华夏双债增强债券型证券投资基金
2018 年 半 年度 报 告 摘要
2018 年 6 月 30 日
基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一八年八月二十五日 华夏双债增强债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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§ 1 重 要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司 根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 8 月 23 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩 并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2018 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
华夏双债增强债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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§ 2 基 金简介
2.1 基 金基 本情 况
基金名 称 华夏双 债增 强债 券型 证券 投资基 金
基金简 称 华夏双 债债 券
基金主 代码 000047
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 3 月 14 日
基金管 理人 华夏基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 63,463,926.87 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 华夏双 债债 券 A 华夏双 债债 券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 000047 000048
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 43,171,638.41 份 20,292,288.46 份
2.2 基 金产 品说 明
投资目 标 在控制 风险 的前 提下 ，追 求较高 的当 期收 入和 总回 报。
投资策 略
本基金 主要 通过 采取 债券 类属配 置策 略 、 信 用债 券 投资策 略 、 可 转债 投资 策
略、中 小企 业私 募债 券投 资策略 等投 资策 略以 实现 投资目 标。
业绩比 较基 准 中债综 合指 数。
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 其 长期平 均风 险和 预期 收益 率低于 股票 基金 、 混合 基
金，高 于货 币市 场基 金。
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管 人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华夏基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 李彬 王永民
联系电 话 400-818-6666 010-66594896
电子邮 箱 service@ChinaAMC.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话 400-818-6666 95566
传真 010-63136700 010-66594942
注册地 址
北京市顺义区天竺空港工业区
A 区
北京市 西城 区复 兴门 内大 街1号
办公地 址
北京市西城区金融大街33 号通
泰大厦B 座8层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街1号
邮政编 码 100033 100818
法定代 表人 杨明辉 陈四清
2.4 信 息披 露方 式 华夏双债增强债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.ChinaAMC.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
§ 3 主 要财务指标和基金净 值表现
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指 标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
报告期 （2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日）
华夏双 债债 券 A 华夏双 债债 券 C
本期已 实现 收益 -265,259.22 42,279.82
本期利 润 -353,963.66 -92,039.21
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0079 -0.0030
本期加 权平 均净 值利 润率 -0.67% -0.26%
本期基 金份 额净 值增 长率 -0.69% -0.78%
3.1.2 期末 数据 和指 标
报告期 末(2018 年 6 月 30 日)
华夏双 债债 券 A 华夏双 债债 券 C
期末可 供分 配利 润 2,477,571.63 917,196.49
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0574 0.0452
期末基 金资 产净 值 50,008,956.08 23,253,375.44
期末基 金份 额净 值 1.158 1.146
3.1.3 累计 期末 指标
报告期 末(2018 年 6 月 30 日)
华夏双 债债 券 A 华夏双 债债 券 C
基金份 额累 计净 值增 长率 39.02% 37.18%
注： ① 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ，计 入费 用后实 际收 益水 平
要低于 所列 数字 。
② 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
③ 期末 可供 分配 利润 为期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基金 份额 净值 增长 率 及其与 同期 业绩 比较 基准 收益率 的比 较
华夏双 债债 券 A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去一 个月 -0.26% 0.39% 0.34% 0.06% -0.60% 0.33% 华夏双债增强债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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过去三 个月 -1.53% 0.29% 1.01% 0.10% -2.54% 0.19%
过去六 个月 -0.69% 0.24% 2.16% 0.08% -2.85% 0.16%
过去一 年 0.96% 0.18% 0.83% 0.06% 0.13% 0.12%
过去三 年 5.34% 0.14% -0.04% 0.08% 5.38% 0.06%
自基金 合同 生
效起至 今
39.02% 0.27% 3.04% 0.09% 35.98% 0.18%
华夏双 债债 券 C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去一 个月 -0.26% 0.40% 0.34% 0.06% -0.60% 0.34%
