建 信丰裕 多策 略灵活 配置 混合型 证券 投资
基金 （原 建信 丰裕定 增灵 活配置 混合 型 基
金 转型）
2018 年半 年度报 告
2018 年 6 月 30 日
基 金 管理 人： 建信 基 金管 理有 限责 任公司
基 金 托管 人： 中国 银 行股 份有 限公 司
送 出 日期 ：2018 年 8 月 25 日 建信 丰裕 多策 略灵 活配 置混合 2018 年 半年 度报 告
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§1
重 要 提示 及 目录
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载 资料不存 在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准 确性和完整性承 担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之 二
以上独立董 事签字同 意，并由 董事长签 发。
基金托管人 中国银 行 股份有限 公司根据 本基金合 同规 定，于 2018 年 8 月 23 日复核 了本报告
中的财务指标、净值表现 、利润分配情况 、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内 容
不存在虚假 记载、误 导性陈述 或者重大 遗漏。
基金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉 尽责的原 则管理和 运用基金资 产， 但 不保证 基金一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资 有风险， 投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本
基金的招募 说明书及 其更新。
本报告中财 务资料未 经审计。
本报告期自 2018 年1 月1 日起 至 6 月 30 日止。 建信 丰裕 多策 略灵 活配 置混合 2018 年 半年 度报 告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本 情况（ 转型后） .......................................................................................................... 6
2.1 基金基本 情况（ 转型前） .......................................................................................................... 6
2.2 基金产品 说明（ 转 型后） .......................................................................................................... 7
2.2 基金产品 说明（ 转型前） .......................................................................................................... 7
2.3 基金管理 人和基 金托管人 .......................................................................................................... 8
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 8
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 8
§3 主要财务指标、基金净值表现 及利润分配情况 ............................................................................... 9
3.1 主要会计 数据和 财务指标 .......................................................................................................... 9
3.2 基金净值 表现（ 转型后） ........................................................................................................ 10
3.2 基金净值 表现（ 转型前） ........................................................................................................ 11
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 13
4.1 基金管理 人及基 金经理情 况 .................................................................................................... 13
4.2 管理人对 报告期 内本基金 运作遵规 守信情况 的说 明 ............................................................ 16
4.3 管理人对 报告期 内公平交 易情况的 专项说明 ........................................................................ 17
4.4 管理人对 报告期 内基金的 投资策略 和业绩表 现的 说明 ........................................................ 17
4.5 管理人对 宏观经 济、证券 市场及行 业走势的 简要 展望 ........................................................ 19
4.6 管理人对 报告期 内基金估 值程序等 事项的说 明 .................................................................... 19
4.7 管理人对 报告期 内基金利 润分配情 况的说明 ........................................................................ 20
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 21
5.1 报告期内 本基金 托管人遵 规 守信情 况声明 ............................................................................ 21
5.2 托管人对 报告期 内本基金 投资运作 遵规守信 、净 值计算、利 润分配等 情况的说 明 ........ 21
5.3 托管人对 本年度 报告中财 务信息等 内容的真 实、 准确和完整 发表意见 ............................ 21
§6 半年度财务会计报告（未经审 计） （转型后） ............................................................................... 22
6.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 22
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 23
6.3 所有者权 益（基 金净值） 变动表 ............................................................................................ 24
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 25
§6 半年度财务会计报告（未经审 计） （转型前） ............................................................................... 43
6.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 43
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 44
6.3 所有者权 益（基 金净值） 变动表 ............................................................................................ 45
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 46
§7 投资组合报告（转型后） ................................................................................................................. 66
7.1 期末基金 资产组 合情况 ............................................................................................................ 66
7.2 期末按行 业分类 的股票投 资组合 ............................................................................................ 66
7.3 报告期内 股票投 资组合的 重大变动 ........................................................................................ 68
7.4 期末按债 券品种 分类的债 券投资组 合 .................................................................................... 70
7.5 期末按公 允价值 占基金资 产净值 比 例大小排 序的 前五名债券 投资明细 ............................ 70 建信 丰裕 多策 略灵 活配 置混合 2018 年 半年 度报 告
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7.6 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 所有资产支 持证券投 资明细 ................ 70
7.7 报告期末 按公允 价值占基 金资产净 值比例大 小排 序的前五名 贵金属投 资明细 ................ 70
7.8 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 前五名权证 投资明细 ............................ 70
7.9 报告期末 本基金 投资的股 指期货交 易情况说 明 .................................................................... 70
7.10 报告期 末本基金 投资的国 债期货交 易情况说 明 .................................................................. 70
7.11 投资组合报 告附注 .................................................................................................................. 71
§7 投资组合报告（转型前） ................................................................................................................. 72
7.1 期末基金 资产组 合情况 ............................................................................................................ 72
7.2 期末按行 业分类 的股票投 资组合 ............................................................................................ 72
7.3 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 所有股票投 资明细 ................................ 73
7.4 报告期内 股票投 资组合的 重大变动 ........................................................................................ 73
7.5 期末按债 券品种 分类的债 券投资组 合 .................................................................................... 74
7.6 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 前五名债券 投资明细 ............................ 75
7.7 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 所有资产支 持证券投 资明细 ................ 75
7.8 报告期末 按公允 价值占基 金资产净 值比例大 小排 序的前五名 贵金属投 资明细 ................ 75
7.9 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 前五名权证 投资明细 ............................ 75
7.10 报告期 末本基金 投资的股 指期货交 易情况说 明 .................................................................. 75
7.11 报告期末本 基金投 资的国债 期货交易 情况说明 .................................................................. 75
7.12 投资组 合报告附 注 .................................................................................................................. 76
§8 基金份额持有人信息（转型后 ） ..................................................................................................... 77
8.1 期末基金 份额持 有人户数 及持有人 结构 ................................................................................ 77
8.2 期末上市 基金前 十名持有 人 .................................................................................................... 77
8.3 期末基金 管理人 的从业人 员持有本 基金的情 况 .................................................................... 77
8.4 期末基金 管理人 的从业人 员持有本 开放式基 金份 额总量区间 的情况 ................................ 77
§8 基金份额持有人信息（转型前 ） ..................................................................................................... 78
8.1 期末基金 份额持 有人户数 及持有人 结构 ................................................................................ 78
8.2 期末上市 基金前 十名持有 人 .................................................................................................... 78
8.3 期末基金 管理人 的从业人 员持有本 基金的情 况 .................................................................... 78
8.4 期末基金 管理人 的从业人 员持有本 开放式基 金份 额总量区间 的情况 ................................ 78
§9 开放式基金份额变动( 转型后) ........................................................................................................ 79
§9 开放式基金份额变动( 转型前) ........................................................................................................ 79
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 79
10.1 基金份 额持有人 大会决议 ...................................................................................................... 79
10.2 基金管 理人、基 金托管人 的专门基 金托管部 门的 重大人事变 动 ...................................... 79
10.3 涉及基 金管理人 、基金财 产、基金 托管业务 的诉 讼 .......................................................... 80
10.4 基金投 资策略的 改变 .............................................................................................................. 80
10.5 为基金 进行审计 的会计师 事务所情 况 .................................................................................. 80
10.6 管理人 、托管人 及其高级 管理人员 受稽查或 处罚 等情况 .................................................. 80
10.7 基金租 用证券公 司交易单 元的 有关 情况（转 型后 ） .......................................................... 80
10.7 基金租 用证券公 司交易单 元的有关 情况（转 型前 ） .......................................................... 81
10.9 其他重 大事件（ 转型后） ...................................................................................................... 82
10.9 其他重 大事件（ 转型前） ...................................................................................................... 83
§ 11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 84
11.1 报告期内单 一投资 者持有基 金份额比 例达到或 超 过 20% 的 情况 ...................................... 84
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 84 建信 丰裕 多策 略灵 活配 置混合 2018 年 半年 度报 告
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12.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 84
12.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 84
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 84
建信 丰裕 多策 略灵 活配 置混合 2018 年 半年 度报 告
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§2
基 金 简介
2.1
基金 基本情况 （ 转型后）
基金名称 建信丰裕多 策略灵活 配置混合 型证券投 资基金
基金简称 建信丰裕多 策略灵活 配置混合
场内简称 建信丰裕
基金主代码 165317
基金运作方 式 契约型
本基金在封 闭期内不 办理申购 与赎回业 务， 但 投资人 可
在本基金上 市交易后 通过深圳 证券交易 所转让基 金份
额。
本基金的封 闭期是指 自建信丰 裕定增灵 活配置混 合型
证券投资基 金基金合 同生效之 日起 （ 含） 至建 信丰裕 定
增灵活配置 混合型证 券投资基 金基金 合 同生效日24 个
月 （含） 后对应日 （如 遇非工作 日， 或该年份 日历中 不
存在该对应 日的，则 顺延至下 一个工作 日）止的 期间 。
封闭期届满 后， 本基 金开放运 作， 并 更名为建 信丰裕 多
策略灵活配 置混合型 证券投资 基金 （LOF ） ， 投 资人可 在
基金的开放 日办理申 购和赎回 业务。
基金合同生 效日 2018 年2 月28 日
基金管理人 建信基金管 理有限责 任公司
基金托管人 中国银行股 份有限公 司
报告期末基 金份额总 额 640,857,885.49 份
基金合同存 续期 不定期
基金份额上 市的证券 交易所 深圳证券交 易所
上市日期 2017 年10 月13 日
2.1 基金 基本情况 （转 型前）
基金名称 建信丰裕定 增灵活配 置混合型 证券投资 基金
基金简称 建信丰裕定 增灵活配 置混合
场内简称 建信丰裕
基金主代码 165317
基金运作方 式 契约型
本基金自 《基金 合同》 生效之 日起 （含） 至基 金合同 生
效日 24 个月 （含）后 对应日（ 如遇非工 作日， 或该 年
份日历中不 存在该对 应日的， 则顺延至 下一个工 作日 ）
止的期间为 封闭期。
封闭期届满 后，本基 金开放运 作。
基金合同生 效日 2016 年9 月29 日
基金管理人 建信基金管 理有限责 任公司
基金托管人 中国银行股 份有限公司
报告期末基 金份额总 额 640,857,885.49 份 建信 丰裕 多策 略灵 活配 置混合 2018 年 半年 度报 告
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基金合同存 续期 不定期
基金份额上 市的证券 交易所 深圳证券交 易所
上市日期 2017 年10 月13 日
2.2 基金 产品说明 （转 型后）
投资目标 在封闭期内 ，本基金 主要投资 于定向增 发的证券 ，基
金管理人在 严格控制 风险的前 提下，通 过对定向 增发
证券投资价 值的深入 分析，力 争基金资 产的长期 稳定
增值。开放 运作后， 本基金主 要在对公 司股票投 资价
