鹏 华中证 新能 源指数 分级 证券投 资基 金
2018 年半 年度报 告
2018 年 06 月 30 日
基 金 管理 人： 鹏华 基 金管 理有 限公 司
基 金 托管 人： 招商 银 行股 份有 限公 司
送 出 日期 ：2018 年 08 月 27 日 鹏华 新能 源分级2018 年 半年 度报 告
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§1 重 要 提示 及目 录
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载 资料不存 在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准 确性和完整性承 担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之 二
以上独立董 事签字同 意，并由 董事长签 发。
基金托 管人招商 银行股份 有限公司 根据本基 金合 同规定， 于 2018 年 8 月 24 日 复核了本 报告
中的财务指标、净值表现 、利润分配情况 、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内 容
不存在虚假 记载、误 导性陈述 或者重大 遗漏。
基金管 理人承诺 以诚实信 用 、 勤勉 尽责的原 则管 理和运用基 金资产 ， 但 不保证 基金一定 盈利 。
基金的过往业绩并不 代表其未来表现 。投资有风 险，投资者在作出投资决 策前应仔细阅读 本
基金的招募 说明书及 其更新。
本报告 中财务资 料未经审 计。
本报告 期自 2018 年01 月01 日起 至 06 月 30 日。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ............................................................ 2
1.1 重要提 示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基金 简介 .................................................................. 5
2.1 基金基 本情况 ................................................................ 5
2.2 基金产 品说明 ................................................................ 5
2.3 基金管 理人和基 金托管人 ...................................................... 6
2.4 信息披 露方式 ................................................................ 6
2.5 其他相 关资料 ................................................................ 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................. 7
3.1 主要会 计数据和 财务指标 ...................................................... 7
3.2 基金净 值表现 ................................................................ 7
3.3 其他指 标 .................................................................... 8
§4 管理人报告 ................................................................ 9
4.1 基金管 理人及基 金经理情 况 .................................................... 9
4.2 管理人 对报告期 内本基金 运作遵规 守信情况 的说 明 ............................... 10
4.3 管理人 对报告期 内公平交 易情况的 专项说明 ..................................... 10
4.4 管理人 对报告期 内基金的 投资策略 和业绩表 现的 说明 ............................. 11
4.5 管理人 对宏观经 济、证券 市场及行 业走势的 简要 展望 ............................. 11
4.6 管理人 对报告期 内基金估 值程序等 事项的说 明 ................................... 11
4.7 管理人 对报告期 内基金利 润分配情 况的说明 ..................................... 12
4.8 报告期 内管理人 对本基金 持有人数 或基金资 产净 值预警情形 的说明 ................. 12
§5 托管人报告 ............................................................... 12
5.1 报告期 内本基金 托管人遵 规守信情 况声明 ....................................... 12
5.2 托管人 对报告期 内本基金 投资运作 遵规守信 、净 值计算、利 润分配 等 情况的说 明 ..... 12
5.3 托管人 对本半年 度报告中 财务信息 等内容的 真实 、准确和完 整发表意 见 ............. 13
§6 半年度财务会计报告（未经审计) ............................................. 13
6.1 资产负 债表 ................................................................. 13
6.2 利润表 ..................................................................... 14
6.3 所有者 权益（基 金净值） 变动表 ............................................... 15
6.4 报表附 注 ................................................................... 16
§7 投资组合报告 ............................................................. 35
7.1 期末基 金资产组 合情况 ....................................................... 35
7.2 报告期 末按行业 分类的股 票投资组 合 ........................................... 36
7.3 期末按 公允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 所有股票投 资明细 ................. 36
7.4 报告期 内股票投 资组合的 重大变动 ............................................. 38
7.5 期末按 债券品种 分 类的债 券投资组 合 ........................................... 40
7.6 期末按 公允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 前五名债券 投资明细 ............... 40
7.7 期末按 公允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 所有资产支 持证券投 资明细 ......... 40 鹏华 新能 源分级2018 年 半年 度报 告
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7.8 报告期 末按公允 价值占基 金资产净 值比例大 小排 序的前五名 贵金属投 资明细 ......... 40
7.9 期末按 公允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 前五名权证 投资明细 ............... 40
7.10 报告期 末本基金 投资的股 指期货交 易情 况 说明 .................................. 40
7.11 报告期 末本基金 投资的国 债期货交 易情况 说明 .................................. 41
7.12 投资组 合报告附 注 .......................................................... 41
§8 基金份额持有人信 息 ........................................................ 43
8.1 期末基 金份额持 有人户数 及持有人 结构 ......................................... 43
8.2 期末上 市基金前 十名持有 人 ................................................... 43
8.3 期末基 金管理人 的从业 人 员持有本 基金的情 况 ................................... 44
8.4 期末基 金管理人 的从业人 员持有本 开放式基 金份 额总量区间 情况 ................... 44
§9 开放式基金份额变动 ........................................................ 45
§10 重大事件揭示 ............................................................ 45
10.1 基金份 额持有人 大会决议 .................................................... 45
10.2 基金管 理人、基 金托管人 的专门基 金托管 部门 的重大人事 变动 .................... 45
10.3 涉及基 金管理人 、基金财 产、基金 托管业 务的 诉讼 .............................. 45
10.4 基金投 资策略的 改变 ........................................................ 45
10.5 为基金 进行审计 的会计师 事务所情 况 .......................................... 45
10.6 管理人 、托管人 及其高级 管理人员 受稽查 或处 罚等情况 .......................... 46
10.7 基金租 用证券公 司交易单 元的有关 情况 ........................................ 46
10.8 其他重 大事件 .............................................................. 47
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................. 51
11.1 报告期 内单一投 资者持有 基金份额 比例达 到或 超过 20%的情 况 ..................... 51
11.2 影响投 资者决策 的其他重 要信息 .............................................. 51
§12 备查文件目录 ............................................................ 52
12.1 备查文 件目录 .............................................................. 52
12.2 存放地 点 .................................................................. 52
12.3 查阅方 式 .................................................................. 52
鹏华 新能 源分级2018 年 半年 度报 告
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§2 基 金 简介
2.1 基金 基本情况
基金名称
鹏华中证新 能源指数 分级证券 投资基金
基金简称
鹏华新能源 分级
场内简称
新能源
基金主代码
160640
前端交易代 码
-
后端交易代 码
-
基金运作方 式
契约型开放 式
基金合同生 效日
2015 年 5 月29 日
基金管理人
鹏华基金管 理有限公 司
基金托管人
招商银行股 份有限公 司
报告期末基 金份额总 额
56,404,364.58 份
基金合同存 续期
不定期
基金份额上 市的证券 交易
所
深圳证券交 易所
上市日期
2015 年 6 月5 日
下属分级基 金的基金 简称
新能源
新能A
新能 B
下属分级基 金的场内 简称
新能源
新能A
新能 B
下属分级基 金的交易 代码
160640
150279
150280
报告期末下 属分级基 金的
份额总额
45,846,778.58 份
5,278,793.00 份
5,278,793.00 份
2.2 基金 产品说明
投资目标
紧密跟踪标 的指数 ， 追 求跟踪偏 离度和跟 踪误差最 小 化 ， 力争将日 均跟
踪偏离度控 制在 0.35 ％以内， 年跟踪误 差控制 在 4％ 以内。
投资策略
本基金采用 被动式指 数化投资 方法 ， 按照 成份股在 标 的指数中的 基准权
重构建指数 化投资组 合 ， 并根据 标的指数 成份股及 其 权重的变化 进行相
应调整。 当 预期成份 股发生调 整或成份 股发生 配股 、增发、分 红等行
为时 ， 或因基金 的申购和 赎回等 对本基金 跟踪标的 指 数的效果可 能带来
影响时 ， 或因 某些特殊 情况导致 流动性不 足时 ， 或 其 他原因导致 无法有
效复制和跟 踪标的指 数时 ， 基金 管理人可 以对投资 组 合管理进行 适当变鹏华 新能 源分级2018 年 半年 度报 告
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通和调整， 力求降低 跟踪误差 。 本基金 力争鹏 华新 能源份额净 值增长
率与同期业 绩比较基 准之间的 日均跟踪 偏离度不 超过0.35 ％，年 跟踪
误差不超过 4 ％ 。如因指 数编制 规则调整 或其他因 素 导致跟踪偏 离度和
跟踪误差超 过上述范 围 ， 基金管 理人应采 取合理措 施 避免跟 踪 偏离 度 、
跟踪误差进 一步扩大 。
业绩比较基 准
中证新能源 指数收益 率×95％ ＋商业银 行活期存 款利 率（税后） ×5％
风险收益特 征
本基金属于 股票型基 金 ， 其预期 的风险与 收益高于 混 合型基金 、 债 券型
基金与货币 市场基金 ， 为证券投 资基金中 较高风险 、 较高预期收 益的品
种 。 同时本基 金为指数 基金 ， 通 过跟踪标 的指数表 现 ， 具有与标的 指数
以及标的指 数所代表 的公司相 似的风险 收益特征 。
新能源
新能 A
新能 B
下属分级基 金的风险 收益
特征
本基金属于 股票型基 金，其预 期的风险
与收益高于 混合型基 金、债券 型基金与
货币市场基 金，为证 券投资基 金中较高
风险、较高 预期 收益 的品种。 同时本基
金为指数基 金， 通过跟踪 标的指数 表现，
具有与标的 指数以及 标的指数 所代表的
公司相似的 风险收益 特征。
鹏华新能源 A
份额为稳健 收
益类份额， 具
有低风险且 预
期收益相对 较
低的特征。
鹏华新能源 B
