华夏鼎融债券型证券投资基金
2018 年 半 年度 报 告
2018 年 6 月 30 日
基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一八年八月二十五日 华夏鼎融债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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§ 1 重 要提示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 8 月 23 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往 业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2018 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。 华夏鼎融债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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1.2 目录
§ 1 重 要提 示及 目录 ....................................................................................................................................... 1
§ 2 基 金简 介 ................................................................................................................................................... 3
§ 3 主 要财 务指 标和 基金 净 值表现 ............................................................................................................... 4
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指 标 ................................................................................................................. 4
3.2 基 金净 值表 现 ..................................................................................................................................... 5
§ 4 管 理人 报告 ............................................................................................................................................... 6
§5 托 管人 报告 .............................................................................................................................................. 11
§6 半 年度 财务 会计 报告 （ 未经审 计） ...................................................................................................... 11
6.1 资 产负 债表 ....................................................................................................................................... 12
6.2 利 润表 ............................................................................................................................................... 13
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值 ）变动 表 ................................................................................................... 14
6.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................... 15
§7 投 资组 合报 告 .......................................................................................................................................... 31
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................... 31
7.2 报 告期 末按 行业 分类 的 股票投 资组 合 ........................................................................................... 31
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 所有股 票投 资明 细 ....................................... 32
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动 ............................................................................................... 37
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的 债券投 资组 合 ........................................................................................... 38
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细 ................................... 39
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 所有资 产支 持证 券投 资明 细 ....................... 39
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 贵金 属投 资明 细 ....................... 39
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 权证 投资 明细 ................................... 39
7.10 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 交易 情况 说明 ......................................................................... 39
7.11 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 ......................................................................... 39
7.12 投 资组 合 报 告附 注 ......................................................................................................................... 40
§ 8 基 金份 额持 有人 信息 ............................................................................................................................. 40
§9 开 放式 基金 份额 变动 .............................................................................................................................. 41
§ 10 重 大事 件揭 示 ....................................................................................................................................... 41
§ 11 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 ....................................................................................................... 44
§ 12 备 查文 件目 录 ........................................................................................................................................ 44
华夏鼎融债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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§ 2 基 金简介
2.1 基 金基 本情 况
基金名 称 华夏鼎 融债 券型 证券 投资 基金
基金简 称 华夏鼎 融债 券
基金主 代码 003301
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 11 月 7 日
基金管 理人 华夏基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 200,254,690.86 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 华夏鼎 融债 券 A 华夏鼎 融债 券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 003301 003302
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 200,196,913.01 份 57,777.85 份
2.2 基 金产 品说 明
投资目 标 在有效 控制 风险 的前 提下 ，追求 持续 、稳 定的 收益 。
投资策 略
基金根 据宏 观经 济运 行状 况、 政策 形势、 利率 走势、 信用状 况等 的综 合判 断，
并结合 各大 类资 产的 估值 水平和 风险 收益 特征 ， 在 基 金合同 规定 的范 围内 决
定各类 资产 的配 置比 例 ， 并随着 各类 资产 风险 收益 特征的 相对 变化 ， 适时 进
行动态 调整 。
业绩比 较基 准 中债综 合指 数。
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 其 长期平 均风 险和 预期 收益 率低于 股票 型基 金 、 混 合
型基金 ，高 于货 币市 场基 金。
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管 人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华夏基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 李彬 田青
联系电 话 400-818-6666 010-67595096
电子邮 箱 service@ChinaAMC.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 400-818-6666 010-67595096
传真 010-63136700 010-66275853
注册地 址
北京市顺义区天竺空港工业区
A 区
北京市 西城 区金 融大 街25 号
办公地 址
北京市西城区金融大街33 号通
泰大厦B 座8层
北京市 西城 区闹 市口 大街1 号院1 号
楼
邮政编 码 100033 100033
法定代 表人 杨明辉 田国立 华夏鼎融债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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2.4 信 息披 露方 式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.ChinaAMC.com
基金 半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
2.5 其 他相 关资 料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 华夏基 金管 理有 限公 司
北京市 西城 区金 融大 街 33 号通 泰大厦 B
座 8 层
§ 3 主 要财务指标和基金净 值表现
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指 标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
报告期 （2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日）
华夏鼎 融债 券 A 华夏鼎 融债 券 C
本期已 实现 收益 1,246,763.54 396.39
本期利 润 921,966.58 138.13
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0046 0.0017
本期加 权平 均净 值利 润率 0.45% 0.16%
本期基 金份 额净 值增 长率 0.45% 0.25%
3.1.2 期末 数据 和指 标
报告期 末(2018 年 6 月 30 日)
华夏鼎 融债 券 A 华夏鼎 融债 券 C
期末可 供分 配利 润 3,145,037.00 516.82
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0157 0.0089
期末基 金资 产净 值 203,341,950.01 58,294.67
期末基 金份 额净 值 1.0157 1.0089
3.1.3 累计 期末 指标
报告期 末(2018 年 6 月 30 日)
华夏鼎 融债 券 A 华夏鼎 融债 券 C
基金份 额累 计净 值增 长率 1.57% 0.89%
