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鹏华创新(160613)

鹏华创新:2018年半年度报告查看PDF公告

 
 
鹏 华盛世 创新 混合型 证券 投资基 金(LOF )
2018 年半 年度报 告 
 
2018 年 06 月 30 日


基 金 管理 人: 鹏华 基 金管 理有 限公 司 基 金 托管 人: 中国 建 设银 行股 份有 限公司 送 出 日期 :2018 年 08 月 27 日 鹏华 盛世 创新 混合2018 年半 年度 报告 第 2 页 共 47 页


§1 重 要 提示 及目 录 1.1 重要 提示


基金管理 人的董事 会 、 董事 保证本报 告所载资 料不 存在虚假记 载 、 误导性 陈述或 重大遗漏 , 并对其内容的真实性、准 确性和完整性承 担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之 二 以上独立董 事签字同 意,并由 董事长签 发。


基金托 管人中国 建设银行 股份有限 公司根据 本基 金合同规 定 ,于 2018 年 8 月 24 日复核 了本 报告中的财务指标、净值 表现、利润分配 情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容,保证复 核 内容不存在 虚假记载 、误导性 陈述或者 重大遗漏 。


基金管 理人承诺 以诚实信 用 、 勤勉 尽责的原 则管 理和运用基 金资产 , 但 不保证 基金一定 盈利 。


基金的过往业绩并不 代表其未来表现 。投资有风 险,投资者在作出投资决 策前应仔细阅读 本 基金的招募 说明书及 其更新。


本报告 中财务资 料未经审 计。


本报告 期自 2018 年01 月01 日起 至 06 月 30 日。


鹏华 盛世 创新 混合2018 年半 年度 报告 第 3 页 共 47 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................ 2 1.1 重要提 示 .................................................................... 2 1.2 目录 ........................................................................ 3 §2 基金简介 .................................................................. 5 2.1 基金基 本情况 ................................................................ 5 2.2 基金产 品说明 ................................................................ 5 2.3 基金管 理人和基 金托管人 ...................................................... 5 2.4 信息披 露方式 ................................................................ 6 2.5 其他相 关资料 ................................................................ 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................. 6 3.1 主要会 计数据和 财务指标 ...................................................... 6 3.2 基金净 值表现 ................................................................ 7 §4 管理人报告 ................................................................ 8 4.1 基金管 理人及基 金经理情 况 .................................................... 8 4.2 管理人 对报告期 内本基金 运作遵规 守信情况 的说 明 ................................ 9 4.3 管理人 对报告期 内公平交 易情况的 专项说明 ...................................... 9 4.4 管理人 对报告期 内基金的 投资策略 和业绩表 现的 说明 ............................. 10 4.5 管理人 对宏观经 济、证券 市场及行 业走势的 简要 展望 ............................. 10 4.6 管理人 对报告期 内基金估 值程序等 事项的说 明 ................................... 10 4.7 管理人 对报告期 内基金利 润分配情 况的说明 ..................................... 11 4.8 报告期 内管理人 对本基金 持有人数 或基金资 产净 值预警情形 的说明 ................. 11 §5 托管人报告 ............................................................... 11 5.1 报告期 内本基金 托管人遵 规守信情 况声明 ....................................... 11 5.2 托管人 对报告期 内本基金 投资运作 遵规守信 、净 值计算、利 润分配等 情况的说 明 ..... 11 5.3 托管人 对本半年 度报告中 财务信息 等内容的 真实 、准确和完 整发表意 见 ............. 11 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ............................................. 11 6.1 资产负 债表 ................................................................. 11 6.2 利润表 ..................................................................... 13 6.3 所有者 权益(基 金净值) 变动表 ............................................... 14 6.4 报表附 注 ................................................................... 15 §7 投 资组合报告 ............................................................. 34 7.1 期末基 金资产组 合情况 ....................................................... 34 7.2 报告期 末按行业 分类的股 票投资组 合 ........................................... 34 7.3 期末按 公允价值 占基 金资 产净值比 例大小排 序的 所有股票投 资明细 ................. 35 7.4 报告期 内股票投 资组合的 重大变动 ............................................. 36 7.5 期末按 债券品种 分类的债 券投资组 合 ........................................... 37 7.6 期末按 公允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 前五名债券 投资明细 ............... 37 7.7 期末按 公允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 所有资产支 持证券投 资明细 ......... 37 7.8 报告期 末按公允 价值占基 金资产净 值比例大 小排 序的前五名 贵金属投 资明细 ......... 37 鹏华 盛世 创新 混合2018 年半 年度 报告 第 4 页 共 47 页


7.9 期末按 公允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 前五名权证 投资明细 ............... 38 7.10 报告期 末本基金 投资的股 指期货交 易情况 说明 .................................. 38 7.11 报告期 末本基金 投资的国 债期货交 易情况 说明 .................................. 38 7.12 投资组 合报告附 注 .......................................................... 38 §8 基金份额持有人信息 ........................................................ 39 8.1 期末基 金份额持 有人户数 及持有人 结构 ......................................... 39 8.2 期末上 市基金前 十名持有 人 ................................................... 39 8.3 期末基 金管理人 的从业人 员持有本 基金的情 况 ................................... 39 8.4 期末基 金管理人 的从业人 员持有本 开放式基 金份 额总量区间 情况 ................... 40 §9 开放式基金份额变动 ........................................................ 40 §10 重大事件揭示 ............................................................ 40 10.1 基金份 额持有人 大会决议 .................................................... 40 10.2 基金管 理人、基 金托管人 的专门基 金托管 部门 的重大人事 变动 .................... 40 10.3 涉及基 金管理人 、基金财 产、基金 托管业 务的 诉讼 .............................. 40 10.4 基金投 资策略的 改变 ........................................................ 40 10.5 为基金 进行审计 的会计师 事务所情 况 .......................................... 41 10.6 管理人 、托管人 及其高级 管理人员 受稽查 或处 罚等情况 .......................... 41 10.7 基金租 用证券公 司交易单 元的有关 情况 ........................................ 41 10.8 其他重 大事件 .............................................................. 43 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................. 46 11.1 报告期 内单一投 资者持有 基金份额 比例达 到或 超过 20%的情 况 ..................... 46 11.2 影响投 资者决策 的其他重 要信息 .............................................. 46 §12 备查文件目录 ............................................................ 47 12.1 备查文 件目录 .............................................................. 47 12.2 存放地 点 .................................................................. 47 12.3 查阅方 式 .................................................................. 47 鹏华 盛世 创新 混合2018 年半 年度 报告 第 5 页 共 47 页


§2 基 金 简介 2.1 基金 基本情况 基金名称


鹏华盛世创 新混合型 证券投资 基金(LOF )


基金简称


鹏华盛世创 新混合


场内简称


鹏华创新


基金主代码


160613


前端交易代 码


-


后端交易代 码


-


基金运作方 式


上市契约型 开放式(LOF )


基金合同生 效日


2008 年 10 月 10 日


基金管理人


鹏华基金管 理有限公 司


基金托管人


中国建设银 行股份有 限公司


报告期末基 金份额总 额


74,222,008.97 份


基金合同存 续期


不定期


基金份额上 市的证券 交易所


深圳证券交 易所


上市日期


2008 年 11 月 10 日


2.2 基金 产品说明 投资目标


精选具有竞 争力比较 优势和持 续盈利增 长潜力的 自主 创新类上市 公司 中价值相对 低估的股 票 , 进行积极 主动的投 资管理 , 在有效控制 投资风 险的前提下 ,为基金 份额持有 人谋求长 期、稳定 的资 本增值。 投资策略


本基金的投 资策略分 为两个层 次 : 第一 层次是“ 自上 而下”的资 产配置 策略 , 第二层次 是“自下 而上”的 选股策略 , 主 要投 资于具有竞 争力比 较优势和持 续盈利增 长潜力的 自主创新 类上市公 司中 价值相对低 估的 股票 。 在充分控 制投资风 险的基 础上 , 通过积 极主动 的投资管理 , 为 基 金份额持有 人谋求长 期、稳定 的资 本增 值。 业绩比较基 准


沪深300 指 数收益率 ×75%+中 证综合债 指数收 益率 ×25% 风险收益特 征


本基金属于 混合型基 金 , 其预期的 风险和收 益高于货 币市场基金 、 债 券 基金 , 低于 股票型基 金 , 为 证券投资 基金中 的中高风 险 、 中高收 益品种 。 2.3 基金 管理人和基金 托管人 项目


基金管理人


基金托管人


名称


鹏华基金管 理有限公 司 中国建设银 行股份有 限公司 信息披露负 责人


姓名


张戈 田青 联系电话


0755-82825720 010-67595096 电子邮箱


zhangge@phfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电 话


4006788999 010-67595096 传真


0755-82021126 010-66275853 注册地址


深圳市福田 区福华三 路 168 号 深圳 国际商会中 心第 43 楼 北京市西城 区金融街25 号 办公地址


深圳市福田 区福华三 路 168 号 深圳 北京市西城 区闹市口 大街1 号院1鹏华 盛世 创新 混合2018 年半 年度 报告 第 6 页 共 47 页


国际商会中 心第 43 楼 号楼 邮政编码


518048 100033 法定代表人


何如 田国立 2.4 信息 披露方式 本基金选定 的信息披 露报纸名 称


《中国证券 报》 、 《上 海证券报》 、 《证券 时报》 登载基金半 年度报告 正文的管 理人互联 网网址


http://www.phfund.com.cn 基金半年度 报告备置 地点


深圳市福田 区福华三 路 168 号 深圳国际 商会中 心第43 层鹏 华基金管 理有限公 司 2.5 其他 相关资料 项目


名称


办公地址


注册登记机 构


中国证券登 记结算有 限责任公 司 北京市西城 区太平桥 大街 17 号 §3 主 要 财务 指标 和基 金 净值 表现 3.1 主要 会计数据和财 务指标 金额单位: 人民币元


3.1.1 期间 数据和指 标


报告期(2018 年 01 月 01 日-2018 年 06 月 30 日 ) 本期已实现 收益


8,294,627.14 本期利润


-7,563,784.21 加权平均基 金份额本 期利润


-0.1024 本期加权平 均净值利 润率


-8.15%


本期基金份 额净值增 长率


-8.62%


3.1.2 期末 数据和指 标


报告期末(2018 年 06 月 30 日) 期末可供分 配利润


12,330,573.77 期末可供分 配基金份 额利润


0.1661 期末基金资 产净值


86,552,582.74 期末基金份 额净值


1.166 3.1.3 累计 期末指标


报告期末(2018 年 06 月 30 日) 基金份额累 计净值增 长率


168.17%


注: (1)本期已实现 收益指基金本期利息收 入、投资 收益、其他收入(不含公允价值变动 收益) 扣除相关费 用后的余 额,本期 利润为本 期已实现 收益 加上本期公 允价值变 动收益。 (2 ) 所述基金 业绩指标 不包括持 有人认购 或交易基 金 的各项费用 (例 如 , 开放式 基金的申 购赎回 费、基金转 换费等) , 计入费用 后实际收 益水平 要低 于所列数字 。 (3 ) 期 末可供分 配利润 , 采用 期末资产 负债表中 未分 配利润期末 余额和未 分配利润 中已实现 部分 的期末余额 的孰低数 。 表中的“期 末 ”均指 报告期最 后一日 , 即6 月 30 日 , 无论该日是 否为开放 日或交易 所的 交 易日 。 鹏华 盛世 创新 混合2018 年半 年度 报告 第 7 页 共 47 页


3.2 基金 净值表现 3.2.1 基金 份额净值增长 率及其与同 期业绩比较 基准收益 率的比较 阶段


份额净值 增长率① (%)


份额净值 增长率标 准差② (%)


业绩比较基 准收益率③ (%)


业绩比较基 准 收益率标准 差 ④(%)


①-③ (%)


②-④ (%)


