富 兰 克林 国 海中 证 100 指数增 强 型分 级 证券 投 资基 金
2018 年半 年度报 告
2018 年6 月30 日
基金管 理人： 国海富兰克 林基金管理有限公 司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2018 年8 月25 日 富兰克林国海中证 100 指数增 强型 分级证券投资基金 2018 年 半年度报告
第 2 页 共 62 页
§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定，于 2018 年 8 月 22 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 富兰克林国海中证 100 指数增 强型 分级证券投资基金 2018 年 半年度报告
第 3 页 共 62 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 8
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 8
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 9
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 9
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 9
3.3 其 他指 标 .................................................................................................................................... 10
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 12
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 12
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 13
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 13
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 14
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 14
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 15
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 15
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 16
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 16
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 16
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 17
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 17
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 18 富兰克林国海中证 100 指数增 强型 分级证券投资基金 2018 年 半年度报告
第 4 页 共 62 页
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 19
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 20
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 43
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 43
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 43
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 45
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 47
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 49
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 49
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 49
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 49
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 50
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 50
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 50
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 50
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 53
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 53
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 53
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 54
8.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 54
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 55
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 56
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 56
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 56
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 56
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 56
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 56
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 56
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 56
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 60 富兰克林国海中证 100 指数增 强型 分级证券投资基金 2018 年 半年度报告
第 5 页 共 62 页
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 62
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 62
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 62
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 62
富兰克林国海中证 100 指数增 强型 分级证券投资基金 2018 年 半年度报告
第 6 页 共 62 页
§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 富兰克 林国 海中 证 100 指 数增强 型分 级证 券投 资基 金
基金简 称 国富中 证100 指 数增 强分 级
基金主 代码 164508
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年3 月26 日
基金管 理人 国海富 兰克 林基 金管 理有 限公司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 62,811,179.10 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称
国富中 证100 指 数增
强分 级A
国富中 证100 指 数增
强分 级B
国富中 证100 指数
增强分 级
下属分 级基 金的 交易 代码 150135 150136 164508
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 份
额总额
9,483,858.00 份 9,483,859.00 份 43,843,462.10 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 为股 票指 数增 强型 基金。 通过 量化 风险 管理 方法， 控制 基金
投资组 合与 标的 指数 构成 的偏差 ，同 时采 取适 当的 增强策 略， 在严
格控制 跟踪 误差 风险 的基 础上， 力争 获得 超越 业绩 比较基 准的 投资
收益， 追求 基金 资产 的长 期增值 。在 正 常 市场 情况 下，本 基金 力争
使基金 净值 增长 率与 业绩 比较基 准之 间的 日均 跟踪 偏离度 的绝 对值
不超 过0.5% ， 年化 跟踪 误 差不超 过 7.75% 。
投资策 略
本基金 基于 被动 复制 的指 数化投 资方 法， 在严 格控 制跟踪 误差 风险
的基础 上， 适度 运用 资产 配置调 整、 行业 配置 调整 、指数 成份 股权
重优化 等主 动增 强策 略， 力争获 得超 越业 绩比 较基 准的投 资收 益。
1、资 产配 置策 略
本基金 采取 指数 增强 策略 。为控 制基 金的 跟踪 误差 风险， 本基 金的
资产配 置将 保持 与业 绩比 较基准 基本 一致 ，只 在股 票、债 券（ 主要
是国债 ） 、 现金 等各 大类 资 产间进 行小 幅度 的主 动调 整， 追 求适 度超
越业绩 比较 基准 的收 益目 标。
2、股 票投 资策 略
为严格 控制 跟踪 误差 风险 ，本基 金的 股票 投资 以被 动复制 跟踪 标的
指数为 主， 辅以 适度
的增强 策略 。
3、债 券投 资策 略
本基金 债券 投资 的主 要目 的是在 保证 基金 资产 流动 性的前 提下 ，提
高基金 资产 的投 资收 益。 本基金 主要 投资 于信 用等 级高、 流动 性好
的政府 债券 、金 融债 、企 业债等 。 富兰克林国海中证 100 指数增 强型 分级证券投资基金 2018 年 半年度报告
第 7 页 共 62 页
本基金 在进 行债 券组 合管 理中， 将基 于对 国内 外宏 观经济 形势 、国
家财政 货币 政策 动向 、市 场资金 流动 性等 方面 的分 析，对 利率 、信
用利差 变化 的趋 势进 行判 断，综 合考 察债 券的 投资 价值和 流动 性等
因素， 构建 和调 整债 券投 资组合 。
4、股 指期 货投 资策 略
本基金 在股 指期 货投 资中 主要遵 循有 效管 理投 资策 略，以 套期 保值
为目的 ，在 风险 可控 的前 提下， 本着 谨慎 原则 参与 股指期 货交 易，
以提高 投资 管理 效率 ，降 低跟踪 误差 风险 。
业绩比 较基 准 中证100 指 数收 益率*95%+ 银行同 业存 款利 率*5%
风险收 益特 征
本基金 为股 票指 数增 强型 基金， 属于 高 风 险的 证券 投资品 种 ， 其预
期风险 与预 期收 益高 于混 合型基 金、 债券 型基 金与 货币市 场基 金。
在本基 金分 级运 作期 内， 从 本基金 所分 离出 来的 两类 基金份 额来 看，
由于基 金收 益分 配的 安排 ，国富 中 证100 A 份 额将 表现出 低风 险、
收益相 对稳 定的 特征 ；国 富中 证 100 B 份 额则 表现 出高风 险、 收益
相对较 高的 特征 。
下属分级基 金 的 风 险 收 益
特征
国富中 证100A 份额
将表现 出低 风险 、收
益相对 稳定 的特 征。
国富中 证100B 份额
则表现 出高 风险 、收
益相对 较高 的特 征。
本基金 为股 票指 数增
强型基 金， 属于 较高
预期收 益、 较高 预期
风险的 证券 投资 品
种，其 预期 风险 与预
期收益 高于 混合 型基
金、债 券型 基金 与货
币市场 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称
国海富 兰克 林基 金管 理有
限公司
中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 储丽莉 王永民
联系电 话 021-3855 5555 010-6659 4896
电子邮 箱 service@ftsfund.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-700-4518 、9510-5680
和021 －38789555
95566
传真 021-6888 3050 010-6659 4942
注册地 址
广西南 宁市 西乡 塘区 总部
路1 号 中国 －东 盟科 技企
业孵化 基地 一 期 C-6 栋二
层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
办公地 址
上海市 浦东 新区 世纪 大 道8
号上海 国金 中心 二 期 9 层
北京 市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
邮政编 码 200120 100818
法定代 表人 吴显玲 陈四清
富兰克林国海中证 100 指数增 强型 分级证券投资基金 2018 年 半年度报告
第 8 页 共 62 页
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、证 券时 报、 上海证 券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.ftsfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司
北京西 城区 金融 大 街27 号 投资广 场
23 层
富兰克林国海中证 100 指数增 强型 分级证券投资基金 2018 年 半年度报告
第 9 页 共 62 页
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2018 年1 月1 日 - 2018 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 6,287,242.58
本期利 润 -5,617,223.65
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0823
本期加 权平 均净 值利 润率 -7.97%
本期基 金份 额净 值增 长率 -10.36%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 440,174.36
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0070
期末基 金资 产净 值 58,244,028.72
期末基 金份 额净 值 0.927
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 0.61%
