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诺安稳健(150073)

诺安稳健:2018年半年度报告

 
 
诺安中证创业成长指数分级证券投资基金 
2018 年半年度报告 
 
2018 年6月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:诺安基金管理有限公司 
基金托管人:中国银行股份有限公司 
送出日期:2018 年8月27日 诺安中证创业成长指数分级 2018 年半年度报告 
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§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 8 月 24 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018 年1 月1 日起至6 月 30 日止。 诺安中证创业成长指数分级 2018 年半年度报告 第 3 页 共 55 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...................................................................................................................2 1.1 重要提示 ......................................................................................................................2 1.2 目录 .............................................................................................................................3 §2 基金简介 ..............................................................................................................................6 2.1 基金基本情况 ...............................................................................................................6 2.2 基金产品说明 ...............................................................................................................6 2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................7 2.4 信息披露方式 ...............................................................................................................7 2.5 其他相关资料 ...............................................................................................................7 §3 主要财务指标和基金净值表现 ..............................................................................................8 3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................8 3.2 基金净值表现 ...............................................................................................................8 §4 管理人报告 ........................................................................................................................ 10 4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................ 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ..................................................... 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................... 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ................................................. 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ................................................. 14 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ............................................................ 14 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................... 15 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............................ 15 §5 托管人报告 ........................................................................................................................ 16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................... 16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ....... 16 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ..................... 16 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ..................................................................................... 17 6.1 资产负债表 ................................................................................................................ 17 6.2 利润表 ....................................................................................................................... 18 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................. 19 诺安中证创业成长指数分级 2018 年半年度报告 第 4 页 共 55 页


6.4 报表附注 .................................................................................................................... 20 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................... 39 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................... 39 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................. 39 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............................ 40 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................. 43 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................................................... 45 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......................... 45 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .............. 45 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .............. 45 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......................... 45 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .......................................................... 45 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .......................................................... 45 7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................... 46 §8 基金份额持有人信息 .......................................................................................................... 48 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...................................................................... 48 8.2 期末上市基金前十名持有人 ........................................................................................ 48 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ............................................................ 49 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ............................ 49 §9 开放式基金份额变动 .......................................................................................................... 50 § 10 重大事件揭示 ................................................................................................................... 51 10.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................... 51 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.................................. 51 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................... 51 10.4 基金投资策略的改变................................................................................................. 51 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................................................ 51 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ............................................ 51 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..................................................................... 51 10.8 其他重大事件 ........................................................................................................... 52 § 11 影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................... 54 诺安中证创业成长指数分级 2018 年半年度报告 第 5 页 共 55 页


11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况.................................. 54 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................... 54 § 12 备查文件目录 ................................................................................................................... 55 12.1 备查文件目录 ........................................................................................................... 55 12.2 存放地点 .................................................................................................................. 55 12.3 查阅方式 .................................................................................................................. 55 诺安中证创业成长指数分级 2018 年半年度报告 第 6 页 共 55 页


§2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 诺安中证创业成长指数分级证券投资基金 基金简称 诺安中证创业成长指数分级 场内简称 诺安中创 基金主代码 163209 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012 年 3月 29 日 基金管理人 诺安基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 19,081,345.06 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2012 年 4月 27 日 下属分级基金的基金简称 诺安中创 诺安稳健 诺安进取 下属分级基金场内简称: 诺安中创 诺安稳健 诺安进取 下属分级基金的交易代码 163209 150073 150075 报告期末下属分级基金份额 总额 14,241,970.06 份 1,935,750.00 份 2,903,625.00 份 注:本基金的下属分级基金的基金简称、交易代码均为在深圳证券交易所上市交易的简称及交易 代码。 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金实施被动式投资,通过严格的投资程序约束和数量化风险管 理手段,力图实现指数投资偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市 场情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪 误差不超过 4%。 投资策略 本基金采用完全复制法,按照成份股在中证创业成长指数中的组成 及其基准权重构建股票投资组合,以拟合、跟踪中证创业成长指数 的收益表现,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调 整。当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红等行为, 以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪中证创业成长指数的效果可 能带来影响,导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可 以根据市场情况,采取合理措施,在合理期限内进行适当的处理和 调整,力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。 业绩比较基准 95%×中证创业成长指数收益率 + 5%×金融同业存款利率 风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。从本 基金所分离的两类基金份额看,诺安稳健份额具有低风险、收益相 对稳定的特征;诺安进取份额具有高风险、高预期收益的特征。 下属分级基金的风险收益 特征 较高风险、较高预期 收益 低风险、收益相对稳 定 高风险、高预期收益 诺安中证创业成长指数分级 2018 年半年度报告 第 7 页 共 55 页


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 诺安基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 马宏 王永民 联系电话 0755-83026688 010-66594896 电子邮箱 info@lionfund.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话


400-888-8998 95566 传真 0755-83026677 010-66594942 注册地址 深圳市深南大道 4013 号兴 业银行大厦 19-20 层 北京市西城区复兴门内大街 1 号 办公地址 深圳市深南大道 4013 号兴 业银行大厦 19-20 层 北京市西城区复兴门内大街 1 号 邮政编码 518048 100818 法定代表人 秦维舟 陈四清 2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 www.lionfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限公司 北京西城区太平桥大街 17 号


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§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018 年 1月 1 日 - 2018 年6 月 30 日 ) 本期已实现收益 -2,595,344.92 本期利润 -4,441,116.82 加权平均基金份额本期利润 -0.2299 本期加权平均净值利润率 -22.90% 本期基金份额净值增长率 -20.84% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018 年 6月 30 日 ) 期末可供分配利润 -7,798,250.68 期末可供分配基金份额利润 -0.4087 期末基金资产净值 16,218,203.23 期末基金份额净值 0.850 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2018 年 6月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 57.39% 注: ①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列 数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关 费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③期末可供分配利润是采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -10.43% 1.85% -9.02% 1.73% -1.41% 0.12% 过去三个月 -18.74% 1.44% -17.57% 1.40% -1.17% 0.04% 过去六个月 -20.84% 1.41% -20.16% 1.42% -0.68% -0.01% 过去一年 -24.61% 1.19% -20.37% 1.21% -4.24% -0.02% 过去三年 -44.16% 1.83% -34.85% 1.69% -9.31% 0.14% 自基金合同 生效起至今 57.39% 1.70% 42.76% 1.63% 14.63% 0.07% 注:本基金的业绩比较基准为:中证创业成长指数收益率×95% + 金融同业存款利率×5%。 诺安中证创业成长指数分级 2018 年半年度报告 第 9 页 共 55 页


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注:本基金的建仓期为 6 个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 诺安中证创业成长指数分级 2018 年半年度报告 第 10 页 共 55 页


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 截至 2018 年6 月 30 日,本基金管理人共管理 56 只开放式基金:诺安平衡证券投资基金、诺 安货币市场基金、诺安先锋混合型证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值 增长混合型证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长混合型证券投资基金、 诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证 100 指数证券投资基金、诺安中小盘精选混合型证券投 资基金、诺安主题精选混合型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、上证新兴产业交易型 开放式指数证券投资基金、诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安行 业轮动混合型证券投资基金、诺安多策略混合型证券投资基金、诺安全球收益不动产证券投资基 金、诺安油气能源股票证券投资基金(LOF) 、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安中 证创业成长指数分级证券投资基金、诺安策略精选股票型证券投资基金、诺安双利债券型发起式 证券投资基金、诺安研究精选股票型证券投资基金、诺安纯债定期开放债券型证券投资基金、诺 安鸿鑫保本混合型证券投资基金、诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金、诺安稳固收 益一年定期开放债券型证券投资基金、 诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金、 诺安中证500 交易型开放式指数证券投资基金、诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金、诺安天天宝货币 市场基金、诺安理财宝货币市场基金、诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安聚 鑫宝货币市场基金、诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安聚利债券型证券投资基金、 诺安新经济股票型证券投资基金、诺安低碳经济股票型证券投资基金、诺安中证500 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金、诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金、诺安先进制造股票 型证券投资基金、诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基 金、诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安精选 回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安积极回报灵活 配置混合型证券投资基金、诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安优选回报灵活配置 混合型证券投资基金、诺安高端制造股票型证券投资基金、诺安改革趋势灵活配置混合型证券投 资基金、诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投 资基金、诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安联创顺鑫债券型证券投资基金等。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理) 期限 证券从 业年限 说明 诺安中证创业成长指数分级 2018 年半年度报告 第 11 页 共 55 页


