华夏惠利货币市场基金
2018 年 半 年度 报 告 摘 要
2018 年 6 月 30 日
基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一八年八月二十五日 华夏惠利货币市场基金 2018 年 半年度报告 摘要
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§ 1 重 要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 8 月 23 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2018 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
华夏惠利货币市场基金 2018 年 半年度报告 摘要
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§ 2 基 金简介
2.1 基 金基 本情 况
基金名 称 华夏惠 利货 币市 场基 金
基金简 称 华夏惠 利货 币
基金主 代码 004056
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 2 月 10 日
基金管 理人 华夏基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 4,128,949,341.60 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 华夏惠 利货 币 A 华夏惠 利货 币 B
下属分 级基 金的 交易 代码 004056 004251
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额
总额
4,128,949,341.60 份 - 份
2.2 基 金产 品说 明
投资目 标 在力求 安全 性的 前提 下， 追求超 越业 绩基 准的 投资 回报。
投资策 略
基金根 据宏 观经 济运 行状 况、 政 策形 势、 信 用状 况、 利率走 势、 资金 供求 变
化等的 综合 判断， 并结 合各 类资产 的流 动性 特征、 风险 收益、 估 值水 平特 征，
决定基 金资 产在 债券 、 银 行存款 等各 类资 产的 配置 比例 ， 并 适时 进行 动态 调
整。
业绩比 较基 准 七天通 知存 款税 后利 率。
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金 ， 基金的 风险 和预 期收 益低 于股票 型基 金 、 混 合型 基
金、债 券型 基金 。
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管 人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华夏基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名 李彬 田青
联系电 话 400-818-6666 010-67595096
电子邮 箱 service@ChinaAMC.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 400-818-6666 010-67595096
传真 010-63136700 010-66275853
注册地 址
北京市顺义区天竺空港工业区
A 区
北京市 西城 区金 融大 街25 号
办公地 址
北京市西城区金融大街33 号通
泰大厦B 座8层
北 京 市 西 城 区 闹 市 口 大 街1 号院1 号
楼
邮政编 码 100033 100033 华夏惠利货币市场基金 2018 年 半年度报告 摘要
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法定代 表人 杨明辉 田国立
2.4 信 息披 露方 式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.ChinaAMC.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
§ 3 主 要财务指标和基金净 值表现
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指 标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
报告期 （2018 年 1 月 1 日-2018 年 6 月 30 日）
华夏惠 利货 币 A 华夏惠 利货 币 B
本期已 实现 收益 120,472,055.48 1,037,185.08
本期利 润 120,472,055.48 1,037,185.08
本期净 值收 益率 1.9639% 2.0416%
3.1.2 期末 数据 和指 标
报告期 末(2018 年 6 月 30 日)
华夏惠 利货 币 A 华夏惠 利货 币 B
期末基 金资 产净 值 4,128,949,341.60 -
期末基 金份 额净 值 1.0000 -
3.1.3 累计 期末 指标
报告期 末(2018 年 6 月 30 日)
华夏惠 利货 币 A 华夏惠 利货 币 B
累计净 值收 益率 5.5906% 5.7838%
注： ① 本基 金无 持有 人认 购或交 易基 金的 各项 费用 。
② 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ，由于 本基 金采 用摊 余
成本法 核算 ，因 此， 公允 价值变 动收 益为 零， 本期 已实现 收益 和本 期利 润的 金额相 等。
③ 本基 金按 日结 转份 额。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩 比较 基准 收益率 的比 较
华夏惠 利货 币 A ：
阶段
份额净 值收
益率 ①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去一 个月 0.3144% 0.0029% 0.1110% 0.0000% 0.2034% 0.0029%
过去三 个月 0.9284% 0.0022% 0.3366% 0.0000% 0.5918% 0.0022%
过去六 个月 1.9639% 0.0021% 0.6695% 0.0000% 1.2944% 0.0021% 华夏惠利货币市场基金 2018 年 半年度报告 摘要
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过去一 年 3.9948% 0.0019% 1.3500% 0.0000% 2.6448% 0.0019%
自基金 合同 生
效起至 今
5.5906% 0.0019% 1.8715% 0.0000% 3.7191% 0.0019%
华夏惠 利货 币 B ：
阶段
份额净 值收
益率 ①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①- ③ ②- ④
2018 年 6 月 1
日到 2018 年 6
月 26 日
0.2914% 0.0031% 0.0962% 0.0000% 0.1952% 0.0031%
2018 年 4 月 1
日到 2018 年 6
月 26 日
0.9458% 0.0023% 0.3218% 0.0000% 0.6240% 0.0023%
2018 年 1 月 1
日到 2018 年 6
月 26 日
2.0416% 0.0021% 0.6547% 0.0000% 1.3869% 0.0021%
2017 年 7 月 1
日到 2018 年 6
月 26 日
4.1600% 0.0019% 1.3352% 0.0000% 2.8248% 0.0019%
