鹏 华中证 传媒 指数分 级证 券投资 基金 2018
年 半年度 报告 摘要
2018 年 06 月 30 日
基 金 管理 人： 鹏华 基 金管 理有 限公 司
基 金 托管 人： 中国 建 设银 行股 份有 限公司
送 出 日期 ：2018 年 08 月 27 日 鹏华 传媒 分级2018 年半 年度 报告 摘要
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§1 重 要 提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载 资料不存 在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准 确性和完整性承 担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之 二
以上独立董 事签字同 意，并由 董事长签 发。
基金托 管人中国 建设银行 股份有限 公司根据 本基 金合同规定 ，于 2018 年 8 月 24 日复核 了本
报告中的财务指标、净值 表现、利润分配 情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复 核
内容不存在 虚假记载 、误导性 陈述或者 重大遗漏 。
基金管 理人承诺 以诚实信 用 、 勤勉 尽责的原 则管 理和运用基 金资产 ， 但 不保证 基金一定 盈利 。
基金的过往业绩并不 代表其未来表现 。投资有风 险，投资者在作出投资决 策前应仔细阅读 本
基金的招募 说明书及 其更新。
本半年度报 告摘要摘 自半年度 报告正文, 投资者 欲了 解详细内容, 应阅读半 年度报告 正文。
本报告 中财务资 料未经审 计。
本报告 期自 2018 年01 月01 日起 至 06 月 30 日。
鹏华 传媒 分级2018 年半 年度 报告 摘要
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§2 基 金 简介
2.1 基金 基本情况
基金简称
鹏华传媒分 级
场内简称
传媒分级
基金主代码
160629
前端交易代 码
-
后端交易代 码
-
基金运作方 式
契约型开放 式
基金合同生 效日
2014 年 12 月 11 日
基金管理人
鹏华基金管 理有限公 司
基金托管人
中国建设银 行股份有 限公司
报告期末基 金份额总 额
654,914,485.43 份
基金合同存 续期
不定期
基金份额上 市的证券 交易
所
深圳证券交 易所
上市日期
2014 年 12 月 22 日
下属分级基 金的基金 简称
传媒分级
传媒分级 A
传媒分级 B
下属分级基 金的场内 简称
传媒分级
传媒 A
传媒 B
下属分级基 金的交易 代码
160629
150203
150204
报告期末下 属分级基 金的
份额总额
538,246,629.43 份
58,333,928.00 份
58,333,928.00 份
2.2 基金 产品说明
投资目标
紧密跟踪标 的指数 ， 追求跟踪 偏离度和 跟踪误差 最小 化 ， 力争将 日均跟
踪偏离度控 制在 0.35 ％以内， 年跟踪误 差控制 在 4％ 以内。
投资策略
本基金采用 被动式指 数化投资 方法 ， 按 照成份股 在 标 的指数中的 基准权
重构建指数 化投资组 合 ， 并根 据标的指 数成份股 及其 权重的变化 进行相
应调整。 当 预期成份 股发生调 整或成份 股发生 配股 、增发、分 红等行
为时 ， 或因 基金的申 购和赎回 等对本基 金跟踪标 的指 数的效果可 能带来
影响时 ， 或 因某些特 殊情况导 致流动性 不足时 ， 或其 他原因导致 无法有
效复制和跟 踪标的指 数时 ， 基 金管理人 可以对投 资组 合管理进行 适当变
通和调整， 力求降低 跟踪误差 。 本基金 力争鹏 华传 媒份额净值 增长率
与同期业绩 比较基准 之间的日 均跟踪偏 离度不超 过 0.35 ％，年跟 踪误鹏华 传媒 分级2018 年半 年度 报告 摘要
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差不超过 4％ 。 如因 指数编制 规则调整 或其他因 素导 致跟踪偏离 度 和跟
踪误差超过 上述范围 ， 基金管 理人应采 取合理措 施避 免跟踪偏离 度 、 跟
踪误差进一 步扩大。
业绩比较基 准
中证传媒指 数收益率 ×95％＋ 商业银行 活期存款 利率 （税后）×5 ％
风险收益特 征
本基金属于 股票型基 金 ， 其预 期的风险 与收益高 于混 合型基金 、 债券型
基金与货币 市场基金 ， 为证券 投资基金 中较高风 险 、 较高预期收 益的品
种 。 同时本 基金为指 数基金 ， 通过跟踪 标的指数 表现 ， 具有与标 的指数
以及标的指 数所代表 的公司相 似的风险 收益特征 。
传媒分级
传媒 A
传媒 B
下属分级基 金的风险 收益
特征
本基金属于 股票型基 金， 其预 期的风险 与
收益高于混 合型基金 、 债券型 基金与货 币
市场基金， 为证券投 资基金中 较高风险 、
较高预期收 益的品种 。 同时本 基金为指 数
基金， 通过 跟踪标的 指数表现 ， 具有与 标
的指数以及 标的指数 所代表的 公司相似
的风险收益 特征。
鹏华传媒 A 份
额为稳健收 益
类份额，具 有
低风险且预 期
收益相对较 低
的特征。
鹏华传媒 B 份
额为积极收 益
类份额，具 有
高风险且预 期
收益相对较 高
的特征。
注： 无。
2.3 基金 管理人和基金 托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
鹏华基金管 理有限公 司 中国建设银 行股份有 限公司
信息披露负
责人
姓名
张戈 田青
联系电话
0755-82825720 010-67595096
电子邮箱
zhangge@phfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电 话
4006788999 010-67595096
传真
0755-82021126 010-66275853
2.4 信息 披露方式
登载基金半 年度报告 正文的管 理人互联 网网址
http://www.phfund.com.cn
基金半年度 报告备置 地点
深圳市福田 区福华三 路 168 号 深圳国际 商会中
心第43 层鹏 华基金 管 理有限公 司
2.5 其他 相关资料
项目
名称
办公地址
注册登记机 构
中国证券登 记结算有 限责任公
司
北京市西城 区太平桥 大街 17 号
鹏华 传媒 分级2018 年半 年度 报告 摘要
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§3 主 要 财务 指标 和基 金 净值 表现
3.1 主要 会计数据和财 务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间 数据和指 标
报告期（2018 年 01 月 01 日-2018 年 06 月 30 日 )
本期已实现 收益
-74,884,280.90
本期利润
-92,426,593.53
加权平均基 金份额本 期利润
-0.1461
本期基金份 额净值增 长率
-17.35%
3.1.2 期末 数 据和指 标
报告期末(2018 年 06 月 30 日)
期末可供分 配基金份 额利润
-0.5747
期末基金资 产净值
437,011,574.83
期末基金份 额净值
0.667
注:(1) 本期已实现收益指基金本期 利息收入、投资 收益、其他收入（不含公允 价值变动收益）
扣除相关费 用后的余 额，本期 利润为本 期已实现 收益 加上本期公 允价值变 动收益。
(2) 所述基 金业绩指 标不包括 持有人认 购或交 易基 金的各项费 用 （例 如 ， 开放式基 金的申购 赎回
费、基金转 换费等） ， 计入费用 后实际收 益水平 要低 于所列数字 。
(3) 表中的 “期末 ” 均指报告 期最后一 日，即 6 月 30 日，无论该日 是否为 开放日或 交易所的 交
易日。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 基金 份额净值增长 率及其与同 期业绩比较 基准收益 率的比较
阶段
份额净值
增长率①
（%）
份额净值
增长率标
准差② （%）
业绩比较基
准收益率③
（%）
业绩比较基 准
收益率标准 差
④（%）
①－③
（%）
②－④
（%）
过去一个月 -9.99 2.05 -9.58 1.95 -0.41 0.10
过去三个月 -18.26 1.56 -17.93 1.50 -0.33 0.06
过去六个月 -17.35 1.63 -17.28 1.55 -0.07 0.08
过去一年 -26.13 1.39 -22.89 1.28 -3.24 0.11 鹏华 传媒 分级2018 年半 年度 报告 摘要
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过去三年 -57.01 2.17 -55.89 1.81 -1.12 0.36
自基金成立
起至今
-30.92 2.28 -27.17 1.97 -3.75 0.31
注: 业绩比较 基准= 中 证传媒指 数收益率*95%+ 商 业银 行活期存款 利率(税后)*5%
3.2.2 自基 金合同生效以 来基金份额 累计净值增 长率变动 及其与同期业 绩比较基准 收
益率 变动的比较
§4 管 理 人报 告
4.1 基金 管理人及基金 经理情况
4.1.1 基金 管理人及其管 理基金的经 验
鹏华基金管 理有限公 司成立于1998 年12 月22 日 ， 业务范围包 括基金募 集 、 基金 销售 、 资
