南 方聚 利 1 年 定期 开放债 券型证 券投 资基
金（LOF ）2018 年 半年度 报告摘要
2018 年 06 月 30 日
基 金 管理 人： 南方 基 金管 理股 份有 限公司
基 金 托管 人： 中国 银 行股 份有 限公 司
送 出 日期 ：2018 年 08 月 27 日 南方 聚利1 年 定期 开放 债券 （LOF ）2018 年半 年 度报 告摘要
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§1 重 要 提示
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载 资料不存 在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准 确性和完整性承 担个别及连 带的法律责任。本 半 年度 报告已经三分之 二
以上独立董 事签字同 意，并由 董事长签 发。
基金托管人 中国银行 股份有限 公司根据 本基金合 同规 定，于 2018 年 8 月 24 日复核 了本报告
中的财务指标、净值表现 、利润分配情况 、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内 容
不存在虚假 记载、误 导性陈述 或者重大 遗漏。
基金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉尽责 的原则管 理和 运用基金资 产 ， 但不保 证基金 一定盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资 有风险， 投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本
基金的招募 说明书及 其更新。
本报告中财 务资料未 经审计。
本报告期自 2018 年1 月1 日起 至 6 月 30 日止。
本半年度报 告摘要摘 自半年度 报告正文 ，投资者 欲了 解详细内容 ，应阅读 半年度报 告正文。 南方 聚利1 年 定期 开放 债券 （LOF ）2018 年半 年 度报 告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金 基本情况
基金简称
南方聚利 1 年定期开 放债券（LOF ）
场内简称
南方聚利
基金主代码
160131
基金运作方 式
上市契约型 开放式（LOF ）
基金合同生 效日
2013 年11 月 28 日
基金管理人
南方基金管 理股份有 限公司
基金托管人
中国银行股 份有限公 司
报告期末基 金份额总 额
83,873,958.56 份
基金合同存 续期
不定期
基金份额上 市的证券 交易所 深圳证券交 易所
上市日期
2014 年1 月21 日
下属分级基 金的基金 简称
南方聚利 A
南方聚利 C
下属分级基 金的场内 简称
南方聚利 -
下属分级基 金的交易 代码
160131
160134
报告期末下 属分级基 金的份
额总额
75,867,005.76 份
8,006,952.80 份
注: 本基金在 交易所行 情系统净 值揭示等 其他信 息披 露场合下， 可简称为 “南方聚 利” 。
2.2 基金 产品说明
投资目标
本基金在严 格控制风 险和追求 基金资产 长期稳定 的基 础上 ， 力求获得高
于业绩比较 基准的投 资收益。
投资策略
本基金以中 长期利率 趋势分析 为基础 ，结 合经济周 期 、宏观 政策方向 及
收益率曲线 分析 ，实施积 极的债 券 投资组 合管理 ，以 获取较高的 债券组
合投资收益 。
业绩比较基 准
1 年期银行定 期存款 利率(税后)+1.2%
风险收益特 征
本基金为债 券型基金 ，其 长期平均 风险和 预期收益 率 低于股票基 金、 混
合基金，高 于货币市 场基金。
2.3 基金 管理人和基金 托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
南方基金管 理股份有 限公司 中国银行股 份有限公 司 南方 聚利1 年 定期 开放 债券 （LOF ）2018 年半 年 度报 告摘要
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信息披露负
责人
姓名
常克川 王永民
联系电话
0755-82763888 010-66594896
电子邮箱
manager@southernfund.com fcid@bankofchina.com
客户服务电 话
400-889-8899 95566
传真
0755-82763889 010-66594942
2.4 信息 披露方式
登载基金半 年度报告 正文的管 理人互联 网网址
http://www.nffund.com
基金半年度 报告备置 地点
基金管理人 及基金托 管人住所
§3 主 要 财务 指标 和基 金 净值 表现
3.1 主要 会计数据和财 务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期 间 数 据
和指标
报告期(2018 年01 月01 日-2018 年 06 月 30 日)
南方聚利 A
南方聚利 C
本期已实现 收益
899,058.51 96,106.62
本期利润
5,385,011.96
279,275.52
加 权 平 均 基 金 份
额本期利润
0.0159
0.0221
本 期 基 金 份 额 净
值增长率
3.26%
3.27%
3.1.2 期 末 数 据
和指标
报告期末（2018 年 06 月 30 日 )
期末可供分 配基
金份额利润
0.0079
0.0076
期末基金资 产净
值
79,214,192.45
8,305,764.40
期末基金份 额净
值
1.044
1.037
注:1. 本期已实 现收益指 基金本期 利息收入 、 投资收益 、 其他收入(不 含公允价 值变动收 益)扣除相
关费用后的 余额, 本期 利润为本 期已实现 收益加 上本 期公允价值 变动收益 。
2.期末可供 分配利润 ， 采用 期末资产 负债表 中未分配 利润与未分 配利润中 已实现部 分的孰低 数 （ 为
期末余额， 不是当期 发生数） 。
3.所述基金业绩指标不包 括持有人认购或 交易基金的 各项费用，计入费用后实 际收益水平要低 于南方 聚利1 年 定期 开放 债券 （LOF ）2018 年半 年 度报 告摘要
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所列数字。
4.本基金自 2014 年 12 月1 日 起增加 C 类收费模 式， 原有收费模 式称为 A 类。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 基金 份额净值增长 率及其与同 期 业绩比较 基准收益 率的比较
南方聚利 A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③
②－④
过去一个月 0.48%
0.07%
0.19%
0.01%
0.29%
0.06%
过去三个月 0.97%
0.07%
0.59%
0.01%
0.38%
0.06%
过去六个月 3.26%
0.13%
1.18%
0.01%
2.08%
0.12%
过去一年 3.66%
0.10%
2.41%
0.01%