份额为积极 收
益类份额， 具
有高风险且 预
期收益相对 较
高的特征。
注： 无。
2.3 基金 管理人和基金 托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
鹏华基金管 理有限公 司 招商银行股 份有限公 司
信息披露负
责人
姓名
张戈 张燕
联系电话
0755-82825720 0755-83199084
电子邮箱
zhangge@phfund.com.cn yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电 话
4006788999 95555
传真
0755-82021126 0755-83195201
注册地址
深圳市福田 区福华三 路 168 号 深圳
国际商会中 心第 43 楼
深圳深南大 道 7088 号 招商银行 大
厦
办公地址
深圳市福田 区福华三 路 168 号 深圳
国际商会中 心第 43 楼
深圳深南大 道 7088 号 招商银行 大
厦
邮政编码
518048 518040
法定代表人
何如 李建红
2.4 信息 披露方式
本基金选定 的信息披 露报纸名 称
《中国证券 报》 、 《上 海证券报》 、 《证券 时报》
登载基金半 年度报告 正文的管 理人互联 网网址
http://www.phfund.com.cn
基金半年度 报告备置 地点
深圳市福田 区福华三 路 168 号 深圳国际 商会中心
第 43 层鹏华 基金管理 有限公司
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2.5 其他 相关资料
项目
名称
办公地址
注册登记机 构
中国证券登 记结算有 限责任公 司 北京市西城 区太平桥 大街 17 号
§3 主 要 财务 指标 和基 金 净值 表现
3.1 主要 会计数据和财 务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间 数据和指 标
报告期（2018 年 01 月 01 日-2018 年 06 月 30 日 )
本期已实现 收益
-1,801,416.23
本期利润
-11,593,808.34
加权平均基 金份额本 期利润
-0.2080
本期加权平 均净值利 润率
-25.02%
本期基金份 额净值增 长率
-22.74%
3.1.2 期末 数据和指 标
报告期末(2018 年 06 月 30 日)
期末可供分 配利润
-55,297,568.13
期末可供分 配基金份 额利润
-0.9804
期末基金资 产净值
39,488,213.58
期末基金份 额净值
0.700
3.1.3 累计 期末指标
报告期末(2018 年 06 月 30 日)
基金份额累 计净值增 长率
-56.86%
注:(1) 本期已实现收益指基金本期 利息收入、投资 收益、其他收入（不含公允 价值变动收益）
扣除相关费 用后的余 额，本期 利润为本 期已实现 收益 加上本期公 允价值变 动收益。
(2) 所述基 金业绩指 标不包括 持有人认 购或交 易基 金的各项费 用 （例 如 ， 开放式基 金的申购 赎回
费、基金转 换费等） ， 计入费用 后实际收 益水平 要低 于所列数字 。
(3) 期末可 供分配利 润 ， 采用 期末资产 负债表中 未分 配利润 期末 余额和未 分配利润 中已实现 部分
的期末余额 的孰低数 。
表中的“期 末”均指 报告期最 后一日 ， 即6 月 30 日 ， 无论该日是 否为开放 日或交易 所的交 易日 。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 基金 份额净值增长 率及其与同 期业绩比较 基准收益 率的比较
阶段
份额净值
增长率①
（%）
份额净值
增长率标
准差② （%）
业绩比较基
准收益率③
（%）
业绩比较基 准
收益率标准 差
④（%）
①－③
（%）
②－④
（%）
过去一个月 -11.50 1.54 -11.74 1.62 0.24 -0.08 鹏华 新能 源分级2018 年 半年 度报 告
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过去三个月 -18.89 1.28 -19.09 1.32 0.20 -0.04
过去六个月 -22.74 1.39 -22.23 1.42 -0.51 -0.03
过去一年 -17.47 1.27 -15.34 1.28 -2.13 -0.01
过去三年 -45.26 2.04 -35.60 1.95 -9.66 0.09
自基金成立
起至今
-56.86 2.11 -46.61 2.03 -10.25 0.08
注: 业绩比较 基准= 中 证新能源 指数收益 率*95%+ 商业 银行活期存 款利率(税后)*5%
3.2.2 自基 金合同生效以 来基金份额 累计净值增 长率变动 及其 与同期业 绩比较基准 收
益率 变动的比较
3.3 其他 指标
注: 无。
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§4 管 理 人报 告
4.1 基金 管理人及基金 经理情况
4.1.1 基金 管理人及其管 理基金的经 验
鹏华基金管 理有限公 司成立于1998 年12 月22 日 ， 业务范围包 括基金募 集 、 基金 销售 、 资
产管理及中国证监会许可 的其他业务。截 止本报告期 末，公司股东由国信证券 股份有限公司、 意
大利欧利盛 资本资产 管理股份 公司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ） 、深 圳市北融 信投资发 展有限
公司组成， 公司性质 为中外合 资企业。 公司原注 册资 本 8,000 万元 人民币， 后于 2001 年 9 月完
成增资扩股 ，增至 15,000 万元人 民币。截止 2018 年 6 月，公司管理资 产总规模 达到 5,232.30
亿元，管理 152 只公募 基金、10 只全 国社保 投资组 合、3 只基本养老 保险投资 组合。经 过近 20
年投资管理 基金，在 基金投资 、风险控 制等方面 积累 了丰富经验 。
4.1.2 基金 经理（或基金 经理小组） 及基金经理 助理简介
姓名
职务
任本基金 的 基金经理 （助理）
期限
证券从业年 限
说明
任职日期
离任日期
张羽翔
本 基 金 基 金
经理
2016-11-23 - 11
张羽翔先生， 国籍中
国 ， 工学硕士 ，11 年
金融证券从业 经 验。
曾任招商银行 软件中
心( 原 深 圳 市 融 博 技
术公司) 数据分析
师；2011 年 3 月加盟
鹏华基金管理 有限公
司，历任监察 稽核部
资深金融工程 师、量
化及衍生品投 资部资
深量化研究员 ，先后
从事金融工程 、量化
研究等工作 ；2015 年
09 月担任鹏华上证
民企50ETF 联 接基金
基金经理 ，2015 年09
月担任鹏华上 证民企
50ETF 基 金 基 金 经
理，2016 年 06 月至
2018 年5 月担任鹏华
新丝路分级基 金基金
经理，2016 年 07 月
担任鹏华高铁 分级基
金基金经理 ，2016 年鹏华 新能 源分级2018 年 半年 度报 告
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09 月担任鹏华沪深
300 指数 （LOF ） 基金
基金经理 ，2016 年09
月担任鹏华中 证 500
指数 （LOF ） 基 金基金
经理，2016 年 11 月
担任鹏华新能 源分级
基金基金经理 ，2016
年 11 月担任 鹏华一
带一路分级基 金基金
经理，2018 年 04 月
担任鹏华互联 网分级
基金基金经理 ，2018
年 04 月担任 鹏华创
业板分级基金 基金经
理，2018 年 05 月担
任鹏华钢铁分 级基金
基金经理 ，2018 年05
月担任鹏华香 港中小
企业指数 （LOF ） 基金
基金经理。张 羽翔先
生具备基金从业资
格。本报告期 内本基
金基金经理未 发生变
动。
注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理
的，任职日 期为基金 合同生效 日。
2. 证券 从业的含 义遵从行 业协会关 于从业 人员 资格管理办 法的相关 规定。
4.2 管理 人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明
报告期内，本基金管理人 严格遵守《证券投 资基金法 》等法律法规、中国证监 会的有关规定
以及基金合同的约定，本 着诚实守信、勤 勉尽责的原 则管理和运作基金资产， 在严格控制风险 的
基础上，为基金份额持有 人谋求最大利益 。本报告期 内，本基金运作合规，不 存在违反基金合 同
和损害基金 份额持有 利益的行 为。
4.3 管理 人对报告期内 公平交易情 况的专项说 明
4.3.1 公平 交易制度的执 行情况
报告期内，本基金管理人 严 格执行公平交易 制度，确 保不同投资组合在研究、 交易、分配等
各环节得到 公平对待 。 鹏华 新能 源分级2018 年 半年 度报 告
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4.3.2 异常 交易行为的专 项说明
报告期内，本基金未发生 违法违规且对基金 财产造成 损失的异常交易行为。本 报告期内未发
生基金管理人管理的所有 投资组合参与的 交易所公开 竞价同日反向交易成交较 少的单边交易量 超
过该证券当 日成交量 的 5%的情 况。
4.4 管理 人对报告期内 基金的投资 策略和业绩 表现的说 明
4.4.1 报告 期内基金投资 策略和运作 分析
本基金秉承指数基金的投 资策略，在应对基 金申购赎 回的基础上，力争跟踪指 数的收益，并
将基金跟踪 误差控制 在合理范 围内。
4.4.2 报告 期内基金的 业 绩表现
截至本报告 期末本基 金份额净 值为 0.824 元；本 报告 期基金份额 净值增长 率为-22.74% 。
4.5 管理 人对宏观经济 、证券市场 及行业走势 的简要展 望
2018 年上半年由 于贸易战 与去杠杆 双重冲击 ，A 股总 体表现较差 ，总量上 指数大幅 回落，行
业结构上看 旅游、医 药、食品 等大消费 类板块表 现最 好，风格上 看创业板 指略好于 主板。
景气决定方向， 估值决定空间。2018 年市场依 然保持淡化风格、深化价 值的投资理念。 中
美贸易争端短期虽是扰动 ，长期则是促进 。必将加速 推动了国内的产业结构升 级。现阶段权益 资
产 已具 有极佳 的 配 置价值 ：无 论从国 际比 较还是 历史比 较， 当前 A 股 整体 估值均 已到达 底部 位
置。我们认 为当前 A 股权益资 产具有较 好的投 资性 价比。
4.6 管理 人对报告期内 基金估值程 序等事项的 说明
1 、有关参与 估值流程 各方及人 员的职责 分工、 专业 胜任能力和 相关工作 经历的描 述
（1）日常估 值流程
基金的估值由基金会计负 责，基金会计对公 司所管理 的基金以基金为会计核算 主体，独立建
账 、 独立 核算 ， 保证不 同基金 之间在名 册登记 、 账户 设置 、 资 金划拨 、 账簿 记录等 方面相互独 立 。
基金会计核算独立于公司 会计核算。基金 会计核算采 用专用的财务核算软件系 统进行基金 核算 及
帐务处理；每日按时接收 成交数据及权益 数据，进行 基金估值。基金会计核算 采用基金管理公 司
与托管银行双人同步独立 核算、相互核对 的方式，每 日就基金的会计核算、基 金估值等与托管 银
行进行核对；每日估值结 果必须与托管行 核对一致后 才能对外公告。基金会计 除设有专职基金 会
计核算岗外，还设有基金 会计复核岗位， 负责基金会 计核算的日常事后复核工 作，确保基金净 值
核算无误。
配备的基金会计具备会计 资格和基金从业资 格，在基 金核算与估值方面掌握了 丰富的知识和鹏华 新能 源分级2018 年 半年 度报 告
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经验，熟悉 及了解基 金估值法 规、政策 和方法。
（2）特殊业 务估值流 程
根据中国证 监会公告[2017]13 号 《中国 证监会关 于证 券投资基金 估值业务 的指导意 见》 的相 关规
定，本公司成立停牌股票 等没有市价的投 资品种估值 小组，成员由基金经理、 行业研究员、监 察
稽核部、金 融工程师 、登记结 算部相关 人员组成 。
2 、基金经理 参与或决 定估值的 程度
基金经理不 参与或决 定基金日 常估值。
基金经理参与估值小组对 停牌股票估值的讨 论，发表 相关意见和建议，与估值 小组成员共同
商定估值原 则和政策 。
3 、本公司参 与估值流 程各方之 间不存在 任何重 大利 益冲突。
4. 定价服务 机构按照 商业合同 约定提供 定价服务 。
4.7 管理 人对报告期内 基金利润 分 配情况的说 明
根据本基金 基金合同 约定，在 存续期内 ，本基金 （包 括鹏华新能 源分级份 额、鹏华 新能 A 份
额、鹏华新 能 B 份额 ）不进行 收益分配 。
4.8 报告 期内管理人对 本基金持有 人数或基金 资产净值 预警情形的说 明
本基金自 2018 年 1 月 15 日至 2018 年 3 月 9 日、2018 年 3 月 16 日至 2018 年6 月 6 日期 间
分别出现连 续二十个 （或以上 ）工作日 基金资产 净值 低于五千万 的情形。
§5 托 管 人报 告
5.1 报告 期内本基金托 管人遵规守 信情况声明
托管人声明，在本报告期 内，基金托管人—— 招商银 行股份有限公司不存在任 何损害基金份
额持有人利益的行为，严 格遵守了《中华 人民共和国 证券投资基金法》及其他 有关法律法规、 基
金合同，完 全尽职尽 责地履行 了应尽的 义务。
5.2 托管 人对报告期内 本基金投资 运作遵规守 信、 净值 计算、 利润 分配等情况 的说明
本报告期内基金管理人在 投资运作、基金资 产净值的 计算、利润分配、基金份 额申购赎回价
格的计算 、 基金 费用开 支等问题 上 ， 不存在 任何损害 基金份额持 有人利益 的行为 ， 严 格遵守了 《 中
华人民共和国证券投资基 金法》等有关法 律法规，在 各重要方面的运作严格按 照基金合同的规 定
进行。 鹏华 新能 源分级2018 年 半年 度报 告
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5.3 托管 人对本半年度 报告中财务 信息等内容 的真实、 准确和完整发 表意见
本半年度 报 告中财务 指标 、 净值 表现 、 财务 会计报告 、 利润分配 、 投 资组合报 告等内容 真实 、
准确和完整 ，不存在 虚假记载 、误导性 陈述或者 重大 遗漏。
§6 半 年 度财 务会 计报 告 （未 经审 计)
6.1 资产 负债表
会计主体： 鹏华中证 新能源指 数分级证 券投资基 金
报告截止日 ：2018 年6 月30 日
单位：人民 币元
资 产
附注号
本期末
2018 年 6 月30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款
6.4.7.1
7,480,092.39 3,727,000.74
结算备付金
- 5,940.00
存出保 证金
7,832.65 9,225.18
交易性金融 资产
6.4.7.2
32,467,981.17 48,363,237.54
其中：股票 投资
32,467,981.17 48,363,237.54
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证 券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资 产
6.4.7.3
- -
买入返售金 融资产
6.4.7.4
- -
应收证券清 算款
- -
应收利息
6.4.7.5
1,401.24 868.29
应收股利
- -
应收申购款
41,753.24 90,743.79
递延所得税 资产
- -
其他资产
6.4.7.6
- -
资产总计
39,999,060.69 52,197,015.54
负债和所有者权益
附注号
本期末
2018 年 6 月30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融 负债
- -
衍生金融负 债
6.4.7.3
- -
卖出回购金 融资产款
- -
应付证券清 算款
- -
应付 赎回款
148,764.65 446,020.53
应付管理人 报酬
