华夏港股通精选股票型发起式
证券投资基金（LOF ）
2018 年 半 年度 报 告
2018 年 6 月 30 日
基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一八年八月二十五日 华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF ）2018 年 半年度报告
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§ 1 重 要提示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 8 月 23 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2018 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。 华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF ）2018 年 半年度报告
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1.2 目录
§ 1 重 要提 示及 目录 ....................................................................................................................................... 1
§ 2 基 金简 介 ................................................................................................................................................... 3
§ 3 主 要财 务指 标和 基金 净 值表现 ............................................................................................................... 4
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指 标 ................................................................................................................. 4
3.2 基 金净 值表 现 ..................................................................................................................................... 4
§ 4 管 理人 报告 ............................................................................................................................................... 5
§ 5 托 管人 报告 ............................................................................................................................................... 9
§ 6 半 年度 财务 会计 报告 （ 未经审 计） ....................................................................................................... 9
6.1 资 产负 债表 ....................................................................................................................................... 10
6.2 利 润表 ............................................................................................................................................... 11
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值 ）变动 表 ................................................................................................... 12
6.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................... 13
§ 7 投 资组 合报 告 ......................................................................................................................................... 28
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................... 28
7.2 报 告期 末按 行业 分类 的 股票投 资组 合 ........................................................................................... 29
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 所有股 票投 资明 细 ....................................... 30
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动 ............................................................................................... 31
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的 债券投 资组 合 ........................................................................................... 33
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细 ................................... 34
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 所有资 产支 持证 券投 资明 细 ....................... 34
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 贵金 属投 资明 细 ....................... 34
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 权证 投资 明细 ................................... 34
7.10 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 交易 情况 说明 ......................................................................... 34
7.11 报 告期 末 本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 ......................................................................... 34
7.12 投 资组 合报 告附 注 ......................................................................................................................... 34
§ 8 基 金份 额持 有人 信息 ............................................................................................................................. 35
§ 9 开 放式 基金 份额 变动 ............................................................................................................................. 36
§ 10 重 大事 件揭 示 ....................................................................................................................................... 36
§ 11 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 ....................................................................................................... 40
§ 12 备 查文 件目 录 ....................................................................................................................................... 40
华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF ）2018 年 半年度报告
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§ 2 基 金简介
2.1 基 金基 本情 况
基金名 称 华夏港 股通 精选 股票 型发 起式证 券投 资基 金（LOF ）
基金简 称 华夏港 股通 精选 股票 （LOF ）
场内简 称 港股精 选
基金主 代码 160322
交易代 码 160322
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 11 月 11 日
基金管 理人 华夏基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 329,685,776.53 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2017 年 7 月 24 日
2.2 基 金产 品说 明
投资目 标
在严格 控制 风险 的前 提下 ， 把 握资 本市 场开 放政 策 带来的 投资 机会 ， 力求 基
金资产 的长 期稳 健增 值。
投资策 略
本基金 通过 对宏 观经 济环 境、 政策 形势 、 证 券市 场 走势的 综合 分析 ， 主 动判
断市场 时机 ， 进行积 极的 资产配 置 ， 合 理确定 基金 在股票 、 债券 等各类 资 产
类别上 的投 资比 例 ， 并 随 着各类 资产 风险 收益 特征 的相对 变化 ， 适时 进行 动
态调整 。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准 ： 恒生综 合指 数收 益率*90%+ 同 期人 民币 活期 存款 利
率*10% 。
风险收 益特 征
本基金 属于 股票 基金 ， 风 险 与收益 高于 混合 基金 、 债 券 基金与 货币 市场 基金 ，
属于较 高风 险、 较高 收益 的产品 。
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管 人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华夏基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 李彬 田青
联系电 话 400-818-6666 010-67595096
电子邮 箱 service@ChinaAMC.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 400-818-6666 010-67595096
传真 010-63136700 010-66275853
注册地 址
北京市顺义区天竺空港工业区
A 区
北京市 西城 区金 融大 街25 号
办公地 址
北京市西城区金融大街33 号通
泰大厦B 座8层
北 京 市 西 城 区 闹 市 口 大 街1 号院1 号
楼
邮政编 码 100033 100033 华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF ）2018 年 半年度报告
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法定代 表人 杨明辉 田国立
2.4 信 息披 露方 式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《证券 日报 》
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.ChinaAMC.com
基金 半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
2.5 其 他相 关资 料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街 17 号
§ 3 主 要财务指标和基金净 值表现
