鹏 华中证 空天 一体军 工指 数证券 投资 基金
(LOF)2018 年半 年度报告 摘要
2018 年 06 月 30 日
基 金 管理 人： 鹏华 基 金管 理有 限公 司
基 金 托管 人： 中国 工 商银 行股 份有 限公司
送 出 日期 ：2018 年 08 月 27 日 鹏华 空天 一体(LOF)2018 年 年度 报告 摘要
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§1 重 要 提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载 资料不存 在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准 确性和完整性承 担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之 二
以上独立董 事签字同 意，并由 董事长签 发。
基金托 管人中国 工商银行 股份有限 公司根据 本基 金合同规定 ，于 2018 年 8 月 24 日复核 了本
报告中的财务指标、净值 表现、利润分配 情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复 核
内容不存在 虚假记载 、误导性 陈述或者 重大遗漏 。
基金管 理人承诺 以诚实信 用 、 勤勉 尽责的原 则管 理和运用基 金资产 ， 但 不保证 基金一定 盈利 。
基金的过往业绩并不 代表其未来表现 。投资有风 险，投资者在作出投资决 策前应仔细阅读 本
基金的招募 说明书及 其更新。
本半年度报 告摘要摘 自半年度 报告正文, 投资者 欲了 解详细内容, 应阅读半 年度报告 正文。
本报告 中财务资 料未经审 计。
本报告 期自 2018 年01 月01 日起 至 06 月 30 日。
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鹏华 空天 一体(LOF)2018 年 年度 报告 摘要
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§2 基 金 简介
2.1 基金 基本情况
基金简称
鹏华空天一 体(LOF)
场内简称
空天一体
基金主代码
160643
前端交易代 码
-
后端交易代 码
-
基金运作方 式
契约型开放 式
基金合同生 效日
2017 年 6 月13 日
基金管理人
鹏华基金管 理有限公 司
基金托管人
中国工商银 行股份有 限公司
报告期末基 金份额总 额
58,088,386.75 份
基金合同存 续期
不定期
基金份额上 市的证券 交易所
深圳证券交 易所
上市日期
2017 年 6 月20 日
2.2 基金 产品说明
投资目标
紧密跟踪标 的指数 ， 追求跟踪 偏离度和 跟踪误差 最小 化 ， 力争将 日均跟
踪偏离度控 制在 0.35 ％以内， 年跟踪误 差控制 在 4％ 以内。
投资策略
本基金采用 被动式指 数化投资 方法 ， 按照成份 股在标 的指数中的 基准权
重构建指数 化投资组 合 ， 并 根据标的 指数成份 股及其 权重的变化 进行相
应调整。 当 预期成份 股发生调 整或成份 股发生 配股 、增发、分 红等行
为时 ， 或因 基金的申 购和赎 回等对本 基金跟踪 标的指 数的效果可 能带来
影响时 ， 或 因某些特 殊情况导 致流动性 不足时 ， 或其 他原因导致 无法有
效复制和跟 踪标的指 数时 ， 基金管理 人可以对 投资组 合管理进行 适当变
通和调整， 力求降低 跟踪误差 。 本基金 力争将 日均 跟踪偏离度 控制在
0.35 ％以内 ，年跟踪 误差控制 在 4 ％以 内。如因 指数 编制规则调 整或其
他因素导致 跟踪偏离 度和跟踪 误差超过 上述范围 ， 基 金管理人应 采取合
理措施避免 跟踪偏离 度 、 跟踪误差 进一步扩 大 。 1 、 股票投资策 略 （1 ）
股票投资组 合的构建 本基金在 建仓期内 ，将按 照标 的 指数各成 份股的
基准权重对 其逐步买 入 ， 在力 求跟踪误 差最小化 的前 提下 ， 本基 金可采
取适当方法 ， 以降 低买入成 本 。 当遇到成 份股停牌 、 流动性不足 等其他
市场因素而 无法依指 数权重购 买某成份 股及预期 标的 指数的成份 股即
将调整或其 他影响指 数复制的 因素时 ， 本基金可 以根 据市场情况 ， 结合
研究分析， 对基金财 产进行适 当调整， 以期在规 定的 风险承受限 度之
内，尽量缩 小跟踪误 差。 （2 ）股票投 资组合的 调整 本基金所构 建的
股票投资组 合将根据 标的指数 成份股及 其权重的 变动 而进行相应 调
整，本基金 还将根据 法律法规 中的投资 比例限制 、申 购赎回变动 情况，
对其进行 适 时调整 ， 以保证 基金份额 净值增长 率与标 的指数收益 率间的
高度正相关 和跟踪误 差最小化 。 基金 管理人将 对成份 股的流动性 进行分
析 ， 如发现 流动性欠 佳的个股 将可能采 用合理方 法寻 求替代 。 由 于受到
各项持股比 例限制 ， 基金可能 不能按照 成份股权 重持 有成份股 ， 基金将鹏华 空天 一体(LOF)2018 年 年度 报告 摘要
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会采用合理 方法寻求 替代。 1 ）定期调 整 根据 标的 指数的调整 规则和
备选股票的 预期，对 股票投资 组合及时 进行调整 。 2 ）不定期调 整 根
据指数编制 规则 ， 当 标的指数 成份股因 增发 、 送配等 股权变动而 需进行
成份股权重 新调整时 ，本基金 将根据各 成份股的 权重 变化进行相 应调
整； 根据本 基金的申 购 和赎回 情况，对 股票投 资组 合进行调整 ，从而
有效跟踪标 的指数； 根据法律 、法规规 定，成 份股 在标的指数 中的权
重因其它特 殊原因发 生相应变 化的 ， 本基金可 以对投 资组合管理 进行适
当变通和调 整，力求 降低跟踪 误差。 2 、债券投 资策 略 本基金债 券投
资组合将采 用自上而 下的投资 策略 ， 根 据宏观经 济分 析 、 资金面 动向分
析等判断未 来利率变 化 ， 并利用债券定 价技术 ， 进行 个券选择 。 3 、衍
生品投资策 略 本基金 可投资股 指期货、 权证和 其他 经中国证监 会允许
的金融衍生 产品。 本 基金投资 股指期货 将根据 风险 管理的原则 ，以套
期保值为目 的 ， 主要选择流 动性好 、 交 易 活跃的股 指 期货合约 。 本基金
力争利用股 指期货的 杠杆作用 ， 降低 申购赎回 时现金 资产对投资 组合的
影响及投资 组合仓位 调整的交 易成本 ， 达到稳 定投资 组合资产净 值的目
的。 基金管 理人将建 立股指期 货交易决 策部门 或小 组，授权特 定的管
理人员负责 股指期货 的投资审 批事项 ， 同时针 对股指 期货交易制 定投资
决策流程和 风险控制 等制度并 报董事会 批准。 本基 金通过对权 证标的
证券基本面 的研究， 并结合权 证定价模 型及价值 挖掘 策略、价差 策略、
双向权证策 略等寻求 权证的合 理估值水 平，追求 稳定 的当期收益 。 4、
资产支持证 券的投资 策略 本基 金将综合 运用战 略资 产 配置和战 术资产
配置进行资 产支持证 券的投资 组合管理 ， 并根据 信用 风险 、 利率 风险和
流动性风险 变化积极 调整投资 策略 ， 严格遵守 法律法 规和基金合 同的约
定，在保证 本金安全 和基金资 产流动性 的基础上 获得 稳定收益。
业绩比较基 准
中证空天一 体军工指 数收益率 ×95 ％＋ 银行活期 存款 利率（税后 ）×5
％
风险收益特 征
本基金为股 票型基金 ，其长期 平均风险 和预期收 益水 平高于混合 型基
金 、 债券型基金及 货币市场 基金 。 本基金 为指数型 基 金 ， 具有与标的指
数相似的风 险收益特 征。
注: 无。
2.3 基金 管理人和基金 托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
鹏华基金管 理有限公 司 中国工商银 行股份有 限公司
信息披露负
责人
姓名
张戈 郭明
联系电话
0755-82825720 010-66105798
电子邮箱
zhangge@phfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电 话
