对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
国富100(164508)

国富100:2018年半年度报告摘要

 
 
富 兰克林国 海中证 100 指数增强 型分级证 券投资 基金 
2018 年半年度报 告 摘要 
 
2018 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管理 人: 国海 富 兰克 林基 金管 理有限 公 司 
基 金 托管 人: 中国 银 行股 份有 限公 司 
送 出 日期 :2018 年 8 月 25 日 富兰 克林 国海 中证 100 指数 增强 型分 级证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告摘要 
第 2 页 共 43 页


§1 重 要 提示 及目 录 1.1 重要 提示 基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载 资料不存 在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏 , 并对其内容的真实性、准 确性和完整性承 担个别及连 带的法律责任。 半年度报 告已经三分之二 以 上独立董事 签字同意 ,并由董 事长签发 。


基金托管人 中国银行 股份有限 公司根据 本基金合 同规 定,于 2018 年 8 月 22 日复核 了本报告 中的财务指标、净值表现 、利润分配情况 、财务会计 报告、投资组合报告等内 容,保证复核内 容 不存在虚假 记载、误 导性陈述 或者重大 遗漏。 基金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉 尽责的原 则管理和 运用基金资 产, 但 不保证 基金一定 盈利 。 基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资 有风险, 投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本 基金的招募 说明书及 其更新。 本报告中财 务资料未 经审计。 本报告期自 2018 年1 月1 日起 至 6 月 30 日止。 本半年度报 告摘要摘 自半年度 报告正文 ,投资者 欲了 解详细内容 ,应阅读 半年度报 告正文。 富兰 克林 国海 中证 100 指数 增强 型分 级证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告摘要 第 3 页 共 43 页


§2


基 金 简介 2.1 基金 基本情况 基金简称 国富中证 100 指数增 强分级 基金主代码 164508 基金运作方 式 契约型开放 式 基金合同生 效日 2015 年3 月26 日 基金管理人 国海富兰克 林基金管 理有限公 司 基金托管人 中国银行股 份有限公 司 报告期末基 金份额总 额 62,811,179.10 份 基金合同存 续期 不定期 下属分级基 金的基金 简称 国富中证100 指数增 强分级 A 国富中证 100 指数增 强分级 B 国富中证 100 指数 增强分级 下属分级基 金的交易 代码 150135 150136 164508 报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 份 额总额 9,483,858.00 份 9,483,859.00 份 43,843,462.10 份


2.2 基金 产品说明 投资目标 本基金为股 票指数增 强型基金 。通过量 化风险管 理方 法,控制基 金 投资组合与 标的指数 构成的偏 差,同时 采取适当 的增 强策略,在 严 格控制跟踪 误差风险 的基础上 ,力争获 得超越业 绩比 较基准的投 资 收益,追求 基金资产 的长期增 值。在正 常市场情 况下 ,本基金力 争 使基金净值 增长率与 业绩比较 基准之间 的日均跟 踪偏 离度的绝对 值 不超过 0.5% ,年化跟 踪误差不 超过 7.75% 。 投资策略 本基金基于 被动 复制 的指数化 投资方法 ,在严格 控制 跟踪误差风 险 的基础上, 适度运用 资产配置 调整、行 业配置调 整、 指数成份股 权 重优化等主 动增强策 略,力争 获得超越 业绩比较 基准 的投资收益 。 1、资产配置 策略 本基金采取 指数增强 策略。为 控制基金 的跟踪误 差风 险,本基金 的 资产配置将 保持与业 绩比较基 准基本一 致,只在 股票 、债券(主 要 是国债) 、 现金等 各大类资 产间进行 小幅度的 主动调 整 , 追求 适度超 越业绩比较 基准的收 益目标。 2、股票投资 策略 为严格控制 跟踪误差 风险,本 基金的股 票投资以 被动 复制跟踪标 的 指数为主, 辅以适度 的增强策略 。 3、债券投资 策略 本基金债券 投资的主 要目的是 在保证基 金资产流 动性 的前提下, 提 高基金资产 的投资收 益。本基 金主要投 资于信用 等级 高、流动性 好 的政府债券 、金融债 、企业债 等。 富兰 克林 国海 中证 100 指数 增强 型分 级证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告摘要 第 4 页 共 43 页


本基金在进 行债券组 合管理中 ,将基于 对国内外 宏观 经济形势、 国 家财政货币 政策动向 、市场资 金流动性 等方面的 分析 ,对利率、 信 用利差变化 的趋势进 行判断, 综合考察 债券的投 资价 值和流动性 等 因素,构建 和调整债 券投资组 合。 4、股指期货 投资策略 本基金在股 指期货投 资中主要 遵循有效 管理投资 策略 ,以套期保 值 为目的,在 风险可控 的前提下 ,本着谨 慎原则参 与股 指期货交易 , 以提高投资 管理效率 , 降低跟 踪误差风 险。 业绩比较基 准 中证 100 指 数收益率*95%+ 银行 同业存款 利率*5% 风险收益特 征 本基金为股 票指数增 强型基金 , 属于高 风险的证 券投 资品种 ,其 预 期风险与预 期收益高 于混合型 基金、债 券型基金 与货 币市场基金 。 在本基金分 级运作期 内, 从本 基金所分 离出来的 两类 基金份额来 看, 由于基金收 益分配的 安排,国 富中证 100 A 份额 将表 现出低风险 、 收益相对稳 定的特征 ;国富中 证 100 B 份额则表 现出 高风险、收 益 相对较高的 特征。 下属分级基 金 的 风 险 收益 特征 国富中证 100A 份额 将表现出低 风险、收 益相对稳定 的特征。 国富中证 100B 份额 则表现出高 风险、收 益相对较高 的特征。 本基金为股 票指数增 强型基金, 属于较高 预期收益、 较高预期 风险的证券 投资品 种,其预期 风险与预 期收益高于 混合型基 金、债券型 基金与货 币市场基金 。


2.3 基金 管理人和基金 托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国海富兰克 林基金管 理有 限公司 中国银行股 份有限公 司 信息披露负 责人 姓名 储丽莉 王永民 联系电话 021-3855 5555 010-6659 4896 电子邮箱 service@ftsfund.com fcid@bankofchina.com 客户服务电 话


400-700-4518 、9510-5680 和 021 -38789555 95566 传真 021-6888 3050 010-6659 4942


2.4 信息 披露方式


登 载 基金 半年 度报 告正 文的 管理 人互 联网 网址 www.ftsfund.com 基金半年度 报告备置 地点 基金管理人 和基金托 管人的住 所


富兰 克林 国海 中证 100 指数 增强 型分 级证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告摘要 第 5 页 共 43 页


§3 主 要 财务 指标 和基 金 净值 表现 3.1 主要 会计数据和财 务指标 金额单位: 人民币元 3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2018 年 1 月1 日 - 2018 年 6 月 30 日 ) 本期已实现 收 益 6,287,242.58 本期利润 -5,617,223.65 加权平均基 金份额本 期利润 -0.0823 本期基金份 额净值增 长率 -10.36% 3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2018 年 6 月 30 日 ) 期末可供分 配基金份 额利润 0.0070 期末基金资 产净值 58,244,028.72 期末基金份 额净值 0.927 注: 1、 上述财 务指标采 用的计算 公式, 详见证监 会发布的 证券投资基 金信息披 露编报规 则-第 1 号 《主 要财务指标 的计算及 披露》 。 2、 本期 已实现收 益指基金 本期利息 收入 、 投资 收 益、 其他收入 (不含公 允价值变 动收益 ) 扣除 相 关费用后的 余额,本 期利润为 本期已实 现收益加 上本 期公允价值 变动收益 。 3、 期末可 供分配利 润, 采 用期末资 产负债表 中未分配 利润与未分 配利润中 已实现部 分的孰低 数 (为 期末余额, 不是当期 发生数) 。 4、 上述基 金业绩指 标不包括 持有人交 易基金的 各项 费用, 例 如, 开放 式基金 的申购赎 回费等 , 计 入费用后实 际收益要 低于所列 数字。 3.2 基金 净值表现 3.2.1 基金 份额净值增长 率及其与同 期业绩比较 基准收益 率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准 差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -5.79% 1.19% -6.40% 1.19% 0.61% 0.00% 过去三个月 -7.58% 1.13% -8.22% 1.12% 0.64% 0.01% 过去六个月 -10.36% 1.17% -11.16% 1.16% 0.80% 0.01% 过去一年 5.61% 0.98% -0.11% 0.96% 5.72% 0.02% 过去三年 -4.09% 1.40% -9.85% 1.36% 5.76% 0.04% 自 基 金 合 同 0.61% 1.51% 0.85% 1.48% -0.24% 0.03% 富兰 克林 国海 中证 100 指数 增强 型分 级证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告摘要 第 6 页 共 43 页


生效起至今


3.2.2 自基 金合同生效以 来基金份额 累计净值增 长率变动 及其与同期业 绩比较基准 收 益率 变动的比较 注:本基金 的基金合 同生效日 为 2015 年 3 月 26 日。 本基金在 6 个 月建仓期 结束时, 各项投资 比 例符合基金 合同约定 。 3.3 其他 指标 单位:人民 币 元 其他指标 报告期( 2018 年1 月 1 日 - 2018 年 6 月 30 日 ) 中证 100A 与中证 100B 基金 份额配 比 1:1 期末中证 100A 份额 参考净值 1.025 期末中证 100A 份额 累计参考 净值 1.171 期末中证 100B 份额 参考净值 0.829 期末中证 100B 份额 累计参考 净值 0.829 中证 100A 的预计年 收益率 5.00% 富兰 克林 国海 中证 100 指数 增强 型分 级证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告摘要 第 7 页 共 43 页


