华 润 元 大 现金 通 货 币 市场 基 金
2018 年 半年 度 报 告
2018 年6 月30 日
基金管 理人: 华润元大基 金管理有限公司
基金托 管人: 平安银行股 份有限公司
送出日 期:2018 年8 月25 日 华润元大现金通货币 2018 年半 年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 平安 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2018 年 8 月 23 日复核 了本报告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 华润元大现金通货币 2018 年半 年度报告
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1.2
目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 8
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 9
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 9
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 12
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 12
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 13
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 13
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 14
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 15
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 16
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 16
5.3 托 管人 对本 半年 度 报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 16
§6 半年度财务会计报告( 未经审计) ................................................................................................. 17
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 17
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 18
6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 19 华润元大现金通货币 2018 年半 年度报告
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6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 20
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 39
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 39
7.2 债 券回 购融 资情 况 .................................................................................................................... 39
7.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 .................................................................................................... 39
7.4 报 告期 内投 资组 合平 均剩余 存续 期超 过 240 天 情况说 明 .................................................... 40
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 40
7.6 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的 前十 名债 券投 资明 细 ............................ 41
7.7 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离 ............................................ 41
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 42
7.9 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 42
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 43
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 43
8.2 期 末货 币市 场基 金前 十名份 额持 有人 情况 ............................................................................ 43
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 44
8.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 44
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 44
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 46
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 46
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 46
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 46
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 46
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 46
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 46
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 46
10.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的情 况 ............................................................................................. 47
10.9 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 47
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 51
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 51
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 52 华润元大现金通货币 2018 年半 年度报告
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12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 52
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 52
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 52
华润元大现金通货币 2018 年半 年度报告
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 华润元 大现 金通 货币 市场 基金
基金简 称 华润元 大现 金通 货币
基金主 代码 002883
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年7 月27 日
基金管 理人 华润元 大基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 平安银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,460,840,771.04 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 : 华润元 大现 金通 货 币 A 华润元 大现 金通 货 币B
下属分 级基 金的 交易 代码 : 002883 002884
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 1,174,614,806.40 份 286,225,964.64 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
在严格 控制 投资 风险 和 保 持高流 动性 的基 础上 , 力 争获得 高于 业绩 比较 基
准的投 资回 报。
投资策 略
1、整 体资 产配 置策 略
整体资 产配 置策 略主 要包 括两个 方面 : 一 是根 据宏 观经济 形势 、 央 行货 币
政策、 货币 市场 的资 金供 求状况 等因 素, 对短 期利 率走势 进行 综合 判断 ;
二是根 据前 述判 断形 成的 利率预 期动 态调 整基 金投 资组合 的平 均剩 余期
限。
(1) 利率 分析 策略
对利率 走势 的科 学预 期是 进行久 期管 理的 基本 前提 , 也是 正确 进行 债券 投
资的首 要条 件 。 通 过对 通 货膨胀 率 、 经 济增 长率 、 货币供 应量 、 国际 利率
水平 、 汇 率、 政策 取向 等 跟踪分 析 , 形 成对 基本 面 的宏观 研判 。 同时 , 结
合对市 场环 境的 研究 , 主 要考察 指标 包括 : 央 行公 开市场 操作 、 主 流机 构
投资者 的短 期投 资倾 向、 债券供 给、 货币 市场 与资 本市场 资金 互动 等, 合
理预期 货币 市场 利率 水平 的变化 。
(2) 久期 管理 策略
久期是 衡量 债券 利率 风险 的主要 指标 , 反 映了 债券 价格对 于收 益率 变动 的
敏感程 度。 当预 期市 场利 率上升 时, 基金 管理 人将 通过增 加持 有剩 余期 限
较短债 券并 减持 剩余 期限 较长债 券等 方式 降低 组合 久期, 以降 低组 合跌 价
风险; 在预 期市 场收 益率 下降时 , 通 过增 持剩 余期 限较长 债券 等方 式提 高
组合久 期, 以分 享债 券价 格上升 的收 益。
2、类 别资 产配 置策 略
根据整 体策 略要 求, 决定 组合 中 类别 资产 的配 置内 容和各 类别 投资 的比
例。
根据不 同类 别资 产的 流动 性指标 ,决 定类 别资 产的 当期配 置比 率。
根据不 同类 别资 产的 收益 率水平 、 市 场偏 好、 法律 法 规对基 金投 资的 规定 、华润元大现金通货币 2018 年半 年度报告
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基金合 同、 基金 收益 目标 、 业绩 比较 基准 等决 定不 同类别 资产 的目 标配 置
比率。
3、个 券选 择策 略
在个券 选择 层面 , 首 先将 考虑安 全性 , 优 先选 择高 信用等 级的 债券 品种 以
规避违 约风 险。 除考 虑安 全性因 素外 , 在 具体 的券 种选择 上, 基金 管理 人
将在正 确拟 合收 益率 曲线 的基础 上, 找出 收益 率明 显偏高 的券 种, 并客 观
分析收 益率 出现 偏离 的原 因。 若 出现 因市 场原 因所 导致的 收益 率高 于公 允
水平, 则该 券种 价格 出现 低估, 本基 金将 对此 类低 估值品 种进 行重 点关 注。
此外, 鉴于 收益 率曲 线可 以判断 出定 价偏 高或 偏低 的期限 段, 从而 指导 相
对价值 投资 , 这 也可 以帮 助基金 管理 人选 择投 资于 定价低 估的 短期 债券 品
种。
4、流 动性 管理 策略
本基金 作为 现金 管理 工具 , 必须 具备 较高 的流 动性 。 基金 管理 人将 在流 动
性优先 的前 提下 , 综 合平 衡基金 资产 在流 动性 资产 和收益 性资 产之 间的 配
置比例 , 通过 现金 留存 、 持有高 流动 性债 券种 、 正 回购 、 降 低组 合久 期等
方式提 高基 金资 产整 体的 流动性 。 同 时, 基金 管理 人将密 切关 注投 资者 大
额申购 和赎 回的 需求 变化 规律, 提前 做 好 资金 准备 。
业绩比 较基 准
按税后 计算 的中 国人 民银 行公布 的人 民币 活期 存款 基准利 率 ( 税后 ) , 即
活期存 款基 准利 率×(1- 利息税 税率)
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金, 是证券 投资 基金 中的 低风 险品种 。 本 基金 的风 险
