诺 德深 证 300 指 数分级证 券投资 基金
2018 年半 年度报 告
2018 年 6 月 30 日
基 金 管理 人： 诺德 基 金管 理有 限公 司
基 金 托管 人： 中国 银 行股 份有 限公 司
送 出 日期 ：2018 年 8 月 27 日 诺德 S3002018 年半 年度 报告
第 2 页 共 63 页
§1 重 要 提示 及目 录
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载 资料不存 在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准 确性和完整性承 担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之 二
以上独立董 事签字同 意，并由 董事长签 发。
基金托管人 中国银行 股份有限 公司根据 本基金合 同规 定，于 2018 年 8 月 24 日复核 了本报告
中的财务指标、净值表现 、利润分配情况 、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内 容
不存在虚假 记载、误 导性陈述 或者重大 遗漏。
基金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉 尽责的原 则管理和 运用基金资 产， 但 不保证 基金一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资 有风险， 投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本
基金的招募 说明书及 其更新。
本报告中财 务资料未 经审计。
本报告期自 2018 年1 月1 日起 至 6 月 30 日止。 诺德 S3002018 年半 年度 报告
第 3 页 共 63 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理 人和基 金托管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 9
3.1 主要会计 数据和 财务指标 .......................................................................................................... 9
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基金管理 人及基 金经理情 况 .................................................................................................... 11
4.2 管理人对 报告期 内本基金 运作遵规 守信情况 的说 明 ............................................................ 12
4.3 管理人对 报告期 内公平交 易情况的 专项说明 ........................................................................ 12
4.4 管理人对 报告期 内基金的 投资策略 和业绩表 现的 说明 ........................................................ 12
4.5 管理人对 宏观经 济、证券 市场及行 业走势的 简要 展望 ........................................................ 13
4.6 管理人对 报告期 内基金估 值程序等 事项的说 明 .................................................................... 13
4.7 管理人对 报告期 内基金利 润分配情 况的说明 ........................................................................ 13
4.8 报告期内 管理人 对本基金 持有人数 或基金资 产净 值预警情形 的说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报告期内 本基金 托管人遵 规守信情 况声明 ............................................................................ 15
5.2 托管人对 报告期 内本基金 投资运作 遵规守信 、净 值计算、利 润分配等 情况的说 明 ........ 15
5.3 托管人对 本半年 度报告中 财务信息 等内容的 真实 、准确和完 整发表意 见 ........................ 15
§6 半年度财务会计报告（未经审 计） ................................................................................................. 16
6.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 16
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 17
6.3 所有者权 益（基 金净值） 变动表 ............................................................................................ 18 诺德 S3002018 年半 年度 报告
第 4 页 共 63 页
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 19
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 39
7.1 期末基金 资产组 合情况 ............................................................................................................ 39
7.2 期末按行 业分类 的股票投 资组合 ............................................................................................ 39
7.3 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 所有股票投 资 明细 ................................ 41
7.4 报告期内 股票投 资组合的 重大变动 ........................................................................................ 49
7.5 期末按债 券品种 分类的债 券投资组 合 .................................................................................... 51
7.6 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 前五名债券 投资明细 ............................ 51
7.7 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 所有资产支 持证券投 资明细 ................ 51
7.8 报告期末 按公允 价值占基 金资产净 值比例大 小排 序的前五名 贵金属投 资明细 ................ 51
7.9 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 前五名权证 投资明细 ............................ 52
7.10 报告期 末本基金 投资的股 指期货交 易情况说 明 .................................................................. 52
7.11 报告期末本 基金投 资的国 债 期货交易 情况说明 .................................................................. 52
7.12 投资组 合报告附 注 .................................................................................................................. 52
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 54
8.1 期末基金 份额持 有人户数 及持有 人 结构 ................................................................................ 54
8.2 期末上市 基金前 十名持有 人 .................................................................................................... 54
8.3 期末基金 管理人 的从业人 员持有本 基金的情 况 .................................................................... 55
8.4 期末基金 管 理人 的从业人 员持有本 开放式基 金份 额总量区间 的情况 ................................ 55
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 56
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 57
10.1 基金份 额持有人 大会决议 ...................................................................................................... 57
10.2 基金管 理人、基 金托管人 的专门基 金托管部 门的 重大人事变 动 ...................................... 57
10.3 涉及基 金管理人 、基金财 产、基金 托管业务 的诉 讼 .......................................................... 57
10.4 基金投 资策略的 改变 .............................................................................................................. 57
10.5 为基金 进行审计 的会计师 事务所情 况 .................................................................................. 57
10.6 管理人 、托管人 及其高级 管理人员 受稽查或 处罚 等情况 .................................................. 57
10.7 基金租 用证券公 司交易单 元的有关 情况 .............................................................................. 57
10.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 59
§ 11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 62 诺德 S3002018 年半 年度 报告
第 5 页 共 63 页
11.1 报告期内单 一投资 者持有基 金份额比 例达到或 超 过 20% 的 情况 ...................................... 62
11.2 影响投资者 决策的 其他重要 信息 .......................................................................................... 62
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 63
12.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 63
12.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 63
12.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 63
诺德 S3002018 年半 年度 报告
第 6 页 共 63 页
§2
基 金 简介
2.1 基金 基本情况
基金名称 诺德深证 300 指数分 级证券投 资基金
基金简称 诺德 S300
场内简称 诺德 S300
基金主代码 165707
基金运作方 式 契约型开放 式
基金合同生 效日 2012 年9 月10 日
基金管理人 诺德基金管 理有限公 司
基金托管人 中国银行股 份有限公 司
报告期末基 金份额总 额 6,572,588.53 份
基金合同存 续期 不定期
基 金 份 额 上 市 的 证 券 交 易
所
深圳证券交 易所
上市日期 2012 年9 月24 日
下属分级基 金的基金 简称 诺德 300A 诺德 300B 诺德 S300
下属分级基 金场内简 称: 诺德 300A 诺德 300B 诺德 S300
下属分级基 金的交易 代码 150092 150093 165707
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 份
额总额
1,686,282.00 份 1,686,282.00 份 3,200,024.53 份
2.2 基金 产品说明
投资目标
本基金运用 以完全复 制为目标 的指数化 投资方法 ，通 过严格的投 资
约束和数量 化风险控 制手段， 力争将本 基金的净 值增 长率与业绩 比
较基准之间 的日均跟 踪偏离度 的绝对值 控制在 0.35% 以内，年化 跟
踪误差控制 在 4% 以内 ， 以实现 对深证 300 指数的 有效 跟踪， 分享 中
国经济的持 续、稳定 增长的成 果，实现 基金资产 的长 期增值。
投资策略
本基金为被 动式指数 基金，采 用完全复 制指数的 投资 方法，按照 成
份股在深证 300 指数 中的基准 权重构建 指数化投 资组 合，以拟合 、
跟踪深证 300 指数的 收益表现, 并根据标 的指数 成份 股及其权重 的
变动而进行 相应调整 。
当预期成份 股发生调 整，成份 股发生配 股、增发 、分 红等行为， 以
及因基金的 申购和赎 回对本基 金跟踪深 证 300 指 数的 效果可能带 来
影响，导致 无法有效 复制和跟 踪标的指 数时，基 金管 理人可以根 据
市场情况， 采取合理 措施，在 合理期限 内进行适 当的 处理和调整 ，
以力争使跟 踪误差控 制 在限定 的范围之 内。
业绩比较基 准 深证 300 价 格指数收 益率 ×95% ＋金融同 业存款 利率 ×5%
风险收益特 征 本基金为股 票型基金 ，但由于 采取了基 金份额分 级的 结构设计， 不诺德 S3002018 年半 年度 报告
第 7 页 共 63 页
同的基金份 额具有不 同的风险 收益特征 。
下属分级基 金 的 风 险 收益
特征
诺德深证 300A 份额
具有低风险 、收益相
对稳定的特 征。
诺德深证 300B 份额
具有高风险 、高预期
收益的特征 。
诺德深证 300 份额为
常规指数基 金份额，
具有较高风 险、较高
预期收益的 特征。长
期平均的风 险和预期
收益高于混 合型基
金、债券型 基金和货
币市场基金 。
2.3 基金 管理人和基金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 诺德基金管 理有限公 司 中国银行股 份有限公 司
信息披露负 责人
姓名 罗丽娟 王永民
联系电话 021－68985058 010-66594896
电子邮箱 lijuan.luo@nuodefund.com fcid@bankofchina.com
客户服务电 话
400-888-0009 95566
传真 021－68985121 010-66594942
注册地址
中国（上海 ）自由贸 易试验
区富城路 99 号 18 层
北京市西城 区复兴门 内大街 1
号
办公地址
中国（上海 ）自由贸 易试验
区富城路 99 号震旦国 际大
楼 18 层
北京市西城 区复兴门 内大街 1
号
邮政编码 200120 100818
