华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式
证券投资基金
2018 年 半 年度 报 告
2018 年 6 月 30 日
基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一八年八月二十五日 华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年 半年度报告
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§ 1 重 要提示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 8 月 23 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
本基金单一投资者持有的 基金份额或者构成一致行 动人的多个投资者持有的 基金份额可达到或
者超 过 50% ，本 基金 不向 个人投 资者 销售 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2018 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。 华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年 半年度报告
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1.2 目录
§ 1 重 要提 示及 目录 ....................................................................................................................................... 1
§ 2 基 金简 介 ................................................................................................................................................... 3
§ 3 主 要财 务指 标和 基金 净 值表现 ............................................................................................................... 4
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指 标 ................................................................................................................. 4
3.2 基 金净 值表 现 ..................................................................................................................................... 5
§ 4 管 理人 报告 ............................................................................................................................................... 6
§5 托 管人 报告 ................................................................................................................................................ 9
§6 半 年度 财务 会计 报告 （ 未经审 计） ........................................................................................................ 9
6.1 资 产负 债表 ....................................................................................................................................... 10
6.2 利 润表 ............................................................................................................................................... 11
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值 ）变动 表 ................................................................................................... 12
6.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................... 12
§7 投 资组 合报 告 .......................................................................................................................................... 25
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................... 25
7.2 报 告期 末按 行业 分类 的 股票投 资组 合 ........................................................................................... 26
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 所有股 票投 资明 细 ....................................... 26
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动 ............................................................................................... 26
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的 债券投 资组 合 ........................................................................................... 26
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细 ................................... 27
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 所有资 产支 持证 券投 资明 细 ....................... 27
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 贵金 属投 资明 细 ....................... 27
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 权证 投资 明细 ................................... 27
7.10 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 交易 情况 说明 ......................................................................... 27
7.11 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 ......................................................................... 27
7.12 投 资组 合报 告附 注 ......................................................................................................................... 28
§ 8 基 金份 额持 有人 信息 ............................................................................................................................. 28
§9 开 放式 基金 份额 变动 .............................................................................................................................. 30
§ 10 重 大事 件揭 示 ....................................................................................................................................... 30
§ 11 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 ....................................................................................................... 32
§ 12 备 查文 件目 录 ........................................................................................................................................ 32
华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年 半年度报告
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§ 2 基 金简介
2.1 基 金基 本情 况
基金名 称 华夏鼎 瑞三 个月 定期 开放 债券型 发起 式证 券投 资基 金
基金简 称 华夏鼎 瑞三 个月 定期 开放 债券
基金主 代码 004921
基金运 作方 式 契约型 、定 期开 放式
