建信沪深 300 指数证券投资基金（LOF）
2018 年半年度报告
2018 年 6 月 30 日
基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2018 年 8 月 25 日 建信沪深 300指数（LOF）2018年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 8 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年1月1 日起至 6月 30 日止。 建信沪深 300指数（LOF）2018年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 14
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 14
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 15
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 15
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 16
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 17
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 17
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 17
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 17
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 18
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 18
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 19
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 20
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 21 建信沪深 300指数（LOF）2018年半年度报告
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§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 45
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 45
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 45
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 47
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 55
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 57
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 57
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 57
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 57
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 57
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 57
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 58
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 58
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 60
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 60
8.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 60
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 60
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 60
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 61
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 62
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 62
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 62
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 62
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 62
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 62
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 62
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 62
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 64
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 66
11.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 66 建信沪深 300指数（LOF）2018年半年度报告
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11.2 存放地点 .................................................................................................................................. 66
11.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 66
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 建信沪深 300 指数证券投资基金（LOF）
基金简称 建信沪深 300 指数（LOF）
场内简称 建信 300
基金主代码 165309
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）
基金合同生效日 2009 年 11月 5 日
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 446,492,329.51 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2009 年 11月 30 日
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金采取指数化投资方式，通过严格的投资程序约
束和数量化风险管理手段，力争实现跟踪偏离度和跟
踪误差最小化。
投资策略
本基金采用被动式指数化投资策略。原则上股票投资
组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重
来拟合、复制标的指数，并根据标的指数成份股及其
权重的变动而进行相应调整。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为： 95%×沪深 300 指数收益率
+5%×商业银行税后活期存款利率。
风险收益特征
本基金属于采用指数化操作的股票型基金，其预期的
风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基
金，为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
建信基金管理有限责任公
司
中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 吴曙明 郭明
联系电话 010-66228888 （010）66105798
电子邮箱 xinxipilu@ccbfund.cn custody@icbc.com.cn 建信沪深 300指数（LOF）2018年半年度报告
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客户服务电话
400-81-95533
010-66228000
95588
传真 010-66228001 （010）66105799
注册地址
北京市西城区金融大街 7
号英蓝国际金融中心16 层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址
北京市西城区金融大街 7
号英蓝国际金融中心16 层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码 100033 100140
法定代表人 孙志晨 易会满
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.ccbfund.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司
中国北京西城区金融大街27号投资
广场 22-23层
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年 1 月1日 - 2018 年 6月 30日 )
本期已实现收益 17,609,989.87
本期利润 -52,546,036.74
加权平均基金份额本期利润 -0.1243
本期加权平均净值利润率 -10.22%
本期基金份额净值增长率 -10.45%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018 年 6月 30日 )
期末可供分配利润 46,661,249.68
期末可供分配基金份额利润 0.1045
期末基金资产净值 493,153,579.19
期末基金份额净值 1.1045
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2018 年 6月 30日 )
基金份额累计净值增长率 10.45%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2、期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利
润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可
供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分） ；
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -6.23% 1.18% -7.29% 1.22% 1.06% -0.04%
过去三个月 -8.21% 1.03% -9.45% 1.08% 1.24% -0.05%
过去六个月 -10.45% 1.04% -12.25% 1.10% 1.80% -0.06% 建信沪深 300指数（LOF）2018年半年度报告
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过去一年 -0.67% 0.87% -3.97% 0.90% 3.30% -0.03%
过去三年 -14.29% 1.45% -20.19% 1.41% 5.90% 0.04%
自基金合同
生效起至今
10.45% 1.41% 2.87% 1.40% 7.58% 0.01%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。 建信沪深 300指数（LOF）2018年半年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2005]158 号文批准，建信基金管理有限责任公司成立于 2005 年 9
月19 日，注册资本 2亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、
中国华电集团资本控股有限公司，其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的 65%，信
安金融服务公司出资额占注册资本的 25%，中国华电集团资本控股有限公司出资额占注册资本的
10%。
公司下设综合管理部、权益投资部、固定收益投资部、金融工程及指数投资部、专户投资部、
海外投资部、资产配置及量化投资部、交易部、研究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、
机构业务部、网络金融部、人力资源管理部、基金运营部、财务管理部、信息技术部、风险管理
部和内控合规部，以及深圳、成都、上海、北京、广州五家分公司和华东、西北、东北、武汉、
南京五个营销中心，并在上海设立了子公司--建信资本管理有限责任公司。自成立以来，公司秉
持“创新、诚信、专业、稳健、共赢”的核心价值观，恪守“持有人利益重于泰山”的原则，以
“建设财富生活”为崇高使命，坚持规范运作，致力成为“国际一流、国内领先的综合性资产管
理公司”。
截至 2018年 6月 30日，公司旗下有建信恒久价值混合型证券投资基金、建信优选成长混合
型证券投资基金、建信核心精选混合型证券投资基金、建信内生动力混合型证券投资基金、建信
双利策略主题分级股票型证券投资基金、建信社会责任混合型证券投资基金、建信优势动力混合
型证券投资基金（LOF） 、建信创新中国混合型证券投资基金、建信改革红利股票型证券投资基金、
深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、 上证社会责任交易型开放式证券投
资指数基金及其联接基金、建信沪深 300 指数证券投资基金（LOF） 、建信深证 100 指数增强型证
券投资基金、建信中证 500 指数增强型证券投资基金、建信央视财经 50 指数分级发起式证券投资
基金、建信全球机遇混合型证券投资基金、建信新兴市场优选混合型证券投资基金、建信全球资
源混合型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金、建信积极配置混合型证券投资基金、
建信恒稳价值混合型证券投资基金、建信消费升级混合型证券投资基金、建信安心保本混合型证
券投资基金、建信健康民生混合型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基金、建信收益建信沪深 300指数（LOF）2018年半年度报告
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增强债券型证券投资基金、建信纯债债券型证券投资基金、建信安心回报定期开放债券型证券投
