鹏 华中证 银行 指数分 级证 券投资 基金 2018
年 半年度 报告
2018 年 06 月 30 日
基 金 管理 人： 鹏华 基 金管 理有 限公 司
基 金 托管 人： 中国 建 设银 行股 份有 限公司
送 出 日期 ：2018 年 08 月 27 日 鹏华 银行 分级2018 年半 年度 报告
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§1 重 要 提示 及目 录
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载 资料不存 在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准 确性和完整性承 担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之 二
以上独立董 事签字同 意，并由 董事长签 发。
基金托 管人中国 建设银行 股份有限 公司根据 本基 金合同规定 ，于 2018 年 8 月 24 日复核 了本
报告中的财务指标、净值 表现、利润分配 情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复 核
内容不存在 虚假记载 、误导性 陈述或者 重大遗漏 。
基金管 理人承诺 以诚实信 用 、 勤勉 尽责的原 则管 理和运用基 金资产 ， 但 不保证 基金一定 盈利 。
基金的过往业绩并不 代表其未来表现 。投资有风 险，投资者在作出投资决 策前应仔细阅读 本
基金的招募 说明书及 其更新。
本报告 中财务资 料未经审 计。
本报告 期自 2018 年01 月01 日起 至 06 月 30 日。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ............................................................ 2
1.1 重要提 示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基金简介 .................................................................. 5
2.1 基金基 本情况 ................................................................ 5
2.2 基金产 品说明 ................................................................ 5
2.3 基金管 理人和基 金托管人 ...................................................... 6
2.4 信息披 露方式 ................................................................ 6
2.5 其他相 关资料 ................................................................ 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................. 7
3.1 主要会 计数据和 财务指标 ...................................................... 7
3.2 基金净 值表现 ................................................................ 7
3.3 其他指 标 .................................................................... 8
§4 管理人报告 ................................................................ 9
4.1 基金管 理人及基 金经理情 况 .................................................... 9
4.2 管理人 对报告期 内本基金 运作遵规 守信情况 的说 明 ............................... 10
4.3 管理人 对报告期 内公平交 易情况的 专项说明 ..................................... 10
4.4 管理人 对报告期 内基金的 投资策略 和业绩表 现的 说明 ............................. 11
4.5 管理人 对宏观经 济、证券 市场及行 业走势的 简要 展望 ............................. 11
4.6 管理人 对报告期 内基金估 值程序等 事项的说 明 ................................... 12
4.7 管理人 对报告期 内基金利 润分配情 况的说明 ..................................... 13
4.8 报告期 内管理人 对本基金 持有人数 或基金资 产净 值预警情形 的说明 ................. 13
§5 托管人报告 ............................................................... 13
5.1 报告期 内本基金 托管人遵 规守信情 况声明 ....................................... 13
5.2 托管人 对报告期 内本基金 投资运作 遵规守信 、净 值计算、利 润分配等 情况的说 明 ..... 13
5.3 托管人 对本半年 度报告中 财务信息 等内容的 真实 、准确和完 整发表意 见 ............. 13
§6 半年度财务会计报告（未经审计) ............................................. 13
6.1 资产负 债表 ................................................................. 13
6.2 利润表 ..................................................................... 15
6.3 所有者 权益（基 金净值） 变动表 ............................................... 16
6.4 报表附 注 ................................................................... 17
§7 投资组合报告 ............................................................. 37
7.1 期末基 金资产组 合情况 ....................................................... 37
7.2 报告期 末按行业 分类的股 票投资组 合 ........................................... 37
7.3 期末按 公允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 所有股票投 资明细 ................. 39
7.4 报告期 内股票投 资组合的 重大变动 ............................................. 40
7.5 期末按 债券 品种 分类的债 券投资组 合 ........................................... 41
7.6 期末按 公允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 前五名债券 投资明细 ............... 41
7.7 期末按 公允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 所有资产支 持证券投 资明细 ......... 41 鹏华 银行 分级2018 年半 年度 报告
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7.8 报告期 末按公允 价值占基 金资产净 值比例大 小排 序的前五名 贵金属投 资明细 ......... 41
7.9 期末按 公允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 前五名权证 投资明细 ............... 41
7.10 报告期 末本基金 投资的股 指期货 交 易情况 说明 .................................. 41
7.11 报告期 末本基金 投资的国 债期货交 易情况 说明 .................................. 42
7.12 投资组 合报告附 注 .......................................................... 42
§8 基金份额持 有人信息 ........................................................ 44
8.1 期末基 金份额持 有人户数 及持有人 结构 ......................................... 44
8.2 期末上 市基金前 十名持有 人 ................................................... 44
8.3 期末基 金管理人 的从业人 员持有本 基金的情 况 ................................... 46
8.4 期末基 金管理人 的从业人 员持有本 开放式基 金份 额总量区间 情况 ................... 46
§9 开放式基金份额变动 ........................................................ 46
§10 重大事件揭示 ............................................................ 47
10.1 基金份 额持有人 大会决议 .................................................... 47
10.2 基金管 理人、基 金托管人 的专门基 金托管 部门 的重大人事 变动 .................... 47
10.3 涉及基 金管理人 、基金财 产、基金 托管业 务的 诉讼 .............................. 47
10.4 基金投 资策略的 改变 ........................................................ 47
10.5 为基金 进行审计 的会计师 事务所情 况 .......................................... 47
10.6 管理人 、托管人 及其高级 管理人员 受稽查 或处 罚等情况 .......................... 47
10.7 基金租 用证券公 司交易单 元的有关 情况 ........................................ 47
10.8 其他重 大事件 .............................................................. 49
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................. 53
11.1 报告期 内单一投 资者持有 基金份额 比例达 到或 超过 20%的情 况 ..................... 53
11.2 影响投 资者决策 的其他重 要信息 .............................................. 53
§12 备查文件目录 ............................................................ 53
12.1 备查文 件目录 .............................................................. 53
12.2 存放地 点 .................................................................. 53
12.3 查阅方 式 .................................................................. 53
鹏华 银行 分级2018 年半 年度 报告
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§2 基 金 简介
2.1 基金 基本情况
基金名称
鹏华中证银 行指数分 级证券投 资基金
基金简称
鹏华银行分 级
场内简称
银行指基
基金主代码
160631
前端交易代 码
-
后端交易代 码
-
基金运作方 式
契约型开放 式
基金合同生 效日
2015 年 4 月17 日
基金管理人
鹏华基金管 理有限公 司
基金托管人
中国建设银 行股份有 限公司
报告期末基 金份额总 额
4,241,012,390.18 份
基金合同存 续期
不定期
基金份额上 市的证券 交易
所
深圳证券交 易所
上市日期
2015 年 4 月28 日
下属分级基 金的基金 简称
鹏华银行分 级
鹏华银行 A
鹏华银行 B
下属分级基 金的场 内 简称
银行指基
银行 A
银行 B
下属分级基 金的交易 代码
160631
150227
150228
报告期末下 属分级基 金的
份额总额
1,091,444,216.18 份
1,574,784,087.00 份
1,574,784,087.00 份
2.2 基金 产品说明
投资目标
紧密跟踪标 的指数 ， 追求跟踪 偏离度和 跟踪误差 最小 化 ， 力争将 日均跟
踪偏离度控 制在 0.35 ％以内， 年跟踪误 差控制 在 4％ 以内。
投资策略
本基金采用 被动式指 数化投资 方法 ， 按 照成份股 在标 的指数中的 基准权
重构建指数 化投资组 合 ， 并根 据标的指 数成份股 及其 权重的变化 进行相
应调整。 当 预期成份 股发生调 整或成份 股发生 配股 、增发、分 红等行
为时 ， 或因 基金的申 购和赎回 等对本基 金跟踪标 的指 数的效果可 能带来
影响时 ， 或 因某些特 殊情况导 致流动性 不足时 ， 或其 他原因导致 无法有
效复制和跟 踪标的指 数时 ， 基 金管理人 可以对投 资组 合管理进行 适当变鹏华 银行 分级2018 年半 年度 报告
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通和调整， 力求降低 跟踪误差 。 本基金 力争鹏 华银 行份额净值 增长率
与同期业绩 比较基准 之间的日 均跟踪偏 离度不超 过 0.35 ％，年跟 踪误
差不超过 4％ 。 如因 指数编制 规则调整 或其他因 素导 致跟踪偏离 度和跟
踪误差超过 上述范围 ， 基金管 理人应采 取合理措 施避 免跟踪偏离 度 、 跟
踪误差进一 步扩大。
业绩比较基 准
中证银行指 数收益率 ×95％＋ 商业银行 活期存款 利率 （税后）×5 ％
风险收益特 征
鹏华银行 A 份额为稳 健收益类 份额 ， 具 有低风险 且预 期收益相对 较低的
特征。
银行指基
银行 A
银行 B
下属分级基 金的风险 收益
特征
本基金属于 股票型基 金， 其预 期的风险 与
收益高于混 合型基金 、 债券型 基金与货 币
市场基金， 为证券投 资基金中 较高风险 、
较高预期收 益的品种 。 同时本 基金为指 数
基金， 通过 跟踪标的 指数表现 ， 具有与 标
的指数以及 标的指数 所代表的 公司相似
的风险收益 特 征。
鹏华银行 A 份
额为稳健收 益
类份额，具 有
低风险且预 期
收益相对较 低
的特征。
鹏华银行 B 份
额为积极收 益
类份额，具 有
高风险且预 期
收益相对较 高
的特征。
2.3 基金 管理人和基金 托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
