华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证
券投资基金联接基金
2018 年半年度报告
2018年6月30日
基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2018年8月25日华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联接 2018年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月24日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至 2018年6月30日止。华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联接 2018年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录....................................................................................................................................2
1.1 重要提示.......................................................................................................................................2
1.2 目录...............................................................................................................................................3
§2 基金简介................................................................................................................................................6
2.1 基金基本情况...............................................................................................................................6
2.2 基金产品说明...............................................................................................................................6
2.3 基金管理人和基金托管人...........................................................................................................7
2.4 信息披露方式...............................................................................................................................7
2.5 其他相关资料...............................................................................................................................8
§3 主要财务指标和基金净值表现............................................................................................................9
3.1 主要会计数据和财务指标...........................................................................................................9
3.2 基金净值表现...............................................................................................................................9
3.3 其他指标.....................................................................................................................................10
§4 管理人报告..........................................................................................................................................11
4.1 基金管理人及基金经理情况.....................................................................................................11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................................................13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.........................................................................13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.........................................................14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.........................................................14
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....................................................................14
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.........................................................................15
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................15
§5 托管人报告..........................................................................................................................................16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.............................................................................16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........16
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.........................16
§6 半年度财务会计报告（未经审计）..................................................................................................17
6.1 资产负债表.................................................................................................................................17
6.2 利润表.........................................................................................................................................18华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联接 2018年半年度报告
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6.3 所有者权益（基金净值）变动表.............................................................................................19
6.4 报表附注.....................................................................................................................................20
§7 投资组合报告......................................................................................................................................40
7.1 期末基金资产组合情况.............................................................................................................40
7.2 期末按行业分类的股票投资组合.............................................................................................40
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................................41
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动.........................................................................................42
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.....................................................................................43
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.............................44
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................44
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................44
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.............................44
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细...........................44
7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...................................................................44
7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...................................................................44
7.13 投资组合报告附注...................................................................................................................45
§8 基金份额持有人信息..........................................................................................................................47
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................47