注：
1、 上述 财务 指标 采用 的计 算公式 ， 详见 证监 会发 布的 证券投 资基 金信 息披 露编 报规则 － 第 1 号 《 主
要财务 指标 的计 算及 披露 》 。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、 期末 可供 分配 利润 ， 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （ 为
期末余 额， 不 是 当期 发生 数） 。
4、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人交 易基 金的 各项 费用 ， 例 如 ， 开 放式 基金 的申购 赎回 费等 ， 计
入费用 后实 际收 益要 低于 所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -5.79% 1.19% -6.40% 1.19% 0.61% 0.00%
过去三 个月 -7.58% 1.13% -8.22% 1.12% 0.64% 0.01% 富兰克林国海中证 100 指数增 强型 分级证券投资基金 2018 年 半年度报告
第 10 页 共 62 页
过去六 个 月 -10.36% 1.17% -11.16% 1.16% 0.80% 0.01%
过去一 年 5.61% 0.98% -0.11% 0.96% 5.72% 0.02%
过去三 年 -4.09% 1.40% -9.85% 1.36% 5.76% 0.04%
自基金合同
生效起 至今
0.61% 1.51% 0.85% 1.48% -0.24% 0.03%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 基金 的基 金合 同生 效日为 2015 年 3 月 26 日 。本基 金在 6 个月 建仓 期 结束时 ，各 项投 资比
例符合 基金 合同 约定 。
3.3 其 他指 标
单位： 人民 币元
其他指 标 报告期 （ 2018 年 1 月 1 日 - 2018 年 6 月 30 日 ）
中证 100A 与中 证 100B 基金份 额配
比
1:1
期末中 证 100A 份额 参考 净值 1.025 富兰克林国海中证 100 指数增 强型 分级证券投资基金 2018 年 半年度报告
第 11 页 共 62 页
期末中 证 100A 份额 累计 参考净值 1.171
期末中 证 100B 份额 参考 净值 0.829
期末中 证 100B 份额 累计 参考净 值 0.829
中证 100A 的预 计年 收益 率 5.00%
富兰克林国海中证 100 指数增 强型 分级证券投资基金 2018 年 半年度报告
第 12 页 共 62 页
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
国海富 兰克 林基 金管 理有 限公司 成立 于 2004 年 11 月，由 国海 证券 股份 有限 公司和 富兰 克 林
邓普顿 投资 集团 全资 子公 司邓普 顿国 际股 份有 限公 司共同 出资 组建 ，目 前公 司注册 资 本 2.2 亿元
人民币 ，国 海证 券股 份有 限公司 持 有51% 的股 份, 邓普顿 国际 股份 有限 公司 持有 49% 的 股份 。
国海证 券 股 份有 限公 司是 国内 A 股市 场 第 16 家上 市 券商， 是拥 有全 业务 牌照 ， 营业网 点遍 布
中国主要城市 的全国性 综 合类证券公司 。富兰克 林 邓普顿投资集 团是世界 知 名基金管理 公司，在
全球市 场上 有超 过 70 年 的 投资管 理经 验。 国海 富兰 克 林基金 管理 有限 公司 引进 富兰克 林邓 普顿 投
资集团享誉全 球的投资 机 制、研究平台 和风险控 制 体系，借助国 海证券股 份 有限公司的 综合业务
优势， 力争 成为 国内 一流 的基金 管理 公司 。
本公司 具有 丰富 的管 理基 金经验 。 自2005 年 6 月 第 一只基 金成 立开 始 ， 截 至 本报告 期末 ， 本
公司已 经成 功管 理 了 33 只 基金产 品。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）
期限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
张志强
公 司 量 化
与 指 数 投
资 总 监 、
金 融 工 程
部总经
理 、 职 工
监 事 、 国
富沪深
300 指数
增 强 基 金
及 国 富 中
证 100 指
数 增 强 分
级 基 金 的
基金经 理
2015 年3 月
26 日
- 15 年
张 志 强 先 生 ，CFA ，纽
约州立 大学 （布 法罗 ）
计算机 科学 硕士 ， 中 国
科学技术大学数学专
业 硕 士 。 历 任 美 国
Enreach Technology
Inc.软 件工 程师 、 海 通
证券股份有限公司研
究所高 级研 究员 、 友 邦
华泰基金管理有限公
司高级 数量 分析 师、 国
海富兰克林基金管理
有限公司首席数量分
析师、 风险 控制 部总 经
理、业务发展部总经
理。 截 至本 报告 期末 任
国海富兰克林基金管富兰克林国海中证 100 指数增 强型 分级证券投资基金 2018 年 半年度报告
第 13 页 共 62 页
理有限公司量化与指
数投资 总监 、 金 融工 程
部总经 理、 职工 监事 、
国富沪 深300 指 数增 强
基金及 国富 中 证100 指
数增强分级基金的基
金经理 。
注：
1. 表中 “ 任职 日期 ” 和 “ 离任日 期 ” 分别 指根 据公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期， 其中 ， 首
任基金 经理 的 “ 任职 日期 ”为基 金合 同生 效日 。
2. 表中 “ 证券 从业 年限 ” 的计算 标准 为该 名员 工从 事过的 所有 诸如 基金 、 证 券、 投 资等 相关 金融
领域的 工作 年限 的总 和。
4.2 管 理人 对报 告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《中 华人民共 和 国证券投资基 金法》及 其 他有关法律、 法
规和《 富兰 克林 国海 中 证 100 指 数增 强分 级证 券投 资基金 基金 合同 》的 规定 ，本着 诚实 信用 、勤
勉尽责 的原 则管 理和 运用 基金资 产， 在严 格控 制风 险的基 础上 ， 为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，
无损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为。 基金 投资 组合 符合有 关法 律、 法规 的规 定及基 金合 同的 约 定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内公 司严 格执 行 《 公平交 易管 理制 度》 ， 明 确 了公平 交易 的原 则和 目标 ， 制 订了 实现 公
平交易 的具 体措 施， 并在 技术上 按照 公平 交易 原则 实现了 严格 的交 易公 平分 配。
报告期 内公 司未 发现 不同 投资组 合间 通过 价差 交易 进行利 益输 送的 行为 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
公司严格按照 《异常交 易 监控与报告制 度》和《 同 日反向交易管 理办法》 对 异常交易进行 监
控。
报告期内公司 不存在投 资 组合之间发生 的同日反 向 交易且成交较 少的单边 交 易量超过该证 券
当日成 交量 的 5% 的 情况 。
富兰克林国海中证 100 指数增 强型 分级证券投资基金 2018 年 半年度报告
第 14 页 共 62 页
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2018 年上 半年 ，A 股 市场 震荡下 行， 所有 宽基 指数 均有不 同幅 度的 下跌 ，大 盘蓝筹 股票 和 创
业板龙头股票 表现略好 。 行业方面，仅 休闲服务 、 医药生物、食 品饮料行 业 取得小幅度 上涨，通
信、电气设备 、机械设 备 、有色金属、 建筑装饰 、 国防军工、证 券、传媒 、 电子、公用 事业等行
业均下 跌超 过20% 。 上半 年，中 证 100 指 数下 跌 了11.77% 。
报告期内，本 基金在保 持 均衡的组合配 置以控制 主 动投资风险的 前提下， 继 续使用量化选 股
模型精 选个 股及 构建 投资 组合。 报告 期内 ，所 用模 型表现 一般 ，取 得了 一定 的超额 收益 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2018 年6 月 30 日， 本基金 份额 净值 为 0.927 元。 本 报告 期， 份额 净 值 下跌10.36%，同
期业绩 比较 基准 下 跌 11.16% ，基 金表 现超 越业 绩基 准 0.80% ， 期间 基金 年化 跟踪误 差 为 1.08% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2018 年下 半年 ， 伴 随 全球贸 易摩 擦的 不断 演化 ， 中 国经 济转 型加 速进 入 后半程 ， 其迫 切
性和不确定性 都在增加 。 在继续推进防 风险、去 杠 杆的同时，为 避免对实 体 经济产生不 可控的负
面影响，预计 在具体执 行 上将延续近期 相对具有 弹 性的特点，包 括维持适 当 的社会融资 水平、维
护市场流动性 的基本稳 定 、加速推进个 税改革等 促 进消费升级和 扩大内需 的 政策等。同 时，对于
先进制 造业 和高 新技 术产 业，预 计将 出台 更多 促进 政策， 加速 先进 产业 的追 赶和产 业结 构升 级。
对 A 股 市场 而言 ，目 前股 票价格 水平 已经 比较 充分 地反映 了投 资者 对于 实体 经济增 长进 一 步
放缓和 中 美 贸易 摩擦 升温 的预期 ， 以 及在 资管 新规 约束下 股票 市场 流动 性偏 紧的预 期。 展 望 2018
年下半年，这 些负面因 素 依然存在。同 时，今后 一 段时期，A 股 质押平仓 风 险爆发、信 用债市场
的风险事件等 负面事件 预 计仍将不时发 生。结合 目 前的市场状态 和上述因 素 ，预计下半 年的市场
将保持 震荡 态势 。
投资策略方面 ，下半年 仍 将保持均衡配 置，控制 主 动投资风险。 同时，力 争 通过选股和其它
有效策 略获 取超 额收 益。
本基金将继续 按照基金 合 同及相关法律 法规要求 ， 努力做好基金 投资工作 ， 争取未来更好 的
长期投 资收 益。
富兰克林国海中证 100 指数增 强型 分级证券投资基金 2018 年 半年度报告
第 15 页 共 62 页
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本公司在报告 期内有效 控 制基金估值流 程，按照 相 关法律法规的 规定设有 投 资资产估值委 员
会（简称"估 值委员会"） ， 并已制订了 《公允估 值管 理办法》 。估 值委员会 审核 和决定投资 资产估
值的相 关事 务 ， 确 保基 金 估值的 公允 、 合理 ， 保 证 估值未 被歪 曲以 免对 基金 持有人 产生 不利 影响 。
报告期内相关 基金估值 政 策由托管银行 进行复核 。 公司估值委员 会由总经 理 或其任命者 负责，成
员包括 投研、 风险控制 、 监察稽核、交 易、基金 核 算方面的部门 主管，相 关 人员均具有 丰富的证
券基金行业从 业经验和 专 业能力。基金 经理如认 为 估值有被歪曲 或有失公 允 的情况，应 向估值委
员会报告并提 出相关意 见 和建议。各方 不存在任 何 重大利益冲突 ，一切以 投 资者利益最 大化为最
高准则 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
截至本报告期 末，根据 本 基金基金合同 和相关法 律 法规的规定， 本基金无 应 分配但尚未实 施
分配的 利润 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 富兰克林国海中证 100 指数增 强型 分级证券投资基金 2018 年 半年度报告
第 16 页 共 62 页
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ，中 国银 行股 份有限 公司 （以 下称"本 托 管人" ）在 对富 兰克 林国 海 中证 100 指数
增强分级证 券投资基 金（ 以下称"本基 金"）的托 管 过程中，严 格遵守《 证券 投资基金法 》及其 他
有关法律法规 、基金合 同 和托管协议的 有关规定 ， 不存在损害基 金份额持 有 人利益的行 为，完全
尽职尽 责地 履行 了应 尽的 义务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《中华人民 共和国证 券 投资基金法》 及其他有 关 法律法规、基 金
合同和 托管 协议 的规 定， 对本基 金管 理人 的投 资运 作进行 了必 要的 监督 ， 对 基金资 产净 值的 计算 、
基金份额申购 赎回价格 的 计算以及基金 费用开支 等 方面进行了认 真地复核 ， 未发现本基 金管理人
存在损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告中的财务指标、净 值表现、收益分配情况、 财务会计报告（注：财务 会计报告中的"
金融工 具风 险及 管理"部 分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 富兰克林国海中证 100 指数增 强型 分级证券投资基金 2018 年 半年度报告
第 17 页 共 62 页
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体 ： 富兰 克林 国海 中证 100 指 数增 强型 分级 证券投 资基 金
报告截 止日 ： 2018 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年6 月30 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 4,389,355.54 5,694,753.86
结算备 付金
- 18,758.30
存出保 证金
23,838.32 71,035.53
交易性 金融 资产 6.4.7.2 54,140,897.53 82,214,565.03
其中： 股票 投资
54,140,897.53 82,214,565.03
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
483,801.47 -
应收利 息 6.4.7.5 786.22 1,124.12
应收股 利
- -
应收申 购款
42,559.27 25,213.66
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
59,081,238.35 88,025,450.50
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年6 月30 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
496,784.92 -
应付赎 回款
76,217.15 239,861.41
应付管 理人 报酬
50,313.61 77,863.37
应付托 管费
11,068.99 17,129.93
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 7,243.29 38,346.76 富兰克林国海中证 100 指数增 强型 分级证券投资基金 2018 年 半年度报告
第 18 页 共 62 页
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 195,581.67 370,119.08
负债合 计
837,209.63 743,320.55