4006788999 95588
传真
0755-82021126 010-66105799
2.4 信息 披露方式
登载基金半 年度报告 正文的管 理人互联 网网址
http://www.phfund.com.cn
基金半年 度 报告备置 地点
深圳市福田 区福华三 路 168 号 深圳国际 商会中
心第43 层鹏华基 金管理有 限公司
北京市 西鹏华 空天 一体(LOF)2018 年 年度 报告 摘要
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城区复兴门 内大街55 号中 国工商银 行股份有 限
公司
§3 主 要 财务 指标 和基 金 净值 表现
3.1 主要 会计数据和财 务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间 数据和指 标
报告期（2018 年 01 月 01 日-2018 年 06 月 30 日 )
本期已实现 收益
-3,286,553.02
本期利润
-7,939,494.46
加权平均基 金份额本 期利润
-0.1620
本期基金份 额净值增 长率
-14.31%
3.1.2 期末 数据和指 标
报告期末(2018 年 06 月 30 日)
期末可供分 配基金份 额利润
-0.2047
期末基金资 产净值
46,197,871.56
期末基金份 额净值
0.7953
注: （1）本期已实现 收益指基金本期利息收 入、投资 收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）
扣除相关费 用后的余 额，本期 利润为本 期已实现 收益 加上本期公 允价值变 动收益。
（2 ） 所述基金 业绩指标 不包括持 有人认购 或交易基 金 的各项费用 （例 如 ， 开放式 基金的申 购赎回
费、基金转 换费等） ， 计入费用 后实际收 益水平 要低 于所列数字 。
（3 ）表中的 “ 期末” 均指报告 期最后一 日，即 6 月 30 日，无论该日 是否为 开放日或 交易所的 交
易日。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 基金 份额净值增长 率及其与同 期业绩比较 基准收益 率的比较
阶段
份额净值
增长率①
（%）
份额净值
增长率标
准差② （%）
业绩比较基
准收益率③
（%）
业绩比较基 准
收益率标准 差
④（%）
①－③
（%）
②－④
（%）
过去一个月 -6.65 2.20 -6.70 2.17 0.05 0.03
过去三个月 -16.55 1.86 -16.34 1.85 -0.21 0.01
过去六个月 -14.31 1.95 -13.40 1.91 -0.91 0.04 鹏华 空天 一体(LOF)2018 年 年度 报告 摘要
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过去一年 -20.77 1.65 -17.65 1.64 -3.12 0.01
自基金成立
起至今
-20.47 1.61 -13.18 1.62 -7.29 -0.01
注: 业绩比较 基准= 中 证空天一 体军工指 数收益率 ×95 ％＋银行活 期存款利 率（税后 ）×5％
3.2.2 自基 金合同生效以 来基金份额 累计净值增 长率变动 及其与同期业 绩比较基准 收
益率 变动的比较
§4 管 理 人报 告
4.1 基金 管理人及基金 经理情况
4.1.1 基金 管理人及其管 理基金的经 验
鹏华基金管 理有限公 司成立于1998 年 12 月22 日 ， 业务范围包 括基金募 集 、 基金 销售 、 资
产管理及中国证监会许可 的其他业务。截 止本报告期 末，公司股东由国信证券 股份有限公司、 意
大利欧利盛 资本资产 管理股份 公司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ） 、深 圳市北融 信投资发 展有限
公司组成， 公司性质 为中外合 资企业。 公司原注 册资 本 8,000 万元 人民币， 后于 2001 年 9 月完
成增资扩股 ，增至 15,000 万元人 民币。截止 2018 年 6 月，公司管理资 产总规模 达到 5,232.30
亿元，管理 152 只公募 基金、10 只全 国社保 投资组 合、3 只基本养老 保险投资 组合 。经 过近 20
年投资管理 基金，在 基金投资 、风险控 制等方面 积累 了丰富经验 。
鹏华 空天 一体(LOF)2018 年 年度 报告 摘要
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4.1.2 基金 经理（或基金 经理小组） 及基金经理 助理简介
姓名
职务
任本基金 的 基金经理 （助理）
期限
证券从业年 限
说明
任职日期
离任日期
余斌
本 基 金 基 金
经理
2017-06-13 - 11
余斌先生，国籍中
国，经济学硕 士，11
年证券从业经 验。曾
任职于招商证 券股份
有限公司，担 任风险
控制部市场风 险分析
师；2009 年 10 月加
盟鹏华基金管 理有限
公司，历任机 构理财
部大客户经理 、量化
投资部量化研 究员，
先后从事特定 客户资
产管理业务产品设
计、量化研究等工
作；2014 年 05 月担
任鹏华证券保 险分级
基金基金经理 ，2014
年 05 月担任 鹏华信
息分级基金基金经
理，2014 年 11 月担
任鹏华国防分 级基金
基金经理 ，2015 年04
月担任鹏华酒 分级基
金基金经理 ，2015 年
05 月担任鹏华证券
分级基金基金 经理，
2015 年 06 月 担任鹏
华环保分级基 金基金
经理，2017 年 06 月
担任鹏华空天 一体军
工指数 （LOF） 基金基
金经理，2017 年 06
月担任鹏华量 化策略
混合基金基金 经理，
2018 年 04 月 担任鹏
华地产分级基 金基金
经理。余斌先 生具备
基金从业资格 。本报
告期内本基金 基金 经
理未发生变 动。
注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理鹏华 空天 一体(LOF)2018 年 年度 报告 摘要
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的，任职日 期为基金 合同生效 日。
2. 证券 从业的含 义遵从行 业协会关 于从业 人员 资格管理办 法的相关 规定。
4.2 管理 人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明
报告期内，本基金管理人 严格遵守《证券投 资基金法 》等法律法规、中国证监 会的有关规定
以及基金合同的约定，本 着诚实守信、勤 勉尽责的原 则管理和运作基金资产， 在严格控制风险 的
基础上，为基金份额持有 人谋求最大利益 。本报告期 内，本基金运作合规，不 存在违反基金合 同
和损害基金 份额持有 利益的行 为。
4.3 管理 人对报告期内 公平交易情 况的专项说 明
4.3.1 公平 交易制度的执 行情况
报告期内，本基金管理人 严格执行公平交易 制度，确 保不同投资组合在研究、 交易、分配等
各环节得到 公平对待 。
4.3.2 异常 交易行为的专 项说明
报告期内，本基金未发生 违法违规且对基金 财产造成 损失的异常交易行为。本 报告期内未发
生基金管理人管理的所有 投资组合参与的 交易所公开 竞价同日反向交易成交较 少的单边交易量 超
过该证券当 日成交量 的 5%的情 况。
4.4 管理 人对报告期内 基金的投资 策略和业绩 表现的说 明
4.4.1 报告 期内基金投资 策略和运作 分析
报告 期内 ， 基 金运作严 格按照 基金合同 的各项要 求 ， 依据被动化 指数投资 方法进行 投资管理 。
报告期 内，基金 日均跟踪 偏离度和 跟踪误差 都有 较好的控制 ，较好地 实现了基 金运作目 标。
4.4.2 报告 期内基金的业 绩表现
报告期末 ， 基金 份额单位 净值为 0.7953 ， 累计 单位净 值为 0.7953 。 本 报告期 基金份额 净值增
长率为-14.31% 。本报 告期，基 金年化跟 踪误差 1.33% 。
4.5 管理 人对宏观经济 、证券市场 及行业走势 的简要展 望
2018 年以来的 宏观经济 环境不容 乐观。PPI 指标开始 回落，企业 端利润开 始下滑。PPI 的高
