华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基
金
2018 年半年度报告
2018年6月30日
基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2018年8月25日华泰柏瑞新利混合 2018年半年度报告
第 2 页 共66 页
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月24日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至 2018年6月30日止。
华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金于2015年11月19日根据收费方式分不同，新
增C类份额，C类相关指标从2015年11月19日开始计算。
华泰柏瑞新利混合 2018年半年度报告
第 3 页 共66 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录....................................................................................................................................2
1.1 重要提示.......................................................................................................................................2
1.2 目录...............................................................................................................................................3
§2 基金简介................................................................................................................................................6
2.1 基金基本情况...............................................................................................................................6
2.2 基金产品说明...............................................................................................................................6
2.3 基金管理人和基金托管人...........................................................................................................7
2.4 信息披露方式...............................................................................................................................7
2.5 其他相关资料...............................................................................................................................7
§3 主要财务指标和基金净值表现............................................................................................................8
3.1 主要会计数据和财务指标...........................................................................................................8
3.2 基金净值表现...............................................................................................................................8
3.3 其他指标.....................................................................................................................................11
§4 管理人报告..........................................................................................................................................12
4.1 基金管理人及基金经理情况.....................................................................................................12
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................................................16
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.........................................................................16
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.........................................................17
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.........................................................18
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....................................................................19
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.........................................................................19
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................19
§5 托管人报告..........................................................................................................................................20
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.............................................................................20
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........20
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.........................20
§6 半年度财务会计报告（未经审计）..................................................................................................21
6.1 资产负债表.................................................................................................................................21
6.2 利润表.........................................................................................................................................22
华泰柏瑞新利混合 2018年半年度报告
第 4 页 共66 页
6.3 所有者权益（基金净值）变动表.............................................................................................23
6.4 报表附注.....................................................................................................................................24
§7 投资组合报告......................................................................................................................................51
7.1 期末基金资产组合情况.............................................................................................................51
7.2 期末按行业分类的股票投资组合.............................................................................................51
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................................52
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动.........................................................................................53
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.....................................................................................54
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.............................55
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................55
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................55
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.............................55
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...................................................................56
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...................................................................56
7.12 投资组合报告附注...................................................................................................................56
§8 基金份额持有人信息..........................................................................................................................58
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................58
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.....................................................................58
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.................................58
§9 开放式基金份额变动........................................................................................................................60
§10 重大事件揭示....................................................................................................................................61
10.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................................61
