鹏 华优质 治理 混合型 证券 投资基 金（LOF ）
2018 年半 年度报 告
2018 年 06 月 30 日
基 金 管理 人： 鹏华 基 金管 理有 限公 司
基 金 托管 人： 中国 工 商银 行股 份有 限公司
送 出 日期 ：2018 年 08 月 27 日 鹏华 优质 治理 混合 （LOF)2018 年半 年度 报告
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§1 重 要 提示 及目 录
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载 资料不存 在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准 确性和完整性承 担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之 二
以上独立董 事签字同 意，并由 董事长签 发。
基金托 管人中国 工商银行 股份有限 公司根据 本基 金合同规定 ，于 2018 年 8 月 24 日复核 了本
报告中的财务指标、净值 表现、利润分配 情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复 核
内容不存在 虚假记载 、误导性 陈述或者 重大遗漏 。
基金管 理人承诺 以诚实信 用 、 勤勉 尽责的原 则管 理和运用基 金资产 ， 但 不保证 基金一定 盈利 。
基金的过往业绩并不 代表其未来表现 。投资有风 险，投资者在作出投资决 策前应仔细阅读 本
基金的招募 说明书及 其更新。
本报告 中财务资 料未经审 计。
本报告 期自 2018 年01 月01 日起 至 06 月 30 日。
鹏华 优质 治理 混合 （LOF)2018 年半 年度 报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ............................................................ 2
1.1 重要提 示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基金简介 .................................................................. 5
2.1 基金基 本情况 ................................................................ 5
2.2 基金产 品说明 ................................................................ 5
2.3 基金管 理人和基 金托管人 ...................................................... 5
2.4 信息披 露方式 ................................................................ 6
2.5 其他相 关资料 ................................................................ 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................. 6
3.1 主要会 计数据和 财务指标 ...................................................... 6
3.2 基金净 值表现 ................................................................ 7
§4 管理人报告 ................................................................ 8
4.1 基金管 理人及基 金经理情 况 .................................................... 8
4.2 管理人 对报告期 内本基金 运作遵规 守信情况 的说 明 ................................ 9
4.3 管理人 对报告期 内公平交 易情况的 专项说明 ...................................... 9
4.4 管理人 对报告期 内基金的 投资策略 和业绩表 现的 说明 ............................. 10
4.5 管理人 对宏观经 济、证券 市场及行 业走势的 简要 展望 ............................. 10
4.6 管理人 对报告期 内基金估 值程序等 事项的说 明 ................................... 10
4.7 管理人 对报告期 内基金利 润分配情 况的说明 ..................................... 11
4.8 报告期 内管理人 对本基金 持有人数 或基金资 产净 值预警情形 的说明 ................. 11
§5 托管人报告 ............................................................... 11
5.1 报告期 内本基金 托管人遵 规守信情 况声明 ....................................... 11
5.2 托管人 对报告期 内本基金 投资运作 遵规守信 、净 值计算、利 润分配等 情况的说 明 ..... 11
5.3 托管人 对本半年 度报告中 财务信息 等内容的 真实 、准确和完 整发表意 见 ............. 12
§6 半年度财务会计报告（未经审计) ............................................. 12
6.1 资产负 债表 ................................................................. 12
6.2 利润表 ..................................................................... 13
6.3 所有者 权益（基 金净值） 变动表 ............................................... 14
6.4 报表附 注 ................................................................... 16
§7 投资 组合报告 ............................................................. 35
7.1 期末基 金资产组 合情况 ....................................................... 35
7.2 报告期 末按行业 分类的股 票投资组 合 ........................................... 36
7.3 期末按 公允价值 占基金 资 产净值比 例大小排 序的 所有股票投 资明细 ................. 37
7.4 报告期 内股票投 资组合的 重大变动 ............................................. 38
7.5 期末按 债券品种 分类的债 券投资组 合 ........................................... 41
7.6 期末按 公允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 前五名债券 投资明细 ............... 41
7.7 期末按 公允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 所有资产支 持证券投 资明细 ......... 41
7.8 报告期 末按公允 价值占基 金资产净 值比例大 小排 序的前五名 贵金属投 资明细 ......... 41 鹏华 优质 治理 混合 （LOF)2018 年半 年度 报告
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7.9 期末按 公允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 前五名权证 投资明细 ............... 41
7.10 报告期 末本基金 投资的股 指期货交 易情况 说明 .................................. 41
7.11 报告期 末本基金 投资的国 债期货交 易情况 说明 .................................. 41
7.12 投资组 合报告附 注 .......................................................... 41
§8 基金份额持有人信息 ........................................................ 42
8.1 期末基 金份额持 有人户数 及持有人 结构 ......................................... 42
8.2 期末上 市基金前 十名持有 人 ................................................... 42
8.3 期末基 金管理人 的从业人 员持有本 基金的情 况 ................................... 43
8.4 期末基 金管理人 的从业人 员持有本 开放式基 金份 额总量区间 情况 ................... 43
§9 开放式基金份额变动 ........................................................ 43
§10 重大事件揭示 ............................................................ 43
10.1 基金份 额持有人 大会决议 .................................................... 43
10.2 基金管 理人、基 金托管人 的专门基 金托管 部门 的重大人事 变动 .................... 44
10.3 涉及基 金管理人 、基金财 产、基金 托管业 务的 诉讼 .............................. 44
10.4 基金投 资策略的 改变 ........................................................ 44
10.5 为基金 进行审计 的会计师 事务所情 况 .......................................... 44
10.6 管理人 、托管人 及其高级 管理人员 受稽查 或处 罚等情况 .......................... 44
10.7 基金租 用证券公 司交易单 元的有关 情况 ........................................ 44
10.8 其他重 大事件 .............................................................. 46
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................. 49
11.1 报告期 内单一投 资者持有 基金份额 比例达 到或 超过 20%的情 况 ..................... 49
11.2 影响投 资者决策 的其他重 要信息 .............................................. 50
§12 备查文件目录 ............................................................ 50
12.1 备查文 件目录 .............................................................. 50
12.2 存放地 点 .................................................................. 50
12.3 查阅方 式 .................................................................. 50
鹏华 优质 治理 混合 （LOF)2018 年半 年度 报告
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§2 基 金 简介
2.1 基金 基本情况
基金名称
鹏华优质治 理 混合型 证券投资 基金（LOF ）
基金简称
鹏华优质治 理混合（LOF)
场内简称
鹏华治理
基金主代码
160611
前端交易代 码
-
后端交易代 码
-
基金运作方 式
上市契约型 开放式（LOF ）
基金合同生 效日
2007 年 4 月25 日
基金管理人
鹏华基金管 理有限公 司
基金托管人
中国工商银 行股份有 限公司
报告期末基 金份额总 额
1,226,452,483.57 份
基金合同存 续期
不定期
基金份额上 市的证券 交易所
深圳证券交 易所
上市日期
2007 年 7 月18 日
2.2 基金 产品说明
投资目标
投资于具有 相对完善 的公司治 理结构和 良好成长 性的 优质上市公 司 ， 为
基金份额持 有人谋求 长期、稳 定的资本 增值。
投资策略
（1 ）股票投 资策略： 本基金采 取“自上 而下” 的资 产配置和“ 自下而
上”的选股 策略相结 合的主动 投资管理 策略 。 整体资 产和行业配 置主要
根据宏观经 济 、 政策 环境及行 业发展不 同阶段 、 不同 特点等情况 确定股
票投资比例 和行业配 置比例 ， 个股方面 ， 主要 投资于 具有相对完 善的公
司治理结构 和良好成 长性的优 质上市公 司 ， 同 时关注 那些过去基 本面较
差但正在发 生转折的 上市公司 ， 采 用多 种价值评 估方 法 ， 多视角 地进行
分析 ， 努力选择 最具有投 资价值的 公司进行 投资 。 （2 ） 债券投资策略：
本基金的债 券投资采 用久期控 制下的主 动投资策 略 ， 本着风险收 益匹配
最优 、 兼顾 流动性的 原则确定 债券各类 属资产的 配置 比例 。 在个 券选择
上 ， 本基金综合运用 利率预期 、 收益率 曲线估值 、 信 用等级分析 、 流动
性评估等方 法来评估 个券的投 资价值 。 （3） 权证投 资策略 ： 本基金将
权证看作是 辅助性投 资工具 ， 其投资原 则为有利 于基 金资产增值 ， 有利
于加强基金 风险控制 。
业绩比较基 准
沪深 300 指 数收益率 ×75%＋中 证综合债 指数收 益率 ×25%
风险收益特 征
本基金属于 混合型基 金 ， 其预 期的风险 和收益高 于货 币型基金 、 债券基
金 ， 低于股票型基 金 ， 为证券投 资基金中 具有中高 风 险 、 中高收益的投
资品种。
注: 无。
2.3 基金 管理人和基金 托管人
项目
基金管理人
基金托管人
鹏华 优质 治理 混合 （LOF)2018 年半 年度 报告
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名称
鹏华基金管 理有限公 司 中国工商银 行股份有 限公司
信息披露负
责人
姓名
张戈 郭明
联系电话
0755-82825720 010-66105798
电子邮箱
