华夏新经济灵活配置混合型发起式
证券投资基金
2018 年 半 年度 报 告
2018 年 6 月 30 日
基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一八年八月二十五日 华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年半年 度报告
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§ 1 重 要提示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 8 月 23 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2018 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。 华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年半年 度报告
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1.2 目录
§ 1 重 要提 示及 目录 ....................................................................................................................................... 1
§ 2 基 金简 介 ................................................................................................................................................... 3
§ 3 主 要财 务指 标和 基金 净 值表现 ............................................................................................................... 4
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指 标 ................................................................................................................. 4
3.2 基 金净 值表 现 ..................................................................................................................................... 4
§ 4 管 理人 报告 ............................................................................................................................................... 5
§ 5 托 管人 报告 ............................................................................................................................................... 8
§ 6 半 年度 财务 会计 报告 （ 未经审 计） ....................................................................................................... 9
6.1 资 产负 债表 ......................................................................................................................................... 9
6.2 利 润表 ............................................................................................................................................... 10
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值 ）变动 表 ................................................................................................... 11
6.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................... 12
§ 7 投 资组 合报 告 ......................................................................................................................................... 26
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................... 26
7.2 报 告期 末按 行业 分类 的 股票投 资组 合 ........................................................................................... 26
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 所有股 票投 资明 细 ....................................... 27
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动 ............................................................................................... 32
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的 债券投 资组 合 ........................................................................................... 32
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细 ................................... 33
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 所有资 产支 持证 券投 资明 细 ....................... 33
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 贵金 属投 资明 细 ....................... 33
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 权证 投资 明细 ................................... 33
7.10 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 交易 情况 说明 ......................................................................... 33
7.11 报 告期 末 本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 ......................................................................... 33
7.12 投 资组 合报 告附 注 ......................................................................................................................... 34
§ 8 基 金份 额持 有人 信息 ............................................................................................................................. 34
§ 9 开 放式 基金 份额 变动 ............................................................................................................................. 35
§ 10 重 大事 件揭 示 ....................................................................................................................................... 36
§ 11 备查 文件 目录 ....................................................................................................................................... 38
华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年半年 度报告
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§ 2 基 金简介
2.1 基 金基 本情 况
基金名 称 华夏新 经济 灵活 配置 混合 型发起 式证 券投 资基 金
基金简 称 华夏新 经济 混合
基金主 代码 001683
交易代 码 001683
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 7 月 13 日
基金管 理人 华夏基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 12,010,268,317.03 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说 明
投资目 标
把握经 济深 化改 革方 向 ， 挖掘新 经济 主题 行业 中的 优秀上 市公 司 ， 追 求基 金
资产的 长期 、持 续增 值。
投资策 略
本基金 通过 对宏 观经 济环 境、 政策 形势 、 证 券市 场 走势的 综合 分析 ， 主 动判
断市场 时机 ， 进行积 极的 资产配 置 ， 合 理确定 基金 在股票 、 债券 等各类 资 产
类别上 的投 资比 例 ， 并 随 着各类 资产 风险 收益 特征 的相对 变化 ， 适时 进行 动
态调整 。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率× 50% ＋上证 国债 指数 收益 率× 50% 。
风险收 益特 征
本基金 属于 混合 基金 ， 风 险与收 益高 于债 券基 金与 货币市 场基 金 ， 低 于股 票
基金， 属于 较高 风险 、较 高收益 的品 种。
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管 人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华夏基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 李彬 王永民
联系电 话 400-818-6666 010-66594896
电子邮 箱 service@ChinaAMC.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话 400-818-6666 95566
传真 010-63136700 010-66594942
注册地 址
北京市顺义区天竺空港工业区
A 区
北京市 西城 区复 兴门 内大 街1号
办公地 址
北京市西城区金融大街33 号通
泰大厦B 座8层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街1号
邮政编 码 100033 100818
法定代 表人 杨明辉 陈四清
2.4 信 息披 露方 式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《上海 证券 报》 华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年半年 度报告
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登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.ChinaAMC.com
基金 半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
2.5 其 他相 关资 料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 华夏基 金管 理有 限公 司
北京市 西城 区金 融大 街 33 号通 泰大厦 B
座 8 层
§ 3 主 要财务指标和基金净 值表现
