鹏 华中证500 指数证 券投 资基金 （LOF ） 2018
年 半年度 报告
2018 年 06 月 30 日
基 金 管理 人： 鹏华 基 金管 理有 限公 司
基 金 托管 人： 中国 工 商银 行股 份有 限公司
送 出 日期 ：2018 年 08 月 27 日 鹏华 中证500 指数 （LOF ）2018 年年 度报 告
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§1 重 要 提示 及目 录
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载 资料不存 在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准 确性和完整性承 担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之 二
以上独立董 事签字同 意，并由 董事长签 发。
基金托 管人中国 工商银行 股份有限 公司根据 本基 金合同规定 ，于 2018 年 8 月 24 日复核 了本
报告中的财务指标、净值 表现、利润分配 情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复 核
内容不存在 虚假记载 、误导性 陈述或者 重大遗漏 。
基金管 理人承诺 以诚实信 用 、 勤勉 尽责的原 则管 理和运用基 金资产 ， 但 不保证 基金一定 盈利 。
基金的过往业绩并不 代表其未来表现 。投资有风 险，投资者在作出投资决 策前应仔细阅读 本
基金的招募 说明书及 其更新。
本报告 中财务资 料未经审 计。
本报告 期自 2018 年01 月01 日起 至 06 月 30 日。
鹏华 中证500 指数 （LOF ）2018 年年 度报 告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ............................................................ 2
1.1 重要提 示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基金简介 .................................................................. 5
2.1 基金基 本情况 ................................................................ 5
2.2 基金产 品说明 ................................................................ 5
2.3 基金管 理人和基 金托管人 ...................................................... 5
2.4 信息披 露方式 ................................................................ 6
2.5 其他相 关资料 ................................................................ 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................. 6
3.1 主要会 计数据和 财务指标 ...................................................... 6
3.2 基金净 值表现 ................................................................ 7
§4 管理人报告 ................................................................ 8
4.1 基金管 理人及基 金经理情 况 .................................................... 8
4.2 管理人 对报告期 内本基金 运作遵规 守信情况 的说 明 ............................... 10
4.3 管理人 对报告期 内公平交 易情况的 专项说明 ..................................... 10
4.4 管理人 对报告期 内基金的 投资策略 和业绩表 现的 说明 ............................. 10
4.5 管理人 对宏观经 济、证券 市场及行 业走势的 简要 展望 ............................. 10
4.6 管理人 对报告期 内基金估 值程序等 事项的说 明 ................................... 11
4.7 管理人 对报告期 内基金利 润分配情 况的说明 ..................................... 11
4.8 报告期 内管理人 对本基金 持有人数 或基金资 产净 值预警情形 的说明 ................. 12
§5 托管人报告 ............................................................... 12
5.1 报告期 内本基金 托管人遵 规守信情 况声明 ....................................... 12
5.2 托管人 对报告期 内本基金 投资运作 遵规守信 、净 值计算、利 润分配等 情况的说 明 ..... 12
5.3 托管人 对本半年 度报告中 财务信息 等内容的 真实 、准确和完 整发表意 见 ............. 12
§6 半年度财务会计报告（未经审计) ............................................. 12
6.1 资产负 债表 ................................................................. 12
6.2 利润表 ..................................................................... 13
6.3 所有者 权益（基 金净值） 变动表 ............................................... 15
6.4 报表附 注 ................................................................... 16
§7 投资组合报告 ............................................................. 36
7.1 期末基 金资产组 合情况 ....................................................... 36
7.2 报告期 末按行业 分类的股 票投资组 合 ........................................... 36
7.3 期末按 公允价值 占 基金资 产净值比 例大小排 序的 所有股票投 资明细 ................. 38
7.4 报告期 内股票投 资组合的 重大变动 ............................................. 50
7.5 期末按 债券品种 分类的债 券投资组 合 ........................................... 51
7.6 期末按 公允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 前五名债券 投资明细 ............... 51
7.7 期末按 公允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 所有资产支 持证券投 资明细 ......... 52
7.8 报告期 末按公允 价值占基 金资产净 值比例大 小排 序的前五名 贵金属投 资明细 ......... 52 鹏华 中证500 指数 （LOF ）2018 年年 度报 告
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7.9 期末按 公允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 前五名权证 投资明细 ............... 52
7.10 报告期 末本基金 投资的股 指期货交 易情况 说明 .................................. 52
7.11 报告期 末本基金 投资的国 债期货交 易情况 说明 .................................. 52
7.12 投资组 合报告附 注 .......................................................... 52
§8 基金份额持有人信息 ........................................................ 53
8.1 期末基 金份额持 有人户数 及持有人 结构 ......................................... 53
8.2 期末上 市基金前 十名持有 人 ................................................... 53
8.3 期末基 金管理人 的从业人 员持有本 基金的情 况 ................................... 54
8.4 期末基 金管理人 的从业人 员持有本 开放式基 金份 额总量区间 情况 ................... 54
§9 开放式基金份额变动 ........................................................ 54
§10 重大事件揭示 ............................................................ 55
10.1 基金份 额持有人 大会决议 .................................................... 55
10.2 基金管 理人、基 金托管人 的专门基 金托管 部门 的重大人事 变动 .................... 55
10.3 涉及基 金管理人 、基金财 产、基金 托管业 务的 诉讼 .............................. 55
10.4 基金投 资策略的 改变 ........................................................ 55
10.5 为基金 进行审计 的会计师 事务所情 况 .......................................... 55
10.6 管理人 、托管人 及其高级 管理人员 受稽查 或处 罚等情况 .......................... 55
10.7 基金租 用证券公 司交易单 元的有关 情况 ........................................ 55
10.8 其他重 大事件 .............................................................. 56
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................. 60
11.1 报告期 内单一投 资者持有 基金份额 比例达 到或 超过 20%的情 况 ..................... 60
11.2 影响投 资者决策 的其他重 要信息 .............................................. 60
§12 备查文件目录 ............................................................ 60
12.1 备查文 件目录 .............................................................. 60
12.2 存放地 点 .................................................................. 60
12.3 查阅方 式 .................................................................. 60
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§2 基 金 简介
2.1 基金 基本情况
基金名称
鹏华中证 500 指数证 券投资基 金（LOF ）
基金简称
鹏华中证 500 指数（LOF ）
场内简称
鹏华500
基金主代码
160616
前端交易代 码
-
后端交易代 码
-
基金运作方 式
上市契约型 开放式（LOF ）
基金合同生 效日
2010 年 2 月5 日
基金管理人
鹏华基金管 理有限公 司
基金托管人
中国工商银 行股份有 限公司
报告期末基 金份额总 额
225,828,236.21 份
基金合同存 续期
不定期
基金份额上 市的证券 交易所
深圳证券交 易所
上市日期
2010 年 4 月28 日
2.2 基金 产品说明
投资目标
采用指数化 投资方式 ， 追求 基金净值 增长率与 业绩比 较基准收益 率之间
的跟踪误差 最小化， 力争将日 均跟踪偏 离度控制 在 0.35% 以内，年 跟踪
误差控制在 4% 以内， 以实现对 中证 500 指数的有 效跟 踪。
投资策略
本基金采用 被动式指 数投资方 法 ， 原 则上按 照 成份股 在中证 500 指数中
的基准权重 构建指数 化投资组 合 ， 并 根据标的 指数成 份股及其权 重的变
化进行相应 调整。 当 预期成份 股发生调 整和成 份股 发生配股、 增发、
分红等行为 时 ， 或因 基金的 申购和赎 回等对本 基金跟 踪标的指数 的效果
可能带来影 响时 ， 或 因某些特 殊情况导 致流动性 不足 时 ， 或其他 原因导
致无法有效 复制和跟 踪标的指 数时 ， 基金管理 人可以 对投资组合 管理进
行适当变通 和调整， 力求降低 跟踪误差 。
业绩比较基 准
中证 500 指 数收益率 ×95%＋银 行同业存 款利率 ×5%
风险收益特 征
本基金属于 采用指数 化操作的 股票型基 金 ， 其 预期的 风 险和收益 高于货
币市场基金 、 债券 基金 、 混合型 基金 ， 为证券 投资基 金中的较高 预期风
险、较高预 期收益品 种。
注: 无。
2.3 基金 管理人和基金 托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
鹏华基金管 理有限公 司 中国工商银 行股份有 限公司
信息披露负
责人
姓名
张戈 郭明
联系电话
0755-82825720 010-66105798
电子邮箱
zhangge@phfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电 话
4006788999 95588 鹏华 中证500 指数 （LOF ）2018 年年 度报 告
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传真
0755-82021126 010-66105799
注册地址
深圳市福田 区福华三 路 168 号 深圳
国际商会中 心第 43 楼
北京市西城 区复兴门 内大街 55 号
办公地址
深圳市福田 区福华三 路 168 号 深圳
国际商会中 心第 43 楼
北京市西城 区复兴门 内大街 55 号
邮政编码
518048 100140
法定代表人
何如 易会满
2.4 信息 披露方式
本基金选定 的信息披 露报纸名 称
《中国证券 报》 、 《上 海证券报》 、 《证券 时报》
登载基金半 年度报告 正文的管 理人互联 网网址
http://www.phfund.com.cn
基 金半年度 报告备置 地点
深圳市福田 区福华三 路 168 号 深圳国际 商会中
心第43 层鹏 华基金管 理有限公 司
2.5 其他 相关资料
项目
名称
办公地址
注册登记机 构
中国证券登 记结算有 限责任公
司
北京市西城 区太平桥 大街 17 号
§3 主 要 财务 指标 和基 金 净值 表现
3.1 主要 会计数据和财 务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间 数据和指 标
报告期（2018 年 01 月 01 日-2018 年 06 月 30 日 )
本期已实现 收益
-5,728,270.77
本期利润
-40,985,491.36
加权平均基 金份额本 期利润
-0.1938
本期加权平 均净值利 润率
-15.16%
本期基金份 额净值增 长率
-15.22%
3.1.2 期末 数据和指 标
报告期末(2018 年 06 月 30 日)
期末可供分 配利润
30,653,112.60
期末可供分 配基金份 额利润
0.1357
期末基金资 产净值
256,481,348.81
期末基金份 额净值
1.136
3.1.3 累计 期末指标
报告期末(2018 年 06 月 30 日)
基金份额累 计净值增 长率
13.60%
注: （1）本期已实现 收益指基金本期利息收 入、 投资 收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）
扣除相关费 用后的余 额，本期 利润为本 期已实现 收益 加上本期公 允价值变 动收益。
（2 ） 所述基金 业绩指标 不包括持 有人认购 或交易基 金 的各项费用 （例 如 ， 开放式 基金的申 购赎回
费、基金转 换费等） ， 计入费用 后实际收 益水平 要低 于所列数字 。
（3 ） 期 末可供分 配利润 ， 采用 期末资产 负债表中 未分 配利润期末 余额和未 分配利润 中已实现 部分鹏华 中证500 指数 （LOF ）2018 年年 度报 告
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的期末余额 的孰低数 。
表中的“期 末”均指 报告期最 后一日 ， 即6 月 30 日 ， 无论该日是 否为开放 日或交易 所的 交 易日 。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 基金 份额净值增长 率及其与同 期业绩比较 基 准收益 率的比较
阶段
份额净值
增长率①
（%）
份额净值
增长率标
准差② （%）
业绩比较基
准收益率③
（%）
业绩比较基 准
收益率标准 差
④（%）
①－③
（%）
②－④
（%）
过去一个月 -8.46 1.75 -8.86 1.77 0.40 -0.02
过去三个月 -12.75 1.30 -13.96 1.31 1.21 -0.01
过去六个月 -15.22 1.37 -15.70 1.37 0.48 0.00
过去一年 -12.35 1.16 -14.19 1.16 1.84 0.00
过去 三年 -36.89 1.93 -39.37 1.80 2.48 0.13
自基金成立
起至今
13.60 1.68 19.45 1.63 -5.85 0.05
注: 业绩比较 基准=中证 500 指 数收益率 ×95%+ 银 行同 业存款利率 ×5%
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3.2.2 自基 金合同生效以 来基金份额 累计净值增 长率变动 及其与同期业 绩比较基准 收
益率 变动的比较
§4 管 理 人报 告
4.1 基金 管理人及基金 经理情况
4.1.1 基金 管理人及其管 理基金的经 验
鹏华基金管 理有限公 司成立于1998 年12 月22 日 ， 业务范围包 括基金募 集 、 基金 销售 、 资
产管理及中国证监会许可 的其 他业务。截 止本报告期 末，公司股东由国信证券 股份有限公司、 意
大利欧利盛 资本资产 管理股份 公司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ） 、深 圳市北融 信投资发 展有限
公司组成， 公司性质 为中外合 资企业。 公司原注 册资 本 8,000 万元 人民币， 后于 2001 年 9 月完
成增资扩股 ，增至 15,000 万元人 民币。截止 2018 年 6 月，公司管理资 产总规模 达到 5,232.30
亿元，管理 152 只公募 基金、10 只全 国社保 投资组 合、3 只基本养老 保险投资 组合。经 过近 20
