华夏磐晟定期开放灵活配置混合型
证券投资基金（LOF ）
2018 年 半 年度 报 告 摘 要
2018 年 6 月 30 日
基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一八年八月二十五日 华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告摘要
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§ 1 重 要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司 根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 8 月 23 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩 并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2018 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告摘要
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§ 2 基 金简介
2.1 基 金基 本情 况
基金名 称 华夏磐 晟定 期开 放灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金（LOF ）
基金简 称 华夏磐 晟定 开混 合（LOF ）
场内简 称 华夏磐 晟
基金主 代码 160324
交易代 码 160324
基金运 作方 式 契约型 、定 期开 放式
基金合 同生 效日 2017 年 5 月 31 日
基金管 理人 华夏基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 365,756,052.20 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2017 年 8 月 8 日
2.2 基 金产 品说 明
投资目 标 把握市 场发 展趋 势， 在控 制风险 的前 提下 ，力 求基 金资产 的长 期稳 健 增 值 。
投资策 略
本基金 通过 对宏 观经 济环 境、 政策 形势 、 证 券市 场 走势的 综合 分析 ， 主 动判
断市场 时机 ， 进行积 极的 资产配 置 ， 合 理确定 基金 在股票 、 债券 等各类 资 产
类别上 的投 资比 例 ， 并 随 着各类 资产 风险 收益 特征 的相对 变化 ， 适时 进行 动
态调整 。
业绩比 较基 准
本 基 金的 业绩 比较 基准 ：沪 深 300 指 数收 益率*50%+ 上证 国债 指数 收益 率
*50% 。
风险收 益特 征
本基金 属于 混合 基金 ， 风 险与收 益高 于债 券基 金与 货币市 场基 金 ， 低 于股 票
基金， 属于 较高 风险 、较 高收益 的品 种。
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管 人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华夏基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 李彬 王永民
联系电 话 400-818-6666 010-66594896
电子邮 箱 service@ChinaAMC.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话 400-818-6666 95566
传真 010-63136700 010-66594942
注册地 址
北京市顺义区天竺空港工业区
A 区
北京市 西城 区复 兴门 内大 街1号
办公地 址
北京市西城区金融大街33 号通
泰大厦B 座8层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街1号
邮政编 码 100033 100818
法定代 表人 杨明辉 陈四清 华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告摘要
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2.4 信 息披 露方 式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.ChinaAMC.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
§ 3 主 要财务指标和基金净 值表现
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指 标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期 （2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 -14,525,350.78
本期利 润 -23,722,943.11
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0649
本期加 权平 均净 值利 润率 -6.82%
本期基 金份 额净 值增 长率 -6.81%
3.1.2 期 末数 据和 指标 报告期 末(2018 年6月30 日)
期末可 供分 配利 润 -41,628,019.16
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1138
期末基 金资 产净 值 324,128,033.04
期末基 金份 额净 值 0.8862
3.1.3 累 计期 末指 标 报告期 末(2018 年6月30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 -11.38%
注： ① 所述基金业绩指标 不包括持有人认购或交易 基金的各项费用，计入费 用后实际收益水平
要低于 所列 数字 。
② 本期已实现收益指基金 本期利息收入、投资收益 、其他收入（不含公允价 值变动收益）扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
③ 期末 可供 分配 利润 为期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基金 份额 净值 增长 率 及其与 同期 业绩 比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去一 个月 -7.31% 1.57% -3.65% 0.64% -3.66% 0.93%
过去三 个月 -7.12% 1.36% -4.28% 0.57% -2.84% 0.79%
过去六 个月 -6.81% 1.39% -5.15% 0.58% -1.66% 0.81%
过去一 年 -11.45% 1.03% -0.34% 0.48% -11.11% 0.55%
自基金 合同 生
效起至 今
-11.38% 0.99% 2.46% 0.47% -13.84% 0.52% 华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告摘要
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3.2.2 自基 金合 同生 效以 来 基金份 额累 计净 值增 长率 变动及 其与 同期 业绩 比较 基准收 益率 变动 的 比 较
华夏磐 晟定 期开 放灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金（LOF ）
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2017 年 5 月 31 日至 2018 年 6 月 30 日）
注： 根 据华 夏磐 晟定 期开 放灵活 配置 混合 型证 券投 资基金(LOF) 的基金合同 规 定， 本 基金 自基 金
合同生 效之 日 起 6 个 月内 使基金 的投 资组 合比 例符 合本基 金合 同第 十三 部分 “ 二、投 资范 围 ” 、“四、
投资限 制 ” 的有 关约 定。
§ 4 管 理人报告
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理 情况
4.1.1基 金管 理人 及其 管理 基金的 经验
华夏基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 4 月 9 日， 是 经中国 证监 会批 准成 立的 首批全 国性 基金 管
理公司之一。公司总部设 在北京，在北京、上海、 深圳、成都、南京、杭州 、广州和青岛设有分公
司， 在香 港、 深圳 、 上 海设 有子公 司 。 公 司是 首批 全 国社保 基金 管理 人 、 首 批 企业年 金基 金管 理人 、
境内首 批 QDII 基金管理人 、境内 首只 ETF 基金管理 人、境 内首 只沪 港通 ETF 基金管 理人 、首 批 内
地与香港基金互认基金管 理人、首批基本养老保险 基金投资管理人资格、首 家加入联合国责任投资
