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建信50A(150123)

建信50A:2018年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
建 信央视 财经50 指 数分 级发起 式证 券投资
基金 
2018 年半 年度报 告 摘要 
 
2018 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管理 人: 建信 基 金管 理有 限责 任公司 
基 金 托管 人: 交通 银 行股 份有 限公 司 
送 出 日期 :2018 年 8 月 25 日 
 
 
 建信 央视 502018 年 半年 度报 告摘 要 
第 2 页 共 38 页


§1 重要 提示 1.1 重要 提示 基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载 资料不存 在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准 确性和完整性承 担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之 二 以上独立董 事签字同 意,并由 董事长签 发。


基金托管人 交通银行 股份有限 公司根据 本基金合 同规 定,于 2018 年 8 月 23 日复核 了本报告 中的财务指标、净值表现 、利润分配情况 、财务会计 报告、投资组合报告等内 容,保证复核内 容 不存在虚假 记载、误 导性陈述 或者重大 遗漏。 基金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉 尽责的原 则管理和 运用基金资 产, 但 不保证 基金一定 盈利 。 基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资 有风险, 投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本 基金的招募 说明书及 其更新。 本报告中财 务资料未 经审计。 本报告期自 2018 年1 月1 日起 至 6 月 30 日止。 本半年度报 告摘要摘 自半年度 报告正文 ,投资者 欲了 解详细内容 ,应阅读 半年度报 告正 文。 建信 央视 502018 年 半年 度报 告摘 要 第 3 页 共 38 页


§2 基金 简介 2.1 基金 基本 情况 基金简称 建信央视 50 场内简称 建信 50 基金主代码 165312 基金运作方 式 契约型开放 式 基金合同生 效日 2013 年3 月28 日 基金管理人 建信基金管 理有限责 任公司 基金托管人 交通银行股 份有限公 司 报告期末基 金份额总 额 1,547,193,677.03 份 基金合同存 续期 不定期 基 金 份 额 上 市 的 证 券 交 易 所 深圳证券交 易所 上市日期 2013 年5 月20 日 下属分级基 金的基金 简称 建信央视 50 建信央视 50A 建信央视50B 下属分级 基 金场内简 称: 建信 50 建信 50A 建信50B 下属分级基 金的交易 代码 165312 150123 150124 报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 份 额总额 1,424,898,519.03 份 61,147,579.00 份 61,147,579.00 份


2.2 基金 产品 说明 投资目标 本基金采取指数化投 资方式,通过严 格的投资程序 约 束和数量化风 险管理手段,力争实 现跟踪偏离度和 跟踪误差最小 化 ,实现对央视 财经 50 指数 的有效跟 踪。 投资策略 本基金采用被动式指 数化投资策略。 原则上股票投 资 组合的构建主 要按照标的指数的 成 份股组成及其权 重来拟合、复 制 标的指数,并 原则上根据 标的指数 成份股及 其权重的 变动而进 行相 应调整。 本基金对标的指数的 跟踪目标:力争 使得日均跟踪 偏 离度的绝对值 不超过 0.35%, 年化跟踪 误差不超过 4 %。如因 指数 编制规则调 整 或其他因素导致跟踪 偏离度和跟踪误 差超过上述范 围 ,基金管理人 应采取合理 措施避免 跟踪偏离 度、跟踪 误差进一 步扩 大。 业绩比较基 准 本基金的业 绩比较基 准: 95%× 央视 50 价格指数 收益 率 +5%× 银行 活 期存款利率 (税后) 。 风险收益特 征 本基金属于采用指数 化操作的股票型 基金,其预期 的 风险和收益高 于货币 市场基金、债 券基金、混合型 基金,为证券 投 资基金中的较 高风险、较 高收益品 种。 从本基金所 分离的两 类基金份 额来看, 建信央视 50A 份额将表现 出 低风险、收益相对稳 定的特征,其预 期收益和预期 风 险要低于普通建信 央视 502018 年 半年 度报 告摘 要 第 4 页 共 38 页


的股票型基 金份额; 建信央视 50B 份额 则表现出 高风 险、高收益 的 显著特征, 其预期收 益和预期 风险要高 于普通的 股票 型基金份额 。 下属三级基金的风险收 益 特征 本基金属于 采用指数 化操作的股票型基 金,其预期 的风险和 收益高于货 币市场基 金、债券基 金、混合 型基金,为 证券投资 基金中的较 高风险、 较高收益品 种。 建信央视 50A 份额将 表现出低 风险 、收益 相对稳定的特 征,其 预期收益和预 期风险 要低于普通的 股票型 基金份额。 建信央视 50B 份额将 表现出高风险 、高收 益的显著特征 ,其预 期收益和预期 风险要 高于普通的股 票型基 金份额。


2.3 基金 管理 人和 基 金托 管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 建信基金管 理有限责 任公 司 交通银行股 份有限公 司 信息披露负 责人 姓名 吴曙明 陆志俊 联系电话 010-66228888 95559 电子邮箱 xinxipilu@ccbfund.cn luzj@bankcomm.com 客户服务电 话


400-81-95533





010-66228000 95559 传真 010-66228001 021-62701216


2.4 信 息披 露方 式


登 载 基金 半年 度报 告正 文的 管理 人互 联网 网址 http://www.ccbfund.cn 基金半年度 报告备置 地点 基金管理人 和基金托 管人的住 所


§3 主要 财务 指标 和基 金 净值 表现 3.1 主要 会计 数据 和 财务 指标 金额单位: 人民币元 3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2018 年 1 月1 日 - 2018 年 6 月 30 日 ) 本期已实现 收益 25,438,928.40 本期利润 -107,966,413.09 加权平均基 金份额本 期利润 -0.0780 本期基金份 额净值增 长率 -6.16% 建信 央视 502018 年 半年 度报 告摘 要 第 5 页 共 38 页


3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2018 年 6 月 30 日 ) 期末可供分 配基金份 额利润 0.3420 期末基金资 产净值 1,379,465,459.80 期末基金份 额净值 0.8916 1、 本期 已实现收 益指基金 本期利息 收入 、 投资收 益、 其他收入 (不含公 允价值变 动收益 ) 扣除 相 关费用后的 余额,本 期利润为 本期已实 现收益加 上本 期公允价值 变动收益 。 2、 期末可供分 配利润的 计算 方法: 如 果期末 未分配利 润的未实现 部分为正 数, 则期末可 供分配 利 润的金额为期末未分配利 润的已实现部分 ;如果期末 未分配利润的未实现部分 为负数,则期末 可 供分配利润 的金额为 期末未分 配利润( 已实现部 分相 抵未实现部 分) 。 3、 所述 基金业绩 指标不包 括持有人 认购或交 易基金的 各项费用 , 计入费 用后实 际收益水 平要低于 所列数字。 3.2 基金 净值 表现 3.2.1 基金 份额净值增 长率及其与 同期业绩比较基 准收益率的比 较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过 去一个月 -4.69% 1.39% -6.07% 1.38% 1.38% 0.01% 过去三个月 -5.72% 1.22% -7.39% 1.25% 1.67% -0.03% 过去六个月 -6.16% 1.21% -7.62% 1.24% 1.46% -0.03% 过去一年 9.57% 1.05% 6.58% 1.07% 2.99% -0.02% 过去三年 24.75% 1.45% 15.23% 1.40% 9.52% 0.05% 自基金合同 生效起至今 100.99% 1.43% 82.80% 1.41% 18.19% 0.02% 本基金的业 绩比较基 准: 95%× 央视财 经 50 指数 收益 率 +5%× 银行 活期存款 利率(税 后) 。 本基金以央 视财经 50 指数为标 的指数 , 但由 于相关法 规的要求 , 本基金 投资股 票的资产 不超过基 金资产净值的 95% ,且现 金或者到 期日在一 年以内的 政府债券不 低于基金 资产净值的 5% ,因此, 选用 “95%× 央视财 经 50 指数 收益率 +5% × 银行 活期 存款利率 (税后 ) ”作 为业绩比 较基准可 以有 效评估本基 金投资组 合业绩, 反映本基 金的风格 特点 。 3.2.2 自基 金合 同生 效以 来基 金份 额累 计净 值增 长 率变 动及 其与 同期 业绩 比较 基准收 益率 变动的比较 建信 央视 502018 年 半年 度报 告摘 要 第 6 页 共 38 页


本报告期, 本基金的 投资组合 比例符合 基金合同 的要 求。 §4 管理 人报 告 4.1 基金 管理 人及 基 金经 理情 况 4.1.1 基金 管理人及其 管理基金的 经验 经中国证监 会证监基 金字[2005]158 号文 批准,建 信 基金管理有 限责任公 司成立于 2005 年 9 月19 日,注 册 资本 2 亿元。目 前公司的 股东为 中国 建设银行股 份有限公 司、信安 金融服务 公司、 中国华电集团资本控股有 限公司,其中中 国建设银行 股份有限公司出资额占注 册资本的 65% ,信 安金融服务公司出资额占 注册资本的 25% ,中国华电 集团资本控股有限公司出 资额占注册资本 的 10% 。 公司下设综 合管理部 、 权益 投资部 、 固定收 益投资部 、 金融工 程及指数 投资部 、 专户投 资部、 海外投资部、 资产配置 及量化投 资部、 交 易部、 研究 部、 创新发展 部、 市场营 销部、 专 户理财部、 机构业务部、网络金融部 、人力资源管理 部、基金运 营部、财务管理部、信息 技术部、风险管 理建信 央视 502018 年 半年 度报 告摘 要 第 7 页 共 38 页