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指 标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期 （2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 1,880,341,507.49
本期利 润 -1,547,296,288.55
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1006
本期加 权平 均净 值利 润率 -9.24%
本期基 金份 额净 值增 长率 -11.46%
3.1.2 期 末数 据和 指标 报告期 末(2018 年6月30 日)
期末可 供分 配利 润 -318,602,648.13
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0265
期末基 金资 产净 值 11,691,665,668.90
期末基 金份 额净 值 0.973
3.1.3 累 计期 末指 标 报告期 末(2018 年6月30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 -2.70%
注： ① 所述基金业绩指标 不包括持有人认购或交易 基金的各项费用，计入费 用后实际收益水平
要低于 所列 数字 。
② 本期已实现收益指基金 本期利息收入、投资收益 、其他收入（不含公允价 值变动收益）扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
③ 期末 可供 分配 利润 为期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基金 份额 净值 增长 率 及其与 同期 业绩 比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去一 个月 -9.07% 1.27% -3.65% 0.64% -5.42% 0.63%
过去三 个月 -11.63% 0.99% -4.28% 0.57% -7.35% 0.42%
过去六 个月 -11.46% 0.87% -5.15% 0.58% -6.31% 0.29% 华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年半年 度报告
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过去一 年 -7.33% 0.69% -0.34% 0.48% -6.99% 0.21%
自基金 合同 生
效起至 今
-2.70% 1.10% -0.93% 0.70% -1.77% 0.40%
3.2.2 自基 金合 同生 效以 来 基金份 额累 计净 值增 长率 变动及 其与 同期 业绩 比较 基准收 益率 变动 的 比 较
华夏新 经济 灵活 配置 混合 型发起 式证 券投 资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2015 年 7 月 13 日至 2018 年 6 月 30 日）
§ 4 管 理人报告
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理 情况
4.1.1基 金管 理人 及其 管理 基金的 经验
华夏基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 4 月 9 日， 是 经中国 证监 会批 准成 立的 首批全 国性 基金 管
理公司之一。公司总部设 在北京，在北京、上海、 深圳、成都、南京、杭州 、广州和青岛设有分公
司， 在香 港、 深圳 、 上 海设 有子公 司 。 公 司是 首批 全 国社保 基金 管理 人 、 首 批 企业年 金基 金管 理人 、
境内首 批 QDII 基金管理人 、境内 首只 ETF 基金管理 人、境 内首 只沪 港通 ETF 基金管 理人 、首 批 内
地与香港基金互认基金管 理人、首批基本养老保险 基金投资管理人资格、首 家加入联合国责任投资
原则组 织的 公募 基金 公司 、 首 批公 募 FOF 基金管理 人， 以及 特定 客户 资产 管 理人 、 保 险资 金投 资管
理人， 香港 子公 司是 首 批 RQFII 基金管理人 。华 夏 基金是 业务 领域 最广 泛的 基金管 理公 司之 一。 华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年半年 度报告
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华夏基金以深入的投资研 究为基础，尽力捕捉市场 机会，为投资人谋求良好 的回报。根据银河
证券基 金研 究中 心基 金业 绩统计 报告 ， 在 基金 分类 排名中 （截 至 2018 年 6 月 30 日 数据） ， 华 夏经 济
转型股 票在“ 股 票基 金- 标准股票 型基 金- 标准股 票型 基金（A 类）” 中 排序 3/154 ；华 夏医 疗健 康混 合
（A 类） 在“ 混合 基金- 偏股型基 金- 普通偏 股型 基金 （A 类）” 中 排序 2/152 ； 华夏医 药 ETF 、华夏 消
费 ETF 、 华夏沪港 通恒 生 ETF 在“ 股票基 金- 指数股票 型基金- 股票ETF 基金” 中 分别排序 2/115 、 8/115 、
9/115 。
上半年 ， 公 司及 旗下 基金 荣膺由 基金 评价 机构 颁发 的多项 奖项 。 在 《 中国 证券 报》 评 奖活 动中 ，
公司荣 获“ 中国 基金 业 20 周年卓 越贡 献公 司” 和“ 被 动投资 金牛 基金 公司” 两 大 奖项 ， 旗 下华 夏回 报混
合荣获“2017 年度 开放 式 混合型 金牛 基金” 称 号， 华 夏安康 债券 荣获“2017 年 度开放 式债 券型 金牛 基
金” 称号。在《证券 时报》评奖活动 中，旗下华夏永福混合和 华夏回报混合荣获“ 三年持续回报绝 对
收益明 星基 金” 称号 ， 华 夏 安康债 券荣 获“ 三年 持续 回 报积极 债券 型明 星基 金” 称 号， 华夏 消费 升级 混
合荣获“2017 年度 平 衡混 合 型明星 基金” 称 号。 在 《 上 海证券 报 》 举行 的 2018 中 国基金 业峰 会暨 第十
五届“ 金 基金” 颁奖评 选中 ，华夏 基金荣 获公 募基 金 20 周年“ 金基 金”TOP 基 金公司 大奖、 华夏 沪深
300ETF 获得第十 五届“ 金 基金” 指数 基金 奖（ 一年 期 ） 、华 夏上 证 50ETF 获得第十五 届“ 金基 金”指数
基金奖（三年期） 。在《证券时报》的评奖活动中，华夏永福混合和华夏回报混合荣获“ 三年持续 回
报绝对 收益 明星 基金” 称 号 ， 华 夏安 康债 券荣 获“ 三 年 持续回 报积 极债 券型 明星 基金” 称号 ， 华 夏消 费
升级混 合荣 获“2017 年度 平 衡混合 型明 星基 金” 称号 。
在客户 服务 方面，2018 年 上半年 ， 华 夏基 金继 续以 客户需 求为 导向 ， 努 力提 高客户 使用 的便 利
性和服 务体 验： （1） 华夏 基金电 子交 易平 台开 展华 夏财富 宝货 币 A 、 华夏 薪 金宝货 币转 换业 务优 惠
活动，为客户提供了更便 捷和优惠的基金投资方式 ； （2）微信服务号上线随存 随取业务实时通知功
能，方便客户及时了解交 易变动的情况；华夏基金 网上交易平台上线手机号 码登录功能，为客户登
录网上 交易 平台 提供 了更 便捷的 方式 ； （3 ） 与中 原银 行、 长 城华 西银 行、 西 安银 行等代 销机 构合 作 ，
拓宽了 客户 交易 的渠 道， 提高了 交易 便利 性； （4） 开展“ 四大 明星 基金 有奖 寻 人” 、“ 华夏 基 金 20 周
年司庆 感恩 二十 年” 、“ 华 夏基 金 20 周 年献 礼， 华 夏基金 户口 本” 等活 动， 为 客户提 供了 多样 化的 投
资者教 育和 关怀 服务 。
4.1.2 基金 经理 （或 基金 经 理小组 ）及 基金 经理 助理 的简介
姓
名
职务
任本基 金的 基金
经理
（助理 ）期 限
证券
从业
年限
说明
任职日 期
离
任华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年半年 度报告
7
日
期
彭
海
伟
本基金 的基
金经理 、股
票投资 部总
监
2015-07-13 -
14
年
中国科 学院 管理 科学 与工 程学硕 士。2004 年 9 月加
入原中 信基 金， 曾任 研究 员，华 夏基 金研 究员 、基
金经理 助理 ，华 夏红 利混 合型证 券投 资基 金基 金经
理（ 2014 年 1 月 17 日至 2016 年 9 月 14 日 期间 ） 等。
注： ① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。
② 证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基 金运作 遵规 守信 情况 的说 明
报告期内，本基金管理人 严格遵守《中华人民共和 国证券投资基金法 》 、 《 公 开募集证券投资基
金运作管理办法 》 、 《证券 投资基金管理公司公平交 易制度指导意见 》 、 《基金 管理公司开展投资、 研
究活动 防控 内幕 交易 指导 意见》 、 基金 合同 和其 他有 关法律 法规 ， 本 着诚 实信 用、 勤 勉尽 责、 安 全 高
效的原则管理和运用基金 资产，在严格控制投资风 险的基础上，为基金份额 持有人谋求最大利益，
没有损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平 交易情 况的 专项 说明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况
本基金管理人一贯公平对 待旗下管理的所有基金和 组合 ，制定并严格遵守相 应的制度和流程，
通过系统和人工等方式在 各环节严格控制交易公平 执行。报告期内，本公司 严格执行了《证券投资
基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》和 《华 夏基 金管理 有限 公司 公平 交易 制度》 的规 定。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
报告期内，未出现涉及本 基金的交易所公开竞价同 日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证
券当日 成交 量 5% 的情 况。
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金 的投资 策略 和业 绩表 现的 说明
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析
上半年 国 内 GDP 增长 6.8% ， 其 中二 季度 增长 6.7% ， 略低 于一 季度 的 6.8% 。 二季度 经济 数据 总
体偏弱，房地产和制造业 投资略有回升，但两者难 以完全抵消基建投资的拖 累。上半年金融去杠杆
导致社融规模增速急剧下 降，整个经济体系面临较 大压力。中美贸易摩擦持 续升温，对国内经济的
影响进 一步 体现 。基 于上 述环境 ，上 半 年 A 股 指数 出现较 大幅 度下 跌， 上证 综指下 跌 13.9% 。行 业
方面，偏消费的休闲服务 、医药生物、食品饮料涨 幅相对较大；受中兴通讯 事件影响通信行业下跌
27% 、 受光 伏补 贴政 策影 响电气 设备 行业 下 跌 25% 。
报告期 内， 本基 金总 体仓 位保持 稳定 ，操 作相 对稳 健 。 华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年半年 度报告
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4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现
截至 2018 年 6 月 30 日， 本基金 份额 净值 为 0.973 元，本 报告 期份 额净 值增 长率为-11.46%，同
期业绩 比较 基准 增长 率为-5.15% 。
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证 券市场 及行 业走 势的 简要 展望
展望下 半年 ， 中 美贸 易摩 擦持续 升级 ， 中 美货 币政 策走势 分化 也将 给汇 率走 势带来 不确 定性 。7
月央行和银保监会发布了 资管业务的相关规定，一 定程度上缓解了非标和委 外下滑的压力；国务院
常委会议要求财政政策更 加积极，预计基建投资增 速可能触底反弹。但整体 去杠杆的政策方向还没
有变，只是调整了节奏和 力度。 就股票市场而言， 预计下半年难有大的上涨 ，但是结构性机会依然
存在。与上半年集中抱团 少数消费龙头白马股不同 的是，下半年投资风格和 方向会有所扩散，其中
代表新 经济 的板 块、 估值 匹配的 优质 成长 股都 可能 存在较 大机 会。
下半年 ，本 基金 将继 续根 据市场 情况 进一 步优 化组 合结构 。
珍惜基 金份 额持 有人 的每 一分投 资和 每一 份信 任 ， 本基金 将继 续奉 行华 夏基 金管理 有限 公司“ 为
信任奉 献回 报” 的经 营理 念 ， 规范 运作， 审慎 投资， 勤勉尽 责地 为基 金份 额持 有人谋 求长 期、 稳 定的
回报。
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金 估值程 序等 事项 的说 明
根据中国证监会相关规定 及基 金合同约定，本基金 管理人为准确、及时进行 基金估值和份额净
值计价，制定了基金估值 和份额净值计价的业务管 理制度，建立了估值委员 会，使用可靠的估值业
务系统，设有完善的风险 监测、控制和报告机制。 本基金托管人审阅本基金 管理人采用的估值原则
及技术，并复核、审查基 金资产净值和基金份额申 购、赎回价格。会计师事 务所在估值调整导致基
金资产 净值 的变 化 在 0.25% 以上 时对 所采 用的 相关 估值技 术 、 假 设及 输入 值 的适当 性发 表专 业意 见。
定价服 务机 构按 照商 业合 同约定 提供 定价 服务 。
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金 利润分 配情 况的 说明
