华夏沪港通恒生交易型开放式指数
证券投资基金
2018 年 半 年度 报 告 摘 要
2018 年 6 月 30 日
基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一八年八月二十五日 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年 度报告 摘要
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§ 1 重 要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 8 月 23 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往 业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2018 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年 度报告 摘要
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§ 2 基 金简介
2.1 基 金基 本情 况
基金名 称 华夏沪 港通 恒生 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金
基金简 称 华夏沪 港通 恒 生 ETF
场内简 称 恒生通
基金主 代码 513660
交易代 码 513660
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 12 月 23 日
基金管 理人 华夏基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 532,000,095 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2015 年 1 月 26 日
2.2 基 金产 品说 明
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。
投资策 略
本 基 金 主 要 采 用 组 合 复 制 策 略 及 适 当 的 替 代 性 策 略 以 更 好 的 跟 踪 标 的 指
数，实 现基 金投 资目 标。
业绩比 较基 准 本基金 业绩 比较 基准 为经 估值汇 率调 整的 恒生 指数 收益率 。
风险收 益特 征
本基金属 于股 票基金 ，风 险与收益 高于 混合基 金、 债券基金 与货 币市场 基
金。
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管 人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华夏基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名 李彬 贺倩
联系电 话 400-818-6666 010-66060069
电子邮 箱 service@ChinaAMC.com tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话 400-818-6666 95599
传真 010-63136700 010-68121816
注册地 址
北京市顺义区天竺空港工业区
A 区
北京市 东城 区建 国门 内大 街69号
办公地 址
北京市西城区金融大街33 号通
泰大厦B 座8层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街28号凯
晨世贸 中心 东座F9
邮政编 码 100033 100031
法定代 表人 杨明辉 周慕冰
2.4 境 外资 产托 管人
项目 境外资 产托 管人 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年 度报告 摘要
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名称
英文 -
中文 -
注册地 址 -
办公地 址 -
邮政编 码 -
2.5 信 息披 露方 式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.ChinaAMC.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
§ 3 主 要财务指标和基金净 值表现
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指 标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
报告期 （2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 70,207,381.30
本期利 润 -26,776,633.86
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0474
本期加 权平 均净 值利 润率 -1.82%
本期基 金份 额净 值增 长率 -1.67%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末(2018 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配利 润 298,475,183.38
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.5610
期末基 金资 产净 值 1,353,538,632.94
期末基 金份 额净 值 2.5442
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末(2018 年 6 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 32.09%
注： ① 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ，计 入费 用后实 际收 益水 平
要低于 所列 数字 。
② 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
③ 期末 可供 分配 利润 为期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基金 份额 净值 增长 率 及其与 同期 业绩 比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -1.79% 1.17% -2.00% 1.20% 0.21% -0.03% 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年 度报告 摘要
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过去三 个月 1.87% 1.10% 1.24% 1.13% 0.63% -0.03%
过去六 个月 -1.67% 1.30% -2.39% 1.32% 0.72% -0.02%
过去一 年 10.49% 1.07% 9.17% 1.09% 1.32% -0.02%
过去三 年 21.26% 1.16% 16.26% 1.18% 5.00% -0.02%
自基金 合同
生效起 至今
32.09% 1.13% 29.99% 1.17% 2.10% -0.04%
3.2.2 自基 金合 同生 效以 来 基金份 额累 计净 值增 长率 变动及 其与 同期 业绩 比较 基准收 益率 变动 的 比 较
华夏沪 港通 恒生 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
(2014 年 12 月 23 日至 2018 年 6 月 30 日)
§ 4 管 理人报告
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理 情况