基金合 同生 效日 2017 年 10 月 17 日
基金管 理人 华夏基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,510,368,111.36 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称
华 夏 鼎 瑞 三 个 月 定 期 开 放
债券 A
华夏鼎瑞三个月定期开放债 券
C
下属分 级基 金的 交易 代码 004921 004922
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 1,510,368,111.36 份 - 份
2.2 基 金产 品说 明
投资目 标 在有效 控制 风险 的前 提下 ，追求 持续 、稳 定的 收益 。
投资策 略
本基金 主要 通过 采取 债券 类属配 置策 略、 久期 管理 策略、 收益 率曲 线策 略、
信用债 券投 资策 略 、 中 小 企业私 募债 券投 资策 略 、 国债期 货投 资策 略等 投资
策略以 实现 投资 目标 。
业绩比 较基 准 中债综 合指 数收 益率 。
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 其 长期平 均风 险和 预期 收益 率低于 股票 基金 、 混合 基
金，高 于货 币市 场基 金。
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管 人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华夏基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 李彬 郭明
联系电 话 400-818-6666 010-66105798
电子邮 箱 service@ChinaAMC.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 400-818-6666 95588
传真 010-63136700 010-66105799
注册地 址
北京市顺义区天竺空港工业区
A 区
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55号
办公地 址
北京市西城区金融大街33 号通
泰大厦B 座8层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55号
邮政编 码 100033 100140
法定代 表人 杨明辉 易会满 华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年 半年度报告
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2.4 信 息披 露方 式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《上海 证券 报》
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.ChinaAMC.com
基金 半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
2.5 其 他相 关资 料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 华夏基 金管 理有 限公 司
北京市 西城 区金 融大 街 33 号通 泰大厦 B
座 8 层
§ 3 主 要财务指标和基金净 值表现
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指 标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
报告期 （2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日）
华夏鼎 瑞三 个月 定期
开放债 券 A
华夏鼎 瑞三 个月 定期 开
放债 券 C
本期已 实现 收益 31,092,707.99 -
本期利 润 36,850,412.36 -
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0244 -
本期加 权平 均净 值利 润率 2.40% -
本期基 金份 额净 值增 长率 2.44% -
3.1.2 期末 数据 和指 标
报告期 末(2018 年 6 月 30 日)
华夏鼎 瑞三 个月 定期
开放债 券 A
华夏鼎 瑞三 个月 定期 开
放债 券 C
期末可 供分 配利 润 35,209,715.74 -
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0233 -
期末基 金资 产净 值 1,548,109,321.16 -
期末基 金份 额净 值 1.0250 -
3.1.3 累计 期末 指标
报告期 末(2018 年 6 月 30 日)
华夏鼎 瑞三 个月 定期
开放债 券 A
华夏鼎 瑞三 个月 定期 开
放债 券 C
基金份 额累 计净 值增 长率 2.65% -
注： ① 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ，计 入费 用后实 际收 益水 平
要低于 所列 数字 。
② 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。 华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年 半年度报告
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③ 期末 可供 分配 利润 为期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基金 份额 净值 增长 率 及其与 同期 业绩 比较 基准 收益率 的比 较
华夏鼎 瑞三 个月 定期 开放 债券 A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去一 个月 -0.11% 0.02% 0.34% 0.06% -0.45% -0.04%
过去三 个月 0.80% 0.06% 1.01% 0.10% -0.21% -0.04%
过去六 个月 2.44% 0.04% 2.16% 0.08% 0.28% -0.04%
自基金 合同 生
效起至 今
2.65% 0.04% 1.09% 0.07% 1.56% -0.03%
华夏鼎 瑞三 个月 定期 开放 债券 C
2017 年 10 月 17 日至 2018 年 6 月 30 日 期间 ， 华夏 鼎 瑞三个 月定 期开 放债 券 C 类基金 份额 为零 。
3.2.2 自基 金合 同生 效以 来 基金份 额累 计净 值增 长率 变动及 其与 同期 业绩 比较 基准收 益率 变动 的 比 较
华夏鼎 瑞三 个月 定期 开放 债券型 发起 式证 券投 资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2017 年 10 月 17 日至 2018 年 6 月 30 日）
华夏鼎 瑞三 个月 定期 开放 债券 A
注： ① 本基 金合 同 于 2017 年 10 月 17 日生 效。 华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年 半年度报告
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② 根据 华夏 鼎瑞 三个 月定 期开放 债券 型发 起式 证券 投资基 金的 基金 合同 规定 ，本基 金自 基金 合
同生效 之日 起 6 个月 内使 基金的 投资 组合 比例 符合 本基金 合同 第十 二部 分“ 二 、 投 资范 围” 、“ 四 、 投
资限制” 的 有关 约定 。
③2017 年 10 月 17 日至 2018 年 6 月 30 日 期间 ， 华 夏 鼎瑞三 个月 定期 开放 债 券 C 类 基金 份额 为
零。
§ 4 管 理人报告
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理 情况
4.1.1 基金 管理 人及 其管 理 基金的 经验
华夏基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 4 月 9 日， 是 经中国 证监 会批 准成 立的 首批全 国性 基金 管
理公司之一。公司总部设 在北京，在北京、上海、 深圳、成都、南京、杭州 、广州和青岛设有分公
司， 在香 港、 深圳 、 上 海设 有子公 司 。 公 司是 首批 全 国社保 基金 管理 人 、 首 批 企业年 金基 金管 理人 、
境内首 批 QDII 基金管理人 、境内 首只 ETF 基金管理 人、境 内首 只沪 港通 ETF 基金管 理人 、首 批 内
地与香港基金互认基金管 理人、首批基本养老保险 基金投资管理人资格、首 家加入联合国责任投资
原则组 织的 公募 基金 公司 、 首 批公 募 FOF 基金管理 人， 以及 特定 客户 资产 管 理人 、 保 险资 金投 资管
理人， 香港 子公 司是 首 批 RQFII 基金管理人 。华 夏 基金是 业务 领域 最广 泛的 基金管 理公 司之 一。
华夏基金以深入的投资研 究为基础，尽力捕捉市场 机会，为投资人谋求良好 的回报。根据银河
证券基 金研 究中 心基 金业 绩统计 报告 ， 在 基金 分类 排名中 （截 至 2018 年 6 月 30 日 数据） ， 华 夏经 济
转型股 票在“ 股 票基 金- 标准股票 型基 金- 标准股 票型 基金（A 类）” 中 排序 3/154 ；华 夏医 疗健 康混 合
（A 类） 在“ 混合 基金- 偏股型基 金- 普通偏 股型 基金 （A 类）” 中 排序 2/152 ； 华夏医 药 ETF 、华夏 消
费 ETF 、 华夏沪港 通恒 生 ETF 在“ 股票基 金- 指数股票 型基金- 股票ETF 基金” 中 分别排 序 2/115 、 8/115 、
9/115 。
上半年 ， 公 司及 旗下 基金 荣膺由 基金 评价 机构 颁发 的多项 奖项 。 在 《 中国 证券 报》 评 奖活 动中 ，
公司荣 获“ 中国 基金 业 20 周年卓 越贡 献公 司” 和“ 被 动投资 金牛 基金 公司” 两 大 奖项 ， 旗 下华 夏回 报混
合荣获“2017 年度 开放 式 混合型 金牛 基金” 称 号， 华 夏安康 债券 荣获“2017 年 度开放 式债 券型 金牛 基
金” 称号。在《证券 时报》评奖活动 中，旗下华夏永福混合和 华夏回报混合荣获“ 三年持续回报绝 对
收益明 星基 金” 称号 ， 华 夏 安康债 券荣 获“ 三年 持续 回 报积极 债券 型明 星基 金” 称 号， 华夏 消费 升级 混
合荣获“2017 年 度平 衡混 合 型明星 基金” 称 号。 在 《 上 海证券 报 》 举行 的 2018 中 国基金 业峰 会暨 第十
五届“ 金 基金” 颁奖评 选中 ，华夏 基金荣 获公 募基 金 20 周年“ 金基 金”TOP 基 金公司 大奖、 华夏 沪深华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年 半年度报告
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300ETF 获得第十 五届“ 金 基金” 指数 基金 奖（ 一年 期 ） 、华 夏上 证 50ETF 获得第十五 届“ 金基 金”指数
