华 润 元 大 润泰 双 鑫 债 券型 证 券 投 资基 金
2018 年 半年 度 报 告
2018 年6 月30 日
基金管 理人： 华润元大基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年8 月25 日 华润元大双鑫债券 2018 年半年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 8 月 23 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 华润元大双鑫债券 2018 年半年 度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 8
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 8
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 8
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 9
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 9
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 12
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 12
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 13
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 14
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 14
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 15
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 15
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 15
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 16
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 16
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 16
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 17
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 17
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 18
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 19 华润元大双鑫债券 2018 年半年 度报告
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6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 20
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 39
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 39
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 39
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的 所有 股票 投资 明细 ................................ 40
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 40
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 41
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 42
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 42
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 42
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 42
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 42
7.11 投资 组合 报 告 附注 .................................................................................................................. 42
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 44
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 44
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 44
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 44
§9 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 46
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 47
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 47
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 47
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 47
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 47
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 47
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 47
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 47
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 48
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 52
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 52
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 53 华润元大双鑫债券 2018 年半年 度报告
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12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 53
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 53
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 53
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 华润元 大润 泰双 鑫债 券型 证券投 资基 金
基金简 称 华润元 大双 鑫债 券
基金主 代码 003680
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年3 月24 日
基金管 理人 华润元 大基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 18,639,753.90 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 华润元 大双 鑫债 券 A 华润元 大双 鑫债 券C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 003680 003723
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 18,581,351.12 份 58,402.78 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 在合 理控 制风 险的 基础上 ， 力求 超越 业绩 比 较基准 的投 资回 报 ， 力 争 实
现基金 资产 的长 期稳 健增 值。
投资策 略
1、资 产配 置策 略
本基金 以宏 观经 济及 货币 政策研 究为 导向 ， 分析 不 同类别 资产 的市 场变 化 ， 进
而采取 积极 的主 动投 资管 理策略， 自上 而下 确定 大 类资产 配置 和信 用债 券 类 金
融工具 的类 属配 置比 例， 动态调 整固 定收 益类 证券 组合久 期和 信用 债券 的结
构， 并根 据股 票市 场的 趋 势研判 及新 股申 购收 益率 预测 ， 适 度参 与一 级市 场 新
股与增 发新 股的 申购 ，力 求提高 基金 收益 率。
2、债 券投 资策 略
（1） 久期 策略
在分析 宏观 经济 指标 和财 政、 货币 政策 等的 基础 上 ， 对 未来 较长 的一 段时 间 内
的市场 利率 变化 趋势 进行 预测 ， 决 定组 合的 久期 ， 并通过 不同 债券 剩余 期 限 的
合理分 布 ， 有 效地 控制 利 率波动 对基 金净 值波 动的 影响 ， 并 尽可 能提 高基 金 收
益率。
（2） 收益 率曲 线策 略
收益率 曲线 策略 是基 于对 收益率 曲线 变化 特征 的分 析， 预测 收益 率曲 线 的 变 化
趋势， 并据 此进 行投 资组 合的构 建。 收益 率曲 线策 略有两 方面 的内 容， 一 是 收
益率曲 线本 身的 变化 ， 根 据收益 率曲 线可 能向 上移 动或向 下移 动 ， 降 低或 加 长
整个投 资组 合的 平均 剩余 期限。 二 是根 据收 益率 曲 线上不 同年 限收 益率 的 息 差
特征， 通过 骑乘 策略 ，投 资于最 有投 资价 值的 债券 。
（3） 可转 换公 司债 投资 策 略
由于可 转债 兼具 债性 和股 性， 其投 资风 险和 收益 介 于股票 和债 券之 间 ， 可 转 债
相对价 值分 析策 略通 过分 析不同 市场 环境 下其 股性 和债性 的相 对价 值， 把 握 可
转债的 价值 走向 ， 选 择相 应券种 ， 从 而获 取较 高投 资收益 。 可 转债 相对 价 值 分
析策略 首先 从可 转债 的债 性和股 性分 析两 方面 入手 。 本基金 用可 转债 的 底 价 溢华润元大双鑫债券 2018 年半年 度报告
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价率和 可转 债的 到期 收益 率来衡 量可 转债 的债 性特 征。 本基 金用 可转 债 的 平 价
溢价率 和可 转债 的 Delta 系数来 衡量 可转 债的 股性 特征。
此外 ， 在 进行 可转 债筛 选 时， 本 基 金还 对可 转债 自 身的基 本面 要素 进行 综合 分
析。 这些 基本 面要 素包 括 股性特 征、 债 性特 征、 摊 薄率、 流 动性 等 。本 基 金 还
会充分 借鉴 基金 管理 人股 票分析 团队 的研 究成 果， 对可转 债的 基础 股票 的 基 本
面进行 分析 ， 形成 对基 础 股票的 价值 评估 。 将可 转 债自身 的基 本面 评分 和其 基
础股票 的基 本面 评分 结合 在一起 ，最 终确 定投 资的 品种。
（4） 个券 选择 策略
在个券 选择 层面 ， 首先 将 考虑安 全性 ， 优先 选择 高 信用等 级的 债券 品种 以规 避
违约风 险。 除考 虑安 全性 因素外 ， 在 具体 的券 种选 择上， 基金 管理 人将 在 正 确
拟合收 益率 曲线 的基 础上 ， 找 出收 益率 明显 偏高 的 券种 ， 并 客观 分析 收益 率 出
现偏离 的原 因 。 若 出现 因 市场原 因所 导致 的收 益率 高于公 允水 平 ， 则 该券 种 价
格出现 低估 ， 本 基金 将对 此类低 估值 品种 进行 重点 关注。 此外 ， 鉴 于收 益 率 曲
线可以 判断 出定 价偏 高或 偏低的 期限 段 ， 从 而指 导 相对价 值投 资 ， 这 也可 以 帮
助基金 管理 人选 择投 资于 定价低 估的 短期 债券 品种 。
（5） 资产 支持 证券 投资 策 略
当前国 内资 产支 持证 券市 场以信 贷资 产证 券化 产品 为主（ 包括 以银 行贷 款资
产、 住 房抵 押贷 款等 作为 基础资 产） ， 仍处 于创 新 试点阶 段。 产品 投资 关键 在
于对基 础资 产质 量及 未来 现金流 的分 析， 本 基金 将 在国内 资产 证券 化产 品 具 体
政策框 架下 ， 采用 基本 面 分析和 数量 化模 型相 结合 ， 对 个券 进行 风险 分析 和 价