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................61
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................................................61
10.4 基金投资策略的改变...............................................................................................................61
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...................................................................................61
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...................................................61
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...............................................................................61
10.8 其他重大事件...........................................................................................................................64
§11 影响投资者决策的其他重要信息....................................................................................................68
华泰柏瑞新利混合 2018年半年度报告
第 5 页 共66 页
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......................................68
11.2 影响投资者决策的其他重要信息...........................................................................................68
§12 备查文件目录....................................................................................................................................69
12.1 备查文件目录...........................................................................................................................69
12.2 存放地点...................................................................................................................................69
12.3 查阅方式...................................................................................................................................69
华泰柏瑞新利混合 2018年半年度报告
第 6 页 共66 页
§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 华泰柏瑞新利混合
基金主代码
001247
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年4月28日
基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 469,119,420.85份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 华泰柏瑞新利混合A 华泰柏瑞新利混合C
下属分级基金的交易代码：
001247 002091
报告期末下属分级基金的份额总额 469,119,401.56份 19.29份
2.2 基金产品说明
投资目标
在有效控制风险的前提下，追求基金资产的长期增值，前瞻性地把握不同时
期股票市场、债券市场和银行间市场的收益率，力争在中长期为投资者创造
高于业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金为混合型基金，以获取长期稳定收益为目标。当股票市场的整体估值
水平严重地偏离了企业实际的盈利状况和预期的成长率，出现明显的价值高
估，如果不及时调整将可能给基金份额持有人带来潜在的资本损失时，本基
金将进行大类资产配置调整，降低股票资产的比例，同时相应提高债券等其
他资产的比例。
业绩比较基准 一年期银行定期存款利率（税后）+1%。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基
金，低于股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
姓名 陈晖 王永民
联系电话
021-38601777 010-66594896
信息披露负责
人
电子邮箱
cs4008880001@huatai-pb.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-888-0001 95566
华泰柏瑞新利混合 2018年半年度报告
第 7 页 共66 页
传真
021-38601799 010-66594942
注册地址
上海市浦东新区民生路
1199弄上海证大五道口广场
1号17层
北京市西城区复兴门内大街
1号
办公地址
上海市浦东新区民生路
1199弄上海证大五道口广场
1号17层
北京市西城区复兴门内大街
1号
邮政编码
200135 100818
法定代表人 贾波 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.huatai-pb.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 华泰柏瑞基金管理有限公司
上海市浦东新区民生路1199弄证
大五道口广场1号楼17层
华泰柏瑞新利混合 2018年半年度报告
第 8 页 共66 页
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
基金级别 华泰柏瑞新利混合A 华泰柏瑞新利混合C
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018 年1月1日 -
2018年6月30日)
报告期(2018年1月1日 -
2018年6月30日)
本期已实现收益
5,259,478.54 0.13
本期利润
868,379.29 -0.06
加权平均基金份额本期利润
0.0018 -0.0031
本期加权平均净值利润率
0.17% -0.30%
本期基金份额净值增长率
0.12% -0.31%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018年6月30日 )
期末可供分配利润
18,539,942.86 0.73
期末可供分配基金份额利润
0.0395 0.0378
期末基金资产净值
487,659,344.42 20.02
期末基金份额净值
1.0395 1.0378
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2018年6月30日 )
基金份额累计净值增长率
12.01% 10.34%
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华泰柏瑞新利混合A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月
-0.74% 0.32% 0.19% 0.01% -0.93% 0.31%
华泰柏瑞新利混合 2018年半年度报告
第 9 页 共66 页
过去三个月
-0.69% 0.30% 0.59% 0.01% -1.28% 0.29%
过去六个月
0.12% 0.35% 1.17% 0.01% -1.05% 0.34%
过去一年
3.81% 0.27% 2.40% 0.01% 1.41% 0.26%
过去三年
11.40% 0.19% 7.68% 0.01% 3.72% 0.18%
自基金合同
生效起至今
12.01% 0.18% 8.31% 0.01% 3.70% 0.17%
华泰柏瑞新利混合C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月
-0.90% 0.32% 0.19% 0.01% -1.09% 0.31%
过去三个月
-0.79% 0.30% 0.59% 0.01% -1.38% 0.29%
过去六个月
-0.31% 0.35% 1.18% 0.01% -1.49% 0.34%
过去一年
3.81% 61.50% 2.40% 0.01% 1.41% 61.49%
自基金合同
生效起至今
10.34% 38.19% 6.54% 0.01% 3.80% 38.18%
华泰柏瑞新利混合 2018年半年度报告
第 10 页 共66 页
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
华泰柏瑞新利混合 2018年半年度报告
第 11 页 共66 页
注：1.A级图示日期为2015年4月28 日至2018年6月30日。C级图示日期为2015年11月
19日至2018年6月30日。
2.按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，截至报告期末本基金的各项
投资比例已达到基金合同投资范围中规定的比例。
3.3 其他指标
注：无。
华泰柏瑞新利混合 2018年半年度报告
第 12 页 共66 页
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批
准，于2004年11月18日成立的合资基金管理公司，注册资本为2亿元人民币。目前的股东构
成为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股
份有限公司，出资比例分别为49%、49%和2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券
投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资
基金、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏
瑞货币市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型证
券投资基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投
资基金、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券
型证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型
开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强
混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资
基金、华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金、华泰柏瑞量
化优选灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏
瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新
利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞
中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资
基金、华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资
基金、华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混
合型证券投资基金、华泰柏瑞交易型货币市场基金、华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合型证
券投资基金、华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞精选回报灵活配置混合
型证券投资基金、华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞天
添宝货币市场基金、华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞多策略灵活配置混合
型证券投资基金、华泰柏瑞睿利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置
华泰柏瑞新利混合 2018年半年度报告
第 13 页 共66 页
混合型证券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞行业竞争优势灵活
配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞兴利灵活配置
混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞泰利灵活配置混合
型证券投资基金、华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值精选30灵活配置
混合型证券投资基金、华泰柏瑞盛利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化创优灵活配置
混合型证券投资基金、华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞富利灵活配置
混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞港股通量化
灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金、华泰柏瑞新金融地
产灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基