基金奖（三年期） 。在《证券时报》的评奖活动中，华夏永福混合和华夏回报混合荣获“ 三年持续 回
报绝对 收益 明星 基金” 称 号 ， 华 夏安 康债 券荣 获“ 三 年 持续回 报积 极债 券型 明星 基金” 称号 ， 华 夏消 费
升级混 合荣 获“2017 年 度 平 衡混合 型明 星基 金” 称号 。
在客户 服务 方面 ，2018 年 上半年 ， 华 夏基 金继 续以 客户需 求为 导向 ， 努 力提 高客户 使用 的便 利
性和服 务体 验： （1） 华夏 基金电 子交 易平 台开 展华 夏财富 宝货 币 A 、 华夏 薪 金宝货 币转 换业 务优 惠
活动，为客户提供了更便 捷和优惠的基金投资方式 ； （2）微信服务号上线随存 随取业务实时通知功
能，方便客户及时了解交 易变动的情况；华夏基金 网上交易平台上线手机号 码登录功能，为客户登
录网上 交易 平台 提供 了更 便捷的 方式 ； （3 ） 与中 原银 行、 长 城华 西银 行、 西 安银 行等代 销机 构合 作 ，
拓宽了 客户 交易 的渠 道， 提高了 交易 便利 性； （4） 开展“ 四大 明星 基金 有奖 寻 人” 、“ 华夏 基 金 20 周
年司庆 感恩 二十 年” 、“ 华 夏基 金 20 周 年献 礼， 华 夏基金 户口 本” 等活 动， 为 客户提 供了 多样 化的 投
资者教 育和 关怀 服务 。
4.1.2 基金 经理 （或 基金 经 理小组 ）及 基金 经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）
期限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
毛颖
本基金 的基
金经理 、固
定收益 部高
级副总 裁
2017-10-17 - 16 年
北京大 学金 融学 硕士 。 曾
任西南 证券 研究 员等 。
2003 年 8 月 加入 原中 信基
金， 曾 任研 究员 、 基 金经
理助理 、 华 夏基 金固 定收
益部研 究员 等。
刘明宇
本基金 的基
金经理 、固
定收益 部执
行总经 理
2017-12-11 - 9 年
经济学 硕士 。 2009 年 6 月
加入华 夏基 金管 理有 限
公司， 曾任 机构 债券 投资
部研究 员、 投资 经理 助
理、投 资经 理等 。
注： ① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。
② 证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基 金运作 遵规 守信 情况 的说 明
报告期内，本基金管理人 严格遵守《中华人民共和 国证券投资基金法 》 、 《 公 开募集证券投资基
金运作管理办法 》 、 《证券 投资基金管理公司公平交 易制度指导意见 》 、 《基金 管理公司开展投资、 研
究活动 防控 内幕 交易 指导 意见》 、 基金 合同 和其 他有 关法律 法规 ， 本 着诚 实信 用、 勤 勉尽 责、 安 全 高
效的原则管理和运用基金 资产，在严格控制投资风 险的基础上，为基金份额 持有人谋求最大利益，华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年 半年度报告
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没有损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平 交易情 况的 专项 说明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况
本基金管理人一贯公平对 待旗下管理的所有基金和 组合 ，制定并严格遵守相 应的制度和流程，
通过系统和人工等方式在 各环节严格控制交易公平 执行。报告期内，本公司 严格执行了《证券投资
基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》和 《华 夏基 金管理 有限 公司 公平 交易 制度》 的规 定。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
报告期内，未出现涉及本 基金的交易所公开竞价同 日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证
券当日 成交 量 5% 的情 况。
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金 的投资 策略 和业 绩表 现的 说明
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析
上半年 ， 国 际方 面， 美国 经济继 续向 好，3 月、6 月 如期加 息； 油价 、 美 债收 益率、 美元 指数 上
行； 欧 洲经 济偏 弱， 德法 PMI 指数连续 回落 ， 欧 洲 央行因 此也 多次 释放 出偏 鸽派的 信号 ； 大 宗商 品
方面， 原油 价格 震荡 上行 ，黑色 价格 企稳 。
国 内 方 面 ， 在 财 政 收 缩 和 强 监 管 下 ， 社 会 融 资 规 模 大 幅 收 缩 ， 经 济 下 行 ；CPI 温 和 运 行 ，PPI
稳中略 升； 在贸 易战 升温 、信用 事件 频发 的情 形下 ，央行 两次 降准 ，货 币政 策转向 宽松 。
在宽货 币和 紧信 用的 政策 组合下 ，上 半年 国内 债市 大幅上 涨， 收益 率曲 线大 幅陡峭 化下 行。
报告期 内， 本基 金提 升了 组合杠 杆， 增配 了 3-5 年 期信用 债。
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现
截至 2018 年 6 月 30 日 ， 华夏鼎 瑞三 个月 定期 开放 债券 A 份额 净值 为 1.0250 元， 本报 告期 份额
净值增 长率 为 2.44% ，同 期业绩 比较 基准 增长 率 为 2.16% 。
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证 券市场 及行 业走 势的 简要 展望
展望未来，资管新规放松 、保障平台公司合理融资 需求等政策导向旨在减缓 社融下滑斜率，但
暂不改变下行趋势。短期 信用收缩放缓的预期使长 端利率债面临调整，中期 经济和利率走势需关注
政治局会议定调。二季度 两次降准标志着货币政策 转向全面宽松，下半年货 币政策继续维持宽松相
对确定 。
投资操 作上 ，本 基金 将继 续维持 较高 的杠 杆水 平， 维持较 高比 例的 3 年期 信 用债配 置， 并加 强
长久期 利率 债的 波段 操作 。
珍惜基 金份 额持 有人 的每 一分投 资和 每一 份信 任 ， 本基金 将继 续奉 行华 夏基 金管理 有限 公司“ 为华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年 半年度报告
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信任奉 献回 报” 的经 营理 念 ， 规范 运作， 审慎 投资， 勤勉尽 责地 为基 金份 额持 有人谋 求长 期、 稳 定的
回报。
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金 估值程 序等 事项 的说 明
根据中国证监会相关规定 及基金合同约定，本基金 管理人为准确、及时进行 基金估值和份额净
值计价，制定了基金估值 和份额净值计价的业务管 理制度，建立了估值委员 会，使用可靠的估值业
务系统， 设有完善的风险 监测、控制和报告机制。 本基金托管人审阅本基金 管理人采用的估值原则
及技术，并复核、审查基 金资产净值和基金份额申 购、赎回价格。会计师事 务所在估值调整导致基
金资产 净值 的变 化 在 0.25% 以上 时对 所采 用的 相关 估值技 术 、 假 设及 输入 值 的适当 性发 表专 业意 见。
定价服 务机 构按 照商 业合 同约定 提供 定价 服务 。
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金 利润分 配情 况的 说明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 ，符 合相 关法 规及 基金合 同的 规定 。
§ 5 托管人报 告
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人 遵规守 信情 况声 明
本报告期内，本基金托管 人在对华夏鼎瑞三个月定 期开放债券型发起式证券 投资基金的托管过
程中，严格遵守《证券投 资基金法》及其他法律法 规和基金合同的有关规定 ，不存在任何损害基金
份额持 有人 利益 的行 为， 完全尽 职尽 责地 履行 了基 金托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基 金投资 运作 遵规 守信 、净 值计算 、利 润分 配等 情况 的说明
本报告期内，华夏鼎瑞三 个月定期开放债券型发起 式证券投资基金的管理人—— 华夏基金管理
有限公司在华夏鼎瑞三个 月定期开放债券型发起式 证券投资基金的投资运作 、基金资产净值计算、
基金费用开支等问题上， 不存在任何损害基金份额 持有人利益的行为，在各 重要方面的运作严格按
照基金 合同 的规 定进 行。
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见
本托管人依法对华夏基金 管理有限公司编制和披露 的华夏鼎瑞三个月定期开 放债券型发起式证
券投资 基 金 2018 年 半年 度 报告中 财务 指标 、 净 值表 现、 利 润分 配情 况、 财 务 会计报 告、 投资 组合 报
告等内 容进 行了 核查 ，以 上内容 真实 、准 确和 完整 。
§ 6 半年度财 务 会计报告（ 未经审计） 华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年 半年度报告
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6.1 资 产负 债表
会计主 体： 华夏 鼎瑞 三个 月定期 开放 债券 型发 起式 证券投 资基 金
报告截 止日 ：2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 3,266,158.92 6,463,501.72
结算备 付金
54,172,841.05 18,327,808.23
存出保 证金
45,369.41 60,228.22
交易性 金融 资产 6.4.7.2 2,145,945,349.40 1,712,556,823.30
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
1,932,945,349.40 1,499,556,823.30
资产支 持证 券投 资
213,000,000.00 213,000,000.00
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 44,734,473.49 25,861,884.62
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
2,248,164,192.27 1,763,270,246.09