任职日期 离任日期 梅律吾 本基金基金经 理。指数组负 责人、诺安中 证 100 指数证 券投资基金基 金经理、诺安 中证创业成长 指数分级证券 投资基金基金 经理、诺安中 证 500 交易型 开放式指数证 券投资基金基 金经理、诺安 中证 500 交易 型开放式指数 证券投资基金 联接基金基金 经理、诺安上 证新兴产业 ETF 基金经理、 诺安上证新兴 产业 ETF 联接 基金经理 2012 年 7 月 28 日 - 21 硕士,具有基金从业资 格。曾任职于长城证券 公司、鹏华基金管理有 限公司; 2005 年 3 月加 入诺安基金管理有限 公司,历任研究员、基 金经理助理、基金经 理、研究部副总监,现 任指数组负责人。曾于 2007 年 11 月至 2009 年 10 月担任诺安价值 增长混合型证券投资 基金基金经理,2009 年 3 月至 2010年 10 月担 任诺安成长混合型证 券 投 资基 金基 金 经 理,2011年1月至2012 年7月担任诺安全球黄 金证券投资基金基金 经理,2011 年 9 月至 2012 年 11 月任诺安油 气能源股票证券投资 基金(LOF)基金经理, 2017 年 8 月至 2017 年 10 月任中小板等权重 交易型开放式指数证 券投资基金基金经理。 2012 年 7 月起任诺安 中证100指数证券投资 基金及诺安中证创业 成长指数分级证券投 资基金基金经理,2014 年2月起担任诺安中证 500 交易型开放式指数 证券投资基金基金经 理, 2015 年 6 月起担任 诺安中证500交易型开 放式指数证券投资基 金联接基金基金经理, 2017 年 8 月起担任上 证新兴产业交易型开 放式指数证券投资基 金和诺安上证新兴产诺安中证创业成长指数分级 2018 年半年度报告 第 12 页 共 55 页


业交易型开放式指数 证券投资基金联接基 金基金经理。 李玉良 本基金基金经 理。诺安中证 创业成长指数 分级证券投资 基金基金经 理、诺安多策 略混合型证券 投资基金基金 经理、诺安精 选回报灵活配 置混合型证券 投资基金基金 经理、诺安积 极回报灵活配 置混合型证券 投资基金基金 经理、诺安优 选回报灵活配 置混合型证券 投资基金基金 经理、诺安进 取回报灵活配 置混合型证券 投资基金基金 经理 2015年3月7 日 - 14 博士,曾任职于中国工 商银行股份有限公司, 从事内部风险管理及 稽核工作。2010 年 6 月加入诺安基金管理 有限公司,历任产品经 理、基金经理助理。 2015 年 3 月起任诺安 中证创业成长指数分 级证券投资基金基金 经理, 2015 年 7 月起任 诺安多策略混合型证 券投资基金基金经理, 2016 年 3 月起任诺安 精选回报灵活配置混 合型证券投资基金基 金经理, 2016 年 9 月起 任诺安积极回报灵活 配置混合型证券投资 基金基金经理、诺安优 选回报灵活配置混合 型证券投资基金基金 经理、诺安进取回报灵 活配置混合型证券投 资基金基金经理。 注:①此处基金经理的任职日期为公司作出决定并对外公告之日; ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期间,诺安中证创业成长指数分级证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证 券投资基金法》及其他有关法律法规,遵守了《诺安中证创业成长指数分级证券投资基金基金合 同》的规定,遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会 2011 年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ,本公司更 新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》 。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级 市场申购、二级市场交易等投资管理活动,同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、诺安中证创业成长指数分级 2018 年半年度报告 第 13 页 共 55 页


业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 投资研究方面,公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库,在此基础上,不同投资组 合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同,建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对 手备选库;公司拥有健全的投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各 投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操 作需要经过严格的审批程序;公司建立了统一的研究管理平台,所有内外部研究报告均通过该研 究管理平台发布,并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。 交易执行方面,对于场内交易,基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能,交易中 心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令,如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达 了相同方向的投资指令,并且市价在指令限价以内,投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单 都自动按比例分拆到各投资组合;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交 易的交易分配,在参与申购之前,各投资组合经理独立地确定申购价格和数量,并将申购指令下 达给交易中心。公司在获配额度确定后,按照价格优先的原则进行分配,如果申购价格相同,则 根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配;对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所 大宗交易,投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令,交易中心向银行间市场 或交易对手询价、成交确认,并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的 交易机会。 本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好,未发现违反公平交易制度的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与 的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的 5%的情 况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾 2018 上半年,全球经济和股市开启了分化格局,尤以中美两大经济体之间分化显著。美 国经济堪称“一枝独秀”,保持强劲复苏态势。美联储上半年加息两次,将加息周期向纵深推进。 因此美元成为全球最强势货币。国际资本从新兴市场回流美国本土。美国股市上半年屡创新高。 中国经济 2018 年可谓“内外交困”,经济周期下行和人民币贬值压力显现。由此导致资本市 场风险偏好急剧下降,风险资产大批量被抛售,体现在信用债和股票价格大幅度下跌。为避险起 见,投资者都在追逐安全资产。由此导致无风险收益率持续下行,十年期国债利率重新回到 3.5%诺安中证创业成长指数分级 2018 年半年度报告 第 14 页 共 55 页


之下。体现在股票市场,仅有极少数的防御型股票在上涨,主要是那些有稳定经营现金流的股票 如电力、机场、旅游酒店以及消费股。 2018 上半年 A 股市场“熊冠全球”。主要指数都呈现大幅度下跌。大盘蓝筹股比较抗跌。中 小市值股票跌幅更大。中证创业成长指数代表中小市值股票,上半年跌幅超过 20%。从另一侧面 来看,A 股市场系统风险得到了比较充分的释放。 本基金在报告期内完全复制中证创业成长指数,严格控制跟踪误差,从而实现对该指数的紧 密跟踪。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为 0.850 元。本报告期基金份额净值增长率为-20.84%,同期 业绩比较基准收益率为-20.16%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2018 下半年国内经济周期下行压力不减,但逆周期的政策措施出台可能性非常大。其一方面 是货币适当放松,从宽货币转向宽信用,引导流动性进入实体经济领域。另一方面是财政政策转 向积极,加大基建投资力度。适度宽松货币与积极财政的政策组合,有助于缓解经济周期下行压 力。 从外部环境来看,下半年美国经济、美股和美元继续“一枝独秀”存在疑问。尤其是美国中 期选举完成以后,美国经济和美股牛市逆转的可能性非常大。这对以中国为代表的新兴市场而言, 并非完全利空。一旦美国经济和美股牛市逆转,美元强势不再,下半年对新兴市场的挤压效应将 大大减轻。 综合内部和外部影响因素,下半年 A 股市场面临的宏观环境有所改善。因此 A 股市场进一步 释放系统风险的压力也将有所舒缓。换而言之,指数下行空间在减小。但是未来释放非系统风险 的压力上升。在经济周期下行阶段,上市公司经营困难重重,个股基本面不达预期的情形越来越 多。因此在防范非系统风险的前提下,寻求基本面扎实的股票,是下半年乃至未来相当长时期内 的投资要领。 中证创业成长指数 2018 上半年释放系统风险比较充分。因此该指数下半年走势可以乐观一 些。 本基金下半年仍将完全复制中证创业成长指数,严格控制跟踪误差,从而实现对该指数的紧 密跟踪。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以诺安中证创业成长指数分级 2018 年半年度报告 第 15 页 共 55 页


及《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关法律法规的规定和基金合同的约 定,日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估值 后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会 计账务的核对同时进行。 报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由研究部、财务综合部、监察稽 核部、风险控制部、权益投资事业部、固定收益事业部及基金经理等组成了估值小组,负责研究、 指导基金估值业务。估值小组成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和 相关工作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员,不介入基 金日常估值业务,但应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权 表决有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合 理,保持估值政策和程序的一贯性。 报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金基金合同的约定,在存续期内,本基金(包括诺安创业成长份额、诺安稳健份额、 诺安进取份额)不进行收益分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内,本基金存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。基金管理人 将积极与基金托管人协商解决方案,包括但不限于持续营销、转换运作方式、与其他基金合并等, 并适时根据法律法规及基金合同约定的程序进行。 诺安中证创业成长指数分级 2018 年半年度报告 第 16 页 共 55 页