2017 年 2 月 10
日到 2018 年 6
月 26 日
5.7838% 0.0019% 1.8567% 0.0000% 3.9271% 0.0019%
注：2018 年 6 月 27 日至 6 月 30 日 期间 ，华 夏惠 利 货币 B 类 基金 份额 为零 。
3.2.2 自基 金合 同生 效以 来 基金份 额累 计净 值收 益率 变动及 其与 同期 业绩 比较 基准收 益率 变动 的 比 较
华夏惠 利货 币市 场基 金
自基金 合同 生效 以来 累计 份额净 值收 益率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2017 年 2 月 10 日至 2018 年 6 月 30 日)
华夏惠 利货 币 A 华夏惠利货币市场基金 2018 年 半年度报告 摘要
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华夏惠 利货 币 B
注： ① 根据 华夏 惠利 货币 市场基 金的 基金 合同 规定 ，本基 金自 基金 合同 生效 之日 起 6 个 月内 使
基金的 投资 组合 比例 符合 本基金 合同 第十 二部 分 “ 二 、投资 范围 ” 、“ 四、 投资 限制 ” 的有 关约 定。
②2018 年 6 月 27 日至 6 月 30 日期 间， 华夏 惠利 货 币 B 类基 金份 额为 零。 华夏惠利货币市场基金 2018 年 半年度报告 摘要
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§ 4 管 理人报告
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理 情况
4.1.1 基金 管理 人及 其管 理 基金的 经验
华夏基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 4 月 9 日， 是 经中国 证监 会批 准成 立的 首批全 国性 基金 管
理公司之一。公司总部设 在北京，在北京、上海、 深圳、成都、南京、杭州 、广州和青岛设有分公
司， 在香 港、 深圳 、 上 海设 有子公 司 。 公 司是 首批 全 国社保 基金 管理 人 、 首 批 企业年 金基 金管 理人 、
境内首 批 QDII 基金管理人 、境内 首只 ETF 基金管理 人、境 内首 只沪 港通 ETF 基金管 理人 、首 批 内
地与香港基金互认基金管 理人、首批基本养老保险 基金投资管理人资格、首 家加入联合国责任投资
原则组 织的 公募 基金 公司 、 首 批公 募 FOF 基金管理 人， 以及 特定 客户 资产 管 理人 、 保 险资 金投 资管
理人， 香港 子公 司是 首 批 RQFII 基金管理人 。华 夏 基金是 业务 领域 最广 泛的 基金管 理公 司之 一。
华夏基金以深入的投资研 究为基础，尽力捕捉市场 机会，为投资人谋求良好 的回报。根据银河
证券基 金研 究中 心基 金业 绩统计 报告 ， 在 基金 分类 排名中 （截 至 2018 年 6 月 30 日 数据） ， 华 夏经 济
转型股 票在 “ 股 票基 金- 标准股票 型基 金- 标准股 票型 基金（A 类） ” 中 排序 3/154 ；华 夏医 疗健 康混 合
（A 类） 在 “ 混合 基金- 偏股型基 金- 普通偏 股型 基金 （A 类） ” 中 排序 2/152 ； 华夏医 药 ETF 、华夏 消
费 ETF 、 华夏沪港 通恒 生 ETF 在“ 股票基 金- 指数股票 型基金- 股票ETF 基金” 中 分别排 序 2/115 、 8/115 、
9/115 。
上半年 ， 公 司及 旗下 基金 荣膺由 基金 评价 机构 颁发 的多项 奖项 。 在 《 中国 证券 报》 评 奖活 动中 ，
公司荣 获 “ 中国 基金 业 20 周年卓 越贡 献公 司 ” 和 “ 被 动投资 金牛 基金 公司 ” 两 大 奖项 ， 旗 下华 夏回 报混
合荣获 “201 7 年度 开放 式 混合型 金牛 基金 ” 称 号， 华 夏安康 债券 荣获 “201 7 年 度开放 式债 券型 金牛 基
金 ” 称号。在《证券 时报》评奖活动 中，旗下华夏永福混合和 华夏回报混合荣获 “ 三年持续回报绝对
收益明 星基 金 ” 称号 ， 华 夏 安康债 券荣 获 “ 三年 持续 回 报积极 债券 型明 星基 金 ” 称 号， 华夏 消费 升级 混
合荣获 “201 7 年 度平 衡混 合 型明星 基金 ” 称 号。 在 《 上 海证券 报 》 举行 的 2018 中 国基金 业峰 会暨 第十
五届“ 金 基金 ” 颁奖评 选中 ，华夏 基金荣 获公 募基 金 20 周年 “ 金基 金 ”T O P 基 金公司 大奖、 华夏 沪深
300ETF 获得第十 五届 “ 金 基金 ” 指数 基金 奖（ 一年 期 ） 、华 夏上 证 50ETF 获得第十五 届 “ 金基 金 ”指数
基金奖（三年期） 。在《证券时报》的评奖活动中，华夏永福混合和华夏回报混合荣获 “ 三年持续 回
报绝对 收益 明星 基金 ” 称 号 ， 华 夏安 康债 券荣 获 “ 三 年 持续回 报积 极债 券型 明星 基金 ” 称号 ， 华 夏消 费
升级混 合荣 获 “2 017 年度 平 衡混合 型明 星基 金 ” 称号 。
在客户 服务 方面 ，2018 年 上半年 ， 华 夏基 金继 续以 客户需 求为 导向 ， 努 力提 高客户 使用 的便 利
性和服 务体 验： （1） 华夏 基金电 子交 易平 台开 展华 夏财富 宝货 币 A 、 华夏 薪 金宝货 币转 换业 务优 惠华夏惠利货币市场基金 2018 年 半年度报告 摘要
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活动，为客户提供了更便 捷和优惠的基金投资方式 ； （2）微信服务号上线随存 随取业务实时通知功
能，方便客户及时了解交 易变动的情况；华夏基金 网上交易平台上线手机号 码登录功能，为客户登
录网上 交易 平台 提供 了更 便捷的 方式 ； （3 ） 与中 原银 行、 长 城华 西银 行、 西 安银 行等代 销机 构合 作 ，
拓宽了 客户 交易 的渠 道， 提高了 交易 便利 性； （4） 开展 “ 四大 明星 基金 有奖 寻 人 ” 、 “ 华夏 基 金 20 周
年司庆 感恩 二十 年 ” 、“ 华 夏基 金 20 周 年献 礼， 华 夏基金 户口 本 ” 等活 动， 为 客户提 供了 多样 化的 投
资者教 育和 关怀 服务 。
4.1.2 基金 经理 （或 基金 经 理小组 ）及 基金 经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
曲波
本基金 的
基金经
理、董 事
总经理
2017-02-10 - 15 年
清华大 学工 商管 理
学硕士 。2003 年 7
月加入 华夏 基金 管
理有限 公司 ，曾 任
交易管 理部 交易
员、华 夏现 金增 利
证券投 资基 金基 金
经理助 理、 固定 收
益部总 经理 助理 、
现金管 理部 总经
理，华 夏安 康信 用
优选债 券型 证券 投
资基金 基金 经理
（2012 年 9 月 11 日
至 2014 年 7 月 25
日期间 ） 、 华夏 货币
市场基 金基 金经 理
（2012 年 8 月 1 日
至 2014 年 7 月 25
日期间 ）等 。
注： ① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。
② 证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基 金运作 遵规 守信 情况 的说 明
报告期内，本基金管理人 严格遵守《中华人民共和 国证券投资基金法 》 、 《 公 开募集证券投资基
金运作管理办法 》 、 《证券 投资基金管理公司公平交 易制度指导意见 》 、 《基金 管理公司开展投资、 研