资基金、建信双息红利债券型证券投资基金、建信转债增强债券型证券投资基金、建信双债增强
债券型证券投资基金、建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金、建信稳定添利债券型证
券投资基金、建信信用增强债券型证券投资基金、建信周盈安心理财债券型证券投资基金、建信
双周安心理财债券型证券投资基金、建信月盈安心理财债券型证券投资基金、建信双月安心理财
债券型证券投资基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信货币市场基金、建信中小盘先锋股票型证
券投资基金、建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金、建信现金添利货币市场基金、建信稳定得利
债券型证券投资基金、建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金、建信信息产业股票型证券投资基
金、建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、建信环保产业股票型证券投资基金、建信回报
灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金、建信新经济灵活配
置混合型证券投资基金、建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金、建信互联网+产业升级股票
型证券投资基金、建信大安全战略精选股票型证券投资基金、建信中证互联网金融指数分级发起
式证券投资基金、建信精工制造指数增强型证券投资基金、建信鑫利灵活配置混合型证券投资基
金、建信稳定丰利债券型证券投资基金、建信裕利灵活配置混合型证券投资基金、建信弘利灵活
配置混合型证券投资基金、建信目标收益一年期债券型证券投资基金、建信现代服务业股票型证
券投资基金、建信汇利灵活配置混合型证券投资基金、建信兴利灵活配置混合型证券投资基金、
建信现金增利货币市场基金、建信多因子量化股票型证券投资基金、建信现金添益交易型货币市
场基金、建信丰裕多策略灵活配置混合型证券投资基金、建信天添益货币市场基金、建信瑞丰添
利混合型证券投资基金、建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金、建信睿享纯债债券型证券
投资基金、建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金、建信恒远一年定期开放债券型证券投资
基金、建信睿富纯债债券型证券投资基金、建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金、建信稳
定鑫利债券型证券投资基金、建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金、建信中国制造 2025
股票型证券投资基金、建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金、建信瑞福添利混合型证券投
资基金、建信高端医疗股票型证券投资基金、建信中证政策性金融债 1-3 年指数证券投资基金
（LOF） 、建信中证政策性金融债 8-10 年指数证券投资基金（LOF） 、建信建信量化事件驱动股票型
证券投资基金、建信福泽安泰混合型基金中基金（FOF） 、建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资
基金、 建信上证 50 交易型开放式指数证券投资基金、 建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金、
建信龙头企业股票型证券投资基金、建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、建信创
业板交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、 建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金、
建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金、 建信睿丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、建信沪深 300指数（LOF）2018年半年度报告
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建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金、 建信 MSCI 中国 A股国际通交易型开放式指数证券投
资基金及其联接基金，共计 101 只开放式基金，管理的基金净资产规模共计为 6,342.88 亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）
期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
梁洪昀
金融工程
及指数投
资部总经
理、本基
金的基金
经理
2009年11月
5 日
- 15
梁洪昀先生，金融工
程及指数投资部总经
理。特许金融分析师
（CFA） ，博士。2003
年 1月至 2005 年8
月就职于大成基金管
理有限公司，历任金
融工程部研究员、规
划发展部产品设计
师、机构理财部高级
经理。2005 年8 月加
入建信基金管理有限
责任公司，历任研究
部研究员、高级研究
员、 研究部总监助理、
研究部副总监、投资
管理部副总监、投资
管理部执行总监、金
融工程及指数投资部
总监。 2009年11 月5
日起任建信沪深 300
指数证券投资基金
（LOF）的基金经理；
2010 年5 月28日至
2012 年5 月28日任
上证社会责任交易型
开放式指数证券投资
基金及其联接基金的
基金经理；2011 年 9
月 8日至 2016 年7
月 20日任深证基本
面 60交易型开放式
指数证券投资基金
（ETF） 及其联接基金
的基金经理；2012 年建信沪深 300指数（LOF）2018年半年度报告
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3月16日起任建信深
证 100指数增强型证
券投资基金的基金经
理；2015 年3月 25
日起任建信双利策略
主题分级股票型证券
投资基金的基金经
理；2015 年7月 31
日起任建信中证互联
网金融指数分级发起
式证券投资基金的基
金经理；2015年 8月
6 日至2016年 10月
25 日任建信中证申
万有色金属指数分级
发起式证券投资基金
的基金经理；2018 年
2 月6 日起任建信创
业板交易型开放式指
数证券投资基金的基
金经理；2018年 2月
7 日起任建信鑫泽回
报灵活配置混合型证
券投资基金的基金经
理；2018 年4月 19
日起任建信 MSCI 中
国 A股国际通交易型
开放式指数证券投资
基金的基金经理；
2018 年5 月16日起
任建信 MSCI中国A
股国际通交易型开放
式指数证券投资基金
发起式联接基金的基
金经理；2018年 6月
13 日起任建信创业
板交易型开放式指数
证券投资基金发起式
联接基金的基金经
理。
建信沪深 300指数（LOF）2018年半年度报告
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《公
开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 、基金合同和其他法律法
规、部门规章，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投
资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生违反法律法规的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行
为，公司根据《证券投资基金法》 、 《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》 、 《证券投资基金
公司公平交易制度指导意见》 、 《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公
司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》 、 《异常交易管理办法》 、 《公司防范内幕交易管
理办法》 、 《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，
一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管
理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利
益输送。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 1次，原因是投资组合投资策略需要，未导致不公
平交易和利益输送。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
在报告期内，本基金根据基金合同规定，采取了对指数的被动复制策略，将年化跟踪误差和
日均跟踪偏离度控制在了基金合同约定的范围之内。
在报告期内，基金投资组合中部分长期停牌股票的估值调整造成了单日跟踪偏离度的放大，
也增加了报告期整体的跟踪误差。 建信沪深 300指数（LOF）2018年半年度报告
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在报告期内，标的指数中工商银行和建设银行两只股票限于规定无法投资，而必须用其他股
票进行替代，这是基金跟踪误差的重要来源之一。本基金管理人以量化分析研究为基础，制定及
执行了相应的替代策略，并根据市场情况，对替代方案进行优化和调整，以尽可能降低这种不利
影响。
除此之外，基金申赎、成份股分红等因素也对跟踪误差及偏离度产生了一定影响。本基金管
理人已通过选择适当的策略尽力克服这些不利因素。
在报告期后期，沪深 300 指数进行了成份股调整。本基金积极应对，较好地控制了期间基金
组合的跟踪误差。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期基金净值增长率-10.45%， 波动率 1.04%， 业绩比较基准收益率-12.25%， 波动率 1.1%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2018 年下半年，国际贸易摩擦、化解债务压力与保持宏观经济稳健增长之间的平衡、资管新
规细化与落实节奏等因素都将对资本市场的运行造成深刻影响。在经历了上半年的调整后，预计
股票市场总体波动性趋于缓和，但需要关注可能存在的事件冲击对于市场造成的影响。
本管理人将根据基金合同，继续秉承被动复制策略，并以量化分析研究为基础，克服个别成
份股无法投资、基金日常申赎、成份股停牌等各种因素造成的不利影响，不断优化和改进量化模
型，将基金的跟踪误差及偏离度保持在较低水平。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，本管理人根据中国证监会[2017]13号文《中国证监会关于证券投资基金估值业
务的指导意见》等相关规定，继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。
本公司设立资产估值委员会，主要负责审核和决定受托资产估值相关事宜，确保受托资产估
值流程和结果公允合理。资产估值委员会由公司分管核算业务的高管、督察长、内控合规部、风
险管理部和资产核算部门负责人组成。分管投资、研究业务的公司高管、相关投资管理部门负责
人、相关研究部门负责人作为投资产品价值研究的专业成员出席资产估值委员会会议。
资产估值委员会成员均为多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理工作，熟悉业内法律
法规的专家型人员。 建信沪深 300指数（LOF）2018年半年度报告
第 16 页 共 66 页
本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。
本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。
本公司根据 《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的
估值处理标准》 ，与中债金融估值中心有限公司签署《中债信息产品服务协议》 ，并依据其提供的
中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值（适用非货币基
金）或影子定价（适用货币基金和理财类基金） ；对公司旗下基金持有的在证券交易所上市或挂牌
转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，本公司采用中证指数有限公
司独立提供的债券估值价格进行估值。
本公司与中证指数有限公司签署《流通受限股票流动性折扣委托计算协议》 ，并依据《证券投
资基金投资流通受限股票估值指引（试行） 》和中证指数有限公司独立提供的流通受限股票流动性
折扣，对公司旗下基金持有的流通受限股票进行估值。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内本基金未实施利润分配，符合相关法律法规及本基金合同中关于收益分配条款的
规定。
建信沪深 300指数（LOF）2018年半年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对建信沪深 300指数证券投资基金（LOF）的托管过程中，严格
遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有
人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，建信沪深 300 指数证券投资基金（LOF）的管理人——建信基金管理有限责任公
司在建信沪深 300 指数证券投资基金（LOF）的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回
价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面
的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，建信沪深 300 指数证券投资基金（LOF）未进
行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对建信基金管理有限责任公司编制和披露的建信沪深 300 指数证券投资基金
（LOF）2018 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报
告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 建信沪深 300指数（LOF）2018年半年度报告
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：建信沪深300指数证券投资基金（LOF）
报告截止日： 2018年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2018 年 6月 30 日
上年度末
2017年 12 月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 42,291,096.12 39,027,894.66
结算备付金
303,532.08 -
存出保证金
57,278.23 14,944.66
交易性金融资产 6.4.7.2 452,456,980.83 485,329,900.96