注： ① 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ，计 入费 用后实 际收 益水 平
要低于 所列 数字 。
② 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
③ 期末 可供 分配 利润 为期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。 华夏鼎融债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基金 份额 净值 增长 率 及其与 同期 业绩 比较 基准 收益率 的比 较
华夏鼎 融债 券 A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去一 个月 -0.22% 0.15% 0.34% 0.06% -0.56% 0.09%
过去三 个月 -0.16% 0.13% 1.01% 0.10% -1.17% 0.03%
过去六 个月 0.45% 0.13% 2.16% 0.08% -1.71% 0.05%
过去一 年 0.95% 0.10% 0.83% 0.06% 0.12% 0.04%
自基金 合同 生
效起至 今
1.57% 0.09% -3.71% 0.09% 5.28% 0.00%
华夏鼎 融债 券 C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去一 个月 -0.26% 0.15% 0.34% 0.06% -0.60% 0.09%
过去三 个月 -0.26% 0.13% 1.01% 0.10% -1.27% 0.03%
过去六 个月 0.25% 0.13% 2.16% 0.08% -1.91% 0.05%
过去一 年 0.54% 0.10% 0.83% 0.06% -0.29% 0.04%
自基金 合同 生
效起至 今
0.89% 0.09% -3.71% 0.09% 4.60% 0.00%
3.2.2 自基 金合 同生 效以 来 基金份 额累 计净 值增 长率 变动及 其与 同期 业绩 比较 基准收 益率 变动 的 比 较
华夏鼎 融债 券型 证券 投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2016 年 11 月 7 日至 2018 年 6 月 30 日）
华夏鼎 融债 券 A 华夏鼎融债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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华夏鼎 融债 券 C
§ 4 管 理人报告
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理 情况 华夏鼎融债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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4.1.1 基金 管理 人及 其管 理 基金的 经验
华夏基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 4 月 9 日， 是 经中国 证监 会批 准成 立的 首批全 国性 基金 管
理公司之一。公司总部设 在北京，在北京、上海、 深圳、成都、南京、杭州 、广州和青岛设有分公
司， 在香 港、 深圳 、 上 海设 有子公 司 。 公 司是 首批 全 国社保 基金 管理 人 、 首 批 企业年 金基 金管 理人 、
境内首 批 QDII 基金管理人 、境内 首只 ETF 基金管理 人、境 内首 只沪 港通 ETF 基金管 理人 、首 批 内
地与香港基金互认基金管 理人、首批基本养老保险 基金投资管理人资格、首 家加入联合国责任投资
原则组 织的 公募 基金 公司 、 首 批公 募 FOF 基金管理 人， 以及 特定 客户 资产 管 理人 、 保 险资 金投 资管
理人， 香港 子公 司是 首 批 RQFII 基金管理人 。华 夏 基金是 业务 领域 最广 泛的 基金管 理公 司之 一。
华夏基金以深入的投资研 究为基础，尽力捕捉市场 机会，为投资人谋求良好 的回报。根据银河
证券基 金研 究中 心基 金业 绩统计 报告 ， 在 基金 分类 排名中 （截 至 2018 年 6 月 30 日 数据） ， 华 夏经 济
转型股 票在“ 股 票基 金- 标准股票 型基 金- 标准股 票型 基金（A 类）” 中 排序 3/154 ；华 夏医 疗健 康混 合
（A 类） 在“ 混合 基金- 偏股型基 金- 普通偏 股型 基金 （A 类）” 中 排序 2/152 ； 华夏医 药 ETF 、华夏 消
费 ETF 、 华夏沪港 通恒 生 ETF 在“ 股票基 金- 指数股票 型基金- 股票ETF 基金” 中 分别排 序 2/115 、 8/115 、
9/115 。
上半年 ， 公 司及 旗下 基金 荣膺由 基金 评价 机构 颁发 的多项 奖项 。 在 《 中国 证券 报》 评 奖活 动中 ，
公司荣 获“ 中国 基金 业 20 周年卓 越贡 献公 司” 和“ 被 动投资 金牛 基金 公司” 两 大 奖项 ， 旗 下华 夏回 报混
合荣获“2017 年度 开放 式 混合型 金牛 基金” 称 号， 华 夏安康 债券 荣获“2017 年 度开放 式债 券型 金牛 基
金” 称号。在《证券 时报》评奖活动 中，旗下华夏永福混合和 华夏回报混合荣获“ 三年持续回报绝 对
收益明 星基 金” 称号 ， 华 夏 安康债 券荣 获“ 三年 持续 回 报积极 债券 型明 星基 金” 称 号， 华夏 消费 升级 混
合荣获“2017 年 度平 衡混 合 型明星 基金” 称 号。 在 《 上 海证券 报 》 举行 的 2018 中 国基金 业峰 会暨 第十
五届“ 金 基金” 颁奖评 选中 ，华夏 基金荣 获公 募基 金 20 周年“ 金基 金”TOP 基 金公司 大奖、 华夏 沪深
300ETF 获得第十 五届“ 金 基金” 指数 基金 奖（ 一年 期 ） 、华 夏上 证 50ETF 获得第十五 届“ 金基 金”指数
基金奖（三年期） 。在《证券时报》的评奖活动中，华夏永福混合和华夏回报混合荣获“ 三年持续 回
报绝对 收益 明星 基金” 称 号 ， 华 夏安 康债 券荣 获“ 三 年 持续回 报积 极债 券型 明星 基金” 称号 ， 华 夏消 费
升级混 合荣 获“2017 年度 平 衡混合 型明 星基 金” 称号 。
在客户 服务 方面 ，2018 年 上半年 ， 华 夏基 金继 续以 客户需 求为 导向 ， 努 力提 高客户 使用 的便 利
性和服 务体 验： （1） 华夏 基金电 子交 易平 台开 展华 夏财富 宝货 币 A 、 华夏 薪 金宝货 币转 换业 务优 惠
活动，为客户提供了更便 捷和优惠的基金投资方式 ； （2）微信服务号上线随存 随取业务实时通知功
能，方便客户及时了解交 易变动的情况；华夏基金 网上交易平台上线手机号 码登录功能，为客户登
录网上 交易 平台 提供 了更 便捷的 方式 ； （3 ） 与中 原银 行、 长 城华 西银 行、 西 安银 行等代 销机 构合 作 ，华夏鼎融债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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拓宽了 客户 交易 的渠 道， 提高了 交易 便利 性； （4） 开展“ 四大 明星 基金 有奖 寻 人” 、“ 华夏基金 20 周
年司庆 感恩 二十 年” 、“ 华 夏基 金 20 周 年献 礼， 华 夏基金 户口 本” 等活 动， 为 客户提 供了 多样 化的 投
资者教 育和 关怀 服务 。
4.1.2 基金 经理 （或 基金 经 理小组 ）及 基金 经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）
期限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
张弘弢
本基金 的基
金经理 、董
事总经 理
2016-12-29 - 18 年
硕士。 2000 年 4 月加 入华
夏基金 管理 有限 公司 ， 曾
任研究 发展 部总 经理 、 数
量投资 部副 总经 理， 上证
能源交 易型 开放 式指 数
发起式 证券 投资 基金 基
金经理 （2013 年 3 月 28
日至 2016 年 3 月 28 日期
间） 、 恒生 交易 型开 放式
指数证 券投 资基 金基 金
经理 （2012 年 8 月 9 日至
2017 年 11 月 10 日期 间） 、
MSCI 中国 A 股交 易型 开
放式指 数证 券投 资基 金
联接基 金基 金经 理 （2015
年 2 月 12 日至 2017 年 11
月 10 日期 间） 、 华夏 沪港
通恒生 交易 型开 放式 指
数证券 投资 基金 联接 基
金基金 经理 （2015 年 1 月
13 日至 2017 年 11 月 10
日期间 ） 、 恒生 交易 型开
放式指 数证 券投 资基 金
联接基 金基 金经 理 （2012
年 8 月 21 日至 2017 年 11
月 10 日期 间） 、MSCI 中
国 A 股 交易 型开 放式指
数证券 投资 基金 基金 经
理（2015 年 2 月 12 日至
2017 年 11 月 10 日期 间） 、
华夏沪 港通 恒生 交易 型
开放式 指数 证券 投资 基
金基金 经理 （2014 年 12
月 23 日至 2017 年 11 月
10 日 期间 ）等 。 华夏鼎融债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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魏镇江
本基金 的基
金经理 、固
定收益 部总
监
2017-09-08 - 15 年
北京大 学经 济学 硕士 。 曾
任德邦 证券 债券 研究 员
等。 2005 年 3 月 加入 华夏
基金管 理有 限公 司， 曾任
债券研 究员 ， 华 夏理 财 30
天债券 型证 券投 资基 金
基金经 理（2013 年 4 月
26 日至 2015 年 4 月 2 日
期间） 、 华夏 理 财 21 天债
券型证 券投 资基 金基 金
经理（2013 年 4 月 26 日
至 2015 年 4 月 2 日期 间） 、
华夏鼎 诚债 券型 证券 投
资基金 基金 经理 （2016 年
12 月 13 日至 2017 年 8 月
30 日 期间） 、华 夏鼎 新债
券型证 券投 资基 金基 金
经理（2016 年 3 月 22 日
至 2017 年 11 月 15 日期
间） 、 华夏 债券 投资 基金
基金经 理 （2010 年 2 月 4
日至 2017 年 12 月 19 日
期间） 等。
注： ① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。
② 证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基 金运作 遵规 守信 情况 的说 明
报告期内，本基金管理人 严格遵守《中华人民共和 国证券投资基金法 》 、 《 公 开募集证券投资基
金运作管理办法 》 、 《证券 投资基金管理公司公平交 易制度指导意见 》 、 《基金 管理公司开展投资、 研
究活动 防控 内幕 交易 指导 意见》 、 基金 合同 和其 他有 关法律 法规 ， 本 着诚 实信 用、 勤 勉尽 责、 安 全 高
效的原则管理和运用基金 资产，在严格控制投资风 险的基础上，为基金份额 持有人谋求最大利益，
没有损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平 交易情 况的 专项 说明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况
本基金管理人一贯公平对 待旗下管理的所有基金和 组合 ，制定并严格遵守相 应的制度和流程，
通过系统和人工等方式在 各环节严格控制交易公平 执行。报告期内，本公司 严格执行了《证券投资
基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》和 《华 夏基 金管理 有限 公司 公平 交易 制度》 的规 定。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明 华夏鼎融债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
报告期内，未出现涉及本 基金的交易所公开竞价同 日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证
券当日 成交 量 5% 的情 况。
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金 的投资 策略 和业 绩表 现的 说明
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析
上半年，全球经济增长整 体保持了平稳势头，但结 构分化和隐忧也逐步体现 。美国经济增长势
头维持强劲，欧洲、日本 经济数据边际趋弱，贸易 战的升温给未来全球经济 走势带来较大的不确定
性，美联储加息步伐维持 稳健，符合市场预期。美 元指数先下后上，维持相 对强劲走势。在美联储
加息预 期强 化的 背景 下 ， 美 债收益 率曲 线进 一步 平坦 化抬升 ， 对全 球货 币和 资产 价格产 生一 定影 响 。
国内方 面， 上半 年经 济走 势整体 维持 平稳 ， 但 在去 杠杆压 力下 ， 相 对 2017 年 边际出 现走 弱趋 势， 通
胀维持 平稳 ， 压 力较 小； 货 币政策 维持 稳健 中性 、 边 际微调 ， 金 融市 场流 动性 整体维 持在 合 理 水平 ；
金融监管政策稳步落地， 短期对股、债表现带来一 定压力。在经济边际趋弱 、政策平稳、宏观信用
收缩的背景下，债券市场 出现了利率、信用分化格 局，利率债表现较好，收 益率曲线平坦化下行，
信用债二季度以来持续走 弱，信用利差走阔。受经 济走势偏弱和风险情绪受 挫影响，可转债面临双
杀格局 ，走 势较 为疲 弱。
报告期内，本基金维持了 适度的杠杆水平，一季度 久期偏短，二季度适度拉 长了久期；组合信
用持仓 维持 高等 级， 利率 债以长 端波 段操 作为 主。
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现
截至 2018 年 6 月 30 日 ， 华夏鼎 融债 券 A 基金份 额 净值 为 1.0157 元， 本报 告 期份额 净值 增长 率
为 0.45% ；华夏 鼎融 债券 C 基金 份额 净值为 1.0089 元，本 报告 期份 额净 值增 长率为 0.25% ； 同期 业
绩比较 基准 增长 率 为 2.16% 。
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证 券市场 及行 业走 势的 简要 展望
展望下半年，贸易战对经 济的不确定性难以消除， 国内紧信用滞后带来的经 济下行压力仍将持
续；货币政策延续合理充 裕取向概率较高，去杠杆 进入稳杠杆阶段后，有利 于信用环境的改善，我
们对下 半年 债券 市场 维持 相对乐 观判 断， 中段 高等 级信用 债或 将会 有一 定表 现。
下半年 ，本 基金 将在 维持 偏高等 级信 用债 的前 提下 ，适度 提升 组合 的信 用债 久期水 平。
珍惜基 金份 额持 有人 的每 一分投 资和 每一 份信 任 ， 本基金 将继 续奉 行华 夏基 金管理 有限 公司“ 为
信任奉 献回 报” 的经 营理 念 ， 规范 运作， 审慎 投资， 勤勉尽 责地 为基 金份 额持 有人谋 求长 期、 稳 定的
回报。
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金 估值程 序等 事项 的说 明 华夏鼎融债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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根据中国证监会相关规定 及基金合同约定，本基金 管理人为准确、及时进行 基金估值和份额净