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.....................................................................47
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.................................47
§9 开放式基金份额变动..........................................................................................................................48
§10 重大事件揭示....................................................................................................................................49
10.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................................49
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................49
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................................................49
10.4 基金投资策略的改变...............................................................................................................49
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...................................................................................49
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...................................................49
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...............................................................................49
10.8 其他重大事件...........................................................................................................................51华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联接 2018年半年度报告
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§11 影响投资者决策的其他重要信息....................................................................................................54
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......................................54
11.2 影响投资者决策的其他重要信息...........................................................................................54
§12 备查文件目录....................................................................................................................................55
12.1 备查文件目录...........................................................................................................................55
12.2 存放地点...................................................................................................................................55
12.3 查阅方式...................................................................................................................................55华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联接 2018年半年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金
联接基金
基金简称 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接
基金主代码
460220
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年1月26日
基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 56,911,916.18份
基金合同存续期 不定期
上市日期 2011年3月28日
2.1.1 目标基金基本情况
基金名称 上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码
510220
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2011年1月26日
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2011年3月28日
基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
2.2 基金产品说明
投资目标
紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差
的最小化。
投资策略
本基金为华泰柏瑞上证中小盘ETF的联接基金。华泰
柏瑞上证中小盘ETF是采用完全复制法实现对上证中
小盘指数紧密跟踪的全被动指数基金，本基金主要通
过投资于华泰柏瑞上证中小盘ETF实现对业绩比较基
准的紧密跟踪。 在投资运作过程中，本基金将在综
合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，决
定采用一级市场申购赎回的方式或二级市场买卖的方
式对华泰柏瑞上证中小盘ETF进行投资。
业绩比较基准
上证中小盘指数 × 95% ＋银行活期存款税后收益率
× 5%华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联接 2018年半年度报告
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风险收益特征
本基金为华泰柏瑞上证中小盘ETF的联接基金，采用
主要投资于上证中小盘交易型开放式指数证券投资基
金实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的
业绩表现与上证中小盘指数的表现密切相关。本基金
的风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货
币市场基金。
2.2.1 目标基金产品说明
基金名称 上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码
510220
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2011年1月26日
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2011年3月28日
基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
姓名 陈晖 王永民
联系电话
021-38601777 010-66594896
信息披露负责
人
电子邮箱
cs4008880001@huatai-pb.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-888-0001 95566
传真
021-38601799 010-66594942
注册地址
上海市浦东新区民生路
1199弄上海证大五道口广场
1号17层
北京市西城区复兴门内大街
1号
办公地址
上海市浦东新区民生路
1199弄上海证大五道口广场
1号17层
北京市西城区复兴门内大街
1号
邮政编码
200135 100818
法定代表人 贾波 陈四清
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2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.huatai-pb.com
基金半年度报告备置地点
上海市浦东新区民生路1199弄上海证大五道口广
场1号17层及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 华泰柏瑞基金管理有限公司
上海市浦东新区民生路1199弄证
大五道口广场1号楼17层
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年1月1日 - 2018年6月30日 )
本期已实现收益
-56,709.22
本期利润
-6,912,837.13
加权平均基金份额本期利润
-0.1220
本期加权平均净值利润率
-11.22%
本期基金份额净值增长率
-10.91%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018年6月30日 )
期末可供分配利润
-237,286.89
期末可供分配基金份额利润
-0.0042
期末基金资产净值
56,674,629.29
期末基金份额净值
0.9958
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2018年6月30日 )
基金份额累计净值增长率
-0.42%
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月
-7.14% 1.36% -8.23% 1.38% 1.09% -0.02%
过去三个月
-8.57% 1.08% -10.22% 1.10% 1.65% -0.02%
过去六个月
-10.91% 1.14% -12.56% 1.16% 1.65% -0.02%
过去一年
-5.25% 0.94% -9.44% 0.96% 4.19% -0.02%
过去三年
-35.63% 1.67% -36.76% 1.69% 1.13% -0.02%华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联接 2018年半年度报告
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自合同生效
日至今
-0.42% 1.50% 12.55% 1.53% -12.97% -0.03%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：1、图示日期为2011年1月26日至2018年6月30日
2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起3个月内为建仓期，截至报告期末本基金的各
项投资比例已达到基金合同第十四条（二）投资范围中规定的比例，即投资于华泰柏瑞上证中小
盘ETF的比例不低于基金资产净值的90%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资
产净值的5%。
3.3 其他指标
注：无。华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联接 2018年半年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批
准，于2004年11月18日成立的合资基金管理公司，注册资本为2亿元人民币。目前的股东构
成为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股
份有限公司，出资比例分别为49%、49%和2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券
投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资
基金、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏
瑞货币市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型证
券投资基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投
资基金、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券
型证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型