其中：股票投资
452,456,980.83 485,329,900.96
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 9,365.26 8,042.92
应收股利
- -
应收申购款
423,559.81 259,070.95
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
495,541,812.33 524,639,854.15
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6月 30 日
上年度末
2017年 12 月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
826,795.63 1,150,815.73
应付管理人报酬
312,169.32 329,866.03
应付托管费
62,433.87 65,973.20
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 856,728.92 790,702.95 建信沪深 300指数（LOF）2018年半年度报告
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应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 330,105.40 447,604.99
负债合计
2,388,233.14 2,784,962.90
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 446,492,329.51 423,095,358.73
未分配利润 6.4.7.10 46,661,249.68 98,759,532.52
所有者权益合计
493,153,579.19 521,854,891.25
负债和所有者权益总计
495,541,812.33 524,639,854.15
报告截止日 2018 年 6月30日，基金份额净值 1.1045 元，基金份额总额 446,492,329.51 份。
6.2 利润表
会计主体：建信沪深300指数证券投资基金（LOF）
本报告期：2018 年 1月1日至2018 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2018年 1 月1 日至
2018 年6 月 30日
上年度可比期间
2017 年 1月 1 日至 2017
年 6月 30 日
一、收入
-49,527,871.25 57,262,644.97
1.利息收入
177,351.40 134,147.50
其中：存款利息收入 6.4.7.11 177,351.40 134,065.52
债券利息收入
- 81.98
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
20,270,726.93 6,629,451.39
其中：股票投资收益 6.4.7.12 15,547,228.42 2,710,087.23
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 - 19,001.39
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 4,723,498.51 3,900,362.77
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.17
-70,156,026.61 50,459,056.70
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.18
180,077.03 39,989.38 建信沪深 300指数（LOF）2018年半年度报告
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减：二、费用
3,018,165.49 2,492,421.04
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,917,624.84 1,793,606.01
2．托管费 6.4.10.2.2 383,525.00 358,721.24
3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -
4．交易费用 6.4.7.19 428,483.24 121,090.93
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
- -
7．其他费用 6.4.7.20 288,532.41 219,002.86
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
-52,546,036.74 54,770,223.93
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
-52,546,036.74 54,770,223.93
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：建信沪深300指数证券投资基金（LOF）
本报告期：2018 年 1月1日至2018 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1月 1 日至 2018年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
423,095,358.73 98,759,532.52 521,854,891.25
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -52,546,036.74 -52,546,036.74
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
23,396,970.78 447,753.90 23,844,724.68
其中：1.基金申购款 173,074,400.33 38,189,627.27 211,264,027.60
2.基金赎回款 -149,677,429.55 -37,741,873.37 -187,419,302.92
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动 （净值减少以 “-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
446,492,329.51 46,661,249.68 493,153,579.19 建信沪深 300指数（LOF）2018年半年度报告
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项目
上年度可比期间
2017 年 1月 1 日至 2017年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
465,745,060.44 -2,588,241.71 463,156,818.73
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 54,770,223.93 54,770,223.93
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-7,008,108.83 -795,691.22 -7,803,800.05
其中：1.基金申购款 59,342,667.99 2,285,999.96 61,628,667.95
2.基金赎回款 -66,350,776.82 -3,081,691.18 -69,432,468.00
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动 （净值减少以 “-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
458,736,951.61 51,386,291.00 510,123,242.61
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______张军红______
______吴曙明______
____丁颖____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
建信沪深 300 指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以
下简称“中国证监会”)证监许可[2009]第882号 《关于核准建信沪深300指数证券投资基金(LOF)
募集的批复》核准，由建信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《建
信沪深 300指数证券投资基金(LOF)基金合同》负责公开募集。本基金募集期限自 2009 年 9月21
日至 2009年10月 30日止。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资
金利息共募集 5,324,471,976.73 元， 业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字建信沪深 300指数（LOF）2018年半年度报告
第 22 页 共 66 页
(2009)第233 号验资报告予以验证。 经向中国证监会备案， 《建信沪深 300 指数证券投资基金(LOF)
基金合同》于 2009 年11月5日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 5,326,413,369.61
份基金份额，其中认购资金利息折合 1,941,392.88 份基金份额。本基金的基金管理人为建信基金
管理有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2009]第 157 号文审核同意，本基金
59,552,590.00 份基金份额于 2009 年 11 月30 日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管
在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《建信沪深300 指数证券投资基金(LOF)基金合同》
的有关规定，本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括沪深 300 指数的成份股及其备选成
份股、新股、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资于沪深 300 指数成
份股、备选成份股的资产不低于基金资产净值的 90%，投资于现金或者到期日在一年以内的政府
债券不低于基金资产净值 5%。本基金力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均
跟踪误差不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。本基金业绩比较基准为 95%×沪深 300 指数收益
率 + 5%×商业银行税后活期存款利率。本基金的标的指数使用费由基金管理人建信基金管理有限
责任公司承担，不计入本基金费用。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《建信沪深 300 指数证券投资基
金(LOF)基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编
制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2018 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2018
年6 月 30日的财务状况以及 2018 年1月 1日至 2018 年 6 月 30日止期间的经营成果和基金净值
变动情况等有关信息。
建信沪深 300指数（LOF）2018年半年度报告
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6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期内未发生会计差错。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[1998]55 号《关于证券投资基金税收问题的通知》 、财税
[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会关于
沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》 、财税[2015]101 号《关于上市公司股
息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]125号《关于内地与香港基金互认有
关税收政策的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税
[2016]46 号 《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关
于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 、财税[2016]127号《财政部国家税务总局证监会
关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》 、财税[2016]140 号《关于明确金
融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》 、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策
有关问题的补充通知》 、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》 、财税[2017]90
号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主
要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产
品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴
纳增值税。 对资管产品在 2018 年 1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为， 未缴纳增值税的，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
建信沪深 300指数（LOF）2018年半年度报告
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对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让
2017 年12月31日前取得的基金、 非货物期货， 可以选择按照实际买入价计算销售额， 或者以 2017
年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对于内地投资者持有的基金类别，对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业
在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股
期限在 1个月以内(含 1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以
