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深F60(159916)

深F60:2018年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
深证基本面60交易型开放式指数证券投资
基金 
2018 年半年度报告摘要 
 
2018 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:建信基金管理有限责任公司 
基金托管人:中国民生银行股份有限公司 
送出日期:2018 年 8 月 25 日 
 
 
 深 F60ETF2018年半年度报告摘要 
第 2 页 共 33 页


§1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 8 月 23 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018 年1月1 日起至 6月 30 日止。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 深 F60ETF2018年半年度报告摘要 第 3 页 共 33 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 深 F60ETF 场内简称 深 F60 基金主代码 159916 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2011 年 9 月8日 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 93,066,039.00 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2011 年 10月 24 日


2.2 基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小 化,实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。 投资策略 本基金主要采取完全复制策略, 跟踪标的指数的表现, 即按照标的指数的成份股票的构成及其权重构建基金 股票投资组合,并根据标的指数成份股票及其权重的 变动进行相应调整。 业绩比较基准 深证基本面 60 指数收益率 风险收益特征 本基金属于股票基金,其风险和预期收益高于货币市 场基金、债券基金、混合基金。本基金为指数型基金, 具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特 征,属于证券投资基金中较高风险、较高预期收益的 品种。


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 建信基金管理有限责任公 司 中国民生银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 吴曙明 罗菲菲 联系电话 010-66228888 010-58560666 电子邮箱 xinxipilu@ccbfund.cn tgbfxjdzx@cmbc.com.cn 客户服务电话


400-81-95533





95568 深 F60ETF2018年半年度报告摘要 第 4 页 共 33 页


010-66228000 传真 010-66228001 010-58560798


2.4 信息披露方式


登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 http://www.ccbfund.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年1 月1 日 - 2018 年 6月 30 日) 本期已实现收益 8,505,011.23 本期利润 -55,140,696.80 加权平均基金份额本期利润 -0.6358 本期基金份额净值增长率 -12.46% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018 年 6月 30日 ) 期末可供分配基金份额利润 1.5042 期末基金资产净值 310,806,259.10 期末基金份额净值 3.3396 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣除相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3、期末可供分配利润的计算方法:如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利 润的金额为期末未分配利润的已实现部分;如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可 供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分) 。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 深 F60ETF2018年半年度报告摘要 第 5 页 共 33 页


阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -7.40% 1.60% -7.47% 1.59% 0.07% 0.01% 过去三个月 -9.30% 1.40% -9.83% 1.39% 0.53% 0.01% 过去六个月 -12.46% 1.49% -13.10% 1.49% 0.64% 0.00% 过去一年 2.32% 1.27% -0.42% 1.28% 2.74% -0.01% 过去三年 6.51% 1.60% 3.63% 1.61% 2.88% -0.01% 自基金合同 生效起至今 81.95% 1.54% 65.79% 1.56% 16.16% -0.02%


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 本报告期,本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。 深 F60ETF2018年半年度报告摘要 第 6 页 共 33 页


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2005]158 号文批准,建信基金管理有限责任公司成立于 2005 年 9 月19 日,注册资本 2亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、 中国华电集团资本控股有限公司,其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的 65%,信 安金融服务公司出资额占注册资本的 25%,中国华电集团资本控股有限公司出资额占注册资本的 10%。 公司下设综合管理部、权益投资部、固定收益投资部、金融工程及指数投资部、专户投资部、 海外投资部、资产配置及量化投资部、交易部、研究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、 机构业务部、网络金融部、人力资源管理部、基金运营部、财务管理部、信息技术部、风险管理 部和内控合规部,以及深圳、成都、上海、北京、广州五家分公司和华东、西北、东北、武汉、 南京五个营销中心,并在上海设立了子公司--建信资本管理有限责任公司。自成立以来,公司秉 持“创新、诚信、专业、稳健、共赢”的核心价值观,恪守“持有人利益重于泰山”的原则,以 “建设财富生活”为崇高使命,坚持规范运作,致力成为“国际一流、国内领先的综合性资产管 理公司”。 截至 2018年 6月 30日,公司旗下有建信恒久价值混合型证券投资基金、建信优选成长混合 型证券投资基金、建信核心精选混合型证券投资基金、建信内生动力混合型证券投资基金、建信 双利策略主题分级股票型证券投资基金、建信社会责任混合型证券投资基金、建信优势动力混合 型证券投资基金(LOF) 、建信创新中国混合型证券投资基金、建信改革红利股票型证券投资基金、 深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、 上证社会责任交易型开放式证券投 资指数基金及其联接基金、建信沪深 300 指数证券投资基金(LOF) 、建信深证 100 指数增强型证 券投资基金、建信中证 500 指数增强型证券投资基金、建信央视财经 50 指数分级发起式证券投资 基金、建信全球机遇混合型证券投资基金、建信新兴市场优选混合型证券投资基金、建信全球资 源混合型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金、建信积极配置混合型证券投资基金、 建信恒稳价值混合型证券投资基金、建信消费升级混合型证券投资基金、建信安心保本混合型证 券投资基金、建信健康民生混合型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基金、建信收益 增强债券型证券投资基金、建信纯债债券型证券投资基金、建信安心回报定期开放债券型证券投 资基金、建信双息红利债券型证券投资基金、建信转债增强债券型证券投资基金、建信双债增强深 F60ETF2018年半年度报告摘要 第 7 页 共 33 页