年投资管理 基金，在 基金投资 、风险控 制等方面 积累 了丰富经验 。
4.1.2 基金 经理（或基金 经理小组） 及基金经理 助理简介
姓名
职务
任本基金 的 基金经理 （助理）
期限
证券从业年 限
说明
任职日期
离任日期
张羽翔
本 基 金 基 金
经理
2016-09-24 - 11
张羽翔先生， 国籍中
国 ， 工学硕士 ，11 年
金融证券从业 经验。
曾任招商银行 软件中
心( 原 深 圳 市 融 博 技
术公司) 数据分析鹏华 中证500 指数 （LOF ）2018 年年 度报 告
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师；2011 年 3 月加盟
鹏华基金管理 有限公
司，历任监察 稽核部
资深金融工程 师、量
化及衍生品投 资部资
深量化研究员 ，先后
从事金融工程 、量化
研究等工作 ；2015 年
09 月担任鹏华上证
民企50ETF 联 接基金
基金经理 ，2015 年09
月担任鹏华上 证民企
50ETF 基 金 基 金 经
理，2016 年 06 月至
2018 年 05 月 担任鹏
华新丝路分级 基金基
金经理，2016 年 07
月担任鹏华高 铁分级
基金基金经理 ，2016
年 09 月担任 鹏华沪
深300 指数 （LOF）基
金基金经理 ，2016 年
09 月担任鹏华中证
500 指数 （LOF ） 基金
基金经理 ，2016 年11
月担任鹏华新 能源分
级基金基金经理，
2016 年 11 月 担任鹏
华一带一路分 级基金
基金经理 ，2018 年04
月担任鹏华互 联网分
级基金基金经理，
2018 年 04 月 担任鹏
华创业板分级 基金基
金经理，2018 年 05
月担任鹏华钢 铁分级
基金基金经理 ，2018
年 05 月担任 鹏华香
港 中 小 企 业 指 数
（LOF ）基金基金经
理，2018 年 05 月担
任鹏华沪深 300 指数
增强基金基金 经理。
张羽翔先生具 备基金
从业资格。本 报告期鹏华 中证500 指数 （LOF ）2018 年年 度报 告
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内本基金基金 经理未
发生变动。
注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理
的，任职日 期为基金 合同生效 日。
2. 证券 从业的含 义遵从行 业协会关 于从业 人员 资格管理办 法的相关 规定。
4.2 管理 人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明
报告期内，本基金管理人 严格遵守《证券投 资基金法 》等 法律法规、中国证监 会的有关规定
以及基金合同的约定，本 着诚实守信、勤 勉尽责的原 则管理和运作基金资产， 在严格控制风险 的
基础上，为基金份额持有 人谋求最大利益 。本报告期 内，本基金运作合规，不 存在违反基金合 同
和损害基金 份额持有 利益的行 为。
4.3 管理 人对报告期内 公平交易情 况的专项说 明
4.3.1 公平 交易制度的执 行情况
报告期内，本基金管理人 严格执行公平交易 制度，确 保不同投资组合在研究、 交易、分配等
各环节得到 公平对待 。
4.3.2 异常 交易行为的专 项说明
报告期内，本基金未发生 违法违规且对基金 财产造成 损失的异常交易行为。本 报告期内未发
生基金 管理人管理的所有 投资组合参与的 交易所公开 竞价同日反向交易成交较 少的单边交易量 超
过该证券当 日成交量 的 5%的情 况。
4.4 管理 人对报告期内 基金的投资 策略和业绩 表现的说 明
4.4.1 报告 期内基金投资 策略和运作 分析
本基金秉承指数基金的投 资策略，在应对基 金申购赎 回的基础上，力争跟踪指 数的收益，并
将基金跟踪 误差控制 在合理范 围内。
4.4.2 报告 期内基金的业 绩表现
截至本报告 期末本基 金份额净 值为 1.136 元；本 报告 期基金份额 净值增长 率为-15.22% 。
4.5 管理 人对宏观经济 、证券市场 及行业走势 的简要展 望
2018 年上半年由 于贸易战 与 去杠杆 双重冲击 ，A 股总 体表现较差 ，总量上 指数大幅 回落，行
业结构上看 旅游、医 药、食品 等大消费 类板块表 现最 好，风格上 看创业板 指略好于 主板。
景气决定方向， 估值决定空间。2018 年市场依 然保持淡化风格、深化价 值的投资理念。 中
美贸易争端短期虽是扰动 ，长期则是促进 。必将加速 推动了国内的产业结构升 级。现阶段权益 资鹏华 中证500 指数 （LOF ）2018 年年 度报 告
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产 已具 有极佳 的配 置价值 ：无 论从国 际比 较还是 历史比 较， 当前 A 股 整体 估值均 已到达 底部 位
置。我们认 为当前 A 股权益资 产具有较 好的投 资性 价比。
4.6 管理 人对报告期内 基金估值程 序等事项的 说明
1 、 有关 参与估值 流 程各方 及人员的 职责分工 、 专 业胜 任能力和相 关工作经 历的描述
（1）日常估 值流程
基金的估值由基金 会计负责，基金会 计对公司所 管理的基金以基金为会计 核算主体，独立 建
账 、 独立 核算 ， 保证不 同基金 之间在名 册登记 、 账户 设置 、 资 金划拨 、 账簿 记录等 方面相互独 立 。
基金会计核算独立于公司 会计核算。基金 会计核算采 用专用的财务核算软件系 统进行基金核算 及
帐务处理；每日按时接收 成交数据及权益 数据，进行 基金估值。基金会计核算 采用基金管理公 司
与托管银行双人同步独立 核算、相互核对 的方式，每 日就基金的会计核算、基 金估值等与托管 银
行进 行核对；每日估值结 果必须与托管行 核对一致后 才能对外公告。基金会计 除设有专职基金 会
计核算岗外，还设有基金 会计复核岗位， 负责基金会 计核算的日常事后复核工 作，确保基金净 值
核算无误。
配备的基金会计具 备会计资格和基金 从业资格， 在基金核算与估值方面掌 握了丰富的知识 和
经验，熟悉 及了解基 金估值法 规、政策 和方法。
（2）特 殊业务估 值流程
根据中 国证监会 公告[2017]13 号 《 中国证监 会关 于证券投资 基金估值 业务的指 导意见》 的相
关规定，本公司成立停牌 股票等没有市价 的投资品种 估值小组，成员由基金经 理、行业研究员 、
监察 稽核部 、金融工 程师、登 记结算部 相关人员 组成 。
2 、基金 经理参与 或决定估 值的程度
基金经 理不参与 或决定基 金日常估 值。
基金经理参与估值 小组对停牌股票估 值的讨论， 发表相关意见和建议，与 估值小组成员共 同
商定估值原 则和政策 。
3 、本公 司参与估 值流程各 方之间不 存在任 何重 大利益冲突 。
4. 定价 服务机构 按照商业 合同约定 提供定价 服务 。
4.7 管理 人对报告期内 基金利润分 配情况的说 明
1 、 截止 本报告期 末 ， 本基金 期末可供 分配利润 为 30,653,112.60 元 ， 期末基金 份额净值1.136
元。
2 、本基金本 报 告期内 未进行利 润分配。
3 、 根据相 关法律法 规及本基 金基金合 同的规定 ， 本基金管理 人将会综 合考虑各 方面因素 ， 在鹏华 中证500 指数 （LOF ）2018 年年 度报 告
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严格遵守规 定前提下 ，对本报 告期内可 供分配利 润适 时作出相应 安排。
4.8 报告 期内管理人对 本基金持有 人数或基金 资产净值 预警情形的说 明
无。
§5 托 管 人报 告
5.1 报告 期内本基金托 管人遵规守 信情况声明
本报告期内 ， 本基 金托管人 在对鹏华 中证 500 指数证 券投资基金 （LOF ） 的托管 过程中 ， 严格
遵守《证券投资基金法》 及其他法律法规 和基金合同 的有关规定，不存在任何 损害基金份额持 有
人利益的行 为，完全 尽职尽责 地履行了 基金托管 人应 尽 的义务。
5.2 托管 人对报告期内 本基金投资 运作遵规守 信、 净值 计算、 利润 分配等情况 的说明
本报告期内 ， 鹏 华中证 500 指数证 券投资 基金 （LOF） 的管理人—— 鹏华基 金管理有 限公司在
鹏华中证 500 指数证 券投资基 金 （LOF ） 的投 资运作 、 基金资产净 值计算 、 基金份 额申购赎 回价格
计算、基金费用开支等问 题上，不存在任 何损害基金 份额持有人利益的行为， 在各重要方面的 运
作严格按照 基金合同 的规定进 行 。 本 报告期内 ， 鹏华 中证 500 指 数证券投 资基金 （LOF） 未进行利
润分配。
5.3 托管 人对本半年度 报告中财务 信息等内容 的真实、 准确和完整发 表意见
本 托管人依 法对鹏华 基金管理 有限公司 编制和披 露的 鹏华中证 500 指数证 券投资基 金（LOF）
2018 年半年 度报告中 财务指标 、 净 值表现 、 利润 分配 情况 、 财务会计 报告 、 投资组 合报告等 内容
进行了核查 ，以上内 容真实、 准确和完 整。
§6 半 年 度财 务会 计报 告 （未 经审 计)
6.1 资产 负债表
会计主体： 鹏华中证500 指数 证券投资 基金（LOF ）
报告截止日 ：2018 年6 月30 日
单位：人民 币元
资 产
附注号
本期末
2018 年 6 月30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款
6.4.7.1
23,080,621.15 19,409,610.76
结算备付金
- 235,763.38
存出保证金
73,389.17 62,423.95
交易性金融 资产
6.4.7.2
233,603,770.92 304,203,692.35
其中：股票 投资
233,603,770.92 304,203,692.35
基金投资
- - 鹏华 中证500 指数 （LOF ）2018 年年 度报 告
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债券投资
- -
资产支持证 券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资 产
6.4.7.3
- -
买入返售金 融资产
6.4.7.4
- -
应收证券清 算款
- -
应收利息
6.4.7.5
4,543.38 4,285.96
应收股利
- -
应收申购款
370,746.78 285,155.71
递延所得税 资产
- -
其他资产
6.4.7.6
- -
资产总计
257,133,071.40 324,200,932.11
负债和所有者权益
附注号
本期末
2018 年 6 月30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融 负债
- -
衍生金融负 债
6.4.7.3
- -
卖出回购金 融资产款
- -
应付证券清 算款
- 2,225,809.59
应付 赎回款
149,748.09 88,780.44
应付管理人 报酬
154,201.96 186,591.07
应付托管费
30,840.42 37,318.23
应付销售服 务费
- -
应付交易费 用
6.4.7.7
63,208.59 197,685.05
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得 税 负债
- -
其他负债
6.4.7.8
253,723.53 660,117.46
负债合计
651,722.59 3,396,301.84
所有者权益：
实收基金
6.4.7.9
225,828,236.21 239,490,327.51
未分配利润
6.4.7.10
30,653,112.60 81,314,302.76
所有者权益 合计
256,481,348.81 320,804,630.27
负债和所有 者权益总 计
257,133,071.40 324,200,932.11
注: 报告截止 日 2018 年06 月30 日 ， 基金份 额净值 1.136 元 ， 基金份 额总额 225,828,236.21 份。
6.2 利润 表
会计主体： 鹏华中证500 指数 证券投资 基金（LOF ）
本报告期：2018 年 1 月1 日 至 2018 年 6 月 30 日
单位：人民 币元
鹏华 中证500 指数 （LOF ）2018 年年 度报 告
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项 目
附注号
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018
年6 月 30 日
上年度可比 期间
2017 年 1 月1 日 至
2017 年 6 月30 日
一、收入
-39,062,795.67 6,154,398.77
1.利息收入
68,029.20 56,578.35
其中：存款 利息收入
6.4.7.11
68,029.20 56,578.35
债券利息收 入
- -
资产支持证 券利息收
入
- -
买入返售金 融资产收
入
- -
其他利息收 入
- -
2.投资收益 （损失以 “-”填
列）
-3,979,690.06 8,776,063.01
其中：股票 投资收益
6.4.7.12
-5,568,580.68 7,297,689.55
基金投资收 益
- -
债券投资收 益
6.4.7.13
- -
资产支持证 券投资收
益
6.4.7.13.5
- -
贵金属投资 收益
6.4.7.14
- -
衍生工具收 益
6.4.7.15
- -
股利收益
6.4.7.16
1,588,890.62 1,478,373.46
3.公允价值 变动收益( 损失以
“-”号填列)
6.4.7.17
-35,257,220.59 -2,703,521.98
4.汇兑收益( 损失以 “-” 号 填
列)
-
-
5.其他收入( 损失以 “-” 号 填
列)
6.4.7.18
106,085.78 25,279.39
减： 二、费 用
1,922,695.69 1,757,944.72
1．管理人报 酬
6.4.10.2.1
1,000,913.85 1,020,277.43
2．托管费
6.4.10.2.2
200,182.85 204,055.53
3．销售服务 费
6.4.10.2.3
- -
4．交易费用
6.4.7.19
417,915.31 229,940.27
5．利息支出
- -
其中： 卖 出回购金 融资产支 出
- -
6．税金及附 加
- -
7．其他费用
6.4.7.20
303,683.68 303,671.49
三、利润总 额( 亏损总额 以 “- ”
号填列)
-40,985,491.36 4,396,454.05
减：所得税 费用
- -
四、净利润 （净亏损 以“-”
号填列）
-40,985,491.36 4,396,454.05
鹏华 中证500 指数 （LOF ）2018 年年 度报 告
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6.3 所有 者权益（基金 净值）变动 表
会计主体： 鹏华中证500 指数 证券投资 基金（LOF ）
本报告期：2018 年 1 月1 日 至 2018 年 6 月 30 日
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年 6 月 30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益 合计
一、 期初所 有者权益 （基
金净值）
239,490,327.51 81,314,302.76 320,804,630.27
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -40,985,491.36
-40,985,491.36
三、本期基金份额交易
产生的基金 净值变动 数
（净值减少 以“- ”号填
列）
-13,662,091.30 -9,675,698.80 -23,337,790.10
其中：1.基 金申购款
65,849,749.60 13,646,739.43 79,496,489.03
2.基金赎回 款
-79,511,840.90 -23,322,438.23 -102,834,279.13
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期末所 有者权益 （基
金净值）
225,828,236.21 30,653,112.60 256,481,348.81
项目
上年度可比 期间
2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月 30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益 合计
一、 期初所 有者权益 （基
金净值）
209,606,407.20 59,253,588.47 268,859,995.67
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 4,396,454.05
4,396,454.05
三、本期基金份额交易
产生的基金 净值变动 数
（净值减少 以“- ”号填
列）
29,347,055.83 7,084,712.42 36,431,768.25
其中：1.基 金申购款
56,312,629.98 15,482,355.49 71,794,985.47
2.基金赎回 款
-26,965,574.15 -8,397,643.07 -35,363,217.22
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号填 列）
- - - 鹏华 中证500 指数 （LOF ）2018 年年 度报 告
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五、 期末所 有者权益 （基
金净值）
238,953,463.03 70,734,754.94 309,688,217.97
报表附注为 财务报表 的组成部 分。
本报告 6.1 至6.4 财 务报表由 下列负责 人签署：
邓召明
苏波
郝文高
基金管理人 负责人
主管会计工 作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表 附注
6.4.1 基金 基本情况
鹏 华 中证 500 指数 证券 投资 基金(LOF)( 以下 简称 “本 基 金”)经 中国 证券 监督 管理 委员 会
(以下简称“ 中国证监 会”)证 监许可[2009] 第 1374 号 《关于核准 鹏华中 证 500 指 数证券投 资基
金(LOF) 募集 的批复 》 核准 ， 由鹏华 基金管理 有限公司 依照 《中 华人民共 和国证券 投资基金 法》 和
《 鹏华 中证 500 指数 证券 投资 基金(LOF) 基金 合同》 负责 公开 募集 。本 基金 为上 市契 约型开 放
式 ， 存续期限不 定 ， 首次设 立募集不 包括认购 资金利 息共募集 2,629,831,732.31 元 ， 业经普华 永
道中天会计 师事务所 有限公司 普华永 道 中天验字(2009) 第 021 号验资报告 予以验证 。经向中 国证
监会备案 ， 《 鹏华中证500 指 数证券投 资基金(LOF) 基金合同》 于 2010 年2 月 5 日 正式生效 ， 基
金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 2,630,723,634.12 份 基 金 份 额 ， 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合
891,901.81 份基金份 额 。 本基 金的基金 管理人为 鹏华 基金管理有 限公司 ， 基金托管 人为中国 工商
银行股份有 限公司。
经深圳证券交易所( 以下简称“深交所”) 深 证 上[2010] 第 129 号文审核同意，本基金
583,423,342.00 份基 金份额于2010 年4 月28 日 在深 交所挂牌交 易 。 未上 市交易的 基金份额 托管
在场外，基 金份额持 有人可通 过跨系统 转托管业 务将 其转至深交 所场内后 即可上市 流通。
根据 《 中华人民 共和国证 券投资基 金法》 和 《鹏 华中证 500 指数证 券投资基 金(LOF) 基 金合
同》的有关规定，本基金 投资于具有良好流 动性的金 融工具，中证 500 指数的成份股及其 备选
成份股(投资比例不低于基 金资产净值的 90%) ，现金 或者到期日在一年以内的 政府债券不低于 基
金资产净值 的 5% 。 此外 ， 为更 好的实现 投资目标 ， 本 基金将少量 投资于非 中证 500 成份股 、 新股