金、华泰柏瑞国企整合精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金。截至
2018年6月30日，公司基金管理规模为886.17亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
罗远航
本基金
的基金
经理
2017年3月
24日
-
7年
清华大学应用经济学硕士。
曾任华夏基金管理有限公
司交易员、研究员、基金
经理。2017年1月加入
华泰柏瑞基金管理有限公
司。2017年3月至
2018年4月任华泰柏瑞
精选回报灵活配置混合型
证券投资基金、华泰柏瑞
泰利灵活配置混合型证券
投资基金、华泰柏瑞锦利
灵活配置混合型证券投资
基金和华泰柏瑞裕利灵活
配置混合型证券投资基金
的基金经理。2017年
3月起任华泰柏瑞季季红
债券型证券投资基金、华
泰柏瑞新利灵活配置混合
型证券投资基金、华泰柏
瑞享利灵活配置混合型证
券投资基金、华泰柏瑞鼎
利灵活配置混合型证券投
华泰柏瑞新利混合 2018年半年度报告
第 14 页 共66 页
资基金、华泰柏瑞爱利灵
活配置混合型证券投资基
金和华泰柏瑞兴利灵活配
置混合型证券投资基金的
基金经理。
杨景涵
本基金
的基金
经理
2015年4月
28日
2018年4月
2日
14年
中山大学经济学硕士。特
许金融分析师（CFA），
金融风险管理师（FRM）。
2004年至2006年于平安
资产管理有限公司，任投
资分析师；2006年至
2009年9月于生命人寿
保险公司，历任投连投资
经理、投资经理、基金投
资部负责人。2009年
10月加入本公司，任专
户投资部投资经理。
2014年6月至2015年
4月任研究部总监助理。
2015年4月至2018年
4月任华泰柏瑞新利灵活
配置混合型证券投资基金
的基金经理。2015年
5月至2017年12月任华
泰柏瑞惠利灵活配置混合
型证券投资基金的基金经
理。2016年8月至
2017年12月任华泰柏瑞
精选回报灵活配置混合型
证券投资基金的基金经理。
2016年9月起任华泰柏
瑞爱利灵活配置混合型证
券投资基金和华泰柏瑞多
策略灵活配置混合型证券
投资基金的基金经理。
2016年11月至2017年
12月任华泰柏瑞睿利灵
活配置混合型证券投资基
金的基金经理。2016年
12月至2018年4月任华
泰柏瑞鼎利灵活配置混合
型证券投资基金的基金经
理。2016年12月起任华
华泰柏瑞新利混合 2018年半年度报告
第 15 页 共66 页
泰柏瑞享利灵活配置混合
型证券投资基金和华泰柏
瑞兴利灵活配置混合型证
券投资基金的基金经理。
2017年1月至2018年
3月任华泰柏瑞泰利灵活
配置混合型证券投资基金、
华泰柏瑞锦利灵活配置混
合型证券投资基金和华泰
柏瑞裕利灵活配置混合型
证券投资基金的基金经理。
2017年2月起任华泰柏
瑞价值精选30灵活配置
混合型证券投资基金和华
泰柏嘉利灵活配置混合型
证券投资基金的基金经理。
2017年3月起任华泰柏
瑞盛利灵活配置混合型证
券投资基金的基金经理。
2017年9月起任华泰柏
瑞富利灵活配置混合型证
券投资基金的基金经理。
2018年3月起任华泰柏
瑞新金融地产灵活配置混
合型证券投资基金的基金
经理。2018年6月起任
华泰柏瑞国企整合精选混
合型证券投资基金的基金
经理。
吴邦栋
本基金
的基金
经理
2018年4月
2日
-
7年
上海财经大学金融学硕士。
曾任长江证券股份有限公
司研究员、农银汇理基金
管理有限公司研究员。
2015年6月加入华泰柏
瑞基金管理有限公司，任
高级研究员兼基金经理助
理。2018年3月起任华
泰柏瑞创新动力灵活配置
混合型证券投资基金的基
金经理。2018年4月起
任华泰柏瑞新利灵活配置
混合型证券投资基金、华
泰柏瑞爱利灵活配置混合
型证券投资基金和华泰柏
华泰柏瑞新利混合 2018年半年度报告
第 16 页 共66 页
瑞鼎利灵活配置混合型证
券投资基金的基金经理。
注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期和
离任日期指基金管理公司作出决定之日。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投
资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及本基金
的《基金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人
谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不
存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离，实行集中交易制度，由交易部
为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务，为公平交易的实施提供了较好的保障。
目前公司公募基金、专户理财和海外投资业务的基金经理不存在兼任其它投资管理部门业务的情
况，不同业务类别的投资经理之间互不干扰，独立做出投资决策。公司机构设置合理，公平交易
的相关管理制度健全，投资决策流程完善，各项制度执行情况良好。交易价差分析表明公司旗下
各基金均得到了公平对待，不存在非公平交易和利益输送的行为。经过对不同基金之间交易相同
证券时的同向交易价差进行分析发现，报告期内基金之间的买卖交易价差总体上处于正常的合理
水平。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资交易过程中可能发生的异常交易行为
进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查，交易部负责对异常交易行为
的事中监督和控制，风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估。本报
告期内，该制度执行情况良好，无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中，均
没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。
华泰柏瑞新利混合 2018年半年度报告
第 17 页 共66 页
本报告期本基金与公司所管理的其他投资组合没有参与交易所公开竞价单边交易量超过该证
券当日成交量 5%的同日反向交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
18年上半年，除了1月份指数有一定上涨，市场基本以单边下行的态势运行，创业板在
1季度末期有一定的主题性机会，但随后回落较多，主板出现持续下跌。其中上半年沪深300指
数下跌12.9%，创业板指数下跌8.33%，中证500指数下跌16.53%。市场基本呈现持续下跌的局
面，风格上来看，消费类的个股在上半年表现相对优异，其次是周期类的行业。而以半导体、计
算机、军工等为代表的成长股冲高回落。
上半年宏观环境内外均存在较大的压力。首先，中美贸易摩擦愈演愈烈。市场在中美不断加
码的双边贸易摩擦中，对外需产生较强的悲观预期。如果贸易战持续发酵，一方面，一些传统经
济领域受制于出口需求的下滑，可能造成出口订单的较快收缩，对部分出口导向性的公司不利。
另一方面，本次中美的贸易战，美国针对“中国制造2025”涉及的新兴制造领域重点打击，市
场担心发达国家经济体对中国科技封锁可能对成长性行业发展速度的制约。
其次，从国内经济而言，上半年可以看到社会融资规模同比持续快速回落，结构上主要是表
外的委托贷款，信托贷款等受到资管新规以及“去杠杆”政策打击有明显收缩。而2季度监管层
对于信用收紧政策表态持续偏紧，这加重了投资者对于未来经济增速回落的担忧。同时，我们看
到很多高杠杆企业例如建筑，城投公司、地产开发商等也出现了发债困难，存续债务到期还款压
力增大等问题。
最后，流动性方面，人民币在美联储鹰派加息之后，出现了比较明显的一波贬值趋势。由于
美联储加快加息节奏，而国内央行持续降准，人民币贬值压力增大。另外，贸易战担忧的加剧，
也对外资对人民币的持有信心减弱。可以看到北上资金在5-6月以来持续流出，而其持有较多的
金融、消费等行业的权重股票在这段时间表现一般。
行业情况来看，行业指数基本均出现普跌状态。表现较好的是消费类的行业以及钢铁煤炭等
中报业绩高增长的周期性行业。科技类股票在1季度末期表现较好，而之后受到贸易战影响，有
比较大的回撤。建筑、地产等高杠杆类的行业，由于去杠杆担忧，2季度表现也相对较差。
本基金在报告期内保持较为均衡的配置思路，保持组合低估值、高增长匹配的特性。在银行
华泰柏瑞新利混合 2018年半年度报告
第 18 页 共66 页
中选择高分红、具有估值折价，且基本面较好的大行作为底仓性品种。另外从行业景气度和1季
报业绩筛选出发，选取了商贸、纺服、食品等大众消费品，以及钢铁、煤炭等中报业绩改善的低
估值周期性个股。对于建筑等高杠杆行业进行了减配。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末华泰柏瑞新利混合A基金份额净值为1.0395元，本报告期基金份额净值增
长率为0.12%，同期业绩比较基准收益率为1.17%；截至本报告期末华泰柏瑞新利混合C基金份
额净值为1.0378元，本报告期基金份额净值增长率为-0.31%，同期业绩比较基准收益率为1.18%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，我们认为指数保持平稳，市场开始具备结构性机会。一方面，从整个市场而言，
当前点位的下行空间有限。2季度市场大幅下行之后，估值水平已经回落至历史较低水平，代表
投资者对于流动性收紧，以及贸易战影响国内经济均有着较为悲观的看法。而我们注意到近期央
行等监管机构已经在货币政策及相关监管态度上发生了轻微的转向，注重国内外风险加剧对经济
的负面影响，边际上有对冲的政策迹象。因此，3季度而言，预计流动性环境会较2季度有一定
的缓解。
但由于大的环境，盈利增速回落背景未有改变，市场大幅指数性上行的可能性较低，更多需
要挖掘行业性的结构机会。从行业比较角度看，过去1年多大盘蓝筹全面的占优的环境可能已经
发生改变，转型成长股的关注度将持续提升。
首先，业绩展望方面，由于去年下半年商品价格开始显著抬升，预计3季度中后期PPI同比
开始趋势性见顶回落，这将对3、4季度主板行业的盈利增速有比较大的负面拖累。具体而言，
周期相关性的行业、以及后周期性的可选消费品在今年下半年业绩增速均面临回落的可能。而与
此同时，成长性行业在去年计提了部分商誉减值之后，今年下半年盈利同比增速预计将会有所改
善。从盈利的增速差情况来看，成长行业的性价比开始提升。
其次，政策方面转向的迹象也较为明显。从过去两年的供给侧改革，已经逐步深化进入“补
短板”阶段。由于传统行业这两年盈利改善已经较为显著，政策的方向已经逐步向新兴制造等高
端转型领域倾斜。预计下半年伴随一些重大会议时间点的临近，改革相关的政策催化剂会愈发密
集。
操作方面，目前银行板块仍旧具备显著低估，本基金仍将持有部分龙头银行个股作为底仓性
华泰柏瑞新利混合 2018年半年度报告
第 19 页 共66 页
配置。另外坚持精选细分景气行业，自下而上挖掘个股，赚取业绩增长的收益。从目前对中报、
以及三季报的预期来看，我们倾向于选择消费类、以及部分成长类行业中业绩持续改善的个股。
对传统的周期类相关公司较为谨慎。除了银行股配置以外，维持“成长为矛，消费为盾”的结构。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将
估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研
究、风险控制和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在
五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来
自独立第三方。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
基金的收益分配比例以收益分配基准日可供分配利润为基准计算，收益分配基准日可供分配
利润以收益分配基准日资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数为准。本基
金本报告期内未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
注：无。
华泰柏瑞新利混合 2018年半年度报告
第 20 页 共66 页
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在华泰柏瑞新利灵活配置混合
型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关
法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职
尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的
“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
华泰柏瑞新利混合 2018年半年度报告
第 21 页 共66 页
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2018年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12 月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1
1,489,399.53 4,493,675.32
结算备付金
1,291,907.48 150,958.13
存出保证金
16,542.92 18,372.73
交易性金融资产 6.4.7.2
362,513,629.83 486,303,150.54
其中：股票投资
13,467,388.21 125,460,142.54
基金投资
- -
债券投资
349,046,241.62 360,843,008.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3
- -
买入返售金融资产 6.4.7.4
18,600,209.30 19,600,000.00
应收证券清算款
99,512,997.22 -
应收利息 6.4.7.5
5,588,678.60 4,838,897.69
应收股利
- -
应收申购款
2,268.35 -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6
- -
资产总计
489,015,633.23 515,405,054.41
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12 月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- 9,000,000.00
应付证券清算款
- 2,607,150.00
应付赎回款
364,141.89 21,528.71
应付管理人报酬
323,671.12 350,387.02
应付托管费
101,147.22 109,495.92
应付销售服务费
- 191.30
应付交易费用 6.4.7.7
