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健康B(150220)

健康B:2018年半年度报告摘要

 
 
 
前 海开源中 证健康 产业指数 分级 证券投资 基金 2018 年半
年 度报告摘 要 
2018 年 06 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金 管理人: 前海开源 基金管理有 限公司 
基金 托管人: 国信证券 股份有限公 司 
送出 日期:2018 年 08 月 27 日前海 开源 中证 健康 产业 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要 




































页,共 39 页 2 §1


重要提 示


1.1 重要提 示


基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或 重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完 整性承担个别及连带的法律责任。 本半 年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人国信证券股份有限 公司根据本基金合同规定, 于2018 年8 月20 日复 核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分 配情况、 财务会计报告、 投资组合报告 等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基 金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。


本报告中财务资料未经审计 。


本半年度报告摘要摘自半年度报告正文, 投资者欲了解详细内容, 应阅读半年度 报告正文。


本报告期自2018 年01 月01 日起至2018 年06 月30 日止。


前海 开源 中证 健康 产业 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要



































页,共 39 页 3 §2


基金简 介 2.1 基金基 本情况 基金简称 前海开源健康分级 场内简称 健康分级 基金主代码 164401 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年04月16日 基金管理人 前海开源基金管理有限公司 基金托管人 国信证券股份有限公司 报告期末基金份额总额 364,277,584.05 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2015-05-08 下属分级基金的基 金简称 前海开源健 康分级 前海开源健 康A 前海开源健 康B 下属分级基金场内简称 健康分级 健康A 健康B 下属分级基金的交易代码 164401 150219 150220 报告期末下属分级基金的份额总额 24,489,308. 05份 169,894,13 8.00份 169,894,13 8.00 份 2.2 基金产 品说明 投资目标


本基金紧密跟踪标的指数---中证健康产业指 数, 通过严谨数量化管理和投资纪律约束, 力 争保 持基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟 踪偏离度的绝对值不超过 【0.35%】 , 年跟踪 误差 不超过【4%】。 投资策略


本基金采用动态复制标的指数的投资方法, 参 照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投 资组合, 并根据标的指数成份股及其权重的变化进 行相应调整, 以复制和跟踪标的指数。 本基金 在严 格控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前 提下,力争获取与标的指数相似的投资收益。 前海 开源 中证 健康 产业 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要



































页,共 39 页 4


当预期成份股发生调整或成份股发生配股、 增 发、 分红等行为时, 或因基金的申购和赎回等 对本 基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时, 或因某 些特殊情况导致流动性不足时, 或其他原因导致无 法有效复制和跟踪标的指数时, 基 金管理人可以对 投资组合管理进行适当变通和调整, 力求降低跟踪 误差。


本基金力争前海开源中证健康份额净值增长 率与同期业绩比较基准的增长率之间的日均跟踪 偏离度不超过0.35 %,年跟踪误差不超过4%。如 因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度 和跟踪误差超过上述范围, 基金管理人应采取合理 措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。


1、资产配置策略





为实现跟踪标的指数的投资目标, 本基金将以 不低于非现金基金资产的90 %的比例投资于标的 指数成份股及其备选成份股, 并保持不低于基金资 产净值5%的现金或者到期日在一 年以内的政府债 券。


2、股票投资策略


(1)股票投资组合的构建





本基金在建仓期内, 将参照标的指数各成份股 的基准权重对其逐步买入, 在力求跟踪误差最小化 的前提下, 本基金可采取适当方法, 以降低买 入成 本。 当遇到成份股停牌、 流动性不足等其他市 场因 素而无法依指数权重购买某成份股及预期标的指 数的成份股即将调整或其他影响指数复制的因素 时, 本基金可以根据市场情况, 结合研究分析, 对 基金财产进行适当调整, 以期在规定的风险承受限 度之内,尽量缩小跟踪误差。


(2)股票投资组合的调整





本基金所构建的股票投资组合 将根据标的指 数成份股及其权重的变动而进行相应调整, 本基金 还将根据法律法规中的投资比例限制、 申购赎回变 动情况、 新股增发因素等变化, 对其进行适时调整,前海 开源 中证 健康 产业 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要



































页,共 39 页 5 以保证前海开源中证健康份额净值增长率与标的 指数收益率间的高度正相关和跟踪误差最小化。 基 金管理人将对成份股的流动性进行分析, 如发现流 动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。 由 于受到各项持股比例限制, 基金可能不能按照成份 股权重持有成份股, 基金将会采用合理方法寻求替 代。


1)定期调整





根据标的指数的调整规则和备选股票的预期, 对股票投资组合及时进行调整。


2)不定期调整





根据指数编制规则,当标的指数成份股因增 发、送配等股权变动而需进行成份股权重新调整 时, 本基金将根据各成份股的权重变化进行相应调 整; 根据本基金的申购和赎回情况, 对股票投 资组 合进行调整,从而有效跟踪标的指数;根据法律、 法规规定, 成份股在标的指数中的权重因其它特殊 原因发生相应变化的, 本基金可以对投资组合管理 进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。


3、债券投资策略





本基金可以根据流动性管理需要, 选取到期日 在一年以内的政府债券进行配置。 本基金债券投资 组合将采用自上而下的投资策略, 根据宏观 经济分 析、 资金面动向分析等判断未来利率变化, 并 利用 债券定价技术,进行个券选择。 业绩比较基准


中证健康产业指数收益率×95%+银行人民 币活期存款利率(税后)×5% 风险收益特征


本基金属于股票型基金, 其预期的风险与收益 高于混合型基金、 债券型基金与货币市场基金。 同 时本基金为指数基金, 通过跟踪标的指数表现, 具 有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的 风险收益特征。


从本基金所分拆的两类基金份额来看, 前海开 源中证健康A份额为稳健收益类份额;前海开源中前海 开源 中证 健康 产业 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要



