原则组 织的 公募 基金 公司 、 首 批公 募 FOF 基金管理 人， 以及 特定 客户 资产 管 理人 、 保 险资 金投 资管华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告摘要
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理人， 香港 子公 司是 首 批 RQFII 基金管理人 。华 夏 基金是 业务 领域 最广 泛的 基金管 理公 司之 一。
华夏基金以深入的投资研 究为基础，尽力捕捉市场 机会，为投资人谋求良好 的回报。根据银河
证券基 金研 究中 心基 金业 绩统计 报告 ， 在 基金 分类 排名中 （截 至 2018 年 6 月 30 日 数据） ， 华 夏经 济
转型股 票在 “ 股 票基 金- 标准股票 型基 金- 标准股 票型 基金（A 类） ” 中 排序 3/154 ；华 夏医 疗健 康混 合
（A 类） 在 “ 混合 基金- 偏股型基 金- 普通偏 股型 基金 （A 类） ” 中 排序 2/152 ； 华夏医 药 ETF 、华夏 消
费 ETF 、 华夏沪港 通恒 生 ETF 在“ 股票基 金- 指数股票 型基金- 股票ETF 基金” 中 分别排 序 2/115 、 8/115 、
9/115 。
上半年 ， 公 司及 旗下 基金 荣膺由 基金 评价 机构 颁发 的多项 奖项 。 在 《 中国 证券 报》 评 奖活 动中 ，
公司荣 获 “ 中国 基金 业 20 周年卓 越贡 献公 司 ” 和 “ 被 动投资 金牛 基金 公司 ” 两 大 奖项 ， 旗 下华 夏回 报混
合荣获 “201 7 年度 开放 式 混合型 金牛 基金 ” 称 号， 华 夏安康 债券 荣获 “201 7 年 度开放 式债 券型 金牛 基
金 ” 称号。在《证券 时报》评奖活动 中，旗下华夏永福混合和 华夏回报混合荣获 “ 三年持续回报绝 对
收益明 星基 金 ” 称号 ， 华 夏 安康债 券荣 获 “ 三年 持 续 回 报积极 债券 型明 星基 金 ” 称 号， 华夏 消费 升级 混
合荣获 “201 7 年 度平 衡混 合 型明星 基金 ” 称 号。 在 《 上 海证券 报 》 举行 的 2018 中 国基金 业峰 会暨 第十
五届“ 金 基金 ” 颁奖评 选中 ，华夏 基金荣 获公 募基 金 20 周年 “ 金基 金 ”T O P 基 金公司 大奖、 华夏 沪深
300ETF 获得第十 五届 “ 金 基金 ” 指数 基金 奖（ 一年 期 ） 、华 夏上 证 50ETF 获得第十五 届 “ 金基 金 ”指数
基金奖（三年期） 。在《证券时报》的评奖活动中，华夏永福混合和华夏回报混合荣获 “ 三年持续 回
报绝对 收益 明星 基金 ” 称 号 ， 华 夏安 康债 券荣 获 “ 三 年 持续回 报积 极债 券型 明星 基金 ” 称号 ， 华 夏消 费
升级混 合荣 获 “2 017 年度 平 衡混合 型明 星基 金 ” 称号 。
在客户 服务 方面 ，2018 年 上半年 ， 华 夏基 金继 续以 客户需 求为 导向 ， 努 力提 高客户 使用 的便 利
性和服 务体 验： （1） 华夏 基金电 子交 易平 台开 展华 夏财富 宝货 币 A 、 华夏 薪 金宝货 币转 换业 务优 惠
活动，为客户提供了更便 捷和优惠的基金投资方式 ； （2）微信服务号上线随存 随取业务实时通知功
能，方便客户及时了解交 易变动的情况；华夏基金 网上交易平台上线手机号 码登录功能，为客户登
录网上 交易 平台 提供 了更 便捷的 方式 ； （3 ） 与中 原银 行、 长 城华 西银 行、 西 安银 行等代 销机 构合 作 ，
拓宽了 客户 交易 的渠 道 ， 提高了 交易 便利 性； （4） 开展 “ 四大 明星 基金 有奖 寻 人 ” 、 “ 华夏 基 金 20 周
年司庆 感恩 二十 年 ” 、“ 华 夏基 金 20 周 年献 礼， 华 夏基金 户口 本 ” 等活 动， 为 客户提 供了 多样 化的 投
资者教 育和 关怀 服务 。
4.1.2 基金 经理 （或 基金 经 理小组 ）及 基金 经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
董阳阳 本基金 的基 金 2018-01-17 - 10 年 美国波 士顿 学院 金融 学硕 士、华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告摘要
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经理、 股票 投
资部执 行总 经
理
工商管 理学 硕士。 曾任 中 国国
际金融 有限 公司 投行 业务 部
经理 。 2009 年 8 月 加入 华 夏基
金管理 有限 公司 ，曾 任研 究
员、 基 金经 理助 理、 投 资经 理，
华夏蓝 筹核 心混 合型 证券 投
资基金 （LOF ） 基金经 理 （2013
年 3 月 11 日至 2017 年 2 月 24
日期间 ）等 。
张城源
本基金 的基 金
经理、 股票 投
资部高 级副 总
裁
2017-05-31 - 9 年
中国人 民大 学法 学硕 士。 2009
年 7 月加 入华 夏基 金管 理 有限
公司， 曾任 投资 研究 部研 究
员、 基 金经 理助 理、 投 资 研究
部总经 理助 理等 。
注： ① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。
② 证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
③ 根据本基金管理人发布 的《华夏基金管理有限公 司关于调整华夏磐晟定期 开放灵活配置混合
型证券 投资 基金 （LOF ） 基金经 理的 公告 》 ， 自 2018 年 7 月 24 日 起， 张城 源 先生不 再担 任本 基金 基
金经理 。
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基 金运作 遵规 守信 情况 的说 明
报告期内，本基金管理人 严格遵守《中华人民共和 国证券投资基金法 》 、 《 公 开募集证券投资基
金运作管理办法 》 、 《证券 投资基金管理公司公平交 易制度指导意见 》 、 《基金 管理公司开展投资、 研
究活动 防控 内幕 交易 指导 意见》 、 基金 合同 和其 他有 关法律 法规 ， 本 着诚 实信 用、 勤 勉尽 责、 安 全 高
效的原则管理和运用基金 资产，在严格控制投资风 险的基础上，为基金份额 持有人谋求最大利益，
没有损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平 交易情 况的 专项 说明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况
本基金管理人一贯公平对 待旗下管理的所有基金和 组合 ，制定并严格遵守相 应的制度和流程，
通过系统和人工等方式在 各环节严格控制交易公平 执行。报告期内，本公司 严格执行了《证券投资
基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》和 《华 夏基 金管理 有限 公司 公平 交易 制度》 的规 定。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
报告期内，未出现涉及本 基金的交易所公开竞价同 日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证
券当日 成交 量 5% 的情 况。 华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告摘要
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4.4 管 理人 对报 告期 内基 金 的投资 策略 和业 绩表 现的 说明
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析
上半年，全球延续复苏态 势，但地缘 政治矛盾渐起 ，替代全球经济增长问题 ，成为全球市场核
心焦点。财政刺激带动美 国经济进入扩张区间，反 观欧洲经济，表现相对疲 软，退出宽松政策预期
难见落地。更为关键的是 ，围绕中美、美欧多国间 贸易摩擦一波三折，由此 可能产生的诸多不确定
性后果 ，引 发全 球市 场重 点关注 。
在不确定性丛生的海外环 境下，上半年，酝酿已久 的去杠杆政策初现端倪， 财政支出增速相对
偏弱， 国内 经济 初现 了小 幅减速 迹象 。 尽 管地 产销 售有所 回升 ， PPI 环比 历经 年初以 来持 续下 跌后 ，
于 2 季度 触底 反弹 。货 币 政策与 财政 政策 之间 的博 弈，成 为目 前阶 段左 右中 国经济 走势 的重 点。 基
于社会 融资 总量 的一 度走 低， 与 信用 违约 事件 的集 中爆发 ， 央 行通 过定 向降 准、 扩 大 MLF 抵押品范
围等，力求传递平稳去杠 杆信号。在全球央行逐步 转向紧缩环境下，汇率成 为应对工具，人民币在
上半年 走出 一轮 先涨 后跌 的 U 型 走势 。
在内外经济走势与政策角 力的不确定性下，上半年 以来各项指数取得负收益 ，大部分行业板块
皆走低 ， 市场 在 2017 年 精 选白马 龙头 的策 略基 础上 ， 进一步 细化 筛选 行业 ， 在更 严苛的 选股 标准 下，
