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鹏华300(160615)

鹏华300:2018年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
鹏 华沪深300 指数证 券投 资基金 (LOF ) 2018
年 半年度 报告 摘要 
 
2018 年 06 月 30 日


基 金 管理 人: 鹏华 基 金管 理有 限公 司 基 金 托管 人: 中国 工 商银 行股 份有 限公司 送 出 日期 :2018 年 08 月 27 日 鹏华 沪深300 指数(LOF)2018 年 年度 报告 摘要 第 2 页 共 31 页


§1 重 要 提示 基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载 资料不存 在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准 确性和完整性承 担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之 二 以上独立董 事签字同 意,并由 董事长签 发。


基金托 管人中国 工商银行 股份有限 公司根据 本基 金合同规定 ,于 2018 年 8 月 24 日复核 了本 报告中的财务指标、净值 表现、利润分配 情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容,保证复 核 内容不存在 虚假记载 、误导性 陈述或者 重大遗漏 。


基金管 理人承诺 以诚实信 用 、 勤勉 尽责的原 则管 理和运用基 金资产 , 但 不保证 基金一定 盈利 。


基金的过往业绩并不 代表其未来表现 。投资有风 险,投资者在作出投资决 策前应仔细阅读 本 基金的招募 说明书及 其更新。


本半年 度报告摘 要摘自半 年度报告 正文,投 资者 欲了解详细 内容,应阅 读半年度 报告正文 。 本报告中财 务资料未 经审计。


本报告 期自 2018 年01 月01 日起 至 06 月 30 日。


鹏华 沪深300 指数(LOF)2018 年 年度 报告 摘要 第 3 页 共 31 页


§2 基 金 简介 2.1 基金 基本情况 基金简称


鹏华沪深 300 指数(LOF)


场内简称


鹏华 300


基金主代码


160615


前端交易代 码


-


后端交易代 码


-


基金运作方 式


上市契约型 开放式(LOF )


基金合同生 效日


2009 年4 月3 日


基金管理人


鹏华基金管 理有限公 司


基金托管人


中国工商银 行股份有 限公司


报告期末基 金份额总 额


216,673,481.24 份


基金合同存 续期


不定期


基金份额上 市的证券 交易所


深圳证券交 易所


上市日期


2009 年5 月8 日


2.2 基金 产品说明 投资目标


采用指数化 投资方式 , 追求 基金净值 增长率与 业绩比 较基准收益 率之间 的跟踪误差 最小化, 力争将日 平均跟踪 误差控制 在 0.35% 以内,以 实现 对沪深 300 指数的有 效跟踪。 投资策略


本基金采用 被动式指 数投资方 法 , 按 照成份股 在沪深300 指数中的 基准 权重构建指 数化投资 组合 , 并根据标 的指数成 份股及 其权 重的变 化进行 相应调整。 当预期成 份股发生 调整和成 份股发 生配 股、增发、 分红等 行为时 , 或 因基金的 申购和 赎回等对 本基金跟 踪标的 指数的效果 可能带 来影响时 , 或因某些 特殊情况 导致流动 性不足时 , 或 其他原因导 致无法 有效复制和 跟踪标的 指数时 , 基金管 理人可以 对投资 组合管理进 行适当 变通和调整 , 并辅之 以金融衍 生产品投 资管理等 , 使 跟踪误差控 制在限 定的范围之 内。 业绩比较基 准


沪深 300 指 数收益率 ×95%+银 行同业存 款利率 ×5% 风险收益特 征


本基金属于 采用指数 化操作的 股票型基 金 , 其 预期的 风险和收益 高于货 币市场基金 、债券基 金、 混合 型基金, 为证券投 资基 金中的较高 风险、 较高收益品 种。 注: 无。 2.3 基金 管理人和基金 托管人 项目


基金管理人


基金托管人


名称


鹏华基金管 理有限公 司 中国工商银 行股份有 限公司 信息披露负 姓名


张戈 郭明 鹏华 沪深300 指数(LOF)2018 年 年度 报告 摘要 第 4 页 共 31 页


责人


联系电话


0755-82825720 010-66105798 电子邮箱


zhangge@phfund.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电 话


4006788999 95588 传真


0755-82021126 010-66105799 2.4 信息 披露方式 登载基金半 年度报告 正文的管 理人互联 网网址


http://www.phfund.com.cn 基金半年度 报告备置 地点


深圳市福田 区福华三 路 168 号 深圳国际 商会中 心第43 层鹏 华基金管 理有限公 司 §3 主 要 财务 指标 和基 金 净值 表现 3.1 主要 会计数据和财 务指标 金额单位: 人民币元


3.1.1 期间 数据和指 标


报告期(2018 年 01 月 01 日-2018 年 06 月 30 日 ) 本期已实现 收益


17,448,855.06 本期利润


-33,942,035.53 加权平均基 金份额本 期利润


-0.1609 本期基金份 额净值增 长率


-10.22%


3.1.2 期末 数据和指 标


报告期末(2018 年 06 月 30 日) 期末可供分 配基金份 额利润


0.4579 期末基金资 产净值


315,889,947.74 期末基金份 额净值


1.458 注:(1) 本期已 实现收益 指基金本 期利息收 入 、 投资 收 益 、 其他收入 ( 不含公允 价值变动 收益) 扣 除相关费用 后的余额 ,本期利 润为本期 已实现收 益加 上本期公允 价值变动 收益。 (2) 所述基金业绩指标 不包括持有人认购 或交易基金 的各项费用(例如,开放 式基金的申购赎 回 费、基 金转 换费等) , 计入费用 后实际收 益水平 要低 于所列数字 。 (3) 表中的 “期末” 均指报告 期最后一 日 , 即 6 月30 日 , 无论 该日是否 为开放 日或交易 所的交易 日。 3.2 基金 净值表现 3.2.1 基金 份额净值增长 率及其与同 期业绩比较 基准收益 率的比较 阶段


份额净值 增长率① (%)


份额净值 增长率标 准差② (%)


业绩比较基 准收益率③ (%)


业绩比较基 准 收益率标准 差 ④(%)


①-③ (%)


②-④ (%)


过去一个月 -6.12 1.19 -7.28 1.22 1.16 -0.03 鹏华 沪深300 指数(LOF)2018 年 年度 报告 摘要 第 5 页 共 31 页


过去三个月 -7.90 1.07 -9.44 1.08 1.54 -0.01 过去六个月 -10.22 1.09 -12.24 1.10 2.02 -0.01 过去一年 -0.21 0.91 -3.96 0.90 3.75 0.01 过去三年 -12.06 1.50 -20.15 1.41 8.09 0.09 自基金成立 起至今 52.80 1.47 36.32 1.44 16.48 0.03 注: 业绩基准=沪深 300 指数收 益率×95%+ 银行同 业存 款利率×5% 。 3.2.2 自基 金合同生效以 来基金份额 累计净值增 长率变动 及其与同期业 绩比较基准 收 益率 变动的比 较 §4 管 理 人报 告 4.1 基金 管理人及基金 经理情况 4.1.1 基金 管理人及其管 理基金的经 验


鹏华基金管 理有限公 司成立于1998 年12 月22 日 , 业务范围包 括基金募 集 、 基金 销售 、 资 产管理及中国证监会许可 的其他业务。截 止本报告期 末,公司股东由国信证券 股份有限公司、 意鹏华 沪深300 指数(LOF)2018 年 年度 报告 摘要 第 6 页 共 31 页


