深 证民营 交易 型开放 式指 数证券 投资 基金
2018 年半 年度报 告 摘要
2018 年 06 月 30 日
基 金 管理 人： 鹏华 基 金管 理有 限公 司
基 金 托管 人： 中国 建 设银 行股 份有 限公司
送 出 日期 ：2018 年 08 月 27 日 民营ETF2018 年年 度报 告摘要
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§1 重 要 提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载 资料不存 在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准 确性和完整性承 担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之 二
以上独立董 事签字同 意，并由 董事长签 发。
基金托 管人中国 建设银行 股份有限 公司根据 本基 金合同规定 ，于 2018 年 8 月 24 日复核 了本
报告中的财务指标、净值 表现、利润分配 情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复 核
内容不存在 虚假记载 、误导性 陈述或者 重大遗漏 。
基金管 理人承诺 以诚实信 用 、 勤勉 尽责的原 则管 理和运用基 金资产 ， 但 不保证 基金一定 盈利 。
基金的过往业绩并不 代表其未来表现 。投资有风 险，投资者在作出投资决 策前应仔细阅读 本
基金的招募 说明书及 其更新。
本半年度报 告摘要摘 自半年度 报告正文, 投资者 欲了 解详细内容, 应阅读半 年度报告 正文。
本报告 中财务资 料未经审 计。
本报告 期自 2018 年01 月01 日起 至 06 月 30 日。
民营ETF2018 年年 度报 告摘要
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§2 基 金 简介
2.1 基金 基本情况
基金简称
民营 ETF
场内简称
民营 ETF
基金主代码
159911
前端交易代 码
-
后端交易代 码
-
基金运作方 式
交易型开放 式
基金合同生 效日
2011 年9 月2 日
基金管理人
鹏华基金管 理有限公 司
基金托管人
中国建设银 行股份有 限公司
报告期末基 金份额总 额
12,272,540.00 份
基金合同存 续期
不定期
基金份额上 市的证券 交易所
深圳证券交 易所
上市日期
2011 年10 月 14 日
2.2 基金 产品说明
投资目标
紧密跟踪标 的指数， 追求跟踪 偏离度和 跟踪误差 最小 化。
投资策略
本基金采用 被动式指 数投资方 法 ， 按照 成份股在 标的 指数中的基 准权重
构建指数化 投资组合 ， 并根据 标的指数 成份股及 其权 重的变化进 行相应
调整。 当预 期成份股 发生调整 或成份股 发生配 股、 增发、分红 等行为
时 ， 或因基 金的申购 和赎回等 对本基金 跟踪标的 指数 的效果可能 带来影
响时 ， 或因某些 特殊情况 导致流动 性不足时 ， 或 其他 原因导致无 法有效
复制和跟踪 标的指数 时 ， 基金 管理人可 以对投资 组合 管理进行适 当变通
和调整，力 求降低跟 踪误差。
业绩比较基 准
深证民营价 格指数
风险收益特 征
本基金属于 股票型基 金 ， 其预期的 风险与收 益高于混 合型基金 、 债券 型
基金与货币 市场 基金 ， 为 证券投资 基金中较 高预期风 险 、 较 高预期收 益
的品种 。 同时本 基金为交 易型开放 式指数基 金 ， 采用 完全复制法 跟踪标
的指数表现 ， 具有与 标的指数 以及标的 指数所代 表的 公司相似的 风险收
益特征。
注: 无。
2.3 基金 管理人和基金 托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
鹏华基金管 理有限公 司 中国建设银 行股份有 限公司
信息披露负
责人
姓名
张戈 田青
联系电话
0755-82825720 010-67595096
电子邮箱
zhangge@phfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电 话
4006788999 010-67595096
传真
0755-82021126 010-66275853 民营ETF2018 年年 度报 告摘要
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2.4 信息 披露方式
登载基金半 年度报告 正文的管 理人互联 网网址
http://www.phfund.com.cn
基金半年度 报告备置 地点
深圳市福田 区福华三 路 168 号 深圳国际 商会中
心第43 层鹏 华基金管 理有限公 司
§3 主 要 财务 指标 和基 金 净值 表现
3.1 主要 会计数据和财 务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间 数据和指 标
报告期（2018 年 01 月 01 日-2018 年 06 月 30 日 )
本期已实现 收益
-3,581,986.07
本期利润
-8,906,654.68
加权平均基 金份额本 期利润
-0.7415
本期基金份 额净值增 长率
-16.16%
3.1.2 期末 数据和指 标
报告期末(2018 年 06 月 30 日)
期末可供分 配基金份 额利润
0.5284
期末基金资 产净值
46,988,340.96
期末基金份 额净值
3.8287
注: （1）本期已实现 收益指基金本期利息收 入、投资 收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）
扣除相关费 用后的余 额，本期 利润 为本 期已实现 收益 加上本期公 允价值变 动收益。
（2 ） 所 述基金业 绩指标不 包括持有 人认购或 交易基金 的各项费用 ， 计入 费用后 实际收益 水平要低
于所列数字 。
（3 ）表中的 “期末” 均指报告 期最后一 日，即 6 月 30 日，无论该日 是否为 开放日或 交易所的 交
易日。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 基金 份额净值增长 率及其与同 期业绩比较 基准收益 率的比较
阶段
份额净值
增长率①
（%）
份额净值
增长率标
准差② （%）
业绩比较基
准收益率③
（%）
业绩比较基 准
收益率标准 差
④（%）
①－③
（%）
②－④
（%）
过去一个月 -9.40 1.67 -9.63 1.70 0.23 -0.03
过去三个月 -13.66 1.34 -14.34 1.37 0.68 -0.03 民营ETF2018 年年 度报 告摘要
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过去六个月 -16.16 1.40 -15.52 1.44 -0.64 -0.04
过去一年 -10.74 1.19 -9.46 1.22 -1.28 -0.03
过去三年 -33.28 1.80 -30.98 1.83 -2.30 -0.03
自基金成立
起至今
16.01 1.68 16.32 1.70 -0.31 -0.02
注: 业绩比较 基准= 深 证民营价 格指数
3.2.2 自基 金合 同生效以 来基金份额 累计净值增 长率变动 及其与同期业 绩比较基准 收
益率 变动的比较
§4 管 理 人报 告
4.1 基金 管理人及基金 经理情况
4.1.1 基金 管理人及其管 理基金的经 验
鹏华基金管 理有限公 司成立于1998 年12 月22 日 ， 业务范围包 括基金募 集 、 基金 销售 、 资
产管理及中国证监会许可 的其他业务。截 止本报告期 末，公司股东由国信证券 股份有限公司、 意