究活动 防控 内幕 交易 指导 意见》 、 基金 合同 和其 他有 关法律 法规 ， 本 着诚 实信 用、 勤 勉尽 责、 安 全 高
效的原则管理和运用基金 资产，在严格控制投资风 险的基础上，为基金份额 持有人谋求最大利益，华夏惠利货币市场基金 2018 年 半年度报告 摘要
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没有损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平 交易情 况的 专项 说明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况
本基金管理人一贯公平对 待旗下管理的所有基金和 组合 ，制定并严格遵守相 应的制度和流程，
通过系统和人工等方式在 各环节严格控制交易公平 执行。报告期内，本公司 严格执行了《证券投资
基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》和 《华 夏基 金管理 有限 公司 公平 交易 制度》 的规 定。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
报告期内，未出现涉及本 基金的交易所公开竞价同 日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证
券当日 成交 量 5% 的情 况。
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金 的投资 策略 和业 绩表 现的 说明
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析
上半年 ， 国 际方 面， 美 联 储于 3 月、6 月公 布了 利 率决议 ， 分 别上 调了 联邦 基准利 率 25BP，维
持年内 还 有 2 次 加息 预期 不变。 同时 贸易 战持 续发 酵，金 融市 场波 动也 随之 加大。
国内方 面， 央行 分别 于 4 月 17 日和 6 月 24 日 两次 降准， 第一 次定 向降 准用 于置 换 MLF 和加 强
对小微企业贷款，第二次 普降用于推进债转股和加 强对小微企业贷款。社融 数据欠佳加大了市场对
经 济的担 忧，央 行货币 政策 报告的 用词也 从 “ 流动性合 理稳定 ”变成 “ 流动性 合理 充裕 ” ，公 开市场 操
作利率也未跟随美联储加 息，多个方向确认货币政 策转向，因此虽然第一次 降准宣布到实施期间市
场意外的出现了资金紧张 ，但整体的流动 性趋势仍 然是宽松的。中国为应对 贸易战宣布加强开放，
人民币资产项目可兑换有 所加强，由于央行实行独 立的货币政策，因此人民 币出现了一定程度的贬
值，并 有继 续贬 值的 压力 。
市场方 面， 在央 行持 续呵 护及市 场谨 慎预 期下 ，受 4 月中 下旬 缴税大 幅超 预 期冲击 ，资 金出 现
了阶段 性的 超预 期紧 张，5 月 末和 6 月 底跨 月资 金 也出现 较大 波动 ，其 他时 段资金 面整 体呈 现平 稳
局面。 2 季度 GC007 平 均利 率较 1 季度 有所 回升。 1-3m 的资产 收益 在 1-3 月份 多数 时间维 持 在 3.3%-4.2%
的水平 ， 在 5 月 中下 旬 到 6 月中 旬收 益迅 速上 涨至 4.3%-4.6% 的水 平。
报告期内，本基金主要投 资于季度内到期的同业存 单、同业存款，并于季末 择机进行了跨季存
单和存 款的 投资 ， 信 用债 比例处 于较 低水 平。 期限 搭配以 及杠 杆水 平合 适， 组合整 体的 流动 性较 好 。
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现
截至 2018 年 6 月 30 日 ， 华夏惠 利货 币 A 本报 告期 份额净 值收 益率 为 1.9639% ，同 期业 绩比 较
基准收 益率 为 0.6695% ； 华夏惠 利货 币 B 本报 告期 份额净 值收 益率 为 2.0416% ，同 期业 绩比 较基 准华夏惠利货币市场基金 2018 年 半年度报告 摘要
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收益率 为 0.6547% ， 本基 金的业 绩比 较基 准为 七天 通知存 款税 后利 率。
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证 券市场 及行 业走 势的 简 要 展望
展望半年，货币政策将更 注重稳增长，去杠杆边际 力度趋缓。未来需要关注 的重点在于降准之
后的实际效果，央行并不 希望金融系统的杠杆重新 加回来，从两次降准的表 述上看，政府还是希望
能够惠 及小 微实 体， 因此 如果能 够看 到明 显成 效的 话，政 策的 边际 就会 收紧 。
风险因素方面，需关注美 元未来继续走强带来人民 币失速贬值导致外汇占款 大量流出的风险。
美元强 势格 局仍 将持 续, 人 民币汇 率贬 值和 资金 流出 压力将 制约 货币 政策 放松 空间。
本基金未来将维持较高仓 位的短期存款和高资质的 同业存单的投资，做好期 限匹配，在流动性
风险可 控前 提下 争取 获得 较好 的 投资 收益 。
珍惜基 金份 额持 有人 的每 一分投 资和 每一 份信 任 ， 本基金 将继 续奉 行华 夏基 金管理 有限 公司 “ 为
信任奉 献回 报 ” 的经 营理 念 ， 规范 运作， 审慎 投资， 勤勉尽 责地 为基 金份 额持 有人谋 求长 期、 稳 定的
回报。
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金 估值程 序等 事项 的说 明
根据中国证监会相关规定 及基金合同约定，本基金 管理人为准确、及时进行 基金估值和份额净
值计价，制定了基金估值 和份额净值计价的业务管 理制度，建立了估值委员 会，使用可靠的估值业
务系统，设有完善的风险 监测、控制和报告机制。 本基金托管人审阅本基金 管理人采用的估值原则
及技术，并复核、审查基 金资产净值和基金份额申 购、赎回价格。会计师事 务所在估值调整导致基
金资产 净值 的变 化 在 0.25% 以上 时对 所采 用的 相关 估值技 术 、 假 设及 输入 值 的适当 性发 表专 业意 见。
定价服 务机 构按 照商 业合 同约定 提供 定价 服务 。
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金 利润分 配情 况的 说明
根据本基金合同及招募说 明书（更新）等有关规定 ，本基金每日将基金净收 益分配给基金份额
持有人 ，当 日收 益参 与下 一日的 收益 分配 ，并 按日 支付且 结转 为相 应的 基金 份额。
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基 金持有 人数 或基 金资 产净 值预警 情形 的说 明
报告期内，本基金未出现 连续二十个工作日基金份 额持有人数量不满二百人 或者基金资产净值
低于五 千万 元的 情形 。
§ 5 托 管人报告
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人 遵规守 信情 况声 明
本报告 期 ， 中 国建 设银 行股 份有限 公司 在本 基金 的托 管过程 中 ， 严 格遵 守了 《证 券投资 基金 法》 、华夏惠利货币市场基金 2018 年 半年度报告 摘要
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基金合同、托管协议和其 他有关 规定，不存在损害 基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履