过去一个月 -5.74 1.25 -5.63 0.96 -0.11 0.29 过去三个月 -3.87 1.15 -7.03 0.85 3.16 0.30 过去六个月 -8.62 1.14 -8.80 0.87 0.18 0.27 过去一年 1.63 0.97 -1.99 0.71 3.62 0.26 过去三年 -2.84 1.66 -12.94 1.12 10.10 0.54 自基金成立 起至今 168.17 1.50 77.69 1.20 90.48 0.30 注: 业绩比较 基准=沪深 300 指 数收益率 ×75%+ 中证 综合债指数 收益率×25% 。 鹏华 盛世 创新 混合2018 年半 年度 报告 第 8 页 共 47 页


3.2.2 自基 金合同生效以 来基金份额 累计净值增 长率变动 及其与同期业 绩比较基准 收益 率变动的比较 §4 管 理 人报 告 4.1 基金 管理人及基金 经理情况 4.1.1 基金 管理人及其管 理基金的经 验


鹏华基金管 理有限公 司成立于1998 年12 月22 日 , 业务范围包 括基金募 集 、 基金 销售 、 资 产管理及中国证监会许可 的其他业务。截 止本报告期 末,公司股东由国信证券 股份有限公司、 意 大利欧利盛 资本资产 管理股份 公司(Eurizon Capital SGR S.p.A. ) 、深 圳市北融 信投资发 展有限 公司组成, 公司性质 为中外合 资企业。 公司原注 册资 本 8,000 万元 人民币, 后于 2001 年 9 月完 成增资扩股 ,增至 15,000 万元人 民币。截止 2018 年 6 月,公司管理资 产总规模 达到 5,232.30 亿元,管理 152 只公募 基金、10 只全 国社保 投资组 合、3 只基本养老 保险投资 组合。经 过近 20 年投资管理 基金,在 基金投资 、风险控 制等方面 积累 了丰富经验 。


4.1.2 基金 经理(或基金 经理小组) 及基金经理 助理简介 姓名


职务


任本基金 的 基金经理 (助理) 期限


证券从业年 限


说明


任职日期


离任日期


伍旋 本 基 金 基 金 经理 2011-12-28 - 12 伍旋先生,国籍中 国,工商管理 硕士, 12 年 证 券 从 业 经 验。曾任职于 中国建 设银行 ,2006 年 6 月 加盟鹏华基金 管理有鹏华 盛世 创新 混合2018 年半 年度 报告 第 9 页 共 47 页


限公司,从事 研究分 析工作,历任 研究部 高级研究员、 基金经 理助理;2011 年 12 月担任鹏华盛 世创新 混合 (LOF ) 基 金基金 经理,2015 年 02 月 至2017 年 02 月担任 鹏华可转债基 金基金 经理,2015 年 04 月 担任鹏华改革 红利股 票基金基金经 理,现 同时担任权益 投资一 部副总经理。 伍旋先 生具备基金从业资 格。本报告期 内本基 金基金经理未 发生变 动。 注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理 的,任职日 期为基金 合同生效 日。


2. 证券 从业的含 义遵从行 业协会关 于从业 人员 资格管理办 法的相关 规定。


4.2 管理 人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明


报告期内 ,本基金管理人 严格遵守《证券投 资基金法 》等法律法规、中国证监 会的有关规定 以及基金合同的约定,本 着诚实守信、勤 勉尽责的原 则管理和运作基金资产, 在严格控制风险 的 基础上,为基金份额持有 人谋求最大利益 。本报告期 内,本基金运作合规,不 存在违反基金合 同 和损害基金 份额持有 利益的行 为。


4.3 管理 人对报告期内 公平交易情 况的专项说 明 4.3.1 公平 交易制度的执 行情况


报告期内,本基金管理人 严格执行公平交易 制度,确 保不同投资组合在研究、 交易、分配等 各环节得到 公平对待 。 4.3.2 异常 交易行为的专 项说明


报告期内,本基金未发生 违法违规且对基金 财产造 成 损失的异常交易行为。本 报告期内未发 生基金管理人管理的所有 投资组合参与的 交易所公开 竞价同日反向交易成交较 少的单边交易量 超 过该证券当 日成交量 的 5%的情 况。 鹏华 盛世 创新 混合2018 年半 年度 报告 第 10 页 共 47 页


4.4 管理 人对报告期内 基金的投资 策略和业绩 表现的说 明 4.4.1 报告 期内基金投资 策略和运作 分析


上半年权益 市场波动 加大 , 沪 深 300 指 数下跌 12.90% 。 央行宣布 实施降准 措施 , 货 币环境逐 渐走出紧缩的制约已有所 显现,但受制于 贸易战和“ 去杠杆”政策的推进,信 用风险事件、人 民 币贬值等因 素仍对权 益市场有 较大的短 期冲击。 我们 增加了部分 消费类股 票的持仓 。 4.4.2 报告 期内基金的业 绩表现


本 基 金本 报告 期净 值增 长率 为-8.62%, 同 期上 证综 指涨 跌 幅为 -13.90% , 深证 成指 涨跌 幅 为 -15.04% ,沪 深 300 指 数涨跌幅 为-12.90% 。


4.5 管理 人对宏观经济 、证券市场 及行业走势 的简要展 望


尽管权益市场近期大幅波 动,系统性的估值 逐渐体现 出性价比,显示权益资产 具备一定的配 置价值 , 但 还没有达 到 14 年中 期 、15-16 年股灾 熔断 的底部区域 , 市场可 能会经历 一段时间 的逐 渐探底。对于宏观经济, 我们并不悲观, 发电量、铁 路货运量等指标显示经济 仍有一定的韧性 。 权益市场属 于精选个 股、挑选 优质企业 的布局阶 段。 4.6 管理 人对报 告期内 基金估值程 序等事项的 说明


1 、 有 关 参 与 估 值 流 程 各 方 及 人 员 的 职 责 分 工 、 专 业 胜 任 能 力 和 相 关 工 作 经 历 的 描 述





(1)日常 估值流程





基金的估 值由基金会计负责 ,基金会计对公 司所管理的基金以基金为 会计核算主体, 独 立建账、独立核算,保证 不同基金之间在 名册登记、 账户设置、资金划拨、账 簿记录等方面相 互 独立。基金会计核算独立 于公司会计核算 。基金会计 核算采用专用的财务核算 软件系统进行基 金 核算及帐务处理;每日按 时接收成交数据 及权益数据 ,进行基金估值。基金会 计核算采用基金 管 理公司与托管银行双人同 步独立核算、相 互核 对的方 式,每日就基金的会计核 算、基金估值等 与 托管银行进行核对;每日 估值结果必须与 托管行核对 一致后才能对外公告。基 金会计除设有专 职 基金会计核算岗外,还设 有基金会计复核 岗位,负责 基金会计核算的日常事后 复核工作,确保 基 金净值核算 无误。





配备的基 金会计具备会计资 格和基金从业资 格,在基金核算与估值方 面掌握了丰富的 知 识和经验, 熟悉及了 解基金估 值法规、 政策和方 法。





(2 )特殊业 务估值流 程





根 据中国证 监会公告[2017]13 号《中国 证监 会关于证券 投资基金 估值业务 的指导意 见》 的相关规定,本公司成立 停牌 股票等没有 市价的投资 品种估值小组,成员由基 金经理、行业研 究 员、监察稽 核部、金 融工程师 、登记结 算部相关 人员 组成。 鹏华 盛世 创新 混合2018 年半 年度 报告 第 11 页 共 47 页








2、 基金经理 参与或决 定估值的 程度





基 金经理不 参与或决 定基金日 常估值。





基金经理 参与估值小组对停 牌股票估值的讨 论,发表相关意见和建议 ,与估值小组成 员 共同商定估 值原则和 政策。





3、 本公司参 与估值流 程各方之 间不存 在任 何重大利益 冲突。





4. 定价服务 机构按照 商业合同 约定提供 定价 服务。 4.7 管理 人对报告期内 基金利润分 配情况的说 明


1 、 截止 本报告期 末 , 本基金 期末可供 分配利润 为12,330,573.77 元 , 期末基金 份额净值1.166 元。





2、本基 金于 2018 年1 月 15 日对 2017 年年度可供 分配利润 进行分配 ,分配金 额为 19,132,415.62 元。 4.8 报告 期内管理人对 本基金持有 人数或基金 资产净值 预警情形的说 明


无。 §5 托 管 人报 告 5.1 报告 期内本基金托 管人遵规守 信情况声明


本报告期,中国建设银行 股份有限公司在本 基金的托 管过程中,严格遵守了《 证券投资基金 法》 、 基金 合同 、 托管协议 和其他有 关规定 , 不存在 损 害基金份额 持有人利 益的行为 , 完全 尽职尽 责地履行了 基金托管 人应尽的 义务。 5.2 托管 人对 报告期内 本基金投资 运作遵规守 信、 净值 计算、 利润 分配等情况 的说明


本报告期,本托管人按照 国家有关规定、基 金合同、 托管协议和其他有关规定 ,对本基金的 基金资产净值计算、基金 费用开支等方面 进行了认真 的复核,对本基金的投资 运作方面进行了 监 督,未发现 基金管理 人有损害 基金份额 持有人利 益的 行为。


报告期 内,本基 金实施利 润分配的 金额为 19,132,415.62 元。 5.3 托管 人对本半年度 报告中财务 信息等内容 的真实、 准确和完整发 表意见


本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、 净值表现 、利润分配情况、财务会 计报告、投资 组合报告等 内容,保 证复核内 容不存在 虚假记载 、误 导性陈述或 者重大遗 漏。 §6 半 年 度财 务会 计报 告 (未 经审 计) 6.1 资产 负债表 会计主体: 鹏华盛世 创新混合 型证券投 资基金(LOF ) 鹏华 盛世 创新 混合2018 年半 年度 报告 第 12 页 共 47 页


报告截止日 :2018 年6 月30 日 单位:人民 币元


资 产


附注号


本期末


2018 年6 月 30 日 上年度末


2017 年 12 月 31 日


资 产:





银行存款


6.4.7.1


7,370,305.40 5,986,243.87 结算备付金


79,616.99 152,392.48 存出保证金


34,512.53 33,098.10 交易性金融 资产


6.4.7.2


79,108,004.30 93,814,722.30 其中:股票 投资


79,108,004.30 93,814,722.30 基金投资


- - 债券投资


- - 资产支持证 券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资 产


6.4.7.3


- - 买入返售金 融资产


6.4.7.4


- - 应收证券清 算款


947,252.32 - 应收利息


6.4.7.5


1,175.54 1,614.53 应收股利


- - 应收申购款


66,780.19 105,348.52 递延所得税 资产


- - 其他资产


6.4.7.6


- - 资产总计


87,607,647.27 100,093,419.80 负债和所有者权益


附注号


本期末


2018 年6 月 30 日 上年度末


2017 年 12 月 31 日


负 债:





短期借款


- - 交易性金融 负债


- - 衍生金融负 债


6.4.7.3


- - 卖出回购金 融资产款


- - 应付证券清 算款


- - 应付 赎回款


588,599.03 119,327.52 应付管理人 报酬


111,692.24 124,440.04 应付托管费


18,615.39 20,740.03 应付销售服 务费


- - 应付交易费 用


6.4.7.7


50,989.33 72,045.62 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税 负债


- - 其他负债


6.4.7.8


285,168.54 650,187.22 负债合计


1,055,064.53 986,740.43 所有者权益:





鹏华 盛世 创新 混合2018 年半 年度 报告 第 13 页 共 47 页


实收基金


6.4.7.9


74,222,008.97 64,102,315.03 未分配利润


6.4.7.10


12,330,573.77 35,004,364.34 所有者权益 合计


86,552,582.74 99,106,679.37 负债和所有 者权益总 计


87,607,647.27 100,093,419.80 注: 报告截止 日 2018 年06 月30 日,基金 份额净 值 1.166 元,基 金份额总 额 74,222,008.97 份。 6.2 利润 表 会计主体: 鹏华盛世 创新混合 型证券投 资基金(LOF ) 本报告期:2018 年 1 月1 日 至 2018 年 6 月 30 日 单位:人民 币元


