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鹏华动力(160610)

鹏华动力:2018年半年度报告

 
 
鹏 华动力 增长 混合型 证券 投资基 金(LOF )
2018 年半 年度报 告 
 
2018 年 06 月 30 日


基 金 管理 人: 鹏华 基 金管 理有 限公 司 基 金 托管 人: 中国 农 业银 行股 份有 限公司 送 出 日期 :2018 年 08 月 27 日 鹏华 动力 增长 混合(LOF)2018 年 半年 度报 告 第 2 页 共 49 页


§1 重 要 提示 及目 录 1.1 重要 提示


基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载 资料不存 在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准 确性和完整性承 担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之 二 以上独立董 事签字同 意,并由 董事长签 发。


基金托 管人中国 农业银行 股份有限 公司根据 本基 金合同规定 ,于 2018 年 8 月 24 日复核 了本 报告中的财务指标、净值 表现、利润分配 情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容,保证复 核 内容不存在 虚假记载 、误导性 陈述或者 重大遗漏 。


基金管 理人承诺 以诚实信 用 、 勤勉 尽责的原 则管 理和运用基 金资产 , 但 不保证 基金一定 盈利 。


基金的过往业绩并不 代表其未来表现 。投资有风 险,投资者在作出投资决 策前应仔细阅读 本 基金的招募 说明书及 其更新。


本报告 中财务资 料未经审 计。


本报告 期自 2018 年01 月01 日起 至 06 月 30 日。


鹏华 动力 增长 混合(LOF)2018 年 半年 度报 告 第 3 页 共 49 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...........................................................


2 1.1 重要提 示 ...................................................................


2 1.2 目录 .......................................................................


3 §2 基金简介 .................................................................


5 2.1 基金基 本情况 ...............................................................


5 2.2 基金产 品说明 ...............................................................


5 2.3 基金管 理人和基 金托管人 .....................................................


5 2.4 信息披 露方式 ...............................................................


6 2.5 其他相 关资料 ...............................................................


6 §3 主要财务 指标和基金净值表现 ................................................


6 3.1 主要会 计数据和 财务指标 .....................................................


6 3.2 基金净 值表现 ...............................................................


7 §4 管理人报告 ...............................................................


8 4.1 基金管 理人及基 金经理情 况 ...................................................


8 4.2 管理人 对报告期 内本基金 运作遵规 守信情况 的说 明 ...............................


9 4.3 管理人 对报告期 内公平交 易情况的 专项说明 .....................................


9 4.4 管理人 对报告期 内基金的 投资策略 和业绩表 现的 说明 ............................


10 4.5 管理人 对宏观经 济、证券 市场及行 业走势的 简要 展望 ............................


10 4.6 管理人 对报告期 内基金估 值程序等 事项的说 明 ..................................


10 4.7 管理人 对报告期 内基金利 润分配情 况的说明 ....................................


11 4.8 报告期 内管理人 对本基金 持有人数 或基金资 产净 值预警情形 的 说明 ................


11 §5 托管人报告 ............................................................... 11 5.1 报告期 内本基金 托管人遵 规守信情 况声明 ......................................


11 5.2 托管人 对 报告期 内本基金 投资运作 遵规守信 、净 值计算、利 润分配等 情况的说 明 ....


12 5.3 托管人 对本半年 度报告中 财务信息 等内容的 真实 、准确和完 整发表意 见 ............


12 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ............................................. 12 6.1 资产负 债表 ................................................................


12 6.2 利润表 ....................................................................


13 6.3 所有者 权益(基 金净值) 变动表 ..............................................


14 6.4 报表附 注 ..................................................................


16 §7 投资组合报告 ............................................................. 34 7.1 期末基 金资产组 合情况 ......................................................


34 7.2 报告期 末按行业 分类的股 票投资组 合 ..........................................


34 7.3 期末按 公允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 所有股票投 资明细 ................


35 7.4 报告期 内股票投 资组合的 重大变动 ............................................


36 7.5 期末按 债券品种 分类的债 券投资组 合 ..........................................


38 7.6 期末按 公允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 前五名债券 投资明细 ..............


39 7.7 期末按 公允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 所有资产支 持证券投 资明细 ........


39 7.8 报告期 末按公允 价值占基 金资产净 值比例大 小排 序的前五名 贵金属投 资明细 ........


39 鹏华 动力 增长 混合(LOF)2018 年 半年 度报 告 第 4 页 共 49 页


7.9 期末按 公允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 前五名权证 投资明细 ..............


39 7.10 报告期 末本基金 投资的股 指期货交 易情况 说明 .................................


39 7.11 报告期 末本基金 投资的国 债期货交 易情况 说明 .................................


39 7.12 投资组 合报告附 注 .........................................................


39 §8 基金份额持有人信息 ........................................................ 40 8.1 期末基 金份额持 有人户数 及持有人 结构 ........................................


40 8.2 期末上 市基金前 十名持有 人 ..................................................


40 8.3 期末基 金管理人 的从业人 员持有本 基金的情 况 ..................................


41 8.4 期末基 金管理人 的从业人 员持有本 开放式基 金份 额总量区间 情况 ..................


41 §9 开放式基金份额变动 ........................................................ 41 §10 重大事件揭示 ............................................................ 41 10.1 基金份 额持有人 大会决议 ...................................................


41 10.2 基金管 理人、基 金托管人 的专门基 金托管 部门 的重大人事 变动 ...................


41 10.3 涉及基 金管理人 、基金财 产、基金 托管业 务的 诉讼 .............................


42 10.4 基金投 资策略的 改变 .......................................................


42 10.5 为基金 进行审计 的会计师 事务所情 况 .........................................


42 10.6 管理人 、托管人 及其高级 管理人员 受稽查 或处 罚等情况 .........................


42 10.7 基金租 用证券公 司交易单 元的有关 情况 .......................................


42 10.8 其他重 大事件 .............................................................


45 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................. 48 11.1 报告期 内单一投 资者持有 基金份额 比例达 到或 超过 20%的情 况 ....................


48 11.2 影响投 资者决策 的其他重 要信息 .............................................


48 §12 备查文件目录 ............................................................ 48 12.1 备查文 件目录 .............................................................


48 12.2 存放地 点 .................................................................


48 12.3 查阅方 式 .................................................................


48 鹏华 动力 增长 混合(LOF)2018 年 半年 度报 告 第 5 页 共 49 页


§2 基 金 简介 2.1 基金 基本情况 基金名称


鹏华动力增 长混合型 证券投资 基金(LOF )


基金简称


鹏华动力增 长混合(LOF)


场内简称


鹏华动力


基金主代码


160610


前端交易代 码


-


后端交易代 码


-


基金运作方 式


上市契约型 开放式(LOF )


基金合同生 效日


2007 年 1 月9 日


基金管理人


鹏华基金管 理有限公 司


基金托管人


中国农业银 行股份有 限公司


报告期末基 金份额总 额


1,574,098,737.78 份


基金合同存 续期


不定期


基金份额上 市的证券 交易所


深圳证券交 易所


上市 日期


2007 年 3 月9 日


2.2 基金 产品说明 投资目标


精选具有高 成长性和 持续盈利 增长潜力 的上市公 司中 价值相对低 估的 股票 , 进行积极主 动的投资 管理 , 在有效 控制投资 风 险的前提下 , 为基 金份额持有 人谋求长 期、稳定 的资本增 值。 投资策略


(1 )股票投 资:本基 金股票投 资采取“ 自上而 下” 和“自下而 上”相 结合的主动 投资管理 策略 , 策 略分为战 略性资产 配置 、 动态资产 配置和 个股选择等 三个层次 , 重点 投资具备 高成长性 和持续 盈利增长潜 力的上 市公司中价 值相对低 估的股票 。 (2) 债券投 资 : 本基金债券投 资的主 要目的是规 避股票投 资部分的 系 统性风 险,在投 资过 程中综合运 用久 期、收益率 曲线、流 动性、相 对价值挖 掘、套利 等策 略。 业绩比较基 准


沪深 300 指 数收益率 ×70%+中 证综合债 指数收 益率 ×30% 风险收益特 征


本基金属于 混合型 ( 偏股型) 基金 , 其 预期风险 和收益 高于货币型 基金 、 债券基金 、 混合型 基金中的 偏债型基 金 , 低于股票 型 基金 , 为证券投资 基金中的中 等风险品 种。 2.3 基金 管理人和基金 托管人 项目


基金管理人


基金托管人


名称


鹏华基金管 理有限公 司 中国农业银 行股份有 限公司 信息披露负 责人


姓名


张戈 贺倩 联系电话


0755-82825720 010-66060069 电子邮箱


zhangge@phfund.com.cn tgxxpl@abchina.com 客户服务电 话


4006788999 95599 传真


0755-82021126 010-68121816 注册地址


深圳市福田 区福华三 路 168 号 深圳 北京市东城 区建国门 内大街 69 号 鹏华 动力 增长 混合(LOF)2018 年 半年 度报 告 第 6 页 共 49 页


国际商会中 心第 43 楼 办公地址


深圳市福田 区福华三 路 168 号 深圳 国际商会中 心第 43 楼 北京市西城 区复兴门 内大街 28 号 凯晨世贸中 心东座 F9 邮政编码


518048 100031 法定代表人


何如 周慕冰 2.4 信息 披露方式 本基金选定 的信息披 露报纸名 称


《中国证券 报》 、 《上 海证券报》 、 《证券 时报》 登载基金半 年度报告 正文的管 理人互联 网网址


http://www.phfund.com.cn 基金半年度 报告备置 地点


深圳市福田 区福华三 路 168 号 深圳国际 商会中 心第43 层鹏 华基金管 理有限公 司 2.5 其他 相关资料 项目


名称


办公地址


注册登记机 构


中国证券登 记结算有 限责任公 司 北京市西城 区太平桥 大街 17 号 §3 主 要 财务 指标 和基 金 净值 表现 3.1 主要 会计数据和财 务指 标 金额单位: 人民币元


3.1.1 期间 数据和指 标


报告期(2018 年 01 月 01 日-2018 年 06 月 30 日 ) 本期已实现 收益


-114,908,246.28 本期利润


-264,593,057.52 加权平均基 金份额本 期利润


-0.1665 本期加权平 均净值利 润率


-17.21%


本期基金份 额净值增 长率


-16.27%


3.1.2 期末 数据和指 标


报告期末(2018 年 06 月 30 日) 期末可供分 配利润


-212,038,675.25 期末可供分 配基金份 额利润


-0.1347 期末基金资 产净值


1,362,060,062.53 期末基金份 额净值


0.865 3.1.3 累计 期末指标


报告期末(2018 年 06 月 30 日) 基金份额累 计净值增 长率


81.90%


注: (1)本期已实现 收益指基金本期利息收 入、投资 收益、其他收入(不含公允价值变动 收益) 扣除相关费 用后的余 额,本期 利润为本 期已实现 收益 加上本期公 允价值变 动收益。 (2 ) 所述基金 业绩指标 不包括持 有人认购 或交易基 金 的各项费用 (例 如 , 开放式 基金的申 购赎回 费、基金转 换费等) , 计入费用 后实际收 益水平 要低 于所列数字 。 (3 ) 期 末可供分 配利润 , 采用 期末资产 负债表中 未分 配利润期末 余额和未 分配利润 中已实现 部分 的期末余额 的孰低数 。 鹏华 动力 增长 混合(LOF)2018 年 半年 度报 告 第 7 页 共 49 页


表中的“期 末”均指 报告期最 后一日 , 即6 月 30 日 , 无论该日是 否为开放 日或交易 所的 交 易日 。 3.2 基金 净值表现 3.2.1 基金 份额净值增长 率及其与同 期业绩比较 基准收益 率的比较 阶段


份额净值 增长率① (%)


份额净值 增长率标 准差② (%)


业绩比较基 准收益率③ (%)


业绩比较基 准 收益率标准 差 ④(%)


①-③ (%)


②-④ (%)


过去一个月 -5.57 0.96 -5.22 0.90 -0.35 0.06 过去三个月 -9.04 1.08 -6.44 0.79 -2.60 0.29 过去六个月 -16.27 1.15 -7.97 0.81 -8.30 0.34 过去一年 -12.88 0.99 -1.55 0.67 -11.33 0.32 过去三年 -29.76 1.66 -11.23 1.04 -18.53 0.62 自基金成立 起至今 81.90 1.65 64.64 1.26 17.26 0.39 注: 业绩比较 基准=沪深 300 指 数收益率 ×70%+ 中证 综合债指数 收益率×30% 。 鹏华 动力 增长 混合(LOF)2018 年 半年 度报 告 第 8 页 共 49 页


3.2.2 自基 金合同生 效以 来基金份额 累计净值增 长率变动 及其与同期业 绩比较基准 收益 率变动的比较 §4 管 理 人报 告 4.1 基金 管理人及基金 经理情况 4.1.1 基金 管理人及其管 理基金的经 验


