鹏 华中证500 指数证 券投 资基金 （LOF ） 2018
年 半年度 报告 摘要
2018 年 06 月 30 日
基 金 管理 人： 鹏华 基 金管 理有 限公 司
基 金 托管 人： 中国 工 商银 行股 份有 限公司
送 出 日期 ：2018 年 08 月 27 日 鹏华 中证500 指数 （LOF ）2018 年年 度报 告摘要
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§1 重 要 提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载 资料不存 在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准 确性和完整性承 担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之 二
以上独立董 事签字同 意，并由 董事长签 发。
基金托 管人中国 工商银行 股份有限 公司根据 本基 金合同规定 ，于 2018 年 8 月 24 日复核 了本
报告中的财务指标、净值 表现、利润分配 情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复 核
内容不存在 虚假记载 、误导性 陈述或者 重大遗漏 。
基金管 理人承诺 以诚实信 用 、 勤勉 尽责的原 则管 理和运用基 金资产 ， 但 不保证 基金一定 盈利 。
基金的过往业绩并不 代表其未来表现 。投资有风 险，投资者在作出投资决 策前应仔细阅读 本
基金的招募 说明书及 其更新。
本半年度报 告摘要摘 自半年度 报告正文, 投资者 欲了 解详细内容, 应阅读半 年度报告 正文。
本报告 中财务资 料未经审 计。
本报告 期自 2018 年01 月01 日起 至 06 月 30 日。
鹏华 中证500 指数 （LOF ）2018 年年 度报 告摘要
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§2 基 金 简介
2.1 基金 基本情况
基金简称
鹏华中证 500 指数（LOF ）
场内简称
鹏华 500
基金主代码
160616
前端交易代 码
-
后端交易代 码
-
基金运作方 式
上市契约型 开放式（LOF ）
基金合同生 效日
2010 年 2 月5 日
基金管理人
鹏华基金管 理有限公 司
基金托管人
中国工商银 行 股份有 限公司
报告期末基 金份额总 额
225,828,236.21 份
基金合同存 续期
不定期
基金份额上 市的证券 交易所
深圳证券交 易所
上市日期
2010 年 4 月28 日
2.2 基金 产品说明
投资目标
采用指数化 投资方式 ， 追求 基金净值 增长率与 业绩比 较基准收益 率之间
的跟踪误差 最小化， 力争将日 均跟踪偏 离度控制 在 0.35% 以内，年 跟踪
误差控制在 4% 以内， 以实现对 中证 500 指数的有 效跟 踪。
投资策略
本基金采用 被动式指 数投资方 法 ， 原 则上按照 成份股 在中证 500 指数中
的基准权重 构建指数 化投资组 合 ， 并 根据标的 指数成 份股及其权 重的变
化进行相应 调整。 当 预期成份 股发生调 整和成 份股 发生配股、 增发、
分红等行为 时 ， 或因 基金的 申购和赎 回等对本 基金跟 踪标的指数 的效果
可能带来影 响时 ， 或 因某些特 殊情况导 致流动性 不足 时 ， 或其他 原因导
致无法有效 复制和跟 踪标的指 数时 ， 基金管理 人可以 对投资组合 管理进
行适当变通 和调整， 力求降低 跟踪误差 。
业绩比较基 准
中证 500 指 数收益率 ×95%＋银 行同业存 款利率 ×5%
风险收益特 征
本基金属于 采用指数 化操作的 股票型基 金 ， 其 预期的 风险和收益 高于货
币市场基金 、 债券 基金 、 混合型 基金 ， 为证券 投 资基 金中的较高 预期风
险、较高预 期收益品 种。
注: 无。
2.3 基金 管理人和基金 托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
鹏华基金管 理有限公 司 中国工商银 行股份有 限公司
信息披露负
责人
姓名
张戈 郭明
联系电话
0755-82825720 010-66105798
电子邮箱
zhangge@phfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电 话
4006788999 95588
传真
0755-82021126 010-66105799 鹏华 中证500 指数 （LOF ）2018 年年 度报 告摘要
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2.4 信息 披露 方式
登载基金半 年度报告 正文的管 理人互联 网网址
http://www.phfund.com.cn
基金半年度 报告备置 地点
深圳市福田 区福华三 路 168 号 深圳国际 商会中
心第43 层鹏 华基金管 理有限公 司
§3 主 要 财务 指标 和基 金 净值 表现
3.1 主要 会计数据和财 务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间 数据和指 标
报告期（2018 年 01 月 01 日-2018 年 06 月 30 日 )
本期已实现 收益
-5,728,270.77
本期利润
-40,985,491.36
加权平均基 金份额本 期利润
-0.1938
本期基金份 额净值增 长率
-15.22%
3.1.2 期末 数据和指 标
报告期末(2018 年 06 月 30 日)
期末可供分 配基金份 额利润
0.1357
期末基金资 产净值
256,481,348.81
期末基金份 额净值
1.136
注: （1）本期已实现 收益指基金本期利息收 入、投资 收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）
扣除相关费 用后的余 额，本期 利润为本 期已实现 收益 加上本期公 允价值变 动收益。
（2 ） 所述基金 业绩指标 不包括持 有人认购 或交易基 金 的各项费用 （例 如 ， 开放式 基金的申 购赎回
费、基金转 换费等） ， 计入 费用 后实际收 益水平 要低 于所列数字 。
（3 ）表中的 “期末” 均指报告 期最后一 日，即 6 月 30 日，无论该日 是否为 开放日或 交易所的 交
易日。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 基金 份额净值增长 率及其与同 期业绩比较 基准收益 率的比较
阶段
份额净值
增长率①
（%）
份额净值
增长率标
准差② （%）
业绩比较基
准收益率③
（%）
业绩比较基 准
收益率标准 差
④（%）
①－③
（%）
②－④
（%）
过去一个月 -8.46 1.75 -8.86 1.77 0.40 -0.02
过去三个月 -12.75 1.30 -13.96 1.31 1.21 -0.01
过去六个月 -15.22 1.37 -15.70 1.37 0.48 0.00 鹏华 中证500 指数 （LOF ）2018 年年 度报 告摘要
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过去一年 -12.35 1.16 -14.19 1.16 1.84 0.00
过去三年 -36.89 1.93 -39.37 1.80 2.48 0.13
自基金成立
起至今
13.60 1.68 19.45 1.63 -5.85 0.05
注: 业绩比较 基准=中证 500 指 数收益率 ×95%+ 银 行同 业存款利率 ×5%
3.2.2 自基 金合同生效以 来基金份额 累计净值增 长率变动 及其与同期业 绩比较基准 收
益率 变动的比较
§4 管 理 人报 告
4.1 基金 管理人及基金 经理情况
4.1.1 基金 管理人及其管 理基金的经 验
鹏华基金管 理有限公 司成立于1998 年12 月22 日 ， 业务范围包 括基金募 集 、 基金 销售 、 资
产管理及中国证监会许可 的其他业务。截 止本报告期 末，公司股东由国信证券 股份有限公司、 意
大利欧利盛 资本资产 管理股份 公司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ） 、深 圳市北融 信投资发 展有限
公司组成， 公司性质 为中外合 资企业。 公司原注 册资 本 8,000 万元 人民币， 后于 2001 年 9 月完
成增资扩股 ，增至 15,000 万元人 民币。截止 2018 年 6 月，公司 管理资 产总规模 达到 5,232.30
亿元，管理 152 只公募 基金、10 只全 国社保 投资组 合、3 只基本养老 保险投资 组合。经 过近 20鹏华 中证500 指数 （LOF ）2018 年年 度报 告摘要