本基金 本报 告期 未 进 行利 润分配 ，符 合相 关法 规及 基金合 同的 规定 。
§ 5 托 管人报告
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人 遵规守 信情 况声 明
本报告 期内，中国银 行股份有限 公司（以下称“ 本托管人” ）在华夏 新经济灵活配置混 合型发起
式证券投 资基金（以下称“ 本基金” ）的托管过 程中，严格遵守 《证券投资基金法》及其 他有关法律
法规、基金合同和托管协 议的有关规定，不存在损 害基金份额持有人利益的 行为，完全尽职尽责地华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年半年 度报告
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履行了 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基 金投资 运作 遵规 守信 、净 值计算 、利 润分 配等 情况 的说明
本报告期内，本托管人根 据《证券投资基金法》及 其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的
规定，对本基金管理人的 投资运作进行了必要的监 督，对基金资产净值的计 算、基金份额申购赎回
价格的计算以及基金费用 开支等方面进行了认真地 复核，未发现本基金管理 人存在损害基金份额持
有人利 益的 行为 。
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收益 分配 情况 、 财务会 计报 告 （注 ： 财务 会计报 告中 的“ 金融
工具风 险及 管理” 部 分未 在 托管人 复核 范围 内） 、投 资 组合报 告等 数据 真实 、准 确和完 整。
§ 6 半 年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 华夏 新经 济灵 活配置 混合 型发 起式 证券 投资基 金
报告截 止日 ：2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 1,511,345,984.35 4,050,059,991.96
结算备 付金
- 537,377,727.27
存出保 证金
4,923,948.88 8,673,986.19
交易性 金融 资产 6.4.7.2 10,175,225,662.02 17,898,429,574.91
其中： 股票 投资
10,173,949,921.86 17,897,027,759.87
基金投 资
- -
债券投 资
1,275,740.16 1,401,815.04
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - 21,460,000,000.00
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 751,626.25 38,155,822.96
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - - 华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年半年 度报告
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资产总 计
11,692,247,221.50 43,992,697,103.29
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
- -
应付托 管费
507,160.93 1,452,545.84
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 - -
应交税 费
7.91 -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 74,383.76 100,000.00
负债合 计
581,552.60 1,552,545.84
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.9 12,010,268,317.03 40,010,863,346.73
未分配 利润 6.4.7.10 -318,602,648.13 3,980,281,210.72
所有者 权益 合计
11,691,665,668.90 43,991,144,557.45
负债和 所有 者权 益总 计
11,692,247,221.50 43,992,697,103.29
注：报 告截 止 日 2018 年 6 月 30 日， 基金 份额 净 值 0.973 元， 基金 份额 总 额 12,010,268,317.03
份。
6.2 利 润表
会计主 体： 华夏 新经 济灵 活配置 混合 型发 起式 证券 投资基 金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017
年 6 月 30 日
一、收入
-1,536,485,793.92 2,754,561,249.95
1.利息 收入
52,085,131.49 42,560,354.75
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 16,247,496.68 24,695,119.34
债券利 息收 入
1,419.04 3,857.11
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
35,836,215.77 17,861,378.30 华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年半年 度报告
11
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-” 填 列）
1,794,477,120.63 370,809,249.88
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 1,715,103,842.04 -32,417,039.37
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - 881,705.12
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.14 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.15 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.16 - -
股利收 益 6.4.7.17 79,373,278.59 402,344,584.13
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以“-”
号填列 ）
6.4.7.18 -3,427,637,796.04 2,341,191,645.32
4.汇兑 收益 （损 失以“-” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 6.4.7.19 44,589,750.00 -
减：二、费用
10,810,494.63 8,059,766.37
1.管理 人报 酬
- -
2.托管 费
4,169,307.45 7,965,250.45
3.销售 服务 费
- -
4.交易 费用 6.4.7.20 6,543,902.73 4.74
5.利息 支出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6.税金 及附 加
4.33 -
7.其他 费用 6.4.7.21 97,280.12 94,511.18
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “- ” 号
填列）
-1,547,296,288.55 2,746,501,483.58
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填列）
-1,547,296,288.55 2,746,501,483.58
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值 ）变动 表
会计主 体： 华夏 新经 济灵 活配置 混合 型发 起式 证券 投资基 金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
40,010,863,346.73 3,980,281,210.72 43,991,144,557.45
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -1,547,296,288.55 -1,547,296,288.55
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数 （ 净
值减少 以“-” 号填 列）
-28,000,595,029.70 -2,751,587,570.30 -30,752,182,600.00 华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年半年 度报告
12
其中：1.基 金申 购款 - - -
2.基金 赎回 款 -28,000,595,029.70 -2,751,587,570.30 -30,752,182,600.00
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
12,010,268,317.03 -318,602,648.13 11,691,665,668.90
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
40,010,909,881.40 -1,269,653,172.90 38,741,256,708.50
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 2,746,501,483.58 2,746,501,483.58
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数 （ 净
值减少 以“-” 号填 列）
-33,663.38 520,799,680.19 520,766,016.81
其中：1.基 金申 购款 - - -
2.基金 赎回 款 -33,663.38 520,799,680.19 520,766,016.81
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
40,010,876,218.02 1,997,647,990.87 42,008,524,208.89
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 杨明 辉，主 管会 计工 作负 责人 ：汪贵 华， 会计 机构 负责 人：汪 贵华
6.4 报 表附 注
6.4.1基 金基 本情 况
华夏新 经济灵活配置 混合型发起 式证券投资基 金（以下简 称“ 本基 金” ）已获中国证 券监督管 理
委员会（以下简称“ 中国证 监会” ）证监许可[2015]1583 号《关于准予华 夏新经 济灵活配置混合 型发
起式证 券投 资基 金注 册的 批复》 ， 由华 夏基 金管 理有 限公司 依照 《中华 人民 共 和国证 券投 资基 金法 》 、
《证券投资基金销售管理 办法》 、 《公开募 集证券投 资基金运作管理办法 》 、 《 华夏新经济灵活配置 混
合型发起式证券投资基金 基金合同》及其他有关法 律法规负责公开募集。本 基金为契约型开放式，
存续期 限为 不定 期。 本基 金于 2015 年 7 月 13 日共 募集 40,010,991,069.56 元 （无 认购资 金利 息） ， 业华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年半年 度报告
13
经德勤 华永 会计 师事 务所 （特 殊普 通合 伙 ） 德 师报 （验 ） 字 （15）第 1183 号 验资报 告予 以验 证 。 经
向中国 证监 会备 案， 《 华夏 新经济 灵活 配置 混合 型发 起式证 券投 资基 金基 金合 同》 于 2015 年 7 月 13
日正式 生效 ，基 金合 同生 效日的 基金 份额 总额 为 40,010,991,069.56 份 基金 份额 。本基 金的 基金 管 理
人为华 夏基 金管 理有 限公 司，基 金托 管人 为中 国银 行股份 有限 公司 。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和《华夏 新经济灵活配置混合型发 起式证券投资基金
基金合同》的有关规定， 本基金的投资范围为具有 良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市
的股票 （包 括创 业板、 中小 板及其 他经 中国 证监 会核 准上市 的股 票） 、 债券 （含 中小企 业私 募债 券） 、
货币市场工具、权证、资 产支持证券、股指期货、 国债期货、期权以及法律 法规或中国证监会允许
基金投 资的 其他 金融 工具 （但须 符合 中国 证监 会相 关规定 ） 。
6.4.2 会计 报表 的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及其后 颁布 和修 订的 《企 业会计 准则 －基本
准则》 、 各项 具体 会计 准则 及其他 相关 规定( 以下 合称“ 企业 会计 准则”) 、 中国 证 券投资 基金 业协 会( 以
下简称“ 中 国基 金业 协会”) 于 2012 年 11 月 16 日 颁布 的《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 中国 证
监会发 布的 《证 券投 资基 金信息 披 露 XBRL 模板 第 3 号< 年 度报 告和 半年 度报告> 》和 中国 证监 会、
中国基 金业 协会 允许 的如 财务报 表附 注 6.4.4 所列 示 的基金 行业 实务 操作 的有 关规定 编制 。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