行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基 金投资 运作 遵规 守信 、净 值计算 、利 润分 配等 情况 的说明
本报告期，本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核，对本基金的投资 运作方面进行了监督，
未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
报告期 内， 华夏 惠利 货 币 A 实 施利 润分 配的 金额 为 120,472,055.48 元。
报告期 内， 华夏 惠利 货 币 B 实 施利 润分 配的 金额 为 1,037,185.08 元。
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组
合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
§ 6 半 年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 华夏 惠利 货币 市场基 金
报告截 止日 ：2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款
3,920,199.64 504,505,677.01
结算备 付金
35,415,454.55 2,163,636.36
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产
3,858,592,280.65 3,969,395,196.38
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
3,858,592,280.65 3,969,395,196.38
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
606,000,223.00 500,000,950.00
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
28,161,257.76 15,291,441.40
应收股 利
- -
应收申 购款
- - 华夏惠利货币市场基金 2018 年 半年度报告 摘要
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递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
4,532,089,415.60 4,991,356,901.15
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- 399,959,360.04
应付证 券清 算款
400,000,000.00 255,663,500.00
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
689,759.91 793,619.17
应付托 管费
229,919.98 264,539.76
应付销 售服 务费
1,145,284.10 139,733.89
应付交 易费 用
52,140.83 52,611.62
应交税 费
115,470.79 -
应付利 息
- 394,961.10
应付利 润
834,031.62 1,281,568.54
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
73,466.77 59,000.00
负债合 计
403,140,074.00 658,608,894.12
所有者权益：
- -
实收基 金
4,128,949,341.60 4,332,748,007.03
未分配 利润
- -
所有者 权益 合计
4,128,949,341.60 4,332,748,007.03
负债和 所有 者权 益总 计
4,532,089,415.60 4,991,356,901.15
注： ①报告 截止 日 2018 年 6 月 30 日 ， 基 金份 额净 值 1.0000 元， 基金 份额 总 额 4,128,949,341.60
份（其 中 A 类 4,128,949,341.60 份，B 类 0.00 份 ）。
② 本基 金合 同 于 2017 年 2 月 10 日生 效， 上年 度可 比 期间 自 2017 年 2 月 10 日至 2017 年 6 月
30 日。
6.2 利 润表
会计主 体： 华夏 惠利 货币 市场基 金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2018 年1 月1 日至 2018
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年 2 月 10 日 （ 基金
合同生 效日 ） 至 2017 年
6 月 30 日 华夏惠利货币市场基金 2018 年 半年度报告 摘要
12
一、收入
138,266,579.71 64,032,985.79
1.利息 收入
133,914,297.03 64,868,217.18
其中： 存款 利息 收入
6,356,485.52 34,906,371.57
债券利 息收 入
103,443,628.17 24,575,870.72
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
24,114,183.34 5,385,974.89
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
4,352,282.68 -835,231.39
其中： 股票 投资 收益
- -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
4,352,282.68 -835,231.39
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
- -
3. 公允价值变动收益（损失以 “- ”
号填列 ）
- -
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列）
- -
减：二、费用
16,757,339.15 6,369,123.18
1.管理 人报 酬
4,643,253.17 2,120,816.92
2.托管 费
1,547,751.00 706,939.09
3.销售 服务 费
7,678,355.56 1,449,275.21
4.交易 费用
- -
5.利息 支出
2,697,494.53 1,986,287.47
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
2,697,494.53 1,986,287.47
6.税金 及附 加
77,035.10 -
7.其他 费用
113,449.79 105,804.49
三 、 利润 总 额（ 亏损 总 额以 “- ”号
填列）
121,509,240.56 57,663,862.61
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏 损以 “- ” 号填列）
121,509,240.56 57,663,862.61
注： 本 基金 合同 于 2017 年 2 月 10 日 生效， 上年 度可 比期间 自 2017 年 2 月 10 日至 2017 年 6 月
30 日。
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值 ）变动 表
会计主 体： 华夏 惠利 货币 市场基 金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 华夏惠利货币市场基金 2018 年 半年度报告 摘要
