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健康B(150220)

健康B:2018年半年度报告

 
 
 
前 海开源中 证健康 产业指数 分级 证券投资 基金 
2018 年 半年度报 告 
2018 年 06 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金 管理人: 前海开源 基金管理有 限公司 
基金 托管人: 国信证券 股份有限公 司 
送出 日期:2018 年 08 月 27 日前海 开源 中证 健康 产业 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 




































页,共 63 页 2 §1


重要提 示及目录


1.1 重要提 示 基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或 重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完 整性承担个别及连带的法律责任。 本半 年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人国信证券股份有限公司 根据本基金合同规定,于2018年8 月20日复核 了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配 情况、 财务会计报告、 投资组合报告等 内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自2018年01月01日起至2018 年06月30 日止。 前海 开源 中证 健康 产业 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告



































页,共 63 页 3 1.2 目录 §1


重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ........................................................................................................................................... 2 1.2 目录 ................................................................................................................................................... 3 §2


基金简介 ................................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................... 5 2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................... 8 2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................... 9 2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................... 9 §3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................................ 9 3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................... 9 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................. 10 §4


管理人报告 ............................................................................................................................................. 11 4.1 基金管理人及基金经理情况 ......................................................................................................... 11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守 信情况的说 明 ................................................................. 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专 项说明 ............................................................................. 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和 业绩表现的 说明 ............................................................. 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业 走势的简要 展望 ............................................................. 13 4.6 管理人对报告期内 基金估值程序等事 项的说明 ......................................................................... 13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况 的说明 ............................................................................. 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或 基金资产净 值预警情形的说明 ..................................... 13 §5


托管人报告 ............................................................................................................................................. 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况 声明 ................................................................................. 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵 规守信、净 值计算、利润分配等情况的说明 ............. 14 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等 内容的真实 、准确和完整发表意见 ............................. 14 §6 半年度财务会计报告( 未经审计) ........................................................................................................... 14 6.1 资产负债表 ..................................................................................................................................... 14 6.2 利润表 ............................................................................................................................................. 16 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................................. 18 6.4 报表附注 ......................................................................................................................................... 19 §7


投资组合报告 ......................................................................................................................................... 41 7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 41 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......................................................................................... 42 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例 大小排序的 股票投资明细 ............................................. 44 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 47 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................... 49 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例 大小排序的 前五名债券投资明细 ................................. 49 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例 大小排序的 所有资产支持证券投资明细 ..................... 49 7.8 报告期末按公允价值占 基金资产净值 比例大小排 序的前五名贵金属投资明细 ..................... 49 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例 大小排序的 前五名权证投资明细 ................................. 49 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况 说明 ....................................................................... 50 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况 说明 ....................................................................... 50 7.12 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 50 §8


基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 51 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结 构 ..................................................................................... 51 8.2 期末上市基金前十名持有人 ......................................................................................................... 52 前海 开源 中证 健康 产业 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告



































页,共 63 页 4 8.3 期末基金管理人的从业人员持有 本基金的情况 ......................................................................... 53 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开 放式基金份 额总量区间情况 ......................................... 54 §9


开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 54 §10


重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 55 10.1 基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................... 55 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管 部门的 重大人事变动 ........................................... 55 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业 务的诉 讼 ............................................................... 55 10.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................... 55 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 55 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽 查 或处罚 等情况 ....................................................... 55 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................... 55 10.8 其他重大事件 ............................................................................................................................... 57 §11


影响投资者决策 的其他重要信息 ....................................................................................................... 61 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达 到或超 过 20% 的情况 ........................................... 61 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................... 62 §12


备查文件目录 ....................................................................................................................................... 62 12.1 备查文件目录 ............................................................................................................................... 62 12.2 存放地点 ....................................................................................................................................... 62 12.3 查阅方式 ....................................................................................................................................... 62 前海 开源 中证 健康 产业 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告



































页,共 63 页 5 §2


基金简 介 2.1 基金基 本情况 基金名称 前海开源中证健康产业指数分级证券投资基 金 基金简称 前海开源健康分级 场内简称 健康分级 基金主代码 164401 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年04月16日 基金管理人 前海开源基金管理有限公司 基金托管人 国信证券股份有限公司 报告期末基金份额总额 364,277,584.05 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2015-05-08 下属分级基金的基金简称 前海开源健 康分级 前海开源健 康A 前海开源健 康B 下属分级基金场内简称 健康分级 健康A 健康B 下属分级基金的交易代码 164401 150219 150220 报告期末下属分级基金的份额总额 24,489,308. 05份 169,894,13 8.00份 169,894,13 8.00 份 2.2 基金产 品说明 投资目标 本基金紧密跟踪标的指数---中证健康产业指 数, 通过严谨数量化管理和投资纪律约束, 力争保 持基金净值增长率与业绩比较基准之间 的日均跟 踪偏离度的绝对值不超过 【0.35%】 , 年跟踪 误差 不超过【4%】。 投资策略 本基金采用动态复制标的指数的投资方法, 参 照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投 资组合, 并根据标的指数成份股及其权重的变化进 行相应调整, 以复制和跟踪标的指数。 本基金在严前海 开源 中证 健康 产业 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告



































页,共 63 页 6 格控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前 提下,力争获取与标的指数相似的投资收益。 当预期成份股发生调整或成份股发生配股、 增 发、 分红等行为时, 或因基金的申购和赎回等对本 基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时, 或因某 些特殊情况导致流动性不足时, 或其他原因导致无 法有效复制和跟踪标的指数时, 基金管理人可以对 投资组合管理进行适当变通和调整, 力求降低跟踪 误差。 本基金力争前海开源中证健康份额净值增长 率与同期业绩比较基准的增长率之间的日均跟踪 偏离度不超过0.35 %,年跟踪误差不超过4%。如 因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度 和跟踪误差超过上述范围, 基金管理人应采取合理 措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 1、资产配置策略


为实现跟踪标的指数的投资目标, 本基金将以 不低于非现金基金资产的90 %的比例投资于标的 指数成份股及其备选成份股, 并保持不低于基金资 产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债 券。 2、股票投资策略 (1)股票投资组合的构建


本基金在建仓期内, 将参照标的指数各成份股 的基准权重对其逐步买入, 在力求跟踪误差最小化 的前提下, 本基金可采取适当方法, 以降低买入成 本。 当遇到成份股停牌、 流动性不足等其他市场因 素而无法依指数权重购买某成份股及预期标的指 数的成份股即将调整或其他影响指数复制的因素 时, 本基金可以根据市场情况, 结合研究分析 , 对 基金财产进行适当调整, 以期在规定的风险承受限 度之内,尽量缩小跟踪误差。 (2)股票投资组合的调整


本基金所构建的股票投资组合将 根据标的指 数成份股及其权重的变动而进行相应调整, 本基金前海 开源 中证 健康 产业 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告



































页,共 63 页 7 还将根据法律法规中的投资比例限制、 申购赎回变 动情况、 新股增发因素等变化, 对其进行适时调 整, 以保证前海开源中证健康份额净值增长率与标的 指数收益率间的高度正相关和跟踪误差最小化。 基 金管理人将对成份股的流动性进行分析, 如发现流 动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。 由 于受到各项持股比例限制, 基金可能不能按照成份 股权重持有成份股, 基金将会采用合理方法寻求替 代。 1)定期调整


根据标的指数的调整规则和备选股票的预期, 对股票投资组合及时进行调整。 2)不定期调整


根据指数编制规则,当标的指数成份股因增 发、送配等股权变动而需进行成份股权重新调整 时, 本基金将根据各成份股的权重变化进行相应调 整; 根据本基金的申购和赎回情况, 对股票投资组 合进行调整,从而有效跟踪标的指数;根据法律、 法规规定, 成份股在标的指数中的权重因其它特殊 原因发生相应变化的, 本基金可以对投资组合管理 进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 3、债券投资策略


本基金可以根据流动性管理需要, 选取到期日 在一年以内的政府债券进行配置。 本基金债券投资 组合将采用自上而下的投资策略, 根据宏观经济分 析、 资金面动向分析等 判断未来利率变化, 并利用 债券定价技术,进行个券选择。 业绩比较基准 中证健康产业指数收益率×95%+银行人民 币活期存款利率(税后)×5% 风险收益特征 本基金属于股票型基金, 其预期的风险与收益 高于混合型基金、 债券型基金与货币市场基金。 同 时本基金为指数基金, 通过跟踪标的指数表现, 具 有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的 风险收益特征。 从本基金所分拆的两类基金份额来看, 前海开前海 开源 中证 健康 产业 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告



































页,共 63 页 8 源中证健康A份额为稳健收益类份额;前海开源中 证健康B份额为积极收益类份额。 下属分级基金的风险收益特征 本基金属于股 票型基金, 其 预 期的风险与收 益高于混合型 基金、 债券型基 金与货币市场 基金。 同时本基 金为指数基金, 通过跟踪标的 指数表现, 具有 与标的指数以 及标的指数所 代表的公司相 似的风险收益 特征。 前海开源中证 健康A份额为稳 健收益类份额。 前海开源中证 健康B份额为积 极收益类份额。 2.3 基金管 理人和基金托 管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 前海开源基金管理有限公司 国信证券股份有限公司 信息披 露负责 人 姓名 傅成斌 孙常新 联系电话 0755-88601888 0755-22940646 电子邮箱 qhky@qhkyfund.com 03356@guosen.com.cn 客户服务电话 4001666998 95536 传真 0755-83181169 0755-22940165 注册地址 深圳市前海深港合作区前湾 一路1号A栋201 室(入驻深圳 市前海商务秘书有限公司) 广东省深圳市罗湖区红岭中 路1012 号国信证券大厦十六 层至二十六层 办公地址 深圳市福田区深南大道7006 号万科富春东方大厦2206 深圳市南山区学府路85号软 件产业基地1栋A座22楼 邮政编码 518040 518000 法定代表人 王兆华 何如 前海 开源 中证 健康 产业 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告



