值评估 后进 行投 资。 本 基 金将严 格控 制资 产支 持证 券的总 体投 资规 模并 进 行 分
散投资 ，以 降低 流动 性风 险。
（6） 流动 性 管 理策 略
本基金 管理 人将 在流 动性 优先的 前提 下， 综 合平 衡 基金资 产在 流动 性资 产 和 收
益性资 产之 间的 配置 比例 ， 通过 现金 留存、 持有 高 流动性 债券 种、 正回 购、 降
低组合 久期 等方 式提 高基 金资产 整体 的流 动性 。 同 时， 基金 管理 人将 密切 关 注
投资者 大额 申购 和赎 回的 需求变 化规 律， 提前 做好 资金准 备。
（7） 国债 期货 投资 策略
本基金 管理 人可 运用 国债 期货 ， 以 提高 投资 效率 ， 更好地 达到 本基 金的 投 资目
的。 本 基金 在国 债期 货投 资中根 据风 险管 理的 原则 ， 以套 期保 值为 目的 ， 在 风
险可控 的前 提下 ， 本 着谨 慎原则 ， 参 与国 债期 货的 投资， 以管 理投 资组 合 的 利
率风险 ，改 善组 合的 风险 收益特 性。
3、股 票投 资策 略
本基金 采取 “自 上而 下” 和“自 下而 上” 相结 合的 策略， 适当 参与 股票 投 资 ，
以增强 组合 的获 利能 力， 提高预 期收 益率 。
本基金 将根 据对 宏观 经济 、 行业 特性 、 行 业竞 争结 构、 行 业商 业模 式等 方 面 的
分析 ， 综 合判 断行 业景 气 度和行 业估 值水 平 ， 自 上 而下确 定本 基金 行业 投资 比
例，避 免行 业集 中度 过高 的风险 。
4、权 证投 资策 略
本基金 不直 接购 买权 证等 衍生品 资产， 但有 可能 持 有所持 股票 所派 发的 权 证 或
因投资 分离 交易 可转 债而 产生的 权证 等。 本基 金管 理人将 以价 值分 析为 基 础 ，
在采用 权证 定价 模型 分析 其合理 定价 的基 础上 ， 结 合权证 的溢 价率 、 隐含 波 动
率等指 标选 择权 证的 卖出 时机。
业绩比 较基 准 中债综 合财 富指 数收 益率 华润元大双鑫债券 2018 年半年 度报告
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风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中的 中低 风险品 种 ， 预 期风 险和 预 期
收益高 于货 币市 场基 金， 低于股 票型 基金 和混 合型 基金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称
华润元 大基 金管 理有 限公
司
中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 刘豫皓 贺倩
联系电 话 0755-88399015 010-66060069
电子邮 箱 lyh@cryuantafund.com tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
4000-1000-89 95599
传真 0755-88399045 010-68121816
注册地 址
深圳市 前海 深港 合作 区前
湾一 路1 号A 栋201 室 （ 入
驻深圳 市前 海商 务秘 书有
限公司 ）
北京市 东城 区建 国门 内大 街 69
号
办公地 址
深圳市 福田 区中 心四 路1-1
号嘉里 建设 广场 第三 座 7
层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 28
号凯晨 世贸 中心 东 座 9 层
邮政编 码 518048 100031
法定代 表人 邹新 周慕冰
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、《 上海 证券报 》、 《证 券时 报》
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网
网址
http://www.cryuantafund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 华润元 大基 金管 理有 限公 司
深圳市 福田 区中 心四 路 1-1 号嘉 里
建设广 场第 三 座 7 层
华润元大双鑫债券 2018 年半年 度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别 华润元 大双 鑫债 券 A 华润元 大双 鑫债 券 C
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2018 年1 月1 日 - 2018
年 6 月30 日)
报告期(2018 年1 月1 日 -
2018 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 -1,732,535.69 -41,102.14
本期利 润 -1,768,912.61 -38,869.01
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0788 -0.0638
本期加 权平 均净 值利 润率 -8.27% -6.59%
本期基 金份 额净 值增 长率 -8.51% -8.69%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -1,890,920.70 -6,000.65
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1018 -0.1027
期末基 金资 产净 值 16,690,430.42 52,402.13
期末基 金份 额净 值 0.8982 0.8973
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 -10.18% -10.27%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 开放 式 基金的 申购 赎回 费、
基金转 换费 等） ，计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于所 列数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
华润元 大双 鑫债 券 A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 -2.01% 0.29% 0.62% 0.06% -2.63% 0.23%
过去三 个月 -6.03% 0.37% 1.95% 0.10% -7.98% 0.27%
过去六 个月 -8.51% 0.48% 3.87% 0.08% -12.38% 0.40%
过去一 年 -11.19% 0.35% 4.25% 0.07% -15.44% 0.28%
过去三 年 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
过去五 年 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
自基金 合同
生效起 至今
-10.18% 0.32% 4.76% 0.07% -14.94% 0.25% 华润元大双鑫债券 2018 年半年 度报告
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华润元 大双 鑫债 券 C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 -2.03% 0.29% 0.62% 0.06% -2.65% 0.23%
过去三 个月 -6.11% 0.37% 1.95% 0.10% -8.06% 0.27%
过去六 个月 -8.69% 0.48% 3.87% 0.08% -12.56% 0.40%
过去一 年 -11.53% 0.35% 4.25% 0.07% -15.78% 0.28%
过去三 年 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
过去五 年 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
自基金 合同
生效起 至今
-10.27% 0.32% 4.76% 0.07% -15.03% 0.25%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
华润元大双鑫债券 2018 年半年 度报告
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注：按 基金 合同 规定 ，本 基金的 建仓 期为 基金 合同 生效之 日 起 6 个 月。 建仓 期结束 时， 本基 金 各
项资产 配置 比例 符合 基 金 合同的 约定 。
华润元大双鑫债券 2018 年半年 度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
华润元 大基 金管 理有 限公 司经中 国证 监会 证监 许可 【2012 】1746 号 文批 准， 于 2013 年 1 月
17 日 完成 工商 登记 注册 ， 总部位 于深 圳， 注册 资 本3 亿元 人民 币。 公司 由华 润深国 投信 托有 限公
司和台 湾元 大证 券投 资信 托股份 有限 公司 共同 发起 设立， 占股 比例 分别 为 51 ％和 49 ％。 截 至 2018
年6 月30 日， 本基 金管 理 人共管 理十 二只 开放 式基 金： 华 润元 大安 鑫灵 活配 置混合 型证 券投 资基
金，华润元大 现金收益 货 币市场基金， 华润元大 信 息传媒科技混 合型证券 投 资基 金，华 润元大医
疗保健 量化 混合 型证 券投 资基金 ， 华 润元 大富 时中 国 A50 指数 型证 券投 资基 金， 华 润元 大中 创 100
交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 ，华 润元 大稳 健收 益债券 型证 券投 资基 金， 华润元 大中 创 100 交
易型开放式指 数证券投 资 基金联接基金 ，华润元 大 现金通货币市 场基金， 华 润元大润鑫 债券型证
券投资 基金 ，华 润元 大润 泰双鑫 债券 型证 券投 资基 金，华 润元 大润 泽债 券型 证券投 资基 金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
刘宏毅
研究部
副总经
理、 华 润
元大安
鑫灵活
配置混
合型投
资基金
基金经
理、 华 润
元大润
泰双鑫
债券型
证券投
资基金
基金经
理
2018 年1 月18
日
- 9 年
曾任湘 财证 券有 限责 任公
司研究 员、 信诚 基金 管理
有限公 司宏 观分 析师 。
2018 年1 月18 日担 任华
润元大 安鑫 灵活 配置 混合
型投资 基金 基金 经理 、
2018 年6 月14 日担 任华
润元大 润泰 双鑫 债券 型证
券投资 基金 基金 经理 。中
国，复 旦大 学发 展经 济学
硕士， 具有 基金 从业 资格 。
张俊杰
固定收
益投资
部总经
理、 华 润
元大稳
2017 年4 月14
日
- 11 年
曾任平 安证 券有 限责 任公
司衍生 产品 部金 融工 程研
究员、 固定 收益 事业 部高
级经理 、 高 级债 券研 究员 ，
金鹰基 金管 理有 限公 司固华润元大双鑫债券 2018 年半年 度报告
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健收益
债券型
证券投
资基金
基金经
理、 华 润
元大润
泰双鑫
债券型
证券投
资基金
基金经
理、 华 润
元大现
金收益
货币市
场基金
基金经
理、 华 润
元大现
金通货
币市场
基金基
金经理 、
华润元
大润鑫
债券型
证券投
资基金
基金经
理
定收益 部基 金经 理。2016
年 12 月 27 日起 担任 华润
元大稳 健收 益债 券型 证券
投资基 金基 金经 理，2017
年4 月14 日起 担任 华润 元
大润泰 双鑫 债券 型证 券投
资基金 基金 经理 ，2017 年
4 月14 日 起担 任华 润元 大
现金收 益货 币市 场基 金基
金经理 ，2017 年4 月 14
日起担 任华 润元 大现 金通
货币市 场基 金基 金经 理，
2017 年4 月14 日起 担任
华润元 大润 鑫债 券型 证券
投资基 金基 金经 理。 中国 ，
厦门大 学金 融工 程硕 士，
具有基 金从 业资 格。
注：① 上 述任 职日 期、 离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。
② 证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵循了 《中华人 民 共和国证券投 资基金法 》 及其各项实施 细
则、本基金基 金合同和 其 他相关法律法 规的规定 ， 并本着诚实信 用、勤勉 尽 责、取信于 市场、取
信于社会的原 则管理和 运 用基金资产， 为基金持 有 人谋求最大利 益。本报 告 期内，基金 投资管理
符合有 关法 规和 基金 合同 的规定 ，没 有损 害基 金持 有人利 益的 行为 。
华润元大双鑫债券 2018 年半年 度报告
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 基金管理 人 严格遵守法律 法规及公 司 内部制度关于 公平交易 的 相关规定，在 投
资管理活动中 公平对待 不 同投资组合， 公平交易 制 度执行情况良 好，未发 生 违反公平交 易制度的
行为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 未发现本 基 金存在异常交 易行为。 基 金管理人管理 的所有投 资 组合未存在参 与