值计价，制定了基金估值 和份额净值计价的业务管 理制度，建立了估值委员 会，使用可靠的估值业
务系统，设有完善的风险 监测、控制和报告机制。 本基金托管人审阅本基金 管理人采用的估值原则
及技术 ，并复核、审查基 金资产净值和基金份额申 购、赎回价格。会计师事 务所在估值调整导致基
金资产 净值 的变 化 在 0.25% 以上 时对 所采 用的 相关 估值技 术 、 假 设及 输入 值 的适当 性发 表专 业意 见。
定价服 务机 构按 照商 业合 同约定 提供 定价 服务 。
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金 利润分 配情 况的 说明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 ，符 合相 关法 规及 基金合 同的 规定 。
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基 金持有 人数 或基 金资 产净 值预警 情形 的说 明
报告期内，本基金未出现 连续二十个工作日基金份 额持有人数量不满二百人 或者基金资产净值
低于五 千万 元的 情形 。
§ 5 托管人报 告
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人 遵规守 信情 况声 明
本报告 期 ， 中 国建 设银 行股 份有限 公司 在本 基金 的托 管过程 中 ， 严 格遵 守了 《证 券投资 基金 法》 、
基金合同、托管协议和其 他有关规定，不存在损害 基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履
行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基 金投资 运作 遵规 守信 、净 值计算 、利 润分 配等 情况 的说明
本报告期，本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核，对本基金的投资 运作方面进行了监督，
未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组
合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
§ 6 半年度财 务会计报告（ 未经审计） 华夏鼎融债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
12
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 华夏 鼎融 债券 型证券 投资 基金
报告截 止日 ：2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 13,580,386.45 1,639,094.45
结算备 付金
4,111,686.13 613,739.37
存出保 证金
12,024.00 9,626.71
交易性 金融 资产 6.4.7.2 239,361,323.30 193,548,201.99
其中： 股票 投资
18,916,076.40 16,261,241.68
基金投 资
- -
债券投 资
200,463,246.90 154,672,788.31
资产支 持证 券投 资
19,982,000.00 22,614,172.00
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - 4,300,000.00
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 4,696,931.24 2,783,435.80
应收股 利
- -
应收申 购款
- 9.94
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
261,762,351.12 202,894,108.26
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
57,000,000.00 -
应付证 券清 算款
1,058,478.40 92,743.78
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
100,311.40 103,138.76
应付托 管费
33,437.19 34,379.62
应付销 售服 务费
19.33 22.01
应付交 易费 用 6.4.7.7 82,166.05 16,310.49
应交税 费
15,602.00 -
应付利 息
7,625.30 -
应付利 润
- - 华夏鼎融债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
13
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 64,466.77 50,000.00
负债合 计
58,362,106.44 296,594.66
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.9 200,254,690.86 200,372,302.86
未分配 利润 6.4.7.10 3,145,553.82 2,225,210.74
所有者 权益 合计
203,400,244.68 202,597,513.60
负债和 所有 者权 益总 计
261,762,351.12 202,894,108.26
注： 报 告截 止日 2018 年 6 月 30 日， 华夏鼎 融债 券 A 基金份 额净 值 1.0157 元， 华夏鼎 融债 券 C
基金份 额净 值 1.0089 元 ； 华夏鼎 融债 券基 金份 额总 额 200,254,690.86 份 （其 中 A 类 200,196,913.01
份，C 类 57,777.85 份） 。
6.2 利 润表
会计主 体： 华夏 鼎融 债券 型证券 投资 基金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017
年 6 月 30 日
一、收入
2,717,957.52 5,669,023.41
1.利息 收入
4,229,468.30 7,847,682.90
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 40,263.25 58,017.30
债券利 息收 入
3,721,731.91 5,913,386.21
资产支 持证 券利 息收 入
453,828.33 1,824,592.12
买入返 售金 融资 产收 入
13,644.81 51,687.27
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-” 填 列）
-1,186,456.56 -1,570,382.05
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -1,276,781.21 -525,672.37
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -166,537.34 -1,330,319.45
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.14 -172.00 6,882.87
贵金属 投资 收益 6.4.7.15 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.16 - -
股利收 益 6.4.7.17 257,033.99 278,726.90
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以“-”
号填列 ）
6.4.7.18 -325,055.22 -608,282.46
4.汇兑 收益 （损 失以“-” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 6.4.7.19 1.00 5.02
减：二、费用
1,795,852.81 2,420,922.70
1.管理 人报 酬
605,890.48 1,489,120.88
2.托管 费
201,963.50 496,373.57 华夏鼎融债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
14
3.销售 服务 费
169.81 437.06
4.交易 费用 6.4.7.20 164,518.89 301,698.98
5.利息 支出
719,076.10 35,166.75
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
719,076.10 35,166.75
6.税金 及附 加
11,234.57 -
7.其他 费用 6.4.7.21 92,999.46 98,125.46
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “- ” 号
填列）
922,104.71 3,248,100.71
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填列）
922,104.71 3,248,100.71
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值 ）变动 表
会计主 体： 华夏 鼎融 债券 型证券 投资 基金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
200,372,302.86 2,225,210.74 202,597,513.60
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 922,104.71 922,104.71
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数 （ 净
值减少 以“-” 号填 列）
-117,612.00 -1,761.63 -119,373.63
其中：1.基 金申 购款 60,848.02 780.23 61,628.25
2.基金 赎回 款 -178,460.02 -2,541.86 -181,001.88
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
200,254,690.86 3,145,553.82 203,400,244.68
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
501,853,084.95 -190,984.48 501,662,100.47
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 3,248,100.71 3,248,100.71
三、 本期 基金 份额 交易 产 -1,125,312.67 3,352.18 -1,121,960.49 华夏鼎融债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
15
生的基 金净 值变 动数 （ 净
值减少 以“-” 号填 列）
其中：1.基 金申 购款 23,008.50 2.56 23,011.06
2.基金 赎回 款 -1,148,321.17 3,349.62 -1,144,971.55
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
500,727,772.28 3,060,468.41 503,788,240.69
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
基金管 理人 负责 人： 杨明 辉，主 管会 计工 作负 责人 ：汪贵 华， 会计 机构 负责 人：汪 贵华
6.4 报 表附 注
6.4.1 基金 基本 情况
华夏鼎 融债 券型 证券 投资 基金 （以 下简 称“ 本 基金” ） 已获中 国证 券监 督管 理委 员会 （以 下简 称“ 中
国证监会” ）证监许 可[2016]1963 号 《关于 准予华 夏 鼎融债券 型证券投 资基金 注册的批 复》 ，由 华夏
基金管理有限公司依照《 中华人民共和国证券投资 基金法》 、 《证券 投资基金 销售管理办法 》 、 《公开
募集证券投资基金运作管 理办法》 、 《华夏鼎 融债券 型证券投资基金基金合同 》及其他有关法律法规
负责公 开募 集。 本基 金为 契约型 开放 式， 存续 期限 为不定 期。 本基 金自 2016 年 10 月 28 日至 2016
年 11 月 2 日 共募 集 501,730,574.69 元（ 不含 认购 资 金利息 ） ， 业经 德勤 华永 会 计师事 务所 （特 殊普
通合伙 ）德 师报 （验 ）字 （16）第 1052 号 验资 报告 予以验 证。 经向 中国 证监 会备案 ， 《 华夏 鼎融 债
券型证 券投 资基 金基 金合 同》 于 2016 年 11 月 7 日正式 生效 ，基 金合 同生 效日的 基金 份额 总额 为
501,853,084.95 份基 金份 额 ， 其中 认购 资金利 息折 合 122,510.26 份基 金份 额。 本 基金的 基金 管理 人为
华夏基 金管 理有 限公 司， 基金托 管人 为中 国建 设银 行股份 有限 公司 。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和《华夏 鼎融债券型证券投资基金 基金合同》的有关
规定，本基金的投资范围 为具有良好流动性的金融 工具，包括国内依法发行 上市的股票、债券、货
币市场工具、国债期货以 及法律法规或中国证监会 允许基金投资的其他金融 工具（但须符合中国证
监会相关规定） 。本基金主 要投资于固定收益类金融 工具，包括国债、央行票 据、金融债、次级债、
地方政 府债、 企业 债和 公 司债 （含 中小 企业 私募 债 券） 、 中 期票 据、 短 期融 资 券、 资产 支持 证券、 可
转换债 券 （含 可分 离交 易 可转债 ） 、 可 交换 债券 、 债 券回购 、 同业 存单 、 银行 存款以 及法 律法 规或 监
管部门 允许 基金 投资 的其 他固定 收益 类金 融工 具。
6.4.2 会计 报表 的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及其后 颁布 和修 订的 《企 业会计 准则 －基 本华夏鼎融债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
16
准则》 、 各项 具体 会计 准则 及其他 相关 规定( 以下 合称“ 企业 会计 准则”) 、 中国 证 券投资 基金 业协 会( 以
下简称“ 中 国基 金业 协会”) 于 2012 年 11 月 16 日 颁布 的《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 中国 证
监会发 布的 《证 券投 资基 金信息 披 露 XBRL 模板 第 3 号< 年 度报 告和 半年 度报告> 》和 中国 证监 会、
中国基 金业 协会 允许 的如 财务报 表附 注 6.4.4 所列 示 的基金 行业 实务 操作 的有 关规定 编制 。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
6.4.3 遵循 企业 会计 准则 及 其他有 关规 定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2018 年 6 月 30 日 的财 务状
况以 及 2018 年 1 月 1 日至 6 月 30 日期 间的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。
6.4.4 本报 告期 所采 用的 会 计政策 、会 计估 计与 最近 一期年 度报 告相 一致 的说 明