§4 管 理 人报 告 4.1 基金 管理人及基金 经理情况 4.1.1 基金 管理人及其管 理基金的经 验 国海富兰克 林基金管 理有限公 司成立于 2004 年 11 月 ,由国海证 券 股份有 限公司和 富兰克林 邓普顿投资 集团全资 子公司邓 普顿国际 股份有限 公司 共同出资组 建,目前 公司注册 资本 2.2 亿元 人民币,国 海证券股 份有限公 司持有 51% 的股份, 邓 普顿国际股 份有限公 司持有 49% 的股份 。 国海证券股 份有限公 司是国内A 股市场 第 16 家 上市 券商, 是 拥有全业 务牌照 , 营业 网点遍布 中国主要城市的全国性综 合类证券公司。 富兰克林邓 普顿投资集团是世界知名 基金管理公司, 在 全球市场上 有超过 70 年的投资 管理经验 。 国海富 兰克 林基金管理 有限公司 引进富兰 克林邓普 顿 投 资集团享誉全球的投资机 制、研究平台和 风险控制体 系,借助国海证券 股份有 限公司的综合业 务 优势,力争 成为国内 一流的基 金管理公 司。 本公司具有 丰富的管 理基金经 验。 自 2005 年6 月第 一 只基金成立 开始, 截至本 报告期末, 本 公司已经成 功管理了33 只基金 产品。 4.1.2 基金 经理(或基金 经理小组) 及基金经理 助理简介 姓名 职务 任本基金的 基金经理 (助理) 期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 张志强 公司量化 与指数投 资总监、 金融工程 部总经 理、职工 监事、国 富沪深 300 指数 增强基金 及国富中 证 100 指 数增强分 级基金的 基金经理 2015 年3 月 26 日 - 15 年 张志强先生,CFA ,纽 约州立大学 (布法罗 ) 计算机科学 硕士, 中 国 科学技术大学数学专 业 硕 士 。 历 任 美 国 Enreach Technology Inc. 软件工 程师、 海 通 证券股份有限公司研 究所高级研 究员、 友 邦 华泰基金管理有限公 司高级数量 分析师、 国 海富兰克林基金管理 有限公司首席数量分 析师、 风险 控制部总 经 理、业务发展部总经 理。 截至本 报告期末 任 国海富兰克林基金管富兰 克林 国海 中证 100 指数 增强 型分 级证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告摘要 第 8 页 共 43 页


理有限公司量化与指 数投资总监 、 金融工 程 部总经理、 职工监事 、 国富沪深300 指数增 强 基金及国富 中证100 指 数增强分级基金的基 金经理。 注: 1. 表中 “任 职日期 ” 和“离任 日期 ”分 别指根 据公 司 决定确定 的聘任日 期和解聘 日期 , 其中 , 首 任基金经理 的 “任职 日期 ”为 基金合同 生效日。 2. 表中 “证 券从业年 限 ”的计 算标准为 该名员 工从 事过的所有 诸如基金 、 证 券、 投 资等相关 金融 领域的工作 年限的总 和。 4.2 管理 人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明 报告期内,本基金管理人 严格遵守《中华人 民共和国 证券投资基金法》及其他 有关法律、法 规和《富兰 克林国海 中证 100 指数增强 分级证券 投资 基金基金合 同》的规 定,本着 诚实信用 、勤 勉尽责的原 则管理和 运用基金 资产 , 在严格 控制风险 的基础上 , 为基金 份额持 有人谋求 最大利益, 无损害基金 份额持有 人利益的 行为 。 基金投 资组合符 合有关法律 、 法规 的规定 及基金合 同的约定 。 4.3 管理 人对报告期内 公平交易情 况的专项说 明 4.3.1 公平 交易制度的执 行情况 报告期内公 司严格执 行 《公平交易 管理制 度》 , 明确了 公平交易的 原则和目 标, 制订了实 现公 平交易的具 体措施, 并在技术 上按照公 平交易原 则实 现了严格的 交易公平 分配。 报告期内公 司未发现 不同投资 组合间通 过价差交 易进 行利益输送 的行为。 4.3.2 异常 交易行为的专 项说明 公司严格按照《异常交易 监控与报告制度》 和《同日 反向交易管理办法》对异 常交易进行监 控。 报告期内公司不存在投资 组合之间发生的同 日反向 交 易且成交较少的单边交易 量超过该证券 当日成交量 的 5%的情 况。 富兰 克林 国海 中证 100 指数 增强 型分 级证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告摘要 第 9 页 共 43 页


4.4 管理 人对报告期内 基金的投资 策略和业绩 表现的说 明 4.4.1 报告 期内基金投资 策略和运作 分析 2018 年上半年,A 股 市场震荡 下行,所 有宽基指 数均 有不同幅度 的下跌, 大盘蓝筹 股票和创 业板龙头股票表现略好。 行业方面,仅休 闲服务、医 药生物、食品饮料行业取 得小幅度上涨, 通 信、电气设备、机械设备 、有色金属、建 筑装饰、国 防军工、证券、传媒、电 子、公用事业等 行 业均下跌超 过 20% 。 上半年, 中证 100 指数下跌 了 11.77% 。 报告期内,本基金在保持 均衡的组合配置以 控制主动 投资风 险的前提下,继续 使用量化选股 模型精选个 股及构建 投资组合 。报告期 内,所用 模型 表现一般, 取得了一 定的超额 收益。 4.4.2 报告 期内基金的业 绩表现 截至 2018 年6 月 30 日, 本基金份 额净值为0.927 元 。 本报 告期 , 份额净 值下跌 10.36% ,同 期业绩比较 基准下跌11.16% , 基金表现 超越业绩 基 准 0.80% ,期 间基金 年化跟踪 误差为 1.08% 。 4.5 管理 人对宏观经济 、证券市场 及行业走势 的简要展 望 展望 2018 年 下半年, 伴 随全球贸 易摩擦的 不断演化, 中国经济转 型加速进 入后半程, 其 迫切 性和不确定性都在增加。 在继续推进防风 险、去杠杆 的同 时,为避免对实体经 济产生不可控的 负 面影响,预计在具体执行 上将延续近期相 对具有弹性 的特点,包括维持适当的 社会融资水平、 维 护市场流动性的基本稳定 、加速推进个税 改革等促进 消费升级和扩大内需的政 策等。同时,对 于 先进制造业 和高新技 术产业, 预计将出 台更多促 进政 策,加速先 进产业的 追赶和产 业结构升 级。 对 A 股市场而言,目 前股票价 格水平已 经比较充 分地 反映了投资 者对于实 体经济增 长进一步 放缓和中 美 贸易摩擦 升温的预 期, 以及 在资管新 规约 束下股票市 场流动性 偏紧的预 期。 展望2018 年下半年,这些负面因素 依然存在。同时 ,今后一段 时期,A 股质押平仓风险 爆发、信用债市 场 的风险事件等负面事件预 计仍将不时发生 。结合目前 的市场状态和上述因素, 预计下半年的市 场 将保持震荡 态势。 投资策略方面,下半年仍 将保持均衡配置, 控制主动 投资风险。同时,力争通 过选股和其它 有效策略获 取超额收 益。 本基金将继续按照基金合 同及相关法律法规 要求,努 力做好基金投资工作,争 取未来更好的 长期投资收 益。 富兰 克林 国海 中证 100 指数 增强 型分 级证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告摘要 第 10 页 共 43 页


4.6 管理 人对报告期内 基金估值程 序等事项的 说明 本公司在报告期内有效控 制基金估值流程, 按照相关 法律法规的规定设有投资 资产估值委员 会(简称"估值委员会") , 并已制订了《公 允估值管 理办法》 。 估值委员会审 核和决定投资资 产估 值的相关事 务, 确保基金 估值的公 允、 合理, 保 证估 值未被歪曲 以免对基 金持有人 产生不利 影响。 报告期内相关基金估值政 策由托管银行进 行复核。公 司估值委员会由总经理或 其任命者负责, 成 员包括投研、风险控制、 监察稽核、交易 、基金核算 方面的部门主管,相关人 员均具有丰富的 证 券基金行业从业经验和专 业能力。基金经 理如认为估 值有被歪曲或有失公允的 情况,应向估值 委 员会 报告并提出相关意见 和建议。各方不 存在任何重 大利益冲突,一切以投资 者利益最大化为 最 高准则。 4.7 管理 人对报告期内 基金利润分 配情况的说 明 截至本报 告期末,根据本 基金基金合同和相 关法律法 规的规定,本基金无应分 配但尚未实施 分配的利润 。 4.8 报告 期内管理人对 本基金持有 人数或基金 资产净值 预警情形的说 明 无。 富兰 克林 国海 中证 100 指数 增强 型分 级证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告摘要 第 11 页 共 43 页


§5 托 管 人报 告 5.1 报告 期内本基金托 管人遵规守 信情况声明 本报告期内 ,中国银 行股份有 限公司( 以下称" 本托 管人")在对 富兰克林 国海中证 100 指数 增强分级证券投资基金 (以下称"本基金") 的托管过 程中,严格遵守《证券 投资基金法》及其 他 有关法律法规、基金合同 和托管协议的有 关规定,不 存在损害基金份额持有人 利益的行为,完 全 尽职尽责地 履行了应 尽的义务 。 5.2 托管 人对报告期内 本 基金投资 运作遵规守 信、净值 计算、利润分 配等情况的 说明 本报告期内,本托管人根 据《中华人民共和 国证券投 资基金法》及其他有关法 律法规、基金 合同和托管 协议的规 定, 对本基金 管理人的 投资运作 进行了必要 的监督 , 对基 金资产净 值的计算、 基金份额申购赎回价格的 计算以及基金费 用开支等方 面进行了认真地复核,未 发现本基金管理 人 存在损害基 金份额持 有人利益 的行为。 5.3 托管 人对本半年度 报告中财务 信息等内容 的真实、 准确和完整发 表意见 本 报告 中的 财务指 标、 净值 表现、 收益 分配 情况 、财务 会计 报告 (注: 财务 会计 报告中 的" 金融工具风 险及管理" 部分未在 托管人复 核范围 内) 、 投资组合报 告等数据 真实、准 确和完整 。 富兰 克林 国海 中证 100 指数 增强 型分 级证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告摘要 第 12 页 共 43 页


§6 半 年 度财 务会 计报 告 (未 经审 计) 6.1 资产 负债表 会计主体 : 富兰克林 国海中证100 指数 增强型分 级证 券投资基金 报告截止日 : 2018 年6 月30 日 单位:人民 币元 资 产 本期末 2018 年6 月 30 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 资 产:


银行存款 4,389,355.54 5,694,753.86 结算备付金 - 18,758.30 存出保证金 23,838.32 71,035.53 交易性金融 资产 54,140,897.53 82,214,565.03 其中:股票 投资 54,140,897.53 82,214,565.03 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证 券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资 产 - - 买入返售金 融资产 - - 应收证券清 算款 483,801.47 - 应收利息 786.22 1,124.12 应收股利 - - 应收申购款 42,559.27 25,213.66 递延所得税 资产 - - 其他资产 - - 资产总计 59,081,238.35 88,025,450.50 负债和所有者权益 本期末 2018 年6 月 30 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 负 债:


短期借款 - - 交易性金融 负债 - - 衍生金融负 债 - - 卖出回购金 融资产款 - - 应付证券清 算款 496,784.92 - 应付赎回款 76,217.15 239,861.41 应付管理人 报酬 50,313.61 77,863.37 应付托管费 11,068.99 17,129.93 应付销售服 务费 - - 应付交易费 用 7,243.29 38,346.76 富兰 克林 国海 中证 100 指数 增强 型分 级证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告摘要 第 13 页 共 43 页


应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税 负债 - - 其他负债 195,581.67 370,119.08 负债合计 837,209.63 743,320.55 所有者权益:


实收基金 57,803,854.36 77,713,814.32 未分配利润 440,174.36 9,568,315.63 所有者权益 合计 58,244,028.72 87,282,129.95 负债和所有 者权益总 计 59,081,238.35 88,025,450.50 注:报告截 止日 2018 年6 月30 日,基金份额总额 62,811,179.10 份。 其中国富 中证 100 指数增 强分级的份 额总额为 43,843,462.10 份,基 金份额净 值 0.927 元;国 富中证 100 指数 增强分级 A 份额总额 为9,483,858.00 份 , 基金 份额参考 净值 1.025 元; 国富中证 100 指数 增强分级B 份额总 额为 9,483,859.00 份 ,基金份 额参考净 值 0.829 元。


6.2 利润 表 会计主体 : 富兰克林 国海中证100 指数 增强型分 级证 券投资基金 本报告期:2018 年 1 月1 日至2018 年6 月30 日 单位:人民 币元 项 目 本期 2018 年 1 月1 日至2018 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 一、收入 -4,854,623.60 22,897,156.33 1.利息收入 17,430.88 51,084.15 其中:存款 利息收入 17,430.88 51,073.89 债券利息收 入 - 10.26 资产支持证 券利息收 入 - - 买入返售金 融资产收 入 - - 其他利息收 入 - - 2.投资收益 (损失以 “- ” 填列) 6,985,595.78 2,415,384.04 其中:股票 投资收益 6,285,102.65 882,280.29 基金投资收 益 - - 债券投资收 益 - 3,417.84 资产支持证 券投资收 益 - - 贵金属投资 收益 - - 衍生工具收 益 - - 股利收益 700,493.13 1,529,685.91 3.公允价值变 动收益 (损失以 -11,904,466.23 20,304,941.35 富兰 克林 国海 中证 100 指数 增强 型分 级证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告摘要 第 14 页 共 43 页


“- ”号填 列) 4.汇兑收益( 损失以 “- ”号 填 列) - - 5.其他收入( 损失以 “- ”号 填 列) 46,815.97 125,746.79 减: 二、费用 762,600.05 2,715,935.78 1.管理人报 酬 349,062.99 903,435.88 2.托管费 76,793.81 198,755.93 3.销售服务 费 - - 4.交易费用 89,349.19 1,302,503.71 5.利息支出 - - 其中:卖出 回购金融 资产支出 - - 6. 税金及附 加 - - 7.其他费用 247,394.06 311,240.26 三、 利润总额 ( 亏损总额以 “-” 号填列) -5,617,223.65 20,181,220.55 减:所得税 费用 - - 四、 净利润 (净亏损以 “-”号 填列) -5,617,223.65 20,181,220.55


6.3 所有 者权益(基金 净值)变动 表 会计主体 : 富兰克林 国海中证100 指数 增强型分 级证 券投资基金 本报告期:2018 年 1 月1 日至2018 年6 月30 日 单位:人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至 2018 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 77,713,814.32 9,568,315.63 87,282,129.95 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期 利 润) - -5,617,223.65 -5,617,223.65 三、本期基金份额交易产 生的基金净 值变动数 (净值减少 以 “- ” 号填列) -19,909,959.96 -3,510,917.62 -23,420,877.58 其中:1.基金 申购款 16,144,756.48 2,706,928.27 18,851,684.75 2. 基金赎回 款 -36,054,716.44 -6,217,845.89 -42,272,562.33 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 富兰 克林 国海 中证 100 指数 增强 型分 级证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告摘要 第 15 页 共 43 页


值变动(净 值减少以 “- ” 号填列) 五、期末所有者权益(基 金净值) 57,803,854.36 440,174.36 58,244,028.72 项目 上年度可比期间 2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 89,368,415.30 -14,624,690.52 74,743,724.78 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 20,181,220.55 20,181,220.55 三、本期基金份额交易产 生的基金净 值变动 数 (净值减少 以 “- ” 号填列) 85,991,398.87 -13,713,657.42 72,277,741.45 其中:1.基金 申购款 203,086,964.81 -27,704,694.91 175,382,269.90 2. 基金赎回 款 -117,095,565.94 13,991,037.49 -103,104,528.45 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净 值减少以 “- ” 号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 175,359,814.17 -8,157,127.39 167,202,686.78


报表附注为 财务报表 的组成部 分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表 由下列负 责人签署 : ______ 林勇______














______ 胡 昕彦______














____ 龚黎____ 基金管理人 负责人














主管会计 工作负责 人














会 计机构负 责人 6.4 报表 附注 6.4.1 基金 基本情况 富兰克林国 海中证 100 指数增 强型分级 证券投资 基金(以下简称 “ 本基金”) ,经中 国证券监 督管理委员 会(以下简 称 “中国 证监会”) 证监许 可[2012]第 426 号《关于 核准富兰 克林国海 中证 100 指数增强 型分级 证券投资 基金募集 的批复 》 核准 , 由国海富兰 克林基金 管理有限 公司依照 《中 华人民共和 国证券投 资基金法 》和《富 兰克林国 海中 证 100 指数增强型分 级证券投 资基金基 金合 同》负责公开募集。本基 金为契约型开放 式,存续期 限不定,首次设立募集不 包括认购资金利 息富兰 克林 国海 中证 100 指数 增强 型分 级证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告摘要 第 16 页 共 43 页


共募集人民 币 675,295,672.74 元, 业经 普华永道 中天 会计师事务 所(特殊普 通合伙) 普华永道 中天 验字(2015) 第231 号 验资报告 予以验证 。 经 向中国证 监会备案, 《富兰 克林国海 中证 100 指数增强 型分级证券 投资基金 基金合同 》于 2015 年3 月 26 日 正式生效, 基金合同 生效日的 基金份额 总额 为 675,455,568.42 份基金 份额,其 中认购 资金利息 折合 159,895.68 份基金份 额。本基 金的基 金 管理人为国 海富兰克 林基金管 理有限公 司, 基金 托管 人为中国银 行股份有 限公司(以 下简称 “ 中国 银行 ”) 。 根据《富兰 克林国海 中证 100 指数增强 型分级证 券投 资基金基金 合同》和 《富兰克 林国海中 证 100 指数增强型分 级证券投 资基金招 募说明书 》并 报中国证监 会备案, 本基金的 基金份额 包括 确认为富兰 克林国海 中证100 指数增强 型分级证 券投 资基金之基 础份额(以下 简称 “ 国富中 证100 份额 ”) ,富 兰克林国 海中证 100 指数增 强型分 级证 券投资基金 之稳健收 益类份额( 以下简称 “国 富中证100A 份额 ”) 及富 兰克林国 海中证100 指 数增 强型分级证 券投资基 金之积极 收益类份 额(以 下简称 “国 富中证 100B 份额 ”) 。其 中,国富 中证 100A 份额、 国富中 证 100B 份额的基 金份额配 比始终保持 1:1 的比例不 变。本基 金净资 产优先确 保 国富中证 100A 份额的本 金 及国富 中证 100A 份额累计约 定日应得 收益 , 即国富 中证 100A 份额为低 风险且预期 收益相对 稳定的基 金份额 ; 本基 金在优先确保国富中证 100A 份额的本金及累计约定日应得收益后的剩余净资产计为国富中证 100B 份额的净 资产,即 国富中证 100B 份额为高 风险 且预期收益 相对较高 的基金份 额。基金 发售 结束后,场 外认购的 全部份额 将确认为 国富中证 100 份额;场内 认购的全 部份额将按 1:1 的比例 确认为国富 中证 100A 份额 与国富中 证 100B 份额。 本 基金基金合 同生效后 ,国富中 证 100 份额与 国富中证 100A 份 额、国富 中证 100B 份 额之间可 以 按 约定的规则 进行场内 份额配对 转换,包 括基 金份额的分 拆和合并 两种转换 行为。 基 金份额的 分拆, 指基金份额 持有人将 其持有的 国富中证100 份额按照 2 份场内国 富中证 100 份额 对应 1 份国富中 证 100A 份额与 1 份国富中证 100B 份额的比 例进行转换 的行为 ; 基金 份额的合 并, 指 基金份 额持 有人将其持 有的国富 中证 100A 份额与国 富中 证100B 份额按 照国富 中证100A 份 额与1 份 国富中 证100B 份额 对应2 份 场内国富 中证100 份 额的 比例进行转 换的行为 。 合同生效后 , 国富 中证 100 份额可办 理场外与 场内申 购和赎回 , 但不上 市交易 ; 国富中 证 100 A 份额、国富 中证 100 B 份额只 上市交易 ,不可 单独 申购和赎回 。本基金 的分级运 作期为五 年(含 五年) ,分级 运作期满 后,满足 基金合同 约定的 存续 条件,本 基 金无需召 开基金份 额持有人 大会, 国富中证 100 A 份额 和国富中 证 100 B 份额以各 自的 份额净值为 基础,按 照国富中 证 100 份 额的 份额净值自 动转换为 上市开放 式基金(LOF) , 基金 名称 为 “富兰克 林国海中 证 100 指 数增强型 证券 投资基金 (LOF)”。本 基金转为上市开放 式基金(LOF) 后,投资者可通过场内、场 外进行基金份额富兰 克林 国海 中证 100 指数 增强 型分 级证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告摘要 第 17 页 共 43 页


