平安大华鼎越灵活配置混合型证券投资基
金
2018 年半年度报告
2018 年6月 30 日
基金管理人：平安大华基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2018 年8月27日
平安大华鼎越 2018 年半年度报告
第 2 页 共 100 页
§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 8 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
原平安大华鼎越定期开放灵活配置混合型证券投资基金报告期自 2018 年 1 月 1 日起至 6 月
19 日止，平安大华鼎越灵活配置混合型证券投资基金报告期自 2018 年 6 月 20 日起至 6 月 30 日
止。 平安大华鼎越 2018 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...................................................................................................................2
1.1 重要提示 ......................................................................................................................2
1.2 目录 .............................................................................................................................3
§2 基金简介 ..............................................................................................................................6
2.1 基金基本情况（转型后） .............................................................................................6
2.1 基金基本情况（转型前） .............................................................................................6
2.2 基金产品说明（转型后） .............................................................................................7
2.2 基金产品说明（转型前） .............................................................................................7
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................7
2.4 信息披露方式 ...............................................................................................................8
2.5 其他相关资料 ...............................................................................................................8
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......................................................................9
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................9
3.2 基金净值表现（转型后） ........................................................................................... 10
3.2 基金净值表现（转型前） ........................................................................................... 12
3.3 其他指标 .................................................................................................................... 13
§4 管理人报告 ........................................................................................................................ 14
4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................ 14
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ..................................................... 16
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................... 16
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ................................................. 17
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ................................................. 17
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ............................................................ 18
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................... 18
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............................ 18
§5 托管人报告 ........................................................................................................................ 19
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................... 19
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ....... 19
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......................... 19
§6 半年度财务会计报告（未经审计） （转型后） ..................................................................... 20
6.1 资产负债表 ................................................................................................................ 20
6.2 利润表 ....................................................................................................................... 21
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................. 22
6.4 报表附注 .................................................................................................................... 23
§6 半年度财务会计报告（未经审计） （转型前） ..................................................................... 41
6.1 资产负债表 ................................................................................................................ 41
6.2 利润表 ....................................................................................................................... 42
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................. 43
6.4 报表附注 .................................................................................................................... 44
§7 投资组合报告（转型后） ................................................................................................... 65
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................... 65
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................. 65
7.3 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................. 71 平安大华鼎越 2018 年半年度报告
第 4 页 共 100 页
7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................................................... 73
7.5 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......................... 73
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .............. 73
7.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .............. 73
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......................... 73
7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ............................................................ 74
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .......................................................... 74
7.11 投资组合报告附注 .................................................................................................... 74
7 投资组合报告（转型前） ..................................................................................................... 76
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................... 76
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................. 76
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............................ 77
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................. 82
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................................................... 84
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......................... 84
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .............. 84
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .............. 85
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......................... 85
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .......................................................... 85
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .......................................................... 85
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................... 85
§8 基金份额持有人信息（转型后）......................................................................................... 88
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...................................................................... 88
8.2 期末上市基金前十名持有人 ........................................................................................ 88
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ............................................................ 88
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ............................ 88
§8 基金份额持有人信息（转型前）......................................................................................... 89
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...................................................................... 89
8.2 期末上市基金前十名持有人 ........................................................................................ 89
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ............................................................ 89
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ............................ 89
§9 开放式基金份额变动(转型后)............................................................................................ 90
§9 开放式基金份额变动(转型前)............................................................................................ 91
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................... 92
10.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................... 92
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.................................. 92
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................... 92
10.4 基金投资策略的改变................................................................................................. 92
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................................................ 92
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ............................................ 92
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况（转型后） ................................................... 92
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况（转型前） ................................................... 95
10.9 其他重大事件（转型后）.......................................................................................... 97
10.9 其他重大事件（转型前）.......................................................................................... 97
§ 11 影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................... 99 平安大华鼎越 2018 年半年度报告
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11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况.................................. 99
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................... 99
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................. 100
12.1 备查文件目录 ......................................................................................................... 100
12.2 存放地点 ................................................................................................................ 100
12.3 查阅方式 ................................................................................................................ 100
平安大华鼎越 2018 年半年度报告
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§2
基金简介
2.1
基金基本情况（转型后）
基金名称 平安大华鼎越灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 平安大华鼎越混合
场内简称 平安鼎越
基金主代码 167002
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）
基金合同生效日 2016 年 9月 20 日
基金管理人 平安大华基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 102,143,902.09 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2016 年 12月 19 日
本基金转型日期为 2018 年 6 月 20 日，该日起平安大华鼎越定期开放灵活配置混合型证券投资基
金正式转型并更名为平安大华鼎越灵活配置混合型证券投资基金。此处份额日期为 2018 年 6 月
30 日。
2.1 基金基本情况（转型前）
基金名称 平安大华鼎越定期开放灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 平安大华鼎越混合
场内简称 平安鼎越
基金主代码 167002
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式 契约型、定期开放式。本基金的封闭期为基金合同生效
之日 （包括基金合同生效之日） 至 20 个月 （含 20 个月）
后的对应日的前一日止（若该对应日为非工作日或无该
对应日，则顺延至下一工作日） 。下一个封闭期为首个
开放期结束之日次日起至 20 个月后的对应日前一日
的期间，以此类推。本基金自封闭期结束之后的第一个
工作日起（包括该日）进入开放期，每个开放期原则上
不少于 5 个工作日且最长不超过 20 个工作日，具体期
间由基金管理人在封闭期结束前公告说明。
基金合同生效日 2016 年 9月 20 日
基金管理人 平安大华基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 102,143,902.09 份
基金合同存续期 不定期 平安大华鼎越 2018 年半年度报告
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基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2016 年 12月 19 日
本基金转型日期为 2018 年 6 月 20 日，该日起平安大华鼎越定期开放灵活配置混合型证券投资基
金正式转型并更名为平安大华鼎越灵活配置混合型证券投资基金。此处份额日期为 2018 年 6 月
19 日。
2.2 基金产品说明（转型后）
投资目标 本基金转型为上市开放式基金（LOF）后，将灵活运用
多种投资策略，在严格控制风险的前提下，充分挖掘
市场投资机会，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略 本基金转型为上市开放式基金（LOF）后，将灵活运用
多种投资策略，在严格控制风险的前提下，充分挖掘
市场投资机会，力争实现基金资产的长期稳健增值。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50%+中证综合债指数收益率
×50%
风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益
高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。
2.2 基金产品说明（转型前）
投资目标 在严格控制风险的前提下，灵活运用大类资产配置、
定向增发股票、债券投资策略等多种投资策略，充分
挖掘市场投资机会，力争实现基金资产的长期稳健增
值。
投资策略 本基金通过对宏观经济、行业分析轮动效应与定向增
发项目优势的深入研究的基础上，灵活运用大类资产
配置策略、定向增发股票、债券投资策略等多种投资
策略，充分挖掘市场投资机会，力争实现基金资产的
长期稳健增值。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50%+中证综合债指数收益率
×50%
风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益
高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 平安大华基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 陈特正 王永民
联系电话 0755-22626828 010-66594896
电子邮箱 fundservice@pingan.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-800-4800 95566 平安大华鼎越 2018 年半年度报告
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传真 0755-23997878 010-66594942
注册地址 深圳市福田区福田街道益田路
5033 号平安金融中心 34 层
北京市西城区复兴门内
大街 1 号
办公地址 深圳市福田区福田街道益田路
5033 号平安金融中心 34 层
北京市西城区复兴门内
大街 1 号
邮政编码 518048 100818
法定代表人
罗春风 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券日报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.fund.pingan.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构
平安大华基金管理有限公司
深圳市福田区福田街道益田路 5033
号平安金融中心 34 层
平安大华鼎越 2018 年半年度报告
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
转型后
金额单位：人民币元
3.1.1
期间数据和指标 2018 年 6月 20 日(基金合同生效日)至 2018年 6月 30 日
本期已实现收益 -386,314.20
本期利润 -86,646.99
加权平均基金份额本期利润 -0.0008
本期加权平均净值利润率 -0.10%
本期基金份额净值增长率 -13.76%
3.1.2
期末数据和指标 2018 年 6月 30 日
期末可供分配利润 -16,095,667.05
期末可供分配基金份额利润 -0.1576
期末基金资产净值 88,088,980.36
期末基金份额净值 0.8624
3.1.3 累计期末指标 2018 年 6月 30 日
基金份额累计净值增长率 -13.76%
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为
期末余额，而非当期发生数)；
3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
转型前
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2018 年 1月 1 日至 2018年 6月 19 日
本期已实现收益 -42,822,220.22
本期利润 -16,980,067.60
加权平均基金份额本期利润 -0.0289
本期加权平均净值利润率 -3.10%
本期基金份额净值增长率 -8.27%
3.1.2 期末数据和指标 2018 年 6月 19 日
期末可供分配利润 -15,709,352.85
期末可供分配基金份额利润 -0.1538
期末基金资产净值 88,175,627.35
期末基金份额净值 0.8632
3.1.3 累计期末指标 2018 年 6月 19 日
基金份额累计净值增长率 -13.68% 平安大华鼎越 2018 年半年度报告
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注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为
期末余额，而非当期发生数)；
3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现（转型后）
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
自基金合同
生效起至今
-0.09% 0.88% -1.30% 0.70% 1.21% 0.18%
注：1、业绩比较基准：沪深 300 指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%。沪深 300 指数
的成分股样本选自沪、深两个证券市场，覆盖了沪深市场 60%左右的市值，是中国 A 股市场中代
表性强、流动性高、可投资性大的股票组合，能够反映 A 股市场总体发展趋势。中证综合债券指
数是反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体走势的跨市场债券指数，
其选样是在中证全债指数样本的基础上，增加了央行票据、短期融资券及一年期以下的国债、金
融债、和企业债、该指数的推出旨在更全面地反映我国债券市场的整体价格变动趋势，为债券投
资者提供更切合的市场标准。根据本基金的投资范围约束，该基准能客观衡量本基金的投资绩效。
2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。
注：本基金在 2018 年 6 月 20 日转型，转型后过去一个月、过去三个月、过去六个月、过去一年
无完整数据，基金合同生效以来为基金转型日至 2018 年6 月 30 日。
平安大华鼎越 2018 年半年度报告
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3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
1、本基金合同生效日为 2016年 9月 20 日，转型日期为 2018 年6 月 20 日，截至报告期末，本基
金转型起至披露时点未满半年。
平安大华鼎越 2018 年半年度报告
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3.2 基金净值表现（转型前）
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：1、业绩比较基准：沪深 300 指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%。沪深 300 指数
的成分股样本选自沪、深两个证券市场，覆盖了沪深市场 60%左右的市值，是中国 A 股市场中代
表性强、流动性高、可投资性大的股票组合，能够反映 A 股市场总体发展趋势。中证综合债券指
数是反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体走势的跨市场债券指数，
其选样是在中证全债指数样本的基础上，增加了央行票据、短期融资券及一年期以下的国债、金
融债、和企业债、该指数的推出旨在更全面地反映我国债券市场的整体价格变动趋势，为债券投
资者提供更切合的市场标准。根据本基金的投资范围约束，该基准能客观衡量本基金的投资绩效。
2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。
注：本基金在 2018 年6 月 20 日转型，转型前过去一个月 2018 年6 月1 日至 2018 年6 月 19 日，
过去三个月为 2018 年4 月1 日至 2018 年6 月 19 日，过去六个月为 2018 年1 月1 日至 2018 年 6
月 19 日，过去一年为 2017年 7月 1 日至 2018 年 6月 19 日，基金合同生效以来为合同成立日至
2018 年 6月 19 日。
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
① ③ ②－④
过去一个
月
-4.73% 0.96% -2.30% 0.62% -2.43% 0.34%
过去三个
月
-7.50% 0.57% -2.81% 0.55% -4.69% 0.02%
过去六个
月
-8.27% 0.45% -3.35% 0.57% -4.92% -0.12%
过去一年 -10.22% 0.36% 1.49% 0.47% -11.71% -0.11%
自基金合
同生效起
至今
-13.68% 0.30% 7.14% 0.41% -20.82% -0.11% 平安大华鼎越 2018 年半年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
1、本基金基金合同于 2016 年9 月 20 日正式生效，截至报告期末已满一年；
2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组
合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例
符合合同约定.