产管理及中国证监会许可 的其他业务。截 止本报告期 末，公司股东由国信证券 股份有限公司、 意
大利欧利盛 资本资产 管理股份 公司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ） 、深 圳市北融 信投资发 展有限
公司组成， 公司性质 为中外合 资企业。 公司原注 册资 本 8,000 万元 人民币， 后于 2001 年 9 月完
成增资扩股 ，增至 15,000 万元人 民币。截止 2018 年 6 月，公司管理资 产总规模 达到 5,232.30
亿元，管理 152 只公募 基金、10 只全 国社保 投资组 合、3 只基本养老 保险投资 组合。经 过近 20
年投资管理 基金，在 基金投资 、风险控 制等方面 积累 了丰富经验 。
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4.1.2 基金 经理（或基金 经理小组） 及基金经理 助理简介
姓名
职务
任本基金 的 基金经理 （助理）
期限
证券从业年 限
说明
任职日期
离任日期
崔俊杰
本 基 金 基 金
经理
2014-12-11 - 10
崔俊杰先生， 国籍中
国，管理学硕 士，10
年证券从业经验。
2008 年7 月加盟鹏华
基金管理有限 公司，
历任产品规划 部产品
设计师、量化 投资部
量化研究员， 先后从
事产品设计、 量化研
究工作，2013 年 03
月担任鹏华深 证民营
ETF 基金基金 经理，
2013 年 03 月 担任鹏
华深证民营 ETF 联接
基金基金经理 ，2013
年 03 月担任 鹏华上
证民企 50ETF 联接基
金基金经理 ，2013 年
03 月担任鹏华上证
民企50ETF 基 金基金
经理，2013 年 07 月
至2018 年 02 月担任
鹏华沪深 300ETF
（2018 年2 月已转型
为鹏华量化先锋混
合）基金基金 经理，
2014 年 12 月 担任鹏
华资源分级基 金基金
经理，2014 年 12 月
担任鹏华传媒 分级基
金基金经理 ，2015 年
04 月担任鹏华银行
分级基金基金 经理，
2015 年 08 月至 2016
年 07 月担任 鹏华医
药分级基金基金经
理，2016 年 07 月担
任鹏华中证医 药卫生
(LOF) 基金基金经
理，2016 年 11 月担
任鹏华香港银 行指数鹏华 传媒 分级2018 年半 年度 报告 摘要
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（LOF ）基金基金经
理，2018 年 02 月至
2018 年 03 月 担任鹏
华量化先锋混 合基金
基金经理，现 同时担
任量化及衍生 品投资
部副总经理。 崔俊杰
先生具备基金 从业资
格。本报告期 内本基
金基金经理未 发生变
动。
注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理
的，任职日 期为基金 合同生效 日。
2. 证券 从业的含 义遵从行 业协会关 于从业 人员 资格管理办 法的相关 规定。
4.2 管理 人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明
报告期内，本基金管理人 严格遵守《证券投 资基金法 》等法律法规、中国证监 会的有关规定
以及基金合同的约定，本 着诚实守信、勤 勉尽责的原 则管理和运作基金资产， 在严格控制风险 的
基础上，为基金份额持有 人谋求最大利益 。本报告期 内，本基金运作合规，不 存在违反基金合 同
和损害基金 份额持有 利益的行 为。
4.3 管理 人对报告期内 公平交易情 况的专项说 明
4.3.1 公平 交易制度的执 行情况
报告期内，本基金管理人 严格执行公平交易 制度，确 保不同投资组合在研究、 交易、分配等
各环节 得到 公平对待 。
4.3.2 异常 交易行为的专 项说明
报告期内，本基金未发生 违法违规且对基金 财产造成 损失的异常交易行为。本 报告期内未发
生基金管理人管理的所有 投资组合参与的 交易所公开 竞价同日反向交易成交较 少的单边交易量 超
过该证券当 日成交量 的 5%的情 况。
4.4 管理 人对报告期内 基金的投资 策略和业绩 表现的说 明
4.4.1 报告 期内基金投资 策略和运作 分析
2018 年上半 年 ， 整个 A 股 市场先扬 后抑 ， 市场风 格转 换频繁 ， 波动率 显著增加 。 本 基金秉承
指数基金的投资策略，在 应对申购赎回的 基础上，力 争跟踪指数收益，并将基 金跟踪误差控制 在
合理范围内 。
2018 年 上半年本 基金申购 赎回较为 频繁，对 基金 的管理运作 带来一定 影响，面 临这种情 况，鹏华 传媒 分级2018 年半 年度 报告 摘要
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我们进行了 精心的管 理，较好 的实现了 跟踪误差 控制 目标。
4.4.2 报告 期内基金的业 绩表现
报告期末， 本基金份 额净值 为 0.667 元， 累计净 值 1.201 元， 传媒 A 净值 为 1.026 元 ，传媒
B 净值为 0.308 元。 本报告期 基金份额 净值增长 率为-17.35% 。
报告期 内，本基 金年化跟 踪误差 1.93% ，完 成了 跟踪目标。
对本基金而言，报 告期内跟踪误差的 主要来源为 ：样本股特殊事件导致的 停复牌、成分股 调
整以及为应 对申购赎 回必要的 现金留存 等，对 此 我们 采取了进一 步的优化 策略进行 应对。
4.5 管理 人对宏观经济 、证券市场 及行业走势 的简要展 望
整体来看 ， 预计 2018 年的经 济略有降 低 ， 但 刺激政策 频发 ， 国 企改革持 续推进 ， 地产销 量超
预期，稳保经济底线等已 经逐渐得到大家 的接受和认 可。本质来讲，调结构与 稳增长很难并行 ，
若不破旧立新，经济结构 的调整很难到位 。促进改革 、稳定增长和防范风险三 者涵盖了中国经 济
的短期和长 期 、 速度和 效益之间 的辩证关 系 ， 我们不 可能只要长 期不要短 期 ， 只要效 益不要速 度，
因此我们预期在经济增长 相对稳定之中， 加快推动结 构的调整，随着改革红利 逐步释放，生产 效
率的逐渐提 升，金融 去杠杆的 逐步推进 ，我国经 济将 健康稳步发 展。
2018 年 上半年以 来宏观经 济面临的 问题较多 ， 诸 如货币政策 的松紧 ， 人民币汇 率风险 ， 经济
增速趋缓的刺激政策，美 元加息，全球贸 易战等。这 些问题及衍生的新问题的 出现和解决将决 定
未来 A 股市场的走势 ，也许随 着人民币 汇率的逐 步企 稳，银行不 良率持续 降低，大 类资产配 置或
许会逐步向股市转移，A 股市场整体估值 将可能在未 来一段时间平稳提升。但 在市场波动中尤 其
要注意参与力度和风险控 制，因此，我们 建议继续密 切关注与实体经济相关的 宏观数据变化和 政
策信息。
我们仍然强调前期的观点：反复的经济形势势必带来资产之间轮动演绎的复杂化和高频率
化，资产配置犯错的概率 和机会成本相对 较高，建议 投资者从中长期投资的角 度来考虑战略资 产
配置，避免 短期频繁 操作带来 的风险。
本基金将积极应对 各种因素对指数跟 踪效果带来 的冲击，努力将跟踪误差 控制在基金合同 规
定的范围内 ，力争为 投资者带 来较好的 投资回报 。
4.6 管理 人对报告期内 基金估值程 序等事项的 说明
1 、 有 关 参 与 估 值 流 程 各 方 及 人 员 的 职 责 分 工 、 专 业 胜 任 能 力 和 相 关 工 作 经 历 的 描
述
（1）日常 估值流程 鹏华 传媒 分级2018 年半 年度 报告 摘要
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基金的估 值由基金会计负责 ，基金会 计对公 司所管理的基金以基金为 会计核算主体， 独
立建账、独立核算，保证 不同基金之间在 名册登记、 账户设置、资金划拨、账 簿记录等方面相 互
独立。基金会计核算独立 于公司会计核算 。基金会计 核算采用专用的财务核算 软件系统进行基 金
核算及帐务处理；每日按 时接收成交数据 及权益数据 ，进行基金估值。基金会 计核算采用基金 管
理公司与托管银行双人同 步独立核算、相 互核对的方 式，每日就基金的会计核 算、基金估值等 与
托管银行进行核对；每日 估值结果必须与 托管行核对 一致后才能对外公告。基 金会计除设有专 职
基金会计核算岗外，还设 有基金会计复核 岗位，负责 基 金会计核算的日常事后 复核工作，确保 基
金净值核算 无误。
配备的基 金会计具备会计资 格和基金从业资 格，在基金核算与估值方 面掌握了丰富的 知
识和经验， 熟悉及了 解基金估 值法规、 政策和方 法。
（2 ）特殊业 务估值流 程
根 据中国证 监会公告[2017]13 号《中国 证监 会关于证券 投资基金 估值业务 的指导意 见》
的相关规定，本公司成立 停牌股票等没有 市价的投资 品种估值小组，成员由基 金经理、行业研 究
员、监察稽 核部、金 融工程师 、登记结 算部相关 人员 组成。
2、 基金经理 参与或决 定估值的 程度
基 金经理不 参与 或决 定基金日 常估值。
基金经理 参与估值小组对停 牌股票估值的讨 论，发表相关意见和建议 ，与估值小组成 员
共同商定估 值原则和 政策。
3、 本公司参 与估值流 程各方之 间不存 在任 何重大利益 冲突。
4. 定价服务 机构按照 商业合同 约定提供 定价 服务。
4.7 管理 人对报告期内 基金利润分 配情况的说 明
根据本基金 基金合同 约定 ， 在存 续期内 ， 本 基金 （包 括鹏华传媒 分级份额 、 鹏华传媒A 份额 、
鹏华传媒 B 份额）不 进行收益 分配。
4.8 报告 期内管理人对 本基金持有 人数或基金 资产净值 预警情形的说 明
无。
§5 托 管 人报 告