页,共 63 页 9 2.4 信息披 露方式 本基金选定的信息披 露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告 正文的管理人互联网 网址 www.qhkyfund.com 基金半年度报告备置 地点 基金管理人、基金托管人处 2.5 其他相 关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任 公司 北京市西城区太平桥大街17号 §3 主要财务 指标和基金净 值表现 3.1 主要会 计数据和财务 指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期 间数据和指标 报告期(2018年01月01日- 2018年06月30日) 本期已实现收益 -5,699,286.29 本期利润 -26,363,137.20 加权平均基金份额本期利润 -0.0660 本期加权平均净值利润率 -6.86% 本期基金份额净值增长率 -7.09% 3.1.2 期 末数据和指标 报告期末(2018年06 月30日) 期末可供分配利润 -1,235,449.40 期末可供分配基金份额利润 -0.0034 期末基金资产净值 334,267,877.24 期末基金份额净值 0.918 3.1.3 累 计期末指标 报告期末(2018年06 月30日) 基金份额累计净值增长率 -0.48% 前海 开源 中证 健康 产业 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告



































页,共 63 页 10 注:① 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。


② 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。


③ 期末可供分配利润, 采用期末资产负债表 中未分配利润期末余额和未分配利润中已 实现部分期末余额的孰低数。 表中的"期末"均指报告期最后一个自然日, 无论该日是否 为开放日或交易所的交易日。 3.2 基金净 值表现 3.2.1 基 金份额净值增 长率及其与 同期业绩比较基 准收益率的比 较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -8.75% 1.50% -11.05% 1.60% 2.30% -0.10% 过去三个月 -5.26% 1.26% -10.21% 1.28% 4.95% -0.02% 过去六个月 -7.09% 1.23% -12.81% 1.25% 5.72% -0.02% 过去一年 -5.32% 1.02% -11.76% 1.04% 6.44% -0.02% 过去三年 -0.68% 1.27% -25.62% 1.67% 24.94% -0.40% 自基金合同 生效起至今 -0.48% 1.23% -18.51% 1.77% 18.03% -0.54% 注:本基金的业绩比较基准为:中证健康产业指数收益率×95% +银行人民币活期存款 利率(税后)×5%。 3.2.2 自 基金合同生效 以来基金份 额累计净值增长 率变动及其与 同期业绩比 较基准收 益率 变动的比较 前海 开源 中证 健康 产业 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告



































页,共 63 页 11 §4


管理人 报告 4.1 基金管 理人及基金经 理情况 4.1.1 基 金管理人及其 管理基金的 经验 前海开源基金管理有限公司 (以下简称"前海开源基金")于2012年12月27日经中国 证监会批准,2013 年1月23日注册成立, 截至报告期末, 注册资本为2亿元人民币。 其中, 开源证券股份有限公司、 北京市中盛金期投资管理有限公司、 北京长和世纪资产管理有 限公司和深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合伙)各持股权25%。目前,前海开源 基金分别在北京、 上海设立分公司。 经中国证监会批准, 前海开源基金全资控股子公司 --前海开源资产管理有限公司 (以下简称"前海开源资管") 已于2013年9月5日在深圳市 注册成立,并于2013 年9月18 日取得中国证监会核发的《特定客户资产管理业务资格证 书》,截至报告期末,注册资本为1.8亿元人民币。截至报告期末,前海开源基金旗下 管理73 只开放式基金,资产管理规模超过441.89亿元。 4.1.2 基 金经理(或基 金经理小组 )及基金经理助 理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 前海 开源 中证 健康 产业 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告



































页,共 63 页 12 陶曙斌 本基金的 基金经 理、公司 投资副总 监 2017-12- 14 - 10年 陶曙斌先生,金融学硕士,20 05年7 月至2008年3月任职德勤 会计师事务所审计部; 2008年4 月至2015 年12月任南方基金管 理有限公司运作保障部、ETF 业务负责人。 2016 年1月加盟前 海开源基金管理有限公司,现 任公司投资副总监。 注: ①对基金的首任基金经理, 其"任职日期"为基金合同生效日,"离任日期"为根据公 司决定确定的解聘日期, 对此后的非首任基金经理,"任职日期"和"离任日期"分别指根 据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。


②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人 对报告期内本 基金运作遵 规守信 情况的 说明 本报告期内, 本基金管理人严格遵守 《中华人 民共和国证券投资基金法》 、 《公开 募集证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投 资基金销售管理办法》 和 《证券投资基金 信息披露管理办法》 等有关法律法规及各项实施准则、 本基金 《基金合同》 和其他有关 法律法规的规定, 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风 险的基础上, 为基金持有人谋求最大利益。 本 报告期内, 基金运作整体合法合规, 没有 损害基金持有人利益。 基金的投资范围、 投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金 合同的规定。 4.3 管理人 对报告期内公 平交易 情况 的专项说明 4.3.1 公 平交易制度的 执行情况 本报告期内, 本基金管理人严格执行 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》 , 完善相应制度及流程, 通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公 平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异 常交易行为的 专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 本报告期内基金管理人管理的所有投资 组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日 成交量的5%的情况。 4.4 管理人 对报告期内基 金的投资策 略和业绩表现 的说明 4.4.1 报 告期内基金投 资策略和运 作分析 前海 开源 中证 健康 产业 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告



































页,共 63 页 13 本报告期内, 在无大额申购或赎回等特殊情况时, 基本保持了基金合同所允许的90% 到95% 的仓位,指数跟踪效果良好。 4.4.2 报 告期内基金的 业绩表现 截至报告期末前海开源健康分级基金份额净值为0.918元,本报告期内,基金份额 净值增长率为-7.09% ,同期业绩比较基准收益率为-12.81%。 4.5 管理人 对宏观经济、 证券市场及 行业走势的简 要展望 本基金为指数基金, 作为基金管理人, 我们将通过严格的投资管理流程、 精确的数 量化计算、 精益求精的工作态度、 恪守指数化 投资 的宗旨, 实现对标的指数的有效跟踪, 为持有人提供与之相近的收益。 投资者可以根据自身对证券市场的判断及投资风格, 借 助投资本基金参与市场。 4.6 管理人 对报告期内基 金估值程序 等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约 定, 对基金所持有的投资品种进行估值。 本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净 值计算的复核责任。


本基金管理人设有估值委员会, 负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序, 指 导和监督整个估值流程。 估值委员会由执行董事长、 督察长、 基金核算部、 基金事务部、 研究部、 投资部、监察稽核部、金融工程部、交易部负责人及其他指定相关人员组成。 估值委员会成员均具备专业胜任能力和相关从业资格, 精通各自领域的理论知识, 熟悉 相关政策法规, 并具有丰富的实践经验。 基金经理可参与估值原则和方法的讨论, 但不 参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。


本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、 中证指数有限公司签署服务协 议,由其按约定提供固定收益品种的估值数据。


本基金本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.7 管理人 对报告期内基 金利润分配 情况的说明 在存续期内,本基金 (包括前海开源中证健康份额、前海开源中证健康A份额、前 海开源中证健康B份额)不进行收益分配。


本基金本报告期内未进行利润分配。 4.8 报告期 内管理人对本 基金持有人 数或基金资产 净值预警情形 的说明 本基金本报告期内, 未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 前海 开源 中证 健康 产业 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告



































页,共 63 页 14 §5


托管人 报告 5.1 报告期 内本基金托管 人遵规守信 情况声明 托管人声明, 在本报告期间, 本基金托管人-- 国信证券股份有限公司不存在任何损 害基金份额持有人利益的行为,严格遵守了《证券投资基金法》及其他 有关法律法规、 基金合同、托管协议,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人 对报告期内本 基金投资运 作遵规守信、 净值计算、利 润分配等情 况的说明 本报告期内基金管理人在投资运作、 基金资产净值的计算、 利润分配、 基金份额申 购赎回价格的计算、 基金费用开支等问题上, 不存在任何损害基金份额持有人利益的行 为, 遵守了 《证券投资基金法》 等有关法律法 规, 在各重要方面的运作严格按照基金合 同的规定进行。 5.3 托管人 对本半年度报 告中财务信 息等内容的真 实、准确和完 整发表意见 基金管理人本半年度报告中的财务指标、 净值表现、 投 资组合报告等内容真实、 准 确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财 务会计报告( 未经审计) 6.1 资产负 债表 会计主体:前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金 报告截止日:2018 年06月30 日 单位:人民币元 资 产


附注 号


本期末


2018年06 月30日


上年度末


2017年12月31日


资 产:








银行存款 6.4.7.1 31,852,299.51 27,274,798.71 结算备付金


- 64,515.56 存出保证金


139,347.29 191,734.56 交易性金融资产 6.4.7.2 303,425,557.49 392,029,820.78 其中:股票投资


303,425,557.49 392,029,820.78 基金投资


- - 债券投资


- - 前海 开源 中证 健康 产业 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告



































页,共 63 页 15 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


- 1,182,630.23 应收利息 6.4.7.5 12,775.23 15,650.69 应收股 利


- -


应收申购款


26,527.01 27,792.52 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


335,456,506.53 420,786,943.05 负债 和所有者权益 附注 号


本期末


2018年06 月30日 上年度末


2017年12月31日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- - 应付赎回款


338,365.88 56,887.46 应付管理人报酬


289,043.88 355,219.67 应付托管费 57,808.77 71,043.94 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.7 58,824.16 153,981.16 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 444,586.60 490,195.17 负债合计


1,188,629.29 1,127,327.40 所有 者权益:








前海 开源 中证 健康 产业 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告



































页,共 63 页 16 实收基金 6.4.7.9 335,503,326.64 391,119,707.31 未分配利润 6.4.7.1 0 -1,235,449.40 28,539,908.34 所有者权益合计


334,267,877.24 419,659,615.65 负债和所有者权益总计


335,456,506.53 420,786,943.05 注: 报告截止日2018年6月30 日, 前海开源健康分级基金份额净值0.918元, 前海开源健 康A基金份额净值1.030元,前海开源健康B基金份额净值0.806 元;基金份额总额 364,277,584.05 份,其中,前海开源健康分级基金份额24,489,308.05 份,前海开源健 康A基金份额169,894,138.00 份,前海开源健康B基金份额169,894,138.00 份。 6.2 利润表 会计主体:前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金 本报告期:2018 年01月01日至2018年06 月30日 单位:人民币元 项 目 附注 号


本期2018 年01月01 日至2018 年06月30 日


上年度可比期间


2017年01月01日至201 7年06月30日


一、 收入


-23,501,141.04 -2,264,094.01 1.利息收入


242,262.43 402,016.35 其中:存款利息收入 6.4.7.1 1 242,262.43 347,183.30 债券利息收入


- 54,833.05 资产支持证券利息收 入 - - 买入返售金融资产收 入 - - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填 列) -3,311,520.93 12,275,196.08 其中:股票投资收益 6.4.7.1 2 -5,689,224.90 9,737,624.89 基金投资收益 6.4.7.1 - - 前海 开源 中证 健康 产业 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告



































