华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券
投资基金
2018 年半年度报告
2018年6月30日
基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2018年8月25日华泰柏瑞港股通量化混合 2018年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月24日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至 2018年6月30日止。
华泰柏瑞港股通量化混合 2018年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录....................................................................................................................................2
1.1 重要提示.......................................................................................................................................2
1.2 目录...............................................................................................................................................3
§2 基金简介................................................................................................................................................6
2.1 基金基本情况...............................................................................................................................6
2.2 基金产品说明...............................................................................................................................6
2.3 基金管理人和基金托管人...........................................................................................................8
2.4 信息披露方式...............................................................................................................................8
2.5 其他相关资料...............................................................................................................................9
§3 主要财务指标和基金净值表现..........................................................................................................10
3.1 主要会计数据和财务指标.........................................................................................................10
3.2 基金净值表现.............................................................................................................................10
3.3 其他指标.....................................................................................................................................11
§4 管理人报告..........................................................................................................................................12
4.1 基金管理人及基金经理情况.....................................................................................................12
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................................................15
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.........................................................................15
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.........................................................16
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.........................................................17
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....................................................................17
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.........................................................................17
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................17
§5 托管人报告..........................................................................................................................................18
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.............................................................................18
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........18
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.........................18
§6 半年度财务会计报告（未经审计）..................................................................................................19
6.1 资产负债表.................................................................................................................................19
6.2 利润表.........................................................................................................................................20
华泰柏瑞港股通量化混合 2018年半年度报告
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6.3 所有者权益（基金净值）变动表.............................................................................................21
6.4 报表附注.....................................................................................................................................22
§7 投资组合报告......................................................................................................................................49
7.1 期末基金资产组合情况.............................................................................................................49
7.2 期末按行业分类的股票投资组合.............................................................................................49
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................................50
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动.........................................................................................52
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.....................................................................................54
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.............................54
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................54
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................54
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.............................54
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...................................................................55
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...................................................................55
7.12 投资组合报告附注...................................................................................................................55
§8 基金份额持有人信息..........................................................................................................................57
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................57
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.....................................................................57
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.................................57
§9 开放式基金份额变动..........................................................................................................................58
§10 重大事件揭示....................................................................................................................................59
10.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................................59
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................59
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................................................59