法定代表人 潘福祥 陈四清
2.4 信息 披露方式
本基金选定 的信息披 露报纸名 称 《中国证券 报》 、 《上 海证券报》 、 《证券 时报》
登 载 基金 半年 度报 告正 文的 管理 人互 联网
网址
www.nuodefund.com
基金半年度 报告备置 地点 基金管理人 及基金托 管人住所
2.5 其他 相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机 构 中国证券登 记结算有 限责任公 司 北京市西城 区太平桥 大街 17 号 诺德 S3002018 年半 年度 报告
第 8 页 共 63 页
诺德 S3002018 年半 年度 报告
第 9 页 共 63 页
§3 主 要 财务 指标 和基 金 净值 表现
3.1 主要 会计数据和财 务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2018 年 1 月1 日 - 2018 年 6 月 30 日 )
本期已实现 收益 -34,417.37
本期利润 -1,181,162.67
加权平均基 金份额本 期利润 -0.1530
本期加权平 均净值利 润率 -15.37%
本期基金份 额净值增 长率 -15.95%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2018 年 6 月 30 日 )
期末可供分 配利润 820,128.46
期末可供分 配基金份 额利润 0.1248
期末基金资 产净值 5,705,174.54
期末基金份 额净值 0.868
3.1.3 累计期 末指标 报告期末( 2018 年 6 月 30 日 )
基金份额累 计净值增 长率 29.68%
注：1 、 本期已实现收益 指基金本期利息收 入、投资 收益、其他收入（不含 公允价值变动收益 ）
扣除相关费 用后的余 额，本期 利润为本 期已实现 收益 加上本期公 允价值变 动收益。
2、 期末可供分配利润， 采用期末资产负债 表中未分 配利润与未分配利润中 已实现部分的孰低 数
（为期末余 额， 不是当期 发生数） 。 表 中的 “ 期末 ”均 指报告期最 后一日 ， 无论 该日是否 为开放 日
或交易所的 交易日。
3、 所述基金业绩指标不 包括持有人认购或 交易基金 的各项费用，计入费用 后实际收益水平要 低
于所列数字 。
4、 本基金 合同生效 日为 2012 年 9 月 10 日。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 基金 份额净值增长 率及其与同 期业绩比较 基准收益 率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -9.01% 1.51% -8.32% 1.62% -0.69% -0.11%
过去三个月 -13.46% 1.22% -12.74% 1.27% -0.72% -0.05% 诺德 S3002018 年半 年度 报告
第 10 页 共 63 页
过去六个月 -15.95% 1.28% -14.17% 1.30% -1.78% -0.02%
过去一年 -13.74% 1.08% -8.61% 1.10% -5.13% -0.02%
过去三年 -37.90% 1.76% -30.28% 1.66% -7.62% 0.10%
自 基 金 合 同
生效起至今
29.68% 1.60% 42.99% 1.56% -13.31% 0.04%
注：业绩比 较基准=深证 300 价格指数 收益率*95%+ 金融同业 存 款利率*5%
3.2.2 自基 金合同生效以 来基金份额 累计净值增 长率变动 及其与同期业 绩比较基准 收
益率 变动的比较
注：本基金 成立于 2012 年9 月 10 日， 图示时间 段为2012 年 9 月10 日至 2018 年 06 月 30 日。
本基金建仓 期间自 2012 年9 月 10 日至2012 年3 月9 日， 报告期 结束资产 配置比例 符 合本基 金基
金合同规定 。
诺德 S3002018 年半 年度 报告
第 11 页 共 63 页
§4 管 理 人报 告
4.1 基金 管理人及基金 经理情况
4.1.1 基金 管理人及其管 理基金的经 验
诺德基金管 理有限公 司经中国 证监会证 监基金字[2006]88 号文批 准设立。 公司股东 为清华控
股有限公司 和宜信惠 民投资管 理（北京 ）有限公 司， 注册地为上 海，注册 资本为 1 亿元人民 币。
截至本报告期末，公司管 理了十八只开放 式基金：诺 德价值优势混合型证券投 资基金、诺德主 题
灵活配置混合型证券投资 基金、诺德增强 收益债券型 证券投资基金、诺德成长 优势混合型证券 投
资基金、 诺德中 小盘混合 型证券投 资基金、 诺 德优选30 混合型证 券投资基 金 、 诺德双 翼债券型 证
券投资基金 （LOF ） 、 诺德周期 策略混合 型证券投 资基 金、诺德深证 300 指 数分级证 券投资 基 金、
诺德货币市场基金、诺德 成长精选灵活配 置混合型证 券投资基金、诺德新享灵 活配置混合型证 券
投资基金、诺德新盛灵活 配置混合型证券 投资基金、 诺德量化蓝筹增强混合型 证券投资基金、 诺
德新宜灵活配置混合型证 券投资基金、诺 德新旺灵活 配置混合型证券投资基金 、诺德天富灵活 配
置混合型证 券投资基 金以及诺 德消费升 级灵活配 置混 合型证券投 资基金。
4.1.2 基金 经理（或基金 经理小组） 及基金经理 助理简介
姓名 职务
任本基金的 基金经理 （助理）
期限
证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
杨霞辉
本基金基
金经理、
诺德优选
30 混合型
证券投资
基金基金
经理
2017 年4 月5
日
- 10
同济大学管 理学硕士 。
2007 年 3 月至 2011 年
6 月期间， 先后在上 海
钢联电子商务股份有
限公司、 中 山证券有 限
责任公司、 东北证券 股
份有限公司担任研究
员。 2011 年6 月加入 诺
德基金管理 有限公司 ，
担任研究员 ， 具有基 金
从业资格。
注：任职日期是指本公司 总经理办公会作 出决定并履 行必要备案程序后对外公 告的任职日期； 证
券从业的含 义遵守行 业协会《 证券业从 业人员资 格管 理办法》的 相关规定 。
诺德 S3002018 年半 年度 报告
第 12 页 共 63 页
4.2 管理 人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明
本报告期内， 本 基金管理 人严格遵 守基金 合同、 《证券 投资基金法》 、 《公开募集 证券投资 基金
运作管理办法》等法律、 法规和监管部门 的相关规定 ，依照诚实信用、勤勉尽 责、安全高效的 原
则管理和运用基金资产， 在认真控制投资 风险的基础 上，为基金持有人谋取最 大利益，没有损 害
基金持有人 利益的行 为。
4.3 管理 人对报告期内 公平交易情 况的专项说 明
4.3.1 公平 交易制度的执 行情况
本公司已经 建立了投 资决策及 交易内控 制度， 确 保在 投资管理活 动中公平 对待不同 投资组合，
维护投资者的利益。此外 ，本 基金管理人 还建立了公 平交易制度，确保不同基 金在买卖同一证 券
时， 按照 比例分配 的原则 在各基金 间公平分 配交易量 。 公司交 易系统中 使用公 平交易模 块,一旦出
现不同基金同时买卖同一 证券时，系统自 动切换至公 平交易模块进行委托。本 报告期内，公平 交
易制度总体 执行情况 良好。
4.3.2 异常 交易行为的专 项说明
公司根据中 国证监会 颁布的 《证券 投资基 金管理公 司 公平交易制 度指导意 见》 ， 制定了 《诺 德
基金管理有 限公司异 常交易监 控与报告 管理办法 》 ， 明 确公司对投 资组合的 同向与反 向交易和 其他
日常交易行为进行监控， 并对发现的异常 交易行为进 行报告。该办法覆盖 异常 交易的类型、界 定
标准、监控方法与识别程 序、对异常交易 的分析报告 等内容并得到有效执行。 本报告期内，本 基
金 未有 参与交 易所 公开 竞价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日成 交量 5%的交
易，也未发 现存在不 公平交易 的情况。
4.4 管理 人对报告期内 基金的投资 策略和业绩 表现的说 明
4.4.1 报告 期内基金投资 策略和运作 分析
报告期内 ， 我们根 据自行 开发的指 数基金管 理系统 ， 采用系统管 理和人工 管理相结 合的方式,
处理基金日 常运作中 所碰到的 申购赎回 等事件， 使得 本基金的年 化波动率 控制在与 业绩基准 基本
相当的水平 。
报告期内,本基金遵循 被动 化指数投资策略 ，努力控 制净值表现与业绩基准的 偏差. 从实际效诺德 S3002018 年半 年度 报告
第 13 页 共 63 页
果来看,报告 期内本基 金与业绩 基准收益 的偏差 主要 来源于股票 分红、 停牌 复牌和三 位小数净 值四
舍五入等原 因所带来 的跟踪误 差。
4.4.2 报告 期内基金的业 绩表现
截至 2018 年 6 月30 日，本基金份额净 值为 0.868 元 ，累计净值为 1.687 元。本报 告期份额
净值增长率 为-15.95% ，同期业 绩比较基 准增长 率为-14.17% 。
4.5 管理 人对宏观经济 、证券市场 及行业走势 的简要展 望
本基金将坚持既定的指数 化投资策略，以严 格控制基 金相对目标指数的跟踪偏 离为主要投资
目标，期望 本基 金为 投资者进 一步分享 中国经济 的未 来长期成长 提供良好 的投资机 会。
4.6 管理 人对报告期内 基金估值程 序等事项的 说明
为了确保基金估值严格执 行新会计准则、中 国证监会 相关规定和基金合同关于 估值的约定，
更好地保护基金份额持有 人的合法权益， 基金管理人 制定并修订了《诺德基金 管理有限公司证 券
投资基金估 值制度》 （ 以下简称 “估值制 度” 。 ）
根据估值制度，基金管理 人设立了专门的估 值委员会 。估值委员会由公司投资 研究部总监、
运营总监、清算登记部经 理、基金会计主 管和法务主 管组成，所有相关成员均 具备相应的专业 胜
任能力和长期相关工作经 历。估值 委员会 主要负责制 定基金资产的估值政策和 程序，定期评价 现
有估值政策 和程序的 适用性以 及保证估 值策略和 程序 的一致性。 其中：
基金会计主管主要负责制 定新的估值政策、 方法和程 序，提供相关的会计数据 ，并具体负责
和会计事务 所及基金 托管行就 估值模型 、假设及 参数 进行沟通， 以支持委 员会的相 关决定；
运营总监及 清算登记 部经理主 要负责监 督估值委 员会 决议有效执 行及实施 ；
投资研究部总监主要负责 分析市场情况，并 在结合相 关行业研究员意见的基础 上对具体投资
品种所处的 经济环境 和相关重 大事项进 行判断；
法务主管负 责审核委 员会决议 的合法合 规性， 以 及负 责具体信息 披露工作 。
根据估值制度，估值委员 会成员中不包括基 金经理。 本报告期内，上述参与流 程各方之间不
存在重大利 益冲突。
4.7 管理 人对报告期内 基金利润分 配情况的说 明
报告期内， 本基金未 实施利润 分配。 诺德 S3002018 年半 年度 报告
第 14 页 共 63 页
4.8 报告 期内管理人对 本基金持有 人数或基金 资产净值 预警情形的说 明
本报告期内，本基金存在 连续六十个工作日 出现基金 资产净值低于五千万元的 情形，本基金
管理人以及 相关机构 正在就可 行的解决 方案进行 探讨 论证。 诺德 S3002018 年半 年度 报告
第 15 页 共 63 页
§5 托 管 人报 告
5.1 报告 期内本基金托 管人遵规守 信情况声明
本报告期内 ， 中国 银行股份 有限公司 （以下 称 “本 托 管人” ） 在 对 诺德深 证 300 指 数分级证 券
投资基金（以下称 “本基 金 ”）的托管过 程中，严格 遵守《证券投资基金法》 及其他有关法律 法
规、基金合同和托管协议 的有关规定，不 存在损害基 金份额持有人利益的行为 ，完全尽职尽责 地
履行了应尽 的义务。
5.2 托管 人对报告期内 本基金投资 运作遵规守 信、净值 计算、利润分 配等情况的 说明
本报告期内，本托管人根 据《证券投资基金 法》及其 他有关法律法规、基金合 同和托管协议
的规定，对本基金管理人 的投资运作进行 了必要的监 督，对基金资产净值的计 算、基金份额申 购
赎回价格的计算以及基金 费用开支等方面 进行了认真 地复核，未发现 本基金管 理人存在损害基 金
份额持有人 利益的行 为。
5.3 托管 人对本半年度 报告中财务 信息等内容 的真实、 准确和完整发 表意见
本报告中的 财务指标 、 净 值表现 、 收益 分配情况 、 财 务会计报告 （注 ： 财务 会计报 告中的 “金
融工具风险 及管理” 部分未在 托管人复 核范围内 ） 、 投资组合报 告等数据 真实、准 确和完整 。 诺德 S3002018 年半 年度 报告
第 16 页 共 63 页
§6 半 年 度财 务会 计报 告 （未 经审 计）
6.1 资产 负债表
会计主体 ： 诺德深证300 指数 分级证券 投资基金
报告截止日 ： 2018 年6 月30 日
单位：人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 681,307.94 501,343.73
结算备付金
- 825.07
存出保证金
363.49 1,747.74
交易性金融 资产 6.4.7.2 5,129,979.04 8,243,875.84
其中：股票 投资
5,129,979.04 8,243,875.84
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证 券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资 产 6.4.7.3 - -
买入返售金 融资产 6.4.7.4 200,000.00 -
应收证券清 算款
- -
应收利息 6.4.7.5 137.87 140.10
应收股利
- -
应收申购款
10,383.27 3,201.80
递延所得税 资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
6,022,171.61 8,751,134.28
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融 负债
- -
衍生金融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资产款
- -
应付证券清 算款
200,000.00 -
应付赎回款
- 12,507.54
应付管理人 报酬
5,129.19 7,320.39
应付托管费
1,025.82 1,464.08
应付销售服 务费
- -
应付交易费 用 6.4.7.7 1,336.50 1,446.57 诺德 S3002018 年半 年度 报告
第 17 页 共 63 页
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税 负债
- -
其他负债 6.4.7.8 109,505.56 165,047.14
负债合计
316,997.07 187,785.72
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 4,401,075.14 5,553,188.51
未分配利润 6.4.7.10 1,304,099.40 3,010,160.05
所有者权益 合计
5,705,174.54 8,563,348.56
负债和所有 者权益总 计
6,022,171.61 8,751,134.28
注：报告截 止日 2018 年6 月 30 日，基 金份额净 值 0.868 元，基金 份额总 额 6,572,588.53 份。
6.2 利润 表
会计主体 ： 诺德深证300 指数 分级 证券 投资基金
本报告期：2018 年 1 月1 日至2018 年6 月30 日
单位：人民 币元
项 目 附注号
本期
2018 年 1 月1 日至2018
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至
2017 年6 月 30 日
一、收入
-969,495.87 983,957.36
1.利息收入
1,922.07 7,226.54
其中：存款 利息收入 6.4.7.11 1,911.51 2,249.72
债券利息收 入
- 4,976.82
资产支持证 券利息收 入
- -
买入返售金 融资产收 入
10.56 -
其他利息收 入
- -
2.投资收益 （损失以 “- ” 填列）
174,543.26 23,111.50
其中：股票 投资收益 6.4.7.12 135,628.39 -71,463.87
基金投资收 益
- -
债券投资收 益 6.4.7.13 - -420.00
资产支持证 券投资收 益 6.4.7.13.1 - -
贵金属投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收 益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 38,914.87 94,995.37
3.公允价值变 动收益 （损失以
“- ”号填 列）
6.4.7.17