4.1.1 基金 管理 人及 其管 理 基金的 经验
华夏基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 4 月 9 日， 是 经中国 证监 会批 准成 立的 首批全 国性 基金 管
理公司之一。公司总部设 在北京，在北京、上海、 深圳、成都、南京、杭州 、广州和青岛设有分公
司， 在香 港、 深圳 、 上 海设 有子公 司 。 公 司是 首批 全 国社保 基金 管理 人 、 首 批 企业年 金基 金管 理人 、
境内首 批 QDII 基金管理人 、境内 首只 ETF 基金管理 人、境 内首 只沪 港通 ETF 基金管 理人 、首 批 内
地与香港基金互认基金管 理人、首批基本养老保险 基金投资管理人资格、首 家加入联合国责任投资华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年 度报告 摘要
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原则组 织的 公募 基金 公司 、 首 批公 募 FOF 基金管理 人， 以及 特定 客户 资产 管 理人 、 保 险资 金投 资管
理人， 香港 子公 司是 首 批 RQFII 基金管理人 。华 夏 基金是 业务 领域 最广 泛的 基金管 理公 司之 一。
华夏基 金是 境 内 ETF 基金资产管 理规 模最 大的 基金 管理公 司之 一， 在 ETF 基金管理 方面 积累 了
丰富的 经验 ，目 前旗 下管 理华夏 上 证 50ETF 、华夏 沪深 300ETF 、华夏 恒生 ETF 、华夏沪 港通 恒 生
ETF 、 华夏 MSCI 中国 A 股 ETF 、 华夏中 小 板 ETF 、 华 夏中 证 500ETF 、 华夏 创业 板 ETF 、 华夏战 略
新兴成 指 ETF 、 华夏消 费 ETF 、 华夏金 融 ETF 、 华夏医 药 ETF 、 华夏快线 货 币 ETF 和华夏 3-5 年中
高级可 质押 信用 债 ETF 等， 初步 形成了 覆盖 宽基 指 数、 行 业指数 、 主题 指数 、 大盘 蓝筹指 数、 中 小
创指数 、A 股 市场 指数 、 海外市 场指 数、 信用 债指 数等较 为完 整的 产品 线。
上半年 ， 公 司及 旗下 基金 荣膺由 基金 评价 机构 颁发 的多项 奖项 。 在 《 中国 证券 报》 评 奖活 动中 ，
公司荣 获 “ 中国 基金 业 20 周年卓 越贡 献公 司 ” 和 “ 被 动投资 金牛 基金 公司 ” 两 大 奖项 ， 旗 下华 夏回 报混
合荣获 “201 7 年度 开放 式 混合型 金牛 基金 ” 称 号， 华 夏安康 债券 荣获 “201 7 年 度开放 式债 券型 金牛 基
金 ” 称号。在《证券 时报》评奖活动 中，旗下华夏永福混合和 华夏回报混合荣获 “ 三年持续回报绝 对
收益明 星基 金 ” 称号 ， 华 夏 安康债 券荣 获 “ 三年 持续 回 报积极 债券 型明 星基 金 ” 称 号， 华夏 消费 升级 混
合荣获 “201 7 年 度平 衡混 合 型明星 基金 ” 称 号。 在 《 上 海证券 报 》 举行 的 2018 中 国基金 业峰 会暨 第十
五届“ 金 基金 ” 颁奖评 选中 ，华夏 基金荣 获公 募基 金 20 周年 “ 金基 金 ”T O P 基 金公司 大奖、 华夏 沪深
300ETF 获得第十 五届 “ 金 基金 ” 指数 基金 奖（ 一年 期 ） 、华 夏上 证 50ETF 获得第十五 届 “ 金基 金 ”指数
基金奖（三年期） 。在《证券时报》的评奖活动中，华夏永福混合和华夏回报混合荣获 “ 三年持续 回
报绝对 收益 明星 基金 ” 称 号 ， 华 夏安 康债 券荣 获 “ 三 年 持续回 报积 极债 券型 明星 基金 ” 称号 ， 华 夏消 费
升级混 合荣 获 “2 017 年度 平 衡混合 型明 星基 金 ” 称号 。
在客户 服务 方面 ，2018 年 上半年 ， 华 夏基 金继 续以 客户需 求为 导向 ， 努 力提 高客户 使用 的便 利
性和服 务体 验： （1） 华夏 基金电 子交 易平 台开 展华 夏财富 宝货 币 A 、 华夏 薪 金宝货 币转 换业 务优 惠
活动，为客户提供了更便 捷和优惠的基金投资方式 ； （2）微信服务号上线随存 随取业务实时通知功
能，方便客户及时了解交 易变动的情况；华夏基金 网上交易平台上线手机号 码登录功能，为客户登
录网上 交易 平台 提供 了更 便捷的 方式 ； （3 ） 与中 原银 行、 长 城华 西银 行、 西 安银 行等代 销机 构合 作 ，
拓宽了 客户 交易 的渠 道， 提高了 交易 便利 性； （4） 开展 “ 四大 明星 基金 有奖 寻 人 ” 、 “ 华夏 基 金 20 周
年司庆 感恩 二十 年 ” 、“ 华 夏基 金 20 周 年献 礼， 华 夏基金 户口 本 ” 等活 动， 为 客户提 供了 多样 化的 投
资者教 育和 关怀 服务 。
4.1.2 基金 经理 （或 基金 经 理小组 ）及 基金 经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年 度报告 摘要
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徐猛
本基金 的基
金经理 、数
量投资 部总
监
2015-03-12 - 15 年
清华大 学工 学硕
士。 曾任 财富 证券
助理研 究员 ， 原中
关村证 券研 究员
等。2006 年 2 月
加入华 夏基 金管
理有限 公司 ， 曾任
数量投 资部 基金
经理助 理 ， 上 证原
材料交 易型 开放
式指数 发起 式证
券投资 基金 基金
经理（2016 年 1
月 29 日至 2016 年
3 月 28 日 期间 ）
等。
注： ① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。
② 证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基 金运作 遵规 守信 情况 的说 明
报告期内，本基金管理人 严格遵守《中华人民共和 国证券投资基金法 》 、 《 公 开募集证券投资基
金运作管理办法 》 、 《证券 投资基金管理公司公平交 易制度指导意见 》 、 《基金 管理公司开展投资、 研
究活动 防控 内幕 交易 指导 意见》 、 基金 合同 和其 他有 关法律 法规 ， 本 着诚 实信 用、 勤 勉尽 责、 安 全 高
效的原则管理和运用基金 资产，在严格控制投资风 险的基础上，为基金份额 持有人谋求最大利益，
没有损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平 交易情 况的 专项 说明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况
本基金管理人一贯公平对 待旗下管理的所有基金和 组合，制定并严格遵守相 应的制度和流程，
通过系统和人工等方式在 各环节严格控制交易公平 执行。报告期内，本公司 严格执行了《证券投资
基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》和 《华 夏基 金管理 有限 公司 公平 交易 制度》 的规 定。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
报告期内，未出现涉及本 基金的交易所公开竞价同 日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证
券当日 成交 量 5% 的情 况。
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金 的投资 策略 和业 绩表 现的 说明
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年 度报告 摘要
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本基金跟踪的标的指数为 香港恒生指数，恒生指数 目前是以香港股市中市值 最大及成交最活跃