位回落与自 2016 年 以来的全球补库周 期结束有较大 关系。补库周期结束，全 球需求开始边际 下
滑，国内的 经济环境 也受此影 响。
此外，2018 年实施 的金融去 杠杆政策 对总需求 产 生了扰动， 具体体现为 M2 和社融增 速的快
速下滑。同时，去杠杆过 程伴随信用风险 的上升，但 如何对信用风险进行合理 定价，防范和化 解鹏华 空天 一体(LOF)2018 年 年度 报告 摘要
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信用风险的扩大化是当前 政策执行层面的 重要课题。 一旦信用风险开始呈现扩 大化迹象，并引 起
情绪层面的负反馈行为， 经济体将会付出 沉重的代价 。在此背景下，市场流动 性和风险偏好进 一
步下降。
当前市场的核心矛 盾是流动性不足导 致的股票定 价机制改变。小市值 公司 将付出更多的流 动
性溢价。并且，在流动性 不足的市场环境 中，市场走 势更多体现为结构性行情 ，如何选择结构 和
控制风险是 当前投资 管理工作 的核心内 容。
4.6 管理 人对报告期内 基金估值程 序等事项的 说明
1 、 有关 参与估值 流程各方 及人员的 职责分工 、 专 业胜 任能力和相 关工作经 历的描述
（1）日常估 值流程
基金的估 值由基金会计负责 ，基金会计对公 司所管理的基金以基金为 会计核算主体， 独
立建账、独立核算，保证 不同基金之间在 名册登记、 账户设置、资金划拨、账 簿记录等方面相 互
独立。基金会计核算独立 于公司会计核算 。基金会计 核算采用专用的财务核算 软件系统进行基 金
核算及帐务处理；每日按 时接收成交数据 及权益数据 ，进行基金估值。基金会 计核算采用基金 管
理公司与托管银行双人同 步独立核算、相 互核对的方 式，每日就基金的会计核 算、基金估值等 与
托管银行进行核对；每日 估值结果必须与 托管行核对 一致后才能对外公告。基 金会 计除设有专 职
基金会计核算岗外，还设 有基金会计复核 岗位，负责 基金会计核算的日常事后 复核工作，确保 基
金净值核算 无误。
配备的基 金会计具备会计资 格和基金从业资 格，在基金核算与估值方 面掌握了丰富的 知
识和经验， 熟悉及了 解基金估 值法规、 政策和方 法。
（2 ）特殊业 务估值流 程
根 据中国证 监会公告[2017]13 号《中国 证监 会关于证券 投资基金 估值业务 的指导意 见》
的相关规定，本公司成立 停牌股票等没有 市价的投资 品种估值小组，成员由基 金经理、行业研 究
员、监察稽 核部、金 融工程师 、登记结 算部相关 人员 组成。
2、 基金经理 参与或决 定估值的 程度
基 金经理不 参与或决 定基金日 常估值。
基金经理 参与估值小组对停 牌股票估值的讨 论，发表相关意见和建议 ，与估值小组成 员
共同商定估 值原则和 政策。
3、 本公司参 与估值流 程各方之 间不存 在任 何重大利益 冲突。
4. 定价服务 机构按照 商业合同 约定提供 定价 服务。 鹏华 空天 一体(LOF)2018 年 年度 报告 摘要
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4.7 管理 人对报告期内 基金利润分 配情况的说 明
1 、截止本报 告期末， 本基金可 供分配利 润为-11,890,515.19 元，期末 基金份 额净值 0.7953
元，不符合 利润分配 条件。
2、本基金本 报告期内 未进 行利 润分配。
4.8 报告 期内管理人对 本基金持有 人数或基金 资产净值 预警情形的说 明
本基金自 2018 年 1 月8 日至 2018 年4 月 2 日、2018 年 6 月 1 日至 2018 年 6 月29 日期间分
别出现连续 二十个（ 或以上） 工作日基 金资产净 值低 于五千万的 情形。
§5 托 管 人报 告
5.1 报告 期内本基金托 管人遵规守 信情况声明
本 报告 期内 ，本 基金 托管 人在 对鹏 华中证 空天 一体 军工 指数 证券 投资 基金(LOF) 的托 管过 程
中，严格遵守《证券投资 基金法》及其他 法律法规和 基金合同的有关规定，不 存在任何损害基 金
份额持有人 利益的行 为，完全 尽职尽责 地履行了 基金 托管人应尽 的 义务。
5.2 托管 人对报告期内 本基金投资 运作遵规守 信、 净值 计算、 利润 分配等情况 的说明
本报告期内 ， 鹏华中证 空天一体 军工指数 证券投 资基 金(LOF) 的管 理人 —— 鹏华基金 管理有限
公司在鹏华 中证空天 一体军工 指数证券 投资基金(LOF) 的投资运作 、 基 金资产净 值计算 、 基金 份额
申购赎回价格计算、基金 费用开支等问题 上，不存在 任何损害基金份额持有人 利益的行为，在 各
重要方面的运作严格按照 基金合同的规定 进行。本报 告期内，鹏华中证空天一 体军工指数证券 投
资基金(LOF) 未进行利 润分配。
5.3 托管 人对本半年度 报告中财务 信息等内容 的真实、 准确和完 整发 表意见
本托管人依法对鹏华基金 管理有限公司编制 和披露的 鹏华中证空天一体军工指 数证券投资基
金(LOF)2018 年 半年度报告中财务指 标、净值表现、 利润分配情况、财务会计报 告、投资组合报
告等内容进 行了核查 ，以上内 容真实、 准确和完 整。
§6 半 年 度财 务会 计报 告 （未 经审 计)
6.1 资产 负债表
会计主体： 鹏华中证 空天一体 军工指数 证券投资 基金(LOF)
报告截止日 ：2018 年6 月30 日
单位：人民 币元
资 产
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
资 产：
鹏华 空天 一体(LOF)2018 年 年度 报告 摘要
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银行存款
2,603,122.94 9,196,658.00
结算备付金
93,180.18 53,298.65
存出保证金
17,776.80 26,808.32
交易性金融 资产
43,903,415.55 49,403,839.00
其中：股票 投资
43,903,415.55 49,403,839.00
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证 券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资 产
- -
买入返售金 融资产
- -
应收证券清 算款
- -
应收利息
545.05 1,084.29
应收股利
- -
应收申购款
298,603.13 123,810.09
递延所得税 资产
- -
其他资产
- -
资产总计
46,916,643.65 58,805,498.35
负债和所有者权益
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融 负债
- -
衍生金融负 债
- -
卖出回购金 融资产款
- -
应付证券清 算款
250,038.16 6,327,585.54
应付 赎回款
107,769.15 76,928.50
应付管理人 报酬
38,238.84 31,694.42
应付托管费
5,735.85 4,754.17
应付销售服 务费
- -
应付交易费 用
41,954.93 46,723.11
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税 负债
- -
其他负债
275,035.16 235,289.92
负债合计
718,772.09 6,722,975.66
所有者权益：
实收基金
58,088,386.75 56,119,343.54
未分配利润
-11,890,515.19 -4,036,820.85
所有者权益 合计
46,197,871.56 52,082,522.69
负债和所有 者权益总 计
46,916,643.65 58,805,498.35
注: 报告截止 日 2018 年06 月30 日，基金 份额净 值 0.7953 元，基 金份额 总额 58,088,386.75 份 鹏华 空天 一体(LOF)2018 年 年度 报告 摘要
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6.2 利润 表