页,共 63 页 17 3 债券投资收益 6.4.7.1 4 - -8,273.00 资产支持证券投资收 益 6.4.7.1 4.5


- - 贵金属投资收益 6.4.7.1 5 - - 衍生工具收益 6.4.7.1 6 - - 股利收益 6.4.7.1 7 2,377,703.97 2,545,844.19 3.公允价值变动收益 (损失以 “- ”号填列) 6.4.7.1 8 -20,663,850.91 -15,656,320.05 4.汇兑收益 (损失以 “-” 号 填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号 填列) 6.4.7.1 9 231,968.37 715,013.61 减: 二、费用


2,861,996.16 5,462,632.99 1.管理人报酬 6.4.10. 2.1


1,900,908.26 3,174,538.68 2.托管费 6.4.10. 2.2 380,181.63 634,907.84 3.销售服务费 6.4.10. 2.3 - - 4.交易费用 6.4.7.2 0 297,392.59 1,369,672.79 5.利息支出


- - 其中: 卖出回购 金融资产支出


- - 6.税金及附加


- - 7.其他费用 6.4.7.2 1 283,513.68 283,513.68 三 、 利润总额 (亏损总 额以 “-” 号填 列) -26,363,137.20 -7,726,727.00 前海 开源 中证 健康 产业 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告



































页,共 63 页 18 减:所得税费用


- - 四、 净利润(净亏 损以“- ” 号填 列) -26,363,137.20 -7,726,727.00 6.3 所有者 权益(基金净 值)变动表 会计主体:前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金 本报告期:2018 年01月01日至2018年06 月30日 单位:人民币元 项 目 本期


2018 年01月01 日至2018年06月30日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、 期初所有者权益 (基金净值) 391,119,707.31 28,539,908.34 419,659,615.65 二、 本期经营活动产 生的基金净值变动 数( 本期利润) - -26,363,137.20 -26,363,137.20 三、 本期基金份额交 易产生的基金净值 变动数 (净值减少以 “- ”号填列) -55,616,380.67 -3,412,220.54 -59,028,601.21 其中: 1.基金申购款 24,180,782.47 931,006.62 25,111,789.09 2.基金赎回 款 -79,797,163.14 -4,343,227.16 -84,140,390.30 四、 本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 (净值减少以“-” 号填列) - - - 五、 期末所有者权益 (基金净值) 335,503,326.64 -1,235,449.40 334,267,877.24 项 目 上年度可比期间


2017 年01月01 日至2017年06月30日


实收基金


未分配利润


所有者权益合计


前海 开源 中证 健康 产业 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告



































页,共 63 页 19 一、 期初所有者权益 (基金净值) 1,031,043,487.46 51,713,430.20 1,082,756,917.66 二、 本期经营活动产 生的基金净值变动 数( 本期利润) - -7,726,727.00 -7,726,727.00 三、 本期基金份额交 易产生的基金净值 变动数 (净值减少以 “- ”号填列) -543,057,559.16 -18,180,860.19 -561,238,419.35 其中: 1.基金申购款 10,983,460.38 645,503.16 11,628,963.54 2.基金赎回 款 -554,041,019.54 -18,826,363.35 -572,867,382.89 四、 本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 (净值减少以“-” 号填列) - - - 五、 期末所有者权益 (基金净值) 487,985,928.30 25,805,843.01 513,791,771.31 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4 财务报表由下列负责人签署: 蔡颖 ————————— 基金管理人负责人 何璁 —————— ——— 主管会计工作负责人 傅智 ————————— 会计机构负责人 6.4 报表附 注 6.4.1 基 金基本情况 前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金 (以下简称"本基金") 经中国证券监 督管理委员会(以下简称"中国证监会" )证监许可【2015】139 号文《关于准予前海开 源中证健康产业指数分级证券投资基金注册的批复》 , 由前海开源基金管理有限公司依 照 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《前 海开源中证健康产业指数分级证券投资基 金基金合同》 及其他法律法规公开募集。 本基 金为契约型开放式, 存续期限不定, 首次 募集期间 为2015 年3月30日至2015年4月10日, 首次设立募集不包括认购资金利息共募集 351,034,309.00 元, 经瑞华会计师事务所 (特殊普通合伙) 瑞华验字[2015]02030029 号前海 开源 中证 健康 产业 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告



































页,共 63 页 20 验资报告予以验证。 经向中国证监会备案, 《前海开源中证健康产业指数分级证券投资 基金基金合同》于2015年4月16日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 351,085,447.02 份基金份额,其中认购资金利息折合51,138.02 份基金份额。本基金的 基金管理人为前海开源基金管理有限公司,本基金托管人为国信证券股份有限公司。 根据 《前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金基金合同》 并报中国证监会备 案,本基金的基金份额包括前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金之基础份额 (以下简称"前海开源健康分级份额")、 前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金之 A份额(以下简称"前海开源健康A份额") 、 前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金 之B份额(以下简称"前海开源健康B份额")。 前海开源健康分级份额为可以申购、 赎回但 不能上市交易的基金份额, 前海开源健康A份额与前海开源健康B份额为可以上市交易但 不能申购、 赎回的基金份额。 前海开源健康A份额与前海开源健康B份额的配比始终保持 1:1 的比率不变。本基金基金合同生效后,前海开源健康分级份额与前海开源健康A份 额、前海开源健康B份额之间可以按约定的规则进行场内份额配对转换。 在前海开源健康A份额、 前海开源健康分级份额存续期内的每个会计年度(除基金合 同生效日所在会计年度外)第一个工作日,本基金将进行基金的定期份额折算。除定期 份额折算外,本基金还将在前海开源健康分级份额的基金份额净值达到1.500 元时或前 海开源健康B份额的基金份额参考净值跌至0.250元时进行不定期份额折算。 基金份额折 算后基金份额净值相应调 整。 经深圳证券交易所(以下简称"深交所")深证上[2015]第179 号文审核同意,本基金 前海开源健康A份额126,701,967.00 份基金份额和前海开源健康B份额126,701,967.00 份基金份额于2015 年5月8日在深交所挂牌交易。 对于托管在场内的前海开源健康分级份 额,基金份额持有人在符合相关办理条件的前提下,将其分拆为前海开源健康A份额和 前海开源健康B份额即可上市流通;对于托管在场外的前海开源健康分级份额,基金份 额持有人在符合相关办理条件的前提下, 将其跨系统转托管至深交所场内后分拆为前海 开源健康A份额和前海开源健康B份额即可上市流通。 6.4.2 会 计报表的编制 基础 本基金的财务报表按照财政部于2006 年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则 -基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、 中国证监会 颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券 投资基金业协会颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《基金合同》 和在财务报 表附注6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵 循企业会计准 则及其他有 关 规定的声明 前海 开源 中证 健康 产业 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告



































页,共 63 页 21 本财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、 完整地反映了本基金本报告期末的财 务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本 报告期所采用 的会计政策 、会计估计与最 近一期年度报 告相一致的 说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会 计政策和会计 估计变更以 及差错更正的说 明 6.4.5.1 会计政策变 更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变 更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的 说明 本基金本报告期未发生会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号 《财政部、 国家税务总局关于证券投资 基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、 [2012]85 号 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财 税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财 税[2016]36 号 《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财税[2016]46 号 《关于 进一步明确全面推开 营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70号 《关于金融 机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开 发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有 关问题的补充通知》 、 财税[2017]56 号 《关于 资管产品增值税有关问题的通知》 、 财税 [2017]90 号 《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》 、 《中华人民共和 国城市维护建设税暂行条例》 、 《国务院关于 修改 〈征收教育费附加的暂行规定〉 的决 定》及其他相关财税法规和实务操作 ,主要税项列示如下: (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税 人。 资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为, 暂适用简易计税方法, 按照3% 的征收率缴纳增值税。 对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应 税行为, 未缴纳增值税的, 不再缴纳; 已缴纳 增值税的, 已纳税额从资管产品管理人以 后月份的增值税应纳税额中抵减。 前海 开源 中证 健康 产业 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告



































页,共 63 页 22 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、 地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 资管产品管理人运营资管产品 提 供的贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股 息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代 扣代缴20%的个人所得税。 对基金从上市公司取得的股息红利所得, 持股期限在1个月以 内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年 (含1 年)的, 暂减按50%计入应纳税所得额; 持股期限超过1年的, 暂 免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限售股, 解禁后取得的 股息、 红利收入, 按照上述规定计算纳税, 持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所 得额。上述所得统一适用20% 的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1% 的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印 花税。 (5) 本基金分别按实际缴纳的增值税额的7%、3% 、2%缴纳城市维护建设税、教育费 附加和地方教育费附加。 6.4.7 重 要财务报表项 目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2018年06月30日 活期存款 31,852,299.51 定期存款 - 其中:存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计 31,852,299.51 6.4.7.2 交易性金融 资产 单位:人民币元 项目 本期末2018 年06月30 日 前海 开源 中证 健康 产业 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告



































页,共 63 页 23 成本 公允价值 公允价值变动 股票 294,166,171.31 303,425,557.49 9,259,386.18 贵金属投资-金 交所黄金合约 - - - 债 券 交易所市 场 - - - 银行间市 场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 294,166,171.31 303,425,557.49 9,259,386.18 6.4.7.3 衍生金融资 产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金 融资产 6.4.7.4.1 各项买 入返售金融 资产期末余 额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买 断式逆回购 交易中取得 的债券 本基金本报告期末未持有买断式 逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2018年06月30日 应收活期存款利息 12,718.80 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 - 前海 开源 中证 健康 产业 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告



































页,共 63 页 24 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 56.43 合计 12,775.23 注:" 其他"为应收结算保证金利息。 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费 用 单位:人民币元 项目 本期末 2018年06月30日 交易所市场应付交易费用 58,824.16 银行间市场应付交易费用 - 合计 58,824.16 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2018年06月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 1,272.92 预提费用 403,313.68 指数使用费 40,000.00 合计 444,586.60 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 前海 开源 中证 健康 产业 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告



































