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诺德300B(150093)

诺德300B:2018年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
诺 德深 证 300 指 数分级证 券投资 基金 
2018 年半 年度报 告 摘要 
 
2018 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管理 人: 诺德 基 金管 理有 限公 司 
基 金 托管 人: 中国 银 行股 份有 限公 司 
送 出 日期 :2018 年 8 月 27 日 
 
 
 诺德 S3002018 年半 年度 报告 摘要 
第 2 页 共 33 页


§1 重要 提示 1.1 重要 提示 基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载 资料不存 在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准 确性和完整性承 担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之 二 以上独立董 事签字同 意,并由 董事长签 发。


基金托管人 中国银行 股份有限 公司根据 本基金合 同规 定,于 2018 年 8 月 24 日复核 了本报告 中的财务指标、净值表现 、利润分配情况 、财务会计 报告、投资组合报告等内 容,保证复核内 容 不存在虚假 记载、误 导性陈述 或者重大 遗漏。


基金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉 尽责的原 则管理和 运用基金资 产, 但 不保证 基金一定 盈利 。


基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资 有风险, 投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本 基金的招募 说明书及 其更新。


本报告中财 务资料未 经审计。


本报告期自 2018 年1 月1 日起 至 6 月 30 日止。 本半年度报 告摘要摘 自半年度 报告正文 ,投资者 欲了 解详细内容 ,应阅读 半年度报 告正文。 诺德 S3002018 年半 年度 报告 摘要 第 3 页 共 33 页


§2 基金 简介 2.1 基金 基本 情况 基金简称 诺德 S300 场内简称 诺德 S300 基金主代码 165707 基金运作方 式 契约型开放 式 基金合同生 效日 2012 年9 月10 日 基金管理人 诺德基金管 理有限公 司 基金托管人 中国银行股 份有限公 司 报告期末基 金份额总 额 6,572,588.53 份 基金合同存 续期 不定期 基 金 份 额 上 市 的 证 券 交 易 所 深圳证券交 易所 上市日期 2012 年9 月24 日 下属分级基 金的基金 简称 诺德 300A 诺德 300B 诺德S300 下属分级基 金场内简 称: 诺德 300A 诺德 300B 诺德S300 下属分级基 金的交易 代码 150092 150093 165707 报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 份 额总额 1,686,282.00 份 1,686,282.00 份 3,200,024.53 份


2.2 基金 产品 说明 投资目标 本基金运用以完全复 制为目标的指数 化投资方法, 通 过严格的投资 约束和数量化风险控 制手段,力争将 本基金的净值 增 长率与业绩比 较基准之间的日均跟踪 偏离度的绝对值 控制在 0.35% 以内,年化跟 踪误差控制 在 4% 以内 , 以实现 对深证 300 指数的 有效 跟踪, 分享 中 国经济的 持 续、稳定 增长的成 果,实现 基金资产 的长 期增值。 投资策略 本基金为被动式指数 基金,采用完全 复制指数的投 资 方法,按照成 份股在深证 300 指数 中的基准 权重构建 指数化投 资组 合,以拟合 、 跟踪深证 300 指数 的收益表现,并根 据标的指数成 份 股及其权重的 变动而进行 相应调整 。 当预期成份股发生调 整,成份股发生 配股、增发、 分 红等行为,以 及因基金的 申购和赎 回对本基 金跟踪深证 300 指 数的 效果可能带 来 影响,导致无法有效 复制和跟踪标的 指数时,基金 管 理人可以根据 市场情况,采取合理 措施,在合理期 限内进行适当 的 处理和调整, 以力争使跟 踪误差控 制在限定 的范围之 内。 业绩比较基 准 深证 300 价 格指数收 益率 ×95% +金融同 业存款 利率 ×5% 风险收益特 征 本基金为股票型基金 ,但由于采取了 基金份额分级 的 结构设计,不 同的基金份 额具有不 同的风险 收益特征 。 诺德 S3002018 年半 年度 报告 摘要 第 4 页 共 33 页


下属三级基金的风险收 益 特征 诺德深证 300A 份额 具有低风险 、收益相 对稳定的特 征。 诺德深证 300B 份额 具有高风险、 高预期 收益的特征 。 诺德深证 300 份额为 常规指数基金 份额, 具有较高风险 、较高 预期收益的特 征。长 期平均的风险 和预期 收益高于混合型基 金、债券型基 金和货 币市场基金 。


2.3 基金 管理 人和 基 金托 管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 诺德基金管 理有限公 司 中国银行股 份有限公 司 信息披露负 责人 姓名 罗丽娟 王永民 联系电话 021-68985058 010-66594896 电子邮箱 lijuan.luo@nuodefund.com fcid@bankofchina.com 客户服务电 话


400-888-0009 95566 传真 021-68985121 010-66594942


2.4 信 息披 露方 式


登 载 基金 半年 度报 告正 文的 管理 人互 联网 网址 www.nuodefund.com 基金半年度 报告备置 地点 基金管理人 及基金托 管人住所


§3 主要 财务 指标 和基 金 净值 表现 3.1 主要 会计 数据 和 财务 指标 金额单位: 人民币元 3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2018 年 1 月1 日 - 2018 年 6 月 30 日 ) 本期已实现 收益 -34,417.37 本期利润 -1,181,162.67 加权平均基 金份额本 期利润 -0.1530 本期基金份 额净值增 长率 -15.95% 3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2018 年 6 月 30 日 ) 期末可供分 配基金份 额利润 0.1248 期末基金资 产净值 5,705,174.54 期末基金份 额净值 0.868 诺德 S3002018 年半 年度 报告 摘要 第 5 页 共 33 页


注:1 、 本期已实现收益 指基金本期利息收 入、投资 收益、其他收入(不含 公允价值变动收益 ) 扣除相关费 用后的余 额,本期 利润为本 期已实现 收益 加上本期公 允价值变 动收益。 2、 期末可供分配利润, 采用期末资产负债 表中未分 配利润与未分配利润中 已实现部分的孰低 数 (为期末余 额, 不是当期 发生数) 。 表 中的 “ 期末 ”均 指报告期最 后一日, 无论 该日是否 为开放 日 或交易所的 交易日。 3、 所述基金业绩指标不 包括持有人认购或 交易基金 的各项费用,计入费用 后 实际收益水平要 低 于所列数字 。 4、 本基金 合同生效 日为 2012 年 9 月 10 日。 3.2 基金 净值 表现 3.2.1 基金 份额净值增 长率及其与 同期业绩比较基 准收益率的比 较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -9.01% 1.51% -8.32% 1.62% -0.69% -0.11% 过去三个月 -13.46% 1.22% -12.74% 1.27% -0.72% -0.05% 过去六个月 -15.95% 1.28% -14.17% 1.30% -1.78% -0.02% 过去一年 -13.74% 1.08% -8.61% 1.10% -5.13% -0.02% 过去三年 -37.90% 1.76% -30.28% 1.66% -7.62% 0.10% 自基金合同 生效起至今 29.68% 1.60% 42.99% 1.56% -13.31% 0.04% 注:业绩比 较基准=深证 300 价格指数 收益率*95%+ 金融同业存 款利率*5% 3.2.2 自基 金合 同生 效以 来基 金份 额累 计净 值增 长 率变 动及 其与 同期 业绩 比较 基准收 益率 变动的比较 诺德 S3002018 年半 年度 报告 摘要 第 6 页 共 33 页