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 57,803,854.36 77,713,814.32
未分配 利润 6.4.7.10 440,174.36 9,568,315.63
所有者 权益 合计
58,244,028.72 87,282,129.95
负债和 所有 者权 益总 计
59,081,238.35 88,025,450.50
注：报 告截 止 日 2018 年6 月 30 日， 基金 份额 总额 62,811,179.10 份。 其中 国富 中证 100 指数 增
强分级 的份 额总 额为 43,843,462.10 份 ，基 金份 额 净值 0.927 元； 国富 中证 100 指数 增强 分级 A
份额总 额 为9,483,858.00 份， 基 金份 额参 考净 值 1.025 元； 国富 中 证 100 指数 增强分 级B 份额 总
额为9,483,859.00 份， 基 金份额 参考 净 值 0.829 元。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 富兰 克林 国海 中证 100 指 数增 强型 分级 证券投 资基 金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2018 年1 月1 日至2018
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至
2017 年6 月30 日
一、收入
-4,854,623.60 22,897,156.33
1.利息 收入
17,430.88 51,084.15
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 17,430.88 51,073.89
债券利 息收 入
- 10.26
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
6,985,595.78 2,415,384.04
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 6,285,102.65 882,280.29
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - 3,417.84
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 700,493.13 1,529,685.91
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 6.4.7.16 -11,904,466.23 20,304,941.35 富兰克林国海中证 100 指数增 强型 分级证券投资基金 2018 年 半年度报告
第 19 页 共 62 页
“- ”号填列 ）
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.7.17
46,815.97 125,746.79
减： 二、费用
762,600.05 2,715,935.78
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 349,062.99 903,435.88
2．托 管费 6.4.10.2.2 76,793.81 198,755.93
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.18 89,349.19 1,302,503.71
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6. 税 金及 附加
- -
7．其 他费 用 6.4.7.19 247,394.06 311,240.26
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
-5,617,223.65 20,181,220.55
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
-5,617,223.65 20,181,220.55
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体 ： 富兰 克林 国海 中证 100 指 数增 强型 分级 证券投 资基 金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权 益（基
金净值 ）
77,713,814.32 9,568,315.63 87,282,129.95
二、本期经营活动 产生的
基金净值变动数（ 本期利
润）
- -5,617,223.65 -5,617,223.65
三、本期基金份额 交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列）
-19,909,959.96 -3,510,917.62 -23,420,877.58
其中：1.基 金申 购款 16,144,756.48 2,706,928.27 18,851,684.75
2. 基金 赎回 款 -36,054,716.44 -6,217,845.89 -42,272,562.33
四、本期向基金份 额持有
人分配利润产生的 基金净
- - - 富兰克林国海中证 100 指数增 强型 分级证券投资基金 2018 年 半年度报告
第 20 页 共 62 页
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
五、期末所有者权 益（基
金净值 ）
57,803,854.36 440,174.36 58,244,028.72
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权 益（基
金净值 ）
89,368,415.30 -14,624,690.52 74,743,724.78
二、本期经营活动 产生的
基金净值变动数（ 本期利
润）
- 20,181,220.55 20,181,220.55
三、本期基金份额 交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列）
85,991,398.87 -13,713,657.42 72,277,741.45
其中：1.基 金申 购款 203,086,964.81 -27,704,694.91 175,382,269.90
2. 基金 赎回 款 -117,095,565.94 13,991,037.49 -103,104,528.45
四、本期向基金份 额持有
人分配利润产生的 基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权 益（基
金净值 ）
175,359,814.17 -8,157,127.39 167,202,686.78
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 林勇______
______ 胡昕 彦______
____龚黎____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
富兰克 林国 海中 证 100 指 数增强 型分 级证 券投 资基 金(以 下简 称 “ 本基 金 ”) ，经中 国证 券 监
督管理 委员 会( 以下 简称 “ 中国证 监会 ”) 证监 许可[2012] 第 426 号《 关于 核准 富兰克 林国 海中 证
100 指 数增 强型 分级 证券 投资基 金募 集的 批复》 核 准， 由 国海 富兰克 林基 金 管理有 限公 司依 照 《中
华人民 共和 国证 券投 资基 金法》 和《 富兰 克林 国海 中证 100 指 数增 强型 分级 证券投 资基 金基金合
同》负责公开 募集。本 基 金为契约型开 放式，存 续 期限不定，首 次设立募 集 不包括认购 资金利息富兰克林国海中证 100 指数增 强型 分级证券投资基金 2018 年 半年度报告
第 21 页 共 62 页
共募集 人民 币675,295,672.74 元， 业 经普 华永 道中 天会计 师事 务所( 特 殊普 通 合伙) 普华 永道 中天
验字(2015) 第231 号 验资 报告予 以验 证。 经向 中国 证监会 备案 ， 《 富兰 克林 国 海中 证 100 指数 增强
型分级 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2015 年 3 月 26 日正式 生效 ，基 金合 同生 效日的 基金 份额 总 额
为 675,455,568.42 份基 金 份额， 其中 认购 资金 利息 折合 159,895.68 份 基金 份 额。本 基金 的基 金
管理人 为国 海富 兰克 林基 金管理 有限 公司 ， 基 金托 管 人为中 国银 行股 份有 限公 司(以 下简 称 “ 中国
银行”) 。
根据《 富兰 克林 国海 中 证 100 指 数增 强型 分级 证券 投资基 金基 金合 同》 和《 富兰克 林国 海中
证 100 指数 增 强 型分 级证 券投资 基金 招募 说明 书》 并报中 国证 监会 备案 ，本 基金的 基金 份额 包 括
确认为 富兰 克林 国海 中 证100 指 数增 强型 分级 证券 投资基 金之 基础 份额(以 下 简称 “ 国富 中 证100
份额”) ， 富兰 克林 国海 中 证 100 指数 增强 型分 级证 券投资 基金 之稳 健收 益类 份额( 以下 简称 “ 国
富中证100A 份额 ”) 及富 兰克林 国海 中证100 指数 增强型 分级 证券 投资 基金 之积极 收益 类份 额( 以
下简称 “国 富中 证 100B 份额 ”) 。其 中， 国富 中 证 100A 份额 、国 富中 证 100B 份额的 基金 份额 配
比始终 保持 1:1 的 比例 不 变。本 基金 净资 产优 先确 保国富 中证 100A 份 额的 本 金 及国 富中 证 100A
份额累 计约 定日 应得 收益 ， 即国 富中 证100A 份额 为 低风险 且预 期收 益相 对稳 定的基 金份 额； 本基
金 在 优 先 确 保 国 富 中 证 100A 份额的本金及累计约定日应得收益后的剩余净资产计为国富中证
100B 份额 的净 资产 ，即 国 富中 证 100B 份额 为高 风 险且预 期收 益相 对较 高的 基金份 额。 基金 发售
结束后 ，场 外认 购的 全部 份额将 确认 为国 富中 证 100 份额； 场内 认购 的全 部 份额将按 1:1 的 比例
确认为 国富 中 证 100A 份额 与国富 中 证 100B 份额 。本 基金基 金合 同生 效后 ，国 富中 证 100 份额 与
国富中 证 100A 份额 、国 富 中证 100B 份额 之间 可以 按 约定的 规则 进行 场内 份额 配对转 换， 包括 基
金份额 的分 拆和 合并 两种 转换行 为。 基金 份额 的分 拆 ， 指基 金份 额持 有人 将其 持 有的国 富中 证 100
份额按 照2 份 场内 国富 中 证 100 份 额对 应1 份 国富 中证 100A 份 额与 1 份 国富 中证100B 份 额的 比
例进行 转换 的行 为； 基金 份额的 合并 ， 指 基金 份额 持有人 将其 持有 的国 富中 证 100A 份 额与 国富 中
证100B 份额 按照 国富 中证100A 份 额与1 份国 富中 证100B 份 额对 应2 份场内 国 富中证100 份额 的
比例进 行转 换的 行为 。
合同生 效后 ， 国富 中 证 100 份额 可办 理场 外与 场内 申购和 赎回 ， 但不 上市 交 易； 国 富中 证 100
A 份额 、国 富中 证100 B 份 额只上 市交 易， 不可 单独 申购和 赎回 。本 基金 的分 级运作 期为 五年(含
五年) ，分 级运 作期 满后 ， 满足基 金合 同约 定的 存续 条件， 本基 金无 需召 开基 金份额 持有 人大 会，
国富中 证100 A 份 额和国 富中 证 100 B 份 额以 各自 的份额 净值 为基 础， 按照 国富中 证 100 份额的
份额净 值自 动转 换为 上市 开放式 基金(LOF) ， 基 金名 称为 “ 富兰 克林 国海 中 证100 指 数增 强型 证券
投资基金 (L OF)” 。本基金 转为上市开放 式基金(LOF) 后，投资者可 通过场内、 场外进行基金 份额富兰克林国海中证 100 指数增 强型 分级证券投资基金 2018 年 半年度报告
第 22 页 共 62 页
的申购 、赎 回。
本基金在存续 期内的每 个 会计年度(基金 合同生效 日 所在会计年度 除外)第一 个 工作日对登 记
在册的 国富 中 证 100 份额 、国富 中 证 100 A 份 额进 行基金 的定 期份 额折 算。 国富中 证 100 A 份额
和国富 中证 100 B 份 额按 照基金 合同 规定 的参 考净 值计算 规则 进行 计算 ，对 国富中 证 100 A 份额
的应得 收益 进行 定期 份额 折算， 每 2 份 国富 中证 100 份额 将按 1 份国 富中证 100 A 份 额获 得约 定
应得收 益的 新增 折算 份额 。在基 金份 额折 算前 与折 算后， 国富 中 证 100 A 份 额和国 富中 证 100 B
份额的 份额 配比 保 持 1:1 的比例 。 对 于国 富中 证 100 A 份额 的约 定年 化应 得收 益， 即 国富 中证100
A 份额每 个会 计年度 12 月 31 日份 额净 值超过 1.000 元的部 分， 将折 算为 场内 国富中 证 100 份额
分配给 国富 中 证 100 A 份 额持有 人。 当国 富中 证 100 份 额的 基金 份额 净值 达 到 2.000 元 或国 富中
证 100 B 份 额的 基金 份额 参考净 值达 到 0.250 元时 ，本基 金即 可确 定折 算基 准日， 进行 不定 期 份
额折算 。在 折算 基准 日， 本基金 将对 登记 在册 的国 富中证 100 份额 、国 富中 证 100 A 份 额和 国 富
中证 100 B 份 额分 别进 行 折算。 份额 折算 后本 基金 将确保 国富 中证 100 A 份 额和国 富中 证 100 B
份额的 比例 为 1:1 ；份 额 折算后 国富 中证 100 份 额 的基金 份额 净值 、国 富中 证 100 A 份额 和国 富
中证100 B 份额 的参 考净 值均调 整 为 1.000 元。
经深圳 证券 交易 所( 以下 简 称 “深 交所 ”) 深证 上[2015] 第 122 号 文审 核同 意， 投资者 场内 认
购的全 部国 富中 证 100 份 额按 1:1 比例 自动 分拆 成 的国富 中证 100 A 份额 和 国富中 证 100 B 份额
于 2015 年 4 月 10 日 在深 圳证券 交易 所上 市。 未上 市交易 的基 金份 额托 管在 场外 ， 基金 份额 持 有
人可通 过跨 系统 转托 管业 务将其 转至 深交 所场 内后 即可上 市流 通。
根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和《 富兰 克林国 海中 证 100 指 数增 强型分 级证 券 投
资基金基金合 同》的有 关 规定，本基金 作为指数 型 基金，采用被 动复制策 略 ，跟踪标的 指数市场
表现，力争获 得超越业 绩 比较基准的投 资收益。 本 基金资产投资 于具有良 好 流动性的金 融工具，
包括国 内依 法发 行上 市的 股票( 包括 中小 板、 创业 板 及其他 经中 国证 监会 核准 上市的 股票)、 债券、
货币市场工具 、股指期 货 以及法律法规 或中国证 监 会允许本基金 投资的其 他 金融工具。 如果法律
法规或中国证 监会 以后 允 许基金投资其 他金融工 具 ，基金管理人 在履行适 当 程序后，可 以将其纳
入投资范围( 但须符合 中国 证监会的相 关规定)。 本基 金所持有的 股票市值 和买 入、卖出 股 指期货
合约价值，合 计(轧差计 算)占基金资产净 值的比例 为 90%-95%，其 中投资于 股票资产的比 例不低
于基金 资产 净值 的 90% ， 投资于 中 证 100 指数 成份 股和备 选成 份股 的资 产不 低于股 票资 产净 值的
80% ；债券、 现金以及 中国 证监会允许基 金投资的 其 他金融工具占 基金资产 的 比例为 5%-10%。每
个交易 日日 终在 扣除 股指 期货合 约需 缴纳 的交 易保 证金后 ， 应 当保 持不 低于 基金资 产净 值 5% 的现