会计主体： 鹏华中证 空天一体 军工指数 证券投资 基金(LOF)
本报告期：2018 年 1 月1 日 至 2018 年 6 月 30 日
单位：人民 币元
项 目
附注号
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年
6 月30 日
上年度可比 期间
2017 年 06 月 13 日（ 基
金合同生效 日） 至
2017 年 06 月 30 日
一、收入
-7,299,648.47 551,118.85
1.利息收入
14,912.81 275,709.23
其中：存款 利息收入
14,912.81 56,386.51
债券利息收 入
- -
资产支持证 券利息收 入
- -
买入返售金 融资产收 入
- 219,322.72
其他利息收 入
- -
2.投资收益 （损 失以 “-” 填列 ）
-2,752,128.90 5,648.44
其中：股票 投资收益
-2,845,788.36 -
基金投资收 益
- -
债券投资收 益
- -
资产支持证 券投资收 益
- -
贵金属投资 收益
- -
衍生工具收 益
- -
股利收益
93,659.46 5,648.44
3.公允价值 变动收益( 损失以
“-”号填列)
-4,652,941.44 -1,765.52
4.汇兑收益( 损失以“-”号填
列)
-
-
5.其他收入( 损失以“-”号填
列)
90,509.06 271,526.70
减： 二、费 用
639,845.99 136,970.14
1．管理人报 酬
6.4.8.2.1
214,238.81 78,427.94
2．托管费
6.4.8.2.2
32,135.83 11,764.19
3．销售服务 费
6.4.8.2.3
- -
4．交易费用
108,596.15 14,981.65
5．利息支出
- -
其中：卖出 回购金融 资产支出
- -
6．税金及附 加
- -
7．其他费用
284,875.20 31,796.36
三、利润总 额( 亏损总额 以 “- ”
号填列)
-7,939,494.46 414,148.71
减：所得税 费用
- - 鹏华 空天 一体(LOF)2018 年 年度 报告 摘要
第 14 页 共 30 页
四、 净利润 （净亏损 以 “-”号
填列）
-7,939,494.46 414,148.71
6.3 所有 者权益（基金 净值）变动 表
会计主体： 鹏华中证 空天一体 军工指数 证券投资 基金(LOF)
本报告期：2018 年 1 月1 日 至 2018 年 6 月 30 日
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年 6 月 30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益 合计
一、 期初所 有者权益 （基
金净值）
56,119,343.54 -4,036,820.85 52,082,522.69
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -7,939,494.46
-7,939,494.46
三、本期基金份额交易
产生的基金 净值变动 数
（净值减少 以“- ”号填
列）
1,969,043.21 85,800.12 2,054,843.33
其中：1.基 金申购款
68,154,290.01 -4,851,107.85 63,303,182.16
2.基金赎回 款
-66,185,246.80 4,936,907.97 -61,248,338.83
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期末所 有者权益 （基
金净值）
58,088,386.75 -11,890,515.19 46,197,871.56
项目
上年度可比 期间
2017 年06 月 13 日（基金合同生效日） 至 2017 年 06 月 30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益 合计
一、 期初所 有者权益 （基
金净值）
272,258,071.89 - 272,258,071.89
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 414,148.71
414,148.71
三、本期基金份额交易
产生的基金 净值变动 数
（净值减少 以“- ”号填
列）
-216,831,245.33 -204,787.40 -217,036,032.73
其中：1.基 金申购款
184,154.57 406.43 184,561.00
2.基金赎回 款
-217,015,399.90 -205,193.83 -217,220,593.73 鹏华 空天 一体(LOF)2018 年 年度 报告 摘要
第 15 页 共 30 页
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期末所 有者权益 （基
金净值）
55,426,826.56 209,361.31 55,636,187.87
报表附注为 财务报表 的组成部 分。
本报告 6.1 至6.4 财 务报表由 下列负责 人签署：
邓召明
苏波
郝文高
基金管理人 负责人
主管会计工 作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表 附注
6.4.1 基金 基本情况
鹏 华 中证 空天 一体 军工 指数 证券 投资 基金(LOF) (以下 简 称“ 本基 金”) 经中 国 证券 监督
管理委员会 (以下简称 “中国证监会”) 《关于准 予鹏华中证空天一体军工 指数证券投资基 金
(LOF) 注册的 批复》 （证监 许可 [2016] 2708 号文 ） 批准 ， 由鹏华基 金管理有 限公司依 照 《 中华
人 民共 和国 证券投 资基 金法 》及其 配套 规则 和《 鹏华中 证空 天一 体军工 指数 证券 投资基 金(LOF)
基金合同》 发售，基 金合同 于 2017 年 6 月 13 日 生效 。本基金为 契约型开 放式，存 续期限不 定，
首次设立募集规模为 272,258,071.89 份基金份额 。 本基金的基金管理人为鹏华基 金管理有限公
司，基金托 管人为中 国工商 银 行股份有 限公司（ 以下 简称：工商 银行） 。
本 基 金 于 2017 年 5 月 5 日至 2017 年 6 月 5 日 募 集 。 募 集 期 间 净 认 购 资 金 人 民 币
272,134,864.34 元 ， 认购资 金在募集 期间产生 的利 息人民币 123,207.55 元 ， 募 集的有效 认购
份额及利息 结转的基 金份额合 计 272,258,071.89 份 。 上述募集资 金已由普 华永道中 天会计师 事务
所 ( 特殊普 通合伙) 验证， 并出具了 普华永道 中天 验字（2017 ）第576 号验资报 告。
根据 《中华人民 共和国证 券投资基 金法》 及其 配套规 则 、 《鹏华中证 空天一体 军工指数 证券投资 基
金(LOF) 基金合同》和 截至报告期末最新 公告的《鹏 华中证空天一体军工指数 证券投资基金(LOF)
招募说明书》的有关规定 ，本基金的投资 范围主要为 具有良好流动性的金融工 具，包括标的指 数
成份股及其 备选成份 股 （含 中小板 、 创业板 股票及其 他中国证监 会核准上 市的股票） 、 债券 、 货币
市场工具、股指期货、权 证、资产支持证 券以及法律 法规或中国证监会允许基 金投资的其它金 融
工具 （但 须符合中 国证监 会的相关 规定） 。 本基金 可以 根据届时有 效的有关 法律法规 和政策的 规定
进行融资融券、转融通业 务。如法律法规 或监管机构 以后允许基金投资其他品 种，基金管理人 在鹏华 空天 一体(LOF)2018 年 年度 报告 摘要
第 16 页 共 30 页
履行适当 程序后，可以将 其纳入投资范围 。基金的投 资组合比例为：投资于股 票资产的比例不 低
于 基金 资产 的 80% ， 其中投 资于 标的 指数成 份股 及其 备选 成份 股的比 例不 低于 非现金 基金 资 产
的 80% ； 每个交 易日日终 在扣除股 指期货合 约需缴纳 的交易保证 金后 ， 基金保 留的现金 或者投资
于到期日在一年以内的政 府债券的比例合 计不低于基 金资产净值的 5%。如 果法律法规对该 比例