的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 的 情形 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2018 年上 半年 国内 经济 基 本稳定 。GDP 同 比增 长6.8% ， 较 去年 同期 下降0.1 个 百分点 。 固 定
资产投 资增 速连 续下 跌 ， 从年初 的7.9% 下行 至 6 月的 6.0% 。 虽然 房地 产开 发 投资维 持平 稳 ， 制 造
业投资反弹， 但是基建 投 资增速的快速 回落仍然 拉 低了固定资产 投资。1-6 月工业增加值 累计同
比增 速6.7% ， 较去 年同 期 下行 0.2 个 百分 点。 消费 萎靡不 振， 全社 会消 费品 零售总 额累 计同 比增
速较去 年同 期下 降 了 1 个 百分点 。 社 融 增速 不断 下 滑，6 月 份社 融增 速已 经跌 破 10% 的关 口 。 总 体
而言 ， 上 半年 经济 基本 面 运行平 稳 ， 但 是下 行压 力 逐渐增 大 ， 如 果下 半 年 不 出台相 关的 对冲 政策 ，
可能经 济基 本面 还将 进一 步恶化 。
货币政策方面 ，上半年 央 行的态度已经 从中性偏 紧 转向中性偏松 。央行进 行 了三次降准， 共
释放 约 1.65 万 亿的 资金 。同时 ，央 行进 行 了 8 次 MLF 投 放操 作， 扣除 降准 置换回 笼后 经投 放约
2.88 万亿 。上 半年 货币 市 场流动 性充 裕，DR007 在 3.85% 左 右震 荡，R007 和 DR007 利差 缩小 ，流
动性分 层现 象减 弱，3 个月 Shibor 利率 从年 初 4.80% 下行 至6 月底的 4.15% 。
在宽货 币 、 紧 信用 背景 下 ， 长 端利 率债 表现 抢眼 。 半年 末10 年期 国债 和国 开 债到期 收益 率分
别比年 初低40BP 和 57BP 。信用 债表 现分 化，3 年期 AAA 级 中期 票据 和 AA 级 中期票 据分 别比 年初
下行65BP 和25BP 。
上半年 本基 金在 纯债 资产 上主要 配置 短久 期的 政策 性银行 债， 同时 配置 了较 大 比例的 可转 债，
可转债 以券 商 、 银 行等 板 块为主 。 下半 年我 们将 密 切跟踪 经济 运行 情况 ， 在 大类资 产间 适当 切换 ，
尽可能 增厚 产品 的收 益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内 ，A 类基 金的 净值 收益率 为-8.51% ， 同期 业 绩比较 基准 收益 率 为 3.87% ， 落 后同 期业
绩比较 基 准 12.39% ；C 类 基金的 净值 收益 率为-8.69% ，同 期业 绩比 较基 准收 益 率为 3.87% ， 落后华润元大双鑫债券 2018 年半年 度报告
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同期业 绩比 较基 准12.56% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2018 下半 年， 经济 基 本面仍 处于 内部 动能 不足 、 外 部贸 易战 持续 的状 态 之下 ， 经 济下 行
压力将更加明 显。地方 政 府融资行为被 严格监管 ， 预计基建投资 增速难以 大 幅回升。棚 改货币化
比例降低将拉 低房地产 开 发投资的增速 。虽然上 半 年外贸数据较 好，但在 贸 易战的背景 下，下半
年外贸形势不 容乐观。 预 计央行仍会保 持中性偏 松 的货币政策态 度，下半 年 存在降准的 可能，预
计债市仍有上 涨空间。 股 市可能会有反 弹，但空 间 预计不大。下 半年可根 据 对经济形势 和市场的
研判， 灵活 调整 投资 策略 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 及基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括督察长、 投资风险 负 责人、证券 研究工作
负责人 、 法 律监 察负 责人 及基金 会计 负责 人等 。 该 机构成 员均 具备 专业 胜任 能力和 相关 从业 资格 ，
精通各自领域 的理论知 识 ，熟悉相关政 策法规， 并 具有丰富的实 践经验。 同 时，根据基 金管理公
司制定的相关 制度，估 值 工作决策机构 的成员中 不 包括基金经理 。本报告 期 内，参与估 值流程各
方之间 无重 大利 益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配， 符合 相关 法规 及基金 合同 的规 定。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金存 在 连续六十个工 作日以上 基 金资产净值低 于五千万 元 的情形，本基 金
管理人已向中 国证监会 报 告本基金的解 决方案。 本 报告期内，本 基金不存 在 连续二十个 工作日基
金份额 持有 人数 量不 满二 百人的 情形 。 华润元大双鑫债券 2018 年半年 度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —华润 元大基金
管理有 限公 司2018 年1 月1 日至 2018 年6 月 30 日基金 的投 资运 作， 进行 了认真 、 独 立的 会计 核
算和必 要的 投资 监督 ， 认 真履行 了托 管人 的义 务， 没有从 事任 何损 害基 金份 额持有 人利 益的 行 为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为, 华润元 大 基金管理有限 公司在本 基 金的投资运作 、基金资 产 净值的计算、 基
金份额申购赎 回价格的 计 算、基金费用 开支及利 润 分配等问题上 ，不存在 损 害基金份额 持有人利
益的行为；在 报告期内 ， 严格遵守了《 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 ， 在各重要方 面的运作
严格按 照基 金合 同的 规定 进行。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人认为 ，华润元 大 基金管理有限 公司的信 息 披露事务符合 《证券投 资 基金信息披露 管
理办法》及其 他相关法 律 法规的规定， 基金管理 人 所编制和披露 的本基金 半 年度报告中 的财务指
标、净值表现 、收益分 配 情况、财务会 计报告、 投 资组合报告等 信息真实 、 准确、完整 ，未发现
有损害 基金 持有 人利 益的 行为。 华润元大双鑫债券 2018 年半年 度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体 ： 华润 元大 润泰 双鑫债 券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2018 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年6 月30 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 834,867.87 1,183,812.80
结算备 付金
267,546.61 258,702.49
存出保 证金
9,668.61 28,133.70
交易性 金融 资产 6.4.7.2 15,640,018.20 26,282,689.65
其中： 股票 投资
280,675.00 2,327,500.00
基金投 资
- -
债券投 资
15,359,343.20 23,955,189.65
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 114,320.51 546,494.36
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
16,866,421.80 28,299,833.00
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年6 月30 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
42,722.03 8,881.88
应付管 理人 报酬
9,846.34 16,932.74
应付托 管费
2,813.25 4,837.91
应付销 售服 务费
18.81 373.08
应付交 易费 用 6.4.7.7 7,552.41 18,891.73
应交税 费
333.43 - 华润元大双鑫债券 2018 年半年 度报告
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应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 60,302.98 162,500.00
负债合 计
123,589.25 212,417.34
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 18,639,753.90 28,606,599.21
未分配 利润 6.4.7.10 -1,896,921.35 -519,183.55
所有者 权益 合计
16,742,832.55 28,087,415.66
负债和 所有 者权 益总 计
16,866,421.80 28,299,833.00
注： 报告 截止 日2018 年 6 月 30 日， 华润 元大 双鑫 债 券 A 类 基金 份额 净 值 0.8982 元 ， 华 润元 大双
鑫债 券C 类 基金 份额 净 值0.8973 元 ； 华 润元 大双鑫 债券基 金份 额总 额 18,639,753.90 份 ， 其 中 A
类基金 份额 总 额18,581,351.12 份；C 类 基金 份额 总 额 58,402.78 份。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 华润 元大 润泰 双鑫债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号
本期
2018 年 1 月1 日至
2018 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年 3 月24 日( 基金
合同生效日)至2017 年6
月 30 日
一、收入
-1,539,006.88 1,968,333.36
1.利息 收入
308,499.68 1,703,157.02
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 5,019.62 1,077,861.94
债券利 息收 入
303,480.06 395,302.76
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 229,992.32
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
-1,813,460.81 72,885.00
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -1,492,500.60 -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -325,280.21 72,885.00
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 4,320.00 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.17
-34,143.79 155,046.06
4.汇 兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- - 华润元大双鑫债券 2018 年半年 度报告
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5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.7.18
98.04 37,245.28
减： 二、费用
268,774.74 526,760.44
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 76,511.59 289,427.92
2．托 管费 6.4.10.2.2 21,860.50 82,693.65
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 1,205.54 40,550.17
4．交 易费 用 6.4.7.19 34,134.66 5,208.48
5．利 息支 出
53,284.77 6,059.52
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
53,284.77 6,059.52
6．税 金及 附加
675.48 -
7．其 他费 用 6.4.7.20 81,102.20 102,820.70
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
-1,807,781.62 1,441,572.92
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
-1,807,781.62 1,441,572.92