部和内 控合规部,以及深 圳、成都、上海 、北京、广 州五家分公司和华东、西 北、东北、武汉 、 南京五个营销中心,并在 上海设立了子公 司-- 建信资 本管理有限责任公司。自 成立以来,公司 秉 持“ 创新、诚信、专业、 稳健、共赢 ”的 核心价值观 ,恪守 “持有人利益重于 泰山 ”的原则, 以 “建设财富生活 ” 为崇高 使命,坚持规范 运作,致力 成为 “ 国际一流、国内领 先的综合性资产 管 理公司 ”。 截至 2018 年 6 月 30 日,公司 旗下有建 信恒久价 值混 合型证券 投 资基金、 建信优选 成长混合 型证券投资基金、建信核 心精选混合型证 券投资基金 、建信内生动力混合型证 券投资基金、建 信 双利策略主题分级股票型 证券投资基金、 建信社会责 任混合型证券投资基金、 建信优势动力混 合 型证券投资 基金 (LOF ) 、 建 信创新中 国混合型 证券投 资基金、 建信改 革红利股 票型证券 投资基 金、 深证基本面 60 交易型 开放式指 数证券投 资基金 及其 联接基金、 上 证社会责 任交易型 开放式证 券投 资指数基金 及其联接 基金、建 信沪深 300 指 数证券投 资基金(LOF ) 、建信 深证 100 指数 增强型证 券投资基金 、 建信 中证 500 指数增 强型证券 投资基金 、 建信央 视财经 50 指数分 级发起式 证券投资 基金、建信全球机遇混合 型证券投资基金 、建信新兴 市场优选混合型证券投资 基金 、建信全球 资 源混合型证 券投资基 金、 建信优化 配置混合 型证券投 资基金、 建信积极 配置混 合型证券 投资基金、 建信恒稳价值混合型证券 投资基金、建信 消费升级混 合型证券投资基金、建信 安心保本混合型 证 券投资基金、建信健康民 生混合型证券投 资基金、建 信稳定增利债券型证券投 资基金、建信收 益 增强债券型证券投资基金 、建信纯债债券 型证券投资 基金、建信安心回报定期 开放债券型证券 投 资基金、建信双息红利债 券型证券投资基 金、建信转 债 增强债券型证券投资基 金、建信双债增 强 债券型证券投资基金、建 信安心回报两年 定期开放债 券型证券投资基金、建信 稳定添利债 券型 证 券投资基金、建信信用增 强债券型证券投 资基金、建 信周盈安心理财债券型证 券投资基金、建 信 双周安心理财债券型证券 投资基金、建信 月盈安心理 财债券型证券投资基金、 建信双月安心理 财 债券型证券投资基金、建 信嘉薪宝货币市 场基金、建 信货币市场基金、建信中 小盘先锋股票型 证 券投资基金、建信潜力新 蓝筹股票型证券 投资基金、 建信现金添利货币市场基 金、建信稳定得 利 债券型证券投资基金、建 信睿盈灵活配置 混合型证券 投资基金、建信信息产业 股票型证券投资 基 金、建信稳健回报灵活配 置混合型证券投 资基金、建 信环保产业股票型证券投 资基金、建信回 报 灵活配置混合型证券投资 基金、建信鑫安 回报灵活配 置混合型证券投资基金、 建信新经济灵活 配 置混合型证 券投资基 金、 建信鑫丰 回报灵活 配置混合 型证券投资 基金、 建信互 联网+产业 升级股票 型证券投资基金、建信大 安全战略精选股 票型证券投 资基金、建信中证互联网 金融指数分级发 起 式证券投资基金、建信精 工制造指数增强 型证券投资 基金、建信鑫利灵活配置 混合型证券投资 基 金、建信稳定丰利债券型 证券投资基金、 建信裕利灵 活配置混合型 证券投资基 金、建信弘利灵 活建信 央视 502018 年 半年 度报 告摘 要 第 8 页 共 38 页


配置混合型证券投资基金 、建信目标收益 一年期债券 型证券投资基金、建信现 代服务业股票型 证 券投资基 金、建信汇利灵 活配置混合型证 券投资基金 、建信兴利灵活配置混合 型证券投资基金 、 建信现金增利货币市场基 金、建信多因子 量化股票型 证券投资基金、建信现金 添益交易型货币 市 场基金、建信丰裕多策略 灵活配置混合型 证券投资基 金、建信天添益货币市场 基金、建信瑞丰 添 利混合型证券投资基金、 建信恒安一年定 期开放债券 型证券投资基金、建信睿 享纯债债券型证 券 投资基金、建信恒瑞一年 定期开放债券型 证券投资基 金、建信恒远一年定期开 放债券型证券投 资 基金、建信睿富纯债债券 型证券投资基金 、建信鑫荣 回报灵活配置混合型证券 投资基金、建信 稳 定 鑫利 债券 型证券 投资 基金 、建信 鑫瑞 回报 灵活 配置混 合型 证券 投资基 金、 建信 中国制 造 2025 股票型证券投资基金、建 信民丰回报定期 开放混合型 证券投资基金、建信瑞福 添利混合型证券 投 资 基金 、建 信高端 医疗 股票 型证券 投资 基金 、建 信中证 政策 性金 融债 1-3 年指数 证券 投资 基金 (LOF ) 、 建信中 证政策性 金融债 8-10 年指 数证券投 资 基金 (LOF) 、 建信 建信量化 事件驱动 股票型 证券投资基金、建信福泽 安泰混合型基金 中基金(FOF ) 、建 信鑫稳回报灵活配置 混合型证券投 资 基金、 建 信上证 50 交易型 开放式指 数证券投 资基金 、 建信鑫利回 报灵活配 置混合型 证券投资 基金、 建信龙头企业股票型证券 投资基金、建信 睿和纯债定 期开放债券型发起式证券 投资基金、建信 创 业板交易型 开放式指 数证券投 资基金及 其联接基 金、 建信鑫泽回 报灵活配 置混合型 证券投资 基金、 建信智享添 鑫定期开 放混合型 证券投资 基金、 建 信睿 丰纯债定期 开放债券 型发起式 证券投资 基金、 建信战略精 选灵活配 置混合型 证券投资 基金、 建 信 MSCI 中国 A 股国 际通交 易型开放 式指数证 券投 资基金及其 联接基金 ,共计 101 只开放 式基金, 管 理 的基金净资 产规模共 计为 6,342.88 亿元 。 4.1.2 基金 经理(或基 金经理小组 )及基金经理助 理简介 姓名 职务 任本基 金的 基金经理 (助理) 期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 叶乐天 金融工程 及指数投 资部副总 经理、本 基金的基 金经理 2013 年 3 月 28 日 - 10 叶乐天先生 , 金融工 程 及指数投资部副总经 理 , 硕 士 。2008 年 5 月至 2011 年 9 月就 职 于中国国际金融有限 公司, 历任 市场风险 管 理分析员、 量化分析 经 理, 从事风 险模型、 量 化 研 究 与 投 资 。2011 年9 月加入 建信基金 管 理有限责任 公司, 历 任 基金经理助 理、 基金 经建信 央视 502018 年 半年 度报 告摘 要 第 9 页 共 38 页


理、 金融工 程及指数 投 资部总经理 助理、 副 总 经理,2012 年 3 月 21 日至2016 年7 月20 日 任上证社会责任交 易 型开放式指数证券投 资基金及其联接基金 的基金经理 ;2013 年3 月 28 日起 任建信央 视 财经 50 指 数分级发 起 式证券投资基金的基 金经理;2014 年 1 月 27 日起任建 信中证500 指数增强型证券投资 基金的基金 经理;2015 年 8 月 26 日起任建 信 精工制造指数增强型 证券投资基金的基金 经理;2016 年 8 月 9 日起任建信多因子量 化股票型证券投资基 金 的 基 金 经 理 ;2017 年 4 月 18 日起任建 信 民丰回报定期开放混 合型证券投资基金的 基 金 经 理 ;2017 年 5 月 22 日起 任建信鑫 荣 回报灵活配置混合型 证券投资基金的基金 经理;2018 年 1 月 10 日起任建信鑫利回报 灵活配置混合型证券 投资基金的 基金经理 。


4.2 管理 人对 报告 期 内本 基金 运作 遵规守 信 情况 的说 明 本报告期内, 本 基金管 理人严格 遵守 《证券 投资基金 法》 、 《证券投资 基金销 售管理办 法》 、 《公 开募集证券 投资基金 运作管理 办法》 、 《证券 投资基金 信息披露管 理办法》 、 基金 合同和其 他法律法 规、部门规章,依照诚实 信用、勤勉尽责 、安全高效 的原则管理和运用基金资 产,在认真控制 投 资风险的基 础上,为 基金持有 人谋求最 大利益, 没有 发生违反法 律法规的 行为。 建信 央视 502018 年 半年 度报 告摘 要 第 10 页 共 38 页


4.3 管理 人对 报告 期 内公 平交 易情 况的专 项 说明 4.3.1 公平 交易制度的 执行情况 为了公平对待投资人,保 护投资人利益,避 免出现不 正当关联交易、利益输送 等违法违规行 为,公司根据《证券投 资基金法》 、 《证券 投资基金管 理公司内部控制指导意 见》 、 《证券投资基 金 公司公平交易制度指导 意见》 、 《基金管理公 司特定客 户资产管理业务试点办 法》等法律法规和 公 司内部制度,制定和修 订了《公平交易 管理办法》 、 《 异常交易管理办法》 、 《公 司防范内幕交易 管 理办法》 、 《利益冲突管理 办法》等风险管控 制度。公 司使用的交易系统中设 置了公平交易模块 , 一旦出现不同基金同时买 卖同一证券时, 系统自动切 换至公平交易模块进行操 作,确 保在投资 管 理活动中公平对待不同投 资组合,严禁直 接或通过第 三方的交易安排在不同投 资组合之间进行 利 益输送。 4.3.2 异常 交易行为的 专项说明 本报告期内,本基金管理 人所有投资组合参 与的交易 所公开竞价同日反向交易 成交较少的单 边交易量超 过该证券 当日成交 量的 5%的 情况有 1 次, 原因是投资 组合投资 策略需要 , 未导致 不公 平交易和利 益输送。 4.4 管理 人对 报告 期 内基 金的 投资 策略和 业 绩表 现的 说明 4.4.1 报告 期内基金投 资策略和运 作分析 在报告期内,本基金根据 基金合同规定,采 取了对指 数的被动复制策略,尽力 控制年化跟踪 误差和 日均跟踪偏离度。 跟踪误差主要受 到指数成分 股分红以及成分股中部分 股票受限无法交 易 的不利影响 。 本基金管理人在量化分析 基础上,采取了适 当的组合 调整与优化策略,尽可能 地控制了基金 的跟踪误差 与偏离度 。 4.4.2 报告 期内基金的 业绩表现 本报告期基 金净值增 长率-6.16% , 波动 率 1.21%, 业绩 比较基准收 益率-7.62% , 波动 率 1.24% 。 4.5 管理 人对 宏观 经 济、 证券 市场 及行业 走 势的 简要 展望 回顾 2018 年 上半年 , 市场 波动率明 显放大 , 市场 风格 切换较快 。 进入二 季度 , 受贸易 战、 去 杠杆等因素 影响, 市场普遍 下跌, 央视 50 指 数也跟随 市场有一定 下跌。 展望下半 年, 随 着国务院建信 央视 502018 年 半年 度报 告摘 要 第 11 页 共 38 页


