鹏华中 证 800 证券保 险指数分级证券 投资
基金2018 年半年度 报告
2018 年06 月30 日
基金 管理 人 ： 鹏华 基 金管 理有 限公 司
基金 托管 人 ： 中国 建 设银 行股 份有 限公 司
送出日期：2018 年08 月 27 日 鹏华证券保险分级 2018 年半年度报告
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§1 重要 提示 及 目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半 年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规 定，于 2018 年 8 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合 报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用 、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产 ， 但不保证基金一定盈利 。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投 资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日。
鹏华证券保险分级 2018 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要 提示 及 目录 ........................................................ 2
1.1 重要提示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基金简介 ............................................................. 5
2.1 基金基本情况 ................................................................ 5
2.2 基金产品说明 ................................................................ 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 6
2.4 信息披露方式 ................................................................ 6
2.5 其他相关资料 ................................................................ 7
§3 主要 财务 指 标和 基金 净值 表现 ............................................. 7
3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 7
3.2 基金净值表现 ................................................................ 7
3.3 其他指标 .................................................................... 8
§4 管理人报告............................................................ 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 12
§5 托管人报告........................................................... 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净 值计算、利润分配等情况的说明 ..... 12
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............. 12
§6 半年 度财 务 会计 报告 （未 经审 计) .......................................... 13
6.1 资产负债表 ................................................................. 13
6.2 利润表 ..................................................................... 14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................... 15
6.4 报表附注 ................................................................... 16
§7 投资 组合 报 告 ......................................................... 36
7.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 36
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 36
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 38
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 39
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 40
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 41
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 41 鹏华证券保险分级 2018 年半年度报告
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7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 41
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 41
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况说明 .................................. 41
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 41
7.12 投资组合报告附注 .......................................................... 41
§8 基金 份额 持 有人 信息 ................................................... 42
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 42
8.2 期末上市基金前十名持有人 ................................................... 43
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 44
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 44
§9 开放 式基 金 份额 变动 ................................................... 44
§10 重大 事件 揭示 ........................................................ 45
10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 45
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 45
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 45
10.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 45
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 45
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 45
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 45
10.8 其他重大事件 .............................................................. 48
§11 影响 投资 者决 策的 其他 重要 信息 .......................................... 51
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .................... 51
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 51
§12 备查 文件 目录 ........................................................ 52
12.1 备查文件目录 .............................................................. 52
12.2 存放地点 .................................................................. 52
12.3 查阅方式 .................................................................. 52
鹏华证券保险分级 2018 年半年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
鹏华中证 800 证券保险指数分级证券投资基金
基金简称
鹏华证券保险分级
场内简称
证保分级
基金主代码
160625
前端交易代码
-
后端交易代码
-
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2014 年 5 月 5 日
基金管理人
鹏华基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
894,999,164.79 份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交易
所
深圳证券交易所
上市日期
2014 年 5 月 19 日
下属分级基金的基金简称
鹏华证保
证保 A
证保 B
下属分级基 金的场内简称
证保分级
证保 A
证保 B
下属分级基金的交易代码
160625
150177
150178
报告期末下属分级基金的
份额总额
751,399,966.79 份
71,799,599.00 份
71,799,599.00 份
2.2 基金产品说明
投资目标
紧密跟踪标的指数 ， 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化 ， 力争将日均跟
踪偏离度控制在 0.35% 以内，年跟踪误差控制在 4% 以内。
投资策略
本基金采用被动式指数化投资方法 ， 按照成份股在标的指数中的基准权
重构建指数化投资组合 ， 并根据标 的指数成份股及其权重的变化进行相
应调整。 当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行
为时 ， 或因 基金 的申 购和 赎回 等对 本基 金跟 踪标 的指 数的 效果 可能 带来
影响 时 ， 或因 某些 特殊 情况 导致 流动 性不 足时 ， 或其 他原 因导 致无 法有
效复制和跟踪标的指数时 ， 基金管理人可以对投资组合管理进行适当变鹏华证券保险分级 2018 年半年度报告
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通和调整，力求降低跟踪误差。 本基金力争鹏华证保份额净值增长率
与同期业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过 0.35% ，年跟踪误差
不超过 4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪
误差超过上述范围 ， 基金管理人应采取合理措施 避免 跟踪 偏离 度 、 跟踪
误差进一步扩大。
业绩比较基准
中证 800 证券保险指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%
风险收益特征
本基金属于股票型基金 ， 其预期的风险与收益高于混合型基金 、 债券型
基金与货币市场基金 ， 为证券投资基金中较高风险 、 较高预期收益的品
种 。 同时 本基 金为 指数 基金 ， 通过 跟踪 标的 指数 表现 ， 具有 与标 的指 数
以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。
证保分级
证保 A
证保 B
下属分级基金的风险收益
特征
本基金属于股票型基金， 其预期的风险与
收益高于混合型基金、 债券型基金与 货币
市场基金，为证券投资基金中较高风险、
较高预期收益的品种。 同时本基金为指数
基金 ， 通过 跟踪 标的 指数 表现 ， 具有 与标
的指数以及标的指数所代表的公司相似
的风险收益特征。
鹏华证保 A 份
额为稳健收益
类份额，具有
低风险且预期
收益相对较低
的特征。
鹏华证保 B 份
额为积极收益
类份额，具有
高风险且预期
收益相对较高
的特征。
2.3 基金 管理 人和 基 金托 管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
鹏华基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负
责人
姓名
张戈 田青
联系电话
0755-82825720 010-67595096
电子邮箱
zhangge@phfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
4006788999 010-67595096
传真
0755-82021126 010-66275853
注册地址
深圳市福田区福华三路 168 号深圳
国际商会中心第 43 楼
北京市西城区金融街 25 号
办公地址
深圳市福田区福华三路 168 号深圳
国际商会中心第 43 楼
北京市西城区闹市口大街1 号院1
号楼
邮政编码
518048 100033
法定代表人
何如 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中 国证 券报 》 、 《上 海证 券报 》 、 《证 券时 报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.phfund.com.cn
基金半年度报告备置地点
深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中
心第 43 层鹏华基金管理有限公司
鹏华证券保险分级 2018 年半年度报告
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2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任公
司
北京市西城区太平桥大街 17 号
§3 主要 财务 指 标和 基金 净值 表现
3.1 主要 会计 数据 和 财务 指标
金额 单位：人民币 元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2018 年 01 月 01 日-2018 年 06 月 30 日 )
本期已实现收益
-67,779,419.04
本期利润