页,共 39 页 6 证健康B份额为积极收益类份额。 下属分级基金的 风险收益特征 本基金属于股 票型基金, 其预 期的风险与收 益高于混合型 基金、 债券型基 金与货币市场 基金。 同时本基 金为指数基金, 通过跟踪标的 指数表现, 具有 与标的指数以 及标的指数所 代表的公司相 似的风险收益 特征。 前海开源中证 健康A份额为稳 健收益类份额。 前海开源中证 健康B份额为积 极收益类份额。 2.3 基金管 理人和基金托 管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 前海开源基金管理有限公司 国信证券股份有限公司 信息披 露负责 人 姓名 傅成斌 孙常新 联系电话 0755-88601888 0755-22940646 电子邮箱 qhky@qhkyfund.com 03356@guosen.com.cn 客户服务电话 4001666998 95536 传真 0755-83181169 0755-22940165 2.4 信息披 露方式 登载基金半年度报告 正文的管理人互联网 网址 www.qhkyfund.com 基金半年度报告备置 地点 基金管理人、基金托管人处 §3 主要财务 指标和基金净 值表现 前海 开源 中证 健康 产业 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要



































页,共 39 页 7 3.1 主要会 计数据和财务 指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期 间数据和指标 报告期(2018年01月01日- 2018年06月30日) 本期已实现收益 -5,699,286.29 本期利润 -26,363,137.20 加权平均基金份额本期利润 -0.0660 本期基金份额净值增长率 -7.09% 3.1.2 期 末数据和指标 报告期末(2018年06 月30日) 期末可供分配基金份额利润 -0.0034 期末基金资产净值 334,267,877.24 期末基金份额净值 0.918 注:① 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。


② 本 期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。


③ 期末可供分配利润, 采用期末资产负债表 中未分配利润期末余额和未分配利润中已 实现部分期末余额的孰低数。 表中的"期末"均指报告期最后一个自然日, 无论该日是否 为开放日或交易所的交易日。 3.2 基金净 值表现 3.2.1 基 金份额净值增 长率及其与 同期业绩比较基 准收益率的比 较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -8.75% 1.50% -11.05% 1.60% 2.30% -0.10% 过去三个月 -5.26% 1.26% -10.21% 1.28% 4.95% -0.02% 过去六个月 -7.09% 1.23% -12.81% 1.25% 5.72% -0.02% 过去一年 -5.32% 1.02% -11.76% 1.04% 6.44% -0.02% 过去三年 -0.68% 1.27% -25.62% 1.67% 24.94% -0.40% 自基金合同 生效起至 今 -0.48% 1.23% -18.51% 1.77% 18.03% -0.54% 前海 开源 中证 健康 产业 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要



































页,共 39 页 8 $Atp0525 $Btp0525 $Ctp0525


注:本基金的业绩比较基准为:中证健康产业指数收益率×95% +银行人民币活期存款 利率(税后)×5%。 3.2.2 自 基金合同生效 以来基金份 额累计净值增长 率变动及其与 同期业绩比 较基准收 益率 变动的比较 §4


管理人 报告 4.1 基金管 理人及基金经 理情况 4.1.1 基 金管理人及其 管理基金的 经验


前海开源基金管理有限公司 (以下简称"前海开源基 金")于2012年12月27日经中国 证监会批准,2013 年1月23日注册成立, 截至报 告期末, 注册资本为2亿元人民币。 其中, 开源证券股份有限公司、 北京市中盛金期投资管理有限公司、 北京长和世纪资产管理有 限公司和深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合伙)各持股权25%。目前,前海开源 基金分别在北京、 上海设立分公司。 经中国证监会批准, 前海开源基金全资控股子公司 --前海开源资产管理有限公司 (以下简称"前海开源资管") 已于2013年9月5日在深圳市前海 开源 中证 健康 产业 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要



































页,共 39 页 9 注册成立,并于2013 年9月18 日取得中国证监会核发的《特定客户资产管理 业务资格证 书》,截至报告期末,注册资本为1.8亿元人民币。截至报告期末,前海开源基金旗下 管理73 只开放式基金,资产管理规模超过441.89亿元。 4.1.2 基 金经理(或基 金经理小组 )及基金经理助 理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 陶曙斌 本基金的 基金经 理、公司 投资副总 监 2017-12- 14 - 10年 陶曙斌先生,金融学硕士,20 05年7 月至2008年3月任职德勤 会计师事务所审计部; 2008年4 月至2015 年12月任南方基金管 理有限公 司运作保障部、ETF 业务负责人。 2016 年1月加盟前 海开源基金管理有限公司,现 任公司投资副总监。 注: ①对基金的首任基金经理, 其"任职日期"为基金合同生效日,"离任日期"为根据公 司决定确定的解聘日期, 对此后的非首任基金经理,"任职日期"和"离任日期"分别指根 据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。


②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人 对报告期内本 基金运作遵 规守信情况的 说明


本报告期内, 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开 募集证券 投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 和 《证券投资基金 信息披露管理办法》 等有关法律法规及各项实施准则、 本基金 《基金合同》 和其他有关 法律法规的规定, 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风 险的基础上, 为基金持有人谋求最大利益。 本 报告期内, 基金运作整体合法合规, 没有 损害基金持有人利益。 基金的投资范围、 投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金 合同的规定。 4.3 管理人 对报告期内公 平交易情况 的专项说明 4.3.1 公 平交易制度的 执行情况


本报告期内, 本基金管理人严格执行 《证 券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》 , 完善相应制度及流程, 通过系统和人工 等各种方式在各业务环节严格控制交易公 平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 前海 开源 中证 健康 产业 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要



































页,共 39 页 10 4.3.2 异 常交易行为的 专项说明


本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 本报告期内基金管理人管理的所有投资 组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日 成交量的5%的情况。 4.4 管理人 对报告期内基 金的投资策 略和业绩表现 的说明 4.4.1 报 告期内基金投 资策略和运 作分析


本报告期内, 在无大额申购或赎回等特殊 情况时, 基本保持了基金合同所允许的90% 到95% 的仓位,指数跟踪效果良好。 4.4.2 报 告期内基金的 业绩表现


截至报告期末前海开源健康分级基金份额净值为0.918元,本报告期内,基金份额 净值增长率为-7.09% ,同期业绩比较基准收益率为-12.81%。 4.5 管理人 对宏观经济、 证券市场及 行业走势的简 要展望


本基金为指数基金, 作为基金管理人, 我们将通过严格的投资管理流程、 精确的数 量化计算、 精益求精的工作态度、 恪守指数化 投资的宗旨, 实现对标的指数的有效跟踪, 为持有人提供与之相近的收益。 投资者可以 根据自身对证券市场的判断及投资风格, 借 助投资本基金参与市场。 4.6 管理人 对报告期内基 金估值程序 等事项的说明


本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约 定, 对基金所持有的投资品种进行估值。 本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净 值计算的复核责任。





