中小企业板交易型开放式指数基金
2018 年 半 年度 报 告 摘 要
2018 年 6 月 30 日
基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一八年八月二十五日 中小企业板交易型开放式指数基金 2018 年半年度报告摘要
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§ 1 重 要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 8 月 23 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往 业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2018 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
中小企业板交易型开放式指数基金 2018 年半年度报告摘要
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§ 2 基 金简介
2.1 基 金基 本情 况
基金名 称 中小企 业板 交易 型开 放式 指数基 金
基金简 称 华夏中 小 板 ETF
场内简 称 中小板
基金主 代码 159902
交易代 码 159902
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2006 年 6 月 8 日
基金管 理人 华夏基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 749,632,916.16 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2006 年 9 月 5 日
2.2 基 金产 品说 明
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。
投资策 略
本基金 主要 采取 完全 复制 法， 即完 全按 照标 的指 数 的成份 股组 成及 其权 重构
建基金 股票 投资 组合 ， 并 根据标 的指 数成 份股 及其 权重的 变动 而进 行相 应调
整。但 在因 特殊 情况 （如 流动性 不足 等） 导致 无法 获得足 够数 量的 股票 时 ，
基金管 理人 将搭 配使 用其 他合理 方法 进行 适当 的替 代。
业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 “ 中小企 业板 价格 指数 ” 。
风险收 益特 征
本基金 属股 票基 金， 风险 与收益 高于 混合 基金 、债 券基金 与货 币市 场基 金 。
本基金 为指 数型 基金 ， 采 用完全 复制 策略 ， 跟踪 反 映中小 企业 板市 场的 标的
指数， 是股 票基 金中 风险 较高的 产品 。
2.3 基 金管 理 人 和基 金托 管 人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华夏基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 李彬 田青
联系电 话 400-818-6666 010-67595096
电子邮 箱 service@ChinaAMC.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 400-818-6666 010-67595096
传真 010-63136700 010-66275853
注册地 址
北京市顺义区天竺空港工业区
A 区
北京市 西城 区金 融大 街25 号
办公地 址
北京市西城区金融大街33 号通
泰大厦B 座8层
北 京 市 西 城 区 闹 市 口 大 街1 号院1 号
楼
邮政编 码 100033 100033
法定代 表人 杨明辉 田国立 中小企业板交易型开放式指数基金 2018 年半年度报告摘要
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2.4 信 息披 露方 式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.ChinaAMC.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
§ 3 主 要财务指标和基金净 值表现
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指 标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期 （2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 -3,853,151.88
本期利 润 -367,193,726.49
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.4949
本期加 权平 均净 值利 润率 -14.10%
本期基 金份 额净 值增 长率 -13.85%
3.1.2 期 末数 据和 指标 报告期 末(2018 年6月30 日)
期末可 供分 配利 润 1,604,703,514.46
期末可 供分 配基 金份 额利 润 2.1407
期末基 金资 产净 值 2,354,336,430.62
期末基 金份 额净 值 3.141
3.1.3 累 计期 末指 标 报告期 末(2018 年6月30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 229.18%
注： ① 所述基金业绩指标 不包括持有人认购或交易 基金的各项费用，计入费 用后实际收益水平
要低于 所列 数字 。
