华润元大中创 100交易型开放式指数证券
投资基金联接基金
2018年半年度报告
2018年6 月30日
基金管理人：华润元大基金管理有限公司
基金托管人：招商证券股份有限公司
送出日期：2018年8 月25日 中创 100 联接 2018 年半年度报告
第 2 页 共 55 页
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 8 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018 年1月1日起至6月 30日止。 中创 100 联接 2018 年半年度报告
第 3 页 共 55 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 9
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 9
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 9
§3 主要财务指标和基金净值表现 ......................................................................................................... 10
3.1 主要会计数据和财务指标 ........................................................................................................ 10
3.2 基金净值表现 ............................................................................................................................ 10
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 12
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 12
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 14
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 14
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 15
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 15
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 15
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 16
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 16
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 17
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 17
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 18
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 19 中创 100 联接 2018 年半年度报告
第 4 页 共 55 页
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 20
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 40
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 40
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 40
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 41
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 43
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 44
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 45
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 45
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 45
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 45
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 .......................... 45
7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 45
7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 45
7.13 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 46
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 47
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 47
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 47
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 47
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 48
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 49
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 49
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 49
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 49
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 49
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 49
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 49
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 49
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 50
§ 11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 54 中创 100 联接 2018 年半年度报告
第 5 页 共 55 页
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 54
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 55
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 55
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 55
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 55
中创 100 联接 2018 年半年度报告
第 6 页 共 55 页
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
华润元大中创 100交易型开放式指数证券投资基金联
接基金
基金简称 中创 100 联接
基金主代码 001713
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 12月 23 日
基金管理人 华润元大基金管理有限公司
基金托管人 招商证券股份有限公司
报告期末基金份额总额 8,539,509.99份
基金合同存续期 不定期
2.1.1 目标基金基本情况
基金名称 华润元大中创 100交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码 159942
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2015年 5月 25日
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2015年 6月 25日
基金管理人名称 华润元大基金管理有限公司
基金托管人名称 招商证券股份有限公司
2.2 基金产品说明
投资目标
通过投资于目标 ETF， 紧密跟踪标的指数， 追求跟踪偏
离度和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金以华润元大中创 100ETF基金（目标ETF）作为
其主要投资标的。本基金并不参与目标 ETF的管理，
主要以一级市场申购的方式进行投资，获取基金份额
净值上涨带来的收益；在目标 ETF基金份额二级市场
交易流动性较好的情况下，也可以通过二级市场买卖
目标 ETF的基金份额。
1、资产配置策略
为使本基金在保障日常申购赎回的前提下，更好的跟
踪标的指数，将严格遵照投资范围的约定进行投资。
在巨额申购赎回发生、成份股大比例分红等情况下，
基金管理人将在综合考虑冲击成本因素和跟踪效果
后，及时将股票配置比例调整至合理水平。
在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比
较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%，中创 100 联接 2018 年半年度报告
第 7 页 共 55 页
年跟踪误差不超过 4%。
2、目标ETF的投资策略
1）申购和赎回：目标ETF开放申购赎回后，以股票组
合进行申购赎回。
2）二级市场方式：目标ETF 上市交易后，在二级市场
进行目标 ETF基金份额的交易。
当目标 ETF申购、赎回或二级市场交易模式进行了变
更或调整，本基金也将作相应的变更或调整。在投资
运作过程中，本基金将在综合考虑合规、风险、效率、
成本等因素的基础上，决定采用一级市场申赎的方式
或二级市场交易的方式进行目标 ETF的买卖。
3、本基金可通过买入标的指数成分股来跟踪标的指
数。基金还将投资于股指期货和其他经中国证监会允
许的衍生工具，如权证以及其他与标的指数或标的指
数成份股相关的衍生工具。基金投资股指期货将根据
风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的股
指期货合约，以提高投资效率，从而更好地跟踪标的
指数，实现投资目标。
本基金将采用货币市场工具对基金资产进行流动性管
理。在满足安全性和保证流动性的基础上，结合宏观
分析和微观分析制定投资策略。此外，本基金还将积
极参与风险低且可控的债券回购等投资，以及国债期
货投资。基金投资国债期货将本着谨慎的原则，充分
考虑其流动性和风险收益特征，适度参与国债期货投
资。
4、投资组合的调整
根据每个交易日申购赎回情况及本基金实际权益类资
产仓位情况，决定对目标ETF 的操作方式和数量。在
部分情况下，本基金将会根据目标 ETF二级市场交易
情况，适时选择对目标 ETF 进行二级市场交易操作。
业绩比较基准
中创 100指数收益率 ?95％+银行活期存款收益率 （税
后） ?5％
风险收益特征
本基金属于 ETF联接基金，通过投资于目标 ETF 跟踪
标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表