的 50 家蓝 筹股 票为 成份 股 样本， 以其 经调整 的流 通 市值为 权数 计算 得到 的加 权平均 股价 指数。 该指
数自 1969 年 11 月 24 日 起 正式发 布， 是香 港股 市最 有影响 力的 标杆 性指 数。 本基金 主要 采用 组合 复
制策略 及适 当的 替代 性策 略以更 好地 跟踪 标的 指数 ，实现 基金 投资 目标 。
上半年 ，美 国经 济保 持较 快增长 ，就 业形 势依 然强 劲，核 心 CPI 指数 上行 ， 美联储 在 3 月、6
月两次提高 联邦基金利率 ，欧洲央行宣布今年底结 束量化宽松。中国经济增 速出现温和回落，在经
济需求边际弱化、去杠杆 政策持续发力、中美贸易 摩擦升级的情形下，短期 内我国经济增速面临一
定的下 行压 力， 社融 增速 低于预 期。 货币 方面 ，人 民币对 美元 在 1 月 持续 升 值，4 月则 出现 持续 贬
值，汇 率波 动性 增加 ，央 行维持 稳健 中性 的货 币政 策。政 策方 面， 央行 在 6 月定向 降低 存款 准备 金
率 0.5 个 百分 点。 中国 香 港市场 受发 达市 场和 中国 内地市 场的 双重 影响 ， 在 A 股市 场大 幅波 动以 及
中美贸 易摩 擦不 断反 复的 背景下 ，中 国香 港市 场呈 现震荡 走势 。
报告期内，本基金在做好 跟踪标的指 数的基础上， 认真应对成份股的定期调 整以及投资者日常
申购、 赎回 等工 作。
为促进本基金的市场流动 性提高和平稳运行，经上 海证券交易所同意，部分 证券公司被确认为
本基金 的流 动性 服务 商。 目前， 本基 金的 流动 性服 务商为 广发 证券 股份 有限 公司等 。
目前该 基金 已被 调入 融资 融券标 的证 券名 单。
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现
截至 2018 年 6 月 30 日 ， 本基金 份额 净值 为 2.5442 元，本 报告 期份 额净 值增 长率为-1.67% ，同
期经估值汇率调 整的恒生 指数增长率为-2.39% 。本 基金本报告期跟 踪偏离度 为+0.72% ，与业绩 比较
基准产 生偏 离的 主要 原因 为成份 股分 红、 日常 运作 费用、 指数 结构 调整 、申 购赎回 等产 生的 差异 。
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证 券市场 及行 业走 势的 简要 展望
展望下 半年 ， 我 们预 计美 国经济 延续 上行 趋势 ， 美 国 CPI 和 核心 PCE 整 体呈 现上升 趋势 ， 美 联
储继续加息的概率较大。 欧洲央行货币政策正常化 进程不断推进，欧洲经济 复苏势头放缓。国内方
面，房地产行业宏观调控 从严，房地产投资增速或 将回落，随着中美贸易战 继续深化，出口增速也
会受到影响，政府或将出 台稳增长的政策，在货币 政策的边际放松以及财政 政策的支持下，我国经
济增长 的韧 性仍 然很 强。
市场方面，如果主要发达 国家的经济保持稳定，国 内经济企稳，则目前仍处 于历史相对较低估
值水平 的恒 生指 数还 会有 较好的 投资 机会 ；反 之， 则会呈 继续 震荡 的走 势。
本基金将会根据基金合同 要求，在紧密跟踪标的指 数的基础上，做好成份股 调整及应对申购赎
回等工 作， 并力 争和 业绩 基准保 持一 致。 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年 度报告 摘要
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珍惜基 金份 额持 有人 的每 一分投 资和 每一 份信 任 ， 本基金 将奉 行华 夏基 金管 理有限 公司 “ 为 信任
奉献回 报 ” 的经 营理 念 ， 规 范运作 ， 审慎 投资 ， 勤勉 尽 责地为 基金 份额 持有 人谋 求长期 、 稳定 的回 报 。
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金 估值程 序等 事项 的说 明
根据中国 证监会相关规定 及基金合同约定，本基金 管理人为准确、及时进行 基金估值和份额净
值计价，制定了基金估值 和份额净值计价的业务管 理制度，建立了估值委员 会，使用可靠的估值业
务系统，设有完善的风险 监测、控制和报告机制。 本基金托管人审阅本基金 管理人采用的估值原则
及技术，并复核、审查基 金资产净值和基金份额申 购、赎回价格。会计师事 务所在估值调整导致基
金资产 净值 的变 化 在 0.25% 以上 时对 所采 用的 相关 估值技 术 、 假 设及 输入 值 的适当 性发 表专 业意 见。
定价服 务机 构按 照商 业合 同约定 提供 定价 服务 。
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金 利润分 配情 况的 说明
本基金基金合同规定，本 基金的收益分配原则为： 每一基金份额享有同等分 配权。基金每年收
益分配次数没有限制，每 次基金收益分配数额的确 定原则为使收益分配后基 金累计报酬率尽可能贴
近标的 指数 同期 累计 报酬 率 （ 经汇 率调 整） 。 若 《 基 金合同 》 生效 不满 3 个 月 可不进 行收 益分 配 。 本
基金收益分配采用现金方 式。法律法规、监管机构 、登记机构或上海证券交 易所另有规定的，从其
规定。
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 ，符 合相 关法 规及 基金合 同的 规定 。
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基 金持有 人数 或基 金资 产净 值预警 情形 的说 明
报告期内，本基金未出现 连续二十个 工作日基金份 额持有人数量不满二百人 或者基金资产净值
低于五 千万 元的 情形 。
§ 5 托 管人报告
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人 遵规守 信情 况声 明
在托管 本基 金的 过程 中 ， 本 基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司严 格遵 守 《证 券投资 基金 法 》
相关法律法规的规定以及 基金合同、托管协议的约 定，对本基金基金管理人 — 华夏基金管理有限公
司 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 基金 的投 资 运作， 进行 了认真 、 独 立的 会计核 算和 必要 的投
资监督 ，认 真履 行了 托管 人的义 务， 没有 从事 任何 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基 金投资 运作 遵规 守信 、净 值计算 、利 润分 配等 情况 的说明
本托管人认为，华夏基金 管理有限公司在本基金的 投资运作、基金资产净值 的计算、基金份额
申购赎 回价 格的 计算 、 基金 费用开 支及 利润 分配 等问 题上 ， 不 存在 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为 ；华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年 度报告 摘要
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在报告期内，严格遵守了 《证券投资基金法》等有 关法律法规，在各重要方 面的运作严格按照基金
合同的 规定 进行 。
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见
本托管 人认 为 ， 华 夏基 金管 理有限 公司 的信 息披 露事 务符合 《 证券 投资 基金 信息 披露管 理办 法 》
及其他相关法 律法规的规 定，基金管理人所编制和 披露的本基金半年度报告 中的财务指标、净值表
现、收益分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等信息真实、准确、完整 ，未发现有损害基金持