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
699,000,000.00 248,000,000.00
应付证 券清 算款
180,576.88 3,299,354.67
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
381,312.34 385,152.56
应付托 管费
127,104.13 128,384.19
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 18,159.23 4,763.00
应交税 费
231,646.28 -
应付利 息
51,605.48 143,682.87
应付利 润
- - 华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年 半年度报告
11
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 64,466.77 50,000.00
负债合 计
700,054,871.11 252,011,337.29
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.9 1,510,368,111.36 1,510,368,111.36
未分配 利润 6.4.7.10 37,741,209.80 890,797.44
所有者 权益 合计
1,548,109,321.16 1,511,258,908.80
负债和 所有 者权 益总 计
2,248,164,192.27 1,763,270,246.09
注：报 告截 止 日 2018 年 6 月 30 日， 华夏 鼎瑞 三个 月 定期开放 债券 A 基 金 份额净 值 1.0250 元；
华夏鼎 瑞三 个月 定期 开放 债券基 金份 额总 额 1,510,368,111.36 份（ 其中 A 类 1,510,368,111.36 份，C
类 0.00 份 ）。
6.2 利 润表
会计主 体： 华夏 鼎瑞 三个 月定期 开放 债券 型发 起式 证券投 资基 金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
一、收入
51,233,553.11
1.利息 收入 6.4.7.11 43,172,473.56
其中： 存款 利息 收入
478,141.23
债券利 息收 入
37,913,075.09
资产支 持证 券利 息收 入
4,594,160.39
买入返 售金 融资 产收 入
187,096.85
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以“-” 填 列）
2,300,896.01
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 6.4.7.13 2,300,896.01
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.14 -
贵金属 投资 收益 6.4.7.15 -
衍生工 具收 益 6.4.7.16 -
股利收 益 6.4.7.17 -
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以“-”
号填列 ）
6.4.7.18 5,757,704.37
4.汇兑 收益 （损 失以“-” 号 填列）
-
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 6.4.7.19 2,479.17
减：二、费用
14,383,140.75
1.管理 人报 酬
2,281,473.75
2.托管 费
760,491.33
3.销售 服务 费
- 华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年 半年度报告
12
4.交易 费用 6.4.7.20 24,552.39
5.利息 支出
11,103,160.53
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
11,103,160.53
6.税金 及附 加
123,665.38
7.其他 费用 6.4.7.21 89,797.37
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “- ” 号
填列）
36,850,412.36
减：所 得税 费用
-
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填列）
36,850,412.36
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值 ）变动 表
会计主 体： 华夏 鼎瑞 三个 月定期 开放 债券 型发 起式 证券投 资基 金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
1,510,368,111.36 890,797.44 1,511,258,908.80
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 36,850,412.36 36,850,412.36
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数 （ 净
值减少 以“-” 号填 列）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2.基金 赎回 款 - - -
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
1,510,368,111.36 37,741,209.80 1,548,109,321.16
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 杨明 辉，主 管会 计工 作负 责人 ：汪贵 华， 会计 机构 负责 人：汪 贵华
6.4 报 表附 注
6.4.1 基金 基本 情况
华夏鼎 瑞三个月定期 开放债券型 发起式证券投 资基金（以 下简称“ 本基金” ）已获中 国证券监 督
管理委员会（以下简称“ 中 国证监会” ）证监许可[2017]1120 号《 关于准予华夏 鼎瑞三个月定期开放华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年 半年度报告
13
债券型 发起 式证 券投 资基 金注册 的批 复》 ， 由华 夏基 金管理 有限 公司 依照 《 中 华人民 共和 国证 券投 资
基金法》 、 《证券 投资基金 销售管理办法 》 、 《公开募 集证券投资基金运作管理 办法》 、 《华夏鼎 瑞三个
月定期开放债券型发起式 证券投资基金基金合同》 及其他有关法律法规负责 公开募集。本基金为契
约型、 定期 开放 式， 存续 期限为 不定 期。 本基 金 自 2017 年 9 月 26 日至 2017 年 10 月 12 日共 募集
1,509,999,000.00 元（ 不含 认购资金利息） ，业经安永 华明会计师事务所（特殊普通合伙）安永华明
（2017 ）验字第 60739337_A28 号 验资 报告 予以 验证 。 经向 中国 证监 会备 案， 《 华夏鼎 瑞三 个月 定期
开放债 券型 发起 式证 券投 资基金 基金 合同》 于 2017 年 10 月 17 日正 式生 效， 基金合 同生 效日 的基 金
份额总 额 为 1,510,368,111.36 份基 金份 额， 其中 认购 资 金利息 折 合 369,111.36 份 基金份 额 。 本 基金的
基金管 理人 为华 夏基 金管 理有限 公司 ，基 金托 管人 为中国 工商 银行 股份 有限 公司。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和《华夏 鼎瑞三个月定期开放 债券 型发起式证券投资
基金基金合同》的有关规 定，本基金的投资范围为 具有良好流动性的金融工 具，包括国内依法发行
上市的国债、央行票据、 金融债、次级债、地方政 府债、企业债和公司债、 中小企业私募债、中期
票据、 短期 融资 券、 资产 支持证 券、 可转 换债 券 （ 含可分 离交 易可 转债 ） 的 纯债部 分、 可交 换债 券、
债券回 购、 银行 存款、 货 币市场 工具 （含 同业 存单） 、 国债 期货 以及 法律 法规 或中国 证监 会允 许基 金
投资的 其他 金融 工具( 但须 符合中 国证 监会 相关 规定) 。本基 金不 直接 买入 股票 、权证 。
6.4.2 会计 报表 的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及其后 颁布 和修 订的 《企 业会计 准则 －基 本
准则》 、 各项 具体 会计 准则 及其他 相关 规定( 以下 合称“ 企业 会计 准则”) 、 中国 证 券投资 基金 业协 会( 以
下简称“ 中 国基 金业 协会”) 于 2012 年 11 月 16 日 颁布 的《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 中国 证
监会发 布的 《证 券投 资基 金信息 披 露 XBRL 模板 第 3 号< 年 度报 告和 半年 度报告> 》和 中国 证监 会、
中国基 金业 协会 允许 的如 财务报 表附 注 6.4.4 所列 示 的基金 行业 实务 操作 的有 关规定 编制 。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
6.4.3 遵循 企业 会计 准则 及 其他有 关规 定的 声明
本财 务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2018 年 6 月 30 日 的财 务状
况以 及 2018 年 1 月 1 日至 6 月 30 日期 间的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。
6.4.4 本报 告期 所采 用的 会 计政策 、会 计估 计与 最近 一期年 度报 告相 一致 的说 明
本基金本报告期会计报表 所采用的会计政策、会计 估计与最近一期年度会计 报表所采用的会计
政策、 会计 估计 一致 。
6.4.5 会计 政策 和会 计估 计 变更以 及差 错更 正的 说明
6.4.5.1 会计 政策 变更 的说 明 华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年 半年度报告
14
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会计 估计 变更 的说 明
本基金 本报 告期 无 会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差错 更正 的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
根据财 税[2008]1 号《 关于 企业所 得税 若干 优惠 政策 的通知 》 、 财税[2016]36 号 《关于 全面 推 开
营业税 改征 增值 税试 点的 通知》 、 财 税[2016]46 号 《 关于进 一步 明确 全面 推开 营改增 试点 金融 业有 关