本基金管理人设有估值委员会, 负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序, 指 导和监督整个估值流程。 估值委员会由执行董事长、 督察长、 基金核算部、 基金事务部、 研究部、投资部、监察稽核部、金融工程部、交易部负责人及其他指定相关人员组 成。 估值委员会成员均具备专业胜任能力和相关从业资格, 精通各自领域的理论知识, 熟悉 相关政策法规, 并具有丰富的实践经验。 基金经理可参与估值原则和方法的讨论, 但不 参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。





本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、 中证指数有限公司签署服务协 议,由其按约定提供固定收益品种的估值数据。





本基金本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 前海 开源 中证 健康 产业 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要



































页,共 39 页 11 4.7 管理人 对报告期内基 金利润分配 情况的说明


在存续期内,本基金(包括前海开源中证健康份额、前海开源中证健康A份额、前 海开源中证健康B份额)不进行收益分配。





本基金本报告期内未进行利润分配。 4.8 报告期 内管理人对本 基金持有人 数或基金资产 净值预警情形 的说明


本基金本报告期内, 未出现连续二十个工 作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 §5


托管人 报告 5.1 报告期 内本基金托管 人遵规守信 情况声明


托管人声明, 在本报告期间, 本基金托管人-- 国信证券股份有限公司不存在任何损 害基金份额持有人利益的行为,严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、 基金合同、托管协议,完全尽 职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人 对报告期内本 基金投资运 作遵规守信、 净值计算、利 润分配等情 况的说明


本报告期内基金管理人在投资运作、 基金资产净值的计算、 利润分配、 基金份额申 购赎回价格的计算、 基金费用开支等问题上, 不存在任何损害基金份额持有人利益的行 为, 遵守了 《证券投资基金法》 等有关法律法 规, 在各重要方面的运作严格按照基金合 同的规定进行。 5.3 托管人 对本半年度报 告中财务信 息等内容的真 实、准确和完 整发表意见


基金管理人本半年度报告中的财务指标、 净值表现、 投资组合报告等内容真实、 准 确和完整 ,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财 务会计报告( 未经审计) 6.1 资产负 债表 会计主体:前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金 报告截止日:2018 年06月30 日 单位:人民币元 资 产


本期末


2018 年06月30日


上年度末


2017年12 月31日


前海 开源 中证 健康 产业 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要



































页,共 39 页 12 资 产:





银行存款 31,852,299.51 27,274,798.71 结算备付金 - 64,515.56 存出保证金 139,347.29 191,734.56 交易性金融资产 303,425,557.49 392,029,820.78 其中:股票投资 303,425,557.49 392,029,820.78 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - 1,182,630.23 应收利息 12,775.23 15,650.69 应收股利 - -


应收申购款 26,527.01 27,792.52 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 335,456,506.53 420,786,943.05 负债 和所有者权益 本期末


2018 年06月30日 上年度末


2017年12 月31日 负 债:





短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 338,365.88 56,887.46 应付管理人报酬 289,043.88 355,219.67 应付托管费 57,808.77 71,043.94 应付销售服务费 - - 前海 开源 中证 健康 产业 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要



































页,共 39 页 13 应付交易费用 58,824.16 153,981.16 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 444,586.60 490,195.17 负债合计 1,188,629.29 1,127,327.40 所有 者权益:


实收基金 335,503,326.64 391,119,707.31 未分配利润 -1,235,449.40 28,539,908.34 所有者权益合计 334,267,877.24 419,659,615.65 负债和所有者权益总计 335,456,506.53 420,786,943.05 注: 报告截止日2018年6月30 日, 前海开源健康分级基金份额净值0.918元, 前海开源健 康A基金份额净值1.030元,前海开源健康B基金份额净值0.806 元;基金份额总额 364,277,584.05 份,其中,前海开源健康分级基金份额24,489,308.05 份,前海开源健 康A基金份额169,894,138.00 份,前海开源健康B基金份额169,894,138.00 份。 6.2 利润表 会计主体:前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金 本报告期:2018 年01月01日至2018年06 月30日 单位:人民币元 项 目 本期2018 年01月01 日至201 8 年06月30日


上年度可比期间


2017年01月01日至2017 年06月30日


一、 收入 -23,501,141.04 -2,264,094.01 1.利息收入 242,262.43 402,016.35 其中:存款利息收入 242,262.43 347,183.30 债券利息收入 - 54,833.05 资产支持证券利息收 入 - - 买入返售金融资产收 入 - - 前海 开源 中证 健康 产业 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要



































页,共 39 页 14 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填 列) -3,311,520.93 12,275,196.08 其中:股票投资收益 -5,689,224.90 9,737,624.89 基金投资收益 - - 债券投资收益 - -8,273.00 资产支持证券投资收 益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 2,377,703.97 2,545,844.19 3.公允价值变动收益 (损失以 “- ”号填列) -20,663,850.91 -15,656,320.05 4.汇兑收益 (损失以 “-”号 填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号 填列) 231,968.37 715,013.61 减: 二、费用 2,861,996.16 5,462,632.99 1.管理人报酬 1,900,908.26 3,174,538.68 2.托管费 380,181.63 634,907.84 3.销售服务费 - - 4.交易费用 297,392.59 1,369,672.79 5.利息支出 - - 其中: 卖出回购金融资产支出 - - 6.税金及附加 - - 7.其他费用 283,513.68 283,513.68 三 、 利润总额 (亏损总 额以 “-” 号填 列) -26,363,137.20 -7,726,727.00 减:所得税费用 - - 四、 净利润(净亏 损以“- ” 号填 列) -26,363,137.20 -7,726,727.00 前海 开源 中证 健康 产业 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要



































页,共 39 页 15 6.3 所有者 权益(基金净 值)变动表 会计主体:前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金 本报告期:2018 年01月01日至2018年06 月30日 单位:人民币元 项 目 本期


2018年01 月01日至2018 年06月30 日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者权益(基金净 值) 391,119,707.3 1 28,539,908.34 419,659,615.65 二、 本期经营活动产生的基金 净值变动数(本期利润) - -26,363,137.2 0 -26,363,137.20 三、 本期基金份额交易产生的 基金净值变动数 (净值减少以 “- ”号填列) -55,616,380.6 7 -3,412,220.54 -59,028,601.21 其中:1.基金申购款 24,180,782.47 931,006.62 25,111,789.09 2.基金赎回款 -79,797,163.1 4 -4,343,227.16 -84,140,390.30 四、 本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 (净值减少以“-”号填列) - - - 五、 期末所有者权益 (基金净 值) 335,503,326.6 4 -1,235,449.40 334,267,877.24 项 目 上年度可比期间