zhangge@phfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电 话
4006788999 95588
传真
0755-82021126 010-66105799
注册地址
深圳市福田 区福华三 路 168 号 深圳
国际商会中 心第 43 楼
北京市西城 区复兴门 内大街 55 号
办公地址
深圳市福田 区福华三 路 168 号 深圳
国际商会中 心第 43 楼
北京市西城 区复兴门 内大街 55 号
邮政编码
518048 100140
法定代表人
何如 易会满
2.4 信息 披露方式
本基金选定 的信息披 露报纸名 称
《中国证券 报》 、 《上 海证券报》 、 《证券 时报》
登载基金半 年度报告 正文的管 理人互联 网网址
http://www.phfund.com.cn
基金半年度 报告备置 地点
深圳市福田 区福华三 路 168 号 深圳国际 商会中
心第43 层鹏 华基金管 理有限公 司
2.5 其他 相关资料
项目
名称
办公地址
注册登记机 构
中国证券登 记结算有 限责任公
司
北京市西城 区太平桥 大街 17 号
§3 主 要 财务 指标 和基 金 净值 表现
3.1 主要 会计数据和财 务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间 数据和指 标
报告期（2018 年 01 月 01 日-2018 年 06 月 30 日 )
本期已实现 收益
-104,709,714.96
本期利润
-118,716,613.04
加权平均基 金份额本 期利润
-0.0952
本期加权平 均净值利 润率
-12.51%
本期基金份 额净值增 长率
-11.71%
3.1.2 期末 数据和指 标
报告期末(2018 年 06 月 30 日)
期末可供分 配利润
-348,524,004.82
期末可供分 配基金份 额利润
-0.2842
期末基金资 产净值
877,928,478.75
期末基金份 额净值
0.716
3.1.3 累计 期末指标
报告期末(2018 年 06 月 30 日)
基金份额累 计净值增 长率
-18.82%
注:(1) 本期已 实现收益 指基金本 期利息收 入 、 投资 收 益 、 其他收入 （ 不含公允 价值变动 收益） 扣鹏华 优质 治理 混合 （LOF)2018 年半 年度 报告
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除相关费用 后的余额 ，本期利 润为本期 已实现收 益加 上本期公允 价值变动 收益。
(2) 所述基金业绩指标 不包括持有人认购 或交易基金 的各项费用（例如，开放 式基金的申购赎 回
费、基金转 换费等） ， 计入费用 后实际收 益水平 要低 于所列数字 。
(3) 期末可供分配利润 ，采用期末资产负 债表中未分 配利润期末余额和未分配 利润中已实现部 分
的期末余额 的孰低数 。
表中的“期 末”均指 报告期最 后一日 ， 即6 月 30 日 ， 无论该日是 否为开放 日或交 易 所的 交 易日 。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 基金 份额净值增长 率及其与同 期业绩比较 基准收益 率的比较
阶段
份额净值
增长率①
（%）
份额净值
增长率标
准差② （%）
业绩比较基
准收益率③
（%）
业绩比较基 准
收益率标准 差
④（%）
①－③
（%）
②－④
（%）
过去一个月 -2.98 1.24 -5.63 0.96 2.65 0.28
过去三个月 -4.91 1.25 -7.03 0.85 2.12 0.40
过去六个月 -11.71 1.29 -8.80 0.87 -2.91 0.42
过去一年 -13.73 1.11 -1.99 0.71 -11.74 0.40
过去三年 -39.80 1.47 -12.94 1.12 -26.86 0.35
自基金成立
起至今
-18.82 1.54 15.13 1.34 -33.95 0.20
注: 业绩比较 基准=沪深 300 指 数收益率 ×75%＋ 中证 综合债指数 收益率×25% 。
鹏华 优质 治理 混合 （LOF)2018 年半 年度 报告
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3.2.2 自基 金合同生效以 来基金份额 累计净值增 长率变动 及其与同期业 绩比较基准
收益 率变动的比较
§4 管 理 人报 告
4.1 基金 管理人及基金 经理情况
4.1.1 基金 管理人及其管 理基金的经 验
鹏华基金管 理有限公 司成立于1998 年12 月22 日 ， 业务范围包 括基金募 集 、 基金 销售 、 资
产管理及中国证监会许可 的其他业务。截 止本报告期 末，公司股东由国信证券 股份有限公司、 意
大利欧利盛 资本资产 管理股份 公司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ） 、深 圳市北融 信投资发 展有限
公司组成， 公司性质 为中外合 资企业。 公司原注 册资 本 8,000 万元 人民币， 后于 2001 年 9 月完
成增资扩股 ，增至 15,000 万元人 民币。截止 2018 年 6 月，公司管理资 产总规模 达到 5,232.30
亿元，管理 152 只公募 基金、10 只全 国社保 投资组 合、3 只基本养老 保险投资 组合。经 过近 20
年投资管理 基金，在 基金投资 、风险控 制等方面 积累 了丰富经验 。
4.1.2 基金 经理（或基金 经理小组） 及基金经理 助理简介
姓名
职务
任本基金 的 基金经理 （助理）
期限
证券从业年 限
说明
任职日期
离任日期
郑川江
本 基 金 基 金
经理
2017-07-29 - 9
郑川江先生， 国籍中
国 ， 经 济 学 硕 士 ，9
年金融证券从业经
验。历任鹏华 基金管
理有限公司研 究员，
长城证券研究 所研究鹏华 优质 治理 混合 （LOF)2018 年半 年度 报告
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员、所长助理 ；2015
年2 月加盟鹏 华基金
管理有限公司 ，任职
于研究部，从 事行业
研究工作 ，2015 年06
月担任鹏华环 保产业
股票基金基金 经理，
2016 年 01 月至 2017
年 03 月担任 鹏华健
康环保混合基 金基金
经理，2016 年 06 月
担任鹏华动力 增长混
合（LOF ） 基金 基金经
理，2017 年 04 月至
2017 年 09 月 担任鹏
华新能源产业 混合基
金基金经理 ，2017 年
07 月担任鹏华优质
治理混合 （LOF ） 基金
基金经理。郑 川江先
生具备基金从业资
格。本报告期 内本基
金基金经理未 发生变
动。
注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理
的，任职日 期为基金 合同生效 日。
2. 证券 从业的含 义遵从行 业协会关 于从业 人员 资 格管理办 法的相关 规定。
4.2 管理 人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明
报告期内，本基金管理人 严格遵守《证券投 资基金法 》等法律法规、中国证监 会的有关规定
以及基金合同的约定，本 着诚实守信、勤 勉尽责的原 则管理和运作基金资产， 在严格控制风险 的
基础上，为基金份额持有 人谋求最大利益 。本报告期 内，本基金运作合规，不 存在违反基金合 同
和损害基金 份额持有 利益的行 为。
4.3 管理 人对报告期内 公平交易情 况的专项说 明
4.3.1 公平 交易制度的执 行情况
报告期内，本基金管理人 严格执行公平交易 制度，确 保不同投资组合在研究、 交易、分配等
各环节得 到 公平对待 。 鹏华 优质 治理 混合 （LOF)2018 年半 年度 报告
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4.3.2 异常 交易行为的专 项说明
报告期内，本基金未发生 违法违规且对基金 财产造成 损失的异常交易行为。本 报告期内未发
生基金管理人管理的所有 投资组合参与的 交易所公开 竞价同日反向交易成交较 少的单边交易量 超
过该证券当 日成交量 的 5%的情 况。
4.4 管理 人对报告期内 基金的投资 策略和业绩 表现的说 明
4.4.1 报告 期内基金投资 策略和运作 分析
2018 年中央政治 经济工作 主要的三 件事 1) 金融 防风 险 2) 精准 扶贫 3) 生态环保; 在金融
防风险背景下, 国内金融 监管强度不断加 大, 非标业 务受到很大冲击, 大量信 托产品和股权质 押
形成了 很大压力。去年以 来地产在宏观调 控背景下， 龙头公司的的占有率不断 提升，多地放开 人
才引进政策，地产龙头公 司前两月也录得 较好的增长 。但在今年金融去杠杆环 境，以及宏观经 济
不确定性背景下面，经济 有下滑的压力， 同时高企的 房价严重影响了经济的发 展，一二线房地 产
调整的压力越来越大。组 合减持了金融、 地产和部分 高端消费，看好的方向主 要是科技和大众 消
费。地产和 基建回落 背景下， 火电龙头 公司估值 优势 显著，我们 增加了相 关股票的 配置。
4.4.2 报告 期内基金的业 绩表现
本基金本报告期净值增长率为-11.71%,同 期上证综指 涨跌幅为 -13.90%，深 证成指涨跌幅为
-15.04% ，沪 深 300 指 数涨跌幅 为-12.90% 。
4.5 管理 人对宏观经济 、证券市场 及行业走势 的简要展 望
展望下半年，持续收紧的 信用环境对于实体 经济的影 响将逐步体现，强周期的 部分行业在年
中已经出现了库存提前累 积，后周期的行 业数据增速 也出现了一定的放缓。行 业和公司盈利持 续
改善能力将成为市场的主 旋律，今年以来 持续的股权 质押风险爆发和过去三年 外延并购标的很 多
盈利不及预期，企业自身 的创造盈利的能 力更显珍贵 。我们的组合操作也将沿 着这个思路积极 寻
找机会。
4.6 管理 人对报告期内 基金估值程 序等事项的 说明
1 、 有关 参与估值 流程各方 及人员的 职责分工 、 专 业胜 任能力和相 关工作经 历的描述
（1）日常估 值流程
基金的估值由基金 会计负责，基金会 计对公司所 管理的基金以基金为会计 核算主体，独立 建
账 、 独立 核算 ， 保证不 同基金 之间在名 册登记 、 账户 设置 、 资 金划拨 、 账簿 记录等 方面相互独 立 。
基金会计核算独立于公司 会计核算。基金 会计核算采 用专用的财务核算软件系 统进行基金核算 及
帐务处理；每日按时接收 成交数据及权益 数据，进行 基金估值。基金会计核算 采用基金管理公 司
与托管银行双人同步独立 核算、相互核对 的方式，每 日就基金的会计核算、基 金估值等与托管 银鹏华 优质 治理 混合 （LOF)2018 年半 年度 报告
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行进行核对；每日估值结 果必须与托管行 核对一致后 才能对外公告。基金会计 除设有专职基金 会
计核算岗外，还设有基金 会计复核岗位， 负责基金会 计核算的日常事后复核工 作，确保基金净 值
核算无误。
配备的基金会计具 备会计资格和基金 从业资格， 在基金核算与估值方面掌 握了丰富的知识 和
经验，熟悉 及了解基 金估值法 规、政策 和方法。
（2）特 殊业务估 值流程
根据中 国证监会 公告[2017]13 号 《 中国证监 会关 于证券投资 基金估值 业务的指 导意见》 的相
关规定，本公司成立停牌 股票等没有市价 的投资品种 估值小组，成员由基金经 理、行业研究员 、
监察稽核部 、金融工 程师、登 记结算部 相关人员 组成 。
2 、基金 经理参与 或决定估 值的程度
基金经 理不参与 或决定基 金日常估 值。
基金经理参与估值 小组对停牌股票估 值的讨论， 发表相关意见和建议，与 估值小组成员共 同
商定估值原 则和政策 。
3 、本公 司参与估 值流程各 方之间不 存在任 何重 大利益冲突 。
4. 定价 服务机构 按照商业 合同约定 提供定价 服务 。
4.7 管理 人对报告期内 基金利润分 配情况的说 明
1 、截止本报 告期末， 本基金可 供分配利 润为-348,524,004.82 元，期 末基金份 额净值 0.716
元，不符 合 利润分配 条件。
2、本基金本 报告期内 未进行利 润分配。
4.8 报告 期内管理人对 本基金持有 人数或基金 资产净值 预警情形的说 明
无。
§5 托 管 人报 告
5.1 报告 期内本基金托 管人遵规守 信情况声明
本报告期内 ， 本基 金托管人 在对鹏华 优质治理 混合型 证券投资基 金 （LOF ） 的托 管过程中 ， 严
格遵守《证券投资基金法 》及其他法律法 规和基金合 同的有关规定，不存在任 何损害基金份额 持
有人利益的 行为，完 全尽职尽 责地履行 了基金托 管人 应尽的义务 。
5.2 托管 人对报告期内 本基金投资 运作遵规守 信、 净值 计算、 利润 分配等情况 的说明
本报告期内 ， 鹏 华优质治 理 混合型 证券投 资基金 （LOF ） 的管理人 —— 鹏华基金 管理有限 公司鹏华 优质 治理 混合 （LOF)2018 年半 年度 报告
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在鹏华优质 治理混合 型证券投 资基金 （LOF） 的投资运 作 、 基金 资产净值 计算 、 基金份额 申购赎回
价格计算、基金费用开支 等问题上，不存 在任何损害 基金份额持有人利益的行 为，在各重要方 面
的运作严格 按照基金 合同的规 定进行 。 本报告 期内 ， 鹏华优质治 理混合型 证券投资 基金 （LOF）未
进行利润分 配。
5.3 托管 人对本半年度 报告中财务 信息等内容 的真实、 准确和完整发 表意见
本 托 管 人 依 法 对 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 鹏 华 优 质 治 理 混 合 型 证 券 投 资 基 金
（LOF ）2018 年半年 度报告中财 务指标 、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合 报
告等内容进 行了核查 ，以上内 容真实、 准确和完 整。
§6 半 年 度财 务会 计报 告 （未 经审 计)
6.1 资产 负债表
会计主体： 鹏华优质 治理混合 型证券投 资基金（LOF ）
报告截止日 ：2018 年6 月30 日
单位：人民 币元
资 产
附注号
本期末
2018 年6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款
6.4.7.1
43,993,945.34 161,263,017.75
结算备付金
3,469,257.43 6,833,734.72
存出保证金
527,413.64 537,859.09
交易性金融 资产
6.4.7.2
621,413,738.74 864,132,611.16
其中：股票 投资
621,413,738.74 864,132,611.16
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证 券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资 产
6.4.7.3
- -
买入返售金 融资产
6.4.7.4
200,000,000.00 104,200,000.00
应收证券 清 算款
35,435,969.29 -
应收利息
6.4.7.5
-34,516.75 10,901.44
应收股利
- -
应收申购款
20,265.72 11,875.10
递延所得税 资产
- -
其他资产
6.4.7.6
- -
资产总计
904,826,073.41 1,136,989,999.26
负债和所有者权益
附注号
本期末