有人利 益的 行为 。
§6 半年度财 务会计报告（ 未经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 华夏 沪港 通恒 生交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金
报告截 止日 ：2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款
32,045,480.52 47,263,374.28
结算备 付金
- -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产
1,316,133,911.69 1,482,717,775.64
其中： 股票 投资
1,316,133,911.69 1,482,717,775.64
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
6,952.95 24,506.57
应收股 利
6,788,939.66 289,166.20
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
1,354,975,284.82 1,530,294,822.69
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负债：
- - 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年 度报告 摘要
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短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
284.62 324.38
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
569,678.35 709,771.46
应付托 管费
113,935.68 141,954.31
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
181,178.50 80,427.47
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
571,574.73 251,975.01
负债合 计
1,436,651.88 1,184,452.63
所有者权益：
- -
实收基 金
1,024,720,668.21 1,138,364,481.37
未分配 利润
328,817,964.73 390,745,888.69
所有者 权益 合计
1,353,538,632.94 1,529,110,370.06
负债和 所有 者权 益总 计
1,354,975,284.82 1,530,294,822.69
注：报 告截 止 日 2018 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 2.5442 元， 基金 份额 总额 532,000,095 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 华夏 沪港 通恒 生交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2018 年 1 月1 日至 2018
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月1 日至 2017
年 6 月 30 日
一、收入
-21,105,763.92 329,279,642.80
1.利息 收入
197,306.36 370,045.13
其中： 存款 利息 收入
197,306.36 370,045.13
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
76,488,671.22 206,560,297.76
其中： 股票 投资 收益
58,460,631.15 168,610,698.63
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
- -
资产支 持证 券投 资收 益
- - 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年 度报告 摘要
11
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
18,028,040.07 37,949,599.13
3. 公 允 价 值 变动 收 益 （ 损失 以 “- ” 号
填列）
-96,984,015.16 121,479,668.65
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列）
-807,726.34 869,631.26
减：二、费用
5,670,869.94 10,133,707.74
1.管理 人报 酬
3,631,297.01 5,998,450.35
2.托管 费
726,259.43 1,199,690.03
3.销售 服务 费
- -
4.交易 费用
906,858.31 2,347,504.48
5.利息 支出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6.税金 及附 加
- -
7.其他 费用
406,455.19 588,062.88
三、 利润总额 （亏损总 额 以 “- ” 号填
列）
-26,776,633.86 319,145,935.06
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
-26,776,633.86 319,145,935.06
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值 ）变动 表
会计主 体： 华夏 沪港 通恒 生交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
1,138,364,481.37 390,745,888.69 1,529,110,370.06
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- -26,776,633.86 -26,776,633.86
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以 “- ” 号填 列）
-113,643,813.16 -35,151,290.10 -148,795,103.26
其中：1.基 金申 购款 179,133,467.73 62,385,653.00 241,519,120.73
2.基金 赎回 款 -292,777,280.89 -97,536,943.10 -390,314,223.99
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动（净 值减 少以 “- ” 号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
1,024,720,668.21 328,817,964.73 1,353,538,632.94
项目 上年度可比期间 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年 度报告 摘要
12
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
1,912,683,347.18 82,836,903.25 1,995,520,250.43
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 319,145,935.06 319,145,935.06
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以 “- ” 号填 列）