常务会议提出更为积极的 财政政策,以及 松紧适度的 货币政策,标志着政策层 面的实质性放松 , 预计下半年虽然市场波动 仍然较大,但指 数相比上半 年有更多的机会,需要进 一步精选个股, 并 做好仓位控 制。 本基金管理人将根据基金 合同,以量化分析 研究为基 础,克服各种因素的不利 影响,不断优 化和改进量 化模型, 将基金的 跟踪误差 及偏离度 保持 在较低水平 。 4.6 管理 人对 报告 期 内基 金估 值程 序等事 项 的说 明 本报告期内 , 本管理 人根据中 国证监会[2017]13 号文 《中国证监 会关于证 券投资基 金估 值业 务的指导意 见》等相 关规定, 继续加强 和完善对 基金 估值的内部 控制程序 。 本公司设立资产估值委员 会,主要负责审核 和决定受 托资产估值相关事宜,确 保受托资产估 值流程和结果公允合理。 资产估值委员会 由公司分管 核算业务的高管、督察长 、内控合规部、 风 险管理部和资产核算部门 负责人组成。分 管投资、研 究业务的公司高管、相关 投资管理部门负 责 人、相关研 究部门负 责人作为 投资产品 价值研究 的专 业成员出席 资产估值 委员会会 议。 资产估值委员会成员均为 多年从事估值运作 、证券行 业研究、风险管理工作, 熟悉业内法律 法规的专家 型人员。 本公司基金 经理 参与 讨论估值 原则及方 法,但对 估值 政策和估值 方案不具 备最终表 决权。 本公司参与 估值流程 的各方之 间不存在 任何的重 大利 益冲突。 本公司根据 《 中国证券 投资基金 业协会估 值核算 工作 小组关于 2015 年 1 季 度固定收 益品种的 估值处理标准》 ,与中债 金融估值中心有限 公司签署 《中债信息产品服务协 议》 ,并依据其提供 的 中债收益率曲线及估值价 格对公司旗下基 金持有的银 行间固定收益品种进行估 值(适用非货币 基 金) 或影子定价 ( 适用货币 基金和理 财类基金 ) ; 对公 司旗下基金 持有的在 证券交易 所上市或 挂牌 转让的固定收益品种(可 转换债券、资产支 持证券和 私募 债券除外),本公司 采用中证指数有限 公 司独立提供 的债券估 值价格进 行估值。 本公司与中 证指数有 限公司签 署 《流通受 限股票流 动 性折扣委托 计算协议》 , 并依据 《证券 投 资基金投资 流通受限 股票估值 指引 (试行) 》 和中 证指 数有限公司 独立提供 的流通受 限股票流 动性 折扣,对公 司旗下基 金持有的 流通受限 股票进行 估值 。 4.7 管理 人对 报告 期 内基 金利 润分 配情况 的 说明 根据本基金 基金合同 的相关规 定,本基 金不进行 收益 分配,也不 单独对建 信央视 50A 份额与建信 央视 502018 年 半年 度报 告摘 要 第 12 页 共 38 页


建信央视 50B 份额进 行收益分 配。 §5 托管 人报 告 5.1 报告 期内 本基 金 托管 人遵 规守 信情况 声明 2018 年上半年 度,托管 人在建信 央视 50 指数分 级发 起式证券投 资基金的 托管过程 中,严格 遵守了《证券投资基金法 》及其他有关法 律法规、基 金合同、托管协议,尽职 尽责地履行了托 管 人应尽的义 务,不存 在任何损 害基金持 有人利益 的行 为。 5.2 托管 人对 报告 期 内本 基金 投资 运作遵 规 守信、 净 值计 算、 利润 分配 等 情 况 的说 明 2018 年上半年 度, 建信 基金管理 有限 责任 公司在建 信 央视 50 指数分级 发起式证 券投资基 金 投资运作、基金资产净值 的计算、基金份 额申购赎回 价格的计算、基金费用开 支等问题上,托 管 人未发现损 害基金持 有人利益 的行为。 本 报告期内 本基金未 进行收益 分配,符 合基金合 同的 规定。 5.3 托管 人对 本半 年 度报 告中 财务 信息等 内 容的 真实 、 准确 和 完整 发表 意 见 2018 年上半 年度, 由 建信基金 管理有限 责任 公司 编制 并经托管人 复核审查 的有关建 信央视 50 指数分级发起式证券投资 基金的半年度报 告中财务指 标、净值表现、收益分配 情况、财务会计 报 告相关内容 、投资组 合报告等 内容真实 、准确、 完整 。 §6 半年 度 财务 会计 报告 (未 经 审计 ) 6.1 资 产负 债表 会计主体 : 建信央视 财经 50 指 数分级发 起式证 券投 资基金 报告截止日 : 2018 年6 月30 日 单位:人民 币元 资 产 附注号 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 资 产:





银行存款


23,916,004.66 13,687,772.22 建信 央视 502018 年 半年 度报 告摘 要 第 13 页 共 38 页


结算备付金


14,896,422.49 11,211,070.25 存出保证金


3,308,706.04 163,399.16 交易性金融 资产


1,366,431,272.20 920,201,503.12 其中:股票 投资


1,296,165,272.20 878,662,880.76 基金投资


- - 债券投资


70,266,000.00 41,538,622.36 资产支持证 券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资 产


- - 买入返售金 融资产


3,000,000.00 - 应收证券清 算款


- - 应收利息


636,634.30 1,030,387.04 应收股利


- - 应收申购款


5,793,822.53 6,437,051.02 递延所得税 资产


- - 其他资产


- - 资产总计


1,417,982,862.22 952,731,182.81 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融 负债


- - 衍生金融负 债


- - 卖出回购金 融资产款


- - 应付证券清 算款


16,754,405.59 - 应付赎回款


15,201,716.49 8,632,188.78 应付管理人 报酬


1,165,285.88 770,271.30 应付托管费


3,754,441.45 2,325,141.62 应付销售服 务费


- - 应付交易费 用


1,051,519.89 994,579.49 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税 负债


- - 其他负债


590,033.12 558,943.34 负债合计


38,517,402.42 13,281,124.53 所有者权益:





实收基金


686,325,909.99 438,592,386.09 未分配利润


693,139,549.81 500,857,672.19 所有者权益 合计


1,379,465,459.80 939,450,058.28 负 债和所有 者权益总 计


1,417,982,862.22 952,731,182.81 报告截止 日 2018 年 6 月 30 日,建信 央视财 经 50 指 数分级发起 式证券投 资基金之 基础份额( 简称 “建信央 视 50 份额 ”)份额 净值 0.8916 元 ,建信央 视财经 50 指数分 级发起式 证券投资 基金之央建信 央视 502018 年 半年 度报 告摘 要 第 14 页 共 38 页


视 50A 份额(简称 “ 建信 央视 50A 份额 ”)份 额净 值 1.0298 元, 建信央视 财经 50 指 数分级发 起式 证券投资基 金之央视50B 份额( 简称 “建 信央视 50B 份额”) 份额 净值 0.7534 元。 基 金份额总 额为 1,547,193,677.03 份,其中建信央视 50 份额 1,424,898,519.03 份,建信央视 50A 份额 61,147,579.00 份, 建信央视 50B 份额 61,147,579.00 份。


6.2 利润 表 会计主 体: 建信央视 财经 50 指 数分级发 起式证 券投 资基金 本报告期:2018 年 1 月1 日至2018 年6 月30 日 单位:人民 币元 项 目 附注号 本期 2018 年 1 月1 日至2018 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月 30 日 一、收入


-98,474,965.02 53,132,794.85 1.利息收入


1,372,567.74 102,490.06 其中:存款 利息收入


275,871.52 82,848.96 债券利息收 入


974,100.32 19,041.10 资产支持证 券利息收 入


- - 买入返售金 融资产收 入


122,595.90 600.00 其他利息收 入


- - 2.投资收益 (损失以 “- ” 填列)


32,046,317.78 13,203,357.93 其中:股票 投资收益


19,028,528.73 10,780,242.07 基金投资收 益


- - 债券投资收 益


105,677.36 - 资产支持证 券投资收 益


- - 贵金属投资 收益


- - 衍生工具收 益


-2,093,114.58 - 股利收益


15,005,226.27 2,423,115.86 3.公允价值变 动收益 (损失以 “- ”号填 列) -133,405,341.49 39,702,982.72 4.汇兑收益( 损失以 “- ”号 填 列) - - 5.其他收入( 损失以 “- ”号 填 列) 1,511,490.95 123,964.14 减: 二、费用


9,491,448.07 1,766,011.16 1.管理 人报 酬 6.4.8.2.1 6,496,817.51 950,747.39 2.托管费 6.4.8.2.2 1,429,299.83 209,164.42 3.销售服务 费 6.4.8.2.3 - - 4.交易费用