大利欧利盛 资本资产 管理股份 公司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ） 、深 圳市北融 信投资发 展有限
公司组成， 公司性质 为中外合 资企业。 公司原注 册资 本 8,000 万元 人民币， 后于 2001 年 9 月完民营ETF2018 年年 度报 告摘要
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成增资扩股 ，增至 15,000 万元人 民币。截止 2018 年 6 月，公司管理资 产总规模 达到 5,232.30
亿元，管理 152 只公募 基金、10 只全 国社保 投资组 合、3 只基本养老 保险投资 组合。经 过近 20
年投资管理 基金，在 基金投资 、风险控 制等方面 积累 了丰富经验 。
4.1.2 基金 经理（或基金 经理小组） 及基金经理 助理简介
姓名
职务
任本基金 的 基金经理 （助理）
期限
证券从业年 限
说明
任职日期
离任日期
崔俊杰
本 基 金 基 金
经理
2013-03-16 - 10
崔俊杰先生， 国籍中
国，管理学硕 士，10
年证券从业经验。
2008 年7 月加盟鹏华
基金管理有限 公司，
历任产品规划 部产品
设计师、量化 投资部
量化研究员， 先后从
事产品设计、 量化研
究工作，2013 年 03
月担任鹏华深 证民营
ETF 基金基金 经理，
2013 年 03 月 担任鹏
华深证民营 ETF 联接
基金基金经理 ，2013
年 03 月担任 鹏华上
证民企 50ETF 联接基
金基金经理 ，2013 年
03 月担任鹏华上证
民企50ETF 基 金基金
经理，2013 年 07 月
至2018 年 02 月担任
鹏华沪深 300ETF
（2018 年2 月已转型
为鹏华量化先锋混
合）基金基金 经理，
2014 年 12 月 担任鹏
华资源分级基 金基金
经理，2014 年 12 月
担任鹏华传媒 分级基
金基金经理 ，2015 年
04 月担任鹏华银行
分级基金基金 经理，
2015 年 08 月至 2016
年 07 月担任 鹏华医
药分级基金基金经民营ETF2018 年年 度报 告摘要
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理，2016 年 07 月担
任鹏华中证医 药卫生
(LOF) 基金基金经
理，2016 年 11 月担
任鹏华香港银 行指数
（LOF ）基金基金经
理，2018 年 02 月至
2018 年 03 月 担任鹏
华量化先锋混 合基金
基金经理，现 同时担
任量化及衍生 品投资
部副总经理。 崔俊杰
先生具备基金 从业资
格。本报告期 内本基
金基金经理发生变
动，增聘罗捷 为本基
金基金经理 。
罗捷
本 基 金 基 金
经理
2018-01-31 - 6
罗捷先生，管 理学硕
士，6 年金融 证券从
业经验。历任 联合证
券研究员、万 得资讯
产品经理、阿 里巴巴
（中国）网络 技术有
限公司产品经理；
2013 年8 月加盟鹏华
基金管理有限 公司，
曾任监察稽核 部高级
金融工程师、 量化及
衍生品投资部 资深量
化研究员，现 任量化
及衍生品投资 部投资
经理。2018 年 01 月
担任鹏华深证民营
ETF 基金基金 经理，
2018 年 01 月 担任鹏
华深证民营 ETF 联接
基金基金经理 ，2018
年 03 月担任 鹏华医
药指数 （LOF） 基金基
金经理，2018 年 03
月担任鹏华量 化先锋
混合基金基金 经理，
2018 年 03 月 担任鹏
华量化策略混 合基金
基金经理。罗 捷先生民营ETF2018 年年 度报 告摘要
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具备基金从业 资格。
本报告期内本 基金基
金经理发生变 动，增
聘罗捷为本基 金基金
经理。
注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理
的，任职日 期为基金 合同生效 日。
2. 证券 从业的含 义遵从行 业协会关 于从业 人员 资格管理办 法的相关 规定。
4.2 管理 人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明
报告期内，本基金管理人 严格遵守《证券投 资基金法 》等法律法规、中国证监 会的有关规定
以及基金合同的约定，本 着诚实守信、勤 勉尽责的原 则管理和运作基 金资产， 在严格控制风险 的
基础上，为基金份额持有 人谋求最大利益 。本报告期 内，本基金运作合规，不 存在违反基金合 同
和损害基金 份额持有 利益的行 为。
4.3 管理 人对报告期内 公平交易情 况的专项说 明
4.3.1 公平 交易制度的执 行情况
报告期内，本基金管理人 严格执行公平交易 制度，确 保不同投资组合在研究、 交易、分配等
各环节得到 公平对待 。
4.3.2 异常 交易行为的专 项说明
报告期内，本基金未发生 违法违规且对基金 财产造成 损失的异常交易行为。本 报告期内未发
生基金管理人管理的所有 投资组合参与的 交易所公开 竞价同日反向交易成交较 少的单边交易量 超
过该证券当 日 成交量 的 5%的情 况。
4.4 管理 人对报告期内 基金的投资 策略和业绩 表现的说 明
4.4.1 报告 期内基金投资 策略和运作 分析
2018 年上半 年 ， 整个 A 股 市场波动 剧烈 ， 市场震 荡下 行 ， 波动率上升 很快 。 本基金 秉承指数
基金的投资策略，在应对 申购赎回的基础 上，力争跟 踪指数收益，并将基金跟 踪误差控制在合 理
范围内。
2018 年 上半年本 基金申购 赎回较为 频繁，对 基金 的管理运作 带来一定 影响，面 临这种情 况，
我们进行了 精心的管 理，较好 的实现了 跟踪误差 控制 目标。
4.4.2 报告 期内基金的业 绩表现
鹏 华 深证 民营 ETF 组 合净 值 增长 率-16.16% ， 业绩 比较 基 准净 值增 长 率-15.52%， 跟踪 误 差民营ETF2018 年年 度报 告摘要
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2.22%
4.5 管理 人对宏观经济 、证券市场 及行业走势 的简要展 望
展望 2018 年 下半年 ， 中国 的宏观经 济大概率 稳中趋缓 。 随着国 内消费日 益成为 经济增长 的支
撑力量，我们认为经济大 幅下行的可能性 不大，但是 由于贸易战等外部不确定 因素的存在，对 经
济增长可能 会有一定 的影响 。2018 年金 融改革进 展显 著 ， 对市场 也造成了 相当的冲 击 ， 这种 格局
在2018 年下 半年将开 始发生一 些变化 。 随着 中国经济 结构调整的 推进 ， 代表新 经济的优 质成长股
将脱颖而出 。
4.6 管理 人对报告期内 基金估值程 序等事项的 说明
1 、 有关 参与估值 流程各方 及人员的 职责分工 、 专 业胜 任能力和相 关工作经 历的描述
（1）日常估 值流程
基金的估值由基金 会计负责，基金会 计对公司所 管理的基金以基金为会计 核算主体，独立 建
账 、 独立 核算 ， 保证 不 同基金 之间在名 册登记 、 账户 设置 、 资 金划拨 、 账簿 记录等 方面相互独 立 。
基金会计核算独立于公司 会计核算。基金 会计核算采 用专用的财务核算软件系 统进行基金核算 及
帐务处理；每日按时接收 成交数据及权益 数据，进行 基金估值。基金会计核算 采用基金管理公 司
与托管银行双人同步独立 核算、相互核对 的方式，每 日就基金的会计核算、基 金估值等与托管 银
行进行核对；每日估值结 果必须与托管行 核对一致后 才能对外公告。基金会计 除设有专职基金 会
计核算岗外，还设有基金 会计复核岗位， 负责基金会 计核算的日常事后复核工 作，确保基金净 值
核算无误。
配备的基 金会计具 备会计资格和基金 从业资格， 在基金核算与估值方面掌 握了丰富的知识 和
经验，熟悉 及了解基 金估值法 规、政策 和方法。
（2）特 殊业务估 值流程