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指 标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期 （2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 -19,409,067.79
本期利 润 -34,454,653.78
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0863
本期加 权平 均净 值利 润率 -7.02%
本期基 金份 额净 值增 长率 -6.73%
3.1.2 期 末数 据和 指标 报告期 末(2018 年6月30 日)
期末可 供分 配利 润 35,278,460.50
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1070
期末基 金资 产净 值 393,360,069.70
期末基 金份 额净 值 1.1931
3.1.3 累 计期 末指 标 报告期 末(2018 年6月30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 24.45%
注： ① 所述基金业绩指标 不包括持有人认购或交易 基金的各项费用，计入费 用后实际收益水平
要低于 所列 数字 。
② 本期已实现收益指基金 本期利息收入、投资收益 、其他收入（不含公允价 值变动收益）扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
③ 期末 可供 分配 利润 为期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基金 份额 净值 增长 率 及其与 同期 业绩 比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④ 华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF ）2018 年 半年度报告
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过去一 个月 -3.74% 1.72% -2.79% 1.15% -0.95% 0.57%
过去三 个月 2.09% 1.42% 0.62% 1.03% 1.47% 0.39%
过去六 个月 -6.73% 1.50% -2.75% 1.21% -3.98% 0.29%
过去一 年 7.26% 1.41% 8.60% 1.00% -1.34% 0.41%
自基金 合同 生
效起至 今
24.45% 1.20% 21.14% 0.87% 3.31% 0.33%
3.2.2 自基 金合 同生 效以 来 基金份 额累 计净 值增 长率 变动及 其与 同期 业绩 比较 基准收 益率 变动 的 比 较
华夏港 股通 精选 股票 型发 起式证 券投 资基 金（LOF ）
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2016 年 11 月 11 日至 2018 年 6 月 30 日）
§ 4 管 理人报告
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理 情况
4.1.1基 金管 理人 及其 管理 基金的 经验
华夏基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 4 月 9 日， 是 经中国 证监 会批 准成 立的 首批全 国性 基金 管
理公司之一。公司总部设 在北京，在北京、上海、 深圳、成都、南京、杭州 、广州和青岛设有分公
司， 在香 港、 深圳 、 上 海设 有子公 司 。 公 司是 首批 全 国社保 基金 管理 人 、 首 批 企业年 金基 金管 理人 、
境内首 批 QDII 基金管理人 、境内 首只 ETF 基金管理 人、境 内首 只沪 港通 ETF 基金管 理人 、首 批 内
地与香港基金互认基金管 理人、首批基本养老保险 基金投资管理人资格、首 家加入联合国责任投资华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF ）2018 年 半年度报告
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原则组 织的 公募 基金 公司 、 首 批公 募 FOF 基金管理 人， 以及 特定 客户 资产 管 理人 、 保 险资 金投 资管
理人， 香港 子公 司是 首 批 RQFII 基金管理人 。华 夏 基金是 业务 领域 最广 泛的 基金管 理公 司之 一。
华夏基金以深入的投资研 究为基础，尽力捕捉市场 机会，为投资人谋求良好 的回报。根据银河
证券基 金研 究中 心基 金业 绩统计 报告 ， 在 基金 分类 排名中 （截 至 2018 年 6 月 30 日 数据） ， 华 夏经 济
转型股 票在“ 股 票基 金- 标准股票 型基 金- 标准股 票型 基金（A 类）” 中 排序 3/154 ；华 夏医 疗健 康混 合
（A 类） 在“ 混合 基金- 偏股型基 金- 普通偏 股型 基金 （A 类）” 中 排序 2/152 ； 华夏医 药 ETF 、华夏 消
费 ETF 、 华夏沪港 通恒 生 ETF 在“ 股票基 金- 指数股票 型基金- 股票ETF 基金” 中 分别排序 2/115 、 8/115 、
9/115 。
上半年 ， 公 司及 旗下 基金 荣膺由 基金 评价 机构 颁发 的多项 奖项 。 在 《 中国 证券 报》 评 奖活 动中 ，
公司荣 获“ 中国 基金 业 20 周年卓 越贡 献公 司” 和“ 被 动投资 金牛 基金 公司” 两 大 奖项 ， 旗 下华 夏回 报混
合荣获“2017 年度 开放 式 混合型 金牛 基金” 称 号， 华 夏安康 债券 荣获“2017 年 度开放 式债 券型 金牛 基
金” 称号。在《证券 时报》评奖活动 中，旗下华夏永福混合和 华夏回报混合荣获“ 三年持续回报绝 对
收益明 星基 金” 称号 ， 华 夏 安康债 券荣 获“ 三年 持续 回 报积极 债券 型明 星基 金” 称 号， 华夏 消费 升级 混
合荣获“2017 年度 平 衡混 合 型明星 基金” 称 号。 在 《 上 海证券 报 》 举行 的 2018 中 国基金 业峰 会暨 第十
五届“ 金 基金” 颁奖评 选中 ，华夏 基金荣 获公 募基 金 20 周年“ 金基 金”TOP 基 金公司 大奖、 华夏 沪深
300ETF 获得第十 五届“ 金 基金” 指数 基金 奖（ 一年 期 ） 、华 夏上 证 50ETF 获得第十五 届“ 金基 金”指数
基金奖（三年期） 。在《证券时报》的评奖活动中，华夏永福混合和华夏回报混合荣获“ 三年持续 回
报绝对 收益 明星 基金” 称 号 ， 华 夏安 康债 券荣 获“ 三 年 持续回 报积 极债 券型 明星 基金” 称号 ， 华 夏消 费
升级混 合荣 获“2017 年度 平 衡混合 型明 星基 金” 称号 。
在客户 服务 方面，2018 年 上半年 ， 华 夏基 金继 续以 客户需 求为 导向 ， 努 力提 高客户 使用 的便 利
性和服 务体 验： （1） 华夏 基金电 子交 易平 台开 展华 夏财富 宝货 币 A 、 华夏 薪 金宝货 币转 换业 务优 惠
活动，为客户提供了更便 捷和优惠的基金投资方式 ； （2）微信服务号上线随存 随取业务实时通知功
能，方便客户及时了解交 易变动的情况；华夏基金 网上交易平台上线手机号 码登录功能，为客户登
录网上 交易 平台 提供 了更 便捷的 方式 ； （3 ） 与中 原银 行、 长 城华 西银 行、 西 安银 行等代 销机 构合 作 ，
拓宽了 客户 交易 的渠 道， 提高了 交易 便利 性； （4） 开展“ 四大 明星 基金 有奖 寻 人” 、“ 华夏 基 金 20 周
年司庆 感恩 二十 年” 、“ 华 夏基 金 20 周 年献 礼， 华 夏基金 户口 本” 等活 动， 为 客户提 供了 多样 化的 投
资者教 育和 关怀 服务 。
4.1.2 基金 经理 （或 基金 经 理小组 ）及 基金 经理 助理 的简介
姓
名
职务
任本基 金的 基金
经理
证
券
说明 华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF ）2018 年 半年度报告
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（助理 ）期 限 从
业
年
限
任职日 期
离
任
日
期
李
湘
杰
本基金 的
基金经
理、董 事
总经理
2016-11-11 -
16
年
国立台 湾大 学商 学硕 士。 曾任台 湾 ING 投 信基 金经 理、
台湾元 大投 信基 金经 理、 华润元 大基 金投 资管 理部 总经
理、华 润元 大安 鑫灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金基 金经
理（2013 年 9 月 11 日至 2014 年 9 月 18 日期 间） 、 华润
元大医 疗保 健量 化混 合型 证券投 资基 金基 金经 理（2014
年 8 月 18 日至 2015 年 9 月 23 日期 间） 等。2015 年 9
月加入 华夏 基金 管理 有限 公司。
黄
芳
本基金 的
基金经
理、国 际
投资部 总
监
2018-01-17 -
10
年
香港中 文大 学财 务学 专业 硕士。 曾任 中国 国际 金融 有限
公司研 究部 研究 员等 。 2011 年 11 月 加入 华夏 基金 管 理有
限公司 ，曾 任国 际投 资部 研究员 、基 金经 理助 理等 。
注： ① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。
② 证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基 金运作 遵规 守信 情况 的说 明
报告期内，本基金管理人 严格遵守《中华人民共和 国证券投资基金法 》 、 《 公 开募集证券投资基
金运作管理办法 》 、 《证券 投资基金管理公司公平交 易制度指导意见 》 、 《基金 管理公司开展投资、 研
究活动 防控 内幕 交易 指导 意见》 、 基金 合同 和其 他有 关法律 法规 ， 本 着诚 实信 用、 勤 勉尽 责、 安 全 高
效的原则管理和运用基金 资产，在严格控制投资风 险的基础上，为基金份额 持有人谋求最大利益，
没有损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平 交易情 况的 专项 说明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况
本基金管理人一贯公平对 待旗下管理的所有基金和 组合，制定并严格遵守相 应的制度和流程，
通过系统和人工等方式在 各环节严格控制交易公平 执行。报告期内，本公司 严格执行了《证券投资
基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》和 《华 夏基 金管理 有限 公司 公平 交易 制度》 的规 定。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
报告期内，未出现涉及本 基金的交易所公开竞价同 日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证
券当日 成交 量 5% 的情 况。
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金 的投资 策略 和业 绩表 现的 说明 华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF ）2018 年 半年度报告
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4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析
上半年，中国香港股市先 涨后跌。市场被中美贸易 战、地缘政治摩擦、国内 去杠杆等风险事件
影响，市场波动加大。年 初延续去年涨势，港股市 场开门红，金融地产等权 重板块大幅拉升，恒生
指数创 历史 新高 。 随后 在美 国经济 数据 超预 期引 发市 场对通 胀担 忧的 影响 下 ， 港 股随全 球股 市急 跌 。
2 季度以来市场对中美贸 易冲突担忧不断加剧，国 内去杠杆带来流动性紧张 ，债务违约导致国内投
资者风险偏好降低。人民 币连续贬值，海外资金流 出新兴市场，回流美国。 资金避险趋势明 显，医
药、必需消费品、公用事 业等防御性板块显著跑赢 市场，金融、原材料、房 地产等周期性行业跑输
市场。
报告期内，本基金采取积 极的投资策略，较多仓位 配置在医药、食品饮料、 教育等防御性板块
中，并采用更加灵活的操 作策略，对涨幅较大个股 及时获利了结，在市场回 调中再逢低吸纳中长期
看好的成 长股。同时，我们继续采 取“ 自下而 上” 的研究，投 资具未来性、成长性、国 际竞争力的 平
台型领 导厂 商。 我们 配置 大科技 、大 消费 及医 药行 业为核 心布 局：
1、大 科技 ，看 好行 业领 先 、业绩 高增 长的 科技 硬件 及互联 网企 业。
2、大 消费 ，看 好具 有竞 争 力的品 牌消 费品 、优 质教 育服务 提供 商等 。
3、 医药， 随国 内人 口老 龄 化趋势， 医疗 消费 稳步 增 长。 领先 的创 新药 企、 生 物药企、 医疗 器械
厂商可 持续 成长 。
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现
截至 2018 年 6 月 30 日 ， 本基金 份额 净值 为 1.1931 元，本 报告 期份 额净 值增 长率为-6.73% ，同
期业绩 比较 基准 增长 率为-2.75% 。
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证 券市场 及行 业走 势的 简要 展望
展望下半年，我们认为市 场具有很大不确定性。国 内政策、汇率、美国贸易 冲突等都将持续加
大市场的波动。上半年国 内金融条件缩紧可能滞后 ，引起经济回落，后续政 策变化也 将对经济发展
产生关 键性 影响 。政 策调 整力度 不同 可能 导致 不同 的经济 增长 上行 或下 行风 险。
我们的 投资策略将在“ 不确定中寻 找最大的确定 性” ，减少对 经济周期敏感 行业配置， 核心投资
于长期发展趋势良好，符 合社会进步科技发展人民 追求美好生活的行业及企 业，例如教育、大众消
费品、医 药等。历史经验表明，“ 盈利为王” 在牛熊市中都是 有效的，盈利高质量增长 的企业中长 期
可以为股东带来超额收益 。我们会严选景气度向上 ，盈利确定性增长的子行 业龙头企业进行投资。
在收紧的金融环境下，我 们会提升对投资标的挑选 标准，不仅重视长期趋势 及盈利增长，同时更 加
关注现 金流 量及 资产 负债 表质量 ，确 保挑 选到 即使 在紧缩 环境 中仍 然能 够生 存下来 的企 业。
