华夏智胜价值成长股票：2018年半年度报告查看PDF公告

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
华夏 智胜价值成长股 票 型 发起式 证券投资基金 
（原 华夏新锦源灵活 配置 混合型 证券投资基金 转型 ） 
2018 年半年度报告 
 
2018 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人 ：华 夏基 金管 理有限 公司 
基金托 管人 ： 招 商银 行股 份有限 公司 
报告送 出日 期： 二〇 一 八 年八月 二十 五日 
 华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金 
（原华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金转型）2018 年 半年度报告 
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§ 1 重要提示及目录 
1.1 重 要提 示 
基金管 理人 的董 事会 、董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大
遗漏 ， 并 对其 内容 的真 实 性、 准确 性和 完整 性承 担 个别及 连带 的法 律责 任 。 本半年 度报 告已
经三分 之二 以上 独立 董事 签字 同 意， 并由 董事 长签 发。 
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 8 月 23 日复核 了
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 利润 分配 情况 、 财务会 计报 告 、 投 资组 合 报告等 内容 ， 保
证复核 内容 不存 在虚 假记 载、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏。 
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一
定盈利 。 
华夏新 锦源 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 于 2018 年 1 月 20 日公 告以 通讯 方 式召开 基
金份额 持有 人大 会 ， 审 议 《 关于华 夏新 锦源 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 转型 为华夏 智胜 价
值成长 股票 型发 起式 证券 投资基 金 有 关事 项的 议案 》 ， 会 议议案 于 2018 年 2 月 26 日获 得 通
过 ，大 会决 议自 同日 起生 效。自 2018 年 3 月 6 日起， “华 夏新 锦源 灵活 配置 混合型 证券 投
资基金 ”正式 转 型为 “ 华 夏智胜 价值 成长 股票 型发 起式证 券投 资基 金 ” 。 
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细
阅读本 基金 的招 募说 明书 及其更 新。 
本报告 中财 务资 料未 经审 计。 
华夏智 胜价 值成 长股 票型 发起式 证券 投资 基金 报告 期自 2018 年 3 月 6 日起至 2018 年 6
月 30 日 止， 原 华夏 新锦 源 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金报 告期 自 2018 年 1 月 1 日起至 2018
年 3 月 5 日 止。 华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金 
（原华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金转型）2018 年 半年度报告 
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1.2 目录 
§ 1 重 要提 示及 目录 .................................................................................................................. 1 
§ 2 基 金简 介 .............................................................................................................................. 4 
§ 3 主 要财 务指 标和 基金 净 值表现 .......................................................................................... 6 
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 ......................................................................................... 6 
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................. 6 
§ 5 托 管人 报告 ........................................................................................................................ 14 
§ 6 半 年度 财务 会计 报告 （ 未经审 计） ................................................................................ 14 
6.1 华 夏智 胜价 值成 长股 票型发 起式 证券 投资 基金 ................................................... 14 
6.1.1 资产 负债 表 ............................................................................................................ 14 
6.1.2 利润 表 .................................................................................................................... 16 
6.1.3 所有 者权 益（ 基金 净 值）变 动表 ........................................................................ 17 
6.1.4 报表 附注 ................................................................................................................ 18 
6.2 原 华夏 新锦 源灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 ....................................................... 36 
6.2.1 资产 负债 表 ............................................................................................................. 36 
6.2.2 利润 表 .................................................................................................................... 38 
6.2.3 所有 者权 益（ 基金 净 值）变 动表 ........................................................................ 39 
6.2.4 报表 附注 ................................................................................................................ 40 
§ 7 投 资组 合报 告 .................................................................................................................... 53 
7.1 华 夏智 胜价 值成 长 股 票 型发起 式证 券投 资基 金 .................................................... 53 
7.1.1 期末 基金 资产 组合 情 况 ......................................................................................... 53 
7.1.2 期末 按行 业分 类的 股 票投资 组合 ........................................................................ 53 
7.1.3 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ............ 54 
7.1.4 报告 期内 股票 投资 组 合的重 大变 动 ..................................................................... 60 
7.1.5 期末 按债 券品 种分 类 的债券 投资 组合 ................................................................. 62 
7.1.6 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ......... 62 
7.1.7 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细62 
7.1.8 报告 期末 按公 允价 值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细62 
7.1.9 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ......... 62 
7.1.10 报告 期末 本基 金投 资的股 指期 货交 易情 况说 明 ............................................... 62 
7.1.11 报 告期 末本 基金 投 资的国 债期 货交 易情 况说 明 ............................................... 62 
7.1.12 投资 组合 报告 附注 ............................................................................................... 62 
7.2 原 华夏 新锦 源灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 ........................................................ 63 
7.2.1 期末 基金 资产 组合 情 况 ......................................................................................... 63 
7.2.3 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ............. 64 
7.2.4 报告 期内 股票 投资 组 合的重 大变 动 ..................................................................... 64 
7.2.5 期末 按债 券品 种分 类 的债券 投资 组合 ................................................................. 64 
7.2.6 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ......... 64 
7.2.7 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净 值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细64 
7.2.8 报告 期末 按公 允价 值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细64 
7.2.9 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ......... 64 
7.2.10 报告 期末 本基 金投 资的股 指期 货交 易情 况说 明 ............................................... 64 
7.2.11 报 告期 末本 基金 投 资的国 债期 货交 易情 况说 明 ............................................... 64 
7.2.12 投资 组合 报告 附注 ............................................................................................... 65 华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金 
（原华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金转型）2018 年 半年度报告 
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§8 基 金份 额持 有人 信息 ......................................................................................................... 65 
8.1 华 夏智 胜价 值成 长股 票 型发起 式证 券投 资基 金 .................................................... 65 
8.2 原 华夏 新锦 源灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 ........................................................ 67 
§ 10 重 大事 件揭 示 ................................................................................................................... 68 
§ 11 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 ................................................................................... 71 
§ 12 备 查文 件目 录 ................................................................................................................... 72 
 华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金 
（原华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金转型）2018 年 半年度报告 
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§ 2 基金简介 
2.1 基 金基 本情 况 
2.1.1 华夏 智胜 价值 成长 股 票型发 起式 证券 投资 基金 
基金名 称 华夏智 胜价 值成 长股 票型 发起式 证券 投资 基金 
基金简 称 华夏智 胜 价 值成 长股 票 
基金主 代码 002871 
基金运 作方 式 契约型 开放 式 
基金合 同生 效日 2018年3月6 日 
基金管 理人 华夏基 金管 理有 限公 司 
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司 
报告期 末基 金份 额总 额 11,112,413.33 份 
基金合 同存 续期 不定期 
下属分 级基 金的 基金 简称 华夏智 胜 价 值成 长股 票A 华夏智 胜 价 值成 长股 票C 
下属分 级基 金的 交易 代码 002871 002872 
报告期末下属分级基金的份额
总额 
11,112,413.33 份 - 
注：原 华夏 新锦 源灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 于 2018 年 3 月 6 日转 型为 华 夏智胜 价
值成长 股票 型发 起式 证券 投资基 金 。 
2.1.2 原华 夏新 锦源 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金 
基金名 称 华夏新 锦源 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 
基金简 称 华夏新 锦源 混合 
基金主 代码 002871 
基金运 作方 式 契约型 开放 式 
基金合 同生 效日 2016年8月9 日 
基金管 理人 华夏基 金管 理有 限公 司 
基金 托 管人 招商银 行股 份有 限公 司 
报告期 末基 金份 额总 额 10,903,772.92 份 
基金合 同存 续期 不定期 
下属分 级基 金的 基金 简称 华夏新 锦源 混合A 华夏新 锦源 混合C 
下属分 级基 金的 交易 代码 002871 002872 
报告期末下属分级基金的份额
总额 
10,903,772.92 份 - 
2.2 基 金产 品说 明 
2.2.1 华夏 智胜 价值 成长 股 票型发 起式 证券 投资 基金 
投资目 标 
利用定 量投 资模 型 ， 灵 活应 用多种 策略 ， 把握 市场 机会 ，
追求资 产的 长期 增值 。



投资策 略 本基金通过定性分析与定量分析相结合的方法分析 宏华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金 
（原华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金转型）2018 年 半年度报告 
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观经济 和资 本市 场发 展趋 势， 采 用 “ 自上 而下 ” 的 分 析
视角 ， 综 合考 量宏 观经 济 发展前 景 ， 评 估各 类资 产 的预
期收益 与风 险， 合理 确定 本基金 在股 票、 债券 、 现 金等
各类别 资产 上的 投资 比例 ， 并随着 各类 资产 风险 收益 特
征的相 对变 化， 适时 做出 动态调 整。 
业绩比 较基 准 
中 证 中 信 稳 健 成 长 策 略 指 数 收 益 率 ×90% ＋ 上 证 国 债
指数收 益率 ×10% 。 
风险收 益特 征 
本基金 为股 票基 金， 其预 期 风险和 预期 收益 高于 混合 基
金、债 券基 金与 货币 市场 基金， 属于 中高 风险 品种 。 
2.2.2 原华 夏新 锦源 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金 
投资目 标 
在控制 风险 的前 提下 ， 把 握市场 机会 ， 追求 资产 的 稳健
增值。 
投资策 略 
本基金 主要 通过 采取 资产 配置策 略 、 股 票投 资策 略 、 固
定收益 品种 投资 策略 、 资 产支持 证券 投资 策略 、 权 证投
资策略 、 股 指期 货投 资策 略、 期 权投 资策 略、 国债 期货
投资策 略等 投资 策略 以实 现投资 目标 。 
业绩比 较基 准 
沪深 300 指 数 收 益 率× 50% ＋上证国债指数收益率
× 50% 。 
风险收 益特 征 
本基金 属于 混合 基金 ， 风 险 与收益 高于 债券 基金 与货 币
市场基 金， 属于 较高 风险 、较高 收益 的品 种。 
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 
项目 基金管 理人 基金托 管人 
名称 华夏基 金管 理有 限公 司 招商银 行股 份有 限公 司 
信息披露
负责人 
姓名 李彬 张燕 
联系电 话 400-818-6666 0755-83199084 
电子邮 箱 service@ChinaAMC.com yan_zhang@cmbchina.com 
客户服 务电 话 400-818-6666 95555 
传真 010-63136700 0755-83195201 
注册地 址 
北京市顺义区天竺空港工业区
A 区 
深圳市深南大道7088 号 招 商
银行大 厦 
办公地 址 
北京市西城区金融大街33 号通
泰大厦B 座8层 
深圳市深南大道7088 号 招 商
银行大 厦 
邮政编 码 100033 518040 
法定代 表人 杨明辉 李建红 
2.4 信 息披 露方 式 
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《上海 证券 报》 
登 载 基 金半 年 度报 告 正文的 管 理
人互联 网网 址 
www.ChinaAMC.com 
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 
2.5 其 他相 关资 料 华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金 
（原华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金转型）2018 年 半年度报告 
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项目 名称 办公地 址 
注册登 记机 构 华夏基 金管 理有 限公 司 
北京市西城区金融大街 33
号通泰 大 厦 B 座 8 层 
§ 3 主要财务指标和基金净 值表现 
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 
金额单 位： 人民 币元 
3.1.1 期间 数据 和指 标 
转型后 
报告期 （2018 年3 月6 日至2018
年 6 月 30 日） 
转型前 
报告期 （2018 年 1 月 1 日 
至 2018 年 3 月 5 日 ） 
本期已 实现 收益











-254,718.18




















 -20,836.01



本期利 润








-1,442,559.93














 -20,836.01



加 权 平 均 基 金 份 额 本
期利润 









-0.1309











 -0.0490



本 期 加 权 平 均 净 值 利
润率 
-14.18% -4.97% 
本 期 基 金 份 额 净 值 增
长率 
-13.52% -16.54% 
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末（2018 年 6 月 30 日 ） 报告期 末 （2018 年 3 月 5 日） 
期末可 供分 配利 润





 -1,833,772.86














 -376,090.65



期 末 可 供 分 配 基 金 份
额利润 






 -0.1650











 -0.0345



期末基 金资 产净 值








 9,278,640.47








10,527,682.27



期末基 金份 额净 值





 0.8350








 0.9655



3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末（2018 年 6 月 30 日 ） 报告期 末 （2018 年 3 月 5 日） 
基 金 份 额 累 计 净 值 增
长率 
-13.52% -3.45% 
注： ①所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收
益水平 要低 于所 列数 字。 
②本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他收 入 （ 不含 公允 价值 变 动收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 
③ 期末可供分配利润为期 末资产负债表中未分配利 润与未分配利润中已实现 部分的孰
低数。 
④自 2018 年 3 月 6 日起 ， 由《 华 夏新 锦源 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基金 合 同》修
订而成 的《 华夏 智胜 价值 成长股 票型 发起 式证 券投 资基金 基金 合同 》生 效。 
3.2 基金 净 值表 现 
3.2.1 华夏 智胜 价值 成长 股 票型发 起式 证券 投资 基金 华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金 
（原华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金转型）2018 年 半年度报告 
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3.2.1.1 基 金份 额净 值增 长 率及其 与同 期业 绩比 较基 准收益 率的 比较 
华夏智 胜 价 值成 长股 票A ： 
阶段 
份额净值
增长率 ① 
份额净值 增
长率标 准差
② 
业绩比 较
基准收 益
率③ 
业绩比 较基
准收益 率标
准差④ 
①－③ ②－④ 
过去一 个月 -7.13% 1.45% -6.98% 1.40% -0.15% 0.05% 
过去三 个月 -12.81% 1.16% -11.67% 1.14% -1.14% 0.02% 
自基金转型
起至今 
-13.52% 1.14% -11.99% 1.14% -1.53% 0.00% 
华夏智 胜 价 值成 长股 票C ： 
2018 年 3 月 6 日至 2018 年 6 月 30 日期 间 ， 华 夏智胜 价值 成长 股 票 C 类基 金 份额为 零 。 
3.2.1.2 自基金转 型以来 基金 份额累 计净值增 长率变动 及其与 同期业绩 比较基准 收益率 变动
的比较 
华夏智 胜价 值成 长股 票型 发起式 证券 投资 基金 
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图 
（2018 年 3 月 6 日至 2018 年 6 月 30 日 ） 
华夏智 胜 价 值成 长股 票A ： 
 