-255,302,871.15
加权平均基金份额本期利润
-0.2600
本期加权平均净值利润率
-22.11%
本期基金份额净值增长率
-20.58%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2018 年 06 月 30 日)
期末可供分配利润
-796,577,664.27
期末可供分配基金份额利润
-0.8900
期末基金资产 净值
890,180,884.94
期末基金份额净值
0.995
3.1.3 累计期末指标
报告期末(2018 年 06 月 30 日)
基金份额累计净值增长率
36.24%
注:(1) 本期 已实 现收 益指 基金 本期 利息 收入 、投 资收 益、 其他 收入 （不 含公 允价 值变 动收 益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(2) 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 （例如 ， 开放式基金的申购赎回
费、基金转换费等） ，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(3) 期末可供分 配利 润 ， 采用 期末 资产 负债 表中 未分 配利 润期 末余 额和 未分 配利 润中 已实 现部 分
的期末余额的孰低数。
表中的“期末”均指报告期最后一日 ， 即 6 月 30 日 ， 无论 该日 是否 为开 放日 或交 易所 的交 易日 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金 份额 净值 增 长率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的比 较
阶段
份额净值
增长率①
（%）
份额净值
增长率标
准差 ② （%）
业绩比较基
准收益率③
（%）
业绩比较基准
收益率标准差
④（%）
①－③
（% ）
②－④
（%）
过去一个月 -7.53 1.59 -8.01 1.58 0.48 0.01 鹏华证券保险分级 2018 年半年度报告
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过去三个月 -12.95 1.40 -13.49 1.41 0.54 -0.01
过去六个月 -20.58 1.46 -20.99 1.47 0.41 -0.01
过去一年 -17.14 1.28 -18.33 1.28 1.19 0.00
过去三年 -37.99 1.88 -38.90 1.89 0.91 -0.01
自基金成立
起至今
36.24 2.09 44.76 2.09 -8.52 0.00
注: 业绩比较基准=中证 800 证券保险指数收益率×95％＋商业银行活期存款利率（税后）×5 ％
3.2.2 自基 金合 同生 效 以来 基 金份额累计净值增长率变 动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
3.3 其他指标
注: 无。
鹏华证券保险分级 2018 年半年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金 管理 人及 基 金经 理情 况
4.1.1 基金 管理 人及 其 管理 基金 的经 验
鹏华基金管理有限公司成立于 1998 年 12 月 22 日 ，业 务范 围包 括基 金募 集 、基 金销 售、 资
产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司股东由国信 证券股份有限公司、意
大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ） 、深 圳市 北融 信投 资发 展有 限
公司组成，公司性质为中外合资企业。公司原注册资本 8,000 万元人 民币，后于 2001 年 9 月完
成增资扩股，增至 15,000 万元人民币。截止 2018 年 6 月，公司管理资产总规模达到 5,232.30
亿元，管理 152 只公募基金、10 只全国社保投资组合、3 只基本养老保险投资组合。经过近 20
年投资管理基金，在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。
4.1.2 基金 经理 （或 基 金经 理小 组） 及基 金经 理助 理简 介
姓名
职务
任本基金 的基金经理（助理）
期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
余斌
本基金基金
经理
2014-05-05 - 11
余斌先生，国籍中
国，经济学 硕士，11
年证券从业经验。曾
任职于招商证券股份
有限公司，担任风险
控制部市场风险分析
师；2009 年 10 月加
盟鹏华基金管理有限
公司，历任机构理财
部大客户经理、量化
投资部量化研究员，
先后从事特定客户资
产管理业务产品设
计、量化研究等工
作；2014 年 05 月担
任鹏华证券保险分级
基金基金经理，2014
年 05 月担任鹏华信
息分级基金基金经
理，2014 年 11 月担
任鹏华国防分级基金
基金 经理 ，2015 年 04
月担任鹏华酒分级基
金基 金经 理 ，2015 年
05 月担任鹏华证券鹏华证券保险分级 2018 年半年度报告
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分级基金基金经理，
2015 年 06 月担任鹏
华环保分级基金基金
经理，2017 年 06 月
担任鹏华空天一体军
工指 数 （LOF ） 基金 基
金经理，2017 年 06
月担任鹏华量化策略
混合基金基金经理，
2018 年 04 月担任鹏
华地产分级基金基金
经理。余斌先生具备
基金从业资格。本报
告期内本基金基金经
理未发生变动。
注:1. 任 职日 期 和离 任日 期 均指 公司 作出 决 定后 正式 对 外公 告之 日 ；担 任新 成 立基 金基 金 经理
的，任职日期为基金合同生效日。
2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2 管理 人对 报告 期 内本 基金 运作 遵规 守信 情况 的说 明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法 》等法律法规、中 国证监会的有关规定
以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资 产，在严格控制风险的
基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规 ，不存在违反基金合同
和损害基金份额持有利益的行为。
4.3 管理 人对 报告 期 内公 平交 易情 况的 专项 说明
4.3.1 公平 交易 制度 的 执行 情况
报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在 研究、交易、分配等
各环节得到公平对待。
4.3.2 异常 交易 行为 的 专项 说明
报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行 为。本报告期内未发
生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成 交较少的单边交易量超
过该证券当日成交量的 5% 的情况。
4.4 管理 人对 报告 期 内基 金的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明
4.4.1 报告 期内 基金 投 资策 略和 运作 分析
报告 期内 ， 基金 运作 严格 按照 基金 合同 的各 项要 求 ， 依据 被动 化指 数投 资方 法进 行投 资管 理 。 鹏华证券保险分级 2018 年半年度报告
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报告期内，基金日均跟踪偏离度和跟踪误差都有较好的控制，较好地实现了基金运作目标。
4.4.2 报告 期内 基金 的 业绩 表现
报告 期末 ， 基金 份额 单位 净值 为 0.995 ， 累计 单位 净值 为 1.655 。 本报 告期 基金 份额 净值 增长
率为-20.58% 。本 报告期，基金年化跟踪误差 0.81% 。
4.5 管理 人对 宏观 经 济、 证券 市场 及行 业走 势的 简要 展望
2018 年以来的宏观经济环境不容乐观。PPI 指标开始回落，企业端利润开始下滑。PPI 的高
位回落与自 2016 年以来的全球补库周期结束有较大关系。补库周期结束， 全球需求开始边际下
滑，国内的经济环境也受此影响。
此外，2018 年实施的金融去杠杆政策对总需求产生了扰动，具体体现为 M2 和社融增速的快
速下滑。同时，去杠杆过程伴随信用风险的上升，但如何对信用风险进行 合理定价，防范和化解
信用风险的扩大化是当前政策执行层面的重要课题 。一旦信用风险开始呈 现扩大化迹象，并引起
情绪层面的负反馈行为，经济体将会付出沉重的代价。在此背景下，市场 流动性和风险偏好进一
步下降。
当前市场的核心矛盾是流动性不足导致的股票定价机制改变。小市值 公司将付出更多的流动
性溢价。并且，在流动性不足的市场环境中，市场走势更多体现为结构性 行情，如何选择结构和
控制风险是当前投资管理工作的核心内容。
4.6 管理 人对 报告 期 内基 金估 值程 序等 事项 的说 明
1 、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描
述
（1）日常估值流程
基金的估值 由基金会计负责，基金会计对公司所管理的基金以基金 为会计核算主体，独
立建账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨 、账簿记录等方面相互
独立。基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务 核算软件系统进行基金
核算及帐务处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基 金会计核算采用基金管
理公司与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式，每日就基金的会 计核算、基金估值等与
托管银行进行核对；每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告 。基金会计除设有专职
基金会计核算岗外，还设有基 金会计复核岗位，负责基金会计核算的日常 事后复核工作，确保基
金净值核算无误。
配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格，在基金核算与估值 方面掌握了丰富的知鹏华证券保险分级 2018 年半年度报告
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识和经验，熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。
（2）特殊业务估值流程
根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》
的相关规定，本公司成立停牌股票等没有市价的投资品种估值小组，成员 由基金经理、行业研究
员、监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。
2、基金经理参与或决定估值的程度
基金经理不参与或决定基金日常估值。
基金经理参与估值小组对停牌股票估值的讨论，发表相关意见和建 议，与估值小组成员
共同商定估值原则和政策。
3、本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4. 定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。
4.7 管理 人对 报告 期 内基 金利 润分 配情 况的 说明
根据本基金基金合同约定 ， 在存续期内 ， 本基金 （包括鹏华证保分级份额 、 鹏华证保A 份额、
鹏华证保 B 份额）不进行收益分配。
4.8 报告 期内 管理 人 对本 基金 持有 人数 或基 金资 产净 值预 警情 形的 说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告 期内 本基 金 托管 人遵 规守 信情 况声 明
本报 告 期,中 国建 设银 行 股份 有限 公司 在 本基 金的 托 管过 程中, 严格 遵守 了 《证 券投 资 基金
法》 、 基金 合同 、 托管 协议 和其 他有 关规 定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责
地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管 人对 报告 期 内本 基金 投资 运作 遵规 守信 、 净值 计算 、 利润 分配 等情 况的 说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有 关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的 投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份 额持有人利益的行为。
报告期内,本基金未实施利润分配。
5.3 托管 人对 本半 年 度报 告中 财务 信息 等内 容的 真实 、准 确和 完整 发表 意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、 财务会计报告、投资鹏华证券保险分级 2018 年半年度报告
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组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年 度财 务 会计 报告 （未 经审 计)
6.1 资产负债表
会计主体： 鹏华中证 800 证券保险指数分级证券投资基金
报告截止日：2018 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款
6.4.7.1
50,488,727.56 70,635,830.20
结算备付金
90,262.96 839,280.46
存出保证金
131,775.58 319,420.49
交易性金融资产
6.4.7.2
841,358,976.97 1,239,425,672.81
其中：股票投资
841,358,976.97 1,239,425,672.81
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投 资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3
- -
买入返售金融资产
6.4.7.4
- -
应收证券清算款
- 3,491,825.14
应收利息
6.4.7.5
10,730.51 16,646.25
应收股利
- -
应收申购款
536,638.10 433,860.55
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6
- -
资产总计
892,617,111.68 1,315,162,535.90
负债和所有者权益
附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付 赎回款
999,140.05 4,415,335.44
应付管理人报酬
774,066.20 1,152,307.58
应付托管费
170,294.55 253,507.67
应付销售服务费
- -
应付交易费用
6.4.7.7
214,773.61 539,305.37 鹏华证券保险分级 2018 年半年度报告
第 14 页 共 52 页
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8
277,952.33 734,069.65
负债合计
2,436,226.74 7,094,525.71
所有者权益：
实收基金
6.4.7.9
653,881,597.70 762,534,013.02
未分配利润
6.4.7.10
236,299,287.24 545,533,997.17
所有者权益合计
890,180,884.94 1,308,068,010.19
负债和所有者权益总计
892,617,111.68 1,315,162,535.90