金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 。 本 基 金 投 资 组 合 的 业 绩 比 较 基 准 为 中 证 100 指 数 收 益 率富兰克林国海中证 100 指数增 强型 分级证券投资基金 2018 年 半年度报告
第 23 页 共 62 页
×95%+ 银行 同业 存款 利率 ×5%。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人国 海富 兰克 林基 金管理 有限 公司 于 2018 年 8 月 25 日 批准
报出。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 富兰 克林 国海中 证100 指 数增
强型分 级证 券投 资基 金基 金合同 》和 在财 务报 表附 注 6.4.4 所 列示 的中 国证 监会、 中国 基金 业 协
会发布 的有 关规 定及 允许 的基金 行业 实务 操作 编制 。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金 本报 告期 间财 务报 表符合 企业 会计 准则 的要 求， 真 实、 完整 地反 映了 本基 金 2018 年6
月 30 日 的财 务状 况以 及 2018 年1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日期 间的 经营 成果 和基金 净值 变动 情
况等有 关信 息。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计 与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。 富兰克林国海中证 100 指数增 强型 分级证券投资基金 2018 年 半年度报告
第 24 页 共 62 页
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号 《 关 于企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2015]101 号《 关于上市 公司股息红利差 别化个人 所得税政策有关 问题的通 知》 、 财税[2016]36
号《关于全面 推开营业 税 改征增值税试 点的通知 》 、 财税[2016]46 号《关于 进 一步明确全面 推开
营改增试点金 融业有关 政 策的通知 》 、财 税[2016]70 号《关于金 融机构同 业 往来等增值税 政策的
补充通知 》 、财 税[2016]140 号《关于明 确金融房 地 产开发教育辅 助服务等 增 值税政策的通 知 》 、
财税[2017]2 号 《 关于 资管 产品增 值税 政策 有关 问题 的补充 通知 》 、 财税[2017]56 号 《关 于资 管产
品增值税有关 问题的通 知》 、财税[2017]90 号《关 于 租入固定资产 进行税额 抵 扣等增值税政 策的
通知》 、国 发[1985]19 号 发布和 国务 院令[2011] 第 588 号修 订的 《中 华人 民 共和国 城市 维护 建设
税暂行 条例 》 、 国 务院令[2005] 第448 号 《国 务院关 于 修改 〈征 收教 育费 附加 的暂 行规定 〉 的决 定》 、
桂财综[2011]13 号 《关于 调整我 区地 方教 育附 加征 收标准 有关 问题 的通 知》 及其 他 相关 财税 法 规
和实务 操作 ，主 要税 项列 示如下 ：
(1) 资 管产 品运 营过 程中 发 生的增 值税 应税 行为 ， 以 资管产 品管 理人 为增 值税 纳税人 。 资 管产
品管理 人运 营资 管产 品过 程中发 生的 增值 税应 税行 为， 暂 适用 简易 计税 方法 ， 按 照3% 的征 收率 缴
纳增值 税。 对资 管产 品在2018 年1 月1 日 前运 营过 程中发 生的 增值 税应 税行 为， 未 缴纳 增值 税的，
不再缴 纳； 已缴 纳增 值税 的，已 纳税 额从 资管 产品 管理人 以后 月份 的增 值税 应纳税 额中 抵减 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、 债券 的 转让收 入免 征增 值税 ， 对 国债 、 地 方政 府
债以及金融同 业往来利 息 收入亦免征增 值税。资 管 产品管理人运 营资管产 品 提供的贷款 服务，以
2018 年1 月1 日起 产生 的 利息及 利息 性质 的收 入为 销售额 。
(2) 对基金从 证券市场 中取 得的收入，包 括买卖股 票 、 债券的差价 收入，股 票 的股息、红 利
收入， 债 券的 利息 收入 及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的 ，暂 减按 50%富兰克林国海中证 100 指数增 强型 分级证券投资基金 2018 年 半年度报告
第 25 页 共 62 页
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50%计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用 20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
(5) 本 基金 分别 按实 际缴 纳 的增值 税额 的 7% 、3% 和 2% 缴纳城 市维 护建 设税 、教 育费附 加和 地
方教育 费附 加。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
活期存 款 4,389,355.54
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 4,389,355.54
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 50,533,169.89 54,140,897.53 3,607,727.64
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - - 富兰克林国海中证 100 指数增 强型 分级证券投资基金 2018 年 半年度报告
第 26 页 共 62 页
合计 50,533,169.89 54,140,897.53 3,607,727.64
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 776.59
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 -
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 9.63
合计 786.22
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所 市 场 应付 交易 费用 7,243.29
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 7,243.29
富兰克林国海中证 100 指数增 强型 分级证券投资基金 2018 年 半年度报告
第 27 页 共 62 页
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 285.73
审计费 31,240.60
指数使 用费 50,000.00
信息披 露费 84,302.56
上市费 29,752.78
合计 195,581.67
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 82,481,952.38 77,713,814.32
本期申 购 73,624.85 69,381.63
本期赎 回( 以"-" 号填列) -53,373.40 -50,297.34
2018 年1 月2 日 基 金拆 分/ 份额
折算前
82,502,203.83 77,732,898.61
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 1,964,336.66 -
本期申 购 17,467,619.21 16,075,374.85
本期赎 回( 以"-" 号填列) -39,122,980.60 -36,004,419.10
本期末 62,811,179.10 57,803,854.36
注：
1. 根 据 《 富兰 克林 国海 中 证 100 指数 增强 型分 级证 券投资 基金 基金 合同 》 的 相关规 定和 国海 富兰
克林基 金管 理有 限公 司 2018 年 1 月 4 日发 布的 《关 于富兰 克林 国海 中证 100 指数增 强型 分级 证
券投资 基金 定期 份额 折算 结果及 恢复 交易 的公 告》 ， 本基金 的管 理人 国海 富兰 克林基 金管 理有 限 公
司以 2018 年 1 月 2 日为 定期折 算基 准日 ，对 本基 金进行 定期 份额 折算 。折 算前， 国富 中 证 100
基础份 额场 外份 额和 场内 份额分 别为 51,535,037.83 份和 9,128,235.00 份 ，份额 净值 为 1.075
元， 根 据份 额折 算公 式， 新增份 额折 算比 例 为 0.023809523, 折 算后 国富 中 证100 基 础份 额场 外份富兰克林国海中证 100 指数增 强型 分级证券投资基金 2018 年 半年度报告
第 28 页 共 62 页
额和场 内份 额分 别 为 52,762,062.49 份和9,865,547.00 份 ， 份额 净值 为 1.050 。 折 算前 ， 国 富中
证 100A 份额 总额 为 10,919,465.00 份 ，份 额净 值为 1.050 元 ，根 据份 额折 算 公式， 新增 份额 折
算比例 为0.047619047 ， 折 算后国 富中 证 100A 份额 总额 为10,919,465.00 份 ， 份额 净值 为1.000
元。
2. 截至 2018 年 6 月 30 日 止，本 基金 于深 交 所 上市 的国富 中 证 100 A 份额为 9,483,858.00 份、
国富中证 100 B 份额9,483,859.00 份 ， 托 管在 场内 未 上市交 易的 国富 中 证 100 份额 1,510,343.00
份， 托 管在 场外 未上 市交 易的国 富中 证100 份额为 42,333,119.10 份。 上市 的基金 份额 登记 在证
券登记结算系 统；未上 市 的基金份额登 记在注册 登 记系统，按基 金份额净 值 申购或赎回 。通过跨
系统转 登记 可实 现基 金份 额在两 个系 统之 间的 转换 。国富 中证 100 份额 与国 富中证 100 A 份额、
国富中 证 100 B 份额 之间 可以按 约定 的规 则进 行场 内份额 配对 转换 ，包 括基 金份额 的分 拆和 合 并
两种转 换行 为。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 7,994,195.24 1,574,120.39 9,568,315.63
本期利 润 6,287,242.58 -11,904,466.23 -5,617,223.65
本期基金份额交易
产生的 变动 数
-3,015,696.60 -495,221.02 -3,510,917.62
其中： 基金 申购 款 2,509,250.76 197,677.51 2,706,928.27
基 金赎 回款 -5,524,947.36 -692,898.53 -6,217,845.89
本期已 分配 利润 - - -
本期末 11,265,741.22 -10,825,566.86 440,174.36
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 17,015.88
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 137.37
其他 277.63
合计 17,430.88
富兰克林国海中证 100 指数增 强型 分级证券投资基金 2018 年 半年度报告
第 29 页 共 62 页
6.4.7.12 股 票投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 37,105,310.14
减：卖 出股 票成 本总 额 30,820,207.49
买卖股 票差 价收 入 6,285,102.65
6.4.7.13 债 券投 资收益
本基金 本报 告期 内无 债券 投资收 益。
6.4.7.14 衍 生工 具收益
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。
6.4.7.15 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 700,493.13
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 700,493.13
6.4.7.16 公 允价 值变动 收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -11,904,466.23
—— 股 票投 资 -11,904,466.23
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 - 富兰克林国海中证 100 指数增 强型 分级证券投资基金 2018 年 半年度报告
第 30 页 共 62 页
合计 -11,904,466.23
6.4.7.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月 1 日至2018 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 46,815.97
合计 46,815.97
注： 本 基金 的场 外赎 回费 率按持 有期 间递 减， 场内 赎回费 率为 赎回 金额 的 0.5% ， 赎 回费 总额 的 25%
归入基 金资 产。
6.4.7.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 89,349.19
银行间 市场 交易 费用 -
合计 89,349.19
6.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
审计费 用 31,240.60
信息披 露费 84,302.56
银行汇 划费 用 2,098.12
指数使 用费 100,000.00
上市年 费 29,752.78
合计 247,394.06
注：指数使用 费为支付 标 的指数供应商 的标的指 数 许可使用费， 按前一日 基 金资产净值 的 0.02%
的年费率计 提，逐日 累计 ，按季支付 ，标的指 数许 可使用费的 收取下限 为每 季度(自然季 度)人民
币50,000.00 元。
富兰克林国海中证 100 指数增 强型 分级证券投资基金 2018 年 半年度报告
第 31 页 共 62 页
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表报 出日 ，本 基金并 无须 作披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
无。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
国海富 兰克 林基 金管 理有 限公司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司(" 中国银 行") 基金托 管人 、基 金销 售机 构
国海证 券股 份有 限公 司(" 国海证 券") 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年 1 月 1 日至2018 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
国海证 券 - - 100,495,041.07 11.42%