355,685.45 102,848.55
华泰柏瑞新利混合 2018年半年度报告
第 22 页 共66 页
应交税费
33,090.44 -
应付利息
- 9,423.76
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8
178,532.67 365,000.00
负债合计
1,356,268.79 12,566,025.26
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9
469,119,420.85 484,278,515.63
未分配利润 6.4.7.10
18,539,943.59 18,560,513.52
所有者权益合计
487,659,364.44 502,839,029.15
负债和所有者权益总计
489,015,633.23 515,405,054.41
注：报告截止日2018年6月30日，基金份额总额为469,119,420.85份，其中A类基金份额净
值1.0395元，A类基金份额总额469,119,401.56份；C类基金份额净值1.0378元，C类基金份
额总额19.29份。
6.2 利润表
会计主体：华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年 6月30日
单位：人民币元
项 目
附注号 本期
2018年1月 1日至
2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至
2017年6月 30日
一、收入
5,130,347.71 24,047,834.27
1.利息收入
8,107,657.31 10,336,025.80
其中：存款利息收入 6.4.7.11
31,832.58 75,045.18
债券利息收入
8,016,352.00 10,169,421.88
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
59,472.73 91,558.74
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
1,402,388.94 -2,949,594.66
其中：股票投资收益 6.4.7.12
-1,798,424.98 2,180,279.05
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13
1,621,170.76 -7,834,310.41
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5
- -
贵金属投资收益 6.4.7.14
- -
衍生工具收益 6.4.7.15
- -
股利收益 6.4.7.16
1,579,643.16 2,704,436.70
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.17
-4,391,099.44 16,486,070.25
华泰柏瑞新利混合 2018年半年度报告
第 23 页 共66 页
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.18
11,400.90 175,332.88
减：二、费用
4,261,968.48 4,451,642.82
1．管理人报酬 6.4.10.2.1
1,980,723.55 2,727,970.46
2．托管费 6.4.10.2.2
618,976.07 852,490.74
3．销售服务费 6.4.10.2.3
- 0.03
4．交易费用 6.4.7.19
653,027.25 240,967.61
5．利息支出
780,051.95 406,794.90
其中：卖出回购金融资产支出
780,051.95 406,794.90
6．税金及附加
26,165.82 -
7．其他费用 6.4.7.20
203,023.84 223,419.08
三、利润总额 （亏损总额以
“-”号填列）
868,379.23 19,596,191.45
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-
”号填列）
868,379.23 19,596,191.45
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年 6月30日
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
484,278,515.63 18,560,513.52 502,839,029.15
二、本期经营活动产
生的基金净值变动数
（本期利润）
- 868,379.23 868,379.23
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变
动数
（净值减少以“-”号
填列）
-15,159,094.78 -888,949.16 -16,048,043.94
其中：1.基金申购款
2,725,581.45 135,826.24 2,861,407.69
华泰柏瑞新利混合 2018年半年度报告
第 24 页 共66 页
2.基金赎回款
-17,884,676.23 -1,024,775.40 -18,909,451.63
四、本期向基金份额
持有人分配利润产生
的基金净值变动（净
值减少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
469,119,420.85 18,539,943.59 487,659,364.44
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
782,276,925.46 36,711,460.76 818,988,386.22
二、本期经营活动产
生的基金净值变动数
（本期利润）
- 19,596,191.45 19,596,191.45
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变
动数
（净值减少以“-”号
填列）
-260,761,087.59 -15,085,181.91 -275,846,269.50
其中：1.基金申购款
84,194.36 4,717.41 88,911.77
2.基金赎回款
-260,845,281.95 -15,089,899.32 -275,935,181.27
四、本期向基金份额
持有人分配利润产生
的基金净值变动（净
值减少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
521,515,837.87 41,222,470.30 562,738,308.17
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______韩勇______
______房伟力______
____赵景云____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
华泰柏瑞新利混合 2018年半年度报告
第 25 页 共66 页
6.4.1 基金基本情况
华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员
会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]88号《关于核准华泰柏瑞新利灵活配置混合型证
券投资基金募集的批复》核准，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基
金法》和《华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约
型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
1,652,616,261.61元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2015)第
407号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金
基金合同》于2015年4月28日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
1,652,616,261.61份基金份额，其中认购资金利息折合78364.97份基金份额。本基金的基金管
理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金基金合
同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票
（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（国债、金融债、企业/公
司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中
期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或
监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金股票资产的投资比例占基金资产的0-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的
交易保证金后，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）和到期日在一年以内的
政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定
颁布后，基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，
经与基金托管人协商一致后，参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务，以提高
投资效率及进行风险管理，届时基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比
例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事宜按照中国证监会的规定及其他相关法律
法规的要求执行。法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。本基金的业绩比较基准为一年期
银行定期存款利率（税后）+1%。
本财务报表由本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2018年8月25日批准报出。
华泰柏瑞新利混合 2018年半年度报告
第 26 页 共66 页
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和
38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定
(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年
度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》
、《华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中
国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2018年1月1日至2018年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真
实、完整地反映了本基金2018年6月 30日的财务状况以及2018年1月1日至2018年6月
30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期内本基金采用的会计政策和会计估计与上年度相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税
[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明
确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等
增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值
税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税
[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进
项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(a)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收
率缴纳增值税。对资管产品在2018年 1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增
华泰柏瑞新利混合 2018年半年度报告
第 27 页 共66 页
值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中
抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让
2017年12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以
2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(b)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(c)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的
个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其
股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计
入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，
解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得
的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所
得税。
(d)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(e)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额
的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2018年6月30日
活期存款
1,489,399.53
定期存款
-
其中：存款期限1个月以内
-
存款期限1-3个月
-
存款期限3个月以上
-