(首次发行或增发等)以及 法律法 规及中国证 监会允许 基金投资的其它金融工 具。本基金的业绩 比
较基准为： 中证 500 指数收 益率 X95%+ 银行同 业存 款利率 X5%。
6.4.2 会计 报表的编制基 础
本基金的财 务报表按 照财政部 于 2006 年 2 月 15 日及 以后期间颁 布的《企 业会计准 则－基本
准则》 、 各项具 体会计准 则及相关 规定(以 下合称“ 企 业会计准则 ”) 、 中国证 监会颁布 的 《证券投鹏华 中证500 指数 （LOF ）2018 年年 度报 告
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资基金信息 披露 XBRL 模板第3 号<年度 报告和半 年度 报告>》 、 中国 证券投资 基金业协 会( 以下 简称
“中国基金 业协会”) 颁布的 《证券 投资基金 会计核算 业务指引》 、 《鹏华 中证 500 指数证 券投资基
金(LOF) 基金 合同 》 和在财 务报表附 注中所列 示的中国 证监会 、 中国基金 业协会 发布的有 关规定及
允许的基金 行业实务 操作编制 。
本财务 报表以持 续经营为 基础编制 。
6.4.3 遵循 企业会计准则 及其他有关 规定的声明
本基金 2018 年上 半年财务 报表符合 企业会计 准则的 要求，真实 、完整地 反映了本 基金 2018
年06 月30 日的财务 状况以及2018 年上 半年的 经营 成果和基金 净值变动 情况等有 关信息。
6.4.4 本报 告期所采用的 会计政策、 会计估计与 最近一期 年度报告相一 致的说明
本报告期所 采用的会 计政策、 会计估计 与最近一 期年 度报告相一 致。
6.4.5 差错 更正的说明
本基金本 报 告期没有 发生重大 会计差错 更正。
6.4.6 税项
根 据财 政部 、国 家税 务总 局财 税[2008]1 号 《关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的 通知 》 、 财 税
[2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2015]101 号 《关 于上 市公 司股 息红 利差 别 化个 人所得 税 政策 有关 问题 的通 知 》 、 财税[2016]36
号《关于全面推开营业税改 征增值税试点的通 知》 、 财税[2016]46 号 《关于进一步明确 全面推开
营改增试点金融业有关政策 的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往 来等增值税政策 的
补 充通 知》 、财 税[2016]140 号《 关于 明确 金融 房地 产开 发 教育 辅助 服务 等增 值税 政策的 通
知》 、财税[2017]2 号《关 于资管产 品增值税 政策有关 问题的补充 通知》 、财 税[2017]56 号《关于
资管产品增值税有关问题的 通知》 、财税[2017]90 号 《关于租入固定资产进项 税额抵扣等增值 税
政策的通知 》及其他 相关财税 法规和实 务操作， 主要 税项列示如 下：
(1) 资管产 品运营过 程中发生 的增值税 应税行 为 ， 以 资管产品管 理人为增 值税纳税 人 。 资管
产品管理人 运营资管 产品过程 中发生的 增值税应 税行 为 ， 暂适用 简易计税 方法 ， 按 照 3% 的征 收率
缴纳增值税 。 对资 管产品 在 2018 年1 月1 日 前运营过 程中发生的 增值税应 税行为 ， 未缴 纳增值税
的 ， 不再缴纳 ； 已 缴纳增值 税的 ， 已纳 税额从资 管产品 管理人以后 月份的增 值税应纳 税额中抵 减。
对证券投资基金管 理人运用基金买卖 股票、债券 的转让收入免征增值税， 对国债、地方政 府
债以及金融同业往来利息 收入亦免征增值 税。资管产 品管理人运营资管产品提 供的贷款服务， 以
2018 年1 月1 日起产 生的利息 及利息性 质的收入 为销 售额。
(2) 对 基金从证 券市场中 取得的收 入 ， 包 括买 卖股票 、 债券的差 价收入 ， 股票的 股息 、 红利鹏华 中证500 指数 （LOF ）2018 年年 度报 告
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收入，债券 的利息收 入及其 他 收入，暂 不征收企 业所 得税。
(3) 对 基金取 得的 企业 债券 利息 收入 ，应 由发行 债券 的企 业在 向基 金支 付利 息时 代扣代 缴
20% 的个人所 得税。对 基金从上 市公司取 得的股 息红 利所得，持 股期限 在 1 个 月以内( 含 1 个月)
的，其股息 红利所得 全额计入 应纳税所 得额；持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年( 含 1 年)的，暂 减按
50% 计入应纳 税所得额 ； 持股期限 超过 1 年 的 ， 暂免征 收个人所得 税 。 对基金持 有的上市 公司限 售
股，解禁后取得的股息、 红利收入，按照 上述规定计 算纳税，持股时间自解禁 日起计算；解禁 前
取得的股息 、 红利 收入继 续暂减按 50% 计入 应纳税所 得 额 。 上 述所得统 一适用 20% 的税率 计征个 人
所得税。
(4) 基 金卖出股 票按 0.1% 的税率 缴纳股票 交易 印花税，买 入股票不 征收股票 交易印花 税。
(5) 本 基金的城 市维护建 设税 、 教 育费附加 和地 方教育费附 加等税费 按照实际 缴纳增值 税额
的适用比例 计算缴纳 。
6.4.7 重要 财务报表项目 的说明
6.4.7.1 银行 存款
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月30 日
活期存款
23,080,621.15
定期存款
-
其中：存款 期限 1 个 月以内
-
存款期限 1-3 个月
-
存款期限 3 个月及以 上
-
其他存款
-
合计
23,080,621.15
6.4.7.2 交易 性金融资产
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月30 日
成本
公允价值
公允价值变 动
股票
274,479,982.37 233,603,770.92 -40,876,211.45
贵金属投资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场
- - -
银行间市场
- - -
合计
- - -
资产支持证 券
- - -
基金
- - - 鹏华 中证500 指数 （LOF ）2018 年年 度报 告
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其他
- - -
合计
274,479,982.37 233,603,770.92 -40,876,211.45
6.4.7.3 衍生 金融资产/ 负债
注: 无。
6.4.7.4 买入 返售金融资产
6.4.7.4.1 各项 买入返售金融 资产期末余 额
注: 无。
6.4.7.4.2 期末 买断式逆回购 交易中取得 的债券
注: 无。
6.4.7.5 应收 利息
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
应收活期存 款利息
4,513.68
应收定期存 款利息
-
应收其他存 款利息
-
应收结算备 付金利息
-
应收债券利 息
-
应收资产支 持证券利 息
-
应收买入返 售证券利 息
-
应收申购款 利息
-
应收黄金合 约拆借孳息
-
其他
29.70
合计
4,543.38
6.4.7.6 其他 资产
注: 无。
6.4.7.7 应付 交易费用
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
交易所市场 应付交易 费用
63,208.59
银行间市场 应付交易 费用
-
合计
63,208.59
6.4.7.8 其他 负债
单位：人民 币元
鹏华 中证500 指数 （LOF ）2018 年年 度报 告
第 20 页 共 60 页
项目
本期末
2018 年 6 月30 日
应付券商交 易单元保 证金
-
应付赎回费
409.85
指数使用费 50,000.00
预提费用 203,313.68
合计
253,723.53
6.4.7.9 实收 基金
金额单位： 人民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年 6 月30 日
基金份额（ 份）
账面金额
上年度末 239,490,327.51
239,490,327.51
本期申购
65,849,749.60
65,849,749.60
本期赎回（ 以“- ”号 填列）
-79,511,840.90
-79,511,840.90
- 基金拆分/ 份额折算 前
-
-
基金拆分/份 额折算调 整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（ 以“- ”号 填列）
-
-
本期末
225,828,236.21
225,828,236.21
注: 申购含红 利再投、 转换入份 额，赎回 含转换 出份 额。
6.4.7.10 未分 配利润
单位：人民 币元
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润 合计
上年度末 207,471,911.79 -126,157,609.03 81,314,302.76
本期利润
-5,728,270.77 -35,257,220.59 -40,985,491.36
本 期 基 金 份 额交 易 产
生的变动数
-13,179,702.55 3,504,003.75 -9,675,698.80
其中：基金 申购款
55,303,777.57 -41,657,038.14 13,646,739.43
基金赎回款
-68,483,480.12 45,161,041.89 -23,322,438.23
本期已分配 利润
- - -
本期末
188,563,938.47 -157,910,825.87 30,653,112.60
6.4.7.11 存款 利息收入
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年 6 月 30 日
活期存款利 息收入
62,371.47
定期存款利 息收入
-
其他存款利 息收入
-
结算备付金 利息收入
2,485.25
其他
3,172.48 鹏华 中证500 指数 （LOF ）2018 年年 度报 告
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合计
68,029.20
注: 其他为结 算保证金 利息收入 和申购款 利息收 入。
6.4.7.12 股票 投资收益
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年 6 月 30 日
卖出股票成 交总额
149,222,491.66
减：卖出股 票成本总 额
154,791,072.34
买卖股票差 价收入
-5,568,580.68
6.4.7.13 债券 投资收益
6.4.7.13.1 债券 投资收益项目 构成
注: 无。
6.4.7.13.2 债券 投资收益 —— 买卖债券差 价收入
注: 无。
6.4.7.13.3 债券 投资收益 —— 赎回差价收 入
注: 无。
6.4.7.13.4 债券 投资收益 —— 申购差价收 入
注: 无。
6.4.7.13.5 资产 支持证券投资 收益
注: 无。
6.4.7.14 贵金 属投资收益
6.4.7.14.1 贵金 属投资收益项 目构成
注: 无。
6.4.7.14.2 贵金 属投资收益—— 买卖贵金 属差价收入
注: 无。
鹏华 中证500 指数 （LOF ）2018 年年 度报 告
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6.4.7.14.3 贵金 属投资收益—— 赎回差价 收入
注: 无。
6.4.7.14.4 贵金 属投资收益—— 申购差价 收入
注: 无。
6.4.7.15 衍生 工具收益
6.4.7.15.1 衍生 工具收益 —— 买卖权证差 价收入
注: 无。
6.4.7.15.2 衍生 工具收益 —— 其他投资收 益
注: 无。
6.4.7.16 股利 收益
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年6 月 30 日
股票投资产 生的股利 收益
1,588,890.62
基金投资产 生的股利 收益
-
合计
1,588,890.62
6.4.7.17 公允 价值变动收益
单位：人民 币元
项目名称
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年6 月 30 日
1.交易性金 融资产
-35,257,220.59
股票投资
-35,257,220.59
债券投资
-
资产支持证 券投资
-
基金投资
-
贵金属投资
-
其他
-
2.衍生工具
-
权证投资
-
3.其他
-
减： 应税金融商 品公允价 值变动 产生的预 估增值
税
-
合计
-35,257,220.59
6.4.7.18 其他 收入
单位：人民 币元
鹏华 中证500 指数 （LOF ）2018 年年 度报 告
第 23 页 共 60 页
项目
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年 6 月30 日
基金赎回费 收入
15,721.05
转换费收入
90,364.73
合计
106,085.78
6.4.7.19 交易 费用
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年 6 月 30 日
交易所市场 交易费用
417,915.31
银行间市场 交易费用
-
合计
417,915.31
6.4.7.20 其他 费用
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年6 月 30 日
审计费用
24,795.19
信息披露费
148,765.71
银行汇划费 用 370.00
指数使用费 100,000.00
上市年费 29,752.78
合计
303,683.68
6.4.7.21 分部 报告
无。
6.4.8 或有 事项、资产负 债表日后事 项的说明
6.4.8.1 或有 事项
无
6.4.8.2 资产 负债表日后事 项
无
6.4.9 关联 方关系
6.4.9.1 本报 告期存在控制 关系或其他 重大利害关 系的关联 方发生变化的 情况
本报告期存 在控制关 系或其他 重大利害 关系的关 联方 没有 发生变 化。
6.4.9.2 本报 告期与基金发 生关联交易 的各关联方
关联方名称
与本基金的 关系
鹏华基金管 理有限公 司 （“鹏华 基金公司 ”） 基金管理人 、基金销 售机构
中 国工商银 行股份 有限公 司（“中 国工商 银 基金托管人 、基金代 销机构 鹏华 中证500 指数 （LOF ）2018 年年 度报 告
第 24 页 共 60 页
行”）
国信证券股 份有限公 司（“国 信证券” ） 基金管理人 的股东、 基金代销 机构
注: 下述关联 交易均在 正常业务 范围内按 一般商 业条 款订立。
6.4.10 本报 告期及上年度 可比期间的 关联方交易
6.4.10.1 通过 关联方交易单 元进行的交 易
6.4.10.1.1 股票 交易
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年6 月30 日
上年度可比 期间
2017年1月1 日 至 2017 年6月30 日
成交金额
占当期股票
成交总额的 比例
（%）
成交金额
占当期股票
成交总额的 比例 （%）
国信证券 67,216,050.54 25.25
0.00 0.00
6.4.10.1.2 债券 交易
注: 无。
6.4.10.1.3 债券 回购交易
注: 无。
6.4.10.1.4 权证 交易
注: 无。
6.4.10.1.5 应支 付关联方的佣 金
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期
2018年1月1 日 至 2018 年6月30 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
（%）
期末应付佣
金余 额
占期末应付 佣金总额 的比例
（%）
国信证券 62,304.80 25.42
28,485.63 45.07
鹏华 中证500 指数 （LOF ）2018 年年 度报 告
第 25 页 共 60 页
关联方名称
上年度可比 期间
2017年1月1 日 至 2017 年6月30 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
（%）
期末应付佣
金余额
占期末应付 佣金总额 的比例
（%）
国信证券 - -
- -
注: （1）佣金 的计算公 式
上海证 券交易所 的交易佣 金=买（卖 ）成交 金额 ×1‰-买（ 卖）经手 费-买（卖 ）证管费
深圳证 券交易所 的交易佣 金=买（卖 ）成交 金额 ×1‰-买（ 卖） 经手 费-买（卖 ）证管费
（佣金 比率按照 与一般证 券公司签 订的协议 条款 订立。）
（2） 本基金与 关联方已 按同业统 一的基 金佣金计 算方式和佣 金比例签 订了 《证券交 易单元 租
用协议》 。根 据协议规 定，上述 单位定期 或不定 期地 为我公司提 供研究服 务以及其 他研究支 持。
6.4.10.2 关联 方报酬
6.4.10.2.1 基金 管理费
单位：人 民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年 6
月 30 日
上年度可比 期间
2017 年1 月1 日 至 2017 年
6 月 30 日
当期发生的 基金应支 付的管理 费
1,000,913.85 1,020,277.43
其中：支付 销售机构 的客户维 护费
236,433.45
271,895.17
注:1 、支付基金管理人鹏 华基金管理有限公 司的管理 人报酬年费率为 0.75% ，逐日计提，按 月支
付。日管理 费=前一日 基金资产 净值×0.75% ÷当 年天 数。
2、根据《开放式证券投 资基金销售费用管 理规定》 ， 基金管理人依据销售机 构销售基金的保有 量
提取一定比例的客户维护 费，用以向基金 销售机构支 付客户服务及销售活动中 产生的相关费用 ，
客户维护费 从基金管 理费中列 支。
6.4.10.2.2 基金 托管费
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年 6
月30 日
上年度可比 期间
2017 年 1 月1 日 至 2017 年
6 月30 日
当期发生的 基金应支 付的托管 费
200,182.85 204,055.53
注: 支付基金 托管人中 国工商银 行股份有 限公司 的托 管费年费率 为 0.15% ，逐日计 提，按月 支付。
日托管费=前 一日基金 资产净值 ×0.15% ÷当年天 数。 鹏华 中证500 指数 （LOF ）2018 年年 度报 告
第 26 页 共 60 页
6.4.10.2.3 销售 服务费
注: 无。
6.4.10.3 与关 联方进行银行 间同业市场 的债券( 含回购) 交易
注: 无。
6.4.10.4 各关 联方投资本基 金的情况
6.4.10.4.1 报告 期内基金管理 人运用固有 资金投资本 基金的情 况
注: 无。
6.4.10.4.2 报告 期末除基金管 理人之外的 其 他关联方 投资本基 金的情况
注: 本基金本 报告期末 及上年度 末除基金 管理人 之外 的其他关联 方没有投 资及持有 本基金份 额。
6.4.10.5 由关 联方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收 入
单位：人 民币元
关联方名称
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日 至 2017 年6 月30 日
期末余额
当期利息收 入
期末余额
当期利息收 入
工商银行
23,080,621.15
62,371.47
17,795,776.87
55,530.68
6.4.10.6 本基 金在 承销期内 参与关联方 承销证券的 情况
注: 本基金本 报告期及 上年度可 比期间未 参与关 联方 承销的证券 。
6.4.10.7 其他 关联交易事项 的说明
无。
6.4.11 利润 分配情况
注: 无。
6.4.12 期末(2018 年 06 月 30 日) 本基金持有的 流通受限 证券
6.4.12.1 因认 购新发/ 增 发证券而于 期末持有的流 通受限证 券
金额单位： 人民币元