5.1 报告 期内本基金托 管人遵 规守 信情况声明
本报告期, 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中, 严格遵守了《证券投资基金
法》 、 基 金合同 、 托管 协议和其 他有关规 定,不存 在损 害基金份额 持有人利 益的行为, 完全尽职 尽责鹏华 传媒 分级2018 年半 年度 报告 摘要
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地履行了基 金托管人 应尽的义 务。
5.2 托管 人对报告期内 本基金投资 运作遵规守 信、 净值 计算、 利润 分配等情况 的说明
本报告期，本托管人按照 国家有关规定、基 金合同、 托管协议和其他有关规定 ，对本基金的
基金资产净值计算、基金 费用开支等方面 进行了认真 的复核，对本基金的投资 运作方面进行了 监
督，未发现 基金管理 人有损害 基金份额 持有人利 益的 行为。
报告期 内,本基金 未实施利 润分配。
5.3 托管 人对本半年度 报告中财务 信息等内容 的真实、 准确和完整发 表意见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、 净值表现 、利润分配情况、财务会 计报告、投资
组合报告等 内容, 保证 复核内容 不存在虚 假记载 、误 导性陈述或 者重大遗 漏。
§6 半 年 度财 务会 计报 告 （未 经审 计)
6.1 资产 负债表
会计主体： 鹏华中证 传媒指数 分级证券 投资基金
报告截止日 ：2018 年6 月30 日
单位：人民 币元
资 产
本期末
2018 年6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款
35,596,976.85 26,799,229.95
结算备付金
- -
存出保证金
44,163.46 30,638.28
交易性金融 资产
405,692,977.22 385,534,002.70
其中：股票 投资
405,692,977.22 385,534,002.70
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证 券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资 产
- -
买入返售金 融资产
- -
应收证券清 算款
- -
应收利息
6,889.87 5,722.35
应收股利
- -
应收申购款
455,210.97 249,371.40
递延所得税 资产
- -
其他资产
- -
资产总计
441,796,218.37 412,618,964.68 鹏华 传媒 分级2018 年半 年度 报告 摘要
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负债和所有者权益
本期末
2018 年6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融 负债
- -
衍生金融负 债
- -
卖出回购金 融资产款
- -
应付证券清 算款
- -
应付 赎回款
3,941,630.48 321,127.18
应付管理人 报酬
375,354.70 352,253.79
应付托管费
82,578.02 77,495.82
应付销售服 务费
- -
应付交易费 用
115,161.37 106,569.17
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税 负债
- -
其他负债
269,918.97 664,670.42
负债合计
4,784,643.54 1,522,116.38
所有者权益：
实收基金
632,391,100.49 491,579,975.96
未分配利润
-195,379,525.66 -80,483,127.66
所有者权益 合计
437,011,574.83 411,096,848.30
负债和所有 者权益总 计
441,796,218.37 412,618,964.68
注: 报告截止 日 2018 年06 月30 日 ， 基金份 额总额 654,914,485.43 份， 其中 鹏华中证 传媒指 数
分级证券投 资基金之 基础份额 的份额总 额为 538,246,629.43 份,份额 净值 0.667 元；鹏华 中证传
媒指数分级 证券投资 基金之 A 份额的份 额总额为58,333,928.00 份,份额净 值 1.026 元 ； 鹏华 中证
传媒指数分 级证券投 资基金之B 份额的 份额总额 为 58,333,928.00 份,份额 净值 0.308 元。
6.2 利润 表
会计主体： 鹏华中证 传媒指数 分级证券 投资基金
本报告期：2018 年 1 月1 日 至 2018 年 6 月 30 日
单位：人民 币元
项 目
附注号
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018
年 6 月 30 日
上年度可比 期间
2017 年1 月1 日 至 2017
年6 月 30 日
一、收入
-88,789,296.02 -59,410,737.58
1.利息收入
126,722.49 138,992.22
其中：存款 利息收入
126,722.49 138,992.22
债券利息收 入
- - 鹏华 传媒 分级2018 年半 年度 报告 摘要
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资产支持证 券利息收
入
- -
买入返售金 融资产收
入
- -
其他利息收 入
- -
2.投资收益 （损失以 “-”填
列）
-71,522,340.27 -46,009,760.89
其中：股票 投资收益
-73,084,800.06 -47,599,574.40
基金投资收 益
- -
债券投资收 益
- -
资产支持证 券投资收
益
- -
贵金属投资 收益
- -
衍生工具收 益
- -
股利收益
1,562,459.79 1,589,813.51
3.公允价值 变动收益( 损失以
“-”号填列)
-17,542,312.63 -13,792,634.39
4.汇兑收益( 损失以 “-” 号 填
列)
-
-
5.其他收入( 损失以 “-” 号 填
列)
148,634.39 252,665.48
减： 二、费 用
3,637,297.51 4,729,214.40
1．管理人报 酬
6.4.8.2.1
2,420,201.05 3,164,081.06
2．托管费
6.4.8.2.2
532,444.26 696,097.83
3．销售服务 费
6.4.8.2.3
- -
4．交易费用
376,990.90 535,691.70
5．利息支出
- -
其中： 卖 出回购金 融资产支 出
- -
6．税金及附 加
- -
7．其他费用
307,661.30 333,343.81
三、 利润总 额( 亏损总额 以 “- ”
号填列)
-92,426,593.53 -64,139,951.98
减：所得税 费用
- -
四、净利润 （净亏损 以“-”
号填列）
-92,426,593.53 -64,139,951.98
6.3 所有 者权益（基金 净值）变动 表
会计主体： 鹏华中证 传媒指数 分级证券 投资基金
本报告期：2018 年 1 月1 日 至 2018 年 6 月 30 日
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年 6 月 30 日 鹏华 传媒 分级2018 年半 年度 报告 摘要
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实收基金
未分配利润
所有者权益 合计
一、 期初所 有者权 益 （基
金净值）
491,579,975.96 -80,483,127.66 411,096,848.30
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -92,426,593.53
-92,426,593.53
三、本期基金份额交易
产生的基金 净值变动 数
（净值减少 以“- ”号填
列）
140,811,124.53 -22,469,804.47 118,341,320.06
其中：1.基 金申购款
288,118,920.85 -50,222,184.58 237,896,736.27
2.基金赎回 款
-147,307,796.32 27,752,380.11 -119,555,416.21
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期末所 有者权益 （基
金净值）
632,391,100.49 -195,379,525.66 437,011,574.83
项目
上年度可比 期间
2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月 30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益 合计
一、 期初所 有者权益 （基
金净值）
715,248,554.86 25,257,375.15 740,505,930.01
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -64,139,951.98
-64,139,951.98
三、本期基金份额交易
产生的基金 净值变动 数
（净值减少 以“- ”号填
列）
-138,250,144.72 1,531,400.09 -136,718,744.63
其中：1.基 金申购款