注: 报告截止日 2018 年 06 月 30 日 ， 基金 份额 总额 894,999,164.79 份， 其中鹏华中证 800 证券
保险指数分级证券投资基金之基础份额的份额总额为 751,399,966.79 份,份额净值 0.995 元；鹏
华中证 800 证券保险指数分级证券投资基金之 A 份额的份额总额为 71,799,599.00 份,份额净值
1.022 元；鹏华中证 800 证券保险指数分 级证券投资基金之 B 份额的份额总额为 71,799,599.00
份, 份额净值 0.968 元。
6.2 利润表
会计主体： 鹏华中证 800 证券保险指数分级证券投资基金
本报告期：2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月 30 日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年
6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日 至 2017
年 6 月 30 日
一、收入
-247,131,511.43 85,890,903.72
1.利息收入
239,970.08 273,619.08
其中：存款利息收入
6.4.7.11
239,970.08 273,619.08
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
-60,386,449.35 -8,437,191.11
其中：股票投资收益
6.4.7.12
-66,906,063.48 -13,865,703.67
基金投资收益
- -
债券投资收益
6.4.7.13
- -
资产支持证券投资收
益
6.4.7.13.5
- - 鹏华证券保险分级 2018 年半年度报告
第 15 页 共 52 页
贵金属投资收益
6.4.7.14
- -
衍生工具收益
6.4.7.15
- -
股利收益
6.4.7.16
6,519,614.13 5,428,512.56
3.公允价值变动收益(损失以
“- ”号填列)
6.4.7.17
-187,523,452.11 93,736,503.28
4.汇兑收益(损失 以 “-” 号填
列)
-
-
5.其他收入(损失 以 “-” 号填
列)
6.4.7.18
538,419.95 317,972.47
减： 二、费 用
8,171,359.72 9,947,211.82
1．管理人报酬
6.4.10.2.1
5,722,969.52 6,871,668.95
2．托管费
6.4.10.2.2
1,259,053.28 1,511,767.15
3．销售服务费
6.4.10.2.3
- -
4．交易费用
6.4.7.19
844,134.42 1,191,450.74
5．利息支出
- -
其中 ： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．税金及附加
- -
7．其他费用
6.4.7.20
345,202.50 372,324.98
三、利润总额( 亏损总额以 “- ”
号填列)
-255,302,871.15 75,943,691.90
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
-255,302,871.15 75,943,691.90
6.3 所有 者权 益（ 基 金净 值） 变动 表
会计主体：鹏华中证 800 证券保险指数分级证券投资基金
本报告期：2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月 30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值）
762,534,013.02 545,533,997.17 1,308,068,010.19
二 、 本 期 经 营活 动 产 生
的 基 金 净 值 变动 数 （ 本
期利润）
- -255,302,871.15
-255,302,871.15
三 、 本 期 基 金份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-108,652,415.32 -53,931,838.78 -162,584,254.10
其中：1. 基金申购款
154,293,686.44 109,383,831.33 263,677,517.77
2. 基金赎回款
-262,946,101.76 -163,315,670.11 -426,261,771.87 鹏华证券保险分级 2018 年半年度报告
第 16 页 共 52 页
四 、 本 期 向 基金 份 额 持
有 人 分 配 利 润产 生 的 基
金 净 值 变 动 （净 值 减 少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值）
653,881,597.70 236,299,287.24 890,180,884.94
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月 30 日
实收基金
未分 配利润
所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值）
884,203,303.63 493,372,462.16 1,377,575,765.79
二 、 本 期 经 营活 动 产 生
的 基 金 净 值 变动 数 （ 本
期利润）
- 75,943,691.90
75,943,691.90
三 、 本 期 基 金份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
228,853,663.55 146,779,211.66 375,632,875.21
其中：1. 基金申购款
422,212,174.46 254,800,629.55 677,012,804.01
2. 基金赎回款
-193,358,510.91 -108,021,417.89 -301,379,928.80
四 、 本 期 向 基金 份 额 持
有 人 分 配 利 润产 生 的 基
金 净 值 变 动 （净 值 减 少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值）
1,113,056,967.18 716,095,365.72 1,829,152,332.90
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
邓召明
苏波
郝文高
基金管 理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
鹏华中证 800 非银行金融指数分级证券投资基金 (以下简称“本基金”)经中国证券监督管
理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014] 第 149 号《关于核准鹏华中证 800 非银行金
融指数分级证券投资基金募集的批复》核准，由鹏华基金管理有限公司依 照《中华人民共和国证
券投资基金法》和《鹏华中证 800 非银行金融指数分级证券投资基金基金合同》负责公开募集。
本 基 金 为 契 约 型 基 金 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 人 民 币鹏华证券保险分级 2018 年半年度报告
第 17 页 共 52 页
388,452,557.12 元 ， 业经 普华 永道 中天 会计 师事 务所( 特殊普通合伙)普华永道中天验字(2014) 第
204 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案 ， 《鹏华中 证 800 非银行金融指数分级证券投资基
金基金合同》于 2014 年 5 月 5 日正 式生 效 ，基 金合 同生 效日 的基 金份 额总 额为 388,527,933.70
份基金份额，其中认购资金利息折合 75,376.58 份基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管
理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《鹏华中证 800 非银行金融指数
分级证券投资基金基金合同》并报中国证监会备 案，本基金的基金份额包括鹏华中证 800 非银行
金融指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“基础份额”)、鹏华中证 800 非银行金融指数
分级证券投资基金之 A 份额( 以下简称“A 份额”) 、鹏 华中 证 800 非银行金融指数分级证券投资
基金之 B 份额(以下简称“B 份额”)。根据对基金财产及收益分配的不同安排，本基金的基金份
额具有不同的风险收益特征。基础份额为可以申购、赎回但不能上市交易 的基金份额，具有与标
的指数相似的风险收益特征。A 份额与 B 份额为可以上市交易但不能申购、赎回的基金份额，其
中 A 份额为稳健收益类份额，具有低风险且 预期收益相对较低的风险收益特征，B 份额为积极收
益类 份额 ， 具有 高风 险且 预期 收益 相对 较高 的风 险收 益特 征 。A 份额与 B 份额的配比始终保持 1 ：
1 的比率不变。本基金份额初始公开发售结束后，场外认购的全部份额将 确认为基础份额；场内
认购的份额将按照 1 ：1 的比例确认为 A 份额与 B 份额。本基金基金合同生效后，基础份额与 A
份额、B 份额之间可以按约定的规则进行场内份额配对转换，包括基金份 额的分拆和合并两种转
换行为。基金份额的分拆，指基金份额持有人将其持有的基础份额按照 2 份基础份额对应 1 份 A
份额与 1 份 B 份额的比例进行转换的行为；基金份 额的合并，指基金份额持有人将其持有的 A 份
额与 B 份额按照 1 份 A 份额与1 份B 份额对应 2 份基础份额的比例进行转换的行为。 基金份额
的净值按如下原则计算：基础份额的基金份额净值为净值计算日的基金资 产净值除以基金份额总
数，其中基金份额总数为基础份额、A 份额 、B 份额的份额数之和 。A 份额的基金份额净值 为 A 份
额的本金及约定应得收益之和。每 2 份基础份额所对应的基金资产净值等于 1 份 A 份额与 1 份 B
份额所对应的基金资产净值之和。 本基金定期进行份额折算。在 A 份额、基础份额存续期内的
每个会计年度(除基金合同生效日所在会计年度外) 第一 个工作日，本基金 将进行基金的定期份额
折算。在基金份额折算前与折算后，A 份额 与 B 份额的份额配比保 持 1：1 的比 例。 对 于 A 份额的
约定应得收益，即 A 份额每个会计年度 12 月 31 日基金份额参考净值超出 1.000 元部分，将折算
为场内基础份额分配给 A 份额持有人。基础份额持有人持有的每 2 份基础份额将按1 份 A 份额获
得新增基础份额的分配。持有场外基础份额的基金份额持有人将按前述折 算方式获得新增场外基
础份额的分配；持有场内基础份额的基金份额持有人将按前述折算方式获 得新增场内基础份额的
分配。经过上述份额折算，A 份额的基金份额参考净值 调整为 1.000 元，基础份额的基金份额净鹏华证券保险分级 2018 年半年度报告
第 18 页 共 52 页
值将相应调整。 除定期份额折算外，本基金还将在基础份额的基金份额净值达到 1.500 元时或
B 份额的基金份额参考净值跌至 0.250 元时进行不定期份额折算。当达到不定期折算条件时，本
基金将分别对基础份额 、A 份额 、B 份额进行份额折算 ， 份额折算后本基金将确保 A 份额 与 B 份额
的比例为 1：1，份额折算后基础份额的基金份额净值、A 份额与 B 份额的基金份额参考净值均调
整为 1.000 元。 经深圳证券交易所( 以下简称“深交所”) 深证上字[2014] 第 170 号文 审核 同意 ，
本基金 A 份额 110,201,626.00 份基金份额和 B 份额110,201,626.00 份基金份额于 2014 年 5 月
19 日在深交所挂牌交易。对于托管在场内的基础份额 ，基金份额持有人在符合相关办理条件的前
提下，将其分拆为证保 A 份额和证保 B 份额即可上市流通；对于托管在场外的基础份额，基金份
额持有人在符合相关办理条件的前提下，将其跨系统转托管至深交所场内后分拆为证保A 份额和
证保 B 份额即可上市流通。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华中证 800 非银行
金融指数分级证券投资基金基金合同》的有关规定 ，本基金的投资范围为 具有良好流动性的金融
工具 ， 包括 标的 指数 成份 股及 其备 选成 份股(含中 小板 、 创业 板股 票及 其他 中国 证监 会核 准上 市的
股票)、债券、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的 其他金融工具( 但须符
合中国证监会的相关规定) 。 本基 金投 资标 的指 数成 份股 及其 备选 成份 股的 比例 不低 于基 金资 产净
值的 90% ， 且不 低于 非现 金基 金资 产 的 80% ； 每个 交易 日日 终在 扣除 股指 期货 合约 续缴 纳的 交易 保
证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5% 。本基金的业
绩比 较基 准为 ： 中证 800 非银行金融指数 收益率×95%＋商业银行活期存款利率(税后)×5% 。 根
据本基金的基金管理人于 2014 年 12 月2 日发布的《关于鹏华中证 800 非银行金融指数分级证券
投资基金标的指数名称变更的公告》 ，本基金更名为鹏华中证 800 证券 保 险指 数分 级证 券投 资基
金，并相应的将跟踪标的指数名称由“中证 800 非银行金融指数”调整为“中证 800 证券保险指
数”。
6.4.2 会计 报表 的编 制 基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则 》 、 各项 具体 会计 准则 及相 关规 定(以下合称“企业会计准则”) 、 中国 证监 会颁 布 的 《证 券投
资基金信息披露 XBRL 模板第3 号<年度报告和半年度报告> 》 、 中国 证券 投资 基金 业协 会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业 务指 引》 、 《鹏 华中 证 800 证券保险指数分
级证券投资基金基金合同》和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中 国基金业协会发布的有
关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
鹏华证券保险分级 2018 年半年度报告
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6.4.3 遵循 企业 会计 准 则及 其他 有关 规定 的声 明
本基金 2018 年上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2018
年 06 月 30 日的财务状况以及 2018 年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报 告期 所采 用 的会 计政 策、 会计 估计 与最 近一 期年 度报 告相 一致 的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金本报告期没有发生重大会计差错更正。
6.4.6 税项
根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2008]1 号《 关 于企 业所 得税 若干 优惠 政策 的通 知》 、财 税
[2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2015]101 号《 关于 上市 公司 股息 红利 差别 化个 人所 得税 政策 有 关问 题的 通知 》 、 财税[2016]36
号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《 关于 进一 步明 确全 面推 开
营改增试点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业 往来等增值税政策的
补充 通知 》 、 财税[2016]140 号 《关 于明 确金 融 房地 产开 发 教育 辅 助服 务等 增值 税政 策的 通
知》 、财 税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》 、财税[2017]56 号《关于