10.4 基金投资策略的改变...............................................................................................................59
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...................................................................................59
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...................................................59
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...............................................................................59
10.8 其他重大事件...........................................................................................................................62
§11 影响投资者决策的其他重要信息....................................................................................................65
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11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......................................65
11.2 影响投资者决策的其他重要信息...........................................................................................65
§12 备查文件目录....................................................................................................................................66
12.1 备查文件目录...........................................................................................................................66
12.2 存放地点...................................................................................................................................66
12.3 查阅方式...................................................................................................................................66
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 华泰柏瑞港股通量化混合
基金主代码
005269
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年12月20日
基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 143,704,009.40份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金利用定量投资模型，通过对企业的基本面、经
营状况进行深入研究，选择出基本面良好、成长性良
好的公司进行投资，在严格控制投资组合风险的前提
下，力求超越业绩比较基准的投资回报，争取实现基
金资产的长期稳健增值。
投资策略
1、资产配置策略
本基金为灵活配置混合型基金，基金管理人将跟踪宏
观经济变量和国家财政、税收和货币政策等指标，判
断经济周期的阶段和未来经济发展的趋势，研究预测
宏观经济和国家政策等因素对证券市场的影响，分析
比较股票、债券等市场和不同金融工具的风险收益特
征，估计各子资产类的相关性矩阵，并在此基础上确
定基金资产在各类别资产间的分配比例。
2、股票投资策略
本基金主要利用定量投资模型，通过主动管理，使用
量化方法选取并持有预期收益较好的股票构成投资组
合，在有效控制风险的前提下，力争实现超越业绩比
较基准的投资回报。本基金股票资产的投资比例占基
金资产的0-95%，投资于港股通标的股票的比例不低
于非现金基金资产的80%；在极端市场情况下，为保
护投资者的本金安全，股票资产比例可降至0%。 本
基金主要通过多因子alpha模型，从多个角度对影响
公司股价的因素进行评估，选取并持有预期收益率较
好的股票构成投资组合。 本基金仅通过内地与香港
股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场，不
使用合格境内机构投资者（QDII）境外投资额度进行
华泰柏瑞港股通量化混合 2018年半年度报告
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境外投资。 本基金采用量化模型精选个股策略，重
点投资于估值合理、具备核心竞争力的港股通股票，
主要关注公司的基本面，且以大市值个股为主，精选
低估值的优秀企业、有特色或独特定价权的稀缺性标
的进行投资。
3、债券组合投资策略
本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基
础上，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。
本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入
分析、国内财政政策与货币市场政策等因素对债券的
影响，进行合理的利率预期，判断市场的基本走势，
制定久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组
合构建和管理过程中，本基金管理人将具体采用期限
结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信
用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。
4、权证投资策略
权证为本基金辅助性投资工具，其投资原则为有利于
基金资产增值，有利于加强基金风险控制。本基金在
权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究，同
时综合考虑权证定价模型、市场供求关系、交易制度
设计等多种因素对权证进行定价。
5、资产支持证券投资策略
在对市场利率环境深入研究的基础上，本基金投资于
资产支持证券将采用久期配置策略与期限结构配置策
略，结合定量分析和定性分析的方法，综合分析资产
支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险、
税收溢价等因素，选择具有较高投资价值的资产支持
证券进行配置。
6、其他金融衍生工具投资策略
在法律法规允许的范围内，本基金可基于谨慎原则运
用股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行
管理，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特
殊情况下的流动性风险，提高投资效率。本基金主要
采用流动性好、交易活跃的衍生品合约，通过多头或
空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金在进
行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运
行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合
理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的
收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选
择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。
7、融资业务的投资策略
本基金参与融资业务，将综合考虑融资成本、保证金
比例、冲抵保证金证券折算率、信用资质等条件，选
择合适的交易对手方。同时，在保障基金投资组合充
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足流动性以及有效控制融资杠杆风险的前提下，确定
融资比例。
业绩比较基准
恒生指数收益率*90%+银行活期存款利率（税后）
*10%。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益水平高
于货币型基金、债券型基金，低于股票型基金。本基
金主要投资港股通标的股票，除需承担与境内证券投
资基金类似的市场波动风险等一般投资风险，还需承
担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所
面临的特别投资风险。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 陈晖 郭明
联系电话
021-38601777 010-66105798
信息披露负责
人
电子邮箱
cs4008880001@huatai-pb.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-888-0001 95588
传真
021-38601799 010-66105799
注册地址
上海市浦东新区民生路
1199弄上海证大五道口广场
1号17层
北京市西城区复兴门内大街
55号
办公地址
上海市浦东新区民生路
1199弄上海证大五道口广场
1号17层
北京市西城区复兴门内大街
55号
邮政编码
200135 100140
法定代表人 贾波 易会满
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.huatai-pb.com
基金半年度报告备置地点
上海市浦东新区民生路1199弄上海证大五道口广
场1号17层及基金托管人住所
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2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 华泰柏瑞基金管理有限公司
上海市浦东新区民生路1199弄证
大五道口广场1号楼17层
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年1月1日 - 2018年6月30日 )
本期已实现收益
930,807.87
本期利润
-119,029.71
加权平均基金份额本期利润
-0.0006
本期加权平均净值利润率
-0.06%
本期基金份额净值增长率
-0.73%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018年6月30日 )
期末可供分配利润
-904,988.29
期末可供分配基金份额利润
-0.0063
期末基金资产净值
142,799,021.11
期末基金份额净值
0.9937
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2018年6月30日 )
基金份额累计净值增长率
-0.63%
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月
-3.97% 1.09% -4.47% 1.03% 0.50% 0.06%
过去三个月
-0.15% 0.79% -3.37% 1.01% 3.22% -0.22%
过去六个月
-0.73% 0.57% -2.81% 1.10% 2.08% -0.53%
自基金合同
生效起至今
-0.63% 0.55% -0.82% 1.07% 0.19% -0.52%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：1、图示日期为2017年12月20日至2018年6月30日。
2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，截至报告期末本基金的各
项投资比例已达到基金合同投资范围中规定的比例。自基金合同生效起至本报告期末不满一年。
3.3 其他指标
注：无。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批
准，于2004年11月18日成立的合资基金管理公司，注册资本为2亿元人民币。目前的股东构
成为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股
份有限公司，出资比例分别为49%、49%和2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券
投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资
基金、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏
瑞货币市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型证
券投资基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投
资基金、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券
型证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型
开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强
混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资
基金、华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金、华泰柏瑞量
化优选灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏
瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新