值的长期跟 踪和深入 分析的基 础上，挖 掘和把握 国内
经济结构调 整和升级 的大背景 下的事件 性投资机 会，
力争基金资 产的长期 稳定增值 。
投资策略 本基金将按 照风险收 益配比原 则，实行 动态的资 产配
置。在本基 金的封闭 期，基金 管理人将 主要采取 参与
定向增发策 略，本基 金开放式 运作后， 主要采用 事件
驱动的投资 策略。
业绩比较基 准 沪深 300 指 数收益率 ×50%+中 债综合指 数收益率 （全
价） ×50%。
风险收益特 征 本基金为混 合型基金 ，其预期 收益及预 期风险水 平低
于股票型基 金，高于 债券型基 金及货币 市场基金 ，属
于中高收益/ 风险特征 的基金。
2.2 基金 产品说明 （转 型前）
投资目标 在封闭期内 ，本基金 主要投资 于定向增 发的证券 ，基
金管理人在 严格控制 风险的前 提下， 通 过对定向 增发
证券投资价 值的深入 分析，力 争基金资 产的长期 稳定
增值。开放 运作后， 本基金主 要在对公 司股票投 资价
值的长期跟 踪和深入 分析的基 础上，挖 掘和把握 国内
经济结构调 整和升级 的大背景 下的事件 性投资机 会，
力争基金资 产的长期 稳定增值 。
投资策略 本基金将按 照风险收 益配比原 则，实行 动态的资 产配
置。在本基 金的封闭 期，基金 管理人将 主要采取 参与
定向增发策 略，本基 金开放式 运作后， 主要采用 事件
驱动的投资 策略。
业绩比较基 准 沪深 300 指 数收益率 ×50%+中 债综合指 数收益率 （全
价） ×50%。
风险收益特 征 本基金为混 合型基 金 ，其预期 收益及预 期风险水 平低
于股票型基 金，高于 债券型基 金及货币 市场基金 ，属
于中高收益/ 风险特征 的基金。
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2.3 基金 管理人和基金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 建信基金管 理有限责 任公司 中国银行股 份有限公 司
信息披露负 责
人
姓名 吴曙明 王永民
联系电话 010-66228888 010-66594896
电子邮箱 xinxipilu@ccbfund.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-81-95533
010-66228000 95566
传真 010-66228001 010-66594942
注册地址 北京市西城 区金融大 街7 号英 蓝国
际金融中心 16 层
北京市西城 区复兴门 内
大街 1 号
办公地址 北京市西城 区金融大 街7 号英 蓝国
际金融中心 16 层
北京市西城 区复兴门 内
大街 1 号
邮政编码 100033 100818
法定代表人
孙志晨 陈四清
2.4 信息 披露方式
本基金选定 的信息披 露报纸名 称 《中国证券 报》 、 《上 海证券报》 、 《证券 时报》
登载基金年 度报告正 文的管理 人互联网 网址 http://www.ccbfund.cn
基金年度报 告备置地 点 基金管理人 和基金托 管人的住 所
2.5 其他 相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机 构
中国证券登 记结算有 限责任公 司
中国北京西 城区金融 大街27 号投资
广场 22-23 层
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§3 主 要 财务 指标 、基 金 净值 表现 及利 润分配 情 况
3.1 主要 会计数据和财 务指标
转型后
金额单位： 人民币元
3.1.1
期间数据和指标 2018 年 2 月28 日(基 金合同生 效日)至 2018 年 6 月 30 日
本期已实现 收益 -34,562,515.09
本期利润 -47,799,286.95
加权平均基 金份额本 期利润 -0.0746
本期加权平 均净值利 润率 -7.65%
本期基金份 额净值增 长率 -7.52%
3.1.2
期末数据和指标 2018 年 6 月30 日
期末可供分 配利润 -52,920,747.05
期末可供分 配基金份 额利润 -0.0826
期末基金资 产净值 587,937,138.44
期末基金份 额净值 0.9174
3.1.3 累计期末指标 2018 年 6 月30 日
基金份额累 计净值增 长率 -7.52%
1、 本期 已实现收 益指基金 本期利息 收入 、 投资收 益、 其他收入 （不含公 允价值变 动收益 ） 扣除 相
关费用后的 余额，本 期利 润为 本期已实 现收益加 上本 期公允价值 变动收益 。
2、 期末可供分 配利润的 计算方法： 如 果期末 未分配利 润的未实现 部分为正 数， 则期末可 供分配 利
润的金额为期末未分配利 润的已实现部分 ；如果期末 未分配利润的未实现部分 为负数，则期末 可
供分配利润 的金额为 期末未分 配利润（ 已实现部 分相 抵未实现部 分） 。
3、 所述 基金业绩 指标不包 括持有人 认购或交 易基金的 各项费用 ， 计入费 用后实 际收益水 平要低于
所列数字。
转型前
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2018 年 1 月1 日至 2018 年 2 月 27 日
本期已实现 收益 6,088,693.46
本期利润 -14,186,001.64
加权平均基 金份额本 期利润 -0.0221
本期加权平 均净值利 润率 -2.19%
本期基金份 额净值增 长率 -2.18%
3.1.2 期末数据和指标 2018 年 2 月27 日
期末可供分 配利润 -5,121,460.10
期末可供分 配基金份 额利润 -0.0080
期末基金资 产净值 635,736,425.39
期末基金份 额净值 0.9920 建信 丰裕 多策 略灵 活配 置混合 2018 年 半年 度报 告
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3.1.3 累计期末指标 2018 年 2 月27 日
基金份额累 计净值增 长率 -0.80%
1、 本期 已实现收 益指基金 本期利息 收入 、 投资收 益、 其他收入 （不含公 允价值变 动收益 ） 扣除 相
关费用后的 余额，本 期利润为 本期已实 现收益加 上本 期公允价值 变动收益 。
2、 期末可供分 配利润的 计算方法： 如 果期末 未分配利 润的未实现 部分为正 数， 则期末可 供分配 利
润的金额为期末未分配利 润的已实现部分 ；如果期末 未分配利润的未实现部分 为负数，则期末 可
供分配利润 的金额为 期末未分 配利润（ 已实现部 分相 抵未实现部 分） 。
3、 所述 基金业绩 指标不包 括持有人 认购或交 易基金的 各项费用 ， 计入费 用后实 际收益水 平要低于
所列数字。
3.2 基金 净值表现 （转 型后）
3.2.1 基金 份额净值增长 率及其与同 期业绩比较 基准收益 率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -7.65% 1.41% -3.70% 0.64% -3.95% 0.77%
过去三个月 -6.18% 1.09% -4.52% 0.57% -1.66% 0.52%
自基金合同
生效起至今
-7.52% 0.97% -6.16% 0.54% -1.36% 0.43%
本基金的业 绩比较基 准为：沪 深 300 指 数收益率 ×50 %+ 中债综合 指数收 益 率（全价 ） ×50% 。
沪深 300 指 数选样科 学客观， 流动性高 ， 是目前 市场 上较有影响 力的股票 投资业绩 比较基准 。 中
债综合指数具广泛市场代 表性，旨在综合 反映债券全 市场整体价格和投资回报 情况。基于本基 金
的特征，使 用上述业 绩比较基 准能够忠 实反映本 基金 的风险收益 特征。
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3.2.2 自基 金转型以来基 金份额累计 净值增长率 变动及其 与同期业绩比 较基准收益 率
变动 的比较
本报告期， 本基金的 投资组合 比例符合 基金合同 的要 求。
3.2 基金 净值表现 （转 型前）
3.2.1 基金 份额净值增长 率及其与同 期业绩比较 基准收益 率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
① ③ ②－④
过去六个
月
-2.18% 0.46% 0.73% 0.65% -2.91% -0.19%
过去一年 -1.94% 0.42% 5.01% 0.43% -6.95% -0.01%
自基金合
同生效 起
至今
-0.80% 0.36% 9.50% 0.38% -10.30% -0.02% 建信 丰裕 多策 略灵 活配 置混合 2018 年 半年 度报 告
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3.2.2 自基 金合同生效以 来基金份额 累计净值增 长率变动 及其与同期业 绩比较基准 收
益率 变动的比较
本报告期， 本基金的 投资组合 比例符合 基金合同 的要 求。
建信 丰裕 多策 略灵 活配 置混合 2018 年 半年 度报 告
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§4 管 理 人报 告
4.1 基金 管理人及基金 经理情 况
4.1.1 基金 管理人及其管 理基金的经 验
经中国证监 会证监基 金字[2005]158 号文 批准，建 信 基金管理有 限责任公 司成立于 2005 年 9
月19 日，注 册资本 2 亿元。目 前公司的 股东为 中国 建设银行股 份有限公 司、信安 金融服务 公司、
中国华电集团资本控股有 限公司，其中中 国建设银行 股份有限公司出资额占注 册资本的 65% ，信
安金融服务公司出资额占 注册资本的 25% ，中国华电 集团资本控股有限公司出 资额占注册资本 的
10% 。
公司下设综 合管理部 、 权益 投资部 、 固定收 益投资部 、 金融工 程及指数 投资部 、 专户投 资部、
海外投资部、 资产配置 及量化投 资部、 交 易部、 研究 部、 创新发展 部、 市场营 销部、 专 户理财部、
机构业务部、网络金融部 、人力资源管理 部、基金运 营部、财务管理部、信息 技术部、风险管 理
部和内控合规部，以及深 圳、成都、上海 、北京、广 州五家分公司和华东、西 北、东北、武汉 、
南京五个营销中心，并在 上海设立了子公 司-- 建信资 本管理有限责任公司。自 成立以来，公司 秉
持“ 创新、诚信、专业、 稳健、共赢 ”的 核心价值观 ，恪守 “持有人利益重于 泰山 ”的原则， 以
“建设财富生活 ” 为崇高 使命，坚持规范 运作，致力 成为 “ 国际一流、国内领 先的综合性资产 管
理公司 ”。
截至 2018 年 6 月 30 日， 公司 旗下有建 信恒久价 值混 合型证券 投 资基金、 建信优选 成长混合
型证券投资基金、建信核 心精选混合型证 券投资基金 、建信内生动力混合型证 券投资基金、建 信
双利策略主题分级股票型 证券投资基金、 建信社会责 任混合型证券投资基金、 建信优势动力混 合
型证券投资 基金 （LOF ） 、 建 信创新中 国混合型 证券投 资基金、 建信改 革红利股 票型证券 投资基 金、
深证基本面 60 交易型 开放式指 数证券投 资基金 及其 联接基金、 上 证社会责 任交易型 开放式证 券投
资指数基金 及其联接 基金、建 信沪深 300 指 数证券投 资基金（LOF ） 、建信 深证 100 指数 增强型证
券投资基金 、 建信 中 证500 指数增 强型证券 投资基金 、 建信央 视财经 50 指数分 级发起式 证券投资
基金、建信全球机遇混合 型证券投资基金 、建信新兴 市场优选混合型证券投资 基金、建信全球 资
源混合型证 券投资基 金、 建信优化 配置混合 型证券投 资基金、 建信积极 配置混 合型证券 投资基金、
建信恒稳价值混合型证券 投资基金、建信 消费升级混 合型证券投资基金、建信 安心保本混合型 证
券投资基金、建信健康民 生混合型证券投 资基金、建 信稳定增利债券型证券投 资基金、建信收 益
增强债券型证券投资基金 、建信纯债债券 型证券投资 基金、建信安心回报定期 开放债券型证券 投建信 丰裕 多策 略灵 活配 置混合 2018 年 半年 度报 告
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资基金、建信双息红利 债 券型证券投资基 金、建信转 债 增强债券型证券投资基 金、建信双债增 强
债券型证券投资基金、建 信安心回报两年 定期开放债 券型证券投资基金、建信 稳定添利债券型 证
券投资基金、建信信用增 强债券型证券投 资基金、建 信周盈安心理财债券型证 券投资基金、建 信
双周安心理财债券型证券 投资基金、建信 月盈安心理 财债券型证券投资基金、 建信双月安心理 财
债券型证券投资基金、建 信嘉薪宝货币市 场基金、建 信货币市场基金、建信中 小盘先锋股票型 证
券投资基金、建信潜力新 蓝筹股票型证券 投资基金、 建信现金添利货币市场基 金、建信稳定得 利
债券型证券投资基金、建 信睿盈 灵活配置 混合型证券 投资基金、建信信息产业 股票型证券投资 基
金、建信稳健回报灵活配 置混合型证券投 资基金、建 信环保产业股票型证券投 资基金、建信回 报
灵活配置混合型证券投资 基金、建信鑫安 回报灵活配 置混合型证券投资基金、 建信新经济灵活 配
置混合型证 券投资基 金、 建信鑫丰 回报灵活 配置混合 型证券投资 基金、 建信互 联网+产业 升级股票
型证券投资基金、建信大 安全战略精选股 票型证券投 资基金、建信中证互联网 金融指数分级发 起
式证券投资基金、建信精 工制造指数增强 型证券投资 基金、建信鑫利灵活配置 混合型证券投资 基
金、建信稳定丰利债券型 证券投资基金 、 建信裕利灵 活配置混合型 证券投资基 金、建信弘利灵 活
配置混合型证券投资基金 、建信目标收益 一年期债券 型证券投资基金、建信现 代服务业股票型 证
券投资基金、建信汇利灵 活配置混合型证 券投资基金 、建信兴利灵活配置混合 型证券投资基金 、
建信现金增利货币市场基 金、建信多因子 量化股票型 证券投资基金、建信现金 添益交易型货币 市
场基金、建信丰裕多策略 灵活配置混合型 证券投资基 金、建信天添益货币市场 基金、建信瑞丰 添
利混合型证券投资基金、 建信恒安一年定 期开放债券 型证券投资基金、建信睿 享纯债债券型证 券
投资基金、建信恒瑞一年 定期开放债券型 证券投 资基 金、建信恒远一年定期开 放债券型证券投 资
基金、建信睿富纯债债券 型证券投资基金 、建信鑫荣 回报灵活配置混合型证券 投资基金、建信 稳
定 鑫利 债券 型证券 投资 基金 、建信 鑫瑞 回报 灵活 配置混 合型 证券 投资基 金、 建信 中国制 造 2025
股票型证券投资基金、建 信民丰回报定期 开放混合型 证券投资基金、建信瑞福 添利混合型证券 投
资 基金 、建 信高端 医疗 股票 型证券 投资 基金 、建 信中证 政策 性金 融债 1-3 年指数 证券 投资 基金
（LOF ） 、 建信中 证政策性 金融债 8-10 年指 数证券投 资 基金 （LOF） 、 建信 建信量化 事件驱动 股票型
证券投资基金、建信福泽 安泰混合型基金 中基金（FOF ） 、建 信鑫稳回报灵活配置 混合型证券投 资
基金、 建 信上证 50 交易型 开放式指 数证券投 资基金 、 建信鑫利回 报灵活配 置混合型 证券投资 基金、
建信龙头企业股票型证券 投资基金、建信 睿和纯债定 期开放债券型发起式证券 投资基金、建信 创
业板交易型 开放式指 数证券投 资基金及 其联接基 金、 建信鑫泽回 报灵活配 置混合型 证券投资 基金、
建信智享添 鑫定期开 放混合型 证券投资 基金、 建 信睿 丰纯债定期 开放债券 型发起式 证券投资 基金、
建信战略精 选灵活配 置混合型 证券投资 基金、 建 信 MSCI 中国 A 股国 际通交 易型开放 式指数证 券投建信 丰裕 多策 略灵 活配 置混合 2018 年 半年 度报 告
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资基金及其 联接基金 ，共计 101 只开放 式基金， 管 理 的基金净资 产规模共 计为 6,342.88 亿元 。
4.1.2 基金 经理（或基金 经理小组） 及基金经理 助理简介 （转型后）
姓名 职务
任本基金的 基金经理 （助理） 期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
吴尚伟
权益投资
部联席投
资官、本
基金的基
金经理
2018 年 2 月
28 日
- 12
硕 士 ， 权 益 投 资 部 联 席 投 资
官。2004 年 9 月至2007 年 4
月 任 长 城 伟 业 期 货 经 纪 有 限
公 司 深 圳 分 公 司 投 资 顾 问 ；
2008 年8 月至2011 年7 月任
银 华 基 金 管 理 公 司 研 究 员 ；
2011 年 7 月加入我 公司，历
任 研 究 员 、 研 究 主 管 、 研 究
部 总 监 助 理 、 权 益 投 资 部 基
金经理兼研究部总经理助
理 、 权 益 投 资 部 基 金 经 理 、
权益投资部联席投资官，
2014 年 11 月 25 日 起任建信
内 生 动 力 混 合 型 证 券 投 资 基
金的基金经 理；2016 年 9 月
29 日起任 建信丰裕 定增灵活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的
基金经理 ， 该基金 于 2018 年
2 月 28 日起改名为 建信丰裕
多 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证券
投 资 基 金 ， 吴 尚 伟 继 续 担 任
该基金的基 金经理；2017 年
1 月 24 日起任建信 恒稳价值
混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金
经理； 2018 年1 月 30 日起任
建 信 安 心 保 本 五 号 混 合 型 证
券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 ， 该
基金于 2018 年2 月6 日起转
型 为 建 信 弘 利 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 ， 吴 尚 伟 继
续担任该基 金的基金 经理。
4.1.2 基金 经理（或基金 经理小组） 及基金经理 助理简介 （转型前）
姓名 职务
任本基金的 基金经理 （助理） 期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期 建信 丰裕 多策 略灵 活配 置混合 2018 年 半年 度报 告
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吴尚伟
权益投资
部联席投
资官、本
基金的基
金经理
2016 年 9 月
29 日
2018 年 2 月27 日 12
硕 士 ， 权 益 投 资 部 联 席 投 资
官。2004 年 9 月至2007 年 4
月 任 长 城 伟 业 期 货 经 纪 有 限
公 司 深 圳 分 公 司 投 资 顾 问 ；
2008 年8 月至2011 年7 月任
银 华 基 金 管 理 公 司 研 究 员 ；
2011 年 7 月加入我 公 司，历
任 研 究 员 、 研 究 主 管 、 研 究
部 总 监 助 理 、 权 益 投 资 部 基
金经理兼研究部总经理助
理 、 权 益 投 资 部 基 金 经 理 、
权益投资部联席投资官，
2014 年 11 月 25 日 起任建信
内 生 动 力 混 合 型 证 券 投 资 基
金的基金经 理；2016 年 9 月
29 日起任 建信丰裕 定增灵活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的
基金经理 ， 该基金 于 2018 年
2 月 28 日起改名为 建信丰裕
多 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证券
投 资 基 金 ， 吴 尚 伟 继 续 担 任
该基金的基 金经理；2017 年
1 月 24 日起任建信 恒稳价值
混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金
经理； 2018 年1 月 30 日起任
建 信 安 心 保 本 五 号 混 合 型 证
券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 ， 该
基金于 2018 年2 月6 日起转
型 为 建 信 弘 利 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 ， 吴 尚 伟 继
续担任该基 金的基金 经理。
4.2 管理 人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明
本报告期内， 本 基金管 理人严格 遵守 《证券 投资基金 法》 、 《证券投资 基金销 售管理办 法》 、 《公
开募集证券 投资基金 运作管理 办法》 、 《证券 投资基金 信息披露管 理办法》 、 基金 合同和其 他法律法
规、部门规章，依照诚实 信用、勤勉尽责 、安全高效 的原则管理和运用基金资 产，在认真控制 投
资风险的基 础上，为 基金持有 人谋求最 大利益， 没有 发生违反法 律法规的 行为。
建信 丰裕 多策 略灵 活配 置混合 2018 年 半年 度报 告
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4.3 管理 人对报告期内 公平交 易情 况的专项说 明
4.3.1 公平 交易制度的执 行情况
为了公平对待投资人，保 护投资人利益，避 免出现不 正当关联交易、利益输送 等违法违规行
为，公司根据《证券投 资基金法》 、 《证券 投资基金管 理公司内部控制指导意 见》 、 《证券投资基 金
公司公平交易制度指导 意见》 、 《基金管理公 司特定客 户资产管理业务试点办 法》等法律法规和 公
司内部制度，制定和修 订了《公平交易 管理办法》 、 《 异常交易管理办法》 、 《公 司防范内幕交易 管
理办法》 、 《利益冲突管理 办法》等风险管控 制度。公 司使用的交易系统中设 置了公平交易模块 ，
一旦出现不同基金同时买 卖同一证券时， 系统 自动切 换至公平交易模块进行操 作，确保在投资 管
理活动中公平对待不同投 资组合，严禁直 接或通过第 三方的交易安排在不同投 资组合之间进行 利
益输送。
4.3.2 异常 交易行为的专 项说明
本报告期内，本基金管理 人所有投资组合参 与的交易 所公开竞价同日反向交易 成交较少的单
边交易量超 过该证券 当日成交 量的 5%的 情况有 1 次， 原因是投资 组合投资 策略需要 ， 未导致 不公
平交易和利 益输送。
4.4 管理 人对报告期内 基金的投资 策略和业绩 表现的说 明
4.4.1 报告 期内基金投资 策略和运作 分析
回顾2018 年上半 年宏观经 济表现， 总 体继续保 持 稳中向好的 态势， 增速小 幅 回落。 上 半
年实现国内 生产总值418961 亿 元， 同比 增长 6.8%，比 17 年同期 小幅回 落 0.1 个百 分点。 内 需对
于经济拉动 的作用不 断提高， 其中最终 消费支出对 GDP 增长的贡献率为 78.5% ， 表明消费 已经是
拉动我国经济增长的最重 要引擎；投资受 到基建投资 增速下滑的影响对经济的 拉动有所减弱； 受
到贸易摩擦 等因素影 响，净出 口对于 GDP 增长的 贡献 由正转负。 整体看， 虽然上半 年外部环 境不
确定性增多 、国内处 于新旧动 能转换的 过程中， 但是 国民经济总 体仍保持 较 为平稳 增长态势 。
上半年物 价水平总 体运行平 稳，CPI 温和上 涨 ，PPI 稳中 有涨。上 半年，全 国 CPI 上涨
2.0% ， 涨幅 比去年同 期扩大 0.6 个百分 点。 工业 品价 格指数上半 年同比增 长 3.9%， 涨幅比去 年同
期回落 2.7 个百分点 。
上半年货 币政策维 持了稳健 中性的主 基调， 同时 更 加强调灵活 适度。 从货币 操作上看， 上
半年人民银行又进行了两 次定向降准操作 ，此外央行 还通过中期借贷便利和逆 回购等操作向市 场建信 丰裕 多策 略灵 活配 置混合 2018 年 半年 度报 告
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投放流动性， 整 体来看上 半年资金 面情况 较为平稳， 资金利率持 续维持较 低水平。 政策 利率上 看，
美联储在 3 月进行 2018 年来首 次联邦基 金利率 加息 ， 人民银行 紧跟着对 逆回购利 率加息 5BP。此
外上半年人 民银行和 银保 监会 陆续颁布 了 《 资管新规 》 正式稿 和 《 理财新规 （征求 意见稿） 》 等 重
要监管文件，并结合实体 经济情况做出补 充意见，以 保证政策过渡期内市场和 经济的平稳运行 。