6.4.12.1.1 受限证券 类别：股 票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位： 股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
鹏华 中证500 指数 （LOF ）2018 年年 度报 告
第 27 页 共 60 页
603105
芯能科
技
2018 年
06 月29
日
2018 年
07 月09
日
新股流通
受限
4.83 4.83 3,410 16,470.30 16,470.30 -
603693
江苏新
能
2018 年
06 月25
日
2018 年
07 月03
日
新股流通
受限
9.00 9.00 5,384 48,456.00 48,456.00 -
603706
东方环
宇
2018 年
06 月29
日
2018 年
07 月09
日
新股流通
受限
13.09 13.09 1,765 23,103.85 23,103.85 -
6.4.12.1.2 受限证券 类别：债 券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位： 张）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
- - - - - - - - - - -
6.4.12.1.3 受限证券 类别：权 证
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位： 张）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
- - - - - - - - - - -
6.4.12.2 期末 持有的暂时停 牌等流通受 限股票
金额单位： 人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日期
复牌
开盘单
价
数量
（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
000693
*ST
华泽
2018-05-02
重大
事项
0.55 - - 19,205 382,557.31 10,562.75 -
002359
北讯
集团
2018-05-21
重大
事项
19.58 2018-8-21 17.62 38,900 873,579.47 761,662.00 -
002477
雏鹰
农牧
2018-06-14
重大
事项
3.31 - - 104,812 506,534.35 346,927.72 -
002512
达华
智能
2018-06-19
重大
事项
9.70 - - 30,500 450,792.33 295,850.00 -
002005
德豪
润达
2018-01-02
重大
事项
4.36 2018-7-2 3.92 81,330 409,213.30 354,598.80 -
600811
东方
集团
2018-05-30
重大
事项
4.30 - - 181,940 900,345.00 782,342.00 -
600086
东方
金钰
2018-01-19
重大
事项
10.04 - - 48,722 508,302.03 489,168.88 -
002011
盾安
环境
2018-05-02
重大
事项
6.40 - - 40,205 371,295.72 257,312.00 -
600687
刚泰
控股
2018-06-11
重大
事项
9.09 2018-8-20 8.18 26,000 354,482.05 236,340.00 - 鹏华 中证500 指数 （LOF ）2018 年年 度报 告
第 28 页 共 60 页
600335
国机
汽车
2018-04-03
重大
事项
10.43 - - 25,308 295,801.06 263,962.44
000566
海南
海药
2017-11-22
重大
事项
12.89 2018-7-9 11.60 53,354 636,517.91 687,733.06 -
600122
宏图
高科
2018-06-19
重大
事项
7.40 - - 49,882 555,261.64 369,126.80 -
600750
江中
药业
2018-05-02
重大
事项
17.75 2018-8-1 16.12 23,635 478,317.89 419,521.25 -
000669
金鸿
控股
2018-05-18
重大
事项
7.25 2018-8-6 6.53 27,952 318,031.57 202,652.00 -
000587
金洲
慈航
2018-06-15
重大
事项
4.96 2018-7-2 4.46 51,764 391,998.69 256,749.44 -
000939
凯迪
生态
2017-11-16
重大
事项
4.05 2018-7-2 4.74 93,144 483,901.77 377,233.20 -
002699
美盛
文化
2018-02-05
重大
事项
15.73 2018-7-2 16.88 19,560 355,158.29 307,678.80 -
002408
齐翔
腾达
2018-06-19
重大
事项
12.28 - - 51,781 541,003.74 635,870.68 -
002573
清新
环境
2018-06-19
重大
事项
11.55 - - 37,752 701,276.95 436,035.60 -
600022
山东
钢铁
2018-03-27
重大
事项
1.92 2018-8-16 1.83 365,750 780,208.52 702,240.00 -
600848
上海
临港
2018-06-15
重大
事项
21.67 - - 17,800 399,055.06 385,726.00 -
002426
胜利
精密
2018-06-19
重大
事项
3.60 2018-7-3 3.26 127,400 465,637.00 458,640.00 -
002665
首航
节能
2018-5-29
重大
事项
5.80 - - 110,205 772,665.54 639,189.00 -
000825
太钢
不锈
2018-04-16
重大
事项
5.49 - - 131,000 626,627.96 719,190.00 -
300146
汤臣
倍健
2018-01-31
重大
事项
15.38 2018-7-31 16.50 52,600 665,940.08 808,988.00 -
600751
天海
投资
2018-01-12
重大
事项
6.49 - - 93,800 718,666.19 608,762.00 -
300197
铁汉
生态
2018-05-28
重大
事项
5.37 - - 80,700 650,213.50 433,359.00 -
002147
新光
圆成
2018-01-18
重大
事项
10.29 - - 38,290 481,102.25 394,004.10 -
000426
兴业
矿业
2018-06-19
重大
事项
7.21 - - 32,640 319,597.90 235,334.40 -
300266
兴源
环境
2018-02-05
重大
事项
19.99 2018-7-2 17.99 44,800 1,192,582.28 895,552.00 -
300324 旋极 2018-05-30 重大 9.49 - - 48,922 565,644.97 464,269.78 - 鹏华 中证500 指数 （LOF ）2018 年年 度报 告
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信息 事项
002437
誉衡
药业
2018-06-11
重大
事项
6.20 2018-8-13 5.57 47,555 369,577.71 294,841.00 -
002051
中工
国际
2018-04-09
重大
事项
12.79 - - 33,032 592,260.37 422,479.28 -
600158
中体
产业
2018-03-27
重大
事项
11.64 2018-7-16 11.61 39,771 585,537.58 462,934.44 -
600759
洲际
油气
2018-03-27
重大
事项
3.94 - - 66,100 301,221.01 260,434.00 -
002431
棕榈
股份
2018-05-30
重大
事项
6.71 - - 61,380 599,161.47 411,859.80 -
6.4.12.3 期末 债券正回购交 易中作为抵 押的债券
6.4.12.3.1 银行 间市场债券正 回购
注: 无。
6.4.12.3.2 交易 所市场债券正 回购
无。
6.4.13 金融 工具风险及管 理
6.4.13.1 风险 管理政策和组 织架构
本基金为被动式指数基金 ，其预期的风险和 收益高于 货币市场基金、债券型基 金、混合型基
金 。 本基 金主要投 资于标 的指数成 份股和备 选成份股 。 本基 金在日常 经营活动 中面临的 与这些金
融工具相关的风险主要包 括信用风险、流 动性风险及 市场风险。本基金的基金 管理人从事风险 管
理的主要目标是争取将以 上风险控制在限 定的范围之 内，力争实现基金净值增 长率与标的指数 增
长率间的高 度正相关 ， 并 保持跟踪 误差在合 同约定的 范围内 。 本基金 的基金管 理人致力 于全面内
部控制体系 的建设，建立 了从董事会层面 到各业务部 门的风险管理组织架构。 本基金的基金管 理
人在董事会下设风险控制和合规审计委员会，主要 负责制定基金管理人风险控制战略和控制政
策 、 协调突发 重大风险 等事项 ； 督察长负 责对基金 管 理人各业务 环节合法 合规运作 进行监督 检查 ，
组织、指导基金管理人内 部监察稽核工作 ，并可向董 事会和中国证监会直接报 告；在公司内部 设
立独立的监察稽核部，专 职负责对基金管 理人各部门 、各业务的风险控制情况 进行督促和检查 ，
并适时提出 整改建议 。 本基金 的基金管 理人对于 金融 工具的风险 管理方法 主要是通 过定性分 析和
定量分析的方法去 估测各 种风险产生的可 能损失。从 定性分析的角度出发，判 断风险损失的严 重
程度和出现同类风险损失 的频度。而从定 量分析的角 度出发，根据本基金的投 资目标，结合基 金鹏华 中证500 指数 （LOF ）2018 年年 度报 告
第 30 页 共 60 页
资产所运用金融工具特征 通过特定的风险 量化指标、 模型，日常的量化报告， 确定风险损失的 限
度和相应置信程度，及时 可靠地对各种风 险进行监督 、检查和评估，并通过相 应决策，将风险 控
制在可承受 的范围内 。
6.4.13.2 信用 风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手 未履行合 约责任，或者基金所投资 证券的发行人
出现违约 、 拒绝 支付到期 本息等情 况 ， 导致基 金资产 损失和收益 变化的风 险 。 本基金 的基 金管 理
人在交易前对交易对手的 资信状况进行了 充分的评估 。本基金的银行存款存放 在本基金的托管 行
中国工商银 行股份有 限公司 ， 与该 银行存款 相关的信 用风险不重 大 。 本基金在 交易所进 行的交易
均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完 成证券交收和款项清算，违约风险可能性很
小；在银行间同业市场进 行交易前均对交 易对手进行 信用评估并对证券交割方 式进行限制以控 制
相应的信用 风险 。 本基金 的基金管 理人建立 了信用风 险管理流程 ， 通过 对投资 品种信用 等级评估
来控制证券 发行人的 信用风险 ， 且 通过分 散化投资 以 分散信用风 险 。 于 2018 年 6 月 30 日 ， 本基
金未持有信 用类债券 （2017 年12 月31 日:未持 有） 。
6.4.13.2.1 按短 期信用评级列 示的债券投 资
注: 无。
6.4.13.2.2 按短 期信用评级列 示的资产支 持证券投资
注: 无。
6.4.13.2.3 按短 期信用评级列 示的同业存 单投资
注: 无。
6.4.13.2.4 按长 期信用评级列 示的债券投 资
注: 无。
6.4.13.2.5 按长 期信用评级列 示的资产支 持证券投资
注: 无。
鹏华 中证500 指数 （LOF ）2018 年年 度报 告
第 31 页 共 60 页
6.4.13.2.6 按长 期信用评级列 示的同业存 单投资
注: 无。
6.4.13.3 流动 性风险
流动性风险是指基金所持 金融工具变现的难 易程度。 本基金的流动性风险一方 面来自于基金
份额持有人可随时要求赎 回其持有的基金 份额，另一 方面来自于投资品种所处 的 交易市场不活 跃
而带来的变 现困难或 因投资集 中而无法 在市场出 现剧 烈波动的情 况下以合 理的价格 变现 。,针 对兑
付赎回资金的流动性风险 ，本基金的基金 管理人每日 对本基金的申购赎回情况 进行严密监控并 预
测流动性需求，保持基金 投资组合中的可 用现金头寸 与之相匹配。本基金的基 金管理人在基金 合
同中设计了巨额赎回条款 ，约定在非常情 况下赎回申 请的处理方式，控制因开 放申购赎回模式 带
来的流动性 风险 ， 有效保 障基金持 有人利 益 。,针对投 资品种变现 的流动性 风险 ， 本基金 的基金 管
理人通过独立的风险管理 职能部门设定流 动性比例要 求，对流动性指标进行持 续的监 测和分析 ，
包括组合持仓集中度指标 、组合在短时间 内变现能力 的综合指标、组合中变现 能力较差的投资 品
种比例以及流通受限制的 投资品种比例等 。本基金投 资于一家公司发行的股票 市值不超过基金 资
产净值的 10%，且本基 金与由本基金的基 金管理人管 理的其他基金共同持有一 家公司发行的证 券
不得超过该证券的 10% 。本基金所持大部 分证券在证 券交易所上市，其余亦可 在银行间同业市 场
交易，因此除附注中列示 的部分基金资产 流通暂时受 限制不能自由转让的情况 外，其余金融资 产
均能以合理价格适时变现 。此外，本基金 可通过卖出 回购金融资产方式借入短 期资金应对 流动 性
需求 ， 其 上限一般 不超过 基金持有 的债券投 资的公允 价值 。, 本基金所 持有的全 部金融负 债的合约
约定到期日均为一个月以 内且不计息，可 赎回基金份 额净值（所有者权益）无 固定到期日且不 计
息，因此账 面余额即 为未折现 的合约到 期现金流 量。
6.4.13.3.1 金融 资产和金融负 债的到期期 限分析
无。
6.4.13.3.2 报告 期内本基金组 合资产的流 动性风险分 析
本基金的基金管理人在基 金运作过程中严格 按照《公 开募集证券投资基金运作 管理办法》及
《公开募集 开放式证 券投资基 金流动性 风险管理 规定 》 （自 2017 年 10 月 1 日起 施行 ） 等法规 的要
求对本基金组合资产的流 动性风险进行管 理 ，通过独 立的风险管理部门对本基 金的组合持仓集 中
度指标、流通受限制的投 资品种比例以及 组合在短时 间内变现能力的综合指标 等流动性指标进 行
持续的监测 和分析。 鹏华 中证500 指数 （LOF ）2018 年年 度报 告
第 32 页 共 60 页
本基金所持部分证 券在证券交易所上 市，其余亦 可在银行间同业市场交易 ，部分基金资产 流
通暂时受限制不能自由转 让的情况参见附 注“期末本 基金持有的流通受限证券 ”。此外，本基 金
可通过卖出回购金融资产 方式借入短期资 金应对流动 性需求，其上限一般不超 过基金持有的债 券
投资的公允 价值。本 基金主动 投资于流 动性受限 资产 的市值合计 不得超过 基金资产 净值的 15% 。
本基金 的基金管 理人 每日 对基金组 合资产中 7 个 工作日可变 现资产的 可变现价 值进行审 慎评
估与测算， 确保每日 确认的净 赎回申请 不得超过7 个 工作日可变 现资产的 可变现价 值。
同时，本基金的基 金管理人通过合理 分散逆回购 交易的到期日与交易对手 的集中度；按照 穿
透原则对交易对手的财务 状况、偿付能力 及杠杆水平 等进行必要的尽职调查与 严格的准入管理 ，
以及对不同的交易对手实 施交易额度管理 并进行动态 调整等措施严格管理本基 金从事逆回购交 易
的流动性风险和交易对手 风险。此外，本 基金的基金 管理人建立了逆回购交易 质押品管理制度 ：
根据质押品的资质确定质 押率水平；持续 监测质押品 的风险状况与价值变动以 确保质押品按公 允
价值计算足额；并在与私 募类证券资管产 品及中国证 监会认定的其他主体为交 易对手开展逆回 购
交易时，可 接受质押 品的资质 要求与基 金合同约 定的 投资范围保 持一致。
综合上述各项流动 性指标的监测结果 及流动性风 险管理措施的实施，本基 金在本报告期内 流
动性情况良 好。
6.4.13.4 市场 风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值 或未来现 金流量因所处市场各类价 格因素的变动
而发生波动 的风险， 包括利率 风险、外 汇风险和 其他 价格风险。
6.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流 量受市场 利率变动而 发生波动的风 险。利率敏感
性金融工具均面临由于市 场利率上升而导 致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还 面
临每个付息 期间结束 根据市场 利率重新 定价时对 于未 来现金流影 响的风险 。 本基金 持有的利 率敏
感性资产为银行存款、结 算备付金及部分 应收申购款 ，其余金融资产和金融负 债均不计息，因 此
本基金的收入及经营活动 的现金流量在很 大程度上独 立于市场利率变化。本基 金的基金管理人 定
期对本基金 面临的利 率敏感性 缺口进行 监控。
6.4.13.4.1.1 利率 风险敞口
单位：人民 币元
本期末
2018 年6 月30 日
1 年以内
1-5 年
5 年以上
不计息
合计
资产
银行存款 23,080,621.15 - - - 23,080,621.15 鹏华 中证500 指数 （LOF ）2018 年年 度报 告
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结算备付金 - - - - -
存出保证金 73,389.17 - - - 73,389.17
交易性金融 资产 - - - 233,603,770.92 233,603,770.92
买入返售金 融资产 - - - - -
应收利息 - - - 4,543.38 4,543.38
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - 370,746.78 370,746.78
应收证 券清 算款 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计
23,154,010.32 - - 233,979,061.08 257,133,071.40
负债
应付赎回款 - - - 149,748.09 149,748.09
应付管理人 报酬 - - - 154,201.96 154,201.96
应付托管费 - - - 30,840.42 30,840.42
应付证券清 算款 - - - - -
卖出回购金 融资产
款
- - - - -
应付销售服 务费 - - - - -
应付交易费 用 - - - 63,208.59 63,208.59
应付利息 - - - - -
应付税费 - - - - -
应付利润 - - - - -
其他负债 - - - 253,723.53 253,723.53
负债总计
- - - 651,722.59 651,722.59
利率敏感度 缺口
23,154,010.32 - - 233,327,338.49 256,481,348.81
上年度末
2017 年12 月31 日
1 年以内
1-5 年
5 年以上
不计息
合计
资产
银行存款 19,409,610.76 - - - 19,409,610.76
结算备付金 235,763.38 - - - 235,763.38
存出保证金 62,423.95 - - - 62,423.95
交易性金融 资产 - - - 304,203,692.35 304,203,692.35
买入返售金 融资产 - - - - -
应收利息 - - - 4,285.96 4,285.96
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - 285,155.71 285,155.71
应收证券清 算款 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计
19,707,798.09
-
-
304,493,134.02
324,200,932.11
负债
应付赎回款 - - - 88,780.44 88,780.44
应付管理人 报酬 - - - 186,591.07 186,591.07