-516,212,578.08 -129,075,301.32 -645,287,879.40
其中：1.基 金申 购款 493,098,580.43 62,189,753.92 555,288,334.35
2.基金 赎回 款 -1,009,311,158.51 -191,265,055.24 -1,200,576,213.75
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动（净 值减 少以 “- ” 号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
1,396,470,769.10 272,907,536.99 1,669,378,306.09
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 杨明 辉，主 管会 计工 作负 责人 ：汪贵 华， 会计 机构 负责 人：汪 贵华
6.4 报 表附 注
6.4.1 本报 告期 所采 用的 会 计政策 、会 计估 计与 最近 一期年 度报 告相 一致 的说 明
本基金本报告期会计报表 所采用的会计政策、会计 估计与最近一期年度会计 报表所采用的会计
政策、 会计 估计 一致 。
6.4.2 差错 更正 的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.3 关联 方关 系
6.4.3.1 本报 告期 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方发 生变 化的 情况
本基金 本报 告期 不存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 发生 变化 的情 况。
6.4.3.2 本报 告期 与基 金发 生关联 交易 的各 关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华夏基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
中国农 业银 行股 份有 限公 司（" 中国 农业 银行" ） 基金托 管人
中信证 券股 份有 限公 司（ “ 中信证 券 ” ） 基金管 理人 的股 东
华夏沪 港通 恒生 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金联 接
基金（" 华 夏沪 港通 恒生 ETF 联接" ）
该基金 是本 基金 的联 接基 金
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.4 本报 告期 及上 年度 可 比期间 的关 联方 交易 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年 度报告 摘要
13
6.4.4.1 通过 关联 方交 易单 元进行 的交 易
6.4.4.1.1 股 票交 易
无。
6.4.4.1.2 权 证交 易
无。
6.4.4.1.3 债 券交 易
无。
6.4.4.1.4 债 券回 购交 易
无。
6.4.4.1.5 基 金交 易
无。
6.4.4.1.6 应 支付 关联 方的 佣金
无。
6.4.4.2 关联 方报 酬
6.4.4.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 3,631,297.01 5,998,450.35
注： ①支 付基 金管 理人 的 基金管 理人 报酬 按前 一日 基金资 产净 值 0.5% 的 年费 率计提 ， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。
② 基金 管理 人报 酬计 算公 式为： 日基 金管 理人 报酬 ＝前一 日基 金资 产净 值× 0.5%/ 当年 天数 。
6.4.4.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 726,259.43 1,199,690.03
注： ①支 付基 金托 管人 的 基金托 管费 按前 一日 基金 资产净 值 0.1% 的 年费 率计 提， 逐日 累计 至每
月月底 ，按 月支 付。
② 基金 托管 费计 算公 式为 ：日基 金托 管费 ＝前 一日 基金资 产净 值× 0.1%/ 当年 天数。 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年 度报告 摘要
14
6.4.4.3 与关 联方 进行 银行 间同业 市场 的债 券( 含 回购) 交易
无。
6.4.4.4 各关 联方 投资 本基 金的情 况
6.4.4.4.1 报 告期 内基 金管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况
无。
6.4.4.4.2 报 告期 末除 基金 管理人 之外 的其 他关 联方 投资本 基金 的情 况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
持有的 基金 份额
持有的 基金
份额占 基金
总份额 的比
例
持有的 基金 份额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
中信证 券 1,591,315.00 0.30% 61,335.00 0.01%
华夏沪 港通 恒生
ETF 联接
513,186,849.00 96.46% 569,277,349.00 96.32%
注：除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 投资 本基 金的 相关费 用符 合基 金招 募说 明书、 交易 所、 登
记结算 机构 的有 关规 定。
6.4.4.5 由关 联方 保管 的银 行存款 余额 及当 期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农 业银 行
活期存 款
32,045,480.52 142,847.03 25,182,312.90 249,506.48
注：本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 中国 农业 银行保 管， 按银 行同 业利 率计息 。
6.4.4.6 本基 金在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 的情 况
无。
6.4.4.7 其 他关 联交 易事 项 的说明
6.4.4.7.1 其 他关 联交 易事 项的说 明
无。
6.4.5 期末 （2018 年 6 月 30 日） 本基 金持 有的 流通 受限证 券
6.4.5.1 因认 购新 发/ 增 发证 券而于 期末 持有 的流 通受 限证券
无。 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年 度报告 摘要
15
6.4.5.2 期末 持有 的暂 时停 牌等流 通受 限股 票
无。
6.4.5.3 期末 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券
6.4.5.3.1 银 行间 市场 债券 正回购
无。
6.4.5.3.2 交 易所 市场 债券 正回购
无。
6.4.6 有助 于理 解和 分析 会 计报表 需要 说明 的其 他事 项
6.4.6.1 金融 工具 公允 价值 计量的 方法
根据企业会计 准则的 相关规定，以公允价值计 量的金融工具，其公允价 值的计量可分为三个层
次：
第 一层 次： 对存 在活 跃市场 报价 的金 融工 具， 可以相 同资 产/ 负 债在 活跃 市场上 的报 价确 定公 允
价值。
第 二层 次： 对估 值日 活跃市 场无 报价 的金 融工 具， 可 以类 似资 产/ 负债 在 活跃市 场上 的报 价为 依
据做必 要调 整确 定公 允价 值； 对 估值 日不 存在 活跃 市场的 金融 工具 ， 可 以相 同或类 似资 产/ 负 债在 非
活跃市 场上 的报 价为 依据 做必要 调整 确定 公允 价值 。