-1,146,745.30 951,760.18
4.汇兑收益（ 损失以 “- ”号 填
列）
- -
5.其他收入（ 损失以 “- ”号 填
列）
6.4.7.18
784.10 1,859.14 诺德 S3002018 年半 年度 报告
第 18 页 共 63 页
减： 二、费用
211,666.80 284,269.28
1．管理人报 酬 6.4.10.2.1 38,124.39 74,346.74
2．托管费 6.4.10.2.2 7,624.86 14,869.37
3．销售服务 费 6.4.10.2.3 - -
4．交易费用 6.4.7.19 5,756.99 7,394.53
5．利息支出
- -
其中：卖出 回购金融 资产支出
- -
6． 税金及附 加
- -
7．其他费用 6.4.7.20 160,160.56 187,658.64
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
-1,181,162.67 699,688.08
减：所得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列）
-1,181,162.67 699,688.08
6.3 所有 者权益（基金 净值）变动 表
会计主体 ： 诺德深证300 指数 分级证券 投资基金
本报 告期：2018 年 1 月1 日至2018 年6 月30 日
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
5,553,188.51 3,010,160.05 8,563,348.56
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -1,181,162.67 -1,181,162.67
三、本期基金份额交易产
生的基金净 值变动数
（净值减少 以 “- ” 号填列）
-1,152,113.37 -524,897.98 -1,677,011.35
其中：1.基金 申购款 95,561.52 45,135.81 140,697.33
2. 基金赎回 款 -1,247,674.89 -570,033.79 -1,817,708.68
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净 值减少以 “- ”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
4,401,075.14 1,304,099.40 5,705,174.54 诺德 S3002018 年半 年度 报告
第 19 页 共 63 页
项目
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权 益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
10,644,751.59 4,624,631.02 15,269,382.61
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 699,688.08 699,688.08
三、本期基金份额交易产
生的基金净 值变动数
（净值减少 以 “- ” 号填列）
-911,968.48 -432,277.87 -1,344,246.35
其中：1.基金 申购款 123,589.86 56,937.07 180,526.93
2. 基金赎回 款 -1,035,558.34 -489,214.94 -1,524,773.28
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净 值减少以 “- ”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
9,732,783.11 4,892,041.23 14,624,824.34
报表附注为 财务报表 的组成部 分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表 由下列负 责人签署 ：
______ 潘福 祥______
______ 潘福祥______
____ 高奇____
基金管理人 负责人
主管会计 工作负责 人
会 计机构负 责人
6.4 报表 附注
6.4.1 基金 基本情况
诺德深证 300 指数分 级证券投资基金(以 下简称 “ 本 基金 ”)经中国证券监督 管理委员会(以
下简称 “中 国证监会 ”)证监许 可[2012]551 号 《 关于 核准诺德深 证 300 指 数分级证 券投资基 金募
集的批复》核准，由诺德 基金管理有限公 司依照《中 华人民共和国证券投资基 金法》和《诺德 深
证300 指数 分级证券 投资基金 基金合同》 负责公开 募 集。 本基金为契 约型开放 式， 存续期 限不定，
首次设立募 集不包括 认购资金 利息共募 集人民币496,955,609.46 元， 业经 普华永道 中天会计 师事
务所有限公 司普华永 道中天验 字(2012) 第 325 号 验资 报告予 以验 证。 经 向中国 证监会备 案， 《 诺德诺德 S3002018 年半 年度 报告
第 20 页 共 63 页
深证 300 指数 分级证券 投资基金 基金合同 》于 2012 年 9 月 10 日正式 生效，基 金合同生 效日的 基
金份额总额为 497,426,677.33 份基 金份额 ，其中认 购资金利息 折合 471,067.87 份基金 份额。 本
基金的基金 管理人为 诺德基金 管理有限 公司，基 金托 管人为中国 银行股份 有限公司 。
根据《深证 300 指数分级 证券投资 基金基金 合同》和 《深证 300 指数 分级证券 投资基金 招募
说明书》的 有关规定 ，深证 300 分 级基金的 基金 份额 包括诺德深证 300 指数分 级证券投 资基金之
基础份额(以 下简称 “ 诺德S300 份额” ， 基 金代码 “1 65707”) 、 诺德深 证 300 指数分级 证券投资
基金之稳健 收益类份 额(以下简 称 “诺德 300A 份额 ” ， 基金代码 “ 150092” ) 与诺德 深证 300 指数
分级证券投 资基金之 积极收益 类份额(以 下简称 “诺德 300B 份额 ”， 基金代码 “150093 ”) 。 投资
者可在场外 申购和赎 回诺德 S300 份 额。场 外申购的 诺德 S300 份额不 进行分拆 ，投资者 可将其 持
有的场外诺德S300 份额 跨系统转 托管至场 内并申请 将 其分拆成诺德300A 份额 和诺德300B 份额后
上市交易。 诺德 300A 份额 与诺德 300B 份额只可 在深 圳证券交 易 所上市交 易，不可 单独进行 申购
或赎回。 基金成 立并开放 申购赎回 后， 投资者 可在场 内申购和赎 回诺德 S300 份额， 并 可选择将 其
场内申购的每 2 份诺德 S300 份额按 1:1 的比例分 拆 成诺德 300A 份额和 诺德 300B 份额各 1 份。
投资者也可 按1:1 的配比将 其持有的 诺德300A 份额和 诺德300B 份额申请 合并为诺 德S300 份额后
赎回。在诺德 300A 份额、 诺德 300B 份 额的存续 期内 ，基金管理 人将为基 金份额持 有人办理 份额
配对转换业 务。
在诺德 300A 份额 、诺 德 300 份 额存续期 内的每 个会 计年度( 除基 金合同生 效日所在 会计年度
外) 的第一个 工作日， 本基金将 进行基金 的定期份 额折 算， 每2 份诺德S300 份额按 照1 份诺德300A
份额获得约 定应得收 益的新增 折算份额。 持有场 外和 场内诺德 S300 份额的 基金份额 持有人将 按前
述折算方法 获得新增 的场外和 场内诺德S300 份 额的 分配。 其 中， 诺德 300A 份额和 诺德 300B 份额
的基金份额 配比始终 保持 1：1 的 比例不变。 另外， 本 基金还将在 以下两种 情况根据 基金合同 进行
份额折算， 即：当诺 德 S300 份额的 基金份额 净值大 于或者等 于 2.000 元，或当 诺德 300B 份额 的
基金份额参 考净值小 于或者等 于 0.250 元。
经深圳证券 交易所(以 下简称 “ 深交所”) 深证上 字[2012] 第 303 号文审核 同意，本 基金诺德
A(150092) 33,855,603.00 份 基金份额 和诺德 B(150093) 33,855,603.00 份基金份 额于 2012 年9
月24 日在深 交所挂牌 交易 。 未上市 交易的基 金份额托 管在场外 ， 基金份 额持有 人可通过 跨系统转
托管业务将 其转至深 交所场内 后即可上 市流通。
诺德 S3002018 年半 年度 报告
第 21 页 共 63 页
根据 《中华人民 共和国证 券投资基 金法》 和 《诺 德深 证 300 指数 分级证券 投资基金 基金合同》
的有关规定 ，本基金 投资于具 有良好流 动性的金 融工 具，包括深证 300 指 数的成份 股及其 备 选成
份股、新股(一级市场初 次发行或增发)、固 定收益产 品、权证、股指期货以 及法律法规或中国 证
监会允许基金投资的其它 金融工具。本基 金的投资组 合比例为：所持有的股票 市值和买入、卖 出
股指期货合 约价值， 合计(轧差 计算)占 基金资产 的比 例为 85%-100% ， 其中 投资于股 票的资产 不低
于基金资产 的 85% ， 投资于 深证 300 指数成 份股和备 选成份股的 资产不低 于股票资 产的 90% ； 每 个
交易日日终 在扣除股 指期货合 约需缴纳 的交易保 证金 后， 应当保持 不低于 基金资产 净值 5%的 现金
或到期日在 一年以内 的政府债 券； 权证 投资占基 金资 产净值的比 例为 0-3% 。 本基金 业绩比较 基准：
深证 300 价 格指数收 益率 ×95% ＋金融同 业存款 利率 ×5%。
6.4.2 会计 报表的编制基 础
本基金的财 务报表按 照财政部 于 2006 年 2 月 15 日及 以后期间颁 布的《企 业会计准 则－基本
准则》 、 各项具 体会计准 则及相关 规定(以 下合称 “ 企 业会计准则 ”)、 中国证 监会颁布 的 《证券投
资基金信息 披露 XBRL 模板第3 号<年度 报告和半 年度 报告>》 、 中国 证券投资 基金业协 会( 以下 简称
“中国基金 业协会 ”) 颁布的 《证券 投资基金 会计核算 业务指引》 、 《诺德 深证 300 指数分 级证券投
资基金基金 合同》和 在财务报 表附注 6.4.4 所列 示的 中国证监会 、中国基 金业协会 发布的有 关规
定及允许的 基金行业 实务操作 编制。
6.4.3 遵循 企业会计准则 及其他有关 规定的声明
本基金2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日止期 间财 务报表符合 企业会计 准则的要 求， 真实、
完整地反映 了本基金2018 年6 月30 日的 财务状况 以 及2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日止期
间的经营成 果和基金 净值变动 情况等有 关信息。
6.4.4 本报 告期所采用的 会计政策、 会计估计与 最近一期 年度报告相一 致的说明
本报告期会 计报表所 采用的会 计政策、 会计 估计 与上 年度会计报 表相一致 。
诺德 S3002018 年半 年度 报告
第 22 页 共 63 页
6.4.5 会计 政策和会计估 计变更以及 差错更正的 说明
6.4.5.1 会计 政策变更的说 明
本基金本报 告期未发 生会计政 策变更。
6.4.5.2 会计 估计变更的说 明
本基金本报 告期未发 生会计估 计变更。
6.4.5.3 差错 更正的说明
本基金本报 告期未发 生会计差 错更正。
6.4.6 税项
根 据财 政部 、国 家税 务总 局财 税[2008]1 号 《关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的 通知 》 、 财 税
[2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2015]101 号 《关 于上 市公 司股 息红 利差 别 化个 人所得 税 政策 有关 问题 的通 知 》 、 财税[2016]36
号《关于全面推开营业税改 征增值税试点的通 知》 、 财税[2016]46 号 《关于进一步明确 全面推开
营改增试点金融业有关政策 的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往 来等增值税政策 的
补充通知》 、财税[2016]140 号《关 于明确金融房地 产开发教育辅助服务等增 值税政策的通知》 、
财税[2017]2 号 《关于资 管产品增 值税政策 有关问题 的补充通知》 、 财税[2017]56 号 《关 于资管产
品增值税有关问题的通知》 、 财税[2017]90 号《关于 租入固定资产进行税额抵 扣等增值税政策 的
通知》 、 《中华人民共和国 城市维护建设 税 暂行条例》 、 《国务院关于修改〈征 收教育费附加的 暂行
规定〉的决 定》及其 他相关财 税法规和 实务操作 ，主 要税项列示 如下：
(a)
资管 产品运营 过程中发 生的增值 税应税 行为， 以资管产品 管理人为 增值税纳 税人 。 资
管产品管理 人运营资 管产品过 程中发生 的 增值税 应税 行为， 暂适 用简易计 税方法， 按照 3%的 征收
率缴纳增值 税。 对 资管产 品在 2018 年1 月 1 日前运营 过程中发生 的增值税 应税行为 ， 未 缴纳增值
税的，不再缴纳；已缴纳 增值税的，已纳 税额从资管 产品管理人以后月份的增 值税应纳税额中 抵
减。
对证券投资基金管理人运 用基金买卖债券的 转 让收入 免征增值税，对国债、地 方政府债以及
金 融同 业往 来利息 收入 亦免 征增值 税。 资管 产品 管理人 运营 资管 产品提 供的 贷款 服务， 以 2018
年1 月 1 日 起产生的 利息及利 息性质的 收入为销 售额 。 诺德 S3002018 年半 年度 报告
第 23 页 共 63 页
(b)
对基 金从证券 市场中取 得的收入 ， 包 括买卖债 券的差价 收 入， 债 券的利 息收入及 其他
收入，暂不 征收企业 所得税。
(c)
对基金取得的企业 债券利息收入， 应由发行 债券的企业在向基金支付 利息时代扣代
缴20% 的个人 所得税 。
(d)
本基 金的城市 维护建设 税、 教育 费附加和 地方 教育费附加 等税费按 照实际缴 纳增值税
额的适用比 例计 算缴 纳。
6.4.7 重要 财务报表项目 的说明
6.4.7.1 银行 存款
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月30 日
活期存款 681,307.94
定期存款 -
其中：存款 期限 1 个 月以内 -
存款期限1-3 个月 -
存款期限3 个月以上 -
其他存款 -
合计： 681,307.94
6.4.7.2 交易 性金融资产
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月30 日
成本 公允价值 公允价值变 动
股票 5,515,168.43 5,129,979.04 -385,189.39
贵金属投资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证 券 - - - 诺德 S3002018 年半 年度 报告
第 24 页 共 63 页
基金 - - -
其他 - - -
合计 5,515,168.43 5,129,979.04 -385,189.39
6.4.7.3 衍生 金融资产/ 负债
本基金本报 告期末未 持有衍生 金融资产/ 负债。
6.4.7.4 买入 返售金融资产
6.4.7.4.1 各项 买入返售金融 资产期末余 额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月30 日
账面余额 其中： 买断 式逆回购
交易所市场 200,000.00 -
银行间市场 - -
合计 200,000.00 -
6.4.7.4.2 期末 买断式逆回购 交易中取得 的债券
本基金本报 告期末未 持有从买 断式逆回 购交易中 取得 的债券。
6.4.7.5 应收 利息
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月30 日
应收活期存 款利息 137.67
应收定期存 款利息 -
应收其他存 款利息 -
应收结算备 付金利息 -
应收债券利 息 -
应收资产支 持证券利 息 -
应收买入返 售证券利 息 -
应收申购款 利息 -
应收黄金合 约拆借孳 息 -
其他 0.20
合计 137.87
诺德 S3002018 年半 年度 报告
第 25 页 共 63 页
6.4.7.6 其他 资产
本基金本报 告期末未 持有其他 资产。
6.4.7.7 应付 交易费用
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月30 日
交易所市场 应付交易 费用 1,336.50
银行间市场 应付交易 费用 -
合计 1,336.50
6.4.7.8 其他 负债
单位 ：人民币 元
项目
本期末
2018 年 6 月30 日
应付券商交 易单元保 证金 -
应付赎回费 -
预提费用 59,505.56
指数使用费 50,000.00