鹏华基金管 理有限公 司成立于1998 年12 月22 日 , 业务范围包 括基金募 集 、 基金 销售 、 资 产管理及中国证监会许可 的其他业务。截 止本报告期 末,公司股东由国信证券 股份有限公司、 意 大利欧利盛 资本资产 管理股份 公司(Eurizon Capital SGR S.p.A. ) 、深 圳市北融 信投资发 展有限 公司组成, 公司性质 为中外合 资企业。 公司原注 册资 本 8,000 万元 人民币, 后于 2001 年 9 月完 成增资扩股 ,增至 15,000 万元人 民币。截止 2018 年 6 月,公司管理资 产总规模 达到 5,232.30 亿元,管理 152 只公募 基金、10 只全 国社保 投资组 合、3 只基本养老 保险投资 组合。经 过近 20 年投资管理 基金,在 基金投资 、风险控 制等方面 积累 了丰富经验 。


4.1.2 基金 经理(或基金 经理小组) 及基金经理 助理简介 姓名


职务


任本基金 的 基金经理 (助理) 期限


证券从业年 限


说明


任职日期


离任日期


郑川江 本 基 金 基 金 经理 2016-06-24 - 9 郑川江先生, 国籍中 国 , 经 济 学 硕 士 ,9 年金融证券从业经 验。历任鹏华 基金管 理有限公司研 究员, 长城证券研究 所研究鹏华 动力 增长 混合(LOF)2018 年 半年 度报 告 第 9 页 共 49 页


员、所长助理 ;2015 年2 月加盟鹏 华基金 管理有限公司 ,任职 于研究部,从 事行业 研究工作 ,2015 年06 月担任鹏华环 保产业 股票基金基金 经理, 2016 年 01 月至 2017 年 03 月担任 鹏华健 康环保混合基 金基金 经理,2016 年 06 月 担任鹏华动力 增长混 合(LOF ) 基金 基金经 理,2017 年 04 月至 2017 年 09 月 担任鹏 华新能源产业 混合基 金基金经理 ,2017 年 07 月担任鹏华优质 治理混合 (LOF ) 基金 基金经理。郑 川江先 生具备基金从业资 格。本报告期 内本基 金基金经理未 发生变 动。 注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理 的,任职日 期为基金 合同生效 日。


2. 证券 从业的含 义遵从行 业协会关 于从业 人员 资格管理办 法的相关 规定。


4.2 管理 人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明


报告期内,本基金管理人 严格遵守《证券投 资基金法 》等法律法规、中国证监 会的有关规定 以及基金合同的约定,本 着诚实守信、勤 勉尽责的原 则管理和运作基金资产, 在严格控制风险 的 基础上,为基金份额持有 人谋求最大利益 。本报告期 内,本基金运作合规,不 存在违反基金合 同 和损 害基金 份额持有 利益的行 为。


4.3 管理 人对报告期内 公平交易情 况的专项说 明 4.3.1 公平 交易制度的执 行情况


报告期内,本基金管理人 严格执行公平交易 制度,确 保不同投资组合在研究、 交易、分配等 各环节得到 公平对待 。 鹏华 动力 增长 混合(LOF)2018 年 半年 度报 告 第 10 页 共 49 页


4.3.2 异常 交易行为的专 项说明


报告期内,本基金未发生 违法违规且对基金 财产造成 损失的异常交易行为。本 报告期内未发 生基金管理人管理的所有 投资组合参与的 交易所公开 竞价同日反向交易成交较 少的单边交易量 超 过该证券当 日成交量 的 5%的情 况。 4.4 管理 人对报告期内 基金的投资 策略和业绩 表现的说 明 4.4.1 报告 期内基金投资 策略和运作 分析


2018 年中央政治 经济工作 主要的三 件事 1) 金融 防风 险 2) 精准 扶贫 3) 生态环保; 在金融 防风险背景下, 国内金融 监管强度不断加 大, 非标业 务受到很大冲击, 大量信 托产品和股权质 押 形成了很大压力。去年以 来地产在宏观调 控背景下, 龙头公司的的占有率不断 提升,多地放开 人 才引进政策,地产龙头公 司前两月也录得 较好的增长 。但在今年金融去杠杆环 境,以及宏观经 济 不确定性背景下面,经济 有下滑的压力, 同时高企的 房价严重影响了经济的发 展,一二线房地 产 调整的压力越来越大。组 合减持了金融、 地产和部分 高端消费,看好的方向主 要是科技和大众 消 费。地产和 基建回落 背景下, 火电龙头 公司估值 优势 显著,我们 增加了相 关股票的 配置。 4.4.2 报告 期内基金的业 绩表现


本基金本报告期净值增长率为-16.27%,同 期上证综指 涨跌幅为 -13.90% ,深 证成指涨跌幅为 -15.04% ,沪 深 300 指 数涨跌幅 为-12.90% 。


4.5 管理 人对宏观经济 、证券市场 及行业走势 的简要展 望


展望下半年,持续收紧的 信用环境对于实体 经济的影 响将逐步体现,强周期的 部分行业在年 中已经出现了库存提前累 积,后周期的行 业数据增速 也出现了一定的放缓。行 业和公司盈利持 续 改善能力将成为市场的主 旋律,今年以来 持续的股权 质押风险爆发和过去三年 外延并购标的很 多 盈利不及预期,企业自身 的创造盈利的能 力更显珍贵 。我们的组合操作也将沿 着这个思路积极 寻 找机会。 4.6 管理 人对报告期内 基金估值程 序等事项的 说明


1 、 有关 参与估值 流程各方 及人员的 职责分工 、 专 业胜 任能力和相 关工作经 历的描述











(1 )日常估 值流程





基金的估 值由基金会计负责 ,基金会计对公 司所管理的基金以基金为 会计核算主体, 独 立建账、独立核算,保证 不同基金之间在 名册登记、 账户设置、资金划拨、账 簿记录等方面相 互 独立。基金会计核算独立 于公司会计核算 。基金会计 核算采用专用的财务核算 软件系统进行基 金 核算及帐务处理;每日按 时接收成交数据 及权益数据 ,进行基金估值。基金会 计核算采用基金 管 理公司与托管银行双人同 步独立核算、相 互核对的方 式,每日就基金的会计核 算、基金估值等 与鹏华 动力 增长 混合(LOF)2018 年 半年 度报 告 第 11 页 共 49 页


托管银行进行核对;每日 估值结果必须与 托管行核对 一致后才能对外公告。基 金会计除设有专 职 基金会计核算岗外,还设 有基金会计复核 岗位,负责 基金会计核算的日常事后 复核工作,确保 基 金净值核算 无误。





配备的基 金会计具备会计资 格和基金从业资 格,在基金核算与估值方 面掌握了丰富的 知 识和经验, 熟悉及了 解基金估 值法规、 政 策和方 法。





(2 )特殊业 务估值流 程





根 据中国证 监会公告[2017]13 号《中国 证监 会关于证券 投资基金 估值业务 的指导意 见》 的相关规定,本公司成立 停牌股票等没有 市价的投资 品种估值小组,成员由基 金经理、行业研 究 员、监察稽 核部、金 融工程师 、登记结 算部相关 人员 组成。


2 、基金 经理参与 或决定估 值的程度





基 金经理不 参与或决 定基金日 常估值。





基金经理 参与估值小组对停 牌股票估值的讨 论,发表相关意见和建议 ,与估值小组成 员 共同商定估 值原则和 政策。


3 、本公 司参与估 值流程各 方之间不 存在任 何重 大利益冲突 。


4. 定价 服务机构 按照商业 合同约定 提供定价 服务 。 4.7 管理 人对报告期内 基金利润分 配情况的说 明


1 、 截止 本 报告 期末 , 本基 金期 末可 供 分配 利润 为-212,038,675.25 元, 期末 基 金份 额净 值 0.865 元,不 符合利 润分配条 件。








2 、本基金于 2018 年 01 月 15 日对 2017 年 年 度 可 供 分 配 利 润 进 行 分 配 , 分 配 金 额 为 116,680,811.51 元。 4.8 报告 期内管理人对 本基金持有 人数或基金 资产净值 预警情形的说 明


无。 §5 托 管 人报 告 5.1 报告 期内本基金托 管人遵规守 信情况声明


在托管本基金的过程中, 本基金 托管人中国 农业银行 股份有限公司严格遵守《 证券投资基金 法》相关法律法规的规定 以及基金合同、 托管协议的 约定,对本基金基金管理 人 —鹏华基金管 理 有限公司 2018 年 1 月1 日至2018 年6 月 30 日 基金 的投资运作 , 进行 了认真 、 独立 的会计核 算和 必要的投资 监督,认 真履行了 托管人的 义务,没 有从 事任何损害 基金份额 持有人利 益的行为 。 鹏华 动力 增长 混合(LOF)2018 年 半年 度报 告 第 12 页 共 49 页


5.2 托管 人对报告期内 本基金投资 运作遵规守 信、 净值 计算、 利润 分配等情况 的说明


本托管人认 为,鹏华基 金管理有 限公司在 本基金 的投 资运作 、 基金资产 净值的 计算 、 基金份额 申购赎回价格的计算、基 金费用开支及利 润分配等 问 题上,不存在损害基金份 额持有人利益的 行 为;在报告期内,严格遵 守了《证券投资 基金法》等 有关法律法规,在各重要 方面的运作严格 按 照基金合同 的规定进 行。 本基金于 2018 年 01 月15 日对 2017 年 年度可供 分配 利润进行分 配 , 分配 金额为 116,680,811.51 元。 5.3 托管 人对本半年度 报告中财务 信息等内容 的真实、 准确和完整发 表意见


本托管人认为,鹏华基金 管理有限公司的信 息披露事 务符合《证券投资基金信 息披露管理办 法》及其他相关法律法规 的规定,基金管 理人所编制 和披露的本基金半年度报 告中的财务指标 、 净值表现、收益分配情况 、财务会计报告 、投资组合 报告等信息真实、准确、 完整,未发现有 损 害基金持有 人利益的 行为。 §6 半 年 度财 务会 计报 告 (未 经审 计) 6.1 资产 负债表 会计主体: 鹏华动力 增长混合 型证券投 资基金(LOF ) 报告截止日 :2018 年6 月30 日 单位:人民 币元


资 产


附注号


本期末


2018 年6 月 30 日 上年度末


2017 年 12 月 31 日


资 产:





银行存款


6.4.7.1


74,268,308.62 264,626,794.02 结算备付金


5,947,525.78 7,311,309.88 存出 保证金


1,057,042.48 1,292,996.05 交易性金融 资产


6.4.7.2


879,637,197.99 1,371,328,762.76 其中:股票 投资


879,637,197.99 1,371,328,762.76 基金投资


- - 债券投资


- - 资产支持证 券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资 产


6.4.7.3


- - 买入返售金 融资产


6.4.7.4


400,000,000.00 261,200,000.00 应收证券 清 算款


43,035,191.01 - 应收利息


6.4.7.5


-64,528.42 11,838.88 应收股利


- - 应收申购款


334,456.81 158,228.93 递延所得税 资产


- - 鹏华 动力 增长 混合(LOF)2018 年 半年 度报 告 第 13 页 共 49 页


其他资产


6.4.7.6


- - 资产总计


1,404,215,194.27 1,905,929,930.52 负债和所有者权益


附注号


本期末


2018 年6 月 30 日 上年度末


2017 年 12 月 31 日


负 债:





短期借款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金融负 债


6.4.7.3


- - 卖出回购金 融资产款


- - 应付证券清 算款


35,569,915.50 155,239,621.54 应付 赎回款


845,163.16 1,842,898.19 应付管理人 报酬


1,734,822.49 2,205,639.02 应付托管费


289,137.10 367,606.48 应付销售服 务费


- - 应付交易费 用


6.4.7.7


3,487,045.57 2,991,306.36 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税 负债


- - 其他负债


6.4.7.8


229,047.92 662,323.08 负债合计


42,155,131.74 163,309,394.67 所有者权益:





实收基金


6.4.7.9


1,574,098,737.78 1,574,514,529.08 未分配利润


6.4.7.10


-212,038,675.25 168,106,006.77 所有者权益 合计


1,362,060,062.53 1,742,620,535.85 负债和所有 者权益总 计


1,404,215,194.27 1,905,929,930.52 注: 报告截止 日 2018 年 06 月 30 日,基金 份额净 值 0.865 元, 基金份额 总额 1,574,098,737.78 份。 6.2 利润 表 会计主体: 鹏华动力 增长混合 型证券投 资基金(LOF ) 本报告期:2018 年 1 月1 日 至 2018 年 6 月 30 日 单位:人民 币元