注：① 自 2018 年 3 月 6 日 起，原 华夏 新锦 源灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 转 型为华夏
智胜价 值成 长股 票型 发起 式证券 投资 基金 。 
②根据 华夏 智胜 价值 成长 股票型 发起 式证 券投 资基 金 的基 金合 同规 定， 本基 金 自基金 合华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金 
（原华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金转型）2018 年 半年度报告 
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同生效 之日 起 6 个月 内使 基金的 投资 组合 比例 符合 本基金 合同 第十 二部 分“ 二 、投资 范围” 、
“ 四、 投资 限制” 的有 关约 定。 
③2018 年 3 月 6 日至 2018 年 6 月 30 日 期间 ，华 夏 智胜价 值成 长股 票 C 类 基 金份额 为
零。 
3.2.2 原华 夏新 锦源 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金 
3.2.2.1 基 金份 额净 值增 长 率及其 与同 期业 绩比 较基 准收益 率的 比较 
华夏新 锦源 混 合 A ： 
阶段 份额净值
增长率 ① 
份额净值 增
长率标 准差
② 
业绩比 较
基准收 益
率③ 
业绩比 较基
准收益 率标
准差④ 
①－③ ②－④ 
过去一 个月 -1.53% 0.12% -2.74% 0.90% 1.21% -0.78% 
过去三 个月 -10.66% 0.27% 0.21% 0.57% -10.87% -0.30% 
过去六 个月 -16.54% 0.21% 2.64% 0.46% -19.18% -0.25% 
过去一 年 -3.15% 0.72% 9.19% 0.39% -12.34% 0.33% 
自基金 合同
生效起 至 转
型前 
-3.45% 0.58% 12.86% 0.38% -16.31% 0.20% 
华夏新 锦源 混合C ： 
2016 年 8 月 9 日至 2018 年 3 月 5 日 期间 ，华 夏新 锦源混 合 C 类 基金 份额 为 零。 
3.2.2.2 自基金合 同生效 以来 基金份 额累计净 值增长率 变动及 其与同期 业绩比较 基准收 益率
变动的 比较 
原华夏 新锦 源灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图 
（2016 年8 月9日至2018 年3 月5日 ） 
华夏新 锦源 混合A ： 华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金 
（原华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金转型）2018 年 半年度报告 
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注：2016 年 8 月 9 日至 2018 年 3 月 5 日 期间 ，华 夏 新锦源 混 合 C 类基 金份 额 为零。 
§ 4 管理人报告 
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 
4.1.1 基金 管理 人及 其管 理 基金的 经验 
华夏基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 4 月 9 日， 是 经中国 证监 会批 准成 立的 首批全 国
性基金 管理 公司 之一 。 公 司总部 设在 北京 ， 在 北京 、 上海、 深圳、 成都、 南 京、 杭 州、 广 州
和青岛 设有 分公 司 ， 在 香 港、 深圳 、 上海 设有 子公 司。 公司 是首 批全 国社 保 基金管 理人 、 首
批企业 年金 基金 管理 人、 境内首 批 QDII 基金管理人 、 境内 首 只 ETF 基金管理 人、 境 内首 只
沪港通 ETF 基金管 理人 、 首批内 地与 香港 基金 互认 基金 管 理人 、首 批基 本养 老保险 基金 投
资管理 人资 格、 首家 加入 联合国 责任 投资 原则 组织 的公募 基金 公司 、首 批公 募 FOF 基金 管
理人， 以及 特定 客户 资产 管理人 、保 险资 金投 资管 理人， 香港 子公 司是 首批 RQFII 基金管
理人。 华夏 基金 是业 务领 域最广 泛的 基金 管理 公司 之一。 
华夏基 金以 深入 的投 资研 究为基 础 ， 尽 力捕 捉市 场 机会 ， 为 投资 人谋 求良 好 的回报 。 根
据银河 证券 基金 研究 中心 基金业 绩统 计报 告 ， 在 基 金分类 排名 中 （截 至 2018 年 6 月 30 日数
据） ， 华 夏经 济转 型股 票在 “ 股票基 金- 标准股 票型 基金- 标准股 票型 基金 （A 类） ” 中 排序 3/154；
华夏医 疗健 康混合（ A 类 ） 在 “ 混合 基金- 偏股 型基 金- 普通偏 股型 基金 （A 类） ” 中排 序 2/152 ；
华夏医 药 ETF 、华夏 消 费 ETF 、华夏沪 港通 恒 生 ETF 在“股票基 金- 指数股 票 型基金- 股票
ETF 基金” 中分 别排 序 2/115 、8/115 、9/115 。 
“中国 基金 业 20 周 年卓 越 贡献公 司” 和“ 被动 投资 金牛基 金公 司” 两大 奖项 ，旗下 华
夏回报 混合 荣获 “中 国基 金业 20 周 年卓 越贡 献公 司 ”和“ 被动 投资 金牛 基金 公司” 两大 奖华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金 
（原华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金转型）2018 年 半年度报告 
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项，旗下 华夏回报 混合荣 获“2017 年度 开放式混 合 型金牛基 金”称号 ，华夏 安康债券 荣获
“2017 年度开 放式债券 型 金牛基金 ”称号。 在《证 券 时报》 评奖活动 中，旗 下华夏永 福混
合和华 夏回 报混 合荣 获 “ 三年持 续回 报绝 对收 益明 星基金 ” 称号 ， 华 夏安 康 债券荣 获 “三 年
持续回报 积极债券 型明星 基金”称 号，华夏 消费升 级混合荣 获“2017 年度 平 衡混合型 明星
基金” 称号 。在 《上 海证 券报》 举行 的 2018 中国 基 金业峰 会暨 第十 五届 “金 基金” 颁奖 评
选中， 华夏 基金 荣获 公募 基金 20 周年 “金 基金 ”TOP 基金 公司 大奖 、华 夏沪 深 300ETF 获
得第十 五届 “金 基金 ” 指 数基金 奖 （ 一年 期） 、 华夏 上证 50ETF 获得第十 五届 “金基 金” 指
数基金 奖 （三 年期 ） 。 在 《 证券时 报 》 的 评奖 活动 中 ， 华夏永 福混 合和 华夏 回报 混合荣 获 “三
年持续 回报 绝对 收益 明星 基金 ” 称 号， 华夏 安康 债 券荣获 “ 三年 持续 回报 积 极债券 型明 星基
金”称 号， 华夏 消费 升级 混合荣 获“2017 年 度平 衡 混合型 明星 基金 ”称 号。 
在客户服务 方面，2018 年 上半年，华 夏基金 继续以 客户需求为 导向， 努力提 高客户使
用的便 利性 和服 务体 验： （1） 华夏 基金 电子 交易 平台 开展华 夏财 富宝 货 币 A 、 华夏薪 金宝 货
币转换 业务 优惠 活动 ， 为 客户提 供了 更便 捷和 优惠 的基金 投资 方式 ； （2） 微 信服务 号上 线随
存随取 业务 实时 通知 功能 ， 方 便客 户及 时了 解交 易 变动的 情况 ； 华夏 基金 网 上交易 平台 上线
手机号 码登 录功 能 ， 为 客 户登录 网上 交易 平台 提供 了更便 捷的 方式 ； （3） 与 中原银 行 、 长 城
华西银 行 、 西 安银 行等 代 销机构 合作 ， 拓宽 了客 户 交易的 渠道 ， 提高 了交 易 便利性 ； （4）开
展 “四 大明 星基 金有 奖寻 人 ” 、 “ 华夏 基金 20 周年 司庆感 恩二 十年 ” 、 “ 华 夏基 金 20 周年
献礼， 华夏 基金 户口 本 ” 等活动 ，为 客户 提供 了多 样化的 投资 者教 育和 关怀 服务。 
4.1.2 基金 经理 （或 基金 经 理小组 ）及 基金 经理 助理 简介 
4.1.2.1 华夏 智胜 价值 成长 股票型 发起 式证 券投 资基 金 
姓名 职务 
任本基 金的 基金 经理 期
限 
证券从 业
年限 
说明 
任职日 期 离任日 期 
荣膺 
本基金
的基金
经理、
数量投
资部高
级副总
裁 
2018-03-06 - 8 年 
北京大学光华管理学院会计学
硕士 。 2010 年 7 月 加入 华 夏基金
管理有 限公 司 ， 曾 任研 究 发展部
高级产 品经 理 ， 数 量投 资 部研究
员、 投资 经理 、 基金 经理 助 理等。 
注：① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。 
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金 
（原华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金转型）2018 年 半年度报告 
11 
4.1.2.2 原华 夏新 锦源 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 
姓名 职务 
任本基 金的 基金 经理 期
限 
证券从 业
年限 
说明 
任职日 期 离任日 期 
佟巍 
本基金
的基金
经理、
股票投
资部总
监 
2016-09-14 2018-03-05 10 年 
美国密 歇根 大学 工业 工程 、 金 融
工程硕 士 。 曾 任雷 曼兄 弟 亚洲投
资有限 公司 、野 村国 际（ 香港 ）
有限公司结构化信贷交易部交
易员等 。 2009 年 1 月加 入 华夏基
金管理 有限 公司 ，曾 任研 究员 、
投资经 理 ， 华 夏大 盘精 选 证券投
资基金 基金 经理 （2015 年 2 月
27 日至 2017 年 5 月 2 日 期间） 、
华夏新锦福灵活配置混合型证
券投资 基金 基金 经理 （2016 年 9
月 14 日至 2017 年 8 月 17 日期
间 ） 、 华 夏 新 锦 安 灵 活 配 置 混 合
型证券 投资 基金 基金 经理 （2016
年 9 月 14 日至 2017 年 8 月 17
日期间 ）等 。 
陈伟彦 
本基金
的基金
经理、
股票投
资部总
监 
2017-03-07 2018-03-05 11 年 
厦门大 学统 计学 硕士 。 曾 任华泰
联合证券有限责任公司研究员
等。 2010 年 3 月加 入华 夏 基金管
理有限 公司 ， 曾 任研 究员 、 基金
经理助 理 ， 华 夏新 锦安 灵 活配置
混合型证券投资基金基金经理
（2017 年 3 月 7 日至 2017 年 8
月 17 日期 间） 、 华 夏新 锦 福灵活
配置混合型证券投资基金基金
经理（2017 年 3 月 7 日至 2017
年 8 月 17 日期 间） 、 华 夏 回报二
号证券 投资 基金 基金 经理 （2015
年 12 月 14 日至 2017 年 8 月 29
日期 间 ） 、 华 夏 回 报 证 券 投 资 基
金基金 经理 （2015 年 11 月 19 日
至 2017 年 8 月 29 日 期间 ）等 。 
注：① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。 
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 严格遵 守 《中 华人 民共 和 国证券 投资 基金 法》 、 《 公 开募集 证券
投资基 金运 作管 理办 法》 、 《证 券投 资基 金管 理公 司 公平交 易制 度指 导意 见》 、 《基 金管 理公 司华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金 
（原华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金转型）2018 年 半年度报告 
12 
开展投资 、研究活 动防控 内幕交易 指导意见 》 、基金 合同和其 他有关 法 律法规 ，本着诚 实 信
用、 勤勉 尽责 、 安 全高 效 的原则 管理 和运 用基 金资 产， 在严 格控 制投 资风 险 的基础 上 ， 为 基
金份额 持有 人谋 求最 大利 益，没 有损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。 
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况 
本基金 管理 人一 贯公 平对 待旗下 管理 的所 有基 金和 组合， 制定 并严 格遵 守相 应的制 度
和流程 ， 通过 系统 和人 工 等方式 在各 环节 严格 控制 交易公 平执 行 。 报 告期 内 ， 本 公司 严格 执
行了 《证 券投 资基 金管 理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 和 《 华夏 基金 管理 有 限公司 公平 交易
制度》 的规 定。 
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明 
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。 
报告期 内， 未出 现涉 及本 基 金的交 易所 公开 竞价 同日 反向交 易成 交较 少的 单边 交易量 超
过该证 券当 日成 交 量 5% 的 情况。 
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析 
上半年 ， 国际 方面 ， 美国 经济仍 较为 强劲 ， 通胀 率 略有上 升 ， 失 业率 维持 低 位； 欧元 区
经济延 续复 苏格 局 ， 但 走 势趋于 温和 ， 受贸 易保 护 主义 、 宽 松货 币政 策退 出 等影响 ， 半年 末
市场下 调了 全年 增速 预期 ； 日本经 济 1 季度 意外 下挫 后， 央行 继续 维持 超宽 松货 币政策 不变 ，
但通胀 水平 依然 较低 ； 新 兴市场 经济 体总 体经 济增 长较快 ， 但内 部表 现继 续 分化 ， 部 分经 济
体仍面 临调 整与 转型 压力 。 国 内方 面， 供给 侧结 构 性改革 深入 推进 ， 实现 了 投资继 续保 持增
长、 投资 内生 性增 强、 投 资结构 不断 改善 的运 行态 势； 消费 品市 场规 模进 一 步扩大 、 商品 结
构持续 优化 ， 充分 体现 了 消费对 我国 经济 发展 的基 础性作 用 ， 是 拉动 我国 经 济增长 的最 重要
引擎 ； 出 口增 速总 体保 持 稳定 ， 进 口超 预期 增长 ， 进出口 产品 结构 持续 优化 ； 整 体而 言 ， 中
国经济 延续 了总 体平 稳 、 稳中向 好的 发展 态势 ， 转 型升级 成效 明显 ， 新动 能 加快成 长 ， 但 贸
易摩擦 和社 融增 长减 速使 得市场 对未 来经 济 前 景的 顾虑提 升。 
市场方 面， 受中 美贸易 战 持续发 酵、 美联 储加息 节 奏加快 、 地 缘政 治变局 等 影响，A 股
市场情 绪承 压， 市场 成交 呈现较 为明 显的 萎缩 态势 ，大盘 指数 经历 了较 大幅 的回撤 。 
基金投 资运 作方 面， 华夏 智 胜价值 成长 股票 型发 起式 证券投 资基 金由 华夏 新锦 源灵活 配
置混合 型证 券投 资基 金转 型而来 ， 自 3 月 6 日 《华 夏 智胜价 值成 长股 票型 发起 式证券 投资 基
金基金 合同 》 生效 起正 式 转型 。 报 告期 内， 本基 金 主要做 好基 金的 建仓 工作 ， 根 据基 金合 同华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金 
（原华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金转型）2018 年 半年度报告 
13 
范围内 的量 化选 股模 型完 成组合 构建 和调 整。 
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现 
转型前 ， 截至2018 年3 月5 日， 华夏 新锦 源混 合A 份 额 净值为0.9655 元 ，2018 年1 月1日至3
月5日 期间 份额 净值 增长 率 为-8.72% ， 同期业 绩比 较 基准收 益率 为0.31% ； 转 型 后， 截 至2018
年6月30日 ，华 夏智 胜价 值 成长股 票A 份 额净 值为0.8350 元，2018 年3 月6日至6 月30日期 间份
额净值 增长 率为-13.52% ， 同期业 绩比 较基 准收 益率 为-11.99% 。 
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 
展望下 半年 ， 国际 方面 ， 贸易战 和国 际金 融环 境变 化的影 响仍 不确 定 ， 但 预 计美国 经济
增长仍 较为 乐观 ，美 联储 仍会加 息， 缩表 进程 或将 加 快； 欧洲 央行 货币 政策 仍将保 持耐 心 、
持续和 谨慎 ， 部分 欧元 区 国家经 济形 势 不 容乐 观 ， 债务危 机存 在一 定风 险但 目前看 还较 为可
控。 国内 方面 ， 在经 济增 速短期 下行 压力 增大 的背 景下 ， 货 币 、 金 融、 财税 政策有 望向 结 构
性宽松 转变 ， 制 造业 将保 持温和 复苏 ，同 时结 构性 分化将 加大 ，高 端制 造业 投资或 将提 速 ；
在扩大 内需 政策 的带 动下 ， 下 半年 或将 释放 一定 内 需空间 ， 消费 增长 逐步 得 到修复 ； 受外 围
形势影 响， 下半 年进 出口 对 经济拉 动作 用继 续有 限 。 综 合来看 ， 国 内经 济需 求动 力 有增有 减，
但总体 保持 稳定 ，预 计经 济增速 下半 年保 持平 稳。 
市场方面 ，A 股 整体 估值 水平已 接 近 历史 低位 ， 具 有较高 的安 全边 际 。6 月 初，A 股正
式纳 入 MSCI 新兴市 场指 数，虽 然短 期难 以成 为影 响 A 股的 主要 驱动 力， 但 长远来 看， 随
着纳入 比例 的提 高，A 股 市场活 力和 效率 也将 随之 得到提 升。 
珍惜基 金份 额持 有人 的每 一分投 资和 每一 份信 任， 本 基金将 继续 奉行 华夏 基金 管理有 限
公司 “为 信任 奉献 回报 ” 的经营 理念 ， 规范 运作 ， 审慎投 资 ， 勤 勉尽 责地 为 基金份 额持 有人
谋求长 期、 稳定 的回 报。 
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 
根据中 国证 监会 相关 规定 及基金 合同 约定 ， 本基 金 管理人 为准 确 、 及 时进 行 基金估 值和
份额净 值计 价 ， 制 定了 基 金 估值 和份 额净 值计 价的 业务管 理制 度 ， 建 立了 估 值委员 会 ， 使 用
可靠的 估值 业务 系统 ， 设 有完善 的风 险监 测 、 控 制 和报告 机制 。 本基 金托 管 人审阅 本基 金管
理人采 用的 估值 原则 及技 术， 并复 核、 审查 基金 资 产净值 和基 金份 额申 购 、 赎回价 格 。 会 计
师事务 所在 估值 调整 导致 基金资 产净 值的 变化 在 0.25% 以上 时对 所采 用的 相关 估值技 术 、 假
设及输 入值 的适 当性 发表 专业意 见。 定价 服务 机构 按照商 业合 同约 定提 供定 价服务 。 
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 ，符 合相 关法 规及 基金合 同的 规定 。 华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金 
（原华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金转型）2018 年 半年度报告 
14 
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基 金持有 人数 或基 金资 产净 值预警 情形 的说 明 
转型前 ， 华 夏新 锦源 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 自 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 3 月 5
日出现 基金 资产 净值 低于 五千万 元及 基金 份额 持有 人数量 低 于 200 人的 情形 。 基金管 理人 于
2018 年 2 月 26 日以 通讯 方式召 开本 基金 基金 份额 持有人 大会 ， 会议 审议 并 通过了 《 关于 华
夏新锦源灵活配置混 合型 证券投资基金转型为 华夏 智胜价值成长股票型 发起 式证券投资基
金有关事 项的议案 》 ，基金 份额持有 人大会决 议自该 日起生效 。根据《 华夏新 锦源灵活 配 置
混合型 证券 投资 基金 基金 份额持 有人 大会 表决 结果 暨决议 生效 公告 》 ， 自 2018 年 3 月 6 日起 ，
华夏新锦源灵活配置 混合 型证券投资基金正式 转型 为华夏智胜价值成长 股票 型发起式证券
投资基 金。 
转型后 ， 华 夏智 胜价 值成 长 股票型 发起 式证 券投 资基 金 未出 现连 续二 十个 工作 日基金 份
额持有 人数 量不 满二 百人 或者基 金资 产净 值低 于五 千万元 的情 形。 
§ 5 托管人报告 
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 
托管人 声明 ， 在本 报告 期 内， 基金 托管 人—— 招 商 银行股 份有 限公 司不 存在 任何损 害基
金份额 持有 人利 益的 行为 ， 严 格遵 守了 《中 华人 民 共和国 证券 投资 基金 法 》 及其他 有关 法律
法规、 基金 合同 ，完 全尽 职尽责 地履 行了 应尽 的义 务 。 
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 
本报告 期内 基金 管理 人在 投资运 作 、 基 金资 产净 值 的计算 、 利润 分配 、 基 金 份额申 购赎
回价格 的计 算 、 基 金费 用 开支等 问题 上 ， 不 存在 任 何损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为 ， 严 格
遵守了 《 中华 人民 共和 国 证券投 资基 金法 》 等有 关 法律法 规 ， 在 各重 要方 面 的运作 严格 按照
基金合 同的 规定 进行 。 
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 
本半年 度报 告中 财务 指标 、 净 值表 现、 财务 会计 报 告、 利润 分配 、 投 资组 合 报告等 内容
真实、 准确 和完 整， 不存 在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。 
§ 6 半年度财务会计报告（ 未经审计） 
6.1 华 夏智 胜价 值成 长股 票型发 起式 证券 投资 基金 
6.1.1 资产 负债 表 
会计主 体： 华夏 智胜 价值 成长股 票型 发起 式证 券投 资基金 
报告截 止日 ：2018 年 6 月 30 日 
单位： 人民 币元 华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金 
（原华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金转型）2018 年 半年度报告 
15 
资产 附注号 
本期末 
2018 年 6 月 30 日 
资产：


 
银行存 款 6.1.4.7.1




















 792,276.47



结算备 付金























 43,736.46



存出保 证金


























5,386.75



交易性 金融 资产 6.1.4.7.2

















 8,359,728.56



其中： 股票 投资




















8,359,728.56



基金投 资
































 -






债券投 资
































 -






资产支 持证 券投 资
































 -






贵金属 投资
































 -






衍生金 融资 产 6.1.4.7.3
































-






买入返 售金 融资 产 6.1.4.7.4
































-






应收证 券清 算款























244,890.31



应收利 息 6.1.4.7.5


























 211.13



应收股 利
































 -






应收申 购款
































 -






递延所 得税 资产


-





 
其他资 产 6.1.4.7.6
































-






资产总 计




















9,446,229.68



负债和所有者权益 附注号 
本期末 
2018 年 6 月 30 日 
负债：


 
短期借 款
































 -






交易性 金融 负债
































 -






衍生金 融负 债 6.1.4.7.3
































-






卖出回 购金 融资 产款
































 -






应付证 券清 算款























 73,702.52



应付赎 回款
































 -






应付管 理人 报酬


























7,931.11



应付托 管费


























1,586.22



应付销 售服 务费
































 -






应付交 易费 用 6.1.4.7.7























24,861.99



应交税 费
































 -






应付利 息
































 -






应付利 润
































 -





华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金 
（原华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金转型）2018 年 半年度报告 
16 
递延所 得税 负债


-



其他负 债 6.1.4.7.8























59,507.37



负债合 计























167,589.21



所有者权益：






实收基 金 6.1.4.7.9

















11,112,413.33



未分配 利润 6.1.4.7.10

















-1,833,772.86



所有者 权益 合计




















9,278,640.47



负债和 所有 者权 益总 计




















9,446,229.68



注：① 自 2018 年 3 月 6 日 起，原 华夏 新锦 源灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金转 型为华 夏
智胜价 值成 长股 票型 发起 式证券 投资 基金 ，本 报告 期自 2018 年 3 月 6 日至 2018 年 6 月 30
日。 
②报告 截止 日 2018 年 6 月 30 日 ， 华夏 智胜 价值 成 长股 票 A 基 金份 额净 值 0.8350 元；
华夏智 胜 价 值成 长股 票 基 金份额 总 额 11,112,413.33 份 （其 中 A 类 11,112,413.33 份， C 类 0.00
份） 。 
6.1.2 利润 表 
会计主 体： 华夏 智胜 价值 成长股 票型 发起 式 证 券投 资基金 
本报告 期：2018 年 3 月 6 日 （基 金合 同生 效日 ） 至 2018 年 6 月 30 日 
单位： 人民 币 元 
项目 附注号 
本期 
2018 年 3 月 6 日至 2018 年 6 月 30 日 
一、收入

















 -1,314,586.21



1.利息 收入


























4,261.34



其中： 存款 利息 收入 6.1.4.7.11























 3,281.36



债券利 息收 入
































0.41



资产支 持证 券利 息收 入
































 -






买入返 售金 融资 产收 入





























979.57



其他利 息收 入


-



2.投资 收益 （损 失以“-” 填 列）




















 -131,365.26



其中： 股票 投资 收益 6.1.4.7.12




















-208,722.83



基金投 资收 益
































 -






债券投 资收 益 6.1.4.7.13





























66.19



资产支 持证 券投 资收 益 6.1.4.7.14
































-






贵金属 投资 收益 6.1.4.7.15 -



衍生工 具收 益 6.1.4.7.16
































-





华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金 
（原华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金转型）2018 年 半年度报告 
17 
股利收 益 6.1.4.7.17























77,291.38



3. 公允 价值 变动 收益 （损失 以“-” 号填
列） 
6.1.4.7.18

















-1,187,841.75



4.汇兑 收益 （损 失以“-” 号 填列）


-



5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 6.1.4.7.19


























 359.46



减：二、费用























127,973.72



1.管理 人报 酬























 32,610.68



2.托管 费


























6,522.15



3.销售 服务 费
































 -






4.交易 费用 6.1.4.7.20























50,209.80



5.利息 支出
































 -






其中： 卖出 回购 金 融 资产 支出
































 -






6.税金 及附 加
































 -






7.其他 费用 6.1.4.7.21























38,631.09



三、 利润总额 （亏损总额以 “- ” 号填列）

















 -1,442,559.93



减：所 得税 费用


-



四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列 ）

















 -1,442,559.93



注：自 2018 年 3 月 6 日 起 ，原华 夏新 锦源 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 转 型 为华夏 智
胜价值 成长 股票 型发 起式 证券投 资基 金, 本报 告期 自 2018 年 3 月 6 日至 2018 年 6 月 30 日 。 
6.1.3 所有 者权 益（ 基金 净 值）变 动表 
会计主 体： 华夏 智胜 价值 成长股 票型 发起 式证 券投 资基金 
本报告 期：2018 年 3 月 6 日 （基 金合 同生 效日 ） 至 2018 年 6 月 30 日 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2018 年 3 月 6 日至 2018 年 6 月 30 日 
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 
一、 期初 所有 者权 益 （ 基金 净值 ） 10,903,772.92


-376,090.65


10,527,682.27



二、 本 期经 营活 动产 生的 基 金净
值变动 数（ 本期 利润 ） 
-





-1,442,559.93


-1,442,559.93



三、 本 期基 金份 额交 易产 生 的基
金净值变动数（净值减少以“-”
号填列 ） 
208,640.41


-15,122.28


193,518.13



其中：1. 基 金申 购款 269,573.62


-19,380.29


250,193.33



2. 基金 赎回 款 -60,933.21


4,258.01


-56,675.20



四、 本 期向 基金 份额 持有 人 分配
利润产 生的 基金 净值 变动 （ 净值
减少以“-” 号填列 ） 
-





-





-





华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金 
（原华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金转型）2018 年 半年度报告 
18 
五、 期末 所有 者权 益 （ 基金 净值 ） 11,112,413.33


-1,833,772.86


9,278,640.47



注： 自 2018 年 3 月 6 日 起 ，原华 夏新 锦源 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 转型 为华夏 智
胜价值 成长 股票 型发 起式 证券投 资基 金 ， 本报 告期 自 2018 年 3 月 6 日至 2018 年 6 月 30 日 。 
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 
本报 告 6.1.1 至 6.1.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署： 