和预期 收益 低于 股票 型基 金、混 合型 基金 、债 券型 基金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华润元 大基 金管 理有 限公 司 平安银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 刘豫皓 方琦
联系电 话 0755-88399015 0755-22168168
电子邮 箱 lyh@cryuantafund.com fangqi275@pingan.com.cn
客户服 务电话
4000-1000-89 95511-3
传真 0755-88399045 0755-82080387
注册地 址
深圳市 前海 深港 合作 区前 湾
一路1 号 A 栋201 室 (入 驻
深圳市 前海 商务 秘书 有限 公
司)
深圳市 罗湖 区深 南东 路 5047 号
办公地 址
深圳市 福田 区中 心四 路 1-1
号嘉里 建设 广场 第三 座 7 层
深圳市 罗湖 区深 南东 路 5047 号
邮政编 码 518048 518001
法定代 表人 邹新 谢永林
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券
时报》 华润元大现金通货币 2018 年半 年度报告
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登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.cryuantafund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 华润元 大基 金管 理有 限公 司
深圳市 福田 区中 心四 路 1-1 号嘉 里
建设广 场第 三 座 7 层
华润元大现金通货币 2018 年半 年度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位: 人民 币元
注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣
除相关费用后 的余额, 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益,由于货 币市场基
金采用 摊余 成本 法核 算 , 因此 , 公 允价 值变 动收 益 为零 , 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。
2、本 基金 无持 有人 认购 或 交易基 金的 各项 费用 。
3、本 基金 的收 益分 配方 式 为按日 结转 份额 。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
华润元 大现 金通 货 币A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去一 个月 0.3848% 0.0029% 0.0288% 0.0000% 0.3560% 0.0029%
过去三 个月 1.0860% 0.0019% 0.0873% 0.0000% 0.9987% 0.0019%
过去六 个月 2.2397% 0.0014% 0.1736% 0.0000% 2.0661% 0.0014%
过去一 年 4.4525% 0.0016% 0.3500% 0.0000% 4.1025% 0.0016%
过去三 年 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%
过去五 年 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%
自 基 金 合 同
生效起 至今
7.1303% 0.0036% 0.6751% 0.0000% 6.4552% 0.0036%
华润元 大现 金通 货 币B
阶段 份额净值 份额净值 业绩比 较 业绩比 较基 ①-③ ②-④
基金级 别 华润元 大现 金通 货 币 A 华润元 大现 金通 货 币 B
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期( 2018 年 1 月 1 日 -
2018 年 6 月 30 日 )
报告期( 2018 年1 月1 日 -
2018 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 17,813,087.99 6,610,837.25
本期利 润 17,813,087.99 6,610,837.25
本期净 值收 益率 2.2397% 2.3104%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
期末基 金资 产净 值 1,174,614,806.40 286,225,964.64
期末基 金份 额净 值 1.000 1.000
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
累计净 值收 益率 7.1303% 7.4184% 华润元大现金通货币 2018 年半 年度报告
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收益率 ① 收益率 标
准差②
基准收 益
率③
准收益 率标
准差④
过去一 个月 0.3962% 0.0029% 0.0288% 0.0000% 0.3674% 0.0029%
过去三 个月 1.1211% 0.0019% 0.0873% 0.0000% 1.0338% 0.0019%
过去六 个月 2.3104% 0.0014% 0.1736% 0.0000% 2.1368% 0.0014%
过去一 年 4.5977% 0.0016% 0.3500% 0.0000% 4.2477% 0.0016%
过去三 年 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%
过去五 年 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%
自 基 金 合 同
生效起 至今
7.4184% 0.0036% 0.6751% 0.0000% 6.7433% 0.0036%
注:本 基金 收益 分配 为按 日结转 份额
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
华润元 大基 金管 理有 限公 司经中 国证 监会 证监 许可 【2012 】1746 号 文批 准, 于 2013 年 1 月
17 日 完成 工商 登记 注册 , 总部位 于深 圳, 注册 资 本3 亿元 人民 币。 公司 由华 润深国 投信 托有 限公
司和台 湾元 大证 券投 资信 托股份 有限 公司 共同 发起 设立, 占股 比例 分别 为 51 %和 49 %。 截 至 2018
年6 月30 日, 本基 金管 理 人共管 理十 二只 开放 式基 金: 华 润元 大安 鑫灵 活配 置混合 型证 券投 资基
金,华润元大 现金收益 货 币市场基金, 华润元大 信 息传媒科技混 合型证券 投 资基金,华 润元大医
疗保健 量化 混合 型证 券投 资基金 , 华 润元 大富 时中 国 A50 指数 型证 券投 资基 金, 华 润元 大中 创 100
交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 ,华 润元 大稳 健 收 益债券 型证 券投 资基 金, 华润元 大中 创 100 交
易型开放式指 数证券投 资 基金联接基金 ,华润元 大 现金通货币市 场基金, 华 润元大润鑫 债券型证
券投资 基金 ,华 润元 大润 泰双鑫 债券 型证 券投 资基 金,华 润元 大润 泽债 券型 证券投 资基 金。
4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
张俊杰
固定收
益投资
部总经
理、 华 润
元大稳
健收益
债券型
证券投
资基金
基金经
理、 华 润
元大润
泰双鑫
债券型
证券投
资基金
基金经
理、 华 润
元大现
金收益
货币市
场基金
2017 年4 月14
日
- 11 年
曾任平 安证 券有 限责 任公
司衍生 产品 部金 融工 程研
究员、 固 定收 益事 业部 高 级
经理、 高级 债券 研究 员, 金
鹰基金 管理 有限 公司 固定
收益部 基金 经理 。2016 年
12 月 27 日 起担 任华 润元 大
稳健收 益债 券型 证券 投资
基金基 金经 理,2017 年 4
月 14 日起 担任 华润 元大 润
泰双鑫 债券 型证 券投 资基
金基金 经理 ,2017 年 4 月
14 日 起担 任华 润元 大现 金
收益货 币市 场基 金基 金经
理,2017 年 4 月 14 日起 担
任华润 元大 现金 通货 币市
场基金 基金 经理,2017 年4
月 14 日起 担任 华润 元大 润
鑫债券 型证 券投 资基 金基
金经理 。 中 国, 厦 门大 学 金
融工程 硕士, 具有 基金 从 业
资格。 华润元大现金通货币 2018 年半 年度报告
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基金经
理、 华 润
元大现
金通货
币市场
基金基
金经理 、
华润元
大润鑫
债券型
证券投
资基金
基金经
理
注:① 上 述任 职日 期、 离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。
② 证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内, 本基金管 理 人严格遵循了 《中华人 民 共和国证券投 资基金法 》 及其各项实施 细
则、本基金基 金合同和 其 他相关法律法 规的规定 , 并本着诚实信 用、勤勉 尽 责、取信于 市场、取
信于社会的原 则管理和 运 用基金资产, 为基金持 有 人谋求 最大利 益。本报 告 期内,基金 投资管理
符合有 关法 规和 基金 合同 的规定 ,没 有损 害基 金持 有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内, 基金管理 人 严格遵守法律 法规及公 司 内部制度关于 公平交易 的 相关规定,在 投
资管理活动中 公平对待 不 同投资组合, 公平交易 制 度执行情况良 好,未发 生 违反公平交 易制度的
行为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内, 未发现本 基 金存在异常交 易行为。 基 金管理人管理 的所有投 资 组合未存在参 与
的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 的 情形 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2018 年上 半年 债券 市场 先 抑后扬 。 年 初权 益市 场表 现较好 , 市 场风 险偏 好上 升, 海 外美 债收
益率创新高, 多重利空 之 下,债市收益 率一路上 行 。2 月开始股 票市场下 行 ,中美贸易 战升级、
需求端回落、 广义信用 收 缩以及流动性 边际改善 等 因素对债市形 成明显提 振 ,收益率逐 步下行。华润元大现金通货币 2018 年半 年度报告
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信用债方面, 受信用环 境 收紧、非标融 资收缩影 响 ,信用事件频 发,风险 偏 好下降,信 用利差走
扩。
货币市 场方 面, 3 月 下旬 伴 随美联 储加 息, 央行 上调 公开市 场利 率 5bp ; 上半 年 分别于 春节 前、
4 月及6 月 分别 降准3 次 , 货币政 策合 理充 裕 。 上 半 年资金 面整 体平 稳 ,4 月缴 税规模 大幅 超预期
对资金 面形 成了 阶段 性冲 击。存 单市 场方 面, 发行 利率分 别于 3 月及 6 月达 到阶段 性高 点而 后 逐
渐下行 ,同 业存 单余 额再 创新高 。
本基金合理控 制杠杆和 久 期,在收益率 较高时积 极 把握存单和短 融的配置 机 会,仔细甄别 信
用风险,并于 月末、季 末 跨季资金价格 较高时适 当 增加逆回购比 例,在确 保 证流动性安 全的情况
下努力 增厚 产品 收益 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内,A 级 基金 的净 值收益 率 为 2.2397% , 同 期业绩 比较 基准 收益 率 为0.1736% , 超过 同
期业绩 比较 基准2.0661% ; B 级基金 的净 值收 益率为2.3104% , 同 期业 绩比 较基 准 收益率 为0.1736% ,
超过同 期业 绩比 较基 准 2.1368% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2018 年下 半年 , 去杠 杆大方 向不 变 , 中 美贸 易 战不确 定性 较大 , 经济 仍 有下行 压力 。 通
胀方面来看全 年压力不 大 。货币政策基 调略有变 化 ,在维持中性 稳健的基 础 上,流动性 边际上有
所改善。上半 年地方债 发 行节奏缓慢, 进入下半 年 将迎来发行高 峰,三季 度 债市将面临 利率债供
给压力。海外 因素方面 , 美国经济仍然 较强,加 息 预期将进一步 带动美债 收 益 率上行。 我们对下
半年债市持谨 慎乐观的 态 度,经济下行 、融资收 缩 奠定了债券走 牛的基础 , 但不论是确 定性的供
给压力还是不 确定性的 信 用放松都可能 对债市形 成 一定的扰动, 下半年需 密 切观察经济 数据以及
政策的 边际 变化 。
基于以上判断 ,我们将 密 切跟踪市场及 收益变化 , 并根据市场情 况合理灵 活 地调整久期及 杠