债券型证券投资基金、建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金、建信稳定添利债券型证 券投资基金、建信信用增强债券型证券投资基金、建信周盈安心理财债券型证券投资基金、建信 双周安心理财债券型证券投资基金、建信月盈安心理财债券型证券投资基金、建信双月安心理财 债券型证券投资基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信货币市场基金、建信中小盘先锋股票型证 券投资基金、建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金、建信现金添利货币市场基金、建信稳定得利 债券型证券投资基金、建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金、建信信息产业股票型证券投资基 金、建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、建信环保产业股票型证券投资基金、建信回报 灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金、建信新经济灵活配 置混合型证券投资基金、建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金、建信互联网+产业升级股票 型证券投资基金、建信大安全战略精选股票型证券投资基金、建信中证互联网金融指数分级发起 式证券投资基金、建信精工制造指数增强型证券投资基金、建信鑫利灵活配置混合型证券投资基 金、建信稳定丰利债券型证券投资基金、建信裕利灵活配置混合型证券投资基金、建信弘利灵活 配置混合型证券投资基金、建信目标收益一年期债券型证券投资基金、建信现代服务业股票型证 券投资基金、建信汇利灵活配置混合型证券投资基金、建信兴利灵活配置混合型证券投资基金、 建信现金增利货币市场基金、建信多因子量化股票型证券投资基金、建信现金添益交易型货币市 场基金、建信丰裕多策略灵活配置混合型证券投资基金、建信天添益货币市场基金、建信瑞丰添 利混合型证券投资基金、建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金、建信睿享纯债债券型证券 投资基金、建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金、建信恒远一年定期开放债券型证券投资 基金、建信睿富纯债债券型证券投资基金、建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金、建信稳 定鑫利债券型证券投资基金、建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金、建信中国制造 2025 股票型证券投资基金、建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金、建信瑞福添利混合型证券投 资基金、建信高端医疗股票型证券投资基金、建信中证政策性金融债 1-3 年指数证券投资基金 (LOF) 、建信中证政策性金融债 8-10 年指数证券投资基金(LOF) 、建信建信量化事件驱动股票型 证券投资基金、建信福泽安泰混合型基金中基金(FOF) 、建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资 基金、 建信上证 50 交易型开放式指数证券投资基金、 建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金、 建信龙头企业股票型证券投资基金、建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、建信创 业板交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、 建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金、 建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金、 建信睿丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、 建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金、 建信 MSCI 中国 A股国际通交易型开放式指数证券投 资基金及其联接基金,共计 101 只开放式基金,管理的基金净资产规模共计为 6,342.88 亿元。 深 F60ETF2018年半年度报告摘要 第 8 页 共 33 页


4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 薛玲 本基金 的基金 经理 2017年9月28 日 - 5 薛玲女士,金融工程及指数 投资部总经理助理,博士。 2009 年 5 月至 2009 年 12 月在国家电网公司研究院 农电配电研究所工作,任项 目经理; 2010年1月至2013 年4月在路通世纪公司亚洲 数据收集部门工作,任高级 软件工程师; 2013 年 4月至 2015 年 8 月在中国中投证 券公司工作,历任研究员、 投资经理; 2015 年 9 月加入 我公司金融工程及指数投 资部,历任基金经理助理、 基金经理, 2018 年 5 月起兼 任部门总经理助理,2016 年7月4日起任上证社会责 任交易型开放式指数证券 投资基金及其联接基金的 基金经理;2017 年 5 月 27 日至2018年4月25日任建 信鑫盛回报灵活配置混合 型证券投资基金的基金经 理;2017 年9 月 13日起任 建信量化事件驱动股票型 证券投资基金的基金经理; 2017 年 9 月28 日起任深证 基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金(ETF)及 其联接基金的基金经理; 2017年12月20日起任建信 鑫稳回报灵活配置混合型 证券投资基金的基金经理; 2017年12月22日起任建信 上证 50 交易型开放式指数 证券投资基金的基金经理; 2018年3月5日起任建信智 享添鑫定期开放混合型证 券投资基金的基金经理。