开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强
混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资
基金、华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金、华泰柏瑞量
化优选灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏
瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新
利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞
中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资
基金、华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资
基金、华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混
合型证券投资基金、华泰柏瑞交易型货币市场基金、华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合型证
券投资基金、华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞精选回报灵活配置混合
型证券投资基金、华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞天
添宝货币市场基金、华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞多策略灵活配置混合
型证券投资基金、华泰柏瑞睿利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联接 2018年半年度报告
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混合型证券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞行业竞争优势灵活
配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞兴利灵活配置
混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞泰利灵活配置混合
型证券投资基金、华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值精选30灵活配置
混合型证券投资基金、华泰柏瑞盛利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化创优灵活配置
混合型证券投资基金、华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞富利灵活配置
混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞港股通量化
灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金、华泰柏瑞新金融地
产灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基
金、华泰柏瑞国企整合精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金。截至
2018年6月30日，公司基金管理规模为886.17亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期
限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
柳军
指数投
资部总
监、本
基金的
基金经
理
2011年1月
26日
-
17年
17年证券（基金）从业经历，
复旦大学财务管理硕士，
2000年至2001年在上海汽车集
团财务有限公司从事财务工作，
2001年至2004年任华安基金管
理有限公司高级基金核算员，
2004年7月起加入本公司，历
任基金事务部总监、基金经理
助理。2009年6月起任华泰柏
瑞（原友邦华泰）上证红利交
易型开放式指数基金基金经理。
2010年10月起任指数投资部副
总监。2011年1月起担任上证
中小盘ETF及华泰柏瑞上证中
小盘ETF联接基金基金经理。
2012年5月起担任华泰柏瑞沪
深300ETF及华泰柏瑞沪深
300ETF联接基金基金经理。
2015年2月起任指数投资部总
监。2015年5月起任华泰柏瑞
中证 500 ETF及华泰柏瑞中证
500ETF联接基金的基金经理。华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联接 2018年半年度报告
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2018年3月起任华泰柏瑞泰利
灵活配置混合型证券投资基金、
华泰柏瑞锦利灵活配置混合型
证券投资基金和华泰柏瑞裕利
灵活配置混合型证券投资基金
的基金经理。2018年4月起任
华泰柏瑞MSCI中国A股国际通
交易型开放式指数证券投资基
金的基金经理。
注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期指基
金管理公司作出决定之日。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投
资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及本基金
的《基金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人
谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不
存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离，实行集中交易制度，由交易部
为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务，为公平交易的实施提供了较好的保障。
目前公司公募基金、专户理财和海外投资业务的基金经理不存在兼任其它投资管理部门业务的情
况，不同业务类别的投资经理之间互不干扰，独立做出投资决策。公司机构设置合理，公平交易
的相关管理制度健全，投资决策流程完善，各项制度执行情况良好。交易价差分析表明公司旗下
各基金均得到了公平对待，不存在非公平交易和利益输送的行为。经过对不同基金之间交易相同
证券时的同向交易价差进行分析发现，报告期内基金之间的买卖交易价差总体上处于正常的合理
水平。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资交易过程中可能发生的异常交易行为华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联接 2018年半年度报告
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进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查，交易部负责对异常交易行为
的事中监督和控制，风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估。本报
告期内，该制度执行情况良好，无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中，均
没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。
本报告期本基金与公司所管理的其他投资组合没有参与交易所公开竞价单边交易量超过该证
券当日成交量 5%的同日反向交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
今年上半年A股市场整体表现不佳。今年1月中上旬市场迎来了短暂的开门红，以沪深
300为代表的蓝筹股票表现优异。不过 1月下旬后，在国内去杠杆以及中美贸易关系持续紧张的
背景下，市场开始持续至半年末的大幅调整，期间沪深300、中证500和中证500的调整幅度均
达到20%左右。尽管市场整体表现不佳，不过期间以食品饮料、医药生物和休闲服务为代表的大
消费股票表现出了较好的抗跌性。经过近几个月市场的连续调整， A股的整体估值水平已经逐
渐接近历史低位，截至6月底，沪深300的市盈率为11.89倍，估值已回落至2016年年初市场
熔断后的水平；中证500的市盈率为22.41倍，处于2010年以来中证500指数 估值1%分位数
的低位。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.9958元；本报告期基金份额净值增长率为-10.91%，业
绩比较基准收益率为-12.56%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们严格按照基金合同的规定，紧密跟踪业绩基准、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投
资。本报告期内，本基金的累计跟踪偏离为1.656%，日均绝对跟踪偏离度为0.033%，期间日跟
踪误差为0.042%，较好地实现了本基金的投资目标。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联接 2018年半年度报告
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估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研
究、风险控制和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在
五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来
自独立第三方。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金每年收益分配次数最多为
12 次；每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的
10%，若基金合同生效不满3个月，可不进行收益分配。截至本报告期末，本基金未进行利润分
配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
注：无。华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联接 2018年半年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在华泰柏瑞上证中小盘交易型
开放式指数证券投资基金联接基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基
金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益
的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的
“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联接 2018年半年度报告
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金
报告截止日： 2018年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2018年6 月30日
上年度末
2017年12月31日
资 产：
银行存款
6.4.7.1 3,364,983.10 3,103,089.78
结算备付金
- 1,130.15
存出保证金
481.16 961.47
交易性金融资产
6.4.7.2 53,346,699.30 59,950,005.57
其中：股票投资
335,203.00 1,990,254.50
基金投资
53,011,496.30 57,711,286.07
债券投资
- 248,465.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3 - -
买入返售金融资产
6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息
6.4.7.5 671.16 3,969.38
应收股利
- -
应收申购款
8,745.73 3,771.55
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6 - -
资产总计
56,721,580.45 63,062,927.90
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018年6 月30日
上年度末
2017年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- 2,759.71
应付管理人报酬
1,487.99 2,233.24
应付托管费
297.62 446.65
应付销售服务费
- -
应付交易费用
6.4.7.7 534.57 567.50华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联接 2018年半年度报告
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应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8 44,630.98 80,010.40
负债合计
46,951.16 86,017.50
所有者权益：
实收基金
6.4.7.9 56,911,916.18 56,344,757.06
未分配利润
6.4.7.10 -237,286.89 6,632,153.34