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年投资管理 基金，在 基金投资 、风险控 制等方面 积累 了丰富经验 。
4.1.2 基金 经理（或基金 经理小组） 及基金经理 助理简介
姓名
职务
任本基金 的 基金经理 （助理）
期限
证券从业年 限
说明
任职日期
离任日期
张羽翔
本 基 金 基 金
经理
2016-09-24 - 11
张羽翔先生， 国籍中
国 ， 工学硕士 ，11 年
金融证券从业 经验。
曾任招商银行 软件中
心( 原 深 圳 市 融 博 技
术公司) 数据分析
师；2011 年 3 月加盟
鹏华基金管理 有限公
司，历任监察 稽核部
资深金融工程 师、量
化及衍生品投 资部资
深量化研究员 ，先后
从事金融工程 、量化
研究等工作 ；2015 年
09 月担任鹏华上证
民企50ETF 联 接基金
基金经理 ，2015 年09
月担任鹏华上 证民企
50ETF 基 金 基 金 经
理，2016 年 06 月至
2018 年 05 月 担任鹏
华新丝路分级 基金基
金经理，2016 年 07
月担任鹏华高 铁分级
基金基金经理 ，2016
年 09 月担任 鹏华沪
深300 指数 （LOF）基
金基金经理 ，2016 年
09 月担任鹏华中证
500 指数 （LOF ） 基金
基金经理 ，2016 年11
月担任鹏华新 能源分
级基金基金经理，
2016 年 11 月 担任鹏
华一带一路分 级基金
基金经理 ，2018 年04
月担任鹏华互 联网分
级基金基金经理，
2018 年 04 月 担任鹏鹏华 中证500 指数 （LOF ）2018 年年 度报 告摘要
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华创业板分级 基金基
金经理，2018 年 05
月担任鹏华钢 铁分级
基金基金经理 ，2018
年 05 月担任 鹏华香
港 中 小 企 业 指 数
（LOF ）基金基金经
理，2018 年 05 月担
任鹏华沪深 300 指数
增强基金基金 经理。
张羽翔先生具 备基金
从业资格。本 报告期
内本基金基金 经理未
发生变动。
注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理
的，任职日 期为基金 合同生 效 日。
2. 证券 从业的含 义遵从行 业协会关 于从业 人员 资格管理办 法的相关 规定。
4.2 管理 人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明
报告期内，本基金管理人 严格遵守《证券投 资基金法 》等法律法规、中国证监 会的有关规定
以及基金合同的约定，本 着诚实守信、勤 勉尽责的原 则管理和运作基金资产， 在严格控制风险 的
基础上，为基金份额持有 人谋求最大利益 。本报告期 内，本基金运作合规，不 存在违反基金合 同
和损害基金 份额持有 利益的行 为。
4.3 管理 人对报告期内 公平交易情 况的专项说 明
4.3.1 公平 交易制度的执 行情况
报告期内，本基金管理人 严格执行 公平交易 制度，确 保不同投资组合在研究、 交易、分配等
各环节得到 公平对待 。
4.3.2 异常 交易行为的专 项说明
报告期内，本基金未发生 违法违规且对基金 财产造成 损失的异常交易行为。本 报告期内未发
生基金管理人管理的所有 投资组合参与的 交易所公开 竞价同日反向交易成交较 少的单边交易量 超
过该证券当 日成交量 的 5%的情 况。
4.4 管理 人对报告期内 基金的投资 策略和业绩 表现的说 明
4.4.1 报告 期内基金投资 策略和运作 分析
本基金秉承指数基金的投 资策略，在应对基 金申购赎 回的基础上，力争跟踪指 数的收益，并
将基金跟踪 误差控制 在合理范 围内。 鹏华 中证500 指数 （LOF ）2018 年年 度报 告摘要
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4.4.2 报告 期内基金的业 绩表 现
截至本报告 期末本基 金份额净 值为 1.136 元；本 报告 期基金份额 净值增长 率为-15.22% 。
4.5 管理 人对宏观经济 、证券市场 及行业走势 的简要展 望
2018 年上半年由 于贸易战 与去杠杆 双重冲击 ，A 股总 体表现较差 ，总量上 指数大幅 回落，行
业结构上看 旅游、医 药、食品 等大消费 类板块表 现最 好，风格上 看创业板 指略好于 主板。
景气决定方向， 估值决定空间。2018 年市场依 然保持淡化风格、深化价 值的投资理念。 中
美贸易争端短期虽是扰动 ，长期则是促进 。必将加速 推动了国内的产业结构升 级。现阶段权益 资
产 已具 有极佳 的配 置价值 ： 无 论从国 际比 较还是 历史比 较， 当前 A 股 整体 估值均 已到达 底部 位
置。我们认 为当前 A 股权益资 产具有较 好的投 资性 价比。
4.6 管理 人对报告期内 基金估值程 序等事项的 说明
1 、 有关 参与估值 流程各方 及人员的 职责分工 、 专 业胜 任能力和相 关工作经 历的描述
（1）日常估 值流程
基金的估值由基金 会计负责，基金会 计对公司所 管理的基金以基金为会计 核算主体，独立 建
账 、 独立 核算 ， 保证不 同基金 之间在名 册登记 、 账户 设置 、 资 金划拨 、 账簿 记录等 方面相互独 立 。
基金会计核算独立于公司 会计核算。基金 会计核算采 用专用的财务核算软件系 统进行基 金核算 及
帐务处理；每日按时接收 成交数据及权益 数据，进行 基金估值。基金会计核算 采用基金管理公 司
与托管银行双人同步独立 核算、相互核对 的方式，每 日就基金的会计核算、基 金估值等与托管 银
行进行核对；每日估值结 果必须与托管行 核对一致后 才能对外公告。基金会计 除设有专职基金 会
计核算岗外，还设有基金 会计复核岗位， 负责基金会 计核算的日常事后复核工 作，确保基金净 值
核算无误。
配备的基金会计具 备会计资格和基金 从业资格， 在基金核算与估值方面掌 握了丰富的知识 和
经验，熟悉 及了解基 金估值法 规、政策 和方法。
（2）特 殊业务估 值流程
根据中 国证监会 公告[2017]13 号 《 中国证监 会关 于证券投资 基金估值 业务的指 导意见》 的相
关规定，本公司成立停牌 股票等没有市价 的投资品种 估值小组，成员由基金经 理、行业研究员 、
监察稽核部 、金融工 程师、登 记结算部 相关人员 组成 。
2 、基金 经理参与 或决定估 值的程度
基金经 理不参与 或决定基 金日常估 值。
基金经理参与估值 小组对停牌股票估 值的讨论， 发表相关意见和建议，与 估值小组成员共 同鹏华 中证500 指数 （LOF ）2018 年年 度报 告摘要
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商定估值原 则和政策 。
3 、本公 司参与估 值流程各 方之间不 存在任 何重 大利益冲突 。
4. 定价 服务机构 按照商业 合同约定 提供定 价 服务 。
4.7 管理 人对报告期内 基金利润分 配情况的说 明
1 、 截止 本报告期 末 ， 本基金 期末可供 分配利润 为 30,653,112.60 元 ， 期末基金 份额净值1.136
元。
2 、本基金本 报告期内 未进行利 润分配。
3 、 根据相 关法律法 规及本基 金基金合 同的规定 ， 本基金管理 人将会综 合考虑各 方面因素 ， 在
严格遵守规 定前提下 ，对本报 告期内可 供分配利 润适 时作出相应 安排。
4.8 报告 期内管理人对 本基金持有 人数或基金 资产净值 预警情形的说 明
无。
§5 托 管 人报 告
5.1 报告 期内本基金托 管人遵规守 信情况声明
本报告期内 ， 本基 金托管人 在对鹏华 中证 500 指数证 券投资基金 （LOF ） 的托管 过程中 ， 严格
遵守《证券投资基金法》 及其他法律法规 和基金合同 的有关规定，不存在任何 损害基金份额持 有
人利益的行 为，完全 尽职尽责 地履行了 基金托管 人应 尽的义务。
5.2 托管 人对报告期内 本基金投资 运作遵规守 信、 净值 计算、 利润 分配等情况 的说明
本报告期内 ， 鹏 华中证 500 指数证 券投资 基金 （LOF） 的管理人—— 鹏华基 金管理有 限公司在
鹏华中证 500 指数证 券投资基 金 （LOF ） 的投 资运作 、 基金资产净 值计算 、 基金份 额申购赎 回价格
计算、基金费用开支等问 题上，不存在任 何损害基金 份额持有人利益的行为， 在各 重要方面的 运
作严格按照 基金合同 的规定进 行 。 本 报告期内 ， 鹏华 中证 500 指 数证券投 资基金 （LOF） 未进行利
润分配。
5.3 托管 人对本半年度 报告中财务 信息等内容 的真实、 准确和完整发 表意见