3.3 其他指标
本基金本报告期内无其他指标。
平安大华鼎越 2018 年半年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
平安大华基金管理有限公司（以下简称"平安大华基金"）经中国证监会证监许可【2010】1917
号文批准设立。平安大华基金总部位于深圳，注册资本金为 3 亿元人民币，是目前中国内地基金
业注册资本金最高的基金公司之一。目前公司股东为平安信托有限责任公司，持有股权 60.7%；
新加坡大华资产管理有限公司，持有股权 25%；三亚盈湾旅业有限公司，持有股权 14.3%。平安
大华基金秉承“规范、诚信、专业、创新”企业管理理念，致力于通过持续稳定的投资业绩，不
断丰富的客户服务手段及服务内容，为投资人提供多样化的基金产品和高品质的理财服务，从而
实现“以专业承载信赖”的品牌承诺，成为深得投资人信赖的基金管理公司。截至 2018 年 6 月
30 日，平安大华基金共管理 57 只公募基金，资产管理总规模 2442 亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介（转型后）
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
WANG AO
平安大华
鼎越灵活
配置混合
型证券投
资基金基
金经理
2018 年 3 月
16 日
- 5
WANG AO 先生，澳大利亚
籍,CAIA、FRM，CFA，澳大利
亚莫纳什大学商学(金融学、
经济学)学士，曾任职原深发
展银行国际业务部外汇政策
管理室。2012 年 9 月加入平
安大华基金管理有限公司，
担任投资研究部固定收益研
究员。现任平安大华鼎信债
券型证券投资基金、平安大
华鑫享混合型证券投资基
金、平安大华惠金定期开放
债券型证券投资基金、平安
大华鑫利灵活配置混合型证
券投资基金、平安大华惠裕
债券型证券投资基金、平安
大华添利债券型证券投资基
金、平安大华鼎越灵活配置
混合型证券投资基金、平安
大华双债添益债券型证券投
资基金基金经理。 平安大华鼎越 2018 年半年度报告
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刘俊廷
平安大华
鼎越灵活
配置混合
型证券投
资基金基
金经理
2016 年 9 月
20 日
- 6
刘俊廷先生，中国科学院研
究生院硕士，曾任国泰君安
证券股份有限公司分析师。
现任平安大华鼎泰灵活配置
混合型证券投资基金（LOF ）、
平安大华鼎越灵活配置混合
型证券投资基金、平安大华
鼎弘混合型证券投资基金、
平安大华安盈保本混合型证
券投资基金、平安大华安心
保本混合型证券投资基金、
平安大华保本混合型证券投
资基金基金经理。
1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确
认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确
认的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介（转型前）
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
刘俊廷
平安大华
鼎越定期
开放灵活
配置混合
型证券投
资基金的
基金经理
2016 年 9 月
20 日
- 6
刘俊廷先生，中国科学院研
究生院硕士，曾任国泰君安
证券股份有限公司分析师。
现任平安大华鼎泰灵活配置
混合型证券投资基金（LOF ）、
平安大华鼎越定期开放灵活
配置混合型证券投资基金、
平安大华鼎弘混合型证券投
资基金、平安大华安盈保本
混合型证券投资基金基金经
理。
WANG AO
平安大华
鼎越定期
开放灵活
配置混合
型证券投
资基金的
基金经理
2018 年 3 月
16 日
- 5
WANG AO 先生，澳大利亚
籍,CAIA、FRM，CFA，澳大利
亚莫纳什大学商学(金融学、
经济学)学士，曾任职原深发
展银行国际业务部外汇政策
管理室。2012 年 9 月加入平
安大华基金管理有限公司，
担任投资研究部固定收益研
究员。现任平安大华鼎信债
券型证券投资基金、平安大平安大华鼎越 2018 年半年度报告
第 16 页 共 100 页
华鑫享混合型证券投资基
金、平安大华惠金定期开放
债券型证券投资基金、平安
大华鑫利灵活配置混合型证
券投资基金、平安大华惠裕
债券型证券投资基金、平安
大华添利债券型证券投资基
金、平安大华鼎越定期开放
灵活配置混合型证券投资基
金、平安大华双债添益债券
型证券投资基金基金经理。
1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确
认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确
认的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投
资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等
有关法律法规及各项实施准则、 《平安大华鼎越灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有
关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基
础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人
利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，完善
相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗
下管理的所有基金和投资组合。
公司每季度对旗下各组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析，对本报告期内，两两组
合间单日、3 日、5 日时间窗口内同向交易买入溢价率均值、卖出溢价率、交易占优比等因素进行
了综合分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
平安大华鼎越 2018 年半年度报告
第 17 页 共 100 页
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过
该证券当日成交量的 5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
平安大华鼎越定期开放灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金” ）于2016 年 9 月
20 日成立。 自 2018年 6月 20 日起， 本基金已转型为上市开放式基金 （LOF） ， 基金名称变更为“平
安大华鼎越灵活配置混合型证券投资基金”。
目前 A 股不再是典型普涨普跌牛熊市，个股区间涨幅已是南辕北辙。资本市场改革及国际化
正在深刻改变 A 股原有生态，“劣币驱逐良币”的历史一去不复返，绩优股的牛市仍在进行，绩
劣股熊市愈演愈烈。因此在报告期内的投资标的选择上，本基金更关注主板中绩优、低估、高分
红的蓝筹龙马，或者是中小创中业绩真实、内生成长的新经济领军企业。报告期内，本基金未参
与新的定向增发。本基金持有的已经解禁的定增股票，基金管理人已经开始择机进行减持。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至转型后报告期末，本报告期（2018 年 6 月 20 日-2018 年6 月 30 日）份额净值增长率为
-0.09%，同期业绩比较基准增长率为-1.30%；
截至转型前报告期末，本报告期（2018 年 1 月 1 日-2018 年 6 月19日）份额净值增长率为
-8.27%，同期业绩比较基准增长率为-3.35%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2018 年上半年，伴随国内金融强监管、中美贸易摩擦、汇率变化等因素，市场震荡下跌，风
险偏好回落。在此背景下，经济增速或将有所放缓，但更加高质量、可持续。经济总体稳中趋缓、
稳中有进、均衡发展。我国经济有韧性、外汇储备充足、汇率预期稳定，也决定了人民币汇率贬
值空间有限。短期极端悲观的情绪使得市场已经处于中期的底部区域。风雨之后，彩虹可期。展
望 2018 年下半年， 投资风格上， 追求业绩的确定性依旧是市场的主线， 市场风格之争将逐步淡化，
业绩为王依旧为贯穿全年的投资逻辑。
平安大华鼎越 2018 年半年度报告
第 18 页 共 100 页
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人严格按照企业会计准则、 《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》
等中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定， 对基金所持有的资产按照公允价值进行估值。
本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会，成员由投资管理部门、研究中心、资本市场风控监控室、基
金运营部基金会计室及法律合规监察部相关人员组成。 基金经理原则上不参与估值委员会的工作，
其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。
估值委员会的职责主要包括有：制订健全有效的估值政策和程序；定期对估值政策和程序进
行评价等；保证基金估值的公平、合理；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；
估值委员会成员均具有一定年限的专业从业经验，具有良好的专业能力，并能在相关工作中保持
独立性。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中
央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约
定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行利润分配，符合基金合同的约定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人、 基金资产净值低
于 5000 万元的情形。 平安大华鼎越 2018 年半年度报告
第 19 页 共 100 页
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在平安大华鼎越灵活配置混合
型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关
法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职
尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 （注： 财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
平安大华鼎越 2018 年半年度报告
第 20 页 共 100 页
§6 半年度财务会计报告（未经审计）（转型后）
6.1 资产负债表
会计主体：平安大华鼎越灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2018 年 6月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2018 年 6月 30 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 6,926,164.95
结算备付金
9,383,811.90
存出保证金
35,358.62
交易性金融资产 6.4.7.2 71,644,945.18
其中：股票投资
53,075,918.18
基金投资
-
债券投资
18,569,027.00
资产支持证券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产 6.4.7.3 -
买入返售金融资产 6.4.7.4 -
应收证券清算款
128,889.51
应收利息 6.4.7.5 446,074.70
应收股利
-
应收申购款
-
递延所得税资产
-
其他资产 6.4.7.6 -
资产总计
88,565,244.86
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6月 30 日
负 债：
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债 6.4.7.3 -
卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款
-
应付赎回款
-
应付管理人报酬
127,695.03
应付托管费
21,282.51
应付销售服务费
-
应付交易费用 6.4.7.7 147,047.93
应交税费
2,668.89 平安大华鼎越 2018 年半年度报告
第 21 页 共 100 页
应付利息
4,926.23
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债 6.4.7.8 172,643.91
负债合计
476,264.50
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 102,143,902.09
未分配利润 6.4.7.10 -14,054,921.73
所有者权益合计
88,088,980.36
负债和所有者权益总计
88,565,244.86
注：报告截止日 2018 年 6月 30 日，基金份额净值 0.8624 元，累计份额净值 0.8624 元，基金份
额总额 102,143,902.09 份。
6.2 利润表
会计主体：平安大华鼎越灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2018 年 6月 20 日(基金合同生效日)至 2018年 6月 30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2018年6月20日(基金合同生效日)至2018
年 6 月 30 日
一、收入
-21,516.07
1.利息收入
26,260.77
其中：存款利息收入 6.4.7.11 6,311.88
债券利息收入
19,948.89
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
-
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
-347,444.05
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -422,144.91
基金投资收益
-
债券投资收益 6.4.7.13 -
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 -
贵金属投资收益 6.4.7.14 -
衍生工具收益 6.4.7.15 -
股利收益 6.4.7.16 74,700.86
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
6.4.7.17 299,667.21
4. 汇兑收益（损失以“-”号填列）
-
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 -
减：二、费用
65,130.92
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 39,836.32 平安大华鼎越 2018 年半年度报告
第 22 页 共 100 页
2．托管费 6.4.10.2.2 6,639.39
3．销售服务费 6.4.10.2.3 -
4．交易费用 6.4.7.19 7,450.03
5．利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
6．税金及附加
71.84
7．其他费用 6.4.7.20 11,133.34
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
-86,646.99
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
-86,646.99
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：平安大华鼎越灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2018 年 6月 20 日(基金合同生效日)至 2018年 6月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 6月 20 日(基金合同生效日)至 2018 年6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基金净值） 102,143,902.09 -13,968,274.74 88,175,627.35
二、 本期经营活动产生的基金净
值变动数（本期利润）
- -86,646.99 -86,646.99
三、 本期基金份额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
- - -
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款（以“-”
号填列）
- - -
四、 本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动 （净值
减少以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基金净值） 102,143,902.09 -14,054,921.73 88,088,980.36
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______罗春风______
______林婉文______
____胡明____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人 平安大华鼎越 2018 年半年度报告
第 23 页 共 100 页
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
平安大华鼎越定期开放灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金” ）于2016 年 9 月
20 日，根据《平安大华鼎越定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 （以下简称“《基
金合同》 ”） 及 《平安大华鼎越定期开放灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 （以下简称“ 《招
募说明书》”）及相关公告的规定，本基金的第一个封闭期为 2016 年 9 月 20日至2018 年 5 月
20 日， 第一个开放期为 2018 年5 月 21 日至 2018 年6 月 15 日。 在第一个开放期的最后一日日终，
本基金资产净值低于 2 亿元，触发本基金的转型条件。根据《基金合同》及《关于平安大华鼎越
定期开放灵活配置混合型证券投资基金及相关业务规则的提示性公告》的规定，本基金自 2018
年 6 月 20 日转型为“平安大华鼎越灵活配置混合型证券投资基金”。自 2018年 6月 20 日起，本
基金正式实施转型，运作方式由原 20 个月定期开放变更为一般开放式。本基金的基金管理人为平
安大华基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安大华鼎越灵活配置混合型证券投资基金基
金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市
的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票） 、衍生工具（权证、股指期
货、国债期货等） 、债券资产（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交
换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、
地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券等中国证监会允许投资的债券） 、资产支持证券、债
券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款） 、现金资产等货币市场工具，以及
法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定） 。本基金转型
为上市开放式基金（LOF）后股票资产占基金资产的比例范围为 0%-95%；投资于权证的比例不超
过基金资产净值的 3%；每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，
现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%。其中，现金不包括
结算备付金、存出保证金、应收申购款等；在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货
合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；基金总资产不得超过基金净资产
的 140%。
本基金的业绩比较基准是：沪深 300 指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%。
平安大华鼎越 2018 年半年度报告
第 24 页 共 100 页
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第3 号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《平安大华鼎越灵活配置混合型
证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的
有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2018 年 6 月 30 日的财
务状况以及自 2018 年6 月 20 日至 2017 年 06 月 30 日止期间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
本报告期间所采用的会计政策、会计估计与最近一年度报告一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期间未发生会计差错的更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《关于上市公
司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改
征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策
的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于 2016 年5 月1 日前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。平安大华鼎越 2018 年半年度报告
第 25 页 共 100 页
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年5 月1 日起，
金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收
入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人
所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6月 30 日
活期存款 6,926,164.95
定期存款 -
其中：存款期限 1 个月以内 -
存款期限 1-3 个月 -
存款期限 3 个月以上 -
其他存款 -
合计： 6,926,164.95
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6月 30 日
成本 公允价值 估值增值
股票 73,497,787.47 53,075,918.18 -20,421,869.29
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - - 平安大华鼎越 2018 年半年度报告
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债券
交易所市场 8,505,932.77 8,495,027.00 -10,905.77
银行间市场 10,000,307.39 10,074,000.00 73,692.61