根据中 国证监会 公告[2017]13 号 《 中国证监 会关 于证券投资 基金估值 业务的指 导意见》 的相
关规定，本公司成立停牌 股票等没有市价 的投资品种 估值小组，成员由基金经 理、行业研究员 、
监察稽核部 、金融工 程师、登 记结算部 相关人员 组成 。
2 、基金 经理参与 或决定估 值的程度
基金经 理不参与 或决定基 金日常估 值。
基金经理参与估值 小组对停牌股票估 值的讨论， 发表相关意见和建议 ，与 估值小组成员共 同
商定估值原 则和政策 。
3 、本公 司参与估 值流程各 方之间不 存在任 何重 大利益冲突 。
4. 定价 服务机构 按照商业 合同约定 提供定价 服务 。 民营ETF2018 年年 度报 告摘要
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4.7 管理 人对报告期内 基金利润分 配情况的说 明
1 、 截止 本报告期 末 ， 本基金 期末可供 分配利润 为 6,485,203.67 元 ， 期 末基金份 额净值 3.8287
元。
2 、本基 金本报告 期内未进 行利润分 配。
3 、 根据相 关法律法 规及本基 金基金合 同的规定 ， 本基金管理 人将会综 合考虑各 方面因素 ， 在
严格遵守规 定前提下 ，对本报 告期内可 供分配利 润适 时作出相应 安排。
4.8 报告 期内管 理人对 本基金持有 人数或基金 资产净值 预警情形的说 明
无。
§5 托 管 人报 告
5.1 报告 期内本基金托 管人遵规守 信情况声明
本报告期，中国建设银行 股份有限公司在本 基金的托 管过程中，严格遵守了《 证券投资基金
法》 、 基金 合同 、 托管协议 和其他有 关规定 ， 不存在 损 害基金份额 持有人利 益的行为 ， 完全 尽职尽
责地履行了 基金托管 人应尽的 义务。
5.2 托管 人对报告期内 本基金投资 运作遵规守 信、 净值 计算、 利润 分配等情况 的说明
本报告期，本托管人按照 国家有关规定、基 金合同、 托管协议和其他有关规定 ，对本基金的
基金资产净值计算、基金 费用开支等方面 进行了认真 的 复核，对本基金的投资 运作方面进行了 监
督，未发现 基金管理 人有损害 基金份额 持有人利 益的 行为。
报告期 内，本基 金未实施 利润分配 。
5.3 托管 人对本半年度 报告中财务 信息等内容 的真实、 准确和完整发 表意见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、 净值表现 、利润分配情况、财务会 计报告、投资
组合报告等 内容，保 证复核内 容不存在 虚假记载 、误 导性陈述或 者重大遗 漏。
§6 半 年 度财 务会 计报 告 （未 经审 计)
6.1 资产 负债表
会计主体： 深证民营 交易型开 放式指数 证券投资 基金
报告截止日 ：2018 年6 月30 日
单位：人民 币元
资 产
本期末
2018 年6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月31 日
资 产：
银行存款
907,778.87 871,090.71
结算备付金
- - 民营ETF2018 年年 度报 告摘要
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存出保证金
336.62 153.97
交易性金融 资产
46,676,386.73 55,920,605.11
其中：股票 投资
46,676,386.73 55,920,605.11
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证 券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资 产
- -
买入返售金 融资产
- -
应收 证券清 算款
- -
应收利息
195.63 186.73
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税 资产
- -
其他资产
- -
资产总计
47,584,697.85 56,792,036.52
负债和所有者权益
本期末
2018 年6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融 负债
- -
衍生金融负 债
- -
卖出回购金 融资产款
- -
应付证券清 算款
250,716.46 57,536.10
应付 赎回款
- -
应付管理人 报酬
20,126.65 23,840.01
应付托管费
4,025.33 4,767.98
应付销售服 务费
- -
应付交易费 用
10,626.04 8,566.14
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税 负债
- -
其他负债
310,862.41 655,000.00
负债合计
596,356.89 749,710.23
所有者权益：
实收基金
40,503,137.29 40,503,137.28
未分配利润
6,485,203.67 15,539,189.01
所有者权益 合计
46,988,340.96 56,042,326.29
负债和所有 者权益总 计
47,584,697.85 56,792,036.52
注: 报告截止 日 2018 年06 月30 日 ， 基金份 额净值 3.8287 元 ， 基金 份额总额12,272,540.00 份。
民营ETF2018 年年 度报 告摘要
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6.2 利润 表
会计主体： 深证民营 交易型开 放式指数 证券投资 基金
本报告期：2018 年 1 月1 日 至 2018 年 6 月 30 日
单位：人民 币元
项 目
附注号
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018
年6 月 30 日
上年度可比 期间
2017 年1 月1 日 至 2017
年6 月 30 日
一、收入
-8,451,110.53 3,650,144.20
1.利息收入
2,592.51 2,417.29
其中：存款 利息收入
2,592.51 2,417.29
债券利息收 入
- -
资产支持证 券利息收
入
- -
买入返售金 融资产收
入
- -
其他利息收 入
- -
2.投资收益 （损失以 “-”填
列）
-3,119,075.43 -1,675,258.78
其中：股票 投资收益
-3,464,777.85 -2,124,721.22
基金投资收 益
- -
债券投资收 益
- -
资产支持证 券投资收
益
- -
贵金属投资 收益
- -
衍生工具收 益
- -
股利收益
345,702.42 449,462.44
3.公允价值 变动收益( 损失以
“-”号填列)
-5,324,668.61 5,322,985.69
4.汇兑收益( 损失以 “-” 号 填
列)
-
-
5.其他收入( 损失以 “-” 号 填
列)
-9,959.00 -
减： 二、费 用
455,544.15 474,985.30
1．管理人报 酬
6.4.8.2.1
128,973.97 130,692.94
2．托管费
6.4.8.2.2
25,794.83 26,138.62
3．销售服务 费
6.4.8.2.3
- -
4．交易费用
19,792.94 14,743.25
5．利息支出
- -
其中： 卖出 回购金融 资产支 出
- -
6．税金及附 加
- -
7．其他费用
280,982.41 303,410.49
三、利润总 额( 亏损总额 以 “- ”
号填列)
-8,906,654.68 3,175,158.90 民营ETF2018 年年 度报 告摘要
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减：所得税 费用
- -
四、净利润 （净亏损 以“-”
号填列）