过去三 个月 -1.55% 0.29% 1.01% 0.10% -2.56% 0.19%
过去六 个月 -0.78% 0.24% 2.16% 0.08% -2.94% 0.16%
过去一 年 0.79% 0.18% 0.83% 0.06% -0.04% 0.12%
过去三 年 4.58% 0.14% -0.04% 0.08% 4.62% 0.06%
自基金 合同 生
效起至 今
37.18% 0.27% 3.04% 0.09% 34.14% 0.18%
3.2.2 自基 金合 同生 效以 来 基金份 额累 计净 值增 长率 变动及 其与 同期 业绩 比较 基准收 益率 变动 的 比 较
华夏双 债增 强债 券型 证券 投资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2013 年 3 月 14 日至 2018 年 6 月 30 日）
华夏双 债债 券 A
华夏双 债债 券 C 华夏双债增强债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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§ 4 管 理人报告
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理 情况
4.1.1 基金 管理 人及 其管 理 基金的 经验
华夏基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 4 月 9 日， 是 经中国 证监 会批 准成 立的 首批全 国性 基金 管
理公司之一。公司总部设 在北京，在北京、上海、 深圳、成都、南京、杭州 、广州和青岛设有分公
司， 在香 港、 深圳 、 上 海设 有子公 司 。 公 司是 首批 全 国社保 基金 管理 人 、 首 批 企业年 金基 金管 理人 、
境内首 批 QDII 基金管理人 、境内 首只 ETF 基金管理 人、境 内首 只沪 港通 ETF 基金管 理人 、首 批 内
地与香港基金互认基金管 理人、首批基本养老保险 基金投资管理人资格、首 家加入联合国责任投资
原则组 织的 公募 基金 公司 、 首 批公 募 FOF 基金管理 人， 以及 特定 客户 资产 管 理人 、 保 险资 金投 资管
理人， 香港 子公 司是 首 批 RQFII 基金管理人 。华 夏 基金是 业务 领域 最广 泛的 基金管 理公 司之 一。
华夏基金以深入的投资研 究为基础，尽力捕捉市场 机会，为投资人谋求良好 的回报。根据银河
证券基 金研 究中 心基 金业 绩统计 报告 ， 在 基金 分类 排名中 （截 至 2018 年 6 月 30 日 数据） ， 华 夏经 济
转型股 票在 “ 股 票基 金- 标准股票 型基 金- 标准股 票型 基金（A 类） ” 中 排序 3/154 ；华 夏医 疗健 康混 合
（A 类） 在 “ 混合 基金- 偏股型基 金- 普通偏 股型 基金 （A 类） ” 中 排序 2/152 ； 华夏医 药 ETF 、华夏 消
费 ETF 、 华夏沪港 通恒 生 ETF 在“ 股票基 金- 指数股票 型基金- 股票ETF 基金” 中 分别排 序 2/115 、 8/115 、华夏双债增强债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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9/115 。
上半年 ， 公 司及 旗下 基金 荣膺由 基金 评价 机构 颁发 的多项 奖项 。 在 《 中国 证券 报》 评 奖活 动中 ，
公司荣 获 “ 中国 基金 业 20 周年卓 越贡 献公 司 ” 和 “ 被 动投资 金牛 基金 公司 ” 两 大 奖项 ， 旗 下华 夏回 报混
合荣获 “201 7 年度 开放 式 混合型 金牛 基金 ” 称 号， 华 夏安康 债券 荣获 “201 7 年 度开放 式债 券型 金牛 基
金 ” 称号。在《证券 时报》评奖活动 中，旗下华夏永福混合和 华夏回报混合荣获 “ 三年持续回报绝 对
收益明 星基 金 ” 称号 ， 华 夏 安康债 券荣 获 “ 三年 持续 回 报积极 债券 型明 星基 金 ” 称 号， 华夏 消费 升级 混
合荣获 “201 7 年 度平 衡混 合 型明星 基金 ” 称 号。 在 《 上 海证券 报 》 举行 的 2018 中 国基金 业峰 会暨 第十
五届“ 金 基金 ” 颁奖评 选中 ，华夏 基金荣 获公 募基 金 20 周年 “ 金基 金 ”T O P 基 金公司 大奖、 华夏 沪深
300ETF 获得第十 五届 “ 金 基金 ” 指数 基金 奖（ 一年 期 ） 、华 夏上 证 50ETF 获得第十五 届 “ 金基 金 ”指数
基金奖（三年期） 。在《证 券时报》的评奖活动中，华夏永福混合和华夏回报混合荣获 “ 三年持续 回
报绝对 收益 明星 基金 ” 称 号 ， 华 夏安 康债 券荣 获 “ 三 年 持续回 报积 极债 券型 明星 基金 ” 称号 ， 华 夏消 费
升级混 合荣 获 “2 017 年度 平 衡混合 型明 星基 金 ” 称号 。
在客户 服务 方面 ，2018 年 上半年 ， 华 夏基 金继 续以 客户需 求为 导向 ， 努 力提 高客户 使用 的便 利
性和服 务体 验： （1） 华夏 基金电 子交 易平 台开 展华 夏财富 宝货 币 A 、 华夏 薪 金宝货 币转 换业 务优 惠
活动，为客户提供了更便 捷和优惠的基金投资方式 ； （2）微信服务号上线随存 随取业务实时通知功
能，方便客户及时了解交 易变动的情况；华夏基 金 网上交易平台上线手机号 码登录功能，为客户登
录网上 交易 平台 提供 了更 便捷的 方式 ； （3 ） 与中 原银 行、 长 城华 西银 行、 西 安银 行等代 销机 构合 作 ，
拓宽了 客户 交易 的渠 道， 提高了 交易 便利 性； （4） 开展 “ 四大 明星 基金 有奖 寻 人 ” 、 “ 华夏 基 金 20 周
年司庆 感恩 二十 年 ” 、“ 华 夏基 金 20 周 年献 礼， 华 夏基金 户口 本 ” 等活 动， 为 客户提 供了 多样 化的 投
资者教 育和 关怀 服务 。
4.1.2 基金 经理 （或 基金 经 理小组 ）及 基金 经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）
期限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
柳万军
本基金 的基
金经理 、固
定收益 部总
监
2015-07-16 - 11 年
中国人 民银 行研 究生 部
金融学 硕士 。 曾 任中 国人
民银行 上海 总部 副主 任
科员、 泰康 资产 固定 收益
部投资 经理 、 交 银施 罗德
基金固 定收 益部 基金 经
理助理 等。 2013 年 6 月加
入华夏 基金 管理 有限 公
司， 曾 任固 定收 益部 研究
员， 华 夏薪 金宝 货币 市场华夏双债增强债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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基金基 金经 理 （2014 年 5
月 26 日至 2017 年 8 月 7
日期间 ） 、 华夏 货币 市场
基金基 金经 理（2013 年
12 月 31 日至 2017 年 8 月
7 日期 间） 等。
注： ① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。
② 证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基 金运作 遵规 守信 情况 的说 明