稳健成长的白酒、医药成 为市场集中配置的主力板 块，而与经济相对强相关 的金融、周期等板块跌
幅较深 。
报告期 内， 本基 金坚 守白 酒等消 费板 块， 经历 1 季 度较大 回撤 的基 础上 ，于 2 季度 取得 了明 显
相对收 益。 同时 ，1 季 度较 为积极 地参 与部 分成 长板 块反弹 ， 布 局半 导体 、 计 算机、 创新 药等 板块 ，
并于 2 季 度获 利了 结， 取 得了一 定效 果。 但在 航空 行业的 配置 较重 ，在 人民 币快速 贬值 叠加 油价 持
续高企 的背 景下 损失 较大 ，拖累 了组 合净 值的 整体 表现。
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现
截至 2018 年 6 月 30 日 ， 本基金 份额 净值 为 0.8862 元，本 报告 期份 额净 值增 长率为-6.81% ，同
期业绩 比较 基准 增长 率为-5.15% 。
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证 券市场 及行 业走 势的 简要 展望
展望下半年，我们认为， 货币政策与财政政策之间 的角力，将影响经济运行 的趋势与效率。去
杠杆政策下，资管新规对 基建和地产的融资产生了 较大的负面影响，叠加贸 易战带来的不确定性，
经济整 体承 压， 后续 政策 组合能 否有 助于 扭转 经济 主体预 期， 是下 半年 关注 的核心 问题 。 另 一方 面，
地缘政 治仍 是下 半年 策略 抉择中 的重 点考 虑因 素 ， 中 美贸易 摩擦 走向 与结 构性 影响需 要进 一步 判断 。
但再观 指数 ， 整 体的 估值 已经回 落 至 2014 年 以来 的 最低水 平， 继续 大幅 下跌 的概率 也不 大。 在宽 货
币、紧信用的流动性格局 下，确定性成长股的机会 将较为明显，其余板块和 风格均将处于 寻底的状华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告摘要
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态。本 基金 将择 机均 衡板 块的配 置， 花更 多的 精力 在 “ 自 下而 上 ” 的 成长 股研 究和选 择上 。
投资策 略方面，一方 面，我们将 采取 “ 自 下而上 ” 的选股原 则，提高甄选 标准，去伪 存真，努力
寻找真 成长 股并 长期 持有 ； 另一 方面， 我们 将继 续关 注宏观 经济 和政 策的 走向 ， 寻找 市场 的预 期差 ，
关注由 此带 来的 潜在 投资 机会或 风险 。
珍惜基 金份 额持 有人 的每 一分投 资和 每一 份信 任 ， 本基金 将继 续奉 行华 夏基 金管理 有限 公司 “ 为
信任奉 献回 报 ” 的经 营理 念 ， 规范 运作， 审慎 投资， 勤勉尽 责地 为基 金份 额持 有人谋 求长 期、 稳 定的
回报。
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金 估值程 序 等 事项 的说 明
根据中国证监会相关规定 及基金合同约定，本基金 管理人为准确、及时进行 基金估值和份额净
值计价，制定了基金估值 和份额净值计价的业务管 理制度，建立了估值委员 会，使用可靠的估值业
务系统，设有完善的风险 监测、控制和报告机制。 本基金托管人审阅本基金 管理人采用的估值原则
及技术，并复核、审查基 金资产净值和基金份额申 购、赎回价格。会计师事 务所在估值调整导致基
金资产 净值 的变 化 在 0.25% 以上 时对 所采 用的 相关 估值技 术 、 假 设及 输入 值 的适当 性发 表专 业意 见。
定价服 务机 构按 照商 业合 同约定 提供 定价 服务 。
4.7 管 理人 对报 告期 内 基 金 利润分 配情 况的 说明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 ，符 合相 关法 规及 基金合 同的 规定 。
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基 金持有 人数 或基 金资 产净 值预警 情形 的说 明
报告期内，本基金未出现 连续二十个工作日基金份 额持有人数量不满二百人 或者基金资产净值
低于五 千万 元的 情形 。
§ 5 托 管人报告
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人 遵规守 信情 况声 明
本报告 期内，中国银 行股份有限 公司（以下称 “ 本托管人 ” ）在华夏 磐晟定期开放灵活 配置混合
型证券 投资 基金 （LOF ） （以下称 “ 本 基金 ” ） 的托 管 过程中 ， 严格 遵守 《证 券 投资基 金法 》 及其 他有
关法律法规、基金合同和 托管协议的有关规定，不 存在损害基金份额持有人 利益的行为，完全尽职
尽责地 履行 了应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基 金投资 运作 遵规 守信 、净 值计算 、利 润分 配等 情况 的说明
本报告期内，本托管人根 据《证券投资基金法》及 其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的
规定，对本基金管理人的 投资运作进行了必要的监 督，对基金资产净值的计 算、基金份额申购赎回华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告摘要
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价格的计算以及基金费用 开支等方面进行了认真地 复核，未发现本基金管理 人存在损害基金份额持
有人利 益的 行为 。
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收益 分配 情况 、 财务会 计报 告 （注 ： 财务 会计报 告中 的 “ 金融
工具风 险及 管理 ” 部 分未 在 托管人 复核 范围 内） 、投 资 组合报 告等 数据 真实 、准 确和完 整。
§ 6 半 年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 华夏 磐晟 定期 开放灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金（LOF ）
报告截 止日 ：2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款
44,715,995.32 74,932,135.29
结算备 付金
2,588,728.86 10,596,203.36
存出保 证金
196,128.65 193,818.86
交易性 金融 资产
303,681,850.44 261,284,514.32
其中： 股票 投资
303,681,850.44 261,284,514.32
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
- 2,084,382.78
应收利 息
8,135.60 17,266.03
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
351,190,838.87 349,108,320.64
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- - 华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告摘要
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衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
24,166,649.04 -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
420,670.43 441,314.36
应付托 管费
70,111.73 73,552.38
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
2,311,155.08 692,477.75
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
94,219.55 50,000.00
负债合 计
27,062,805.83 1,257,344.49
所有者权益：
- -
实收基 金
365,756,052.20 365,756,052.20
未分配 利润
-41,628,019.16 -17,905,076.05
所有者 权益 合计
324,128,033.04 347,850,976.15
负债和 所有 者权 益总 计
351,190,838.87 349,108,320.64
注： ① 报告 截止 日 2018 年 6 月 30 日 ，基 金份 额净 值 0.8862 元 ，基 金份 额总 额 365,756,052.20
份。
② 本基 金合 同 于 2017 年 5 月 31 日 生效 ，上 年度 可比 期间 自 2017 年 5 月 31 日至 2017 年 6 月