的证券市场相似的风险收益特征。同时，本基金为被
动式投资的股票型指数基金，跟踪中创 100指数，其
预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基
金，其风险收益特征与标的指数所表现的市场组合的
风险收益特征相似。
2.2.1 目标基金产品说明
投资目标
本基金采用被动式投资策略，通过严格的投资程序约
束和数量化风险管理手段，力争控制本基金的净值增中创 100 联接 2018 年半年度报告
第 8 页 共 55 页
长率与业绩比较基准表现相当，以便为投资者带来长
期收益。
投资策略
本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的
成份股组成及其权重构建投资组合，并根据标的指数
成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期指数成
份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为
时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数
的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动
性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的
指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变
通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分
红等行为时，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪
标的指数的效果可能带来影响时，基金管理人会对投
资组合进行适当调整，降低跟踪误差。
如有因受股票停牌、股票流动性或其他一些影响指数
复制的市场因素的限制，使基金管理人无法依指数权
重购买成份股，基金管理人可以根据市场情况，结合
经验判断，对投资组合进行适当调整，以获得更接近
标的指数的收益率。
定期调整：本基金股票组合根据所跟踪的中创 100指
数对其成份股的调整而进行相应的定期跟踪调整。
不定期调整：根据指数编制规则，中创 100指数成份
股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重新调
整时，本基金将根据中创100指数在股权变动公告日
次日发布的临时调整决定及其需调整的权重比例，进
行相应调整。
本基金将采用货币市场工具对基金资产进行流动性管
理。在满足安全性和保证流动性的基础上，本基金将
结合宏观分析和微观分析制定投资策略，有效利用基
金资产，更好地实现跟踪标的指数的投资目标。同时，
根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行
调整，从而有效跟踪标的指数。
为有效管理投资组合，基金可投资于经中国证监会允
许的各种金融衍生产品，如股指期货、权证以及其他
与标的指数或标的指数成份股相关的衍生工具。基金
投资于衍生工具的目标，是使得基金的投资组合更紧
密地跟踪标的指数， 以便更好地实现基金的投资目标。
基金投资于各种衍生工具的比例合计不超过基金资产
总值的 10%。基金拟投资于新推出的金融衍生产品的，
需将有关投资方案通知基金托管人，并报告中国证监
会备案后公告。在正常市场情况下，本基金力争净值
增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对
值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。 中创 100 联接 2018 年半年度报告
第 9 页 共 55 页
业绩比较基准 中创 100 指数
风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于债
券型基金与货币市场基金，为证券投资基金中中等预
期风险、中等预期收益的品种。同时本基金为交易型
开放式指数基金， 采用完全复制法跟踪标的指数表现，
具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风
险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
华润元大基金管理有限公
司
招商证券股份有限公司
信息披露负责人
姓名 刘豫皓 郭杰
联系电话 0755-88399015 0755-82943666
电子邮箱 lyh@cryuantafund.com tgb@cmschina.com.cn
客户服务电话
4000-1000-89 95565
传真 0755-88399045 0755-82960794
注册地址
深圳市前海深港合作区前
湾一路1号A栋201室 （入
驻深圳市前海商务秘书有
限公司）
广东省深圳市福田区益田路江
苏大厦 A座38-45 层
办公地址
深圳市福田区中心四路1-1
号嘉里建设广场第三座 7
层
广东省深圳市福田区益田路江
苏大厦 A座38-45 层
邮政编码 518048 518026
法定代表人 邹新 霍达
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.cryuantafund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 华润元大基金管理有限公司
深圳市福田区中心四路 1-1 号嘉里
建设广场第三座 7 层
中创 100 联接 2018 年半年度报告
第 10 页 共 55 页
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年1 月1 日 - 2018年6月 30 日 )
本期已实现收益 -114,567.53
本期利润 -1,042,568.32
加权平均基金份额本期利润 -0.1090
本期加权平均净值利润率 -11.07%
本期基金份额净值增长率 -12.54%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018 年6 月 30 日 )
期末可供分配利润 -970,131.92
期末可供分配基金份额利润 -0.1136
期末基金资产净值 7,569,378.07
期末基金份额净值 0.886
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2018 年6 月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 -11.40%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 （例如， 开放式基金的申购赎回费、
基金转换费等） ，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -7.71% 1.63% -7.93% 1.68% 0.22% -0.05%
过去三个月 -12.36% 1.31% -12.49% 1.35% 0.13% -0.04%
过去六个月 -12.54% 1.40% -11.89% 1.43% -0.65% -0.03%
过去一年 -9.31% 1.19% -5.85% 1.21% -3.46% -0.02%
自基金合同
生效起至今
-11.40% 1.27% -27.66% 1.40% 16.26% -0.13%
中创 100 联接 2018 年半年度报告
第 11 页 共 55 页
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
中创 100 联接 2018 年半年度报告
第 12 页 共 55 页
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华润元大基金管理有限公司经中国证监会证监许可【2012】1746 号文批准，于 2013 年 1 月
17日完成工商登记注册，总部位于深圳，注册资本3 亿元人民币。公司由华润深国投信托有限公
司和台湾元大证券投资信托股份有限公司共同发起设立， 占股比例分别为 51％和 49％。 截至 2018
年6月30日，本基金管理人共管理十二只开放式基金：华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基
金，华润元大现金收益货币市场基金，华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金，华润元大医
疗保健量化混合型证券投资基金， 华润元大富时中国 A50指数型证券投资基金， 华润元大中创 100
交易型开放式指数证券投资基金，华润元大稳健收益债券型证券投资基金，华润元大中创 100 交
易型开放式指数证券投资基金联接基金，华润元大现金通货币市场基金，华润元大润鑫债券型证
券投资基金，华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金，华润元大润泽债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理 （助理） 期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
李武群
指数投
资部副
总经
理、华
润元大
中创
100交
易型开
放式指
数证券
投资基
金基金
经理、
华润元
大中创
100交
易型开
放式指
数证券
投资基
金联接
基金基
2016年7月20
日
- 9年
曾任中信银行福州分行统计分
析岗、华西证券股份有限公司研
究所高级研究员和股票投资部
投资经理助理，2016年4月 20
日起担任华润元大中创100交易
型开放式指数证券投资基金基
金经理，2016年 7月 20日起担
任华润元大中创100交易型开放
式指数证券投资基金联接基金
基金经理， 2017年8月2日起担
任华润元大富时中国A50指数型
证券投资基金基金经理。中国，
中国科学院研究生院微电子学
与固体电子学博士，具有基金从
业资格。 中创 100 联接 2018 年半年度报告
第 13 页 共 55 页
金经
理、华
润元大
富时中
国A50
指数型
证券投
资基金
基金经
理
袁华涛
权益投
资部副
总经
理、华
润元大
安鑫灵
活配置
混合型
证券投
资基金
基金经
理、华
润元大
医疗保
健量化
混合型
证券投
资基金
基金经
理、华
润元大
信息传
媒科技
混合型
证券投
资基金
基金经
理、华
润元大
中创
100交
易型开
放式指
数证券
2017年8月2
日
- 8年
曾任华泰证券股份有限公司研
究员，华泰证券（上海）资产管
理有限公司量化投资经理。2015
年 9月16日起担任华润元大安
鑫灵活配置混合型证券投资基
金基金经理，2015年 9月16 日
起担任华润元大医疗保健量化
混合型证券投资基金基金经理，
2016年8月5日起担任华润元大
信息传媒科技混合型证券投资
基金基金经理，2017年8月 2
日起担任华润元大中创100交易
型开放式指数证券投资基金联
接基金基金经理。中国，西南财
经大学金融学博士，具有基金从
业资格。 中创 100 联接 2018 年半年度报告
第 14 页 共 55 页
投资基
金联接
基金基
金经理
注：① 上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
② 证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细
则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取
信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理
符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规及公司内部制度关于公平交易的相关规定，在投
资管理活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，未发生违反公平交易制度的
行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。基金管理人管理的所有投资组合未存在参与
的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2018年上半年A股市场各主要指数均呈现震荡下行走势，以富时中国 A50指数为代表的大盘
蓝筹板块一月份连续上涨后见顶，随后经历了几次较快较深的估值回调，以中小板和创业板为代