大利欧利盛 资本资产 管理股份 公司(Eurizon Capital SGR S.p.A. ) 、深 圳市北融 信投资发 展有限 公司组成, 公司性质 为中外合 资企业。 公司原注 册资 本 8,000 万元 人民币, 后于 2001 年 9 月完 成增资扩股 ,增至 15,000 万元人 民币。截止 2018 年 6 月,公司管理资 产总规模 达到 5,232.30 亿元,管理 152 只公募 基金、10 只全 国社保 投资组 合、3 只基本养老 保险投资 组合。经 过近 20 年投资管理 基金,在 基金投资 、风险控 制等方面 积累 了丰富经验 。


4.1.2 基金 经理(或基金 经理小组) 及基金经理 助理简介 姓名


职务


任本基金 的 基金经理 (助理) 期限


证券从业年 限


说明


任职日期


离任日期


张羽翔 本 基 金 基 金 经理 2016-09-24 - 11 张羽翔先生, 国籍中 国 , 工学硕士 ,11 年 金融证券从业 经验。 曾任招商银行 软件中 心( 原 深 圳 市 融 博 技 术公司) 数据分 析 师;2011 年 3 月加盟 鹏华基金管理 有限公 司,历任监察 稽核部 资深金融工程 师、量 化及衍生品投 资部资 深量化研究员 ,先后 从事金融工程 、量化 研究等工作 ;2015 年 09 月担任鹏华上证 民企50ETF 联 接基金 基金经理 ,2015 年09 月担任鹏华上 证民企 50ETF 基 金 基 金 经 理,2016 年 06 月至 2018 年 05 月 担任鹏 华新丝路分级 基金基 金经理,2016 年 07 月担任鹏华高 铁分级 基金基金经理 ,2016 年 09 月担任 鹏华沪 深300 指数 (LOF)基 金基金经理 ,2016 年 09 月担任鹏华中证 500 指数 (LOF ) 基金 基金经理 ,2016 年11 月担任鹏华新 能源分 级基金基金经理,鹏华 沪深300 指数(LOF)2018 年 年度 报告 摘要 第 7 页 共 31 页


2016 年 11 月 担任鹏 华一带一路分 级基金 基金经理 ,2018 年04 月担任鹏华互 联网分 级基金基金经理, 2018 年 04 月 担任鹏 华创业板分级 基金基 金经理,2018 年 05 月担任鹏华钢 铁分级 基金基金经理 ,2018 年 05 月担任 鹏华香 港 中 小 企 业 指 数 (LOF )基金基金经 理,2018 年 05 月担 任鹏华沪深 300 指数 增强基金基金 经理。 张羽翔先生具 备基金 从业资格。本 报告期 内本基金基金 经理未 发生变动。 注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理 的,任职日 期为 基金 合同生效 日。


2. 证券 从业的含 义遵从行 业协会关 于从业 人员 资格管理办 法的相关 规定。


4.2 管理 人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明


报告期内,本基金管理人 严格遵守《证券投 资基金法 》等法律法规、中国证监 会的有关规定 以及基金合同的约定,本 着诚实守信、勤 勉尽责的原 则管理和运作基金资产, 在严格控制风险 的 基础上,为基金份额持有 人谋求最大利益 。本报告期 内,本基金运作合规,不 存在违反基金合 同 和损害基金 份额持有 利益的行 为。


4.3 管理 人对报告期内 公平交易情 况的专项说 明 4.3.1 公平 交易制度的执 行情况


报告期内,本基金管理 人 严格执行公平交易 制度,确 保不同投资组合在研究、 交易、分配等 各环节得到 公平对待 。 4.3.2 异常 交易行为的专 项说明


报告期内,本基金未发生 违法违规且对基金 财产造成 损失的异常交易行为。本 报告期内未发 生基金管理人管理的所有 投资组合参与的 交易所公开 竞价同日反向交易成交较 少的单边交易量 超 过该证券当 日成交量 的 5%的情 况。 鹏华 沪深300 指数(LOF)2018 年 年度 报告 摘要 第 8 页 共 31 页


4.4 管理 人对报告期内 基金的投资 策略和业绩 表现的说 明 4.4.1 报告 期内基金投资 策略和运作 分析


本基金秉承指数基金的投 资策略,在应对基 金申购赎 回的基础上,力争跟踪指 数的收益,并 将基金跟踪 误差控制 在合理范 围内。 4.4.2 报告 期内基 金的业 绩表现


截至本报告 期末本基 金份额净 值为 1.458 元;本 报告 期基金份额 净值增长 率为-10.22% 。








4.5 管理 人对宏观经济 、证券市场 及行业走势 的简要展 望


2018 年上半年由 于贸易战 与去杠杆 双重冲击 ,A 股总 体表现较差 ,总量上 指数大幅 回落,行 业结构上看 旅游、医 药、食品 等大消费 类板块表 现最 好,风格上 看创业板 指略好于 主板。


景气决定方向, 估值决定空间。2018 年市场依 然保持淡化风格、深化价 值的投资理念。 中 美贸易争端短期虽是扰动 ,长期则是促进 。必将加速 推动了国内的产业结构升 级。现阶段权益 资 产 已具 有极 佳 的配 置价值 :无 论从国 际比 较还是 历史比 较, 当前 A 股 整体 估值均 已到达 底部 位 置。我们认 为当前 A 股权益资 产具有较 好的投 资性 价比。


4.6 管理 人对报告期内 基金估值程 序等事项的 说明


1 、 有 关 参 与 估 值 流 程 各 方 及 人 员 的 职 责 分 工 、 专 业 胜 任 能 力 和 相 关 工 作 经 历 的 描 述





(1)日常 估值流程





基金的估 值由基金会计负责 ,基金会计对公 司所管理的基金以基金为 会计核算主体, 独 立建账、独立核算,保证 不同基金之间在 名册登记、 账户设置、资金划拨、账 簿记录等方面相 互 独立。基金会计核算独立 于公司会计核算 。基金会计 核算采用专用的 财务核算 软件系统进行基 金 核算及帐务处理;每日按 时接收成交数据 及权益数据 ,进行基金估值。基金会 计核算采用基金 管 理公司与托管银行双人同 步独立核算、相 互核对的方 式,每日就基金的会计核 算、基金估值等 与 托管银行进行核对;每日 估值结果必须与 托管行核对 一致后才能对外公告。基 金会计除设有专 职 基金会计核算岗外,还设 有基金会计复核 岗位,负责 基金会计核算的日常事后 复核工作,确保 基 金净值核算 无误。





配备的基 金会计具备会计资 格和基金从业资 格,在基金核算与估值方 面掌握了丰富的 知 识和经验, 熟悉及了 解基金估 值法规、 政策和方 法。





(2 )特殊业 务估值流 程





根 据中国证 监会公告[2017]13 号《中国 证监 会关于证券 投资基金 估值业务 的指导意 见》鹏华 沪深300 指数(LOF)2018 年 年度 报告 摘要 第 9 页 共 31 页


的相关规定,本公司成立 停牌股票等没有 市价的投资 品种估值小组,成员由基 金经理、行业研 究 员、监察稽 核部、金 融工程师 、登记结 算部相关 人员 组成。





2、 基金经理 参与或决 定估值的 程度





基 金经理不 参与或决 定基金日 常估值。





基金经理 参与估值小组对停 牌股票估值的讨 论,发表相关意见和建议 ,与估值小组成 员 共同商定估 值原则和 政策。





3、 本公司参 与估值流 程各方之 间不存 在任 何重大利益 冲突。





4. 定价服务 机构按照 商业合同 约定提供 定价 服务。 4.7 管理 人对报告期内 基金利润分 配情况的说 明


1 、截止本报 告期末, 本基金可 供分配利 润为 99,216,466.50 元, 期 末基金份 额净值 1.458 元。





2 、本基金本 报告期内 未进行利 润分配。


3 、 根据相 关法律法 规及本基 金合同的 规定 , 本基 金管理人将 会综合考 虑各方面 因素 , 在严 格 遵守规定前 提下,对 本报告期 内可供分 配利润适 时作 出相应安排 。 4.8 报告 期内管理人对 本基金持有 人数或基金 资产净值 预警情形的说 明