上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得
税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持
股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述
所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
对于香港市场投资者通过基金互认持有的基金类别，对基金取得的企业债券利息收入，应由
发行债券的企业在向该内地基金分配利息时按照7%的税率代扣代缴所得税。对基金从上市公司取
得的股息红利所得，应由内地上市公司向该内地基金分配股息红利时按照 10%的税率代扣代缴所
得税。
对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券
登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人
投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所
上市的非 H股取得的股息红利，由中国结算按照20%的税率代扣个人所得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基
金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳
印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、 教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
建信沪深 300指数（LOF）2018年半年度报告
第 25 页 共 66 页
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
活期存款 42,291,096.12
定期存款 -
其中：存款期限 1 个月以内 -
存款期限1-3个月 -
存款期限3个月以上 -
其他存款 -
合计： 42,291,096.12
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2018年 6 月30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 446,595,711.60 452,456,980.83 5,861,269.23
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 446,595,711.60 452,456,980.83 5,861,269.23
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
无。 建信沪深 300指数（LOF）2018年半年度报告
第 26 页 共 66 页
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月30日
应收活期存款利息 9,202.86
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 136.60
应收债券利息 -
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 25.80
合计 9,365.26
6.4.7.6 其他资产
无。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2018年 6 月30日
交易所市场应付交易费用 856,728.92
银行间市场应付交易费用 -
合计 856,728.92
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2018年 6 月30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 1,943.97
预提费用 263,455.91 建信沪深 300指数（LOF）2018年半年度报告
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应付指数使用费 64,705.52
合计 330,105.40
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1月1日至 2018 年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 423,095,358.73 423,095,358.73
本期申购 173,074,400.33 173,074,400.33
本期赎回(以"-"号填列) -149,677,429.55 -149,677,429.55
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 446,492,329.51 446,492,329.51
1、 申购含转换入份额，赎回含转换出份额；
2、 截至 2018年6 月30日止，本基金于深交所上市的基金份额为 3,677,095.00 份，托管在场外
未上市交易的基金份额为 442,815,234.51 份。上市的基金份额登记在证券登记结算系统，可
选择按市价流通或按基金份额净值申购或赎回；未上市的基金份额登记在注册登记系统，按
基金份额净值申购或赎回。通过跨系统转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 257,106,287.75 -158,346,755.23 98,759,532.52
本期利润 17,609,989.87 -70,156,026.61 -52,546,036.74
本期基金份额交易
产生的变动数
15,853,278.14 -15,405,524.24 447,753.90
其中：基金申购款 109,416,598.55 -71,226,971.28 38,189,627.27
基金赎回款 -93,563,320.41 55,821,447.04 -37,741,873.37
本期已分配利润 - - -
本期末 290,569,555.76 -243,908,306.08 46,661,249.68
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元 建信沪深 300指数（LOF）2018年半年度报告
第 28 页 共 66 页
项目
本期
2018年 1 月1 日至2018 年6月30 日
活期存款利息收入 174,262.04
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 2,132.40
其他 956.96
合计 177,351.40
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1月1日至 2018 年 6月 30 日
卖出股票成交总额 135,779,975.42
减：卖出股票成本总额 120,232,747.00
买卖股票差价收入 15,547,228.42
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
无。
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
无。
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
无。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
无。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
无。 建信沪深 300指数（LOF）2018年半年度报告
第 29 页 共 66 页
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
无。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
无。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
无。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
无。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
无。
6.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其他投资收益
无。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2018年 1 月1 日至 2018 年6月30 日
股票投资产生的股利收益 4,723,498.51
基金投资产生的股利收益 -
合计 4,723,498.51
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2018 年 1月1 日至 2018 年 6月 30 日
1.交易性金融资产 -70,156,026.61
——股票投资 -70,156,026.61 建信沪深 300指数（LOF）2018年半年度报告
第 30 页 共 66 页
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减: 应税金融商品公允价值变动产生的预估
增值税
-
合计 -70,156,026.61
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1月1日至 2018 年 6月 30 日
基金赎回费收入 174,713.37
基金转换费收入 5,363.66
合计 180,077.03
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1月1日至 2018 年 6月 30 日
交易所市场交易费用 428,483.24
银行间市场交易费用 -
合计 428,483.24
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1月1日至 2018 年 6月 30 日
审计费用 29,752.78
信息披露费 148,723.39
上市费用 29,752.78
其他费用 13,500.00
指数使用费 64,705.52
银行费用 2,097.94
合计 288,532.41 建信沪深 300指数（LOF）2018年半年度报告
第 31 页 共 66 页
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期，存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
建信基金管理有限责任公司(“建信基
金”)
基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商
银行”)
基金托管人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设
银行”)
基金管理人的股东、基金销售机构
美国信安金融服务公司 基金管理人的股东
中国华电集团资本控股有限公司 基金管理人的股东
建信资本管理有限责任公司 基金管理人的子公司
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
无。
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
无。
6.4.10.1.2 债券交易
无。 建信沪深 300指数（LOF）2018年半年度报告
第 32 页 共 66 页
6.4.10.1.3 债券回购交易
无。
6.4.10.1.4 权证交易
无。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1月1 日至 2018 年 6
月 30日
上年度可比期间
2017年 1 月1日至 2017 年 6月30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
1,917,624.84 1,793,606.01
其中： 支付销售机构的客
户维护费
395,477.03 400,912.14
1、支付基金管理人建信基金管理有限责任公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.75%的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X
0.75% / 当年天数；
2、 客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活
动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支
的费用项目。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1月1 日至 2018 年 6
月 30日
上年度可比期间
2017年 1 月1日至 2017 年 6月30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
383,525.00 358,721.24
支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.15% / 当年天数。 建信沪深 300指数（LOF）2018年半年度报告
第 33 页 共 66 页
6.4.10.2.3 销售服务费
无。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2018 年1月1 日至2018 年6月30 日
上年度可比期间
2017 年 1月1 日至 2017 年 6月 30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
工商银行：活期
存款
42,291,096.12 174,262.04 35,072,830.94 132,629.69
本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未实施利润分配。
6.4.12 期末（2018 年 6月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
期末
成本总额
期末估值
总额
备注 建信沪深 300指数（LOF）2018年半年度报告
第 34 页 共 66 页
股）
603693
江苏
新能
2018 年
6月25
日
2018
年7月
3日
新股流
通受限
9.00 9.00 5,384 48,456.00 48,456.00 -
603706
东方
环宇
2018 年
6月29
日
2018
年7月
9日
新股流
通受限
13.09 13.09 1,765 23,103.85 23,103.85 -
603105
芯能
科技
2018 年
6月29
日
2018
年7月
9日
新股流
通受限
4.83 4.83 3,410 16,470.30 16,470.30 -
基金可使用以基金名义开设的股票账户， 选择网上或者网下一种方式进行新股申购。 其
中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股， 根据基金与上市公司所签订申购协议的
规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获
配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股
票
名
称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
601390
中
国
中
铁