本托管人依 法对鹏华 基金管理 有限公司 编制和披 露的 鹏华中证 500 指数证 券投资基 金（LOF）
2018 年半年 度报告中 财务指标 、 净 值表现 、 利润 分配 情况 、 财务会计 报告 、 投资组 合报告等 内容
进行了核查 ，以上内 容真实、 准确和完 整。
§6 半 年 度财 务会 计报 告 （未 经审 计)
6.1 资产 负债表
会计主体： 鹏华中证500 指数 证券投资 基金（LOF ） 鹏华 中证500 指数 （LOF ）2018 年年 度报 告摘要
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报告截止日 ：2018 年6 月30 日
单位：人民 币元
资 产
附注号
本期末
2018 年6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款
23,080,621.15 19,409,610.76
结算备付金
- 235,763.38
存出保证金
73,389.17 62,423.95
交易性金融 资产
233,603,770.92 304,203,692.35
其中：股票 投资
233,603,770.92 304,203,692.35
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证 券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资 产
- -
买入返售金 融资产
- -
应收证券清 算款
- -
应收利息
4,543.38 4,285.96
应收股利
- -
应收申购款
370,746.78 285,155.71
递延所得税 资产
- -
其他资产
- -
资产总计
257,133,071.40 324,200,932.11
负债和所有者权益
附注号
本期末
2018 年6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融 负债
- -
衍生金融负 债
- -
卖出回购金 融资产款
- -
应付证券清 算款
- 2,225,809.59
应付 赎回款
149,748.09 88,780.44
应付管理人 报酬
154,201.96 186,591.07
应付托管费
30,840.42 37,318.23
应付销售服 务费
- -
应付交易费 用
63,208.59 197,685.05
应交税费
- -
应付 利息
- -
应付利润
- -
递延所得税 负债
- -
其他负债
253,723.53 660,117.46
负债合计
651,722.59 3,396,301.84
所有者权益：
鹏华 中证500 指数 （LOF ）2018 年年 度报 告摘要
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实收基金
225,828,236.21 239,490,327.51
未分配利润
30,653,112.60 81,314,302.76
所有者权益 合计
256,481,348.81 320,804,630.27
负债和所有 者权益总 计
257,133,071.40 324,200,932.11
注: 报告截止 日 2018 年06 月30 日 ， 基金份 额净值 1.136 元 ， 基金份 额总额 225,828,236.21 份。
6.2 利润 表
会计主体： 鹏华中证500 指数 证券投资 基金（LOF ）
本报告期：2018 年 1 月1 日 至 2018 年 6 月 30 日
单位：人民 币元
项 目
附注号
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年
6 月30 日
上年度可比 期间
2017 年1 月1 日 至 2017
年6 月 30 日
一、收入
-39,062,795.67 6,154,398.77
1.利息收入
68,029.20 56,578.35
其中：存款 利息收入
68,029.20 56,578.35
债券利息收 入
- -
资产支持证 券利息收
入
- -
买入返售金 融资产收
入
- -
其他利息收 入
- -
2.投资收益 （损失以 “-”填
列）
-3,979,690.06 8,776,063.01
其中：股票 投资收益
-5,568,580.68 7,297,689.55
基金投资收 益
- -
债券投资收 益
- -
资产支持证 券投资收
益
- -
贵金属投资 收益
- -
衍生工具收 益
- -
股利收益
1,588,890.62 1,478,373.46
3.公允价值 变动收益( 损失以
“-”号填列)
-35,257,220.59 -2,703,521.98
4.汇兑收益( 损失以 “-” 号填
列)
-
-
5.其他收入( 损失以 “-” 号填
列)
106,085.78 25,279.39
减： 二、费 用
1,922,695.69 1,757,944.72
1．管理人报 酬
6.4.8.2.1
1,000,913.85 1,020,277.43
2．托管费
6.4.8.2.2
200,182.85 204,055.53
3．销售服务 费
6.4.8.2.3
- - 鹏华 中证500 指数 （LOF ）2018 年年 度报 告摘要
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4．交易费用
417,915.31 229,940.27
5．利息支出
- -
其中： 卖出回购 金融资产 支出
- -
6．税金及附 加
- -
7．其他费用
303,683.68 303,671.49
三、利润总 额( 亏损总额 以 “- ”
号填列)
-40,985,491.36 4,396,454.05
减：所得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损 以“-”
号填列）
-40,985,491.36 4,396,454.05
6.3 所有 者权益（基金 净值）变动 表
会计主体： 鹏华中证500 指数 证券投资 基金（LOF ）
本报告期：2018 年 1 月1 日 至 2018 年 6 月 30 日
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年 6 月 30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益 合计
一、 期初所 有者权益 （基
金净值）
239,490,327.51 81,314,302.76 320,804,630.27
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -40,985,491.36
-40,985,491.36
三、本期基金份额交易
产生的基金 净值变动 数
（净值减少 以“- ”号填
列）
-13,662,091.30 -9,675,698.80 -23,337,790.10
其中：1.基 金申购款
65,849,749.60 13,646,739.43 79,496,489.03
2.基金赎回 款
-79,511,840.90 -23,322,438.23 -102,834,279.13
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期末所 有者权益 （基
金净值）
225,828,236.21 30,653,112.60 256,481,348.81
项目
上年度可比 期间
2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月 30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益 合计
一、 期初所 有者权益 （基
金净值）
209,606,407.20 59,253,588.47 268,859,995.67
二、本期经营活动产生 - 4,396,454.05
4,396,454.05 鹏华 中证500 指数 （LOF ）2018 年年 度报 告摘要
第 13 页 共 30 页
的基金净值变动数（本
期利润）
三、本期基金份额交易
产生的基金 净值变动 数
（净值减少 以“- ”号填
列）
29,347,055.83 7,084,712.42 36,431,768.25
其中：1.基 金申购款
56,312,629.98 15,482,355.49 71,794,985.47
2.基金赎回 款
-26,965,574.15 -8,397,643.07 -35,363,217.22
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期末所 有者权益 （基
金净值）
238,953,463.03 70,734,754.94 309,688,217.97