报告期内，本基金管理人 严格遵守《中华人民共和 国证券投资基金法 》 、 《 公 开募集证券投资基
金运作管理办法 》 、 《证券 投资基金管理公司公平交 易制度指导意见 》 、 《基金 管理公司开展投资、 研
究活动 防控 内幕 交易 指导 意见》 、 基金 合同 和其 他有 关法律 法规 ， 本 着诚 实信 用、 勤 勉尽 责、 安 全 高
效的原则管理和运用基金 资产，在严格控制投资风 险的基础上，为基金份额 持有人谋求最大利益，
没有损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平 交易情 况的 专项 说明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况
本基金管理人一贯公平对 待旗下管理的所有基金和 组合，制定并严格遵守相 应的制度和流程，
通过系统和人工等方式在 各环节严格控制交易公平 执行。报告期内，本公司 严格执行了《证券投资
基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》和 《华 夏基 金管理 有限 公司 公平 交易 制度》 的规 定。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
报告期内，未出现涉及本 基金的交易所公开竞价同 日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证
券当日 成交 量 5% 的情 况。
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金 的投资 策略 和业 绩表 现的 说明
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析
上半年，全球经济增长整 体保持了平稳势头，但结 构分化和隐忧也逐步体现 。美国经济增长势
头维持 强劲 ，美 联储 6 月 再次加 息， 且对 后续 加息 预期维 持相 对鹰 派； 欧元 区政局 动荡 ，增 长边 际
小幅走 弱， 欧央 行维 持相 对鸽派 ，预 期年 底退 出 QE 。美债 收益 率 在 3% 附 近震 荡，收 益率 曲线 平 坦
化抬升 ， 美 元指 数 2 季度 上 涨 4% 以 上， 对全 球资 产价 格尤其 是新 兴市 场产 生一 定的压 力。 国内 方面 ，
上半年经济走势整体维持 平稳，增长环比小幅走弱 ，通胀维持平稳。货币政 策稳健中性 ，边际取向
偏松，推动金融市场流动 性整体维持在合理充裕水 平；金融监管方面，资管 新规正式落地，细则等
稳步推 进。 在经 济边 际趋 弱、 政 策边 际宽 松、 宏 观信 用收缩 的背 景下 ， 上 半年 债券市 场出 现了 利率 、华夏双债增强债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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信用分化格局，中长端利 率债表现较好，收益率曲 线平坦化下行，信用债则 受违约事件等冲击，信
用利差有所走阔。受经济 走势偏弱和风险情绪受挫 影响，股市结构分化，整 体走弱，可转债指数跟
随股市 明显 下跌 。
报告期 内， 本基 金在 维持 基本信 用持 仓的 基础 上， 增加了 转债 总体 持仓 。
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现
截至 2018 年 6 月 30 日 ， 华夏双 债债 券 A 基金 份额 净值 为 1.158 元，本 报告 期份额 净值 增长 率
为-0.69% ；华 夏双 债债 券 C 基金 份额 净值 为 1.146 元，本 报告 期份 额净 值增 长率为-0.78% ，同 期业
绩比较 基准 增长 率 为 2.16% 。
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证 券市场 及行 业走 势的 简要 展望
展望下半年，贸易战仍将 持续扰动市场，但预期相 对充分；前期宏观信用收 缩对经济的下行压
力仍将持续体现，内外压 力之下政策取向维持宽松 ，财政、监管等政策的微 调，有利于信用环境的
改善，对下半年债券市场 持中性判断，曲线有望陡 峭化。随着稳增长的边际 体现，有利于风险情绪
改善， 预计 转债 将呈 现震 荡略偏 强走 势。
下半年，在维持基本信用 持仓的基础上，本基金将 阶段性积极参与可转债波 段操作，并适当参
与利率 债波 段操 作。
珍惜基 金份 额持 有人 的每 一分投 资和 每一 份信 任 ， 本基金 将继 续奉 行华 夏基 金管理 有限 公司 “ 为
信任奉 献回 报 ” 的经 营理 念 ， 规范 运作， 审慎 投资， 勤勉尽 责地 为基 金份 额持 有人谋 求长 期、 稳 定的
回报。
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金 估值程 序等 事项 的说 明
根据中国证监会相关规定 及基金合同约定，本基金 管理人为准确、及时进行 基金估值和份额净
值计价，制定了基金估值 和份额净值计价的业务管 理制度，建立了估值委员 会，使用可靠的 估值业
务系统，设有完善的风险 监测、控制和报告机制。 本基金托管人审阅本基金 管理人采用的估值原则
及技术，并复核、审查基 金资产净值和基金份额申 购、赎回价格。会计师事 务所在估值调整导致基
金资产 净值 的变 化 在 0.25% 以上 时对 所采 用的 相关 估值技 术 、 假 设及 输入 值 的适当 性发 表专 业意 见。
定价服 务机 构按 照商 业合 同约定 提供 定价 服务 。
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金 利润分 配情 况的 说明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 ，符 合相 关法 规及 基金合 同的 规定 。
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基 金持有 人数 或基 金资 产净 值预警 情形 的说 明
报告期内，本基金未出现 连 续二十个工作日基金份 额持有人数量不满二百人 或者基金资产净值
低于五 千万 元的 情形 。 华夏双债增强债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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§ 5 托 管人报告
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人 遵规守 信情 况声 明
本报告 期内，中国银 行股份有限 公司（以下称 “ 本托管人 ” ）在华夏 双债增强债券型证 券投资基
金（以下 称 “ 本基金 ” ）的托管过程 中，严格遵守《证券投资 基金法》及其他有关法律 法规、基金 合
同和托管协议的有关规定 ，不存在损害基金份额持 有人利益的行为，完全尽 职尽责地履行了应尽的
义务。
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基 金投资 运作 遵规 守信 、净 值计算 、利 润分 配等 情况 的说明
本报告期内，本托管人根 据《证券投资基金法》及 其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的
规定，对本基金管理人的 投资运作进行了必要的监 督，对基金资产净值的计 算、基金份额申购赎回
价格的计算以及基金费用 开支等方面进行了认真地 复核，未发现本基金管理 人存在损害基金份额持
有人利 益的 行为 。
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收益 分配 情况 、 财务会 计报 告 （注 ： 财务 会计报 告中 的 “ 金融