2018 年6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
鹏华 优质 治理 混合 （LOF)2018 年半 年度 报告
第 13 页 共 50 页
短期借款
- -
交易性金融 负债
- -
衍生金融负 债
6.4.7.3
- -
卖出回购金 融资产款
- -
应付证券清 算款
22,978,491.57 90,104,792.36
应付 赎回款
328,051.64 814,001.35
应付管理人 报酬
1,095,462.75 1,345,698.77
应付托管费
182,577.14 224,283.13
应付销售服 务费
- -
应付交易费 用
6.4.7.7
1,765,308.84 2,129,882.61
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税 负债
- -
其他负债
6.4.7.8
547,702.72 976,912.71
负债合计
26,897,594.66 95,595,570.93
所有者权益：
实收基金
6.4.7.9
1,226,452,483.57 1,283,385,727.36
未分配利润
6.4.7.10
-348,524,004.82 -241,991,299.03
所有者权益 合计
877,928,478.75 1,041,394,428.33
负债和所有 者权益总 计
904,826,073.41 1,136,989,999.26
注: 报告截止 日 2018 年 06 月 30 日，基金 份额净 值 0.716 元， 基金份额 总额 1,226,452,483.57
份。
6.2 利润 表
会计主体： 鹏华优质 治理混合 型证券投 资基金（LOF ）
本报告期：2018 年 1 月1 日 至 2018 年 6 月 30 日
单位：人民 币元
项 目
附注号
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年
6 月 30 日
上年度可比 期间
2017 年1 月1 日 至 2017
年6 月30 日
一、收入
-104,597,462.82 -67,535,912.08
1.利息收入
1,065,054.90 1,243,143.25
其中：存款 利息收入
6.4.7.11
604,240.61 1,224,095.41
债券利息收 入
- -
资产支持证 券利息收
入
- -
买入返售金 融资产收
入
460,814.29 19,047.84
其他利息收 入
- -
2.投资收益 （损失 以“- ”填 -91,663,922.89 -124,601,062.62 鹏华 优质 治理 混合 （LOF)2018 年半 年度 报告
第 14 页 共 50 页
列）
其中： 股票 投资收益
6.4.7.12
-98,124,530.93 -129,107,116.55
基金投资收 益
- -
债券投资收 益
6.4.7.13
- -
资产支持证 券投资收
益
6.4.7.13.5
- -
贵金属投资 收益
6.4.7.14
- -
衍生工具收 益
6.4.7.15
- -
股利收益
6.4.7.16
6,460,608.04 4,506,053.93
3.公允价值 变动收益( 损失
以“- ”号填 列)
6.4.7.17
-14,006,898.08 55,817,503.52
4.汇兑收益( 损失以“-”号
填列)
-
-
5.其他收入( 损失以“-”号
填列)
6.4.7.18
8,303.25 4,503.77
减： 二、费 用
14,119,150.22 13,192,737.02
1．管理人报 酬
6.4.10.2.1
7,045,570.45 8,871,311.55
2．托管费
6.4.10.2.2
1,174,261.74 1,478,551.96
3．销售服务 费
6.4.10.2.3
- -
4．交易费用
6.4.7.19
5,654,381.11 2,597,979.96
5．利息支出
- -
其中：卖出 回购金融 资产支
出
- -
6．税金及附 加
- -
7．其他费用
6.4.7.20
244,936.92 244,893.55
三、利润总 额( 亏损总额 以 “- ”
号填列)
-118,716,613.04 -80,728,649.10
减：所得税 费用
- -
四、净利润 （净亏损 以“-”
号填列）
-118,716,613.04 -80,728,649.10
6.3 所有 者权益（基金 净值）变动 表
会计主体： 鹏华优质 治理混合 型证券投 资基金（LOF ）
本报告期：2018 年 1 月1 日 至 2018 年 6 月 30 日
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年 6 月 30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益 合计
一、 期初所 有者权益 （基
金净值）
1,283,385,727.36 -241,991,299.03 1,041,394,428.33
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
- -118,716,613.04
-118,716,613.04 鹏华 优质 治理 混合 （LOF)2018 年半 年度 报告
第 15 页 共 50 页
期利润）
三 、本期基金份额交易
产生的基金 净值变动 数
（净值减少 以“- ”号填
列）
-56,933,243.79 12,183,907.25 -44,749,336.54
其中：1.基 金申购款
9,695,086.80 -2,283,417.22 7,411,669.58
2.基金赎回 款
-66,628,330.59 14,467,324.47 -52,161,006.12
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期末所 有者权益 （基
金净值）
1,226,452,483.57 -348,524,004.82 877,928,478.75
项目
上年度可比 期间
2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月 30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益 合计
一、 期初所 有者权益 （基
金净值）
1,427,345,899.40 -160,652,305.46 1,266,693,593.94
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -80,728,649.10
-80,728,649.10
三、本期基金份额交易
产生的基金 净值变动 数
（净值减少 以“- ”号填
列）
-49,597,261.85 7,036,369.66 -42,560,892.19
其中：1.基 金申购款
5,339,701.71 -859,672.76 4,480,028.95
2.基金赎回 款
-54,936,963.56 7,896,042.42 -47,040,921.14
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期末所 有者权益 （基
金净值）
1,377,748,637.55 -234,344,584.90 1,143,404,052.65
报表附注为 财务报表 的组成部 分。
本报告 6.1 至6.4 财 务报表由 下列负责 人签署：
邓召明
苏波
郝文高
基金管理人 负责人
主管会计工 作负责人
会计机构负 责人
鹏华 优质 治理 混合 （LOF)2018 年半 年度 报告
第 16 页 共 50 页
6.4 报表 附注
6.4.1 基金 基本情况
鹏 华 优 质 治 理 混 合 型 证 券 投 资 基 金 （LOF ）( 原名为“鹏华优质治理股票型证券投资基金
(LOF) ”，以下简称“ 本基金”) 由普润证 券投资基金 及普华证券投资基金转型 而成。根据原普 润
证券投资基金(“基金普 润”)基金份额持有 人大会审 议通过的《关于普润证 券投资基金转换基 金
运作方 式有关事项的议 案》和原普华证券 投资基金( “基金普华”)基金份额 持有人大会审议通 过
的 《关于 普华证券 投资基金 转换基金 运作方 式有关事 项的议案》 ， 并经 中国证券 监督管理 委员会( 以
下简称“中 国证监会 ”)证监基 金字[2007]100 号 《关 于核准普润 证券投资 基金基金 份额持有 人大
会的批复》 、 证监基金 字[2007]101 号《 关于核准 普华 证券投资基 金基金份 额持有人 大会的批 复》
及上海证券 交易所上 证债字[2007]25 号 《 关于终止 普润证券投 资基金上 市的决定》 、 深 圳证券交
易所深证复[2007]22 号《关于 同意普华 证券投资 基金 终止上市 并 转型为上 市开放式 基金的批 复》
的同意，基 金普润及 基金普华 于 2007 年 4 月 25 日终 止上市。原 《普润证 券投资基 金基金合 同》
及 原《 普华证 券投 资基金 基金 合同》 于终 止上市 日起失 效， 《鹏 华优质 治理 混合型 证券投 资基 金
（LOF ） 基金 合同》 于 同日起生 效 。 原普 润证券投 资基 金及原普华 证券投资 基金于 2007 年 5 月15
日并入鹏华优质治理混合 型证券投资基金 ，进行资产 合并。原基金普润及原基 金普华在 5 月 14
日基金份额 转换基准 日经审计 的基金净 值分别为 1,295,520,211.38 元和 1,204,163,435.07 元，
原基金普润 及原基金 普 华已将 所实现的 全部收益 在 5 月 14 日转换 基准日转 换成基金 份额 。 基 金普
润转换比例为1 ：2.5910404, 基金 普华转换 比例为1:2.4083268 。 本 基金自2007 年5 月8 日至2007
年 5 月 9 日期间进行集中申购，集中申购资金不包括利息为 9,382,669,143.08 元，折合
9,382,669,143.08 份基 金 份 额， 申 购资 金 在 集中 申购 期 产 生 的利 息 为 1,571,880.73 元 ，折 合
1,571,608.08 份基金 份额 ， 折 算差额 272.65 元 计入 基金资产,经 安永华明 会计师事 务所有限 公司
安永华明(2007) 验字 第 60468989_H01 号 验资报 告予 以验证 ， 并已向中 国证监 会备案 。 鹏华治 理基
金的运作方式为上市契约 型开放式，存续 期限不定。 鹏华治理基金的基金管理 人为鹏华基金管 理
有限公司，基金托管人为 中国工商银行股 份有限公司 ，基金注册登记机构为中 国证券登记结算 有
限责任公司 。
经 深 圳 证 券 交 易 所( 以 下 简 称 “ 深 交 所 ”) 深 证 上[2007] 第 109 号 文 审 核 同 意 ， 本 基 金
2,512,802,220.00 份 基金份额 于 2007 年7 月 18 日在 深交所挂牌 交易 。 未 上市交易 的基金份 额托
管在场外，基金份额持有 人可通过本基金 代销机构赎 回或通过跨系统转托管业 务将其转至深交 所
场内后进行 上市交易 。
为符合 2014 年8 月 8 日起实施 的 《 公开募集 证券投资 基金运作管 理办法 》 中关 于不同基 金类别所鹏华 优质 治理 混合 （LOF)2018 年半 年度 报告
第 17 页 共 50 页
适用投资比 例的规定 ， 根 据 《公开募 集证券投 资基金 运作管理办 法》 、 《关于实 施<公开 募集证券 投
资 基金 运作管 理办 法> 有关问 题的 规定》 及相 关基金合 同的 有关规 定， 经协商 相关 基金托 管人 同
意 ， 并报中国证 监会备案 ， 鹏华基金 管理有限 公司决 定自 2015 年8 月 3 日 起 ， 将“鹏 华优质治 理
股票型证券投资基金（LOF ）”更名为“鹏 华优质治 理混合型证券投资基金（LOF）”，基金 类别
由股票型证 券投资基 金变更为 混合型证 券投资基 金， 并相应修订 基金合同 部分条款 。
根据 《中华人 民共和国 证券投资 基金法》 和 《 鹏华优 质治理混合 型证券投 资基金 （LOF） 基金合 同》
的有关规定，本基金的投 资范围限于具有 良好流动性 的金融工具。主要包括国 内依法发行上市 的
股票、债券、短期金融工 具以及由中国证 监会批准的 允许基金投资的其他金融 工具。本基金的 业
绩比较基准 为：沪深300 指数 收益率×75% ＋中 证综 合债指数收 益率×25% 。
6.4.2 会计 报表的编制基 础
本基金的财 务报表按 照财政部 于 2006 年 2 月 15 日及 以后期间颁 布的《企 业会计准 则－基本
准则》 、 各项具 体会计准 则及相关 规 定(以 下合称“ 企 业会计准则 ”) 、 中国证 监会颁布 的 《证券投
资基金信息 披露 XBRL 模板第3 号<年度 报告和半 年度 报告>》 、 中国 证券投资 基金业协 会( 以下 简称
“中国基金 业协会”) 颁布的 《证券 投资基金 会计核算 业务指引》 、 《鹏华 优质治 理混合型 证券投资
基金(LOF) 基 金合同 》 和在 财务报表 附注中所 列示的中 国证监会 、 中国基 金业协 会发布的 有关规定
及允许的基 金行业实 务操作编 制。
本财务 报表以持 续经营为 基础编制 。
6.4.3 遵循 企业会计准则 及其他有关 规定的声明
本基金 2018 年上 半年财务 报表符合 企业会计 准则的 要求，真实 、完整地 反映了本 基 金 2018
年06 月30 日的财务 状况以及2018 年上 半年的 经营 成果和基金 净值变动 情况等有 关信息。
6.4.4 本报 告期所采用的 会计政策、 会计估计与 最近一期 年度报告相一 致的说明
本报告期所 采用的会 计政策、 会计估计 与最近一 期年 度报告相一 致。
6.4.5 差错 更正的说明
本报告期本 基金没有 发生重大 会计差错 更正。
6.4.6 税项
根 据财 政部 、国 家税 务总 局财 税[2008]1 号 《关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的 通知 》 、 财 税
[2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2015]101 号 《关 于上 市公 司股 息红 利差 别 化个 人所得 税 政策 有关 问题 的通 知 》 、 财税[2016]36
号《关于全面推开营业税改 征增值税试点的通 知》 、 财税[2016]46 号 《关于进一步明确 全面推开
营改增试点金融业有 关政策 的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往 来等增值税政策 的鹏华 优质 治理 混合 （LOF)2018 年半 年度 报告
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补 充通 知》 、财 税[2016]140 号《 关于 明确 金融 房地 产开 发 教育 辅助 服务 等增 值税 政策的 通
知》 、财税[2017]2 号《关 于资管产 品增值税 政策有关 问题的补充 通知》 、财 税[2017]56 号《关于
资管产品增值税有关问题的 通知》 、财税[2017]90 号 《关于租入固定资产进项 税额抵扣等增值 税
政策的通知 》及其他 相关财税 法规和实 务操作， 主要 税项列示如 下：
(1) 资管产 品运营过 程中发生 的增值税 应税行 为 ， 以 资管产品管 理人为增 值税纳税 人 。 资管
产品管理人 运营资管 产品过程 中发生的 增值税应 税行 为 ， 暂适用 简易计税 方法 ， 按 照 3% 的征 收率
缴纳增值税 。 对资 管产品 在 2018 年1 月1 日 前运营过 程中发生的 增值税应 税行为 ， 未缴 纳增值税
的 ， 不再缴纳 ； 已 缴纳增值 税的 ， 已纳 税额从资 管产品 管理人以后 月份的增 值税应纳 税额中抵 减。