表的小盘成长股板块盘二月份有一波较快的反弹行情，但随后经历了较大幅度的回调，指数屡创
新低，市场情绪极为低迷。上半年，创业板指数下跌 8.33%，中小板指数下跌 14.26%，上证综指
下跌13.90%，沪深 300指数下跌12.90%，上证 50指数下跌13.30%，中创 100 指数下跌12.55%。
中信一级 29 个行业餐饮旅游（10.15%） 、医药（4.46%） 、食品饮料（1.82%）板块走势较强，涨幅
较大；而电力设备（-27.00%） 、通信（-26.66%） 、综合（-32.12%）板块走势明显较弱，跌幅居前。
本基金为目标 ETF 的联接基金，报告期内，本基金主要投资于目标 ETF，获得与目标 ETF 所
跟踪的标的指数相近的平均收益率。 中创 100 联接 2018 年半年度报告
第 15 页 共 55 页
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为0.886元，本报告期份额净值增长率为-12.54%，同期业绩
比较基准收益率为-11.89%；报告期内，本基金的日均跟踪偏离度为 0.048%，在合同规定的目标
控制范围之内。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
本基金跟踪的标的指数——中创 100 指数，是由中小企业板和创业板中流动性好、最具代表
性的 100 只股票组成，它综合反映中小企业板和创业板重点上市公司的运行状况。中小创板块成
分股以成长性的小市值股票为主，所属行业主要集中在新兴产业，虽然其估值水平普遍较高，但
在中国经济转型的大背景下，新兴产业的发展前景依然值得期待，中小创板块投资价值依然十分
明显。
本基金作为一只被动投资管理产品，我们将继续秉承指数化被动投资策略，努力将跟踪误差
控制在基金合同规定的范围内，力争为投资者带来较好的投资回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相
关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律
法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在
0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务
机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立
了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括督察长、投资风险负责人、证券研究工作
负责人、法律监察负责人及基金会计负责人等。该机构成员均具备专业胜任能力和相关从业资格，
精通各自领域的理论知识，熟悉相关政策法规，并具有丰富的实践经验。同时，根据基金管理公
司制定的相关制度，估值工作决策机构的成员中不包括基金经理。本报告期内，参与估值流程各
方之间无重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金存在连续六十个工作日以上基金资产净值低于五千万元的情形，本基金
管理人已向中国证监会报告本基金的解决方案。本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基
金份额持有人数量不满二百人的情形。 中创 100 联接 2018 年半年度报告
第 16 页 共 55 页
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，招商证券股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》 、
基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地
履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中创 100 联接 2018 年半年度报告
第 17 页 共 55 页
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
报告截止日： 2018年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2018 年6 月30 日
上年度末
2017 年 12月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 536,551.51 752,674.52
结算备付金
1,734.30 1,076.65
存出保证金
4,679.53 11,980.18
交易性金融资产 6.4.7.2 7,241,921.16 12,281,360.50
其中：股票投资
298,007.66 116,555.00
基金投资
6,943,913.50 12,164,805.50
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 238.39 426.30
应收股利
- -
应收申购款
419.50 773.28
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
7,785,544.39 13,048,291.43
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年6 月30 日
上年度末
2017 年 12月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
46,294.71 31,191.06
应付管理人报酬
309.24 284.99
应付托管费
61.84 57.00
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 307.80 7,604.39
应交税费
- - 中创 100 联接 2018 年半年度报告
第 18 页 共 55 页
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 169,192.73 300,117.54
负债合计
216,166.32 339,254.98
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 8,539,509.99 12,541,465.49
未分配利润 6.4.7.10 -970,131.92 167,570.96
所有者权益合计
7,569,378.07 12,709,036.45
负债和所有者权益总计
7,785,544.39 13,048,291.43
注：报告截止日2018 年6月30日，基金份额净值0.886元，基金份额总额 8,539,509.99 份。
6.2 利润表
会计主体：华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期：2018年1月1日至2018年6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2018 年1 月1 日至
2018 年 6月 30 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至
2017 年 6月 30 日
一、收入
-957,771.43 979,858.51
1.利息收入
5,493.57 21,795.04
其中：存款利息收入 6.4.7.11 5,493.57 21,795.04
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-36,646.57 -558,936.92
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -195,842.16 4,630.40
基金投资收益 6.4.7.13 157,283.41 -563,661.64
债券投资收益 6.4.7.14 - -
资产支持证券投资收益 6.4.7.14.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.15 - -
衍生工具收益 6.4.7.16 - -
股利收益 6.4.7.17 1,912.18 94.32
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
6.4.7.18 -928,000.79 1,487,028.22
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.19 1,382.36 29,972.17
减：二、费用
84,796.89 148,302.68
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 2,033.66 5,349.90
2．托管费 6.4.10.2.2 406.72 1,070.06
3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 中创 100 联接 2018 年半年度报告
第 19 页 共 55 页
4．交易费用 6.4.7.20 13,176.95 17,350.82
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
- -
7．其他费用 6.4.7.21 69,179.56 124,531.90
三、利润总额（亏损总额以“-”号
填列）
-1,042,568.32 831,555.83
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
-1,042,568.32 831,555.83
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期：2018年1月1日至2018年6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1月 1日至 2018 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
12,541,465.49 167,570.96 12,709,036.45
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期利
润）
- -1,042,568.32 -1,042,568.32
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-4,001,955.50 -95,134.56 -4,097,090.06
其中：1.基金申购款 2,728,947.74 -14,239.83 2,714,707.91
2.基金赎回款 -6,730,903.24 -80,894.73 -6,811,797.97
四、 本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
8,539,509.99 -970,131.92 7,569,378.07
项目
上年度可比期间
2017 年 1月 1日至 2017 年6 月30 日 中创 100 联接 2018 年半年度报告
第 20 页 共 55 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
37,435,397.05 -1,818,874.06 35,616,522.99
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期利
润）
- 831,555.83 831,555.83
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-9,711,994.64 357,667.10 -9,354,327.54
其中：1.基金申购款 20,658,331.49 -1,894,889.65 18,763,441.84
2.基金赎回款 -30,370,326.13 2,252,556.75 -28,117,769.38
四、 本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
27,723,402.41 -629,651.13 27,093,751.28
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______孙晔伟______