② 本期已实现收益指基金 本期利息收入、投资收益 、其他收入（不含公允价 值变动收益）扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
③ 期末 可供 分配 利润 为期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基金 份额 净值 增长 率 及其与 同期 业绩 比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去一 个月 -8.48% 1.72% -8.73% 1.71% 0.25% 0.01%
过去三 个月 -12.48% 1.38% -12.98% 1.37% 0.50% 0.01%
过去六 个月 -13.85% 1.44% -14.26% 1.44% 0.41% 0.00%
过去一 年 -6.27% 1.23% -6.75% 1.23% 0.48% 0.00%
过去三 年 -26.68% 1.79% -29.84% 1.78% 3.16% 0.01%
自基金 合同 生 229.18% 1.85% 217.83% 1.90% 11.35% -0.05% 中小企业板交易型开放式指数基金 2018 年半年度报告摘要
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效起至 今
3.2.2 自基 金合 同生 效以 来 基金份 额累 计净 值增 长率 变动及 其与 同期 业绩 比较 基准收 益率 变动 的 比 较
中小企 业板 交易 型开 放式 指数基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2006 年 6 月 8 日至 2018 年 6 月 30 日）
§ 4 管 理人报告
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理 情况
4.1.1基 金管 理人 及其 管理 基金的 经验
华夏基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 4 月 9 日， 是 经中国 证监 会批 准成 立的 首批全 国性 基金 管
理公司之一。公司总部设 在北京，在北京、上海、 深圳、成都、南京、杭州 、广州和青岛设有分公
司， 在香 港、 深圳 、 上 海设 有子公 司 。 公 司是 首批 全 国社保 基金 管理 人 、 首 批 企业年 金基 金管 理人 、
境内首 批 QDII 基金管理人 、境内 首只 ETF 基金管理 人、境 内首 只沪 港通 ETF 基金管 理人 、首 批 内
地与香港基金互认基金管 理人、首批基本养老保险 基金投资管理人资格、首 家加入联合国责任投资
原则组 织的 公募 基金 公司 、 首 批公 募 FOF 基金管理 人， 以及 特定 客户 资产 管 理人 、 保 险资 金投 资管
理人， 香港 子公 司是 首 批 RQFII 基金管理人 。华 夏 基金是 业务 领域 最广 泛的 基金管 理公 司之 一。
华夏基 金是 境 内 ETF 基金资产管 理规 模最 大的 基金 管理公 司之 一， 在 ETF 基金管理 方面 积累 了中小企业板交易型开放式指数基金 2018 年半年度报告摘要
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丰富的 经验 ，目 前旗 下管 理华夏 上 证 50ETF 、华夏 沪深 300ETF 、华夏 恒生 ETF 、华夏沪 港通 恒 生
ETF 、 华夏 MSCI 中国 A 股 ETF 、 华夏中 小 板 ETF 、 华 夏中 证 500ETF 、 华夏 创业 板 ETF 、 华夏战 略
新兴成 指 ETF 、 华夏消 费 ETF 、 华夏金 融 ETF 、 华夏医 药 ETF 、 华夏快线 货 币 ETF 和华夏 3-5 年中
高级可 质押 信用 债 ETF 等， 初步 形成了 覆盖 宽基 指 数、 行 业指数 、 主题 指数 、 大盘 蓝筹指 数、 中 小
创指数 、A 股 市场 指数 、 海外市 场指 数、 信用 债指 数等较 为完 整的 产品 线。
上半年 ， 公 司及 旗下 基金 荣膺由 基金 评价 机构 颁发 的多项 奖项 。 在 《 中国 证券 报》 评 奖活 动中 ，
公司荣 获 “ 中国 基金 业 20 周年卓 越贡 献公 司 ” 和 “ 被 动投资 金牛 基金 公司 ” 两 大 奖项 ， 旗 下华 夏回 报混
合荣获 “201 7 年度 开放 式 混合型 金牛 基金 ” 称 号， 华 夏安康 债券 荣获 “201 7 年 度开放 式债 券型 金牛 基
金 ” 称号。在《证券 时报》评奖活动 中，旗下华夏永福混合和 华夏回报混合荣获 “ 三年持续回报绝 对
收益明 星基 金 ” 称号 ， 华 夏 安康债 券荣 获 “ 三年 持续 回 报积极 债券 型明 星基金 ” 称 号， 华夏 消费 升级 混
合荣获 “201 7 年 度平 衡混 合 型明星 基金 ” 称 号。 在 《 上 海证券 报 》 举行 的 2018 中 国基金 业峰 会暨 第十
五届“ 金 基金 ” 颁奖评 选中 ，华夏 基金荣 获公 募基 金 20 周年 “ 金基 金 ”T O P 基 金公司 大奖、 华夏 沪深
300ETF 获得第十 五届 “ 金 基金 ” 指数 基金 奖（ 一年 期 ） 、华 夏上 证 50ETF 获得第十五 届 “ 金基 金 ”指数
基金奖（三年期） 。在《证券时报》的评奖活动中，华夏永福混合和华夏回报混合荣获 “ 三年持续 回
报绝对 收益 明星 基金 ” 称 号 ， 华 夏安 康债 券荣 获 “ 三 年 持续回 报积 极债 券型 明星 基金 ” 称号 ， 华 夏消 费
升级混 合荣 获 “2 017 年度 平 衡混合 型明 星基 金 ” 称号 。
在客户 服务 方面 ，2018 年 上半年 ， 华 夏基 金继 续以 客户需 求为 导向 ， 努 力提 高客户 使用 的便 利
性和服 务体 验： （1） 华夏 基金电 子交 易平 台开 展华 夏财富 宝货 币 A 、 华夏 薪 金宝货 币转 换业 务优 惠