资管产品增值税有关问题的通知》 、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进 项税额抵扣等增值税
政策 的通 知》 及其 他相 关财 税法 规和 实 务操 作 ， 主要 税项 列示 如下 ：
(1) 资管产品运营
过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产
品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按 照 3% 的征收率缴纳增值税。对资管产
品在 2018 年1 月1 日前运营过程中发生的增值税应税行为 ， 未缴纳增值税的 ， 不再缴纳 ； 已缴纳
增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增 值税，对国债、地方
政府 债 以及 金 融同 业往 来 利息 收入 亦 免征 增值 税 。资 管 产品 管理 人运 营 资管 产 品提 供的 贷 款服
务，以 2018 年1 月1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入 ， 包括买卖股票 、债券的差价收入 ， 股票的股息 、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入 ， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代
缴 20% 的个 人所 得税 。 对基 金从 上市 公司 取得 的股 息红 利所 得 ， 持股 期限 在 1 个月以内( 含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年) 的，暂减按
50% 计入应纳税所得额 ； 持股期限超过 1 年的 ， 暂免 征收 个人 所得 税 。 对基 金持 有的 上市 公司 限售鹏华证券保险分级 2018 年半年度报告
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股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自 解禁日起计算；解禁前
取得 的股 息 、 红利 收入 继续 暂减 按 50% 计入应纳税所得额 。 上述所得统一适用 20% 的税率计征个人
所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税，买入股票 不征收股票交易印花
税。
(5) 本基金的城市维护建设税 、 教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值
税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要 财务 报表 项 目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
活期存款
50,488,727.56
定期存款
-
其中：存款期限 1 个月以内
-
存款期限 1-3 个月
-
存款期限 3 个月及以上
-
其他存款
-
合计
50,488,727.56
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
1,135,661,864.30 841,358,976.97 -294,302,887.33
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场
- - -
银行间市场
- - -
合计
- - -
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
1,135,661,864.30 841,358,976.97 -294,302,887.33
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
注: 截止本报告期末，本基金未持有衍生金融资产和衍生金融负债。
鹏华证券保险分级 2018 年半年度报告
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6.4.7.4 买入 返售 金融 资 产
6.4.7.4.1 各项 买入 返售 金 融资 产期 末余 额
注: 截止本报告期末，本基金未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末 买断 式逆 回 购交 易中 取得 的债 券
注: 截止本报告期末，本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活期存款利息
10,630.51
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
40.70
应收债券利息
-
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
其他
59.30
合计
10,730.51
注: 其他为应收结算保证金利息。
6.4.7.6 其他资产
注: 截止本报告期末，本基金未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用
214,773.61
银行间市场应付交易费用
-
合计
214,773.61
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
2,324.97 鹏华证券保险分级 2018 年半年度报告
第 22 页 共 52 页
指数使用费 50,000.00
预提费用 225,627.36
合计
277,952.33
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月 30 日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 1,025,599,680.68
762,534,013.02
本期申购
287,057.97
213,510.76
本期赎回（以“-”号填列）
-654,033.90
-486,464.09
- 基金拆分/份额折算前
1,025,232,704.75
762,261,059.69
基金拆分/份额折算调整
18,114,543.03
-
本期申购
210,872,194.38
154,080,175.68
本期赎回（以“-”号填列）
-359,220,277.37
-262,459,637.67
本期末
894,999,164.79
653,881,597.70
注:(1)申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
(2) 根据本基金的基金合同、招募说明书及深圳证券交易所（以下简称 “深交所” ）和中国证
券登记结算有限责任公司的规定， 本基金以 2018 年1 月2 日为份额折算基准日， 对鹏华证保分级
的场外份额、场内份额以及鹏华证保 A 份额实施定期份额折算。
6.4.7.10 未分 配利润
单位：人民币元
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 -853,983,227.09 1,399,517,224.26 545,533,997.17
本期利润
-67,779,419.04 -187,523,452.11 -255,302,871.15
本期 基金 份额 交 易产
生的变动数
125,184,981.86 -179,116,820.64 -53,931,838.78
其中：基金申购款
-176,307,771.58 285,691,602.91 109,383,831.33
基金赎回款
301,492,753.44 -464,808,423.55 -163,315,670.11
本期已分配利润
- - -
本期末
-796,577,664.27 1,032,876,951.51 236,299,287.24
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月 30 日
活期存款利息收入
227,061.74
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
2,992.84
其他
9,915.50 鹏华证券保险分级 2018 年半年度报告
第 23 页 共 52 页
合计
239,970.08
注: 其他为结算保证金利息收入以及申购款利息收入。
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月 30 日
卖出股票成交总额
331,051,418.05
减：卖出股票成本总额
397,957,481.53
买卖股票差价收入
-66,906,063.48
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券 投资 收益 项 目构 成
注: 无。
6.4.7.13.2 债券投资收益—— 买卖债券差价收入
注: 无。
6.4.7.13.3 债券投资收益—— 赎回差价收入
注: 无。
6.4.7.13.4 债券投资收益—— 申购差价收入
注: 无。
6.4.7.13.5 资产 支持 证券 投 资收 益
注: 无。
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金 属投 资收 益 项目 构成
注: 无。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益 —— 买卖贵金属差价收入
注: 无。
鹏华证券保险分级 2018 年半年度报告
第 24 页 共 52 页
6.4.7.14.3 贵金属投资收益 —— 赎回差价收入
注: 无。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益 —— 申购差价收入
注: 无。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益—— 买卖权证差价收入
注: 无。
6.4.7.15.2 衍生工具收益—— 其他投资收益
注: 无。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月 30 日
股票投资产生的股利收益
6,519,614.13
基金投资产生的股利收益
-
合计
6,519,614.13
6.4.7.17 公允 价值 变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月 30 日
1.交易性金融资产
-187,523,452.11
股票投资
-187,523,452.11
债券投资
-
资产支持证券投资
-
基金投资
-
贵金属投资
-
其他
-
2.衍生工具
-
权证投资
-
3.其他
-
减： 应税 金融 商品 公允 价值 变动 产生 的预 估增 值
税
-
合计
-187,523,452.11
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
鹏华证券保险分级 2018 年半年度报告
第 25 页 共 52 页
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月 30 日
基金赎回费收入
395,924.40
转换费收入
142,495.55
合计
538,419.95
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月 30 日
交易所市场交易费用
844,134.42
银行间市场交易费用
-
合计
844,134.42
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月 30 日
审计费用
47,108.87
信息披露费
148,765.71
银行汇划费用 4,935.11
指数使用费 114,640.03
上市年费 29,752.78
合计
345,202.50
6.4.7.21 分部报告
无。
6.4.8 或有 事项 、资 产 负债 表日 后事 项的 说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产 负债 表日 后 事项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报 告期 存在 控 制关 系或 其他 重大 利害 关系 的关 联方 发生 变化 的情 况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
6.4.9.2 本报 告期 与基 金 发生 关联 交易 的各 关联 方
关联方名称
与本基金的关系
鹏华基金管理有限公司 （“鹏华基金公司”） 基金管理人、基金销售机构
中 国 建设 银行 股 份有 限公 司( “ 中国 建设 银基金托管人、基金代销机构 鹏华证券保险分级 2018 年半年度报告
第 26 页 共 52 页
行”)
国信证券股份有限公司（“国信证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构
注: 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报 告期 及上 年 度可 比期 间的 关联 方交 易
6.4.10.1 通过 关联 方交 易 单元 进行 的交 易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年6 月30 日
上年度可比期间
2017 年1月1日 至 2017 年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
（%）
成交金额
占当期股票
成交 总额 的比 例 （%）
国信证券 78,422,135.07 15.20
5,965,219.83 0.66
6.4.10.1.2 债券交易
注: 无。
6.4.10.1.3 债券回购交易
注: 无。
6.4.10.1.4 权证交易
注: 无。
6.4.10.1.5 应支 付关 联方 的 佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018 年1月1日 至 2018 年6 月30 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
（%）
期末应付佣
金余额
占期末应付佣金总额的比例
（%）
国信证券 71,467.01 15.29
200.91 0.09
关联方名称
上年度可比期间
2017 年1月1日 至 2017 年6 月30 日 鹏华证券保险分级 2018 年半年度报告
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当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
（%）
期末应付佣
金余额
占期末应付佣金总额的比例
（%）
国信证券 5,436.00 0.66
5,436.00 0.66
注:1、佣金的计算公式
上海证券交易所的交易佣金= 买（卖）成交金额×1 ‰- 买（卖）经手费- 买（卖）证管费等由
券商承担的费用
深圳证券交易所的交易佣金= 买（卖）成交金额×1 ‰- 买（卖）经手费- 买（卖） 证管费等由
券商承担的费用
（佣金比率按照与一般证券公司签订的协议条款订立。）
2 、 本基 金与 关联 方已 按同 业统 一的 基金 佣金 计算 方式 和佣 金比 例签 订了 《证 券交 易单 元租 用
协议 》 。根 据协 议规 定， 上述 单位 定期 或不 定期 地为 我公 司提 供研 究服 务以 及其 他研 究支 持。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年
6 月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费
5,722,969.52 6,871,668.95
其中：支付销售机构的客户维护费
1,767,025.47
2,009,430.13
注:1 、支付基金管理人鹏华基金管理有限公司的管理人报酬年费率为 1.00% ，逐日计提，按月支
付。日管理费=前一日基金资产净值×1.00% ÷当年天数。
2、根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》 ，基金管理人依据销售 机构销售基金的保有量
提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活 动中产生的相关费用，