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体 ： 华润 元大 润泰 双鑫债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
28,606,599.21 -519,183.55 28,087,415.66
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- -1,807,781.62 -1,807,781.62
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
-9,966,845.31 430,043.82 -9,536,801.49
其中：1.基 金申 购款 125,018.24 -3,626.81 121,391.43
2. 基金 赎回 款 -10,091,863.55 433,670.63 -9,658,192.92
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
- - - 华润元大双鑫债券 2018 年半年 度报告
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基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
18,639,753.90 -1,896,921.35 16,742,832.55
项目
上年度可比期间
2017 年3 月 24 日(基金合同生效日) 至2017 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
275,268,714.53 - 275,268,714.53
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 1,441,572.92 1,441,572.92
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
-220,142,266.27 -810,945.19 -220,953,211.46
其中：1.基 金申 购款 20,311,040.65 54,699.25 20,365,739.90
2. 基金 赎回 款 -240,453,306.92 -865,644.44 -241,318,951.36
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
55,126,448.26 630,627.73 55,757,075.99
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 孙晔 伟______
______ 黄 晓芳______
____ 黄晓 芳____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
华 润 元 大 润 泰 双 鑫 债 券 型 证 券 投 资 基 金( 以下简称“ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员会
（以下 简称 “中 国证 监会 ”） 证 监许 可[2016]2253 号 《关 于准 予华 润元 大润 泰双鑫 债券 型证 券 投
资基金 注册 的批 复 》 核 准 ， 由 华润 元大 基金 管理 有 限公司 依照 《 中华 人民 共 和国证 券投 资基 金法 》
和《华润元大 润泰双鑫 债 券型证券投资 基金基金 合 同》负责公开 募集。本 基 金为契约型 开放式，华润元大双鑫债券 2018 年半年 度报告
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存续期 限不 定， 首次 募 集 期间 为 2017 年 2 月 13 日至 2017 年 3 月 17 日 ，首 次设立 募集 不包 括 认
购资金利息共募 集 275,129,393.10 元， 经德勤华永 会计师事务所验 证 并出具 德师报(验)字(17)
第00154 号 验资 报告 。经 向中国 证监 会备 案， 《华 润 元大润 泰双 鑫债 券型 证券 投资基 金基 金合 同》
于2017 年3 月24 日 正式 生效， 基金 合同 生效 日的 基金份 额总 额 为 275,268,714.53 份 基金 份额，
其中认 购资 金利 息折 合 139,321.43 份基 金份 额。 本 基金的 基金 管理 人为 华润 元大基 金管 理有 限公
司，基 金托 管人 为中 国农 业银行 股份 有限 公司 （以 下简称 “中 国农 业银 行 ”）。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《华 润 元大润泰双鑫 债券型证 券 投资基金基金 合
同》的有关规 定，本基 金 的投资范围为 具有良好 流 动性的金融工 具，包括 国 债、央行票 据、地方
政府债、金融 债、企业 债 、公开发行公 司债券、 次 级债、可转换 债券、可 交 换债券、分 离交易可
转债、中期票 据、短期 融 资券、超短期 融资券、 资 产支持证券、 债券回购 、 银行存款（ 包括协议
存款、 定期 存款、 通知 存 款和其 他银 行存 款） 、 货币 市场工 具、 国债 期货、 国 内依法 发行 上市 的股
票 （ 包括 主板 、 中小 板 、 创业板 及其 他经 中国 证监 会核准 上市 的股 票） 、 权证 以及法 律法 规或 中国
证监会允许基 金投资的 其 他金融工具。 本基金的 投 资组合比例为 ：投资于 债 券资产的比 例不低于
基金资 产 的80% ， 股 票等 权 益类资 产的 投资 比例 不 超 过基金 资产 的20% ； 每个 交 易日日 终在 扣除 国
债期货合约需 缴纳的交 易 保证金后，应 当保持现 金 或者到期日在 一年以内 的 政府债券不 低于基金
资产净 值 的5% ； 国 债期货 及其他 金融 工具 的投 资比 例依照 法律 法规 或监 管机 构的规 定执 行。 本 基
金的业 绩比 较基 准为 ：中 债综合 财富 指数 收益 率。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则、应 用 指南、解 释 以及其他相关 规定(以下 合 称 “企业会计 准则 ”) 编制 ，同时，对 于在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第2 号 《年 度 报告的 内容 与格 式》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 和中 国证 券投资 基金 业协 会 颁
布的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2018 年 6 月 30 日 的财华润元大双鑫债券 2018 年半年 度报告
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务状况 以及 自2018 年1 月1 日至 2018 年6 月 30 日止期 间的 经营 成果 和净 值变动 情况 。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
-
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
-
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的重 大会 计差 错更 正。
6.4.6 税项
(1) 印 花税
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率 为 1‰ ，由 出让 方缴 纳。
(2) 增 值税 及附 加、 企业 所 得税
自2016 年5 月1 日 起， 在 全国范 围内 全面 推开 营业 税改征 增值 税试 点， 金融 业 纳入试 点范 围，
由缴纳营业税 改为缴纳 增 值税。对证券 投资基金 （ 封闭式证券投 资基金， 开 放式证券投 资基金）
管理人运用基 金买卖股 票 、债券的转让 收入免征 增 值税；国债、 地方政府 债 利息收入以 及金融同
业往来利息收 入免征增 值 税。金融机构 开展的质 押 式买入返售金 融商品业 务 、买断式买 入返售金
融商品 业务 、 同 业存 款、 同 业存单 以及 持有 金融 债券 取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来 利 息收 入 。
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人； 根据 财政部 、 国 家税 务总 局财 税[2017]56 号 文 《 关于 资 管产品 增值 税有 关问
题的通 知 》 的 规定 ， 自 2018 年1 月1 日起 ， 资管 产品 管理人 运营 资管 产品 过程 中发生 的增 值税 应
税行为（以下 称资管产 品 运营业务） ，暂 适用简易 计 税方法，按 照 3% 的征 收率 缴纳增值税 。管理
人应分别核算 资管产品 运 营业务和其他 业务的销 售 额和增值税应 纳税 额。 未 分别核算的 ，资管产
品运营 业务 不得 适用 于简 易计税 方法 。 对 资管 产品 在2018 年1 月1 日 前运 营 过程中 发生 的增 值税
应税行为，未 缴纳增值 税 的，不再缴纳 ；已缴纳 增 值税的，已纳 税额从资 管 产品管理人 以后月份
的增值 税应 纳税 额中 抵减 。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]90 号 文 《关 于租入 固定 资产 进项 税额 抵扣等 增值 税 政华润元大双鑫债券 2018 年半年 度报告
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策的通 知 》 的 规定 ， 自 2018 年1 月1 日起 ， 资管 产品 管理人 运营 资管 产品 提供 的贷款 服务 、 发生
的部分 金融 商品 转让 业务 ， 按 照以 下规 定确 定销 售 额： 提供 贷款 服务 ， 以 2018 年1 月1 日起 产生
的利息 及利 息性 质的 收入 为 销售 额； 转 让 2017 年 12 月 31 日 前取 得的 股 票 （ 不包括 限售 股） 、债
券、 基金 、 非货 物期 货 ， 可以选 择按 照实 际买 入价 计算销 售额 ， 或者 以 2017 年最后 一个 交易 日的
股票收盘价（2017 年最后 一个交易日处 于停牌期 间 的股票，为停 牌前最后 一 个交易日收盘 价） 、
债券估 值 （中 债金 融估 值 中心有 限公 司或 中证 指数 有限公 司提 供的 债券 估值 ） 、 基 金份 额净 值、 非
货物期 货结 算价 格作 为买 入价计 算销 售额 。
增值税附加税 包括城市 维 护建设税、教 育费附加 和 地方教育费附 加，以实 际 缴纳的增值税 税
额为计 税依 据， 分别 按 7%、3% 和2% 的比 例缴 纳城 市 维护建 设税 、 教 育费 附加 和地方 教育 费附 加。
证券投资基金 从证 券市 场 中取得的收入 ，包括买 卖 股票、债券的 差价收入 ， 股权的股息、 红
利收入 ，债 券的 利息 收入 及其他 收入 ，暂 不征 收企 业所得 税。
(3) 个 人所 得税
个人所 得税 税率 为 20% 。
基金取得的股 票的股息 、 红利收入、债 券的利息 收 入及储蓄利息 收入，由 上 市公司、债券 发
行企业及金融 机构在向 基 金派发股息、 红利收入 、 债券的利息收 入及储蓄 利 息收入时代 扣代缴个
人所得 税。
基金从 上市 公司 分配 取得 的股息 红利 所得 ，持 股期 限在 1 个月 以内 （含 1 个 月）的 ，其 股 息
红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ；持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年（含 1 年） 的，暂 减按 50%计入
应纳税 所得 额； 持股 期限 超过 1 年的 ，暂 免征 收个 人所得 税。
暂免征 收储 蓄存 款利 息所 得个人 所得 税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
活期存 款 834,867.87
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1 个 月以 内 -
存款 期 限1-3 个月 -
存款 期 限3 个 月以 上
-
其他存 款 -
合计： 834,867.87 华润元大双鑫债券 2018 年半年 度报告
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6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 307,589.00 280,675.00 -26,914.00
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 15,908,871.93 15,155,843.20 -753,028.73
银行间 市场 205,381.20 203,500.00 -1,881.20
合计 16,114,253.13 15,359,343.20 -754,909.93
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 16,421,842.13 15,640,018.20 -781,823.93
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
截止本 报告 期末 ，本 基金 未持有 衍生 金融 资产 和衍 生金融 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