无。 §5 托 管 人报 告 5.1 报告 期内本基金托 管人遵规守 信情 况声明


本报告期内 , 本基 金托管人 在对鹏华 沪深 300 指数证 券投资基金 (LOF ) 的托管 过程中 , 严格 遵守《证券投资基金法》 及其他法律法规 和基金合同 的有关规定,不存在任何 损害基金份额持 有 人利益的行 为,完全 尽职尽责 地履行了 基金托管 人应 尽的义务。 5.2 托管 人对报告期内 本基金投资 运作遵规守 信、 净值 计算、 利润 分配等情况 的说明


本报告期内 , 鹏 华沪深 300 指数证 券投资 基金 (LOF) 的管理人—— 鹏华基 金管理有 限公司在 鹏华沪深 300 指数证 券投资基 金 (LOF ) 的投 资运作 、 基金资产净 值计算 、 基金份 额申购赎 回价格 计算、基金费用开支等问 题上,不存在任 何损害基金 份额持有人利益的行为, 在各重要方面的 运 作严格按照 基金合同 的规定进 行 。 本 报告期内 , 鹏华 沪深 300 指 数证券投 资基金 (LOF) 未进行利 润分配。 鹏华 沪深300 指数(LOF)2018 年 年度 报告 摘要 第 10 页 共 31 页


5.3 托管 人对本半年度 报告中财务 信息等内容 的真实、 准确和完整发 表意见


本托管人依 法对鹏华 基金管理 有限公司 编制和披 露的 鹏华沪深 300 指数证 券投资基 金(LOF) 本半年度报告中财务指标 、净值表现、利 润分配情况 、财务会计报告、投资组 合报告等内容进 行 了核查,以 上内容真 实、准确 和完整。 §6 半 年 度财 务会 计报 告 (未 经审 计) 6.1 资产 负债表 会计主体: 鹏华沪深300 指数 证券投 资 基金(LOF ) 报告截止日 :2018 年6 月30 日 单位:人民 币元


资 产


本期末


2018 年6 月 30 日 上年度末


2017 年12 月 31 日


资 产:





银行存款


28,146,435.10 23,469,393.61 结算备付金


157,576.76 380,302.80 存出保证金


59,481.94 112,224.80 交易性金融 资产


289,162,011.12 339,689,151.84 其中:股票 投资


289,162,011.12 339,689,151.84 基金投资


- - 债券投资


- - 资产支持证 券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资 产


- - 买入返售金 融资产


- - 应收证券清 算款


1,625,993.45 - 应收利息


5,425.76 6,389.70 应收股利


- - 应收申购款


281,236.83 194,732.94 递延所得税 资产


- - 其他资产


- - 资产总计


319,438,160.96 363,852,195.69 负债和所有者权益


本期末


2018 年6 月 30 日 上年度末


2017 年12 月 31 日


负 债:





短期借款


- - 交易性金融 负债


- - 衍生金融负 债


- - 卖出回购金 融资产款


- - 应付证券清 算款


2,439,496.37 3,838,569.42 应付 赎回款


536,110.11 423,623.89 鹏华 沪深300 指数(LOF)2018 年 年度 报告 摘要 第 11 页 共 31 页


应付管理人 报酬


202,136.19 228,447.09 应付托管费


40,427.25 45,689.43 应付销售服 务费


- - 应付交易费 用


125,256.03 274,503.73 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税 负债


- - 其他负债


204,787.27 610,792.91 负债合计


3,548,213.22 5,421,626.47 所有者权益:





实收基金


216,673,481.24 220,679,379.85 未分配利润


99,216,466.50 137,751,189.37 所有者权益 合计


315,889,947.74 358,430,569.22 负债和所有 者权益总 计


319,438,160.96 363,852,195.69 注: 报告截止 日 2018 年06 月30 日 , 基金份 额净值 1.458 元 , 基金份 额总额 216,673,481.24 份。 6.2 利润 表 会计主体: 鹏华沪深300 指数 证券投资 基金(LOF ) 本报告期:2018 年 1 月1 日 至 2018 年 6 月 30 日 单位:人民 币元


项 目


附注号


本期


2018 年1 月1 日 至 2018 年 6 月30 日


上年度可比 期间


2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日


一、收入


-31,664,868.70 41,960,722.66 1.利息收入


86,176.66 76,152.07 其中:存款 利息收入


86,176.66 76,106.48 债券利息收 入


- 45.59 资产支持证 券利息收 入


- - 买入返售金 融资产收 入


- - 其他利息收 入


- - 2.投资收益 (损失以 “-”填 列)


19,554,499.00 16,595,797.50 其中:股票 投资收益


16,738,063.07 13,386,713.04 基金投资收 益


- - 债券投资收 益


- 15,034.41 资产支持证 券投资收 益


- - 贵金属投资 收益


- - 衍生工具收 益


- - 鹏华 沪深300 指数(LOF)2018 年 年度 报告 摘要 第 12 页 共 31 页


股利收益


2,816,435.93 3,194,050.05 3.公允价值 变动收益( 损失以 “-”号填列)


-51,390,890.59 25,061,417.57 4.汇兑收益( 损失以 “-” 号填 列)


-


-


5.其他收入( 损失以 “-” 号填 列)


85,346.23 227,355.52 减: 二、费 用


2,277,166.83 2,534,814.40 1.管理人报 酬


6.4.8.2.1


1,256,529.13 1,215,152.97 2.托管费


6.4.8.2.2


251,305.85 243,030.53 3.销售服务 费


6.4.8.2.3


- - 4.交易费用


565,624.17 872,993.41 5.利息支出


- - 其中: 卖出回购 金融资产 支出


- - 6.税金及附 加


- - 7.其他费用


203,707.68 203,637.49 三、利润总 额( 亏损总额 以 “- ” 号填列)


-33,942,035.53 39,425,908.26 减:所得税 费用


- - 四、净利润 (净亏损 以“-” 号填列)


-33,942,035.53 39,425,908.26 6.3 所有 者权益(基金 净值)变动 表 会计主体: 鹏华沪深300 指数 证券投资 基金(LOF ) 本报告期:2018 年 1 月1 日 至 2018 年 6 月 30 日 单位:人民 币元


项目


本期


2018 年1 月1 日 至 2018 年 6 月 30 日 实收基金


未分配利润


所有者权益 合计


一、 期初所 有者权益 (基 金净值) 220,679,379.85 137,751,189.37 358,430,569.22 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润)


- -33,942,035.53


-33,942,035.53 三、本期基金份额交易 产生的基金 净值变动 数


(净值减少 以“- ”号填 列)


-4,005,898.61 -4,592,687.34 -8,598,585.95 其中:1.基 金申购款


51,143,733.07 31,331,200.49 82,474,933.56 2.基金赎回 款


-55,149,631.68 -35,923,887.83 -91,073,519.51 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 鹏华 沪深300 指数(LOF)2018 年 年度 报告 摘要 第 13 页 共 31 页


金净值变动(净值减少 以“- ”号填 列)


五、 期末所 有者权益 (基 金净值)


216,673,481.24 99,216,466.50 315,889,947.74 项目


上年度可比 期间


2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月 30 日


实收基金


未分配利润


所有者权益 合计


一、 期初所 有者权益 (基 金净值) 194,621,356.39 58,873,854.85 253,495,211.24 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润)


- 39,425,908.26


39,425,908.26 三、本期基金份额交易 产生的基金 净值变动 数


(净值减少 以“- ”号填 列)


