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带路B(150274)

带路B:2018年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
鹏 华中证 一带 一路主 题指 数分级 证券 投资
基金2018 年半 年度报告 摘要 
 
2018 年 06 月 30 日


基 金 管理 人: 鹏华 基 金管 理有 限公 司 基 金 托管 人: 招商 银 行股 份有 限公 司 送 出 日期 :2018 年 08 月 27 日 鹏华 一带 一路 分级2018 年半 年度 报告 摘要 第 2 页 共 33 页


§1 重 要 提示 基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载 资料不存 在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准 确性和完整性承 担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之 二 以上独立董 事签字同 意,并由 董事长签 发。


基金托 管人招商 银行股份 有限公司 根据本基 金合 同规定, 于 2018 年 8 月 24 日 复核了本 报告 中的财务指标、净值表现 、利润分配情况 、财务会计 报告、投资组合报告等内 容,保证复核内 容 不存在虚假 记载、误 导性陈述 或者重大 遗漏。


基金管 理人承诺 以诚实信 用 、 勤勉 尽责的原 则管 理和运用基 金资产 , 但 不保证 基金一定 盈利 。


基金的过往业绩并不 代表其未来表现 。投资有风 险,投资者在作出投资决 策前应仔细阅读 本 基金的招募 说明书及 其更新。 本半年度报 告摘要摘 自半年度 报告正文, 投资者 欲了 解详细内容, 应阅读半 年度报告 正文。


本报告 中财务资 料未经审 计。


本报告 期自 2018 年01 月01 日起 至 06 月 30 日。


鹏华 一带 一路 分级2018 年半 年度 报告 摘要 第 3 页 共 33 页


§2 基 金 简介 2.1 基金 基本情况 基金简称


鹏华一带一 路分级


场内简称


带路分级 基金主代码


160638 前端交易代 码


- 后端交易代 码


- 基金运作方 式


契约型开放 式 基金合同生 效日


2015 年 5 月18 日 基金管理人


鹏华基金管 理有限公 司 基金托管人


招商银行股 份有限公 司 报告期末基 金份额总 额


448,636,226.42 份


基金合同存 续期


不定期 基金份额上 市的证券 交易 所 深圳证券交 易所 上市日期


2015 年 5 月25 日 下属分级基 金的基金 简称


鹏华一带一 路分级


鹏华带路 A


鹏华带路 B


下属分级基 金的场内 简称


带路分级


带路 A


带路 B


下属分级基 金的交易 代码


160638


150273


150274


报告期末下 属分级基 金的 份额总额


426,725,588.42 份


10,955,319.00 份


10,955,319.00 份


2.2 基金 产品说明 投资目标


紧密跟踪标 的指数 , 追求跟踪 偏离度和 跟踪误差 最小 化 , 力争将 日均跟 踪偏离度控 制在 0.35 %以内, 年跟踪误 差控制 在 4% 以内。 投资策略


本基金采用 被动式指 数化投资 方法 , 按 照成份股 在标 的指数中的 基准权 重构建指数 化投资组 合 , 并根 据标的指 数成份股 及其 权重的变化 进行相 应调整。 当 预期成份 股发生调 整或成份 股发生 配股 、增发、分 红等行 为时 , 或因 基金的申 购和赎回 等对本基 金跟踪标 的指 数的效果可 能带来 影响时 , 或 因某些特 殊情况导 致流动性 不足时 , 或其 他原因导致 无法有 效复制和跟 踪标的指 数时 , 基 金管理人 可以对投 资组 合管理进行 适当变 通和调整, 力求降低 跟踪误差 。 本基金 力争鹏 华一 带一路份额 净值增 长率与同期 业绩比较 基准之间 的日均跟 踪偏离度 不超 过 0.35%, 年跟鹏华 一带 一路 分级2018 年半 年度 报告 摘要 第 4 页 共 33 页


踪误差不超 过 4% 。 如因指数 编制规则 调整或其 他因 素导致跟踪 偏离度 和跟踪误差 超过上述 范围,基 金管理人 应采取合 理措 施避免跟踪 偏离 度、跟踪误 差进一步 扩大。 业绩比较基 准


中证一带一 路主题指 数收益率 ×95 %+ 商业银行 活期 存款利率( 税后) ×5% 风险收益特 征


本基金属于 股票型基 金 , 其预 期的风险 与收益高 于混 合 型基金 、 债券型 基金与货币 市场基金 , 为证券 投资基金 中较高风 险 、 较高预期收 益的品 种 。 同时本 基金为指 数基金 , 通过跟踪 标的指数 表现 , 具有与标 的指数 以及标的指 数所代表 的公司相 似的风险 收益特征 。 带路分级


带路 A


带路 B


下属分级基 金的风险 收益 特征


本基金属于 股票型基 金, 其预 期的风险 与 收益高于混 合型基金 、 债券型 基金与货 币 市场基金, 为证券投 资基金中 较高风险 、 较高预期收 益的品种 。 同时本 基金为指 数 基金, 通过 跟踪标的 指数表现 , 具有与 标 的指数以及 标的指数 所代表的 公司相似 的风险收益 特征。


鹏华带路 A 份 额为稳健收 益 类份额,具 有 低风险且预 期 收益相对较 低 的特征。


鹏华带路 B 份 额为积极收 益 类份额,具 有 高风险且预 期 收益相对较 高 的特征。


注: 无。


2.3 基金 管理人和基金 托管人 项目


基金管理人


基金托管人


名称


鹏华基金管 理有限公 司 招商银行股 份有限公 司 信息披露负 责人


姓名


张戈 张燕 联系电话


0755-82825720 0755-83199084 电子邮箱


zhangge@phfund.com.cn yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电 话


4006788999 95555 传真


0755-82021126 0755-83195201 2.4 信息 披露方式 登载基金半 年度报告 正文的管 理人互联 网网址


http://www.phfund.com.cn 基金半年度 报告备置 地点


深圳市福田 区福华三 路 168 号 深圳国际 商会中心 第 43 层鹏华 基金管理 有限公司 §3 主 要 财务 指标 和基 金 净值 表现 3.1 主要 会计数据和财 务指标 金额单位: 人民币元


3.1.1 期间 数据和指 标


报告期(2018 年 01 月 01 日-2018 年 06 月 30 日 ) 本期已实现 收益


-66,268,578.41 鹏华 一带 一路 分级2018 年半 年度 报告 摘要 第 5 页 共 33 页


本期利润


-113,249,619.72 加权平均基 金份额本 期利润


-0.1561 本期基金份 额净值增 长率


-19.69%


3.1.2 期末 数据和指 标


报告期末(2018 年 06 月 30 日) 期末可供分 配基金份 额利润


-1.4078 期末基金资 产净值


448,596,781.94 期末基金份 额净值


1.000 注:注(1 ) 本期 已实现收 益指基金 本期利息 收入 、 投 资收益 、 其他收入 (不 含公允价 值变动收 益) 扣除相关费 用后的余 额,本期 利润为本 期已实现 收益 加上本期公 允价值变 动收益。 (2 ) 所述基金 业绩指 标 不包括持 有人认购 或交易基 金 的各项费用 (例 如 , 开放式 基金的申 购赎回 费、基金转 换费等) , 计入费用 后实际收 益水平 要低 于所列数字 。 (3 )表中的 “期末” 均指报告 期最后一 日,即 6 月 30 日,无论该日 是否为 开放日或 交易所的 交 易日。


3.2 基金 净值表现 3.2.1 基金 份额净值增长 率及其与同 期业绩比较 基准收益 率的比较 阶段


份额净值 增长率① (%)


份额净值 增长率标 准差② (%)


业绩比较基 准收益率③ (%)


业绩比较基 准 收益率标准 差 ④(%)


①-③ (%)


②-④ (%)


过去一个月 -8.70 1.15 -9.72 1.23 1.02 -0.08 过去三个月 -12.84 1.06 -13.43 1.07 0.59 -0.01 过去六个月 -19.69 1.15 -19.92 1.15 0.23 0.00 过去一年 -19.09 0.96 -19.55 0.96 0.46 0.00 过去三年 -45.23 1.79 -43.50 1.74 -1.73 0.05 自基金成立 起至今 -55.25 1.88 -48.47 1.85 -6.78 0.03 注: 业绩比较 基准= 中 证一带一 路主题指 数收益率*95%+ 商业银行活 期存款利率(税后)*5% 鹏华 一带 一路 分级2018 年半 年度 报告 摘要 第 6 页 共 33 页