截至本 报告 期末 ，本 基金 未持有 买断 式逆 回购 交易 中取得 的债 券。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 289.05
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 120.40
应收债 券利 息 113,906.76
应收资 产支 持证 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 - 华润元大双鑫债券 2018 年半年 度报告
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应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 4.30
合计 114,320.51
注：其 他为 应收 结算 保证 金利息 。
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 7,552.41
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 7,552.41
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提审 计费 24,795.19
预提信 息披 露费 35,507.79
合计 60,302.98
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
华润元 大双 鑫债 券 A
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 27,489,397.99 27,489,397.99
本期申 购 67,914.57 67,914.57
本期赎 回( 以"-" 号填列) -8,975,961.44 -8,975,961.44
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - - 华润元大双鑫债券 2018 年半年 度报告
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本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 18,581,351.12 18,581,351.12
金额单 位： 人民 币元
华润元 大双 鑫债 券 C
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 1,117,201.22 1,117,201.22
本期申 购 57,103.67 57,103.67
本期赎 回( 以"-" 号填列) -1,115,902.11 -1,115,902.11
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/份额 折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 58,402.78 58,402.78
注：申 购份 额含 红利 再投 、转换 入份 额， 赎回 份额 含转换 出份 额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
华润元 大双 鑫债 券 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 9,266.77 -509,086.22 -499,819.45
本期利 润 -1,732,535.69 -36,376.92 -1,768,912.61
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
243,351.77 134,459.59 377,811.36
其中： 基金 申购 款 -515.21 -1,097.93 -1,613.14
基金赎 回款 243,866.98 135,557.52 379,424.50
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -1,479,917.15 -411,003.55 -1,890,920.70
单位： 人民 币元
华润元 大双 鑫债 券 C
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 1,367.64 -20,731.74 -19,364.10
本期利 润 -41,102.14 2,233.13 -38,869.01
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
35,022.44 17,210.02 52,232.46
其中： 基金 申购 款 -947.93 -1,065.74 -2,013.67 华润元大双鑫债券 2018 年半年 度报告
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基金赎 回款 35,970.37 18,275.76 54,246.13
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -4,712.06 -1,288.59 -6,000.65
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 2,700.34
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 2,149.94
其他 169.34
合计 5,019.62
注：其 他为 结算 保证 金利 息收入 。
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 11,236,127.00
减：卖 出股 票成 本总 额 12,728,627.60
买卖股 票差 价收 入 -1,492,500.60
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
债 券 投资 收 益—— 买卖 债券 （ 债转 股 及债 券
到期兑 付） 差价 收入
-325,280.21
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 -325,280.21
华润元大双鑫债券 2018 年半年 度报告
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6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
卖 出 债券 （ 债 转股 及债 券到 期 兑付 ）成 交总
额
34,218,917.87
减 ： 卖出 债券 （ 债 转股 及债 券 到期 兑付 ）成
本总额
33,604,603.87
减：应 收利 息总 额 939,594.21
买卖债 券差 价收 入 -325,280.21
6.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
-
6.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
-
6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 无资 产支 持证券 投资 收益 。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本基金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益。
6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
-
6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
-
6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
-
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益 。 华润元大双鑫债券 2018 年半年 度报告
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6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
本基金 本报 告 期 无衍 生工 具收益 。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 4,320.00
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 4,320.00
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -34,143.79
—— 股 票投 资 383,138.00
—— 债 券投 资 -417,281.79
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
减： 应 税金 融商 品公 允价 值变动 产生 的预 估
增值税
-
合计 -34,143.79
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 97.21
转换费 收入 0.83
合计 98.04
华润元大双鑫债券 2018 年半年 度报告
第 30 页 共 53 页
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 33,669.66
银行间 市场 交易 费用 465.00
合计 34,134.66
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
审计费 用 24,795.19
信息披 露费 35,507.79
银行汇 划费 2,199.22
账户维 护费 18,000.00
其他费 用_ 其他 600.00
合计 81,102.20
6.4.7.21 分 部报 告
-
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 作说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 无需 作披 露的 资产负 债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本基金 本 报 告期 内， 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华润元 大基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 （ “ 中 国 农 业 基金托 管人 、基 金销 售机 构 华润元大双鑫债券 2018 年半年 度报告
第 31 页 共 53 页
银行 ” ）
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 交易 。
6.4.10.1 关 联方 报酬
6.4.10.1.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年3 月24 日( 基金 合 同生效 日)
至2017 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
76,511.59 289,427.92
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
44,349.92 135,153.91
注：(1) 基 金管理费 按前 一日的基金资 产净值 的 0.7% 的年费率计 提，按月 支 付。日管理费= 前一
日基金 资产 净值 ×0. 7%÷ 当年天 数。
(2) 根据《开 放式证券 投资 基金销售费用 管理规定》 ， 基金管理人依 据销售机 构 销售基金的 保有量
提取一定比例 的客户维 护 费，用以向基 金销售机 构 支付客户服务 及销售活 动 中产生的相 关费用，
客户维 护费 从基 金管 理费 中列支 。
6.4.10.1.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年3 月24 日( 基金 合 同生效 日)
至2017 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
21,860.50 82,693.65
注：基金托管 费按前一 日 的基金资产净 值的 0.2% 的 年费率计提， 按月支付 。 日托管费=前一 日基
金资产 净值 ×0. 2%÷ 当年 天数。
6.4.10.1.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 华润元大双鑫债券 2018 年半年 度报告
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华润元 大双 鑫债 券
A
华润元 大双 鑫债 券C 合计
华润元大基金管理有限
公司
- 1,096.28 1,096.28
合计 - 1,096.28 1,096.28
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2017 年 3 月24 日( 基金 合 同生效 日) 至2017 年 6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华 润 元 大 双 鑫 债 券
A
华润元 大双 鑫债 券C 合计
华润元大基金管理有限
公司
- 40,429.22 40,429.22
合计 - 40,429.22 40,429.22