对证券投资基金管 理人运用基金买卖 股票、债券 的转让收入免征增值税， 对国债、地方政 府
债以及金融同业往来利息 收入亦免征增值 税。资管产 品管理人运营资管产品提 供的贷款服务， 以
2018 年1 月1 日起产 生的利息 及利息性 质的收入 为销 售额。
(2) 对 基金从证 券 市场中 取得的收 入 ， 包 括买 卖股票 、 债券的差 价收入 ， 股票的 股息 、 红利
收入，债券 的利息收 入及其他 收入，暂 不征收企 业所 得税。
(3) 对 基金取 得的 企业 债券 利息 收入 ，应 由发行 债券 的企 业在 向基 金支 付利 息时 代扣代 缴
20% 的个人所 得税。对 基金从上 市公司取 得的股 息红 利所得，持 股期限 在 1 个 月以内( 含 1 个月)
的，其股息 红利所得 全额计入 应纳税所 得额；持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年( 含 1 年)的，暂 减按
50% 计入应纳 税所得额 ； 持股期限 超过 1 年 的 ， 暂免征 收个人所得 税 。 对基金持 有的上市 公司限 售
股，解禁后取得的股息、 红利收入，按照 上述规定计 算纳税，持股时间自解禁 日起计算；解禁 前
取得的股息 、 红利 收入继 续暂减按 50% 计入 应纳税所 得额 。 上 述所得统 一适用 20% 的税率 计征个 人
所得税。
(4) 基 金卖出股 票按 0.1% 的税率 缴纳股票 交易 印花税，买 入股票不 征收股票 交易印花 税。
(5) 本 基金的城 市维护建 设税 、 教 育费附加 和地 方教育费附 加等税费 按照实际 缴纳增值 税额
的适用比例 计算缴纳 。
6.4.7 重要 财务报表项目 的说明
6.4.7.1 银行 存款
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月30 日
活期存款
43,993,945.34
定期存款
-
其中：存款 期限 1 个 月以内
-
存款期限 1-3 个月
- 鹏华 优质 治理 混合 （LOF)2018 年半 年度 报告
第 19 页 共 50 页
存款期限 3 个月及以 上
-
其他存款
-
合计
43,993,945.34
6.4.7.2 交易 性金融资产
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月30 日
成本
公允价值
公允价值变 动
股票
621,396,271.42 621,413,738.74 17,467.32
贵金属投资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场
- - -
银行间市场
- - -
合计
- - -
资产支持证 券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
621,396,271.42 621,413,738.74 17,467.32
6.4.7.3 衍生 金融资产/ 负债
注: 无。
6.4.7.4 买入 返售金融资产
6.4.7.4.1 各项 买入返售金融 资产期末余 额
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
账面余额
其中；买断 式逆回购
交易所市场
200,000,000.00 -
银行间市场
- -
- - -
合计
200,000,000.00 -
注: 无。
6.4.7.4.2 期末 买断式逆回购 交易中取得 的债券
注: 无。
6.4.7.5 应收 利息
单位： 人民 币元
鹏华 优质 治理 混合 （LOF)2018 年半 年度 报告
第 20 页 共 50 页
项目
本期末
2018 年6 月30 日
应收活期存 款利息
19,985.14
应收定期存 款利息
-
应收其他存 款利息
-
应收结算备 付金利息
1,405.08
应收债券利 息
-
应收资产支 持证券利 息
-
应收买入返 售证券利 息
-56,120.54
应收申购款 利息
-
应收黄金合 约拆借孳 息
-
其他
213.57
合计
-34,516.75
注: 其他为应 收结算保 证金利息 。
6.4.7.6 其他 资产
注: 无。
6.4.7.7 应付 交易费用
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
交易所市场 应付交易 费用
1,765,308.84
银行间市场 应付交易 费用
-
合计
1,765,308.84
6.4.7.8 其他 负债
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月30 日
应付券商交 易单元保 证金
250,000.00
应付赎回费
575.36
预提费用 265,627.36
其他 31,500.00
合计
547,702.72
6.4.7.9 实收 基金
金额单位： 人民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年 6 月30 日
基金份额（ 份）
账面金额
上年度末 1,283,385,727.36
1,283,385,727.36
本期申购
9,695,086.80
9,695,086.80
本期赎回（ 以“- ”号 填列）
-66,628,330.59
-66,628,330.59
鹏华 优质 治理 混合 （LOF)2018 年半 年度 报告
第 21 页 共 50 页
- 基金拆分/ 份额折算 前
-
-
基金拆分/份 额折算调 整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（ 以“- ”号 填列）
-
-
本期末
1,226,452,483.57
1,226,452,483.57
注: 申购含红 利再 投、 转换入份 额，赎回 含转换 出份 额。
6.4.7.10 未分 配利润
单位：人民 币元
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润 合计
上年度末 279,834,406.27 -521,825,705.30 -241,991,299.03
本期利润
-104,709,714.96 -14,006,898.08 -118,716,613.04
本 期 基 金 份 额交 易 产
生的变动数
-10,806,833.42 22,990,740.67 12,183,907.25
其中：基金 申购款
1,785,222.62 -4,068,639.84 -2,283,417.22
基金赎回款
-12,592,056.04 27,059,380.51 14,467,324.47
本期已分配 利润
- - -
本期末
164,317,857.89 -512,841,862.71 -348,524,004.82
6.4.7.11 存款 利息收入
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年 6 月 30 日
活期存款利 息收入
572,405.11
定期存款利 息收入
-
其他存款利 息收入
-
结算备付金 利息收入
26,728.75
其他
5,106.75
合计
604,240.61
注: 其他为结 算保证金 利息收入 以及申购 款利息 收入 。
6.4.7.12 股票 投资收益
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年 6 月 30 日
卖出股票成 交总额
1,917,305,023.72
减：卖出股 票成本总 额
2,015,429,554.65
买卖股票差 价收入
-98,124,530.93
6.4.7.13 债券 投资收益
6.4.7.13.1 债券 投资收益项目 构成
注: 无。
鹏华 优质 治理 混合 （LOF)2018 年半 年度 报告
第 22 页 共 50 页
6.4.7.13.2 债券 投资收益 —— 买卖债券差 价收入
注: 无。
6.4.7.13.3 债券 投资收益 — — 赎回差价收 入
注: 无。
6.4.7.13.4 债券 投资收益 —— 申购差价收 入
注: 无。
6.4.7.13.5 资产 支持证券投资 收益
注: 无。
6.4.7.14 贵金 属投资收益
6.4.7.14.1 贵金 属投资收益项 目构成
注: 无。
6.4.7.14.2 贵金 属投资收益—— 买卖贵金 属差价收入
注: 无。
6.4.7.14.3 贵金 属投资收益—— 赎回差价 收入
注: 无。
6.4.7.14.4 贵金 属投资收益—— 申购差价 收入
注: 无。
6.4.7.15 衍生 工具收益
6.4.7.15.1 衍生 工具收益 —— 买卖权证差 价收入
注: 无。
6.4.7.15.2 衍生 工具收益 —— 其他投资收 益
注: 无。
鹏华 优质 治理 混合 （LOF)2018 年半 年度 报告
第 23 页 共 50 页
6.4.7.16 股利 收益
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年6 月 30 日
股票投资产 生的股利 收益
6,460,608.04
基金投资产 生的股利 收益
-
合计
6,460,608.04
6.4.7.17 公允 价值变动收益
单位：人民 币元
项目名称
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年6 月 30 日
1.交易性金 融资产
-14,006,898.08
股票投资
-14,006,898.08
债券投资
-
资产支持证 券投资
-
基金投资
-
贵金属投资
-
其他
-
2.衍生工具
-
权证投资
-
3.其他
-
减： 应税金融商 品公允价 值变动 产生的预 估增值
税
-
合计
-14,006,898.08
6.4.7.18 其他 收入
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年 6 月30 日
基金赎回费 收入
5,966.68
转换费收入
2,336.57
合计
8,303.25
6.4.7.19 交易 费用
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年 6 月 30 日
交易所市场 交易费用
5,654,381.11
银行间市场 交易费用
-
合计
5,654,381.11
鹏华 优质 治理 混合 （LOF)2018 年半 年度 报告
第 24 页 共 50 页
6.4.7.20 其他 费用
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年6 月 30 日
审计费用
47,108.87
信息披露费
148,765.71
银行汇划费 用 709.56
账户维护费 18,000.00
上市年费 29,752.78
其他 600.00
合计
244,936.92
注: 其他为上 海清算所 数字证书 费。
6.4.7.21 分部 报告
无。
6.4.8 或有 事项、资产负 债表日后事 项的说明
6.4.8.1 或有 事项
无。
6.4.8.2 资产 负债表日后事 项
无。
6.4.9 关联 方关系
6.4.9.1 本报 告期存在控制 关系或其他 重大利害关 系的关联 方发生变化的 情况
本报告期存 在控制关 系或其他 重大利害 关系的关 联方 没有发生变 化 。
6.4.9.2 本报 告期与基金发 生关联交易 的各关联方
关联方名称
与本基金的 关系
鹏华基金管 理有限公 司 （“鹏华 基金公司 ”） 基金管理人 、基金销 售机构
中 国工商银 行股份 有限公 司（“中 国工商 银
行”）
基金托管人 、基金代 销机构
国信证券股 份有限公 司（“国 信证券” ） 基金管理人 的股东、 基金代销 机构
注: 下述关联 交易均在 正常业务 范围内按 一般商 业条 款订立。
6.4.10 本报 告期及上年度 可比期间的 关联方交易
6.4.10.1 通过 关联方交易单 元进行的交 易
6.4.10.1.1 股票 交易
金额单位： 人民币元
鹏华 优质 治理 混合 （LOF)2018 年半 年度 报告
第 25 页 共 50 页
关联方名称
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年 6 月 30
日
上年度可比 期间
2017年1月1 日 至 2017 年6月30 日
成交金额
占当期股票
成交总额的 比例
（%）
成交金额
占当期股票
成交总额的 比例 （%）
国信证券 43,679,771.90 1.18
100,114,664.03 5.75
6.4.10.1.2 债券 交易
注: 无。
6.4.10.1.3 债券 回购交易
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年 6 月 30
日
上年度可比 期间
2017年1月1 日 至 2017 年6月30 日
成交金额
占当期债券 回购
成交总额的 比例（% ）
成交金额
占当期债券 回购
成交总额的 比例（%）
国信证券 72,400,000.00 3.02
- -
6.4.10.1.4 权证 交易
注: 无。
6.4.10.1.5 应支 付关联方的佣 金
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期
2018年1月1 日 至 2018 年6月30 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
（%）
期末应付佣
金余额
占期末应付 佣金总额 的比例
（%）
国信证券 40,678.80 1.19
- -
关联方名称
上年度可比 期间
2017年1月1 日 至 2017 年6月30 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
（%）
期末应付佣
金余额
占期末应付 佣金总额 的比例
（%）
国信证券 93,236.64 5.82
19,372.76 2.84
鹏华 优质 治理 混合 （LOF)2018 年半 年度 报告
第 26 页 共 50 页
注:1 、佣金的 计算公式
上海证券交易所的 交易佣金=买（卖 ）成交金额 ×1‰-买（卖）经手费-买 （卖）证管费等 由
券商承担的 费用
深圳证券交易所的 交易佣金=买（卖 ）成交金额 ×1‰-买（卖）经手费-买 （卖）证管费等 由
券商承担的 费用
（佣金 比率按照 与一般证 券公司签 订的协议 条款 订立。）
2 、 本基金与 关联方已 按同业统 一的基金 佣金计 算 方式和佣金 比例签订 了 《 证券交易 单元租用
协议》 。根据 协议规定 ，上述单 位定期或 不定期 地为 我公司提供 研究服务 以及其他 研究支持 。
6.4.10.2 关联 方报酬
6.4.10.2.1 基金 管理费
单位：人 民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年 6
月 30 日
上年度可比 期间
2017 年1 月1 日 至 2017 年
6 月 30 日
当期发生的 基金应支 付的管理 费
7,045,570.45 8,871,311.55
其中：支付 销售机构 的客户维 护费
1,376,728.03
1,728,951.69
注:1 、支付基金管理人鹏 华基金 管理有限公 司的管理 人报酬年费率为 1.50% ，逐日计提，按 月支
付。日管理 费=前一日 基金资产 净值×1.50% ÷当 年天 数。
2、根据《开放式证券投 资基金销售费用管 理规定》 ， 基金管理人依据销售机 构销售基金的保有 量
提取一定比例的客户维护 费，用以向基金 销售机构支 付客户服务及销售活动中 产生的相关费用 ，
客户维护费 从基金管 理费中列 支。
6.4.10.2.2 基金 托管费
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年6
月 30 日
上年度可比 期间
2017 年1 月1 日 至 2017 年
6 月 30 日