合计 109,505.56
6.4.7.9 实收 基金
金额单位： 人民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金份额（ 份） 账面金额
上年度末 8,118,485.36 5,553,188.51
本期申购 142,710.08 95,561.52
本期赎回( 以"-" 号填列) -1,863,559.43 -1,247,674.89
基金拆分/ 份额 折算变动 份额 174,952.52 -
本期末 6,572,588.53 4,401,075.14
注：拆分变 动份额为 本基金三 级份额之 间的配对 转换 份额及定期 折算调整 份额。
6.4.7.10 未分 配利润
单位：人民 币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润 合计
上年度末 1,070,610.65 1,939,549.40 3,010,160.05 诺德 S3002018 年半 年度 报告
第 26 页 共 63 页
本期利润 -34,417.37 -1,146,745.30 -1,181,162.67
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的变动 数
-216,064.82 -308,833.16 -524,897.98
其中：基金 申购款 19,055.08 26,080.73 45,135.81
基金赎回款 -235,119.90 -334,913.89 -570,033.79
本期已分配 利润 - - -
本期末 820,128.46 483,970.94 1,304,099.40
6.4.7.11 存款 利息收入
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年6 月 30 日
活期存款利 息收入 1,895.35
定期存款利 息收入 -
其他存款利 息收入 -
结算备付金 利息收入 10.81
其他 5.35
合计 1,911.51
6.4.7.12 股票 投资收益
6.4.7.12.1 股票 投资收益 —— 买卖股票差 价收入
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年6 月 30 日
卖出股票成 交总额 2,599,233.89
减：卖出股 票成本总 额 2,463,605.50
买卖股票差 价收入 135,628.39
6.4.7.13 债券 投资收益
本基金本报 告期内无 债券投资 收益。
6.4.7.13.1 资产 支持证券投资 收益
本基金本报 告期内无 资产支持 证券投资 收益。
6.4.7.14 贵金 属投资收益
本基金本报 告期内无 贵金属投 资收益。 诺德 S3002018 年半 年度 报告
第 27 页 共 63 页
6.4.7.15 衍生 工具收益
本基金本报 告期内无 衍生工具 收益。
6.4.7.16 股利 收益
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日至 2018 年6 月30 日
股票投资产 生的股利 收益 38,914.87
基金投资产 生的股利 收益 -
合计 38,914.87
6.4.7.17 公允 价值变动收益
单位：人民 币元
项目名称
本期
2018 年 1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日
1.交易性金 融资产 -1,146,745.30
—— 股票投 资 -1,146,745.30
—— 债券投 资 -
—— 资产支 持证券投 资 -
—— 贵金属 投资 -
—— 其他 -
2.衍生工具 -
—— 权证投 资 -
3.其他 -
减: 应 税 金 融 商 品 公 允 价 值 变 动 产 生 的 预 估
增值税
-
合计 -1,146,745.30
6.4.7.18 其他 收入
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年6 月 30 日
基金赎回费 收入 784.10
合计 784.10
注： 本基金 的场外赎 回费率不 高于 0.5% ， 随基 金 份额 持有期限的 增加而递 减； 场内 赎回费率 为固
定赎回费率 0.5% ，不 按份额持 有时间分 段设置赎 回费 率。其中赎 回费全额 的 25%归 入基金资 产。 诺德 S3002018 年半 年度 报告
第 28 页 共 63 页
6.4.7.19 交易 费用
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日
交易所市场 交易费用 5,756.99
银行间市场 交易费用 -
合计 5,756.99
6.4.7.20 其他 费用
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日
审计费用 29,752.78
信息披露费 -
基金上市费 29,752.78
指数使用费 100,000.00
银行费用 655.00
合计 160,160.56
6.4.7.21 分部 报告
不适用。
6.4.8 或有 事项、资产负 债表日后事 项的说明
6.4.8.1 或有 事项
本基金无需 要披露的 或有事项 。
6.4.8.2 资产 负债表日后事 项
本基金无需 要披露的 资产负债 表日后事 项。
6.4.9 关联 方关系
6.4.9.1 本报 告期存在控制 关系或其他 重大利害关 系的关联 方发生变化的 情况
本报告期内 ，未发生 存在控制 关系或其 他重大利 害关 系的关联方 发生变化 的情况。
6.4.9.2 本报 告期与基金发 生关联交易 的各关联方
关联方名称 与本基金的 关系 诺德 S3002018 年半 年度 报告
第 29 页 共 63 页
诺德基金管 理有限公 司 (“诺德 基金 ”) 基金管理人 、基金销 售机构
中国银行 股 份有限公 司 (“中国 银行 ”) 基金托管人 、基金销 售机构
清华控股有 限公司 (“ 清华控股 ”) 基金管理人 的股东
宜信惠民投资管理( 北京) 有限公司 (“ 宜
信惠民 ”)
基金管理人 的股东
注：下述关 联交易均 在正常业 务范围内 按一般商 业条 款订立。
6.4.10 本报 告期及上年度 可比期间的 关联方交易
6.4.10.1 通过 关联方交易单 元进行的交 易
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间无 通过关联 方交 易单元进行 的交易。
6.4.10.2 关联 方报酬
6.4.10.2.1 基金 管理费
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 6
月 30 日
上年度可比 期间
2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
38,124.39 74,346.74
其中： 支付销 售机构的 客
户维护费
9,411.69 10,421.76
注：支付基金管理人诺德 基金的管理人报酬 按前一日 基金资产净值 1.00% 的年费率计提，逐 日累
计至每月月 底，按月 支付。其 计算公式 为：
日管理人报 酬＝前一 日基金资 产净值 X 1.00% / 当 年天数。
6.4.10.2.2 基金 托管费
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 6
月 30 日
上年度可比 期间
2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月30
日
当期发生的基金 应 支 付
的托管费
7,624.86 14,869.37
注：支付基金托管人中国 银行的托管费按前 一日基金 资产净值 0.20%的年 费率计提，逐日累 计至
每月月底， 按月支付 。其计算 公式为：
日托管费＝ 前一日基 金资产净 值 X 0.20% / 当 年天 数。 诺德 S3002018 年半 年度 报告
第 30 页 共 63 页
6.4.10.2.3 销售 服务费
不适用。
6.4.10.3 与关 联方进行银行 间同业市场 的债券( 含回购) 交易
本基金本报 告期及上 年度可比 期间未与 关联方进 行银 行间同业市 场的债券( 含回购) 交易。
6.4.10.4 各关 联方投资本基 金的情况
6.4.10.4.1 报告 期内基金管理 人运用固有 资金投资本 基金的情 况
本报告期内 及上年度 可比期间 基金管理 人未运用 固 有 资金投资本 基金。
6.4.10.4.2 报告 期末除基金管 理人之外的 其他关联方 投资本基 金的情况
本报告期末 及上年度 可比期末 ，本基金 其他关联 方未 持有本基金 份额。
6.4.10.5 由关 联方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收 入
单位：人民 币元
关联方
名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度可比 期间
2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入
中国银行 681,307.94 1,895.35 710,138.73 2,216.11
注：本基金 的银行存 款由基金 托管人中 国银行保 管 ， 按银行同业 利率计息 。
6.4.10.6 本基 金在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况
本报告期及 上年度可 比期间内 ，本基金 未在承销 期内 参与关联方 承销证券 。
6.4.10.7 其他 关联交易事项 的说明
本报告期及 上年度可 比期间内 ，本基金 未发生其 他需 要说明的关 联方交易 。
6.4.11 利润 分配情况
本报告期内 本基金未 进行利润 分配。
6.4.12 期末 （2018 年 6 月 30 日） 本基金持有的 流通受限 证券
6.4.12.1 因认 购新发/ 增 发证券而于 期末持有的流 通受限证 券
本报告期末 本基金无 因认购新 发/增发证 券而持 有的 流通受限证 券。 诺德 S3002018 年半 年度 报告
第 31 页 共 63 页
6.4.12.2 期末 持有的暂时停 牌等流通受 限股票
金额单位： 人民币元
股票代
码
股票
名 称
停牌日期 停牌原因
期末
估值单
价
复牌日期
复牌
开盘单
价
数量
（股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备
注
002739
万达
电影
2017 年7
月 4 日
重大资产
重组
37.99 - - 1,300 105,575.61 49,387.00 -
002075
沙钢
股份
2016 年9
月 19 日
重大资产
重组
19.10 - - 2,300 33,272.00 43,930.00 -
002450
康得
新
2018 年6
月 4 日
重大事项 17.08 - - 2,397 41,313.13 40,940.76 -
002252
上海
莱士
2018 年2
月 23 日
重大资产
重组
19.52 - - 1,791 38,509.63 34,960.32 -
000540
中天
金融
2017 年8
月 21 日
重大资产
重组
4.87 - - 6,325 30,861.16 30,802.75 -
002310
东方
园林
2018 年5
月 25 日
重大资产
重组
15.03 - - 1,700 19,761.59 25,551.00 -
300072
三聚
环保
2018 年6
月 19 日
重大事项 23.28
2018 年 7 月
10 日
18.38 874 16,184.02 20,346.72 -
000793
华闻
传媒
2018 年2
月 1 日
重大资产
重组
8.40
2018 年 7 月
16 日
7.55 2,251 23,856.65 18,908.40 -
000825
太钢
不锈
2018 年4
月 16 日
重大资产
重组
6.00 - - 2,800 10,823.19 16,800.00 -
000566
海南
海药
2017 年11
月 22 日
重大资产
重组
12.89
2018 年 7 月
9 日
11.60 1,300 18,363.69 16,757.00 -
300266
兴源
环境
2018 年2
月 5 日
重大资产
重组
19.99
2018 年 7 月
2 日
11.96 800 21,208.00 15,992.00 -
300146
汤臣
倍健
2018 年1
月 31 日
重大资产
重组
16.60
2018 年 7 月
31 日
16.50 936 13,773.31 15,537.60 -
300090
盛运
环保
2018 年6
月 4 日
重大资产
重组
8.32
2018 年 7 月
2 日
7.49 1,300 12,311.00 10,816.00 -
002408
齐翔
腾达
2018 年6
月 19 日
重大资产
重组
12.28 - - 800 8,784.00 9,824.00 -
002602
世纪
华通
2018 年6
月 12 日
重大资产
重组
32.50 - - 300 10,909.80 9,750.00 -
002610
爱康
科技
2018 年6
月 5 日
重大事项 2.10 - - 4,600 14,819.49 9,660.00 -
002051
中工
国际
2018 年4
月 9 日
重大资产
重组
15.27 - - 586 10,540.17 8,948.22 -
000008
神州
高 铁
2018 年6
月 6 日
重大事项 4.96
2018 年 8 月
7 日
4.46 1,700 14,935.07 8,432.00 -
002716 金贵 2018 年5 重大资产 16.84 - - 500 11,505.00 8,420.00 - 诺德 S3002018 年半 年度 报告
第 32 页 共 63 页
银业 月 3 日 重组
002665
首航
节能
2018 年5
月 29 日
重大资产
重组
5.80 - - 1,380 12,473.67 8,004.00 -
000723
美锦
能源
2018 年3
月 27 日
重大资产
重组
5.43
2018 年 7 月
31 日
4.89 1,400 9,590.00 7,602.00 -
002437
誉衡
药业
2018 年6
月 11 日
重大资产
重组
6.20
2018 年 8 月
13 日
5.57 1,200 8,448.00 7,440.00 -
002573
清新
环境
2018 年6
月 19 日
发行股份
购买资产
11.55 - - 600 12,485.56 6,930.00 -
002426
胜利
精密
2018 年6
月 19 日
重大事项 3.60
2018 年 7 月
3 日
3.26 1,900 18,288.88 6,840.00 -
002431
棕榈
股份
2018 年5
月 30 日
重大事项 6.71 - - 1,000 9,251.01 6,710.00 -
300197
铁汉
生态
2018 年5
月 28 日
重大资产
重组
5.37 - - 1,200 10,984.00 6,444.00 -
002411
必康
股份
2018 年6
月 19 日
发行股份
购买资产
28.34 - - 200 5,876.00 5,668.00 -
002477
雏鹰
农牧
2018 年6
月 14 日
重大事项 3.31 - - 1,620 8,354.86 5,362.20 -
000693
*ST
华泽
2018 年5
月 2 日
未及时披
露定期报
告
3.31 - - 1,400 21,602.32 4,634.00 -
000564
供销
大集
2017 年11
月 28 日
重大事项 4.78
2018 年 7 月
20 日
4.29 800 5,216.00 3,824.00 -
注：本基金 截至 2018 年6 月 30 日止持 有以上因 公布 的重大事项 可能产生 重大影响 而被暂时 停牌
的股票，该 类股票将 在所公布 事项的重 大影响消 除后 ，经交易所 批准复牌 。
6.4.12.3 期末 债券正回购交 易中作为抵 押的债券
6.4.12.3.1 银行 间市场债券正 回购
本基金本报 告期末无 从事银行 间市场债 券正回购 交易 形成的卖出 回购证券 款余额。
6.4.12.3.2 交易 所市场债券正 回购
本基金本报 告期末无 从事交易 所市场债 券正回购 交易 形成的卖出 回购证券 款余额。
6.4.13 金融 工具风险及管 理
6.4.13.1 风险 管理政策和组 织架构
本基金是一只进行被动投 资的股票型指数基 金，属于 较高风险品种。本基金投 资的金融工具
主要包括股票投资、债券 投资及权证投资 等。本基金 在日常经营活动中面临的 与这些金融工具 相诺德 S3002018 年半 年度 报告
第 33 页 共 63 页
关的风险主要包括信用风 险、流动性风险 及市场风险 。本基金的基金管理人从 事风险管理的主 要
目标是在有 效控制风 险的前提 下，为基 金份额持 有人 创造超越业 绩比较基 准的长期 稳 定回报 。
本基金的基金管理人内部 风险控制机制分 为“决策系 统” 、 “执行系统”和“监督 系统”三个
方面： (1) 决 策系统由 股东会、 董事会、 公 司经营 层下 设的投资决 策委员会 和风险管 理委员会 组成；