合计 18,506,240.16 18,569,027.00 62,786.84
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 92,004,027.63 71,644,945.18 -20,359,082.45
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金于本期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金于本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金于本期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6月 30 日
应收活期存款利息 1,220.96
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 3,800.43
应收债券利息 441,039.00
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 14.31
合计 446,074.70
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
平安大华鼎越 2018 年半年度报告
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6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6月 30 日
交易所市场应付交易费用 144,222.93
银行间市场应付交易费用 2,825.00
合计 147,047.93
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提费用 172,643.91
合计 172,643.91
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2018 年 6月 20 日(基金合同生效日)至 2018年 6月 30 日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 102,143,902.09 102,143,902.09
本期申购
本期赎回（以“-”号填列）
-
基金拆分/份额折算前
基金拆分/份额折算变动份额
本期申购
本期赎回（以“-”号填列）
本期末 102,143,902.09 102,143,902.09
6.4.7.10 未分配利润
金额单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 -15,709,352.85 1,741,078.11 -13,968,274.74
本期利润 -386,314.20 299,667.21 -86,646.99
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - - 平安大华鼎越 2018 年半年度报告
第 28 页 共 100 页
本期已分配利润 - - -
本期末 -16,095,667.05 2,040,745.32 -14,054,921.73
6.4.7.11 存款利息收入
项目
本期
2018 年 6月 20 日(基金合同生效日)至 2018年 6
月 30 日
活期存款利息收入 1,649.35
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 4,644.78
其他 17.75
合计 6,311.88
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 6月 20 日(基金合同生效日)至 2018
年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 3,060,925.96
减：卖出股票成本总额 3,483,070.87
买卖股票差价收入 -422,144.91
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
本基金本报告期无债券投资收益。
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
本基金本报告期末无债券买卖差价收入。
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内未发生由于债券投资产生的债券赎回差价收入。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内未发生由于债券投资产生的债券申购差价收入。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 平安大华鼎越 2018 年半年度报告
第 29 页 共 100 页
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期内无贵金属投资。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
本基金本报告期内无贵金属投资。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内无贵金属投资。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内无贵金属投资。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 6月 20 日(基金合同生效日)至 2018年 6
月 30 日
股票投资产生的股利收益 74,700.86
基金投资产生的股利收益 -
合计 74,700.86
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2018 年 6月 20 日(基金合同生效日)至 2018
年 6 月 30 日
1.交易性金融资产 299,667.21
——股票投资 294,259.91
——债券投资 5,407.30
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 - 平安大华鼎越 2018 年半年度报告
第 30 页 共 100 页
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估
增值税
-
合计 299,667.21
6.4.7.18 其他收入
本基金本报告期无其他收入。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年6月20日(基金合同生效日)至2018年
6 月 30 日
交易所市场交易费用 7,450.03
银行间市场交易费用 -
合计
7,450.03
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年6 月20日(基金合同生效日)至2018
年 6 月 30 日
审计费用 2,410.98
信息披露费 5,726.05
上市费 1,808.18
其他 -
银行间账户维护费 1,088.00
银行费用 100.13
合计 11,133.34
6.4.7.21 分部报告
截至本期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无须作披露的分部报
告。
平安大华鼎越 2018 年半年度报告
第 31 页 共 100 页
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
平安大华基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司("中国银行") 基金托管人、基金销售机构
平安信托有限责任公司 基金管理人的股东
大华资产管理有限公司 基金管理人的股东
三亚盈湾旅业有限公司 基金管理人的股东
深圳平安大华汇通财富管理有限公司 基金管理人的子公司
平安证券股份有限公司 基金管理人的股东的子公司、基金销售机构
中国平安保险(集团)股份有限公司 基金管理人的最终控股母公司
上海陆金所基金销售有限公司
与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司的
联营公司、基金销售机构
平安银行股份有限公司
与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司、基
金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金于本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的股票交易。 平安大华鼎越 2018 年半年度报告
第 32 页 共 100 页
6.4.10.1.2 债券交易
本基金于本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易
本基金于本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易
本基金于本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金于本期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 6月 20 日(基金合同生效日)至 2018年 6月 30 日
当期发生的基金应支付
的管理费
39,836.32
其中： 支付销售机构的客
户维护费
17,162.36
注：支付基金管理人平安大华基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 6月 20 日(基金合同生效日)至 2018年 6月 30 日
当期发生的基金应支付
的托管费
6,639.39
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的销售服务费。 平安大华鼎越 2018 年半年度报告
第 33 页 共 100 页
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金于本期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的基金管理人于本期未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末未有除基金管理人之外的其他关联方投资本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2018 年 6月 20 日(基金合同生效日)至 2018年 6月 30 日
期末余额 当期利息收入
中国银行 6,926,164.95 1,649.35
本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金于本期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金于本期及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
6.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金
本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.12 期末（2018 年 6月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估值
单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末
估值总额
说明
002344
海宁
皮城
2016 年
12 月 22
日
2018
年 12
月 26
日
非公开
发行流
通受限
10.70 4.60 1,575,787 16,860,920.90 7,248,620.20
-
000875 吉电2017 年 1 2019 非公开 5.60 2.69 2,232,143 12,500,000.80 6,004,464.67 - 平安大华鼎越 2018 年半年度报告
第 34 页 共 100 页
股份 月 3 日 年 1 月
4 日
发行流
通受限
300421
力星
股份
2016 年
10 月 13
日
2018
年 10
月 22
日
非公开
发行流
通受限
30.72 13.37 161,345 4,956,518.40 2,157,182.65
-
600676
交运
股份
2016 年
11 月 14
日
2018
年 11
月 12
日
非公开
发行流
通受限
8.58 4.77 3,252 27,902.16 15,512.04
-
600522
中天
科技
2017 年 2
月 10 日
2019
年 2 月
8 日
非公开
发行流
通受限
9.62 8.12 151 1,452.62 1,226.12
-
注：基金可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发
行股份，所认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。根据《上市公司股东、董监高减持
股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份
实施细则》 ，本基金持有的上市公司非公开发行股份，自股份解除限售之日起 12 个月内，通过集
中竞价交易减持的数量不得超过其持有该次非公开发行股份数量的 50%；采取大宗交易方式的，
在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。此外，本基金通过大宗交易
方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份，在受让后 6 个月内，不得转让所受
让的股份。
6.4.12.17 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票名
称
停牌
日期
停牌原
因
期末
估值单价
复牌日
期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
002450 康得新
2018
年6月
4 日
重大事
项
17.08 - - 13,100 272,309.01 223,748.00
-
601390
中国中
铁
2018
年5月
7 日
重大事
项
7.47
2018 年
8 月 20
日
7.25 13,300 98,420.00 99,351.00
-
002310
东方园
林
2018
年5月
25 日
重大事
项
13.08 - - 7,200 136,232.91 94,176.00
-
601118
海南橡
胶
2018
年5月
24 日
重大事
项
6.62 - - 9,400 49,350.00 62,228.00
-
平安大华鼎越 2018 年半年度报告
第 35 页 共 100 页
6.4.12.18 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.18.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2018 年6 月 30 日止，本基金未从事银行间市场债券正回购交易，无质押债券。
6.4.12.18.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2018 年6 月 30 日止，本基金未从事交易所市场债券正回购交易，无质押债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基
金管理人制订了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通
过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由
督察长、风险管理委员会、法律合规监察部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行中国银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行
的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能
性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以
控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计
及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2018 年 6月 30 日
A-1 -
A-1 以下 - 平安大华鼎越 2018 年半年度报告
第 36 页 共 100 页
未评级 10,074,000.00
合计
10,074,000.00
注：以上按短期信用评级的债券投资未评级的债券投资为超短期融资券。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本报告期末本基金未持有按短期信用评级列示的资产支持证券。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
本报告期末本基金未持有按短期信用评级列示的同业存单。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2018 年 6月 30 日
AAA -
AAA 以下 8,495,027.00
未评级
-
合计
8,495,027.00
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本报告期末本基金未持有按长期信用评级列示的资产支持证券。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
本报告期末本基金未持有按长期信用评级列示的同业存单。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 平安大华鼎越 2018 年半年度报告
第 37 页 共 100 页
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注6.4.12
中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。
此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基
金持有的债券投资的公允价值。
于 2018 年 06 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均较短且不计息，可赎回
基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流
量。
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中
度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行
持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本
基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上
市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公
司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证
券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金主动投资于流
动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2018 年 6 月 30 日，本基金持有的流
动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为 0.54%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2018
年 6 月 30 日，本基金组合资产中7 个工作日可变现资产的账面价值为 6926164.95 元，超过经确
认的当日净赎回金额。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：平安大华鼎越 2018 年半年度报告
第 38 页 共 100 页
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流
动性情况良好。
注：流动性受限资产、7 个工作日可变现资产的计算口径见《公开募集开放式证券投资基金
流动性风险管理规定》第四十条。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金、存出保证金和债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2018 年 6月 30 日
1 个月以内 1-3 个月
3 个月-1
年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 6,926,164.95 - - - - - 6,926,164.95
结算备付金 9,383,811.90 - - - - - 9,383,811.90
存出保证金 35,358.62 - - - - - 35,358.62
交易性金融资产 10,074,000.00 - 933,147.00 7,561,880.00 - 53,075,918.18 71,644,945.18
应收证券清算款 - - - - - 128,889.51 128,889.51
应收利息 - - - - - 446,074.70 446,074.70
其他资产 - - - - - - -
资产总计 26,419,335.47 - 933,147.00 7,561,880.00 - 53,650,882.39 88,565,244.86 平安大华鼎越 2018 年半年度报告
第 39 页 共 100 页
负债
应付管理人报酬 - - - - - 127,695.03 127,695.03
应付托管费 - - - - - 21,282.51 21,282.51
应付交易费用 - - - - - 147,047.93 147,047.93
应付利息 - - - - - 4,926.23 4,926.23
应交税费 - - - - - 2,668.89 2,668.89
其他负债 - - - - - 172,643.91 172,643.91
负债总计 - - - - - 476,264.50 476,264.50
利率敏感度缺口 26,419,335.47 - 933,147.00 7,561,880.00 - 53,174,617.89 88,088,980.36
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假
设
除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分
析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（2018 年 6月 30 日）
市场利率下降 25 个基点 5,715.49
市场利率上升 25 个基点 -5,700.98
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏
观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单
个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金
管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应
对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金在开放期内或按照《基金合同》的平安大华鼎越 2018 年半年度报告
第 40 页 共 100 页
约定，本基金转型为上市开放式基金（LOF）后股票资产占基金资产的比例范围为 0%-95%；投资
于权证的比例不超过基金资产净值的 3%，每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳
的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。
其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，本基金的基金管理人每日对
本基金所持有的证券价格实施监控， 定期运用多种定量方法对基金进行风险度量， 包括VaR(Value
at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6月 30 日
公允价值 占基金资产净值比例（%）