2017年01月01日至2017 年06月30日


实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者权益(基金净 值) 1,031,043,48 7.46 51,713,430.20 1,082,756,917.66 二、 本期经营活动产生的基金 净值变动数(本期利润) - -7,726,727.00 -7,726,727.00 三、 本期基金份额交易产生的 基金净值变动数 (净值减少以 “- ”号填列) -543,057,559. 16 -18,180,860.1 9 -561,238,419.35 前海 开源 中证 健康 产业 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要



































页,共 39 页 16 其中:1.基金申购款 10,983,460.38 645,503.16 11,628,963.54 2.基金赎回款 -554,041,019. 54 -18,826,363.3 5 -572,867,382.89 四、 本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 (净值减少以“-”号填列) - - - 五、 期末所有者权益 (基金净 值) 487,985,928.3 0 25,805,843.01 513,791,771.31 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4 财务报表由下列负责人签署: 蔡颖 ————————— 基金管理人负责人 何璁 ————————— 主管会计工作负责人 傅智 ————————— 会计机构负责人 6.4 报表附 注 6.4.1 基 金基本 情况


前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金 (以下简称"本基金") 经中国证券监 督管理委员会(以下简称"中国证监会" )证监许可【2015】139 号文《关于准予前海开 源中证健康产业指数分级证券投资基金注册的批复》 , 由前海开源基金管理有限公司依 照 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《前 海开源中证健康产业指数分级证券投资基 金基金合同》 及其他法律法规公开募集。 本基 金为契约型开放式, 存续期限不定, 首次 募集期间为2015 年3月30日至2015年4月10日, 首次设立募集不包括认购资金利息共募集 351,034,309.00 元, 经瑞华会计师事务所 (特殊普通合伙) 瑞华验字[2015]02030029 号 验资报告予以验证。 经向中国证监会备案, 《 前海开源中证健康产业指数分级证券投资 基金基金合同》于2015年4月16日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 351,085,447.02 份基金份额,其中认购资金利息折合51,138.02 份基金份额。本基金的 基金管理人为前海开源基金管理有限公司,本基金托管人为国信证券股份有限公司。


根据 《前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金基金合同》 并报中国证监会备 案,本基金的基金份额包括前海开源 中证健康产业指数分级证券投资基金之基础份额 (以下简称"前海开源健康分级份额")、 前海开 源中证健康产业指数分级证券投资基金之 A份额(以下简称"前海开源健康A份额") 、 前海 开源中证健康产业指数分级证券投资基金 之B份额(以下简称"前海开源健康B份额")。 前海开源健康分级份额为可以申购、 赎回但 不能上市交易的基金份额, 前海开源健康A份额 与前海开源健康B份额为可以上市交易但 不能申购、 赎回的基金份额。 前海开源健康A份额与前海开源健康B份额的配比始终保持前海 开源 中证 健康 产业 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要



































页,共 39 页 17 1:1 的比率不变。本基金基金合同生效后,前海开源健康分级份额与前海开源 健康A份 额、前海开源健康B份额之间可以按约定的规则进行场内份额配对转换。


在前海开源健康A份额、 前海开源健康分级 份额存续期内的每个会计年度(除基金合 同生效日所在会计年度外)第一个工作日,本基金将进行基金的定期份额折算。除定期 份额折算外,本基金还将在前海开源健康分级份额的基金份额净值达到1.500 元时或前 海开源健康B份额的基金份额参考净值跌至0.250元时进行不定期份额折算。 基金份额折 算后基金份额净值相应调整。


经深圳证券交易所(以下简称"深交所")深证上[2015]第179 号文审核同意,本基金 前海开 源健康A份额126,701,967.00 份基金份额和前海开源健康B份额126,701,967.00 份基金份额于2015 年5月8日在深交所挂牌交易。 对于托管在场内的前海开源健康分级份 额,基金份额持有人在符合相关办理条件的前提下,将其分拆为前海开源健康A份额和 前海开源健康B份额即可上市流通;对于托管在场外的前海开源健康分级份额,基金份 额持有人在符合相关办理条件的前提下, 将其 跨系统转托管至深交所场内后分拆为前海 开源健康A份额和前海开源健康B份额即可上市流通。 6.4.2 会 计报表的编制 基础


本基金的财务报表 按照财政部于2006 年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则 -基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则") 、 中国证监会 颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券 投资基金业协会颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《基金合同》 和在财务报 表附注6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵 循企业会计准 则及其他有 关规定的声明


本财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、 完整地反映了本基金本报告期末的财 务状 况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本 报告期所采用 的会计政策 、会计估计与最 近一期年度报 告相一致的 说明


本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会 计政策和会计 估计变更以 及差错更正的说 明 6.4.5.1 会计政策变 更的说明


本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变 更的说明 前海 开源 中证 健康 产业 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要



































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本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的 说明


本基金本报告期未发生会计差错更正。 6.4.6 税 项


根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号 《财政部、 国家税务总局关于证券投资 基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、 [2012]85 号 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财 税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财 税[2016]36 号 《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财税[2016]46 号 《关于 进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金融 机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产 开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政 策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、 财税[2017]90 号 《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》 、 《中华人民 共和国城市维护建设税暂行条例》、《国务院关于修改〈征收教育费附加的暂行规定〉 的决定》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:


(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税 行为,以资管产品管理人为增值税纳税 人。 资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为, 暂适用简易计税方法, 按照3% 的征收率缴纳增值税。 对资管产品在2018 年1月1日前运营过程中发生的增值税应 税行为, 未缴纳增值税的, 不再缴纳; 已缴纳 增值税的, 已纳税额从资管产品管理人以 后月份的增值税应纳税额中抵减。


对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、 地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 资管产品管理人运营资管产品提 供的贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质 的收入为销售额。


(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股 息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。


(3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代 扣代缴20%的个人所得税。 对基金从上市公司取得的股息红利所得, 持股期限在1个月以 内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年 (含1 年)的, 暂减按50%计入应纳税所得额; 持股期限超过1年的, 暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限售股, 解禁 后取得的 股息、 红利收入, 按照上述规定计算纳税, 持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所 得额。上述所得统一适用20% 的税率计征个人所得税。 前海 开源 中证 健康 产业 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要



