项 目


附注号


本期


2018 年1 月1 日 至 2018 年 6 月 30 日


上年度可比 期间


2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月30 日


一、收入


-242,312,884.75 155,646,359.30 1.利息收入


1,869,997.47 1,924,564.52 其中:存款 利息收入


6.4.7.11


1,014,918.97 1,827,746.31 债券利息收 入


- - 资产支持证 券利息收 - - 鹏华 动力 增长 混合(LOF)2018 年 半年 度报 告 第 14 页 共 49 页





买入返售金 融资产收 入


855,078.50 96,818.21 其他利息收 入


- - 2.投资收益 (损失以 “-”填 列)


-94,525,547.09 86,329,521.12 其中:股票 投资收益


6.4.7.12


-108,089,227.28 81,424,818.91 基金投资收 益


- - 债券投资收 益


6.4.7.13


- - 资产支持证 券投资收 益


6.4.7.13.5


- - 贵金属投资 收益


6.4.7.14


- - 衍生工具收 益


6.4.7.15


- - 股利收益


6.4.7.16


13,563,680.19 4,904,702.21 3.公允价值 变动收益( 损失以 “-”号填列)


6.4.7.17


-149,684,811.24 67,351,703.57 4.汇兑收益( 损失以 “- ” 号填 列)


-


-


5.其他收入( 损失以 “- ” 号填 列)


6.4.7.18


27,476.11 40,570.09 减: 二、费 用


22,280,172.77 21,791,137.94 1.管理人报 酬


6.4.10.2.1


11,426,558.04 13,415,841.91 2.托管费


6.4.10.2.2


1,904,426.35 2,235,973.64 3.销售服务 费


6.4.10.2.3


- - 4.交易费用


6.4.7.19


8,692,375.30 5,881,310.10 5.利息支出


- - 其中: 卖出回 购金融资 产支出


- - 6.税金及附 加


- - 7.其他费用


6.4.7.20


256,813.08 258,012.29 三、利润总 额( 亏损总额 以 “- ” 号填列)


-264,593,057.52 133,855,221.36 减:所得税 费用


- - 四、净利润 (净亏损 以“-” 号填列)


-264,593,057.52 133,855,221.36 6.3 所有 者权益(基金 净值)变动 表 会计主体: 鹏华动力 增长混合 型证券投 资基金(LOF ) 本报告期:2018 年 1 月1 日 至 2018 年 6 月 30 日 单位:人民 币元


项目


本期


2018 年1 月1 日 至 2018 年 6 月 30 日 实收基金


未分配利润


所有者权益 合计


鹏华 动力 增长 混合(LOF)2018 年 半年 度报 告 第 15 页 共 49 页


一、 期初所 有者权益 (基 金净值) 1,574,514,529.08 168,106,006.77 1,742,620,535.85 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润)


- -264,593,057.52


-264,593,057.52 三、本期基金份额交易 产生的基金 净值变动 数


(净值减少 以“- ”号填 列)


-415,791.30 1,129,187.01 713,395.71 其中:1.基 金申购款


104,690,599.98 1,359,922.30 106,050,522.28 2.基金赎回 款


-105,106,391.28 -230,735.29 -105,337,126.57 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“- ”号填 列)


- -116,680,811.51 -116,680,811.51 五、 期末所 有者权益 (基 金净值)


1,574,098,737.78 -212,038,675.25 1,362,060,062.53 项目


上年度可比 期间


2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月 30 日


实收基金


未分配利润


所有者权益 合计


一、 期初所 有者权益 (基 金净值) 1,762,332,719.21 -21,978,760.68 1,740,353,958.53 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润)


- 133,855,221.36


133,855,221.36 三、本期基金份额交易 产生的基金 净值变动 数


(净值减少 以“- ”号填 列)


-8,134,897.02 -18,874.87 -8,153,771.89 其中:1.基 金申购款


90,289,310.25 3,747,957.34 94,037,267.59 2.基金赎回 款


-98,424,207.27 -3,766,832.21 -102,191,039.48 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“- ”号填 列)


- - - 五、 期末所 有 者权益 (基 金净值)


1,754,197,822.19 111,857,585.81 1,866,055,408.00 报表附注为 财务报表 的组成部 分。


本报告 6.1 至6.4 财 务报表由 下列负责 人签署:





邓召明


苏波


郝文高


基金管理人 负责人


主管会计工 作负责人


会计机构负 责人


鹏华 动力 增长 混合(LOF)2018 年 半年 度报 告 第 16 页 共 49 页


6.4 报表 附注 6.4.1 基金 基本情况 鹏 华动 力增 长混 合型 证券 投资 基金(LOF)( 以 下简 称“本 基金 ”) 经中 国证 券监 督管 理委 员会 (以下简称“ 中国证监 会”)证 监基金字[2006] 第 245 号《关于同 意鹏华动 力增长混 合型证券 投资 基金(LOF) 募 集的批复 》核准, 由鹏华基 金管理 有限 公司依照《 中华人民 共和国证 券投资基 金法》 和 《鹏华 动力增长 混合型证 券投资基 金(LOF)基 金合 同》 公开 募集 。 本 基金为 上市契 约型 开 放 式, 存续期限不 定 。 本 基金自 2006 年 12 月8 日至 2006 年12 月 28 日期间公 开发售 , 首次 设立募集 不 包括认购资金利息共募集 11,014,840,003.30 元, 本基金设立募集期内认购资金产 生的利息收 入7,895,780.24 元 , 经德勤华 永会计师 事务所有 限公 司德师(上海)报验字(07) 第 SZ001 号验 资报 告予以验证 。 经向中 国证监会 备案 , 《鹏 华动力增 长 混合型证券 投资基金(LOF) 基金 合同》 于 2007 年 1 月 9 日正式 生效,基 金合同 生效日的 基金份额 总 额为 11,022,728,857.13 份 基金份额 ,其中 认购资金利 息折合 7,888,853.83 份基金 份额 。 本基金 的基金管理 人为鹏华 基金管理 有限公司 , 基 金托管人为 中国农业 银行股份 有限公司 。








经 深 圳 证 券 交 易 所( 以 下 简 称 “ 深 交 所 ”) 深 证 上 字[2007] 第 26 号 文 审 核 同 意 , 本 基 金 632,516,873.00 份基金 份额于 2007 年 3 月 9 日 在深 交所挂牌交 易。未上 市交易的 基金份额 托管 在场外,基金份额持有人 可通 过本基金代 销机构赎回 或通过跨系统转托管业务 将其转至深交所 场 内后进行上 市交易。








根据 《证券 投资基金 法》 及相关 法律法规 以及 《 鹏华动力增 长混合型 证券投资 基金(LOF) 基金 合同》的有关规定,本基 金的投资范围为 具有良好流 动性的金融工具,包括国 内依法发行的各 类 股票、债券、央行票据、 权证、资产证券 化产品以及 中国证监会允许基金投资 的其他金融工具 。 若有投资需要可参与有价 值的新股配售和 增发。本基 金股票的主要投资方向为 具有高成长性和 持 续盈利增长潜力的上市公 司中价值相对低 估的增长型 股票,本基金对这部分股 票的投资比例不 低 于 本基金股票资产的 80% 。股票资产占基金 资产比 例为 30%-95% ;债券资产占基金资产比例为 0%-65% ; 本 基金持有 的全部权 证 , 其市 值不得超 过基 金资产净值 的 3% ; 现 金或到期 日在 1 年 期以 内政府债券 的投资比 例不低于 基金资产 净值的 5% 。 本 基金的业绩 比较基准 原为 : 新 华富时 600 成 长指数收益 率×70% + 中证综合 债指数收 益率×30% 。 根据本基金 的基金管 理人 2009 年 5 月 22 日 发布的《鹏华基金管理有限公司修改旗下动力增长 基金基金合同中“业绩比较基准”定义的公 告》 , 本基金的 业绩比较 基准修改 为 : 沪深 300 指数收 益率×70%+ 中证 综合 债指数收 益率×30% 。


鹏华 动力 增长 混合(LOF)2018 年 半年 度报 告 第 17 页 共 49 页


6.4.2 会计 报表的编制基 础 本基金的财 务报表按 照财政部 于 2006 年 2 月 15 日及 以后期间颁 布的《企 业会计准 则-基本 准则》 、 各项具 体会计准 则及相关 规定(以 下合称“ 企 业会计准则 ”) 、 中国证 监会颁布 的 《证券投 资基金信息 披露 XBRL 模板第3 号<年度 报告和半 年度 报告>》 、 中国 证券投资 基金业协 会( 以下 简称 “中国基金 业协会”) 颁布的 《证券 投资基金 会计核算 业务指引》 、 《鹏华 动力增 长混合型 证券投资 基金基金合 同(LOF) 》 和在 财务报表 附注中所 列示的中 国证监会 、 中国基 金业协 会发布的 有 关规定 及允许的基 金行业实 务操作编 制。


本财务 报表以持 续经营为 基础编制 。 6.4.3 遵循 企业会计准则 及其他有关 规定的声明 本基金 2018 年上 半年财务 报表符合 企业会计 准则的 要求,真实 、完整地 反映了本 基金 2018 年06 月30 日的财务 状况以及2018 年上 半年的 经营 成果和基金 净值变动 情况等有 关信息。


6.4.4 本报 告期所采用的 会计政策、 会计估计与 最近一期 年度报告相一 致的说明 本报告期所 采用的会 计政策、 会计估计 与最近一 期年 度报告相一 致。


6.4.5 差错 更正的说明 本报告期本 基金没有 发生重大 会计差错 更正。


6.4.6 税项 根 据财 政部 、国 家税 务总 局财 税[2008]1 号 《关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的 通知 》 、 财 税 [2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [2015]101 号 《关 于上 市公 司股 息红 利差 别 化个 人所得 税 政策 有关 问题 的通 知 》 、 财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改 征增值税试点的通 知》 、 财税[2016]46 号 《关于进一步明确 全面推开 营改增试点金融业有关政策 的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往 来等增值税政策 的 补 充通 知》 、财 税[2016]140 号《 关于 明确 金融 房地 产开 发 教育 辅助 服务 等增 值 税 政策的 通 知》 、财税[2017]2 号《关 于资管产 品增值税 政策有关 问题的补充 通知》 、财 税[2017]56 号《关于 资管产品增值税有关问题的 通知》 、财税[2017]90 号 《关于租入固定资产进项 税额抵扣等增值 税 政策的通知 》及其他 相关财税 法规和实 务操作, 主要 税项列示如 下:








(1) 资 管产品运 营过程中 发生的增 值税应 税行 为 , 以资 管产品管 理人为 增值税纳 税人 。 资管 产品管理人 运营资管 产品过程 中发生的 增值税应 税行 为 , 暂适用 简易计税 方法 , 按 照 3% 的征 收率 缴纳增值税 。 对资 管产品 在 2018 年1 月1 日 前运营过 程中发生的 增值税 应 税行为 , 未缴 纳增值税 的 , 不再缴纳 ; 已 缴纳增值 税的 , 已纳 税额从资 管产品 管理人以后 月份的增 值税应纳 税额中抵 减。 鹏华 动力 增长 混合(LOF)2018 年 半年 度报 告 第 18 页 共 49 页








对证 券投资基金管理人运 用基金买卖股票 、债券的转让收入免征增值 税,对国债、地 方政府债以及金融同业往 来利息收入亦免 征增值税。 资管产品管理人运营资管 产品提供的贷款 服 务,以 2018 年1 月 1 日起产生 的利息及 利息性 质的 收入为销售 额。 (2) 对基 金从证券 市场中取 得的收入 , 包括 买卖 股票 、 债 券的差价 收入 , 股票的股 息 、 红 利收 入,债券的 利息收入 及其他收 入,暂不 征收企业 所得 税。 (3) 对基 金取得的 企业债券 利息收入 , 应由发 行债 券的企业在 向基金支 付利息时 代扣代缴20% 的个人所得 税。对基 金从上市 公司取得 的股息红 利所 得,持股期 限在 1 个月以 内(含 1 个月) 的, 其股息红利 所得全额 计入应纳 税所得额 ;持股期 限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年)的,暂 减按 50% 计入应纳税 所得额 ; 持 股期限超 过 1 年的 , 暂免征收 个人所得税 。 对 基金持 有的上市 公司限售 股, 解禁后取得的股息、红利 收入,按照上述 规定计算纳 税,持股时间自解禁日起 计算;解禁前取 得 的股息 、 红利收入 继续暂 减按 50% 计 入应纳 税所得额 。 上述所得统 一适用 20% 的税率 计征个人 所得 税。 (4) 基金 卖出股票 按 0.1% 的税率缴 纳股票交 易印 花税,买入 股票不征 收股票交 易印花税 。 (5) 本基 金的城市 维护建设 税 、 教育 费附加和 地方 教育费附加 等税费按 照实际缴 纳增值税 额的 适用比例计 算缴纳。 6.4.7 重要 财务报表项目 的说明 6.4.7.1 银行 存款 单位:人民 币元