(2) 执行系统 由公司各 职能部门 组成， 承担 公司日常 经 营管理、 风险控 制、 基金投 资运作活 动和具
体工作， 负责将 公司决策 系统的各 项决议 付诸实施；(3) 监督系统 由监事会、 董 事会及其 下设的 审
计委员会、督察长、稽核 风控部组成。各 自监督的内 容和对象分别由公司章程 及相应的专门制 度
加以明确规 定。
本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管 理方法主 要是 通过定性分析和定量 分析的方法去
估测各种风险产生的可能 损失。从定性分 析的角度出 发，判断风险损失的严重 程度和出现同类 风
险损失的频度。而从定量 分析的角度出发 ，根据本基 金的投资目标，结合基金 资产所运用金融 工
具特征通过 特定的风 险量化指 标、 模型， 日常 的量化 报告， 确定风险 损失的限 度和相应 置信程 度，
及时可靠地 对各种风 险进行监 督、 检查和 评估， 并通 过相应决策， 将 风险控制 在可承受 的范围 内。
6.4.13.2 信用 风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手 未履行合 约责任，或者基金所投资 证券之发行人
出现违约、 拒绝支付 到期本息 等情况， 导致基金 资产 损失 和收益 变化的风 险。
本基金的基金管理人在交 易前对交易对手的 资信状况 进行了充分的评估。本基 金的银行存款
存放在本基金的托管行中 国银行，因而与 银行存款相 关的信用风险不重大。本 基金在交易所进 行
的交易均以中国证券登记 结算有限责任公 司为交易对 手完成证券交收和款项清 算，违约风险可 能
性很小。
本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流 程，通过 对投资品种信用等级评估 来控制证券发
行人的信用 风险，且 通过分散 化投资以 分散信用 风险 。
于 2018 年 6 月 30 日，本基 金未持有 除国债、 央行票 据和政策性 金融债以 外的债券(2017 年
12 月 31 日： 同)。 诺德 S3002018 年半 年度 报告
第 34 页 共 63 页
6.4.13.3 流动 性风险
流动性风险是指基金所持 金融工具变现的难 易程度。 本基金的流动性风险一方 面来自于基金
份额持有人可随时要求赎 回其持有的基金 份额，另一 方面来自于投资品种所处 的交易市场不活 跃
而带来的变 现困难或 因投资集 中而无法 在市场出 现剧 烈波动的情 况下以合 理的价格 变现。
针对兑付赎回资金的流动 性风险，本基金的 基金管理 人每日对本基金的申购赎 回情况进行严
密监控并预测流动性需求 ，保持基金投资 组合中的可 用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管 理
人在基金合同中设计了巨 额赎回条款，约 定在非常情 况下赎回申请的处理方式 ，控制因开放申 购
赎回模式带 来的流动 性风险， 有效保障 基金持有 人利 益。
针对投资品种变现的流动 性风险，本基金的 基金管理 人通过独立的风险管理部 门设定流动性
比例要求，对流动性指标 进行持续的监测 和分析，包 括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内 变
现能力的综合指标、组合 中变现能力较差 的投资品种 比例以及流通受限制的投 资品种比例等。 本
基金所持证券均在证券交 易所上市，因此除 附注 6.4.12 中列示的部分基金 资产流通暂时受限 制
不能自由转让的情况外 ， 其余均能及时变 现。此外， 本基金可通过卖出回购金 融资产方式借入 短
期资金应对 流动性需 求，其上 限一般不 超过基金 持有 的债券 投资 的公允价 值。
本基金所持有的全部金融 负债的合约约定到 期日均为 一个月以内且不计息，可 赎回基金份额
净值( 所有者 权益) 无 固定到期 日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的合 约到期现 金流量。
6.4.13.3.1 报告 期内本基金组 合资产的流 动性风险分 析
本基金的基金管理人在基 金运作过程中严格 按照《公 开募集证券投资基金运作 管理办法》及
《公开募集 开放式证 券投资基 金流动性 风险管理 规定 》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规 的要
求对本基金组合资产的流 动性风险进行管 理，通过独 立的风险管理部门对本基 金的组合持仓集 中
度指标、流通受限制的投 资品种比例以及 组合在短时 间内变现能力的综合指标 等流动性指标进 行
持续的监测 和分析。
本基金投资于一家公司发行 的证券市值不超过 基金资 产净值的 10%，且本基 金与由本基金的
基金管理人管理的其他基 金共同持有一家 公司发行的 证券不得超过该证券的 10%。本基金与 由本
基金的基金管理人管理的 其他开放式基金 共同持有一 家上市公司发行的可流通 股票不得超过该 上
市公司可流通股票的 15% ，本基金与由本 基金的基金 管理人管理的全部投资组 合 持有一家上市 公
司发行的可 流通股票 ， 不得超 过该上市 公司可流 通股 票的 30%( 完 全按照有 关指数构 成比例进 行证诺德 S3002018 年半 年度 报告
第 35 页 共 63 页
券投资的开 放式基金 及中国证 监会认定 的特殊投 资组 合不受该比 例限制)。
本基金所持部分证券在证 券交易所上市，其 余亦可在 银行间同业市场交易，部 分基金资产流
通暂时受限 制不能自 由转让的 情况参见 附注 6.4.12 。 此外， 本基 金可通过 卖出回购 金融资 产 方式
借入短期资金应对流动性 需求，其上限一 般不超过基 金持有的债券投资的公允 价值。本基金主 动
投资于流动 性受限资 产的市值 合计不得 超过基金 资产 净值的 15%。
本基金的基 金管理人 每日 对基 金组合资 产中 7 个工作 日可变现资 产的可变 现价值进 行审慎评
估与测算， 确保每日 确认的净 赎回申请 不得超过7 个 工作日可变 现资产的 可变现价 值。
同时，本基金的基金管理 人通过合理分散逆 回购交易 的到期日与交易对手的集 中度；按照穿
透原则对交易对手的财务 状况、偿付能力 及杠杆水平 等进行必要的尽职调查与 严格的准入管理 ，
以及对不同的交易对手实 施交易额度管理 并进行动态 调整等措施严格管理本基 金从事逆回购交 易
的流动性风险和交易对手 风险。此外，本 基金的基金 管理人建立了逆回购交易 质押品管理制度 ：
根据质押品的资质确定质 押率水平；持续 监测质 押品 的风险状况与价值变动以 确保质押品按公 允
价值计算足额；并在与私 募类证券资管产 品及中国证 监会认定的其他主体为交 易对手开展逆回 购
交易时，可 接受质押 品的资质 要求与基 金合同约 定的 投资范围保 持一致。
综合上述各项流动性指标 的监测结果及流动 性风险管 理措施的实施，本基金在 本报告期内流
动性情况良 好。
6.4.13.4 市场 风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值 或未来现 金流量因所处市场各类价 格因素的变动
而发生波动 的风险， 包括利率 风险、外 汇风险和 其他 价格风险。
6.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流 量受市场 利率变动而发生波动 的风 险。利率敏感
性金融工具均面临由于市 场利率上升而导 致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还 面
临每个付息 期间结束 根据市场 利率重新 定价时对 于未 来现金流影 响的风险 。
本基金持有的利率敏感性 资产为银行存款、 结算备付 金及买入返售金融资产， 其余金融资产
和金融负债均不计息，因 此本基金的收入 及经营活动 的现金流量在很大程度上 独立于市场利率 变诺德 S3002018 年半 年度 报告
第 36 页 共 63 页
化。本基金 的基金管 理人定期 对本基金 面临的利 率敏 感性缺口进 行监控。
6.4.13.4.1.1 利率 风险敞口
单位：人民 币元
本期末
2018 年6 月30 日
1 个月以
内
1-3 个月
3 个月-1
年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
681,307.94 - - - - - 681,307.94
存出保证金
363.49 - - - - - 363.49
交易性金融 资产
- - - - - 5,129,979.04 5,129,979.04
买入返售金 融资产
200,000.00 - - - - - 200,000.00
应收利息
- - - - - 137.87 137.87
应收申购款
- - - - - 10,383.27 10,383.27
其他资产
- - - - - - -
资产总计 881,671.43 - - - - 5,140,500.18 6,022,171.61
负债
应付证券清 算款 - - - - - 200,000.00 200,000.00
应付管理人 报酬 - - - - - 5,129.19 5,129.19
应付托管费 - - - - - 1,025.82 1,025.82
应付交易费 用 - - - - - 1,336.50 1,336.50
其他负债 - - - - - 109,505.56 109,505.56
负债总计 - - - - - 316,997.07 316,997.07
利率敏感度 缺口 881,671.43 - - - - 4,823,503.11 5,705,174.54
上年度末
2017 年12 月31 日
1 个月以
内
1-3 个月
3 个月-1
年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 501,343.73 - - - - - 501,343.73
结算备付金 825.07 - - - - - 825.07
存出保证金 1,747.74 - - - - - 1,747.74
交易性金融 资产 - - - - - 8,243,875.84 8,243,875.84
应收利息 - - - - - 140.10 140.10
应收申购款 - - - - - 3,201.80 3,201.80
资产总计 503,916.54 - - - - 8,247,217.74 8,751,134.28
负债
应付赎回款 - - - - - 12,507.54 12,507.54
应付管理人 报酬 - - - - - 7,320.39 7,320.39
应付托 管费 - - - - - 1,464.08 1,464.08
应付交易费 用 - - - - - 1,446.57 1,446.57
其他负债 - - - - - 165,047.14 165,047.14
负债总计 - - - - - 187,785.72 187,785.72
利率敏感度 缺口 503,916.54 - - - - 8,059,432.02 8,563,348.56 诺德 S3002018 年半 年度 报告
第 37 页 共 63 页
注：表中所示为本基金资 产及负债的公允 价值，并按 照合约规定的利率重新定 价日或到期日孰 早
予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率 风险的敏感性 分析
注： 于 2018 年06 月30 日 ， 本基金 未持有交 易性债 券 （2017 年 12 月 31 日： 同） ， 因 此市场利 率
的变动对于 本基金资 产净值无 重大影响 （2017 年12 月31 日，同 ） 。
6.4.13.4.2 外汇 风险
外汇风险是 指金融工 具的公允 价值或未 来现金流 量因 外汇汇率变 动而发生 波动的风 险。本基
金的所有资 产及负债 以人民币 计价，因 此无重大 外汇 风险。
6.4.13.4.3 其他 价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允 价值或未 来现金流量因除市场利率 和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而 发生波动的风险 。本基金主 要投资于证券交易所上市 的股票和债券， 所
面临的其他价格风险来源 于 单个证券发行 主体自身经 营情况或特殊事项的影响 ，也可能来源于 证
券市场整体 波动的影 响。
本基金的基金管理人在构 建和管理投资组合 的过程中 ，采用“自上而下”的策 略，通过对宏
观经济情况及政策的分析 ，结合证券市场 运行情况， 做出资产配置及组合构建 的决定；通过对 单
个证券的定性分析及定量 分析，选择符合 基金合同约 定范围的投资品种进行投 资。本基金的基 金
管理人定期结合宏观及微 观环境的变化， 对投资策略 、资产配置、投资组合进 行修正，来主动 应
对可能发生 的市场价 格风险。
本基金通过投资组合的分 散化降低其他价格 风险。本 基金投资组合中股票资产 占基金资产的
60%-95% ； 债券及 其他货币 市场工具 占基金资 产的 0-35% ； 保留 的现金以 及投资 于到期日 在一年以
内的政府债 券的比例 合计不低 于基金资 产净值的 5%。 此外， 本 基金的基 金管理 人每日对 本基金所
持有的证券 价格实施 监控， 定期运用 多种定 量方法对 基金进行风 险度量 ， 包括 VaR(Value at Risk)
指标等来测 试本基 金 面临的潜 在价格风 险，及时 可靠 地对风险进 行跟踪和 控制。
6.4.13.4.3.1 其他 价格风险敞口
金额单位： 人民币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
公允价值
占基金资
产净值比
例（%） 诺德 S3002018 年半 年度 报告
第 38 页 共 63 页
（%）
交易性金融 资产-股票 投资 5,129,979.04 89.92 8,243,875.84 96.27
交易性金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性金融 资产 －债 券投资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金融资 产－权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 5,129,979.04 89.92 8,243,875.84 96.27
6.4.13.4.3.2 其他 价格风险的敏 感性分析
分析
相关风险变 量的变动
对资产负债 表 日基金 资产净值 的
影响金额（ 单位：人 民币元）
本期末（ 2018 年 6 月
30 日 ）
上年度末 （ 2017 年12 月
31 日 ）
沪深 300 指 数上升 5% 264,741.64 44.00
沪深 300 指 数下降 5% -264,741.64 -44.00
6.4.14 有助 于理解和分析 会计报表需 要说明的其 他事项
无。 诺德 S3002018 年半 年度 报告
第 39 页 共 63 页
§7 投 资 组合 报告
7.1 期末 基金资产组合 情况
金额单位： 人民币元
序号 项目 金额
占基金总资 产的
比例（% ）
1 权益投资 5,129,979.04 85.18
其中：股票 5,129,979.04 85.18
2 固定收益投 资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品 投资 - -
5 买入返售金 融资产 200,000.00 3.32
其中：买断 式回购的 买入返售 金融资产 - -
6 银行存款和 结算备付 金合计 681,307.94 11.31
7 其他各项资 产 10,884.63 0.18
8 合计 6,022,171.61 100.00
7.2 期末 按行业分类的 股票投资组 合
7.2.1 期末 指数投资按行 业分类的境内 股 票投资 组合
金额单位： 人民币元
代码 行业类别 公允价值（ 元） 占基金资产 净值比例(%)
A 农、林、牧 、渔业 123,296.96 2.16
B 采矿业 25,308.84 0.44
C 制造业 3,123,927.31 54.76
D
电力、 热力、 燃气及 水生产和
供应业
36,735.86 0.64
E 建筑业 82,655.72 1.45
F 批发和零售 业 128,962.42 2.26
G 交通运输、 仓储和邮 政业 17,982.00 0.32
H 住宿和餐饮 业 - -
I
信息传输、 软件和信 息技术服
务业
427,434.01 7.49
J 金融业 324,329.50 5.68
K 房地产业 287,289.67 5.04 诺德 S3002018 年半 年度 报告
第 40 页 共 63 页
L 租赁和商务 服务业 70,573.32 1.24
M 科学研究和 技术服务 业 - -
N 水利、 环境 和公共设 施管理业 63,152.32 1.11
O 居民服务、 修理和其 他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会 工作 63,343.03 1.11
R 文化、体育 和娱乐业 136,822.04 2.40
S 综合 9,035.60 0.16
合计 4,920,848.60 86.25
7.2.2 期末 积极投资按行 业分类的境内 股票投资 组合