§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人” )在诺安中证创业成长指数分级证 券投资基金(以下称“本基金” )的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法 规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地 履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议 的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购 赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金 份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金 融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内) 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 诺安中证创业成长指数分级 2018 年半年度报告 第 17 页 共 55 页


§6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:诺安中证创业成长指数分级证券投资基金 报告截止日: 2018 年 6月 30 日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2018 年 6月 30 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 资 产:





银行存款 6.4.7.1 1,596,232.06 1,586,469.61 结算备付金


- - 存出保证金


1,541.10 914.95 交易性金融资产 6.4.7.2 14,685,648.05 19,103,568.69 其中:股票投资


14,685,648.05 19,103,568.69 基金投资


- - 债券投资


- - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


102,051.60 - 应收利息 6.4.7.5 286.52 319.97 应收股利


- - 应收申购款


604.12 2,076.28 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


16,386,363.45 20,693,349.50 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018 年 6月 30 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- - 应付赎回款


592.70 3,315.27 应付管理人报酬


14,086.21 17,613.37 应付托管费


2,817.24 3,522.67 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.7 13,266.70 12,748.22 应交税费


- - 诺安中证创业成长指数分级 2018 年半年度报告 第 18 页 共 55 页


应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 137,397.37 85,001.89 负债合计


168,160.22 122,201.42 所有者权益:





实收基金 6.4.7.9 16,138,147.38 16,117,298.80 未分配利润 6.4.7.10 80,055.85 4,453,849.28 所有者权益合计


16,218,203.23 20,571,148.08 负债和所有者权益总计


16,386,363.45 20,693,349.50 注:报告截止日 2018 年 6 月 30 日,诺安创业成长份额净值 0.850 元,诺安稳健份额净值 1.024 元,诺安进取份额净值 0.734 元;基金份额总额 19,081,345.06 份,其中诺安创业成长份额 14,241,970.06 份,诺安稳健份额 1,935,750.00 份,诺安进取份额 2,903,625.00 份。


6.2 利润表 会计主体:诺安中证创业成长指数分级证券投资基金 本报告期:2018 年 1月 1 日至 2018年 6月 30 日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2018 年1月 1日至2018 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2017 年 1月 1 日至 2017 年 6月 30 日 一、收入


-4,111,230.55 1,368,049.56 1.利息收入


6,419.51 6,249.01 其中:存款利息收入 6.4.7.11 6,419.51 6,249.01 债券利息收入


- - 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


-2,274,931.39 -485,836.92 其中:股票投资收益 6.4.7.12 -2,368,172.44 -574,272.89 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益


- - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 93,241.05 88,435.97 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 6.4.7.17 -1,845,771.90 1,843,203.11 4.汇兑收益(损失以“-”号填 列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填 6.4.7.18 3,053.23 4,434.36 诺安中证创业成长指数分级 2018 年半年度报告 第 19 页 共 55 页


列) 减:二、费用


329,886.27 380,912.02 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 96,132.13 121,635.41 2.托管费 6.4.10.2.2 19,226.40 24,327.03 3.销售服务费


- - 4.交易费用 6.4.7.19 26,191.74 34,502.44 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.税金及附加


- - 7.其他费用 6.4.7.20 188,336.00 200,447.14 三、 利润总额 (亏损总额以 “-” 号填列) -4,441,116.82 987,137.54 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号 填列) -4,441,116.82 987,137.54 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:诺安中证创业成长指数分级证券投资基金 本报告期:2018 年 1月 1 日至 2018年 6月 30 日 单位:人民币元 项目 本期 2018 年 1月 1 日至 2018 年 6月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 16,117,298.80 4,453,849.28 20,571,148.08 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - -4,441,116.82 -4,441,116.82 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以 “-” 号填列) 20,848.58 67,323.39 88,171.97 其中:1.基金申购款 2,466,570.54 570,639.88 3,037,210.42 2.基金赎回款 -2,445,721.96 -503,316.49 -2,949,038.45 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-” 号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 16,138,147.38 80,055.85 16,218,203.23 诺安中证创业成长指数分级 2018 年半年度报告 第 20 页 共 55 页


项目 上年度可比期间 2017 年 1月 1 日至 2017 年 6月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 19,959,908.68 5,737,196.09 25,697,104.77 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 987,137.54 987,137.54 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以 “-” 号填列) -2,496,545.94 -780,289.59 -3,276,835.53 其中:1.基金申购款 661,702.09 194,704.21 856,406.30 2.基金赎回款 -3,158,248.03 -974,993.80 -4,133,241.83 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-” 号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 17,463,362.74 5,944,044.04 23,407,406.78 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______奥成文______














______薛有为______














____薛有为____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 诺安中证创业成长指数分级证券投资基金 (以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员 会 (以下简称“中国证监会”)《关于核准诺安中证创业成长指数分级证券投资基金募集的批复》 (证监许可 [2011] 1705 号) 批准,由诺安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基 金法》及其配套规则和《诺安中证创业成长指数分级证券投资基金基金合同》发售,基金合同于 2012 年 3 月 29 日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集规模为 1,209,176,634.92 份基金份额,其中认购资金利息折合 918,652.82 份基金份额。本基金的基金 管理人为诺安基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。 本基金的基金份额包括诺安中证创业成长指数分级证券投资基金之基础份额 (以下简称“诺 安创业成长份额”) 、诺安中证创业成长指数分级证券投资基金之稳健收益类份额 (以下简称诺安中证创业成长指数分级 2018 年半年度报告 第 21 页 共 55 页


“诺安稳健份额”) 与诺安中证创业成长指数分级证券投资基金之积极收益类份额 (以下简称 “诺安进取份额”) 。其中,诺安稳健份额、诺安进取份额的基金份额配比始终保持 4:6 的比 例不变。 在诺安稳健份额、诺安创业成长份额存续期内的每个会计年度 (除基金合同生效日所在会计 年度外) 第一个工作日,本基金将按照基金合同的规则进行基金的定期份额折算。诺安稳健份额 和诺安进取份额按照基金合同进行参考净值计算, 对诺安稳健份额的应得收益进行定期份额折算, 每 10 份诺安创业成长份额将按4 份诺安稳健份额获得约定应得收益的新增折算份额。 对于诺安稳 健份额期末的约定应得收益,即诺安稳定份额每个会计年度 12 月 31 日份额参考净值超出 1.000 元部分,将折算为场内诺安创业成长份额分配给诺安稳健份额持有人。诺安创业成长份额持有人 持有的每 10 份诺安创业成长份额将按4 份诺安稳健份额获得新增诺安创业成长份额的分配。 持有 场外诺安创业成长份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外诺安创业成长份额的分 配;持有场内诺安创业成长份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内诺安创业成长 份额的分配。经过上述份额折算,诺安稳健份额和诺安创业成长份额的基金份额净值将相应调整。 每个会计年度第一个工作日为基金份额折算基准日,本基金将对诺安稳健份额和诺安创业成长份 额进行应得收益的定期份额折算。 除以上定期份额折算外,本基金还将在以下两种情况进行份额折算,即:当诺安创业成长份 额的基金份额净值达到 2.000 元;当诺安进取份额的基金份额参考净值达到 0.250 元。当诺安创 业成长份额的基金份额净值达到 2.000 元后,本基金将分别对诺安稳健份额、诺安进取份额和诺 安创业成长份额进行份额折算,份额折算后本基金将确保诺安稳健份额和诺安进取份额的比例为 4:6,份额折算后诺安稳健份额、诺安进取份额和诺安创业成长份额的基金份额净值均调整为 1 元。当诺安进取份额的基金份额参考净值达到 0.250 元后,本基金将分别对诺安稳健份额、诺安 进取份额和诺安创业成长份额进行份额折算,份额折算后本基金将确保诺安稳健份额和诺安进取 份额的比例为 4:6,份额折算后诺安创业成长份额、诺安稳健份额和诺安进取份额的基金份额净 值均调整为 1 元。 基金合同生效后,诺安创业成长份额设置单独的基金代码,只可以进行场内与场外的申购和 赎回,但不上市交易。诺安稳健份额与诺安进取份额交易代码不同,只可在深圳证券交易所上市 交易,不可单独进行申购或赎回。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、 《诺安中证创业成长指数分级证券投 资基金基金合同》和《诺安中证创业成长指数分级证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基 金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证创业成长指数成份股、备选成份股、新股(含首诺安中证创业成长指数分级 2018 年半年度报告 第 22 页 共 55 页