利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞
中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资
基金、华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资
基金、华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混
合型证券投资基金、华泰柏瑞交易型货币市场基金、华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合型证
券投资基金、华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞精选回报灵活配置混合
型证券投资基金、华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞天
添宝货币市场基金、华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞多策略灵活配置混合
型证券投资基金、华泰柏瑞睿利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置
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混合型证券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞行业竞争优势灵活
配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞兴利灵活配置
混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞泰利灵活配置混合
型证券投资基金、华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值精选30灵活配置
混合型证券投资基金、华泰柏瑞盛利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化创优灵活配置
混合型证券投资基金、华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞富利灵活配置
混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞港股通量化
灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金、华泰柏瑞新金融地
产灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基
金、华泰柏瑞国企整合精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金。截至
2018年6月30日，公司基金管理规模为886.17亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
田汉卿
副总经
理、本
基金的
基金经
理
2017年12月
20日
-
16年
副总经理。曾在美国巴克
莱全球投资管理有限公司
（BGI ）担任投资经理，
2012年8月加入华泰柏
瑞基金管理有限公司，
2013年8月起任华泰柏
瑞量化增强混合型证券投
资基金的基金经理，
2013年10月起任公司副
总经理，2014年12月起
任华泰柏瑞量化优选灵活
配置混合型证券投资基金
的基金经理，2015年
3月起任华泰柏瑞量化先
行混合型证券投资基金的
基金经理和华泰柏瑞量化
驱动灵活配置混合型证券
投资基金的基金经理，
2015年6月起任华泰柏
瑞量化智慧灵活配置混合
型证券投资基金的基金经
理和华泰柏瑞量化绝对收
华泰柏瑞港股通量化混合 2018年半年度报告
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益策略定期开放混合型发
起式证券投资基金的基金
经理。2016年5月起任
华泰柏瑞量化对冲稳健收
益定期开放混合型发起式
证券投资基金的基金经理。
2017年3月起任华泰柏
瑞惠利灵活配置混合型证
券投资基金的基金经理。
2017年5月起任华泰柏
瑞量化创优灵活配置混合
型证券投资基金的基金经
理。2017年9月起任华
泰柏瑞量化阿尔法灵活配
置混合型证券投资基金的
基金经理。2017年12月
起任华泰柏瑞港股通量化
灵活配置混合型证券投资
基金的基金经理。本科与
研究生毕业于清华大学,
MBA毕业于美国加州大学
伯克利分校哈斯商学院。
盛豪
量化投
资部副
总监、
本基金
的基金
经理
2017年12月
20日
-
10年
英国剑桥大学数学系硕士。
2007年10月至2010年
3月任Wilshire
Associates量化研究员，
2010年11月至2012年
8月任Goldenberg
Hehmeyer Trading
Company交易员。
2012年9月加入华泰柏
瑞基金管理有限公司，历
任量化投资部研究员、基
金经理助理。2015年
1月起任量化投资部副总
监，2015年10月起任华
泰柏瑞量化优选灵活配置
混合型证券投资基金和华
泰柏瑞量化驱动灵活配置
混合型证券投资基金的基
金经理。2016年12月起
任华泰柏瑞行业竞争优势
灵活配置混合型证券投资
基金的基金经理。
华泰柏瑞港股通量化混合 2018年半年度报告
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2017年3月起任华泰柏
瑞嘉利灵活配置混合型证
券投资基金、华泰柏瑞盛
利灵活配置混合型证券投
资基金和华泰柏瑞惠利灵
活配置混合型证券投资基
金的基金经理。2017年
4月至2018年4月任华
泰柏瑞泰利灵活配置混合
型证券投资基金、华泰柏
瑞锦利灵活配置混合型证
券投资基金、华泰柏瑞裕
利灵活配置混合型证券投
资基金的基金经理。
2017年4月起任华泰柏
瑞睿利灵活配置混合型证
券投资基金的基金经理。
2017年6月起任华泰柏
瑞精选回报灵活配置混合
型证券投资基金的基金经
理。2017年9月起任华
泰柏瑞量化阿尔法灵活配
置混合型证券投资基金的
基金经理。2017年12月
起任华泰柏瑞港股通量化
灵活配置混合型证券投资
基金的基金经理。
注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期和离
任日期指基金管理公司作出决定之日。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投
资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及本基金
的《基金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人
谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不
存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
华泰柏瑞港股通量化混合 2018年半年度报告
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4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离，实行集中交易制度，由交易部
为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务，为公平交易的实施提供了较好的保障。
目前公司公募基金、专户理财和海外投资业务的基金经理不存在兼任其它投资管理部门业务的情
况，不同业务类别的投资经理之间互不干扰，独立做出投资决策。公司机构设置合理，公平交易
的相关管理制度健全，投资决策流程完善，各项制度执行情况良好。交易价差分析表明公司旗下
各基金均得到了公平对待，不存在非公平交易和利益输送的行为。经过对不同基金之间交易相同
证券时的同向交易价差进行分析发现，报告期内基金之间的买卖交易价差总体上处于正常的合理
水平。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资交易过程中可能发生的异常交易行为
进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查，交易部负责对异常交易行为
的事中监督和控制，风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估。本报
告期内，该制度执行情况良好，无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中，均
没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。
本报告期本基金与公司所管理的其他投资组合没有参与交易所公开竞价单边交易量超过该证
券当日成交量 5%的同日反向交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2018年上半年，港股市场的波动较去年明显放大。第一季度伊始，在南下资金和外资的合
力作用下，港股经历了一波快速上涨，而二月中旬美股暴跌引发全球市场相继出现恐慌性抛售。
进入第二季度，受中美贸易战多次反复的影响，市场情绪保持谨慎，港股基本维持区间震荡至六
月中旬。6月15日，美国政府宣布了对中国加征关税的商品清单，随后中方也宣布了相应的反
制措施。中美贸易摩擦的升级加剧了市场的避险情绪。同时，美联储六月公开市场委员会会议决
定再次加息25个基点，今年加息次数或将上升至4次。上述两个因素叠加，引发港股连续下跌。
华泰柏瑞港股通量化混合 2018年半年度报告
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考虑到市场的诸多不确定性，上半年我们始终采取谨慎加仓的策略，市场处于低位时择机分
步加仓。截至上半年末，本基金的股票仓位约为81%。此外，在选股方面我们坚持了一贯的量化
选股策略。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.9937元；本报告期基金份额净值增长率为-0.73%，业
绩比较基准收益率为-2.81%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
短期内，中美贸易政策的博弈仍将是较大的不确定因素。同时，随着美国利率的抬升，资金
可能出现进一步回流。但经过六月份较大幅度的调整之后，港股的估值更显优势。在不发生系统
性风险的前提下，市场有可能迎来反弹。当前，我们的仓位接近90%。展望第三季度，我们将在
严格控制风险的前提下，通过量化选股模型选择基本面较好的投资标的，力争实现超越业绩基准
的投资回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将
估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研
究、风险控制和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在
五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来
自独立第三方。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同的规定，基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日
的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金于本期未进行利润分
配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
注：无。
华泰柏瑞港股通量化混合 2018年半年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国工商银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对华泰柏瑞港股通量化
灵活配置混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》
及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职
尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本报告期内，华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金的管理人——华泰柏瑞基金
管理有限公司在华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计
算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益
的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，华泰柏瑞港股通量化
灵活配置混合型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对华泰柏瑞基金管理有限公司编制和披露的华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合
型证券投资基金 2018年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投
资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
华泰柏瑞港股通量化混合 2018年半年度报告
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2018年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1
21,387,673.70 27,374,545.57
结算备付金
2,462,156.00 -
存出保证金
10,688.42 -
交易性金融资产 6.4.7.2
115,986,143.80 -
其中：股票投资
115,986,143.80 -
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3
- -
买入返售金融资产 6.4.7.4
10,000,000.00 -
应收证券清算款
5,012,328.77 200,389,265.42
应收利息 6.4.7.5
1,547.78 -59,293.95
应收股利
952,346.92 -
应收申购款
942.19 -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6
- -
资产总计
155,813,827.58 227,704,517.04
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
11,938,492.98 -
应付赎回款
560,709.40 -
应付管理人报酬
187,176.25 102,782.70
应付托管费
31,196.02 17,130.46