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(4) 基金卖出股票按0.1% 的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印 花税。


(5) 本基金分别按实际缴纳的增值税额的7%、3% 、2%缴纳城市维护建设税、教育费 附加和地方教育费附加。 6.4.7 关 联方关系 6.4.7.1 本报告期存 在控制关系 或其他重大 利害关 系的关联方发 生变化的情 况


本报告期存在控制关系或其他重大 利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与 基金发生关 联交易的各 关联方 关联方名称 与本基金的关系 前海开源基金管理有限公司(“前海开源基金”) 基金管理人、基金销售机构 国信证券股份有限公司(“国信证券”) 基金托管人、基金代销机构 开源证券股份有限公司(“开源证券”) 基金管理人股东、基金代销机构 北京市中盛金期投资管理有限公司 基金管理人股东 北京长和世纪资产管理有限公司 基金管理人股东 深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合伙) 基金管理人股东 前海开源资产管理有限公司 基金管理人的子公司 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.8 本 报告期及上年 度可比期间 的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方 交易单元进 行的交易 6.4.8.1.1 股票交 易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2018年01月01日至2 018 年06月30日 上年度可比期间 2017年01月01日 至2017 年06月30 日 成交 金额 占当期股 票成交总 额的比例 成交 金额 占当期股 票成交总 额的比例 国信证券股份有限公司(“国信证券”) 77,41 2,45 38.59% - - 前海 开源 中证 健康 产业 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要



































页,共 39 页 20 6.03 注:本基金上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.8.1.2 权证交 易 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.8.1.3 债券交 易 本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.8.1.4 债券回 购交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.8.1.5 应支付 关联方的佣 金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2018 年01月01日至2018年06 月30日 当期 佣金 占当期佣 金总量的 比例 期末应 付佣金 余额 占期末应 付佣金总 额的比例 国信证券股份有限公司(“国信证券”) 56,6 11.6 8 38.59% - - 关联方名称 上年度可比期间 2017 年01月01日至2017年06 月30日 当期 佣金 占当期佣 金总量的 比例 期末应 付佣金 余额 占期末应 付佣金总 额的比例 注:本基金上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易,无佣金产生。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管 理费 单位:人民币元 项目 本期 上年度可比期间 前海 开源 中证 健康 产业 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要



































页,共 39 页 21 2018 年01月01 日至201 8年06月30日 2017年01月01日至201 7年06 月30日 当期发生的基金应支付的管理费 1,900,908.26 3,174,538.68 其中:支付销售机构的客户维护费 9,321.29 2,995.72 注: 本基金的管理费按前一日资产净值的1.0%年费率计提。 管理费的计算方法如下:


H=E ×年管理费率÷当年天数


H为每日应计提的基金管理费


E为前一日的基金资产净值


基金管理费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付。 由基金管理人向基金托管人发 送基金管理费划款指令,基金托管 人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性 支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。


本基金管理人按照与基金代销机构签订的基金销售协议约定, 依据销售机构销售基金的 保有量提取一定比例的客户维护费, 用以向基 金销售机构支付客户服务及销售活动中产 生的相关费用,客户维护费从基金管理费中列支。 6.4.8.2.2 基金托 管费 单位:人民币元 项目 本期 2018 年01月01日至2018 年06月30 日 上年度可比期间 2017年01月01日至2017 年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 380,181.63 634,907.84 注: 本基金的托管费按前一日资产净值的0.2%年费率计提。 托管费的计算方法如下:


H=E ×年托管费率÷当年天数


H为每日应计提的基金托管费


E为前一日的基金资产净值


基金托管费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付。 由基金管理人向基金托管人发 送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性 支取。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 6.4.8.2.3 销售服 务费 本报告期内及上年度可比期间内关联方未从本基金获得销售服务费 。 6.4.8.3 与关联方进 行银行间同 业市场的债 券(含 回购)交易 前海 开源 中证 健康 产业 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要



































页,共 39 页 22 本基金本报告期内与关联方无银行间同业市场的债券 (含回购 )交易。 6.4.8.4 各关联方投 资本基金的 情况 6.4.8.4.1 报告期 内基金管理 人运用固有 资金投资 本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.8.4.2 报告期 末除基金管 理人之外的 其他关联 方投资本基金 的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.8.5 由关联方保 管的银行存 款余额及当 期产生 的 利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2018 年01月01 日至2018年06 月30日 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年06 月30日 期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入 国信证券股份有限公司 31,852,299. 51 239,434.06 17,250,599.6 0 337,002.85 注: 本基金的银行存款由基金托管人国信证券股份有限公司保管, 按适用利率或约定利 率计息。 6.4.8.6 本基金在承 销期内参与 关联方承销 证券的 情况 本基金本报告期内及上年度可比期间 未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.8.7 其他关联交 易事项的说 明 6.4.8.7.1 其他关 联交易事项 的说明


本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 6.4.9 期 末(2018 年06月30 日)本基 金持有的流通 受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券 而于期末持 有的流 通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购 可流 通日 流通 受限 认购 价格 期末 估值 数量 (单 期末 成本 期末 估值 备注 前海 开源 中证 健康 产业 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要



































页,共 39 页 23 日 类型 单价 位: 股) 总额 总额 6036 93 江苏 新能 2018 -06- 25 2018 -07- 03 新股 流通 受限 9.00 9.00 5,384 48,4 56.0 0 48,4 56.0 0 - 6037 06 环宇 申购 2018 -06- 29 2018 -07- 09 新股 流通 受限 13.0 9 13.0 9 1,765 23,1 03.8 5 23,1 03.8 5 - 6031 05 芯能 申购 2018 -06- 29 2018 -07- 09 新股 流通 受限 4.83 4.83 3,410 16,4 70.3 0 16,4 70.3 0 - 6.4.9.2 期末持有的 暂 时停牌等 流通受限股 票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末 估值 单价 复牌 日期 复牌 开盘 单价 数量 (股) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 0024 11 必康 股份 2018 -06- 19 重大 事项 28.3 4 - - 125,900 3,50 9,68 0.60 3,56 8,00 6.00 - 6002 26 瀚叶 股份 2017 -11- 28 重大 资产 重组 4.56 - - 741,611 4,39 1,76 2.19 3,38 1,74 6.16 - 3000 90 盛运 环保 2018 -06- 04 重大 事项 8.32 2018 -07- 02 7.49 374,463 3,51 3,18 4.20 3,11 5,53 2.16 - 0023 10 东方 园林 2018 -05- 25 重大 资产 重组 15.0 3 - - 168,835 2,00 5,76 0.86 2,53 7,59 0.05 - 3001 97 铁汉 生态 2018 -05- 28 重大 资产 重组 5.37 - - 419,829 2,40 8,52 8.00 2,25 4,48 1.73 - 0024 31 棕榈 股份 2018 -05- 重大 事项 6.71 - - 314,354 2,70 8,81 2,10 9,31 - 前海 开源 中证 健康 产业 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要



