活动，为客户提供了更便 捷和优惠的基金投资方式 ； （2）微信服务号上线随存 随取业务实时通知功
能，方便客户及时了解交 易变动的情况；华夏基金 网上交易平台上线手机号 码登录功能，为客户登
录网上 交易 平台 提供 了更 便捷的 方式 ； （3 ） 与中 原银 行、 长 城华 西银 行、 西 安银 行等代 销机 构合 作 ，
拓宽了 客户 交易 的渠 道， 提高了 交易 便利 性； （4） 开展 “ 四大 明星 基金 有奖 寻 人 ” 、 “ 华夏 基 金 20 周
年司庆 感恩 二十 年 ” 、“ 华 夏基 金 20 周 年献 礼， 华 夏基金 户口 本 ” 等活 动， 为 客户提 供了 多样 化的 投
资者教 育和 关怀 服务 。
4.1.2 基金 经理 （或 基金 经 理小组 ）及 基金 经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
徐猛
本基金 的基 金
经理、 数量 投
资部总 监
2016-12-01 - 15 年
清华大 学工 学硕 士。 曾 任 财富
证券助 理研 究员， 原中 关 村证
券研究 员等 。 2006 年 2 月 加入
华夏基 金管 理有 限公 司， 曾任中小企业板交易型开放式指数基金 2018 年半年度报告摘要
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数量投 资部 基金 经理 助理 ， 上
证原材 料交 易型 开放 式指 数
发起式 证券 投资 基金 基金 经
理（ 2016 年 1 月 29 日至 2016
年 3 月 28 日期 间） 等。
注： ① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。
② 证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基 金运作 遵规 守信 情况 的说 明
报告期内，本基金管理人 严格遵守《中华人民共和 国证券投资基金法 》 、 《 公 开募集证券投资基
金运作管理办法 》 、 《证券 投资基金管理公司公平交 易制度指导意见 》 、 《基金 管理公司开展投资、 研
究活动 防控 内幕 交易 指导 意见》 、 基金 合同 和其 他有 关法律 法规 ， 本 着诚 实信 用、 勤 勉尽 责、 安 全 高
效的原则管理和运用基金 资产，在严格控制投资风 险的基础上，为基金份额 持有人谋求最大利益，
没有损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平 交易情 况的 专项 说明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况
本基金管理人一贯公平对 待旗下管理的所有基金和 组合 ，制定并严格遵守相 应的制度和流程，
通过系统和人工等方式在 各环节严格控制交易公平 执行。报告期内，本公司 严格执行了《证券投资
基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》和 《华 夏基 金管理 有限 公司 公平 交易 制度》 的规 定。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
报告期内，未出现涉及本 基金的交易所公开竞价同 日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证
券当日 成交 量 5% 的情 况。
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金 的投资 策略 和业 绩表 现的 说明
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析
本基金跟踪的标的指数为 中小板指数，中小板指数 由中小板股票中规模大、 流动性好、最具代
表性 的 100 只股 票组 成， 自 2006 年 1 月 24 日起 正 式发布 ，以 综合 反映 中小 板市场 整体 表现 ，其 作
为中小板市场的核心指数 ，兼具价值尺度与投资标 的功能。本基金主要采取 完全复制法，即完全按
照标的指数的成份股组成 及其权重构建基金股票投 资组合，并根据标的指数 成份股及其权重的变动
而进行 相应 调整 。
上半年，国际方面，美国 经济增长强劲，美联储两 次加息，美元大幅升值； 欧洲则复苏态势有
所波折 ，欧 元下 跌。 国内 方面， 上半 年 GDP 增长 6.8% ，生 产端 ，继 续 进 行供 给侧改 革， 并侧 重 于中小企业板交易型开放式指数基金 2018 年半年度报告摘要
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提供有效供给；需求端， 基建与地产承压，美国发 动的贸易战也增加了出口 的不确定性。为控制风
险，并着力于推进经济结 构调整，货币政策组合整 体呈紧信用、稳货币态势 ，同时，为确保在去杠
杆的同时缓解小微企业融 资难融资贵的问题，央行 定向降准，进行结构性引 导。汇率方面，美元升
值明显 ，人 民币 贬值 幅度 较大。
市场方 面， 年初 在配 置资 金涌入 、外 围经 济向 好尤 其股票 市场 不断 走高 等因 素带动 下，A 股市
场风险偏好明显提升，演 绎了一波短促上涨；2 月 初由于美国经济数据远超 预期，引发市场对美联
储超预 期加 息缩 表的 担忧 ，美国 股市 深度 调整 ，并 带动全 球股 市快 速深 跌，A 股 市场 随美 国股 市 下
跌并短 暂反 弹后 又受 贸易 战、 信 用紧 缩等 因素 拖累 ， 重回 调整 。 整 体而 言上 半年 A 股市 场呈 震荡 下
行行情 。
基金投资运作方面，报告 期内，本基金在做好跟踪 标的指数的基础上，认真 应对投资者日常申
购、赎 回及 成份 股调 整等 工作。
目前该 基金 已被 调入 融资 融券标 的证 券名 单。
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现