项目


本期末


2018 年 6 月30 日 活期存款


74,268,308.62 定期存款


- 其中:存款 期限 1 个 月以内


- 存款期限 1-3 个月


- 存款期限 3 个月及以 上


- 其他存款


- 合计


74,268,308.62 6.4.7.2 交易 性金融资产 单位: 人民 币元


项目


本期末


2018 年 6 月30 日


成本


公允价值


公允价值变 动


股票


899,500,533.69 879,637,197.99 -19,863,335.70 鹏华 动力 增长 混合(LOF)2018 年 半年 度报 告 第 19 页 共 49 页


贵金属投资- 金交所 黄金合约


- - - 债券


交易所市场


- - - 银行间市场


- - - 合计


- - - 资产支持证 券


- - - 基金


- - - 其他


- - - 合计


899,500,533.69 879,637,197.99 -19,863,335.70 6.4.7.3 衍生 金融 资产/ 负债 注: 无。


6.4.7.4 买入 返售金融资产 6.4.7.4.1 各项 买入返售金融 资产期末余 额 单位:人民 币元


项目


本期末


2018 年6 月30 日 账面余额


其中;买断 式逆回购


交易所市场


400,000,000.00 - 银行间市场


- - 合计


400,000,000.00 - 6.4.7.4.2 期末 买断式逆回购 交易中取得 的债券 注: 无。


6.4.7.5 应收 利息 单位:人民 币元


项目


本期末


2018 年6 月30 日


应收活期存 款利息


32,515.62 应收定期存 款利息


- 应收其他存 款利息


- 应收结算备 付金利息


2,408.76 应收债券利 息


- 应收资产支 持证券利 息


- 应收买入返 售证券利 息


-99,880.93 应收申购款 利息


- 应收黄金合 约拆借孳 息


- 其他


428.13 合计


-64,528.42 鹏华 动力 增长 混合(LOF)2018 年 半年 度报 告 第 20 页 共 49 页


注: 其他为应 收结算保 证金利息 。


6.4.7.6 其他 资产 注: 无。


6.4.7.7 应付 交易费用 单位:人民 币元


项目


本期末


2018 年6 月30 日 交易所市场 应付交易 费用


3,487,045.57 银行间市场 应付交易 费用


- 合计


3,487,045.57 6.4.7.8 其他 负债 单位:人 民 币元


项目


本期末


2018 年 6 月30 日


应付券商交 易单元保 证金


- 应付赎回费


940.86 预提费用 228,107.06 合计


229,047.92 6.4.7.9 实收 基金 金额单位: 人民币元


项目


本期


2018 年1 月1 日 至 2018 年 6 月30 日


基金份额( 份)


账面金额


上年度末 1,574,514,529.08


1,574,514,529.08 本期申购


104,690,599.98


104,690,599.98


本期赎回( 以“- ”号 填列)


-105,106,391.28


-105,106,391.28


- 基金拆分/ 份额折算 前


-


-


基金拆分/份 额折算调 整


-


-


本期申购


-


-


本期赎回( 以“- ”号 填列)


-


-


本期末


1,574,098,737.78


1,574,098,737.78


注: 申购含红 利再投、 转换入份 额,赎回 含转换 出份 额。


6.4.7.10 未分 配利润 单位:人民 币元


项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润 合计


上年度末 803,229,784.59 -635,123,777.82 168,106,006.77 本期利润


-114,908,246.28 -149,684,811.24 -264,593,057.52


本 期 基 金 份 额交 易 产 生的变动数


-483,777.37 1,612,964.38 1,129,187.01 其中:基金 申购款


44,980,161.38 -43,620,239.08 1,359,922.30 鹏华 动力 增长 混合(LOF)2018 年 半年 度报 告 第 21 页 共 49 页


基金赎回款


-45,463,938.75 45,233,203.46 -230,735.29 本期已分配 利润


-116,680,811.51 - -116,680,811.51 本期末


571,156,949.43 -783,195,624.68 -212,038,675.25 6.4.7.11 存款 利息收入 单位:人民 币元


项目


本期


2018 年 1 月1 日 至 2018 年 6 月 30 日


活期存款利 息收入


962,575.01 定期存款利 息收入


- 其他存款利 息收入


- 结算备付金 利息收入


41,915.46 其他


10,428.50 合计


1,014,918.97 注: 其他为申 购款利息 收入与结 算保证金 利息收 入。


6.4.7.12 股票 投资收益 单位:人民 币元


项目


本期


2018 年 1 月1 日 至 2018 年 6 月 30 日


卖出股票成 交总额


2,978,813,271.42


减:卖出股 票成本总 额


3,086,902,498.70


买卖股票差 价收入


-108,089,227.28


6.4.7.13 债券 投资收益 6.4.7.13.1 债券 投资收益项目 构成 注: 无。


6.4.7.13.2 债券 投资收益 —— 买卖债券差 价收入 注: 无。


6.4.7.13.3 债券 投资收益 —— 赎回差价收 入 注: 无。


6.4.7.13.4 债券 投资收益 —— 申购差价收 入 注: 无。


鹏华 动力 增长 混合(LOF)2018 年 半年 度报 告 第 22 页 共 49 页


6.4.7.13.5 资产 支持证券投资 收益 注: 无。


6.4.7.14 贵金 属投资收益 6.4.7.14.1 贵金 属投资收益项 目构成 注: 无。


6.4.7.14.2 贵金 属投资收益—— 买卖贵金 属差价收入 注: 无。


6.4.7.14.3 贵金 属投资收益—— 赎回差价 收入 注: 无。


6.4.7.14.4 贵金 属投资收益—— 申购差价 收入 注: 无。 6.4.7.15 衍生 工具收益 6.4.7.15.1 衍生 工具收益 —— 买卖权证差 价收入 注: 无。


6.4.7.15.2 衍生 工具收益 —— 其他投资收 益 注: 无。


6.4.7.16 股利 收益 单位:人民 币元


项目


本期


2018 年 1 月1 日 至 2018 年6 月 30 日


股票投资产 生的股利 收益


13,563,680.19 基金投资产 生的股利 收益


- 合计


13,563,680.19 6.4.7.17 公允 价值变动收益 单位:人民 币元


项目名称


本期


2018 年 1 月1 日 至 2018 年6 月 30 日


1.交易性金 融资产


-149,684,811.24 鹏华 动力 增长 混合(LOF)2018 年 半年 度报 告 第 23 页 共 49 页


股票投资


-149,684,811.24 债券投资


- 资产支持证 券投资


- 基金投资


- 贵金属投资


- 其他


- 2.衍生工具


- 权证投资


- 3.其他


- 减: 应税金融商 品公允价 值变动 产生的预 估增值 税


- 合计


-149,684,811.24 6.4.7.18 其他 收入 单位:人民 币元


项目


本期


2018 年1 月1 日 至 2018 年 6 月30 日


基金赎 回费 收入


25,846.96 转换费收入


1,629.15 合计


27,476.11 6.4.7.19 交易 费用 单位:人民 币元


项目


本期


2018 年 1 月1 日 至 2018 年 6 月 30 日 交易所市场 交易费用


8,692,375.30 银行间市场 交易费用


- 合计


8,692,375.30 6.4.7.20 其他 费用 单位:人民 币元


项目


本期


2018 年 1 月1 日 至 2018 年6 月 30 日


审计费用


49,588.57 信息披露费


148,765.71 银行汇划费 用 9,906.02 账户 维护费 18,000.00 上市年费 29,752.78 其他 800.00 合计


256,813.08 注: 其他为上 清所证书 费和查询 费。


6.4.7.21 分部 报告 无。 鹏华 动力 增长 混合(LOF)2018 年 半年 度报 告 第 24 页 共 49 页


6.4.8 或有 事项、资产负 债表日后事 项的说明 6.4.8.1 或有 事项 无。 6.4.8.2 资产 负债表日后事 项 无。 6.4.9 关联 方关系 6.4.9.1 本报 告期存在控制 关系或其他 重大利害关 系的关联 方发生变化的 情况 本报告期存 在控制关 系或其他 重大利害 关系的关 联方 没有发生变 化。 6.4.9.2 本报 告期与基金发 生关联交易 的各关联方 关联方名称


与本基金的 关系


鹏华基金管 理有限公 司 (“鹏华 基金公司 ”) 基金管理人 、基金 销 售机构 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司( “ 中 国 农 业 银 行”) 基金托管人 、基金代 销机构 国信证券股 份有限公 司(“国 信证券” ) 基金管理人 的股东、 基金代销 机构 注: 下述关联 交易均在 正常业务 范围内按 一般商 业条 款订立。


6.4.10 本报 告期及上年度 可比期间的 关联方交易 6.4.10.1 通过 关联方交易单 元进行的交 易 6.4.10.1.1 股票 交易 注: 无。 6.4.10.1.2 债券 交易 注: 无。 6.4.10.1.3 债券 回购交易 注: 无。 6.4.10.1.4 权证 交易 注: 无。 6.4.10.1.5 应支 付关联方的佣 金 注: 无。


鹏华 动力 增长 混合(LOF)2018 年 半年 度报 告 第 25 页 共 49 页


6.4.10.2 关联 方报酬 6.4.10.2.1 基金 管理费


单位:人 民币元


项目


本期


2018 年 1 月1 日 至 2018 年6 月 30 日


上 年度可比 期间


2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月 30 日


当期发生的 基金应支 付的管理 费


11,426,558.04 13,415,841.91 其中:支付 销售机构 的客户维 护费


2,710,715.65


3,147,821.28


注:1 、支付基金管理人鹏 华基金管理有限公 司的管理 人报酬年费率为 1.50% ,逐日计提,按 月支 付。日管理 费=前一日 基金资产 净值×1.50% ÷当 年天 数。 2、根据《开放式证券投 资基金销售费用管 理规定》 , 基金管理人依据销售机 构销售基金的保有 量 提取一定比例的客户维护 费,用以 向基金 销售机构支 付客户服务及销售活动中 产生的相关费用 , 客户维护费 从基金管 理费中列 支。 6.4.10.2.2 基金 托管费 单位:人民 币元


项目


本期


2018 年 1 月1 日 至 2018 年6 月 30 日


上年度可比 期间


2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月 30 日


当期发生的 基金应支 付的托管 费


1,904,426.35 2,235,973.64 注: 支付基金 托管人中 国农业银 行股份有 限公司 的托 管费年费率 为 0.25% ,逐日计 提,按月 支付。 日托管费=前 一日基金 资产净值 ×0.25% ÷当年天 数。 6.4.10.2.3 销售 服务费 注: 无。


6.4.10.3 与关 联方进 行银行 间同业市场 的债券(含 回购)交易 注: 无。


6.4.10.4 各关 联方投资本基 金的情况 6.4.10.4.1 报告 期内基金管理 人运用固有 资金投资本 基金的情 况 注: 无。 鹏华 动力 增长 混合(LOF)2018 年 半年 度报 告 第 26 页 共 49 页


6.4.10.4.2 报告 期末除基金管 理人之外的 其他关联方 投资本基 金的情况 注: 本基金本 报告期末 及上年度 末除本基 金管理 人之 外的其他关 联方没有 投资及持 有本基金 份额 。


6.4.10.5 由关 联方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收 入


单位:人 民币元


关联方名称


本期


2018 年 1 月1 日 至 2018 年 6 月 30 日


上年度 可比 期间


2017年1月1 日 至 2017 年6 月30 日


期末余额


当期利 息收 入


期末余额


当期利息收 入


中国农业银 行


74,268,308.62


962,575.01


288,271,300.76


1,791,690.08


6.4.10.6 本基 金在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况 注: 本基金本 报告期及 上年度可 比期间未 参与关 联方 承销的证券 。 6.4.10.7 其他 关联交易事项 的说明 注: 无。 6.4.11 利润 分配情况 单位:人民 币元


序 号


权益


登记日


场内 除息 日


场外除息日


每10 份基 金份额分 红数


现金形式


发放总额


再投资形式


发放总额


本期利润分 配合 计


备注


1 2018 年 01 月15 日 2018 年1 月 16 日 2018-01-15 0.7500 50,860,499.04 65,820,312.47 116,680,811.51 - 合 计


-


-


-


0.7500 50,860,499.04 65,820,312.47 116,680,811.51 - 6.4.12 期末(2018 年 06 月 30 日)本基金持 有的流通受限证 券 6.4.12.1 因认 购新发/增 发证券而于期 末持有的流 通受限证 券 金额单位: 人民币元