珍惜基 金份 额持 有人 的每 一分投 资和 每一 份信 任 ， 本基金 将继 续奉 行华 夏基 金管理 有限 公司“ 为华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF ）2018 年 半年度报告
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信任奉 献回 报” 的经 营理 念 ， 规范 运作， 审慎 投资， 勤勉尽 责地 为基 金份 额持 有人谋 求长 期、 稳 定的
回报。
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金 估值程 序等 事项 的说 明
根据中国证监会相关规定 及基金合同约定，本基金 管理人为准确、及时进行 基金估值和份额净
值计价，制定了基金估值 和份额净值计价的业务管 理制度，建立了估值委员 会，使用可靠的估值业
务系统，设有完善的风险 监测、控制 和报告机制。 本基金托管人审阅本基金 管理人采用的估值原则
及技术，并复核、审查基 金资产净值和基金份额申 购、赎回价格。会计师事 务所在估值调整导致基
金资产 净值 的变 化 在 0.25% 以上 时对 所采 用的 相关 估值技 术 、 假 设及 输入 值 的适当 性发 表专 业意 见。
定价服 务机 构按 照商 业合 同约定 提供 定价 服务 。
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金 利润分 配情 况的 说明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 ，符 合相 关法 规及 基金合 同的 规定 。
§ 5 托 管人报告
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人 遵规守 信情 况声 明
本报告 期 ， 中 国建 设银 行股 份有限 公司 在本 基金 的托 管过程 中 ， 严 格遵 守了 《证 券投资 基金 法》 、
基金合同、托管协议和其 他有关规定，不存在损害 基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履
行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基 金投资 运作 遵规 守信 、净 值计算 、利 润分 配等 情况 的说明
本报告期，本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核，对本基金的投资 运作方面进行了监督，
未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
报告期 内， 本基 金 未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组
合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
§ 6 半 年度财务会计报告（ 未经审计） 华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF ）2018 年 半年度报告
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6.1 资 产负 债表
会计主 体： 华夏 港股 通精 选股票 型发 起式 证券 投资 基金（LOF ）
报告截 止日 ：2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 70,394,901.15 25,352,308.70
结算备 付金
95,989.56 10,554,254.82
存出保 证金
132,225.86 546,741.92
交易性 金融 资产 6.4.7.2 322,691,417.44 340,080,173.99
其中： 股票 投资
322,691,417.44 340,080,173.99
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
1,833,472.43 1,871,681.36
应收利 息 6.4.7.5 15,249.96 14,020.49
应收股 利
1,084,515.85 -
应收申 购款
196,559.34 253,087.17
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
396,444,331.59 378,672,268.45
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
7.01 -
应付赎 回款
823,037.63 1,439,150.62
应付管 理人 报酬
506,659.35 485,574.79
应付托 管费
84,443.23 80,929.11
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 1,567,572.43 1,177,442.30
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- - 华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF ）2018 年 半年度报告
11
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 102,542.24 68,043.14
负债合 计
3,084,261.89 3,251,139.96
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.9 329,685,776.53 293,481,802.06
未分配 利润 6.4.7.10 63,674,293.17 81,939,326.43
所有者 权益 合计
393,360,069.70 375,421,128.49
负债和 所有 者权 益总 计
396,444,331.59 378,672,268.45
注： 报 告截 止日 2018 年 6 月 30 日， 基 金份 额净 值 1.1931 元， 基 金份 额总 额 329,685,776.53 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 华夏 港股 通精 选股票 型发 起式 证券 投资 基金（LOF ）
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017
年 6 月 30 日
一、收入
-26,300,371.66 52,258,154.43
1.利息 收入
322,403.31 290,095.47
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 322,403.31 241,493.59
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 48,601.88
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-” 填 列）
-12,275,255.01 30,725,161.84
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -15,359,755.35 28,499,461.15
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.14 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.15 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.16 - -
股利收 益 6.4.7.17 3,084,500.34 2,225,700.69
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以“-”
号填列 ）
6.4.7.18 -15,045,585.99 20,402,086.90
4.汇兑 收益 （损 失以“-” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 6.4.7.19 698,066.03 840,810.22
减：二、费用
8,154,282.12 5,970,708.69
1.管理 人报 酬
3,672,490.01 2,080,437.47
2.托管 费
612,081.62 346,739.59
3.销售 服务 费
- -
4.交易 费用 6.4.7.20 3,766,111.94 3,463,836.79
5.利息 支出
- - 华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF ）2018 年 半年度报告
12
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6.税金 及附 加
- -
7.其他 费用 6.4.7.21 103,598.55 79,694.84
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “- ” 号
填列）
-34,454,653.78 46,287,445.74
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填列）
-34,454,653.78 46,287,445.74
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值 ）变动 表
会计主 体： 华夏 港股 通精 选股票 型发 起式 证券 投资 基金（LOF ）
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
293,481,802.06 81,939,326.43 375,421,128.49
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -34,454,653.78 -34,454,653.78
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数 （ 净
值减少 以“-” 号填 列）
36,203,974.47 16,189,620.52 52,393,594.99
其中：1.基 金申 购款 249,485,674.94 65,885,893.66 315,371,568.60
2.基金 赎回 款 -213,281,700.47 -49,696,273.14 -262,977,973.61
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
329,685,776.53 63,674,293.17 393,360,069.70
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
378,957,684.44 -2,226,254.58 376,731,429.86
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 46,287,445.74 46,287,445.74
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数 （ 净
值减少 以“-” 号填 列）
-139,334,773.70 -5,656,511.31 -144,991,285.01
其中：1.基 金申 购款 136,289,877.69 13,463,908.31 149,753,786.00 华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF ）2018 年 半年度报告
13
2.基金 赎回 款 -275,624,651.39 -19,120,419.62 -294,745,071.01
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
239,622,910.74 38,404,679.85 278,027,590.59
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 杨明 辉，主 管会 计工 作负 责人 ：汪贵 华， 会计 机构 负责 人：汪 贵华
6.4 报 表附 注
6.4.1基 金基 本情 况
华夏港 股通 精选 股票 型发 起式证 券投 资基 金 （LOF ） （以下简 称“ 本基 金” ） 已 获中国 证券 监督 管
理委员 会（ 以下 简称“ 中 国 证监会” ） 证监 许可[2016] 1974 号《 关于 准予 华夏 港 股通精 选股 票型 发起
式证券 投资 基金 （LOF ） 注册的 批复 》 ， 由 华夏 基金 管理有 限公 司依 照 《中 华 人民共 和国 证券 投资 基
金法》 、 《证券投 资基金销 售管理办法》 、 《 公开募集 证券投资基金运作管理办 法》 、 《华夏港股 通精选
股票型 发起式证券投 资基金（LOF ） 基 金合同》及其他有 关法律法规负责 公开募集 。本基金为契 约
型开放 式， 存续 期限 为不 定 期。 本 基金 自 2016 年 10 月 10 日至 2016 年 11 月 4 日 共募 集 378,789,839.34
元（不含认购资金利息） ，业经德勤华永会计师事 务所（特殊普通合伙）德 师报（验）字（16 ）第
1054 号验 资报 告予 以验 证 。 经 向中 国证 监会 备案， 《 华 夏港股 通精 选股 票型 发起 式证券 投资 基金 （LOF ）
基金合 同》 于 2016 年 11 月 11 日正 式生 效， 基金 合 同生效 日的 基金 份额 总额 为 378,957,684.44 份基
金份额 ，其 中认 购资 金利 息折合 167,845.10 份基 金 份额。 本基 金的 基金 管理 人为华 夏基 金管 理有 限
公司， 基金 托管 人为 中国 建设银 行股 份有 限公 司。
根据 《中 华人 民共 和国 证券 投资基 金法 》 和 《 华夏 港股 通精选 股票 型发 起式 证券 投资基 金 （LOF ）
基金合同》的有关规定， 本基金的投资范围为具有 良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市
的股票 （ 包括 创业 板 、 中 小板及 其他 经中 国证 监会 核准上 市的 股票 ） 、 港 股通 标的股 票 、 债 券 （包 括
国债、央行票据、金融债 券、企业债券、公司债券 、中期票据、短期融资券 、超短期融资券、次级