86,884,023.90 -734,171.38 86,149,852.52
2.基金赎回 款
-225,134,168.62 2,265,571.47 -222,868,597.15
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期末所 有者权益 （基
金净值）
576,998,410.14 -37,351,176.74 539,647,233.40
报表附注为 财务报表 的组成部 分。
本报告 6.1 至6.4 财 务报表由 下列负责 人签署：
邓召明
苏波
郝文高
鹏华 传媒 分级2018 年半 年度 报告 摘要
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基金管理人 负责人
主管会计工 作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表 附注
6.4.1 基金 基本情况
鹏 华中 证传媒 指数 分级 证券投 资基 金( 以下简 称“ 本基 金”)经 中国证 券监 督管 理委员 会( 以
下简称“中 国证监会 ”)证监许 可[2014] 第 968 号 《关 于核准鹏华 中证传媒 指数分级 证券投资 基金
募集的批复》核准，由鹏 华基金管理有限 公司依照《 中华人民共和国证券投资 基金法》和《鹏 华
中证传媒指数分级证券投 资基金基金合同 》负责公开 募集。本基金为契约型开 放式基金，存续 期
限不定 ， 首次设立 募集不 包括认购 资金利息 共募集人 民币 357,643,788.40 元 ， 业经普华 永道中天
会计师事务 所(特殊普 通合伙) 普华永道 中天验字(2014) 第 767 号验资报告 予以验证 。经向中 国证
监会备 案， 《 鹏华中证 传媒指数 分级证券 投资基 金基 金合同》 于 2014 年 12 月 11 日 正式生效 ，基
金合同生效 日的基金 份额总额 为 357,738,461.74 份 基金份额 ， 其 中认购 资金利息 折合 94,673.34
份基金份额。本基金的基 金管理人为鹏华 基金管理有 限公司，基金托管人为中 国建设银行股份 有
限公司。 根据《鹏华中 证传媒指数分级 证券投资基 金基金合同》并报中国证 监会备案，本基 金
的基金份额包括鹏华中 证传媒指数分级证 券投资基金 之基础份额(以下简称“ 鹏华传媒份额”) 、
鹏华中证传 媒指数分 级证券投 资基金之 A 份额(以下 简称“鹏华 传媒 A 份额”) 、鹏华中 证传媒 指
数分级证券 投资基金之 B 份额(以下 简称“ 鹏华传媒 B 份额”)。根 据对基金 财产及收 益分配的 不
同安排，本基金的基金份 额具有不同的风 险收益特征 。鹏华传媒份额为可以申 购、赎回但不能 上
市交易的基 金份额， 具有与标 的指数相 似的风险 收益 特征。鹏华 传媒 A 份额与 鹏华传媒 B 份 额为
可以上市交 易但不能 申购、赎 回的基金 份额，其 中鹏 华传媒 A 份额为稳健 收益类份 额，具有 低风
险且预期收 益相对较 低的风险 收益特征 ，鹏华传媒 B 份额为积极 收益类份 额，具有 高风险且 预期
收益相对较 高的风险 收益特征 。 鹏 华传媒 A 份额与鹏 华传媒 B 份 额的配比 始终保持1 ：1 的比率不
变。本基金的基金份额初 始公开发售结束 后，场外认 购的全部份额将确认为鹏 华传媒份额；场 内
认购的份额 将按照 1 ：1 的比 例确认为 鹏华传 媒 A 份额 与鹏华传媒B 份额 。 本基金 基金合同 生效后 ，
鹏华传媒份 额与鹏华 传媒 A 份 额 、 鹏华传媒B 份额之 间可以按约 定的规则 进行场内 份额配对 转换 ，
包括基金份额的分拆和合 并两种转换行为 。基金份额 的分拆，指基金份额持有 人将其持有的鹏 华
传媒份额按照 2 份场 内鹏华传 媒份额对应 1 份鹏 华传 媒 A 份额与 1 份鹏华传媒 B 份额的比例 进行
转换的行为 ；基金份 额的合并 ，指基金 份额持有 人将 其持有的鹏 华传媒 A 份额 与鹏 华传媒 B 份额
按照 1 份鹏华传媒 A 份额与1 份鹏华传媒 B 份额 对应 2 份场内鹏华传媒 份额的 比例进行 转换的行
为。 基金份额的净值按 如下原则计算： 鹏华传媒份 额的基金份额净值为净值 计算日的基金资 产鹏华 传媒 分级2018 年半 年度 报告 摘要
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净值除以基 金份额总 数，其中 基金份额 总数为鹏 华传 媒份额、鹏 华传媒 A 份额 、鹏华传媒 B 份额
的份额数之 和。鹏华 传媒 A 份额的 基金份额 净值为鹏 华传媒 A 份额的 本金及约 定应得收 益之和。
每2 份鹏华传媒份额 所对应的 基金资产 净值等于 1 份 鹏华传媒 A 份额与1 份鹏华传媒 B 份额 所对
应的基金资 产净值之 和。 本 基金定期 进行份额 折算 。在鹏华传媒 A 份额 、鹏华传 媒份额存 续期
内的每个会 计年度 12 月第一个 工作日 ， 本基 金将进行 基金的定期 份额折算 。 在 基金份额 折算前与
折算后 ， 鹏华传 媒 A 份额 与鹏华传 媒 B 份 额的份额 配 比保持 1 ：1 的 比例 。 对于鹏 华传媒 A 份额的
约定应得收 益 ， 即鹏华传 媒 A 份额每 个会计 年度 11 月30 日基金份 额参考净 值超出 1.000 元部 分 ，
将折算为场 内鹏华传 媒份额分 配给鹏华 传媒 A 份额持 有人。鹏华 传媒份额 持有人持 有的每 2 鹏华
传媒份额将按 1 份鹏华传媒 A 份额获得 新增鹏华 传媒 份额的分配 。持有场 外鹏华传 媒份额的 基金
份额持有人将按前述折算 方式获得新增场 外鹏华传媒 份额的分配；持有场内鹏 华传媒份 额的基 金
份额持有人将按前述折算 方式获得新增场 内鹏华传媒 份额的分配。经过上述份 额折算，鹏华传 媒
A 份额的基金份 额参考净 值调整为 1.000 元，鹏 华传 媒份额的基 金份额净 值将相应 调整。 除定
期份额折算 外，本基 金还将在 鹏华传媒 份额的基 金份 额净值达到 1.500 元时或 鹏华传媒 B 份 额的
基金份额参 考净值跌至 0.250 元时进行 不定期份 额折 算。当达到 不定期折 算条件时 ，本基金 将分
别对鹏华传 媒份额、 鹏华传媒 A 份 额、鹏华 传媒 B 份 额进行份额 折算，份 额折算后 本基金将 确保
鹏华传媒 A 份额与鹏 华传媒 B 份额的比 例为 1 ：1 ， 份 额折算后鹏 华传媒份 额的基 金 份额净值 、 鹏
华传媒 A 份 额与鹏华 传媒 B 份 额的基金 份额参考 净值 均调整为 1.000 元。 经深圳证 券交易所(以
下简称“深 交所”)深 证上[2014] 第 473 号文审核 同 意，本基金 鹏华传媒 A 份额 29,090,398.00
份基金份额 和鹏华传 媒 B 份额 29,090,398.00 份基金 份额于 2014 年 12 月 22 日在深 交所挂牌 交
易。对于托管在场内的鹏 华传媒份额，基 金份额持有 人在符合相关办理条件的 前提下，将其分 拆
为鹏华传媒 A 份 额和鹏华 传媒 B 份额即 可上市流 通； 对于托管在 场外的鹏 华传媒份 额，基金 份额
持有人在符 合相关办 理条件的 前提下， 将 其跨系 统转 托管至深交 所场内后 分拆为鹏 华传媒 A 份额
和鹏华传媒 B 份额即 可上市流 通。 根 据《中华 人民 共和国证券 投资基金 法》和《 鹏华中证 传媒
指数分级证 券投资基 金基金合 同》 的有 关规定 ， 本 基 金的投资范 围为具有 良好流动 性的金融 工具 ，
包 括 标 的 指 数 成 份 股 及 其 备 选 成 份 股( 含 中 小 板 、 创 业 板 股 票 及 其 他 中 国 证 监 会 核 准 上 市 的 股
票) 、债券、股指期货、 权证以及法律法规 或中国证 监会允许基金投资的其 它金融工具( 但须符 合
中国证监会 的相关规 定) 。 本基 金投资于 标的指数 成份 股及其备选 成份股的 比例不低 于基金资 产净
值的 90% ， 且不低 于非现金 基金资产 的 80% ； 每个 交易 日日终在扣 除股指期 货合约需 缴纳的交 易保
证金后 ， 现 金或到期 日在一年 以内的政 府债券的 投资 比例不低于 基金资产 净值的 5% 。 本基金 的业
绩比较基准 为：中证 传媒指数 收益率×95% ＋商 业银 行活期存款 利率(税后)×5%。
鹏华 传媒 分级2018 年半 年度 报告 摘要
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6.4.2 会计 报表的编制基 础
本基金的财 务报表按 照财政部 于 2006 年 2 月 15 日及 以后期间颁 布的《企 业会计准 则－基本
准则》 、 各项具 体会计准 则及相关 规定(以 下合称“ 企 业会计准则 ”) 、 中国证 监会颁布 的 《证券投
资基金信息 披露 XBRL 模板第3 号<年度 报告和半 年度 报告>》 、 中国 证券投资 基金业协 会( 以下 简称
“中国基金 业协会”) 颁布的 《证券 投资基金 会计核算 业务指引》 、 《鹏华 中证传 媒指数分 级证券投
资基金基金合同》和在财 务报表附注中所 列示的中国 证监会、中国基金业协会 发布的有关规定 及
允许的基金 行业实务 操作编制 。
本财务 报表以持 续经营为 基础编制 。
6.4.3 遵循 企业会计准则 及其他有关 规定的声明
本基金 2018 年上 半年财务 报表符合 企业会计 准则的 要求，真实 、完整地 反映了本 基金 2018
年06 月30 日的财务 状况以及2018 年上 半年的 经营 成果和基金 净值变动 情况等有 关信息。
6.4.4 本报 告期所采用的 会计政策、 会计估计与 最近一期 年度报告相一 致的说明
本 报告期所 采用的会 计政策、 会计估计 与最近一 期年 度报告相一 致。