鹏华基金管 理有限公 司 中国建设银 行股份有 限公司
信息披露负
责人
姓名
张戈 田青
联系电话
0755-82825720 010-67595096
电子邮箱
zhangge@phfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电 话
4006788999 010-67595096
传真
0755-82021126 010-66275853
注册地址
深圳市福田 区福华三 路 168 号 深圳
国际商会中 心第 43 楼
北京市西城 区金融街25 号
办公地址
深圳市福田 区福华三 路 168 号 深圳
国际商会中 心第 43 楼
北京市西城 区闹市口 大街1 号院1
号楼
邮政编码
518048 100033
法定代表人
何如 田国立
2.4 信息 披露方式
本基金选定 的信息披 露报纸名 称
《中国证券 报》 、 《上 海证券报》 、 《证券 时报》
登载基金半 年度报告 正文的管 理人互联 网网址
http://www.phfund.com.cn
基金半年度 报告备置 地点
深圳市福田 区福华三 路 168 号 深圳国际 商会中心
第 43 层鹏华 基金管理 有限公司
2.5 其他 相关资料
项目
名称
办公地址
注册登记机 构
中国证券登 记结算有 限责任公 司 北京市西城 区太平桥 大街 17 号 鹏华 银行 分级2018 年半 年度 报告
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§3 主 要 财务 指标 和基 金 净值 表现
3.1 主要 会计数据和财 务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间 数据和指 标
报告期（2018 年 01 月 01 日-2018 年 06 月 30 日 )
本期已实现 收益
41,729,520.63
本期利润
-572,711,937.59
加权平均基 金份额本 期利润
-0.1096
本期加权平 均净值利 润率
-11.56%
本期基金份 额净值增 长率
-13.03%
3.1.2 期末 数据和指 标
报告期末(2018 年 06 月 30 日)
期末可供分 配利润
-523,270,678.88
期末可供分 配基金份 额利润
-0.1234
期末基金资 产净值
3,511,530,218.56
期末基金份 额净值
0.828
3.1.3 累计 期末指标
报告期末(2018 年 06 月 30 日)
基金份额累 计净值增 长率
-11.39%
注: （1）本期已实现 收益指基金本期利息收 入、投资 收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）
扣除相关费 用后的余 额，本期 利润为本 期已实现 收益 加上本期公 允价值变 动收益。
（2 ） 所述基金 业绩指标 不包括持 有人认购 或交易基 金 的各项费用 （例 如 ， 开放式 基金的申 购赎回
费、基金转 换费等） ， 计入费用 后实际收 益水平 要低 于所列数字 。
（3 ） 期 末可供分 配利润 ， 采用 期末资产 负债表中 未分 配利润期末 余额和未 分配利润 中已实现 部分
的期末余额 的孰低数 。
表中的“期 末”均指 报告期最 后一日 ， 即6 月 30 日 ， 无论该日是 否为开放 日或交易 所的 交 易日 。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 基金 份额净值增长 率及其与同 期业绩比较 基准收益 率的比较
阶段
份额净值
增长率①
（%）
份额净值
增长率标
准差② （%）
业绩比较基
准收益率③
（%）
业绩比较基 准
收益率标准 差
④（%）
①－③
（%）
②－④
（%）
过去一个月 -6.76 0.87 -7.05 0.84 0.29 0.03
过去三个月 -10.78 0.95 -11.16 0.95 0.38 0.00 鹏华 银行 分级2018 年半 年度 报告
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过去六个月 -13.03 1.16 -12.97 1.16 -0.06 0.00
过去一年 -6.41 1.03 -7.28 1.02 0.87 0.01
过去三年 -9.77 1.31 -12.42 1.29 2.65 0.02
自基金成立
起至今
-11.39 1.42 -16.11 1.41 4.72 0.01
注: 业绩比较 基准= 中 证银行指 数收益率*95%+ 商 业银 行活期存款 利率(税后)*5%
3.2.2 自基 金合同生效以 来基金份额 累计净值增 长率变动 及其与同期业 绩比较基准 收
益率 变动的比较
注：1 、本基 金基金合 同于 2015 年4 月17 日生 效。
2、截至建仓 期结束， 本基金的 各项投资 比例已 达到 基金合同中 规定的各 项比例。
3.3 其他 指标
注: 无。
鹏华 银行 分级2018 年半 年度 报告
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§4 管 理 人报 告
4.1 基金 管理人及基金 经理情况
4.1.1 基金 管理人及其管 理基金的经 验
鹏华基金管 理有限公 司成立于1998 年12 月22 日 ， 业务范围包 括基金募 集 、 基金 销售 、 资
产管理及中国证监会许可 的其他业务。截 止本报告期 末，公司股东由国信证券 股份有限公司、 意
大利欧利盛 资本资产 管理股份 公司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ） 、深 圳市北融 信投资发 展有限
公司组成， 公司性质 为中外合 资企业。 公司原注 册资 本 8,000 万元 人民币， 后于 2001 年 9 月完
成增资扩股 ，增至 15,000 万元人 民币。截止 2018 年 6 月，公司管理资 产总规模 达到 5,232.30
亿元，管理 152 只公募 基金、10 只全 国社保 投资组 合、3 只基本养老 保险投资 组合。经 过近 20
年投资管理 基金，在 基金投资 、风险控 制等方面 积累 了丰富经验 。
4.1.2 基金 经理（或基金 经理小组） 及基金经理 助理简介
姓名
职务
任本基金 的 基金经理 （助理）
期限
证券从业年 限
说明
任职日期
离任日期
崔俊杰
本 基 金 基 金
经理
2015-04-17 - 10
崔俊杰先生， 国籍中
国，管理学硕 士，10
年证券从业经验。
2008 年7 月加盟鹏华
基金管理有限 公司，
历任产品规划 部产品
设计师、量化 投资部
量化研究员， 先后从
事产品设计、 量化研
究工作，2013 年 03
月担任鹏华深 证民营
ETF 基金基金 经理，
2013 年 03 月 担任鹏
华深证民营 ETF 联接
基金基金经理 ，2013
年 03 月担任 鹏华上
证民企 50ETF 联接基
金基金经理 ，2013 年
03 月担任鹏华上证
民企50ETF 基 金基金
经理，2013 年 07 月
至2018 年 02 月担任
鹏华沪深 300ETF
（2018 年2 月已转型
为鹏华量化先锋混鹏华 银行 分级2018 年半 年度 报告
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合）基金基金 经理，
2014 年 12 月 担任鹏
华资源分级基 金基金
经理，2014 年 12 月
担任鹏华传媒 分级基
金基金经理 ，2015 年
04 月担任鹏华银行
分级基金基金 经理，
2015 年 08 月至 2016
年 07 月担任 鹏华医
药分级基金基金经
理，2016 年 07 月担
任鹏华中证医 药卫生
(LOF) 基金基金经
理，2016 年 11 月担
任鹏华香港银 行指数
（LOF ）基金基金经
理，2018 年 02 月至
2018 年 03 月 担任鹏
华量化先锋混 合基金
基金经理，现 同时担
任量化及衍生 品投资
部副总经理。 崔俊杰
先生具备基金 从业资
格。本报告期 内本基
金基金经理未 发生变
动。
注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理
的，任职日 期为基金 合同生效 日。
2. 证券 从业的含 义遵从行 业协会关 于从业 人员 资格管理办 法的相关 规定。
4.2 管理 人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明
报告期内，本基金管理人 严格遵守《证券投 资基金法 》等法律法规、中国证监 会的有关规定
以及基金合同的约定，本 着诚实守信、勤 勉尽责的原 则管理和运作基金资产， 在严格控制风险 的
基础上，为基金份额持有 人谋求最大利益 。本报告期 内，本基金运作合规，不 存在违反基金合 同
和损害基金 份额持有 利益的行 为。
4.3 管理 人对报告期内 公平交易情 况的专项说 明
4.3.1 公平 交易制度的执 行情况
报告期内，本基金 管理人 严格执行公平交易 制度，确 保不同投资组合在研究、 交易、分配等鹏华 银行 分级2018 年半 年度 报告
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各环节得到 公平对待 。
4.3.2 异常 交易行为的专 项说明
报告期内，本基金未发生 违法违规且对基金 财产造成 损失的异常交易行为。本 报告期内未发
生基金管理人管理的所有 投资组合参与的 交易所公开 竞价同日反向交易成交较 少的单边交易量 超
过该证券当 日成交量 的 5%的情 况。
4.4 管理 人对报告期内 基金的投资 策略和业绩 表现的说 明
4.4.1 报告 期内基金投资 策略和运作 分析
2018 年上半 年 ， 整个 A 股 市场先扬 后抑 ， 市场风 格转 换频繁 ， 波动率 显著增加 。 本 基金秉承
指数基金的投资策略，在 应对申购赎回的 基础上，力 争跟踪指数收益，并将基 金跟踪误差控制 在
合理范围内 。
2018 年 上半年本 基金申购 赎回较为 频繁，对 基金 的管理运作 带来一定 影响，面 临这种情 况，
我们进行了 精心的管 理，较好 的实现了 跟踪误差 控制 目标。
4.4.2 报告 期内基金的业 绩表现
报告期末， 本基金份 额净值 为 0.828 元， 累计净 值 0.888 元， 鹏华银 行 A 净值 为 1.030 元，
鹏华银行 B 净值为 0.626 元。 本报告期 基金份额 净值 增长率为-13.03% 。
报告期 内，本基 金年化跟 踪误差 1.03% ，完 成了 跟踪目标。
对本基金而言，报 告期内跟踪误差的 主要来源为 ：本期受样本股特殊事件 导致的停复牌、 指
数成分股分红、成分股调 整以及为应对申 购赎回必要 的现金留存等，对此我们 采取了进一步的 优
化策略进行 应对。
4.5 管理 人对宏观经济 、证券市场 及行业走势 的简要展 望
整体来看 ， 预计 2018 年的经 济略有降 低 ， 但 刺激政策 频发 ， 国 企改革持 续推进 ， 地产销 量超
预期，稳保经济底线等已 经逐渐得到大家 的接受和认 可。本质来讲，调结构与 稳增长很难并行 ，
若不破旧立新，经济结构 的调整很难到位 。促进改革 、稳定增长和防范风险三 者涵盖了中国经 济
的短期和长 期 、 速度和 效益之间 的辩证关 系 ， 我们不 可能只要长 期不要 短 期 ， 只要效 益不要速 度，
因此我们预期在经济增长 相对稳定之中， 加快推动结 构的调整，随着改革红利 逐步释放，生产 效
率的逐渐提 升，金融 去杠杆的 逐步推进 ，我国经 济将 健康稳步发 展。
2018 年 上半年以 来宏观经 济面临的 问题较多 ， 诸 如货币政策 的松紧 ， 人民币汇 率风险 ， 经济
增速趋缓的刺激政策，美 元加息，全球贸 易战等。这 些问题及衍生的新问题的 出现和解决将决 定鹏华 银行 分级2018 年半 年度 报告
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未来 A 股市场的走势 ，也许随 着人民币 汇率的逐 步企 稳，银行不 良率持续 降低，大 类资产配 置或
许会逐步向股市转移，A 股市场整体估值 将可能在未 来一段时间平稳提升。但 在市场波动中尤 其
要注意参与力度和风险控 制，因此，我们 建议继续密 切关注与实体经济相关的 宏观数据变化和 政
策信息。
我们仍然强调前期的观点：反复的经济形势势必带来资产之间轮动演绎的复杂化和高频率
化，资产配置犯错的概率 和机会成本相对 较高，建议 投资者从中长期投资的角 度来考虑战略资 产
配置，避免 短期频繁 操作带来 的风险。
本基金将积极应对 各种因素对指数跟 踪效果带来 的冲击，努力将跟踪误差 控制在基金合同 规
定的范围内 ，力争为 投资者带 来较好的 投资回报 。
4.6 管理 人对报告期内 基金估值程 序等事项的 说明
1 、有关参与 估值流程 各方及人 员的职责 分工、 专业 胜任能力和 相关工作 经历的描 述
（1 ）日常估 值流程
基金的估值由基金会计负 责，基金会计对 公司所管理 的基金以基金为会计核算 主体，独立建账 、
独立核算，保证不同基金 之间在名册登记 、账户设置 、资金划拨、账簿记录等 方面相互独立。 基
金会计核算独立于公司会 计核算。基金会 计核算采用 专用的财务核算软件系统 进行基金核算及 帐
务处理；每日按时接收成 交数据及权益数 据，进行基 金估值。基金会计核算采 用基金管理公司 与
托管银行双人同步独立核 算、相互核对的 方式，每日 就基金的会计核算、基金 估值等与托管银 行
进行核对；每日估值结果 必须与托管 行核 对一致后才 能对外公告。基金会计除 设有专职基金会 计
核算岗外，还设有基金会 计复核岗位，负 责基金会计 核算的日常事后复核工作 ，确保基金净值 核
算无误。
配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格，在 基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和经
验，熟悉及 了解基金 估值法规 、政策和 方法。
（2 ）特殊业 务估值流 程
根据中国证 监会公告[2017]13 号 《中国 证监会关 于证 券投资基金 估值业务 的指导意 见》 的相 关规
定，本公司成立停牌股票 等没有市价的投 资品种估值 小组，成员由基金经理、 行业研究员、监 察
稽核部、金 融工程师 、登记结 算部相关 人员组成 。
2、基金经理 参与或决 定估值的 程度
基金经理不 参与或决 定基金日 常估值。
基金经理参与估值小组对 停牌股票估值的 讨论，发表 相关意见和建议，与估值 小组成员共同商 定鹏华 银行 分级2018 年半 年度 报告
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估值原则和 政策。
3、本公司参 与估值流 程各方之 间不存在 任何重 大利 益冲突。
4、定价服务 机构按照 商业合同 约定提供 定价服 务。
4.7 管理 人对报告期内 基金利润分 配情况的说 明
根据本基金 基金合同 约定 ， 在存 续期内 ， 本 基金 （包 括鹏华银行 分级份额 、 鹏华银行A 份额 、
鹏华银行 B 份额）不 进行收益 分配。
4.8 报告 期内管理人对 本基金持有 人数或基金 资产净值 预警情形的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报告 期内本基金托 管人遵规守 信情况声明
本报告期，中国建设银行 股份有限公司在本 基金的托 管过程中，严格遵守了《 证券投资基金
法》 、 基金 合同 、 托管协议 和其他有 关规定 ， 不存在 损 害基金份额 持有人利 益的行为 ， 完全 尽职尽
责地履行了 基金托管 人应尽的 义务。
5.2 托管 人对报告期内 本基金投资 运作遵规守 信、 净值 计算、 利润 分配等情况 的说明
本报告期，本托管人按照 国家有关规定、基 金合同、 托管协议和其他有关规定 ，对本基金的
基金资产净值计算、基金 费用开支等方面 进行了认真 的复核，对本基金的投资 运作方面进行了 监
督，未发现 基金管理 人有损害 基金份额 持有人利 益的 行为。
报告期 内，本基 金未实施 利润分配 。
5.3 托管 人对本半年度 报告中财务 信息等内容 的真实、 准确和完整发 表意见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、 净值表现 、利润分配情况、财务会 计报告、投资
组合报告等 内容，保 证复核内 容不存在 虚假记载 、误 导性陈述或 者重大遗 漏。
§6 半 年 度财 务会 计报 告 （未 经审 计)
6.1 资产 负债表