注：支付基金 销售机构 的 销售服务费按 前一日对 应 级别基金资产 净值的约 定 年费率计提 ，逐日累
计至每月月底 ，按月支 付 给华润元大基 金管理有 限 公司，再由华 润元大基 金 管理有限公 司计算并
支付给 各基 金销 售机 构。A 类基金 份额 不收 取销 售服 务费；C 类 基金 份额 约定 的 销售服 务费 年费 率
分别 为0.4% 。 其计 算公 式 为：
日销售 服务 费＝ 前一 日该 级别基 金资 产净 值× 对应 销售服 务费 年费 率/ 当年 天 数。
6.4.10.2 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场债 券（ 含回购 ）交 易。
6.4.10.3 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.3.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期内 基金 管理 人未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
6.4.10.3.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
报告期 末除 基金 管理 人之 外的其 他关 联方 未持 有本 基金。
6.4.10.4 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年 6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年 3 月 24 日( 基金 合 同生效 日) 至
2017 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农 业银 行 834,867.87 2,700.34 7,347,857.22 45,094.01
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 按银 行间 同业 利率 计息。 华润元大双鑫债券 2018 年半年 度报告
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6.4.10.5 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 。
6.4.10.6 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.11 利 润分 配情况
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
6.4.12 期 末（2018 年 6 月 30 日 ） 本基金 持有 的流通 受限 证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 的证 券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时 停 牌等流 通受 限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ，本 基金 未持有 从事 银行 间市 场债 券正回 购交 易中 作为 抵押 的债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ，本 基金 未持有 从事 交易 所市 场债 券正回 购交 易中 作为 抵押 的债券 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
-
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基金 管
理人制定了政 策和程序 来 识别及分析这 些风险， 并 设定适当的风 险限额及 内 部控制流程 ，通过可
靠的管 理及 信息 系统 持续 监控上 述各 类风 险。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了由董 事会、监 事 会、董事会下 设
风险控制委员 会，督察 长 、管理层下设 风险管理 委 员会，监察合 规部和各 业 务部门构成 的四级风
险管理 架构 体系 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好华润元大双鑫债券 2018 年半年 度报告
第 34 页 共 53 页
信用等 级的 证券 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国农业银行股 份有限公 司 ，与该银行存 款相关的 信 用风险不重 大。本基
金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算，违约风险 可能性很 小 ；在银行间同 业市场进 行 交易前均对交 易对手进 行 信用评估并 对证券交
割方式 进行 限制 以控 制相 应的信 用风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。 于 2018 年 6 月 30 日 ，本基 金持 有的 除 国
债、央 行票 据和 政策 性金 融债以 外的 债券 占基 金资 产净值 的比 例 为53.97% （2017 年 12 月 31 日：
44.42%）。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级 本期末
2018 年6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 - 11,478,200.00
合计 - 11,478,200.00
注：1 、未 评级 债券 包括 没 有信用 评级 的国 债、 政策 性金融 债、 央票 等。
2 、上 述评 级均 由经 中 国证监 会核 准从 事证 券市 场资信 评级 业务 的评 级机 构做出 。
6.4.13.2.2 按 短期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
-
6.4.13.2.3 按 短期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
-
6.4.13.2.4 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2018 年6 月 30 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
AAA 6,207,000.00 1,457,084.00
AAA 以下 2,828,403.20 11,019,905.65
未评级 6,323,940.00 -
合计 15,359,343.20 12,476,989.65
注：1 、未 评级 债券 包括 没 有信用 评级 的国 债、 政策 性金融 债、 央票 等。 华润元大双鑫债券 2018 年半年 度报告
第 35 页 共 53 页
2 、上 述评 级均 由经 中 国证监 会核 准从 事证 券市 场资信 评级 业 务 的评 级机 构做出 。
6.4.13.2.5 按 长期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
-
6.4.13.2.6 按 长期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
-
6.4.13.3 流 动性 风险
流 动 性 风 险 是 指 在 履 行 以 交 付 现 金 或 其 他 金 融 资 产 的 方 式 结 算 的 义 务 时 发 生 资 金 短 缺 的 风
险。本基金的 流动性风 险 一方面来自于 基金份额 持 有人可随时要 求赎回其 持 有的基金份 额，另一
方面来 自于 投资 品种 所处 的交易 市场 不活 跃而 带来 的变现 困难 。
6.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
-
6.4.13.3.2 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金所投资 证券均在 证 券交易所或银 行间市场 交 易，能及时变 现。此外 ， 本基金可通过 卖
出回购金融资 产方 式借 入 短期资金应对 流动性需 求 ，其上限一般 不超过基 金 持有的可回 购交易的
债券资产的 公允价值 。本 基金所持有 的金融负 债以 及可赎回基 金份额净 值(所 有者权益)的 合约约
定到期 日均 为一 年以 内且 不计息 ，因 此账 面余 额 即 为未折 现的 合约 到期 现金 流量。
本基金的基金 管理人每 日 对本基金的申 购赎回情 况 进行严密监控 并预测流 动 性需求，保持 基
金投资组合中 的可用现 金 头寸与之相匹 配。本基 金 的基金管理人 在基金合 同 中设计了巨 额赎回条
款，约定在非 常情况下 赎 回申请的处理 方式，控 制 因开放申购赎 回模式带 来 的流动性风 险，有效
保障基 金持 有人 利益 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场 风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金的生 息
资产主要为银 行存款、 结 算备付金、存 出保证金 、 债券投资及买 入返售金 融 资产等。本 基金管理
人定期 对本 基金 面临 的利 率敏感 性缺 口进 行监 控。
下表统计了本 基金的利 率 风险敞口。表 中所示为 本 基金资产及负 债的公允 价 值，并按照合 约华润元大双鑫债券 2018 年半年 度报告
第 36 页 共 53 页
规定的 重新 定价 日或 到期 日孰早 者进 行了 分类 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期 末
2018 年6 月30 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
资产
- - - - - -
银行存 款
834,867.87 - - - - 834,867.87
结算备 付金
267,546.61 - - - - 267,546.61
存出保 证金
9,668.61 - - - - 9,668.61
交易性 金融 资产
- 6,527,440.00 4,929,287.60 3,902,615.60 280,675.00 15,640,018.20
应收利 息
- - - - 114,320.51 114,320.51
资产总 计 1,112,083.09 6,527,440.00 4,929,287.60 3,902,615.60 394,995.51 16,866,421.80
负债
负债 - - - - - -
应付赎 回款 - - - - 42,722.03 42,722.03
应付管 理人 报酬 - - - - 9,846.34 9,846.34
应付托 管费 - - - - 2,813.25 2,813.25
应付销 售服 务费 - - - - 18.81 18.81
应付交 易费 用 - - - - 7,552.41 7,552.41
应付税 费 - - - - 333.43 333.43
其他负 债 - - - - 60,302.98 60,302.98
负债总 计 - - - - 123,589.25 123,589.25
利率敏 感度 缺口 1,112,083.09 6,527,440.00 4,929,287.60 3,902,615.60 - -
上年度 末
2017 年12 月 31 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计 息 合计
资产
资产 - - - - - -
银行存 款 1,183,812.80 - - - - 1,183,812.80
结算备 付金 258,702.49 - - - - 258,702.49
存出保 证金 28,133.70 - - - - 28,133.70
交易性 金融 资产 11,812,732.65 - 12,136,374.20 6,082.80 2,327,500.00 26,282,689.65
应收利 息 - - - - 546,494.36 546,494.36
资 产总 计 13,283,381.64 - 12,136,374.20 6,082.80 2,873,994.36 28,299,833.00
负债
负债 - - - - - -
应付赎 回款 - - - - 8,881.88 8,881.88
应付管 理人 报酬 - - - - 16,932.74 16,932.74
应付托 管费 - - - - 4,837.91 4,837.91
应付销 售服 务费 - - - - 373.08 373.08 华润元大双鑫债券 2018 年半年 度报告
第 37 页 共 53 页
应付交 易费 用 - - - - 18,891.73 18,891.73
其他负 债 - - - - 162,500.00 162,500.00
负债总 计 - - - - 212,417.34 212,417.34
利率敏 感度 缺口 13,283,381.64 - 12,136,374.20 6,082.80 - -
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2018 年6 月30 日 ）
上年度 末（ 2017 年12 月31
日 ）
市场利 率增 加 25 个
基准点
-103,432.60 -48,536.02
市场利 率减 少 25 个
基准点
104,705.73 48,865.78
6.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 持有 的金 融工 具以 人民币 计价 ，因 此无 重大 外汇风 险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的最大其他 价格风险 由 所持有的金融 工具的公 允 价值决定。 本基金通