深 F60ETF2018年半年度报告摘要 第 9 页 共 33 页


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《公 开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 、基金合同和其他法律法 规、部门规章,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投 资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,没有发生违反法律法规的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行 为,公司根据《证券投资基金法》 、 《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》 、 《证券投资基金 公司公平交易制度指导意见》 、 《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公 司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》 、 《异常交易管理办法》 、 《公司防范内幕交易管 理办法》 、 《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块, 一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作,确保在投资管 理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利 益输送。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 1次,原因是投资组合投资策略需要,未导致不公 平交易和利益输送。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 在报告期内,本基金根据基金合同规定,采取了对指数的被动复制策略,将年化跟踪误差和 日均跟踪偏离度控制在了基金合同约定的范围之内。 报告期内, 本基金跟踪误差主要来自于所持股票组合与所跟踪标的指数在权重结构上的差异。 权重结构上的差异源自新股申购以及为保证 ETF 申赎最小篮子数导致的股票权重变动。同时指数 成份股的大比例分红在给基金带来超额收益的同时也很大程度上增加了基金的跟踪误差。本基金 管理人在量化分析基础上,采取了适当的组合调整策略,尽可能地控制了基金的跟踪误差与偏离深 F60ETF2018年半年度报告摘要 第 10 页 共 33 页


度。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期基金净值增长率-12.46%, 波动率 1.49%, 业绩比较基准收益率-13.1%, 波动率 1.49%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 回顾 2018年上半年,在去杠杆叠加贸易战的影响下,股票市场在1月份的快速上涨之后经历 了长达 5 个月的深幅下跌。与此同时,利率债和信用债市场走出了分化的走势。上半年信用违约 频发,经济前景的不明朗在催生利率债牛市的同时,信用利差却持续走扩。展望 2018 年下半年, 资管新规细则的推出以及国务院常务会议的召开都传递出针对贸易战等外部环境的不确定性,中 央将对目前的货币和财政政策进行一系列的调整, 将实施更为积极的财政政策和稳健的货币政策, 扩大内需调结构促进实体经济发展。因此,重点关注前期在去杠杆背景下被错杀的具有真实成长 性的股票和在积极财政政策下受益、符合国家产业升级方向的个股。 本基金管理人将根据基金合同,以量化分析研究为基础,克服各种因素的不利影响,不断优 化和改进量化模型,将基金的跟踪误差及偏离度保持在较低水平。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内,本管理人根据中国证监会[2017]13号文《中国证监会关于证券投资基金估值业 务的指导意见》等相关规定,继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。 本公司设立资产估值委员会,主要负责审核和决定受托资产估值相关事宜,确保受托资产估 值流程和结果公允合理。资产估值委员会由公司分管核算业务的高管、督察长、内控合规部、风 险管理部和资产核算部门负责人组成。分管投资、研究业务的公司高管、相关投资管理部门负责 人、相关研究部门负责人作为投资产品价值研究的专业成员出席资产估值委员会会议。 资产估值委员会成员均为多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理工作,熟悉业内法律 法规的专家型人员。 本公司基金经理参与讨论估值原则及方法,但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。 本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。 本公司根据 《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的 估值处理标准》 ,与中债金融估值中心有限公司签署《中债信息产品服务协议》 ,并依据其提供的深 F60ETF2018年半年度报告摘要 第 11 页 共 33 页


中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值(适用非货币基 金)或影子定价(适用货币基金和理财类基金) ;对公司旗下基金持有的在证券交易所上市或挂牌 转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外),本公司采用中证指数有限公 司独立提供的债券估值价格进行估值。 本公司与中证指数有限公司签署《流通受限股票流动性折扣委托计算协议》 ,并依据《证券投 资基金投资流通受限股票估值指引(试行) 》和中证指数有限公司独立提供的流通受限股票流动性 折扣,对公司旗下基金持有的流通受限股票进行估值。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内本基金未实施利润分配,符合相关法律法规及本基金合同中关于收益分配条款的 规定。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国民生银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金 法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定,依法安全保管了基金财产,不存在损害 基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等 情况的说明 本报告期内,按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定,本托管人对本基金的投 资运作方面进行了监督,对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等 方面进行了认真的复核,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的 运作严格按照基金合同的规定进行。 本报告期内,本基金未进行利润分配。 深 F60ETF2018年半年度报告摘要 第 12 页 共 33 页