页,共 63 页 25 项目 本期2018年01月01日至2018年06月30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 412,189,972.67 391,119,707.31 本期申购 33,770.86 32,037.39 本期赎回(以“-”号填列) -7,503.21 -7,118.05 2018 年01月02日基金拆分/ 份 额折算前 412,216,240.32 391,144,626.65 基金拆分/份额折算调整 12,465,266.54 - 本期申购 26,219,992.71 24,148,745.08 本期赎回(以“-”号填列) -86,623,915.52 -79,790,045.09 本期末 364,277,584.05 335,503,326.64 注: ①根据本基金的基金合同、 招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限 公司的规定, 本基金以2018 年1月2日为份额折算基准日, 对前海开源健康分级的场外份 额、场内份额以及前海开源健康A份额实施定期份额折算。


②本期申购含转换转入份(金)额,本期赎回含转出份(金)额。


③根据 《基金合同》 规定, 投资者可申购、 赎回前海开源健康分级基础份额, 前海开源 健康A 份额和前海开源健康B 份额只可在深圳 证券交易所上市交易, 故本表不再单独披露 前海开源健康A和前海开源健康B份额的情况。 6.4.7.10 未分配利 润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 64,764,705.02 -36,224,796.68 28,539,908.34 本期利润 -5,699,286.29 -20,663,850.91 -26,363,137.20 本期基金份额交易产 生的变动数 -8,275,273.81 4,863,053.27 -3,412,220.54 其中:基金申购款 3,524,576.69 -2,593,570.07 931,006.62 基金赎回款 -11,799,850.50 7,456,623.34 -4,343,227.16 本期已分配利润 - - - 本期末 50,790,144.92 -52,025,594.32 -1,235,449.40 6.4.7.11 存款利息 收入 前海 开源 中证 健康 产业 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告



































页,共 63 页 26 单位:人民币元 项目 本期2018年01月01日至2018年06月30日 活期存款利息收入 239,434.06 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息 收入 1,456.51 其他 1,371.86 合计 242,262.43 注:" 其他"为结算保证金利息收入。 6.4.7.12 股票投资 收益 单位:人民币元 项目 本期 2018年01 月01日至2018 年06月30 日 卖出股票成交总额 132,891,439.70 减:卖出股票成本总额 138,580,664.60 买卖股票差价收入 -5,689,224.90 6.4.7.13 基金投资 收益 本基金本报告期内无基金投资收益。 6.4.7.14 债券投资 收益 6.4.7.14.1 债券 投 资收益项 目构成 本基金本报告期内无债券投资收益。 6.4.7.14.2 债券 投资收益—— 买卖债券 差价收入 本基金本报告期内无债券买卖差价收入。 6.4.7.14.3 债券 投资收益—— 赎回差价 收入 本基金本报告期内无债券赎回差价收入。 6.4.7.14.4 债券 投资收益—— 申购差价 收入 本基金本报告期内无债券申购差价收入。 前海 开源 中证 健康 产业 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告



































页,共 63 页 27 6.4.7.14.5 资产 支持证券投 资收益 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.15 贵金属投 资收益 6.4.7.15.1 贵金 属投资收益 项目构成 本基金本报告 期内无贵金属投资收益。 6.4.7.15.2 贵金 属投资收益--买卖贵 金属差价收 入 本基金本报告期内无买卖贵金属差价收入。 6.4.7.15.3 贵金 属投资收益 ——赎回差 价收入 本基金本报告期内无贵金属赎回差价收入。 6.4.7.15.4 贵金 属投资收益 ——申购差 价收入 本基金本报告期内无贵金属申购差价收入。 6.4.7.16 衍生工具 收益 6.4.7.16.1 衍生 工具收益—— 买卖权证 差价收入 本基金本报告期内无买卖权证差价收入。 6.4.7.16.2 衍生 工具收益—— 其他投资 收益 本基金本报告 期内无其他衍生工具投资收益。 6.4.7.17 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2018年01 月01日至2018 年06月30 日 股票投资产生的股利收益 2,377,703.97 基金投资产生的股利收益 - 合计 2,377,703.97 6.4.7.18 公允价值 变动收益 单位:人民币元 前海 开源 中证 健康 产业 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告



































页,共 63 页 28 项目名称 本期 2018年01 月01日至2018 年06月3 0日 1.交易性金融资产 -20,663,850.91 —— 股票投资 -20,663,850.91 —— 债券投资 - —— 资产支持证券投资 - —— 基金投资 - —— 贵金属投资 - —— 其他 - 2.衍生工具 - —— 权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税 - 合计 -20,663,850.91 6.4.7.19 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2018年01 月01日至2018 年06月30 日 基金赎回费收入 231,944.89 转换费收入 23.48 合计 231,968.37 6.4.7.20 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2018年01 月01日至2018 年06月30 日 交易所市场交易费用 297,392.59 银行间市场交易费用 - 合计 297,392.59 前海 开源 中证 健康 产业 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告



































页,共 63 页 29 6.4.7.21 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2018年01 月01日至2018 年06月30 日 审计费用 24,795.19 信息披露费 148,765.71 汇划手续费 200.00 指数使用费 80,000.00 基金上市费 29,752.78 合计 283,513.68 6.4.8 或 有事项、资产 负债表日后 事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基 金无或有事项。 6.4.8.2 资产负债表 日后事项 截至本财务报表批准报出日,本基金无资产负债表日后事项。 6.4.9 关 联方关系 6.4.9.1 本报告期存 在控制关系 或其他重大 利害关 系的关联方发 生变化的情 况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与 基金发生关 联交易的各 关联方 关联方名称 与本基金的关系 前海开源基金管理有限公司(“前海开源基金”) 基金管理人、基金销售机构 国信证券股份有限公司(“国信证券”) 基金托管人、基金代销机构 开源证券股份 有限公司(“开源证券”) 基金管理人股东、 基金代销机构 北京市中盛金期投资管理有限公司 基金管理人股东 北京长和世纪资产管理有限公司 基金管理人股东 深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合伙) 基金管理人股东 前海开源资产管理有限公司 基金管理人的子公司 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


前海 开源 中证 健康 产业 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告



































页,共 63 页 30 6.4.10 本报告期及上 年度可比期 间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联 方交易单元 进行的交易 6.4.10.1.1 股票 交易 金额单位:人民币元 关联方名 称 本期 2018 年01月01 日至2018年06月30日 上年度可比期间 2017年01月01日至2017 年06月30日 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 国信证券 股份有限 公司 ( “国 信证券” ) 77,412,456.03 38.59% - - 注:本基金上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 权证 交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 债券 交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进 行债券交易。 6.4.10.1.4 债券 回购交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.5 应支付 关联方的佣 金 金额单位:人民币元 关联方名 称 本期 2018年01月01日至2018年06月30日 当期佣金 占当期 佣金总 量的比 例 期末应付佣金余额 占期末应 付佣金总 额的比例 国信证券 56,611.68 38.59% - - 前海 开源 中证 健康 产业 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告



































页,共 63 页 31 股份有限 公司 ( “国 信证券” ) 关联方名 称 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年06月30日 当期佣金 占当期 佣金总 量的比 例 期末应付佣金余额 占期末应 付佣金总 额的比例 注:本基金上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易,无佣金产生。 6.4.10.2 关联方报 酬 6.4.10.2.1 基金 管理费 单位:人民币元 项目 本期 2018 年01月01 日至201 8年06月30日 上年度可比期间 2017年01月01日至201 7年06 月30日 当期发生的基金应支付的管理费 1,900,908.26 3,174,538.68 其中:支付销售机构的客户维护费 9,321.29 2,995.72 注: 本基金的管理费按 前一日资产净值的1.0%年费率计提。 管理费的计算方法如下:


H=E ×年管理费率÷当年天数


H为每日应计提的基金管理费


E为前一日的基金资产净值


基金管理费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付。 由基金管理人向基金托管人发 送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性 支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。


本基金管理人按照与基金代销机构签订的基金销售协议约定, 依据销售机构销售基金的 保有量提取一定比例的客户维护费, 用以向基 金销售机构支付客户服务及销售活 动中产 生的相关费用,客户维护费从基金管理费中列支。 6.4.10.2.2 基金 托管费 单位:人民币元 项目 本期 上年度可比期间 前海 开源 中证 健康 产业 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告



































页,共 63 页 32 2018 年01月01日至2018 年06月30 日 2017年01月01日至2017 年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 380,181.63 634,907.84 注: 本基金的托管费按前一日资产净值的0.2%年费率计提。 托管费的计算方法如下:


H=E ×年托管费率÷当年天数


H为每日应计提的基金托管费


E为前一日的基金资产净值


基金托管费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付。 由基金管理人向基金托管人发 送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性 支取。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 6.4.10.2.3 销售 服务费 本报告期内及上年度可比期间内关联方未从本基金获得销售服务费。 6.4.10.3 与关联方 进行银行间 同业市场的 债券( 含回购)交易 本基金本报告期内与关联方无银行间同业市场的债券 (含回购 )交易。 6.4.10.4 各关联方 投资本基金 的情况 6.4.10.4.1 报告 期内基金管 理人运用固 有资金投 资本基金的情 况 本报告期内及上年度可比期间内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2 报告 期末除基金 管理人之外 的其他关 联方投资本基 金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.10.5 由关联方 保管的银行 存款余额及 当期产 生的利息收入 单位:人民币元 关联方名 称 本期 2018 年01月01 日至2018 年06月30 日 上年度可比期间 2017年01月01日至2017 年06月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 国信证券 股份有限 公司 31,852,299.51 239,434.06 17,250,599.60 337,002.85 前海 开源 中证 健康 产业 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告



































页,共 63 页 33 注: 本基金的银行存款由基金托管人国信证券股份有限公司保管, 按适用利率或约定利 率计息。 6.4.10.6 本基金在 承销期内参 与关联方承 销证券 的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.7 其他关联 交易事项的 说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他 关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况--非货币 市场基金 在存续期内,本基金(包括前海开源中证健康份额、前海开源中证健康A份额、前海开 源中证健康B份额)不进行收益分配。