上半年人民 币兑美元 贬值程度 较大，中 间价从年 初的 6.5342 贬值到 二季度末的 6.6166 ， 且贬值
预期有所加 强。
今年以 来股票市 场表现低 迷， 各市 场指数均 录得 负涨幅， 其 中上证综 指下跌 13.90%，沪
深 300 指数下跌 12.90% ，创 业板指数 下跌 8.33% 。从 板块和风格 轮动看， 今年 以来 的市场呈 现出
典型的后周期特征。年初 以地产、金融为 代表的价值 板块表现最佳；2-3 月 ，医药、信息技 术等
成长性较高的行业反弹， 带动创业板取得 阶段性收益 ；4-6 月，消费、医药 等后周期行业持 续取
得超额收益。整体来看， 行业绝对收益的 持续性不强 ，后周期、防御板块相对 占优，仅医药、 食
品饮料、旅 游板块取 得正收益 。
上半年市 场下跌的 核心背景 是去杠杆 过程带 来的 信用紧缩， 并 且贸易摩 擦的冲击 成为越发
显著的外在 影响因素 。2018 年去杠 杆进入 “ 深水区 ” ，2017 年的 “紧 货币 ”有 效抑制了 资金在金
融体系内的空转套利，中 小银行的负 债端 受冲击最大 ，实体经济感受尚不明显 ，而且受益于供 给
侧改革及三四线楼市火热 ，房地产链条 及 周期品盈利 大幅改善。然而今年去杠 杆开始触碰到资 产
端，前有资管新规出台， 后有对信用违约 和融资成本 上升的默许，让打破刚兑 成为现实，较严 的
信用紧缩对实体经济和股 票基本面形成实 质性冲击。 同时，信用紧缩对股票市 场流动性的冲击 体
现为大面积 股权质押 风险的暴 露。
在市场下跌过程中，主流 赛道上的优质公司 取得较好 的超额收益，行业空间大 、增长趋势明
确、业绩可预测性强的个 股被给予估值溢 价，立足于 产业 β 基础上的优质 α 成 为核心选股思路 ，
这与 2017 年 大市值个 股普涨的 主线有所 不同。
本基金在上半年变 更基金合同，修改 了投资二级 市 场的比例限制，以期适当 抓住市场机
会为投资者创造收益，期 间主要投资了消 费品行业， 包括食品饮料、医药、轻 工等板块，个股 选
择上综合考 虑了潜在 收益空间 和未来景 气度的变 化。 本基金 6 月份之前表 现较好， 二级市场 的投
资获得一定 正收益， 但是 6 月份以后市 场出现快 速下 跌，且多数 板块跌幅 较大，使 得本基金 出现
了明显回撤 。
建信 丰裕 多策 略灵 活配 置混合 2018 年 半年 度报 告
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4.4.2 报告 期内基金的业 绩表现
本报告期基 金净值增 长率-7.52% ， 波动 率 0.97%， 业绩 比较基准收 益率-6.16% ， 波动 率 0.54% 。
4.5 管理 人对宏观经济 、证券市场 及行业走势 的简要展 望
下半年 经济短周 期处 于下 行中继， 企业盈 利承 压。宏观经 济趋于疲 软在 2018 年上半年
的部分数据 中已经有 所表现， 基建投资 下行较多 ，房 地产投资增 速乏力， 消费数据在 6 月份 超预
期下滑，短周期经济运行 压力增大成为市 场的一致预 期。从宏观经济向微观企 业利润的传导普 遍
有1-2 个季 度的时滞 ，这意味 着当前企 业利润增 速处 于顶部区间 。
我们预 计在经济 进入可能 的衰退时 ， 往 往会出现 宏观政策的 对冲。 面对贸 易摩擦及 去杠
杆过程的冲 击， 保持就业 的稳定越 来越重 要， 宏观政 策已经做出 部分调整， 政 策组合向 “ 紧信 用、
松货币、宽财政 ” 转变， 有助于防范局部 危机的发生 ，实 现平稳去杠杆。我们 预计在政策的微 调
下，下半年 经济将不 会出现重 大风险， 且有助于 改善 目前悲观的 增长预期 。
估值层 面， 目前 A 股 估值已经 跌至几次 历史低点 附近， 而 且与债券 比较股 票市场的 收益
率已经具备 足够吸引 力。
综上 ， 我们 对下半年 的市场保 持谨慎乐 观， 看好 经济预期改 善带来的 低估值蓝 筹的修复
行情，同时保持对消费品 板块的关注，组 合将继续持 有估值与成长基本匹配的 稳健类投资品种 。
另外，本基金将在三季度 末结束封闭期， 组合尚持有 一定比例的限售类定增股 票，我们将择机 通
过大宗交易等方 式，降低 该类股票的持仓 ，保持基金 的合理流动性。我们将适 当控制仓位和组 合
结构，对市 场保持谨 慎乐观， 尽力为基 金持有人 创造 回报。
4.6 管理 人对报告期内 基金估值程 序等事项的 说明
本报告期内 ， 本管理 人根据中 国证监会[2017]13 号文 《中国证监 会关于证 券投资基 金估值业
务的指导意 见》等相 关规定， 继续加强 和完善对 基金 估值的内部 控制程序 。
本公司设立资产估值委员 会，主要负责审核 和决定受 托资产估值相关事宜，确 保受托资产估
值流程和结果公允合理。 资产估值委员会 由公司分管 核算业务的高管、督察长 、内控合规部、 风
险管理部和资产核算部门 负责人组成。分 管投资、研 究业务的 公司高管、相关 投资管理部门负 责
人、相关研 究部门负 责人作为 投资产品 价值研究 的专 业成员出席 资产估值 委员会会 议。
资产估值委员会成员均为 多年从事估值运作 、证券行 业研究、风险管理工作， 熟悉业内法律
法规的专家 型人员。 建信 丰裕 多策 略灵 活配 置混合 2018 年 半年 度报 告
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本公司基金 经理参与 讨论估值 原则及方 法，但对 估值 政策和估值 方案不具 备最终表 决权。
本公司参与 估值流程 的各方之 间不存在 任何的重 大利 益冲突。
本公司根据 《 中国证券 投资基金 业协会估 值核算 工作 小组关于 2015 年 1 季 度固定收 益品种的
估值处理标准》 ，与中债 金融估值中心有限 公司签署 《中债信息产品服务协 议》 ，并依据其提供 的
中债收益率曲线及估值价 格对公司旗下基 金持有的银 行间固定收益品种进行估 值（适用非货币 基
金） 或影子定价 （ 适用货币 基金和理 财类基金 ） ； 对公 司旗下基金 持有的在 证券交易 所上市或 挂牌
转让的固定收益品种(可 转换债券、资产支 持证券和 私募债券除外)，本公司 采用中证指数有限 公
司独立提供 的债券估 值价格进 行估值。
本公司与中 证指数有 限公司签 署 《流通受 限股票流 动 性折扣委托 计算协议》 ， 并依据 《证券 投
资基金投资 流通受限 股票估值 指引 （试行） 》 和中 证指 数有限公司 独立提供 的流通受 限股票流 动性
折扣，对公 司旗下基 金持有的 流通受限 股票进行 估值 。
4.7 管理 人对报告期内 基金利润分 配情况的说 明
本报告期内本基金未实施 利润分配，符合相 关法律法 规及本基金合同中关于收 益分配条款的
规定。 建信 丰裕 多策 略灵 活配 置混合 2018 年 半年 度报 告
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§5 托 管 人报 告
5.1 报告 期内本基金托 管人遵规守 信情况声明
本报告期内 ， 中国 银行股份 有限公司 （以下 称 “本 托 管人” ） 在 建信丰裕 多策略灵 活配置混 合
型证券投资 基金 （以下 称 “本基金 ” ） 的托管 过程中， 严格遵守 《证 券投资基 金法》 及其 他有关 法
律法规、基金合同和托管 协议的有关规定 ，不存在损 害基金份额持有人利益的 行为，完全尽职 尽
责地履行了 应尽的义 务。
5.2 托管 人对报告期内 本基金投资 运作遵规守 信、净值 计算、 利润分 配等情况的 说明
本报告期内，本托管人根 据《证券投资基金 法》及其 他有关法律法规、基金合 同和托管协议
的规定，对本基金管理人 的投资运作进行 了必要的监 督，对基金资产净值的计 算、基金份额申 购
赎回价格的计算以及基金 费用开支等方面 进行了认真 地复核，未发现本基金管 理人存在损害基 金
份额持有人 利益的行 为。
5.3 托管 人对本年度报 告中财务信 息等内容的 真实、准 确和完整发表 意见
本报告中的 财务指标 、 净 值表现 、 收益 分配情况 、 财 务会计报告 （注 ： 财务 会计报 告中的 “金
融工具风险 及管理” 部分未在 托管人复 核范围内 ） 、 投资组合报 告等数据 真实、准 确和完整 。
建信 丰裕 多策 略灵 活配 置混合 2018 年 半年 度报 告
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§6 半 年 度财 务会 计报 告 （未 经审 计） （转型 后 ）
6.1 资产 负债表
会计主体： 建信丰裕 多策略灵 活配置混 合型证券 投资 基金
报告截止日 ： 2018 年6 月30 日
单位：人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年6 月30 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 191,032,816.49
结算备付金
8,688,924.08
存出保证金
179,133.35
交易性金融 资产 6.4.7.2 390,344,625.15
其中：股票 投资
390,344,625.15
基金 投 资
-
债券投资
-
资产支持证 券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资 产 6.4.7.3 -
买入返售金 融资产 6.4.7.4 -
应收证券清 算款
-
应收利息 6.4.7.5 37,225.39
应收股利
-
应收申购款
-
递延所得税 资产
-
其他资产 6.4.7.6 -
资产总计
590,282,724.46
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年6 月30 日
负 债：
短期借款
-
交易性金融 负债
-
衍生金融负 债 6.4.7.3 -
卖出回购金 融资产款
-
应付证券清 算款
-
应付赎回款
-
应付管理人 报酬
756,686.81
应付托管费
126,114.52
应付销售服 务费
- 建信 丰裕 多策 略灵 活配 置混合 2018 年 半年 度报 告
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应付交易费 用 6.4.7.7 1,211,350.66
应交税费
-
应付利息
-
应付利润
-
递延所得税 负债
-
其他负债 6.4.7.8 251,434.03
负债合计
2,345,586.02
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 640,857,885.49
未分配利润 6.4.7.10 -52,920,747.05
所有者权益 合计
587,937,138.44
负债和所有 者权益总 计
590,282,724.46
报告截止日 2018 年 06 月30 日 ，基金份 额净值 0.9174 元，基金份 额总额 640,857,885.49 份。
6.2 利润 表
会计主体： 建信丰裕 多策略灵 活配置混 合型证券 投资 基金
本报告期：2018 年 2 月28 日( 基金合同 生效日) 至2018 年6 月 30 日
单位：人民 币元
项 目 附注号
本期
2018 年2 月28 日(基金合同生 效日)至2018
年 6 月 30 日
一、收入
-42,175,751.56
1.利息收入
1,683,233.31
其中：存款 利息收入 6.4.7.11 433,150.97
债券利息收 入
-
资产支持证 券利息收 入
-
买入返售金 融资产收 入
1,250,082.34
其他利息收 入
-
2.投资收益 （损失以 “-”填列 ）
-30,622,213.01
其中：股票 投资收益 6.4.7.12 -35,940,589.86
基金投资收 益
-
债券投资收 益 6.4.7.13 -
资产支持证 券投资收 益 6.4.7.13.5 -
贵金属投资 收益 6.4.7.14 -
衍生工具收 益 6.4.7.15 -
股利收益 6.4.7.16 5,318,376.85
3.公允价值变动 收益（损失以 “-”号
填列）
6.4.7.17 -13,236,771.86
4. 汇兑收益 （损失以 “- ” 号填列）
-
5.其他收入 （损失以 “-”号填 列） 6.4.7.18 -
减： 二、费用
5,623,535.39 建信 丰裕 多策 略灵 活配 置混合 2018 年 半年 度报 告
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1．管理人报 酬 6.4.10.2.1 3,154,544.47
2．托管费 6.4.10.2.2 525,757.48
3．销售服务 费 6.4.10.2.3 -
4．交易费用 6.4.7.19 1,763,391.93
5．利息支出
-
其中：卖出 回购金融 资产支出
-
6． 税金及附 加
-
7．其他费用 6.4.7.20 179,841.51
三、利润总额 （亏损总额以 “- ”号填
列）
-47,799,286.95
减：所得税 费用
-
四、净利润（净亏损以“- ”号填列）
-47,799,286.95
6.3 所有 者权益（基金 净值）变动 表
会计主体： 建信丰裕 多策略灵 活配置混 合型证券 投资 基金
本报告期：2018 年 2 月28 日( 基金合同 生效日) 至2018 年6 月 30 日
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 2 月28 日(基金合同生效日)至 2018 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有者权 益 （基 金净值） 640,857,885.49 -5,121,460.10 635,736,425.39
二、 本期经营 活动产生 的基金净
值变动数（ 本期利润 ）
- -47,799,286.95 -47,799,286.95
三、 本期基金 份额交易 产生的基
金净值变动 数
（净值减少 以“- ”号 填列）
- - -
其中：1.基 金申购款 - - -
2.基金赎回款（以“-”
号填列）
- - -
四、 本期向基 金份额持 有人分配
利润产生的 基金净值 变动 （净值
减少以“-” 号填列）
- - -
五、 期末 所有者权 益 （基 金净值） 640,857,885.49 -52,920,747.05 587,937,138.44
报表附注为 财务报表 的组成部 分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表 由下列负 责人签署 ：
______ 张军 红______
______ 吴曙明______
____ 丁颖____
基金管理人 负责人
主管会计 工作负责 人
会 计机构负 责人 建信 丰裕 多策 略灵 活配 置混合 2018 年 半年 度报 告
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6.4 报表 附注
6.4.1 基金 基本情况
建信丰裕多策略灵活配置 混合型证券投资基 金(以下 简称 “本基金”) 是由原 建信丰裕定增灵
活配置混合型证券投资基 金转型而来。根 据原建信丰 裕定增灵活配置混合型证 券投资基金的基 金
管理人于 2018 年 2 月 28 日发 布的《关 于建信丰 裕定 增灵活配置 混合型证 券投资基 金基金份 额持
有人大会表决结果暨决议 生效的公告》和 《建信基金 管理有限责任公司关于建 信丰裕定增灵活 配
置混合型证 券投资基 金名称变 更的公告》 ， 基 金生效日 为 2018 年 2 月 28 日 。 原 建信丰裕 定 增灵活
配置混合型证券投资基金 转型后基金名称 相应变更为 “建信丰裕多策略灵活配 置混合型证券投 资
基金” ， 建信 丰裕定增 灵活配置 混合型证 券投资基 金份 额转换为建 信丰裕多 策略灵活 配置混合 型证
券投资基金 份额。 自 2018 年 2 月 28 日 起《建信 丰裕 多策略灵活 配置混合 型证券投 资基金基 金合
同》 、 《建信丰裕多策略灵 活配置混合型证券 投资基金 托管协议》生效，原《 建信丰裕定增灵活 配
置混合型证券投资基金 基金合同》 、 《建信丰 裕定增灵 活配置混合型证券投资 基金托管协议》自 同
一日起失效。本基金为契 约型封闭式，封 闭期是指自 建信丰裕定增灵活配置混 合型证券 投资基 金
基金合同生 效之日起 （含 ） 至建 信丰裕定 增灵活 配置 混合型证券 投资基金 基金合同 生效日 24 个月
（含）后对应日止的期间 。封闭期届满后 ，本基金开 放运作，并更名为建信丰 裕多策略灵活配 置
混合型证券 投资基金 （LOF） ， 投资人可 在基金的 开放 日办理申购 和赎回业 务。
本基金的投资范围包括国 内依法发行上市的 股票（含 主板、中小板、创业板及 其他经中国证
监会核准上 市的股票 等） 、 债 券 （包括 国债、 金融债、 企业债、 公 司债、 央行票据 、 中期票 据、 短
期融资券、可转换债券 （含可分离交易可 转换债券） 、次级债等） 、资产支持 证券、债券回购、 银
行存款、 货币市场工具、 同业存单、权证 、股指期货 以及法律法规或中国证监 会允许基金投资 的
其他金融工 具 （但 须符合 中国证监 会相关规 定） 。 如果 法律法规或 监管机构 以后允许 基金投资 其他
品种，本基 金管理人 在履行适 当程序后 ，可以将 其纳 入本基金的 投资范围 。
在封闭期，本基金投资组合 中股票投资比例为基 金资 产的 0%-100%；开放 运作后，本基金 投
资组合中股 票投资比 例为基金 资产的 0%-95%， 每 个交 易日日终在 扣除股指 期货合约 需缴纳的 交易
保证金以后， 本基金保 留的现 金或到期 日在一年 以内 的政府债券 不低于基 金资产净 值的 5%， 其中，
现金不包括 结算备付 金、 存 出保证金 、 应收 申购款等 。 权证投资比 例不得超 过基金资 产净值的3% 。
本基金的业 绩 比较基 准为沪深300 指数 收益率 × 50%+ 中债综合指 数收益率 （全价） ×50% 。
建信 丰裕 多策 略灵 活配 置混合 2018 年 半年 度报 告
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6.4.2 会计 报表的编制基 础
本基金的财 务报表按 照财政部 于 2006 年 2 月15 日颁 布的 《企业 会计准则 －基本准 则》 和 38
项具体会计 准则、 其后颁 布的企业 会计准则 应用指南 、 企业会 计准则解 释以及 其他相关 规定(以下
合称 “ 企业 会计准则 ”)、 中国证监 会颁布的 《证 券投 资基金信息 披露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告
和半年度报告>》 、中国证 券投资基金业协 会颁布的《 证券投资基金会计核算 业务指引》 、 《建信 丰
裕定增灵活配置混合型证 券投资基金基金 合同》和中 国证监会发布的有关规定 及允许的基金行 业
实务操作编 制。
6.4.3 遵循 企业会计准则 及其他有关 规定的声明
本基金2018 年2 月28 日( 基金合同 生效日) 至2018 年06 月30 日止 期间的财 务报表符 合企业
会计准则的 要求， 真 实、 完整 地反映了 本基金 2018 年 06 月 30 日的财务 状况以及2018 年 2 月28
日( 基金合同 生效日) 至2018 年 06 月30 日止期 间的 经营成果和 基金净值 变动情况 等有关信 息。
6.4.4 重要 会计政策和会 计估计
本报告期所 采用的会 计政策、 会计估计 与转型前 相一 致 。
6.4.5 会计 政策和会计估 计变更以及 差错更正的 说明
6.4.5.1 会计 政策变更的说 明
本基金本报 告期未发 生会计政 策变更。
6.4.5.2 会计 估计变更的说 明
本基金本报 告期未发 生会计估 计变更。
6.4.5.3 差错 更正的说明
本基金本报 告期内未 发生会计 差错。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总 局财税[1998]55 号 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2008]1 号 《关 于企业所 得税若干 优惠政策 的通知》 、 财税[2012]85 号 《关于 实施上市 公司股息 红
利差别化个人所得税政策有 关问题的通知》 、财 税[2014]81 号《财政部国 家税务总局证监会 关于
沪港股票市 场交易互 联互通机 制试点有 关税收政 策的 通知》 、 财税[2015]101 号 《关 于上市公 司股
息红利差别 化个人所 得税政策 有关问题 的通知》 、 财 税[2015]125 号 《关于 内地与香 港基金 互认有
关 税 收 政 策 的 通 知 》 、 财 税[2016]36 号《关 于 全 面 推 开 营 业 税 改 征 增 值 税 试 点 的 通 知 》 、 财 税
[2016]46 号 《关于进 一步明确 全面推开 营改增试 点金 融业有关政 策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关建信 丰裕 多策 略灵 活配 置混合 2018 年 半年 度报 告
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于金融机构 同业往来 等增值税 政策的补 充通知》 、 财 税[2016]127 号 《财政 部国家税 务总局 证监会
关于深港股 票市场交 易互联互 通机制试 点有关税 收政 策的通知》 、 财税[2016]140 号 《关于明 确金
融 房地产开 发 教育 辅助服务 等增值税 政策的通 知》 、 财税[2017]2 号 《关 于资管产 品增值税 政策
有关问题的 补充通知》 、 财税[2017]56 号 《关于 资管 产品增值税 有关问题 的通知》 、 财税[2017]90
号《关于租入固定资产进 项税额抵扣等增 值税政策的 通知》及其他相关财税法 规和实务操作， 主
要税项列示 如下：
(1) 资管产品 运营过程 中发生的 增值税应 税行为 ， 以资 管产品管理 人为增值 税纳税人 。 资 管产
品管理人运 营资管产 品过程中 发生的增 值税应税 行为 ， 暂适用简 易计税方 法， 按照 3% 的征收 率缴
纳增 值税 。 对资管 产品在 2018 年 1 月1 日前 运营过程 中发生的增 值税应税 行为， 未缴纳增 值税的，
不再缴纳； 已缴纳增 值税的， 已纳税额 从资管产 品管 理人以后月 份的增值 税应纳税 额中抵减 。
对证券投资基金管理人运 用基金买卖股票、 债券的转 让收入免征增值税，对国 债、地方政府
债以及金融同业往来利息 收入亦免征增值 税。资管产 品管理人运营资管产品提 供的贷款服务， 以
2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息 性质的收 入为 销售额。资 管产品管 理人运营 资管产品 转让
2017 年12 月31 日前 取得的基 金、 非 货物期货 ， 可以 选 择按照实际 买入价计 算销售额 ， 或者 以 2017
年最后一个 交易日的 基金份额 净值、非 货物期货 结算 价格作为买 入价计算 销售额。
(2) 对基金从 证券市场 中取得的 收入， 包括买卖 股票、 债券的差价 收入， 股票的股 息、 红 利收
入，债券的 利息收入 及其他收 入，暂不 征收企业 所得 税。
(3) 对于内地 投资者持 有的基金 类别 ， 对基金 取得的企 业债券利息 收入， 应由发 行债券的 企业
在向基金支付利息时代扣 代缴 20% 的个人 所得税。对 基金从上市公司取得的股 息红利所得，持 股
期限在 1 个月以内(含 1 个月)的 ，其股息 红利所得 全 额计入应纳 税所得额 ；持股期 限在 1 个月以
上至 1 年(含 1 年)的， 暂减按 50% 计入应纳 税所得额 ；持股期限 超过 1 年的， 暂免征收 个人所得
税。对基金持有的上市公 司限售股，解禁 后取得的股 息、红利收入，按照上述 规定计算纳税， 持
股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股 息、红利收 入继续暂减按 50%计入 应 纳税所得额。 上述
所得统一适 用 20% 的 税率计征 个人所得 税。
对于香港市场投资者通过 基金互认持有的基 金类别， 对基金取得的企业债券利 息收入，应由
发行债券的 企业在向 该内地基 金分配利 息时按照7%的 税率代扣代 缴所得税 。 对基金 从上市公 司取
得的股息红利所得，应由 内地上市公司向 该内地基金 分配股息红利时按照 10% 的税率代扣 代 缴所
得税。
对基金通过 沪港通/深 港通投资 香港联交 所上市H 股 取得的股息 红利，H 股 公司应向 中国证券
登记结算有 限责任公 司(以下简 称 “中国 结算 ”) 提出 申请，由中 国结算向 H 股公司 提供内地 个人建信 丰裕 多策 略灵 活配 置混合 2018 年 半年 度报 告
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投资者名册 ，H 股公司 按照 20% 的税率代 扣个人 所得 税。基金通 过沪港通/ 深港通投 资香港联 交所
上市的非 H 股取得的 股息红利 ，由中国 结算按照20% 的税率代扣 个人所得 税。