6.4.10.1.2 权 证交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未有 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易
6.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元 富兰克林国海中证 100 指数增 强型 分级证券投资基金 2018 年 半年度报告
第 32 页 共 62 页
关联方 名称
本期
2018 年1月1 日至2018 年6 月30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国海证 券 - - - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2017 年1月1 日至2017 年6 月30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国海证 券 93,090.94 11.41% - -
注：
1. 上 述佣 金参 考市 场价 格 经本基 金的 基金 管理 人与 对方协 商确 定， 以扣 除由 中 国证券 登记 结算 有
限责任 公司 收取 的证 管费 和经手 费的 净额 列示 。
2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服
务等。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
349,062.99 903,435.88
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
92,996.95 122,860.70
注：
1.支付基金管 理人的管 理 人报酬按前一 日基金资 产 净值 1.00% 的年费 率计提 ，逐日累计至 每月月
底，按 月支 付。 其 计 算公 式为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.00% / 当 年天数 。
2.本基 金分 级运 作期 届满 转换为 上市 开放 式基 金(LOF) 后， 管理 人报 酬的 年费 率将调 整 为 0.85% ，
计提方 式不 变。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年6
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30富兰克林国海中证 100 指数增 强型 分级证券投资基金 2018 年 半年度报告
第 33 页 共 62 页
月 30 日 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
76,793.81 198,755.93
注：
1.支付基金托 管人中国 银 行的托管费按 前一日基 金 资产净值 0.22% 的 年费率 计提，逐日累 计至每
月月底 ， 按 月支 付。 其计 算公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.22% / 当年 天 数。
2.本基 金分 级运 作期 届满 转换为 上市 开放 式基 金(LOF) 后， 托管 费的 年费 率将 调整 为 0.15% ， 计提
方式不 变。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券 （ 含回 购） 交 易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
1.基金 管理 人运 用固 有资 金投资 本基 金费 率按 本基 金基金 合同 公布 的费 率执 行。
2.本报 告期 和上 年度 可比 期间 （2017 年1 月1 日至2017 年 6 月 30 日） 基金 管 理人未 运用 固有 资
金投资 本基 金。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
1.本基 金除 基金 管理 人之 外的其 他关 联方 投资 本基 金费率 按本 基金 基金 合同 公布的 费率 执行 。
2.本报 告期 末和 上年 度末 （2017 年 12 月31 日） 除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方未 投资 本基 金 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行 4,389,355.54 17,015.88 10,535,278.10 42,808.26
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 的证 券。 富兰克林国海中证 100 指数增 强型 分级证券投资基金 2018 年 半年度报告
第 34 页 共 62 页
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无其 他关 联交 易事项 。
6.4.11 利 润分 配情况
本基金 本报 告期 内无 利润 分配情 况 。
6.4.12 期 末（2018 年 6 月 30 日 ） 本基金 持有 的流通 受限 证券
6.4.12.1 因认 购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股 ）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
603693
江苏
新能
2018 年
6 月25
日
2018
年7 月
3 日
新股未
上市
9.00 9.00 1,000 9,000.00 9,000.00 -
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
601390
中国
中铁
2018
年5
月7
日
重
大
资
产
重
组
停
牌
7.47
2018
年8
月20
日
7.25 54,900 482,829.19 410,103.00 -
002739
万达
电影
2017
年7
月4
日
重
大
资
产
38.03 - - 8,900 491,051.55 338,467.00 - 富兰克林国海中证 100 指数增 强型 分级证券投资基金 2018 年 半年度报告
第 35 页 共 62 页
重
组
停
牌
601727
上海
电气
2018
年6
月6
日
重
大
事
项
停
牌
6.34
2018
年8
月7
日
5.71 13,900 139,850.81 88,126.00 -
注：本 基金 截 至 2018 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证 券款 余额。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 从事 交易所 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证 券款 余额。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金是股票 指数增强 型 基金，属于高 风险品种 。 本基金投资范 围限于具 有 良好流动性的 金
融工具，包括 国内依法 发 行上市的股票 、债券及 法 律法规或中国 证监会允 许 基金投资的 其他金融
工具。如法律 法规或监 管 机构以后允许 基金投资 的 其他证券品种 ，基金管 理 人在履行适 当的程序
后，可以将其 纳入投资 范 围。本基金在 日常经营 活 动中面临的与 这些金融 工 具相关的风 险主要包
括信用风险、 流动性风 险 及市场风险。 本基金采 用 指数增强投资 策略。通 过 量化风险管 理方法，
控制基金投资 组合与标 的 指数构成的偏 差，同时 结 合主动投资方 法，在严 格 控制跟踪偏 离风险的
基础上 ，力 争获 得超 越业 绩比较 基准 标的 投资 收益 ， 追求 基金 资产 的长 期增 值。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以风 险管理委 员 会为核心的， 由
督察长、风险 管理委员 会 、监察稽核部 、风险控 制 部和相关业务 部门构成 的 风险管理架 构体系。
本基金的基金 管理人在 董 事会下设立合 规与风险 控 制委员会，负 责制定风 险 管理的宏观 政策，审
议通过风险控 制的总体 措 施等；在管理 层层面设 立 风险管理委员 会，讨论 和 制定公司日 常经营过
程中风险防范 和控制措 施 ；在业务操作 层面，由 监 察稽核部负责 协调并与 各 部门合作完 成运作风富兰克林国海中证 100 指数增 强型 分级证券投资基金 2018 年 半年度报告
第 36 页 共 62 页
险管理 ，由 风险 控制 部负 责投资 风险 管理 与绩 效评 估。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性和定量 相 结合的分析方 法
去评估各种风 险发生的 可 能性及其发生 可能给基 金 资产造成的损 失。从定 性 分析的角度 出发，判
断风险损失的 严重程度 和 出现同类风险 损失的频 度 。而从定量分 析的角度 出 发，根据本 基金的投
资目标，结合 基金资产 所 运用金融工具 特征通过 特 定的风险量化 指标、模 型 ，日常的量 化报告，
确定风险损失 的限度和 相 应置信程度， 及时可靠 地 对各种风险进 行监督、 检 查和评估， 并通过相
应决策 ，将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国银行，因而 与银行存 款 相关的信用风 险不重大 。 本基金在交 易所进行
的交易均以中 国证券登 记 结算有限责任 公司为交 易 对手完成证券 交收和款 项 清算，违约 风险可能
性很小 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
于2018 年6 月30 日,本 基 金无债 券投 资(2017 年 12 月 31 日： 同)。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约 定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
于 2018 年 6 月 30 日 ，本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不富兰克林国海中证 100 指数增 强型 分级证券投资基金 2018 年 半年度报告
第 37 页 共 62 页
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。
6.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人在 基 金运作过程中 严格按照 《 公开募集证券 投资基金 运 作管理办法》 及
《公开 募集 开放 式证 券投 资基金 流动 性风 险管 理规 定》( 自 2017 年 10 月 1 日 起施行)等 法规 的要
求对本基金组 合资产的 流 动性风险进行 管理，通 过 独立的风险管 理部门对 本 基金的组合 持仓集中
度指标、流通 受限制的 投 资品种比例以 及组合在 短 时间内变现能 力的综合 指 标等流动性 指标进行
持续的 监测 和分 析。
本基金投资于 一家公司 发 行的证券市值 不超过基 金 资产净值的 10% ，且 本基 金与由本基金 的
基金管理人管理的其他基 金共同持有一家公司发行 的证券不得超过该证券 的 10%, 本 基 金 与 由本
基金的基金管 理人管理 的 其他开放式基 金共同持 有 一家上市公司 发行的可 流 通股票不得 超过该上
市公司可流通股票的 15%,本基金与由本基金的基金 管理人管理的全部投资组 合持有一家上市 公
司发行 的可 流通 股票 ， 不 得超过 该上 市公 司可 流通 股票 的30%( 完 全按 照有 关 指数构 成比 例进 行证
券投资 的开 放式 基金 及中 国证监 会认 定的 特殊 投资 组合不 受该 比例 限制)。
本基金所持部 分证券在 证 券交易所上市 ，其余亦 可 在银行间同业 市场交易 ， 部分基金资产 流
通暂时 受限 制不 能自 由转 让的情 况参 见附 注 6.4.12 。 此外 ， 本 基金 可通 过卖 出回购 金融 资产 方 式
借入短期资金 应对流动 性 需求，其上限 一般不超 过 基金持有的债 券投资的 公 允价值。本 基金主动
投资于 流动 性受 限资 产的 市值合 计不 得超 过基 金资 产净值 的 15% 。
本基金 的基 金管 理人 每日 对基金 组合 资产 中 7 个工 作日可 变现 资产 的可 变现 价值进 行审 慎 评
估与测 算， 确保 每日 确认 的净赎 回申 请不 得超 过 7 个工作 日可 变现 资产 的可 变现价 值。
同时，本基金 的基金管 理 人通过合理分 散逆回购 交 易的到期日与 交易对手 的 集中度；按照 穿
透原则对交易 对手的财 务 状况、偿付能 力及杠杆 水 平等进行必要 的尽职调 查 与严格的准 入管理，
以及对不同的 交易对手 实 施交易额度管 理并进行 动 态调整等措施 严格管理 本 基金从事逆 回购交易
的流动性风险 和交易对 手 风险。此外， 本基金的 基 金管理人建立 了逆回购 交 易质押品管 理制度：
根据质押品的 资质确定 质 押率水平；持 续监测质 押 品的风险状况 与价 值变 动 以确保质押 品按公允
价值计算足额 ；并在与 私 募类证券资管 产品及中 国 证监会认定的 其他主体 为 交易对手开 展逆回购
交易时 ，可 接受 质押 品的 资质要 求与 基金 合同 约定 的投资 范围 保持 一致 。
综合上述各项 流动性指 标 的监测结果及 流动性风 险 管理措施的实 施，本基 金 在本报告期内 流富兰克林国海中证 100 指数增 强型 分级证券投资基金 2018 年 半年度报告
第 38 页 共 62 页
动性情 况良 好。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 、存 出保 证金 及债 券投资 等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年6 月 30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
4,389,355.54 - - - 4,389,355.54
存出保 证金
23,838.32 - - - 23,838.32
交易性 金融 资产
- - - 54,140,897.53 54,140,897.53
应收证 券清 算款
- - - 483,801.47 483,801.47
应收利 息
- - - 786.22 786.22
应收申 购款
198.81 - - 42,360.46 42,559.27
资 产总 计 4,413,392.67 - - 54,667,845.68 59,081,238.35
负债
应付证 券清 算款 - - - 496,784.92 496,784.92
应付赎 回款 - - - 76,217.15 76,217.15
应付管 理人 报酬 - - - 50,313.61 50,313.61
应付托 管费 - - - 11,068.99 11,068.99
应付交 易费 用 - - - 7,243.29 7,243.29 富兰克林国海中证 100 指数增 强型 分级证券投资基金 2018 年 半年度报告
第 39 页 共 62 页
其他负 债 - - - 195,581.67 195,581.67
负债总 计 - - - 837,209.63 837,209.63
利率敏 感度 缺口 4,413,392.67 - - 53,830,636.05 58,244,028.72
上年度 末
2017 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 5,694,753.86 - - - 5,694,753.86
结算备 付金 18,758.30 - - - 18,758.30
存出保 证金 71,035.53 - - - 71,035.53
交易性 金融 资产 - - - 82,214,565.03 82,214,565.03
应收利 息 - - - 1,124.12 1,124.12
应收申 购款 198.81 - - 25,014.85 25,213.66