注: 本基金成立 于 2012 年9 月10 日, 图示时 间段为2012 年 9 月10 日至 2018 年 06 月 30 日。 本 基金建仓期 间自 2012 年9 月 10 日至2012 年 3 月 9 日, 报告期结 束资产配 置比例符 合本基金 基金 合同规定。 §4 管理 人报 告 4.1 基金 管理 人及 基 金经 理情 况 4.1.1 基金 管理人及其 管理基金的 经验 诺德基金管 理有限公 司经中国 证监会证 监基金字[2006]88 号文批 准设立。 公司股东 为清华控 股有限公司 和宜信惠 民投资管 理(北京 )有限公 司, 注册地为上 海,注册 资本为 1 亿元人民 币。 截至本报告期末,公司管 理了十八只开放 式基金:诺 德价值优势混合型证券投 资基金、诺德主 题 灵活配置混合型证券投资 基金、诺德增强 收益债券型 证券投资基金、诺德成长 优势混合型证券 投 资基金、 诺德中 小盘混合 型证券投 资基金、 诺 德优选30 混合型证 券投资基 金、 诺德双 翼债券型 证 券投资基金 (LOF ) 、 诺德周期 策略混合 型证券投 资基 金、 诺德深证 300 指 数分级证 券投资 基 金、诺德 S3002018 年半 年度 报告 摘要 第 7 页 共 33 页


诺德货币市场基金、诺德 成长精选灵活配 置混合型证 券投资基金、诺德新享灵 活配置混合型证 券 投资基金、诺德新盛灵活 配置混合型证券 投资基金、 诺德量化蓝筹增强混合型 证券投资基金、 诺 德新宜灵活配置混合型证 券投资基金、诺 德新旺灵活 配置混合型证券投资基金 、诺德天富灵活 配 置混合型证 券投资基 金以及诺 德消费升 级灵活配 置混 合型证券投 资基金。 4.1.2 基金 经理(或基 金经理小组 )及基金经理助 理简介 姓名 职务 任本基金的 基金经理 (助理) 期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 杨霞 辉 本基金基 金经理、 诺德优选 30 混合型 证券投资 基金基金 经理 2017 年4 月5 日 - 10 同济大学管 理学硕士 。 2007 年3 月至 2011 年 6 月期间, 先后在上 海 钢联电子商务股份有 限公司、 中 山证券有 限 责任公司、 东北证券 股 份有限公司担任研究 员。 2011 年6 月加入 诺 德基金管理 有限公司 , 担任研究员 , 具有基 金 从业资格。 注:任职日期是指本公司 总经理办公会作 出决定并履 行必要备案程序后对外公 告的任职日期; 证 券从业的含 义遵守行 业协会《 证券业从 业人员资 格管 理办法》的 相关规定 。 4.2 管理 人对 报告 期 内本 基金 运作 遵规守 信 情况 的说 明 本报告期内, 本 基金管理 人严格遵 守基金 合同、 《证券 投资基金法》 、 《公开募集 证券投资 基金 运作管理办法》等法律、 法规和监管部门 的相关规定 ,依照诚实信用、勤勉尽 责、安全高效的 原 则管理和运用基金资产, 在认真控制投资 风险的基础 上,为基金持有人谋取最 大利益,没有损 害 基金持有人 利益的行 为。 4.3 管理 人对 报告 期 内公 平交 易情 况的专 项 说明 4.3.1 公平 交易制度的 执行情况 本公司已经 建立了投 资决策及 交易内控 制度, 确 保在 投资管理活 动中公平 对待不同 投资组合, 维护投资者的利益。此外 ,本基金管理人 还建立了公 平交易制度,确保不同 基 金在买卖同一证 券 时, 按照 比例分配 的原则 在各基金 间公平分 配交易量 。 公司交 易系统中 使用公 平交易模 块,一旦出 现不同基金同时买卖同一 证券时,系统自 动切换至公 平交易模块进行委托。本 报告期内,公平 交诺德 S3002018 年半 年度 报告 摘要 第 8 页 共 33 页


易制度总体 执行情况 良好。 4.3.2 异常 交易行为的 专项说明 公司根据中 国证监会 颁布的 《证券 投资基 金管理公 司 公平交易制 度指导意 见》 , 制定了 《诺 德 基金管理有 限公司异 常交易监 控与报告 管理办法 》 , 明 确公司对投 资组合的 同向与反 向交易和 其他 日常交易行为进行监控, 并对发现的异常 交易行为进 行报告。该办法覆盖异常 交易的类型、界 定 标准、监控 方法与识别程 序、对异常交易 的分析报告 等内容并得到有效执行。 本报告期内,本 基 金 未有 参与交 易所 公开 竞价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日成 交量 5%的交 易,也未发 现存在不 公平交易 的情况。 4.4 管理 人对 报告 期 内基 金的 投资 策略和 业 绩表 现的 说明 4.4.1 报告 期内基金投 资策略和运 作分析 报告期内 , 我们根 据自行 开发的指 数基金管 理系统 , 采用系统管 理和人工 管理相结 合的方式, 处理基金日 常运作中 所碰到的 申购赎回 等事件, 使得 本基金的年 化波动率 控制在与 业绩基准 基本 相当的水平 。 报告期内,本基金遵循被动 化指数投资 策略 ,努力控 制净值表现与业绩基准的 偏差. 从实际效 果来看,报告 期内本基 金与业绩 基准收益 的偏差 主要 来源于股票 分红、 停牌 复牌和三 位小数净 值四 舍五入等原 因所带来 的跟踪误 差。 4.4.2 报告 期内基金的 业绩表现 截至 2018 年 6 月30 日,本基金份额净 值为 0.868 元 ,累计净值为 1.687 元。本报 告期份额 净值增长率 为-15.95% ,同期业 绩比较基 准增长 率为-14.17% 。 4.5 管理 人对 宏观 经 济、 证券 市场 及行业 走 势的 简要 展望 本基金将坚持既定的指数 化投资策略,以严 格控制基 金相对目标指数的跟踪偏 离为主要投资 目标,期望 本基金为 投资者进 一步分享 中国经济 的未 来长期成长 提供良好 的投资机 会。 4.6 管理 人对 报告 期 内基 金估 值程 序等事 项 的说 明 为了确保基金估值严格执 行新会计准则、中 国证监会 相关规定和基金合同关于 估值的约定, 更好地保护基金份额持有 人的合法权益, 基金管理人 制定并修订了《诺德基金 管理有限公司证 券诺德 S3002018 年半 年度 报告 摘要 第 9 页 共 33 页


投资基金估 值制度》 ( 以下简称 “估值制 度” 。 ) 根据估值制度,基金管理 人设立了专门的估 值委员会 。估值委员会由公司投资 研究部总监、 运营总监、清算登记部经 理、基金会计主 管和法务主 管组成,所有相关成员均 具备相应的专业 胜 任能力和长期相关工作 经 历。估值委员会 主要负责制 定基金资产的估值政策和 程序,定期评价 现 有估值政策 和程序的 适用性以 及保证估 值策略和 程序 的一致性。 其中: 基金会计主管主要负责制 定新的估值政策、 方法和程 序,提供相关的会计数据 ,并具体负责 和会计事务 所及基金 托管行就 估值模型 、假设及 参数 进行沟通, 以支持委 员会的相 关决定; 运营总监及 清算登记 部经理主 要负责监 督估值委 员会 决议有效执 行及实施 ; 投资研究部总监主要负责 分析市场情况,并 在结合相 关行业研究员意见的基础 上对具体投资 品种所处的 经济环境 和相关重 大事项进 行判断; 法务主管负 责审核委 员会决议 的合 法合 规性,以 及负 责具体信息 披露工作 。 根据估值制度,估值委员 会成员中不包括基 金经理。 本报告期内,上述参与流 程各方之间不 存在重大利 益冲突。 4.7 管理 人对 报告 期 内基 金利 润分 配情况 的 说明 报告期内, 本基金未 实施利润 分配。 4.8 报告期内管理 人对本基金 持有人数或 基金资产 净值预警情形 的说明 本报告期内,本基金存在 连续六十个工作日 出现基金 资产净值低于五千万元的 情形,本基金 管理人以及 相关机构 正在就可 行的解决 方案进行 探讨 论证。 §5 托管 人报 告 5.1 报告 期内 本基 金 托管 人遵 规守 信情况 声 明 本报告期内 , 中国 银行股份 有限 公司 (以下 称 “本 托 管人” ) 在 对诺德深 证 300 指 数分级证 券 投资基金(以下称 “本基 金 ”)的托管过 程中,严格 遵守《证券投资基金法》 及其他有关法律 法 规、基金合同和托管协议 的有关规定,不 存在损害基 金份额持有人利益的行为 ,完全尽职尽责 地 履行了应尽 的义务。 诺德 S3002018 年半 年度 报告 摘要 第 10 页 共 33 页