(4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票 交易印花税 ，买入股票不征收股票交易 印花税。基
金通过沪港 通/深港通 买卖、 继承、 赠 与联交 所上市股 票， 按照香港特 别行政区 现行税法 规 定缴 纳
印花税。
(5) 本基金的 城市维护 建设税、 教育费附 加和地方 教育 费附加等税 费按照实 际缴纳增 值税额的
适用比例计 算缴纳。
6.4.7 重要 财务报表项目 的说明
6.4.7.1 银行 存款
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月30 日
活期存款 191,032,816.49
定期存款 -
其中：存款 期限 1 个 月以内 -
存款期限1-3 个月 -
存款期限3 个月以上 -
其他存款 -
合计： 191,032,816.49
6.4.7.2 交易 性金融资产
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月30 日
成本 公允价值 估值增值
股票 446,233,373.20 390,344,625.15 -55,888,748.05
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 446,233,373.20 390,344,625.15 -55,888,748.05
建信 丰裕 多策 略灵 活配 置混合 2018 年 半年 度报 告
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6.4.7.3 衍生 金融资产/ 负债
无。
6.4.7.4 买入 返售金融资产
6.4.7.4.1 各项 买入返售金融 资产期末余 额
无。
6.4.7.4.2 期末 买断式逆回购 交易中取得 的债券
无。
6.4.7.5 应收 利息
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
应收活期存 款利息 33,234.79
应收定期存 款利息 -
应收其他存 款利息 -
应收结算备 付金利息 3,910.00
应收债券利 息 -
应收资产支 持证券利 息 -
应收买入返 售证券利 息 -
应收申购款 利息 -
应收黄金合 约拆借孳 息 -
其他 80.60
合计 37,225.39
6.4.7.6 其他 资产
无。
6.4.7.7 应付 交易费用
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月30 日
交易所市场 应付交易 费用 1,211,350.66
银行间市场 应付交易 费用 -
合计 1,211,350.66
6.4.7.8 其他 负债
单 位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月30 日 建信 丰裕 多策 略灵 活配 置混合 2018 年 半年 度报 告
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应付券商交 易单元保 证金 -
应付赎回费 -
预提费用 251,434.03
合计 251,434.03
6.4.7.9 实收 基金
金额单位： 人民币元
项目
本期
2018 年2 月28 日(基 金合同生 效日) 至2018 年6 月 30 日
基金份额（ 份） 账面金额
基金合同生 效日 640,857,885.49 640,857,885.49
本期申购
本期赎回 （ 以“-”号 填列）
-
基金拆分/份额折 算前
基金拆分/份 额折算变 动份额
本期申购
本期赎回 （ 以“-”号 填列）
本期末 640,857,885.49 640,857,885.49
6.4.7.10 未分 配利润
金额单位： 人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润 合计
基金合同生 效日 37,530,516.09 -42,651,976.19 -5,121,460.10
本期利润 -34,562,515.09 -13,236,771.86 -47,799,286.95
本期基金份额交易
产生的变动 数
- - -
其中：基金 申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配 利润 - - -
本期末 2,968,001.00 -55,888,748.05 -52,920,747.05
6.4.7.11 存款 利息收入
项目
本期
2018 年 2 月28 日(基 金合同生 效日)至 2018 年6
月 30 日
活期存款利 息收入 398,382.62
定期存款利 息收入 -
其他存款利 息收入 -
结算备付金 利息收入 34,210.96
其他 557.39 建信 丰裕 多策 略灵 活配 置混合 2018 年 半年 度报 告
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合计 433,150.97
6.4.7.12 股票 投资收益
6.4.7.12.1 股票 投资收益—— 买卖股票差 价收入
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 2 月28 日(基 金合同生 效日)至 2018
年 6 月30 日
卖出股票成 交总额 503,227,998.73
减：卖出股 票成本总 额 539,168,588.59
买卖股票差 价收入 -35,940,589.86
6.4.7.13 债券 投资收益
6.4.7.13.1 债券 投资收益项目 构成
无。
6.4.7.13.2 债券 投资收益 —— 买卖债券差 价收入
无。
6.4.7.13.3 债券 投资收益 —— 赎回差价收 入
无。
6.4.7.13.4 债券 投资收益 —— 申购差价收 入
无。
6.4.7.13.5 资产 支持证券投资 收益
无。
6.4.7.14 贵金 属投资收益
6.4.7.14.1 贵金 属投资收益项 目构成
无。
6.4.7.14.2 贵金 属投资收益—— 买卖贵金 属差价收入
无。
6.4.7.14.3 贵金 属投资收益—— 赎回差价 收入
无。
6.4.7.14.4 贵金 属投资收益—— 申购差价 收入
无。 建信 丰裕 多策 略灵 活配 置混合 2018 年 半年 度报 告
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6.4.7.15 衍生 工具收益
6.4.7.15.1 衍生 工具收益 —— 买卖权证差 价收入
无。
6.4.7.15.2 衍生 工具收益 —— 其他投资收 益
无。
6.4.7.16 股利 收益
单位：人 民币元
项目
本期
2018 年2 月28 日(基 金合同生 效日)至 2018 年6
月 30 日
股票投资产 生的股利 收益 5,318,376.85
基金投资产 生的股利 收益 -
合计 5,318,376.85
6.4.7.17 公允 价值变动收益
单位：人民 币元
项目名称
本期
2018 年 2 月28 日(基 金合同生 效日)至2018
年 6 月 30 日
1. 交易性金 融资产 -13,236,771.86
—— 股票投 资 -13,236,771.86
—— 债券投 资 -
—— 资产支 持证券投 资 -
—— 贵金属 投资 -
—— 其他 -
2. 衍生工具 -
—— 权证投 资 -
3. 其他 -
减： 应税 金融商品 公允价值 变动产生 的预估
增值税
-
合计 -13,236,771.86
6.4.7.18 其他 收入
无。
6.4.7.19 交易 费用
单位：人民 币元 建信 丰裕 多策 略灵 活配 置混合 2018 年 半年 度报 告
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项目
本期
2018 年2 月28 日( 基 金合同生 效日) 至2018 年
6 月 30 日
交易所市场 交易 费用 1,763,391.93
银行间市场 交易费用 -
合计
1,763,391.93
6.4.7.20 其他 费用
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年2 月 28 日(基 金合同生 效日) 至2018
年 6 月 30 日
审计费用 21,903.84
信息披露费 101,094.93
上市费 20,218.74
银行汇划费 用 6,624.00
持有人大会 费用 30,000.00
合计 179,841.51
6.4.8 或有 事项、资产负 债表日后事 项的说明
6.4.8.1 或有 事项
无。
6.4.8.2 资产 负债表日后事 项
无。
6.4.9 关联 方关系
6.4.9.1 本报 告期存在控制 关系或其他 重大利害关 系的关联 方发生变化的 情况
本报告期， 存在控制 关系或其 他重大利 害关系的 关联 方没有发生 变化。
6.4.9.2 本报 告期与基金发 生关联交易 的各关联方
关联方名称 与本基金的 关系
建信基金管 理有限责 任公司 (“ 建信基金 ”) 基金管理人 、基金销 售机构
中国银行股 份有限公 司 (“ 中国 银行 ”) 基金托管人 、基金销 售机构
中国建设银 行股份有 限公司 (“ 中国建设 银行 ”) 基金管理人 的股东、 基金销售 机构
美国信安金 融服务公 司 基金管理人 的股东
中国华电集 团资本控 股有限公 司 基金管理人 的股东
建信资本管 理有限责 任公司 基金管理人 子公司 建信 丰裕 多策 略灵 活配 置混合 2018 年 半年 度报 告
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下述关联交 易均在正 常业务范 围内按一 般商业条 款订 立。
6.4.10 本报 告期及上年度 可比期间的 关联方交易
无。
6.4.10.1 通过 关联方交易单 元进行的交 易
6.4.10.1.1 股票 交易
无。
6.4.10.1.2 债券 交易
无。
6.4.10.1.3 债券 回购交易
无。
6.4.10.1.4 权证 交易
无。
6.4.10.1.5 应支 付关联方的佣 金
无。
6.4.10.2 关联 方报酬
6.4.10.2.1 基金 管理费
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 2 月28 日(基 金合同生 效日)至 2018 年 6 月 30 日
当期发生的 基金应支 付的管理 费 3,154,544.47
其中： 支付销 售机构的 客户维护 费 758,096.09
支 付基 金管 理人建 信基 金管 理有限 责任 公司 的 管 理人报 酬按 前一 日基金 资产 净值 1.5% 的年 费率
计提，逐日累计至每月 月底，按月支付。 其计算公式 为：日管理人报酬＝前 一日基金资产净值 X
1.5% / 当年 天数。
6.4.10.2.2 基金 托管费
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 2 月28 日(基 金合同生 效日)至 2018 年 6 月 30 日
当期发生的 基金应支 付的托管 费 525,757.48
支付基金托管人中国银行 的托管费按前一日 基金资产 净值 0.25% 的年费率 计提，逐日累计至 每月建信 丰裕 多策 略灵 活配 置混合 2018 年 半年 度报 告
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月底，按月 支付。其 计算公式 为：日托 管费＝前 一日 基金资产净 值 X 0.25% / 当年 天数。
6.4.10.2.3 销售 服务费
无。
6.4.10.3 与关 联方进行银行 间同业市场 的债券( 含回购) 交易
无。
6.4.10.4 各关 联方投资本基 金的情况
6.4.10.4.1 报告 期内基金管理 人运用固有 资金投资本 基金的情 况
无。
6.4.10.4.2 报告 期末除基金管 理人之外的 其他关联方 投资本基 金的情况
无。
6.4.10.5 由关 联方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收 入
单位：人 民币元
关联方名称
本期
2018 年2 月28 日(基 金合同生 效日)至 2018 年 6 月 30 日
期末余额 当期利息收 入
中国银行： 活期存款 191,032,816.49 398,382.62
本基金的银 行存款由 基金托管 人中国银 行保管， 按约 定利率计息 。
6.4.10.6 本基 金在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间未 发生承销 期内 参与关联方 承销证券 的情况。
6.4.10.7 其他 关联交易事项 的说明
无。
6.4.11 利润 分配情况
无 。
6.4.12 期末 （2018 年 6 月 30 日）本基金持有 的流通受限 证券
6.4.12.1 因认 购新发/ 增 发证券而于 期末持有的流 通受限证 券
金额单位： 人民币元
6.4.12.1.1 受 限证券类 别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估值
单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末
估值总额
说明 建信 丰裕 多策 略灵 活配 置混合 2018 年 半年 度报 告
第 36 页 共 85 页
601618
中国
中冶
2017 年1
月11 日
2019
年 1 月
8 日
非公开
发行
3.86 3.20 6,248,705 24,120,001.30 19,995,856.00
-
600528
中铁
工业
2017 年3
月29 日
2019
年 3 月
27 日
非公开
发行
15.85 9.63 1,892,744 29,999,992.40 18,227,124.72
-
600339
中油
工程
2017 年1
月19 日
2019
年 1 月
21 日
非公开
发行
6.16 4.13 4,058,441 24,999,996.56 16,761,361.33
-
601669
中国
电建
2017 年4
月21 日
2019
年 4 月
22 日
非公开
发行
7.77 5.19 3,217,503 24,999,998.31 16,698,840.57
-
002268
卫 士
通
2017 年3
月22 日
2019
年 3 月
25 日
非公开
发行
29.45 19.73 679,117 12,499,993.60 13,398,978.41
-
002303
美盈
森
2016 年
11 月11
日
2018
年 11
月 14
日
非公开
发行
12.58 5.04 1,589,825 19,999,998.50 8,012,718.00
-
002603
以岭
药业
2017 年3
月20 日
2019
年 3 月
21 日
非公开
发行
17.48 13.13 286,041 4,999,996.68 3,755,718.33
-
601718
际华
集团
2017 年4
月26 日
2019
年 4 月
24 日
非公开
发行
8.19 3.74 401,840 3,291,069.60 1,502,881.60
-
603706
东方
环宇
2018 年6
月29 日
2018
年 7 月
9 日
新发未
上市
13.09 13.09 1,765 23,103.85 23,103.85
-
603105
芯能
科技
2018 年6
月29 日
2018
年 7 月
9 日
新发未
上市
4.83 4.83 3,410 16,470.30 16,470.30
-
1、 基金可 作为特定 投资者 ， 认购由 中国证监 会 《上 市 公司证券发 行管理办 法》 规 范的非公 开发行
股份， 所 认购的股 份自发行 结束之日 起 12 个月 内不 得转让。 根据 《上 市公司 股东、 董监高减 持股
份的若干规 定》 及 《深圳/ 上海证券 交易所上 市公司股 东及董事 、 监事、 高级管 理人员减 持股份实
施细则》 ，本 基金持有 的上市公 司非公开 发行股 份， 自股份解除 限售之日起 12 个月 内，通过 集中
竞价交易减持的数量不得 超过其持有该次 非公开发行 股份数量的 50%；采取 大宗交易方式的 ，在
任意连续 90 日内 ，减持股 份的总数 不得超过 公司股 份总数的 2% ； 且本基金 预计不会 以大 宗交 易
方式减持这部分股份。此 外，本基金通过 大宗交易方 式受让的原上市公司大股 东减持或者特定 股
东减持的股 份，在受 让后 6 个 月内，不 得转让所 受让 的股份。 建信 丰裕 多策 略灵 活配 置混合 2018 年 半年 度报 告
第 37 页 共 85 页
2、 基金还可作 为特定投 资者， 认购首 次公开 发行股票 时公司股东 公开发售 股份， 所认购 的股份 自
发行结束之 日起 12 个 月内不得 转让。
6.4.12.17 期末 持有的暂时停 牌等流通受 限股票
无。
6.4.12.18 期末 债券 正回购交 易中作为抵 押的债券
6.4.12.18.1 银行 间市场债券正 回购
无。
6.4.12.18.2 交易 所市场债券正 回购
无。
6.4.13 金融 工具风险及管 理
6.4.13.1 风险 管理政策和组 织架构
本基金在日常经营活动中 涉及的风险主要包 括信用风 险、流动性风险及市场风 险。本基金管
理人制定政策和程序来识 别及分析这些风 险，运用特 定的风险量化模型和指标 评估风险损失的 程
度，设定适当的风险限额 及内部控制流程 ，通过可靠 的管理及信息系统持续对 这些风险进行监 督
和检查评估 ，并通过 相应决策 ，将风险 控制在可 承受 的范围内。
本基金风险管理的主要目 标是通过事前监测 、事中监 控和事后评估，有效管理 和控制上 述风
险，追求基 金资产长 期稳定增 值。
本基金管理 人建立了 以董事会 审计与风 险控制委 员会 为核心的 、 由风险 管理委 员会、 督察长、
内控合规部和相关业务部 门构成的风险管 理架构体系 ，并由独立于公司管理层 和其他业务部门 的
督察长和内 控合规部 对公司合 规风险状 况及各部 门风 险控制措施 进行检查 、监督及 报告。
6.4.13.2 信用 风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手 未履行合 约责任，或者基金所投资 证券之发行人
出现违约、 拒绝支付 到期本息 等情况， 导致基金 资产 损失和收益 变化的风 险。
本基金的活期存款存放于 本基金托管人的帐 户，与该 机构存款相关的信用风险 不 重大。本基
金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限 责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算，违约风险可能性很小 。在定期存款和 银行间同业 市场交易前均对交易对手 进行信用评估并 对
证券交割方 式进行限 制以控制 相应的信 用风险。
本基金的基金管理人建立 了信用产品投资流 程，通过 对投资品种信用等级评估 来控制证券发建信 丰裕 多策 略灵 活配 置混合 2018 年 半年 度报 告
第 38 页 共 85 页
行人的信用 风险，且 通过分散 化投资以 分散信用 风险 。
本基金债券投资的信用评 级情况按《中国人 民银行信 用评级管理指导意见》设 定的标准统计
及汇总。按信用评级列示 的债券、资产支 持证券和同 业存单的投资情况如下表 所示，如无表格 ，
则本基金于 本期末及 上年年末 未持有除 国债、央 行票 据、政策性 金融债以 外的债券 。
6.4.13.2.1 按短 期信用评级列 示的债券投 资
无。
6.4.13.2.2 按短 期信用评级列 示的资产支 持证券投资
无。
6.4.13.2.3 按短 期信用评级列 示的同业存 单投资
无。
6.4.13.2.4 按长 期信用评级列 示的债券投 资
无。
6.4.13.2.5 按长 期信用评级列 示的资产支 持证券投资
无。
6.4.13.2.6 按长 期信用评级列 示的同业存 单投资
无。
6.4.13.3 流动 性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变 现基金资产以支付投资者赎回款项的风
险。
公司建立了健全有效的流 动性风险内部控制 体系，对 流动性风险管理的组织架 构、职责分工
以及指标监控体系进 行了 明确规定，同时 建立了以流 动性风险为核心的压力测 试体系，由独立 的
风险管理部 门负责压 力测试的 实施，多 维度对投 资组 合流动性风 险进行管 控。
6.4.13.3.1 金融 资产和金融负 债的到期期 限分析
无。
6.4.13.3.2 报告 期内本基金组 合资产的流 动性风险分 析
在日常运作中，本基金严 格按照相关法律法 规要求、 基金合同约定的投资范围 与比例限制实
施投资管理 ，确保投 资组合资 产变现能 力与投资 者赎 回需求保持 动态平衡 。
在资产端，本基金遵循组 合管理、分散投资 的基本原 则，主要投资于基金合同 约定的具有良建信 丰裕 多策 略灵 活配 置混合 2018 年 半年 度报 告
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好流动性的金融工具。基 金管理人对基金 持有资产的 集中度、高流动性资产比 例、流动性受限 资
产比例、逆回购分布等指 标进行监控，定 期开展压力 测试，持续对投资组合流 动性水平进行监 测
与评估。
在负债端，基金管理人建 立了投资者申购赎 回管理机 制，结合市场形势对投资 者申购赎回情
况进行分析，合理控制投 资组合持有人结 构。在极端 情形下，投资组合面临巨 额赎回时，基金 管
理人将根据 相关法律 法规要求 以及基金 合同的约 定， 审慎利用流 动性风险 管理工具 处理赎回 申请，
保障基金持 有人利益 。
本报告期内 ，本基金 未发生重 大流动性 风险事件 。
6.4.13.4 市场 风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值 或未来现 金流量因所处市场各类价 格因素 的变动
而发生波动 的风险， 包括利率 风险、外 汇风险和 其他 价格风险。
6.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流 量受市场 利率变动而发生波动的风 险。利率敏感
性金融工具面临由于市场 利率上升而导致 公允价值下 降的风险，其中浮动利率 类金融工具还面 临
每个付息期 间结束根 据市场利 率重新定 价时对于 未来 现金流影响 的风险。
本基金持有的利率敏感性 资产主要为银行存 款、结算 备付金和买入返售金融资 产等，其余大
部分金融资产和金融负债 不计息，因此本 基金的收入 及经营活动的现金流量在 很大程度上独立 于
市场利率变化。本基金的 基金管理人定期 对本基金 面 临的利率敏感性缺口进行 监控，并通过调 整
投资组合的 久期等方 法对利率 风险进行 管理。
6.4.13.4.1.1 利率 风险敞口
金额单位： 人民币元
本期末
2018 年6 月30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 191,032,816.49 0.00 - - 191,032,816.49
结算备付金 8,688,924.08 - - - 8,688,924.08
存出保证金 179,133.35 - - - 179,133.35
交易性金融 资产 - - - 390,344,625.15 390,344,625.15
衍生金融资 产 - - - - 0.00
买入返售金 融资产 0.00 0.00 - - 0.00
应收证券清 算款 - - - 0.00 0.00 建信 丰裕 多策 略灵 活配 置混合 2018 年 半年 度报 告
第 40 页 共 85 页
应收利息 - - - 37,225.39 37,225.39
应收股利 - - - 0.00 0.00
应收申购款 - - - 0.00 0.00
其他资产 - - - 0.00 0.00
资产总计 199,900,873.92 0.00 0.00 390,381,850.54 590,282,724.46
负债
卖出回购金 融资产款 0.00 0.00 - - 0.00
短期借款 - - - - 0.00
交易性金融 负债 - - - - 0.00
衍生金融负 债 - - - - 0.00
应付证券清 算款 - - - 0.00 0.00
应付赎回款 - - - 0.00 0.00
应付管理人 报酬 - - - 756,686.81 756,686.81
应付托管费 - - - 126,114.52 126,114.52
应付销售服 务费 - - - 0.00 0.00
应付交易费 用 - - - 1,211,350.66 1,211,350.66
应交税费 - - - 0.00 0.00
应付利息 - - - 0.00 0.00
应付利润 - - - 0.00 0.00
其他负债 - - - 251,434.03 251,434.03
负债总计 0.00 0.00 0.00 2,345,586.02 2,345,586.02
利率敏感度 缺口 199,900,873.92 0.00 0.00 388,036,264.52 587,937,138.44