客户维护费从基金管理费中列支。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年
6 月 30 日
当期发生的基金应支付的托管费
1,259,053.28 1,511,767.15
注: 支付基金托管人中国建设银行股份有限公司的托管费年费率为 0.22% ，逐日计提，按月支付。鹏华证券保险分级 2018 年半年度报告
第 28 页 共 52 页
日托管费=前一日基金资产净值×0.22% ÷当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
注: 无。
6.4.10.3 与关 联方 进行 银 行间 同业 市场 的债 券( 含回购)交易
注: 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方进行的银行间同业市场债券(含回购)交
易。
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告 期内 基金 管 理人 运用 固有 资金 投资 本基 金的 情况
注: 无。
6.4.10.4.2 报告 期末 除基 金 管理 人之 外的 其他 关联 方投 资本 基金 的情 况
注: 本基金本报告期末及上年度末除本基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额 。
6.4.10.5 由关 联方 保管 的 银行 存款 余额 及当 期产 生的 利息 收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月 30 日
上年度 可比期间
2017 年1月1 日 至 2017 年6月30日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国建设银行
50,488,727.56
227,061.74
97,680,738.72
263,337.03
6.4.10.6 本基 金在 承销 期 内参 与关 联方 承销 证券 的情 况
注: 本基金本报告期及上年度可比期间未参与关联方承销的证券。
6.4.10.7 其他 关联 交易 事 项的 说明
无。
6.4.11 利润分配情况
注: 无。
6.4.12 期末(2018 年 06 月 30 日) 本基 金持 有的 流通 受限 证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限 证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
证券
成功
可流通 流通受限 认购
期末估 数量
期末
期末估值 备注
鹏华证券保险分级 2018 年半年度报告
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代码
名称
认购日
日
类型
价格
值单价
（单
位： 股）
成本总额
总额
603105
芯能科
技
2018 年
06 月29
日
2018 年
07 月09
日
新股流通
受限
4.83 4.83 3,410 16,470.30 16,470.30 -
603693
江苏新
能
2018 年
06 月25
日
2018 年
07 月03
日
新股流通
受限
9.00 9.00 5,384 48,456.00 48,456.00 -
603706
东方环
宇
2018 年
06 月29
日
2018 年
07 月09
日
新股流 通
受限
13.09 13.09 1,765 23,103.85 23,103.85 -
注: 截至本报告期末，本基金没有持有因认购新发或增发而流通受限的债券及权证等其他证券。
6.4.12.2 期末 持有 的暂 时 停牌 等流 通受 限股 票
注: 无。
6.4.12.3 期末 债券 正回 购 交易 中作 为抵 押的 债券
6.4.12.3.1 银行 间市 场债 券 正回 购
注: 无。
6.4.12.3.2 交易 所市 场债 券 正回 购
无。
6.4.13 金融 工具 风险 及 管理
6.4.13.1 风险 管理 政策 和 组织 架构
本基金为被动式指数基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债 券型基金、混合型基
金 。 本基 金主 要投 资于 标的 指数 成份 股和 备选 成份 股 。 本基金在日常经营活 动中面临的与这些金
融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的 基金管理人从事风险管
理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，力争实现基金净 值增长率与标的指数增
长率间的高度正相关 ， 并保持跟踪误差在合同约定的范围内 。 本基金的基金管理人致力于全面内
部控制体系的建设，建立了从董事会层面到各业务部门的风险管理组织架 构。本基金的基金管理
人在 董 事会 下 设风 险控 制 和合 规审 计 委员 会， 主 要负 责制 定 基金 管理 人 风险 控 制战 略和 控 制政
策 、 协调 突发 重大 风险 等事 项 ； 督察 长负 责对 基金 管理 人各 业务 环节 合法 合规 运作 进 行监 督检 查 ，
组织、指导基金管理人内部监察稽核工作，并可向董事会和中国证监会直 接报告；在公司内部设
立独立的监察稽核部，专职负责对基金管理人各部门、各业务的风险控制 情况进行督促和检查，鹏华证券保险分级 2018 年半年度报告
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并适时提出整改建议 。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和
定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发 ，判断风险损失的严重
程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金 的投资目标，结合基金
资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报 告，确定风险损 失的限
度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通 过相应决策，将风险控
制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金 所投资证券的发行人
出现 违约 、 拒绝 支付 到期 本息 等情 况 ， 导致 基金 资产 损失 和收 益变 化的 风险 。 本基金的基金管理
人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款 存放在本基金的托管行
中国建设银行股份有限公司 ， 与该银行存款相关的信用风险不重大 。 本基金在交易所进行的交易
均以 中 国证 券 登记 结算 有 限责 任公 司 为交 易对 手 完成 证券 交 收 和 款项 清 算， 违 约风 险可 能 性很
小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交 割方式进行限制以控制
相应 的信 用风 险 。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程 ， 通过对投资品种信用等级评估
来控制证券发行人的信用风险 ， 且通过分散化投资以分散信用风险 。 于 2018 年 6 月 30 日 ， 本基
金未持有信用类债券（2017 年 12 月 31 日:未持 有） 。
6.4.13.2.1 按短 期信 用评 级 列示 的债 券投 资
注: 无。
6.4.13.2.2 按短 期信 用评 级 列示 的资 产支 持证 券投 资
注: 无。
6.4.13.2.3 按短 期信 用评 级 列示 的同 业存 单投 资
注: 无。
6.4.13.2.4 按长 期信 用评 级 列示 的债 券 投资
注: 无。
鹏华证券保险分级 2018 年半年度报告
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6.4.13.2.5 按长 期信 用评 级 列示 的资 产支 持证 券投 资
注: 无。
6.4.13.2.6 按长 期信 用评 级 列示 的同 业存 单投 资
注: 无。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风 险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现 。 , 针对兑
付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回 情况进行严密监控并预
测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸 与之相匹配。本基金 的基金管理人在基金合
同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制 因开放申购赎回模式带
来的 流动 性风 险 ， 有效 保障 基金 持有 人利 益 。, 针对投资品种变现的流动性风险 ， 本基金的基金管
理人通过独立的风险管理职能部门设定流动性比例要求，对流动性指标进 行持续的监测和分析，
包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中 变现能力较差的投资品
种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的 股票市值不超过基金资
产净值的 10% ，且本基金与由本基金的基金管理人管理的 其他 基金 共同 持 有一 家公 司发 行的 证券
不得超过该证券的 10% 。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余 亦可在银行间同业市场
交易，因此除附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的 情况外，其余金融资产
均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借 入短期资金应对流动性
需求 ， 其上 限一 般不 超过 基金 持有 的债 券投 资的 公允 价值 。,本基金所持有的全部金融负债的合约
约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值（所有者权益 ）无固定到期日且不计
息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 金融资 产和 金融 负债 的到 期期 限分 析
注: 无。
鹏华证券保险分级 2018 年半年度报告
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6.4.13.3.2 报告 期内 本基 金 组合 资产 的流 动性 风险 分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基 金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 （自 2017 年 10 月 1 日起 施行 ） 等法 规的 要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对 本基金的组合持仓集中
度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合 指标等流动性指标进行
持续的监测和分析。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场 交易，部分 基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注“期末本基金持有的流通受限 证券”。此外，本基金
可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般 不超过基金持有的债券
投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15% 。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易 对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调 查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理 本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购 交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变 动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体 为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标 的监测结果及流动性风险管理措施的实施， 本基金在本报告期内流
动性情况良好。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场 各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波 动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮 动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险 。 本基金持有的利率敏
感性资产为银行存款、结算备付金 及部分应收申购款，其余金融资产和金 融负债均不计息，因此鹏华证券保险分级 2018 年半年度报告
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本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 本基金的基金管理人定
期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2018 年 6 月 30 日
1 年以内
1-5 年
5 年以上
不计息
合计
资产
银行存款 50,488,727.56 - - - 50,488,727.56
结算备付金 90,262.96 - - - 90,262.96
存出保证金 131,775.58 - - - 131,775.58
交易性金融资产 - - - 841,358,976.97 841,358,976.97
买入返售金融资
产
- - - - -
应收利息 - - - 10,730.51 10,730.51
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - 536,638.10 536,638.10
应收证券清算款 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计
50,710,766.10 - - 841,906,345.58 892,617,111.68
负债
应付赎回款 - - - 999,140.05 999,140.05
应付管理人报酬 - - - 774,066.20 774,066.20
应付托管费 - - - 170,294.55 170,294.55
应付证券清算款 - - - - -
卖出回购金融资
产款
- - - - -
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 214,773.61 214,773.61
应付利息 - - - - -
应付税费 - - - - -
应付利润 - - - - -
其他负债 - - - 277,952.33 277,952.33
负债总计
- - - 2,436,226.74 2,436,226.74
利率敏感度缺口
50,710,766.10 - - 839,470,118.84 890,180,884.94
上年度末
2017 年 12 月 31
日
1 年以内
1-5 年
5 年以上
不计息
合计
资产
银行存款 70,635,830.20 - - - 70,635,830.20
结算备付金 839,280.46 - - - 839,280.46
存出保证金 319,420.49 - - - 319,420.49
交易性金融资产 - - - 1,239,425,672.81 1,239,425,672.81 鹏华证券保险分级 2018 年半年度报告