51,390,372.04 15,178,870.93 66,569,242.97 其中:1.基 金申购款


193,791,365.41 72,313,395.61 266,104,761.02 2.基金赎回 款


-142,400,993.37 -57,134,524.68 -199,535,518.05 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“- ”号填 列)


- - - 五、 期末所 有者权益 (基 金净值)


246,011,728.43 113,478,634.04 359,490,362.47 报表附注为 财务报表 的组成部 分。


本报告 6.1 至6.4 财 务报表由 下列负责 人签署:





邓召明


苏波


郝文高


基金管理人 负责人


主管会计工 作负责人


会计机构负 责人


6.4 报表 附注 6.4.1 基金 基本情况 鹏华沪深 300 指数证 券投资基 金 (LOF )( 以下 简称“ 本基金”) , 系 经中国证 券监督管 理委员 会 (以下简 称“中国 证监会” ) 证监许 可[2009]41 号 文 《关于核 准鹏华沪 深 300 指 数证券投 资基 金(LOF ) 募集 的批复 》 的核 准 , 由基金管 理人鹏华 基 金管理有限 公司依照 《中华 人民共和 国证券 投资基金法》 和 《鹏华沪 深 300 指 数证券 投资基金 (LOF ) 基金合同》 的约定募 集设立 。 本基金为 上 市 契 约 型 开 放 式 , 存 续 期 限 为 不 定 期 , 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 1,994,133,345.09 元 ,业 经普 华 永道 中天 会计 师事务 所 有限 公司 验证 并 出具 普华 永道 中天 验 字鹏华 沪深300 指数(LOF)2018 年 年度 报告 摘要 第 14 页 共 31 页


(2009)第 051 号 验资报告 予以验证 。 经向中 国证监会 备案 , 《鹏华 沪深300 指数 证券投资 基金 (LOF) 基金合同》 于 2009 年 4 月 3 日正式 生效,基 金合同 生效日的基 金份额总 额为 1,994,428,997.48 份基金份额 , 其中 认购资 金利息折 合 295,652.39 份基 金份额 。 本基金的 基金管 理人为鹏 华基金管 理有限公司 ,基金托 管人为中 国工商银 行股份有 限公 司。 经 深 圳 证 券 交 易 所( 以 下 简 称 “ 深 交 所 ”) 深证上[2009] 第 32 号 文 审 核 同 意 , 本 基 金 394,502,086.00 份基金 份额于 2009 年 5 月 8 日 在深 交所挂牌交 易。未上 市交易的 基金份额 托管 在场外,基 金份额持 有人可通 过跨系统 转托管业 务将 其转至深交 所场内后 即可上市 流通。 根据《中华 人 民共和 国证券投 资基金法 》和《鹏 华沪 深 300 指数 证券投资 基金(LOF )基金合 同》 的有关规定 ,本基金 的标的指 数为沪深 300 指数 ,投 资目标为采 用指数化 投资方式 ,追求基 金净 值增长率与业绩比较基准 收益率之间的跟 踪误差最小 化;本基金投资于具有良 好流动性的金融 工 具 , 主要投资于沪 深 300 指 数的成份 股及其备 选成份 股 (投资 比例不低 于基金资 产净值的90%) , 现金或者到期日在一年以 内的政府债券不 低于基金资 产净值的 5%。此外,为 更好的实现投资 目 标,本基金 将少量投 资于非沪深 300 成 份股、新 股( 首次发行或 增发等) 以及法律 法规及中 国证 监会 允许基 金投资的 其它金融 工具 。 本基金 的业绩比 较基准为 : 沪深 300 指数 收益率×95% +银行 同业存款利 率×5% 。 本基金标的 指数使用 费由基金 管理人鹏 华基金管 理有 限公司承担 ,不计入 本基金费 用。 6.4.2 会计 报表的编制基 础 本基金的财 务报表按 照财政部 于 2006 年 2 月 15 日及 以后期间颁 布的《企 业会计准 则-基本 准则》 、 各项具 体会计准 则及相关 规定(以 下合称“ 企 业会计准则 ”) 、 中国证 监会颁布 的 《证券投 资基金信息 披露 XBRL 模板第3 号<年度 报告和半 年度 报告>》 、 中国 证券投资 基金业协 会( 以下 简称 “中国基金 业协会”) 颁布的 《证券 投资基金 会计核算 业务指引》 、 《鹏华 沪深 300 指数证 券投资基 金(LOF) 基金 合同 》 和在财 务报表附 注中所列 示的中国 证监会 、 中国基金 业协会 发布的有 关规定及 允许的基金 行业实务 操作编制 。


本财务 报表以持 续经营为 基础编制 。


6.4.3 遵循 企业会计准则 及其他有关 规定的声明 本基金 2018 年上 半年财务 报表符合 企业会计 准则的 要求,真实 、完整地 反映了本 基金 2018 年06 月30 日的财务 状况以及2018 年上 半年的 经营 成果和基金 净值变动 情况等有 关信息。


6.4.4 本报 告期所采用的 会计政策、 会计估计与 最近一期 年度报告相一 致的说明 本报告期所 采用的会 计政策 、 会计估计 与最近一 期年 度报告相一 致。


鹏华 沪深300 指数(LOF)2018 年 年度 报告 摘要 第 15 页 共 31 页


6.4.5 差错 更正的说明 本报告期本 基金没有 发生重大 会计差错 更正。


6.4.6 税项 根 据财 政部 、国 家税 务总 局财 税[2008]1 号 《关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的 通知 》 、 财 税 [2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [2015]101 号 《关 于上 市公 司股 息红 利差 别 化个 人所得 税 政策 有关 问题 的通 知 》 、 财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改 征增值税试点的通 知》 、 财税[2016]46 号 《关于进一步明确 全面推开 营改增试点金融业有关政策 的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往 来等增值税政策 的 补 充通 知》 、财 税[2016]140 号《 关于 明确 金融 房地 产开 发 教育 辅助 服务 等增 值税 政策的 通 知》 、财税[2017]2 号《关 于资管产 品增值税 政策有关 问题的补充 通知》 、财 税[2017]56 号《关于 资管产品增值税有关问题的 通知》 、财税[2017]90 号 《关于租入固定资产进项 税额抵扣等增值 税 政策的通知》 及 其他相关 财税法规 和实务 操作 , 主要 税项列示如 下 :





(1) 资 管产品运 营 过程中发生的增值税应税 行为,以资管产 品管理人为 增值税纳税人。资管产品 管理人运营资管 产 品过程 中发 生的增值 税应税行 为 , 暂适 用简易计 税方 法 , 按照 3% 的征收率 缴纳增值 税 。 对资 管产 品在 2018 年1 月 1 日 前运营过 程中发生 的增值 税应 税行为 , 未缴纳 增值税的 , 不再缴纳 ; 已 缴纳 增值税的, 已纳税额 从资管产 品管理人 以后月份 的增 值税应纳税 额中抵减 。





对证券投 资基金管理人运用 基金买卖股票、 债券的转让收入免征增值 税,对国债、地 方 政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服 务,以 2018 年1 月 1 日起产生 的利息及 利息性 质的 收入为销售 额。





(2) 对基金 从证券市 场中取得 的收入 , 包 括买卖股票 、 债券 的差价收 入 , 股票 的 股 息、 红利收入, 债券的利 息收入及 其他收入 ,暂不征 收企 业所得税。





(3) 对基金 取得的企 业债券利 息收入 , 应由 发行债券的 企业在向 基金支付 利息时代 扣代 缴20% 的个人 所得税 。 对基金从 上市公司 取得的股 息 红利所得 , 持 股期限 在 1 个月以 内(含 1 个月) 的,其股息 红利所得 全额计入 应纳税所 得额;持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年( 含 1 年)的,暂 减按 50% 计入应纳 税所得额 ; 持股期限 超过 1 年 的 , 暂免征 收个人所得 税 。 对基金持 有的上市 公司限 售 股,解禁后取得的股息、 红利收入,按照 上述规定计 算纳税,持股时 间自解禁 日起计算;解禁 前 取得的股息 、 红利 收入继 续暂减按 50% 计入 应纳税所 得额 。 上 述所得统 一适用 20% 的税率 计征个 人 所得税。