表中所示为本基金资产及 负债的账面价值 ，并按照 合 约规定的利率重新定价日 或到期日孰早者 予
以分类。
6.4.13.4.1.2 利率 风险的敏感性 分析
于本期末 ， 本基金 未持有 交易性债 券投资 ， 因此 市场 利率的变动 对于本基 金资产净 值无重大 影响。
6.4.13.4.2 外汇 风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现 金流量因 外汇汇率变动而发生波动 的风险。本基
金的所有资 产及负债 以人民币 计价，无 重大外汇 风险 。
6.4.13.4.3 其他 价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允 价值或未 来现金流量因除市场利率 和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而 发生波动的风险 。本基金主 要投资于证券交易所上市 或银行间同业市 场
交易的股票和债券，所面 临的其他价格 风 险来源于单 个证券发行主体自身经营 情况或特殊事项 的
影响，也可 能来源于 证券市场 整体波动 的影响。
本基金的基金管理人在构 建和管理投资组合 的过程中 ，采用“自上而下”的策 略，通过对宏建信 丰裕 多策 略灵 活配 置混合 2018 年 半年 度报 告
第 41 页 共 85 页
观经济情况及政策的分析 ，结合证券市场 运行情况， 做出资产配置及组合构建 的决定；通过对 单
个证券的定性分析及定量 分析，选择符合 基金合同约 定范围的投资品种进行投 资。本基金的基 金
管理人定期结合宏观及微 观环境的变化， 对投资策略 、资产配置、投资组合进 行修正，来主动 应
对可能发生 的市场价 格风险。
本基金通过投资组合的分 散化降低其他价格 风险。在 封闭期，本基 金投资组合 中股票投资比
例为基金资 产的 0%-100% ；开放运 作后，本 基金投资 组合中股票 投资比例 为基金资 产的 0%-95%，
每个交易日日终在扣除股 指期货合约需缴 纳的交易保 证金以后，本基金保留的 现金或到期日在 一
年以内的政 府债券不 低于基金 资产净值 的 5% ， 其中 ， 现金不包括 结算备付 金、 存出保证 金、 应收
申购款等。 权证投资 比例 不得 超过基金 资产净值 的 3% 。 此外， 本基 金的基 金管理人 每日对本 基金
所持有的证券价格实施监 控，定期运用多 种定量方法 对基金进行风险度量，及 时对风险进行跟 踪
和控制。
6.4.13.4.3.1 其他 价格风险敞口
金额单位： 人民币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
公允价值 占基金资产 净值比例 （%）
交易性金融 资产-股票 投资 390,344,625.15 66.39
交易性金融 资产-基金 投资 - -
交易性金融 资产 －债 券投资 - -
交易性金融 资产－贵 金属投
资
- -
衍生金融资 产－权证 投资 - -
其他 - -
合计 390,344,625.15 66.39
6.4.13.4.3.2 其他 价格风险的敏 感性分析
于本期末， 本基金成 立不满一 年，尚无 足够经验 数据 。
6.4.13.4.4 采用 风险价值法管 理风险
无。
6.4.14 有助 于理解和分析 会计报表需 要说明的其 他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具 公允价值 计量的方 法 建信 丰裕 多策 略灵 活配 置混合 2018 年 半年 度报 告
第 42 页 共 85 页
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允 价值计量整 体而言具有重要意义的输 入值所属的最低 层
次决定：
第一层次： 相同资产 或负债在 活跃市场 上未经调 整的 报价。
第二层次： 除第一层 次输入值 外相关资 产或负债 直接 或间接可观 察的输入 值。
第三层次： 相关资产 或负债的 不可观察 输入值。
(b) 持续的以 公允价值 计量的金 融工具
(i) 各层次金 融工具公 允价值
于2018 年 06 月30 日 ， 本基金 持有的以 公允价值 计量 且其变动计 入当期损 益的金融 资产中属 于第
一层次的余 额为 291,951,572.04 元 ， 属于第 二层次的 余额为 98,393,053.11 元 ， 无属于 第三层次
的余额。
(ii) 公允价 值所属层 次间的重 大变动
对于证券交 易所上市 的股票和 债券 ， 若出现 重大事项 停牌、 交 易不活跃(包括涨 跌停时的 交易不活
跃) 、 或 属于非公 开发行等 情况 ， 本基金 不会于停 牌日 至交易恢复 活跃日期 间及交易 不活跃期 间将
相关股票和债券的公允价 值列入第一层次 ；并根据估 值调整中采用的不可观察 输入值对于公允 价
值的影响程 度，确定 相关股票 和债券公 允价值应 属第 二层次还是 第三层次 。
(iii) 第三层 次公允价 值余额和 本期变动 金额
无。
(c) 非持续的 以 公允价 值计量的 金融工具
于2018 年 06 月30 日 ，本基金 未持有非 持续的 以公 允价值计量 的金融资 产。
(d) 不以公允 价值计量 的金融工 具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要 包括应收款 项和其他金融负债，其账 面价值与公允价 值
相差很小。
(2) 除公允价 值外，截 至资产负 债表日本 基金无 需要 说明的其他 重要事项 。
建信 丰裕 多策 略灵 活配 置混合 2018 年 半年 度报 告
第 43 页 共 85 页
§6 半 年 度财 务会 计报 告 （未 经审 计） （转型 前 ）
6.1 资产 负债表
会计主体： 建信丰裕 定增灵活 配置混合 型证券投 资基 金
报告截止日 ： 2018 年2 月27 日
单位：人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年2 月27 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 442,119,031.22 353,108,211.02
结算备付金
349,812.46 48,494.91
存出保证金
98,724.16 44,443.75
交易性金融 资产 6.4.7.2 193,930,186.81 298,117,282.66
其中：股票 投资
193,930,186.81 298,117,282.66
基金 投资
- -
债券投资
- -
资产支持证 券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资 产 6.4.7.3 - -
买入返售金 融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清 算款
- -
应收利息 6.4.7.5 554,094.06 70,401.17
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税 资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
637,051,848.71 651,388,833.51
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年2 月27 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融 负债
- -
衍生金融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回购金 融资产款
- -
应付证券清 算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人 报酬
702,331.67 828,526.74
应付托管费
117,055.29 138,087.78
应付销售服 务费
- -
应付交易费 用 6.4.7.7 237,819.84 83,425.84
应交税费
- - 建信 丰裕 多策 略灵 活配 置混合 2018 年 半年 度报 告
第 44 页 共 85 页
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税 负债
- -
其他负债 6.4.7.8 258,216.52 416,366.12
负债合计
1,315,423.32 1,466,406.48
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 640,857,885.49 640,857,885.49
未分配利润 6.4.7.10 -5,121,460.10 9,064,541.54
所有者权益 合计
635,736,425.39 649,922,427.03
负债和所有 者权益总 计
637,051,848.71 651,388,833.51
报告截止日 2018 年 02 月 27 日(基 金合同失 效前日) ，基金份额 净值 0.9920 元，基 金份额总 额
640,857,885.49 份。
6.2 利润 表
会计主体 ： 建信丰裕 定增灵活 配置混合 型证券投 资基 金
本报告期：2018 年 1 月1 日至2018 年2 月27 日
单位：人民 币元
项 目 附注号
本期
2018 年 1 月1 日至2018
年 2 月 27 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至
2017 年6 月 30 日
一、收入
-12,026,755.94 27,763,283.52
1. 利息收入
483,692.89 2,561,309.31
其中：存款 利息收入 6.4.7.11 483,692.89 864,701.92
债券利息收 入
- 2,335.10
资产支持证 券利息收 入
- -
买入返售金 融资产收 入
- 1,694,272.29
其他利息收 入
- -
2. 投资收益 （损失 以 “- ” 填列 ）
7,764,246.27 21,751,006.98
其中：股票 投资收益 6.4.7.12 7,764,246.27 21,135,303.87
基金投资收 益
- -
债券投资收 益 6.4.7.13 - 30,050.11
资产支持证 券投资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收 益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 - 585,653.00
3. 公允价值变动收益（损失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.17 -20,274,695.10 3,450,967.23
4. 汇兑收益 （损失 以 “- ” 号 填
列）
- -
5. 其他收入 （损失以 “-” 号 填
列）
6.4.7.18 - - 建信 丰裕 多策 略灵 活配 置混合 2018 年 半年 度报 告
第 45 页 共 85 页
减： 二、费用
2,159,245.70 6,402,996.72
1．管理人报 酬 6.4.10.2.1 1,535,674.90 4,785,281.19
2．托管费 6.4.10.2.2 255,945.85 797,546.82
3．销售服务 费 6.4.10.2.3 - -
4．交易费用 6.4.7.19 299,511.82 634,304.28
5．利息支出
- -
其中：卖出 回购金融 资产支出
- -
6． 税金及附 加
- -
7．其他费用 6.4.7.20 68,113.13 185,864.43
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
-14,186,001.64 21,360,286.80
减：所得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列）
-14,186,001.64 21,360,286.80
6.3 所有 者权益（基金 净值）变动 表
会计主体： 建信丰裕 定增灵活 配置混合 型证券投 资基 金
本报告期：2018 年 1 月1 日至2018 年2 月27 日
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年2 月27 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者 权益 （基金
净值）
640,857,885.49 9,064,541.54 649,922,427.03
二、 本期 经营 活动 产生的基
金净值变动 数（本期 利润）
- -14,186,001.64 -14,186,001.64
三、 本期 基金份额 交易产生
的基金净值 变动数
（净值减少 以 “- ” 号填列）
- - -
其中：1.基 金申购款 - - -
2.基金赎回 款 - - -
四、 本期 向基金份 额持有人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值
变 动 （ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
- - -
五、 期末所有者 权益 （基金
净值）
640,857,885.49 -5,121,460.10 635,736,425.39
项目
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日 建信 丰裕 多策 略灵 活配 置混合 2018 年 半年 度报 告
第 46 页 共 85 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者 权益 （基金
净值）
640,857,885.49 -13,920,294.23 626,937,591.26
二、 本期 经营活动 产生的基
金净值变动 数（本期 利润）
- 21,360,286.80 21,360,286.80
三、 本期 基金份额 交易产生
的基金净值 变动数
（净值减少 以 “- ” 号填列）
- - -
其中：1.基 金申购款 - - -
2.基金赎回 款 - - -
四、 本期 向基金份 额持有人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值
变 动 （ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
- - -
五、 期末所有者 权益 （基金
净值）
640,857,885.49 7,439,992.57 648,297,878.06
报表附注为 财务报表 的组成部 分。
本报告 - 至 - 财务 报表由下 列负责人 签署：
______ 张军 红______
______ 吴曙明______
____ 丁颖____
基金管理人 负责人
主管会计 工作负责 人
会 计机构负 责人
6.4 报表 附注
6.4.1 基金 基本情况
建 信丰 裕定 增灵活 配置 混合 型基金( 以 下简 称“ 本基金 ”)经 中国证 券监 督管 理委员 会( 以下
简称 “ 中国 证监会 ”) 证监许可[2016] 第 2374 号 《关 于建信丰裕 定增灵活 配置混合 型证券投 资基
金备案确认的函》核准， 由建信基金管理 有限责任公 司依照《中华人民共和国 证券投资基金法 》
和《建信丰裕定增灵活配 置混合型证券投 资基金基金 合同》负责公开募集。本 基金为契约型开 放
式， 存续期限不 定， 首次设 立募集不 包括认购 资金利 息共募集 640,414,181.26 元， 业 经普华永 道
中天会计师 事务所有 限公司普 华永道中 天验字(2016) 第 1125 号验 资 报告予 以验证。 经向中国 证监
会备案， 《建 信 丰裕定 增灵活配 置混合型 证券投 资基 金基金合同 》于 2016 年9 月 29 日正式 生效，
基金合同生效日的基金份额总额为 640,857,885.49 份基金份额，其中认购资金利息折合
443,704.23 份基金份 额。 本基 金的基金 管理人为 建信 基金管理有 限责任公 司， 基金 托管人为 中国
银行股份有 限公司。 建信 丰裕 多策 略灵 活配 置混合 2018 年 半年 度报 告
第 47 页 共 85 页
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和 《建信丰 裕定增灵活配置混合型证 券投资基金基
金合同》的有关规定，本 基金的投资范围 为国内依法 发行上市的股票（含主板 、中小板、创业 板
及其他经中 国证监会 核准上市 的股票等） 、 债 券 （ 包括 国债、 金 融债 、 企业债 、 公 司债 、 央行票 据、
中期票据、短期融资券 、可转换债券（含 可分离交易 可转换债券） 、次级债等） 、资产支持证券 、
债券回购、银行存款、货 币市场工具、同 业存单、权 证、股指期货以及法律法 规或中国证监会 允
许基金投资 的其他金 融工具 （但须 符合中 国证监会 相 关规定） 。 在封 闭期， 本基金 投资组合 中股票
投资比例为基金资产的 0%-100% ，其 中定向增发（非 公开发行）股票资产占非 现金基金资产的 比
例不低于 80%；开 放运作 后，本基 金投资组 合中股票 投资比例为 基金资产的 0%-95% ，其 中以事件
驱动策略投 资的股票资产 占非现金基金资 产的比例不 低于 80%，每个交易日 日终在扣除股指 期货
合约需缴纳的交易保证金 以后，本基金保 留的现金或 到期日在一年以内的政府 债券不低于基金 资
产净值的 5%。权证投资 比例不得超过基金 资产净值 的 3%。本基金的业绩比 较基准为：沪深 300
指数收益率 ×50%+ 中 债综合指 数收益率 （全价） ×50 % 。
6.4.2 会计 报表的编制基 础
本基金的财 务报表按 照财政部 于 2006 年 2 月15 日颁 布的 《企业 会计准则 －基本准 则》 和 38
项具体会计 准则、 其后颁 布的企业 会计准则 应用指南 、 企业会 计准则解 释以及 其他相关 规定(以下
合称 “ 企业 会计准则 ”)、 中国证监 会颁布的 《证 券投 资基金信 息 披露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告
和半年度报告>》 、中国证 券投资基金业协 会颁布的《 证券投资基金会计核算 业务指引》 、 《建信 丰
裕定增灵活配置混合型证 券投资基金基金 合同》和中 国证监会发布的有关规定 及允许的基金行 业
实务操作编 制。
6.4.3 遵循 企业会计准则 及其他有关 规定的声明
本基金2018 年1 月1 日至2018 年2 月27 日(基 金合 同失效前日) 止期间的 财务报表 符合企业
会计准则的 要求，真 实、完整 地反映了 本基金 2018 年 2 月 27 日(基 金合同失 效前日) 的财务状 况
以及2018 年1 月1 日至2018 年2 月27 日(基金 合同 失效前日)止 期间 的经 营成果和 基金净值 变动
情况等有关 信息。
6.4.4 重要 会计政策和会 计估计
本报告期所 采用的会 计政策、 会计估计 与最近一 期年 度报告相一 致。
建信 丰裕 多策 略灵 活配 置混合 2018 年 半年 度报 告
第 48 页 共 85 页
6.4.5 会计 政策和会计估 计变更以及 差错更正的 说明
6.4.5.1 会计 政策变更的说 明
本基金本报 告期未发 生会计政 策变更。
6.4.5.2 会计 估计变更的说 明
本基金本报 告期未发 生会计估 计变更。
6.4.5.3 差错 更正的说明
本基金本报 告期内未 发生会计 差错。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总 局财税[1998]55 号 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2008]1 号 《关 于企业所 得税若干 优惠政策 的通知》 、 财税[2012]85 号 《关于 实 施上市 公司股息 红
利差别化个人所得税政策有 关问题的通知》 、财 税[2014]81 号《财政部国 家税务总局证监会 关于
沪港股票市 场交易互 联互通机 制试点有 关税收政 策的 通知》 、 财税[2015]101 号 《关 于上市公 司股
息红利差别 化个人所 得税政策 有关问题 的通知》 、 财 税[2015]125 号 《关于 内地与香 港基金 互认有
关 税 收 政 策 的 通 知 》 、 财 税[2016]36 号《关 于 全 面 推 开 营 业 税 改 征 增 值 税 试 点 的 通 知 》 、 财 税
[2016]46 号 《关于进 一步明确 全面推开 营改增试 点金 融业有关政 策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关
于金融机构 同业往来 等增值 税 政策的补 充通知》 、 财 税[2016]127 号 《财政 部国家税 务总局 证监会
关于深港股 票市场交 易互联互 通机制试 点有关税 收政 策的通知》 、 财税[2016]140 号 《关于明 确金
融 房地产开 发 教育 辅助服务 等增值税 政策的通 知》 、 财税[2017]2 号 《关 于资管产 品增值税 政策
有关问题的 补充通知》 、 财税[2017]56 号 《关于 资管 产品增值税 有关问题 的通知》 、 财税[2017]90
号《关于租入固定资产进 项税额抵扣等增 值税政策的 通知》及其他相关财税法 规和实务操作， 主
要税项列示 如下：
(1) 资管产品 运营过程 中发生的 增值税应 税行为 ， 以 资 管产品管理 人为增值 税纳税人 。 资 管产
品管理人运 营资管产 品过程中 发生的增 值税应税 行为 ， 暂适用简 易计税方 法， 按照 3% 的征收 率缴
纳增值税 。 对资管 产品在 2018 年 1 月1 日前 运营过程 中发生的增 值税应税 行为， 未缴纳增 值税的，
不再缴纳； 已缴纳增 值税的， 已纳税额 从资管产 品管 理人以后月 份的增值 税应纳税 额中抵减 。
对证券投资基金管理人运 用基金买卖股票、 债券的转 让收入免征增值税，对国 债、地方政府
债以及金融同业往来利息 收入亦免征增值 税。资管产 品管理人运营资管产品提 供的贷款服务， 以
2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息 性质的收 入为 销 售额。资 管产品管 理人运营 资管产品 转让
2017 年12 月31 日前 取得的基 金、 非 货物期货 ， 可以 选 择按照实际 买入价计 算销售额 ， 或者 以 2017建信 丰裕 多策 略灵 活配 置混合 2018 年 半年 度报 告
第 49 页 共 85 页
年最后一个 交易日的 基金份额 净值、非 货物期货 结算 价格作为买 入价计算 销售额。
(2) 对基金从 证券市场 中取得的 收入， 包括买卖 股票、 债券的差价 收入， 股票的股 息、 红 利收
入，债券的 利息收入 及其他收 入，暂不 征收企业 所得 税。
(3) 对于内地 投资者持 有的基金 类别 ， 对基金 取得的企 业债券利息 收入， 应由发 行债券的 企业
在向基金支付利息时代扣 代缴 20% 的个人 所得税。对 基金从上市公司取得的股 息红利所得，持股
期限在 1 个月以内(含 1 个月)的 ，其股息 红利所得 全 额计入应纳 税所得额 ；持股期 限在 1 个月以
上至 1 年(含 1 年)的， 暂减按 50% 计入应纳 税所得额 ；持股期限 超过 1 年的， 暂免征收 个人所得
税。对基金持有的上市公 司限售股，解禁 后取得的股 息、红利收入，按照上述 规定计算纳税， 持
股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股 息、红利收 入继续暂减按 50%计入 应 纳税所得额。 上述
所得统一适 用 20% 的 税率计征 个人所得 税。
对于香港市场投资者通过 基金互认持有的基 金类别， 对基金取得的企业债券利 息收入，应由
发行债券的 企业在向 该内地基 金分配利 息时按 照7%的 税率代扣代 缴所得税 。 对基金 从上市公 司取
得的股息红利所得，应由 内地上市公司向 该内地基金 分配股息红利时按照 10% 的税率代扣代 缴所
得税。
对基金通过 沪港通/深 港通投资 香港联交 所上市H 股 取得的股息 红利，H 股 公司应向 中国证券
登记结算有 限责任公 司(以下简 称 “中国 结算 ”) 提出 申请，由中 国结算向 H 股公司 提供内地 个人
投资者名册 ，H 股公司 按照 20% 的税率代 扣个人 所得 税。基金通 过沪港通/ 深港通投 资香港联 交所
上市的非 H 股取得的 股息红利 ，由中国 结算按照20% 的税率代扣 个人所得 税。
(4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股 票 交易印花税 ，买入股票不征收股票交易 印花税。基
金通过沪港 通/深港通 买卖、 继承、 赠 与联交 所上市股 票， 按照香港特 别行政区 现行税法 规定缴 纳
印花税。