本基金本报告期会计报表 所采用的会计政策、会计 估计与最近一期年度会计 报表所采用的会计
政策、 会计 估计 一致 。
6.4.5 会计 政策 和会 计估 计 变更以 及差 错 更 正的 说明
6.4.5.1 会计 政策 变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会计 估计 变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差错 更正 的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
根据财 税[2005]103 号 《关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通知 》 、 财 税[2008]1 号 《关
于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、 财 税[2012]85 号 《关 于实 施上 市公 司股 息红利 差别 化个 人所 得
税政策 有关 问题 的通知 》 、 财税[2015]101 号《 关于 上 市公司 股息 红利 差别化 个 人所得 税政 策有 关问
题的通 知》 、财 税[2016]36 号《关 于全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 的通 知》 、 财税[2016]46 号 《关
于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融业 有关 政策 的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关于 金融 机构 同业 往
来等增 值税 政策 的补充 通 知》 、 财税[2016]140 号《 关于明 确金 融 房 地产 开发 教育 辅助服 务等 增值
税政策 的通 知》 、财 税[2017]56 号《 关于 资管产 品增 值税有 关问 题的 通知 》 、 财 税[2017]90 号《 关于
租入固定资产进项税额抵 扣等增值税政策的通知》 及其他相关财税法规和实 务操作，主要税项列示
如下：
1、以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于增 值税 征收 范围 ，不征 收增 值税 。
2、 资 管产 品运 营过 程中 发 生的增 值税 应税 行为 ， 以 资管产 品管 理人 为增 值税 纳税人 。 资 管产 品华夏鼎融债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
17
管理人 运营 资管 产品 过程 中发生 的增 值税 应税 行为 ， 暂 适用 简易 计税 方法 ， 按 照 3% 的 征收 率缴 纳 增
值税 。 对资 管产 品 在 2018 年 1 月 1 日 前运 营过 程中 发生的 增值 税应 税行 为， 未缴纳 增值 税的 ， 不 再
缴纳； 已缴 纳增 值税 的， 已纳税 额从 资管 产品 管理 人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。
3、基 金买 卖股 票、 债券 的 差价收 入免 征增 值税 ，暂 不征收 企业 所得 税。
4、存 款利 息收 入不 征收 增 值税。
5、国 债、 地方 政府 债利 息 收入， 金融 同业 往来 利息 收入免 征增 值税 。
6、资 管产 品管 理人 运营 资 管产品 提供 的贷 款服 务， 以 2018 年 1 月 1 日起 产生 的利息 及利 息性
质的收 入为 销售 额。 资管 产品管 理人 运营 资管 产品 发生的 部分 金融 商品 转让 业务， 转 让 2017 年 12
月 31 日 前取 得的 基金 、非 货物期 货， 可以 选择 按照 实际买 入价 计算 销售 额， 或者以 2017 年最 后 一
个交易 日的 基金 份额 净值 、非货 物期 货结 算价 格作 为买入 价计 算销 售额 。
7、对 基金 取得 的债 券的 利 息收入 及其 他收 入， 暂不 征收企 业所 得税 。
8、 对基 金取 得的 股票 的股 息、 红 利收 入， 由 上市 公 司在向 基金 派 发 股息 、 红 利收入 时代 扣代 缴
20% 的 个人 所得 税 ， 暂不 征收企 业所 得税 。 基金 从 上市公 司分 配取 得的 股息 红利所 得 ， 持 股期 限 在 1
个月以 内（ 含 1 个月 ）的 ，全额 计入 应纳 税所 得额 ，持股 期限 在 1 个月 以上 至 1 年 （含 1 年 ）的 ，
减按 50% 计 入应 纳税 所得 额，持 股期 限超 过 1 年的 ，暂免 征收 个人 所得 税。
9、基 金卖 出股 票按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
10 、基金作为流通股股东 在股权分置改革过程中收 到由非流通股股东支付的 股份、现金等对价
暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。
11 、本 基金 分别 按实 际缴 纳的增 值税 额 的 5% 、3% 、2% 缴纳 城市 维护 建设 税 、教 育费 附加 和地
方教育 费附 加。
6.4.7 重要 财务 报表 项目 的 说明
6.4.7.1 银行 存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
活期存 款 13,580,386.45
定期存 款 -
其中： 存款 期 限 1 个 月以 内 -
存款期 限 1-3 个月 -
存款期 限 3 个月 以上 -
其他存 款 -
合计 13,580,386.45 华夏鼎融债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
18
6.4.7.2 交易 性金 融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 20,271,052.90 18,916,076.40 -1,354,976.50
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 107,309,678.50 107,381,246.90 71,568.40
银行间 市场 92,534,617.32 93,082,000.00 547,382.68
合计 199,844,295.82 200,463,246.90 618,951.08
资产支 持证 券 20,051,967.13 19,982,000.00 -69,967.13
基金 - - -
其他 - - -
合计 240,167,315.85 239,361,323.30 -805,992.55
6.4.7.3 衍生 金融 资产/ 负债
无。
6.4.7.4 买入 返售 金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返 售金 融资产 期末 余额
无。
6.4.7.4.2 期 末买 断式 逆回 购交易 中取 得的 债券
无。
6.4.7.5 应收 利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 2,289.29
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 1,850.20
应收债 券利 息 4,538,484.98
应收资 产支 持证 券利 息 154,301.37
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 5.40
合计 4,696,931.24
6.4.7.6 其他 资产 华夏鼎融债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
19
无。
6.4.7.7 应付 交易 费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 78,541.05
银行间 市场 应付 交易 费用 3,625.00
合计 82,166.05
6.4.7.8 其他 负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 64,466.77
合计 64,466.77
6.4.7.9 实收 基金
华夏鼎 融债 券 A
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
基金份 额 账面金 额
上年度 末 200,308,213.57 200,308,213.57
本期申 购 9,423.04 9,423.04
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -120,723.60 -120,723.60
本期末 200,196,913.01 200,196,913.01
华夏鼎 融债 券 C
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
基金份 额 账面金 额
上年度 末 64,089.29 64,089.29
本期申 购 51,424.98 51,424.98
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -57,736.42 -57,736.42
本期末 57,777.85 57,777.85
6.4.7.10 未 分配 利润
华夏鼎 融债 券 A 华夏鼎融债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
20
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 3,829,446.48 -1,604,644.54 2,224,801.94
本期利 润 1,246,763.54 -324,796.96 921,966.58
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
-2,290.12 558.60 -1,731.52
其中： 基金 申购 款 214.91 -39.70 175.21
基金赎 回款 -2,505.03 598.30 -1,906.73
本期已 分配 利润 - - -
本期末 5,073,919.90 -1,928,882.90 3,145,037.00
华夏鼎 融债 券 C
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 921.56 -512.76 408.80
本期利 润 396.39 -258.26 138.13
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
-245.92 215.81 -30.11
其中： 基金 申购 款 792.66 -187.64 605.02
基金赎 回款 -1,038.58 403.45 -635.13
本期已 分配 利润 - - -
本期末 1,072.03 -555.21 516.82
6.4.7.11 存 款利 息收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 19,174.91
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 20,986.90
其他 101.44
合计 40,263.25
6.4.7.12 股 票投 资收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 53,253,380.89
减：卖 出股 票成 本总 额 54,530,162.10
买卖股 票差 价收 入 -1,276,781.21
6.4.7.13 债 券投 资收 益 华夏鼎融债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
21
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
卖 出 债 券（ 债 转股 及 债券到 期 兑 付） 成
交总额
262,647,007.16
减： 卖出 债券 （ 债转 股及 债券到 期兑 付）
成本总 额
256,080,823.03
减：应 收利 息总 额 6,732,721.47
买卖债 券差 价收 入 -166,537.34
6.4.7.14 资 产支 持证 券投 资 收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
卖出资 产支 持证 券成 交总 额 2,811,403.03
减：卖 出资 产支 持证 券成 本总额 2,792,172.00
减：应 收利 息总 额 19,403.03
资产支 持证 券投 资收 益 -172.00
6.4.7.15 贵 金属 投资 收益
6.4.7.15.1 贵金 属投 资收 益 项目构 成
无。
6.4.7.15.2 贵金 属投 资收 益—— 买 卖贵 金属 差价 收入
无。
6.4.7.15.3 贵金 属投 资收 益—— 赎 回差 价收 入
无。
6.4.7.15.4 贵金 属投 资收 益—— 申 购差 价收 入
无。
6.4.7.16 衍 生工 具收 益
6.4.7.16.1 衍生 工具 收益—— 买卖 权证 差价 收入
无。
6.4.7.16.2 衍生 工具 收益—— 其他 投资 收益
无。
6.4.7.17 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目 本期 华夏鼎融债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
22
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 257,033.99
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 257,033.99
6.4.7.18 公 允价 值变 动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -325,055.22
—— 股 票投 资 -1,947,636.37
—— 债 券投 资 1,462,581.15
—— 资 产支 持证 券投 资 160,000.00
—— 基 金投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
减： 应 税金 融商 品公 允价 值 变动产 生的
预估增 值税
-
合计 -325,055.22
6.4.7.19 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 1.00
合计 1.00
6.4.7.20 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 160,043.89
银行间 市场 交易 费用 4,475.00
交易基 金产 生的 费用 -
其中： 申购 费 -
赎回 费 -
合计 164,518.89
6.4.7.21 其 他费 用
单位： 人民 币元 华夏鼎融债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
23
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
审计费 用 24,795.19
信息披 露费 39,671.58
银行费 用 9,932.69
银行间 账户 维护 费 18,000.00
其他 600.00
合计 92,999.46
6.4.8 或有 事项 、资 产负 债 表日后 事项 的说 明
6.4.8.1 或有 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无或 有事 项。
6.4.8.2 资产 负债 表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 资产 负债 表日 后事 项。
6.4.9 关联 方关 系
6.4.9.1 本报 告期 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方发 生变 化的 情况