截至 2018 年 6 月 30 日 ， 本基金 份额 净值 为 3.141 元，本 报告 期份 额净 值增 长率为-13.85%，同
期中小 板指 数增 长率 为-14.26% 。 本基 金本 报告 期跟 踪 偏离度 为+0.41% ， 与业 绩 比较基 准产 生偏 离的
主要原 因为 成份 股分 红、 日常运 作费 用、 指数 结构 调整、 申购 赎回 等产 生的 差异。
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证 券市场 及行 业走 势的 简要 展望
展望下 半年 ， 国 际方 面， 美 国经济 在美 元回 流、 降税 等因素 影响 下将 仍会 维持 强势， 但贸 易战 ，
也给当前世界经济格局带 来较大冲击，其后续进展 以及美联储推动的加息缩 表，都给世界经济带来
较大的不确定性，也是未 来市场方面的重要变数。 国内方面，由于外围因素 的影响，政府将扩大内
需予以对冲，但扩大内需 并不意味着走老路，数量 经济转向高质量发展的方 向应是非常明确的。金
融监管方面，力度与 结构 在边际上预计会有所调整 ，货币政策将更为稳定， 财政政策的逆周期调整
力度也 将加 大。
市场方 面， A 股整 体估 值 水平已 接近 历史 低位 ， 具 有较高 的安 全边 际， 如果 经济或 政策 超预 期，
市场情 绪有 望恢 复，A 股 市场有 望呈 震荡 上涨 走势 ，与此 同时 中小 板股 票具 有明显 的成 长性 优势 和
长期投 资价 值。
我们将继续有效控制基金 的跟踪偏离度和跟踪误差 ，以实现为投资者获取指 数投资收益及其他
模式盈 利机 会的 投资 目标 。
珍惜基 金份 额持 有人 的每 一分投 资和 每一 份信 任 ， 本基金 将继 续奉 行华 夏基 金管理 有限 公司 “ 为
信任奉 献回 报 ” 的经 营理 念 ， 规范 运作， 审慎 投资， 勤勉 尽 责地 为基 金份 额持 有人谋 求长 期、 稳 定的中小企业板交易型开放式指数基金 2018 年半年度报告摘要
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回报。
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金 估值程 序等 事项 的说 明
根据中国证监会相关规定 及基金合同约定，本基金 管理人为准确、及时进行 基金估值和份额净
值计价，制定了基金估值 和份额净值计价的业务管 理制度，建立了估值委员 会，使用可靠的估值业
务系统，设有完善的风险 监测、控制和报告机制。 本基金托管人审阅本基金 管理人采用的估值原则
及技术，并复核、审查基 金资产净值和基金份额申 购、赎回价格。会计师事 务所在估值调整导致基
金资产 净值 的变 化 在 0.25% 以上 时对 所采 用的 相关 估值技 术 、 假 设及 输入 值 的适当 性 发 表专 业意 见。
定价服 务机 构按 照商 业合 同约定 提供 定价 服务 。
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金 利润分 配情 况的 说明
本基金基金合同规定，本 基金的收益分配原则为： 本基金的每份基金份额享 有同等分配权。当
基金累 计报 酬率 超过 同期 标的指 数累 计报 酬率 达 到 1% 以上 时， 可进 行收 益分 配。 在符 合上 述基 金分
红条件 的前 提下 ，本 基金 收益每 年最 多分 配 2 次 。 基金收 益分 配比 例为 不低 于符合 上述 基金 分红 条
件的可 分配 部分 的 90% 。 本基金 收益 分配 采取 现金 方式。 法律 法规 或监 管机 构另有 规定 的， 从其 规
定。
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 ，符 合相 关法 规及 基金合 同的 规定 。
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基 金持有 人数 或基 金资 产净 值预警 情形 的说 明
报告期内，本基金未出现 连续二十个工作日基金份 额持有人数量不满二百人 或者基金资产净值
低于五 千万 元的 情形 。
§ 5 托 管人报告
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人 遵规守 信情 况声 明
本报告 期 ， 中 国建 设银 行股 份有限 公司 在本 基金 的托 管过程 中 ， 严 格遵 守了 《证 券投资 基金 法》 、
基金合同、托管协议和其 他有关规定，不存在损害 基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履
行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基 金投资 运作 遵规 守信 、净 值计算 、利 润分 配等 情况 的说明
本报告期，本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核，对本基金的投资 运作方面进行了监督，
未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。 中小企业板交易型开放式指数基金 2018 年半年度报告摘要
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5.3 托 管人 对本 半年 度报 告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组
合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
§ 6 半 年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 中小 企业 板交 易型开 放式 指数 基金
报告截 止日 ：2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款