报表附注为 财务报表 的组成部 分。
本报告 6.1 至6.4 财 务报表由 下列负责 人签署：
邓召明
苏波
郝文高
基金管理人 负责人
主管会计工 作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表 附注
6.4.1 基金 基本情况
鹏 华 中证 500 指数 证券 投资 基金(LOF)( 以下 简称 “本 基 金”)经 中国 证券 监督 管理 委员 会
(以下简称“ 中国证监 会”)证 监许可[2009] 第 1374 号 《关于核准 鹏华中 证 500 指 数证券投 资基
金(LOF) 募集 的批复 》 核准 ， 由鹏华 基金管理 有限公司 依照 《中 华人民共 和国证券 投资基金 法》 和
《 鹏华 中证 500 指数 证券 投资 基金(LOF) 基金 合同》 负责 公开 募集 。本 基金 为上 市契 约型开 放
式 ， 存续期限不 定 ， 首次设 立募集不 包括认购 资金利 息共募集 2,629,831,732.31 元 ， 业经普华 永
道中天会计 师事务所 有限公司 普华永道 中天验字(2009) 第 021 号验资报告 予以验证 。经向中 国证
监会备案 ， 《 鹏华中证500 指 数证券投 资基金(LOF) 基金合同》 于 2010 年2 月 5 日 正式生效 ， 基
金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 2,630,723,634.12 份 基 金 份 额 ， 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合
891,901.81 份基金份 额 。 本基 金的基金 管理人为 鹏华 基金管理有 限公司 ， 基金托管 人为中国 工商
银行股份有 限公司。
经深圳证券交易所( 以下简称“深交所”) 深 证 上[2010] 第 129 号文审核同意，本基金
583,423,342.00 份基 金份额于2010 年4 月28 日 在深 交所挂牌交 易 。 未上 市交易的 基金份额 托管
在场外，基 金份额持 有人可通 过跨系统 转托管业 务将 其转至深交 所场内后 即可上市 流通。 鹏华 中证500 指数 （LOF ）2018 年年 度报 告摘要
第 14 页 共 30 页
根据 《 中华人民 共和国证 券投资基 金法》 和 《鹏 华中证 500 指数证 券投资基 金(LOF) 基 金合
同》的有关规定，本基金 投资于具有良好流 动性的金 融工具，中证 500 指数的成份股及其 备选
成份股(投资比例不低于基 金资产净值的 90%) ，现金 或者到期日在一年以内的 政府债券不低于 基
金资产净值 的 5% 。 此外 ， 为更 好的实现 投资目标 ， 本 基金将少量 投资于非 中证 500 成份股 、 新股
(首次发行或增发等)以及 法律法规及中国证 监会允许 基金投资的其它金融工 具。本基金的业绩 比
较基准为： 中证 500 指数收 益率 X95%+ 银行同 业存 款利率 X5%。
6.4.2 会计 报表的编制基 础
本基金的财 务报表按 照财政部 于 2006 年 2 月 15 日及 以后期间颁 布 的《企 业会计准 则－基本
准则》 、 各项具 体会计准 则及相关 规定(以 下合称“ 企 业会计准则 ”) 、 中国证 监会颁布 的 《证券投
资基金信息 披露 XBRL 模板第3 号<年度 报告和半 年度 报告>》 、 中国 证券投资 基金业协 会( 以下 简称
“中国基金 业协会”) 颁布的 《证券 投资基金 会计核算 业务指引》 、 《鹏华 中证 500 指数证 券投资基
金(LOF) 基金 合同 》 和在财 务报表附 注中所列 示的中国 证监会 、 中国基金 业协会 发布的有 关规定及
允许的基金 行业实务 操作编制 。
本财务 报表以持 续经营为 基础编制 。
6.4.3 遵循 企业会计准则 及其他有关 规定的声明
本基金 2018 年上 半年 财务 报表符合 企业会计 准则的 要求，真实 、完整地 反映了本 基金 2018
年06 月30 日的财务 状况以及2018 年上 半年的 经营 成果和基金 净值变动 情况等有 关信息。
6.4.4 本报 告期所采用的 会计政策、 会计估计与 最近一期 年度报告相一 致的说明
本报告期所 采用的会 计政策、 会计估计 与最近一 期年 度报告相一 致。
6.4.5 差错 更正的说明
本基金本报 告期没有 发生重大 会计差错 更正。
6.4.6 税项
根 据财 政部 、国 家税 务总 局财 税[2008]1 号 《关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的 通知 》 、 财 税
[2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2015]101 号 《关 于上 市公 司股 息红 利差 别 化个 人所得 税 政策 有关 问题 的通 知 》 、 财税[2016]36
号《关于全面推开营业税改 征增值税试点的通 知》 、 财税[2016]46 号 《关于进一步明确 全面推开
营改增试点金融业有关政策 的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往 来等增值税政策 的
补 充通 知》 、财 税[2016]140 号《 关于 明确 金融 房地 产开 发 教育 辅助 服务 等增 值税 政策的 通
知》 、财税[2017]2 号《关 于资管产 品增值税 政策有关 问题的补充 通知》 、财 税[2017]56 号《关于
资管产品增值税有关问题的 通知 》 、财税[2017]90 号 《关于租入固定资产进项 税额抵扣等增值 税鹏华 中证500 指数 （LOF ）2018 年年 度报 告摘要
第 15 页 共 30 页
政策的通知 》及其他 相关财税 法规和实 务操作， 主要 税项列示如 下：
(1) 资管产 品运营过 程中发生 的增值税 应税行 为 ， 以 资管产品管 理人为增 值税纳税 人 。 资管
产品管理人 运营资管 产品过程 中发生的 增值税应 税行 为 ， 暂适用 简易计税 方法 ， 按 照 3% 的征 收率
缴纳增值税 。 对资 管产品 在 2018 年1 月1 日 前运营过 程中发生的 增值税应 税行为 ， 未缴 纳增值税
的 ， 不再缴纳 ； 已 缴纳增值 税的 ， 已纳 税额从资 管产品 管理人以后 月份的增 值税应纳 税额中抵 减。
对证券投资基金管 理人运用基金 买卖 股票、债券 的转让收入免征增值税， 对国债、地方政 府
债以及金融同业往来利息 收入亦免征增值 税。资管产 品管理人运营资管产品提 供的贷款服务， 以
2018 年1 月1 日起产 生的利息 及利息性 质的收入 为销 售额。
(2) 对 基金从证 券市场中 取得的收 入 ， 包 括买 卖股票 、 债券的差 价收入 ， 股票的 股息 、 红利
收入，债券 的利息收 入及其他 收入，暂 不征收企 业所 得税。
(3) 对 基金取 得的 企业 债券 利息 收入 ，应 由发行 债券 的企 业在 向基 金支 付利 息时 代扣代 缴
20% 的个人所 得税。对 基金从上 市公司取 得的股 息红 利所得，持 股期限 在 1 个 月以内( 含 1 个月)
的，其股息 红利所得 全额计入 应纳税所 得额；持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年( 含 1 年)的，暂 减按
50% 计入应纳 税所得额 ； 持股期限 超过 1 年 的 ， 暂免征 收个人所得 税 。 对基金持 有的上市 公司限 售
股，解禁后取得的股息、 红利收入，按照 上述规定计 算纳税，持股时间自解禁 日起计算；解禁 前
取得的股息 、 红利 收入继 续暂减按 50% 计入 应纳税所 得额 。 上 述所得统 一适用 20% 的税率 计征个 人
所得税。
(4) 基 金卖出股 票按 0.1% 的税率 缴纳股票 交易 印花税，买 入股票不 征收股票 交易印花 税。
(5) 本 基金的城 市维护建 设税 、 教 育费附加 和地 方教育费附 加等 税费 按照实际 缴纳增值 税额
的适用比例 计算缴纳 。
6.4.7 关联 方关系
6.4.7.1 本报 告期存在控制 关系或其他 重大利害关 系的关联 方发生变化的 情况
本报告期存 在控制关 系或其他 重大利害 关系的关 联方 没有发生变 化。
6.4.7.2 本报 告期与基金发 生关联交易 的各关联方
关联方名称
与本基金的 关系
鹏华基金管 理有限公 司 （“鹏华 基金公司 ”） 基金管理人 、基金销 售机构
中 国工商银 行股份 有限公 司（“中 国工商 银
行”）
基金托管人 、基金代 销机构
国信证券股 份有限公 司（“国 信证券” ） 基金管理人 的股东、 基金代销 机构
注: 下述关联 交易均在 正常业务 范围内按 一般 商 业条 款订立。