2018
年5
月7
日
重
大
资
产
重
组
7.47
2018
年 8
月20
日
7.25 218,818 1,993,607.18 1,634,570.46 -
600221
海
航
控
股
2018
年1
月10
日
重
大
资
产
重
3.23
2018
年 7
月20
日
2.91 474,236 1,619,551.79 1,531,782.28 - 建信沪深 300指数（LOF）2018年半年度报告
第 35 页 共 66 页
组
002450
康
得
新
2018
年6
月4
日
重
大
资
产
重
组
17.08 - - 89,360 1,322,703.45 1,526,268.80 -
002252
上
海
莱
士
2018
年2
月23
日
重
大
资
产
重
组
19.52 - - 65,983 1,373,991.72 1,287,988.16 -
600485
信
威
集
团
2016
年12
月27
日
重
大
资
产
重
组
14.59 - - 66,949 1,582,730.94 976,785.91 -
601727
上
海
电
气
2018
年6
月6
日
重
大
事
项
6.34
2018
年 8
月 7
日
5.71 148,785 1,475,026.48 943,296.90 -
000540
中
天
金
融
2018
年5
月18
日
重
大
资
产
重
组
4.87 - - 184,950 822,274.01 900,706.50 - 建信沪深 300指数（LOF）2018年半年度报告
第 36 页 共 66 页
300072
三
聚
环
保
2018
年6
月18
日
重
大
事
项
23.28
2018
年 7
月10
日
18.38 36,960 1,152,070.92 860,428.80 -
002310
东
方
园
林
2018
年5
月25
日
重
大
资
产
重
组
15.03 - - 56,500 899,186.34 849,195.00 -
000415
渤
海
金
控
2018
年1
月17
日
重
大
资
产
重
组
5.84
2018
年 7
月17
日
5.20 74,600 540,137.57 435,664.00 -
002602
世
纪
华
通
2018
年6
月12
日
重
大
资
产
重
组
32.50 - - 12,000 408,773.44 390,000.00 -
002411
必
康
股
份
2018
年6
月18
日
重
大
事
项
28.34
2018
年 8
月24
日
28.24 12,700 358,057.23 359,918.00 -
000008
神
州
高
2018
年6
月8
重
大
事
4.96
2018
年 8
月 7
4.46 71,300 587,787.92 353,648.00 - 建信沪深 300指数（LOF）2018年半年度报告
第 37 页 共 66 页
铁 日 项 日
601118
海
南
橡
胶
2018
年5
月24
日
重
大
资
产
重
组
6.62 - - 52,856 389,200.53 349,906.72 -
000723
美
锦
能
源
2018
年3
月27
日
重
大
资
产
重
组
5.43
2018
年 7
月31
日
4.89 47,600 338,811.53 258,468.00 -
002739
万
达
电
影
2017
年7
月4
日
重
大
资
产
重
组
38.03 - - 70 6,112.60 2,662.10 -
本基金截至 2018年 6月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股
票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
建信沪深 300指数（LOF）2018年半年度报告
第 38 页 共 66 页
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管
理人制定政策和程序来识别及分析这些风险，运用特定的风险量化模型和指标评估风险损失的程
度，设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续对这些风险进行监督
和检查评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
本基金风险管理的主要目标是通过事前监测、事中监控和事后评估，有效管理和控制上述风
险，追求基金资产长期稳定增值。
本基金管理人建立了以董事会审计与风险控制委员会为核心的、由风险管理委员会、督察长、
内控合规部和相关业务部门构成的风险管理架构体系，并由独立于公司管理层和其他业务部门的
督察长和内控合规部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监督及报告。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的活期存款存放于本基金托管人的帐户，与该机构存款相关的信用风险不重大。本基
金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算，违约风险可能性很小。在定期存款和银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并对
证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用产品投资流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计
及汇总。按信用评级列示的债券、资产支持证券和同业存单的投资情况如下表所示，如无表格，
则本基金于本期末及上年年末未持有除国债、央行票据、政策性金融债以外的债券。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
无。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
无。 建信沪深 300指数（LOF）2018年半年度报告
第 39 页 共 66 页
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
无。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
无。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
无。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风
险。
公司建立了健全有效的流动性风险内部控制体系，对流动性风险管理的组织架构、职责分工
以及指标监控体系进行了明确规定，同时建立了以流动性风险为核心的压力测试体系，由独立的
风险管理部门负责压力测试的实施，多维度对投资组合流动性风险进行管控。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
无。
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
在日常运作中，本基金严格按照相关法律法规要求、基金合同约定的投资范围与比例限制实
施投资管理，确保投资组合资产变现能力与投资者赎回需求保持动态平衡。
在资产端，本基金遵循组合管理、分散投资的基本原则，主要投资于基金合同约定的具有良
好流动性的金融工具。基金管理人对基金持有资产的集中度、高流动性资产比例、流动性受限资
产比例、逆回购分布等指标进行监控，定期开展压力测试，持续对投资组合流动性水平进行监测
与评估。
在负债端，基金管理人建立了投资者申购赎回管理机制，结合市场形势对投资者申购赎回情
况进行分析，合理控制投资组合持有人结构。在极端情形下，投资组合面临巨额赎回时，基金管
理人将根据相关法律法规要求以及基金合同的约定， 审慎利用流动性风险管理工具处理赎回申请，
保障基金持有人利益。
本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 建信沪深 300指数（LOF）2018年半年度报告
第 40 页 共 66 页
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临
每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金和买入返售金融资产等，其余大
部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于
市场利率变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整
投资组合的久期等方法对利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2018年 6 月30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
42,291,096.12 0.00 - - 42,291,096.12
结算备付金
303,532.08 - - - 303,532.08
存出保证金
57,278.23 - - - 57,278.23
交易性金融资产
- - - 452,456,980.83 452,456,980.83
衍生金融资产
- - - - 0.00
买入返售金融资产
0.00 0.00 - - 0.00
应收证券清算款
- - - 0.00 0.00
应收利息
- - - 9,365.26 9,365.26
应收股利
- - - 0.00 0.00
应收申购款
1,799.88 - - 421,759.93 423,559.81
其他资产
- - - 0.00 0.00
资产总计 42,653,706.31 0.00 0.00 452,888,106.02 495,541,812.33
负债
卖出回购金融资产款 0.00 0.00 - - 0.00
短期借款 - - - - 0.00
交易性金融负债 - - - - 0.00
衍生金融负债 - - - - 0.00
应付证券清算款 - - - 0.00 0.00 建信沪深 300指数（LOF）2018年半年度报告
第 41 页 共 66 页
应付赎回款 - - - 826,795.63 826,795.63
应付管理人报酬 - - - 312,169.32 312,169.32
应付托管费 - - - 62,433.87 62,433.87
应付销售服务费 - - - 0.00 0.00
应付交易费用 - - - 856,728.92 856,728.92
应交税费 - - - 0.00 0.00
应付利息 - - - 0.00 0.00
应付利润 - - - 0.00 0.00
其他负债 - - - 330,105.40 330,105.40
负债总计 0.00 0.00 0.00 2,388,233.14 2,388,233.14
利率敏感度缺口 42,653,706.31 0.00 0.00 450,499,872.88 493,153,579.19
上年度末
2017年12月31日
1 年以内 1-5 年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 39,027,894.66 0.00 - - 39,027,894.66
结算备付金 0.00 - - - 0.00
存出保证金 14,944.66 - - - 14,944.66
交易性金融资产 - - - 485,329,900.96 485,329,900.96
衍生金融资产 - - - - 0.00
买入返售金融资产 0.00 0.00 - - 0.00
应收证券清算款 - - - 0.00 0.00
应收利息 - - - 8,042.92 8,042.92
应收股利 - - - 0.00 0.00
应收申购款 99.40 - - 258,971.55 259,070.95
其他资产 - - - 0.00 0.00
资产总计 39,042,938.72 0.00 0.00 485,596,915.43 524,639,854.15
负债
卖出回购金融资产款 0.00 0.00 - - 0.00
短期借款 - - - - 0.00
交易性金融负债 - - - - 0.00
衍生金融负债 - - - - 0.00
应付证券清算款 - - - 0.00 0.00
应付赎回款 - - - 1,150,815.73 1,150,815.73
应付管理人报酬 - - - 329,866.03 329,866.03
应付托管费 - - - 65,973.20 65,973.20
应付销售服务费 - - - 0.00 0.00
应付交易费用 - - - 790,702.95 790,702.95
应交税费 - - - 0.00 0.00
应付利息 - - - 0.00 0.00
应付利润 - - - 0.00 0.00
其他负债 - - - 447,604.99 447,604.99
负债总计 0.00 0.00 0.00 2,784,962.90 2,784,962.90
利率敏感度缺口 39,042,938.72 0.00 0.00 482,811,952.53 521,854,891.25 建信沪深 300指数（LOF）2018年半年度报告
第 42 页 共 66 页
表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予
以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于本期末，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响
（上年末：同） 。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金为以完全复制为目标的被动型指数基金，按照成份股在沪深 300 指数中的基准权重构
建指数化投资组合。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，以及因基
金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，基金管理人会对投资组合进行适
当调整，以便实现对跟踪误差的有效控制。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于沪深 300 指数成份股、备选
成份股的资产不低于基金资产净值的 90%，投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于
基金资产净值 5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运
用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
上年度末
2017 年 12月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 452,456,980.83 91.75 485,329,900.96 93.00
交易性金融资产－基金投资 - - - - 建信沪深 300指数（LOF）2018年半年度报告
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交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 452,456,980.83 91.75 485,329,900.96 93.00
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2018 年 6月
30 日 ）
上年度末（ 2017 年12月
31日 ）
业绩比较基准上升 5% 23,514,520.62 25,603,578.79
业绩比较基准下降 5% -23,514,520.62 -25,603,578.79
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