当期发生的 基金应支 付的托管 费
1,174,261.74 1,478,551.96
注: 支付基金 托管人中 国工商银 行股份有 限公司 的托 管费年费率 为 0.25% ，逐日计 提，按月 支付。
日托管费=前 一日基金 资产净值 ×0.25% ÷当年天 数。
6.4.10.2.3 销售 服务费
注: 无。
鹏华 优质 治理 混合 （LOF)2018 年半 年度 报告
第 27 页 共 50 页
6.4.10.3 与关 联方进行银行 间同业市场 的债券(含 回购)交易
注: 无。
6.4.10.4 各关 联方投资本基 金的情况
6.4.10.4.1 报告 期内基金管理 人运用固有 资金投资本 基金的情 况
份额单位： 份
项目
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年6 月
30 日
上年度可比 期间
2017 年 1 月1 日 至 2017 年 6 月
30 日
基金 合同生效日（2007 年 4
月25 日）持 有的基金 份额
- -
期初持有的 基金份额
35,184,805.00 46,794,805.00
期间申购/买 入总份额
- -
期间因拆分 变动份额
- -
减：期间赎 回/卖出总 份额
- -
期末持有的 基金份额
35,184,805.00 46,794,805.00
期末持有的 基金份额
占基金总份 额比例
2.8688%
3.3965%
注: 本基金管 理人投资 本基金的 费率标准 与其他 相同 条件的投资 者适用的 费率标准 相一致。
6.4.10.4.2 报告 期末除基金管 理人 之外的 其他关联方 投资本基 金的情况
注: 本基金本 报告期末 及上年度 末除基金 管理人 之外 的其他关联 方没有投 资及持有 本基金份 额。
6.4.10.5 由关 联方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收 入
单位：人 民币元
关联方名称
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日 至 2017 年6 月30 日
期末余额
当期利息收 入
期末余额
当期利息收 入
工商银行
43,993,945.34
572,405.11
298,585,362.01
1,209,697.21
6.4.10.6 本基 金在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况
注: 本基金本 报告期及 上年度可 比期间未 参与关 联方 承销的证券 。
6.4.10.7 其他 关联交易事项 的说明
无。 鹏华 优质 治理 混合 （LOF)2018 年半 年度 报告
第 28 页 共 50 页
6.4.11 利润 分配情况
注: 无。
6.4.12 期末(2018 年 06 月 30 日)本基金持 有的流通受限证 券
6.4.12.1 因认 购新发/增 发证券而于期 末持有的流 通受限证 券
金额单位： 人民币元
6.4.12.1.1 受限证券 类别：股 票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位： 股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
603105
芯能科
技
2018 年
06 月29
日
2018 年
07 月09
日
新股流通
受限
4.83 4.83 3,410 16,470.30 16,470.30 -
603693
江苏新
能
2018 年
06 月25
日
2018 年
07 月03
日
新股流通
受限
9.00 9.00 5,384 48,456.00 48,456.00 -
603706
东方环
宇
2018 年
06 月29
日
2018 年
07 月09
日
新股流通
受限
13.09 13.09 1,765 23,103.85 23,103.85 -
6.4.12.1.2 受限证券 类别：债 券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位： 张）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
- - - - - - - - - - -
6.4.12.1.3 受限证券 类别：权 证
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位： 张）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
- - - - - - - - - - -
6.4.12.2 期末 持有的暂时停 牌等流通受 限股票
金额单位： 人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量
（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
002699
美盛
文化
2018-02-05
重大
事项
15.73
2018
年7
月2
日
16.88 877,424 12,423,731.35 13,801,879.52 -
603085
天成
自控
2018-06-15
重大
事项
24.62
2018
年7
月2
22.16 244,400 6,342,853.00 6,017,128.00 - 鹏华 优质 治理 混合 （LOF)2018 年半 年度 报告
第 29 页 共 50 页
日
6.4.12.3 期末 债券正回购交 易中作为抵 押的债券
6.4.12.3.1 银行 间市场债券正 回购
注: 无。
6.4.12.3.2 交易 所市场债券正 回购
无。
6.4.13 金融 工具风险及管 理
6.4.13.1 风险 管理政策和组 织架构
本基金为混合型证券投资 基金。本基金投资 的金融工 具主要包括股票投资、债 券投资及权证
投资等 。 本基金 在日常经 营活动中 面临的与 这些金融 工具相关的 风险主要 包括信用 风险 、 流动性
风险及市场风险。本基金 的基金管理人从 事风险管理 的主要目标是争取将以上 风险控制在限定 的
范围之内，使本基金在风 险和 收益之间取 得最佳的平 衡以实现“风险和收益相 匹配”的风险收 益
目标 。 本基金的 基金管理 人致力于 全面内部 控制体系 的建设 ， 建立了从 董事会 层面到各 业务部门
的风险管理组织架构。本 基金的基金管理 人在董事会 下设风险控制和合规审计 委员会，主要负 责
制定基金管理人风险控制 战略和控制政策 、协调突发 重大风险等事项；督察长 负责对基金管理 人
各业务环节合法合规运作 进行监督检查， 组织、指导 基金管理人内部监察稽核 工作，并可向董 事
会和中国证监会直接报告 ；在公司内部设 立独立的监 察稽核部，专职负责对基 金管理人各部门 、
各业务的风 险控制情 况进行督 促和检 查 ， 并 适时提出 整改建议 。 本基 金的基金 管理人对 于金融工
具的风险管理方法主要是 通过定性分析和 定量分析的 方法去估测各种风险产生 的可能损失。从 定
性分析的角度出发，判断 风险损失的严重 程度和出现 同类风险损失的频度。而 从定量分析的角 度
出发，根据本基金的投资 目标，结合基金 资产所运用 金融工具特征通过特定的 风险量化指标、 模
型，日常的量化报告，确 定风险损失的限 度和相应置 信程度，及时可靠地对各 种风险进行监督 、
检查和评估 ，并通过 相应决策 ，将风险 控制在可 承受 的范围内。
6.4.13.2 信用 风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手 未履行合 约责任， 或者基金所投资 证券的发行人
出现违约 、 拒绝 支付到期 本息等情 况 ， 导致基 金资产 损失和收益 变化的风 险 。 本基金 的基金管 理
人在交易前对交易对手的 资信状况进行了 充分的评估 。本基金的银行存款存放 在本基金的托管 行
中国工商银 行股份有 限公司 ， 与该 银行存款 相关的信 用风险不重 大 。 本基金在 交易所进 行的交易鹏华 优质 治理 混合 （LOF)2018 年半 年度 报告
第 30 页 共 50 页
均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完 成证券交收和款项清算，违约风险可能性很
小；在银行间同业市场进 行交易前均对交 易对手进行 信用评估并对证券交割方 式进行限制以控 制
相应的信用 风险 。 本基金 的基金管 理人建立 了信用风 险管理流程 ， 通过 对投资 品种信用 等级评估
来控制证券 发行人的 信用风险 ， 且 通过分 散化投资 以 分散信用风 险 。 于 2018 年 6 月 30 日 ， 本基
金未持有信 用类债券 （2017 年12 月31 日:未持 有） 。
6.4.13.2.1 按短 期信用评级列 示的债券投 资
注: 无。
6.4.13.2.2 按短 期信用评级列 示的资产支 持证券投资
注: 无。
6.4.13.2.3 按短 期信用评级列 示的同业存 单投资
注: 无。
6.4.13.2.4 按长 期信用评级列 示的债券投 资
注: 无。
6.4.13.2.5 按长 期信用评级列 示的资产支 持证券投资
注: 无。
6.4.13.2.6 按长 期信用评级列 示的同业存 单投资
注: 无。
6.4.13.3 流动 性风险
流动性风险是指基金所持 金融工具变现的难 易程度 。 本基金的流动性风险一方 面来自于基金
份额持有人可随时要求赎 回其持有的基金 份额，另一 方面来自于投资品种所处 的交易市场不活 跃
而带来的变 现困难或 因投资集 中而无法 在市场出 现剧 烈波动的情 况下以合 理的价格 变现 。,针 对兑
付赎回资金的流动性风险 ，本基金的基金 管理人每日 对本基金的申购赎回情况 进行严密监控并 预鹏华 优质 治理 混合 （LOF)2018 年半 年度 报告
第 31 页 共 50 页
测流动性需求，保持基金 投资组合中的可 用现金头寸 与之相匹配。本基金的基 金管理人在基金 合
同中设计了巨额赎回条款 ，约定在非常情 况下赎回申 请的处理方式，控制因开 放申购赎回模式 带
来的流动性 风险 ， 有效保 障基金持 有人利 益 。,针对投 资品种 变现 的流动性 风险 ， 本基金 的基金 管
理人通过独立的风险管理 职能部门设定流 动性比例要 求，对流动性指标进行持 续的监测和分析 ，
包括组合持仓集中度指标 、组合在短时间 内变现能力 的综合指标、组合中变现 能力较差的投资 品
种比例以及流通受限制的 投资品种比例等 。本基金投 资于一家公司发行的股票 市值不超过基金 资
产净值的 10%，且本基 金与由本基金的基 金管理人管 理的其他基金共同持有一 家公司发行的证 券
不得超过该证券的 10% 。本基金所持大部 分证券在证 券交易所上市，其余亦可 在银行间同业市 场
交易，因此除附注中列示 的部分基金资产 流通暂时受 限制不能自 由转让的情况 外，其余金融资 产
均能以合理价格适时变现 。此外，本基金 可通过卖出 回购金融资产方式借入短 期资金应对流动 性
需求 ， 其 上限一般 不超过 基金持有 的债券投 资的公允 价值 。, 本基金所 持有的全 部金融负 债的合约
约定到期日均为一个月以 内且不计息，可 赎回基金份 额净值（所有者权益）无 固定到期日且不 计
息，因此账 面余额即 为未折现 的合约到 期现金流 量。
6.4.13.3.1 金融 资产和金融负 债的到期期 限分析
无。
6.4.13.3.2 报告 期内本基金组 合资产的流 动性风险分 析
本基金的基金管理人在基 金运作过程中严格 按照《公 开募集证券投资基金运作 管理办法》及
《公开募集 开放式证 券投 资基 金流动性 风险管理 规定 》 （自 2017 年 10 月 1 日起 施行 ） 等法规 的要
求对本基金组合资产的流 动性风险进行管 理，通过独 立的风险管理部门对本基 金的组合持仓集 中
度指标、流通受限制的投 资品种比例以及 组合在短时 间内变现能力的综合指标 等流动性指标进 行
持续的监测 和分析。
本基金投资于一家 公司发行的证券市 值不超过基 金资产净值的 10%，且 本基金与由本基金 的
基金管理人管理的其他基 金共同持有一家 公司发行的 证券不得超过该证券的 10%。本基金与 由本
基金的基金管理人管理的 其他开放式基金 共同持有一 家上市公司发行的可流通 股票不得超过该 上
市 公司 可流 通股票 的 15%( 完 全按 照有 关指数 构成 比例 进行 证券 投资的 开放 式基 金及中 国证 监 会
认定的特殊 投资组合 不受该比 例限制) ， 本基金与 由本 基金的基金 管理人管 理的全部 投资组合 持有
一家上市公 司发行的 可流通股 票，不得 超过该上 市公 司可流通股 票的 30% 。
本基金所持部分证 券在证券交易所上 市，其余亦 可在银行间同业市场交易 ，部分基金资产 流
通暂时受限制不能自由转 让的情况参见附 注“期末本 基金持有的流通受限证券 ”。此外，本基 金鹏华 优质 治理 混合 （LOF)2018 年半 年度 报告
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可通过卖出回购金融资产 方式借入短期资 金应对流动 性需求，其上限一般不超 过基金持有的债 券
投资的公允 价值。本 基金主动 投资于流 动性受限 资产 的市值合计 不得超过 基金资产 净值的 15% 。
本基金 的基金管 理人每日 对基金组 合资产中 7 个 工作日可变 现资产的 可变现价 值进行审 慎评
估与测算， 确保每日 确认的净 赎回申请 不得超过7 个 工作日可变 现资产的 可变现价 值。
同时，本基金的基 金管理人通过合理 分散逆回购 交易的到期日与交易对手 的集中度；按照 穿
透原则对交易对手的财务 状况、偿付能力 及杠杆水平 等进行必要的尽职调查与 严格的准入管理 ，
以及对不同的交易对手实 施交易额度管理 并进行动态 调整等措施严格管理本基 金从事逆回购交 易
的流动性风险和交易对手 风险。 此外，本 基金的基金 管理人建立了逆回购交易 质押品管理制度 ：
根据质押品的资质确定质 押率水平；持续 监测质押品 的风险状况与价值变动以 确保质押品按公 允
价值计算足额；并在与私 募类证券资管产 品及中国证 监会认定的其他主体为交 易对手开展逆回 购
交易时，可 接受质押 品的资质 要求与基 金合同约 定的 投资范围保 持一致。
综合上述各项流动 性指标的监测结果 及流动性风 险管理措施的实施，本基 金在本报告期内 流
动性情况良 好。
6.4.13.4 市场 风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值 或未来现 金流量因所处市场各类价 格因素的变动
而发生波动 的风险， 包括利率 风险、 外 汇风险和 其他 价格风险。
6.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流 量受市场 利率变动而发生波动的风 险。利率敏感
性金融工具均面临由于市 场利率上升而导 致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还 面
临每个付息 期间结束 根据市场 利率重新 定价时对 于未 来现金流影 响的风险 。 本基金 持有的利 率敏
感性资产主要为银行存款 、结算备付金及 债券投资等 ，其余大部分金融资产和 金融负债不计息 ，
因此本基金的收入及经营 活动的现金流量 在很大程度 上独立于市场利率变化。 本基金的基金管 理
人定期对本 基金面临 的利率敏 感性缺口 进行监控 。
6.4.13.4.1.1 利率 风险敞口
单位：人民 币元
本期末
2018 年6 月30 日
1 年以内
1-5 年
5 年以上
不计息
合计
资产
银行存款 43,993,945.34 - - - 43,993,945.34
结算备付金 3,469,257.43 - - - 3,469,257.43
存出保证金 527,413.64 - - - 527,413.64