华泰柏瑞新利混合 2018年半年度报告
第 28 页 共66 页
其他存款
-
合计：
1,489,399.53
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2018年6月30日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票
15,116,457.81 13,467,388.21 -1,649,069.60
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
交易所市场
76,831,196.91 76,288,241.62 -542,955.29
债券
银行间市场
270,954,792.87 272,758,000.00 1,803,207.13
合计
347,785,989.78 349,046,241.62 1,260,251.84
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
362,902,447.59 362,513,629.83 -388,817.76
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位: 人民币元
本期末
2018年6月30日 项目
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场
- -
银行间市场
- -
买入返售证券_银行
间
18,600,209.30 -
合计
18,600,209.30 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
华泰柏瑞新利混合 2018年半年度报告
第 29 页 共66 页
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2018年6月30日
应收活期存款利息
1,128.62
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
585.35
应收债券利息
5,581,491.29
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
5,465.94
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
其他
7.40
合计
5,588,678.60
6.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2018年6月30日
交易所市场应付交易费用
345,686.45
银行间市场应付交易费用
9,999.00
合计
355,685.45
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2018年6月30日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
14.18
预提费用
178,518.49
合计
178,532.67
华泰柏瑞新利混合 2018年半年度报告
第 30 页 共66 页
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
华泰柏瑞新利混合A
本期
2018年1月1日至2018年6月30日 项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末
484,278,496.34 484,278,496.34
本期申购
2,725,581.45 2,725,581.45
本期赎回(以"-"号填列)
-17,884,676.23 -17,884,676.23
- 基金拆分/份额折算前
- -
基金拆分/份额折算变动份额
- -
本期申购
- -
本期赎回(以"-"号填列)
- -
本期末
469,119,401.56 469,119,401.56
金额单位：人民币元
华泰柏瑞新利混合C
本期
2018年1月1日至2018年6月30日 项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末
19.29 19.29
本期申购
- -
本期赎回(以"-"号填列)
- -
- 基金拆分/份额折算前
- -
基金拆分/份额折算变动份额
- -
本期申购
- -
本期赎回(以"-"号填列)
- -
本期末
19.29 19.29
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
华泰柏瑞新利混合A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末
19,874,645.07 -1,314,132.34 18,560,512.73
本期利润
5,259,478.54 -4,391,099.25 868,379.29
本期基金份额交易
产生的变动数
-739,281.89 -149,667.27 -888,949.16
其中：基金申购款
149,892.47 -14,066.23 135,826.24
基金赎回款
-889,174.36 -135,601.04 -1,024,775.40
华泰柏瑞新利混合 2018年半年度报告
第 31 页 共66 页
本期已分配利润
- - -
本期末
24,394,841.72 -5,854,898.86 18,539,942.86
单位：人民币元
华泰柏瑞新利混合C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末
1.06 -0.27 0.79
本期利润
0.13 -0.19 -0.06
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款
- - -
基金赎回款
- - -
本期已分配利润
- - -
本期末
1.19 -0.46 0.73
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
活期存款利息收入
21,710.15
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
10,010.10
其他
112.33
合计
31,832.58
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
卖出股票成交总额
247,880,233.27
减：卖出股票成本总额
249,678,658.25
买卖股票差价收入
-1,798,424.98
华泰柏瑞新利混合 2018年半年度报告
第 32 页 共66 页
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
1,621,170.76
债券投资收益——赎回差价收入
-
债券投资收益——申购差价收入
-
合计
1,621,170.76
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
598,053,869.16
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
586,197,947.27
减：应收利息总额
10,234,751.13
买卖债券差价收入
1,621,170.76
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内无债券赎回差价收入。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内无债券申购差价收入。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。
华泰柏瑞新利混合 2018年半年度报告
第 33 页 共66 页
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2018年 1月1日至2018年6月30日
股票投资产生的股利收益
1,579,643.16
基金投资产生的股利收益
-
合计
1,579,643.16
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
1.交易性金融资产
-4,391,099.44
——股票投资
-7,417,475.66
——债券投资
3,026,376.22
——资产支持证券投资
-
——贵金属投资
-
——其他
-
2.衍生工具
-
——权证投资
-
3.其他
-
减：应税金融商品公允价值变动产生的预
-
华泰柏瑞新利混合 2018年半年度报告
第 34 页 共66 页
估增值税
合计
-4,391,099.44
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
基金赎回费收入
11,400.90
合计
11,400.90
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
交易所市场交易费用
642,939.75
银行间市场交易费用
10,087.50
合计
653,027.25
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月 1日至2018年6月30日
审计费用
29,752.78
信息披露费
148,765.71
银行划款手续费
5,905.35
银行间账户服务费
18,300.00
其他费用
300.00
合计
203,023.84
6.4.7.21 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产
生收入、发生费用；(2)本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资
华泰柏瑞新利混合 2018年半年度报告
第 35 页 共66 页
源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计
信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营
分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
华泰柏瑞基金管理有限公司
基金管理人、基金注册登记人、基金直销机构基
金
中国银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
华泰证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
注：关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按照一般商业条款而订立的。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间无关联方交易。
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期
2018年 1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
关联方名称
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
华泰证券股份有限公
- - 11,109,443.04 7.16%
华泰柏瑞新利混合 2018年半年度报告
第 36 页 共66 页
司
6.4.10.1.2 权证交易
注：本基金本期与上年度可比期间未发生与关联方进行的权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
关联方名称
当期佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
华泰证券股份有
限公司
- - - -
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
关联方名称
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
华泰证券股份有
限公司
10,124.00 7.10% - -
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年
6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月
30日
当期发生的基金应支付
的管理费
1,980,723.55 2,727,970.46
其中：支付销售机构的
客户维护费
332,751.81 575,239.91
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.80%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.80%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人核对一致
后，由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
华泰柏瑞新利混合 2018年半年度报告
第 37 页 共66 页
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年
6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月
30日
当期发生的基金应支付
的托管费
618,976.07 852,490.74
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致
后，由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的
各关联方名称
华泰柏瑞新利混合
A
华泰柏瑞新利混合
C
合计
合计
- - -
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费 获得销售服务费的
各关联方名称
华泰柏瑞新利混合
A
华泰柏瑞新利混合
C
合计
华泰柏瑞基金管理有限
公司
0.00 0.03 0.03
合计
0.00 0.03 0.03
注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金资产
净值的0.20%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.20%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
C类基金份额销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托
华泰柏瑞新利混合 2018年半年度报告
第 38 页 共66 页
管人核对一致后，基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，
由基金管理人代付给销售机构。