5.2 托管 人对 报告 期 内本 基金 投资 运作遵 规 守信、 净 值计 算、 利润 分配 等 情 况 的说 明 本报告期内,本托管人根 据《证券投资基金 法》及其 他有关法律法规、基金合 同和托管协议 的规定,对本基金管理人 的投资运作进行 了必要的监 督,对基金资产净值的计 算、基金份额申 购 赎回价格的计算以及基金 费 用开支等方面 进行了认真 地复核,未发现本基金管 理人存在损害基 金 份额持有人 利益的行 为。 5.3 托管 人对 本半 年 度报 告中 财务 信息等 内 容的 真实 、 准确 和 完整 发表 意 见 本报告中的 财务指标 、 净 值表现 、 收益 分配情况 、 财 务会计报告 (注 : 财务 会计报 告中的 “金 融工具风险 及管理” 部分未在 托管人复 核范围内 ) 、 投资组合报 告等数据 真实、准 确和完整 。 §6 半年 度 财务 会计 报告 (未 经 审计 ) 6.1 资 产负 债表 会计主体 : 诺德深证300 指数 分级证券 投资基金 报告截止日 : 2018 年6 月30 日 单位:人民 币元 资 产 附注号 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 资 产:





银行存款


681,307.94 501,343.73 结算备付金


- 825.07 存出保证金


363.49 1,747.74 交易性金融 资产


5,129,979.04 8,243,875.84 其中:股票 投资


5,129,979.04 8,243,875.84 基金投资


- - 债券投资


- - 资产支持证 券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资 产


- - 买入返售金 融资产


200,000.00 - 应收证券清 算款


- - 应收利息


137.87 140.10 应收股利


- - 诺德 S3002018 年半 年度 报告 摘要 第 11 页 共 33 页


应收申购款


10,383.27 3,201.80 递延所得税 资产


- - 其他资产


- - 资产总计


6,022,171.61 8,751,134.28 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融 负债


- - 衍生金融负 债


- - 卖出回购金 融资产款


- - 应付证券清 算款


200,000.00 - 应付赎回款


- 12,507.54 应付管理人 报酬


5,129.19 7,320.39 应付托管费


1,025.82 1,464.08 应付销售服 务费


- - 应付交易费 用


1,336.50 1,446.57 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税 负债


- - 其他负债


109,505.56 165,047.14 负债合计


316,997.07 187,785.72 所有者权益:





实收基金


4,401,075.14 5,553,188.51 未分配利润


1,304,099.40 3,010,160.05 所有者权益 合计


5,705,174.54 8,563,348.56 负债和所有 者权益总 计


6,022,171.61 8,751,134.28 注:报告截 止日 2018 年6 月 30 日,基 金份额净 值 0.868 元,基金 份额总 额 6,572,588.53 份。


6.2 利润 表 会计主 体: 诺德深证300 指数 分级证券 投资基金 本报告期:2018 年 1 月1 日至2018 年6 月30 日 单位:人民 币元 项 目 附注号 本期 2018 年 1 月1 日至2018 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月 30 日 一、收入


-969,495.87 983,957.36 1.利息收入


1,922.07 7,226.54 其中:存款 利息收入


1,911.51 2,249.72 债券利息收 入


- 4,976.82 资产支持证 券利息收 入


- - 诺德 S3002018 年半 年度 报告 摘要 第 12 页 共 33 页


买入返售金 融资产收 入


10.56 - 其他利息收 入


- - 2.投资收益 (损失以 “- ” 填列)


174,543.26 23,111.50 其中:股票 投资 收益


135,628.39 -71,463.87 基金投资收 益


- - 债券投资收 益


- -420.00 资产支持证 券投资收 益


- - 贵金属投资 收益


- - 衍生工具收 益


- - 股利收益


38,914.87 94,995.37 3.公允价值变 动收益 (损失以 “- ”号填 列) -1,146,745.30 951,760.18 4.汇兑收益( 损失以 “- ”号 填 列) - - 5.其他收入( 损失以 “- ”号 填 列) 784.10 1,859.14 减: 二、费用


211,666.80 284,269.28 1.管理人报 酬


38,124.39 74,346.74 2.托管费


7,624.86 14,869.37 3.销售服务 费 6.4.8.2.3 - - 4.交易费用


5,756.99 7,394.53 5.利息支出


- - 其中:卖出 回购金融 资产支出


- - 6. 税金及附 加


- - 7.其他费用


160,160.56 187,658.64 三、 利润总额 ( 亏损总额以 “-” 号填列) -1,181,162.67 699,688.08 减:所得税 费用


- - 四、 净利润 (净亏损以 “-”号 填列) -1,181,162.67 699,688.08


6.3 所有 者权 益( 基 金净 值) 变动 表 会计主 体: 诺德深证300 指数 分级证券 投资基金 本报告期:2018 年 1 月1 日至2018 年6 月30 日 单位:人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至2018 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所有者 权益 (基金净 值) 5,553,188.51 3,010,160.05 8,563,348.56 诺德 S3002018 年半 年度 报告 摘要 第 13 页 共 33 页


二、 本期经 营活动产 生的基 金净 值变动数( 本期净利 润) - -1,181,162.67 -1,181,162.67 三、 本期基 金份额交 易产生 的基 金净值变动 数 (净值减少 以“- ” 号填列 ) -1,152,113.37 -524,897.98 -1,677,011.35 其中:1.基金 申购款 95,561.52 45,135.81 140,697.33 2.基金赎回 款 -1,247,674.89 -570,033.79 -1,817,708.68 四、 本期向 基金份额 持有人 分配 利润产生的 基金净值 变动 ( 净值 减少以“- ”号填列 ) - - - 五、 期末所有者 权 益 (基金净 值) 4,401,075.14 1,304,099.40 5,705,174.54 项目 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至2017 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所有者 权益 (基金净 值) 10,644,751.59 4,624,631.02 15,269,382.61 二、 本期经 营活动产 生的基 金净 值变动数( 本期净利 润) - 699,688.08 699,688.08 三、 本期基 金份额交 易产生 的基 金净值变动 数 (净值减少 以“- ” 号填列 ) -911,968.48 -432,277.87 -1,344,246.35 其中:1.基金 申购款 123,589.86 56,937.07 180,526.93 2.基金赎回 款 -1,035,558.34 -489,214.94 -1,524,773.28 四、 本期向 基金份额 持有人 分配 利润产生的 基金净值 变动 ( 净值 减少以“- ”号填列 ) - - - 五、 期末所有者 权益 (基金净 值) 9,732,783.11 4,892,041.23 14,624,824.34


报表附注为 财务报表 的组成部 分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表 由下列负 责人签署 : ______ 潘福 祥______