第 34 页 共 52 页
买入返售金融资
产
- - - - -
应收利息 - - - 16,646.25 16,646.25
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - 433,860.55 433,860.55
应收证券清算款 - - - 3,491,825.14 3,491,825.14
其他资产 - - - - -
资产总计
71,794,531.15
-
-
1,243,368,004.75
1,315,162,535.90
负债
应付赎回款 - - - 4,415,335.44 4,415,335.44
应付管理人报酬 - - - 1,152,307.58 1,152,307.58
应付托管费 - - - 253,507.67 253,507.67
应付证券清算款 - - - - -
卖出回购金融资
产款
- - - - -
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 539,305.37 539,305.37
应付利息 - - - - -
应付税费 - - - - -
应付利润 - - - - -
其他负债 - - - 734,069.65 734,069.65
负债总计
- -
-
7,094,525.71
7,094,525.71
利率敏感度缺口
71,794,531.15
-
-
1,236,273,479.04
1,308,068,010.19
注: 表中所示为本基金资产及负债的账面价值 ， 并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者
予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率 风险 的敏 感 性分 析
注: 于2018 年6 月30 日， 本基 金持 有的 交 易性 债券 投资 公允 价值 占基 金资 产净 值的 比例 为0.00% 。
（2017 年 12 月 31 日：未持有）,因此当利率发生合理、可能的变动时，对于本基金资产净值无
重大影响（2017 年 12 月 31 日：同）
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发 生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市 场利率和外汇汇率以
外的 市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于标的指数成 份股和备选成份股，所鹏华证券保险分级 2018 年半年度报告
第 35 页 共 52 页
面临的其他价格风险来源于标的指数成份股和备选成份股证券发行主体自 身经营情况或特殊事项
的影 响， 也可 能来 源于 证券 市场 整体 波动 的影 响。 本基金为被动式指数基金， 原则上采用完全复
制的方法，按照个股在标的指数中的基准权重构建投资组合。基金所构建 的指数化投资组合将根
据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。同时，本基金还将根 据法律法规中的投资比
例限制、申购赎回变动情况、新股增发等变化，对基金投资组合进行相应 调整，以保证基金份额
净值增长率 与标的指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。 本基金通过投资组合的分散化降低其
他价格风险。 本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90 ％，
且不低于非现金基金资产的 80% 。 此外 ， 本基 金的 基金 管理 人每 日对 本基 金所 持有 的证 券价 格实
施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR （Value at Risk ）指标等来测试
本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他 价格 风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年12 月31 日
公允价值
占基金资产
净值 比例 （%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资
841,358,976.97
94.52
1,239,425,672.81
94.75
交易性金融资产 －基金投资
- - - -
交易性金融资产 －债券投资
- - - -
交易性金融资产－ 贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
841,358,976.97 94.52
1,239,425,672.81 94.75
6.4.13.4.3.2 其他 价格 风险 的 敏感 性分 析
假设 除业绩比较基准外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2018 年 6 月
30 日 ）
上年度末 （2017 年 12
月 31 日 ）
分析
业绩比较基准上升 5% 42,104,765.11 65,359,065.79
业绩比较基准下降 5% -42,104,765.11 -65,359,065.79
鹏华证券保险分级 2018 年半年度报告
第 36 页 共 52 页
6.4.13.4.4 采用 风险 价值 法 管理 风险
无。
6.4.14 有助 于理 解和 分 析会 计报 表需 要说 明的 其他 事项
无。
§7 投资 组合 报 告
7.1 期末 基金 资产 组 合情 况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
841,358,976.97 94.26
其中：股票
841,358,976.97 94.26
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入 返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
50,578,990.52 5.67
8
其他各项资产
679,144.19 0.08
9
合计
892,617,111.68 100.00
7.2 报告 期末 按行 业 分类 的股 票投 资组 合
7.2.1 报告 期末 指数 投 资按 行业 分类 的境 内股 票投 资组 合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
- -
D
电力 、 热力 、 燃气 及水
生产和供应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
- -
G
交通 运输 、 仓储 和邮 政
业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息 传输 、 软件 和信 息
技术服务业
- -
J
金融业
839,393,888.24 94.29
K
房地产业
1,620,848.00 0.18 鹏华证券保险分级 2018 年半年度报告
第 37 页 共 52 页
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务
业
- -
N
水利 、 环境 和公 共设 施
管理业
- -
O
居民 服务 、 修理 和其 他
服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
841,014,736.24 94.48
7.2.2 报告 期末 积极 投 资按 行业 分类 的境 内股 票投 资组 合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
191,454.74 0.02
D
电力 、 热力 、 燃气 及水
生产和供应业
71,559.85 0.01
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
- -
G
交 通运 输、 仓储 和邮 政
业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息 传输 、 软件 和信 息
技术服务业
- -
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务
业
- -
N
水利 、 环境 和公 共设 施
管理业
81,226.14 0.01
O
居民 服务 、 修理 和其 他
服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
344,240.73 0.04 鹏华证券保险分级 2018 年半年度报告
第 38 页 共 52 页
7.2.3 报告 期末 按行 业 分类 的港 股通 投资 股票 投资 组合
注: 无。
7.3 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 所有 股票 投资 明细
7.3.1
期末 指数 投资 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的所 有股 票投 资明 细
金额单位： 人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1 601318 中国平安 2,297,017 134,559,255.86 15.12
2 600030 中信证券 5,702,200 94,485,454.00 10.61
3 601601 中国太保 2,277,457 72,537,005.45 8.15
4 600837 海通证券 5,862,564 55,518,481.08 6.24
5 601211 国泰君安 2,722,595 40,131,050.30 4.51
6 601688 华泰证券 2,366,175 35,421,639.75 3.98
7 000776 广发证券 2,144,065 28,451,742.55 3.20
8 601628 中国人寿 1,206,982 27,181,234.64 3.05
9 601336 新华保险 604,305 25,912,598.40 2.91
10 600958 东方证券 2,593,928 23,682,562.64 2.66
11 600999 招商证券 1,657,667 22,676,884.56 2.55
12 000166 申万宏源 4,844,365 21,169,875.05 2.38
13 601901 方正证券 2,982,604 19,953,620.76 2.24
14 601377 兴业证券 3,361,189 17,713,466.03 1.99
15 002736 国信证券 1,782,286 16,218,802.60 1.82
16 601788 光大证券 1,415,406 15,541,157.88 1.75
17 000783 长江证券 2,804,193 15,226,767.99 1.71
18 600705 中航资本 3,250,916 15,181,777.72 1.71
19 601198 东兴证券 999,100 13,028,264.00 1.46
20 601555 东吴证券 1,738,401 11,873,278.83 1.33
21 600816 安信信托 1,584,908 11,474,733.92 1.29
22 600109 国金证券 1,533,420 10,902,616.20 1.22
23 000728 国元证券 1,462,917 10,825,585.80 1.22
24 002797 第一创业 1,523,060 10,311,116.20 1.16
25 002673 西部证券 1,268,572 9,577,718.60 1.08
26 600369 西南证券 2,045,398 7,874,782.30 0.88
27 600643 爱建集团 822,206 7,728,736.40 0.87
28 601881 中国银河 933,700 7,590,981.00 0.85
29 000627 天茂集团 1,074,300 7,541,586.00 0.85
30 600909 华安证券 1,311,500 7,501,780.00 0.84
31 000686 东北证券 1,016,735 6,517,271.35 0.73
32 600291 西水股份 475,100 6,347,336.00 0.71
33 002670 国盛金控 564,354 6,078,092.58 0.68 鹏华证券保险分级 2018 年半年度报告
第 39 页 共 52 页
34 600061 国投资本 612,100 5,680,288.00 0.64
35 000563 陕国投Ａ 1,119,602 3,806,646.80 0.43
36 000712 锦龙股份 324,700 3,240,506.00 0.36
37 601108 财通证券 285,900 3,224,952.00 0.36
38 600390 五矿资本 380,500 2,948,875.00 0.33
39 601878 浙商证券 266,100 2,235,240.00 0.25
40 600053 九鼎投资 94,400 1,620,848.00 0.18
41 000987 越秀金控 193,400 1,520,124.00 0.17
7.3.2
期末 积极 投资 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的所 有股 票投 资明 细
金额单位： 人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允 价值 （元 ）
占基金资产净值比例
（％）
1 300747
锐科激光 1,543 123,995.48 0.01
2 601330
绿色动力 4,971 81,226.14 0.01
3 603650
彤程新材 2,376 50,988.96 0.01
4 603693
江苏新能 5,384 48,456.00 0.01
5 603706
东方环宇 1,765 23,103.85 0.00
6 603105
芯能科技 3,410 16,470.30 0.00
7.4 报告 期内 股票 投 资组 合的 重大 变动
7.4.1 累计 买入 金额 超 出期 初基 金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明 细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 601318 中国平安 24,453,397.87 1.87
2 600030 中信证券 15,738,375.33 1.20
3 601601 中国太保 12,050,366.00 0.92
4 600837 海通证券 10,941,043.00 0.84
5 000166 申万宏源 10,494,250.94 0.80
6 600958 东方证券 8,624,641.04 0.66
7 601211 国泰君安 7,576,550.40 0.58
8 601688 华泰证券 6,161,769.00 0.47
9 000776 广发证券 5,490,074.95 0.42
10 601881 中国银河 4,962,429.78 0.38
11 601628 中国人寿 4,718,633.90 0.36
12 601336 新华保险 4,628,688.55 0.35
13 601198 东兴证券 4,528,303.14 0.35
14 600999 招商证券 4,287,484.00 0.33
15 600909 华安证券 4,164,070.00 0.32
16 601108 财通证券 3,717,826.45 0.28
17 601377 兴业证券 3,508,714.00 0.27 鹏华证券保险分级 2018 年半年度报告
第 40 页 共 52 页
18 002736 国信证券 3,341,064.16 0.26
19 000783 长江证券 3,101,681.00 0.24
20 601901 方正证券 3,034,484.75 0.23
注: 买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填 列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计 卖出 金额 超 出期 初基 金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明 细