杆比例 ,积 极挖 掘投 资机 会,在 平衡 组合 流动 性的 前提下 ,争 取更 好的 投资 回报。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 及基金合同约 定,本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定, 对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中,本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展,建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ,组成人 员 包括督察长、 投资风险 负 责人、证券 研究工作华润元大现金通货币 2018 年半 年度报告
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负责人 、 法 律监 察负 责人 及基金 会计 负责 人等 。 该 机构成 员均 具备 专业 胜任 能力和 相关 从业 资格 ,
精通各自领域 的理论知 识 ,熟悉相关 政 策法规, 并 具有丰富的实 践经验。 同 时,根据基 金管理公
司制定的相关 制度,估 值 工作决策机构 的成员中 不 包括基金经理 。本报告 期 内,参与估 值流程各
方之间 无重 大利 益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本基金基 金合同的 约 定,本基金根 据每日基 金 收益情况,以 基金每万 份 已实现收益为 基
准,为投资人 每日计算 当 日收益并分配 ,且每日 进 行支付。本基 金每日进 行 收益计算并 分配时,
每日收益支付 方式只采 用 红利再投资( 即红利转 基 金份额)方式 ,投资人 可 通过赎回基 金份额获
得现金 收益 。本 报告 期内 ,本基 金 A 类份 额已 实现 收益为 17,813,087.99 元 ,每日 分配 ,每 日 支
付, 合 计分 配17,813,087.99 元,B 类 份额 已实 现收 益为 6,610,837.25 元, 每 日分配 , 每 日支 付,
合计分 配6,610,837.25 元 ,符合 本基 金基 金合 同的 约定。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内, 本基金不 存 在连续二十个 工作日基 金 份额持有人数 量不满二 百 人或者基金资 产
净值低 于五 千万 元的 情形 。 华润元大现金通货币 2018 年半 年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内, 本基金托 管 人在对本基金 的托管过 程 中,严格遵守 《证券投 资 基金法》 、 《货 币
市场基 金信息 披露特别 规 定》及其他有 关法律法 规 和基金合同的 有关规定 , 不存在任何 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为, 完全尽 职尽 责地 履行 了基 金托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内, 本基金管 理 人 —华润元大 基金管理 有 限公司在本基 金的投资 运 作、每万份基 金
净收益 和7 日年 化收 益率 、 基 金利 润分 配 、 基 金费 用 开支等 问题 上 , 严 格遵 循 《 证券投 资基 金法 》 、
《货币 市场 基金 信息 披露 特别规 定》 等有 关法 律法 规。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法 对 华润元 大 基金管理有限 公司编制 和 披露的本基金 本报告中 财 务指标、利润 分
配情况 、财 务会 计报 告、 投资组 合报 告等 内容 进行 了核查 ,以 上内 容真 实、 准确和 完整 。 华润元大现金通货币 2018 年半 年度报告
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§6 半年度 财务会计报告(未 经审计)
6.1 资 产负 债表
会计主 体: 华润 元大 现金 通货币 市场 基金
报告截 止日 : 2018 年6 月30 日
单位: 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年6 月30 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
资 产:
银行存 款 6.4.7.1 61,347,261.74 347,714,279.92
结算备 付金
- 37,011.79
存出保 证金
1,464.78 4,600.65
交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,096,492,165.28 709,773,885.07
其中: 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
1,096,492,165.28 709,773,885.07
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 488,700,000.00 425,500,000.00
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 2,618,566.78 4,232,652.69
应收股 利
- -
应收申 购款
9,780,209.72 12,350,800.80
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
1,658,939,668.30 1,499,613,230.92
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年6 月30 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
负 债:
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融 资 产款
196,949,661.52 142,049,516.97
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
251,435.11 204,854.60
应付托 管费
50,287.01 40,970.91
应付销 售服 务费
119,268.18 68,557.84
应付交 易费 用 6.4.7.7 23,625.87 22,481.68
应交税 费
6,958.10 - 华润元大现金通货币 2018 年半 年度报告
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应付利 息
37,059.90 62,199.85
应付利 润
373,164.28 555,328.06
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 287,437.29 449,000.00
负债合 计
198,098,897.26 143,452,909.91
所有者权益:
实收基 金 6.4.7.9 1,460,840,771.04 1,356,160,321.01
未分配 利润 6.4.7.10 - -
所有者 权益 合计
1,460,840,771.04 1,356,160,321.01
负债和 所有 者权 益总 计
1,658,939,668.30 1,499,613,230.92
注:报 告截 止 日2018 年6 月30 日,A 类 基金 份额 净 值 1.0000 元,B 类 基金 份 额净 值1.0000 元;
基 金 份 额 总 额 1,460,840,771.04 份 , 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总 额 分 别 为 :A 类 基 金 份 额 总 额
1,174,614,806.40 份,B 类基金 份额 总 额286,225,964.64 份。
6.2 利 润表
会计主 体: 华润 元大 现金 通货币 市场 基金
本报告 期:2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
项 目 附注号
本期
2018 年1 月1 日至2018
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至2017
年 6 月 30 日
一、收入
28,759,186.82 9,916,306.89
1.利息 收入
28,683,152.94 9,905,151.55
其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 5,203,224.07 5,208,267.41
债券利 息收 入
15,337,468.63 3,355,413.43
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
8,142,460.24 1,341,470.71
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 ( 损失 以 “- ” 填 列)
76,033.88 11,155.34
其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 76,033.88 11,155.34
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 - -
3.公允 价值 变动 收益 (损 失以
“- ”号填列 )
6.4.7.17
- -
4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填
列)
- -
5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填 6.4.7.18 - - 华润元大现金通货币 2018 年半 年度报告
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列)
减: 二、费用
4,335,261.58 1,161,128.61
1.管 理人 报酬 6.4.10.2.1 1,356,445.31 609,330.42
2.托 管费 6.4.10.2.2 271,289.03 121,866.08
3.销 售服 务费 6.4.10.2.3 612,198.20 39,947.31
4.交 易费 用 6.4.7.19 - -
5.利 息支 出
1,885,773.24 188,823.90
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出
1,885,773.24 188,823.90
6.税 金及 附加
1,293.51 -
7.其 他费 用 6.4.7.20 208,262.29 201,160.90
三、 利润总额 ( 亏损总额以 “-”
号填列)
24,423,925.24 8,755,178.28
减:所 得税 费用
- -
四、 净利润 (净 亏损以 “-”号
填列)
24,423,925.24 8,755,178.28
6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表
会计主 体: 华润 元大 现金 通货币 市场 基金
本报告 期:2018 年1 月1 日 至 2018 年6 月 30 日
单位: 人 民 币元
项目
本期
2018 年1 月 1 日至 2018 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 (基
金净值 )
1,356,160,321.01 - 1,356,160,321.01
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期利润 )
- 24,423,925.24 24,423,925.24
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
(净值 减少 以 “- ” 号填
列)
104,680,450.03 - 104,680,450.03
其中:1. 基 金申 购款 2,197,447,975.95 - 2,197,447,975.95
2. 基金 赎回 款 -2,092,767,525.92 - -2,092,767,525.92
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以“- ”号 填列 )
- -24,423,925.24 -24,423,925.24 华润元大现金通货币 2018 年半 年度报告
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五、 期 末所 有者 权益 (基
金净值 )
1,460,840,771.04 - 1,460,840,771.04
项目
上年度可比期间
2017 年1 月 1 日至 2017 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权 益 (基
金净值 )
143,208,844.77 - 143,208,844.77
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期利润 )
- 8,755,178.28 8,755,178.28
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
(净值 减少 以 “- ” 号填
列)
316,893,125.72 - 316,893,125.72
其中:1. 基 金申 购款 844,419,761.26 - 844,419,761.26
2. 基金 赎回 款 -527,526,635.54 - -527,526,635.54
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以“- ”号 填列 )
- -8,755,178.28 -8,755,178.28
五、 期 末所 有者 权益 (基
金净值 )
460,101,970.49 - 460,101,970.49
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署:
______ 孙晔 伟______
______ 黄 晓芳______
____ 黄晓 芳____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
华润元大现金 通货币市 场 基金(以下简 称“本基 金” )经中国证券 监督管理 委 员会(以下简 称
“中国证监会 ”)证监许 可[2016]1129 号《关于 核准 华润元大现金 通货币市场 基金募集的批 复》
核准,由华润 元大基金 管 理有限公司依 照《中华 人 民共和国证券 投资基金 法 》和《华润 元大现金
通货币市场基 金基金合 同 》公开募集。 本基金为 契 约型开放式, 存续期限 不 定,首次募 集期间为
2016 年7 月11 日至2016 年7 月21 日, 首次 设立 募 集不包 括认 购资 金利 息共 募集213,576,301.00
元, 经 安永 华明 会 计 师事 务所验 证并 出具 安永 华明(2016) 验字第 61032987_H09 号验 资报 告。 经向华润元大现金通货币 2018 年半 年度报告
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中国证 监会 备案 , 《 华润 元 大现金 通货 币市 场基 金基 金合同 》 于2016 年 7 月 27 日正 式生 效 , 基 金
合同生效日的基金份 额总 额为 213,607,728.64 份 基金份额,其中认购 资金 利息折合 31,427.64
份基金份额。 本基金的 基 金管理人为华 润元大基 金 管理有限公司 ,基金托 管 人为平安银 行股份有
限公司 (以 下简 称 “ 平安 银行 ”)。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《华 润 元大现金通货 币市场基 金 基金合同》的 有
关规定 本基 金投 资范 围包 括现金 ,期 限 在 1 年 以内 (含 1 年) 的银 行存 款、 债券回 购 、 中央 银 行
票据、 同业 存单 ,剩 余期 限在 397 天 以内 (含 397 天)的 债券 、非 金融 企业 债务融 资工 具、 资 产
支持证券,中 国证监会 、 中国人民银行 认可的其 它 具有良好流动 性的货币 市 场工具。如 法律法规
或监管机构以 后允许基 金 投资的其他品 种,基金 管 理人在履行适 当程序后 , 可以将其纳 入投资范
围。
本基金的业绩 比较基准 为 :按税后计算 的中国人 民 银行公布的人 民币活期 存 款基准利率( 税
后) , 即活 期存 款基 准利 率 ×(1- 利息 税税 率) 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则、应用 指南、解 释 以及其他相关 规定(以下 合 称 “企业会计 准则 ”) 编制 ,同时,对 于在具
体会计核算和 信息披露 方 面,也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第2 号 《年 度 报告的 内容 与格 式》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表 附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 和中 国证 券投资 基金 业协 会 颁
布的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务报表符 合企业会 计 准则的要求, 真实、完 整 地反映了本基 金本报告 期 末的财务状况 以
及本报 告期 间的 经营 成果 和净值 变动 情况 等有 关信 息。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 华润元大现金通货币 2018 年半 年度报告
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6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
-
6.4.5.2 会 计估 计 变更 的说 明
-
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的重 大会 计差 错更 正。
6.4.6 税项
(1) 增 值税 及附 加、 企业 所 得税
自2016 年5 月1 日 起, 在 全国范 围内 全面 推开 营业 税改征 增值 税试 点, 金融 业 纳入试 点范 围,
由缴纳营业税 改为缴纳 增 值税。对证券 投资基金 ( 封闭式证券投 资基金, 开 放式证券投 资基金)
管理人运用基 金买卖债 券 的转让收入免 征增值税 ; 国债、地方政 府债利息 收 入以及金融 同业往来
利息收入免征 增值税。 金 融机构开展的 质押式买 入 返售金融商品 业务、买 断 式买入返售 金融商品
业务、 同业 存款 、同 业存 单以及 持有 金融 债券 取得 的利息 收入 属于 金融 同业 往来利 息收 入。
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明 确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定,资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为,以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人; 根据 财政部 、 国 家税 务总 局财 税[2017]56 号 文 《 关于 资 管产品 增值 税有 关问
题的通 知 》 的 规定 , 自 2018 年1 月1 日起 , 资管 产品 管理人 运营 资管 产品 过程 中发生 的增 值税 应
税行为(以下 称资管产 品 运营业务) ,暂 适用简易 计 税方法,按 照 3% 的征 收率 缴纳增值税 。管理
人应分别核算 资管产品 运 营业务和其他 业务的销 售 额和增 值税应 纳税额。 未 分别核算的 ,资管产
品运营 业务 不得 适用 于简 易计税 方法 。 对 资管 产品 在 2018 年1 月1 日 前运 营 过程中 发生 的增 值税
应税行为,未 缴纳增值 税 的,不再缴纳 ;已缴纳 增 值税的,已纳 税额从资 管 产品管理人 以后月份
的增值 税应 纳税 额中 抵减 。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]90 号 文 《关 于租入 固定 资产 进项 税额 抵扣等 增值 税 政
策的通 知 》 的 规定 , 自 2018 年1 月1 日起 , 资管 产品 管理人 运营 资管 产品 提供 的贷款 服务 、 发生
的部分 金融 商品 转让 业务 , 按 照以 下规 定确 定销 售 额: 提供 贷款 服务 , 以 2018 年1 月1 日起 产生
的利息 及利 息性 质 的 收入 为销售 额 ; 转 让 2017 年 12 月 31 日 前取 得的 债券 、 非货物 期货 , 可以 选
择按照 实际 买入 价计 算销 售额, 或者 以 2017 年最 后 一个交 易日 的债 券估 值 ( 中债金 融估 值中 心有
限公司 或中 证指 数有 限公 司提供 的债 券估 值) 、非 货 物期货 结算 价格 作为 买入 价计算 销售 额。 华润元大现金通货币 2018 年半 年度报告
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增值税附加税 包括城市 维 护建设税、教 育费附加 和 地方教育费附 加,以实 际 缴纳的增值税 税
额为计 税依 据, 分别 按 7%、3% 和2% 的比 例缴 纳城 市 维护建 设税 、教 育费 附加 和地方 教育 费附 加。
证券投 资基 金从 证券 市场 中取得 的收 入, 包括 债券 的差价 收入 , 债 券的 利息 收入及 其他 收入 ,
暂不征 收企 业 所 得税 。
(2) 个 人所 得税
个人所 得税 税率 为 20% 。
基金取得的债 券的利息 收 入及储蓄利息 收入,由 债 券发行企业及 金融机构 在 向基金派发债 券
的利息 及储 蓄利 息时 代扣 代缴 20% 的 个人 所得 税。
暂免征 收储 蓄存 款利 息所 得个人 所得 税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位: 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
活期存 款 1,347,261.74
定期存 款 60,000,000.00
其中: 存款 期 限1 个 月以 内 -
存款 期 限1-3 个月 -
存款 期 限3 个 月以 上 60,000,000.00
其他存 款 -
合计: 61,347,261.74
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位 :人 民币 元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市场 - - - -
银行间 市场 1,096,492,165.28 1,097,802,000.00 1,309,834.72 0.0897%
合计 1,096,492,165.28 1,097,802,000.00 1,309,834.72 0.0897%
- - - - 华润元大现金通货币 2018 年半 年度报告
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资产支 持券
合计 - - - -
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
截止本 报告 期末 ,本 基金 未持有 衍生 金融 资产 和衍 生金融 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人 民币 元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
账面余 额 其中: 买断 式逆 回购
交易所 市场 488,700,000.00 -
银行间 市场 - -
合计 488,700,000.00 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
截至本 报告 期末 ,本 基金 未持有 买断 式逆 回购 交易 中取得 的债 券。
6.4.7.5 应 收利 息
单 位: 人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息 245.35
应收定 期存 款利 息 88,333.32
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 -
应收债 券利 息 2,144,054.25
应收资 产支 持证 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 385,933.16
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 0.70
合计 2,618,566.78
注:其 他为 应收 结算 保证 金利息 。
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。 华润元大现金通货币 2018 年半 年度报告
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6.4.7.7 应 付交 易费用
单位: 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 23,625.87
合计 23,625.87
6.4.7.8 其 他负 债
单 位: 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
其他 50,000.00
预提审 计费 39,671.58
预提信 息披 露费 188,765.71
预提账 户维 护费 9,000.00
合计 287,437.29
注:其他为本 基金收到 的 基金管理人以 固有资金 为 本基金垫付的 资金,用 以 弥补本基金 可能发生
的潜在 损失 。
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位: 人民 币元
华润元 大 现 金通 货 币A
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金份 额( 份) 账面金 额
上年度 末 582,516,584.86 582,516,584.86
本期申 购 1,872,397,485.79 1,872,397,485.79
本期赎 回( 以"-" 号填列) -1,280,299,264.25 -1,280,299,264.25
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 1,174,614,806.40 1,174,614,806.40
金额单 位: 人民 币元 华润元大现金通货币 2018 年半 年度报告
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华润元 大现 金通 货 币 B
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年6 月30 日
基金份 额( 份) 账面金 额
上年度 末 773,643,736.15 773,643,736.15
本期申 购 325,050,490.16 325,050,490.16
本期赎 回( 以"-" 号填列) -812,468,261.67 -812,468,261.67
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 286,225,964.64 286,225,964.64
注:申 购份 额含 红利 再投 、转换 入份 额, 赎回 份额 含转换 出份 额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位 :人 民币 元