______ 潘福祥______














____ 高奇____ 基金管理人 负责人














主管会计 工作负责 人














会 计机构负 责人 6.4 报表 附注 6.4.1 基金 基本情况 诺德深证 300 指数分 级证券投资基金(以 下简称 “ 本 基金 ”)经中国证券监督 管理委员会(以 下简称 “中 国证监会 ”)证监许 可[2012]551 号 《 关于 核准诺德深 证 300 指 数分级证 券投资基 金募 集的批复》核准,由诺德 基金管理有限公 司依照《中 华人民共和国证券投资基 金法》和《诺德 深诺德 S3002018 年半 年度 报告 摘要 第 14 页 共 33 页


证300 指数 分级证券 投资基金 基金合同》 负责公开 募 集。 本基金为契 约型开放 式, 存续期 限不定, 首次设立募 集不包括 认购资金 利息共募 集人民币496,955,609.46 元, 业经 普华永道 中天会计 师事 务所有限公 司普华永 道中天验 字(2012) 第 325 号 验资 报告予 以验 证。 经 向中国 证监会备 案, 《 诺德 深证 300 指数 分级证券 投资基金 基金合同 》于 2012 年 9 月 10 日正式 生效,基 金合同生 效日的 基 金份额总额为 497,426,677.33 份基 金份额 ,其中认 购资金利息 折合 471,067.87 份基金 份额。 本 基金的基金 管理人为 诺德基金 管理有限 公司,基 金托 管人为中国 银行股份 有限公司 。


根据《深证 300 指数分级 证券投资 基金基金 合同》和 《深证 300 指数 分级证券 投资基金 招募 说明书》的 有关规定 ,深证 300 分 级基金的 基金份额 包括诺德深证 300 指数分 级证券投 资基金之 基础份额(以 下简称 “ 诺德S300 份额” , 基 金代码 “1 65707”) 、 诺德深 证 300 指数分级 证券投资 基金之稳健 收益类份 额(以下简 称 “诺德 300A 份额 ” , 基金代码 “ 150092” ) 与诺德 深证 300 指数 分级证券投 资基金之 积极收益 类份额(以 下简称 “诺德 300B 份额 ”, 基金代码 “150093 ”) 。 投资 者可在场外 申购和赎 回诺德 S300 份 额。场 外申购的 诺德 S300 份额不 进行分拆 ,投资者 可将其 持 有的场外诺德S300 份额 跨系统转 托管至场 内并申请 将 其分拆成诺德300A 份额 和诺德300B 份额后 上市交易。 诺德 300A 份额 与诺德 300B 份额只可 在深 圳证券交 易 所上市交 易,不可 单独进行 申购 或赎回。 基金成 立并开放 申购赎回 后, 投资者 可在场 内申购和赎 回诺德 S300 份额, 并 可选择将 其 场内申购的每 2 份诺德 S300 份额按 1:1 的比例分 拆 成诺德 300A 份额和 诺德 300B 份额各 1 份。 投资者也可 按1:1 的配比将 其持有的 诺德300A 份额和 诺德300B 份额申请 合并为诺 德S300 份额后 赎回。在诺德 300A 份额、 诺德 300B 份 额的存续 期内 ,基金管理 人将为基 金份额持 有人办理 份额 配对转换业 务。


在诺德 300A 份额 、诺德 300 份 额存续期 内的每 个会 计年度( 除基 金合同生 效日所在 会计年度 外) 的第一个 工作日, 本基金将 进行基金 的定期份 额折 算, 每2 份诺德S300 份额按 照1 份诺德300A 份额获得约 定应得收 益的新增 折算份额。 持有场 外和 场内诺德 S300 份额的 基金份额 持有人将 按前 述折算方法 获得新增 的场外和 场内诺德S300 份 额的 分配。 其 中, 诺德 300A 份额和 诺德 300B 份额 的基金份额 配比始终 保持 1:1 的 比例不变。 另外, 本 基金还将在 以下两种 情况根据 基金合同 进行 份额折算, 即:当诺 德 S300 份额的 基金份额 净值大 于或者等 于 2.000 元,或当 诺德 300B 份额 的 基金份额参 考净值小 于或者等 于 0.250 元。 经深圳证券 交易所(以 下简称 “ 深交所”) 深证上 字[2012] 第 303 号文审核 同意,本 基金诺德诺德 S3002018 年半 年度 报告 摘要 第 15 页 共 33 页


A(150092) 33,855,603.00 份 基金份额 和诺德 B(150093) 33,855,603.00 份基金份 额于 2012 年9 月24 日在深 交所挂牌 交易 。 未上市 交易的基 金份额托 管在场外 , 基金份 额持有 人可通过 跨系统转 托管业务将 其转至深 交所场内 后即可上 市流通。


根据 《中华人民 共和国证 券投资基 金法》 和 《诺 德深 证 300 指数 分级证券 投资基金 基金合同》 的有关规定 ,本基金 投资于具 有良好流 动性的金 融工 具,包括深证 300 指 数的成份 股及其 备 选成 份股、新股(一级市场初 次发行或增发)、固 定收益产 品、权证、股指期货以 及法律法规或中国 证 监会允许基金投资的其它 金融工具。本基 金的投资组 合比例为:所持有的股票 市值和买入、卖 出 股指期货合 约价值, 合计(轧差 计算)占 基金资产 的比 例为 85%-100% , 其中 投资于股 票的资产 不低 于基金资产 的 85% , 投资于 深证 300 指数成 份股和备 选成份股的 资产不低 于股票资 产的 90% ; 每 个 交易日日终 在扣除股 指期货合 约需缴纳 的交易保 证金 后, 应当保持 不低于 基金资产 净值 5%的 现金 或到期日在 一年以内 的政府债 券; 权证 投资占基 金资 产净值的比 例为 0-3% 。 本基金 业绩比较 基准: 深证 300 价 格指数收 益率 ×95% +金融同 业存款 利率 ×5%。 6.4.2 会计 报表的编制 基础 本基金的财 务报表按 照财政部 于 2006 年 2 月 15 日及 以后期间颁 布的《企 业会计准 则-基本 准则》 、 各项具 体会计准 则及相关 规定(以 下合称 “ 企 业会计准则 ”)、 中国证 监会颁布 的 《证券投 资基金信息 披露 XBRL 模板第3 号<年度 报告和半 年度 报告>》 、 中国 证券投资 基金业协 会( 以下 简称 “中国基金 业协会 ”) 颁布的 《证券 投资基金 会计核算 业务指引》 、 《诺德 深证 300 指数分 级证券投 资基金基金 合同》和 在财务报 表附注 6.4.4 所列 示的 中国证监会 、中国基 金业协会 发布的有 关规 定及允许的 基金行业 实务操作 编制。 6.4.3 遵循 企业会计准 则及其他有 关规定的声明 本基金2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日止期 间财 务报表符合 企业会计 准则的要 求, 真实、 完整地反映 了本 基金2018 年6 月30 日的 财务状况 以 及2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日止期 间的经营成 果和基金 净值变动 情况等有 关信息。 6.4.4 本报 告期所采用 的会计政策 、会计估计与最 近一期年度报 告相一致的 说明 本报告期会 计报表所 采用的会 计政策、 会计估计 与上 年度会计报 表相一致 。 6.4.5 会计 政策和会计 估计变更以 及差错更正的说 明 6.4.5.1 会计政策 变更的说明 本基金本报 告期未发 生会计政 策变更。 诺德 S3002018 年半 年度 报告 摘要 第 16 页 共 33 页