6.4.5 差错 更正的说明
本基金本报 告期没有 发生重大 会计差错 更正。
6.4.6 税项
根 据财 政部 、国 家税 务总 局财 税[2008]1 号 《关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的 通知 》 、 财 税
[2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2015]101 号 《关 于上 市公 司股 息红 利差 别 化个 人所得 税 政策 有关 问题 的通 知 》 、 财税[2016]36
号《关于全面推开营业税改 征增值税试点的通 知》 、 财税[2016]46 号 《关于进一步明确 全面推开
营改增试点金融业有关 政策 的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往 来等增值税政策 的
补 充通 知》 、财 税[2016]140 号《 关于 明确 金融 房地 产开 发 教育 辅助 服务 等增 值税 政策的 通
知》 、财税[2017]2 号《关 于资管产 品增值税 政策有关 问题的补充 通知》 、财 税[2017]56 号《关于
资管产品增值税有关问题的 通知》 、财税[2017]90 号 《关于租入固定资产进项 税额抵扣等增值 税
政策的通知》 及 其他相关 财税法规 和实务 操作 ， 主要 税项列示如 下 ：
(1) 资 管产品运 营
过程中发生的增值税应税 行为，以资管产 品管理人为 增值税纳税人。资管产品 管理人运营资管 产
品过程中发 生的增值 税应税行 为 ， 暂适 用简易计 税方 法 ， 按照 3% 的征收率 缴纳增值 税 。 对资 管产
品在 2018 年1 月 1 日 前运营过 程中发生 的增值 税应 税行为 ， 未缴纳 增值税的 ， 不再缴纳 ； 已 缴纳
增值税的， 已纳税额 从资管产 品管理人 以后月份 的增 值税应纳税 额中抵减 。
对证券投 资基金管理人运用 基金买卖股票、 债券的转让收入免征增值 税，对国债、地 方鹏华 传媒 分级2018 年半 年度 报告 摘要
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政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服
务，以 2018 年1 月 1 日起产生 的利息及 利息 性 质的 收入为销售 额。
(2) 对基金 从证券市 场中取得 的收入 ， 包 括买卖股票 、 债券 的差价收 入 ， 股票 的 股 息、
红利收入， 债券的利 息收入及 其他收入 ，暂不征 收企 业所得税。
(3) 对基金 取得的企 业债券利 息收入 ， 应由 发行债券的 企业在向 基金支付 利息时代 扣代
缴20% 的个人 所得税 。 对基金从 上市公司 取得的股 息 红利所得 ， 持 股期限 在 1 个月以 内(含 1 个月)
的，其股息 红利所得 全额计入 应纳税所 得额；持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年( 含 1 年)的，暂 减按
50% 计入应纳 税所得额 ； 持股期限 超过 1 年 的 ， 暂免征 收个人所得 税 。 对基金持 有的上市 公司限 售
股，解禁后取得的股息、 红利收入，按照 上述规定计 算纳税，持股时间自解禁 日起计算；解禁 前
取得的股息 、 红利 收入继 续暂减按 50% 计入 应纳税所 得额 。 上 述所得统 一适用 20% 的税率 计征个 人
所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股 票 交易印花税，买入股票不征收 股票交易印花
税。
(5) 本基金 的城市维 护建设税 、 教育费 附加 和地方教育 费附加等 税费按照 实际缴纳 增值
税额的适用 比例计算 缴纳。
6.4.7 关联 方关系
6.4.7.1 本报 告期存在控制 关系或其他 重大利害关 系的关联 方发生变化的 情况
本报告期存 在控制关 系或其他 重大利害 关 系的关 联方 没有发生变 化。
6.4.7.2 本报 告期与基金发 生关联交易 的各关联方
关联方名称
与本基金的 关系
鹏华基金管 理有限公 司 （“鹏华 基金公司 ”） 基金管理人 、基金销 售机构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司( “ 中 国 建 设 银
行”)
基金托管人 、基金代 销机构
国信证券股 份有限公 司（“国 信证券” ） 基金管理人 的股东、 基金代销 机构
注: 下述关联 交易均在 正常业务 范围内按 一般商 业条 款订立。
6.4.8 本报 告期及上年度 可比期间的 关联方交易
6.4.8.1 通过 关联方交易单 元进行的交 易
6.4.8.1.1 股票 交易
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年6 月30 日
上年度可比 期间
2017年1月1 日 至 2017 年6月30 日
鹏华 传媒 分级2018 年半 年度 报告 摘要
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成交金额
占当期股票
成交总额的 比例
（%）
成交金额
占当期股票
成交总额的 比例 （%）
国信证券 415,337.93 0.14
34,700,040.90 10.99
6.4.8.1.2 债券 交易
注: 本基金本报 告期内未 通过关联 方交易单 元发生债 券 交易。
6.4.8.1.3 债券 回购交易
注: 本基金本报 告期内未 通过关联 方交易单 元发生债 券 回购交易。
6.4.8.1.4 权证 交易
注: 本基金本 报告期内 未通过关 联方交易 单元发 生权 证交易。
6.4.8.1.5 应支 付关 联方的佣 金
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期
2018年1月1 日 至 2018 年6月30 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
（%）
期末应付佣
金余额
占期末应付 佣金总额 的比例
（%）
国信证券 378.48 0.15
378.48 0.33
关联方名称
上年度可比 期间
2017年1月1 日 至 2017 年6月30 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
（%）
期末应付佣
金余额
占期末应付 佣金总额 的比例
（%）
国信证券 31,622.28 10.99
7,323.94 4.90
注:1 、佣金的 计算公式
上海证券交易所的 交易佣金=买（卖 ）成交金额 ×1‰-买（卖）经手费-买 （卖）证管费等 由
券商承担的 费用
深圳证券交易所的 交易佣金=买（卖 ）成交金额 ×1‰-买（卖）经手费-买 （卖）证管费等 由
券商承担的 费用
（佣金 比率按照 与一般证 券公司签 订的协议 条款 订立。） 鹏华 传媒 分级2018 年半 年度 报告 摘要
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2 、 本基金与 关联方已 按同业统 一的基金 佣金计算 方式和佣金 比例签订 了 《 证券交易 单元租用
协议》 。根据 协议规定 ，上述单 位定期或 不定期 地为 我公司提供 研究服务 以及其他 研究支持 。
6.4.8.2 关联 方报酬
6.4.8.2.1 基金 管理费
单位：人 民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年 6
月 30 日
上年度可比 期间
2017 年1 月1 日 至 2017 年
6 月 30 日
当期发生的 基金应支 付的管理 费
2,420,201.05 3,164,081.06
其中：支付 销售机构 的客户维 护费
500,498.29
675,905.47
注:1 、支付基金管理人鹏 华基金管理有限公 司的管理 人报酬年费率为 1.00% ，逐日计提，按 月支
付。日管理 费=前一日 基金资产 净值×1.00% ÷当 年天 数。
2、根据《开放式证券投 资基金销售费用管 理规定》 ， 基金管理人依据销售机 构销售基金的保有 量
提取一定比例的客户维护 费，用以向基金 销售机构支 付客户服务及销售活动中 产生的相关费用 ，
客户维护费 从基金管 理费中列 支。
6.4.8.2.2 基金 托管费
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年 6
月30 日
上年度可比 期间
2017 年 1 月1 日 至 2017 年
6 月30 日
当期发生的 基金应支 付的托管 费
532,444.26 696,097.83
注: 支付基金 托管人中 国建设银 行股份有 限公司 的托 管费年费率 为 0.22% ，逐日计 提，按月 支付。
日托管费=前 一日基金 资 产净值 ×0.22% ÷当年天 数。
6.4.8.2.3 销售 服务费
注: 无。
6.4.8.3 与关 联方进行银行 间同业市场 的债券( 含回购) 交易
注: 本基金本报 告期没有 与关联方 进行银行 间同业市 场 的债券(含回 购)交易 。
鹏华 传媒 分级2018 年半 年度 报告 摘要
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6.4.8.4 各关 联方投资本基 金的情况
6.4.8.4.1 报告 期内基金管理 人运用固有 资金投资本 基金的情 况
注: 无。
6.4.8.4.2 报告 期末除基金管 理人之外的 其他关联方 投资本基 金的情况