1.25%
0.09%
过去三年 14.75%
0.11%
7.73%
0.01%
7.02%
0.10%
自基金合同
生效起至今
32.03%
0.11%
14.63%
0.01%
17.40%
0.10%
南方聚利 C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③
②－④
过去一个月 0.39%
0.07%
0.20%
0.01%
0.19%
0.06%
过去三个 月 0.78%
0.06%
0.61%
0.01%
0.17%
0.05%
过去六个月 3.27%
0.15%
1.23%
0.01%
2.04%
0.14%
过去一年 3.47%
0.11%
2.51%
0.01%
0.96%
0.10%
过去三年 13.66%
0.12%
8.05%
0.01%
5.61%
0.11%
自基金合同
生效起至今
18.76%
0.12%
10.40%
0.01%
8.36%
0.11%
南方 聚利1 年 定期 开放 债券 （LOF ）2018 年半 年 度报 告摘要
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3.2.2 自基 金合同生效以 来 基金份额 累计净值增 长率变动 及其与同期业 绩比较基准
收益 率变动的比较
注： 本基 金自 2014 年12 月1 日起增 加 C 类收 费模 式，原有收 费模式称 为 A 类。
§4 管 理 人报 告
4.1 基金 管理人及基金 经理情况
4.1.1 基金 管理人及其管 理基金的经 验
1998 年3 月6 日 ， 经 中国证监 会批准 ， 南方基金 管理 有限公司作 为国内首 批规范的 基金管理
公司正式成 立，成为 我国“新 基金时代 ”的起始 标志 。
2018 年 1 月，公 司整体变 更设立为 南方基金 管理股 份有限公司, 注册资本 金 3 亿元人 民币。南方 聚利1 年 定期 开放 债券 （LOF ）2018 年半 年 度报 告摘要
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目前股权结 构 ： 华泰证券 股份有限 公司 45% 、 深圳市 投资控股有 限公司 30% 、 厦门国际 信托有限 公
司15% 及兴业 证券股 份有限公 司 10% 。 目 前 ， 公司在 北 京 、 上海 、 合肥 、 成都 、 深 圳等地设 有分公
司，在香港和深圳前海设 有子公司 ——南 方东英资产 管理有限公司（香港子公 司）和南方资本 管
理有限公司 （深圳子 公司） 。其 中，南方 东英是 境内 基金公司获 批成立的 第一家境 外分支机 构。
截至报告期 末，南方 基金管理 股份有限 公司（不 含子 公司）管理 资产规模近 7,800 亿元，旗
下管理 167 只开放式 基金，多 个全国社 保、基本 养老 保险、企业 年金和专 户理财投 资组合。
4.1.2 基金 经理（或基金 经理小组） 及基金经理 助理简介
姓名
职务
任本基金 的 基金经理 （助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
何康
本基
金基
金经
理
2017 年 8 月
10 日
- 13
西南财经大 学金融学 硕士 ， 具有基金 从业
资格。曾先后就职于国海证券固定收益
部 、 大 成基金固 定收益部 、 南方基金 固定
收益部 、 国海证 券金融市 场部 ， 历任 研究
员 、 投资 经理 、 基金经理 、 副总 经理 ；2013
年11 月至 2016 年 8 月 ， 任南方丰 元 、 南
方聚利基金 经理 ； 2014 年4 月至 2016 年
8 月 ， 任南方通 利基金经 理 ；2015 年2 月
至 2016 年 8 月， 任南方双 元基金经 理。
2017 年 6 月加 入南方基 金；2017 年 8 月
至今，任南 方双元、 南方聚利 基金经理 ；
2017 年 9 月 至今 ， 任 南方稳利 基金经理 ；
2017 年 12 月 至今 ， 任南方通 利基金经 理 ；
2018 年 4 月 至今 ， 任 南方涪利 基金经理 ；
2018 年 5 月 至今 ， 任 南方荣尊 基金经理 。
陶铄
本基
金基
金经
理
2016 年1 月5
日
2018 年 2
月2 日
15
清华大学应 用数学专 业学士 ， 中国科 学院
金融工程专 业硕士， 具有基金 从业资格 。
曾任职于招 商银行总 行 、 普华永道会 计师
事务所 、 穆迪投 资者服务 有限公司 、 中国
国际金融有 限公司；2010 年 9 月至 2014
年9 月任职 于大成基 金管理有 限公司，历
任研究员 、 基金经 理助理 、 基金经 理 ；2012
年 2 月至 2014 年 9 月任大 成景丰分 级债
券型基金的 基金经理 ； 2012 年5 月至2012
年 10 月 任 大 成 货 币 市 场 基 金 的 基 金 经
理；2012 年 9 月至 2014 年 4 月任大 成月
添利基金的基金经理；2012 年 11 月至
2014 年 4 月任大 成月月盈 基金的基 金经
理；2013 年 5 月至 2014 年 9 月任大 成景
安基金的基 金经理；2013 年 6 月至 2014
年9 月任大 成景兴基 金的基金 经理 ；2014南方 聚利1 年 定期 开放 债券 （LOF ）2018 年半 年 度报 告摘要
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年 1 月至 2014 年 9 月任大 成信用增 利基
金的基金经 理 。2014 年9 月 加入南方 基金
产品开发部 ， 从事产 品研发工 作 ；2014 年
12 月至 2015 年12 月 ， 任固 定收益部 资深
研究员，现任固定收益研究部总经理；
2016 年 8 月至2017 年 9 月 ，任南方 荣毅
基金经理；2016 年 1 月至 2018 年 2 月，
任南方聚利 基金经理 ； 2016 年8 月至2018
年2 月 ， 任南方荣 欢 、 南 方双元基 金经理 ；
2016 年 11 月至 2018 年2 月 ， 任南方 荣光
基金经理；2015 年 12 月至 今，任南 方启
元基金经理 ；2016 年 1 月至今 ， 任南 方弘
利基金经理 ；2016 年 9 月至今 ， 任南 方颐
元基金经理 ；2016 年 12 月 至今，任 南方
宣利基金经 理。
黄河
本基
金基
金经
理助
理
2016 年11 月
28 日
- 7
中南财经政 法大学统 计学专业 硕士 ， 具有
基金从业资 格。2010 年 7 月加入南 方基
金 ， 历 任深圳分 公司渠道 经理 、 规划 发展
部规划岗专 员 、 综合管理 部秘书 、 固 定收
益部信用研 究分析师 。2016 年11 月至 今 ，
任南方聚利 、南方双 元的基金 经理助理 。
注:1. 对基 金的首任 基金经理 ， 其 “任职日 期”为基 金合同生效 日 ， “ 离任日 期”为根 据公司决
定确定的解聘日期；对此 后的非首任基金 经理，“任 职日期”和“离任日期” 分别指根据公司 决
定确定的聘 任日期和 解聘日期 。
2.证券从业 的含义遵 从行业协 会《证券 业从业人 员资 格管理办法 》 的相关 规定。
4.2 管理 人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《中华 人民共和 国证券投资基金法》等有 关法律法规、