第三层次：对无法获得相 同或类似资产可比市场交 易价格的金融工具，可以 其他反映市场参与者对
资产/ 负 债定 价时 所使 用的 参数为 依据 确定 公允 价值 。
6.4.6.2 各层 次金 融工 具公 允价值
截至 2018 年 6 月 30 日 止 ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 第 一 层 次 的 余 额 为
1,316,133,911.69 元 ， 第 二 层次的 余额 为 0 元， 第三 层 次的余 额 为 0 元 。 （ 截至 2017 年 12 月 31 日止 ：
第一层 次的 余额 为 1,482,717,775.64 元， 第二 层次 的 余额 为 0 元 ，第 三层 次的 余额 为 0 元 。 ）
6.4.6.3 公允 价值 所属 层次 间的重 大变 动
本基金本期及 上年度 可比期间持有的以公允价 值计量的金融工具的公允 价值所属层次未发生重
大变动 。
6.4.6.4 第三 层次 公允 价值 本期变 动金 额
本 基金 持有 的以 公允 价值计 量的 金融 工具 第三 层次公 允价 值本 期未 发生 变动。 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年 度报告 摘要
16
§7 投资组合 报告
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 1,316,133,911.69 97.13
其中： 普通 股 1,316,133,911.69 97.13
存托凭 证 - -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
其中： 远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 货币市 场工 具 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 32,045,480.52 2.37
8 其他各 项资 产 6,795,892.61 0.50
9 合计 1,354,975,284.82 100.00
注： ① 股票 投资 的公 允价 值包含 可退 替代 款的 估值 增值。
② 本基 金本 报告 期末 通过 沪港通 机制 投资 香港 股票 的公允 价值 为 1,316,133,911.69 元 ， 占 基金 资
产净值 比例 为 97.24% 。
7.2 期 末在 各个 国家 （地 区 ）证券 市场 的权 益投 资分 布
金额单 位： 人民 币元
国家（ 地区 ） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
中国香 港 1,316,133,911.69 97.24
合计 1,316,133,911.69 97.24
7.3 期 末按 行业 分类 的权 益 投资组 合
金额单 位： 人民 币元
行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（％）
金融 640,085,718.39 47.29 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年 度报告 摘要
17
信息技 术 166,610,167.63 12.31
房地产 129,949,643.01 9.60
能源 86,507,287.21 6.39
电信业 务 74,158,485.83 5.48
公用事 业 63,914,261.95 4.72
工业 55,593,497.07 4.11
非必需 消费 品 52,516,135.89 3.88
必需消 费品 31,972,463.97 2.36
保健 14,826,250.74 1.10
材料 - -
合计 1,316,133,911.69 97.24
注：以 上分 类采 用全 球行 业分类 标准 （GICS）。
7.4 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前十名 权益 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序
号
公司名 称 ( 英文)
公司名 称
( 中文)
证券
代码
所在
证券
市场
所属
国家
( 地
区)
数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（％）
1
TENCENT HOLDINGS
LTD.
腾讯控 股
有限公 司
00700 香港
中国
香港
420,300.00 139,544,971.43 10.31
2 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控 股
有限公 司
00005 香港
中国
香港
2,201,395.00 136,601,314.76 10.09
3 AIA GROUP LTD.
友邦保 险
控股有 限
公司
01299 香港
中国
香港
2,060,200.00 119,155,086.93 8.80
4
CHINA CONSTRUCTION
BANK CORP.
中国建 设
银行股 份
有限公 司
00939 香港
中国
香港
16,705,000.00 102,108,894.88 7.54
5
INDUSTRIAL &
COMMERCIAL BANK OF
CHINA LTD.
中国工 商
银行股 份
有限公 司
01398 香港
中国
香港
12,798,000.00 63,337,263.61 4.68
6 CHINA MOBILE LTD.
中国移 动
有限公 司
00941 香港
中国
香港
1,073,000.00 63,053,847.11 4.66
7
PING AN INSURANCE
（GROUP ） CO. OF
CHINA, LTD.
中国平 安
保险( 集
团) 股份 有
限公司
02318 香港
中国
香港
904,000.00 55,028,125.28 4.07
8 BANK OF CHINA LTD.
中国银 行
股份有 限
公司
03988 香港
中国
香港
13,797,000.00 45,249,455.22 3.34
9
HONG KONG
EXCHANGES &
香港交 易
及结算 所
00388 香港
中国
香港
206,100.00 41,008,046.76 3.03 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年 度报告 摘要
18
CLEARING LTD. 有限公 司
10 CNOOC LTD.
中国海 洋
石油有 限
公司
00883 香港
中国
香港
2,981,000.00 34,029,826.09 2.51
注： ① 所用 证券 代码 采用 当地市 场代 码。
② 投资 者欲 了解 本报 告期 末基金 投资 的所 有权 益投 资明 细 ，应 阅读 登载 于本 基金管 理人 网站 的
半年度 报告 正文 。
7.5 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动
7.5.1 累计 买入 金额 超出 期 初基金 资产 净 值 2%或前 20 名的 权益 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 公司名 称（ 英文 ） 证券代 码 本期累 计买 入金 额
占期初 基
金
资产净 值
比例（ ％）
1
TENCENT HOLDINGS
LTD.
00700 30,763,834.08 2.01
2 HSBC HOLDINGS PLC 00005 28,244,816.46 1.85
3 AIA GROUP LTD. 01299 21,268,867.76 1.39
4
CHINA CONSTRUCTION
BANK CORP.
00939 19,454,956.25 1.27
5
CSPC
PHARMACEUTICAL
GROUP LTD.
01093 14,888,066.94 0.97
6
INDUSTRIAL &
COMMERCIAL BANK
OF CHINA LTD.