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7
113,624.60 -
华泰柏瑞港股通量化混合 2018年半年度报告
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应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8
183,607.22 -
负债合计
13,014,806.47 119,913.16
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9
143,704,009.40 227,365,450.95
未分配利润 6.4.7.10
-904,988.29 219,152.93
所有者权益合计
142,799,021.11 227,584,603.88
负债和所有者权益总计
155,813,827.58 227,704,517.04
注：报告截止日2018年6月30日，基金份额净值0.9937元，基金份额总额143,704,009.4份。
6.2 利润表
会计主体：华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年 6月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2018年1月1日至
2018年6月30日
一、收入
2,138,627.94
1.利息收入
1,438,440.03
其中：存款利息收入 6.4.7.11
322,253.70
债券利息收入
-
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
1,116,186.33
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
1,416,496.88
其中：股票投资收益 6.4.7.12
-240,391.08
基金投资收益
-
债券投资收益 6.4.7.13
-
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5
-
贵金属投资收益 6.4.7.14
-
衍生工具收益 6.4.7.15
-
股利收益 6.4.7.16
1,656,887.96
3.公允价值变动收益（损失以“-
”号填列）
6.4.7.17
-1,049,837.58
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
-
华泰柏瑞港股通量化混合 2018年半年度报告
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5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18
333,528.61
减：二、费用
2,257,657.65
1．管理人报酬 6.4.10.2.1
1,377,011.98
2．托管费 6.4.10.2.2
229,502.01
3．销售服务费 6.4.10.2.3
-
4．交易费用 6.4.7.19
463,225.53
5．利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
6．税金及附加
-
7．其他费用 6.4.7.20
187,918.13
三、利润总额（亏损总额以“-
”号填列）
-119,029.71
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-119,029.71
注：本基金合同生效日为2017年12月20日，无上年可比期间数据。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年 6月30日
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
227,365,450.95 219,152.93 227,584,603.88
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -119,029.71 -119,029.71
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号
填列）
-83,661,441.55 -1,005,111.51 -84,666,553.06
其中：1.基金申购款
5,360,121.70 125,271.01 5,485,392.71
2.基金赎回款
-89,021,563.25 -1,130,382.52 -90,151,945.77
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
- - -
华泰柏瑞港股通量化混合 2018年半年度报告
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金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
五、期末所有者权益
（基金净值）
143,704,009.40 -904,988.29 142,799,021.11
注：本基金合同生效日为2017年12月20日，无上年可比期间数据。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______韩勇______
______房伟力______
____赵景云____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金经中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”)证监许可[2017]第1625号《关于准予华泰柏瑞中证申万医药生物交易型开放式
指数证券投资基金变更注册的批复》核准，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国
证券投资基金法》和《华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募
集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
227,214,649.80元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2017)第
1039号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券
投资基金基金合同》于2017年12月20日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
227,365,450.95份基金份额，其中认购资金利息折合240,801.15份基金份额。本基金的基金管
理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商
银行”)。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资
基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发
行的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、内地与香港股票市场交
易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债
券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、
短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工
具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证
华泰柏瑞港股通量化混合 2018年半年度报告
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监会相关规定）。本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允
许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资
组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0-95%；投资于港股通标的股票的比例不低于非现金
基金资产的80%；其中，基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%；每个交易日日终
在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购
款等）或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩
基准为：恒生指数收益率*90%+银行活期存款利率（税后）*10%。
本财务报表由本基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2018年8月25日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和
38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定
(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年
度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》
、《华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列
示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2018年1月1日至2018年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真
实、完整地反映了本基金2018年6月 30日的财务状况以及2018年1月1日至2018年6月
30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
6.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
华泰柏瑞港股通量化混合 2018年半年度报告
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金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、和债券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负
债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括卖出回购金额资产和其他各类应付款项等。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应
收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但
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最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最
近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，
参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证
具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的
市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期
权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的
参数。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从
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公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
6.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方
法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
6.4.4.11 基金的收益分配政策
本基金每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选
择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未
分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的
未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配
利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未
实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
6.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
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6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不
活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务
的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供
的指数收益法等估值技术进行估值。
(2)对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券
投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有
明确锁定期股票的公允价值的确定方法》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低
于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；
若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定
期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
(3)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券