的申购、赎 回。 本基金在存续期内的每个 会计年度(基金合 同生效日 所在会计年度除外)第一个 工作日对登记 在册的国富 中证 100 份额、 国富中 证 100 A 份额进 行 基金的定期 份额折算 。国富中 证 100 A 份额 和国富 中证 100 B 份额按 照基金合 同规定的 参考净值 计算规则进 行计算, 对国富中证 100 A 份额 的应得收益 进行定期 份额折算 ,每 2 份国 富中 证 100 份额将按 1 份 国富中 证 100 A 份额 获得约定 应得收益的 新增折算 份额。在 基金份额 折算前与 折算 后,国富中证 100 A 份额和 国富中证 100 B 份额的份额 配比保持1:1 的比 例。 对于国富 中证 100 A 份额的约定 年化应 得收益 , 即国富 中证 100 A 份额每个 会计年 度 12 月 31 日份额净 值超 过 1.000 元的部分, 将折算为 场内国富 中证 100 份额 分配给国富 中证 100 A 份额 持有人。 当国富中 证 100 份额的基金 份额净值 达到 2.000 元或 国富中 证 100 B 份额的 基金份额 参考净值 达到 0.250 元 时, 本基金即可 确定折算 基准日, 进行不定 期份 额折算。在 折算基准 日,本基 金将对登 记在册的 国富 中证 100 份额、 国富中证 100 A 份额和 国富 中证 100 B 份额 分别进行 折算。份 额折算 后本基金 将 确保国富中证 100 A 份额 和国富中 证 100 B 份额的比例为 1:1 ;份 额折算后 国富中证 100 份额的 基金份额净 值、国富 中证 100 A 份 额和国 富 中证 100 B 份额的参 考净值均 调整为 1.000 元。 经深圳证券 交易所(以 下简称 “ 深交所”) 深证上[2015] 第 122 号文审核同 意,投资 者场内认 购的全部国 富中证 100 份额 按 1:1 比例自动 分拆成的 国富中证 100 A 份额和 国富中 证 100 B 份额 于 2015 年 4 月 10 日 在深圳证 券交易所 上市。未 上市 交易的基金 份额托管 在场外, 基金份额 持有 人可通过跨 系统转托 管业务将 其转至深 交所场内 后即 可上市流通 。 根据《中华 人民共和 国证券投 资基金法 》和《富 兰克 林国海中证 100 指数 增强型分 级证券投 资基金基金合同》的有关 规定,本基金作 为指数型基 金,采用被动复制策略, 跟踪标的指数市 场 表现,力争获得超越业绩 比较基准的投资 收益。本基 金资产投资于具有良 好流 动性的金融工具 , 包括国内依 法发行上 市的股票( 包括中小 板、 创业板及 其他经中国 证监会核 准上市的 股票) 、 债券、 货币市场工具、股指期货 以及法律法规或 中国证监会 允许本基金投资的其他金 融工具。如果法 律 法规或中国证监会以后允 许基金投资其他 金融工具, 基金管理人在履行适当程 序后,可以将其 纳 入投资范围(但须符合中 国证监会的相关规 定) 。本基 金所持有的股票市值和 买入、卖出 股指期 货 合约价值,合计(轧差计算) 占基金资产净值的 比例 为 90%-95% ,其中 投资于股票资产的 比例不低 于基金资产 净值的 90%, 投资于中证 100 指数成 份股 和备选成 份 股的资产 不低于股 票资产净 值的 80% ;债券、现金以及中国 证监会允许基金 投资的其 他金融工具占基金资产的 比例为 5%-10% 。每 个交易日日 终在扣除 股指期货 合约需缴 纳的交易 保证 金后, 应当保 持不低 于基金资 产净值 5% 的现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 。 本 基 金 投 资 组 合 的 业 绩 比 较 基 准 为 中 证 100 指 数 收 益 率富兰 克林 国海 中证 100 指数 增强 型分 级证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告摘要 第 18 页 共 43 页


×95%+ 银行 同业存款 利率 ×5% 。 本财务报表 由本基金 的基金管 理人国海 富兰克林 基金 管理有限公 司于 2018 年 8 月 25 日批准 报出。 6.4.2 会计 报表的编制基 础 本基金的财 务报表按 照财政部 于 2006 年 2 月 15 日及 以后期间颁 布的《企 业会 计准 则-基本 准则》 、 各项具 体会计准 则及相关 规定(以 下合称 “ 企 业会计准则 ”)、 中国证 监会颁布 的 《证券投 资基金信息 披露 XBRL 模板第3 号<年度 报告和半 年度 报告>》 、 中国 证券投资 基金业协 会( 以下 简称 “中国基金 业协会 ”) 颁布的 《证券 投资基金 会计核算 业务指引》 、 《富兰 克林国 海中证 100 指数增 强型分级证 券投资基 金基金合 同》和在 财务报表 附注 6.4.4 所列示的中 国证监 会、中国 基金业协 会发布的有 关规定及 允许的基 金行业实 务操作编 制。 本财务报表 以持续经 营为基础 编制。 6.4.3 遵循 企业会计准则 及其他有关 规定的声明 本基金本报 告期间财 务 报表符 合企业会 计准则的 要求 , 真实、 完整 地反映 了本基金 2018 年 6 月30 日的财务状况 以及 2018 年 1 月1 日至 2018 年6 月 30 日期间的经营 成果和基 金净值变 动情 况等有关信 息。 6.4.4 本报 告期所采用的 会计政策、 会计估计与 最近一期 年度报告相一 致的说明 本报告期所 采用的会 计政策、 会计估计 与最近一 期年 度报告相一 致。 6.4.5 会计 政策和会计估 计变更以及 差错更正的 说明 6.4.5.1 会计 政策变更的说 明 本基金本报 告期未发 生会计政 策变更。 6.4.5.2 会计 估计变更的说 明 本基金本报 告期未发 生会计估 计变更。 6.4.5.3 差错 更正的说明 本基金在本 报告期间 无须说明 的会计差 错更 正。 富兰 克林 国海 中证 100 指数 增强 型分 级证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告摘要 第 19 页 共 43 页


6.4.6 税项 根 据财 政部 、国 家税 务总 局财 税[2008]1 号 《关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的 通知 》 、 财 税 [2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [2015]101 号《关 于上市公司股息红 利差别化个人所 得税政策有关问题的通知》 、 财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改 征增值税试点的通 知》 、 财税[2016]46 号 《关于进一步明确 全面推开 营改增试点金融业有关政策 的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往 来等增值税政策 的 补充通知》 、财税[2016]140 号《关 于明确金融房 地 产开发教育辅助服务等增 值税政策的通知》 、 财税[2017]2 号 《关于资 管产品增 值税政策 有关问题 的补充通知》 、 财税[2017]56 号 《关 于资管产 品增值税有关问题的通知》 、 财税[2017]90 号《关于 租入固定资产进行税额抵 扣等增值税政策 的 通知》 、国发[1985]19 号 发布和国 务院令[2011] 第 588 号修订的《中 华人民共 和国城市 维护建 设 税暂行条例》 、 国务 院令[2005] 第 448 号 《国 务院关于 修改 〈征收 教育费附 加的暂行 规定〉 的决定》 、 桂财综[2011]13 号 《 关于调整 我区地方 教育附加 征收 标准有关问 题的 通知 》 及其 他 相关财税 法规 和实务操作 ,主要税 项列示如 下: (1) 资管产品 运营过程 中发生的 增值税应 税行为 , 以资 管产品管理 人为增值 税纳税人 。 资 管产 品管理人运 营资管产 品过程中 发生的增 值税应税 行为 , 暂适用简 易计税方 法, 按照 3% 的征收 率缴 纳增值税 。 对资管 产品在 2018 年 1 月1 日前 运营过程 中发生的增 值税应税 行为, 未缴纳增 值税的, 不再缴纳; 已缴纳增 值税的, 已纳税额 从资管产 品管 理人以后月 份的增值 税应纳税 额中抵减 。 对证券投资 基金管理 人运用基 金买卖股 票、 债券的 转 让收入免征 增值税, 对国 债、 地方政 府 债以及金融同业往来利息 收入 亦免征增 值 税。资管产 品管理人运营资管产品提 供的贷款服务, 以 2018 年1 月1 日起产 生的利息 及利息性 质的收入 为销 售额。 (2) 对基金从证券市场中 取得的收入,包括 买卖股票 、 债券的差价收入,股票 的股息、红利 收入, 债券 的利息收 入及其他 收入,暂 不征收 企业 所得税。 (3) 对基金取 得的企业 债券利息 收入, 应 由发行债 券的 企业在向基 金支付利 息时代扣 代缴 20% 的个人所得 税。对基 金从上市 公司取得 的股息红 利所 得,持股期 限在 1 个月以 内(含 1 个月) 的, 其股息红利 所得全额 计入应纳 税所得额 ;持股期 限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年)的,暂 减 按 50%富兰 克林 国海 中证 100 指数 增强 型分 级证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告摘要 第 20 页 共 43 页


计入应纳税 所得额; 持股 期限超 过 1 年的, 暂 免征收 个人所得税。 对 基金持有 的上市公 司限售 股, 解禁后取得的股息、红利 收入,按照上述 规定计算纳 税,持股时间自解禁日起 计算;解禁前取 得 的股息、 红利收入 继续暂 减按 50% 计 入应纳 税所得额 。 上述所得统 一适用 20% 的税率 计征个人 所得 税。