注: 本基金本 报告期末 及上年度 末除基金 管理人 之外 的其他关联 方没有投 资及持有 本基金份 额。
6.4.8.5 由关 联方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收 入
单位：人 民币元
关联方名称
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日 至 2017 年6 月30 日
期末余额
当期利息收 入
期末余额
当期利息收 入
中国建设银 行
35,596,976.85
118,038.21
27,867,096.98
133,766.24
注: 本基金的 银行存款 由基金托 管人中国 建设银 行保 管，按银行 同业利率 计息。
6.4.8.6 本基 金在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况
注: 本基金本 报告期及 上年度可 比期间未 参与关 联方 承销的证券 。
6.4.8.7 其他 关联交易事项 的说明
无。
6.4.9 期末(2018 年 06 月 30 日) 本基金持有的 流通受限 证券
6.4.9.1 因认 购新发/ 增 发证券而于 期末持有的流 通受限证 券
金额单位： 人民币元
6.4.9.1.1 受限证券 类别：股 票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位： 股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
603105
芯能科
技
2018 年
06 月29
日
2018 年
07 月09
日
新股流通
受限
4.83 4.83 3,410 16,470.30 16,470.30 -
603693
江苏新
能
2018 年
06 月25
日
2018 年
07 月03
日
新股流通
受限
9.00 9.00 5,384 48,456.00 48,456.00 -
603706
东方环
宇
2018 年
06 月29
日
2018 年
07 月09
日
新股流通
受限
13.09 13.09 1,765 23,103.85 23,103.85 - 鹏华 传媒 分级2018 年半 年度 报告 摘要
第 22 页 共 34 页
6.4.9.2 期末 持有的暂时停 牌等流通受 限股票
金额单位： 人民币元
股票代
码
股
票
名
称
停牌日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
002739
万
达
电
影
2017-07-04
重大
事项
38.03 - - 388,505 32,364,788.54 14,774,845.15 -
000793
华
闻
传
媒
2018-02-01
重大
事项
6.91
2018
年07
月16
日
7.56 1,529,715 16,475,006.02 10,570,330.65 -
6.4.9.3 期末 债券正回购交 易中作为抵 押的债券
6.4.9.3.1 银行 间市场债券正 回购
注: 无。
6.4.9.3.2 交易 所市场债券正 回购
无。
§7 投 资 组合 报告
7.1 期末 基金资产组合 情况
金额单位： 人民币元
序号
项目
金额
占基金总资 产的比例 （%）
1
权益投资
405,692,977.22 91.83
其中：股票
405,692,977.22 91.83
2 基金投资
- -
3
固定收益投 资
- -
其中：债券
- -
资产支持 证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品 投资
- -
6
买入返售金 融资产
- -
其中：买断式回购的买 入返售金融资
产
- -
7
银行存款和 结算备付 金合计
35,596,976.85 8.06
8
其他各项资 产
506,264.30 0.11
9
合计
441,796,218.37 100.00 鹏华 传媒 分级2018 年半 年度 报告 摘要
第 23 页 共 34 页
7.2 报告 期末按行业分 类的股票投 资组合
7.2.1 报告 期末指数投资 按行业分类 的境内股票 投资组合
代码
行业类别
公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例(%)
A
农、林、牧 、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
4,551,337.98 1.04
D
电力、 热力、 燃气 及水
生产和供应 业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售 业
7,273,098.00 1.66
G
交通运输、 仓储和 邮政
业
- -
H
住宿和餐饮 业
- -
I
信息传输、 软件和 信息
技术服务业
242,478,384.55 55.49
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务 服务业
47,164,625.22 10.79
M
科学研究和 技术服务
业
- -
N
水利、 环境 和公共 设施
管理业
- -
O
居民服务、 修理和 其他
服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会 工作
- -
R
文化、体育 和娱乐业
103,881,077.56 23.77
S
综合
- -
合计
405,348,523.31 92.75
7.2.2 报告 期末积极投资 按行业分类 的境内股票 投资组合
代码
行业类别
公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例(%)
A
农、林、牧 、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
191,454.74 0.04
D
电力、 热力、 燃 气及水
生产和供应 业
71,559.85 0.02
E
建筑业
- -
F
批发和零售 业
- -
G
交通运 输、 仓储 和邮政
业
- -
H
住宿和餐饮 业
- - 鹏华 传媒 分级2018 年半 年度 报告 摘要
第 24 页 共 34 页
I
信息传输、 软件 和信息
技术服务业
- -
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务 服务业
213.18 -
M
科学研究和 技术服务
业
- -
N
水利、 环境和公 共设施
管理业
81,226.14 0.02
O
居民服务、 修理 和其他
服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会 工作
- -
R
文化、体育 和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
344,453.91 0.08
7.2.3 报告 期末按行业分 类的港股通 投资股票投 资组合
注: 无。
7.3 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的 股 票投资明细
7.3.1
期末 指数投资按 公允价值占 基金资产净值 比例大 小排序的 前十 名 股票投资 明
细
金额单位： 人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例 （％）
1 002027 分众传媒 4,307,136 41,219,291.52 9.43
2 300059 东方财富 2,882,199 37,987,382.82 8.69
3 000503 国新健康 572,884 18,206,253.52 4.17
4 600637 东方明珠 1,052,125 15,845,002.50 3.63
5 002739 万达电影 388,505 14,774,845.15 3.38
6 300017 网宿科技 1,162,974 12,455,451.54 2.85
7 002558 巨人网络 483,800 11,504,764.00 2.63
8 300383 光环新网 806,648 10,817,149.68 2.48
9 000793 华闻传媒 1,529,715 10,570,330.65 2.42
10 000839 中信国安 2,186,070 10,340,111.10 2.37
注：投资者欲了解本报告 期末基金投资的 所有股票明 细，应阅读登载于鹏华基 金管理有限公司 网
站http://www.phfund.com.cn 的半年度 报告正 文。
7.3.2 期末 积极投资按公 允价值占基 金资产净值 比例大小 排序的 前五名 股票投资明 细
金额单位： 人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值 （元）
占基金资产 净值比例鹏华 传媒 分级2018 年半 年度 报告 摘要
第 25 页 共 34 页
（％）
1 300747
锐科激光 1,543 123,995.48 0.03
2 601330
绿色动力 4,971 81,226.14 0.02
3 603650
彤程新材 2,376 50,988.96 0.01
4 603693
江苏新能 5,384 48,456.00 0.01
5 603706
东方环宇 1,765 23,103.85 0.01
注：投资者欲了解本报告 期末基金投资的 所有股票明 细，应阅读登载于鹏华基 金管理有限公司 网
站http://www.phfund.com.cn 的半年度 报告正 文。
7.4 报告 期内股票投资 组合的重大 变动
7.4.1 累计 买入金额超出 期初基金资 产净值 2% 或前 20 名的股 票明细