6.4.3 遵循 企业 会计 准则 及 其他有 关规 定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2018 年 6 月 30 日 的财 务状
况以 及 2018 年 1 月 1 日至 6 月 30 日期 间的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。
6.4.4 本报 告期 所采 用的 会 计政策 、会 计估 计与 最近 一期年 度报 告相 一致 的说 明
本基金本报告期会计报表 所采用的会计政策、会计 估计与最近一期年度会计 报表所采用的会计
政策、 会计 估计 一致 。
6.4.5 会计 政策 和会 计估 计 变更以 及差 错更 正的 说明
6.4.5.1 会计 政策 变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会计 估计 变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差错 更正 的说 明
本基金 本 报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项 华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年半年 度报告
14
根据财 税[2005]103 号 《关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通知 》 、 财 税[2008]1 号 《关
于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、 财 税[2012]85 号 《关 于实 施上 市公 司股 息红利 差别 化个 人所 得
税政策 有关 问题 的通知 》 、 财税[2015]101 号《 关于 上 市公司 股息 红利 差别化 个 人所得 税政 策有 关问
题的通 知》 、财 税[2016]36 号《关 于全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 的通 知》 、 财税[2016]46 号 《关
于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融业 有关 政策 的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关于 金融 机构 同业 往
来等增 值税 政策 的补充 通 知》 、 财税[2016]140 号《 关于明 确金 融 房 地产 开发 教育 辅助服 务等 增值
税政策 的通 知》 、财 税[2017]56 号《 关于 资管产 品增 值税有 关问 题的 通知 》 、 财 税[2017]90 号《 关于
租入固定资产进项税额抵 扣等增值税政策的通知》 及其他相关财税法规和实 务操作，主要税项列示
如下：
1、以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于增 值税 征收 范围 ，不征 收增 值税 。
2、 资 管产 品运 营过 程中 发 生的增 值税 应税 行为 ， 以 资管产 品管 理人 为增 值税 纳税人 。 资 管产 品
管理人 运营 资管 产品 过程 中发生 的增 值税 应税 行为 ， 暂 适用 简易 计税 方法 ， 按 照 3% 的 征收 率缴 纳 增
值税 。 对资 管产 品 在 2018 年 1 月 1 日 前运 营过 程中 发生的 增值 税应 税行 为， 未缴纳 增值 税的 ， 不 再
缴纳； 已缴 纳增 值税 的， 已纳税 额从 资管 产品 管理 人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。
3、基 金买 卖股 票、 债券 的 差价收 入免 征增 值税 ，暂 不征收 企业 所得 税。
4、存 款利 息收 入不 征收 增 值税。
5、国 债、 地方 政府 债利 息 收入， 金融 同业 往来 利息 收入免 征增 值税 。
6、资 管产 品管 理人 运营 资 管产品 提供 的贷 款服 务， 以 2018 年 1 月 1 日起 产生 的利息 及利 息性
质的收 入为 销售 额。 资管 产品管 理人 运营 资 管 产品 发生的 部分 金融 商品 转让 业务， 转 让 2017 年 12
月 31 日 前取 得的 基金 、非 货物期 货， 可以 选择 按照 实际买 入价 计算 销售 额， 或者以 2017 年最 后 一
个交易 日的 基金 份额 净值 、非货 物期 货结 算价 格作 为买入 价计 算销 售额 。
7、对 基金 取得 的债 券的 利 息收入 及其 他收 入， 暂不 征收企 业所 得税 。
8、 对基 金取 得的 股票 的股 息、 红 利收 入， 由 上市 公 司在向 基金 派发 股息 、 红 利收入 时代 扣代 缴
20% 的 个人 所得 税 ， 暂不 征收企 业所 得税 。 基金 从 上市公 司分 配取 得的 股息 红利所 得 ， 持 股期 限 在 1
个月以 内（ 含 1 个月 ）的 ，全额 计入 应纳 税所 得额 ，持股 期限 在 1 个月 以上 至 1 年 （含 1 年 ）的 ，
减按 50% 计 入应 纳税 所得 额，持 股期 限超 过 1 年的 ，暂免 征收 个人 所得 税。
9、基 金卖 出股 票按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
10 、基金作为流通股股东 在股权分置改革过程中收 到由非流通股股东支付的 股份、现金等对价
暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。
11 、本 基金 分别 按实 际缴 纳的增 值税 额 的 5% 、3% 、2% 缴纳 城市 维护 建设 税 、教 育费 附加 和地华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年半年 度报告
15
方教育 费附 加。
6.4.7 重要 财务 报表 项目 的 说明
6.4.7.1 银行 存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
活期存 款 1,511,345,984.35
定期存 款 -
其中： 存款 期 限 1 个 月以 内 -
存款期 限 1-3 个月 -
存款期 限 3 个月 以上 -
其他存 款 -
合计 1,511,345,984.35
6.4.7.2 交易 性金 融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 15,492,996,066.89 10,173,949,921.86 -5,319,046,145.03
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 1,228,800.00 1,275,740.16 46,940.16
银行间 市场 - - -
合计 1,228,800.00 1,275,740.16 46,940.16
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 15,494,224,866.89 10,175,225,662.02 -5,318,999,204.87
6.4.7.3 衍生 金融 资产/ 负债
无。
6.4.7.4 买入 返售 金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返 售金 融资产 期末 余额
无。
6.4.7.4.2 期 末买 断式 逆回 购交易 中取 得的 债券
无。
6.4.7.5 应收 利息 华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年半年 度报告
16
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 747,156.19
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 -
应收债 券利 息 2,254.26
应收资 产支 持证 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 2,215.80
合计 751,626.25
6.4.7.6 其他 资产
无。
6.4.7.7 应付 交易 费用
无。
6.4.7.8 其他 负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 74,383.76
合计 74,383.76
6.4.7.9 实收 基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 40,010,863,346.73 40,010,863,346.73
本期申 购 - -
本期赎 回（以“-” 号填 列） -28,000,595,029.70 -28,000,595,029.70
本期末 12,010,268,317.03 12,010,268,317.03
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年半年 度报告
17
上年度 末 6,292,867,828.46 -2,312,586,617.74 3,980,281,210.72
本期利 润 1,880,341,507.49 -3,427,637,796.04 -1,547,296,288.55
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
-4,982,630,563.87 2,231,042,993.57 -2,751,587,570.30
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 -4,982,630,563.87 2,231,042,993.57 -2,751,587,570.30
本期已 分配 利润 - - -
本期末 3,190,578,772.08 -3,509,181,420.21 -318,602,648.13
6.4.7.11 存 款利 息收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 13,677,538.11
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 2,503,121.92
其他 66,836.65
合计 16,247,496.68
6.4.7.12 股 票投 资收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 6,010,669,958.89
减：卖 出股 票成 本总 额 4,295,566,116.85
买卖股 票差 价收 入 1,715,103,842.04
6.4.7.13 债 券投 资收 益
无。
6.4.7.14 资 产支 持证 券投 资 收益
无。
6.4.7.15 贵 金属 投资 收益
6.4.7.15.1 贵金 属投 资收 益 项目构 成
无。
6.4.7.15.2 贵金 属投 资收 益—— 买 卖贵 金属 差价 收入
无。
6.4.7.15.3 贵金 属投 资收 益—— 赎 回差 价收 入
无。 华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年半年 度报告
18
6.4.7.15.4 贵金 属投 资收 益—— 申 购差 价收 入
无。
6.4.7.16 衍 生工 具收 益
6.4.7.16.1 衍生 工具 收益—— 买卖 权证 差价 收入
无。
6.4.7.16.2 衍生 工具 收益—— 其他 投资 收益
无。
6.4.7.17 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 79,373,278.59
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 79,373,278.59
6.4.7.18 公 允价 值变 动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -3,427,637,796.04
—— 股 票投 资 -3,427,511,721.16
—— 债 券投 资 -126,074.88
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 基 金投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
减： 应 税金 融商 品公 允价 值 变动产 生的
预估增 值税
-
合计 -3,427,637,796.04
6.4.7.19 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 44,589,750.00
合计 44,589,750.00 华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年半年 度报告
19
6.4.7.20 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 6,543,902.73
银行间 市场 交易 费用 -
交易基 金产 生的 费用 -
其中： 申购 费 -
赎回 费 -
合计 6,543,902.73
6.4.7.21 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
审计费 用 49,588.57
信息披 露费 24,795.19
银行费 用 4,296.36
银行间 账户 维护 费 18,000.00
其他 600.00
合计 97,280.12
6.4.8 或有 事项 、资 产负 债 表日后 事项 的说 明
6.4.8.1 或有 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无或 有事 项。
6.4.8.2 资产 负债 表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 资产 负债 表日 后事 项。
6.4.9 关联 方关 系
