富 兰 克林 国 海大 中 华精 选 混合 型 证券 投 资基 金
2018 年半 年度报 告
2018 年 6 月30 日
基金管 理人： 国海富兰克 林基金管理有限公 司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年8 月25 日 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2018 年半年度 报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定，于 2018 年 8 月 22 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2018 年半年度 报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 8
2.4 境 外投 资顾 问和 境外 资产托 管人 .............................................................................................. 8
2.5 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 8
2.6 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 9
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ......................................................................................................... 10
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 ........................................................................................................ 10
3.2 基 金净 值表 现 ............................................................................................................................ 10
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 12
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 12
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 13
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 13
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 14
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 15
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 15
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 16
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信 、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 16
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 16
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 17
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 17
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 18 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2018 年半年度 报告
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6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 19
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 20
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 42
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 42
7.2 期 末在 各个 国家 （地 区）证 券市 场的 权益 投资 分布 ............................................................ 42
7.3 期 末按 行业 分类 的权 益投资 组合 ............................................................................................ 43
7.4 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 权益 投资 明细 ................................ 43
7.5 报 告期 内权 益投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 46
7.6 期 末按 债券 信用 等级 分类的 债券 投资 组合 ............................................................................ 52
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 52
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 52
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名金 融衍 生品 投资 明细 ................ 53
7.10 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比 例 大小 排序 的前十 名基 金投 资明 细 .......................... 53
7.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 53
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 54
8.1 期 末基 金份 额持 有 人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 54
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 54
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 54
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 55
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 56
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 56
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 56
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 56
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 56
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 56
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 56
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 56
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 63
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 65
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 65 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2018 年半年度 报告
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§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 66
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 66
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 66
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 66
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 富兰克 林国 海大 中华 精选 混合型 证券 投资 基金
基金简 称 国富大 中华 精选 混合 （QDII ）
基金主 代码 000934
交易代 码 000934
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 2 月 3 日
基金管 理人 国海富 兰克 林基 金管 理有 限公司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 290,570,484.78 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 通过 积极 进行 资产 配置和 组合 管理 ，投 资于 大
中华地 区证 券市 场和 海外 证券市 场发 行的 大中 华企
业，以 力争 获取 基金 资产 的长期 稳定 增值 。
投资策 略
（一） 资产 配置 策略
本基金 将根 据宏 观大 势进 行资产 配置 调整 ，通 过对 全
球宏观 经济 状况 、 区 域经 济发展 情况 、 证 券市 场走 势、
政策法 规影 响、 市场 情绪 等综合 分析 ，调 整基 金在 股
票、 债 券等 资产 类别 上的 投资比 例， 以降 低投 资风 险，
提高收 益。
（二） 区域 配置 策略
本基金 主要 投资 于大 中华 地区。 本基 金通 过对 国家 或
区 域的 经济 发展 趋势 、财 政政策 、货 币政 策、 就业 状
况及市 场估 值水 平变 化等 方面进 行深 入研 究和 比较 分
析的基 础上 ，确 定投 资区 域的权 重。
（三） 股票 投资 策略
本基金 将采 用" 自下 而上" 的选股 策略 ，通 过对 企业 基
本面的 分析 和研 究， 挖掘 基本面 良 好 、具 有较 强竞 争
力和持 续成 长能 力的 上市 公司作 为投 资方 向。 主要 评
估因素 包括 ：
1、 公 司竞 争优 势评 估-- 在 行业中 处于 领先 地位 ， 或 者
在生产 、技 术、 市场 等一 个或多 个方 面具 有行 业内 领
先地位 的上 市公 司。
2、 盈利 能力 评估--结 合公 司所处 行业 的特 点和 发展 趋
势、公 司背 景， 从财 务结 构、资 产质 量、 业务 增长 、富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2018 年半年度 报告
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利 润水 平、 现金 流特 征等 方面考 察公 司的 盈利 能力 ，
专注于 具有 行业 领先 优势 、资产 质量 良好 、盈 利能 力
较强、 盈利 增长 具有 可持 续性的 上市 公司 。
3、 成 长能 力评 估-- 选择 具 有持续 、 稳 定的 盈利 增长 历
史，且 预期 盈利 能力 将保 持稳定 增长 的公 司。
4、 公 司治 理结 构评 估-- 清 晰、 合 理的 公司 治理 是公 司
不断良 性发 展的 基础 。从 股权结 构的 合理 性、 信息 披
露的质 量、 激励 机制 的有 效性、 关联 交易 的公 允性 、
公司的 管理 层和 股东 的利 益是否 协调 和平 衡、 公司 是
否具有 清晰 的发 展战 略等 方面， 对公 司治 理水 平进 行
综合评 估。
5、 估值 评估--企 业的 估值 水平在 一定 程度 上反 应了 其
未来成 长性 以及 当前 投资 的安全 性。 估值 合理 将是 本
基金选 股的 一个 重要 条件 。本基 金通 过评 估公 司相 对
市场和 行业 的相 对投 资价 值，选 择目 前估 值水 平明 显
较低或 估值 合理 的上 市公 司。
（四） 新股 申购 策略
本基金 基于 对首 次发 行股 票 （IPO ） 及 增发 新股 的上 市
公司的 基本 面研 究、 估值 分析， 判断 新股 的投 资价 值、
参与新 股申 购的 预期 收益 和风险 ，从 而制 定相 应的 申
购策略 。
（五） 债券 投资 策略
本基金 通过 对宏 观经 济、 货币政 策、 财政 政策 、资 金
流动性 等影 响市 场利 率的 主要因 素进 行深 入研 究， 结
合新券 发行 情况 ，综 合分 析市场 利率 和信 用利 差的 变
动趋势 ， 采 取久 期调 整、 收益率 曲线 配置 和券 种配 置
等积极 投资 策略 ，把 握债 券市场 投资 机会 ，构 建债 券
组合。
（六） 金融 衍生 品投 资策 略
基金管 理人 在确 保与 基金 投资目 标相 一致 的前 提下 ，
可本着 谨慎 和风 险可 控的 原则， 适度 投资 于经 中国 证
监会允 许的 各类 金融 衍生 产品 ， 如 期权 、 期 货 、 权 证、
远期合 约、 掉期 等。 本基 金投资 于衍 生工 具主 要是 为
了避险 和增 值、 管理 汇率 风险， 以便 能够 更好 地实 现
基金的 投资 目标 。本 基金 投资于 各类 金融 衍生 工具 的
全部敞 口不 高于 基金 资产 净值 的 100% 。
业绩比 较基 准
MSCI 金龙 净总 收益 指数(MSCI Golden Dragon Net
Total Return Index) X 60% + 同期 人民 币一 年期 定
期存款 利率 （税 后）X 40%
风险收 益特 征
本基金 是混 合型 基金 ，其 预期风 险与 预期 收益 水平 低
于股票 型基 金， 高于 债券 型基金 和货 币市 场基 金， 属
于中等 风险 收益 特征 的基 金品种 。
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称
国海富 兰克 林基 金管 理有
限公司
中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 储丽莉 贺倩
联系电 话 021-3855 5555 010-6606 0069
电子邮 箱 service@ftsfund.com tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
400-700-4518 、9510-5680
和021 －38789555
95599
传真 021-6888 3050 010-6812 1816
注册地 址
广西南 宁市 西乡 塘区 总部
路1 号 中国 －东 盟科 技企
业孵化 基地 一 期 C-6 栋二
层
北京市 东城 区建 国门 内大 街 69
号
办公地 址
上海市 浦东 新区 世纪 大 道8
号上海 国金 中心 二 期 9 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 28
号凯晨 世贸 中心 东 座 F9
邮政编 码 200120 100031
法定代 表人 吴显玲 周慕冰
2.4 境 外投 资顾问 和境 外资产 托管 人
项目 境外投 资顾 问 境外资 产托 管人
名称
英文 - The Bank of New York Mellon
中文 - 纽约梅 隆银 行股 份有 限公 司
注册地 址 - One Wall Street, New York,
办公地 址 - One Wall Street, New York,
邮政编 码 - 10286
2.5 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网
网址
www.ftsfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
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2.6 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 国海富 兰克 林基 金管 理有 限公司
上海市 浦东 新区 世纪 大 道8 号上 海
国金中 心二 期 9 层
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2018 年1 月1 日 - 2018 年6 月 30 日)
本期已 实现 收益 4,589,163.47
本期利 润 6,718,157.26
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0338
本期加 权平 均净 值利 润率 2.41%
本期基 金份 额净 值增 长率 3.75%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 21,253,359.20
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0731
期末基 金资 产净 值 401,687,223.53
期末基 金份 额净 值 1.382
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 38.20%
注：
1.上述 财务 指标 采用 的计 算公式 ， 详 见证 监会 发布 的 证券投 资基 金信 息披 露编 报规则 － 第 1 号《 主
要财务 指标 的计 算及 披露 》 。