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 601318 中国平安 57,355,468.82 4.38
2 600030 中信证券 27,661,871.02 2.11
3 601601 中国太保 21,407,030.70 1.64
4 600837 海通证券 18,691,420.97 1.43
5 601099 太平洋 14,848,107.65 1.14
6 601211 国泰君安 12,826,045.78 0.98
7 000166 申万宏源 11,469,515.25 0.88
8 601688 华泰证券 10,822,758.89 0.83
9 002500 山西证券 10,398,662.37 0.79
10 000750 国海证券 9,854,574.62 0.75
11 000776 广发证券 9,503,391.98 0.73
12 600958 东方证券 8,652,675.48 0.66
13 601628 中国人寿 8,108,715.92 0.62
14 601336 新华保险 7,688,299.00 0.59
15 600999 招商证券 7,602,624.00 0.58
16 601377 兴业证券 6,070,781.64 0.46
17 000783 长江证券 5,439,006.62 0.42
18 002736 国信证券 5,382,407.12 0.41
19 601901 方正证券 4,997,568.00 0.38
20 601788 光大证券 4,803,473.54 0.37
注: 卖出 金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入 股票 的成 本 总额 及卖 出股 票的 收入 总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
187,414,237.80
卖出股票收入（成交）总额
331,051,418.05
注: 买入 股票 成本 、 卖出 股票 收入 均按 买卖 成交 金额 （成 交单 价乘 以成 交数 量） 填列 ， 不考 虑相 关
交易费用。
7.5 期末 按债 券品 种 分类 的债 券投 资组 合
注: 本基金本报告期末未持有债券。
鹏华证券保险分级 2018 年半年度报告
第 41 页 共 52 页
7.6 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名债 券投 资明 细
注: 无。
7.7 期末按公允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 所有 资产 支持 证券 投资 明细
注: 本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名贵 金属 投资 明细
注: 无。
7.9 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名权 证投 资明 细
注: 无。
7.10 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货交 易情 况说 明
7.10.1 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货持 仓和 损益 明细
注: 本基金本报告期内未发生股指期货投资。
7.10.2 本基 金投 资股 指 期货 的投 资政 策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易
活跃的股指期货合 约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低申购赎回时现金资产对投资组
合的影响及投资组合仓位调整的交易成本，达到稳定投资组合资产净值的目的。
7.11 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货交 易情 况说 明
7.11.1 本期 国债 期货 投 资政 策
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
7.11.2 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货持 仓和 损益 明细
注: 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
7.11.3 本期 国债 期货 投 资评 价
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
7.12 投资 组合 报告 附 注
7.12.1
本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、 或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的证券。
鹏华证券保险分级 2018 年半年度报告
第 42 页 共 52 页
7.12.2
本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库
7.12.3 期末 其他 各项 资 产构 成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
131,775.58
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
10,730.51
5
应收申购款
536,638.10
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
679,144.19
7.12.4 期末 持有 的处 于 转股 期的 可转 换债 券明 细
注: 无。
7.12.5 期末 前十 名股 票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
7.12.5.1
期末 指数 投资 前十 名股 票中 存在 流通 受限 情况 的说 明
注: 无。
7.12.5.2
期末 积极 投资 前五 名股 票中 存在 流通 受限 情况 的说 明
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公允
价值（人民币元）
占基金资产净值
比例（%）
流通受限情况
说明
1 603693 江苏新能 48,456.00 0.01 新股锁定
2 603706 东方环宇 23,103.85 0.00 新股锁定
7.12.6 投资 组合 报告 附 注的 其他 文字 描述 部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金 份额 持 有人 信息
8.1 期末 基金 份额 持 有人 户数 及持 有人 结构
份额单位：份
份额
级别
持有人户数
( 户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
鹏华证券保险分级 2018 年半年度报告
第 43 页 共 52 页
持有份额
占总份额
比例（% ）
持有份额
占总份
额比例
（%）
鹏华
证保
53,251 14,110.53 10,898,641.46 1.45 740,501,325.33 98.55
证保
A
488 147,130.33 55,098,329.00 76.74 16,701,270.00 23.26
证保
B
12,406 5,787.49 716,048.00 1.00 71,083,551.00 99.00
合计
66,145 13,530.87 66,713,018.46 7.45 828,286,146.33 92.55
8.2 期末 上市 基金 前 十名 持有 人
鹏华证保
序号
持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例（%）
1 李怡名 3,326,069.00 11.60
2
中国银行股份有限公司企
业年金计划－中国农业银
行
1,800,387.00 6.28
3 程奔 1,403,133.00 4.89
4 戚淑琴 1,282,013.00 4.47
5 金鹿 533,379.00 1.86
6 胡晓 532,103.00 1.86
7 马景彩 524,963.00 1.83
8 李小明 502,252.00 1.75
9 景昕 416,390.00 1.45
10 周素菊 345,188.00 1.20
证保 A
序号
持有人名称
持有份 额（份）
占上市总份额比例（%）
1
中国太平洋财产保险－传
统－普通保险产品
-013C-CT001 深
18,574,700.00 25.87
2
中国太平洋人寿保险股份
有限公司－分红-个人分
红
17,655,900.00 24.59
3
中国银河证券股份有限公
司
8,682,992.00 12.09
4
广发基金－工商银行－中
国平安人寿保险－债券委
托投资 1 号
5,067,499.00 7.06
5 凌岗 3,679,100.00 5.12
6
中国太平洋人寿保险股份
有限公司－传统－普通保
险产 品
3,125,000.00 4.35 鹏华证券保险分级 2018 年半年度报告
第 44 页 共 52 页
7 李怡名 2,543,739.00 3.54
8 丁碧霞 2,046,615.00 2.85
9 陈剑波 1,967,600.00 2.74
10 高群亮 1,199,700.00 1.67
证保 B
序号
持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例（%）
1 李祥伟 3,150,000.00 4.39
2 刘炜 1,400,000.00 1.95
3 李征 1,272,476.00 1.77
4 张宜焕 1,038,470.00 1.45
5 吴平 918,887.00 1.28
6 陈静 670,000.00 0.93
7 程奔 600,000.00 0.84
8 王惠 599,775.00 0.84
9 徐大群 587,574.00 0.82
10 陆新 560,967.00 0.78
注: 持有人为场内持有人。
8.3 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本 基金 的情 况
项目 份额级别
持有份额总数（份）
占基金总份额比例（%）
基金管
理人所
有从业
人员持
有本基
金
鹏华证保 210,208.90 0.0280
证保 A - -
证保 B - -
合计
210,208.90 0.0235
注: 截至 本报 告期 末 ， 本基 金管 理人 从业 人员 投资 、 持有 本基 金符 合相 关法 律法 规 、 中国 证监 会规
定及相关管理制度的规定。
8.4 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本 开放 式基 金份 额总 量区 间情 况
注: 截止本报告期末， 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人及本基金的基金经理未持
有本基金份额。
§9 开放 式基 金 份额 变动
单位：份
项目
鹏华证保
证保 A
证保 B
基金合同生效日
（2014 年5 月5 日）
基金份额总额
168,124,681.70 110,201,626.00 110,201,626.00
本报告期期初基金 858,891,942.68 83,353,869.00 83,353,869.00 鹏华证券保险分级 2018 年半年度报告
第 45 页 共 52 页
份额总额
本报告期基金总申
购份额
211,159,252.35 - -
减：本报告期基金
总赎回份额
359,874,311.27 - -
本报告期基金拆分
变动份额（份额减
少以“- ”填列）
41,223,083.03 -11,554,270.00 -11,554,270.00
本报告期期末基金
份额总额
751,399,966.79
71,799,599.00
71,799,599.00
注: 总申购份额含红利再投 、 转换入份额 ； 总赎回份额含转换出份额 。 拆分变动份额为本基金三级
份额之间的配对转换份额和基金份额折算中调整的份额。
§1 0 重大 事件 揭 示
10.1 基金 份额 持有 人 大会 决议
本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金 管理 人、 基 金托 管人 的专 门基 金托 管部 门的 重大 人事 变动
基金管理人的重大人事变动：基金管理人本报告期内无重大人事变动。 本报告期内基金托
管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及 基金 管理 人 、基 金财 产、 基金 托管 业务 的诉 讼
本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、
基金托管业务相关的诉讼事项。
10.4 基金 投资 策略 的 改变
无。
10.5 为基 金进 行审 计 的会 计师 事务 所情 况
本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。
10.6 管理 人、 托管 人 及其 高级 管理 人员 受稽 查或 处罚 等情 况
本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到 任何稽查
或处罚。
10.7 基金 租用 证券 公 司交 易单 元的 有关 情况
10.7.1 基金 租用 证券 公 司交 易单 元进 行股 票投 资及 佣金 支付 情况
金额单位：人民币元
鹏华证券保险分级 2018 年半年度报告
第 46 页 共 52 页
券商名称
交易
单元
数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
兴业证券
2
103,222,194.
44
20.00%
94,068.01
20.13%
-
中信证券
1
96,999,992.2
9
18.80%
88,397.23
18.92%
-
华西证券
1
85,411,363.6
0
16.55%
77,834.34
16.66%
-
国信证券
1
78,422,135.0
7
15.20%
71,467.01
15.29%
-
银河证券
2
48,408,497.5
6
9.38%
44,115.35
9.44%
-
东方财富
证券
2
29,600,962.1
1
5.74%
24,015.73
5.14%
-
华创证券
1
26,398,145.4
6
5.12%
24,056.30
5.15%
-
长江证券
1
15,337,317.1
8
2.97%
13,977.73
2.99%
-
安信证券
1
11,975,623.1
4
2.32%
10,912.98
2.34%
-
光大证券
1
7,285,422.82
1.41%
6,633.86
1.42%
-
华泰证券
1
5,589,698.97
1.08%
5,093.87
1.09%
-
天风证券
1
3,640,650.64
0.71%
3,317.65
0.71%
-
方正证券
2
2,692,466.63
0.52%
2,453.64
0.53%
-
广发证券
2
1,046,451.12
0.20%
953.61
0.20%
-
中泰证券
1
-
-
-
-
-
中投证券
2
-
-
-
-
-
中信建投
1
-
-
-
-
-
中金公司
1
-
-
-
-
-
鹏华证券保险分级 2018 年半年度报告
第 47 页 共 52 页
中航证券
1
-
-
-
-
-
招商证券
1
-
-
-
-
-
湘财证券
1
-
-
-
-
-
西部证券
1
-
-
-
-
-
申万宏源
1
-
-
-
-
-
上海证券
1
-
-
-
-
本报告期内
新增
瑞银证券
1
-
-
-
-
-
瑞信方正
1
-
-
-
-
-
平安证券
2
-
-
-
-
-
海通证券
1
-
-
-
-
-
国泰君安
2
-
-
-
-
-
东莞证券
1
-
-
-
-
本报告期内
新增
中银国际
1
-
-
-
-
-
长城证券
1
-
-
-
-
-
注: 交易单元选择的标准和程序：
1) 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构， 使用其交易单元作为基金的专
用交易单元，选择的标准是：
（1 ）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币；
（2 ）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3 ）经营行为规范，最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚；