中国证监会 和 《南 方聚利 1 年定期开 放债券 型证券投 资基金 （LOF） 基金合同 》 的 规定 ， 本着诚 实
信用、勤勉尽责的原则管 理和运用基金资 产，在严格 控制风险的基础上，为基 金份额持有人谋 求
最大利益。本报告期内， 基金运作整体合 法合规，没 有损害基金份额持有人利 益。基金的投资 范
围、投资比 例符合有 关法律法 规及基金 合同的规 定。
4.3 管理 人对报告期内 公平交易情 况的专项说 明
4.3.1 公平 交易制度的执 行情况
本报告期内 ， 本 基金管理 人严格执 行 《证券投 资基金 管理公司公 平交易制 度指导意 见》 ， 完善
相应制度及流程，通过系 统和人工等各种 方式在各业 务环节严格控制交易公平 执行，公平对待 旗
下管理的所有基金和投资 组合。 公司每 季度对旗下 组合进行股票和债券的同 向交易价差专项 分
析 。 本报 告期内 ， 两两组 合间单日 、3 日、5 日时 间窗 口内同向交 易买入溢 价率均值 或卖出溢 价率南方 聚利1 年 定期 开放 债券 （LOF ）2018 年半 年 度报 告摘要
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均值显著不为 0 的情 况不存在 ，并且交 易占优比 也没 有明显异常 ，未发现 不公平对 待各组合 或组
合间相互利 益输送的 情况。
4.3.2 异常 交易行为的专 项说明
本基金于本报告期内不存 在异常交易行为。 本报告期 内基金管理人管理的所有 投资组合参与
的交易所公 开竞价同 日反向交 易成交较 少的单边 交易 量均未超过 该证券当 日成交量 的 5% 。
4.4 管理 人对报告期内 基金的投资 策略和业绩 表现的说 明
4.4.1 报告 期内基金投资 策略和运作 分析
上半年，中国经济增长呈 现前高后低走势， 一季度工 业增加值、社会零售与投 资数据均较去
年有一定提升，二季度经 济有所回落，基 建投资增速 放缓，消费增速略有下降 。通胀压力不大 ，
PPI 同比有回 落 ，CPI 同 比增速稳 定在低位 。 央行货币 政策较去年 有所转向 ， 贸 易战争端 出现以 后
货币政策转 向趋势更 为确定 ， 央行在 二季度持 续降准 ， 未跟 随美联 储加息而 调升公开 市场利率 。 市
场层面，债市呈现底部反 转走势，一月上 旬收益率小 幅上行后转为下降，随后 数月呈现收益率 持
续下行走势，中短期利率 债受流动性宽松 影响下降幅 度高于长期品种。个别低 等级信用债违约 导
致市场避险 情绪高涨 ， 中 低评级信 用债表 现明显弱 于 高等级信用 债和利率 债 。 投资运 作上 ， 本基
金上半年操作分为两个阶 段，我们在一季 度减仓应对 组合年度开放，开放期以 后快速建仓完毕 ，
组合呈现低 久期高杠 杆特点 。4 月下旬 以来 ， 我们 对 市场看法转 为乐观 ， 积极增持 中长期利率 债 ，
组合久期较 前期明显 上升，利 率债占比 较高。
4.4.2 报告 期内基 金的业 绩表现
本报告期南 方聚利 A 级基金净 值增长率 为 3.26% ， 同 期业绩比较 基准增长 率为 1.18% ； 南 方聚
利C 级基金 净值增长 率为 3.27% ，同期 业绩比较 基准 增长率为 1.23% 。
4.5 管理 人对宏观经济 、证券市场 及行业走势 的简要展 望
下半年，中国基建投资增 速将在政府主导下 有所回升 ，但受贸易战延续以及房 地产增长放缓
影响，预计经济将延续二 季度以来的轻微 下滑走势， 通胀维持低位。为有效提 升社融增速到合 理
水平 ， 央行将 保持流动 性合理 宽松 ， 积极 鼓励银行 体 系向实体部 门注入资 金并有效 降低融资 成本 ，
货币政策宽 松趋势不 改 。 市 场层面 ， 预计下 半年资金 面持续宽松 ， 回购 利率维持 低位 ， 债市将延
续前期的上涨走势。利率 债收益率将在未 来一段时间 内震荡走低，中低评级信 用债收益率较前 期
略有下降， 信用利差 维持高位 ，信用问 题得到实 质性 缓解尚需时 日。
4.6 管理 人对报告期内 基金估值程 序等事项的 说明
根据中国证监会相关规定 和基金合同约定， 本基金管 理人应严格按照新准则、 中国证监会相
关规定和基金合同关于估 值的约定，对基 金所持有的 投资品种进行估值。本基 金管理人已制定 基南方 聚利1 年 定期 开放 债券 （LOF ）2018 年半 年 度报 告摘要
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金估值和份额净值计价的 业务管理制度， 明确基金估 值的程序和技术；建立了 估值委员会，组 成
人员包括副总经理、督 察 长、权益研究部 总经理、指 数投资部总经理、现金投 资部总经理、风 险
管理部总经理及运作保障 部总经理等。本 基金管理人 使用可靠的估值业务系统 ，估值人员熟悉 各
类投资品种的估值原则和 具体估值程序。 估值流程中 包含风险监测、控制和报 告机制。基金管 理
人改变估值技术，导致基 金资产净值的变化 在 0.25% 以上的，对所采用的相关 估值技术、假设 及
输入值的适当性咨询会计 师事务所的专业 意见。本基 金托管人根据法律法规要 求履行估值及净 值
计算的复核责任。定价服 务机构按照商业 合同约定提 供定价服务。基金经理可 参与估值原则和 方
法的讨论 ， 但不 参与估 值价 格的 最终决策 。 本报告期 内 ， 参与估值流 程各方 之间无重 大利益冲 突。
4.7 管理 人对报告期内 基金利润分 配情况的说 明
本 基金 合同 约定 ，在 符合有 关基 金分 红条 件的前 提下， 本基 金每 年收 益分 配次数 最多 为 12
次；基金合同生效满 6 个月后，若基金在 每季度最 后一个交易日收盘后某类 基金份额类别 每 10
份基金份额 可分配利 润金额高于 0.05 元(含)，则基 金须在 15 个工作 日之内进 行该基金 份额类 别
的收益分配，各基金份额 类别每份基金份 额每次基金 收益分配比例不得低于基 金收益分配基准 日
每份基金份额可供分配利 润的 80% ；本基 金收益分配 方式分两种：现金分红 与 红利再投资，登 记
在登记系统基金份额持有 人开放式基金账 户下的基金 份额，可选择现金红利或 将现金红利按除 权
日的基金份额净值自动转 为基金份额进行 再投资；若 投资人不选择，本基金默 认的收益分配方 式
是现金分红。登记在证券 登记结算系统基 金份额持有 人深圳证券账户下的基金 份额，只能选择 现
金分红的方式，具体权益 分配程序等有关 事项遵循深 圳证券交易所及中国证券 登记结算有限责 任
公司的相关规定；基金收 益分配后基金份 额净值不能 低于面值；即基金收益分 配基准日的基金 份
额净值减去 每单位基 金份额收 益分配金 额后不能 低于 面值；由于 本基金 A 类基金份 额 不收取 销售
服务费，而 C 类基金 份额收取 销售服务 费，各基 金份 额类别对应 的可分配 收益将有 所不同。 本基
金同一类别 的每一基 金份额享 有同等分 配权 ； 法律 法 规或监管机 关另有规 定的 ， 从其规 定 。 本基
金于 2018 年4 月 17 日进行了 收益分配 （C 类每 10 份 基金份额派 发红利 0.06 元） ； 本基 金于 2018
年7 月 16 日 进行了收 益分配 （A 类每 10 份 基金份额 派发红利 0.07 元，C 类每10 份基金 份额派 发