杨明 辉























 汪贵 华

















汪贵 华





 
基金管 理人 负责 人





主 管会计 工作 负责 人





会 计机构 负责 人 
6.1.4 报表 附注 
6.1.4.1 基 金基 本情 况 
根据原 华夏 新锦 源灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 （ 以下简 称“ 华夏 新锦 源混 合” ） 基金 份
额持有 人大 会审 议通 过的 《 关于 华 夏新 锦源 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 转型 为华夏 智胜 价
值成长 股票 型发 起式 证券 投资基 金 有 关事 项的 议案 》 以 及相 关法 律法 规的 规 定， 并向 中国 证
券监督 管理 委员 会备 案， 华夏新 锦源 混合 于 2018 年 3 月 6 日转 型为 华夏 智 胜价值 成长 股票
型发起 式证 券投 资基 金 （ 以下简 称“ 本基 金” ） 。 本基 金为契 约型 开放 式， 存续 期限为 不定 期。
本基金 的基 金管 理人 为华 夏基金 管理 有限 公司 ，基 金托管 人为 招商 银行 股份 有限公 司。 
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 和 本基 金 基金合 同 的 有关 规定 ， 本 基金的 投资
范围为 具有 良好 流动 性的 金融工 具 ， 包 括国 内依 法 发行上 市的 股票 （ 包括 中 小板 、 创 业板 及
其他中 国证 监会 核准 上市 的股票 ） 、 债 券 （包 括国 债、 央行 票据 、 金 融债 券 、 企 业债 券、 公
司债券 、 中期 票据 、 短 期融 资券 、 超 短期 融资 券、 公开 发行的 次级 债券 、 政府 支 持机构 债券 、
政府支 持债 券 、 地 方政 府 债券 、 中 小企 业私 募债 券 、 可 转换 债券 及其 他经 中 国证监 会允 许投
资的债 券 ） 、 衍生 品 （ 包 括权证 、 股 指 期货 、 国 债 期货 、 期 权等 ） 、 货币 市 场工具 （ 含同 业
存单） 、资 产支 持证 券以 及法律 法规 或中 国证 监会 允许基 金投 资的 其他 金融 工具。 
6.1.4.2 会 计报 表的 编制 基 础 
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及其后 颁布 和修 订的 《企 业 会计准 则
－基本 准则》 、各 项具 体会 计准则 及其 他相关 规定( 以 下合称“ 企业 会计 准则”) 、中国 证券 投
资基金 业协 会( 以 下简 称“ 中国基 金业 协会”) 于 2012 年 11 月 16 日 颁布 的 《 证券 投资基 金会 计
核算业 务指 引》 、中 国证 监 会发布 的《 证券 投资 基金 信息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告
和半年 度报 告> 》 和中 国证 监会 、 中 国基 金业 协会 允 许的如 财务 报表 附 注 6.1.4.4 所列 示的 基
金行业 实务 操作 的有 关规 定编制 。 
6.1.4.3 遵 循企 业会 计准 则 及其他 有关 规定 的声 明 华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金 
（原华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金转型）2018 年 半年度报告 
19 
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真实 、 完整 地 反映了 本基 金 2018 年 6 月 30 日的
财务状 况以 及 2018 年 3 月 6 日( 基金 合同 生效 日) 至 2018 年 6 月 30 日 止期 间的经 营成 果和
基金净 值变 动情 况等 有关 信息。 
6.1.4.4 重 要会 计政 策和 会 计估计 
6.1.4.4.1 会 计年 度 
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。 本会计 报表 的实 际编 制期 间为 2018
年 3 月 6 日 （基 金合 同生 效日） 至 2018 年 6 月 30 日。 
6.1.4.4.2 记 账本 位币 
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。 
6.1.4.4.3 金 融资 产和 金融 负债的 分类 
1、金 融资 产的 分类 
金融资 产于 初始 确认 时分 类为 ： 以 公允 价值 计量 且 其变动 计入 当期 损益 的金 融资产 、 应
收款项 、 可供 出售 金融 资 产及持 有至 到期 投资 。 金 融资产 的分 类取 决于 本基 金对金 融资 产的
持有意图和持有能力 。本 基金目前暂无金融资 产分 类为可供出售金融资 产及 持有至到期投
资。 
本基金 目前 持有 的股 票投 资、 债券 投资 、 资产 支持 证 券投资 和衍 生工 具分 类为 以公允 价
值计量 且其 变动 计入 当期 损益的 金融 资产 。 除 衍生 工 具所产 生的 金融 资产 在资 产负债 表中 以
衍生金 融资 产列 示外 ， 以 公 允价值 计量 且其 公允 价值 变动计 入损 益的 金融 资产 在资产 负债 表
中以交 易性 金融 资产 列示 。 
本基金 持有 的其 他金 融资 产分类 为应 收款 项 ， 包 括 银行存 款 、 买 入返 售金 融 资产和 各类
应收款 项等 。 应收 款项 是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、 回 收金 额固 定或 可确 定 的非衍 生金 融资
产。 
2、金 融负 债的 分类 
金融负 债于 初始 确认 时分 类为： 以公 允价 值计 量且 其 变动计 入当 期损 益的 金融 负债及 其
他金融 负债 。 以 公允 价值 计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 负债 包括 交易 性金 融负债 及衍 生
金融负 债等 。本 基金 持有 的其他 金融 负债 包括 卖出 回购金 融资 产款 和各 类应 付款项 等。 
6.1.4.4.4 金 融资 产和 金融 负债的 初始 确认 、后 续计 量和终 止确 认 
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 于 交易 日按 公允 价 值在资 产
负债表 内确 认 。 以 公允 价 值计量 且其 变动 计入 当期 损益的 金融 资产 ， 取得 时 发生的 相关 交易
费用计 入当 期损 益 ； 支 付 的价款 中包 含已 宣告 但尚 未发放 的现 金股 利 、 债 券 或资产 支持 证券华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金 
（原华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金转型）2018 年 半年度报告 
20 
起息日 或上 次除 息日 至购 买日止 的利 息 ， 单 独确 认 为应收 项目 。 应收 款项 和 其他金 融负 债的
相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。 
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 及金融负债按照公允价值 进行后续
计量， 应收 款项 和其 他金 融负债 采用 实际 利率 法， 以摊余 成本 进行 后续 计量 。 
当收取某项金融资产现金 流量的合同权利已终止或 该金融资产所有权上几乎 所有的风
险和报 酬已 转移 时 ， 终 止 确认该 金融 资产 。 终止 确 认的金 融资 产的 成本 按移 动加权 平均 法于
交易日 结转 。 
6.1.4.4.5 金 融资 产和 金融 负债的 估值 原则 
本基金 持有 的股 票投 资 、 债券投 资 、 资 产支 持证 券 投资和 衍生 工具 按如 下原 则确定 公允
价值并 进行 估值 ： 
1、存在活 跃市场的 金融工 具按其估 值日的市 场交易 价格确定 公允价值 ；估值 日无交 易
且 最近 交易 日后 未发 生影 响公允 价值 计量 的重 大事 件的， 按最 近交 易日 的市 场 交易价 格确 定
公允价 值。 有充 足证 据表 明估值 日或 最近 交易 日的 市场交 易价 格不 能真 实反 映公允 价值 的 ，
应对市 场交 易价 格进 行调 整， 确定 公允 价值 。 与 上 述投资 品种 相同 ， 但具 有 不同特 征的 ， 应
以相同 资产 或负 债的 公允 价值为 基础 ， 并在 估值 技 术中考 虑不 同特 征因 素的 影响 。 特 征是 指
对资产 出售 或使 用的 限制 等， 如果 该限 制是 针对 资 产持有 者的 ， 那么 在估 值 技术中 不应 将该
限制作 为特 征考 虑 。 此 外 ， 基金管 理人 不应 考虑 因大 量持有 相关 资产 或负 债所 产生的 溢价 或
折价。 
2、当金融 工具不存 在活跃 市 场，采 用在当前 情况下 适用并且 有足够可 利用数 据和其 他
信息支 持的 估值 技术 确定 公允价 值 。 采 用估 值技 术 时， 优先 使用 可观 察输 入 值， 只有 在无 法
取得相关资产或负债 可观 察输入值或取得不切 实可 行的情况下，才可以 使用 不可观察输入
值。 
3、如经济 环境发生 重大变 化或证券 发行人发 生影响 金融工具 价格的重 大事件 ，应对 估
值进行 调整 并确 定公 允价 值。 
6.1.4.4.6 金 融资 产和 金融 负债的 抵销 
本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债。 当本 基金 依法 有 权抵销 债
权债务 且交 易双 方准 备按 净额结 算时 ， 金 融资 产与 金 融负债 按抵 销后 的净 额在 资产 负 债表 中
列示。 
6.1.4.4.7 实 收基 金 
实收基 金为 对外 发行 基金 份额所 募集 的总 金额 在扣 除损益 平准 金分 摊部 分后 的余额 。 对华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金 
（原华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金转型）2018 年 半年度报告 
21 
于曾经 实施 份额 拆分 或折 算的基 金， 由于 基金 份额 拆 分或折 算引 起的 实收 基金 份额变 动于 基
金份额拆分日或基金 份额 折算日根据拆分前或 折算 前的基金份额数及确 定的 拆分或折算比
例计算 认列 。 由 于申 购和 赎 回引起 的实 收基 金变 动分 别于基 金申 购确 认日 及基 金赎回 确认 日
认列 。 对 于已 开放 转换 业 务的基 金 ， 上 述申 购和 赎 回分别 包括 基金 转换 所引 起的转 入基 金的
实收基 金增 加和 转出 基金 的实收 基金 减少 。 
6.1.4.4.8 损 益平 准金 
损益平 准金 包括 已实 现平 准金和 未实 现平 准金 。 已 实 现平准 金指 在申 购或 赎回 基金份 额
时， 申购 或赎 回款 项中 包 含的按 累计 未分 配的 已实 现损益 占基 金净 值比 例计 算的金 额 。 未 实
现平准 金指 在申 购或 赎回 基金份 额时 ， 申 购或 赎回 款 项中包 含的 按累 计未 实现 损益占 基金 净
值比例 计算 的金 额 。 损 益 平准金 于基 金申 购确 认日 或基金 赎回 确认 日认 列 ， 并于期 末全 额转
入未分 配利 润。 
6.1.4.4.9 收入/ （ 损失 ）的 确认和 计量 
股票投资在持有期间应取 得的现金股利扣除由上市 公司代扣代缴的个人所得 税后的净
额确认 为投 资收 益。 债券 投 资在持 有期 间应 取得 的按 票面利 率计 算 的 利息 扣除 在适用 情况 下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。 资产 支持 证 券在持 有期 间
收到的 款项 ， 根 据资 产支 持 证券的 预计 收益 率区 分属 于资产 支持 证券 投资 本金 部分和 投资 收
益部分 ，将 本金 部分 冲减 资产支 持证 券投 资成 本， 并将投 资收 益部 分确 认为 利息收 入。 
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 在持有期间的公允价值变 动确认为
公允价 值变 动损 益 ； 处 置 时其公 允价 值与 初始 确认 金额之 间的 差额 确认 为投 资收益 ， 其中 包
括从公 允价 值变 动损 益结 转的公 允价 值累 计变 动额 。 
应收款 项在 持有 期间 确认 的利息 收入 按实 际利 率法 计算， 实际 利率 法与 直线 法 差异较 小
的按直 线法 近似 计算 。 
6.1.4.4.10 费用 的确 认和 计 量 
本基金 的管 理人 报酬 、 托 管 费和销 售服 务费 在费 用涵 盖期间 按基 金合 同约 定的 费率和 计
算方法 逐日 确认 。 
其他金 融负 债在 持有 期间 确认的 利息 支出 按实 际利 率法计 算， 实际 利率 法与 直 线法差 异
较小的 按直 线法 近似 计算 。 
6.1.4.4.11 基金 的收 益分 配 政策 
同一类 别内 的每 一基 金份 额享有 同等 分配 权 。 本 基 金收益 以现 金形 式分 配 ， 但基金 份额
持有人可选择现金红 利或 将现金红利按分红权 益再 投资日的基金份额净 值自 动转为基金份华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金 
（原华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金转型）2018 年 半年度报告 
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额进行 再投 资。 期末 可供 分 配利润 指 期 末资 产负 债表 中未分 配利 润与 未分 配利 润中已 实现 收
益的孰 低数 。 
由于本 基金 A 类基 金份 额 不收取 销售 服务 费， 而 C 类基金 份额 收取 销售 服务 费，各 基
金份额 类别 对应 的可 分配 收益有 所不 同。 
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。 
6.1.4.4.12 其他 重要 的会 计 政策和 会计 估计 
根据本 基金 的估 值原 则和 中国证 监会 允许 的基 金行 业估值 实务 操作 ， 本 基金 确 定以下 类
别股票 投资 和债 券投 资的 公允价 值时 采用 的估 值方 法及其 关键 假设 如下 ： 
1、对 于特 殊事 项停 牌股 票 ，根据 中国 证监 会公 告[2017]13 号 《中 国证监 会关 于证券 投
资基金 估 值业 务的 指导 意见 》 ，本 基金 参考 《关 于发布 中 基协(AMAC) 基 金行业 股 票估 值指
数的通 知》 对重 大影 响基 金资产 净值 的特 殊事 项停 牌股票 进行 估值 。 
2、于 2017 年 12 月 28 日 前， 对于 在锁 定期 内的 非 公开发 行股 票 ， 根 据中 国 证监会 证监
会计字[2007]21 号 《 关于 证 券投资 基金 执行< 企业 会计 准则> 估 值业 务及 份额 净值 计价有 关事
项的通知》之附件《 非公 开发行有明确锁定期 股票 的公允价值的确定方 法》 进行估值；自
2017 年 12 月 28 日 起， 对 于在锁 定期 内的 非公 开发 行股票 、首 次公 开发 行股 票时公 司股 东
公开发 售股 份 、 通 过大 宗 交易取 得的 带限 售 期 的股 票等流 通受 限股 票 ， 根 据 中国基 金业 协会
中基协发[2017]6 号《关 于 发布< 证券投 资基金投资 流 通受限股票估值 指引( 试行)> 的通知》
之附件 《证 券投 资基 金投 资流通 受限 股票 估值 指引( 试行) 》 进行 估值 。 
3、 对 于在 证券 交易 所上 市 或挂牌 转让 的固 定收 益品 种( 可转 换债 券、 资产 支持 证券和 私
募债券 除外) 及在 银行 间同 业市场 交易 的固 定收 益品 种， 根据 中国 证监 会公 告[2017]13 号 《 中
国证监 会关 于证 券投 资基 金估值 业务 的指 导意 见 》 及 《 中国 证券 投资 基金 业 协会估 值核 算工
作小组 关 于 2015 年 1 季 度 固定收 益品 种的 估值 处理 标准》 采用 估值 技术 确定 公允价 值。 本
基金持有的证券 交易所上市或挂牌转让的 固定收益品种( 可转换债券、资产支持证券和私 募
债券除外) ，按照中证指数有限公司所独立 提供的估值结果确定公允价 值。本基金持有的 银
行间同 业市 场交 易的 固定 收益品 种， 按照 中央 国债 登 记结算 有限 责任 公司 所独 立提供 的估 值
结果确 定公 允价 值。 
6.1.4.5 会 计政 策和 会计 估 计变更 以及 差错 更正 的说 明 
6.1.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明 
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。 
6.1.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明 华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金 
（原华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金转型）2018 年 半年度报告 
23 
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。 
6.1.4.5.3 差 错更 正的 说明 
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。 
6.1.4.6 税项 
根据财 税[2005]103 号 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通知 》 、 财 税[2008]1
号《关 于企 业所 得税 若干 优惠政 策的 通知 》 、 财税[2012]85 号 《关 于实 施上 市 公司股 息红 利
差别化 个人 所得 税政 策有 关问题 的通 知》 、 财税[2015]101 号 《 关于 上市 公司 股 息红利 差别 化
个人所 得税 政策 有关 问题 的通知 》 、 财税[2016]36 号 《关于 全面 推开 营业 税改 征增值 税试 点
的通知 》 、 财税[2016]46 号 《关于 进一 步明 确全 面推 开营改 增试 点金 融业 有关 政策 的 通知 》 、
财税[2016]70 号 《关 于金 融机构 同业 往来 等增 值税 政策的 补充 通知 》 、 财 税[2016]140 号 《关
于明确 金融 房 地产 开发 教育辅 助服 务等 增值 税政 策的通 知》 、财 税[2017]56 号《关 于资 管
产品增 值税 有关 问题 的通 知》 、 财税[2017]90 号《 关 于租入 固定 资产 进项 税额 抵扣等 增值 税
政策的 通知 》及 其他 相关 财税法 规和 实务 操作 ，主 要税项 列示 如下 ： 
1、以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于增 值税 征收 范围 ，不征 收增 值税 。 
2、资管产 品运营过 程中发 生的增值 税应税行 为，以 资管产品 管理人为 增值税 纳税人 。
资管产品管理人运营 资管 产品过程中发生的增 值税 应税行为，暂适用简 易计 税方法，按照
3% 的征 收率 缴纳 增值 税。 对资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日 前运 营过 程中 发生 的增值 税应 税 行
为， 未缴 纳增 值税 的， 不 再缴纳 ； 已缴 纳增 值税 的 ， 已 纳税 额从 资管 产品 管 理人以 后月 份的
增值税 应纳 税额 中抵 减。 
3、基 金买 卖股 票、 债券 的 差价收 入免 征增 值税 ，暂 不征收 企业 所得 税。 
4、存 款利 息收 入不 征收 增 值税。 
5、国 债、 地方 政府 债利 息 收入， 金融 同业 往来 利息 收入免 征增 值税 。 
6、 资管 产品 管理 人运 营资 管产品 提供 的贷 款服 务 ， 以 2018 年 1 月 1 日 起产 生 的利息 及
利息性 质的 收入 为销 售额 。 资 管 产 品管 理人 运营 资 管产品 发生 的部 分金 融商 品转让 业务 ， 转
让 2017 年 12 月 31 日前 取 得的基 金、 非货 物期 货， 可以选 择按 照实 际买 入价 计算销 售额 ，
或者以 2017 年 最后 一个 交 易日的 基金 份额 净值 、非 货物期 货结 算价 格作 为买 入价计 算销 售
额。 
7、对 基金 取得 的债 券的 利 息收入 及其 他收 入， 暂不 征收企 业所 得税 。 
8、对基金 取得的股 票的股 息、红利 收入，由 上市公 司在向基 金派发股 息、红 利收入 时
代扣代 缴 20% 的个人所 得税，暂不征 收企业所得税。基金从上 市公司分配取得的股息红 利华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金 
（原华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金转型）2018 年 半年度报告 
24 
所得 ， 持 股期 限在 1 个 月 以内 （含 1 个 月 ） 的 ， 全 额计入 应纳 税所 得额 ， 持 股 期限 在 1 个月
以上至 1 年 （含 1 年） 的 ，减按 50% 计 入应 纳税 所 得额， 持股 期限 超过 1 年 的，暂 免征 收
个人所 得税 。 
9、 基 金卖 出股 票按 0.1% 的 税率缴 纳股 票交 易印 花税 ， 买入股 票不 征收 股票 交易 印花 税 。 
10、 基金 作为 流通 股股 东 在股权 分置 改革 过程 中收 到由非 流通 股股 东支 付的 股份 、 现 金
等对价 暂免 征收 印花 税、 企业所 得税 和个 人所 得税 。 
11 、本基金分 别按实际缴 纳的增值税额 的 5% 、3% 、2% 缴纳城市维护 建设税 、教育费
附加和 地方 教育 费附 加。 
6.1.4.7 重 要财 务报 表项 目 的说明 
6.1.4.7.1 银 行存 款 
单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2018 年 6 月 30 日 
活期存 款



































792,276.47



定期存 款 - 
其中： 存款 期 限 1 个 月以 内 - 









存款 期 限 1-3 个月 - 









存款 期 限 3 个 月以 上 - 
其他存 款 - 
合计 792,276.47 
6.1.4.7.2 交 易性 金融 资产 
 
单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2018 年6 月30 日 
成本 公允价 值 公允价 值变 动 
股票 9,547,570.31











 8,359,728.56


-1,187,841.75



贵金属 投资- 金交 所黄 金合 约 -


-


-



债券 
交易所 市场











-
































-





- 
银行间 市场





 -
































-





- 
合计


 -











-





- 
资产支 持证 券 -





























-





-






基金 -





























-





-






其他 -





























-





-






合计 9,547,570.31











 8,359,728.56


-1,187,841.75


华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金 
（原华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金转型）2018 年 半年度报告 
25 
6.1.4.7.3 衍 生金 融资 产/负债 
无。 
6.1.4.7.4 买 入返 售金 融资 产 
6.1.4.7.4.1 各项 买入 返售 金融资 产期 末余 额 
 
无。 
6.1.4.7.4.2 期末 买断 式逆 回购交 易中 取得 的债 券 
无。 
6.1.4.7.5 应 收利 息 
 
单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2018 年 6 月 30 日 
应收活 期存 款利 息









































189.03



应收定 期存 款利 息












































 -






应收其 他存 款利 息












































 -






应收结 算备 付金 利息









































 19.70



应收债 券利 息












































 -






应收资 产支 持证 券利 息























 -






应收买 入返 售证 券利 息


























-






应收申 购款 利息











 -






应收黄 金合 约拆 借孳 息








-






其他








 2.40



合计











 211.13



6.1.4.7.6 其 他资 产 
无。 
6.1.4.7.7 应 付交 易费 用 




单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2018 年 6 月 30 日 
交易所 市场 应付 交易 费用



































 24,861.99



银行间 市场 应付 交易 费用












































 -






合计



































 24,861.99



6.1.4.7.8 其 他负 债 
单位： 人民 币元 华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金 
（原华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金转型）2018 年 半年度报告 
26 
项目 
本期末 
2018 年 6 月 30 日 
应付券 商交 易单 元保 证金 
- 
应付赎 回费 
- 
预提费 用 59,507.37 
合计 59,507.37 
6.1.4.7.9 实 收基 金 
 