（4 ）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5 ） 具备 基金 运作 所需 的高 效、 安全 的通 讯条 件， 交易 设施 符合 代理 本基 金进 行证 券交 易的
需要，并能为本基金提供全面的信息服务；
（6 ） 研究 实力 较强 ， 有固 定的 研究 机构 和专 门的 研究 人员 ， 能及 时为 本基 金提 供高 质量 的咨
询服务。
2) 选择交易单元的程序：
我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门
定期对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性鹏华证券保险分级 2018 年半年度报告
第 48 页 共 52 页
及提供 研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在
比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向券商租用交易单元作为基金专
用交易单元。
10.7.2 基金 租用 证券 公 司交 易单 元进 行其 他证 券投 资的 情况
注: 本基金本报告期内未通过券商交易单元进行债券交易、债券回购交易及权证交易。
10.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
鹏华中证 800 证券保险指数分级证券
投资基金办理定期份额折算业务期间
证保 A 份额停复牌的公告
《中 国证 券报 》 、 《上 海
证券 报》 、 《证 券时 报》
2018 年 01 月 03 日
2
鹏华中证 800 证券保险指数分级证券
投资基金定期份额折算结果及恢复交
易的公告
《中 国证 券报 》 、 《上 海
证券 报》 、 《证 券时 报》
2018 年 01 月 04 日
3
鹏华中证 800 证券保险指数分级证券
投资基金定期份额折算前收盘价调整
的公告
《中 国证 券报 》 、 《上 海
证券 报》 、 《证 券时 报》
2018 年 01 月 04 日
4
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与中国国际金融股份有限公司
申购费率优惠活动的公告
《中 国证 券报 》 、 《上 海
证券 报》 、 《证 券时 报》
2018 年 01 月 12 日
5
鹏华基金管理有 限公司关于旗下基金
持有的股票停牌后估值方法变更的提
示性公告
《中 国证 券报 》 、 《上 海
证券 报》 、 《证 券时 报》
2018 年 01 月 17 日
6 2017 年第四季度报告
《中 国证 券报 》 、 《上 海
证券 报》 、 《证 券时 报》
2018 年 01 月 22 日
7
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与湘财证券股份有限公司申购
（含定期定额申购）费率优惠活动的
公告
《中 国证 券报 》 、 《上 海
证券 报》 、 《证 券时 报》
2018 年 01 月 24 日
8
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票停牌后估值方法变更的提
示性公告
《中 国证 券报 》 、 《上 海
证 券报 》 、 《证 券时 报》
2018 年 01 月 24 日
9
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金在上海华信证券有限责任公司开
展基金转换费率优惠活动的公告
《中 国证 券报 》 、 《上 海
证券 报》 、 《证 券时 报》
2018 年 01 月 30 日
10
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票停牌后估值方法变更的提
示性公告
《中 国证 券报 》 、 《上 海
证券 报》 、 《证 券时 报》
2018 年 02 月 02 日
11
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票停牌后估值方法变更的提
示性公告
《中 国证 券报 》 、 《上 海
证券 报》 、 《证 券时 报》
2018 年 02 月 03 日 鹏华证券保险分级 2018 年半年度报告
第 49 页 共 52 页
12
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票停牌后估值方法变更的提
示性公告
《中 国证 券报 》 、 《上 海
证券 报》 、 《证 券时 报》
2018 年 02 月 06 日
13
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票停牌后估值方法变更的提
示性公告
《中 国证 券报 》 、 《上 海
证券 报》 、 《证 券时 报》
2018 年 02 月 07 日
14
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票停牌后估值方法变更的提
示性公告
《中 国证 券报 》 、 《上 海
证券 报》 、 《证 券时 报》
2018 年 02 月 08 日
15
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股 票停牌后估值方法变更的提
示性公告
《中 国证 券报 》 、 《上 海
证券 报》 、 《证 券时 报》
2018 年 02 月 10 日
16
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票停牌后估值方法变更的提
示性公告
《中 国证 券报 》 、 《上 海
证券 报》 、 《证 券时 报》
2018 年 03 月 02 日
17
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票停牌后估值方法变更的提
示性公告
《中 国证 券报 》 、 《上 海
证券 报》 、 《证 券时 报》
2018 年 03 月 10 日
18
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票停牌后估值方法变更的提
示性公告
《中 国证 券报 》 、 《上 海
证券 报》 、 《证 券时 报》
2018 年 03 月 21 日
19
关于鹏华旗下 139 只基金修改基金合
同的公告
《中 国证 券报 》 、 《上 海
证券 报》 、 《证 券时 报》
2018 年 03 月 23 日
20
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票停牌后估值方法变更的提
示性公告
《中 国证 券报 》 、 《上 海
证券 报》 、 《证 券时 报》
2018 年 03 月 24 日
21 2017 年年度报告摘要
《中 国证 券报 》 、 《上 海
证券 报》 、 《证 券时 报》
2018 年 03 月 29 日
22
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与东莞农村商业银行股份有限
公司手机银行基金 认/申购费率优惠
活动的公告
《中 国证 券报 》 、 《上 海
证券 报》 、 《证 券时 报》
2018 年 03 月 31 日
23
鹏华基金管理有限公司关于增加上海
万得投资顾问有限公司为旗下部分基
金销售机构的公告
《中 国证 券报 》 、 《上 海
证券 报》 、 《证 券时 报》
2018 年 04 月 04 日
24
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与中信建投证券股份有限公司
申购（含定期定额申购）费率优惠活
动的公告
《中 国证 券报 》 、 《上 海
证券 报》 、 《证 券时 报》
2018 年 04 月 09 日
25
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票停牌后估值方法变更的 提
示性公告
《中 国证 券报 》 、 《上 海
证券 报》 、 《证 券时 报》
2018 年 04 月 11 日
26
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票停牌后估值方法变更的提
《中 国证 券报 》 、 《上 海
证券 报》 、 《证 券时 报》
2018 年 04 月 14 日 鹏华证券保险分级 2018 年半年度报告
第 50 页 共 52 页
示性公告
27
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票停牌后估值方法变更的提
示性公告
《中 国证 券报 》 、 《上 海
证券 报》 、 《证 券时 报》
2018 年 04 月 18 日
28 2018 年第一季度报告
《中 国证 券报 》 、 《上 海
证券 报》 、 《证 券时 报》
2018 年 04 月 21 日
29
鹏华基金管理有限 公司关于旗下基金
持有的股票停牌后估值方法变更的提
示性公告
《中 国证 券报 》 、 《上 海
证券 报》 、 《证 券时 报》
2018 年 04 月 24 日
30
鹏华基金管理有限公司关于增加上海
基煜基金销售有限公司为旗下部分基
金销售机构的公告
《中 国证 券报 》 、 《上 海
证券 报》 、 《证 券时 报》
2018 年 04 月 27 日
31
鹏华基金管理有限公司关于调整旗下
部分基金单笔最低转换份额和账户最
低余额限制的公告
《中 国证 券报 》 、 《上 海
证券 报》 、 《证 券时 报》
2018 年 05 月 09 日
32
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票停牌后估值方法 变更的提
示性公告
《中 国证 券报 》 、 《上 海
证券 报》 、 《证 券时 报》
2018 年 05 月 09 日
33
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与中国银河证券股份有限公司
申购（含定期定额申购）费率优惠活
动的公告
《中 国证 券报 》 、 《上 海
证券 报》 、 《证 券时 报》
2018 年 05 月 21 日
34
鹏华基金管理有限公司关于提请投资
者及时更新身份证件或者身份证明文
件的公告
《中 国证 券报 》 、 《上 海
证券 报》 、 《证 券时 报》
2018 年 05 月 28 日
35
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票停牌后估值方法变更的提
示性公告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券 报》 、 《证 券时 报》
2018 年 05 月 29 日
36
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票停牌后估值方法变更的提
示性公告
《中 国证 券报 》 、 《上 海
证券 报》 、 《证 券时 报》
2018 年 05 月 31 日
37
鹏华基金管理有限公司关于提请非自
然人客户及时登记受益所有人信息的
公告
《中 国证 券报 》 、 《上 海
证券 报》 、 《证 券时 报》
2018 年 06 月 01 日
38
鹏华基金关于调整旗下部分基金单笔
最低定投金额限制的公告
《中 国证 券报 》 、 《上 海
证券 报》 、 《证 券时 报》
2018 年 06 月 08 日
39
鹏华基 金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票停牌后估值方法变更的提
示性公告
《中 国证 券报 》 、 《上 海
证券 报》 、 《证 券时 报》
2018 年 06 月 12 日
40
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票估值方法变更的提示性公
告
《中 国证 券报 》 、 《上 海
证券 报》 、 《证 券时 报》
2018 年 06 月 15 日
41
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票停牌后估值方法变更的提
《中 国证 券报 》 、 《上 海
证券 报》 、 《证 券时 报》
2018 年 06 月 16 日 鹏华证券保险分级 2018 年半年度报告
第 51 页 共 52 页
示性公告
42
鹏华中证 800 证券保险指数分级证券
投资基金更新的招募说明书摘要
《中 国证 券报 》 、 《上 海
证券 报》 、 《证 券时 报》
2018 年 06 月 16 日
43
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票停牌后估值方法变更的提
示性公告
《中 国证 券报 》 、 《上 海
证券 报》 、 《证 券时 报》
2018 年 06 月 20 日
44
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票停牌后估值方法变更的提
示性公告
《中 国证 券报 》 、 《上 海
证券 报》 、 《证 券时 报》
2018 年 06 月 22 日
45
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的停牌股票估值方法变更的提示
性公告
《中 国证 券报 》 、 《上 海
证券 报》 、 《证 券时 报》
2018 年 06 月 22 日
46
鹏华基金管理有限公司关于调整旗下
部分基金单笔最低申购金额（包括定
投、转换、转入）的公告
《中 国证 券报 》 、 《上 海
证券 报》 、 《证 券时 报》
2018 年 06 月 26 日
47
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票停牌后估值方法变更的提
示性公告
《中 国证 券报 》 、 《上 海
证券 报》 、 《证 券时 报》
2018 年 06 月 27 日
48
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票停牌后估值方法变更的提
示性公告
《中 国证 券报 》 、 《上 海
证券 报》 、 《证 券时 报》
2018 年 06 月 28 日
49
鹏华基金管理有限公司关于旗 下基金
持有的股票停牌后估值方法变更的提
示性公告
《中 国证 券报 》 、 《上 海
证券 报》 、 《证 券时 报》
2018 年 06 月 29 日
50
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与交通银行股份有限公司手机
银行渠道基金申购及定期定额投资手
续费率优惠的公告
《中 国证 券报 》 、 《上 海
证券 报》 、 《证 券时 报》
2018 年 06 月 30 日
51
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与交通银行股份有限公司网上
银行渠道基金定投手续费率优惠的公
告
《中 国证 券报 》 、 《上 海
证券 报》 、 《证 券时 报》
2018 年 06 月 30 日
§1 1 影响 投资 者 决策 的其 他重 要信 息
11.1 报告 期内 单一 投 资者 持有 基金 份额 比例 达到 或超 过20% 的情况
注: 无。
11.2 影响 投资 者决 策 的其 他重 要信 息
无。
鹏华证券保险分级 2018 年半年度报告
第 52 页 共 52 页
§12 备查 文件 目 录
12.1 备查文件目录
( 一)《鹏华中证 800 证券保险指数分级证券投资基金基金合同》 ；
( 二)《鹏华中证 800 证券保险指数分级证券投资基金托管协议》 ；
( 三)《鹏华中证 800 证券保险指数分级证券投资基金 2018 年半 年度 报告 》 （原 文） 。
12.2 存放地点
深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层鹏华基金管理有限公司
北京市西城区金融大街 25 号中国建设银行股份有限公司
12.3 查阅方 式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件 ，或通过本基金管理
人网站（http ：//www.phfund.com.cn ）查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限 公司，本公司已开通客
户服务系统，咨询电话：4006788999 。
鹏华 基金 管理 有 限公 司
2018 年08 月 27 日