红利 0.07 元 ） 。
4.8 报告 期内管理人对 本基金持有 人数或基金 资产净值 预警情形的说 明
无。 南方 聚利1 年 定期 开放 债券 （LOF ）2018 年半 年 度报 告摘要
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§5 托 管 人报 告
5.1 报告 期内本基金托 管人遵规守 信情况声明
本报告期 内，中国 银行股份 有限公司 （以下称 “本 托管人”） 在南方聚利 1 年定 期开放债
券型证券投 资基金 （LOF ） 证券投 资基金 （以 下称“本 基金”） 的托 管过程中 ， 严格遵守 《证券投
资基金法》及其他有关法 律法规、基金合 同和托管协 议的有关规定，不存在损 害基金份额持有 人
利益的行为 ，完全尽 职尽责地 履行了应 尽的义务 。
5.2 托管 人对报告期内 本基金投资 运作遵规守 信、 净值 计算、 利润 分配等情况 的说明
本报告期内，本托管人根 据《证券投资基金 法》及其 他有关法律法规、基金合 同和托管协议
的规定，对本基金管理人 的投资运作进行 了必要的监 督，对基金资产净 值的计 算、基金份额申 购
赎回价格的计算以及基金 费用开支等方面 进行了认真 地复核，未发现本基金管 理人存在损害基 金
份额持有人 利益的行 为。
5.3 托管 人对本半年度 报告中财务 信息等内容 的真实、 准确和完整发 表意见
本报告中的 财务指标 、 净值表现 、 收益分配 情况 、 财 务会计报告 （ 注 ： 财务会 计报告中 的“金
融工具风险 及管理” 部分未在 托管人复 核范围内 ） 、 投资组合报 告等数据 真实、准 确和完整 。
§6 半 年 度财 务会 计报 告 （未 经审 计)
6.1 资产 负债表
会计主体： 南方聚利1 年定期 开放债券 型证券投 资基 金（LOF ）
报告截止日 ：2018 年6 月30 日
单位：人民 币元
资 产
附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款
227,227.91 3,384,088.39
结算备付金
4,116,427.58 10,658,133.14
存出保证金
33,148.53 34,731.98
交易性金融 资产
143,750,114.15 974,795,616.70
其中：股票 投资
- -
基金投资
- -
债券投资
143,750,114.15 957,227,616.70
资产支持证 券投资
- 17,568,000.00
贵金属投资
- -
衍生金融资 产
- -
买入返售金 融资产
- -
应收证券清 算款
1,090,376.32 - 南方 聚利1 年 定期 开放 债券 （LOF ）2018 年半 年 度报 告摘要
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应收利息
2,824,461.79 20,802,120.19
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税 资产
- -
其他资产
- -
资产总计
152,041,756.28 1,009,674,690.40
负债和所有者权益
附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融 负债
- -
衍生金融负 债
- -
卖出回购金 融资产款
63,199,865.00 81,999,677.00
应付证券清 算款
1,035,004.48 -
应付 赎回款
- -
应付管理人 报酬
50,175.24 549,957.62
应付托管费
14,335.77 157,130.76
应付销售服 务费
2,721.40 8,043.16
应付交易费 用
2,974.76 34,241.69
应交税费
7,630.52 -
应付利息
-9,595.56 135,025.25
应付利润
- -
递延所得税 负债
- -
其他负债
218,687.82 381,000.00
负债合计
64,521,799.43 83,265,075.48
所有者权益：
实收基金
83,873,958.56 916,275,142.68
未分配利润
3,645,998.29 10,134,472.24
所有者权益 合计
87,519,956.85 926,409,614.92
负债和所有 者权益总 计
152,041,756.28 1,009,674,690.40
注: 报告截止日 2018 年 6 月 30 日，基 金份额总额 83,873,958.56 份 ，其中南 方聚利 1 年定期开
放债券型证 券投资基 金(LOF)A 类基金份 额总额 为 75,867,005.76 份 ， 基金 份额净值1.044 元；南
方聚利 1 年定期 开放债券 型证券投 资基金(LOF)C 类 基金份额总 额为 8,006,952.80 份 ，基金份 额
净值 1.037 元。
6.2 利润 表
会计主体： 南方聚利1 年定期 开放债券 型证券投 资基 金（LOF ）
本报告期：2018 年 1 月1 日 至 2018 年 6 月 30 日
单位：人民 币元
项 目
附注号
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年
上年度可比 期间
2017 年1 月1 日 至 2017南方 聚利1 年 定期 开放 债券 （LOF ）2018 年半 年 度报 告摘要
第 13 页 共 25 页
6 月30 日
年6 月 30 日
一、收入
8,650,215.47 23,166,572.64
1.利息收入
15,293,680.46 25,787,682.84
其中：存款 利息收入
118,039.63 346,056.51
债券利息收 入
14,620,784.92 20,856,506.40
资产支持证 券利息收 入
106,732.96 201,268.90
买入返售金 融资产收 入
448,122.95 4,383,851.03
其他利息收 入
- -
2.投资收益 （损 失以 “-” 填列）
-11,312,587.34 -15,169,522.65
其中：股票 投资收益
- -
基金投资收 益
- -
债券投资收 益
-11,312,587.34 -15,206,385.82
资产支持证 券投资收 益
- 36,863.17
贵金属 投资 收益
- -
衍生工具收 益
- -
股利收益
- -
3.公允价值 变动收益( 损失以
“-”号填列)
4,669,122.35 12,548,412.45
4.汇兑收益( 损失以“-”号填
列)
-
-
5.其他收入( 损失以“-”号填
列)
- -
减： 二、费 用
2,985,927.99 8,477,694.29
1．管理人报 酬
1,301,652.38 3,928,488.22
2．托管费
371,900.66 1,122,425.12
3．销售服务 费
26,245.39 122,662.87
4．交易费用
5,233.50 22,755.30
5．利息支出
984,357.04 3,016,953.66
其中：卖出 回购金融 资产支出
984,357.04 3,016,953.66
6．税金及附 加
46,398.71 -
7．其他费用
250,140.31 264,409.12
三、 利润 总额( 亏损总 额以 “- ” 号