本基金 本报 告期 不存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 发生 变化 的情 况。
6.4.9.2 本报 告期 与基 金发 生关联 交易 的各 关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华夏基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
中国建 设银 行股 份有 限公 司（“ 中国 建设 银行” ） 基金托 管人
中信证 券股 份有 限公 司（“ 中信证 券” ） 基金管 理人 的股 东
上海华 夏财 富投 资管 理有 限公司 基金管 理人 的子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报 告期 及上 年度 可比期 间的 关联 方交 易
6.4.10.1 通 过关 联方 交易 单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股票 交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
中信证 券 112,320,413.98 99.99% 134,236,080.99 63.14%
6.4.10.1.2 权证 交易
无。
6.4.10.1.3 债券 交易 华夏鼎融债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
24
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
中信证 券 120,503,479.49 65.75% 39,254,963.90 100.00%
6.4.10.1.4 债券 回购 交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
成交金 额
占当期 债券
回购成 交总
额的比 例
中信证 券 3,522,300,000.00 100.00% 144,120,000.00 29.33%
6.4.10.1.5 应支 付关 联方 的 佣金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
当期佣 金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
中信证 券 95,987.87 100.00% 78,541.05 100.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期佣 金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
中信证 券 101,514.56 58.18% 54,471.04 42.74%
注：上 述佣 金按 市场 佣金 率计算 ，以 扣除 由中 国证 券登记 结算 有限 责任 公司 收取证 管费 、经 手
费和由 券商 承担 的证 券结 算风险 基金 后的 净额 列示 。
该类佣金协议的服务范围 还包括佣金收取方为本基 金提供的证券投资研究成 果和市场信息服务 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基金 管理 费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30
日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 605,890.48 1,489,120.88 华夏鼎融债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
25
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 - 176.44
注： ①支 付基 金管 理人 的 基金管 理人 报酬 按前 一日 基金资 产净 值 0.6% 的 年费 率计提 ， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。
② 基金 管理 人报 酬计 算公 式为： 日基 金管 理人 报酬 ＝前一 日基 金资 产净 值× 0.6%/ 当年 天数 。
③ 客户 维护 费是 指基 金管 理人与 基金 销售 机构 约定 的用以 向基 金销 售机 构支 付客户 服务 及销 售
活动中 产生 的相 关费 用， 该费用 按照 代销 机构 所代 销基金 的份 额保 有量 作为 基数进 行计 算， 从基 金
管理人 收取 的基 金管 理费 中列支 ，不 属于 从基 金资 产中列 支的 费用 项目 。
6.4.10.2.2 基金 托管 费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30
日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 201,963.50 496,373.57
注： ①支 付基 金托 管人 的 基金托 管费 按前 一日 基金 资产净 值 0.2% 的 年费 率计 提， 逐日 累计 至每
月月底 ，按 月支 付。
② 基金 托管 费计 算公 式为 ：日基 金托 管费 ＝前 一日 基金资 产净 值× 0.2%/ 当年 天数。
6.4.10.2.3 销售 服务 费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华夏鼎 融债 券 A 华夏鼎 融债 券 C 合计
华夏基 金管 理有 限
公司
- 169.81 169.81
华夏财 富 - - -
合计 - 169.81 169.81
获得销 售服 务费 的各
关联方 名称
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华夏鼎 融债 券A 华夏鼎 融债 券C 合计
华夏基 金管 理有 限
公司
- 318.72 318.72
华夏财 富 - 118.34 118.34
合计 - 437.06 437.06
注： ① 支付 基金 销售 机构 的基金 销售 服务 费 按 C 类 基金份 额前 一日 基金 资产 净值 0.40% 的年 费华夏鼎融债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
26
率计提 ，逐 日累 计至 每月 月底， 按月 支付 给基 金管 理人， 再由 基金 管理 人计 算并支 付给 各基 金销 售
机构。
② 基金 销售 服务 费计 算公 式为： C 类日 基金 销售 服务 费＝前 一 日 C 类基 金资 产 净值× 0.40%/ 当年
天数。
6.4.10.3 与 关联 方进 行银 行 间同业 市场 的债 券( 含 回购) 交易
无。
6.4.10.4 各 关联 方投 资本 基 金的情 况
6.4.10.4.1 报告 期内 基金 管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况
无。
6.4.10.4.2 报告 期末 除基 金 管理人 之外 的其 他关 联方 投资本 基金 的情 况
无。
6.4.10.5 由 关联 方保 管的 银 行存款 余额 及当 期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行活 期存 款 13,580,386.45 19,174.91 4,378,649.95 43,628.40
注：本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 中国 建设 银行保 管， 按银 行同 业利 率计息 。
6.4.10.6 本 基金 在承 销期 内 参与关 联方 承销 证券 的情 况
无。
6.4.10.7 其 他关 联交 易事 项的说 明
6.4.10.7.1 其他 关联 交易 事 项的说 明
无。
6.4.11 利 润分 配情 况
本基金 本报 告期 无利 润分 配事项 。
6.4.12 期末 （2018 年 6 月 30 日 ）本 基金 持有 的流 通 受限证 券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增 发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券
无。
6.4.12.2 期 末持 有的 暂时 停 牌等流 通受 限股 票
金额单 位： 人民 币元
股票 股票 停牌 停牌 期末估 值 复牌 复牌开 盘 数量 期末 期末 备华夏鼎融债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
27
代码 名称 日期 原因 单价 日期 单价 ( 单位：
股)
成本总 额 估值总 额 注
000415
渤海金
控
2018-01-16
重大事
项
5.84 2018-07-17 5.26 52,300 316,293.60 305,432.00 -
600485
信威集
团
2016-12-23
重大事
项
14.59 - - 11,400 187,378.00 166,326.00 -
000603
盛达矿
业
2018-06-08
重大事
项
10.83 2018-08-21
9.75
12,200 136,735.06 132,126.00 -
601390
中国中
铁
2018-05-04
重大事
项
7.47
2018-8-20 7.25
17,400 129,997.00 129,978.00 -
000796
凯撒旅
游
2018-01-18
重大事
项
12.90 2018-07-19 11.61 1,800 25,559.00 23,220.00 -
600221
海航控
股
2018-01-09
重大事
项
2.61 2018-07-20 2.91 4,600 14,996.00 12,006.00 -
002005
德豪润
达
2018-01-02
重大事
项
4.36 2018-07-02 3.92 2,100 9,735.83 9,156.00 -
000022
深赤湾
A
2017-11-17
重大事
项
22.82 2018-07-10 20.55 200 5,373.75 4,564.00 -
002098
浔兴股
份
2017-11-10
重大事
项
16.33 - - 200 2,853.00 3,266.00 -
000566
海南海
药
2017-11-21
重大事
项
12.89 2018-07-09 11.60 200 2,613.20 2,578.00 -
注：上 述股 票的 复牌 日期 及复牌 开盘 单价 更新 截至 本财务 报表 批准 日。
6.4.12.3 期 末债 券正 回购 交 易中作 为抵 押的 债券
6.4.12.3.1 银行 间市 场债 券 正回购
无。
6.4.12.3.2 交易 所市 场债 券 正回购
截至本 报告 期 末 2018 年 6 月 30 日 止， 基金 从事 证券 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购证
券款余 额 57,000,000.00 元 ，于 2018 年 7 月 2 日到 期。该 类交 易要 求本 基金 在回购 期内 持有 的证 券
交易所 交易 的债 券和/ 或在 新质押 式回 购下 转入 质押 库的债 券， 按证 券交 易所 规定的 比例 折算 为标 准
券后， 不低 于债 券回 购交 易的余 额。
6.4.13 金融 工具 风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政 策和 组 织架构
本基金一贯的风险管理政 策是使基金投资风险可测 、可控、可承担。本基金 管理人建立了由风
险管理委员会、督察长、 法律部、合规部、稽核部 、风险管理部和相关业务 部门构成的多层次风险
管理架构体系。风险管理 团队在识别、衡量投资风 险后，通过正式报告的方 式，将分析结果及时传
达给基金经理、投资总监 、投资决策委员会和风险 管理委员会，协助制定风 险控制决策，实现风 险华夏鼎融债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
28
管理目 标。
本基金管理人主要通过定 性分析和定量分析的方法 ，估测各种金融工具风险 可能产生的损失。
本基金管理人从定性分析 的角度出发，判断风险损 失的严重性；从定量分析 的角度出发，根据本基
金的投资目标，结合基金 资产所运用的金融工具特 征，通过特定的风险量化 指标、模型和日常的量
化报告，参考压力测试结 果，确定风险损失的限度 和相应置信程度，及时对 各种风险进行监督、检
查和评 估， 并制 定相 应决 策，将 风险 控制 在预 期可 承受的 范围 内。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指由于基金所 投资债券的发行人出现违 约、拒绝支付到期本息， 债券发 行人信用评
级降低 导致 债券 价格 下降 ，或基 金在 交易 过程 中发 生交收 违约 ，而 造成 基金 资产损 失的 可能 性。
本基金管理人通过信用分 析团队建立了内部评级体 系和交易对手库，对发行 人及债券投资进行
内部评 级， 对交 易对 手的 资信状 况进 行充 分评 估、 设定授 信额 度， 以控 制可 能出现 的信 用风 险。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是在市场或持 有资产流动性不足的情况 下，基金管理人可能无法 迅速、低成本地调
整基金 投资 组合 ，从 而对 基金收 益造 成不 利影 响。
本基金管理人通过限制投 资集中度来管理投资品种 变现的流动性风险。本基 金所投资的证券在
证券交 易所 或银 行间 市场 交易 ， 除 在“6.4.12 期末 本 基金持 有的 流通 受限 证券” 中列示 的部 分基 金资 产
流通暂 时受 限制 的情 况外 ，其余 均能 及时 变现 。
6.4.13.3.1 报告 期内 本基 金 组合资 产的 流动 性风 险分 析
在日常运作中，本基金的 流动性安排能够与基金合 同约定的申购赎回安排以 及投资者的申购赎
回规律 相匹 配。
在资产端，本基金主要投 资于基金合同约定的具有 良好流动性的金融工具。 基金管理人持续监
测本基金持有资产的市场 交易量、交易集中度等涉 及资产流动性水平的风险 指标，并定期开展压力
测试， 详细 评估 在不 同的 压力情 景下 资产 变现 情况 的变化 。
在负债端，基金管理人持 续监测本基金开放期内投 资者历史申赎、投资者类 型和结构变化等数
据， 审慎 评估 不同 市场 环境 可能带 来的 投资 者潜 在赎 回需求 ， 当市 场环 境或 投资 者结构 发生 变化 时 ，
及时调整组合资产结构及 比例，预留充足现金头寸 ，保持基金资产可变现规 模和期限与负债赎回规
模和期 限的 匹配 。
如遭遇极端市场情形或投 资者非预期巨额赎回情形 ，基金管理人将采用本基 金合同约定的赎回
申请处 理方 式及 其他 各类 流动性 风险 管理 工具 ，控 制极端 情况 下的 潜在 流动 性风险 。
6.4.13.4 市 场风 险 华夏鼎融债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
29
市场风险是指由于市场变 化或波动所引起的资产损 失的可能性 ，本基金管理 人通过监测组合敏
感性指 标来 衡量 市场 风险 。
6.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指利率变动引 起组合中资产特别是债券 投资的市场价格变动，从 而影响基金投资收
益的风 险。
本基金管理人定期对组合 中债券投资部分面临的利 率风险进行监控，并通过 调整投资组合的久
期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。
6.4.13.4.1.1 利率 风险 敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年 6 月 30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 合计
银行存 款 13,580,386.45 - - 13,580,386.45