应付托管费 - - - 37,318.23 37,318.23
应付证券清 算款 - - - 2,225,809.59 2,225,809.59 鹏华 中证500 指数 （LOF ）2018 年年 度报 告
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卖出回购金 融资产
款
- - - - -
应付销售服 务费 - - - - -
应付交易费 用 - - - 197,685.05 197,685.05
应付利息 - - - - -
应付税费 - - - - -
应付利润 - - - - -
其他负债 - - - 660,117.46 660,117.46
负债总计
- -
-
3,396,301.84
3,396,301.84
利率敏感度 缺口
19,707,798.09
-
-
301,096,832.18
320,804,630.27
注: 表中所示 为本基金 资产及负 债的账面 价值 ， 并 按照 合约规定的 利率重新 定价日或 到期日孰 早者
予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率 风险的敏感性 分析
注: 于2018 年6 月30 日， 本基 金持有的 交易性债 券投 资公允价值 占基金资 产净值的 比例为0.00% 。
（2017 年 12 月 31 日 ：未持有 ）,因此 当利率发 生合 理、可能的 变动时， 对于本基 金资产净 值无
重大影响（2017 年 12 月31 日 ：同）
6.4.13.4.2 外汇 风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现 金流量因 外汇汇率变动而发生波动 的风险。本基
金的所有资 产及负债 以人民币 计价，因 此无重大 外汇 风险。
6.4.13.4.3 其他 价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允 价值或未 来现金流量因除市场利率 和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而 发生波动的风险 。本基金主 要投资于标的指数成份股 和备选成份股， 所
面临的其他价格风险来源 于标的指数成份 股和备选成 份股证券发行主体自身经 营情况或特殊事 项
的影响， 也可能 来源于证 券市场整 体波动 的影响。 本 基金为被动 式指数基 金， 原则上采 用完全 复
制的方法，按照个股在标 的指数中的基准 权重构建投 资组合。基金所构建的指 数化投资组合将 根
据标的指数成份股及其权 重的变动而进行 相应调整。 同时，本基金还将根据 法 律法规中的投资 比
例限制、申购赎回变动情 况、新股增发等 变化，对基 金投资组合进行相应调整 ，以保证基金份 额
净值增长率 与标的指 数间的高 度正相关 和跟踪误 差最 小化。 本基 金通过投 资组合的 分散化降 低其
他价格风险 。 本 基金主要 投资于指 数的成份 股及其备 选成份股 ， 其投资 比例不 低于基金 资产净值
的90% 。 此 外， 本基 金的基金 管理人每 日对本基 金所 持有的证券 价格实施 监控， 定 期运用多 种定
量方法对基 金进行风 险度量， 包括 VaR （Value at Risk ）指标等 来测试本 基金面临 的潜在价 格风鹏华 中证500 指数 （LOF ）2018 年年 度报 告
第 35 页 共 60 页
险，及时可 靠地对风 险进行跟 踪和控制 。
6.4.13.4.3.1 其他 价格风险 敞口
金额单位： 人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月30 日
上年度末
2017 年12月31 日
公允价值
占基金资产
净值比例 （%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融 资产- 股票 投资
233,603,770.92
91.08
304,203,692.35
94.83
交易性金融 资产 － 基 金投资
- - - -
交易性金融 资产 －债 券投资
- - - -
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金融资 产－权证 投资
- - - -
其他
- - - -
合计
233,603,770.92 91.08
304,203,692.35 94.83
注: 无。
6.4.13.4.3.2 其他 价格风险的敏 感性分析
假设 除业绩比较 基准外的 其他市场 变量保持 不变
相关风险变 量的变动
对资产负债 表日基金 资产净值 的
影响金额（ 单位：人 民币元）
本期末 （2018 年 6 月
30 日）
上年度末 （2017 年12
月31 日 ）
分析
业绩比较基 准上升 5% 12,193,537.42 15,951,084.04
业绩比较基 准下降 5% -12,193,537.42 -15,951,084.04
注: 无。
6.4.13.4.4 采用 风险价值法管 理风险
注: 无。
6.4.14 有助 于理解和分析 会计报表需 要说明的其 他事项
无。
鹏华 中证500 指数 （LOF ）2018 年年 度报 告
第 36 页 共 60 页
§7 投 资 组合 报告
7.1 期末 基金资产组合 情况
金额单位： 人民币元
序号
项目
金额
占基金总资 产的比例 （%）
1
权益投资
233,603,770.92 90.85
其中：股票
233,603,770.92 90.85
2 基金投资
- -
3
固定收益投 资
- -
其中：债券
- -
资产支持 证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品 投资
- -
6
买入返售金 融资产
- -
其中：买断式回购的买 入返售金融资
产
- -
7
银行存款和 结算备付 金合计
23,080,621.15 8.98
8
其他各项资 产
448,679.33 0.17
9
合计
257,133,071.40 100.00
7.2 报告 期末按行业分 类的股票投 资组合
7.2.1 报告 期末指数投资 按行业分类 的境内股票 投资组合
代码
行业类别
公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例(%)
A
农、林、牧 、渔业
2,339,692.32 0.91
B
采矿业
6,404,538.67 2.50
C
制造业
141,848,947.73 55.31
D
电力、 热力、 燃气 及水
生产和供应 业
7,316,385.33 2.85
E
建筑业
3,521,680.63 1.37
F
批发和零售 业
13,950,948.15 5.44
G
交通运输、 仓储和 邮政
业
8,379,688.64 3.27
H
住宿和餐饮 业
1,470,766.00 0.57
I
信息传输、 软件和 信 息
技术服务业
18,264,202.33 7.12
J
金融业
3,719,123.00 1.45
K
房地产业
11,947,161.78 4.66
L
租赁和商务 服务业
4,364,770.15 1.70
M
科学研究和 技术服务
业
369,772.74 0.14
N
水利、 环境 和公共 设施
管理业
2,006,649.01 0.78
O
居民服务、 修理和 其他 - - 鹏华 中证500 指数 （LOF ）2018 年年 度报 告
第 37 页 共 60 页
服务业
P
教育
147,364.00 0.06
Q
卫生和社会 工作
498,442.20 0.19
R
文化、体育 和娱乐业
4,832,640.01 1.88
S
综合
1,695,983.50 0.66
合计
233,078,756.19 90.88
7.2.2 报告 期末积极投资 按行业分类 的境内股票 投资组合
代码
行业类别
公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例(%)
A
农、林、牧 、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
191,454.74 0.07
D
电力、 热力、 燃 气及水
生产和供应 业
71,559.85 0.03
E
建筑业
- -
F
批发和零售 业
- -
G
交通运输、 仓储 和邮政
业
180,774.00 0.07
H
住宿和餐饮 业
- -
I
信息传输、 软件 和信息
技术服务业
- -
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务 服务业
- -
M
科学研究和 技术服务
业
- -
N
水利、 环境和公 共设施
管理业
81,226.14 0.03
O
居民服务、 修理 和其他
服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会 工作
- -
R
文化、体育 和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
525,014.73 0.20
7.2.3 报告 期末按行业分 类的港股通 投资股票投 资组合
注: 无。
鹏华 中证500 指数 （LOF ）2018 年年 度报 告
第 38 页 共 60 页
7.3 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的所 有股票投资明 细
7.3.1
期末 指数投资按 公允价值占 基金资产净值 比例大 小排序的所有 股票投资明 细
金额单位： 人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例 （％）
1 000661 长春高新 15,464 3,521,152.80 1.37
2 600521 华海药业 56,856 1,517,486.64 0.59
3 600426 华鲁恒升 85,967 1,512,159.53 0.59
4 002410 广联达 53,600 1,486,328.00 0.58
5 603019 中科曙光 31,700 1,454,079.00 0.57
6 603589 口子窖 22,000 1,351,900.00 0.53
7 600298 安琪酵母 37,718 1,345,778.24 0.52
8 600315 上海家化 33,713 1,336,046.19 0.52
9 000830 鲁西化工 78,027 1,332,701.16 0.52
10 002078 太阳纸业 135,294 1,310,998.86 0.51
11 000977 浪潮信息 54,400 1,297,440.00 0.51
12 600673 东阳光科 122,649 1,266,964.17 0.49
13 000039 中集集团 94,400 1,253,632.00 0.49
14 600872 中炬高新 42,578 1,192,184.00 0.46
15 002049 紫光国微 26,800 1,182,416.00 0.46
16 002038 双鹭药业 31,000 1,177,690.00 0.46
17 600600 青岛啤酒 26,400 1,157,112.00 0.45
18 600760 中航沈飞 32,000 1,153,280.00 0.45
19 601233 桐昆股份 66,557 1,146,111.54 0.45
20 600201 生物股份 67,038 1,145,679.42 0.45
21 000418 小天鹅Ａ 16,159 1,120,626.65 0.44
22 000860 顺鑫农业 29,288 1,098,300.00 0.43
23 002179 中航光电 27,900 1,088,100.00 0.42
24 603883 老百姓 12,700 1,056,132.00 0.41
25 600004 白云机场 78,700 1,030,183.00 0.40
26 000703 恒逸石化 69,028 1,027,136.64 0.40
27 600258 首旅酒店 37,400 1,016,158.00 0.40
28 002223 鱼跃医疗 51,805 1,009,679.45 0.39
29 000999 华润三九 35,700 993,531.00 0.39
30 000581 威孚高科 44,900 992,739.00 0.39
31 600256 广汇能源 241,680 988,471.20 0.39
32 600885 宏发股份 32,780 980,777.60 0.38
33 300253 卫宁健康 79,085 979,863.15 0.38
34 600325 华发股份 124,975 966,056.75 0.38
35 002340 格林美 159,415 964,460.75 0.38
36 600062 华润双鹤 39,060 958,923.00 0.37
37 000513 丽珠集团 21,739 955,429.05 0.37 鹏华 中证500 指数 （LOF ）2018 年年 度报 告
第 39 页 共 60 页
38 000656 金科股份 197,300 947,040.00 0.37
39 600642 申能股份 186,000 933,720.00 0.36
40 002589 瑞康医药 68,210 930,384.40 0.36
41 002384 东山精密 38,556 925,344.00 0.36
42 600584 长电科技 54,341 920,536.54 0.36
43 002129 中环股份 115,500 904,365.00 0.35
44 300266 兴源环境 44,800 895,552.00 0.35
45 002092 中泰化学 91,768 884,643.52 0.34
46 002127 南极电商 93,250 875,617.50 0.34
47 600138 中青旅 43,716 871,259.88 0.34
48 600260 凯乐科技 32,459 871,199.56 0.34
49 600884 杉杉股份 39,346 869,546.60 0.34
50 600079 人福医药 64,100 847,402.00 0.33
51 603369 今世缘 36,800 840,144.00 0.33
52 002110 三钢闽光 52,400 839,972.00 0.33
53 300418 昆仑万维 44,000 830,720.00 0.32
54 000690 宝新能源 118,360 823,785.60 0.32
55 002176 江特电机 84,200 818,424.00 0.32
56 002465 海格通信 100,800 809,424.00 0.32
57 300146 汤臣倍健 52,600 808,988.00 0.32
58 002353 杰瑞股份 49,700 807,625.00 0.31
59 000636 风华高科 50,500 801,940.00 0.31
60 600879 航天电子 113,500 797,905.00 0.31
61 600511 国药股份 29,492 794,809.40 0.31
62 600525 长园集团 75,097 793,775.29 0.31
63 600811 东方集团 181,940 782,342.00 0.31
64 600392 盛和资源 48,022 779,397.06 0.30
65 000681 视觉中国 26,800 769,160.00 0.30
66 600572 康恩贝 107,177 768,459.09 0.30
67 002013 中航机电 101,497 768,332.29 0.30
68 300166 东方国信 51,719 761,820.87 0.30
69 002359 北讯集团 38,900 761,662.00 0.30
70 000028 国药一致 15,257 761,324.30 0.30
71 002019 亿帆医药 43,000 758,950.00 0.30
72 002183 怡 亚 通 112,800 750,120.00 0.29
73 000596 古井贡酒 8,400 745,752.00 0.29
74 000975 银泰资源 72,400 734,136.00 0.29
75 000960 锡业股份 61,000 732,610.00 0.29
76 600267 海正药业 50,200 729,908.00 0.28
77 600967 内蒙一机 57,100 727,454.00 0.28
78 000729 燕京啤酒 107,000 720,110.00 0.28
79 300315 掌趣科技 172,200 719,796.00 0.28 鹏华 中证500 指数 （LOF ）2018 年年 度报 告
第 40 页 共 60 页
80 002358 森源电气 47,812 719,570.60 0.28
81 000825 太钢不锈 131,000 719,190.00 0.28
82 002268 卫 士 通 32,880 717,770.40 0.28
83 000732 泰禾集团 36,900 717,705.00 0.28
84 300383 光环新网 53,300 714,753.00 0.28
85 000488 晨鸣纸业 55,106 711,969.52 0.28
86 601168 西部矿业 113,100 710,268.00 0.28
87 600056 中国医药 38,794 708,766.38 0.28
88 600528 中铁工业 69,300 708,246.00 0.28
89 600380 健康元 59,661 707,579.46 0.28
90 600022 山东钢铁 365,750 702,240.00 0.27
91 002440 闰土股份 59,511 695,683.59 0.27
92 601098 中南传媒 54,900 693,936.00 0.27
93 002506 协鑫集成 148,100 693,108.00 0.27
94 000066 中国长城 97,391 692,450.01 0.27
95 000089 深圳机场 90,500 692,325.00 0.27
96 600270 外运发展 33,022 692,141.12 0.27
97 000566 海南海药 53,354 687,733.06 0.27
98 600282 南钢股份 155,100 685,542.00 0.27
99 600161 天坛生物 34,615 669,800.25 0.26
100 603899 晨光文具 21,100 668,659.00 0.26
101 002407 多氟多 47,300 663,146.00 0.26
102 000887 中鼎股份 45,800 659,978.00 0.26
103 002028 思源电气 39,024 655,212.96 0.26
104 002439 启明星辰 30,600 649,332.00 0.25
105 600718 东软集团 49,500 646,470.00 0.25
106 002371 北方华创 12,975 644,468.25 0.25
107 600388 龙净环保 50,200 641,556.00 0.25
108 002665 首航节能 110,205 639,189.00 0.25
109 000997 新 大 陆 40,386 636,079.50 0.25
110 002408 齐翔腾达 51,781 635,870.68 0.25
111 603885 吉祥航空 41,100 633,351.00 0.25
112 002399 海普瑞 28,500 630,990.00 0.25
113 600839 四川长虹 220,600 630,916.00 0.25
114 002195 二三四五 147,070 629,459.60 0.25
115 002030 达安基因 40,664 627,038.88 0.24
116 600060 海信电器 46,800 626,652.00 0.24
117 600160 巨化股份 85,080 622,785.60 0.24
118 600729 重庆百货 18,571 611,914.45 0.24
119 600643 爱建集团 64,972 610,736.80 0.24
120 600808 马钢股份 170,100 610,659.00 0.24
121 300088 长信科技 105,100 609,580.00 0.24 鹏华 中证500 指数 （LOF ）2018 年年 度报 告
第 41 页 共 60 页
122 600751 海航科技 93,800 608,762.00 0.24
123 600348 阳泉煤业 84,600 604,890.00 0.24
124 300058 蓝色光标 105,500 601,350.00 0.23