政策的 通知 》 、 财税[2016]70 号《关 于金 融机 构同 业 往来等 增值 税政 策的 补充 通知》 、财 税[2016]140
号 《关 于明 确金 融 房 地产 开发 教育 辅助 服务 等增 值 税政策 的通 知》 、 财税[2017]56 号 《 关于 资管 产
品增值 税有 关问 题的 通知 》 、 财税[2017]90 号 《 关于 租 入固定 资产 进项 税额 抵扣 等增值 税政 策的 通知 》
及其他 相关 税务 法规 和实 务操作 ，主 要税 项列 示如 下：
1、以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于增 值税 征收 范围 ，不征 收增 值税 。
2、 资 管产 品运 营过 程中 发 生的增 值税 应税 行为 ， 以 资管产 品管 理人 为增 值税 纳税人 。 资 管产 品
管理人 运营 资管 产品 过程 中发生 的增 值税 应税 行为 ， 暂 适用 简易 计税 方法 ， 按 照 3% 的 征收 率缴 纳 增
值税 。 对资 管产 品 在 2018 年 1 月 1 日 前运 营过 程中 发生的 增值 税应 税行 为， 未缴纳 增值 税的 ， 不 再
缴纳； 已缴 纳增 值税 的， 已纳税 额从 资管 产品 管 理 人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。
3、基 金买 卖债 券的 差价 收 入免征 增值 税， 暂不 征收 企业所 得税 。
4、存 款利 息收 入不 征收 增 值税。
5、国 债、 地方 政府 债利 息 收入， 金融 同业 往来 利息 收入免 征增 值税 。
6、资 管产 品管 理人 运营 资 管产品 提供 的贷 款服 务， 以 2018 年 1 月 1 日起 产生 的利息 及利 息性
质的收 入为 销售 额。
7、对 基金 取得 的债 券的 利 息收入 及其 他收 入， 暂不 征收企 业所 得税 。
8、本基金分别按实际缴纳 的增值税额的 5% 、3% 、2% 缴纳城市维护建设税、 教育费附加和地
方教育 费附 加。
6.4.7 重要 财务 报表 项目 的 说明
6.4.7.1 银行 存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日 华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年 半年度报告
15
活期存 款 3,266,158.92
定期存 款 -
其中： 存款 期 限 1 个 月以 内 -
存款期 限 1-3 个月 -
存款期 限 3 个月 以上 -
其他存 款 -
合计 3,266,158.92
6.4.7.2 交易 性金 融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 1,227,116,473.81 1,230,487,349.40 3,370,875.59
银行间 市场 703,297,381.53 702,458,000.00 -839,381.53
合计 1,930,413,855.34 1,932,945,349.40 2,531,494.06
资产支 持证 券 213,000,000.00 213,000,000.00 -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,143,413,855.34 2,145,945,349.40 2,531,494.06
6.4.7.3 衍生 金融 资产/ 负债
无。
6.4.7.4 买入 返售 金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返 售金 融资产 期末 余额
无。
6.4.7.4.2 期 末买 断式 逆回 购交易 中取 得的 债券
无。
6.4.7.5 应收 利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 1,114.60
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 24,377.70 华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年 半年度报告
16
应收债 券利 息 38,391,893.30
应收资 产支 持证 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 6,317,087.89
合计 44,734,473.49
6.4.7.6 其他 资产
无。
6.4.7.7 应付 交易 费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 18,159.23
合计 18,159.23
6.4.7.8 其他 负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 64,466.77
合计 64,466.77
6.4.7.9 实收 基金
华夏鼎 瑞三 个月 定期 开放 债券 A
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
基金份 额 账面金 额
上年度 末 1,510,368,111.36 1,510,368,111.36
本期申 购 - -
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） - -
本期末 1,510,368,111.36 1,510,368,111.36
华夏鼎 瑞三 个月 定期 开放 债券 C
无。
6.4.7.10 未 分配 利润 华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年 半年度报告
17
华夏鼎 瑞三 个月 定期 开放 债券 A
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 4,117,007.75 -3,226,210.31 890,797.44
本期利 润 31,092,707.99 5,757,704.37 36,850,412.36
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 - - -
本期末 35,209,715.74 2,531,494.06 37,741,209.80
华夏鼎 瑞三 个月 定期 开放 债券 C
无。
6.4.7.11 存 款利 息收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 201,811.38
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 275,800.60
其他 529.25
合计 478,141.23
6.4.7.12 股 票投 资收 益
无。
6.4.7.13 债 券投 资收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
卖 出 债 券（ 债 转股 及 债券到 期 兑 付） 成
交总额
1,616,675,603.81
减： 卖出 债券 （ 债转 股及 债券到 期兑 付）
成本总 额
1,577,434,604.14
减：应 收利 息总 额 36,940,103.66
买卖债 券差 价收 入 2,300,896.01
6.4.7.14 资 产支 持证 券投 资 收益
无。 华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年 半年度报告
18
6.4.7.15 贵 金属 投资 收益
6.4.7.15.1 贵金 属投 资收 益 项目构 成
无。
6.4.7.15.2 贵金 属投 资收 益—— 买 卖贵 金属 差价 收入
无。
6.4.7.15.3 贵金 属投 资收 益—— 赎 回差 价收 入
无。
6.4.7.15.4 贵金 属投 资收 益—— 申 购差 价收 入
无。
6.4.7.16 衍 生工 具收 益
6.4.7.16.1 衍生 工具 收益—— 买卖 权证 差价 收入
无。
6.4.7.16.2 衍生 工具 收益—— 其他 投资 收益
无。
6.4.7.17 股 利收 益
无。
6.4.7.18 公 允价 值变 动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 5,757,704.37
—— 股 票投 资 -
—— 债 券投 资 5,757,704.37
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 基 金投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
减： 应 税金 融商 品公 允价 值 变动产 生的
预估增 值税
-
合计 5,757,704.37
6.4.7.19 其 他收 入 华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年 半年度报告
19
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 -
其他 2,479.17
合计 2,479.17
6.4.7.20 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 2,052.39
银行间 市场 交易 费用 22,500.00
交易基 金产 生的 费用 -
其中： 申购 费 -
赎回 费 -
合计 24,552.39
6.4.7.21 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
审计费 用 24,795.19
信息披 露费 39,671.58
银行费 用 11,430.60
银行间 账户 维护 费 13,500.00
其他 400.00
合计 89,797.37
6.4.8 或有 事项 、资 产负 债 表日后 事项 的说 明
6.4.8.1 或有 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无或 有事 项。
6.4.8.2 资产 负债 表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 资产 负债 表日 后事 项。
6.4.9 关联 方关 系
6.4.9.1 本报 告期 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方发 生变 化的 情况
本基金 本报 告期 不存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 发生 变化 的情 况。
6.4.9.2 本报 告期 与基 金发 生关联 交易 的各 关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系 华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年 半年度报告
20
华夏基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
中国工 商银 行股 份有 限公 司（“ 中国 工商 银行” ） 基金托 管人
中信证 券股 份有 限公 司（“ 中信证 券” ） 基金管 理人 的股 东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报 告期 及上 年度 可比期 间的 关联 方交 易