本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末(2018 年06月30 日)本 基金持有的流 通受限证券 6.4.12.1 因认购新 发/增发证 券而于期末 持有的流 通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购 日 可流 通日 流通 受限 类型 认购 价格 期末 估值 单价 数量 (单 位: 股) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 6036 93 江苏 新能 2018 -06- 25 2018 -07- 03 新股 流通 受限 9.00 9.00 5,384 48,4 56.0 0 48,4 56.0 0 - 6037 06 环宇 申购 2018 -06- 29 2018 -07- 09 新股 流通 受限 13.0 9 13.0 9 1,765 23,1 03.8 5 23,1 03.8 5 - 6031 05 芯能 申购 2018 -06- 29 2018 -07- 09 新股 流通 受限 4.83 4.83 3,410 16,4 70.3 0 16,4 70.3 0 - 6.4.12.2 期末持有 的暂时停牌 等流通受限 股票 金额单位:人民币元 股 股 停 停 期 复 复 数量 期末成本 期末估值 备前海 开源 中证 健康 产业 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告



































页,共 63 页 34 票 代 码 票 名 称 牌 日 期 牌 原 因 末 估 值 单 价 牌 日 期 牌 开 盘 单 价 (股) 总额 总额 注 0024 11 必康 股份 2018 -06- 19 重大 事项 28.3 4 - - 125,900 3,509,680.60 3,568,006.00 - 6002 26 瀚叶 股份 2017 -11- 28 重大 资产 重组 4.56 - - 741,611 4,391,762.19 3,381,746.16 - 3000 90 盛运 环保 2018 -06- 04 重大 事项 8.32 2018 -07- 02 7.49 374,463 3,513,184.20 3,115,532.16 - 0023 10 东方 园林 2018 -05- 25 重大 资产 重组 15.0 3 - - 168,835 2,005,760.86 2,537,590.05 - 3001 97 铁汉 生态 2018 -05- 28 重大 资产 重组 5.37 - - 419,829 2,408,528.00 2,254,481.73 - 0024 31 棕榈 股份 2018 -05- 30 重大 事项 6.71 - - 314,354 2,708,811.61 2,109,315.34 - 0025 73 清新 环境 2018 -06- 19 重大 事项 11.5 5 - - 181,817 3,384,184.42 2,099,986.35 - 0020 86 东方 海洋 2018 -06- 15 重大 资产 重组 6.68 - - 194,900 2,322,174.18 1,301,932.00 - 3000 72 三聚 环保 2018 -06- 19 重大 事项 23.2 8 2018 -07- 10 18.3 8 55,800 2,013,575.78 1,299,024.00 - 注:本基金本报告期末持有的暂时停牌等流通受限股票的复牌情况,统计截止日期为 2018 年8月17日。 6.4.12.3 期末债券 正回购交易 中作为抵押 的债券 6.4.12.3.1 银行 间市场债券 正回购 截至本报告期末2018年6月30 日止,本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖 出回购证券款,无抵押债券。 6.4.12.3.2 交易 所市场债券 正回购 截至本报告期末2018年6月30日止,本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成 的卖出回购证券款,无抵押债券。 6.4.13 金融工具风险 及管理 前海 开源 中证 健康 产业 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告



































页,共 63 页 35 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险、 流动性风险及市场风险。 本 基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险, 并设定适当的风险限额及内部控 制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 6.4.13.1 风险管理 政策和组织 架构 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设, 建立了以监察及风险控制委员 会、 督察长、 风险控制委员会、 监察稽核部 、 金融工程部和相关业务部门构成的多层级 风险管理架构体系。 本基金的基金管理人在董事会下设立 监察及风险控制委员会, 负责 制定风险管理的宏观政策, 审议通过风险控制的总体措施等; 本基金的基金管理人设立 督察长制度, 积极对公司各项制度、 业务的合法合规性及内部控制制度的执行情况进行 监察、 稽核, 定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况; 在管理层层面设立风 险控制委员会, 讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施; 在业务操作层面 风险管理职责主要由监察稽核部、 金融工程部负责, 协调并与各部门合作完成运作风险 管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量 分 析的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发, 判断风险损失的严 重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发, 根据本基金的投资目标, 结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告, 确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估, 并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任, 或者基金所投资证券 之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损 失和收益变化的风险。


本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的 银行存款由基金托管人保管,与该银行存款相关的信用风险不重大。 本基金在交易所 进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算, 违约风险可能性很小; 在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证 券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。


本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程, 通过对投资品种信用等级评估来控 制证券发行人的信用风险。 信用等级评估以内部信用评级为主, 外部信用评级为辅。内 部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、 财务风险和流动性风险, 以及信用产品的 条款和担保人的情况等。 此外, 本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级, 通过单 只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制, 且通过分散化投资 以分散信用风险。 6.4.13.2.1 按短 期信用评级 列示的债券 投资 前海 开源 中证 健康 产业 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告



































页,共 63 页 36 本基金本报告期末未持有短期信用评级的债券。 6.4.13.2.2 按短 期信用评级 列示的资产 支持证券 投资 本基金本报告期末未持有短期信用评级的资产支持证券。 6.4.13.2.3 按短 期信用评级 列示的同业 存单 投资 本基金本报告期末未持有短期信用评级的同业存单。 6.4.13.2.4 按长 期信用评级 列示的债券 投资 本基金本报告期末未持有长期信用评级的债券。 6.4.13.2.5 按长 期信用评级 列示的资产 支持证券 投资 本基金本报告期末未持有长期信用评级的资产支持证券。 6.4.13.2.6 按长 期信用评级 列示的同业 存单投资 本基金本报告期末未持有长期信用评级的同业存单。 6.4.13.3 流动性风 险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险一方面来 自于基金份额持有人可随时要求赎回其持 有的基金份额, 另一方面来自于投资品种所处 的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况 下以合理的价格变现。


针对兑付赎回资金的流动性风险, 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情 况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款, 约定在非常情况下赎回申请的 处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。


针对投资品种变现的流动性风险, 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设 定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现能力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受 限制的投资品种比例等。本基金所持大部分证券在证券交易所或银行间同业市场交易, 除在" 期末本基金持有的流通受限证券" 中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况 外,其余均能及时变现。 6.4.13.3.1 报告 期内本基金 组合资产的 流动性风 险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照 《公开募集证券投资基金运作管理 办法》 及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理 规定》(自2017年10月1日起施前海 开源 中证 健康 产业 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告



































页,共 63 页 37 行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门 对本基金的组合持仓集中度指标、 流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现 能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由 本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发 行的可流通股票不超过该上市公司可流通股票的15% ;本基金与由本基金的基金管理人 管理的其他全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票, 不得超过该上市公司可 流通股票的30%( 完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监 会认定的特殊投资组合不受上述比例限制),同时,本基金主动投资于流动性受限资产 的市值合计不得超过基金资产净值的15% 。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市, 其余亦可在银行间同业市场交易, 因此 除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外, 其余均能 以合理价格适时变现。 此外, 本基金可通过卖出回购金融资产方式 借入短期资金应对流 动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中 度; 按照穿透原则对交易对手的财务状况、 偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查 与严格的准入管理, 以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严 格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。 此外, 本基金的基金管理 人建立了逆回购交易质押品管理制度: 根据质押品的资质确定质押率水平; 持续监测质 押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额; 并在与 私募类证券资管 产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时, 可接受质押品的资质 要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施, 本基金在本报 告期内流动性情况良好。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率 风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏感性金融 工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险, 其中浮动利 率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响 的风险。


前海 开源 中证 健康 产业 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告



































页,共 63 页 38 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控, 并通过调整投 资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。


本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息, 因此本基金的收入及经营活动的 现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 本基金持有的利率敏感性资产主要为银行 存款、结算备付金和债券投资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞 口 单位:人民币元 本期末2 018 年06 月30 日 1 年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产





银行存 款 31,852,299.51 -


- - 31,852,299.51 存出保 证金 139,347.29 -


- - 139,347.29 交易性 金融资 产 - -


- 303,425,557.49 303,425,557.49 应收利 息 - -


- 12,775.23 12,775.23 应收申 购款 - -


- 26,527.01 26,527.01 资产总 计 31,991,646.80 - - 303,464,859.73 335,456,506.53 负债





应付赎 回款 - -


- 338,365.88 338,365.88 应付管 理人报 酬 - -


- 289,043.88 289,043.88 应付托 管费 - -


- 57,808.77 57,808.77 应付交 易费用 - -


- 58,824.16 58,824.16 其他负 债 - -


- 444,586.60 444,586.60 负债总 计 - - - 1,188,629.29 1,188,629.29 前海 开源 中证 健康 产业 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告



































页,共 63 页 39 利率敏 感度缺 口 31,991,646.80 - - 302,276,230.44 334,267,877.24 上年度 末2017 年12 月3 1 日 1 年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产














银行存 款 27,274,798.71 -


- - 27,274,798.71 结算备 付金 64,515.56 -


- - 64,515.56 存出保 证金 191,734.56 -


- - 191,734.56 交易性 金融资 产 - -


- 392,029,820.78 392,029,820.78 应收证 券清算 款 - -


- 1,182,630.23 1,182,630.23 应收利 息 - -


- 15,650.69 15,650.69 应收申 购款 - -


- 27,792.52 27,792.52 资产总 计 27,531,048.83 - - 393,255,894.22 420,786,943.05 负债














应付赎 回款 - -


- 56,887.46 56,887.46 应付管 理人报 酬 - -


- 355,219.67 355,219.67 应付托 管费 - -


- 71,043.94 71,043.94 应付交 易费用 - -


- 153,981.16 153,981.16 其他负 债 - -


- 490,195.17 490,195.17 前海 开源 中证 健康 产业 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告



































页,共 63 页 40 负债总 计 - - - 1,127,327.40 1,127,327.40 利率敏 感度缺 口 27,531,048.83 - - 392,128,566.82 419,659,615.65 注: 表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值, 并按照合约规定的重新定价日 期或到期日孰早 者进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的 敏感性分析 截至2018 年6月30 日,本基金未持有交易性债券投资,因此市场利率的变动对于本基金 资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇 风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变化而发生波动的 风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他 价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和 外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券 交易所上 市或银行间同业市场交易的股票和债券, 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主 体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 此外, 本基金的基金管理人每日 对本基金所持有的证券价格实施监控, 定期运用多种定量方法对基金进行风险度量, 及 时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风 险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2018 年06月30 日 上年度末 2017 年12月31 日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 交易性金融资 303,425,557.49 90.77 392,029,820.78 93.42 前海 开源 中证 健康 产业 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告



