6.4.9.1 本报 告期 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方发 生变 化的 情况
本基金 本报 告期 不存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 发生 变化 的情 况。
6.4.9.2 本报 告期 与基 金发 生关联 交易 的各 关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华夏基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
中国银 行股 份有 限公 司（“ 中国银 行” ） 基金托 管人
中信证 券股 份有 限公 司（“ 中信证 券” ） 基金管 理人 的股 东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报 告期 及上 年度 可比期 间的 关联 方交 易
6.4.10.1 通 过关 联方 交易 单 元进行 的交 易 华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年半年 度报告
20
6.4.10.1.1 股票 交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
中信证 券 5,308,908,551.65 88.32% - -
6.4.10.1.2 权证 交易
无。
6.4.10.1.3 债券 交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
中信证 券 - - 4,735,960.80 100.00%
6.4.10.1.4 债券 回购 交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
成交金 额
占当期 债券
回购成 交总
额的比 例
中信证 券 260,580,000,000.00 100.00% 17,097,000,000.00 100.00%
6.4.10.1.5 应支 付关 联方 的 佣金
无。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基金 管理 费
根据《华夏基金管理有限 公司关于华夏新经济灵活 配置混合型发起式证券投 资基金调整管理费
和托管费并修订基金合同 与托管协议的公告》和《 华夏新经济灵活配置混合 型发起式证券投资基金
基金合 同》 ，本 基金 不收 取 管理费 。
6.4.10.2.2 基金 托管 费 华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年半年 度报告
21
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30
日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 4,169,307.45 7,965,250.45
注： ① 支付基 金托管人 的 基金托管费按 前一日基 金 资产净值 0.05% 的年 费率 计提，逐日累 计至
每月月 底， 按月 支付 。
② 基金 托管 费计 算公 式为 ：日基 金托 管费 ＝前 一日 基金资 产净 值× 0.05%/ 当年 天数。
6.4.10.3 与 关联 方进 行银 行 间同业 市场 的债 券( 含 回购) 交易
无。
6.4.10.4 各 关联 方投 资本 基 金的情 况
6.4.10.4.1 报告 期内 基金 管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
期 初 持 有 的 基 金 份
额
10,000,000.00 10,000,000.00
期间申购/ 买 入 总 份
额
- -
期 间 因 拆 分 变 动 份
额
- -
减 ： 期 间 赎 回/ 卖出
总份额
- -
期 末 持 有 的 基 金 份
额
10,000,000.00 10,000,000.00
期 末 持 有 的 基 金 份
额
占基金 总份 额比 例
0.08% 0.02%
6.4.10.4.2 报告 期末 除基 金 管理人 之外 的其 他关 联方 投资本 基金 的情 况
无。
6.4.10.5 由 关联 方保 管的 银 行存款 余额 及当 期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行活 期存 款 1,511,345,984.35 13,677,538.11 2,840,730,553.67 20,544,709.40
注：本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 中国 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。 华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年半年 度报告
22
6.4.10.6 本 基金 在承 销期 内 参与关 联方 承销 证券 的情 况
无。
6.4.10.7 其 他关 联交 易事 项的说 明
6.4.10.7.1 其他 关联 交易 事 项的说 明
无。
6.4.11 利 润分 配情 况
本基金 本报 告期 无利 润分 配事项 。
6.4.12 期末 （2018 年 6 月 30 日 ）本 基金 持有 的流 通 受限证 券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增 发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券
无。
6.4.12.2 期 末持 有的 暂时 停 牌等流 通受 限股 票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
( 单位 ： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备
注
600759
洲际
油气
2018-03-27
重大
事项
3.94 - - 16,160,330 131,725,178.98 63,671,700.20 -
600122
宏图
高科
2018-06-19
重大
事项
7.40 - - 8,427,900 89,082,903.00 62,366,460.00 -
300146
汤臣
倍健
2018-01-31
重大
事项
16.60 2018-07-31 16.50
3,189,308 51,440,185.75 52,942,512.80 -
600335
国机
汽车
2018-04-03
重大
事项
10.43 - - 4,859,217 62,640,879.35 50,681,633.31 -
002665
首航
节能
2018-05-29
重大
事项
5.80 - - 6,528,219 68,559,256.25 37,863,670.20 -
002437
誉衡
药业
2018-06-11
重大
事项
6.20 2018-08-13 5.57
3,896,325 38,373,854.46 24,157,215.00 -
000415
渤海
金控
2018-01-17
重大
事项
5.84 2018-07-17 5.26
3,819,302 30,233,775.17 22,304,723.68 -
000669
金鸿
控股
2018-05-18
重大
事项
7.25 2018-08-06 6.53
1,968,202 39,773,605.12 14,269,464.50 -
000939
凯迪
生态
2017-11-16
重大
事项
4.99 2018-07-02 4.74
2,769,600 16,398,687.35 13,820,304.00 -
002477
雏鹰
农牧
2018-06-14
重大
事项
3.31 - - 3,397,803 23,631,545.84 11,246,727.93 -
600850
华东
电脑
2018-05-14
重大
事项
18.99 2018-08-15 18.00
400,660 14,952,373.38 7,608,533.40 -
注：上 述股 票的 复牌 日期 及复牌 开盘 单价 更新 截至 本财务 报表 批准 日。 华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年半年 度报告
23
6.4.12.3 期 末债 券正 回购 交 易中作 为抵 押的 债券
6.4.12.3.1 银行 间市 场债 券 正回购
无。
6.4.12.3.2 交易 所市 场债 券 正回购
无。
6.4.13 金融 工具 风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政 策和 组 织架构
本基金一贯的风险管理政 策是使基金投资风险可测 、可控、可承担。本基金 管理人建立了由风
险管理委员会、督察长、 法律部、合规部、稽核部 、风险管理部和相关业务 部门构成的多层次风险
管理架构体系。风险管理 团队在识别、衡量投资风 险后，通过正式报告的方 式，将分析结果及时传
达给基金经理、投资总监 、投资决策委员会和风险 管理委员会，协助制定风 险控制决策，实现风险
管理目 标。
本基金管理人主要通过定 性分析和定量分析的方法 ，估测各种金融工具风险 可能产生的损失。
本基金管理人从定性分析 的角度出发，判断风险损 失的严重性；从定量分析 的角度出发， 根据本基
金的投资目标，结合基金 资产所运用的金融工具特 征，通过特定的风险量化 指标、模型和日常的量
化报告，参考压力测试结 果，确定风险损失的限度 和相应置信程度，及时对 各种风险进行监督、检
查和评 估， 并制 定相 应决 策，将 风险 控制 在预 期可 承受的 范围 内。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指由于基金所 投资债券的发行人出现违 约、拒绝支付到期本息， 债券发行人信用评
级降低 导致 债券 价格 下降 ，或基 金在 交易 过程 中发 生交收 违约 ，而 造成 基金 资产损 失的 可能 性。
本基金管理人通过信用分 析团队建立了内部评级体 系和交易对手库，对发行 人及债券投资 进行
内部评 级， 对交 易对 手的 资信状 况进 行充 分评 估、 设定授 信额 度， 以控 制可 能出现 的信 用风 险。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是在市场或持 有资产流动性不足的情况 下，基金管理人可能无法 迅速、低成本地调
整基金 投资 组合 ，从 而对 基金收 益造 成不 利影 响。
本基金管理人通过限制投 资集中度来管理投资品种 变现的流动性风险。本基 金所投资的证券在
证券交 易所 或银 行间 市场 交易 ， 除 在“6.4.12 期末 本 基金持 有的 流通 受限 证券” 中列示 的部 分基 金资 产
流通暂 时受 限制 的情 况外 ，其余 均能 及时 变现 。
6.4.13.3.1 报告 期内 本基 金 组合资 产的 流动 性风 险分 析
在日常运作中，本基金的 流动性安排能够与基金合 同约定的申购赎回安排以 及投资者的申购赎华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年半年 度报告
24
回规律 相匹 配。
在资产端，本基金主要投 资于基金合同约定的具有 良好流动性的金融工具。 基金管理人持续监
测本基金持有资产的市场 交易量、交易集中度等涉 及资产流动性水平的风险 指标，并定期开展压力
测试， 详细 评估 在不 同的 压力情 景下 资产 变现 情况 的变化 。
在负债端，基金管理人持 续监测本基金开放期内投 资者历史申赎、投资者类 型和结构变化等数
据， 审慎 评估 不同 市场 环境 可能带 来的 投资 者潜 在赎 回需求 ， 当市 场环 境或 投资 者结构 发生 变化 时 ，
及时调 整组合资产结构及 比例，预留充足现金头寸 ，保持基金资产可变现规 模和期限与负债赎回规
模和期 限的 匹配 。
如遭遇极端市场情形或投 资者非预期巨额赎回情形 ，基金管理人将采用本基 金合同约定的赎回
申请处 理方 式及 其他 各类 流动性 风险 管理 工具 ，控 制极端 情况 下的 潜在 流动 性风险 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指由于市场变 化或波动所引起的资产损 失的可能性，本基金管理 人通过监测组合敏
感性指 标来 衡量 市场 风险 。
6.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指利率变动引 起组合中资产特别是债券 投资的市场价格变动，从 而影响基金投资收
益的风险。截至本期末， 本基金持有极少量债券资 产，因此市场利率的变动 对于本基金资产净值无
重大影 响。
本基金管理人定期对组合 中债券投资部分面临的利 率风险进行监控，并通过 调整投资组合的久
期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。
6.4.13.4.2 外汇 风险
本基金 持有 的金 融工 具以 人民币 计价 ，因 此无 重大 外汇风 险。
6.4.13.4.3 其他 价格 风险
其他价格风险为除市场利 率和外汇汇率以外的市场 因素发生变动时产生的价 格波动风险。本基
金的其 他价 格风 险主 要为 市场价 格变 化或 波动 所引 起的股 票 、 债 券和 基金 等各 类资产 损失 的可 能 性 。
本基金通过投资组合的分 散化降低市场价格风险。 此外，本基金管理人对本 基金所持有的证券
价格实 施监 控， 定期 运用 多种定 量方 法进 行风 险度 量和分 析， 以对 风险 进行 跟踪和 控制 。
6.4.13.4.3.1 其他 价格 风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日 华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年半年 度报告
25
公允价 值
占基金 资产 净值
比例（% ）
公允价 值
占基金 资产 净值
比例（% ）
交 易 性 金 融 资 产
－股票 投资
10,173,949,921.86 87.02 17,897,027,759.87 40.68
交 易 性 金 融 资 产
－贵金 属投 资
- - - -
衍 生 金 融 资 产 －
权证投 资
- - - -