(5) 本基金的 城市维护 建设税、 教育费附 加和地方 教育 费附加等税 费按照实 际缴纳增 值税额的
适用比例计 算缴纳。
6.4.7 重要 财务报表项目 的说明
6.4.7.1 银行 存款
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 2 月27 日
活期存款 442,119,031.22
定期存款 - 建信 丰裕 多策 略灵 活配 置混合 2018 年 半年 度报 告
第 50 页 共 85 页
其中：存款 期限 1 个 月以内 -
存款期限1-3 个月 -
存款期限3 个月以上 -
其他存款 -
合计： 442,119,031.22
6.4.7.2 交易 性金融资产
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 2 月27 日
成本 公允价值 估值增值
股票 236,582,163.00 193,930,186.81 -42,651,976.19
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 236,582,163.00 193,930,186.81 -42,651,976.19
6.4.7.3 衍生 金融资产/ 负债
无。
6.4.7.4 买入 返售金融资产
6.4.7.4.1 各项 买入返售金融 资产期末余 额
无。
6.4.7.4.2 期末 买断式逆回购 交易中取得 的债券
无。
6.4.7.5 应收 利息
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 2 月27 日
应收活期存 款利息 551,013.77
应收定期存 款利息 -
应收其他存 款利息 - 建信 丰裕 多策 略灵 活配 置混合 2018 年 半年 度报 告
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应收结算备 付金利息 2,869.98
应收债券利 息 -
应收资产支 持证券利 息 -
应收买入返 售证券利 息 -
应收申购款 利息 -
应收黄金合 约拆借孳 息 -
其他 210.31
合计 554,094.06
6.4.7.6 其他 资 产
无。
6.4.7.7 应付 交易费用
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 2 月27 日
交易所市场 应付交易 费用 237,819.84
银行间市场 应付交易 费用 -
合计 237,819.84
6.4.7.8 其他 负债
单 位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 2 月27 日
应付券商交 易单元保 证金 -
应付赎回费 -
预提费用 258,216.52
合计 258,216.52
6.4.7.9 实收 基金
金额单位： 人民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 2 月 27 日
基金份额（ 份） 账面金额
上年度 末 640,857,885.49 640,857,885.49
本期申购 - -
本期赎回 （ 以“-”号 填列） - -
-
基金拆分/份额折 算前 - - 建信 丰裕 多策 略灵 活配 置混合 2018 年 半年 度报 告
第 52 页 共 85 页
基金拆分/份 额折算变 动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回 （ 以“-”号 填列） - -
本期末 640,857,885.49 640,857,885.49
金额单位： 人民币元
6.4.7.10 未分 配利润
单位：人民 币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润 合计
上年度末 31,441,822.63 -22,377,281.09 9,064,541.54
本期利润 6,088,693.46 -20,274,695.10 -14,186,001.64
本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的变动数
- - -
其中：基金 申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配 利润 - - -
本期末 37,530,516.09 -42,651,976.19 -5,121,460.10
6.4.7.11 存款 利息收入
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年2 月 27 日
活期存款利 息收入 480,658.47
定期存款利 息收入 -
其他存款利 息收入 -
结算备付金 利息收入 2,846.00
其他 188.42
合计 483,692.89
6.4.7.12 股票 投资收益
6.4.7.12.1 股票 投资收益 —— 买卖股票差 价收入
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年2 月 27 日
卖出股票成 交总额 130,156,017.76
减：卖出股 票成本总 额 122,391,771.49
买卖股票差 价收入 7,764,246.27
建信 丰裕 多策 略灵 活配 置混合 2018 年 半年 度报 告
第 53 页 共 85 页
6.4.7.13 债券 投资收益
6.4.7.13.1 债券 投资收益项目 构成
无。
6.4.7.13.2 债券 投资收益 —— 买卖债券差 价收入
无。
6.4.7.13.3 债券 投资收益 —— 赎回差价收 入
无。
6.4.7.13.4 债券 投资收益 —— 申购差价收 入
无。
6.4.7.13.5 资产 支持证券投资 收益
无。
6.4.7.14 贵金 属投资收益
6.4.7.14.1 贵金 属投资收益项 目构成
无。
6.4.7.14.2 贵金 属投资收益—— 买卖贵金 属差价收入
无。
6.4.7.14.3 贵金 属投资收益—— 赎回差价 收入
无。
6.4.7.14.4 贵金 属投资收益—— 申购差价 收入
无。
6.4.7.15 衍生 工具收益
6.4.7.15.1 衍生 工具收益 —— 买卖权证差 价收入
无。
6.4.7.15.2 衍生 工具收益 —— 其他投资收 益
无。 建信 丰裕 多策 略灵 活配 置混合 2018 年 半年 度报 告
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6.4.7.16 股利 收益
无。
6.4.7.17 公允 价值变动收益
单位：人民 币元
项目名称
本期
2018 年 1 月1 日至 2018 年 2 月27 日
1.交易性金 融资产 -20,274,695.10
—— 股票投 资 -20,274,695.10
—— 债券投 资 -
—— 资产支 持证券投 资 -
—— 贵金属 投资 -
—— 其他 -
2.衍生工具 -
—— 权证投 资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公 允价值变动产 生的预估增
值税
-
合计 -20,274,695.10
6.4.7.18 其他 收入
无。
6.4.7.19 交易 费用
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日至 2018 年 2 月 27 日
交易所市场 交易费用
299,511.82
银行间市场 交易费用 -
合计
299,511.82
6.4.7.20 其他 费用
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日至 2018 年 2 月 27 日
审计费用 10,328.64
信息披露费 47,587.72
上市费 9,534.04
银行汇划费 用 662.73 建信 丰裕 多策 略灵 活配 置混合 2018 年 半年 度报 告
第 55 页 共 85 页
合计 68,113.13
6.4.8 或有 事项、资产负 债表日后事 项的说明
6.4.8.1 或有 事项
无。
6.4.8.2 资产 负债表日后事 项
无。
6.4.9 关联 方关系
6.4.9.1 本报 告期存在控制 关系或其他 重大利害关 系的关联 方发生变化的 情况
本报告期， 存在控制 关系或其 他重大利 害关系的 关联 方没有发生 变化。
6.4.9.2 本报 告期与基金发 生关联交易 的各关联方
关联方名称 与本基金的 关系
建信基金管 理有限责 任公司 (“ 建信基金 ”) 基金管理人 、 基金销 售机构
中国银行股 份有限公 司 (“ 中国 银行 ”) 基金托管人 、基金销 售机构
中国建设银 行股份有 限公司 (“ 中国建设 银行 ”) 基金管理人 的股东、 基金销售 机构
美国信安金 融服务公 司 基金管理人 的股东
中国华电集 团资本控 股有限公 司 基金管理人 的股东
建信资本管 理有限责 任公司 基金管理人 子公司
下述关联交 易均在正 常业务范 围内按一 般商业条 款订 立。
6.4.10 本报 告期及上年度 可比期间的 关联方交易
无。
6.4.10.1 通过 关联方交易单 元进行的交 易
6.4.10.1.1 股票 交易
无。
6.4.10.1.2 债券 交易
无。
6.4.10.1.3 债券 回购交易
无。 建信 丰裕 多策 略灵 活配 置混合 2018 年 半年 度报 告
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6.4.10.1.4 权证 交易
无。
6.4.10.1.5 应支 付关联方的佣 金
无。
6.4.10.2 关联 方报酬
6.4.10.2.1 基金 管理费
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 2
月 27 日
上年度可比 期间
2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
1,535,674.90 4,785,281.19
其中： 支付销 售机构的 客
户维护费
1
369,089.24 1,664,489.71
支 付基 金管 理人建 信基 金管 理有限 责任 公司 的管 理人报 酬按 前一 日基金 资产 净值 1.5% 的年 费率
计提，逐日累计至每月 月底，按月支付。 其计算公式 为：日管理人报酬＝前 一日基金资产净值 X
1.5% / 当年 天数。
6.4.10.2.2 基金 托管费
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 2
月 27 日
上年度可比 期间
2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
255,945.85 797,546.82
支付基金托管人中国银行 的托管费按前一日 基金资产 净值 0.25% 的年费率 计提，逐日累计至 每月
月底，按月 支付。其 计算公式 为：日托 管费＝前 一日 基金资产净 值 X 0.25% / 当年 天数。
6.4.10.2.3 销售 服务费
无。
6.4.10.3 与关 联方进行银行 间同业市场 的债券( 含回购) 交易
无。
建信 丰裕 多策 略灵 活配 置混合 2018 年 半年 度报 告
第 57 页 共 85 页
6.4.10.4 各关 联方投资本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报告 期内基金管理 人运用固有 资金投资本 基金的情 况
无。
6.4.10.4.2 报告 期末除基金管 理人之外的 其他关联方 投资本基 金的情况
无。
6.4.10.5 由关 联方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收 入
单位：人 民币元
关联方
名称
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年2 月 27 日
上年度可比 期间
2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入
中国银行 442,119,031.22 480,658.47 301,574,564.02 797,994.36
本基金的银 行存款由 基金托管 人中国银 行 保管， 按约 定利率计息 。
6.4.10.6 本基 金在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间未 发生承销 期内 参与关联方 承销证券 的情况。
6.4.10.7 其他 关联交易事项 的说明
无。
6.4.11 利润 分配情况
无。
6.4.12 期末 （2018 年 2 月 27 日）本基金持有 的流通受限 证券
6.4.12.1 因认 购新发/ 增 发证券而于 期末持有的流 通受限证 券
金额单位： 人民币元
6.4.12.1.1 受限证券 类别：股 票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股 ）
期末
成本总额
期末
估值总额
说明
601618
中国
中冶
2017 年1
月 11 日
2019
年 1 月
7 日
非公开
发行
3.86 4.00 6,248,705 24,120,001.30 24,994,820.00 -
601669
中国
电建
2017 年4
月 21 日
2018
年 4 月
19 日
非公开
发行
7.77 7.27 3,217,503 24,999,998.31 23,391,246.81 -
601669
中国
电建
2017 年4
月 21 日
2019
年 4 月
22 日
非公开
发行
7.77 6.99 3,217,503 24,999,998.31 22,490,345.97 - 建信 丰裕 多策 略灵 活配 置混合 2018 年 半年 度报 告
第 58 页 共 85 页
600528
中铁
工业
2017 年3
月 29 日
2018
年 3 月
27 日
非公开
发行
15.85 10.57 1,892,744 29,999,992.40 20,006,304.08 -
600528
中铁
工业
2017 年3
月 29 日
2019
年 3 月
27 日
非公开
发行
15.85 10.04 1,892,744 29,999,992.40 19,003,149.76 -
600339
中油
工程
2017 年1
月 19 日
2019
年 1 月
21 日
非公开
发行
6.16 4.14 4,058,441 24,999,996.56 16,801,945.74 -
002268
卫 士
通
2017 年3
月 22 日
2018
年 3 月
23 日
非公开
发行
29.45 22.61 679,117 12,499,993.60 15,354,835.37 -
002268
卫 士
通
2017 年3
月 22 日
2019
年 3 月
25 日
非公开
发行
29.45 21.00 679,117 12,499,993.60 14,261,457.00 -
002303
美盈
森
2016 年
11 月11
日
2018
年11
月14
日
非公开
发行
12.58 6.36 1,589,825 19,999,998.50 10,111,287.00 -
002603
以岭
药业
2017 年3
月 20 日
2018
年 3 月
21 日
非公开
发行
17.48 13.75 286,041 4,999,996.68 3,933,063.75 -
002603
以岭
药业
2017 年3
月 20 日
2019
年 3 月
21 日
非公开
发行
17.48 13.33 286,041 4,999,996.68 3,812,926.53 -
601718
际华
集团
2017 年4
月 26 日
2018
年 4 月
24 日
非公开
发行
8.19 5.20 401,840 3,291,069.60 2,089,568.00 -
601718
际华
集团
2017 年4
月 26 日
2019
年 4 月
24 日
非公开
发行
8.19 5.02 401,840 3,291,069.60 2,017,236.80 -
1、 基金可 作为特定 投资者 ， 认购由 中国证监 会 《上 市 公司证券发 行管理办 法》 规 范的非公 开发行
股份， 所 认购的股 份自发行 结束之日 起 12 个月 内不 得转让。 根据 《上 市公司 股东、 董监高减 持股
份的若干规 定》 及 《深圳/ 上海证券 交 易所上 市公司股 东及董事 、 监事、 高级管 理人员减 持股份实
施细则》 ，本 基金持有 的上市公 司非公开 发行股 份， 自股份解除 限售之日起 12 个月 内，通过 集中
竞价交易减持的数量不得 超过其持有该次 非公开发行 股份数量的 50%；采取 大宗交易方式的 ，在
任意连续 90 日内 ，减持股 份的总数 不得超过 公司股 份总数的 2% ； 且本基金 预计不会 以大 宗交 易
方式减持这部分股份。此 外，本基金通过 大宗交易方 式受让的原上市公司大股 东减持或者特定 股
东减持的股 份，在受 让后 6 个 月内，不 得转让所 受让 的股份。 建信 丰裕 多策 略灵 活配 置混合 2018 年 半年 度报 告
第 59 页 共 85 页
2、 基金还可作 为特定投 资者， 认购首 次公开 发行股票 时公司股东 公开 发售 股份， 所认购 的股份 自
发行结束之 日起 12 个 月内不得 转让。
6.4.12.2 期末 持有的暂时停 牌股票
无。
6.4.12.3 期末 债券正回购交 易中作为抵 押的债券
6.4.12.3.1 银行 间市场债券正 回购
无。
6.4.12.3.2 交易 所市场债券正 回购
无。
6.4.13 金融 工具风险及管 理
6.4.13.1 风险 管理政策和组 织架构
本基金在日常经营活动中 涉及的风险主要包 括信用风 险、流动性风险及市场风 险。本基金管
理人制定政策和程序来识 别及分析这些风 险，运用特 定的风险量化模型和指标 评估风险损失的 程
度，设定适当的风险限额 及内部控制流程 ，通过可靠 的管理及信息系统持续对 这些风险进行监 督
和检查评估 ，并通过 相应决策 ，将风险 控 制在可 承受 的范围内。
本基金风险管理的主要目 标是通过事前监测 、事中监 控和事后评估，有效管理 和控制上述风
险，追求基 金资产长 期稳定增 值。
本基金管理 人建立了 以董事会 审计与风 险控制委 员会 为核心的 、 由风险 管理委 员会、 督察长、
内控合规部和相关业务部 门构成的风险管 理架构体系 ，并由独立于公司管理层 和其他业务部门 的
督察长和内 控合规部 对公司合 规风险状 况及各部 门风 险控制措施 进行检查 、监督及 报告。
6.4.13.2 信用 风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手 未履行合 约责任，或者基金所投资 证券之发行人
出现违约、 拒绝支付 到期本息 等情况， 导致基金 资产 损失和收益 变化的风 险。
本基金的活期存款存放于 本基金托管人的帐 户，与该 机构存款相关的信用风险 不重大。本基
金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限 责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算，违约风险可能性很小 。在定期存款和 银行间同业 市场交易前均对交易对手 进行信用评估并 对
证券交割方 式进行限 制以控制 相应的信 用风险。
本基金的基金管理人建立 了信用产品投资流 程，通过 对投资品种信用等级评估 来控制证券发建信 丰裕 多策 略灵 活配 置混合 2018 年 半年 度报 告
第 60 页 共 85 页
行人的信用 风险，且 通过分散 化投资以 分散信用 风险 。
本基金债券投资的信用评 级情况按《中国人 民银行信 用评级管理指导意见 》设 定的标准统计
及汇总。按信用评级列示 的债券、资产支 持证券和同 业存单的投资情况如下表 所示，如无表格 ，
则本基金于 本期末及 上年年末 未持有除 国债、央 行票 据、政策性 金融债以 外的债券 。
6.4.13.2.1 按短 期信用评级列 示的债券投 资
无。
6.4.13.2.2 按短 期信用评级列 示的资产支 持证券投资
无。
6.4.13.2.3 按短 期信用评级列 示的同业存 单投资
无。
6.4.13.2.4 按长 期信用评级列 示的债券投 资
无。
6.4.13.2.5 按长 期信用评级列 示的资产支 持证券投资
无。
6.4.13.2.6 按长 期信用评级列 示的同业存 单投资
无。
6.4.13.3 流动 性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变 现基金资产以支付投资者赎回款项的风
险。
公司建立了健全有效的流 动性风险内部控制 体系，对 流动性风险管理的组织架 构、职责分工
以及指标监控体系进行了 明确规定，同时 建立了以流 动性风险为核心的压力测 试体系，由独立 的
风险管理部 门负责压 力测试的 实施，多 维度对投 资组 合流动性风 险进行管 控。
6.4.13.3.1 金融 资产和金融负 债的到期期 限分析
无。
6.4.13.3.2 报告 期内本基金组 合资产的流 动性风险分 析
在日常运作中，本基金严 格按照相关法律法 规要求、 基金合同约定的投资范围 与比例限制实
施投资管理 ，确保投 资组合资 产变现能 力与投资 者赎 回需求保持 动态平衡 。
在资产端，本基金遵循组 合管理、分散投资 的基本原 则， 主要投资于基金合同 约定的具有良建信 丰裕 多策 略灵 活配 置混合 2018 年 半年 度报 告
第 61 页 共 85 页
好流动性的金融工具。基 金管理人对基金 持有资产的 集中度、高流动性资产比 例、流动性受限 资
产比例、逆回购分布等指 标进行监控，定 期开展压力 测试，持续对投资组合流 动性水平进行监 测
与评估。
在负债端，基金管理人建 立了投资者申购赎 回管理机 制，结合市场形势对投资 者申购赎回情
况进行分析，合理控制投 资组合持有人结 构。在极端 情形下，投资组合面临巨 额赎回时，基金 管
理人将根据 相关法律 法规要求 以及基金 合同的约 定， 审慎利用流 动性风险 管理工具 处理赎回 申请，
保障基金持 有人利益 。
本报告期内 ，本基金 未发生重 大流动 性 风险事件 。
6.4.13.4 市场 风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值 或未来现 金流量因所处市场各类价 格因素的变动
而发生波动 的风险， 包括利率 风险、外 汇风险和 其他 价格风险。
6.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流 量受市场 利率变动而发生波动的风 险。利率敏感
性金融工具面临由于市场 利率上升而导致 公允价值下 降的风险，其中浮动利率 类金融工具还面 临
每个付息期 间结束根 据市场利 率重新定 价时对于 未来 现金流影响 的风险。
本基金持有的利率敏感性 资产主要为银行存 款、结算 备付金和买入返售金融资 产等，其余大
部分金融资产和金融负债 不计息， 因此本 基金的收入 及经营活动的现金流量在 很大程度上独立 于
市场利率变化。本基金的 基金管理人定期 对本基金面 临的利率敏感性缺口进行 监控，并通过调 整
投资组合的 久期等方 法对利率 风险进行 管理。
6.4.13.4.1.1 利率 风险敞口
金额单位： 人民币元
本期末
2018 年2 月27 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 442,119,031.22 0.00 - - 442,119,031.22
结算备付金 349,812.46 - - - 349,812.46
存出保证金 98,724.16 - - - 98,724.16
交易性金融 资产 - - - 193,930,186.81 193,930,186.81
衍生金融资 产 - - - - 0.00
买入返售金 融资产 0.00 0.00 - - 0.00
应收证券清 算款 - - - 0.00 0.00 建信 丰裕 多策 略灵 活配 置混合 2018 年 半年 度报 告
第 62 页 共 85 页
应收利息 - - - 554,094.06 554,094.06
应收股利 - - - 0.00 0.00
应收申购款 - - - 0.00 0.00
其他资产 - - - 0.00 0.00
资产总计 442,567,567.84 0.00 0.00 194,484,280.87 637,051,848.71
负债
卖出回购金 融资产款 0.00 0.00 - - 0.00
短期借款 - - - - 0.00
交易性金融 负债 - - - - 0.00
衍生金融负 债 - - - - 0.00
应付证券清 算款 - - - 0.00 0.00
应付赎回款 - - - 0.00 0.00
应付管理人 报酬 - - - 702,331.67 702,331.67
应付托管费 - - - 117,055.29 117,055.29
应付销售服 务费 - - - 0.00 0.00
应付交易费 用 - - - 237,819.84 237,819.84
应交税费 - - - 0.00 0.00