6.4.10.1 通 过关 联方 交易 单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股票 交易
无。
6.4.10.1.2 权证 交易
无。
6.4.10.1.3 债券 交易
无。
6.4.10.1.4 债券 回购 交易
无。
6.4.10.1.5 应支 付关 联方 的 佣金
无。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基金 管理 费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 2,281,473.75
注： ①支 付基 金管 理人 的 基金管 理人 报酬 按前 一日 基金资 产净 值 0.3% 的 年费 率计提 ， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。
② 基金 管理 人报 酬计 算公 式为： 日基 金管 理人 报酬 ＝前一 日基 金资 产净 值× 0.3%/ 当年 天数 。
6.4.10.2.2 基金 托管 费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 760,491.33
注： ①支 付基 金托 管人 的 基金托 管费 按前 一日 基金 资产净 值 0.1% 的 年费 率计 提， 逐日 累计 至每
月月底 ，按 月支 付。 华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年 半年度报告
21
② 基金 托管 费计 算公 式为 ：日基 金托 管费 ＝前 一日 基金资 产净 值× 0.1%/ 当年 天数。
6.4.10.2.3 销售 服务 费
无。
6.4.10.3 与 关联 方进 行银 行 间同业 市场 的债 券( 含 回购) 交易
无。
6.4.10.4 各 关联 方投 资本 基 金的情 况
6.4.10.4.1 报告 期内 基金 管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
华夏鼎 瑞三 个月 定期 开放 债券A 华夏鼎 瑞三 个月 定期 开放 债券C
期初持 有的 基金 份额 10,002,444.69 -
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期间赎回/ 卖出总份
额
- -
期末持 有的 基金 份额 10,002,444.69 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.66% -
6.4.10.4.2 报告 期末 除基 金 管理人 之外 的其 他关 联方 投资本 基金 的情 况
无。
6.4.10.5 由 关联 方保 管的 银 行存款 余额 及当 期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行活 期存 款 3,266,158.92 201,811.38
注：本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 中国 工商 银行保 管， 按银 行同 业利 率计息 。
6.4.10.6 本 基金 在承 销期 内 参与关 联方 承销 证券 的情 况
无。
6.4.10.7 其 他关 联交 易事 项的说 明
6.4.10.7.1 其他 关联 交易 事 项的说 明 华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年 半年度报告
22
无。
6.4.11 利 润分 配情 况
本基金 本报 告期 无利 润分 配事项 。
6.4.12 期末 （2018 年 6 月 30 日 ）本 基金 持有 的流 通 受限证 券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增 发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券
无。
6.4.12.2 期 末持 有的 暂时 停 牌等流 通受 限股 票
无。
6.4.12.3 期 末债 券正 回购 交 易中作 为抵 押的 债券
6.4.12.3.1 银行 间市 场债 券 正回购
无。
6.4.12.3.2 交易 所市 场债 券 正回购
截至本 报告 期 末 2018 年 6 月 30 日 止， 基金 从事 证券 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购证
券款余 额 699,000,000.00 元， 于 2018 年 7 月 1 日到 期。 该 类交 易要 求本 基金 在回购 期内 持有 的证 券
交易所 交易 的债 券和/ 或在 新质押 式回 购下 转入 质押 库的债 券， 按证 券交 易所 规定的 比例 折算 为标 准
券后， 不低 于债 券回 购交 易的余 额。
6.4.13 金融 工具 风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政 策和 组 织架构
本基金一贯的风险管理政 策是使基金投资风险可测 、可控、可承担。本基金 管理人建立了由风
险管理委员会、督察长、 法律部、合规部、稽核部 、风险管理部和相关业务 部门构成的多层次风险
管理架构体系。风险管理 团队在识别、衡量投资风 险后，通过正式报告的方 式，将分析结果及时传
达给基金经理、投资总监 、投资决策委员会和风险 管理委员会，协助制定风 险控制决策，实现风险
管理目 标。
本基金管理人主要通过定 性分析和定量分析的方法 ，估测各种金融工具风险 可能产生的损失。
本基金管理人从定性分析 的角度出发，判断风险损 失的严重性；从定量分析 的角度出发， 根据本基
金的投资目标，结合基金 资产所运用的金融工具特 征，通过特定的风险量化 指标、模型和日常的量
化报告，参考压力测试结 果，确定风险损失的限度 和相应置信程度，及时对 各种风险进行监督、检
查和评 估， 并制 定相 应决 策，将 风险 控制 在预 期可 承受的 范围 内。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指由于基金所 投资债券的发行人出现违 约、拒绝支付到期本息， 债券发行人信用评华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年 半年度报告
23
级降低 导致 债券 价格 下降 ，或基 金在 交易 过程 中发 生交收 违约 ，而 造成 基金 资产损 失的 可能 性。
本基金管理人通过信用分 析团队建立了内部评级体 系和交易对手库，对发行 人及债券投资 进行
内部评 级， 对交 易对 手的 资信状 况进 行充 分评 估、 设定授 信额 度， 以控 制可 能出现 的信 用风 险。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是在市场或持 有资产流动性不足的情况 下，基金管理人可能无法 迅速、低成本地调
整基金 投资 组合 ，从 而对 基金收 益造 成不 利影 响。
本基金管理人通过限制投 资集中度来管理投资品种 变现的流动性风险。本基 金所投资的证券在
证券交 易所 或银 行间 市场 交易 ， 除 在“6.4.12 期末 本 基金持 有的 流通 受限 证券” 中列示 的部 分基 金资 产
流通暂 时受 限制 的情 况外 ，其余 均能 及时 变现 。
6.4.13.3.1 报告 期内 本基 金 组合资 产的 流动 性风 险分 析
在日常运作中，本基金的 流动性安排能够与基金合 同约定的申购赎回安排以 及投资者的申购赎
回规律 相匹 配。
在资产端，本基金主要投 资于基金合同约定的具有 良好流动性的金融工具。 基金管理人持续监
测本基金持有资产的市场 交易量、交易集中度等涉 及资产流动性水平的风险 指标，并定期开展压力
测试， 详细 评估 在不 同的 压力情 景下 资产 变现 情况 的变化 。
在负债端，基金管理人持 续监测本基金开放期内投 资者历史申赎、投资者类 型和结构变化等数
据， 审慎 评估 不同 市场 环境 可能带 来的 投资 者潜 在赎 回需求 ， 当市 场环 境或 投资 者结构 发生 变化 时 ，
及时调 整组合资产结构及 比例，预留充足现金头寸 ，保持基金资产可变现规 模和期限与负债赎回规
模和期 限的 匹配 。
如遭遇极端市场情形或投 资者非预期巨额赎回情形 ，基金管理人将采用本基 金合同约定的赎回
申请处 理方 式及 其他 各类 流动性 风险 管理 工具 ，控 制极端 情况 下的 潜在 流动 性风险 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指由于市场变 化或波动所引起的资产损 失的可能性，本基金管理 人通过监测组合敏
感性指 标来 衡量 市场 风险 。
6.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指利率变动引 起组合中资产特别是债券 投资的市场价格变动，从 而影响基金投资收
益的风 险。
本基金管理人定期对组合 中债券投资部分面临的利 率风险进行监控，并通过 调整投资组合的久
期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。
6.4.13.4.1.1 利率 风险 敞口 华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年 半年度报告
24
单位： 人民 币元
本期末
2018 年 6 月 30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 合计
银行存 款 3,266,158.92 - - 3,266,158.92
结算备 付金 54,172,841.05 - - 54,172,841.05
结算保 证金 45,369.41 - - 45,369.41
债券投 资 962,242,141.60 823,102,207.80 147,601,000.00 1,932,945,349.40
资产支 持证 券 213,000,000.00 - - 213,000,000.00
买入返 售金 融资 产 - - - -
应收直 销申 购款 - - - -
卖出回 购金 融资 产
款
699,000,000.00 - - 699,000,000.00
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 合计
银行存 款 6,463,501.72 - - 6,463,501.72
结算备 付金 18,327,808.23 - - 18,327,808.23
结算保 证金 60,228.22 - - 60,228.22
债券投 资 1,251,604,753.10 247,952,070.20 - 1,499,556,823.30
资产支 持证 券 213,000,000.00 - - 213,000,000.00
买入返 售金 融资 产 - - - -
应收直 销申 购款 - - - -
卖出回 购金 融资 产
款
248,000,000.00 - - 248,000,000.00
注：本 表所 示为 本基 金生 息资产 及负 债的 公允 价值 ，并按 照合 约规 定的 利率 重新定 价日 或到 期
日孰早 者予 以分 类。
6.4.13.4.1.2 利率 风险 的敏 感性分 析
假设
1、该 利率 敏感 性分 析数 据 结果为 基于 本基 金报 表日 组合持 有利 率敏 感性 固定 收益类 资产
的利率 风险 状况 测算 的理 论变动 值对 基金 资产 净值 的影响 金额 。