30 日。
6.2 利 润表
会计主 体： 华夏 磐晟 定期 开放灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金（LOF ）
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年 5 月 31 日 （基金
合同生效日）至 2017 年
6 月 30 日
一、收入
-17,175,967.00 869,090.23
1.利息 收入
189,549.77 732,025.16
其中： 存款 利息 收入
189,549.77 352,950.07
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 379,075.09
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
-8,167,924.44 - 华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告摘要
11
其中： 股票 投资 收益
-9,163,779.23 -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
- -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
995,854.79 -
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ”
号填列 ）
-9,197,592.33 137,065.07
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列）
- -
减：二、费用
6,546,976.11 572,091.22
1.管理 人报 酬
2,581,700.47 450,935.62
2.托管 费
430,283.34 75,155.94
3.销售 服务 费
- -
4.交易 费用
3,429,584.89 26,141.81
5.利息 支出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6.税金 及附 加
- -
7.其他 费用
105,407.41 19,857.85
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “- ” 号
填列）
-23,722,943.11 296,999.01
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填列）
-23,722,943.11 296,999.01
注： 本 基金 合同 于 2017 年 5 月 31 日 生效， 上年 度可 比期间 自 2017 年 5 月 31 日至 2017 年 6 月
30 日。
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值 ）变动 表
会计主 体： 华夏 磐晟 定期 开放灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金（LOF ）
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
365,756,052.20 -17,905,076.05 347,850,976.15
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -23,722,943.11 -23,722,943.11
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数 （ 净
- - - 华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告摘要
12
值减少 以 “- ” 号填 列）
其中：1.基 金申 购款 - - -
2.基金 赎回 款 - - -
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
365,756,052.20 -41,628,019.16 324,128,033.04
项目
上年度可比期间
2017 年 5 月 31 日（基金 合同生效日）至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
365,756,052.20 - 365,756,052.20
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 296,999.01 296,999.01
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数 （ 净
值减少 以 “- ” 号填 列）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2.基金 赎回 款 - - -
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
365,756,052.20 296,999.01 366,053,051.21
注： 本 基金 合同 于 2017 年 5 月 31 日 生效， 上年 度可 比期间 自 2017 年 5 月 31 日至 2017 年 6 月
30 日。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 杨明 辉，主 管会 计工 作负 责人 ：汪贵 华， 会计 机构 负责 人：汪 贵华
6.4 报 表附 注
6.4.1 本报 告期 所采 用的 会 计政策 、会 计估 计与 最近 一期年 度报 告相 一致 的说 明
本基金本报告期会计报表 所采用的会计政策、会计 估计与最近一期年度会计 报表所采用的会计
政策、 会计 估计 一致 。
6.4.2 差错 更正 的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。 华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告摘要
13
6.4.3 关联 方关 系
6.4.3.1 本报 告期 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方发 生变 化的 情况
本基金 本报 告期 不存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 发生 变化 的情 况。
6.4.3.2 本报 告期 与基 金发 生关联 交易 的各 关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华夏基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
中国银 行股 份有 限公 司（ “ 中国银 行 ” ） 基金托 管人
中信证 券股 份有 限公 司（ “ 中信证 券 ” ） 基金管 理人 的股 东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.4 本报 告期 及上 年度 可 比期间 的关 联方 交易
6.4.4.1 通过 关联 方交 易单 元进行 的交 易
6.4.4.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年5 月31 日 （ 基金 合同 生效日 ） 至
2017 年6 月30 日
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
中信证 券 48,238,409.79 1.84% - -
6.4.4.1.2 权 证交 易
无。
6.4.4.1.3 债 券交 易
无。
6.4.4.1.4 债 券回 购交 易
无。
6.4.4.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
中信证 券 35,276.73 1.84% 35,276.73 1.53%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2017 年5 月31 日 （基 金合 同 生效日 ）至2017 年6 月30 日
当期 占当期 佣金 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣金华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告摘要
14
佣金 总量的 比例 总额的 比例
中信证 券 - - - -
注：上述佣金按市场佣金 率计算，以扣除由中国证 券登记结算有限责任公司 收取证管费、经手
费和由 券商 承担 的证 券结 算风险 基金 后的 净额 列示 。
该类佣金协议的服务范围 还包括佣金收取方为本基 金提供的证券投资研究成 果和市场信息服务 。
6.4.4.2 关联 方报 酬
6.4.4.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2017 年5 月31 日 （基 金合 同 生