(4) 基金卖出 股票按 0.1% 的税 率缴纳股 票交易印 花税 ,买入股票 不征收股 票交易印 花税。


(5) 本基金分 别按实际 缴纳的增 值税额的 7% 、3%和 2% 缴纳城市维 护建设税 、教育费 附加和地 方教育费附 加。 6.4.7 关联 方关系 6.4.7.1 本报 告期存在控制 关系或其他 重大利害关 系的关联 方发生变化的 情况 无。 6.4.7.2 本报 告期与基金发 生关联交易 的各关联方 关联方名称 与本基金的 关系 国海富兰克 林基金管 理有限公 司 基金管理人 、基金销 售机构 中国银行股 份有限公 司("中国 银行") 基金托管人 、基金销 售机构 国海证券股 份有限公 司("国海 证券") 基金管理人 的股东、 基金销售 机构 注:下述关 联交易均 在正常业 务范围内 按一般商 业条 款订立。


6.4.8 本报 告期及上年度 可比期间的 关联方交易 6.4.8.1 通过 关联方交易单 元进行的交 易 6.4.8.1.1 股票 交易 金额单位: 人民币元 关联方名称 本期 2018 年1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日 上年度可比 期间 2017年1月1 日至2017 年6月30 日 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 国海证券 - - 100,495,041.07 11.42%


富兰 克林 国海 中证 100 指数 增强 型分 级证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告摘要 第 21 页 共 43 页


6.4.8.1.2 权证 交易 本基金本报 告期内及 上年度可 比期间未 有通过关 联方 交易单元进 行的权证 交易 6.4.8.1.3 应支 付关联方的佣 金































































































金额 单位:人 民币元 关联方名称 本期 2018年1月1 日至2018 年6月30日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣 金余额 占期末应付 佣 金总额的比 例 国海证券 - - - - 关联方名称 上年度可比 期间 2017年1月1 日至2017 年6月30日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣 金余额 占期末应付 佣 金总额的比 例 国海证券 93,090.94 11.41% - - 注: 1. 上述佣金 参考市场 价格经本 基金的基 金管理 人与 对方协商确 定, 以扣除 由中国证 券登记结 算有 限责任公司 收取的证 管费和经 手费的净 额列示。 2. 该类 佣金协 议的 服务范 围还 包括 佣 金收 取方 为本基 金提 供的证 券投 资研 究成果 和市 场信息 服 务等。 6.4.8.2 关联 方报酬 6.4.8.2.1 基金 管理费 单位:人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日 上年度可比 期间 2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月30 日 当期发生的基金应支付 的管理费 349,062.99 903,435.88 其中: 支付销 售机构的 客 户维护费 92,996.95 122,860.70 注: 1.支付基金管理人的管理 人报酬按前一日基 金资产净 值 1.00% 的年费率计 提,逐日累计至每 月月 底,按月支 付。其计 算公式为 : 日管理人报 酬=前一 日基 金资 产净值 X 1.00% / 当 年天数。 2.本基金分 级运作期 届满转换 为上市开 放式基金(LOF) 后,管理人 报酬的年 费率将调 整为 0.85% , 计提方式不 变。 富兰 克林 国海 中证 100 指数 增强 型分 级证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告摘要 第 22 页 共 43 页


6.4.8.2.2 基金 托管费 单位:人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日 上年度可比 期间 2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月30 日 当期发生的基金应支付 的托管费 76,793.81 198,755.93 注: 1.支付基金托管人中国银 行的托管费按前一 日基金资 产净值 0.22%的年费 率计提,逐日累计 至每 月月底,按 月支付。 其计算公 式为: 日托管费= 前一日基 金资产净 值 X 0.22% / 当 年天 数。 2.本基金分 级运作期 届满转换 为上市开 放式基金(LOF) 后, 托管费 的年费率 将调整 为 0.15% , 计提 方式不变。 6.4.8.3 与关 联方进行银行 间同业市场 的债券( 含回购) 交易 本基金本报 告期内及 上年度可 比期间未 发生与关 联方 进行银行间 同业市场 的债券 (含回 购) 交 易。 6.4.8.4 各关 联方投资本基 金的情况 6.4.8.4.1 报告 期内基金管理 人运用固有 资金投资本 基金的情 况 1.基金管理 人运用固 有资金投 资本基金 费率按本 基金 基金合同公 布的费率 执行。 2.本报告期 和上年度 可比期间 (2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日) 基 金管理人 未运用固 有资 金投资本基 金。 6.4.8.4.2 报告 期末除基金管 理人之外的 其他关联方 投资本基 金的情况 1.本基金除 基金管理 人之外的 其他关联 方投资本 基金 费率按本基 金基金合 同公布的 费率执行 。 2.本报告期 末和上年 度末(2017 年12 月31 日) 除基 金管理人之 外的其他 关联方未 投资本基 金。 6.4.8.5 由关 联方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收 入 单位:人民 币元 关联方 名称 本期 2018 年 1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日 上年度可比 期间 2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入 中国银行 4,389,355.54 17,015.88 10,535,278.10 42,808.26 注:本基金 的银行存 款由基金 托管人中 国银行保 管, 按银行同业 利率计息 。 富兰 克林 国海 中证 100 指数 增强 型分 级证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告摘要 第 23 页 共 43 页


6.4.8.6 本基 金在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况 本基金本报 告期内及 上年度可 比期间未 在承销期 内参 与关联方承 销的证券 。 6.4.8.7 其他 关联交易事项 的说明 本基金本报 告期内及 上年度可 比期间无 其他关联 交易 事项。 6.4.9 期末 (2018 年 6 月 30 日) 本基金持有的 流通受限 证券 6.4.9.1 因认 购新发/ 增 发证券而于 期末持有的流 通受限证 券 金额单位: 人民币元 6.4.12.1.1 受 限证券类 别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 603693 江苏 新能 2018 年 6 月 25 日 2018 年7 月 3 日 新股未 上市 9.00 9.00 1,000 9,000.00 9,000.00 - 6.4.9.2 期末 持有的暂时停 牌等流通受 限股票 金额单位: 人民币元 股票代 码 股票 名称 停牌 日期 停 牌 原 因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 601390 中国 中铁 2018 年5 月7 日 重 大 资 产 重 组 停 牌 7.47 2018 年8 月20 日 7.25 54,900 482,829.19 410,103.00 - 002739 万达 电影 2017 年7 月4 日 重 大 资 产 重 组 停 牌 38.03 - - 8,900 491,051.55 338,467.00 - 富兰 克林 国海 中证 100 指数 增强 型分 级证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告摘要 第 24 页 共 43 页


601727 上海 电气 2018 年6 月6 日 重 大 事 项 停 牌 6.34 2018 年8 月7 日 5.71 13,900 139,850.81 88,126.00 - 注:本基金 截至 2018 年6 月 30 日止持 有以上因 公布 的重大事项 可能产生 重大影响 而被暂时 停牌 的股票,该 类股票将 在所公布 事项的重 大影响消 除后 ,经交易所 批准复牌 。 6.4.9.3 期末 债券正回购交 易中作为抵 押的债券 6.4.9.3.1 银行 间市场债券正 回购 本基金本报 告期末无 从事银行 间市场债 券正回购 交易 形成的卖出 回购证券 款余额。 6.4.9.3.2 交易 所市场债券正 回购 本基金本报 告期末无 从事交易 所市场债 券正回购 交易 形成的卖出 回购证券 款余额。 6.4.10 有助 于理解和分析 会计报表需 要说明的其 他事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具 公允价值 计量的方 法 公允价值计量结果所属的 层次,由对公允价 值计量整 体而言具有重要意义 的输 入值所属的最 低层次决定 : 第一层次: 相同资产 或负债在 活跃市场 上未经调 整的 报价。 第二层次: 除第一层 次输入值 外相关资 产或负债 直接 或间接可观 察的输入 值。 第三层次: 相关资产 或负债的 不可观察 输入值。 (b) 持续的以 公允价值 计量的金 融工具 (i) 各层次金 融工具公 允价值 于 2018 年 6 月 30 日 ,本基金 持有的以 公允价值 计量 且其变动计 入当期损 益的金融 资产中属 于第一层次 的余额为53,295,201.53 元 , 第 二层次的 余额为 845,696.00 元 , 无 属于第三 层次的余 额(2017 年 12 月 31 日: 第一层 次 81,713,730.58 元, 第二层次:500,052.45 元, 第三层:782.00 元) 。 (ii) 公允价 值所属层 次间的重 大变动 对于证券交 易所上市 的股票和 债券 , 若出现 重大事项 停牌、 交 易不活跃(包括涨 跌停时的 交易 不活跃)、 或属 于非公开 发行等情 况, 本基金 不会于停 牌日至交易 恢复活跃 日期间、 交易 不活跃 期富兰 克林 国海 中证 100 指数 增强 型分 级证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告摘要 第 25 页 共 43 页


间及限售期间将相关股票 和债券的公允价 值列入第一 层次;并根据估值调整中 采用的不可观察 输 入值对于公 允价值的 影响程度 ,确 定相 关股票和 债券 公允价值应 属第二层 次还是第 三层次。 (iii) 第三层 次公允价 值余额和 本期变动 金额 交易性金融 资产 股票投资 本基金上年 末第三层 次公允价 值余额为782.00 , 上年 度可比期间 无变动 金 额。


(c) 非持续的 以公允价 值计量的 金融工具 于 2018 年 6 月 30 日, 本基金未 持有非 持续的以 公允 价值计量的 金融资产(2017 年 12 月 31 日:同)。 (d) 不以公允 价值计量 的金融工 具 不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包 括应收款 项和其他金融负债,其账 面价值与公允 价值相差很 小。 (2)除公允价 值外,截 至资产负 债表日本 基金无 需要 说明的其他 重要事项 。 2018 年 1 月 1 日 782.00 购买














- 出售














782.00 转入第三层 级














- 转出第三层 级














- 当期损失总 额














- - 计入损 益的损失 - 2018 年 6 月 30 日


- 2018 年 6 月 30 日仍持有 的资产计 入 2018 年度损益的 未实现利 得或损失 的变 动


























—— 公 允价值变 动损益


-











富兰 克林 国海 中证 100 指数 增强 型分 级证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告摘要 第 26 页 共 43 页