华夏智 胜 价 值成 长股 票A 
金额单 位： 人民 币元 
项目 
本期 
2018 年3 月6 日至2018 年6 月30 日 
基金份 额 账面金 额 
基金合 同生 效日 10,903,772.92


10,903,772.92



本期申 购 269,573.62


269,573.62



本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -60,933.21


-60,933.21



本期末 11,112,413.33


11,112,413.33



华夏智 胜 价 值成 长股 票C 
无。 
6.1.4.7.10 未分 配利 润 
华夏智 胜 价 值成 长股 票A 
单位： 人民 币元 
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 
基金合 同生 效日 837,362.37 -1,213,453.02 -376,090.65 
本期利 润 -254,718.18


-1,187,841.75













-1,442,559.93



本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数 
16,132.58


-31,254.86















 
-15,122.28



其中： 基金 申购 款 19,895.03


-39,275.32















 
-19,380.29



基金赎 回款 -3,762.45


8,020.46


4,258.01



本期已 分配 利润 -





-





























-






本期末 598,776.77


-2,432,549.63













-1,833,772.86



华夏智 胜 价 值成 长股 票C 
无。 
6.1.4.7.11 存款 利息 收入 华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金 
（原华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金转型）2018 年 半年度报告 
27 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2018 年 3 月 6 日至 2018 年 6 月 30 日 
活期存 款利 息收 入 2,921.81 
定期存 款利 息收 入












































 -






其他存 款利 息收 入












































 -






结算备 付金 利息 收入 245.74 
其他 113.81 
合计 3,281.36 
6.1.4.7.12 股票 投资 收益 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2018 年 3 月 6 日至 2018 年 6 月 30 日 
卖出股 票成 交总 额





























 13,245,801.97



减：卖 出股 票成 本总 额





























 13,454,524.80



买卖股 票差 价收 入
































 -208,722.83



6.1.4.7.13 债券 投资 收益 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2018 年 3 月 6 日至 2018 年 6 月 30 日 
卖出债 券 （ 债转 股及 债券 到
期兑付 ）成 交总 额 




































 2,066.60



减： 卖 出债 券 （ 债转 股及 债
券到期 兑付 ）成 本总 额 




































 2,000.00



减：应 收利 息总 额












































0.41



买卖债 券差 价收 入









































 66.19



6.1.4.7.14 资产 支持 证券 投 资收益 
无。 
6.1.4.7.15 贵金 属投 资收 益 
6.1.4.7.15.1 贵金 属投 资收 益项目 构成 
无。 
6.1.4.7.15.2 贵金 属投 资收 益—— 买卖 贵金 属差 价收 入 
无。 
6.1.4.7.15.3 贵金 属投 资收 益—— 赎回 差价 收入 
无。 华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金 
（原华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金转型）2018 年 半年度报告 
28 
6.1.4.7.15.4 贵金 属投 资收 益—— 申购 差价 收入 
无。 
6.1.4.7.16 衍生 工具 收益 
6.1..4.7.16.1 衍 生工 具收 益—— 买 卖权 证差 价收 入 
无。 
6.1.4.7.16.2 衍生 工具 收益——其 他投 资收 益 
无。 
6.1.4.7.17 股利 收益 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2018 年 3 月 6 日至 2018 年 6 月 30 日 
股票投 资产 生的 股利 收益



































 77,291.38



基金投 资产 生的 股利 收益












































 -






合计



































 77,291.38



6.1.4.7.18 公允 价值 变动 收 益 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2018 年 3 月 6 日至 2018 年 6 月 30 日 
1.交易 性金 融资 产





























 -1,187,841.75



—— 股 票投 资





























 -1,187,841.75



—— 债 券投 资












































 -






—— 资 产支 持证 券投 资












































 -






—— 基 金投 资












































 -






—— 贵 金属 投资












































 -






——其他












































 -






2.衍生 工具












































 -






—— 权 证投 资












































 -






3.其他












































 -






减：应税金融商品公允价值
变动产 生的 预估 增值 税 













































-






合计





























 -1,187,841.75



6.1.4.7.19 其他 收入 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2018 年 3 月 6 日至 2018 年 6 月 30 日 华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金 
（原华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金转型）2018 年 半年度报告 
29 
基金赎 回 费 收入









































359.46



合计












































359.46






6.1.4.7.20 交易 费用 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2018 年 3 月 6 日至 2018 年 6 月 30 日 
交易所 市场 交易 费用



































 50,209.80



银行间 市场 交易 费用












































 -






交易基 金产 生的 费用 -





 
其中： 申购 费 -





 









赎回 费 -





 
合计



































 50,209.80



6.1.4.7.21 其他 费用 
单位： 人 民 币元 
项目 
本期 
2018 年 3 月 6 日至 2018 年 6 月 30 日 
审计费 用



































 12,822.03



信息披 露费



































 25,644.06



银行费 用









































165.00



合计





38,631.09






6.1.4.8 或 有事 项、 资产 负 债表日 后事 项的 说明 
6.1.4.8.1 或 有事 项 
截至资 产负 债表 日， 本基 金无或 有事 项。 
6.1.4.8.2 资 产负 债表 日后 事项 
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 资产 负债 表日 后事 项。 
6.1.4.9 关 联方 关系 
6.1.4.9.1 本 报告 期存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 发生 变化 的情 况 
本基金 本报 告期 不存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 发生 变化 的情 况。 
6.1.4.9.2 本 报告 期与 基金 发生关 联交 易的 各关 联方 
关联方 名称 与本基 金的 关系 
华夏基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 
招商银 行股 份有 限公 司（“ 招商银 行” ） 基金托 管人 
中信证 券股 份有 限公 司（“ 中信证 券” ） 基金管 理人 的股 东 华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金 
（原华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金转型）2018 年 半年度报告 
30 
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条 款订 立。 
6.1.4.10 本 报告 期及 上年 度可比 期间 的关 联方 交易 
6.1.4.10.1 通过 关联 方交 易 单元进 行的 交易 
6.1.4.10.1.1 股 票交 易 
金额单 位： 人民 币元 
关联方 名称 
本期 
2018 年 3 月 6 日至 2018 年 6 月 30 日 
成交金 额 占当期 股票 成交 总额 的比 例 
中信证 券 36,239,272.08 100.00% 
6.1.4.10.1.2 权 证交 易 
无。 
6.1.4.10.1.3 债 券交 易 
金额单 位： 人民 币元 
关联方 名称 
本期 
2018 年 3 月 6 日至 2018 年 6 月 30 日 
成交金 额 占当期 债券 成交 总额 的比 例 
中信证 券 2,066.60 100.00% 
6.1.4.10.1.4 债 券回 购交 易 
金额单 位： 人民 币元 
关联方 名称 
本期 
2018 年3 月6 日至2018 年6 月30 日 
成交金 额 占当期 债券 回购 成交 总额 的比例 
中信证 券 1,000,000.00 100.00% 
6.1.4.10.1.5 应 支付 关联 方 的佣金 
金额单 位： 人民 币元 
关联方 名称 
本期 
2018 年 3 月 6 日至 2018 年 6 月 30 日 
当期 
佣金 
占当期 佣
金总量 的
比例 
期末应 付佣 金余 额 
占期末 应付 佣
金总额 的比 例 
中信证 券 33,748.46 100.00% 24,861.99


100.00% 
注： 上述 佣金 按市 场佣 金率 计算 ， 以 扣除 由中 国证 券登 记结算 有限 责任 公司 收取 证管费 、
经手费 和由 券商 承担 的证 券结算 风险 基金 后的 净额 列示。 
该类佣金协议的服务范围 还包括佣金收取方为本基 金提供的证券投资研究成 果和市场
信息服 务。 
6.1.4.10.2 关联 方报 酬 华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金 
（原华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金转型）2018 年 半年度报告 
31 
6.1.4.10.2.1 基 金管 理费 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2018 年 3 月 6 日至 2018 年 6 月 30 日 
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费 




































32,610.68



注： ① 支 付基 金管 理人 的 基金管 理人 报酬 按前 一日 基金资 产净 值 1.00% 的年 费率计 提，
逐日累 计至 每月 月底 ，按 月支付 。 
②基金管理人报酬计算公 式为：日基金管理人报酬 ＝前一日基金资产净值× 1.00%/ 当年
天数。 
6.1.4.10.2.2 基 金托 管费 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2018 年 3 月 6 日至 2018 年 6 月 30 日 
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费






































6,522.15



注： ①支付 基金 托管 人的 基金托 管费 按前 一日 基金 资产净 值 0.20% 的年 费率 计提 ， 逐日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。 
②基金 托管 费计 算公 式为 ：日基 金托 管费 ＝前 一日 基金资 产净 值× 0.20%/ 当年 天数。 
6.1.4.10.2.3 销售 服务 费 
无。 
6.1.4.10.3 与关 联方 进行 银 行间同 业市 场的 债券( 含回 购) 交易 
无。 
6.1.4.10.4 各关 联方 投资 本 基金的 情况 
6.1.4.10.4.1 报 告期 内基 金 管理人 运用 固有 资金 投资 本基金 的情 况 
份额单 位： 份 
项目 
本期 
2018 年 3 月 6 日至 2018 年 6 月 30 日 
华夏智 胜价 值成 长
股票A 
华夏智 胜价 值成 长股 票 C 
基金合 同生 效日 （2018 年 3 月 6 日） 持有
的基金 份额 
10,608,423.83 -



期间申 购/ 买 入总 份额 -


-



期间因 拆分 变动 份额 -


-



减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 -


-



期末持 有的 基金 份额 10,608,423.83 -


华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金 
（原华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金转型）2018 年 半年度报告 
32 
期末持 有的 基金 份额 占基 金总份 额比 例 95.46% -



6.1.4.10.4.2 报 告期 末除 基 金管理 人之 外的 其他 关联 方投资 本基 金的 情况 
华夏智 胜价 值成 长股 票 A 
份额单 位： 份 
关联方 名称 
本期末 
2018 年 6 月 30 日 
持有的 
基金份 额 
持有的 基金 份额 
占基金 总份 额的 比例 
中信证 券 248442.02 2.24% 
注： 除基 金管 理人 之外 的 其他关 联方 投资 本基 金的 相关费 用符 合基 金招 募说 明书 、 交 易
所、登 记结 算机 构的 有关 规定。 
6.1.4.10.5 由关 联方 保管 的 银行存 款余 额及 当期 产生 的利息 收入 
单位： 人民 币元 
关联方 名称 
本期 
2018 年 3 月 6 日至 2018 年 6 月 30 日 
期末余 额 当期利 息收 入 
招商银 行活 期存 款



































792,276.47


























2,921.81



注：本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 招商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。 
6.1.4.10.6 本基 金在 承销 期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况 
无。 
6.1.4.10.7 其他 关联 交易 事 项的说 明 
6.1.4.10.7.1 其 他关 联交 易 事项的 说明 






无。 
6.1.4.11 利润 分配 情况 
本基金 本报 告期 无利 润分 配事项 。 
6.1.4.12 期 末（2018 年 6 月 30 日） 本基 金持 有的 流 通受限 证券 
6.1.4.12.1 因认 购新 发/ 增 发证券 而于 期末 持有 的流 通受限 证券 
无。 
6.1.4.12.2 期末 持有 的暂 时 停牌等 流通 受限 股票 
金额单 位： 人民 币元 
股票代 码 股票名 称 停牌日 期 
停牌 
原因 
期末
估值
单价 
复牌 
日期 
复牌
开盘
单价 
数量 （ 股） 
期末成 本 
总额 
期末估 值 
总额 
备
注 华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金 
（原华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金转型）2018 年 半年度报告 
33 
000779 三毛派 神 2018-03-21 重大事 项 13.47 
2018-08-21


12.12



3,800.00





 47,653.00





 51,186.00


 
002270 华明装 备 2018-05-03 重大事 项 5.81 2018-07-03 5.23 8,700.00





54,024.00





50,547.00


 
000603 盛达矿 业 2018-06-11 重 大事 项 10.83 2018-08-21


9.75


4,600.00





 51,520.00





 49,818.00


 
002102 冠福股 份 2018-06-01 重大事 项 4.07 - - 11,300.00





 49,155.00





 45,991.00


 
002602 世纪华 通 2018-06-12 重大事 项 32.50 - - 1,400.00


45,528.00





 45,500.00


 
600844 丹化科 技 2018-06-01 重大事 项 5.36 - - 8,300.00





 50,298.00





 44,488.00


 
600848 上海临 港 2018-06-15 重大事 项 21.67 - - 200.00


4,811.00








4,334.00


 
注：上 述股 票的 复牌 日期 及复牌 开盘 单价 更新 截至 本财务 报表 批准 日。 
6.1.4.12.3 期末 债券 正回 购 交易中 作为 抵押 的债 券 
6.1.4.12.3.1 银 行间 市场 债 券正回 购 
无。 
6.1.4.12.3.2 交 易所 市场 债 券正回 购 
无。 
6.1.4.13 金 融工 具风 险及 管理 
6.1.4.13.1 风险 管理 政策 和 组织架 构 
本基金 一贯 的风 险管 理政 策是使 基金 投资 风险 可测 、 可 控、 可承 担 。 本 基金 管 理人建 立
了由风 险管 理委 员会 、 督 察长 、 法 律部 、 合规 部、 稽核部 、 风险 管理 部和 相 关业务 部门 构成
的多层 次风 险管 理架 构体 系。 风 险管 理团 队在 识别 、 衡量投 资风 险后 ， 通 过正 式 报告的 方式 ，
将分析 结果 及时 传达 给基 金经理 、 投资 总监 、 投 资 决策委 员会 和风 险管 理委 员会 ， 协 助制 定
风险控 制决 策， 实现 风险 管理目 标。 
本基金 管理 人主 要通 过定 性分析 和定 量分 析的 方法 ， 估测各 种金 融工 具风 险可 能产生 的
损失 。 本 基金 管理 人从 定 性分析 的角 度出 发 ， 判 断 风险损 失的 严重 性 ； 从 定 量分析 的角 度出
发， 根据 本基 金的 投资 目 标， 结合 基金 资产 所运 用 的金融 工具 特征 ， 通过 特 定的风 险量 化指
标、 模型 和日 常的 量化 报 告， 参考 压力 测试 结果 ， 确定风 险损 失的 限度 和相 应置信 程度 ， 及
时对各 种风 险进 行监 督、 检 查和评 估， 并制 定相 应决 策 ， 将风 险控 制在 预期 可承 受 的范围 内。 
6.1.4.13.2 信用 风险 
信用风 险是 指由 于基 金所 投资债 券的 发行 人出 现违 约、 拒绝 支付 到期 本息 ， 债 券发行 人
信用评 级降 低导 致债 券价 格下降 ， 或基 金在 交易 过 程中发 生交 收违 约 ， 而 造 成基金 资产 损失
的可能 性。 
本基金 管理 人通 过信 用分 析团队 建立 了内 部评 级 体 系和交 易对 手库 ， 对 发行 人 及债券 投
资进行 内部 评级 ， 对交 易 对手的 资信 状况 进行 充分 评估 、 设 定授 信额 度， 以 控制可 能出 现的华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金 
（原华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金转型）2018 年 半年度报告 
34 
信用风 险。 
6.1.4.13.3 流动 性风 险 
流动性 风险 是在 市场 或持 有资产 流动 性不 足的 情况 下， 基金 管理 人可 能无 法 迅速 、 低 成
本地调 整基 金投 资组 合， 从而对 基金 收益 造成 不利 影响。 
本基金 管理 人通 过限 制投 资集中 度来 管理 投资 品种 变现的 流动 性风 险。 本基 金 所投资 的
证券在 证券 交易 所或 银行 间市场 交易 ，除 在“6.1.4.12 期末 本基 金持 有的 流通 受限证 券” 中列
示的部 分基 金资 产流 通暂 时受限 制的 情况 外， 其余 均能及 时变 现。 
6.1.4.13.3.1 报告 期内 本基 金组合 资产 的流 动性 风险 分析 
在日常 运作 中， 本基 金的 流 动性安 排能 够与 基金 合同 约定的 申购 赎回 安排 以及 投资者 的
申购赎 回规 律相 匹配 。 
在资产 端 ， 本 基金 主要 投 资于基 金合 同约 定的 具有 良好流 动性 的金 融工 具 。 基金管 理人
持续监 测本 基金 持有 资产 的市场 交易 量 、 交 易集 中 度等涉 及资 产流 动性 水平 的风险 指标 ， 并
定期开 展压 力测 试， 详细 评估在 不同 的压 力情 景下 资产变 现情 况的 变化 。 
在负债 端 ， 基 金管 理人 持 续监测 本基 金开 放期 内投 资者历 史申 赎 、 投 资者 类 型和结 构变
化等数 据 ， 审 慎评 估不 同 市场环 境可 能带 来的 投资 者潜在 赎回 需求 ， 当市 场 环境或 投资 者结
构发生 变化 时 ， 及 时调 整 组合资 产结 构及 比例 ， 预 留充足 现金 头寸 ， 保持 基 金资产 可变 现规
模和期 限与 负债 赎回 规模 和期限 的匹 配。 
如遭遇 极端 市场 情形 或投 资者非 预期 巨额 赎回 情形 ， 基金管 理人 将采 用本 基金 合同约 定
的赎回 申请 处理 方式 及其 他各类 流动 性风 险管 理工 具，控 制极 端情 况下 的潜 在流动 性 风 险 。 
6.1.4.13.4 市场 风险 
市场风 险是 指由 于市 场变 化或波 动所 引起 的资 产损 失的可 能性 ， 本 基金 管理 人 通过监 测
组合敏 感性 指标 来衡 量市 场风险 。 
6.1.4.13.4.1 利 率风 险 
利率风 险是 指利 率变 动引 起组合 中 资 产特 别是 债券 投资的 市场 价格 变动 ， 从 而 影响基 金
投资收 益的 风险 。 截至 本 期末 ， 本 基金 未持 有 利 率 敏感性 固定 收益 类资 产 ， 因此市 场利 率的
变动对 于本 基金 资产 净值 无重大 影响 。 
本基金 管理 人定 期对 组合 中债券 投资 部分 面临 的利 率风险 进行 监控 ， 并 通过 调 整投资 组
合的久 期等 方法 对上 述利 率风险 进行 管理 。 
6.1.4.13.4.2 外 汇风 险 
本基金 持有 的金 融工 具以 人民币 计价 ，因 此无 重大 外汇风 险。 华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金 
（原华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金转型）2018 年 半年度报告 
35 
6.1.4.13.4.3 其 他价 格风 险 
其他价格风险为除市场利 率和外汇汇率以外的市场 因素发生变动时产生的价 格波动风
险。 本基 金的 其他 价格 风 险主要 为市 场价 格变 化或 波动所 引起 的股票、 债 券 和基金 等各 类 资
产 损失 的可 能性 。 
本基金 通过 投资 组合 的分 散化降 低市 场价 格风 险 。 此外 ， 本 基金 管理 人对 本 基金所 持有
的 证券 价格 实施 监控 ， 定 期运用 多种 定量 方法 进行 风险度 量和 分析 ， 以对 风 险进行 跟踪 和控
制。 
6.1.4.13.4.3.1 其 他价 格风 险敞口 
金额单 位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2018 年 6 月 30 日 
公允价 值 
占基金 资产 净值
比例（ ％） 
交易性 金融 资产- 股票 投资
































8,359,728.56


90.10 
交易性 金融 资产- 贵金 属投 资 - - 
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - 
合计
































8,359,728.56


90.10 
6.1.4.13.4.3.2 其 他价 格风 险的敏 感性 分析 
假设 
 
1、 估测 组合 市场 价格 风险 的数据 为沪 深 300 指 数变 动时 ， 股 票资 产相 应的 理 论变
动值对 基金 资产 净值 的影 响金额 。 
2、假 定沪 深 300 指 数变 化 5% ， 其他 市场 变量 均不 发生变 化。 
分析 
相关风 险变 量的
变动 
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 
影响金 额 （ 单位 ：人 民币 元） 
本期末 
（2018 年 6 月 30 日 ） 
+5% 

































 438,010.90



-5% 

































-438,010.90



6.1.4.14 有 助于 理解 和分 析会计 报表 需要 说明 的其 他事项 
6.1.4.14.1 金融 工具 公允 价 值计量 的方 法 
根据企 业会 计准 则的 相关 规定 ， 以 公允 价值 计量 的 金融工 具 ， 其 公允 价值 的 计量可 分为
三个层 次： 
第一 层次：对 存在活跃市场报 价的金融 工具，可以相同 资产/ 负债 在活跃市场上的 报价
确定公 允价 值。 
第二 层次：对 估值日活跃市场 无报价的 金融工具，可以 类似资产/ 负债在活跃市 场 上的华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金 
（原华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金转型）2018 年 半年度报告 
36 
报价为 依据 做必 要调 整确 定公允 价值 ； 对估 值日 不 存在活 跃市 场的 金融 工具 ， 可 以相 同或 类
似资产/ 负债 在非 活跃 市场 上的报 价为 依据 做必 要调 整确定 公允 价值 。 
第三层 次 ： 对 无法 获得 相 同或类 似资 产可 比市 场交 易价格 的金 融工 具 ， 可 以 其他反 映市
场参与 者对 资产/ 负债 定价 时所使 用的 参数 为依 据确 定公允 价值 。 
6.1.4.14.2 各层 级金 融工 具 公允价 值 
截至 2018 年 6 月 30 日止 ， 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 第一 层次 的余 额 为





