过投资组合的 分散化 降 低 其他价格风险 ，并且本 基 金管理人每日 对本基金 所 持有的证券 价格实施
监控。本基金 的投资范 围 为具有良好流 动性的金 融 工具，包括国 内依法公 开 发行交易的 股票、债
券、货币市场 工具、权 证 、股指期货、 银行存款 、 资产支持证券 以及法律 法 规或中国证 监会允许
基金投 资的 其他 金融 工具 ，但须 符合 中国 证监 会相 关规定 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ） 华润元大双鑫债券 2018 年半年 度报告
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交易性 金融 资产-股 票投 资 280,675.00 1.68 2,327,500.00 8.29
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 15,359,343.20 91.74 23,955,189.65 85.29
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 15,640,018.20 93.41 26,282,689.65 93.57
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除上证 综合 指数 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2018 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2017 年 12 月
31 日 ）
上证综 合指 数上 升 5% 20,383.93 172,581.11
上证综 合指 数下 降 5% -20,383.93 -172,581.11
6.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
-
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
无。 华润元大双鑫债券 2018 年半年 度报告
第 39 页 共 53 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 280,675.00 1.66
其中： 股票 280,675.00 1.66
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 15,359,343.20 91.06
其中： 债券 15,359,343.20 91.06
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,102,414.48 6.54
8 其他各 项资 产 123,989.12 0.74
9 合计 16,866,421.80 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 - -
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J 金融业 - -
K 房地产 业 280,675.00 1.68
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - - 华润元大双鑫债券 2018 年半年 度报告
第 40 页 共 53 页
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 280,675.00 1.68
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
-
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600340 华夏幸 福 10,900 280,675.00 1.68
注：本基 金本报 告期末 仅持 有 1 只股票。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 300431 暴风集 团 2,254,898.60 8.03
2 601398 工商银 行 1,507,500.00 5.37
3 600030 中信证 券 1,401,000.00 4.99
4 300027 华谊兄 弟 1,305,200.00 4.65
5 600029 南方航 空 1,162,218.00 4.14
6 300433 蓝思科 技 1,100,099.00 3.92
7 601939 建设银 行 669,280.00 2.38
8 600160 巨化股 份 590,880.00 2.10
9 600340 华夏幸 福 307,589.00 1.10
注：买 入金 额按 买入 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初 基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ） 华润元大双鑫债券 2018 年半年 度报告
第 41 页 共 53 页
1 300431 暴风集 团 1,989,503.00 7.08
2 601600 中国铝 业 1,596,000.00 5.68
3 600030 中信证 券 1,425,000.00 5.07
4 601398 工商银 行 1,417,500.00 5.05
5 600029 南方航 空 1,215,000.00 4.33
6 300027 华谊兄 弟 1,147,600.00 4.09
7 300433 蓝思科 技 1,109,963.00 3.95
8 601939 建设银 行 623,040.00 2.22
9 600160 巨化股 份 447,408.00 1.59
10 300545 联得装 备 265,113.00 0.94
注：卖 出金 额按 卖出 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 10,298,664.60
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 11,236,127.00
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 6,323,940.00 37.77
其中： 政策 性金 融债 6,323,940.00 37.77
4 企业债 券 1,476,850.00 8.82
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 7,558,553.20 45.15
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 15,359,343.20 91.74
华润元大双鑫债券 2018 年半年 度报告
第 42 页 共 53 页
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 018005 国开1701 63,000 6,323,940.00 37.77
2 113013 国君转 债 16,000 1,620,960.00 9.68
3 132011 17 浙报 EB 18,000 1,599,300.00 9.55
4 113011 光大转 债 15,000 1,522,200.00 9.09
5 128024 宁行转 债 14,000 1,464,540.00 8.75
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的 国 债期 货交易 情况 说明
7.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 在在 国债 期货 投资 中根据 风险 管理 的原 则， 以套期 保值 为目 的， 在风 险可控 的前 提下 ，
本着谨 慎原 则， 参与 国债 期货的 投资 ，以 管理 投资 组合的 利率 风险 ，改 善组 合的风 险收 益特 性。
7.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本报告 期暂 无进 行国 债期 货投资 。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制 日前一年
内受到 公开 谴责 、处 罚的 情形。
7.11.2
本报告 期内 基金 投资 的前 十名股 票未 超出 基金 合同 规定的 备选 股票 库。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元 华润元大双鑫债券 2018 年半年 度报告
第 43 页 共 53 页
序号 名称 金额
1 存出保 证金 9,668.61
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 114,320.51
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 123,989.12
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 113013 国君转 债 1,620,960.00 9.68
2 113011 光大转 债 1,522,200.00 9.09
3 128024 宁行转 债 1,464,540.00 8.75
4 110040 生益转 债 995.60 0.01
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
7.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。 华润元大双鑫债券 2018 年半年 度报告
第 44 页 共 53 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
华润
元大
双鑫
债券A
1,089 17,062.77 0.00 0.00% 18,581,351.12 100.00%
华润
元大
双鑫
债券C
28 2,085.81 0.00 0.00% 58,402.78 100.00%
合计 1,117 16,687.34 0.00 0.00% 18,639,753.90 100.00%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
华润元 大
双鑫债 券
A
11.95 0.0001%
华润元 大
双鑫债 券
C
13.14 0.0225%
合计 25.09 0.0001%
注：截止本报 告期末， 本 基金管理人从 业人员投 资 、持有本基金 符合相关 法 律法规、中 国证监会
规定及 相关 管理 制度 的规 定。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有本开 放式 基金
华润元 大双 鑫债 券 A 0
华润元 大双 鑫债 券 C 0
合计 0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放式基 金
华润元 大双 鑫债 券 A 0
华润元 大双 鑫债 券 C 0
合计 0 华润元大双鑫债券 2018 年半年 度报告
第 45 页 共 53 页
注：截止本报 告期末， 本 基金管理人从 业人员投 资 、持有本基金 符合相关 法 律法规、中 国证监会
规定及 相关 管理 制度 的规 定。 华润元大双鑫债券 2018 年半年 度报告
第 46 页 共 53 页
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
华润元 大双 鑫债
券A
华润元 大双 鑫债
券 C
基金合 同生 效日 （2017 年3 月 24 日 ） 基 金份
额总额
181,985,224.42 93,283,490.11
本报告 期期 初基 金份 额总 额 27,489,397.99 1,117,201.22
本报告 期基 金总 申购 份额 67,914.57 57,103.67
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 8,975,961.44 1,115,902.11
本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 （ 份额 减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 18,581,351.12 58,402.78
注：本 基金 总申 购份 额含 红利再 投、 转换 入份 额， 总赎回 份额 含转 换出 份额 。 华润元大双鑫债券 2018 年半年 度报告
第 47 页 共 53 页
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，本 基金 管理 人、基 金托 管人 的专 门基 金托管 部门 未发 生重 大人 事变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 基金 投资 策略 未改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
基金管 理人 于2018 年6 月21 日发 布 《华 润元 大基 金管理 有限 公司 改聘 会计 师事务 所公 告》 ，
将会计 师事 务所 由德 勤华 永会计 师事 务所 （特 殊普 通合伙 ） 改 聘为 安永 华明 会计师 事务 所 （ 特 殊