______黄晓芳______
____黄晓芳____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华润元大中创 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 (以下简称“本基金”) 经中国
证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]1579 号《关于准予华润元大中
创 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金注册的批复》核准，由华润元大基金管理有限公
司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华润元大中创 100 交易型开放式指数证券投资基
金联接基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次募集期间为
2015年11月9日至2015年12月18日， 首次设立募集不包括认购资金利息共募集332,800,388.73
元，经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明(2015)验字第61032987_H24 号验资报告。经向
中国证监会备案， 《华润元大中创 100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》 于2015
年12月23日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 332,856,785.18份基金份额，其中认中创 100 联接 2018 年半年度报告
第 21 页 共 55 页
购资金利息折合 56,396.45 份基金份额。本基金的基金管理人为华润元大基金管理有限公司，基
金托管人为招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华润元大中创 100 交易型开放式指数证券投资
基金联接基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以目标
ETF、标的指数的成份股和备选成份股票、国内依法发行上市的非成份股（包括中小板、创业板及
其他经中国证监会核准上市的股票） 、债券（含中小企业私募债） 、货币市场工具、权证、股指期
货、 国债期货、 资产支持证券以及法律法规或中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具 （但
须符合中国证监会相关规定） 。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在
履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于目标 ETF 的比
例不少于基金资产净值的 90%，每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保
证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金净资产的 5%。本基金的业绩
比较基准为：中创 100 指数收益率×95%+银行活期存款收益率（税后）×5%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制，同时，对于在具
体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会
计核算业务指引》 、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关
于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投资基金
信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》 第2 号 《年度报告的内容与格式》 、
《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投资基金信息
披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》 及其他中国证监会和中国证券投资基金业协会颁
布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2018 年 6 月 30 日的财
务状况以及自2018年1月1 日至 2018年6月 30日止期间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 中创 100 联接 2018 年半年度报告
第 22 页 共 55 页
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
-
6.4.5.2 会计估计变更的说明
-
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无需要说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项
(1)印花税
证券（股票）交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。
(2)增值税及附加、企业所得税
自2016年5月1日起， 在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点， 金融业纳入试点范围，
由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）
管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同
业往来利息收入免征增值税。金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务、买断式买入返售金
融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
人为增值税纳税人；根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问
题的通知》的规定，自 2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应
税行为（以下称资管产品运营业务） ，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。管理
人应分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额。未分别核算的，资管产
品运营业务不得适用于简易计税方法。 对资管产品在 2018年1 月1 日前运营过程中发生的增值税
应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份
的增值税应纳税额中抵减。
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政
策的通知》的规定，自 2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生
的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018年1月1日起产生
的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股） 、债中创 100 联接 2018 年半年度报告
第 23 页 共 55 页
券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017年最后一个交易日的
股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价） 、
债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值） 、基金份额净值、非
货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税
额为计税依据，分别按 7%、3%和2%的比例缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红
利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)个人所得税
个人所得税税率为 20%。
基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发
行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴个
人所得税。
基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息
红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入
应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。
暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2018年6月30日
活期存款 536,551.51
定期存款 -
其中：存款期限1 个月以内 -
存款期限1-3 个月 -
存款期限3 个月以上 -
其他存款 -
合计 536,551.51
中创 100 联接 2018 年半年度报告
第 24 页 共 55 页
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2018年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 333,672.46 298,007.66 -35,664.80
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 7,836,321.63 6,943,913.50 -892,408.13
其他 - - -
合计 8,169,994.09 7,241,921.16 -928,072.93
注：基金投资均为本基金持有的目标ETF的份额，按目标 ETF于估值日的份额净值确定公允价值。
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
截止本报告期末，本基金未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
截至本报告期末，本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2018年6月30日
应收活期存款利息 235.49
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 0.80
应收债券利息 -
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 - 中创 100 联接 2018 年半年度报告
第 25 页 共 55 页
其他 2.10
合计 238.39
注：其他为应收结算保证金利息。
6.4.7.6 其他资产
本基金本期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2018年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 307.80
银行间市场应付交易费用 -
合计 307.80
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2018年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 13.17
预提审计费 24,795.19
预提信息披露费 144,384.37
合计 169,192.73
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 12,541,465.49 12,541,465.49
本期申购 2,728,947.74 2,728,947.74
本期赎回(以"-"号填列) -6,730,903.24 -6,730,903.24
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 8,539,509.99 8,539,509.99 中创 100 联接 2018 年半年度报告