917,462.29 237,528.93 5.利息支出


- - 其中:卖出 回购金融 资产支出


- - 6.税金及附 加


3,349.47 - 建信 央视 502018 年 半年 度报 告摘 要 第 15 页 共 38 页


7.其他费用


644,518.97 368,570.42 三、 利润总额 ( 亏损总额以 “-” 号填列) -107,966,413.09 51,366,783.69 减:所得税 费用


- - 四、 净利润 (净亏损以 “-”号 填列) -107,966,413.09 51,366,783.69


6.3 所有 者权 益( 基 金净 值) 变动 表 会计主 体: 建信央视 财经 50 指 数分级发 起式证 券投 资基金 本报告期:2018 年 1 月1 日至2018 年6 月30 日 单位:人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权 益(基金净 值) 438,592,386.09 500,857,672.19 939,450,058.28 二、本期经营活动 产生的基金 净值变动数 (本期净 利润) - -107,966,413.09 -107,966,413.09 三、本期基金份额 交易产生的 基金净值变 动数 (净值减少 以“- ” 号填列 ) 247,733,523.90 300,248,290.71 547,981,814.61 其中:1.基金 申购款 721,103,580.25 845,893,235.06 1,566,996,815.31 2.基金赎回 款 -473,370,056.35 -545,644,944.35 -1,019,015,000.70 四、本期向基金份 额持有人分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 (净值减少 以“- ” 号填列 ) - - - 五、期末所有者权 益(基金净 值) 686,325,909.99 693,139,549.81 1,379,465,459.80 项目 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权 益(基金净 值) 119,610,580.96 51,732,996.49 171,343,577.45 二、本期经营活动 产生的基金 净值变动数 (本期净 利润) - 51,366,783.69 51,366,783.69 三、本期基金份额 交易产生的 基金净值变 动数 36,439,878.36 27,096,306.32 63,536,184.68 建信 央视 502018 年 半年 度报 告摘 要 第 16 页 共 38 页


(净值减少 以“- ” 号填列 ) 其中:1.基金 申购款 100,543,373.40 67,249,983.13 167,793,356.53 2.基金赎回 款 -64,103,495.04 -40,153,676.81 -104,257,171.85 四、本期向基金份 额持有人分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 (净值减少 以“- ” 号填列 ) - - - 五、期末所有者权 益(基金净 值) 156,050,459.32 130,196,086.50 286,246,545.82


报表附注为 财务报表 的组成部 分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表 由下列负 责人签署 : ______ 张军 红______














______ 吴曙明______














____ 丁颖____ 基金管理人 负责人














主管会计 工作负责 人














会 计机构负 责人 6.4 报表 附注 6.4.1 基金 基本情况 建信央视财经 50 指数 分级发起式证券投 资基金(以 下简称 “本基金”) 经中 国证券监督管理 委员会(以下 简称 “ 中 国证监会 ”) 证监 许可[2012]1650 号《关于核 准建信央 视财经 50 指数 分级 发起式证券投资基金募集 的批复》核准, 由建信基金 管理有限责任公司(以下简 称 “建信基金 ”) 依照 《中华人民 共和国证 券投资基 金法》 和 《建 信央 视财经 50 指 数分级发 起式证券 投资基金 基金 合同》负责公开募集。本 基金为契约型开 放式基金, 存续期限不定,首次设立 募集不包括认购 资 金利息共募 集 1,617,005,094.17 元(其 中发起资 金 20,049,000.00 元), 业 经普华永 道中天会 计师 事务所有限 公司普华 永道中天 验字(2013) 第 176 号验 资报告予以 验证。 经向中 国证监会 备案, 《建 信央视财经 50 指数分 级发起式 证券投资 基金基 金合 同》 于 2013 年 3 月28 日 正式生效 , 基金 合同 生效日的基 金份额总 额为 1,617,473,376.90 份基金 份额,其中 认购资金 利息折合 468,282.73 份 基金份额。本基金的基金 管理人为建信基 金管理有限 责任公司,基金托管人为 交通银行股份有 限 公司。 根据 《建信央视 财经 50 指数分级 发起式证 券投资基 金 基金合同》 的相 关规定, 本 基金的基 金 份额包 括建 信央视财 经 50 指数分 级发起式 证券投资 基金之基础 份额(以下 简称 “建 信央 视 50 份 额”) 、建信央视财经 50 指数分级发起 式证券投资 基金之稳健收益类份额(以 下简称 “ 建信央 视 50A 份额 ”) 及建信央 视财经50 指数分级 发起式 证券 投资基金之 积极收益 类份额(以 下简称 “ 建信 央视 50B 份额”) 。本基金 通过场外 、场内 两种方式 公开发售建 信央视 50 份额 。投资人 场外认 购 所得的建信 央视 50 份额, 不进行自 动分离 或分拆。 投资人场内 认购所得 的建信央视 50 份额, 将建信 央视 502018 年 半年 度报 告摘 要 第 17 页 共 38 页


按 1∶1 的基 金份额配 比自动分 离为建信 央视 50A 份 额和建信央 视 50B 份 额。 建 信央 视 50A 份 额和 建信央视 50B 份额 的数量保 持 1 :1 的比例 不变。基 金合同生效 后,建信 央视 50 份额将 根据基金 合同约定分别开放场外和 场内申购、赎回 ,但是不进 行上市交易。在满足上市 条件的情况下, 建 信央视 50A 份额 和建信央视 50B 份额将 申请上市 交易 但是不开放 申购和赎 回等业务 。场内建 信央 视50 份额与建 信央视50A 份 额和建信 央视50B 份 额之 间可以按照 规定约定 的规则进 行场内份 额的 配对转换 , 包括包 括分拆 与合并 。 分拆指 基金份 额持 有人将其持 有的每 2 份场内建 信央视 50 份额 按照 1∶1 的 份额配比 转换成 1 份建信央 视 50A 份额 与 1 份建信 央视50B 份额的行 为。 合并指 基金 份额持有人 将其持有 的每1 份建信央视50A 份额与1 份建信央视50B 份 额按照 1∶1 的 基金份额 配 比转换成 2 份场内建 信央视 50 份额的行 为。 本基金为发 起式基金 ,基金募 集份额总 额不少于 5,000 万份,基金募 集金额 不少于 5,000 万 元,其中发 起资金认 购部分为 本基金的 基金管理 人建 信基金通过 场内认购的 20,050,947.00 份基 金份额(含利 息折份额 部分) , 该部 分基金份 额按照 1 :1 的比例自动 分离成 建信央视 50A 份额 和建 信央视 50B 份额。 根 据中国证 监会基金 部通知[2012]22 号 《关于 增设发起 式基金审 核通道有 关问 题的通知》 , 建信基金 承诺使用 发起资金 认购的 基金 份额持有期 限不少于3 年。 基金份额的 净值按如 下原则计 算: 建信央 视 50 份 额的 基金份额净 值为净值 计算日的 基金资产 净值除以基 金份额总 数,其中 基金份额 总数为建 信央 视 50 份 额、建信 央视 50A 份 额和建信 央视 50B 份额数量 的总和。 本基金每 份央视 50A 份额与每 份央视 50B 份额 构成一对 份额组合 ,该份 额 组合的基金 份额参考 净值之和 等于 2 份 央视 50 份额 的基金份额 净值之和。 建信央 视 50A 份额 的约 定年收益率 为一年期 同期银行 定期存款 利率(税后)+4.5% , 建信央 视 50A 份 额的份额 净值每日 按该 约定年收益 率逐日计 算, 计算出建 信央视 50A 份额的 基金份额参 考净值后 , 根 据建信央 视 50 份额 的基金份额 净值与建 信央视 50A 份 额、建信 央视 50B 份额之间的 基金份额 参考净值 关系,可 以计 算出建信央 视 50B 份 额的基金 份额参考 净值。 本基金进行 定期份额 折算。 在本 基金存续 期内的 每个 会计年度(除 基金合同 生效日所 在会计年 度外) 第一个 工作日 , 本基 金将进行 基金的定 期份额折 算: 定期 份额折算 后建信 央视 50A 份额的基 金份额参考 净值调整 为 1.0000 元, 基金 份额折算 基准 日折算前建 信央视 50A 份额的 基金份额 参考 净值超出 1.0000 元的部分 将折算为 场内建信 央视 50 份额分配给 建信央 视 50A 份 额持有人 。建信 央视 50 份额持有人持 有的每 2 份建信央视 50 份 额将 按 1 份建信央视 50A 份额获得 新增建信 央视 50 份额的分配 。持有场 外建信央视 50 份额的基 金份 额持有人将 按前述折 算方式获 得新增场 外建 信央视 50 份额的 分配;持 有场内建 信央视 50 份 额的 基金份额持 有人将按 前述折算 方式获得 新增 场内建信央视 50 份额的分 配。经过 上述份 额折算后 ,建信央视 50 份 额的基金 份额净值 将相应 调建信 央视 502018 年 半年 度报 告摘 要 第 18 页 共 38 页