-8,906,654.68 3,175,158.90
6.3 所有 者权益（基金 净值）变动 表
会计主体： 深证民营 交易型开 放式指数 证券投资 基金
本报告期：2018 年 1 月1 日 至 2018 年 6 月 30 日
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年 6 月 30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益 合计
一、 期初所 有 者权益 （基
金净值）
40,503,137.28 15,539,189.01 56,042,326.29
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -8,906,654.68
-8,906,654.68
三、本期基金份额交易
产生的基金 净值变动 数
（净值减少 以“- ”号填
列）
0.01 -147,330.66 -147,330.65
其中：1.基 金申购款
3,300,305.99 760,512.13 4,060,818.12
2.基金赎回 款
-3,300,305.98 -907,842.79 -4,208,148.77
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期末所 有者权益 （基
金净值）
40,503,137.29 6,485,203.67 46,988,340.96
项目
上年度可比 期间
2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月 30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益 合计
一、 期初所 有者权益 （基
金净值）
43,803,443.27 9,890,114.34 53,693,557.61
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 3,175,158.90
3,175,158.90
三、本期基金份额交易
产生的基金 净值变动 数
（净值减少 以“- ”号填
列）
-1,650,152.99 -431,157.27 -2,081,310.26
其中：1.基 金申购款
- - - 民营ETF2018 年年 度报 告摘要
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2.基金赎回 款
-1,650,152.99 -431,157.27 -2,081,310.26
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期末所 有者权益 （基
金净值 ）
42,153,290.28 12,634,115.97 54,787,406.25
报表附注为 财务报表 的组成部 分。
本报告 6.1 至6.4 财 务报表由 下列负责 人签署：
邓召明
苏波
郝文高
基金管理人 负责人
主管会计工 作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表 附注
6.4.1 基金 基本情况
深证民营交易型开放式指 数证券投资基金( 以下简称 “本基金”)经中国证券监 督管理委员会
(以下简称“ 中国证监 会”)证 监许可[2011] 第 969 号 《关于核准 深证民营 交易型开 放式指数 证券
投资基金及其联接基金募 集的批复》核准 ， 由鹏华基 金管理有限公司依照《中 华人民共和国证 券
投资基金法》和《深证民 营交易型开放式 指数证券投 资基金基金合同》负责公 开募集。本基金 为
交易型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
568,507,072.00 元( 含募集股 票市值) ， 经普华永 道中 天会计师事 务所有限 公司普华 永道中天 验字
(2011) 第330 号验资 报告予以 验证 。 经向中 国证监会 备案 ， 《 深证民营 交易型开 放式指数 证券投资
基金基金合 同》 于 2011 年9 月2 日正式 生效 ， 基 金合 同生效日的 基金份额 总额为 568,552,096.00
份基金份额 ， 其中认 购资金利 息折合 45,024.00 份基 金份额。本 基金的基 金管理人 为鹏华基 金管
理有限公司 ，基金托 管人为中 国建设银 行股份有 限公 司。
根据《深证民营 交易型开放式指数 证券投资基金 基金合同》和《深证民营 交易型开放式指 数
证 券投 资基 金招募 说明 书》 的有关 规定 ，本 基金 的基金 管理 人鹏 华基金 管理 有限 公司确 定 2011
年9 月 28 日 为本基金 的基金份 额折算日 。 当 日深证民 营价格指数 收盘值为3,081.393 点 ， 本基金
资产净值为 530,847,693.43 元，折 算前基 金份额总 额为 568,552,096.00 份， 折算前基 金份额 净
值为 0.9337 元。 根据基金 份额折算 公式，基 金份额 折算比例为 0.30300694 ，折算后 基金份额 总
额为 172,272,540.00 份， 折算后基 金份额 净值为 3.0814 元。本基金 的基金 管理人鹏 华基金管 理
有限公司已根据上述折算 比例，对各基金 份额持有人 认购的基金份额进行了折 算，并由本基金 注
册登记机构 中国证券 登记结算 有限责任 公司于 2011 年 9 月 29 日进 行了变更 登记。经 深圳证券 交民营ETF2018 年年 度报 告摘要
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易所( 以下简 称“深交 所”) 深证上 【2011 】303 号 文审核同意 ， 本基金 172,272,540.00 份 基金
份额于 2011 年10 月14 日在深 交所 挂牌 交易。
根据《中华人民 共和国证券投资基 金法》和《深 证民营交易型开放式指数 证券投资基金基 金
合同》的有关规定，本基 金的标的指数为 深证民营价 格指数，投资目标是紧密 跟踪标的指数， 追
求跟踪偏离 度和跟踪 误差最小 化 ； 主要投 资范围 为标 的指数成份 股及其备 选成份股( 投资比例 不低
于基金资产 净值的 95%) 。 此外 ， 为更好 的实现投 资目 标 ， 本基金 将少量投 资于非标 的指数成 份股
(包含中小板、创业板及 其他经中国证监 会核准上市 的股票) 、新股(首次发行 或增发等) 、债券 及
法律法规和中国证监会 允许基金投资的其 它金融工具(但须符合中国证监会 的 相关规定) 。本基 金
力争日均跟 踪偏离度 的绝对值 不超过 0.1% ， 年跟踪 误 差不超过 2% 。 本 基金的 业绩比较 基准为 ： 深
证民营价格 指数。
本基金 的基金管 理人鹏华 基金管理 有限公司 以本 基金为目标 ETF ，于 2011 年 9 月 2 日募 集成
立了鹏华深证民营交易型 开放式指数证券 投资基金联 接基金(以下简称“鹏华深 证民营 ETF 联接
基金”) 。 鹏华 深证民营ETF 联接 基金为契 约型开放 式 基金 ， 投资目标 与本基金 类似 ， 将绝 大多数
基金资产投 资于本基 金。
6.4.2 会计 报表的编制基 础
本基金的财 务报表按 照财政部 于 2006 年 2 月 15 日及 以后期间颁 布的《企 业 会计准 则－基本
准则》 、 各项具 体会计准 则及相关 规定(以 下合称“ 企 业会计准则 ”) 、 中国证 监会颁布 的 《证券投
资基金信息 披露 XBRL 模板第3 号<年度 报告和半 年度 报告>》 、 中国 证券投资 基金业协 会( 以下 简称
“中国基金 业协会”) 颁布的 《证券 投资基金 会计核算 业务指引》 、 《深证 民营交 易型开放 式指数证
券投资基金基金合同》和 在财务报表附注 中所列示的 中国证监会、中国基金业 协会发布的有关 规
定及允许的 基金行业 实务操作 编制。
本财务 报表以持 续经营为 基础编制 。