项 目


附注号


本期


2018 年1 月1 日 至 2018 年 6 月 30 日


上年度可比 期间


2017 年 1 月1 日 至 2017 年 6 月30 日


一、收入


-6,286,741.36 6,284,284.73 1.利息收入


30,925.99 42,853.69 其中:存款 利息收入


6.4.7.11


30,925.99 37,509.50 债券利息收 入


- - 资产支持证 券利息收 入


- - 买入返售金 融资产收 入


- 5,344.19 其他利息收 入


- - 2.投资收益 (损失以 “-”填 列)


9,507,244.88 475,303.44 其中:股票 投资收益


6.4.7.12


8,797,383.27 -464,051.21 基金投资收 益


- - 债券投资收 益


6.4.7.13


- - 资产支持证 券投资收 益


6.4.7.13.5


- - 贵金属投资 收益


6.4.7.14


- - 衍生工具收 益


6.4.7.15


- - 股利收益


6.4.7.16


709,861.61 939,354.65 3.公允价值 变动收益( 损失以 “-”号填列)


6.4.7.17


-15,858,411.35 5,758,137.30 4.汇兑收益( 损失以 “-” 号 填 列)


-


-


5.其他收入( 损失以 “-” 号 填 列)


6.4.7.18


33,499.12 7,990.30 减: 二、费 用


1,277,042.85 1,288,016.83 1.管理人报 酬


6.4.10.2.1


687,548.81 717,116.11 2.托 管费


6.4.10.2.2


114,591.48 119,519.31 3.销售服务 费


6.4.10.2.3


- - 鹏华 盛世 创新 混合2018 年半 年度 报告 第 14 页 共 47 页


4.交易费用


6.4.7.19


260,602.50 214,010.94 5.利息支出


- - 其中: 卖 出回购金 融资产支 出


- - 6.税金及附 加


- - 7.其他费用


6.4.7.20


214,300.06 237,370.47 三、利润总 额( 亏损总额 以 “- ” 号填列)


-7,563,784.21 4,996,267.90 减:所得税 费用


- - 四、净利润 (净亏损 以“-” 号填列)


-7,563,784.21 4,996,267.90 6.3 所有 者权益(基金 净值)变动 表 会计主体: 鹏华盛世 创新混合 型证券投 资基金(LOF ) 本报告期:2018 年 1 月1 日 至 2018 年 6 月 30 日 单位:人民 币元


项目


本期


2018 年1 月1 日 至 2018 年 6 月 30 日 实收基金


未分配利润


所有者权益 合计


一、 期初所 有者权益 (基 金净值) 64,102,315.03 35,004,364.34 99,106,679.37 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润)


- -7,563,784.21


-7,563,784.21 三、本期基金份额交易 产生的基金 净值变动 数


(净值减少 以“- ”号填 列)


10,119,693.94 4,022,409.26 14,142,103.20 其中:1.基 金申购款


33,781,040.27 10,578,176.90 44,359,217.17 2.基金赎回 款


-23,661,346.33 -6,555,767.64 -30,217,113.97 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“- ”号填 列)


- -19,132,415.62 -19,132,415.62 五、 期末所 有者权益 (基 金净值)


74,222,008.97 12,330,573.77 86,552,582.74 项目


上年度可比 期间


2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月 30 日


实收基金


未分配利润


所有者权益 合计


一、 期初所 有者权益 (基 金净值) 72,739,550.57 23,363,800.62 96,103,351.19 二、本期经营活动产生 - 4,996,267.90


4,996,267.90 鹏华 盛世 创新 混合2018 年半 年度 报告 第 15 页 共 47 页


的基金净值变动数(本 期利润)


三、本期基金份额交易 产生的基金 净值变动 数


(净值减少 以“- ”号填 列)


-2,547,615.91 -961,468.65 -3,509,084.56 其中:1.基 金申购款


5,179,269.81 1,794,896.97 6,974,166.78 2.基金赎回 款


-7,726,885.72 -2,756,365.62 -10,483,251.34 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“- ”号填 列 )


- - - 五、 期末所 有者权益 (基 金净值)


70,191,934.66 27,398,599.87 97,590,534.53 报表附注为 财务报表 的组成部 分。


本报告 6.1 至6.4 财 务报表由 下列负责 人签署:





邓召明


苏波


郝文高


基金管理人 负责人


主管会计工 作负责人


会计机构负 责人


6.4 报表 附注 6.4.1 基金 基本情况 鹏 华 盛 世 创 新 混 合 型 证 券 投 资 基 金(LOF)( 原 名 为 “ 鹏 华 盛 世 创 新 股 票 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) ”,以下简称“ 本基金”) 经中国 证券监督管理 委员会(以下简称“中国证 监会”) 证监基 金 字[2008]838 号 文《关于同意鹏华盛 世创新股票型证 券投资基金募集的批复》核 准,由基金管理 人鹏华基金管理有限公司 依照《中华人民 共和国证券 投资基金法》和《鹏华盛 世创新股票型证 券 投资基金(LOF) 基金合 同》 公 开募集设 立 。 本 基金为上 市契约型开 放式 , 存续期限 为不定期 , 首次 设立募集不 包括认购 资金利息 共募集人 民币 1,144,932,018.81 元 , 业经安 永华明会 计师事务 所有 限公司验证 并出具安 永华明(2008) 验字 第 60468989_H01 号验资报 告予以验 证 。 经向 中国证监 会备 案 , 《鹏华盛世 创新股票 型证券投 资基金(LOF) 基金 合 同》 于 2008 年 10 月 10 日正式生 效 , 基金合 同生效日的 基金份额 总额为 1,145,339,439.27 份基 金份额,其 中认购资 金利息折合 407,420.46 份基金份额。本基金的基 金管理人为鹏华 基金管理有 限公司,基金托管人为中 国建设银行股份 有 限公司。


经深圳证券 交易所(以 下简称“ 深交所”)深证上[2008]154 号审核同意 ,本基金 177,293,934.00鹏华 盛世 创新 混合2018 年半 年度 报告 第 16 页 共 47 页


份基金份额 于 2008 年11 月10 日在深交 所挂牌 交易 。 未上市交易 的基金份 额托管在 场外 , 基金份 额持有人可 通过跨系 统转托管 业务将其 转至深交 所场 内后 即可上 市流通。


根据 2014 年中国 证监会令 第 104 号《公 开募集 证券 投资基金运 作管理办 法》 ,鹏华 盛世创新 股票 型证券投资 基金(LOF) 于2015 年 7 月31 日公告后自 2015 年 8 月3 日起更名为鹏华盛 世创新混 合 型证券投资 基金(LOF) 。


根据《中华 人民共和 国证券投 资基金法 》和《鹏 华盛 世创新混合 型证券投 资基金(LOF) 基金合 同》 的有关规定,本基金的投 资范围仅限于具 有良好流动 性的金融工具,包括国内 依法发行的各类 股 票、债券、央行票据、权 证、资产证券化 产品以及中 国证监会允许基金投资的 其他金融工具。 如 有投资需要可参与 有价值 的新股配售和增 发。其中股 票的主要投资方向为具有 竞争力比较优势 和 持续盈利增长潜力的自主 创新类上市公司 中价值相对 低估的股票,该部分股票 的投资比例不低 于 本基金股票 资产的 80% 。 本 基金股票 资产占 基金资产 的比例为 60%-95% , 债券资 产占基金 资产的 比 例为 0-35% ,本 基金持 有的全部 权证,其 市值不得 超 过基金资产 净值的 3% , 现金或到 期日在 1 年 期以内政府 债券的投 资比例不 低于基金 资产净值 的 5% 。 本 基金的 业绩比较 基准为 : 沪深 300 指数 收益率×75%+ 中证综 合债指数 收益率×25% 。 6.4.2 会计 报表的编制基 础 本基金的财 务报表 按 照财政部 于 2006 年 2 月 15 日及 以后期间颁 布的《企 业会计准 则-基本 准则》 、 各项具 体会计准 则及相关 规定(以 下合称“ 企 业会计准则 ”) 、 中国证 监会颁布 的 《证券投 资基金信息 披露 XBRL 模板第3 号<年度 报告和半 年度 报告>》 、 中国 证券投资 基金业协 会( 以下 简称 “中国基金 业协会”) 颁布的 《证券 投资基金 会计核算 业务指引》 、 《鹏华 盛世创 新混合型 证券投资 基金(LOF) 基 金合同 》 和在 财务报表 附注中所 列示的中 国证监会 、 中国基 金业协 会发布的 有关规定 及允许的基 金行业实 务操作编 制。


本财务 报表以持 续经营为 基础编制 。


6.4.3 遵循 企业会计准 则 及其他有关 规定的声明 本基金 2018 年上 半年财务 报表符合 企业会计 准则的 要求,真实 、完整地 反映了本 基金 2018 年06 月30 日的财务 状况以及2018 年上 半年的 经营 成果和基金 净值变动 情况等有 关信息。


鹏华 盛世 创新 混合2018 年半 年度 报告 第 17 页 共 47 页


6.4.4 本报 告期所采用的 会计政策、 会计估计与 最近一期 年度报告相一 致的说明 本报告期所 采用的会 计政策、 会计估计 与最近一 期年 度报告相一 致。


6.4.5 差错 更正的说明 无。


6.4.6 税项 根 据财 政部 、国 家税 务总 局财 税[2008]1 号 《关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的 通知 》 、 财 税 [2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [2015]101 号 《关 于上 市公 司股 息红 利差 别 化个 人所得 税 政策 有关 问题 的通 知 》 、 财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改 征增值税试点的通 知》 、 财税[2016]46 号 《关于进一步明确 全面推开 营改增试点金融业有关政策 的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往 来等增值税政策 的 补 充通 知》 、财 税[2016]140 号《 关于 明确 金融 房地 产开 发 教育 辅助 服务 等增 值税 政策的 通 知》 、财税[2017]2 号《关 于资管产 品增值税 政策有关 问题的补充 通知》 、财 税[2017]56 号《关于 资管产品增值税有关 问题的 通知》 、财税[2017]90 号 《关于租入固定资产进项 税额抵扣等增值 税 政策的通知》 及 其他相关 财税法规 和实务 操作 , 主要 税项列示如 下 :





(1) 资 管产品运 营 过程中发生的增值税应税 行为,以资管产 品管理人为 增值税纳税人。资管产品 管理人运营资管 产 品过程中发 生的增值 税应税行 为 , 暂适 用简易计 税方 法 , 按照 3% 的征收率 缴纳增值 税 。 对资 管产 品在 2018 年1 月 1 日 前运营过 程中发生 的增值 税应 税行为 , 未缴纳 增值税的 , 不再缴纳 ; 已 缴纳 增值税的, 已纳税额 从资管产 品管理人 以后月份 的增 值税应纳税 额中抵减 。





对证券投 资基金管 理人运用 基金买卖股票、 债券的转让收入免征增值 税,对国债、地 方 政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服 务,以 2018 年1 月 1 日起产生 的利息及 利息性 质的 收入为销售 额。





(2) 对基金 从证券市 场中取得 的收入 , 包 括买卖股票 、 债券 的差价收 入 , 股票 的 股 息、 红利收入, 债券的利 息收入及 其他收入 ,暂不征 收企 业所得税。





(3) 对基金 取得的企 业债券利 息收入 , 应由 发行债券的 企业在向 基金支付 利息时代 扣代 缴20% 的个人 所得税 。 对基金从 上市公司 取得的股 息 红利所得 , 持 股期限 在 1 个月以 内(含 1 个月) 的,其股息 红利所得 全额计入 应纳税所 得额;持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年( 含 1 年)的,暂 减按 50% 计入应纳 税所得额 ; 持股期限 超过 1 年 的 , 暂免征 收个人所得 税 。 对基金持 有的上市 公司限 售 股,解禁后取得的股息、 红利收入,按照 上述规定计 算纳税,持股时间自解禁 日起计算;解禁 前 取得的股息 、 红利 收入继 续暂减按 50% 计入 应纳税所 得额 。 上 述所得统 一适用 20% 的税率 计征个 人 所得税。 鹏华 盛世 创新 混合2018 年半 年度 报告 第 18 页 共 47 页