债券、政府支持机构债券 、政府支持债券、地方政 府债券、中小企业私募债 券、可转换债券、可交
换债券 及其 他经 中国 证监 会允许 投资 的债 券） 、 货币 市场工 具 （ 含同 业存 单） 、 权证、 资 产 支持 证券 、
股指期 货、 国债 期货 、期 权以及 法律 法规 或中 国证 监会允 许基 金投 资的 其他 金融工 具。
6.4.2 会计 报表 的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及其后 颁布 和修 订的 《企 业会计 准则 －基 本华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF ）2018 年 半年度报告
14
准则》 、 各项 具体 会计 准则 及其他 相关 规定( 以下 合称“ 企业 会计 准则”) 、 中国 证 券投资 基金 业协 会( 以
下简称“ 中 国基 金业 协会”) 于 2012 年 11 月 16 日 颁布 的《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 中国 证
监会发 布的 《证 券投 资基 金信息 披 露 XBRL 模板 第 3 号< 年 度报 告和 半年 度报告> 》和 中国 证监 会、
中国基 金业 协会 允许 的如 财 务报 表附 注 6.4.4 所列 示 的基金 行业 实务 操作 的有 关规定 编制 。
6.4.3 遵循 企业 会计 准则 及 其他有 关规 定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2018 年 6 月 30 日 的财 务状
况以 及 2018 年 1 月 1 日至 6 月 30 日期 间的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。
6.4.4 本报 告期 所采 用的 会 计政策 、会 计估 计与 最近 一期年 度报 告相 一致 的说 明
本基金本报告期会计报表 所采用的会计政策、会计 估计与最近一期年度会计 报表所采用的会计
政策、 会计 估计 一致 。
6.4.5 会计 政策 和会 计估 计 变更以 及差 错更 正的 说明
6.4.5.1 会计 政策 变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会计 估计 变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差错 更正 的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
根据财 税[2008]1 号《 关于 企业所 得税 若干 优惠 政策 的通知 》 、 财税[2012]85 号 《关于 实施 上 市
公司股 息红 利差 别化个 人 所得税 政策 有关 问题的 通 知》 、 财税[2015]101 号《 关于上 市公 司股 息红利
差别化 个人 所得 税政 策有 关问题 的通 知》 、 财 税[2014]81 号 《关 于沪 港股 票市 场交易 互联 互通 机制 试
点 有 关 税 收 政 策 的 通 知 》 、 财 税[2016]36 号 《 关 于 全 面 推 开 营 业 税 改 征 增 值 税 试 点 的 通 知 》 、 财 税
[2016]46 号 《 关于 进一 步 明确全 面推 开营 改增 试点 金融业 有关 政策 的通 知》 、 财税[2016]70 号 《 关于
金融机 构同 业往 来等增 值 税政策 的补 充通 知》 、 财税[2016]127 号 《财政 部国 家 税务总 局证 监会 关于
深港股 票市 场交 易互 联互 通机制 试点 有关 税收 政策 的通知 》 、 财税[2016]140 号 《关 于明 确金 融 房地
产开发 教育 辅助 服务 等增 值税政 策的 通知》 、财 税[2017]56 号《 关于资 管产 品 增值税 有关 问题 的通
知》 、 财 税[2017]90 号 《关 于租入 固定 资产 进项 税额 抵扣等 增值 税政 策的 通知 》 及其 他相 关财 税法 规
和实务 操作 ，主 要税 项列 示如下 ：
1、以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于增 值税 征收 范围 ，不征 收增 值税 。
2、 资 管产 品运 营过 程中 发 生的增 值税 应税 行为 ， 以 资管产 品管 理人 为增 值税 纳税人 。 资 管产 品华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF ）2018 年 半年度报告
15
管理人 运营 资管 产品 过程 中发生 的增 值税 应税 行为 ， 暂 适用 简易 计税 方法 ， 按 照 3% 的 征收 率缴 纳 增
值税 。 对资 管产 品 在 2018 年 1 月 1 日 前运 营过 程中 发生的 增值 税应 税行 为， 未缴纳 增值 税的 ， 不 再
缴纳； 已缴 纳增 值税 的， 已纳税 额从 资管 产品 管理 人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。
3、基 金买 卖股 票、 债券 的 差价收 入免 征增 值税 ，暂 不征收 企业 所得 税。
4、存 款利 息收 入不 征收 增 值税。
5、国 债、 地方 政府 债利 息 收入， 金融 同业 往来 利息 收入免 征增 值税 。
6、资 管产 品管 理人 运营 资 管产品 提供 的贷 款服 务， 以 2018 年 1 月 1 日起 产生 的利息 及利 息性
质的收 入为 销售 额。 资管 产品管 理人 运营 资管 产品 发生的 部分 金融 商品 转让 业务， 转 让 2017 年 12
月 31 日 前取 得的 基金 、非 货物期 货， 可以 选择 按照 实际买 入价 计算 销售 额， 或者以 2017 年最 后 一
个交易 日的 基金 份额 净值 、非货 物期 货结 算价 格作 为买入 价计 算销 售额 。
7、对 基金 取得 的债 券的 利 息收入 及其 他收 入， 暂不 征收企 业所 得税 。
8、 对基 金取 得的 股票 的股 息、 红 利收 入， 由 上市 公 司在向 基金 派发 股息 、 红 利收入 时代 扣代 缴
20% 的 个人 所得 税 ， 暂不 征收企 业所 得税 。 基金 从 上市公 司分 配取 得的 股息 红利所 得 ， 持 股期 限 在 1
个月以 内（ 含 1 个月 ）的 ，全额 计入 应纳 税所 得额 ，持股 期限 在 1 个月 以上 至 1 年 （含 1 年 ）的 ，
减按 50% 计 入应 纳税 所得 额， 持 股期 限超 过 1 年的 ， 暂免 征收 个人 所得 税。 对基金 通过 沪港 通/深港
通投资 香港 联交 所上 市 H 股取得 的股 息红 利 ， H 股 公 司应向 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司( 以 下简
称“ 中 国结 算”) 提 出申 请 ， 由 中国 结算 向 H 股公司 提 供内地 个人 投资 者名 册 ， H 股 公司 按 照 20% 的税
率代扣 个人 所得 税。 基 金 通过沪 港通/ 深港 通投 资香 港联交 所上 市的 非 H 股 取 得的股 息红 利， 由 中国
结算按 照 20% 的 税率 代扣 个人所 得税 。
9、基金卖出 股票按 0.1% 的税率缴纳 股票交易 印花 税，买入股 票不征收 股票 交易印花税 。基金
通过沪 港通/ 深港 通买 卖、 继承、 赠与 联交所 上市 股 票， 按 照香 港特别 行政 区 现行税 法规 定缴 纳印 花
税。
10 、 本基 金分 别按 实际 缴 纳的增 值税 额 的 5% 、3% 、2% 缴纳 城市 维护 建设 税 、 教 育费 附加 和地
方教育 费附 加。
6.4.7 重要 财务 报表 项目 的 说明
6.4.7.1 银行 存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
活期存 款 70,394,901.15
定期存 款 - 华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF ）2018 年 半年度报告
16
其中： 存款 期 限 1 个 月以 内 -
存款期 限 1-3 个月 -
存款期 限 3 个月 以上 -
其他存 款 -
合计 70,394,901.15
6.4.7.2 交易 性金 融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 292,727,392.59 322,691,417.44 29,964,024.85
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 292,727,392.59 322,691,417.44 29,964,024.85
6.4.7.3 衍生 金融 资产/ 负债
无。
6.4.7.4 买入 返售 金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返 售金 融资产 期末 余额
无。
6.4.7.4.2 期 末买 断式 逆回 购交易 中取 得的 债券
无。
6.4.7.5 应收 利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 14,866.47
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 363.79
应收债 券利 息 -
应收资 产支 持证 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 - 华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF ）2018 年 半年度报告
17
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 19.70
合计 15,249.96
6.4.7.6 其他 资产
无。
6.4.7.7 应付 交易 费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 1,567,572.43
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 1,567,572.43
6.4.7.8 其他 负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 885.40
预提费 用 101,656.84
合计 102,542.24
6.4.7.9 实收 基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 293,481,802.06 293,481,802.06
本期申 购 249,485,674.94 249,485,674.94
本期赎 回（以“-” 号填 列） -213,281,700.47 -213,281,700.47
本期末 329,685,776.53 329,685,776.53
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 43,672,363.04 38,266,963.39 81,939,326.43
本期利 润 -19,409,067.79 -15,045,585.99 -34,454,653.78
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
11,015,165.25 5,174,455.27 16,189,620.52
其中： 基金 申购 款 39,709,097.80 26,176,795.86 65,885,893.66 华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF ）2018 年 半年度报告
18
基金赎 回款 -28,693,932.55 -21,002,340.59 -49,696,273.14
本期已 分配 利润 - - -
本期末 35,278,460.50 28,395,832.67 63,674,293.17
6.4.7.11 存 款利 息收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 243,242.43
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 64,447.06
其他 14,713.82
合计 322,403.31
6.4.7.12 股 票投 资收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 984,913,197.36
减：卖 出股 票成 本总 额 1,000,272,952.71
买卖股 票差 价收 入 -15,359,755.35
6.4.7.13 债 券投 资收 益
无。
6.4.7.14 资 产支 持证 券投 资 收益
无。
6.4.7.15 贵 金属 投资 收益
6.4.7.15.1 贵金 属投 资收 益 项目构 成
无。
6.4.7.15.2 贵金 属投 资收 益—— 买 卖贵 金属 差价 收入
无。
6.4.7.15.3 贵金 属投 资收 益—— 赎 回差 价收 入
无。
6.4.7.15.4 贵金 属投 资收 益—— 申 购差 价收 入
无。
6.4.7.16 衍 生工 具收 益 华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF ）2018 年 半年度报告
19
6.4.7.16.1 衍生 工具 收益—— 买卖 权证 差价 收入
无。
6.4.7.16.2 衍生 工具 收益—— 其他 投资 收益
无。
6.4.7.17 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 3,084,500.34
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 3,084,500.34
6.4.7.18 公 允价 值变 动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -15,045,585.99
—— 股 票投 资 -15,045,585.99
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 基 金投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
减： 应 税金 融商 品公 允价 值 变动产 生的
预估增 值税
-
合计 -15,045,585.99
6.4.7.19 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 698,066.03
合计 698,066.03