结算备 付金 4,111,686.13 - - 4,111,686.13
结算保 证金 12,024.00 - - 12,024.00
债券投 资 68,698,856.90 58,817,390.00 72,947,000.00 200,463,246.90
资产支 持证 券 19,982,000.00 - - 19,982,000.00
买入返 售金 融资 产 - - - -
应收直 销申 购款 - - - -
卖出回 购金 融资 产 57,000,000.00 - - 57,000,000.00
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 合计
银行存 款 1,639,094.45 - - 1,639,094.45
结算备 付金 613,739.37 - - 613,739.37
结算保 证金 9,626.71 - - 9,626.71
债券投 资 120,223,788.31 34,449,000.00 - 154,672,788.31
资产支 持证 券 22,614,172.00 - - 22,614,172.00
买入返 售金 融资 产 4,300,000.00 - - 4,300,000.00
应收直 销申 购款 - - - -
卖出回 购金 融资 产 - - - -
注：本 表所 示为 本基 金生 息资产 及负 债的 公允 价值 ，并按 照合 约规 定的 利率 重新定 价日 或到 期
日孰早 者予 以分 类。
6.4.13.4.1.2 利率 风险 的敏 感性分 析
假设
1、该 利率 敏感 性分 析数 据 结果为 基于 本基 金报 表日 组合持 有固 定收 益类 资产 的利率 风险
状况测 算的 理论 变动 值对 基金资 产净 值的 影响 金额 。
2、假 定所 有期 限的 利率 均 以相同 幅度 变 动 25 个基 点 ，其他 市场 变量 均不 发生 变化。
3、此 项影 响并 未考 虑基 金 经理为 降低 利率 风险 而可 能采取 的风 险管 理活 动。
分析 相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元） 华夏鼎融债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
30
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
利率下 降 25 个 基点 1,681,881.01 473,587.16
利率上 升 25 个 基点 -1,648,184.73 -469,579.47
6.4.13.4.2 外汇 风险
本基金 持有 的金 融工 具以 人民币 计价 ，因 此无 重大 外汇风 险。
6.4.13.4.3 其他 价格 风险
其他价格风险为除市场利 率和外汇汇率以外的市场 因素发生变动时产生的价 格波动风险。本基
金主要投资于利率敏感性 固定收益类资产，主要风 险为利率风险和信用风险 ，其他的市场因素对本
基金资 产净 值无 重大 影响 。
6.4.14 有助 于理 解和 分析 会计报 表需 要说 明的 其他 事项
6.4.14.1 金 融工 具公 允价 值 计量的 方法
根据企业会计 准则的 相关规定，以公允价值计 量的金融工具，其公允价 值的计量可分为三个层
次：
第 一层 次： 对存 在活 跃市场 报价 的金 融工 具， 可以相 同资 产/ 负 债在 活跃 市场上 的报 价确 定公 允
价值。
第 二层 次： 对估 值日 活跃市 场无 报价 的金 融工 具， 可 以类 似资 产/ 负债 在 活跃市 场上 的报 价为 依
据做必 要调 整确 定公 允价 值； 对 估值 日不 存在 活跃 市场的 金融 工具 ， 可 以相 同或类 似资 产/ 负 债在 非
活跃市 场上 的报 价为 依据 做必要 调整 确定 公允 价值 。
第三层次：对 无法获 得相同或类似资产可比市 场交易价格的金融工具， 可以其他反映市场参与
者对资 产/ 负 债定 价时 所使 用的参 数为 依据 确定 公允 价值。
6.4.14.2 各 层次 金融 工具 公 允价值
截至 2018 年 6 月 30 日 止 ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 第 一 层 次 的 余 额 为
18,919,266.90 元 ，第 二层 次的余 额 为 220,442,056.40 元， 第三 层次 的余 额为 0 元。 （截 至 2017 年 12
月 31 日止 ： 第 一层 次的 余 额为 19,128,234.19 元， 第 二层次 的余 额 为 174,419,967.80 元， 第三 层次 的
余额 为 0 元 。 ）
6.4.14.3 公 允价 值所 属层 次 间的重 大变 动
对于特殊事项 停牌的 股票，本基金将相关股票 公允价值所属层次于其进 行估值调整之日起从第
一层次转入第二层次或第 三层次，于股票复牌能体 现公允价值并恢复市价估 值之日起从第二层次或
第三层次转入第一层次。 对于持有的非公开发行股 票，本基金于限 售期内将 相关股票公允价值所属
层次列 入第 二层 次， 于限 售期满 并恢 复市 价估 值之 日起从 第二 层次 转入 第一 层次。 华夏鼎融债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
31
6.4.14.4 第 三层 次公 允价 值 本期变 动金 额
本 基金 持有 的以 公允 价值计 量的 金融 工具 第三 层次公 允价 值本 期未 发生 变动。
§ 7 投资组合 报告
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 18,916,076.40 7.23
其中： 股票 18,916,076.40 7.23
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 220,445,246.90 84.22
其中： 债券 200,463,246.90 76.58
资产 支持 证券 19,982,000.00 7.63
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买
入返售 金融 资产
- -
7
银 行 存 款 和 结 算 备 付 金
合计
17,692,072.58 6.76
8 其他各 项资 产 4,708,955.24 1.80
9 合计 261,762,351.12 100.00
7.2 报 告期 末 按 行业 分类 的 股票投 资组 合
7.2.1 报告 期末 按行 业分 类 的境内 股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 10,843.00 0.01
B 采矿业 1,020,523.00 0.50
C 制造业 9,495,620.20 4.67
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 627,014.00 0.31
E 建筑业 614,073.00 0.30
F 批发和 零售 业 1,003,197.40 0.49
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 513,371.00 0.25
H 住宿和 餐饮 业 71,949.00 0.04
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 456,405.00 0.22
J 金融业 3,299,797.00 1.62
K 房地产 业 804,620.00 0.40 华夏鼎融债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
32
L 租赁和 商务 服务 业 586,242.80 0.29
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 27,960.00 0.01
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 342,131.00 0.17
S 综合 42,330.00 0.02
合计 18,916,076.40 9.30
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 所有股 票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
( ％)
1 000651 格力电 器 11,960 563,914.00 0.28
2 601318 中国平 安 8,800 515,504.00 0.25
3 000999 华润三 九 16,300 453,629.00 0.22
4 600694 大商股 份 11,900 386,869.00 0.19
5 601166 兴业银 行 25,200 362,880.00 0.18
6 600016 民生银 行 49,800 348,600.00 0.17
7 601288 农业银 行 99,700 342,968.00 0.17
8 000858 五粮液 4,300 326,800.00 0.16
9 000581 威孚高 科 14,000 309,540.00 0.15
10 000415 渤海金 控 52,300 305,432.00 0.15
11 600000 浦发银 行 31,300 299,228.00 0.15
12 600519 贵州茅 台 400 292,584.00 0.14
13 600837 海通证 券 28,300 268,001.00 0.13
14 600518 康美药 业 11,700 267,696.00 0.13
15 601006 大秦铁 路 30,800 252,868.00 0.12
16 600703 三安光 电 13,100 251,782.00 0.12
17 601899 紫金矿 业 69,700 251,617.00 0.12
18 600015 华夏银 行 32,000 238,400.00 0.12
19 601211 国泰君 安 16,100 237,314.00 0.12
20 000776 广发证 券 17,400 230,898.00 0.11
21 600332 白云山 5,900 224,495.00 0.11
22 601186 中国铁 建 24,900 214,638.00 0.11
23 603328 依顿电 子 19,600 212,660.00 0.10
24 000883 湖北能 源 51,400 211,254.00 0.10
25 002440 闰土股 份 17,550 205,159.50 0.10
26 600741 华域汽 车 8,200 194,504.00 0.10
27 601601 中国太 保 6,100 194,285.00 0.10
28 002146 荣盛发 展 21,800 190,314.00 0.09
29 000528 柳工 17,400 186,354.00 0.09 华夏鼎融债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
33
30 601877 正泰电 器 8,100 180,792.00 0.09
31 600511 国药股 份 6,700 180,565.00 0.09
32 002027 分众传 媒 18,840 180,298.80 0.09
33 601677 明泰铝 业 17,900 179,716.00 0.09
34 600256 广汇能 源 43,700 178,733.00 0.09
35 000596 古井贡 酒 2,000 177,560.00 0.09
36 600104 上汽集 团 4,900 171,451.00 0.08
37 600383 金地集 团 16,700 170,173.00 0.08
38 600485 信威集 团 11,400 166,326.00 0.08
39 002152 广电运 通 27,600 162,288.00 0.08
40 600056 中国医 药 8,100 147,987.00 0.07
41 002304 洋河股 份 1,100 144,760.00 0.07
42 600737 中粮糖 业 18,000 135,720.00 0.07
43 601088 中国神 华 6,800 135,592.00 0.07
44 000603 盛达矿 业 12,200 132,126.00 0.06
45 601390 中国中 铁 17,400 129,978.00 0.06
46 000848 承德露 露 12,200 129,198.00 0.06
47 600352 浙江龙 盛 10,700 127,865.00 0.06
48 600406 国电南 瑞 8,000 126,400.00 0.06
49 601668 中国建 筑 23,100 126,126.00 0.06
50 600436 片仔癀 1,100 123,123.00 0.06
51 002415 海康威 视 3,300 122,529.00 0.06
52 600426 华鲁恒 升 6,900 121,371.00 0.06
53 603369 今世缘 5,300 120,999.00 0.06
54 601928 凤凰传 媒 19,900 120,992.00 0.06
55 000157 中联重 科 28,800 118,368.00 0.06
56 600236 桂冠电 力 20,600 117,626.00 0.06
57 603025 大豪科 技 6,080 117,587.20 0.06
58 600216 浙江医 药 9,000 114,930.00 0.06
59 600808 马钢股 份 30,900 110,931.00 0.05
60 002491 通鼎互 联 10,000 110,700.00 0.05
61 000725 京东 方 A 31,200 110,448.00 0.05
62 002233 塔牌集 团 9,500 108,680.00 0.05
63 600031 三一重 工 11,800 105,846.00 0.05
64 600522 中天科 技 12,000 105,720.00 0.05
65 002056 横店东 磁 14,800 103,748.00 0.05
66 000768 中航飞 机 6,600 103,224.00 0.05
67 600525 长园集 团 9,600 101,472.00 0.05
68 300033 同花顺 2,600 101,062.00 0.05
69 000333 美的集 团 1,900 99,218.00 0.05
70 600273 嘉化能 源 10,900 98,754.00 0.05
71 600664 哈药股 份 24,600 97,662.00 0.05
72 600681 百川能 源 7,500 97,200.00 0.05 华夏鼎融债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
34
73 601168 西部矿 业 15,400 96,712.00 0.05
74 600377 宁沪高 速 10,600 96,248.00 0.05
75 600765 中航重 机 12,500 93,000.00 0.05
76 600376 首开股 份 13,100 92,093.00 0.05
77 600028 中国石 化 14,000 90,860.00 0.04
78 600859 王府井 4,200 89,334.00 0.04
79 002518 科士达 8,900 88,733.00 0.04
80 600548 深高速 11,100 87,135.00 0.04
81 601908 京运通 18,900 86,562.00 0.04
82 603993 洛阳钼 业 13,600 85,544.00 0.04
83 002294 信立泰 2,300 85,491.00 0.04
84 600153 建发股 份 9,100 81,809.00 0.04
85 600572 康恩贝 11,300 81,021.00 0.04
86 002391 长青股 份 6,300 80,514.00 0.04
87 000547 航天发 展 10,300 80,443.00 0.04