27,526,069.46 46,985,059.57
结算备 付金
175,000.14 338,288.28
存出保 证金
14,269.26 11,954.60
交易性 金融 资产
2,341,246,161.14 2,582,783,618.84
其中： 股票 投资
2,341,246,161.14 2,575,369,918.84
基金投 资
- -
债券投 资
- 7,413,700.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
- 1,671,817.79
应收利 息
7,668.44 9,984.52
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
2,368,969,168.44 2,631,800,723.60
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
12,215,442.44 - 中小企业板交易型开放式指数基金 2018 年半年度报告摘要
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应付赎 回款
40,340.45 424,647.96
应付管 理人 报酬
1,003,365.21 1,120,752.73
应付托 管费
200,673.02 224,150.54
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
98,682.82 94,398.32
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
1,074,233.88 1,483,049.32
负债合 计
14,632,737.82 3,346,998.87
所有者权益：
- -
实收基 金
749,632,916.16 721,001,022.14
未分配 利润
1,604,703,514.46 1,907,452,702.59
所有者 权益 合计
2,354,336,430.62 2,628,453,724.73
负债和 所有 者权 益总 计
2,368,969,168.44 2,631,800,723.60
注：报 告截 止 日 2018 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 3.141 元 ，基 金份 额总 额 749,632,916.16 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 中小 企业 板交 易型开 放式 指数 基金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017
年 6 月 30 日
一、收入
-359,157,680.06 191,619,722.52
1.利息 收入
128,287.37 158,879.59
其中： 存款 利息 收入
125,994.08 158,879.59
债券利 息收 入
2,293.29 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
4,439,294.91 -23,018,848.40
其中： 股票 投资 收益
-11,973,255.79 -37,847,446.74
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
1,128,265.06 -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
15,284,285.64 14,828,598.34
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ”
号填列 ）
-363,340,574.61 214,551,348.74 中小企业板交易型开放式指数基金 2018 年半年度报告摘要
11
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列）
-384,687.73 -71,657.41
减：二、费用
8,036,046.43 7,526,737.05
1.管理 人报 酬
6,444,446.04 5,849,972.69
2.托管 费
1,288,889.14 1,169,994.52
3.销售 服务 费
- -
4.交易 费用
176,812.06 382,597.51
5.利息 支出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6.税金 及附 加
5.58 -
7.其他 费用
125,893.61 124,172.33
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “- ” 号
填列）
-367,193,726.49 184,092,985.47
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填列）
-367,193,726.49 184,092,985.47
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值 ）变动 表
会计主 体： 中小 企业 板交 易型开 放式 指数 基金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
721,001,022.14 1,907,452,702.59 2,628,453,724.73
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -367,193,726.49 -367,193,726.49
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数 （ 净