6.4.5.2 会计估计 变更的说明 本基金本报 告期未发 生会计估 计变更。 6.4.5.3 差错更正 的说明 本基金本报 告期未发 生会计差 错更正。 6.4.6 税项 根 据财 政部 、国 家税 务总 局财 税[2008]1 号 《关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的 通知 》 、 财 税 [2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [2015]101 号 《关 于上 市公 司股 息红 利差 别 化个 人所得 税 政策 有关 问题 的通 知 》 、 财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改 征增值税试点的通 知》 、 财税[2016]46 号 《关于进一步明确 全面推开 营改增试点金融业有关政策 的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往 来等增值税政策 的 补充通知》 、 财税[2016]140 号《关 于明确金融房地 产开发教育辅助服务等增 值税政策的通知》 、 财税[2017]2 号 《关于资 管产品增 值税政策 有关问题 的补充通知》 、 财税[2017]56 号 《关 于资管产 品增值税有关问题的通知》 、 财税[2017]90 号《关于 租入固定资产进行税额抵 扣等增值税政策 的 通知》 、 《中华人民共和国 城市维护建设税 暂行条例》 、 《国务院关于修改〈征 收教育费附加的 暂行 规定〉的决 定》及其 他相关财 税法规和 实务操作 ,主 要税项列示 如下: (a)





资管 产品运营 过程中发 生的增值 税应税 行为, 以资管产品 管理人为 增值税纳 税人。资 管产品管理 人运营资 管产品过 程中发生 的 增值税 应税 行为, 暂适 用简易计 税方法, 按照 3%的 征收 率缴纳增值 税。 对 资管产 品在 2018 年1 月 1 日前运营 过程中发生 的增值税 应税行为 , 未 缴纳增值 税的,不再缴纳;已缴纳 增值税的,已纳 税额从资管 产品管理人以后月份的增 值税应纳税额中 抵 减。 对证券投资基金管理人运 用基金买卖债券的 转让收入 免征增值税,对国债、地 方政府债以及 金 融同 业往 来利息 收入 亦免 征增值 税。 资管 产品 管理人 运营 资管 产品提 供的 贷款 服务, 以 2018 年1 月 1 日 起产生的 利息及利 息性质的 收入为销 售额 。 (b)





对基 金从证 券 市场中取 得的收入 , 包 括买卖债 券的差价 收 入, 债 券的利 息收入及 其他 收入,暂不 征收企业 所得税。 诺德 S3002018 年半 年度 报告 摘要 第 17 页 共 33 页


(c)





对基金取得的企业 债券利息收入, 应由发行 债券的企业在向基金支付 利息时代扣代 缴20% 的个人 所得税 。 (d)





本基 金的城市 维护建设 税、 教育 费附加和 地方 教育费附加 等税费按 照实际缴 纳增值税 额的适用比 例计算缴 纳。 6.4.7 关联 方关系 6.4.7.1 本报告期 存在控制关系 或其他重大 利害关系 的关联方发生 变化的情况 本报告期内 ,未发生 存在控制 关系或其 他重大利 害关 系的关联方 发生变化 的情况。 6.4.7.2 本报告期 与基金发生关 联交易的各 关联方 关联方名称 与本基金的 关系 诺德基金管 理有限公 司 (“诺德 基金 ”) 基金管理人 、基金销 售机构 中国银行股 份有限公 司 (“中国 银行 ”) 基金托管人 、基金销 售机构 清华控股有 限公司 (“ 清华控股 ”) 基金管理人 的股东 宜信惠民投资管理( 北京) 有限公司 (“ 宜 信惠民 ”) 基金管理人 的股东 注:下述关 联交易均 在正常业 务范围内 按一般商 业条 款订立。


6.4.8 本报 告期及上年 度可比期间 的关联方交易 本基金本报 告期内及 上年度可 比期间无 通过关联 方交 易单元进行 的交易。 6.4.8.2 关联方报 酬 6.4.8.2.1 基金 管理费 单位:人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日 上年度可比 期间 2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月30 日 当期发生的基金应支付 的管理费 38,124.39 74,346.74 其中: 支付销 售机构的 客 户维护费 9,411.69 10,421.76 注:支付基金管理人诺德 基金的管理人报酬 按前一日 基金资产净值 1.00% 的年费率计提,逐 日累 计至每月月 底,按月 支付。其 计算公式 为: 日管理人报 酬=前一 日基金资 产净值 X 1.00% / 当年 天数。 6.4.8.2.2 基金 托管费 单位:人民 币元 诺德 S3002018 年半 年度 报告 摘要 第 18 页 共 33 页


项目 本期 2018 年1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日 上年度可比 期间 2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月30 日 当期发生的基金应支付 的托管费 7,624.86 14,869.37 注:支付基金托管人中国 银行的托管费按前 一日基金 资产净值 0.20%的年 费率计提,逐日累 计至 每月月底, 按月支付 。其计算 公式为: 日托管费= 前一日基 金资产净 值 X 0.20% / 当 年天 数。 6.4.8.2.3 销售 服务费 不适用。 6.4.8.3 与关联方 进行银行间同 业市场的债券( 含回 购) 交易 本基金本报 告期及上 年度可比 期间未与 关联方进 行银 行间同业市 场的债券( 含回购) 交易。 6.4.8.4 各关联方 投资本基金的 情况 6.4.8.4.1 报告 期内基金管 理人运用固 有资金投资本 基金的情况 本报告期内 及上年度 可比期间 基金管理 人未运用 固有 资金投资本 基金。 6.4.8.4.2 报告 期末除基金 管理人之外 的其他关联方 投资本基金的 情况 本报告期末 及上年度 可比期末 ,本基金 其他关联 方未 持有本基金 份额。 6.4.8.5 由关联方 保管的银行存 款余额及当 期产生的 利息收入 单位:人民 币元 关联方 名称 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 上年度可比 期间 2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入 中国 银行 681,307.94 1,895.35 710,138.73 2,216.11 注:本基金 的银行存 款由基金 托管人中 国银行保 管, 按银行同业 利率计息 。 6.4.8.6 本基金在 承销期内参与 关联方承销 证券的情 况 本报告期及 上年度可 比期间内 ,本基金 未在承销 期内 参与关联方 承销证券 。 6.4.8.7 其他关联 交易事项的说 明 本报告期及 上年度可 比期间内 ,本 基金 未发生其 他需 要说明的关 联方交易 。 6.4.9 期末 (2018 年 6 月 30 日)本基金持有 的流通 受限证券 6.4.9.1 因认购新 发/ 增发证券而 于期末持有的流通 受限证券 本报告期末 本基金无 因认购新 发/增发证 券而持 有的 流通受限证 券。 诺德 S3002018 年半 年度 报告 摘要 第 19 页 共 33 页


6.4.9.2 期末持有 的暂时停牌等 流通受限股 票 金额单位: 人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 002739 万达 电影 2017 年 7 月4 日 重大 资产 重组 37.99 - - 1,300 105,575.61 49,387.00 - 002075 沙钢 股份 2016 年 9 月19 日 重大 资产 重组 19.10 - - 2,300 33,272.00 43,930.00 - 002450 康得 新 2018 年 6 月4 日 重大 事项 17.08 - - 2,397 41,313.13 40,940.76 - 002252 上海 莱士 2018 年 2 月23 日 重大 资产 重组 19.52 - - 1,791 38,509.63 34,960.32 - 000540 中天 金融 2017 年 8 月21 日 重 大 资产 重组 4.87 - - 6,325 30,861.16 30,802.75 - 002310 东方 园林 2018 年 5 月25 日 重大 资产 重组 15.03 - - 1,700 19,761.59 25,551.00 - 300072 三聚 环保 2018 年 6 月19 日 重大 事项 23.28 2018 年 7 月10 日 18.38 874 16,184.02 20,346.72 - 000793 华闻 传媒 2018 年 2 月1 日 重大 资产 重组 8.40 2018 年 7 月16 日 7.55 2,251 23,856.65 18,908.40 - 000825 太钢 不锈 2018 年 4 月16 日 重大 资产 重组 6.00 - - 2,800 10,823.19 16,800.00 - 000566 海南 海药 2017 年 11 月 22 日 重大 资产 重组 12.89 2018 年 7 月9 日 11.60 1,300 18,363.69 16,757.00 - 300266 兴源 环境 2018 年 2 月5 日 重大 资产 重组 19.99 2018 年 7 月2 日 11.96 800 21,208.00 15,992.00 - 300146 汤臣 倍健 2018 年 1 月31 日 重大 资产 重组 16.60 2018 年 7 月31 日 16.50 936 13,773.31 15,537.60 - 300090 盛运 环保 2018 年 6 月4 重大 资产 8.32 2018 年 7 月2 7.49 1,300 12,311.00 10,816.00 - 诺德 S3002018 年半 年度 报告 摘要 第 20 页 共 33 页