(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股 票 交易印花税,买入股票不征收 股票交易印花 税。 鹏华 沪深300 指数(LOF)2018 年 年度 报告 摘要 第 16 页 共 31 页








(5) 本基金 的城市维 护建设税 、 教育费 附加 和地方教育 费附加等 税费按照 实际缴纳 增值 税额的适用 比例计算 缴纳。 6.4.7 关联 方关系 6.4.7.1 本报 告期存在控制 关系或其他 重大利害关 系的关联 方发生变化的 情况 本报告期存 在控制关 系或其他 重大利害 关系的关 联方 没有发生变 化。 6.4.7.2 本报 告期与基金发 生关联交易 的各关联方 关联 方名称


与本基金的 关系


鹏华基金管 理有限公 司 基金管理人 、基金销 售机构 中国工商银 行股份有 限公司 ( 中国工商 银行) 基金托管人 、基金代 销机构 国信证券股 份有限公 司(国信 证券) 基金管理人 的股东、 基金代销 机构 注: 下述关联 交易均在 正常业务 范围内按 一般商 业条 款订立。


6.4.8 本报 告期及上年度 可比期间的 关联方交易 6.4.8.1 通过 关联方交易单 元进行的交 易 6.4.8.1.1 股票 交易 金额单位: 人民币元


关联方名称


本期


2018 年1 月1 日 至 2018 年 6 月 30 日


上年度可比 期间


2017年1月1 日 至 2017 年6月30 日


成交金额


占当期股票


成交总额的 比例 (%)


成交金额


占当期股票


成交总额的 比例 (%)


国信证券 193,333,242.55 52.15


263,981,977.05 44.07


6.4.8.1.2 债券 交易 金额单位: 人民币元


关联方名称


本期


2018 年1 月1 日 至 2018 年6 月 30 日


上年度可比 期间


2017年1月1 日 至 2017 年6 月30 日


成交金额


占当期债券


成交总额的 比例 (%)


成交金额


占当期债券


成交总额的 比例 (% )


国信证券 - -


535,080.00 100.00


6.4.8.1.3 债券 回购交易 注: 本基金本报 告期及上 年度可比 较期间未 通过关联 方 发生债券回 购交易。 鹏华 沪深300 指数(LOF)2018 年 年度 报告 摘要 第 17 页 共 31 页


6.4.8.1.4 权证 交易 注: 本基金本 报告期及 上年度可 比较期间 未通过 关联 方进行权证 交易。 6.4.8.1.5 应支 付关联方的佣 金 金额单位: 人民币元


关联方名称


本期


2018年1月1 日 至 2018 年6月30 日 当期


佣金


占当期佣金 总量的比例 (%)


期末应付佣 金余额


占期末应付 佣金总额 的比例 (%)


国信证券 179,735.58 53.14


64,990.32 51.89


关联方名称


上年度 可比 期间


2017年1月1 日 至 2017 年6月30 日 当期


佣金


占当期佣金 总量的比例 (%)


期末应付佣 金余额


占期末应付 佣金总额 的比例 (%)


国信证券 245,014.61 44.52


154,134.04 36.53


注:1 、佣金的 计算公式


上海证券交易所的 交易佣金=买(卖 )成交金额 ×1‰-买(卖)经手费-买 (卖)证管费等 由 券商承担的 费用


深圳证券交易所的 交易佣金=买(卖 )成交金额 ×1‰-买(卖)经手费-买 (卖)证管费等 由 券商承担的 费用


(佣金 比率按照 与一般证 券公司 签 订的协议 条款 订立。)


2 、 本基金与 关联方已 按同业统 一的基金 佣金计算 方式和佣金 比例签订 了 《 证券交易 单元租用 协议》 。根据 协议规定 ,上述单 位定期或 不定期 地为 我公司提供 研究服务 以及其他 研究支持 。


6.4.8.2 关联 方报酬 6.4.8.2.1 基金 管理费


单位:人 民币元


项目


本期


2018 年1 月1 日 至 2018 年 6 月 30 日


上年度可比 期间


2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月 30 日


当期发生的 基金应支 付的管理 费


1,256,529.13 1,215,152.97 其中:支付 销售机构 的客户维 护费


240,466.28


227,498.96


鹏华 沪深300 指数(LOF)2018 年 年度 报告 摘要 第 18 页 共 31 页


注:1 、支付基金管理人鹏 华基金管理有限公 司的管理 人报酬年费率为 0.75% ,逐日计提,按 月支 付。日管理 费=前一日 基金资产 净值×0.75% ÷当 年天 数。 2、根据《开放式证券投 资基金销售费用管 理规定》 , 基金管理人依据销售机 构销售基金的保有 量 提取一定比例的客户维护 费,用以向基金 销售机构支 付客户服务及销售活动中 产生的相关费用 , 客户维护费 从基金管 理费中列 支。 6.4.8.2.2 基金 托管费 单位:人民 币元


项目


本期


2018 年 1 月1 日 至 2018 年 6 月30 日


上年度可比 期间


2017 年 1 月1 日 至 2017 年 6 月30 日


当期发生的 基金应支 付的托管 费


251,305.85 243,030.53 注: 支付基金 托管人中 国工商银 行股份有 限公司 的托 管费年费率 为 0.15% ,逐日计 提,按月 支付。 日托管费=前 一日基金 资产净值 ×0.15% ÷当年天 数。 6.4.8.2.3 销售 服务费 注: 无。


6.4.8.3 与关 联方进行银行 间同业市场 的债券( 含回购) 交易 注: 本基金本报 告期及上 年度可比 较期间没 有与关联 方 进行银行间 同业市场 的债券(含 回购)交 易。


6.4.8.4 各关 联方投资本基 金的情况 6.4.8.4.1 报告 期内基金管理 人运用固有 资金投资本 基金的情 况 注: 无。 6.4.8.4.2 报告 期 末除基金管 理人之外的 其他关联方 投资本基 金的情况 注: 本基金本 报告期末 及上年度 末除基金 管理人 之外 的其他关联 方没有投 资及持有 本基金份 额。


6.4.8.5 由关 联方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收 入


单位:人 民币元


关联方名称


本期


2018 年 1 月1 日 至 2018 年 6 月 30 日


上年度 可比 期间


2017年1月1 日 至 2017 年6 月30 日


鹏华 沪深300 指数(LOF)2018 年 年度 报告 摘要 第 19 页 共 31 页


期末余额


当期利息收 入


期末余额


当期利息收 入


工商银行


28,146,435.10


81,753.01


21,179,660.46


64,550.12


6.4.8.6 本基 金在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况 注: 本基金本 报告期及 上年度可 比期间未 参与关 联方 承销的证券 。 6.4.8.7 其他 关联交易事项 的说明 无。 6.4.9 期末(2018 年 06 月 30 日) 本基金持有的 流通受限 证券 6.4.9.1 因认 购新发/ 增 发证券而于 期末持有的流 通受限证 券 金额单位: 人民币元


6.4.9.1.1 受限证券 类别:股 票


证券


代码


证券


名称


成功


认购日


可流通 日


流通受限 类型


认购


价格


期末估 值单价


数量


(单 位: 股)