(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股 票 交易印花税,买入股票不征收 股票交易印花 税。





(5) 本基金 的城市维 护建设税 、 教育费 附加 和地方教育 费附加等 税费按照 实际缴纳 增值 税额的适用 比例计算 缴纳。 6.4.7 重要 财务报表项目 的说明 6.4.7.1 银行 存款 单位:人民 币元


项目


本期末


2018 年 6 月30 日 活期存款


7,370,305.40 定期存款


- 其中:存款 期限 1 个 月以内


- 存款期限 1-3 个月


- 存款期限 3 个月及以 上


- 其他存款


- 合计


7,370,305.40 6.4.7.2 交易 性金融资产 单位:人民 币元


项目


本期末


2018 年 6 月30 日


成本


公允价值


公允价值变 动


股票


79,930,473.09 79,108,004.30 -822,468.79 贵金属投资- 金交所 黄金合约


- - - 债券


交易所市场


- - - 银行间市场


- - - 合计


- - - 资产支持证 券


- - - 基金


- - - 其他


- - - 合计


79,930,473.09 79,108,004.30 -822,468.79 6.4.7.3 衍生 金融资产/ 负债 注: 无。


6.4.7.4 买入 返售金融资产 6.4.7.4.1 各项 买入返售金融 资产期末余 额 注: 无。


鹏华 盛世 创新 混合2018 年半 年度 报告 第 19 页 共 47 页


6.4.7.4.2 期末 买断式逆回购 交易中取得 的债券 注: 无。


6.4.7.5 应收 利息 单位:人民 币元


项目


本期末


2018 年6 月30 日


应收活期存 款利息


1,124.24 应收定期存 款利息


- 应收其他存 款利息


- 应收结算备 付金利息


35.80 应收债券利 息


- 应收资产支 持证券利 息


- 应收买入返 售证券利 息


- 应收申购款 利息


- 应收黄金合 约拆借孳 息


- 其他


15.50 合计


1,175.54 注: 其他为应 收结算保 证金利息 。


6.4.7.6 其他 资产 注: 无。


6.4.7.7 应付 交易费用 单位:人民 币元


项目


本期末


2018 年6 月30 日 交易所市场 应付交易 费用


50,989.33 银行间市场 应付交易 费用


- 合计


50,989.33 6.4.7.8 其他 负债 单位:人民 币元


项目


本期末


2018 年 6 月30 日


应付券商交 易单元保 证金


- 应付赎回费


1,992.45 预提费用 283,176.09 合计


285,168.54 6.4.7.9 实收 基金 金额单位: 人民币元


项目


本期


2018 年1 月1 日 至 2018 年 6 月30 日


鹏华 盛世 创新 混合2018 年半 年度 报告 第 20 页 共 47 页


基金份额( 份)


账面金额


上年度末 64,102,315.03


64,102,315.03 本期申购


33,781,040.27


33,781,040.27


本期赎回( 以“- ”号 填列)


-23,661,346.33


-23,661,346.33


- 基金拆分/ 份额折算 前


-


-


基金拆分/份 额折算调 整


-


-


本期申购


-


-


本期赎回( 以“- ”号 填列)


-


-


本期末


74,222,008.97


74,222,008.97


注: 申购含红 利再投、 转换入份 额,赎回 含转换 出份 额。


6.4.7.10 未分 配利润 单位:人民 币元


项目


已实现部分


未实现部 分


未分配利润 合计


上年度末 52,563,975.52 -17,559,611.18 35,004,364.34 本期利润


8,294,627.14 -15,858,411.35 -7,563,784.21


本 期 基 金 份 额交 易 产 生的变动数


7,672,950.46 -3,650,541.20 4,022,409.26 其中:基金 申购款


23,157,913.06 -12,579,736.16 10,578,176.90 基金赎回款


-15,484,962.60 8,929,194.96 -6,555,767.64 本期已分配 利润


-19,132,415.62 - -19,132,415.62 本期末


49,399,137.50 -37,068,563.73 12,330,573.77 6.4.7.11 存款 利息收入 单位:人民 币元


项目


本期


2018 年 1 月1 日 至 2018 年 6 月 30 日


活期存款利 息收入


29,464.73 定期存款利 息收入


- 其他存款利 息收入


- 结算备付金 利息收入


1,141.40 其他


319.86 合计


30,925.99 注: 其 他为申 购款利息 收入和结 算保证金 利息收 入。


6.4.7.12 股票 投资收益 单位:人民 币元


项目


本期


2018 年 1 月1 日 至 2018 年 6 月 30 日


卖出股票成 交总额


89,673,209.16


减:卖出股 票成本总 额


80,875,825.89


买卖股票差 价收入


8,797,383.27


鹏华 盛世 创新 混合2018 年半 年度 报告 第 21 页 共 47 页


6.4.7.13 债券 投资收益 6.4.7.13.1 债券 投资收益项目 构成 注: 无。


6.4.7.13.2 债券 投资收益 —— 买卖债券差 价收入 注: 无。


6.4.7.13.3 债券 投资收益 —— 赎回差价收 入 注: 无。


6.4.7.13.4 债券 投资收益 —— 申购差价收 入 注: 无。


6.4.7.13.5 资产 支持证券投资 收益 注: 无。


6.4.7.14 贵金 属投资收益 6.4.7.14.1 贵金 属投资收益项 目构成 注: 无。


6.4.7.14.2 贵金 属投资收益—— 买卖贵金 属差价收入 注: 无。


6.4.7.14.3 贵金 属投资收益—— 赎回差价 收入 注: 无。


6.4.7.14.4 贵金 属投资收益—— 申购差价 收入 注: 无。 鹏华 盛世 创新 混合2018 年半 年度 报告 第 22 页 共 47 页


6.4.7.15 衍生 工具收益 6.4.7.15.1 衍生 工具收益 —— 买卖权证差 价收入 注: 无。


6.4.7.15.2 衍生 工具收益 —— 其他投资收 益 注: 无。


6.4.7.16 股利 收益 单位:人民 币元


项目


本期


2018 年 1 月1 日 至 2018 年6 月 30 日


股票投资产 生的股利 收益


709,861.61 基金投资产 生的股利 收益


- 合计


709,861.61 6.4.7.17 公允 价值变动收 益 单位:人民 币元


项目名称


本期


2018 年 1 月1 日 至 2018 年6 月 30 日


1.交易性金 融资产


-15,858,411.35 股票投资


-15,858,411.35 债券投资


- 资产支持证 券投资


- 基金投资


- 贵金属投资


- 其他


- 2.衍生工具


- 权证投资


- 3.其他


- 减: 应税金融商 品公允价 值变动 产生的预 估增值 税


- 合计


-15,858,411.35 6.4.7.18 其他 收入 单位:人民 币元


项目


本期


2018 年1 月1 日 至 2018 年 6 月30 日


基金赎回费 收入


32,546.07 转换费收入


953.05 合计


33,499.12 鹏华 盛世 创新 混合2018 年半 年度 报告 第 23 页 共 47 页


6.4.7.19 交易 费用 单位:人民 币元


项目


本期


2018 年 1 月1 日 至 2018 年 6 月 30 日 交易所市场 交易费用


260,602.50 银行间市场 交易费用


- 合计


260,602.50 6.4.7.20 其他 费用 单位:人民 币元


项目


本期


2018 年 1 月1 日 至 2018 年6 月 30 日


审计费用


47,108.87 信息披露费


126,314.44 银行汇划费 用 1,923.97 账户维护费 9,000.00 上市年费 29,752.78 其他 200.00 合计


214,300.06 注: 其他为上 海清算所 数字证书 服务费。


6.4.7.21 分部 报告 无。 6.4.8 或有 事项、资产负 债表日后事 项的说明 6.4.8.1 或有 事项 无。 6.4.8.2 资产 负债表日后事 项 无。 6.4.9 关联 方关系 6.4.9.1 本报 告期存在控制 关系或其他 重大利害关 系的关联 方发生变化的 情况 本报告期存 在控制关 系或其他 重大利害 关系的关 联方 没有发生变 化。 6.4.9.2 本报 告期与基金发 生关联交易 的各关联方 关联方名称


与本基金的 关系


鹏华基金管 理有限公 司 基金管理人 、基金销 售 机构 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司( “ 中 国 建 设 银 行”) 基金托管人 、基金代 销机构 国信证券股 份有限公 司(“国 信证券” ) 基金管理人 的股东、 基金代销 机构 注: 下述关联 交易均在 正常业务 范围内按 一般商 业条 款订立。


鹏华 盛世 创新 混合2018 年半 年度 报告 第 24 页 共 47 页


6.4.10 本报 告期及上年度 可比期间的 关联方交易 - 6.4.10.1 通过 关联方交易单 元进行的交 易 6.4.10.1.1 股票 交易 金额单位: 人民币元


关联方名称


本期


2018 年1 月1 日 至 2018 年6 月30 日


上年度可比 期间


2017年1月1 日 至 2017 年6月30 日


成交金额


占当期股票


成交总额的 比例 (%)


成交金 额


占当期股票


成交总额的 比例 (%)


国信证券 - -


5,667,448.00 4.04


6.4.10.1.2 债券 交易 注: 无。 6.4.10.1.3 债券 回购交易 注: 无。 6.4.10.1.4 权证 交易 注: 无。 6.4.10.1.5 应支 付关联方的佣 金 金额单位: 人民币元


关联方名称


本期


2018年1月1 日 至 2018 年6月30 日 当期


佣金


占当期佣金 总量的比例 (%)


期末应付佣 金余额


占期末应付 佣金总额 的比例 (%)


国信证券 0.00 0.00


0.00 0.00


关联方名称


上年度可比 期间


2017年1月1 日 至 2017年6月30 日 当期


佣金


占当期佣金 总量的比例 (%)


期末应付佣 金余额


占期末应付 佣金总额 的比例 (%)


鹏华 盛世 创新 混合2018 年半 年度 报告 第 25 页 共 47 页


国信证券 5,164.66 4.04


- -


注:1 、佣金的 计算公式


上海/ 深圳证券 交易所的 交易佣金=买 (卖) 成 交金额×1‰-买 (卖) 经 手费-买 ( 卖) 证管 费等由券商 承担的费 用


(佣金 比率按照 与一般证 券公司签 订的协议 条款 订立。)


2 、 本基金与 关联方已 按同业统 一的基金 佣金计算 方式和佣金 比例签订 了 《 证券交易 单元租用 协议》 。根据 协议规定 ,上述单 位定期或 不定期 地为 我公司提供 研究 服务 以及其他 研究支持 。


6.4.10.2 关联 方报酬 6.4.10.2.1 基金 管理费


单位:人 民币元


项目


本期


2018 年1 月1 日 至 2018 年 6 月 30 日


上年度可比 期间


2017 年 1 月1 日 至 2017 年 6 月30 日


当期发生的 基金应支 付的管理 费


687,548.81 717,116.11 其中:支付 销售机构 的客户维 护费


134,973.02


136,622.08


注: (1 ) 支 付基金管 理人鹏华 基金管理 有限公司 的管 理人报酬年 费率为 1.5% , 逐日计提 , 按 月支 付。日管理 费=前一日 基金资产 净值×1.5% ÷当 年天 数。


(2)根据《开放式 证券投资基金销 售费用管理 规定》 ,基金管理人依据销 售机构销售基金 的 保有量提取一定比例的客 户维护费,用以 向基金销售 机构支付客户服务及销售 活动中产生的相 关 费用,客户 维护费从 基金管理 费中列支 。 6.4.10.2.2 基金 托管费 单位:人民 币元