效日） 至2017 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 2,581,700.47 450,935.62
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 634,374.97 116,101.43
注： ①支 付基 金管 理人 的 基金管 理人 报酬 按前 一日 基金资 产净 值 1.5% 的 年费 率计提 ， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。
② 基金 管理 人报 酬计 算公 式为： 日基 金管 理人 报酬 ＝前一 日基 金资 产净 值× 1.5%/ 当年 天数 。
③ 客户维护费是指基金管 理人与基金销售机构约定 的用以向基金销售机构支 付客户服务及销售
活动中产生的相关费用， 该费用按照代销机构所代 销基金的份额保有量作为 基数进行计算，从基金
管理人 收取 的基 金管 理费 中列支 ，不 属于 从基 金资 产中列 支的 费用 项目 。
6.4.4.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2017 年5 月31 日 （基 金合 同 生
效日） 至2017 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 430,283.34 75,155.94
注： ① 支付基 金托管人 的 基金托管费按 前一日基 金 资产净值 0.25% 的年 费率 计提，逐日累 计至
每月月 底， 按月 支付 。
② 基金 托管 费计 算公 式为 ：日基 金托 管费 ＝前 一日 基金资 产净 值× 0.25%/ 当年 天数。
6.4.4.3 与关 联方 进行 银行 间同业 市场 的债 券( 含 回购) 交易
无。
6.4.4.4 各关 联方 投资 本基 金的情 况
6.4.4.4.1 报 告期 内基 金管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况
无。 华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告摘要
15
6.4.4.4.2 报 告期 末除 基金 管理人 之外 的其 他关 联方 投资本 基金 的情 况
无。
6.4.4.5 由关 联方 保管 的银 行存款 余额 及当 期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30
日
上年度 可比 期间
2017 年5 月31 日 （基 金合 同 生效日 ） 至2017 年6 月
30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行活 期
存款
44,715,995.32 168,914.20 57,914,914.66 171,172.31
注：本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 中国 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.4.6 本基 金在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 的情 况
无。
6.4.5 期末 （2018 年 6 月 30 日） 本基 金持 有的 流通 受限证 券
6.4.5.1 因认 购新 发/ 增 发证 券而于 期末 持有 的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.5.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认
购
价
格
期末
估
值单
价
数量( 单
位：股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备
注
603693
江
苏
新
能
2018-06-25 2018-07-03
新发
流通
受限
9.00 9.00 5,384 48,456.00 48,456.00 -
603105
芯
能
科
技
2018-06-29 2018-07-09
新发
流通
受限
4.83 4.83 3,410 16,470.30 16,470.30 -
6.4.5.2 期末 持有 的暂 时停 牌等流 通受 限股 票
无。
6.4.5.3 期末 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券
6.4.5.3.1 银 行间 市场 债券 正回购
无。
6.4.5.3.2 交 易所 市场 债券 正回购
无。 华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告摘要
16
6.4.6 有助 于理 解和 分析 会 计报表 需要 说明 的其 他事 项
6.4.6.1 金融 工具 公允 价值 计量的 方法
根据企业会计 准则的 相关规定，以公允价值计 量的金融工具，其公允价 值的计量可分为三个层
次：
第 一层 次： 对存 在活 跃市场 报价 的金 融工 具， 可以相 同资 产/ 负 债在 活跃 市场上 的报 价确 定公 允
价值。
第 二层 次： 对估 值日 活跃市 场无 报价 的金 融工 具， 可 以类 似资 产/ 负债 在 活跃市 场上 的报 价为 依
据做必 要调 整确 定公 允价 值； 对 估值 日不 存在 活跃 市场的 金融 工具 ， 可 以相 同或类 似资 产/ 负 债在 非
活跃市 场上 的报 价为 依据 做必要 调整 确定 公允 价值 。
第三层次：对 无法获 得相同或类似资产可比市 场交易价格的金融工具， 可以其他反映市场参与
者对资 产/ 负 债定 价时 所使 用的参 数为 依据 确定 公允 价值。
6.4.6.2 各层 次金 融工 具公 允价值
截至 2018 年 6 月 30 日 止 ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 第 一 层 次 的 余 额 为
303,681,850.44 元 ，第 二层 次的余 额为 0 元 ，第 三层 次的余 额为 0 元 。 （ 截至 2017 年 12 月 31 日 止，
本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 第一 层次 的余额 为 261,284,514.32 元， 第二 层次 的余 额为 0
元，第 三层 次的 余额 为 0 元。
6.4.6.3 公允 价值 所属 层次 间的重 大变 动
对于特殊事项 停牌的 股票，本基金将相关股票 公允价值所属层次于其进 行估值调整之日起从第
一层次转入第二层次或第 三层次，于股票复牌能体 现公允价值并恢复市价估 值之日起从第二层次或
第三层次转入第一层次。 对于持有的非公开发行股 票，本基金于限售期内将 相关股票公允价值所属
层次列 入第 二层 次， 于限 售期满 并恢 复市 价估 值之 日起从 第二 层次 转入 第一 层次。
6.4.6.4 第三 层次 公允 价值 本期变 动金 额
本 基金 持有 的以 公允 价值计 量 的 金融 工具 第三 层次公 允价 值本 期未 发生 变动。
§ 7 投 资组合报告
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 303,681,850.44 86.47
其中： 股票 303,681,850.44 86.47 华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告摘要
17
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买
入返售 金融 资产
- -
7
银 行 存 款 和 结 算 备 付 金
合计
47,304,724.18 13.47
8 其他各 项资 产 204,264.25 0.06
9 合计 351,190,838.87 100.00
7.2 报 告期 末按 行业 分类 的 股票投 资组 合
7.2.1 报告 期末 按行 业分 类 的境内 股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 167,193,907.21 51.58
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 48,456.00 0.01
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 24,663,334.00 7.61
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 3,337,084.60 1.03
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 45,155,922.68 13.93
J 金融业 31,137,452.00 9.61
K 房地产 业 1,722,000.00 0.53
L 租赁和 商务 服务 业 15,860,649.00 4.89
M 科学研 究和 技术 服务 业 12,311,857.95 3.80
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 7,032.00 0.00