华润元 大现 金通 货 币 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 17,813,087.99 - 17,813,087.99
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中: 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -17,813,087.99 - -17,813,087.99
本期末 - - -
单位: 人民 币元
华润元 大现 金通 货 币 B
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 6,610,837.25 - 6,610,837.25
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中: 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -6,610,837.25 - -6,610,837.25
本期末 - - -
华润元大现金通货币 2018 年半 年度报告
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6.4.7.11 存 款利 息收入
单位: 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 4,093.15
定期存 款利 息收 入 5,194,167.10
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 2,348.65
其他 2,615.17
合计 5,203,224.07
注:其 他为 结算 保证 金利 息收 入 21.44 元 及申 购款 利息收 入 2,593.73 元。
6.4.7.12 股 票投 资收益
不适用 。
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位: 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
债 券 投资 收 益—— 买卖 债券 ( 债转 股 及债 券
到期兑 付) 差价 收入
76,033.88
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 76,033.88
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位: 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
卖 出 债券 ( 债 转股 及债 券到 期 兑付 )成 交总
额
1,488,462,199.75
减 : 卖出 债券 ( 债 转股 及债 券 到期 兑付 )成
本总额
1,483,940,069.16
减:应 收利 息总 额 4,446,096.71
买卖债 券差 价收 入 76,033.88
华润元大现金通货币 2018 年半 年度报告
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6.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
-
6.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
-
6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 无资 产支 持证券 投资 收益 。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本基金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益。
6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
-
6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
-
6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
-
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益 。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益 。
6.4.7.16 股 利收 益
不适用 。
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
不适用 。
6.4.7.18 其 他收 入
本基金 本报 告期 无其 他收 入。 华润元大现金通货币 2018 年半 年度报告
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6.4.7.19 交 易费 用
本基金 本报 告期 无交 易费 用。
6.4.7.20 其 他费 用
单位: 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
审计费 用 39,671.58
信息披 露费 148,765.71
其他 1,825.00
账户维 护费 18,000.00
合计 208,262.29
6.4.7.21 分 部报 告
-
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 作说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日,本 基金 无需 作披 露的 资产负 债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期 存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本基金 本报 告期 内, 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华润元 大基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
平安银 行股 份有 限公 司( “平安 银行 ”) 基金托 管人
珠海华 润银 行股 份有 限公 司
基金管 理人 最终 控股 股东 控制的 公司 、 基 金销 售机
构
华润深 国投 投资 有限 公司 基金管 理人 最终 控股 股东 控制的 公司
注:以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
华润元大现金通货币 2018 年半 年度报告
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6.4.10 本 报告 期及上 年度 可 比期 间的 关联方 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 交易 。
6.4.10.1 关 联方 报酬
6.4.10.1.1 基 金管 理费
单 位: 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,356,445.31 609,330.42
其 中 : 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
340,572.96 11,534.51
注:(1) 基 金管 理费 按前 一日的 基金 资产 净值 的 0.25% 的 年费 率计 提, 按月 支 付。 日 管理 费= 前一
日基金 资产 净值 ×0. 25% ÷ 当年天 数。
(2) 根据《开 放式证券 投资 基金销售费用 管理规定》 , 基金管理人依 据销售机 构 销售基金的 保有量
提取一定比例 的客户维 护 费,用以向基 金销售机 构 支付客户服务 及销售活 动 中产生的相 关费用,
客户维 护费 从基 金管 理费 中列支 。
6.4.10.1.2 基 金托 管费
单 位: 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
271,289.03 121,866.08
注: 基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.05% 的年费 率计 提, 按 月 支付 。 日托 管费=前 一日 基
金资产 净值 ×0. 05% ÷ 当 年 天数。
6.4.10.1.3 销 售服 务费
单位: 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华润元 大现 金通
货币 A
华润元 大现 金通 货
币 B
合计
华 润 元 大 基 金 管 理 有 限 公 11,865.15 10,710.05 22,575.20 华润元大现金通货币 2018 年半 年度报告
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司
珠 海 华 润 银 行 股 份 有 限 公
司
511,357.47 1,154.35 512,511.82
合计 523,222.62 11,864.40 535,087.02
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华润元 大现 金通
货币 A
华润元 大现 金通 货
币 B
合计
华 润 元 大 基 金 管 理 有 限 公
司
11,743.46 22,088.38 33,831.84
珠 海 华 润 银 行 股 份 有 限 公
司
4,137.99 1,172.44 5,310.43
合计 15,881.45 23,260.82 39,142.27
注:支付基金 销售机构 的 销售服务费按 前一日对 应 级别基金资产 净值的约 定 年费率计提 ,逐日累
计至每月月底 ,按月支 付 给华润元大基 金管理有 限 公司,再由华 润元大基 金 管理有限公 司计算并
支付给 各基 金销 售机 构。A 级基金 份额 和 B 级基 金 份额约 定的 销售 服务 费年 费率分 别为 0.15% 和
0.01% 。其 计算 公式 为:
日销售 服务 费= 前一 日该 级别基 金资 产净 值× 对应 销售服 务费 年费 率/ 当年 天 数。
6.4.10.2 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场债 券( 含回购 )交 易。
6.4.10.3 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.3.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位: 份
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
华润元 大现 金通 货 币 A 华润元 大现 金通 货 币B
基 金合 同生效 日( 2016
年7 月27 日 ) 持有 的基 金
份额
- -
期初持 有的 基金 份额 9,020.12 9,386,507.51
期间申 购/ 买入 总份 额 169.01 28,480,240.06
期间因 拆分 变动 份额 - -
减:期 间赎 回/ 卖出 总份 额 9,189.13 -
期末持 有的 基金 份额 - 37,866,747.57
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.0000% 13.2300% 华润元大现金通货币 2018 年半 年度报告
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项目
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
华润元 大现 金通 货 币 A 华润元 大现 金通 货 币B
基金 合同 生效 日 ( 2016 年
7 月 27 日 )持 有的 基金 份
额
- 35,004,725.00
期初持 有的 基金 份额 - 30,308,689.58
期间申 购/ 买入 总份 额 - 404,658.65
期间因 拆分 变动 份额 - -
减:期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - 15,000,000.00
期末持 有的 基金 份额 - 15,713,348.23
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- 3.4000%
注1 : 关联 方 投 资本 基金 适用基 金合 同的 约定 费率 。
注2 : 期间 申购/买 入含 红 利再投 、转 换入 份额 ;期 间赎回/卖 出含 转换 出份 额 。
6.4.10.3.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
华 润元 大 现金通 货 币 B
份 额单 位: 份
关联方 名称
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
华润深 国投
投资有 限公
司
5,052,810.51 0.3459% - -
注: 华润 深国 投投 资有 限 公司持 有的 基金 份额 为本 基金 B 类份 额 ; 比 例的 分 母采用 本基 金 A 类、B
类合计 的总 份额 。
6.4.10.4 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 :人 民币 元
关联方
名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至2017 年6 月30 日
期 末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
平安银 行 1,347,261.74 4,093.15 3,320,422.11 9,627.80
注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 平安 银行 保管 ,按银 行间 同业 利率 计息 。 华润元大现金通货币 2018 年半 年度报告