35,713.79 43,802.26
应付托管费
7,857.02 9,636.49 鹏华 新能 源分级2018 年 半年 度报 告
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应付销售服 务费
- -
应付交易费 用
6.4.7.7
9,866.25 29,928.59
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税 负债
- -
其他负债
6.4.7.8
308,645.40 611,655.81
负债合计
510,847.11 1,141,043.68
所有者权益：
实收基金
6.4.7.9
91,555,356.02 91,506,126.35
未分配利润
6.4.7.10
-52,067,142.44 -40,450,154.49
所有者权益 合计
39,488,213.58 51,055,971.86
负债和所有 者权益总 计
39,999,060.69 52,197,015.54
注: 报告截止 日 2018 年 06 月 30 日，基金 份额总 额 56,404,364.58 份， 其中鹏华 中证新能 源指
数分级证券 投资基金 之基础份 额的 份额 总额为 45,846,778.58 份, 份额净值0.700 元 ； 鹏华中 证新
能源指数分 级证券投 资基金 之 A 份额 的份额总 额为 5,278,793.00 份,份额 净值 1.037 元 ；鹏华中
证新能源指 数分级证 券投资基 金之 B 份 额的份额 总额 为 5,278,793.00 份, 份额净值0.363 元。
6.2 利润 表
会计主体： 鹏华中证 新能源指 数分级证 券投资基 金
本报告期：2018 年 1 月1 日 至 2018 年 6 月 30 日
单位：人民 币元
项 目
附注号
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018
年6 月 30 日
上年度可比 期间
2017 年 1 月1 日 至
2017 年 6 月30 日
一、收入
-10,966,163.40 105,301.37
1.利息收入
15,743.03 13,175.05
其中：存款 利息收入
6.4.7.11
15,743.03 13,175.05
债券利息收 入
- -
资产支持证 券利息收
入
- -
买入返售金 融资产收
入
- -
其他利息收 入
- -
2.投资收益 （损失以 “-”填
列）
-1,220,429.05 -949,713.25
其中：股票 投资收益
6.4.7.12
-1,439,948.61 -1,187,690.18
基金投资收 益
- -
债券投资收 益
6.4.7.13
- -
资产支持证 券投资收
益
6.4.7.13.5
- - 鹏华 新能 源分级2018 年 半年 度报 告
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贵金属投资 收益
6.4.7.14
- -
衍生工具收 益
6.4.7.15
- -
股利收益
6.4.7.16
219,519.56 237,976.93
3.公允价值 变动收益( 损失以
“-”号填列)
6.4.7.17
-9,792,392.11 1,027,391.18
4.汇兑收益( 损失以 “-” 号 填
列)
-
-
5.其他收入( 损失以 “-” 号 填
列)
6.4.7.18
30,914.73 14,448.39
减： 二、费 用
627,644.94 672,823.77
1．管理人报 酬
6.4.10.2.1
229,316.76 270,688.91
2．托管费
6.4.10.2.2
50,449.65 59,551.56
3．销售服务 费
6.4.10.2.3
- -
4．交易费用
6.4.7.19
68,474.86 40,787.51
5．利息支出
- -
其中： 卖 出回购金 融资产支 出
- -
6．税金及附 加
- -
7．其他费用
6.4.7.20
279,403.67 301,795.79
三、利润总 额( 亏损总额 以 “- ”
号填列)
-11,593,808.34 -567,522.40
减：所得税 费用
- -
四、净利润 （净亏损 以“-”
号填列）
-11,593,808.34 -567,522.40
6.3 所有 者权益（基金 净值）变动 表
会计主体： 鹏华中证 新能源指 数分级证 券投资基 金
本报告期：2018 年 1 月1 日 至 2018 年 6 月 30 日
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年 6 月 30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益 合计
一、 期初所 有者权益 （基
金净值）
91,506,126.35 -40,450,154.49 51,055,971.86
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -11,593,808.34
-11,593,808.34
三、本期基金份额交易
产生的基金 净值变动 数
（净值减少 以“- ”号填
列）
49,229.67 -23,179.61 26,050.06
其中：1.基 金申购款
48,841,780.56 -24,524,071.94 24,317,708.62
2.基金赎回 款
-48,792,550.89 24,500,892.33 -24,291,658.56 鹏华 新能 源分级2018 年 半年 度报 告
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四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期末所 有者权益 （基
金净值）
91,555,356.02 -52,067,142.44 39,488,213.58
项目
上年度可比 期间
2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月 30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益 合计
一、 期初所 有者权益 （基
金净值）
105,648,915.82 -49,730,060.51 55,918,855.31
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -567,522.40
-567,522.40
三、本期基金份额交易
产生的基金 净值变动 数
（净值减少 以“- ”号填
列）
-6,854,067.67 3,123,145.07 -3,730,922.60
其中：1.基 金申购款
18,014,588.42 -8,415,197.35 9,599,391.07
2.基金赎回 款
-24,868,656.09 11,538,342.42 -13,330,313.67
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期末所 有者权益 （基
金净值）
98,794,848.15 -47,174,437.84 51,620,410.31
报表附注为 财务报表 的组成部 分。
本报告 6.1 至6.4 财 务报表由 下列负责 人签署：
邓召明
苏波
郝文高
基金管理人 负责人
主管会计工 作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表 附注
6.4.1 基金 基本情况
鹏华中证新能源指数分级证券投资基金( 以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会
(以下简称“ 中国证监 会”)证 监许可[2015] 第 768 号 《关于核准 鹏华中证 新能源指 数分级证 券投
资基金注册的批复》核准 ，由鹏华基金管 理有限公司 依照《中华人民共和国证 券投资基金法》 和
《鹏华中证 新能源指 数分级证 券投资基 金基金合 同》 负责公开募 集 。 本基金 为契约 型开放式 基金 ，
存续期限不 定 ， 首 次设立 募集不包 括认购资 金利息共 募集人民币 211,446,100.80 元 ， 业 经普华永鹏华 新能 源分级2018 年 半年 度报 告
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道中天会计 师事务所( 特殊普通 合伙)普 华永道中 天验 字(2015) 第 565 号验 资报告予 以验证。 经向
中国证监会 备案 ， 《鹏华中 证新能源 指数分级 证券投资 基金基金合 同》 于 2015 年5 月29 日正式生
效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 211,461,467.83 份 基 金 份 额 ， 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合
15,367.03 份基 金份额。本基金的基 金管理人为鹏华 基金管理有限公司，基金托 管人为招商银行
股份有限公 司 。 根据 《鹏 华中证新 能源指 数分级证 券投资基金 基金合同》 并报中国 证监会备 案，
本 基金 的基金 份额 包括鹏 华中 证新能 源指 数分级 证券投 资基 金之基 础份 额( 以下简 称“鹏 华新 能
源份额”) 、 鹏华 中证新能 源指数分 级证券投 资基金 之 A 份额(以 下简称“ 鹏华新能 源 A 份额 ”) 、
鹏华中证新 能源指数 分级证券 投资基金之 B 份额(以 下简称“鹏 华新能源 B 份 额”)。根 据对基 金
财产及收益分配的不同安 排，本基金的基 金份额具有 不同的风险收益特征。鹏 华新能源份额为 可
以申购、赎回但不能上市 交易的基金份额 ，具有与标 的指数相似的风险收益特 征。鹏华新能 源 A
份额与鹏华 新能源 B 份额 为可以上 市交易但 不能申购 、赎回的基 金份额， 其中鹏华 新能源 A 份额
为稳健收益 类份额， 具有低风 险且预期 收益相对 较低 的风险收益 特征，鹏 华新能源 B 份额为 积极
收益类份额 ，具有高 风险且预 期收益相 对较高的 风险 收益特征。 鹏华新能源 A 份额 与鹏华新 能源
B 份额的配比 始终保 持 1 ：1 的 比率不变 。 本基金 的基 金份额初始 公开发售 结束后 ， 场外认购 的全
部份额将确 认为鹏华 新能源份 额 ； 场内认购 的份额将 按照 1 ：1 的比例 确认为鹏 华新能源A 份额与
鹏华新能源 B 份 额。本基 金基金合 同生效后 ，鹏华新 能源份额与 鹏华新能源 A 份额、鹏 华新能源
B 份额之间可以按约定的规则进行场内份额配对转 换，包括基金份额的分拆和合并两种转换行
为。基金份 额的分拆 ，指基金 份额持有 人将其持 有的 鹏华新能源 份额按照 2 份场内 鹏华新能 源份
额对应 1 份 鹏华新能 源 A 份额 与 1 份鹏 华新能源B 份 额的比例进 行转换的 行为 ； 基金份额 的合并 ，
指基金份额 持有人将 其持有的 鹏华新能 源 A 份额与 鹏 华新能源 B 份 额按 照 1 份 鹏华新能 源 A 份额
与 1 份鹏 华新能 源 B 份额 对应 2 份场内 鹏华新能 源份 额的比例进 行转换的 行为。 基金份额 的净
值按如下原则计算：鹏华 新能源份额的基 金份额净值 为净值计算日的基金资产 净值除以基金份 额
总数，其中 基金份额 总数为鹏 华新能源 份额、鹏 华新 能源 A 份额、鹏 华新能源 B 份 额的份额 数之
和。鹏华新 能源 A 份额的基 金份额净 值为鹏华 新能源 A 份额的本 金及约定 应得收益 之和。 每 2 份
鹏华新能 源 份额所对 应的基金 资产净值 等于 1 份鹏 华 新能源 A 份额 与 1 份鹏华 新能 源 B 份 额所对
应的基金资 产净值之 和。 本 基金定期 进行份额 折算 。在鹏华新 能源 A 份额、鹏华 新能源份 额存
续期内的每 个会计年度 9 月第 一个工作 日，本基 金将 进行基金的 定期份额 折算。在 基金份额 折算
前与折算后 ， 鹏 华新能 源 A 份额与 鹏华新 能源 B 份 额 的份额配比 保持 1 ：1 的 比例 。 对于鹏 华新能
源 A 份额的约定应 得收益， 即鹏华新 能源 A 份额每个 会计年度 8 月 31 日基金 份额参考 净值超出
1.000 元部分， 将折算为 场内鹏华 新能源 份额分配 给 鹏华新能源 A 份额 持有人。 鹏华新能 源份额鹏华 新能 源分级2018 年 半年 度报 告
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持有人持有 的每 2 份鹏 华新能源 份额将按 1 份鹏华 新能源 A 份额 获得新增 鹏华新能 源份额的 分
配。持有场外鹏华新能源 份额的基金份额 持有人将按 前述折算方式获得新增场 外鹏华新能源份 额
的分配；持有场内鹏华新 能源份额的基金 份额持有人 将按前述折算方式获得新 增场内鹏华新能 源
份额的分配 。经过上 述份额折 算，鹏华 新能源 A 份额 的基金份额 参考净值 调整为 1.000 元，鹏华
新能源份额的基金份额净 值将相应调整。 除定期份 额折算外，本基金还将在 鹏华新能源份额 的
基金份额净 值达到 1.500 元 时或鹏华 新能源 B 份额 的 基金份额参 考净值跌 至 0.250 元时进 行不定
期份额折 算 。当达到 不定期折 算条件时 ，本基金 将分 别对鹏华新 能源份额 、鹏华新 能源 A 份额、
鹏华新能 源 B 份额 进行份额 折算，份 额折算后 本基金 将确保鹏华 新能源 A 份额与 鹏华新能 源 B 份
额的比例为 1 ：1 ， 份 额折算后 鹏华新能 源份额的 基金 份额净值 、 鹏华新能 源 A 份额 与鹏华新 能源
B 份额的基金份 额参考净 值均调整为 1.000 元。 经 深圳证券交 易所(以下 简称“深 交所”) 深证
上字[2015] 第 244 号文审核 同意，本 基金鹏华 新能源 A 份额 63,569,903.00 份 基金份额 和鹏华新
能源 B 份额63,569,903.00 份 基金份额 于 2015 年 6 月 5 日在深 交 所挂牌 交易 。 对于 托管在场 内的
鹏华新能源 份额，基 金份额持 有人在符 合相关办 理条 件的前提下 ，将其分 拆为鹏华 新能源 A 份额
和鹏华新能源 B 份额 即可上市 流通；对 于托管在 场外 的鹏华新能 源份额， 基金份额 持有人在 符合
相关办理条 件的前提 下，将其 跨系统转 托管至深 交所 场内后分拆 为鹏华新 能源 A 份额和鹏华 新能
源 B 份额即可上市流 通。 根 据《中华 人民共和 国证 券投资基金 法》和《 鹏华中证 新能源指 数分
级证券投资基金基金合同 》的有关规定， 本基金的投 资范围为具有良好流动性 的金融工具，包 括
标的指数成份股及其备 选成份股(含中小板 、创业板 股票及其他中国证监 会 核准上市的股票)、债
券 、 股指期货 、 权 证 、 资产支持 证券以及 法律法 规或 中国证监会 允许基金 投资的其 它金融工 具(但
须符合中国 证监会的 相关规定) 。 本基金 投资于股 票 部分的比例 不低于基 金资产的80% ， 其 中投资
于标的指数成份股及其备 选成份股的比例 不低于非现 金基金资产的 80%；每 个交易日日终在 扣除
股指期货合约需缴纳的交 易保证金后，现 金或到期日 在一年以内的政府债券的 投资比例不低于 基
金资产净值的 5%。本基 金的业绩比较基准 为：中证 新能源指数收益率×95% ＋商业银行活期 存款
利率( 税后) ×5%。
6.4.2 会计 报表的编制基 础
本基金的财 务报表按 照财政部 于 2006 年 2 月 15 日及 以后期间颁 布的《企 业会计准 则－基本
准则》 、 各项具 体会计准 则及相关 规定(以 下合称“ 企 业会计准则 ”) 、 中国证 监会颁布 的 《证券投
资基金信息 披露 XBRL 模板第3 号<年度 报告和半 年度 报告>》 、 中国 证券投资 基金业协 会( 以下 简称
“中国基金 业协会”) 颁布的 《证券 投资基金 会计核算 业务指引》 、 《鹏华 中证新 能源指数 分级证券
投资基金基金合同》和在 财务报表附注中 所列示的中 国证监会、中国基金业协 会发布的有关规 定鹏华 新能 源分级2018 年 半年 度报 告
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及允许的基 金行业实 务操作编 制。
本财务 报表以持 续经营为 基础编制 。