2.本期已实现 收益指基 金 本期利息收入 、投资收 益 、其他收入（ 不含公允 价 值变动收益 ）扣除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3.期末 可供 分配 利润 ， 采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。
4.上述基金业 绩指标不 包 括持有人交易 基金的各 项 费用，例如， 开放式基 金 的申购赎回 费等，计
入费用 后实 际收 益要 低于 所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -4.36% 1.46% -2.36% 0.69% -2.00% 0.77%
过去三 个月 -0.07% 1.24% -1.47% 0.59% 1.40% 0.65%
过去六 个月 3.75% 1.37% -0.12% 0.67% 3.87% 0.70%
过去一 年 20.28% 1.19% 9.64% 0.56% 10.64% 0.63% 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2018 年半年度 报告
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过去三 年 30.75% 1.58% 23.24% 0.61% 7.51% 0.97%
自 基 金合 同
生效起 至今
38.20% 1.61% 23.24% 0.61% 14.96% 1.00%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注： 本基 金的 基金 合同 生 效日 为2015 年2 月3 日 。 本基金 在6 个月 建仓 期结 束时 ， 各 项投 资比 例
符合基 金合 同约 定。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
国海富 兰克 林基 金管 理有 限公司 成立 于 2004 年 11 月，由 国海 证券 股份 有限 公司和 富兰 克 林
邓普顿 投资 集团 全资 子公 司邓普 顿国 际股 份有 限公 司共同 出资 组建 ，目 前公 司注册 资 本 2.2 亿元
人民币 ，国 海证 券股 份有 限公司 持 有51% 的股 份, 邓普顿 国际 股份 有限 公司 持有 49% 的 股份 。
国海证 券股 份有 限公 司是 国内 A 股市 场 第 16 家上 市 券商， 是拥 有全 业务 牌照 ， 营业网 点遍 布
中国主要城市 的全国性 综 合类证券公司 。富兰克 林 邓 普顿投资集 团是世界 知 名基金管理 公司，在
全球市 场上 有超 过 70 年 的 投资管 理经 验。 国海 富兰 克 林基金 管理 有限 公司 引进 富兰克 林邓 普顿 投
资集团享誉全 球的投资 机 制、研究平台 和风险控 制 体系，借助国 海证券股 份 有限公司的 综合业务
优势， 力争 成为 国内 一流 的基金 管理 公司 。
本公司 具有 丰富 的管 理基 金经验 。 自2005 年 6 月 第 一只基 金成 立开 始 ， 截 至 本报告 期末 ， 本
公司已 经成 功管 理 了 33 只 基金产 品。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
徐成
公司 QDII
投资副 总
监，国 富
亚洲机 会
股票
(QDII) 基
金、国 富
大中华 精
选混合
(QDII) 基
金、国 富
美元债 定
期债券
(QDII) 基
金及国 富
2015 年12 月
24 日
- 12 年
徐成先 生 ，CFA ， 朴 茨茅 斯
大学（ 英国 ）金 融决 策分
析硕士 。历 任永 丰金 证券
（亚洲 ）有 限公 司上 海办
事处研 究员,新 加坡 东京
海上国 际资 产管 理有 限公
司上海 办事 处研 究员 、高
级研究 员、 首席 代表 。截
至本报 告期 末任 国海 富兰
克林基 金管 理有 限公 司
QDII 投资 副总 监， 国富 亚
洲机会 股票(QDII) 基 金、
国富大 中华 精选 混合
(QDII) 基金 、国 富美 元债
定期债 券(QDII) 基金 及国富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2018 年半年度 报告
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沪港深 成
长精选 股
票基金 的
基金经 理
富沪港 深成 长精 选股 票基
金的基 金经 理。
注：
1. 表中 “ 任职 日期 ” 和 “ 离任日 期 ” 分别 指根 据公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期， 其中 ， 首
任基金 经理 的 “ 任职 日期 ”为基 金合 同生 效日 。
2. 表中 “ 证券 从业 年限 ” 的计算 标准 为该 名员 工从 事过的 所有 诸如 基金 、 证 券、 投 资等 相关 金融
领域的 工作 年限 的总 和。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《中 华人民共 和 国证券投资基 金法》及 其 他有关法律、 法
规和《富兰克 林国海大 中 华精选混合型 证券投资 基 金基金合同》 的规定， 本 着诚实信用 、勤勉尽
责的原则管理 和运用基 金 资产，在严格 控制风险 的 基础上，为基 金份额持 有 人谋求最大 利益，无
损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。基 金投 资组 合符 合有关 法律 、法 规的 规定 及基金 合同 的约 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内公 司严 格执 行 《 公平交 易管 理制 度》 ， 明 确 了公平 交易 的原 则和 目标 ， 制 订了 实现 公
平交易 的具 体措 施， 并在 技术上 按照 公平 交易 原则 实现了 严格 的交 易公 平分 配。
报告期 内公 司未 发现 不同 投资组 合间 通过 价差 交易 进行利 益输 送的 行为 。
4.3.2 异 常交 易行为 的 专 项说明
公司严格按照 《异常交 易 监控与报告制 度》和《 同 日反向交易管 理办法》 对 异常交易进行 监
控。
报告期内公司 不存在投 资 组合之间发生 的同日反 向 交易且成交较 少的单边 交 易量超过该证 券
当日成 交量 的 5% 的 情况 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2018 年半年度 报告
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4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2018 年上 半年 ，中 国宏 观 经济出 现放 缓的 迹象 。考 虑到 “ 贸易 战 ” 以及 “ 去 杠杆 ” 的影 响，
下半年 宏观 经济 可能 有些 不确定 因素 。2018 年上 半 年， 上 市公 司整 体业 绩有 望基本 符合 预期 ； 下
半年我 们将 积极 关注 各行 业的变 化。
2018 年六 月底 ， 由 于“ 贸 易战 ” 升温 ， 香 港市 场跌 幅较大 ； 南 下资 金相 对谨 慎。 美 联储 加息
和“ 缩表 ”对 海外流动 性 不利。但是， 由于联系 汇 率制度，港币 对美元出 现 贬值的可能 性较低；
所以， 香港 较其 他新 兴市 场或将 更为 安全 。
目前恒 生指 数的 市盈 率仅 为 10-11 倍 左右 ，国 企指 数的市 盈率 仅为 6-7 倍， 整体估 值低 于 海
外发达 市场和 A 股。 由于 估值仍 然有 吸引 力， 相对 收益可 期。
配置方 面，2018 年上 半年 本基金 继续 超配 有结 构性 增长机 会的 行业 ， 如 互联 网、 科 技、 医疗 、
大消费、新能 源等行业 类 股票。选择估 值相对便 宜 的板块，比如 新能源、 环 保、科技、 消费、地
产等行业类股 票，多从 自 下而上的角度 把握个股 选 择，重点关注 业绩增长 、 质地优良、 有核心竞
争力， 且在 市场 竞争 中能 为股东 提供 价值 的公 司。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2018 年上 半年 ，本 基金 份 额净值 上 涨 3.75% ，跑 赢 业绩基 准 3.87% 。 这主 要 是由于 本基 金上
半年在 仓位 控制 上较 为灵 活，以 及本 基金 持仓 中的 部分个 股表 现优 异。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
下半年，全球 经济有望 继 续温和增长， 美国经济 仍 较为健康。中 国经济转 型 和产业升级的 趋
势不变 ，港 股估 值相 对于 全球其 他市 场而 言仍 便宜 ，我们 对港 股保 持谨 慎乐 观。
配置方面 ，3 季度我们 将 关注盈利确定 性高，估 值 相对便宜的板 块，比如 新 能源、环保、 科
技、消费、地 产类的股 票 ，多从自下而 上的角度 把 握个股选择， 重点关注 业 绩增长、质 地优良、
有核心 竞争 力， 且在 市场 竞争中 能为 股东 提供 价值 的公司 。
本基金将继续 按照基金 合 同及相关法律 法规要求 ， 努力做好基金 投资工作 ， 争取未来更好 的
长期投 资收 益。
富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2018 年半年度 报告
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4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本公司在报告 期内有效 控 制基金估值流 程，按照 相 关法律法规的 规定设有 投 资资产估值委 员
会 （简 称 “估 值委 员会 ” ） ， 并已 制订 了 《公 允估 值 管理办 法》 。 估值 委员 会审 核和决 定投 资资 产估
值的相 关事 务 ， 确 保基 金 估值的 公允 、 合理 ， 保 证 估值未 被歪 曲以 免对 基金 持有人 产生 不利 影响 。
报告期内相关 基金估值 政 策由托管银行 进行复核 。 公司估值委员 会由总经 理 或其任命者 负责，成
员包括投研、 风险控制 、 监察稽核、交 易、基金 核 算方面的部门 主管，相 关 人员均具有 丰富的证
券基金行业从 业经验和 专 业能力。基金 经理如认 为 估值有被歪曲 或有失公 允 的情况，应 向估值委
员会报告并提 出相关意 见 和建议。各方 不存在任 何 重大利益冲突 ，一切以 投 资者利益最 大化为最
高准则 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
截至本 报告 期末 ，根 据基 金合同 和 相 关法 律的 规定 ，本基 金无 应分 配但 尚未 分配的 利润 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2018 年半年度 报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》 相关 法律 法规 的规 定 以及基 金合 同 、 托 管协 议 的约定 ， 对本 基金 基金 管 理人- 国海 富兰 克林 基
金管理 有限 公 司2018 年1 月1 日至 2018 年 6 月30 日基金 的投 资运 作， 进行 了认真 、 独 立的 会计
核算和必要的 投资监督 ， 认真履行了托 管人的义 务 ，没有从事任 何损害基 金 份额持有人 利益的 行
为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管 人认 为, 国海 富兰 克林基 金管 理有 限公 司在 本基金 的投 资运 作、 基金 资 产净值 的计 算、
基金份额申购 赎回价格 的 计算、基金费 用开支及 利 润分配等问题 上，不存 在 损害基金份 额持有人
利益的行为； 在报告期 内 ，严格遵守了 《证券投 资 基金法》等有 关法律法 规 ，在各重要 方面的运
作严格 按照 基金 合同 的规 定进行 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人认为 ，国海富 兰 克林基金管理 有限公司 的 信息披露事务 符合《证 券 投资基金信息 披
露管理办法》 及其他相 关 法律法规的规 定，基金 管 理人所编制和 披露的本 基 金本半年度 报告中的
财务指标、净 值表现、 收 益分配情况、 财务会计 报 告、投资组合 报告等信 息 真实、准确 、完整，
未发现 有损 害基 金持 有人 利益的 行为 。 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2018 年半年度 报告
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§6
半年度财务会计 报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 富 兰克 林国 海 大中华 精选 混合 型证 券投 资基金
报告截 止日 ：2018 年 6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 103,083,906.08 39,236,087.57
结算备 付金
- -
存出保 证金
8,608.48 -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 342,620,435.92 204,252,773.30
其中： 股票 投资
342,620,435.92 204,252,773.30
基金 投资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
2,428,115.24 -
应收利 息 6.4.7.5 3,662.31 2,498.72
应收股 利
1,910,251.70 44,937.49
应收申 购款
1,349,112.15 50,500,919.87
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 95,145,519.28 52,446,662.05
资产总 计
546,549,611.16 346,483,879.00
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
45,027,897.47 22,584,396.02
应付赎 回款
4,063,653.78 4,995,535.16
应付管 理人 报酬
402,637.87 285,440.52
应付托 管费
72,474.82 51,379.31
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 - 31,892.34 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2018 年半年度 报告
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应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 95,295,723.69 52,618,049.39
负债合 计
144,862,387.63 80,566,692.74
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 290,570,484.78 199,685,681.03
未分配 利润 6.4.7.10 111,116,738.75 66,231,505.23
所有者 权益 合计
401,687,223.53 265,917,186.26
负债和 所有 者权 益总 计
546,549,611.16 346,483,879.00
注：报 告截 止 日2018 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.382 元， 基金 份额 总额 290,570,484.78 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 富兰 克林 国海 大中华 精选 混合 型证 券投 资基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2018 年 1 月1 日至
2018 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至2017
年6 月 30 日
一、收入
13,566,498.7
8
20,840,907.75
1.利息 收入
88,718.59 20,977.04
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 88,718.59 20,977.04
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
10,873,918.1
8
13,078,711.59
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 8,709,216.96 12,181,141.68
基金 投资 收益 6.4.7.13 -137,087.84 -72,055.66
债券投 资收益 6.4.7.14 - -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 2,301,789.06 969,625.57
3.公允 价值 变动 收益 （损 失 以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17
2,128,993.79 7,719,730.41
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ）
207,580.92 -152,397.79
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 267,287.30 173,886.50 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2018 年半年度 报告
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减：二、费用
6,848,341.52 2,133,828.16
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 2,059,356.77 824,712.02
2．托 管费 6.4.10.2.2 370,684.20 148,448.10
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.19 4,265,357.53 1,077,555.47
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6． 税 金及 附加
- -
7．其 他费 用 6.4.7.20 152,943.02 83,112.57