 
8,359,728.56 元 ，第 二层 次 的余额 为 0 元， 第三 层次 的 余额 为 0 元。 
6.1.4.14.3 公允 价值 所属 层 级间的 重大 变动 
对于特 殊事 项停 牌的 股票 ， 本基金 将相 关股 票公 允价 值所属 层次 于其 进行 估值 调整之 日
起从第 一层 次转 入第 二层 次或第 三层 次， 于股 票复 牌 能体现 公允 价值 并恢 复市 价估值 之日 起
从第二 层次 或第 三层 次转 入第一 层次 。 对于 持有 的 非公开 发行 股票 ， 本基 金 于限售 期内 将相
关股票 公允 价值 所属 层次 列入第 二层 次， 于限 售期 满 并恢复 市价 估值 之日 起从 第二层 次转 入
第一层 次。 
6.1.4.14.4 第三 层级 公允 价 值本期 变动 金额 
本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 第三 层次 公允价 值本 期未 发生 变动 。 
6.2 原 华夏 新锦 源灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 
6.2.1 资产 负债 表 
会计主 体： 原华 夏新 锦源 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 
报告截 止日 ：2018 年 3 月 5 日 
单位： 人民 币元 
资产 附注号 
本期末 
2018 年 3 月 5 日 
上年度末 
2017 年 12 月 31 日 
资产：






银行存 款 6.2.4.7.1 584,126.11


432,446.93 
结算备 付金


4,000.00


- 
存出保 证金


-





- 
交易性 金融 资产 6.2.4.7.2 -





- 
其中： 股票 投资


-





- 
基金投 资


-





- 
债券投 资


-





- 
资产支 持证 券投 资


-





- 
贵金属 投资


-





- 华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金 
（原华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金转型）2018 年 半年度报告 
37 
衍生金 融资 产 6.2.4.7.3 -





- 
买入返 售金 融资 产 6.2.4.7.4 -





- 
应收证 券清 算款


-





- 
应收利 息 6.2.4.7.5 677.12


104.75 
应收股 利


-





- 
应收申 购款


10,000,000.00


- 
递延所 得税 资产


-





- 
其他资 产 6.2.4.7.6 -





- 
资产总 计


10,588,803.23


432,551.68 
负债和所有者权益 附注号 
本期末 
2018 年 3 月 5 日 
上年度末 
2017 年 12 月 31 日 
负债：






短期借 款


-





- 
交易性 金融 负债


-





- 
衍生金 融负 债 6.2.4.7.3 -





- 
卖出回 购金 融资 产款


-





- 
应付证 券清 算款


-





- 
应付赎 回款


28.97


72.01 
应付管 理人 报酬


43.46


203.79 
应付托 管费


7.25


33.98 
应付销 售服 务费


-





- 
应付交 易费 用 6.2.4.7.7 -





- 
应交税 费


-





- 
应付利 息


-





- 
应付利 润


-





- 
递延所 得税 负债


-





- 
其他负 债 6.2.4.7.8





 61,041.28


40,000.00 
负债合 计








 61,120.96


40,309.78 
所有者权益：





 
实收基 金 6.2.4.7.9


 10,903,772.92


370,852.88 
未分配 利润 6.2.4.7.10





-376,090.65


21,389.02 
所有者 权益 合计





 10,527,682.27


392,241.90 
负债和 所有 者权 益总 计





 10,588,803.23


432,551.68 
注：① 自 2018 年 3 月 6 日 起，原 华夏 新锦 源灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金转 型为华 夏
智胜价 值成 长股 票型 发起 式证券 投资 基金 。 
②报告 截止 日 2018 年 3 月 5 日 ， 华夏 新锦 源混 合 A 基 金份 额净 值 0.9655 元 ； 华 夏新 锦华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金 
（原华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金转型）2018 年 半年度报告 
38 
源混合 基金 份额 总 额 10,903,772.92 份 （其 中 A 类 10,903,772.92 份，C 类 0.00 份） 。 
6.2.2 利润 表 
会计主 体： 原华 夏新 锦源 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 
本报告 期 ：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 3 月 5 日 
单位： 人民 币 元 
项目 附注号 
本期 
2018 年 1 月 1 日至
2018 年 3 月 5 日 
上年度可比期间 
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日 
一、收入


910.45



14,959,150.25 
1.利息 收入


910.45



6,761,364.12 
其中： 存款 利息 收入 6.2.4.7.11 572.37



277,381.93 
债券利 息收 入


-






6,241,459.48 
资产支 持证 券利 息收 入


-






27,397.26 
买入返 售金 融资 产收 入


338.08



215,125.45 
其他利 息收 入


-



-



2.投资 收益 （损 失以“-” 填 列）


-






-15,507,859.38 
其中： 股票 投资 收益 6.2.4.7.12 -






2,548,185.66 
基金投 资收 益


-






-



债券投 资收 益 6.2.4.7.13 -






-18,026,494.36 
资产支 持证 券投 资收 益 6.2.4.7.14 -






-29,550.68 
贵金属 投资 收益 6.2.4.7.15 -






-



衍生工 具收 益 6.2.4.7.16 -





-






股利收 益 6.2.4.7.17 -





-






3.公允 价值 变动 收益 （损 失 以“-” 号填
列） 
6.2.4.7.18 -





17,714,706.89 
4.汇兑 收益 （损 失以“-” 号 填列）


-





-






5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 6.2.4.7.19 -






5,990,938.62 
减：二、费用


21,746.46



1,931,210.86 
1.管理 人报 酬


454.46



1,324,301.11 
2.托管 费


75.72



220,716.88 
3.销售 服务 费


-






-



4.交易 费用 6.2.4.7.20 -






303,462.63 
5.利息 支出


-






395.44 
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出


-






395.44 
6.税金 及附 加


-





-



7.其他 费用 6.2.4.7.21 21,216.28



82,334.80 华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金 
（原华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金转型）2018 年 半年度报告 
39 
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “- ”号填
列） 
 -20,836.01


 13,027,939.39 
减：所 得税 费用


-





-



四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列 ）


-20,836.01



13,027,939.39 
6.2.3 所有 者权 益（ 基金 净 值）变 动表 
会计主 体： 原华 夏新 锦源 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 3 月 5 日 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 3 月 5 日 
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ） 
370,852.88


21,389.02


392,241.90



二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润） 
-





-20,836.01


-20,836.01



三、本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净
值减少 以“-” 号填 列） 
10,532,920.04


-376,643.66


10,156,276.38



其中：1.基 金申 购款 10,856,865.85


-360,560.43


10,496,305.42



2.基金 赎回 款 -323,945.81


-16,083.23


-340,029.04



四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列） 
-





-





























-






五 、 期 末 所 有 者 权 益（基
金净值 ） 
10,903,772.92


-376,090.65


10,527,682.27



项目 
上年度可比期间 
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ） 
1,197,963,035.70 -12,234,627.50 1,185,728,408.20 
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润） 
- 13,027,939.39 13,027,939.39 
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净
值减少 以“-” 号填 列） 
-1,188,957,277.40 720,265.87 -1,188,237,011.53 
其中：1.基 金申 购款 8,548,345.73 1,450,654.27 9,999,000.00 
2.基金 赎回 款 -1,197,505,623.13 -730,388.40 -1,198,236,011.53 华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金 
（原华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金转型）2018 年 半年度报告 
40 
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列） 
- - - 
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ） 
9,005,758.30 1,513,577.76 10,519,336.06 
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 
本报 告 6.2.1 至 6.2.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署： 






 杨明 辉


























汪贵 华




















 汪 贵华









基金管 理 人 负责 人





主 管会计 工作 负责 人





会 计机构 负责 人 
6.2.4 报表 附注 
6.2.4.1 基 金基 本情 况 
华夏新 锦源 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 （ 以下 简 称“ 本 基金” ） 已获 中国 证 券监督 管理
委员会 （ 以下 简称“ 中 国证 监会” ） 证监 许可[2016]1121 号 《关 于准 予华 夏新 锦源 灵活配 置混
合型证券 投资基金 注册的 批复》 ，由 华夏基 金管理有 限公司依 照《中华 人民共 和国证券 投 资
基金法 》 、 《证 券投 资基 金 销售管 理办 法》 、 《 公开 募 集证券 投资 基金 运作 管理 办法》 、 《 华夏 新
锦源灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金合 同 》 及 其 他有关 法律 法规 负责 公开 募集 。 本 基金 为
契约型 开放 式， 存续 期限 为不定 期。 本基 金自 2016 年 8 月 2 日至 2016 年 8 月 5 日共 募 集
600,649,023.47 元 （ 不含 认 购资金 利息 ） ， 业经 德勤 华 永会计 师事 务所 （ 特殊 普 通合伙 ） 德师
报 （ 验） 字 （16）第 0784 号验资 报告 予以 验证 。 经 向中国 证监 会备 案， 《华 夏 新锦源 灵活 配
置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》于 2016 年 8 月 9 日正式 生效 ，基 金合 同生 效日的 基金 份
额总额 为 600,757,177.05 份基金 份额 ， 其中 认购 资 金利息 折 合 108,153.58 份 基金份 额 。 本 基
金的基 金管 理人 为华 夏基 金管理 有限 公司 ，基 金托 管人为 招商 银行 股份 有限 公司。 
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 和 《华 夏 新锦源 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金
基金合 同 》 的 有关 规定 ， 本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具 ， 包括国 内依 法发
行上市 的股 票 （包 括中 小 板、 创业 板及 其他 中国 证 监会核 准 上 市的 股票 ） 、 债 券 （ 包括 国债、
央行票 据 、 金 融债 券、 企 业债券 、 公司 债券 、 中 期 票据 、 短 期融 资券 、 超 短 期融资 券 、 次 级
债券 、 政 府支 持机 构债 券 、 政 府支 持债 券 、 地 方政 府债券 、 中小 企业 私募 债 券、 可转 换债 券
及其他 经中 国证 监会 允许 投资的 债券 ） 、 衍生 品 （ 包 括权证 、 股指 期货 、 国 债期 货、 期权 等） 、
货币市场 工具（含 同业存 单） 、资产 支持证 券以及法 律法规或 中国证监 会允许 基金投资 的 其
他金融 工具 。 华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金 
（原华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金转型）2018 年 半年度报告 
41 
6.2.4.2 会 计报 表的 编制 基 础 
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及其后 颁布 和修 订的 《企 业 会计准 则
－基本 准则》 、各 项具 体会 计准 则 及其 他相关 规定( 以 下合称“ 企业 会计 准则”) 、中国 证券 投
资基金 业协 会( 以 下简 称“ 中国基 金业 协会”) 于 2012 年 11 月 16 日 颁布 的 《 证券 投资基 金会 计
核算业 务指 引》 、中 国证 监 会发布 的《 证券 投资 基金 信息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告
和半年 度报 告> 》 和中 国证 监会 、 中 国基 金业 协会 允 许的如 财务 报表 附 注 7.4.4 所列示 的基 金
行业实 务操 作的 有关 规定 编制。 
经中国 证监 会批 准， 本基 金的基 金管 理人 华夏 基金 管理有 限公 司将 本基 金 于 2018 年 3
月 6 日 转型 为 华 夏智 胜价 值成长 股票 型发 起式 证券 投资基 金 ， 故本 财务 报表 仍 以持续 经营 假
设为编 制 基 础。 
6.2.4.3 遵 循企 业会 计准 则 及其他 有关 规定 的声 明 
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 2018 年 3 月 5 日的
财务状 况以 及 2018 年 1 月 1 日至 3 月 5 日期 间的 经营 成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信 息 。 
6.2.4.4 本 报告 期所 采用 的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致的 说明 
本基金 本报 告期 会计 报表 所采用 的会 计政 策、 会计 估 计与最 近一 期年 度会 计报 表所采 用
的会计 政策 、会 计估 计一 致。 
6.2.4.5 会 计政 策和 会计 估 计变更 以及 差错 更正 的说 明 
6.2.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明 
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。 
6.2.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明 
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。 
6.2.4.5.3 差 错更 正的 说明 
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。 
6.2.4.6 税项 
根据财 税[2005]103 号 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通知 》 、 财 税[2008]1
号《关 于企 业所 得税 若干 优惠政 策的 通知 》 、 财税[2012]85 号 《关 于实 施上 市 公司股 息红 利
差别化 个人 所得 税政 策有 关问题 的通 知》 、 财税[2015]101 号 《 关于 上市 公司 股 息红利 差别 化
个人所 得税 政策 有关 问题 的通知 》 、 财税[2016]36 号 《关于 全面 推开 营业 税改 征增值 税试 点
的通知 》 、 财税[2016]46 号 《关于 进一 步明 确全 面推 开营改 增试 点金 融业 有关 政策的 通知 》 、
财税[2016]70 号 《关 于金 融机构 同业 往来 等增 值税 政策的 补充 通知 》 、 财 税[2016]140 号 《关华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金 
（原华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金转型）2018 年 半年度报告 
42 
于明确 金融 房 地产 开发 教育辅 助服 务等 增值 税政 策的通 知》 、财 税[2017]56 号《关 于资 管
产品增 值税 有关 问题 的通 知》 、 财税[2017]90 号《 关 于租入 固定 资产 进项 税额 抵扣等 增值 税
政策的 通知 》及 其他 相关 财税法 规和 实务 操作 ，主 要税项 列示 如下 ： 
1、以 发行 基金 方式 募集 资 金不 属 于增 值税 征收 范围 ，不征 收增 值税 。 
2、资管产 品运营过 程中发 生的增值 税应税行 为，以 资管产品 管理人为 增值税 纳税人 。
资管产品管理人运营 资管 产品过程中发生的增 值税 应税行为，暂适用简 易计 税方法，按照
3% 的征 收率 缴纳 增值 税。 对资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日 前运 营过 程中 发生 的增值 税应 税 行
为， 未缴 纳增 值税 的， 不 再缴纳 ； 已缴 纳增 值税 的 ， 已 纳税 额从 资管 产品 管 理人以 后月 份的
增值税 应纳 税额 中抵 减。 
3、基 金买 卖股 票、 债券 的 差价收 入免 征增 值税 ，暂 不征收 企业 所得 税。 
4、存 款利 息收 入不 征收 增 值税。 
5、国 债、 地方 政府 债利 息 收入， 金融 同 业 往来 利息 收入免 征增 值税 。 
6、 资管 产品 管理 人运 营资 管产品 提供 的贷 款服 务 ， 以 2018 年 1 月 1 日 起产 生 的利息 及
利息性 质的 收入 为销 售额 。 资 管产 品管 理人 运营 资 管产品 发生 的部 分金 融商 品转让 业务 ， 转
让 2017 年 12 月 31 日前 取 得的基 金、 非货 物期 货， 可以选 择按 照实 际买 入价 计算销 售额 ，
或者以 2017 年 最后 一个 交 易日的 基金 份额 净值 、非 货物期 货结 算价 格作 为买 入价计 算销 售
额。 
7、对 基金 取得 的债 券的 利 息收入 及其 他收 入， 暂不 征收企 业所 得税 。 
8、对基金 取得的股 票的股 息、红利 收入，由 上市公 司在向基 金派发股 息、红 利收入 时
代扣代 缴 20% 的个人所 得税，暂不征 收企业所得税。基金从上 市公司分配取得的股息红 利
所得 ， 持 股期 限在 1 个 月 以内 （含 1 个 月 ） 的 ， 全 额计入 应纳 税所 得额 ， 持 股期限 在 1 个月
以上至 1 年 （含 1 年） 的 ，减按 50% 计 入应 纳税 所 得额， 持股 期限 超过 1 年 的，暂 免征 收
个人所 得税 。 
9、 基 金卖 出股 票按 0.1% 的 税率缴 纳股 票交 易印 花税 ， 买入股 票不 征收 股票 交易 印花 税 。 
10、 基金 作为 流通 股股 东 在股权 分置 改革 过程 中收 到由非 流通 股股 东支 付的 股份 、 现 金
等对价 暂免 征收 印花 税、 企业所 得税 和个 人所 得税 。 
11 、本基金分 别按实际缴 纳的增值税额 的 5% 、3% 、2% 缴纳城 市维护 建设税 、教育费
附加和 地方 教育 费附 加。 
6.2.4.7 重 要财 务报 表项 目 的说明 
6.2.4.7.1 银 行存 款 华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金 
（原华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金转型）2018 年 半年度报告 
43 
单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2018 年 3 月 5 日 
活期存 款 

































 584,126.11



定期存 款 
- 
其中： 存款 期 限 1 个 月以 内 
- 









存款 期 限 1-3 个月 
- 









存款 期 限 3 个 月以 上 
- 
其他存 款 
- 
合计 



584,126.11 
6.2.4.7.2 交 易性 金融 资产 
 
无。 
6.2.4.7.3 衍 生金 融资 产/负债 
无。 
6.2.4.7.4 买 入返 售金 融资 产 
6.2.4.7.4.1 各项 买入 返售 金 融资产 期末 余额 
无。 
6.2.4.7.4.2 期末 买断 式逆 回购交 易中 取得 的债 券 
 
无。 
6.2.4.7.5 应 收利 息 
 
单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2018 年 3 月 5 日 
应收活 期存 款利 息









































668.21



应收定 期存 款利 息












































 -






应收其 他存 款利 息












































 -






应收结 算备 付金 利息












































4.08



应收债 券利 息












































 -






应收资 产支 持证 券利 息












































 -






应收买 入返 售证 券利 息












































 -






应收申 购款 利息












































4.83



应收黄 金合 约拆 借孳 息 -



其他












































 -






合计









































677.12



6.2.4.7.6 其 他资 产 华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金 
（原华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金转型）2018 年 半年度报告 
44 
无。 
6.2.4.7.7 应 付交 易费 用 




无。 
6.2.4.7.8 其 他负 债 
单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2018 年 3 月 5 日 
应付券 商交 易单 元保 证金 - 
应付赎 回费 - 
预提费 用 61,041.28 
合计 61,041.28 
6.2.4.7.9 实 收基 金 
 
华夏新 锦源 混 合 A 
金额单 位： 人民 币元 
项目 
本期 
2018 年1 月1 日至2018 年3 月5 日 
基金份 额 账面金 额 
上年度 末 370,852.88























370,852.88



本期申 购 10,856,865.85

















 10,856,865.85



本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -323,945.81




















 -323,945.81



本期末 10,903,772.92

















 10,903,772.92



华夏新 锦源 混 合 C 
无。 
6.1.4.7.10 未分 配利 润 
华夏新 锦源 混 合 A 
单位： 人民 币元 
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 
上年度 末 62,651.97 -41,262.95 21,389.02 
本期利 润 -20,836.01


-














 -20,836.01



本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的变动 数 
795,546.41


-1,172,190.07











-376,643.66



其中： 基金 申购 款 847,672.58


-1,208,233.01











-360,560.43



基金赎 回款 -52,126.17


36,042.94











 -16,083.23



本期已 分配 利润 -





-


























 -






本期末 837,362.37


-1,213,453.02











-376,090.65



华夏新 锦源 混 合 C 华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金 
（原华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金转型）2018 年 半年度报告 
45 
无。 
6.2.4.7.11 存款 利息 收入 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 3 月 5 日 
活期存 款利 息收 入 563.46 
定期存 款利 息收 入












































 -






其他存 款利 息收 入












































 -






结算备 付金 利息 收入 4.08 
其他 4.83 
合计 572.37 
6.2.4.7.12 股票 投资 收益 
无。 
6.2.4.7.13 债券 投资 收益 
无。 
6.2.4.7.14 资产 支持 证券 投 资收益 
无。 
6.2.4.7.15 贵金 属投 资收 益 
6.2.4.7.15.1 贵金 属投 资收 益项目 构成 
无。 
6.2.4.7.15.2 贵金 属投 资收 益—— 买卖 贵金 属差 价收 入 
无。 
6.2.4.7.15.3 贵金 属投 资收 益—— 赎回 差价 收入 
无。 
6.2.4.7.15.4 贵金 属投 资收 益—— 申购 差 价 收入 
无。 
6.2.4.7.16 衍生 工具 收益 
6.2.4.7.16.1 衍生 工具 收益——买 卖权 证差 价收 入 
无。 
6.2.4.7.16.2 衍生 工具 收益——其 他投 资收 益 
无。 华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金 
（原华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金转型）2018 年 半年度报告 
46 
6.2.4.7.17 股利 收益 
无。 
6.2.4.7.18 公允 价值 变动 收 益 
无。 
6.2.4.7.19 其他 收入 
无。 
6.2.4.7.20 交易 费用 
无。 
6.2.4.7.21 其他 费用 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 3 月 5 日 
审计费 用






