页,共 63 页 41 产- 股票投资 交易性金融资 产- 基金投资 - - - - 交易性金融资 产- 债券投资 - - - - 交易性金融资 产- 贵金属投资 - - - - 衍生金融资产 -权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 303,425,557.49 90.77 392,029,820.78 93.42 6.4.13.4.3.2 其他价格风 险的敏感性 分析 假设 若其他市场 变量保持不变, 对市场价格敏感的 权益性投资的市场价格上升或 下降5% 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额 (单位: 人民币元) 本期末 2018年06 月30日 上年度末 2017年12月31日 权益性投资的市场价格 上升5% 13,747,218.94 18,758,243.28 权益性投资的市场价格 下降5% -13,747,218.94 -18,758,243.28 6.4.14 有助于理解和 分析会计报 表需要说明的其 他事项 无。 §7


投资组 合报告 7.1 期末 基 金资产组合情 况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 前海 开源 中证 健康 产业 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告



































页,共 63 页 42 1 权益投资 303,425,557.49 90.45 其中:股票 303,425,557.49 90.45 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 31,852,299.51 9.50 8 其他各项资产 178,649.53 0.05 9 合计 335,456,506.53 100.00 7.2 报告期 末按行业分类 的股票投资 组合 7.2.1 报 告期末(指数 投资)按行 业分类的境内股 票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 33,837,046.62 10.12 B 采矿业 - - C 制造业 178,894,029.15 53.52 D 电力、 热力、 燃气及水生 产和供应业 14,287,702.79 4.27 E 建筑业 6,901,387.12 2.06 F 批发和零售业 24,515,179.61 7.33 G 交通运输、 仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、 软件和信息技 术服务业 2,063,450.16 0.62 J 金融业 - - 前海 开源 中证 健康 产业 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告



































页,共 63 页 43 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、 环境和公共设施管 理业 14,692,754.47 4.40 O 居民服务、 修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 17,635,400.02 5.28 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 292,826,949.94 87.60 7.2.2 报 告期末(积极 投资)按行 业分类的境内股 票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 10,445,821.56 3.12 D 电力、 热力、 燃气及水生 产和供应业 71,559.85 0.02 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、 仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、 软件和信息技 术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、 环境和公共设施管 81,226.14 0.02 前海 开源 中证 健康 产业 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告



































页,共 63 页 44 理业 O 居民服务、 修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 10,598,607.55 3.17 7.2.3 报 告期末按行业 分类的港股 通投资股票投资 组合 本基金本报告期末未通过港股通机制投资港股。 7.3 期末按 公允价值占基 金资产净值 比例大小排序 的股票投资明 细 7.3.1 期 末指数投资按 公允价值占 基金资产净值比 例大小排序的 所有股票投 资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 300015 爱尔眼科 385,738 12,455,480.0 2 3.73 2 000963 华东医药 202,455 9,768,453.75 2.92 3 000661 长春高新 42,800 9,745,560.00 2.92 4 600887 伊利股份 258,896 7,223,198.40 2.16 5 000538 云南白药 67,316 7,200,119.36 2.15 6 600436 片仔癀 61,847 6,922,534.71 2.07 7 600276 恒瑞医药 91,102 6,901,887.52 2.06 8 300003 乐普医疗 175,230 6,427,436.40 1.92 9 000735 罗 牛 山 470,203 6,075,022.76 1.82 10 600867 通化东宝 247,209 5,925,599.73 1.77 11 300203 聚光科技 218,105 5,583,488.00 1.67 12 600566 济川药业 114,700 5,527,393.00 1.65 13 000895 双汇发展 201,736 5,327,847.76 1.59 前海 开源 中证 健康 产业 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告



































页,共 63 页 45 14 600521 华海药业 198,946 5,309,868.74 1.59 15 600332 白云山 139,001 5,288,988.05 1.58 16 002044 美年健康 229,200 5,179,920.00 1.55 17 000028 国药一致 102,669 5,123,183.10 1.53 18 000998 隆平高科 255,993 4,828,027.98 1.44 19 601607 上海医药 189,318 4,524,700.20 1.35 20 002007 华兰生物 140,248 4,510,375.68 1.35 21 002299 圣农发展 290,130 4,494,113.70 1.34 22 002714 牧原股份 100,603 4,472,809.38 1.34 23 600196 复星医药 107,524 4,450,418.36 1.33 24 600056 中国医药 234,888 4,291,403.76 1.28 25 002001 新 和 成 210,650 3,993,924.00 1.19 26 002294 信立泰 107,218 3,985,293.06 1.19 27 600201 生物股份 232,257 3,969,272.13 1.19 28 002672 东江环 保 287,626 3,765,024.34 1.13 29 600085 同仁堂 104,560 3,688,876.80 1.10 30 002219 恒康医疗 346,379 3,650,834.66 1.09 31 600518 康美药业 156,489 3,580,468.32 1.07 32 002411 必康股份 125,900 3,568,006.00 1.07 33 600323 瀚蓝环境 232,254 3,534,905.88 1.06 34 600226 瀚叶股份 741,611 3,381,746.16 1.01 35 000598 兴蓉环境 788,328 3,200,611.68 0.96 36 300498 温氏股份 141,915 3,124,968.30 0.93 37 300090 盛运环保 374,463 3,115,532.16 0.93 38 000999 华润三九 110,547 3,076,523.01 0.92 39 600535 天士力 118,783 3,066,977.06 0.92 40 002321 华英农业 500,000 3,060,000.00 0.92 41 002717 岭南股份 305,244 2,994,443.64 0.90 42 002695 煌上煌 218,600 2,924,868.00 0.88 43 600598 北大荒 318,700 2,919,292.00 0.87 44 002019 亿帆医药 165,300 2,917,545.00 0.87 前海 开源 中证 健康 产业 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告



































页,共 63 页 46 45 600388 龙净环保 225,986 2,888,101.08 0.86 46 601952 苏垦农发 421,470 2,861,781.30 0.86 47 000513 丽珠集团 65,000 2,856,750.00 0.85 48 000623 吉林敖东 153,876 2,766,690.48 0.83 49 600597 光明乳业 279,971 2,763,313.77 0.83 50 603568 伟明环保 109,170 2,762,001.00 0.83 51 000423 东阿阿胶 50,566 2,720,956.46 0.81 52 600511 国药股份 100,000 2,695,000.00 0.81 53 600803 新奥股份 230,400 2,658,816.00 0.80 54 002773 康弘药业 49,902 2,595,403.02 0.78 55 002310 东方园林 168,835 2,537,590.05 0.76 56 000826 启迪桑德 141,011 2,464,872.28 0.74 57 000685 中山公用 304,986 2,430,738.42 0.73 58 600079 人福医药 183,187 2,421,732.14 0.72 59 600998 九州通 141,736 2,403,842.56 0.72 60 300355 蒙草生态 398,120 2,392,701.20 0.72 61 300122 智飞生物 51,100 2,337,314.00 0.70 62 300197 铁汉生态 419,829 2,254,481.73 0.67 63 000639 西王食品 175,169 2,247,418.27 0.67 64 600251 冠农股份 405,800 2,219,726.00 0.66 65 002431 棕榈股份 314,354 2,109,315.34 0.63 66 002573 清新环境 181,817 2,099,986.35 0.63 67 002515 金字火腿 424,444 2,071,286.72 0.62 68 002447 晨鑫科技 603,348 2,063,450.16 0.62 69 600008 首创股份 485,531 2,048,940.82 0.61 70 601200 上海环境 125,000 1,978,750.00 0.59 71 600195 中牧股份 100,000 1,945,000.00 0.58 72 603858 步长制药 43,800 1,874,202.00 0.56 73 002726 龙大肉食 257,650 1,813,856.00 0.54 74 002041 登海种业 265,525 1,810,880.50 0.54 75 002158 汉钟精机 201,500 1,809,470.00 0.54 前海 开源 中证 健康 产业 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告



































页,共 63 页 47 76 002458 益生股份 100,000 1,750,000.00 0.52 77 000544 中原环 保 252,013 1,675,886.45 0.50 78 603556 海兴电力 88,400 1,606,228.00 0.48 79 002852 道道全 103,292 1,587,598.04 0.47 80 600874 创业环保 149,531 1,396,619.54 0.42 81 002086 东方海洋 194,900 1,301,932.00 0.39 82 300072 三聚环保 55,800 1,299,024.00 0.39 83 002329 皇氏集团 233,502 994,718.52 0.30 7.3.2 期 末积极投资按 公允价值占 基金资产净值比 例大小排序的 所有股票投 资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 (元) 占基金资产净 值比例(%) 1 300054 鼎龙股份 400,000 3,488,000.00 1.04 2 300747 锐科激光 1,543 123,995.48 0.04 3 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.02 4 603650 彤程新材 2,376 50,988.96 0.02 5 603693 江苏新能 5,384 48,456.00 0.01 6 603706 东方环宇 1,765 23,103.85 0.01 7 603105 芯能科技 3,410 16,470.30 - 7.4 报告期 内股票投资组 合的重大变 动 7.4.1 累 计买入金额超 出期初基金 资产净值2% 或前20名的股 票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 300054 鼎龙股份 4,382,504.00 1.04 2 000661 长春高新 4,249,812.00 1.01 3 002321 华英农业 3,664,290.00 0.87 4 000513 丽珠集团 3,303,923.00 0.79 5 000963 华东医药 3,295,765.44 0.79 6 600887 伊利股份 3,110,773.54 0.74 前海 开源 中证 健康 产业 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告



































页,共 63 页 48 7 000028 国药一致 3,065,366.00 0.73 8 300015 爱尔眼科 3,050,141.00 0.73 9 000538 云南白药 2,966,680.00 0.71 10 600511 国药股份 2,927,144.30 0.70 11 300203 聚光科技 2,762,885.96 0.66 12 002773 康弘药业 2,597,299.04 0.62 13 600056 中国医药 2,413,853.00 0.58 14 000998 隆平高科 2,408,568.00 0.57 15 600180 瑞茂通 2,336,712.00 0.56 16 600195 中牧股份 2,252,773.00 0.54 17 002458 益生股份 2,062,683.00 0.49 18 300122 智飞生物 1,949,321.00 0.46 19 600383 金地集团 1,616,200.00 0.39 20 002672 东江环保 1,591,458.00 0.38 注: 买入包括二级市场上主动的买入、 新股、 配股、 债转股、 换股及行权等获得的股票, 买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累 计卖出金额超 出期初基金 资产净值2% 或前20名的股 票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出 金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 603658 安图生物 6,742,948.00 1.61 2 300122 智飞生物 6,040,529.39 1.44 3 002589 瑞康医药 4,509,865.60 1.07 4 002422 科伦药业 4,411,920.08 1.05 5 600664 哈药股份 4,160,530.00 0.99 6 002603 以岭药业 4,003,337.91 0.95 7 300558 贝达药业 3,999,429.56 0.95 8 002223 鱼跃医疗 3,755,981.94 0.90 9 002252 上海莱士 3,566,254.63 0.85 10 300676 华大基因 3,545,851.00 0.84 前海 开源 中证 健康 产业 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告



