金额单位： 人民币元
代码 行业类别 公允价值（ 元） 占基金资产 净值比例(%)
A 农、林、牧 、渔业 - -
B 采矿业 4,634.00 0.08
C 制造业 137,716.67 2.41
D
电 力 、热 力、 燃气 及水 生产
和供应业
13,171.17 0.23
E 建筑业 - -
F 批发和零售 业 17,408.60 0.31
G 交通运输、 仓储和邮 政业 - -
H 住宿和餐饮 业 - -
I
信 息 传输 、软 件和 信息 技术
服务业
30,260.00 0.53
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务 服务业 5,940.00 0.10
M 科学研究和 技术服务 业 - -
N
水 利 、环 境和 公共 设施 管理
业
- -
O
居 民 服务 、修 理和 其他 服务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会 工作 - -
R 文化、体育 和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 209,130.44 3.67
诺德 S3002018 年半 年度 报告
第 41 页 共 63 页
7.2.3 报告 期末按行业分 类的 港股通 投资股票投 资组合
本基金本报 告期末未 持有港股 通投资股 票。
7.3 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的所 有股票投资明 细
7.3.1 期末 指数投资按公 允价值占基 金资产净值 比例大小 排序的所有股 票投资明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产 净
值比例（%）
1 000333 美的集团 4,445 232,117.90 4.07
2 000651 格力电器 4,660 219,719.00 3.85
3 000858 五粮液 1,800 136,800.00 2.40
4 002415 海康威视 3,209 119,150.17 2.09
5 000002 万科A 3,900 95,940.00 1.68
6 000725 京东方A 24,600 87,084.00 1.53
7 300498 温氏股份 3,604 79,360.08 1.39
8 000001 平安银行 8,220 74,719.80 1.31
9 002304 洋河股份 531 69,879.60 1.22
10 000538 云南白药 475 50,806.00 0.89
11 002466 天齐锂业 1,000 49,590.00 0.87
12 002739 万达电影 1,300 49,387.00 0.87
13 000776 广发证券 3,701 49,112.27 0.86
14 002230 科大讯飞 1,525 48,906.75 0.86
15 002027 分众传媒 5,088 48,692.16 0.85
16 002024 苏宁易购 3,400 47,872.00 0.84
17 300059 东方财富 3,462 45,629.16 0.80
18 002075 沙钢股份 2,300 43,930.00 0.77
19 002008 大族激光 813 43,243.47 0.76
20 000568 泸州老窖 696 42,358.56 0.74
21 002450 康得新 2,397 40,940.76 0.72
22 000338 潍柴动力 4,620 40,425.00 0.71
23 002475 立讯精密 1,725 38,881.50 0.68
24 002594 比亚迪 800 38,144.00 0.67
25 002236 大华股份 1,647 37,139.85 0.65
26 001979 招商蛇口 1,900 36,195.00 0.63
27 002142 宁波银行 2,149 35,007.21 0.61
28 002252 上海莱士 1,791 34,960.32 0.61 诺德 S3002018 年半 年度 报告
第 42 页 共 63 页
29 300124 汇川技术 1,046 34,329.72 0.60
30 300003 乐普医疗 910 33,378.80 0.59
31 000963 华东医药 678 32,713.50 0.57
32 002456 欧菲科技 2,005 32,340.65 0.57
33 000423 东阿阿胶 589 31,694.09 0.56
34 000540 中天金融 6,325 30,802.75 0.54
35 002044 美年健康 1,320 29,832.00 0.52
36 000166 申万宏源 6,425 28,077.25 0.49
37 002422 科伦药业 868 27,862.80 0.49
38 300122 智飞生物 600 27,444.00 0.48
39 002460 赣锋锂业 700 27,006.00 0.47
40 002202 金风科技 2,127 26,885.28 0.47
41 000661 长春高新 117 26,640.90 0.47
42 300408 三环集团 1,100 25,850.00 0.45
43 002310 东方园林 1,700 25,551.00 0.45
44 000100 TCL 集团 8,600 24,940.00 0.44
45 300015 爱尔眼科 767 24,766.43 0.43
46 300136 信维通信 800 24,584.00 0.43
47 300142 沃森生物 1,200 23,976.00 0.42
48 000895 双汇发展 900 23,769.00 0.42
49 000069 华侨城A 3,271 23,649.33 0.41
50 000413 东旭光电 3,900 23,634.00 0.41
51 000783 长江证券 4,000 21,720.00 0.38
52 000503 国新健康 676 21,483.28 0.38
53 002410 广联达 750 20,797.50 0.36
54 300024 机器人 1,181 20,549.40 0.36
55 000977 浪潮信息 858 20,463.30 0.36
56 002007 华兰生物 634 20,389.44 0.36
57 300072 三聚环保 874 20,346.72 0.36
58 300070 碧水源 1,456 20,282.08 0.36
59 000768 中航飞机 1,287 20,128.68 0.35
60 002241 歌尔股份 1,962 19,992.78 0.35
61 002572 索菲亚 600 19,308.00 0.34
62 000793 华闻传媒 2,251 18,908.40 0.33
63 000157 中联重科 4,585 18,844.35 0.33
64 002038 双鹭药业 487 18,501.13 0.32
65 000625 长安汽车 2,040 18,360.00 0.32
66 000425 徐工机械 4,316 18,299.84 0.32
67 300296 利亚德 1,400 18,032.00 0.32 诺德 S3002018 年半 年度 报告
第 43 页 共 63 页
68 002271 东方雨虹 1,020 17,350.20 0.30
69 000830 鲁西化工 1,000 17,080.00 0.30
70 000825 太钢不锈 2,800 16,800.00 0.29
71 002340 格林美 2,769 16,752.45 0.29
72 300017 网宿科技 1,558 16,686.18 0.29
73 002001 新和成 878 16,646.88 0.29
74 002179 中航光电 422 16,458.00 0.29
75 300253 卫宁健康 1,328 16,453.92 0.29
76 002405 四维图新 810 16,402.50 0.29
77 002736 国信证券 1,800 16,380.00 0.29
78 002508 老板电器 530 16,228.60 0.28
79 300144 宋城演艺 685 16,097.50 0.28
80 300266 兴源环境 800 15,992.00 0.28
81 300146 汤臣倍健 936 15,537.60 0.27
82 002146 荣盛发展 1,748 15,260.04 0.27
83 002050 三花智控 800 15,080.00 0.26
84 002065 东华软件 1,748 15,032.80 0.26
85 000623 吉林敖东 836 15,031.28 0.26
86 000728 国元证券 2,018 14,933.20 0.26
87 002129 中环股份 1,900 14,877.00 0.26
88 000786 北新建材 800 14,824.00 0.26
89 002673 西部证券 1,907 14,397.85 0.25
90 300168 万达信息 700 14,280.00 0.25
91 000970 中科三环 1,510 14,118.50 0.25
92 000792 盐湖股份 1,300 14,066.00 0.25
93 002311 海大集团 660 13,926.00 0.24
94 000630 铜陵有色 6,245 13,801.45 0.24
95 002797 第一创业 2,020 13,675.40 0.24
96 300073 当升科技 400 13,624.00 0.24
97 002092 中泰化学 1,411 13,602.04 0.24
98 000998 隆平高科 718 13,541.48 0.24
99 002714 牧原股份 300 13,338.00 0.23
100 000826 启迪桑德 763 13,337.24 0.23
101 002081 金螳螂 1,310 13,231.00 0.23
102 000066 中国长城 1,856 13,196.16 0.23
103 000876 新希望 2,060 13,060.40 0.23
104 000050 深天马A 905 12,869.10 0.23
105 002465 海格通信 1,600 12,848.00 0.23
106 000656 金科股份 2,644 12,691.20 0.22 诺德 S3002018 年半 年度 报告
第 44 页 共 63 页
107 000709 河钢股份 4,300 12,685.00 0.22
108 002078 太阳纸业 1,300 12,597.00 0.22
109 000997 新大陆 798 12,568.50 0.22
110 000999 华润三九 448 12,467.84 0.22
111 002624 完美世界 400 12,404.00 0.22
112 002493 荣盛石化 1,200 12,384.00 0.22
113 000839 中信国安 2,617 12,378.41 0.22
114 300166 东方国信 820 12,078.60 0.21
115 300383 光环新网 900 12,069.00 0.21
116 300450 先导智能 399 12,065.76 0.21
117 002195 二三四五 2,808 12,018.24 0.21
118 002384 东山精密 500 12,000.00 0.21
119 002294 信立泰 321 11,931.57 0.21
120 000690 宝新能源 1,700 11,832.00 0.21
121 000961 中南建设 1,850 11,673.50 0.20
122 000732 泰禾集团 600 11,670.00 0.20
123 002176 江特电机 1,200 11,664.00 0.20
124 300033 同花顺 300 11,661.00 0.20
125 000488 晨鸣纸业 900 11,628.00 0.20
126 300088 长信科技 2,000 11,600.00 0.20
127 000039 中集集团 856 11,367.68 0.20
128 000581 威孚高科 514 11,364.54 0.20
129 300433 蓝思科技 540 11,329.20 0.20
130 300418 昆仑万维 600 11,328.00 0.20
131 002085 万丰奥威 1,200 11,280.00 0.20
132 000983 西山煤电 1,500 11,265.00 0.20
133 002074 国轩高科 800 11,248.00 0.20
134 000060 中金岭南 2,306 11,207.16 0.20
135 002223 鱼跃医疗 560 10,914.40 0.19
136 002589 瑞康医药 800 10,912.00 0.19
137 002153 石基信息 376 10,904.00 0.19
138 300090 盛运环保 1,300 10,816.00 0.19
139 002500 山西证券 1,600 10,784.00 0.19
140 002217 合力泰 1,300 10,725.00 0.19
141 002439 启明星辰 500 10,610.00 0.19
142 002013 中航机电 1,400 10,598.00 0.19
143 002019 亿帆医药 600 10,590.00 0.19
144 002030 达安基因 686 10,578.12 0.19
145 002640 跨境通 700 10,514.00 0.18 诺德 S3002018 年半 年度 报告
第 45 页 共 63 页
146 002470 金正大 1,500 10,320.00 0.18
147 300315 掌趣科技 2,450 10,241.00 0.18
148 000887 中鼎股份 700 10,087.00 0.18
149 300027 华谊兄弟 1,637 10,083.92 0.18
150 002831 裕同科技 200 10,000.00 0.18
151 300274 阳光电源 1,100 9,867.00 0.17
152 000960 锡业股份 818 9,824.18 0.17
153 002408 齐翔腾达 800 9,824.00 0.17
154 002407 多氟多 700 9,814.00 0.17
155 000402 金融街 1,212 9,756.60 0.17
156 002602 世纪华通 300 9,750.00 0.17
157 000750 国海证券 2,714 9,688.98 0.17
158 002610 爱康科技 4,600 9,660.00 0.17
159 000686 东北证券 1,494 9,576.54 0.17
160 300251 光线传媒 940 9,569.20 0.17
161 000671 阳光城 1,600 9,552.00 0.17
162 002558 巨人网络 400 9,512.00 0.17
163 002185 华天科技 1,684 9,497.76 0.17
164 300182 捷成股份 1,249 9,467.42 0.17
165 002183 怡亚通 1,420 9,443.00 0.17
166 000930 中粮生化 900 9,270.00 0.16
167 002385 大北农 2,234 9,226.42 0.16
168 000778 新兴铸管 2,144 9,176.32 0.16
169 002268 卫士通 420 9,168.60 0.16
170 000046 泛海控股 1,593 9,064.17 0.16
171 000009 中国宝安 1,844 9,035.60 0.16
172 002352 顺丰控股 200 9,000.00 0.16
173 000559 万向钱潮 1,316 8,948.80 0.16
174 002051 中工国际 586 8,948.22 0.16
175 002506 协鑫集成 1,900 8,892.00 0.16
176 300496 中科创达 300 8,841.00 0.15
177 300014 亿纬锂能 497 8,747.20 0.15
178 300244 迪安诊断 460 8,744.60 0.15
179 300113 顺网科技 500 8,705.00 0.15
180 000988 华工科技 600 8,670.00 0.15
181 002353 杰瑞股份 530 8,612.50 0.15
182 000547 航天发展 1,100 8,591.00 0.15
183 002497 雅化集团 800 8,432.00 0.15
184 000008 神州高铁 1,700 8,432.00 0.15 诺德 S3002018 年半 年度 报告
第 46 页 共 63 页
185 002716 金贵银业 500 8,420.00 0.15
186 002273 水晶光电 645 8,301.15 0.15
187 000807 云铝股份 1,600 8,288.00 0.15
188 000028 国药一致 165 8,233.50 0.14