日 重组 日 002408 齐翔 腾达 2018 年 6 月19 日 重大 资产 重组 12.28 - - 800 8,784.00 9,824.00 - 002602 世纪 华通 2018 年 6 月12 日 重大 资产 重组 32.50 - - 300 10,909.80 9,750.00 - 002610 爱康 科技 2018 年 6 月5 日 重大 事项 2.10 - - 4,600 14,819.49 9,660.00 - 002051 中工 国际 2018 年 4 月9 日 重大 资产 重组 15.27 - - 586 10,540.17 8,948.22 - 000008 神州 高铁 2018 年 6 月6 日 重大 事项 4.96 2018 年 8 月7 日 4.46 1,700 14,935.07 8,432.00 - 002716 金贵 银业 2018 年 5 月3 日 重大 资产 重组 16.84 - - 500 11,505.00 8,420.00 - 002665 首航 节能 2018 年 5 月29 日 重大 资产 重组 5.80 - - 1,380 12,473.67 8,004.00 - 000723 美锦 能源 2018 年 3 月27 日 重大 资产 重组 5.43 2018 年 7 月31 日 4.89 1,400 9,590.00 7,602.00 - 002437 誉衡 药业 2018 年 6 月11 日 重大 资产 重组 6.20 2018 年 8 月13 日 5.57 1,200 8,448.00 7,440.00 - 002573 清新 环境 2018 年 6 月19 日 发行 股份 购买 资产 11.55 - - 600 12,485.56 6,930.00 - 002426 胜利 精密 2018 年 6 月19 日 重大 事项 3.60 2018 年 7 月3 日 3.26 1,900 18,288.88 6,840.00 - 002431 棕榈 股份 2018 年 5 月30 日 重大 事项 6.71 - - 1,000 9,251.01 6,710.00 - 300197 铁汉 生态 2018 年 5 月28 日 重大 资产 重组 5.37 - - 1,200 10,984.00 6,444.00 - 002411 必康 股份 2018 年 6 月19 日 发行 股份 购买 28.34 - - 200 5,876.00 5,668.00 - 诺德 S3002018 年半 年度 报告 摘要 第 21 页 共 33 页


资产 002477 雏鹰 农牧 2018 年 6 月14 日 重大 事项 3.31 - - 1,620 8,354.86 5,362.20 - 000693 *ST 华 泽 2018 年 5 月2 日 未及 时披 露定 期报 告 3.31 - - 1,400 21,602.32 4,634.00 - 000564 供销 大集 2017 年 11 月 28 日 重大 事项 4.78 2018 年 7 月20 日 4.29 800 5,216.00 3,824.00 - 注:本基金 截至 2018 年6 月 30 日止持 有以上因 公布 的重大事项 可能产生 重大影响 而被暂时 停牌 的股票,该 类股票将 在所公布 事项的重 大影响消 除后 ,经交易所 批准复牌 。 6.4.9.3 期末债券 正回购交易中 作为抵押的 债券 6.4.9.3.1 银行 间市场债券 正回购 本基金本报 告期末无 从事银行 间市场债 券正回购 交易 形成的卖出 回购证券 款余额。 6.4.9.3.2 交易 所市场债券 正回购 本基金本报 告期末无 从事交易 所市场债 券正回购 交易 形成的卖出 回购证券 款余额 。 6.4.10 有助 于理解和分 析会计报表 需要说明的其他 事项 无。 §7 投资 组合 报告 7.1 期末 基金 资产 组 合情 况 金额单位: 人民币元 序号 项目 金额 占基金总资 产的 比例(% ) 1 权益投资 5,129,979.04 85.18 其中:股票 5,129,979.04 85.18 2 固定收益投 资 - - 其中:债券 - -








资产 支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品 投资 - - 5 买入返售金 融资产 200,000.00 3.32 诺德 S3002018 年半 年度 报告 摘要 第 22 页 共 33 页


其中:买断 式回购 的 买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和 结算备付 金合计 681,307.94 11.31 7 其他各项资 产 10,884.63 0.18 8 合计 6,022,171.61 100.00


7.2 期末 按行 业分 类 的股 票投 资组 合 7.2.1 期末 指数投资按 行业分类的 境内股票投资组 合 金额单位: 人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产 净值 比例(%) A 农、林、牧 、渔业 123,296.96 2.16 B 采矿业 25,308.84 0.44 C 制造业 3,123,927.31 54.76 D 电力、热力 、燃气及 水生产和 供 应业 36,735.86 0.64 E 建筑业 82,655.72 1.45 F 批发和零售 业 128,962.42 2.26 G 交通运输、 仓储和邮 政业 17,982.00 0.32 H 住宿和餐饮 业 - - I 信息传输、 软件和信 息技术服 务 业 427,434.01 7.49 J 金融业 324,329.50 5.68 K 房地产业 287,289.67 5.04 L 租赁和商务 服务业 70,573.32 1.24 M 科学研究和 技术服务 业 - - N 水利、环境 和公共设 施管理业 63,152.32 1.11 O 居民服务、 修理和其 他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会 工作 63,343.03 1.11 R 文化、体育 和娱乐业 136,822.04 2.40 S 综合 9,035.60 0.16 合计 4,920,848.60 86.25


7.2.2 期末 积极投资按 行业分类的 境内股票投资组 合 金额单位: 人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产 净值 比例(%) 诺德 S3002018 年半 年度 报告 摘要 第 23 页 共 33 页


A 农、林、牧 、渔业 - - B 采掘业 4,634.00 0.08 C 制造业 137,716.67 2.41 D 电力、热力 、燃气及 水生产和 供 应业 13,171.17 0.23 E 建筑业 - - F 批发和零售 业 17,408.60 0.31 G 交通运输、 仓储和邮 政业 - - H 住宿和餐饮 业 - - I 信息传输、 软件和信 息技术服 务 业 30,260.00 0.53 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务 服务业 5,940.00 0.10 M 科学研究和 技术服务 业 - - N 水利、环境 和公共设 施管理业 - - O 居民服务、 修理和其 他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会 工作 - - R 文化、体育 和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 209,130.44 3.67


7.2.3 报告期末按 行业分类的 港股通投资 股票投资组 合 本基金本报 告期末未 持有港股 通投资股 票。 7.3 期 末按 公允 价 值占 基金 资产 净值 比例大 小 排序 的前 十名 股 票投 资明 细 7.3.1 指数 投资按公允 价值占基金 资产净值比例大 小排序的前十 名股票投资 明细 金额单位: 人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产 净 值比例(% ) 1 000333 美的集团 4,445 232,117.90 4.07 2 000651 格力电器 4,660 219,719.00 3.85 3 000858 五粮液 1,800 136,800.00 2.40 4 002415 海康威视 3,209 119,150.17 2.09 5 000002 万科A 3,900 95,940.00 1.68 6 000725 京东方 A 24,600 87,084.00 1.53 诺德 S3002018 年半 年度 报告 摘要 第 24 页 共 33 页