01398 13,002,826.34 0.85
7 CHINA MOBILE LTD. 00941 11,890,945.85 0.78
8
PING AN INSURANCE
（GROUP ） CO. OF
CHINA, LTD.
02318 10,794,232.99 0.71
9 BANK OF CHINA LTD. 03988 8,641,533.42 0.57
10
HONG KONG
EXCHANGES &
CLEARING LTD.
00388 7,804,145.63 0.51
11
CK HUTCHISON
HOLDINGS LTD.
00001 6,690,410.50 0.44
12 CNOOC LTD. 00883 5,851,633.78 0.38
13
CHINA PETROLEUM &
CHEMICAL CORP.
00386 5,263,329.78 0.34
14
CHEUNG KONG
PROPERTY HOLDINGS
01113 4,657,802.21 0.30 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年 度报告 摘要
19
LTD.
15
CHINA LIFE
INSURANCE CO. LTD.
02628 4,405,936.57 0.29
16
SUN HUNG KAI
PROPERTIES LTD.
00016 4,123,834.49 0.27
17 CLP HOLDINGS LTD. 00002 3,988,465.72 0.26
18
GALAXY
ENTERTAINMENT
GROUP LTD.
00027 3,984,549.49 0.26
19 HANG SENG BANK LTD. 00011 3,946,063.81 0.26
20
BOC HONG KONG
(HOLDINGS) LTD.
02388 3,863,296.36 0.25
注： “ 买入 金额 ” 按买 入成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.5.2 累计 卖出 金额 超出 期 初基金 资产 净 值 2%或前 20 名的 权益 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 公司名 称（ 英文 ） 证券代 码 本期累 计卖 出金 额
占期初 基
金
资产净 值
比例（ ％）
1 CHINA CONSTRUCTION BANK CORP. 00939 44,493,218.71 2.91
2 HSBC HOLDINGS PLC 00005 36,745,580.05 2.40
3 AIA GROUP LTD. 01299 34,272,043.26 2.24
4 TENCENT HOLDINGS LTD. 00700 33,298,051.44 2.18
5
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF
CHINA LTD.
01398 19,367,858.18 1.27
6 CHINA MOBILE LTD. 00941 16,912,422.54 1.11
7
PING AN INSURANCE （GROUP ） CO. OF
CHINA, LTD.
02318 16,881,754.17 1.10
8 BANK OF CHINA LTD. 03988 13,078,690.69 0.86
9 HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD. 00388 11,367,638.92 0.74
10 CK HUTCHISON HOLDINGS LTD. 00001 10,360,627.49 0.68
11 CNOOC LTD. 00883 9,900,768.16 0.65
12 CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP. 00386 8,410,810.23 0.55
13 CHEUNG KONG PROPERTY HOLDINGS LTD. 01113 6,929,145.37 0.45
14 SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD. 00016 6,881,436.05 0.45
15 CHINA LIFE INSURANCE CO. LTD. 02628 6,552,326.57 0.43
16 CLP HOLDINGS LTD. 00002 6,349,032.12 0.42
17 GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD. 00027 6,219,860.31 0.41
18 HANG SENG BANK LTD. 00011 5,987,033.97 0.39
19 THE WHARF (HOLDINGS) LTD. 00004 5,679,665.90 0.37
20 BOC HONG KONG (HOLDINGS) LTD. 02388 5,666,463.40 0.37
注： “ 卖出 金额 ” 按卖 出成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年 度报告 摘要
20
7.5.3 权益 投资 的买 入成 本 总额及 卖出 收入 总额
单位： 人民 币元
买入成 本（ 成交 ）总 额 270,553,790.76
卖出收 入（ 成交 ）总 额 401,737,305.40
注： “ 买入 成本 ” 、“ 卖 出收 入 ” 均 按买 卖成 交金 额（ 成 交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关
交易费 用。
7.6 期 末按 债券 信用 等级 分 类的债 券投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 名的 前五名 债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 名的 前十名 资产 支持 证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 名的 前五名 金融 衍生 品投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 金融衍 生品 。
7.10 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名基 金投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 基金。
7.11 投资 组合 报告 附注
7.11.1 报告期内，本基金 投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券
的发行 主体 本期 出现 被监 管部门 立案 调查 ，或 在报 告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情形 。
7.11.2 基 金投 资的 前十 名 股票未 超出 基金 合同 规定 的备选 股票 库。
7.11.3 期 末其 他各 项资 产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 6,788,939.66
4 应收利 息 6,952.95
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 6,795,892.61
7.11.4 期 末持 有的 处于 转 股期的 可转 换债 券明 细 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年 度报告 摘要
21
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.11.5 期 末前 十名 股票 中 存在流 通受 限情 况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
7.11.6 投 资组 合报 告附 注 的其他 文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基金份额 持有人信息
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户 数及持 有人 结构
份额单 位： 份
持有人
户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