交易性金融 资产 - - - 621,413,738.74 621,413,738.74 鹏华 优质 治理 混合 （LOF)2018 年半 年度 报告
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买入返售金 融资产 200,000,000.00 - - - 200,000,000.00
应收利息 - - - -34,516.75 -34,516.75
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - 20,265.72 20,265.72
应收证券清 算款 - - - 35,435,969.29 35,435,969.29
其他资产 - - - - -
资产总计
247,990,616.41 - - 656,835,457.00 904,826,073.41
负债
应付赎回款 - - - 328,051.64 328,051.64
应付管理人 报酬 - - - 1,095,462.75 1,095,462.75
应付托管费 - - - 182,577.14 182,577.14
应付证券清 算款 - - - 22,978,491.57 22,978,491.57
卖出回购金 融资产
款
- - - - -
应付销售服 务费 - - - - -
应付交易费 用 - - - 1,765,308.84 1,765,308.84
应付利息 - - - - -
应付税费 - - - - -
应付利润 - - - - -
其他负债 - - - 547,702.72 547,702.72
负债总计
- - - 26,897,594.66 26,897,594.66
利率敏感度 缺口
247,990,616.41 - - 629,937,862.34 877,928,478.75
上年度末
2017 年12 月31 日
1 年以内
1-5 年
5 年以上
不计息
合计
资产
银行存款 161,263,017.75 - - - 161,263,017.75
结算备付金 6,833,734.72 - - - 6,833,734.72
存出保证金 537,859.09 - - - 537,859.09
交易性金融 资产 - - - 864,132,611.16 864,132,611.16
买入返售金 融资产 104,200,000.00 - - - 104,200,000.00
应收利息 - - - 10,901.44 10,901.44
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - 11,875.10 11,875.10
应收证券清 算款 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计
272,834,611.56
-
-
864,155,387.70
1,136,989,999.26
负债
应付赎回款 - - - 814,001.35 814,001.35
应付管理人 报酬 - - - 1,345,698.77 1,345,698.77
应付托管费 - - - 224,283.13 224,283.13
应付证券清 算款 - - - 90,104,792.36 90,104,792.36
卖出回购金 融资产
款
- - - - -
应付销售服 务费 - - - - - 鹏华 优质 治理 混合 （LOF)2018 年半 年度 报告
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应付交易费 用 - - - 2,129,882.61 2,129,882.61
应付利息 - - - - -
应付税费 - - - - -
应付利润 - - - - -
其他负债 - - - 976,912.71 976,912.71
负债总计
- -
-
95,595,570.93
95,595,570.93
利率敏感度 缺口
272,834,611.56
-
-
768,559,816.77
1,041,394,428.33
注: 表中所示 为本基金 资产及负 债的账面 价值 ， 并 按照 合约规定的 利率重新 定价日或 到期日孰 早者
予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率 风险的敏感性 分析
注: 于2018 年6 月30 日， 本基 金持有的 交易性债 券投 资公允价值 占基金资 产净值的 比例为0.00% 。
（2017 年 12 月 31 日 ：未持有 ）,因此 当利率发 生合 理、可能的 变动时， 对于本基 金资产净 值无
重大影响（2017 年 12 月31 日 ：同）
6.4.13.4.2 外汇 风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现 金流量因 外汇汇率变动而发生波动 的风险。本基
金的所有资 产及负债 以人民币 计价，因 此无重大 外汇 风险。
6.4.13.4.3 其他 价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公 允 价值或未 来现金流量因除市场利率 和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而 发生波动的风险 。本基金主 要投资于证券交易所上市 或银行间同业市 场
交易的股票和债券，所面 临的其他价格风 险来源于单 个证券发行主体自身经营 情况或特殊事项 的
影响， 也 可能来源 于证券 市场整体 波动的影 响。 其他 价格风险是 指基金所 持金融工 具的公允 价值
或未来现金流量因除市场 利率和外汇汇率 以外的市场 价格因素变动而发生波动 的风险。本基金 主
要投资于证券交易所上市 或银行间同业市 场交易的股 票和债券，所面临的其他 价格风险来源于 单
个证券发行 主体自身 经营情况 或特殊事 项的影响 ， 也 可能来源于 证券市场 整体波动 的影响 。 本基
金通过投资 组合的分 散化降低 其他价格 风险 。 本基金 在正常市场 状况下 ， 股票 资产占基 金资产的
比例为 60% ～95%， 债 券资产占 基金资产 的比例为0～35%， 权证市 值不得超 过基金资 产净值 的 3% 。
此外，本基金的基金管理 人每日对本基金 所持有的证 券价格实施监控，定期运 用多种定量方法 对
基金进行风 险度量， 包括 VaR （Value at Risk ） 指标 等来测试本 基金面临 的潜在价 格风险， 及时
可靠地对风 险进行跟 踪和控制 。 鹏华 优质 治理 混合 （LOF)2018 年半 年度 报告
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6.4.13.4.3.1 其他 价格风险敞口
金额单位： 人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月30 日
上年度末
2017 年12月31 日
公允价值
占基金资产
净值比例 （%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融 资产- 股票 投资
621,413,738.74
70.78
864,132,611.16
82.98
交易性金融 资产 － 基 金投资
- - - -
交易性金融 资产 －债 券投资
- - - -
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金融资 产－权证 投资
- - - -
其他
- - - -
合计
621,413,738.74 70.78
864,132,611.16 82.98
注: 无。
6.4.13.4.3.2 其他 价格风险的敏 感性分析
假设 除业绩比较 基准外的 其他市场 变量保持 不变
相关风险变 量的变动
对资产负债 表日基金 资产净值 的
影响金额（ 单位：人 民币元）
本期末 （2018 年 6 月
30 日）
上年度末 （2017 年12
月31 日 ）
分析
业绩比较基 准上升 5% 38,276,693.64 37,771,452.73
业绩比较基 准下降 5% -38,276,693.64 -37,771,452.73
注: 无。
6.4.13.4.4 采用 风险价值法管 理风险
注: 无。
6.4.14 有助 于理解和分析 会计报表需 要说明的其 他事项
无。
§7 投 资 组合 报告
7.1 期末 基金资产组合 情况
金额单位： 人民币元
鹏华 优质 治理 混合 （LOF)2018 年半 年度 报告
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序号
项目
金额
占基金总资 产的比例 （%）
1
权益投资
621,413,738.74 68.68
其中：股票
621,413,738.74 68.68
2 基金投资
- -
3
固定收益投 资
- -
其中：债券
- -
资产支持 证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品 投资
- -
6
买入返售金 融资产
200,000,000.00 22.10
其中：买断式回购的买 入返售金融资
产
- -
7
银行存款和 结算备付 金合计
47,463,202.77 5.25
8
其他各项资 产
35,949,131.90 3.97
9
合计
904,826,073.41 100.00
7.2 报告 期末按行业分 类的股票投 资组合
7.2.1 报告 期末按行业分 类的境内股 票投资组合
代码
行业类别
公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例 （％）
A
农、林、牧 、渔业
- -
B
采矿业
34,505,335.46 3.93
C
制造业
220,222,431.76 25.08
D
电力、热力 、燃气及 水生产和
供应业
175,171,322.95 19.95
E
建筑业
76,309,536.80 8.69
F
批发和零售 业
- -
G
交通运输、 仓储和邮 政业
- -
H
住宿和餐饮 业
- -
I
信息传输、 软件和信 息技术服
务业
95,409,398.00 10.87
J
金融业
611,733.66 0.07
K
房地产业
- -
L
租赁和商务 服务业
- -
M
科学研究和 技术服务 业
529,549.45 0.06
N
水利、环境 和公共设 施管理业
81,226.14 0.01
O
居民服务、 修理和其 他服务业
- -
P
教育
4,771,325.00 0.54
Q
卫生和社会 工作
- -
R
文化、体育 和娱乐业
13,801,879.52 1.57
S
综合
- -
合计
621,413,738.74 70.78
鹏华 优质 治理 混合 （LOF)2018 年半 年度 报告
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7.2.2 报告 期末按行业分 类的港股通 投资股票投 资组合
注: 无。
7.3 期末 按公 允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的所 有股票投资明 细
金额单位： 人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例
（％）
1 300170 汉得信息 2,452,288 39,825,157.12 4.54
2 300047 天源迪科 2,426,000 37,845,600.00 4.31
3 000968 蓝焰控股 3,321,014 34,505,335.46 3.93
4 601668 中国建筑 6,136,480 33,505,180.80 3.82
5 600027 华电国际 7,983,979 31,297,197.68 3.56
6 600674 川投能源 3,515,570 30,655,770.40 3.49
7 000651 格力电器 645,957 30,456,872.55 3.47
8 000977 浪潮信息 1,172,871 27,972,973.35 3.19
9 600068 葛洲坝 3,620,100 26,100,921.00 2.97
10 600886 国投电力 3,532,800 25,683,456.00 2.93
11 000661 长春高新 106,394 24,225,913.80 2.76
12 600887 伊利股份 816,400 22,777,560.00 2.59
13 600011 华能国际 3,444,800 21,908,928.00 2.50
14 600323 瀚蓝环境 1,435,085 21,841,993.70 2.49
15 600309 万华化学 369,302 16,773,696.84 1.91
16 601800 中国交建 1,466,500 16,703,435.00 1.90
17 002699 美盛文化 877,424 13,801,879.52 1.57
18 002851 麦格米特 452,595 13,251,981.60 1.51
19 002637 赞宇科技 1,307,463 13,205,376.30 1.50
20 002747 埃斯顿 922,226 12,892,719.48 1.47
21 000539 粤电力Ａ 2,404,180 10,193,723.20 1.16
22 000543 皖能电力 2,229,713 9,833,034.33 1.12
23 002410 广联达 338,285 9,380,643.05 1.07
24 002475 立讯精密 379,500 8,553,930.00 0.97
25 300454 深信服 76,004 8,357,399.84 0.95
26 600023 浙能电力 1,739,800 8,107,468.00 0.92
27 603517 绝味食品 181,837 7,718,980.65 0.88
28 000600 建投能源 1,340,825 7,468,395.25 0.85
29 300681 英搏尔 103,700 6,139,040.00 0.70
30 603085 天成自控 244,400 6,017,128.00 0.69
31 300567 精测电子 68,700 5,468,520.00 0.62
32 002050 三花智控 284,300 5,359,055.00 0.61
33 000690 宝新能源 726,566 5,056,899.36 0.58
34 603377 东方时尚 344,500 4,771,325.00 0.54 鹏华 优质 治理 混合 （LOF)2018 年半 年度 报告
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35 603986 兆易创新 42,400 4,601,248.00 0.52
36 603899 晨光文具 136,200 4,316,178.00 0.49
37 600690 青岛海尔 210,741 4,058,871.66 0.46
38 000158 常山北明 583,422 4,008,109.14 0.46
39 600236 桂冠电力 534,658 3,052,897.18 0.35
40 300750 宁德时代 10,261 738,381.56 0.08
41 300607 拓斯达 11,705 703,704.60 0.08
42 603259 药明康德 4,741 450,157.95 0.05
43 002926 华西证券 29,844 299,633.76 0.03
44 601066 中信建投 18,690 201,104.40 0.02
45 002304 洋河股份 1,200 157,920.00 0.02
46 600771 广誉远 2,293 126,023.28 0.01
47 300747 锐科激光 1,543 123,995.48 0.01