189 002168 深圳惠程 800 8,224.00 0.14
190 000729 燕京啤酒 1,200 8,076.00 0.14
191 300077 国民技术 720 8,006.40 0.14
192 002138 顺络电子 500 8,005.00 0.14
193 002665 首航节能 1,380 8,004.00 0.14
194 000401 冀东水泥 900 7,983.00 0.14
195 000717 韶钢松山 1,200 7,872.00 0.14
196 000883 湖北能源 1,900 7,809.00 0.14
197 000898 鞍钢股份 1,400 7,798.00 0.14
198 300058 蓝色光标 1,365 7,780.50 0.14
199 002491 通鼎互联 700 7,749.00 0.14
200 300459 金科文化 800 7,728.00 0.14
201 000627 天茂集团 1,100 7,722.00 0.14
202 002280 联络互动 1,350 7,722.00 0.14
203 000156 华数传媒 800 7,712.00 0.14
204 002709 天赐材料 200 7,708.00 0.14
205 002444 巨星科技 700 7,707.00 0.14
206 000878 云南铜业 807 7,698.78 0.13
207 000723 美锦能源 1,400 7,602.00 0.13
208 002583 海能达 900 7,515.00 0.13
209 000598 兴蓉环境 1,840 7,470.40 0.13
210 002299 圣农发展 480 7,435.20 0.13
211 300222 科大智能 400 7,416.00 0.13
212 300207 欣旺达 800 7,208.00 0.13
213 000078 海王生物 1,482 7,128.42 0.12
214 002701 奥瑞金 1,288 7,032.48 0.12
215 002573 清新环境 600 6,930.00 0.12
216 300055 万邦达 600 6,894.00 0.12
217 002468 申通快递 400 6,860.00 0.12
218 002426 胜利精密 1,900 6,840.00 0.12
219 300133 华策影视 640 6,816.00 0.12
220 002191 劲嘉股份 900 6,723.00 0.12
221 002431 棕榈股份 1,000 6,710.00 0.12
222 000738 航发控制 500 6,665.00 0.12
223 300355 蒙草生态 1,100 6,611.00 0.12 诺德 S3002018 年半 年度 报告
第 47 页 共 63 页
224 002004 华邦健康 1,300 6,604.00 0.12
225 002399 海普瑞 298 6,597.72 0.12
226 300115 长盈精密 500 6,485.00 0.11
227 002601 龙蟒佰利 500 6,465.00 0.11
228 300197 铁汉生态 1,200 6,444.00 0.11
229 002131 利欧股份 3,066 6,438.60 0.11
230 300159 新研股份 900 6,372.00 0.11
231 000917 电广传媒 1,102 6,347.52 0.11
232 002285 世联行 1,000 6,270.00 0.11
233 002292 奥飞娱乐 700 6,251.00 0.11
234 300367 东方网力 500 6,250.00 0.11
235 000800 一汽轿车 834 6,238.32 0.11
236 000059 华锦股份 900 6,201.00 0.11
237 002152 广电运通 1,054 6,197.52 0.11
238 000031 中粮地产 1,049 6,063.22 0.11
239 300068 南都电源 500 5,990.00 0.10
240 000712 锦龙股份 600 5,988.00 0.10
241 000062 深圳华强 300 5,880.00 0.10
242 000006 深振业A 1,002 5,871.72 0.10
243 002002 鸿达兴业 1,273 5,868.53 0.10
244 000012 南玻A 1,182 5,850.90 0.10
245 000933 神火股份 1,200 5,772.00 0.10
246 002108 沧州明珠 983 5,770.21 0.10
247 000027 深圳能源 1,159 5,725.46 0.10
248 000901 航天科技 570 5,711.40 0.10
249 300020 银江股份 600 5,706.00 0.10
250 002366 台海核电 400 5,704.00 0.10
251 300001 特锐德 500 5,680.00 0.10
252 002424 贵州百灵 500 5,680.00 0.10
253 002411 必康股份 200 5,668.00 0.10
254 000617 中油资本 500 5,620.00 0.10
255 002056 横店东磁 800 5,608.00 0.10
256 000158 常山北明 800 5,496.00 0.10
257 000758 中色股份 1,220 5,490.00 0.10
258 000718 苏宁环球 1,482 5,438.94 0.10
259 002389 南洋科技 400 5,416.00 0.09
260 002477 雏鹰农牧 1,620 5,362.20 0.09
261 002343 慈文传媒 280 5,255.60 0.09
262 002635 安洁科技 300 5,160.00 0.09 诺德 S3002018 年半 年度 报告
第 48 页 共 63 页
263 000563 陕国投A 1,500 5,100.00 0.09
264 300002 神州泰岳 1,165 4,858.05 0.09
265 300431 暴风集团 320 4,857.60 0.09
266 000400 许继电气 618 4,826.58 0.08
267 000036 华联控股 800 4,752.00 0.08
268 000937 冀中能源 1,144 4,701.84 0.08
269 300156 神雾环保 700 4,669.00 0.08
270 002400 省广集团 1,442 4,657.66 0.08
271 000687 华讯方舟 500 4,605.00 0.08
272 002501 利源精制 700 4,340.00 0.08
273 000979 中弘股份 4,270 4,312.70 0.08
274 002302 西部建设 400 4,308.00 0.08
275 000592 平潭发展 1,500 4,260.00 0.07
276 002276 万马股份 700 4,088.00 0.07
277 000877 天山股份 600 4,050.00 0.07
278 300085 银之杰 310 4,023.80 0.07
279 000600 建投能源 700 3,899.00 0.07
280 000762 西藏矿业 400 3,852.00 0.07
281 000564 供销大集 800 3,824.00 0.07
282 002643 万润股份 500 3,735.00 0.07
283 002642 荣之联 400 3,676.00 0.06
284 002010 传化智联 300 3,645.00 0.06
285 002555 三七互娱 300 3,645.00 0.06
286 300291 华录百纳 500 3,525.00 0.06
287 300134 大富科技 380 3,397.20 0.06
288 002542 中化岩土 600 3,204.00 0.06
289 000959 首钢股份 700 2,877.00 0.05
290 000806 银河生物 600 2,598.00 0.05
291 002120 韵达股份 40 2,122.00 0.04
292 002018 *ST 华信 1,300 1,885.00 0.03
293 002839 张家港行 300 1,827.00 0.03
7.3.2 期末 积极投资按公 允价值占基 金资产净值 比例大小 排序的所有股 票投资明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产 净
值比例（%） 诺德 S3002018 年半 年度 报告
第 49 页 共 63 页
1 000566 海南海药 1,300 16,757.00 0.29
2 002368 太极股份 400 11,628.00 0.20
3 002563 森马服饰 800 11,440.00 0.20
4 000516 国际医学 2,150 10,298.50 0.18
5 000697 炼石有色 700 10,052.00 0.18
6 300199 翰宇药业 700 9,996.00 0.18
7 300474 景嘉微 200 9,296.00 0.16
8 002390 信邦制药 1,200 8,784.00 0.15
9 002250 联化科技 981 8,652.42 0.15
10 300010 立思辰 700 8,568.00 0.15
11 300026 红日药业 2,225 8,121.25 0.14
12 000685 中山公用 961 7,659.17 0.13
13 002437 誉衡药业 1,200 7,440.00 0.13
14 000829 天音控股 970 7,110.10 0.12
15 000061 农产品 1,100 5,940.00 0.10
16 000539 粤电力A 1,300 5,512.00 0.10
17 002489 浙江永强 1,500 5,460.00 0.10
18 000519 中兵红箭 700 5,439.00 0.10
19 300273 和佳股份 800 5,424.00 0.10
20 000555 神州信息 400 5,312.00 0.09
21 002657 中科金财 300 4,752.00 0.08
22 000693 *ST 华泽 1,400 4,634.00 0.08
23 002522 浙江众成 700 4,529.00 0.08
24 300267 尔康制药 1,000 4,520.00 0.08
25 300376 易事特 800 4,296.00 0.08
26 002326 永太科技 600 4,170.00 0.07
27 000957 中通客车 600 4,104.00 0.07
28 300292 吴通控股 900 3,294.00 0.06
29 002329 皇氏集团 700 2,982.00 0.05
30 002631 德尔未来 400 2,960.00 0.05
7.4 报告 期内股票投资 组合的重大 变动
7.4.1 累计 买入金额超出 期初基金资 产净值 2% 或前 20 名的股 票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买 入金额 占期初基金 资产净诺德 S3002018 年半 年度 报告
第 50 页 共 63 页
值比例（％ ）
1 300142 沃森生物 30,080.00 0.35
2 002027 分众传媒 26,612.00 0.31
3 300274 阳光电源 24,856.00 0.29
4 000830 鲁西化工 23,884.00 0.28
5 002050 三花智控 21,571.00 0.25
6 300266 兴源环境 21,208.00 0.25
7 300355 蒙草生态 19,425.00 0.23
8 300122 智飞生物 17,734.00 0.21
9 002640 跨境通 17,721.00 0.21
10 000401 冀东水泥 17,112.00 0.20
11 000933 神火股份 16,624.00 0.19
12 002078 太阳纸业 16,507.00 0.19
13 000717 韶钢松山 15,640.00 0.18
14 002497 雅化集团 15,367.00 0.18
15 002285 世联行 15,210.00 0.18
16 002589 瑞康医药 14,707.00 0.17
17 002475 立讯精密 14,370.00 0.17
18 002594 比亚迪 13,216.00 0.15
19 300450 先导智能 12,452.00 0.15
20 002056 横店东磁 12,144.00 0.14
注：“买入 金额”按 买入成交 金额（成 交单价乘 以成 交数量）填 列，不考 虑相关交 易费用。
7.4.2 累计 卖出金额超出 期初基金 资 产净值 2% 或前 20 名的股 票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖 出金额
占期初基金 资产净
值比例（％ ）
1 002304 洋河股份 136,868.00 1.60
2 000651 格力电器 105,899.00 1.24
3 000333 美的集团 105,212.00 1.23
4 002384 东山精密 75,250.00 0.88
5 000858 五 粮 液 64,416.00 0.75
6 000725 京东方Ａ 60,456.00 0.71
7 000002 万
科Ａ 60,446.00 0.71
8 000063 中兴通讯 57,743.96 0.67
9 002415 海康威视 56,346.00 0.66 诺德 S3002018 年半 年度 报告
第 51 页 共 63 页
10 000001 平安银行 47,466.00 0.55
11 300498 温氏股份 45,967.00 0.54
12 000661 长春高新 42,794.00 0.50
13 002230 科大讯飞 31,363.00 0.37
14 300104 乐视网 31,300.08 0.37
15 000568 泸州老窖 28,045.00 0.33
16 002008 大族激光 27,652.00 0.32
17 000776 广发证券 25,584.00 0.30
18 002024 苏宁易购 23,765.00 0.28
19 000538 云南白药 22,600.00 0.26
20 002142 宁波银行 21,774.00 0.25
注： “卖出金 额”按卖 出成交金 额（成交 单价乘 以成 交数量）填 列，不考 虑相关交 易费用。
7.4.3 买入 股票的成本总 额及卖出股 票的收入总 额
单位：人民 币元
买入股票成 本（成交 ）总额 496,454.00
卖出股票收 入（成交 ）总额 2,599,233.89
注：" 买入股 票成本" 、“卖出 股票收入 ”均按买 卖成 交金额（成 交单价乘 以成交数 量）填列 ，不
考虑相关交 易费用。
7.5 期末 按债券品种分 类的债券投 资组合
本基金本报 告期末未 持有债券 。
7.6 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前 五名债券投资 明细
本基金本报 告期末未 持有债券 。
7.7 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的所 有资产支持证 券投资明细
本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。
7.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名贵金 属投资明细
本基金 本报 告期末未 持有贵金 属。
诺德 S3002018 年半 年度 报告
第 52 页 共 63 页
7.9 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前 五名权证投资 明细
本基金本报 告期末未 持有权证 。
7.10 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明
7.10.1 报告 期末本基金投 资的股指期 货持仓和损 益明细
本基金本报 告期末未 持有股指 期货。
7.10.2 本基 金投资股指期 货的投资政 策
本基金本报 告期末未 持有股指 期货。
7.11 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明
7.11.1 本期 国债期货投资 政策
本基金本报 告期末未 持有国债 期货。
7.11.2 报告 期末本基金投 资的国债期 货持仓和损 益明细
本基金本报 告期末未 持有国债 期货。
7.11.3 本期 国债期货投资 评价
本基金本报 告期末未 持有国债 期货。
7.12 投资 组合报告附注
7.12.1
本基金本报告期内基金投 资的前十名证券的 发行主体 无被监管部门立案调查， 无在报告编制
日前一年内 受到公开 谴责、处 罚。
7.12.2
本基金本报告期内投资的 前十名股票中，不 存在投资 于超出基金合同规定备选 股票库之外的
股票。
7.12.3 期末 其他各项资产 构成