无。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2018年 06 月 30日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为439,692,185.75 元，属于第二层次的余额为 22,881,986.79 元，无属于第三
层次的余额。(2017年06月 30 日：第一层次 454,493,561.12 元，第二层次 22,881,986.79元，
无属于第三层次的余额)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动 建信沪深 300指数（LOF）2018年半年度报告
第 44 页 共 66 页
对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)等情况， 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券
的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，
确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2018年 06 月 30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
建信沪深 300指数（LOF）2018年半年度报告
第 45 页 共 66 页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 452,456,980.83 91.31
其中：股票 452,456,980.83 91.31
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 42,594,628.20 8.60
7 其他各项资产 490,203.30 0.10
8 合计 495,541,812.33 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 653,562.00 0.13
B 采矿业 14,654,822.66 2.97
C 制造业 190,036,051.14 38.53
D 电力、热力、燃气及水生产和 12,075,769.94 2.45 建信沪深 300指数（LOF）2018年半年度报告
第 46 页 共 66 页
供应业
E 建筑业 15,441,289.52 3.13
F 批发和零售业 8,817,211.73 1.79
G 交通运输、仓储和邮政业 14,517,488.92 2.94
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
16,835,444.66 3.41
J 金融业 142,675,635.21 28.93
K 房地产业 20,865,313.28 4.23
L 租赁和商务服务业 6,773,179.70 1.37
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 1,637,875.79 0.33
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 2,687,571.42 0.54
R 文化、体育和娱乐业 1,908,486.00 0.39
S 综合 - -
合计 449,579,701.97 91.16
以上行业分类以 2018年6月 30 日的中国证监会行业分类标准为依据。
7.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 349,906.72 0.07
B 采掘业 - -
C 制造业 2,374,586.15 0.48
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应业
71,559.85 0.01
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术
服务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理
业
81,226.14 0.02
O 居民服务、修理和其他服务 - - 建信沪深 300指数（LOF）2018年半年度报告
第 47 页 共 66 页
业
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 2,877,278.86 0.58
以上行业分类以 2018年6月 30 日的中国证监会行业分类标准为依据。
7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期未投资港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 601318 中国平安 458,832 26,878,378.56 5.45
2 600519 贵州茅台 21,242 15,537,673.32 3.15
3 600036 招商银行 476,383 12,595,566.52 2.55
4 000333 美的集团 195,340 10,200,654.80 2.07
5 000651 格力电器 203,826 9,610,395.90 1.95
6 600016 民生银行 1,154,982 8,084,874.00 1.64
7 601166 兴业银行 552,101 7,950,254.40 1.61
8 601288 农业银行 2,241,899 7,712,132.56 1.56
9 600887 伊利股份 257,472 7,183,468.80 1.46
10 600276 恒瑞医药 93,590 7,090,378.40 1.44
11 601328 交通银行 1,200,620 6,891,558.80 1.40
12 000858 五 粮 液 82,187 6,246,212.00 1.27
13 002415 海康威视 156,308 5,803,716.04 1.18
14 600030 中信证券 333,390 5,524,272.30 1.12
15 601988 中国银行 1,488,571 5,373,741.31 1.09
16 600104 上汽集团 148,437 5,193,810.63 1.05
17 000002 万
科Ａ 205,979 5,067,083.40 1.03
18 601668 中国建筑 889,550 4,856,943.00 0.98
19 600000 浦发银行 497,345 4,754,618.20 0.96
20 600900 长江电力 279,520 4,511,452.80 0.91
21 601601 中国太保 133,158 4,241,082.30 0.86 建信沪深 300指数（LOF）2018年半年度报告
第 48 页 共 66 页
22 601169 北京银行 626,965 3,780,598.95 0.77
23 600048 保利地产 301,408 3,677,177.60 0.75
24 000725 京东方Ａ 1,004,119 3,554,581.26 0.72
25 002304 洋河股份 25,500 3,355,800.00 0.68
26 000001 平安银行 363,679 3,305,842.11 0.67
27 600837 海通证券 342,775 3,246,079.25 0.66
28 600309 万华化学 69,418 3,152,965.56 0.64
29 600690 青岛海尔 154,940 2,984,144.40 0.61
30 002027 分众传媒 310,872 2,975,045.04 0.60
31 600019 宝钢股份 377,344 2,939,509.76 0.60
32 600518 康美药业 126,393 2,891,871.84 0.59
33 600028 中国石化 445,263 2,889,756.87 0.59
34 600585 海螺水泥 84,674 2,834,885.52 0.57
35 601888 中国国旅 41,316 2,661,163.56 0.54
36 601229 上海银行 165,270 2,604,655.20 0.53
37 603288 海天味业 34,300 2,525,852.00 0.51
38 601818 光大银行 674,542 2,468,823.72 0.50
39 601766 中国中车 309,176 2,380,655.20 0.48
40 000538 云南白药 22,023 2,355,580.08 0.48
41 601211 国泰君安 159,184 2,346,372.16 0.48
42 600009 上海机场 40,773 2,262,086.04 0.46
43 002024 苏宁易购 157,759 2,221,246.72 0.45
44 601857 中国石油 274,330 2,115,084.30 0.43
45 601688 华泰证券 138,324 2,070,710.28 0.42
46 601006 大秦铁路 251,877 2,067,910.17 0.42
47 600015 华夏银行 271,564 2,023,151.80 0.41
48 300059 东方财富 153,186 2,018,991.48 0.41
49 600703 三安光电 103,608 1,991,345.76 0.40
50 002230 科大讯飞 61,681 1,978,109.67 0.40
51 601009 南京银行 251,504 1,944,125.92 0.39
52 600050 中国联通 394,290 1,939,906.80 0.39
53 002008 大族激光 36,134 1,921,967.46 0.39
54 001979 招商蛇口 100,370 1,912,048.50 0.39
55 000568 泸州老窖 31,000 1,886,660.00 0.38
56 600919 江苏银行 293,400 1,880,694.00 0.38
57 002594 比亚迪 38,400 1,830,912.00 0.37
58 002475 立讯精密 80,581 1,816,295.74 0.37
59 000338 潍柴动力 205,104 1,794,660.00 0.36
60 600196 复星医药 42,563 1,761,682.57 0.36 建信沪深 300指数（LOF）2018年半年度报告
第 49 页 共 66 页
61 600031 三一重工 195,900 1,757,223.00 0.36
62 002142 宁波银行 107,295 1,747,835.55 0.35
63 601186 中国铁建 194,903 1,680,063.86 0.34
64 601088 中国神华 83,765 1,670,274.10 0.34
65 000776 广发证券 125,371 1,663,673.17 0.34
66 002236 大华股份 73,590 1,659,454.50 0.34
67 300003 乐普医疗 45,200 1,657,936.00 0.34
68 601390 中国中铁 218,818 1,634,570.46 0.33
69 601628 中国人寿 70,574 1,589,326.48 0.32
70 601899 紫金矿业 439,592 1,586,927.12 0.32
71 600741 华域汽车 66,713 1,582,432.36 0.32
72 601989 中国重工 387,702 1,566,316.08 0.32
73 600221 海航控股 474,236 1,531,782.28 0.31
74 002450 康得新 89,360 1,526,268.80 0.31
75 600660 福耀玻璃 59,329 1,525,348.59 0.31
76 601336 新华保险 35,297 1,513,535.36 0.31
77 000963 华东医药 30,850 1,488,512.50 0.30
78 603799 华友钴业 15,000 1,462,050.00 0.30
79 600867 通化东宝 60,800 1,457,376.00 0.30
80 002466 天齐锂业 28,990 1,437,614.10 0.29
81 600436 片仔癀 12,700 1,421,511.00 0.29
82 601225 陕西煤业 169,383 1,392,328.26 0.28
83 300124 汇川技术 42,265 1,387,137.30 0.28
84 600958 东方证券 151,648 1,384,546.24 0.28
85 002044 美年健康 61,200 1,383,120.00 0.28
86 601012 隆基股份 82,760 1,381,264.40 0.28
87 000100 TCL 集团 459,146 1,331,523.40 0.27
88 600999 招商证券 96,864 1,325,099.52 0.27
89 600352 浙江龙盛 110,210 1,317,009.50 0.27
90 600795 国电电力 499,400 1,308,428.00 0.27
91 300015 爱尔眼科 40,398 1,304,451.42 0.26
92 002456 欧菲科技 80,492 1,298,335.96 0.26
93 600340 华夏幸福 50,061 1,289,070.75 0.26
94 002252 上海莱士 65,983 1,287,988.16 0.26
95 002460 赣锋锂业 33,050 1,275,069.00 0.26
96 600029 南方航空 148,732 1,256,785.40 0.25
97 600886 国投电力 172,486 1,253,973.22 0.25
98 000166 申万宏源 286,409 1,251,607.33 0.25
99 600487 亨通光电 56,420 1,244,061.00 0.25 建信沪深 300指数（LOF）2018年半年度报告
第 50 页 共 66 页
100 601933 永辉超市 162,168 1,238,963.52 0.25
101 600406 国电南瑞 77,624 1,226,459.20 0.25
102 600271 航天信息 47,324 1,195,877.48 0.24
103 601155 新城控股 38,200 1,183,054.00 0.24
104 601607 上海医药 48,867 1,167,921.30 0.24
105 601901 方正证券 174,371 1,166,541.99 0.24
106 600011 华能国际 177,900 1,131,444.00 0.23
107 601111 中国国航 126,550 1,125,029.50 0.23
108 601985 中国核电 197,800 1,117,570.00 0.23
109 300070 碧水源 79,635 1,109,315.55 0.22
110 000895 双汇发展 41,929 1,107,344.89 0.22
111 600516 方大炭素 45,400 1,106,852.00 0.22
112 600570 恒生电子 20,863 1,104,695.85 0.22
113 600115 东方航空 166,200 1,100,244.00 0.22
114 600089 特变电工 157,276 1,089,922.68 0.22
115 002202 金风科技 86,164 1,089,112.96 0.22
116 600066 宇通客车 56,236 1,079,168.84 0.22
117 601600 中国铝业 278,500 1,069,440.00 0.22