6.4.3 遵循 企业会计准则 及其他有关 规定的声明
本基金 2018 年上 半年财务 报表符合 企业会计 准则的 要求，真实 、完整地 反映了本 基金 2018
年06 月30 日的财务 状况以及2018 年上 半年的 经营 成果和基金 净值变动 情况等有 关信息。
6.4.4 本报 告期所采用的 会计政策、 会计估计与 最近一期 年度报告相一 致的说明
本报告期所 采用的会 计政策、 会计估计 与最近一 期年 度报告相一 致。
6.4.5 差错 更正的说明
本基金本报 告期没有 发生重大 会计差错 更正。
民营ETF2018 年年 度报 告摘要
第 16 页 共 29 页
6.4.6 税项
根 据财 政部 、国 家税 务总 局财 税[2008]1 号 《关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的 通知 》 、 财 税
[2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2015]101 号 《关 于上 市公 司股 息红 利差 别 化个 人所得 税 政策 有关 问题 的通 知 》 、 财税[2016]36
号《关于全面推开营业税改 征增值税试点的通 知》 、 财税[2016]46 号 《关于进一步明确 全面推开
营改增试点金融业有关政策 的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往 来等增值税政策 的
补 充通 知》 、财 税[2016]140 号《 关于 明确 金融 房地 产开 发 教育 辅助 服务 等增 值税 政策的 通
知》 、财税[2017]2 号《关 于资管产 品增值税 政策有关 问题的补充 通知》 、财 税[2017]56 号《关于
资管产品增值税有关问题的 通知》 、财税[2017]90 号 《关于租入固定资产进项 税额抵扣等增值 税
政策的通知 》及其他 相关财税 法规和实 务操作， 主要 税项列示如 下：
(1) 资管产 品运营过 程中发生 的增值税 应税行 为 ， 以 资管产品管 理人为增 值税纳税 人 。 资管
产品管理人 运营资管 产品过程 中发生的 增值税应 税行 为 ， 暂适用 简易计税 方法 ， 按 照 3% 的征 收率
缴纳增值税 。 对资 管产品 在 2018 年1 月1 日 前运营过 程中发生的 增值税应 税行为 ， 未缴 纳增值税
的 ， 不再缴纳 ； 已 缴纳增值 税的 ， 已纳 税额从资 管产品 管理人以后 月份的增 值税应纳 税额中抵 减。
对证券投资基金管 理人运用基金买卖 股票、债 券 的转让收入免征增值税， 对国债、地方政 府
债以及金融同业往来利息 收入亦免征增值 税。资管产 品管理人运营资管产品提 供的贷款服务， 以
2018 年1 月1 日起产 生的利息 及利息性 质的收入 为销 售额。
(2) 对 基金从证 券市场中 取得的收 入 ， 包 括买 卖股票 、 债券的差 价收入 ， 股票的 股息 、 红利
收入，债券 的利息收 入及其他 收入，暂 不征收企 业所 得税。
(3) 对 基金取 得的 企业 债券 利息 收入 ，应 由发行 债券 的企 业在 向基 金支 付利 息时 代扣代 缴
20% 的个人所 得税。对 基金从上 市公司取 得的股 息红 利所得，持 股期限 在 1 个 月以内( 含 1 个月)
的，其股息 红利 所得 全额计入 应纳税所 得额；持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年( 含 1 年)的，暂 减按
50% 计入应纳 税所得额 ； 持股期限 超过 1 年 的 ， 暂免征 收个人所得 税 。 对基金持 有的上市 公司限 售
股，解禁后取得的股息、 红利收入，按照 上述规定计 算纳税，持股时间自解禁 日起计算；解禁 前
取得的股息 、 红利 收入继 续暂减按 50% 计入 应纳税所 得额 。 上 述所得统 一适用 20% 的税率 计征个 人
所得税。
(4) 基 金卖出股 票按 0.1% 的税率 缴纳股票 交易 印花税，买 入股票不 征收股票 交易印花 税。
(5) 本 基金的城 市维护建 设税 、 教 育费附加 和地 方教育费附 加等税费 按照实际 缴纳增值 税额
的适用比例 计算缴纳 。 民营ETF2018 年年 度报 告摘要
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6.4.7 关联 方关系
6.4.7.1 本报 告期存在控制 关系或其他 重大利害关 系的关联 方发生变化的 情况
本报告期存 在控制关 系或其他 重大利害 关系的关 联方 没有发生变 化。
6.4.7.2 本报 告期与基金发 生关联交易 的各关联方
关联方名称
与本基金的 关系
鹏华基金管 理有限公 司 （“鹏华 基金公司 ”） 基金管理人
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司( “ 中 国 建 设 银
行”)
基金托管人
国信证券股 份有限公 司（“国 信证券” ） 基金管理人 的股东、 基金的一 级交易商
注: 下述关联 交易均在 正常业务 范围内按 一般商 业条 款订立。
6.4.8 本报 告期及上年度 可比期间的 关联方交易
6.4.8.1 通过 关联方交易单 元进行的交 易
6.4.8.1.1 股票 交易
注: 无。
6.4.8.1.2 债券 交易
注: 无。
6.4.8.1.3 债券 回购交易
注: 无。
6.4.8.1.4 权证 交易
注: 无。
6.4.8.1.5 应支 付关联方的佣 金
注: 无。
6.4.8.2 关联 方报酬
6.4.8.2.1 基金 管理费
单位：人 民币元
项目
本期
上年度可比 期间
民营ETF2018 年年 度报 告摘要
第 18 页 共 29 页
2018 年1 月1 日 至 2018 年 6
月 30 日
2017 年 1 月1 日 至 2017 年
6 月30 日
当期发生的 基金应支 付的管理 费
128,973.97 130,692.94
其中：支付 销售机构 的客户维 护费
-
-
注: 支付基金 管理人鹏 华基金管 理有限 公 司的管 理人 报酬年费率 为 0.50% ，逐日计 提，按月 支付。
日管理费=前 一日基金 资产净值 ×0.50% ÷当年天 数。
6.4.8.2.2 基金 托管费
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年 6
月 30 日
上年度可比 期间
2017 年 1 月1 日 至 2017 年
6 月30 日
当期发生的 基金应支 付的托管 费
25,794.83 26,138.62
注: 支付基金托管人中国建 设银行股份有限 公司的托 管费年费率为 0.1%， 逐日计提，按月支 付。
日托管费=前 一日基金 资产净值 ×0.1%÷ 当年天 数。
6.4.8.2.3 销售 服务费
注: 无。
6.4.8.3 与关 联方进行银行 间同业市场 的债券( 含回购) 交易
注: 无。
6.4.8.4 各关 联方投资本基 金的情况
6.4.8.4.1 报告 期内基金管理 人运用固有 资金投资本 基金的情 况
注: 无。
6.4.8.4.2 报告 期末除基金管 理人之外的 其他关联方 投资本基 金的情况
关联方名称
本期末
2018 年 6 月30 日
上年度末
2017年12 月31 日
持有的
基金份额
持有的基金 份额
占基金总份 额的比
例（% ）
持有的
基金份额
持有的基金 份额
占基金总份 额的比例
（%）
民营ETF2018 年年 度报 告摘要
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鹏 华 深 证 民 营
交 易 型 开 放 式
指 数 证 券 投 资
基金联接基 金
10,136,834.00
82.60
10,118,434.00
82.45
注:除 基金 管理人 以外 的其他 关联 方投资 本基 金的费率 标准 与其他 相同 条件的 投资 者适用 的费 率