鹏华 中证500 指数 （LOF ）2018 年年 度报 告摘要
第 16 页 共 30 页
6.4.8 本报 告期及上年度 可比期间的 关联方交易
6.4.8.1 通过 关联方交易单 元进行的交 易
6.4.8.1.1 股票 交易
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年6 月30 日
上年度可比 期间
2017年1月1 日 至 2017 年6月30 日
成交金额
占当期股票
成交总额的 比例
（%）
成交金额
占当期股票
成交总额的 比例 （%）
国信证券 67,216,050.54 25.25
0.00 0.00
6.4.8.1.2 债券 交易
注: 无。
6.4.8.1.3 债券 回购交易
注: 无。
6.4.8.1.4 权证 交易
注: 无。
6.4.8.1.5 应支 付关联方的佣 金
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期
2018年1月1 日 至 2018 年6月30 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
（%）
期末应付佣
金余额
占期末应付 佣金总额 的比例
（%）
国信证券 62,304.80 25.42
28,485.63 45.07
关联方名称
上年度可比 期间
2017年1月1 日 至 2017 年6月30 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
（%）
期末应付佣
金余额
占期末应付 佣金总额 的比例
（%）
鹏华 中证500 指数 （LOF ）2018 年年 度报 告摘要
第 17 页 共 30 页
国信证券 - -
- -
注: （1）佣金 的计算公 式
上海证 券交易所 的交易佣 金=买（卖 ）成交 金额 ×1‰-买（ 卖）经手 费-买（卖 ）证管费
深圳证 券交易所 的交易佣 金=买（卖 ）成交 金额 ×1‰-买（ 卖）经手 费-买（卖 ）证管费
（佣金 比率按照 与一般证 券公司签 订的协议 条款 订立。）
（2） 本基金与 关联方已 按同业统 一的基 金佣金计 算方式和佣 金比例签 订了 《证券交 易单元 租
用协议》 。根 据协议规 定，上述 单位定期 或不定 期地 为我公司提 供研究服 务以及其 他研究支 持。
6.4.8.2 关联 方报酬
6.4.8.2.1 基金 管理费
单位：人 民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年 6
月 30 日
上年度可比 期间
2017 年1 月1 日 至 2017 年
6 月 30 日
当期发生的 基金应支 付的管理 费
1,000,913.85 1,020,277.43
其中：支付 销售机构 的客户维 护费
236,433.45
271,895.17
注:1 、支付基金管理人鹏 华基金管理有限公 司的管理 人报酬年费率为 0.75% ，逐日计提，按 月支
付。日管理 费=前一日 基金资产 净值×0.75% ÷当 年天 数。
2、根据《开放式证券投 资基金销售费用管 理规定》 ， 基金管理人依据销售机 构销售基金的保有 量
提取一定比例的客 户维护 费，用以向基金 销售机构支 付客户服务及销售活动中 产生的相关费用 ，
客户维护费 从基金管 理费中列 支。
6.4.8.2.2 基金 托管费
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年 6
月30 日
上年度可比 期间
2017 年 1 月1 日 至 2017 年
6 月30 日
当期发生的 基金应支 付的托管 费
200,182.85 204,055.53
注: 支付基金 托管人中 国工商银 行股份有 限公司 的托 管费年费率 为 0.15% ，逐日计 提，按月 支付。
日托管费=前 一日基金 资产净值 ×0.15% ÷当年天 数。
6.4.8.2.3 销售 服务费
注: 无。
鹏华 中证500 指数 （LOF ）2018 年年 度报 告摘要
第 18 页 共 30 页
6.4.8.3 与关 联方进行银行 间同业市场 的债券( 含回购) 交易
注: 无。
6.4.8.4 各关 联方投资本基 金的情况
6.4.8.4.1 报告 期内基金管理 人运用固有 资金投资本 基金的情 况
注: 无。
6.4.8.4.2 报告 期末除基金管 理人之外的 其他关联方 投资本基 金的情况
注: 本基金本 报告期末 及上年度 末除基金 管理人 之外 的其他关联 方没有投 资及持有 本基金份 额。
6.4.8.5 由关 联方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收 入
单位：人 民币元
关联方名称
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日 至 2017 年6 月30 日
期末余额
当期利息收 入
期末余额
当期利息收 入
工商银行
23,080,621.15
62,371.47
17,795,776.87
55,530.68
6.4.8.6 本基 金在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况
注: 本基金本 报告期及 上年度可 比期间未 参与关 联方 承销的证券 。
6.4.8.7 其他 关联交易事项 的说明
无。
6.4.9 期末(2018 年 06 月 30 日) 本基金持有的 流通受限 证券
6.4.9.1 因认 购新发/ 增 发证券而于 期末持有的流 通受限证 券
金额单位： 人民币元
6.4.9.1.1 受限证券 类别：股 票
证券
代码
证券
名称
成功
认 购日
可流通
日
流通受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位： 股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
603105
芯能科
技
2018 年
06 月29
日
2018 年
07 月09
日
新股流通
受限
4.83 4.83 3,410 16,470.30 16,470.30 -
603693
江苏新
能
2018 年
06 月25
日
2018 年
07 月03
日
新股流通
受限
9.00 9.00 5,384 48,456.00 48,456.00 - 鹏华 中证500 指数 （LOF ）2018 年年 度报 告摘要
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603706
东方环
宇
2018 年
06 月29
日
2018 年
07 月09
日
新股流通
受限
13.09 13.09 1,765 23,103.85 23,103.85 -
6.4.9.1.2 受限证券 类别：债 券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位： 张）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
- - - - - - - - - - -
6.4.9.1.3 受限证券 类别：权 证
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位： 张）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
- - - - - - - - - - -
6.4.9.2 期末 持有的暂时停 牌等流通受 限股票
金额单位： 人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日期
复牌
开盘单
价
数量
（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
000693
*ST
华泽
2018-05-02
重大
事项
0.55 - - 19,205 382,557.31 10,562.75 -
002359
北讯
集团
2018-05-21
重大
事项
19.58 2018-8-21 17.62 38,900 873,579.47 761,662.00 -
002477
雏鹰
农牧
2018-06-14
重大
事项
3.31 - - 104,812 506,534.35 346,927.72 -
002512
达华
智能
2018-06-19
重大
事项
9.70 - - 30,500 450,792.33 295,850.00 -
002005
德豪
润达
2018-01-02
重大
事项
4.36 2018-7-2 3.92 81,330 409,213.30 354,598.80 -
600811
东方
集团
2018-05-30
重大
事项
4.30 - - 181,940 900,345.00 782,342.00 -