48 300504 天邑股份 3,062 120,734.66 0.01
49 601990 南京证券 10,230 110,995.50 0.01
50 300745 欣锐科技 1,304 107,032.32 0.01
51 603486 科沃斯 1,639 105,338.53 0.01
52 603587 地素时尚 2,442 100,879.02 0.01
53 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.01
54 300746 汉嘉设计 2,318 79,391.50 0.01
55 603650 彤程新材 2,376 50,988.96 0.01
56 603693 江苏新能 5,384 48,456.00 0.01
57 603680 今创集团 1,443 43,362.15 0.00
58 603706 东方环宇 1,765 23,103.85 0.00
59 600809 山西汾酒 320 20,124.80 0.00
60 603105 芯能科技 3,410 16,470.30 0.00
61 300739 明阳电路 86 2,531.84 0.00
62 603013 亚普股份 72 2,331.36 0.00
63 603516 淳中科技 64 2,202.88 0.00
64 600566 济川药业 43 2,072.17 0.00
65 300188 美亚柏科 32 585.60 0.00
66 603019 中科曙光 4 183.48 0.00
67 300253 卫宁健康 1 12.39 0.00
7.4 报告 期内股票投资 组合的重大 变动
7.4.1 累计 买入金额超出 期初基金资 产净值 2%或前 20 名的股票 明细
金额单位： 人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买 入金额
占期初基金 资产净
值比例(%)
1 000858 五 粮 液 55,471,334.76 5.33
2 601668 中国建筑 53,486,064.00 5.14 鹏华 优质 治理 混合 （LOF)2018 年半 年度 报告
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3 300166 东方国信 46,491,588.06 4.46
4 601939 建设银行 46,063,014.85 4.42
5 600028 中国石化 44,550,847.62 4.28
6 002304 洋河股份 43,802,334.95 4.21
7 600809 山西汾酒 43,528,851.40 4.18
8 002013 中航机电 42,256,782.71 4.06
9 002410 广联达 40,277,320.65 3.87
10 600771 广誉远 39,809,813.38 3.82
11 600519 贵州茅台 39,168,614.25 3.76
12 000977 浪潮信息 36,441,484.71 3.50
13 600038 中直股份 34,511,976.55 3.31
14 600779 水井坊 33,749,721.82 3.24
15 300047 天源迪科 33,359,788.92 3.20
16 600887 伊利股份 33,350,012.03 3.20
17 600674 川投能源 33,085,309.58 3.18
18 600048 保利地产 31,688,821.75 3.04
19 000651 格力电器 31,458,822.79 3.02
20 600027 华电国际 30,790,169.53 2.96
21 600340 华夏幸福 29,729,279.04 2.85
22 600068 葛洲坝 26,760,089.21 2.57
23 300188 美亚柏科 25,927,088.00 2.49
24 600886 国投电力 25,730,418.63 2.47
25 300054 鼎龙股份 24,989,195.42 2.40
26 002179 中航光电 24,055,196.33 2.31
27 603085 天成自控 23,712,536.00 2.28
28 002491 通鼎互联 23,410,022.07 2.25
29 002465 海格通信 23,402,894.56 2.25
30 002139 拓邦股份 23,097,380.05 2.22
31 600011 华能国际 22,922,602.64 2.20
32 600323 瀚蓝环境 22,432,519.90 2.15
33 002747 埃斯顿 22,287,193.15 2.14
34 000661 长春高新 21,480,406.66 2.06
35 603833 欧派家居 21,015,323.00 2.02
36 600036 招 商银行 20,832,846.97 2.00
注: 买入金额 按买入成 交金额（ 成交单价 乘以成 交数 量）填列， 不考虑相 关交易费 用。
7.4.2 累计 卖出金额超出 期初基金资 产净值 2%或前 20 名的股票 明细
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖 出金额
占期初基金 资产净
值比例(%)
1 000932 华菱钢铁 91,744,237.27 8.81
2 000717 韶钢松山 81,586,138.25 7.83 鹏华 优质 治理 混合 （LOF)2018 年半 年度 报告
第 40 页 共 50 页
3 300166 东方国信 76,921,000.14 7.39
4 601318 中国平安 52,806,572.66 5.07
5 300388 国祯环保 50,382,160.71 4.84
6 000858 五 粮 液 45,992,358.71 4.42
7 600236 桂冠电力 45,285,886.77 4.35
8 002013 中航机电 44,611,071.09 4.28
9 600771 广誉远 43,649,294.49 4.19
10 601939 建设银行 43,190,225.66 4.15
11 002110 三钢闽光 42,920,712.11 4.12
12 600028 中国石化 40,464,928.80 3.89
13 600809 山西汾酒 39,932,894.26 3.83
14 600519 贵州茅台 36,374,245.32 3.49
15 002304 洋河股份 36,075,800.82 3.46
16 600779 水井坊 33,857,296.86 3.25
17 002410 广联达 33,455,598.30 3.21
18 600038 中直股份 33,263,684.74 3.19
19 000968 蓝焰控股 32,096,973.78 3.08
20 600309 万华化学 30,927,240.55 2.97
21 600282 南钢股份 29,007,081.71 2.79
22 601678 滨化股份 28,346,617.89 2.72
23 002050 三花智控 26,777,488.33 2.57
24 000002 万 科Ａ 26,766,424.48 2.57
25 600340 华夏幸福 26,659,814.55 2.56
26 600048 保利地产 25,381,086.12 2.44
27 600487 亨通光电 23,886,175.88 2.29
28 002637 赞宇科技 23,207,957.68 2.23
29 300188 美亚柏科 23,127,208.70 2.22
30 300054 鼎龙股份 22,687,727.65 2.18
31 002179 中航光电 22,255,857.00 2.14
32 002672 东江环保 21,421,276.44 2.06
33 600019 宝钢股份 21,156,483.51 2.03
34 002139 拓邦股份 21,043,542.00 2.02
注: 卖出金额 按卖出成 交金额（ 成交单价 乘以成 交数 量）填列， 不考虑相 关交易费 用。
7.4.3 买入 股票的成本总 额及卖出股 票的收入总 额
单位: 人民 币元
买入股票成 本（成交 ）总额
1,786,717,580.31
卖出股票收 入（成交 ）总额
1,917,305,023.72
注: 买入股票 成本 、 卖出股票 收入均按 买卖成交 金额 （ 成交单价乘 以成交数 量） 填 列 ， 不 考虑相关
交易费用。
鹏华 优质 治理 混合 （LOF)2018 年半 年度 报告
第 41 页 共 50 页
7.5 期末 按债券品种分 类的债券投 资组合
注: 无。
7.6 期末 按公允价值占 基金资产净 值 比例大小 排序的前 五名债券投资 明细
注: 无。
7.7 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的所 有资产支持证 券投资明细
注: 无。
7.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名贵金 属投资明细
注: 无。
7.9 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前 五名权证投资 明细
注: 无。
7.10 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明
7.10.1 报告 期末本基金投 资的股指期 货持仓和损 益明细
注: 本基金基 金合同的 投资范围 尚未包含 股指期 货投 资。
7.10.2 本基 金投资股指期 货的投资政 策
本基金基金 合同的投 资范围尚 未包含股 指期货投 资。
7.11 报告 期末 本基金投 资的国债期 货交易情况 说明
7.11.1 本期 国债期货投资 政策
本基金基金 合同的投 资范围尚 未包含国 债期货投 资。
7.11.2 报告 期末本基金投 资的国债期 货持仓和损 益明细
注: 本基金基 金合同的 投资范围 尚未包含 国债期 货投 资。
7.11.3 本期 国债期货投资 评价
本基金基金 合同的投 资范围尚 未包含国 债期货投 资。
7.12 投资 组合报告附注
7.12.1
基金 投资的前十 名证券的发 行主体本期是 否出现 被监管部门立 案调查，或
在报 告编制日前一 年收到公开 谴责、处罚 的情形
本基金投资的前十名证券 中本期没有发行主 体被监管 部门立案调查的、或在报 告编制日前一鹏华 优质 治理 混合 （LOF)2018 年半 年度 报告
第 42 页 共 50 页
年内受到公 开谴责、 处罚的证 券。
7.12.2
基金 投资的前十 名股票是否 超出基金合同 规定的 备选股票库
本基金投资 的前十名 证券没有 超出基金 合同规定 的证 券备选库
7.12.3 期末 其他各项资产 构成
单位：人民 币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
527,413.64
2
应收证券清 算款
35,435,969.29
3
应收股利
-
4
应收利息
-34,516.75
5
应收申购款
20,265.72
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
35,949,131.90
7.12.4 期末 持有的处于转 股期的可转 换债券明细
注: 无。
7.12.5 期末 前十名股票中 存在流通受 限情况的说 明
注: 无。
7.12.6 投资 组合报告附注 的其他文字 描述部分
由于四舍五 入的原因 ，投资组 合报告中 数字分项 之和 与合计项之 间可能存 在尾差。
§8 基 金 份额 持有 人信 息
8.1 期末 基金份额持有 人户数及持 有人结构
份额单位： 份
持有人户数
( 户)
户均持有的 基金
份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额
比例（%）
持有份额
占总份额
比例（%）
73,289 16,734.47 55,609,882.65 4.53
1,170,842,600.92 95.47
8.2 期末 上市基金前十 名持有人
序号
持有人名称
持有份额（ 份）
占上市总份 额比例（% ）
1 鹏华基金管 理有限公 司 34,234,238.00 27.77
鹏华 优质 治理 混合 （LOF)2018 年半 年度 报告
第 43 页 共 50 页
2 上海科技教 育出版社 5,207,991.00 4.22
3 郑伟业 555,051.00 0.45
4 吴金荣 475,305.00 0.39
5 汪若清 421,231.00 0.34
6 冯铭 377,376.00 0.31
7 王艳 345,500.00 0.28
8 赵建新 295,300.00 0.24
9 李清娇 279,902.00 0.23
10 董玉坤 276,300.00 0.22
注: 持有人为 场内持有 人。
8.3 期末 基金管理人的 从业人员持 有本基金的 情况
注: 截止本报 告期末， 本基金管 理人所有 从业人 员未 持有本基金 份额。
8.4 期末 基金管理人的 从业人员持 有本开放式 基金份额 总量区间情况
注: 截止本报 告期末 ， 本公 司高级管 理人员 、 基金 投资 和研究部门 负责人及 本基金的 基金经理 未持
有本基金份 额。
§9 开 放 式基 金份 额变 动
单位：份
基金合同生 效日 （2007 年4 月25 日）基
金份额总额
1,000,000,000.00
本报告期期 初基金份 额总额
1,283,385,727.36
本报告期基 金总申购 份额
9,695,086.80
减：本报告 期基金总 赎回份额
66,628,330.59
本 报 告 期基 金 拆分 变 动份 额 （份 额减 少
以“- ”填列 ）
-
本报告期期 末基金份 额总额
1,226,452,483.57
注: 总申购份 额含红利 再投、转 换入份额 ；总赎 回份 额含转换出 份额。
§ 10 重 大 事件 揭示
10.1 基金 份额持有人大 会决议
本基金本报 告期内无 基金份额 持有人 大 会决议。
鹏华 优质 治理 混合 （LOF)2018 年半 年度 报告
第 44 页 共 50 页
10.2 基金 管理人、基金 托管人的专 门基金托管 部门的重 大人事变动
基金管理人 的重大人 事变动： 基金管理 人本报告 期内 无重大人事 变动。
基金托管人 的 专门基 金托管部 门 重大人 事变动 ： 基金 托管人 的专 门基金托 管部门 本 报告期内
无重大人事 变动。
10.3 涉及 基金管理人、 基金财产、 基金托管业 务的诉讼
本报告期无 涉及对公 司运营管 理及基金 运作产生 重大 影响的，与 本基金管 理人、基 金财产 、
基金托管业 务相关的 诉讼事项 。
10.4 基金 投资策略的改 变
本基金本报 告期内投 资策略未 改变。
10.5 为基 金进行审计的 会计师事务 所情况
本报告期内 未改聘为 本基金审 计的会计 师事务所 。
10.6 管理 人、托管人及 其高级管理 人员受稽查 或处罚等 情况
本基金管理 人 、 基金托管人 涉及托管 业务机构 及其高 级管理人员 在报告期 内未受到 任何稽查
或处罚。
10.7 基金 租用证券公司 交易单元的 有关情况
10.7.1 基金 租用证券公司 交易单元进 行股票投资 及佣金支 付情况
金额单位： 人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易
应支付该券 商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
长江证券
2
789,226,280.67
21.32%
735,005.84
21.56%
-
光大证券
1
664,094,015.54
17.94%
605,188.97
17.75%
-
申万宏源
2
577,036,099.21
15.59%
525,852.74
15.43%
-
海通证券
2