3.2.2 自基 金合同生效以 来基金份额 累计净值增 长率变动 及其与同期业 绩比较基准 收 益率 变动的比较 3.3 其他 指标 注: 无。


§4 管 理 人报 告 4.1 基金 管理人及基金 经理情况 4.1.1 基金 管理人及其管 理基金的经 验


鹏华基金管 理有限公 司成立于1998 年12 月22 日 , 业务范围包 括基金募 集 、 基金 销售 、 资 产管理及中国证监会许可 的其他业务。截 止本报告期 末,公司股东由国信证券 股份有限公司、 意 大利欧利盛 资本资产 管理股份 公司(Eurizon Capital SGR S.p.A. ) 、深 圳市北融 信投资发 展有限 公司组成, 公司性质 为中外 合 资企业。 公司原注 册资 本 8,000 万元 人民币, 后于 2001 年 9 月完 成增资扩股 ,增至 15,000 万元人 民币。截止 2018 年 6 月,公司管理资 产总规模 达到 5,232.30 亿元,管理 152 只公募 基金、10 只全 国社保 投资组 合、3 只基本养老 保险投资 组合。经 过近 20 年投资管理 基金,在 基金投资 、风险控 制等方面 积累 了丰富经验 。


4.1.2 基金 经理(或基金 经理小组) 及基金经理 助理简介 姓名


职务


任本基金 的 基金经理 (助理) 期限


证券从业年 限


说明


任职日期


离任日期


张羽翔 本 基 金 基 金 经理 2016-11-23 - 11 张羽翔先生, 国籍中 国 , 工学硕士 ,11 年 金融证券从业 经验。鹏华 一带 一路 分级2018 年半 年度 报告 摘要 第 7 页 共 33 页


曾任招商银行 软件中 心( 原 深 圳 市 融 博 技 术公司) 数据分析 师;2011 年 3 月加盟 鹏华基金管理 有限公 司,历任监察 稽核部 资深金融工程 师、量 化及衍生品投 资部资 深量化研究员 ,先后 从事金融工程 、量化 研究等工作 ;2015 年 09 月担任鹏华上证 民企50ETF 联 接基金 基金经理 ,2015 年09 月担任鹏华上 证民企 50ETF 基 金 基 金 经 理,2016 年 06 月至 2018 年5 月担任鹏华 新丝路分级基 金基金 经理,2016 年 07 月 担任鹏华高铁 分级基 金基金经理 ,2016 年 09 月担任鹏华沪深 300 指数 (LOF ) 基金 基金经理 ,2016 年09 月担任鹏华中 证 500 指数 (LOF ) 基 金基金 经理,2016 年 11 月 担任鹏华新能 源分级 基金基金经理 ,2016 年 11 月担任 鹏华一 带一路分级基 金基金 经理,2018 年 04 月 担任鹏华互联 网分级 基金基金经理 ,2018 年 04 月担任 鹏华创 业板分级基金 基金经 理,2018 年 05 月担 任鹏华钢铁分 级基金 基金经理 ,2018 年05 月担任鹏华香 港中小 企业指数 (LOF ) 基金 基金经理。张 羽翔先 生具备基金从业资 格。本报告期 内本基鹏华 一带 一路 分级2018 年半 年度 报告 摘要 第 8 页 共 33 页


金基金经理发生变 动。本报告期 内本基 金基金经理未 发生变 动。 注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理 的,任职日 期为基金 合同生效 日。


2. 证券 从业的含 义遵从行 业协会关 于从业 人员 资格管理办 法的相关 规定。


4.2 管理 人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明


报告期内,本基金管理人 严格遵守《证券投 资基金法 》等法律法规、中国证监 会的有关规定 以及基金合同的约定,本 着诚实守信、勤 勉尽责的原 则管理和运作基金资产, 在严格控制风险 的 基础上,为基金份额持有 人谋求最大利益 。本报告期 内,本基金运作合规,不 存在违反基金合 同 和损害基金 份额持有 利 益的行 为。


4.3 管理 人对报告期内 公平交易情 况的专项说 明 4.3.1 公平 交易制度的执 行情况


报告期内,本基金管理人 严格执行公平交易 制度,确 保不同投资组合在研究、 交易、分配等 各环节得到 公平对待 。 4.3.2 异常 交易行为的专 项说明


报告期内,本基金未发生 违法违规且对基金 财产造成 损失的异常交易行为。本 报告期内未发 生基金管理人管理的所有 投资组合参与的 交易所公开 竞价同日反向交易成交较 少的单边交易量 超 过该证券当 日成交量 的 5%的情 况。 4.4 管理 人对报告期内 基金的投资 策略和业绩 表现的说 明 4.4.1 报告 期内基金投资 策略和运作 分析


本基金秉承指数基金的投 资 策略,在应对基 金申购赎 回的基础上,力争跟踪指 数的收益,并 将基金跟踪 误差控制 在合理范 围内。 4.4.2 报告 期内基金的业 绩表现


截至本报告 期末本基 金份额净 值为 1.000 元;本 报告 期基金份额 净值增长 率为-19.69% 。








4.5 管理 人对宏观经济 、证券市场 及行业走势 的简要展 望


2018 年上半年由 于贸易战 与去杠杆 双重冲击 ,A 股总 体表现较差 ,总量上 指数大幅 回落,行 业结构上看 旅游、医 药、食品 等大消费 类板块表 现最 好,风格上 看创业板 指略好于 主板。


景气决定方向, 估值决定空间。2018 年市场依 然保持淡化风格、深化价 值的投资理 念。 中鹏华 一带 一路 分级2018 年半 年度 报告 摘要 第 9 页 共 33 页


美贸易争端短期虽是扰动 ,长期则是促进 。必将加速 推动了国内的产业结构升 级。现阶段权益 资 产 已具 有极佳 的配 置价值 :无 论从国 际比 较还是 历史比 较, 当前 A 股 整体 估值均 已到达 底部 位 置。我们认 为当前 A 股权益资 产具有较 好的投 资性 价比。 4.6 管理 人对报告期内 基金估值程 序等事项的 说明


1 、有关参与 估值流程 各方及人 员的职责 分工、 专业 胜任能力和 相关工作 经历的描 述 (1 )日常估 值流程 基金的估值由基金会计负 责,基金会计对 公司所管理 的基金以基金为会计核算 主体,独立建账 、 独立核算,保证不同基金 之间在名册登记 、账户设置 、资金划拨 、账簿记录等 方面相互独立。 基 金会计核算独立于公司会 计核算。基金会 计核算采用 专用的财务核算软件系统 进行基金核算及 帐 务处理;每日按时接收成 交数据及权益数 据,进行基 金估值。基金会计核算采 用基金管理公司 与 托管银行双人同步独立核 算、相互核对的 方式,每日 就基金的会计核算、基金 估值等与托管银 行 进行核对;每日估值结果 必须与托管行核 对一致后才 能对外公告。基金会计除 设有专职基金会 计 核算岗外,还设有基金会 计复核岗位,负 责基金会计 核算的日常事后复核工作 ,确保基金净值 核 算无误。 配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格,在 基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和经 验,熟悉及 了解基金 估值法规 、政策和 方法。 (2 )特殊业 务估值流 程 根据中国证 监会公告[2017]13 号 《中国 证监会关 于证 券投资基金 估值业务 的指导意 见》 的相 关规 定,本公司成立停牌股票 等没有市价的投 资品种估值 小组,成员由基金经理、 行业研究员、监 察 稽核部、金 融工程师 、登记结 算部相关 人员组成 。 2、基金经理 参与或决 定估值的 程度 基金经理不 参与或决 定基金日 常估值。 基金经理参与估值小组对 停牌股票估值的 讨论,发表 相关意见和建议,与估值 小组成员共同商 定 估值原则和 政策。 3、本公司参 与估值流 程各 方之 间不存在 任何重 大利 益冲突。 4、定价服务 机构按照 商业合同 约定提供 定价服 务。 4.7 管理 人对报告期内 基金利润分 配情况的说 明


根据本基金 基金合同 约定 , 在存 续期内 , 本 基金 (包 括鹏华一带 一路份额 、 鹏华带路A 份额 、 鹏华带路 B 份额)不 进行收益 分配。 鹏华 一带 一路 分级2018 年半 年度 报告 摘要 第 10 页 共 33 页