第 26 页 共 55 页
注：申购份额含红利再投、转换入份额，赎回份额含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 963,250.41 -795,679.45 167,570.96
本期利润 -114,567.53 -928,000.79 -1,042,568.32
本期基金份额交易
产生的变动数
-266,116.10 170,981.54 -95,134.56
其中：基金申购款 193,684.82 -207,924.65 -14,239.83
基金赎回款 -459,800.92 378,906.19 -80,894.73
本期已分配利润 - - -
本期末 582,566.78 -1,552,698.70 -970,131.92
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至 2018年 6月 30日
活期存款利息收入 5,381.70
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 33.66
其他 78.21
合计 5,493.57
注：其他为结算保证金利息收入。
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至 2018年 6月 30日
股票投资收益——买卖股票差价收入 -191,762.86
股票投资收益——赎回差价收入 -
股票投资收益——申购差价收入 -4,079.30
合计 -195,842.16
6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元 中创 100 联接 2018 年半年度报告
第 27 页 共 55 页
项目
本期
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
卖出股票成交总额 5,809,260.11
减：卖出股票成本总额 6,001,022.97
买卖股票差价收入 -191,762.86
6.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入
-
6.4.7.12.4 股票投资收益——申购差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
申购基金份额总额 969,000.00
减：现金支付申购款总额 60,667.94
减：申购股票成本总额 912,411.36
申购差价收入 -4,079.30
6.4.7.13 基金投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
卖出/赎回基金成交总额 5,905,857.19
减：卖出/赎回基金成本总额 5,748,573.78
基金投资收益 157,283.41
6.4.7.14 债券投资收益
6.4.7.14.1 债券投资收益项目构成
本基金本报告期无债券投资收益。
6.4.7.14.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
-
6.4.7.14.3 债券投资收益——赎回差价收入
- 中创 100 联接 2018 年半年度报告
第 28 页 共 55 页
6.4.7.14.4 债券投资收益——申购差价收入
-
6.4.7.14.5 资产支持证券投资收益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.15 贵金属投资收益
6.4.7.15.1 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.15.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
-
6.4.7.15.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
-
6.4.7.15.4 贵金属投资收益——申购差价收入
-
6.4.7.16 衍生工具收益
6.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.17 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至 2018年 6月 30日
股票投资产生的股利收益 1,912.18
基金投资产生的股利收益 -
合计 1,912.18
中创 100 联接 2018 年半年度报告
第 29 页 共 55 页
6.4.7.18 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2018年1月 1日至2018年6月30日
1.交易性金融资产 -928,000.79
——股票投资 152,765.20
——债券投资 -
——基金投资 -1,080,765.99
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估
增值税
-
合计 -928,000.79
6.4.7.19 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月 1日至2018年6月30日
基金赎回费收入 1,245.79
基金转换费收入 136.57
合计 1,382.36
6.4.7.20 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
交易所市场交易费用 13,133.75
银行间市场交易费用 -
交易基金产生的费用 43.20
其中：申购费 43.20
合计 13,176.95
中创 100 联接 2018 年半年度报告
第 30 页 共 55 页
6.4.7.21 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月 1日至 2018年6月30日
审计费用 24,795.19
信息披露费 44,384.37
合计 69,179.56
6.4.7.22 分部报告
-
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需作说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无需作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期内，存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
华润元大基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
招商证券股份有限公司（“招商证券”） 基金托管人、基金销售机构
华润元大中创 100 交易型开放式指数证券
投资基金（“中创 100ETF”）
本基金基金管理人管理的其他基金
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
本基金本报告期及上年度可比期间通过关联方交易单元进行交易的情况如下：
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元 中创 100 联接 2018 年半年度报告
第 31 页 共 55 页
关联方名称
本期
2018年1月1日至 2018年6月30
日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
招商证券 7,109,248.90 100.00% 8,530,444.88 100.00%
6.4.10.1.2 债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.4 基金交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018年1月1日至 2018年6月30
日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
成交金额
占当期基金
成交总额的比例
成交金额
占当期基金
成交总额的比例
招商证券 639,679.77 100.00% - -
6.4.10.1.5 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例
招商证券 6,621.02 100.00% 307.80 100.00%
关联方名称
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例
招商证券 7,944.46 100.00% 3,445.09 100.00%
中创 100 联接 2018 年半年度报告
第 32 页 共 55 页
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至 2018年6
月 30日
上年度可比期间
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
2,033.66 5,349.90
其中： 支付销售机构的客
户维护费
12,915.97 45,114.89
注：(1) 本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费，支付基金管理人的管理费按前
一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额对应的基金资产后的余额（若为负数，则取 0）
的 0.5%年费率计提，逐日计提，按月支付。其计算公式为：日管理费＝(前一日基金资产净值－
前一日目标ETF基金份额对应的基金资产)×0.5% / 当年天数。
(2)根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》 ，基金管理人依据销售机构销售基金的保有量
提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，
客户维护费从基金管理费中列支。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至 2018年6
月 30日
上年度可比期间
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
406.72 1,070.06
注： 本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取托管费,支付基金托管人的托管费按前一日基
金资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额对应的基金资产后的余额（若为负数，则取 0）的 0.1%
年费率计提，逐日计提，按月支付。其计算公式为：日托管费＝(前一日基金资产净值－前一日目
标ETF基金份额对应的基金资产)×0.1% / 当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
-
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。 中创 100 联接 2018 年半年度报告
第 33 页 共 55 页
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
报告期末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2018年1月1日至2018年 6月 30日
上年度可比期间
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
招商证券 536,551.51 5,381.70 2,213,833.41 21,223.73
注：本基金的银行存款由基金托管人招商证券保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
于2018年6月30日， 本基金持有4,084,655.00份目标ETF基金份额， 占其总份额的比例为14.59%。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（ 2018 年 6月 30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
002739
万达
电影
2017
年7
月4
日
重大
资产
重组
停牌
52.04 - - 1,000 52,040.00 52,040.00 -