页,共 39 页 24 30 1.61 5.34 0025 73 清新 环境 2018 -06- 19 重大 事项 11.5 5 - - 181,817 3,38 4,18 4.42 2,09 9,98 6.35 - 0020 86 东方 海洋 2018 -06- 15 重大 资产 重组 6.68 - - 194,900 2,32 2,17 4.18 1,30 1,93 2.00 - 3000 72 三聚 环保 2018 -06- 19 重大 事项 23.2 8 2018 -07- 10 18.3 8 55,800 2,01 3,57 5.78 1,29 9,02 4.00 - 注:本基金本报告期末持有的暂时停牌等流通受限股票的复牌情况,统计截止日期为 2018 年8月17日。 6.4.9.3 期末债券正 回购交易中 作为抵押的 债券 6.4.9.3.1 银行间 市场债券正 回购 截至本报告期末2018年6月30 日止,本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖 出回购证券款,无抵押债券。 6.4.9.3.2 交易所 市场债券正 回购


截至本报告期末2018年6月30日止,本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成 的卖出回购证券款,无抵押债券。 6.4.10 有助于理解和 分析会计报 表需要说明的其 他事项


无。 §7


投资组 合报告 7.1 期末基 金资产组合情 况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 303,425,557.49 90.45 前海 开源 中证 健康 产业 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要



































页,共 39 页 25 其中:股票 303,425,557.49 90.45 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买 入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 31,852,299.51 9.50 8 其他各项资产 178,649.53 0.05 9 合计 335,456,506.53 100.00 7.2 报告期 末按行业分类 的股票投资 组合 7.2.1 报 告期末(指数 投资)按行 业分类的境内股 票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 33,837,046.62 10.12 B 采矿业 - - C 制造业 178,894,029.15 53.52 D 电力、 热力、 燃气及水生 产和供应业 14,287,702.79 4.27 E 建筑业 6,901,387.12 2.06 F 批发和零售业 24,515,179.61 7.33 G 交通运输、 仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、 软件和信息技 术服务业 2,063,450.16 0.62 J 金融业 - - K 房地产业 - - 前海 开源 中证 健康 产业 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要



































页,共 39 页 26 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、 环境和公共设施管 理业 14,692,754.47 4.40 O 居民服务、 修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 17,635,400.02 5.28 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 292,826,949.94 87.60 -


7.2.2 报 告期末(积极 投资)按行 业分类的境内股 票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 10,445,821.56 3.12 D 电力、 热力、 燃气及水生 产和供应业 71,559.85 0.02 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、 仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、 软件和信息技 术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - 前海 开源 中证 健康 产业 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要



































页,共 39 页 27 N 水利、 环境和公共设施管 理业 81,226.14 0.02 O 居民服务、 修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 10,598,607.55 3.17 -


7.2.3 报 告期末按行业 分类的港股 通投资股票投资 组合 本基金本报告期末未通过港股通机制投资港股。 7.3 期末按 公允价值占基 金资产净值 比例大小排序 的股票投资明 细 7.3.1 期 末指数投资按 公允价值占 基金资产净值比 例大小排序的 前十名股票 投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 300015 爱尔眼科 385,738 12,455,480.0 2 3.73 2 000963 华东 医药 202,455 9,768,453.75 2.92 3 000661 长春高新 42,800 9,745,560.00 2.92 4 600887 伊利股份 258,896 7,223,198.40 2.16 5 000538 云南白药 67,316 7,200,119.36 2.15 6 600436 片仔癀 61,847 6,922,534.71 2.07 7 600276 恒瑞医药 91,102 6,901,887.52 2.06 8 300003 乐普医疗 175,230 6,427,436.40 1.92 9 000735 罗 牛 山 470,203 6,075,022.76 1.82 10 600867 通化东宝 247,209 5,925,599.73 1.77 前海 开源 中证 健康 产业 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要



































页,共 39 页 28 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于 www.qhkyfund.com 网站的半年度报告正文。 7.3.2 期 末积极投资按 公允价值占 基金资产净值比 例大小排序的 前五名股票 投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 300054 鼎龙股份 400,000 3,488,000.00 1.04 2 300747 锐科激光 1,543 123,995.48 0.04 3 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.02 4 603650 彤程新材 2,376 50,988.96 0.02 5 603693 江苏新能 5,384 48,456.00 0.01 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于 www.qhkyfund.com 网站的半年度报告正文。 7.4 报告期 内股票投资组 合的重 大变 动 7.4.1 累 计买入金额超 出期初基金 资产净值2% 或前20名的股 票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金 额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 300054 鼎龙股份 4,382,504.00 1.04 2 000661 长春高新 4,249,812.00 1.01 3 002321 华英农业 3,664,290.00 0.87 4 000513 丽珠集团 3,303,923.00 0.79 5 000963 华东医药 3,295,765.44 0.79 6 600887 伊利股份 3,110,773.54 0.74 7 000028 国药一致 3,065,366.00 0.73 8 300015 爱尔眼科 3,050,141.00 0.73 9 000538 云南白药 2,966,680.00 0.71 10 600511 国药股份 2,927,144.30 0.70 11 300203 聚光科技 2,762,885.96 0.66 前海 开源 中证 健康 产业 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要



