6.4.7.20 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目 本期 华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF ）2018 年 半年度报告
20
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 3,766,111.94
银行间 市场 交易 费用 -
交易基 金产 生的 费用 -
其中： 申购 费 -
赎回 费 -
合计 3,766,111.94
6.4.7.21 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
审计费 用 32,232.48
信息披 露费 39,671.58
银行费 用 1,941.71
上市费 用 29,752.78
银行间 账户 维护 费 -
合计 103,598.55
6.4.8 或有 事项 、资 产负 债 表日后 事项 的说 明
6.4.8.1 或有 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无或 有事 项。
6.4.8.2 资产 负债 表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 资产 负债 表日 后事 项。
6.4.9 关联 方关 系
6.4.9.1 本报 告期 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方发 生变 化的 情况
本基金 本报 告期 不存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 发生 变化 的情 况。
6.4.9.2 本报 告期 与基 金发 生关联 交易 的各 关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华夏基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
中国建 设银 行股 份有 限公 司（“ 中国 建设 银行” ） 基金托 管人
中信证 券股 份有 限公 司（“ 中信证 券” ） 基金管 理人 的股 东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报 告期 及上 年度 可比期 间的 关联 方交 易
6.4.10.1 通 过关 联方 交易 单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股票 交易
金额单 位： 人民 币元 华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF ）2018 年 半年度报告
21
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
中信证 券 390,824,611.18 19.71% 1,515,418,314.09 95.33%
6.4.10.1.2 权证 交易
无。
6.4.10.1.3 债券 交易
无。
6.4.10.1.4 债券 回购 交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
成交金 额
占当期 债券
回购成 交总
额的比 例
中信证 券 - - 440,000,000.00 100.00%
6.4.10.1.5 应支 付关 联方 的 佣金
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
中信证 券 352,832.79 21.69% 156,375.37 9.98%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
中信证 券 1,515,412.66 97.12% 431,479.18 90.55%
注：上述佣金按市场佣金 率计算，以扣除由中国证 券登记结算有限责任公司 收取证管费、经手
费和由 券商 承担 的证 券结 算风险 基金 后的 净额 列示 。
该类佣金协议的服务范围 还包括佣金收取方为本基 金提供的证券投资研究成 果和市场信息服务 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基金 管理 费
单位： 人民 币元 华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF ）2018 年 半年度报告
22
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30
日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 3,672,490.01 2,080,437.47
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 360,600.40 675,690.78
注： ①支 付基 金管 理人 的 基金管 理人 报酬 按前 一日 基金资 产净 值 1.5% 的 年费 率计提 ， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。
② 基金 管理 人报 酬计 算公 式为： 日基 金管 理人 报酬 ＝前一 日基 金资 产净 值× 1.5%/ 当年 天数 。
③ 客户维护费是指基金管 理人与基金销售机构约定 的用以向基金销售机构支 付客户服务及销售
活动中产生的相关费用， 该费用按照代销机构所代 销基金的份额保有量作为 基数进行计算，从基金
管理人 收取 的基 金管 理费 中列支 ，不 属于 从基 金资 产中列 支的 费用 项目 。
6.4.10.2.2 基金 托管 费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30
日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 612,081.62 346,739.59
注： ① 支付基 金托管人 的 基金托管费按 前一日基 金 资产净值 0.25% 的年 费率 计提，逐日累 计至
每月月 底， 按月 支付 。
② 基金 托管 费计 算公 式为 ：日基 金托 管费 ＝前 一日 基金资 产净 值× 0.25%/ 当年 天数。
6.4.10.3 与 关联 方进 行银 行 间同业 市场 的债 券( 含 回购) 交易
无。
6.4.10.4 各 关联 方投 资本 基 金的情 况
6.4.10.4.1 报告 期内 基金 管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
期初持 有的 基金 份额 10,000,900.09 10,000,900.09
期 间 申 购/ 买 入 总 份
额
- -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减： 期 间赎 回/ 卖 出总
份额
- -
期末持 有的 基金 份额 10,000,900.09 10,000,900.09
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
3.03% 4.17% 华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF ）2018 年 半年度报告
23
6.4.10.4.2 报告 期末 除基 金 管理人 之外 的其 他关 联方 投资本 基金 的情 况
无。
6.4.10.5 由 关联 方保 管的 银 行存款 余额 及当 期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行活 期存 款 70,394,901.15 243,242.43 31,374,653.24 155,950.08
注：本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 中国 建设 银行保 管， 按银 行同 业利 率计息 。
6.4.10.6 本 基金 在承 销期 内 参与关 联方 承销 证券 的情 况
无。
6.4.10.7 其 他关 联交 易事 项的说 明
6.4.10.7.1 其他 关联 交易 事 项的说 明
无。
6.4.11 利 润分 配情 况
本基金 本报 告期 无利 润分 配事项 。
6.4.12 期末 （2018 年 6 月 30 日 ）本 基金 持有 的流 通 受限证 券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增 发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券
无。
6.4.12.2 期 末持 有的 暂时 停 牌等流 通受 限股 票
无。
6.4.12.3 期 末债 券正 回购 交 易中作 为抵 押的 债券
6.4.12.3.1 银行 间市 场债 券 正回购
无。
6.4.12.3.2 交易 所市 场债 券 正回购
无。
6.4.13 金融 工具 风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政 策和 组 织架构
本基金一贯的风险管理政 策是使基金投资风险可测 、可控、可承担。本基金 管理人建立了由风
险管理委员会、督察长、 法律部、合规部、稽核部 、风险管理部和相关业务 部门构成的多层次风险
管理架构体系。风险管理 团队在识别、衡量投资风 险后，通过正式报告的方 式，将分析结果及时传华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF ）2018 年 半年度报告
24
达给基金经理、投资总监 、投资决策委员会和风险 管理委员会，协助制定风 险控制决策，实现风险
管理目 标。
本基金管理人主要通过定 性分析和定量分析的方法 ，估测各种金融工具风险 可能产生的损失。
本基金管理人从定性 分析 的角度出发，判断风险损 失的严重性；从定量分析 的角度出发，根据本基
金的投资目标，结合基金 资产所运用的金融工具特 征，通过特定的风险量化 指标、模型和日常的量
化报告，参考压力测试结 果，确定风险损失的限度 和相应置信程度，及时对 各种风险进行监督、检
查和评 估， 并制 定相 应决 策，将 风险 控制 在预 期可 承受的 范围 内。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指由于基金所 投资债券的发行人出现违 约、拒绝支付到期本息， 债券发行人信用评
级降低 导致 债券 价格 下降 ，或基 金在 交易 过程 中发 生交收 违约 ，而 造成 基金 资产损 失的 可能 性。
本基金管理人通过信用分 析团队建立了内部评级体 系和交易对手库，对发行 人及债券投资进行
内部评 级， 对交 易对 手的 资信状 况进 行充 分评 估、 设定授 信额 度， 以控 制可 能出现 的信 用风 险。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是在市场或持 有资产流动性不足的情况 下，基金管理人可能无法 迅速、低成本地调
整基金 投资 组合 ，从 而对 基金收 益造 成不 利影 响。
本基金管理人通过限制投 资集中度来管理投资品种 变现的流动性风险。本基 金所投资的证券在
证券交 易所 或银 行间 市场 交易 ， 除 在“6.4.12 期末 本 基金持 有的 流通 受限 证券” 中列示 的部 分基 金资 产
流通暂 时受 限制 的情 况外 ，其余 均能 及时 变现 。
6.4.13.3.1 报告 期内 本基 金 组合资 产的 流动 性风 险分 析
在日常运作中，本基金的 流动性安排能够与基金合 同约定的申购赎回安排以 及投资者的申购赎
回规律 相匹 配。
在资产端，本基金主要投 资于基金合同约定的全球 证券市场中具有良好流动 性的金融工具。本
基金投 资海 外国 家/ 地 区的 资本市 场规 模较 大、 金 融 市场发 展程 度高， 投资 的 证券品 种成 交活 跃。 基
金管理人持续监测本基金 持有资产的市场交易量、 交易集中度等涉及资产流 动性水平的风险指标，
并定期 开展 压力 测试 ，详 细评估 在不 同的 压力 情景 下资产 变现 情况 的变 化 。
在负债端，基金管理人持 续监测本基金投资者历史 申赎、投资者类型和结构 变化等数据，审慎
评估不同市场环境可能带 来的投资者潜在赎回需求 ，当市场环境或投资者结 构发生变化时，及时调
整组合资产结构及比例， 预留充足现金头寸，保持 基金资产可变现规模和期 限与负债赎回规模和期
限的匹 配。
如遭遇极端市场情形或投 资者非预期巨额赎回情形 ，基金管理人将采用本基 金合同约定的赎回华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF ）2018 年 半年度报告
25
申请处 理方 式及 其他 各类 流动性 风险 管理 工具 ，控 制极端 情况 下的 潜在 流动 性风险 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指由于市场变 化或波动所引起的资产损 失的可能性，本基金管理 人通过监测组合敏
感性指 标来 衡量 市场 风险 。
6.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指利率变动引 起组合中资产特别是债券 投资的市场价格变动，从 而影响基金投资收
益的风险。截至本期末， 本基金未持有利率敏感性 固定收益类资产，因此市 场利率的变动对于本基
金资产 净值 无重 大影 响。
6.4.13.4.2 外汇 风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金
持有以非记账本位币人民 币计价的资产和负债，因 此存在相应的外汇风险。 本基 金管理人每日对本
基金的 外汇 头寸 进行 监控 ，并通 过外 汇远 期投 资交 易对上 述外 汇风 险进 行管 理。
6.4.13.4.2.1 外汇 风险 敞口
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年6月30 日
美元
折合人 民币
港币
折合人 民币
其他币 种
折合人 民币
合计
以 外 币 计 价 的
资产
银行存 款 - - - -
交易性 金融 资
产
- 283,453,372.04 - 283,453,372.04
衍生金 融资 产 - - - -
应收证 券清 算
款
- - - -
应收利 息 - - - -
应收股 利 - - - -
应收申 购款
- - - -
其他资 产 - - - -
资产合 计 - 283,453,372.04 - 283,453,372.04
以外币 计价 的
负债
- - - -
应付在 途资 金 - - - -
应付证 券清 算
款
- - - -