普通合 伙） 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人、托 管人 及其 高级 管理 人员未 受到 监管 部门 稽查 或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国信证 券 1 12,362,415.00 57.41% 11,513.16 57.41% - 华润元大双鑫债券 2018 年半年 度报告
第 48 页 共 53 页
中信证 券 1 9,172,376.60 42.59% 8,542.23 42.59% -
注：基 金专 用交 易单 元的 选择标 准和 程序 如下 ：
1、 基 金管 理人 负责 选择 代 理本基 金证 券买 卖的 证券 经营机 构， 使用 其交 易单 元作为 基金 的专 用交
易单元 ，选 择的 标准 是：
（1 ） 实力 雄厚 ，信 誉良 好 ，注册 资本 不少 于 5 亿元 人民币 ；
（2 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ；
（3 ） 经营 行为 规范 ，最 近 二年未 发生 因重 大违 规行 为而受 到中 国证 监会 处罚 ；
（4 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（5 ） 具备 基金 运作 所需 的 高 效、 安全 的通 讯条 件， 交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务；
（6 ） 研究 实力 较强 ， 有固 定的研 究机 构和 专门 的研 究人员 ， 能及 时为 本基 金 提供高 质量 的咨 询服
务。
2、选 择交 易单 元的 程序 ：
我公司根据上 述标准， 选 定符合条件的 证券公司 作 为租用交易单 元的对象 。 我公司投研部 门
定期对所选定 证券公司 的 服务进行综合 评比，评 比 内容包括：提 供研究报 告 质量、数量 、及时性
及提供研究服 务主动性 和 质量等情况， 并依据评 比 结果确定交易 单元交易 的 具体情况。 我公司在
比较了多家证 券经营机 构 的财务状况、 经营状况 、 研究水 平后， 向券商租 用 交易单元作 为基金专
用交易 单元 。本 基金 本报 告期内 租用 的基 金专 用交 易单元 未发 生变 化。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
国信证 券 36,948,029.50 71.18% 288,700,000.00 99.76% - -
中信证 券 14,956,728.46 28.82% 700,000.00 0.24% - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
华润元 大基 金管 理有 限公 司
旗下开 放式 基金 净值 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 基
金管理 人网 站
2018 年 1 月 2 日 华润元大双鑫债券 2018 年半年 度报告
第 49 页 共 53 页
2
华润元 大基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分开 放式 基金 增
加金惠 家保 险代 理有 限公 司
为代销 机构 、 开通 定期 定 额投
资和转 换业 务并 参加 其费 率
优惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 基
金管理 人网 站
2018 年 1 月 8 日
3
华润元 大基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分开 放式 基金 增
加安信 证券 股份 有限 公司 为
代销机 构 、 开 通定 期定 额 投资
和转换 业务 并参 加其 费率 优
惠活动 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 基
金管理 人网 站
2018 年 1 月 11 日
4
华润元 大基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分开 放式 基金 增
加一路 财富 （北 京 ） 信 息 科技
股份有 限公 司为 代销 机构 、 开
通定期 定额 投资 和转 换业 务
并参加 其费 率优 惠活 动的 公
告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 基
金管理 人网 站
2018 年 1 月 12 日
5
华润元 大基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分开 放式 基金 增
加中山 证券 有限 责任 公司 为
代销机 构 、 开 通定 期定 额 投资
和转换 业务 并参 加其 费率 优
惠活动 的公 告
中国证 券报 、 上 海 证
券报、 证券 时报 、 基
金管理 人网 站
2018 年 1 月 15 日
6
华润元 大基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分开 放式 基金 增
加广发 证券 股份 有限 公司 为
代销机 构 、 开 通定 期定 额 投资
和转换 业务 并参 加其 费率 优
惠活动 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 基
金管理 人网 站
2018 年 1 月 16 日
7
华润元 大基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分开 放式 基金 增
加上海 华信 证券 有限 责任 公
司为代 销机 构 、 开 通定 期 定额
投资和 转换 业务 并参 加其 费
率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 基
金管理 人网 站
2018 年 1 月 17 日
8
华润元 大基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分开 放式 基金 增
加大泰 金石 基金 销售 有限 公
司为代 销机 构 、 开 通定 期 定额
投资和 转换 业务 并参 加其 费
率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 基
金管理 人网 站
2018 年 1 月 19 日
9 华润元 大润 泰双 鑫债 券型 证 中国证 券报 、 上 海证 2018 年 1 月 22 日 华润元大双鑫债券 2018 年半年 度报告
第 50 页 共 53 页
券投资 基 金 2017 年第 4 季度
报告
券报、 证券 时报 、 基
金管理 人网 站
10
华润元 大基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分开 放式 基金 增
加嘉实 财富 管理 有限 公司 为
代销机 构 、 开 通转 换业 务 并参
加其费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 基
金管理 人网 站
2018 年 2 月 2 日
11
华润元 大基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分开 放式 基金 增
加济安 财富 （北 京 ） 基 金 销售
有限公 司为 代销 机构 、 开 通定
期定额 投资 和转 换业 务并 参
加其费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 基
金管理 人网 站
2018 年 2 月 2 日
12
华润元 大基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分开 放式 基金 增
加上海 利得 基金 销售 有限 公
司为代 销机 构 、 开 通定 期 定额
投资和 转换 业务 并参 加其 费
率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 基
金管理 人网 站
2018 年 2 月 5 日
13
华润元 大基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分开 放式 基金 增
加北京 蛋卷 基金 销售 有限 公
司为代 销机 构 、 开 通定 期 定额
投资和 转换 业务 并参 加其 费
率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 基
金管理 人网 站
2018 年 2 月 9 日
14
华润元 大基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分开 放式 基金 增
加北京 恒天 明泽 基金 销售 有
限公司 为代 销机 构 、 开 通 定期
定额投 资和 转换 业务 并参 加
其费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 基
金管理 人网 站
2018 年 2 月 9 日
15
华润元 大润 泰双 鑫债 券型 证
券投资 基 金 2017 年 年度 报 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 基
金管理 人网 站
2018 年 3 月 28 日
16
华润元 大润 泰双 鑫债 券型 证
券投资 基 金 2017 年 年度 报 告
摘要
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 基
金管理 人网 站
2018 年 3 月 28 日
17
华润元 大基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分开 放式 基金 增
加上海 万得 基金 销售 有限 公
司为代 销机 构 、 开 通定 期 定额
投资和 转换 业务 并参 加其 费
率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 基
金管理 人网 站
2018 年 3 月 30 日
18 华润元 大基 金管 理有 限公 司 中国证 券报 、 上 海证 2018 年 3 月 30 日 华润元大双鑫债券 2018 年半年 度报告
第 51 页 共 53 页
关于旗 下部 分开 放式 基金 赎
回费调 整的 公告
券报、 证券 时报 、 基
金管理 人网 站
19
关于华 润元 大润 泰双 鑫债 券
型证券 投资 基金 根据 流动 性
新规修 改基 金合 同部 分条 款
的公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 基
金管理 人网 站
2018 年 3 月 30 日
20
华润元 大润 泰双 鑫债 券型 证
券投资 基金 基金 合同
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 基
金管理 人网 站
2018 年 3 月 30 日
21
华润元 大润 泰双 鑫债 券型 证
券投资 基金 托管 协议
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 基
金管理 人网 站
2018 年 3 月 30 日
22
华润元 大润 泰双 鑫债 券型 证
券投资 基 金 2018 年第 1 季度
报告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 基
金管理 人网 站
2018 年 4 月 21 日
23
华润元 大润 泰双 鑫债 券型 证
券投资 基金 招募 说明 书（ 更
新）摘 要（2018 年第 1 号）
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 基
金管理 人网 站
2018 年 5 月 8 日
24
华润元 大润 泰双 鑫债 券型 证
券投资 基金 招募 说明 书（ 更
新） （2018 年第1 号）
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 基
金管理 人网 站
2018 年 5 月 8 日
25
华润元 大基 金管 理有 限公 司
关于增 聘润 泰双 鑫债 券型 证
券投资 基金 基金 经理 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 基
金管理 人网 站
2018 年 6 月 14 日
26
华润元 大基 金管 理有 限公 司
改聘会 计师 事务 所公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 基
金管理 人网 站
2018 年 6 月 21 日
27
华润元 大基 金管 理有 限公 司
旗下开 放式 基金 净值 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 基
金管理 人网 站
2018 年 6 月 30 日
华润元大双鑫债券 2018 年半年 度报告
第 52 页 共 53 页
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
无。 华润元大双鑫债券 2018 年半年 度报告
第 53 页 共 53 页
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 关于 核准 本 基金募 集的 批复 ；
2 、本 基金 基金 合同 ；
3 、本 基金 托管 协议 ；
4 、本 报告 期内 在指 定报 刊 上披露 的各 项公 告。
12.2 存 放地 点
以上备 查文 件存 放于 基金 管理人 和基 金托 管人 的办 公场所 。
12.3 查 阅方 式
基金持 有人 可在 办公 时间 到基金 管理 人和 基金 托管 人的办 公场 所或 网站 免费 查阅。
华 润元 大基金 管理 有限公 司
2018 年 8 月 25 日