次公开发行和增发) 、债券、权证、股指期货以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基 金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占基金资产的比例为85% -100%,其中投资于股票的资产不低于基金资产的 85%,投资于中证创业成长指数成份股和备选 成份股的资产不低于股票资产的 90%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金 后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中,现金类资产 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款;权证投资占基金资产净值的比例为 0-3%。如法律 法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资 范围。 本基金的财务报表于 2018 年8 月 24 日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部 (以下简称“财政部”) 颁布的企业会计准则的要求,同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号 <年度报告和半年度报告> 》以及中国证券投资基金业协会于 2012年 11月 16 日颁布的《证 券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注 6.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券 投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求,真实、完整地反映了本基金 2018 年 6 月 30 日的财务状况、2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变 动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 诺安中证创业成长指数分级 2018 年半年度报告 第 23 页 共 55 页


6.4.6 税项 根据财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2012]85 号文《财政部、 国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税 [2015]101 号《财政部 国家税务总局 证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关 问题的通知》 、财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、上证交 字[2008]16 号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》 、财税 [2008]1 号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2016]36 号文 《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]140 号文《关 于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》 、财税[2017]2 号文《关于资管产 品增值税政策有关问题的补充通知》 、财税[2015] 125 号文《关于内地与香港基金互认有关税收 政策的通知》 、财税[2017] 56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规 和实务操作,本基金适用的主要税项列示如下: (a)证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。 (b)自 2016 年5 月1 日起, 在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点, 建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人,纳入试点范围,由缴纳营业税改 为缴纳增值税。 2018 年 1月 1 日 (含) 以后,资管产品管理人 (以下称管理人) 运营基金过程中发生的增值 税应税行为,以管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。对 基金在 2018 年1 月1 日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴 纳增值税的,已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入免征增值税。 对香港市场投资者 (包括单位和个人) 通过基金互认买卖内地基金份额免征增值税。 (c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价, 暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (d)对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴 20% 的个人所得税。自 2013 年1 月1 日起,对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所 得税的应纳税所得额:持股期限在 1 个月以内 (含 1 个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税 所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年 (含 1 年) 的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限 超过 1 年的,股权登记日为自 2013 年 1 月 1 日起至 2015年 9 月 7 日期间的,暂减按 25%计入应诺安中证创业成长指数分级 2018 年半年度报告 第 24 页 共 55 页


纳税所得额,股权登记日在 2015 年9 月8 日及以后的,暂免征收个人所得税。 (e)关于香港市场投资者通过基金互认买卖内地基金份额的所得税问题: 对香港市场投资者(包括企业和个人)通过基金互认买卖内地基金份额取得的转让差价所得, 暂免征收所得税。 对香港市场投资者(包括企业和个人)通过基金互认从内地基金分配取得的收益,由内地上市 公司向该内地基金分配股息红利时,对香港市场投资者按照 10%的税率代扣所得税;或发行债券的 企业向该内地基金分配利息时, 对香港市场投资者按照 7%的税率代扣所得税,并由内地上市公司 或发行债券的企业向其主管税务机关办理扣缴申报。 该内地基金向投资者分配收益时,不再扣缴所 得税。 内地基金管理人应当向相关证券登记结算机构提供内地基金的香港市场投资者的相关信息。 (f)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (g)对投资者 (包括个人和机构投资者) 从基金分配中取得的收入,暂不征收企业所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2018 年 6月 30 日 活期存款 1,596,232.06 定期存款 - 其中:存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计: 1,596,232.06 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2018 年 6月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 15,732,500.42 14,685,648.05 -1,046,852.37 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 诺安中证创业成长指数分级 2018 年半年度报告 第 25 页 共 55 页


合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 15,732,500.42 14,685,648.05 -1,046,852.37 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 本基金本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.4.1 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2018 年 6月 30 日 应收活期存款利息 285.89 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 0.63 合计 286.52 注:此处其他列示的是应收存出保证金利息。 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2018 年 6月 30 日 交易所市场应付交易费用 13,266.70 诺安中证创业成长指数分级 2018 年半年度报告 第 26 页 共 55 页


银行间市场应付交易费用 - 合计 13,266.70 6.4.7.8 其他负债











单位:人民币元 项目 本期末 2018 年 6月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 1.82 预提费用 87,395.55 指数使用费 50,000.00 合计 137,397.37 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2018 年 1月 1 日至 2018年 6月 30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 18,712,619.20 16,117,298.80 本期申购 5,428.45 4,675.32 本期赎回(以"-"号填列) -19,860.65 -17,105.22 2018年1月2日 基金拆分/份额 折算前 18,698,187.00 16,104,868.90 基金拆分/份额折算变动份额 343,970.04 - 本期申购 2,911,166.40 2,461,895.22 本期赎回(以"-"号填列) -2,871,978.38 -2,428,616.74 本期末 19,081,345.06 16,138,147.38 注:①此处申购含转换入份(金)额,赎回含转换出份(金)额。 ②根据本基金的基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的规 定,本基金以 2018 年1 月2 日为份额折算基准日,对诺安创业成长的场外份额、场内份额以及诺 安稳健份额实施定期份额折算。 根据《诺安中证创业成长指数分级证券投资基金基金合同》规定,投资者可申购、赎回诺安创业 成长份额,诺安稳健份额和诺安进取份额只可在深圳证券交易所上市交易,故本表不再单独披露 诺安稳健份额和诺安进取份额的情况。 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 诺安中证创业成长指数分级 2018 年半年度报告 第 27 页 共 55 页


上年度末 -5,228,239.97 9,682,089.25 4,453,849.28 本期利润 -2,595,344.92 -1,845,771.90 -4,441,116.82 本期基金份额交易 产生的变动数 25,334.21 41,989.18 67,323.39 其中:基金申购款 -915,972.81 1,486,612.69 570,639.88 基金赎回款 941,307.02 -1,444,623.51 -503,316.49 本期已分配利润 - - - 本期末 -7,798,250.68 7,878,306.53 80,055.85 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2018 年 1月 1 日至 2018年 6月 30 日 活期存款利息收入 6,293.01 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 113.97 其他 12.53 合计 6,419.51 注:此处其他列示的是申购款利息收入及存出保证金利息收入。 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2018 年 1月 1 日至 2018年 6月 30 日 卖出股票成交总额 8,686,142.60 减:卖出股票成本总额 11,054,315.04 买卖股票差价收入 -2,368,172.44 6.4.7.13 债券投资收益 本基金本报告期内无债券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益


本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.15 衍生工具收益 本基金本报告期内无衍生工具收益。 诺安中证创业成长指数分级 2018 年半年度报告 第 28 页 共 55 页


6.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2018 年 1月 1 日至 2018年 6月 30 日 股票投资产生的股利收益 93,241.05 基金投资产生的股利收益 - 合计 93,241.05 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2018 年 1月 1 日至 2018年 6月 30 日 1.交易性金融资产 -1,845,771.90 ——股票投资 -1,845,771.90 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减: 应税金融商品公允价值变动产生的预估 增值税 - 合计 -1,845,771.90 6.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2018 年 1月 1 日至 2018年 6月 30 日 基金赎回费收入 3,053.23 合计 3,053.23 6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2018 年 1月 1 日至 2018年 6月 30 日 交易所市场交易费用 26,191.74 银行间市场交易费用 - 合计 26,191.74 诺安中证创业成长指数分级 2018 年半年度报告 第 29 页 共 55 页


6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2018 年 1月 1 日至 2018年 6月 30 日 审计费用 8,054.20 信息披露费 49,588.57 汇划费 940.45 上市费 29,752.78 指数使用费 100,000.00 合计 188,336.00 注:①上市费为深圳证券交易所向本基金征收的上市年费。上市年费为人民币60,000 元/ 年。 ②指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费,按前一日基金资产净值的 0.02%的 年费率逐日计提,按季支付,标的指数许可使用费的收取下限为每季度(自然季度) 人民币 50,000.00 元。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 中国对外经济贸易信托有限公司 管理人股东 深圳市捷隆投资有限公司 管理人股东 大恒新纪元科技股份有限公司 管理人股东 诺安基金管理有限公司 发起人、管理人、直销机构 中国银行股份有限公司 托管人 注:下述关联方交易均在正常业务范围内,按一般商业条款订立。