2、假 定所 有期 限的 利率 均 以相同 幅度 变 动 25 个基 点 ，其他 市场 变量 均不 发生 变化。
3、此 项影 响并 未考 虑基 金 经理为 降低 利率 风险 而可 能采取 的风 险管 理活 动。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
利率下 降 25 个 基点 6,448,282.68 3,722,499.14
利率上 升 25 个 基点 -6,409,760.47 -3,698,009.58
6.4.13.4.2 外汇 风险
本基金 持有 的金 融工 具以 人民币 计价 ，因 此无 重大 外汇风 险。
6.4.13.4.3 其他 价格 风险
其他价格风险为除市场利 率和外汇汇率以外的市场 因素发生变动时产生的价 格波动风险。本基华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年 半年度报告
25
金主要投资于固定收益类 金融工具，主要风险为利 率风险和信用风险，其他 的市场因素对本基金资
产净值 无重 大影 响。
6.4.14 有助 于理 解和 分析 会计报 表需 要说 明的 其他 事项
6.4.14.1 金 融工 具公 允价 值 计量的 方法
根据企业会计 准则的 相关规定，以公允价值计 量的金融工具，其公允价 值的计量可分为三个层
次：
第 一层 次： 对存 在活 跃市场 报价 的金 融工 具， 可以相 同资 产/ 负 债在 活跃 市场上 的报 价确 定公 允
价值。
第 二层 次： 对估 值日 活跃市 场无 报价 的金 融工 具， 可 以类 似资 产/ 负债 在 活跃市 场上 的报 价为 依
据做必 要调 整确 定公 允价 值； 对 估值 日不 存在 活跃 市场的 金融 工具 ， 可 以相 同或类 似资 产/ 负 债在 非
活跃市 场上 的报 价为 依据 做必要 调整 确定 公允 价值 。
第三层次：对 无法获 得相同或类似资产可比市 场交易价格的金融工具， 可以其他反映市场参与
者对资 产/ 负 债定 价时 所使 用的参 数为 依据 确定 公允 价值。
6.4.14.2 各 层次 金融 工具 公 允价值
截至 2018 年 6 月 30 日 止 ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 第 一 层 次 的 余 额 为
213,000,000.00 元 ，第 二层 次的余 额为 1,932,945,349.40 元， 第三 层次 的余 额为 0 元。 （ 截至 2017 年
12 月 31 日 止： 第一 层次 的余额 为 213,000,000.00 元，第 二层 次的 余额 为 1,499,556,823.30 元 ，第 三
层次的 余额 为 0 元。 ）
6.4.14.3 公 允价 值所 属层 次 间的重 大变 动
本 基金 本期 持有 的以 公允价 值计 量的 金融 工具 的公允 价值 所属 层次 未发 生重大 变动 。
6.4.14.4 第 三层 次公 允价 值 本期变 动金 额
本 基金 持有 的以 公允 价值计 量的 金融 工具 第三 层次公 允价 值本 期未 发生 变动。
§ 7 投资组合 报告
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 基金投 资 - - 华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年 半年度报告
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3 固定收 益投 资 2,145,945,349.40 95.45
其中： 债券 1,932,945,349.40 85.98
资产 支持 证券 213,000,000.00 9.47
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买
入返售 金融 资产
- -
7
银 行 存 款 和 结 算 备 付 金
合计
57,438,999.97 2.55
8 其他各 项资 产 44,779,842.90 1.99
9 合计 2,248,164,192.27 100.00
7.2 报 告期 末 按 行业 分类 的 股票投 资组 合
7.2.1 报告 期末 按行 业分 类 的境内 股票 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 所有股 票投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动
7.4.1 累计 买入 金额 超出 期初 基金 资产 净 值 2%或前 20 名的 股票 明细
本基金 本报 告期 未持 有股 票。
7.4.2 累计 卖出 金额 超出 期初 基金 资产 净 值 2%或前 20 名的 股票 明细
本基金 本报 告期 未持 有股 票。
7.4.3 买入 股票 的成 本总 额 及卖出 股票 的收 入总 额
本基金 本报 告期 未持 有股 票。
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的 债券投 资组 合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 2,509,500.00 0.16
其中： 政策 性金 融债 2,509,500.00 0.16
4 企业债 券 1,240,142,849.40 80.11
5 企业短 期融 资券 170,951,000.00 11.04
6 中期票 据 519,342,000.00 33.55
7 可转债 （可 交换 债） - - 华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年 半年度报告
27
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,932,945,349.40 124.86
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
( ％)
1 122366 14 武 钢债 900,000 89,955,000.00 5.81
2 124173 陕色暂 停 540,000 53,843,400.00 3.48
3 122723 12 石油 05 530,000 53,376,300.00 3.45
4 136030 15 吉利 01 537,000 53,367,060.00 3.45
5 101800202
18 天 恒置
业 MTN001
500,000 50,585,000.00 3.27
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 所有资 产支 持证 券投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 证券代 码 证券名 称 数量( 份) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值 比例
( ％)
1 146650 借呗 42A1 600,000.00 60,000,000.00 3.88
2 146572 借呗 39A1 400,000.00 40,000,000.00 2.58
3 146683 花呗 48A1 300,000.00 30,000,000.00 1.94
4 146674 花呗 45A1 250,000.00 25,000,000.00 1.61
5 146671 花呗 44A1 200,000.00 20,000,000.00 1.29
6 116713 恒融 二 2A 200,000.00 20,000,000.00 1.29
7 116704 尚隽 01A 180,000.00 18,000,000.00 1.16
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 贵金 属投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 交易 情况 说明
7.10.1 报告 期末 本基 金投 资的股 指期 货持 仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。
7.10.2 本基 金投 资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期 货投 资 政策 华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年 半年度报告
28
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
7.11.2 报 告期 末本 基金 投 资的国 债期 货持 仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
7.11.3 本 期国 债期 货投 资 评价
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
7.12 投 资组 合报 告附 注
7.12.1 报告期内， 本基金 投资决策程序符合相关法 律法规的要求，未发现本 基金投资的前十名证券
的发行 主体 本期 出现 被监 管部门 立案 调查 ，或 在报 告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情形 。
7.12.2 基金 投资 的前 十名 股票未 超出 基金 合同 规定 的备选 股票 库。
7.12.3 期末 其他 各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 45,369.41
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 44,734,473.49
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 44,779,842.90
7.12.4 期末 持有 的处 于转 股期的 可转 换债 券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末 前十 名股 票中 存在流 通受 限情 况的 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.12.6 投资 组合 报告 附注 的其他 文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§ 8 基 金份额持有人信息
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户 数及持 有人 结构
份额单 位： 份 华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年 半年度报告
29
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有
份额
占总份
额比例
华 夏 鼎 瑞 三 个 月
定期开 放债 券 A
2 755,184,055.68 1,510,368,111.36 100.00% - -
华 夏 鼎 瑞 三 个 月
定期开 放债 券 C
- - - - - -
合计 2 755,184,055.68 1,510,368,111.36 100.00% - -