6.4.12.1.1 受限证券 类别:股 票


证券


代码


证券


名称


成功


认购日


可流通 日


流通受限 类型


认购


价格


期末估 值单价


数量


(单 位: 股)


期末


成本总额


期末估值 总额


备注


603105 芯能科 技 2018 年 06 月29 日 2018 年 07 月09 日 新股流通 受限 4.83 4.83 3,410 16,470.30 16,470.30 - 603693 江苏新 能 2018 年 06 月25 日 2018 年 07 月03 日 新股流通 受限 9.00 9.00 5,384 48,456.00 48,456.00 - 603706 东方环 2018 年 2018 年 新股流通 13.09 13.09 1,765 23,103.85 23,103.85 - 鹏华 动力 增长 混合(LOF)2018 年 半年 度报 告 第 27 页 共 49 页


宇 06 月29 日 07 月09 日 受限 注: 截至本报 告期末, 本基金没 有持有因 认购新 发或 增发而流通 受限的债 券及权证 等其他证 券。 6.4.12.2 期末 持有的暂时停 牌等流通受 限股票 金额单位: 人民币元


股票代 码


股票 名称


停牌日期


停牌 原因


期末


估值单 价


复牌 日期


复牌


开盘单 价


数量 (股)


期末


成本总额


期末


估值总额


备注


603085 天成 自控 2018-06-15 重大 事项 24.62 2018 年7 月2 日 22.16 459,800 11,941,174.00 11,320,276.00 - 6.4.12.3 期末 债券正回购交 易中作为抵 押的债券 6.4.12.3.1 银行 间市场债券正 回购 注: 截至本报 告期末, 本基金没 有从事银 行间市 场债 券正回购交 易形成的 卖出回购 证券款余 额。


6.4.12.3.2 交易 所市场债券正 回购 注: 截至本 报告期末 ,本基金 没有从事 交易所市 场债 券正回购交 易形成的 卖出回购 证券款余 额。 6.4.13 金融 工具风险及管 理 6.4.13.1 风险 管理政策和组 织架构 本基金为混合型证券投资 基金。本基金投资 的金融工 具主要包括股票投资、债 券投资及权证 投资等 。 本基金 在日常经 营活动 中 面临的与 这些金融 工具相关的 风险主要 包括信用 风险 、 流动性 风险及市场风险。本基金 的基金管理人从 事风险管理 的主要目标是争取将以上 风险控制在限定 的 范围之内,使本基金在风 险和收益之间取 得最佳的平 衡以实现“风险和收益相 匹配”的风险收 益 目标 。 本基金的 基金管理 人致力于 全面内部 控制体系 的建设 , 建立了从 董事会 层面到各 业务部门 的风险管理组织架构。本 基金的基金管理 人在董事会 下设风险控制和合规审计 委员会,主要负 责 制定基金管理人风险控制 战略和控制政策 、协调突发 重大风险等事项;督察长 负责对基金管理 人 各业务环节合法合规运作 进行监督检查 , 组织、指导 基金管理人内部监察稽核 工作,并可向董 事 会和中国证监会直接报告 ;在公司内部设 立独立的监 察稽核部,专职负责对基 金管理人各部门 、 各业务的风 险控制情 况进行督 促和检查 , 并 适时提出 整改建议 。 本基 金的基金 管理人对 于金融工 具的风险管理方法主要是 通过定性分析和 定量分析的 方法去估测各种风险产生 的可能损失。从 定 性分析的角度出发,判断 风险损失的严重 程度和出现 同类风险损失的频度。而 从定量分析的角 度鹏华 动力 增长 混合(LOF)2018 年 半年 度报 告 第 28 页 共 49 页


出发,根据本基金的投资 目标,结合基金 资产所运用 金融工具特征通过特定的 风险量化指标、 模 型,日常的量化报告,确 定风险损失的限 度和 相应置 信程度,及时可靠地对各 种风险进行监督 、 检查和评估 ,并通过 相应决策 ,将风险 控制在可 承受 的范围内。 6.4.13.2 信用 风险 信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手 未履行合 约责任,或者基金所投资 证券的发行人 出现违约 、 拒绝 支付到期 本息等情 况 , 导致基 金资产 损失和收益 变化的风 险 。 本基金 的基金管 理 人在交易前对交易对手的 资信状况进行了 充分的评估 。本基金的银行存款存放 在本基金的托管 行 中国农业银 行股份有 限公司 , 与该 银行存款 相关的信 用风险不重 大 。 本基金在 交易所进 行的交易 均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完 成证券交收和款项清算 ,违约风险可能性很 小;在银行间同业市场进 行交易前均对交 易对手进行 信用评估并对证券交割方 式进行限制以控 制 相应的信用 风险 。 本基金 的基金管 理人建立 了信用风 险管理流程 , 通过 对投资 品种信用 等级评估 来控制证券 发行人的 信用风险 , 且 通过分 散化投资 以 分散信用风 险 。 于 2018 年 6 月 30 日 , 本基 金未持有信 用类债券 (2017 年12 月31 日:未持 有) 。 6.4.13.2.1 按短 期信用评级列 示的债券投 资 注: 无。


6.4.13.2.2 按短 期信用评级列 示的资产支 持证券投资 注: 无。


6.4.13.2.3 按短 期信用评级列 示的同业存 单投资 注: 无。


6.4.13.2.4 按长 期信用评级列 示的债券投 资 注: 无。


6.4.13.2.5 按长 期信用评级列 示的资产支 持证券投资 注: 无。


鹏华 动力 增长 混合(LOF)2018 年 半年 度报 告 第 29 页 共 49 页


6.4.13.2.6 按长 期信用评级列 示的同业存 单投资 注: 无。


6.4.13.3 流动 性风险


流动性风险是指基金所持 金融工具变现的难 易程度。 本基金的流动性风险一方 面来自于基金 份额持有人可随时要求赎 回其持有的基金 份额,另一 方面来自于投资品种所处 的交易市场不活 跃 而带来的变 现困难或 因投资集 中而无法 在市场出 现剧 烈波动的情 况下以合 理的价格 变现 。,针 对兑 付赎回资金的流动性风险 ,本基金的基金 管理人每日 对本基金的申购赎回情况 进行严密监控并 预 测流动性需求,保持基金 投资组合中的可 用现金头寸 与之相匹配。本基金 的基 金管理人在基金 合 同中设计了巨额赎回条款 ,约定在非常情 况下赎回申 请的处理方式,控制因开 放申购赎回模式 带 来的流动性 风险 , 有效保 障基金持 有人利 益 。,针对投 资品种变现 的流动性 风险 , 本基金 的基金 管 理人通过独立的风险管理 职能部门设定流 动性比例要 求,对流动性指标进行持 续的监测和分析 , 包括组合持仓集中度指标 、组合在短时间 内变现能力 的综合指标、组合中变现 能力较差的投资 品 种比例以及流通受限制的 投资品种比例等 。本基金投 资于一家公司发行的股票 市值不超过基金 资 产净值的 10%,且本基 金与由本基金的基 金管理人管 理的其他基金共同持有一 家公司发行的证 券 不得超过该证券的 10% 。本基金所持大部 分证券在证 券交易所上市,其余亦可 在银行间同业市 场 交易,因此除附注中列示 的部分基金资产 流通暂时受 限制不能自由转让的情况 外,其余金融资 产 均能以合理价格适时变现 。此外,本基金 可通过卖出 回购金融资产方式借入短 期资金应对流动 性 需求 , 其 上限一般 不超过 基金持有 的债券投 资的公允 价值 。, 本基金所 持有的全 部金融负 债的合约 约定到期日均为一个月以 内且不计息,可 赎回基金份 额净值(所有者权益)无 固定到期日且不 计 息,因此账 面余额即 为未折现 的合约到 期现金流 量。 6.4.13.3.1 金融 资产和金融负 债的到期 期 限分析 注: 无。 6.4.13.3.2 报告 期内本基金组 合资产的流 动性风险分 析 本基金的基金管理人在基 金运作过程中严格 按照《公 开募集证券投资基金运作 管理办法》及 《公开募集 开放式证 券投资基 金流动性 风险管理 规定 》 (自 2017 年 10 月 1 日起 施行 ) 等法规 的要 求对本基金组合资产的流 动性风险进行管 理,通过独 立的风险管理部门对本基 金的组合持仓集 中 度指标、流通受限制的投 资品种比例以及 组合在短时 间内变现能力的综合指标 等流动性指标进 行 持续的监测 和分析。 鹏华 动力 增长 混合(LOF)2018 年 半年 度报 告 第 30 页 共 49 页





本基金投资于一家 公司发行的证券市 值不超过基 金资产净值的 10%,且 本基金与由本基金 的 基金管理 人管理的其他基 金共同持有一家 公司发行的 证券不得超过该证券的 10%。本基金与 由本 基金的基金管理人管理的 其他开放式基金 共同持有一 家上市公司发行的可流通 股票不得超过该 上 市 公司 可流 通股票 的 15%( 完 全按 照有 关指数 构成 比例 进行 证券 投资的 开放 式基 金及中 国证 监 会 认定的特殊 投资组合 不受该比 例限制) , 本基金与 由本 基金的基金 管理人管 理的全部 投资组合 持有 一家上市公 司发行的 可流通股 票,不得 超过该上 市公 司可流通股 票的 30% 。


本基金所持部分证 券在证券交易所上 市,其余亦 可在银行间同业市场交易 ,部分基金资产 流 通暂时受限制不能自由转 让 的情况参见附 注“期末本 基金持有的流通受限证券 ”。此外,本基 金 可通过卖出回购金融资产 方式借入短期资 金应对流动 性需求,其上限一般不超 过基金持有的债 券 投资的公允 价值。本 基金主动 投资于流 动性受限 资产 的市值合计 不得超过 基金资产 净值的 15% 。


本基金 的基金管 理人每日 对基金组 合资产中 7 个 工作日可变 现资产的 可变现价 值进行审 慎评 估与测算, 确保每日 确认的净 赎回申请 不得超过7 个 工作日可变 现资产的 可变现价 值。


同时,本基金的基 金管理人通过合理 分散逆回购 交易的到期日与交易对手 的集中度;按照 穿 透原则对交易对手的财务 状况、偿付能 力 及杠杆水平 等进行必要的尽职调查与 严格的准入管理 , 以及对不同的交易对手实 施交易额度管理 并进行动态 调整等措施严格管理本基 金从事逆回购交 易 的流动性风险和交易对手 风险。此外,本 基金的基金 管理人建立了逆回购交易 质押品管理制度 : 根据质押品的资质确定质 押率水平;持续 监测质押品 的风险状况与价值变动以 确保质押品按公 允 价值计算足额;并在与私 募类证券资管产 品及中国证 监会认定的其他主体为交 易对手开展逆回 购 交易时,可 接受质押 品的资质 要求与基 金合同约 定的 投资范围保 持一致。


综合上述各项流动 性指标的监测结果 及流动性风 险管理措施的实 施,本基 金在本报告期内 流 动性情况良 好。 6.4.13.4 市场 风险 市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值 或未来现 金流量因所处市场各类价 格因素的变动 而发生波动 的风险, 包括利率 风险、外 汇风险和 其他 价格风险。 6.4.13.4.1 利率 风险 利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流 量受市场 利率变动而发生波动的风 险。利率敏感 性金融工具均面临由于市 场利率上升而导 致公允价值 下降的风险,其中浮动利 率类金融工具还 面 临每个付息 期间结束 根据市场 利率重新 定价时对 于未 来现金流影 响的风险 。 本基金 持有的利 率敏 感性资产主要为银行存款 、结算备付金及 债券投资等 ,其余大部分金融资 产和 金融负债不计息 ,鹏华 动力 增长 混合(LOF)2018 年 半年 度报 告 第 31 页 共 49 页


因此本基金的收入及经营 活动的现金流量 在很大程度 上独立于市场利率变化。 本基金的基金管 理 人定期对本 基金面临 的利率敏 感性缺口 进行监控 。 6.4.13.4.1.1 利率 风险敞口 单位:人民 币元


本期末


2018 年6 月30 日


1 年以内


1-5 年


5 年以上


不计息


合计


资产








银行存款 74,268,308.62 - - - 74,268,308.62 结算备付金 5,947,525.78 - - - 5,947,525.78 存出保证金 1,057,042.48 - - - 1,057,042.48 交易性金融 资产 - - - 879,637,197.99 879,637,197.99 买入返售金 融资 产 400,000,000.00 - - - 400,000,000.00 应收利息 - - - -64,528.42 -64,528.42 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 334,456.81 334,456.81 应收证券清 算款 - - - 43,035,191.01 43,035,191.01 其他资产 - - - - - 资产总计