600086
东方
金钰
2018-01-19
重大
事项
10.04 - - 48,722 508,302.03 489,168.88 -
002011
盾安
环境
2018-05-02
重大
事项
6.40 - - 40,205 371,295.72 257,312.00 -
600687
刚泰
控股
2018-06-11
重大
事项
9.09 2018-8-20 8.18 26,000 354,482.05 236,340.00 -
600335
国机
汽车
2018-04-03
重大
事项
10.43 - - 25,308 295,801.06 263,962.44
000566
海南
海药
2017-11-22
重大
事项
12.89 2018-7-9 11.60 53,354 636,517.91 687,733.06 -
600122
宏图
高科
2018-06-19
重大
事项
7.40 - - 49,882 555,261.64 369,126.80 - 鹏华 中证500 指数 （LOF ）2018 年年 度报 告摘要
第 20 页 共 30 页
600750
江中
药业
2018-05-02
重大
事项
17.75 2018-8-1 16.12 23,635 478,317.89 419,521.25 -
000669
金鸿
控股
2018-05-18
重大
事项
7.25 2018-8-6 6.53 27,952 318,031.57 202,652.00 -
000587
金洲
慈航
2018-06-15
重大
事项
4.96 2018-7-2 4.46 51,764 391,998.69 256,749.44 -
000939
凯迪
生态
2017-11-16
重大
事项
4.05 2018-7-2 4.74 93,144 483,901.77 377,233.20 -
002699
美盛
文化
2018-02-05
重大
事项
15.73 2018-7-2 16.88 19,560 355,158.29 307,678.80 -
002408
齐翔
腾达
2018-06-19
重大
事项
12.28 - - 51,781 541,003.74 635,870.68 -
002573
清新
环境
2018-06-19
重大
事项
11.55 - - 37,752 701,276.95 436,035.60 -
600022
山东
钢铁
2018-03-27
重大
事项
1.92 2018-8-16 1.83 365,750 780,208.52 702,240.00 -
600848
上海
临港
2018-06-15
重大
事项
21.67 - - 17,800 399,055.06 385,726.00 -
002426
胜利
精密
2018-06-19
重大
事项
3.60 2018-7-3 3.26 127,400 465,637.00 458,640.00 -
002665
首航
节能
2018-5-29
重大
事项
5.80 - - 110,205 772,665.54 639,189.00 -
000825
太钢
不锈
2018-04-16
重大
事项
5.49 - - 131,000 626,627.96 719,190.00 -
300146
汤臣
倍健
2018-01-31
重大
事项
15.38 2018-7-31 16.50 52,600 665,940.08 808,988.00 -
600751
天海
投资
2018-01-12
重大
事项
6.49 - - 93,800 718,666.19 608,762.00 -
300197
铁汉
生态
2018-05-28
重大
事项
5.37 - - 80,700 650,213.50 433,359.00 -
002147
新光
圆成
2018-01-18
重大
事项
10.29 - - 38,290 481,102.25 394,004.10 -
000426
兴业
矿业
2018-06-19
重大
事项
7.21 - - 32,640 319,597.90 235,334.40 -
300266
兴源
环境
2018-02-05
重大
事项
19.99 2018-7-2 17.99 44,800 1,192,582.28 895,552.00 -
300324
旋极
信息
2018-05-30
重大
事项
9.49 - - 48,922 565,644.97 464,269.78 -
002437
誉衡
药业
2018-06-11
重大
事项
6.20 2018-8-13 5.57 47,555 369,577.71 294,841.00 -
002051
中工
国际
2018-04-09
重大
事项
12.79 - - 33,032 592,260.37 422,479.28 -
600158 中体 2018-03-27 重大 11.64 2018-7-16 11.61 39,771 585,537.58 462,934.44 - 鹏华 中证500 指数 （LOF ）2018 年年 度报 告摘要
第 21 页 共 30 页
产业 事项
600759
洲际
油气
2018-03-27
重大
事项
3.94 - - 66,100 301,221.01 260,434.00 -
002431
棕榈
股份
2018-05-30
重大
事项
6.71 - - 61,380 599,161.47 411,859.80 -
6.4.9.3 期末 债券正回购交 易中作为抵 押的债券
6.4.9.3.1 银行 间市场债券正 回购
注: 无。
6.4.9.3.2 交易 所市场债券正 回购
无。
§7 投 资 组合 报告
7.1 期末 基金资产组合 情况
金额单位： 人民币元
序号
项目
金额
占基金总资 产的比例 （%）
1
权益投资
233,603,770.92 90.85
其中：股票
233,603,770.92 90.85
2 基金投资
- -
3
固定收益投 资
- -
其中：债券
- -
资产支持 证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品 投资
- -
6
买入返售金 融资产
- -
其中：买断式回购的买 入返售金融资
产
- -
7
银行存款和 结算备付 金合计
23,080,621.15 8.98
8
其他各项资 产
448,679.33 0.17
9
合计
257,133,071.40 100.00
7.2 报告 期末按行业分 类的股票投 资组合
7.2.1 报告 期末指数投资 按行业分类 的境内股票 投资组合
代码
行业类别
公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例(%)
A
农、林、牧 、渔业
2,339,692.32 0.91
B
采矿业
6,404,538.67 2.50
C
制造业
141,848,947.73 55.31
D
电力、 热力、 燃气 及水
生产和供应 业
7,316,385.33 2.85 鹏华 中证500 指数 （LOF ）2018 年年 度报 告摘要
第 22 页 共 30 页
E
建筑业
3,521,680.63 1.37
F
批发和零售 业
13,950,948.15 5.44
G
交通运输、 仓储和 邮政
业
8,379,688.64 3.27
H
住宿和餐饮 业
1,470,766.00 0.57
I
信息传输 、 软件和 信息
技术服务业
18,264,202.33 7.12
J
金融业
3,719,123.00 1.45
K
房地产业
11,947,161.78 4.66
L
租赁和商务 服务业
4,364,770.15 1.70
M
科学研究和 技术服务
业
369,772.74 0.14
N
水利、 环境 和公共 设施
管理业
2,006,649.01 0.78
O
居民服务、 修理和 其他
服务业
- -
P
教育
147,364.00 0.06
Q
卫生和社会 工作
498,442.20 0.19
R
文化、体育 和娱乐业
4,832,640.01 1.88
S
综合
1,695,983.50 0.66
合计
233,078,756.19 90.88
7.2.2 报告 期末积极投资 按行业分类 的境内股票 投资组合
代码
行业类别
公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例(%)
A
农、林、牧 、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
191,454.74 0.07
D
电力、 热力、 燃 气及水
生产和供应 业
71,559.85 0.03
E
建筑业
- -
F
批发和零售 业
- -
G
交通运输、 仓储 和邮政
业
180,774.00 0.07
H
住宿和餐饮 业
- -
I
信息传输、 软件 和信息
技术服务业