合计 10,173,949,921.86 87.02 17,897,027,759.87 40.68
6.4.13.4.3.2 其他 价格 风险 的敏感 性分 析
假设
1、估 测组 合市 场价 格风 险 的数据 为沪 深 300 指 数变 动时， 股票 资产 相应 的理 论变动 值
对基金 资产 净值 的影 响金 额。
2、假 定沪 深 300 指 数变 化 5% ， 其他 市场 变量 均不 发生变 化。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
+5% 452,893,380.77 892,703,744.66
-5% -452,893,380.77 -892,703,744.66
6.4.14 有助 于理 解和 分析 会计报 表需 要说 明的 其他 事项
6.4.14.1 金 融工 具公 允价 值 计量的 方法
根据企业会计 准则的 相关规定，以公允价值计 量的金融工具，其公允价 值的计量可分为三个层
次：
第 一层 次： 对存 在活 跃市场 报价 的金 融工 具， 可以相 同资 产/ 负 债在 活跃 市场上 的报 价确 定公 允
价值。
第 二层 次： 对估 值日 活跃市 场无 报价 的金 融工 具， 可 以类 似资 产/ 负债 在 活跃市 场上 的报 价为 依
据做必 要调 整确 定公 允价 值； 对 估值 日不 存在 活跃 市场的 金融 工具 ， 可 以相 同或类 似资 产/ 负 债在 非
活跃市 场上 的报 价为 依据 做必要 调整 确定 公允 价值 。
第三层次：对 无法获 得相同或类似资产可比市 场交易价格的金融工具， 可以其他反映市场参与
者对资 产/ 负 债定 价时 所使 用的参 数为 依据 确定 公允 价值。
6.4.14.2 各 层次 金融 工具 公 允价值
截至 2018 年 6 月 30 日 止 ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 第 一 层 次 的 余 额 为
9,814,292,717.00 元， 第二 层次的 余额 为 360,932,945.02 元， 第三 层次 的余 额为 0 元。 （ 截至 2017 年
12 月 31 日 止： 第一 层次 的余额 为 17,788,412,198.19 元，第 二层 次的 余额 为 92,463,044.40 元， 第三
层次的 余额 为 17,554,332.32 元。 ） 华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年半年 度报告
26
6.4.14.3 公 允价 值所 属层 次 间的重 大变 动
对于特殊事项 停牌的 股票，本基金将相关股票 公允价值所属层次于其进 行估值调整之日起从第
一层次转入第二层次或第 三层次，于股票复牌能体 现公允价值并恢复市价估 值之日起从第二层次或
第三层次转入第一层次。 对于持有的非公开发行股 票，本基金于限售期内将 相关股票公允价值所属
层次列 入第 二层 次， 于限 售期满 并恢 复市 价估 值之 日起从 第二 层次 转入 第一 层次。
6.4.14.4 第 三层 次公 允价 值 本期变 动金 额
本 基金 持有 的以 公允 价值计 量的 金融 工具 第三 层次公 允价 值本 期未 发生 变动。
§ 7 投 资组合报告
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 10,173,949,921.86 87.01
其中： 股票 10,173,949,921.86 87.01
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 1,275,740.16 0.01
其中： 债券 1,275,740.16 0.01
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买
入返售 金融 资产
- -
7
银 行 存 款 和 结 算 备 付 金
合计
1,511,345,984.35 12.93
8 其他各 项资 产 5,675,575.13 0.05
9 合计 11,692,247,221.50 100.00
7.2 报 告期 末按 行业 分类 的 股票投 资组 合
7.2.1 报告 期末 按行 业分 类 的境内 股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 131,220,351.56 1.12
B 采矿业 63,671,700.20 0.54
C 制造业 4,097,491,675.76 35.05
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 630,509,334.26 5.39 华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年半年 度报告
27
E 建筑业 165,347,353.63 1.41
F 批发和 零售 业 264,947,567.96 2.27
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 813,738,624.11 6.96
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 800,652,820.98 6.85
J 金融业 1,802,182,019.86 15.41
K 房地产 业 917,845,576.92 7.85
L 租赁和 商务 服务 业 115,919,701.84 0.99
M 科学研 究和 技术 服务 业 12,145,154.00 0.10
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 89,496,188.16 0.77
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 20,278,480.27 0.17
R 文化、 体育 和娱 乐业 207,525,434.91 1.77
S 综合 40,977,937.44 0.35
合计 10,173,949,921.86 87.02
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 所有股 票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
( ％)
1 600036 招商银 行 35,057,599 926,922,917.56 7.93
2 600887 伊利股 份 17,559,403 489,907,343.70 4.19
3 000069 华侨 城 A 57,985,865 419,237,803.95 3.59
4 600795 国电电 力 156,388,432 409,737,691.84 3.50
5 600804 鹏博士 31,449,438 377,393,256.00 3.23
6 600705 中航资 本 64,904,772 303,105,285.24 2.59
7 601006 大秦铁 路 35,879,098 294,567,394.58 2.52
8 600000 浦发银 行 24,982,840 238,835,950.40 2.04
9 600518 康美药 业 9,701,824 221,977,733.12 1.90
10 002456 欧菲科 技 12,329,346 198,872,350.98 1.70
11 600332 白云山 4,605,750 175,248,787.50 1.50
12 600115 东方航 空 25,441,974 168,425,867.88 1.44
13 002065 东华软 件 19,005,116 163,443,997.60 1.40
14 000768 中航飞 机 10,128,903 158,416,042.92 1.35
15 000625 长安汽 车 17,242,363 155,181,267.00 1.33
16 000002 万科 A 6,208,254 152,723,048.40 1.31
17 600029 南方航 空 17,365,715 146,740,291.75 1.26
18 000100 TCL 集团 49,669,951 144,042,857.90 1.23
19 000776 广发证 券 9,747,462 129,348,820.74 1.11
20 600011 华能国 际 20,098,975 127,829,481.00 1.09
21 600143 金发科 技 24,284,720 126,766,238.40 1.08
22 600688 上海石 化 19,645,656 111,783,782.64 0.96 华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年半年 度报告
28
23 600108 亚盛集 团 36,002,948 104,048,519.72 0.89
24 600398 海澜之 家 8,121,841 103,472,254.34 0.89
25 000620 新华联 16,008,700 90,769,329.00 0.78
26 300017 网宿科 技 7,869,244 84,279,603.24 0.72
27 600535 天士力 3,107,150 80,226,613.00 0.69
28 000400 许继电 气 10,064,360 78,602,651.60 0.67
29 002465 海格通 信 9,724,334 78,086,402.02 0.67
30 600060 海信电 器 5,602,969 75,023,754.91 0.64
31 000718 苏宁环 球 19,825,219 72,758,553.73 0.62
32 000090 天健集 团 11,279,024 69,929,948.80 0.60
33 600315 上海家 化 1,698,729 67,320,630.27 0.58
34 600759 洲际油 气 16,160,330 63,671,700.20 0.54
35 600122 宏图高 科 8,427,900 62,366,460.00 0.53
36 002063 远光软 件 7,124,803 60,275,833.38 0.52
37 600416 湘电股 份 8,313,270 59,772,411.30 0.51
38 300199 翰宇药 业 4,134,653 59,042,844.84 0.50
39 002736 国信证 券 6,469,328 58,870,884.80 0.50
40 600118 中国卫 星 3,024,527 57,768,465.70 0.49
41 601021 春秋航 空 1,602,084 56,121,002.52 0.48
42 300251 光线传 媒 5,436,000 55,338,480.00 0.47
43 601336 新华保 险 1,289,784 55,305,937.92 0.47
44 600410 华胜天 成 6,307,970 55,194,737.50 0.47
45 601788 光大证 券 4,928,140 54,110,977.20 0.46
46 000876 新希望 8,514,594 53,982,525.96 0.46
47 000703 恒逸石 化 3,601,846 53,595,468.48 0.46
48 601600 中国铝 业 13,883,340 53,312,025.60 0.46
49 300146 汤臣倍 健 3,189,308 52,942,512.80 0.45
50 600335 国机汽 车 4,859,217 50,681,633.31 0.43
51 600510 黑牡丹 8,301,298 50,305,865.88 0.43
52 002223 鱼跃医 疗 2,574,939 50,185,561.11 0.43
53 600038 中直股 份 1,240,911 49,624,030.89 0.42
54 600663 陆家嘴 3,102,455 48,987,764.45 0.42
55 600270 外运发 展 2,297,617 48,158,052.32 0.41
56 000826 启迪桑 德 2,698,242 47,165,270.16 0.40
57 002064 华峰氨 纶 10,745,100 44,377,263.00 0.38
58 600376 首开股 份 6,122,431 43,040,689.93 0.37
59 600292 远达环 保 7,211,400 42,330,918.00 0.36
60 600372 中航电 子 3,210,772 41,932,682.32 0.36
61 600597 光明乳 业 4,236,741 41,816,633.67 0.36
62 600481 双良节 能 13,313,000 40,737,780.00 0.35
63 002385 大北农 9,725,194 40,165,051.22 0.34
64 300202 聚龙股 份 3,773,782 39,360,546.26 0.34
65 300133 华策影 视 3,641,429 38,781,218.85 0.33 华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年半年 度报告
29
66 600280 中央商 场 4,438,200 38,701,104.00 0.33
67 601866 中远海 发 15,538,922 38,691,915.78 0.33
68 603001 奥康国 际 3,230,713 38,477,791.83 0.33
69 002396 星网锐 捷 1,872,896 38,338,181.12 0.33
70 600373 中文传 媒 2,982,361 38,323,338.85 0.33
71 002665 首航节 能 6,528,219 37,863,670.20 0.32
72 600009 上海机 场 668,474 37,086,937.52 0.32
73 603366 日出东 方 7,445,001 36,406,054.89 0.31
74 600894 广日股 份 6,136,800 36,391,224.00 0.31
75 000728 国元证 券 4,821,790 35,681,246.00 0.31