投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允
价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由
中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税
华泰柏瑞港股通量化混合 2018年半年度报告
第 28 页 共63 页
[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2014]81号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政
策的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》
、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进
一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业
往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票
市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产
开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问
题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号
《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要
税项列示如下：
(a)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收
率缴纳增值税。对资管产品在2018年 1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增
值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中
抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让
2017年12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以
2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(b)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(c)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的
个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其
股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计
入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，
解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得
的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所
得税。
华泰柏瑞港股通量化混合 2018年半年度报告
第 29 页 共63 页
对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市H股取得的股息红利，H股公司应向中国证
券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向H股公司提供内地个
人投资者名册，H股公司按照20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交
所上市的非H股取得的股息红利，由中国结算按照20%的税率代扣个人所得税。
(d)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基
金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴
纳印花税。
(e)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额
的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2018年6月30日
活期存款
21,387,673.70
定期存款
-
其中：存款期限1个月以内
-
存款期限1-3个月
-
存款期限3个月以上
-
其他存款
-
合计：
21,387,673.70
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2018年6月30日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票
117,035,981.38 115,986,143.80 -1,049,837.58
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券 交易所市场
- - -
华泰柏瑞港股通量化混合 2018年半年度报告
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银行间市场
- - -
合计
- - -
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
117,035,981.38 115,986,143.80 -1,049,837.58
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位: 人民币元
本期末
2018年6月30日 项目
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场
10,000,000.00 -
银行间市场
- -
合计
10,000,000.00 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2018年6月30日
应收活期存款利息
4,568.25
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
1,089.12
应收债券利息
-
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
-4,109.59
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
其他
-
合计
1,547.78
华泰柏瑞港股通量化混合 2018年半年度报告
第 31 页 共63 页
6.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2018年6月30日
交易所市场应付交易费用
113,624.60
银行间市场应付交易费用
-
合计
113,624.60
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2018年6月30日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
2,113.09
预提费用
181,494.13
合计
183,607.22
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月30日 项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末
227,365,450.95 227,365,450.95
本期申购
5,360,121.70 5,360,121.70
本期赎回(以"-"号填列)
-89,021,563.25 -89,021,563.25
- 基金拆分/份额折算前
- -
基金拆分/份额折算变动份额
- -
本期申购
- -
本期赎回(以"-"号填列)
- -
本期末
143,704,009.40 143,704,009.40
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6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末
219,152.93 - 219,152.93
本期利润
930,807.87 -1,049,837.58 -119,029.71
本期基金份额交易
产生的变动数
-175,599.12 -829,512.39 -1,005,111.51
其中：基金申购款
20,731.87 104,539.14 125,271.01
基金赎回款
-196,330.99 -934,051.53 -1,130,382.52
本期已分配利润
- - -
本期末
974,361.68 -1,879,349.97 -904,988.29
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年1 月1日至2018年6月30日
活期存款利息收入
290,995.25
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
31,182.19
其他
76.26
合计
322,253.70
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
卖出股票成交总额
40,711,899.36
减：卖出股票成本总额
40,952,290.44
买卖股票差价收入
-240,391.08
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
注：本基金本报告期内无债券投资收益。
华泰柏瑞港股通量化混合 2018年半年度报告
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6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
注：本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：本基金本报告期内无买卖贵金属差价收入。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属赎回差价收入。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属申购差价收入。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2018年1 月1日至2018年6月30日
股票投资产生的股利收益
1,656,887.96
华泰柏瑞港股通量化混合 2018年半年度报告
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基金投资产生的股利收益
-
合计
1,656,887.96
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
1.交易性金融资产
-1,049,837.58
——股票投资
-1,049,837.58
——债券投资
-
——资产支持证券投资
-
——贵金属投资
-
——其他
-
2.衍生工具
-
——权证投资
-
3.其他
-
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估
增值税
-
合计
-1,049,837.58
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
基金赎回费收入
333,528.61
合计
333,528.61
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
交易所市场交易费用
463,225.53
银行间市场交易费用
-
合计
463,225.53
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6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月 1日至2018年6月30日
审计费用
32,728.42
信息披露费
148,765.71
银行划款手续费
3,024.00
银行间账户服务费
3,000.00
其他费用
400.00
合计
187,918.13
6.4.7.21 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产
生收入、发生费用；(2)本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资
源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计
信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营
分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
华泰柏瑞港股通量化混合 2018年半年度报告
第 36 页 共63 页
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
华泰柏瑞基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记人、基金直销机构
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
华泰证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
注：关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按照一般商业条款而订立的。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
注：本报告期本基金与关联方未进行股票交易。
本基金基金合同生效日为2017年12月20日，无上年度可比期间。
6.4.10.1.2 权证交易
注：本基金本期未发生与关联方进行的权证交易。
本基金基金合同生效日为2017年12月20日，无上年度可比期间。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
注：本报告期本基金无应支付关联方的佣金。
本基金基金合同生效日为2017年12月20日，无上年度可比期间。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月 1日至2018年
6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
1,377,011.98 -
其中：支付销售机构的
客户维护费
856,164.47 -
注：本基金应支付基金管理人报酬，按前一日基金资产净值的1.50%的年费率计提，计算方法如
下：
H = E ×1.50% ÷ 当年天数
H为每日应支付的管理人报酬
华泰柏瑞港股通量化混合 2018年半年度报告