标准相一致 。
6.4.8.5 由关 联方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收 入
单位：人 民币元
关联方名称
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日 至 2017 年6 月30 日
期末余额
当期利息收 入
期末余额
当期利息收 入
中国建设银 行
907,778.87
2,503.43
833,392.81
2,283.99
注: 本基金的 银行存款 由基金托 管人中国 建设银 行保 管，按银行 同业利率 计息。
6.4.8.6 本基 金在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况
注: 本基金本 报告期及 上年度可 比期间未 参与关 联方 承销的证券 。
6.4.8.7 其他 关联交易事项 的说明
无。
6.4.9 期末(2018 年 06 月 30 日) 本基金持有的 流通受限 证券
6.4.9.1 因认 购新发/ 增 发证券而于 期末持有的流 通受限证 券
注: 无。
6.4.9.2 期末 持有的暂时停 牌等流通受 限股票
金额单位： 人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量
（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
002739
万达
电影
2017-07-04
重大
事项
52.04 - - 20,300 1,493,544.10 1,056,412.00 -
002450
康得
新
2018-06-04
重大
事项
17.08 - - 53,341 948,682.59 911,064.28 -
002252
上海
莱士
2018 年02
月23 日
重大
事项
19.52 - - 30,281 690,328.82 591,085.12 -
300072
三聚
环 保
2018-06-19
重大
事项
23.28
2018
年 7
月 10
24.00 22,136 424,182.11 515,326.08 - 民营ETF2018 年年 度报 告摘要
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日
000540
中天
金融
2017 年08
月21 日
重大
事项
4.87 - - 104,100 610,187.19 506,967.00 -
002310
东方
园林
2018-05-25
重大
事项
15.03 - - 30,493 313,341.23 458,309.79 -
002075
沙钢
股份
2016 年09
月19 日
重大
事项
16.12 - - 24,200 339,542.39 390,104.00 -
002573
清新
环境
2018-06-19
重大
事项
11.55 - - 16,062 312,791.02 185,516.10 -
002426
胜利
精密
2018-06-19
重大
事项
3.60
2018
年 7
月 3
日
3.26 48,300 377,079.05 173,880.00 -
002602
世纪
华通
2018-06-12
重大
事项
32.50 - - 3,700 133,775.18 120,250.00 -
002431
棕 榈
股份
2018 年05
月30 日
重大
事项
6.71 - - 13,600 113,968.00 91,256.00 -
6.4.9.3 期末 债券正回购交 易中作为抵 押的债券
6.4.9.3.1 银行 间市场债券正 回购
注: 无。
6.4.9.3.2 交易 所市场债券正 回购
无。
§7 投 资 组合 报告
7.1 期末 基金资产组合 情况
金额单位： 人民币元
序号
项目
金额
占基金总资 产的比例 （%）
1
权益投资
46,676,386.73 98.09
其中：股票
46,676,386.73 98.09
2 基金投资
- -
3
固定收益投 资
- -
其中：债券
- -
资产支持 证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品 投资
- -
6
买入返售金 融资产
- -
其中：买断式回购的买 入返售金融资
产
- - 民营ETF2018 年年 度报 告摘要
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7
银行存款和 结算备付 金合计
907,778.87 1.91
8
其他各项资 产
532.25 0.00
9
合计
47,584,697.85 100.00
注: 上表中的 股票投资 项含可退 替代款估 值增值 ，而 7.2.1 的合计 项不含可 退替代款 估值增值 。
7.2 报告 期末按行业分 类的股票投 资组合
7.2.1 报告 期末指数投资 按行业分类 的境内股票 投资组合
代码
行业类别
公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例(%)
A
农、林、牧 、渔业
2,122,627.20 4.52
B
采矿业
- -
C
制造业
28,024,283.04 59.64
D
电力、 热力、 燃气 及水
生产和供应 业
- -
E
建筑业
1,267,133.49 2.70
F
批发和零售 业
1,763,775.26 3.75
G
交通运输、 仓储和 邮政
业
243,000.00 0.52
H
住宿和餐饮 业
- -
I
信息传输、 软件和 信息
技术服务业
5,568,978.54 11.85
J
金融业
652,594.96 1.39
K
房地产业
1,882,094.66 4.01
L
租赁和商务 服务业
1,093,468.20 2.33
M
科学研究和 技术服务
业
96,810.00 0.21
N
水利、 环境 和公共 设施
管理业
831,437.29 1.77
O
居民服务、 修理和 其他
服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会 工作
1,284,241.21 2.73
R
文化、体育 和娱乐业
1,845,879.18 3.93
S
综合
63.70 -
合计
46,676,386.73 99.34
7.2.2 报告 期末积极投资 按行业分类 的境内股票 投资组合
注: 无。
7.2.3 报告 期末按行业分 类的港股通 投资股票投 资组合
注: 无。
民营ETF2018 年年 度报 告摘要
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7.3 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的 股 票投资明细
7.3.1
期末 指数投资按 公允价值占 基金资产净值 比例大 小排序的 前十 名 股票投资 明
细
金额单位： 人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（ 元）
占基金资产 净 值比例 （％）
1 000333 美的集团 98,974 5,168,422.28 11.00
2 300498 温氏股份 82,060 1,806,961.20 3.85
3 300059 东方财富 84,223 1,110,059.14 2.36
4 002027 分众传媒 114,260 1,093,468.20 2.33
5 002230 科大讯飞 33,849 1,085,537.43 2.31
6 002024 苏宁易购 75,572 1,064,053.76 2.26
7 002739 万达电影 20,300 1,056,412.00 2.25
8 002008 大族激光 19,125 1,017,258.75 2.16
9 002450 康得新 53,341 911,064.28 1.94