76 000738 航发控 制 2,665,800 35,535,114.00 0.30
77 000559 万向钱 潮 5,195,818 35,331,562.40 0.30
78 300058 蓝色光 标 6,102,274 34,782,961.80 0.30
79 600572 康恩贝 4,828,167 34,617,957.39 0.30
80 002470 金正大 4,866,230 33,479,662.40 0.29
81 600594 益佰制 药 3,635,215 32,571,526.40 0.28
82 000729 燕京啤 酒 4,780,665 32,173,875.45 0.28
83 001696 宗申动 力 6,564,400 32,165,560.00 0.28
84 002375 亚厦股 份 5,814,466 31,049,248.44 0.27
85 002440 闰土股 份 2,602,206 30,419,788.14 0.26
86 000999 华润三 九 1,068,198 29,727,950.34 0.25
87 000581 威孚高 科 1,258,204 27,818,890.44 0.24
88 601208 东材科 技 6,535,900 26,993,267.00 0.23
89 002022 科华生 物 2,238,600 26,527,410.00 0.23
90 600580 卧龙电 气 3,405,961 25,953,422.82 0.22
91 000681 视觉中 国 889,200 25,520,040.00 0.22
92 600511 国药股 份 935,800 25,219,810.00 0.22
93 600240 华业资 本 3,406,720 24,971,257.60 0.21
94 002081 金螳螂 2,459,529 24,841,242.90 0.21
95 600805 悦达投 资 4,843,960 24,704,196.00 0.21
96 600993 马应龙 1,421,181 24,174,288.81 0.21
97 002437 誉衡药 业 3,896,325 24,157,215.00 0.21
98 002482 广田集 团 3,907,825 23,329,715.25 0.20
99 002194 *ST 凡谷 5,617,013 23,142,093.56 0.20
100 000415 渤海金 控 3,819,302 22,304,723.68 0.19
101 600500 中化国 际 3,251,300 22,173,866.00 0.19
102 600790 轻纺城 6,110,034 21,873,921.72 0.19
103 601801 皖新传 媒 2,826,326 21,508,340.86 0.18
104 000061 农产品 3,862,361 20,856,749.40 0.18
105 300244 迪安诊 断 1,066,727 20,278,480.27 0.17
106 600251 冠农股 份 3,490,900 19,095,223.00 0.16
107 002701 奥瑞金 3,487,392 19,041,160.32 0.16
108 600587 新华医 疗 1,378,334 18,786,692.42 0.16 华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年半年 度报告
30
109 601311 骆驼股 份 1,622,788 18,613,378.36 0.16
110 002480 新筑股 份 2,433,208 18,541,044.96 0.16
111 600881 亚泰集 团 4,924,700 18,369,131.00 0.16
112 000997 新大陆 1,102,400 17,362,800.00 0.15
113 600351 亚宝药 业 2,381,600 17,290,416.00 0.15
114 600825 新华传 媒 4,034,000 16,781,440.00 0.14
115 600021 上海电 力 2,433,500 16,401,790.00 0.14
116 600284 浦东建 设 3,319,098 16,197,198.24 0.14
117 002344 海宁皮 城 3,313,034 16,101,345.24 0.14
118 600557 康缘药 业 1,296,462 16,011,305.70 0.14
119 300104 乐视网 4,478,146 15,942,199.76 0.14
120 600737 中粮糖 业 2,087,709 15,741,325.86 0.13
121 002013 中航机 电 2,065,465 15,635,570.05 0.13
122 300147 香雪制 药 2,147,619 15,484,332.99 0.13
123 600037 歌华有 线 1,498,335 15,462,817.20 0.13
124 600320 振华重 工 3,613,374 15,140,037.06 0.13
125 600026 中远海 能 3,507,000 14,869,680.00 0.13
126 600200 江苏吴 中 1,899,411 14,321,558.94 0.12
127 600651 飞乐音 响 3,666,601 14,299,743.90 0.12
128 000669 金鸿控 股 1,968,202 14,269,464.50 0.12
129 000939 *ST 凯迪 2,769,600 13,820,304.00 0.12
130 600387 海越股 份 1,499,513 13,765,529.34 0.12
131 002479 富春环 保 2,425,121 13,701,933.65 0.12
132 600198 *ST 大唐 2,100,394 13,421,517.66 0.11
133 600509 天富能 源 2,918,201 13,044,358.47 0.11
134 002225 濮耐股 份 2,625,389 12,943,167.77 0.11
135 002327 富安娜 1,089,000 11,804,760.00 0.10
136 002236 大华股 份 515,857 11,632,575.35 0.10
137 600180 瑞茂通 1,195,400 11,583,426.00 0.10
138 000685 中山公 用 1,444,400 11,511,868.00 0.10
139 002041 登海种 业 1,685,390 11,494,359.80 0.10
140 002551 尚荣医 疗 1,855,816 11,413,268.40 0.10
141 600655 豫园股 份 1,202,872 11,367,140.40 0.10
142 300291 华录百 纳 1,598,947 11,272,576.35 0.10
143 002477 雏鹰农 牧 3,397,803 11,246,727.93 0.10
144 000726 鲁泰 A 931,100 10,046,569.00 0.09
145 002007 华兰生 物 296,663 9,540,682.08 0.08
146 601515 东风股 份 1,208,143 9,326,863.96 0.08
147 002250 联化科 技 1,050,200 9,262,764.00 0.08
148 002653 海思科 765,032 9,180,384.00 0.08
149 603555 贵人鸟 829,700 8,728,444.00 0.07
150 600151 航天机 电 2,072,700 8,415,162.00 0.07
151 600468 百利电 气 1,484,432 8,208,908.96 0.07 华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年半年 度报告
31
152 603698 航天工 程 542,600 8,128,148.00 0.07
153 002004 华邦健 康 1,560,662 7,928,162.96 0.07
154 600058 五矿发 展 943,500 7,840,485.00 0.07
155 600664 哈药股 份 1,924,832 7,641,583.04 0.07
156 600850 华东电 脑 400,660 7,608,533.40 0.07
157 300273 和佳股 份 1,099,100 7,451,898.00 0.06
158 000869 张裕 A 183,639 7,319,850.54 0.06
159 002267 陕天然 气 1,027,900 7,195,300.00 0.06
160 600649 城投控 股 1,175,433 7,193,649.96 0.06
161 600546 山煤国 际 1,577,000 7,033,420.00 0.06
162 601000 唐山港 2,861,248 6,723,932.80 0.06
163 601965 中国汽 研 762,700 6,391,426.00 0.05
164 300267 尔康制 药 1,381,200 6,243,024.00 0.05
165 601126 四方股 份 1,163,400 5,921,706.00 0.05
166 600685 中船防 务 414,992 5,535,993.28 0.05
167 600337 美克家 居 877,845 5,144,171.70 0.04
168 000031 中粮地 产 871,172 5,035,374.16 0.04
169 002678 珠江钢 琴 572,945 4,881,491.40 0.04
170 002299 圣农发 展 286,039 4,430,744.11 0.04
171 600435 北方导 航 517,000 4,218,720.00 0.04
172 601226 华电重 工 1,062,700 4,017,006.00 0.03
173 603000 人民网 444,463 3,689,042.90 0.03
174 002588 史丹利 687,600 3,561,768.00 0.03
175 002221 东华能 源 357,140 3,489,257.80 0.03
176 000848 承德露 露 316,290 3,349,511.10 0.03
177 600120 浙江东 方 246,592 3,341,321.60 0.03
178 002269 美邦服 饰 1,128,400 3,272,360.00 0.03
179 600617 国新能 源 551,960 2,997,142.80 0.03
180 002285 世联行 450,118 2,822,239.86 0.02
181 600017 日照港 729,200 2,340,732.00 0.02
182 600895 张江高 科 169,755 1,952,182.50 0.02
183 000550 江铃汽 车 84,975 1,029,047.25 0.01
184 002444 巨星科 技 79,908 879,787.08 0.01
185 603005 晶方科 技 35,800 788,316.00 0.01
186 002595 豪迈科 技 28,400 493,876.00 0.00
187 600528 中铁工 业 33,059 337,862.98 0.00
188 000028 国药一 致 4,800 239,520.00 0.00
189 600776 东方通 信 48,500 234,740.00 0.00
190 000970 中科三 环 13,742 128,487.70 0.00
191 600366 宁波韵 升 15,908 97,038.80 0.00
192 000900 现代投 资 3,081 12,816.96 0.00 华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年半年 度报告
32
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动
7.4.1 累计 买入 金额 超出 期 初基金 资产 净 值 2%或前 20 名的 股票 明细
本基金 本报 告期 未买 入股 票。
7.4.2 累计 卖出 金额 超出 期 初基金 资产 净 值 2%或前 20 名的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占 期初 基金 资产
净值比 例（ ％）
1 600000 浦发银 行 1,275,453,950.07 2.90
2 601166 兴业银 行 862,915,435.73 1.96
3 600036 招商银 行 638,945,546.06 1.45
4 600887 伊利股 份 575,597,360.42 1.31
5 600703 三安光 电 272,287,869.04 0.62
6 600518 康美药 业 254,747,093.92 0.58
7 601888 中国国 旅 228,435,502.96 0.52
8 000002 万科 A 165,773,822.56 0.38
9 601336 新华保 险 162,745,374.46 0.37
10 600009 上海机 场 159,244,277.87 0.36
11 600104 上汽集 团 117,892,777.45 0.27
12 002456 欧菲科 技 114,257,147.21 0.26
13 600048 保利地 产 105,608,486.88 0.24
14 600196 复星医 药 85,482,213.77 0.19
15 002081 金螳螂 78,739,294.96 0.18
16 600376 首开股 份 77,229,790.22 0.18
17 600600 青岛啤 酒 73,288,024.95 0.17
18 600699 均胜电 子 71,216,922.63 0.16
19 600787 中储股 份 67,008,399.23 0.15
20 000069 华侨 城 A 57,188,240.00 0.13
注：“ 卖出 金额” 按卖 出成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.4.3 买入 股票 的成 本总 额 及卖出 股票 的收 入总 额