13
一、 期 初所 有者 权益 （基 金
净值）
4,332,748,007.03 - 4,332,748,007.03
二、 本 期经 营活 动产 生的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 121,509,240.56 121,509,240.56
三、 本 期基 金份 额交 易产 生
的基金 净值 变动 数 （ 净值 减
少以 “- ” 号填 列）
-203,798,665.43 - -203,798,665.43
其中：1.基 金申 购款 65,982,392,144.06 - 65,982,392,144.06
2.基金 赎回 款 -66,186,190,809.49 - -66,186,190,809.49
四、 本 期向 基金 份额 持有 人
分配利润产生的基金净值
变动（净值减少以 “- ” 号填
列）
- -121,509,240.56 -121,509,240.56
五、 期 末所 有者 权益 （基 金
净值）
4,128,949,341.60 - 4,128,949,341.60
项目
上年度可比期间
2017 年 2 月 10 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基 金
净值）
203,209,295.13 - 203,209,295.13
二、 本 期经 营活 动产 生的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 57,663,862.61 57,663,862.61
三、 本 期基 金份 额交 易产 生
的基金 净值 变动 数 （ 净值 减
少以 “- ” 号填 列）
4,077,991,103.22 - 4,077,991,103.22
其中：1.基 金申 购款 47,076,233,821.49 - 47,076,233,821.49
2.基金 赎回 款 -42,998,242,718.27 - -42,998,242,718.27
四、 本 期向 基金 份额 持有 人
分配利润产生的基金净值
变动（净值减少以 “- ” 号填
列）
- -57,663,862.61 -57,663,862.61
五、 期 末所 有者 权益 （基 金
净值）
4,281,200,398.35 - 4,281,200,398.35
注： 本 基金 合同 于 2017 年 2 月 10 日 生效， 上年 度可 比期间 自 2017 年 2 月 10 日至 2017 年 6 月
30 日。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 杨明 辉，主 管会 计工 作负 责人 ：汪贵 华， 会计 机构 负责 人：汪 贵华
6.4 报 表附 注
6.4.1 本报 告期 所采 用的 会 计政策 、会 计估 计与 最近 一期年 度报 告相 一致 的说 明 华夏惠利货币市场基金 2018 年 半年度报告 摘要
14
本基金本报告期会计报表 所采用的会计政策、会计 估计与最近一期年度会计 报表所采用的会计
政策、 会计 估计 一致 。
6.4.2 差错 更正 的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.3 关联 方关 系
6.4.3.1 本报 告期 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方发 生变 化的 情况
本基金 本报 告期 不存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 发生 变化 的情 况。
6.4.3.2 本报 告期 与基 金发 生关联 交易 的各 关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华夏基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
中国建 设银 行股 份有 限公 司 (“ 中 国建 设银 行 ”) 基金托 管人
中信证 券股 份有 限公 司（ “ 中信证 券 ” ） 基金管 理人 的股 东
中信证 券 （ 山东 ） 有 限责任 公司 （ “ 中信 证券 （山 东） ” ） 基金管 理人 股东 控股 的公 司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.4 本报 告期 及上 年度 可 比期间 的关 联方 交易
6.4.4.1 通过 关联 方交 易单 元进行 的交 易
6.4.4.1.1 股 票交 易
无。
6.4.4.1.2 权 证交 易
无。
6.4.4.1.3 债 券交 易
无。
6.4.4.1.4 债 券回 购交 易
无。
6.4.4.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
无。
6.4.4.2 关联 方报 酬
6.4.4.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年2 月10 日 （ 基金 合同 生效日 ）
至2017 年6 月30 日 华夏惠利货币市场基金 2018 年 半年度报告 摘要
15
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的
管理费
4,643,253.17 2,120,816.92
其中： 支付 销售 机构 的客 户
维护费
2,753,193.94
-
注： ① 支付 基金 管理 人的 基金管 理人 报酬 按前 一日 基金资 产净 值 0.15% 的年 费率计 提， 逐日 累
计至每 月月 底， 按月 支付 。
② 基金 管理 人报 酬计 算公 式为： 日基 金管 理人 报酬 ＝前一 日基 金资 产净 值× 0.15%/ 当年 天数 。
③ 客户 维护 费是 指基 金管 理人与 基金 销售 机构 约定 的用以 向基 金销 售机 构支 付客户 服务 及销 售
活动中 产生 的相 关费 用， 该费用 按照 代销 机构 所代 销基金 的份 额保 有量 作为 基数进 行计 算， 从基 金
管理人 收取 的基 金管 理费 中列支 ，不 属于 从基 金资 产中列 支的 费用 项目 。
6.4.4.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年2 月10 日 （ 基金 合同 生效日 ）
至2017 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的
托管费
1,547,751.00 706,939.09
注： ① 支付 基金 托管 人的 基金托 管费 按前 一日 基金 资产净 值 0.05% 的年 费率 计提， 逐日 累计 至
每月月 底， 按月 支付 。
② 基金 托管 费计 算公 式为 ：日基 金托 管费 ＝前 一日 基金资 产净 值× 0.05%/ 当年 天数。
6.4.4.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华夏惠 利货 币 A 华夏惠 利货 币 B 合计
华夏基 金管 理有 限
公司
28,080.07 2,514.48 30,594.55
中信证 券 4,623,003.90 - 4,623,003.90
中信证 券（ 山东 ） 3,024,757.11 - 3,024,757.11
合计 7,675,841.08 2,514.48 7,678,355.56
获得销 售服 务费 的各
关联方 名称
上年度 可比 期间
2017 年2 月10 日 （基 金合 同 生效日 ）至2017 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华夏惠 利货 币A 华夏惠 利货 币B 合计