481,272,876.88 - - 922,942,317.39 1,404,215,194.27 负债








应付赎回款 - - - 845,163.16 845,163.16 应付管理人 报酬 - - - 1,734,822.49 1,734,822.49 应付托管费 - - - 289,137.10 289,137.10 应付证券清 算款 - - - 35,569,915.50 35,569,915.50 卖出回购金 融资 产款 - - - - - 应付销售服 务费 - - - - - 应付交易费 用 - - - 3,487,045.57 3,487,045.57 应付利息 - - - - - 应付税费 - - - - - 应付利润 - - - - - 其他负债 - - - 229,047.92 229,047.92 负债总计


- - - 42,155,131.74 42,155,131.74 利率敏感度 缺口


481,272,876.88 - - 880,787,185.65 1,362,060,062.53 上年度末


2017 年12 月31 日


1 年以内


1-5 年


5 年以上


不计 息


合计


资产








银行存款 264,626,794.02 - - - 264,626,794.02 结算备付金 7,311,309.88 - - - 7,311,309.88 存出保证金 1,292,996.05 - - - 1,292,996.05 交易性金融 资产 - - - 1,371,328,762.76 1,371,328,762.76 鹏华 动力 增长 混合(LOF)2018 年 半年 度报 告 第 32 页 共 49 页


买入返售金 融资 产 261,200,000.00 - - - 261,200,000.00 应收利息 - - - 11,838.88 11,838.88 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 158,228.93 158,228.93 应收证券清 算款 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计


534,431,099.95


-


-


1,371,498,830.57


1,905,929,930.52


负债








应付赎回款 - - - 1,842,898.19 1,842,898.19 应付管理人 报酬 - - - 2,205,639.02 2,205,639.02 应付托管费 - - - 367,606.48 367,606.48 应付证券清 算款 - - - 155,239,621.54 155,239,621.54 卖出回购金 融资 产款 - - - - - 应付销售服 务费 - - - - - 应付交易费 用 - - - 2,991,306.36 2,991,306.36 应付利息 - - - - - 应付税费 - - - - - 应付利润 - - - - - 其他负债 - - - 662,323.08 662,323.08 负债总计


- -


-


163,309,394.67


163,309,394.67


利率敏感度 缺口


534,431,099.95


-


-


1,208,189,435.90


1,742,620,535.85


注: 表中所示 为本基金 资产及负 债的账面 价值 , 并 按照 合约规定的 利率重新 定价日或 到期日孰 早者 予以分类。


6.4.13.4.1.2 利率 风险的敏感性 分析 注: 于2018 年6 月30 日, 本基 金持有的 交易性债 券投 资公允价值 占基金资 产净值的 比例为0.00% 。 (2017 年 12 月 31 日 :未持有 ),因此 当利率发 生合 理、可能的 变动时, 对于本基 金资产净 值无 重大影响(2017 年 12 月31 日 :同) 6.4.13.4.2 外汇 风险


外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现 金流量因 外汇汇率变动而发生波动 的风险。本基 金的所有资 产及负债 以人民币 计价,因 此无重大 外汇 风险。 6.4.13.4.3 其他 价格风险


其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允 价值或未 来现金流量因除市场利率 和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而 发生波动的风险 。本基金主 要投资于证券交易所上市 或银行间同业市 场鹏华 动力 增长 混合(LOF)2018 年 半年 度报 告 第 33 页 共 49 页


交易的股票和债券,所面 临的其他价格风 险来源于单 个证券发行主体自身经营 情况或特殊事项 的 影响, 也 可能来源 于证券 市场整体 波动的影 响。 其他 价格风险是 指基金所 持金融工 具的公允 价值 或未来现金流量因除市场 利率和外汇汇率 以外的市场 价格因素变动而发生波动 的风险。本基金 主 要投资于证券交易所上市 或银行间同业市 场交易的股 票和债券,所面临的其他 价格风险来源于 单 个证券发行 主体自身 经营情况 或特殊事 项的影响 , 也 可能来源于 证券市场 整体波动 的影响 。 本基 金通过投资 组合的分 散化降低 其他价格 风险 。 本基金 在正常市场 状况下 , 股票 资产占基 金资产比 例为 30% ~95% , 债 券资产占 基金资产 比例为 0% ~65% , 权证市 值不得超 过基金资 产净值的3%。 此 外,本基金的基金管理人 每日对本基金所 持有的证券 价格实施监控,定 期运用 多种定量方法对 基 金进行风险 度量,包 括 VaR(Value at Risk )指 标等 来测试本基 金面临的 潜在价格 风险,及 时可 靠地对风险 进行跟踪 和控制。 6.4.13.4.3.1 其他 价格风险敞口 金额单位: 人民币元


项目


本期末


2018 年 6 月30 日


上年度末


2017 年12月31 日


公允价值


占基金资产 净值比例 (%)


公允价值


占基金资 产净值比 例(%)


交易性金融 资产- 股票 投资


879,637,197.99


64.58


1,371,328,762.76


78.69


交易性金融 资产 - 基 金投资


- - - -


交易性金融 资产 -债 券投资


- - - -


交 易 性 金 融 资 产 - 贵 金 属 投 资


- - - -


衍生金融资 产-权证 投资


- - - -


其他


- - - -


合计


879,637,197.99 64.58


1,371,328,762.76 78.69


6.4.13.4.3.2 其他 价格风险的敏 感性分析


假设 除业绩比较 基准外的 其他市场 变量保持 不变 相关风险变 量的变动


对资产负债 表日基金 资产净值 的


影响金额( 单位:人 民币元)


本期末 (2018 年 6 月 30 日)


上年度末 (2017 年12 月31 日 )


分析 业绩比较基 准上升 5% 55,257,765.95 69,592,107.32


业绩比较基 准下降 5% -55,257,765.95 -69,592,107.32


鹏华 动力 增长 混合(LOF)2018 年 半年 度报 告 第 34 页 共 49 页


6.4.13.4.4 采用 风险价值法管 理风险 注: 无。


6.4.14 有助 于理解和分析 会计报表需 要说明的其 他事项 注: 无。 §7 投 资 组合 报告 7.1 期末 基金资产组合 情况


金额单位: 人民币元


序号


项目


金额


占基金总资 产的比例 (%)


1


权益投资


879,637,197.99 62.64 其中:股票


879,637,197.99 62.64 2 基金投资


- - 3


固定收益投 资


- - 其中:债券


- -





资产支持 证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品 投资


- - 6


买入返售金 融资产


400,000,000.00 28.49 其中:买断式回购的买 入返售金融资 产


- - 7


银行存款和 结算备付 金合计


80,215,834.40 5.71 8


其他各项资 产


44,362,161.88 3.16 9


合计


1,404,215,194.27 100.00 7.2 报告 期末按行业分 类的股票投 资组合 7.2.1 报告 期末按行业分 类的境内股 票投资组合 代码


行业类别


公允价值( 元)


占基金资产 净值比例 (%)


A


农、林、牧 、渔业


- - B


采矿业


57,870,222.00 4.25 C


制造业


264,667,874.39 19.43 D


电力、热力 、燃气及 水生产和 供应业


336,993,161.22 24.74 E


建筑业


107,869,641.38 7.92 F


批发和零售 业


- - G


交通运输、 仓储和邮 政业


- - H


住宿和餐饮 业


- - I


信息传输、 软件和信 息技术服 务业


61,804,022.25 4.54 J


金融业


312,099.90 0.02 鹏华 动力 增长 混合(LOF)2018 年 半年 度报 告 第 35 页 共 49 页


K


房地产业


42,165,135.90 3.10 L


租赁和商务 服务业


17,962.89 0.00 M


科学研究和 技术服务 业


529,549.45 0.04 N


水利、环境 和公共设 施管理业


81,226.14 0.01 O


居民服务、 修理和其 他服务业


- - P


教育


7,326,096.00 0.54 Q


卫生和社会 工作


- - R


文化、体育 和娱乐业


206.47 0.00 S


综合


- - 合计


879,637,197.99 64.58 7.2.2 报告 期末按行业分 类的港股通 投资股票投 资组合 注: 无。 7.3 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的所 有股票投资明 细 金额单位: 人民币元





序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值( 元)


占基金资产 净值比例 (%)


1 000968 蓝焰控股 5,569,800 57,870,222.00 4.25 2 600236 桂冠电力 10,001,077 57,106,149.67 4.19 3 601668 中国建筑 9,693,880 52,928,584.80 3.89 4 600027 华电国际 13,060,024 51,195,294.08 3.76 5 600886 国投电力 6,757,320 49,125,716.40 3.61 6 600674 川投能源 5,605,400 48,879,088.00 3.59 7 600011 华能国际 7,238,300 46,035,588.00 3.38 8 600068 葛洲坝 5,726,243 41,286,212.03 3.03 9 300170 汉得信息 2,491,553 40,462,820.72 2.97 10 600887 伊利股份 1,379,400 38,485,260.00 2.83 11 002747 埃斯顿 2,458,946 34,376,065.08 2.52 12 600048 保利地产 2,293,050 27,975,210.00 2.05 13 600566 济川药业 498,904 24,042,183.76 1.77 14 000661 长春高新 87,071 19,826,066.70 1.46 15 000539 粤电力A 4,509,480 19,120,195.20 1.40 16 000543 皖能电力 4,165,870 18,371,486.70 1.35 17 002851 麦格米特 608,400 17,813,952.00 1.31 18 600323 瀚蓝环境 1,102,375 16,778,147.50 1.23 19 000977 浪潮信息 638,844 15,236,429.40 1.12 20 001979 招商蛇口 744,878 14,189,925.90 1.04 21 600309 万华化学 310,417 14,099,140.14 1.04 22 601800 中国交建 1,198,845 13,654,844.55 1.00 鹏华 动力 增长 混合(LOF)2018 年 半年 度报 告 第 36 页 共 49 页


23 002475 立讯精密 583,400 13,149,836.00 0.97 24 300454 深信服 116,311 12,789,557.56 0.94 25 600201 生物股 份 709,795 12,130,396.55 0.89 26 002572 索菲亚 373,620 12,023,091.60 0.88 27 000600 建投能源 2,150,800 11,979,956.00 0.88 28 603085 天成自控 459,800 11,320,276.00 0.83 29 002637 赞宇科技 1,066,402 10,770,660.20 0.79 30 600023 浙能电力 2,184,439 10,179,485.74 0.75 31 300681 英搏尔 164,700 9,750,240.00 0.72 32 300567 精测电子 107,800 8,580,880.00 0.63 33 002050 三花智控 444,221 8,373,565.85 0.61 34 000690 宝新能源 1,171,048 8,150,494.08 0.60 35 300047 天源迪科 494,000 7,706,400.00 0.57 36 603377 东方时尚 528,960 7,326,096.00 0.54 37 603986 兆易创新 66,600 7,227,432.00 0.53 38 000158 常山北明 901,300 6,191,931.00 0.45 39 300750 宁德时代 10,261 738,381.56 0.05 40 002410 广联达 26,319 729,825.87 0.05 41 603259 药明康德 4,741 450,157.95 0.03 42 601066 中信建投 18,690 201,104.40 0.01 43 300747 锐科激光 1,543 123,995.48 0.01 44 300188 美亚柏科 6,307 115,418.10 0.01 45 601990 南京证券 10,230 110,995.50 0.01 46 603486 科沃斯 1,639 105,338.53 0.01 47 603587 地素时尚 2,442 100,879.02 0.01 48 300607 拓斯达 1,480 88,977.60 0.01 49 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.01 50 300746 汉嘉设计 2,318 79,391.50 0.01 51 603650 彤程新材 2,376 50,988.96 0.00 52 603693 江苏新能 5,384 48,456.00 0.00 53 603045 福达合金 891 43,427.34 0.00 54 603706 东方环宇 1,765 23,103.85 0.00 55 002027 分众传媒 1,877 17,962.89 0.00 56 603105 芯能科技 3,410 16,470.30 0.00 57 603555 贵人鸟 191 2,009.32 0.00 58 002343 慈文传媒 11 206.47 0.00 7.4 报告 期内股票投资 组合的重大 变动 7.4.1 累计 买入金额超出 期初基金资 产净值 2%或前 20 名的股票 明细 金额单位: 人民币元