所有者权益合计
56,674,629.29 62,976,910.40
负债和所有者权益总计
56,721,580.45 63,062,927.90
注：报告截止日2018年6月30日，基金份额净值0.9958元，基金份额总额56,911,916.18份。
6.2 利润表
会计主体：华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期：2018年1月1日至2018年 6月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2018年1月1日至
2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至
2017年6月30日
一、收入
-6,853,694.72 -194,859.33
1.利息收入
12,837.81 12,463.86
其中：存款利息收入 6.4.7.11
12,040.00 12,433.45
债券利息收入
797.81 30.41
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-11,488.01 -15,333.42
其中：股票投资收益 6.4.7.12
-18,496.15 31,352.91
基金投资收益 6.4.7.13
2,330.74 -52,542.91
债券投资收益 6.4.7.14
213.00 75.00
资产支持证券投资收益 6.4.7.14.5
- -
贵金属投资收益 6.4.7.15
- -
衍生工具收益 6.4.7.16
- -
股利收益 6.4.7.17
4,464.40 5,781.58
3.公允价值变动收益（损失以“-
”号填列）
6.4.7.18
-6,856,127.91 -194,744.10
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.19
1,083.39 2,754.33华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联接 2018年半年度报告
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减：二、费用
59,142.41 92,962.69
1．管理人报酬 6.4.10.2.1
10,474.74 8,743.00
2．托管费 6.4.10.2.2
2,094.93 1,748.61
3．销售服务费 6.4.10.2.3
- -
4．交易费用 6.4.7.20
1,421.76 41,595.04
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
- -
7．其他费用 6.4.7.21
45,150.98 40,876.04
三、利润总额（亏损总额以“-
”号填列）
-6,912,837.13 -287,822.02
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-6,912,837.13 -287,822.02
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期：2018年1月1日至2018年 6月30日
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
56,344,757.06 6,632,153.34 62,976,910.40
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -6,912,837.13 -6,912,837.13
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
567,159.12 43,396.90 610,556.02
其中：1.基金申购款
1,615,078.35 151,100.50 1,766,178.85
2.基金赎回款
-1,047,919.23 -107,703.60 -1,155,622.83
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
56,911,916.18 -237,286.89 56,674,629.29华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联接 2018年半年度报告
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（基金净值）
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
10,589,033.38 239,315.09 10,828,348.47
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -287,822.02 -287,822.02
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
46,584,931.74 2,964,777.91 49,549,709.65
其中：1.基金申购款
48,517,917.74 3,051,559.62 51,569,477.36
2.基金赎回款
-1,932,986.00 -86,781.71 -2,019,767.71
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
57,173,965.12 2,916,270.98 60,090,236.10
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______韩勇______
______房伟力______
____赵景云____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“本基金”)经中国
证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监基金字[2010]第1535号《关于核准上证中小
盘交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金募集的批复》核准，由华泰柏瑞基金管理有限公
司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资
基金联接基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联接 2018年半年度报告
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不包括认购资金利息共募集人民币482,542,072.50元，业经普华永道中天会计师事务所有限公
司普华永道中天验字(2011)第26号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华泰柏瑞上证
中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》于2011年1月26日正式生效，基金
合同生效日的基金份额总额为482,562,901.50份基金份额，其中认购资金利息折合
20,829.00份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为中国
银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投
资基金联接基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括
华泰柏瑞上证中小盘ETF、上证中小盘指数成份股及备选成份股、非成份股、债券、新股（一级
市场初次发行和增发）、股指期货、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
金融工具。正常情况下，本基金资产中投资于华泰柏瑞上证中小盘ETF的比例不低于基金资产净
值的90%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较
基准为上证中小盘指数 × 95% ＋银行活期存款税后收益率 × 5%。
本财务报表由本基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2018年8月25日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和
38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定
(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板
第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金
会计核算业务指引》、《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金基金联接基金基金合同》和
中国证监会允许的如财务报表附注6.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2018年1月1日至2018年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真
实、完整地反映了本基金2018年6月 30日的财务状况以及2018年1月1日至2018年6月
30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联接 2018年半年度报告
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6.4.5 差错更正的说明
本基金在本报告期间无重大会计差错。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税
[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明
确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等
增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税
政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税
[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进
项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(a)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收
率缴纳增值税。对资管产品在2018年 1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增
值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中
抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让
2017年12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以
2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(b)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(c)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的
个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其
股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计
入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联接 2018年半年度报告
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解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得
的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所
得税。
(d)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(e)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额
的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2018年6月30日
活期存款
3,364,983.10
定期存款
-
其中：存款期限1个月以内
-
存款期限1-3个月
-
存款期限3个月以上
-
其他存款
-
合计
3,364,983.10
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2018年6月30日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票
329,881.90 335,203.00 5,321.10
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
交易所市场
- - -
债券
银行间市场
- - -
合计
- - -
资产支持证券
- - -
基金
58,259,727.14 53,011,496.30 -5,248,230.84华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联接 2018年半年度报告
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其他
- - -
合计