7 300498 温氏股份 3,604 79,360.08 1.39 8 000001 平安银行 8,220 74,719.80 1.31 9 002304 洋河股份 531 69,879.60 1.22 10 000538 云南白药 475 50,806.00 0.89 注:投资者欲了解本报告 期末基金投资的 所有股票明 细,应阅读登载于管理人 网站的 半 年度报 告 正文。 7.3.2 积极 投资按公允 价值占基金 资产净值比例大 小排序的前十 名股票投资 明细 金额单位: 人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产 净 值比例(% ) 1 000566 海南海药 1,300 16,757.00 0.29 2 002368 太极股份 400 11,628.00 0.20 3 002563 森马服饰 800 11,440.00 0.20 4 000516 国际医学 2,150 10,298.50 0.18 5 000697 炼石有色 700 10,052.00 0.18 6 300199 翰宇药业 700 9,996.00 0.18 7 300474 景嘉微 200 9,296.00 0.16 8 002390 信邦制药 1,200


8,784.00 0.15 9 002250 联化科技 981 8,652.42 0.15 10 300010 立思辰 700 8,568.00 0.15


7.4 报告 期内 股票 投 资组 合的 重大 变动 7.4.1 累计 买入金额超 出期初基金 资产净值 2%或前 20 名的股 票明细 金额单位: 人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买 入金额 占期初基金 资产净 值比例(% ) 1 300142 沃森生物 30,080.00 0.35 2 002027 分众传媒 26,612.00 0.31 3 300274 阳光电 源 24,856.00 0.29 4 000830 鲁西化工 23,884.00 0.28 5 002050 三花智控 21,571.00 0.25 6 300266 兴源环境 21,208.00 0.25 7 300355 蒙草生态 19,425.00 0.23 8 300122 智飞生物 17,734.00 0.21 诺德 S3002018 年半 年度 报告 摘要 第 25 页 共 33 页


9 002640 跨境通 17,721.00 0.21 10 000401 冀东水泥 17,112.00 0.20 11 000933 神火股份 16,624.00 0.19 12 002078 太阳纸业 16,507.00 0.19 13 000717 韶钢松山 15,640.00 0.18 14 002497 雅化集团 15,367.00 0.18 15 002285 世联行 15,210.00 0.18 16 002589 瑞康医药 14,707.00 0.17 17 002475 立讯精密 14,370.00 0.17 18 002594 比亚迪 13,216.00 0.15 19 300450 先导智能 12,452.00 0.15 20 002056 横店东磁 12,144.00 0.14 注:“买入 金额”按 买入成交 金额(成 交单价乘 以成 交数量)填 列,不考 虑相关交 易费用。 7.4.2 累计 卖出金额超 出期初基金 资产净值 2%或前 20 名的股 票明细 金额单位: 人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖 出金额 占期初基金 资产净 值比例(% ) 1 002304 洋河股份 136,868.00 1.60 2 000651 格力电器 105,899.00 1.24 3 000333 美的集团 105,212.00 1.23 4 002384 东山精密 75,250.00 0.88 5 000858 五 粮 液 64,416.00 0.75 6 000725 京东方A 60,456.00 0.71 7 000002 万


科A 60,446.00 0.71 8 000063 中兴通讯 57,743.96 0.67 9 002415 海康威视 56,346.00 0.66 10 000001 平安银行 47,466.00 0.55 11 300498 温氏股份 45,967.00 0.54 12 000661 长春高新 42,794.00 0.50 13 002230 科大讯飞 31,363.00 0.37 14 300104 乐视网 31,300.08 0.37 15 000568 泸州老窖 28,045.00 0.33 16 002008 大族激光 27,652.00 0.32 17 000776 广发证券 25,584.00 0.30 18 002024 苏宁易购 23,765.00 0.28 19 000538 云南白药 22,600.00 0.26 诺德 S3002018 年半 年度 报告 摘要 第 26 页 共 33 页


20 002142 宁波银行 21,774.00 0.25 注: “卖出 金 额”按卖 出成交金 额(成交 单价乘 以成 交数量)填 列,不考 虑相关交 易费用。 7.4.3 买入 股票的成本 总额及卖出 股票的收入总额 单位:人民 币元 买入股票成 本(成交 )总额 496,454.00 卖出股票收 入(成交 )总额 2,599,233.89 注:" 买入股 票成本" 、“卖出 股票收入 ”均按买 卖成 交金额(成 交单价乘 以成交数 量)填列 ,不 考虑相关交 易费用。 7.5 期末 按债 券品 种 分类 的债 券投 资组合 本基金本报 告期末未 持有债券 。 7.6 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比例 大 小 排序 的 前五 名 债券 投资 明 细 本基金本报 告期末未 持 有债券 。 7.7 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比例 大 小 排序 的 前十 名 资产 支持 证 券 投 资明 细 本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。 7.8 报告 期 末 按公 允价 值占 基金 资 产净值 比 例大 小排 序的 前 五名 贵金 属 投 资 明细 本基金本报 告期末未 持有贵金 属。 7.9 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比例 大 小 排序 的 前五 名 权证 投资 明 细 本基金本报 告期末未 持有权证 。 诺德 S3002018 年半 年度 报告 摘要 第 27 页 共 33 页


7.10 报 告期 末本 基 金投 资的 股指 期货 交易 情 况说 明 7.10.1 报告期末本 基金投资的 股指期货持 仓和损益 明细 本基金本报 告期末未 持有股指 期货。 7.10.2 本基金投资 股指期货的 投资政 策 本基金本报 告期末未 持有股指 期货。 7.11 报 告期 末本 基金 投资 的 国债 期货 交易 情 况说 明 7.11.1 本期国 债期货投资政 策 本基金本报 告期末未 持有国债 期货。 7.11.2 报告期 末本基金投资 的国债期货 持仓和损益 明细 本基金本报 告期末未 持有国债 期货。 7.11.3 本期国 债期货投资评 价 本基金本报 告期末未 持有国债 期货。 7.12 投资 组 合报 告附 注 7.12.1


本基金本报告期内基金投 资的前十名证券的 发行主体 无被监管部门立案调查, 无在报告编制 日前一年内 受到公开 谴责、处 罚。 7.12.2


本基金本报告期内投资的 前十 名股票中,不 存在投资 于超出基金合同规定备选 股票库之外的 股票。 7.12.3 期末 其他各项资 产构成 单位:人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 363.49 2 应收证券清 算款 - 3 应收股利 - 诺德 S3002018 年半 年度 报告 摘要 第 28 页 共 33 页


4 应收利息 137.87 5 应收申购款 10,383.27 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 10,884.63


7.12.4 期末 持有的处于 转股期的可 转换债券明细 本基金本报 告期末未 持有处于 转股期的 可转换债 券。 7.12.5 期末前十名 股票中存在 流通受 限情 况的说明 7.12.5.1 期末 指数投资前 十名股票中存 在流通受限 情况的说明 本基金本报 告期末指 数投资前 十名股票 中不存在 流通 受限股票。 7.12.5.2 期末 积极投资前 五名股票中存 在流通受限 情况的说明 金额单位: 人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部 分的公允 价值 占基金资产 净值比例 (%) 流通受限情 况说明 1 000566 海南海药 16,757.00 0.29 重大资产重 组


§8 基金 份额 持有 人信 息 8.1 期末 基金 份额 持 有人 户数 及持 有人结 构 份额单位: 份 份额级别 持有人户 数( 户) 户均持 有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 诺德 300A 97 17,384.35 4,000.00 0.24% 1,682,282.00 99.76% 诺德 300B 273 6,176.86 27,615.00 1.64% 1,658,667.00 98.36% 诺德 S300 877 3,648.83 358.00 0.01% 3,199,666.53 99.99% 合计 1,247 5,270.72 31,973.00 0.49% 6,540,615.53 99.51%