118 600111 北方稀土 92,276 1,050,100.88 0.21
119 601669 中国电建 194,418 1,042,080.48 0.21
120 000423 东阿阿胶 19,338 1,040,577.78 0.21
121 300408 三环集团 44,200 1,038,700.00 0.21
122 601377 兴业证券 196,520 1,035,660.40 0.21
123 300136 信维通信 33,300 1,023,309.00 0.21
124 600606 绿地控股 154,600 1,011,084.00 0.21
125 000069 华侨城Ａ 139,010 1,005,042.30 0.20
126 600535 天士力 38,412 991,797.84 0.20
127 600588 用友网络 40,205 985,424.55 0.20
128 000413 东旭光电 162,500 984,750.00 0.20
129 600383 金地集团 95,584 974,000.96 0.20
130 600398 海澜之家 76,100 969,514.00 0.20
131 000503 国新健康 30,456 967,891.68 0.20
132 002736 国信证券 104,120 947,492.00 0.19
133 601727 上海电气 148,785 943,296.90 0.19
134 300122 智飞生物 20,300 928,522.00 0.19
135 000768 中航飞机 58,584 916,253.76 0.19
136 600522 中天科技 103,821 914,663.01 0.19
137 600176 中国巨石 89,000 910,470.00 0.18
138 601788 光大证券 82,749 908,584.02 0.18 建信沪深 300指数（LOF）2018年半年度报告
第 51 页 共 66 页
139 600332 白云山 23,753 903,801.65 0.18
140 000540 中天金融 184,950 900,706.50 0.18
141 600010 包钢股份 579,311 897,932.05 0.18
142 000783 长江证券 163,900 889,977.00 0.18
143 600705 中航资本 190,060 887,580.20 0.18
144 002572 索菲亚 27,300 878,514.00 0.18
145 300072 三聚环保 36,960 860,428.80 0.17
146 600893 航发动力 38,086 850,079.52 0.17
147 002310 东方园林 56,500 849,195.00 0.17
148 600068 葛洲坝 117,000 843,570.00 0.17
149 600637 东方明珠 55,937 842,411.22 0.17
150 002241 歌尔股份 82,450 840,165.50 0.17
151 600085 同仁堂 23,230 819,554.40 0.17
152 600177 雅戈尔 106,145 817,316.50 0.17
153 600674 川投能源 93,200 812,704.00 0.16
154 601877 正泰电器 36,400 812,448.00 0.16
155 601998 中信银行 129,784 805,958.64 0.16
156 600023 浙能电力 172,800 805,248.00 0.16
157 300024 机器人 46,222 804,262.80 0.16
158 601919 中远海控 161,710 795,613.20 0.16
159 600739 辽宁成大 51,823 786,673.14 0.16
160 000157 中联重科 189,885 780,427.35 0.16
161 601198 东兴证券 58,400 761,536.00 0.15
162 600018 上港集团 127,616 760,591.36 0.15
163 002007 华兰生物 23,597 758,879.52 0.15
164 601618 中国中冶 226,800 755,244.00 0.15
165 000425 徐工机械 178,046 754,915.04 0.15
166 600547 山东黄金 31,420 751,566.40 0.15
167 002493 荣盛石化 72,700 750,264.00 0.15
168 000625 长安汽车 82,573 743,157.00 0.15
169 601800 中国交建 64,600 735,794.00 0.15
170 600804 鹏博士 60,648 727,776.00 0.15
171 601997 贵阳银行 58,400 721,824.00 0.15
172 300144 宋城演艺 30,700 721,450.00 0.15
173 000623 吉林敖东 39,348 707,477.04 0.14
174 601018 宁波港 167,400 704,754.00 0.14
175 600208 新湖中宝 182,094 695,599.08 0.14
176 600362 江西铜业 43,873 695,387.05 0.14
177 601555 东吴证券 101,618 694,050.94 0.14 建信沪深 300指数（LOF）2018年半年度报告
第 52 页 共 66 页
178 600809 山西汾酒 11,000 691,790.00 0.14
179 600926 杭州银行 62,000 687,580.00 0.14
180 002065 东华软件 79,774 686,056.40 0.14
181 002081 金 螳 螂 67,130 678,013.00 0.14
182 002050 三花智控 35,900 676,715.00 0.14
183 000786 北新建材 36,500 676,345.00 0.14
184 603833 欧派家居 5,300 675,909.00 0.14
185 601099 太平洋 288,745 675,663.30 0.14
186 600816 安信信托 92,632 670,655.68 0.14
187 300017 网宿科技 61,841 662,317.11 0.13
188 600100 同方股份 75,273 660,896.94 0.13
189 002294 信立泰 17,700 657,909.00 0.13
190 002714 牧原股份 14,700 653,562.00 0.13
191 002146 荣盛发展 73,658 643,034.34 0.13
192 600482 中国动力 36,700 640,415.00 0.13
193 000792 盐湖股份 58,950 637,839.00 0.13
194 600109 国金证券 89,685 637,660.35 0.13
195 600219 南山铝业 235,100 637,121.00 0.13
196 000728 国元证券 85,507 632,751.80 0.13
197 603858 步长制药 14,400 616,176.00 0.12
198 002508 老板电器 20,100 615,462.00 0.12
199 603993 洛阳钼业 97,200 611,388.00 0.12
200 601333 广深铁路 143,600 610,300.00 0.12
201 002558 巨人网络 25,640 609,719.20 0.12
202 600297 广汇汽车 103,500 606,510.00 0.12
203 002797 第一创业 88,980 602,394.60 0.12
204 000630 铜陵有色 267,540 591,263.40 0.12
205 600498 烽火通信 23,500 583,975.00 0.12
206 600170 上海建工 188,568 573,246.72 0.12
207 600438 通威股份 82,200 567,180.00 0.12
208 000876 新 希 望 89,304 566,187.36 0.11
209 601117 中国化学 83,500 561,955.00 0.11
210 002673 西部证券 74,082 559,319.10 0.11
211 000839 中信国安 116,150 549,389.50 0.11
212 600549 厦门钨业 35,909 545,098.62 0.11
213 600153 建发股份 60,010 539,489.90 0.11
214 000709 河钢股份 179,900 530,705.00 0.11
215 000826 启迪桑德 30,238 528,560.24 0.11
216 002085 万丰奥威 55,500 521,700.00 0.11 建信沪深 300指数（LOF）2018年半年度报告
第 53 页 共 66 页
217 002624 完美世界 16,700 517,867.00 0.11
218 000060 中金岭南 105,834 514,353.24 0.10
219 600977 中国电影 31,600 506,864.00 0.10
220 002352 顺丰控股 11,200 504,000.00 0.10
221 601633 长城汽车 51,040 501,212.80 0.10
222 000983 西山煤电 66,700 500,917.00 0.10
223 600489 中金黄金 73,006 497,900.92 0.10
224 600038 中直股份 12,427 496,955.73 0.10
225 600415 小商品城 115,210 496,555.10 0.10
226 000961 中南建设 78,500 495,335.00 0.10
227 601360 三六零 17,100 494,190.00 0.10
228 600583 海油工程 93,558 492,115.08 0.10
229 600188 兖州煤业 37,600 490,304.00 0.10
230 600663 陆家嘴 31,000 489,490.00 0.10
231 002500 山西证券 71,880 484,471.20 0.10
232 601216 君正集团 142,900 481,573.00 0.10
233 600118 中国卫星 24,969 476,907.90 0.10
234 600820 隧道股份 79,900 472,209.00 0.10
235 600346 恒力股份 32,100 470,586.00 0.10
236 600157 永泰能源 263,143 468,394.54 0.09
237 300433 蓝思科技 22,200 465,756.00 0.09
238 601992 金隅集团 141,300 463,464.00 0.09
239 600369 西南证券 119,520 460,152.00 0.09
240 002470 金正大 66,656 458,593.28 0.09
241 601228 广州港 78,700 457,247.00 0.09
242 601881 中国银河 54,600 443,898.00 0.09
243 002555 三七互娱 36,400 442,260.00 0.09
244 000627 天茂集团 62,700 440,154.00 0.09
245 600909 华安证券 76,700 438,724.00 0.09
246 000415 渤海金控 74,600 435,664.00 0.09
247 000898 鞍钢股份 78,100 435,017.00 0.09
248 600008 首创股份 102,036 430,591.92 0.09
249 000671 阳 光 城 68,600 409,542.00 0.08
250 000402 金 融 街 50,587 407,225.35 0.08
251 601021 春秋航空 11,570 405,297.10 0.08
252 002074 国轩高科 28,800 404,928.00 0.08
253 000559 万向钱潮 58,315 396,542.00 0.08
254 002153 石基信息 13,539 392,631.00 0.08
255 002602 世纪华通 12,000 390,000.00 0.08 建信沪深 300指数（LOF）2018年半年度报告
第 54 页 共 66 页
256 600682 南京新百 23,500 386,340.00 0.08
257 600376 首开股份 54,600 383,838.00 0.08
258 000938 紫光股份 6,100 381,860.00 0.08
259 600704 物产中大 72,955 381,554.65 0.08
260 300251 光线传媒 37,200 378,696.00 0.08
261 601898 中煤能源 77,500 374,325.00 0.08
262 002385 大北农 89,800 370,874.00 0.08
263 002411 必康股份 12,700 359,918.00 0.07
264 300033 同花顺 9,100 353,717.00 0.07
265 600688 上海石化 62,000 352,780.00 0.07
266 600959 江苏有线 65,810 335,631.00 0.07
267 601866 中远海发 134,363 334,563.87 0.07
268 002601 龙蟒佰利 25,800 333,594.00 0.07
269 600061 国投资本 35,800 332,224.00 0.07
270 600339 中油工程 70,900 318,341.00 0.06
271 601991 大唐发电 105,000 318,150.00 0.06
272 601238 广汽集团 27,040 301,225.60 0.06
273 601718 际华集团 74,400 299,088.00 0.06
274 600373 中文传媒 23,254 298,813.90 0.06
275 600372 中航电子 22,294 291,159.64 0.06
276 000959 首钢股份 67,200 276,192.00 0.06
277 601611 中国核建 33,300 263,070.00 0.05
278 000723 美锦能源 47,600 258,468.00 0.05
279 601958 金钼股份 40,941 256,700.07 0.05
280 603160 汇顶科技 3,800 246,582.00 0.05
281 601808 中海油服 25,000 238,500.00 0.05
282 600025 华能水电 76,200 231,648.00 0.05
283 002468 申通快递 12,900 221,235.00 0.04
284 603260 合盛硅业 3,100 218,767.00 0.04
285 002625 光启技术 18,170 212,770.70 0.04
286 002925 盈趣科技 3,800 210,444.00 0.04
287 601828 美凯龙 13,400 204,752.00 0.04
288 001965 招商公路 23,500 191,290.00 0.04
289 600233 圆通速递 14,300 188,760.00 0.04
290 601108 财通证券 16,700 188,376.00 0.04
291 600390 五矿资本 22,200 172,050.00 0.03
292 002608 江苏国信 22,400 154,560.00 0.03
293 601838 成都银行 16,800 147,000.00 0.03