会计主体： 鹏华中证 银行指数 分级证券 投资基金
报告截止日 ：2018 年6 月30 日
单位：人民 币元
鹏华 银行 分级2018 年半 年度 报告
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资 产
附注号
本期末
2018 年6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款
6.4.7.1
187,581,031.99 255,454,543.74
结算备付金
- 8,056,764.51
存出保证金
1,316,344.45 1,272,083.72
交易性金融 资产
6.4.7.2
3,335,357,491.54 4,795,697,493.43
其中：股票 投资
3,335,357,491.54 4,795,697,493.43
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证 券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资 产
6.4.7.3
- -
买入返售金 融资产
6.4.7.4
- -
应收证券清 算款
- -
应收利息
6.4.7.5
40,422.28 62,972.06
应收股利
- -
应收申购款
636,970.37 151,233,120.85
递延所得税 资产
- -
其他资产
6.4.7.6
- -
资产总计
3,524,932,260.63 5,211,776,978.31
负债和所有者权益
附注号
本期末
2018 年6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融 负债
- -
衍生金融负 债
6.4.7.3
- -
卖出回购金 融资产款
- -
应付证券清 算款
81,665.47 139,993,000.66
应付 赎回款
6,585,244.85 860,521.73
应付管理人 报酬
3,436,802.78 4,413,421.88
应付托管费
756,096.59 970,952.81
应付销售服 务费
- -
应付交易费 用
6.4.7.7
2,042,825.48 4,696,265.45
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税 负债
- -
其他负债
6.4.7.8
499,406.90 950,340.68
负债合计
13,402,042.07 151,884,503.21
所有者权益：
实收基金
6.4.7.9
3,963,102,222.52 4,965,519,082.20
未分配利润
6.4.7.10
-451,572,003.96 94,373,392.90 鹏华 银行 分级2018 年半 年度 报告
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所有者权益 合计
3,511,530,218.56 5,059,892,475.10
负债和所有 者权益总 计
3,524,932,260.63 5,211,776,978.31
注: 报告截止 日 2018 年06 月30 日 ， 基金份 额总额 4,241,012,390.18 份， 其 中鹏华中 证银行 指
数分级证券 投资基金 之基础份 额的份额 总额为 1,091,444,216.18 份, 份额净值 0.828 元； 鹏华中
证银行指数 分级证券 投资基金 之 A 份 额的份额 总额为 1,574,784,087.00 份,份额净 值 1.030 元；
鹏 华 中 证 银 行 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 之 B 份 额 的 份 额 总 额 为 1,574,784,087.00 份, 份 额 净 值
0.626 元。
6.2 利润 表
会计主体： 鹏华中证 银行指数 分级证券 投资基金
本报告期：2018 年 1 月1 日 至 2018 年 6 月 30 日
单位：人民 币元
项 目
附注号
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年
6 月 30 日
上年度可比 期间
2017 年1 月1 日 至 2017
年6 月30 日
一、收入
-534,394,465.28 572,572,625.34
1.利息收 入
1,053,125.28 2,033,570.37
其中：存款 利息收入
6.4.7.11
1,053,125.28 2,028,664.29
债券利息收 入
- 4,906.08
资产支持证 券利息收
入
- -
买入返售金 融资产收
入
- -
其他利息收 入
- -
2.投资收益 （损失 以“- ”填
列）
75,029,100.85 -112,275,352.49
其中：股票 投资收益
6.4.7.12
44,412,262.07 -190,885,559.63
基金投资收益
- -
债券投资收 益
6.4.7.13
- 1,664,900.02
资产支持证 券投资收
益
6.4.7.13.5
- -
贵金属投资 收益
6.4.7.14
- -
衍生工具收 益
6.4.7.15
- -
股利收益
6.4.7.16
30,616,838.78 76,945,307.12
3.公允价值 变动收益( 损失
以“- ”号填 列)
6.4.7.17
-614,441,458.22 675,428,257.06
4.汇兑收益( 损失以“-”号
填列)
-
-
5.其他收入( 损失以“-”号
填列)
6.4.7.18
3,964,766.81 7,386,150.40 鹏华 银行 分级2018 年半 年度 报告
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减： 二、费 用
38,317,472.31 68,807,035.84
1．管理人报 酬
6.4.10.2.1
24,586,397.97 43,331,135.88
2．托管费
6.4.10.2.2
5,409,007.55 9,532,849.88
3．销售服务 费
6.4.10.2.3
- -
4．交易费用
6.4.7.19
7,580,394.33 14,821,235.21
5．利息支出
- -
其中：卖出 回购金融 资产支
出
- -
6．税金及附 加
- -
7．其他费用
6.4.7.20
741,672.46 1,121,814.87
三、利润总 额( 亏损总额 以 “- ”
号填列)
-572,711,937.59 503,765,589.50
减：所得税 费用
- -
四、净利润 （净亏损 以“-”
号填列）
-572,711,937.59 503,765,589.50
6.3 所有 者权益（基金 净值）变动 表
会计主体： 鹏华中证 银行指数 分级证券 投资 基金
本报告期：2018 年 1 月1 日 至 2018 年 6 月 30 日
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年 6 月 30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益 合计
一、 期初所 有者权益 （基
金净值）
4,965,519,082.20 94,373,392.90 5,059,892,475.10
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -572,711,937.59
-572,711,937.59
三、本期基金份额交易
产生的基金 净值变动 数
（净值减少 以“- ”号填
列）
-1,002,416,859.68 26,766,540.73 -975,650,318.95
其中：1.基 金申购款
2,389,632,310.16 63,931,583.64 2,453,563,893.80
2.基金赎回 款
-3,392,049,169.84 -37,165,042.91 -3,429,214,212.75
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期末所 有者权益 （基
金净值）
3,963,102,222.52 -451,572,003.96 3,511,530,218.56
项目
上年度可比 期间
2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月 30 日
鹏华 银行 分级2018 年半 年度 报告
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实收基金
未分配利润
所有者权益 合计
一、 期初所 有者权益 （基
金净值）
9,878,029,151.69 -1,147,508,029.44 8,730,521,122.25
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 503,765,589.50
503,765,589.50
三、本期基金份额交易
产生的基金 净值变动 数
（净值减少 以“- ” 号填
列）
-3,024,437,680.12 281,215,792.76 -2,743,221,887.36
其中：1.基 金申购款
3,547,391,775.71 -335,022,165.14 3,212,369,610.57
2.基金赎回 款
-6,571,829,455.83 616,237,957.90 -5,955,591,497.93
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期末所 有者权益 （基
金净值）
6,853,591,471.57 -362,526,647.18 6,491,064,824.39
报表附注为 财务报表 的组成部 分。
本报告 6.1 至6.4 财 务报表由 下列负责 人签署：
邓召明
苏波
郝文高
基金管理人 负责人
主管会计工 作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表 附注
6.4.1 基金 基本情况
鹏华中证银行指数分级证券投资基金 ( 以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)证 监许可[2015]500 号《 关于核准鹏华中证银行指 数分级证券投资 基
金注册的批复》核准，由 鹏华基金管理有 限公司依照 《中 华人民共和国证券投 资基金法》和《 鹏
华中证银行 指数分级 证券投资 基金基金 合同》负 责公 开募集。
本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集
3,895,370,966.27 元 ， 经普华 永道中天 会计师事 务所 （特殊普通 合伙） 普 华永道中 天验字(2015)
第319 号验 资报告予 以验证 。 经向 中国证监 会备案 ， 《 鹏华中证银 行指数分 级证券投 资基金基 金合
同》 于 2015 年4 月 17 日 正式生效 ， 基金 合同生 效日 的基金份额 总额为 3,896,137,239.21 份 基金
份额 ， 其 中认购资 金利息 折合 766,272.94 份 基金份额 。 本基金 的基金管 理人为 鹏华基金 管理有限
公司，基金 托管人为 中国建设 银行股份 有限公司 。 鹏华 银行 分级2018 年半 年度 报告
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根据《鹏华中证银 行指数分级证券投 资基金基金 合同》并报中国证监会备 案，本基金的基 金
份额包括鹏华中证银行 指数分级证券投资 基金之基础 份额(以下简称“基础份 额”)、鹏华中证 银
行指数分级 证券投资 基金之 A 份额( 以下简称 “A 份 额”)、鹏华 中证银行 指数分级 证券投资 基金
之 B 份额(以下简 称“B 份额”) 。根据 对基金财 产及 收益分配的 不同安排 ，本基金 的基金份 额具
有不同的风险收益特征。 基础份额为可以 申购、赎回 但不能上市交易的基金份 额，具有与 标的 指
数相似的风 险收益特 征。A 份额与 B 份额 为可以上 市 交易但不能 申购、赎 回的基金 份额，其 中 A
份额为稳健收益类份额， 具有低风险且预 期收益相对 较低的风险收益特征，B 份额为积极收益 类
份额 ， 具有 高风险且 预期收益 相对较高 的风险收 益特 征 。A 份额 与 B 份额的 配比始 终保持 1 ：1 的
比率不变。本基金份额初 始公开发售结束 后，场外认 购的全部份额将确认为基 础份额；场内认 购
的份额将按 照 1 ：1 的比例确 认为 A 份 额与 B 份 额 。 本 基金基金合 同生效后 ， 基础 份额 与 A 份额、
B 份额之间可以按约定的规则进行场内份额配对转 换，包括基金份额的分拆和合并两种转换行
为。基金份 额的分拆 ，指基金 份额持有 人将其持 有的 基础份额按 照 2 份 基础份额 对应 1 份 A 份额
与 1 份 B 份额的 比例进行 转换的 行为；基 金份额的 合 并，指基金 份额持有 人将其持 有的 A 份额与
B 份额按照 1 份A 份 额与 1 份B 份额对 应 2 份基 础份 额的比例进 行转换的 行为。
基金份额的净值按 如下原则计算：基 础份额的基 金份额净值为净值计算日 的基金资产净值 除
以基金份额 总数 ， 其中基 金份额总 数为基础 份额 、A 份额 、B 份额的份 额数之 和 。A 份额的基 金份
额净值为 A 份额 的本金及 约定应得 收益之和 。每 2 份 基础份额所 对应的基 金资产净 值等于 1 份 A
份额与 1 份B 份额所 对应的基 金资产净 值之和。
本基金 定期进行 份额折算 。 在 A 份额 、 基础份额 存 续期内的每 个会计年 度 11 月第 一个工作 日 ，
本基金将进 行基金的 定期份额 折算。在 基金份额 折算 前与折算后 ，A 份额与 B 份额 的份额配 比保
持1 ：1 的比例 。 对 于 A 份额 的约定应 得收益 ， 即A 份 额每个会计 年度 10 月 31 日基 金份额参 考净
值超出 1.000 元 部分，将 折算为场 内基础 份额分配 给 A 份额持有人 。基础份 额持有人 持有的每 2
份基础份额 将按 1 份 A 份额获 得新增基 础份额的 分配 。持有场外 基础份额 的基金份 额持有人 将按
前述折算方式获得新增场 外基础份额的分 配；持有场 内基础 份额的基金份额持 有人将按前述折 算
方式获得新 增场内基 础份额的 分配 。 经过上 述份额折 算 ，A 份 额的基金 份额参考 净值调整 为 1.000
元，基础份 额的基金 份额净值 将相应调 整。
除定期 份额折算 外，本基 金还将在 基础份额 的基 金份额净值 达到 1.500 元 时或 B 份额的 基金
份额参考净 值跌至 0.250 元时 进行不定 期份额折 算。 当达到不定 期折算条 件时，本 基金将分 别对
基础份额、A 份额、B 份额进行 份额折算 ，份额 折算 后本基金将 确保 A 份 额与 B 份 额的比例 为 1：
1 ， 份额 折算后基 础份额 的基金份 额净值 、A 份 额与 B 份额的基金 份额参考 净值均调 整为 1.000 元。 鹏华 银行 分级2018 年半 年度 报告
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经深圳 证券交易 所(以下简 称“深交 所”) 深证 上[2015] 第 167 号文审核 同意，本 基金 A 份
额934,510,678.00 份基金份 额和 B 份额934,510,678.00 份基金份额于 2015 年4 月28 日在深交
所挂牌交易。对于托管在 场内的基础份额 ，基金份额 持有人在符合相关办理条 件的前提下，将 其
分拆为银行 A 份 额和银行 B 份 额即可上 市流通； 对于 托管在场外 的基础份 额，基金 份额持有 人在
符合相关办 理条件的 前提下， 将其跨系 统转托管 至深 交所场内后 分拆为银行 A 份额和银行 B 份额
即可 上市流 通。
根据 《中华 人民共和 国证券投 资基金 法》 和 《鹏 华中证银行 指数分级 证券投资 基金基金 合同》
的有关规定，本基金主要 投资于具有良好 流动性的金 融工具，包括国内依法发 行和上市交易的 股
票、债券、货币市场工具 、权证、资产支 持证券以及 经中国证监会批准的允许 基金投资的其他 金
融工具 。 基 金的投资 组合比例 为 ： 投资 于股票部 分的 比例不低于 基金资产 的 80％ ， 其中投资 于标