诺德 S3002018 年半 年度 报告 摘要 第 29 页 共 33 页


8.2 期末 上市 基金 前 十名 持有 人 深证 300A 序号 持有人名称 持有份额( 份) 占上市总份 额 比例 1 余泽斌 715,545.00 42.43% 2 陈云龙 420,099.00 24.91% 3 陈海平 174,200.00 10.33% 4 佘欣欣 71,020.00 4.21% 5 李丹青 67,200.00 3.99% 6 李君 46,200.00 2.74% 7 黄晖 30,898.00 1.83% 8 余极 17,800.00 1.06% 9 李燕芳 15,300.00 0.91% 10 林丽叶 14,200.00 0.84% 深证 300B 序号 持有人名称 持有份额( 份) 占上市总份 额 比例 1 谢燕珍 148,289.00 8.79% 2 甘遵义 124,987.00 7.41% 3 肖焕文 75,800.00 4.50% 4 王雷 73,834.00 4.38% 5 方满水 65,800.00 3.90% 6 黄超媚 59,000.00 3.50% 7 胡佩丽 56,000.00 3.32% 8 张公羽 48,600.00 2.88% 9 沈卫萍 48,200.00 2.86% 10 吉凯 45,028.00 2.67%


8.3 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本基 金 的情 况 项目 份额级别 持有份额总 数(份) 占基金总份 额 比例 基金管理人 所有从业 人员 持有本基金 诺德 300A 0.00 0.00% 诺德 300B 0.00 0.00% 诺德 S300 0.00 0.00% 合计 0.00 0.00%


诺德 S3002018 年半 年度 报告 摘要 第 30 页 共 33 页


8.4 期末基金管理 人的从业人 员持有本开 放式基金 份额总量区间 的情况 项目 份额级别 持有 基金份 额总量的 数量区间 (万份) 本公司高级 管理人员 、 基金 投资和研究 部门负责 人 持 有本开放式 基金 诺德300A 0 诺德300B 0 诺德S300 0 合计 0 本基金基金 经理 持有 本开 放式基金 诺德300A 0 诺德300B 0 诺德S300 0 合计 0


§9 开放 式基 金份 额变 动 单位:份 项目 诺德 300A 诺德 300B 诺德 S300 基金合同生 效日 (2012 年9 月 10 日)基 金份额总额 33,855,603.00 33,855,603.00 429,715,471.33 本报告期期 初基金份 额总额 1,889,718.00 1,889,718.00 4,339,049.36 本报告期基 金总申购 份额 - - 317,676.50 减: 本报告期基 金总赎回 份额 - - 1,863,573.33 本报告期基金拆分变动份额(份额 减少 以"-" 填列 ) -203,436.00 -203,436.00 406,872.00 本报告期期 末基金份 额总额 1,686,282.00 1,686,282.00 3,200,024.53 注:拆分变 动份额为 本基金三 级份额之 间的配对 转换 份额及定 期 折算调整 份额。 §10 重大 事件 揭示 10.1 基金 份 额持 有人 大会 决议 本报告期内 无基金份 额持有人 大会决议 。








10.2 基金 管 理人 、基 金托 管人 的 专门 基金 托 管部 门的 重大 人 事变 动 本报告期内 ,本基金 管理人无 重大人事 变动。 诺德 S3002018 年半 年度 报告 摘要 第 31 页 共 33 页


本报告期内 ,基金托 管人的专 门基金托 管部门无 重大 人事变动。





10.3 涉及 基 金管 理人 、基 金财 产 、基 金托 管 业务 的诉 讼 本报告期内 无涉及本 基金管理 人、基金 财产、基 金托 管业务的诉 讼事项。





10.4 基金 投 资策 略的 改变 本报告期内 基金的投 资组合策 略没有重 大改变。





10.5 为基 金 进行 审计 的会 计师 事 务所 情况 本报告期内 续聘普华 永道中天 会计师事 务所(特 殊普 通合伙)担 任本基金 2018 年度的基 金 审计机构。 目 前普华永 道中天会 计师事务 所 (特殊普 通合伙) 已为 本基金提 供过 6 年 的审计服 务。





10.6 管理 人 、托 管人 及其 高级 管 理人 员受 稽 查或 处罚 等情 况 本基金的基 金管理人 、 基金 托管人涉 及托管业 务机构 及其高级管 理人员未 有受到稽 查或处罚 的情形。





10.7 基 金租 用证 券 公司 交易 单元 的有 关情 况


10.7.1 基金 租用证券公 司交易单元 进行股票投资及 佣金支付情况 金额单位 : 人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券 商的佣金


备注 成交金额 占当期股票 成交总额的 比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 东北 证券 1 3,095,687.89 100.00% 2,883.10 100.00% - 海通 证券 1 - - - - - 国泰 君安 2 - - - - - 民生 证券 1 - - - - - 国信 证券 2 - - - - - 方正 证券 1 - - - - - 光大 证券 1 - - - - - 浙商 证券 1 - - - - - 诺德 S3002018 年半 年度 报告 摘要 第 32 页 共 33 页


大同 证券 1 - - - - - 东方 证券 1 - - - - - 国海 证券 2 - - - - - 申银 万国 1 - - - - - 招商 证券 1 - - - - - 中信 证券 2 - - - - - 注: 根据中国证 监会的有 关规定, 基 金管理人 在比较 了多家证券 经营机构 的财务状 况、 经营状 况、 研究水平后 ,向多家 证券公司 租用了基 金交易单 元。 1、基金专用 交易单元 的选择标 准如下: (1 )公司财 务状况良 好、经营 行为稳健 规范, 内控 制度健全、 在业内有 良好的声 誉;


(2 )具备基 金运作所 需的高效 、安全的 通讯条 件, 交易设 施满 足基金进 行证券交 易的需要 ; (3 ) 具有较强 的研究 能力, 能及 时、 全面、 定期提供 质量较高的 宏观、 行业、 公司和证 券市场 研 究报告,并 能根据基 金投资的 特殊要求 ,提供专 门的 研究报告; 2、基金专用 交易单元 的选择程 序 如下:


(1) 基金管理 人根据上 述标准考 察后,确 定选用 交易 单元的证券 经营机构 ; (2) 基金管 理人和被 选中的证 券经营机 构签订交 易单 元租用协议 。 3、报告期内 租用证券 公司交易 单元的变 更情况 :


本报告期内基金管理人新 租交易单元:大 同证券有限 责任公司,退租交易单元 :东方证券股份 有 限公司。 10.7.2 基金 租 用证券公 司交易单元 进行其他证券投 资的情况 金额单位: 人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交 易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的 比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 东北 证券 - - - - - - 海通 证券 - - - - - - 国泰 君安 - - - - - - 民生 证券 - - - - - - 国信 证券 - - - - - - 方正 证券 - - - - - - 光大 证券 - - - - - - 浙商 证券 - - - - - - 诺德 S3002018 年半 年度 报告 摘要 第 33 页 共 33 页


大同 证券 - - - - - - 东方 证券 - - - - - - 国海 证券 - - - - - - 申银 万国 - - - - - - 招商 证券 - - 300,000.00 100.00% - - 中信 证券 - - - - - -


§11 影响 投资 者决 策 的其 他重 要信 息 11.1 报 告期 内单 一投 资者 持 有基 金份 额比 例 达到 或超 过 20% 的情 况 本基金本报 告期内无 单一投资 者持有基 金份额比 例达 到或超过 20% 的情况 。 11.2 影 响投 资者 决策 的其 他 重要 信息 无。





诺德基金管理有限公司 2018 年8 月27 日