交易性金融资产-股票投资 53,075,918.18 60.25
交易性金融资产-基金投资 - -
交易性金融资产－债券投资 - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- -
衍生金融资产－权证投资 - -
其他 - -
合计 53,075,918.18 60.25
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
于 2018 年 06 月 30 日，本基金转型未满一年，尚无足够经验数据。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
6.4.14.1 承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
6.4.14.2 其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
6.4.14.3 财务报表的批准
本财务报表已于 2018 年8 月 27 日经本基金的基金管理人批准。 平安大华鼎越 2018 年半年度报告
第 41 页 共 100 页
§6 半年度财务会计报告（未经审计）（转型前）
6.1 资产负债表
会计主体：平安大华鼎越定期开放灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2018 年 6月 19 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2018 年 6月 19 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 12,736,629.96 1,074,533.13
结算备付金
9,383,811.90 1,368,166.83
存出保证金
35,358.62 7,116.70
交易性金融资产 6.4.7.2 72,673,884.88 728,022,858.04
其中：股票投资
54,110,265.18 138,310,240.94
基金投资
- -
债券投资
18,563,619.70 589,712,617.10
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 516,396.12 11,700,202.77
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
95,346,081.48 742,172,877.47
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6月 19 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- 107,529,438.70
应付证券清算款
2,000,186.45 -
应付赎回款
4,756,105.05 -
应付管理人报酬
87,858.71 817,433.47
应付托管费
14,643.12 136,238.91
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 143,125.44 14,774.43
应交税费
1,998.43 - 平安大华鼎越 2018 年半年度报告
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应付利息
4,926.23 95,707.87
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 161,610.70 170,000.00
负债合计
7,170,454.13 108,763,593.38
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 102,143,902.09 673,107,849.99
未分配利润 6.4.7.10 -13,968,274.74 -39,698,565.90
所有者权益合计
88,175,627.35 633,409,284.09
负债和所有者权益总计
95,346,081.48 742,172,877.47
注：报告截止日 2018 年 6月 19 日，基金份额净值 0.8632 元，累计份额净值 0.8632 元，基金份
额总额 102,143,902.09 份。
6.2 利润表
会计主体：平安大华鼎越定期开放灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2018 年 1月 1 日至 2018年 6月 19 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2018 年1月 1日至2018
年 6 月 19 日
上年度可比期间
2017 年 1月 1 日至
2017 年 6月 30 日
一、收入
-11,562,530.55 -12,147,922.62
1.利息收入
11,193,049.95 10,820,492.05
其中：存款利息收入 6.4.7.11 104,862.68 25,960.30
债券利息收入
10,515,993.64 10,794,531.75
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
572,193.63 -
其他利息收入
- -
2.投资收益 （损失以 “-”填 列）
-48,604,705.80 -1,745,275.29
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -48,150,517.58 -
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 -1,101,142.45 -2,558,037.27
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 646,954.23 812,761.98
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.17 25,842,152.62 -21,223,139.38
4. 汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.18 6,972.68 - 平安大华鼎越 2018 年半年度报告
第 43 页 共 100 页
减：二、费用
5,417,537.05 8,302,844.02
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 3,828,932.58 4,907,496.93
2．托管费 6.4.10.2.2 638,155.45 817,916.16
3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -
4．交易费用 6.4.7.19 317,595.91 2,689.04
5．利息支出
405,805.51 2,401,816.28
其中：卖出回购金融资产支出
405,805.51 2,401,816.28
6．税金及附加
37,796.08 -
7．其他费用 6.4.7.20 189,251.52 172,925.61
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
-16,980,067.60 -20,450,766.64
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
-16,980,067.60 -20,450,766.64
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：平安大华鼎越定期开放灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2018 年 1月 1 日至 2018年 6月 19 日
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1月 1 日至 2018 年 6月 19 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
673,107,849.99 -39,698,565.90 633,409,284.09
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润）
- -16,980,067.60 -16,980,067.60
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-570,963,947.90 42,710,358.76 -528,253,589.14
其中：1.基金申购款 6,656.76 -632.31 6,024.45
2.基金赎回款 -570,970,604.66 42,710,991.07 -528,259,613.59
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值
变动（净值减少以“-”号
填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金
净值）
102,143,902.09 -13,968,274.74 88,175,627.35
项目
上年度可比期间
2017 年 1月 1 日至 2017 年 6月 30 日 平安大华鼎越 2018 年半年度报告
第 44 页 共 100 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
673,107,849.99 -5,482,023.89 667,625,826.10
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润）
- -20,450,766.64 -20,450,766.64
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
- - -
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值
变动（净值减少以“-”号
填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金
净值）
673,107,849.99 -25,932,790.53 647,175,059.46
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______罗春风______
______林婉文______
____胡明____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
平安大华鼎越定期开放灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督
管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]1749 号《关于准予平安大华鼎越定期开放
灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由平安大华基金管理有限公司依照《中华人民
共和国证券投资基金法》和《平安大华鼎越定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负
责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共
募集人民币 672,853,122.63 元， 业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验
字(2016)第 1153 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《平安大华鼎越定期开放灵活配置
混合型证券投资基金基金合同》于 2016 年 9 月 20 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额
为 673,107,849.99 份基金份额，其中认购资金利息折合 254,727.36 份基金份额。本基金的基金
管理人为平安大华基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司 (以下简称“中国银平安大华鼎越 2018 年半年度报告
第 45 页 共 100 页
行”)，登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。
根据《平安大华鼎越定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的相关规定，本基金
的封闭期为自基金合同生效之日起(含)至 20 个月(含 20 个月)后的对应日的前一日止，若该对应
日为非工作日或无改对应日，则顺延至下一工作日。下一个封闭期为首个开放期结束之日次日起
至 20 个月后的对应日前一日的期间，以此类推。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务，但投
资人可在本基金上市交易后通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)转让基金份额。基金合同
生效后，在任一开放期的最后一日日终，如发生基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净
值低于 2 亿元情形之一的，本基金将转型为上市开放式基(LOF)，基金名称相应变更为“平安大华
鼎越灵活配置混合型证券投资基金” ，本基金转型为上市开放式基金(LOF)之日起不超过 30 天开
始办理申购、赎回业务。
经深交所深证上[2016] 909 号文审核同意，本基金 22,393,734.00 份基金份额于 2016 年 12
月 19 日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外，基金份额持有人可通过跨系统转
托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安大华鼎越定期开放灵活配置混合型证券投
资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法
发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、衍生工具(权证、
股指期货、国债期货等)、债券资产(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、
可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私
募债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券等中国证监会允许投资的债券)、资产支持证
券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、现金资产等货币市场工具，
以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金
的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率× 50% ＋中证综合债券指数收益率× 50% 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第3 号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《平安大华鼎越定期开放灵活配
置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协
会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 平安大华鼎越 2018 年半年度报告
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本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2018 年 6 月 19 日的财
务状况以及自 2018 年1 月1 日至 2018 年 06 月 19 日止期间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《关于上市公
司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改
征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策
的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 自 2016 年5 月1 日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运
用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入
亦免征增值税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)平安大华鼎越 2018 年半年度报告
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的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人
所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6月 19 日
活期存款 12,736,629.96
定期存款 -
其中：存款期限 1 个月以内 -
存款期限 1-3 个月 -
存款期限 3 个月以上 -
其他存款 -
合计： 12,736,629.96
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6月 19 日
成本 公允价值 估值增值
股票 74,826,394.38 54,110,265.18 -20,716,129.20
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 8,505,932.77 8,498,119.70 -7,813.07
银行间市场 10,000,307.39 10,065,500.00 65,192.61
合计 18,506,240.16 18,563,619.70 57,379.54
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 93,332,634.54 72,673,884.88 -20,658,749.66
平安大华鼎越 2018 年半年度报告
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6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金于本期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金于本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金于本期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6月 19 日
应收活期存款利息 79,132.26
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 16,674.68
应收债券利息 420,491.49
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 97.69
合计 516,396.12
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6月 19 日
交易所市场应付交易费用 140,300.44
银行间市场应付交易费用 2,825.00
合计 143,125.44
平安大华鼎越 2018 年半年度报告
第 49 页 共 100 页
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6月 19 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提费用 161,610.70
合计 161,610.70
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1月 1 日至 2018年 6月 19 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 673,107,849.99 673,107,849.99
本期申购 6,656.76 6,656.76
本期赎回（以“-”号填列） -570,970,604.66 -570,970,604.66
-
基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 102,143,902.09 102,143,902.09
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 6,802,336.38 -46,500,902.28 -39,698,565.90
本期利润 -42,822,220.22 25,842,152.62 -16,980,067.60
本期基金份额交易产
生的变动数
20,310,530.99 22,399,827.77 42,710,358.76
其中：基金申购款 -711.63 79.32 -632.31
基金赎回款 20,311,242.62 22,399,748.45 42,710,991.07
本期已分配利润 - - -
本期末 -15,709,352.85 1,741,078.11 -13,968,274.74
平安大华鼎越 2018 年半年度报告
第 50 页 共 100 页
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1月 1 日至 2018年 6月 19 日
活期存款利息收入 86,436.10
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 18,274.45
其他 152.13
合计 104,862.68
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1月 1 日至 2018年 6月 19 日
卖出股票成交总额 135,739,784.07
减：卖出股票成本总额 183,890,301.65
买卖股票差价收入 -48,150,517.58
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月19日
债券投资收益——买卖债券 （债转股及债券到
期兑付）差价收入
-1,101,142.45
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 -1,101,142.45
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月19日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交金
额
722,609,517.03
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 703,416,908.44 平安大华鼎越 2018 年半年度报告
第 51 页 共 100 页
本总额
减：应收利息总额 20,293,751.04
买卖债券差价收入 -1,101,142.45
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内未发生由于债券投资产生的债券赎回差价收入。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内未发生由于债券投资产生的债券申购差价收入。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期内无贵金属投资。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
本基金本报告期内无贵金属投资。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内无贵金属投资。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内无贵金属投资。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1月 1 日至 2018年 6月 19 日
股票投资产生的股利收益 646,954.23 平安大华鼎越 2018 年半年度报告
第 52 页 共 100 页
基金投资产生的股利收益 -
合计 646,954.23