应付换 汇款 - - - - 华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF ）2018 年 半年度报告
26
应付赎 回款 - - - -
应付赎 回费 - - - -
负债合 计 - - - -
资产合 计 - - - -
项目
上年度 末
2017 年12月31日
美元
折合人 民币
港币
折合人 民币
其他币 种
折合人 民币
合计
以 外 币 计 价 的
资产
银行存 款 - - - -
交易性 金融 资
产
- 288,260,873.24 - 288,260,873.24
衍生金 融资 产 - - - -
应收证 券清 算
款
- - - -
应收利 息 - - - -
应收股 利 - - - -
应收申 购款
- - - -
其他资 产 - - - -
资产合 计 - 288,260,873.24 - 288,260,873.24
以外币 计价 的
负债
应付在 途资 金 - - - -
应付证 券清 算
款
- - - -
应付换 汇款 - - - -
应付赎 回款 - - - -
应付赎 回费 - - - -
负债合 计 - - - -
6.4.13.4.2.2 外汇 风险 的敏 感性分 析
假设 除汇率 以外 的其 他市 场变 量保持 不变 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
港币相 对人 民币 升 值 5% 14,172,668.60 14,413,043.66
港币相 对人 民币 贬 值 5% -14,172,668.60 -14,413,043.66
6.4.13.4.3 其他 价格 风险
其他价格风险为除市场利 率和外汇汇率以外的市场 因素发生变动时产生的价 格波动风险。本基
金的其 他价 格风 险主 要为 市场价 格变 化或 波动 所引 起的股 票资 产损 失的 可能 性。 华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF ）2018 年 半年度报告
27
本基金通过投资组合的分 散化降低市场价格风险。 此外，本基金管理人对本 基金所持有的股票
价格实 施监 控， 定期 运用 多种定 量方 法进 行风 险度 量和分 析， 以对 风险 进行 跟踪和 控制 。
6.4.13.4.3.1 其他 价格 风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
交 易 性 金 融 资 产 －
股票投 资
322,691,417.44 82.03 340,080,173.99 90.59
交 易 性 金 融 资 产 －
贵金属 投资
- - - -
衍 生 金 融 资 产 － 权
证投资
- - - -
合计 322,691,417.44 82.03 340,080,173.99 90.59
6.4.13.4.3.2 其他 价格 风险 的敏感 性分 析
假设
1、估 测组 合市 场价 格风 险 的数据 为恒 生综 合指 数变 动时， 股票 资产 相应 的理 论变动 值
对基金 资产 净值 的影 响金 额。
2、假 定恒 生综 合指 数变 化 5% ， 其他 市场 变量 均不 发生变 化。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
+5% 15,071,302.65 20,959,141.12
-5% -15,071,302.65 -20,959,141.12
6.4.14 有助 于理 解和 分析 会计报 表需 要说 明的 其他 事项
6.4.14.1 金 融工 具公 允价 值 计量的 方法
根据企业会计 准则的 相关规定，以公允价值计 量的金融工具，其公允价 值的计量可分为三个层
次：
第 一层 次： 对存 在活 跃市场 报价 的金 融工 具， 可以相 同资 产/ 负 债在 活跃 市场上 的报 价确 定公 允
价值。
第 二层 次： 对估 值日 活跃市 场无 报价 的金 融工 具， 可 以类 似资 产/ 负债 在 活跃市 场上 的报 价为 依
据做必 要调 整确 定公 允价 值； 对 估值 日不 存在 活跃 市场的 金融 工具 ， 可 以相 同或类 似资 产/ 负 债在 非
活跃市 场上 的报 价为 依据 做必要 调整 确定 公允 价值 。
第三层次：对 无法获 得相同或类似资产可比市 场交易价格的金融工具， 可以其他反映市场参与
者对资 产/ 负 债定 价时 所使 用的参 数为 依据 确定 公允 价值。 华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF ）2018 年 半年度报告
28
6.4.14.2 各 层次 金融 工具 公 允价值
截至 2018 年 6 月 30 日 止 ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 第 一 层 次 的 余 额 为
322,691,417.44 元 ，第 二层 次的余 额为 0 元 ，第 三层 次的余 额为 0 元 。 （ 截至 2017 年 12 月 31 日 止，
第一层 次的 余额 为 340,080,173.99 元 ，第 二层 次的 余 额为 0 元， 第三 层次 的余 额为 0 元。 ）
6.4.14.3 公 允价 值所 属层 次 间 的重 大变 动
对于特殊事项 停牌的 股票，本基金将相关股票 公允价值所属层次于其进 行估值调整之日起从第
一层次转入第二层次或第 三层次，于股票复牌能体 现公允价值并恢复市价估 值之日起从第二层次或
第三层次转入第一层次。 对于持有的非公开发行股 票，本基金于限售期内将 相关股票公允价值所属
层次列 入第 二层 次， 于限 售期满 并恢 复市 价估 值之 日起从 第二 层次 转入 第一 层次。
6.4.14.4 第 三层 次公 允价 值 本期变 动金 额
本 基金 持有 的以 公允 价值计 量的 金融 工具 第三 层次公 允价 值本 期未 发生 变动。
§ 7 投 资组合报告
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 322,691,417.44 81.40
其中： 股票 322,691,417.44 81.40
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买
入返售 金融 资产
- -
7
银 行 存 款 和 结 算 备 付 金
合计
70,490,890.71 17.78
8 其他各 项资 产 3,262,023.44 0.82
9 合计 396,444,331.59 100.00
注：本 基金 本报 告期 末通 过港股 通机 制投 资香 港股 票的公 允价 值为 283,453,372.04 元 ，占 基金
资产净 值比 例 为 72.06% 。 华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF ）2018 年 半年度报告
29
7.2 报 告期 末按 行业 分类 的 股票投 资组 合
7.2.1 报告 期末 按行 业分 类 的境内 股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 31,677,380.00 8.05
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 6,832,832.40 1.74
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 727,833.00 0.19
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 39,238,045.40 9.98
7.2.2 报告 期末 按行 业分 类 的 港股 通投 资股 票投 资组 合
行业类 别 公允价 值（ 人民 币） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
非必需 消费 品 118,525,359.30 30.13
保健 67,028,029.97 17.04
必需消 费品 21,426,661.43 5.45
信息技 术 20,804,214.09 5.29
公用事 业 22,577,551.96 5.74
工业 20,398,500.99 5.19
材料 12,688,486.38 3.23
金融 4,567.92 0.00
房地产 - -
电信服 务 - -
能源 - -
合计
283,453,372.04 72.06
注：以 上分 类采 用全 球行 业分类 标准 （GICS）。 华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF ）2018 年 半年度报告
30
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 所有股 票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
( ％)
1 01177 中国生 物制 药
1,719,500 17,454,513.82 4.44
2 06068 睿见教 育
2,852,000 16,470,970.22 4.19
3 01093 石药集 团
720,000 14,386,658.40 3.66
4 00881 中升控 股
718,626 14,268,322.82 3.63
5 06169 宇华教 育
2,982,000 14,028,813.04 3.57
6 01317 枫叶教 育
1,002,000 11,945,276.87 3.04
7 00354 中国软 件国 际
2,260,339 11,662,833.88 2.96
8 02313 申洲国 际
135,000 11,023,321.73 2.80
9 02005 石四药 集团
1,462,000 10,736,052.26 2.73
10 01212 利福国 际
719,500 10,093,997.89 2.57
11 600276 恒瑞医 药 121,550 9,208,628.00 2.34
12 00152 深圳国 际
636,000 8,708,076.38 2.21
13 600519 贵州茅 台 11,600 8,484,936.00 2.16
14 00384 中国燃 气
318,000 8,458,737.99 2.15
15 000333 美的集 团 151,800 7,926,996.00 2.02
16 00002 中电控 股
106,500 7,587,267.68 1.93
17 00874 白云山
260,000 7,584,527.60 1.93
18 00570 中国中 药
1,320,000 7,556,536.68 1.92
19 00178 莎莎国 际
1,732,000 7,272,041.02 1.85
20 00880 澳博控 股
773,000 6,360,751.09 1.62
21 000661 长春高 新 26,600 6,056,820.00 1.54
22 00914
安徽海 螺水 泥股
份
153,000 5,804,743.50 1.48
23 02020 安踏体 育
157,000 5,499,836.39 1.40
24 01066 威高股 份
1,100,000 5,147,125.50 1.31
25 00586 海螺创 业
203,500 4,924,083.40 1.25
26 00200 新濠国 际发 展
233,000 4,744,081.55 1.21
27 00151 中国旺 旺
799,000 4,701,985.56 1.20
28 00270 粤海投 资
436,000 4,580,191.34 1.16
29 01313 华润水 泥控 股
680,000 4,557,798.60 1.16
30 00220 统一企 业中 国
530,000 4,504,177.44 1.15
31 02319 蒙牛乳 业
190,000 4,261,027.40 1.08
32 02001 新高教 集团
691,000 4,223,720.23 1.07
33 03339 中国龙 工
1,379,000 4,197,111.99 1.07
34 00291 华润啤 酒
128,000 4,111,630.08 1.05
35 01230 雅士利 国际
2,564,000 3,847,840.95 0.98
36 02186 绿叶制 药
569,000 3,861,777.40 0.98
37 02298 都市丽 人
1,169,000 3,853,633.05 0.98 华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF ）2018 年 半年度报告
31
38 00700 腾讯控 股
11,374 3,776,313.36 0.96
39 00839 中教控 股 321,000 3,572,383.32 0.91
40 00981 中芯国 际
412,500 3,547,343.25 0.90
41 01569 民生教 育
1,772,000 2,928,187.47 0.74
42 02869 绿城服 务
428,000 2,569,229.22 0.65
43 00189 东岳集 团
418,000 2,325,944.28 0.59
44 01316 耐世特
229,000 2,239,610.84 0.57
45 300059 东方财 富 162,900 2,147,022.00 0.55
46 02688 新奥能 源
30,000 1,951,354.95 0.50
47 300253 卫宁健 康 155,500 1,926,645.00 0.49
48 01347 华虹半 导体
80,000 1,817,723.60 0.46
49 300168 万达信 息 80,201 1,636,100.40 0.42
50 002410 广联达 40,500 1,123,065.00 0.29
51 601888 中国国 旅 11,300 727,833.00 0.19
52 01513 丽珠医 药
9,490 300,838.31 0.08
53 00175 吉利汽 车
24 411.77 0.00
54 01398 工商银 行
923 4,567.92 0.00
注：所 用证 券代 码采 用当 地市场 代码 。
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动
7.4.1 累计 买入 金额 超出 期 初基金 资产 净 值 2%或前 20 名的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占 期初 基金 资产
净值比 例（ ％）
1 00881 中升控 股
28,072,365.93 7.48
2 02018 瑞声科 技
27,800,838.54 7.41
3 01398 工商银 行
24,019,018.04 6.40
4 01177 中国生 物制 药
22,980,503.70 6.12