§7 投 资 组合 报告 7.1 期末 基金资产组合 情况 金额单位: 人民币元 序号 项目 金额 占基金总资 产的 比例(% ) 1 权益投资 54,140,897.53 91.64 其中:股票 54,140,897.53 91.64 2 固定收益投 资 - - 其中:债券 - -








资产 支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品 投资 - - 5 买入返售金 融资产 - - 其中:买断 式回购的 买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和 结算备付 金合计 4,389,355.54 7.43 7 其他各项资 产 550,985.28 0.93 8 合计 59,081,238.35 100.00


7.2 期末 按行业分类的 股票投资组 合 7.2.1 期末 指数投资按行 业分类的境内 股票投资 组合 金额单位: 人民币元 代码 行业类别 公允价值( 元) 占基金资产 净值比例(%) A 农、林、牧 、渔业 - - B 采矿业 1,831,967.00 3.15 C 制造业 19,452,130.16 33.40 D 电力、 热力、 燃气及 水生产和 供应业 1,697,860.88 2.92 E 建筑业 2,064,973.40 3.55 F 批发和零售 业 616,202.88 1.06 G 交通运输、 仓储和邮 政业 1,419,783.00 2.44 H 住宿和餐饮 业 - - I 信息传输、 软件和信 息技术服 务业 1,013,509.60 1.74 J 金融业 22,685,734.45 38.95 K 房地产业 2,611,166.60 4.48 L 租赁和商务 服务业 400,102.56 0.69 M 科学研究和 技术服务 业 - - 富兰 克林 国海 中证 100 指数 增强 型分 级证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告摘要 第 27 页 共 43 页


N 水利、 环境 和公共设 施管理业 - - O 居民服务、 修理和其 他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会 工作 - - R 文化、体育 和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 53,793,430.53 92.36


7.2.2 期末 积极投资按行 业分类的境内 股票投资 组合 金额单位: 人民币元 代码 行业类别 公允价值( 元) 占基金资产 净值比例(%) A 农、林、牧 、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电 力 、热 力、 燃气 及水 生产 和供应业 9,000.00 0.02 E 建筑业 - - F 批发和零售 业 - - G 交通运输、 仓储和邮 政业 - - H 住宿和餐饮 业 - - I 信 息 传输 、软 件和 信息 技术 服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务 服务业 - - M 科学研究和 技术服务 业 - - N 水 利 、环 境和 公共 设施 管理 业 - - O 居 民 服务 、修 理和 其他 服务 业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会 工作 - - R 文化、体育 和娱乐业 338,467.00 0.58 S 综合 - - 合计 347,467.00 0.60


7.2.3 报告 期末按行业分 类的 港股通 投资股票投 资组合 本基金未通 过港股通 交易机制 投资港股 。 富兰 克林 国海 中证 100 指数 增强 型分 级证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告摘要 第 28 页 共 43 页


7.3 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的所 有股票投资明 细 7.3.1 期末 指数投资按公 允价值占基 金资产净值 比例大小 排序的所有股 票投资明细 金额单位: 人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产 净 值比例(%) 1 601318 中国平安 85,300 4,996,874.00 8.58 2 600519 贵州茅台 3,977 2,909,016.42 4.99 3 000651 格力电器 44,300 2,088,745.00 3.59 4 600036 招商银行 73,100 1,932,764.00 3.32 5 601166 兴业银行 118,100 1,700,640.00 2.92 6 600016 民生银行 223,300 1,563,100.00 2.68 7 000333 美的集团 29,600 1,545,712.00 2.65 8 600276 恒瑞医药 17,681 1,339,512.56 2.30 9 601288 农业银行 361,200 1,242,528.00 2.13 10 000858 五 粮 液 14,921 1,133,996.00 1.95 11 600030 中信证券 66,500 1,101,905.00 1.89 12 600104 上汽集团 31,271 1,094,172.29 1.88 13 600887 伊利股份 38,808 1,082,743.20 1.86 14 600900 长江电力 65,700 1,060,398.00 1.82 15 000002 万


科A 42,100 1,035,660.00 1.78 16 002415 海康威视 27,325 1,014,577.25 1.74 17 601668 中国建筑 175,840 960,086.40 1.65 18 601169 北京银行 152,400 918,972.00 1.58 19 600000 浦发银行 89,530 855,906.80 1.47 20 601601 中国太保 26,100 831,285.00 1.43 21 600028 中国石化 114,500 743,105.00 1.28 22 601398 工商银行 137,600 732,032.00 1.26 23 601818 光大银行 187,200 685,152.00 1.18 24 000725 京东方A 186,200 659,148.00 1.13 25 600019 宝钢股份 78,500 611,515.00 1.05 26 600048 保利地产 48,763 594,908.60 1.02 27 002304 洋河股份 4,513 593,910.80 1.02 28 600837 海通证券 60,801 575,785.47 0.99 29 601006 大秦铁路 68,300 560,743.00 0.96 30 600690 青岛海尔 28,488 548,678.88 0.94 31 000001 平安银行 60,312 548,236.08 0.94 32 600585 海螺水泥 16,300 545,724.00 0.94 33 600309 万华化学 11,900 540,498.00 0.93 富兰 克林 国海 中证 100 指数 增强 型分 级证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告摘要 第 29 页 共 43 页


34 601211 国泰君安 35,200 518,848.00 0.89 35 600518 康美药业 22,000 503,360.00 0.86 36 000538 云南白药 4,606 492,657.76 0.85 37 603288 海天味业 5,900 434,476.00 0.75 38 601328 交通银行 75,600 433,944.00 0.75 39 601390 中国中铁 54,900 410,103.00 0.70 40 001979 招商蛇口 21,300 405,765.00 0.70 41 600015 华夏银行 54,140 403,343.00 0.69 42 002027 分众传媒 41,808 400,102.56 0.69 43 300059 东方财富 29,520 389,073.60 0.67 44 002024 苏宁易购 27,486 387,002.88 0.66 45 600703 三安光电 19,900 382,478.00 0.66 46 600050 中国联通 77,500 381,300.00 0.65 47 601766 中国中车 49,280 379,456.00 0.65 48 000776 广发证券 27,900 370,233.00 0.64 49 601229 上海银行 23,300 367,208.00 0.63 50 601688 华泰证券 24,200 362,274.00 0.62 51 000895 双汇发展 12,900 340,689.00 0.58 52 601009 南京银行 43,120 333,317.60 0.57 53 601186 中国铁建 37,200 320,664.00 0.55 54 600919 江苏银行 48,300 309,603.00 0.53 55 000568 泸州老窖 5,000 304,300.00 0.52 56 600999 招商证券 21,300 291,384.00 0.50 57 601628 中国人寿 12,900 290,508.00 0.50 58 601088 中国神华 14,400 287,136.00 0.49 59 601225 陕西煤业 34,600 284,412.00 0.49 60 000069 华侨城A 39,300 284,139.00 0.49 61 601989 中国重工 66,000 266,640.00 0.46 62 002142 宁波银行 16,230 264,386.70 0.45 63 601336 新华保险 6,000 257,280.00 0.44 64 600958 东方证券 25,800 235,554.00 0.40 65 601933 永辉超市 30,000 229,200.00 0.39 66 600009 上海机场 3,900 216,372.00 0.37 67 601899 紫金矿业 58,600 211,546.00 0.36 68 600115 东方航空 31,500 208,530.00 0.36 69 600340 华夏幸福 7,200 185,400.00 0.32 70 600795 国电电力 70,320 184,238.40 0.32 71 002736 国信证券 19,868 180,798.80 0.31 72 601857 中国石油 22,200 171,162.00 0.29 富兰 克林 国海 中证 100 指数 增强 型分 级证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告摘要 第 30 页 共 43 页


73 000166 申万宏源 37,900 165,623.00 0.28 74 002594 比亚迪 3,400 162,112.00 0.28 75 002558 巨人网络 6,700 159,326.00 0.27 76 601669 中国电建 29,100 155,976.00 0.27 77 600893 航发动力 6,900 154,008.00 0.26 78 601018 宁波港 36,500 153,665.00 0.26 79 601985 中国核电 27,000 152,550.00 0.26 80 600011 华能国际 23,800 151,368.00 0.26 81 603993 洛阳钼业 21,400 134,606.00 0.23 82 601998 中信银行 21,600 134,136.00 0.23 83 601800 中国交建 11,200 127,568.00 0.22 84 600018 上港集团 19,000 113,240.00 0.19 85 600606 绿地控股 16,100 105,294.00 0.18 86 601633 长城汽车 10,500 103,110.00 0.18 87 600023 浙能电力 20,428 95,194.48 0.16 88 601618 中国中冶 27,200 90,576.00 0.16 89 601727 上海电气 13,900 88,126.00 0.15 90 601111 中国国航 9,700 86,233.00 0.15 91 601360 三六零 2,900 83,810.00 0.14 92 601881 中国银河 10,100 82,113.00 0.14 93 002352 顺丰控股 1,800 81,000.00 0.14 94 600010 包钢股份 50,440 78,182.00 0.13 95 601238 广汽集团 4,900 54,586.00 0.09 96 600025 华能水电 17,800 54,112.00 0.09


7.3.2 期末 积极投资按公 允价值占基 金资产净值 比例大小 排序的所有股 票投资明细 金额单位: 人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产 净 值比例(%) 1 002739 万达电影 8,900 338,467.00 0.58 2 603693 江苏新能 1,000 9,000.00 0.02


7.4 报告 期内股票投资 组合的重大 变动 7.4.1 累计 买入金额超出 期初基金资 产净值 2% 或前 20 名的股 票明细 金额单位: 人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买 入金额 占期初基金 资产净 值比例(% ) 富兰 克林 国海 中证 100 指数 增强 型分 级证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告摘要 第 31 页 共 43 页