4.8 报告 期内管理人对 本基金持有 人数或基金 资产净值 预警情形的说 明


无。 §5 托 管 人报 告 5.1 报告 期内本基金托 管人遵规守 信情况声明


托管人声明,在本报告期 内,基金托管人—— 招商银 行股份有限公司不存在任 何损害基金份 额持有人利益的行为,严 格遵守了《中华 人民共和国 证券投资基金法》及其他 有关法 律法规、 基 金合同,完 全尽职尽 责地履行 了应尽的 义务。 5.2 托管 人对报告期内 本基金投资 运作遵规守 信、 净值 计算、 利润 分配等情况 的说明


本报告期内基金管理人在 投资运作、基金资 产净值的 计算、利润分配、基金份 额申购赎回价 格的计算 、 基金 费用开 支等问题 上 , 不存在 任何损害 基金份额持 有人利益 的行为 , 严 格遵守了 《 中 华人民共和国证券投资基 金法》等有关法 律法规,在 各重要方面的运作严格按 照基金合同的规 定 进行。 5.3 托管 人对本半年度 报告中财务 信息等内容 的真实、 准确和完整发 表意见


本半年度报 告中财务 指标 、 净值 表现 、 财务 会计报告 、 利润分配 、 投 资 组合报 告等内容 真实 、 准确和完整 ,不存在 虚假记载 、误导性 陈述或者 重大 遗漏。 §6 半 年 度财 务会 计报 告 (未 经审 计) 6.1 资产 负债表 会计主体: 鹏华中证 一带一路 主题指数 分级证券 投资 基金 报告截止日 :2018 年6 月30 日 单位:人民 币元


资 产


本期末


2018 年6 月 30 日 上年度末


2017 年 12 月 31 日


资 产:





银行存款


88,219,488.62 35,935,561.81 结算备付金


- - 存出保证金


65,824.28 161,752.79 交易性金融 资产


362,074,113.31 629,918,535.72 其中:股票 投资


362,074,113.31 629,918,535.72 基金投资


- - 债券投资


- - 资产支持证 券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资 产


- - 鹏华 一带 一路 分级2018 年半 年度 报告 摘要 第 11 页 共 33 页


买入返售金 融资产


- - 应收证券清 算款


- 1,684,672.91 应收利息


16,786.29 8,900.88 应收股利


- - 应收申购款


144,213.48 181,156.62 递延所得税 资产


- - 其他资产


- - 资产总计


450,520,425.98 667,890,580.73 负债和所有者权益


本期末


2018 年6 月 30 日 上年度末


2017 年 12 月 31 日


负 债:





短期借款


- - 交易性金融 负债


- - 衍生金融负 债


- - 卖出回购金 融资产款


- - 应付证券清 算款


- - 应付 赎回款


1,014,578.98 1,608,607.43 应付管理人 报酬


390,477.72 590,286.22 应付托管费


85,905.12 129,862.97 应付 销售服 务费


- - 应付交易费 用


153,944.58 230,023.72 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税 负债


- - 其他负债


278,737.64 664,920.67 负债合计


1,923,644.04 3,223,701.01 所有者权益:





实收基金


1,002,479,633.39 1,192,471,781.50 未分配利润


-553,882,851.45 -527,804,901.78 所有者权益 合计


448,596,781.94 664,666,879.72 负债和所有 者权益总 计


450,520,425.98 667,890,580.73 注: 报告截止 日 2018 年06 月30 日 , 基金份 额总额 448,636,226.42 份, 其中 鹏华中证 一带一 路 主题指数分 级证券投 资基金之 基础份额 的份额总 额为 426,725,588.42 份, 份 额净值 1.000 元;鹏 华中证一带 一路主题 指数分级 证券投资 基金之 A 份额 的份额总额 为 10,955,319.00 份, 份额净值 1.000 元 ;鹏华中 证一带一 路主题指 数分级证 券投资 基金之 B 份额的 份 额总额 为 10,955,319.00 份, 份额净值1.000 元。 6.2 利润 表 会计主体: 鹏华中证 一带一路 主题指数 分级证券 投资 基金 鹏华 一带 一路 分级2018 年半 年度 报告 摘要 第 12 页 共 33 页


本报告期:2018 年 1 月1 日 至 2018 年 6 月 30 日 单位:人民 币元


项 目


附注号


本期


2018 年1 月1 日 至 2018 年 6 月30 日


上年度可比 期间


2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月30 日


一、收入


-108,942,056.30 -5,758,207.72 1.利息收入


140,880.92 266,947.01 其中:存款 利息收入


140,880.92 266,947.01 债券利息收 入


- - 资产支持证 券利息收 入


- - 买入返售金 融资产收 入


- - 其他利息收 入


- - 2.投资收益 (损失以 “-”填 列)


-62,226,761.47 -74,675,382.80 其中:股票 投资收益


-65,726,719.07 -80,072,088.73 基金投资收 益


- - 债券投资收 益


- - 资产支持证 券投资收 益


- - 贵金属投资 收益


- - 衍生工具收 益


- - 股利收益


3,499,957.60 5,396,705.93 3.公允价值 变动收益( 损失以 “-”号填列)


-46,981,041.31 67,734,955.58 4.汇兑收益( 损失以 “-” 号填 列)


-


-


5.其他收入( 损失以 “-” 号填 列)


124,865.56 915,272.49 减: 二、费 用


4,307,563.42 8,666,473.74 1.管理人报 酬


6.4.8.2.1


2,729,740.32 5,068,109.42 2.托管费


6.4.8.2.2


600,542.96 1,114,984.02 3.销售服务 费


6.4.8.2.3


- - 4.交易费用


647,921.98 2,159,221.05 5.利息支出


- - 其中: 卖出回购 金融资产 支出


- - 6.税金及附 加


- - 7.其他费用


329,358.16 324,159.25 三、利润总 额( 亏损总额 以 “- ” 号填列)


-113,249,619.72 -14,424,681.46 减:所得税 费用


- - 四、净利润 (净亏损 以“-” -113,249,619.72 -14,424,681.46 鹏华 一带 一路 分级2018 年半 年度 报告 摘要 第 13 页 共 33 页


号填列)


6.3 所有 者权益(基金 净值)变动 表 会计主体: 鹏华中证 一带一路 主题指数 分级证券 投资 基金 本报告期:2018 年 1 月1 日 至 2018 年 6 月 30 日 单位:人民 币元


项目


本期


2018 年1 月1 日 至 2018 年 6 月 30 日 实收基金


未分配利润


所有者权益 合计


一、 期初所 有者权益 (基 金净值) 1,192,471,781.50 -527,804,901.78 664,666,879.72 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润)


- -113,249,619.72


-113,249,619.72 三、本期基金份额交易 产生的基金 净值变动 数


(净值减少 以“- ”号填 列)


-189,992,148.11 87,171,670.05 -102,820,478.06 其中:1.基 金申购款


65,642,133.54 -31,077,279.61 34,564,853.93 2.基金赎回 款


-255,634,281.65 118,248,949.66 -137,385,331.99 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“- ”号填 列)


- - - 五、 期末所 有者权益 (基 金净值)


1,002,479,633.39 -553,882,851.45 448,596,781.94 项目


上年度可比 期间


2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月 30 日


实收基金


未分配利润


所有者权益 合计


一、 期初所 有者权益 (基 金净值) 1,204,625,390.59 -559,948,736.18 644,676,654.41 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润)


- -14,424,681.46


-14,424,681.46 三、本期基金份额交易 产生的基金 净值变动 数


(净值减少 以“- ”号填 列)


914,963,227.48 -373,440,992.40 541,522,235.08 其中:1.基 金申购款


2,260,234,619.74 -972,382,744.49 1,287,851,875.25 2.基金赎回 款


-1,345,271,392.26 598,941,752.09 -746,329,640.17 四、本期向基金份额持 - - - 鹏华 一带 一路 分级2018 年半 年度 报告 摘要 第 14 页 共 33 页


有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减 少 以“- ”号填 列)


五、 期末所 有者权益 (基 金净值)


2,119,588,618.07 -947,814,410.04 1,171,774,208.03 报表附注为 财务报表 的组成部 分。


本报告 6.1 至6.4 财 务报表由 下列负责 人签署:





邓召明


苏波


郝文高


基金管理人 负责人


主管会计工 作负责人


会计机构负 责人


6.4 报表 附注 6.4.1 基金 基本情况 鹏华中证一带一路主题指 数分级证券投资 基金(以下 简称“本基金”) 经中国证 券监督管理委 员会( 以下简 称“中国 证监会”) 证监许 可[2015] 第 769 号《关于准予鹏 华中证 一带一路 主题指数 分级证券投资基金注册的 批复》核准,由 鹏华基金管 理有限公司依照《中华人 民共和国证券投 资 基金法》和《鹏华中证一 带一路主题指数 分级证券投 资基金基金合同》负责公 开募集。本基金 为 契约型开放式基金,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 606,374,145.94 元 , 业经普华 永道中天 会计师事 务所(特殊普通合 伙)普华 永道中天 验字(2015) 第 484 号验资报 告予以 验证 。 经 向中国证 监会备案 , 《鹏 华中证一带 一路主题 指数分级 证券投资 基金 基金合同》于 2015 年 5 月 18 日正 式生效, 基金合 同生效日的 基金份额 总额为 606,402,064.93 份基金份额 ,其中认 购资金利 息折合 27,918.99 份基 金份额。本 基金的基 金管理人 为鹏华基 金管 理有限公司 ,基金托 管人为招 商银行股 份有限公 司。


根据《鹏华中证一 带一路主题指数分 级证券投资 基金基金合同》并报中国 证监会备案,本 基 金 的基 金份额 包括 鹏华中 证一 带一路 主题 指数分 级证券 投资 基金之 基础 份额(以下 简称“ 鹏华 一 带一路份额 ”)、鹏华 中证一带 一路主题 指数分 级证 券投资基金之 A 份额(以下 简称“鹏 华带路 A 份额”) 、鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资 基金之 B 份额( 以下简称“鹏华带路 B 份 额”) 。 根据对 基金财产 及收益分 配的不同 安排 , 本基 金的基金份 额具有不 同的风险 收益特征 。 鹏 华一带一路份额为可以申 购、赎回但不能 上市交易的 基金份额,具有与标的指 数相似的风险收 益 特征。鹏华 带路 A 份额与 鹏华带路 B 份 额为可以 上市 交易但不能 申购、赎 回的基金 份额,其 中鹏 华带路 A 份额为稳 健收益类 份额,具 有低风 险且预期 收益相对较 低的风险 收益特征 ,鹏华带路 B 份额为积极 收益类份 额,具有 高风险且 预期收益 相对 较高的风险 收益特征 。鹏华带路 A 份额 与鹏 华带路 B 份 额的配比 始终保持1 :1 的比率 不变 。 本基 金的基金份 额 初始公 开发售结 束后 , 场外 认鹏华 一带 一路 分级2018 年半 年度 报告 摘要 第 15 页 共 33 页


购的全部份 额将确认 为鹏华一 带一路份 额 ; 场内 认购 的份额将按 照 1 :1 的 比例确认 为鹏华带 路 A 份额与鹏华 带路 B 份额。 本基金基 金合同生 效后,鹏 华一带一路 份额与鹏 华带路 A 份额 、鹏华带 路 B 份额之间可以按 约定的规 则进行场 内份额配 对转 换,包括基 金份额的 分拆和合 并两种转 换行 为。基金份 额的分拆 ,指基金 份额持有 人将其持 有的 鹏华一带一 路份额按照 2 份场 内鹏华一 带一 路份额对应1 份鹏华 带路 A 份 额与 1 份 鹏华带路B 份 额的比例进 行转换的 行为 ; 基金份额 的合并 , 指基金份额 持有人将 其持有的 鹏华带路 A 份额与 鹏华 带路 B 份额按照 1 份鹏华带路 A 份额与 1 份 鹏华带路 B 份额对应2 份场内 鹏华一带 一路份额 的比 例进行转换 的行为。


基金份额的净值按 如下原则计算:鹏 华一带一路 份额的基金份额净值为净 值计算日的基金 资 产净值除以 基金份额 总数,其 中基金份 额总数为 鹏华 一带一路份 额、鹏华 带路 A 份额、鹏华 带路 B 份额的份额 数之和。 鹏华带路 A 份 额的基 金份额净 值为鹏华带路 A 份额的本 金及约定 应得收 益 之和。每 2 份 鹏华一带 一路份额 所对应的 基金资产 净 值等于 1 份鹏 华带 路 A 份 额与 1 份鹏 华带路 B 份额所对应 的基金 资产净值 之和。


本基金 定期进行 份额折算 。在鹏华 带路 A 份额、 鹏华一带 一 路份额存 续期内的 每个会计 年度 9 月第一个工 作日 , 本基 金将进行 基金的定 期份额折 算 。 在基金份额 折算前与 折算后 , 鹏 华带路 A 份额与鹏华 带路 B 份 额的份额 配比保持1 :1 的比例 。 对于鹏华带 路 A 份额 的约定应 得收益 , 即 鹏 华带路 A 份 额每个会 计年度 8 月 31 日基 金份额 参考 净值超出 1.000 元部 分 , 将折算 为场内鹏 华一 带一路份额 分配给鹏 华带路 A 份额 持有人。 鹏华一带 一路份额持 有人持有 的每 2 份鹏华 一带一路 份额将按 1 份鹏 华带路 A 份额 获得新增 鹏华一带 一路 份额的分配 。持有场 外鹏华一 带一路份 额的 基金份额持有人将按前述 折算方式获得新 增场外鹏华 一带一 路份额的分配;持 有场内鹏华一带 一 路份额的基金份额持有人 将按前述折算方 式获得新增 场内鹏华一带一路份额的 分配。经过上述 份 额折算,鹏 华带路 A 份额 的基金份 额参考净 值调整为 1.000 元,鹏华 一带一 路份额的 基金份额 净 值将相应调 整。


除定期 份额折算 外,本基 金还将在 鹏华一带 一路 份额的基金 份额净值 达到 1.500 元时或 鹏华 带路 B 份额 的基金份 额参考净 值跌至 0.250 元时 进行 不定期份额 折算 。 当达到不 定期折算 条件时 , 本基金将分 别对鹏华 一带一路 份额、鹏 华带路 A 份额 、鹏华带路 B 份 额进行份 额折算, 份额折算 后本基金将 确保鹏华 带路 A 份 额与 鹏华 带路 B 份 额的 比例为 1 :1 , 份额折 算后鹏华 一带一路 份额 的基金份额 净值、鹏 华带路 A 份额与鹏 华带路 B 份额 的基金份额 参考净值 均调整为1.000 元。


经深圳 证券交易 所(以下简 称“深交 所”) 深 证上 字[2015] 第 213 号文 审核同意 ,本基金 鹏华 带路 A 份额 146,134,555.00 份基金份 额和鹏华 带路 B 份额 146,134,555.00 份 基金份额于 2015 年5 月 25 日 在深交所 挂牌交易 。 对 于托管在 场内的鹏 华一带一路 份额 , 基金份 额持有人 在符合相鹏华 一带 一路 分级2018 年半 年度 报告 摘要 第 16 页 共 33 页


关办理条件 的前提下 ,将其分 拆为鹏华 带路 A 份额和 鹏华带路 B 份额 即可上市 流通;对 于托管在 场外的鹏华一带一路份额 ,基金份额持有 人在符合相 关办理条件的前提下,将 其跨系统转托管 至 深交所场内 后分拆为 鹏华带路A 份额和 鹏华带路B 份 额即可上市 流通。


根据《中华人民共 和国证券投资基金 法》和《鹏 华中证一带一路主题指数 分级证券投资基 金 基金合同》的有关规定, 本基金的投资范 围为具有良 好流动性的金融工具,包 括标的指数成份 股 及其备选成份股(含中小 板、创业板股票及 其他中国 证监会核准上市的股票) 、债券、股指期货 、 权证 、 资产支 持证券以 及法律法 规或中国 证监会 允许 基金投资的 其它金融 工具(但须 符合中国 证监 会的相关规 定) 。 本基 金投资于 股票部分 的比例不 低 于基金资产 的 80% , 其 中投资于 标的指 数成份 股及其备选成份股的比例 不低于非现金基 金资产的 80% ;每个交易日日终在扣 除股指期货合约 需 缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的 政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基 准为:中证一带 一路主题指 数收益率×95%+商业银 行活期存款利率( 税 后) ×5%。


6.4.2 会计 报表的编制基 础 本基金的财 务报表按 照财政部 于 2006 年 2 月 15 日及 以后期间颁 布的《企 业会计准 则-基本 准则》 、 各项具 体会计准 则及相关 规定(以 下合称“ 企 业会计准则 ”) 、 中国证 监会颁布 的 《证券投 资基金信息 披露 XBRL 模板第3 号<年度 报告和半 年度 报告>》 、 中国 证券投资 基金业协 会( 以下 简称 “中国基金 业协会”) 颁布的 《证券 投资基金 会计核算 业务指引》 、 《鹏华 中证一 带一路主 题指数分 级证券投资基金基金合同 》和在财务报表 附注中所列 示的中国证监会、中国基 金业协会发布的 有 关规定及允 许的基金 行业实务 操作编制 。