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6.4.10.5 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 。
6.4.10.6 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.11 利 润分 配情况
金额单 位: 人民 币元
华润元 大现 金通 货币A
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配
合计
备注
17,749,521.52 - 63,566.47 17,813,087.99 -
华润元 大现 金通 货币B
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配
合计
备注
6,856,567.50 - -245,730.25 6,610,837.25 -
6.4.12 期 末( 2018 年 6 月 30 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 的证 券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
不适用 。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2018 年 6 月 30 日 止, 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额196,949,661.52 元, 是以 如下 债券 作 为质押 :
金额 单位 :人 民币 元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量( 张) 期末估 值总 额
111810263
18 兴业 银
行CD263
2018 年7 月 2
日
99.29 600,000 59,574,000.00
111815262
18 民生 银
行CD262
2018 年7 月 2
日
99.17 1,500,000 148,755,000.00
合计
2,100,000 208,329,000.00 华润元大现金通货币 2018 年半 年度报告
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-
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 , 本 基金 未持有 从事 交易 所市 场债 券正回 购交 易中 作为 抵押 的债券 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基金 管
理人制定了政 策和程序 来 识别及分析这 些风险, 并 设定适当的风 险限额及 内 部控制流程 ,通过可
靠的管 理及 信息 系统 持续 监控上 述各 类风 险。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ,建立了由董 事会、监 事 会、董事会下 设
风险控制委员 会,督察 长 、管理层下设 风险管理 委 员会,监察合 规部和各 业 务部门构成 的四级风
险管理 架构 体系 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是 指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息,导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等 级的 证券 ,且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 平 安银行股份有 限公司, 与 该银行存款相 关的信用 风 险不重大。 本基金在
交易所进行的 交易均以 中 国证券登记结 算有限责 任 公司为交易对 手完成证 券 交收和款项 清算,违
约风险可能性 很小;在 银 行间同业市场 进行交易 前 均对交易对手 进行 信用 评 估并对证券 交割方式
进行限 制以 控制 相应 的信 用风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程, 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ,且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。 于 2018 年 6 月 30 日 ,本基 金持 有的 除 国
债、 央 行票 据和 政策 性金 融债以 外的 债券 (含 同业 存单) 占基 金资 产净 值的 比例 为 69.58% (2017
年12 月31 日:46.80%)。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位: 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2018 年6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
A-1 - -
A-1 以下 - - 华润元大现金通货币 2018 年半 年度报告
第 35 页 共 52 页
未评级 1,096,492,165.28 669,775,956.01
合计 1,096,492,165.28 669,775,956.01
注:1 、未 评级 债券 包括 没 有信用 评级 的国 债、 政策 性金融 债、 央票 等。
2 、上 述评 级均 由经 中 国证监 会核 准从 事证 券市 场资信 评级 业务 的评 级机 构做出 。
6.4.13.2.2 按 短期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
-
6.4.13.2.3 按 短期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
-
6.4.13.2.4 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位: 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2018 年6 月 30 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
AAA - -
AAA 以下 - -
未评级 - 39,997,929.06
合计 - 39,997,929.06
注:1 、未 评级 债券 包括 没 有信用 评级 的国 债、 政策 性金融 债、 央票 等。
2 、上 述评 级均 由经 中 国证监 会核 准从 事证 券市 场资信 评级 业务 的评 级机 构做出 。
6.4.13.2.5 按 长期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
-
6.4.13.2.6 按 长期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
-
6.4.13.3 流 动性 风险
流 动 性 风 险 是 指 在 履 行 以 交 付 现 金 或 其 他 金 融 资 产 的 方 式 结 算 的 义 务 时 发 生 资 金 短 缺 的 风
险。本基金的 流动性风 险 一方面来自于 基金份额 持 有人可随时要 求赎回其 持 有的 基金份 额,另一
方面来 自于 投资 品种 所处 的交易 市场 不活 跃而 带来 的变现 困难 。
6.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
-
6.4.13.3.2 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金所投资 证券均在 证 券交易所或银 行间市场 交 易,能及时变 现。此外 , 本基金可通过 卖
出回购金融资 产方式借 入 短期资金应对 流动性需 求 ,其上限一般 不超过基 金 持有的可回 购交易的华润元大现金通货币 2018 年半 年度报告
第 36 页 共 52 页
债券资产的 公允价值 。本 基金所持有 的金融负 债以 及可赎回基 金份额净 值(所 有者权益)的 合约约
定到期 日均 为一 年以 内且 不计息 ,因 此账 面余 额 即 为未折 现的 合约 到期 现金 流量。
本基金的基金 管理人每 日 对本基金的申 购赎 回情 况 进行严密监控 并预测流 动 性需求,保持 基
金投资组合中 的可用现 金 头寸与之相匹 配。本基 金 的基金管理人 在基金合 同 中设计了巨 额赎回条
款,约定在非 常情况下 赎 回申请的处理 方式,控 制 因开放申购赎 回模式带 来 的流动性风 险,有效
保障基 金持 有人 利益 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金的生 息
资产主要为银 行存款、 结 算备付金、存 出保证金 、 债券投资及买 入返售金 融 资产等。本 基金管理
人定期 对本 基金 面临 的利 率敏感 性缺 口进 行监 控。
下表统计了本 基金的利 率 风险敞口。表 中所示为 本 基金资产及负 债的公允 价 值,并按照合 约
规定的 重新 定价 日或 到期 日孰早 者进 行了 分类 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位: 人民 币元
本期末
2018 年6 月30 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
资产
- - - - - -
银行存款
61,347,261.74 - - - - 61,347,261.74
存出保证金
1,464.78 - - - - 1,464.78
交易性金融资产
952,200,639.34 144,291,525.94 - - - 1,096,492,165.28
买入返售金融资产
488,700,000.00 - - - - 488,700,000.00
应收利息
- - - - 2,618,566.78 2,618,566.78
应收申购款
- - - - 9,780,209.72 9,780,209.72
资产总计 1,502,249,365.86 144,291,525.94 - - 12,398,776.50 1,658,939,668.30
负债
负债 - - - - - -
卖出回购金融资产 196,949,661.52 - - - - 196,949,661.52
应付管理人报酬 - - - - 251,435.11 251,435.11
应付托管费 - - - - 50,287.01 50,287.01 华润元大现金通货币 2018 年半 年度报告
第 37 页 共 52 页
应付销售服务费 - - - - 119,268.18 119,268.18
应付交易费用 - - - - 23,625.87 23,625.87
应付税费 - - - - 6,958.10 6,958.10
应付利息 - - - - 37,059.90 37,059.90
应付利润 - - - - 373,164.28 373,164.28
其他负债 - - - - 287,437.29 287,437.29
负债总计 196,949,661.52 - - - 1,149,235.74 198,098,897.26
利率敏感度缺口 1,305,299,704.34 144,291,525.94 - - - -
上年度末
2017 年12 月 31 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
资产 - - - - - -
银行存款 347,714,279.92 - - - - 347,714,279.92
结算备付金 37,011.79 - - - - 37,011.79
存出保证金 4,600.65 - - - - 4,600.65
交易性金融资产 699,824,150.16 9,949,734.91 - - - 709,773,885.07
买入返售金融资产 425,500,000.00 - - - - 425,500,000.00
应收利息 - - - - 4,232,652.69 4,232,652.69
应收申购款 6,320,492.36 - - - 6,030,308.44 12,350,800.80
资产总计 1,479,400,534.88 9,949,734.91 - - 10,262,961.13 1,499,613,230.92
负债
负债 - - - - - -
卖出回购金融资产 142,049,516.97 - - - - 142,049,516.97
应付管理人报酬 - - - - 204,854.60 204,854.60
应付托管费 - - - - 40,970.91 40,970.91
应付销售服务费 - - - - 68,557.84 68,557.84
应付交易费用 - - - - 22,481.68 22,481.68
应付利息 - - - - 62,199.85 62,199.85
应付利润 - - - - 555,328.06 555,328.06
其他负债 - - - - 449,000.00 449,000.00
负债总计 142,049,516.97 - - - 1,403,392.94 143,452,909.91
利率 敏感度缺口 1,337,351,017.91 9,949,734.91 - - - -
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额( 单位 :人 民币 元)
本期末 ( 2018 年6 月30 日 )
上年度 末( 2017 年12 月31
日 )
市场利 率增 加 25 个
基准点
-767,952.17 -297,028.61 华润元大现金通货币 2018 年半 年度报告
第 38 页 共 52 页
市场利 率减 少 25 个
基准点
769,771.89 297,326.81
6.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 持有 的金 融工 具以 人民币 计价 ,因 此无 重大 外汇风 险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于银 行间同业 市 场交易的固 定收益品