10 002475 立讯精密 39,562 891,727.48 1.90
注：投资者欲了解本报告 期末基金投资的 所有股票明 细，应阅读登载于鹏华基 金管理有限公司 网
站http://www.phfund.com.cn 的半年度 报告正 文。
7.3.2
期末 积极投资按 公允价值占 基金资产净值 比例大 小排序的 前五名 股票投资 明
细
注: 无。
7.4 报告 期内股票投资 组合的重大 变动
7.4.1 累计 买入金额超出 期初基金资 产净值 2% 或前 20 名的股 票明细
金额单位： 人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买 入金额
占期初基金 资产净
值比例(%)
1 300003 乐普医疗 697,854.00 1.25
2 002422 科伦药业 623,896.00 1.11
3 300122 智飞生物 435,048.00 0.78
4 000703 恒逸石化 385,693.00 0.69
5 002038 双鹭药业 337,854.00 0.60
6 002294 信立泰 288,839.00 0.52
7 002217 合力泰 283,909.00 0.51
8 000513 丽珠集团 275,710.00 0.49
9 300088 长信科技 233,200.00 0.42
10 000732 泰禾集团 211,278.00 0.38
11 000671 阳 光 城 209,328.00 0.37
12 002185 华天科技 206,973.00 0.37
13 000333 美的集团 185,625.00 0.33 民营ETF2018 年年 度报 告摘要
第 23 页 共 29 页
14 300274 阳光电源 183,456.00 0.33
15 300316 晶盛机电 169,344.00 0.30
16 300618 寒锐钴业 148,035.00 0.26
17 002027 分众传媒 147,400.00 0.26
18 002600 领益智造 145,945.00 0.26
19 002352 顺丰控股 134,750.00 0.24
20 300699 光威复材 97,913.00 0.17
注: 买入金额 按买入成 交金额（ 成交单价 乘以成 交数 量）填 列， 不考虑相 关交易费 用。
7.4.2 累计 卖出金额超出 期初基金资 产净值 2% 或前 20 名的股 票明细
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖 出金额
占期初基金 资产净
值比例(%)
1 000776 广发证券 945,161.00 1.69
2 000503 国新健康 529,252.00 0.94
3 000333 美的集团 460,313.00 0.82
4 002470 金正大 317,315.00 0.57
5 300104 乐视网 308,730.92 0.55
6 000887 中鼎股份 240,376.00 0.43
7 002183 怡 亚 通 232,964.00 0.42
8 000009 中国宝安 218,446.00 0.39
9 000559 万向钱潮 213,173.00 0.38
10 300014 亿纬锂能 197,813.00 0.35
11 300134 大富科技 192,444.00 0.34
12 002407 多氟多 181,630.00 0.32
13 300498 温氏股份 140,704.00 0.25
14 002709 天赐材料 139,814.00 0.25
15 002108 沧州明珠 126,616.00 0.23
16 300124 汇川技术 120,942.00 0.22
17 002008 大族激光 91,260.00 0.16
18 002024 苏宁易购 88,400.00 0.16
19 300137 先河环保 80,537.00 0.14
20 002236 大华股份 78,156.00 0.14
注: 卖出金额 按卖出成 交金额（ 成交单价 乘以成 交数 量）填列， 不考虑相 关交易费 用。
7.4.3 买入 股票的成本总 额及卖出股 票的收入总额
单位: 人民 币元
买入股票成 本（成交 ）总额
6,479,888.00
卖出股票收 入（成交 ）总额
6,656,519.92
注: 买入股票 成本 、 卖出股票 收入均按 买卖成交 金额 （ 成交单价乘 以成交数 量） 填 列 ， 不 考虑相关
交易费用。
民营ETF2018 年年 度报 告摘要
第 24 页 共 29 页
7.5 期末 按债券品种分 类的债券投 资组合
注: 无。
7.6 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前 五名债券投资 明细
注: 无。
7.7 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前 十名 资产支持 证券投资明 细
注: 无。
7.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名贵金 属投资明细
注: 无。
7.9 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前 五名权证投资 明细
注: 无。
7.10 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明
7.10.1 报告 期末本基金投 资的股指期 货持仓和损 益明细
注: 本基金基 金合同的 投资范围 尚未包含 股指期 货投 资。
7.10.2 本基 金投资股指期 货的投资政 策
本基金基金 合同的投 资范围尚 未包含股 指期货投 资。
7.11 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明
7.11.1 本期 国债期货投资 政策
本基金基金 合同的投 资范围尚 未包含国 债期货投 资。
7.11.2 报告 期末本基金投 资的国债期 货持仓和损 益明细
注: 本基金基 金合同的 投资范围 尚未包含 国债期 货投 资。
7.11.3 本期 国债期货投资 评价
本基金基金 合同的投 资范围尚 未包含国 债期货投 资。 民营ETF2018 年年 度报 告摘要
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7.12 投资 组合报告附注
7.12.1
本基金投资的前十名证券 中本期没有发行主 体被监管 部门立案调查的、或在报 告编制日前一
年内受到公 开谴责、 处罚的证 券。
7.12.2
本基金投资 的前十名 证券没有 超出基金 合同规定 的证 券备选库
7.12.3 期末 其他各项资产 构成
单位：人民 币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
336.62
2
应收证券清 算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
195.63
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
532.25
7.12.4 期末 持有的处于转 股期的可转 换债券明细
注: 无。
7.12.5 期末 前十名股票中 存在流通受 限情况的说 明
7.12.5.1
期末 指数投资前 十名股票中 存在流通受限 情况的 说明
金额单位： 人民币元
序号
股票代码
股票名称
流通受限部 分的公
允价值
占基金资产 净
值比例（%）
流通受限情 况
说明
1 002739 万达电影 1,056,412.00 2.25
重大事项
2 002450 康得新 911,064.28 1.94
重大事项
7.12.5.2
期末 积 极投资前 五名股票中 存在流通受限 情况的 说明
注: 无。
7.12.6 投资 组合报告附注 的其他文字 描述部分
由于四舍五 入的原因 ，投资组 合报告中 数字分项 之和 与合计项之 间可能存 在尾差。 民营ETF2018 年年 度报 告摘要