- -
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务 服务业
- -
M
科学研究和 技术服务
业
- -
N
水利、 环境和公 共设施 81,226.14 0.03 鹏华 中证500 指数 （LOF ）2018 年年 度报 告摘要
第 23 页 共 30 页
管理业
O
居民服务、 修理 和其他
服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会 工作
- -
R
文化、体育 和娱 乐业
- -
S
综合
- -
合计
525,014.73 0.20
7.2.3 报告 期末按行业分 类的港股通 投资股票投 资组合
注: 无。
7.3 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的股 票投资明细
7.3.1
期末 指数投资按 公允价值占 基金资产净值 比例大 小排序的 前十 名 股票投资 明
细
金额单位： 人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例 （％）
1 000661 长春高新 15,464 3,521,152.80 1.37
2 600521 华海药业 56,856 1,517,486.64 0.59
3 600426 华鲁恒升 85,967 1,512,159.53 0.59
4 002410 广联达 53,600 1,486,328.00 0.58
5 603019 中科曙光 31,700 1,454,079.00 0.57
6 603589 口子窖 22,000 1,351,900.00 0.53
7 600298 安琪酵母 37,718 1,345,778.24 0.52
8 600315 上海家化 33,713 1,336,046.19 0.52
9 000830 鲁西化工 78,027 1,332,701.16 0.52
10 002078 太阳纸业 135,294 1,310,998.86 0.51
注：投资者欲了解本报告 期末基金投资的 所有股票明 细，应阅读登载于鹏华基 金管理有限公司 网
站http://www.phfund.com.cn 的半年度 报告正 文。
7.3.2 期末 积极投资按公 允价值占基 金资产净值 比例大小 排序的 前五名 股票投资明 细
金额单位： 人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值 （元）
占基金资产 净值比例
（％）
1 603056
德邦股份 6,600 180,774.00 0.07
2 300747
锐科激光 1,543 123,995.48 0.05
3 601330
绿色动力 4,971 81,226.14 0.03
4 603650
彤程新材 2,376 50,988.96 0.02
5 603693
江苏新能 5,384 48,456.00 0.02
注：投资者欲了解本报告 期末基金投资的 所有股票明 细，应阅读登载于鹏华基 金管理有限公司 网鹏华 中证500 指数 （LOF ）2018 年年 度报 告摘要
第 24 页 共 30 页
站http://www.phfund.com.cn 的半年度 报告 正 文。
7.4 报告 期内股票投资 组合的重大 变动
7.4.1 累计 买入金额超出 期初基金资 产净值 2% 或前 20 名的股 票明细
金额单位： 人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买 入金额
占期初基金 资产净
值比例(%)
1 600176 中国巨石 1,645,879.00 0.51
2 600516 方大炭素 1,623,862.00 0.51
3 000661 长春高新 1,610,505.00 0.50
4 600438 通威股份 1,465,509.00 0.46
5 603589 口子窖 1,165,590.00 0.36
6 600760 中航沈飞 1,138,112.00 0.35
7 002179 中航光电 1,111,337.00 0.35
8 600346 恒力股份 1,102,830.00 0.34
9 002049 紫光国微 1,101,618.00 0.34
10 600258 首旅酒店 1,019,388.00 0.32
11 000039 中集集团 997,882.00 0.31
12 002050 三花智控 986,131.00 0.31
13 600004 白云机场 950,888.00 0.30
14 002110 三钢闽光 937,102.00 0.29
15 002129 中环股份 931,886.00 0.29
16 600600 青岛啤酒 889,800.00 0.28
17 300418 昆仑万维 881,700.00 0.27
18 600460 士兰微 876,904.00 0.27
19 600282 南钢股份 854,881.00 0.27
20 600885 宏发股份 846,815.00 0.26
注: 买入金额 按买入成 交金额（ 成交 单价 乘以成 交数 量）填列， 不考虑相 关交易费 用。
7.4.2 累计 卖出金额超出 期初基金资 产净值 2% 或前 20 名的股 票明细
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖 出金额
占期初基金 资产净
值比例(%)
1 002001 新 和 成 3,071,573.63 0.96
2 002405 四维图新 2,581,902.52 0.80
3 002422 科伦药业 2,410,732.00 0.75
4 600516 方大炭素 2,355,648.00 0.73
5 000786 北新建材 2,243,372.88 0.70
6 002050 三花智控 2,110,280.87 0.66
7 600176 中国巨石 2,062,270.88 0.64 鹏华 中证500 指数 （LOF ）2018 年年 度报 告摘要
第 25 页 共 30 页
8 002271 东方雨虹 2,007,050.12 0.63
9 000998 隆平高科 1,523,456.82 0.47
10 002049 紫光国微 1,431,790.00 0.45
11 002195 二三四五 1,419,143.30 0.44
12 000050 深天马Ａ 1,279,523.31 0.40
13 600346 恒力股份 1,238,077.00 0.39
14 600566 济川药业 1,214,836.00 0.38
15 002311 海大集团 1,187,130.20 0.37
16 600879 航天电子 1,135,771.12 0.35
17 601699 潞安环能 1,118,214.00 0.35
18 002179 中航光电 1,089,992.68 0.34
19 603589 口子窖 1,058,998.00 0.33
20 000661 长春高新 1,017,793.00 0.32
注: 卖出金额 按卖出成 交金额（ 成交单价 乘以成 交数 量）填列， 不考虑相 关交易费 用。
7.4.3 买入 股票的成本总 额及卖出股 票的收入总 额
单位: 人民 币元
买入股票成 本（成交 ）总额
119,448,371.50
卖出股票收 入（成交 ）总额
149,222,491.66
注: 买入股票 成本 、 卖出股票 收入均按 买卖成交 金额 （ 成交单价乘 以成交数 量） 填 列 ， 不 考虑相关
交易费用。
7.5 期末 按债券品种分 类的债券投 资组合
注: 无。
7.6 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前 五名债券投资 明细
注: 无。
7.7 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例 大小 排序的 前 十名 资产支持 证券投资明 细
注: 无。
7.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名贵金 属投资明细
注: 无。
7.9 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前 五名权证投资 明细
注: 无。
鹏华 中证500 指数 （LOF ）2018 年年 度报 告摘要
第 26 页 共 30 页
7.10 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明
7.10.1 报告 期末本基金投 资的股指期 货持仓和损 益明细
注: 本基金基 金合同的 投资范围 尚未包含 股指期 货投 资。
7.10.2 本基 金投资股指期 货的投资政 策
本基金基金 合同的投 资范围尚 未包含股 指期货投 资。