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2018 年 1月 1 日至 2018年 6月 19 日
1.交易性金融资产 25,842,152.62
——股票投资 24,054,311.39
——债券投资 1,787,841.23
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增
值税
-
合计 25,842,152.62
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1月 1 日至 2018年 6月 19 日
基金赎回费收入 6,972.68
合计 6,972.68
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1月 1 日至 2018年 6月 19 日
交易所市场交易费用
313,233.41
银行间市场交易费用
4,362.50
合计
317,595.91
平安大华鼎越 2018 年半年度报告
第 53 页 共 100 页
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1月 1 日至 2018年 6月 19 日
审计费用 37,260.60
信息披露费 88,493.50
上市费 27,944.60
其他 625.00
银行间账户维护费 25,912.00
银行费用 9,015.82
合计 189,251.52
6.4.7.21 分部报告
截至本期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无须作披露的分部报
告。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
平安大华基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司("中国银行") 基金托管人、基金销售机构
平安信托有限责任公司 基金管理人的股东
大华资产管理有限公司 基金管理人的股东
三亚盈湾旅业有限公司 基金管理人的股东
深圳平安大华汇通财富管理有限公司 基金管理人的子公司 平安大华鼎越 2018 年半年度报告
第 54 页 共 100 页
平安证券股份有限公司 基金管理人的股东的子公司、基金销售机构
中国平安保险(集团)股份有限公司 基金管理人的最终控股母公司
上海陆金所基金销售有限公司
与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司的
联营公司、基金销售机构
平安银行股份有限公司
与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司、基
金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金于本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018 年 1月 1 日至 2018年 6月 19 日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
平安证券 42,346,918.84 30.93% 47,734,584.35 36.79%
6.4.10.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018 年 1月 1 日至 2018年 6月 19 日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
平安证券 125,000,000.00 3.88% 55,600,000.00 3.47%
6.4.10.1.4 权证交易
本基金于本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。 平安大华鼎越 2018 年半年度报告
第 55 页 共 100 页
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金于本期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1月 1 日至 2018年 6
月 19 日
上年度可比期间
2017 年 1月 1 日至 2017年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
3,828,932.58 4,907,496.93
其中： 支付销售机构的客
户维护费
1
1,091,818.13 1,398,320.00
注：支付基金管理人平安大华基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1月 1 日至 2018年 6
月 19 日
上年度可比期间
2017 年 1月 1 日至 2017年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
638,155.45 817,916.16
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的销售服务费。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金于本期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的基金管理人于本期未运用固有资金投资本基金。
平安大华鼎越 2018 年半年度报告
第 56 页 共 100 页
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末未有除基金管理人之外的其他关联方投资本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2018 年 1月 1 日至 2018年 6月 19 日
上年度可比期间
2017 年 1月 1 日至 2017年 6月 30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 12,736,629.96 86,436.10 3,411,648.13 15,196.50
注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金于本期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金于本期及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
6.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（2018 年 6月 19 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估值
单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末
估值总额
说明
002344
海宁
皮城
2016 年
12 月 22
日
2018
年 12
月 26
日
非公开
发行流
通受限
10.70 4.43 1,575,787 16,860,920.90 6,980,736.41 -
000875
吉电
股份
2017 年 1
月 3 日
2019
年 1 月
4 日
非公开
发行流
通受限
5.60 2.60 2,232,143 12,500,000.80 5,803,571.80 -
300421
力星
股份
2016 年
10 月 13
日
2018
年 10
月 22
日
非公开
发行流
通受限
30.72 12.92 161,345 4,956,518.40 2,084,577.40 -
600676
交运
股份
2016 年
11 月 14
2018
年 11
非公开
发行流
8.58 4.48 3,252 27,902.16 14,568.96 - 平安大华鼎越 2018 年半年度报告
第 57 页 共 100 页
日 月 12
日
通受限
600522
中天
科技
2017 年 2
月 10 日
2019
年 2 月
8 日
非公开
发行流
通受限
9.62 7.92 151 1,452.62 1,195.92 -
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票名
称
停牌日
期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
002466
天齐锂
业
2018 年
5 月 31
日
重大事
项
54.99
2018年
6 月 20
日
49.49 4,700 248,771.00 258,453.00
-
002450 康得新
2018 年
6月4日
重大事
项
17.08 - - 13,100 272,309.01 223,748.00
-
002310
东方园
林
2018 年
5 月 25
日
重大事
项
15.03 - - 7,200 136,232.91 108,216.00
-
601390
中国中
铁
2018 年
5月7日
重大事
项
7.47 - - 13,300 98,420.00 99,351.00
-
002470 金正大
2018 年
6 月 15
日
重大事
项
7.39
2018年
6 月 25
日
7.08 9,600 85,778.38 70,944.00
-
601118
海南橡
胶
2018 年
5 月 25
日
重大事
项
6.62 - - 9,400 49,350.00 62,228.00
-
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2018 年6 月 30 日止，本基金未从事银行间市场债券正回购交易，无质押债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2018 年6 月 30 日止，本基金未从事交易所市场债券正回购交易，无质押债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基平安大华鼎越 2018 年半年度报告
第 58 页 共 100 页
金管理人制订了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通
过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由
督察长、风险管理委员会、法律合规监察部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行中国银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行
的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能
性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以
控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计
及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2018 年 6月 19 日
上年度末
2017 年 12月 31 日
A-1 - 149,986,000.00
A-1 以下 - -
未评级 10,065,500.00 250,196,000.00
合计 10,065,500.00 400,182,000.00
注：以上按短期信用评级的债券投资未评级的债券投资为超短期融资券。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本报告期末本基金未持有按短期信用评级列示的资产支持证券。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
本报告期末本基金未持有按短期信用评级列示的同业存单。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元 平安大华鼎越 2018 年半年度报告
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长期信用评级
本期末
2018 年 6月 19 日
上年度末
2017 年 12月 31 日
AAA - 9,876,000.00
AAA 以下 8,498,119.70 171,053,266.70
未评级 - 8,601,350.40
合计 8,498,119.70 189,530,617.10
注：以上按长期信用评级的债券投资未评级债券为政策性金融债。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本报告期末本基金未持有按长期信用评级列示的资产支持证券。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
本报告期末本基金未持有按长期信用评级列示的同业存单。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注 6.4.12
中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。
此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基
金持有的债券投资的公允价值。
于 2018 年 06 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均较短且不计息，可赎回
基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流
量。
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要平安大华鼎越 2018 年半年度报告
第 60 页 共 100 页
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中
度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行
持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本
基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上
市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公
司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证
券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金主动投资于流
动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2018 年 6 月 19 日，本基金持有的流
动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为 17.73%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2018
年 6 月 19 日，本基金组合资产中7 个工作日可变现资产的账面价值为 69773868.35 元，超过经确
认的当日净赎回金额。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流
动性情况良好。
注：流动性受限资产、7 个工作日可变现资产的计算口径见《公开募集开放式证券投资基金
流动性风险管理规定》第四十条。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 平安大华鼎越 2018 年半年度报告
第 61 页 共 100 页
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金、存出保证金和债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2018 年 6
月 19 日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 12,736,629.96 - - - - - 12,736,629.96
结算备付
金
9,383,811.90 - - - - - 9,383,811.90
存出保证
金
35,358.62 - - - - - 35,358.62
交易性金
融资产
10,065,500.00 - 931,499.70 7,566,620.00 - 54,110,265.18 72,673,884.88
应收利息 - - - - - 516,396.12 516,396.12
资产总计 32,221,300.48 - 931,499.70 7,566,620.00 - 54,626,661.30 95,346,081.48
负债
应付证券
清算款
- - - - - 2,000,186.45 2,000,186.45
应付赎回
款
- - - - - 4,756,105.05 4,756,105.05
应付管理
人报酬
- - - - - 87,858.71 87,858.71
应付托管
费
- - - - - 14,643.12 14,643.12
应付交易
费用
- - - - - 143,125.44 143,125.44
应付利息 - - - - - 4,926.23 4,926.23
应交税费 - - - - - 1,998.43 1,998.43
其他负债 - - - - - 161,610.70 161,610.70 平安大华鼎越 2018 年半年度报告
第 62 页 共 100 页
负债总计 - - - - - 7,170,454.13 7,170,454.13
利率敏感
度缺口
32,221,300.48 - 931,499.70 7,566,620.00 - 47,456,207.17 88,175,627.35
上年度末
2017年12
月 31 日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 1,074,533.13 - - - - - 1,074,533.13
结算备付
金
1,368,166.83 - - - - - 1,368,166.83
存出保证
金
7,116.70 - - - - - 7,116.70
交易性金
融资产
20,179,000.00 126,817,363.50 361,487,903.20 81,228,350.40 - 138,310,240.94 728,022,858.04
应收利息 - - - - - 11,700,202.77 11,700,202.77
其他资产 - - - - - - -
资产总计 22,628,816.66 126,817,363.50 361,487,903.20 81,228,350.40 - 150,010,443.71 742,172,877.47
负债
卖出回购
金融资产
款
107,529,438.70 - - - - - 107,529,438.70
应付管理
人报酬
- - - - - 817,433.47 817,433.47
应付托管
费
- - - - - 136,238.91 136,238.91
应付交易
费用
- - - - - 14,774.43 14,774.43
应付利息 - - - - - 95,707.87 95,707.87
其他负债 - - - - - 170,000.00 170,000.00
负债总计 107,529,438.70 - - - - 1,234,154.68 108,763,593.38
利率敏感
度缺口
-84,900,622.04 126,817,363.50 361,487,903.20 81,228,350.40 - 148,776,289.03 633,409,284.09
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假
设
除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分
析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（2018 年 6月 19 日） 上年度末（2017 年 12月 31 日）
市场利率下降 25 个
基点
5,971.42 642,076.38 平安大华鼎越 2018 年半年度报告
第 63 页 共 100 页
市场利率上升 25 个
基点
-5,956.29 -638,681.65
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏
观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单
个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金
管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应
对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金在封闭期内股票资产占基金资产的
比例范围为 0%-100%；非公开发行股票资产占非现金基金资产的比例为 0%-100%；债券资产占基金
资产的比例范围为 0%-100%，每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证
金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应
收申购款等。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多
种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格
风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6月 19 日
上年度末
2017 年 12月 31 日
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 54,110,265.18 61.37 138,310,240.94 21.84
交易性金融资产－基金投资 - - - - 平安大华鼎越 2018 年半年度报告
第 64 页 共 100 页
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 54,110,265.18 61.37 138,310,240.94 21.84
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2018 年 6 月
19 日）
上年度末（ 2017 年 12 月
31 日）
业绩比较基准增加 5% 2,590,599.93 6,042,724.57
业绩比较基准减少 5% -2,590,599.93 -6,042,724.57
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
6.4.14.1 承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
6.4.14.2 其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
6.4.14.3 财务报表的批准
本财务报表已于 2018 年8 月 27 日经本基金的基金管理人批准。
平安大华鼎越 2018 年半年度报告
第 65 页 共 100 页
§7 投资组合报告（转型后）
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 53,075,918.18 59.93
其中：股票 53,075,918.18 59.93
2 固定收益投资 18,569,027.00 20.97
其中：债券 18,569,027.00 20.97
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 16,309,976.85 18.42
7 其他各项资产 610,322.83 0.69
8 合计 88,565,244.86 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 168,932.00 0.19
B 采矿业 882,482.00 1.00
C 制造业 19,078,764.18 21.66
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
6,633,687.03 7.53
E 建筑业 1,466,183.80 1.66
F 批发和零售业 914,236.00 1.04
G 交通运输、仓储和邮政业 961,862.83 1.09
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
1,895,920.44 2.15
J 金融业 9,899,540.68 11.24
K 房地产业 2,339,381.00 2.66
L 租赁和商务服务业 7,596,765.12 8.62