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
6,718,157.26 18,707,079.59
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “- ” 号填
列）
6,718,157.26 18,707,079.59
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 富兰 克林 国海 大中华 精选 混合 型证 券投 资基金
本报告 期：2018 年1 月1 日 至 2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
199,685,681.03 66,231,505.23 265,917,186.26
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期净 利 润）
- 6,718,157.26 6,718,157.26
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
（ 净 值减 少以 “- ” 号填
列）
90,884,803.75 38,167,076.26 129,051,880.01
其中：1.基 金申 购款 161,314,239.37 66,139,284.97 227,453,524.34
2.基金 赎回 款 -70,429,435.62 -27,972,208.71 -98,401,644.33
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号填 列）
- - - 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2018 年半年度 报告
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五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
290,570,484.78 111,116,738.75 401,687,223.53
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
90,058,497.59 -4,007,402.51 86,051,095.08
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期净 利 润）
- 18,707,079.59 18,707,079.59
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
（ 净 值减 少以 “- ” 号填
列）
17,300,384.03 1,320,258.56 18,620,642.59
其中：1.基 金申 购款 67,760,535.70 6,169,613.40 73,930,149.10
2.基金 赎回 款 -50,460,151.67 -4,849,354.84 -55,309,506.51
四、本期向基金份额持
有 人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
107,358,881.62 16,019,935.64 123,378,817.26
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 林勇______
______ 胡昕 彦______
____龚黎____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基金 基 本情况
富兰克林国海大中华精选 混合型证券投资基金 ( 以下 简 称 “ 本基金 ”) 经 中国证 券 监 督 管 理
委员会(以 下简 称 “ 中国 证 监会”) 证 监许 可字[2014] 第1236 号 《 关于 准予 富兰 克林国 海大 中华 精
选混合型证券 投资基金 注 册的批复》核 准，由国 海 富兰克林基金 管理有限 公 司依照《中 华人民共
和国证券投资 基金法》 和 《富兰克林国 海大中华 精 选混合型证券 投资基金 基 金合同》负 责公开募富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2018 年半年度 报告
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集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
330,173,165.87 元， 业经 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)普 华永 道中天 验字(2015) 第
110 号 验资 报告 予以 验证 。 经向中 国证 监会 备案 ， 《 富 兰克林 国海 大中 华精 选混 合型证 券投 资基 金
基金合 同》 于2015 年 2 月3 日正 式生 效， 基金 合同 生 效日的 基金 份额 总额 为 330,232,755.09 份，
其中认 购资 金利 息折 合 59,589.22 份 基金 份额 ，划 入基金 份额 持有 人账 户。 本基金 的基 金管 理人
为国海 富兰 克林 基金 管理 有限公 司， 基金 托管 人为 中 国农业 银行 股份 有限 公司( 以下简 称 “ 中国 农
业银行 ”) ，境 外托 管人 为 纽约梅 隆银 行股 份有 限公 司。
根据 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 、 《合 格境 内机构 投资 者 境 外证 券投 资管理 试行 办法 》
和 《 富兰 克林 国海 大中 华 精选混 合型 证券 投资 基金 基金合 同 》 的 有关 规定 ， 本基金 的投 资范 围为 ：
银行存款、可 转让存单 、 银行承兑汇票 、银行票 据 、商业票据、 回购协议 、 短期政府债 券等货币
市场工具；政 府债券、 公 司债券、可转 换债券、 住 房按揭支持证 券、资产 支 持证券等及 经中国证
监会认可的国 际金融组 织 发行的证券； 已与中国 证 监会签署双边 监管合作 谅 解备忘录的 国家或地
区证券市场挂 牌交易的 普 通股、优先股 、全球存 托 凭证和美国存 托凭证、 房 地产信托凭 证；在已
与中国证监会签署 双边监 管合作谅解备忘录 的国家 或地区证券监管机 构登 记注 册 的 公 募 基 金(含
交易型 开放 式指 数基 金 ETF) ； 与固 定收 益 、 股 权 、 信用 、 商 品指 数 、 基 金等 标的物 挂钩 的结 构性
投资产品；远 期合约、 互 换及经中国证 监会认可 的 境外交易所上 市交易的 权 证、期权、 期货等金
融衍生 产品 ； 法 律、 法规 或 中国证 监会 允许 基金 投资 的其他 金融 工具(但 须符 合 中国证 监会 的相 关
要求) 。 本 基金 主要 投资 于 大中华 地区 证券 市场 和在 其他证 券市 场发 行的 “大 中华企 业 ” 股票 、 存
托凭证、债券 和衍生品 等 。 “大中华地 区证券市 场 ”为中国证监 会允许投 资 的香港、台 湾和中国
内地证券市场 等。 “ 大 中 华企业 ”是指 满足以下 三 个条件之一的 上市公司 ：1) 上市公司注 册在大
中华地 区( 中国 内地、 香港 、 台湾、 澳门) ；2) 上市 公 司中最 少百 分之 五十 之营 业额、 盈利、 资产、
或制造活动来 自大中华 地 区；3)控股公 司，其子 公 司的注册办公 室在大中 华 地区，且主 要业务活
动 亦 在 大 中 华 地 区 。 本 基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 ： 股 票 等 权 益 类 资 产 投 资 比 例 为 基 金 资 产 的
40%-95% ， 债券 、 货币 市场 工具 、 现 金以 及法 律法 规 或中国 证监 会允 许投 资的 其他金 融工 具投 资比
例为基 金资 产 的5%-60%， 其中， 现金 或到 期日 在一 年以内 的政 府债 券的 比例 合计不 低于 基金 资 产
净值 的5% 。 本 基金 投资 于 大中华 地区 证券 市场 和在 其他证 券 市 场发 行的 “大 中华企 业” 的资 产不
低 于 非 现 金 基 金 资 产 的 80% 。 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 ：MSCI 金龙净总收益指数(MSCI Golden
Dragon Net Total Return Index)X60%+ 同 期人 民币 一年期 定期 存款 利率(税后)X40% 。
富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2018 年半年度 报告
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本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人国 海富 兰克 林基 金管理 有限 公司 于 2018 年 8 月 25 日 批准
报出。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国基金 业协会 ”) 颁布 的《证券投 资基金会 计核 算业务指引》 、 《 富兰克 林 国海大中华 精选混
合型证 券投 资基 金 基金 合 同》 和 在财 务报 表附 注 6.4.4 所 列示 的中 国证 监会、 中国基 金业 协会 发
布的有 关规 定及 允许 的基 金行业 实务 操作 编制 。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金 本报 告期 间财 务报 表符合 企业 会计 准则 的要 求， 真 实、 完整 地反 映了 本基 金 2018 年6
月 30 日 的财 务状 况以 及 2018 年1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日期 间的 经营 成果 和基金 净值 变动 情
况等有 关信 息。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2018 年半年度 报告
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6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号 《 关 于企 业 所 得 税 若 干 优惠政策的通知》 、财税
[2016]36 号《 关于 全面 推 开营业 税改 征增 值税 试点 的通知 》 、 财税[2016]46 号《关 于进 一步 明确
全面推开营改 增试点金 融 业有关政策的 通知 》 、财 税[2016]70 号《 关于金融 机 构同业往来等 增值
税政策 的补 充通 知》 、 财 税[2016]140 号 《 关于 明确 金 融房地 产开 发教 育辅 助服 务等增 值税 政策 的
通知》 、财 税[2017]2 号 《 关于资 管产 品增 值税 政策 有关问 题的 补充 通知 》 、 财 税[2017]56 号 《关
于资管产品增 值税有关 问 题的通知 》 、财 税[2017]90 号《关于租 入固定资 产 进行税额抵扣 等增值
税政策 的通 知 》 、国 发[1985]19 号发 布和 国务 院令[2011] 第 588 号修 订的 《中 华人民 共和 国城 市
维护建 设税 暂行 条例 》 、 国 务院令[2005] 第 448 号 《 国务院 关于 修改 〈征 收教 育费附 加的 暂行 规定 〉
的决定 》 、桂财 综[2011]13 号《关于调 整我区地 方 教育附加征收 标准有关 问 题的通知》及 其他相
关财税 法规 和实 务操 作， 主要税 项列 示如 下：
(1) 资 管产 品运 营过 程中 发 生的增 值税 应税 行为 ， 以 资管产 品管 理人 为增 值税 纳税人 。 资 管产
品管理 人运 营资 管产 品过 程中发 生的 增值 税应 税行 为， 暂 适用 简易 计税 方法 ， 按 照3% 的征 收率 缴
纳增值 税。 对资 管产 品在2018 年1 月1 日 前运 营过 程中发 生的 增值 税应 税行 为， 未 缴纳 增值 税的，
不再缴 纳； 已缴 纳增 值税 的，已 纳税 额从 资管 产品 管理人 以后 月份 的增 值税 应纳税 额中 抵减 。
对证券投资基 金管理人 运 用基金买卖股 票、债券 的 转让收入免征 增值税， 对 国债、地方政 府
债以及金融同 业往来利 息 收入亦免征增 值税。资 管 产品管理人运 营资管产 品 提供的贷款 服务，以
2018 年1 月1 日起 产生 的 利息及 利息 性质 的收 入为 销售额 。
(2) 目 前基 金取 得的 源自 境 外的差 价收 入和 利息 收入 ， 其涉 及的 境外 所 得 税税 收政策 ， 按 照相
关国家 或地 区税 收法 律和 法规执 行， 在境 内暂 不征 收企业 所得 税。
(3) 目 前基 金取 得的 源自 境 外的股 利收 益， 其涉 及的 境外所 得税 税收 政策 ， 按 照相关 国家 或地
区税收 法律 和法 规执 行， 在境内 暂不 征收 个人 所得 税和企 业所 得税 。
(4) 本 基金 分别 按实 际缴 纳 的增值 税额 的 7% 、3% 和 2% 缴纳城 市维 护建 设税 、教 育费附 加和 地
方教育 费附 加。
富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2018 年半年度 报告
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6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
活期存 款 103,083,906.08
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1 个 月以 内 -
存款期 限1-3 个月 -
存款期 限3 个月 以上 -
存款期 限3-6 个月 -
存款期 限1 年 -
其他存 款 -
合计： 103,083,906.08
注 ： 于 2018 年 6 月 30 日 ， 活 期 存 款 包 括 人 民 币 活 期 存 款 4,490,972.95 元 ， 美 元 活 期 存 款
14,834,649.67 元( 折合人 民币 98,154,943.01 元)，日元活期存款 487,786.00 元(折合人民币
29,225.21 元) ， 新 台币 活 期存 款 1,741,689.00 元( 折合人 民 币378,160.38 元)， 港 币 36 ，300.00
元（折 合人 民 币30,604.53 元） 。
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 333,220,950.58 342,620,435.92 9,399,485.34
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
其中: 普通
股
- - -
优先股 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 333,220,950.58 342,620,435.92 9,399,485.34
注：股 票投 资包 含了 存托 凭证投 资。 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2018 年半年度 报告
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6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月30 日
应收活 期存 款利 息 3,662.31
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 -
应收债 券利 息 -
应收资 产支 持证 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 -
合计 3,662.31
6.4.7.6 其 他资 产
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
其他应 收款 95,145,519.28
待摊费 用 -
合计 95,145,519.28
6.4.7.7 应 付交 易费用
本基金 本报 告期 末无 应付 交易费 用。
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2018 年半年度 报告
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项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 5,802.96
应付券 商席 位保 证金 -
应付未 起息 外汇 交易 95,174,873.51
预提审 计费 35,704.06
应付税 务顾 问费 -
预提信 息披 露费 79,343.16
合计 95,295,723.69
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 199,685,681.03 199,685,681.03
本期申 购 161,314,239.37 161,314,239.37
本期赎 回( 以"-" 号填列) -70,429,435.62 -70,429,435.62
本期末 290,570,484.78 290,570,484.78
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 7,155,485.32 59,076,019.91 66,231,505.23
本期利 润 4,589,163.47 2,128,993.79 6,718,157.26
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
9,508,710.64 28,658,365.62 38,167,076.26
其中： 基金 申购 款 14,917,167.40 51,222,117.57 66,139,284.97
基金赎 回款 -5,408,456.76 -22,563,751.95 -27,972,208.71
本期已 分配 利润 - - -
本期末 21,253,359.43 89,863,379.32 111,116,738.75
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2018 年半年度 报告
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活期存 款利 息收 入 84,165.45
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 2,638.68
其他 1,914.46
合计 88,718.59
6.4.7.12 股 票投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 942,393,033.82