序号


股票代码


股票名称


本期累计买 入金额


占期初基金 资产净鹏华 动力 增长 混合(LOF)2018 年 半年 度报 告 第 37 页 共 49 页


值比例(%) 1 600048 保利地产 96,789,240.78 5.55 2 600028 中国石化 73,209,772.07 4.20 3 600779 水井坊 65,341,812.11 3.75 4 300166 东方国 信 62,850,969.09 3.61 5 601668 中国建筑 57,028,747.00 3.27 6 000333 美的集团 56,975,223.81 3.27 7 600887 伊利股份 56,068,727.90 3.22 8 600340 华夏幸福 56,041,237.23 3.22 9 002410 广联达 54,232,967.91 3.11 10 002013 中航机电 53,280,412.67 3.06 11 600674 川投能源 52,771,467.74 3.03 12 600027 华电国际 51,895,358.18 2.98 13 300070 碧水源 51,294,530.07 2.94 14 601808 中海油服 50,548,647.98 2.90 15 600771 广誉远 50,232,076.86 2.88 16 600886 国投电力 49,488,638.20 2.84 17 600011 华能国际 48,171,053.77 2.76 18 600566 济川药业 47,859,091.38 2.75 19 000858 五 粮 液 47,783,398.43 2.74 20 000977 浪潮信息 45,680,048.46 2.62 21 600809 山西汾酒 45,221,738.41 2.60 22 002747 埃斯顿 43,386,409.03 2.49 23 001979 招商蛇口 42,892,432.61 2.46 24 002353 杰瑞股份 42,707,312.87 2.45 25 600068 葛洲坝 42,338,837.38 2.43 26 002139 拓邦股份 40,585,158.16 2.33 27 300054 鼎龙股份 40,356,973.70 2.32 28 300188 美亚柏科 40,157,814.96 2.30 29 600519 贵州茅台 38,074,494.00 2.18 30 002465 海格通信 38,000,656.47 2.18 31 002491 通鼎互联 37,998,539.01 2.18 32 603085 天成自控 35,347,259.00 2.03 注: 买入金额 按买入成 交金额( 成交单价 乘以成 交数 量)填列, 不考虑 相 关交易费 用。 7.4.2 累计 卖出金额超出 期初基金资 产净值 2%或前 20 名的股票 明细 序号


股票代码


股票名称


本期累计卖 出金额


占期初基金 资产净 值比例(%) 1 601398 工商银行 91,535,640.28 5.25 2 000858 五 粮 液 85,626,519.84 4.91 3 300156 神雾环保 78,410,821.86 4.50 鹏华 动力 增长 混合(LOF)2018 年 半年 度报 告 第 38 页 共 49 页


4 300388 国祯环保 76,863,916.60 4.41 5 600779 水井坊 76,748,418.87 4.40 6 600519 贵州茅台 74,513,326.00 4.28 7 601939 建设银行 71,369,712.90 4.10 8 002027 分众传媒 68,563,484.08 3.93 9 002304 洋河股份 66,824,112.66 3.83 10 600028 中国石化 66,695,042.00 3.83 11 000651 格力电器 59,640,665.07 3.42 12 600048 保利地产 57,668,169.21 3.31 13 600771 广誉远 55,689,849.11 3.20 14 300166 东方国信 55,265,980.75 3.17 15 002013 中航机电 55,197,880.35 3.17 16 002410 广联达 52,348,391.50 3.00 17 000333 美的集团 52,067,468.73 2.99 18 300170 汉得信息 50,405,756.58 2.89 19 600340 华夏幸福 49,525,147.48 2.84 20 601318 中国平安 48,872,948.00 2.80 21 300070 碧水源 48,699,698.08 2.79 22 002353 杰瑞股份 47,398,768.16 2.72 23 000717 韶钢松山 46,874,944.21 2.69 24 601808 中海油服 43,198,799.48 2.48 25 002637 赞宇科技 43,081,322.55 2.47 26 600809 山西汾酒 42,694,300.13 2.45 27 000968 蓝焰控股 42,545,816.64 2.44 28 000932 华 菱钢铁 40,554,005.95 2.33 29 300054 鼎龙股份 37,070,867.09 2.13 30 002139 拓邦股份 36,708,551.28 2.11 31 300188 美亚柏科 36,272,149.74 2.08 32 600426 华鲁恒升 36,069,792.90 2.07 注: 卖出金额 按卖出成 交金额( 成交单价 乘以成 交数 量)填列, 不考虑相 关交易费 用。


7.4.3 买入 股票的成本总 额及卖出股 票的收入总 额 单位: 人民 币元


买入股票成 本(成交 )总额


2,744,895,745.17 卖出股票收 入(成交 )总额


2,978,813,271.42 注: 买入股票 成本 、 卖出股票 收入均按 买卖成交 金额 ( 成交单价乘 以成交数 量) 填 列 , 不 考虑相关 交易费用。


7.5 期末 按债券品种分 类的债券投 资组合 注: 本基金本 报告期末 未持有债 券。 鹏华 动力 增长 混合(LOF)2018 年 半年 度报 告 第 39 页 共 49 页


7.6 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前 五名债券投资 明细 注: 无。


7.7 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的所 有资产支持证 券投资明细 注: 无。


7.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名贵金 属投资明细 注: 无。 7.9 期末 按公允价值占 基 金资产净 值比例大小 排序的前 五名权证投资 明细 注: 无。 7.10 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明 7.10.1 报告 期末本基金投 资的股指期 货持仓和损 益明细 注: 无。 7.10.2 本基 金投资股指期 货的投资政 策 注: 本基金 基金合同 的投资范 围尚未包 含股指期 货投 资。


7.11 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明 7.11.1 本期 国债期货投资 政策 注: 本基金 基金合同 的投资范 围尚未包 含国债期 货投 资。


7.11.2 报告 期末本基金投 资的国债期 货持仓和损 益明细


注: 本基金基 金合同的 投资范围 尚未包含 国债期 货投 资。 7.11.3 本期 国债期货投资 评价 注: 本基金 基金合同 的投资范 围尚未包 含国债期 货投 资。


7.12 投资 组合报告附注 7.12.1


基金 投资的前十 名证券的发 行主体本期是 否出现 被监管部门立 案调查,或 在报 告编制日前一 年收到公开 谴责、处罚 的情形 本基金投资的前十名证券 中本期没有发行主 体被监管 部门立案调查的、或在报 告编制日前一 年内受到公 开谴责、 处罚的证 券。


7.12.2


基金 投资的前十 名股票是否 超出基金合同 规定的 备选股票库 本基金投资 的前十名 证券没有 超出基金 合同规定 的证 券备选库 鹏华 动力 增长 混合(LOF)2018 年 半年 度报 告 第 40 页 共 49 页


7.12.3 期末 其他各项资产 构成 单位:人民 币元


序号


名称


金额


1


存出保证金


1,057,042.48 2


应收证券清 算款


43,035,191.01 3


应收股利


- 4


应收利息


-64,528.42 5


应收申购款


334,456.81 6


其他应收款


- 7


待摊费用


- 8


其他


- 9


合计


44,362,161.88 7.12.4 期末 持有的处于转 股期的可转 换债券明细 注: 无。


7.12.5 期末 前十名股票中 存在流通受 限情况的说 明 注: 无。


7.12.6 投资 组合报告附注 的其他文字 描述部分 由于四舍五 入的原因 ,投资组 合报告中 数字分项 之和 与合计项之 间可能存 在尾差。 §8 基 金 份额 持有 人信 息 8.1 期末 基金份额持有 人户数 及持 有人结构 份额单位: 份


持有人户数 ( 户)


户均持有的 基金 份额


持有人结构


机构投资者


个人投资者


持有份额


占总份额 比例(%)


持有份额


占总份额 比例(%)


82,691 19,035.91 1,334,838.91 0.08


1,572,763,898.87 99.92


8.2 期末 上市基金前十 名持有人 序号


持有人名称


持有份额( 份)


占上市总份 额比例(% )


1 胡文明 1,287,968.00 2.53


2 李珍林 1,000,440.00 1.96


3 殷丽萍 680,183.00 1.34


4 山东金岭铁 矿 600,168.00 1.18


5 缪灿衍 570,100.00 1.12


6 楚喜兰 457,735.00 0.90


鹏华 动力 增长 混合(LOF)2018 年 半年 度报 告 第 41 页 共 49 页


7 杭州雷峰塔 文化旅游 发 展有限公司 425,190.00 0.83


8 冯海燕 348,301.00 0.68


9 叶玉芳 326,193.00 0.64


10 修桂珍 324,690.00 0.64


注: 持有人为 场内持有 人。


8.3 期末 基金管理人的 从业人员持 有本基金的 情况 注: 截止本报 告期末 , 本基金管 理人所有 从业人 员未 持有本基金 份额。 8.4 期末 基金管理人的 从业人员持 有本开放式 基金份额 总量区间情况 注: 截止本报 告期末 , 本公 司高级管 理人员 、 基金 投资 和研究部门 负责人及 本基金的 基金经理 未持 有本基金份 额。 §9 开 放 式基 金份 额变 动 单位:份


基金合同生 效日(2007 年1 月 9 日 )基 金份额总额


11,022,728,857.13 本报告期期 初基金份 额总额


1,574,514,529.08 本报告期基 金总申购 份额


104,690,599.98 减:本报告 期基金总 赎回份额


105,106,391.28 本 报 告 期基 金 拆分 变 动份 额 (份 额减 少 以“- ”填列 )


- 本报告期期 末基金份 额总额


1,574,098,737.78


注: 总申购份 额含红利 再投、转 换入份额 ;总赎 回份 额含转换出 份额。


§ 10 重 大 事件 揭示 10.1 基金 份额持有人大 会决议


本基金本报 告期内无 基金份额 持有人大 会决议。


10.2 基金 管理人、基金 托管人的专 门基金托管 部门的重 大人事变动


1 、基金管理 人的重大 人事变动 :基金管 理人本 报告 期内无重大 人事变动 。


2 、基 金托管 人的基金 托管部门 的重大 人事变动: 本基金托 管人的专 门基金 托 管部门 本报 告 期内未发生 重大人事 变动。 鹏华 动力 增长 混合(LOF)2018 年 半年 度报 告 第 42 页 共 49 页





10.3 涉及 基金管理人、 基金财产、 基金托管业 务的诉讼


本报告期无 涉及对公 司运营管 理及基金 运作产生 重大 影响的,与 本基金管 理人、基 金财产 、 基金托管业 务相关的 诉讼事项 。


10.4 基金 投资策略的改 变


本基金本报 告期内投 资策略未 改变。


10.5 为基 金进行审计的 会计师事务 所情况


本报告期内 未改聘为 本基金审 计的会计 师事务所 。


10.6 管理 人、托管人及 其高级管理 人员受稽查 或 处罚等 情况


本基金管理 人 、 基金托管人 涉及托管 业务机构 及其高 级管理人员 在报告期 内未受到 任何稽查 或处罚。 10.7 基金 租用证券公司 交易单元的 有关情况


10.7.1 基金 租用证券公司 交易单元进 行股票投资 及佣金支 付情况 金额单位: 人民币元


券商名称


交易 单元 数量


股票交易


应支付该券 商的佣金


备注


成交金额


占当期股 票成交总 额的比例


佣金


占当期佣金


总量的比例


长江证券


1


1,443,596,10 3.99


25.23%


1,315,550.69


25.27%


-


东兴证券


2


1,126,951,54 9.74


19.70%


1,026,992.65


19.73%


-


申万宏源


3


920,132,409. 63


16.08%


838,510.99


16.11%


-


光大证券


1


732,021,988. 52


12.79%


667,095.92


12.81%


-


广发证券


1


359,458,160. 00


6.28%


327,575.12


6.29%


-


华泰证券


2


284,953,267. 69


4.98%


259,680.46


4.99%


-


鹏华 动力 增长 混合(LOF)2018 年 半年 度报 告 第 43 页 共 49 页


海通证券


1


227,165,375. 54


3.97%


207,011.42


3.98%


-


中信证券


1


172,662,589. 39


3.02%


157,346.22


3.02%


-


银河证券


1


163,194,963. 00


2.85%


148,718.30


2.86%


-


国金证券


1


130,540,974. 42


2.28%


118,963.66


2.29%


-


太平洋证 券


1


79,653,618.7 3


1.39%


64,621.99


1.24%


本报告期内 新增 1 个


中金公司


1


70,943,638.5 1


1.24%


64,650.94


1.24%


-


安信证券


1


9,999,642.61


0.17%


9,312.66


0.18%


-


南京证券


1


-


-


-


-


-


东北证券


1


-


-


-


-


-


国都证券


1


-


-


-


-


-


中银国际


1


-


-


-


-


-


长城证券


1


-


-


-


-


-


中信建投


1


-


-


-


-


-


东方证券


1


-


-


-


-


-


高华证券


1


-


-


-


-


-


西南证券


1


-


-


-


-


-


注: 交易单元 选择的标 准和程序


1 、 基金管理 人负责选 择代理本 基金证券 买卖的证 券经营机构 , 使用 其交易 单元作为 基金的专 用交易单元 ,选择的 标准是:


(1)实 力雄厚, 信誉良好 ,注册资 本不少 于 3 亿元人民币 ;


(2)财 务状况良 好,各项 财务指标 显 示公 司经 营状况稳定 ;


(3)经 营行为规 范,最近 二年未发 生因重 大违 规行为而受 到中国证 监会处罚 ;