M 科学研究和技术服务业 79,391.50 0.09
N 水利、环境和公共设施管理业 287,599.00 0.33
O 居民服务、修理和其他服务业 - - 平安大华鼎越 2018 年半年度报告
第 66 页 共 100 页
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 439,534.00 0.50
R 文化、体育和娱乐业 431,638.60 0.49
S 综合 - -
合计 53,075,918.18 60.25
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.2.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 002344 海宁皮城 1,580,989 7,273,901.92 8.26
2 000875 吉电股份 2,242,285 6,033,166.53 6.85
3 601166 兴业银行 163,400 2,352,960.00 2.67
4 300421 力星股份 161,690 2,162,047.15 2.45
5 600036 招商银行 60,900 1,610,196.00 1.83
6 600276 恒瑞医药 14,884 1,127,611.84 1.28
7 600030 中信证券 67,700 1,121,789.00 1.27
8 601328 交通银行 163,800 940,212.00 1.07
9 601668 中国建筑 168,980 922,630.80 1.05
10 000333 美的集团 16,000 835,520.00 0.95
11 601939 建设银行 124,900 818,095.00 0.93
12 002415 海康威视 20,700 768,591.00 0.87
13 001979 招商蛇口 37,500 714,375.00 0.81
14 300750 宁德时代 9,619 692,183.24 0.79
15 603345 安井食品 17,100 598,500.00 0.68
16 601009 南京银行 60,300 466,119.00 0.53
17 600028 中国石化 70,100 454,949.00 0.52
18 603589 口子窖 7,400 454,730.00 0.52
19 600519 贵州茅台 600 438,876.00 0.50
20 603288 海天味业 5,900 434,476.00 0.49
21 601601 中国太保 13,100 417,235.00 0.47
22 600048 保利地产 33,800 412,360.00 0.47
23 002594 比亚迪 8,600 410,048.00 0.47
24 000402 金 融 街 47,600 383,180.00 0.43
25 300059 东方财富 28,820 379,847.60 0.43 平安大华鼎越 2018 年半年度报告
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26 601155 新城控股 12,200 377,834.00 0.43
27 600600 青岛啤酒 8,600 376,938.00 0.43
28 600521 华海药业 13,600 362,984.00 0.41
29 002507 涪陵榨菜 14,000 359,520.00 0.41
30 600436 片仔癀 3,100 346,983.00 0.39
31 600809 山西汾酒 5,500 345,895.00 0.39
32 600298 安琪酵母 9,400 335,392.00 0.38
33 000596 古井贡酒 3,400 301,852.00 0.34
34 601398 工商银行 53,000 281,960.00 0.32
35 600114 东睦股份 28,784 281,219.68 0.32
36 600690 青岛海尔 14,400 277,344.00 0.31
37 600498 烽火通信 10,700 265,895.00 0.30
38 600585 海螺水泥 7,900 264,492.00 0.30
39 002304 洋河股份 2,000 263,200.00 0.30
40 002024 苏宁易购 18,600 261,888.00 0.30
41 002396 星网锐捷 12,700 259,969.00 0.30
42 600763 通策医疗 5,300 257,951.00 0.29
43 000069 华侨城Ａ 35,000 253,050.00 0.29
44 601818 光大银行 68,900 252,174.00 0.29
45 002202 金风科技 19,400 245,216.00 0.28
46 000166 申万宏源 56,000 244,720.00 0.28
47 600845 宝信软件 9,100 239,785.00 0.27
48 600050 中国联通 48,700 239,604.00 0.27
49 600019 宝钢股份 29,500 229,805.00 0.26
50 600588 用友网络 9,300 227,943.00 0.26
51 603568 伟明环保 9,000 227,700.00 0.26
52 300017 网宿科技 21,000 224,910.00 0.26
53 002419 天虹股份 15,350 224,110.00 0.25
54 002450 康得新 13,100 223,748.00 0.25
55 002376 新北洋 13,500 223,290.00 0.25
56 300124 汇川技术 6,763 221,961.66 0.25
57 601006 大秦铁路 27,000 221,670.00 0.25
58 600452 涪陵电力 7,600 207,556.00 0.24
59 600703 三安光电 10,700 205,654.00 0.23
60 000661 长春高新 900 204,930.00 0.23
61 002008 大族激光 3,700 196,803.00 0.22
62 603799 华友钴业 2,000 194,940.00 0.22
63 600104 上汽集团 5,500 192,445.00 0.22
64 600392 盛和资源 11,400 185,022.00 0.21 平安大华鼎越 2018 年半年度报告
第 68 页 共 100 页
65 300661 圣邦股份 1,500 184,725.00 0.21
66 601788 光大证券 16,800 184,464.00 0.21
67 002142 宁波银行 11,100 180,819.00 0.21
68 601288 农业银行 51,500 177,160.00 0.20
69 603788 宁波高发 7,000 172,480.00 0.20
70 601628 中国人寿 7,600 171,152.00 0.19
71 600900 长江电力 10,600 171,084.00 0.19
72 300178 腾邦国际 12,100 170,126.00 0.19
73 601877 正泰电器 7,600 169,632.00 0.19
74 601799 星宇股份 2,800 167,692.00 0.19
75 600660 福耀玻璃 6,400 164,544.00 0.19
76 600297 广汇汽车 26,500 155,290.00 0.18
77 600438 通威股份 22,500 155,250.00 0.18
78 002027 分众传媒 15,960 152,737.20 0.17
79 600282 南钢股份 32,700 144,534.00 0.16
80 300144 宋城演艺 6,100 143,350.00 0.16
81 603027 千禾味业 6,300 142,758.00 0.16
82 601336 新华保险 3,300 141,504.00 0.16
83 600887 伊利股份 5,000 139,500.00 0.16
84 000002 万
科Ａ 5,600 137,760.00 0.16
85 002128 露天煤业 14,900 134,994.00 0.15
86 600066 宇通客车 7,000 134,330.00 0.15
87 601186 中国铁建 15,500 133,610.00 0.15
88 601872 招商轮船 36,600 132,126.00 0.15
89 000768 中航飞机 8,400 131,376.00 0.15
90 603179 新泉股份 5,900 129,505.00 0.15
91 002371 北方华创 2,600 129,142.00 0.15
92 600016 民生银行 18,000 126,000.00 0.14
93 000968 蓝焰控股 11,700 121,563.00 0.14
94 002044 美年健康 5,320 120,232.00 0.14
95 000425 徐工机械 28,300 119,992.00 0.14
96 600740 山西焦化 11,600 119,248.00 0.14
97 600115 东方航空 17,900 118,498.00 0.13
98 600867 通化东宝 4,740 113,617.80 0.13
99 601998 中信银行 17,800 110,538.00 0.13
100 002138 顺络电子 6,900 110,469.00 0.13
101 000709 河钢股份 37,000 109,150.00 0.12
102 000703 恒逸石化 7,300 108,624.00 0.12
103 300745 欣锐科技 1,304 107,032.32 0.12 平安大华鼎越 2018 年半年度报告
第 69 页 共 100 页
104 002714 牧原股份 2,400 106,704.00 0.12
105 000963 华东医药 2,200 106,150.00 0.12
106 601390 中国中铁 13,300 99,351.00 0.11
107 002500 山西证券 14,700 99,078.00 0.11
108 600547 山东黄金 4,100 98,072.00 0.11
109 002475 立讯精密 4,300 96,922.00 0.11
110 002440 闰土股份 8,100 94,689.00 0.11
111 002310 东方园林 7,200 94,176.00 0.11
112 000157 中联重科 22,700 93,297.00 0.11
113 002311 海大集团 4,400 92,840.00 0.11
114 300024 机器人 5,300 92,220.00 0.10
115 000792 盐湖股份 8,500 91,970.00 0.10
116 600886 国投电力 12,500 90,875.00 0.10
117 000887 中鼎股份 6,300 90,783.00 0.10
118 000060 中金岭南 18,650 90,639.00 0.10
119 000681 视觉中国 3,100 88,970.00 0.10
120 600009 上海机场 1,600 88,768.00 0.10
121 002624 完美世界 2,800 86,828.00 0.10
122 600760 中航沈飞 2,400 86,496.00 0.10
123 300476 胜宏科技 5,600 86,240.00 0.10
124 002174 游族网络 4,100 81,590.00 0.09
125 601229 上海银行 5,100 80,376.00 0.09
126 601618 中国中冶 24,000 79,920.00 0.09
127 000100 TCL 集团 27,400 79,460.00 0.09
128 300746 汉嘉设计 2,318 79,391.50 0.09
129 002555 三七互娱 6,500 78,975.00 0.09
130 601111 中国国航 8,788 78,125.32 0.09
131 600637 东方明珠 5,100 76,806.00 0.09
132 002315 焦点科技 5,300 76,638.00 0.09
133 300170 汉得信息 4,700 76,328.00 0.09
134 600999 招商证券 5,501 75,253.68 0.09
135 600596 新安股份 4,600 74,382.00 0.08
136 002120 韵达股份 1,400 74,270.00 0.08
137 601933 永辉超市 9,100 69,524.00 0.08
138 002472 双环传动 7,900 67,703.00 0.08
139 601333 广深铁路 15,900 67,575.00 0.08
140 002470 金正大 9,600 66,048.00 0.07
141 600136 当代明诚 5,400 65,340.00 0.07
142 300136 信维通信 2,100 64,533.00 0.07 平安大华鼎越 2018 年半年度报告
第 70 页 共 100 页
143 300377 赢时胜 4,600 62,514.00 0.07
144 601118 海南橡胶 9,400 62,228.00 0.07
145 601566 九牧王 4,200 61,950.00 0.07
146 600170 上海建工 20,200 61,408.00 0.07
147 300015 爱尔眼科 1,900 61,351.00 0.07
148 600027 华电国际 15,600 61,152.00 0.07
149 600606 绿地控股 9,300 60,822.00 0.07
150 600820 隧道股份 10,200 60,282.00 0.07
151 300070 碧水源 4,300 59,899.00 0.07
152 600153 建发股份 6,600 59,334.00 0.07
153 601021 春秋航空 1,600 56,048.00 0.06
154 601012 隆基股份 3,300 55,077.00 0.06
155 600676 交运股份 10,403 51,052.51 0.06
156 603833 欧派家居 400 51,012.00 0.06
157 300258 精锻科技 3,700 50,875.00 0.06
158 300251 光线传媒 4,900 49,882.00 0.06
159 603612 索通发展 1,700 48,620.00 0.06
160 000627 天茂集团 6,800 47,736.00 0.05
161 300373 扬杰科技 1,600 45,760.00 0.05
162 300122 智飞生物 1,000 45,740.00 0.05
163 002341 新纶科技 3,400 45,186.00 0.05
164 002352 顺丰控股 1,000 45,000.00 0.05
165 002343 慈文传媒 2,380 44,672.60 0.05
166 002076 雪 莱 特 8,800 41,272.00 0.05
167 601139 深圳燃气 7,410 41,125.50 0.05
168 300315 掌趣科技 9,600 40,128.00 0.05
169 601088 中国神华 2,000 39,880.00 0.05
170 000528 柳
工 3,700 39,627.00 0.04
171 300027 华谊兄弟 6,400 39,424.00 0.04
172 300413 快乐购 1,000 37,940.00 0.04
173 002025 航天电器 1,600 36,960.00 0.04
174 000959 首钢股份 8,600 35,346.00 0.04
175 600967 内蒙一机 2,700 34,398.00 0.04
176 002129 中环股份 3,900 30,537.00 0.03
177 002531 天顺风能 6,700 29,145.00 0.03
178 600029 南方航空 3,400 28,730.00 0.03
179 300335 迪森股份 2,700 28,728.00 0.03
180 601225 陕西煤业 2,700 22,194.00 0.03
181 603260 合盛硅业 300 21,171.00 0.02 平安大华鼎越 2018 年半年度报告
第 71 页 共 100 页
182 000581 威孚高科 800 17,688.00 0.02
183 002078 太阳纸业 1,700 16,473.00 0.02
184 601117 中国化学 2,200 14,806.00 0.02
185 000902 新洋丰 1,200 11,040.00 0.01
186 601899 紫金矿业 3,000 10,830.00 0.01
187 300470 日机密封 200 9,394.00 0.01
188 600362 江西铜业 500 7,925.00 0.01
189 000338 潍柴动力 900 7,875.00 0.01
190 600522 中天科技 901 7,833.62 0.01
191 002258 利尔化学 400 7,744.00 0.01
192 002157 正邦科技 1,016 4,135.12 0.00
193 000555 神州信息 303 4,023.84 0.00
194 600531 豫光金铅 540 2,667.60 0.00
195 000901 航天科技 264 2,645.28 0.00
196 002073 软控股份 85 488.75 0.00
197 002516 旷达科技 77 274.12 0.00
7.3 报告期内股票投资组合的重大变动
7.3.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期末基金资产净
值比例（%）
1 002594 比亚迪 402,280.00 0.46
2 000166 申万宏源 243,600.00 0.28
3 600519 贵州茅台 212,650.00 0.24
4 002376 新北洋 209,078.00 0.24
5 002419 天虹股份 175,520.00 0.20
6 603345 安井食品 115,236.00 0.13
7 000703 恒逸石化 111,325.00 0.13
8 002202 金风科技 93,611.00 0.11
9 600886 国投电力 90,250.00 0.10
10 300144 宋城演艺 84,231.00 0.10
11 600763 通策医疗 81,237.00 0.09
12 000100 TCL 集团 78,638.00 0.09
13 603568 伟明环保 74,842.00 0.08
14 600606 绿地控股 65,937.00 0.07
15 300136 信维通信 62,391.00 0.07 平安大华鼎越 2018 年半年度报告
第 72 页 共 100 页
16 601012 隆基股份 28,351.00 0.03
17 601899 紫金矿业 11,490.00 0.01
18 300470 日机密封 9,294.00 0.01
19 000338 潍柴动力 7,839.00 0.01
注： “买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.3.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期末基金资产净
值比例（%）
1 000961 中南建设 403,130.00 0.46
2 601211 国泰君安 242,629.00 0.28
3 002466 天齐锂业 229,455.00 0.26
4 603019 中科曙光 221,542.00 0.25
5 600570 恒生电子 211,638.00 0.24
6 600681 百川能源 208,012.00 0.24
7 600483 福能股份 181,392.00 0.21
8 601901 方正证券 179,121.00 0.20
9 002572 索菲亚 176,034.00 0.20
10 000960 锡业股份 148,748.00 0.17
11 300389 艾比森 113,689.00 0.13
12 600028 中国石化 111,125.00 0.13
13 300136 信维通信 98,671.00 0.11
14 300571 平治信息 85,366.00 0.10
15 600332 白云山 81,082.00 0.09
16 600004 白云机场 79,910.00 0.09
17 601111 中国国航 77,964.00 0.09
18 600482 中国动力 65,397.00 0.07
19 002456 欧菲科技 61,828.00 0.07
20 000002 万
科Ａ 34,370.00 0.04
注： “卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.3.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 2,157,800.00
卖出股票收入（成交）总额 3,060,925.96
平安大华鼎越 2018 年半年度报告
第 73 页 共 100 页
7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 8,495,027.00 9.64
5 企业短期融资券 10,074,000.00 11.44
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 18,569,027.00 21.08
7.5 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 112473 16 海普瑞 79,000 7,561,880.00 8.58
2 011764116 17 大丰海港
SCP004
50,000 5,038,000.00 5.72
3 011752076 17 三环
SCP002
50,000 5,036,000.00 5.72
4 136328 16 忠旺 01 9,690 933,147.00 1.06
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
平安大华鼎越 2018 年半年度报告
第 74 页 共 100 页
7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货投资情况。
7.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末无股指期货投资。
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资情况。
7.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货投资情况。
7.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资情况。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1
本组合投资的前十名证券之一兴业银行于 2018 年 4 月 19 日被银保监公开处罚，主要违法违
规事实包括:（一）重大关联交易未按规定审查审批且未向监管部门报告；（二）非真实转让信贷
资产；（三）无授信额度或超授信额度办理同业业务；（四）内控管理严重违反审慎经营规则，
多家分支机构买入返售业务项下基础资产不合规；（五）同业投资接受隐性的第三方金融机构信
用担保；（六）债券卖出回购业务违规出表；（七）个人理财资金违规投资；（八）提供日期倒
签的材料；（九）部分非现场监管统计数据与事实不符；（十）个别董事未经任职资格核准即履
职；（十一）变相批量转让个人贷款；（十二）向四证不全的房地产项目提供融资。中国银行保
险监督管理委员会决定罚款兴业银行 5870 万元。
本组合投资的前十名证券之一招商银行于 2018 年 2 月 12 日被中国银监会公开处罚，主要违
法违规事实包括:（一）内控管理严重违反审慎经营规则；（二）违规批量转让以个人为借款主体
的不良贷款；（三）同业投资业务违规接受第三方金融机构信用担保；（四）销售同业非保本理
财产品时违规承诺保本；（五）违规将票据贴现资金直接转回出票人账户；（六）为同业投资业
务违规提供第三方金融机构信用担保； （七） 未将房地产企业贷款计入房地产开发贷款科目； （八）
高管人员在获得任职资格核准前履职； （九） 未严格审查贸易背景真实性办理银行承兑业务； （十）
未严格审查贸易背景真实性开立信用证；（十一）违规签订保本合同销售同业非保本理财产品；
（十二）非真实转让信贷资产；（十三）违规向典当行发放贷款；（十四）违规向关系人发放信
用贷款。中国银监会决定罚款招商银行 6570 万元，没收违法所得 3.024 万元，罚没合计 6573.024平安大华鼎越 2018 年半年度报告
第 75 页 共 100 页
万元。
本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析，认为该事项对公司的盈利情况暂不会造成