5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、 准确和完整发表意 见 本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容 真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:深证基本面 60交易型开放式指数证券投资基金 报告截止日: 2018年6月30日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2018 年 6月 30 日 上年度末 2017年 12 月 31日 资 产:





银行存款


3,196,648.74 1,673,873.94 结算备付金


3,931.79 6,911.31 存出保证金


4,296.34 3,391.53 交易性金融资产


307,682,792.01 207,150,688.71 其中:股票投资


307,682,792.01 206,630,290.99 基金投资


- - 债券投资


- 520,397.72 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产


- - 买入返售金融资产


- - 应收证券清算款


617,755.03 - 应收利息


602.88 462.72 应收股利


- - 应收申购款


- - 递延所得税资产


- - 其他资产


- - 资产总计


311,506,026.79 208,835,328.21 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018 年 6月 30 日 上年度末 2017年 12 月 31日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债


- - 卖出回购金融资产款


- - 深 F60ETF2018年半年度报告摘要 第 13 页 共 33 页


应付证券清算款


- - 应付赎回款


- - 应付管理人报酬


133,805.36 88,111.19 应付托管费


26,761.10 17,622.24 应付销售服务费


- - 应付交易费用


167,916.86 62,844.57 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债


371,284.37 504,519.65 负债合计


699,767.69 673,097.65 所有者权益:





实收基金


170,816,053.42 100,152,059.06 未分配利润


139,990,205.68 108,010,171.50 所有者权益合计


310,806,259.10 208,162,230.56 负债和所有者权益总计


311,506,026.79 208,835,328.21 报告截止日 2018 年 6月30日,基金份额净值 3.3396 元,基金份额总额 93,066,039.00 份。


6.2 利润表 会计主体:深证基本面 60交易型开放式指数证券投资基金 本报告期:2018 年 1月1日至2018 年6 月30 日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2018年 1月1日至2018 年 6月 30 日 上年度可比期间 2017 年 1月 1 日至 2017 年6 月 30日 一、收入


-53,694,069.74 23,710,525.44 1.利息收入


14,866.36 6,078.50 其中:存款利息收入


14,757.34 6,078.50 债券利息收入


109.02 - 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


9,930,674.62 8,466,179.20 其中:股票投资收益


7,368,243.83 7,463,806.25 基金投资收益


- - 债券投资收益


73,628.18 - 资产支持证券投资收益


- - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益


- - 股利收益


2,488,802.61 1,002,372.95 3.公允价值变动收益(损失以 -63,645,708.03 15,237,205.74 深 F60ETF2018年半年度报告摘要 第 14 页 共 33 页


“-”号填列) 4.汇兑收益(损失以“-”号填 列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填 列) 6,097.31 1,062.00 减:二、费用


1,446,627.06 688,354.99 1.管理人报酬 6.4.8.2.1 806,374.25 260,944.03 2.托管费 6.4.8.2.2 161,274.92 52,188.90 3.销售服务费 6.4.8.2.3 - - 4.交易费用


170,663.17 66,895.79 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.税金及附加





- - 7.其他费用


308,314.72 308,326.27 三、 利润总额 (亏损总额以 “-” 号填列) -55,140,696.80 23,022,170.45 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号 填列) -55,140,696.80 23,022,170.45


6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:深证基本面 60交易型开放式指数证券投资基金 本报告期:2018 年 1月1日至2018 年6 月30 日 单位:人民币元 项目 本期 2018 年 1月 1日至 2018 年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 100,152,059.06 108,010,171.50 208,162,230.56 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期净 利润) - -55,140,696.80 -55,140,696.80 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) 70,663,994.36 87,120,730.98 157,784,725.34 其中:1.基金申购款 87,182,850.17 103,950,482.82 191,133,332.99 2.基金赎回款 -16,518,855.81 -16,829,751.84 -33,348,607.65 四、本期向基金份额持有 - - - 深 F60ETF2018年半年度报告摘要 第 15 页 共 33 页


人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “-”号填列) 五、期末所有者权益(基 金净值) 170,816,053.42 139,990,205.68 310,806,259.10 项目 上年度可比期间 2017 年 1月 1日至 2017 年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 67,114,347.42 28,977,429.63 96,091,777.05 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期净 利润) - 23,022,170.45 23,022,170.45 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) -5,506,285.28 -4,052,362.62 -9,558,647.90 其中:1.基金申购款 10,094,856.35 7,357,501.35 17,452,357.70 2.基金赎回款 -15,601,141.63 -11,409,863.97 -27,011,005.60 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 61,608,062.14 47,947,237.46 109,555,299.60