要求有变更的，以变更后 的比例为准，本 基金的投资 范围会做相应调整。本基 金的业绩比较基 准
为：中证空 天一体军 工指数收 益率×95 ％＋银行 活期 存款利率（ 税后）×5 ％。
6.4.2 会计 报表的编制基 础
本基金的财 务报表按 照财政部 于 2006 年 2 月 15 日及 以后期间颁 布的《企 业会计准 则－基本
准则》 、 各项具 体会计准 则及相关 规定(以 下合称“ 企 业会计准则 ”) 、 中国证 监会颁布 的 《证券投
资基金信息 披露 XBRL 模板第3 号<年度 报告和半 年度 报告>》 、 中国 证券投资 基金业协 会( 以下 简称
“中国基金 业协会”) 颁布的 《证券 投资基金 会计核算 业务指引》 、 《鹏华 中证空 天一体军 工指数证
券投资基金(LOF) 基金 合同 》 和在财 务报表附 注中所列 示的中国证 监会 、 中国基 金业协会 发布的有
关规定及允 许的基金 行业实务 操作编制 。
本财务 报表以持 续经营为 基 础编制 。
6.4.3 遵循 企业会计准则 及其他有关 规定的声明
本基金 2018 年上 半年财务 报表符合 企业会计 准则的 要求，真实 、完整地 反映了本 基金 2018
年06 月30 日的财务 状况以及2018 年上 半年的 经营 成果和基金 净值变动 情况等有 关信息。
6.4.4 本报 告期所采用的 会计政策、 会计估计与 最近一期 年度报告相一 致的说明
本报告期所 采用的会 计政策、 会计估计 与最近一 期年 度报告相一 致。
6.4.5 差错 更正的说明
无。
6.4.6 税项
根 据财 政部 、国 家税 务总 局财 税[2008]1 号 《关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的 通知 》 、 财 税
[2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2015]101 号 《关 于上 市公 司股 息红 利差 别 化个 人所得 税 政策 有关 问题 的通 知 》 、 财税[2016]36
号《关于全面推开营业税改 征增值税试点的通 知》 、 财税[2016]46 号 《关于进一步明确 全面推开
营改增试点金融业有关政策 的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往 来等增值税政策 的
补 充通 知》 、财 税[2016]140 号《 关于 明确 金融 房地 产开 发 教育 辅助 服务 等增 值税 政策的 通
知》 、财税[2017]2 号《关 于资管产 品增值税 政策有关 问题的补充 通知》 、财 税[2017]56 号《关于
资管产品增值税有关问题的 通知》 、财税[2017]90 号 《关于租入固定资产进项 税额抵扣等增值 税鹏华 空天 一体(LOF)2018 年 年度 报告 摘要
第 17 页 共 30 页
政策的通知 》及其他 相关财税 法规和实 务操作， 主要 税项列示如 下：
(1) 资管产 品运营过 程中发生 的增值税 应税行 为 ， 以 资管产品管 理人为增 值税纳税 人 。 资管
产品管理人 运营资管 产品过程 中发生的 增值税应 税行 为 ， 暂适用 简易计税 方法 ， 按 照 3% 的征 收率
缴纳增值税 。 对资 管产品 在 2018 年1 月1 日 前运营过 程中发生的 增值税应 税行为 ， 未缴 纳增值税
的 ， 不再缴纳 ； 已 缴纳增值 税的 ， 已纳 税额从资 管产品 管理人以后 月份的增 值税应纳 税额中抵 减 。
对证券投 资基金管理人运用 基金买卖股票、 债券的转让收入免征增值 税，对国债、地 方
政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服
务，以 2018 年1 月 1 日起产生 的利息及 利息性 质的 收入为销售 额。
(2) 对基金 从证券市 场中取得 的收入 ， 包 括买卖股票 、 债券 的差价收 入 ， 股票 的 股 息、
红利收入， 债券的利 息收入及 其他收入 ，暂不征 收企 业所得税。
(3) 对基金 取得的企 业债券利 息收入 ， 应由 发行债券的 企业在向 基金支付 利息时代 扣代
缴20% 的个人 所得税 。 对基金从 上市公司 取得的 股 息 红利所得 ， 持 股期限 在 1 个月以 内(含 1 个月)
的，其股息 红利所得 全额计入 应纳税所 得额；持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年( 含 1 年)的，暂 减按
50% 计入应纳 税所得额 ； 持股期限 超过 1 年 的 ， 暂免征 收个人所得 税 。 对基金持 有的上市 公司限 售
股，解禁后取得的股息、 红利收入，按照 上述规定计 算纳税，持股时间自解禁 日起计算；解禁 前
取得的股息 、 红利 收入继 续暂减按 50% 计入 应纳税所 得额 。 上 述所得统 一适用 20% 的税率 计征个 人
所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股 票 交易印花税，买入股票不征收 股票交易印花
税。
(5) 本基金 的城市维 护建设税 、 教育费 附加 和地方教育 费附加等 税费按照 实际缴纳 增值
税额的适用 比例计算 缴纳。
6.4.7 关联 方关系
6.4.7.1 本报 告期存在控制 关系或其他 重大利害关 系的关联 方发生变化的 情况
本报告期存 在控制关 系或其他 重大利害 关系的关 联方 没有发生变 化。
6.4.7.2 本报 告期与基金发 生关联交易 的各关联方
关联方名称
与本基金的 关系
鹏华基金管 理有限公 司 （“鹏华 基金公司 ”） 基金管理人 、基金销 售机构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司( “ 中 国 工 商 银
行”)
基金托管人 、基金代 销机构
国信证券股 份有限公 司（“国 信证券” ） 基金管理人 的股东、 基 金代销 机构
注: 下述关联 交易均在 正常业务 范围内按 一般商 业条 款订立。
鹏华 空天 一体(LOF)2018 年 年度 报告 摘要
第 18 页 共 30 页
6.4.8 本报 告期及上年度 可比期间的 关联方交易
6.4.8.1 通过 关联方交易单 元进行的交 易
6.4.8.1.1 股票 交易
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年6 月30 日
上年度可比 期间
2017年06月13 日（基 金合同生 效日）
至 2017 年06 月30 日
成交金额
占当期股票
成交总额的 比例
（%）
成交金额
占当期股票
成交总额的 比例 （%）
国信证券 24,136,905.04 32.72
14,982,751.52 100.00
6.4.8.1.2 债券 交易
注: 无。
6.4.8.1.3 债券 回购交易
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年6 月30
日
上年度可比 期间
2017 年06月13 日 （基金合 同生效日） 至
2017 年06月30 日
成交金额
占当期债券 回购
成交总额的 比例 （%）
成交金额
占当期债券 回购
成交总额的 比例 （%）
国信证券 - -
1,260,000,000.00 100.00
6.4.8.1.4 权证 交易
注: 无。
6.4.8.1.5 应支 付关联方的佣 金
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期
2018年1月1 日 至 2018 年6月30 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
（%）
期末应付佣
金余额
占期末应付 佣金总额 的比例
（%）
国信证券 21,996.03 33.24
11,240.40 26.79
鹏华 空天 一体(LOF)2018 年 年度 报告 摘要
第 19 页 共 30 页
关联方名称
上年度可比 期间
2017年06月13 日（基 金合同生 效日） 至 2017 年06月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
（%）
期末应付佣
金余额
占期末应付 佣金总额 的比例
（%）
国信证券 13,652.56 100.00