页,共 63 页 49 11 002477 雏鹰农牧 3,479,264.43 0.83 12 300055 万邦达 3,475,962.30 0.83 13 002424 贵州百灵 3,246,659.90 0.77 14 002639 雪人股份 3,182,103.20 0.76 15 300070 碧水源 3,177,727.43 0.76 16 002746 仙坛股份 2,910,899.20 0.69 17 000893 *ST东凌 2,805,057.80 0.67 18 002505 大康农业 2,595,996.74 0.62 19 000901 航天科技 2,589,453.25 0.62 20 000820 神雾节能 2,501,535.00 0.60 注: 卖出包括二级市场上主动的卖出、 换股、 要约收购、 发行人回购及行权等减少的股 票,卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买 入股票的成本 总额及卖出 股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 70,640,252.22 卖出股票收入(成交)总额 132,891,439.70 注: 买入股票成本、 卖出股票收入均按照买卖 成交金额 (成交单价乘以成交数量) 填列, 不考虑相关交易费用。 7.5 期末按 债券品种分类 的债券投资 组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按 公允价值占基 金资产净值 比例大小排序 的前五名债券 投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按 公允价值占基 金资产净值 比例大小排序 的所有 资产支 持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期 末按公允价值 占基金资产 净值比例大小 排序的前五名 贵金属投资 明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按 公允价值占基 金资产净值 比例大小排序 的前五名权证 投资明细 前海 开源 中证 健康 产业 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告



































页,共 63 页 50 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况说 明 7.10.1 报告期末本基 金投资的股 指期货持仓和损 益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 7.10.2 本基金投资股 指期货的投 资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 7.11 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况说 明 7.11.1 本期国债期货 投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.11.2 报告期末本基 金投资的国 债期货持仓和损 益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.11.3 本期国债期货 投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.12 投资 组合报告附注 7.12.1 本基金投资的 前十名证券 的发行主体本期 没有出现被监 管部门立案 调查,或在 报告 编制日前一年 内受到公开 谴责、处罚 的情形。 7.12.2 本基金投资的 前十名股票 没有超出基金合 同规定 的备选 股票库。 7.12.3 期末其他各项 资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 139,347.29 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 12,775.23 5 应收申购款 26,527.01 6 其他应收款 - 前海 开源 中证 健康 产业 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告



































页,共 63 页 51 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 178,649.53 7.12.4 期末持有的处 于转股期的 可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 7.12.5 期末前十名股 票中存在流 通受限情况的说 明 7.12.5.1 期末指数 投资前十名 股票中存在 流通受 限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.5.2 期末积极 投资前五名 股票中存在 流通受 限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部 分公允价值 占基金净值比 例(%) 流通受限情 况说明 1 603693 江苏新能 48,456.00 0.01 新股流通受 限 7.12.6 投资组合报告 附注的其他 文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 §8


基金份 额持有人信 息 8.1 期末基 金份额持 有人 户数及持有 人结构 份额单位:份 份额 级别 持有 人户 数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总 份额 比例 持有份额 占总份 额比例 前海 开源 健康 分级 5,21 9 4,692.34 7,533,854.00 30.7 6% 16,955,454.05 69.24% 前海 开源 中证 健康 产业 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告



































页,共 63 页 52 前海 开源 健康A 104 1,633,597.4 8 167,318,993.00 98.4 8% 2,575,145.00 1.52% 前海 开源 健康B 4,30 8 39,436.89 24,257,967.00 14.2 8% 145,636,171.00 85.72% 合计 9,63 1 37,823.44 199,110,814.00 54.6 6% 165,166,770.05 45.34% 注: ① 分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中, 对下属分级基金, 比例的分母采用各自级别的份额, 对合计数, 比例的分母采用下属分级基金份额的合计 数(即期末基金份额总额)。 ② 户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/ 期末持有人户数合计。 8.2 期末上市 基金前十名持 有人 健康A 序号 持有人名称 持有份额 (份) 占上市总份 额比例(%) 1 新华人寿保险股份有限公司 131,468,65 0.00 77.38 2 中意人寿保险有限公司-分红-团体年金 22,138,20 0.00 13.03 3 中国银河证券股份有限公司 6,971,438. 00 4.10 4 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红 - 个人分红 3,539,037. 00 2.08 5 中国太保集团股份有限公司-本级-集团 自有资金-012G-ZY001深 1,900,000. 00 1.12 6 中意人寿保险有限公司 1,291,975. 00 0.76 7 肖瑛 1,236,919. 00 0.73 8 童建功 399,400.00 0.24 9 王伟锋 100,000.00 0.06 前海 开源 中证 健康 产业 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告



































页,共 63 页 53 10 邹苏萍 90,014.00 0.05 健康B 序号 持有人名称 持有份额 (份) 占上市总份额 比例(%) 1 福建道冲投资管理有限公司-道冲补 天1号私募基金 19,233,71 1.00 11.32 2 朱学东 5,412,435. 00 3.19 3 赵升旺 5,250,000. 00 3.09 4 黎焕金 4,484,400. 00 2.64 5 中意人寿保险有限公司-分红-团体 年金 3,563,961. 00 2.10 6 尹春锦 3,200,000. 00 1.88 7 吴克亮 3,000,000. 00 1.77 8 张美芳 2,589,127. 00 1.52 9 苏栋荣 2,500,499. 00 1.47 10 朱思宇 2,443,785. 00 1.44 注:以上信息中,持有人名称及持有份额由中国证券登记结算有限责任公司提供。 8.3 期末基金 管理人的从业 人员持有本 基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 (份) 占基金总份额比 例 基金管理人所有从业人员持 有本基金 前海开源健康 分级 0.00 0.00% 前海开源健康 A 0.00 0.00% 前海 开源 中证 健康 产业 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告



































页,共 63 页 54 前海开源健康 B 0.00 0.00% 合计 0.00 0.00% 8.4 期末基 金管理人的从 业人员持有 本开放式基金 份额总量区间 情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资 和研究部门负责人持有本开放式 基金 前海开源健康分级 0 前海开源健康A 0 前海开源健康B 0 合计 0 本基金基金经理持有本开放式基 金 前海开源健康分级 0 前海开源健康A 0 前海开源健康B 0 合计 0 §9


开放式 基金份额变 动 单位:份 健康分级 健康A 健康B 基金合同生效日(2 015 年04月16日)基 金份额总额 351,085,447.02 - - 本报告期期初基金 份额总额 13,937,758.67 199,126,107.00 199,126,107.00 本报告期基金总申 购份额 26,253,763.57 - - 减:本报告期基金 总赎回份额 86,631,418.73 - - 本报告期基金拆 分 变动份额 70,929,204.54 -29,231,969.00 -29,231,969.00 本报告期期末基金 份额总额 24,489,308.05 169,894,138.00 169,894,138.00 前海 开源 中证 健康 产业 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告



































页,共 63 页 55 注: 拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额及定期、 不定期折算调整的份 额。 §10


重大 事件揭示 10.1 基金 份额持有人大 会决议 本基金报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金 管理人、基金 托管人的专 门基金托管部 门的重大人事 变动 本报告期内,基金管理人无重大人事变动; 本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及 基金管理人、 基金财产、 基金托管业务 的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金 投资策略的改 变 本报告期内本基金投资策略未改变。 10.5 为基 金进行审计的 会计师事务 所情况 为本基金提供审计服务的会计师事务所为瑞华会计师事务所 (特殊普通合伙) , 本 报告期内未发生变更。 10.6 管理 人、托管人及 其高级管理 人员受稽查或 处罚等情况 本报告期基金管理人、 托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的 情 形。 10.7 基金 租用证券公司 交易单元的 有关情况 10.7.1 基金租用证券 公司交易单 元进行股票投资 及佣金支付情 况 金额单位:人民币元 券商 名称 交 易 单 元 数 量 股票交易 应支付该券商的佣金 备 注 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 佣金 占当期 佣金总 量的比 例 前海 开源 中证 健康 产业 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告



































页,共 63 页 56 国信 证券 2 77,412,456.03 38.59% 56,611.68 38.59% - 中投 证券 2 - - - - - 东方 财富 证券 2 123,192,830.95 61.41% 90,099.00 61.41% - 注: 根据中国证监会 《关于完善证券投资基金 交易席位制度有关问题的通知》 (证监基 金字[2007]48 号) 的有关规定, 我公司制定了租 用证券公司交易单元的选择标准和程序: A:选择标准 1、公司经营行为规范,财务状况和经营状况良好; 2、 公司具有较强的研究能力,能及时、 全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、 行 业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告; 3、公司内部管理规范,能满足基金操作的保密要求; 4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B:选择流程


公司研究部门定期对券商服务质 量从以下几方面进行量化评比, 并根据评比的结果选择 席位: 1、 服务的主动性。 主要针对证券公司承接调研课题的态度、 协助安排上市公司调研、 以及就有关专题提供研究报告和讲座; 2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实,投资建议是否准 确; 3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及 提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 10.7.2 基金租用证券 公司交易单 元进行其他证券 投资的情况 金额单位:人民币元 券商 名 称 债券 交易 债券 回购 交易 权证 交易 基金 交易 成交 金额 占当 期 债券 成 交总 额 的比 例 成交 金额 占当 期 债券 回 购成 交 总额 的 比例 成 交 金 额 占当 期权 证成 交总 额的 比例 成 交 金 额 占当 期基 金成 交总 额的 比例 国信 证 券 - - - - - - - - 中投 证 券 - - - - - - - - 东方 财 - - - - - - - - 前海 开源 中证 健康 产业 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告



