第 37 页 共63 页
E为前一日的基金资产净值
基金管理人报酬每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日
内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
本基金基金合同生效日为2017年12月20日，无上年度可比期间。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
229,502.01 -
注：本基金应支付基金托管人托管费，按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提，计算方法
如下：
H = E × 0.25% ÷ 当年天数
H为每日应支付的托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从
基金资产中一次性支取。
本基金基金合同生效日为2017年12月20日，无上年度可比期间。
6.4.10.2.3 销售服务费
注：本基金本期无发生关联方销售服务费。
本基金基金合同生效日为2017年12月20日，无上年度可比期间。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本期未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。
本基金基金合同生效日为2017年12月20日，无上年度可比期间。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本报告期内，基金管理人未投资本基金。
本基金基金合同生效日为2017年12月20日，无上年度可比期间。
华泰柏瑞港股通量化混合 2018年半年度报告
第 38 页 共63 页
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本报告期内，除基金管理人之外的其它关联方未投资本基金。
本基金基金合同生效日为2017年12月20日，无上年度可比期间。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月
30日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入
中国工商银
行股份有限
公司
21,387,673.70 290,995.25
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
本基金基金合同生效日为2017年12月20日，无上年度可比期间。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
本基金基金合同生效日为2017年12月20日，无上年度可比期间。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
注：本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。
本基金基金合同生效日为2017年12月20日，无上年度可比期间。
6.4.11 利润分配情况
注：本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（ 2018 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末无暂时停牌等流通受限股票。
华泰柏瑞港股通量化混合 2018年半年度报告
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6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券余额0元，无债券
作为质押。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
注：截至本报告期末，本基金从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券余额0元，
无债券作为质押。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基
金，为证券投资基金中的中高风险、中高收益品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和
债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流
动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限
定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险
收益目标。
本基金的基金管理人建立的风险管理体系由“组织、制度、流程和报告”等四个方面构成。
组织是指公司的风险管理组织架构包括董事会下设的风险管理与审计委员会、公司管理层的风险
控制委员会、风险管理部和法律监察部以及公司各业务部门，董事会对建立基金风险管理内部控
制系统和维持其有效性承担最终责任；制度是指风险管理相关的规章制度，是对组织职能及其工
作流程等的具体规定；流程是风险管理的工作流程，它详细规定了各部门之间风险管理工作的内
容和程序；报告是对流程的必要反映和记录，既是风险管理工作的重要环节，也是对风险管理工
作的总结和披露。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现风险损
失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特
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征，通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行中国工商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所
进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险
可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限
制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于2018年6月30日，本基金无债券投资。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
注：无。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：无。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
注：无。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
注：无。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：无。
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6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：无。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于2018年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合
约到期现金流量。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
注：无。
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中
度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行
持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%，本基金与由本
基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上
市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公
华泰柏瑞港股通量化混合 2018年半年度报告
第 42 页 共63 页
司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行
证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方
式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主
动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流
动性情况良好。
6.4.13.4 市场风险
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
华泰柏瑞港股通量化混合 2018年半年度报告
第 43 页 共63 页
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金、存出保证金等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2018年6月30日
1个月以内
1-3个
月
3个月-
1年
1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 21,387,673.70 - - - - - 21,387,673.70
结算备付金 2,462,156.00 - - - - - 2,462,156.00
存出保证金 - - - - - 10,688.42 10,688.42
交易性金融资产 - - - - -115,986,143.80115,986,143.80
买入返售金融资产10,000,000.00 - - - - - 10,000,000.00
应收证券清算款 - - - - - 5,012,328.77 5,012,328.77
应收利息 - - - - - 1,547.78 1,547.78
应收股利 - - - - - 952,346.92 952,346.92
应收申购款 - - - - - 942.19 942.19
其他资产 - - - - - - -
资产总计 33,849,829.70 - - - -121,963,997.88155,813,827.58
负债
应付证券清算款 - - - - - 11,938,492.98 11,938,492.98
应付赎回款 - - - - - 560,709.40 560,709.40
应付管理人报酬 - - - - - 187,176.25 187,176.25
应付托管费 - - - - - 31,196.02 31,196.02
应付交易费用 - - - - - 113,624.60 113,624.60
其他负债 - - - - - 183,607.22 183,607.22
负债总计 - - - - - 13,014,806.47 13,014,806.47
利率敏感度缺口 33,849,829.70 - - - -108,949,191.41142,799,021.11
上年度末
2017年12月
31日
1个月以内
1-3个
月
3个月-
1年
1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 27,374,545.57 - - - - - 27,374,545.57
应收证券清算款 - - - - -200,389,265.42200,389,265.42
应收利息 - - - - - -59,293.95 -59,293.95
资产总计 27,374,545.57 - - - -200,329,971.47227,704,517.04
负债
应付管理人报酬 - - - - - 102,782.70 102,782.70
华泰柏瑞港股通量化混合 2018年半年度报告
第 44 页 共63 页
应付托管费 - - - - - 17,130.46 17,130.46
负债总计 - - - - - 119,913.16 119,913.16
利率敏感度缺口 27,374,545.57 - - - -200,210,058.31227,584,603.88
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注：于2018年6月30日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产
净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日
对本基金的外汇头寸进行监控。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏
观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单
个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金
管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应
对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产占基金资产的
比例为0-95%；投资于港股通标的股票的比例不低于非现金基金资产的80%；其中，基金持有全
部权证的值不得超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保
证金后，现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府
债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的
证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和
控制。
华泰柏瑞港股通量化混合 2018年半年度报告
第 45 页 共63 页
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
项目
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资
115,986,143.80 81.22 - -
交易性金融资产－基金投资
- - - -
交易性金融资产－债券投资
- - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
115,986,143.80 81.22 - -
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
除沪深300指数和恒生综合指数以外的其他市场变量保持不变 假设
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
相关风险变量的变动
本期末（ 2018年
6月30日 ）
上年度末（ 2017年