填列)
5,664,287.48 14,688,878.35
减：所得税 费用
- -
四、 净利 润 （ 净亏损以 “- ”号
填列）
5,664,287.48 14,688,878.35
6.3 所有 者权益（基金 净值）变动 表
会计主体： 南方聚利1 年定期 开放债券 型证券投 资基 金（LOF ）
本报告期：2018 年 1 月1 日 至 2018 年 6 月 30 日
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年 6 月 30 日 南方 聚利1 年 定期 开放 债券 （LOF ）2018 年半 年 度报 告摘要
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实收基金
未分配利润
所有者权益 合计
一、 期初所 有者权益 （基
金净值）
916,275,142.68 10,134,472.24 926,409,614.92
二、本期经营活动产 生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 5,664,287.48
5,664,287.48
三、本期基金份额交易
产生的基金 净值变动 数
（净值减少 以“- ”号填
列）
-832,401,184.12 -12,104,732.63 -844,505,916.75
其中：1.基 金申购款
2,186,560.41 56,026.48 2,242,586.89
2.基金赎回 款
-834,587,744.53 -12,160,759.11 -846,748,503.64
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号填 列）
- -48,028.80 -48,028.80
五、 期末所 有者权益 （基
金净值）
83,873,958.56 3,645,998.29 87,519,956.85
项目
上年度可比 期间
2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月 30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益 合计
一、 期初所 有者权益 （基
金净值）
2,512,922,647.09 24,134,454.61 2,537,057,101.70
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 14,688,878.35
14,688,878.35
三、本期基金份额交易
产生的基金 净值变动 数
（净值减少 以“- ”号填
列）
-1,603,326,686.30 -19,943,848.13 -1,623,270,534.43
其中：1.基 金申购款
1,854,476.47 21,038.84 1,875,515.31
2.基金赎回 款
-1,605,181,162.77 -19,964,886.97 -1,625,146,049.74
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期末所 有者权益 （基
金净值）
909,595,960.79 18,879,484.83 928,475,445.62
报表附注为 财务报表 的组成部 分。
本报告 6.1 至6.4 财 务报表由 下列负责 人签署：
杨小松
徐超
徐超
南方 聚利1 年 定期 开放 债券 （LOF ）2018 年半 年 度报 告摘要
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基金管理人 负责人
主管会计工 作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表 附注
6.4.1 本报 告期所采用的 会计政策、 会计估计与 最近一期 年度报告相一 致的说明
本报告期内 所采用的 会计政策 、会计估 计与最近 一期 年度报告完 全一致。
6.4.2 差错 更正的说明
本基金在本 报告期间 无须说明 的会计差 错更正。
6.4.3 税项
根 据财 政部 、国 家税 务总 局财 税[2008]1 号 《关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的 通知 》 、 财 税
[2016]36 号《关 于全面推 开营业税 改征增值 税试点的 通知》 、财税[2016]46 号 《关于进 一步明确
全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号《关于 金融机构同业往来 等增值
税政策的补 充通知》 、 财税[2016]140 号 《关于明 确金 融房地产开 发教育辅 助服务等 增值税政 策的
通知》 、财税[2017]2 号《 关于资管 产品增值 税政策有 关问题的补 充通知》 、 财税[2017]56 号《关
于资管产品增值税有关问题 的通知》 、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进 项税额抵扣等增 值
税政策的通 知》及其 他相关财 税法规和 实务操作 ，主 要税项列示 如下：
(a) 资管产品 运营过程 中发生的 增值税应 税行为 ， 以资 管产品管理 人为增值 税纳税人 。 资 管产
品管理人运 营资管产 品过程中 发生的增 值税应税 行为 ， 暂 适用简 易计税方 法 ， 按照 3% 的征收 率缴
纳增值税 。 对资管 产品在 2018 年 1 月1 日前运 营过程 中发生的增 值税应税 行为 ， 未缴纳增 值税的 ，
不再缴纳； 已缴纳增 值税的， 已纳税额 从资管产 品管 理人以后月 份的增值 税应纳税 额中抵减 。
对证券投资基金管理人运 用基金买卖债券的 转让收入 免征增值税，对国债、地 方政府债以及
金 融同 业往 来利息 收入 亦免 征增值 税。 资管 产品 管理人 运营 资管 产品提 供的 贷款 服务， 以 2018
年1 月 1 日 起产生的 利息及利 息性质的 收入为销 售额 。
(b) 对基 金从 证券市 场中 取得 的收 入， 包括买 卖债 券的 差价 收入 ，债 券的 利息收 入及 其他 收
入，暂不征 收企业所 得税。
(c) 对基金取 得的企业 债券利息 收入 ， 应 由发行债 券的 企业在向基 金支付利 息时代扣 代缴 20%
的个人所得 税。
(d) 本基金的 城市维护 建设税 、 教育费附 加和地方 教育 费附加等税 费按照实 际缴纳增 值税额的
适用比例计 算缴纳。 南方 聚利1 年 定期 开放 债券 （LOF ）2018 年半 年 度报 告摘要
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6.4.4 关联 方关系
6.4.4.1 本报 告期存在控制 关系或其他 重大利害关 系的关联 方发生变化的 情况
本报告期存 在控制关 系或其他 重大利害 关系的关 联方 未发生变化 。
6.4.4.2 本报 告期与基金发 生关联交易 的各关联方
关联方名称
与本基金的 关系
南方基金管 理股份有 限公司 基金管理人
中国银行股 份有限公 司 基金托管人
华泰证券股 份有限公 司 基金管理人 的股东、 基金销售 机构
注: 1. 下述 关联交易 均在正常 业务范围 内按一般 商业 条款订立。