金额单 位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 -
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 6,010,669,958.89
注：“ 买入 股票成 本” 、“ 卖出 股票收 入” 均按 买卖成 交金 额（成 交单 价乘以 成交数 量）填 列， 不
考虑相 关交 易费 用。
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的 债券投 资组 合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( ％) 华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年半年 度报告
33
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资 券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 1,275,740.16 0.01
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,275,740.16 0.01
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
( ％)
1 128016 雨虹转 债 12,288 1,275,740.16 0.01
2 - - - - -
3 - - - - -
4 - - - - -
5 - - - - -
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 所有资 产支 持证 券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 贵金 属投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 交易 情况 说明
7.10.1 报告 期末 本基 金投 资的股 指期 货持 仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。
7.10.2 本基 金投 资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期 货投 资 政策
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。 华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年半年 度报告
34
7.11.2 报 告期 末本 基金 投 资的国 债期 货持 仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
7.11.3 本 期国 债期 货投 资 评价
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
7.12 投 资组 合报 告附 注
7.12.1 报告期内， 本基金 投资决策程序符合相关法 律法规的要求，未发现本 基金投资的前十名证券
的发行 主体 本期 出现 被监 管部门 立案 调查 ，或 在报 告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情形 。
7.12.2 基金 投资 的前 十名 股票未 超出 基金 合同 规定 的备选 股票 库。
7.12.3 期末 其他 各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 4,923,948.88
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 751,626.25
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 5,675,575.13
7.12.4 期末 持有 的处 于转 股期的 可转 换债 券明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
(%)
1 128016 雨虹转 债 1,275,740.16 0.01
7.12.5 期末 前十 名股 票中 存在流 通受 限情 况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
7.12.6 投资 组合 报告 附注 的其他 文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§ 8 基 金份额持有人信息
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户 数及持 有人 结构 华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年半年 度报告
35
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的 基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份 额比
例
196 61,276,879.17 12,010,000,000.00 100.00% 268,317.03 0.00%
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 基金 的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 105,940.64 0.00%
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人 持 有 本 开 放 式
基金
0~10
本基金基金经理 持 有 本 开 放 式 基
金
0
8.4 发 起式 基金 发起 资金 持 有份额 情况
项目
持有份 额总
数
持有份 额占 基金
总份额 比例
发起份 额总
数
发起份 额占 基金
总份额 比例
发起份 额承
诺持有 期限
基 金 管 理 人
固有资 金
10,000,000.00 0.08% 10,000,000.00 0.08% 不少于 三年
基 金 管 理 人
高 级 管 理 人
员
- - - - -
基 金 经 理 等
人员
- - - - -
基 金 管 理 人
股东
- - - - -
其他 - - - - -
合计 10,000,000.00 0.08% 10,000,000.00 0.08% -
§ 9 开 放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2015 年 7 月 13 日 ）基 金份 额总 额 40,010,991,069.56
本报告 期期 初基 金份 额总 额 40,010,863,346.73
本报告 期 基 金总 申购 份额 -
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 28,000,595,029.70
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 12,010,268,317.03 华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年半年 度报告
36
§ 10 重大事件揭示
10.1 基 金份 额持 有人 大会 决议
本报告 期内 ，本 基金 未召 开基金 份额 持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人 、基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动
本基金 管理 人 于 2018 年 4 月 28 日 发布 公告 ，杨 明辉 先生代 任华 夏基 金管 理有 限公司 总经 理，
汤晓东 先生 不再 担任 华夏 基金管 理有 限公 司总 经理 。
本基金 管理 人 于 2018 年 5 月 19 日发 布公 告， 李一 梅 女士担 任华 夏基 金管 理有 限公司 总经 理。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人的专 门基 金托 管部 门未 发生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管 理人 、基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策 略的 改变
本基金 本报 告期 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况
本报告 期内 本基 金所 聘用 的会计 师事 务所 未发 生改 变。
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况
本基金管理人、基金托管 人涉及托管业务的部门及 其高级管理人员在本报告 期内无受稽查或处
罚等情 况。
10.7 基 金租 用证 券公 司交 易单元 的有 关情 况
10.7.1 基金 租用 证券 公司 交易单 元进 行股 票投 资及 佣金支 付情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备
注 成交金 额
占当期 股票 成交 总额
的比例
佣
金
占当期 佣金 总量
的比例
中信证 券 2 5,308,908,551.65 88.32% - - -
国泰君 安
证券
4 701,761,407.24 11.68% - - -
注： ① 为了 贯彻 中国 证监 会的有 关规 定， 我公 司制 定了选 择券 商的 标准 ，即 ：
ⅰ 经营 行为 规范 ，在 近一 年内无 重大 违规 行为 。
ⅱ 公司 财务 状况 良好 。
ⅲ 有良 好的 内控 制度 ，在 业内有 良好 的声 誉。 华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年半年 度报告
37
ⅳ 有较强的研究能力，能 及时、全面、定期提供质 量较高的宏观、行业、公 司和证券市场研究
报告， 并能 根据 基金 投资 的特殊 要求 ，提 供专 门的 研究报 告。
ⅴ 建立 了广 泛的 信息 网络 ，能及 时提 供准 确的 信息 资讯和 服务 。
② 券商 专用 交易 单元 选择 程序：
ⅰ 对交 易单 元候 选券 商的 研究服 务进 行评 估
本基金管理人组织相关人 员依据交易单元选择标准 对交易单元候选券商的服 务质量和研究实力
进行评 估， 确定 选用 交易 单元的 券商 。
ⅱ 协议 签署 及通 知托 管人
本基金 管理 人与 被选 择的 券商签 订交 易单 元租 用协 议，并 通知 基金 托管 人。
③ 除本表列示外，本基金 还选择了东北证券、东方 证券、方正证券、高华证 券、国信证券、国
盛证券、海通证券、华泰 证券、平安证券、瑞银证 券、申万宏源证券、太平 洋证券、天风证券、万
和证券、西部证券、兴业 证券、中国银河证券、招 商证券、中金公司、中信 建投证券和中银国际证
券的交 易单 元作 为本 基金 交易单 元， 本报 告期 无股 票交易 及应 付佣 金。
④ 在上述租用的券商交易 单元中，国盛证券的交易 单元为本基金本期新增的 交易单元。本期没
有剔除 的券 商交 易单 元。
10.7.2 基金 租用 证券 公司 交易单 元进 行其 他证 券投 资的情 况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易
成交金
额
占当期 债券 成交 总额 的
比例
成交金 额
占当期 回购 成交 总额 的
比例
中信证 券 - - 260,580,000,000.00 100.00%
国泰君 安证
券
- - - -
10.8 其 他重 大事 件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
华夏基 金管 理有 限公 司关 于杭州 分公 司营 业
场所变 更的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2018-01-31
2
华夏基 金管 理有 限公 司关 于根据 《公 开募 集
开放式 证券 投资 基金 流动 性风险 管理 规定 》
修订旗 下开 放式 基金 基金 合同的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2018-03-23
3
华夏基 金管 理有 限公 司关 于根据 《公 开募 集
开放式 证券 投资 基金 流动 性风险 管理 规定 》
对短期 投资 行为 收取 短期 赎回费 的提 示性 公
告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2018-03-23
4 华夏基 金管 理有 限公 司公 告 中国证 监会 指定 报刊 及 2018-04-28 华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年半年 度报告
38
网站
5 华夏基 金管 理有 限公 司公 告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2018-05-19
§ 11 备查文件目录
11.1 备查 文件 目录
11.1.1 中 国证 监会 准予 基 金注册 的文 件；
11.1.2 《华 夏新 经济 灵活 配 置混合 型发 起式 证券 投资 基金基 金合 同》 ；
11.1.3 《华 夏新 经济 灵活 配 置混合 型发 起式 证券 投资 基金托 管协 议》 ；
11.1.4 法 律意 见书 ；
11.1.5 基 金管 理人 业务 资 格批件 、营 业执 照；
11.1.6 基 金托 管人 业务 资 格批件 、营 业执 照。
11.2 存放 地点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或 基金 托管 人的 住所 。
11.3 查阅 方式
投资者 可到 基金 管理 人和/ 或基金 托管 人的 住所 免费 查阅备 查文 件。 在支 付工 本费后 ， 投 资者 可
在合理 时间 内取 得备 查文 件的复 制件 或复 印件 。
华夏基 金管 理有 限公 司
二〇一 八年 八月 二十 五日