应付利息 - - - 0.00 0.00
应付利润 - - - 0.00 0.00
其他负债 - - - 258,216.52 258,216.52
负债总计 0.00 0.00 0.00 1,315,423.32 1,315,423.32
利率敏感度 缺口 442,567,567.84 0.00 0.00 193,168,857.55 635,736,425.39
上年度末
2017 年12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 353,108,211.02 0.00 - - 353,108,211.02
结算备付金 48,494.91 - - - 48,494.91
存出保证金 44,443.75 - - - 44,443.75
交易性金融 资产 - - - 298,117,282.66 298,117,282.66
衍生金融资 产 - - - - 0.00
买入返售金 融资产 0.00 0.00 - - 0.00
应收证券清 算款 - - - 0.00 0.00
应收利息 - - - 70,401.17 70,401.17
应收股利 - - - 0.00 0.00
应收申购款 - - - 0.00 0.00
其他资产 - - - 0.00 0.00
资产总计 353,201,149.68 0.00 0.00 298,187,683.83 651,388,833.51
负债
卖出回购金 融资产款 0.00 0.00 - - 0.00
短期借款 - - - - 0.00
交易性金融 负债 - - - - 0.00
衍生金融负 债 - - - - 0.00
应付证券清 算款 - - - 0.00 0.00 建信 丰裕 多策 略灵 活配 置混合 2018 年 半年 度报 告
第 63 页 共 85 页
应付赎回款 - - - 0.00 0.00
应付管理人 报酬 - - - 828,526.74 828,526.74
应付托管费 - - - 138,087.78 138,087.78
应付销售服 务费 - - - 0.00 0.00
应付交易费 用 - - - 83,425.84 83,425.84
应交税费 - - - 0.00 0.00
应付利息 - - - 0.00 0.00
应付利润 - - - 0.00 0.00
其他负债 - - - 416,366.12 416,366.12
负债总计 0.00 0.00 0.00 1,466,406.48 1,466,406.48
利率敏感度 缺口 353,201,149.68 0.00 0.00 296,721,277.35 649,922,427.03
表中所示为本基金资产及 负债的账面价值 ，并按照合 约规定的利率重新定价日 或到期日孰早者 予
以分类。
6.4.13.4.1.2 利率 风险的敏感性 分析
于本期末，本基金未持有 交易性债 券投资 ，因此市场 利率的变动对于本基金资 产净值无重大影 响
（上年末： 同）。
6.4.13.4.2 外汇 风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现 金流量因 外汇汇率变动而发生波动 的风险。本基
金的所有资 产及负债 以人民币 计价，无 重大外汇 风险 。
6.4.13.4.3 其他 价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允 价值或未 来现金流量因除市场利率 和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而 发生波动的风险 。本基金主 要投资于证券交易所上市 或银行间同业市 场
交易的股票和债券，所面 临的其他价格风 险来源于单 个证券发行主体自身经营 情况或特殊事项 的
影响，也可 能来源于 证券市场 整体波动 的 影响。
本基金的基金管理人在构 建和管理投资组合 的过程中 ，采用“自上而下”的策 略，通过对宏
观经济情况及政策的分析 ，结合证券市场 运行情况， 做出资产配置及组合构建 的决定；通过对 单
个证券的定性分析及定量 分析，选择符合 基金合同约 定范围的投资品种进行投 资。本基金的基 金
管理人定期结合宏观及微 观环境的变化， 对投资策略 、资产配置、投资组合进 行修正，来主动 应
对可能发生 的市场价 格风险。
本基金通过投资组合的分 散化降低其他价格 风险。在 封闭期，本基金投资组合 中股票投资比
例为基金资产的 0%-100% ，其中定向 增发（非公开发 行）股票资产 占非现金基 金资产的比例不 低
于 80% ；开放运作 后，本 基金投资 组合中股 票投资比 例为基金资 产的 0%-95% ， 其中以事 件驱动策建信 丰裕 多策 略灵 活配 置混合 2018 年 半年 度报 告
第 64 页 共 85 页
略投资的股票资产占非现 金基金资产的比 例不低于 80% ，每个交易日日终在扣 除股指期货合约 需
缴纳的交易保证金以后 ， 本基金保留的现 金或到期日 在一年以内的政府债券不 低于基金资产净 值
的5% 。 权证投资 比例不 得超过基 金资产净 值的 3%。 此 外， 本基金的基 金管理人 每日对本 基金所 持
有的证券价格实施监控， 定期运用多种定 量方法对基 金进行风险度量，及时对 风险进行跟踪和 控
制。
6.4.13.4.3.1 其他 价格风险敞口
金额单位： 人民币元
项目
本期末
2018 年 2 月27 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
公允价值
占 基 金资
产 净 值比
例（%）
交易性金融 资产-股票 投资 193,930,186.81 30.50 - -
交易性金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性金融 资产 －债 券投资 - - - -
交易性金融 资产－贵 金属投
资
- - - -
衍生金融资 产－权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 193,930,186.81 30.50 - -
6.4.13.4.3.2 其他 价格风险的敏 感性分析
分析
相关风险变 量的变动
对资产负债 表日基金 资产净值 的
影响金额（ 单位：人 民币元）
本期末（ 2018 年 2 月
27 日）
上年度末 （ 2017 年 12 月
31 日）
业绩比较基 准上升 5% 17,898,118.17 20,286,456.81
业绩比较基 准下降 5% -17,898,118.17 -20,286,456.81
6.4.13.4.4 采用 风险价值法管 理风险
无。
6.4.14 有助 于理解和分析 会计报表需 要说明的其 他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具 公允价值 计量的方 法 建信 丰裕 多策 略灵 活配 置混合 2018 年 半年 度报 告
第 65 页 共 85 页
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价 值 计量整 体而言具有重要意义的输 入值所属的最
低层次决定 ：
第一层次： 相同资产 或负债在 活跃市场 上未经调 整的 报价。
第二层次： 除第一层 次输入值 外相关资 产或负债 直接 或间接可观 察的输入 值。
第三层次： 相关资产 或负债的 不可观察 输入值。
(b) 持续的以 公允价值 计量的金 融工具
(i) 各层次金 融工具公 允价值
于 2018 年 02 月 27 日 （基金合 同失效前 ） ，本基 金持 有的以公允 价值计量 且其变动 计入当期
损 益 的 金 融 资 产 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 15,662,000.00 元 ， 属 于 第 二 层 次 的 余 额 为
178,268,186.81 元 ，无属 于第三层 次的余额（2017 年 6 月 30 日：第 一层 次 68,665,759.10 元。
第二层次 274,339,148.33 元， 无第三层 次） 。
(ii) 公允价 值所属层 次间的重 大变动
对于证券交易所上市的股 票和债券，若出现 重大事项 停牌、交易不活跃（包括 涨跌停时的交
易不活跃） 、 或属 于非公开 发行等情 况， 本基金不 会于 停牌日至交 易恢复活 跃日期间 及交易不 活跃
期间将相关股票和债券的 公允价值列入第 一层次；并 根据估值调整中采用的不 可观察输入值对 于
公允价值的 影响程度 ，确定相 关股票和 债券公允 价值 应属第二层 次还是第 三层次。
(iii) 第三层 次公允价 值余额 和 本期变动 金额
无。
(c) 非持续的 以公允价 值计量的 金融工具
于 2018 年 02 月 27 日 （基金合 同失效前 ） ，本基 金未 持有非持续 的以公允 价值计量 的金融资
产（2017 年6 月 30 日：同） 。
(d) 不以公允 价值计量 的金融工 具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包 括应收款 项和其他金融负债，其账 面价值与公允
价值相差很 小。
(2) 除公允价 值外，截 至资产负 债表日本 基金无 需要 说明的其他 重要事项 。
建信 丰裕 多策 略灵 活配 置混合 2018 年 半年 度报 告
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§7 投 资 组合 报告 （转 型 后）
7.1 期末 基金资产组合 情况
金额单位： 人民币元
序号 项目 金额
占基金总资 产的
比例（% ）
1 权益投资 390,344,625.15 66.13
其中：股票 390,344,625.15 66.13
2 固定收益投 资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品 投资 - -
5 买入返售金 融资产 - -
其中： 买 断式回购 的买入返 售金融资 产 - -
6 银行存款和 结算备付 金合计 199,721,740.57 33.83
7 其他各项资 产 216,358.74 0.04
8 合计 590,282,724.46 100.00
7.2 期末 按行业分类的 股票投资组 合
7.2.1 报告 期末按行业分 类的境内股 票投资组合
金额单位 ：人民币 元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产 净值比例 （％）
A 农、林、牧 、渔业 - -
B 采矿业 16,761,361.33 2.85
C 制造业 286,313,809.99 48.70
D
电力、热力 、燃气及 水生产和 供
应业
23,103.85 0.00
E 建筑业 36,694,696.57 6.24
F 批发和零售 业 21,101,163.50 3.59
G 交通运输、 仓储和邮 政业 - -
H 住宿和餐饮 业 - -
I
信息传输、 软件和信 息技术服 务
业
13,398,978.41 2.28
J 金融业 - - 建信 丰裕 多策 略灵 活配 置混合 2018 年 半年 度报 告
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K 房地产业 12,355,830.00 2.10
L 租赁和商务 服务业 3,695,681.50 0.63
M 科学研究和 技术服务 业 - -
N 水利、环境 和公共设 施管理业 - -
O 居民服务、 修理和其 他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会 工作 - -
R 文化、体育 和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 390,344,625.15 66.39
以上行业分 类以 2018 年6 月 30 日的中 国证监会 行业 分类标准为 依据。
7.2.2 报告 期末按行业分 类的 港股通 投资股票投 资组合
本基金本报 告期未投 资港股通 股票。
7.2.3 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的所 有股票投资明 细
金额单位： 人民币 元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产 净值
比例（％）
1 600887 伊利股份 1,699,989 47,429,693.10 8.07
2 600519 贵州茅台 61,100 44,692,206.00 7.60
3 000858 五 粮 液 529,800 40,264,800.00 6.85
4 600559 老白干酒 1,090,674 21,802,573.26 3.71
5 601618 中国中冶 6,248,705 19,995,856.00 3.40
6 600528 中铁工业 1,892,744 18,227,124.72 3.10
7 600339 中油工程 4,058,441 16,761,361.33 2.85
8 601669 中国电建 3,217,503 16,698,840.57 2.84
9 600132 重庆啤酒 600,000 16,614,000.00 2.83
10 002643 万润股份 2,200,000 16,434,000.00 2.80
11 002262 恩华药业 700,000 14,007,000.00 2.38
12 600872 中炬高新 500,000 14,000,000.00 2.38
13 002268 卫 士 通 679,117 13,398,978.41 2.28
14 001979 招商蛇口 648,600 12,355,830.00 2.10
15 601607 上海医药 499,965 11,949,163.50 2.03
16 002511 中顺洁柔 999,920 9,419,246.40 1.60
17 600686 金龙汽车 750,000 9,367,500.00 1.59
18 002024 苏宁易购 650,000 9,152,000.00 1.56
19 603808 歌力思 400,000 9,004,000.00 1.53 建信 丰裕 多策 略灵 活配 置混合 2018 年 半年 度报 告
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20 002303 美盈森 1,589,825 8,012,718.00 1.36
21 600600 青岛啤酒 170,000 7,451,100.00 1.27
22 600867 通化东宝 179,924 4,312,778.28 0.73
23 002603 以岭药业 286,041 3,755,718.33 0.64
24 002127 南极电商 230,850 2,167,681.50 0.37
25 601828 美凯龙 100,000 1,528,000.00 0.26
26 601718 际华集团 401,840 1,502,881.60 0.26
27 603706 东 方环宇 1,765 23,103.85 0.00
28 603105 芯能科技 3,410 16,470.30 0.00
7.3 报告 期内股票投资 组合的重大 变动
7.3.1 累计 买入金额超出 期末基金资 产净值 2% 或前 20 名的股 票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买 入金额
占期末基金 资产净
值比例（%）
1 600887 伊利股份 111,586,711.39 18.98
2 600519 贵州茅台 69,370,869.50 11.80
3 000858 五粮液 67,768,914.00 11.53
4 600028 中国石化 48,502,496.00 8.25
5 600559 老白干酒 23,546,380.90 4.00
6 002643 万润股份 23,394,274.50 3.98
7 000725 京东方A 19,479,954.00 3.31
8 600030 中信证券 19,433,411.07 3.31
9 601398 工商银行 18,692,000.00 3.18
10 600872 中炬高新 17,607,331.33 2.99
11 600132 重庆啤酒 17,475,091.00 2.97
12 600332 白云山 17,348,137.42 2.95
13 600352 浙江龙盛 15,793,239.00 2.69
14 600426 华鲁恒升 15,785,577.07 2.68
15 001979 招商蛇口 14,969,351.00 2.55
16 002582 好想你 14,649,187.52 2.49
17 600686 金龙汽车 13,714,005.02 2.33
18 600703 三安光电 12,978,387.98 2.21
19 601607 上海医药 12,686,069.53 2.16 建信 丰裕 多策 略灵 活配 置混合 2018 年 半年 度报 告
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20 002262 恩华药业 12,525,202.00 2.13
21 300070 碧水源 12,417,223.42 2.11
22 300388 国祯环保 12,414,377.50 2.11
23 300422 博世科 12,408,973.88 2.11
24 000066 中国长城 12,205,554.00 2.08
上述买入金 额为买入 成交金额 （成交单 价乘以成 交数 量） ，不包括 相关交易 费 用。
7.3.2 累计 卖出金额超出 期末基金资 产净值 2% 或前 20 名的股 票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖 出金额
占期末基金 资产净
值比例（%）
1 600887 伊利股份 61,438,677.00 10.45
2 600028 中国石化 46,411,500.34 7.89
3 000858 五粮液 27,520,747.04 4.68
4 600519 贵州茅台 22,669,073.00 3.86
5 600528 中铁工业 21,939,099.19 3.73
6 601669 中国电建 20,588,533.41 3.50
7 600332 白云山 20,330,634.00 3.46
8 002268 卫士通 18,905,129.60 3.22
9 601398 工商银行 17,435,491.00 2.97
10 000725 京东方A 17,270,924.00 2.94
11 600030 中信证券 16,057,984.00 2.73
12 600352 浙江龙盛 15,100,417.00 2.57
13 600426 华鲁恒升 14,200,004.00 2.42
14 002582 好想你 13,971,439.51 2.38
15 000066 中国长城 13,136,592.45 2.23
16 600566 济川药业 12,086,073.50 2.06
17 300070 碧水源 11,563,665.96 1.97
18 300388 国祯环保 11,214,668.72 1.91
19 300422 博世科 11,057,106.61 1.88
20 600703 三安光电 10,769,960.47 1.83
上述卖出金 额为卖出 成交金额 （成交单 价乘以成 交数 量） ，不包括 相关交易 费用。
7.3.3 买入 股票的成本总 额及卖出股 票的收入总 额
单位：人民 币元
买入股票成 本（成交 ）总额 748,819,798.79
卖出股票收 入（成交 ）总额 503,227,998.73 建信 丰裕 多策 略灵 活配 置混合 2018 年 半年 度报 告
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上述买入股 票成本总 额和卖出 股票收入 总额均为 买卖 成交金额 （成交单 价乘以 成交数量） ， 不 包括
相关交易费 用。
7.4 期末 按债券品种分 类的债券投 资组合
本基金本报 告期末未 持有债券 。
7.5 期末 按公允价值占 基金资产净 值 比例大小 排序 的前 五名债券投资 明细
本基金本报 告期末未 持有债券 。
7.6 期 末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序 的所 有资产支持证 券投资明细
本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。
7.7 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名贵金 属投资明细
本基金本报 告期末未 持有贵金 属。
7.8 期末 按公允价值占 基金资产净 值 比例大小 排序 的前 五名权证投资 明细
本基金本报 告期末未 持有权证 。
7.9 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明
7.9.1 报告 期末本基金投 资的股指期 货持仓和损 益明细
本基金本报 告期末未 持有股指 期货。
7.9.2 本基 金投资股指期 货的投资政 策
本基金本报 告期末未 投资股指 期货。
7.10 报告 期末本基金投 资的 国债期 货交易情况 说明
7.10.1 本期 国债期货投资 政策
本基金本报 告期末未 投资国债 期货。
7.10.2 报告 期末本基金投 资的国债期 货持仓和损 益明细
本基金本报 告期末未 投资国债 期货。
建信 丰裕 多策 略灵 活配 置混合 2018 年 半年 度报 告
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7.10.3 本期 国债期货投资 评价
本基金本报 告期末未 投资国债 期货。
7.11 投资 组合报告附注
7.11.1
本基金投资的前十名证券 的发行主体本期未 披露被监 管部门立案调查，或在报 告编制日前一
年内受到公 开谴责、 处罚的情 形。
7.11.2
本基金投资 的前十名 股票未超 出基金合 同规定的 备选 股票库。
7.11.3 期末 其他各项资产 构成
单位：人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 179,133.35
2 应收证券清 算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 37,225.39
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 216,358.74
7.11.4 期末 持有的处于转 股期的可转 换债券明细
本基金本报 告期末未 持有处于 转股期的 可转换债 券。
7.11.5 期末 前十名股票中 存在流通受 限情况的说 明
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部 分的公允
价值
占基金资产 净值比
例（%）
流通受限情 况说明
1 601618 中国中冶 19,995,856.00 3.40 非 公开发行
2 600528 中铁工业 18,227,124.72 3.10 非公开发行
3 600339 中油工程 16,761,361.33 2.85 非公开发行
4 601669 中国电建 16,698,840.57 2.84 非公开发行
建信 丰裕 多策 略灵 活配 置混合 2018 年 半年 度报 告
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7.11.6 投资 组合报告附注 的其他文字 描述部分
由于四舍五 入原因， 分项之和 与合计可 能有尾差 。
§7 投 资 组合 报告 （转 型 前）
7.1 期末 基金资产组合 情况
金额单位： 人民币元
序号 项目 金额
占基金总资 产的
比例（%）
1 权益投资 193,930,186.81 30.44
其中：股票 193,930,186.81 30.44
2 固定收益投 资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品 投资 - -
5 买入返售金 融资产 - -
其中： 买 断式回购 的买入返 售金融资 产 - -
6 银行存款和 结算备付 金合计 442,468,843.68 69.46
7 其他资产 652,818.22 0.10
8 合计 637,051,848.71 100.00
7.2 期末 按行业分类的 股票投资组 合
7.2.1 报告 期末 按行业分 类的境内股 票投资组合
金额单位 ：人民币 元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产 净值比例 （％）
A 农、林、牧 、渔业 - -
B 采矿业 16,801,945.74 2.64
C 制造业 66,043,535.92 10.39
D
电力、热力 、燃气及 水生产和 供
应业
- -
E 建筑业 70,876,412.78 11.15
F 批发和零售 业 - -
G 交通运输、 仓储和邮 政业 10,592,000.00 1.67