项目


本期


2018 年 1 月1 日 至 2018 年 6 月30 日


上年度可比 期间


2017 年 1 月1 日 至 2017 年 6 月30 日


当期发生的 基金应支 付的托管 费


114,591.48 119,519.31 注: 支付基金 托管人中 国建设银 行股份有 限公司 的托 管费年费率 为 0.25% ,逐日计 提,按月 支付。 日托管费=前 一日基金 资产净值 ×0.25% ÷当年天 数。 6.4.10.2.3 销售 服务费 注: 无。


鹏华 盛世 创新 混合2018 年半 年度 报告 第 26 页 共 47 页


6.4.10.3 与关 联方进行银行 间同业市场 的债券(含 回购)交易 注: 无。


6.4.10.4 各关 联方投资本基 金的情况 6.4.10.4.1 报告 期内基金管理 人运用固有 资金投资本 基金的情 况 注: 无。 6.4.10.4.2 报告 期末除基金管 理人之外的 其他关联方 投资本基 金的情况 注: 本基金本 报告期末 及上年度 末除本基 金管理 人之 外的其他关 联方没有 投资及持 有本基金 份额 。


6.4.10.5 由关 联方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收 入


单位:人 民币元


关联方名称


本期


2018 年 1 月1 日 至 2018 年 6 月 30 日


上年度 可比 期间


2017年1月1 日 至 2017 年6 月30 日


期末余额


当期利息收 入


期末余额


当期利息收 入


中国建设银 行


7,370,305.40


29,464.73


13,621,570.35


36,323.62


6.4.10.6 本基 金在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况 注: 本基金本 报告期及 上年度可 比期间未 参与关 联方 承销的证券 。 6.4.10.7 其他 关联交易事项 的说明 无。 6.4.11 利润 分配情况 单位:人民 币元


序号


权益


登记日


场内除 息日


场外 除息 日


每 10 份基金 份额 分红数


现金形式


发放总额


再投资形式


发放总额


本期利润分 配 合计


备注


1 2018 年01 月 15 日 2018 年 01 月 16 日 2018 年 01 月 15 日 2.7400 11,867,944.69 7,264,470.93 19,132,415.62 - 合计


-


-


-


2.7400 11,867,944.69 7,264,470.93 19,132,415.62 - 6.4.12 期末(2018 年 06 月 30 日)本基金持 有的流通受限证 券 6.4.12.1 因认 购新发/增 发证券而于期 末持有的流 通受限证 券 注: 截至本 报 告期末, 本基金没 有持有因 认购新发 或增 发而流通受 限的股票 、债券及 权证。 鹏华 盛世 创新 混合2018 年半 年度 报告 第 27 页 共 47 页


6.4.12.2 期末 持有的暂时停 牌等流通受 限股票 金额单位: 人民币元


股票代 码


股票 名称


停牌日期


停牌原 因


期末


估值单 价


复牌 日期


复牌


开盘单 价


数量 (股)


期末


成本总额


期末


估值总额


备注


600750 江中 药业 2018-05-02 重大事 项 17.75 2018 年 08 月 01 日 16.12 50,540 920,967.00 897,085.00 - 6.4.12.3 期末 债券正回购交 易中作为抵 押的债券 6.4.12.3.1 银行 间市场债 券正 回购 -


注: 无。


6.4.12.3.2 交易 所市场债券正 回购 无。 6.4.13 金融 工具风险及管 理 - 6.4.13.1 风险 管理政策和组 织架构 本基金为混合型证券投资 基金。本基金投资 的金融工 具主要包括股票投资、债 券投资及权证 投资等 。 本基金 在日常经 营活动中 面临的与 这些金融 工具相关的 风险主要 包括信用 风险 、 流动性 风险及市场风险。本基金 的基金管理人从 事风险管理 的主要目标是争取将以上 风险控制在限定 的 范围之内,使本基金在风 险和收益之间取 得最佳的平 衡以实现“风险和收益相 匹配”的风险收 益 目标 。 本基金的 基金管理 人致力于 全面内部 控制体系 的建设 , 建立了从 董事会 层面 到各 业务部门 的风险管理组织架构。本 基金的基金管理 人在董事会 下设风险控制和合规审计 委员会,主要负 责 制定基金管理人风险控制 战略和控制政策 、协调突发 重大风险等事项;督察长 负责对基金管理 人 各业务环节合法合规运作 进行监督检查, 组织、指导 基金管理人内部监察稽核 工作,并可向董 事 会和中国证监会直接报告 ;在公司内部设 立独立的监 察稽核部,专职负责对基 金管理人各部门 、 各业务的风 险控制情 况进行督 促和检查 , 并 适时提出 整改建议 。 本基 金的基金 管理人对 于金融工 具的风险管理方法主要是 通过定性分析和 定量分析的 方法去估测各种风险产生 的可能损失 。从 定 性分析的角度出发,判断 风险损失的严重 程度和出现 同类风险损失的频度。而 从定量分析的角 度鹏华 盛世 创新 混合2018 年半 年度 报告 第 28 页 共 47 页


出发,根据本基金的投资 目标,结合基金 资产所运用 金融工具特征通过特定的 风险量化指标、 模 型,日常的量化报告,确 定风险损失的限 度和相应置 信程度,及时可靠地对各 种风险进行监督 、 检查和评估 ,并通过 相应决策 ,将风险 控制在可 承受 的范围内。 6.4.13.2 信用 风险 信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手 未履行合 约责任,或者基金所投资 证券的发行人 出现违约 、 拒绝 支付到期 本息等情 况 , 导致基 金资产 损失和收益 变化的风 险 。 本基金 的基金管 理 人在交易前对交易对手 的 资信状况进行了 充分的评估 。本基金的银行存款存放 在本基金的托管 行 中国建设银 行股份有 限公司 , 与该 银行存款 相关的信 用风险不重 大 。 本基金在 交易所进 行的交易 均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完 成证券交收和款项清算,违约风险可能性很 小;在银行间同业市场进 行交易前均对交 易对手进行 信用评估并对证券交割方 式进行限制以控 制 相应的信用 风险 。 本基金 的基金管 理人建立 了信用风 险管理流程 , 通过 对投资 品种信用 等级评估 来控制证券 发行人的 信用风险 , 且 通过分 散化投资 以 分散信用风 险 。 于 2018 年 6 月 30 日 , 本基 金未持有信 用类债券 (2017 年12 月31 日:未持 有) 。 6.4.13.2.1 按短 期信用评级列 示的债券投 资 注: 无。


6.4.13.2.2 按短 期信用评级列 示的资产支 持证券投资 注: 无。


6.4.13.2.3 按短 期信用评级列 示的同业存 单投资 注: 无。


6.4.13.2.4 按长 期信用评级列 示的债券投 资 注: 无。


6.4.13.2.5 按长 期信用评级列 示的资产支 持证券投资 注: 无。


鹏华 盛世 创新 混合2018 年半 年度 报告 第 29 页 共 47 页


6.4.13.2.6 按长 期信用评级列 示的同业存 单投资 注: 无。


6.4.13.3 流动 性风险


流动性风险是指基金所持 金融工具变现的难 易程度。 本基金的流动性风险一方 面来自于基金 份额持有人可随时要求赎 回其持有的基金 份额,另一 方面来自于投资品种所处 的交易市场不活 跃 而带来的变 现 困难或 因投资集 中而无法 在市场出 现剧 烈波动的情 况下以合 理的价格 变现 。,针 对兑 付赎回资金的流动性风险 ,本基金的基金 管理人每日 对本基金的申购赎回情况 进行严密监控并 预 测流动性需求,保持基金 投资组合中的可 用现金头寸 与之相匹配。本基金的基 金管理人在基金 合 同中设计了巨额赎回条款 ,约定在非常情 况下赎回申 请的处理方式,控制因开 放申购赎回模式 带 来的流动性 风险 , 有效保 障基金持 有人利 益 。,针对投 资品种变现 的流动性 风险 , 本基金 的基金 管 理人通过独立的风险管理 职能部门设定流 动性比例要 求,对流动性指标进行持 续的监测和分析 , 包括组合持仓集中 度指标 、组合在短时间 内变现能力 的综合指标、组合中变现 能力较差的投资 品 种比例以及流通受限制的 投资品种比例等 。本基金投 资于一家公司发行的股票 市值不超过基金 资 产净值的 10%,且本基 金与由本基金的基 金管理人管 理的其他基金共同持有一 家公司发行的证 券 不得超过该证券的 10% 。本基金所持大部 分证券在证 券交易所上市,其余亦可 在银行间同业市 场 交易,因此除附注中列示 的部分基金资产 流通暂时受 限制不能自由转让的情况 外,其余金融资 产 均能以合理价格适时变现 。此外,本基金 可通过卖出 回购金融资产方式借入短 期资金应对流动 性 需求 , 其 上限一般 不超 过 基金持有 的债券投 资的公允 价值 。, 本基金所 持有的全 部金融负 债的合约 约定到期日均为一个月以 内且不计息,可 赎回基金份 额净值(所有者权益)无 固定到期日且不 计 息,因此账 面余额即 为未折现 的合约到 期现金流 量。 6.4.13.3.1 金融 资产和金融负 债的到期期 限分析 无 。 6.4.13.3.2 报告 期内本基金组 合资产的流 动性风险分 析 本基金的基金管理人在基 金运作过程中严格 按照《公 开募集证券投资基金运作 管理办法》及 《公开募集 开放式证 券投资基 金流动性 风险管理 规定 》 (自 2017 年 10 月 1 日起 施行 ) 等法规 的要 求对本基金组合资产的流 动性风险进行管 理,通过独 立的风险管理部门对 本基 金的组合持仓集 中 度指标、流通受限制的投 资品种比例以及 组合在短时 间内变现能力的综合指标 等流动性指标进 行 持续的监测 和分析。 鹏华 盛世 创新 混合2018 年半 年度 报告 第 30 页 共 47 页





本基金投资于一家 公司发行的证券市 值不超过基 金资产净值的 10%,且 本基金与由本基金 的 基金管理人管理的其他基 金共同持有一家 公司发行的 证券不得超过该证券的 10%。本基金与 由本 基金的基金管理人管理的 其他开放式基金 共同持有一 家上市公司发行的可流通 股票不得超过该 上 市 公司 可流 通股票 的 15%( 完 全按 照有 关指数 构成 比例 进行 证券 投资的 开放 式基 金及中 国证 监 会 认定的特殊 投资组合 不受该比 例限制) , 本基金与 由 本 基金的基金 管理人管 理的全部 投资组合 持有 一家上市公 司发行的 可流通股 票,不得 超过该上 市公 司可流通股 票的 30% 。


本基金所持部分证 券在证券交易所上 市,其余亦 可在银行间同业市场交易 ,部分基金资产 流 通暂时受限制不能自由转 让的情况参见附 注“期末本 基金持有的流通受限证券 ”。此外,本基 金 可通过卖出回购金融资产 方式借入短期资 金应对流动 性需求,其上限一般不超 过基金持有的债 券 投资的公允 价值。本 基金主动 投资于流 动性受限 资产 的市值合计 不得超过 基金资产 净值的 15% 。


本基金 的基金管 理人每日 对基金组 合资产中 7 个 工作日可变 现资产 的 可变现价 值进行审 慎评 估与测算, 确保每日 确认的净 赎回申请 不得超过7 个 工作日可变 现资产的 可变现价 值。


同时,本基金的基 金管理人通过合理 分散逆回购 交易的到期日与交易对手 的集中度;按照 穿 透原则对交易对手的财务 状况、偿付能力 及杠杆水平 等进行必要的尽职调查与 严格的准入管理 , 以及对不同的交易对手实 施交易额度管理 并进行动态 调整等措施严格管理本基 金从事逆回购交 易 的流动性风险和交易对手 风险。此外,本 基金的基金 管理人建立了逆回购交易 质押品管理制度 : 根据质押品的资质确定质 押率水平;持续 监测质押品 的风险状况与价值变动以 确保质押 品按公 允 价值计算足额;并在与私 募类证券资管产 品及中国证 监会认定的其他主体为交 易对手开展逆回 购 交易时,可 接受质押 品的资质 要求与基 金合同约 定的 投资范围保 持一致。