的指数成份 股及其备 选成份股 的比例不 低于非现 金基 金资产的 80 ％ ； 每个 交易日日 终在扣除 股指
期货合约需缴纳的交易保 证金后，现金或 到期日在一 年以内的政府债券的投资 比例不 低于基金 资
产净值的 5％本基金业绩 比较基准为：中 证银行指数 收益率×95％＋商业银行 活期存款利率（ 税
后）×5％。
6.4.2 会计 报表的编制基 础
本基金的财 务报表按 照财政部 于 2006 年 2 月 15 日及 以后期间颁 布的《企 业会计准 则－基本
准则》 、 各项具 体会计准 则及相关 规定(以 下合称“ 企 业会计准则 ”) 、 中国证 监会颁布 的 《证券投
资基金信息 披露 XBRL 模板第3 号<年度 报告和半 年度 报告>》 、 中国 证券投资 基金业协 会( 以下 简称
“中国基金 业协会”) 颁布的 《证券 投资基金 会计核算 业务指引》 、 《鹏华 中证银 行指数分 级证券投
资基金基金合同》和在财 务报表 附注中所 列示的中国 证监会、中国基金业协会 发布的有关规定 及
允许的基金 行业实务 操作编制 。
本财务 报表以持 续经营为 基础编制 。
6.4.3 遵循 企业会计准则 及其他有关 规定的声明
本基金 2018 年上 半年财务 报表符合 企业会计 准则的 要求，真实 、完整地 反映了本 基金 2018
年06 月30 日的财务 状况以及2018 年上 半年的 经营 成果和基金 净值变动 情况等有 关信息。
6.4.4 本报 告期所采用的 会计政策、 会计估计与 最近一期 年度报告相一 致的说明
本报告期所 采用的会 计政策、 会计估计 与最近一 期年 度报告相一 致。
6.4.5 差错 更正的说明
本基金本报 告期没有 发生重大 会 计差错 更正。
鹏华 银行 分级2018 年半 年度 报告
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6.4.6 税项
根 据财 政部 、国 家税 务总 局财 税[2008]1 号 《关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的 通知 》 、 财 税
[2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2015]101 号 《关 于上 市公 司股 息红 利差 别 化个 人所得 税 政策 有关 问题 的通 知 》 、 财税[2016]36
号《关于全面推开营业税改 征增值税试点的通 知》 、 财税[2016]46 号 《关于进一步明确 全面推开
营改增试点金融业有关政策 的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往 来等增值税政策 的
补 充通 知》 、财 税[2016]140 号《 关于 明确 金融 房地 产开 发 教育 辅助 服务 等增 值税 政策的 通
知》 、财税[2017]2 号《关 于资管产 品增值税 政策有关 问题的补充 通知》 、财 税[2017]56 号《关于
资管产品增值税有关问题的 通知》 、财税[2017]90 号 《关于租入固定资产进项 税额抵扣等增值 税
政策的通知 》及其他 相关财税 法规和实 务操作， 主要 税项列示如 下：
(1) 资管产 品运营过 程中发生 的增值税 应税行 为 ， 以 资管产品管 理人为增 值税纳税 人 。 资管产品
管理人运营 资管产品 过程中发 生的增值 税应税行 为 ， 暂适用简易 计税方法 ， 按照 3% 的征收率 缴纳
增值税 。 对资管 产品在 2018 年1 月 1 日前 运营过程 中 发生的增值 税应税行 为 ， 未缴纳增值 税 的 ，
不再缴纳； 已缴纳增 值税的， 已纳税额 从资管产 品管 理人以后月 份的增值 税应纳税 额中抵减 。
对证券投资基金管理人运 用基金买卖股票 、债券的转 让收入免征增值税，对国 债、地方政府债 以
及金融同业 往来利息 收入亦免 征增值税 。 资管产 品管 理人运营资 管产品提 供的贷款 服务 ， 以2018
年1 月 1 日 起产生的 利息及利 息性质的 收入为销 售额 。
(2) 对基金 从证券市 场中取得 的收入 ， 包括买 卖股票 、 债券的差 价收入 ， 股票的 股息 、 红 利收入 ，
债券的利息 收入及其 他收入， 暂不征收 企业所得 税。
(3) 对基金 取得的企 业债券利 息收入 ， 应由发行 债券 的企业在向 基金支付 利息时代 扣代缴 20% 的
个人所得税 。对基金 从上市公 司取得的 股息红利 所得 ，持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月)的 ，其
股息红利所 得全额计 入应纳税 所得额； 持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂 减按 50%计
入应纳税所 得额；持 股期限超过 1 年的 ，暂免征 收个 人所得税。 对基金持 有的上市 公司限售 股，
解禁后取得的股息、红利 收入，按照上述 规定计算纳 税，持股时间自解禁日起 计算；解禁前取 得
的股息 、 红利收入 继续暂 减按 50% 计 入应纳 税所得额 。 上述所得统 一适用 20% 的税率 计征个人 所得
税。
(4) 基金卖 出股票 按 0.1%的 税率缴纳 股票交易 印花 税，买入股 票不征收 股票交易 印花税。
(5) 本基金 的城市维 护建设税 、 教育费 附加和地 方教 育费附加等 税费按照 实际缴纳 增值税额 的适
用比例计算 缴纳。 鹏华 银行 分级2018 年半 年度 报告
第 21 页 共 54 页
6.4.7 重要 财务报表项目 的说明
6.4.7.1 银行 存款
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月30 日
活期存款
187,581,031.99
定期存款
-
其中：存款 期限 1 个 月以内
-
存款期限 1-3 个月
-
存款期限 3 个月及以 上
-
其他存款
-
合计
187,581,031.99
6.4.7.2 交易 性金融资产
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月30 日
成本
公允价值
公允价值变 动
股票
3,737,645,756.71 3,335,357,491.54 -402,288,265.17
贵金属投资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场
- - -
银行间市场
- - -
合计
- - -
资产支持证 券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
3,737,645,756.71 3,335,357,491.54 -402,288,265.17
6.4.7.3 衍生 金融资产/ 负债
注: 无。
6.4.7.4 买入 返售金融资产
6.4.7.4.1 各项 买入返售金融 资产期末余 额
注: 无。
6.4.7.4.2 期末 买断式逆回购 交易中取得 的债券
注: 无。
鹏华 银行 分级2018 年半 年度 报告
第 22 页 共 54 页
6.4.7.5 应收 利息
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
应收活期存 款利息
39,829.98
应收定期存 款利息
-
应收其他存 款利息
-
应收结算备 付金利息
-
应收债券利 息
-
应收资产支 持证券利 息
-
应收买入返 售证券利 息
-
应收申购款 利息
-
应收黄金合 约拆借孳 息
-
其他
592.30
合计
40,422.28
注: 其他为应 收结算保 证金利息 。
6.4.7.6 其他 资产
注: 无。
6.4.7.7 应付 交易费用
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
交易所市场 应付交易 费用
2,042,825.48
银行间市场 应付交易 费用
-
合计
2,042,825.48
6.4.7.8 其他 负债
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月30 日
应付券商交 易单元保 证金
-
应付赎回费
24,695.71
指数使用费 239,165.03
预提费用 235,546.16
合计
499,406.90
6.4.7.9 实收 基金
金额单位： 人民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年 6 月30 日
基金份额（ 份）
账面金额
上年度末 5,313,590,878.86
4,965,519,082.20
本期申购
2,556,924,030.39
2,389,632,310.16
鹏华 银行 分级2018 年半 年度 报告
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本期赎回（ 以“- ”号 填列）
-3,629,502,519.07
-3,392,049,169.84
- 基金拆分/ 份额折算 前
-
-
基金拆分/份 额折算调 整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（ 以“- ”号 填列）
-
-
本期末
4,241,012,390.18
3,963,102,222.52
注: 申购含转 换入份额 ，赎回含 转换出份 额。
6.4.7.10 未分 配利润
单位：人民 币元
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润 合计
上年度末 -693,612,342.31 787,985,735.21 94,373,392.90
本期利润
41,729,520.63 -614,441,458.22 -572,711,937.59
本期基金份额 交易产
生的变动数
128,612,142.80 -101,845,602.07 26,766,540.73
其中：基金 申购款
-295,360,087.84 359,291,671.48 63,931,583.64
基金赎回款
423,972,230.64 -461,137,273.55 -37,165,042.91
本期已分配 利润
- - -
本期末
-523,270,678.88 71,698,674.92 -451,572,003.96
6.4.7.11 存款 利息收入
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年 6 月 30 日
活期存款利 息收入
942,627.49
定期存款利 息收入
-
其他存款利 息收入
-
结算备付金 利息收入
31,472.84
其他
79,024.95
合计
1,053,125.28
注: 其他为结 算保证金 利息收入 和申购款 利息收 入。
6.4.7.12 股票 投资收益
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年 6 月 30 日
卖出股票成 交总额
2,824,357,347.79
减：卖出股 票成本总 额
2,779,945,085.72
买卖股票差 价收入
44,412,262.07
鹏华 银行 分级2018 年半 年度 报告
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6.4.7.13 债券 投资收益
6.4.7.13.1 债券 投资收益项目 构成
注: 无。
6.4.7.13.2 债券 投资收益 —— 买卖债券差 价收入
注: 无。
6.4.7.13.3 债券 投资收益 —— 赎回差价收 入
注: 无。
6.4.7.13.4 债券 投资收益 —— 申购差价收 入
注: 无。
6.4.7.13.5 资产 支持证券投资 收益
注: 无。
6.4.7.14 贵金 属投资收益
6.4.7.14.1 贵金 属投资收益项 目构成
注: 无。
6.4.7.14.2 贵金 属投资收益—— 买卖贵金 属差价收入
注: 无。
6.4.7.14.3 贵金 属投资收益—— 赎回差价 收入
注: 无。
6.4.7.14.4 贵金 属投资收益—— 申购差价 收入
注: 无。 鹏华 银行 分级2018 年半 年度 报告
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6.4.7.15 衍生 工具收益
6.4.7.15.1 衍生 工具收益 —— 买卖权证差 价 收入
注: 无。
6.4.7.15.2 衍生 工具收益 —— 其他投资收 益
注: 无。
6.4.7.16 股利 收益
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年6 月 30 日
股票投资产 生的股利 收益
30,616,838.78
基金投资产 生的股利 收益
-
合计
30,616,838.78
6.4.7.17 公允 价值变动收益
单位：人民 币元
项目名称
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年6 月 30 日
1.交易性金 融资产
-614,441,458.22
股票投资
-614,441,458.22
债券投资
-
资产支 持证 券投资
-
基金投资
-
贵金属投资
-
其他
-
2.衍生工具
-
权证投资
-
3.其他
-
减： 应税金融商 品公允价 值变动 产生的预 估增值
税
-
合计
-614,441,458.22
6.4.7.18 其他 收入
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年 6 月30 日
基金赎回费 收入
1,385,011.60
转换费收入
2,579,755.21
合计
3,964,766.81
鹏华 银行 分级2018 年半 年度 报告
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6.4.7.19 交易 费用
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年 6 月 30 日
交易所市场 交易费用
7,580,394.33
银行间市场 交易费用
-
合计
7,580,394.33
6.4.7.20 其他 费用
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年6 月 30 日
审计费用
57,027.67
信息披露费
148,765.71
银行汇划费 用 14,398.34
指数使用费 491,727.96
上市年费 29,752.78
合计
741,672.46
6.4.7.21 分部 报告
无。
6.4.8 或有 事项、资产负 债表日后事 项的说明
6.4.8.1 或有 事项
无。
6.4.8.2 资产 负债表日后事 项
无。
6.4.9 关联 方关系
6.4.9.1 本报 告期存在控制 关系或其他 重大利害关 系的关联 方发生变化的 情况
本报告期存 在控制关 系或其他 重大利害 关系的关 联方 没有发生变 化。
6.4.9.2 本报 告期与基金发 生关联交易 的各关联方
关联方名称
与本基金的 关系
鹏华基金管 理有限公 司 （“鹏华 基金公司 ”） 基金管理人 、基金销 售机构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司( “ 中 国 建 设 银
行”)
基金托管人 、基金代 销机构
国信证券股 份有限公 司（“国 信证券” ） 基金管理人 的股东、 基金代销 机构
注: 下述关联 交易均在 正常业务 范围内按 一般商 业条 款订立。
鹏华 银行 分级2018 年半 年度 报告
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6.4.10 本报 告期及上年度 可比期间的 关联方交易
6.4.10.1 通过 关联方交易单 元进行的交 易
6.4.10.1.1 股票 交易
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年 6 月 30
日
上年度可比 期间
2017 年1月1 日 至 2017 年6 月30 日
成交金额
占当期股票
成交总额的 比例
（%）
成交金额
占当期股票
成交总额的 比例
（% ）
国信证券 639,815,183.29 13.45
2,564,105,730.15 28.48
6.4.10.1.2 债券 交易
注: 无。
6.4.10.1.3 债券 回购交易
注: 无。
6.4.10.1.4 权证 交易
注: 无。
6.4.10.1.5 应支 付关联方的佣 金