125 000009 中国宝安 122,700 601,230.00 0.23
126 000930 中粮生化 58,147 598,914.10 0.23
127 600655 豫园股份 62,400 589,680.00 0.23
128 600166 福田汽车 289,400 587,482.00 0.23
129 002563 森马服饰 41,000 586,300.00 0.23
130 002690 美亚光电 23,800 567,392.00 0.22
131 002640 跨境通 37,600 564,752.00 0.22
132 000813 德展健康 68,500 564,440.00 0.22
133 600755 厦门国贸 77,113 562,153.77 0.22
134 000848 承德露露 52,986 561,121.74 0.22
135 300182 捷成股份 73,400 556,372.00 0.22
136 600895 张江高科 48,300 555,450.00 0.22
137 600183 生益科技 60,400 553,264.00 0.22
138 600094 大名城 95,900 552,384.00 0.22
139 603816 顾家家居 7,500 551,325.00 0.21
140 002174 游族网络 27,700 551,230.00 0.21
141 600409 三友化工 63,902 550,196.22 0.21
142 000553 沙隆达Ａ 34,800 550,188.00 0.21
143 300274 阳光电源 61,240 549,322.80 0.21
144 600575 皖江物流 147,900 548,709.00 0.21
145 600460 士兰微 44,969 548,621.80 0.21
146 600737 中粮糖业 72,500 546,650.00 0.21
147 600466 蓝光发展 88,060 545,972.00 0.21
148 002299 圣农发展 35,000 542,150.00 0.21
149 600801 华新水泥 36,007 541,185.21 0.21
150 600143 金发科技 102,900 537,138.00 0.21
151 603658 安图生物 6,500 535,990.00 0.21
152 600418 江淮汽车 82,268 535,564.68 0.21
153 002004 华邦健康 104,835 532,561.80 0.21
154 600216 浙江医药 41,700 532,509.00 0.21
155 300133 华策影视 49,900 531,435.00 0.21
156 600266 北京城建 56,500 531,100.00 0.21
157 600787 中储股份 68,234 528,131.16 0.21
158 600875 东方电气 70,700 523,887.00 0.20
159 600329 中新药业 27,462 521,778.00 0.20
160 002491 通鼎互联 47,100 521,397.00 0.20
161 600648 外高桥 28,400 519,152.00 0.20
162 600291 西水股份 38,800 518,368.00 0.20
163 600499 科达洁能 75,200 515,872.00 0.20 鹏华 中证500 指数 （LOF ）2018 年年 度报 告
第 42 页 共 60 页
164 600827 百联股份 50,100 511,020.00 0.20
165 600859 王府井 23,849 507,268.23 0.20
166 000401 冀东水泥 57,100 506,477.00 0.20
167 601678 滨化股份 81,840 505,771.20 0.20
168 002273 水晶光电 39,180 504,246.60 0.20
169 002368 太极股份 17,341 504,102.87 0.20
170 600240 华业资本 68,654 503,233.82 0.20
171 002670 国盛金控 46,520 501,020.40 0.20
172 000778 新兴铸管 116,800 499,904.00 0.19
173 300244 迪安诊断 26,220 498,442.20 0.19
174 000988 华工科技 34,350 496,357.50 0.19
175 002221 东华能源 50,418 492,583.86 0.19
176 600086 东方金钰 48,722 489,168.88 0.19
177 002244 滨江集团 93,892 488,238.40 0.19
178 601016 节能风电 169,600 486,752.00 0.19
179 600649 城投控股 79,000 483,480.00 0.19
180 000878 云南铜业 50,600 482,724.00 0.19
181 600563 法拉电子 9,723 481,191.27 0.19
182 600557 康缘药业 38,790 479,056.50 0.19
183 601872 招商轮船 132,300 477,603.00 0.19
184 600125 铁龙物流 56,963 476,780.31 0.19
185 000078 海王生物 98,477 473,674.37 0.18
186 000547 航天发展 60,500 472,505.00 0.18
187 601966 玲珑轮胎 29,900 471,523.00 0.18
188 600835 上海机电 24,846 468,595.56 0.18
189 300055 万邦达 40,700 467,643.00 0.18
190 002073 软控股份 81,314 467,555.50 0.18
191 300324 旋极信息 48,922 464,269.78 0.18
192 600978 宜华生活 67,854 463,442.82 0.18
193 600158 中体产业 39,771 462,934.44 0.18
194 300257 开山股份 30,100 460,229.00 0.18
195 002831 裕同科技 9,200 460,000.00 0.18
196 002426 胜利精密 127,400 458,640.00 0.18
197 600598 北大荒 50,000 458,000.00 0.18
198 300010 立思辰 37,400 457,776.00 0.18
199 000970 中科三环 48,900 457,215.00 0.18
200 002583 海能达 54,500 455,075.00 0.18
201 600754 锦江股份 12,300 454,608.00 0.18
202 600410 华胜天成 51,934 454,422.50 0.18
203 600536 中国软件 20,775 449,363.25 0.18
204 002180 纳思达 16,200 444,852.00 0.17
205 600500 中化国际 64,600 440,572.00 0.17 鹏华 中证500 指数 （LOF ）2018 年年 度报 告
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206 600179 安通控股 43,460 440,249.80 0.17
207 002600 领益智造 84,700 439,593.00 0.17
208 601179 中国西 电 128,000 437,760.00 0.17
209 002573 清新环境 37,752 436,035.60 0.17
210 000598 兴蓉环境 107,000 434,420.00 0.17
211 002444 巨星科技 39,395 433,738.95 0.17
212 300197 铁汉生态 80,700 433,359.00 0.17
213 300308 中际旭创 7,200 432,288.00 0.17
214 601000 唐山港 183,598 431,455.30 0.17
215 002603 以岭药业 30,800 430,584.00 0.17
216 600635 大众公用 115,487 429,611.64 0.17
217 002281 光迅科技 20,160 427,392.00 0.17
218 002332 仙琚制药 48,627 425,486.25 0.17
219 600623 华谊集团 42,600 425,148.00 0.17
220 002152 广电运通 72,200 424,536.00 0.17
221 002366 台海核电 29,700 423,522.00 0.17
222 000031 中粮地产 73,183 422,997.74 0.16
223 002051 中工国际 33,032 422,479.28 0.16
224 600970 中材国际 63,150 421,842.00 0.16
225 002373 千方科技 32,314 421,697.70 0.16
226 000685 中山公用 52,774 420,608.78 0.16
227 600614 鹏起科技 73,588 420,187.48 0.16
228 300287 飞利信 58,400 419,896.00 0.16
229 002745 木林森 23,600 419,844.00 0.16
230 600750 江中药业 23,635 419,521.25 0.16
231 600694 大商股份 12,900 419,379.00 0.16
232 600435 北方导航 51,072 416,747.52 0.16
233 300199 翰宇药业 29,100 415,548.00 0.16
234 002191 劲嘉股份 55,524 414,764.28 0.16
235 600993 马应龙 24,324 413,751.24 0.16
236 002431 棕榈股份 61,380 411,859.80 0.16
237 002672 东江环保 31,437 411,510.33 0.16
238 000400 许继电气 52,500 410,025.00 0.16
239 000027 深圳能源 82,900 409,526.00 0.16
240 300026 红日药业 112,000 408,800.00 0.16
241 300113 顺网科技 23,461 408,456.01 0.16
242 600021 上海电力 60,100 405,074.00 0.16
243 002709 天赐材料 10,500 404,670.00 0.16
244 002233 塔牌集团 35,352 404,426.88 0.16
245 603077 和邦生物 233,580 404,093.40 0.16
246 300115 长盈精密 31,085 403,172.45 0.16
247 002251 步 步 高 35,399 402,840.62 0.16 鹏华 中证500 指数 （LOF ）2018 年年 度报 告
第 44 页 共 60 页
248 000006 深振业Ａ 68,707 402,623.02 0.16
249 002131 利欧股份 191,340 401,814.00 0.16
250 600594 益佰制药 44,700 400,512.00 0.16
251 000156 华数传媒 41,400 399,096.00 0.16
252 002701 奥瑞金 72,953 398,323.38 0.16
253 603515 欧普照明 8,500 397,290.00 0.15
254 002242 九阳股份 22,441 396,981.29 0.15
255 002147 新光圆成 38,290 394,004.10 0.15
256 600863 内蒙华电 173,200 393,164.00 0.15
257 600717 天津港 52,100 392,313.00 0.15
258 002285 世联行 61,700 386,859.00 0.15
259 600098 广州发展 59,900 386,355.00 0.15
260 600848 上海临港 17,800 385,726.00 0.15
261 002390 信邦制药 52,687 385,668.84 0.15
262 600280 中央商场 43,832 382,215.04 0.15
263 000738 航发控制 28,500 379,905.00 0.15
264 600064 南京高科 51,622 378,905.48 0.15
265 601717 郑煤机 65,205 378,841.05 0.15
266 600823 世茂股份 90,300 377,454.00 0.15
267 000939 凯迪生态 93,144 377,233.20 0.15
268 600503 华丽家族 96,300 376,533.00 0.15
269 600664 哈药股份 94,760 376,197.20 0.15
270 600307 酒钢宏兴 178,800 375,480.00 0.15
271 600597 光明乳业 38,000 375,060.00 0.15
272 002249 大洋电 机 86,750 373,892.50 0.15
273 601880 大连港 192,022 372,522.68 0.15
274 600645 中源协和 19,199 369,772.74 0.14
275 600122 宏图高科 49,882 369,126.80 0.14
276 600120 浙江东方 27,153 367,923.15 0.14
277 600017 日照港 114,507 367,567.47 0.14
278 002276 万马股份 62,401 364,421.84 0.14
279 600881 亚泰集团 97,668 364,301.64 0.14
280 002280 联络互动 63,500 363,220.00 0.14
281 600580 卧龙电气 47,286 360,319.32 0.14
282 600026 中远海能 84,756 359,365.44 0.14
283 002056 横店东磁 50,908 356,865.08 0.14
284 600171 上海贝岭 30,762 356,223.96 0.14
285 603766 隆鑫通用 65,518 355,762.74 0.14
286 600039 四川路桥 108,450 355,716.00 0.14
287 002005 德豪润达 81,330 354,598.80 0.14
288 002266 浙富控股 94,440 354,150.00 0.14
289 000766 通化金马 29,700 352,836.00 0.14 鹏华 中证500 指数 （LOF ）2018 年年 度报 告
第 45 页 共 60 页
290 002477 雏鹰农牧 104,812 346,927.72 0.14
291 600037 歌华有线 33,400 344,688.00 0.13
292 002839 张家港行 56,400 343,476.00 0.13
293 600582 天地科技 93,445 342,943.15 0.13
294 000807 云铝股份 65,900 341,362.00 0.13
295 002212 南洋股份 28,600 340,054.00 0.13
296 600869 智慧能源 71,854 339,150.88 0.13
297 002128 露天煤业 37,300 337,938.00 0.13
298 300001 特锐德 29,700 337,392.00 0.13
299 002505 大康农业 156,970 335,915.80 0.13
300 000718 苏宁环球 91,200 334,704.00 0.13
301 601200 上海环境 21,000 332,430.00 0.13
302 000501 鄂武商Ａ 26,985 331,645.65 0.13
303 002916 深南电路 5,200 330,252.00 0.13
304 000926 福星股份 45,825 329,481.75 0.13
305 000012 南 玻Ａ 66,489 329,120.55 0.13
306 300159 新研股份 46,400 328,512.00 0.13
307 000667 美好置业 154,191 328,426.83 0.13
308 300002 神州泰岳 78,200 326,094.00 0.13
309 600908 无锡银行 55,100 324,539.00 0.13
310 000758 中色股份 71,900 323,550.00 0.13
311 002400 省广集团 99,446 321,210.58 0.13
312 600936 广西广电 66,900 318,444.00 0.12
313 000563 陕国投Ａ 91,832 312,228.80 0.12
314 300273 和佳股份 45,470 308,286.60 0.12
315 002699 美盛文化 19,560 307,678.80 0.12
316 002250 联化科技 34,849 307,368.18 0.12
317 600169 太原重工 130,900 306,306.00 0.12
318 600195 中牧股份 15,734 306,026.30 0.12
319 600611 大众交通 76,587 304,816.26 0.12
320 600141 兴发集团 26,118 304,274.70 0.12
321 002022 科华生物 25,454 301,629.90 0.12
322 601311 骆驼股份 26,254 301,133.38 0.12
323 002517 恺英网络 41,800 300,542.00 0.12
324 002424 贵州百灵 26,400 299,904.00 0.12
325 002155 湖南黄金 43,800 299,592.00 0.12
326 600478 科力远 58,648 299,104.80 0.12
327 300376 易事特 55,600 298,572.00 0.12
328 600151 航天机电 73,400 298,004.00 0.12
329 000806 银河生物 68,700 297,471.00 0.12
330 002807 江阴银行 52,800 296,736.00 0.12
331 002512 达华智能 30,500 295,850.00 0.12 鹏华 中证500 指数 （LOF ）2018 年年 度报 告
第 46 页 共 60 页
332 002635 安洁科技 17,153 295,031.60 0.12
333 002437 誉衡药业 47,555 294,841.00 0.11
334 002434 万里扬 33,300 292,374.00 0.11
335 000727 华东科技 155,400 292,152.00 0.11
336 002002 鸿达兴业 63,338 291,988.18 0.11
337 002254 泰和新材 25,544 290,690.72 0.11
338 002544 杰赛科技 21,200 290,228.00 0.11
339 002048 宁波华翔 23,372 288,176.76 0.11
340 002064 华峰氨纶 69,722 287,951.86 0.11
341 600277 亿利洁能 54,900 287,676.00 0.11
342 000021 深科技 42,056 286,821.92 0.11
343 002345 潮宏基 33,134 284,952.40 0.11
344 600416 湘电股份 39,521 284,155.99 0.11
345 002277 友阿股份 61,582 283,893.02 0.11
346 601801 皖新传媒 37,200 283,092.00 0.11
347 000543 皖能电力 64,051 282,464.91 0.11
348 601608 中信重工 108,400 281,840.00 0.11
349 002317 众生药业 26,602 281,183.14 0.11
350 600777 新潮能源 125,900 275,721.00 0.11
351 603198 迎驾贡酒 15,000 275,550.00 0.11
352 600317 营口港 120,700 272,782.00 0.11