2.根据 《 南方基金 管理有 限公司法 定名称变 更的公告》 ， 公司名 称由“南 方基金 管理有限 公司”变
更为 “南方 基金管理 股份有限 公司”， 公司股权 结构 等事项未发 生变化， 并已于 2018 年 1 月 4
日在深圳市 市场监督 管理局完 成相应变 更登记手 续。
6.4.5 本报 告期及上年度 可比期间的 关联方交易
6.4.5.1 通过 关联方交易单 元进行的交 易
6.4.5.1.1 股票 交易
注: 无。
6.4.5.1.2 债券 交易
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年6 月 30
日
上年度可比 期间
2017年1月1 日 至 2017 年6 月30 日
成交金额
占当期债券
成交总额的 比例
（%）
成交金额
占当期债券
成交总额的 比例
（% ）
华泰证券 199,658,495.27 23.31
20,187,486.31 4.50
6.4.5.1.3 债券 回购交易
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年6 月30
日
上年度可比 期间
2017年1 月1 日 至 2017 年6 月30 日
成交金额
占当期债券 回购
成交总额的 比例 （% ）
成交金额
占当期债券 回购
成交总额的 比例 （%）
华泰证券 543,116,000.00 9.34
1,039,201,000.00 5.62
南方 聚利1 年 定期 开放 债券 （LOF ）2018 年半 年 度报 告摘要
第 17 页 共 25 页
6.4.5.1.4 权证 交易
注: 无。
6.4.5.1.5 应支 付关联方的佣 金
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期
2018年1月1 日 至 2018 年6月30 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
（%）
期末应付佣
金余额
占期末应付 佣金总额 的比例
（%）
华泰证券 -3,559.13 83.93
-4,356.83 82.09
关联方名称
上年度可比 期间
2017年1月1 日 至 2017 年6月30 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
（%）
期末应付佣
金余额
占期末应付 佣金总额 的比例
（%）
- 0.00 0.00
0.00 0.00
注:1. 上述佣 金参考市 场价格经 本基金的 基金管理 人 与对方协商 确定 ， 以扣除由中 国证券 登记结
算有限责任 公司收取 的证管费 和经手费 的净额列 示。
2. 该类佣金协议的服 务范围还包括佣金 收取方为本 基金提供的证券投资研究 成果和市场信息 服
务等。
6.4.5.2 关联 方报酬
6.4.5.2.1 基金 管理费
单位：人 民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年 6
月 30 日
上年度可比 期间
2017 年1 月1 日 至 2017 年
6 月 30 日
当期发生的 基金应支 付的管理 费
1,301,652.38 3,928,488.22
其中：支付 销售机构 的客户维 护 费
169,437.59
432,307.93
注: 支付基金 管理人南 方基金的 管理人报 酬按前 一日 基金资产净 值 0.70% 的年费率 计提， 逐日 累计
至每月月底 ，按月支 付。其计 算公式为 ：
日管理人报 酬＝前一 日基金资 产净值 X 0.70% / 当年天数 。
6.4.5.2.2 基金 托管费
单位：人民 币元
项目
本期
上年度可比 期间
南方 聚利1 年 定期 开放 债券 （LOF ）2018 年半 年 度报 告摘要
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2018 年 1 月1 日 至 2018 年6
月 30 日
2017 年1 月1 日 至 2017 年
6 月 30 日
当期发生的 基金应支 付的托管 费
371,900.66 1,122,425.12
注: 支付基金 托管人 中 国银行的 托管费按 前一日 基金 资产净值 0.20% 的年 费率计提 ， 逐日累计 至每
月月底，按 月支付。 其计算公 式为：
日托管费＝ 前一日基 金资产净 值 X 0.20% / 当 年天数。
6.4.5.2.3 销售 服务费
单位：人民 币元
获 得 销 售 服 务 费 的 各 关
联方名称
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年6 月 30 日
当期发生的 基金应支 付的销售 服务费
南方聚利 A
南方聚利 C
合计
华泰证券 -
-
-
中国银行 -
3,666.71
3,666.71
南方基金 -
5,272.15
5,272.15
合计
- 8,938.86 8,938.86
获得销售服 务费的各 关
联方名称
上年度可比 期间
2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日
当期发生的 基金应支 付的销售 服务费
南方聚利 A 南方聚利 C 合计
中国银行 - 4,740.02 4,740.02
华泰证券 - 58.13 58.13
南方基金 - 54,124.07 54,124.07
合计
- 58,922.22 58,922.22
注: 支付基金 销售机构 的C 类基金份 额销售服 务费按 前一日C 类基金份 额基金 资 产净值0.40%的年
费率计提，逐日累计至每 月月底，按月支 付给南方基 金，再由南方基金计算并 支付给各基金销 售
机构。A 类基 金份额 不收取销 售服务费 。其计算 公式 为：
日销售服务 费＝前一 日 C 类基 金份额基 金资产净 值 X 0.40%/ 当年天数 。
6.4.5.3 与关 联方进行银行 间同业市场 的债券(含 回购)交易
注: 无。 南方 聚利1 年 定期 开放 债券 （LOF ）2018 年半 年 度报 告摘要
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6.4.5.4 各关 联方投资本基 金的情况
6.4.5.4.1 报告 期内基金管理 人运用固有 资金投资本 基金的情 况
注: 无。
6.4.5.4.2 报告 期末除基金管 理人之外的 其他关联方 投资本基 金的情况
注: 无。
6.4.5.5 由关 联方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收 入
单位：人 民币元
关联方名称
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日 至 2017 年6 月30 日
期末余额
当期利息收 入
期末余额
当期利息收 入
中 国 银 行 股 份 有
限公司
227,227.91
74,363.13
1,254,639.99
232,662.05
注: 本基金由 基金托管 人中国银 行保管的 银行存 款， 按银行约定 利率计息 。
6.4.5.6 本基 金在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况
注: 无。