002252 上海 2018 重大 19.52 - - 600 11,688.00 11,712.00 - 中创 100 联接 2018 年半年度报告
第 34 页 共 55 页
莱士 年2
月23
日
资产
重组
停牌
002450
康得
新
2018
年6
月4
日
重大
资产
重组
停牌
17.08 - - 600 12,544.00 10,248.00 -
002310
东方
园林
2018
年5
月25
日
重大
资产
重组
停牌
15.03 - - 300 5,908.57 4,509.00 -
300072
三聚
环保
2018
年6
月19
日
重大
事项
停牌
23.28
2018
年7
月10
日
24.00 100 3,241.80 2,328.00 -
002426
胜利
精密
2018
年6
月19
日
重大
事项
停牌
3.60
2018
年7
月3
日
3.26 600 2,915.18 2,160.00 -
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末，本基金未持有从事银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末，本基金未持有从事交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管
理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可
靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了由董事会、监事会、董事会下设
风险控制委员会，督察长、管理层下设风险管理委员会，监察合规部和各业务部门构成的四级风
险管理架构体系。 中创 100 联接 2018 年半年度报告
第 35 页 共 55 页
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行招商证券股份有限公司，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在
交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违
约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式
进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2018 年 6 月 30 日，本基金未持有债券
资产（2017年 12 月31日：无）。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
-
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
-
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
-
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
-
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
-
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
-
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风
险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一
方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 中创 100 联接 2018 年半年度报告
第 36 页 共 55 页
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
-
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
-本基金所投资证券均在证券交易所或银行间市场交易，能及时变现。此外，本基金可通过卖
出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的可回购交易的
债券资产的公允价值。本基金所持有的金融负债以及可赎回基金份额净值(所有者权益)的合约约
定到期日均为一年以内且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基
金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条
款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效
保障基金持有人利益。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息
资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及买入返售金融资产等。本基金管理
人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约
规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2018年6月 30日
6个月以
内
6个月-1
年
1-5年 5 年以上 不计息 合计
资产
资产
- - - - - -
银行存款
536,551.51 - - - - 536,551.51
结算备付金
1,734.30 - - - - 1,734.30
存出保证金
4,679.53 - - - - 4,679.53
交易性金融资产
- - - - 7,241,921.16 7,241,921.16 中创 100 联接 2018 年半年度报告
第 37 页 共 55 页
应收利息
- - - - 238.39 238.39
应收申购款
- - - - 419.50 419.50
资产总计 542,965.34 - - - 7,242,579.05 7,785,544.39
负债
负债 - - - - - -
应付赎回款 - - - - 46,294.71 46,294.71
应付管理人报酬 - - - - 309.24 309.24
应付托管费 - - - - 61.84 61.84
应付交易费用 - - - - 307.80 307.80
其他负债 - - - - 169,192.73 169,192.73
负债总计 - - - - 216,166.32 216,166.32
利率敏感度缺口 542,965.34 - - - - -
上年度末
2017年12月 31 日
6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
资产 - - - - - -
银行存款 752,674.52 - - - - 752,674.52
结算备付金 1,076.65 - - - - 1,076.65
存出保证金 11,980.18 - - - - 11,980.18
交易性金融资产 - - - - 12,281,360.50 12,281,360.50
应收利息 - - - - 426.30 426.30
应收申购款 199.76 - - - 573.52 773.28
资产总计 765,931.11 - - - 12,282,360.32 13,048,291.43
负债
负债 - - - - - -
应付赎回款 - - - - 31,191.06 31,191.06
应付管理人报酬 - - - - 284.99 284.99
应付托管费 - - - - 57.00 57.00
应付交易费用 - - - - 7,604.39 7,604.39
其他负债 - - - - 300,117.54 300,117.54
负债总计 - - - - 339,254.98 339,254.98
利率敏感度缺口 765,931.11 - - - - -
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
-
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。 中创 100 联接 2018 年半年度报告
第 38 页 共 55 页
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的最大其他价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通
过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施
监控。
本基金的投资组合比例为：投资于目标 ETF 的比例不少于基金资产净值的 90%，每个交易日
日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债
券的比例合计不低于基金资产净值的5%。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2018年 6月 30日
上年度末
2017年12月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 298,007.66 3.94 116,555.00 0.92
交易性金融资产－基金投资 6,943,913.50 91.74 12,164,805.50 95.72
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 7,241,921.16 95.67 12,281,360.50 96.63
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除中创100指数以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2018年6月
30 日 ）
上年度末（ 2017年 12月
31日 ）
中创 100指数上升 5% 354,094.56 604,978.26
中创 100指数下降 5% -354,094.56 -604,978.26
中创 100 联接 2018 年半年度报告
第 39 页 共 55 页
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
-
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。 中创 100 联接 2018 年半年度报告
第 40 页 共 55 页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 298,007.66 3.83
其中：股票 298,007.66 3.83
2 基金投资 6,943,913.50 89.19
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 538,285.81 6.91
8 其他各项资产 5,337.42 0.07
9 合计 7,785,544.39 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 13,212.00 0.17
B 采矿业 - -
C 制造业 139,743.60 1.85
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E 建筑业 7,678.00 0.10
F 批发和零售业 8,448.00 0.11
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
31,253.40 0.41
J 金融业 8,613.00 0.11
K 房地产业 5,238.00 0.07
L 租赁和商务服务业 14,828.00 0.20
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 5,381.00 0.07 中创 100 联接 2018 年半年度报告
第 41 页 共 55 页
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 5,424.00 0.07
R 文化、体育和娱乐业 58,188.66 0.77
S 综合 - -
合计 298,007.66 3.94
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
-