诺安中证创业成长指数分级 2018 年半年度报告 第 30 页 共 55 页


6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期内及其上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2018 年 1月 1 日至 2018年 6 月 30 日 上年度可比期间 2017 年 1月 1 日至 2017年 6月 30 日 当期发生的基金应支付 的管理费 96,132.13 121,635.41 其中: 支付销售机构的客 户维护费 26,879.69 25,220.66 注:本基金的管理费率为年费率 1.0%。 基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下: H=E×1.0%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月 首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。如遇法定节假日、公休日等,支付 日期顺延。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2018 年 1月 1 日至 2018年 6 月 30 日 上年度可比期间 2017 年 1月 1 日至 2017年 6月 30 日 诺安中证创业成长指数分级 2018 年半年度报告 第 31 页 共 55 页


当期发生的基金应支付 的托管费 19,226.40 24,327.03 注:本基金的托管费率为年费率 0.2% 。 基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.2%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月 首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。如遇法定节假日、公休日等,支付 日期顺延。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交 易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2018 年 1月 1 日至 2018年 6月 30 日 上年度可比期间 2017 年 1月 1 日至 2017年 6月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行股份有 限公司 1,596,232.06 6,293.01 1,703,120.00 6,147.39 注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管,按适用利率或约定利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他关联交易事项。 诺安中证创业成长指数分级 2018 年半年度报告 第 32 页 共 55 页


6.4.11 利润分配情况 本基金合同约定,在存续期内,本基金(包含诺安创业成长份额、诺安稳健份额、诺安进取 份额)不进行利润分配。 6.4.12 期末(2018 年 6月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 截至本报告期末 2018 年 6月 30 日止,本基金无因认购新发/增发证券而于期末持 有的流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日 期 复牌 开盘单价 数量 (股) 期末 成本总额 期末估值总 额 备 注 300072 三聚环保 2018 年 6 月 19 日 重大事项 23.28 2018年7 月 10 日 24.00 19,111 374,683.93 444,904.08 - 002310 东方园林 2018 年 5 月 25 日 重大事项 13.07 - - 30,000 625,731.15 392,100.00 - 002408 齐翔腾达 2018 年 6 月 19 日 重大事项 12.28 - - 18,900 256,738.00 232,092.00 - 002147 新光圆成 2018 年 1 月 18 日 重大事项 10.29 - - 12,070 148,498.00 124,200.30 - 600641 万业企业 2018 年 4 月 17 日 重大事项 12.18 2018年8 月 9 日 10.96 9,000 114,744.26 109,620.00 - 000796 凯撒旅游 2018 年 1 月 19 日 重大事项 12.90 2018年7 月 19 日 11.61 5,215 81,493.36 67,273.50 - 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 于 2018 年6 月 30 日,本基金未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 于 2018 年6 月 30 日,本基金未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险,主要包括: ●信用风险 诺安中证创业成长指数分级 2018 年半年度报告 第 33 页 共 55 页


●流动性风险 ●市场风险 本基金在下文主要论述上述风险敞口及其形成原因;风险管理目标、政策和过程以及计量风 险的方法等。 本基金的基金管理人从事风险管理的目标是使本基金在风险和收益之间取得适当的平衡,以 实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。基于该风险管理目标,本基金的基金管理人已制定 了政策和程序来辨别和分析这些风险,设定适当的风险限额并设计相应的内部控制程序,通过可 靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,在董事会下设立合规审查与风险控制委员会, 负责制定风险管理的宏观政策, 设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策等; 在管理层层面设立风险控制办公会,实施董事会合规审查与风险控制委员会制定的各项风险管理 和内部控制政策;在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险控制部负责,协调并与 各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 本基金管理人建立了以合规审查与风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制办公会、 监察稽核部、风险控制部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款存放在 本基金的托管行中国银行股份有限公司,与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金的基金管 理人建立了信用风险管理流程,本基金投资于具有良好信用等级的证券,且通过分散化投资以分 散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由 本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算, 因此违约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评 估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的债券。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券。 诺安中证创业成长指数分级 2018 年半年度报告 第 34 页 共 55 页


6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的债券。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风 险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投 资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现,另一方面来自于基金份额持有人 可随时要求赎回其持有的基金份额。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过独立的风险控制部门设定流动性比 例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。 针对投资品种变现的流动性风险, 本基金管理人对流通受限证券的投资交易进行限制和控制, 对缺乏流动性的证券投资比率事先确定最高上限,控制基金的流动性结构;加强对投资组合变现 周期和冲击成本的定量分析,定期揭示基金的流动性风险;通过分散投资降低基金财产的非系统 性风险,保持基金组合良好的流动性。本基金所持证券均可在证券交易所或银行间同业市场交易, 除附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能及时变 现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超 过基金持有的债券资产的公允价值。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金管理人根据申购赎回变动情况,制定现金头寸预测 表,及时采取措施满足流动性需要;分析基金持有人结构,加强与主要持有机构的沟通,及时揭 示可能的赎回需求;按照有关法律法规规定应对固定赎回,并进行适当报告和批露;在基金合同 中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来 的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 本基金所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可诺安中证创业成长指数分级 2018 年半年度报告 第 35 页 共 55 页


赎回基金份额净值 (所有者权益) 无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期 现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的流动性风险主要来自两个方面:一是基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金 份额,二是基金投资品种所处的交易市场不活跃而造成变现困难或因投资集中而无法在市场出现 剧烈波动的情况下以合理的价格变现。首先,本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期 日在一年以内的政府债券, 其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,以备支 付基金份额持有人的赎回款项,可以满足短期少量赎回的流动性需要;其次,基于分散投资的原 则,本基金持有一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由基金管理人 管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%,在个券方面无高集中度的 特征 ;第三,本基金的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较好的规范型 交易场所,主要投资对象为具有良好流动性的金融工具,正常市场环境下,大部分资产可以较快 变现应对赎回。因此在正常市场环境下本基金无重大流动性风险。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量 在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证 金及债券投资等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过对所持投 资品种修正久期等参数的监控进行利率风险管理。 下表统计了本基金面临的利率风险敞口,表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照 合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者进行了分类: 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末


2018 年 6月 30 日 6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








诺安中证创业成长指数分级 2018 年半年度报告 第 36 页 共 55 页


银行存款 1,596,232.06 - - - - 1,596,232.06 存出保证金 1,541.10 - - - - 1,541.10 交易性金融资产 - - - - 14,685,648.05 14,685,648.05 应收证券清算款 - - - - 102,051.60 102,051.60 应收利息 - - - - 286.52 286.52 应收申购款 - - - - 604.12 604.12 资产总计 1,597,773.16 - - - 14,788,590.29 16,386,363.45 负债








应付赎回款 - - - - 592.70 592.70 应付管理人报酬 - - - - 14,086.21 14,086.21 应付托管费 - - - - 2,817.24 2,817.24 应付交易费用 - - - - 13,266.70 13,266.70 其他负债 - - - - 137,397.37 137,397.37 负债总计 - - - - 168,160.22 168,160.22 利率敏感度缺口 1,597,773.16 - - - 14,620,430.07 16,218,203.23 上年度末 2017 年 12月 31 日 6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 1,586,469.61 - - - - 1,586,469.61 存出保证金 914.95 - - - - 914.95 交易性金融资产 - - - - 19,103,568.69 19,103,568.69 应收利息 - - - - 319.97 319.97 应收申购款 - - - - 2,076.28 2,076.28 资产总计 1,587,384.56 - - - 19,105,964.94 20,693,349.50 负债








应付赎回款 - - - - 3,315.27 3,315.27 应付管理人报酬 - - - - 17,613.37 17,613.37 应付托管费 - - - - 3,522.67 3,522.67 应付交易费用 - - - - 12,748.22 12,748.22 其他负债 - - - - 85,001.89 85,001.89 负债总计 - - - - 122,201.42 122,201.42 利率敏感度缺口 1,587,384.56 - - - 18,983,763.52 20,571,148.08 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于本期末及上年度末,本基金未持有对利率敏感的交易性债券资产。因此,市场利率的变动 对本基金资产的净值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 诺安中证创业成长指数分级 2018 年半年度报告 第 37 页 共 55 页


6.4.13.4.3 其他价格风险 本基金承受的其他价格风险,主要是基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场 利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他价格风险,主要受到 证券交易所上市的股票整体涨跌趋势的影响,由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过 投资组合的分散化降低其他价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监 控,通过组合估值、行业配置分析等进行市场价格风险管理。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2018 年 6月 30 日 上年度末 2017 年 12月 31 日 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 交易性金融资产-股票投资 14,685,648.05 90.55 19,103,568.69 92.87 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 14,685,648.05 90.55 19,103,568.69 92.87 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 业绩比较基准发生变化 其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末( 2018 年 6 月 30 日 ) 上年度末( 2017 年 12 月 31 日 ) 1.业绩比较基准上升 5% 758,807.43 1,022,893.24 2.业绩比较基准下降 5% -758,807.43 -1,022,893.24