6.4.5.7 其他 关联交易事项 的说明
无。
6.4.6 期末(2018 年 06 月 30 日)本基金持 有的流通受限证 券
6.4.6.1 因认 购新发/增 发证券而于期 末持有的流 通受限证 券
注: 无。
6.4.6.2 期末 持有的暂时停 牌等流通受 限股票
注: 无。
6.4.6.3 期末 债券正回购交 易中作为抵 押的债券
6.4.6.3.1 银行 间市场债券正 回购
截至本报告 期末 2018 年6 月30 日，本 基金从事 银行 间市场债券 正回购交 易形成的 卖出回购 证券
款余额 9,999,865.00 元，是以 如下债券 作为抵 押：
金额单位： 人民币元
债券代码
债券名称
回购到期日
期末估值单
价
数量（张）
期末估值总
额
180204 18 国开 04 2018-07-05 102.51 100,000 10,251,000.00
合计
100,000 10,251,000.00 南方 聚利1 年 定期 开放 债券 （LOF ）2018 年半 年 度报 告摘要
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6.4.6.3.2 交易 所市场债券正 回购
无。
§7 投 资 组合 报告
7.1 期末 基金资产组合 情况
金额单位： 人民币元
序号
项目
金额
占基金总资 产的比例 （%）
1
权益投资
- -
其中：股票
- -
2 基金投资
- -
3
固定收益投 资
143,750,114.15 94.55
其中：债券
143,750,114.15 94.55
资产支持 证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金 融衍生品 投资
- -
6
买入返售金 融资产
- -
其中：买断式回购的买 入返售金融资
产
- -
7
银行存款和 结算备付 金合计
4,343,655.49 2.86
8
其他各项资 产
3,947,986.64 2.60
9
合计
152,041,756.28 100.00
7.2 报告 期末按行业分 类的股票投 资组合
7.2.1 报告 期末按行业分 类的境内股 票投资组合
注: 本基金本 报告期末 未持有股 票。
7.2.2 报告 期末按行业分 类的港股通 投资股票投 资组合
注: 本基金本报 告期末未 持有港股 通股票投 资。
7.3 期末 按公允价值 占 基金 资产净 值比例大小 排序的前 十名 股票投资 明细
注: 本基金本 报告期末 未持有股 票。
7.4 报告 期内股票投资 组合的重大 变动
注: 本基金本 报告期内 未进行股票 投资。
7.5 期末 按债券品种分 类的债券投 资组合
金额单位： 人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产 净值比例 （％）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
37,402,440.00 42.74
其中：政策 性金融债
37,402,440.00 42.74 南方 聚利1 年 定期 开放 债券 （LOF ）2018 年半 年 度报 告摘要
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4
企业债券
82,159,674.15 93.88
5
企业短期融 资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可 交换债）
- -
8
同业存单
24,188,000.00 27.64
9
其他
- -
10
合计
143,750,114.15 164.25
7.6 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前 五名债券投资 明细
金额单位 ：人民币 元
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值
占基金资产 净值比例
（% ）
1 180204 18 国开 04 200,000 20,502,000.00 23.43
2 111813034
18 浙商银行
CD034
150,000 14,511,000.00 16.58
3 180205 18 国开 05 100,000 10,487,000.00 11.98
4 111892839
18 南京银行
CD035
100,000 9,677,000.00 11.06
5 122409 15 龙湖 02 80,000 7,987,200.00 9.13
7.7 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前 十名 资产支持 证券投资明 细
注: 本基金本 报告期末 未持有资 产支持证 券。
7.8 报告 期末按公 允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名贵金 属投资明细
注: 本基金本 报告期末 未持有贵 金属。
7.9 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前 五名权证投资 明细
注: 本基金本 报告期末 未持有权 证。
7.10 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明
注: 本基金本 报告期内 未投资股 指期货。
7.11 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明
注: 本基金本 报告期内 未投资国 债期货。
7.12 投资 组合报告附注
7.12.1
基金 投资的前十 名证券的发 行主体本期是 否出现 被监管部门立 案调查，或
在报 告编制日前一 年收到公开 谴责、处罚 的情形
本基金投资的前十名证券 的发行主体本期 没 有出现被 监管部门立案调查，或在 报告编制日前
一年内受到 公开谴责 、处罚的 情形。
7.12.2
基金 投资的前十 名股票是否 超出基金合同 规定的 备选股票库
本基金投资 的前十名 股票没有 超出基金 合同规定 的备 选股票库。 南方 聚利1 年 定期 开放 债券 （LOF ）2018 年半 年 度报 告摘要
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7.12.3 期末 其他各项资产 构成
单位：人民 币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
33,148.53
2
应收证券清 算款
1,090,376.32
3
应收股利
-
4
应收利息
2,824,461.79
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
3,947,986.64
7.12.4 期末 持有的处于转 股期的可转 换债券明细
注: 本基金本 报告期末 未持有处 于转股期 的可转 换债 券。
7.12.5 期末 前十名股票中 存在流通受 限情况的说 明
注: 本基金本 报告期末 未持有股 票。
§8 基 金 份额 持有 人信 息
8.1 期末 基金份额持有 人户数及持 有人结构
份额单位： 份
份额级别
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额
比例（%）
持有份额