5 00005 汇丰控 股
21,100,832.73 5.62
6 00081 中国海 外宏 洋集 团 20,693,173.09 5.51
7 00535 金地商 置
19,245,525.52 5.13
8 02318 中国平 安
19,098,933.81 5.09
9 00700 腾讯控 股
17,386,193.12 4.63
10 03968 招商银 行
16,629,656.81 4.43
11 06068 睿见教 育
16,398,628.86 4.37
12 00867 康哲药 业
15,691,834.64 4.18
13 03380 龙光地 产
14,481,114.99 3.86
14 01313 华润水 泥控 股
14,471,336.42 3.85
15 03988 中国银 行
13,212,839.35 3.52
16 600519 贵州茅 台 12,932,347.25 3.44
17 01088 中国神 华
12,772,284.13 3.40
18 00354 中国软 件国 际
12,602,709.69 3.36 华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF ）2018 年 半年度报告
32
19 00570 中国中 药
11,704,454.60 3.12
20 00027 银河娱 乐
11,663,700.62 3.11
21 02007 碧桂园
11,487,240.57 3.06
22 01958 北京汽 车
11,201,913.83 2.98
23 02269 药明生 物
10,905,555.25 2.90
24 06818 中国光 大银 行
10,488,460.93 2.79
25 000858 五粮液 10,379,480.00 2.76
26 01030 新城发 展控 股
10,179,058.47 2.71
27 00683 嘉里建 设
10,161,810.03 2.71
28 00819 天能动 力
9,866,463.89 2.63
29 06169 宇华教 育
9,766,350.58 2.60
30 600570 恒生电 子 9,689,329.00 2.58
31 03993 洛阳钼 业
9,608,987.82 2.56
32 00489 东风集 团股 份
9,443,572.06 2.52
33 01212 利福国 际
9,379,731.23 2.50
34 02388 中银香 港
9,341,926.21 2.49
35 01288 农业银 行
9,113,959.24 2.43
36 00152 深圳国 际
8,945,481.55 2.38
37 00586 海螺创 业
8,893,017.30 2.37
38 00874 白云山
8,545,117.09 2.28
39 00857 中国石 油股 份
8,493,155.04 2.26
40 300383 光环新 网 8,448,224.00 2.25
41 02020 安踏体 育
8,257,117.17 2.20
42 03888 金山软 件
7,989,279.56 2.13
43 00384 中国燃 气
7,792,312.21 2.08
44 00386 中国石 油化 工股 份 7,729,758.74 2.06
45 02128 中国联 塑
7,711,431.85 2.05
46 06088 FIT HON TENG 7,508,916.06 2.00
注：“ 买入 金额” 按买 入成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.4.2 累计 卖出 金额 超出 期 初基金 资产 净 值 2%或前 20 名的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占 期初 基金 资产
净值比 例（ ％）
1 00700 腾讯控 股
44,678,002.37 11.90
2 02018 瑞声科 技
36,836,766.63 9.81
3 02318 中国平 安
31,938,515.75 8.51
4 01398 工商银 行
22,609,599.73 6.02
5 03968 招商银 行
21,789,787.61 5.80
6 00005 汇丰控 股
19,995,829.50 5.33
7 00881 中升控 股
17,804,487.33 4.74
8 00027 银河娱 乐
17,491,739.74 4.66
9 00081 中国海 外宏 洋集 团 17,051,693.47 4.54 华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF ）2018 年 半年度报告
33
10 00535 金地商 置
16,561,333.02 4.41
11 00867 康哲药 业
16,535,303.09 4.40
12 03380 龙光地 产
16,419,644.41 4.37
13 02238 广汽集 团
15,650,159.36 4.17
14 03988 中国银 行
12,761,931.21 3.40
15 03993 洛阳钼 业
12,639,584.30 3.37
16 02007 碧桂园
12,423,917.39 3.31
17 02269 药明生 物
12,327,850.50 3.28
18 01088 中国神 华
12,060,236.94 3.21
19 01530 三生制 药
11,861,420.47 3.16
20 03606 福耀玻 璃
11,572,178.53 3.08
21 01112 H&H 国 际控 股 11,373,185.30 3.03
22 00819 天能动 力
10,660,755.42 2.84
23 01313 华润水 泥控 股
10,339,311.95 2.75
24 000858 五粮液 10,170,188.87 2.71
25 01958 北京汽 车
10,002,894.18 2.66
26 600570 恒生电 子 9,851,401.98 2.62
27 01114 BRILLIANCE CHI 9,791,531.00 2.61
28 03813 宝胜国 际
9,738,989.84 2.59
29 01288 农业银 行
9,697,916.33 2.58
30 00175 吉利汽 车
9,470,864.48 2.52
31 00683 嘉里建 设
9,377,590.11 2.50
32 00489 东风集 团股 份
9,215,711.85 2.45
33 02388 中银香 港
9,174,868.99 2.44
34 01030 新城发 展控 股
9,074,378.08 2.42
35 06818 中国光 大银 行
9,061,145.16 2.41
36 00354 中国软 件国 际
8,950,842.21 2.38
37 01177 中国生 物制 药
8,752,428.84 2.33
38 00386 中国石 油化 工股 份 7,733,898.96 2.06
39 02338 潍柴动 力
7,698,578.73 2.05
注：“ 卖出 金额” 按卖 出成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.4.3 买入 股票 的成 本总 额 及卖出 股票 的收 入总 额
金额单 位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 997,929,782.15
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 984,913,197.36
注：“ 买入 股票成 本” 、“ 卖出 股票收 入” 均按 买卖成 交金 额（成 交单 价乘以 成交数 量）填 列， 不
考虑相 关交 易费 用。
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的 债券投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF ）2018 年 半年度报告
34
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 所有资 产支 持证 券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 贵金 属投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 交易 情况 说明
7.10.1 报告 期末 本基 金投 资的股 指期 货持 仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。
7.10.2 本基 金投 资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期 货投 资 政策
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
7.11.2 报 告期 末本 基金 投 资的国 债期 货持 仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
7.11.3 本 期国 债期 货投 资 评价
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
7.12 投 资组 合报 告附 注
7.12.1 报告期内， 本基金 投资决策程序符合相关法 律法规的要求，未发现本 基金投资的前十名证券
的发行 主体 本期 出现 被监 管部门 立案 调查 ，或 在报 告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情形 。
7.12.2 基金 投资 的前 十名 股票未 超出 基金 合同 规定 的备选 股票 库。
7.12.3 期末 其他 各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 132,225.86
2 应收证 券清 算款 1,833,472.43
3 应收股 利 1,084,515.85
4 应收利 息 15,249.96 华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF ）2018 年 半年度报告
35
5 应收申 购款 196,559.34
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,262,023.44
7.12.4 期末 持有 的处 于转 股期的 可转 换债 券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末 前十 名股 票中 存在流 通受 限情 况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
7.12.6 投资 组合 报告 附注 的其他 文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§ 8 基 金份额持有人信息
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户 数及持 有人 结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
15,863 20,783.32 178,620,160.63 54.18% 151,065,615.90 45.82%
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持 有人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 高德荣 908,509.00 13.95%
2 龚进华 300,044.00 4.61%
3 黄智平 280,022.00 4.30%
4
广东弘 彦资 产管 理有 限公
司－弘 彦一 号私 募证 券投
资基金
195,924.00 3.01%
5 张英男 169,900.00 2.61%
6 路琦 153,000.00 2.35%
7 邵常红 140,809.00 2.16%
8 杨凯 124,800.00 1.92% 华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF ）2018 年 半年度报告
36
9 逯金柱 117,828.00 1.81%
10 孙峡 111,601.00 1.71%
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 基金 的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 707,494.96 0.21%
8.4 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人 持 有 本 开 放 式
基金
10~50
本基金基金经理 持 有 本 开 放 式 基
金
0
8.5 发 起式 基金 发起 资金 持 有份额 情况
项目
持有份 额总
数
持有份 额占 基金
总份额 比例
发起份 额总
数
发起份 额占 基金
总份额 比例
发起份 额承
诺持有 期限
基 金 管 理 人
固有资 金
10,000,900.09 3.03% 10,000,000.00 3.03% 不少于 三年
基 金 管 理 人
高 级 管 理 人
员
- - - - -
基 金 经 理 等
人员
- - - - -
基 金 管 理 人
股东
- - - - -
其他 - - - - -
合计 10,000,900.09 3.03% 10,000,000.00 3.03% -
§ 9 开 放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2016 年 11 月 11 日） 基金 份额 总额 378,957,684.44
本报告 期期 初基 金份 额总 额 293,481,802.06
本报告 期 基 金总 申购 份额 249,485,674.94
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 213,281,700.47
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 329,685,776.53
§ 10 重大事件揭示
10.1 基 金份 额持 有人 大会 决议 华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF ）2018 年 半年度报告
37
本报告 期内 ，本 基金 未召 开基金 份额 持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人 、基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动