本财务 报表以持 续经营为 基础编制 。


6.4.3 遵循 企业会计准则 及其他有关 规定的声明 本基金 2018 年上 半年财务 报表符合 企业会计 准则的 要求,真实 、完整地 反映了本 基金 2018 年06 月30 日的财务 状况以及2018 年上 半年的 经营 成果和基金 净值变动 情况等有 关信息。


6.4.4 本报 告期所采用的 会计政策、 会计估计与 最近一期 年度报告相一 致的说明 本报告期所 采用的会 计政策、 会计估计 与最近一 期年 度报告相一 致。


6.4.5 差错 更正的说明 本基金本报 告期没有 发生重大 会计差错 更正。


6.4.6 税项 根 据财 政部 、国 家税 务总 局财 税[2008]1 号 《关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的 通知 》 、 财 税 [2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税鹏华 一带 一路 分级2018 年半 年度 报告 摘要 第 17 页 共 33 页


[2015]101 号 《关 于上 市公 司股 息红 利差 别 化个 人所得 税 政策 有关 问题 的通 知 》 、 财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改 征增值税试点的通 知》 、 财税[2016]46 号 《关于进一步明确 全面推开 营改增试点金融业有关政策 的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往 来等增值税政策 的 补 充通 知》 、财 税[2016]140 号《 关于 明确 金融 房地 产开 发 教育 辅助 服务 等增 值税 政策的 通 知》 、财税[2017]2 号《关 于资管产 品增值税 政策有关 问题的补充 通知》 、财 税[2017]56 号《关于 资管产品增值税有关问题的 通知》 、财税[2017]90 号 《关于租入固定资产进项 税额抵扣等增值 税 政策的通知 》及其他 相 关财税 法规和实 务操作, 主要 税项列示如 下: (1) 资管产 品运营过 程中发生 的增值税 应税行 为 , 以 资管产品管 理人为增 值税纳税 人 。 资管 产品管理人 运营资管 产品过程 中发生的 增值税应 税行 为 , 暂适用 简易计税 方法 , 按 照 3% 的征 收率 缴纳增值税 。 对资 管产品 在 2018 年1 月1 日 前运营过 程中发生的 增值税应 税行为 , 未缴 纳增值税 的 , 不再缴纳 ; 已 缴纳增值 税的 , 已纳 税额从资 管产品 管理人以后 月份的增 值税应纳 税额中抵 减。 对证券投资基金管理人运 用基金买卖股票 、债券的转 让收入免征增值税,对国 债、地方政府债 以 及金融同业 往来利息 收入亦免 征增值税 。 资管 产 品管 理人运营资 管产品提 供的贷款 服务 , 以2018 年1 月 1 日 起产生的 利息及利 息性质的 收入为销 售额 。 (2) 对基金 从证券市 场中取得 的收入 , 包括买 卖股 票 、 债券 的差价收 入 , 股 票的股息 、 红利 收入,债券 的利息收 入及其他 收入,暂 不征收企 业所 得税。 (3) 对基金 取得 的企 业债 券利 息收 入, 应由 发行债券 的企 业在 向基 金支 付利 息时 代扣 代缴 20% 的个人所 得税。对 基金从上 市公司取 得的股 息红 利所得,持 股期限 在 1 个 月以内( 含 1 个月) 的,其股息 红利所得 全额计入 应纳税所 得额;持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年( 含 1 年)的,暂 减按 50% 计入应纳 税所得 额 ; 持股期限 超过 1 年 的 , 暂免征 收个人所得 税 。 对基金持 有的上市 公司限 售 股,解禁后取得的股息、 红利收入,按照 上述规定计 算纳税,持股时间自解禁 日起计算;解禁 前 取得的股息 、 红利 收入继 续暂减按 50% 计入 应纳税所 得额 。 上 述所得统 一适用 20% 的税率 计征个 人 所得税。 (4) 基金卖 出股票 按 0.1% 的 税率缴纳 股票交易 印花 税,买入股 票不征收 股票交易 印花税。 (5) 本基金 的城市维 护建设税 、 教育费 附加和地 方教 育费附加等 税费按照 实际缴纳 增值税额 的适用比例 计算缴纳 。 6.4.7 关联 方关系 6.4.7.1 本报 告期存在控制 关系或其他 重大利害关 系的关联 方发生变化 的 情况 本报告期存 在控制关 系或其他 重大利害 关系的关 联方 没有发生变 化。 鹏华 一带 一路 分级2018 年半 年度 报告 摘要 第 18 页 共 33 页


6.4.7.2 本报 告期与基金发 生关联交易 的各关联方 关联方名称


与本基金的 关系


鹏华基金管 理有限公 司 (“鹏华 基金公司 ”) 基金管理人 、基金销 售机构 招商银行股 份有限公 司(“招商 银行”) 基金托管人 、基金代 销机构 国信证券股 份有限公 司(“国 信证券” ) 基金管理人 的股东、 基金代销 机构 注: 下述关联 交易均在 正常业务 范围内按 一般商 业条 款订立。


6.4.8 本报 告期及上年度 可比期间的 关联方交易 6.4.8.1 通过 关联方交易单 元进行的交 易 6.4.8.1.1 股票 交易 注: 无。 6.4.8.1.2 债券 交易 注: 无 。 6.4.8.1.3 债券 回购交易 注: 无。 6.4.8.1.4 权证 交易 注: 无。 6.4.8.1.5 应支 付关联方的佣 金 注: 无。


6.4.8.2 关联 方报酬 6.4.8.2.1 基金 管理费


单位:人 民币元


项目


本期


2018 年1 月1 日 至 2018 年 6 月 30 日


上年度可比 期间


2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月 30 日


当期发生的 基金应支 付的管理 费


2,729,740.32 5,068,109.42 其中:支付 销售机构 的客户维 护费


1,264,179.21


1,778,995.57


注:1 、支付基金管理人鹏 华基金管理有限公 司的管理 人报酬年费率为 1.00%,逐日计提,按 月支鹏华 一带 一路 分级2018 年半 年度 报告 摘要 第 19 页 共 33 页


付。日管理 费=前一日 基金资产 净值×1.00% ÷当 年天 数。 2、根据《开放式证券投 资基金销售费用管 理规定》 , 基金管理人依据销售机 构销售基金的保有 量 提取一定比例的客户维护 费,用以向基金 销售机构支 付客户服务及销售活动中 产生的相关费用 , 客户维护费 从基金管 理费中列 支。 6.4.8.2.2 基金 托管费 单位:人民 币元


项目


本期


2018 年 1 月1 日 至 2018 年6 月 30 日


上年度可比 期间


2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月 30 日


当期发生的 基金应支 付的托管 费


600,542.96 1,114,984.02 注: 支付基金 托管人招 商银行股 份有限公 司的托 管费 年费率为 0.22% , 逐日 计提 , 按 月支付 。 日托 管费= 前一日 基金资产 净值×0.22% ÷当 年天数。 6.4.8.2.3 销售 服务费 注: 无。


6.4.8.3 与关 联方进行银行 间同业市场 的债券( 含回购) 交易 注: 无。


6.4.8.4 各关 联方投资本基 金的情况 6.4.8.4.1 报告 期内基金管理 人运用固有 资金投资本 基金的情 况 注: 无。


6.4.8.4.2 报告 期末除基金管 理人之外的 其他关联方 投资本基 金的情况 注: 本基金本 报告期末 及上年度 末除基金 管理人 之外 的其他关联 方没有投 资及持有 本基金份 额。


6.4.8.5 由关 联方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收 入


单位:人 民币元


关联方名称


本期


2018 年 1 月1 日 至 2018 年 6 月 30 日


上年度 可比 期间


2017年1月1 日 至 2017 年6 月30 日


期末余额


当期利息收 入


期末余额


当期利息收 入


招商银行


88,219,488.62


138,781.99


63,128,539.42


217,879.60


注: 本基金的 银行存款 由基金托 管人招商 银行保 管, 按银行同业 利率计息 。 鹏华 一带 一路 分级2018 年半 年度 报告 摘要 第 20 页 共 33 页


6.4.8.6 本基 金在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况 注: 本基金本 报告期及 上年度可 比期间未 参与关 联方 承销的证 券。 6.4.8.7 其他 关联交易事项 的说明 无。 6.4.9 期末(2018 年 06 月 30 日) 本基金持有的 流通受限 证券 6.4.9.1 因认 购新发/ 增 发证券而于 期末持有的流 通受限证 券 金额单位: 人民币元