华夏沪 港通 恒 生 ETF 联
接
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
1,397 380,816.10 12,243,551.00 2.30% 6,569,695.00 1.23% 513,186,849.00 96.46%
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持 有人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份）
占上市 总份 额比
例
1
恒安标 准人 寿保 险有 限公 司－传 统分 红
险
4,415,100.00 0.83%
2 国信证 券股 份有 限公 司 3,641,200.00 0.68%
3
恒安标 准人 寿保 险有 限公 司－传 统险 产
品
2,271,900.00 0.43%
4 中信证 券股 份有 限公 司 1,591,315.00 0.30%
5 戚拥军 550,000.00 0.10%
6 顾寻 312,895.00 0.06%
7 黄锦云 227,400.00 0.04%
8 任爱 216,400.00 0.04%
9 李标 204,600.00 0.04%
10 杨岚 201,000.00 0.04%
11
中国农 业银 行股 份有 限公 司－华 夏沪 港
通恒生 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金
513,186,849.00 96.46% 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年 度报告 摘要
22
联接基 金
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 基金 的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基
金
- -
8.4 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
§9 开放式基 金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2014 年 12 月 23 日 ）基 金份 额总
额
878,332,037
本报告 期期 初基 金份 额总 额 591,000,095
本报告 期基 金总 申购 份额 93,000,000
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 152,000,000
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 532,000,095
§ 10 重 大事件揭示
10.1 基 金份 额持 有人 大会 决议
本报告 期内 ，本 基金 未召 开基金 份额 持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人 、基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动
本基金 管理 人 于 2018 年 4 月 28 日 发布 公告 ，杨 明辉 先生代 任华 夏基 金管 理有 限公司 总经 理，
汤晓东 先生 不再 担任 华夏 基金管 理有 限公 司总 经理 。
本基金 管理 人 于 2018 年 5 月 19 日发 布公 告， 李一 梅 女士担 任华 夏基 金管 理有 限公司 总经 理。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人的专 门基 金托 管部 门未 发生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管 理人 、基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策 略的 改变
本基金 本报 告期 投资 策略 未发生 改变 。 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年 度报告 摘要
23
10.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况
本报告 期内 本基 金所 聘用 的会计 师事 务所 未发 生改 变。
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况
本基金管理人、基金托管 人涉及托管业务的部门及 其高级管理人员在本报告 期内无受稽查或处
罚等情 况。
10.7 基 金租 用证 券公 司交 易单元 的有 关情 况
10.7.1 基金 租用 证券 公司 交易单 元进 行股 票投 资及 佣金支 付情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
国泰君 安证 券 2 671,677,037.88 100.00% 100,751.03 100.00% -
注： ① 为了 贯彻 中国 证监 会的有 关规 定， 我公 司制 定了选 择券 商的 标准 ，即 ：
ⅰ 经营 行为 规范 ，在 近一 年内无 重大 违规 行为 。
ⅱ 公司 财务 状况 良好 。
ⅲ 有良 好的 内控 制度 ，在 业内有 良好 的声 誉。
ⅳ 有较 强的 研究 能力 ，能 及时、 全面 、定 期提 供质 量较高 的宏 观、 行业 、公 司和证 券市 场研 究
报告， 并能 根据 基金 投资 的特殊 要求 ，提 供专 门的 研究报 告。
ⅴ 建立 了广 泛的 信息 网络 ，能及 时提 供准 确的 信息 资讯和 服务 。
② 券商 专用 交易 单元 选择 程序：
ⅰ 对交 易单 元候 选券 商的 研究服 务进 行评 估
本基金 管理 人组 织相 关人 员依据 交易 单元 选择 标准 对交易 单元 候选 券商 的服 务质量 和研 究实 力
进行评 估， 确定 选用 交易 单元的 券商 。
ⅱ 协议 签署 及通 知托 管人
本基金 管理 人与 被选 择的 券商签 订交 易单 元租 用协 议，并 通知 基金 托管 人。
③ 除本 表列 示外 ，本 基金 还选择 了长 江证 券、 北京 高华证 券的 交易 单元 作为 本基金 交易 单元 ，
本报告 期无 股票 交易 及应 付佣金 。
④ 本报 告期 内， 本基 金租 用的券 商交 易单 元未 发生 变更。
⑤ 此处 佣金 指基 金通 过单 一券商 进行 股票 、股 指期 货等交 易而 合计 支付 该券 商的佣 金合 计。
10.7.2 基金 租用 证券 公司 交易单 元进 行其 他证 券投 资的情况 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年 度报告 摘要
24
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 基金交 易
成交金 额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金 额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交金 额
占当期
基金成
交总额
的比例
国泰君 安证 券 - - - - - -
§ 11 影响 投资者决策的其 他重要信息
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序
号
持有基 金
份额比 例
达到或 者
超过 20%
的时间 区
间
期初份 额 申购份 额 赎回份 额 持有份 额
份额占
比
华
夏
沪
港
通
恒
生
ETF
联
接
1
2018-01-01
至
2018-06-30
569,277,349.00 79,881,100.00 135,971,600.00 513,186,849.00 96.46%
产品特 有风 险
本基金 在报 告期 内存 在单 一投资 者持 有基 金份 额比 例达到 或者 超过 基金 总份 额20% 的情 形， 在 市 场
流动性 不足 的情 况下 ， 如 遇投资 者巨 额赎 回或 集中 赎回 ， 基 金管 理人 可能 无 法以合 理的 价格 及时 变
现基金 资产 ，有 可能 对基 金净值 产生 一定 的影 响， 甚至可 能引 发基 金的 流动 性风险 。
在特定 情况 下 ， 若 持有 基 金份额 占比 较高 的投 资者 大量赎 回本 基金 ， 可能 导 致在其 赎回 后本 基金 资
产规模 持续 低于 正常 运作 水平， 面临 转换 运作 方式 、与其 他基 金合 并或 者终 止基金 合同 等情 形。
华夏基 金管 理有 限公 司
二〇一 八年 八月 二十 五日