工具风 险及 管理 ” 部 分未 在 托管人 复核 范围 内） 、投 资 组合报 告等 数据 真实 、准 确和完 整。
§6 半年度财 务会计报告（ 未经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 华夏 双债 增强 债券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款
4,152,068.41 11,522,653.80
结算备 付金
1,440,335.37 1,466,868.29
存出保 证金
19,922.87 17,904.84
交易性 金融 资产
81,920,788.06 77,044,557.30
其中： 股票 投资
2,685,697.40 3,404,489.40
基金投 资
- -
债券投 资
79,235,090.66 73,640,067.90
资产支 持证 券投 资
- - 华夏双债增强债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- 10,000,000.00
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
1,321,113.50 1,502,154.44
应收股 利
- -
应收申 购款
8,887.47 80,022.45
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
88,863,115.68 101,634,161.12
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
13,000,000.00 900,000.00
应付证 券清 算款
1,843,115.62 8,548,705.31
应付赎 回款
229,218.28 365,900.35
应付管 理人 报酬
37,880.10 129,383.88
应付托 管费
12,626.72 43,127.94
应付销 售服 务费
6,104.89 10,826.61
应付交 易费 用
367,705.42 399,288.99
应交税 费
22,909.40 17,332.00
应付利 息
1,880.20 293.28
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
79,343.53 80,000.00
负债合 计
15,600,784.16 10,494,858.36
所有者权益：
- -
实收基 金
63,463,926.87 78,514,704.05
未分配 利润
9,798,404.65 12,624,598.71
所有者 权益 合计
73,262,331.52 91,139,302.76
负债和 所有 者权 益总 计
88,863,115.68 101,634,161.12
注：报 告截 止 日 2018 年 6 月 30 日， 华夏 双债 债券 A 基 金份 额净 值 1.158 元 ，华夏 双债 债 券 C
基金份 额净 值 1.146 元； 华夏双 债债 券基 金份 额总 额 63,463,926.87 份 （其 中 A 类 43,171,638.41 份，
C 类 20,292,288.46 份） 。
6.2 利 润表
会计主 体： 华夏 双债 增强 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 华夏双债增强债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
11
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017
年 6 月 30 日
一、收入
310,922.51 -1,824,194.19
1.利息 收入
1,752,598.28 49,113,299.41
其中： 存款 利息 收入
21,785.45 359,956.08
债券利 息收 入
1,723,365.18 45,657,847.76
资产支 持证 券利 息收 入
- 2,949,039.16
买入返 售金 融资 产收 入
7,447.65 146,456.41
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
-1,227,625.41 -130,086,247.83
其中： 股票 投资 收益
-576,213.07 -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
-651,412.34 -127,813,217.70
资产支 持证 券投 资收 益
- -2,273,030.13
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
- -
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ”
号填列 ）
-223,023.47 79,025,445.15
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列）
8,973.11 123,309.08
减：二、费用
756,925.38 14,382,477.97
1.管理 人报 酬
263,554.10 7,332,953.59
2.托管 费
87,851.33 2,444,317.83
3.销售 服务 费
53,411.97 95,869.92
4.交易 费用
19,318.33 22,938.09
5.利息 支出
225,209.05 4,380,307.38
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
225,209.05 4,380,307.38
6.税金 及附 加
4,316.40 -
7.其他 费用
103,264.20 106,091.16
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “- ” 号
填列）
-446,002.87 -16,206,672.16
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填列）
-446,002.87 -16,206,672.16
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值 ）变动 表
会计主 体： 华夏 双债 增强 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 本期 华夏双债增强债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
12
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
78,514,704.05 12,624,598.71 91,139,302.76
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -446,002.87 -446,002.87
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数 （ 净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-15,050,777.18 -2,380,191.19 -17,430,968.37
其中：1.基 金申 购款 32,483,945.33 5,300,438.69 37,784,384.02
2.基金 赎回 款 -47,534,722.51 -7,680,629.88 -55,215,352.39
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