整。在基金 份额折算 前与折算 后,建信 央视 50A 份额 和建信央视 50B 份额的 份额配比 保 持 1:1 的比例。建 信央视 50B 份 额不参与 定期份额 折算,每 次定期份额 折算不改 变建信央视 50B 份额的 基金份额参 考净值及 其份额数 。 除以上的定 期份额折 算外,当 建信央视 50 份额的基 金份额净值 大于或等于 2.0000 元时 ,或 当建信央视 50B 份额 的基金份 额参考净 值小于或 等于0.2500 元时, 本基金 将以该日 后的次一 交易 日为本基金 不定期折 算基准日 ,进行不 定期份额 折算 :份额折算 后本基金 将确保建 信央视 50A 份 额和建信央 视 50B 份 额的比例 为 1:1, 份额 折算后建 信央视 50A 份额的基 金份额参 考净值、 建 信 央视 50B 份 额的基金 份额参考 净值和 建 信央视 50 份 额的基金份 额净值均 调整为 1.0000 元。 经深圳证券 交易所(以 下简称 “ 深交所”) 深证上[2013]157 号核准, 本基金建 信央视 50A 份 额 271,646,642.00 份基 金份额与 建信央 视 50B 份额 271,646,642.00 份 基金份额 于 2013 年 5 月 20 日在深交所 挂牌交易 。对于托 管在场内 的建信央 视 50 份额,基金 份额持有 人在符合 相关办理 条件的前提 下,将其 分拆为建 信央视 50A 份 额和建信 央视 50B 份额即 可上市流 通;对于 托管在场 外的建信央 视 50 份额 , 基 金份额持 有人在符 合相关办 理条件的前 提下, 将其 跨 系统转 托 管至深圳 证券交易所 场内后分 拆为建信 央视 50A 份额和建 信央 视 50B 份额 即可上市 流通。 根据 《中华人民 共和国证 券投资基 金法》 和 《建 信央 视财经 50 指 数分级发 起式证券 投资基金 基金合同》的有关规定, 本基金主要投资 范围为具有 良好流动性的金融工具, 包括国内依法发 行 上市的股票( 包括央视 财经 50 指数成份 股、 备选成 份 股、 一级市场初 次发行或 增发的新 股)、 债券 (包括国债、金融债、企 业债、公司债、央 行票据、 可转换债券、资产支持 证券等)、货币市场 工 具、股指期货、权证以及 中国证监会允许 基金投资的 其他金融工具。本基金投 资于股票 的资产 不 低于基金资 产净值的85%, 其中 投资于央 视财经 50 指 数成份股和 备选成份 股的资产 不低于股 票资 产的 90% ;每个交易日 日终在扣除股指期 货合约需缴 纳的交易保证金后,应当 保持不低于基金 资 产净值 5%的 现金或到 期一年以 内的政府 债券 ; 权证投 资比例不超 过基金资 产净值的3%; 股指期货、 权证及其他金融工具的投 资比例依照法律 法规或监管 机构的规定执行。本基金 的业绩比较基准 为 95%× 央视财 经 50 指 数收益率 + 5%× 银行 活期存 款利 率(税后)。 6.4.2 会计 报表的编制 基础 本基金的财 务报表按 照财政部 于 2006 年 2 月 15 日及 以后期间颁 布的《企 业会计准 则-基本 准则》 、 各项具 体会计准 则及相关 规定(以 下合称 “ 企 业会计准则 ”)、 中国证 监会颁布 的 《证券投 资基金信息 披露 XBRL 模板第3 号<年度 报告和半 年度 报告>》 、 中国 证券投资 基金业协 会( 以下 简称 “中国基金 业协会 ”) 颁布的《 证券投资 基金会 计核 算业务指引》 、 《建信 央视财经 50 指数分 级发 起式证券投 资基金 基 金合同 》 和中 国证监会 、 中 国基 金业协会发 布的有关 规定及允 许的基金 行业建信 央视 502018 年 半年 度报 告摘 要 第 19 页 共 38 页


实务操作编 制。 6.4.3 遵循 企业会计准 则及其他有 关规定的声明 本基金 2018 年半 年度财务 报表符合 企 业会计 准则的 要求,真实 、完整地 反映了本 基金 2018 年6 月 30 日的财务状况 以及 2018 年1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日止期间的经 营成果和 基金净值 变动情况等 有关信息 。 6.4.4 本报 告期所采用 的会计政策 、会计估计与最 近一期年度报 告相一致的 说明 本报告期所 采用的会 计政策、 会计估计 与最近一 期年 度报告相一 致。 6.4.5 会计 政策和会计 估计变更以 及差错更正的说 明 6.4.5.1 会计政策 变更的说明 本基金本报 告期未发 生会计政 策变更。 6.4.5.2 会计估计 变更的说明 本基金本报 告期未发 生会计估 计变更。 6.4.5.3 差错更正 的说明 本基金在本 报告期无 须说明的 会计差错 更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总 局财税[1998]55 号 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [2008]1 号 《关 于企业所 得税若干 优惠政策 的通知》 、 财税[2012]85 号 《关于 实施上市 公司股息 红 利差别化个人所得税政策有 关问题的通知》 、财 税[2014]81 号《财政部国 家税务总局证监会 关于 沪港股票市 场交易互 联互通机 制试点有 关税收政 策的 通知》 、 财税[2015]101 号 《关 于上市公 司股 息红利差别 化个人所 得税政策 有关问题 的通知》 、 财 税[2015]125 号 《关于 内地与香 港基金 互认有 关 税 收 政 策 的 通 知 》 、 财 税[2016]36 号《关 于 全 面 推 开 营 业 税 改 征 增 值 税 试 点 的 通 知 》 、 财 税 [2016]46 号 《关于进 一步明确 全面推开 营改增试 点金 融业有关政 策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关 于金融机构 同业往来 等增值税 政策的补 充通知》 、 财 税[2016]127 号 《财政 部国家税 务总局 证监会 关于深港股 票市场交 易互联互 通机制试 点有关税 收政 策的通知》 、 财税[2016]140 号 《关于明 确金 融 房地产开 发 教育 辅助服务 等增值税 政策的通 知》 、 财税[2017]2 号 《关 于资管产 品增值税 政策 有关问题的 补充通知》 、 财税[2017]56 号 《关于 资管 产品增值税 有关问题 的通知》 、 财税[2017]90 号《关于租入固定资产进 项税额抵扣等增 值税政策的 通知》及其他相关财税法 规和实务操作, 主 要税项列示 如下:


建信 央视 502018 年 半年 度报 告摘 要 第 20 页 共 38 页


(1) 资管产品 运营过程 中发生的 增值税应 税行为 , 以资 管产品管理 人为增值 税纳税人 。 资 管产 品管理人运 营资管产 品过程中 发生的增 值税应税 行为 , 暂适用简 易计税方 法, 按照 3% 的征收 率缴 纳增值税 。 对资管 产品在 2018 年 1 月1 日前 运营过程 中发生的增 值税应税 行为, 未缴纳增 值税的, 不再缴纳; 已缴纳增 值税的, 已纳税额 从资管产 品管 理 人以后月 份的增值 税应纳税 额中抵减 。


对证券投资基金管理人运 用基金买卖股票、 债券的转 让收入免征增值税,对国 债、地方政府 债以及金融同业往来利息 收入亦免征增值 税。资管产 品管理人运营资管产品提 供的贷款服务, 以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息 性质的收 入为 销售额。资 管产品管 理人运营 资管产品 转让 2017 年12 月31 日前 取得的基 金、 非 货物期货 , 可以 选 择按照实际 买入价计 算销售额 , 或者 以 2017 年最后一个 交易日的 基金份额 净值、非 货物期货 结算 价格作为买 入价计算 销售额。


(2) 对基金从 证券市场 中取得的 收入, 包括买卖 股票、 债 券的差价 收入, 股票的股 息、 红 利收 入,债券的 利息收入 及其他收 入,暂不 征收企业 所得 税。


(3) 对于内地 投资者持 有的基金 类别 , 对基金 取得的企 业债券利息 收入, 应由发 行债券的 企业 在向基金支付利息时代扣 代缴 20% 的个人 所得税。对 基金从上市公司取得的股 息红利所得,持 股 期限在 1 个月以内(含 1 个月)的 ,其股息 红利所得 全 额计入应纳 税所得额 ;持股期 限在 1 个月以 上至 1 年(含 1 年)的, 暂减按 50% 计入应纳 税所得额 ;持股期限 超过 1 年的, 暂免征收 个人所得 税。对基金持有的上市公 司限售股,解禁 后取得的股 息、红利收入,按照上述 规定计算纳税, 持 股时间自解禁日起计算; 解禁前取得的股 息、红利收 入继续暂减按 50%计入 应 纳税所得额。 上述 所得统一适 用 20% 的 税率计征 个人所得 税。


对于香港市场投资者通过 基金互认持有的基 金类别, 对基金取得的企业债券利 息收入,应由 发行债券的 企业在向 该内地基 金分配利 息时按照7%的 税率代扣代 缴所得税 。 对基金 从上市公 司取 得的股息红利所得,应由 内地上市公司向 该内地基金 分配股息红利时按照 10% 的税率代扣代 缴所 得税。


对基金通过 沪港通/深 港通投资 香港联交 所上市H 股 取得的股息 红利,H 股 公司应向 中国证券 登记结算有 限责任公 司(以下简 称 “中国 结算”) 提出 申请,由中 国结算向 H 股公司 提供内地 个人 投资者名册 ,H 股公司 按照 20% 的税率代 扣个人 所得 税。基金通 过沪港通/ 深港通投 资香港联 交所 上市的非 H 股取得的 股息红利 ,由中国 结算按照20% 的税率代扣 个人所得 税。


(4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票 交易印花税 ,买入股票不征收股票交易 印花税。基 金通过沪港 通/深港通 买卖、 继承、 赠 与联交 所上市股 票, 按照香港特 别行政区 现行税法 规定缴 纳 印花税。


(5) 本基金的 城市维护 建设税、 教育费附 加和地方 教育 费附加等税 费按照实 际缴纳增 值税额的建信 央视 502018 年 半年 度报 告摘 要 第 21 页 共 38 页


适用比例计 算缴纳。 6.4.7 关联 方关系 6.4.7.1 本报告期 存在控制关系 或其他重大 利害关系 的关联方发生 变化的情况 本报告期, 存在控制 关系或其 他重大利 害关系的 关联 方没有发生 变化。 6.4.7.2 本报告期 与基金发生关 联交易的各 关联方 关联方名称 与本基金的 关系 建信基金管理有限责任公司 (“ 建信基 金 ”) 基金管理人 、基金销 售机构 交通银行银行股份有限公司 (“ 交通银 行 ”) 基金托管人 、基金销 售机构 中国建设银 行股份有 限公司 基金管理人 的股东、 基金销售 机构 美国信安金 融服务公 司 基金管理人 的股东 中国华电集 团资本控 股有限公 司 基金管理人 的股东 建信资本管 理有限责 任公司 基金管理人 的子公司 下述关联交 易均在正 常业务范 围内按一 般商业条 款订 立。