期末


成本总额


期末估值 总额


备注


603105 芯能科 技 2018 年 06 月29 日 2018 年 07 月09 日 新股流通 受限 4.83 4.83 3,410 16,470.30 16,470.30 - 603693 江苏新 能 2018 年 06 月25 日 2018 年 07 月03 日 新股流通 受限 9.00 9.00 5,384 48,456.00 48,456.00 - 603706 东方环 宇 2018 年 06 月29 日 2018 年 07 月09 日 新股流通 受限 13.09 13.09 1,765 23,103.85 23,103.85 - 6.4.9.1.2 受限证券 类别:债 券


证券


代码


证券


名称


成功


认购日


可流通 日


流通受限 类型


认购


价格


期末估 值单价


数量


(单 位: 张)


期末


成本总额


期末估值 总额


备注


- - - - - - - - - - - 6.4.9.1.3 受限证券 类别:权 证


证券


代码


证券


名称


成功


认购日


可流通 日


流通受限 类型


认购


价格


期末估 值单价


数量


(单 位: 张)


期末


成本总额


期末估值 总额


备注


- - - - - - - - - - - 注: 截至本报 告期末, 本基金没 有持有因 认购新 发或 增发而流通 受限的债 券及权证 等其他证 券。 6.4.9.2 期末 持有的暂时停 牌等流通受 限股票 金额单位: 人民币元


股票代 码


股 票 停牌日期


停牌 原因


期末


估值单 复牌日期


复牌


开盘单 数量 (股)


期末


成本总额


期末


估值总额


备注


鹏华 沪深300 指数(LOF)2018 年 年度 报告 摘要 第 20 页 共 31 页


名 称








600221 海 航 控 股 2018-01-10 重大 事项 3.23 2018-7-20 2.91 332,807 1,057,131.73 1,074,966.61 - 300072 三 聚 环 保 2018-06-19 重大 事项 23.28 2018-7-10 24.00 45,600 1,416,804.99 1,061,568.00 - 002252 上 海 莱 士 2018-02-23 重大 事项 21.47 - - 48,000 945,082.62 1,030,560.00 - 601390 中 国 中 铁 2018-05-07 重大 事项 6.44 2018-8-20 7.25 123,647 1,087,382.70 796,286.68 - 002450 康 得 新 2018-06-04 重大 事项 15.40 - - 45,118 876,066.08 694,817.20 - 002739 万 达 电 影 2017-07-04 重大 事项 38.03 - - 15,347 1,045,090.27 583,646.41 - 000540 中 天 金 融 2017-08-21 重大 事项 4.18 - - 128,700 592,222.49 537,966.00 - 601727 上 海 电 气 2018-06-06 重大 事项 5.48 2018-8-07 5.71 76,058 580,050.09 416,797.84 - 002310 东 方 园 林 2018-05-25 重大 事项 13.08 - - 29,600 540,454.61 387,168.00 - 600485 信 威 集 团 2016-12-26 重大 事项 10.24 - - 37,800 808,352.71 387,072.00 - 000415 渤 海 金 2018-01-17 重大 事项 5.84 2018-7-17 5.26 51,400 379,023.63 300,176.00 - 鹏华 沪深300 指数(LOF)2018 年 年度 报告 摘要 第 21 页 共 31 页


控 002602 世 纪 华 通 2018-06-12 重大 事项 32.50 - - 8,700 289,434.85 282,750.00 - 002411 必 康 股 份 2018-06-19 重大 事项 28.34 - - 7,200 199,734.71 204,048.00 - 000723 美 锦 能 源 2018-03-27 重大 事项 5.43 2018-7-31 4.89 32,100 214,594.69 174,303.00 - 000008 神 州 高 铁 2018-06-08 重大 事项 4.41 2018-8-07 4.46 37,900 315,230.38 167,139.00 - 601118 海 南 橡 胶 2018-05-24 重大 事项 6.62 - - 16,526 98,706.43 109,402.12 - 6.4.9.3 期末 债券正回购交 易中作为抵 押的债券 6.4.9.3.1 银行 间市场债券正 回购 注: 截至本报 告期末, 本基金没 有从事银 行间市 场债 券正回购交 易形成的 卖出回购 证券款余 额。


6.4.9.3.2 交易 所市场债券正 回购 截至本报告 期末,本 基金没有 从事交易 所市场债 券正 回购交易形 成的卖出 回购证券 款余额。 §7 投 资 组合 报告 7.1 期末 基金资产组合 情况


金额单位: 人民币元


序号


项目


金额


占基金总资 产的比例 (%)


1


权益投资


289,162,011.12 90.52 其中:股票


289,162,011.12 90.52 2 基金投资


- - 3


固定收益投 资


- - 其中:债券


- -





资产支持 证券


- - 4


贵金属投资


- - 鹏华 沪深300 指数(LOF)2018 年 年度 报告 摘要 第 22 页 共 31 页


5


金融衍生品 投资


- - 6


买入返售金 融资产


- - 其中:买断式回购的买 入返售金融资 产


- - 7


银行存款和 结算备付 金合计


28,304,011.86 8.86 8


其他各项资 产


1,972,137.98 0.62 9


合计


319,438,160.96 100.00 7.2 报告 期末按行业分 类的股票投 资组合 7.2.1 报告 期末指数投资 按行业分类 的境内股票 投资组合 代码


行业类别


公允价值( 元)


占基金资产 净值比例(%)


A


农、林、牧 、渔业


509,542.12 0.16 B


采矿业


8,925,539.64 2.83 C


制造业


123,532,784.03 39.11 D


电力、 热力、 燃气 及水 生产和供应 业


7,112,952.98 2.25 E


建筑业


9,130,309.07 2.89 F


批发和零售 业


6,948,841.00 2.20 G


交通运输、 仓储和 邮政 业


10,962,219.75 3.47 H


住宿和餐饮 业


- - I


信息传输、 软件和 信息 技术服务业


9,907,344.01 3.14 J


金融业


90,819,810.51 28.75 K


房地产业


12,823,949.57 4.06 L


租赁和商务 服务业


3,734,052.04 1.18 M


科学研究和 技术服务 业


- - N


水利、 环境 和公共 设 施 管理业


913,077.71 0.29 O


居民服务、 修理和 其他 服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会 工作


1,584,255.71 0.50 R


文化、体育 和娱乐业


1,641,706.25 0.52 S


综合


- - 合计


288,546,384.39 91.34 7.2.2 报告 期末积极投资 按行业分类 的境内股票 投资组合 代码


行业类别


公允价值( 元)


占基金资产 净值比例(%)


A


农、林、牧 、渔业


- - B


采矿业


- - 鹏华 沪深300 指数(LOF)2018 年 年度 报告 摘要 第 23 页 共 31 页


C


制造业


329,904.74 0.10 D


电力、 热力、 燃 气及水 生产和供应 业


71,559.85 0.02 E


建筑业


- - F


批发和零售 业


- - G


交通运输、 仓储 和邮政 业


- - H


住宿和餐饮 业


- - I


信息传输、 软件 和信息 技术服务业


- - J


金融业


- - K


房地产业


- - L


租赁和商务 服务业


132,936.00 0.04 M


科学研究和 技术服务 业


- - N


水利、 环境和公 共设施 管理业


81,226.14 0.03 O


居民服务、 修理 和其他 服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会 工作


- - R


文化、体育 和娱乐业


- - S


综合


- - 合计


615,626.73 0.19 7.2.3 报告 期末按行业分 类的港股通 投资股票投 资组合 注: 无。 7.3 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的所 有股票投资明 细 7.3.1


期末 指数投资按 公允价值占 基金资产净值 比例大 小排序的所有 股票投资明 细 金额单位: 人民币元





序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值( 元)


占基金资产 净值比例 (%)