7.11 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明
7.11.1 本期 国债期货 投资 政策
本基金基金 合同的投 资范围尚 未包含国 债期货投 资。
7.11.2 报告 期末本基金投 资的国债期 货持仓和损 益明细
注: 本基金基 金合同的 投资范围 尚未包含 国债期 货投 资。
7.11.3 本期 国债期货投资 评价
本基金基金 合同的投 资范围尚 未包含国 债期货投 资。
7.12 投资 组合报告附注
7.12.1
本基金投资的前十名证券 中本期没有发行主 体被监管 部门立案调查的、或在报 告编制日前一
年内受到公 开谴责、 处罚的证 券。
7.12.2
本基金投资 的前十名 证券没有 超出基金 合同规定 的证 券备选库。
7.12.3 期末 其他各项资产 构 成
单位：人民 币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
73,389.17
2
应收证券清 算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
4,543.38
5
应收申购款
370,746.78
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
448,679.33
鹏华 中证500 指数 （LOF ）2018 年年 度报 告摘要
第 27 页 共 30 页
7.12.4 期末 持有的处于转 股期的可转 换债券明细
注: 无。
7.12.5 期末 前十名股票中 存在流通受 限情况的说 明
7.12.5.1
期末 指数投资前 十名股票中 存在流通受限 情况的 说明
注: 无。
7.12.5.2
期末 积极投资前 五名股 票中 存在流通受限 情况的 说明
金额单位： 人民币元
序号
股票代码
股票名称
流通受限部 分的公允
价值（人民 币元）
占基金资产 净值
比例（%）
流通受限情 况
说明
1 603693 江苏新能 48,456.00 0.02 新股锁定
7.12.6 投资 组合报告附注 的其他文字 描述部分
由于四舍五 入的原因 ，投资组 合报告中 数字分项 之和 与合计项之 间可能存 在尾差。
§8 基 金 份额 持有 人信 息
8.1 期末 基金份额持有 人户数及持 有人结构
份额单位： 份
持有人户数
( 户)
户均持有的 基金
份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额
比例（%）
持有份额
占总份额
比例（%）
12,038 18,759.61 38,746,304.08 17.16
187,081,932.13 82.84
8.2 期末 上市基金前十 名持有人
序号
持有人名称
持有份额（ 份）
占上市总份 额比例（% ）
1 黄月明 277,000.00 3.89
2 高炜 220,300.00 3.09
3 深圳市博凯 保健品有 限
公司
200,028.00 2.81
4 张宏旭 200,012.00 2.81
5 施红梅 197,014.00 2.77
6 卢翠馨 195,030.00 2.74
7 陈吉荃 150,042.00 2.11
8 罗丽珊 148,425.00 2.09
9 鹿敏理 119,003.00 1.67
10 俞富良 117,026.00 1.64
注: 持有人为 场内持有 人。
鹏华 中证500 指数 （LOF ）2018 年年 度报 告摘要
第 28 页 共 30 页
8.3 期末 基金管理人的 从业人员持 有本基金的 情况
项目
持有份额总 数（份）
占基金总份 额比例
（%）
基金管理人 所有从业 人员持
有本基金
108,807.90 0.0482
注: 截至本报 告期末 ， 本 基金管理 人从业人 员投资 、 持 有本基金符 合相关法 律法规 、 中国 证监会
规定及相关 管理制度 的规定。
8.4 期末 基金管理人的 从业人员持 有本开放式 基金份额 总量区间情况
注: 截止本报 告期末 ， 本公 司高级管 理人员 、 基金 投资 和研究部门 负责人及 本基金的 基金经理 未持
有本基金份 额。
§9 开 放 式基 金份 额变 动
单位：份
基金合同生 效日（2010 年2 月 5 日 ）基
金份额总额
2,630,723,634.12
本报告期期 初基金份 额总额
239,490,327.51
本报告期基 金总申购 份额
65,849,749.60
减：本报告 期基金总 赎回份额
79,511,840.90
本 报 告 期基 金 拆分 变 动份 额 （份 额减 少
以“- ”填列 ）
-
本报告期期 末基金份 额总额
225,828,236.21
注: 总申购份 额含红利 再投、转 换入份额 ；总赎 回份 额含转换出 份额。
§ 10 重 大 事件 揭示
10.1 基金 份额持有人大 会决议
本基金本报 告期内无 基金份额 持有人大 会决议。
10.2 基金 管理人、基金 托管人的专 门基金托管 部门的重 大人事变动
基金管理人 的重大人 事变动： 基金管理 人本报告 期内 无重大人事 变动。
基金托管人 的 专门基 金托管部 门 重大人 事变动 ： 基金 托管人 的专 门基金托 管部门 本 报告期内
无重大人事 变动。
鹏华 中证500 指数 （LOF ）2018 年年 度报 告摘要
第 29 页 共 30 页
10.3 涉及 基金管理人、 基金财产、 基金托管业 务的诉讼
本报告期无 涉及对公 司运营管 理及基金 运作产生 重大 影响的，与 本基金管 理人、基 金财产 、
基金托管业 务相关的 诉讼事项 。
10.4 基金 投资策略的改 变
本基金本报 告期基金 投资策略 未改变。
10.5 为基 金进行审计的 会计师事务 所情况
本报告期内 未改聘为 本基金审 计的会计 师事务所 。
10.6 管理 人、托管人及 其 高级管理 人员受稽查 或处罚等 情况
本基金管理 人 、 基金托管人 涉及托管 业务机构 及其高 级管理人员 在报告期 内未受到 任何稽查
或处罚。
10.7 基金 租用证券公司 交易单元的 有关情况
10.7.1 基金 租用证券公司 交易单元进 行股票投资 及佣金支 付情况
金额单位： 人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易
应支付该券 商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
长江证券
1
90,810,945.69
34.11%
82,756.60
33.77%
-
银河证券
1
70,093,548.45
26.33%
65,276.05
26.64%
-
国信证券
2
67,216,050.54
25.25%
62,304.80
25.42%
-
广发证券
1
38,102,801.65
14.31%
34,722.96
14.17%
-
注: 交易单元 选择的标 准和程序
1 、 基金管理 人负责选 择代理本 基金证券 买卖的证 券经营机构 ， 使用 其交易 单元作为 基金的专
用交易单元 ，选择的 标准是：
（1）实 力雄 厚， 信誉良好 ，注册资 本不少 于 3 亿元人民币 ；
（2）财 务状况良 好，各项 财务指标 显示公 司经 营状况稳定 ；
（3）经 营行为规 范，最近 二年未发 生因重 大违 规行为而受 到中国证 监会处罚 ；
（4）内 部管理规 范、严格 ，具备健 全的内 控制 度，并能满 足基金运 作高度保 密的要求 ；
（5 ） 具备基 金运作所 需的高效 、 安全 的通讯条 件 ， 交易设 施符合代 理本基金 进行证券 交易的
需要，并能 为本基金 提供全面 的信息服 务；
（6 ） 研究实 力较强 ， 有固定 的研究机 构和专门 的 研究人员 ， 能及时 为本基金 提供高质 量的咨鹏华 中证500 指数 （LOF ）2018 年年 度报 告摘要
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询服务。
2 、选择 交易单元 的程序 ：
我公司 根据上述 标准 ， 选定符 合条件的 证券公司 作为租用交 易单元的 对象 。 我公司 投研部门
定期对所选 定证券公 司的服务 进行综合 评比，评 比内 容包括：提 供研究报 告质量、 数量、及 时性
及提供研究 服务主动 性和质量 等情况， 并依据评 比结 果确定交易 单元交易 的具体情 况。我公 司在
比较了多家 证券经营 机构的财 务状况、 经营状况 、研 究水平后， 向券商租 用交易单 元作为基 金专
用交易单元 。
10.7.2 基金 租用证券公司 交易单元进 行其他证券 投资的情 况
注: 无。
§11 影 响 投资 者决 策的 其 他重 要信 息
11.1 报告 期内单一投资 者持有基金 份额比例达 到或超过 20% 的情况
注: 无。
11.2 影响 投资者决策的 其他重要信 息
无。
鹏华 基金管理有限 公司
2018 年 08 月 27 日