页,共 63 页 57 富证 券 本基金本报告期内租用证券公司交易单元未进行其他证券投资。 10.8 其他 重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 前海开源基金管理有限公司 旗下基金2017年度最后一个 交易日基金资产净值、基金 份额净 值及基金份额累计净 值公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、基金管理人的官 方网站 2018-01-02 2 关于前海开源中证健康产业 指数分级证券投资基金办理 定期份额折算业务期间前海 开源健康分级A份额停复牌 的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、基金管理人的官 方网站 2018-01-03 3 前海开源基金管理有限公司 关于旗下基金调整长期停牌 股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、基金管理人的官 方网站 2018-01-03 4 关于前海开源中证健康产业 指数分级证券投资基金定期 份额折算 结果及恢复交易的 公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、基金管理人的官 方网站 2018-01-04 5 关于前海开源健康分级A定 期份额折算后次日前收盘价 调整的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、基金管理人的官 方网站 2018-01-04 6 前海开源基金管理有限公司 关于旗下基金调整长期停牌 股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、基金管理人的官 方网站 2018-01-09 7 前海开源基金管理有限公司 关于旗下基金调整长期停牌 股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、基金管理人的官 方网站 2018-01-16 8 前海开源中证健康产业指数 分级证券投资基金2017年第 4 季度报告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、基金管理人的官 方网站 2018-01-18 前海 开源 中证 健康 产业 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告



































页,共 63 页 58 9 前海开源基金管理有限公司 关于旗下基金调整长期停牌 股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、基金管理人的官 方网站 2018-02-01 10 前海开源基金管理有限公司 关于旗下基金调整长期停牌 股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、基金管理人的官 方网站 2018-02-02 11 前海开源基金管理有限公司 关于中投证券费率调整的公 告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、基金管理人的官 方网站 2018-02-06 12 前海开源基金管理有限公司 关于恒天明泽费率调整的公 告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、基金管理人的官 方网站 2018-02-06 13 前海开源基金管理有限公司 关于旗下基金调整长期停牌 股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、基金管理人的官 方网站 2018-02-07 14 前海开源基金管理有限公司 关于旗下部分基金在利得基 金开通定投和转换业 务并参 与其费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、基金管理人的官 方网站 2018-02-07 15 前海开源基金管理有限公司 关于旗下基金调整长期停牌 股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、基金管理人的官 方网站 2018-02-08 16 前海开源基金管理有限公司 关于旗下基金调整长期停牌 股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、基金管理人的官 方网站 2018-02-12 17 前海开源基金管理有限公司 关于旗下部分基金增加懒猫 金融为代销机构并参与其费 率优 惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、基金管理人的官 方网站 2018-03-09 18 前海开源基金管理有限公司 关于中信建投费率调整的公 告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、基金管理人的官 方网站 2018-03-15 19 关于前海开源基金管理有限 中国证券报、上海证券报、 2018-03-24 前海 开源 中证 健康 产业 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告



































页,共 63 页 59 公司旗下基金根据流动性风 险管理规定修改基金合同的 公告 证券时报、基金管理人的官 方网站 20 前海开源基金管理有限公司 关于旗下基金调整长期停牌 股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、基 金管理人的官 方网站 2018-03-24 21 前海开源中证健康产业指数 分级证券投资基金托管协议 (2018 年3月修订) 基金管理人的官方网站 2018-03-24 22 前海开源中证健康产业指数 分级证券投资基金基金合同 (2018 年3月修订) 基金管理人的官方网站 2018-03-24 23 前海开源基金管理有限公司 关于旗下基金调整长期停牌 股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、基金管理人的官 方网站 2018-03-28 24 前海开源中证健康产业指数 分级证券投资基金2017年年 度 报告 基金管理人的官方网站 2018-03-29 25 前海开源中证健康产业指数 分级证券投资基金2017年年 度报告摘要 中国证券报、上海证券报、 证券时报、基金管理人的官 方网站 2018-03-29 26 前海开源基金管理有限公司 关于旗下部分基金增加恒宇 天泽为代销机构及开通定投 和转换业务并参与其费率优 惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、基金管理人的官 方网站 2018-03-30 27 前海开源基金管理有限公司 关于旗下基金调整长期停牌 股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、 基金管理人的官 方网站 2018-03-30 28 前海开源基金管理有限公司 关于旗下基金继续参与交通 银行费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、基金管理人的官 方网站 2018-03-30 29 前海开源基金管理有限公司 中国证券报、上海证券报、 2018-04-04 前海 开源 中证 健康 产业 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告



































页,共 63 页 60 关于旗下基金调整长期停牌 股票估值方法的提示性公告 证券时报、基金管理人的官 方网站 30 前海开源基金管理有限公司 关于旗下基金调整长期停牌 股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、基金管理人的官 方网站 2018-04-09 31 前海开源基金管理有限公司 关于旗下基金调整长期停牌 股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、基金管理人的官 方网站 2018-04-19 32 前海开源基金管理有限公司 关于旗下基金调整长期停牌 股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、基金管理人的官 方网站 2018-04-19 33 前海开源中证健康产业指数 分级证券投资基金2018年第 1 季度报告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、基金管理人的官 方网站 2018-04-23 34 前海开源基金管理有限公司 关于旗下基金调整长期停牌 股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、基金管理人的官 方网站 2018-05-08 35 前海开源基金管理有限公司 关于旗下基金调整长期停牌 股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、基金管理人的官 方网站 2018-05-12 36 前海开源基金管理有限公司 关于旗下部分基金增加招商 证券为代销机构及开通定投 和转换业务并参与其费率优 惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、基金管理人的官 方网站 2018-05-21 37 前海开源中证健康产业 指数 分级证券投资基金招募说明 书 (更新) 摘要 (2018年第1 号) 中国证券报、上海证券报、 证券时报、基金管理人的官 方网站 2018-05-30 38 前海开源中证健康产业指数 分级证券投资基金招募说明 书(更新)(2018 年第1号) 基金管理人的官方网站 2018-05-30 39 前海开源基金管理有限公司 中国证券报、上海证券报、 2018-05-31 前海 开源 中证 健康 产业 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告



































页,共 63 页 61 关于旗下部分基金在新兰德 开通定投和转换业务并参与 其费率优惠活动的公告 证券时报、基金管理人的官 方网站 40 前海开源基金管理有限公司 关于旗下基金调整长期停牌 股 票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、基金管理人的官 方网站 2018-06-09 41 前海开源基金管理有限公司 关于旗下基金调整长期停牌 股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、基金管理人的官 方网站 2018-06-12 42 前海开源基金管理有限公司 关于旗下基金调整长期停牌 股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、基金管理人的官 方网站 2018-06-20 43 前海开源基金管理有限公司 关于旗下部分基金增加民商 基金为代销机构及开通定投 和转换业务 并参与其费率优 惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、基金管理人的官 方网站 2018-06-27 44 前海开源基金管理有限公司 关于旗下基金继续参与交通 银行费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、基金管理人的官 方网站 2018-06-29 §11


影响 投资者决策的 其他重要信 息 11.1 报告 期内单一投资 者持有基金 份额比例达到 或超过20% 的情况 投 资 者 类 别 报告 期内 持有 基金 份额 变化 情况 报告 期末 持有 基金 情况 序 号 持有 基金 份额 比例 达到 或者 超过20% 的时 间区 间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有 份额 份额 占比 机 构 1 20180101 -2018063 0 131,868,358.00 7,951,128.00 7,951,100.00 131,868,386.00 36.20% 产品 特有 风险 1. 巨 额赎 回风 险 (1 ) 本基 金单 一投 资者 所持 有的 基金 份额 占比 较大 ,单 一投 资者 的巨 额赎 回, 可能 导致 基金 管理 人被 迫抛 售证 券以 应付 基金 赎回 的现 金需 要, 对本 基金 的投 资运 作及 净值 表现 产生 较 大影 响; 前海 开源 中证 健康 产业 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告



































页,共 63 页 62 (2 ) 单一 投资 者大 额赎 回时 容易 造成 本基 金发 生巨 额赎 回。 在发 生巨 额赎 回情 形时 ,在 符合 基金 合同 约定 情 况 下, 如基 金管 理人 认为 有必 要, 可延 期办 理本 基金 的赎 回 申请 , 投 资者 可 能面 临赎 回申 请被 延期 办理 的风 险; 如果 连续2个 开放 日以 上 ( 含) 发生 巨额 赎回 ,基 金管 理人 可能 根据 《基 金合 同》 的约 定暂 停 接受 基金 的赎 回申 请, 对剩 余投 资者 的赎 回办 理造 成影 响; 2. 转 换运 作方 式或 终止 基金 合同 的风 险 单一 投资 者巨 额赎 回后 ,若 本基 金连 续60 个工 作日 基金 份额 持 有人 低于200 人 或基 金资 产净 值低 于5000 万 情形 的, 基金 管 理人 应当 向中 国证 监会 提出 解决 方案 ,或 按基 金合 同约 定, 转 换运 作方 式或 终止 基金 合同 ,其 他投 资者 可能 面临 基金 转换 运 作 方式 或终 止基 金合 同的 风险 ; 3. 流 动性 风险 单一 投资 者巨 额赎 回可 能导 致本 基金 在短 时间 内无 法变 现足 够 的资 产予 以应 对, 可 能会 产生 基金 仓位 调整 困难 , 导 致流 动 性风 险;


4. 巨 额赎 回可 能导 致基 金资 产规 模过 小, 导致 部分 投资 受限 而 不能 实现 基金 合同 约定 的投 资目 的及 投资 策略 。 11.2 影响 投资者决策的 其他重要信 息 无。 §12


备查 文件目录 12.1 备查 文件目录 (1)中国证券监督管理委员会批准前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金 设立的文件 (2)《前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金基金合同》 (3)《前海开源中证 健康产业指数分级证券投资基金托管协议》 (4)《前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金招募说明书》 (5)基金管理人业务资格批件和营业执照 (6)前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 12.2 存放 地点 基金管理人、基金托管人处 12.3 查阅 方式 (1)投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件 (2)投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人前海开源基金管理有限公 司,客户服务电话:4001-666-998(免长途话费) (3)投资者可访问本基金管理人公司网站 ,网址:www.qhkyfund.com 前海 开源基金管理 有限公司 二〇 一八年八月二 十七日 前海 开源 中证 健康 产业 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告



































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