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 2,244,155.00 0.69
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 303,681,850.44 93.69
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前十名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元 华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告摘要
18
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
( ％)
1 000568 泸州老 窖 324,100 19,724,726.00 6.09
2 601336 新华保 险 437,900 18,777,152.00 5.79
3 300309 吉艾科 技 800,000 16,224,000.00 5.01
4 002127 南极电 商 1,689,100 15,860,649.00 4.89
5 002202 金风科 技 1,224,200 15,473,888.00 4.77
6 002195 二三四 五 3,388,300 14,501,924.00 4.47
7 300413 快乐购 343,600 13,036,184.00 4.02
8 300404 博济医 药 570,000 11,861,700.00 3.66
9 300584 海辰药 业 287,800 11,756,630.00 3.63
10 601318 中国平 安 200,000 11,716,000.00 3.61
注：投资者欲了解本报告 期末基金投资的所有股票 明细，应阅读登载于基金 管理人网站的半年
度报告 正文 。
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动
7.4.1 累计 买入 金额 超出 期 初基金 资产 净 值 2%或前 20 名的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占 期初 基金 资产
净值比 例（ ％）
1 601336 新华保 险 54,573,641.66 15.69
2 601233 桐昆股 份 35,714,876.08 10.27
3 000858 五粮液 35,101,216.80 10.09
4 002195 二三四 五 30,029,349.59 8.63
5 000661 长春高 新 28,199,256.75 8.11
6 300383 光环新 网 26,104,227.89 7.50
7 600048 保利地 产 25,491,456.58 7.33
8 600188 兖州煤 业 24,697,562.00 7.10
9 600809 山西汾 酒 24,181,973.36 6.95
10 002236 大华股 份 23,253,935.05 6.69
11 603799 华友钴 业 22,808,130.28 6.56
12 002202 金风科 技 22,141,524.20 6.37
13 300496 中科创 达 22,042,783.58 6.34
14 000568 泸州老 窖 21,747,414.46 6.25
15 601601 中国太 保 21,331,461.20 6.13
16 300404 博济医 药 21,171,152.96 6.09
17 300584 海辰药 业 20,733,986.50 5.96
18 600029 南方航 空 20,039,086.00 5.76
19 002643 万润股 份 19,483,689.51 5.60
20 000963 华东医 药 19,148,239.35 5.50
21 600779 水井坊 19,015,320.35 5.47 华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告摘要
19
22 300309 吉艾科 技 18,556,936.00 5.33
23 300059 东方财 富 18,073,904.49 5.20
24 600702 舍得酒 业 17,149,001.00 4.93
25 600115 东方航 空 16,876,860.89 4.85
26 603019 中科曙 光 16,333,448.00 4.70
27 600703 三安光 电 15,547,034.22 4.47
28 000069 华侨 城 A 15,512,949.96 4.46
29 601877 正泰电 器 15,309,262.95 4.40
30 001979 招商蛇 口 14,228,313.40 4.09
31 002867 周大生 14,143,640.85 4.07
32 002142 宁波银 行 13,995,771.20 4.02
33 600346 恒力股 份 13,693,722.95 3.94
34 601111 中国国 航 13,646,523.94 3.92
35 002146 荣盛发 展 13,310,383.00 3.83
36 601318 中国平 安 12,847,480.72 3.69
37 300413 快乐购 12,366,760.00 3.56
38 600570 恒生电 子 12,345,156.98 3.55
39 002024 苏宁易 购 12,271,014.00 3.53
40 600985 雷鸣科 化 12,044,819.16 3.46
41 000975 银泰资 源 12,012,138.00 3.45
42 000651 格力电 器 11,778,860.81 3.39
43 300398 飞凯材 料 11,380,381.93 3.27
44 601595 上海电 影 11,254,111.26 3.24
45 600507 方大特 钢 11,207,033.00 3.22
46 300740 御家汇 11,161,780.22 3.21
47 600887 伊利股 份 10,910,081.00 3.14
48 002127 南极电 商 10,693,652.50 3.07
49 603345 安井食 品 10,534,301.44 3.03
50 600176 中国巨 石 10,492,120.19 3.02
51 000426 兴业矿 业 10,224,147.96 2.94
52 603707 健友股 份 10,133,358.00 2.91
53 002557 洽洽食 品 10,110,277.00 2.91
54 000717 韶钢松 山 9,998,627.00 2.87
55 601398 工商银 行 9,991,378.00 2.87
56 002078 太阳纸 业 9,967,227.69 2.87
57 000538 云南白 药 9,933,387.00 2.86
58 002624 完美世 界 9,450,434.55 2.72
59 601225 陕西煤 业 9,047,434.00 2.60
60 600271 航天信 息 8,843,832.00 2.54
61 000002 万科 A 8,810,230.00 2.53
62 002120 韵达股 份 8,779,484.00 2.52
63 600763 通策医 疗 8,500,038.40 2.44
64 300463 迈克生 物 8,354,301.49 2.40 华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告摘要
20
65 002035 华帝股 份 8,199,953.00 2.36
66 002390 信邦制 药 8,191,877.00 2.35
67 300226 上海钢 联 8,127,339.00 2.34
68 300085 银之杰 7,992,076.57 2.30
69 601899 紫金矿 业 7,986,112.99 2.30
70 002185 华天科 技 7,936,575.20 2.28
71 601000 唐山港 7,800,000.00 2.24
72 000333 美的集 团 7,741,305.00 2.23
73 300601 康泰生 物 7,657,971.94 2.20
74 600622 光大嘉 宝 7,635,974.41 2.20
75 300170 汉得信 息 7,564,630.00 2.17
76 000977 浪潮信 息 7,396,188.24 2.13
77 600535 天士力 7,216,451.00 2.07
78 300477 合纵科 技 7,051,598.16 2.03
79 601155 新城控 股 6,997,506.63 2.01
80 300409 道氏技 术 6,996,425.00 2.01
81 002829 星网宇 达 6,995,578.00 2.01
注： “ 买入 金额 ” 按买 入成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.4.2 累计 卖出 金额 超出 期 初基金 资产 净 值 2%或前 20 名的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占 期初 基金 资产
净值比 例（ ％）