综合上述各项流动 性指标的监测结果 及流动性风 险管理措施的实施,本基 金在本报告期内 流 动性情况良 好。 6.4.13.4 市场 风险 市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值 或未来现 金流量因所处市场各类价 格因素的变动 而发生波动 的风险, 包括利率 风险、外 汇风险和 其他 价格风险。 6.4.13.4.1 利率 风险 利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流 量受市场 利率变动而发生波动的风 险。利率敏感 性金融工具均面临 由于市 场利率上升而导 致公允价值 下降的风险,其中浮动利 率类金融工具还 面 临每个付息 期间结束 根据市场 利率重新 定价时对 于未 来现金流影 响的风险 。 本基金 持有的利 率敏 感性资产主要为银行存款 、结算备付金及 债券投资等 ,其余大部分金融资产和 金融负债不计息 ,鹏华 盛世 创新 混合2018 年半 年度 报告 第 31 页 共 47 页


因此本基金的收入及经营 活动的现金流量 在很大程度 上独立于市场利率变化。 本基金的基金管 理 人定期对本 基金面临 的利率敏 感性缺口 进行监控 。 6.4.13.4.1.1 利率 风险敞口 单位:人民 币元


本期末


2018 年6 月30 日


1 年以内


1-5 年


5 年以上


不计息


合计


资产








银行存款 7,370,305.40 - - - 7,370,305.40 结算备付金 79,616.99 - - - 79,616.99 存出保证金 34,512.53 - - - 34,512.53 交易性金融 资产 - - - 79,108,004.30 79,108,004.30 买入返售金 融资产 - - - - - 应收利息 - - - 1,175.54 1,175.54 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 66,780.19 66,780.19 应收证券清 算款 - - - 947,252.32 947,252.32 其他资产 - - - - - 资产总计


7,484,434.92 - - 80,123,212.35 87,607,647.27 负债








应付赎回款 - - - 588,599.03 588,599.03 应付管理人 报酬 - - - 111,692.24 111,692.24 应付托管费 - - - 18,615.39 18,615.39 应付证券清 算款 - - - - - 卖出回购金 融资产 款 - - - - - 应付销售服 务费 - - - - - 应付交易费 用 - - - 50,989.33 50,989.33 应付利息 - - - - - 应付税费 - - - - - 应付利润 - - - - - 其他负债 - - - 285,168.54 285,168.54 负债总计


- - - 1,055,064.53 1,055,064.53 利率敏感度 缺口


7,484,434.92 - - 79,068,147.82 86,552,582.74 上年度末


2017 年12 月31 日


1 年以内


1-5 年


5 年以上


不计息


合计


资产








银行存款 5,986,243.87 - - - 5,986,243.87 结算备付金 152,392.48 - - - 152,392.48 存出保证金 33,098.10 - - - 33,098.10 交易性金融 资产 - - - 93,814,722.30 93,814,722.30 买入返售金 融资产 - - - - - 应收利息 - - - 1,614.53 1,614.53 鹏华 盛世 创新 混合2018 年半 年度 报告 第 32 页 共 47 页


应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 105,348.52 105,348.52 应收证券清 算款 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计


6,171,734.45


-


-


93,921,685.35


100,093,419.80


负债








应付赎回款 - - - 119,327.52 119,327.52 应付管理人 报酬 - - - 124,440.04 124,440.04 应付托管费 - - - 20,740.03 20,740.03 应付证券清 算款 - - - - - 卖出回购金 融资产 款 - - - - - 应付销售服 务费 - - - - - 应付交易费 用 - - - 72,045.62 72,045.62 应付利息 - - - - - 应付税费 - - - - - 应付利润 - - - - - 其他负债 - - - 650,187.22 650,187.22 负债总计


- -


-


986,740.43


986,740.43


利率敏感度 缺口


6,171,734.45


-


-


92,934,944.92


99,106,679.37


注: 表中所示 为本基金 资产及 负 债的账面 价值 , 并 按照 合约规定的 利率重新 定价日或 到期日孰 早者 予以分类。


6.4.13.4.1.2 利率 风险的敏感性 分析 注: 于2018 年6 月30 日, 本基 金持有的 交易性债 券投 资公允价值 占基金资 产净值的 比例为0.00% 。 (2017 年 12 月 31 日 :未持有 ),因此 当利率发 生合 理、可能的 变动时, 对于本基 金资产净 值无 重大影响(2017 年 12 月31 日 :同) 6.4.13.4.2 外汇 风险


外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现 金流量因 外汇汇率变动而发生波动 的风险。本基 金的所有资 产及负债 以人民币 计价,因 此无重大 外汇 风险。 6.4.13.4.3 其他 价格风险


其他价格风险是指基金所 持金 融工具的公允 价值或未 来现金流量因除市场利率 和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而 发生波动的风险 。本基金主 要投资于证券交易所上市 或银行间同业市 场 交易的股票和债券,所面 临的其他价格风 险来源于单 个证券发行主体自身经营 情况或特殊事项 的 影响, 也 可能来源 于证券 市场整体 波动的影 响。 其他 价格风险是 指基金所 持金融工 具的公允 价值鹏华 盛世 创新 混合2018 年半 年度 报告 第 33 页 共 47 页


或未来现金流量因除市场 利率和外汇汇率 以外的市场 价格因素变动而发生波动 的风险。本基金 主 要投资于证券交易所上市 或银行间同业市 场交易的股 票和债券,所面临的其他 价格风险来源于 单 个证券发行 主体自身 经营情况 或特殊事 项 的影响 , 也 可能来源于 证券市场 整体波动 的影响 。 本基 金 通过 投资组 合的 分散化 降低 其他价 格风 险。 本基金 投资 组合中 股票 资产占 基金 资产的 比例 为 60% ~95% , 债券 资产占基 金资产的 比例为 0 ~35% , 权 证市值不得 超过基金 资产净值 的 3% 。 此外 , 本基金的基金管理人每日 对本基金所持有 的证券价格 实施监控,定期运用多种 定量方法对基金 进 行风险度量 ,包括 VaR (Value at Risk )指标等 来测 试本基金面 临的潜在 价格风险 ,及时可 靠地 对风险进行 跟踪和控 制。 6.4.13.4.3.1 其他 价格风险敞口 金额单位: 人民币元


项目


本期末


2018 年 6 月30 日


上年度末


2017 年12月31 日


公允价值


占基金资产 净值比例 (%)


公允价值


占基金资 产净值比 例(%)


交易性金融 资产- 股票 投资


79,108,004.30


91.40


93,814,722.30


94.66


交易性金融 资产 - 基 金投资


- - - -


交易性金融 资产 -债 券投资


- - - -


交 易 性 金 融 资 产 - 贵 金 属 投 资


- - - -


衍生金融资 产-权证 投资


- - - -


其他


- - - -


合计


79,108,004.30 91.40


93,814,722.30 94.66


6.4.13.4.3.2 其他 价格风险的敏 感性分析


假设 除业绩比较 基准外的 其他市场 变量保持 不变 相关风险变 量的变动


对资产负债 表日基金 资产净值 的


影响金额( 单位:人 民币元)


本期末 (2018 年 6 月 30 日)


上年度末 (2017 年12 月31 日 )


分析 业绩比较基 准上升 5% 4,071,626.65 4,582,113.66


业绩比较基 准下降 5% -4,071,626.65 -4,582,113.66


6.4.13.4.4 采用 风险价值法管 理风险 注: 无。


鹏华 盛世 创新 混合2018 年半 年度 报告 第 34 页 共 47 页


6.4.14 有助 于理解和分析 会计报表需 要说明的其 他事项 无。 §7 投 资 组合 报告 7.1 期末 基金资产组合 情况


金额单位: 人民币元


序号


项目


金额


占基金总资 产的比例 (%)


1


权益投资


79,108,004.30 90.30 其中:股票


79,108,004.30 90.30 2 基金投资


- - 3


固定收益投 资


- - 其中:债券


- -





资产支持 证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品 投资


- - 6


买入返售金 融资产


- - 其中:买断式回购的买 入返售金融资 产


- - 7


银行存款和 结算备付 金合计


7,449,922.39 8.50 8


其他各项资 产


1,049,720.58 1.20 9


合计


87,607,647.27 100.00 7.2 报告 期末按行业分 类的股票投 资组合 7.2.1 报告 期末按行业分 类的境内股 票投资组合 代码


行业类别


公允价值( 元)


占基金资产 净值比例 (%)


A


农、林、牧 、渔业


- - B


采矿业


3,106,652.00 3.59 C


制造业


36,880,860.11 42.61 D


电力、热力 、燃气及 水生产和 供应业


928,184.00 1.07 E


建筑业


- - F


批发和零售 业


2,855,643.20 3.30 G


交通运输、 仓储和邮 政业


- - H


住宿和餐饮 业


- - I


信息传输、 软件和信 息技术服 务业


9,161,953.94 10.59 J


金融业


20,780,444.05 24.01 K


房地产业


5,394,267.00 6.23 L


租赁和商务 服务业


- - M


科学研究和 技术服务 业


- - 鹏华 盛世 创新 混合2018 年半 年度 报告 第 35 页 共 47 页


N


水利、环境 和公共设 施管理业


- - O


居民服务、 修理和其 他服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会 工作


- - R


文化、体育 和娱乐业


- - S


综合


- - 合计


79,108,004.30 91.40 7.2.2 报告 期末按行业分 类的港股通 投资股票投 资组合 注: 无。 7.3 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的所 有股票投资明 细 金额单位: 人民币元





序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值( 元)


占基金资产 净值比例 (%)


1 601988 中国银行 1,816,910 6,559,045.10 7.58 2 002146 荣盛发展 617,900 5,394,267.00 6.23 3 601601 中国太保 157,663 5,021,566.55 5.80 4 002624 完美世界 159,634 4,950,250.34 5.72 5 300389 艾比森 255,800 4,228,374.00 4.89 6 300047 天源迪科 269,981 4,211,703.60 4.87 7 603816 顾家家居 49,469 3,636,466.19 4.20 8 601088 中国神华 155,800 3,106,652.00 3.59 9 601229 上海银行 191,200 3,013,312.00 3.48 10 601288 农业银行 866,851 2,981,967.44 3.45 11 002419 天虹股份 195,592 2,855,643.20 3.30 12 603345 安井食品 77,460 2,711,100.00 3.13 13 601336 新华保险 57,942 2,484,552.96 2.87 14 000338 潍柴动力 280,400 2,453,500.00 2.83 15 600298 安琪酵母 66,662 2,378,500.16 2.75 16 600585 海螺水泥 71,022 2,377,816.56 2.75 17 000858 五 粮 液 30,000 2,280,000.00 2.63 18 000568 泸州老窖 35,700 2,172,702.00 2.51 19 603517 绝味食品 47,552 2,018,582.40 2.33 20 600887 伊利股份 64,201 1,791,207.90 2.07 21 300232 洲明科技 147,437 1,456,677.56 1.68 22 600885 宏发股份 47,663 1,426,076.96 1.65 23 002838 道恩股份 60,588 1,165,107.24 1.35 24 002749 国光股份 25,522 992,805.80 1.15 25 600519 贵州茅台 1,289 942,851.94 1.09 鹏华 盛世 创新 混合2018 年半 年度 报告 第 36 页 共 47 页


26 600461 洪城水业 147,800 928,184.00 1.07 27 600750 江中药业 50,540 897,085.00 1.04 28 600201 生物股份 50,960 870,906.40 1.01 29 002557 洽洽食品 56,706 864,766.50 1.00 30 002341 新纶科技 60,000 797,400.00 0.92 31 000333 美的集团 14,225 742,829.50 0.86 32 601166 兴业银行 50,000 720,000.00 0.83 33 600882 广泽股份 85,800 676,104.00 0.78 7.4 报告 期内股票投资 组合的重大 变动 7.4.1 累计 买入金额超出 期初基金资 产净值 2%或前 20 名的股票 明细 金额单位: 人民币元