减：卖 出股 票成 本总 额 933,683,816.86
买卖股 票差 价收 入 8,709,216.96
6.4.7.13 基 金投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
卖出/ 赎回 基金 成交 总额 3,912,956.54
减：卖 出/ 赎回 基金 成本 总 额 4,050,044.38
基金投 资收 益 -137,087.84
6.4.7.14 债 券投 资收益
本基金 本报 告期 内无 债券 投资收 益。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2018 年半年度 报告
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项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 2,301,789.06
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 2,301,789.06
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 2,128,993.79
—— 股 票投 资 2,128,993.79
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 基 金投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
—— 外 汇远 期 -
——期权 -
——互换 -
3.其他 -
减: 应税金融商品公允价值变动产生的预估
增值税
-
合计 2,128,993.79
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 267,287.30
转换费 收入 -
其他收 入 -
合计 267,287.30
注：本 基金 的赎 回费 率按 持有期 间递 减， 不低 于赎 回费总 额 的25% 归入 基金 资产。
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2018 年半年度 报告
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项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 4,265,357.53
银行间 市场 交易 费用 -
其他交 易费 用 -
合计 4,265,357.53
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
审计费 用 35,704.06
信息披 露费 79,343.16
律师费 3,000.00
银行划 汇费 794.19
账户维 护费 -
台湾税 务顾 问费 -
开户费 -
其他费 用 34,101.61
合计 152,943.02
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须 作 披露 的或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表报 出日 ，本 基金并 无须 作披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
无。
富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2018 年半年度 报告
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6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
国海富 兰克 林基 金管 理有 限公司 基金管 理人 、 基 金注 册 登 记机构 、 基 金销 售机 构
中国农 业银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 农业
银行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
纽约梅 隆银 行股 份有 限公 司（The Bank Of
New York Mellon Corporation ）
基金境 外资 产托 管人
国海证 券股 份有 限公 司(" 国海证 券") 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
注：关 联方 与基 金进 行的 关联交 易均 在正 常业 务范 围内按 一般 商业 条款 订立 。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 6 月 30
日
上年度 可比 期间
2017 年1月1 日至2017 年6 月30 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
国海证 券 8,999,817.00 0.44% - -
6.4.10.1.2 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间内 未通 过关 联方 进行权 证交 易。
6.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国海证 券 8,381.54 0.35% - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2018 年半年度 报告
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国海证 券 - - - -
6.4.10.2 关联 方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
2,059,356.77 824,712.02
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
509,214.55 339,722.48
注： 支 付基 金管 理人 国 海 富兰克 林基 金管 理有 限公 司 的 管理 人报 酬按 前一 日 基金资 产净 值1.5%
的年费率计提 ，逐日累 计 至每月月底， 按月支付 。 其计算公式为 ：日管理 人 报酬＝前一 日基金资
产净值 ×1 .5% ÷ 当 年天 数。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
370,684.20 148,448.10
注：支付基金 托管人 中 国 农业银行 的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.27% 的 年费率计提， 逐日
累计至每月月 底，按月 支 付。其计算公 式为： 日 托 管费＝前一日 基金资产 净 值× 0.27 %÷ 当年 天
数。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间内 未与 关联 方进 行银行 间 同 业市 场的 债券( 含回购)交 易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2018 年1 月 1 日至2018 年6
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2018 年半年度 报告
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月 30 日 日
基金合 同生 效日 （ 2015 年
2 月3 日 ） 持有 的基 金份 额
- -
期初持 有的 基金 份额 7,352,205.88 -
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 7,352,205.88 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
2.53% -
注：基 金管 理人 运用 固有 资金投 资本 基金 费率 按本 基金基 金合 同公 布的 费率 执行。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
1.本基 金除 基金 管理 人之 外的其 他关 联方 投资 本基 金费率 按本 基金 基金 合同 公布的 费率 执行 。
2.本报 告期 末和 上年 度末 （2017 年 12 月31 日） 除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方未 投资 本基 金 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单 位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中 国 农 业 银
行
4,490,982.15 38,930.39 9,582,229.63 20,629.78
纽 约 梅 隆 银
行 股 份 有 限
公司
98,592,923.93 45,235.06 6,639,116.29 347.26
注：本基金的 银行存款 分 别由基金托管 人中国农 业 银行和境外资 产托管人 纽 约梅隆银行 股份有限
公司保 管， 按适 用利 率或 约定利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未在 承 销 期内 参与关 联方 承销 证券 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无其 他关 联交 易事项 。
6.4.11 利 润分 配情况
本基金 本报 告期 内无 利润 分配情况 。
富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2018 年半年度 报告
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6.4.12 期 末（2018 年 6 月 30 日 ） 本基金 持有 的流通 受限 证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末无 因认 购新发/增 发证 券而 于期 末 持有的 流通 受限 证券 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本报 告期 末无 暂时 停牌等 流通 受限 股票 。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
本基金 本报 告期 末无 从事 债券正 回购 交易 形成 的卖 出回购 证券 款余 额。
6.4.13 金融 工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金是混合 型基金， 其 预期风险与预 期收益水 平 低于股票型基 金，高于 债 券型基金和货 币
市场基金，属 于中等风 险 收益特征的基 金品种。 本 基金投资的金 融工具主 要 包括股票投 资及债券
投资等。本基 金在日常 投 资管理中面临 的与这些 金 融工具相关的 风险主要 包 括信用风险 、流动性
风险及市场风 险。本基 金 的基金管理人 从事风险 管 理的主要目标 是争取将 以 上风险控制 在限定的
范围之内，使 本基金在 风 险和收益之间 取得最佳 的 平衡以实现“ 风险和收 益 相匹配”的 风险收益
目标。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ， 建立了以风 险管理委 员 会为核心的， 由
督察长、风险 管理委员 会 、监察稽核部 、风险控 制 部和相关业务 部门构成 的 风险管理架 构体系。
本基金的基金 管理人在 董 事会下设立合 规与风险 控 制委员会，负 责制定风 险 管理的宏观 政策，审
议通过风险控 制的总体 措 施等；在管理 层层面设 立 风险管理委员 会，讨论 和 制定公司日 常经营过
程中风险防范 和控制措 施 ；在业务操作 层面，由 监 察稽核部负责 协调并与 各 部门合作完 成运作风
险管理 ，由 风险 控制 部负 责投资 风险 管理 与绩 效评 估。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性和定量 相 结合的分析方 法
去评估各种 风 险发生的 可 能性及其发生 可能给基 金 资产造成的损 失。从定 性 分析的角度 出发，判
断风险损失的 严重程度 和 出现同类风险 损失的频 度 。而从定量分 析的角度 出 发，根据本 基金的投
资目标，结合 基金资产 所 运用金融工具 特征通过 特 定的风险量化 指标、模 型 ，日常的量 化报告，富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2018 年半年度 报告
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确定风险损失 的限度和 相 应置信程度， 及时可靠 地 对各种风险进 行监督、 检 查和评估， 并通过相
应决策 ，将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益 变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行充分的 评估。本 基 金的银行存款 存
放在本基金 的托管行 中国 农业银行和 境外托管 行纽 约梅隆银行 股份有限 公司 ，因而与该 等银行
存款相关的信 用风险不 重 大。本基金在 交易所进 行 的交易均通过 有资格的 经 纪商进行证 券交收和
款项清算，违 约风险发 生 的可能性很小 ；在场外 交 易市场进行交 易前均对 交 易对手进行 信用评估
并对证 券交 割方 式进 行限 制 以控 制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 的信用等 级 评估来控制证 券
发行人 的信 用风 险， 且通 过分散 化投 资以 分散 信用 风险。
于 2018 年6 月30 日， 本 基金未 持有 信用 类债 券(2017 年 12 月31 日： 同)。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金 头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
于 2018 年 6 月 30 日 ，本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2018 年半年度 报告
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6.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人在 基 金运作过程中 严格按照 《 公开募集证券 投资基金 运 作管理办法》 及
《公开 募集 开放 式证 券投 资基金 流动 性 风 险管 理规 定》( 自 2017 年 10 月 1 日 起施行)等 法规 的要
求对本基金组 合资产的 流 动性风险进行 管理，通 过 独立的风险管 理部门对 本 基金的组合 持仓集中
度指标、流通 受限制的 投 资品种比例以 及组合在 短 时间内变现能 力的综合 指 标等流动性 指标进行
持续的 监测 和分 析。
本基金投资于 一家公司 发 行的证券市值 不超过基 金 资产净值的 10% ，且 本基 金与由本基金 的
基金管理人管理的其他基 金共同持有一家公司发行 的证券不得超过该证券 的 10%, 本 基 金 与 由本
基金的基金管 理人管理 的 其他开放式基 金共同持 有 一家上市公司 发行的可 流 通股票不得 超过该上
市公司可流通股票 的 15%,本基金与由本基金的基金 管理人管理的全部投资组 合持有一家上市公
司发行 的可 流通 股票 ， 不 得超过 该上 市公 司可 流通 股票 的30%( 完 全按 照有 关 指数构 成比 例进 行证
券投资 的开 放式 基金 及中 国证监 会认 定的 特殊 投资 组合不 受该 比例 限制)。
本基金所持部 分证券在 证 券交易所上市 ，其余亦 可 在银行间同业 市场交易 ， 部分基金资产 流
通暂时 受限 制不 能自 由转 让的情 况参 见附 注 6.4.12 。 此外 ， 本 基金 可通 过卖 出回购 金融 资产 方 式
借入短期资金 应对流动 性 需求，其上限 一般不超 过 基金持有的债 券投资的 公 允价值。本 基金主动
投资于 流动 性受 限资 产的 市值合 计不 得超 过基 金资 产净值 的 15% 。
本基金 的基 金管 理人 每日 对基金 组合 资产 中 7 个工 作日可 变现 资产 的可 变现 价值进 行审 慎 评
估与测 算， 确保 每日 确认 的净赎 回申 请不 得超 过 7 个工作 日可 变现 资产 的可 变现价 值。
同时，本基金 的基金管 理 人通过合理分 散逆回购 交 易的到期日与 交易对手 的 集中度；按照 穿
透原则对交易 对手的财 务 状况、偿付能 力及杠杆 水 平等进行必要 的尽职调 查 与严格的准 入管理，
以及对不同的 交易对手 实 施交易额度管 理并进行 动 态调整等措施 严格管理 本 基金从事逆 回购交易
的流动性风险 和交易对 手 风险。此外， 本基金的 基 金管理人建立 了逆回购 交 易质押品管 理制度：
根据质押品的 资质确定 质 押率水平；持 续监测质 押 品的风险状况 与价值变 动 以确保质押 品按公允
价值计算足额 ；并在与 私 募类证券资管 产品及中 国 证监会认定的 其他主体 为 交易对手开 展逆回购
交易时 ，可 接受 质押 品的 资质要 求与 基金 合同 约定 的投资 范围 保持 一致 。
综合上述各项 流动性指 标 的监测结果及 流动性风 险 管理措施的实 施，本基 金 在本报告期内 流
动性情 况良 好。
富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2018 年半年度 报告
第 36 页 共 66 页
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金 融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量 在很 大程 度上 独立 于市场 利率 变化 。本 基金 持有的 利率 敏感 性资 产主 要为银 行存 款等 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险 敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年6 月 30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
103,083,906.08 - - - 103,083,906.08
存出保 证金
8,608.48 - - - 8,608.48
交易性 金融 资产
- - - 342,620,435.92 342,620,435.92
应收证 券清 算款
- - - 2,428,115.24 2,428,115.24
应收利 息
- - - 3,662.31 3,662.31