58,589,609.04 53,346,699.30 -5,242,909.74
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：截至本报告期末，本基金未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：截至本报告期末，本基金买入返售金融资产余额为0。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：截至本报告期末，本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2018年6月30日
应收活期存款利息
670.96
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
-
应收债券利息
-
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
其他
0.20
合计
671.16
6.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2018年6月30日
交易所市场应付交易费用
534.57华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联接 2018年半年度报告
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银行间市场应付交易费用
-
合计
534.57
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2018年6月30日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
-
预提费用
44,630.98
合计
44,630.98
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月30日 项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末
56,344,757.06 56,344,757.06
本期申购
1,615,078.35 1,615,078.35
本期赎回(以"-"号填列)
-1,047,919.23 -1,047,919.23
- 基金拆分/份额折算前
- -
基金拆分/份额折算变动份额
- -
本期申购
- -
本期赎回(以"-"号填列)
- -
本期末
56,911,916.18 56,911,916.18
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末
24,961,911.91 -18,329,758.57 6,632,153.34
本期利润
-56,709.22 -6,856,127.91 -6,912,837.13
本期基金份额交易
产生的变动数
250,906.65 -207,509.75 43,396.90
其中：基金申购款
714,292.28 -563,191.78 151,100.50
基金赎回款
-463,385.63 355,682.03 -107,703.60
本期已分配利润
- - -
本期末
25,156,109.34 -25,393,396.23 -237,286.89华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联接 2018年半年度报告
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6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年1 月1日至2018年6月30日
活期存款利息收入
12,016.91
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
12.48
其他
10.61
合计
12,040.00
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2018年1 月1日至2018年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入
8,720.80
股票投资收益——赎回差价收入
-
股票投资收益——申购差价收入
-27,216.95
合计
-18,496.15
6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
卖出股票成交总额
272,249.80
减：卖出股票成本总额
263,529.00
买卖股票差价收入
8,720.80
6.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入
注：无。
6.4.7.12.4 股票投资收益——申购差价收入
单位：人民币元 华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联接 2018年半年度报告
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项目
本期
2018年1 月1日至2018年6月30日
申购基金份额总额
2,101,900.00
减：现金支付申购款总额
-8,250.65
减：申购股票成本总额
2,137,367.60
申购差价收入
-27,216.95
6.4.7.13 基金投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
卖出/赎回基金成交总额
35,926.00
减：卖出/赎回基金成本总额
33,595.26
基金投资收益
2,330.74
6.4.7.14 债券投资收益
6.4.7.14.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
213.00
债券投资收益——赎回差价收入
-
债券投资收益——申购差价收入
-
合计
213.00
6.4.7.14.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
252,780.00
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
248,485.00
减：应收利息总额
4,082.00
买卖债券差价收入
213.00
华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联接 2018年半年度报告
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6.4.7.14.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：无。
6.4.7.14.4 债券投资收益——申购差价收入
注：无。
6.4.7.14.5 资产支持证券投资收益
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.15 贵金属投资收益
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.16 衍生工具收益
注：本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.17 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2018年1 月1日至2018年6月30日
股票投资产生的股利收益
4,464.40
基金投资产生的股利收益
-
合计
4,464.40
6.4.7.18 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
1.交易性金融资产
-6,856,127.91
——股票投资
3,203.60
——债券投资
20.00
——基金投资
-6,859,351.51
——资产支持证券投资
-
——贵金属投资
-
——其他
-
2.衍生工具
-
——权证投资
-
3.其他
-
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估
增值税
-华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联接 2018年半年度报告
第 29 页 共56 页
合计
-6,856,127.91
6.4.7.19 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
基金赎回费收入
1,064.35
转换费收入
19.04
合计
1,083.39
6.4.7.20 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
交易所市场交易费用
1,421.76
银行间市场交易费用
-
合计
1,421.76
6.4.7.21 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月 1日至2018年6月30日
审计费用
29,752.78
信息披露费
14,878.20
银行划款手续费
520.00
合计
45,150.98
6.4.7.22 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产
生收入、发生费用；(2)本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资
源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联接 2018年半年度报告
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信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营
分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
华泰柏瑞基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记人、基金直销机构
中国银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
注：1、关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按照一般商业条款而订立的。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
-
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
注：本报告期本基金与关联方未进行股票交易。
6.4.10.1.2 基金交易
注：无。华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联接 2018年半年度报告
第 31 页 共56 页
6.4.10.1.3 权证交易
注：本报告期本基金与关联方未进行权证交易。
6.4.10.1.4 应支付关联方的佣金
注：本报告期本基金无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年
6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月
30日
当期发生的基金应支付
的管理费
10,474.74 8,743.00
其中：支付销售机构的
客户维护费
- -
注：本基金应支付基金管理人报酬，按前一日基金资产净值的0.50%的年费率计提，计算方法如
下： H = E × 0.50% ÷ 当年天数 H为每日应支付的管理人报酬 E为前一日的基金资产净值
基金管理人报酬每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日
内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年
6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月
30日
当期发生的基金应支付
的托管费
2,094.93 1,748.61
注：本基金应支付基金托管人托管费，按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提，计算方法
如下： H = E × 0.10% ÷ 当年天数 H为每日应支付的托管费 E为前一日的基金资产净值 基
金托管费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基
金资产中一次性支取。
6.4.10.2.3 销售服务费
注：本基金本期与上年度可比期间无发生关联方销售服务费。华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联接 2018年半年度报告
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6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本报告期内与上年度可比期间，基金管理人未投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本报告期及上年度可比期间内，除基金管理人之外的其它关联方未投资本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2018 年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行股份有
限公司
3,364,983.10 12,016.91 3,278,720.73 11,705.37
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
注：本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