金额单位： 人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买 入金额
占期初基金 资产净
值比例(%)
1 002027 分众传媒 16,330,014.43 3.97
2 601360 三六零 11,561,964.64 2.81
3 300059 东方财富 10,851,484.40 2.64
4 300182 捷成股份 8,699,790.00 2.12
5 300413 快乐购 7,821,911.21 1.90
6 002555 三七互娱 7,224,850.63 1.76
7 000503 国新健康 6,695,507.00 1.63
8 000839 中信国安 5,948,935.00 1.45
9 600637 东方明珠 5,558,730.02 1.35
10 600804 鹏博士 5,514,243.00 1.34
11 300315 掌趣科技 5,336,017.40 1.30
12 002558 巨人网络 5,183,089.60 1.26
13 300459 金科文化 4,747,556.65 1.15
14 300418 昆仑万维 4,500,620.38 1.09
15 300017 网宿科技 4,400,541.24 1.07
16 002517 恺英网络 3,963,636.00 0.96
17 300027 华谊兄弟 3,860,287.05 0.94
18 000793 华闻传媒 3,332,760.71 0.81
19 002195 二三四五 3,268,577.66 0.80
20 300383 光环新网 3,256,813.00 0.79
注: 买入金额 按买入成 交金额（ 成交单价 乘以成 交数 量）填列， 不考虑相 关交易费 用。
7.4.2 累计 卖出金额超出 期初基金资 产净值 2% 或前 20 名的股 票明细
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖 出金额
占期初基金 资产净
值比例(%)
1 600804 鹏博士 17,514,816.10 4.26
2 300104 乐视网 10,601,479.13 2.58 鹏华 传媒 分级2018 年半 年度 报告 摘要
第 26 页 共 34 页
3 002027 分众传媒 6,442,105.35 1.57
4 600936 广西广电 5,221,600.00 1.27
5 002400 省广集团 5,120,739.68 1.25
6 300027 华谊兄弟 3,500,792.90 0.85
7 600986 科达股份 3,392,270.00 0.83
8 002261 拓维信息 2,957,492.94 0.72
9 300291 华录百纳 2,771,825.23 0.67
10 000802 北京文化 2,589,195.00 0.63
11 600996 贵广网络 2,281,212.00 0.55
12 300059 东方财富 2,179,663.00 0.53
13 300058 蓝色光标 1,630,607.00 0.40
14 601811 新华文轩 1,468,265.74 0.36
15 600637 东方明珠 1,068,741.48 0.26
16 000839 中信国安 1,004,101.00 0.24
17 002558 巨人网络 954,157.00 0.23
18 300017 网宿科技 939,300.00 0.23
19 300750 宁德时代 720,417.76 0.18
20 300315 掌趣科技 705,231.00 0.17
注: 卖出金额 按卖出成 交金额（ 成交单价 乘以成 交数 量）填列， 不考虑相 关交易费 用。
7.4.3 买入 股票的成本总 额及卖出股 票的收入总 额
单位: 人民 币元
买入股票成 本（成交 ）总额
202,341,188.37
卖出股票收 入（成交 ）总额
91,555,101.16
注: 买入股票 成本 、 卖出股票 收入均按 买卖成交 金额 （ 成交单价乘 以成交数 量） 填 列 ， 不 考虑相关
交易费用。
7.5 期末 按债券品种分 类的债券投 资组合
注: 无。
7.6 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前 五名债券投资 明细
注: 无。
7.7 期 末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前 十名 资产支持 证券投资明 细
注: 无。
7.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名贵金 属投资明细
注: 无。 鹏华 传媒 分级2018 年半 年度 报告 摘要
第 27 页 共 34 页
7.9 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前 五名权证投资 明细
注: 无。
7.10 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明
7.10.1 报告 期末本基金投 资的股指期 货持仓和损 益明细
注: 无。
7.10.2 本基 金投资股指期 货的投资政 策
本基金投资 股指期货 将根据风 险管理的 原则 ，以套期 保值为目的 ，主要 选择流动 性好 、交易
活跃的股指 期货合约 。本 基金力争 利用股 指期货的 杠 杆作用 ，降低申 购赎回时 现金资产 对投资 组
合的影响及 投资组合 仓位调整 的交易成 本，达到 稳定 投资组合资 产净值的 目的。
7.11 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明
7.11.1 本期 国债期货投资 政策
本基金基金 合同的投 资范围尚 未包含国 债期货投 资。
7.11.2 报告 期末本基金投 资的国债期 货持仓和损 益明细
注: 本基金基 金合同的 投资范围 尚未包含 国债期 货投 资。
7.11.3 本期 国债期货投资 评价
本基金基金 合同的投 资范围尚 未包含国 债期货投 资。
7.12 投资 组合报告附注
7.12.1
本基金投资的前十名 证券 中本期没有发行主 体被监管 部门立案调查的、或在报 告编制日前一
年内受到公 开谴责、 处罚的证 券。
7.12.2
本基金投资 的前十名 证券没有 超出基金 合同规定 的证 券备选库
7.12.3 期末 其他各项资产 构成
单位：人民 币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
44,163.46
2
应收证券清 算款
-
3
应收股利
- 鹏华 传媒 分级2018 年半 年度 报告 摘要
第 28 页 共 34 页
4
应收利息
6,889.87
5
应收申购款
455,210.97
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
506,264.30
7.12.4 期末 持有的处于转 股期的可转 换债券明细
注: 无。
7.12.4.1 期末 指数投资前十 名股票中存 在流通受限 情况的说 明
金额单位： 人民币元
序号
股票代码
股票名称
流通受限部 分的公
允价值
占基金资产 净
值比例（%）
流通受限情 况
说明
1 002739 万达电影 14,774,845.15 3.38
重大事项
2 000793 华闻传媒 10,570,330.65 2.42
重大事项
7.12.4.2
期末 积极投资前 五名股票中 存在流通受限 情况的 说明
金额单位： 人民币元
序号
股票代码
股票名称
流通受限部 分的公允
价值（人民 币元）
占基金资产 净值
比例（%）
流通受限情 况
说明
1 603693 江苏新能 48,456.00 0.01 新股锁定
2 603706 东方环宇 23,103.85 0.01 新股锁定
7.12.5 投资 组合报告附注 的其他文字 描述部分
由于四舍五 入的原因 ，投资组 合报告中 数字分项 之和 与合计项之 间可能存 在尾差。
§8 基 金 份额 持有 人信 息
8.1 期末 基金份额持有 人户数及持 有人结构
份额单位： 份
份额
级别
持有人户数
(户)
户均持有的 基
金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额
比例（%）
持有份额
占总份
额比例
（%）
鹏华
传媒
分级
43,375 12,409.14 168,379,222.52 31.28 369,867,406.91 68.72 鹏华 传媒 分级2018 年半 年度 报告 摘要
第 29 页 共 34 页
鹏华
传媒
分级
A
485 120,276.14 40,646,573.00 69.68 17,687,355.00 30.32
鹏华
传媒
分级
B
5,567 10,478.52 810,779.00 1.39 57,523,149.00 98.61
合计
49,427 13,250.14 209,836,574.52 32.04 445,077,910.91 67.96
8.2 期末 上市基金前十 名持有人
传媒分级
序号
持有人名称
持有份额（ 份）
占上市总份 额比例（% ）
1
瑞泰人寿保 险有限公 司-
万能
12,674,144.00 32.59
2 吴嫣 1,933,572.00 4.97
3 胡永智 939,200.00 2.41
4 王非 819,600.00 2.11
5 吴珊珊 794,463.00 2.04
6 吴杰 780,142.00 2.01
7 张小梅 675,098.00 1.74
8 刘峰 408,800.00 1.05
9 吴秀芹 390,708.00 1.00
10 陈乐洲 348,400.00 0.90
传媒分级 A
序号
持有人名称