页,共 39 页 29 12 002773 康弘药业 2,597,299.04 0.62 13 600056 中国医药 2,413,853.00 0.58 14 000998 隆平高科 2,408,568.00 0.57 15 600180 瑞茂通 2,336,712.00 0.56 16 600195 中牧股份 2,252,773.00 0.54 17 002458 益生股份 2,062,683.00 0.49 18 300122 智飞生物 1,949,321.00 0.46 19 600383 金地集团 1,616,200.00 0.39 20 002672 东江环保 1,591,458.00 0.38 注: 买入包括二级市场上 主动的买入、 新股、 配股、 债转股、 换股及行权等获得的股票, 买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累 计卖出金额超 出期初基金 资产净值2% 或前20名的股 票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金 额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 603658 安图生物 6,742,948.00 1.61 2 300122 智飞生物 6,040,529.39 1.44 3 002589 瑞康医药 4,509,865.60 1.07 4 002422 科伦药业 4,411,920.08 1.05 5 600664 哈药股份 4,160,530.00 0.99 6 002603 以岭药业 4,003,337.91 0.95 7 300558 贝达药业 3,999,429.56 0.95 8 002223 鱼跃医疗 3,755,981.94 0.90 9 002252 上海莱士 3,566,254.63 0.85 10 300676 华大基因 3,545,851.00 0.84 11 002477 雏鹰农牧 3,479,264.43 0.83 12 300055 万邦达 3,475,962.30 0.83 13 002424 贵州百灵 3,246,659.90 0.77 14 002639 雪人股份 3,182,103.20 0.76 15 300070 碧水源 3,177,727.43 0.76 前海 开源 中证 健康 产业 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要



































页,共 39 页 30 16 002746 仙坛股份 2,910,899.20 0.69 17 000893 *ST东凌 2,805,057.80 0.67 18 002505 大康农业 2,595,996.74 0.62 19 000901 航天科技 2,589,453.25 0.62 20 000820 神雾节能 2,501,535.00 0.60 注: 卖出包括二级市场上主动的卖出、 换股、 要约收购、 发行人回购及行权等减少的股 票,卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买 入股票的成本 总额及卖出 股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 70,640,252.22 卖出股票收入(成交)总额 132,891,439.70 注: 买入股票成本、 卖出股票收入均按照买卖 成交金额 (成交单价乘以成交数量) 填列, 不考虑相关交易费用。 7.5 期末按 债券品种分类 的债券投资 组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按 公允价值占基 金资产净值 比例大小排序 的前五名债券 投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按 公允价值占基 金资产净值 比例大小排序 的前十名资产 支持证券投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期 末按公允价值 占基金资产 净值比例大小 排序的前五名 贵金属投资 明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按 公允价值占基 金资产净值 比例大小排序 的前五名权证 投资 明细 本基金本报告期末未持有权证。 前海 开源 中证 健康 产业 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要



































页,共 39 页 31 7.10 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况说 明 7.10.1 报告期末本基 金投资的股 指期货持仓和损 益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 7.10.2 本基金投资股 指期货的投 资政策


本基金本报告期末未投资股指期货。 7.11 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况说 明 7.11.1 本期国债期货 投资政策


本基金本报告期末未投资国债期货。 7.11.2 报告期末本基 金投资的国 债期货持仓和损 益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.11.3 本期国债期货 投资评价


本基金本报告期末未投资国债期货。 7.12 投资 组合报告附注 7.12.1 本基金投资的 前十名证券 的发行主体本期 没有出现被监 管部门立案 调查,或在 报告 编制日前一年 内受到公开 谴责、处罚 的情形。 7.12.2 本基金投资的 前十名股票 没有超出基金合 同规定的备选 股票库。 7.12.3 期末其他各项 资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 139,347.29 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 12,775.23 前海 开源 中证 健康 产业 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要



































页,共 39 页 32 5 应收申购 款 26,527.01 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 178,649.53 7.12.4 期末持有的处 于转股期的 可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 7.12.5 期末前十名股 票中存在流 通受限情况的说 明 7.12.5.1 期末前十 名股票中存 在流通受限 情况的 说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.5.2 期末积极 投资前五名 股票中存在 流通受 限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部 分公允价值 占基金净值比 例(%) 流通受限情 况说明 1 603693 江苏新能 48,456.00 0.01 新股流通受 限 7.12.5 期末前十名股 票中存在流 通受限情况的说 明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告 附注的其他 文字描述部分


由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 §8


基金份 额持有人信 息 8.1 期末基 金份额持有人 户数及持有 人结构 份额单位:份 份额 持有 户均持有的基 持有人结构 前海 开源 中证 健康 产业 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要



































页,共 39 页 33 级别 人户 数 (户) 金份额 机构投资者 个人投资者 持有 份额 占总 份额 比例 持有 份额 占总份额比例 前海 开源 健康 分级 5,219 4,692.34 7,53 3,85 4.00 30.7 6% 16,95 5,45 4.05 69.24% 前海 开源 健康A 104 1,633,597.48 167,3 18,99 3.00 98.4 8% 2,57 5,14 5.00 1.52% 前海 开源 健康B 4,308 39,436.89 24,25 7,96 7.00 14.2 8% 145,6 36,17 1.00 85.72% 合计 9,631 37,823.44 199,1 10,81 4.00 54.6 6% 165,1 66,77 0.05 45.34% 注: ① 分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中, 对下属分级基金, 比例的分母采用各自级别的份额, 对合计数, 比例的分母采用下属分级基金份额的合计 数(即期末基金份额总额)。 ② 户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/ 期末持有人户数合计。 8.2 期末上 市基金前十名 持有人 健康A 序号 持有人名称 持有份额 (份) 占上市总份 额比例(%) 1 新华人寿保险股份有限公司 131,468,65 0.00 77.38 2 中意人寿保险有限公司-分红-团体年金 22,138,20 0.00 13.03 3 中国银河证券股份有限公司 6,971,438. 00 4.10 4 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红 - 个人分红 3,539,037. 00 2.08 前海 开源 中证 健康 产业 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要



































页,共 39 页 34 5 中国太保集团股份有限公司-本级-集团 自有资金-012G-ZY001深 1,900,000. 00 1.12 6 中意人寿保险有限公司 1,291,975. 00 0.76 7 肖瑛 1,236,919. 00 0.73 8 童建功 399,400.00 0.24 9 王伟锋 100,000.00 0.06 10 邹苏萍 90,014.00 0.05 健康B 序号 持有人名称 持有份额 (份) 占上市总份额 比例(%) 1 福建道冲投资管理有限公司-道冲补 天1号私募基金 19,233,71 1.00 11.32 2 朱学东 5,412,435. 00 3.19 3 赵升旺 5,250,000. 00 3.09 4 黎焕金 4,484,400. 00 2.64 5 中意人寿保险有限公司-分红-团体 年金 3,563,961. 00 2.10 6 尹春锦 3,200,000. 00 1.88 7 吴克亮 3,000,000. 00 1.77 8 张美芳 2,589,127. 00 1.52 9 苏栋荣 2,500,499. 00 1.47 10 朱思宇 2,443,785. 00 1.44 注:以上信息中,持有人名称及持有份额由中国证券登记结算有限责任公司提供。 前海 开源 中证 健康 产业 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要



