资产总 计 5,784,746.50 - - 82,240,704.00 88,025,450.50
负债
应付赎 回款 - - - 239,861.41 239,861.41
应付管 理人 报酬 - - - 77,863.37 77,863.37
应付托 管费 - - - 17,129.93 17,129.93
应付交 易费 用 - - - 38,346.76 38,346.76
其他负 债 - - - 370,119.08 370,119.08
负债总 计 - - - 743,320.55 743,320.55
利率敏 感度 缺口 5,784,746.50 - - 81,497,383.45 87,282,129.95
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于2018 年6 月30 日 ， 本 基金未 持有 交易 性债 券投 资(2017 年12 月 31 日： 同)， 因此 市场 利
率的变 动对 于本 基金 资产 净值无 重大 影响(2017 年12 月 31 日 ：同) 。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏富兰克林国海中证 100 指数增 强型 分级证券投资基金 2018 年 半年度报告
第 40 页 共 62 页
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金所持有 的股票市 值 和买入、卖出 股
指期货合约价 值，合计( 轧 差计算)占基金 资产净值 的 比例为 90%-95% ，其中投 资于股票资产 的比
例不低 于基 金资 产净 值 的 90% ， 投资 于中 证 100 指 数成份 股和 备选 成份 股的 资产不 低于 股票 资产
净 值 的 80% ； 债 券 、 现 金 以 及 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 占 基 金 资 产 的 比 例 为
5%-10% 。 每个交易 日日终 在扣除股指期 货合约需 缴 纳的交易保证 金后，应 当 保持不低于基 金资产
净值 5% 的 现金 或到 期日 在 一年以 内的 政府 债券 。 此 外， 本 基金 的基 金管 理人 每日对 本基 金所 持有
的证券 价格 实施 监控 ，定 期运用 多种 定量 方法 对基 金进行 风险 度量 ，包 括 VaR(Value at Risk) 指
标等来 测试 本基 金面 临的 潜在价 格风 险， 及时 可靠 地对风 险进 行跟 踪和 控制 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 54,140,897.53 92.96 82,214,565.03 94.19
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 54,140,897.53 92.96 82,214,565.03 94.19
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除业绩 比较 基准(附注 6.4.1) 以 外的 其他 市场 变量 保 持不变
分析 相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末 （ 2018 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2017 年 12 月
31 日 ） 富兰克林国海中证 100 指数增 强型 分级证券投资基金 2018 年 半年度报告
第 41 页 共 62 页
1. 业绩 比较 基准(附注
6.4.1) 上升 5%
增加 约292 增加 约 408
2. 业绩 比较 基准(附注
6.4.1) 下降 5%
减少 约292 减少 约 408
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2018 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为 53,295,201.53 元， 第二 层次 的 余额 为 845,696.00 元， 无 属于第 三层 次的 余
额(2017 年12 月31 日： 第 一层 次81,713,730.58 元 ， 第二层 次：500,052.45 元， 第三 层：782.00
元) 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确 定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
交易性 金融 资产
股票投资
2018 年 1 月 1 日 782.00
购买
-
出售
782.00
转入第 三层 级
- 富兰克林国海中证 100 指数增 强型 分级证券投资基金 2018 年 半年度报告
第 42 页 共 62 页
本基金 上年 末第 三层 次公 允价值 余额 为 782.00 ， 上 年度可 比期 间无 变动 金额 。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2018 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2017 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2)除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
转出第 三层 级
-
当期损 失总 额
-
- 计入损益 的损 失 -
2018 年 6 月 30 日
-
2018 年 6 月 30 日仍 持有 的 资产计 入 2018
年度损 益的 未实 现利 得或 损失的 变
动
—— 公 允价 值变动 损益
-
富兰克林国海中证 100 指数增 强型 分级证券投资基金 2018 年 半年度报告
第 43 页 共 62 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 54,140,897.53 91.64
其中： 股票 54,140,897.53 91.64
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 4,389,355.54 7.43
7 其他各 项资 产 550,985.28 0.93
8 合计 59,081,238.35 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 1,831,967.00 3.15
C 制造业 19,452,130.16 33.40
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和
供应业
1,697,860.88 2.92
E 建筑业 2,064,973.40 3.55
F 批发和 零售 业 616,202.88 1.06
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,419,783.00 2.44
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服
务业
1,013,509.60 1.74
J 金融业 22,685,734.45 38.95
K 房地产 业 2,611,166.60 4.48
L 租赁和 商务 服务 业 400,102.56 0.69
M 科学研 究和 技术 服务 业 - - 富兰克林国海中证 100 指数增 强型 分级证券投资基金 2018 年 半年度报告
第 44 页 共 62 页
N 水利 、 环 境和 公 共 设施 管 理业 - -
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 53,793,430.53 92.36
7.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 - -
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应 业
9,000.00 0.02
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传输、软件和信息技术
服务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、环境和公共设施管理
业
- -
O
居民服务、修理和其他服务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 338,467.00 0.58
S 综合 - -
合计 347,467.00 0.60
7.2.3 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 未通 过港 股通 交易 机制投 资港 股。
富兰克林国海中证 100 指数增 强型 分级证券投资基金 2018 年 半年度报告
第 45 页 共 62 页
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 601318 中国平 安 85,300 4,996,874.00 8.58
2 600519 贵州茅 台 3,977 2,909,016.42 4.99
3 000651 格力电 器 44,300 2,088,745.00 3.59
4 600036 招商银 行 73,100 1,932,764.00 3.32
5 601166 兴业银 行 118,100 1,700,640.00 2.92
6 600016 民生银 行 223,300 1,563,100.00 2.68
7 000333 美的集 团 29,600 1,545,712.00 2.65
8 600276 恒瑞医 药 17,681 1,339,512.56 2.30
9 601288 农业银 行 361,200 1,242,528.00 2.13
10 000858 五 粮 液 14,921 1,133,996.00 1.95
11 600030 中信证 券 66,500 1,101,905.00 1.89
12 600104 上汽集 团 31,271 1,094,172.29 1.88
13 600887 伊利股 份 38,808 1,082,743.20 1.86
14 600900 长江电 力 65,700 1,060,398.00 1.82
15 000002 万
科Ａ 42,100 1,035,660.00 1.78
16 002415 海康威 视 27,325 1,014,577.25 1.74
17 601668 中国建 筑 175,840 960,086.40 1.65
18 601169 北京银 行 152,400 918,972.00 1.58
19 600000 浦发银 行 89,530 855,906.80 1.47
20 601601 中国太 保 26,100 831,285.00 1.43
21 600028 中国石 化 114,500 743,105.00 1.28
22 601398 工商银 行 137,600 732,032.00 1.26
23 601818 光大银 行 187,200 685,152.00 1.18
24 000725 京东方 Ａ 186,200 659,148.00 1.13
25 600019 宝钢股 份 78,500 611,515.00 1.05
26 600048 保利地 产 48,763 594,908.60 1.02
27 002304 洋河股 份 4,513 593,910.80 1.02
28 600837 海通证 券 60,801 575,785.47 0.99
29 601006 大秦铁 路 68,300 560,743.00 0.96
30 600690 青岛海 尔 28,488 548,678.88 0.94
31 000001 平安银 行 60,312 548,236.08 0.94
32 600585 海螺水 泥 16,300 545,724.00 0.94
33 600309 万华化 学 11,900 540,498.00 0.93 富兰克林国海中证 100 指数增 强型 分级证券投资基金 2018 年 半年度报告
第 46 页 共 62 页
34 601211 国泰君 安 35,200 518,848.00 0.89
35 600518 康美药 业 22,000 503,360.00 0.86
36 000538 云南白 药 4,606 492,657.76 0.85
37 603288 海天味 业 5,900 434,476.00 0.75
38 601328 交通银 行 75,600 433,944.00 0.75
39 601390 中国中 铁 54,900 410,103.00 0.70
40 001979 招商蛇 口 21,300 405,765.00 0.70
41 600015 华夏银 行 54,140 403,343.00 0.69
42 002027 分众传 媒 41,808 400,102.56 0.69
43 300059 东方财 富 29,520 389,073.60 0.67
44 002024 苏宁易 购 27,486 387,002.88 0.66
45 600703 三安光 电 19,900 382,478.00 0.66
46 600050 中国联 通 77,500 381,300.00 0.65
47 601766 中国中 车 49,280 379,456.00 0.65
48 000776 广发证 券 27,900 370,233.00 0.64
49 601229 上海银 行 23,300 367,208.00 0.63
50 601688 华泰证 券 24,200 362,274.00 0.62
51 000895 双汇发 展 12,900 340,689.00 0.58
52 601009 南京银 行 43,120 333,317.60 0.57
53 601186 中国铁 建 37,200 320,664.00 0.55
54 600919 江苏银 行 48,300 309,603.00 0.53
55 000568 泸州老 窖 5,000 304,300.00 0.52
56 600999 招商证 券 21,300 291,384.00 0.50
57 601628 中国人 寿 12,900 290,508.00 0.50
58 601088 中国神 华 14,400 287,136.00 0.49
59 601225 陕西煤 业 34,600 284,412.00 0.49
60 000069 华侨城 Ａ 39,300 284,139.00 0.49
61 601989 中国重 工 66,000 266,640.00 0.46
62 002142 宁波银 行 16,230 264,386.70 0.45
63 601336 新华保 险 6,000 257,280.00 0.44
64 600958 东方证 券 25,800 235,554.00 0.40
65 601933 永辉超 市 30,000 229,200.00 0.39
66 600009 上海机 场 3,900 216,372.00 0.37
67 601899 紫金矿 业 58,600 211,546.00 0.36
68 600115 东方航 空 31,500 208,530.00 0.36
69 600340 华夏幸 福 7,200 185,400.00 0.32
70 600795 国电电 力 70,320 184,238.40 0.32
71 002736 国信证 券 19,868 180,798.80 0.31
72 601857 中国石 油 22,200 171,162.00 0.29 富兰克林国海中证 100 指数增 强型 分级证券投资基金 2018 年 半年度报告
第 47 页 共 62 页
73 000166 申万宏 源 37,900 165,623.00 0.28
74 002594 比亚迪 3,400 162,112.00 0.28
75 002558 巨人网 络 6,700 159,326.00 0.27
76 601669 中国电 建 29,100 155,976.00 0.27
77 600893 航发动 力 6,900 154,008.00 0.26
78 601018 宁波港 36,500 153,665.00 0.26