持有份额（ 份）
占上市总份 额比例（% ）
1
新华人寿保 险股份有 限公
司
10,322,954.00 17.70
2
百年人寿保 险股份有 限公
司－传统保 险产品
7,644,376.00 13.10
3
中国银河证 券股份有 限公
司
5,691,847.00 9.76
4
百年人寿保 险股份有 限公
司－万能保 险产品
5,023,289.00 8.61
5
广发基金－ 工商银行 －中
国平安人寿 保险－债 券委
托投资 1 号
4,367,677.00 7.49
6 丁碧霞 3,990,000.00 6.84
7 李怡名 2,230,822.00 3.82
8
德邦基金－ 浙商银行 －百
年人寿保险 －百年人 寿保
险股份有限 公司－
1,986,671.00 3.41
9 石彩雯 1,908,700.00 3.27
10 汇添富基金 －宁波银 行－ 1,600,000.00 2.74 鹏华 传媒 分级2018 年半 年度 报告 摘要
第 30 页 共 34 页
汇添富－添 富盈理财5 号
资产管理计 划
传媒分级 B
序号
持有人名称
持有份额（ 份）
占上市总份 额比例（% ）
1 张美芳 4,458,719.00 7.64
2 刘少平 1,597,161.00 2.74
3 吴嫣 1,584,584.00 2.72
4 樊召维 1,211,476.00 2.08
5 张卫明 1,180,473.00 2.02
6 许晓辉 1,165,067.00 2.00
7 罗容珍 777,000.00 1.33
8 杨昆锦 713,898.00 1.22
9 陈鹏 700,000.00 1.20
10 斯培华 650,797.00 1.12
注: 持有人为 场内持有 人。
8.3 期末 基金管理人的 从业人员持 有本基金的 情况
项目 份额级别
持有份额总 数（份）
占基金总份 额比例（% ）
基金管
理人所
有从业
人员持
有本基
金
传媒分级 21,047.28 0.0039
传媒分级 A - -
传媒分级 B - -
合计
21,047.28 0.0032
注: 截至本报 告期末 ， 本 基金管理 人从业人 员投资 、 持 有本基金符 合相关法 律法规 、 中国 证监会 规
定及相关管 理制度的 规定。
8.4 期末 基金管理人的 从业人员持 有本开放式 基金份额 总量区间情况
注: 截止本 报告 期末 ， 本公 司高级管 理人员 、 基金 投资 和研究部门 负责人及 本基金的 基金经理 未持
有本基金份 额。
§9 开 放 式基 金份 额变 动
单位：份
项目
传媒分级
传媒分级 A
传媒分级 B
基金合同生 效日
（2014 年12 月11
日）基金份 额总额
299,557,665.74 29,090,398.00 29,090,398.00
本报告期期 初基金 385,518,518.59 61,808,949.00 61,808,949.00 鹏华 传媒 分级2018 年半 年度 报告 摘要
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份额总额
本报告期基 金总申
购份额
298,347,162.21 - -
减：本报告 期基金
总赎回份额
152,569,093.37 - -
本报告期基 金拆分
变动份额（ 份额减
少以“-”填 列）
6,950,042.00 -3,475,021.00 -3,475,021.00
本报告期期 末基金
份额总额
538,246,629.43
58,333,928.00
58,333,928.00
注: 总申购份 额含红利 再投 、 转换 入份额 ； 总 赎回份额 含转换出份 额 。 拆分变动 份额为本 基金三 级
份额之间的 配对转换 份额。
§ 10 重 大 事件 揭示
10.1 基金 份额持有人大 会决议
本基金本报 告期内无 基金份额 持有人大 会决 议。
10.2 基金 管理人、基金 托管人的专 门基金托管 部门的重 大人事变动
基金管理人 的重大人 事变动： 基金管理 人本报告 期内 无重大人事 变动。
基金托管人 的重大人 事变动： 基金托管 人本报告 期内 无重大人事 变动。
10.3 涉及 基金管理人、 基金财产、 基金托管业 务的诉讼
本报告期无 涉及对公 司运营管 理及基金 运作产生 重大 影响的，与 本基金管 理人、基 金财产 、
基金托管业 务相关的 诉讼事项 。
10.4 基金 投资策略的改 变
无
10.5 为基 金进行审计的 会计师事务 所情况
本报告期内 未改聘为 本基金审 计的会计 师事务所 。
10.6 管理 人、托管人及 其高级管理 人员受稽查 或处罚等 情况
本基金管理 人 、 基金托管人 涉及托管 业务机构 及其高 级管理人员 在报告期 内未受到 任何稽查
或处罚。
10.7 基金 租用证券公司 交易单元的 有关情况
10.7.1 基金 租用证券公司 交易单元进 行股票投资 及佣金支 付情况
金额单位： 人民币元
鹏华 传媒 分级2018 年半 年度 报告 摘要
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券商名称
交易
单元
数量
股票交易
应支付该券 商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东海证券
1
60,277,393.2
3
20.68%
48,903.33
18.84%
报告期新增
中航证券
2
50,696,100.7
2
17.39%
46,201.44
17.80%
-
安信证券
2
50,083,909.9
8
17.18%
45,641.23
17.58%
-
方正证券
2
26,901,517.3
4
9.23%
24,515.55
9.44%
-
兴业证券
1
25,692,013.6
5
8.81%
23,412.87
9.02%
-
中金公司
2
24,410,455.2
9
8.38%
22,245.79
8.57%
-
中泰证券
2
22,631,053.2
6
7.76%
20,623.10
7.94%
-
天风证券
1
18,490,670.4
1
6.34%
16,850.43
6.49%
-
国金证券
1
9,745,134.20
3.34%
8,880.77
3.42%
-
长江 证券
1
897,574.34
0.31%
817.95
0.32%
-
华创证券
1
864,216.39
0.30%
787.48
0.30%
-
国信证券
2
415,337.93
0.14%
378.48
0.15%
-
海通证券
2
359,533.41
0.12%
327.65
0.13%
-
申万宏源
1
-
-
-
-
-
西部证券
1
-
-
-
-
-
湘财证券
1
-
-
-
-
-
新时代证
券
1
-
-
-
-
报告期新增
银河证券
1
-
-
-
-
-
鹏华 传媒 分级2018 年半 年度 报告 摘要
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招商证券
1
-
-
-
-
-
中投证券
1
-
-
-
-
-
中信建投
2
-
-
-
-
-
上海证券
1
-
-
-
-
报告期新增
瑞银证券
1
-
-
-
-
-
瑞信方正
1
-
-
-
-
-
平安证券
2
-
-
-
-
-
华西证券
1
-
-
-
-
-
国泰君安
2
-
-
-
-
-
广发证券
1
-
-
-
-
-
光大证券
1
-
-
-
-
-
东莞证券
2
-
-
-
-
报告期新增
东方证券
1
-
-
-
-
-
东方财富
证券
1
-
-
-
-
-
德邦证券
1
-
-
-
-
-
中信证券
1
-
-
-
-
-
长城证券
1
-
-
-
-
-
注: 交易单 元选择的 标准和程 序：
1) 基金 管理人负 责选择代 理本基金 证券买 卖的 证券经营机 构， 使用其 交易单元 作为基金 的专
用交易单元 ，选择的 标准是：
（1）实 力雄厚， 信誉良好 ，注册资 本不少 于 3 亿元人民币 ；
（2）财 务状况良 好，各项 财务指标 显示公 司经 营状况稳定 ；
（3）经 营行为规 范，最近 二年未发 生因重 大违 规行为而受 到中国证 监会处罚 ；
（4）内 部管理规 范、严格 ，具备健 全的内 控制 度，并能满 足基金运 作高度保 密的要求 ；
（5 ） 具备基 金运作所 需的高效 、 安全 的通讯条 件 ， 交易设 施符合代 理本基金 进行证券 交易的
需要，并能 为本基金 提供全面 的 信息服 务；
（6 ） 研究实 力较强 ， 有固定 的研究机 构和专门 的 研究人员 ， 能及时 为本基金 提供高质 量的咨
询服务。
2) 选择 交易单元 的程序： 鹏华 传媒 分级2018 年半 年度 报告 摘要
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我公司 根据上述 标准，选 定符合条 件的证券 公司 作为租用交 易单元的 对象。我 公司投研 部门
定期对所选 定证券公 司的服务 进行综合 评比，评 比内 容包括：提 供研究报 告质量、 数量、及 时性
及提供研究 服务主动 性和质量 等情况， 并依据评 比结 果确定交易 单元交易 的具体情 况。我公 司在
比较了多家 证券经营 机构的财 务状况、 经营状况 、研 究水平后， 向券商租 用交易单 元作为基 金专
用交易单元 。
10.7.2 基金 租用证券公司 交易单 元进 行其他证券 投资的情 况
注: 本基金本 报告期内 未通过券 商交易单 元进行 权证 交易、债券 交易及债 券回购交 易。
§11 影 响 投资 者决 策的 其 他重 要信 息
11.1 报告 期内单一投资 者持有基金 份额比例达 到或超过 20% 的情况
注: 无。
11.2 影响 投资者决策的 其他重要信 息
无。
鹏华 基金管理有限 公司
2018 年 08 月 27 日