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______张军红______














______吴曙明______














____丁颖____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理 委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]1092 号《关于核准深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金及其联接基金募集的批复》核准,由建信基金管理有限责任公司依照《中华 人民共和国证券投资基金法》和《深证基本面60 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责深 F60ETF2018年半年度报告摘要 第 16 页 共 33 页


公开募集。本基金为契约型的交易型开放式基金,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金 利息共募集人民币 389,202,212.00 元(含募集股票市值), 业经普华永道中天会计师事务所有限公 司普华永道中天验字(2011)第 340 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案, 《深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于 2011年9 月8 日正式生效,基金合同生效日的基金 份额总额为 389,232,036.00 份基金份额,其中认购资金利息折合 29,824.00 份基金份额。本基金 的基金管理人为建信基金管理有限责任公司,基金托管人为中国民生银行股份有限公司。 根据《深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《深证基本面 60 交易型 开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定,基金管理人建信基金管理有限责任公司确定 2011 年10月12日为本基金的基金份额折算日。当日深证基本面 60指数收盘值为 3,728.224点, 基金资产净值为 395,318,115.60 元,折算前基金份额总额为 389,232,036份,折算前基金份额净 值为 1.0156 元。根据基金份额折算公式,基金份额折算比例为 0.54483643,折算后基金份额总 额为 212,066,039 份,折算后基金份额净值为 1.8641元。建信基金管理有限责任公司已根据上述 折算比例,对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算,并由本基金注册登记机构中国证券 登记结算有限责任公司于 2011 年 10 月 13 日进行了变更登记。经深圳证券交易所(以下简称“深 交所”)深证上[2011]317 号核准,本基金于 2011 年10 月24 日在深交所挂牌交易。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金 基金合同》的有关规定,本基金的投资目标是紧密跟踪标的指数深证基本面 60指数,追求跟踪偏 离度与跟踪误差最小化,实现与标的指数表现相一致的长期投资收益;主要投资范围为标的指数 成份股票、备选成份股票、一级市场新发股票、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他 金融工具。本基金投资于标的指数成份股票及备选成份股票的比例不低于基金资产净值的 90%, 但因法律法规的规定而受限制的情形除外。本基金的业绩比较基准为深证基本面 60指数。 本基金的基金管理人建信基金管理有限责任公司以本基金为目标 ETF,募集成立了建信深证 基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“建信深证基本面 60ETF 联接基 金”)。建信深证基本面60ETF联接基金为契约型开放式基金,投资目标与本基金类似,将绝大多 数基金资产投资于本基金。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露 XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《深证基本面 60 交易型开放式深 F60ETF2018年半年度报告摘要 第 17 页 共 33 页


指数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发 布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2018 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2018 年6 月 30日的财务状况以及 2018 年1月 1日至 2018 年 6 月 30日止期间的经营成果和基金净值 变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[1998]55 号《关于证券投资基金税收问题的通知》 、财税 [2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红 利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会关于 沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》 、财税[2015]101 号《关于上市公司股 息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]125号《关于内地与香港基金互认有 关税收政策的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税 [2016]46 号 《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关 于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 、财税[2016]127号《财政部国家税务总局证监会 关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》 、财税[2016]140 号《关于明确金 融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》 、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策 有关问题的补充通知》 、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》 、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主深 F60ETF2018年半年度报告摘要 第 18 页 共 33 页


要税项列示如下:


(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产 品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴 纳增值税。 对资管产品在 2018 年 1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为, 未缴纳增值税的, 不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。


对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府 债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年12月31日前取得的基金、 非货物期货, 可以选择按照实际买入价计算销售额, 或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。


(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收 入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。


(3)对于内地投资者持有的基金类别,对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业 在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股 期限在 1个月以内(含 1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以 上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得 税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持 股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述 所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。


对于香港市场投资者通过基金互认持有的基金类别,对基金取得的企业债券利息收入,应由 发行债券的企业在向该内地基金分配利息时按照7%的税率代扣代缴所得税。对基金从上市公司取 得的股息红利所得,应由内地上市公司向该内地基金分配股息红利时按照 10%的税率代扣代缴所 得税。