353 600545 卓郎智能 34,342 272,675.48 0.11
354 300297 蓝盾股份 33,600 272,496.00 0.11
355 002509 天广中茂 93,400 271,794.00 0.11
356 002463 沪电股份 72,619 271,595.06 0.11
357 600073 上海梅林 40,876 271,416.64 0.11
358 000090 天健集团 43,325 268,615.00 0.10
359 002118 紫鑫药业 37,396 267,381.40 0.10
360 300039 上海凯宝 46,079 267,258.20 0.10
361 000712 锦龙股份 26,600 265,468.00 0.10
362 000612 焦作万方 50,562 265,450.50 0.10
363 600259 广晟有色 9,031 264,427.68 0.10
364 601689 拓普集团 13,600 264,384.00 0.10
365 600335 国机汽车 25,308 263,962.44 0.10
366 600422 昆药集团 34,014 263,608.50 0.10
367 600770 综艺股份 44,675 263,582.50 0.10
368 600773 西藏城 投 38,065 263,409.80 0.10
369 601928 凤凰传媒 43,300 263,264.00 0.10
370 300134 大富科技 29,430 263,104.20 0.10
371 600458 时代新材 35,690 262,678.40 0.10
372 603000 人民网 31,500 261,450.00 0.10
373 000158 常山北明 37,960 260,785.20 0.10 鹏华 中证500 指数 （LOF ）2018 年年 度报 告
第 47 页 共 60 页
374 000062 深圳华强 13,300 260,680.00 0.10
375 600759 洲际油气 66,100 260,434.00 0.10
376 002308 威创股份 31,259 259,449.70 0.10
377 600565 迪马股份 87,500 258,125.00 0.10
378 002011 盾安环境 40,205 257,312.00 0.10
379 002707 众信旅游 26,800 257,280.00 0.10
380 600108 亚盛集团 88,900 256,921.00 0.10
381 000587 金洲慈航 51,764 256,749.44 0.10
382 000519 中兵红箭 32,908 255,695.16 0.10
383 603659 璞泰来 4,000 255,560.00 0.10
384 000877 天山股份 37,848 255,474.00 0.10
385 600633 浙数文化 30,600 255,204.00 0.10
386 002354 天神娱乐 27,520 254,835.20 0.10
387 002302 西部建设 23,600 254,172.00 0.10
388 600366 宁波韵升 41,624 253,906.40 0.10
389 002375 亚厦股份 47,500 253,650.00 0.10
390 300156 神雾环保 37,800 252,126.00 0.10
391 600578 京能电力 80,500 251,160.00 0.10
392 000592 平潭发展 88,200 250,488.00 0.10
393 000937 冀中能源 60,800 249,888.00 0.10
394 001696 宗申动力 50,645 248,160.50 0.10
395 000528 柳 工 22,900 245,259.00 0.10
396 002489 浙江永强 67,329 245,077.56 0.10
397 000572 海马汽车 71,401 244,905.43 0.10
398 600874 创业环保 25,945 242,326.30 0.09
399 000829 天音控股 32,897 241,135.01 0.09
400 002428 云南锗业 31,178 240,694.16 0.09
401 000762 西藏矿业 24,790 238,727.70 0.09
402 000600 建投能源 42,800 238,396.00 0.09
403 600300 维维股份 72,622 236,747.72 0.09
404 600687 刚泰控股 26,000 236,340.00 0.09
405 002093 国脉科技 30,550 235,540.50 0.09
406 000426 兴业矿业 32,640 235,334.40 0.09
407 600312 平高电气 41,512 234,127.68 0.09
408 000049 德赛电池 8,208 231,629.76 0.09
409 600155 宝硕股份 32,200 231,518.00 0.09
410 000541 佛山照明 38,547 230,896.53 0.09
411 600316 洪都航空 24,600 229,272.00 0.09
412 600395 盘江股份 37,700 228,839.00 0.09
413 000969 安泰科技 36,574 228,587.50 0.09
414 600393 粤泰股份 62,800 227,336.00 0.09
415 600187 国中水务 79,600 226,064.00 0.09 鹏华 中证500 指数 （LOF ）2018 年年 度报 告
第 48 页 共 60 页
416 603188 亚邦股份 22,000 224,400.00 0.09
417 002482 广田集团 37,037 221,110.89 0.09
418 603556 海兴电力 12,160 220,947.20 0.09
419 002681 奋达科技 25,368 219,686.88 0.09
420 000990 诚志股份 15,600 218,400.00 0.09
421 002657 中科金财 13,700 217,008.00 0.08
422 002841 视源股份 4,020 214,708.20 0.08
423 000552 靖远煤电 65,018 212,608.86 0.08
424 002503 搜于特 60,720 212,520.00 0.08
425 601777 力帆股份 40,428 211,438.44 0.08
426 000061 农 产 品 38,700 208,980.00 0.08
427 603568 伟明环保 8,150 206,195.00 0.08
428 600765 中航重机 27,395 203,818.80 0.08
429 002920 德赛西威 6,800 203,320.00 0.08
430 300116 坚瑞沃能 73,600 203,136.00 0.08
431 600971 恒源煤电 28,422 202,933.08 0.08
432 600058 五矿发展 24,400 202,764.00 0.08
433 000669 金鸿控股 27,952 202,652.00 0.08
434 600006 东风汽车 49,443 202,221.87 0.08
435 002642 荣之联 22,000 202,180.00 0.08
436 300202 聚龙股份 19,222 200,485.46 0.08
437 600880 博瑞传播 46,800 199,368.00 0.08
438 600757 长江传媒 34,444 195,986.36 0.08
439 600657 信达地产 45,834 194,794.50 0.08
440 601127 小康股份 11,200 193,648.00 0.08
441 002663 普邦股份 65,078 193,281.66 0.08
442 600639 浦东金桥 15,211 189,833.28 0.07
443 002261 拓维信息 41,200 189,520.00 0.07
444 600428 中远海特 53,322 189,293.10 0.07
445 002588 史丹利 35,820 185,547.60 0.07
446 603328 依顿电子 16,908 183,451.80 0.07
447 002342 巨力索具 47,788 181,116.52 0.07
448 603444 吉比特 1,400 178,906.00 0.07
449 600481 双良节能 58,376 178,630.56 0.07
450 002190 成飞集成 10,300 176,027.00 0.07
451 600350 山东高速 42,000 170,100.00 0.07
452 600748 上实发展 33,312 167,892.48 0.07
453 600338 西藏珠峰 8,100 167,832.00 0.07
454 300291 华录百纳 23,117 162,974.85 0.06
455 600651 飞乐音响 41,391 161,424.90 0.06
456 002479 富春环保 28,306 159,928.90 0.06
457 002344 海宁皮城 32,800 159,408.00 0.06 鹏华 中证500 指数 （LOF ）2018 年年 度报 告
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458 600640 号百控股 15,587 158,519.79 0.06
459 603888 新华网 9,300 156,798.00 0.06
460 300043 星辉娱乐 38,459 153,836.00 0.06
461 002414 高德红外 11,250 151,200.00 0.06
462 600517 置信电气 40,532 149,968.40 0.06
463 002041 登海种业 21,890 149,289.80 0.06
464 603228 景旺电子 3,000 148,320.00 0.06
465 603377 东方时尚 10,640 147,364.00 0.06
466 600743 华远地产 56,727 145,788.39 0.06
467 600862 中航高科 23,700 145,755.00 0.06
468 603355 莱克电气 4,800 144,240.00 0.06
469 600167 联美控股 14,300 143,000.00 0.06
470 600184 光电股份 11,540 142,980.60 0.06
471 603806 福斯特 6,210 136,682.10 0.05
472 600292 远达环保 23,243 136,436.41 0.05
473 002416 爱施德 23,220 136,301.40 0.05
474 603868 飞科电器 2,800 135,436.00 0.05
475 601019 山东出版 16,900 135,369.00 0.05
476 603225 新凤鸣 6,680 133,399.60 0.05
477 600053 九鼎投资 7,700 132,209.00 0.05
478 600126 杭钢股份 22,100 131,937.00 0.05
479 600996 贵广网络 17,700 131,334.00 0.05
480 601001 大同煤业 26,200 129,952.00 0.05
481 601020 华钰矿业 9,400 129,626.00 0.05
482 000987 越秀金控 15,900 124,974.00 0.05
483 603877 太平鸟 3,600 119,988.00 0.05
484 600618 氯碱化工 14,098 119,973.98 0.05
485 601128 常熟银行 20,900 119,548.00 0.05
486 603169 兰石重装 23,200 116,232.00 0.05
487 300032 金龙机电 20,400 114,444.00 0.04
488 002815 崇达技术 6,900 111,090.00 0.04
489 000025 特 力Ａ 3,400 109,378.00 0.04
490 000536 华映科技 37,900 104,225.00 0.04
491 002818 富森美 3,300 87,054.00 0.03
492 000761 本钢板材 20,500 82,820.00 0.03
493 601811 新华文轩 8,200 79,704.00 0.03
494 603025 大豪科技 3,880 75,039.20 0.03
495 601969 海南矿业 13,600 74,528.00 0.03
496 603569 长久物流 5,180 73,970.40 0.03
497 600939 重庆建 工 14,600 72,124.00 0.03
498 000686 东北证券 11,000 70,510.00 0.03
499 600917 重庆燃气 10,300 70,143.00 0.03 鹏华 中证500 指数 （LOF ）2018 年年 度报 告
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500 000979 中弘股份 51,400 51,914.00 0.02
501 000980 众泰汽车 4,700 33,417.00 0.01
502 000693 *ST 华泽 19,205 10,562.75 0.00
7.3.2
期末 积极投资按 公允价值占 基金资产净值 比例大 小排序的所有 股票投资明 细
金额单位： 人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值 （元）
占基金资产 净值比例
（％）
1 603056
德邦股份 6,600 180,774.00 0.07
2 300747
锐科激光 1,543 123,995.48 0.05
3 601330
绿色动力 4,971 81,226.14 0.03
4 603650
彤程新材 2,376 50,988.96 0.02
5 603693
江苏新能 5,384 48,456.00 0.02
6 603706
东方环宇 1,765 23,103.85 0.01
7 603105
芯能科技 3,410 16,470.30 0.01
7.4 报告 期内股票投资 组合的重大 变动
7.4.1 累计 买入金额超出 期初基金资 产净值 2% 或前 20 名的股 票明细
金额单位： 人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买 入金额
占期初基金 资产净
值比例(%)
1 600176 中国巨石 1,645,879.00 0.51
2 600516 方大炭素 1,623,862.00 0.51
3 000661 长春高新 1,610,505.00 0.50
4 600438 通威股份 1,465,509.00 0.46
5 603589 口子窖 1,165,590.00 0.36
6 600760 中航沈飞 1,138,112.00 0.35
7 002179 中航光电 1,111,337.00 0.35
8 600346 恒力股份 1,102,830.00 0.34
9 002049 紫光国微 1,101,618.00 0.34
10 600258 首旅酒店 1,019,388.00 0.32
11 000039 中集集团 997,882.00 0.31
12 002050 三花智控 986,131.00 0.31
13 600004 白云机场 950,888.00 0.30
14 002110 三钢闽光 937,102.00 0.29
15 002129 中环股份 931,886.00 0.29
16 600600 青岛啤酒 889,800.00 0.28
17 300418 昆仑万维 881,700.00 0.27
18 600460 士兰微 876,904.00 0.27
19 600282 南钢股份 854,881.00 0.27
20 600885 宏发股份 846,815.00 0.26
注: 买入金额 按买入成 交金额（ 成交单价 乘以成 交数 量）填列， 不考虑相 关交易费 用。 鹏华 中证500 指数 （LOF ）2018 年年 度报 告
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7.4.2 累计 卖出金额超出 期初基金资 产净值 2% 或前 20 名的股 票明细
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖 出金额
占期初基金 资产净
值比例(%)
1 002001 新 和 成 3,071,573.63 0.96
2 002405 四维图新 2,581,902.52 0.80
3 002422 科伦药业 2,410,732.00 0.75
4 600516 方大炭素 2,355,648.00 0.73
5 000786 北新建材 2,243,372.88 0.70
6 002050 三花智控 2,110,280.87 0.66
7 600176 中国巨石 2,062,270.88 0.64
8 002271 东方雨虹 2,007,050.12 0.63
9 000998 隆平高科 1,523,456.82 0.47
10 002049 紫光国微 1,431,790.00 0.45
11 002195 二三四五 1,419,143.30 0.44
12 000050 深天马Ａ 1,279,523.31 0.40
13 600346 恒力股份 1,238,077.00 0.39
14 600566 济川药业 1,214,836.00 0.38
15 002311 海大集团 1,187,130.20 0.37
16 600879 航天电子 1,135,771.12 0.35
17 601699 潞安环能 1,118,214.00 0.35
18 002179 中航光电 1,089,992.68 0.34
19 603589 口子窖 1,058,998.00 0.33
20 000661 长春高新 1,017,793.00 0.32
注: 卖出金额 按卖出成 交金额（ 成交单价 乘以成 交数 量）填列， 不考虑相 关交易费 用。
7.4.3 买入 股票的成本总 额及卖出股 票的收入总 额
单位: 人民 币元
买入股票成 本（成交 ）总额
119,448,371.50
卖出股票收 入（成交 ）总额
149,222,491.66
注: 买入股票 成本 、 卖出股票 收入均按 买卖成交 金额 （ 成交单价乘 以成交数 量） 填 列 ， 不 考虑相关
交易费用。
7.5 期末 按债券品种分 类的债券投 资组合
注: 无。
7.6 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前 五名债券投资 明细
注: 无。
鹏华 中证500 指数 （LOF ）2018 年年 度报 告
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7.7 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的所 有资产支持证 券投资明细
注: 无。
7.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名贵金 属投资明细
注: 无。
7.9 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前 五名权证投资 明细
注: 无。
7.10 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明
7.10.1 报告 期末本基金投 资的股指期 货持仓和损 益明细
注: 本基金基 金合同的 投资范围 尚未包含 股指期 货投 资。
7.10.2 本基 金投资股指期 货的投资政 策
本基金基金 合同的投 资 范围尚 未包含股 指期货投 资。
7.11 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明
7.11.1 本期 国债期货投资 政策
本基金基金 合同的投 资范围尚 未包含国 债期货投 资。
7.11.2 报告 期末本基金投 资的国债期 货持仓和损 益明细
注: 本基金基 金合同的 投资范围 尚未包含 国债期 货投 资。
7.11.3 本期 国债期货投资 评价