应收股 利
- - - 1,910,251.70 1,910,251.70
应收申 购款
- - - 1,349,112.15 1,349,112.15
其他资 产
- - - 95,145,519.28 95,145,519.28
资产总 计 103,092,514.56 - - 443,457,096.60 546,549,611.16
负债
应付证 券清 算款 - - - 45,027,897.47 45,027,897.47
应付赎 回款 - - - 4,063,653.78 4,063,653.78
应付管 理人 报酬 - - - 402,637.87 402,637.87
应付托 管费 - - - 72,474.82 72,474.82 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2018 年半年度 报告
第 37 页 共 66 页
其他负 债 - - - 95,295,723.69 95,295,723.69
负债总 计 - - - 144,862,387.63 144,862,387.63
利率敏 感度 缺口 103,092,514.56 - - 298,594,708.97 401,687,223.53
上年度 末
2017 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 39,236,087.57 - - - 39,236,087.57
交易性 金融 资产 - - - 204,252,773.30 204,252,773.30
应收利 息 - - - 2,498.72 2,498.72
应收股 利 - - - 44,937.49 44,937.49
应收申 购款 50,000,100.00 - - 500,819.87 50,500,919.87
其他资 产 - - - 52,446,662.05 52,446,662.05
资产总 计 89,236,187.57 - - 257,247,691.43 346,483,879.00
负债
应付证 券清 算款 - - - 22,584,396.02 22,584,396.02
应付赎 回款 - - - 4,995,535.16 4,995,535.16
应付管 理人 报酬 - - - 285,440.52 285,440.52
应付托 管费 - - - 51,379.31 51,379.31
应付交 易费 用 - - - 31,892.34 31,892.34
其他负 债 - - - 52,618,049.39 52,618,049.39
负债总 计 - - - 80,566,692.74 80,566,692.74
利率敏 感度 缺口 89,236,187.57 - - 176,680,998.69 265,917,186.26
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于 2018 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 交易 性债 券投 资，因 此利 率的 变动 对于 基金资 产净 值无 重 大
影响（2017 年 12 月31 日 ：同）
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值 或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金持有不以记 账本位币 计 价的资产和负 债，因此 存 在相应的外汇 风险。本 基 金管理人每 日对本基
金的外 汇头 寸进 行监 控。
6.4.13.4.2.1 外 汇风 险敞口
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
美元
折合 人民 币
港币
折合 人民 币
其他币 种
折合人 民币
合计 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2018 年半年度 报告
第 38 页 共 66 页
以外币 计价 的资 产
银行存 款 98,154,943.01 30,604.53 407,385.59 98,592,933.13
交易性 金融 资产 63,916,393.05 240,485,328.87 38,218,714.00 342,620,435.92
应收证 券清 算款 - - 2,428,115.24 2,428,115.24
应收利 息 2,181.23 - - 2,181.23
应收股 利 - 1,853,647.79 56,603.91 1,910,251.70
其他资 产 25,088,936.43 70,056,582.85 - 95,145,519.28
资产合 计 187,162,453.72 312,426,164.04 41,110,818.74 540,699,436.50
以外币 计价 的负 债
应付证 券清 算款 - 45,027,897.47 - 45,027,897.47
其他负 债 70,086,358.39 25,059,289.91 29,225.21 95,174,873.51
负债合 计 70,086,358.39 70,087,187.38 29,225.21 140,202,770.98
资产负 债表 外汇 风险 敞口 净额 117,076,095.33 242,338,976.66 41,081,593.53 400,496,665.52
项目
上年度 末
2017 年12 月 31 日
美元
折合人 民币
港币
折合人 民币
其他币 种
折合人 民币
合计
以外币 计价 的资 产
银行存 款 30,687,158.45 - 5,424,621.79 36,111,780.24
交易性 金融 资产 17,859,254.53 178,182,088.27 7,418,100.50 203,459,443.30
应收利 息 639.32 - - 639.32
应收股 利 - 44,937.49 - 44,937.49
其他资 产 15,404,218.14 37,042,443.91 - 52,446,662.05
资产合 计 63,951,270.44 215,269,469.67 12,842,722.29 292,063,462.40
以外币 计价 的负 债
应付证 券清 算款 - 21,645,721.34 938,674.68 22,584,396.02
应付交 易费 用 - 31,157.93 - 31,157.93
其他负 债 37,056,821.16 15,396,722.64 - 52,453,543.80
负债合 计 37,056,821.16 37,073,601.91 938,674.68 75,069,097.75
资产负 债表 外汇 风险 敞口 净额 26,894,449.28 178,195,867.76 11,904,047.61 216,994,364.65
6.4.13.4.2.2 外 汇风 险的敏 感性 分析
假设 除汇率 以外 的其 他市 场变 量保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末 （ 2018 年6 月30 日 ）
上年度 末（ 2017 年12 月31
日 ）
1. 所 有 外 币 相 对 人 民 增加 约2002 增加 约1085 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2018 年半年度 报告
第 39 页 共 66 页
币升 值5%
2. 所 有 外 币 相 对 人 民
币贬 值5%
减少 约2002 减少 约1085
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市 场价 格因 素变 动而 发生波 动的 风险 。 本 基金 主 要投资 于证 券交 易所 上市 交易的 股票 和债 券，
所面临的其他 价格风险 来 源于单个证券 发行主体 自 身经营情况或 特殊事项 的 影响，也可 能来源于
证券市 场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场 运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金股票等 权益类资 产 投资比例为基 金
资产的 40%-95% ，债券、 货币市场工具 、现金以 及 法律法规或中 国证监会 允 许投资的其他 金融工
具投资 比例 为 5%-60% 。 此 外， 本 基金 的基 金管 理人 每日对 本基 金所 持有 的证 券价格 实施 监控 ， 定
期运用 多种 定量 方法 对基 金进行 风险 度量 ，包 括 VaR(Value at Risk) 指 标等 来测试 本基 金面 临的
潜在价 格风 险， 及时 可靠 地对风 险进 行跟 踪和 控制 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 342,620,435.92 85.30 204,252,773.30 76.81 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2018 年半年度 报告
第 40 页 共 66 页
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 342,620,435.92 85.30 204,252,773.30 76.81
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
除业绩 比较 基准 （附 注 6.4.1 ） 以外 的其 他市 场变 量 保持不 变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末 （ 2018 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2017 年 12 月
31 日 ）
1. 业 绩比 较基 准（ 附注
6.4.1 ）上 升5%
增加 约419 增加 约1887
2. 业 绩比 较基 准（ 附注
6.4.1 ）下 降5%
减少 约419 减少 约1887
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2018 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为342,620,435.92 元， 无属 于第 二层次 和第 三层 次的 余额(2017 年12 月31 日：
第一层 次204,252,773.30 元，无 属于 第二 层次 和第 三层次 的余 额) 。 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2018 年半年度 报告
第 41 页 共 66 页
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次 。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2018 年6 月 30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产（2017 年12 月 31
日：同 ） 。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价 值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2018 年半年度 报告
第 42 页 共 66 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 342,620,435.92 62.69
其中： 普通 股 291,776,340.39 53.39
存托凭 证 50,844,095.53 9.30
优先股 - -
房地产 信托 凭证 - -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
其中： 远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资
产
- -
6 货币市 场工 具 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 103,083,906.08 18.86
8 其他各 项资 产 100,845,269.16 18.45
9 合计 546,549,611.16 100.00
7.2 期 末在 各个国 家（ 地区） 证券 市场的 权益 投资分 布
金额单 位: 人民 币元
国家( 地区) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%)
香港 240,485,328.87 59.87
美国 63,916,393.05 15.91
台湾 38,218,714.00 9.51
合计 342,620,435.92 85.30
注：以 上国 家（ 地区 ）均 按照股 票及 存托 凭证 上市 交易地 点进 行统 计。
富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2018 年半年度 报告
第 43 页 共 66 页
7.3 期 末按 行业分 类的 权益投 资组 合
金额单 位: 人民 币元
行 业类 别
公允 价值 占基金 资产 净值 比例(%)
材料 - -
电信服 务 - -
信息技 术 146,568,363.48 36.49
非必需 消费 品 57,025,169.94 14.20
必需消 费品 16,384,097.20 4.08
能源 30,596,591.37 7.62
保健 - -
金融 42,423,611.65 10.56
工业 39,466,602.82 9.83
公用事 业 10,155,999.46 2.53
合计 342,620,435.92 85.30
注：以上 分类采 用 GICS 行 业分类标 准。
7.4 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 权益投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序
号
公司名 称( 英文) 公司
名称
(中
文)
证券代 码 所在证
券市场
所属
国家
（地
区）
数量( 股) 公允价 值 占基金
资产净
值比例
(%)
1
Sunny Optical
Technology
Group Co Ltd
舜宇
光学
科技
BBG000C1
6952
香港联
合交易
所
香港 174,000 21,418,112.
40
5.33
2
Alibaba Group
Holding Ltd
阿里
巴巴
BBG006G2
JVL2
纽约证
券交易
所
美国 11,930 14,645,003.
13
3.65
3
Future Land
Development
Holdings Ltd
新城
发展
BBG003MJ
Z5R8
香港联
合交易
所
香港 2,246,000 13,444,578.
46
3.35
4
Advanced Micro
Devices Inc
美国
超微
半导
体
BBG000BB
QCY0
纳斯达
克
美国 131,800 13,072,297.
52
3.25
5
China Conch
Venture
Holdings Ltd
海螺
创业
控股
BBG005NL
89F2
香港联
合交易
所
香港 510,000 12,340,454.
70
3.07
6
China Suntien
Green Energy
Corp Ltd
新天
绿色
能源
BBG00165
7YZ9
香港联
合交易
所
香港 6,394,400 12,183,928.
13
3.03 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2018 年半年度 报告
第 44 页 共 66 页
7
A-Living
Services Co Ltd
雅居
乐雅
BBG00HPY
ZKT6
香港联
合交易
所
香港 998,750 12,108,623.
28
3.01
8
Baidu
Inc/China
百度
中国
BBG000QX
WRM9
纳斯达
克
美国 7,500 12,058,753.
50
3.00
9 Li Ning Co Ltd
李宁
集团
BBG000PT
X047
香港联
合交易
所
香港 1,609,900 11,740,702.
87
2.92
10
Largan
Precision Co
Ltd
大立
光电
BBG000HL
SVV1
台湾证
券交易
所
台湾 11,000 10,723,694.
76
2.67
11
Chinasoft
International
Ltd
中软
国际
BBG000KV
JJD2
香港联
合交易
所
香港 2,046,000 10,556,893.
51
2.63
12 NetEase Inc 网易
BBG000BX
72V8
纳斯达
克
美国 6,100 10,198,079.
56
2.54
13
Tencent
Holdings Ltd
腾讯
BBG000BJ
35N5
香港联
合交易
所
香港 30,500 10,126,389.
79
2.52
14
China
Everbright
Greentech Ltd
光大
绿色
环保
BBG00D2S
B834
香港联
合交易
所
香港 1,415,000 9,782,489.3
0
2.44
15
China Jinmao
Holdings Group
Ltd
中国
金茂
控股
BBG000BY
ML92
香港联
合交易
所
香港 2,786,000 9,254,573.8
0
2.30
16
CIMC Enric
Holdings Ltd
中集
安瑞
科
BBG000JP
1341
香港联
合交易
所
香港 1,416,000 8,917,907.1
1
2.22
17 CNOOC Ltd
中国
海洋
石油
BBG000DC
XP06
香港联
合交易
所
香港 756,000 8,630,173.9
4
2.15
18
China
Education
Group Holdings
Ltd
中国
教育
集团
BBG00JDX
TJX2
香港联
合交易
所
香港 742,000 8,257,658.6
4
2.06
19
China New
Higher
Education
Group Ltd
中国
新高
教
BBG00GD9
JFB4
香港联
合交易
所
香港 1,340,000 8,190,716.5
0
2.04
20
Taiwan Union
Technology
Corp
台燿
科技
BBG000LL
H1T7
台湾证
券交易
所
台湾 346,000 8,075,882.2
9
2.01
21
Geely
Automobile
吉利
汽车
BBG000BZ
3PX4
香港联
合交易
香港 466,000 7,995,201.6
1
1.99 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2018 年半年度 报告
第 45 页 共 66 页
Holdings Ltd 所
22
Kingdee
International
Software Group
Co Ltd
金蝶
软件
BBG000FQ