7,013.76



信息披 露费



































 14,027.52



银行间 账户 维护 费









































175.00



银行费 用












































 -






其他












































 -






合计



































 21,216.28



6.2.4.8 或 有事 项、 资产 负 债表日 后事 项的 说明 
6.2.4.8.1 或 有事 项 
截至资 产负 债表 日， 本基 金无或 有事 项。 
6.2.4.8.2 资 产负 债表 日后 事项 
华夏新 锦源 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 于 2018 年 1 月 20 日 公告 以通 讯方 式 召开基 金
份额持 有人 大会 ， 审议 《 关于 华夏 新锦 源灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金转 型为 华夏智 胜价 值
成长股 票型 发起 式证 券投 资基金 有关 事项 的议 案 》 ， 会议议案于 2018 年 2 月 26 日获 得通过 ，
大会决 议自 同日 起生 效 。 自 2018 年 3 月 6 日 起， “ 华夏新 锦源 灵活 配置 混合 型证券 投资 基
金 ”正式 转 型为 “华 夏智 胜价值 成长 股票 型发 起式 证券投 资基 金 ” 。 
6.2.4.9 关 联方 关系 
6.2.4.9.1 本 报告 期存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 发生 变化 的情 况 
本基金 本报 告期 不存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 发生 变化 的情 况。 
6.2.4.9.2 本 报告 期与 基金 发生关 联交 易的 各关 联方 华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金 
（原华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金转型）2018 年 半年度报告 
47 
关联方 名称 与本基 金的 关系 
华夏基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 
招商银 行股 份有 限公 司（“ 招商银 行” ） 基金托 管人 
中信证 券股 份有 限公 司(“ 中信证 券”) 
基金管 理人 的股 东 
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 
6.2.4.10 本 报告 期及 上年 度可比 期间 的关 联方 交易 
6.2.4.10.1 通过 关联 方交 易 单元进 行的 交易 
6.2.4.10.1.1 股 票交 易 
金额单 位： 人民 币元 
关联方 名称 
本期 
2018 年 1 月 1 日至 
2018 年 3 月 5 日 
上年度 可比 期间 
2017 年1 月1 日至 
2017 年6 月30 日 
成交金 额 
占当期 股票 
成交总 额的 比例 
成交金 额 
占当期 股票 
成交总 额的 比例 
中信证 券 - - 169,744,930.82 100.00% 
6.2.4.10.1.2 权 证交 易 
无。 
6.2.4.10.1.3 债 券交 易 
金额单 位： 人民 币元 
关联方 名称 
本期 
2018 年 1 月 1 日至 
2018 年 3 月 5 日 
上年度 可比 期间 
2017 年1 月1 日至 
2017 年6 月30 日 
成交金 额 
占当期 债券 
成交总 额的 比例 
成交金 额 
占当期 债券 
成交总 额的 比例 
中信证 券 - - 102,466,961.32 100.00% 
6.2.4.10.1.4 债 券回 购交 易 
金额单 位： 人民 币元 
关联方 名称 
本期 
2018 年 1 月 1 日至 
2018 年 3 月 5 日 
上年度 可比 期间 
2017 年1 月1 日至 
2017 年6 月30 日 
成交金 额 
占当期 债券 回购 成交
总额的 比例 
成交金 额 
占当期 债券 回购 成交 总额
的比例 
中信证 券 1,200,000.00 100.00% 1,120,800,000.0
0 
100.00% 
6.2.4.10.1.5 应 支付 关联 方 的佣金 
金额单 位： 人民 币元 
关联方 名称 
本期 
2018 年1 月1 日至2018 年3 月5 日 华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金 
（原华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金转型）2018 年 半年度报告 
48 
当期 
佣金 
占当期 佣金 总量 
的比例 
期末应 付佣 金余 额 
占期末 应付 佣金 总额 
的比例 
中信证 券 - - - - 
关联方 名称 
上年度 可比 期间 
2017 年1 月1 日 至2017 年6 月30 日 
当期 
佣金 
占当期 佣金 总量 
的比例 
期末应 付佣 金余 额 
占期末 应付 佣金 总额 
的比例 
中信证 券 158,083.35 100.00% 187.54 100.00% 
注： 上述 佣金 按市 场佣 金率 计算 ， 以 扣除 由中 国证 券登 记结算 有限 责任 公司 收取 证管费 、
经手费 和由 券商 承担 的证 券结算 风险 基金 后的 净额 列示。 
该类佣 金协 议的 服务 范围 还包括 佣金 收取 方为 本基 金提供 的证 券投 资研 究成 果和市 场
信息服 务。 
6.2.4.10.2 关联 方报 酬 
6.2.4.10.2.1 基 金管 理费 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2018 年 1 月 1 日至 
2018 年 3 月 5 日 
上年度 可比 期间 
2017 年 1 月 1 日至 
2017 年 6 月 30 日 
当期发生的基金应支付的
管理费 
454.46


1,324,301.11 
注： ① 支 付基 金管 理人 的 基金管 理人 报酬 按前 一日 基金资 产净 值 0.60% 的年 费率计 提，
逐日累 计至 每月 月底 ，按 月支付 。 
②基金管理人报酬计算公 式为：日基金管理人报酬 ＝前一日基金资产净值× 0.60%/ 当年
天数。 
6.2.4.10.2.2 基 金托 管费 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2018 年 1 月 1 日至 
2018 年 3 月 5 日 
上年度 可比 期间 
2017 年 1 月 1 日至 
2017 年 6 月 30 日 
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的
托管费 
75.72


220,716.88 
注： ① 支 付基 金托 管人 的 基金托 管费 按前 一日 基金 资产净 值 0.10% 的年 费率 计提，逐
日累计 至每 月月 底， 按月 支付。 
②基金 托管 费计 算公 式为 ：日基 金托 管费 ＝前 一日 基金资 产净 值× 0.10%/ 当年 天数。 
6.2.4.10.2.3 销售 服务 费 华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金 
（原华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金转型）2018 年 半年度报告 
49 
无。 
6.2.4.10.3 与关 联方 进行 银 行间同 业市 场的 债券( 含回 购) 交易 
无。 
6.2.4.10.4 各关 联方 投资 本 基金的 情况 
6.2.4.10.4.1 报 告期 内基 金 管理人 运用 固有 资金 投资 本基金 的情 况 
份额单 位： 份 
项目 
本期 上年度 可比 期间 
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 3 月 5
日 
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6
月 30 日 
华夏新 锦源 
混合A 
华夏新 锦源 混 合 C 
华夏新 锦源
混合 A 
华夏新 锦源
混合 C 
期初持 有的 基金 份额 - - - - 
期间申 购/ 买 入总 份额 10,608,423.83 - - - 
期间因 拆分 变动 份额 - - - - 
减：期 间赎 回/ 卖 出总
份额 
- - - - 
期末持 有的 基金 份额 10,608,423.83 - - - 
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例 
97.29% - - - 
注：本 基金 管理 人于 本报 告期申 购本 基金 ，申 购费 用为 1,000.00 元。 
6.2.4.10.4.2 报 告期 末除 基 金管理 人之 外的 其他 关联 方投资 本基 金的 情况 
华夏新 锦源 混 合A 
份额单 位： 份 
关联方 名称 
本期末 上年度 末 
2018 年 3 月 5 日 2017 年 12 月 31 日 
持有的 持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例 
持有的 持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例 
基金份 额 
基金份
额 
中信证 券 248,442.02 2.28% - - 
注： 除基 金管 理人 之外 的 其他关 联方 投资 本基 金的 相关费 用符 合基 金招 募说 明书 、 交 易
所、登 记结 算机 构的 有关 规定。 
6.2.4.10.5 由关 联方 保管 的 银行存 款余 额及 当期 产生 的利息 收入 
单位： 人民 币元 
关联方 名称 
本期 
2018 年 1 月 1 日至 
2018 年 3 月 5 日 
上年度 可比 期间 
2017 年 1 月 1 日至 
2017 年 6 月 30 日 华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金 
（原华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金转型）2018 年 半年度报告 
50 
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 
招 商 银 行 活 期
存款 
584,126.11


563.46


2,628,562.03 266,037.11 
注：本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 招商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。 
6.2.4.10.6 本基 金在 承销 期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况 
无。 
6.2.4.10.8 其他 关联 交易 事 项的说 明 
6.2.4.10.8.1 其 他关 联交 易 事项的 说明 






无。 
6.2.4.11 利润 分配 情况 
本基金 本报 告期 无利 润分 配事项 。 
6.2.4.12 期 末（2018 年 3 月 5 日 ）本 基金 持有 的流 通受限 证券 
6.2.4.12.1 因认 购新 发/ 增 发证券 而于 期末 持有 的流 通受限 证券 
无。 
6.2.4.12.2 期末 持有 的暂 时 停牌等 流通 受限 股票 
无。 
6.2.4.12.3 期末 债券 正回 购 交易中 作为 抵押 的债 券 
6.2.4.12.3.1 银 行间 市场 债 券正回 购 
无。 
6.2.4.12.3.2 交 易所 市场 债 券正回 购 
无。 
6.2.4.13 金 融工 具风 险及 管理 
6.2.4.13.1 风险 管理 政策 和 组织架 构 
本基金 一贯 的风 险管 理政 策是使 基金 投资 风险 可测 、 可 控、 可承 担 。 本 基金 管 理人建 立
了由风 险管 理委 员会 、 督 察长 、 法 律部 、 合规 部、 稽核部 、 风险 管理 部和 相 关业务 部门 构成
的多层 次风 险管 理架 构体 系。 风 险管 理团 队在 识别 、 衡量投 资风 险后 ， 通 过正 式 报告的 方式 ，
将分析 结果 及时 传达 给基 金经理 、 投资 总监 、 投 资 决策委 员会 和风 险管 理委 员会 ， 协 助制 定
风险控 制决 策， 实现 风险 管理目 标。 
本基金 管理 人主 要通 过定 性分析 和定 量分 析的 方法 ， 估测各 种金 融工 具风 险可 能产生 的
损失 。 本 基金 管理 人从 定 性分析 的角 度出 发 ， 判 断 风险损 失的 严重 性 ； 从 定 量分析 的角 度出华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金 
（原华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金转型）2018 年 半年度报告 
51 
发， 根据 本 基 金的 投资 目 标， 结合 基金 资产 所运 用 的金融 工具 特征 ， 通过 特 定的风 险量 化指
标、 模型 和日 常的 量化 报 告， 参考 压力 测试 结果 ， 确定风 险损 失的 限度 和相 应置信 程度 ， 及
时对各 种风 险进 行监 督、 检 查和评 估， 并制 定相 应决 策 ， 将风 险控 制在 预期 可承 受 的范围 内。 
6.2.4.13.2 信用 风险 
信用风 险是 指由 于基 金所 投资债 券的 发行 人出 现违 约、 拒绝 支付 到期 本息 ， 债 券发行 人
信用评 级降 低导 致债 券价 格下降 ， 或基 金在 交易 过 程中发 生交 收违 约 ， 而 造 成基金 资产 损失
的可能 性。 
本基金 管理 人通 过信 用分 析团队 建立 了内 部评 级体 系和交 易对 手库 ， 对 发行 人 及债券 投
资 进行 内部 评级 ， 对交 易 对手的 资信 状况 进行 充分 评估 、 设 定授 信额 度， 以 控制可 能出 现的
信用风 险。 
6.2.4.13.3 流动 性风 险 
流动性 风险 是在 市场 或持 有资产 流动 性不 足的 情况 下， 基金 管理 人可 能无 法 迅速 、 低 成
本地调 整基 金投 资组 合， 从而对 基金 收益 造成 不利 影响。 
本基金 管理 人通 过限 制投 资集中 度来 管理 投资 品种 变现的 流动 性风 险。 本基 金 所投资 的
证券在 证券 交易 所或 银行 间市场 交易 ，除 在“6.2.4.12 期末 本基 金持 有的 流通 受限证 券” 中列
示的部 分基 金资 产流 通暂 时受限 制的 情况 外， 其余 均能及 时变 现。 
6.2.4.13.3.1 报告 期内 本 基 金组合 资产 的流 动性 风险 分析 
在日常 运作 中， 本基 金的 流 动性安 排能 够与 基金 合同 约定的 申购 赎回 安排 以及 投资者 的
申购赎 回规 律相 匹配 。 
在资产 端 ， 本 基金 主要 投 资于基 金合 同约 定的 具有 良好流 动性 的金 融工 具 。 基金管 理人
持续监 测本 基金 持有 资产 的市场 交易 量 、 交 易集 中 度等涉 及资 产流 动性 水平 的风险 指标 ， 并
定期开 展压 力测 试， 详细 评估在 不同 的压 力情 景下 资产变 现情 况的 变化 。 
在负债 端 ， 基 金管 理人 持 续监测 本基 金开 放期 内投 资者历 史申 赎 、 投 资者 类 型和结 构变
化等数 据 ， 审 慎评 估不 同 市场环 境可 能带 来的 投资 者潜在 赎回 需求 ， 当市 场 环境或 投资 者结
构发生 变化 时 ， 及 时调 整 组合资 产结 构及 比例 ， 预 留充足 现金 头寸 ， 保持 基 金资产 可变 现规
模和期 限与 负债 赎回 规模 和期限 的匹 配。 
如遭遇 极端 市场 情形 或投 资者非 预期 巨额 赎回 情形 ， 基金管 理人 将采 用本 基金 合同约 定
的赎回 申请 处理 方式 及其 他各类 流动 性风 险管 理工 具，控 制极 端情 况下 的潜 在流动 性 风 险 。 
6.2.4.13.4 市场 风险 
市场风 险是 指由 于市 场变 化或波 动所 引起 的资 产损 失的可 能性 ， 本 基金 管理 人 通过监 测华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金 
（原华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金转型）2018 年 半年度报告 
52 
组合敏 感性 指标 来衡 量市 场风险 。 
6.2.4.13.4.1 利 率风 险 
利率风 险是 指利 率变 动引 起组合 中资 产特 别是 债券 投资的 市场 价格 变动 ， 从 而 影响基 金
投资收 益的 风险 。 截至 本 期末 ， 本 基金 未持 有利 率 敏感性 固定 收益 类资 产 ， 因此市 场利 率的
变动对 于本 基金 资产 净值 无重大 影响 。 
本基金 管理 人定 期对 组合 中债券 投资 部分 面临 的利 率风险 进行 监控 ， 并 通过 调 整投资 组
合的久 期等 方法 对上 述利 率风险 进行 管理 。 
6.2.4.13.4.2 外 汇风 险 
本基金 持有 的金 融工 具以 人民币 计价 ，因 此无 重大 外汇风 险。 
6.2.4.13.4.3 其 他价 格风 险 
其他价格风险为除市场利 率和外汇汇率以外的市场 因素发生变动时产生的价 格波动风
险。 截 止本 期末 ， 本 基金 主 要持有 银行 存款 ， 其 他的 市 场因素 对本 基金 资 产 净值 无重大 影响 。 
6.2.4.14 有 助于 理解 和分 析会计 报表 需要 说明 的其 他事项 
6.2.4.14.1 金融 工具 公允 价 值计量 的方 法 
根据企 业会 计准 则的 相关 规定 ， 以 公允 价值 计量 的 金融工 具 ， 其 公允 价值 的 计量可 分为
三个层 次： 
第一 层次：对 存在活跃市场报 价的金融 工具，可以相同 资产/ 负债 在活跃市场上的 报价
确定公 允价 值。 
第二 层次：对 估值日活跃市场 无报价的 金融工具，可以 类似资产/ 负债在活跃市场 上的
报价为 依据 做必 要调 整确 定公允 价值 ； 对估 值日 不 存在活 跃市 场的 金融 工具 ， 可 以相 同或 类
似资产/ 负债 在非 活跃 市场 上的报 价为 依据 做必 要调 整确定 公允 价值 。 
第三层 次 ： 对 无法 获得 相 同或类 似资 产可 比市 场交 易价格 的金 融工 具 ， 可 以 其他反 映市
场参与 者对 资产/ 负债 定价 时所使 用的 参数 为依 据确 定公允 价值 。 
6.2.4.14.2 各层 级金 融工 具 公允价 值 
截至 2018 年 3 月 5 日止 ， 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 第一 层次 的余额 为
0 元 ，第 二层 次的 余额 为 0 元 ，第 三层 次的 余额 为 0 元。 （截 至 2017 年 12 月 31 日 止： 第
一层次 的余 额 为 0 元 ，第 二层次 的余 额 为 0 元 ，第 三层次 的余 额 为 0 元 。 ） 
6.2.4.14.3 公允 价值 所属 层 级间的 重大 变动 
对于特 殊事 项停 牌的 股票 ， 本基金 将相 关股 票公 允价 值所属 层次 于其 进行 估值 调整之 日
起从第 一层 次转 入第 二层 次或第 三层 次， 于股 票复 牌 能体现 公允 价值 并恢 复市 价估值 之日 起华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金 
（原华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金转型）2018 年 半年度报告 
53 
从第二 层次 或第 三层 次转 入第一 层次 。 对于 持有 的 非公开 发行 股票 ， 本基 金 于限售 期内 将相
关股票 公允 价值 所属 层次 列入第 二层 次， 于限 售期 满 并恢复 市价 估值 之日 起从 第二层 次转 入
第一层 次。 
6.2.4.14.4 第三 层级 公允 价 值本期 变动 金额 
本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 第三 层次 公允价 值本 期未 发生 变动 。 
§ 7 投资组合报告 
7.1 华 夏智 胜价 值成 长股 票 型发起 式证 券投 资基 金 
（报告 期末 为 2018 年 6 月 30 日， 报告 期间 为 2018 年 3 月 6 日至 2018 年 6 月 30 日） 
7.1.1 期末 基金 资产 组合 情 况 
金额单 位： 人民 币元 
序号 项目 金额 
占基金 总资 产的
比例（% ） 
1 权益投 资 8,359,728.56 88.50 
 其中： 股票 8,359,728.56 88.50 
2 基金投 资 - - 
3 固定收 益投 资 - - 
 其中： 债券 - - 






资产 支持 证券 - - 
4 贵金属 投资 - - 
5 金融衍 生品 投资 - - 
6 买入返 售金 融资 产 - - 
 其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售金融 资 产 - - 
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 836,012.93 8.85 
8 其他各 项资 产 250,488.19 2.65 
9 合计 9,446,229.68 100.00 
7.1.2 期末 按行 业分 类的 股 票投资 组合 
7.1.2.1 报告 期末 按行 业分 类的境 内股 票投 资组 合 
金额单 位： 人民 币元 
代码 行业类 别 公允价 值 
占基金 资产 净值 
比例（ ％） 
A 农、林 、牧 、渔 业 - - 
B 采矿业 248,529.00 2.68 
C 制造业 3,793,310.62 40.88 
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 318,003.00 3.43 华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金 
（原华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金转型）2018 年 半年度报告 
54 
E 建筑业 451,751.30 4.87 
F 批发和 零售 业 266,715.00 2.87 
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 217,959.00 2.35 
H 住宿和 餐饮 业 - - 
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 292,747.28 3.16 
J 金融业 1,834,546.40 19.77 
K 房地产 业 389,678.20 4.20 
L 租赁和 商务 服务 业 85,680.00 0.92 
M 科学研 究和 技术 服务 业 134,931.76 1.45 
N 水利、 环境 和 公 共设 施管 理业 148,393.00 1.60 
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - 
P 教育 - - 
Q 卫生和 社会 工作 48,780.00 0.53 
R 文化、 体育 和娱 乐业 122,954.00 1.33 
S 综合 5,750.00 0.06 
 合计 8,359,728.56 90.10 
7.1.3 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 
金额单 位： 人民 币元 
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 
占基金 资
产净值 比
例（％ ） 
1


601318


 中国 平安








6,800.00





398,344.00








 4.29



2


002110


 三钢 闽光








8,200.00





131,446.00








 1.42



3


601166


 兴业 银行








8,000.00





115,200.00








1.24



4


600016


 民生 银行





14,900.00





104,300.00








 1.12



5


601328


 交通 银行





17,300.00








99,302.00








1.07



6


601288


 农业 银行





24,000.00








82,560.00








0.89



7


000002


 万科 A








3,100.00








76,260.00








0.82



8


601398


 工商 银行





13,600.00








72,352.00








 0.78



9


600000


 浦发 银行








7,400.00








70,744.00








 0.76



10


600387


 海越 股份








7,300.00








67,014.00








 0.72



11


600153


 建发 股份








7,100.00








63,829.00








 0.69



12


601601


 中国 太保








2,000.00








63,700.00








 0.69



13


601003


 柳钢 股份








8,000.00








63,360.00








0.68



14


300176


 鸿特 科技











 760.00








63,026.80








0.68



15


600277


 亿利 洁能





11,400.00








59,736.00








 0.64



16


601169


 北京 银行








9,300.00








56,079.00








 0.60



17


600609


 金杯 汽车





11,100.00








55,167.00








 0.59



18


600048


 保利 地产








4,500.00








54,900.00








 0.59


华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金 
（原华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金转型）2018 年 半年度报告 
55 
19