注：本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（ 2018 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：截至本报告期末，本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代股票 停牌 停牌 期末 复牌 复牌 数量（股） 期末 期末估 备注华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联接 2018年半年度报告
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码 名称 日期 原因 估值单
价
日期 开盘单价 成本总额 值总额
601118
海南
橡胶
2018
年
5月
24日
重大
资产
重组
6.62 - - 100 562.00 662.00 -
600759
洲际
油气
2018
年
3月
27日
重大
资产
重组
3.94 - - 100 458.00 394.00 -
注：本基金截至2018年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券余额0元，无债券
作为质押。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末，本基金从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券余额0元，无
债券作为质押。
6.4.13 金融工具风险及管理
-
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金属于ETF联接基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为
指数型基金，紧密跟踪标的指数，具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征，属于
证券投资基金中风险较高、收益较高的品种。本基金投资的金融工具主要包括基金投资、股票投
资及债券投资。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、
流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在
限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风
险收益目标。华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联接 2018年半年度报告
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本基金的基金管理人建立的风险管理体系由“组织、制度、流程和报告”等四个方面构成。
组织是指公司的风险管理组织架构包括董事会下设的风险管理与审计委员会、公司管理层的风险
控制委员会、风险管理部和法律监察部以及公司各业务部门，董事会对建立基金风险管理内部控
制系统和维持其有效性承担最终责任；制度是指风险管理相关的规章制度，是对组织职能及其工
作流程等的具体规定；流程是风险管理的工作流程，它详细规定了各部门之间风险管理工作的内
容和程序；报告是对流程的必要反映和记录，既是风险管理工作的重要环节，也是对风险管理工
作的总结和披露。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征，通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程
度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范
围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行中国银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行
的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能
性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以
控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于2018年6月30日，本基金无债券投资。华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联接 2018年半年度报告
第 35 页 共56 页
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
注：无。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：无。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
注：无。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
注：无。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：无。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：无。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于2018年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合
约到期现金流量。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
注：无。华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联接 2018年半年度报告
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6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中
度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行
持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%，本基金与由本
基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上
市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公
司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行
证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方
式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主
动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联接 2018年半年度报告
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综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流
动性情况良好。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，适用于本基金的市场风险包括利率风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金、存出保证金等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2018年6月30日
1个月以内 1-3个月
3个月-
1年
1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 3,364,983.10 - - - - - 3,364,983.10
存出保证金 481.16 - - - - - 481.16
交易性金融资产 - - - - -53,346,699.3053,346,699.30
应收利息 - - - - - 671.16 671.16
应收申购款 - - - - - 8,745.73 8,745.73
其他资产 - - - - - - -
资产总计 3,365,464.26 - - - -53,356,116.1956,721,580.45
负债
应付管理人报酬 - - - - - 1,487.99 1,487.99
应付托管费 - - - - - 297.62 297.62
应付交易费用 - - - - - 534.57 534.57华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联接 2018年半年度报告
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其他负债 - - - - - 44,630.98 44,630.98
负债总计 - - - - - 46,951.16 46,951.16
利率敏感度缺口 3,365,464.26 - - - -53,309,165.0356,674,629.29
上年度末
2017年12月31日
1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 3,103,089.78 - - - - - 3,103,089.78
结算备付金 1,130.15 - - - - - 1,130.15
存出保证金 961.47 - - - - - 961.47
交易性金融资产 -248,465.00 - - -59,701,540.5759,950,005.57
应收利息 - - - - - 3,969.38 3,969.38
应收申购款 - - - - - 3,771.55 3,771.55
资产总计 3,105,181.40248,465.00 - - -59,709,281.5063,062,927.90
负债
应付赎回款 - - - - - 2,759.71 2,759.71
应付管理人报酬 - - - - - 2,233.24 2,233.24
应付托管费 - - - - - 446.65 446.65
应付交易费用 - - - - - 567.50 567.50
其他负债 - - - - - 80,010.40 80,010.40
负债总计 - - - - - 86,017.50 86,017.50
利率敏感度缺口 3,105,181.40248,465.00 - - -59,623,264.0062,976,910.40
注：各期限分类的标准按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。于
2017年6月30日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无
重大影响。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注：于2018年6月30日，本基金未持有交易性债券投资(2017年12月31日：本基金持有的交
易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为0.39%)，因此市场利率的变动对于本基金资产
净值无重大影响(2017年12月31日：同)。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于目标ETF，所面临的其他价格风险
主要来源于上证中小盘指数波动的影响。华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联接 2018年半年度报告
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本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股进
行被动式指数化投资，正常情况下投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%；本基金投
资于目标ETF的方式以二级市场交易买卖为主。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中目标ETF资产占基金资
产净值的比例不低于90%，基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金
资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运
用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
项目
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资
335,203.00 0.59 - -
交易性金融资产－基金投资
53,011,496.30 93.54 - -
交易性金融资产－债券投资
- - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
53,346,699.30 94.13 - -
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
除上证中小盘指数以外的其他市场变量保持不变 假设
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
相关风险变量的变动
本期末（ 2018年
6月30日 ）
上年度末（ 2017年
12月31日 ）
上证中小盘指数上升5%
216.24 214.00
上证中小盘指数下降5%
-216.24 -214.00
分析
华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联接 2018年半年度报告
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6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