H 住宿和餐饮 业 - - 建信 丰裕 多策 略灵 活配 置混合 2018 年 半年 度报 告
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I
信息传输、 软件和信 息技术服 务
业
29,616,292.37 4.66
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务 服务业 - -
M 科学研究和 技术服务 业 - -
N 水利、环境 和公共设 施管理业 - -
O 居民服务、 修理和其 他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会 工作 - -
R 文化、体育 和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 193,930,186.81 30.50
7.2.2 报告 期末按行业分 类的 港股通 投资股票投 资组合
本基金本报 告期未投 资港股通 股票。
7.3 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的所 有股票投资明 细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产 净值
比例（％）
1 601669 中国电建 6,435,006 45,881,592.78 7.22
2 600528 中铁工业 3,785,488 39,009,453.84 6.14
3 002268 卫 士 通 1,358,234 29,616,292.37 4.66
4 601618 中国中冶 6,248,705 24,994,820.00 3.93
5 600339 中油工程 4,058,441 16,801,945.74 2.64
6 002303 美盈森 1,589,825 10,111,287.00 1.59
7 002603 以岭药业 572,082 7,745,990.28 1.22
8 600115 东方航空 800,000 6,392,000.00 1.01
9 600019 宝钢股份 500,000 5,070,000.00 0.80
10 601111 中国国航 300,000 4,200,000.00 0.66
11 601718 际华集团 803,680 4,106,804.80 0.65
7.4 报告 期内股票投资 组合的重大 变动
建信 丰裕 多策 略灵 活配 置混合 2018 年 半年 度报 告
第 74 页 共 85 页
7.4.1 累计 买入金额超出 期初基金资 产净值 2% 或前 20 名的股 票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买 入金额
占期初基金 资产净
值比例（％ ）
1 600115 东方航空 13,867,503.12 2.13
2 601288 农业银行 10,430,000.00 1.60
3 600019 宝钢股份 5,075,000.00 0.78
4 300498 温氏股份 5,057,979.78 0.78
5 601111 中国国航 4,048,887.84 0.62
上述买入金 额为买入 成交金额 （成交单 价乘以成 交数 量） ，不包括 相关交易 费用。
7.4.2 累计 卖出金额超出 期初基金资 产净值 2% 或前 20 名的股 票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖 出金额
占期初基金 资产净
值比例（％ ）
1 600887 伊利股份 30,390,703.58 4.68
2 601618 中国中冶 28,413,503.64 4.37
3 600339 中油工程 23,668,113.44 3.64
4 000858 五粮液 16,189,963.92 2.49
5 601288 农业银行 10,138,000.00 1.56
6 002303 美盈森 9,642,479.18 1.48
7 600115 东方航空 6,722,747.46 1.03
8 300498 温氏股份 4,990,506.54 0.77
上述卖出金 额为卖出 成交金额 （成交单 价乘以成 交数 量） ，不包括 相关交易 费用。
7.4.3 买入 股票的成本总 额及卖出股 票的收入总 额
单位：人民 币元
买入股票成 本（成交 ）总额 38,479,370.74
卖出股票收 入（成交 ） 总额 130,156,017.76
上述买入股 票成本总 额和卖出 股票收入 总额均为 买卖 成交金额 （成交单 价乘以 成交数量） ， 不 包括
相关交易费 用。
7.5 期末 按债券品种分 类的债券投 资组合
本基金本报 告期末未 持有债券 。
建信 丰裕 多策 略灵 活配 置混合 2018 年 半年 度报 告
第 75 页 共 85 页
7.6 期末 按公允价值占 基金资产净 值 比例大小 排序 的前 五名债券投资 明细
本基金本报 告期末未 持有债券 。
7.7 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序 的所 有资产支持证 券投资明细
本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。
7.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名贵金 属投资明细
本基金本报 告期末未 持有贵金 属。
7.9 期末 按公允价值占 基金资产净 值 比例大小 排序 的前 五名权证投资 明细
本基金本报 告期末未 持有权证 。
7.10 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明
7.10.1 报告 期末本基金投 资的股指期 货持仓和损 益明细
本基金本报 告期末未 持有股指 期货。
7.10.2 本基 金投资股指期 货的投资政 策
本基金本报 告期末未 投资股指 期货。
7.11 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明
7.11.1 本期 国债期货投资 政策
本基金本报 告期末未 投资国债 期货。
7.11.2 报告 期末本基金投 资的国债期 货持仓和损 益明细
本基金本报 告期末未 投资国债 期货。
7.11.3 本期 国债期货投资 评价
本基金本报 告期末未 投资国 债 期货。
建信 丰裕 多策 略灵 活配 置混合 2018 年 半年 度报 告
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7.12 投资 组合报告附注
7.12.1
本基金投资的前十名证券 的发行主体本期未 披露被监 管部门立案调查，或在报 告编制日前一
年内受到公 开谴责、 处罚的情 形。
7.12.2
本基金投资 的前十名 股票未超 出基金合 同规定的 备选 股票库。
7.12.3 期末 其他各项资产 构成
单位：人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 98,724.16
2 应收证券清 算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 554,094.06
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 652,818.22
7.12.4 期末 持有 的处于转 股期的可转 换债券明细
本基金本报 告期末未 持有处于 转股期的 可转换债 券。
7.12.5 期末 前十名股票中 存在流通受 限情况的说 明
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部 分的公允
价值
占基金资产 净值比
例（%）
流通受限情 况说明
1 601669 中国电建 45,881,592.78 7.22 非公开发行
2 600528 中铁工业 39,009,453.84 6.14 非公开发行
3 002268 卫 士 通 29,616,292.37 4.66 非公开发行
4 601618 中国中冶 24,994,820.00 3.93 非公开发行
5 600339 中油工程 16,801,945.74 2.64 非公开发行
6 002303 美盈森 10,111,287.00 1.59 非公开发行
7 002603 以岭药业 7,745,990.28 1.22 非公开发行
建信 丰裕 多策 略灵 活配 置混合 2018 年 半年 度报 告
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7.12.5 投资 组合报告附注 的其他文字 描述部分
由于四舍五 入原因， 分项之和 与合计可 能有尾差 。
§8 基 金 份额 持有 人信 息 （转 型后 ）
8.1 期末 基金份额持有 人户数及持 有人结构
份额单位： 份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
4,523 141,688.68 260,181,644.52 40.60% 380,676,240.97 59.40%
8.2 期末 上市基金前十 名持有人
序号 持有人名称 持有份额（ 份） 占上市总份 额
比例
1 郑师方 1,013,700.00 43.15%
2 谢西就 307,212.00 13.08%
3 蒙自江 167,071.00 7.11%
4 陈思敏 99,000.00 4.21%
5 蒋福凡 98,971.00 4.21%
6 宁波万坤投 资管理合 伙企业 （有限 合
伙）－万坤 全天候量 化 1 号私 募
94,420.00 4.02%
7 黄可容 50,008.00 2.13%
8 李亮 50,007.00 2.13%
9 邹建 49,443.00 2.10%
10 叶进 34,900.00 1.49%
8.3 期末 基金管理人的 从业人员持 有本基金的 情况
项目 持有份额总 数（份） 占基金总份 额比例
基金管理人 所有从业 人员
持有本基金
161,347.88 0.03%
8.4 期末 基金管理人的 从业人员持 有本开放式 基金份 额 总量区间的情 况
建信 丰裕 多策 略灵 活配 置混合 2018 年 半年 度报 告
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截至本报告期末，本公司 高级管理人员、 基金投资和 研究部门负责人及本基金 基金经理未持有 本
基金。
§8 基 金 份额 持有 人信 息 （转 型前 ）
8.1 期末 基金份额持有 人户数及持 有人结构
份额单位： 份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
4,545 141,002.84 260,160,344.52 40.60% 380,697,540.97 59.40%
8.2 期末 上市基金前十 名持有人
序号 持有人名称 持有份 额（ 份） 占上市总份 额
比例
1 郑师方 1,013,700.00 43.15%
2 谢西就 284,122.00 12.09%
3 蒙自江 100,700.00 4.29%
4 陈思敏 99,000.00 4.21%
5 蒋福凡 98,971.00 4.21%
6 宁波万坤投 资管理合 伙企业 （有限 合
伙）－万坤 全天候量 化 1 号私 募
94,320.00 4.01%
7 黄可容 50,008.00 2.13%
8 李亮 50,007.00 2.13%
9 邹建 49,443.00 2.10%
10 叶进 34,900.00 1.49%
8.3 期末 基金管理人的 从业人员持 有本基金的 情况
项目 持有份额总 数（份） 占基金总份 额比例
基金管理人 所有从业 人员
持有本基金
161,347.88 0.03%
8.4 期末 基金管理人的 从业人员持 有本开放式 基金份额 总量区间的情 况
建信 丰裕 多策 略灵 活配 置混合 2018 年 半年 度报 告
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截至本报告期末，本公司 高级管理人员、 基金投资和 研究部门负责人及本基金 基金经理未持有 本
基金。
§9 开 放 式基 金份 额变 动( 转 型后)
单位：份
基金合同生 效日基金 份额总额 640,857,885.49
基金合同生 效日起至 报告期期 末基金总 申购份额 -
减: 基金合同生 效日起至 报告期期 末基金总 赎回份额 -
基 金 合 同生 效 日起 至 报 告期 期 末基 金 拆分 变 动份 额（ 份
额减少以"-" 填列 ）
-
本报告期期 末基金份 额总额 640,857,885.49
§9 开 放 式基 金份 额变 动( 转 型前)
单位：份
基金合同生 效日基金 份额总额 640,857,885.49
本报告期期 初基金份 额总额 640,857,885.49
基金合同生 效日起至 报告期期 末基金总 申购份额 -
减: 基金合同生 效日起至 报告期期 末基金总 赎回份额 -
基 金 合 同生 效 日起 至 报 告期 期 末基 金 拆分 变 动份 额（ 份
额减 少以"-" 填列 ）
-
本报告期期 末基金份 额总额 640,857,885.49
§10 重 大 事件 揭示
10.1 基金 份额持有人大 会决议
本基金基金 份额持有 人大会于2018 年 2 月 27 日 表决 通过了 《 关于建信 丰裕定增 灵活配置 混
合型证券投 资基金修 改基金合 同有关事 项的议案 》 ， 决议自该日 起生效。
10.2 基金 管理人、基金 托管人的专 门基金托管 部门的重 大人事变动
经本基金管理人建信基 金管理有限责任 公司 2018 年 第一次临时股东会和第 五届董事会第 一
次会议审议 通过， 自 2018 年4 月 18 日起 ， 许会 斌先 生不再担任 本公司董 事长 （法定代 表人） ， 由
孙志 晨先生 担任本公 司董事长 （ 法定代 表人） ； 孙 志晨 先生不再担 任本公司 总裁， 由张 军红先 生担
任本公司总裁。上述 事项本公司已按 相关规定报中 国 证券监督管理委员会 北京监管局和中 国证券
投资基金业 协会备案 并于 2018 年 4 月 20 日公告 。 建信 丰裕 多策 略灵 活配 置混合 2018 年 半年 度报 告
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报告期内， 本基金托 管人的专 门基金托 管部门未 发生 重大人事变 动。
10.3 涉及 基金管理人、 基金财产、 基金托管业 务的诉讼
本报告期无 涉及本基 金基金管 理人、基 金财产以 及基 金托管人基 金托管业 务的诉讼 事项。
10.4 基金 投资策略的改 变
本报告期基 金投资策 略未发生 改变。
10.5 为基 金进行审计的 会计师事务 所情况
自本基金 基金合同生效 日起普华永道 中天会计师事务 所为本基金提供审计 服务至今，本报 告
期内会计师 事务所未 发生改变 。
10.6 管理 人、托管人及 其高级管理 人员受稽查 或处罚等 情况
本报告期未发生公司和 董事、监事和 高级管理人员被 中国证监会、证券业 协会、证券交易 所
处罚或公开 谴责，以 及被财政 、外汇和 审计等部 门施 以重大处罚 的情况。
本报告期内 ，本基金 托管人涉 及托管业 务的高级 管理 人员未受到 监管部门 的稽查和 处罚。
10.7 基金 租用证券公司 交易单元的 有关情况 （ 转型后）
10.7.1 基金 租用证券公司 交易单元进 行股票投资 及佣金支 付情况
金额单位： 人民币元
券商名 称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券 商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的 比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中信证券 1 536,172,083.93 42.83% 488,613.66 42.52% -
海通证券 1 414,230,966.71 33.09% 385,772.84 33.57% -
申万宏源 1 301,463,730.66 24.08% 274,725.73 23.91% -
1、本基金根据中国证监 会《关于完善证券 投资基金 交易席位制度有关问题 的通知》 （证监 基金 字
[2007]48 号）的 规定及本基金管理 人的《基金专用 交易席位租用制度》 ，基金 管理人制定了提 供
交易单元的 券商的选 择标准， 具体如下 ：
（1 ） 财 务状况良 好、 经 营管理规 范、 内部管理 制度健 全、 风险 管理严格 ， 能 够满足基 金运作高 度建信 丰裕 多策 略灵 活配 置混合 2018 年 半年 度报 告
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保密的要求 ，在最近 一年内没 有重大违 规行为。
（2 ）具备基 金运作所 需的高效 、安全的 通讯条 件， 交易设施满 足基金进 行证券交 易的需要 。
（3 ）具备较 强的研究 能力，有 固定的研 究机构 和专 门的研究人 员，能够 对宏观经 济、证 券 市场、
行业、个券等进行深入、 全面的研究，能 够积极、有 效地将研究成果及时传递 给基金 管理人， 能
够根据基金 管理人所 管理基金 的特定要 求进行专 项研 究服务。
（4 ）佣金费 率合理。
2、 根据以 上标准进 行考察后 ， 基金 管理人确 定券商 ， 与被选择的 券商签订 委托协议 ， 并报 中国证
监会备案及 通知基金 托管人。
3、本报告期 未发生变 更交易单 元的情况 。
10.7.2 基金 租用证券公司 交易单元进 行其他证券 投资的情 况
金额单位： 人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交 易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的 比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
中信证券 - - 2,160,000,000.00 55.53% - -
海通证券 - - - - - -
申万宏源 - - 1,730,000,000.00 44.47% - -
10.7 基金 租用证券公司 交易单元的 有关情况 （ 转型前）
10.7.1 基金 租用证券公司 交易单元进 行股票投资 及佣金支 付情况
金额单位： 人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券 商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的 比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
申万宏源 1 132,754,459.08 78.72% 120,978.19 78.36% -
海通证券 1 35,880,929.42 21.28% 33,415.81 21.64% -
中信证券 1 - - - - -
1、本基金根据中国证监 会《关于完善证券 投资基金 交易席位制度有关问题 的通知》 （证监基金 字
[2007]48 号）的 规定及本基金管理 人的《基金专用 交易席位租用制度》 ，基金 管理人制定了提 供
交易单元的 券商的选 择标准， 具体如下 ：
建信 丰裕 多策 略灵 活配 置混合 2018 年 半年 度报 告
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（1 ） 财 务状况良 好、 经 营管理规 范、 内部管理 制度健 全、 风险 管理严格 ， 能 够满足基 金运作高 度
保密的要求 ，在最近 一年内没 有重大违 规行为。
（2 ）具备基 金运作所 需的 高效 、安全的 通讯条 件， 交易设施满 足基金进 行证券交 易的需要 。
（3 ）具备较 强的研究 能力，有 固定的研 究机构 和专 门的研究人 员，能够 对宏观经 济、证 券 市场、
行业、个券等进行深入、 全面的研究，能 够积极、有 效地将研究成果及时传递 给基金管理人， 能
够根据基金 管理人所 管理基金 的特定要 求进行专 项研 究服务。
（4 ）佣金费 率合理。
2、 根据以 上标准进 行考察后 ， 基金 管理人确 定券商 ， 与被选择的 券商签订 委托协议 ， 并报 中国证
监会备案及 通知基金 托管人。
3、本报告期 未发生变 更交易单 元的情况 。
10.7.2 基金 租用证券公司 交易单元进 行其他证券 投资的情 况
无。
10.9 其他 重大事件 （转 型后）
序号 公告事项 法定披露方 式 法定披露日 期
1 关于公司旗 下部分开 放式基金
参加光大银 行电子渠 道基金申
购及定投费 率优惠活 动的公告
指定报刊和/ 或公司
网站
2018 年3 月20 日
2 建信基金管 理有限责 任公司关
于建信丰裕 定增灵活 配置混合
型证券投资 基金修改 基金合同
和托管协议 的公告
指定报刊和/ 或公司
网站
2018 年2 月28 日
3 建信基金管 理有限责 任公司关
于建信丰裕 定增灵活 配置混合
型证券投资 基金名称 变更的公
告
指定报刊和/ 或公司
网站
2018 年2 月28 日
4 关于建信丰 裕定 增灵 活配置混
合型证券投 资基金基 金份额持
有人大会表 决结果暨 决议生效
指定报刊和/ 或公司
网站
2018 年2 月28 日 建信 丰裕 多策 略灵 活配 置混合 2018 年 半年 度报 告
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的公告
10.9 其他 重大事件 （转 型前 ）
序号 公告事项 法定披露方 式 法定披露日 期
1 关于建信丰 裕定增灵 活配置混
合型证券投 资基金基 金份额持
有人大会计 票日开始 停牌的提
示性公告
指定报刊和/ 或公司
网站
2018 年2 月27 日
2 关于召开建 信丰裕定 增灵活配
置混合型证 券投资基 金基金份
额持有人大 会的补充 公告
指定报刊和/ 或公司
网站
2018 年2 月1 日
3 关于以通讯 方式召开 建信丰裕
定增灵活配 置混合型 证 券投资
基金基金份 额持有人 大会的第
二次提示性 公告
指定报刊和/ 或公司
网站
2018 年1 月16 日
4 关于以通讯 方式召开 建信丰裕
定增灵活配 置混合型 证券投资
基金基金份 额持有人 大会的第
一次提示性 公告
指定报刊和/ 或公司
网站
2018 年1 月15 日
5 关于以通讯 方式召开 建信丰裕
定增灵活配 置混合型 证券投资
基金基金份 额持有人 大会的第
一次提示性 公告
指定报刊和/ 或公司
网站
2018 年1 月15 日
6 关于以通讯 方式召开 建信丰裕
定增灵活配 置混合型 证券投资
基金基金份 额持有人 大会的公
告
指定报刊和/ 或公司
网站
2018 年1 月13 日
建信 丰裕 多策 略灵 活配 置混合 2018 年 半年 度报 告
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§11 影 响 投资 者决 策的 其 他重 要信 息
11.1 报告 期内单一投资 者持有基金 份额比例达 到或超过 20% 的情况
单位：份
投资者
类别
报告期内持 有基金份 额变化情 况 报告期末持 有基金情 况
序号
持有基金份 额
比例达到或 者
超过 20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1
2018 年 01 月
01 日-2018 年
06 月30 日
200,053,000.00 0.00 0.00 200,053,000.00 31.22%
产品特有风 险
本基金由于 存在单一 投资者份 额占比达 到或超过20% 的情况， 可能会 出现因集 中赎回而 引发的基 金流
动性风险，敬请投资者注 意。本基金管理人 将不断完 善流动性风险管控机制， 持续做好基金流动性
风险的管控 工作，审 慎评估大 额申赎对 基金运作 的影 响，采取有 效措施切 实保护持 有人合法 权益。
§12 备 查 文件 目录
12.1 备查 文件目录
1 、中国证监 会批准建 信丰裕定 增灵活配 置混合 型证 券投资基金 设立的文 件；
2 、 《建信丰 裕定增灵 活配置混 合型证券 投资基金 合同 》 ；
3 、 《建信丰 裕定增灵 活配置混 合型证券 投资基金 招募 说明书》 ；
4 、 《建信丰 裕定增灵 活配置混 合型证券 投资基金 托管 协议》 ；
5 、基金管理 人业务 资 格批件和 营业执照 ；
6 、基金托管 人业务资 格批件和 营业执照 ；
7 、报告期内 基金管理 人在指定 报刊上披 露的各 项公 告。
12.2 存放 地点
基金管理人 或基金托 管人处。
12.3 查阅 方式
投资者可在 营业时间 免费查阅 。 也 可在支付 工本费后 ， 在合理 时间内取 得上述 文件的复 印件 。
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2018 年 8 月 25 日 建信 丰裕 多策 略灵 活配 置混合 2018 年 半年 度报 告
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