88 600845 宝信软 件 3,000 79,050.00 0.04
89 600327 大东方 15,920 78,326.40 0.04
90 300150 世纪瑞 尔 16,200 78,246.00 0.04
91 601886 江河集 团 9,500 78,185.00 0.04
92 601888 中国国 旅 1,200 77,292.00 0.04
93 600708 光明地 产 17,970 77,271.00 0.04
94 600340 华夏幸 福 3,000 77,250.00 0.04
95 000070 特发信 息 10,500 76,125.00 0.04
96 600229 城市传 媒 9,200 74,336.00 0.04
97 601628 中国人 寿 3,300 74,316.00 0.04
98 600567 山鹰纸 业 18,700 72,182.00 0.04
99 600027 华电国 际 17,500 68,600.00 0.03
100 002187 广百股 份 8,300 68,392.00 0.03
101 601985 中国核 电 11,900 67,235.00 0.03
102 600585 海螺水 泥 2,000 66,960.00 0.03
103 002534 杭锅股 份 9,800 66,346.00 0.03
104 000423 东阿阿 胶 1,200 64,572.00 0.03
105 601988 中国银 行 17,700 63,897.00 0.03
106 600658 电子城 12,200 63,806.00 0.03
107 600248 延长化 建 14,200 63,758.00 0.03
108 002013 中航机 电 8,150 61,695.50 0.03
109 600516 方大炭 素 2,500 60,950.00 0.03
110 600260 凯乐科 技 2,100 56,364.00 0.03
111 600655 豫园股 份 5,900 55,755.00 0.03
112 600309 万华化 学 1,200 54,504.00 0.03
113 002745 木林森 3,000 53,370.00 0.03
114 002597 金禾实 业 2,600 52,728.00 0.03
115 601007 金陵饭 店 4,700 51,841.00 0.03 华夏鼎融债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
35
116 000981 银亿股 份 6,500 48,425.00 0.02
117 300088 长信科 技 8,300 48,140.00 0.02
118 600705 中航资 本 10,300 48,101.00 0.02
119 601003 柳钢股 份 6,000 47,520.00 0.02
120 601158 重庆水 务 8,500 46,070.00 0.02
121 600683 京投发 展 10,000 45,900.00 0.02
122 002373 千方科 技 3,500 45,675.00 0.02
123 601137 博威合 金 5,600 45,248.00 0.02
124 000100 TCL 集团 15,400 44,660.00 0.02
125 300251 光线传 媒 4,300 43,774.00 0.02
126 600582 天地科 技 11,900 43,673.00 0.02
127 000828 东莞控 股 5,400 43,092.00 0.02
128 600805 悦达投 资 8,300 42,330.00 0.02
129 600551 时代出 版 4,500 39,780.00 0.02
130 300039 上海凯 宝 6,400 37,120.00 0.02
131 600062 华润双 鹤 1,300 31,915.00 0.02
132 000895 双汇发 展 1,200 31,692.00 0.02
133 002463 沪电股 份 8,400 31,416.00 0.02
134 002115 三维通 信 3,800 31,046.00 0.02
135 600704 物产中 大 5,900 30,857.00 0.02
136 000002 万科 A 1,240 30,504.00 0.01
137 600395 盘江股 份 5,000 30,350.00 0.01
138 002572 索菲亚 900 28,962.00 0.01
139 600438 通威股 份 4,100 28,290.00 0.01
140 600019 宝钢股 份 3,600 28,044.00 0.01
141 600054 黄山旅 游 2,400 27,960.00 0.01
142 600475 华光股 份 2,600 27,794.00 0.01
143 601996 丰林集 团 7,400 27,306.00 0.01
144 600036 招商银 行 1,000 26,440.00 0.01
145 600782 新钢股 份 4,700 26,226.00 0.01
146 600507 方大特 钢 2,400 25,656.00 0.01
147 601801 皖新传 媒 3,300 25,113.00 0.01
148 002238 天威视 讯 3,700 24,901.00 0.01
149 601566 九牧王 1,600 23,600.00 0.01
150 000796 凯撒旅 游 1,800 23,220.00 0.01
151 600398 海澜之 家 1,800 22,932.00 0.01
152 601336 新华保 险 500 21,440.00 0.01
153 002014 永新股 份 3,200 21,280.00 0.01
154 000898 鞍钢股 份 3,800 21,166.00 0.01
155 002158 汉钟精 机 2,300 20,654.00 0.01
156 600580 卧龙电 气 2,700 20,574.00 0.01
157 000524 岭南控 股 2,200 20,108.00 0.01
158 300027 华谊兄 弟 3,000 18,480.00 0.01 华夏鼎融债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
36
159 600887 伊利股 份 600 16,740.00 0.01
160 600816 安信信 托 2,300 16,652.00 0.01
161 002478 常宝股 份 3,700 16,576.00 0.01
162 603198 迎驾贡 酒 900 16,533.00 0.01
163 000703 恒逸石 化 1,100 16,368.00 0.01
164 600346 恒力股 份 1,100 16,126.00 0.01
165 002042 华孚时 尚 2,000 14,880.00 0.01
166 002039 黔源电 力 900 12,744.00 0.01
167 600221 海航控 股 4,600 12,006.00 0.01
168 002561 徐家汇 1,300 11,765.00 0.01
169 002299 圣农发 展 700 10,843.00 0.01
170 600676 交运股 份 2,000 9,940.00 0.00
171 601225 陕西煤 业 1,200 9,864.00 0.00
172 600487 亨通光 电 420 9,261.00 0.00
173 002005 德豪润 达 2,100 9,156.00 0.00
174 002546 新联电 子 2,100 7,833.00 0.00
175 600118 中国卫 星 400 7,640.00 0.00
176 000623 吉林敖 东 400 7,192.00 0.00
177 002406 远东传 动 1,300 7,137.00 0.00
178 300144 宋城演 艺 300 7,050.00 0.00
179 300182 捷成股 份 900 6,822.00 0.00
180 600606 绿地控 股 1,000 6,540.00 0.00
181 000425 徐工机 械 1,400 5,936.00 0.00
182 002419 天虹股 份 400 5,840.00 0.00
183 002533 金杯电 工 1,200 5,820.00 0.00
184 002078 太阳纸 业 600 5,814.00 0.00
185 000156 华数传 媒 600 5,784.00 0.00
186 600350 山东高 速 1,400 5,670.00 0.00
187 000627 天茂集 团 800 5,616.00 0.00
188 600188 兖州煤 业 400 5,216.00 0.00
189 601016 节能风 电 1,800 5,166.00 0.00
190 601607 上海医 药 200 4,780.00 0.00
191 000022 深赤 湾 A 200 4,564.00 0.00
192 600038 中直股 份 100 3,999.00 0.00
193 600114 东睦股 份 400 3,908.00 0.00
194 000488 晨鸣纸 业 300 3,876.00 0.00
195 600329 中新药 业 200 3,800.00 0.00
196 600643 爱建集 团 400 3,760.00 0.00
197 600648 外高桥 200 3,656.00 0.00
198 603877 太平鸟 100 3,333.00 0.00
199 600729 重庆百 货 100 3,295.00 0.00
200 002098 浔兴股 份 200 3,266.00 0.00
201 000552 靖远煤 电 900 2,943.00 0.00 华夏鼎融债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
37
202 000566 海南海 药 200 2,578.00 0.00
203 000006 深振 业 A 400 2,344.00 0.00
204 002221 东华能 源 200 1,954.00 0.00
205 000786 北新建 材 100 1,853.00 0.00
206 600035 楚天高 速 600 1,848.00 0.00
207 601688 华泰证 券 100 1,497.00 0.00
208 002563 森马服 饰 100 1,430.00 0.00
209 600780 通宝能 源 300 1,119.00 0.00
210 300017 网宿科 技 100 1,071.00 0.00
211 601898 中煤能 源 200 966.00 0.00
212 600491 龙元建 设 100 699.00 0.00
213 603030 全筑股 份 100 689.00 0.00
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动
7.4.1 累计 买入 金额 超出 期初 基金 资产 净 值 2%或前 20 名的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占 期初 基金 资产
净值比 例（ ％）
1 000651 格力电 器 572,705.00 0.28
2 601988 中国银 行 530,646.00 0.26
3 000581 威孚高 科 511,053.00 0.25
4 601186 中国铁 建 509,035.00 0.25
5 000999 华润三 九 490,656.00 0.24
6 000830 鲁西化 工 480,760.72 0.24
7 600703 三安光 电 467,977.00 0.23
8 002152 广电运 通 433,032.04 0.21
9 000050 深天 马 A 432,307.28 0.21
10 002517 恺英网 络 424,344.00 0.21
11 603328 依顿电 子 423,947.00 0.21
12 600406 国电南 瑞 421,207.00 0.21
13 002415 海康威 视 405,407.00 0.20
14 600694 大商股 份 402,803.00 0.20
15 600511 国药股 份 400,298.00 0.20
16 000528 柳工 395,899.00 0.20
17 600572 康恩贝 393,046.00 0.19
18 600837 海通证 券 381,855.00 0.19
19 601288 农业银 行 381,443.00 0.19
20 600383 金地集 团 381,157.00 0.19
注：“ 买入 金额” 按买 入成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.4.2 累计 卖出 金额 超出 期初 基金 资产 净 值 2%或前 20 名的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元 华夏鼎融债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
38
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占 期初 基金 资产
净值比 例（ ％）
1 601988 中国银 行 533,974.00 0.26
2 002008 大族激 光 497,657.00 0.25
3 000050 深天 马 A 450,026.00 0.22
4 002195 二三四 五 418,903.00 0.21
5 601328 交通银 行 403,743.00 0.20
6 000002 万科 A 401,285.00 0.20
7 600690 青岛海 尔 368,321.40 0.18
8 002517 恺英网 络 362,270.43 0.18
9 600094 大名城 358,538.95 0.18
10 000830 鲁西化 工 349,926.00 0.17
11 600037 歌华有 线 348,913.00 0.17
12 600036 招商银 行 346,834.00 0.17
13 600519 贵州茅 台 344,809.00 0.17
14 000039 中集集 团 338,346.56 0.17
15 600801 华新水 泥 333,565.00 0.16
16 600516 方大炭 素 332,058.00 0.16
17 600572 康恩贝 317,084.00 0.16
18 002573 清新环 境 309,093.00 0.15
19 600153 建发股 份 303,527.00 0.15
20 600048 保利地 产 299,165.00 0.15
注：“ 卖出 金额” 按卖 出成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.4.3 买入 股票 的成 本总 额 及卖出 股票 的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 59,132,633.19
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 53,253,380.89
注：“ 买入 股票 成本” 、“ 卖 出股票 收入” 均 按买 卖成 交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不
考虑相 关交 易费 用。
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的 债券投 资组 合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 83,988,800.00 41.29
其中： 政策 性金 融债 83,988,800.00 41.29
4 企业债 券 96,324,250.40 47.36
5 企业短 期融 资券 10,024,000.00 4.93