种,以 摊余 成本 法进 行计 价,无 重大 其他 价格 风险 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
6.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
无。 华润元大现金通货币 2018 年半 年度报告
第 39 页 共 52 页
§7 投资 组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的
比例(% )
1 固定收 益投 资 1,096,492,165.28 66.10
其中: 债券 1,096,492,165.28 66.10
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 488,700,000.00 29.46
其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 61,347,261.74 3.70
4 其他各项 资产 12,400,241.28 0.75
5 合计 1,658,939,668.30 100.00
7.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例( %)
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 11.42
其中: 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例(% )
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 196,949,661.52 13.48
其中: 买断 式回 购融 资 - -
注:报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净 值的 20%的 说明
本基金 本报 告期 内未 出现 债券正 回购 的资 金余 额超 过资产 净 值20% 的情 况。
7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 74 华润元大现金通货币 2018 年半 年度报告
第 40 页 共 52 页
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 75
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 11
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
本基金 本报 告期 内未 出现 投资组 合平 均剩 余期 限超 过 120 天的 情况 。
7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 (% )
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例(% )
1 30 天 以内 39.02 13.48
其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
2 30 天( 含) —60 天 1.37 -
其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 59.08 -
其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —120 天 - -
其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 120 天( 含) —397 天 (含 ) 13.24 -
其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 112.71 13.48
7.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
本基金 本报 告期 内未 出现 投资组 合平 均剩 余存 续期 超过 240 天 的情 况。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 :人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例( %)
1 国家债 券 19,998,585.48 1.37
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 59,998,567.84 4.11
其中: 政策 性金 融债 59,998,567.84 4.11
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 20,019,165.00 1.37
6 中期票 据 - - 华润元大现金通货币 2018 年半 年度报告
第 41 页 共 52 页
7 同业存 单 996,475,846.96 68.21
8 其他 - -
9 合计 1,096,492,165.28 75.06
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -
7.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位: 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例( %)
1 111815262
18 民生银
行 CD262
2,000,000 198,333,039.24 13.58
2 111818181
18 华夏银
行 CD181
2,000,000 198,088,267.00 13.56
3 111810263
18 兴业银
行 CD263
1,000,000 99,289,662.70 6.80
4 111809182
18 浦发银
行 CD182
1,000,000 99,167,495.73 6.79
5 111820124
18 广发银
行 CD124
1,000,000 99,166,959.43 6.79
6 111810275
18 兴业银
行 CD275
1,000,000 99,166,183.92 6.79
7 170207 17 国开 07 500,000 50,000,785.82 3.42
8 111896674
18 厦门国
际银行
CD088
500,000 48,148,464.00 3.30
8 111896662
18 贵阳银
行 CD080
500,000 48,148,464.00 3.30
9 111898404
18 重庆农
村商行
CD045
500,000 47,994,597.94 3.29
10 011800948
18 杭经开
SCP002
200,000 20,019,165.00 1.37
7.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1177%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0080%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0475%
华润元大现金通货币 2018 年半 年度报告
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报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
本基金 本报 告期 内未 出现 负偏离 度的 绝对 值达 到 0.25% 的 情况 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
本基金 本报 告期 内未 出现 正偏离 度的 绝对 值达 到 0.5% 的情 况。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.9 投 资组 合报告 附注
7.9.1
本基金所持有 的债券采 用 摊余成本法进 行估值, 即 估值对象以买 入成本列 示 ,按票面利率 或
商定利 率并 考虑 其买 入时 的溢价 或折 价, 在其 剩余 期限内 按实 际利 率法 进行 摊销, 每日 计提 收益 。
本基金 通过 每日 分红 使基 金份额 净值 维持 在 1.00 元。
7.9.2
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查, 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形 。
7.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,464.78
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 2,618,566.78
4 应收申 购款 9,780,209.72
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 12,400,241.28
7.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ,投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。 华润元大现金通货币 2018 年半 年度报告
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位: 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
华润
元大
现金
通货
币A
23,603 49,765.49 17,931,445.61 1.53% 1,156,683,360.79 98.47%
华润
元大
现金
通货
币B
18 15,901,442.48 248,223,913.60 86.72% 38,002,051.04 13.28%
合计 23,621 61,845.00 266,155,359.21 18.22% 1,194,685,411.83 81.78%
注: 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 , 对下 属分 级 基金 , 比 例的 分母 采
用各自级别的 份额,对 合 计数,比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 (即期末基 金份额总
额) 。
8.2 期 末货 币市场 基金 前十名 份额 持有人 情况
序号 持有人 类别 持有份 额( 份) 占总份 额比 例
1 保险类 机构 103,640,128.78 7.09
2 银行类 机构 51,188,526.41 3.50
3 基金类 机构 37,866,747.57 2.59
4 其他机 构 10,045,665.89 0.69
5 其他机 构 10,036,427.77 0.69
6 个人 10,009,948.74 0.69
7 个人 10,009,630.15 0.69
8 个人 7,296,346.42 0.50
9 个人 5,680,438.57 0.39
10 其他机 构 5,176,705.53 0.35
华润元大现金通货币 2018 年半 年度报告
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8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
华润元 大现
金通货 币A
1,081,505.67 0.0921%
华润元 大现
金通货 币B
0.00 0.0000%
合计 1,081,505.67 0.0740%
注:截止本报 告期末, 本 基金管理人从 业人员投 资 、持有本基金 符合相关 法 律法规、中 国证监会
规定及 相关 管理 制度 的规 定。
8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 )
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有本开 放式 基金
华润元 大现 金通 货币
A
10~50
华润元 大现 金通 货币
B
0
合计 10~50
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放式基 金
华润元 大现 金通 货币
A
10~50
华润元 大现 金通 货币
B
0
合计 10~50
注:截止本报 告期末, 本 基金管理人从 业人员投 资 、持有本基金 符合相关 法 律法规、中 国证监会
规定及 相关 管理 制度 的规 定。
§9 开放式 基金份额变动
单位: 份
华润元 大现 金通
货币 A
华润元 大现 金通
货币B
基金合 同生 效日 (2016 年 7 月 27 日) 基金
份额总 额
83,590,178.64 130,017,550.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 582,516,584.86 773,643,736.15
本报告 期基 金总 申 购 份额 1,872,397,485.79 325,050,490.16
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 1,280,299,264.25 812,468,261.67
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 ( 份额 减少 以"-"
填列)
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,174,614,806.40 286,225,964.64
注:本基金总 申购份额 含 红利再投、转 换入份额 和 因份额升降级 等导致的 强 制调增份额 ,总赎回华润元大现金通货币 2018 年半 年度报告
第 45 页 共 52 页