本基金本期无发生关联方销售服务费。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本期与上年度可比期间未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本报告期内与上年度可比期间，基金管理人未投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本报告期及上年度可比期间内，除基金管理人之外的其它关联方未投资本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行股份有
限公司
1,489,399.53 21,710.15 1,469,570.01 61,736.90
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金报告期及上年度可比期间未参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
注：无。
6.4.11 利润分配情况
注：本基金本报告期内未进行利润分配。
华泰柏瑞新利混合 2018年半年度报告
第 39 页 共66 页
6.4.12 期末（2018 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
603706
东方
环宇
2018年
6月
29日
2018
年
7月
9日
新股流
通受限
13.09 13.09 1,765 23,103.8523,103.85-
603105
芯能
科技
2018年
6月
29日
2018
年
7月
9日
新股流
通受限
4.83 4.83 3,410 16,470.3016,470.30-
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
002051
中工
国际
2018
年
4月
9日
重
大
资
产
重
组
12.76 - - 389,971 7,049,780.134,976,029.96-
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券余额0元，无
债券作为质押。
华泰柏瑞新利混合 2018年半年度报告
第 40 页 共66 页
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末，本基金从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券余额0元，无
债券作为质押。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基
金，为证券投资基金中的中高风险、中高收益品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和
债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流
动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限
定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险
收益目标。
本基金的基金管理人建立的风险管理体系由“组织、制度、流程和报告”等四个方面构成。
组织是指公司的风险管理组织架构包括董事会下设的风险管理与审计委员会、公司管理层的风险
控制委员会、风险管理部和法律监察部以及公司各业务部门，董事会对建立基金风险管理内部控
制系统和维持其有效性承担最终责任；制度是指风险管理相关的规章制度，是对组织职能及其工
作流程等的具体规定；流程是风险管理的工作流程，它详细规定了各部门之间风险管理工作的内
容和程序；报告是对流程的必要反映和记录，既是风险管理工作的重要环节，也是对风险管理工
作的总结和披露。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现风险损
失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特
征，通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
华泰柏瑞新利混合 2018年半年度报告
第 41 页 共66 页
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行中国银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行
的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能
性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以
控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计
及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级 本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
A-1
90,453,000.00 70,030,000.00
A-1 以下
0.00 0.00
未评级
90,406,000.00 180,098,000.00
合计
180,859,000.00 250,128,000.00
注：未评级的债券包括短期融资券。债券信用评级取自第三方评级机构的评级。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：无。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
注：无。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
华泰柏瑞新利混合 2018年半年度报告
第 42 页 共66 页
AAA 89,942,000.00 59,200,500.00
AAA以下
16,901,241.62 21,682,508.00
未评级
61,344,000.00 29,832,000.00
合计
168,187,241.62 110,715,008.00
注：未评级的债券包括政策性金融债、短期融资券。债券信用评级取自第三方评级机构的评级。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：无。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：无。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于2018年6月30日，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合
约到期现金流量。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
注：无。
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中
度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行
华泰柏瑞新利混合 2018年半年度报告
第 43 页 共66 页
持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%，本基金与由本
基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上
市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公
司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行
证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方
式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主
动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流
动性情况良好。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
华泰柏瑞新利混合 2018年半年度报告
第 44 页 共66 页
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金、存出保证金、债券投资及买入返售金融资产等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2018年 6月
30日
1个月以内 1-3 个月 3个月-1 年 1-5 年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,489,399.53 - - - - - 1,489,399.53
结算备付金 1,291,907.48 - - - - - 1,291,907.48
存出保证金 16,542.92 - - - - - 16,542.92
交易性金融资
产
40,360,000.0020,133,000.00161,349,035.4295,974,206.2031,230,000.00 13,467,388.21 362,513,629.83
买入返售金融
资产
18,600,209.30 - - - - - 18,600,209.30
应收证券清算
款
- - - - - 99,512,997.22 99,512,997.22
应收利息 - - - - - 5,588,678.60 5,588,678.60
应收申购款 - - - - - 2,268.35 2,268.35
资产总计 61,758,059.2320,133,000.00161,349,035.4295,974,206.2031,230,000.00118,571,332.38 489,015,633.23
负债
应付赎回款 - - - - - 364,141.89 364,141.89
应付管理人报
酬
- - - - - 323,671.12 323,671.12
应付托管费 - - - - - 101,147.22 101,147.22
应付交易费用 - - - - - 355,685.45 355,685.45
应交税费 - - - - - 33,090.44 33,090.44
华泰柏瑞新利混合 2018年半年度报告
第 45 页 共66 页
其他负债 - - - - - 178,532.67 178,532.67
负债总计 - - - - - 1,356,268.79 1,356,268.79
利率敏感度缺
口
61,758,059.2320,133,000.00161,349,035.4295,974,206.2031,230,000.00117,215,063.59 487,659,364.44
上年度末
2017年 12月
31日
1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 4,493,675.32 - - - - - 4,493,675.32
结算备付金 150,958.13 - - - - - 150,958.13
存出保证金 18,372.73 - - - - - 18,372.73
交易性金融资
产
-90,202,000.00191,663,300.0078,977,708.00 -125,460,142.54 486,303,150.54
买入返售金融
资产
19,600,000.00 - - - - - 19,600,000.00
应收利息 - - - - - 4,838,897.69 4,838,897.69
资产总计 24,263,006.1890,202,000.00191,663,300.0078,977,708.00 -130,299,040.23 515,405,054.41
负债
卖出回购金融
资产款
9,000,000.00 - - - - - 9,000,000.00
应付证券清算
款
- - - - - 2,607,150.00 2,607,150.00
应付赎回款 - - - - - 21,528.71 21,528.71
应付管理人报
酬
- - - - - 350,387.02 350,387.02
应付托管费 - - - - - 109,495.92 109,495.92
应付销售服务
费
- - - - - 191.30 191.30
应付交易费用 - - - - - 102,848.55 102,848.55
应付利息 - - - - - 9,423.76 9,423.76
其他负债 - - - - - 365,000.00 365,000.00
负债总计 9,000,000.00 - - - - 3,566,025.26 12,566,025.26
利率敏感度缺
口
15,263,006.1890,202,000.00191,663,300.0078,977,708.00 -126,733,014.97 502,839,029.15
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
除市场利率以外的其他市场变量保持不变 假设
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
相关风险变量的变动
本期末（ 2018 年6月30日
）
上年度末（ 2017年12月
31日 ）
分析
市场利率下降25个
139.16 71.00
华泰柏瑞新利混合 2018年半年度报告
第 46 页 共66 页
基点
市场利率上升25个
基点
-137.22 -71.00
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏
观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单
个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金
管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应
对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的投资组合比例为：股票资产的投
资比例占基金资产的 0-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金
（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）和到期日在一年以内的政府债券的投资比例
不低于基金资产净值的 5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监
控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
项目
公允价值
占基金
资产净
值比例
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
华泰柏瑞新利混合 2018年半年度报告
第 47 页 共66 页
（%）
交易性金融资产-股票投资
13,467,388.21 2.76 125,460,142.54 24.95
交易性金融资产－基金投资
- - - -
交易性金融资产－债券投资
- - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
13,467,388.21 2.76 125,460,142.54 24.95
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
除沪深300指数以外的其他市场变量保持不变 假设
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
相关风险变量的变动
本期末（ 2018年
6月30日 ）
上年度末（ 2017年
12月31日 ）
沪深300指数上升5%
62.92 627.00
沪深300指数下降5%
-62.92 -627.00
分析
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
注：无。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
注：无。
华泰柏瑞新利混合 2018年半年度报告
第 48 页 共66 页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资
13,467,388.21 2.75
其中：股票
13,467,388.21 2.75
2 基金投资
- -
3 固定收益投资
349,046,241.62 71.38
其中：债券
349,046,241.62 71.38
资产支持证券
- -
4 贵金属投资
- -
5 金融衍生品投资
- -
6 买入返售金融资产
18,600,209.30 3.80
其中：买断式回购的买入返售金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计
2,781,307.01 0.57
8 其他各项资产
105,120,487.09 21.50
9 合计
489,015,633.23 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
6,808,337.76 1.40
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
23,103.85 0.00
E
建筑业
4,976,029.96 1.02
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
1,467,695.00 0.30
华泰柏瑞新利混合 2018年半年度报告
第 49 页 共66 页
J
金融业
110,995.50 0.02
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
81,226.14 0.02
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
13,467,388.21 2.76
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 002051
中工国际
389,971 4,976,029.96 1.02
2 002821
凯莱英
21,700 1,892,891.00 0.39
3 000661
长春高新
8,100 1,844,370.00 0.38
4 600845
宝信软件
55,700 1,467,695.00 0.30
5 000977
浪潮信息
59,400 1,416,690.00 0.29
6 600271
航天信息
53,900 1,362,053.00 0.28
7 300747
锐科激光
1,543 123,995.48 0.03
8 601990
南京证券
10,230 110,995.50 0.02
9 603587
地素时尚
2,442 100,879.02 0.02
10 601330
绿色动力
4,971 81,226.14 0.02
11 603650
彤程新材
2,376 50,988.96 0.01
12 603706
东方环宇
1,765 23,103.85 0.00
13 603105
芯能科技
3,410 16,470.30 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
华泰柏瑞新利混合 2018年半年度报告
第 50 页 共66 页
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601288
农业银行
6,504,964.00 1.29
2 601398
工商银行
6,243,437.00 1.24
3 601998
中信银行
6,197,666.00 1.23
4 601818
光大银行
6,194,535.00 1.23
5 000002
万
科Ａ
6,094,367.00 1.21
6 000069
华侨城Ａ
6,084,280.00 1.21
7 002557
洽洽食品
5,966,600.40 1.19
8 000932
华菱钢铁
5,523,128.00 1.10
9 600028
中国石化
5,169,507.00 1.03
10 600048
保利地产
5,012,601.00 1.00
11 002179
中航光电
4,608,695.34 0.92
12 000933
神火股份
4,269,785.00 0.85
13 002078
太阳纸业
4,267,561.15 0.85
14 000807
云铝股份
4,209,840.00 0.84
15 603877
太平鸟
3,670,225.35 0.73
16 600398
海澜之家
3,664,144.28 0.73
17 600519
贵州茅台
3,650,973.00 0.73
18 600104
上汽集团
3,627,285.00 0.72
19 600887
伊利股份
3,619,190.12 0.72
20 000858
五 粮 液
3,245,144.00 0.65
注：本项买入金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其他交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601318
中国平安
11,357,938.00 2.26
2 002142
宁波银行
10,526,145.47 2.09
3 000059
华锦股份
9,388,168.62 1.87
4 600000
浦发银行
8,122,000.57 1.62
5 600068
葛洲坝
8,050,454.00 1.60
华泰柏瑞新利混合 2018年半年度报告
第 51 页 共66 页
6 601166
兴业银行
8,043,405.93 1.60
7 000933
神火股份
7,614,045.00 1.51
8 002557
洽洽食品
7,140,099.00 1.42
9 000501
鄂武商Ａ
6,633,074.24 1.32
10 300182
捷成股份
6,234,905.00 1.24
11 601998
中信银行
6,086,424.05 1.21
12 601009
南京银行
5,849,921.40 1.16
13 600340
华夏幸福
5,807,459.22 1.15
14 601668
中国建筑
5,783,707.00 1.15
15 601288
农业银行
5,770,587.00 1.15
16 000932
华菱钢铁
5,674,624.17 1.13
17 601398
工商银行
5,535,731.00 1.10
18 600188
兖州煤业
5,531,964.91 1.10
19 601818
光大银行
5,525,223.00 1.10
20 000069
华侨城Ａ
5,216,722.50 1.04
注：本项卖出金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其他交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额
145,103,379.58
卖出股票收入（成交）总额
247,880,233.27
注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
61,344,000.00 12.58
其中：政策性金融债
61,344,000.00 12.58
4
企业债券
45,372,206.20 9.30
5
企业短期融资券
190,926,000.00 39.15
6
中期票据
50,602,000.00 10.38
7
可转债（可交换债）
802,035.42 0.16
8
同业存单
- -
9
其他
- -
华泰柏瑞新利混合 2018年半年度报告
第 52 页 共66 页
10
合计
349,046,241.62 71.58
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 041764013
17陕煤化
CP001
400,000 40,360,000.00 8.28
2 127293
15国网04
400,000 39,340,000.00 8.07
3 011800301
18恒信租赁
SCP001
300,000 30,117,000.00 6.18
4 018005
国开1701
300,000 30,114,000.00 6.18
5 011800616
18首钢
SCP003
300,000 30,111,000.00 6.17
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
华泰柏瑞新利混合 2018年半年度报告
第 53 页 共66 页
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
本基金本报告期内不存在投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2
基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
16,542.92
2 应收证券清算款
99,512,997.22
3 应收股利
-
4 应收利息
5,588,678.60
华泰柏瑞新利混合 2018年半年度报告
第 54 页 共66 页
5 应收申购款
2,268.35
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
105,120,487.09
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 128029
太阳转债
802,035.42 0.16
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产净值
比例（%）
流通受限情况说明
1 002051
中工国际
4,976,029.96 1.02
停牌
华泰柏瑞新利混合 2018年半年度报告
第 55 页 共66 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
份额
级别
持有人
户数(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
华泰
柏瑞
新利
混合A
2,950 159,023.53 379,335,602.48 80.86% 89,783,799.08 19.14%
华泰
柏瑞
新利
混合C
1 19.29 0.00 0.00% 19.29 100.00%
合计
2,951 158,969.64 379,335,602.48 80.86% 89,783,818.37 19.14%
注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母
采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额
总额）。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
华泰柏瑞
新利混合
A
27.00 0.0000%
华泰柏瑞
新利混合
C
- -
基金管理人所有从业人员
持有本基金
合计
27.00 0.0000%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基 华泰柏瑞新利混合A
0
华泰柏瑞新利混合 2018年半年度报告
第 56 页 共66 页
华泰柏瑞新利混合C
0
金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金
合计
0
华泰柏瑞新利混合A
0
华泰柏瑞新利混合C
0
本基金基金经理持有本开
放式基金
合计
0
注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本开放式基金。
本基金基金经理未持有本开放式基金。
华泰柏瑞新利混合 2018年半年度报告
第 57 页 共66 页
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目
华泰柏瑞新利混
合A
华泰柏瑞新利混
合C
基金合同生效日（2015 年4 月28 日）基金
份额总额
1,652,694,626.58 -
本报告期期初基金份额总额
484,278,496.34 19.29
本报告期基金总申购份额
2,725,581.45 -
减:本报告期基金总赎回份额
17,884,676.23 -
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-
"填列）
- -
本报告期期末基金份额总额
469,119,401.56 19.29
华泰柏瑞新利混合 2018年半年度报告
第 58 页 共66 页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人无重大人事变动。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处
罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称 交易单元
数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
华泰柏瑞新利混合 2018年半年度报告
第 59 页 共66 页
例
光大证券
2 166,702,282.54 42.65% 154,166.12 42.79% -
华安证券
2 62,177,889.76 15.91% 57,907.19 16.07% -
广发证券
2 54,358,936.99 13.91% 49,563.83 13.76% -
海通证券
2 30,740,719.53 7.86% 28,350.13 7.87% -
兴业证券
1 22,605,281.31 5.78% 20,600.80 5.72% -
东方证券
3 21,771,669.00 5.57% 19,840.68 5.51% -
中投证券
1 12,057,873.37 3.08% 10,988.44 3.05% -
华鑫证券
1 6,747,310.07 1.73% 6,148.82 1.71% -
恒泰证券
1 5,129,955.60 1.31% 4,777.53 1.33% -
瑞银证券