(4)内 部管理规 范、严格 ,具备健 全的内 控制 度,并能满 足基金运 作高度保 密的要求 ;


(5 ) 具备基 金运作所 需的高效 、 安全 的通讯条 件 , 交易设 施符合代 理本基金 进行证券 交易的鹏华 动力 增长 混合(LOF)2018 年 半年 度报 告 第 44 页 共 49 页


需要,并能 为本基金 提供全面 的信息服 务;


(6 ) 研究实 力较强 , 有固定 的研究机 构和专门 的 研究人员 , 能及时 为本基金 提供高质 量的咨 询服务。


2 、选择 交易单元 的程序:


我公司 根据上述 标准 , 选定符 合条件的 证券公司 作为租用交 易单元的 对象 。 我公司 投研部门 定期对所选 定证券公 司的服务 进行综合 评比,评 比内 容包括:提 供研究报 告质量、 数量、及 时性 及提供研究 服务主动 性和质量 等情况, 并依据评 比结 果确定交易 单元交易 的具体情 况。我公 司在 比较了多家 证券经营 机构的财 务状况、 经营状况 、研 究水平后, 向券商租 用交易单 元作为基 金专 用交易单元 。 10.7.2 基金 租用证券公司 交易单元进 行其他证券 投资的情 况 金额单位: 人民币元


券商名称


债券交易


债券回购交 易


权证交易


成交金额


占当期债 券


成交总额 的比例


成交金额


占当期债券 回购


成交总额的 比例


成交金额


占当期权 证


成交总额 的比例


长江证券 - -


- -


- -


东兴证券 - -


- -


- -


申万宏源 - -


1,156,300,000.0 0 27.02%


- -


光大证券 - -


264,300,000.00 6.18%


- -


广发证券 - -


- -


- -


华泰证券 - -


2,441,700,000.0 0 57.07%


- -


海通证券 - -


85,100,000.00 1.99%


- -


中信证券 - -


- -


- -


银河 证券 - -


- -


- -


国金证券 - -


- -


- -


太平洋证 券 - -


331,300,000.00 7.74%


- -


中金公司 - -


- -


- -


安信证券 - -


- -


- -


南京证券 - -


- -


- -


东北证券 - -


- -


- -


国都证券 - -


- -


- -


中银国际 - -


- -


- -


鹏华 动力 增长 混合(LOF)2018 年 半年 度报 告 第 45 页 共 49 页


长城证券 - -


- -


- -


中信建投 - -


- -


- -


东方证券 - -


- -


- -


高华证券 - -


- -


- -


西南证券 - -


- -


- -


10.8 其他 重大事件 序号


公告事项


法定披露方 式


法定披露日 期


1 鹏华基金管 理有限公 司关于鹏 华动力 增长混合型 证券投资 基金 (LOF )2018 年第1 次分 红公告 《中国证券 报》 、 《上 海 证券报》 、 《 证券时报 》 2018 年01 月 11 日 2 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下部分 基金参与中 国国际金 融股份有 限公司 申购费率优 惠活动的 公告 《中国证券 报》 、 《上 海 证券报》 、 《 证券时报 》 2018 年01 月 12 日 3 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金 持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提 示性公告 《中国证券 报》 、 《上 海 证券报》 、 《 证券时报 》 2018 年01 月 17 日 4 2017 年第四 季度报告 《中国证券 报》 、 《上 海 证券报》 、 《 证券时报 》 2018 年01 月 22 日 5 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下部分 基金参与湘 财证券股 份有限公 司申购 (含定期定 额申购) 费率优惠 活动的 公告 《中国证券 报》 、 《上 海 证券报》 、 《 证券时报 》 2018 年01 月 24 日 6 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金 持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提 示性公告 《中国证券 报 》 、 《上 海 证券报》 、 《 证券时报 》 2018 年01 月 24 日 7 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下部分 基金在上海 华信证券 有限责任 公司开 展基金转换 费率优惠 活动的公 告 《中国证券 报》 、 《上 海 证券报》 、 《 证券时报 》 2018 年01 月 30 日 8 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金 持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提 示性公告 《中国证券 报》 、 《上 海 证券报》 、 《 证券时报 》 2018 年02 月 02 日 9 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金 持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提 示性公告 《中国证券 报》 、 《上 海 证券报》 、 《 证券时报 》 2018 年02 月 03 日 10 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金 持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提 示性公告 《中国证券 报》 、 《上 海 证券报》 、 《 证券时报 》 2018 年02 月 06 日 11 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金 持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提 示性公告 《中国证券 报》 、 《上 海 证券报》 、 《 证券时报 》 2018 年02 月 07 日 12 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金 持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提 示性公告 《中国证券 报》 、 《上 海 证券报》 、 《 证券时报 》 2018 年02 月 08 日 鹏华 动力 增长 混合(LOF)2018 年 半年 度报 告 第 46 页 共 49 页


13 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金 持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提 示性公告 《中国证券 报》 、 《上 海 证券报》 、 《 证券时报 》 2018 年02 月 10 日 14 鹏华动力增 长混合型 证券投资 基金 (LOF)更新 的招募说 明书摘要 《中国证券 报》 、 《上 海 证券报》 、 《 证券时报 》 2018 年02 月 23 日 15 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金 持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提 示性公告 《中国证券 报》 、 《上 海 证券报》 、 《 证券时报 》 2018 年03 月 02 日 16 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金 持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提 示性公告 《中国证券 报》 、 《上 海 证券报》 、 《 证券时报 》 2018 年03 月 10 日 17 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金 持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提 示性公告 《中国证券 报》 、 《上 海 证券报》 、 《 证券时报 》 2018 年03 月 21 日 18 关于鹏华旗 下 139 只 基金修改 基金合 同的公告 《中国证券 报》 、 《上 海 证券报》 、 《 证券时报 》 2018 年03 月 23 日 19 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金 持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提 示性公告 《中国证券 报》 、 《上 海 证券报》 、 《 证券时报 》 2018 年03 月 24 日 20 2017 年年度 报告摘要 《中国证券 报》 、 《上 海 证券报》 、 《 证券时报 》 2018 年03 月 29 日 21 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下部分 基金参与东 莞农村商 业银行股 份有限 公司手机银 行基金认/ 申购费率 优惠 活动的公告 《中国证券 报》 、 《上 海 证券报》 、 《 证券时报 》 2018 年03 月 31 日 22 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下部分 基金参与东 海证券股 份有限公 司申购 费率优惠活 动的公告 《中国证券 报》 、 《上 海 证券报》 、 《 证券时报 》 2018 年04 月 09 日 23 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下部分 基金参与中 信建投证 券股份有 限公司 申购(含定 期定额申 购)费率 优惠活 动的公告 《中国证券 报》 、 《上 海 证券报》 、 《 证券时报 》 2018 年04 月 09 日 24 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金 持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提 示性公告 《中国证券 报》 、 《上 海 证券报》 、 《 证券时报 》 2018 年04 月 11 日 25 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金 持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提 示性公告 《中国证券 报》 、 《上 海 证券报》 、 《 证券时报 》 2018 年04 月 14 日 26 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金 持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提 示性公告 《中国证券 报》 、 《上 海 证券报》 、 《 证券时报 》 2018 年04 月 18 日 27 2018 年第一 季度报告 《中国证券 报》 、 《上 海 证券报》 、 《 证券时报 》 2018 年04 月 21 日 28 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金 《中国证券 报》 、 《上 海 2018 年04 月 24 日 鹏华 动力 增长 混合(LOF)2018 年 半年 度报 告 第 47 页 共 49 页


持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提 示性公告 证券报》 、 《 证券时报 》 29 鹏华基金管 理有限公 司关于调 整旗下 部分基金单 笔最低转 换份额和 账户最 低余额限制 的公告 《中国证券 报》 、 《上 海 证券报》 、 《 证券时报 》 2018 年05 月 09 日 30 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金 持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提 示性公告 《中国证券 报》 、 《上 海 证券报》 、 《 证券时报 》 2018 年05 月 09 日 31 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下部分 基金参与中 国银河证 券股份有 限公司 申购(含定 期定额申 购)费率 优惠活 动的公告 《中国证券 报》 、 《上 海 证券报》 、 《 证券时报 》 2018 年05 月 21 日 32 鹏华基金管 理有限公 司关于增 加上海 银行股份有 限公司为 旗下部分 基金销 售机构的公 告 《中国证券 报》 、 《上 海 证券报》 、 《 证券时报 》 2018 年05 月 24 日 33 鹏华基金关 于调整旗 下部分基 金单笔 最低定投金 额限制的 公告 《中国证券 报》 、 《上 海 证券报》 、 《 证券时报 》 2018 年05 月 24 日 34 鹏华基金管 理有限公 司关于提 请投资 者及时更新 身份证件 或者身份 证明文 件的公告 《中国证券 报》 、 《上 海 证券报》 、 《 证券时报 》 2018 年05 月 28 日 35 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金 持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提 示性公告 《中国证券 报》 、 《上 海 证券报》 、 《 证券时报 》 2018 年05 月 29 日 36 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金 持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提 示性公告 《中国证券 报》 、 《上 海 证券报》 、 《 证券时报 》 2018 年05 月 31 日 37 鹏华基金 管 理有限公 司关于提 请非自 然人客户及 时登记受 益所有人 信息的 公告 《中国证券 报》 、 《上 海 证券报》 、 《 证券时报 》 2018 年06 月 01 日 38 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金 持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提 示性公告 《中国证券 报》 、 《上 海 证券报》 、 《 证券时报 》 2018 年06 月 12 日 39 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金 持有的股票 估值方法 变更的提 示性公 告 《中国证券 报》 、 《上 海 证券报》 、 《 证券时报 》 2018 年06 月 15 日 40 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金 持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提 示性公告 《中国证券 报》 、 《上 海 证券报》 、 《 证券时报 》 2018 年06 月 16 日 41 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金 持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提 示性公告 《中国证券 报》 、 《上 海 证券报》 、 《 证券时报 》 2018 年06 月 20 日 42 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金 持有的停牌 股票估值 方法变更 的提示 性公告 《中国证券 报》 、 《上 海 证券报》 、 《 证券时报 》 2018 年06 月 22 日 鹏华 动力 增长 混合(LOF)2018 年 半年 度报 告 第 48 页 共 49 页


43 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金 持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提 示性公告 《中国证券 报》 、 《上 海 证券报》 、 《 证券时报 》 2018 年06 月 22 日 44 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金 持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提 示性公告 《中国证券 报》 、 《上 海 证券报》 、 《 证券时报 》 2018 年06 月 27 日 45 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金 持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提 示性公告 《中国证券 报》 、 《上 海 证券报》 、 《 证券时报 》 2018 年06 月 28 日 46 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金 持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提 示性公告 《中国证券 报》 、 《上 海 证券报》 、 《 证券时报 》 2018 年06 月 29 日 47 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下部分 基金参与交 通银行股 份有限公 司手机 银行渠道基 金申购及 定期定额 投资手 续费率优惠 的公告 《中国证券 报》 、 《上 海 证券报》 、 《 证券时报 》 2018 年06 月 30 日 48 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下部分 基金参与交 通银行股 份有限公 司网上 银行渠道基 金定投手 续费率优 惠的公 告 《中国证券 报》 、 《上 海 证券报》 、 《 证券时报 》 2018 年06 月 30 日 § 11 影 响 投资 者决 策的 其 他重 要信 息 11.1 报告 期内单一投资 者持有基金 份额比例达 到或超过 20% 的情况 注: 无。 11.2 影响 投资者决策的 其他重要信 息 注:无。


§12 备 查 文件 目录 12.1 备查 文件目录 ( 一)《鹏华 动 力增长 混合型证 券投资基 金(LOF )基 金合同》 ;


( 二)《 鹏华动力 增长混合 型证券投 资基金(LOF )托管协议》 ;


( 三)《 鹏华动力 增长混合 型证券投 资基金(LOF )2018 年半 年度报告 》 (原文) 。 12.2 存放 地点 深圳市福田 区福华三 路 168 号 深圳国际 商会中心 第 43 层鹏华基金 管理有 限公司


北京市 西城区复 兴门内大 街 28 号凯 晨世贸 中心 东座 F9 中国 农业银行 股份有限 公司 12.3 查阅 方式 投资者可在基金管理人营 业时间内免费查阅 ,也可按 工本费购买复印件,或通 过本基金管理鹏华 动力 增长 混合(LOF)2018 年 半年 度报 告 第 49 页 共 49 页


人网站(http ://www.phfund.com.cn) 查阅。


投资者对本报告书 如有疑问,可咨询 本基金管理 人鹏华基金管理有限公司 ,本公司已开通 客 户服务系统 ,咨询电 话:4006788999 。


鹏华 基金管理有限 公司 2018 年 08 月 27 日