494,538,262.44
13.36%
455,988.89
13.38%
-
中信建投
1
380,741,530.34
10.29%
354,584.71
10.40%
-
国金证券
1
377,657,959.51
10.20%
344,161.23
10.10%
-
中金公司
1
193,633,014.95
5.23%
180,328.31
5.29%
-
国泰君安
2
87,300,296.95
2.36%
79,668.44
2.34%
-
广发 证券
1
62,902,983.39
1.70%
58,581.52
1.72%
-
鹏华 优质 治理 混合 （LOF)2018 年半 年度 报告
第 45 页 共 50 页
国信证券
1
43,679,771.90
1.18%
40,678.80
1.19%
-
高华证券
1
30,777,654.31
0.83%
28,662.34
0.84%
-
中信证券
1
-
-
-
-
-
中泰证券
1
-
-
-
-
-
招商证券
1
-
-
-
-
-
湘财证券
1
-
-
-
-
-
华鑫证券
1
-
-
-
-
-
华西证券
1
-
-
-
-
-
中银国际
1
-
-
-
-
-
东方证券
1
-
-
-
-
-
注: 交易单元 选择的标 准和程序
1 、 基金管理 人负责选 择代理本 基金证券 买卖的证 券经营机构 ， 使用 其交易 单元作为 基金的专
用交易单元 ，选择的 标准是：
（1）实 力雄厚， 信誉良好 ，注册资 本不少 于 3 亿元人民币 ；
（2）财 务状况良 好，各项 财务指标 显示公 司经 营状况稳定 ；
（3）经 营行为规 范，最近 二年未发 生因重 大违 规行为而受 到中国证 监会处罚 ；
（4）内 部管理规 范、严格 ，具备健 全的内 控制 度，并能满 足基金运 作高度保 密的要求 ；
（5 ） 具备基 金运作所 需的高效 、 安全 的通讯条 件 ， 交易设 施符合代 理本基金 进行证券 交易的
需要，并能 为本基金 提供全面 的信息服 务；
（6 ） 研究实 力较强 ， 有固定 的研究机 构和专门 的 研究人员 ， 能及时 为本基金 提供高质 量的咨
询服务。
2 、选择 交易单元 的程序：
我公司 根据上述 标准，选 定符合条 件的证券 公司 作为租用交 易单元的 对象。我 公司投研 部门
定期对所选 定证券公 司的服务 进行综合 评比，评 比内 容包括：提 供研究 报 告质量、 数量、及 时性
及提供研究 服务主动 性和质量 等情况， 并依据评 比结 果确定交易 单元交易 的具体情 况。我公 司在
比较了多家 证券经营 机构的财 务状况、 经营状况 、研 究水平后， 向券商租 用交易单 元作为基 金专
用交易单元 。
10.7.2 基金 租用证券公司 交易单元进 行其他证券 投资的情 况
金额单位： 人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交 易
权证交易
鹏华 优质 治理 混合 （LOF)2018 年半 年度 报告
第 46 页 共 50 页
成交金额
占当期债
券
成交总额
的比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
长江证券 - -
545,200,000.00 22.75%
- -
光大证券 - -
- -
- -
申万宏源 - -
- -
- -
海通证券 - -
1,662,200,000.0
0
69.35%
- -
中信建投 - -
117,100,000.00 4.89%
- -
国金证券 - -
- -
- -
中金公司 - -
- -
- -
国泰君安 - -
- -
- -
广发证券 - -
- -
- -
国信证券 - -
72,400,000.00 3.02%
- -
高华证券 - -
- -
- -
中信证券 - -
- -
- -
中泰证券 - -
- -
- -
招商证券 - -
- -
- -
湘财证券 - -
- -
- -
华鑫证券 - -
- -
- -
华西证券 - -
- -
- -
中银国际 - -
- -
- -
东方证券 - -
- -
- -
10.8 其他 重大事件
序号
公告事项
法定披露方 式
法定披露日 期
1
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下部分
基金参与中 国国际金 融股份 有 限公司
申购费率优 惠活动的 公告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年01 月 12 日
2
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年01 月 17 日
3 2017 年第四 季度报告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年01 月 22 日
4
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年01 月 24 日
5
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下部分
基金参与湘 财证券股 份有限公 司申购
（含定期定 额申购） 费率优惠 活动的
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年01 月 24 日 鹏华 优质 治理 混合 （LOF)2018 年半 年度 报告
第 47 页 共 50 页
公告
6
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下部分
基金在上海 华信证券 有限责任 公司开
展基金转换 费率优惠 活动的公 告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年01 月 30 日
7
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年02 月 02 日
8
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年02 月 03 日
9
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年02 月 06 日
10
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年02 月 07 日
11
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年02 月 08 日
12
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年02 月 10 日
13
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年03 月 02 日
14
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年03 月 10 日
15
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年03 月 21 日
16
关于鹏华旗 下 139 只 基金修改 基金合
同的公告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年03 月 23 日
17
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年03 月 24 日
18 2017 年年度 报告摘要
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年03 月 29 日
19
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下部分
基金参与东 莞农村商 业银行股 份有限
公司手机银 行基金认/ 申购费率 优惠
活动的公告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年03 月 31 日
20
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下部分
基金参与中 信建投证 券股份有 限公司
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年04 月 09 日 鹏华 优质 治理 混合 （LOF)2018 年半 年度 报告
第 48 页 共 50 页
申购（含定 期定额申 购）费率 优惠活
动的公告
21
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下部分
基金参与东 海证券股 份有限公 司申购
费率优惠活 动的公告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年04 月 09 日
22
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年04 月 11 日
23
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年04 月 14 日
24
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年04 月 18 日
25 2018 年第一 季度报告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年04 月 21 日
26
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年04 月 24 日
27
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年05 月 09 日
28
鹏华基金管 理有限公 司关于调 整旗下
部分基金单 笔最低转 换份额和 账户最
低余额限制 的公告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年05 月 09 日
29
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下部分
基金参与中 国银河证 券股份有 限公司
申购（含定 期定额申 购）费率 优惠活
动的公告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年05 月 21 日
30
鹏华基金关 于调整旗 下部分基 金单笔
最低定投金 额限制的 公告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年05 月 24 日
31
鹏华基金管 理有限公 司关于提 请投资
者及时更新 身份证件 或者身份 证明文
件的公告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年05 月 28 日
32
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年05 月 29 日
33
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年05 月 31 日
34
鹏华基金管 理有限公 司关于提 请非自
然人客户及 时登记受 益所有人 信息的
公告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年06 月 01 日
35 鹏华优质治 理混合型 证券投资 基金 《中国证券 报》 、 《上 海 2018 年06 月 07 日 鹏华 优质 治理 混合 （LOF)2018 年半 年度 报告
第 49 页 共 50 页
（LOF）更新 的招 募说 明书摘要 证券报》 、 《 证券时报 》
36
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年06 月 12 日
37
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 估值方法 变更的提 示性公
告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年06 月 15 日
38
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年06 月 16 日
39
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年06 月 20 日
40
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的停牌 股票估值 方法变更 的提示
性公告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年06 月 22 日
41
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年06 月 22 日
42
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下 基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年06 月 27 日
43
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年06 月 28 日
44
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年06 月 29 日
45
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下部分
基金参与交 通银行股 份有限公 司手机
银行渠道基 金申购及 定 期定额 投资手
续费率优惠 的公告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年06 月 30 日
46
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下部分
基金参与交 通银行股 份有限公 司网上
银行渠道基 金定投手 续费率优 惠的公
告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年06 月 30 日
注: 无。
§11 影 响 投资 者决 策的 其 他重 要信 息
11.1 报告 期内单一投资 者持有基金 份额比例达 到或超过 20% 的情况
注: 无。 鹏华 优质 治理 混合 （LOF)2018 年半 年度 报告
第 50 页 共 50 页
11.2 影响 投资者决策的 其他重要信 息
无。
§12 备 查 文件 目录
12.1 备查 文件目录
( 一)《鹏华 优质治理 混合型证 券投资基 金（LOF ）基 金合同》 ；
( 二)《 鹏华优质 治理混合 型证券投 资基金（LOF ）托管协议》 ；
( 三)《 鹏华优质 治理混合 型证券投 资基金（LOF ）2018 年半 年度报告 》 （原文） 。
12.2 存放 地点
深圳市福田 区福华三 路 168 号 深圳国际 商会中心 第 43 层鹏华基金 管理有 限公司
北京市 西城区复 兴门内大 街 55 号中 国工商 银行 股份有限公 司
12.3 查阅 方式
投资者可在基金管理人营 业时间内免费查阅 ，也可按 工本费购买复印件，或通 过本基金管理
人网站（http ：//www.phfund.com.cn ） 查阅。
投资者对本报告书 如有疑问，可咨询 本基金管理 人鹏华基金 管理有限公司 ，本公司已开通 客
户服务系统 ，咨询电 话：4006788999 。
鹏华 基金管理有限 公司
2018 年 08 月 27 日