63,463,926.87 9,798,404.65 73,262,331.52
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
2,771,256,554.97 395,252,430.35 3,166,508,985.32
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -16,206,672.16 -16,206,672.16
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数 （ 净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-2,443,701,382.20 -331,513,574.85 -2,775,214,957.05
其中：1.基 金申 购款 120,669,678.26 16,471,674.81 137,141,353.07
2.基金 赎回 款 -2,564,371,060.46 -347,985,249.66 -2,912,356,310.12
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
327,555,172.77 47,532,183.34 375,087,356.11
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 杨明 辉，主 管会 计工 作负 责人 ：汪贵 华， 会计 机构 负责 人：汪 贵华
6.4 报 表附 注
6.4.1 本报 告期 所采 用的 会 计政策 、会 计估 计与 最近 一期年 度报 告相 一致 的说 明 华夏双债增强债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
13
本基金本报告期会计报表 所采用的会计政策、会计 估计与最近一期年度会计 报表所采用的会计
政策、 会计 估计 一致 。
6.4.2 差错 更正 的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.3 关联 方关 系
6.4.3.1 本报 告期 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方发 生变 化的 情况
本基金 本报 告期 不存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 发生 变化 的情 况。
6.4.3.2 本报 告期 与基 金发 生关联 交易 的各 关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华夏基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
中国银 行股 份有 限公 司（ “ 中国银 行 ” ） 基金托 管人
中信证 券股 份有 限公 司（ “ 中信证 券 ” ） 基金管 理人 的股 东
上海华 夏财 富投 资管 理有 限公司 （ “ 华夏 财富 ” ） 基金管 理人 的子 公司
中信证 券 （ 山东 ） 有 限责任 公司 （ “ 中信 证券 （山 东） ” ） 基金管 理人 股东 控股 的公 司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.4 本报 告期 及上 年度 可 比期间 的关 联方 交易
6.4.4.1 通过 关联 方交 易单 元进行 的交 易
6.4.4.1.1 股 票交 易
无。
6.4.4.1.2 权 证交 易
无。
6.4.4.1.3 债 券交 易
无。
6.4.4.1.4 债 券回 购交 易
无。
6.4.4.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
无。
6.4.4.2 关联 方报 酬
6.4.4.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30华夏双债增强债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
14
30 日 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 263,554.10 7,332,953.59
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 63,823.77 108,251.28
注： ① 支付 基金 管理 人的 基金管 理人 报酬 按前 一日 基金资 产净 值 0.60% 的年 费率计 提， 逐日 累
计至每 月月 底， 按月 支付 。
② 基金 管理 人报 酬计 算公 式为： 日基 金管 理人 报酬 ＝前一 日基 金资 产净 值× 0.60%/ 当年 天数 。
③ 客户 维护 费是 指基 金管 理人与 基金 销售 机构 约定 的用以 向基 金销 售机 构支 付客户 服务 及销 售
活动中 产生 的相 关费 用， 该费用 按照 代销 机构 所代 销基金 的份 额保 有量 作为 基数进 行计 算， 从基 金
管理人 收取 的基 金管 理费 中列支 ，不 属于 从基 金资 产中列 支的 费用 项目 。
6.4.4.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30
日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 87,851.33 2,444,317.83
注： ① 支付 基金 托管 人的 基金托 管费 按前 一日 基金 资产净 值 0.20% 的年 费率 计提， 逐日 累计 至
每月月 底， 按月 支付 。
② 基金 托管 费计 算公 式为 ：日基 金托 管费 ＝前 一日 基金资 产净 值× 0.20%/ 当年 天数。
6.4.4.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华夏双 债债 券 A 华夏双 债债 券 C 合计
华夏基 金管 理有 限
公司
- 14,673.44 14,673.44
中国银 行 - 8,311.82 8,311.82
中信证 券 - 59.01 59.01
中信证 券（ 山东 ） - - -
华夏财 富 - 4,418.62 4,418.62
合计 - 27,462.89 27,462.89
获得销 售服 务费 的各
关联方 名称
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华夏双 债债 券A 华夏双 债债 券C 合计
华夏基 金管 理有 限 - 31,068.30 31,068.30 华夏双债增强债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
15
公司
中国银 行 - 15,485.90 15,485.90
中信证 券 - 134.81 134.81
中信证 券（ 山东 ） - 39.82 39.82
华夏财 富 - 3.42 3.42
合计 - 46,732.25 46,732.25
注： ① 支付 基金 销售 机构 的基金 销售 服务 费 按 C 类 基金份 额前 一日 基金 资产 净值 0.30% 的年 费
率计提 ，逐 日累 计至 每月 月底， 按月 支付 给基 金管 理人， 再由 基金 管理 人计 算并支 付给 各基 金销 售
机构。
② 基金 销售 服务 费计 算公 式为： C 类日 基金 销售 服务 费＝前 一 日 C 类基 金资 产 净值× 0.30%/ 当年
天数。
6.4.4.3 与关 联方 进行 银行 间同业 市场 的债 券( 含 回购) 交易
无。
6.4.4.4 各关 联方 投资 本基 金的情 况
6.4.4.4.1 报 告期 内基 金管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况