300532


 今天 国际








3,100.00








54,157.00








 0.58



20


000546


 金圆 股份








4,000.00








53,480.00








 0.58



21


600403


 大有 能源





12,300.00








53,259.00








 0.57



22


603568


 伟明 环保








2,100.00








53,130.00








 0.57



23


000425


 徐工 机械





12,400.00








52,576.00








 0.57



24


601005


 重庆 钢铁





25,300.00








51,359.00








 0.55



25


300400


 劲拓 股份








3,800.00








51,338.00








0.55



26


000779


 三毛 派神








3,800.00








51,186.00








 0.55



27


002514


 宝馨 科技








8,800.00








51,040.00








0.55



28


002270


 华明 装备








8,700.00








50,547.00








0.54



29


600737


 中粮 糖业








6,700.00








50,518.00








 0.54



30


600508


 上海 能源








4,700.00








50,196.00








 0.54



31


000157


 中联 重科





12,200.00








50,142.00








 0.54



32


603018


 中设 集团








3,164.00








50,117.76








 0.54



33


300444


 双杰 电气








3,300.00








50,094.00








 0.54



34


300448


 浩云 科技








4,361.00








49,933.45








 0.54



35


300437


 清水 源








3,000.00








49,860.00








 0.54



36


000603


 盛达 矿业








4,600.00








49,818.00








0.54



37


601898


 中煤 能源





10,300.00








49,749.00








0.54



38


300097


 智云 股份








2,800.00








49,616.00








0.53



39


002203


 海亮 股份








6,100.00








49,410.00








0.53



40


600648


 外高 桥








2,700.00








49,356.00








0.53



41


000016


 深康 佳 A








9,400.00








49,350.00








0.53



42


002001


 新和 成








2,600.00








49,296.00








0.53



43


600681


 百川 能源








3,800.00








49,248.00








0.53



44


000001


 平安 银行








5,400.00








49,086.00








0.53



45


300237


 美晨 生态








6,800.00








48,824.00








0.53



46


601717


 郑煤 机








8,400.00








48,804.00








0.53



47


300250


 初灵 信息








4,000.00








48,800.00








 0.53



48


000150


 宜华 健康








1,800.00








48,780.00








 0.53



49


300174


 元力 股份








2,300.00








48,714.00








 0.53



50


002526


 山东 矿机





14,900.00








48,425.00


 0.52



51


600837


 海通 证券








5,100.00








48,297.00








 0.52



52


002619


 艾格 拉斯





11,500.00








48,185.00








0.52



53


300388


 国祯 环保








2,500.00








48,175.00








0.52



54


002061


 浙江 交科








4,600.00








48,162.00








 0.52



55


600131


 岷江 水电








8,300.00








48,057.00








 0.52



56


000802


 北京 文化








4,600.00








48,024.00








 0.52



57


600400


 红豆 股份





12,800.00








48,000.00








0.52



58


600027


 华电 国际





12,200.00








47,824.00








0.52



59


300150


 世纪 瑞尔








9,900.00








47,817.00








0.52



60


601988


 中国 银行





13,200.00








47,652.00








0.51


华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金 
（原华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金转型）2018 年 半年度报告 
56 
61


600545


 卓郎 智能








6,000.00








47,640.00








0.51



62


603855


 华荣 股份








4,900.00








47,579.00








0.51



63


603030


 全筑 股份








6,900.00








47,541.00








0.51



64


600741


 华域 汽车








2,000.00








47,440.00








0.51



65


603601


 再升 科技








5,400.00








47,304.00








0.51



66


601106


 中国 一重





15,100.00








47,112.00








0.51



67


002717


 岭南 股份








4,800.00








47,088.00








0.51



68


000662


 天夏 智慧








7,281.00








46,816.83








 0.50



69


601006


 大秦 铁路








5,700.00








46,797.00








 0.50



70


600854


 春兰 股份





11,100.00








46,731.00








 0.50



71


300249


 依米 康








7,200.00








46,656.00








 0.50



72


600126


 杭钢 股份








7,800.00








46,566.00








 0.50



73


300200


 高盟 新材








5,600.00








46,480.00








0.50



74


600516


 方大 炭素








1,900.00








46,322.00








0.50



75


002608


 江苏 国信








6,700.00








46,230.00








 0.50



76


601677


 明泰 铝业








4,600.00








46,184.00








0.50



77


600963


 岳阳 林纸








8,900.00








46,102.00








 0.50



78


600010


 包钢 股份





29,700.00








46,035.00








 0.50



79


002102


 冠福 股份





11,300.00








45,991.00








 0.50



80


300038


 梅泰 诺








4,300.00








45,838.00








 0.49



81


002360


 同德 化工








8,400.00








45,780.00








 0.49



82


300473


 德尔 股份








1,200.00








45,540.00








0.49



83


601020


 华钰 矿业








3,300.00








45,507.00








0.49



84


002602


 世纪 华通








1,400.00








45,500.00








 0.49



85


600491


 龙元 建设








6,500.00








45,435.00








 0.49



86


002757


 南兴 装备








1,500.00








45,420.00








 0.49



87


600836


 界龙 实业





11,200.00








45,360.00








 0.49



88


600629


 华建 集团








3,800.00








45,334.00








0.49



89


300391


 康跃 科技








4,400.00








45,320.00








 0.49



90


600582


 天地 科技





12,300.00








45,141.00








 0.49



91


000004


 国农 科技








2,300.00








45,080.00








 0.49



92


600863


 内蒙 华电





19,800.00








44,946.00








 0.48



93


603955


 大千 生态








2,210.00








44,929.30








 0.48



94


002599


 盛通 股份








4,300.00








44,849.00








 0.48



95


002712


 思美 传媒








2,400.00








44,616.00








0.48



96


600844


 丹化 科技








8,300.00








44,488.00








 0.48



97


000786


 北新 建材








2,400.00








44,472.00








0.48



98


002406


 远东 传动








8,100.00








44,469.00








 0.48



99


000833


 贵糖 股份








8,500.00








44,455.00








 0.48



100


601908


 京运 通








9,700.00








44,426.00








0.48



101


000850


 华茂 股份





11,800.00








44,368.00








0.48



102


300227


 光韵 达








4,100.00








44,362.00








 0.48


华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金 
（原华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金转型）2018 年 半年度报告 
57 
103


601188


 龙江 交通





13,500.00








44,280.00








 0.48



104


600615


 丰华 股份








5,100.00








44,217.00








 0.48



105


000821


 京山 轻机








4,800.00








44,208.00








 0.48



106


603878


 武进 不锈








3,200.00








44,128.00








 0.48



107


002586


 围海 股份








6,300.00








44,100.00








 0.48



108


000980


 众泰 汽车








6,200.00








44,082.00








 0.48



109


603040


 新坐 标








1,048.00








44,005.52








0.47



110


600167


 联美 控股








4,400.00








44,000.00








 0.47



111


601058


 赛轮 金宇





18,100.00








43,983.00








 0.47



112


603023


 威帝 股份








7,600.00








43,852.00








 0.47



113


000078


 海王 生物








9,100.00








43,771.00








 0.47



114


600590


 泰豪 科技








6,760.00








43,602.00








0.47



115


600671


 天目 药业








2,700.00








43,578.00








0.47



116


002283


 天润 曲轴





11,000.00








43,560.00








 0.47



117


002775


 文科 园林








3,300.00








43,494.00








 0.47



118


002478


 常宝 股份








9,700.00








43,456.00








 0.47



119


002335


 科华 恒盛








2,400.00








43,320.00








 0.47



120


601028


 玉龙 股份








8,600.00








43,172.00








 0.47



121


601216


 君正 集团





12,800.00








43,136.00








 0.46



122


000880


 潍柴 重机








5,600.00








43,064.00








 0.46



123


002482


 广田 集团








7,200.00








42,984.00








 0.46



124


603595


 东尼 电子











 600.00








42,900.00








 0.46



125


002682


 龙洲 股份








5,200.00








42,796.00








 0.46



126


600626


 申达 股份








8,300.00








42,745.00








 0.46



127


000548


 湖南 投资








9,700.00








42,486.00








0.46



128


002671


 龙泉 股份








9,500.00








42,370.00








0.46



129


603818


 曲美 家居








3,600.00








42,336.00








0.46



130


002164


 宁波 东力








7,300.00








42,194.00








0.45



131


000900


 现代 投资





10,000.00








41,600.00








0.45



132


603117


 万林 股份








5,800.00








41,064.00








 0.44



133


000498


 山东 路桥








9,500.00








40,470.00








 0.44



134


601599


 鹿港 文化








9,800.00








39,886.00








 0.43



135


603017


 中衡 设计








4,200.00








39,480.00








 0.43



136


300120


 经纬 辉开








5,819.00








38,987.30








 0.42



137


002755


 东方 新星








4,000.00








38,240.00








 0.41



138


300027


 华谊 兄弟








6,200.00








38,192.00








 0.41



139


600793


 宜宾 纸业








2,700.00








38,178.00








 0.41



140


000591


 太阳 能





10,300.00








37,698.00








 0.41



141


000892


 欢瑞 世纪








7,800.00








36,738.00








 0.40



142


603268


 松发 股份








2,800.00








36,624.00








 0.39



143


601818


 光大 银行





10,000.00








36,600.00








 0.39



144


601211


 国泰 君安








2,400.00








35,376.00








 0.38


华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金 
（原华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金转型）2018 年 半年度报告 
58 
145


002247


 帝龙 文化








4,100.00








33,620.00








0.36



146


603111


 康尼 机电








4,900.00








32,389.00








 0.35



147


601688


 华泰 证券








2,100.00








31,437.00








 0.34



148


600015


 华夏 银行








4,000.00








29,800.00








 0.32



149


001979


 招商 蛇口








1,500.00








28,575.00








 0.31



150


600919


 江苏 银行








4,300.00








27,563.00








0.30



151


601939


 建设 银行








4,200.00








27,510.00








 0.30



152


002142


 宁波 银行








1,600.00








26,064.00








 0.28



153


000776


 广发 证券








1,900.00








25,213.00








 0.27



154


601009


 南京 银行








3,200.00








24,736.00








 0.27



155


601628


 中国 人寿








1,000.00








22,520.00








 0.24



156


601336


 新华 保险











 500.00








21,440.00








 0.23



157


600999


 招商 证券








1,400.00








19,152.00








 0.21



158


601155


 新城 控股











 600.00








18,582.00








 0.20



159


600340


 华夏 幸福











 700.00








18,025.00








 0.19



160


601901


 方正 证券








2,600.00








17,394.00








 0.19



161


600958


 东方 证券








1,900.00








17,347.00








 0.19



162


601377


 兴业 证券








2,900.00








15,283.00








 0.16



163


600606


 绿地 控股








2,300.00








15,042.00








 0.16



164


600383


 金地 集团








1,400.00








14,266.00








 0.15



165


002736


 国信 证券








1,500.00








13,650.00








 0.15



166


601788


 光大 证券








1,200.00








13,176.00








 0.14



167


600705


 中航 资本








2,800.00








13,076.00








 0.14



168


000783


 长江 证券








2,400.00








13,032.00








 0.14



169


000166


 申万 宏源








2,800.00








12,236.00








0.13



170


601997


 贵阳 银行











 900.00








11,124.00








 0.12



171


600208


 新湖 中宝








2,700.00








10,314.00








 0.11



172


601555


 东吴 证券








1,500.00








10,245.00








 0.11



173


601099


 太平 洋








4,300.00








10,062.00








 0.11



174


600816


 安信 信托








1,340.00











9,701.60








 0.10



175


000728


 国元 证券








1,300.00











9,620.00








 0.10



176


002146


 荣盛 发展








1,100.00











9,603.00








 0.10



177


600109


 国金 证券








1,300.00











9,243.00








 0.10



178


601198


 东兴 证券











 700.00











9,128.00








0.10



179


002797


 第一 创业








1,300.00











8,801.00








 0.09



180


600325


 华发 股份








1,100.00











8,503.00








0.09



181


002673


 西部 证券








1,100.00











8,305.00








0.09



182


000656


 金科 股份








1,700.00











8,160.00








 0.09



183


600663


 陆家 嘴











 500.00











7,895.00








 0.09



184


601229


 上海 银行











 500.00











7,880.00








 0.08



185


000961


 中南 建设








1,200.00











7,572.00








 0.08



186


002500


 山西 证券








1,100.00











7,414.00








 0.08


华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金 
（原华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金转型）2018 年 半年度报告 
59 
187


600643


 爱建 集团











 751.00











7,059.40








0.08



188


600369


 西南 证券








1,800.00











6,930.00








 0.07



189


000750


 国海 证券








1,900.00











6,783.00








0.07



190


000627


 天茂 集团











 900.00











6,318.00








 0.07



191


000671


 阳光 城








1,000.00











5,970.00








0.06



192


000981


 银亿 股份











 800.00











5,960.00








 0.06



193


000732


 泰禾 集团











 300.00











5,835.00








 0.06



194


000686


 东北 证券











 900.00











5,769.00








 0.06



195


600094


 大名 城








1,000.00











5,760.00








 0.06



196


600895


 张江 高科











 500.00











5,750.00








 0.06



197


600266


 北京 城建











 600.00











5,640.00








 0.06



198


000402


 金融 街











 700.00











5,635.00








 0.06



199


600376


 首开 股份











 800.00











5,624.00








 0.06



200


002670


 国盛 金控











 520.00











5,600.40








 0.06



201


600291


 西水 股份











 400.00











5,344.00








 0.06



202


002244


 滨江 集团








1,000.00











5,200.00








0.06



203


600240


 华业 资本











 700.00











5,131.00








 0.06



204


600649


 城投 控股











 800.00











4,896.00








0.05



205


600061


 国投 资本











 500.00











4,640.00








 0.05



206


002285


 世联 行











 700.00











4,389.00








 0.05



207


000979


 中弘 股份








4,300.00











4,343.00








 0.05



208


600466


 蓝光 发展











 700.00











4,340.00








 0.05



209


600848


 上海 临港











 200.00











4,334.00








 0.05



210


600823


 世茂 股份








1,000.00











4,180.00








 0.05



211


000031


 中粮 地产











 700.00











4,046.00








 0.04



212


600909


 华安 证券











 700.00











4,004.00








0.04



213


600503


 华丽 家族








1,000.00











3,910.00








 0.04



214


000718


 苏宁 环球








1,000.00











3,670.00








 0.04



215


000667


 美好 置业








1,700.00











3,621.00








 0.04



216


000926


 福星 股份











 500.00











3,595.00








 0.04



217


600908


 无锡 银行











 600.00











3,534.00








 0.04



218


600064


 南京 高科











 480.00











3,523.20








 0.04



219


000006


 深振 业 A











 600.00











3,516.00








 0.04



220


000563


 陕国 投 A








1,000.00











3,400.00








 0.04



221


002807


 江阴 银行











 600.00











3,372.00








0.04



222


600926


 杭州 银行











 300.00











3,327.00








 0.04



223


601881


 中国 银河











 400.00











3,252.00








0.04



224


000712


 锦龙 股份











 300.00











2,994.00








 0.03



225


600565


 迪马 股份











 900.00











2,655.00








 0.03



226


600639


 浦东 金桥











 200.00











2,496.00








0.03



227


601375


 中原 证券











 500.00











2,335.00








 0.03



228


600155


 宝硕 股份











 300.00











2,157.00








 0.02


华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金 
（原华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金转型）2018 年 半年度报告 
60 
229


600657


 信达 地产











 500.00











2,125.00








0.02



230


600773


 西藏 城投











 300.00











2,076.00








0.02



231


600748


 上实 发展











 400.00











2,016.00








 0.02



232


000897


 津滨 发展











 800.00











1,808.00








 0.02



233


600053


 九鼎 投资











 100.00











1,717.00








0.02



234


601878


 浙商 证券











 200.00











1,680.00








 0.02



235


000987


 越秀 金控











 200.00











1,572.00








 0.02



236


600390


 五矿 资本











 200.00











1,550.00








0.02



237


600743


 华远 地产











 600.00











1,542.00








 0.02



238


002839


 张家 港 行











 100.00














 609.00





 0.01



239


601128


 常熟 银行











 100.00














 572.00





 0.01



7.1.4 报告 期内 股票 投资 组 合的重 大变 动 
7.1.4.1 累计 买入 金额 超出 期 末基 金资 产净 值 2 ％或 前 20 名的 股票 明细 
 金额单 位： 人民 币元 
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 
占期 末 基金 资产
净值比 例（% ） 
1 601318 中国平 安














482,049.00


5.20



2 002110 三钢闽 光














180,114.00


1.94



3 600153 建发股 份














156,465.00


1.69



4 601166 兴业银 行














142,838.00


1.54



5 600016 民生银 行














127,263.00


1.37



6 002775 文科园 林














114,361.00


1.23



7 601328 交通银 行














112,876.00


1.22



8 300391 康跃科 技














108,280.00


1.17



9 002549 凯美特 气














108,058.00


1.16



10 300176 鸿特科 技














107,612.00


1.16



11 002215 诺普信














107,557.00


1.16



12 300132 青松股 份














107,118.00


1.15



13 002717 岭南股 份














106,503.00


1.15



14 002599 盛通股 份














106,349.00


1.15



15 603017 中衡设 计














105,483.00


1.14



16 300227 光韵达














105,000.00


1.13



17 002482 广田集 团














104,999.00


1.13



18 600801 华新水 泥














104,872.00


1.13



19 002228 合兴包 装














104,214.00


1.12



20 600508 上海能 源














103,953.00


1.12



21 002611 东方精 工














103,761.00


1.12



22 600963 岳阳林 纸














103,744.00


1.12


华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金 
（原华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金转型）2018 年 半年度报告 
61 
注： “买 入金 额” 按买 入 成交金 额 （成 交单 价乘 以 成交数 量 ） 填 列， 不考 虑 相关交 易费
用。 
7.1.4.2 累计 卖出 金额 超出 期 末基 金资 产净 值 2 ％或 前 20 名的 股票 明细 
金额单 位： 人民 币元 
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖出 金额 
占期 末 基金 资产
净值比 例（% ） 
1 300132 青松股 份














119,294.00


1.29% 
2 002215 诺普信














117,005.00


1.26% 
3 600801 华新水 泥














108,278.10


1.17% 
4 002753 永东股 份














108,237.00


1.17% 
5 002228 合兴包 装














106,932.00


1.15% 
6 002549 凯美特 气














104,193.00


1.12% 
7 002724 海洋王














103,883.50


1.12% 
8 002611 东方精 工














103,707.00


1.12% 
9 002039 黔源电 力














102,906.66


1.11% 
10 002803 吉宏股 份














 99,747.78


1.08% 
11 300180 华峰超 纤














 99,492.00


1.07% 
12 300307 慈星股 份














 99,185.00


1.07% 
13 600755 厦门国 贸














 98,020.00


1.06% 
14 002717 岭南股 份














 71,795.00


0.77% 
15 000820 神雾节 能














 70,694.00


0.76% 
16 600153 建发股 份














 68,689.00


0.74% 
17 002776 柏堡龙














 67,914.00


0.73% 
18 600519 贵州茅 台














 67,171.00


0.72% 
19 300259 新天科 技














 66,140.00


0.71% 
20 002775 文科园 林














 64,583.00


0.70% 
注： “卖 出金 额” 按卖 出 成交金 额 （成 交单 价乘 以 成交数 量 ） 填 列， 不考 虑 相关交 易费
用。 
7.1.4.3 买入 股票 的成 本总 额及卖 出股 票的 收入 总额 
单位： 人民 币元 
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 23,002,095.11



卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 13,245,801.97



注： “ 买入 股票 成本 ”、 “ 卖出股 票收 入 ” 均按 买卖 成交金 额 （ 成交 单价 乘以 成 交数量 ）
填列， 不考 虑相 关交 易 费 用。 华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金 
（原华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金转型）2018 年 半年度报告 
62 
7.1.5 期末 按债 券品 种分 类 的债券 投资 组合 
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 
7.1.6 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 
7.1.7 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 
7.1.8 报告 期末 按公 允价 值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名 贵 金属 投资 明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 
7.1.9 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 
7.1.10 报告 期末 本基 金投 资的股 指期 货交 易情 况说 明 
7.1.10.1 报 告期 末本 基金 投 资的股 指期 货持 仓和 损益 明细 
本基金 本报 告期 末 无 股指 期货投资 。 
7.1.10.2 本 基金 投资 股指 期 货的投 资政 策 
本基金 本报 告期 末 无 股指 期货投资 。 
7.1.11 报 告期 末本 基金 投 资的国 债期 货交 易情 况说 明 
7.1.11.1 本 期国 债期 货投 资 策略 
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。 
7.1.11.2 报 告期 末本 基金 投 资的国 债期 货持 仓和 损益 明细 
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。 
7.1.11.3 本 期国 债期 货投 资 评价 
本基金 本报 告期 末无 国债 期货 投 资。 
7.1.12 投资 组合 报告 附注 
7.1.12.1 报 告期 内， 本基 金 投资决 策程 序符 合相 关法 律法规 的要 求， 未发 现本 基金投 资的 前
十名证券的发行主体 本期 出现被监管部门立案 调查 ，或在报告编制日前 一年 内受到公开谴
责、处 罚的 情形 。 
7.1.12.2 基 金投 资的 前十 名 股票未 超出 基金 合同 规定 的备选 股票 库。 
7.1.12.3 期 末其 他各 项资 产 构成 
单位： 人民 币元 
序号 名称 金额 华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金 
（原华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金转型）2018 年 半年度报告 
63 
1 存出保 证金 5,386.75 
2 应收证 券清 算款 244,890.31 
3 应收股 利 - 
4 应收利 息 211.13 
5 应收申 购款 - 
6 其他应 收款 - 
7 待摊费 用 - 
8 其他 - 
9 合计 250,488.19 
7.1.12.4 期 末持 有的 处于 转 股期的 可转 换债 券明 细 
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 
7.1.12.5 期 末前 十名 股票 中 存在流 通受 限情 况的 说明 
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 
7.1.12.6 投 资组 合报 告附 注 的其他 文字 描述 部分 
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 
7.2 原 华夏 新锦 源灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 
（报告 期末 为 2018 年 3 月 5 日 ，报 告期 间 为 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 3 月 5 日 ） 
7.2.1 期末 基金 资产 组合 情 况 
金额单 位： 人民 币元 
序号 项目 金额 
占基金 总资 产的
比例（% ） 
1 权益投 资 - - 
 其中： 股票 - - 
2 基金投 资 - - 
3 固定收 益投 资 - - 
 其中： 债券 - - 