占总份
额比例
（%）
南方聚利1
年定期开
放债券 A
1,860 40,788.71 3,436,800.00 4.53 72,430,205.76 95.47
南方聚利1
年定期开
放债券 C
88 90,988.10 2,005,730.66 25.05 6,001,222.14 74.95
合计
1,948 43,056.45 5,442,530.66 6.49 78,431,427.90 93.51
注: 分级基金机构/ 个人投 资者持有份额占总 份额比例 的计算中，对下属分级 基金，比例的分母 采
用各自级别的份额，对合 计数，比例的分 母采用下属 分级基金份额的合计数（ 即期末基 金份额 总
额） 。户均持 有的基金 份额的合 计数=期 末基金份 额总 额/期末持有 人户数合 计。
8.2 期末 上市基金前十 名持有人
南方聚利 A
序号
持有人名称
持有份额（ 份）
占上市总份 额比例（% ）
南方 聚利1 年 定期 开放 债券 （LOF ）2018 年半 年 度报 告摘要
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1
平安大华基 金－平安 银行－平 安大华
固定收益增 强六号特 定客户资 产
2,312,600.00 34.58
2
平安大华基 金－平安 银行－平 安大华
固定收益增 强七号特 定客户资 产
555,300.00 8.30
3 陈文华 402,417.00 6.02
4 朱斌 401,400.00 6.00
5 陈受欢 341,100.00 5.10
6 贾守宁 298,648.00 4.47
7 太平人寿保 险有限公 司－投连 －银保 292,000.00 4.37
8 太平人寿保 险有限公 司 276,900.00 4.14
9 徐正仪 244,800.00 3.66
10 张承俭 190,000.00 2.84
南方聚利 C
序号
持有人名称
持有份额（ 份）
占上市总份 额比例（% ）
- - - -
8.3 期末 基金管理人的 从业人员持 有本基金的 情况
项目 份额级别
持有份额总 数
（份）
占基金总份 额比例（% ）
基金管理人 所有 从
业人员持有 本基金
南方聚利 A 97.47 0.0001
南方聚利 C - -
合计
97.47 0.0001
注: 分级基金 管理人的 从业人员 持有基金 占基金 总份 额比例的计 算中 ， 对下属 分级基金 ， 比例 的分
母采用各自级别的份额， 对合计数，比例 的分母采用 下属分级基金份额的合计 数（即期末基金 份
额总额） 。
8.4 期末 基金管理人的 从业人员持 有本开放式 基金份额 总量区间情况
注: 本公司的高 级管理人 员、基金 投资和研 究部门负 责 人和本基金 基金经理 均未持有 本基金份 额。
§9 开 放 式基 金份 额变 动
单位：份
项目
南方聚利A
南方聚利 C
基金合同生 效日（2013 年11 月 28 日）
基金份额总 额
294,507,714.36 -
本报告期期 初基金份 额总额
892,812,377.89 23,462,764.79
本报告期基 金总申购 份额
1,147,111.14 1,039,449.27
减：本报告 期基金总 赎回份额
818,092,483.27 16,495,261.26
本报告期基 金拆分变 动份额 （份额 减少以
“- ”填列）
- -
本报告期期 末基金份 额总额
75,867,005.76
8,006,952.80
南方 聚利1 年 定期 开放 债券 （LOF ）2018 年半 年 度报 告摘要
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注: 本基金自2014 年12 月1 日 起增加 C 类份额 。
§ 10 重 大 事件 揭示
10.1 基金 份额持有人大 会决议
本报告期内 无基金份 额持有人 大会决议 。
10.2 基金 管理人、基金 托管人的专 门基金托管 部门的重 大人事变动
本报告期内 ，基金管 理人、基 金托管人 的专门基 金托 管部门没有 发生重大 人事变动 。
10.3 涉及 基金管理人、 基金财产、 基金托管业 务的诉讼
本报告期内 ，无涉及 基金管理 业务、基 金财产、 基金 托管业务的 诉讼。
10.4 基金 投资策略的改 变
本报告期内 本基金投 资策略未 改变。
10.5 为基 金进行审计的 会 计师事务 所情况
本报告期内 本基金未 更换会计 师事务所 。
10.6 管理 人、托管人及 其高级管理 人员受稽查 或处罚等 情况
本报告期内 ，基 金管理人 、 托管人 的 托管业务 部门及其 相关 高级 管理人员 无受稽查 或处罚 等
情况 。
10.7 基金 租用证券公司 交易单元的 有关情况
10.7.1 基金 租用证券公司 交易单元进 行股票投资 及佣金支 付情况
金额单位： 人民币元
券商名称
交易单元数
量
股票交易
应支付该券 商的佣金
备注
成交金额
占当期股票 成交
总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
华泰证券 2 - - -3,559.13 83.93% -
广发证券 1 - - -681.32 16.07% -
注: 交易单元 的选择标 准和程序 根据中 国证监 会 《关 于完善证券 投资基金 交易席位 制度有关 问题
的通知》 （证监基金字[2007]48 号） 的有关规定，我 公司制定了租用证券公司 交易单元的选择 标
准和程序：
A：选择标准
1、公司经营 行为规范 ，财务状 况和经营 状况良 好；
2、公司具有较强的研究 能力,能及时、全面 地为基金 提供高质量的宏观经济 研究、行业研究及 市南方 聚利1 年 定期 开放 债券 （LOF ）2018 年半 年 度报 告摘要
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场走向、个 股分析报 告和专门 研究报告 ；
3、公司内部 管理规范 ，能满足 基金操作 的 保密 要求 ；
4、建立了广 泛的信息 网络,能 及时提供 准确的信 息资 讯服务。
B ： 选择 流程 公 司研究部 门定期对 券商服务 质量从以 下几方面进 行量化评 比 ， 并根据评 比的结果
选择席位：
1 、 服务的 主动性 。 主要针 对证券公 司承接调 研课题的 态度 、 协 助安排上 市公司调 研 、 以 及就有关
专题提供研 究报告和 讲座；
2、研究报告 的质量。 主要是指 证券公司 所提供 研究 报告是否详 实，投资 建议是否 准确；
3 、 资讯提供的 及时性及 便利性 。 主要 是指证 券公司提 供资讯的时 效性 、 及时性 以及提供 资讯的 渠
道是否便利 、提供的 资讯是否 充足全面 。
10.7.2 基金 租用证券公司 交易单元进 行其他证券 投资的情 况
金额单位： 人民币元
券商
名称
债券交易
债券回购交 易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券 回
购
成交总额的 比
例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
广发
证券
656,978,875.77 76.69%
5,274,300,000.0
0
90.66%
- -
华泰
证券
199,658,495.27 23.31%
543,116,000.00 9.34%
- -