6 中期票 据 10,111,000.00 4.97 华夏鼎融债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
39
7 可转债 （可 交换 债） 15,196.50 0.01
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 200,463,246.90 98.56
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
( ％)
1 180205 18 国开 05 500,000 52,435,000.00 25.78
2 180406 18 农发 06 200,000 20,512,000.00 10.08
3 143165 17 世茂 G1 120,000 11,880,000.00 5.84
4 018005 国开 1701 110,000 11,041,800.00 5.43
5 122395 15 富 力债 102,000 10,200,000.00 5.01
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 所有资 产支 持证 券投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 证券代 码 证券名 称 数量( 份) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值 比例
( ％)
1 1589279
15 开元 8 优
先
200,000.00 19,982,000.00 9.82
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 贵金 属投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 交易 情况 说明
7.10.1 报告 期末 本基 金投 资的股 指期 货持 仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。
7.10.2 本基 金投 资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期 货投 资 政策
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
7.11.2 报 告期 末本 基金 投 资的国 债期 货持 仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
7.11.3 本 期国 债期 货投 资 评价 华夏鼎融债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
40
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
7.12 投 资组 合报 告附 注
7.12.1 报告期内， 本基金 投资决策程序符合相关法 律法规的要求，未发现本 基金投资的前十名证券
的发行 主体 本期 出现 被监 管部门 立案 调查 ，或 在报 告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情形 。
7.12.2 基金 投资 的前 十名 股票未 超出 基金 合同 规定 的备选 股票 库。
7.12.3 期末 其他 各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 12,024.00
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 4,696,931.24
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 4,708,955.24
7.12.4 期末 持有 的处 于转 股期的 可转 换债 券明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
(%)
1 113013 国君转 债 15,196.50 0.01
7.12.5 期末 前十 名股 票中 存在流 通受 限情 况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情 况说 明
1 000415 渤海金 控 305,432.00 0.15 重大事 项
7.12.6 投资 组合 报告 附注 的其他 文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§ 8 基 金份额持有人信息
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户 数及持 有人 结构
份额单 位： 份 华夏鼎融债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
41
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
华 夏 鼎 融
债券 A
175 1,143,982.36 200,000,000.00 99.90% 196,913.01 0.10%
华 夏 鼎 融
债券 C
46 1,256.04 - - 57,777.85 100.00%
合计 221 906,129.82 200,000,000.00 99.87% 254,690.86 0.13%
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 基金 的情 况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管理人 所 有 从 业
人员持 有本 基金
华夏鼎 融债 券 A 14,201.13 0.01%
华夏鼎 融债 券 C 2,470.42 4.28%
合计 16,671.55 0.01%
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基
金 投 资 和 研 究 部 门 负 责
人持有 本开 放式 基金
华夏鼎 融债 券 A 0
华夏鼎 融债 券 C 0
合计 0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本
开放式 基金
华夏鼎 融债 券 A 0~10
华夏鼎 融债 券 C 0
合计 0~10
§ 9 开放式基 金份额变动
单位： 份
项目 华夏鼎 融债 券 A 华夏鼎 融债 券 C
基金合 同生 效日 （2016 年 11 月 7
日）基 金份 额总 额
501,374,679.32 478,405.63
本报告 期期 初基 金份 额总 额 200,308,213.57 64,089.29
本报告 期 基 金总 申购 份额 9,423.04 51,424.98
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 120,723.60 57,736.42
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 200,196,913.01 57,777.85
§ 10 重大事件揭示
10.1 基 金份 额持 有人 大会 决议 华夏鼎融债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
42
本报告 期内 ，本 基金 未召 开基金 份额 持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人 、基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动
本基金 管理 人 于 2018 年 4 月 28 日 发布 公告 ，杨 明辉 先生代 任华 夏基 金管 理有 限公司 总经 理，
汤晓东 先生 不再 担任 华夏 基金管 理有 限公 司总 经理 。
本基金 管理 人 于 2018 年 5 月 19 日发 布公 告， 李一 梅 女士担 任华 夏基 金管 理有 限公司 总经 理。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人的专 门基 金托 管部 门未 发生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管 理人 、基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策 略的 改变
本基金 本报 告期 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况
本报告 期内 本基 金所 聘用 的会计 师事 务所 未发 生改 变。
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况
本基金管理人、基金托管 人涉及托管业务的部门及 其高级管理人员在本报告 期内无受稽查或处
罚等情 况。
10.7 基 金租 用证 券公 司交 易单元 的有 关情 况
10.7.1 基金 租用 证券 公司 交易单 元进 行股 票投 资及 佣金支 付情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
国泰君 安证 券 1 - - - - -
中信证 券 2 112,320,413.98 99.99% 95,987.87 100.00% -
华泰证 券 1 9,920.10 0.01% - - -
注： ① 为了 贯彻 中国 证监 会的有 关规 定， 我公 司制 定了选 择券 商的 标准 ，即 ：
ⅰ 经营 行为 规范 ，在 近一 年内无 重大 违规 行为 。
ⅱ 公司 财务 状况 良好 。
ⅲ 有良 好的 内控 制度 ，在 业内有 良好 的声 誉。
ⅳ 有较 强的 研究 能力 ，能 及时、 全面 、定 期提 供质 量较高 的宏 观、 行业 、公 司和证 券市 场研 究
报告， 并能 根据 基金 投资 的特殊 要求 ，提 供专 门的 研究报 告。 华夏鼎融债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
43
ⅴ 建立 了广 泛的 信息 网络 ，能及 时提 供准 确的 信息 资讯和 服务 。
② 券商 专用 交易 单元 选择 程序：
ⅰ 对交 易单 元候 选券 商的 研究服 务进 行评 估
本基金 管理 人组 织相 关人 员依据 交易 单元 选择 标准 对交易 单元 候选 券商 的服 务质量 和研 究实 力
进行评 估， 确定 选用 交易 单元的 券商 。
ⅱ 协议 签署 及通 知托 管人
本基金 管理 人与 被选 择的 券商签 订交 易单 元租 用协 议，并 通知 基金 托管 人。
③ 除本 表列 示外 ，本 基金 还选择 东方 证券 、国 信证 券、海 通证 券、 中信 建投 证券、 平安 证券 、
申万宏 源证 券 、 中 国银 河 证券 、 招 商证 券、 中金 公 司、 西部 证券 、 方 正证 券、 高华证 券 、 万 联证 券、
东莞证 券、 国海 证券 、广 州证券 、长 江证 券、 长城 证券、 信达 证券 、华 创证 券、民 族证 券、 国盛 证
券、万 和证 券、 东兴 证券 、天风 证券 、民 生证 券、 东吴证 券、 光大 证券 、安 信证券 和川 财证 券的 交
易单元 作为 本基 金交 易单 元，本 报告 期无 股票 交易 及应付 佣金 。
④ 在上 述租 用的 券商 交易 单元中 ，本 基金 本期 没有 新增的 交易 单元 。本 期没 有剔除 的券 商交 易
单元。
10.7.2 基金 租用 证券 公司 交易单 元进 行其 他证 券投 资的情 况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
国泰君 安证 券 24,079,924.49 13.14% - -
中信证 券 120,503,479.49 65.75% 3,522,300,000.00 100.00%
华泰证 券 38,690,810.00 21.11% - -
10.8 其 他重 大事 件
序
号
公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
华夏基 金管 理有 限公 司关 于杭州 分公 司营 业
场所变 更的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2018-01-31
2
华夏基 金管 理有 限公 司关 于根据 《公 开募 集开
放式证 券投 资基 金流 动性 风险管 理规 定》 修订
旗下开 放式 基金 基金 合同 的公告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2018-03-23
3
华夏基 金管 理有 限公 司关 于根据 《公 开募 集开
放式证 券投 资基 金流 动性 风险管 理规 定》 对短
期投资 行为 收取 短期 赎回 费的提 示性 公告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2018-03-23
4 华夏基 金管 理有 限公 司公 告 中国证 监会 指定 报刊 及 2018-04-28 华夏鼎融债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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网站
5 华夏基 金管 理有 限公 司公 告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2018-05-19
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序
号
持有基 金份 额比 例达
到或者 超 过 20% 的时
间区间
期初份 额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额
份额占
比
机构
1
2018-01-01 至
2018-06-30
200,000,000.00 - - 200,000,000.00 99.87%
产品特 有风 险
本基金 在报 告期 内存 在单 一投资 者持 有基 金份 额比 例达到 或者 超过 基金 总份 额20% 的情 形， 在 市 场
流动性 不足 的情 况下 ， 如 遇投资 者巨 额赎 回或 集中 赎回 ， 基 金管 理人 可能 无 法以合 理的 价格 及时 变
现基金 资产 ，有 可能 对基 金净值 产生 一定 的影 响， 甚至可 能引 发基 金的 流动 性风险 。
在特定 情况 下 ， 若 持有 基 金份额 占比 较高 的投 资者 大量赎 回本 基金 ， 可能 导 致在其 赎回 后本 基金 资
产规模 持续 低于 正常 运作 水平， 面临 转换 运作 方式 、与其 他基 金合 并或 者终 止基金 合同 等情 形。
§ 12 备 查文件目录
12.1 备 查文 件目 录
12.1.1 中国 证监 会准 予基 金注册 的文 件；
12.1.2 《华 夏鼎 融债 券型 证 券投资 基金 基金 合同 》 ；
12.1.3 《华 夏鼎 融债 券型 证 券投资 基金 托管 协议 》 ；
12.1.4 法律 意见 书；
12.1.5 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照；
12.1.6 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照。
12.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或 基金 托管 人的 住所 。
12.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人和/ 或基金 托管 人的 住所 免费 查阅备 查文 件。 在支 付工 本费后 ， 投 资者 可
在合理 时间 内取 得备 查文 件的复 制件 或复 印件 。
华夏鼎融债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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华夏基 金管 理有 限公 司
二〇一 八年 八月 二十 五日