6.4.8 本报 告期及上年 度可比期间 的关联方交易 本基金本报 告期内及 上年度可 比期间未 发生通过 关联 方交易单元 进行的交 易。 6.4.8.1 通过关联 方交易单元进 行的交易 6.4.8.1.1 股票 交易 无。 6.4.8.1.2 权证 交易


无。 6.4.8.1.3 应支 付关联方的 佣金 无。 6.4.8.2 关联方报 酬 6.4.8.2.1 基金 管理费 单位:人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日 上年度可比 期间 2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月30 日 当期发生的基金应支付 的管理费 6,496,817.51 950,747.39 其中: 支付销 售机构的 客 2,061,219.76 80,856.71 建信 央视 502018 年 半年 度报 告摘 要 第 22 页 共 38 页


户维护费 1、 支付基金 管理人建 信基金的 管理人报 酬按前一 日 基金资产净 值 1.00% 的年费率 计提, 逐 日累计 至每月月底 ,按月支 付。其计 算公式为 : 日管理人报 酬=前一 日基金资 产净值 X 1.00% / 当 年天数; 2、 客户维护 费是指基 金管理人 与基金销 售机构约 定的 用以向基金 销售机构 支付客 户 服务及销 售活 动中产生的相关费用,该 费用从基金管理 人收取的基 金管理费中列支,不属于 从基金资产中列 支 的费用项目 。 6.4.8.2.2 基金 托管费 单位:人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日 上年度可比 期间 2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月30 日 当期发生的基金应支付 的托管费 1,429,299.83 209,164.42 支付基金托管人交通银行 的托管费按前一日 基金资产 净值 0.22% 的年费率 计提,逐日累计至 每月 月底,按月 支付。其 计算公式 为: 日托管费= 前一日基 金资产净 值 X 0.22% / 当 年天 数。 6.4.8.2.3 销售 服务费 无。 6.4.8.3 与关联方 进行银行间同 业市场的债 券( 含回 购) 交易 本基金本报 告期内未 发生与关 联方进行 银行间同 业市 场的债券( 回购)交 易。 6.4.8.4 各关联方 投资本基金的 情况 6.4.8.4.1 报告 期内基金管 理人运用固 有资金投资本 基金的情况 无。 6.4.8.4.2 报告 期末除基金 管理人之外 的其他关联方 投资本基金的 情况 无。 6.4.8.5 由关联方 保管的银行存 款余额及当 期产生的 利息收入 单位:人民 币元 关联方 名称 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 上年度可比 期间 2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入 交通 银行 23,916,004.66 124,216.52 15,749,268.00 18,858.54 建信 央视 502018 年 半年 度报 告摘 要 第 23 页 共 38 页


1、本基金的 银行存款 由基金托 管人交通 银行保 管, 按银行同业 利率计息 。 2、 本基金用 于证券交 易结算的 资金通过 “交通银 行基 金托管结算 资金专用 存款账户 ”转存于 中国 证券登记结 算有限责 任公司, 按银行同 业利率计 息。 于 2018 年 6 月 30 日 的相关余 额在资产 负债 表中的 “结 算备付金 ”科目中 单独列示 。 6.4.8.6 本基金在 承销期内参与 关联方承销 证券的情 况 本基金本报 告期内及 上年度可 比期间未 发生承销 期内 参与关联方 承销证券 的情况。 6.4.8.7 其他关联 交易事项的说 明 无。 6.4.9 期末 (2018 年 6 月 30 日)本基金持有 的流通 受限证券 6.4.9.1 因认购新 发/ 增发证券而 于期末持有的流通 受限证券 金额单位: 人民币元 6.4.9.1.1 受 限证券类 别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总额 期末估 值总 额 备注 601138 工业 富联 2018 年5 月28 日 2019 年 6 月 10 日 新 发 未 上市 13.77 16.40 1,161,233 15,990,178.41 19,044,221.20 - 603706 东方 环宇 2018 年6 月29 日 2018 年 7 月 9 日 新 发 未 上市 13.09 13.09 1,765 23,103.85 23,103.85 - 603105 芯能 科技 2018 年6 月29 日 2018 年 7 月 9 日 新 发 未 上市 4.83 4.83 3,410 16,470.30 16,470.30 - 基金可使用 以基金名 义开设的 股票账户, 选择网上 或 者网下一种 方式进行 新股申购。 其 中基金作为 一般法人 或战略投 资者认购 的新股, 根据 基金与上市 公司所签 订申购协 议的 规定, 在新股 上市后的 约定期限 内不能自 由转让; 基 金作为个人 投资者参 与网上认 购获 配的新股, 从新股获 配日至新 股上市日 之间不能 自由 转让。 6.4.9.2 期末持有 的暂时停牌等 流通受限股 票 无。 6.4.9.3 期末债券 正回购交易中 作为抵押的 债券 6.4.9.3.1 银行 间市场债券 正回购 建信 央视 502018 年 半年 度报 告摘 要 第 24 页 共 38 页


无。 6.4.9.3.2 交易 所市场债券 正回购 无。 6.4.10 有助 于理解和分 析会计报表 需要说明的其他 事项 (1) 金融工具 公允价值 计量的方 法 公允价值计量结果所属的 层次,由对公允价 值计量整 体而言具有重要意义的输 入值所属的最 低层次决定 : 第一层次: 相同资产 或负债在 活跃市场 上未经调 整的 报价。 第二层次: 除第一层 次输入值 外相关资 产或负债 直接 或间接可观 察的输入 值。 第三层次: 相关资产 或负债的 不可观察 输入值。 (2) 持续的以 公允价值 计量的金 融工具 (a) 各层次金 融工具公 允价值 于 2018 年 06 月 30 日 , 本基金 持有的以 公允价值 计量 且其变动计 入当期损 益的金融 资产中属 于第一层次 的余额为1,361,873,876.85 元, 属于第 二 层次的余额 为 19,083,795.35 元, 无属于第 三层次的余 额 (2017 年06 月 30 日: 第 一层次 259,335,141.58 元 , 第二层 次 12,644,126.72 元, 无属于第三 层次的余 额) 。 (b) 公允价值 所属层次 间的重大 变动 对于证券交 易所上市 的股票和 债券, 若出 现重大 事项 停牌或交易 不活跃(包 括涨跌停 时的交易 不活跃)等情 况, 本基 金不会于 停牌日至 交易恢复 活跃 日期间及交 易不活跃 期间将相 关股票和 债券 的公允价值列入第一层次 ;并根据估值调 整中采用的 不可观察输入值对于公允 价值的 影响程度 , 确定相关股 票和债券 公允价值 应 属第二 层次还是 第三 层次。 (iii) 第三层 次公允价 值余额和 本期变动 金额 无。 (3) 非持续的 以公允价 值计量的 金融工具 于 2018 年06 月30 日,本基金未持有非 持续的 以公 允价值计量 的金融资 产(2017 年 06 月30 日:同)。 (4) 不以公允 价值计量 的金融工 具 不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包 括应收款 项和其他金融负债,其账 面价值与公允 价值相差很 小。 建信 央视 502018 年 半年 度报 告摘 要 第 25 页 共 38 页


§7 投资 组合 报告 7.1 期末 基金 资产 组 合情 况 金额单位: 人民币元 序号 项目 金额 占基金总资 产的 比例(% ) 1 权益投资 1,296,165,272.20 91.41 其中:股票 1,296,165,272.20 91.41 2 固定收益投 资 70,266,000.00 4.96 其中:债券 70,266,000.00 4.96








资产 支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品 投资 - - 5 买入返售金 融资产 3,000,000.00 0.21 其中:买断 式回购的 买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和 结算备付 金合计 38,812,427.15 2.74 7 其他各项资 产 9,739,162.87 0.69 8 合计 1,417,982,862.22 100.00


7.2 期末 按行 业分 类 的股 票投 资组 合 7.2.1 期末 指数投资按 行业分类的 境内股票投资组 合 金额单位: 人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产 净值 比例(%) A 农、林、牧 、渔业 - - B 采矿业 17,129,496.88 1.24 C 制造业 758,465,085.20 54.98 D 电力、热力 、燃气及 水生产和 供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售 业 - - G 交通运输、 仓储和邮 政业 2,386,430.19 0.17 H 住宿和餐饮 业 - - I 信息传输、 软件和信 息技术服 务 业 123,365,470.35 8.94 J 金融业 316,442,672.77 22.94 K 房地产业 33,450,268.20 2.42 建信 央视 502018 年 半年 度报 告摘 要 第 26 页 共 38 页


L 租赁和商务 服务业 - - M 科学研究和 技术服务 业 - - N 水利、环境 和公共设 施管理业 23,513,752.68 1.70 O 居民服务、 修理和其 他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会 工作 2,072,090.00 0.15 R 文化、体育 和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,276,825,266.27 92.56 以上行业分 类以 2018 年6 月 30 日的中 国证监会 行业 分类标准为 依据。 7.2.2 期末 积极投资按 行业分类的 境内股票投资组 合 金额单位: 人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产 净值 比例(%) A 农、林、牧 、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 19,235,675.94 1.39 D 电力、热力 、燃气及 水生产和 供 应业 23,103.85 0.00 E 建筑业 - - F 批发和零售 业 - - G 交通运输、 仓储和邮 政业 - - H 住宿和餐饮 业 - - I 信息传输、 软件和信 息技术服 务 业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务 服务业 - - M 科学研究和 技术服务 业 - - N 水利、环境 和公共设 施管理业 81,226.14 0.01 O 居民服务、 修理和其 他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会 工作 - - R 文化、体育 和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 19,340,005.93 1.40 以上行业分 类以 2018 年6 月 30 日的中 国证监会 行业 分类标准为 依据。 建信 央视 502018 年 半年 度报 告摘 要 第 27 页 共 38 页