6.4.9.1.1 受限证券 类别:股 票


证券


代码


证券


名称


成功


认购日


可流通 日


流通受限 类型


认购


价格


期末估 值单价


数量


(单 位: 股)


期末


成本总额


期末估值 总额


备注


603105 芯能科 技 2018 年 06 月29 日 2018 年 07 月09 日 新股流通 受限 4.83 4.83 3,410 16,470.30 16,470.30 - 603693 江苏新 能 2018 年 06 月25 日 2018 年 07 月03 日 新股流通 受限 9.00 9.00 5,384 48,456.00 48,456.00 - 603706 东方环 宇 2018 年 06 月29 日 2018 年 07 月09 日 新股流通 受限 13.09 13.09 1,765 23,103.85 23,103.85 - 注: 截至本报 告期末, 本基金没 有持有因 认购新 发或 增发而流通 受限的债 券和权证 。 6.4.9.2 期末 持有的暂时停 牌等流通受 限股票 金额单位: 人民币元


股票代 码


股票 名称


停牌 日期


停牌 原因


期末


估值单 价


复牌 日期


复牌


开盘单 价


数量(股)


期末


成本总额


期末


估值总额


备注


601390 中国 中铁 2018 年05 月07 日 重大 事项 6.44 2018 年8 月20 日 7.25 2,032,868 20,328,555.26 13,091,669.92 - 601727 上海 电气 2018 年06 月06 日 重大 事项 5.48 2018 年8 月7 日 5.71 1,666,944 16,923,291.24 9,134,853.12 - 002051 中工 国际 2018 年4 月 9 日 重大 事项 12.79 - - 265,908 5,509,268.55 3,400,963.32 - 600759 洲际 2018 重大 3.94 - - 540,800 2,674,600.74 2,130,752.00 - 鹏华 一带 一路 分级2018 年半 年度 报告 摘要 第 21 页 共 33 页


油气 年3 月 27 日 事项 000022 深赤 湾A 2017 年11 月20 日 重大 事项 22.82 2018 年7 月10 日 20.55 85,400 2,352,159.10 1,948,828.00 - 6.4.9.3 期末 债券正回购交 易中作为抵 押的 债券 6.4.9.3.1 银行 间市场债券正 回购 注: 无。


6.4.9.3.2 交易 所市场债券正 回购 无。 §7 投 资 组合 报告 7.1 期末 基金资产组合 情况


金额单位: 人民币元


序号


项目


金额


占基金总资 产的比例 (%)


1


权益投资


362,074,113.31 80.37 其中:股票


362,074,113.31 80.37 2 基金投资


- - 3


固定收益投 资


- - 其中:债券


- -





资产支持 证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品 投资


- - 6


买入返售金 融资产


- - 其中:买断式回购的买 入返售金融资 产


- - 7


银行存款和 结算备付 金合计


88,219,488.62 19.58 8


其他各项资 产


226,824.05 0.05 9


合计


450,520,425.98 100.00 7.2 报告 期末按行业分 类的股票投 资组合 7.2.1 报告 期末指数投资 按行业分类 的境内股票 投资组合 代码


行业类别


公允价值( 元)


占基金资产 净值比例(%)


A


农、林、牧 、渔业


- - B


采矿业


45,478,595.23 10.14 C


制造业


162,375,175.41 36.20 D


电力、 热力、 燃气 及水 777,510.00 0.17 鹏华 一带 一路 分级2018 年半 年度 报告 摘要 第 22 页 共 33 页


生产和供应 业


E


建筑业


89,857,551.33 20.03 F


批发和零售 业


- - G


交通运输、 仓储和 邮政 业


51,151,011.31 11.40 H


住宿和餐饮 业


- - I


信息传输、 软件和 信息 技术服务业


11,439,215.80 2.55 J


金融业


- - K


房地产业


- - L


租赁和商务 服务业


- - M


科学研究和 技术服务 业


650,813.50 0.15 N


水利、 环境 和公共 设施 管理业


- - O


居民服务、 修理和 其他 服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会 工作


- - R


文化、体育 和娱乐业


- - S


综合


- - 合计


361,729,872.58 80.64 7.2.2 报告 期末积极投资 按行业分类 的境内股票 投资组合 代码


行业类别


公允价值( 元)


占基金资产 净值比例(%)


A


农、林、牧 、渔业


- - B


采矿业


- - C


制造业


191,454.74 0.04 D


电力、 热力、 燃 气及水 生产和供应 业


71,559.85 0.02 E


建筑业


- - F


批发和零售 业


- - G


交通运输、 仓储 和邮政 业


- - H


住宿和餐饮 业


- - I


信息传输、 软件 和信息 技术服务业


- - J


金融业


- - K


房地产业


- - L


租赁和商务 服务业


- - M


科学研究和 技术服务 业


- - 鹏华 一带 一路 分级2018 年半 年度 报告 摘要 第 23 页 共 33 页


N


水利、 环境和公 共设施 管理业


81,226.14 0.02 O


居民服务、 修理 和其他 服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会 工作


- - R


文化、体育 和娱乐业


- - S


综合


- - 合计


344,240.73 0.08 7.2.3 报告 期末按行业分 类的港股通 投资股票投 资组合 注: 无。 7.3 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的股 票投资明细 7.3.1


期末 指数投资按 公允价值占 基金资产净值 比例大 小排序的 前十 名 股票投资 明 细 金额单位: 人民币元





序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值( 元)


占基金资产 净值比例 (%)


1 600028 中国石化 2,312,920 15,010,850.80 3.35 2 601857 中国石油 1,840,100 14,187,171.00 3.16 3 600031 三一重工 1,538,345 13,798,954.65 3.08 4 601390 中国中铁 2,032,868 13,091,669.92 2.92 5 601186 中国铁建 1,361,616 11,737,129.92 2.62 6 600487 亨通光电 526,260 11,604,033.00 2.59 7 601668 中国建筑 2,114,980 11,547,790.80 2.57 8 600406 国电南瑞 724,001 11,439,215.80 2.55 9 601989 中国重工 2,721,100 10,993,244.00 2.45 10 601766 中国中车 1,376,500 10,599,050.00 2.36 注:投资者欲了解本报告 期末基金投资的 所有股票明 细,应阅读登载于鹏华基 金管理有限公司 网 站http://www.phfund.com.cn 的半年度 报告正 文。 7.3.2 期末 积极投资按公 允价值占基 金 资产净值 比例大小 排序的 前十名 股票投资明 细 金额单位: 人民币元





序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值 (元)


占基金资产 净值比例 (%)


1 300747


锐科激光 1,543 123,995.48 0.03 2 601330


绿色动力 4,971 81,226.14 0.02 3 603650


彤程新材 2,376 50,988.96 0.01 4 603693


江苏新能 5,384 48,456.00 0.01 5 603706


东方环宇 1,765 23,103.85 0.01 鹏华 一带 一路 分级2018 年半 年度 报告 摘要 第 24 页 共 33 页


6 603105


芯能科技 3,410 16,470.30 0.00 7.4 报告 期内股票投资 组合的重大 变动 7.4.1 累计 买入金额超出 期初基金资 产净值 2% 或前 20 名的股 票明细 金额单位: 人民币元


序号


股票代码


股票名称


本期累计买 入金额


占期初基金 资产净 值比例(%) 1 601989 中国重工 15,813,664.52 2.38 2 600585 海螺水泥 10,208,896.87 1.54 3 600406 国电南瑞 5,466,973.00 0.82 4 600089 特变电工 4,487,211.86 0.68 5 002202 金风科技 4,293,051.40 0.65 6 600031 三一重工 3,798,156.59 0.57 7 601857 中国石油 3,636,573.94 0.55 8 600256 广汇能源 3,527,419.40 0.53 9 600028 中国石化 3,390,814.00 0.51 10 601228 广州港 3,304,439.11 0.50 11 601186 中国铁建 2,238,407.00 0.34 12 600583 海油工程 2,060,012.02 0.31 13 601669 中国电建 1,982,618.00 0.30 14 601727 上海电气 1,971,276.61 0.30 15 601668 中国建筑 1,879,923.30 0.28 16 601766 中国中车 1,815,683.00 0.27 17 600068 葛洲坝 1,812,062.00 0.27 18 002092 中泰化学 1,731,251.00 0.26 19 601618 中国中冶 1,613,860.69 0.24 20 601390 中国中铁 1,612,260.00 0.24 注: 买入金额 按买入成 交金额( 成交单价 乘以成 交数 量)填列, 不考虑相 关交易费 用。 7.4.2 累计 卖出金额超出 期初基金资 产净值 2% 或前 20 名的股 票明细 序号