1 601336 新华保 险 40,459,656.27 11.63
2 600048 保利地 产 38,703,536.60 11.13
3 601233 桐昆股 份 38,541,547.98 11.08
4 002236 大华股 份 34,278,958.22 9.85
5 000858 五粮液 31,062,689.56 8.93
6 603799 华友钴 业 27,908,705.83 8.02
7 600036 招商银 行 26,505,174.97 7.62
8 000963 华东医 药 25,997,119.03 7.47
9 000002 万科 A 24,969,009.75 7.18
10 600188 兖州煤 业 24,393,643.85 7.01
11 300383 光环新 网 23,760,202.68 6.83
12 300496 中科创 达 21,554,097.43 6.20
13 601601 中国太 保 21,424,781.17 6.16
14 000661 长春高 新 20,751,891.91 5.97
15 600115 东方航 空 16,940,500.00 4.87
16 000069 华侨 城 A 16,117,713.00 4.63
17 600702 舍得酒 业 15,819,593.95 4.55
18 600029 南方航 空 15,696,587.87 4.51
19 002146 荣盛发 展 15,499,628.17 4.46
20 600809 山西汾 酒 15,288,536.95 4.40 华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告摘要
21
21 002202 金风科 技 14,581,315.20 4.19
22 002195 二三四 五 14,403,827.23 4.14
23 002142 宁波银 行 13,989,573.16 4.02
24 600346 恒力股 份 13,752,733.00 3.95
25 601877 正泰电 器 13,722,222.52 3.94
26 002867 周大生 13,697,829.01 3.94
27 000546 金圆股 份 13,560,447.84 3.90
28 600703 三安光 电 13,494,179.00 3.88
29 001979 招商蛇 口 12,807,542.11 3.68
30 600779 水井坊 12,570,740.09 3.61
31 002643 万润股 份 12,487,754.96 3.59
32 603019 中科曙 光 12,417,955.56 3.57
33 000651 格力电 器 12,176,517.23 3.50
34 300059 东方财 富 11,926,801.78 3.43
35 300398 飞凯材 料 11,872,367.00 3.41
36 300740 御家汇 11,717,884.40 3.37
37 600985 雷鸣科 化 11,702,404.43 3.36
38 601111 中国国 航 11,625,478.00 3.34
39 000975 银泰资 源 11,365,525.77 3.27
40 603345 安井食 品 11,227,835.63 3.23
41 603707 健友股 份 11,095,543.15 3.19
42 600138 中青旅 10,809,320.40 3.11
43 601595 上海电 影 10,805,980.72 3.11
44 600522 中天科 技 10,738,282.00 3.09
45 002127 南极电 商 10,647,080.85 3.06
46 600507 方大特 钢 10,600,564.00 3.05
47 002035 华帝股 份 10,457,953.99 3.01
48 000717 韶钢松 山 10,286,211.00 2.96
49 601398 工商银 行 10,227,924.00 2.94
50 000968 蓝焰控 股 9,886,463.40 2.84
51 002624 完美世 界 9,578,497.31 2.75
52 300601 康泰生 物 9,571,317.43 2.75
53 002557 洽洽食 品 9,216,528.93 2.65
54 002120 韵达股 份 9,095,549.80 2.61
55 300404 博济医 药 8,943,267.00 2.57
56 300463 迈克生 物 8,780,921.36 2.52
57 601225 陕西煤 业 8,704,284.91 2.50
58 002415 海康威 视 8,664,781.26 2.49
59 300584 海辰药 业 8,590,884.74 2.47
60 002185 华天科 技 8,538,989.00 2.45
61 601688 华泰证 券 8,462,690.00 2.43
62 000426 兴业矿 业 8,429,292.05 2.42
63 600763 通策医 疗 8,415,603.11 2.42 华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告摘要
22
64 600271 航天信 息 8,018,136.40 2.31
65 601000 唐山港 7,832,725.68 2.25
66 000977 浪潮信 息 7,800,135.10 2.24
67 300409 道氏技 术 7,739,865.00 2.23
68 300170 汉得信 息 7,586,403.71 2.18
69 601899 紫金矿 业 7,564,218.00 2.17
70 002390 信邦制 药 7,560,620.79 2.17
71 600622 光大嘉 宝 7,542,655.69 2.17
72 603096 新经典 7,445,894.11 2.14
73 600535 天士力 7,390,138.00 2.12
74 002078 太阳纸 业 7,271,263.64 2.09
75 600887 伊利股 份 7,228,787.89 2.08
76 000333 美的集 团 7,217,218.00 2.07
77 300413 快乐购 7,079,797.90 2.04
78 002829 星网宇 达 6,967,172.50 2.00
注： “ 卖出 金额 ” 按卖 出成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.4.3 买入 股票 的成 本总 额 及卖出 股票 的收 入总 额
金额单 位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 1,341,566,220.04
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 1,280,807,512.36
注： “ 买入 股票成 本 ” 、 “ 卖出 股票收 入 ” 均按 买卖成 交金 额（成 交单 价乘以 成交数 量）填 列， 不
考虑相 关交 易费 用。
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的 债券投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前十名 资产 支持 证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 贵金 属投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 交易 情况 说明
7.10.1 报告 期末 本基 金投 资的股 指期 货持 仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。 华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告摘要
23
7.10.2 本基 金投 资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期 货投 资 政策
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
7.11.2 报 告期 末本 基金 投 资的国 债期 货持 仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资 。
7.11.3 本 期国 债期 货投 资 评价
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
7.12 投 资组 合报 告附 注
7.12.1 报告期内， 本基金 投资决策程序符合相关法 律法规的要求，未发现本 基金投资的前十名证券
的发行 主体 本期 出现 被监 管部门 立案 调查 ，或 在报 告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情形 。
7.12.2 基金 投资 的前 十名 股票未 超出 基金 合同 规定 的备选 股票 库。
7.12.3 期末 其他 各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 196,128.65