无。
6.4.4.4.2 报 告期 末除 基金 管理人 之外 的其 他关 联方 投资本 基金 的情 况
无。
6.4.4.5 由关 联方 保管 的银 行存款 余额 及当 期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行活 期存 款 4,152,068.41 11,905.39 2,082,343.25 312,266.84
注：本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 中国 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.4.6 本基 金在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 的情 况
无。
6.4.4.7 其 他关 联交 易事 项 的说明
6.4.4.7.1 其 他关 联交 易事 项的说 明
无。
6.4.5 期末 （2018 年 6 月 30 日） 本基 金持 有的 流通 受限证 券
6.4.5.1 因认 购新 发/ 增 发证 券而于 期末 持有 的流 通受 限证券
无。 华夏双债增强债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
16
6.4.5.2 期末 持有 的暂 时停 牌等流 通受 限股 票
无。
6.4.5.3 期末 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券
6.4.5.3.1 银 行间 市场 债券 正回购
无。
6.4.5.3.2 交 易所 市场 债券 正回购
截至本 报告 期 末 2018 年 6 月 30 日 止， 基金 从事 证券 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购证
券款余 额 13,000,000.00 元 ，分别 于 2018 年 7 月 2 日到期 。该 类交 易要 求本 基金在 回购 期内 持有 的
证券交 易所 交易 的债 券和/ 或在新 质押 式回 购下 转入 质押库 的债 券， 按证 券交 易所规 定的 比例 折算 为
标准券 后， 不低 于债 券回 购交易 的余 额。
6.4.6 有助 于理 解和 分析 会 计报表 需要 说明 的其 他事 项
6.4.6.1 金融 工具 公允 价值 计量的 方法
根据企业会计 准则的 相关规定，以公允价值计 量的金融工具，其公允价 值的计量可分为三个层
次：
第 一层 次： 对存 在活 跃市场 报价 的金 融工 具， 可以相 同资 产/ 负 债在 活跃 市场上 的报 价确 定公 允
价值。
第 二层 次： 对估 值日 活跃市 场无 报价 的金 融工 具， 可 以类 似资 产/ 负债 在 活跃市 场上 的报 价为 依
据做必 要调 整确 定公 允价 值； 对 估值 日不 存在 活跃 市场的 金融 工具 ， 可 以相 同或类 似资 产/ 负 债在 非
活跃市 场上 的报 价为 依据 做必要 调整 确定 公允 价值 。
第三层次：对 无法获 得相同或类似资产可比市 场交易价格的金融工具， 可以其他反映市场参与
者对资 产/ 负 债定 价时 所使 用的参 数为 依据 确定 公允 价值。
6.4.6.2 各层 次金 融工 具公 允价值
截至 2018 年 6 月 30 日 止 ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 第 一 层 次 的 余 额 为
24,728,933.56 元， 第二 层 次的余 额为 57,191,854.50 元，第 三层 次的 余额 为 0 元。 （ 截至 2017 年 12
月 31 日 止， 本基 金持 有 的以公 允价 值计 量的 金融 工具第 一层 次的 余额 为 13,186,779.70 元 ，第 二层
次的余 额 为 63,857,777.60 元，第 三层 次的 余额 为 0 元。 ）
6.4.6.3 公允 价值 所属 层次 间的重 大变 动
对于特殊事项 停牌的 股票，本基金将相关股票 公允价值所属层次于其进 行估值调整之日起从第
一层次转入第二层次或第 三层次，于股票复牌能体 现公允价值并恢复市价估 值之日起从第二层次或
第三层次转入第一层次。 对于持有的非公开发行股 票，本基金于限售期内将 相关股票公允价值所属华夏双债增强债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
17
层次列 入第 二层 次， 于限 售期满 并恢 复市 价估 值之 日起从 第二 层次 转入 第一 层次。
6.4.6.4 第三 层次 公允 价值 本期变 动金 额
本 基金 持有 的以 公允 价值计 量的 金融 工具 第三 层次公 允价 值本 期未 发生 变动。
§ 7 投 资组合报告
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 2,685,697.40 3.02
其中： 股票 2,685,697.40 3.02
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 79,235,090.66 89.17
其中： 债券 79,235,090.66 89.17
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买
入返售 金融 资产
- -
7
银 行 存 款 和 结 算 备 付 金
合计
5,592,403.78 6.29
8 其他各 项资 产 1,349,923.84 1.52
9 合计 88,863,115.68 100.00
7.2 报 告期 末按 行业 分类 的 股票投 资组 合
7.2.1 报告 期末 按行 业分 类 的境内 股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 - -
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 2,685,697.40 3.67
J 金融业 - - 华夏双债增强债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
18
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 2,685,697.40 3.67
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前十名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
( ％)
1 600845 宝信软 件 101,924 2,685,697.40 3.67
注：投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于 基金 管理人 网站 的半 年
度报告 正文 。
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动
7.4.1 累计 买入 金额 超出 期 初基金 资产 净 值 2%或前 20 名的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占 期初 基金 资产
净值比 例（ ％）
1 600845 宝信软 件 8,469,547.73 9.29
2 - - - -
3 - - - -
4 - - - -
5 - - - -
6 - - - -
7 - - - -
8 - - - -
9 - - - -
10 - - - -
11 - - - -
12 - - - -
13 - - - -
14 - - - -
15 - - - -
16 - - - -
17 - - - - 华夏双债增强债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