本基金 管理 人 于 2018 年 4 月 28 日 发布 公告 ，杨 明辉 先生代 任华 夏基 金管 理有 限公司 总经 理，
汤晓东 先生 不再 担任 华夏 基金管 理有 限公 司总 经理 。
本基金 管理 人 于 2018 年 5 月 19 日发 布公 告， 李一 梅 女士担 任华 夏基 金管 理有 限公司 总经 理。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人的专 门基 金托 管部 门未 发生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管 理人 、基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策 略的 改变
本基金 本报 告期 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况
本报告 期内 本基 金所 聘用 的会计 师事 务所 未发 生改 变。
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况
本基金管理人、基金托管 人涉及托管业务的部门及 其高级管理人员在本报告 期内无受稽查或处
罚等情 况。
10.7 基 金租 用证 券公 司交 易单元 的有 关情 况
10.7.1 基金 租用 证券 公司 交易单 元进 行股 票投 资及 佣金支 付情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名
称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备
注 成交金 额
占当期 股票 成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣金 总
量的比 例
上海华
信证券
1 1,592,018,368.33 80.29% 1,273,614.15 78.31% -
中信证
券
2 390,824,611.18 19.71% 352,832.79 21.69% -
注： ① 为了 贯彻 中国 证监 会的有 关规 定， 我公 司制 定了选 择券 商的 标准 ，即 ：
ⅰ 经营 行为 规范 ，在 近一 年内无 重大 违规 行为 。
ⅱ 公司 财务 状况 良好 。
ⅲ 有良 好的 内控 制度 ，在 业内有 良好 的声 誉。
ⅳ 有较强的研究能力，能 及时、全面、定期提供质 量较高的宏观、行业、公 司和证券市场研究
报告， 并能 根据 基金 投资 的特殊 要求 ，提 供专 门的 研究报 告。
ⅴ 建立 了广 泛的 信息 网络 ，能及 时提 供准 确的 信息 资讯和 服务 。 华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF ）2018 年 半年度报告
38
② 券商 专用 交易 单元 选择 程序：
ⅰ 对交 易单 元候 选券 商的 研究服 务进 行评 估
本基金管理人组织相关人 员依据交易单元选择标准 对交易单元候选券商的服 务质量和研究实力
进行评 估， 确定 选用 交易 单元的 券商 。
ⅱ 协议 签署 及通 知托 管人
本基金 管理 人与 被选 择的 券商签 订交 易单 元租 用协 议，并 通知 基金 托管 人。
③ 除本表列示外，本基金 还选择了爱建证券 、安信 证券、方正证券、高华证 券、广发证券、广
州证券 、 国 联证 券、 国泰 君安、 国信 证券 、 华 宝证 券、 华 福证 券、 华融 证券 、 华鑫 证券 、 上 海证 券、
申万宏源证券、太平洋证 券、天风证券、西部证券 、西南证券、信达证券、 兴业证券、中国银河证
券、中金公司、中投证券 和中信建投证券的交易单 元作为本基金交易单元， 本报告期无股票交易及
应付佣 金。
10.7.2 基金 租用 证券 公司 交易单 元进 行其 他证 券投 资的情 况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
上海华 信证 券 - - - -
中信证 券 - - - -
10.8 其 他重 大事 件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
关于华 夏港 股通 精选 股票 型发起 式证 券投 资
基金 （LOF ）2018 年非港 股通交 易日 暂停 申
购、赎 回、 定期 定额 申购 业务的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2018-01-02
2
华夏基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式
基金新 增通 华财 富（ 上海 ）基金 销售 有限 公
司为代 销机 构的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2018-01-09
3
华夏基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式
基金新 增上 海基 煜基 金销 售有限 公司 为代 销
机构的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2018-01-12
4
华夏基 金管 理有 限公 司关 于增聘 华夏 港股 通
精选股 票型 发起 式证 券投 资基金 （LOF ）基
金经理 的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2018-01-19
5
华夏基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式
基金新 增南 京证 券股 份有 限公司 为代 销机 构
的公告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2018-01-30
6 华夏基 金管 理有 限公 司关 于杭州 分公 司营 业 中国证 监会 指定 报刊 及 2018-01-31 华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF ）2018 年 半年度报告
39
场所变 更的 公告 网站
7
华夏港 股通 精选 股票 型发 起式证 券投 资基 金
（LOF ）暂停申 购、 赎回 、定期 定额 申购 业
务的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2018-02-08
8
华夏基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式
基金新 增天 津万 家财 富资 产管理 有限 公司 为
代销机 构的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2018-03-13
9
华夏基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式
基金新 增大 泰金 石基 金销 售有限 公司 为代 销
机构的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2018-03-20
10
华夏基 金管 理有 限公 司关 于根据 《公 开募 集
开放式 证券 投资 基金 流动 性风险 管理 规定 》
修订旗 下开 放式 基金 基金 合同的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2018-03-23
11
华夏基 金管 理有 限公 司关 于根据 《公 开募 集
开放式 证券 投资 基金 流动 性风险 管理 规定 》
对短期 投资 行为 收取 短期 赎回费 的提 示性 公
告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2018-03-23
12
华夏港 股通 精选 股票 型发 起式证 券投 资基 金
（LOF ）暂停申 购、 赎回 、定期 定额 申购 业
务的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2018-03-27
13
华夏基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式
基金新 增杭 州银 行股 份有 限公司 为代 销机 构
的公告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2018-04-02
14
华夏基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式
基金新 增中 证金 牛（ 北京 ）投资 咨询 有限 公
司为代 销机 构的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2018-04-03
15
华夏港 股通 精选 股票 型发 起式证 券投 资基 金
（LOF ）暂停申 购、 赎回 、定期 定额 申购 业
务的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2018-04-23
16
华夏基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式
基金新 增中 民财 富基 金销 售（上 海） 有限 公
司为代 销机 构的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2018-04-23
17
华夏基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式
基金新 增奕 丰金 融服 务（ 深圳） 有限 公司 为
代销机 构的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2018-04-23
18 华夏基 金管 理有 限公 司公 告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2018-04-28
19
华夏港 股通 精选 股票 型发 起式证 券投 资基 金
（LOF ）暂停申 购、 赎回 、定期 定额 申购 业
务的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2018-05-17
20 华夏基 金管 理有 限公 司公 告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2018-05-19
21
华夏基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式
基金新 增大 同证 券有 限责 任公司 为代 销机 构
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2018-06-04 华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF ）2018 年 半年度报告
40
的公告
22
华夏基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式
基金在 国金 证券 股份 有限 公司开 通定 期定 额
申购业 务的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2018-06-07
23
华夏港 股通 精选 股票 型发 起式证 券投 资基 金
（LOF ）暂停申 购、 赎回 、定期 定额 申购 业
务的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2018-06-27
24
华夏基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式
基金新 增凤 凰金 信（ 银川 ）基金 销售 有限 公
司为代 销机 构的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2018-06-29
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况
报告期 末持 有基 金情
况
序
号
持有基 金份 额比 例达
到或者 超过 20%的时
间区间
期初份 额 申购份 额 赎回份 额 持有份 额
份额
占比
机
构 1
2018-01-18 至
2018-01-23,2018-01-
25 至
2018-02-05,2018-02-
12 至 2018-06-30
47,524,736.55 81,399,859.77 40,000,000.00 88,924,596.32 26.97%
产品特 有风 险
本基金 在报 告期 内存 在单 一投资 者持 有基 金份 额比 例达到 或者 超过 基金 总份 额20% 的情 形， 在 市 场
流动性 不足 的情 况下 ， 如 遇投资 者巨 额赎 回或 集中 赎回 ， 基 金管 理人 可能 无 法以合 理的 价格 及时 变
现基金 资产 ，有 可能 对基 金净值 产生 一定 的影 响， 甚至可 能引 发基 金的 流动 性风险 。
在特定 情况 下 ， 若 持有 基 金份额 占比 较高 的投 资者 大量赎 回本 基金 ， 可能 导 致在其 赎回 后本 基金 资
产规模 持续 低于 正常 运作 水平， 面临 转换 运作 方式 、与其 他基 金合 并或 者终 止基金 合同 等情 形。
§ 12 备查文件目录
12.1 备 查文 件目 录
12.1.1 中国 证监 会准 予基 金注册 的文 件；
12.1.2 《华 夏港 股通 精选 股 票型发 起式 证券 投资 基金 （LOF ）基金合 同》 ；
12.1.3 《华 夏港 股通 精选 股 票型发 起式 证券 投资 基金 （LOF ）托管协 议》 ；
12.1.4 法律 意见 书；
12.1.5 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照； 华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF ）2018 年 半年度报告
41
12.1.6 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照。
12.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或 基金 托管 人的 住所 。
12.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人和/ 或基金 托管 人的 住所 免费 查阅备 查文 件。 在支 付工 本费后 ， 投 资者 可
在合理 时间 内取 得备 查文 件的复 制件 或复 印件 。
华夏基 金管 理有 限公 司
二〇一 八年 八月 二十 五日