13,652.56 100.00
注: （1）佣金 的计算公 式
上海/ 深圳证 券交易所 的交易佣 金=股票 买 （卖） 成 交 金额×1‰- 买 （卖） 经手 费-买 （卖） 证管费
等由券商承 担的费用 （佣金比 率按照与 一般证券 公司 签订的协议 条款订立 。）
（2 ） 本 基金与关 联方已按 同业统一 的基金佣 金计算方 式和佣金比 例签订了 《证 券交易单 元租用协
议》 。 根据协议 规定 ， 上述单 位定期或 不定期 地为鹏华 基金公司提 供研究服 务以及其 他研究 支持 。
6.4.8.2 关联 方报酬
6.4.8.2.1 基金 管理费
单位：人 民币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年 6
月30 日
上年度可比 期间
2017 年06 月13 日（ 基金合
同生效日） 至 2017 年06 月
30 日
当期发生的 基金应支 付的管理 费
214,238.81 78,427.94
其中：支付 销售机构 的客户维 护费
103,342.83
14,385.15
注:1 、支付基金管理人鹏 华基金管理有限公 司的管理 人报酬年费率为 1.00% ，逐日计提，按 月支
付。日管理 费=前一日 基金资产 净值×1.00% ÷当 年天 数。
2、根据《开放式证券投 资基金销售费用管 理规定》 ， 基金管理人依据销售机 构销售基金的保有 量
提取一定比例的客户维护 费，用以向基金 销售机 构支 付客户服务及销售活动中 产生的相关费用 ，
客户维护费 从基金管 理费中列 支。
6.4.8.2.2 基金 托管费
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年 6
月 30 日
上年度可比 期间
2017 年06 月13 日（ 基金合
同生效日） 至 2017 年06 月
30 日
当期发生的 基金应支 付的托管 费
32,135.83 11,764.19
注: 支付基金 托管人中 国工商银 行的托管 费年费 率为 0.15% ， 逐日 计提 ， 按 月支付 。 日托管费 ＝前
一日基金资 产净值×0.15% ÷当 年天数。 鹏华 空天 一体(LOF)2018 年 年度 报告 摘要
第 20 页 共 30 页
6.4.8.2.3 销售 服务费
注: 无。
6.4.8.3 与关 联方进行银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注: 无。
6.4.8.4 各关 联方投资本基 金的情况
6.4.8.4.1 报告 期内基金管理 人运用固有 资金投资本 基金的情 况
注: 无。
6.4.8.4.2 报告 期末除基金管 理人之外的 其他关联方 投资本基 金的情况
注: 本基金本 报告期末 及上年度 末除基金 管理人 之外 的其他关联 方未投资 及持有本 基金份额 。
6.4.8.5 由关 联方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收 入
单位：人 民币元
关联方名称
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年06月13 日 （基金 合同生效 日） 至
2017 年06月30 日
期末余额
当期利息收 入
期末余额
当期利息收 入
中国工商银 行
2,603,122.94
12,063.38
10,836,643.29
56,386.51
6.4.8.6 本基 金在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况
注: 本基金本 报告期及 上年度可 比期间未 参与关 联方 承销的证券 。
6.4.8.7 其他 关联交易事项 的说明
注：无。
6.4.9 期末(2018 年 06 月 30 日) 本基金持有的 流通受限 证券
6.4.9.1 因认 购新发/ 增 发证券而于 期末持有的流 通受限证 券
注: 无。
6.4.9.2 期末 持有的暂时停 牌等流通受 限股票
注: 无。 鹏华 空天 一体(LOF)2018 年 年度 报告 摘要
第 21 页 共 30 页
6.4.9.3 期末 债券正回购交 易中作为抵 押的债券
6.4.9.3.1 银行 间 市场债券正 回购
注: 无。
6.4.9.3.2 交易 所市场债券正 回购
无。
§7 投 资 组合 报告
7.1 期末 基金资产组合 情况
金额单位： 人民币元
序号
项目
金额
占基金总资 产的比例 （%）
1
权益投资
43,903,415.55 93.58
其中：股票
43,903,415.55 93.58
2 基金投资
- -
3
固定收益投 资
- -
其中：债券
- -
资产支持 证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品 投资
- -
6
买入返售金 融资产
- -
其中：买断式回购的买 入返售金融资
产
- -
7
银行存款和 结算备付 金合计
2,696,303.12 5.75
8
其他各项资 产
316,924.98 0.68
9
合计
46,916,643.65 100.00
7.2 报告 期末按行业分 类的股票投 资组合
7.2.1 报告 期末指数投资 按行业分类 的境内股票 投资组合
代码
行业类别
公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例(%)
A
农、林、牧 、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
41,251,070.55 89.29
D
电力、 热力、 燃气 及水
生产和供应 业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售 业
- -
G
交通运输、 仓储和 邮政
业
- - 鹏华 空天 一体(LOF)2018 年 年度 报告 摘要
第 22 页 共 30 页
H
住宿和餐饮 业
- -
I
信息传输、 软件和 信息
技术服务业
2,652,345.00 5.74
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务 服务业
- -
M
科学研究和 技术服务
业
- -
N
水利、 环境 和公共 设施
管理业
- -
O
居民服务、 修理和 其他
服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和 社会 工作
- -
R
文化、体育 和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
43,903,415.55 95.03
7.2.2 报告 期末积极投资 按行业分类 的境内股票 投资组合
注: 无。
7.2.3 报告 期末按行业分 类的港股通 投资股票投 资组合
注: 无。
7.3 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的 股 票投资明细
7.3.1
期末 指数投资按 公允价值占 基金资产净值 比例大 小排序的 前十 名 股票投资 明
细
金额单位： 人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例 （％）
1 000768 中航飞机 286,500 4,480,860.00 9.70
2 600893 航发动力 186,300 4,158,216.00 9.00
3 002179 中航光电 81,900 3,194,100.00 6.91
4 600879 航天电子 450,200 3,164,906.00 6.85
5 600760 中航沈飞 86,800 3,128,272.00 6.77
6 002268 卫 士 通 121,500 2,652,345.00 5.74
7 600038 中直股份 61,000 2,439,390.00 5.28
8 600118 中国卫星 122,400 2,337,840.00 5.06
9 002013 中航机电 298,725 2,261,348.25 4.89
10 000547 航天发展 207,200 1,618,232.00 3.50
注：投资者 欲了解本 报告期末 基金投资 的所有股 票明 细，应阅读 登载于鹏 华基金管 理有限公 司网鹏华 空天 一体(LOF)2018 年 年度 报告 摘要