6.4.3 遵循 企业会计准则 及其他有关 规定的声明
本基金 2018 年上 半年财务 报表符合 企业会计 准则的 要求，真实 、完整地 反映了本 基金 2018
年06 月30 日的财务 状况以及2018 年上 半年的 经营 成果和基金 净值变动 情况等有 关信息。
6.4.4 本报 告期所采用的 会计政策、 会计估计与 最近一期 年度报告相一 致的说明
本报告期所 采用的会 计政策、 会计估计 与最近一 期年 度报告相一 致。
6.4.5 差错 更正的说明
无。
6.4.6 税项
根 据财 政部 、国 家税 务总 局财 税[2008]1 号 《关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的 通知 》 、 财 税
[2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2015]101 号 《关 于上 市公 司股 息红 利差 别 化个 人所得 税 政策 有关 问题 的通 知 》 、 财税[2016]36
号《关于全面推开营业税改 征增值税试点的通 知》 、 财税[2016]46 号 《关于进一步明确 全面推开
营改增试点金融业有关政策 的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往 来等增值税政策 的
补 充通 知》 、财 税[2016]140 号《 关于 明确 金融 房地 产开 发 教育 辅助 服务 等增 值税 政策的 通
知》 、财税[2017]2 号《关 于资管产 品增值税 政策有关 问题的补充 通知》 、财 税[2017]56 号《关于
资管产品 增值税有关问题的 通知》 、财税[2017]90 号 《关于租入固定资产进项 税额抵扣等增值 税
政策的通知 》及其他 相关财税 法规和实 务操作， 主要 税项列示如 下：
(1) 资管产 品运营过 程中发生 的增值税 应税行 为 ， 以 资管产品管 理人为增 值税纳税 人 。 资管
产品管理人 运营资管 产品过程 中发生的 增值税应 税行 为 ， 暂适用 简易计税 方法 ， 按 照 3% 的征 收率
缴纳增值税 。 对资 管产品 在 2018 年1 月1 日 前运营过 程中发生的 增值税应 税行为 ， 未缴 纳增值税
的 ， 不再缴纳 ； 已 缴纳增值 税的 ， 已纳 税额从资 管产品 管理人以后 月份的增 值税应纳 税额中抵 减。
对证券投资基金管理人 运 用基金买卖股票 、债券的转 让收入免征增值税，对国 债、地方政府债 以
及金融同业 往来利息 收入亦免 征增值税 。 资管产 品管 理人运营资 管产品提 供的贷款 服务 ， 以2018
年1 月 1 日 起产生的 利息及利 息性质的 收入为销 售额 。
(2) 对基金 从证券市 场中取得 的收入 ， 包括买 卖股 票 、 债券 的差价收 入 ， 股 票的股息 、 红利
收入，债券 的利息收 入及其他 收入，暂 不征收企 业所 得税。
(3) 对基金 取得 的企 业债 券利 息收 入， 应由 发行债券 的企 业在 向基 金支 付利 息时 代扣 代缴
20% 的个人所 得税。对 基金从上 市公司取 得的股 息红 利所得，持 股期限 在 1 个 月以内( 含 1 个月)鹏华 新能 源分级2018 年 半年 度报 告
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的，其股息 红利所得 全额计入 应纳税所 得额；持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年( 含 1 年)的，暂 减按
50% 计入应纳 税所得额 ； 持股期限 超过 1 年 的 ， 暂免征 收个人所得 税 。 对基金持 有的上市 公司限 售
股，解禁后取得的股息、 红利收入，按照 上述规定计 算纳税，持股时间自解禁 日起计算；解禁 前
取得的股息 、 红利 收入继 续暂减按 50% 计入 应纳税所 得额 。 上 述所得统 一适用 20% 的税率 计征个 人
所得税。
(4) 基金卖 出股票 按 0.1% 的 税率缴纳 股票交易 印花 税，买入股 票不征收 股票交易 印花税。
(5) 本基金 的城市维 护建设税 、 教育费 附加和地 方教 育费附加等 税费按照 实际缴纳 增值税额
的适用比例 计算缴纳 。
6.4.7 重要 财务报表项目 的说明
6.4.7.1 银行 存款
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月30 日
活期存款
7,480,092.39
定期存款
-
其中：存款 期限 1 个 月以内
-
存款期限 1-3 个月
-
存款期限 3 个月及以 上
-
其他存款
-
合计
7,480,092.39
6.4.7.2 交易 性金融资产
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月30 日
成本
公允价值
公允价值变 动
股票
40,867,514.55 32,467,981.17 -8,399,533.38
贵金属投资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场
- - -
银行间市场
- - -
合计
- - -
资产支持证 券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
40,867,514.55 32,467,981.17 -8,399,533.38
6.4.7.3 衍生 金融资产/ 负债
注: 无。
鹏华 新能 源分级2018 年 半年 度报 告
第 21 页 共 52 页
6.4.7.4 买入 返售金融资产
6.4.7.4.1 各项 买入返售金融 资产期末余 额
注: 无。
6.4.7.4.2 期末 买断式逆回购 交易中取得 的债券
注: 无。
6.4.7.5 应收 利息
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
应收活期存 款利息
1,397.64
应收定期存 款利息
-
应收其他存 款利息
-
应收结算备 付金利息
-
应收债券利 息
-
应收资产支 持证券利 息
-
应收买入返 售证券利 息
-
应收申购款 利息
-
应收黄金合 约拆借孳 息
-
其他
3.60
合计
1,401.24
注: 其他为应 收结算保 证金利息 。
6.4.7.6 其他 资产
注: 无。
6.4.7.7 应付 交易费用
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
交易所市场 应付交易 费用
9,866.25
银行间市场 应付交易 费用
-
合计
9,866.25
6.4.7.8 其他 负债
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月30 日
应付券商交 易单元保 证金
-
应付赎回费
262.69 鹏华 新能 源分级2018 年 半年 度报 告
第 22 页 共 52 页
指数使用费 50,000.00
预提费用 258,382.71
合计
308,645.40
6.4.7.9 实收 基金
金额单位： 人民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年 6 月30 日
基金份额（ 份）
账面金额
上年度末 56,371,569.46
91,506,126.35
本期申购
30,088,086.12
48,841,780.56
本期赎回（ 以“- ”号 填列）
-30,055,291.00
-48,792,550.89
- 基金拆分/ 份额折算 前
-
-
基金拆分/份 额折算调 整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（ 以“- ”号 填列）
-
-
本期末
56,404,364.58
91,555,356.02
注: 申购含红 利再投、 转换入份 额；赎回 含转换 出份 额。
6.4.7.10 未分 配利润
单位：人民 币元
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润 合计
上年度末 -53,415,600.48 12,965,445.99 -40,450,154.49
本期利润
-1,801,416.23 -9,792,392.11 -11,593,808.34
本 期 基 金 份 额交 易 产
生的变动数
-80,551.42 57,371.81 -23,179.61
其中：基金 申购款
-29,085,438.36 4,561,366.42 -24,524,071.94
基金赎回款
29,004,886.94 -4,503,994.61 24,500,892.33
本期已分配 利润
- - -
本期末
-55,297,568.13 3,230,425.69 -52,067,142.44
6.4.7.11 存款 利息收入
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年 6 月 30 日
活期存款利 息收入
14,822.60
定期存款利 息收入
-
其他存款利 息收入
-
结算备付金 利息收入
430.27
其他
490.16
合计
15,743.03
注: 其他为结 算保证金 利息收入 和申购款 利息收 入。
鹏华 新能 源分级2018 年 半年 度报 告
第 23 页 共 52 页
6.4.7.12 股票 投资收益
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年 6 月 30 日
卖出股票成 交总额
24,672,938.34
减：卖出股 票成本总 额
26,112,886.95
买卖股票差 价收入
-1,439,948.61
6.4.7.13 债券 投资收益
6.4.7.13.1 债券 投资收益项目 构成
注: 无。
6.4.7.13.2 债券 投资收益 —— 买卖债券差 价收入
注: 无。
6.4.7.13.3 债券 投资收益 —— 赎回差价收 入
注: 无。
6.4.7.13.4 债券 投资收益 —— 申购差价收 入
注: 无。
6.4.7.13.5 资产 支持证券投资 收益
注: 无。
6.4.7.14 贵金 属投资收益
6.4.7.14.1 贵金 属投资收益项 目构成
注: 无。
6.4.7.14.2 贵金 属投资收益—— 买卖贵金 属差价收入
注: 无。
6.4.7.14.3 贵金 属投资收益—— 赎回差价 收入
注: 无。
鹏华 新能 源分级2018 年 半年 度报 告
第 24 页 共 52 页
6.4.7.14.4 贵金 属投资收益—— 申购差价 收入
注: 无。
6.4.7.15 衍生 工具收益
6.4.7.15.1 衍生 工具收益 —— 买卖权证差 价收入
注: 无。
6.4.7.15.2 衍生 工具收益 —— 其他投资收 益
注: 无。
6.4.7.16 股利 收益
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年6 月 30 日
股票投资产 生的股利 收益
219,519.56
基金投资产 生的股利 收益
-
合计
219,519.56
6.4.7.17 公允 价值变动收益
单位：人民 币元
项目名称
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年6 月 30 日
1.交易性金 融资产
-9,792,392.11
股票投资
-9,792,392.11
债券投资
-
资产支持证 券投资
-
基金投资
-
贵金属投资
-
其他
-
2.衍生工具
-
权证投资
-
3.其他
-
减： 应税金融商 品公允价 值变动 产生的预 估增值
税
-
合计
-9,792,392.11
6.4.7.18 其他 收入
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年 6 月30 日
基金赎回费 收入
26,754.81
转换费收入
4,159.92 鹏华 新能 源分级2018 年 半年 度报 告
第 25 页 共 52 页
合计
30,914.73
6.4.7.19 交易 费用
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年 6 月 30 日
交易所市场 交易费用
68,474.86
银行间市场 交易费用
-
合计
68,474.86
6.4.7.20 其他 费用
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年6 月 30 日
审计费用
22,315.49
信息披露费
126,314.44
银行汇划费 用 1,020.96
指数使用费 100,000.00
上市年费 29,752.78
合计
279,403.67
6.4.7.21 分部 报告
无。
6.4.8 或有 事项、资产负 债表日后事 项的说明
6.4.8.1 或有 事项
无。
6.4.8.2 资产 负债表日后事 项
根据本基金 的基金合 同关于不 定期份折 算的规定 ，截 至 2018 年 8 月 6 日，本基金新能源 B
份额的基金 份额参考 净值为 0.216 元 ， 达到基金 合同 规定的不定 期份额折 算条件 ， 本基金以2018
年8 月 7 日 为基准日 办理不定 期份额折 算业务。
6.4.9 关联 方关系
6.4.9.1 本报 告期存在控制 关系或其他 重大利害关 系的关联 方发生变化的 情况
本报告期存 在控制关 系或其他 重大利害 关系的关 联方 没有发生变 化。
6.4.9.2 本报 告期与基金发 生关联交易 的各关联方
关联方 名称
与本基金的 关系
鹏华基金管 理有限公 司 （“鹏华 基金公司 ”） 基金管理人 、基金销 售机构
招商银行股 份有限公 司（“招 商银行” ） 基金托管人 、基金代 销机构
国信证券股 份有限公 司(“国信 证券”) 基金管理人 的股东、 基金代销 机构 鹏华 新能 源分级2018 年 半年 度报 告
第 26 页 共 52 页
注: 下述关联 交易均在 正常业务 范围内按 一般商 业条 款订立。
6.4.10 本报 告期及上年度 可比期间的 关联方交易
6.4.10.1 通过 关联方交易单 元进行的交 易
6.4.10.1.1 股票 交易
注: 无。
6.4.10.1.2 债券 交易
注: 无。
6.4.10.1.3 债券 回购交易
注: 无。
6.4.10.1.4 权证 交易
注: 无。
6.4.10.1.5 应支 付关联方的佣 金
注: 无。
6.4.10.2 关联 方报酬
6.4.10.2.1 基金 管理费
单位：人 民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年 6
月 30 日
上年度可比 期间
2017 年 1 月1 日 至 2017 年
6 月30 日
当期发生的 基金应支 付的管理 费
229,316.76 270,688.91
其中：支付 销售机构 的客户维 护费
86,580.15
88,763.10
注:1 、支付基金管理人鹏 华基金管理有限公 司的管理 人报酬年费率为 1.00% ，逐日计提，按 月支
付。日管理 费=前一日 基金资产 净值×1.00% ÷当 年天 数。
2、根据《开放式证券投 资基金销售费用管 理规定》 ， 基金管理 人依据销售机 构销售基金的保有 量
提取一定比例的客户维护 费，用以向基金 销售机构支 付客户服务及销售活动中 产生的相关费用 ，鹏华 新能 源分级2018 年 半年 度报 告
第 27 页 共 52 页
客户维护费 从基金管 理费中列 支。
6.4.10.2.2 基金 托管费
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年 6
月 30 日
上年度可比 期间
2017 年 1 月1 日 至 2017 年
6 月30 日
当期发生的 基金应支 付的托管 费
50,449.65 59,551.56
注: 支付基金 托管人招 商银行股 份有限公 司的托 管费 年费率为 0.22% ， 逐日 计提 ， 按 月支付 。 日托
管费= 前一日 基金资产 净值×0.22% ÷当 年天数。
6.4.10.2.3 销售 服务费
注: 无。
6.4.10.3 与关 联方进行银行 间同业市场 的债券( 含回购) 交易
注: 无。
6.4.10.4 各关 联方投资本基 金的情况
6.4.10.4.1 报告 期内基金管理 人运用固有 资金投资本 基金的情 况
注: 无。
6.4.10.4.2 报告 期末除基金管 理人之外的 其他关联方 投资本基 金的情况