12月31日 ）
沪深300指数和恒生综合指
数上升5%
545.37 0.00
沪深300指数和恒生综合指
数下降5%
-545.37 0.00
分析
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
注：无。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
注：无。
华泰柏瑞港股通量化混合 2018年半年度报告
第 46 页 共63 页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资
115,986,143.80 74.44
其中：股票
115,986,143.80 74.44
2
基金投资
- -
3 固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4 贵金属投资
- -
5 金融衍生品投资
- -
6 买入返售金融资产
10,000,000.00 6.42
其中：买断式回购的买入返售金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计
23,849,829.70 15.31
8 其他各项资产
5,977,854.08 3.84
9 合计
155,813,827.58 100.00
注：通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币115,986,143.80元，占基金资产净值的
比例为81.22%。
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有境内股票。
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值（人民币）
占基金资产净值比例（％）
华泰柏瑞港股通量化混合 2018年半年度报告
第 47 页 共63 页
A 基础材料
8,651,184.00 6.06
B 消费者非必需品
27,040,839.04 18.94
C 消费者常用品
6,129,868.15 4.29
D 能源
3,835,885.79 2.69
E 金融
15,707,956.29 11.00
F 医疗保健
9,538,466.65 6.68
G 工业
18,979,087.33 13.29
H 信息技术
6,306,936.01 4.42
I 电信服务
- -
J 公用事业
11,609,301.51 8.13
K 房地产
8,186,619.03 5.73
合计
115,986,143.80 81.22
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 00819
天能动力
352,000 3,626,544.06 2.54
2 01169
海尔电器
150,000 3,395,585.25 2.38
3 00386
中国石油化
工股份
570,000 3,368,774.67 2.36
4 03360
远东宏信
511,000 3,278,571.40 2.30
5 02607
上海医药
178,200 3,252,705.09 2.28
6 00916
龙源电力
602,000 3,207,691.98 2.25
7 01618
中国中冶
1,622,000 3,172,619.02 2.22
8 01186
中国铁建
463,500 3,106,675.96 2.18
9 01359
中国信达
1,462,000 3,106,182.74 2.18
10 00354
中国软件国
际
592,000 3,054,585.02 2.14
11 01099
国药控股
114,400 3,043,017.69 2.13
12 00598
中国外运
868,000 3,029,696.71 2.12
13 01958
北京汽车
478,500 3,025,675.13 2.12
14 00002
中电控股
42,000 2,992,161.90 2.10
15 01628
禹洲地产
762,000 2,961,658.54 2.07
16 00338
上海石油化
工股份
706,000 2,845,192.71 1.99
17 01828
大昌行集团
834,000 2,749,298.51 1.93
18 06869
长飞光纤光
缆
102,000 2,734,679.16 1.92
华泰柏瑞港股通量化混合 2018年半年度报告
第 48 页 共63 页
19 00884
旭辉控股集
团
628,000 2,642,039.33 1.85
20 02007
碧桂园
222,000 2,582,921.16 1.81
21 01288
农业银行
817,000 2,527,942.61 1.77
22 00308
香港中旅
962,000 2,481,850.33 1.74
23 03323
中国建材
360,000 2,358,319.32 1.65
24 00152
深圳国际
167,000 2,286,554.65 1.60
25 01071
华电国际电
力股份
868,000 2,268,613.48 1.59
26 01658
邮储银行
518,000 2,231,668.84 1.56
27 02877
神威药业
166,000 2,146,903.56 1.50
28 00751
创维数码
696,000 2,053,791.60 1.44
29 03808
中国重汽
182,500 1,987,945.49 1.39
30 00548
深圳高速公
路股份
298,000 1,934,577.26 1.35
31 03933
联邦制药
270,000 1,859,794.29 1.30
32 00027
银河娱乐
36,000 1,843,859.70 1.29
33 02233
西部水泥
1,746,000 1,840,065.75 1.29
34 00998
中信银行
411,000 1,701,384.23 1.19
35 00881
中升控股
85,500 1,697,602.93 1.19
36 01970 IMAX CHINA 76,100 1,533,421.85 1.07
37 01083
港华燃气
230,000 1,475,677.93 1.03
38 03339
中国龙工
467,000 1,421,357.00 1.00
39 00511
电视广播
61,500 1,288,488.65 0.90
40 00390
中国中铁
245,000 1,222,832.24 0.86
41 00220
统一企业中
国
143,000 1,215,278.06 0.85
42 03320
华润医药
132,000 1,208,600.71 0.85
43 00606
中国粮油控
股
443,000 1,120,479.90 0.78
44 00806
惠理集团
199,000 1,040,216.78 0.73
45 01728
正通汽车
231,500 1,020,779.11 0.71
46 00902
华能国际电
力股份
220,000 964,506.40 0.68
47 01212
利福国际
62,000 869,809.41 0.61
48 01313
华润水泥控
股
124,000 831,127.98 0.58
49 00363
上海实业控
股
53,000 816,829.00 0.57
50 00921
海信科龙
113,000 763,115.10 0.53
华泰柏瑞港股通量化混合 2018年半年度报告
第 49 页 共63 页
51 01093
石药集团
38,000 759,295.86 0.53
52 00665
海通国际
251,000 757,592.80 0.53
53 01368
特步国际
134,500 608,941.62 0.43
54 00151
中国旺旺
92,000 541,405.10 0.38
55 01171
兖州煤业股
份
54,000 467,111.12 0.33
56 01339
中国人民保
险集团
140,000 435,545.46 0.31
57 00347
鞍钢股份
66,000 393,963.77 0.28
58 03396
联想控股
19,100 384,866.72 0.27
59 02186
绿叶制药
56,500 383,462.96 0.27
60 00323
马鞍山钢铁
股份
130,000 382,514.47 0.27
61 00836
华润电力
32,000 372,852.54 0.26
62 00939
建设银行
58,000 354,523.55 0.25
63 00991
大唐发电
162,000 327,797.28 0.23
64 01988
民生银行
58,000 274,327.88 0.19
65 00570
中国中药
24,000 137,391.58 0.10
66 00700
腾讯控股
400 132,805.11 0.09
67 00590
六福集团
3,000 82,075.79 0.06
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 00916
龙源电力
3,563,921.11 1.57
2 03808
中国重汽
3,540,155.87 1.56
3 01958
北京汽车
3,403,405.28 1.50
4 01359
中国信达
3,362,869.80 1.48
5 01628
禹洲地产
3,357,358.14 1.48
6 01728
正通汽车
3,315,366.64 1.46
7 03360
远东宏信
3,312,528.41 1.46
8 01169
海尔电器
3,300,797.20 1.45
9 00884
旭辉控股集团
3,258,595.74 1.43
华泰柏瑞港股通量化混合 2018年半年度报告
第 50 页 共63 页
10 00386
中国石油化工股份
3,202,682.59 1.41
11 01618
中国中冶
3,159,509.55 1.39
12 01099
国药控股
3,159,327.14 1.39
13 00598
中国外运
3,138,148.23 1.38
14 01186
中国铁建
3,053,305.48 1.34
15 00354
中国软件国际
2,993,913.10 1.32
16 02607
上海医药
2,959,194.61 1.30
17 06869
长飞光纤光缆
2,936,681.22 1.29
18 00338
上海石油化工股份
2,932,756.27 1.29
19 01288
农业银行
2,889,926.92 1.27
20 02007
碧桂园
2,840,581.35 1.25
注：本项买入金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其他交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 00753
中国国航
2,263,179.52 0.99
2 02318
中国平安
2,201,256.18 0.97
3 01728
正通汽车
2,092,089.78 0.92
4 01055
中国南方航空股份
1,781,364.34 0.78
5 00345 VITASOY INTL 1,774,585.14 0.78
6 02689
玖龙纸业
1,655,851.39 0.73
7 03808
中国重汽
1,606,390.31 0.71
8 01339
中国人民保险集团
1,400,122.53 0.62
9 01128
永利澳门
1,340,081.36 0.59
10 00006
电能实业
1,270,021.21 0.56
11 00268
金蝶国际
1,207,835.77 0.53
12 00656
复星国际
1,190,918.83 0.52
13 00939
建设银行
1,188,328.66 0.52
14 03328
交通银行
1,113,091.04 0.49
15 01171
兖州煤业股份
1,104,961.42 0.49
16 02128
中国联塑
1,072,978.88 0.47
17 01963
重庆银行
974,928.13 0.43
18 00267
中信股份
944,357.77 0.41
19 00813
世茂房地产
866,494.93 0.38
华泰柏瑞港股通量化混合 2018年半年度报告
第 51 页 共63 页
20 00670
中国东方航空股份
846,674.64 0.37
注：本项卖出金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其他交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额
157,988,271.82
卖出股票收入（成交）总额
40,711,899.36
注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注： 本基金本报告期末未持有债券投资。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注： 本基金本报告期末未持有债券投资。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注： 本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
华泰柏瑞港股通量化混合 2018年半年度报告
第 52 页 共63 页
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体，没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2
基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
10,688.42
2 应收证券清算款
5,012,328.77
3 应收股利
952,346.92
4 应收利息
1,547.78
5 应收申购款
942.19
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8 其他
-
华泰柏瑞港股通量化混合 2018年半年度报告
第 53 页 共63 页
9 合计
5,977,854.08
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
华泰柏瑞港股通量化混合 2018年半年度报告
第 54 页 共63 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
2,113 68,009.47 0.00 0.00% 143,704,009.40 100.00%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
24.02 0.0000%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本开放式基金。
本基金基金经理未持有本开放式基金。
华泰柏瑞港股通量化混合 2018年半年度报告
第 55 页 共63 页
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2017 年12 月20 日 ）基金份额总额
227,365,450.95
本报告期期初基金份额总额