单位：人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 363.49
2 应收证券清 算款 -
3 应收股利 - 诺德 S3002018 年半 年度 报告
第 53 页 共 63 页
4 应收利息 137.87
5 应收申购款 10,383.27
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 10,884.63
7.12.4 期末 持有的处于转 股期的可转 换债券明细
本基金本报 告期末未 持有处于 转股期的 可转换债 券。
7.12.5 期末 前十名股票中 存在流通受 限情况的说 明
7.12.5.1 期末 指数投资前十 名股票中存 在流通受限 情况的说 明
本基金本报 告期末指 数投资前 十名股票 中不存在 流通 受限股票。
7.12.5.2 期末 积极投资前五 名股票中存 在流通受限 情况的说 明
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部 分的公允 价值
占基金资产
净值比例 （%）
流通受限情 况说明
1 000566 海南海药 16,757.00 0.29 重大资产重 组
诺德 S3002018 年半 年度 报告
第 54 页 共 63 页
§8 基金份额 持有 人信 息
8.1 期末 基金份额持有 人户数及持 有人结构
份额单位： 份
份额级别
持有人户
数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
诺德 300A 97 17,384.35 4,000.00 0.24% 1,682,282.00 99.76%
诺德 300B 273 6,176.86 27,615.00 1.64% 1,658,667.00 98.36%
诺德 S300 877 3,648.83 358.00 0.01% 3,199,666.53 99.99%
合计 1,247 5,270.72 31,973.00 0.49% 6,540,615.53 99.51%
8.2 期末 上市基金前十 名持有人
诺德 300A
序号 持有人名称 持有份额（ 份） 占上市总份 额
比例
1 余泽斌 715,545.00 42.43%
2 陈云龙 420,099.00 24.91%
3 陈海平 174,200.00 10.33%
4 佘欣欣 71,020.00 4.21%
5 李丹青 67,200.00 3.99%
6 李君 46,200.00 2.74%
7 黄晖 30,898.00 1.83%
8 余极 17,800.00 1.06%
9 李燕芳 15,300.00 0.91%
10 林丽叶 14,200.00 0.84%
诺德 300B
序号 持有人名称 持有份额（ 份） 占上市总份 额
比例
1 谢燕珍 148,289.00 8.79%
2 甘遵义 124,987.00 7.41%
3 肖焕文 75,800.00 4.50%
4 王雷 73,834.00 4.38%
5 方满水 65,800.00 3.90%
6 黄超媚 59,000.00 3.50%
7 胡佩丽 56,000.00 3.32% 诺德 S3002018 年半 年度 报告
第 55 页 共 63 页
8 张公羽 48,600.00 2.88%
9 沈卫萍 48,200.00 2.86%
10 吉凯 45,028.00 2.67%
8.3 期末 基金管理人的 从业人员持 有本基金的 情况
项目 份额级别 持有份额总 数（份）
占基金总份 额
比例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本基金
诺德 300A 0.00 0.00%
诺德 300B 0.00 0.00%
诺德 S300 0.00 0.00%
合计 0.00 0.00%
8.4 期末 基金管理人的 从业人员持 有本开放式 基金份额 总量区间的情 况
项目 份额级别 持有基金份 额总量的 数量区间 （万份）
本公司高级 管理人员 、 基金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有本开放式 基金
诺德 300A 0
诺德 300B 0
诺德 S300 0
合计 0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放式基金
诺德 300A 0
诺德 300B 0
诺德 S300 0
合计 0
诺德 S3002018 年半 年度 报告
第 56 页 共 63 页
§9 开 放 式基 金份 额变 动
单位：份
项目 诺德 300A 诺德 300B 诺德 S300
基金合同生 效日（2012 年9 月10 日 ）
基金份额总 额
33,855,603.00 33,855,603.00 429,715,471.33
本报告期期 初基金份 额总额 1,889,718.00 1,889,718.00 4,339,049.36
本报告期基 金总申购 份额 - - 317,676.50
减: 本报告期基 金总赎回 份额 - - 1,863,573.33
本报告期基 金拆分变 动份额 （份额减 少
以"-" 填列 ）
-203,436.00 -203,436.00 406,872.00
本报告期期 末基金份 额总额 1,686,282.00 1,686,282.00 3,200,024.53
注：拆分变 动份额为 本基金三 级份额之 间的配对 转换 份额及定期 折算调整 份额。 诺德 S3002018 年半 年度 报告
第 57 页 共 63 页
§10 重 大 事件 揭示
10.1 基金 份额持有人大 会决议
本报告期内 无基金份 额持有人 大会决议 。
10.2 基金 管理人、基金 托管人的专 门基金托管 部门的重 大人事变动
本报告期内 ，本基金 管理人无 重大人事 变动。
本报告期内 ，基金托 管人的专 门基金托 管部门无 重大 人事变动。
10.3 涉及 基金管理人、 基金财产、 基金托管业 务的诉讼
本报告期内 无涉及本 基金管理 人、基金 财产、基 金托 管业务的诉 讼事项。
10.4 基金 投资策略的改 变
本报告 期内 基金的投 资组合策 略没有重 大改变。
10.5 为基 金进行审计的 会计师事务 所情况
本报告期内 续聘普华 永道中天 会计师事 务所（特 殊普 通合伙）担 任本基金 2018 年度的基 金
审计机构。 目前普华 永道中天 会计师事 务所（特 殊普 通合伙） 已 为本基金 提供过 6 年的 审计服
务。
10.6 管理 人、托管人及 其高级管理 人员受稽查 或处罚等 情况
本基金的基 金管理人 、 基金 托管人涉 及托管业 务机构 及其高级管 理人员未 有受到稽 查或处罚
的情形。
10.7 基金 租用证券公司 交易单元的 有关情况
10.7.1 基金 租用证券公司 交易单元进 行股票投资 及佣金支 付情况
金额单位： 人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券 商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的 比
佣金
占当期佣金
总量的比例 诺德 S3002018 年半 年度 报告
第 58 页 共 63 页
例
东北证券 1 3,095,687.89 100.00% 2,883.10 100.00% -
海通证券 1 - - - - -
国泰君安 2 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
大同证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
国海证券 2 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
注： 根据中国证 监会的有 关规定， 基 金管理人 在比较 了多家证券 经营机构 的财务状 况、 经营状 况、
研究水平后 ，向多家 证券公司 租用了基 金交易单 元。
1、基金专用 交易单元 的选择标 准如下：
（1 ）公司财 务状况良 好、经营 行为稳健 规范， 内控 制度健全、 在业内有 良好的声 誉；
（2 ）具备基 金运作所 需的高效 、安全的 通讯条 件， 交易设施满 足基金进 行证券交 易的需要 ；
（3 ） 具有较强 的研究 能力， 能及 时、 全面、 定期提供 质量较高的 宏观、 行业、 公司和证 券市场 研
究报告，并 能根据基 金投资的 特殊要求 ，提供专 门的 研究报告；
2、基金专用 交易单元 的选择程 序 如下：
(1) 基金管理 人根据上 述标准考 察后，确 定选用 交易 单元的证券 经营机构 ；
(2) 基金管 理人和被 选中的证 券经营机 构签订交 易单 元租用协议 。
3、报告期内 租用证券 公司交易 单元的变 更情况 ：
本报告期内基金管理人新 租交易单元：大 同证券有限 责任公司，退租交易单元 ：东方证券股份 有
限公司。
10.7.2 基金 租用 证券公司 交易单元进 行其他证券 投资的情 况
金额单位： 人民币元
券商名称 债券交易 债券回购交 易 权证交易 诺德 S3002018 年半 年度 报告
第 59 页 共 63 页
成交金额
占当期债券
成交总额的 比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
东北证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
大同证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
招商证券 - - 300,000.00 100.00% - -
中信证券 - - - - - -
10.8 其他 重大事件
序号 公告事项 法定披露方 式 法定披露日 期
1
诺德基金管 理有限公 司旗下基 金
资产净值与 份额净值 公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券 时报、 公
司网站
2018 年1 月2 日
2
关于诺德深 证300 指 数分级证 券投
资基金办理 定期份额 折算业务 期
间诺德300A 份额停复 牌的公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券 时报、 公
司网站
2018 年1 月3 日
3
关于诺德深 证300 指 数分级证 券投
资基金定期 份额折算 结果及恢 复
交易的公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券 时报、 公
司网站
2018 年1 月4 日
4
关于诺德深 证 300A 定 期份额折 算
后次日前收 盘价调整 的公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券 时报、 公
司网站
2018 年1 月4 日
5
诺德深证300 指数分 级证券投 资基
金2017 年第4 季度报 告
上海证券报、 中国证
券报、 证券 时报、 公
司网站
2018 年1 月22 日
6
诺德基金管 理有限公 司 关于旗 下
部分基金参 加泰诚财 富基金销 售
（大连） 有限 公司认购、 申 购 （含
上海证券报、 中国证
券报、 证券 时报、 公
司网站
2018 年1 月27 日 诺德 S3002018 年半 年度 报告
第 60 页 共 63 页
定期定额申 购） 费率 优惠活动 的公
告
7
诺德基金管 理有限公 司关于旗 下
部分基金参 加国都证 券股份有 限
公司申购费 率优惠活 动的公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券 时报、 公
司网站
2018 年1 月27 日
8
诺德基金管 理有限公 司关于旗 下
部分基金参 加中泰证 券股份有 限
公司申购 （ 含定期定 额申购） 费率
优惠活动的 公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券 时报、 公
司网站
2018 年1 月29 日
9
诺德基金管 理有限公 司关于旗 下
部分基金参 加大泰金 石基金销 售
有限公司申 购（含定 期定额申 购）
费率优惠活 动的公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券 时报、 公
司网站
2018 年2 月1 日
10
诺德基金管 理有限公 司关于旗 下
部分证券投 资基金修 改基金合 同
的公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券 时报、 公
司网站
2018 年3 月24 日
11
诺德深证300 指数分 级证券投 资基
金基金合同
上海证券报、 中国证
券报、 证券 时报、 公
司网站
2018 年3 月24 日
12
诺德深证300 指数分 级证券投 资基
金托管协议
上海证券报、 中国证
券报、 证券 时报、 公
司网站
2018 年3 月24 日
13
诺德深证300 指数分 级证券投 资基
金2017 年年 度报告
上海证券报、 中国证
券报、 证券 时报、 公
司网站
2018 年3 月29 日
14
诺德深证300 指数分 级证券投 资基
金2017 年年 度报告摘 要
上海证券报、 中国证
券报、 证券 时报、 公
司网站
2018 年3 月29 日
15
诺德基金管 理有限公 司关于旗 下
部分基金参 加东海证 券股份有 限
公司申购费 率优惠活 动的公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券 时报、 公
司网站
2018 年3 月31 日
16
诺德基金管 理有限公 司关于旗 下
部分基金参 加交通银 行股份有 限
公司手机银 行申购 （ 含定期定 额申
购）费率优 惠活动的 公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券 时报、 公
司网站
2018 年4 月3 日
17
诺德深证300 指数分 级证券投 资基
金2018 年第1 季度报 告
上海证券报、 中国证
券报、 证券 时报、 公
司网站
2018 年4 月21 日
18
诺德深证300 指数分 级基金招 募说
明书（更新 ）
上海证券报、 中国证
券报、 证券 时报、 公
司网站
2018 年4 月23 日
19
诺德深证300 指数分 级基金招 募说
明书（更新 ）摘要
上海证券报、 中国证
券报、 证券 时报、 公
司网站
2018 年4 月23 日 诺德 S3002018 年半 年度 报告
第 61 页 共 63 页
20
诺德基金管 理有限公 司关于旗 下
部分基金参 加中国银 河证券股 份
有限公司申 购（含定 期定额申 购）
费率优惠活 动的公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券 时报、 公
司网站
2018 年5 月19 日
21
诺德基金管 理有限公 司关于旗 下
基金所持 “ 中兴通讯 ” 股票估 值方
法调整的公 告
上海证券报、 中国证
券报、 证券 时报、 公
司网站
2018 年6 月13 日
22
诺德基金管 理有限公 司关于旗 下
基金所持停 牌股票采 用指数收 益
法进行估值 的提示性 公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券 时报、 公
司网站
2018 年6 月16 日
23
诺德基金管 理有限公 司关于旗 下
基金所持停 牌股票采 用指 数收 益
法进行估值 的提示性 公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券 时报、 公
司网站
2018 年6 月29 日
诺德 S3002018 年半 年度 报告
第 62 页 共 63 页
§11 影 响 投资 者决 策的 其 他重 要信 息
11.1 报告 期内单一投资 者持有基金 份额比例达 到或超过 20% 的情况
本基金本报 告期内无 单一投资 者持有基 金份额比 例达 到或超过 20% 的情况 。
11.2 影响 投资者决策的 其他重要信 息
无。
诺德 S3002018 年半 年度 报告
第 63 页 共 63 页
§12 备 查 文件 目录
12.1 备查 文件目录
1 、中国证监 会批准本 基金发行 及募集的 文件。
2 、 《诺德深 证 300 指 数分级证 券投资基 金基金合 同》 。
3 、 《诺德深 证 300 指 数分级证 券投资基 金托管协 议》 。
4 、诺德基金 管理有 限 公司批准 成立批件 、营业 执照 、公司章程 。
5 、 本报告 期内在中 国证监会 指定报纸 上公开披 露的 基金净值 、 季度报 告、 年 度报告 、 招募说
明书及其他 临时公告 。
6 、诺德深证300 指数 分级证券 投资基 金 2018 半 年度 报告原文。
12.2 存放 地点
基金管理人 和/或基金 托管人住 所，并登 载于基 金管 理人网站：http://www.nuodefund.com 。
12.3 查阅 方式
投资者可在 营业时间 至基金管 理人办公 场所免费 查阅 或登录基金 管理人网 站查阅。
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人诺德基金管理有限公司，咨询电话
400-888-0009、(021)68604888 ，或发电 子邮件 ，E-mail:service@nuodefund.com 。
诺德 基金管理有限 公司
2018 年 8 月 27 日