华夏基 金管 理有 限 37,158.45 10,864.18 48,022.63 华夏惠利货币市场基金 2018 年 半年度报告 摘要
16
公司
中信证 券 743,859.33 - 743,859.33
中信证 券（ 山东 ） 657,393.25 - 657,393.25
合计 1,438,411.03 10,864.18 1,449,275.21
注： ① 支付 基金 销售 机构 的 基金销 售服 务费 分别 按 A 、 B 类 基金 份额 前一 日基 金 资产净 值 0.25% 、
0.01% 的 年费 率计 提 ， 逐 日 累计至 每月 月底 ， 按月 支 付给基 金管 理人 ， 再由 基 金管理 人计 算并 支付 给
各基金 销售 机构 。
② 基金 销售 服务 费计 算公 式为： A 类 日基 金销 售服 务 费＝前 一 日 A 类 基金资 产 净值× 0.25%/ 当年
天数；B 类日 基金 销售 服 务费＝ 前一 日 B 类 基金 资 产净值× 0.01%/ 当 年天 数。
6.4.4.3 与关 联方 进行 银行 间同业 市场 的债 券( 含 回购) 交易
无。
6.4.4.4 各关 联方 投资 本基 金的情 况
6.4.4.4.1 报 告期 内基 金管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况
无。
6.4.4.4.2 报 告期 末除 基金 管理人 之外 的其 他关 联方 投资本 基金 的情 况
华夏惠 利货 币 A
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2018 年6 月30 日
上年度 末
2017 年12 月31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
中信证 券 3,015.92 0.00% 8,054.25 0.00%
中信证 券（ 山东 ） 2,111.65 0.00% 7,944.48 0.00%
注：除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 投资 本基 金的 相关费 用符 合基 金招 募说 明书、 交易 所、 登
记结算 机构 的有 关规 定。
6.4.4.5 由关 联方 保管 的银 行存款 余额 及当 期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年2 月10 日 （基 金合 同 生效日 ）至
2017 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行活
期存款
3,920,199.64 33,377.61 3,647,343.61 42,154.18
注：本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 中国 建设 银行保 管， 按银 行同 业利 率计息 。 华夏惠利货币市场基金 2018 年 半年度报告 摘要
17
6.4.4.6 本基 金在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 的情 况
无。
6.4.5 期末 （2018 年 6 月 30 日） 本基 金持 有的 流通 受限证 券
6.4.5.1 因认 购新 发/ 增 发证 券而于 期末 持有 的流 通受 限证券
无。
6.4.5.2 期末 持有 的暂 时停 牌等流 通受 限股 票
无。
6.4.5.3 期末 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券
6.4.5.3.1 银 行间 市场 债券 正回购
无。
6.4.5.3.2 交 易所 市场 债券 正回购
无。
6.4.6 有助 于理 解和 分析 会 计报表 需要 说明 的其 他事 项
6.4.6.1 金融 工具 公允 价值 计量的 方法
根据企业会计 准则的 相关规定，以公允价值计 量的金融工具，其公允价 值的计量可分为三个层
次：
第 一层 次： 对存 在活 跃市场 报价 的金 融工 具， 可以相 同资 产/ 负 债在 活跃 市场上 的报 价确 定公 允
价值。
第 二层 次： 对估 值日 活跃市 场无 报价 的金 融工 具， 可 以类 似资 产/ 负债 在 活跃市 场上 的报 价为 依
据做必 要调 整确 定公 允价 值； 对 估值 日不 存在 活跃 市场的 金融 工具 ， 可 以相 同或类 似资 产/ 负 债在 非
活跃市 场上 的报 价为 依据 做必要 调整 确定 公允 价值 。
第三层次：对 无法获 得相同或类似资产可比市 场交易价格的金融工具， 可以其他反映市场参与
者对资 产/ 负 债定 价时 所使 用的参 数为 依据 确定 公允 价值。
6.4.6.2 各层 次金 融工 具公 允价值
截至 2018 年 6 月 30 日止， 本基 金持 有的 以公 允价值 计量 的金 融工 具第 一层次 的余 额为 0 元，
第二层 次的 余额 为 3,858,592,280.65 元， 第三 层次 的 余额为 0 元。 （截至 2017 年 12 月 31 日止 ：第
一层次 的余 额 为 0 元 ，第 二层次 的余 额 为 3,969,395,196.38 元， 第三 层次 的余 额为 0 元。 ）
6.4.6.3 公允 价值 所属 层次 间的重 大变 动
本基金本期及 上年度 可比期间持有的以公允价 值计量的金融工具的公允 价值所属层次未发生重
大变动 。 华夏惠利货币市场基金 2018 年 半年度报告 摘要
18
6.4.6.4 第三 层次 公允 价值 本期变 动金 额
本 基金 持有 的以 公允 价值计 量的 金融 工具 第三 层次公 允价 值本 期未 发生 变动。
§7 投资组合 报告
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 固定收 益投 资 3,858,592,280.65 85.14
其中： 债券 3,858,592,280.65 85.14
资产支 持证 券 - -
2 买入返 售金 融资 产 606,000,223.00 13.37
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 39,335,654.19 0.87
4 其他各 项资 产 28,161,257.76 0.62
5 合计 4,532,089,415.60 100.00
7.2 债 券回 购融 资情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1
报告期 内债 券回 购融 资余 额 2.69
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金 资产 净值 的比
例（％ ）
2
报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产
净值比 例的 简单 平均 值。
债券正 回购 的资 金余 额超 过基金 资产 净值 的 20% 的 说明
在本报 告期 内本 货币 市场 基金债 券正 回购 的资 金余 额未超 过资 产净 值 的 20% 。
7.3 基 金投 资组 合平 均剩 余 期限
7.3.1 投资 组合 平均 剩余 期 限基本 情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 100 华夏惠利货币市场基金 2018 年 半年度报告 摘要
19
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 116
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 49
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 超 过 120 天情 况说 明