294 601212 白银有色 35,400 144,786.00 0.03 建信沪深 300指数（LOF）2018年半年度报告
第 55 页 共 66 页
295 601878 浙商证券 15,500 130,200.00 0.03
296 002739 万达电影 70 2,662.10 0.00
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 600485 信威集团 66,949 976,785.91 0.20
2 002129 中环股份 65,082 509,592.06 0.10
3 000008 神州高铁 71,300 353,648.00 0.07
4 601118 海南橡胶 52,856 349,906.72 0.07
5 600666 奥瑞德 34,400 135,536.00 0.03
6 300747 锐科激光 1,543 123,995.48 0.03
7 300745 欣锐科技 1,304 107,032.32 0.02
8 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.02
9 603596 伯特利 1,532 52,118.64 0.01
10 603650 彤程新材 2,376 50,988.96 0.01
11 603693 江苏新能 5,384 48,456.00 0.01
12 002863 今飞凯达 3,824 33,345.28 0.01
13 603706 东方环宇 1,765 23,103.85 0.00
14 603105 芯能科技 3,410 16,470.30 0.00
15 603269 海鸥股份 795 15,073.20 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601318 中国平安 7,994,241.00 1.53
2 000002 万科A 4,366,999.80 0.84
3 600519 贵州茅台 3,901,425.00 0.75
4 600036 招商银行 3,814,953.84 0.73
5 603288 海天味业 2,837,322.30 0.54
6 000333 美的集团 2,804,598.00 0.54 建信沪深 300指数（LOF）2018年半年度报告
第 56 页 共 66 页
7 000651 格力电器 2,723,906.00 0.52
8 600016 民生银行 2,516,343.00 0.48
9 601166 兴业银行 2,511,295.00 0.48
10 601288 农业银行 2,261,546.00 0.43
11 601229 上海银行 2,177,690.64 0.42
12 600887 伊利股份 2,071,570.00 0.40
13 601328 交通银行 2,030,624.00 0.39
14 002415 海康威视 1,666,566.00 0.32
15 000858 五粮液 1,643,162.90 0.31
16 600030 中信证券 1,616,374.00 0.31
17 600867 通化东宝 1,606,165.17 0.31
18 600276 恒瑞医药 1,584,585.16 0.30
19 600000 浦发银行 1,555,874.99 0.30
20 601988 中国银行 1,507,654.80 0.29
上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601318 中国平安 7,945,463.00 1.52
2 000002 万科 A 3,936,415.71 0.75
3 600519 贵州茅台 3,705,409.40 0.71
4 600036 招商银行 3,547,553.47 0.68
5 000333 美的集团 2,610,595.00 0.50
6 000651 格力电器 2,569,561.00 0.49
7 601166 兴业银行 2,333,571.09 0.45
8 600016 民生银行 2,162,827.00 0.41
9 000063 中兴通讯 1,987,516.08 0.38
10 600887 伊利股份 1,977,318.83 0.38
11 601288 农业银行 1,935,056.00 0.37
12 601328 交通银行 1,839,313.00 0.35
13 002415 海康威视 1,615,618.00 0.31
14 600030 中信证券 1,550,374.00 0.30
15 600000 浦发银行 1,491,994.00 0.29
16 000858 五粮液 1,413,533.00 0.27 建信沪深 300指数（LOF）2018年半年度报告
第 57 页 共 66 页
17 000725 京东方A 1,408,862.00 0.27
18 601668 中国建筑 1,401,858.00 0.27
19 600276 恒瑞医药 1,371,610.00 0.26
20 600104 上汽集团 1,279,887.00 0.25
上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量） ，不包括相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 157,515,853.48
卖出股票收入（成交）总额 135,779,975.42
上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量），不包
含相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
建信沪深 300指数（LOF）2018年半年度报告
第 58 页 共 66 页
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未披露被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 57,278.23
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 9,365.26
5 应收申购款 423,559.81
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 - 建信沪深 300指数（LOF）2018年半年度报告
第 59 页 共 66 页
9 合计 490,203.30
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例（%）
流通受限情况说明
1 600485 信威集团 976,785.91 0.20 重大资产重组
2 000008 神州高铁 353,648.00 0.07 重大事项
3 601118 海南橡胶 349,906.72 0.07 重大资产重组
建信沪深 300指数（LOF）2018年半年度报告
第 60 页 共 66 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
29,123 15,331.26 39,635,476.44 8.88% 406,856,853.07 91.12%
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 李晓年 662,193.00 18.01%
2 薛玲 383,457.00 10.43%
3 赵新霞 297,080.00 8.08%
4 张雁 125,460.00 3.41%
5 范晨心 108,178.00 2.94%
6 龚秀琴 103,000.00 2.80%
7 黎雯婧 73,600.00 2.00%
8 杨凯 69,060.00 1.88%
9 郭艳荣 68,928.00 1.87%
10 刘凌云 61,200.00 1.66%
持有人为场内持有人。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
9,945.00 0.00%
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
截至本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金基金经理未持有本
基金。 建信沪深 300指数（LOF）2018年半年度报告
第 61 页 共 66 页
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2009 年11月 5日）基金份额总额 5,326,413,369.61
本报告期期初基金份额总额 423,095,358.73
本报告期基金总申购份额 173,074,400.33
减:本报告期基金总赎回份额 149,677,429.55
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 446,492,329.51
上述总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 建信沪深 300指数（LOF）2018年半年度报告
第 62 页 共 66 页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
经本基金管理人建信基金管理有限责任公司 2018 年第一次临时股东会和第五届董事会第一
次会议审议通过，自 2018 年 4 月 18 日起，许会斌先生不再担任本公司董事长（法定代表人） ，
由孙志晨先生担任本公司董事长（法定代表人） ；孙志晨先生不再担任本公司总裁，由张军红先
生担任本公司总裁。上述事项本公司已按相关规定报中国证券监督管理委员会北京监管局和中国
证券投资基金业协会备案并于2018 年4月 20 日公告。
报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
自本基金基金合同生效日起普华永道中天会计师事务所为本基金提供审计服务至今，本报告
期内会计师事务所未发生改变。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、证券业协会、证券交易所
处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。
本报告期内，本基金托管人涉及托管业务的高级管理人员未受到监管部门的稽查和处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
建信沪深 300指数（LOF）2018年半年度报告
第 63 页 共 66 页
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
长城证券 4 148,765,514.41 51.17% 137,409.06 51.49% -
海通证券 2 61,786,691.05 21.25% 56,306.26 21.10% -
广发证券 1 42,064,191.69 14.47% 38,331.85 14.36% -
国开证券 1 31,697,546.19 10.90% 28,882.32 10.82% -
天风证券 1 6,401,449.99 2.20% 5,961.51 2.23% -
财富证券 1 - - - - -
川财证券 1 - - - - -
中银国际证
券
1 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
国元证券 2 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
上海证券 2 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
东方证券 3 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
中投证券（莫
尼塔）
1 - - - - -
华宝证券 2 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
申万宏源 3 - - - - - 建信沪深 300指数（LOF）2018年半年度报告
第 64 页 共 66 页
广州证券 1 - - - - -
东北证券 2 - - - - -
中信证券(山
东)
1 - - - - -
中投证券 2 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基金字
[2007]48 号）的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》 ，基金管理人制定了提供
交易单元的券商的选择标准，具体如下：
（1）财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格，能够满足基金运作高度
保密的要求，在最近一年内没有重大违规行为；
（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
（3）具备较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能够对宏观经济、证券市场、
行业、个股、个券等进行深入、全面的研究，能够积极、有效地将研究成果及时传递给基金管理
人，能够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务；
（4）佣金费率合理。
2、根据以上标准进行考察后，基金管理人确定券商，与被选择的券商签订委托协议，并报中国证
监会备案及通知基金托管人；
3、本基金本报告期内无新增或剔除交易单元。
4、本基金与托管在同一托管行的公司其他基金共用交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
本基金本报告期内未使用租用的证券公司交易单元进行其他证券投资。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
关于公司旗下部分开放式基金参
加交通银行手机银行渠道基金申
购及定期定额投资手续费率优惠
活动的公告
指定报刊和/或公司
网站
2018 年 6 月30 日
2 建信基金管理有限责任公司关于 指定报刊和/或公司 2018 年 3 月31 日 建信沪深 300指数（LOF）2018年半年度报告
第 65 页 共 66 页
公司旗下部分开放式基金参加交
通银行手机银行渠道基金申购及
定期定额投资手续费率优惠活动
的公告
网站
3
关于建信基金管理有限责任公司
旗下部分证券投资基金修改基金
合同的公告
指定报刊和/或公司
网站
2018 年 3 月23 日
4
关于建信基金管理有限责任公司
旗下部分证券投资基金调整赎回
费率及赎回费计入基金财产比例
的公告
指定报刊和/或公司
网站
2018 年 3 月23 日
5
关于公司旗下部分开放式基金参
加中国工商银行“2018 倾心回
馈”基金定投优惠活动的公告
指定报刊和/或公司
网站
2018 年 1 月3 日
建信沪深 300指数（LOF）2018年半年度报告
第 66 页 共 66 页
§11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、中国证监会批准建信沪深 300 指数证券投资基金（LOF）设立的文件；
2、 《建信沪深 300 指数证券投资基金（LOF）基金合同》 ；
3、 《建信沪深 300 指数证券投资基金（LOF）招募说明书》 ；
4、 《建信沪深 300 指数证券投资基金（LOF）托管协议》 ；
5、基金管理人业务资格批件和营业执照；
6、基金托管人业务资格批件和营业执照；
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
11.2 存放地点
基金管理人或基金托管人处。
11.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。
建信基金管理有限责任公司
2018 年 8 月 25 日