对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市H 股取得的股息红利,H 股公司应向中国证券 登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请,由中国结算向 H 股公司提供内地个人 投资者名册,H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所 上市的非 H股取得的股息红利,由中国结算按照20%的税率代扣个人所得税。


(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。基 金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票,按照香港特别行政区现行税法规定缴纳 印花税。


深 F60ETF2018年半年度报告摘要 第 19 页 共 33 页


(5)本基金的城市维护建设税、 教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期,存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 建信基金管理有限责任公司(“建信基 金”) 基金管理人 中国民生银行股份有限公司(“中国民生 银行” ) 基金托管人 中国建设银行股份有限公司(“中国建设 银行”) 基金管理人的股东 美国信安金融服务公司 基金管理人的股东 中国华电集团资本控股有限公司 基金管理人的股东 建信资本管理有限责任公司 基金管理人的子公司 建信深证基本面60交易型开放式指数证券 投资基金联接基金(“建信深证基本面 60ETF 联接基金”) 本基金的基金管理人管理的其他基金 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 无。 6.4.8.1.2 权证交易 无。 6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金 无。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2018 年1月1 日至 2018 年 6 上年度可比期间 2017年 1 月1日至 2017 年 6月30深 F60ETF2018年半年度报告摘要 第 20 页 共 33 页


月 30日 日 当期发生的基金应支付 的管理费 806,374.25 260,944.03 其中: 支付销售机构的客 户维护费 - - 支付基金管理人建信基金管理有限责任公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.50%的年费率 计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 0.50% / 当年天数。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2018 年1月1 日至 2018 年 6 月 30日 上年度可比期间 2017年 1 月1日至 2017 年 6月30 日 当期发生的基金应支付 的托管费 161,274.92 52,188.90 支付基金托管人中国民生银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提,逐日累计至 每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.10% / 当年天数。 6.4.8.2.3 销售服务费 无。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份 关联方名称 本期末 2018 年6月30 日 上年度末 2017 年 12月 31日 持有的 基金份额 持有的基金 份额 占基金总份 额的比例 持有的 基金份额 持有的基金 份额 占基金总份 额的比例 建信深证基本面 60ETF联接基金 78,000,000.00 83.81% 53,500,000.00 98.05% 深 F60ETF2018年半年度报告摘要 第 21 页 共 33 页





6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2018 年1月1 日至2018 年6月30 日 上年度可比期间 2017 年 1月1 日至 2017 年 6月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国民生银行-活 期存款 3,196,648.74 14,174.31 1,346,463.11 5,917.48 本基金的银行存款由基金托管人中国民生银行保管,按约定利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.9 期末(2018 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 000825 太钢 不锈 2018年 4月16 日 重大 资产 重组 6.00 - - 917,536 5,006,084.20 5,505,216.00 - 000540 中天 金融 2017年 8月21 日 重大 资产 重组 4.87 - - 219,450 973,393.62 1,068,721.50 - 000415 渤海 金控 2018年 1月17 日 重大 资产 重组 5.84 - - 135,000 873,882.26 788,400.00 - 本基金截至 2018年 6月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股 票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 深 F60ETF2018年半年度报告摘要 第 22 页 共 33 页


无。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (2)持续的以公允价值计量的金融工具 (a)各层次金融工具公允价值 于 2018年 06 月 30日, 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为 300,320,454.51 元,属于第二层次的余额为 7,362,337.50 元,无属于第三 层次的余额(2017 年06月30日:第一层次 104,149,249.82 元,第二层次 4,369,612.93 元,无 属于第三层次的余额) 。 (b)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券, 若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)等情况, 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券 的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度, 确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (3)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2018年06 月30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017 年 06 月30 日:同)。 (4)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允 价值相差很小。 深 F60ETF2018年半年度报告摘要 第 23 页 共 33 页


§7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 307,682,792.01 98.77 其中:股票 307,682,792.01 98.77 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 3,200,580.53 1.03 7 其他各项资产 622,654.25 0.20 8 合计 311,506,026.79 100.00 股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 9,721,433.64 3.13 B 采矿业 3,364,695.38 1.08 C 制造业 187,177,360.80 60.22 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 4,694,629.92 1.51 E 建筑业 - - F 批发和零售业 8,762,498.78 2.82 G 交通运输、仓储和邮政业 846,234.00 0.27 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 - - J 金融业 45,050,084.93 14.49 K 房地产业 44,409,165.88 14.29 L 租赁和商务服务业 3,532,693.20 1.14 深 F60ETF2018年半年度报告摘要 第 24 页 共 33 页