在本报 告期 内本 基金 不存 在投资 组合 平均 剩余 期限 超过 120 天 的情 况。
7.3.2 期末 投资 组合 平均 剩 余期限 分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（ ％）
各期限 负债 占基 金资 产
净值的 比例 （％ ）
1 30 天 以内 22.65 9.69
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
2 30 天 （含 ） —60 天 49.20 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
3 60 天 （含 ） —90 天 8.16 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
4 90 天 （含 ） —120 天 0.72 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
5 120 天 （含 ） —397 天（ 含 ） 28.36 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
合计 109.09 9.69
7.4 报 告期 内投 资组 合平 均 剩余存 续期 超 过 240 天情 况说明
在本报 告期 内本 基金 不存 在投资 组合 平均 剩余 存续 期限超 过 240 天 的情 况。
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的 债券投 资组 合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值 比例
( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 920,877,181.44 22.30
其中： 政策 性金 融债 920,877,181.44 22.30
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 990,147,254.86 23.98
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 1,947,567,844.35 47.17
8 其他 - -
9 合计 3,858,592,280.65 93.45 华夏惠利货币市场基金 2018 年 半年度报告 摘要
20
10
剩余存 续期 超过 397 天的 浮动利
率债券
- -
7.6 期 末按 摊余 成本 占基 金 资产净 值比 例大 小排 名的 前十名 债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 111817026 18 光 大银 行 CD026 6,900,000 686,732,933.43 16.63
2 180404 18 农发 04 5,600,000 560,931,080.28 13.59
3 111898019 18 宁 波银 行 CD096 5,000,000 496,465,069.91 12.02
4 041800041 18 汇金 CP001 3,500,000 350,089,994.69 8.48
5 011800179 18 大 唐集 SCP002 3,500,000 350,052,196.49 8.48
6 011800180 18 南电 SCP002 2,000,000 200,000,012.56 4.84
7 111803108 18 农 业银 行 CD108 2,000,000 198,610,410.49 4.81
8 160301 16 进出 01 1,600,000 158,956,092.34 3.85
9 111809085 18 浦 发银 行 CD085 1,300,000 128,746,383.08 3.12
10 160202 16 国开 02 1,000,000 100,095,267.54 2.42
7.7“ 影 子定 价 ” 与 “ 摊 余成 本 法 ” 确 定的 基金 资产 净值 的 偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0 次
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.23%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.06%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.11%
报告期 内负 偏离 度的 绝对 值达 到 0.25% 情 况说 明
本基金 本报 告期 内不 存在 负偏离 度的 绝对 值达 到 0.25% 的情 况。
报告期 内正 偏离 度的 绝对 值达 到 0.5% 情况 说明
本基金 本报 告期 内不 存在 正偏离 度的 绝对 值达 到 0.5% 的情 况。
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前十名 资产 支持 证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.9 投 资组 合报 告附 注
7.9.1 基金 计价 方法 说明
鉴于货币市场基金的特性 ，本基金采用摊余成本法 计算基金资产净值，即本 基金按持有债券投
资的票面利率或商定利率 每日计提应收利息，并按 实际利率法在其剩余期限 内摊销其买入时的溢价
或折价 ，以 摊余 的成 本计 算基金 资产 净值 。
为了避免采用摊余成本法 计算的基金资产净值与按 市场利率或交易市价计算 的基金资产净值发
生重大偏 离，从而对基金持有人的 利益产生稀释或不公平的 结果，基金管理人采用 “ 影子定价 ” ，即华夏惠利货币市场基金 2018 年 半年度报告 摘要
21
于每一计价日采用市场利 率和交易价格对基金持有 的计价对象进行重新评估 ，当基金资产净值与其
他可参考公允价值指标产 生重大偏离的，应按其他 公允 价值指标对组合的账 面价值进行调整，调整
差额确 认为 “ 公 允价 值变 动 损益 ” ， 并按 其他 公允 价值 指标进 行后 续计 量。 如 基金 份额净 值恢 复 至 1.00
元，可恢复使用摊余成本 法估算公允价值。如有确 凿证据表明按上述规定不 能客观反映基金资产公
允价值的，基金管理人可 根据具体情况，在与基金 托管人商议后，按最能反 映基金资产公允价值的
方法估 值。
7.9.2 报告 期内， 本基 金投 资决策 程序 符合 相关 法律 法规的 要求 ， 未 发现 本基 金投资 的前 十名 证券 的
发行主 体本 期出 现被 监管 部门立 案调 查， 或在 报告 编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
7.9.3 期末 其他 各项 资产 构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 28,161,257.76
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 28,161,257.76
7.9.4 投资 组合 报告 附注 的 其他文 字描 述部 分
7.9.4.1 本报 告期 内没 有需 特别说 明的 证券 投资 决策 程序。
7.9.4.2 由于 四舍 五入 的原 因，分 项之 和与 合计 项之 间可能 存在 尾差 。
§8 基金份额 持有人信息
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
华 夏 惠 利 货 币
A
99,203 41,621.21 282,840,690.00 6.85% 3,846,108,651.60 93.15%
华 夏 惠 利 货 币 - - - - - - 华夏惠利货币市场基金 2018 年 半年度报告 摘要