注:本基金的业绩比较基准为:中证创业成长指数收益率×95% + 金融同业存款利率×5%。 6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 假设市场因子的变化服从多元正态分布,在 95%的置信度下,使用过去一年的历史数据,按照 VaR 正态算法,计算未来一个交易日里,基金持仓资产组合可能的最大损失值。 假设 1.置信区间


95% 2.观察期 一年 分析 风险价值 (单位:人民币元) 本期末(2018 年 6 月 30 日) 上年度末(2017 年 12 月 31 日) 诺安中证创业成长指数分级 2018 年半年度报告 第 38 页 共 55 页


基金投资组合的风险价值 324,909.70 325,914.33 合计 324,909.70 325,914.33 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)以公允价值计量的资产和负债 公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入 值。三个层次输入值的定义如下:


第一层次输入值:在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价; 第二层次输入值:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值; 第三层次输入值:相关资产或负债的不可观察输入值。 于 2018 年 6 月 30 日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为 13,315,458.17 元,属于第二层次的余额为 1,370,189.88 元,无属于第三层次的余额(2017 年 12 月 31 日:第一层次 17,722,255.01 元,第二层次 1,381,313.68 元,无属于第三层次的余额)。 (a)第二层次的公允价值计量 对于本基金投资的证券交易所上市的证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时 的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况时,本基金不会于停牌期间、交易不活跃期间及限售期 间将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值调整中采用的不可观察输入值对于 公允价值的影响程度,确定相关证券公允价值的层次。 (b)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2018 年6 月 30 日,本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具 (2017年 12月 31 日: 无) 。 (2)其他金融工具的公允价值 (年末非以公允价值计量的项目) 其他金融工具主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值之间无重大差异。 诺安中证创业成长指数分级 2018 年半年度报告 第 39 页 共 55 页


§7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 14,685,648.05 89.62 其中:股票 14,685,648.05 89.62 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,596,232.06 9.74 8 其他各项资产 104,483.34 0.64 9 合计 16,386,363.45 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 330,915.78 2.04 B 采矿业 216,720.00 1.34 C 制造业 9,956,013.40 61.39 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 219,060.00 1.35 E 建筑业 727,944.83 4.49 F 批发和零售业 331,448.10 2.04 G 交通运输、仓储和邮政业 636,895.00 3.93 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 854,663.41 5.27 J 金融业 47,837.49 0.29 K 房地产业 517,233.54 3.19 L 租赁和商务服务业 242,262.00 1.49 M 科学研究和技术服务业 110,792.00 0.68 N 水利、环境和公共设施管理业 316,969.00 1.95 O 居民服务、修理和其他服务业 - - 诺安中证创业成长指数分级 2018 年半年度报告 第 40 页 共 55 页


P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 14,508,754.55 89.46 7.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力、热力、燃气及水生产 和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术 服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 109,620.00 0.68 L 租赁和商务服务业 67,273.50 0.41 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理 业 - - O 居民服务、修理和其他服务 业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 176,893.50 1.09 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 002008 大族激光 18,240 970,185.60 5.98 2 002466 天齐锂业 15,157 751,635.63 4.63 3 002460 赣锋锂业 16,472 635,489.76 3.92 诺安中证创业成长指数分级 2018 年半年度报告 第 41 页 共 55 页


4 300136 信维通信 16,406 504,156.38 3.11 5 300072 三聚环保 19,111 444,904.08 2.74 6 300296 利亚德 31,807 409,674.16 2.53 7 600779 水井坊 7,353 406,106.19 2.50 8 002310 东方园林 30,000 392,100.00 2.42 9 002493 荣盛石化 36,819 379,972.08 2.34 10 300601 康泰生物 5,541 343,819.05 2.12 11 002714 牧原股份 7,443 330,915.78 2.04 12 002558 巨人网络 12,820 304,859.60 1.88 13 300176 鸿特科技 3,400 281,962.00 1.74 14 002624 完美世界 8,581 266,096.81 1.64 15 002092 中泰化学 27,100 261,244.00 1.61 16 600771 广誉远 4,600 252,816.00 1.56 17 002352 顺丰控股 5,500 247,500.00 1.53 18 002127 南极电商 25,800 242,262.00 1.49 19 300450 先导智能 7,748 234,299.52 1.44 20 002408 齐翔腾达 18,900 232,092.00 1.43 21 002110 三钢闽光 13,800 221,214.00 1.36 22 600711 盛屯矿业 24,000 216,720.00 1.34 23 002640 跨境通 12,888 193,577.76 1.19 24 300073 当升科技 5,500 187,330.00 1.16 25 002601 龙蟒佰利 13,100 169,383.00 1.04 26 300355 蒙草生态 27,100 162,871.00 1.00 27 000717 韶钢松山 24,600 161,376.00 1.00 28 002366 台海核电 11,200 159,712.00 0.98 29 002120 韵达股份 3,000 159,150.00 0.98 30 600507 方大特钢 14,700 157,143.00 0.97 31 600782 新钢股份 26,000 145,080.00 0.89 32 002600 领益智造 27,800 144,282.00 0.89 33 300618 寒锐钴业 1,100 141,174.00 0.87 34 000016 深康佳 A 23,700 124,425.00 0.77 35 002147 新光圆成 12,070 124,200.30 0.77 36 002180 纳思达 4,400 120,824.00 0.74 37 300323 华灿光电 9,000 116,280.00 0.72 38 600230 沧州大化 5,180 114,788.80 0.71 39 300237 美晨生态 15,549 111,641.82 0.69 40 002468 申通快递 6,500 111,475.00 0.69 41 000537 广宇发展 11,500 110,860.00 0.68 42 000710 贝瑞基因 2,200 110,792.00 0.68 诺安中证创业成长指数分级 2018 年半年度报告 第 42 页 共 55 页


43 000034 神州数码 6,873 109,830.54 0.68 44 002925 盈趣科技 1,900 105,222.00 0.65 45 000676 智度股份 8,200 101,516.00 0.63 46 000036 华联控股 16,846 100,065.24 0.62 47 002145 中核钛白 26,400 97,152.00 0.60 48 002222 福晶科技 7,400 96,496.00 0.59 49 002067 景兴纸业 23,700 92,904.00 0.57 50 002509 天广中茂 31,000 90,210.00 0.56 51 000155 川化股份 16,000 89,760.00 0.55 52 002061 浙江交科 8,100 84,807.00 0.52 53 002043 兔 宝 宝 10,900 83,494.00 0.51 54 601003 柳钢股份 10,500 83,160.00 0.51 55 600681 百川能源 6,400 82,944.00 0.51 56 002094 青岛金王 9,070 81,720.70 0.50 57 002717 岭南股份 8,300 81,423.00 0.50 58 000429 粤高速A 11,100 80,142.00 0.49 59 002608 江苏国信 11,400 78,660.00 0.49 60 600581 八一钢铁 15,200 78,584.00 0.48 61 002016 世荣兆业 5,000 75,350.00 0.46 62 300457 赢合科技 3,250 74,782.50 0.46 63 300422 博世科 5,100 72,675.00 0.45 64 000976 华铁股份 13,500 70,335.00 0.43 65 000820 神雾节能 8,201 69,052.42 0.43 66 300121 阳谷华泰 4,831 67,778.93 0.42 67 002768 国恩股份 2,300 65,803.00 0.41 68 300506 名家汇 3,001 62,210.73 0.38 69 300571 平治信息 900 61,380.00 0.38 70 002833 弘亚数控 1,100 58,465.00 0.36 71 300335 迪森股份 5,400 57,456.00 0.35 72 603638 艾迪精密 2,200 56,254.00 0.35 73 300607 拓斯达 925 55,611.00 0.34 74 002148 北纬科技 9,500 55,100.00 0.34 75 002775 文科园林 4,000 52,720.00 0.33 76 600892 大晟文化 4,700 51,935.00 0.32 77 002648 卫星石化 4,500 49,635.00 0.31 78 000567 海德股份 2,901 47,837.49 0.29 79 603707 健友股份 1,700 46,121.00 0.28 80 603595 东尼电子 600 42,900.00 0.26 81 603612 索通发展 1,500 42,900.00 0.26 诺安中证创业成长指数分级 2018 年半年度报告 第 43 页 共 55 页