M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 307,558,796.53 98.96 1、合计项不含可退替代款估值增值。 2、以上行业分类以 2018 年6月 30日的中国证监会行业分类标准为依据。 7.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 123,995.48 0.04 D 电力、热力、燃气及水生产 和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术 服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理 业 - - O 居民服务、修理和其他服务 业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 123,995.48 0.04 以上行业分类以 2018年6月 30 日的中国证监会行业分类标准为依据。 7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期未投资港股通股票。 深 F60ETF2018年半年度报告摘要 第 25 页 共 33 页


7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 7.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 000651 格力电器 794,162 37,444,738.30 12.05 2 000333 美的集团 477,306 24,924,919.32 8.02 3 000002 万


科A 953,603 23,458,633.80 7.55 4 000001 平安银行 1,948,449 17,711,401.41 5.70 5 000100 TCL 集团 3,546,040 10,283,516.00 3.31 6 300498 温氏股份 441,482 9,721,433.64 3.13 7 000338 潍柴动力 1,102,172 9,644,005.00 3.10 8 000858 五 粮 液 126,291 9,598,116.00 3.09 9 000725 京东方A 2,597,499 9,195,146.46 2.96 10 000776 广发证券 581,988 7,722,980.76 2.48 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于管理人网站的年度报告正 文。 7.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 300747 锐科激光 1,543 123,995.48 0.04


7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 000100 TCL集团 4,116,664.00 1.98 2 000625 长安汽车 3,091,102.00 1.48 3 002027 分众传媒 2,883,355.00 1.39 4 300498 温氏股份 2,833,064.40 1.36 5 000725 京东方 A 2,569,778.00 1.23 深 F60ETF2018年半年度报告摘要 第 26 页 共 33 页


6 000046 泛海控股 2,267,629.60 1.09 7 000776 广发证券 1,930,963.00 0.93 8 000550 江铃汽车 1,800,352.00 0.86 9 000709 河钢股份 1,790,402.00 0.86 10 000166 申万宏源 1,758,660.00 0.84 11 000783 长江证券 1,726,944.00 0.83 12 000027 深圳能源 1,683,132.50 0.81 13 000883 湖北能源 1,525,608.00 0.73 14 000778 新兴铸管 1,444,258.00 0.69 15 002736 国信证券 1,421,707.00 0.68 16 002493 荣盛石化 1,409,106.00 0.68 17 001979 招商蛇口 1,318,965.00 0.63 18 000069 华侨城 A 1,182,821.00 0.57 19 002146 荣盛发展 1,180,926.00 0.57 20 000876 新希望 1,154,660.00 0.55 上述买入金额为买入成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 000858 五粮液 6,471,493.00 3.11 2 000651 格力电器 5,222,740.00 2.51 3 000333 美的集团 4,975,480.16 2.39 4 002304 洋河股份 3,471,778.46 1.67 5 000425 徐工机械 2,982,877.62 1.43 6 000568 泸州老窖 2,764,948.00 1.33 7 000792 盐湖股份 2,346,748.42 1.13 8 002081 金螳螂 2,317,711.06 1.11 9 000423 东阿阿胶 2,301,243.06 1.11 10 002419 天虹股份 2,218,277.50 1.07 11 000961 中南建设 1,883,136.00 0.90 12 002024 苏宁易购 1,830,374.00 0.88 13 000703 恒逸石化 1,803,509.20 0.87 14 000543 皖能电力 1,782,027.28 0.86 15 000338 潍柴动力 1,747,273.00 0.84 16 000002 万科 A 1,201,333.00 0.58 深 F60ETF2018年半年度报告摘要 第 27 页 共 33 页


17 000063 中兴通讯 925,385.00 0.44 18 002142 宁波银行 788,734.00 0.38 19 000761 本钢板材 696,957.00 0.33 20 000157 中联重科 626,964.00 0.30 上述卖出金额为卖出成交金额(成交单价乘以成交数量) ,不包括相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 58,343,930.10 卖出股票收入(成交)总额 55,523,838.98 买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交 易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证 券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 深 F60ETF2018年半年度报告摘要 第 28 页 共 33 页


7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1














本基金投资的前十名证券的发行主体本期未披露被监管部门立案调查,或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2














本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 4,296.34 2 应收证券清算款 617,755.03 3 应收股利 - 4 应收利息 602.88 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 深 F60ETF2018年半年度报告摘要 第 29 页 共 33 页