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 8,135.60
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 204,264.25
7.12.4 期末 持有 的处 于转 股期的 可转 换债 券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末 前十 名股 票中 存在流 通受 限情 况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
7.12.6 投资 组合 报告 附注 的其他 文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告摘要
24
§ 8 基 金份额持有人信息
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户 数及持 有人 结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
5,806 62,996.22 58,515,533.98 16.00% 307,240,518.22 84.00%
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持 有人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1
宁波万 坤投 资管 理合 伙企
业（有 限合 伙） －万 坤全
套利量 化 1 号私 募
4,106,513.00 6.92%
2
宁波万 坤投 资管 理合 伙企
业（有 限合 伙） －万 坤全
天候量 化 1 号私 募
1,666,849.00 2.81%
3 张国藩 1,524,045.00 2.57%
4 秦靖波 1,487,700.00 2.51%
5 张继荣 1,063,911.00 1.79%
6 赖慧珍 1,010,137.00 1.70%
7 王炜 1,000,068.00 1.68%
8 冯守英 894,300.00 1.51%
9 李冲 850,016.00 1.43%
10 魏成龙 601,017.00 1.01%
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 基金 的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 210,905.62 0.06%
8.4 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人 持 有 本 开 放 式
基金
0
本基金基金经理 持 有 本 开 放 式 基
金
0 华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告摘要
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§ 9 开 放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2017 年 5 月 31 日 ）基 金份 额总 额 365,756,052.20
本报告 期期 初基 金份 额总 额 365,756,052.20
本报告 期基 金总 申购 份额 -
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 -
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 365,756,052.20
§ 10 重大事件揭示
10.1 基 金份 额持 有人 大会 决议
本报告 期内 ，本 基金 未召 开基金 份额 持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人 、基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动
本基金 管理 人 于 2018 年 4 月 28 日 发布 公告 ，杨 明辉 先生代 任华 夏基 金管 理有 限公司 总经 理，
汤晓东 先生 不再 担任 华夏 基金管 理有 限公 司总 经理 。
本基金 管理 人 于 2018 年 5 月 19 日发 布公 告， 李一 梅 女士担 任华 夏基 金管 理有 限公司 总经 理。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人的专 门基 金托 管部 门未 发生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管 理人 、基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策 略的 改变
本基金 本报 告期 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况
本报告 期内 本基 金所 聘用 的会计 师事 务所 未发 生改 变。
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况
本基金管理人、基金托管 人涉及 托管业务的部门及 其高级管理人员在本报告 期内无受稽查或处
罚等情 况。
10.7 基 金租 用证 券公 司交 易单元 的有 关情 况
10.7.1 基金 租用 证券 公司 交易单 元进 行股 票投 资及 佣金支 付情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 交易单 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告摘要
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元数量
成交金 额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
东方证 券 2 1,521,079,228.94 58.05% 1,112,365.70 58.05% -
华泰证 券 2 380,294,266.12 14.51% 278,108.71 14.51% -
东北证 券 1 246,733,793.10 9.42% 180,436.05 9.42% -
海通证 券 2 237,728,793.20 9.07% 173,850.75 9.07% -
申万宏 源证 券 2 134,469,453.15 5.13% 98,337.71 5.13% -
万和证 券 1 51,871,054.39 1.98% 37,933.09 1.98% -
中信证 券 2 48,238,409.79 1.84% 35,276.73 1.84% -
注： ① 为了 贯彻 中国 证监 会的有 关规 定， 我公 司制 定了选 择券 商的 标准 ，即 ：
ⅰ 经营 行为 规范 ，在 近一 年内无 重大 违规 行为 。
ⅱ 公司 财务 状况 良好 。
ⅲ 有良 好的 内控 制度 ，在 业内有 良好 的声 誉。
ⅳ 有较强的研究能力，能 及时、全面、定期提供质 量较高的宏观、行业、公 司和证券市场研究
报告， 并能 根据 基金 投资 的特殊 要求 ，提 供专 门的 研究报 告。
ⅴ 建立 了广 泛的 信息 网络 ，能及 时提 供准 确的 信息 资讯和 服务 。
② 券商 专用 交易 单元 选择 程序：
ⅰ 对交 易单 元候 选券 商的 研究服 务进 行评 估
本基金管理人组织相关人 员依据交易单元选择标准 对交易单元候选券商的服 务质量和研究实力
进行评 估， 确定 选用 交易 单元的 券商 。
ⅱ 协议 签署 及通 知托 管人
本基金 管理 人与 被选 择的 券商签 订交 易单 元租 用协 议，并 通知 基金 托管 人。
③ 除本表列示外，本基金 还选择了国泰君安证券、 中信建投证券、西部证券 、兴业证券、中银
国际证券、高华证券、中 金公司、国信证券、瑞银 证券、招商证券、太平洋 证券、天风证券、中国
银河证券、方正证券、国 盛证券、平安证券的交易 单元作为本基金交易单元 ，本报告期无股票交易
及应付 佣金 。
④ 在上述租用的券商交易 单元中，国盛 证券交易单 元为本基金本期新增的交 易单元。本期没有
剔除的 券商 交易 单元 。
10.7.2 基金 租用 证券 公司 交易单 元进 行其 他证 券投 资的情 况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称 债券交 易 回购交 易 华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告摘要
27
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
东方证 券 - - - -
华泰证 券 - - - -
东北证 券 - - - -
海通证 券 - - - -
申万宏 源证 券 - - - -
万和证 券 - - - -
中信证 券 - - - -
§ 11 影响 投资者决策的其 他重要信息
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况
本基金 本报 告期 内未 出现 单一投 资者 持有 基金 份额 比例达 到或 超 过 20% 的情 况。
华夏基 金管 理有 限公 司
二〇一 八年 八月 二十 五日