H8C6
香港联
合交易
所
香港 1,122,000 7,596,044.3
5
1.89
23
China Overseas
Property
Holdings Ltd
中国
海外
集团
BBG009K6
PSX9
香港联
合交易
所
香港 3,320,000 7,277,639.2
0
1.81
24
Win
Semiconductors
Corp
稳懋
半导
体
BBG000W1
CHV6
台湾证
券交易
所
台湾 147,000 7,005,792.6
1
1.74
25
Logan Property
Holdings Co Ltd
龙光
地产
BBG005P6
87B1
香港联
合交易
所
香港 706,000 6,321,327.7
3
1.57
26
Health and
Happiness H&H
International
Holdings Ltd
合生
元
BBG0019R
2RP9
香港联
合交易
所
香港 138,000 6,294,415.9
8
1.57
27
China
Resources Beer
Holdings Co Ltd
华润
啤酒
BBG000BK
WM80
香港联
合交易
所
香港 194,000 6,231,689.3
4
1.55
28
Parade
Technologies
Ltd
谱瑞
集成
电路
BBG0021G
YN91
台湾证
券交易
所
台湾 56,000 6,225,344.7
3
1.55
29 MediaTek Inc
联发
科
BBG000JL
DX96
台湾证
券交易
所
台湾 95,000 6,187,999.6
1
1.54
30
CIFI Holdings
Group Co Ltd
旭辉
集团
BBG003MH
HV68
香港联
合交易
所
香港 1,456,000 6,125,492.4
6
1.52
31
Pacific Basin
Shipping Ltd
太平
洋航
运集
团
BBG000BY
XFS2
香港联
合交易
所
香港 3,365,000 6,099,617.7
3
1.52
32
China Yongda
Automobiles
Services
Holdings Ltd
永达
汽车
BBG002ZF
X5C2
香港联
合交易
所
香港 926,500 6,022,528.8
8
1.50
33
ENN Energy
Holdings Ltd
新奥
能源
BBG000N6
X3L4
香港联
合交易
所
香港 88,000 5,723,974.5
2
1.42
34
China Meidong
Auto Holdings
Ltd
美东
汽车
BBG005MD
CCJ5
香港联
合交易
所
香港 1,836,000 5,495,157.1
8
1.37 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2018 年半年度 报告
第 46 页 共 66 页
35
New Oriental
Education &
Technology
Group Inc
新东
方
BBG000PT
RRM5
纽约证
券交易
所
美国 8,000 5,010,618.8
5
1.25
36 Bilibili Inc
哔哩
哔哩
BBG00K7T
3037
纳斯达
克
美国 49,900 4,619,055.0
8
1.15
37
China Datang
Corp Renewable
Power Co Ltd
大唐
新能
源
BBG0018K
9CC5
香港联
合交易
所
香港 3,923,000 4,432,024.9
4
1.10
38
GreenTree
Hospitality
Group Ltd
格林
酒店
BBG00K6D
WML3
纽约证
券交易
所
美国 36,030 4,312,585.4
1
1.07
39
Semiconductor
Manufacturing
International
Corp
中芯
集成
电路
BBG000LB
4NH8
香港联
合交易
所
香港 472,000 4,059,020.6
4
1.01
40
Sun Art Retail
Group Ltd
高鑫
零售
BBG001RT
XP48
香港联
合交易
所
香港 446,000 3,857,991.8
8
0.96
注：
1.本基金对以上 证券代 码采 用彭博 BBG-ID。
2.上述表格 “所 属国家 （地 区） ”均 按照股 票及存 托凭 证上市交 易地点 统计。
7.5 报 告期 内权益 投资 组合的 重大 变动
7.5.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 权益 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序
号
公司名 称( 英文) 证券代 码 本期累 计买 入金 额
占期初 基金
资产净 值比
例（％ ）
1
China Jinmao Holdings
Group Ltd
BBG000BYML92 31,157,944.05 11.72
2 Alibaba Group Holding Ltd BBG006G2JVL2 27,817,247.27 10.46
3
Sunny Optical Technology
Group Co Ltd
BBG000C16952 24,488,600.88 9.21
4
Future Land Development
Holdings Ltd
BBG003MJZ5R8 23,620,672.62 8.88
5
China Conch Venture
Holdings Ltd
BBG005NL89F2 22,016,960.87 8.28
6
Logan Property Holdings Co
Ltd
BBG005P687B1 21,605,858.06 8.13 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2018 年半年度 报告
第 47 页 共 66 页
7
China Education Group
Holdings Ltd
BBG00JDXTJX2 20,711,196.48 7.79
8
Chinasoft International
Ltd
BBG000KVJJD2 20,292,223.88 7.63
9
China Yongda Automobiles
Services Holdings Ltd
BBG002ZFX5C2 19,592,122.06 7.37
10 CIFI Holdings Group Co Ltd BBG003MHHV68 19,296,159.00 7.26
11
Industrial & Commercial
Bank of China Ltd
BBG000Q16VR4 18,851,811.04 7.09
12 CIMC Enric Holdings Ltd BBG000JP1341 18,680,459.27 7.03
13
China Pacific Insurance
Group Co Ltd
BBG000KVB7C7 16,268,898.41 6.12
14
New Oriental Education &
Technology Group Inc
BBG000PTRRM5 16,135,548.59 6.07
15 Yuzhou Properties Co Ltd BBG000PNNKN6 15,046,074.20 5.66
16 Baidu Inc/China BBG000QXWRM9 13,873,753.95 5.22
17
Chongqing Rural
Commercial Bank Co Ltd
BBG0018HRM67 13,759,476.53 5.17
18 KWG Property Holding Ltd BBG000Q71X74 13,202,483.89 4.97
19
Country Garden Holdings Co
Ltd
BBG000QQCY41 13,000,333.25 4.89
20
China National Building
Material Co Ltd
BBG000BLBWT6 12,882,486.81 4.84
21 Advanced Micro Devices Inc BBG000BBQCY0 12,698,671.70 4.78
22 MediaTek Inc BBG000JLDX96 12,501,199.96 4.70
23 Li Ning Co Ltd BBG000PTX047 12,133,302.54 4.56
24
China New Higher Education
Group Ltd
BBG00GD9JFB4 12,109,389.52 4.55
25 CNOOC Ltd BBG000DCXP06 12,000,542.40 4.51
26 Tencent Holdings Ltd BBG000BJ35N5 11,882,455.99 4.47
27
China Construction Bank
Corp
BBG000NW2S18 11,874,397.08 4.47
28
China Oriental Group Co
Ltd
BBG000KVJ7T1 11,822,621.28 4.45
29
Huaneng Renewables Corp
Ltd
BBG0019PDFM0 11,552,002.23 4.34
30 Largan Precision Co Ltd BBG000HLSVV1 11,533,456.09 4.34
31
AAC Technologies Holdings
Inc
BBG000HS6QD1 11,457,942.77 4.31
32 A-Living Services Co Ltd BBG00HPYZKT6 11,391,961.65 4.28
33 Bizlink Holding Inc BBG001M8XY86 10,255,411.60 3.86
34 Dongyue Group Ltd BBG000QWCMP1 10,008,305.74 3.76
35
China Overseas Land &
Investment Ltd
BBG000BGD8W4 9,942,182.98 3.74 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2018 年半年度 报告
第 48 页 共 66 页
36 NetEase Inc BBG000BX72V8 9,935,491.91 3.74
37 PetroChina Co Ltd BBG000BFNTD0 9,859,137.30 3.71
38
Shanghai Fosun
Pharmaceutical Group Co
Ltd
BBG001XVDW70 9,636,208.78 3.62
39
Kingdee International
Software Group Co Ltd
BBG000FQH8C6 9,594,543.70 3.61
40
Taiwan Union Technology
Corp
BBG000LLH1T7 9,334,289.34 3.51
41 Sun Art Retail Group Ltd BBG001RTXP48 8,785,787.56 3.30
42
China Eastern Airlines
Corp Ltd
BBG000BP6D06 8,300,301.78 3.12
43
Geely Automobile Holdings
Ltd
BBG000BZ3PX4 8,252,559.80 3.10
44
CSPC Pharmaceutical Group
Ltd
BBG000C3N3B5 8,158,203.63 3.07
45
Hong Kong Exchanges and
Clearing Ltd
BBG000BGW354 7,949,195.64 2.99
46 Xinyi Glass Holdings Ltd BBG000LG6G08 7,911,476.89 2.98
47 Win Semiconductors Corp BBG000W1CHV6 7,779,525.96 2.93
48 3SBio Inc BBG009BKGLS9 7,778,607.31 2.93
49 Sinotrans Shipping Ltd BBG000TV7Y98 7,743,504.72 2.91
50
China Suntien Green Energy
Corp Ltd
BBG001657YZ9 7,312,815.16 2.75
51
Bank of Communications Co
Ltd
BBG000FTZ082 7,100,484.82 2.67
52 Fosun International Ltd BBG000RJJ5Z8 7,033,203.27 2.65
53 Xinyi Solar Holdings Ltd BBG001XVDJ15 6,977,706.04 2.62
54 Far East Horizon Ltd BBG001KKX325 6,960,047.78 2.62
55
China Longyuan Power Group
Corp Ltd
BBG000P2MRM9 6,947,157.17 2.61
56
BOCOM International
Holdings Co Ltd
BBG00GNF1XG4 6,917,486.39 2.60
57 Lonking Holdings Ltd BBG000BKSZ59 6,826,267.27 2.57
58 Great Wall Motor Co Ltd BBG000CYZ1K8 6,821,454.02 2.57
59
Shanghai Jin Jiang
International Hotels
Group Co Ltd
BBG000BSMSW4 6,806,942.91 2.56
60 China Resources Land Ltd BBG000HPNDX5 6,779,881.18 2.55
61
Health and Happiness H&H
International Holdings
Ltd
BBG0019R2RP9 6,704,999.24 2.52
62 Bilibili Inc BBG00K7T3037 6,601,950.28 2.48
63 Huaneng Power BBG000JNXM58 6,601,159.75 2.48 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2018 年半年度 报告
第 49 页 共 66 页
International Inc
64 Ping An Bank 000001 6,575,428.00 2.47
65 Parade Technologies Ltd BBG0021GYN91 6,516,515.21 2.45
66 QUALCOMM Inc BBG000CGC1X8 6,482,747.27 2.44
67 Pacific Basin Shipping Ltd BBG000BYXFS2 6,166,467.41 2.32
68 China Molybdenum Co Ltd BBG000QS28Q1 5,872,705.42 2.21
69 Microport Scientific Corp BBG0015NVM80 5,866,579.43 2.21
70
United Laboratories
International Holdings
Ltd/The
BBG000JZ6DW1 5,790,712.67 2.18
71
China Meidong Auto
Holdings Ltd
BBG005MDCCJ5 5,774,043.52 2.17
72 58.com Inc BBG005CBLQR0 5,699,799.73 2.14
73 SINA Corp/China BBG000CJZ2W6 5,680,904.36 2.14
74 China Gas Holdings Ltd BBG000C2ZS65 5,676,143.37 2.13
75 China CITIC Bank Corp Ltd BBG000J7DX33 5,649,496.49 2.12
76 Globalwafers Co Ltd BBG007D2WSJ8 5,610,344.34 2.11
77 Baozun Inc BBG008HNS333 5,433,219.25 2.04
78 ENN Energy Holdings Ltd BBG000N6X3L4 5,414,214.07 2.04
79
Zhongsheng Group Holdings
Ltd
BBG000QCN464 5,322,689.25 2.00
注：买 入金 额按 成交 金额 （成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
7.5.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 权益 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序
号
公司名 称( 英文) 证券代 码 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金
资产净 值比
例（％ ）
1
Industrial & Commercial
Bank of China Ltd
BBG000Q16VR4 33,051,444.73 12.43
2
China Jinmao Holdings
Group Ltd
BBG000BYML92 24,479,439.71 9.21
3 Alibaba Group Holding Ltd BBG006G2JVL2 21,626,424.20 8.13
4
Logan Property Holdings Co
Ltd
BBG005P687B1 17,659,658.51 6.64
5
China Construction Bank
Corp
BBG000NW2S18 17,206,036.74 6.47
6
China Pacific Insurance
Group Co Ltd
BBG000KVB7C7 15,462,004.93 5.81
7
Huaneng Renewables Corp
Ltd
BBG0019PDFM0 15,377,623.46 5.78 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2018 年半年度 报告
第 50 页 共 66 页
8
China Conch Venture
Holdings Ltd
BBG005NL89F2 14,638,551.71 5.51
9 Yuzhou Properties Co Ltd BBG000PNNKN6 14,623,354.04 5.50
10
Shanghai Fosun
Pharmaceutical Group Co
Ltd
BBG001XVDW70 14,013,788.40 5.27
11
China Education Group
Holdings Ltd
BBG00JDXTJX2 13,997,985.93 5.26
12
Chongqing Rural
Commercial Bank Co Ltd
BBG0018HRM67 13,970,572.36 5.25
13
China National Building
Material Co Ltd