资产 支持 证券 - - 
4 贵金属 投资 - - 
5 金融衍 生品 投资 - - 
6 买入返 售金 融资 产 - - 
 其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售金融 资 产 - - 
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 588,126.11 5.55



8 其他各 项资 产 10,000,677.12 94.45



9 合计 10,588,803.23 100.00



7.2.2 期末 按行 业分 类的 股 票投资 组合 华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金 
（原华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金转型）2018 年 半年度报告 
64 
7.2.2.1 报告 期末 按行 业分 类的境 内股 票投 资组 合 
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 
7.2.3 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 
7.2.4 报告 期内 股票 投资 组 合的重 大变 动 
7.2.4.1 累计 买入 金额 超出 期初基 金资 产净 值 2 ％或 前 20 名的 股票 明细 
本基金 本报 告期 未持 有股 票。 
7.2.4.2 累计 卖出 金额 超出 期初基 金资 产净 值 2 ％或 前 20 名的 股票 明细 
本基金 本报 告期 未持 有股 票。 
7.2.4.3 买入 股票 的成 本总 额及卖 出股 票的 收入 总额 
本基金 本报 告期 未持 有股 票。 
7.2.5 期末 按债 券品 种分 类 的债券 投资 组合 
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 
7.2.6 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 
7.2.7 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 
7.2.8 报告 期末 按公 允价 值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名 贵 金属 投资 明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 
7.2.9 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 
7.2.10 报告 期末 本基 金投 资的股 指期 货交 易情 况说 明 
7.2.10.1 报 告期 末本 基金 投 资的股 指期 货持 仓和 损益 明细 
本基金 本报 告期 末 无 股指 期货投资 。 
7.2.10.2 本 基金 投资 股指 期 货的投 资政 策 
本基金 本报 告期 末 无 股指 期货投资 。 
7.2.11 报 告期 末本 基金 投 资的国 债期 货交 易情 况说 明 
7.2.11.1 本 期国 债期 货投 资 策略 
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。 
7.2.11.2 报 告期 末本 基金 投 资的国 债期 货持 仓和 损益 明细 华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金 
（原华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金转型）2018 年 半年度报告 
65 
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。 
7.2.11.3 本 期国 债期 货投 资 评价 
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。 
7.2.12 投资 组合 报告 附注 
7.2.12.1 报 告期 内， 本基 金 投资决 策程 序符 合相 关法 律法规 的要 求， 未发 现本 基金投 资的 前
十名证券的发行主体 本期 出现被监管部门立案 调查 ，或在报告编制日前 一年 内受到公开谴
责、处 罚的 情形 。 
7.2.12.2 基 金投 资的 前十 名 股票未 超出 基金 合同 规定 的备选 股票 库。 
7.2.12.3 期 末其 他各 项资 产 构成 
单位： 人民 币元 
序号 名称 金额 
1 存出保 证金 - 
2 应收证 券清 算款 - 
3 应收股 利 - 
4 应收利 息 677.12 
5 应收申 购款 10,000,000.00 
6 其他应 收款 - 
7 待摊费 用 - 
8 其他 - 
9 合计 10,000,677.12 
7.2.12.4 期 末持 有的 处于 转 股期的 可转 换债 券明 细 
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 
7.2.12.5 期 末前 十名 股票 中 存在流 通受 限情 况的 说明 
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 
7.2.12.6 投 资组 合报 告附 注 的其他 文字 描述 部分 
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 
§8 基金份额持有人信息 
8.1 华 夏智 胜价 值成 长股 票 型发起 式证 券投 资基 金 
8.1.1 基金 份额 持有 人户 数 及持有 人结 构 
份额单 位： 份 
份额级 别 持有人 户均持 有的 基 持有人 结构 华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金 
（原华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金转型）2018 年 半年度报告 
66 
户数( 户) 金份额 机构投 资者 个人投 资者 
持有份 额 
占总份 额
比例 
持有份 额 
占总份 额
比例 
华夏智胜
价值股票
A 
189


58,795.84 10,856,865.85 98.00% 255,547.48 2.00% 
华夏智胜
价值股票
C 
-


-


-


-


-


-



合计 189


58,795.84 10,856,865.85 98.00% 255,547.48 2.00% 
8.1.2 期末 基金 管理 人的 从 业人员 持有 本基 金的 情况 
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 
占基金 总份
额比例 
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持
有本基 金 
华夏智 胜价 值股 票 A 113,707.12 1.02% 
华夏智 胜价 值股 票 C -


-



合计 113,707.12 1.02% 
8.1.3 期末 基金 管理 人的 从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 额区 间的 情况 
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ） 
本 公司 高级 管理人 员、 基
金 投资 和研 究部门 负责 人
持有本 开放 式基 金 
华夏 智 胜价 值股 票 A 0~10 
华夏 智 胜价 值股 票 C 0 
合计 0~10 
本 基金 基金 经理持 有本 开
放式基 金 
华夏 智 胜价 值股 票 A 0 
华夏 智 胜价 值股 票 C 0 
合计 0 
8.1.4 发起 式基 金发 起资 金 持有份 额情 况 
项目 
持有份 额总
数 
持有份
额占基
金总份
额比例 
发起份 额总
数 
发起份 额
占基金 总
份额比 例 
发起份 额承
诺持有 期限 
基金管 理人 固有 资金 
10,608,423.83


95.46% 10,356,255.18


93.20% 不少于 三年 
基 金 管 理 人 高 级 管 理
人员 






 
基金 经 理等 人员 






 
基金管 理人 股东 






 
其他 






 
合计 
10,608,423.83


95.46% 10,356,255.18


93.20% 
 华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金 
（原华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金转型）2018 年 半年度报告 
67 
8.2 原 华夏 新锦 源灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 
8.2.1 基金 份额 持有 人户 数 及持有 人结 构 
份额单 位： 份 
份额级 别 
持有人
户数( 户) 
户均持 有的 基
金份额 
持有人 结构 
机构投 资者 个人投 资者 
持有份 额 
占总份 额
比例 
持有份 额 
占总份 额
比例 
华 夏 新 锦
源混 合 A 
174 62,665.36 10,856,865.85 99.57% 46,907.07 0.43% 
华 夏 新 锦
源混 合 C 
-


-


-


-


-


-



合计 174 62,665.36 10,856,865.85 99.57% 46,907.07 0.43% 
8.2.3 期末 基金 管理 人的 从 业人员 持有 本基 金的 情况 
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 
占基金 总份
额比例 
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持
有本基 金 
华夏新 锦源 混 合 A 38,965.79 0.36% 
华夏新 锦源 混 合 C





 
合计 38,965.79 0.36% 
8.2.3 期末 基金 管理 人的 从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 额区 间的 情况 
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ） 
本 公司 高级 管理人 员、 基
金 投资 和研 究部门 负责 人
持有本 开放 式基 金 
华夏新 锦源 混 合 A 0~10 
华夏新 锦源 混 合 C 0 
合计 0~10 
本 基金 基金 经理持 有本 开
放式基 金 
华夏新 锦源 混 合 A 0 
华夏新 锦源 混 合 C 0 
合计 0 
§9 开放式基金份额变动 
9.1 华 夏智 胜价 值成 长股 票 型发起 式证 券投 资基 金 
单位： 份 
项目 华夏智 胜价 值股 票 A 华夏 智 胜价 值股 票 C 
基金合 同生 效日 （2018 年 3 月
6 日） 基金 份额 总额 
10,903,772.92 - 
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期
末基金 总申 购份 额 
269,573.62 - 
减 ： 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告
期期末 基金 总赎 回份 额 
60,933.21 - 
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 - - 华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金 
（原华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金转型）2018 年 半年度报告 
68 
末基金 拆分 变动 份额 
本报告 期期 末基 金份 额总 额 11,112,413.33 - 
注： 自2018 年3 月6 日起 ， 由 《 华夏 新锦 源灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 合同 》 修 订而 成
的《 华 夏智 胜价 值成 长股 票型发 起式 证券 投资 基金 基金合 同 》 生效 。 
9.2 原 华夏 新锦 源灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 
单位： 份 
项目 华夏新 锦源 混合A 华夏新 锦源 混合C 
基金合 同生 效日 （2016 年8
月9日 ）基 金份 额总 额 
600,757,177.05 - 
本报告 期期 初基 金份 额总 额 370,852.88 - 
报告期 基金 总申 购份 额 10,856,865.85 - 
减：报 告期 基金 总赎 回份 额 323,945.81 - 
报告期 基金 拆分 变动 份额 -


- 
本报告 期期 末基 金份 额总 额 10,903,772.92 - 
§ 10 重大事件揭示 
10.1 基 金份 额持 有人 大会 决议 
华夏新 锦源 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 于 2018 年 1 月 20 日 公告 以通 讯方 式 召开基 金
份额持 有人 大会 ， 审议 《 关于 华夏 新锦 源灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金转 型为 华夏智 胜价 值
成长股 票型 发起 式证 券投 资基金 有关 事项 的议 案 》 ， 会议议案于 2018 年 2 月 26 日获 得通过 ，
大会决 议自 同日 起生 效 。 自 2018 年 3 月 6 日 起， “ 华 夏新锦 源灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金”
正式 转 型为“ 华 夏智 胜价 值 成长股 票型 发起 式证 券投 资基金” 。 
10.2 基 金管 理人 、基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 
本基金 管理 人 于 2018 年 4 月 28 日发 布公 告， 杨 明辉 先生代 任华 夏 基 金管 理有 限 公司 总
经理， 汤晓 东先 生不 再担 任 华夏 基金 管理 有限 公司 总经理 。 
本基金 管理 人 于 2018 年 5 月 19 日发 布公 告， 李一 梅 女士担 任华 夏基 金管 理有 限公司
总经理 。 
本报告 期内 ，本 基金 托管 人的专 门基 金托 管部 门未 发生重 大人 事变 动。 
10.3 涉 及基 金管 理人 、基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。 华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金 
（原华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金转型）2018 年 半年度报告 
69 
10.4 基 金投 资策 略的 改变 
自 2018 年 3 月 6 日 起， 华 夏新锦 源灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金正 式转 型为 华夏智 胜
价值成 长股 票型 发起 式证 券投资 基金 。 转型 前后 的 基金适 用于 不同 的投 资策 略， 且转 型前 后
的基金 在各 自的 报告 期内 投资策 略未 发生 改变 。 
10.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况 
本报告 期内 本基 金所 聘用 的会计 师事 务所 未发 生改 变。 
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 
本基金 管理 人、 基金 托管 人涉及 托管 业务 的部 门及 其高级 管理 人员 在本 报告 期内未 受
到任何 处分 。 
10.7 基 金租 用证 券公 司交 易单元 的有 关情 况 
10.7.1 基金 租用 证券 公司 交易单 元进 行股 票投 资及 佣金支 付情 况 
10.7.1.1 华 夏智 胜价 值成 长 股票型 发起 式证 券投 资基 金 
金额单 位： 人民 币元 
券商名 称 
交易
单元
数量 
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 
备注 
成交金 额 
占当期 股票
成交总 额的
比例 
佣金 
占当期 佣金
总量的 比例 
中信证 券 2 36,239,272.08 100.00% 33,748.46 100.00%



10.7.1.2 原 华夏 新锦 源灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 
金额单 位： 人民 币元 
券商名 称 
交易
单元
数量 
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 
备注 
成交金 额 
占当期 股票
成交总 额的
比例 
佣金 
占当期 佣金
总量的 比例 
中信证 券 2 - - - - - 
注：① 为了 贯彻 中国 证监 会的有 关规 定， 我公 司制 定了选 择券 商的 标准 ，即 ： 
ⅰ经营 行为 规范 ，在 近一 年内无 重大 违规 行为 。 
ⅱ公司 财务 状况 良好 。 
ⅲ有良 好的 内控 制度 ，在 业内有 良好 的声 誉。 
ⅳ有较 强的 研究 能力 ， 能 及时 、 全 面 、 定 期提 供质 量较高 的宏 观 、 行 业 、 公 司和证 券市
场研究 报告 ，并 能根 据基 金投资 的特 殊要 求， 提供 专门的 研究 报告 。 
ⅴ建立 了广 泛的 信息 网络 ，能及 时提 供准 确的 信息 资讯和 服务 。 
②券商 专用 交易 单元 选择 程序： 华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金 
（原华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金转型）2018 年 半年度报告 
70 
ⅰ对交 易单 元候 选券 商的 研究服 务进 行评 估 
本基金管理人组织相关人 员依据交易单元选择标准 对交易单元候选券商的服 务质量和
研究实 力进 行评 估， 确定 选用交 易单 元的 券商 。 
ⅱ协议 签署 及通 知托 管人 
本基金 管理 人与 被选 择的 券商签 订交 易单 元租 用协 议，并 通知 基金 托管 人。 
③自 2018 年 3 月 6 日起，由《华 夏新 锦源 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基金 合同》修
订而成 的《 华夏 智胜 价值 成长股 票型 发起 式证 券投 资基金 基金 合同 》生 效。 除本表 列示 外 ，
本基金 还选 择了 光大 证券 、 国 泰君 安证 券、 华泰 证券 、 申 万宏 源证 券、 招商 证券 、 中 金公 司、
中信建 投证 券 、 中 银国 际 证券 的 交易 单元 作为 本基 金交易 单元 ， 本报 告期 无 股票交 易及 应付
佣金。 
④本报 告期 内， 本基 金租 用的券 商交 易单 元未 发生 变更。 
10.7.2 基金 租用 证券 公司 交易单 元进 行其 他证 券投 资的情 况 
10.7.2.1 华 夏智 胜价 值成 长 股票型 发起 式证 券投 资基 金 
金额单 位： 人民 币元 
券商名 称 
债券交 易 回购交 易 
成交金 额 
占当期 债券 成交
总额的 比例 
成交金 额 
占当期 回购
成交总额 的
比例 
中信证 券 2,066.60 100.00% 1,000,000.00 100.00% 
10.7.2.2 原 华夏 新锦 源灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 
金额单 位： 人民 币元 
券商名 称 
债券交 易 回购交 易 
成交金 额 
占当期 债券 成交
总额的 比例 
成交金 额 
占当期 回购
成交总额 的
比例 
中信证 券 - - 1,200,000.00 100.00% 
10.8 其 他重 大事 件 
序号 公告事 项 法定披 露方 式 
法定披 露 
日期 
1 
关于恢 复华 夏新 锦 源 灵活 配置混 合型 证券
投资基 金 A 类基 金份额 申 购业务 的公 告 
中国证监会指 定报刊
及网站 2018-01-17 
2 
关于暂停华夏新锦源灵活配置混合型证券
投资基 金 A 类基 金份额 申 购业务 的公 告 
中国证监会指 定报刊
及网站 
2018-01-18



3 华夏基金管理有限公司关于以通讯方式召
中国证监会指 定报刊
2018-01-20


华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金 
（原华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金转型）2018 年 半年度报告 
71 
开华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基
金基金 份额 持有 人大 会的 公告 
及网站 
4 
华夏基金管理有限公司关于以通讯方式召
开华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基
金基金份额持有人大会的第一次提示性公
告 
中国证 监会指 定报刊
及网站 
2018-01-22 
5 
华夏基金管理有限公司关于以通讯方式召
开华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基
金基金份额持有人大会的第二次提示性公
告 
中国证监会指 定报刊
及网站 
2018-01-23 
6 
华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金
基金份额持有人大会表决结果暨决议生效
公告 
中国证监会指 定报刊
及网站 2018-02-27 
7 
华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资
基金开 放日 常申 购、 赎回 业务的 公告 
中国证监会指 定报刊
及网站 
2018-03-05 
8 
华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资
基金开 放日 常转 换业 务的 公告 
中国证监会指 定报刊
及网站 
2018-04-04 
9 华夏基 金管 理有 限公 司公 告 
中国证监会指 定报刊
及网站 
2018-04-28 
10 华夏基 金管 理有 限公 司公 告 
中国证监会指 定报刊
及网站 
2018-05-19



§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 
11.1.1 华 夏智 胜价 值成 长 股票型 发起 式证 券投 资基 金 
投
资
者
类
别 
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况 
序
号 
持有基 金份
额比例 达到
或者超 过
20% 的 时间
区间 
期初份 额 
申购份
额 
赎回份
额 
持有份 额 份额占 比 
机
构 1 
2018-03-06
至
2018-06-30 
10,608,423.83


- - 10,608,423.83


95.46% 
产品特 有风 险 
本基金 在报 告期 内存 在单 一投资 者持 有基 金份 额比 例达到 或者 超过 基金 总份 额20% 的
情形 ， 在 市场 流动 性不 足 的情况 下 ， 如 遇投 资者 巨 额赎回 或集 中赎 回 ， 基 金 管理人 可能 无法
以合理 的价 格及 时变 现基 金资产 ， 有可 能对 基金 净 值产生 一定 的影 响 ， 甚 至 可能引 发基 金的
流动性 风险 。 
在特定 情况 下 ， 若 持有 基 金份额 占比 较高 的投 资者 大量赎 回本 基 金 ， 可能 导 致在其 赎回
后本基 金资 产规 模持 续低 于正常 运作 水平 ， 面临 转 换运作 方式 、 与其 他基 金 合并或 者终 止基
金合同 等情 形。 华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金 
（原华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金转型）2018 年 半年度报告 
72 
11.1.2 原 华夏 新锦 源灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 
投
资
者
类
别 
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况 
序
号 
持有基 金
份额比 例
达到或 者
超过 20%
的时间 区
间 
期初份 额 申购份 额 赎回份 额 持有份 额 
份额 
占比 
机
构 1 
2018-01-18
至
2018-03-05 
- 




10,608,423.83



- 10,608,423.83


97.29% 
2 
2018-01-18
至
2018-03-04 
- 






 
248,442.02



- 248,442.02


2.28% 
 
个
人 
1 
2018-01-01
至
2018-01-04 
301,258.11


- 301,258.11


- - 
2 
2018-01-05
至
2018-01-17 
19,979.63


- 19,979.63


- - 
产品特 有风 险 
本基金 在报 告期 内存 在单 一投资 者持 有基 金份 额比 例达到 或者 超过 基金 总份 额20% 的
情形 ， 在 市场 流动 性不 足 的情况 下 ， 如 遇投 资者 巨 额赎回 或集 中赎 回 ， 基 金 管理人 可能 无法
以合理 的价 格及 时变 现基 金资产 ， 有可 能对 基金 净 值产生 一定 的影 响 ， 甚 至 可能引 发基 金的
流动性 风险 。 
在特定 情况 下 ， 若 持有 基 金份额 占比 较高 的投 资者 大量赎 回本 基金 ， 可能 导 致在其 赎回
后本基 金资 产规 模持 续低 于正常 运作 水平 ， 面临 转 换运作 方式 、 与其 他基 金 合并或 者终 止基
金合同 等情 形。 
 
§ 12 备查文件目录 
12.1 备 查文 件目 录 
12.1.1 中国 证监 会 准 予华 夏新锦 源混 合注 册 的 文件 ； 
12.1.2 中国 证监 会核 准 华 夏新锦 源混 合 转 型的 文件 ； 
12.1.3 《华 夏智 胜价 值成 长 股票型 发起 式证 券投 资基 金 基金 合同 》； 
12.1.4 《华 夏智 胜价 值成 长 股票 型 发起 式证 券投 资基 金 托管 协议 》； 
12.1.5 《华 夏新 锦源 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金 基 金合同 》 ； 
12.1.6 《华 夏新 锦源 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金 托 管协议 》 ； 
12.1.7 法律 意见 书； 华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金 
（原华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金转型）2018 年 半年度报告 
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12.1.8 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照； 
12.1.9 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照。 
12.2 存 放地 点 
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或 基金 托管 人的 住所 。 
12.3 查 阅方 式 
投资者 可到 基金 管理 人和/ 或基金 托管 人的 住所 免费 查阅备 查文 件。 在支 付工 本费后 ，
投资者 可在 合理 时间 内取 得备查 文件 的复 制件 或复 印件。 
 
 
华夏基 金管 理有 限公 司 
二〇一 八年 八月 二十 五日
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