79 601985 中国核 电 27,000 152,550.00 0.26
80 600011 华能国 际 23,800 151,368.00 0.26
81 603993 洛阳钼 业 21,400 134,606.00 0.23
82 601998 中信银 行 21,600 134,136.00 0.23
83 601800 中国交 建 11,200 127,568.00 0.22
84 600018 上港集 团 19,000 113,240.00 0.19
85 600606 绿地控 股 16,100 105,294.00 0.18
86 601633 长城汽 车 10,500 103,110.00 0.18
87 600023 浙能电 力 20,428 95,194.48 0.16
88 601618 中国中 冶 27,200 90,576.00 0.16
89 601727 上海电 气 13,900 88,126.00 0.15
90 601111 中国国 航 9,700 86,233.00 0.15
91 601360 三六零 2,900 83,810.00 0.14
92 601881 中国银 河 10,100 82,113.00 0.14
93 002352 顺丰控 股 1,800 81,000.00 0.14
94 600010 包钢股 份 50,440 78,182.00 0.13
95 601238 广 汽集 团 4,900 54,586.00 0.09
96 600025 华能水 电 17,800 54,112.00 0.09
7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 002739 万达电 影 8,900 338,467.00 0.58
2 603693 江苏新 能 1,000 9,000.00 0.02
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ） 富兰克林国海中证 100 指数增 强型 分级证券投资基金 2018 年 半年度报告
第 48 页 共 62 页
1 600703 三安光 电 843,376.00 0.97
2 000651 格力电 器 831,501.00 0.95
3 000895 双汇发 展 827,030.00 0.95
4 600887 伊利股 份 559,216.00 0.64
5 601328 交通银 行 553,600.00 0.63
6 601229 上海银 行 550,186.00 0.63
7 600309 万华化学 523,996.00 0.60
8 600519 贵州茅 台 514,667.00 0.59
9 000001 平安银 行 435,880.00 0.50
10 603288 海天味 业 425,176.00 0.49
11 601688 华泰证 券 376,180.00 0.43
12 600919 江苏银 行 337,700.00 0.39
13 601601 中国太 保 335,511.00 0.38
14 000568 泸州老 窖 334,987.00 0.38
15 600276 恒瑞医 药 309,462.00 0.35
16 600958 东方证 券 293,940.00 0.34
17 600036 招商银 行 275,448.00 0.32
18 002027 分众传 媒 267,840.00 0.31
19 601288 农业银 行 261,612.00 0.30
20 601225 陕西煤 业 259,802.00 0.30
注：买 入金 额按 买入 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601318 中国平 安 1,948,287.00 2.23
2 600036 招商银 行 1,897,770.00 2.17
3 600519 贵州茅 台 1,751,615.00 2.01
4 000001 平安银 行 1,319,370.00 1.51
5 601398 工商银 行 1,293,999.00 1.48
6 000651 格力电 器 1,243,734.00 1.42
7 600887 伊利股 份 1,226,844.00 1.41
8 000333 美的集 团 1,123,113.00 1.29
9 600016 民生银 行 925,553.00 1.06
10 601166 兴业银 行 890,360.00 1.02 富兰克林国海中证 100 指数增 强型 分级证券投资基金 2018 年 半年度报告
第 49 页 共 62 页
11 601601 中国太 保 739,945.00 0.85
12 000895 双汇发 展 732,299.00 0.84
13 601668 中国建 筑 713,423.00 0.82
14 600030 中信证 券 706,697.00 0.81
15 600104 上汽集 团 624,826.00 0.72
16 000002 万
科Ａ 580,435.00 0.67
17 600000 浦发银 行 551,159.00 0.63
18 000725 京东方 Ａ 534,108.00 0.61
19 002415 海康威 视 515,980.00 0.59
20 601009 南京银 行 504,105.00 0.58
注：卖 出金 额按 卖出 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 14,651,006.22
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 37,105,310.14
注： “买 入股 票成 本总 额 ” 及 “卖 出股 票收 入总 额 ” 均按 买卖 成交 金额 （ 成 交单价 乘以 成交 数量 ）
填列， 不考 虑相 关交 易费 用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
根据基 金合 同， 本基 金不 投资贵 金属 。 富兰克林国海中证 100 指数增 强型 分级证券投资基金 2018 年 半年度报告
第 50 页 共 62 页
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金在进行 股指期货 投 资时，将根据 风险管理 原 则，以套期保 值为主要 目 的，采用流动 性
好、交易活跃 的期货合 约 ，通过对证券 市场和期 货 市场运行趋势 的研究， 结 合股指期货 的定价模
型寻求其合理 的估值水 平 ，与现货资产 进行 匹配 ， 通过多头或空 头套期保 值 等策略进行 套期保值
操作。
基金管理人将 充分考虑 股 指期货的收益 性、流动 性 及风险性特征 ，运用股 指 期货对冲系统 性
风险、对冲特 殊情况下 的 流动性风险， 如大额申 购 赎回等；利用 金融衍生 品 的杠杆作用 ，以达到
降低投 资组 合的 整体 风险 的目的 。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
根据基 金合 同， 本基 金不 投资国 债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 本 基金 本期投 资的 前十名 证券 中，报 告期 内发行 主体 被监管 部门 立案调
查 的， 或在报 告编 制日前 一年 内受到 证监 会、证 券交 易所公 开谴 责、处 罚的 证券如
下：
兴业银 行股 份有 限公 司 （ 以下简 称“ 兴业 银行 ” ） 于 2018 年 5 月 4 日 收到 中 国银行 保险 监督
管理委员会（ 以下简称 “ 中国银保监会 ”）出具 的 《中国银行保 险监督管 理 委员会行政 处罚信息
公开表 （银 保监 银罚 决字 〔2018 〕1 号） 》 ， 就 兴业 银 行主要 违法 违规 事实 公告 如下: （一 ） 重 大关富兰克林国海中证 100 指数增 强型 分级证券投资基金 2018 年 半年度报告
第 51 页 共 62 页
联交易未按 规定审查 审批 且未向监管 部门报告； （二 ）非真实转 让信贷资 产； （ 三）无授信 额度或
超授信 额度 办 理 同业 业务 ； （四 ） 内 控管 理严 重违 反 审慎经 营规 则 ， 多 家分 支 机构买 入返 售业 务项
下基础资产 不合规； （ 五） 同业投资接 受隐性的 第三 方金融机构 信用担保； （六 ）债券卖出 回购业
务违规 出表 ； （ 七） 个人 理 财资金 违规 投资 ； （八） 提 供日期 倒签 的材 料； （ 九） 部分非 现场 监管 统
计 数 据 与 事 实 不符； （ 十 ）个 别 董 事 未 经 任职 资 格 核准 即 履 职； （ 十 一） 变 相 批量 转 让 个 人 贷 款；
（十二 ）向 四证 不全 的房 地产项 目提 供融 资。
中国银 保监 会处 以罚 款人 民币 5,870 万元 。
本基金对兴业 银行投资 决 策说明：本公 司的投研 团 队经过充分研 究，认为 上 述事件仅对兴 业
银行短 期经 营有 一定 影响 ， 不改 变长 期投 资价 值。 同 时由于 本基 金看 好银 行整 体的长 期发 展前 景，
因此买 入兴 业银 行。 本基 金管理 人对 该股 的投 资决 策遵循 公司 的投 资决 策制 度。
招 商银 行股 份有 限公 司 （以 下简 称 “ 招商 银行 ”）于 2018 年5 月4 日 收 到中国 银行 保险
监督管理委员 会（以下 简 称 “中国银保 监会 ” ） 出 具的《中国银 行保险监 督 管理委员会 行政处罚
信息公 开表 （银 监罚 决字 〔2018 〕1 号） 》 ， 就 招商 银 行主要 违法 违规 事实 公告 如下: （一 ） 内 控管
理严重违反 审慎经营 规则； （二）违规 批量转让 以个 人为借款主 体的不良 贷款； （三）同业 投资业
务违规接受 第三方金 融机 构信用担保； （四）销 售同 业非保本理 财产品时 违规 承诺保本； （ 五）违
规将票 据贴 现资 金直 接转 回出票 人账 户； （ 六） 为同 业 投资业 务违 规提 供第 三方 金融机 构信 用担 保；
（七） 未将 房地 产 企 业贷 款计入 房地 产开 发贷 款科 目； （ 八） 高 管人 员在 获得 任职资 格核 准前 履职 ；
（九 ） 未 严格 审查 贸易 背 景真实 性办 理银 行承 兑业 务； （ 十 ） 未 严格 审查 贸易 背景真 实性 开立 信用
证； （ 十一 ）违 规签 订保 本 合同销 售同 业非 保本 理财 产品； （十 二） 非真 实转 让 信贷资 产； （十 三）
违规向 典当 行发 放贷 款； （ 十四） 违规 向关 系人 发放 信用贷 款。
中国银 保监 会对 招商 银行 做出如 下行 政处 罚: 没收 违 法所得 人民 币 3.024 万元 ， 处以罚 款人 民
币6,570 万 元， 罚没 合计 人民 币 6,573.024 万 元。
本基金对招商 银行投资 决 策说明：本公 司的投研 团 队经过充分研 究，认为 上 述事件仅对招 商
银行短期经营 有一定影 响 ，不改变长期 投资价值 。 同时由于本基 金看好银 行 的长期发展 前景，因
此买入 招商 银行 。本 基金 管理人 对该 股的 投资 决策 遵循公 司的 投资 决策 制度 。
7.12.2 本 基金 投资的 前十 名股票 中， 没有投 资于 超出基 金合 同规定 备选 股票库 之外
的 股票 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元 富兰克林国海中证 100 指数增 强型 分级证券投资基金 2018 年 半年度报告
第 52 页 共 62 页
序号 名称 金额
1 存出保 证金 23,838.32
2 应收证 券清 算款 483,801.47
3 应收股 利 -
4 应收利 息 786.22
5 应收申 购款 42,559.27
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 550,985.28
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转债 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
7.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况说 明
1 002739 万达电 影 338,467.00 0.58 重大资 产重 组停 牌
2 603693 江苏新 能 9,000.00 0.02 新股未 上市
富兰克林国海中证 100 指数增 强型 分级证券投资基金 2018 年 半年度报告
第 53 页 共 62 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份 额
比例
国 富 中 证
100 指数
增 强 分 级
A
64 148,185.28 2,480,197.00 26.15% 7,003,661.00 73.85%
国 富 中 证
100 指数
增 强 分 级
B
330 28,738.97 20,300.00 0.21% 9,463,559.00 99.79%
国 富 中 证
100 指数
增强分 级
2,792 15,703.25 650,128.00 1.48% 43,193,334.10 98.52%
合计 3,186 19,714.75 3,150,625.00 5.02% 59,660,554.10 94.98%
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
国富中 证100 指 数增 强分 级A
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额
比例
1 梁小红 3,297,110.00 34.77%
2
泰康人 寿保 险有 限责 任公 司-分红-
个人分 红-019L-FH002 深
2,068,860.00 21.81%
3 乔传雄 702,400.00 7.41%
4 沈芳 521,151.00 5.50%
5 张诗琮 473,500.00 4.99%
6 闫改英 467,733.00 4.93%
7 梁志云 325,878.00 3.44%
8 王之凡 315,800.00 3.33%
9
中国太 平洋 财产 保险-传统-普通 保
险产品-013C-CT001 深
166,700.00 1.76% 富兰克林国海中证 100 指数增 强型 分级证券投资基金 2018 年 半年度报告
第 54 页 共 62 页
10 石如英 160,200.00 1.69%
国富中 证100 指 数增 强分 级B
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额
比例
1 项燕 1,794,517.00 18.92%
2 张卫国 768,900.00 8.11%
3 任爱 519,000.00 5.47%
4 张玲 504,300.00 5.32%
5 梁志云 360,678.00 3.80%
6 曾庆梅 333,400.00 3.52%
7 林少逸 320,906.00 3.38%
8 肖华 257,000.00 2.71%
9 邹木兰 172,400.00 1.82%
10 邓义勇 170,000.00 1.79%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
无。
8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有本开 放式 基金
国富中 证100 指 数增
强分 级 A
0
国富中 证100 指 数增
强分 级 B
0
国富中 证100 指 数增
强分级
0
合计 0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放式基 金
国富中 证100 指 数增
强分 级 A
0
国富中 证100 指 数增
强分 级 B
0
国富中 证100 指 数增
强分级
0
合计 0
富兰克林国海中证 100 指数增 强型 分级证券投资基金 2018 年 半年度报告
第 55 页 共 62 页
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
国富中 证 100 指数
增强分 级A
国富中 证 100 指
数增强 分 级 B
国富中 证100 指
数增强 分级
基金合 同生 效日 （2015 年3 月 26 日 ）