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期
2018年1月1 日 至 2018 年6月30 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
（%）
期末应付佣 金
余额
占期末应付 佣金总额 的比例
（%）
国信证券 583,063.81 13.45
452,210.26 22.14
关联方名称
上年度可比 期间
2017年1月1 日 至 2017 年6月30 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
（%）
期末应付佣 金
余额
占期末应付 佣金总额 的比例
（%）
鹏华 银行 分级2018 年半 年度 报告
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国信证券 2,336,674.63 28.48
1,968,269.12 30.08
注:1 、佣金的 计算公式
上海/深 圳证券交 易所的交 易佣金= 买 （卖） 成 交 金额×1‰- 买 （卖） 经手 费-买 （卖） 证管费
等由券商承 担的费用
（佣金 比率按照 与一般证 券公司签 订的协议 条款 订立。）
2 、 本基金与 关联方已 按同业统 一的基金 佣金计算 方式和佣金 比例签订 了 《 证券交易 单元租用
协议》 。根据 协议规定 ，上述单 位定期或 不定期 地为 我公司提供 研究服务 以及其他 研究支持 。
6.4.10.2 关联 方报酬
6.4.10.2.1 基金 管理费
单位：人 民币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年6
月 30 日
上年度可比 期间
2017 年1 月1 日 至 2017 年
6 月 30 日
当期发生的 基金应支 付的管理 费
24,586,397.97 43,331,135.88
其中：支付 销售机构 的客户维 护费
891,537.04
1,480,183.48
注:1 、支付基金管理人鹏 华基金管理有限公 司的管理 人报酬年费率为 1.00% ，逐日计提，按 月支
付。日管理 费=前一日 基金资产 净值×1.00% ÷当 年天 数。
2、根据《开放式证券投 资基金销售费用管 理规定》 ， 基金管理人依据销售机 构销售基金的保有 量
提取一 定比例的客户维护 费，用以向基金 销售机构支 付客户服务及销售活动中 产生的相关费用 ，
客户维护费 从基金管 理费中列 支。
6.4.10.2.2 基金 托管费
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年6
月 30 日
上年度可比 期间
2017 年1 月1 日 至 2017 年
6 月 30 日
当期发生的 基金应支 付的托管 费
5,409,007.55 9,532,849.88
注: 支付基金 托管人中 国建设银 行股份有 限公司 的托 管费年费率 为 0.22% ，逐日计 提，按月 支付。
日托管费=前 一日基金 资产净值 ×0.22% ÷当年天 数。
6.4.10.2.3 销售 服务费
注: 无。
鹏华 银行 分级2018 年半 年度 报告
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6.4.10.3 与关 联方进行银行 间同业市场 的债券( 含回购) 交易
注: 无。
6.4.10.4 各关 联方投资本基 金的情况
6.4.10.4.1 报告 期内基金管理 人运用固有 资金投资本 基金的情 况
注: 无。
6.4.10.4.2 报告 期末除基金管 理人之外的 其他关联方 投资本基 金的情况
注: 本基金本 报告期末 除基金管 理人之外 的其他 关联 方没有投资 及持有本 基金份额 。
6.4.10.5 由关 联方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收 入
单位：人 民币元
关联方名称
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日 至 2017 年6 月30 日
期末余额
当期利息收 入
期末余额
当期利息收 入
中国建设银 行
187,581,031.99
942,627.49
336,399,903.69
1,677,551.03
6.4.10.6 本基 金在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况
注: 本基金本 报告期及 上年度可 比期间未 参与关 联方 承销的证券 。
6.4.10.7 其他 关联交易事项 的说明
无。
6.4.11 利润 分配情况
注: 本基金本 报告期内 未进行利 润分配。
6.4.12 期末(2018 年 06 月 30 日) 本基金持有的 流通受限 证券
6.4.12.1 因认 购新发/ 增 发证券而于 期末持有的流 通受限证 券
金额单位： 人民币元
6.4.12.1.1 受限证券 类别：股 票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位： 股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
603105
芯能科
技
2018 年
06 月29
日
2018 年
07 月09
日
新股流通
受限
4.83 4.83 3,410 16,470.30 16,470.30 -
603693
江苏新
能
2018 年
06 月25
日
2018 年
07 月03
日
新股流通
受限
9.00 9.00 5,384 48,456.00 48,456.00 - 鹏华 银行 分级2018 年半 年度 报告
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603706
东方环
宇
2018 年
06 月29
日
2018 年
07 月09
日
新股流通
受限
13.09 13.09 1,765 23,103.85 23,103.85 -
注: 截至本报 告期末， 本基金没 有持有因 认购新 发或 增发而流通 受限的债 券及权证 。
6.4.12.2 期末 持有的暂时停 牌等流通受 限股票
注: 无。
6.4.12.3 期末 债券正回购交 易中作为抵 押的债券
6.4.12.3.1 银行 间市场债券正 回购
注: 无。
6.4.12.3.2 交易 所市场债券正 回购
无。
6.4.13 金融 工具风险及管 理
6.4.13.1 风险 管理政策和组 织架构
本基金为被动式指数基金 ，其预期的风险和 收 益高于 货币市场基金、债券型基 金、混合型基
金 。 本基 金主要投 资于标 的指数成 份股和备 选成份股 。 本基 金在日常 经营活动 中面临的 与这些金
融工具相关的风险主要包 括信用风险、流 动性风险及 市场风险。本基金的基金 管理人从事风险 管
理的主要目标是争取将以 上风险控制在限 定的范围之 内，力争实现基金净值增 长率与标的指数 增
长率间的高 度正相关 ， 并 保持跟踪 误差在合 同约定的 范围内 。 本基金 的基金管 理人致力 于全面内
部控制体系的建设，建立 了从董事会层面 到各业务部 门的风险管理组织架构。 本基金的基金管 理
人在董事会下设风险控制和合规审计委员会，主要 负责制定基金管理人风险控制战略和控制政
策 、 协调突发 重大风险 等事项 ； 督察长负 责对基金 管 理人各业务 环节合法 合规运作 进行监督 检查 ，
组织、指导基金管理人内 部监察稽核工作 ，并可向董 事会和中国证监会直接报 告；在公司内部 设
立独立的监察稽核部，专 职负责对基金管 理人各部门 、各业务的风险控制情况 进行督促和检查 ，
并适时提出 整改建议 。 本基金 的基金管 理人对于 金融 工具的风险 管理方法 主要是通 过定性分 析和
定量分析的方法去估测各 种风险产生的可 能损失。从 定性分析的角度出发，判 断风险损失的严 重
程度和出现同类风险损失 的频度。而从定 量分析的角 度出发， 根据本基金的投 资目标，结合基 金
资产所运用金融工具特征 通过特定的风险 量化指标、 模型，日常的量化报告， 确定风险损失的 限
度和相应置信程度，及时 可靠地对各种风 险进行监督 、检查和评估，并通过相 应决策，将风险 控
制在可承受 的范围内 。 鹏华 银行 分级2018 年半 年度 报告
第 31 页 共 54 页
6.4.13.2 信用 风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手 未履行合 约责任，或者基金所投资 证券的发行人
出现违约 、 拒绝 支付到期 本息等情 况 ， 导致基 金资产 损失和收益 变化的风 险 。 本基金 的基金管 理
人在交易前对交易对手的 资信状况进行了 充分的评估 。本基金的银行存款存放 在本基金的托管 行
中国建设银 行股份有 限公司 ， 与该 银 行存款 相关的信 用风险不重 大 。 本基金在 交易所进 行的交易
均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完 成证券交收和款项清算，违约风险可能性很
小；在银行间同业市场进 行交易前均对交 易对手进行 信用评估并对证券交割方 式进行限制以控 制
相应的信用 风险 。 本基金 的基金管 理人建立 了信用风 险管理流程 ， 通过 对投资 品种信用 等级评估
来控制证券 发行人的 信用风险 ， 且 通过分 散化投资 以 分散信用风 险 。 于 2018 年 6 月 30 日 ， 本基
金未持有信 用类债券 （2017 年12 月31 日:未持 有） 。
6.4.13.2.1 按短 期信用评级列 示的债券投 资
注: 无。
6.4.13.2.2 按短 期信用评级列 示的资产支 持证券投资
注: 无。
6.4.13.2.3 按短 期信用评级列 示的同业存 单投资
注: 无。
6.4.13.2.4 按长 期信用评级列 示的债券投 资
注: 无。
6.4.13.2.5 按长 期信用评级列 示的资产支 持证券投资
注: 无。
6.4.13.2.6 按长 期信用评级列 示的同业存 单投资
注: 无。
鹏华 银行 分级2018 年半 年度 报告
第 32 页 共 54 页
6.4.13.3 流动 性风险
流动性风险是指基金所持 金融工具变现的难 易程度。 本基金的流动性风险一方 面来自于基金
份额持有人可随时要求赎 回其持有的基金 份额，另一 方面来自于投资品种所处 的交易市场不活 跃
而带来的变 现困难或 因投资集 中而无法 在市场出 现剧 烈波动的情 况下以合 理的价格 变现 。,针 对兑
付赎回资金的流动性风险 ，本基金的基金 管理人每日 对本基金的申购赎回情况 进行严密监控并 预
测流动性需求，保持基金 投资组合中的可 用现金头寸 与之相匹配。本基金的基 金管理人在基金 合
同中设计了巨额赎回条款 ，约定在非常情 况下赎回申 请的处理方式，控制因开 放申购赎回模式 带
来的流动性 风险 ， 有效保 障基金持 有人利 益 。,针对投 资品种变现 的流动性 风险 ， 本基金 的基金 管
理人通过独立的风险管理 职能部门设定流 动性比例要 求，对流动性指标进行持 续的监测和分析 ，
包括组合持仓集中度指标 、组合在短时间 内变现能力 的综合指标、组合中变现 能力较差的投资 品
种比例以及流通受限制的 投资品 种比例等 。本基金投 资于一家公司发行的股票 市值不超过基金 资
产净值的 10%，且本基 金与由本基金的基 金管理人管 理的其他基金共同持有一 家公司发行的证 券
不得超过该证券的 10% 。本基金所持大部 分证券在证 券交易所上市，其余亦可 在银行间同业市 场
交易，因此除附注中列示 的部分基金资产 流通暂时受 限制不能自由转让的情况 外，其余金融资 产
均能以合理价格适时变现 。此外，本基金 可通过卖出 回购金融资产方式借入短 期资金应对流动 性
需求 ， 其 上限一般 不超过 基金持有 的债券投 资的公允 价值 。, 本基金所 持有的全 部金融负 债的合约
约定到期日均为一个月以 内且不计 息，可 赎回基金份 额净值（所有者权益）无 固定到期日且不 计
息，因此账 面余额即 为未折现 的合约到 期现金流 量。
6.4.13.3.1 金融 资产和金融负 债的到期期 限分析
注: 无。
6.4.13.3.2 报告 期内本基金组 合资产的流 动性风险分 析
本基金的基金管理人在基 金运作过程中严格 按照《公 开募集证券投资基金运作 管理办法》及
《公开募集 开放式证 券投资基 金流动性 风险管理 规定 》 （自 2017 年 10 月 1 日起 施行 ） 等法规 的要
求对本基金组合资产的流 动性风险进行管 理，通过独 立的风险管理部门对本基 金的组合持仓集 中
度指标、流通受限制的投 资品种比例以及 组合在短时 间内变现能力的综合指标 等 流动性指标进 行
持续的监测 和分析。
本基金所持部分证 券在证券交易所上 市，其余亦 可在银行间同业市场交易 ，部分基金资产 流
通暂时受限制不能自由转 让的情况参见附 注“期末本 基金持有的流通受限证券 ”。此外，本基 金鹏华 银行 分级2018 年半 年度 报告
第 33 页 共 54 页
可通过卖出回购金融资产 方式借入短期资 金应对流动 性需求，其上限一般不超 过基金持有的债 券
投资的公允 价值。本 基金主动 投资于流 动性受限 资产 的市值合计 不得超过 基金资产 净值的 15% 。
本基金 的基金管 理人每日 对基金组 合资产中 7 个 工作日可变 现资产的 可变现价 值进行审 慎评
估与测算， 确保每日 确认的净 赎回申请 不得超过7 个 工作日可 变 现资产的 可变现价 值。
同时，本基金的基 金管理人通过合理 分散逆回购 交易的到期日与交易对手 的集中度；按照 穿
透原则对交易对手的财务 状况、偿付能力 及杠杆水平 等进行必要的尽职调查与 严格的准入管理 ，
以及对不同的交易对手实 施交易额度管理 并进行动态 调整等措施严格管理本基 金从事逆回购交 易
的流动性风险和交易对手 风险。此外，本 基金的基金 管理人建立了逆回购交易 质押品管理制度 ：
根据质押品的资质确定质 押率水平；持续 监测质押品 的风险状况与价值变动以 确保质押品按公 允
价值计算足额；并在与私 募类证券资管产 品及中国证 监会认定的其他主体为交 易对手开展逆回 购
交易时，可 接受质押 品的资质 要求与基 金合同约 定的 投资范围保 持一致。
综合上述各项流动 性指标的监测结果 及流动性风 险管理措施的实施，本基 金在本报告期内 流
动性情况良 好。
6.4.13.4 市场 风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值 或未来现 金流量因所处市场各类价 格因素的变动
而发生波动 的风险， 包括利率 风险、外 汇风险和 其他 价格风险。
6.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流 量受市场 利率变动而发生波动的风 险。利率敏感
性金融工具均面临由于市 场利率上升而导 致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还 面
临每个付 息 期间结束 根据市场 利率重新 定价时对 于未 来现金流影 响的风险 。 本基金 持有的利 率敏
感性资产为银行存款、结 算备付金及部分 应收申购款 ，其余金融资产和金融负 债均不计息，因 此
本基金的收入及经营活动 的现金流量在很 大程度上独 立于市场利率变化。本基 金的基金管理人 定
期对本基金 面临的利 率敏感性 缺口进行 监控。
6.4.13.4.1.1 利率 风险敞口
单位：人民 币元
本期末
2018 年6 月30 日
1 年以内
1-5 年
5 年以上
不计息
合计
资产
银行存款 187,581,031.99 - - - 187,581,031.99
结算备付金 - - - - -
存出保证金 1,316,344.45 - - - 1,316,344.45
交易性金融 资产 - - - 3,335,357,491.54 3,335,357,491.54 鹏华 银行 分级2018 年半 年度 报告
第 34 页 共 54 页
买入返售金 融资
产
- - - - -
应收利息 - - - 40,422.28 40,422.28
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - 636,970.37 636,970.37
应收证券清 算款 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计
188,897,376.44 - - 3,336,034,884.19 3,524,932,260.63