82 603179 新泉股份 1,900 41,705.00 0.26 83 000517 荣安地产 13,200 40,392.00 0.25 84 300684 中石科技 500 38,885.00 0.24 85 600279 重庆港九 8,700 38,628.00 0.24 86 000011 深物业 A 3,300 36,531.00 0.23 87 002057 中钢天源 4,900 33,565.00 0.21 88 002753 永东股份 2,100 30,408.00 0.19 89 000736 中交地产 2,700 29,835.00 0.18 90 002136 安 纳 达 3,100 28,613.00 0.18 91 600828 茂业商业 5,498 28,039.80 0.17 92 300700 岱勒新材 500 26,550.00 0.16 93 603165 荣晟环保 1,120 25,961.60 0.16 94 002323 *ST 百特 4,816 24,465.28 0.15 95 603113 金能科技 1,700 23,919.00 0.15 96 300554 三超新材 600 21,144.00 0.13 97 600793 宜宾纸业 1,100 15,554.00 0.10 98 300588 熙菱信息 960 13,776.00 0.08 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 600641 万业企业 9,000 109,620.00 0.68 2 000796 凯撒旅游 5,215 67,273.50 0.41 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例 (%) 1 002008 大族激光 1,070,351.20 5.20 2 300601 康泰生物 339,408.00 1.65 3 600771 广誉远 270,289.00 1.31 4 300176 鸿特科技 266,056.00 1.29 5 002408 齐翔腾达 256,738.00 1.25 6 002127 南极电商 255,523.00 1.24 7 600711 盛屯矿业 247,752.00 1.20 8 002110 三钢闽光 233,896.00 1.14 9 002600 领益智造 189,763.00 0.92 诺安中证创业成长指数分级 2018 年半年度报告 第 44 页 共 55 页


10 600507 方大特钢 187,346.00 0.91 11 002027 分众传媒 175,912.00 0.86 12 000717 韶钢松山 174,414.00 0.85 13 600782 新钢股份 160,420.00 0.78 14 300618 寒锐钴业 145,742.00 0.71 15 600230 沧州大化 145,201.00 0.71 16 000537 广宇发展 138,885.00 0.68 17 002180 纳思达 137,712.00 0.67 18 000710 贝瑞基因 127,743.00 0.62 19 000016 深康佳 A 123,961.00 0.60 20 000976 华铁股份 117,719.00 0.57 注:本期累计买入金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例 (%) 1 002027 分众传媒 1,442,070.84 7.01 2 002044 美年健康 664,083.00 3.23 3 002217 合力泰 371,385.00 1.81 4 002074 国轩高科 279,955.00 1.36 5 300033 同花顺 222,379.00 1.08 6 300104 乐视网 215,690.60 1.05 7 002680 ST 长生 210,448.20 1.02 8 002573 清新环境 208,221.62 1.01 9 300014 亿纬锂能 189,218.00 0.92 10 002517 恺英网络 184,545.00 0.90 11 002477 雏鹰农牧 163,853.00 0.80 12 002709 天赐材料 163,385.28 0.79 13 300294 博雅生物 150,577.96 0.73 14 300401 花园生物 149,795.15 0.73 15 300628 亿联网络 133,400.00 0.65 16 600708 光明地产 129,863.20 0.63 17 300136 信维通信 127,907.00 0.62 18 600420 现代制药 124,383.92 0.60 19 300297 蓝盾股份 122,676.00 0.60 20 600076 康欣新材 120,862.00 0.59 注:本期累计卖出金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。 诺安中证创业成长指数分级 2018 年半年度报告 第 45 页 共 55 页


7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 8,482,166.30 卖出股票收入(成交)总额 8,686,142.60 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 诺安中证创业成长指数分级 2018 年半年度报告 第 46 页 共 55 页


7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,除赣锋锂业、利亚德外,本 报告期没有出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到 公开谴责、处罚的情形。 1、江西赣锋锂业股份有限公司在 2017 年 7 月 6 日、2017 年 8 月 30 日收到深圳证券交易所 的监管函。其主要原因是公司没有按照规定时间进行信息批露,2016 年度社会责任报告以及 2017 年半年报都延迟发布,属于违规行为。 截至本报告期末,赣锋锂业(002460)为本基金前十大重仓股。从投资角度,此事件发生不 影响公司的业务经营和发展前景,也不影响公司的投资价值。本基金按照指数基准配置该股票, 符合法规和公司制度。 2、2018 年 5 月 4 日,利亚德收到了深圳证券交易所出具的《关于对利亚德光电股份有限公 司及相关当事人给予通报批评处分的决定》 (以下简称 “本次处分”),对公司给予通报批评的处 分;对公司董事长兼总经理李军,董事兼财务总监沙丽,副总经理兼董事会秘书李楠楠给予通报 批评的处分。本次处分主要系上市公司及相关当事人存在以下违规行为: 2015 年 7月 2 日,公司取得中国证监会《关于核准利亚德光电股份有限公司向周利鹤等发行 股份购买资产并募集配套资金的批复》 (证监许可(2015)1452 号) ,同意公司以发行股份和支付现 金方式购买周利鹤等10名交易对方合计持有的广州励丰文化科技股份有限公司100%股权以 及兰 侠等 9 名交易对方合计持有的北京金立翔艺彩科技股份有限公司 99%股权,并向公司员工持股计 划发行不超过 22,456,843 股新股募集配套资金用千支付该次交易的现金对价部分, 剩余部分配套 资金将用千支付本次交易中介机构费用及补充流动资金。 配套募集资金到位前,公司先行以自有资金向交易对方支付了部分现金对价,合计 9,128.43 万元。配套募集资金到位后,2015 年 12 月 24 日公司未经董事会审议将 9,128.43 万元募集资金 由募集资金专户汇至公司其它账户,以募集资金置换了先期投入的自有资金。公司直至 2017 年 4 月 20 日才补充履行了董事会审议程序及相关信息披露义务。 截至本报告期末, 利亚德 (300296) 为本基金前十大重仓股。 上市公司的上述违规行为系 2015 年底发生,距今有两年以上时间。该违规行为未对股东权益带来实质性影响,且公司已补充履行 了相关审议程序及信息披露义务。对上市公司的投资主要基于对公司及其所在行业的深入分析, 由于其产品和技术竞争力突出、上市后业绩一直保持快速增长,因此认为该公司具备较为扎实的 基本面,本基金对该公司的投资符合长期投资、价值投资的原则。 诺安中证创业成长指数分级 2018 年半年度报告 第 47 页 共 55 页


7.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的 股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,541.10 2 应收证券清算款 102,051.60 3 应收股利 - 4 应收利息 286.52 5 应收申购款 604.12 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 104,483.34 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值 比例(%) 流通受限情况说明 1 300072 三聚环保 444,904.08 2.74 重大事项 2 002310 东方园林 392,100.00 2.42 重大事项 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值 比例(%) 流通受限情况说明 1 600641 万业企业 109,620.00 0.68 重大事项 2 000796 凯撒旅游 67,273.50 0.41 重大事项 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 诺安中证创业成长指数分级 2018 年半年度报告 第 48 页 共 55 页


§8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额级别 持有人户 数(户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份额 比例 诺安中创 2,068 6,886.83 599.00 0.00% 14,241,371.06 100.00% 诺安稳健 160 12,098.44 286,211.00 14.79% 1,649,539.00 85.21% 诺安进取 778 3,732.17 31.00 0.00% 2,903,594.00 100.00% 合计 3,006 6,347.75 286,841.00 1.50% 18,794,504.06 98.50% 注:① 分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母 采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总 额)。 ② 户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。 8.2 期末上市基金前十名持有人 诺安稳健 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 王宏 316,300.00 16.34% 2 华夏未来资本管理有限公司-华夏 未来添时 2 号基金 243,043.00 12.56% 3 谢孟春 214,275.00 11.07% 4 罗建迪 207,351.00 10.71% 5 余志胜 191,346.00 9.88% 6 谢晋龙 119,700.00 6.18% 7 胡耀武 95,675.00 4.94% 8 刘洋 61,100.00 3.16% 9 黄晖 60,776.00 3.14% 10 方春娣 58,597.00 3.03% 诺安进取 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 陈惠芬 817,205.00 28.14% 2 金栋 78,165.00 2.69% 3 丁慧 55,832.00 1.92% 诺安中证创业成长指数分级 2018 年半年度报告 第 49 页 共 55 页