页,共 39 页 35 8.3 期末基金 管理人的从业 人员持有本 基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 (份) 占基金总份额比 例 基金管理人所有从业人员持 有本基金 前海开源健康 分级 0.00 0.00% 前海开源健康 A 0.00 0.00% 前海开源健康 B 0.00 0.00% 合计 0.00 0.00% 8.4 期末基 金管理人的从 业人员持有 本开放式基金 份额总量区间 情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资 和研究部门负责人持有本开放式 基金 前海开源健康分级 0 前海开源健康A 0 前海开源健康B 0 合计 0 本基金基金经理持有本开放式基 金 前海开源健康分级 0 前海开源健康A 0 前海开源健康B 0 合计 0 §9


开放 式 基金份额变 动 单位:份 健康分级 健康A 健康B 基金合同生效日(2015年04 月16 日) 基金份额总额 351,085,447.0 2 - - 本报告期期初基金份额总额 13,937,758.67 199,126,107.0 199,126,107.0前海 开源 中证 健康 产业 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要



































页,共 39 页 36 0 0 本报告期基金总申购份额 26,253,763.57 - - 减:本报告期基金总赎回份额 86,631,418.73 - - 本报告期基金拆分变动份额(份 额减少以“-”填列) 70,929,204.54 -29,231,969.0 0 -29,231,969.0 0 本报告期期末基金份额总额 24,489,308.05 169,894,138.0 0 169,894,138.0 0 注: 拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额及定期、 不定期折算调整的份 额。 §10


重大 事件揭示 10.1 基金 份额持有人大 会决议


本基金报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金 管理人、基金 托管人的专 门基金托管部 门的重大人事 变动


本报告期内,基金管理人无重大人事变动;


本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及 基金管理人、 基金财产、 基金托管业务 的诉讼


本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金 投资策略的改 变


本报告期内本基金投资策略未改变。 10.5 为基 金进行审计的 会计师事务 所情况


为本基金提供审计服务的会计师事务所为瑞华会计师事务所 (特殊普通合伙) , 本 报告期内未发生变更。 10.6 管理 人、托管人及 其高级管理 人员受稽查或 处罚等情况


本报告期基金管理人、 托管人及其高级管 理人员没有受到监管部门稽查或处罚的情 形。 10.7 基金 租用证券公司 交易单元的 有关 情况 前海 开源 中证 健康 产业 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要



































页,共 39 页 37 10.7.1 基金租用证券 公司交易单 元进行股票投资 及佣金支付情 况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单 元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 佣金 占当期 佣金总 量的比 例 国信证券 2 77,412,456.03 38.59% 56,611.68 38.59% - 中投证券 2 - - - - - 东方财富证券 2 123,192,830.95 61.41% 90,099.00 61.41% - 注: 根据中国证监会 《关于完善证券投资基金 交易席位制度 有关问题的通知》 (证监基 金字[2007]48 号) 的有关规定, 我公司制定了租 用证券公司交易单元的选择标准和程序: A:选择标准 1、公司经营行为规范,财务状况和经营状况良好; 2、 公司具有较强的研究能力,能及时、 全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、 行 业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告; 3、公司内部管理规范,能满足基金操作的保密要求; 4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B:选择流程


公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比, 并根据评比的结果选择 席位: 1、 服务的主动性。 主要针对证券公司承接调研课题的态度、 协助安排上市公司调研、 以及就有关专题提供研究报告和讲座; 2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实,投资建议是否准 确; 3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及 提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 10.7.2 基金租用证券 公司交易单 元进行其他证券 投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 成交 金额 占当期 债券成 交总额 成交 金额 占当期 债券回 购成交 成交 金额 占当期 权证成 交总额 成交 金额 占当期 基金成 交总额前海 开源 中证 健康 产业 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要



































页,共 39 页 38 的比例 总额的 比例 的比例 的比例 国信证券 - - - - - - - - 中投证券 - - - - - - - - 东方财富证券 - - - - - - - - 本基金本报告期内租用证券公司交易单元未进行其他证券投资。 §11


影响 投资者决策的 其他重要信 息 11.1 报告 期内单一投资 者持有基金 份额比例达到 或超过20% 的情况 投资 者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达 到或者超过20%的时间 区间 期初份 额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20180101-20180630 131,86 8,358. 00 7,95 1,12 8.00 7,95 1,10 0.00 131,868,38 6.00 36.20% 产品特有风险


1.巨额赎回风险


(1)本基金单一投资者所持有的基金份额占比较大,单一投资者的巨额赎回,可能导致基 金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要, 对本基金的投资运作及净值表现产生较大影 响;


(2)单一投资者大额赎回时容易造成本基金发生巨 额赎回。在发生巨额赎回情形时,在符 合基金合同约定情况下, 如基金管理人认为有必要, 可延期办理本基金的赎回申请, 投资者可能 面临赎回申请被延期办理的风险;如果连续2个开放日以上(含)发生巨额赎回,基金管理人可 能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请,对剩余投资者的赎回办理造成影响;


2.转换运作方式或终止基金合同的风险


单一投资者巨额赎回后,若本基金连续60个工作日基金份额持有人低于200人或基金资产净 值低于5000万情形的, 基金管理人应当向中国证监会提出解决方案, 或按基金合同约定, 转换运 作方式或终 止基金合同,其他投资者可能面临基金转换运作方式或终止基金合同的风险;


3.流动性风险


单一投资者巨额赎回可能导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对, 可能会产生 基金仓位调整困难,导致流动性风险;


前海 开源 中证 健康 产业 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要



































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4.巨额赎回可能导致基金资产规模过小, 导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资 目的及投资策略。 11.2 影响 投资者决策的 其他重要信 息


无。 前海 开源基金管理 有限公司 二〇 一八年八月二 十七日