1 601318 中国平安 302,274 17,707,210.92 5.61 2 600519 贵州茅台 14,418 10,546,190.28 3.34 3 600036 招商银行 281,332 7,438,418.08 2.35 4 000333 美的集团 129,436 6,759,147.92 2.14 5 000651 格力电器 134,606 6,346,672.90 2.01 6 600276 恒瑞医药 79,688 6,037,162.88 1.91 7 600016 民生银行 828,862 5,802,034.00 1.84 8 600887 伊利股份 169,187 4,720,317.30 1.49 9 601288 农业银行 1,323,943 4,554,363.92 1.44 鹏华 沪深300 指数(LOF)2018 年 年度 报告 摘要 第 24 页 共 31 页


10 601166 兴业银行 294,752 4,244,428.80 1.34 注:投资者欲了解本报告 期末基金投资的 所有 指数投资 股票明细,应阅读登载 于鹏华基金管理 有 限公司网站 http://www.phfund.com 的 半年度报 告正 文 7.3.2


期末 积极投资按 公允价值占 基金资产 净值 比例大 小排序的 前五名 股票投资 明 细 金额单位: 人民币元





序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值( 元)


占基金资产 净值比例 (%)


1 002925


盈趣科技 2,500 138,450.00 0.04 2 601828


美凯龙 8,700 132,936.00 0.04 3 300747


锐科激光 1,543 123,995.48 0.04 4 601330


绿色动力 4,971 81,226.14 0.03 5 603650


彤程新材 2,376 50,988.96 0.02 注:投资者欲了解本报告 期末基金投资的 所有 积极投资 股票明细,应阅读登载 于鹏华基金管理 有 限公司网站 http://www.phfund.com.cn 的半年 度报 告正文 7.4 报告 期内股票投资 组合的重大 变动 7.4.1 累计 买入金额超出 期初基金资 产净值 2% 或前 20 名的股 票明细 金额单位: 人民币元


序号


股票代码


股票名称


本期累计买 入金额


占期初基金 资产净 值比例(%) 1 601166 兴业银行 11,529,371.00 3.22 2 601288 农业银行 8,107,777.00 2.26 3 600519 贵州茅台 8,042,669.00 2.24 4 600016 民生银行 5,279,964.00 1.47 5 601398 工商银行 5,173,679.62 1.44 6 601328 交通银行 3,472,123.00 0.97 7 600000 浦发银行 3,321,488.00 0.93 8 600048 保利地产 3,221,888.00 0.90 9 600030 中信证券 2,830,943.00 0.79 10 600036 招商银行 2,802,300.00 0.78 11 601988 中国银行 2,734,286.00 0.76 12 600104 上汽集团 2,238,355.00 0.62 13 600015 华夏银行 2,205,731.48 0.62 14 601318 中国平安 2,096,235.12 0.58 15 601989 中国重工 1,986,253.00 0.55 16 600276 恒瑞医药 1,919,449.90 0.54 17 601336 新华保险 1,829,254.00 0.51 18 603288 海天味业 1,763,644.00 0.49 19 600115 东方航空 1,673,860.00 0.47 20 000063 中兴通讯 1,648,255.00 0.46 鹏华 沪深300 指数(LOF)2018 年 年度 报告 摘要 第 25 页 共 31 页


注: 买入金额 按买入成 交金额( 成交单价 乘以成 交数 量)填列, 不考虑相 关交易费 用。 7.4.2 累计 卖出金额超出 期初基金资 产净值 2% 或前 20 名的股 票明细 序号


股票代码


股票名称


本期累计卖 出金额


占期初基金 资产净 值比例(%) 1 600519 贵州茅台 13,339,560.56 3.72 2 601318 中国平安 10,640,982.00 2.97 3 601398 工商银行 7,540,851.00 2.10 4 601166 兴业银行 6,992,972.00 1.95 5 600036 招商银行 6,882,201.00 1.92 6 000858 五 粮 液 6,561,538.98 1.83 7 601288 农业银行 4,062,348.00 1.13 8 601601 中国太保 3,662,803.00 1.02 9 000333 美的集团 3,416,180.00 0.95 10 000651 格力电器 3,365,465.00 0.94 11 600887 伊利股份 2,955,369.06 0.82 12 600104 上汽集团 2,813,185.02 0.78 13 000001 平安银行 2,810,765.00 0.78 14 600276 恒瑞医药 2,739,816.28 0.76 15 002304 洋河股份 2,514,870.32 0.70 16 601818 光大银行 2,286,027.00 0.64 17 601668 中国建筑 2,062,058.87 0.58 18 002797 第一创业 2,057,407.00 0.57 19 601989 中国重工 2,016,574.97 0.56 20 600030 中信证券 1,975,418.00 0.55 注: 卖出金额 按卖出成 交金额( 成交单价 乘以成 交数 量)填列, 不考虑相 关交易费 用。


7.4.3 买入 股票的成本总 额及卖出股 票的收入总 额 单位: 人民 币元


买入股票成 本(成交 )总额


178,606,935.94 卖出股票收 入(成交 )总额


194,481,249.14 注: 买入股票 成本 、 卖出股票 收入均 按 买卖成交 金额 ( 成交单价乘 以成交数 量) 填 列 , 不 考虑相关 交易费用。


7.5 期末 按债券品种分 类的债券投 资组合 注: 本基金本 报告期末 未持有债 券。 7.6 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前 五名债券投资 明细 注: 无。


鹏华 沪深300 指数(LOF)2018 年 年度 报告 摘要 第 26 页 共 31 页


7.7 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的 前 十名 资产支持 证券投资明 细 注: 本基金本 报告期末 未持有资 产支持证 券。


7.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名贵金 属投资明细 注: 无。 7.9 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前 五名权证投资 明细 注: 无。 7.10 报告 期末本基金投 资的股指期 货 交易情况 说明 7.10.1 报告 期末本基金投 资的股指期 货持仓和损 益明细 注: 本基金基 金合同的 投资范围 尚未包含 股指期 货投 资。 7.10.2 本基 金投资股指期 货的投资政 策 本基金基金 合同的投 资范围尚 未包含股 指期货投 资


7.11 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明 7.11.1 本期 国债期货投资 政策 本基金基金 合同的投 资范围尚 未包含国 债期货投 资。


7.11.2 报告 期末本基金投 资的国债期 货持仓和损 益明细


注: 本基金基 金合同的 投资范围 尚未包含 国债期 货投 资。 7.11.3 本期 国债期货投资 评价 本基金基金 合同的投 资范 围尚 未包含国 债期货投 资。


7.12 投资 组合报告附注 7.12.1


本基金投资的前十名证券 中本期没有发行主 体被监管 部门立案调查的、或在报 告编制日前一 年内受到公 开谴责、 处罚的证 券。


7.12.2


本基金投资 的前十名 证券没有 超出基金 合同规定 的证 券备选库 鹏华 沪深300 指数(LOF)2018 年 年度 报告 摘要 第 27 页 共 31 页


7.12.3 期末 其他各项资产 构成 单位:人民 币元


序号


名称


金额


1


存出保证金


59,481.94 2


应收证券清 算款


1,625,993.45 3


应收股利


- 4


应收利息


5,425.76 5


应收申购款


281,236.83 6


其他应收款


- 7


待摊费用


- 8


其他


- 9


合计


1,972,137.98 7.12.4 期末 持有的处于转 股期的可转 换债券明细 注: 无。


7.12.5 期末 前十名股票中 存在流通受 限情况的说 明 7.12.5.1


期末 指数投资前 十名股票中 存在流通受限 情况的 说明 注: 无。


7.12.5.2


期末 积极投资前 五名股票中 存在流通受限 情况的 说明 注: 无。


7.12.6 投资 组合报告附注 的其他文字 描述部分 由于四舍五 入的原因 ,投资组 合报告中 数字分项 之和 与合计项之 间可能存 在尾差。 §8 基 金 份额 持有 人信 息 8.1 期末 基金份额持有 人户数及持 有人结构 份额单 位: 份