注：本基金运用跟踪误差法管理风险，未采用风险价值法。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联接 2018年半年度报告
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§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资
335,203.00 0.59
其中：股票
335,203.00 0.59
2 基金投资
53,011,496.30 93.46
3 固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4 贵金属投资
- -
5 金融衍生品投资
- -
6 买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计
3,364,983.10 5.93
8 其他各项资产
9,898.05 0.02
9 合计
56,721,580.45 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
662.00 0.00
B
采矿业
28,347.00 0.05
C
制造业
117,269.00 0.21
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
54,278.00 0.10
E
建筑业
333.00 0.00
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和邮政业
22,192.00 0.04
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
- -
J
金融业
86,358.00 0.15华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联接 2018年半年度报告
第 42 页 共56 页
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
25,764.00 0.05
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
- -
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
335,203.00 0.59
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期没有通过沪港通投资的股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 600900
长江电力
2,600 41,964.00 0.07
2 600837
海通证券
3,200 30,304.00 0.05
3 600518
康美药业
1,200 27,456.00 0.05
4 601888
中国国旅
400 25,764.00 0.05
5 600009
上海机场
400 22,192.00 0.04
6 601939
建设银行
3,000 19,650.00 0.03
7 600015
华夏银行
2,500 18,625.00 0.03
8 601009
南京银行
2,300 17,779.00 0.03
9 600196
复星医药
400 16,556.00 0.03
10 600031
三一重工
1,800 16,146.00 0.03
11 601899
紫金矿业
4,100 14,801.00 0.03
12 603288
海天味业
200 14,728.00 0.03
13 600867
通化东宝
600 14,382.00 0.03
14 600741
华域汽车
600 14,232.00 0.03
15 601225
陕西煤业
1,600 13,152.00 0.02
16 600660
福耀玻璃
500 12,855.00 0.02
17 600795
国电电力
4,700 12,314.00 0.02华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联接 2018年半年度报告
第 43 页 共56 页
18 601118
海南橡胶
100 662.00 0.00
19 600803
新奥股份
50 577.00 0.00
20 600759
洲际油气
100 394.00 0.00
21 601216
君正集团
100 337.00 0.00
22 601618
中国中冶
100 333.00 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600276
恒瑞医药
60,893.00 0.10
2 600900
长江电力
41,676.00 0.07
3 601939
建设银行
41,211.00 0.07
4 601899
紫金矿业
32,936.00 0.05
5 600837
海通证券
29,760.00 0.05
6 600518
康美药业
27,513.00 0.04
7 600585
海螺水泥
25,664.00 0.04
8 601012
隆基股份
24,266.00 0.04
9 600703
三安光电
22,180.00 0.04
10 600015
华夏银行
22,075.00 0.04
11 600690
青岛海尔
21,768.00 0.03
12 601888
中国国旅
20,572.00 0.03
13 600009
上海机场
19,788.00 0.03
14 601009
南京银行
18,423.00 0.03
15 601225
陕西煤业
17,956.00 0.03
16 600031
三一重工
16,971.00 0.03
17 600196
复星医药
15,532.00 0.02
18 600867
通化东宝
14,766.00 0.02
19 600795
国电电力
13,959.00 0.02
20 600660
福耀玻璃
13,083.00 0.02
注：本项买入金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其他交易费用。华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联接 2018年半年度报告
第 44 页 共56 页
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600276
恒瑞医药
72,599.80 0.12
2 600585
海螺水泥
28,640.00 0.05
3 600309
万华化学
27,858.00 0.04
4 601012
隆基股份
22,818.00 0.04
5 600690
青岛海尔
21,756.00 0.03
6 600703
三安光电
21,620.00 0.03
7 601939
建设银行
19,953.00 0.03
8 601899
紫金矿业
16,277.00 0.03
9 601600
中国铝业
11,570.00 0.02
10 600150
*ST船舶
5,460.00 0.01
11 600157
永泰能源
4,440.00 0.01
12 600645
中源协和
2,350.00 0.00
13 603861
白云电器
1,722.00 0.00
14 603298
杭叉集团
1,630.00 0.00
15 600650
锦江投资
1,510.00 0.00
16 603567
珍宝岛
1,444.00 0.00
17 600119
长江投资
1,397.00 0.00
18 600826
兰生股份
1,346.00 0.00
19 601811
新华文轩
1,310.00 0.00
20 600501
航天晨光
1,117.00 0.00
注：本项卖出金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其他交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额
742,641.50
卖出股票收入（成交）总额
272,249.80
注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联接 2018年半年度报告
第 45 页 共56 页
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注： 本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
金额单位：人民币元
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
1
中小盘
ETF
指数型
交易型开
放式
华泰柏瑞
基金管理
有限公司
53,011,496.30 93.54
7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注：本基金本报告期末未持有国债期货。华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联接 2018年半年度报告
第 46 页 共56 页
7.13 投资组合报告附注
7.13.1
本基金本报告期末投资的前十名证券中，南京银行（601009）于2018年1月29日公告公司
镇江分行收到中国银行保险监督管理委员会江苏监管局行政处罚决定书，对镇江分行违规办理票
据业务违反审慎经营原则的行为罚款3230万元人民币。公司镇江分行已按要求完成整改，对相
关责任人严肃问责，现经营正常有序。
对该股票投资决策程序的说明：上述股票系标的指数成份股，基金经理根据基金合同的规定，
采用完全复制法，投资上述股票，以实现紧密跟踪标的指数业绩表现的投资目标。
7.13.2
基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。
7.13.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
481.16
2 应收证券清算款
-
3 应收股利
-
4 应收利息
671.16
5 应收申购款
8,745.73
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
9,898.05
7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：无。华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联接 2018年半年度报告
第 47 页 共56 页华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联接 2018年半年度报告
第 48 页 共56 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
622 91,498.26 47,010,154.19 82.60% 9,901,761.99 17.40%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
0.00 0.0000%
注：截至本期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本开放式基金。
本基金基金经理未持有本开放式基金。华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联接 2018年半年度报告
第 49 页 共56 页
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2011年1月26日）基金份额总额
482,562,901.50
本报告期期初基金份额总额
56,344,757.06
本报告期基金总申购份额
1,615,078.35
减:本报告期基金总赎回份额
1,047,919.23
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）
-
本报告期期末基金份额总额
56,911,916.18
华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联接 2018年半年度报告
第 50 页 共56 页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人无重大人事变动。
本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司。报告期内基金未改
聘为其审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称 交易单元
数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联接 2018年半年度报告
第 51 页 共56 页
例
中信建投
1 617,163.00 60.84% 574.79 60.84%-
西南证券
1 397,261.80 39.16% 369.98 39.16%-
银河证券
1 - - - --
长城证券
1 - - - --
德邦证券
1 - - - --
南京证券
1 - - - --
东方证券
1 - - - --
广发证券
1 - - - --
申银万国
1 - - - --
中金公司
1 - - - --
中信证券
1 - - - --
财达证券
1 - - - --
华泰证券
1 - - - --
财通证券
1 - - - --
注：1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准
公司应选择财务状况良好，经营行为规范，具备研究实力的证券公司及专业研究机构，向其或其
合作券商租用基金专用交易席位。公司选择的提供交易单元的券商应当满足下列基本条件：
1） 具有相应的业务经营资格；
2） 诚信记录良好，最近两年无重大违法违规行为，未受监管机构重大处罚；
3）资金雄厚，信誉良好。内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高