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 002739 万达电影 1,000 52,040.00 0.69
2 002415 海康威视 500 18,565.00 0.25
3 300059 东方财富 1,280 16,870.40 0.22
4 300498 温氏股份 600 13,212.00 0.17
5 002252 上海莱士 600 11,712.00 0.15
6 002027 分众传媒 1,200 11,484.00 0.15
7 002450 康得新 600 10,248.00 0.14
8 002024 苏宁易购 600 8,448.00 0.11
9 002236 大华股份 300 6,765.00 0.09
10 002085 万丰奥威 700 6,580.00 0.09
11 002044 美年健康 240 5,424.00 0.07
12 002008 大族激光 100 5,319.00 0.07
13 002146 荣盛发展 600 5,238.00 0.07
14 300024 机器人 300 5,220.00 0.07
15 002466 天齐锂业 100 4,959.00 0.07
16 002340 格林美 800 4,840.00 0.06
17 002594 比亚迪 100 4,768.00 0.06
18 300408 三环集团 200 4,700.00 0.06
19 002310 东方园林 300 4,509.00 0.06
20 002475 立讯精密 200 4,508.00 0.06
21 300070 碧水源 300 4,179.00 0.06
22 300003 乐普医疗 100 3,668.00 0.05
23 002065 东华软件 400 3,440.00 0.05 中创 100 联接 2018 年半年度报告
第 42 页 共 55 页
24 300124 汇川技术 100 3,282.00 0.04
25 002142 宁波银行 200 3,258.00 0.04
26 002456 欧菲科技 200 3,226.00 0.04
27 300296 利亚德 250 3,220.00 0.04
28 002572 索菲亚 100 3,218.00 0.04
29 300017 网宿科技 300 3,213.00 0.04
30 300136 信维通信 100 3,073.00 0.04
31 002241 歌尔股份 300 3,057.00 0.04
32 002176 江特电机 300 2,916.00 0.04
33 002092 中泰化学 300 2,892.00 0.04
34 002202 金风科技 200 2,528.00 0.03
35 002465 海格通信 300 2,409.00 0.03
36 300144 宋城演艺 100 2,350.00 0.03
37 300072 三聚环保 100 2,328.00 0.03
38 002426 胜利精密 600 2,160.00 0.03
39 300168 万达信息 100 2,040.00 0.03
40 002405 四维图新 100 2,025.00 0.03
41 002081 金螳螂 200 2,020.00 0.03
42 002223 鱼跃医疗 100 1,949.00 0.03
43 002013 中航机电 250 1,892.50 0.03
44 002050 三花智控 100 1,885.00 0.02
45 300027 华谊兄弟 300 1,848.00 0.02
46 002736 国信证券 200 1,820.00 0.02
47 002019 亿帆医药 100 1,765.00 0.02
48 300058 蓝色光标 300 1,710.00 0.02
49 002129 中环股份 200 1,566.00 0.02
50 002673 西部证券 200 1,510.00 0.02
51 002470 金正大 200 1,376.00 0.02
52 002500 山西证券 200 1,348.00 0.02
53 300383 光环新网 100 1,341.00 0.02
54 300315 掌趣科技 300 1,254.00 0.02
55 300355 蒙草生态 200 1,202.00 0.02
56 300055 万邦达 100 1,149.00 0.02
57 002195 二三四五 250 1,070.00 0.01
58 300133 华策影视 100 1,065.00 0.01
59 002400 省广集团 300 969.00 0.01
60 002292 奥飞娱乐 100 893.00 0.01
61 300251 光线传媒 87 885.66 0.01
62 002385 大北农 200 826.00 0.01 中创 100 联接 2018 年半年度报告
第 43 页 共 55 页
63 002108 沧州明珠 130 763.10 0.01
64 002797 第一创业 100 677.00 0.01
65 300156 神雾环保 100 667.00 0.01
66 002183 怡亚通 100 665.00 0.01
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 002415 海康威视 115,708.00 0.91
2 300498 温氏股份 68,180.00 0.54
3 002027 分众传媒 51,129.00 0.40
4 300059 东方财富 47,180.00 0.37
5 002024 苏宁易购 42,930.00 0.34
6 002475 立讯精密 30,835.00 0.24
7 002142 宁波银行 28,422.00 0.22
8 002594 比亚迪 28,125.00 0.22
9 002008 大族激光 27,183.00 0.21
10 002456 欧菲科技 25,674.00 0.20
11 002236 大华股份 25,306.00 0.20
12 002202 金风科技 25,294.00 0.20
13 002230 科大讯飞 24,324.00 0.19
14 002466 天齐锂业 23,459.00 0.18
15 002304 洋河股份 21,596.00 0.17
16 300124 汇川技术 21,040.00 0.17
17 002044 美年健康 19,097.00 0.15
18 002310 东方园林 18,344.00 0.14
19 300070 碧水源 18,240.00 0.14
20 002340 格林美 17,470.00 0.14
注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净中创 100 联接 2018 年半年度报告
第 44 页 共 55 页
值比例（％）
1 002415 海康威视 388,348.00 3.06
2 300498 温氏股份 251,611.00 1.98
3 002027 分众传媒 173,597.00 1.37
4 002594 比亚迪 152,797.00 1.20
5 002230 科大讯飞 147,947.00 1.16
6 002304 洋河股份 146,805.69 1.16
7 002024 苏宁易购 133,438.00 1.05
8 002008 大族激光 131,565.00 1.04
9 002475 立讯精密 125,302.00 0.99
10 002142 宁波银行 123,389.34 0.97
11 300059 东方财富 122,755.00 0.97
12 002456 欧菲科技 116,071.00 0.91
13 002236 大华股份 108,675.00 0.86
14 002202 金风科技 105,005.00 0.83
15 002466 天齐锂业 103,087.00 0.81
16 300124 汇川技术 97,188.00 0.76
17 002460 赣锋锂业 86,638.00 0.68
18 002241 歌尔股份 80,916.00 0.64
19 300072 三聚环保 80,094.00 0.63
20 300104 乐视网 74,415.00 0.59
注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 1,299,988.79
卖出股票收入（成交）总额 5,809,260.11
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
中创 100 联接 2018 年半年度报告
第 45 页 共 55 页
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
金额单位：人民币元
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
1
中创
100ETF
指数型
交易型开放
式
华润元大
基金管理
有限公司
6,943,913.50 91.74
注：上述基金明细为本基金本报告期末持有的全部基金。
7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.11.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
7.11.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未持仓股指期货。
7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.12.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未持仓国债期货。
7.12.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.12.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未持仓国债期货。
中创 100 联接 2018 年半年度报告
第 46 页 共 55 页
7.13 投资组合报告附注
7.13.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查，且在本报告编制日前一年
内未受到公开谴责、处罚。
7.13.2
本基金所投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.13.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 4,679.53
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 238.39
5 应收申购款 419.50
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 5,337.42
7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（%）
流通受限情况说明
1 002739 万达电影 52,040.00 0.69 重大资产重组停牌
2 002252 上海莱士 11,712.00 0.15 重大资产重组停牌
3 002450 康得新 10,248.00 0.14 重大资产重组停牌
7.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 中创 100 联接 2018 年半年度报告
第 47 页 共 55 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
370 23,079.76 0.00 0.00% 8,539,509.99 100.00%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
0.00 0.0000%
注：截至本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会
规定及相关管理制度的规定。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
注：截止本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会
规定及相关管理制度的规定。
中创 100 联接 2018 年半年度报告
第 48 页 共 55 页
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2015年12月 23 日）基金份额总额 332,856,785.18