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§8 基 金 份额 持有 人信 息
8.1 期末 基金份额持有 人户数及持 有人结构
8.1.1
期末 基金份额持 有人户数及 持有人结构
份额单位： 份
持有人户数
( 户)
户均持有的 基金
份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额
比例（%）
持有份额
占总份额
比例（%）
321 38,232.21 10,223,141.00 83.30
2,049,399.00 16.70
8.1.2
目标 基金的期末 基金份额持 有人户数及持 有人结 构
项目
持有份额（ 份）
占总份额比 例 （%）
中国建设银 行－鹏华 深证民营
交易型开放 式指数证 券投资基
金联接基金
10,136,834.00 82.60
8.2 期末 上市基金前十 名持有人
序号
持有人名称
持有份额（ 份）
占上市总份 额比例（% ）
1 钱中明 207,501.00 1.69
2 归德忠 148,900.00 1.21
3 刘家彬 91,511.00 0.75
4 王宗武 80,000.00 0.65
5 沈国芳 67,918.00 0.55
6 深圳市衍盛 资产管理 有
限公司－衍 盛稳进
62,066.00 0.51
7 张爱平 60,030.00 0.49
8 陈伟 59,997.00 0.49
9 蔡志萍 59,499.00 0.48
10 魏小康 46,000.00 0.37
- 中国建设银 行－鹏华 深
证民营交易 型开放式 指
数证券投资 基金联接 基
金
10,136,834.00 82.60
注: 持有人为 场内持有 人。
8.3 期末 基金管理人的 从业人员持 有本基金的 情况
注: ：截止本 报告期末 ，本基金 管理人所 有从业 人员 未持有本基 金份额。
民营ETF2018 年年 度报 告摘要
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8.4 期末 基金管理人的 从业人员持 有本开放式 基金份额 总量区间情况
注: 截止本报 告期末 ， 本公 司高级管 理人员 、 基金 投资 和研究部门 负责人及 本基金的 基金经理 未持
有本基金份 额。
§9 开 放 式基 金份 额变 动
单位：份
基金合同生 效日（2011 年9 月2 日）基
金份额总额
568,552,096.00
本报告期期 初基金份 额总额
12,272,540.00
本报告期基 金总申购 份额
1,000,000.00
减：本报告 期基金总 赎回份额
1,000,000.00
本 报 告 期基 金 拆分 变 动份 额 （ 份额 减 少
以“- ”填列 ）
-
本报告期期 末基金份 额总额
12,272,540.00
§ 10 重 大 事件 揭示
10.1 基金 份额持有人大 会决议
本基金本报 告期内无 基金份额 持有人大 会决议。
10.2 基金 管理人、基金 托管人的专 门基金托管 部门的重 大人事变动
基金管理人 的重大人 事变动： 基金管理 人本报告 期内 无重大人事 变动。
基金托 管人的重 大人事变 动：基金 托管人的 专门 基金托管部 门本报告 期内无重 大人事变 动。
10.3 涉及 基金管理人、 基金财产、 基金托管业 务的诉讼
本报告期无 涉及对 公 司运营管 理及基金 运作产生 重大 影响的，与 本基金管 理人、基 金财产 、
基金托管业 务相关的 诉讼事项 。
10.4 基金 投资策略的改 变
无
10.5 为基 金进行审计的 会计师事务 所情况
本报告期内 未改聘为 本基金审 计的会计 师事务所 。
10.6 管理 人、托管人及 其高级管理 人员受稽查 或处罚等 情况
本基金管理 人 、 基金托管人 涉及托管 业务机构 及其高 级管理人员 在报告期 内未受到 任何稽查
或处罚。 民营ETF2018 年年 度报 告摘要
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10.7 基金 租用证券公司 交易单元的 有关情况
10.7.1 基金 租用证券公司 交易单元进 行股票投资 及佣金支 付情况
金额单位： 人民币元
券 商名称
交易
单元
数量
股票交易
应支付该券 商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
银河证券
2
13,136,407.9
2
100.00%
11,971.19
100.00%
-
西南证券
1
-
-
-
-
-
注:1 、交易 单元选择 的标准和 程序
1 ） 基金管理 人负责选 择代理本 基金证券 买卖的证 券经营机构 ， 使用 其交易 单元作为 基金的专
用交易单元 ，选择的 标准是：
（1）实 力雄厚， 信誉良好 ，注册资 本不少 于 3 亿元人民币 ；
（2）财 务状况良 好，各项 财务指标 显示公 司经 营状况稳定 ；
（3）经 营行为规 范，最近 二年未发 生因重 大违 规行为而受 到中国证 监会处罚 ；
（4）内 部管理规 范、严格 ，具备健 全的内 控制 度，并能满 足基金运 作高度保 密的要求 ；
（5 ） 具备基 金运作所 需的高效 、 安全 的通讯条 件 ， 交易设 施符合代 理本基金 进行证券 交易的
需要，并能 为本基金 提供全面 的信息服 务；
（6 ） 研究实 力较强 ， 有固定 的研究机 构和专门 的 研究人员 ， 能及时 为本基金 提供高质 量的咨
询服务。
2) 选择 交易单元 的程序：
我公司 根据上述 标准 ， 选定符 合条件的 证券公司 作为租用交 易单元的 对象 。 我公司 投研部门
定期对所选 定证券公 司的服务 进行综合 评比，评 比内 容包括：提 供研究报 告质量、 数量、及 时性
及提供研究 服务主动 性和质量 等情况， 并依据评 比结 果确定交易 单元交易 的具体情 况。我公 司在
比较了多家 证券经营 机构的财 务状况、 经营状况 、研 究水平后， 向券商租 用交易单 元作为基 金专
用交易单元 。
10.7.2 基金 租用证券公司 交易单元进 行其他证券 投资的情 况
注: 本基金本 报告期内 未通过券 商交易单 元进行 债券 交易、债券 回购交易 及权证交 易。
民营ETF2018 年年 度报 告摘要
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§11 影 响 投资 者决 策的 其 他重 要信 息
11.1 报告 期内单一投资 者持有基金 份 额比例达 到或超过 20% 的情况
投资 者
类别
报告 期内 持有 基金 份额 变化 情况
报告 期末 持有 基金 情况
序号
持有
基金
份额
比例
达到
或者
超过
20%
的时
间区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有 份额
份额 占
比（% ）
机构
1
2018
0101
~201
8063
0
10,118,434.00
1,021,500.00
1,003,100.00
10,136,834.00
82.60
-
-
-
-
-
-
-
-
产品 特有 风险
基金 份额 持有 人持 有的 基金 份额 所占 比例 过于 集中 时， 可能 会 因某 单一 基金 份额 持有 人大 额赎 回而 引起 基金 净值
剧烈 波动 ，甚 至可 能引 发基 金流 动性 风险 ，基 金管 理人 可能 无 法及 时变 现基 金资 产以 应对 基金 份额 持有 人的 赎回
申请 ，基 金份 额持 有人 可能 无法 及时 赎回 持有 的全 部基 金份 额 。
注:1 、申购份额包含基金 申购份额、基金 转换入份额 、场内买入份额、指数分 级基金合并份额 和
红利再投；
2、赎回份额 包含基金 赎回份额 、基金转 换出份 额、 场内卖出份 额和指数 分级基金 拆分份额 。
11.2 影响 投资者决策的 其他重要信 息
无。
鹏华 基金管理有限 公司
2018 年 08 月 27 日