负债
应付赎回款 - - - 6,585,244.85 6,585,244.85
应付管理人 报酬 - - - 3,436,802.78 3,436,802.78
应付托管费 - - - 756,096.59 756,096.59
应付证券清 算款 - - - 81,665.47 81,665.47
卖出回购金 融资
产款
- - - - -
应付销售服 务费 - - - - -
应付交易费 用 - - - 2,042,825.48 2,042,825.48
应付利息 - - - - -
应付税费 - - - - -
应付利润 - - - - -
其他负债 - - - 499,406.90 499,406.90
负债总计
- - - 13,402,042.07 13,402,042.07
利率敏感度 缺口
188,897,376.44 - - 3,322,632,842.12 3,511,530,218.56
上年度末
2017 年12 月31
日
1 年以内
1-5 年
5 年以上
不 计息
合计
资产
银行存款 255,454,543.74 - - - 255,454,543.74
结算备付金 8,056,764.51 - - - 8,056,764.51
存出保证金 1,272,083.72 - - - 1,272,083.72
交易性金融 资产 - - - 4,795,697,493.43 4,795,697,493.43
买入返售金 融资
产
- - - - -
应收利息 - - - 62,972.06 62,972.06
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - 151,233,120.85 151,233,120.85
应收证券清 算款 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计
264,783,391.97
-
-
4,946,993,586.34
5,211,776,978.31
负债
应付赎回款 - - - 860,521.73 860,521.73
应付管理人 报酬 - - - 4,413,421.88 4,413,421.88
应付托管费 - - - 970,952.81 970,952.81
应付证券清 算款 - - - 139,993,000.66 139,993,000.66 鹏华 银行 分级2018 年半 年度 报告
第 35 页 共 54 页
卖出回购金 融资
产款
- - - - -
应付销售服 务费 - - - - -
应付交易费 用 - - - 4,696,265.45 4,696,265.45
应付利息 - - - - -
应付税费 - - - - -
应付利润 - - - - -
其他负债 - - - 950,340.68 950,340.68
负债总计
- -
-
151,884,503.21
151,884,503.21
利率敏感度 缺口
264,783,391.97
-
-
4,795,109,083.13
5,059,892,475.10
注: 表中所示 为本基金 资产及负 债的账面 价值 ， 并 按照 合约规定的 利率重新 定价日或 到期日孰 早者
予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率 风险的敏感性 分析
注: 于2018 年6 月30 日， 本基 金持有的 交易性债 券投 资公允价值 占基金资 产净值的 比例为0.00% 。
（2017 年 12 月 31 日 ：未持有 ）,因此 当利率发 生合 理、可能的 变动时， 对于本基 金资产净 值无
重大影响（2017 年 12 月31 日 ：同）
6.4.13.4.2 外汇 风险
外 汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现 金流量因 外汇汇率变动而发生波动 的风险。本基
金的所有资 产及负债 以人民币 计价，因 此无重大 外汇 风险。
6.4.13.4.3 其他 价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允 价值或未 来现金流量因除市场利率 和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而 发生波动的风险 。本基金主 要投资于标的指数成份股 和备选成份股， 所
面临的其他价格风险来源 于标的指数成份 股和备选成 份股证券发行主体自身经 营情况或特殊事 项
的影响， 也可能 来源于证 券市场整 体波动 的影响。 本 基金为被动 式指数基 金， 原则上采 用完全 复
制的方法，按照个股在标 的指数中 的基准 权重构建投 资组合。基金所构建的指 数化投资组合将 根
据标的指数成份股及其权 重的变动而进行 相应调整。 同时，本基金还将根据法 律法规中的投资 比
例限制、申购赎回变动情 况、新股增发等 变化，对基 金投资组合进行相应调整 ，以保证基金份 额
净值增长率 与标的指 数间的高 度正相关 和跟踪误 差最 小化。 本基 金通过投 资组合的 分散化降 低其
他价格风险 。 本基金 投资于股 票部分的 比例不低 于 基金资产的 80% ， 其中 投资于标 的指数 成份股
及其备选成 份股的比 例不低于 非现金基 金资产的80% 。 此外， 本 基金的基 金管理人 每日对本 基金
所持有的证券价格实施监控 ，定 期运用多种定 量方法 对基金进行风险度量，包 括 VaR（Value at 鹏华 银行 分级2018 年半 年度 报告
第 36 页 共 54 页
Risk ）指标 等来测试 本基金面 临的潜在 价格风险 ，及 时可靠地对 风险进行 跟踪和控 制。
6.4.13.4.3.1 其他 价格风险敞口
金额单位： 人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月30 日
上年度末
2017 年12月31 日
公允价值
占基金资产
净值比例 （%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融 资产- 股票 投资
3,335,357,491.54
94.98
4,795,697,493.43
94.78
交易性金融 资产 － 基 金投资
- - - -
交易性金融 资产 －债 券投资
- - - -
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金融资 产－权证 投资
- - - -
其他
- - - -
合计
3,335,357,491.54 94.98
4,795,697,493.43 94.78
注: 无。
6.4.13.4.3.2 其他 价格风险的敏 感性分析
假设 除业绩比较 基准外的 其他市场 变量保持 不变
相关风险变 量的变动
对资产负债 表日基金 资产净值 的
影响金额（ 单位：人 民币元）
本期末 （2018 年 6 月
30 日）
上年度末 （2017 年12
月31 日 ）
分析
业绩比较基 准上升 5% 166,751,642.53 252,800,546.79
业绩比较基 准下降 5% -166,751,642.53 -252,800,546.79
注: 无。
6.4.13.4.4 采用 风险价值法管 理风险
注: 无。
6.4.14 有助 于理解和分析 会计报表需 要说明的其 他事项
无。
鹏华 银行 分级2018 年半 年度 报告
第 37 页 共 54 页
§7 投 资 组合 报告
7.1 期末 基金资产组合 情况
金额单位： 人民币元
序号
项目
金额
占基金总资 产的比例 （%）
1
权益投资
3,335,357,491.54 94.62
其中：股票
3,335,357,491.54 94.62
2 基金投资
- -
3
固定收益投 资
- -
其中：债券
- -
资产支持 证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品 投资
- -
6
买入返售金 融资产
- -
其中：买断式回购的买 入返售金融资
产
- -
7
银行存款和 结算备付 金合计
187,581,031.99 5.32
8
其他各项资 产
1,993,737.10 0.06
9
合计
3,524,932,260.63 100.00
7.2 报告 期末按行业分 类的股票投 资组合
7.2.1 报告 期末指数投资 按行业分类 的境内股票 投资组合
代码
行业类别
公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例(%)
A
农、林、牧 、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
- -
D
电力、 热力、 燃气 及水
生产和供应 业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售 业
- -
G
交通运输、 仓储和 邮政
业
- -
H
住宿和餐饮 业
- -
I
信息传输、 软件和 信息
技术服务业
- -
J
金融业
3,335,013,250.81 94.97
K
房地产业
- -
L
租赁和商务 服务业
- -
M
科学研究和 技术服务
业
- -
N
水利、 环境 和公共 设施
管理业
- -
O
居民服务、 修理和 其他 - - 鹏华 银行 分级2018 年半 年度 报告
第 38 页 共 54 页
服务业
P
教育
- -
Q
卫生和社会 工作
- -
R
文化、体育 和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
3,335,013,250.81 94.97
7.2.2 报告 期末积极投资 按行业分类 的境内股票 投资组合
代码
行业类别
公允价 值（ 元）
占基金资产 净值比例(%)
A
农、林、牧 、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
191,454.74 0.01
D
电力、 热力、 燃 气及水
生产和供应 业
71,559.85 -
E
建筑业
- -
F
批发和零售 业
- -
G
交通运输、 仓储 和邮政
业
- -
H
住宿和餐饮 业
- -
I
信息传输、 软件 和信息
技术服务业
- -
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务 服务业
- -
M
科学研究和 技 术服务
业
- -
N
水利、 环境和公 共设施
管理业
81,226.14 -
O
居民服务、 修理 和其他
服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会 工作
- -
R
文化、体育 和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
344,240.73 0.01
7.2.3 报告 期末按行业分 类的港股通 投资股票投 资组合
注: 无。
鹏华 银行 分级2018 年半 年度 报告
第 39 页 共 54 页
7.3 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的所 有股票投资明 细
7.3.1
期末 指数投资按 公允价值占 基金资产净值 比例大 小排序的所有 股票投资明 细
金额单位： 人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例 （％）
1 600036 招商银行 18,628,189 492,529,317.16 14.03
2 601166 兴业银行 23,058,780 332,046,432.00 9.46
3 600016 民生银行 43,735,549 306,148,843.00 8.72
4 601328 交通银行 50,828,654 291,756,473.96 8.31
5 601288 农业银行 70,718,579 243,271,911.76 6.93
6 601398 工商银行 39,901,643 212,276,740.76 6.05
7 600000 浦发银行 21,720,042 207,643,601.52 5.91
8 601169 北京银行 27,379,466 165,098,179.98 4.70
9 000001 平安银行 15,882,228 144,369,452.52 4.11
10 601988 中国银行 38,990,643 140,756,221.23 4.01
11 601229 上海银行 7,220,150 113,789,564.00 3.24
12 601818 光大银行 29,459,009 107,819,972.94 3.07
13 601939 建设银行 14,198,264 92,998,629.20 2.65
14 600015 华夏银行 11,860,693 88,362,162.85 2.52
15 601009 南京银行 10,984,149 84,907,471.77 2.42
16 600919 江苏银行 12,814,000 82,137,740.00 2.34
17 002142 宁波银行 4,689,378 76,389,967.62 2.18
18 601998 中信银行 5,669,674 35,208,675.54 1.00
19 601997 贵阳银行 2,551,400 31,535,304.00 0.90
20 600926 杭州银行 2,711,600 30,071,644.00 0.86
21 601128 常熟银行 2,056,000 11,760,320.00 0.33
22 002839 张家港行 1,671,900 10,181,871.00 0.29
23 600908 无锡银行 1,709,500 10,068,955.00 0.29
24 002807 江阴银行 1,634,800 9,187,576.00 0.26
25 603323 吴江银行 1,339,400 8,264,098.00 0.24
26 601838 成都银行 735,100 6,432,125.00 0.18
7.3.2
期末 积极投资按 公允价值占 基金资产净值 比例大 小排序的所有 股票投资明 细
金额单位： 人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值 （元）
占基金资产 净值比例
（％）
1 300747
锐科激光 1,543 123,995.48 0.00
2 601330
绿色动力 4,971 81,226.14 0.00
3 603650
彤程新材 2,376 50,988.96 0.00
4 603693
江苏新能 5,384 48,456.00 0.00
5 603706
东方环宇 1,765 23,103.85 0.00
6 603105
芯能科技 3,410 16,470.30 0.00 鹏华 银行 分级2018 年半 年度 报告
第 40 页 共 54 页
7.4 报告 期内股票投资 组合的重大 变动
7.4.1 累计 买入金额超出 期初基金资 产净值 2% 或前 20 名的股 票明细
金额单位： 人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买 入金额
占期初基金 资产净
值比例(%)
1 600036 招商银行 252,425,228.25 4.99
2 601166 兴业银行 195,895,625.86 3.87
3 600016 民生银行 178,833,036.79 3.53
4 601328 交通银行 157,174,493.23 3.11
5 601288 农业银行 138,418,001.03 2.74
6 600000 浦发银行 122,827,172.50 2.43
7 601398 工商银行 111,605,608.86 2.21
8 601229 上海银行 96,651,488.15 1.91
9 601169 北京银行 93,483,767.92 1.85
10 000001 平安银行 81,459,495.84 1.61
11 601988 中国银行 74,335,047.04 1.47
12 601818 光大银行 61,505,991.25 1.22
13 601939 建设银行 54,738,958.40 1.08
14 600015 华夏银行 49,650,340.50 0.98
15 601009 南京银行 47,420,584.21 0.94
16 600919 江苏银行 45,195,474.11 0.89
17 002142 宁波银行 42,998,014.10 0.85