重大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规
定。报告期内，本基金投资的前十名证券的其余八名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或
在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.11.2
基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 35,358.62
2 应收证券清算款 128,889.51
3 应收股利 -
4 应收利息 446,074.70
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 610,322.83
7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（%）
流通受限情况说明
1 002344 海宁皮城 7,248,620.20 8.23 非公开发行,流通受限
2 000875 吉电股份 6,004,464.67 6.82 非公开发行,流通受限
3 300421 力星股份 2,157,182.65 2.45 非公开发行,流通受限
7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
平安大华鼎越 2018 年半年度报告
第 76 页 共 100 页
7 投资组合报告（转型前）
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 54,110,265.18 56.75
其中：股票 54,110,265.18 56.75
2 固定收益投资 18,563,619.70 19.47
其中：债券 18,563,619.70 19.47
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 22,120,441.86 23.20
7 其他资产 551,754.74 0.58
8 合计 95,346,081.48 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 174,884.00 0.20
B 采矿业 977,924.00 1.11
C 制造业 18,620,834.27 21.12
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
6,752,839.46 7.66
E 建筑业 2,061,848.00 2.34
F 批发和零售业 722,472.50 0.82
G 交通运输、仓储和邮政业 1,287,062.43 1.46
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
2,030,467.23 2.30
J 金融业 10,730,573.52 12.17
K 房地产业 2,495,733.00 2.83
L 租赁和商务服务业 7,318,182.77 8.30
M 科学研究和技术服务业 83,911.60 0.10
N 水利、环境和公共设施管理业 197,197.00 0.22 平安大华鼎越 2018 年半年度报告
第 77 页 共 100 页
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 328,652.40 0.37
R 文化、体育和娱乐业 327,683.00 0.37
S 综合 - -
合计 54,110,265.18 61.37
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 002344 海宁皮城 1,580,989 7,005,081.77 7.94
2 000875 吉电股份 2,242,285 5,831,259.46 6.61
3 601166 兴业银行 163,400 2,527,798.00 2.87
4 300421 力星股份 161,690 2,089,276.30 2.37
5 600036 招商银行 60,900 1,765,491.00 2.00
6 600030 中信证券 67,700 1,167,825.00 1.32
7 600276 恒瑞医药 14,884 1,116,151.16 1.27
8 601668 中国建筑 120,700 1,007,845.00 1.14
9 601328 交通银行 163,800 987,714.00 1.12
10 601939 建设银行 124,900 903,027.00 1.02
11 000333 美的集团 16,000 873,920.00 0.99
12 001979 招商蛇口 37,500 805,125.00 0.91
13 002415 海康威视 20,700 775,836.00 0.88
14 600028 中国石化 87,600 565,020.00 0.64
15 300750 宁德时代 9,619 560,787.70 0.64
16 000961 中南建设 67,200 497,280.00 0.56
17 601601 中国太保 13,100 476,054.00 0.54
18 601009 南京银行 60,300 473,355.00 0.54
19 600048 保利地产 33,800 455,962.00 0.52
20 603288 海天味业 5,900 449,934.00 0.51
21 603589 口子窖 7,400 443,852.00 0.50
22 603345 安井食品 13,800 431,250.00 0.49
23 000402 金 融 街 47,600 397,936.00 0.45
24 600600 青岛啤酒 8,600 380,980.00 0.43 平安大华鼎越 2018 年半年度报告
第 78 页 共 100 页
25 601155 新城控股 12,200 375,760.00 0.43
26 600521 华海药业 13,600 360,128.00 0.41
27 300059 东方财富 28,820 357,079.80 0.40
28 600298 安琪酵母 9,400 335,486.00 0.38
29 600436 片仔癀 3,100 330,894.00 0.38
30 002507 涪陵榨菜 14,000 329,000.00 0.37
31 600809 山西汾酒 5,500 328,515.00 0.37
32 601398 工商银行 53,000 304,220.00 0.35
33 600690 青岛海尔 14,400 288,288.00 0.33
34 000596 古井贡酒 3,400 283,560.00 0.32
35 600585 海螺水泥 7,900 282,267.00 0.32
36 002304 洋河股份 2,000 276,400.00 0.31
37 600114 东睦股份 28,784 275,462.88 0.31
38 000069 华侨城Ａ 35,000 271,250.00 0.31
39 601818 光大银行 68,900 268,710.00 0.30
40 002466 天齐锂业 4,700 258,453.00 0.29
41 600019 宝钢股份 29,500 253,110.00 0.29
42 601211 国泰君安 16,400 250,264.00 0.28
43 600498 烽火通信 10,700 249,310.00 0.28
44 002024 苏宁易购 18,600 247,194.00 0.28
45 600050 中国联通 48,700 242,526.00 0.28
46 601006 大秦铁路 27,000 241,650.00 0.27
47 002396 星网锐捷 12,700 241,554.00 0.27
48 002450 康得新 13,100 223,748.00 0.25
49 603019 中科曙光 5,300 222,441.00 0.25
50 600519 贵州茅台 300 221,400.00 0.25
51 300124 汇川技术 6,763 215,266.29 0.24
52 601111 中国国航 17,688 208,895.28 0.24
53 600681 百川能源 16,100 208,495.00 0.24
54 600452 涪陵电力 7,600 208,012.00 0.24
55 600703 三安光电 10,700 207,473.00 0.24
56 600570 恒生电子 4,200 205,800.00 0.23
57 300017 网宿科技 21,000 202,650.00 0.23
58 600588 用友网络 9,300 202,554.00 0.23
59 600104 上汽集团 5,500 202,400.00 0.23
60 002008 大族激光 3,700 196,433.00 0.22
61 600845 宝信软件 9,100 195,468.00 0.22
62 002572 索菲亚 5,500 192,500.00 0.22
63 002142 宁波银行 11,100 191,142.00 0.22 平安大华鼎越 2018 年半年度报告
第 79 页 共 100 页
64 000002 万
科Ａ 7,000 189,700.00 0.22
65 601628 中国人寿 7,600 189,544.00 0.21
66 600900 长江电力 10,600 187,514.00 0.21
67 601288 农业银行 51,500 186,945.00 0.21
68 600483 福能股份 24,100 186,534.00 0.21
69 000661 长春高新 900 184,500.00 0.21
70 002202 金风科技 12,800 179,200.00 0.20
71 600392 盛和资源 11,400 178,980.00 0.20
72 601788 光大证券 16,800 177,576.00 0.20
73 603799 华友钴业 2,000 176,620.00 0.20
74 300661 圣邦股份 1,500 167,640.00 0.19
75 601877 正泰电器 7,600 167,580.00 0.19
76 603788 宁波高发 7,000 165,620.00 0.19
77 600660 福耀玻璃 6,400 165,184.00 0.19
78 601901 方正证券 27,300 162,162.00 0.18
79 601799 星宇股份 2,800 160,580.00 0.18
80 002027 分众传媒 13,300 159,068.00 0.18
81 600297 广汇汽车 26,500 158,470.00 0.18
82 600763 通策医疗 3,600 157,356.00 0.18
83 601336 新华保险 3,300 155,793.00 0.18
84 300178 腾邦国际 12,100 154,033.00 0.17
85 603027 千禾味业 6,300 152,082.00 0.17
86 000960 锡业股份 12,600 150,570.00 0.17
87 600066 宇通客车 7,000 147,210.00 0.17
88 600282 南钢股份 32,700 147,150.00 0.17
89 600115 东方航空 17,900 146,422.00 0.17
90 600438 通威股份 22,500 143,100.00 0.16
91 600887 伊利股份 5,000 141,050.00 0.16
92 603568 伟明环保 6,000 137,040.00 0.16
93 002128 露天煤业 14,900 134,845.00 0.15
94 603179 新泉股份 5,900 133,104.00 0.15
95 601186 中国铁建 15,500 132,680.00 0.15
96 600016 民生银行 18,000 130,500.00 0.15
97 601872 招商轮船 36,600 125,538.00 0.14
98 002371 北方华创 2,600 123,136.00 0.14
99 600740 山西焦化 11,600 121,800.00 0.14
100 000768 中航飞机 8,400 117,180.00 0.13
101 000425 徐工机械 28,300 115,181.00 0.13
102 002044 美年健康 5,320 114,752.40 0.13 平安大华鼎越 2018 年半年度报告
第 80 页 共 100 页
103 601998 中信银行 17,800 112,852.00 0.13
104 002714 牧原股份 2,400 112,656.00 0.13
105 600867 通化东宝 4,740 111,437.40 0.13
106 300389 艾比森 6,900 110,952.00 0.13
107 000709 河钢股份 37,000 108,780.00 0.12
108 002310 东方园林 7,200 108,216.00 0.12
109 000968 蓝焰控股 11,700 108,108.00 0.12
110 002138 顺络电子 6,900 106,053.00 0.12
111 300136 信维通信 3,500 104,895.00 0.12
112 600547 山东黄金 4,100 103,074.00 0.12
113 002475 立讯精密 4,300 103,028.00 0.12
114 000963 华东医药 2,200 102,828.00 0.12
115 600004 白云机场 6,100 101,443.00 0.12
116 601390 中国中铁 13,300 99,351.00 0.11
117 002311 海大集团 4,400 98,560.00 0.11
118 002440 闰土股份 8,100 97,443.00 0.11
119 002500 山西证券 14,700 97,167.00 0.11
120 600009 上海机场 1,600 93,264.00 0.11
121 000060 中金岭南 18,650 92,504.00 0.10
122 000792 盐湖股份 8,500 91,970.00 0.10
123 000157 中联重科 22,700 91,254.00 0.10
124 000887 中鼎股份 6,300 90,342.00 0.10
125 300024 机器人 5,300 87,609.00 0.10
126 600332 白云山 2,200 87,274.00 0.10
127 002624 完美世界 2,800 86,996.00 0.10
128 300746 汉嘉设计 2,318 83,911.60 0.10
129 601229 上海银行 5,100 81,141.00 0.09
130 002174 游族网络 4,100 80,770.00 0.09
131 600760 中航沈飞 2,400 80,448.00 0.09
132 601618 中国中冶 24,000 79,920.00 0.09
133 300571 平治信息 1,400 78,400.00 0.09
134 000681 视觉中国 3,100 77,159.00 0.09
135 300745 欣锐科技 1,304 76,675.20 0.09
136 600596 新安股份 4,600 76,590.00 0.09
137 300476 胜宏科技 5,600 75,936.00 0.09
138 600029 南方航空 6,900 75,279.00 0.09
139 002315 焦点科技 5,300 74,518.00 0.08
140 002120 韵达股份 1,400 74,508.00 0.08
141 600999 招商证券 5,501 74,373.52 0.08 平安大华鼎越 2018 年半年度报告
第 81 页 共 100 页
142 601933 永辉超市 9,100 73,164.00 0.08
143 600637 东方明珠 5,100 72,165.00 0.08
144 002456 欧菲科技 4,100 71,791.00 0.08
145 002555 三七互娱 6,500 71,630.00 0.08
146 002470 金正大 9,600 70,944.00 0.08
147 600482 中国动力 3,900 69,537.00 0.08
148 600136 当代明诚 5,400 67,986.00 0.08
149 601333 广深铁路 15,900 66,144.00 0.08
150 300170 汉得信息 4,700 63,826.00 0.07
151 600153 建发股份 6,600 63,624.00 0.07
152 002472 双环传动 7,900 63,200.00 0.07
153 601118 海南橡胶 9,400 62,228.00 0.07
154 601021 春秋航空 1,600 60,832.00 0.07
155 600170 上海建工 20,200 60,802.00 0.07
156 601566 九牧王 4,200 60,648.00 0.07
157 600027 华电国际 15,600 60,528.00 0.07
158 300070 碧水源 4,300 60,157.00 0.07
159 600820 隧道股份 10,200 59,364.00 0.07
160 300015 爱尔眼科 1,900 56,544.00 0.06
161 300377 赢时胜 4,600 55,384.00 0.06
162 603833 欧派家居 400 55,256.00 0.06
163 300144 宋城演艺 2,400 53,520.00 0.06
164 603612 索通发展 1,700 51,306.00 0.06
165 300258 精锻科技 3,700 48,470.00 0.05
166 600676 交运股份 10,403 48,107.15 0.05
167 000627 天茂集团 6,800 46,920.00 0.05
168 300251 光线传媒 4,900 45,080.00 0.05
169 002352 顺丰控股 1,000 44,980.00 0.05
170 002343 慈文传媒 1,700 44,642.00 0.05
171 002341 新纶科技 3,400 43,928.00 0.05
172 300122 智飞生物 1,000 43,180.00 0.05
173 601088 中国神华 2,000 42,820.00 0.05
174 300373 扬杰科技 1,600 41,520.00 0.05
175 601139 深圳燃气 5,700 40,527.00 0.05
176 002076 雪 莱 特 8,800 39,688.00 0.05
177 300027 华谊兄弟 6,400 39,296.00 0.04
178 002419 天虹股份 2,750 38,692.50 0.04
179 300413 快乐购 1,000 38,500.00 0.04
180 300315 掌趣科技 9,600 37,728.00 0.04 平安大华鼎越 2018 年半年度报告
第 82 页 共 100 页
181 000528 柳
工 3,700 34,373.00 0.04
182 000959 首钢股份 8,600 34,056.00 0.04
183 002025 航天电器 1,600 33,120.00 0.04
184 300335 迪森股份 2,700 29,970.00 0.03
185 600967 内蒙一机 2,700 29,673.00 0.03
186 002531 天顺风能 6,700 28,877.00 0.03
187 002129 中环股份 3,900 27,690.00 0.03
188 601012 隆基股份 1,600 24,352.00 0.03
189 601225 陕西煤业 2,700 24,057.00 0.03
190 603260 合盛硅业 300 19,701.00 0.02
191 600362 江西铜业 1,100 18,700.00 0.02
192 000581 威孚高科 800 17,848.00 0.02
193 002078 太阳纸业 1,700 16,694.00 0.02
194 601117 中国化学 2,200 16,390.00 0.02
195 600741 华域汽车 600 15,534.00 0.02
196 000902 新洋丰 1,200 10,224.00 0.01
197 600522 中天科技 901 7,653.42 0.01
198 002258 利尔化学 400 7,400.00 0.01
199 002157 正邦科技 1,016 4,216.40 0.00
200 000555 神州信息 303 2,972.43 0.00
201 600531 豫光金铅 540 2,662.20 0.00
202 000901 航天科技 264 2,531.76 0.00
203 002073 软控股份 85 487.05 0.00
204 002516 旷达科技 77 279.51 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600036 招商银行 3,107,509.00 0.49
2 601166 兴业银行 2,790,487.00 0.44
3 600030 中信证券 2,245,139.00 0.35
4 601398 工商银行 2,165,984.00 0.34
5 601328 交通银行 1,744,856.00 0.28
6 600276 恒瑞医药 1,551,515.93 0.24
7 601668 中国建筑 1,502,672.00 0.24 平安大华鼎越 2018 年半年度报告
第 83 页 共 100 页
8 002415 海康威视 1,417,755.00 0.22
9 600000 浦发银行 1,357,394.00 0.21
10 002044 美年健康 1,343,331.00 0.21
11 600048 保利地产 1,106,494.00 0.17
12 000333 美的集团 1,084,671.00 0.17
13 001979 招商蛇口 1,064,691.79 0.17
14 601939 建设银行 1,063,553.58 0.17
15 600028 中国石化 1,036,904.10 0.16
16 601211 国泰君安 997,674.52 0.16
17 601155 新城控股 992,378.00 0.16
18 000671 阳 光 城 843,724.00 0.13
19 000961 中南建设 825,747.00 0.13
20 600521 华海药业 802,962.00 0.13
注： “买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600676 交运股份 18,207,462.25 2.87
2 002073 软控股份 15,951,590.05 2.52
3 002157 正邦科技 12,383,966.27 1.96
4 600522 中天科技 11,284,993.00 1.78
5 002344 海宁皮城 8,999,253.53 1.42
6 600531 豫光金铅 8,179,920.25 1.29
7 000901 航天科技 7,169,300.30 1.13
8 000875 吉电股份 7,014,164.23 1.11
9 002516 旷达科技 4,949,597.15 0.78
10 000555 神州信息 3,517,875.66 0.56
11 300421 力星股份 2,747,712.44 0.43
12 601398 工商银行 1,828,814.81 0.29
13 600036 招商银行 1,332,554.46 0.21
14 600000 浦发银行 1,326,916.19 0.21
15 002044 美年健康 1,187,651.56 0.19
16 600030 中信证券 954,881.21 0.15
17 000671 阳 光 城 843,359.83 0.13
18 601328 交通银行 730,875.41 0.12
19 600085 同仁堂 718,535.87 0.11 平安大华鼎越 2018 年半年度报告
第 84 页 共 100 页
20 601211 国泰君安 684,090.45 0.11
注： “卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 75,636,014.50
卖出股票收入（成交）总额 135,739,784.07
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 8,498,119.70 9.64
5 企业短期融资券 10,065,500.00 11.42
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 18,563,619.70 21.05
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 112473 16 海普瑞 79,000 7,566,620.00 8.58