BBG000BLBWT6 13,774,821.18 5.18
14
New Oriental Education &
Technology Group Inc
BBG000PTRRM5 13,416,326.21 5.05
15
China Yongda Automobiles
Services Holdings Ltd
BBG002ZFX5C2 13,051,835.42 4.91
16
China Eastern Airlines
Corp Ltd
BBG000BP6D06 12,936,097.57 4.86
17
China Merchants Bank Co
Ltd
BBG000DVPPK1 12,850,951.07 4.83
18 CIFI Holdings Group Co Ltd BBG003MHHV68 12,566,089.63 4.73
19
Country Garden Holdings Co
Ltd
BBG000QQCY41 12,131,819.41 4.56
20
CSPC Pharmaceutical Group
Ltd
BBG000C3N3B5 11,846,109.16 4.46
21 KWG Property Holding Ltd BBG000Q71X74 11,560,442.91 4.35
22 China Vanke Co Ltd BBG006KY4KF4 11,423,948.95 4.30
23
Future Land Development
Holdings Ltd
BBG003MJZ5R8 11,342,627.68 4.27
24
Ping An Insurance Group Co
of China Ltd
BBG000GD4N44 11,280,416.85 4.24
25 China CITIC Bank Corp Ltd BBG000J7DX33 11,075,638.20 4.17
26
Chinasoft International
Ltd
BBG000KVJJD2 10,461,526.51 3.93
27
China Oriental Group Co
Ltd
BBG000KVJ7T1 10,456,427.96 3.93
28
Shanghai Jin Jiang
International Hotels
Group Co Ltd
BBG000BSMSW4 10,377,039.13 3.90
29 PetroChina Co Ltd BBG000BFNTD0 10,318,450.10 3.88
30
AAC Technologies Holdings
Inc
BBG000HS6QD1 10,281,884.47 3.87
31 Microport Scientific Corp BBG0015NVM80 9,510,853.52 3.58
32 China Overseas Land & BBG000BGD8W4 9,357,220.32 3.52 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2018 年半年度 报告
第 51 页 共 66 页
Investment Ltd
33 Lonking Holdings Ltd BBG000BKSZ59 9,339,318.30 3.51
34 Dongyue Group Ltd BBG000QWCMP1 9,176,724.41 3.45
35
Sinopec Engineering Group
Co Ltd
BBG004JC5VM6 9,113,941.95 3.43
36 Fosun International Ltd BBG000RJJ5Z8 8,998,736.42 3.38
37 Bizlink Holding Inc BBG001M8XY86 8,920,032.37 3.35
38 3SBio Inc BBG009BKGLS9 8,895,198.35 3.35
39 CIMC Enric Holdings Ltd BBG000JP1341 8,794,709.99 3.31
40
Brilliance China
Automotive Holdings Ltd
BBG000BPMDN3 8,180,747.06 3.08
41 Tencent Holdings Ltd BBG000BJ35N5 8,147,921.41 3.06
42 SINA Corp/China BBG000CJZ2W6 8,115,787.86 3.05
43 Sinotrans Shipping Ltd BBG000TV7Y98 7,628,023.48 2.87
44
China Overseas Grand
Oceans Group Ltd
BBG000BDZH39 7,610,002.33 2.86
45 Zijin Mining Group Co Ltd BBG000DCTP29 7,551,079.03 2.84
46 Xinyi Glass Holdings Ltd BBG000LG6G08 7,218,348.92 2.71
47
Hong Kong Exchanges and
Clearing Ltd
BBG000BGW354 7,082,509.52 2.66
48 MMG Ltd BBG000BCSPD0 6,880,590.84 2.59
49 Xinyi Solar Holdings Ltd BBG001XVDJ15 6,825,336.70 2.57
50 Far East Horizon Ltd BBG001KKX325 6,764,873.41 2.54
51
Xinjiang Goldwind Science
& Technology Co Ltd
BBG0015SV7Z2 6,728,599.77 2.53
52
China Taiping Insurance
Holdings Co Ltd
BBG000BY28H4 6,697,341.29 2.52
53 China Resources Land Ltd BBG000HPNDX5 6,680,748.71 2.51
54
China Longyuan Power Group
Corp Ltd
BBG000P2MRM9 6,651,663.44 2.50
55
Bank of Communications Co
Ltd
BBG000FTZ082 6,638,227.25 2.50
56
Kingdee International
Software Group Co Ltd
BBG000FQH8C6 6,586,680.37 2.48
57
BOCOM International
Holdings Co Ltd
BBG00GNF1XG4 6,549,753.07 2.46
58 QUALCOMM Inc BBG000CGC1X8 6,533,112.95 2.46
59
Huaneng Power
International Inc
BBG000JNXM58 6,504,180.95 2.45
60 Minth Group Ltd BBG000GYFYN1 6,413,342.01 2.41
61 MediaTek Inc BBG000JLDX96 6,379,396.09 2.40
62 Great Wall Motor Co Ltd BBG000CYZ1K8 6,276,147.00 2.36
63 Baozun Inc BBG008HNS333 6,177,841.89 2.32 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2018 年半年度 报告
第 52 页 共 66 页
64 Globalwafers Co Ltd BBG007D2WSJ8 6,171,841.32 2.32
65
Sunny Optical Technology
Group Co Ltd
BBG000C16952 5,873,050.14 2.21
66 China Gas Holdings Ltd BBG000C2ZS65 5,745,144.14 2.16
67 58.com Inc BBG005CBLQR0 5,722,577.91 2.15
68
Precision Tsugami China
Corp Ltd
BBG00HP95036 5,626,600.42 2.12
69
Huadian Fuxin Energy Corp
Ltd
BBG0033JQ2C2 5,556,842.02 2.09
70 Ping An Bank 000001 5,479,748.00 2.06
71 TAL Education Group BBG0016XJ8S0 5,399,569.20 2.03
72
United Laboratories
International Holdings
Ltd/The
BBG000JZ6DW1 5,388,904.20 2.03
73
Taiwan Union Technology
Corp
BBG000LLH1T7 5,378,389.72 2.02
注：卖 出金 额按 成交 金额 （成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
7.5.3 权 益投 资的买 入成 本总额 及卖 出收入 总额
单位: 人 民币 元
买入成 本（ 成交 ）总 额 1,069,922,485.99
卖出收 入（ 成交 ）总 额 942,393,033.82
注：买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额（成交单价 乘以成交 数 量）填列， 不考虑相
关交易 费用 。
7.6 期 末按 债券信 用等 级分类 的债 券投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允价 值 占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2018 年半年度 报告
第 53 页 共 66 页
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名金融 衍生 品投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 金融衍 生品 。
7.10 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名基金 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 基金。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1 本 基金 本期投 资的 前十名 证券 中，无 报告 期内发 行主 体被监 管部 门立案 调查
的 ，或 在报告 编制 日前一 年内 受到证 监会 、证券 交易 所公开 谴责 、处罚 的证 券。
7.11.2 本 基金 投资的 前十 名股票 中， 没有投 资于 超出基 金合 同规定 备选 股票库 之外
的 股票 。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 8,608.48
2 应收证 券清 算款 2,428,115.24
3 应收股 利 1,910,251.70
4 应收利 息 3,662.31
5 应收申 购款 1,349,112.15
6 其他应 收款 95,145,519.28
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 100,845,269.16
7.11.4 期末 持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2018 年半年度 报告
第 54 页 共 66 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
7,904 36,762.46 146,404,308.24 50.39% 144,166,176.54 49.61%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
545,848.37 0.187854%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
10~50
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2018 年半年度 报告
第 55 页 共 66 页
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2015 年2 月 3 日 ） 基金 份额 总额 330,232,755.09
本报告 期期 初基 金份 额总 额 199,685,681.03
本报告 期基 金总 申购 份额 161,314,239.37
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 70,429,435.62
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 290,570,484.78
富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2018 年半年度 报告
第 56 页 共 66 页
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
（一） 基金 管理 人重 大人 事变动
本报告 期内 本基 金基 金管 理人无 重大 人事 变动 。
（二） 基金 托管 人的 专门 基金托 管部 门的 重大 人事 变动
本报告 期基 金托 管人 的专 门基金 托管 部门 无重 大人 事变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 未发 生涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 未发 生基 金投 资策略 的改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 自成 立以 来对 其进 行审计 的均 为普 华永 道中 天会计 师事 务所， 未曾 改 聘其他 会计 师 事
务所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
（一） 基金 管理 人及 高级 管理人 员受 监管 部门 稽查 或处罚 的情 形：
本报告 期内 ，基 金管 理人 及其高 级管 理人 员没 有受 到监管 部门 稽查 或处 罚。
（二） 基金 托管 人及 其高 级管理 人员 受稽 查或 处罚 等情况
本报告 期内 ，基 金托 管人 及其高 级管 理人 员没 有受 到稽查 或处 罚等 情况 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2018 年半年度 报告
第 57 页 共 66 页
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信建 投 1 59,052,422.93 2.90% 36,280.19 1.53% -
Daiw Capital
Markets Hongkong
Limited
1 358,551,136.75 17.61% 245,588.36 10.39% -
CLSA Limited 1 206,888,651.08 10.16% 333,808.11 14.12% -
Credit
Suisse(Hong kong)
Limited
1 231,961,291.24 11.39% 231,961.32 9.81% -
China everbrilght
securities(HK)
securities
1 135,348,905.77 6.65% 203,023.35 8.59% -
Goldman
Sachs(Asia) LLC
1 220,980,244.30 10.85% 331,470.38 14.02% -
Huatai Financial
Holdings (Hong
Kong) Limited
1 252,600,556.22 12.40% 252,600.56 10.68% -
Normura
international(HK)
Ltd
1 145,777,642.48 7.16% 219,945.85 9.30% -
Jefferies
Hongkong Limited
1 30,784,835.42 1.51% 46,177.26 1.95% -
Haitong
International
Securities
Company Limited
1 240,590,322.86 11.81% 240,590.34 10.17% -
Morgan Stanley &
Co. International
plc
1 26,917,264.68 1.32% 40,375.89 1.71% -
方正证 券 1 6,962,760.00 0.34% 6,484.46 0.27% -
东兴证 券 1 1,410,069.00 0.07% 1,313.18 0.06% -
China
International
Capital
Corporation Hong
Kong Securities
Limited
1 3,869,225.35 0.19% 5,803.84 0.25% - 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2018 年半年度 报告
第 58 页 共 66 页
Core
Pacific-Yamaichi
International
(H.K.) Ltd.
1 7,619,678.03 0.37% 7,619.68 0.32% -
Masterlink
Securities
1 43,313,587.83 2.13% 86,620.73 3.66% -
Macquarie Capital
Asia Li
1 16,697,536.58 0.82% 25,046.30 1.06% -
Cathay Securities 1 36,448,636.65 1.79% 40,093.04 1.70% -
国海证 券 2 8,999,817.00 0.44% 8,381.54 0.35% -
安信证 券 2 1,731,000.00 0.08% 1,612.08 0.07% -
中信证 券 2 - - - - -
中金公 司 2 - - - - -
平安证 券 2 - - - - -
西藏东 财证 券 2 - - - - -
华泰证 券 2 - - - - -
申万宏 源 1 - - - - -
国泰君 安 1 - - - - -
国金证 券 1 - - - - -
东北证 券 1 - - - - -
华安证 券 1 - - - - -
民族证 券 1 - - - - -
天风证 券 1 - - - - -
第一创 业 1 - - - - -
银河证 券 1 - - - - -
中泰证 券 1 - - - - -
北京高 华 1 - - - - -
国信证 券 1 - - - - -
招商证 券 1 - - - - -
海通证 券 1 - - - - -
兴业证 券 1 - - - - -
BARCLAYS CAPITAL 1 - - - - -
Cathay Securities
(HK) Limited
1 - - - - -
KGI Securities Co.