注: 本基金本 报告期末 及上年度 末除基金 管理人 之外 的其他关联 方没有投 资及持有 本基金份 额。
6.4.10.5 由关 联方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收 入
单位：人 民币元
关联方名称
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日 至 2017 年6 月30 日
期末余额
当期利息收 入
期末余额
当期利息收 入
招商银行
7,480,092.39
14,822.60
5,663,807.00
12,924.56
注: 本基金的 银行存款 由基金托 管人招商 银行保 管， 按银行同业 利率计息 。
6.4.10.6 本基 金在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况
注: 本基金本 报告期及 上年度可 比期间未 参与关 联方 承销的证券 。
鹏华 新能 源分级2018 年 半年 度报 告
第 28 页 共 52 页
6.4.10.7 其他 关联交易事项 的说明
无。
6.4.11 利润 分配情况
注: 无。
6.4.12 期末(2018 年 06 月 30 日) 本基金持有的 流通受限 证券
6.4.12.1 因认 购新发/ 增 发证券而于 期末 持有的流 通受限证 券
注: 无。
6.4.12.2 期末 持有的暂时停 牌等流通受 限股票
金额单位： 人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
601727
上海
电气
2018 年
06 月
06 日
重大事
项
5.48
2018
年8 月
7 日
5.71 152,448 1,468,664.35 835,415.04 -
002610
爱康
科技
2018 年
6 月 5
日
重大事
项
2.10 - - 155,400 419,771.02 326,340.00 -
000939
凯迪
生态
2017 年
11 月
16 日
重大事
项
4.05
2018
年7 月
2 日
4.74 80,200 459,886.59 324,810.00 -
002665
首航
节能
2018 年
05 月
29 日
重大事
项
5.80 - - 54,900 379,663.49 318,420.00 -
300118
东方
日升
2018 年
5 月 7
日
重大事
项
10.80
2018
年8 月
7 日
9.63 19,600 265,039.05 211,680.00 -
300317
珈伟
股份
2018 年
2 月 5
日
重大事
项
11.90
2018
年7 月
3 日
10.71 14,312 290,041.35 170,312.80 -
002121
科陆
电子
2018 年
6 月 7
日
重大事
项
6.49
2018
年8 月
6 日
5.84 23,600 246,542.94 153,164.00 -
6.4.12.3 期末 债券正回购交 易中作为抵 押的债券
6.4.12.3.1 银行 间市场债券正 回购
注: 无。
鹏华 新能 源分级2018 年 半年 度报 告
第 29 页 共 52 页
6.4.12.3.2 交易 所市场债券正 回购
无。
6.4.13 金融 工具风险及管 理
6.4.13.1 风险 管理政策和组 织架构
本基金为被动式指数基金 ，其预期的风险和 收益高于 货币市 场基金、债券型基 金、混合型基
金 。 本基 金主要投 资于标 的指数成 份股和备 选成份股 。 本基 金在日常 经营活动 中面临的 与这些金
融工具相关的风险主要包 括信用风险、流 动性风险及 市场风险。本基金的基金 管理人从事风险 管
理的主要目标是争取将以 上风险控制在限 定的范围之 内，力争实现基金净值增 长率与标的指数 增
长率间的高 度正相关 ， 并 保持跟踪 误差在合 同约定的 范围内 。 本基金 的基金管 理人致力 于全面内
部控制体系的建设，建立 了从董事会层面 到各业务部 门的风险管理组织架构。 本基金的基金管 理
人在董事会下设风险控制和合规审计委员会，主要 负责制定基金管理人风险控制战略和控制政
策 、 协调突发 重大风险 等事项 ； 督察长负 责对基金 管 理人各业务 环节合法 合规运作 进行监督 检查 ，
组织、指导基金管理人内 部监察稽核工作 ，并可向董 事会和中国证监会直接报 告；在公司内部 设
立独立的监察稽核部，专 职负责对基金管 理人各部门 、各业务的风险控制情况 进行督促和检查 ，
并适时提出 整改建议 。 本基金 的基金管 理人对于 金融 工具的风险 管理方法 主要是通 过定性分 析和
定量分析的方法去估测各 种风险产生的可 能损失。从 定性分析的角度出发，判 断风险损失的严 重
程度和出现同类风险损失 的频度。而从定 量分析的角 度出发，根据本基金的 投 资目标，结合基 金
资产所运用金融工具特征 通过特定的风险 量化指标、 模型，日常的量化报告， 确定风险损失的 限
度和相应置信程度，及时 可靠地对各种风 险进行监督 、检查和评估，并通过相 应决策，将风险 控
制在可承受 的范围内 。
6.4.13.2 信用 风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手 未履行合 约责任，或者基金所投资 证券的发行人
出现违约 、 拒绝 支付到期 本息等情 况 ， 导致基 金资产 损失和收益 变化的风 险 。 本基金 的基金管 理
人在交易前对交易对手的 资信状况进行了 充分的评估 。本基金的银行存款存放 在本基金的托管 行
招商银行股 份有限公 司 ， 与该银行 存款相关 的信用 风 险不重大 。 本基 金在交易 所进行的 交易均以
中国证券登记结算有限责 任公司为交易对 手完成证券 交收和款项清算，违约风 险可能性很小； 在
银行间同业市场进行交易 前均对交易对手 进行信用评 估并对证券交割方式进行 限制以控制相应 的
信用风险 。 本基 金的基金 管理人建 立了信用 风险管理 流程 ， 通 过对投资 品种信 用等级评 估来控制
证券发行人 的信用风 险 ， 且通过分 散化投 资以分散 信 用风险 。 于 2018 年 6 月30 日 ， 本基 金未持
有信用类债 券（2017 年12 月 31 日:未 持有） 。 鹏华 新能 源分级2018 年 半年 度报 告
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6.4.13.2.1 按短 期信用评级列 示的债券投 资
注: 无。
6.4.13.2.2 按短 期信用评级列 示的资产支 持证券 投资
注: 无。
6.4.13.2.3 按短 期信用评级列 示的同业存 单投资
注: 无。
6.4.13.2.4 按长 期信用评级列 示的债券投 资
注: 无。
6.4.13.2.5 按长 期信用评级列 示的资产支 持证券投资
注: 无。
6.4.13.2.6 按长 期信用评级列 示的同业存 单投资
注: 无。
6.4.13.3 流动 性风险
流动性风险是指基金所持 金融工具变现的难 易程度。 本基金的流动性风险一方 面来自于基金
份额持有人可随时要求赎 回其持有的基金 份额，另一 方面来自于投资品种所处 的交易市场不活 跃
而带来的变 现困难或 因投资集 中而无法 在市场出 现剧 烈波动的情 况下以合 理的价格 变现 。,针 对兑
付赎回资金的流动性风险 ，本基金的基金 管 理人每日 对本基金的申购赎回情况 进行严密监控并 预
测流动性需求，保持基金 投资组合中的可 用现金头寸 与之相匹配。本基金的基 金管理人在基金 合
同中设计了巨额赎回条款 ，约定在非常情 况下赎回申 请的处理方式，控制因开 放申购赎回模式 带
来的流动性 风险 ， 有效保 障基金持 有人利 益 。,针对投 资品种变现 的流动性 风险 ， 本基金 的基金 管
理人通过独立的风险管理 职能部门设定流 动性比例要 求，对流动性指标进行持 续的监测和分析 ，
包括组合持仓集中度指标 、组合在短时间 内变现能力 的综合指标、组合中变现 能力较差的投资 品鹏华 新能 源分级2018 年 半年 度报 告
第 31 页 共 52 页
种比例以及流通受限制的 投资品种比例等 。本基金 投 资于一家公司发行的股票 市值不超过基金 资
产净值的 10%，且本基 金与由本基金的基 金管理人管 理的其他基金共同持有一 家公司发行的证 券
不得超过该证券的 10% 。本基金所持大部 分证券在证 券交易所上市，其余亦可 在银行间同业市 场
交易，因此除附注中列示 的部分基金资产 流通暂时受 限制不能自由转让的情况 外，其余金融资 产
均能以合理价格适时变现 。此外，本基金 可通过卖出 回购金融资产方式借入短 期资金应对流动 性
需求 ， 其 上限一般 不超过 基金持有 的债券投 资的公允 价值 。, 本基金所 持有的全 部金融负 债的合约
约定到期日均为一个月以 内且不计息，可 赎回基金份 额净值（所有者权益）无 固定到期日且不 计
息，因此账 面余额即 为未折现 的合约到 期现金流 量。
6.4.13.3.1 金融 资产和金融负 债的到期期 限分析
注: 无。
6.4.13.3.2 报告 期内本基金组 合资产的流 动性风险分 析
本基金的基金管理人在基 金运作过程中严格 按照《公 开募集证券投资基金运作 管理办法》及
《公开募集 开放式证 券投资基 金流动性 风险管理 规定 》 （自 2017 年 10 月 1 日起 施行 ） 等法规 的要
求对本基金组合资产的流 动性风险进行管 理，通过独 立的风险管理部门对本基 金的组合持仓集 中
度指标、流通受限制的投 资品种比例以及 组合在短时 间内变现能力的综合指标 等流动性指标进 行
持续的监测 和分析。
本基金所持部分证 券在证券交易所上 市，其余亦 可在银行间同业市场交易 ，部分基金资产 流
通暂时受限制不能自由转 让的情况参见附 注“期末本 基金持有的流通受限证券 ”。此外，本基 金
可通过卖出回购金融资产 方式借入短期资 金应对流动 性需求，其上限一般不超 过基金持有的债 券
投资的公允 价值。本 基金主动 投资于流 动性受限 资产 的市值合计 不得超过 基金资产 净值的 15% 。
本基金 的基金管 理人每日 对基金组 合资产中 7 个 工作日可变 现资产的 可变现价 值进行审 慎评
估与测算， 确保每日 确认的净 赎回申请 不得超过7 个 工作日可变 现资产的 可变现 价 值。
同时，本基金的基 金管理人通过合理 分散逆回购 交易的到期日与交易对手 的集中度；按照 穿
透原则对交易对手的财务 状况、偿付能力 及杠杆水平 等进行必要的尽职调查与 严格的准入管理 ，
以及对不同的交易对手实 施交易额度管理 并进行动态 调整等措施严格管理本基 金从事逆回购交 易
的流动性风险和交易对手 风险。此外，本 基金的基金 管理人建立了逆回购交易 质押品管理制度 ：
根据质押品的资质确定质 押率水平；持续 监测质押品 的风险状况与价值变动以 确保质押品按公 允
价值计算足额；并在与私 募类证券资管产 品及中国证 监会认定的其他主体为交 易对手开展逆回 购鹏华 新能 源分级2018 年 半年 度报 告
第 32 页 共 52 页
交易时，可 接受质押 品的资质 要求与基 金合同约 定的 投资范围保 持一致。
综合上述各项流动 性指标的监测结果 及流动性风 险管理措施的实施，本基 金在本报告期内 流
动性情况良 好。
6.4.13.4 市场 风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值 或未来现 金流量因所处市场各类价 格因素的变动
而发生波动 的风险， 包括利率 风险、外 汇风险和 其他 价格风险。
6.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流 量受市场 利率变动而发生波动的风 险。利率敏感
性金融工具均面临由于市 场利率上升而导 致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还 面
临每个付息 期间结束 根据市 场 利率重新 定价时对 于未 来现金流影 响的风险 。 本基金 持有的利 率敏
感性资产为银行存款、结 算备付金及部分 应收申购款 ，其余金融资产和金融负 债均不计息，因 此
本基金的收入及经营活动 的现金流量在很 大程度上独 立于市场利率变化。本基 金的基金管理人 定
期对本基金 面临的利 率敏感性 缺口进行 监控。
6.4.13.4.1.1 利率 风险敞口
单位：人民 币元
本期末
2018 年6 月30 日
1 年以内
1-5 年
5 年以上
不计息
合计
资产
银行存款 7,480,092.39 - - - 7,480,092.39
结算备付金 - - - - -
存出保证金 7,832.65 - - - 7,832.65
交易性金融 资产 - - - 32,467,981.17 32,467,981.17
买入返售金 融资产 - - - - -
应收利息 - - - 1,401.24 1,401.24
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - 41,753.24 41,753.24
应收证券清 算款 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计
7,487,925.04 - - 32,511,135.65 39,999,060.69
负债
应付赎回款 - - - 148,764.65 148,764.65
应付管理人 报酬 - - - 35,713.79 35,713.79
应付托管费 - - - 7,857.02 7,857.02
应付证券清 算款 - - - - -
卖出回购金 融资产
款
- - - - - 鹏华 新能 源分级2018 年 半年 度报 告
第 33 页 共 52 页
应付销售服 务费 - - - - -
应付交易费 用 - - - 9,866.25 9,866.25
应付利息 - - - - -
应付税费 - - - - -
应付利润 - - - - -
其他负债 - - - 308,645.40 308,645.40
负债总计
- - - 510,847.11 510,847.11
利率敏感度 缺口
7,487,925.04 - - 32,000,288.54 39,488,213.58
上年度末
2017 年12 月31 日
1 年以内
1-5 年
5 年以上
不计息
合计
资产
银行存款 3,727,000.74 - - - 3,727,000.74
结算备付金 5,940.00 - - - 5,940.00
存出 保证金 9,225.18 - - - 9,225.18
交易性金融 资产 - - - 48,363,237.54 48,363,237.54
买入返售金 融资产 - - - - -
应收利息 - - - 868.29 868.29
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - 90,743.79 90,743.79
应收证券清 算款 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计
3,742,165.92
-
-
48,454,849.62
52,197,015.54
负债
应付赎回款 - - - 446,020.53 446,020.53
应付管理人 报酬 - - - 43,802.26 43,802.26
应付托管费 - - - 9,636.49 9,636.49
应付证券清 算款 - - - - -
卖出回购金 融资产
款
- - - - -
应付销售服 务费 - - - - -
应付交易费 用 - - - 29,928.59 29,928.59
应付利息 - - - - -
应付税费 - - - - -
应付利润 - - - - -
其他负债 - - - 611,655.81 611,655.81
负债总计
- -
-
1,141,043.68
1,141,043.68
利率敏感度 缺口
3,742,165.92
-
-
47,313,805.94
51,055,971.86
注: 表中所示 为本基金 资产及负 债的账面 价值 ， 并 按照 合约规定的 利率重新 定价日或 到期日孰 早者
予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率 风险的敏感性 分析
注: 于2018 年6 月30 日， 本基 金持有的 交易性债 券投 资公允价值 占基金资 产净值的 比例为0.00% 。鹏华 新能 源分级2018 年 半年 度报 告
第 34 页 共 52 页