18 600926 杭州银行 33,041,878.62 0.65
19 601998 中信银行 18,558,841.36 0.37
20 601997 贵阳银行 17,654,366.48 0.35
注: 买入金额 按买入成 交金额（ 成交单价 乘以成 交数 量）填列， 不考虑相 关交易费 用。
7.4.2 累计 卖出金额超出 期初基金资 产净值 2% 或前 20 名的股 票明细
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖 出金额
占期初基金 资产净
值比例(%)
1 600036 招商银行 431,537,201.19 8.53
2 601166 兴业银行 308,861,277.84 6.10
3 600016 民生银行 279,618,665.14 5.53
4 601328 交通银行 251,343,702.43 4.97
5 601288 农业银行 217,342,613.70 4.30
6 600000 浦发银行 190,002,983.76 3.76
7 601398 工商银行 182,296,131.67 3.60
8 601169 北京银行 141,745,411.95 2.80
9 000001 平安银行 131,612,846.55 2.60
10 601988 中国银行 120,076,899.65 2.37
11 601818 光大 银行 97,470,637.65 1.93 鹏华 银行 分级2018 年半 年度 报告
第 41 页 共 54 页
12 600015 华夏银行 78,670,299.56 1.55
13 600919 江苏银行 72,277,477.66 1.43
14 601939 建设银行 70,123,215.96 1.39
15 002142 宁波银行 67,793,941.65 1.34
16 601009 南京银行 58,436,731.35 1.15
17 601998 中信银行 29,876,624.76 0.59
18 601997 贵阳银行 27,946,517.89 0.55
19 601229 上海银行 14,921,930.77 0.29
20 600926 杭州银行 12,354,449.28 0.24
注: 卖出金额 按卖出成 交金额（ 成交单价 乘以成 交数 量）填列， 不考虑相 关交易费 用。
7.4.3 买入 股票的成本总 额及卖出股 票的收入总 额
单位: 人民 币元
买入股票成 本（成交 ）总额
1,934,046,542.05
卖出股票收 入（成交 ）总额
2,824,357,347.79
注: 买入股票 成本 、 卖出股票 收入均按 买卖成交 金额 （ 成交单价乘 以成交数 量） 填 列 ， 不 考虑相关
交易费用。
7.5 期末 按债券品种分 类的债券投 资组合
注: 无。
7.6 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前 五名债券投资 明细
注: 无。
7.7 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的所 有资产支持证 券投资明细
注: 无。
7.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名贵金 属投资明细
注: 无。
7.9 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前 五名权证投资 明细
注: 无。
7.10 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明
7.10.1 报告 期末本基金投 资的股指期 货持仓和损 益明细
注: 无。
鹏华 银行 分级2018 年半 年度 报告
第 42 页 共 54 页
7.10.2 本基 金投资股指期 货的投资政 策
本基 金投资 股指期货 将根据风 险管理的 原则 ，以套期 保值为目的 ，主要 选择流动 性好 、交易
活跃的股指 期货合约 。本 基金力争 利用股 指期货的 杠 杆作用 ，降低申 购赎回时 现金资产 对投资 组
合的影响及 投资组合 仓位调整 的交易成 本，达到 稳定 投资组合资 产净值的 目的。
7.11 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明
7.11.1 本期 国债期货投资 政策
本基金基金 合同的投 资范围尚 未包含国 债期货投 资。
7.11.2 报告 期末本基金投 资的国债期 货持仓和损 益明细
注: 本基金基 金合同的 投资范围 尚未包含 国债期 货投 资。
7.11.3 本期 国债期货投资 评价
本基金基金 合同的投 资范围尚 未包含国 债期货投 资。
7.12 投资 组合报告附注
7.12.1
浦 发银 行 本基 金投资 的前 十名 证券之 一浦 发银 行的发 行人 上海 浦东发 展银 行股 份有限 公 司
（以下简称 浦发银行 或公司） ， 其成都分 行于 2018 年1 月19 日收 到中国银 行业监督 管理委员 会四
川监管局（ 以下简称 “银监会 四川监管 局” ）行 政处 罚决定书（ 川银监罚 字【2018 】2 号） ：
一、行 政处罚的 主要内容
2018 年 1 月 18 日，银监 会四川监 管局对公 司成 都分行作出 行政处罚 决定，对 成都分行 内控
管理严重失 效,授信管 理违规， 违规办理 信贷业 务等 严重违反审 慎经营规 则的违规 行为依法 查处，
执行罚款 46,175 万元人民 币。此外 ，对成都 分行原 行长、2 名 副行长、1 名部 门负责人 和 1 名支
行行长分别 给予禁止 终身从事 银行业工 作、取消 其高 级管理人员 任职资格 、警告及 罚款。
二、公 司相关情 况说明
根据公司公告，针 对成都分行上述违 规经营事项 ，公司高度重视，在监管 机构和地方政府 的
指导和帮助下，及时调整 了成都分行经营 班子，并对 资产状况进行了全面评估 ，分类施策、强 化
管理，按照审慎原则计提 风险拨备，稳妥 有序化解风 险。目前，成都分行已按 监管要 求完成了 整
改，总体风 险可控， 客户权益 未受影响 ，经营管 理迈 入正轨。
在此基础上，公司 在全行范围内认真 开展举一反 三教育整改工作，深刻反 思，统一思想， 吸
取教训； 端正全行 经营理念 ， 更加 关注安全 性、 流 动 性和效益性 的平衡发 展， 强 化统一法 人管理；
将防范和化解金融风险放 在更加突出的位 置，强化合 规内控体制机制建设，着 重提升内控执行 力鹏华 银行 分级2018 年半 年度 报告
第 43 页 共 54 页
和有效性， 确保全行 依法合规 、稳健发 展。
根据供 公司公告 ， 上 述处罚金 额已全额 计入 2017 年度公司损 益， 对 公司的 业务开展 及持续经
营无重大不 利影响。
2018 年5 月 4 日， 银保监会 网站发布 的行政处 罚 信息公开表( 银监罚决 字 〔2018〕4 号)显示，
上海浦东发 展银行因19 项违法 违规事实 ，被银 监会 罚款 5845 万 元，没收 违法所 得 10.927 万元，
罚没合计 5855.927 万 元。这一 处罚发生 在银保 监会 成立前，故 处罚单位 为银监会 。
对上述股票的投资 决策程序的说明： 本基金为指 数基金，为更好地跟踪标 的指数，控制跟 踪
误差, 对该证 券的投资 属于按照 指数成分 股的权 重进 行配置， 符合指数 基金的 管理规定 ， 该证 券的
投资已执行 内部严格 的投资决 策流程， 符合法律 法规 和公司制度 的规定。
本基金投资的前十 名证券中的其它证 券本 期没有 发行主体被监管部门立案 调查的、或在报 告
编制日前一 年内受到 公开谴责 、处罚的 证券。
7.12.2
本基金投资 的前十名 证券没有 超出基金 合同规定 的证 券备选库
7.12.3 期末 其他各项资产 构成
单位：人民 币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
1,316,344.45
2
应收证券清 算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
40,422.28
5
应收申购款
636,970.37
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
1,993,737.10
7.12.4 期末 持有的处于转 股期的可转 换债券明细
注: 无。
7.12.5 期末 前十名股票中 存在流通受 限情况的说 明
7.12.5.1
期末 指数投资前 十名股票中 存在流通受限 情况的 说明
注: 无。
鹏华 银行 分级2018 年半 年度 报告
第 44 页 共 54 页
7.12.5.2
期末 积极投资前 五名股票中 存在流通受限 情况的 说明
金额单位： 人民币元
序号
股票代码
股票名称
流通受限部 分的公允
价值（人民 币元）
占基金资产 净值
比例（%）
流通受限情 况
说明
1 603693 江苏新能 48,456.00 0.00 新股锁定
2 603706 东方环宇 23,103.85 0.00 新股锁定
7.12.6 投资 组合报 告附注 的其他文字 描述部分
由于四舍五 入的原因 ，投资组 合报告中 数字分项 之和 与合计项之 间可能存 在尾差。
§8 基 金 份额 持有 人信 息
8.1 期末 基金份额持有 人户数及持 有人结构
份额单位： 份
份额
级别
持有人户数
(户)
户均持有的 基
金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额
比例（%）
持有份额
占总份
额比例
（%）
鹏华
银行
分级
29,424 37,093.67 573,102,018.64 52.51 518,342,197.54 47.49
鹏华
银行
分级
A
1,342 1,173,460.57 1,435,571,414.00 91.16 139,212,673.00 8.84
鹏华
银行
分级
B
22,799 69,072.51 200,132,692.00 12.71 1,374,651,395.00 87.29
合计
53,565 79,175.07 2,208,806,124.64 52.08 2,032,206,265.54 47.92
8.2 期末 上市基金前十 名持有人
鹏华银行分 级
序号
持有人名称
持有份额（ 份）
占上市总份 额比例（% ）
1 丁碧霞 10,144,629.00 12.73
2
中国平安人 寿保险股 份有
限公司－分 红－个险 分红
7,957,258.00 9.98
3 万范霞 6,018,284.00 7.55
4 周云鹤 6,007,858.00 7.54
5 陈贤淑 5,900,000.00 7.40
6 恒安标准人 寿保险有 限公 4,200,001.00 5.27 鹏华 银行 分级2018 年半 年度 报告
第 45 页 共 54 页
司－投连险 05
7
国泰君安证 券股份有 限公
司
2,748,751.00 3.45
8
招商财富－ 招商银行 －招
商财富－锐 进 50 期紫 鑫
FOE 专项资产
2,435,969.00 3.06
9 何玄 2,140,301.00 2.69
10 徐生余 1,722,922.00 2.16
鹏华银行 A
序号
持有人名称
持有份额（ 份）
占上市总份 额比例（% ）
1
中国银河证 券股份有 限公
司
226,508,749.00 14.38
2
新华人寿保 险股份有 限公
司
154,212,839.00 9.79
3
中国太平洋 人寿保险 股份
有限公司－ 传统－普 通保
险产品
105,200,800.00 6.68
4
鹏华基金－ 交通银行 北京
分行－交通 银行股份 有限
公司
94,486,776.00 6.00
5
广东君之健 投资管理 有限
公司－君之 健翱翔稳 进证
券投资基金
86,156,993.00 5.47
6
工银安盛人 寿保险有 限公
司
64,264,576.00 4.08
7 方正证券股 份有限公 司 63,886,650.00 4.06
8
民生加银基 金－广州 农商
银行－中信 证券股份 有限
公司
47,126,640.00 2.99
9
基本养老保 险基金三 零六
组合
41,034,200.00 2.61
10
中国太平洋 人寿保险 股份
有限公司－ 分红-个人 分
红
40,900,673.00 2.60
鹏华银行 B
序号
持有人名称
持有份额（ 份）
占上市总份 额比例（% ）
1
南方资本－ 工商银行 －中
国工商银行 股份有限 公司
私人银行部
36,118,300.00 2.29
2
幸福人寿保 险股份有 限公
司－自有
23,848,757.00 1.51
3 吉银娄 17,996,502.00 1.14
4 中信信托有 限责任公 司－ 14,850,941.00 0.94 鹏华 银行 分级2018 年半 年度 报告
第 46 页 共 54 页
中信·雪球2 期管理 型证
券投资集合 资
5 袁友巧 14,494,200.00 0.92
6 龙卫红 14,253,400.00 0.90
7
泰康资产丰 选 2 号混 合型
fof 养老金产 品－中 国工
商银行股份 有限公司
13,149,300.00 0.83
8 陈鹏 12,826,400.00 0.81
9 楼雅佩 12,569,600.00 0.80
10 孟祥龙 11,918,687.00 0.76
注: 持有人为 场内持有 人。
8.3 期末 基金管理人的 从业人员持 有本基金的 情况
项目 份额级别
持有份额总 数（份）
占基金总份 额比例（% ）
基金管
理人所
有从业
人员持
有本基
金
鹏华银行分 级 440,959.85 0.0404
鹏华银 行A - -
鹏华银行 B - -
合计
440,959.85 0.0104
注: 截至本报 告期末 ， 本 基金管理 人从业人 员投资 、 持 有本基金符 合相关法 律法规 、 中国 证监会 规
定及相关管 理制度的 规定。
8.4 期末 基金管理人的 从业人员持 有本开放式 基金份额 总量区间情况
注: 截止本报告 期末 ， 本公 司高级管 理人员 、 基金 投资 和研究部门 负责人及 本基金的 基金经理 未持
有本基金份 额。
§9 开 放 式基 金份 额变 动
单位：份
项目
鹏华银行分 级
鹏华银行 A
鹏华银行 B
基金合同生 效日
（2015 年4 月17
日）基金份 额总额
2,027,115,883.21 934,510,678.00 934,510,678.00
本报告期期 初基金
份额总额
1,787,543,418.86 1,763,023,730.00 1,763,023,730.00
本报告期基 金总申
购份额
2,556,924,030.39 - -
减：本报告 期基金
总赎回份额
3,629,502,519.07 - -
本报告期基 金拆分 376,479,286.00 -188,239,643.00 -188,239,643.00 鹏华 银行 分级2018 年半 年度 报告
第 47 页 共 54 页
变动份额（ 份额减
少以“-”填 列）
本报告期期 末基金
份额总额
1,091,444,216.18
1,574,784,087.00
1,574,784,087.00
注: 总申购份 额含红利 再投 、 转换 入份额 ； 总 赎回份额 含转换出份 额 。 拆分变动 份额为本 基金三 级
份额之间的 配对转换 份额。
§ 10 重 大 事件 揭示
10.1 基金 份额持有人大 会决议
本基金本报 告期内无 基金份额 持有人大 会决议。
10.2 基金 管理人、基金 托管人的专 门基金托管 部门的重 大人事变动
基金管理人 的重大人 事变动： 基金管理 人本报告 期内 无重大人事 变动。
基金托 管人 的重 大人事变 动：无。
10.3 涉及 基金管理人、 基金财产、 基金托管业 务的诉讼
本报告期无 涉及对公 司运营管 理及基金 运作产生 重大 影响的，与 本基金管 理人、基 金财产 、
基金托管业 务相关的 诉讼事项 。
10.4 基金 投资策略的改 变
无
10.5 为基 金进行审计的 会计师事务 所情况
本报告期内 未改聘为 本基金审 计的会计 师事务所 。
10.6 管理 人、托管人及 其高级管理 人员受稽查 或处罚等 情况
本基金管理 人 、 基金托管人 涉及托管 业务 机构 及其高 级管理人员 在报告期 内未受到 任何稽查
或处罚。
10.7 基金 租用证券公司 交易单元的 有关情况
10.7.1 基金 租用证券公司 交易单元进 行股票投资 及佣金支 付情况
金额单位： 人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易