9 合计 622,654.25


7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中未存在流通受限情况。 7.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中未存在流通受限情况。 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 8.1.1本基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 3,271 28,451.86 79,311,789.00 85.22% 13,754,250.00 14.78% 8.1.2目标基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构 项目 持有份额(份) 占总份额比例 建信深证基本面 60交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 78,000,000.00 83.81% 机构投资者包括建信深证基本面 60交易型开放式指数证券投资基金联接基金。 8.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 云南国际信托有限公司-凌恒集合 760,600.00 0.82% 深 F60ETF2018年半年度报告摘要 第 30 页 共 33 页


资金信托计划 2 云南国际信托有限公司-云霞17期 集合资金信托计划 551,189.00 0.59% 3 任爱 481,200.00 0.52% 4 邓健平 296,100.00 0.32% 5 朱义文 293,000.00 0.31% 6 黄雅香 243,300.00 0.26% 7 钱中明 219,600.00 0.24% 8 王祺 143,400.00 0.15% 9 郭亦然 134,900.00 0.14% 10 周春枝 130,200.00 0.14% 11 中国民生银行-建信深证基本面 60 交易型 78,000,000.00 83.81%


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 截至本报告期末,基金管理人的从业人员未持有本基金。 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 截至本报告期末,基金管理人的从业人员未持有本基金。 §9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2011 年9 月8 日)基金份额总额 389,232,036.00 本报告期期初基金份额总额 54,566,039.00 本报告期基金总申购份额 47,500,000.00 减:本报告期基金总赎回份额 9,000,000.00 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 93,066,039.00


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期,本基金未召开基金份额持有人大会。








深 F60ETF2018年半年度报告摘要 第 31 页 共 33 页


10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 经本基金管理人建信基金管理有限责任公司 2018 年第一次临时股东会和第五届董事会第一 次会议审议通过,自 2018 年 4 月 18 日起,许会斌先生不再担任本公司董事长(法定代表人) , 由孙志晨先生担任本公司董事长(法定代表人) ;孙志晨先生不再担任本公司总裁,由张军红先 生担任本公司总裁。上述事项本公司已按相关规定报中国证券监督管理委员会北京监管局和中国 证券投资基金业协会备案并于2018年4月 20 日公告。 本基金托管人中国民生银行股份有限公司于 2018 年4月 19 日公告,根据工作需要,任命张 庆先生担任本公司资产托管部总经理,主持资产托管部相关工作。





10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。





10.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略未发生改变。





10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 自本基金基金合同生效日起普华永道中天会计师事务所为本基金提供审计服务至今,本报告 期内会计师事务所未发生改变。





10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、证券业协会、证券交易所 处罚或公开谴责,以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。 本报告期内,本基金托管人涉及托管业务的高级管理人员未受到监管部门的稽查和处罚。





10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称


股票交易 应支付该券商的佣金


深 F60ETF2018年半年度报告摘要 第 32 页 共 33 页


交易单元 数量 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 备注 招商证券 1 112,820,157.73 100.00% 105,072.29 100.00% - 光大证券 2 - - - - - 1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 (证监基金字 [2007]48 号)的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》 ,基金管理人制定了提供 交易单元的券商的选择标准,具体如下:


(1)财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格,能够满足基金运作高度 保密的要求,在最近一年内没有重大违规行为; (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; (3)具备较强的研究能力,有固定的研究机构和专门的研究人员,能够对宏观经济、证券市场、 行业、个券等进行深入、全面的研究,能够积极、有效地将研究成果及时传递给基金管理人,能 够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务; (4)佣金费率合理。 2、根据以上标准进行考察后,基金管理人确定券商,与被选择的券商签订委托协议,并报中国证 监会备案及通知基金托管人。 3、本基金本报告期内无新增或剔除交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 招商证券 973,396.51 100.00% - - - - 光大证券 - - - - - -


§11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 单位:份 深 F60ETF2018年半年度报告摘要 第 33 页 共 33 页


投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基 金份额 比例达 到或者 超过20% 的时间 区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 建信深 证基本 面60交 易型开 放式指 数证券 投资基 金联接 基金 1 2018 年 01 月 01 日-2018 年 06 月 30日 53,500,000.00 33,000,000.00 8,000,000.00 78,500,000.00 83.90% 产品特有风险 本基金由于存在单一投资者份额占比达到或超过20%的情况, 可能会出现因集中赎回而引发的基金流 动性风险,敬请投资者注意。本基金管理人将不断完善流动性风险管控机制,持续做好基金流动性 风险的管控工作,审慎评估大额申赎对基金运作的影响,采取有效措施切实保护持有人合法权益。


建信基金管理有限责任公司 2018年8 月25日