基金份 额总 额
117,906,583.00 117,906,584.00 439,642,401.42
本报告 期期 初基 金份 额总 额 10,919,465.00 10,919,466.00 60,643,021.38
本报告 期基 金总 申购 份额 - - 17,541,244.06
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 - - 39,176,354.00
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减
少以"-" 填列）
-1,435,607.00 -1,435,607.00 4,835,550.66
本报告 期期 末基 金份 额总 额 9,483,858.00 9,483,859.00 43,843,462.10
注：拆 分变 动份 额为 本基 金三级 份额 之间 的配 对转 换及定 期折 算份 额。 富兰克林国海中证 100 指数增 强型 分级证券投资基金 2018 年 半年度报告
第 56 页 共 62 页
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
（一） 基金 管理 人重 大人 事变动
本报告 期内 本基 金基 金管 理人无 重大 人事 变动 。
（二） 基金 托管 人的 专门 基金托 管部 门的 重大 人事 变动
本报告 期基 金托 管人 的专 门基金 托管 部门 无重 大人 事变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 未发 生涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内未 发生 基金 投资 策略的 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 自成 立以 来对 其进 行审计 的均 是普 华永 道中 天会计 师事 务所， 未 曾 改 聘其他 会计 师 事
务所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
（一） 基金 管理 人及 高级 管理人 员受 监管 部门 稽查 或处罚 的情 形：
本报告 期内 ，基 金管 理人 及其高 级管 理人 员没 有受 到监管 部门 稽查 或处 罚。
（二） 基金 托管 人及 其高 级管理 人员 受稽 查或 处罚 等情况
本报告 期内 ，基 金托 管人 及其高 级管 理人 员没 有受 到稽查 或处 罚等 情况 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
富兰克林国海中证 100 指数增 强型 分级证券投资基金 2018 年 半年度报告
第 57 页 共 62 页
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣 金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国信证 券 1 10,736,633.00 20.96% 9,999.00 20.96% -
银河证 券 1 10,563,823.80 20.62% 9,838.14 20.62% -
中信证 券 1 9,750,596.69 19.04% 9,080.75 19.04% -
东方证 券 2 4,938,032.94 9.64% 4,598.86 9.64% -
兴业证 券 1 4,898,870.00 9.56% 4,562.35 9.56% -
广发证 券 2 4,071,544.00 7.95% 3,791.80 7.95% -
光大证 券 2 2,626,757.70 5.13% 2,446.28 5.13% -
华创证 券 1 1,799,133.00 3.51% 1,675.58 3.51% -
海通证 券 2 1,339,414.61 2.62% 1,247.41 2.62% -
长江证 券 2 494,290.00 0.97% 460.33 0.97% -
中信建 投 2 - - - - -
中金公 司 1 - - - - -
申万宏 源 2 - - - - -
东吴证 券 2 - - - - -
民生证 券 1 - - - - -
瑞银证 券 1 - - - - -
中泰证 券 1 - - - - -
华泰证 券 1 - - - - -
方正证 券 1 - - - - -
招商证 券 1 - - - - -
东北证 券 2 - - - - -
国海证 券 2 - - - - -
中银国 际 1 - - - - -
太平洋 证券 1 - - - - -
注：
1. 专 用交 易单 元的 选择 标 准和程 序
1）选 择 代 理基 金证 券买 卖 的证券 经营 机构 的标 准
基金管理人负 责选择代 理 本基金证券买 卖的证券 经 营机构，并租 用其交易 单 元作为基金 的专用交
易单元 。选 择的 标准 是：
①资历 雄厚 ，信 誉良 好， 注册资 本不 少 于3 亿 元人 民币； 富兰克林国海中证 100 指数增 强型 分级证券投资基金 2018 年 半年度报告
第 58 页 共 62 页
②财务 状况 良好 ，经 营行 为规范 ，最 近一 年未 发生 重大违 规行 为而 受到 有关 管理机 关的 处罚 ；
③内部 管理 规范 、严 格， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 基金 运作 高度 保密 的要求 ；
④具备基金运 作所需的 高 效、安全的通 讯条件， 交 易设施符合代 理本基金 进 行证券交易 的需要，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务；
⑤研究实力较 强，有固 定 的研究机构和 专 门研究 人 员，能及时、 定期、全 面 地为本基金 提供宏观
经济、行业情 况、市场 走 向、个股分析 的研究报 告 及周到的信息 服务，并 能 根据基金投 资的特定
要求， 提供 专题 研究 报告 。
2）公 司基 金交 易佣 金分 配 依据券 商提 供的 研究 报告 和服务 质量 ，评 判标 准包 括但不 限于 ：
①全面 及时 向公 司提 供高 质量的 关于 宏观 、行 业和 市场的 研究 报告 ；
②具有 数量 研究 和开 发能 力；
③能有 效组 织上 市公 司调 研；
④能根 据公 司所 管理 基金 的特定 要求 ，提 供专 门研 究报告 ；
⑤上门 路演 和电 话会 议的 质量；
⑥与我 公司 投资 和研 究人 员的信 息交 流和 沟通 能力 ；
⑦其他 与投 资相 关的 服务 和支持 。
3）租 用基 金专 用交 易单 元 的程序
①基金管理人 根据上述 标 准考察证券经 营机构， 考 察结果经公司 领导审批 后 ，我司与被 选中的证
券经营 机构 签订 《 券商 交 易单元 租用 协议 》 和 《研 究服务 协议 》 ， 并 办理 基金 专用交 易单 元租 用手
续。
②之后，基金 管理人将 根 据各证券经营 机构的研 究 报告、信息服 务质量等 情 况，根据如 下选择标
准细化 的评 价体 系， 每季 度对签 约证 券经 营机 构的 服务进 行一 次综 合评 价：
A 提供 的研 究报 告质 量和 数量；
B 由基 金管 理人 提出 课题 ，证券 经营 机构 提供 的研 究论文 质量 ；
C 证券 经营 机构 协助 我公 司研究 员调 研情 况；
D 与 证 券经 营机 构研 究员 交流和 共享 研究 资料 情况 ；
E 其他 可评 价的 量化 标准 。
经过评价，对 于达到有 关 标准的证券经 营机构将 继 续保留，并对 排名靠前 的 证券经营机 构在交易
量的分配上采 取适当的 倾 斜政策。若本 公司认为 签 约机构的服务 不能满足 要 求，或签约 机构违规
受到国家有关 部门的处 罚 ，本公司有权 终止签署 的 协议，并撤销 租用的交 易 单元；基金 管理人将
重新选 择其 它经 营稳 健、 研究能 力强 、信 息服 务质 量高的 证券 经营 机构 ，租 用其交 易单 元。 富兰克林国海中证 100 指数增 强型 分级证券投资基金 2018 年 半年度报告
第 59 页 共 62 页
③交易 单元 租用 协议 期限 为一年 ，到 期后 若双 方没 有异议 可自 动延 期一 年。
2、报 告期 内证 券公 司基 金 专用交 易单 元 的 变更 情况
报告期 内， 本基 金新 增太 平洋证 券上 海交 易单 元 1 个，方 正证 券上 海交 易单 元 1 个。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
国信证 券 - - - - - -
银河证 券 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
东方证 券 - - - - - -
兴业证 券 - - - - - -
广发证 券 - - - - - -
光大证 券 - - - - - -
华创证 券 - - - - - -
海通证 券 - - - - - -
长江证 券 - - - - - -
中信建 投 - - - - - -
中金公 司 - - - - - -
申万宏 源 - - - - - -
东吴证 券 - - - - - -
民生证 券 - - - - - -
瑞银证 券 - - - - - -
中泰证 券 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
方正证 券 - - - - - -
招商证 券 - - - - - -
东北证 券 - - - - - -
国海证 券 - - - - - -
中银国 际 - - - - - -
太平洋 证券 - - - - - - 富兰克林国海中证 100 指数增 强型 分级证券投资基金 2018 年 半年度报告
第 60 页 共 62 页
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
关于富 兰克 林国 海中 证100 指数 增
强型分 级证 券投 资基 金办 理份额
折算业 务期 间国 富 100A 份 额停复
牌的公 告
中国证 监会 指定 报
刊及公 司网 站
2018 年 1 月 3 日
2
关于增 加南 京证 券股 份有 限公司
为国海 富兰 克林 基金 管理 有限公
司旗下 部分 基金 代销 机构 并开通
转换 、 定 投业 务及 相关 费 率优惠 活
动的公告
中国证 监会 指定 报
刊及公 司网 站
2018 年 1 月 4 日
3
关于富 兰克 林国 海中 证100 指数 增
强型分 级证 券投 资基 金定 期份额
折算结 果及 恢复 交易 的公 告
中国证 监会 指定 报
刊及公 司网 站
2018 年 1 月 4 日
4
关于富 兰克 林国 海中 证100 指数 增
强型分 级证 券投 资基 金国 富中证
100A 份额 办理 定期 份额 折 算次日
前收盘 价调 整的 公告
中国证 监会 指定 报
刊及公 司网 站
2018 年 1 月 4 日
5
富兰克 林国 海中 证100 指 数增强 型
分级证 券投 资基 金 2017 年第 4 季
度报告
中国证 监会 指定 报
刊及公 司网 站
2018 年 1 月 19 日
6
关于在 大泰 金石 基金 销售 有限公
司开通 国海 富兰 克林 基金 管理有
限公司 旗下 部分 基金 定投 业务并
参加相 关费 率优 惠活 动的 公告
中国证 监会 指定 报
刊及公 司网 站
2018 年 2 月 2 日
7
富兰克 林国 海中 证100 指 数增强 型
分级证 券投 资基 金恢 复大 额申购
以及定 期定 额投 资业 务的 公告
中国证 监会 指定 报
刊及公 司网 站
2018 年 2 月 9 日
8
国海富 兰克 林基 金管 理有 限公司
旗下基 金参 加北 京展 恒销 售有限
公司基 金认 购 、 申 购及 定 期定额 投
资费率 优惠 活动 的公 告
中国证 监会 指定 报
刊及公 司网 站
2018 年 2 月 10 日
9
国海富 兰克 林基 金管 理有 限公司
关于公 司旗 下公 开 募 集证 券投资
基金计 划收 取短 期赎 回费 的提示
性公告
中国证 监会 指定 报
刊及公 司网 站
2018 年 3 月 23 日
10
富兰克 林国 海中 证100 指 数增强 型
分级证 券投 资基 金 2017 年 年度报
告
中国证 监会 指定 报
刊及公 司网 站
2018 年 3 月 27 日
11
国海富 兰克 林基 金管 理有 限公司
关于国 海中 证100 指数 增 强型分 级
证券投 资基 金修 订基 金合 同、 托管
中国证 监会 指定 报
刊及公 司网 站
2018 年 3 月 29 日 富兰克林国海中证 100 指数增 强型 分级证券投资基金 2018 年 半年度报告
第 61 页 共 62 页
协议等 法律 文件 的公 告
12
国海富 兰克 林基 金管 理有 限公司
旗下部 分基 金参 加东 海证 券股份
有限公 司基 金申 购费 率优 惠活动
的公告
中国证 监会 指定报
刊及公 司网 站
2018 年 3 月 30 日
13
国海富 兰克 林基 金管 理有 限公司
旗下部 分基 金继 续参 加交 通银行
股份有 限公 司手 机银 行基 金申购
及定期 定额 投资 手续 费率 优惠活
动的公 告
中国证 监会 指定 报
刊及公 司网 站
2018 年 3 月 31 日
14
国海富 兰克 林基 金管 理有 限公司
旗下部 分基 金参 加中 泰证 券股份
有限公 司网 上渠 道基 金申 购及定
期定额 投资 手续 费费 率优 惠活动
的公告
中国证 监会 指定 报
刊及公 司网 站
2018 年 4 月 3 日
15
国海富 兰克 林基 金管 理有 限公司
关于旗 下基 金所 持中 兴通 讯股票
（000063 ） 估值 调整 的公 告
中国证 监会 指定 报
刊及公 司网 站
2018 年 4 月 19 日
16
富兰克 林国 海中 证100 指 数增强 型
分级证 券投 资基 金 2018 年第 1 季
度报告
中国证 监会 指定 报
刊及公 司网 站
2018 年 4 月 21 日
17
富兰克 林国 海中 证100 指 数增强 型
分级证 券投 资基 金更 新招 募说明
书及摘 要（2018 年第 1 号）
中国证 监会 指定 报
刊及公 司网 站
2018 年 5 月 10 日
18
国海富 兰克 林基 金旗 下部 分基金
参加银 河证 券开 放式 证券 投资基
金申购 、 定投 费率 优惠 活 动的公 告
中国证 监会 指定 报
刊及公 司网 站
2018 年 5 月 21 日
19
关于新 增北 京汇 成基 金销 售有限
公司为 国海 富兰 克林 基金 旗下部
分基金 代销 机构 并开 通转 换业务 、
定期定 额投 资业 务及 开展 相关费
率优惠 活动 的公 告
中国证 监会 指定 报
刊及公 司网 站
2018 年 5 月 25 日
20
国海富 兰克 林基 金管 理有 限公司
关于旗 下基 金所 持中 兴通 讯股票
（000063 ） 估值 调整 的公 告
中国证 监会 指定 报
刊及公 司网 站
2018 年 6 月 9 日
富兰克林国海中证 100 指数增 强型 分级证券投资基金 2018 年 半年度报告
第 62 页 共 62 页
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 富兰 克 林国海 中 证100 指数 增强 型分级 证券 投资 基金 设立 的文件 ；
2 、 《富 兰克 林国 海中 证 100 指数 增强 型分 级证 券投 资基金 基金 合同 》 ；
3 、 《富 兰克 林国 海中 证 100 指数 增 强 型分 级证 券投 资基金 招募 说明 书》 ；
4 、 《富 兰克 林国 海中 证 100 指数 增强 型分 级证 券投 资基金 托管 协议 》 ；
5 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
11.2 存 放地 点
基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 并登 载于 基金 管理 人网站 ：www.ftsfund.com 。
11.3 查 阅方 式
1 、 投 资者 在基 金开 放日 内 至基金 管理 人或 基金 托管 人住所 免费 查阅 ， 并 可按 工本费 购买 复印
件。
2 、登 陆基 金管 理人 网站www.ftsfund.com 查 阅。
国 海富 兰克林 基金 管理有 限公 司
2018 年 8 月 25 日