份额含 转换 出份 额和 因份 额升降 级等 导致 的强 制调 减份额 。 华润元大现金通货币 2018 年半 年度报告
第 46 页 共 52 页
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ,本 基金 管理 人、基 金托 管人 的专 门基 金托管 部门 未发 生重 大人 事变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
基金管 理人 于2018 年6 月21 日发 布《 华润 元大 基 金管理 有限 公司 改聘 会计 师事务 所公 告》 ,
将会计师事 务所由 德勤华 永会计师事 务所( 特殊普 通合伙) 改 聘为安 永华明 会计师事务 所(特 殊
普通合 伙) 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ,本 基金 管理 人、托 管人 及其 高级 管理 人员未 受到 监管 部门 稽查 或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 华润元大现金通货币 2018 年半 年度报告
第 47 页 共 52 页
中泰证 券 2 - - - - -
注:基 金专 用交 易单 元的 选择标 准和 程序 如下:
1、 基 金管 理人 负责 选择 代 理本基 金证 券买 卖的 证券 经营机 构, 使用 其交 易单 元作为 基金 的专 用交
易单元 ,选 择的 标准 是:
(1 ) 实力 雄厚 ,信 誉良 好 ,注册 资本 不少 于 5 亿元 人民币 ;
(2 ) 财务 状况 良好 ,各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ;
(3 ) 经营 行为 规范 ,最 近 二年未 发生 因重 大违 规行 为而受 到中 国证 监会 处罚 ;
(4 ) 内部 管理 规范 、严 格 ,具备 健全 的内 控制 度, 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求;
(5 ) 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件, 交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要,
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务;
(6 ) 研究 实力 较强 , 有固 定的研 究机 构和 专门 的研 究人员 , 能及 时为 本基 金 提供高 质量 的咨 询服
务。
2、选 择交 易单 元的 程序 :
我公司根据上 述标准, 选 定符合条件的 证券公司 作 为租用交易单 元的对象 。 我公司投研部 门
定期对所选定 证券公司 的 服务进行综合 评比,评 比 内容包括:提 供研究报 告 质量、数量 、及时性
及提供研究服 务主动性 和 质量等情况, 并依据评 比 结果确定交易 单元交易 的 具体情况。 我公司在
比较了多家证 券经营机 构 的财务状况、 经营状况 、 研究水平后, 向券商租 用 交易单元作 为基金专
用交易 单元 。本 基金 本报 告期内 租用 的基 金专 用交 易单元 未发 生变 化。
10.7.2 基 金租 用 证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
中泰证 券 14,507,350.00 100.00% - - - -
10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
本基金 本报 告期 内未 出现 偏离度 绝对 值超 过0.5% 的 情况。
10.9 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 华润元 大基 金管 理有 限公 司旗 中国证 券 报 、上 海证 券报 、 2018 年 1 月 2华润元大现金通货币 2018 年半 年度报告
第 48 页 共 52 页
下开放 式基 金净 值公 告 证券时 报、 基金 管理 人网 站 日
2
华润元 大基 金管 理有 限公 司关
于旗下 部分 开放 式基 金增 加金
惠家保 险代 理有 限公 司为 代销
机构 、 开 通定 期定 额投 资 和转换
业务并 参加 其费 率优 惠活 动的
公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2018 年 1 月 8
日
3
华润元 大基 金管 理有 限公 司关
于旗下 部分 开放 式基 金增 加安
信证券 股份 有限 公司 为代 销机
构、 开通 定期 定额 投资 和 转换业
务并参 加其 费率 优惠 活动 的公
告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2018 年1 月11
日
4
华润元 大基 金管 理 有 限公 司关
于旗下 部分 开放 式基 金增 加一
路财富 ( 北京 ) 信 息科 技 股份有
限公司 为代 销机 构 、 开 通 定期定
额投资 和转 换业 务并 参加 其费
率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2018 年1 月12
日
5
华润元 大基 金管 理有 限公 司关
于旗下 部分 开放 式基 金增 加中
山证券 有限 责任 公司 为代 销机
构、 开通 定期 定额 投资 和 转换业
务并参 加其 费率 优惠 活动 的公
告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2018 年1 月15
日
6
华润元 大基 金管 理有 限公 司关
于旗下 部分 开放 式基 金增 加广
发证券 股份 有限 公司 为代 销机
构、 开 通 定期 定额 投资 和 转换业
务并参 加其 费率 优惠 活动 的公
告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2018 年1 月16
日
7
华润元 大基 金管 理有 限公 司关
于旗下 部分 开放 式基 金增 加上
海华信 证券 有限 责任 公司 为代
销机构 、 开通 定期 定额 投 资和转
换业务 并参 加其 费率 优惠 活动
的公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2018 年1 月17
日
8
华润元 大基 金管 理有 限公 司关
于旗下 部分 开放 式基 金增 加大
泰金石 基金 销售 有限 公司 为代
销机构 、 开通 定期 定额 投 资和转
换业务 并参 加其 费率 优惠 活动
的公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2018 年1 月19
日
9 华润元 大现 金通 货币 市场 基金 中国证 券报 、上 海证 券报 、 2018 年1 月22华润元大现金通货币 2018 年半 年度报告
第 49 页 共 52 页
2017 年第4 季 度报 告 证券时 报、 基金 管理 人网 站 日
10
华润元 大基 金管 理有 限公 司关
于旗下 部分 开放 式基 金增 加嘉
实财富 管理 有限 公司 为代 销机
构、 开通 转换 业务 并参 加 其费率
优惠活 动的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2018 年 2 月 2
日
11
华润元 大基 金管 理有 限公 司关
于旗下 部分 开放 式基 金增 加济
安财富 ( 北京 ) 基 金销 售 有限公
司为代 销机 构 、 开 通定 期 定额投
资和转 换业 务并 参加 其 费 率优
惠活动 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2018 年 2 月 2
日
12
华润元 大基 金管 理有 限公 司关
于旗下 部分 开放 式基 金增 加上
海利得 基金 销售 有限 公司 为代
销机构 、 开通 定期 定额 投 资和转
换业务 并参 加其 费率 优惠 活动
的公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2018 年 2 月 5
日
13
华润元 大基 金管 理有 限公 司关
于旗下 部分 开放 式基 金增 加北
京蛋卷 基金 销售 有限 公司 为代
销机构 、 开通 定期 定额 投 资和转
换业务 并参 加其 费率 优惠 活动
的公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2018 年 2 月 9
日
14
华润元 大基 金管 理有 限公 司关
于旗下 部分 开放 式基 金增 加北
京恒天 明泽 基金 销售 有限 公司
为代销 机构 、 开通 定期 定 额投资
和转换 业务 并参 加其 费率 优惠
活动的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2018 年 2 月 9
日
15
华润元 大现 金通 货币 市场 基金
招募说 明书 (更 新) (2018 年第
1 号)
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2018 年3 月13
日
16
华润元 大现 金通 货币 市场 基金
招募说 明书 ( 更新 ) 摘 要 (2018
年第 1 号)
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2018 年3 月13
日
17
华润元 大现 金通 货币 市场 基金
2017 年年 度报 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2018 年3 月28
日
18
华润元 大现 金通 货币 市场 基金
2017 年年 度报 告摘 要
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2018 年3 月28
日
19
华润元 大基 金管 理有 限公 司关
于旗下 部分 开放 式基 金增 加上
海万得 基金 销售 有限 公司 为代
销机构 、 开通 定期 定额 投 资和转
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2018 年3 月30
日 华润元大现金通货币 2018 年半 年度报告
第 50 页 共 52 页
换业务 并参 加其 费率 优惠 活动
的公告
20
关于华 润 元 大现 金通 货币 市场
基金根 据流 动性 新规 修改 基金
合同部 分条 款的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2018 年3 月30
日
21
华润元 大现 金通 货币 市场 基金
基金合 同
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2018 年3 月30
日
22
华润元 大现 金通 货币 市场 基金
托管协 议
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2018 年3 月30
日
23
华润元 大现 金通 货币 市场 基金
2018 年第1 季 度报 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2018 年4 月21
日
24
华润元 大现 金通 货币 市场 基金
关于调 整大 额申 购 (含 转 换转入
及定期 定额 投资 ) 业务 限 制的公
告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2018 年 6 月 2
日
25
华润元 大基 金管 理有 限公 司改
聘会计 师事 务所 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2018 年6 月21
日
26
关于调 整华 润元 大现 金通 货币
市场基 金快 速取 现业 务的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2018 年6 月29
日
27
华润元 大基 金管 理有 限公 司旗
下开放 式基 金净 值公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2018 年6 月30
日
华润元大现金通货币 2018 年半 年度报告
第 51 页 共 52 页
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况
报告期 末持 有基 金
情况
序号
持有基 金份
额比例 达到
或者超 过
20%的 时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份
额
份额占
比
机构 1
2018 年1 月
1 日 ~2018
年1 月 3 日
300,870,523.52 251,927.05 301,122,450.57 0.00 0.00%
个人
- - - - - - -
- - - - - - - -
产品特 有风 险
本基金 于本 报告 期内 出现 单一投 资者 持有 基金 份额 比例达 到或 者超 过20% 的 情形 , 本 基金 管理 人已 经
采 取措施, 审慎确 认大额申 购与大额 赎回, 防控产品 流动性风 险并公 平对待投 资者。本 基金管 理人
提 请投资者 注意因 单一投资 者持有基 金份额 集中导致 的产品流 动性风 险、大额 赎回风险 以及净 值波
动风险 等特 有风 险。
华润元大现金通货币 2018 年半 年度报告
第 52 页 共 52 页
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 关于 核准 本 基金募 集的 批复 ;
2 、本 基金 基金 合同 ;
3 、本 基金 托管 协议 ;
4 、本 报告 期内 在指 定报 刊 上披露 的各 项公 告。
12.2 存 放地 点
以上备 查文 件存 放于 基金 管理人 和基 金托 管人 的办 公场所 。
12.3 查 阅方 式
基金持 有人 可在 办公 时间 到基金 管理 人和 基金 托管 人的办 公场 所或 网站 免费 查阅。
华 润元 大基金 管理 有限公 司
2018 年 8 月 25 日