227,365,450.95
本报告期基金总申购份额
5,360,121.70
减:本报告期基金总赎回份额
89,021,563.25
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）
-
本报告期期末基金份额总额
143,704,009.40
华泰柏瑞港股通量化混合 2018年半年度报告
第 56 页 共63 页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金管理人无重大人事变动。
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称 交易单元
成交金额 占当期股票 佣金 占当期佣金
华泰柏瑞港股通量化混合 2018年半年度报告
第 57 页 共63 页
数量 成交总额的比
例
总量的比例 备注
安信证券
1 138,949,278.18 69.93% 138,949.26 74.40% -
中金公司
2 59,718,801.91 30.05% 47,774.88 25.58% -
瑞银证券
2 32,091.10 0.02% 32.09 0.02% -
华泰证券
3 6,778.84 0.00% 6.78 0.00% -
中投证券
2 - - - - -
兴业证券
1 - - - - -
海通证券
1 - - - - -
国泰君安
1 - - - - -
国盛证券
1 - - - - -
齐鲁证券
2 - - - - -
湘财证券
2 - - - - -
上海证券
2 - - - - -
爱建证券
1 - - - - -
中信建投
2 - - - - -
广发证券
3 - - - - -
山西证券
1 - - - - -
华宝证券
1 - - - - -
长江证券
2 - - - - -
中信证券
1 - - - - -
招商证券
2 - - - - -
德邦证券
1 - - - - -
方正证券
2 - - - - -
平安证券
1 - - - - -
东兴证券
2 - - - - -
国都证券
1 - - - - -
申万宏源
2 - - - - -
注：1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准
公司应选择财务状况良好，经营行为规范，具备研究实力的证券公司及专业研究机构，向其或其
合作券商租用基金专用交易席位。公司选择的提供交易单元的券商应当满足下列基本条件：
1） 具有相应的业务经营资格；
2） 诚信记录良好，最近两年无重大违法违规行为，未受监管机构重大处罚；
3）资金雄厚，信誉良好。内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高
度保密的要求。
华泰柏瑞港股通量化混合 2018年半年度报告
第 58 页 共63 页
4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，
并能为基金提供全面的信息服务。
5）具备研究实力，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时全面地为基金提供宏观经济、行
业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提
供专题研究报告。
2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序
基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营
机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
安信证券
- - - - - -
中金公司
- - - - - -
瑞银证券
- -2,020,000,000.00 51.41% - -
华泰证券
- - - - - -
中投证券
- - - - - -
兴业证券
- - - - - -
海通证券
- - - - - -
国泰君安
- - - - - -
国盛证券
- - - - - -
齐鲁证券
- - - - - -
湘财证券
- - - - - -
上海证券
- - - - - -
爱建证券
- - - - - -
中信建投
- - - - - -
广发证券
- - - - - -
山西证券
- - - - - -
华宝证券
- - - - - -
长江证券
- - - - - -
华泰柏瑞港股通量化混合 2018年半年度报告
第 59 页 共63 页
中信证券
- - - - - -
招商证券
- - - - - -
德邦证券
- - - - - -
方正证券
- - 896,000,000.00 22.80% - -
平安证券
- - 485,000,000.00 12.34% - -
东兴证券
- - 177,000,000.00 4.50% - -
国都证券
- - - - - -
申万宏源
- - 351,000,000.00 8.93% - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
华泰柏瑞基金关于增加众升财富
(北京)基金销售有限公司为旗下
部分基金代销机构同时开通基金
定投、基金转换并参加率优惠等
业务的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2018年6月30日
2
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
参加交通银行手机银行渠道申购
及定期定额投资手续费率优惠活
动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2018年6月30日
3
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
暂停浙江金观诚基金销售有限公
司办理旗下基金相关业务的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2018年6月29日
4
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
增加上海爱建财富管理有限公司
为旗下部分基金代销机构同时开
通基金转换业务的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2018年6月28日
5
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
增加深圳信诚基金销售有限公司
为旗下部分基金代销机构同时开
通基金转换、定投业务的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2018年6月21日
6
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
旗下基金持有中兴通讯
（000063）估值调整的提示性公
告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2018年6月20日
7
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
增加珠海盈米财富管理有限公司
为旗下部分基金代销机构同时开
通基金定投、基金转换及参加费
率优惠等业务的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2018年6月7日
华泰柏瑞港股通量化混合 2018年半年度报告
第 60 页 共63 页
8
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
参加和耕传承基金销售有限公司
费率优惠的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2018年6月7日
9
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
增加扬州国信嘉利基金销售有限
公司为旗下部分基金代销机构同
时开通基金转换业务的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2018年6月5日
10
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
旗下基金持有长期停牌证券估值
调整的提示性公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2018年4月24日
11
华泰柏瑞港股通量化灵活配置混
合型证券投资基金2018年第
1 季度报告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2018年4月21日
12
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
旗下基金持有中兴通讯
（000063）估值调整的提示性公
告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2018年4月20日
13
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
增加深圳盈信基金销售有限公司
为旗下部分基金代销机构同时开
通基金转换、定投及参加费率优
惠等业务的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2018年4月13日
14
华泰柏瑞基金管理有限公司旗下
基金投资资产支持证券的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2018年4月2日
15
华泰柏瑞基金管理有限公司继续
参加中国工商银行个人电子银行
基金申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2018年3月31日
16
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
旗下基金持有长期停牌证券估值
调整的提示性公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2018年3月24日
17
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
旗下54只证券投资基金修改基
金合同和托管协议的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2018年3月23日
18
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
增加北京唐鼎耀华投资咨询有限
公司为旗下部分基金代销机构同
时开通基金转换、定投及申购定
投费率优惠等业务的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2018年3月14日
19
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
旗下部分基金在国金证券股份有
限公司开通基金定期定额投资业
务的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2018年3月7日
20
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
旗下基金持有长期停牌证券估值
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2018年2月8日
华泰柏瑞港股通量化混合 2018年半年度报告
第 61 页 共63 页
调整的提示性公告
21
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
参加北京展恒基金销售股份有限
公司费率优惠的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2018年1月30日
22
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
增加上海基煜基金销售有限公司
为旗下部分基金代销机构同时开
通基金转换、申购费率优惠业务
的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2018年1月27日
23
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
增加江苏银行为旗下部分基金代
销机构同时开通基金转换、定投
业务的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2018年1月27日
24
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
增加通华财富（上海）基金销售
有限公司为旗下部分基金代销机
构同时开通基金转换及参加费率
优惠等业务的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2018年1月25日
25
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
增加上海有鱼基金销售有限公司
为旗下部分基金代销机构同时开
通基金转换、定投及参加费率优
惠等业务的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2018年1月25日
26
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
旗下基金持有长期停牌证券估值
调整的提示性公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2018年1月12日
27
华泰柏瑞港股通量化灵活配置混
合型证券投资基金开放日常申购、
赎回、定期定额投资、费率优惠
等业务公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2018年1月4日
华泰柏瑞港股通量化混合 2018年半年度报告
第 62 页 共63 页
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
华泰柏瑞港股通量化混合 2018年半年度报告
第 63 页 共63 页
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、本基金的中国证监会批准募集文件
2、本基金的《基金合同》
3、本基金的《招募说明书》
4、本基金的《托管协议》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、本基金的公告
12.2 存放地点
上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问，可
咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线：400-888-0001（免长途费） 021-
3878 4638 公司网址：www.huatai-pb.com
华泰柏瑞基金管理有限公司
2018年8月25日