度保密的要求。
4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，
并能为基金提供全面的信息服务。
5）具备研究实力，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时全面地为基金提供宏观经济、行
业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提
供专题研究报告。
2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序
基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营
机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联接 2018年半年度报告
第 52 页 共56 页
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期
债券回
购
成交总
额的比
例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
成交金额
占当期基
金
成交总额
的比例
中信建投
- - - - - -127,008.50 100.00%
西南证券
- - - - - - - -
银河证券
- - - - - - - -
长城证券
- - - - - - - -
德邦证券
- - - - - - - -
南京证券
- - - - - - - -
东方证券
- - - - - - - -
广发证券
- - - - - - - -
申银万国
- - - - - - - -
中金公司
- - - - - - - -
中信证券
- - - - - - - -
财达证券
- - - - - - - -
华泰证券
- - - - - - - -
财通证券
- - - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
参加交通银行手机银行渠道申购
及定期定额投资手续费率优惠活
动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2018年6月30日
2
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
暂停浙江金观诚基金销售有限公
司办理旗下基金相关业务的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2018年6月29日
3
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
增加上海爱建财富管理有限公司
为旗下部分基金代销机构同时开
通基金转换业务的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2018年6月28日
4
华泰柏瑞基金管理有限公司关于 中国证券报、上海 2018年6月21日华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联接 2018年半年度报告
第 53 页 共56 页
增加深圳信诚基金销售有限公司
为旗下部分基金代销机构同时开
通基金转换、定投业务的公告
证券报、证券时报
5
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
旗下基金持有中兴通讯
（000063）估值调整的提示性公
告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2018年6月20日
6
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
参加和耕传承基金销售有限公司
费率优惠的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2018年6月7日
7
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
增加扬州国信嘉利基金销售有限
公司为旗下部分基金代销机构同
时开通基金转换业务的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2018年6月5日
8
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
旗下基金持有长期停牌证券估值
调整的提示性公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2018年4月24日
9
华泰柏瑞上证中小盘交易型开放
式指数证券投资基金联接基金
2018年第1季度报告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2018年4月21日
10
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
旗下基金持有中兴通讯
（000063）估值调整的提示性公
告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2018年4月20日
11
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
增加深圳盈信基金销售有限公司
为旗下部分基金代销机构同时开
通基金转换、定投及参加费率优
惠等业务的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2018年4月13日
12
华泰柏瑞基金管理有限公司旗下
基金投资资产支持证券的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2018年4月2日
13
华泰柏瑞基金管理有限公司继续
参加中国工商银行个人电子银行
基金申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2018年3月31日
14
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
参加交通银行手机银行渠道申购
及定期定额投资手续费率优惠活
动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2018年3月31日
15
华泰柏瑞上证中小盘交易型开放
式指数证券投资基金联接基金
2017年年度报告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2018年3月28日
16
华泰柏瑞上证中小盘交易型开放
式指数证券投资基金联接基金
2017年年度报告摘要
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2018年3月28日华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联接 2018年半年度报告
第 54 页 共56 页
17
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
旗下基金持有长期停牌证券估值
调整的提示性公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2018年3月24日
18
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
旗下54只证券投资基金修改基金
合同和托管协议的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2018年3月23日
19
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
增加北京唐鼎耀华投资咨询有限
公司为旗下部分基金代销机构同
时开通基金转换、定投及申购定
投费率优惠等业务的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2018年3月14日
20
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
旗下基金持有长期停牌证券估值
调整的提示性公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2018年2月8日
21
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
参加北京展恒基金销售股份有限
公司费率优惠的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2018年1月30日
22
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
增加江苏银行为旗下部分基金代
销机构同时开通基金转换、定投
业务的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2018年1月27日
23
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
增加通华财富（上海）基金销售
有限公司为旗下部分基金代销机
构同时开通基金转换及参加费率
优惠等业务的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2018年1月25日
24
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
增加上海有鱼基金销售有限公司
为旗下部分基金代销机构同时开
通基金转换、定投及参加费率优
惠等业务的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2018年1月25日
25
华泰柏瑞上证中小盘交易型开放
式指数证券投资基金联接基金
2017年第4季度报告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2018年1月22日
26
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
旗下部分基金在上海华信证券有
限责任公司开通基金转换业务并
参加转换费率优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2018年1月19日
27
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
旗下基金持有长期停牌证券估值
调整的提示性公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2018年1月12日
华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联接 2018年半年度报告
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§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资
者类
别
序号
持有基金份额比例
达到或者超过
20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构
1 20180101-20180630 47,010,154.19 0.00 0.00 47,010,154.19 82.60%
- - - - - - -
个人
- - - - - - - -
产品特有风险
本基金期内共有1家机构持有基金份额超过20%,累计达82.22%,本期未有赎回，如果这些份额持有
比例较大的投资者赎回，可能导致巨额赎回，从而引发流动性风险，可能对基金产生如下影响：
（1）延期办理赎回申请或暂停赎回的风险。当发生巨额赎回时，投资者可能面临赎回申请延期办
理、延缓支付或暂停赎回的风险。（2）基金净值大幅波动的风险。基金管理人为了应对大额赎回
可能短时间内进行资产变现，这将对基金资产净值产生不利影响，同时可能发生大额赎回费用归入
基金资产、基金份额净值保留位数四舍五入等问题，这些都可能会造成基金资产净值的较大波动。
（3）基金投资目标偏离的风险。单一投资者大额赎回后可能导致基金规模缩小，基金将面临投资
银行间债券、交易所债券时交易困难的情形，从而使得实现基金投资目标存在一定的不确定性。
（4）基金合同提前终止的风险。如果投资者大额赎回可能导致基金资产规模过小，不能满足存续
的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。本基金管理人将密切关注申
赎动向，审慎评估大额申赎对基金持有集中度的影响，同时将完善流动性风险管控机制，最大限度
的保护基金份额持有人的合法权益。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联接 2018年半年度报告
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§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金募集的文件
2、《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》
3、《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》
4、《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金的公告
12.2 存放地点
上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层及托管人住所
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问，可
咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线：400-888-0001（免长途费） 021-
3878 4638 公司网址：www.huatai-pb.com
华泰柏瑞基金管理有限公司
2018年8月25日