（2017 年 12 月 31 日 ：未持有 ）,因此 当利率发 生合 理、可能的 变动时， 对于本基 金资产净 值无
重大影响（2017 年 12 月31 日 ：同）
6.4.13.4.2 外汇 风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现 金流量因 外汇汇率变动而发生波动 的风险。本基
金的所有资 产及负债 以人民币 计价，因 此无重大 外汇 风险。
6.4.13.4.3 其他 价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允 价值或未 来现金流量因除市场利率 和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而 发生波动的风险 。本基金主 要投资于标的指数成份股 和备选成份股， 所
面临的其他价格风险来源 于标的指数成份 股和备选成 份股证券发行主体自身经 营情况或 特殊事 项
的影响， 也可能 来源于证 券市场整 体波动 的影响。 本 基金为被动 式指数基 金， 原则上采 用完全 复
制的方法，按照个股在标 的指数中的基准 权重构建投 资组合。基金所构建的指 数化投资组合将 根
据标的指数成份股及其权 重的变动而进行 相应调整。 同时，本基金还将根据法 律法规中的投资 比
例限制、申购赎回变动情 况、新股增发等 变化，对基 金投资组合进行相应调整 ，以保证基金份 额
净值增长率 与标的指 数间的高 度正相关 和跟踪误 差最 小化。 本基 金通过投 资组合的 分散化降 低其
他价格风险 。 本基金 投资于股 票部分的 比例不低 于 基金资产的 80% ， 其中 投资于标 的指 数 成份股
及其备选成 份股的比 例不低于 非现金基 金资产的80% 。 此外， 本 基金的基 金管理人 每日对本 基金
所持有的证券价格实施监控 ，定期运用多种定 量方法 对基金进行风险度量，包 括 VaR（Value at
Risk ）指标 等来测试 本基金面 临的潜在 价格风险 ，及 时可靠地对 风险进行 跟踪和控 制。
6.4.13.4.3.1 其他 价格风险敞口
金额单位： 人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月30 日
上年度末
2017 年12月31 日
公允价值
占基金资产
净值比例 （%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融 资产- 股票 投资
32,467,981.17
82.22
48,363,237.54
94.73
交易性金融 资产 － 基 金投资
- - - -
交易性金融 资产 －债 券投资
- - - -
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金融资 产－权证 投资
- - - -
其他
- - - -
鹏华 新能 源分级2018 年 半年 度报 告
第 35 页 共 52 页
合计
32,467,981.17 82.22
48,363,237.54 94.73
注: 无。
6.4.13.4.3.2 其他 价格风险的敏 感性分析
假设 除业绩比较 基准外的 其他市场 变量保持 不变
相关风险 变 量的变动
对资产负债 表日基金 资产净值 的
影响金额（ 单位：人 民币元）
本期末 （2018 年 6 月
30 日）
上年度末 （2017 年12
月31 日 ）
分析
业绩比较基 准上升 5% 1,832,967.28 2,605,968.67
业绩比较基 准下降 5% -1,832,967.28 -2,605,968.67
注: 无。
6.4.13.4.4 采用 风险价值法管 理风险
注: 无。
6.4.14 有助 于理解和分析 会计报表需 要说明的其 他事项
无。
§7 投 资 组合 报告
7.1 期末 基金资产组合 情况
金额单位： 人民币元
序号
项目
金额
占基金总资 产的比例 （%）
1
权益投资
32,467,981.17 81.17
其中：股票
32,467,981.17 81.17
2 基金投资
- -
3
固定收益投 资
- -
其中：债券
- -
资产支持 证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品 投资
- -
6
买入返售金 融资产
- -
其中：买断式回购的买 入返售金融资
产
- -
7
银行存款和 结算备付 金合计
7,480,092.39 18.70
8
其他各项资产
50,987.13 0.13
9
合计
39,999,060.69 100.00 鹏华 新能 源分级2018 年 半年 度报 告
第 36 页 共 52 页
7.2 报告 期末按行业分 类的股票投 资组合
7.2.1 报告 期末指数投资 按行业分类 的境内股票 投资组合
代码
行业类别
公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例(%)
A
农、林、牧 、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
26,660,784.01 67.52
D
电力、 热力、 燃气 及水
生产和供应 业
2,763,515.66 7.00
E
建筑业
678,440.00 1.72
F
批发和零售 业
- -
G
交通运输、 仓储和 邮政
业
- -
H
住宿和餐饮 业
- -
I
信息传输、 软件和 信息
技术服务业
1,710,269.00 4.33
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务 服务业
- -
M
科学研究和 技术服务
业
- -
N
水利、 环境 和公共 设施
管理业
- -
O
居民服务、 修理和 其他
服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会 工作
- -
R
文化、体育 和娱乐业
- -
S
综合
654,972.50 1.66
合计
32,467,981.17 82.22
7.2.2 报告 期末积极投资 按行业分类 的境内股票 投资组合
注: 无。
7.2.3 报告 期末按行业分 类的港股通 投资股票投 资组合
注: 无。
7.3 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的所 有股票投资明 细
7.3.1
期末 指数投资按 公允价值占 基金资产净值 比例大 小排序的所有 股票投资明 细
金额单位： 人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例 （％）
1 002594 比亚迪 39,200 1,869,056.00 4.73 鹏华 新能 源分级2018 年 半年 度报 告
第 37 页 共 52 页
2 002466 天齐锂业 29,740 1,474,806.60 3.73
3 300124 汇川技术 43,200 1,417,824.00 3.59
4 601012 隆基股份 84,700 1,413,643.00 3.58
5 002460 赣锋锂业 33,150 1,278,927.00 3.24
6 600406 国电南瑞 72,710 1,148,818.00 2.91
7 601985 中国核电 202,000 1,141,300.00 2.89
8 600089 特变电 工 160,888 1,114,953.84 2.82
9 002202 金风科技 88,040 1,112,825.60 2.82
10 601727 上海电气 152,448 835,415.04 2.12
11 002340 格林美 115,578 699,246.90 1.77
12 600482 中国动力 37,500 654,375.00 1.66
13 600525 长园集团 56,980 602,278.60 1.53
14 600885 宏发股份 19,460 582,243.20 1.47
15 000839 中信国安 118,700 561,451.00 1.42
16 600884 杉杉股份 24,300 537,030.00 1.36
17 000690 宝新能源 75,300 524,088.00 1.33
18 002176 江特电机 50,840 494,164.80 1.25
19 300450 先导智能 15,376 464,970.24 1.18
20 600438 通威股份 67,200 463,680.00 1.17
21 000009 中国宝安 93,000 455,700.00 1.15
22 601877 正泰电器 18,700 417,384.00 1.06
23 002074 国轩高科 29,505 414,840.30 1.05
24 000040 东旭蓝天 40,500 409,050.00 1.04
25 002506 协鑫集成 87,300 408,564.00 1.03
26 300274 阳光电源 43,900 393,783.00 1.00
27 002407 多氟多 28,000 392,560.00 0.99
28 002028 思源电气 23,100 387,849.00 0.98
29 600875 东方电气 51,900 384,579.00 0.97
30 002366 台海核电 26,600 379,316.00 0.96
31 600549 厦门钨业 24,466 371,393.88 0.94
32 300316 晶盛机电 27,690 368,000.10 0.93
33 300014 亿纬锂能 18,547 326,427.20 0.83
34 002610 爱康科技 155,400 326,340.00 0.83
35 000939 凯迪生态 80,200 324,810.00 0.82
36 002665 首航节能 54,900 318,420.00 0.81
37 300207 欣旺达 33,600 302,736.00 0.77
38 002358 森源电气 19,000 285,950.00 0.72
39 000591 太阳能 78,100 285,846.00 0.72
40 002709 天赐材料 7,400 285,196.00 0.72
41 600021 上海电力 41,709 281,118.66 0.71
42 601611 中国核建 34,100 269,390.00 0.68
43 002664 长鹰信质 10,400 261,040.00 0.66 鹏华 新能 源分级2018 年 半年 度报 告
第 38 页 共 52 页
44 601179 中国西电 75,300 257,526.00 0.65
45 002266 浙富控股 68,500 256,875.00 0.65
46 002108 沧州明珠 42,978 252,280.86 0.64
47 002056 横店东磁 35,600 249,556.00 0.63
48 300001 特锐德 21,600 245,376.00 0.62
49 000012 南 玻Ａ 47,989 237,545.55 0.60
50 601222 林洋能源 45,800 228,084.00 0.58
51 600478 科力远 44,500 226,950.00 0.57
52 300068 南都电源 18,900 226,422.00 0.57
53 002389 南洋科技 16,400 222,056.00 0.56
54 002249 大洋电机 51,300 221,103.00 0.56
55 300376 易事特 40,300 216,411.00 0.55
56 600580 卧龙电气 27,900 212,598.00 0.54
57 300118 东方日升 19,600 211,680.00 0.54
58 601311 骆驼股份 18,400 211,048.00 0.53
59 600416 湘电股份 28,700 206,353.00 0.52
60 601016 节能风电 71,900 206,353.00 0.52
61 000400 许继电气 26,200 204,622.00 0.52
62 600770 综艺股份 33,775 199,272.50 0.50
63 600869 智慧能源 38,400 181,248.00 0.46
64 600151 航天机电 43,500 176,610.00 0.45
65 300317 珈伟股份 14,312 170,312.80 0.43
66 600312 平高电气 29,400 165,816.00 0.42
67 002276 万马股份 26,900 157,096.00 0.40
68 002121 科陆电子 23,600 153,164.00 0.39
69 002080 中材科技 16,800 142,800.00 0.36
70 601127 小康股份 7,900 136,591.00 0.35
71 300116 坚瑞沃能 45,000 124,200.00 0.31
72 600517 置信电气 29,400 108,780.00 0.28
73 603806 福斯特 4,550 100,145.50 0.25
74 002850 科达利 2,850 80,256.00 0.20
75 603218 日月股份 2,000 37,460.00 0.09
7.3.2
期末 积极投资按 公允价值占 基金资产净值 比例大 小排序的所有 股票投资明 细
注: 无。
7.4 报告 期内股票投资 组合的重大 变动
7.4.1 累计 买入金额超出 期初基金资 产净值 2% 或前 20 名的股 票明细
金额单位： 人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买 入金额
占期初基金 资产净
值比例(%)
1 002466 天齐锂业 1,835,628.00 3.60 鹏华 新能 源分级2018 年 半年 度报 告
第 39 页 共 52 页
2 600482 中国动力 1,061,587.00 2.08
3 601877 正泰电器 799,451.00 1.57
4 601012 隆基股份 793,412.00 1.55
5 600703 三安光电 739,442.00 1.45
6 600406 国电南瑞 612,140.00 1.20
7 002460 赣锋锂业 548,499.00 1.07
8 002202 金风科技 493,313.00 0.97
9 600089 特变电工 466,877.00 0.91
10 300124 汇川技术 462,539.00 0.91
11 002129 中环股份 441,179.00 0.86
12 002594 比亚迪 403,011.00 0.79
13 601179 中国西电 346,862.00 0.68
14 600438 通威股份 317,323.00 0.62
15 000839 中信国安 281,131.00 0.55
16 300073 当升科技 277,751.00 0.54
17 600151 航天机电 275,915.00 0.54
18 600525 长园集团 266,401.00 0.52
19 600549 厦门钨业 266,176.00 0.52
20 002340 格林美 249,269.00 0.49
注: 买入金额 按买入成 交金额（ 成交单价 乘以成 交数 量）填列， 不考虑相 关交易费 用。
7.4.2 累计 卖出金额超出 期初基金资 产净值 2% 或前 20 名的股 票明细
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖 出金额
占期初基金 资产净
值比例(%)
1 600703 三安光电 2,900,335.38 5.68
2 002466 天齐锂业 1,962,972.85 3.84
3 600482 中国动力 1,082,396.91 2.12
4 601012 隆基股份 882,178.00 1.73
5 002460 赣锋锂业 590,611.00 1.16
6 002202 金风科技 557,022.60 1.09
7 600089 特变电工 542,440.44 1.06
8 002594 比亚迪 535,999.00 1.05
9 300124 汇川技术 512,168.00 1.00
10 600406 国电南瑞 483,696.00 0.95
11 601877 正泰电器 472,828.00 0.93
12 002129 中环股份 447,667.00 0.88