应支付该券 商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
光大证券
1
789,400,271.68
16.60%
719,376.23
16.60%
-
鹏华 银行 分级2018 年半 年度 报告
第 48 页 共 54 页
中信建投
2
748,723,944.99
15.74%
682,312.21
15.74%
-
中信证券
1
733,335,880.92
15.42%
668,287.74
15.42%
-
长江证券
1
670,413,175.71
14.10%
610,963.57
14.10%
-
国信证券
2
639,815,183.29
13.45%
583,063.81
13.45%
-
东方财富
证券
1
598,995,702.65
12.59%
545,869.35
12.59%
-
海通证券
2
154,502,576.69
3.25%
140,798.07
3.25%
-
长城证券
1
120,867,740.89
2.54%
110,141.33
2.54%
-
方正证券
2
94,213,268.18
1.98%
85,857.59
1.98%
-
申万宏源
1
70,403,797.68
1.48%
64,158.94
1.48%
-
安信证券
2
50,778,908.25
1.07%
46,275.09
1.07%
-
国泰君安
2
36,627,335.89
0.77%
33,378.76
0.77%
-
银河证券
1
30,605,657.76
0.64%
27,891.18
0.64%
-
天风证券
1
9,689,081.58
0.20%
8,831.12
0.20%
-
中航证券
2
7,596,628.86
0.16%
6,922.86
0.16%
-
东方证券
1
-
-
-
-
-
华西证券
1
-
-
-
-
-
平安证券
2
-
-
-
-
-
瑞信方正
1
-
-
-
-
-
瑞银证券
1
-
-
-
-
-
上海证券
1
-
-
-
-
本报告期内
新增
东海证券
1
-
-
-
-
-
广发证券
1
-
-
-
-
-
西部证券
1
-
-
-
-
-
湘财证券
1
-
-
-
-
-
新时代证
券
1
-
-
-
-
本报告期 内
新增
兴业证券
1
-
-
-
-
-
鹏华 银行 分级2018 年半 年度 报告
第 49 页 共 54 页
国金证券
1
-
-
-
-
-
招商证券
1
-
-
-
-
-
中金公司
2
-
-
-
-
-
中泰证券
2
-
-
-
-
-
中投证券
1
-
-
-
-
-
东莞证券
2
-
-
-
-
本报告期内
新增
德邦证券
1
-
-
-
-
-
华创证券
1
-
-
-
-
-
注: 交易单元 选择的标 准和程序
1) 基金 管理人负 责选择代 理本基金 证券买卖 的证 券经营机构 ，使用其 交易单元 作为基金 的专
用交易单元 ，选择的 标准是：
（1）实 力雄厚， 信誉良好 ，注册资 本不少 于 3 亿元人民币 ；
（2）财 务状况良 好，各项 财务指标 显示公 司经 营状况稳定 ；
（3）经 营行为规 范，最近 二年未发 生重大 违规 行为而受到 中国证监 会处罚；
（4）内 部管理规 范、严格 ，具备健 全的内 控制 度，并能满 足基金运 作高度保 密的要求 ；
（5 ） 具备基 金运作所 需的高效 、 安全 的通讯条 件 ， 交易设 施符合代 理本基金 进行证券 交易的
需要，并能 为本基金 提供全面 的信息服 务；
（6 ） 研究实 力较强 ， 有固定 的研究机 构和专门 的 研究人员 ， 能及时 为本基金 提供高质 量的咨
询服务。
2) 选择 交易单元 的程序：
我公司 根据上述 标准，选 定符合条 件的证券 公司 作为租用交 易单元的 对象。我 公司投研 部门
定期对所选 定证券公 司的服务 进行综合 评比，评 比内 容包括：提 供研究报 告质量、 数量、及 时性
及提供研究 服务主动 性和质量 等情况， 并依据评 比结 果确定交易 单元交易 的具体情 况。我公 司在
比较了多家 证券经营 机构的财 务状况、 经营状况 、研 究水平后， 向券商租 用交易单 元作为基 金专
用交易单元 。
10.7.2 基金 租用证券公司 交易单元进 行其他证券 投 资的情 况
注: 无。
10.8 其他 重大事件
序号
公告事项
法定披露方 式
法定披露日 期
鹏华 银行 分级2018 年半 年度 报告
第 50 页 共 54 页
1
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下部分
基金参与中 国国际金 融股份有 限公司
申购费率优 惠活动的 公告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年01 月 12 日
2
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年01 月 17 日
3 2017 年第四 季度报告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年01 月 22 日
4
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下部分
基金参与湘 财证券股 份有限公 司申购
（含定期定 额申购） 费率优惠 活动的
公告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年01 月 24 日
5
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年01 月 24 日
6
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下部分
基金在上海 华信证券 有限责任 公司开
展基金转换 费率优惠 活动的公 告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年01 月 30 日
7
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年02 月 02 日
8
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年02 月 03 日
9
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年02 月 06 日
10
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年02 月 07 日
11
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年02 月 08 日
12
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年02 月 10 日
13
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年03 月 02 日
14
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年03 月 10 日
15
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年03 月 21 日 鹏华 银行 分级2018 年半 年度 报告
第 51 页 共 54 页
示性公告
16
关于鹏华旗 下 139 只 基金修改 基金合
同的公告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年03 月 23 日
17
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年03 月 24 日
18 2017 年年度 报告摘要
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年03 月 29 日
19
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下部分
基金参与东 莞农村商 业银行股 份有限
公司手机银 行基金认/ 申购费率 优惠
活动的公告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年03 月 31 日
20
鹏华基金管 理有限公 司关于增 加上海
万得投资顾 问有限公 司为旗下 部分基
金销售机构 的公告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年04 月 04 日
21
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下部分
基金参与中 信建投证 券股份有 限公司
申购（含定 期定额申 购）费率 优惠活
动的公告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年04 月 09 日
22
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年04 月 11 日
23
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年04 月 14 日
24
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年04 月 18 日
25 2018 年第一 季度报告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年04 月 21 日
26
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年04 月 24 日
27
鹏华基金管 理有限公 司关于增 加上海
基煜基金销 售有限公 司为旗下 部分基
金销售机构 的公告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券时报 》
2018 年04 月 27 日
28
鹏华基金管 理有限公 司关于调 整旗下
部分基金单 笔最低转 换份额和 账户最
低余额限制 的公告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年05 月 09 日
29
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年05 月 09 日
30
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下部分
基金参与中 国银河证 券股份有 限公司
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年05 月 21 日 鹏华 银行 分级2018 年半 年度 报告
第 52 页 共 54 页
申购（含定 期定额申 购）费率 优惠活
动的公告
31
鹏华中证银 行指数分 级证券投 资基金
更新的招募 说明书摘 要
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年05 月 26 日
32
鹏华基金管 理有限公 司关于提 请投资
者及时更新 身份证件 或者身份 证明文
件的公告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年05 月 28 日
33
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年05 月 29 日
34
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年05 月 31 日
35
鹏华基金管 理有限公 司关于提 请非自
然人客户及 时登记受 益所有人 信息的
公告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年06 月 01 日
36
鹏华基金关 于调整旗 下部分基 金单笔
最低定投金 额限制的 公告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年06 月 08 日
37
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年06 月 12 日
38
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 估值方法 变更的提 示性公
告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年06 月 15 日
39
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年06 月 16 日
40
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年06 月 20 日
41
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基 金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年06 月 22 日
42
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的停牌 股票估值 方法变更 的提示
性公告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年06 月 22 日
43
鹏华基金管 理有限公 司关于调 整旗下
部分基金单 笔最低申 购金额（ 包括定
投、转换、 转入）的 公告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年06 月 26 日
44
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年06 月 27 日
45
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年06 月 28 日 鹏华 银行 分级2018 年半 年度 报告
第 53 页 共 54 页
示性公告
46
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年06 月 29 日
47
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下部分
基金参与交 通银行股 份有限公 司手机
银行渠道基 金申购及 定期定额 投资手
续费率优惠 的公告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年06 月 30 日
48
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下部分
基金参与交 通银行股 份有限公 司网上
银行渠道基 金定投手 续费率优 惠的公
告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年06 月 30 日
§ 11 影 响 投资 者决 策的 其 他重 要信 息
11.1 报告 期内单一投资 者持有基金 份额比例达 到或超过 20% 的情况
注: 无。
11.2 影响 投资者决策的 其他重要信 息
无。
§12 备 查 文件 目录
12.1 备查 文件目录
( 一)《鹏华 中证银行 指数分级 证券投资 基金基金 合同 》 ；
( 二)《 鹏华中证 银行指数 分级证券 投资基金 托管 协议》 ；
( 三)《 鹏华中证 银行指数 分级证券 投资基金2018 年半年度报 告》 （原 文） 。
12.2 存放 地点
深圳市福田 区福华三 路 168 号 深圳国际 商会中心43 层鹏华基金 管理有限 公司
北京市 西城区闹 市口大街1 号院1 号楼中国 建设 银行股份有 限公司
12.3 查阅 方式
投资者可在基金管理人营 业时间内免费查阅 ，也可按 工本费购买复印件，或通 过本基金管理
人网站（http ：//www.phfund.com.cn） 查阅。
投资者对本报告书 如有疑问，可咨询 本基金管理 人鹏华基金管理有限公司 ，本公司已开通 客
户服务系统 ，咨询电 话：4006788999 。
鹏华 银行 分级2018 年半 年度 报告
第 54 页 共 54 页
鹏华 基金管理有限 公司
2018 年 08 月 27 日