4 张春杰 49,800.00 1.72% 5 吴毅辉 47,476.00 1.64% 6 鲍林圆 47,022.00 1.62% 7 周达宏 43,020.00 1.48% 8 谢丽敏 40,028.00 1.38% 9 赵士雄 32,103.00 1.11% 10 张润强 30,600.00 1.05% 注:以上信息中,持有人名称及持有份额由中国证券登记结算有限公司提供。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额 比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 诺安中创 167,137.69 1.1736% 诺安稳健 - - 诺安进取 - - 合计 167,137.69 0.8759% 注:分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分 母采用各自级别的份额;对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额 总额)。 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 诺安中创 0 诺安稳健 0 诺安进取 0 合计 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 诺安中创 10~50 诺安稳健 0 诺安进取 0 合计 10~50 诺安中证创业成长指数分级 2018 年半年度报告 第 50 页 共 55 页


§9 开放式基金份额变动 单位:份 项目 诺安中创 诺安稳健 诺安进取 基金合同生效日(2012 年 3月 29 日) 基金份额总额 1,118,193,253.92 36,393,352.00 54,590,029.00 本报告期期初基金份额总额 13,698,684.20 2,005,574.00 3,008,361.00 本报告期基金总申购份额 2,916,594.85 - - 减:本报告期基金总赎回份额 2,891,839.03 - - 本报告期基金拆分变动份额 (份额减少 以"-"填列) 518,530.04 -69,824.00 -104,736.00 本报告期期末基金份额总额 14,241,970.06 1,935,750.00 2,903,625.00 注:拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额、定期折算调整份额。 诺安中证创业成长指数分级 2018 年半年度报告 第 51 页 共 55 页


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内,未召开本基金的基金份额持有人大会,没有基金份额持有人大会决议。








10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,经诺安基金管理有限公司 2018 年度股东会决议通过,同意选举赵照先生、孙 晓刚先生担任诺安基金管理有限公司的董事,原董事会成员齐斌先生、李清章先生不再担任公司 董事职务。同意选举秦江卫先生担任诺安基金管理有限公司的监事,原监事会成员李京先生不再 担任公司监事职务。上述董事、监事变更事项已报深圳证监局备案并在各基金的《招募说明书》 中披露。 本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。





10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内,无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。





10.4 基金投资策略的改变 本报告期内,基金的投资组合策略没有重大改变。





10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内,本基金聘请的会计师事务所没有发生变更。





10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,本基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受监管部 门稽查或处罚等情况。





10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金


备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 东北证券 1 14,547,783.31 84.77% 13,548.19 84.77% - 方正证券 1 2,614,052.79 15.23% 2,434.53 15.23% - 中银国际 1 - - - - - 注:1、本报告期租用证券公司交易单元的变更情况:无。 2、专用交易单元的选择标准和程序 基金管理人选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准为: 诺安中证创业成长指数分级 2018 年半年度报告 第 52 页 共 55 页


(1) 实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于 3 亿元人民币。 (2) 财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。 (3) 经营行为规范,最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。 (4) 内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。 (5) 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要, 并能为本基金提供全面的信息服务。 (6) 研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服 务。 基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择,与被选择的券商签订 《专用证券交 易单元租用协议》 。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 本基金租用证券公司交易单元无进行其他证券投资的情况。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 诺安基金管理有限公司旗下基金资产净值 公告 基金管理人网站 2018 年 1月 2 日 2 关于诺安中证创业成长指数分级证券投资 基金定期折算停复牌的公告 《中国证券报》 2018 年 1月 3 日 3 关于诺安中证创业成长指数分级证券投资 基金之诺安稳健份额 2018 年度约定年基准 收益率的公告 《中国证券报》 2018 年 1月 3 日 4 关于诺安稳健定期份额折算前收盘价调整 的公告 《中国证券报》 2018 年 1月 4 日 5 关于诺安中证创业成长指数分级证券投资 基金定期份额折算结果公告 《中国证券报》 2018 年 1月 4 日 6 诺安中证创业成长指数分级证券投资基金 定期份额折算结果更正公告 《中国证券报》 2018 年 1月 5 日 7 诺安中证创业成长指数分级证券投资基金 2017 年第 4 季度报告 《中国证券报》 2018 年 1月 22 日 8 诺安基金管理有限公司关于延长通过网上 直销现金宝账户申购(认购)及定投申购基 金开展费率优惠活动的公告 《证券时报》 、 《上海证券报》 、 《中国证券报》 2018 年 2月 6 日 9 诺安中证创业成长指数分级证券投资基金 2017 年年度报告 基金管理人网站 2018 年 3月 29 日 10 诺安中证创业成长指数分级证券投资基金 2017 年年度报告摘要 《中国证券报》 2018 年 3月 29 日 11 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金 《证券时报》 、 2018 年 3月 30 日 诺安中证创业成长指数分级 2018 年半年度报告 第 53 页 共 55 页


根据流动性规定调整赎回费率的提示性公 告 《上海证券报》 、 《中国证券报》 12 诺安基金管理有限公司关于旗下基金根据 流动性规定修改基金合同和托管协议的公 告 《证券时报》 、 《上海证券报》 、 《中国证券报》 2018 年 3月 31 日 13 诺安中证创业成长指数分级证券投资基金 基金合同(2018 年 3 月修订) 基金管理人网站 2018 年 3月 31 日 14 诺安中证创业成长指数分级证券投资基金 托管协议(2018 年 3 月修订) 基金管理人网站 2018 年 3月 31 日 15 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金 参加中泰证券的费率优惠活动的公告 《证券时报》 、 《上海证券报》 、 《中国证券报》 2018 年 4月 3 日 16 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金 暂停参加中国民生银行直销银行的申购费 率优惠活动的公告 《证券时报》 、 《上海证券报》 、 《中国证券报》 2018 年 4月 20 日 17 诺安中证创业成长指数分级证券投资基金 2018 年第 1 季度报告 《中国证券报》 2018 年 4月 21 日 18 诺安中证创业成长指数分级证券投资基金 招募说明书(更新)2018 年第 1 期-摘要 《中国证券报》 2018 年 5月 12 日 19 诺安中证创业成长指数分级证券投资基金 招募说明书(更新)2018 年第 1 期-正文 基金管理人网站 2018 年 5月 12 日 20 诺安基金管理有限公司关于延长通过网上 直销现金宝账户申购(认购)及定投申购基 金开展费率优惠活动的公告 《证券时报》 、 《上海证券报》 、 《中国证券报》 2018 年 5月 30 日 21 诺安基金管理有限公司关于旗下基金所持 停牌股票天齐锂业估值调整的公告 《证券时报》 、 《上海证券报》 、 《中国证券报》 2018 年 6月 16 日 22 诺安基金管理有限公司关于旗下基金所持 停牌股票新光圆成估值调整的公告 《证券时报》 、 《上海证券报》 、 《中国证券报》 2018 年 6月 20 日 23 诺安基金管理有限公司关于旗下基金所持 停牌股票东方园林估值调整的公告 《中国证券报》 2018 年 6月 20 日 24 诺安基金管理有限公司旗下基金资产净值 公告 基金管理人网站 2018 年 6月 30 日 注:前述所有公告事项均同时在基金管理人网站进行披露。 诺安中证创业成长指数分级 2018 年半年度报告 第 54 页 共 55 页


§11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 - - - - - - - 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本报告期内, 本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形, 敬请投资者留意。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 根据中国证监会 2017 年 8 月 31 日发布的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理 规定》 ,我司于 2018 年3 月 31 日在公司网站和指定媒体发布了《诺安基金管理有限公司关于旗 下基金根据流动性规定修改基金合同和托管协议的公告》的公告,对旗下部分基金的《基金合 同》 、 《托管协议》的相关条款进行修订。





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§12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 ①中国证券监督管理委员会批准诺安中证创业成长指数分级证券投资基金募集的文件。 ②《诺安中证创业成长指数分级证券投资基金基金合同》 。 ③《诺安中证创业成长指数分级证券投资基金托管协议》 。


④基金管理人业务资格批件、营业执照。 ⑤诺安中证创业成长指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告正文。 ⑥报告期内诺安中证创业成长指数分级证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告。 12.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所。


12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告书如有疑问,可致电本基金管理人全国统一客户服务电话:400-888-8998, 亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn 查阅详情。 诺安基金管理有限公司 2018 年 8 月 27 日