股票代码


股票名称


本期累计卖 出金额


占期初基金 资产净 值比例(%) 1 601989 中国重工 19,121,780.09 2.88 2 000338 潍柴动力 12,750,337.40 1.92 3 002202 金风科技 9,465,617.14 1.42 4 600150 *ST 船舶 9,221,711.70 1.39 5 000063 中兴通讯 8,878,503.16 1.34 6 600028 中国石化 8,605,887.00 1.29 7 600031 三一重工 8,176,011.40 1.23 8 600089 特变电工 8,033,426.58 1.21 9 601857 中国石油 7,286,825.00 1.10 鹏华 一带 一路 分级2018 年半 年度 报告 摘要 第 25 页 共 33 页


10 600585 海螺水泥 6,680,561.00 1.01 11 600406 国电南瑞 6,506,269.04 0.98 12 601669 中国电建 6,275,299.00 0.94 13 601668 中国建筑 5,749,240.88 0.86 14 600068 葛洲坝 5,043,719.11 0.76 15 601919 中远海控 4,917,045.00 0.74 16 600256 广汇能源 4,862,777.90 0.73 17 601618 中国中冶 4,768,976.00 0.72 18 601186 中国铁建 4,558,871.99 0.69 19 600018 上港集团 4,506,630.32 0.68 20 601018 宁波港 4,414,048.00 0.66 注: 卖出金额 按卖出成 交金额( 成交单价 乘以成 交数 量)填列, 不考虑相 关交易费 用。


7.4.3 买入 股票的成本总 额及卖出股 票的收入总 额 单位: 人民 币元


买入股票成 本(成交 )总额


117,789,510.00 卖出股票收 入(成交 )总额


272,926,172.03 注: 买入股票 成本 、 卖出股票 收入均按 买卖成交 金额 ( 成交单价乘 以成交数 量) 填 列 , 不 考虑相关 交易费用。


7.5 期末 按债券品种分 类的债 券投 资组合 注: 无。 7.6 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前 五名债券投资 明细 注: 无。


7.7 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的 前 十名 资产支持 证券投资明 细 注: 无。


7.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名贵金 属投资明细 注: 无。 7.9 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前 五名权证投资 明细 注: 无。 鹏华 一带 一路 分级2018 年半 年度 报告 摘要 第 26 页 共 33 页


7.10 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明 7.10.1 报告 期末本基金投 资的股指期 货持仓和损 益明细 注: 本基金本 报告期内 未发生股 指期货投 资。 7.10.2 本基 金投资股指期 货的投资政 策 本基金投资 股指 期货 将根据风 险管理的 原则 ,以套期 保值为目的 ,主要 选择流动 性好 、交易 活跃的股指 期货合约 。本 基金力争 利用股 指期货的 杠 杆作用 ,降低申 购赎回时 现金资产 对投资 组 合的影响及 投资组合 仓位调整 的交易成 本,达到 稳定 投资组合资 产净值的 目的。


7.11 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明 7.11.1 本期 国债期货投资 政策 本基金基金 合同的投 资范围尚 未包含国 债期货投 资。


7.11.2 报告 期末本基金投 资的国债期 货持仓和损 益明细


注: 本基金基 金合同的 投资范围 尚未包含 国债期 货投 资。 7.11.3 本期 国债期 货投资 评价 本基金基金 合同的投 资范围尚 未包含国 债期货投 资。


7.12 投资 组合报告附注 7.12.1


三一重工 本 基金投资 的前十名 证券之一 三一重 工的 发行人三一 重工股份 有限公司 ( 以下简称 “公司” 或 “三一 重工” ) 于 2017 年7 月 31 日收到 北 京市发展和 改革委员 会 (以 下简称北 京市发 改委) 下发 的京发改 节能处罚[2017]43 号行政处 罚决 定书, 对三 一重工股 份有限公 司的相关 节能 违法行为进 行处罚。


行政处 罚决定书 显示,三 一重工股 份有限公 司法 定代表人为 梁稳根, 因在于 2016 年 11 月 9 日至2016 年12 月21 日北京市 发改委的 日常监察 中被 查实存在使 用国家明 令淘汰的 用能设备 的节 能违法问题,违反了《中 华人民共和国节 约能源法》 第十七条的相关规定,依 据《中华人民共 和 国节约能源 法》 第 七十一条 的规定 , 被北 京市发改 委 处以没收 Y2160L-4 型 (编 号:2420 ) 等总计 15 台电动机 的行政处 罚。





对上述股票的投资 决策程序的说明: 本基金为指 数基金,为更好地跟踪标 的指数,控制跟 踪 误差, 对该证 券的投资 属于按照 指数成分 股的权 重进 行配置, 符合指数 基金的 管理规定 , 该证 券的 投资已执行 内部严格 的投资决 策流程, 符合法律 法规 和公司制度 的规定。


鹏华 一带 一路 分级2018 年半 年度 报告 摘要 第 27 页 共 33 页





本基金投资的前十 名证券中的其它证 券本期没有 发行主体被监管部门立案 调查的、或在报 告 编制日前一 年内受到 公开谴责 、处罚的 证券。


7.12.2


本基金投资 的前十名 证券没有 超出基金 合同规定 的证 券备选库 7.12.3 期末 其他各项资产 构成 单位:人民 币元


序号


名称


金额


1


存出保证金


65,824.28 2


应收证券清 算款


- 3


应收股利


- 4


应收利息


16,786.29 5


应收申购款


144,213.48 6


其他应收款


- 7


待摊费用


- 8


其他


- 9


合计


226,824.05 7.12.4 期末 持有的处于转 股期的可转 换债券明细 注: 无。


7.12.5 期末 前十名股票中 存在流通受 限情况的说 明 7.12.5.1


期末 指数投资前 十名股票中 存在流通受限 情况的 说明 金额单位: 人民币元


序号


股票代码


股票名称


流通受限部 分的公 允价值


占基金资产 净 值比例(%)


流通受限情 况 说明


1 601390 中国中铁 13,091,669.92 2.92


重大事项 7.12.5.2


期末 积极投资前 五名股票中 存在流通受限 情况的 说明 金额单位: 人民币元


序号


股票代码


股票名称


流通受限部 分的公允


价值(人民 币元)


占基金资产 净值 比例(%)


流通受限情 况


说明


1 603693 江苏新能 48,456.00 0.01 新股锁定 2 603706 东方环宇 23,103.85 0.01 新股锁定 7.12.6 投资 组合报告附注 的其他文字 描述部分 由于四舍五 入的原因 ,投资组 合报告中 数字分项 之和 与合计项之 间可能存 在尾差。 鹏华 一带 一路 分级2018 年半 年度 报告 摘要 第 28 页 共 33 页


§8 基 金 份额 持有 人信 息 8.1 期末 基金份额持有 人户数及持 有人结构 份额单位: 份


份额 级别


持有人户数 (户)


户均持有的 基 金份额


持有人结构


机构投资者


个人投资者


持有份额


占总份额 比例(%)


持有份额


占总份 额比例 (%)


鹏华 一带 一路 分级 32,864 12,984.59 24,439,809.61 5.73 402,285,778.81 94.27 鹏华 带路 A 405 27,050.17 6,472,289.00 59.08 4,483,030.00 40.92 鹏华 带路 B 3,881 2,822.81 157,447.00 1.44 10,797,872.00 98.56 合计


37,150 12,076.35 31,069,545.61 6.93 417,566,680.81 93.07 8.2 期末 上市基金前十 名持有人 鹏华一带一 路分级 序号


持有人名称


持有份额( 份)


占上市总份 额比例(% )


1 新华人寿保 险股份有 限公 司 12,569,017.00 28.33 2 丁碧霞 7,786,746.00 17.55 3 中国人民财 产保险股 份有 限公司-自 有资金 5,027,440.00 11.33 4 中国银河证 券股份有 限公 司 4,466,059.00 10.07 5 李怡名 1,718,540.00 3.87 6 陈裕群 903,947.00 2.04 7 陈敏仪 895,001.00 2.02 8 周松 575,547.00 1.30 9 孟冬梅 523,929.00 1.18 10 太平洋资管 -建设银 行- 太平洋卓越 第三极稳 定增 值二号产品 485,151.00 1.09 鹏华带路 A 序号