19
18 - - - -
19 - - - -
20 - - - -
注： “ 买入 金额 ” 按买 入成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.4.2 累计 卖出 金额 超出 期 初基金 资产 净 值 2%或前 20 名的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占 期初 基金 资产
净值比 例（ ％）
1 600845 宝信软 件 6,006,640.28 6.59
2 601336 新华保 险 2,788,080.67 3.06
3 - - - -
4 - - - -
5 - - - -
6 - - - -
7 - - - -
8 - - - -
9 - - - -
10 - - - -
11 - - - -
12 - - - -
13 - - - -
14 - - - -
15 - - - -
16 - - - -
17 - - - -
18 - - - -
19 - - - -
20 - - - -
注： “ 卖出 金额 ” 按卖 出成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.4.3 买入 股票 的成 本总 额 及卖出 股票 的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 8,469,547.73
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 8,794,720.95
注： “ 买入 股票 成本 ” 、 “ 卖 出股票 收入 ” 均 按买 卖成 交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不
考虑相 关交 易费 用。
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的 债券投 资组 合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( ％) 华夏双债增强债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
20
1 国家债 券 874,300.00 1.19
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 5,019,000.00 6.85
其中： 政策 性金 融债 5,019,000.00 6.85
4 企业债 券 45,794,923.50 62.51
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 27,546,867.16 37.60
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 79,235,090.66 108.15
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
( ％)
1 136448 16 万达 03 68,000 6,616,400.00 9.03
2 122366 14 武 钢债 61,070 6,103,946.50 8.33
3 124220 13 晋 能交 50,990 5,108,178.20 6.97
4 018005 国开 1701 50,000 5,019,000.00 6.85
5 112190 11 亚迪 02 50,060 5,018,014.40 6.85
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前十名 资产 支持 证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 贵金 属投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 交易 情况 说明
7.10.1 报告 期末 本基 金投 资的股 指期 货持 仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。
7.10.2 本基 金投 资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期 货投 资 政策
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。 华夏双债增强债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
21
7.11.2 报 告期 末本 基金 投 资的国 债期 货持 仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资 。
7.11.3 本 期国 债期 货投 资 评价
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
7.12 投 资组 合报 告附 注
7.12.12017 年 12 月 20 日 国贸转 债的 发行 人厦 门国 贸集团 股份 有限 公司 收到 了上海 证券 交易 所《 关
于对厦 门国 贸集 团股 份有 限公司 及有 关责 任人 予以 通报批 评的 决定 》 。 本基 金 投资该 证券 的决 策程 序
符合相 关法 律法 规的 要求 。
7.12.2 基金 投资 的前 十名 股票未 超出 基金 合同 规定 的备选 股票 库。
7.12.3 期末 其他 各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 19,922.87
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,321,113.50
5 应收申 购款 8,887.47
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,349,923.84
7.12.4 期末 持有 的处 于转 股期的 可转 换债 券明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
(%)
1 110032 三一转 债 4,029,554.20 5.50
2 110033 国贸转 债 3,961,462.40 5.41
3 128014 永东转 债 1,476,824.00 2.02
4 123006 东财转 债 1,443,240.00 1.97
5 110038 济川转 债 892,425.00 1.22
6 113009 广汽转 债 703,882.00 0.96
7 110042 航电转 债 666,651.00 0.91
8 123004 铁汉转 债 2,190.96 0.00
7.12.5 期末 前十 名股 票中 存在流 通受 限情 况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 华夏双债增强债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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7.12.6 投资 组合 报告 附注 的其他 文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§ 8 基 金份额持有人信息
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户 数及持 有人 结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
华 夏 双 债
债券 A