本报告期期初基金份额总额 12,541,465.49
本报告期基金总申购份额 2,728,947.74
减:本报告期基金总赎回份额 6,730,903.24
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 8,539,509.99
注：本基金总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 中创 100 联接 2018 年半年度报告
第 49 页 共 55 页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期内投资策略没有改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
基金管理人于2018年6月21日发布 《华润元大基金管理有限公司改聘会计师事务所公告》 ，
将会计师事务所由德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）改聘为安永华明会计师事务所（特殊
普通合伙）。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
招商证券 1 7,109,248.90 100.00% 6,621.02 100.00% - 中创 100 联接 2018 年半年度报告
第 50 页 共 55 页
注：基金专用交易单元的选择标准和程序如下：
1、基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的专用交
易单元，选择的标准是：
（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 5亿元人民币；
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3）经营行为规范，最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚；
（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5） 具备基金运作所需的高效、 安全的通讯条件， 交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，
并能为本基金提供全面的信息服务；
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服
务。
2、选择交易单元的程序：
我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门
定期对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性
及提供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在
比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向券商租用交易单元作为基金专
用交易单元。本基金本报告期内租用的基金专用交易单元未发生变化。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期
债券回
购
成交总
额的比
例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
成交金额
占当期基
金
成交总额
的比例
招商证券 - - - - - - 639,679.77 100.00%
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
华润元大基金管理有限公司旗下
开放式基金净值公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、基
金管理人网站
2018年 1月 2日
2 华润元大基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2018年 1月 8日 中创 100 联接 2018 年半年度报告
第 51 页 共 55 页
旗下部分开放式基金增加金惠家
保险代理有限公司为代销机构、开
通定期定额投资和转换业务并参
加其费率优惠活动的公告
券报、证券时报、基
金管理人网站
3 华润元大基金管理有限公司关于
旗下部分开放式基金增加安信证
券股份有限公司为代销机构、开通
定期定额投资和转换业务并参加
其费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、基
金管理人网站
2018年 1月 11日
4 华润元大基金管理有限公司关于
旗下部分开放式基金增加一路财
富（北京）信息科技股份有限公司
为代销机构、开通定期定额投资和
转换业务并参加其费率优惠活动
的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、基
金管理人网站
2018年 1月 12日
5 华润元大基金管理有限公司关于
旗下部分开放式基金增加中山证
券有限责任公司为代销机构、开通
定期定额投资和转换业务并参加
其费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、基
金管理人网站
2018年 1月 15日
6 华润元大基金管理有限公司关于
旗下部分开放式基金增加广发证
券股份有限公司为代销机构、开通
定期定额投资和转换业务并参加
其费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、基
金管理人网站
2018年 1月 16日
7 华润元大基金管理有限公司关于
旗下部分开放式基金增加上海华
信证券有限责任公司为代销机构、
开通定期定额投资和转换业务并
参加其费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、基
金管理人网站
2018年 1月 17日
8 华润元大中创100交易型开放式指
数证券投资基金联接基金2017年
第 4季度报告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、基
金管理人网站
2018年 1月 22日
9 华润元大基金管理有限公司关于
旗下部分开放式基金增加嘉实财
富管理有限公司为代销机构、开通
转换业务并参加其费率优惠活动
的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、基
金管理人网站
2018年 2月 2日
10 华润元大基金管理有限公司关于
旗下部分开放式基金增加济安财
富（北京）基金销售有限公司为代
销机构、开通定期定额投资和转换
业务并参加其费率优惠活动的公
告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、基
金管理人网站
2018年 2月 2日 中创 100 联接 2018 年半年度报告
第 52 页 共 55 页
11 华润元大基金管理有限公司关于
旗下部分开放式基金增加上海利
得基金销售有限公司为代销机构、
开通定期定额投资和转换业务并
参加其费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、基
金管理人网站
2018年 2月 5日
12 华润元大中创100交易型开放式指
数证券投资基金联接基金招募说
明书（更新） （2017年第2号）
中国证券报、上海证
券报、证券时报、基
金管理人网站
2018年 2月 6日
13 华润元大中创100交易型开放式指
数证券投资基金联接基金招募说
明书（更新）摘要（2017年第2
号）
中国证券报、上海证
券报、证券时报、基
金管理人网站
2018年 2月 6日
14 华润元大基金管理有限公司关于
旗下部分开放式基金增加北京蛋
卷基金销售有限公司为代销机构、
开通定期定额投资和转换业务并
参加其费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、基
金管理人网站
2018年 2月 9日
15 华润元大基金管理有限公司关于
旗下部分开放式基金增加北京恒
天明泽基金销售有限公司为代销
机构、开通定期定额投资和转换业
务并参加其费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、基
金管理人网站
2018年 2月 9日
16 华润元大中创100交易型开放式指
数证券投资基金联接基金2017年
年度报告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、基
金管理人网站
2018年 3月 28日
17 华润元大中创100交易型开放式指
数证券投资基金联接基金2017年
年度报告摘要
中国证券报、上海证
券报、证券时报、基
金管理人网站
2018年 3月 28日
18 华润元大基金管理有限公司关于
旗下部分开放式基金增加上海万
得基金销售有限公司为代销机构、
开通定期定额投资和转换业务并
参加其费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、基
金管理人网站
2018年 3月 30日
19 华润元大基金管理有限公司关于
旗下部分开放式基金赎回费调整
的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、基
金管理人网站
2018年 3月 30日
20 关于华润元大中创100交易型开放
式指数证券投资基金联接基金根
据流动性新规修改基金合同部分
条款的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、基
金管理人网站
2018年 3月 30日
21 华润元大中创100交易型开放式指
数证券投资基金联接基金基金合
同
中国证券报、上海证
券报、证券时报、基
金管理人网站
2018年 3月 30日
22 华润元大中创100交易型开放式指 中国证券报、上海证 2018年 3月 30日 中创 100 联接 2018 年半年度报告
第 53 页 共 55 页
数证券投资基金联接基金托管协
议
券报、证券时报、基
金管理人网站
23 华润元大中创100交易型开放式指
数证券投资基金联接基金2018年
第 1季度报告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、基
金管理人网站
2018年 4月 21日
24
华润元大基金管理有限公司改聘
会计师事务所公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、基
金管理人网站
2018年 6月 21日
25
华润元大基金管理有限公司旗下
开放式基金净值公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、基
金管理人网站
2018年 6月 30日
中创 100 联接 2018 年半年度报告
第 54 页 共 55 页
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过 20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1
2018 年 1 月 1
日~2018 年 3
月 19日
3,499,000.00 0.00 3,499,000.00 0.00 0.00%
个人
- - - - - - -
- - - - - - - -
产品特有风险
本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形， 本基金管理人已经
采取措施，审慎确认大额申购与大额赎回，防控产品流动性风险并公平对待投资者。本基金管理人
提请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、大额赎回风险以及净值波
动风险等特有风险。
注：1.机构 1 客户报告期未发生申购，本基金规模变动导致客户持有份额占比超出 20%，属于被
动超过20%的情况。 中创 100 联接 2018 年半年度报告
第 55 页 共 55 页
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会关于核准本基金募集的批复；
2、本基金基金合同；
3、本基金托管协议；
4、本报告期内在指定报刊上披露的各项公告。
12.2 存放地点
以上备查文件存放于基金管理人和基金托管人的办公场所。
12.3 查阅方式
基金持有人可在办公时间到基金管理人和基金托管人的办公场所或网站免费查阅。
华润元大基金管理有限公司
2018 年 8月 25 日