2 3,550,191.16 0.91% 3,235.29 0.90% -
西南证券
1 2,896,446.72 0.74% 2,697.48 0.75% -
长江证券
1 1,627,224.10 0.42% 1,515.41 0.42% -
齐鲁证券
1 225,671.43 0.06% 210.18 0.06% -
国都证券
1 156,481.27 0.04% 145.73 0.04% -
华创证券
1 79,413.60 0.02% 72.37 0.02% -
银河证券
1 67,852.11 0.02% 63.19 0.02% -
华泰证券
2 - - - - -
安信证券
2 - - - - -
东北证券
1 - - - - -
中银国际
1 - - - - -
方正证券
1 - - - - -
华融证券
1 - - - - -
浙商证券
1 - - - - -
信达证券
1 - - - - -
国金证券
1 - - - - -
万联证券
2 - - - - -
新时代证券
1 - - - - -
国联证券
1 - - - - -
东吴证券
1 - - - - -
国元证券
1 - - - - -
中信建投
2 - - - - -
西藏东方财
富
2 - - - - -
国泰君安
2 - - - - -
中信证券
1 - - - - -
注：1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准
华泰柏瑞新利混合 2018年半年度报告
第 60 页 共66 页
公司应选择财务状况良好，经营行为规范，具备研究实力的证券公司及专业研究机构，向其或其
合作券商租用基金专用交易席位。公司选择的提供交易单元的券商应当满足下列基本条件：
1）具有相应的业务经营资格；
2）诚信记录良好，最近两年无重大违法违规行为，未受监管机构重大处罚；
3）资金雄厚，信誉良好。内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高
度保密的要求；
4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，
并能为基金提供全面的信息服务；
5）具备研究实力，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时全面地为基金提供宏观经济、行
业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提
供专题研究报告。
2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序 基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营
机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
光大证券
- -106,000,000.00 10.04% - -
华安证券
- -103,000,000.00 9.75% - -
广发证券
1,388,571.56 3.38%149,000,000.00 14.11% - -
海通证券
30,023,864.40 73.09% 92,000,000.00 8.71% - -
兴业证券
- - - - - -
东方证券
- - - - - -
中投证券
- - - - - -
华鑫证券
- - - - - -
恒泰证券
- - 20,000,000.00 1.89% - -
瑞银证券
- - - - - -
西南证券
- - - - - -
长江证券
- -190,000,000.00 17.99% - -
齐鲁证券
- - 3,000,000.00 0.28% - -
华泰柏瑞新利混合 2018年半年度报告
第 61 页 共66 页
国都证券
- - 3,000,000.00 0.28% - -
华创证券
- - - - - -
银河证券
- - 66,000,000.00 6.25% - -
华泰证券
9,667,190.42 23.53% - - - -
安信证券
- - 80,000,000.00 7.57% - -
东北证券
- - - - - -
中银国际
- - - - - -
方正证券
- - - - - -
华融证券
- - - - - -
浙商证券
- - - - - -
信达证券
- - - - - -
国金证券
- - - - - -
万联证券
- - - - - -
新时代证券
- - - - - -
国联证券
- - - - - -
东吴证券
- - - - - -
国元证券
- - - - - -
中信建投
- - - - - -
西藏东方财
富
- - - - - -
国泰君安
- -244,200,000.00 23.12% - -
中信证券
- - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
华泰柏瑞基金管理有限公司
关于参加交通银行手机银行
渠道申购及定期定额投资手
续费率优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2018年6月30日
2
华泰柏瑞基金管理有限公司
关于暂停浙江金观诚基金销
售有限公司办理旗下基金相
关业务的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2018年6月29日
3
华泰柏瑞基金管理有限公司
关于增加上海爱建财富管理
有限公司为旗下部分基金代
销机构同时开通基金转换业
务的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2018年6月28日
华泰柏瑞新利混合 2018年半年度报告
第 62 页 共66 页
4
华泰柏瑞基金管理有限公司
关于增加深圳信诚基金销售
有限公司为旗下部分基金代
销机构同时开通基金转换、
定投业务的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2018年6月21日
5
华泰柏瑞基金管理有限公司
关于旗下基金持有中兴通讯
（000063）估值调整的提示
性公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2018年6月20日
6
华泰柏瑞基金管理有限公司
关于参加和耕传承基金销售
有限公司费率优惠的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2018年6月7日
7
华泰柏瑞基金管理有限公司
关于增加扬州国信嘉利基金
销售有限公司为旗下部分基
金代销机构同时开通基金转
换业务的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2018年6月5日
8
华泰柏瑞基金管理有限公司
关于旗下基金持有长期停牌
证券估值调整的提示性公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2018年5月29日
9
华泰柏瑞新利灵活配置混合
型证券投资基金2018年第
1季度报告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2018年4月21日
10
华泰柏瑞基金管理有限公司
关于旗下基金持有中兴通讯
（000063）估值调整的提示
性公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2018年4月20日
11
华泰柏瑞基金管理有限公司
关于增加深圳盈信基金销售
有限公司为旗下部分基金代
销机构同时开通基金转换、
定投及参加费率优惠等业务
的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2018年4月13日
12
华泰柏瑞基金管理有限公司
关于华泰柏瑞新利灵活配置
混合型证券投资基金基金经
理变更的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2018年4月3日
13
华泰柏瑞基金管理有限公司
旗下基金投资资产支持证券
的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2018年4月2日
14
华泰柏瑞基金管理有限公司
关于参加交通银行手机银行
渠道申购及定期定额投资手
续费率优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2018年3月31日
华泰柏瑞新利混合 2018年半年度报告
第 63 页 共66 页
15
华泰柏瑞新利灵活配置混合
型证券投资基金2017年度报
告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2018年3月28日
16
华泰柏瑞新利灵活配置混合
型证券投资基金2017年度报
告摘要
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2018年3月28日
17
华泰柏瑞基金管理有限公司
关于旗下基金持有长期停牌
证券估值调整的提示性公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2018年3月24日
18
华泰柏瑞基金管理有限公司
关于旗下54只证券投资基金
修改基金合同和托管协议的
公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2018年3月23日
19
华泰柏瑞基金管理有限公司
关于增加北京唐鼎耀华投资
咨询有限公司为旗下部分基
金代销机构同时开通基金转
换、定投及申购定投费率优
惠等业务的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2018年3月14日
20
华泰柏瑞基金管理有限公司
关于旗下部分基金在国金证
券股份有限公司开通基金定
期定额投资业务的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2018年3月7日
21
华泰柏瑞基金管理有限公司
关于旗下基金持有长期停牌
证券估值调整的提示性公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2018年2月8日
22
华泰柏瑞基金管理有限公司
关于参加北京展恒基金销售
股份有限公司费率优惠的公
告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2018年1月30日
23
华泰柏瑞基金管理有限公司
关于增加江苏银行为旗下部
分基金代销机构同时开通基
金转换、定投业务的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2018年1月27日
24
华泰柏瑞基金管理有限公司
关于增加通华财富（上海）
基金销售有限公司为旗下部
分基金代销机构同时开通基
金转换及参加费率优惠等业
务的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2018年1月25日
25
华泰柏瑞基金管理有限公司
关于增加上海有鱼基金销售
有限公司为旗下部分基金代
销机构同时开通基金转换、
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2018年1月25日
华泰柏瑞新利混合 2018年半年度报告
第 64 页 共66 页
定投及参加费率优惠等业务
的公告
26
华泰柏瑞新利灵活配置混合
型证券投资基金2017年第
4季度报告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2018年1月22日
27
华泰柏瑞基金管理有限公司
关于旗下部分基金在上海华
信证券有限责任公司开通基
金转换业务并参加转换费率
优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2018年1月19日
28
华泰柏瑞基金管理有限公司
关于旗下基金持有长期停牌
证券估值调整的提示性公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2018年1月12日
华泰柏瑞新利混合 2018年半年度报告
第 65 页 共66 页
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资
者类
别
序号
持有基金份额比例
达到或者超过
20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构
1 20180101-20180630 379,039,135.79 0.00 0.00 379,039,135.79 80.80%
- - - - - - -
个人
- - - - - - - -
产品特有风险
本基金报告期内有单一机构持有基金份额超过20%的情形。如果这些份额持有比例较大的投资者赎
回，可能导致巨额赎回，从而引发流动性风险，可能对基金产生如下影响：（1）延期办理赎回申
请或暂停赎回的风险。当发生巨额赎回时，投资者可能面临赎回申请延期办理、延缓支付或暂停赎
回的风险。（2）基金净值大幅波动的风险。基金管理人为了应对大额赎回可能短时间内进行资产
变现，这将对基金资产净值产生不利影响，同时可能发生大额赎回费用归入基金资产、基金份额净
值保留位数四舍五入等问题，这些都可能会造成基金资产净值的较大波动。（3）基金投资目标偏
离的风险。单一投资者大额赎回后可能导致基金规模缩小，基金将面临投资银行间债券、交易所债
券时交易困难的情形，从而使得实现基金投资目标存在一定的不确定性。（4）基金合同提前终止
的风险。如果投资者大额赎回可能导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金
合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。本基金管理人将密切关注申赎动向，审慎评估大额申
赎对基金持有集中度的影响，同时将完善流动性风险管控机制，最大限度的保护基金份额持有人的
合法权益。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
华泰柏瑞新利混合 2018年半年度报告
第 66 页 共66 页
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、本基金的中国证监会批准募集文件
2、本基金的《基金合同》
3、本基金的《招募说明书》
4、本基金的《托管协议》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、本基金的公告
12.2 存放地点
上海市浦东新区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层
托管人住所
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。投资者对本报告如有疑问，可咨
询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。
客户服务热线：400-888-0001（免长途费） 021-
3878 4638
公司网址：www.huatai-pb.com
华泰柏瑞基金管理有限公司
2018年8月25日