第 23 页 共 30 页
站http://www.phfund.com.cn 的半年度 报告正 文。
7.3.2
期末 积极投资按 公允价值占 基金资产净值 比例大 小排序的 前五 名 股票 投资 明
细
注: 无。
7.4 报告 期内股票投资 组合的重大 变动
7.4.1 累计 买入金额超出 期初基金资 产净值 2% 或前 20 名的股 票明细
金额单位： 人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买 入金额
占期初基金 资产净
值比例(%)
1 000768 中航飞机 3,523,791.00 6.77
2 600893 航发动力 3,479,565.00 6.68
3 600760 中航沈飞 3,231,836.00 6.21
4 002268 卫 士 通 2,382,652.00 4.57
5 002179 中航光电 2,315,002.60 4.44
6 000547 航天发展 2,249,480.00 4.32
7 600879 航天电子 2,193,335.00 4.21
8 600118 中国卫星 1,936,093.00 3.72
9 600038 中直股份 1,760,774.10 3.38
10 002013 中航机电 1,617,910.89 3.11
11 002389 南洋科技 1,151,022.00 2.21
12 600372 中航电子 1,133,602.93 2.18
13 002664 长鹰信质 1,040,064.00 2.00
14 002151 北斗星通 1,031,182.00 1.98
15 000738 航发控制 1,019,984.00 1.96
16 600562 国睿科技 887,295.00 1.70
17 300101 振芯科技 861,402.00 1.65
18 600990 四创电子 770,759.00 1.48
19 600316 洪都航空 750,695.00 1.44
20 000687 华讯方舟 722,469.00 1.39
注: 买入金额 按买入成 交金额（ 成交单价 乘以成 交数 量）填列， 不考虑相 关交易费 用。
7.4.2 累计 卖出金额超出 期初基金资 产净值 2% 或前 20 名的股 票明细
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖 出金额
占期初基金 资产净
值比例(%)
1 000768 中航飞机 4,110,775.00 7.89
2 600893 航发动力 4,110,654.14 7.89
3 002179 中航光电 2,822,703.71 5.42
4 600118 中国卫星 2,494,308.99 4.79
5 600879 航 天电子 2,257,949.00 4.34 鹏华 空天 一体(LOF)2018 年 年度 报告 摘要
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6 002013 中航机电 1,909,038.13 3.67
7 600316 洪都航空 1,856,058.31 3.56
8 002268 卫 士 通 1,572,714.90 3.02
9 600038 中直股份 1,565,171.00 3.01
10 600372 中航电子 1,326,448.05 2.55
11 600677 航天通信 1,298,088.00 2.49
12 000738 航发控制 1,226,005.99 2.35
13 000547 航天发展 1,136,626.00 2.18
14 002151 北斗星通 949,407.00 1.82
15 300101 振芯科技 941,627.98 1.81
16 600990 四创电子 934,841.00 1.79
17 000687 华讯方舟 872,231.00 1.67
18 600562 国睿科技 844,575.00 1.62
19 600391 航发科技 768,921.12 1.48
20 600765 中航重机 754,697.87 1.45
注: 卖出金额 按卖出成 交金额（ 成交单价 乘以成 交数 量）填列， 不考虑相 关交易费 用。
7.4.3 买入 股票的成本总 额及卖出股 票的收入总 额
单位: 人民 币元
买入股票成 本（成交 ）总额
37,884,739.24
卖出股票收 入（成交 ）总额
35,886,432.89
注: 买入股票 成本 、 卖出股票 收入均按 买卖成交 金额 （ 成交单价乘 以成交数 量） 填 列 ， 不 考虑相关
交易费用。
7.5 期末 按债券品种分 类的债券投 资组合
注: 无。
7.6 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前 五名债券投资 明细
注: 无。
7.7 期末 按公允价值占 基金资产 净 值比例大小 排序的前 十名 资产支持 证券投资明 细
注: 无。
7.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名贵金 属投资明细
注: 无。
7.9 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前 五名权证投资 明细
注: 无。 鹏华 空天 一体(LOF)2018 年 年度 报告 摘要
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7.10 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明
7.10.1 报告 期末本基金投 资的股指期 货持仓和损 益明细
注: 本基金本 报告期内 未发生股 指期货投 资。
7.10.2 本基 金投资股指期 货的投资政 策
本基金投资 股指期货 将根据风 险管理的 原则 ，以套期 保值为目的 ，主要 选择流动 性好 、交易
活跃的股指 期货合约 。本 基金力争 利用股 指期货的 杠 杆作用 ，降低 股 票仓位频 繁调整的 交易成 本
和跟踪误差 ，达到有 效跟踪标 的指数的 目的。
7.11 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明
7.11.1 本期 国债期货投资 政策
本基金基金 合同的投 资范围尚 未包含国 债期货投 资。
7.11.2 报告 期末本基金投 资的国债期 货持仓和损 益明细
注: 本基金基 金合同的 投资范围 尚未包含 国债期 货投 资。
7.11.3 本期 国债期货投资 评价
本基金基金 合同的投 资范围尚 未包含国 债期货投 资。
7.12 投资 组合报告附注
7.12.1
本基金投资的前十名证券 中本期没有发行主 体被监管 部门立案调查的、或在报 告编制日前一
年内受到公 开谴责、 处罚的证 券。
7.12.2
本基金投资 的前十名 证券没有 超出基金 合同规定 的证 券备选库
7.12.3 期末 其他各项资产 构成
单位：人民 币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
17,776.80
2
应收证券清 算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
545.05
5
应收申购款
298,603.13
6
其他应收款
-
7
待摊费用
- 鹏华 空天 一体(LOF)2018 年 年度 报告 摘要
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8
其他
-
9
合计
316,924.98
7.12.4 期末 持有的处于转 股期的可转 换债券明细
注: 无。
7.12.5 期末 前十名股票中 存在流通受 限情况的说 明
7.12.5.1
期末 指数投资前 十名股票中 存在流通受限 情况的 说明
注: 无。
7.12.5.2
期末 积极投资前 五名股票中 存在流通受限 情况的 说明
注: 无。
7.12.6 投资 组合报告附注 的其他文字 描述部分
由于四舍五 入的原因 ，投资组 合报告中 数字分项 之和 与合计项之 间可能存 在尾差。
§8 基 金 份额 持有 人信 息
8.1 期末 基金份额持有 人户数及持 有人结构
份额单位： 份
持有人户数
( 户)
户均持有的 基金