1 600703 三安光电 843,376.00 0.97 2 000651 格力电器 831,501.00 0.95 3 000895 双汇发展 827,030.00 0.95 4 600887 伊利股份 559,216.00 0.64 5 601328 交通银行 553,600.00 0.63 6 601229 上海银行 550,186.00 0.63 7 600309 万华化学 523,996.00 0.60 8 600519 贵州茅台 514,667.00 0.59 9 000001 平安银行 435,880.00 0.50 10 603288 海天味业 425,176.00 0.49 11 601688 华泰证券 376,180.00 0.43 12 600919 江苏银行 337,700.00 0.39 13 601601 中国太保 335,511.00 0.38 14 000568 泸州老窖 334,987.00 0.38 15 600276 恒瑞医药 309,462.00 0.35 16 600958 东方证券 293,940.00 0.34 17 600036 招商银行 275,448.00 0.32 18 002027 分众传媒 267,840.00 0.31 19 601288 农业银行 261,612.00 0.30 20 601225 陕西煤业 259,802.00 0.30 注:买入金 额按买入 成交金额 (成交单 价乘以成 交数 量)填列, 不考虑相 关交易费 用。 7.4.2 累计 卖出金额超出 期初基金资 产净值 2% 或前 20 名的股 票明细 金额单位: 人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖 出金额 占期初基金 资产净 值比例(% ) 1 601318 中国平安 1,948,287.00 2.23 2 600036 招商银行 1,897,770.00 2.17 3 600519 贵州茅台 1,751,615.00 2.01 4 000001 平安银行 1,319,370.00 1.51 5 601398 工商银行 1,293,999.00 1.48 6 000651 格力电器 1,243,734.00 1.42 7 600887 伊利股份 1,226,844.00 1.41 8 000333 美的集团 1,123,113.00 1.29 9 600016 民生银行 925,553.00 1.06 10 601166 兴业银行 890,360.00 1.02 富兰 克林 国海 中证 100 指数 增强 型分 级证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告摘要 第 32 页 共 43 页


11 601601 中国太保 739,945.00 0.85 12 000895 双汇发展 732,299.00 0.84 13 601668 中国建筑 713,423.00 0.82 14 600030 中信证券 706,697.00 0.81 15 600104 上汽集团 624,826.00 0.72 16 000002 万


科A 580,435.00 0.67 17 600000 浦发银行 551,159.00 0.63 18 000725 京东方A 534,108.00 0.61 19 002415 海康威视 515,980.00 0.59 20 601009 南京银行 504,105.00 0.58 注:卖出金 额按卖出 成交金额 (成交单 价乘以成 交数 量)填列, 不考虑相 关交易费 用。 7.4.3 买入 股票的成本总 额及卖出股 票的收入总 额 单位:人民 币元 买入股票成 本(成交 )总额 14,651,006.22 卖出股票收 入(成交 )总额 37,105,310.14 注: “买入股票 成本总额 ” 及 “卖出 股票收入 总额” 均按买卖成 交金额 (成 交单价乘 以成交数 量) 填列,不考 虑相关交 易费用。 7.5 期末 按债券品种分 类 的债券投 资组合 本基金本报 告期末未 持有债券 。 7.6 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前 五名债券投资 明细 本基金本报 告期末未 持有债券 。 7.7 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的所 有资产支持证 券投资明细 本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。 7.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名贵金 属投资明细 根据基金合 同,本基 金不投资 贵金属。 富兰 克林 国海 中证 100 指数 增强 型分 级证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告摘要 第 33 页 共 43 页


7.9 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前 五名权证投资 明细 本基金本报 告期末未 持有权证 。 7.10 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明 7.10.1 报告 期末本基金投 资的 股指期 货持仓和损 益明细 本基金本报 告期末未 持有股指 期货。 7.10.2 本基 金投资股指期 货的投资政 策 本基金在进行股指期货投 资时,将根据风险 管理原则 ,以套期保值为主要目的 ,采用流动性 好、交易活跃的期货合约 ,通过对证券市 场和期货市 场运行趋势的研究,结合 股指期货的定价 模 型寻求其合理的估值水平 ,与现货资产进 行匹配,通 过多头或空头套期保值等 策略进行套期保 值 操作。 基金管理人将充分考虑股 指期货的收益性、 流动性及 风险性特征,运用股指期 货对冲系统性 风险、对冲特殊情况下的 流动性风险,如 大额申购赎 回等;利用金融衍生品的 杠杆作用,以达 到 降低投资组 合的整体 风险的目 的。 7.11 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明 根据基金合 同,本基 金不投资 国债期货 。 7.12 投资 组合报告附注 7.12.1 本基 金本期投资的 前十名证券 中,报告期 内发行主 体被监管部门 立案调 查的 ,或在报告编 制日前一年 内受到证监 会、证券 交易所公开谴 责、处罚的 证券如 下: 兴业银行股 份有限公 司(以下 简称“兴 业银行” )于 2018 年 5 月 4 日收到中 国银行保 险监督 管理委员会(以下简称 “ 中国银保监会 ” )出具的《 中国银行保险监督管理委 员会行政处罚信 息 公开表 (银 保监银罚 决字 〔2018 〕1 号) 》 , 就兴 业银 行主要违法 违规事实 公 告如下: (一) 重 大关富兰 克林 国海 中证 100 指数 增强 型分 级证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告摘要 第 34 页 共 43 页


联交易未按规定审查审 批且未向监管部门 报告; (二 )非真实转让信贷资产; (三)无授信额度 或 超授信额度 办 理同业 业务; (四) 内控 管理严 重违反审 慎经营规则, 多 家分支机 构买入返 售业务 项 下基础资产不合规; (五 )同业投资接受隐 性的第三 方金融机构信用担保; ( 六)债券卖出回购 业 务违规出表; ( 七) 个人 理财资金 违规投资 ; (八) 提 供日期倒签 的材料; ( 九) 部分非 现场监管 统 计 数据 与事实 不符 ; (十 )个别 董事 未经任 职资 格核准 即履 职; ( 十一 )变相 批量转 让个 人贷款 ; (十二)向 四证不全 的房地产 项目提供 融资。 中国银保监 会处以罚 款人民币5,870 万 元。 本基金对兴业银行投资决 策说明:本公司的 投研团队 经过充分研究,认为上述 事件仅对兴业 银行短期经 营有一定 影响 , 不改变 长期投资 价值 。 同 时由于本基 金看好银 行整体的 长期发展 前景, 因此买入兴 业银行。 本基金管 理人对该 股的投资 决策 遵循公司的 投资决策 制度。





招商银 行股份有 限公司 (以下 简称 “ 招 商银行 ”)于 2018 年5 月4 日收到 中国银行 保险 监督管理委员会(以下简 称 “中国银保监 会 ” )出具 的《中国银行保险监督管 理委员会行政处 罚 信息公开表 (银监罚 决字 〔2018 〕1 号) 》 , 就招 商银 行主要违法 违规事实 公告如 下: (一) 内 控管 理严重违反审慎经营规 则; (二)违规批量 转让以个 人为借款主体的不良贷 款; (三)同业 投资 业 务违规接受第三方金融 机构信用担保; (四 )销售同 业非保本理财产品时违 规承诺保本; (五) 违 规将票据贴 现资金直 接转回出 票人账户; (六 ) 为 同业 投资业务违 规提供第 三方金融 机构信用 担保; (七) 未将房 地产企业 贷款计 入房地产 开发贷款 科目; (八) 高管人 员在获得 任职资格 核准前履 职; (九) 未严格审 查贸易背 景真实性 办理银 行承兑业 务; (十) 未严格审查 贸易背景 真实性开 立信用 证; (十一) 违规签订 保本合同 销售同业 非保本 理财 产品; (十二 )非 真实 转让信贷 资产; ( 十三) 违规向典当 行发放贷 款; (十四 )违规向 关系人 发放 信用贷款。 中国银保监 会对招商 银行做出 如下行政 处罚:没 收违 法所得人民 币 3.024 万元, 处以 罚款人民 币6,570 万 元,罚没 合计人民 币 6,573.024 万元 。 本基金对招商银行投资决 策说明:本公司的 投研团队 经过充分研究,认为上述 事件仅对招商 银行短期经营有一定影响 ,不改变长期投 资价值。同 时由于本基金看好银行的 长期发展前景, 因 此买入招商 银行。本 基金管理 人对该股 的投资决 策遵 循公司的投 资决策制 度。 7.12.2 本基 金投资的前十 名股票中, 没有投资于 超出基金 合同规 定备选 股票库之外 的股 票。 7.12.3 期末 其他各项资产 构成 单位:人民 币元 富兰 克林 国海 中证 100 指数 增强 型分 级证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告摘要 第 35 页 共 43 页


序号 名称 金额 1 存出保证金 23,838.32 2 应收证券清 算款 483,801.47 3 应收股利 - 4 应收利息 786.22 5 应收申购款 42,559.27 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 550,985.28


7.12.4 期末 持有的处于转 股期的可转 换债券明细 本基金本报 告期末未 持有处于 转股期的 可转债。 7.12.5 期末 前十名股票中 存在流通受 限情况的说 明 7.12.5.1 期末 指数投资前十 名股票中存 在流通受限 情况的说 明 本基金本报 告期末指 数投资前 十名股票 中不存在 流通 受限情况。 7.12.5.2 期末 积极投资前五 名股票中存 在流通受限 情况的说 明 金额单位: 人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部 分的公允 价值 占基金资产 净值比例 (%) 流通受限情 况说明 1 002739 万达电影 338,467.00 0.58 重大资产重 组停牌 2 603693 江苏新能 9,000.00 0.02 新股未上市


富兰 克林 国海 中证 100 指数 增强 型分 级证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告摘要 第 36 页 共 43 页


§8 基 金 份额 持有 人信 息 8.1 期末 基金份额持有 人户数及持 有人结构 份额单位: 份 份额级别 持有人户 数( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份额 比例 国富中证 100 指数 增强分级 A 64 148,185.28 2,480,197.00 26.15% 7,003,661.00 73.85% 国富中证 100 指数 增强分级 B 330 28,738.97 20,300.00 0.21% 9,463,559.00 99.79% 国富中证 100 指数 增强分级 2,792 15,703.25 650,128.00 1.48% 43,193,334.10 98.52% 合计 3,186 19,714.75 3,150,625.00 5.02% 59,660,554.10 94.98%