22
B
合计 99,203 41,621.21 282,840,690.00 6.85% 3,846,108,651.60 93.15%
8.2 期 末货 币市 场基 金前 十名份 额持 有人 情况
序号 持有人 类别 持有份 额（ 份） 占总份 额比 例
1 其他机 构 35,267,414.49 0.85%
2 个人 34,200,524.91 0.83%
3 其他机 构 25,232,475.12 0.61%
4 个人 20,840,198.15 0.50%
5 其他机 构 20,722,943.96 0.50%
6 个人 20,575,933.81 0.50%
7 个人 15,140,284.52 0.37%
8 个人 14,094,591.51 0.34%
9 个人 13,194,592.29 0.32%
10 个人 11,712,387.28 0.28%
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 基金 的情 况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理
人所有 从
业人员 持
有本基 金
华夏惠 利货 币
A
106,070.73 0.00%
华夏惠 利货 币
B
- -
合计 106,070.73 0.00%
8.4 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基
金投资 和研 究部 门负 责
人持有 本开 放式 基金
华夏惠 利货 币 A 0~10
华夏惠 利货 币 B 0
合计 0~10
本基金 基金 经理 持有 本
开放式 基金
华夏惠 利货 币 A 0
华夏惠 利货 币 B 0
合计 0
§9 开放式基 金份额变动
单位： 份
项目 华夏惠 利货 币 A 华夏惠 利货 币 B
基金合 同生 效日 （2017 年 2 月 10
日）基 金份 额总 额
3,172,628.45 200,036,666.68
本报告 期期 初基 金份 额总 额 4,188,656,527.23 144,091,479.80
本报告 期基 金总 申购 份额 65,879,108,823.76 103,283,320.30 华夏惠利货币市场基金 2018 年 半年度报告 摘要
23
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 65,938,816,009.39 247,374,800.10
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 4,128,949,341.60 -
注：上 述 “ 本报 告期 基金 总 申购份 额 ” 、“ 本 报告 期基 金总赎 回份 额 ” 包含 A 级基 金份额 、B 级基
金份额 间升 降级 的基 金份 额。
§ 10 重 大事件揭示
10.1 基 金份 额持 有人 大会 决议
本报告 期内 ，本 基金 未召 开基金 份额 持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人 、基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动
本基金 管理 人 于 2018 年 4 月 28 日 发布 公告 ，杨 明辉 先生代 任华 夏基 金管 理有 限公司 总经 理，
汤晓东 先生 不再 担任 华夏 基金管 理有 限公 司总 经理 。
本基金 管理 人 于 2018 年 5 月 19 日发 布公 告， 李一 梅 女士担 任华 夏基 金管 理有 限公司 总经 理。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人的专 门基 金托 管部 门未 发生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管 理人 、基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策 略的 改变
本基金 本报 告期 投资 策略 未 发生 改变 。
10.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况
本报告 期内 本基 金所 聘用 的会计 师事 务所 未发 生改 变。
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况
本基金管理人、基金托管 人涉及托管业务的部门及 其高级管理人员在本报告 期内无受稽查或处
罚等情 况。
10.7 基 金租 用证 券公 司交 易单元 的有 关情 况
10.7.1 基金 租用 证券 公司 交易单 元进 行股 票投 资及 佣金支 付情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例 华夏惠利货币市场基金 2018 年 半年度报告 摘要
24
华泰 证券
1 - - - - -
注： ① 为了 贯彻 中国 证监 会的有 关规 定， 我公 司制 定了选 择券 商的 标准 ，即 ：
ⅰ 经营 行为 规范 ，在 近一 年内无 重大 违规 行为 。
ⅱ 公司 财务 状况 良好 。
ⅲ 有良 好的 内控 制度 ，在 业内有 良好 的声 誉。
ⅳ 有较 强的 研究 能力 ，能 及时、 全面 、定 期提 供质 量较高 的宏 观、 行业 、公 司和证 券市 场研 究
报告， 并能 根据 基金 投资 的特殊 要求 ，提 供专 门的 研究报 告。
ⅴ 建立 了广 泛的 信息 网络 ，能及 时提 供准 确的 信息 资讯和 服务 。
② 券商 专用 交易 单元 选择 程序：
ⅰ 对交 易单 元候 选券 商的 研究服 务进 行评 估
本基金 管理 人组 织相 关人 员依据 交易 单元 选择 标准 对交易 单元 候选 券商 的服 务质量 和研 究实 力
进行评 估， 确定 选用 交易 单元的 券商 。
ⅱ 协议 签署 及通 知托 管人
本基金 管理 人与 被选 择的 券商签 订交 易单 元租 用协 议，并 通知 基金 托管 人。
③ 除本 表列 示外 ，本 基金 还选择 了东 方证 券、 国泰 君安证 券、 国信 证券 、海 通证券 、中 信建 投
证券、 平安 证券 、申 万宏 源证券 、中 国银 河证 券、 招商证 券、 广州 证券 、中 信证券 、中 金公 司、 西
部证券 、 方 正证 券、 高华 证券、 万联 证券 、 东 莞证 券、 国 海证 券、 长江 证券 、 长城 证券 、 信 达证 券、
华创证 券、 民族 证券 、国 盛证券 、万 和证 券、 东兴 证 券、 天风 证券 、民 生证 券、东 吴证 券、 川财 证
券、光 大证 券和 安信 证券 的交易 单元 作为 本基 金交 易单元 ，本 报告 期无 股票 交易及 应付 佣金 。
④ 本报 告期 内， 本基 金租 用的券 商交 易单 元未 发生 变更。
10.7.2 基金 租用 证券 公司 交易单 元进 行其 他证 券投 资的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易
成交
金额
占当期 债券 成交 总额 的比 例 成交金 额
占当期 回购 成交 总额 的比
例
华泰证 券
- - 25,443,300,000.00 100.00%
10.8 偏 离度 绝对 值超 过 0.5% 的情 况
本基金 本报 告期 偏离 度绝 对值未 超 过 0.5% 。 华夏惠利货币市场基金 2018 年 半年度报告 摘要
25
§ 11 影响投资 者决策的其他 重要信息
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况
本基金 本报 告期 内未 出现 单一投 资者 持有 基金 份额 比例达 到或 超 过 20% 的情 况。
华夏基 金管 理有 限公 司
二〇一 八年 八月 二十 五日