1,959 22,037.59 9,141,117.82 21.17% 34,030,520.59 78.83%
华 夏 双 债
债券 C
2,256 8,994.81 - - 20,292,288.46 100.00%
合计 4,215 15,056.68 9,141,117.82 14.40% 54,322,809.05 85.60%
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 基金 的情 况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业
人员持 有本 基金
华夏双 债债 券 A 306,024.20 0.71%
华夏双 债债 券 C - -
合计 306,024.20 0.48%
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基
金 投 资 和 研 究 部 门 负 责
人持有 本开 放式 基金
华夏双 债债 券 A 0
华夏双 债债 券 C 0
合计 0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本
开放式 基金
华夏双 债债 券 A 10~50
华夏双 债债 券 C 0
合计 10~50
§9 开放式基 金份额变动
单位： 份
项目 华夏双 债债 券 A 华夏双 债债 券 C
基金合 同生 效日 （2013 年 3 月 14
日）基 金份 额总 额
4,718,515,609.73 1,205,990,427.54 华夏双债增强债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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本报告 期期 初基 金份 额总 额 44,263,191.50 34,251,512.55
本报告 期基 金总 申购 份额 19,599,323.13 12,884,622.20
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 20,690,876.22 26,843,846.29
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 43,171,638.41 20,292,288.46
§ 10 重大事件揭示
10.1 基 金份 额持 有人 大会 决议
本报告 期内 ，本 基金 未召 开基金 份额 持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人 、基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动
本基金 管理 人 于 2018 年 4 月 28 日 发布 公告 ，杨 明辉 先生代 任华 夏基 金管 理有 限公司 总经 理，
汤晓东 先生 不再 担任 华夏 基金管 理有 限公 司总 经理 。
本基金 管理 人 于 2018 年 5 月 19 日发 布公 告， 李一 梅 女士担 任华 夏基 金管 理有 限公司 总经 理。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人的专 门基 金托 管部 门未 发生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管 理人 、基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策 略的 改变
本基金 本报 告期 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况
本报告 期内 本基 金所 聘用 的会计 师事 务所 未发 生改 变。
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况
本基金管理人、基金托管 人涉及托管业务的部门及 其高级管理人员在本报告 期内无受稽查或处
罚等情 况。
10.7 基 金租 用证 券公 司交 易单元 的有 关情 况
10.7.1 基金 租用 证券 公司 交易单 元进 行股 票投 资及 佣金支 付情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
东方证 券 1 8,794,720.95 100.00% 6,431.80 100.00% - 华夏双债增强债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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东北证 券 1 - - - - -
中国银 河证 券 1 - - - - -
天风证 券 1 - - - - -
海通证 券 1 - - - - -
注： ① 为了 贯彻 中国 证监 会的有 关规 定， 我公 司制 定了选 择券 商的 标准 ，即 ：
ⅰ 经营 行为 规范 ，在 近一 年内无 重大 违规 行为 。
ⅱ 公司 财务 状况 良好 。
ⅲ 有良 好的 内控 制度 ，在 业内有 良好 的声 誉。
ⅳ 有较 强的 研究 能力 ，能 及时、 全面 、定 期提 供质 量较高 的宏 观、 行业 、公 司和证 券市 场研 究
报告， 并能 根据 基金 投资 的特殊 要求 ，提 供专 门的 研究报 告。
ⅴ 建立 了广 泛的 信息 网络 ，能及 时提 供准 确的 信息 资讯和 服务 。
② 券商 专用 交易 单元 选择 程序：
ⅰ 对交 易单 元候 选券 商的 研究服 务进 行评 估
本基金 管理 人组 织相 关人 员依据 交易 单元 选择 标准 对交易 单元 候选 券商 的服 务质量 和研 究实 力
进行评 估， 确定 选用 交易 单元的 券商 。
ⅱ 协议 签署 及通 知托 管人
本基金 管理 人与 被选 择的 券商签 订交 易单 元租 用协 议，并 通知 基金 托管 人。
③ 除本 表列 示外 ，本 基金 还选择 了国 信证 券、 国泰 君安证 券、 中信 建投 证券 、申万 宏源 证券 、
西部证 券、 兴业 证券 、中 信证券 、中 银国 际证 券、 高华证 券、 瑞银 证券 、华 泰证券 、招 商证 券、 太
平洋证 券 、 中 金公 司、 平安 证券 、 方 正证 券、 万和 证券 、 国 盛证 券的 交易 单元 作 为本基 金交 易单 元，
本报告 期无 股票 交易 及应 付佣金 。
④ 在上 述租 用的 券商 交易 单元中 ，国 盛证 券的 交易 单元为 本基 金本 期新 增的 交易单 元。 本期 没
有剔除 的券 商交 易单 元。
10.7.2 基金 租用 证券 公司 交易单 元进 行其 他证 券投 资的情 况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 回购
成交总 额的
比例
东方证 券 213,795,896.00 70.29% 869,100,000.00 99.31%
东北证 券 3,508,707.86 1.15% 1,000,000.00 0.11%
中国银 河证 券 6,733,216.58 2.21% - -
天风证 券 67,231,291.26 22.10% 5,000,000.00 0.57% 华夏双债增强债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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海通证 券 12,911,293.43 4.24% - -
§ 11 影响 投资者决策的其 他重要信息
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况
本基金 本报 告期 内未 出现 单一投 资者 持有 基金 份额 比例达 到或 超 过 20% 的情 况。
华夏基 金管 理有 限公 司
二〇一 八年 八月 二十 五日