8.2 期末 上市基金前十 名持有人 国富中证100 指数增 强分级 A 序号 持有人名称 持有份额( 份) 占上市总份 额 比例 1 梁小红 3,297,110.00 34.77% 2 泰康人寿保 险有限责 任公司-分红- 个人分红-019L-FH002 深 2,068,860.00 21.81% 3 乔传雄 702,400.00 7.41% 4 沈芳 521,151.00 5.50% 5 张诗琮 473,500.00 4.99% 6 闫改英 467,733.00 4.93% 7 梁志云 325,878.00 3.44% 8 王之凡 315,800.00 3.33% 9 中国太平洋 财产保险- 传统-普 通保 险产品-013C-CT001 深 166,700.00 1.76% 富兰 克林 国海 中证 100 指数 增强 型分 级证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告摘要 第 37 页 共 43 页


10 石如英 160,200.00 1.69% 国富中证100 指数增 强分级 B 序号 持有人名称 持有份额( 份) 占上市总份 额 比例 1 项燕 1,794,517.00 18.92% 2 张卫国 768,900.00 8.11% 3 任爱 519,000.00 5.47% 4 张玲 504,300.00 5.32% 5 梁志云 360,678.00 3.80% 6 曾庆梅 333,400.00 3.52% 7 林少逸 320,906.00 3.38% 8 肖华 257,000.00 2.71% 9 邹木兰 172,400.00 1.82% 10 邓义勇 170,000.00 1.79%


8.3 期末 基金管理人的 从业人员持 有本基金的 情况 无。 8.4 期末 基金管理人的 从业人员持 有本开放式 基金份额 总量区间的情 况 项目 份额级别 持有基金份 额总量的 数量区间 (万份) 本公司高级 管理人员 、 基金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持 有本开放式 基金 国富中证 100 指数增 强分级 A 0 国富中证 100 指数增 强分级 B 0 国富中证 100 指数增 强分级 0 合计 0 本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放式基金 国富中证 100 指数增 强分级 A 0 国富中证 100 指数增 强分级 B 0 国富中证 100 指数增 强分级 0 合计 0


富兰 克林 国海 中证 100 指数 增强 型分 级证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告摘要 第 38 页 共 43 页


§9 开 放 式基 金份 额变 动 单位:份 项目 国富中证 100 指数 增强分级 A 国富中证 100 指 数增强分级 B 国富中证 100 指 数增强分级 基金合同生 效日(2015 年3 月26 日) 基金份额总 额 117,906,583.00 117,906,584.00 439,642,401.42 本报告期期 初基金份 额总额 10,919,465.00 10,919,466.00 60,643,021.38 本报告期基 金总申购 份额 - - 17,541,244.06 减: 本报告期基 金总赎回 份额 - - 39,176,354.00 本 报 告 期 基金 拆 分 变动 份 额 (份 额 减 少以"-" 填 列) -1,435,607.00 -1,435,607.00 4,835,550.66 本报告期期 末基金份 额总额 9,483,858.00 9,483,859.00 43,843,462.10 注:拆分变 动份额为 本基金三 级份额之 间的配对 转换 及定期折算 份额。 富兰 克林 国海 中证 100 指数 增强 型分 级证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告摘要 第 39 页 共 43 页


§10 重 大 事件 揭示 10.1 基金 份额持有人大 会决议 报告期内未 召开基金 份额持有 人大会。








10.2 基金 管理人、基金 托管人的专 门基金托管 部门的重 大人事变动 (一)基金 管理人重 大人事变 动 本报告期内 本基金基 金管理人 无重大人 事变动。 (二)基金 托管人的 专门基金 托管部门 的重大人 事变 动 本报告期基 金托管人 的专门基 金托管部 门无重大 人事 变动。





10.3 涉及 基金管理人、 基金财产、 基金托管业 务的诉讼 本报告期内 未发生涉 及基金管 理人、基 金财产、 基金 托管业务的 诉讼。





10.4 基金 投资策略的改 变 报告期内未 发生基金 投资策略 的改变。





10.5 为基 金进行审计的 会计师事务 所情况 本基金自成 立以来对 其进行审 计的均是 普华永道 中天 会计师事务 所, 未 曾改聘其 他会计师 事 务所。





10.6 管理 人、托管人及 其高级管理 人员受稽查 或处罚等 情况 (一)基金 管理人及 高级管理 人员受监 管部门稽 查或 处罚的情形 : 本报告期内 ,基金管 理人及其 高级管理 人员没有 受到 监管部门稽 查或处罚 。 (二 )基金 托管人及 其高级管 理人员受 稽查或处 罚等 情况 本报告期内 ,基金托 管人及其 高级管理 人员没有 受到 稽查或处罚 等情况。





10.7 基金 租用证券公司 交易单元的 有关情况


富兰 克林 国海 中证 100 指数 增强 型分 级证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告摘要 第 40 页 共 43 页


10.7.1 基金 租用证券公司 交易单元进 行股票投资 及佣金支 付情况 金额单位: 人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券 商的佣金


备注 成交金额 占当期股票 成交总额的 比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 国信证券 1 10,736,633.00 20.96% 9,999.00 20.96% - 银河证券 1 10,563,823.80 20.62% 9,838.14 20.62% - 中信证券 1 9,750,596.69 19.04% 9,080.75 19.04% - 东方证券 2 4,938,032.94 9.64% 4,598.86 9.64% - 兴业证券 1 4,898,870.00 9.56% 4,562.35 9.56% - 广发证券 2 4,071,544.00 7.95% 3,791.80 7.95% - 光大证券 2 2,626,757.70 5.13% 2,446.28 5.13% - 华创证券 1 1,799,133.00 3.51% 1,675.58 3.51% - 海通证券 2 1,339,414.61 2.62% 1,247.41 2.62% - 长江证券 2 494,290.00 0.97% 460.33 0.97% - 中信建投 2 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 申万宏源 2 - - - - - 东吴证券 2 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 中泰证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 东北证券 2 - - - - - 国海证券 2 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 太平洋证券 1 - - - - - 注: 1. 专用交易 单元的选 择标准和 程序 1)选择代理 基金证券 买卖的证 券经营机 构的标 准 基金管理人负责选择代理 本基金证券买卖 的证券经营 机构,并租用其交易单元 作为基金的专用 交 易单元。选 择的标准 是: ①资历雄厚 ,信誉良 好,注册 资本不少 于 3 亿元 人民 币; 富兰 克林 国海 中证 100 指数 增强 型分 级证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告摘要 第 41 页 共 43 页


②财务状况 良好,经 营行 为规 范,最近 一年未发 生重 大违规行为 而受到有 关管理机 关的处罚 ; ③内部管理 规范、严 格,具备 健全的内 控制度, 并能 满足基金运 作高度保 密的要求 ; ④具备基金运作所需的高 效、安全的通讯 条件,交易 设施符合代理本基金进行 证券交易的需要 , 并能为本基 金提供全 面的信息 服务; ⑤研究实力较强,有固定 的研究机构和专 门研究人员 ,能及时、定期、全面地 为本基金提供宏 观 经济、行业情况、市场走 向、个股分析的 研究报告及 周到的信息服务,并能根 据基金投资的特 定 要求,提供 专题研究 报告。 2)公司基金 交易佣金 分配依据 券商提供 的研究 报告 和服务质量 ,评判 标 准包括但 不限于: ①全面及时 向公司提 供高质量 的关于宏 观、行业 和市 场的研究报 告; ②具有数量 研究和开 发能力; ③能有效组 织上市公 司调研; ④能根据公 司所管理 基金的特 定要求, 提供专门 研究 报告; ⑤上门路演 和电话会 议的质量 ; ⑥与我公司 投资和研 究人员的 信息交流 和沟通能 力; ⑦其他与投 资相关的 服务和支 持。 3)租用基金 专用交易 单元的程 序 ①基金管理人根据上述标 准考察证券经营 机构,考察 结果经公司领导审批后, 我司与被选中的 证 券经营机构 签订 《 券商交易 单元租用 协议》 和 《研 究 服务协议》 , 并办理 基金专用 交易单元 租用手 续。 ②之后,基金管理人将根 据各证券经营机 构的研究报 告、信息服务质量等情况 ,根据如下选择 标 准细化的评 价体系, 每季度对 签约证券 经营机构 的服 务进行一次 综合评价 : A 提供的研 究报告质 量和数量 ; B 由基金管 理人提出 课题,证 券经营机 构提供的 研究 论文质量 ; C 证券经营 机构协助 我公司研 究员调研 情况; D 与证券经 营机构研 究员交流 和共享研 究资料情 况; E 其他可评 价的量化 标准。 经过评价,对于达到有关 标准的证券经营 机构将继续 保留,并对排名靠前的证 券经营机构在交 易 量的分配上采取适当的倾 斜政策。若本公 司认为签约 机构的服务不能满足 要求 ,或签约机构违 规 受到国家有关部门的处罚 ,本公司有权终 止签署的协 议,并撤销租用的交易单 元;基金管理人 将 重新选择其 它经营稳 健、研究 能力强、 信息服务 质量 高的证券经 营机构, 租用其交 易单元。 富兰 克林 国海 中证 100 指数 增强 型分 级证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告摘要 第 42 页 共 43 页


③交易单元 租用协议 期限为一 年,到期 后若双方 没有 异议可自动 延期一年 。 2、报告期内 证券公司 基金专用 交易单元 的变更 情况 报告期内, 本基金新 增太平洋 证券上海 交易单元1 个 ,方正证券 上海交易 单元 1 个。 10.7.2 基金 租用证券公司 交易单元进 行其他证券 投资的情 况 金额单位: 人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交 易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的 比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 国信证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 太平洋证券 - - - - - - 富兰 克林 国海 中证 100 指数 增强 型分 级证 券投 资基金 2018 年 半年 度报 告摘要 第 43 页 共 43 页





国海 富兰克林基金 管理有限公 司 2018 年 8 月 25 日