2
011764116 17 大丰海港
SCP004
50,000 5,033,000.00 5.71
3
011752076 17 三环
SCP002
50,000 5,032,500.00 5.71
4 136328 16 忠旺 01 9,690 931,499.70 1.06
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。 平安大华鼎越 2018 年半年度报告
第 85 页 共 100 页
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货投资情况。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末无股指期货投资。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资情况。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货投资情况。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资情况。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
本组合投资的前十名证券之一兴业银行于 2018 年 4 月 19 日被银保监公开处罚，主要违法违
规事实包括:（一）重大关联交易未按规定审查审批且未向监管部门报告；（二）非真实转让信贷
资产；（三）无授信额度或超授信额度办理同业业务；（四）内控管理严重违反审慎经营规则，
多家分支机构买入返售业务项下基础资产不合规；（五）同业投资接受隐性的第三方金融机构信
用担保；（六）债券卖出回购业务违规出表；（七）个人理财资金违规投资；（八）提供日期倒
签的材料；（九）部分非现场监管统计数据与事实不符；（十）个别董事未经任职资格核准即履平安大华鼎越 2018 年半年度报告
第 86 页 共 100 页
职；（十一）变相批量转让个人贷款；（十二）向四证不全的房地产项目提供融资。中国银行保
险监督管理委员会决定罚款兴业银行 5870 万元。
本组合投资的前十名证券之一招商银行于 2018 年 2 月 12 日被中国银监会公开处罚，主要违
法违规事实包括:（一）内控管理严重违反审慎经营规则；（二）违规批量转让以个人为借款主体
的不良贷款；（三）同业投资业务违规接受第三方金融机构信用担保；（四）销售同业非保本理
财产品时违规承诺保本；（五）违规将票据贴现资金直接转回出票人账户；（六）为同业投资业
务违规提供第三方金融机构信用担保； （七） 未将房地产企业贷款计入房地产开发贷款科目； （八）
高管人员在获得任职资格核准前履职； （九） 未严格审查贸易背景真实性办理银行承兑业务； （十）
未严格审查贸易背景真实性开立信用证；（十一）违规签订保本合同销售同业非保本理财产品；
（十二）非真实转让信贷资产；（十三）违规向典当行发放贷款；（十四）违规向关系人发放信
用贷款。中国银监会决定罚款招商银行 6570 万元，没收违法所得 3.024 万元，罚没合计 6573.024
万元。
本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析，认为该事项对公司的盈利情况暂不会造成
重大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规
定。报告期内，本基金投资的前十名证券的其余八名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或
在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2
基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 35,358.62
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 516,396.12
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 551,754.74
平安大华鼎越 2018 年半年度报告
第 87 页 共 100 页
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（%）
流通受限情况说明
1 002344 海宁皮城 6,980,736.41 7.92 非公开发行,流通受限
2 000875 吉电股份 5,803,571.80 6.58 非公开发行,流通受限
3 300421 力星股份 2,084,577.40 2.36 非公开发行,流通受限
7.12.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
平安大华鼎越 2018 年半年度报告
第 88 页 共 100 页
§8 基金份额持有人信息（转型后）
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
681 149,991.05 210,572.00 0.21% 101,933,330.09 99.79%
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 方辰 286,726.00 28.28%
2 张明 190,700.00 18.81%
3 江西省出版集团公司企业年金计划-
中信银行股份有限公司
189,171.00 18.66%
4 王仙爱 165,200.00 16.30%
5 黄志强 24,300.00 2.40%
6 新疆唯通股权投资管理合伙企业(有
限合伙)
21,401.00 2.11%
7 王艳华 20,000.00 1.97%
8 余湘川 18,107.00 1.79%
9 何世运 9,000.00 0.89%
10 雷邱 6,200.00 0.61%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
0.00 0.0000%
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0 平安大华鼎越 2018 年半年度报告
第 89 页 共 100 页
§8 基金份额持有人信息（转型前）
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
682 149,771.12 210,572.00 0.21% 101,933,330.09 99.79%
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 江西省出版集团公司企业年金计划-
中信银行股份有限公司
189,171.00 26.02%
2 王仙爱 165,200.00 22.72%
3 周红菊 119,000.00 16.37%
4 刘春桃 37,900.00 5.21%
5 余湘川 29,507.00 4.06%
6 黄志强 24,300.00 3.34%
7 新疆唯通股权投资管理合伙企业(有
限合伙)
21,401.00 2.94%
8 王艳华 20,000.00 2.75%
9 冯志芳 12,400.00 1.71%
10 林思特 9,300.00 1.28%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
0.00 0.0000%
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
平安大华鼎越 2018 年半年度报告
第 90 页 共 100 页
§9 开放式基金份额变动(转型后)
单位：份
基金合同生效日基金份额总额 102,143,902.09
本报告期期初基金份额总额 -
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 -
减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 -
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份
额减少以"-"填列）
-
本报告期期末基金份额总额 102,143,902.09
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
本基金转型日期为 2018 年6 月 20 日，此处期末份额日期为 2018 年6 月 30 日。 平安大华鼎越 2018 年半年度报告
第 91 页 共 100 页
§9 开放式基金份额变动(转型前)
单位：份
基金合同生效日基金份额总额 673,107,849.99
本报告期期初基金份额总额 673,107,849.99
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 6,656.76
减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 570,970,604.66
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份
额减少以"-"填列）
-
本报告期期末基金份额总额 102,143,902.09
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
本基金转型日期为 2018 年6 月 20 日，此处期末份额日期为 2018 年6 月 19 日。 平安大华鼎越 2018 年半年度报告
第 92 页 共 100 页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内，本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘用普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人、本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查
或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况（转型后）
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中泰证券 1 2,207,146.00 42.27% 1,570.01 40.03% -
西藏东方财
富
2 1,124,371.00 21.53% 799.78 20.39% - 平安大华鼎越 2018 年半年度报告
第 93 页 共 100 页
招商证券 2 479,790.00 9.19% 446.81 11.39% -
长江证券 1 433,180.00 8.30% 403.44 10.29% -
浙商证券 2 374,533.00 7.17% 266.41 6.79% -
东方证券 2 355,623.00 6.81% 260.03 6.63% -
西南证券 1 247,419.00 4.74% 176.01 4.49% -
中信证券 2 - - - - -
申万证券 2 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
国泰君安 2 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
长城证券 2 - - - - -
民生证券 2 - - - - -
华信证券 2 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
安信证券 2 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
国海证券 2 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
南京证券 1 - - - - -
方正证券 2 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
中航证券 1 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
平安证券 2 - - - - -
兴业证券 2 - - - - -
1、本报告期内本基金租用证券公司交易单元无变更情况
2、基金交易单元的选择标准如下：
（1）研究实力
（2）业务服务水平
（3）综合类研究服务对投资业绩贡献度
（4）专题类服务
3、本基金管理人负责根据上述选择标准，考察后与确定选用交易单元的券商签订交易单元租用协平安大华鼎越 2018 年半年度报告
第 94 页 共 100 页
议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
中泰证券 - - - - - -
西藏东方财
富
- - - - - -
招商证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
申万证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
华信证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
湘财证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
南京证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
中航证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - - 平安大华鼎越 2018 年半年度报告
第 95 页 共 100 页
兴业证券 - - - - - -
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况（转型前）
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国泰君安 2 47,394,449.69 22.45% 33,711.31 21.20% -
兴业证券 2 39,978,295.25 18.94% 29,423.39 18.50% -
西藏东方财
富
2 25,906,079.94 12.27% 18,427.24 11.59% -
南京证券 1 25,338,153.00 12.00% 18,023.32 11.33% -
华泰证券 1 23,623,539.72 11.19% 16,803.45 10.57% -
中信证券 2 15,968,646.00 7.56% 15,104.90 9.50% -
浙商证券 2 10,783,216.76 5.11% 7,670.02 4.82% -
长江证券 1 10,536,515.00 4.99% 9,812.93 6.17% -
招商证券 2 8,109,780.00 3.84% 7,552.65 4.75% -
西南证券 1 2,074,370.79 0.98% 1,475.50 0.93% -
东方证券 2 1,392,712.00 0.66% 1,018.45 0.64% -
申万证券 2 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
长城证券 2 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
安信证券 2 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
中泰证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
中航证券 1 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
方正证券 2 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
华信证券 2 - - - - - 平安大华鼎越 2018 年半年度报告
第 96 页 共 100 页
民生证券 2 - - - - -
平安证券 2 - - - - -
国海证券 2 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
1、本报告期内本基金租用证券公司交易单元无变更情况
2、基金交易单元的选择标准如下：
（1）研究实力
（2）业务服务水平
（3）综合类研究服务对投资业绩贡献度
（4）专题类服务
3、本基金管理人负责根据上述选择标准，考察后与确定选用交易单元的券商签订交易单元租用协
议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
国泰君安 8,629,314.79 6.30% 182,000,000.00 5.64% - -
兴业证券 989,448.79 0.72% - - - -
西藏东方财
富
9,087,575.64 6.64% 992,000,000.00 30.75% - -
南京证券 - - - - - -
华泰证券 5,887,918.18 4.30% - - - -
中信证券 - - - - - -
浙商证券 - - 162,500,000.00 5.04% - -
长江证券 20,471,107.34 14.95% 711,000,000.00 22.04% - -
招商证券 10,004,431.86 7.31% 799,000,000.00 24.77% - -
西南证券 - - - - - -
东方证券 - - 65,000,000.00 2.02% - -
申万证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
湘财证券 - - - - - - 平安大华鼎越 2018 年半年度报告
第 97 页 共 100 页
安信证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
中航证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
广发证券 7,430,724.05 5.43% - - - -
方正证券 5,667,877.86 4.14% - - - -
银河证券 8,198,497.60 5.99% - - - -
华信证券 10,467,351.34 7.65% 12,000,000.00 0.37% - -
民生证券 - - 125,000,000.00 3.88% - -
平安证券 42,346,918.84 30.93% 125,000,000.00 3.88% - -
国海证券 - - - - - -
中金公司 7,718,488.25 5.64% 52,000,000.00 1.61% - -
10.9 其他重大事件（转型后）
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 平安大华鼎越定期开放灵活配
置混合型证券投资基金转型为
上市开放式基金（LOF）及名称
变更的公告
公司网站、证券日
报、中国证券报
2018 年 6月 20 日
2 关于旗下基金所持东方园林
（代码 002310） 、 上海电气 （代
码 601727）估值调整的公告
公司网站、证券日
报、中国证券报
2018 年 6月 26 日
10.9 其他重大事件（转型前）
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 关于旗下部分基金新增南京证
券为销售机构及开通定投、转
换业务并参与其费率优惠活动
的公告
公司网站、证券日
报、中国证券报
2018 年 1月 12 日
2 平安大华鼎越定期开放灵活配
置混合型证券投资基金 2017
年第 4 季度报告
公司网站、证券日
报、中国证券报
2018 年 1月 19 日
3 关于旗下基金所持东山精密
（代码:002384） 、 软控股份 （代
公司网站、证券日
报、中国证券报
2018 年 2月 7 日 平安大华鼎越 2018 年半年度报告
第 98 页 共 100 页
码:002073）估值调整的公告
4 平安大华鼎越定期开放灵活配
置混合型证券投资基金基金经
理变更公告
公司网站、证券日
报、中国证券报
2018 年 3月 17 日
5 关于平安大华鼎越定期开放灵
活配置混合型证券投资基金修
改基金合同的公告
公司网站、证券日
报、中国证券报
2018 年 3月 24 日
6 平安大华基金管理有限公司关
于调整旗下部分开放式基金赎
回费的公告
公司网站、证券日
报、中国证券报
2018 年 3月 26 日
7 平安大华鼎越定期开放灵活配
置混合型证券投资基金 2017
年年度报告以及摘要
公司网站、证券日
报、中国证券报
2018 年 3月 29 日
8 关于旗下部分基金新增中民财
富基金销售（上海）有限公司
为销售机构公告
公司网站、证券日
报、中国证券报
2018 年 3月 30 日
9 平安大华鼎越定期开放灵活配
置混合型证券投资基金 2018
年 1 季度报告
公司网站、证券日
报、中国证券报
2018 年 4月 20 日
10 平安大华鼎越定期开放灵活配
置混合型证券投资基金招募说
明书更新（2018 年第 1 期）以
及摘要
公司网站、证券日
报、中国证券报
2018 年 5月 3 日
11 关于平安大华鼎越定期开放灵
活配置混合型证券投资基金第
一个开放期开放申购、赎回业
务的公告
公司网站、证券日
报、中国证券报
2018 年 5月 14 日
12 关于旗下部分基金新增万和证
券股份有限公司为销售机构公
告
公司网站、证券日
报、中国证券报
2018 年 5月 29 日
平安大华鼎越 2018 年半年度报告
第 99 页 共 100 页
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基
金情况
序号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份
额
份额占
比
机构 1 20180126-20180228 180,007,100.00 - 180,007,100.00 - 0.00%
产品特有风险
本报告期内，本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过 20%的情况。当该基金份额持有人选
择大比例赎回时，可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时，存在一定的流动
性风险；为应对巨额赎回而进行投资标的变现时，可能存在仓位调整困难，甚至对基金份额净值造
成不利影响。基金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理，但当基金出
现巨额赎回并被全部确认时，申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓支付的风险，
未赎回的基金份额持有人有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值产生的不利影
响。
在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回
后本基金资产规模连续六十个工作日低于 5000 万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合
并或者终止基金合同等情形。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
平安大华鼎越定期开放灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金” ）于 2016 年 9
月 20 日成立。本基金的第一次开放期 2018 年5 月 21 日至 2018 年6 月 15 日止，在第一个开放
期的最后一日日终，本基金资产净值低于 2 亿元，触发本基金的转型条件。根据《基金合同》
的相关约定，本基金将转型日定为 2018 年 6 月 20 日，即自 2018 年 6 月 20 日起，本基金将转
型为上市开放式基金（LOF） 。本基金转型后，基金名称变更为“平安大华鼎越灵活配置混合型
证券投资基金”。投资人欲了解详情，可阅读最新的《平安大华鼎越定期开放灵活配置混合型
证券投资基金转型为上市开放式基金（LOF 及名称变更的公告》 。 平安大华鼎越 2018 年半年度报告
第 100 页 共 100 页
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立平安大华鼎越灵活配置混合型证券投资基金的文件；
2、平安大华鼎越灵活配置混合型证券投资基金基金合同；
3、平安大华鼎越灵活配置混合型证券投资基金托管协议；
4、平安大华鼎越灵活配置混合型证券投资基金招募说明书；
5、中国证监会批准设立平安大华基金管理有限公司的文件；
6、报告期内平安大华鼎越灵活配置混合型证券投资基金公告的各项原稿。
12.2 存放地点
深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34 层
12.3 查阅方式
（1）书面查询：查阅时间为每工作日 8：30-11：30，13：00-17：00。投资者可免费查阅，
也可按工本费购买复印件；
（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.fund.pingan.com
平安大华基金管理有限公司
2018 年 8 月 27 日