持有人户数 ( 户)


户均持有的 基金 份额


持有人结构


机构投资者


个人投资者


持有份额


占总份额 比例(%)


持有份额


占总份额 比例(%)


40,100 5,403.33 42,787,668.72 19.75


173,885,812.52 80.25


8.2 期末 上市基金前十 名持有人 序号


持有人名称


持有份额( 份)


占上市总份 额比例(% )


1 恒安标准人 寿保险有 限 公司-投连 险 05 5,662,277.00 44.95


鹏华 沪深300 指数(LOF)2018 年 年度 报告 摘要 第 28 页 共 31 页


2 宁波航发贸 易有限公 司 869,380.00 6.90


3 唐万军 300,000.00 2.38


4 高德荣 256,487.00 2.04


5 陈(金监) 铭 256,200.00 2.03


6 欧静虹 208,300.00 1.65


7 李宏英 198,013.00 1.57


8 袁忠东 178,190.00 1.41


9 李超 159,281.00 1.26


10 周建康 137,625.00 1.09


注: 持有人为 场内持有 人。


8.3 期末 基金管理人的 从业人员持 有本基金的 情况 项目


持有份额总 数(份 )


占基金总份 额比例 (%)


基金管理人 所有从业 人员持 有本基金


8.11 0.0001


注: 截至本报 告期末 , 本 基金管理 人从业人 员投资 、 持 有本基金符 合相关法 律法规 、 中国 证监会 规定及相关 管理制度 的规定。 8.4 期末 基金管理人的 从业人员持 有本开放式 基金份额 总量区间情况 注: 截止本报 告期末 , 本公 司高级管 理人员 、 基金 投资 和研究部门 负责人及 本基金的 基金经理 未持 有本基金份 额。 §9 开 放 式基 金份 额变 动 单位:份


基金合同生 效日(2009 年4 月 3 日 )基 金份额总额


1,994,428,997.48 本报告期期 初基金份 额总额


220,679,379.85 本报告期基 金总申购 份额


51,143,733.07 减:本报告 期基金总 赎回份额


55,149,631.68 本 报 告 期基 金 拆分 变 动份 额 (份 额减 少 以“- ”填列 )


- 本报告期期 末基金份 额总额


216,673,481.24


注: 总申购份 额含红利 再投、转 换入份额 ;总赎 回份 额含转换出 份额。


鹏华 沪深300 指数(LOF)2018 年 年度 报告 摘要 第 29 页 共 31 页


§ 10 重 大 事件 揭示 10.1 基金 份额持有人大 会决议


本基金本报 告期内无 基金份额 持有人大 会决议。


10.2 基金 管理人、基金 托管人的专 门基金托管 部门的重 大人 事变动


基金管理人 的重大人 事变动: 基金管理 人本报告 期内 无重大人事 变动。


本报告期基 金托管人 的专门基 金托管部 门无重大 人事 变动。


10.3 涉及 基金管理人、 基金财产、 基金托管业 务的诉讼


本报告期无 涉及对公 司运营管 理及基金 运作产生 重大 影响的,与 本基金管 理人、基 金财产 、 基金托管业 务相关的 诉讼事项 。


10.4 基金 投资策略的改 变


本基金本报 告期基金 投资策略 未改变。


10.5 为基 金进行审计的 会计师事务 所情况


本报告期内 未改聘为 本基金审 计 的会计 师事务所 。


10.6 管理 人、托管人及 其高级管理 人员受稽查 或处罚等 情况


本基金管理 人 、 基金托管人 涉及托管 业务机构 及其高 级管理人员 在报告期 内未受到 任何稽查 或处罚。 10.7 基金 租用证券公司 交易单元的 有关情况


10.7.1 基金 租用证券公司 交易单元进 行股票投资 及佣金支 付情况 金额单位: 人民币元


券商名称


交易 单元 数量


股票交易


应支付该券 商的佣金


备注


成交金额


占当期股 票成交总 额的比例


佣金


占当期佣金


总量的比例


国信证券


2


193,333,242.55


52.15%


179,735.58


53.14%


-


兴业证券


1


69,864,629.70


18.85%


63,667.99


18.82%


-


中金公司


1


35,996,284.84


9.71%


32,803.11


9.70%


-


国盛证券


1


31,307,720.24


8.45%


25,399.79


7.51%


本报告期 新增


中泰证券


1


23,096,352.09


6.23%


21,047.86


6.22%


-


国泰君安


1


15,675,665.29


4.23%


14,285.43


4.22%


-


鹏华 沪深300 指数(LOF)2018 年 年度 报告 摘要 第 30 页 共 31 页


招商证券


1


1,127,627.00


0.30%


1,027.60


0.30%


-


申万宏源


1


320,410.09


0.09%


292.00


0.09%


-


东吴证券


1


-


-


-


-


-


东方财富证 券


1


-


-


-


-


本报告期 新增


西南证券


1


-


-


-


-


-


注: 交易单元 选择的标 准和 程序


1 、 基金管理 人负责选 择代理本 基金证券 买卖的证 券经营机构 , 使用 其交易 单元作为 基金的专 用交易单元 ,选择的 标准是:


(1)实 力雄厚, 信誉良好 ,注册资 本不少 于 3 亿元人民币 ;


(2)财 务状况良 好,各项 财务指标 显示公 司经 营状况稳定 ;


(3)经 营行为规 范,最近 二年未发 生重大 违规 行为而受到 中国证监 会处罚;


(4)内 部管理规 范、严格 ,具备健 全的内 控制 度,并能满 足基金运 作高度保 密的要求 ;


(5 ) 具备基 金运作所 需的高效 、 安全 的通讯条 件 , 交易设 施符合代 理本基金 进行证券 交易的 需要,并能 为本基金 提供全面 的 信息服 务;


(6 ) 研究实 力较强 , 有固定 的研究机 构和专门 的 研究人员 , 能及时 为本基金 提供高质 量的咨 询服务。


2、选 择交易单 元的程序 :


我公司 根据上述 标准,选 定符合条 件的证券 公司 作为租用交 易单元的 对象。我 公司投研 部门 定期对所选 定证券公 司的服务 进行综合 评比,评 比内 容包括:提 供研究报 告质量、 数量、及 时性 及提供研究 服务主动 性和质量 等情况, 并依据评 比结 果确定交易 单元交易 的具体情 况。我公 司在 比较了多家 证券经营 机构的财 务状况、 经营状况 、研 究水平后, 向券商租 用交易单 元作为基 金专 用交易单元 。 10.7.2 基金 租用证券公司 交易单 元进 行其他证券 投资的情 况 金额单位: 人民币元


券商名称


债券交易


债券回购交 易


权证交易


成交金额


占当期债 券


成交总额 的比例


成交金额


占当期债券 回购


成交总额的 比例


成交金额


占当期权 证


成交总额 的比例


东方财富 证券 - -


- -


- -


鹏华 沪深300 指数(LOF)2018 年 年度 报告 摘要 第 31 页 共 31 页


东吴证券 - -


- -


- -


国盛证券 - -


- -


- -


国泰君安 - -


- -


- -


国信证券 - -


- -


- -


申万宏源 - -


- -


- -


西南证券 - -


- -


- -


兴业证券 - -


- -


- -


招商证券 - -


- -


- -


中金公司 - -


- -


- -


中泰证券 - -


- -


- -


注: 无。


§11 影 响 投资 者决 策的 其 他重 要信 息 11.1 报告 期内单一投资 者持有基金 份额比例达 到或超过 20% 的情况 注: 无。 11.2 影响 投资者决策的 其他重要信 息 无。


鹏华 基金管理有限 公司 2018 年 08 月 27 日