7.3 期 末按 公允 价 值占 基金 资产 净值 比例大 小 排序 的前 十名 股 票投 资明 细 7.3.1 指数 投资按公允 价值占基金 资产净值比例大 小排序的前十 名股票投资 明细 金额单位: 人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产 净 值比例(% ) 1 600519 贵州茅台 117,801 86,166,719.46 6.25 2 002415 海康威视 2,193,573 81,447,365.49 5.90 3 600887 伊利股份 2,632,846 73,456,403.40 5.32 4 601318 中国平安 1,203,009 70,472,267.22 5.11 5 601166 兴业银行 4,874,607 70,194,340.80 5.09 6 000333 美的集团 1,243,779 64,950,139.38 4.71 7 000651 格力电器 1,313,965 61,953,449.75 4.49 8 600016 民生银行 7,793,017 54,551,119.00 3.95 9 601398 工商银行 9,692,987 51,566,690.84 3.74 10 002230 科大讯飞 1,355,487 43,470,468.09 3.15 注:投资者欲了解本报告 期末基金投资的 所有股票明 细,应阅读登载于管理人 网站的年度报告 正 文。 7.3.2 积极 投资按公允 价值占基金 资产净值比例大 小排序的前 五 名股票投资 明细 金额单位: 人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产 净 值比例(% ) 1 601138 工业富联 1,161,233 19,044,221.20 1.38 2 300747 锐科激光 1,543 123,995.48 0.01 3 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.01 4 603650 彤程新材 2,376 50,988.96 0.00 5 603706 东方环宇 1,765 23,103.85 0.00 注:投资者欲了解本报告 期末基金投资的 所有股票明 细,应阅读登载于管理人 网站的年度报告 正 文。 7.4 报告 期内 股票 投 资组 合的 重大 变动 7.4.1 累计 买入金额超 出期初基金 资产净值 2%或前 20 名的股 票明细 金额单位: 人民币元 建信 央视 502018 年 半年 度报 告摘 要 第 28 页 共 38 页


序号 股票代码 股票名称 本期累计买 入金额 占期初基金 资产净 值比例(% ) 1 601166 兴业银行 46,899,649.41 4.99 2 002415 海康威视 36,588,963.04 3.89 3 600519 贵州茅台 35,202,703.84 3.75 4 601318 中国平安 33,972,013.30 3.62 5 600887 伊利股份 33,523,633.81 3.57 6 600016 民生银行 29,527,062.08 3.14 7 000333 美的集团 28,932,809.00 3.08 8 601398 工商银行 27,515,938.78 2.93 9 000651 格力电器 27,390,797.15 2.92 10 002230 科大讯飞 24,279,759.80 2.58 11 000423 东阿阿胶 23,729,389.19 2.53 12 601138 工业富联 22,843,108.08 2.43 13 600104 上汽集团 20,659,536.07 2.20 14 002008 大族激 光 20,194,294.90 2.15 15 600406 国电南瑞 20,029,679.38 2.13 16 000895 双汇发展 19,948,717.42 2.12 17 000002 万科 A 18,883,620.93 2.01 18 601988 中国银行 18,695,200.80 1.99 19 601601 中国太保 16,180,136.22 1.72 20 300017 网宿科技 14,451,656.26 1.54 上述买入金 额为买入 成交金额 (成交单 价乘以成 交数 量) ,不包 括相关交 易费用。 7.4.2 累计 卖出金额超 出期初基金 资产净值 2%或前 20 名的股 票明细 金额单位: 人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖 出金额 占期初基金 资产净 值比例(% ) 1 600887 伊利股份 18,178,568.28 1.94 2 600519 贵州茅台 15,143,076.72 1.61 3 601138 工业富联 12,430,425.52 1.32 4 601318 中国平安 10,044,858.79 1.07 5 002415 海康威视 6,895,757.31 0.73 6 000651 格力电器 4,456,296.00 0.47 7 601166 兴业银行 4,439,310.00 0.47 8 000333 美的集团 3,745,741.00 0.40 9 600016 民生银行 3,380,870.00 0.36 建信 央视 502018 年 半年 度报 告摘 要 第 29 页 共 38 页


10 601398 工商银行 3,298,948.00 0.35 11 601988 中国银行 2,853,592.00 0.30 12 002230 科大讯飞 2,851,169.56 0.30 13 000423 东阿阿胶 2,571,819.00 0.27 14 002008 大族激光 2,438,145.00 0.26 15 600104 上汽集团 2,413,308.00 0.26 16 601601 中国太保 2,324,808.00 0.25 17 600406 国电南瑞 2,246,756.35 0.24 18 000895 双汇发展 2,180,253.00 0.23 19 000002 万科 A 2,153,054.00 0.23 20 300017 网宿科技 1,587,691.00 0.17 上述卖出金 额为卖出 成交金额 (成交单 价乘以成 交数 量) ,不包括 相关交易 费用。 7.4.3 买入 股票的成本 总额及卖出 股票的收入总额 单位:人民 币元 买入股票成 本(成交 )总额 661,969,563.61 卖出股票收 入(成交 )总额 130,709,703.47 上述买入股 票成本总 额和卖出 股票收入 总额均为 买卖 成交金额( 成交单价 乘以成交 数量), 不包 括相关交易 费用。 7.5 期末 按债 券品 种 分类 的债 券投 资组合 金额单位: 人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 1 国家债券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债券 70,266,000.00 5.09 其中:政策 性金融债 70,266,000.00 5.09 4 企业债券 - - 5 企业短期融 资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 (可 交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 70,266,000.00 5.09


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7.6 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比例 大 小 排序 的 前五 名 债券 投资 明 细 金额单位: 人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产 净值 比例(%) 1 018005 国开 1701 700,000 70,266,000.00 5.09


7.7 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比例 大 小 排序 的 前十 名 资产 支持 证 券 投 资明 细 本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。 7.8 报告 期 末 按公 允价 值占 基金 资 产净值 比 例大 小排 序的 前 五名 贵金 属 投 资 明细 本基金本报 告期末未 持有贵金 属。 7.9 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比例 大 小 排序 的 前五 名 权证 投资 明 细 本基金本报 告期末未 持有权证 。 7.10 报 告期 末本 基 金投 资的 股指 期货 交易 情 况说 明 7.10.1 报告期末本 基金投资的 股指期货持 仓和损益 明细 代码 名称 持仓量(买/ 卖) 合约市值 (元) 公允价值变 动(元) 风险说明 IC1807 IC1807 14 14,526,400.00 -710,277.65 - 公允价值变 动总额合 计 (元) -710,277.65 股指期货投 资 本期收 益 (元) -2,093,114.58 股指期货投 资 本期 公 允价值变 动 (元) -710,277.65


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7.10.2 本基金投资 股指期货的 投资政策 本基金投 资股指 期货将 根据风 险管理 的原则 , 以套 期保 值为目的 , 主要 选择流 动性好 、 交易 活跃、 与标的指数相关性高的股 指期货合 约。本基 金力争利用 股指期货的杠杆作用,降 低主要由申购赎回 带 来的股票 仓位频 繁调整 的交易 成本和 跟踪误 差,以 达到 有效跟踪 标的指 数的目 的。 本基金投 资于股 指期货 ,对基 金总体 风险的 影响很 小, 并符合既 定的投 资政策 和投资 目标。 7.11 报 告期 末本 基金 投资 的 国债 期货 交易 情 况说 明 7.11.1 本期国 债期货投资政 策 本基金本 报告期 末未投 资国债 期货。 7.11.2 报告期 末本基金投资 的国债期货 持仓和损益 明细 本基金本报 告期末未 投资国债 期货。 7.11.3 本期国 债期货投资评 价 本基金本 报告期 末未投 资国债 期货。 7.12 投资 组 合报 告附 注 7.12.1


本基金投资的前十名证券 的发行主体本期未 披露被监 管部门立案调查,或在报 告编制日前一 年内受到公 开谴责、 处罚的情 形。 7.12.2


本基金投资 的前十名 股票未超 出基金合 同规定的 备选 股票库。 7.12.3 期末 其他各项资 产构成 单位:人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 3,308,706.04 2 应收证券清 算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 636,634.30 5 应收申购款 5,793,822.53 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 建信 央视 502018 年 半年 度报 告摘 要 第 32 页 共 38 页


9 合计 9,739,162.87


7.12.4 期末 持有的处于 转股期的可 转换债券明细 本基金本报 告期末未 持有处于 转股期的 可转换债 券。 7.12.5 期末前十名 股票中存在 流通受限情 况的说明 7.12.5.1 期末 指数投资前 十名股票中存 在流通受限 情况的说明 本基金本报 告期末指 数投资前 十名股票 中不存在 流通 受限的情况 。 7.12.5.2 期末 积极投资前 五名股票中存 在流通受限 情况的说明 金额单位: 人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部 分的公允 价值 占基金资产 净值比例 (%) 流通受限情 况说明 1 601138 工业富联 19,044,221.20 1.38 新发未上市 2 603706 东方环宇 23,103.85 0.00 新发未上市


7.12.6 投资组合报 告附注的其 他文字描述 部分 由于四舍五 入原因, 分项之和 与合计可 能有尾差 。 §8 基金 份额 持有 人信 息 8.1 期末 基金 份额 持 有人 户数 及持 有人结 构 份额单位: 份 份额级 别 持有人户 数( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 建信央 视 50 127,364 11,187.61 89,180,411.76 6.26% 1,335,718,107.27 93.74% 建信央 视 50A 305 200,483.87 24,806,817.00 40.57% 36,340,762.00 59.43% 建信央 视 50B 810 75,490.84 4,711,606.00 7.71% 56,435,973.00 92.29% 建信 央视 502018 年 半年 度报 告摘 要 第 33 页 共 38 页