Ltd
1 - - - - -
CCB International
Securities
Limited
1 - - - - - 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2018 年半年度 报告
第 59 页 共 66 页
DAISHIN
SECURITIES-KOREA
1 - - - - -
DAEWOO SECURITIES
CO. LTD
1 - - - - -
CMB International
Securities
Limited
1 - - - - -
BNP Paribas 1 - - - - -
BOCOM
International
Holdings Company
Limited
1 - - - - -
Merrill Lynch Asia
Pacific Limited
1 - - - - -
注：
1. 专 用交 易单 元的 选择 标 准和程 序
1）选 择代 理基 金证 券买 卖 的证券 经营 机构 的标 准
基金管理人负 责选择代 理 本基金证券买 卖的证券 经 营机构，并租 用其交易 单 元作为基金 的专用交
易单元 。选 择的 标准 是：
①资历 雄厚 ，信 誉良 好， 注册资 本不 少 于3 亿 元人 民币；
②财务 状况 良好 ，经 营行 为规范 ，最 近一 年未 发生 重大违 规行 为而 受到 有关 管理机 关的 处罚 ；
③内部 管 理 规范 、严 格， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 基金 运作 高度 保密 的要求 ；
④具备基金运 作所需的 高 效、安全的通 讯条件， 交 易设施符合代 理本基金 进 行证券交易 的需要，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务；
⑤研究实力较 强，有固 定 的研究机构和 专门研究 人 员，能及时、 定期、全 面 地为本基金 提供宏观
经济、行业情 况、市场 走 向、个股分析 的研究报 告 及周到的信息 服务，并 能 根据基金投 资的特定
要求， 提供 专题 研究 报告 。
2）公 司基 金交 易佣 金分 配 依据券 商提 供的 研究 报告 和服务 质量 ，评 判标 准包 括但不 限于 ：
①全面 及时 向公 司提 供高 质量的 关于 宏观 、行 业和 市场的 研究 报告 ；
②具有 数量 研究 和开 发能 力；
③能有 效组 织上 市公 司调 研；
④能根 据公 司所 管理 基金 的特定 要求 ，提 供专 门研 究报告 ；
⑤上门 路演 和电 话会 议的 质量；
⑥与我 公司 投资 和研 究人 员的信 息交 流和 沟通 能力 ； 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2018 年半年度 报告
第 60 页 共 66 页
⑦其他 与投 资相 关的 服务 和支持 。
3）租 用基 金专 用交 易单 元 的程序
①基金管理人 根据上述 标 准考察证券经 营机构， 考 察结果经公司 领导审批 后 ，我司与被 选中的证
券经营机构签 订《券商 交 易单元租用协 议》和《 研 究服务协议》 ，并办理 基 金专用交易 单元租用
手续。
②之后，基金 管理人将 根 据各证券经营 机构的研 究 报告、信息服 务质量等 情 况，根 据如 下选择标
准细化 的评 价体 系， 每季 度对签 约证 券经 营机 构的 服务进 行一 次综 合评 价：
A 提供 的研 究报 告质 量和 数量；
B 由基 金管 理人 提出 课题 ，证券 经营 机构 提供 的研 究论文 质量 ；
C 证券 经营 机构 协助 我公 司研究 员调 研情 况；
D 与证 券经 营机 构研 究员 交流和 共享 研究 资料 情况 ；
E 其他 可评 价的 量化 标准 。
经过评价，对 于达到有 关 标准的证券经 营机构将 继 续保留，并对 排名靠前 的 证券经营机 构在交易
量的分配上采 取适当的 倾 斜政策。若本 公司认为 签 约机构的服务 不能满足 要 求，或签约 机构违规
受到国家有关 部门的处 罚 ，本公司有权 终止签署 的 协议， 并撤销 租用的交 易 单元；基金 管理人将
重新选 择其 它经 营稳 健、 研究能 力强 、信 息服 务质 量高的 证券 经营 机构 ，租 用其交 易单 元。
③交易 单元 租用 协议 期限 为一年 ，到 期后 若双 方没 有异议 可自 动延 期一 年。
2、报 告期 内证 券公 司基 金 专用交 易单 元的 变更 情况
报告期 内， 本基 金新 增法 国 巴黎银 行 （BNP Paribas ） 交 易单 元1 个 ， 交 银国 际 （BOCOM International
Holdings Company Limited ）交 易单 元1 个， 京华 山 一（Core Pacific-Yamaichi International
(H.K.) Ltd. ） 交易 单元1 个，招 银国 际（CMB International Securities Limited ） 交易 单 元 1
个，华 泰证 券上 海及 深圳 交易单 元各 1 个 ，兴 业 证 券上海 交易 单元 1 个 ，申 万宏源 上海 交易 单 元
1 个，海 通证 券上 海交 易 单元 1 个， 招商 证券 上海 交易单 元 1 个， 国信 证券 上海交 易单 元 1 个，
北京高 华上 海交 易单 元 1 个， 中 泰证 券上 海交 易单 元1 个 ， 中 信证 券上 海及 深圳交 易单 元 各1 个，
银河证 券上 海交 易单 元 1 个，中 金公 司上 海及 深圳 交易单 元各 1 个 ，安 信证 券上海 及深 圳交 易 单
元各 1 个， 东兴 证券 上海 交易单 元 1 个， 第一 创业 证券上 海 交 易单 元 1 个， 西藏东 方财 富证 券上
海及深 圳交 易单 元 各 1 个 ，平安 证券 上海 及深 圳交 易单元 各 1 个， 国金 证券 上海交 易单 元 1 个，
国泰君 安深 圳交 易单 元 1 个，天 风证 券深 圳交 易单 元 1 个 ，民 族证 券深 圳交 易单 元 1 个 ，方 正证
券深圳 交易 单 元1 个 ，东 北证券 深圳 交易 单 元 1 个 ，华安 证券 深圳 交易 单 元1 个。 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2018 年半年度 报告
第 61 页 共 66 页
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 基金交 易
成交金
额
占当期 债
券
成交总 额
的比例
成交金
额
占当期
债券回
购
成交总
额的比
例
成交金
额
占当期
权证
成交总
额的比
例
成交金 额
占当期 基
金
成交总 额
的比例
中信建 投 - - - - - - - -
Daiw Capital
Markets Hongkong
Limited
- - - - - - 7,963,000.92 100.00%
CLSA Limited - - - - - - - -
Credit
Suisse(Hong kong)
Limited
- - - - - - - -
China everbrilght
securities(HK)
securities
- - - - - - - -
Goldman
Sachs(Asia) LLC
- - - - - - - -
Huatai Financial
Holdings (Hong
Kong) Limited
- - - - - - - -
Normura
international(HK)
Ltd
- - - - - - - -
Jefferies
Hongkong Limited
- - - - - - - -
Haitong
International
Securities
Company Limited
- - - - - - - -
Morgan Stanley &
Co. International
plc
- - - - - - - -
方正证 券 - - - - - - - -
东兴证 券 - - - - - - - -
China
International
- - - - - - - - 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2018 年半年度 报告
第 62 页 共 66 页
Capital
Corporation Hong
Kong Securities
Limited
Core
Pacific-Yamaichi
International
(H.K.) Ltd.
- - - - - - - -
Masterlink
Securities
- - - - - - - -
Macquarie Capital
Asia Li
- - - - - - - -
Cathay Securities - - - - - - - -
华泰证 券 - - - - - - - -
国海证 券 - - - - - - - -
安信证 券 - - - - - - - -
中信证 券 - - - - - - - -
中金公 司 - - - - - - - -
平安证 券 - - - - - - - -
西藏东 财证券 - - - - - - - -
申万宏 源 - - - - - - - -
国泰君 安 - - - - - - - -
国金证 券 - - - - - - - -
东北证 券 - - - - - - - -
华安证 券 - - - - - - - -
民族证 券 - - - - - - - -
天风证 券 - - - - - - - -
第一创 业 - - - - - - - -
银河证 券 - - - - - - - -
中泰证 券 - - - - - - - -
北京高 华 - - - - - - - -
国信证 券 - - - - - - - -
招商证 券 - - - - - - - -
海通证 券 - - - - - - - -
兴业证 券 - - - - - - - -
BARCLAYS CAPITAL - - - - - - - -
Cathay Securities
(HK) Limited
- - - - - - - -
KGI Securities Co. - - - - - - - - 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2018 年半年度 报告
第 63 页 共 66 页
Ltd
CCB International
Securities
Limited
- - - - - - - -
DAISHIN
SECURITIES-KOREA
- - - - - - - -
DAEWOO SECURITIES
CO. LTD
- - - - - - - -
CMB International
Securities
Limited
- - - - - - - -
BNP Paribas - - - - - - - -
BOCOM
International
Holdings Company
Limited
- - - - - - - -
Merrill Lynch Asia
Pacific Limited
- - - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
关于增 加南 京证 券股 份有 限公司 为国 海富 兰
克林基 金管 理有 限公 司旗 下部分 基金 代销 机
构并开 通转 换、 定 投业 务及 相关费 率优 惠活 动
的公告
中国证 监会 指定
报刊及 公司 网站
2018 年 1 月 4 日
2
富兰克 林国 海大 中华 精选 混合型 证券 投资 基
金 2017 年第 4 季度 报告
中国证 监会 指定
报刊及 公司 网站
2018 年 1 月 19 日
3
关于在 大泰 金石 基金 销售 有限公 司开 通国 海
富兰克 林基 金管 理有 限公 司旗下 部分 基金 定
投业务 并参 加相 关费 率优 惠活动 的公 告
中国证 监会 指定
报刊及 公司 网站
2018 年 2 月 2 日
4
国海富 兰克 林基 金管 理有 限公司 旗下 基金 参
加北京 展恒 销售 有限 公司 基金认 购、 申 购及 定
期定额 投资 费率 优惠 活动 的公告
中国证 监会 指定
报刊及 公司 网站
2018 年 2 月 10 日
5
富兰克 林国 海大 中华 精选 混合型 证券 投资 基
金更新 招募 说明 书及 摘要 （2018 年第 1 号）
中国证 监会 指定
报刊及 公司 网站
2018 年 3 月 16 日
6
国海富 兰克 林基 金管 理有 限公司 关于 公司 旗
下公开 募集 证券 投资 基金 计划收 取短 期赎 回
费的提 示性 公告
中国证 监会 指定
报刊及 公司 网站
2018 年 3 月 23 日
7
富兰克 林国 海大 中华 精选 混合型 证券 投资 基
金 2017 年 年度 报告
中国证 监会 指定
报刊及 公司 网站
2018 年 3 月 27 日
8 国海富 兰克 林基 金管 理有 限公司 关于 国海 大 中国证 监会 指定 2018 年 3 月 29 日 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2018 年半年度 报告
第 64 页 共 66 页
中华精 选混 合型 证券 投资 基金修 订基 金合 同、
托管协 议等 法律 文件 的公 告
报刊及 公司 网站
9
国海富 兰克 林基 金管 理有 限公司 旗下 部分 基
金继续 参加 中国 工商 银行 股份有 限公 司个 人
电子银 行基 金申 购费 率优 惠活动 的公 告
中国证 监会 指定
报刊及 公司 网站
2018 年 3 月 30 日
10
国海富 兰 克 林基 金管 理有 限公司 旗下 部分 基
金参加 东海 证券 股份 有限 公司基 金申 购费 率
优惠活 动的 公告
中国证 监会 指定
报刊及 公司 网站
2018 年 3 月 30 日
11
国海富 兰克 林基 金管 理有 限公司 旗下 部分 基
金继续 参加 交通 银行 股份 有限公 司手 机银 行
基金申 购及 定期 定额 投资 手续费 率优 惠活 动
的公告
中国证 监会 指定
报刊及 公司 网站
2018 年 3 月 31 日
12
国海富 兰克 林基 金管 理有 限公司 旗下 部分 基
金参加 中泰 证券 股份 有限 公司网 上渠 道基 金
申购及 定期 定额 投资 手续 费费率 优惠 活动 的
公告
中国证 监会 指定
报刊及 公司 网站
2018 年 4 月 3 日
13
国海富 兰 克 林基 金管 理有 限公司 关于 旗下 基
金所持 中兴 通讯 股票 （000063 ） 估 值调 整的 公
告
中国证 监会 指定
报刊及 公司 网站
2018 年 4 月 19 日
14
富兰克 林国 海大 中华 精选 混合型 证券 投资 基
金 2018 年第 1 季度 报告
中国证 监会 指定
报刊及 公司 网站
2018 年 4 月 21 日
15
国海富 兰克 林基 金旗 下部 分基金 参加 银河 证
券开放 式证 券投 资基 金申 购、 定投 费率 优惠 活
动的公 告
中国证 监会 指定
报刊及 公司 网站
2018 年 5 月 21 日
16
关于新 增北 京汇 成基 金销 售有限 公司 为国 海
富兰克 林基 金旗 下部 分基 金代销 机构 并开 通
转换业 务、 定 期定 额投 资业 务及开 展相 关费 率
优惠活 动的 公告
中国证 监会 指定
报刊及 公司 网站
2018 年 5 月 25 日
17
国海富 兰克 林基 金管 理有 限公司 关于 旗下 基
金所持 中兴 通讯 股票 （000063 ） 估 值调 整的 公
告
中国证 监会 指定
报刊及 公司 网站
2018 年 6 月 9 日
富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2018 年半年度 报告
第 65 页 共 66 页
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份
额比例 达到
或者超 过20%
的时间 区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额
份额占
比
机构 1
2018 年2 月7
日至 2018 年
3 月 29
日,2018 年 6
月 26 日至
2018 年 6 月
30 日
37,678,221.55 36,152,566.88 - 73,830,788.43 25.41%
产品特 有风 险
1.流 动性 风险
投 资者大额 赎回所 持有的基 金份额时 ，为了 实现基金 资产的迅 速变现 ，在基金 交易过程 中可能 存在
无 法实现交 易价格 最优；亦 或导致基 金仓位 调整困难 ，基金资 产不能 迅速转变 成现金， 产生流 动性
风险。
一 旦引发巨 额赎回 ，当基金 管理人认 为兑付 投资者的 赎回申请 有困难 ，或认为 兑付投资 者的赎 回申
请 进行的资 产变现 可 能使基 金资产净 值发生 较大波动 时，可能 出现比 例赎回、 延期支付 赎回款 等情
形。
管 理人有权 根据本 基金合同 和招募说 明书的 约定，基 于投资者 保护原 则，暂停 或拒绝申 购、暂 停赎
回。
2.估值 风险
投 资者大额 赎回所 持有的基 金份额时 ，基金 份额净值 可能受到 尾差和 部分赎回 费归入基 金资产 的影
响，从 而导 致非 市场 因素 的净值 异常 波动 。
富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2018 年半年度 报告
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§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 富兰 克 林国海 大中 华 精 选混 合型 证券投 资基 金设 立的 文件
2 、 《富 兰克 林国 海大 中华 精选混 合型 证券 投资 基金 基金合 同》
3 、 《富 兰克 林国 海大 中华 精选混 合型 证券 投 资 基金 招募说 明书 》
4 、 《富 兰克 林国 海大 中华 精选混 合型 证券 投资 基金 托管协 议》
5 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件
12.2 存 放地 点
基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 并登 载于 基金 管理 人网站 ：www.ftsfund.com 。
12.3 查 阅方 式
1 、 投 资者 在基 金开 放日 内 至基金 管理 人或 基金 托管 人住所 免费 查阅 ， 并 可按 工本费 购买 复印
件。
2 、登 陆基 金管 理人 网站www.ftsfund.com 查 阅。
国 海富 兰克林 基金 管理有 限公 司
2018 年 8 月 25 日