序号


股票代码


股票名称


本期累计买 入金额


占期初基金 资产净 值比例(%) 1 601988 中国银行 8,287,729.00 8.36 2 002146 荣盛发展 6,365,287.68 6.42 3 601688 华泰证券 5,451,826.00 5.50 4 601288 农业银行 4,763,725.00 4.81 5 002624 完美世界 4,344,329.00 4.38 6 300047 天源迪科 4,183,295.98 4.22 7 601601 中国太保 4,015,819.00 4.05 8 300389 艾比森 3,717,688.00 3.75 9 002419 天虹股份 3,616,102.98 3.65 10 601229 上海银行 3,000,797.35 3.03 11 601166 兴业银行 2,866,321.00 2.89 12 000338 潍柴动力 2,473,480.00 2.50 13 000858 五 粮 液 2,357,405.00 2.38 14 000568 泸州老窖 2,346,546.00 2.37 15 000651 格力电器 1,957,080.00 1.97 16 002557 洽洽食品 1,890,642.30 1.91 17 300232 洲明科技 1,881,167.16 1.90 18 603288 海天味业 1,635,857.77 1.65 19 002508 老板电器 1,523,701.36 1.54 20 603816 顾家家居 1,111,178.00 1.12 注: 买入金额 按买入成 交金额( 成交单价 乘以成 交数 量)填列, 不考虑相 关交易费 用。 7.4.2 累计 卖出金额超出 期初基金资 产净值 2%或前 20 名的股票 明细 序号


股票代码


股票名称


本期累计卖 出金额


占期初基金 资产净 值比例(%) 1 600519 贵州茅台 6,369,588.30 6.43 鹏华 盛世 创新 混合2018 年半 年度 报告 第 37 页 共 47 页


2 601688 华泰证券 5,909,932.98 5.96 3 000333 美的集团 4,845,880.00 4.89 4 601155 新城控股 4,675,820.46 4.72 5 601166 兴业银行 4,326,417.56 4.37 6 600201 生物股份 4,311,120.08 4.35 7 002531 天顺风能 3,632,497.69 3.67 8 000056 皇庭国际 3,495,378.16 3.53 9 002048 宁波华翔 3,491,636.00 3.52 10 002343 慈文传媒 3,345,190.55 3.38 11 601336 新华保险 3,209,789.54 3.24 12 002624 完美世界 3,012,963.78 3.04 13 603517 绝味食品 2,980,025.76 3.01 14 600038 中直股份 2,283,206.00 2.30 15 600298 安琪酵母 1,940,682.63 1.96 16 000651 格力电器 1,922,408.00 1.94 17 300043 星辉娱乐 1,850,930.50 1.87 18 603288 海天味业 1,832,365.00 1.85 19 601601 中国太保 1,557,631.35 1.57 20 002419 天虹股份 1,441,175.50 1.45 注: 卖出金额 按卖出成 交金额( 成交单价 乘以成 交数 量)填列, 不考虑相 关交易费 用。


7.4.3 买入 股票的成本总 额及卖出股 票的收入总 额 单位: 人民 币元


买入股票成 本(成交 )总额


82,027,519.24 卖出股票收 入(成交 )总额


89,673,209.16 注: 买入股票 成本 、 卖出股票 收入均按 买卖成交 金额 ( 成交单价乘 以成交数 量) 填 列 , 不 考虑相关 交易费用。


7.5 期 末 按债券品种分 类的债券投 资组合 注: 无。 7.6 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前 五名债券投资 明细 注: 无。


7.7 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的所 有资产支持证 券投资明细 注: 无。


7.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名贵金 属投资明细 注: 无。 鹏华 盛世 创新 混合2018 年半 年度 报告 第 38 页 共 47 页


7.9 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前 五名权证投资 明细 注: 无。 7.10 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明 7.10.1 报告 期末本基金投 资的股指期 货持仓和损 益明细 注: 本基金基 金合同的 投资范围 尚未包含 股指期 货投 资。 7.10.2 本基 金投资股指期 货的投资政 策 本基金基金 合同的投 资范围尚 未包含股 指期货投 资。


7.11 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明 7.11.1 本期 国债期货投资 政策 本基金基金 合同的投 资范围尚 未包含国 债期货投 资。


7.11.2 报告 期末本基金投 资的国债期 货持仓和损 益明细


注: 本基金基 金合同的 投资范围 尚未包含 国债期 货投 资。 7.11.3 本期 国债期货投资 评价 本基金基金 合同的投 资范围尚 未包含国 债期货投 资。


7.12 投资 组合报告附注 7.12.1


基金 投资的前十 名证券的发 行主体本期是 否出现 被监管部门立 案调查,或 在报 告编制日前一 年收到公开 谴责、处罚 的情形 本基金投资的前十名证券 中本期没有发 行主 体被监管 部门立案调查的、或在报 告编制日前一 年内受到公 开谴责、 处罚的证 券。


7.12.2


基金 投资的前十 名股票是否 超出基金合同 规定的 备选股票库 本基金投资 的前十名 证券没有 超出基金 合同规定 的证 券备选库 7.12.3 期末 其他各项资产 构成 单位:人民 币元


序号


名称


金额


1


存出保证金


34,512.53 2


应收证券清 算款


947,252.32 3


应收股利


- 4


应收利息


1,175.54 5


应收申购款


66,780.19 6


其他应收款


- 鹏华 盛世 创新 混合2018 年半 年度 报告 第 39 页 共 47 页


7


待摊费用


- 8


其他


- 9


合计


1,049,720.58 7.12.4 期末 持有的处于转 股期的可转 换债券明细 注: 无。


7.12.5 期末 前十名股票中 存在流通受 限情况的说 明 注: 无。


7.12.6 投资 组合报告附注 的其他文字 描述部分 由于四舍五 入的原因 ,投资组 合报告中 数字分项 之和 与合计项之 间可能存 在尾差。 §8 基 金 份额 持有 人信 息 8.1 期末 基金份额持有 人户数及持 有人结构 份额单位: 份


持有人户数 ( 户)


户均持有的 基金 份额


持有人结构


机构投资者


个人投资者


持有份额


占总份额 比例(%)


持有份额


占总份额 比例(%)


7,051 10,526.45 80,559.16 0.11


74,141,449.81 99.89


8.2 期末 上市基金前十 名持有人 序号


持有人名称


持有份额( 份)


占上市总份 额比例(% )


1 程佳 203,121.00 14.02


2 陈明杰 105,600.00 7.29


3 李巍 64,189.00 4.43


4 祁天平 55,000.00 3.80


5 刘阳彬 52,357.00 3.61


6 珠海市嘉讯 通讯设备 有 限公司 52,032.00 3.59


7 高红娟 50,662.00 3.50


8 陈小雄 49,900.00 3.44


9 沈金泉 40,589.00 2.80


10 蒋禄 32,600.00 2.25


8.3 期末 基金管理人的 从业人员持 有本基金的 情况 项目


持有份额总 数(份)


占基金总份 额比例 (%)


鹏华 盛世 创新 混合2018 年半 年度 报告 第 40 页 共 47 页


基金管理人 所有从业 人员持 有本基金


884.86 0.0012


注: 截至本报 告期末 , 本 基金管理 人从业人 员投资 、 持 有本基金符 合相关法 律法规 、 中国 证监会 规定及相关 管理制度 的规定。 8.4 期末 基金管理人的 从业人员持 有本开放式 基金份额 总量区间情况 注: 无。 §9 开 放 式基 金份 额变 动 单位:份


基金合同生 效日(2008 年10 月 10 日) 基金份额总 额


1,145,339,439.27 本报告期期 初基金份 额总额


64,102,315.03 本报告期基 金总申购 份额


33,781,040.27 减:本报告 期基金总 赎回份额


23,661,346.33 本 报 告 期基 金 拆分 变 动份 额 (份 额减 少 以“- ”填列 )


- 本报告期期 末基金份 额总额


74,222,008.97


注: 总申购份 额含红利 再投、转 换入份额 ;总赎 回份 额含转换出 份额。


§ 10 重 大 事件 揭示 10.1 基金 份额持有人大 会决议


本基金本报 告期内无 基金份额 持有人大 会决议。


10.2 基金 管理人、基金 托管人的专 门基金托管 部门的重 大人事变动


基金管理人 的重大人 事变动: 基金管理 人本报告 期内 无重大人事 变动。


基金托管人 的重大人 事变动: 基金托管 人本报告 期内 无重大人事 变动。


10.3 涉及 基金管理人、 基金财产、 基金托管业 务的诉讼


本报告期无 涉及对公 司运营管 理及基金 运作产生 重大 影响的,与 本基金管 理人、基 金财产 、 基金托管业 务相关的 诉讼事项 。


10.4 基金 投资策略的改 变


本基金本报 告期内投 资策略未 改变。


鹏华 盛世 创新 混合2018 年半 年度 报告 第 41 页 共 47 页


10.5 为基 金进行审计的 会计师事务 所情况


本报告期内 未改聘为 本基金审 计的会计 师事务所 。


10.6 管理 人、托管人及 其高级管理 人员受稽查 或处罚等 情况


本基金管理 人 、 基金托管人 涉及托管 业务机构 及其高 级管理人员 在报告期 内未受到 任何稽查 或处罚。 10.7 基金 租用证券公司 交易单元的 有关情况


10.7.1 基金 租用证券公司 交易单元进 行股票投资 及佣金支 付情况 金额单位: 人民币元


券商名称


交易 单元 数量


股票交易


应支付该券 商的佣金


备注


成交金额


占当期股 票成交总 额的比例


佣金


占当期佣金


总量的比例


天风证券


1


61,468,089.8 9


35.80%


56,014.70


35.98%


-


方正证券


2


29,503,912.7 6


17.18%


26,887.08


17.27%


-


华泰证券


1


27,884,061.8 0


16.24%


25,410.69


16.32%


-


上海证券


1


16,280,784.9 4


9.48%


15,141.77


9.72%


本报告期新 增


东方财富 证券


2


10,746,179.4 6


6.26%


8,718.49


5.60%


-


银河证券


2


10,231,856.9 8


5.96%


9,324.31


5.99%


-


长江证券


1


6,371,791.52


3.71%


5,806.80


3.73%


-


平安证券


2


4,541,128.55


2.64%


4,138.37


2.66%


-


广发证券


2


1,640,791.50


0.96%


1,495.30


0.96%


-


华西证券


1


1,535,668.00


0.89%


1,399.49


0.90%


-


兴业证券


2


812,077.00


0.47%


740.05


0.48%


-


国泰君安


2


684,386.00


0.40%


623.67


0.40%


-


湘财证券


1


-


-


-


-


-


鹏华 盛世 创新 混合2018 年半 年度 报告 第 42 页 共 47 页


招商证券


1


-


-


-


-


-


中航证券


1


-


-


-


-


-


中金公司


1


-


-


-


-


-


中泰证券


1


-


-


-


-


-


中投证券


2


-


-


-


-


本报告期新 增 1 个


中信建投


1


-


-


-


-


-


中信证券


1


-


-


-


-


-


西部证券


1


-


-


-


-


-


申万宏源


1


-


-


-


-


-


瑞银证券


1


-


-


-


-


-


瑞信方正


1


-


-


-


-


-


民生证券


1


-


-


-


-


-


华创证券


1


-


-


-


-


-


海通证券


1


-


-


-


-


-


国信证券


1


-


-


-


-


-


光大证券


1


-


-


-


-


-


东莞证券


1


-


-


-


-


-


中银国际


1


-


-


-


-


-


安信证券


1


-


-


-


-


-


长城证券


1


-


-


-


-


-


注: 交易单元 选择的标 准和程序 :


1) 基金 管理人负 责选择代 理本基金 证券买 卖的 证券经营机 构, 使用其 交易单元 作为基金 的专 用交易单元 ,选择的 标准是:


(1)实 力雄厚, 信誉良好 ,注册资 本不少 于 3 亿元人民币 ;


(2)财 务状况良 好,各项 财务指标 显示公 司经 营状况稳定 ;


(3)经 营行为规 范,最近 二年未发 生因重 大违 规行为而受 到中国证 监会处罚 ;


(4)内 部管理规 范、严格 ,具备健 全的内 控制 度,并能满 足基金运 作高度保 密的要求 ;


(5 ) 具备基 金运作所 需的高效 、 安全 的通讯条 件 , 交易设 施符合代 理本基金 进行证券 交易的 需要,并能 为本基金 提供全面 的信息服 务; 鹏华 盛世 创新 混合2018 年半 年度 报告 第 43 页 共 47 页





(6 ) 研究实 力较强 , 有固定 的研究机 构和专门 的 研究人员 , 能及时 为本基金 提供高质 量的咨 询服务。


2) 选择 交易单元 的程序:


我公司 根据上述 标准,选 定符合条 件的证券 公司 作为租用交 易单元的 对象。我 公司投研 部门 定期对所选 定证券公 司的服务 进行综合 评比,评 比内 容包括:提 供研究报 告质量、 数量、及 时性 及提供研究 服务主动 性和质量 等情况, 并依据评 比结 果确定交易 单元交易 的具体情 况。我公 司在 比较了多家 证券经营 机构的财 务状况、 经营状况 、研 究水平后, 向券商租 用交易单 元作为基 金专 用交易单元 。 10.7.2 基金 租用证券公司 交易单元进 行其他证券 投资的情 况 注: 无。


10.8 其他 重大事件 序号


公告事项


法定披露方 式


法定披露日 期


1 鹏华基金管 理有限公 司关于鹏 华盛世 创新混合型 证券投资 基金 (LOF )2018 年第1 次分 红公告 《中国证券 报》 、 《上 海 证券报》 、 《 证券时报 》 2018 年01 月 11 日 2 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下部分 基金参与中 国国际金 融股份有 限公司 申购费率优 惠活动的 公告 《中国证券 报》 、 《上 海 证券报》 、 《 证券时报 》 2018 年01 月 12 日 3 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金 持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提 示性公告 《中国证券 报》 、 《上 海 证券报》 、 《 证券时报 》 2018 年01 月 17 日 4 2017 年第四 季度报告 《中国证券 报》 、 《上 海 证券报》 、 《 证券时报 》 2018 年01 月 22 日 5 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下部分 基金参与湘 财证券股 份有限公 司申购 (含定期定 额申购) 费率优惠 活动的 公告 《中国证券 报》 、 《上 海 证券报》 、 《 证券时报 》 2018 年01 月 24 日 6 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金 持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提 示性公告 《中国证券 报》 、 《上 海 证券报》 、 《 证券时报 》 2018 年01 月 24 日 7 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下部分 基金在上海 华信证券 有限责任 公司开 展基金转换 费率优惠 活动的公 告 《中国证券 报》 、 《上 海 证券报》 、 《 证券时报 》 2018 年01 月 30 日 8 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下部分 基金参与东 亚银行( 中国)有 限公司 手机银行基 金定期定 额申购费 率优惠 活动的公告 《中国证券 报》 、 《上 海 证券报》 、 《 证券时报 》 2018 年01 月 31 日 9 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金 持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提 《中国证券 报》 、 《上 海 证券报》 、 《 证券时报 》 2018 年02 月 02 日 鹏华 盛世 创新 混合2018 年半 年度 报告 第 44 页 共 47 页


示性公告 10 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金 持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提 示性公告 《中国 证券 报》 、 《上 海 证券报》 、 《 证券时报 》 2018 年02 月 03 日 11 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金 持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提 示性公告 《中国证券 报》 、 《上 海 证券报》 、 《 证券时报 》 2018 年02 月 06 日 12 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金 持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提 示性公告 《中国证券 报》 、 《上 海 证券报》 、 《 证券时报 》 2018 年02 月 07 日 13 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金 持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提 示性公告 《中国证券 报》 、 《上 海 证券报》 、 《 证券时报 》 2018 年02 月 08 日 14 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金 持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提 示性公告 《中国证券 报》 、 《上 海 证券报》 、 《 证券时报 》 2018 年02 月 10 日 15 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金 持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提 示性公告 《中国证券 报》 、 《上 海 证券报》 、 《 证券时报 》 2018 年03 月 02 日 16 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金 持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提 示性公告 《中国证券 报》 、 《上 海 证券报》 、 《 证券时报 》 2018 年03 月 10 日 17 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金 持有的股 票 停牌后估 值方法变 更的提 示性公告 《中国证券 报》 、 《上 海 证券报》 、 《 证券时报 》 2018 年03 月 21 日 18 关于鹏华旗 下 139 只 基金修改 基金合 同的公告 《中国证券 报》 、 《上 海 证券报》 、 《 证券时报 》 2018 年03 月 23 日 19 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金 持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提 示性公告 《中国证券 报》 、 《上 海 证券报》 、 《 证券时报 》 2018 年03 月 24 日 20 2017 年年度 报告摘要 《中国证券 报》 、 《上 海 证券报》 、 《 证券时报 》 2018 年03 月 29 日 21 鹏华基金管 理有限公 司关于 旗 下部分 基金参与东 莞农村商 业银行股 份有限 公司手机银 行基金认/ 申购费率 优惠 活动的公告 《中国证券 报》 、 《上 海 证券报》 、 《 证券时报 》 2018 年03 月 31 日 22 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下部分 基金参与东 海证券股 份有限公 司申购 费率优惠活 动的公告 《中国证券 报》 、 《上 海 证券报》 、 《 证券时报 》 2018 年04 月 09 日 23 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下部分 基金参与中 信建投证 券股份有 限公司 申购(含定 期定额申 购)费率 优惠活 动的公告 《中国证券 报》 、 《上 海 证券报》 、 《 证券时报 》 2018 年04 月 09 日 24 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金 《中国证券 报》 、 《上 海 2018 年04 月 11 日 鹏华 盛世 创新 混合2018 年半 年度 报告 第 45 页 共 47 页


持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提 示性公告 证券报》 、 《 证券时报 》 25 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金 持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提 示性公告 《中国证券 报》 、 《上 海 证券报》 、 《 证券时报 》 2018 年04 月 14 日 26 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金 持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提 示性公告 《中国证券 报》 、 《上 海 证券报》 、 《 证券时报 》 2018 年04 月 18 日 27 2018 年第一 季度报告 《中国证券 报》 、 《上 海 证券报》 、 《 证 券时报 》 2018 年04 月 21 日 28 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金 持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提 示性公告 《中国证券 报》 、 《上 海 证券报》 、 《 证券时报 》 2018 年04 月 24 日 29 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金 持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提 示性公告 《中国证券 报》 、 《上 海 证券报》 、 《 证券时报 》 2018 年05 月 09 日 30 鹏华基金管 理有限公 司关于调 整旗下 部分基金单 笔最低转 换份额和 账户最 低余额限制 的公告 《中国证券 报》 、 《上 海 证券报》 、 《 证券时报 》 2018 年05 月 09 日 31 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下部分 基金参与中 国银河证 券股份有 限公司 申购(含定 期定额申 购)费率 优惠活 动的公告 《中国证券 报》 、 《上 海 证券报》 、 《 证券时报 》 2018 年05 月 21 日 32 鹏华盛世创 新混合型 证券投资 基金 (LOF)更新 的招募说 明书摘要 《中国证券 报》 、 《上 海 证券报》 、 《 证券时报 》 2018 年05 月 22 日 33 鹏华基金关 于调整旗 下部分基 金单笔 最低定投金 额限制的 公告 《中国证券 报》 、 《上 海 证券报》 、 《 证券时报 》 2018 年05 月 24 日 34 鹏华基金管 理有限公 司关于提 请投资 者及时更新 身份证件 或者身份 证 明文 件的公告 《中国证券 报》 、 《上 海 证券报》 、 《 证券时报 》 2018 年05 月 28 日 35 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金 持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提 示性公告 《中国证券 报》 、 《上 海 证券报》 、 《 证券时报 》 2018 年05 月 29 日 36 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金 持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提 示性公告 《中国证券 报》 、 《上 海 证券报》 、 《 证券时报 》 2018 年05 月 31 日 37 鹏华基金管 理有限公 司关于提 请非自 然人客户及 时登记受 益所有人 信息的 公告 《中国证券 报》 、 《上 海 证券报》 、 《 证券时报 》 2018 年06 月 01 日 38 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金 持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提 示性公告 《中国证券 报》 、 《上 海 证券报》 、 《 证券时报 》 2018 年06 月 12 日 39 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金 持有的股票 估值方法 变更的提 示性公 《中国证券 报》 、 《上 海 证券报》 、 《 证券时报 》 2018 年06 月 15 日 鹏华 盛世 创新 混合2018 年半 年度 报告 第 46 页 共 47 页


告 40 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金 持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提 示性公告 《中国证券 报》 、 《上 海 证券报》 、 《 证券时报 》 2018 年06 月 16 日 41 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基 金 持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提 示性公告 《中国证券 报》 、 《上 海 证券报》 、 《 证券时报 》 2018 年06 月 20 日 42 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金 持有的停牌 股票估值 方法变更 的提示 性公告 《中国证券 报》 、 《上 海 证券报》 、 《 证券时报 》 2018 年06 月 22 日 43 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金 持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提 示性公告 《中国证券 报》 、 《上 海 证券报》 、 《 证券时报 》 2018 年06 月 22 日 44 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金 持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提 示性公告 《中国证券 报》 、 《上 海 证券报》 、 《 证券时报 》 2018 年06 月 27 日 45 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金 持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提 示性公告 《中国证券 报》 、 《上 海 证券报》 、 《 证券时报 》 2018 年06 月 28 日 46 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金 持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提 示性公告 《中国证券 报》 、 《上 海 证券报》 、 《 证券时报 》 2018 年06 月 29 日 47 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下部分 基金参与交 通银行股 份有限公 司手机 银行渠道基 金申购及 定期定额 投资手 续费率优惠 的公告 《中国证券 报》 、 《上 海 证券报》 、 《 证券时报 》 2018 年06 月 30 日 48 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下部分 基金参与东 亚银行( 中国)有 限公司 手机银行基 金定期定 额申购费 率优惠 活动的公告 《中国证券 报》 、 《上 海 证券报》 、 《 证券时报 》 2018 年06 月 30 日 49 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下部分 基金参与交 通银行股 份有限公 司网上 银行渠道基 金定投手 续费率优 惠的公 告 《中国证券 报》 、 《上 海 证券报》 、 《 证券时报 》 2018 年06 月 30 日 § 11 影 响 投资 者决 策的 其 他重 要信 息 11.1 报告 期内单一投资 者持有基金 份额比例达 到或超过 20% 的情况 注: 无。 11.2 影响 投资 者决策的 其他重要信 息 无。


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§12 备 查 文件 目录 12.1 备查 文件目录 ( 一)《鹏华 盛世创新 混合型证 券投资基 金(LOF )基 金合同》 ;


( 二)《 鹏华盛世 创新混合 型证券投 资基金(LOF )托管协议》 ;


( 三)《 鹏华盛世 创新混合 型证券投 资基金(LOF )2018 年半 年度报告 》 (原文) 。 12.2 存放 地点 深圳市福田 区福华三 路 168 号 深圳国际 商会中心43 层鹏华基金 管理有限 公司


北京市 西城区闹 市口大街1 号院1 号楼中国 建设 银行股份有 限公司 12.3 查阅 方式 投资者可在基金管理人营 业时间内免费查阅 ,也可按 工本费购买复印件,或通 过本基金管理 人网站(http ://www.phfund.com.cn) 查阅。


投资者对本报告书 如有疑问,可咨询 本基金管理 人鹏华基金管理有限公司 ,本公司已开通 客 户服务系统 ,咨询电 话:4006788999 。


鹏华 基金管理有限 公司 2018 年 08 月 27 日