持有人名称


持有份额( 份)


占上市总份 额比例(% )


1 新华人寿保 险股份有 限公 4,428,531.00 40.42 鹏华 一带 一路 分级2018 年半 年度 报告 摘要 第 29 页 共 33 页


司 2 丁碧霞 2,743,564.00 25.04 3 中国银河证 券股份有 限公 司 1,573,561.00 14.36 4 李怡名 605,506.00 5.53 5 周松 202,787.00 1.85 6 中信建投证 券股份有 限公 司 162,144.00 1.48 7 太平洋资管 -建设银 行- 太平洋卓越 第三极稳 定增 值二号产品 159,442.00 1.46 8 中国太平洋 财产保险 -传 统-普通保 险产品 -013C-CT001 深 137,796.00 1.26 9 邓江 94,584.00 0.86 10 佟大双 93,620.00 0.85 9 庄大展 400,000.00 0.99 10 成都谊恒股 权投资基 金管 理中心(有 限合伙) -谊 恒多品种进 取 1 号基 353,755.00 0.87 鹏华带路 B 序号


持有人名称


持有份额( 份)


占上市总份 额比例(% )


1 宋伟铭 442,464.00 4.04 2 张美芳 238,824.00 2.18 3 沈宁军 232,326.00 2.12 4 欧培青 212,976.00 1.94 5 刘长江 205,383.00 1.87 6 李怡名 173,226.00 1.58 7 宋烨 137,656.00 1.26 8 白皓 135,752.00 1.24 9 梁文礼 135,120.00 1.23 10 李兵 110,676.00 1.01 注: 持有人为 场内持有 人


8.3 期末 基金管理人的 从业人员持 有本基金的 情况 项目 份额级别


持有份额总 数(份)


占基金总份 额比例(% )


基金管 理人所 有从业 人员持 有本基 金 鹏华一带一 路分级 7,952.37 0.0019


鹏华带路 A 0.00 0.0000


鹏华带路 B 0.00 0.0000


合计


7,952.37 0.0018 鹏华 一带 一路 分级2018 年半 年度 报告 摘要 第 30 页 共 33 页


注: 截至本报 告期末 , 本 基金管理 人从业人 员投资 、 持 有本基金符 合相关法 律法规 、 中国 证监会 规 定及相关管 理制度的 规定。 8.4 期末 基金管理人的 从业人员持 有本开放式 基金份额 总量区间情况 注: 截止本报告 期末 , 本公 司高级管 理人员 、 基金 投资 和研究部门 负责人及 本基金的 基金经理 未持 有本基金份 额。


§9 开 放 式基 金份 额变 动 单位:份


项目


鹏华一带一 路分级


鹏华带路 A


鹏华带路 B


基金合同生 效日 (2015 年5 月18 日)基金份 额总额


314,132,954.93 146,134,555.00 146,134,555.00 本报告期期 初基金 份额总额


715,742,065.53 50,284,508.00 50,284,508.00 本报告期基 金总申 购份额


44,936,622.98 - - 减:本报告 期基金 总赎回份额


174,983,214.62 - - 本报告期基 金拆分 变动份额( 份额减 少以“-”填 列)


-158,969,885.47 -39,329,189.00 -39,329,189.00 本报告期期 末基金 份额总额


426,725,588.42


10,955,319.00


10,955,319.00


注: 总申购份 额含红利 再投 、 转换 入份额 ; 总 赎 回份额 含转换出份 额 。 拆分变动 份额为本 基金三 级 份额之间的 配对转换 份额和基 金份额折 算中调整 的份 额。


§ 10 重 大 事件 揭示 10.1 基金 份额持有人大 会决议


本基金本报 告期内无 基金份额 持有人大 会决议。


10.2 基金 管理人、基金 托管人的专 门基金托管 部门的重 大人事变动


基金管理人 的重大人 事变动: 基金管理 人本报告 期内 无重大人事 变动。 基金托管人 的重大人 事变动: 本报告期 内基金托 管人 的专门基金 托管部门 无重大人 事变动。


10.3 涉及 基金管理人、 基金财产、 基金托管业 务的诉讼


本报告 期无 涉及对公 司运营管 理及基金 运作产生 重大 影响的,与 本基金管 理人、基 金财产 、鹏华 一带 一路 分级2018 年半 年度 报告 摘要 第 31 页 共 33 页


基金托管业 务相关的 诉讼事项 。


10.4 基金 投资策略的改 变


本基金本报 告期基金 投资策略 未改变。


10.5 为基 金进行审计的 会计师事务 所情况


本报告期内 未改聘为 本基金审 计的会计 师事务所 。


10.6 管理 人、托管人及 其高级管理 人员受稽查 或处罚等 情况


本基金管理 人 、 基金托管人 涉及托管 业务机构 及其高 级管理人员 在报告期 内未受到 任何稽查 或处罚。 10.7 基金 租用证券公司 交易单元的 有关情况


10.7.1 基金 租用证券公司 交易单元进 行股票投资 及佣金支 付情况 金额单位: 人民币元


券商名称


交易 单元 数量


股票交易


应支付该券 商的佣金


备注


成交金额


占当期股 票成交总 额的比例


佣金


占当期佣金


总量的比例


中泰证券


2


133,128,071.68


34.39%


121,320.14


35.62%


-


东方财富 证券


1


121,492,166.93


31.38%


98,561.07


28.93%


-


天风证 券


1


73,585,812.62


19.01%


67,059.57


19.69%


-


国金证券


1


39,900,516.56


10.31%


36,361.24


10.67%


-


招商证券


1


13,698,013.78


3.54%


12,482.99


3.66%


-


广发证券


1


3,891,981.34


1.01%


3,546.74


1.04%


-


平安证券


1


1,435,568.50


0.37%


1,308.26


0.38%


-


中信建投


1


-


-


-


-


-


东北证券


1


-


-


-


-


-


安信证券


2


-


-


-


-


-


西南证券


2


-


-


-


-


-


浙商证券


1


-


-


-


-


-


爱建证券


1


-


-


-


-


本报告期内 新增


鹏华 一带 一路 分级2018 年半 年度 报告 摘要 第 32 页 共 33 页


方正证券


1


-


-


-


-


-


东方证券


1


-


-


-


-


-


川财证券


1


-


-


-


-


-


山西证券


1


-


-


-


-


本报告期内 新增


注: 交易单元 选择的标 准和程序 :


1) 基金 管理人负 责选择代 理本基金 证券买 卖的 证券经营机 构, 使用其 交易单元 作为基金 的专 用交易单元 ,选择的 标准是:


(1)实 力雄厚, 信誉良好 ,注册资 本不少 于 3 亿元人民币 ;


(2)财 务状况良 好,各项 财务指标 显示公 司经 营状况稳定 ;


(3)经 营行为规 范,最近 二年未发 生因重 大违 规行为而受 到中国证 监会处罚 ;


(4)内 部管理规 范、严格 ,具备健 全的内 控制 度,并能满 足基金运 作高度保 密的要求 ;


(5 ) 具备基 金运作所 需的高效 、 安全 的通讯条 件 , 交易设 施 符合代 理本基金 进行证券 交易的 需要,并能 为本基金 提供全面 的信息服 务;


(6 ) 研究实 力较强 , 有固定 的研究机 构和专门 的 研究人员 , 能及时 为本基金 提供高质 量的咨 询服务。


2) 选择 交易单元 的程序:


我公司 根据上述 标准,选 定符合条 件的证券 公司 作为租用交 易单元的 对象。我 公司投研 部门 定期对所选 定证券公 司的服务 进行综合 评比,评 比内 容包括:提 供研究报 告质量、 数量、及 时性 及提供研究 服务主动 性和质量 等情况, 并依据评 比结 果确定交易 单元交易 的具体情 况。我公 司在 比较了多家 证券经营 机构的财 务状况、 经营状况 、研 究水平后, 向券商租 用交易单 元作为基 金专 用交易单元 。 10.7.2 基金 租用证券公司 交易单元进 行其他证券 投资的情 况 注: 无。


§11 影 响 投资 者决 策的 其 他重 要信 息 11.1 报告 期内单一投资 者持有基金 份额比例达 到或超过 20% 的情况 注: 无。 11.2 影响 投资者决策的 其他重要信 息 鹏华 一带 一路 分级2018 年半 年度 报告 摘要 第 33 页 共 33 页


无。


鹏华 基金管理有限 公司 2018 年 08 月 27 日