13 603515 欧普照明 411,527.00 0.81
14 300274 阳光电源 396,398.30 0.78
15 300257 开山股份 392,339.00 0.77
16 600438 通威股份 358,562.00 0.70
17 000839 中信国安 329,364.00 0.65 鹏华 新能 源分级2018 年 半年 度报 告
第 40 页 共 52 页
18 600525 长园集团 310,223.14 0.61
19 600151 航天机电 296,130.00 0.58
20 601985 中国核电 292,115.00 0.57
注: 卖出金额 按卖出成 交金额（ 成交单价 乘以成 交数 量）填列， 不考虑相 关交易费 用。
7.4.3 买入 股票的成本总 额及卖出股 票的收入总 额
单位: 人民 币元
买入股票成 本（成交 ）总额
20,010,022.69
卖出股票收 入（成交 ）总额
24,672,938.34
注: 买入股票 成本 、 卖出股票 收入均按 买卖成交 金额 （ 成交单价乘 以成交数 量） 填 列 ， 不 考虑相关
交易费用。
7.5 期末 按债券品种分 类的债券投 资组合
注: 无。
7.6 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前 五名债券投资 明细
注: 无。
7.7 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的所 有资产支持证 券投资明细
注: 无。
7.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名贵金 属投资明细
注: 无。
7.9 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前 五名权证投资 明细
注: 无。
7.10 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明
7.10.1 报告 期末本基金投 资的股指期 货持仓和损 益明细
注: 本基金本 报告期内 未发生股 指期货投 资。
7.10.2 本基 金投资股指期 货的投资政 策
本基金投资 股指期货 将根据风 险管理的 原则 ， 以套期 保值为目的 ，主要 选择流动 性好 、交易
活跃的股指 期货合约 。本 基金力争 利用股 指期货的 杠 杆作用 ，降低申 购赎回时 现金资产 对投资 组
合的影响及 投资组合 仓位调整 的交易成 本，达到 稳定 投资组合资 产净值的 目的。
鹏华 新能 源分级2018 年 半年 度报 告
第 41 页 共 52 页
7.11 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明
7.11.1 本期 国债期货投资 政策
本基金基金 合同的投 资范围尚 未包含国 债期货投 资。
7.11.2 报告 期末本基金投 资的国债期 货持仓和损 益明细
注: 本基金基 金合同的 投资范围 尚未包含 国债期 货投 资。
7.11.3 本期 国债期货投资 评价
本基金基金 合同 的投 资范围尚 未包含国 债期货投 资。
7.12 投资 组合报告附注
7.12.1
赣 锋锂 业 本基 金投资 的前 十名 证券之 一的 发行 主体江 西赣 锋锂 业股份 有限 公司 （以下 简 称
“赣锋锂业” ）公告，2017 年 7 月 3 日 ，公司收 到深 圳证券交易 所中小板 公司管理 部下发的 《关
于对江西赣 锋锂业股 份有限公 司及相关 当事人的 监管 函》 (中小 板监管函 【2017】第 111 号)。 2017
年 7 月 6 日，公司收 到深圳证 券交易所 中小板公 司管 理部下发的 《关于对 江西赣锋 锂业股份 有限
公司的监管 函》( 中小 板监管函 【2017】第 115 号) 。
1 、监管 函主要内 容
(1) 中小 板监管函 【2017】第 111 号：2016 年 10 月 25 日 ， 你公 司披露 2016 年第 三季度报
告， 预计 2016 年度 归属于上 市公司股 东的净利 润( 以下简称 “ 净利润”) 为 62577 万元至 68835
万元。2017 年2 月28 日 ， 公司披 露业绩快 报， 预 计 2016 年度净 利润为 45626 万 元。2017 年4
月 12 日，公司披 露 2016 年度 经审计的 净利润 为 46437 万元。 公司 2016 年度经 审计的净 利润
与业绩预告 中披露的 净利润存 在较大差 异，且未 在规 定期限内对 业绩预告 作出修 正。
你公司 上述行为 违反了深 交所 《股票上 市规则(2014 年修订)》第 2.1 条 、 第 2.5 条 、 第 2.7
条和第 11.3.3 条的 规定。 公司董事 长兼总裁 李良彬 、 副总裁兼财 务总监杨 满英违反 了深交所 《股
票上市规则(2014 年 修订)》第 2.2 条和第 3.1.5 条 的规定， 对公司上 述违规 行为负有 重要责任 。
(2) 中小 板监管函 【2017】第 115 号： 你公 司属 于 “深圳 100 指数” 公司， 但 未按规定 在披
露 2016 年 度报告的 同时披露 社会责任 报告 ， 直至 2017 年 7 月 4 日才对 外披露 《2016 年度社
会责任报告》 ，且社会 责任报告 未经公司 董事会 审议 。
你公司的上述行为 违反了本所《股票 上市规则》 第 1.4 条和第 2.1 条 以及《中小企业板 信
息披露业务 备忘录第 2 号：定 期报告披 露相关事 项》 第二条第七 款第一项 的规定。
2 、整改 情况说明 鹏华 新能 源分级2018 年 半年 度报 告
第 42 页 共 52 页
根据公 司公告：
(1) 加强 对相关业 务部门人 员的培训 学习；
(2) 加强 公司与中 介机构及 公司各部 门间的 沟通 。
对上述股票的投资 决策程序的说明： 本基金为指 数基金，为更好地跟踪标 的指数，控制跟 踪
误差, 对该证 券的投资 属于按照 指数成分 股的权 重进 行配置， 符合指 数 基金的 管理规定 ， 该证 券的
投资已执行 内部严格 的投资决 策流程， 符合法律 法规 和公司制度 的规定。
本基金投资的前十 名证券中的其它证 券本期没有 发行主体被监管部门立案 调查的、或在报 告
编制日前一 年内受到 公开谴责 、处罚的 证券。
7.12.2
本基金投资 的前十名 证券没有 超出基金 合同规定 的证 券备选库
7.12.3 期末 其他各项资产 构成
单位：人民 币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
7,832.65
2
应收证券清 算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
1,401.24
5
应收申购款
41,753.24
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
50,987.13
7.12.4 期末 持有的处于转 股期的可转 换债券明细
注: 无。
7.12.5 期末 前十名股票中 存在流通受 限情况的说 明
7.12.5.1
期末 指数投资前 十名股票中 存在流通受限 情况的 说明
金额单位： 人民币元
序号
股票代码
股票名称
流通受限部 分的公
允价值
占基金资产 净
值比例（%）
流通受限情 况
说明
1 601727 上海电气 835,415.04 2.12
重大事项 鹏华 新能 源分级2018 年 半年 度报 告
第 43 页 共 52 页
7.12.5.2
期末 积极投资前 五名股票中 存在流通受 限 情况的 说明
注: 无。
7.12.6 投资 组合报告附注 的其他文字 描述部分
由于四舍五 入的原因 ，投资组 合报告中 数字分项 之和 与合计项之 间可能存 在尾差。
§8 基 金 份额 持有 人信 息
8.1 期末 基金份额持有 人户数及持 有人结构
份额单位： 份
份额
级别
持有人户数
(户)
户均持有的 基
金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额
比例（%）
持有份额
占总份
额比例
（%）
新能
源
5,672 8,083.00 591,686.51 1.29 45,255,092.07 98.71
新能
A
101 52,265.28 2,087,438.00 39.54 3,191,355.00 60.46
新能
B
821 6,429.71 42,067.00 0.80 5,236,726.00 99.20
合计
6,594 8,553.89 2,721,191.51 4.82 53,683,173.07 95.18
8.2 期末 上市基金前十 名持有人
新能源
序号
持有人名称
持有份额（ 份）
占上市总份 额比例（% ）
1
中国太平洋 人寿保险 股份
有限公司－ 分红-个人 分
红
455,525.00 32.37
2
厦门德莱科 仪实业有 限公
司
108,696.00 7.72
3 王惠梅 102,564.00 7.29
4 吴少斌 89,388.00 6.35
5 朱春 62,215.00 4.42
6 曾晓珠 61,627.00 4.38
7 王立华 56,339.00 4.00
8 赵茜 52,899.00 3.76
9 段明强 45,606.00 3.24
10 王耀武 31,328.00 2.23
新能 A
序号
持有人名称
持有份额（ 份）
占上市总份 额比例（% ）
1 丁碧霞 2,524,855.00 47.83 鹏华 新能 源分级2018 年 半年 度报 告
第 44 页 共 52 页
2
中国太平洋 人寿保险 股份
有限公司－ 分红-个人 分
红
2,006,525.00 38.01
3 谢晋龙 97,900.00 1.85
4 翁锦昕 93,600.00 1.77
5 谢孟春 90,386.00 1.71
6 彭登梅 72,207.00 1.37
7
北京天演资 本管理有 限公
司－天演教 源投资基 金
46,830.00 0.89
8 李波 44,700.00 0.85
9 黄晖 40,582.00 0.77
10 王学军 30,000.00 0.57
新能 B
序号
持有人名称
持有份额（ 份）
占上市总份 额比例（% ）
1 陈美龄 501,300.00 9.50
2 杨万欢 292,526.00 5.54
3 张波 180,000.00 3.41
4 陈扬 122,864.00 2.33
5 覃湘云 119,344.00 2.26
6 秦来燕 106,100.00 2.01
7 李艳 104,012.00 1.97
8 胡常飞 98,835.00 1.87
9 周苏娅 89,682.00 1.70
10 谭红 88,418.00 1.67
注: 持有人为 场内持有 人。
8.3 期末 基金管理人的 从业人员持 有本基金的 情况
项目 份额级别
持有份额总 数（份）
占基金总份 额比例（% ）
基金管
理人所
有从业
人员持
有本基
金
新能源 12,491.75 0.0273
新能A 0.00 0.0000
新能B 0.00 0.0000
合计
12,491.75 0.0273
注: 截至本报 告期末 ， 本 基金管理 人从业人 员投资 、 持 有本基金符 合相关法 律法规 、 中国 证监会 规
定及相关管 理制度的 规定。
8.4 期末 基金管理人的 从业人员持 有本开放式 基金份额 总量 区间情况
注: 截止本报告 期末 ， 本公 司高级管 理人员 、 基金 投资 和研究部门 负责人及 本基金的 基金经理 未持
有本基金份 额。
鹏华 新能 源分级2018 年 半年 度报 告
第 45 页 共 52 页
§9 开 放 式基 金份 额变 动
单位：份
项目
新能源
新能 A
新能 B
基金合同生 效日
（2015 年5 月29
日）基金份 额总额
84,321,661.83 63,569,903.00 63,569,903.00
本报告期期 初基金
份额总额
45,513,079.46 5,429,245.00 5,429,245.00
本报告期基 金总申
购份额
30,088,086.12 - -
减：本报告 期 基金
总赎回份额
30,055,291.00 - -
本报告期基 金拆分
变动份额（ 份额减
少以“-”填 列）
300,904.00 -150,452.00 -150,452.00
本报告期期 末基金
份额总额
45,846,778.58
5,278,793.00
5,278,793.00
注: 总申购份 额含红利 再投 、 转换 入份额 ； 总 赎回份额 含转换出份 额 。 拆分变动 份额为本 基金三 级
份额之间的 配对转换 份额。
§ 10 重 大 事件 揭示
10.1 基金 份额持有人大 会决议
本基金本报 告期内无 基金份额 持有人大 会决议。
10.2 基金 管理人、基金 托管人的专 门基金托管 部门的重 大人事变动
基金管理人 的重大人 事变动： 基金管理 人本报告 期内 无重大人事 变动。
基金托管人 的重大人 事变动： 本报告期 内基金托 管人 的专门基金 托管部门 无重大人 事变动。
10.3 涉及 基金管理人、 基金财产、 基金托管业 务的诉讼
本报告期无 涉及对公 司运营管 理及基金 运作产生 重大 影响的，与 本基金管 理人、基 金财产 、
基金托管业 务相关的 诉讼事项 。
10.4 基金 投资策略的改 变
本基金本报 告期基金 投资策略 未改变。
10.5 为基 金进行审计的 会计师事务 所情况
本报告期内 未改聘为 本基金审 计的会计 师事务所 。
鹏华 新能 源分级2018 年 半年 度报 告
第 46 页 共 52 页
10.6 管理 人、托管人及 其高级管理 人员受稽查 或处罚等 情况
本基金管理 人 、 基金托管人 涉及托管 业务机构 及其高 级管理人员 在报告期 内未受到 任何稽查
或处罚。
10.7 基金 租用证券公司 交易单元的 有关情况
10.7.1 基金 租用证券公司 交易单元进 行股票投资 及佣金支 付情况
金额单位： 人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易
应支付该券 商的佣金
备注
成交金 额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
天风证券
1
18,235,886.5
1
40.81%
16,618.67
41.72%
-
东方财富
证券
1
8,822,127.00
19.74%
7,157.04
17.97%
-
安信证券
2
8,777,935.96
19.64%
7,999.38
20.08%
-
方正证券
1
4,809,045.65
10.76%
4,382.47
11.00%
-
招商证 券
1
3,696,749.91
8.27%
3,368.92
8.46%
-
平安证券
1
341,216.00
0.76%
310.92
0.78%
-
山西证券
1
-
-
-
-
本报告期内
新增
西南证券
2
-
-
-
-
-
浙商证券
1
-
-
-
-
-
中泰证券
2
-
-
-
-
-
中信建投
1
-
-
-
-
-
广发证券
1
-
-
-
-
-
东方证券
1
-
-
-
-
-
东北证券
1
-
-
-
-
-
川财证券
1
-
-
-
-
-
爱建证券
1
-
-
-
-
本报告期内
新增
国金证券
1
-
-
-
-
-
鹏华 新能 源分级2018 年 半年 度报 告
第 47 页 共 52 页
注: 交易单 元选择的 标准和程 序：
1) 基金 管理人负 责选择代 理本基金 证券买 卖的 证券经营机 构， 使用其 交易单元 作为基金 的专
用交易单元 ，选择的 标准是：
（1）实 力雄厚， 信誉良好 ，注册资 本不少 于 3 亿元人民币 ；
（2）财 务状况良 好，各项 财务指标 显示公 司经 营 状况稳定 ；
（3）经 营行为规 范，最近 二年未发 生因重 大违 规行为而受 到中国证 监会处罚 ；
（4）内 部管理规 范、严格 ，具备健 全的内 控制 度，并能满 足基金运 作高度保 密的要求 ；
（5 ） 具备基 金运作所 需的高效 、 安全 的通讯条 件 ， 交易设 施符合代 理本基金 进行证券 交易的
需要，并能 为本基金 提供全面 的信息服 务；
（6 ） 研究实 力较强 ， 有固定 的研究机 构和专门 的 研究人员 ， 能及时 为本基金 提供高质 量的咨
询服务。
2) 选择 交易单元 的程序：
我公司 根据上述 标准，选 定符合条 件的证券 公司 作为租用交 易单元的 对象。我 公司投研 部门
定期对所选 定证券公 司的服务 进行综合 评比，评 比内 容包括：提 供研究报 告质量、 数量、及 时性