本基金基金 合同的投 资范围尚 未包含国 债期货投 资。
7.12 投资 组合报告附注
7.12.1
本基金投资的前十名证券 中本期没有发行主 体被监管 部门立案调查的、或在报 告编制日前 一
年内受到公 开谴责、 处罚的证 券。
7.12.2
本基金投资 的前十名 证券没有 超出基金 合同规定 的证 券备选库。
7.12.3 期末 其他各项资产 构成
单位：人民 币元
鹏华 中证500 指数 （LOF ）2018 年年 度报 告
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序号
名称
金额
1
存出保证金
73,389.17
2
应收证券清 算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
4,543.38
5
应收申购款
370,746.78
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
448,679.33
7.12.4 期末 持有的处于转 股期的可转 换债券明细
注: 无。
7.12.5 期末 前十 名股票中 存在流通受 限情况的说 明
7.12.5.1
期末 指数投资前 十名股票中 存在流通受限 情况的 说明
注: 无。
7.12.5.2
期末 积极投资前 五名股票中 存在流通受限 情况的 说明
金额单位： 人民币元
序号
股票代码
股票名称
流通受限部 分的公允
价值（人民 币元）
占基金资产 净值
比例（%）
流通受限情 况
说明
1 603693 江苏新能 48,456.00 0.02 新股锁定
7.12.6 投资 组合报告附注 的其他文字 描述部分
由于四舍五 入的原因 ，投资组 合报告中 数字分项 之和 与合计项之 间可能存 在尾差。
§8 基 金 份额 持有 人信 息
8.1 期末 基金份额持有 人 户数及持 有人结构
份额单位： 份
持有人户数
( 户)
户均持有的 基金
份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额
比例（%）
持有份额
占总份额
比例（%）
12,038 18,759.61 38,746,304.08 17.16
187,081,932.13 82.84
8.2 期末 上市基金前十 名持有人
序号
持有人名称
持有份额（ 份）
占上市总份 额比例（% ）
鹏华 中证500 指数 （LOF ）2018 年年 度报 告
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1 黄月明 277,000.00 3.89
2 高炜 220,300.00 3.09
3 深圳市博凯 保健品有 限
公司
200,028.00 2.81
4 张宏旭 200,012.00 2.81
5 施红梅 197,014.00 2.77
6 卢翠馨 195,030.00 2.74
7 陈吉荃 150,042.00 2.11
8 罗丽珊 148,425.00 2.09
9 鹿敏理 119,003.00 1.67
10 俞富良 117,026.00 1.64
注: 持有人为 场内持有 人。
8.3 期末 基金管理人的 从业人员持 有本基金的 情况
项目
持有份额总 数（份）
占基金总份 额比例
（%）
基金管理人 所有从业 人员持
有本基金
108,807.90 0.0482
注: 截至本报 告期末 ， 本 基金管理 人从业人 员投资 、 持 有本基金符 合相关法 律法规 、 中国 证监会
规定及相关 管理制度 的规定。
8.4 期末 基金管理人的 从业人员持 有本开放式 基金份额 总量区间情况
注: 截止本报 告期末 ， 本公 司高级管 理人员 、 基金 投资 和研究部门 负责人及 本基金的 基金经理 未持
有本基金份 额。
§9 开 放 式基 金份 额变 动
单位：份
基金合同生 效日（2010 年2 月 5 日 ）基
金份额总额
2,630,723,634.12
本报告期期 初基金份 额总额
239,490,327.51
本报告期基 金总申购 份额
65,849,749.60
减：本报告 期基金总 赎回份额
79,511,840.90
本 报 告 期基 金 拆分 变 动份 额 （份 额减 少
以“- ”填列 ）
-
本报告期期 末基金份 额总额
225,828,236.21
注: 总申购份 额含红利 再投、转 换入份额 ；总赎 回份 额含转换出 份额。
鹏华 中证500 指数 （LOF ）2018 年年 度报 告
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§ 10 重 大 事件 揭示
10.1 基金 份额持有人大 会决议
本基金本报 告期内无 基金份额 持有人大 会决议。
10.2 基金 管理人、基金 托管人的专 门基金托管 部门的重 大人 事变动
基金管理人 的重大人 事变动： 基金管理 人本报告 期内 无重大人事 变动。
基金托管人 的 专门基 金托管部 门 重大人 事变动 ： 基金 托管人 的专 门基金托 管部门 本 报告期内
无重大人事 变动。
10.3 涉及 基金管理人、 基金财产、 基金托管业 务的诉讼
本报告期无 涉及对公 司运营管 理及基金 运作产生 重大 影响的，与 本基金管 理人、基 金财产 、
基金托管业 务相关的 诉讼事项 。
10.4 基金 投资策略的改 变
本基金本报 告期基金 投资策略 未改变。
10.5 为基 金进行审计的 会 计师事务 所情况
本报告期内 未改聘为 本基金审 计的会计 师事务所 。
10.6 管理 人、托管人及 其高级管理 人员受稽查 或处罚等 情况
本基金管理 人 、 基金托管人 涉及托管 业务机构 及其高 级管理人员 在报告期 内未受到 任何稽查
或处罚。
10.7 基金 租用证券公司 交易单元的 有关情况
10.7.1 基金 租用证券公司 交易单元进 行股票投资 及佣金支 付情况
金额单位： 人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易
应支付该券 商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当 期佣金
总量的比例
长江证券
1
90,810,945.69
34.11%
82,756.60
33.77%
-
银河证券
1
70,093,548.45
26.33%
65,276.05
26.64%
-
国信证券
2
67,216,050.54
25.25%
62,304.80
25.42%
-
广发证券
1
38,102,801.65
14.31%
34,722.96
14.17%
-
注: 交易单元 选择的标 准和程序
1 、 基金管 理 人负责选 择代理本 基金证券 买卖的证 券经营机构 ， 使用 其交易 单元作为 基金的专鹏华 中证500 指数 （LOF ）2018 年年 度报 告
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用交易单元 ，选择的 标准是：
（1）实 力雄厚， 信誉良好 ，注册资 本不少 于 3 亿元人民币 ；
（2）财 务状况良 好，各项 财务指标 显示公 司经 营状况稳定 ；
（3）经 营行为规 范，最近 二年未发 生因重 大违 规行为而受 到中国证 监会处罚 ；
（4）内 部管理规 范、严格 ，具备健 全的内 控制 度，并能满 足基金运 作高度保 密的要求 ；
（5 ） 具备基 金运作所 需的高效 、 安全 的通讯条 件 ， 交易设 施符合代 理本基金 进行证券 交易的
需要，并能 为本基金 提供全面 的信息服 务；
（6 ） 研究实 力较强 ， 有固定 的研究机 构和专门 的 研究人员 ， 能及时 为本基金 提供高质 量的咨
询服务。
2 、选择 交易单元 的程序：
我公司 根据上述 标准 ， 选定符 合条件的 证券公司 作为租用交 易单元的 对象 。 我公司 投研部门
定期对所选 定证券公 司的服务 进行综合 评比，评 比内 容包括：提 供研究报 告质量、 数量、及 时性
及提供研究 服务主动 性和质量 等情况， 并依据评 比结 果确定交易 单元交易 的具体情 况。我公 司在
比较了多家 证券经营 机构的财 务状况、 经营状况 、研 究水平后， 向券商租 用交易单 元作为基 金专
用交易单元 。
10.7.2 基金 租用证券公司 交易单元进 行其他证券 投资 的情 况
注: 无。
10.8 其他 重大事件
序号
公告事项
法定披露方 式
法定披露日 期
1
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下部分
基金参与中 国国际金 融股份有 限公司
申购费率优 惠活动的 公告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年01 月 12 日
2
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年01 月 17 日
3 2017 年第四 季度报告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年01 月 22 日
4
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下部分
基金参与湘 财证券股 份有限公 司申购
（含定期定 额申购） 费率优惠 活动的
公告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年01 月 24 日
5
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年01 月 24 日
6
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下部分
基金在上海 华信证券 有限责任 公司开
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年01 月 30 日 鹏华 中证500 指数 （LOF ）2018 年年 度报 告
第 57 页 共 60 页
展基金转换 费率优惠 活动的公 告
7
鹏华基金管 理有限公 司 关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年02 月 02 日
8
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年02 月 03 日
9
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年02 月 06 日
10
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年02 月 07 日
11
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年02 月 08 日
12
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年02 月 10 日
13
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年03 月 02 日
14
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年03 月 10 日
15
鹏华中证 500 指数证 券投资基 金
（LOF）更新 的招募说 明书摘要
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年03 月 17 日
16
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年03 月 21 日
17
关于鹏华旗 下 139 只 基金修改 基金合
同的公告
《中国证 券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年03 月 23 日
18
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年03 月 24 日
19 2017 年年度 报告摘要
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年03 月 29 日
20
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下部分
基金参与东 莞农村商 业银行股 份有限
公司手机银 行基金认/ 申购费率 优惠
活动的公告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年03 月 31 日
21
鹏华基金管 理有限公 司关于增 加上海
万得投资顾 问有限公 司为旗下 部分基
金销售机构 的公告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年04 月 04 日 鹏华 中证500 指数 （LOF ）2018 年年 度报 告
第 58 页 共 60 页
22
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下部分
基金参与中 信建投证 券股份有 限公司
申购（含定 期定额申 购）费率 优惠活
动的公告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年04 月 09 日
23
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下部分
基金参与东 海证券股 份有限公 司申购
费率优惠活 动的公告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年04 月 09 日
24
鹏华基金 管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年04 月 11 日
25
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年04 月 14 日
26
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年04 月 18 日
27 2018 年第一 季度报告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报》
2018 年04 月 21 日
28
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年04 月 24 日
29
鹏华基金管 理有限公 司关于增 加上海
基煜基金销 售有限公 司为旗下 部分基
金销售机构 的公告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年04 月 27 日
30
鹏华基金管 理有限公 司关于调 整旗下
部分基金单 笔最低转 换份额和 账户最
低余额限制 的公告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年05 月 09 日
31
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年05 月 09 日
32
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下部分
基金参与中 国银河证 券股份有 限公司
申购（含定 期定额申 购）费率 优惠活
动的公告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年05 月 21 日
33
鹏华基金管 理有限公 司关于提 请投资
者及时更新 身份证件 或者身份 证明文
件的公告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年05 月 28 日
34
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年05 月 29 日
35
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年05 月 31 日
36 鹏华基金管 理有限公 司关于提 请非自 《中国证券 报》 、 《上 海 2018 年06 月 01 日 鹏华 中证500 指数 （LOF ）2018 年年 度报 告
第 59 页 共 60 页
然人客户及 时登记受 益所有人 信息的
公告
证券报》 、 《 证券时报 》
37
鹏华基金关 于调整旗 下部分基 金单笔
最低定投金 额限制的 公告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年06 月 08 日
38
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年06 月 12 日
39
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 估值方法 变更的提 示性公
告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年06 月 15 日
40
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年06 月 16 日
41
鹏华基金管 理有 限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年06 月 20 日
42
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的停牌 股票估值 方法变更 的提示
性公告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年06 月 22 日
43
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年06 月 22 日
44
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年06 月 27 日
45
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年06 月 28 日
46
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金
持有的股票 停牌后估 值方法变 更的提
示性公告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年06 月 29 日
47
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下部分
基金参与交 通银行股 份有限公 司手机
银行渠道基 金申购及 定期定额 投资手
续费率优惠 的公告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年06 月 30 日
48
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下部分
基金参与交 通银行股 份有限公 司网上
银行渠道基 金定投手 续费率优 惠的公
告
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》 、 《 证券时报 》
2018 年06 月 30 日
注: 无。
鹏华 中证500 指数 （LOF ）2018 年年 度报 告
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§11 影 响 投资 者决 策的 其 他重 要信 息
11.1 报告 期内单一投资 者持有基金 份额比例达 到或超过 20% 的情况
注: 无。
11.2 影响 投资者决策的 其他重要信 息
无。
§12 备 查 文件 目录
12.1 备查 文件目录
( 一)《鹏华 中证 500 指数证券 投资基金 （LOF） 基金 合同》 ；
( 二)《 鹏华中证500 指数 证券投资 基 金（LOF ） 托管协议》 ；
( 三)《 鹏华中证500 指数 证券投资 基金（LOF ）2018 年半年度 报告》 （ 原文） 。
12.2 存放 地点
深圳市福田 区福华三 路 168 号 深圳国际 商会中心 第 43 层鹏华基金 管理有 限公司
北京市 西城区复 兴门内大 街 55 号中 国工商 银行 股份有限公 司
12.3 查阅 方式
投资者可在基金管理人营 业时间内免费查阅 ，也可按 工本费购买复印件，或通 过本基金管理
人网站（http ：//www.phfund.com.cn） 查阅。
投资者对本报告书 如有疑问，可咨询 本基金管理 人鹏华基金管理有限公司 ，本公司已开通 客
户服务系统 ，咨询 电 话：4006788999 。
鹏华 基金管理有限 公司
2018 年 08 月 27 日