合计 128,479 12,042.39 118,698,834.76 7.67% 1,428,494,842.27 92.33% 分级基金机 构/个人投 资者 持有 份额占总 份额比 例的 计算中, 对下属分 级基金 , 比例 的分母采 用各 自级别的份 额,对合 计数,比 例的分母 采用下属 分级 基金份额的 合计数( 即期末基 金份额总 额) 。 8.2 期末 上市 基金 前 十名 持有 人 建信央视 50 序号 持有人名称 持有份额( 份) 占上市总份 额 比例 1 张少华 2,485,392.00 10.20% 2 恒安标准人 寿保险有 限公司- 投连 险04 2,281,323.00 9.36% 3 王铃 964,179.00 3.96% 4 宋姿蓉 764,816.00 3.14% 5 程淑凤 750,441.00 3.08% 6 周锐 592,346.00 2.43% 7 魏建荣 562,500.00 2.31% 8 恒安标准人 寿保险有 限公司- 投连 险03 543,576.00 2.23% 9 李效国 512,315.00 2.10% 10 张本宇 394,897.00 1.62% 建信央视 50A 序号 持有人名称 持有份额( 份) 占上市总份 额 比例 1 中国银河证 券股份有 限公司 7,674,720.00 12.55% 2 朱刚 5,624,472.00 9.20% 3 张雪影 4,959,752.00 8.11% 4 北京信远健 利资产管 理中心 (有限 合 伙) 4,073,379.00 6.66% 5 北京黑森投 资管理有 限公司- 黑森 六号私募证 券投资基 金 3,780,000.00 6.18% 6 北京黑森投 资管理有 限公司- 黑森 三号私募证 券投资基 金 3,000,000.00 4.91% 7 中信建投证 券股份有 限公司 2,857,935.00 4.67% 8 北京黑森投 资管理有 限公司- 黑森 九号私募证 券投资基 金 2,559,000.00 4.19% 9 周法忠 2,427,513.00 3.97% 10 郭栋梓 1,269,000.00 2.08% 建信央视 50B 序号 持有人名称 持有份额( 份) 占上市总份 额建信 央视 502018 年 半年 度报 告摘 要 第 34 页 共 38 页


比例 1 赵嘉伟 2,783,108.00 4.55% 2 王如宝 1,785,401.00 2.92% 3 任爱 1,566,600.00 2.56% 4 李丽 1,350,000.00 2.21% 5 张少华 1,258,753.00 2.06% 6 谢立群 1,252,751.00 2.05% 7 关惠泉 1,217,694.00 1.99% 8 黄雅香 1,096,363.00 1.79% 9 朱义文 1,069,838.00 1.75% 10 贺秋伟 1,047,873.00 1.71%


8.3 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本基 金 的情 况 项目 份额级别 持有份额总 数(份) 占基金总份 额 比例 基金管理人 所有从业 人员 持有本基金 建信央视 50 820,940.64 0.06% 建信央视50A 0.00 0.00% 建信央视50B 0.00 0.00% 合计 820,940.64 0.05% 分级基金管理人的从业人 员持有份额占总 份额比例的 计算中,对下属 分级基金 ,比例的分母采 用 各自级别的 份额, 对合 计数, 比 例的分母 采用下属 分 级基金份额 的合计数 ( 即期末 基金份额 总额) 。 8.4 期末基金管理 人的从业人 员持有本开 放式基金 份额总量区间 的情况 截至本报告期末,本公司 高级管理人员、 基金投资和 研究部门负责人及本基金 基金经理未持有 本 基金。 8.5 发 起式 基金 发起 资 金持 有份 额情 况 本基金本报 告期末无 发起式基 金发起资 金持有份 额。 §9 开放 式基 金份 额变 动 单位:份 项目 建信央视 50 建信央视 50A 建信央视 50B 基金合同生 效日(2013 年3 月28 日 ) 基金份额总 额 1,074,180,092.90 271,646,642.00 271,646,642.00 本报告期期 初基金份 额总额 874,690,645.60 55,374,033.00 55,374,033.00 本报告期基 金总申购 份额 1,625,578,886.77 - - 建信 央视 502018 年 半年 度报 告摘 要 第 35 页 共 38 页


减: 本报告期基 金总赎回 份额 1,067,120,778.23 - - 本报告期基 金拆分变 动份额 (份额减 少 以"-" 填列 ) -8,250,235.11 5,773,546.00 5,773,546.00 本报告期期 末基金份 额总额 1,424,898,519.03 61,147,579.00 61,147,579.00 1、总申购份 额含转换 入份额; 总赎回份 额含转 换出 份额。 2、拆分变动 份额为本 基金三级 份额之间 的配对 转换 及基金折算 变动份额 。 §10 重大 事件 揭示 10.1 基金 份 额持 有人 大会 决议 本报告期, 本基金未 召开基金 份额持有 人大会。








10.2 基金 管 理人 、基 金托 管人 的 专门 基金 托 管部 门的 重大 人 事变 动 经本基金管 理人建信 基金管理 有限责任 公司 2018 年 第一次临时 股东会和 第五届董 事会第一 次会议审议 通过,自 2018 年 4 月 18 日起, 许会斌 先生不 再担 任本公司 董事长( 法定代表 人) , 由孙 志晨先生 担任本公 司董事长 (法定代 表人) ;孙志晨 先生不再 担任本公 司总裁, 由张军红 先 生担任本公 司总裁 。 上述事 项本公司 已按相关 规定报 中国证券监 督管理委 员会北京 监管局和 中国 证券投资基 金业协会 备案并于2018 年4 月 20 日 公告 。 报告期内, 本基金托 管人的专 门基金托 管部门未 发生 重大人事变 动。





10.3 涉及 基 金管 理人 、基 金财 产 、基 金托 管 业务 的诉 讼 本报告期无 涉及本基 金基金管 理人、基 金财产以 及基 金托管人基 金托管业 务的诉讼 事项。





10.4 基金 投 资策 略的 改变 本报告期 基 金投资策 略未发生 改变。





10.5 为基 金 进行 审计 的会 计师 事 务所 情况 自本基金基 金合同生 效日起普 华永道中 天会计师 事务 所为本基金 提供审计 服务至今 , 本报 告 期内会计师 事务所未 发生改变 。





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10.6 管理 人 、托 管人 及其 高级 管 理人 员受 稽 查或 处罚 等情 况 本报告期未 发生公司 和董事 、监事 和高级管 理人员被 中国证监会 、证券 业协会 、证券 交易所 处罚或公开 谴责,以 及被财政 、外汇和 审计等部 门施 以重大处罚 的情况。 本报告期内 ,本基金 托管人涉 及托管业 务的高级 管理 人员未受到 监管部门 的稽查和 处罚。





10.7 基 金租 用证 券 公司 交易 单元 的有 关情 况


10.7.1 基金 租用证券公 司交易单元 进行股票投资及 佣金支付情况 金额单位: 人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券 商的佣金


备注 成交金额 占当期股票 成交总额的 比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 长江 证券 2 352,193,111.11 45.90% 320,955.46 45.45% - 中泰 证券 3 121,701,868.89 15.86% 113,341.29 16.05% - 华创 证券 1 96,202,340.15 12.54% 89,592.51 12.69% - 招商 证券 2 95,751,423.45 12.48% 89,173.09 12.63% - 海通 证券 1 72,658,928.79 9.47% 66,211.54 9.38% - 太平 洋证 券 1 28,789,188.40 3.75% 26,811.73 3.80% - 天风 证券 1 33,362.19 0.00% 30.40 0.00% - 华泰 证券 4 - - - - - 东方 证券 1 - - - - - 瑞银 证券 1 - - - - - 光大 证券 1 - - - - - 安信 证券 2 - - - - - 中银 国际 1 - - - - - 东吴 证券 1 - - - - - 中投 证券 3 - - - - - 高华 证券 1 - - - - - 国金 证券 1 - - - - - 中信 证券 2 - - - - - 1、本基金根据中国证监 会《关于完善证券 投资基金 交易席位制度有关问题 的通知》 (证监基金 字 [2007]48 号)的 规定及本基金管理 人的《基金专用 交易席位租用制度》 ,基金 管理人制定了提 供 交易单元的 券商的选 择标准, 具体如下 : (1 ) 财 务状况良 好、 经 营管理规 范、 内部管理 制度健 全、 风险 管理严格 , 能 够满足基 金运作高 度建信 央视 502018 年 半年 度报 告摘 要 第 37 页 共 38 页


保密的要求 ,在最近 一年内没 有重大违 规行为。 (2 )具备基 金运作所 需的高效 、安全的 通讯条 件, 交易设施满 足基金进 行证券交 易的需要 。 (3 )具备较 强的研究 能力,有 固定的研 究机构 和专 门的研究人 员,能够 对宏观经 济、证券 市场、 行业、个股、个券等进行 深入、全面的研 究,能够积 极、有效地将研究成果及 时传递给基金管 理 人,能够根 据基金管 理人所管 理基金的 特定要求 进行 专项研究服 务。 (4 )佣金费 率合理。 2、 根据以 上标准进 行考察后 , 基金 管理人确 定券商 , 与 被选择的 券商签订 委托协议 , 并报 中国证 监会备案及 通知基金 托管人。 3、 本期 本报告期 内无新增 或剔除交 易单元 。 本基 金与 托管在同一 托管行的 公司其他 基金公用 交易 单元。 10.7.2 基金 租用证券公 司交易单元 进行其他证券投 资的情况 金额单位: 人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交 易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的 比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 长江 证券 10,019,000.00 13.16% 73,000,000.00 51.05% - - 中泰 证券 5,987,999.99 7.86% - - - - 华创 证券 - - - - - - 招商 证券 - - - - - - 海通 证券 60,149,966.70 78.98% 70,000,000.00 48.95% - - 太平 洋证 券 - - - - - - 天风 证券 - - - - - - 华泰 证券 - - - - - - 东方 证券 - - - - - - 瑞银 证券 - - - - - - 光大 证券 - - - - - - 安信 证券 - - - - - - 中银 国际 - - - - - - 东吴 证券 - - - - - - 中投 证券 - - - - - - 高华 证券 - - - - - - 国金 证券 - - - - - - 中信 证券 - - - - - - 建信 央视 502018 年 半年 度报 告摘 要 第 38 页 共 38 页





建信基金管理有限责任公司 2018 年8 月25 日