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 基金 的情 况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管理人 所 有 从 业
人员持 有本 基金
华夏鼎瑞三 个月定期 开
放债 券 A
- -
华夏鼎瑞三 个月定期 开
放债 券 C
- -
合计 - -
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基
金 投 资 和 研 究 部 门 负 责
人持有 本开 放式 基金
华 夏 鼎 瑞 三 个 月 定 期 开
放债 券 A
0
华 夏 鼎 瑞 三 个 月 定 期 开
放债 券 C
0
合计 0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本
开放式 基金
华 夏 鼎 瑞 三 个 月 定 期 开
放债 券 A
0
华 夏 鼎 瑞 三 个 月 定 期 开
放债 券 C
0
合计 0
8.4 发 起式 基金 发起 资金 持 有份额 情况
项目
持有份 额总
数
持有份 额占 基金
总份额 比例
发起份 额总
数
发起份 额占 基金
总份额 比例
发起份 额承
诺持有 期限
基 金 管 理 人
固有资 金
10,002,444.69 0.66% 10,000,000.00 0.66% 不少于 三年
基 金 管 理 人
高 级 管 理 人
员
- - - - -
基 金 经 理 等
人员
- - - - -
基 金 管 理 人
股东
- - - - -
其他 - - - - -
合计 10,002,444.69 0.66% 10,000,000.00 0.66% - 华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年 半年度报告
30
§ 9 开放式基 金份额变动
单位： 份
项目
华夏鼎 瑞三 个月 定期 开放 债券
A
华夏鼎 瑞三 个月 定期 开放 债
券 C
基金合 同生 效日 （2017 年 10 月
17 日 ）基 金份 额总 额
1,510,368,111.36 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,510,368,111.36 -
本报告 期 基 金总 申购 份额 - -
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 - -
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,510,368,111.36 -
§ 10 重大事件揭示
10.1 基 金份 额持 有人 大会 决议
本报告 期内 ，本 基金 未召 开基金 份额 持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人 、基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动
本基金 管理 人 于 2018 年 4 月 28 日 发布 公告 ，杨 明辉 先生代 任华 夏基 金管 理有 限公司 总经 理，
汤晓东 先生 不再 担任 华夏 基金管 理有 限公 司总 经理 。
本基金 管理 人 于 2018 年 5 月 19 日发 布公 告， 李一 梅 女士担 任华 夏基 金管 理有 限公司 总经 理。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人的专 门基 金托 管部 门未 发生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管 理人 、基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策 略的 改变
本基金 本报 告期 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况
本报告 期内 本基 金所 聘用 的会计 师事 务所 未发 生改 变。
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况
本基金管理人、基金托管 人涉及托管业务的部门及 其高级管理人员在本报告 期内无受稽查或处
罚等情 况。
10.7 基 金租 用证 券公 司交 易单元 的有 关情 况
10.7.1 基金 租用 证券 公司 交易单 元进 行股 票投 资及 佣金支 付情 况 华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年 半年度报告
31
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
中国银 河证 券 2 - - - - -
国金证 券 3 - - - - -
注： ① 为了 贯彻 中国 证监 会的有 关规 定， 我公 司制 定了选 择券 商的 标准 ，即 ：
ⅰ 经营 行为 规范 ，在 近一 年内无 重大 违规 行为 。
ⅱ 公司 财务 状况 良好 。
ⅲ 有良 好的 内控 制度 ，在 业内有 良好 的声 誉。
ⅳ 有较 强的 研究 能力 ，能 及时、 全面 、定 期提 供质 量较高 的宏 观、 行业 、公 司和证 券市 场研 究
报告， 并能 根据 基金 投资 的特殊 要求 ，提 供专 门的 研究报 告。
ⅴ 建立 了广 泛的 信息 网络 ，能及 时提 供准 确的 信息 资讯和 服务 。
② 券商 专用 交易 单元 选择 程序：
ⅰ 对交 易单 元候 选券 商的 研究服 务进 行评 估
本基金 管理 人组 织相 关人 员依据 交易 单元 选择 标准 对交易 单元 候选 券商 的服 务质量 和研 究实 力
进行评 估， 确定 选用 交易 单元的 券商 。
ⅱ 协议 签署 及通 知托 管人
本基金 管理 人与 被选 择的 券商签 订交 易单 元租 用协 议，并 通知 基金 托管 人。
③ 除本 表列 示外 ，本 基金 还选择 了国 泰君 安证 券、 中银国 际证 券、 信达 证券 、中信 建投 证券 、
中泰证 券、 新时 代证 券、 东北证 券、 长江 证券 、上 海证券 、中 金公 司、 中信 证券、 天风 证券 、中 投
证券、 兴业 证券 、方 正证 券的交 易单 元作 为本 基金 交易单 元， 本报 告期 无股 票交易 及应 付佣 金。
④ 在上 述 租 用的 券商 交易 单元中 ，方 正证 券为 本基 金本期 新增 的交 易单 元。 本期没 有剔 除的 券
商交易 单元 。
10.7.2 基金 租用 证券 公司 交易单 元进 行其 他证 券投 资的情 况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
中国银 河证 券 735,000,102.20 90.15% 44,175,200,000.00 88.54%
国金证 券 80,287,400.00 9.85% 5,720,180,000.00 11.46% 华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年 半年度报告
32
10.8 其 他重 大事 件
序
号
公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
关于限 制华 夏鼎 瑞三 个月 定期开 放债 券型 发
起式证 券投 资基 金申 购业 务的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2018-01-12
2
华夏鼎 瑞三 个月 定期 开放 债券型 发起 式证 券
投资基 金开 放日 常申 购、 赎回、 转换 业务 的公
告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2018-01-12
3
华夏基 金管 理有 限公 司关 于杭州 分公 司营 业
场所变 更的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2018-01-31
4
华夏鼎 瑞三 个月 定期 开放 债券型 发起 式证 券
投资基 金开 放日 常申 购、 赎回、 转换 业务 的公
告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2018-04-17
5
关于限 制华 夏鼎 瑞三 个月 定期开 放债 券型 发
起式证 券投 资基 金申 购业 务的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2018-04-17
6 华夏基 金管 理有 限公 司公 告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2018-04-28
7 华夏基 金管 理有 限公 司公 告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2018-05-19
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序
号
持有基 金份 额比 例
达到或 者超 过 20%
的时间 区间
期初份 额
申
购
份
额
赎
回
份
额
持有份 额
份额占
比
机构
1
2018-01-01 至
2018-06-30
1,500,365,666.67 - - 1,500,365,666.67 99.34%
产品特 有风 险
本基金 在报 告期 内存 在单 一投资 者持 有基 金份 额比 例达到 或者 超过 基金 总份 额20% 的情 形， 在 市 场
流动性 不足 的情 况下 ， 如 遇投资 者巨 额赎 回或 集中 赎回 ， 基 金管 理人 可能 无 法以合 理的 价格 及时 变
现基金 资产 ，有 可能 对基 金净值 产生 一定 的影 响， 甚至可 能引 发基 金的 流动 性风险 。
在特定 情况 下 ， 若 持有 基 金份额 占比 较高 的投 资者 大量赎 回本 基金 ， 可能 导 致在其 赎回 后本 基金 资
产规模 持续 低于 正常 运作 水平， 面临 转换 运作 方式 、与其 他基 金合 并或 者终 止基金 合同 等情 形。
§ 12 备 查文件目录
12.1 备 查文 件目 录 华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年 半年度报告
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12.1.1 中国 证监 会准 予基 金注册 的文 件；
12.1.2 《华 夏鼎 瑞三 个月 定 期开放 债券 型发 起式 证券 投资基 金基 金合 同》 ；
12.1.3 《华 夏鼎 瑞三 个月 定 期开放 债券 型发 起式 证券 投资基 金托 管协 议》 ；
12.1.4 法律 意见 书；
12.1.5 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照；
12.1.6 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照。
12.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或 基金 托管 人的 住所 。
12.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人和/ 或基金 托管 人的 住所 免费 查阅备 查文 件。 在支 付工 本费后 ， 投 资者 可
在合理 时间 内取 得备 查文 件的复 制件 或复 印件 。
华夏基 金管 理有 限公 司
二〇一 八年 八月 二十 五日