份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额
比例（%）
持有份额
占总份额
比例（%）
3,022 19,221.84 5,353,394.73 9.22
52,734,992.02 90.78
8.2 期末 上市基金前十 名持有人
序号
持有人名称
持有份额（ 份）
占上市总份 额比例（% ）
1 张小梅 500,102.00 12.07
2 武晋羽 253,008.00 6.10
3 吴大芳 200,040.00 4.83
3 陈晞 200,040.00 4.83
5 陈秀芝 200,038.00 4.83
6 旷运瑞 150,030.00 3.62
7 林洁文 128,346.00 3.10
8 叶彩云 96,789.00 2.34
9 林伟妹 95,077.00 2.29
10 李汉桥 80,016.00 1.93
注: 持有人为 场内持有 人。
鹏华 空天 一体(LOF)2018 年 年度 报告 摘要
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8.3 期末 基金管理人的 从业人员持 有本基金的 情况
项目
持有份额总 数（份）
占基金总份 额比例
（%）
基金管理人 所有从业 人员持
有本基金
312,017.21 0.5371
注: 截至本报 告期末 ， 本 基金管理 人从业人 员投资 、 持 有本基金符 合相关法 律法规 、 中国 证监会
规定及相关 管理制度 的规 定。
8.4 期末 基金管理人的 从业人员持 有本开放式 基金份额 总量区间情况
项目
持有基金份 额总量的 数量区间 （万份）
本公司高级 管理人员 、基金投 资和研究
部门负责人 持有本开 放式基金
-
本基金基金 经理持有 本开放式 基金
10~50
注:1 、截至 本报告期 末，本公 司高级管 理人员、 基金 投资和研究 部门负责 人未持有 本基金份 额。
2 、 截至本 报告期末 ， 本基 金的基金 经理投资 、 持有 本 基金符合相 关法律法 规 、 中 国证监会 规定及
相关管理制 度的规定 。
§9 开 放 式基 金份 额变 动
单位：份
基金合同生 效日 （2017 年6 月13 日）基
金份额总额
272,258,071.89
本报告期期 初基金份 额总额
56,119,343.54
本报告期基 金总申购 份额
68,154,290.01
减：本报告 期基金总 赎回份额
66,185,246.80
本 报 告 期基 金 拆分 变 动份 额 （ 份额 减 少
以“- ”填列 ）
-
本报告期期 末基金份 额总额
58,088,386.75
注: 总申购份 额含红利 再投、转 换入份额 ；总赎 回份 额含转换出 份额。
§ 10 重 大 事件 揭示
10.1 基金 份额持有人大 会决议
本基金本报 告期内无 基金份额 持有人大 会决议。
鹏华 空天 一体(LOF)2018 年 年度 报告 摘要
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10.2 基金 管理人、基金 托管人的专 门基金托管 部门的重 大人事变动
基金管理人 的重大人 事变动： 基金管理 人本报告 期内 无重大人事 变动。
本报告期基 金托管人 的专门基 金托管部 门无重大 人事 变动。
10.3 涉及 基金管理人、 基金财产、 基金托管业 务的诉讼
本报告期无 涉及对公 司运营管 理及基金 运作产生 重大 影响的，与 本基金管 理人、基 金财产 、
基金托管业 务相关的 诉讼事项 。
10.4 基金 投资策略的改 变
无。
10.5 为基 金进行审计的 会计师事务 所情况
本报告期 内 未改聘为 本基金审 计的会计 师事务所 。
10.6 管理 人、托管人及 其高级管理 人员受稽查 或处罚等 情况
本基金管理 人 、 基金托管人 涉及托管 业务机构 及其高 级管理人员 在报告期 内未受到 任何稽查
或处罚。
10.7 基金 租用证券公司 交易单元的 有关情况
10.7.1 基金 租用证券公司 交易单元进 行股票投资 及佣金支 付情况
金额单位： 人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易
应支付该券 商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
兴业证券
1
37,548,192.1
0
50.90%
34,217.58
51.72%
-
国信证券
2
24,136,905.0
4
32.72%
21,996.03
33.24%
-
国盛证券
1
10,638,652.0
0
14.42%
8,631.11
13.05%
本报告期新
增
中金公司
1
1,447,422.99
1.96%
1,319.00
1.99%
-
招商证券
1
-
-
-
-
-
中泰证券
1
-
-
-
-
-
国泰君安
1
-
-
-
-
-
鹏华 空天 一体(LOF)2018 年 年度 报告 摘要
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东吴证券
1
-
-
-
-
-
申万宏源
1
-
-
-
-
-
注: 交易单元 选择的标 准和程序 ：
1) 基金管 理人负责 选择代理 本基金证 券买卖的 证券 经营机构， 使用其交 易单元作 为基金的
专用交易单 元，选择 的标准是 ：
（1 ）实力雄 厚，信誉 良好，注 册资本 不少 于 3 亿元人 民币；
（2 ）财务状 况良好， 各项财务 指标显 示公 司经营状况 稳定；
（3 ）经营行 为规范， 最近二年 未发生 因重 大违 规行为 而受到中 国证监会 处罚；
（4 ）内部管 理规范、 严格，具 备健全 的内 控制度，并 能满足基 金运作高 度保密的 要求；
（5） 具 备基金运 作所需的 高效、 安全的通 讯 条件， 交 易设施符 合代理本 基金进行 证券交
易的需要， 并能为本 基金提供 全面的信 息服务；
（6） 研 究实力较 强， 有 固定的研 究机构和 专 门的研究人 员， 能 及时为本 基金提供 高质量
的咨询服务 。
2) 选择交 易单元的 程序：
我 公司根据 上述标准 ，选定符 合条件的 证券 公司作为租 用交易单 元的对象 。我公司 投研
部门定期对 所选定证 券公司的 服务进行 综合评比 ， 评 比内容包括 ：提供研 究报告质 量、数量 、及
时性及提供 研究服务 主动性和 质量等情 况，并依 据评 比结果确定 交易单元 交易的具 体情况。 我公
司在比较了 多家证券 经营机构 的财务状 况、经营 状况 、研究水平 后，向券 商租用交 易单元作 为基
金专用交易 单元。
10.7.2 基金 租用证券公司 交易单元进 行其他证券 投资的情 况
注: 无。
§11 影 响 投资 者决 策的 其 他重 要信 息
11.1 报告 期内单一投资 者持有基金 份额比例达 到或超过 20% 的情况
投资 者
类别
报告 期内 持有 基金 份额 变化 情况
报告 期末 持有 基金 情况
序号
持有
基金
份额
比例
达到
或者
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有 份额
份额 占
比（% ）
鹏华 空天 一体(LOF)2018 年 年度 报告 摘要
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超过
20%
的时
间区
间
机构
1
2018
0101
~201
8010
7
17,444,395.42
-
17,444,395.42
0.00
0.00
-
-
-
-
-
-
-
-
产品 特有 风险
基金 份额 持有 人持 有的 基金 份额 所占 比例 过于 集中 时， 可能 会 因某 单一 基金 份额 持有 人大 额赎 回而 引起 基金 净值
剧烈 波动 ，甚 至可 能引 发基 金流 动性 风险 ，基 金管 理人 可能 无 法及 时变 现基 金资 产以 应对 基金 份额 持有 人的 赎回
申请 ，基 金份 额持 有人 可能 无法 及时 赎回 持有 的全 部基 金份 额 。
注:1 、申购份额包含基金 申购份额、基金 转换入份额 、场内买入份额、指数分 级基金合并份额 和
红利再投；
2、赎回份额 包含基金 赎回份额 、基金转 换出份 额、 场内卖出份 额和指数 分级基金 拆分份额 。
11.2 影响 投资者决策的 其他重要信 息
无。
鹏华 基金管理有限 公司
2018 年 08 月 27 日