及提供研究 服务主动 性和质量 等情况， 并依据评 比结 果确定交易 单元交易 的具体情 况。我公 司在
比较了多家 证券经营 机构的财 务状况、 经营状况 、研 究水平后， 向券商租 用交易单 元作为基 金专
用交易单元 。
10.7.2 基金 租用证券公司 交易单元进 行其他证券 投资的情 况
注: 无。
10.8 其他 重大事件
序号
公告事项
法定披露方 式
法定披露日 期
1
鹏华中证新 能源指数 分级证券 投资基
金更新的招 募说明书 摘要
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年01 月 11 日
2
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下部分
基金参与中 国国际金 融股份有 限公司
申购费率优 惠活动的 公告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年01 月 12 日
3
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年01 月 17 日
4 2017 年第四 季度报告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年01 月 22 日
5
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下部分
基金参与湘 财证券股 份有限公 司申购
（含定期定 额申购） 费率优惠 活动的
公告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年01 月 24 日 鹏华 新能 源分级2018 年 半年 度报 告
第 48 页 共 52 页
6
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年01 月 24 日
7
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下部分
基金在上海 华信证券 有限责任 公司开
展基金转换 费率优惠 活动的公 告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年01 月 30 日
8
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下部分
基金参与兴 业证券股 份有限公 司认
购、申购（ 含定期定 额申购） 费率优
惠活动的公 告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年02 月 02 日
9
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年02 月 02 日
10
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年02 月 03 日
11
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年02 月 06 日
12
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年02 月 07 日
13
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年02 月 08 日
14
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年02 月 10 日
15
鹏华基金管 理有限公 司关于 旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年03 月 02 日
16
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年03 月 10 日
17
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年03 月 21 日
18
关于鹏华旗 下 139 只 基金修改 基金合
同的公告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证 券时报 》
2018 年03 月 23 日
19
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年03 月 24 日
20 2017 年年度 报告摘要
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年03 月 29 日 鹏华 新能 源分级2018 年 半年 度报 告
第 49 页 共 52 页
21
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下部分
基金参与东 莞农村商 业银行股 份有限
公司手机银 行基金认/ 申购费率 优惠
活动的公告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年03 月 31 日
22
鹏华基金管 理有限公 司关于增 加上 海
万得投资顾 问有限公 司为旗下 部分基
金销售机构 的公告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年04 月 04 日
23
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下部分
基金参与中 信建投证 券股份有 限公司
申购（含定 期定额申 购）费率 优惠活
动的公告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年04 月 09 日
24
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年04 月 11 日
25
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌 后估 值方法变 更的提
示性公告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年04 月 14 日
26
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年04 月 18 日
27 2018 年第一 季度报告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年04 月 21 日
28
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年04 月 24 日
29
鹏华基金管 理有限公 司关于增 加上海
基煜基金销 售有限公 司为旗下 部分基
金销售机构 的公告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年04 月 27 日
30
鹏华基金管 理有限公 司关于调 整旗下
部分基金单 笔最低转 换份额和 账户最
低余额限制 的公告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年05 月 09 日
31
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年05 月 09 日
32
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下部分
基金参与 中 国银河证 券股份有 限公司
申购（含定 期定额申 购）费率 优惠活
动的公告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年05 月 21 日
33
鹏华基金管 理有限公 司关于提 请投资
者及时更新 身份证件 或者身份 证明文
件的公告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年05 月 28 日
34
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年05 月 29 日 鹏华 新能 源分级2018 年 半年 度报 告
第 50 页 共 52 页
35
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年05 月 31 日
36
鹏华基金管 理有限公 司关于提 请非自
然人客户及 时登记受 益所有人 信息的
公告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年06 月 01 日
37
鹏华基金关 于调整旗 下部分基 金单笔
最低定投金 额限制的 公告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年06 月 08 日
38
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年06 月 12 日
39
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 估值方法 变更的提 示性公
告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年06 月 15 日
40
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年06 月 16 日
41
鹏华中证新 能源指数 分级证券 投资基
金可能发生 不定期份 额折算的 风险提
示公告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年06 月 20 日
42
鹏华中证新 能源指数 分级证券 投资基
金B 类份额 交易价格 波动 提示 公告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年06 月 20 日
43
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年06 月 20 日
44
鹏华中证新 能源指数 分级证券 投资基
金B 类份额 交易价格 波动提示 公告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年06 月 21 日
45
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的停牌 股票估值 方法变更 的提示
性公告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年06 月 22 日
46
鹏华中证新 能源指数 分级证券 投资基
金可能发生 不定期份 额折算的 风险提
示公告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年06 月 22 日
47
鹏华中证新 能源指数 分级证券 投资基
金B 类份额 交易价格 波动提示 公告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年06 月 22 日
48
鹏华基金管 理有限公 司关于增 加德邦
证券股份有 限公司为 旗下部分 基金销
售机构的公 告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年06 月 22 日
49
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停 牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年06 月 22 日
50
鹏华中证新 能源指数 分级证券 投资基
金B 类份额 交易价格 波动提示 公告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年06 月 25 日
51 鹏华中证新 能源指数 分级证券 投资基 《中国证券 报》 、 《上 海 2018 年06 月 25 日 鹏华 新能 源分级2018 年 半年 度报 告
第 51 页 共 52 页
金可能发生 不定期份 额折算的 风险提
示公告
证券报》 、 《 证券时报 》
52
鹏华中证新 能源指数 分级证券 投资基
金可能发生 不定期份 额折算的 风险提
示公告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报》
2018 年06 月 26 日
53
鹏华中证新 能源指数 分级证券 投资基
金B 类份额 交易价格 波动提示 公告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年06 月 26 日
54
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年06 月 27 日
55
鹏华中证新 能源指数 分级证券 投资基
金B 类份额 交易价格 波动提示 公告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年06 月 27 日
56
鹏华中证新 能源指数 分级证券 投资基
金B 类份额 交易价格 波动提示 公告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年06 月 28 日
57
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年06 月 28 日
58
鹏华中证新 能源指数 分级证券 投资基
金可能发生 不定期份 额折算的 风险提
示公告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年06 月 28 日
59
鹏华中证新 能源指数 分级证券 投资基
金B 类份额 交易价格 波动提示 公告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年06 月 29 日
60
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年06 月 29 日
61
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下部分
基金参与交 通银行股 份有限公 司网上
银行渠道基 金定投手 续费率优 惠的公
告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年06 月 30 日
62
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下部分
基金参与交 通银行股 份有限公 司手机
银行渠道基 金申购及 定期定额 投资手
续费率优惠 的公告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年06 月 30 日
注: 无。
§11 影 响 投资 者决 策的 其 他重 要信 息
11.1 报告 期内单一投资 者持有基金 份额比例达 到或超过 20% 的情况
注: 无。
11.2 影响 投资者决策的 其他重要信 息
无。
鹏华 新能 源分级2018 年 半年 度报 告
第 52 页 共 52 页
§12 备 查 文件 目录
12.1 备查 文件目录
( 一)《鹏华 中证新能 源指数分 级证券投 资基金基 金合 同》 ；
( 二)《 鹏华中证 新能源指 数分级证 券投资基 金托 管协议》 ；
( 三)《 鹏华中证 新能源指 数分级证 券投资基 金 2018 年半年度 报告》 （ 原文） 。
12.2 存放 地点
深圳市福田 区福华三 路 168 号 深圳国际 商会中心 第 43 层鹏华基金 管理有 限公司。
深圳市 深南大道7088 号招 商银行大 厦招商 银行 股份有限公 司
12.3 查阅 方式
投资者可在基金管理人营 业时间内免费查阅 ，也可按 工本费购买复印件，或通 过本基金管理
人网站（http ：//www.phfund.com.cn） 查阅。
投资者对本报告书 如有疑问，可咨询 本基金管理 人鹏华基金管理有限公司 ，本公司已开通 客
户服务系统 ，咨询电 话：4006788999 。
鹏华 基金管理有限 公司
2018 年 08 月 27 日