值减少 以 “- ” 号填 列）
28,631,894.02 64,444,538.36 93,076,432.38
其中：1.基 金申 购款 363,500,000.00 914,025,293.75 1,277,525,293.75
2.基金 赎回 款 -334,868,105.98 -849,580,755.39 -1,184,448,861.37
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
749,632,916.16 1,604,703,514.46 2,354,336,430.62
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 中小企业板交易型开放式指数基金 2018 年半年度报告摘要
12
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
776,897,977.45 1,641,005,331.02 2,417,903,308.47
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 184,092,985.47 184,092,985.47
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数 （ 净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-45,472,445.49 -105,273,970.03 -150,746,415.52
其中：1.基 金申 购款 355,500,000.00 764,680,131.67 1,120,180,131.67
2.基金 赎回 款 -400,972,445.49 -869,954,101.70 -1,270,926,547.19
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
731,425,531.96 1,719,824,346.46 2,451,249,878.42
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 杨明 辉，主 管会 计工 作负 责人 ：汪贵 华， 会计 机构 负责 人：汪 贵华
6.4 报 表附 注
6.4.1 本报 告期 所采 用的 会 计政策 、会 计估 计与 最近 一期年 度报 告相 一致 的说 明
本基金本报告期会计报表 所采用的会计政策、会计 估计与最近一期年度会计 报表所采用的会计
政策、 会计 估计 一致 。
6.4.2 差错 更正 的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.3 关联 方关 系
6.4.3.1 本报 告期 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方发 生变 化的 情况
本基金 本报 告期 不存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 发生 变化 的情 况。
6.4.3.2 本报 告期 与基 金发 生关联 交易 的各 关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华夏基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
中国建 设银 行股 份有 限公 司（ “ 中国 建设 银行 ” ） 基金托 管人
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.4 本报 告期 及上 年度 可 比期间 的关 联方 交易
6.4.4.1 通过 关联 方交 易单 元进行 的交 易
6.4.4.1.1 股 票交 易 中小企业板交易型开放式指数基金 2018 年半年度报告摘要
13
无。
6.4.4.1.2 权 证交 易
无。
6.4.4.1.3 债 券交 易
无。
6.4.4.1.4 债 券回 购交 易
无。
6.4.4.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
无。
6.4.4.2 关联 方报 酬
6.4.4.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30
日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 6,444,446.04 5,849,972.69
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 241,891.14 250,333.89
注： ①支 付基 金管 理人 的 基金管 理人 报酬 按前 一日 基金资 产净 值 0.5% 的 年费 率计提 ， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。
② 基金 管理 人报 酬计 算公 式为： 日基 金管 理人 报酬 ＝前一 日基 金资 产净 值× 0.5%/ 当年 天数 。
③ 客户维护费是指基金管 理人与基金销售机构约定 的用以向基金销售机构支 付客户服务及销售
活动中产生的相关费用， 该费用按照代销机构所代 销基金的份额保有量作为 基数进行计算，从基金
管理人 收取 的基 金管 理费 中列支 ，不 属于 从基 金资 产中列 支的 费用 项目 。
6.4.4.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30
日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 1,288,889.14 1,169,994.52
注： ①支 付基 金托 管人 的 基金托 管费 按前 一日 基金 资产净 值 0.1% 的 年费 率计 提， 逐日 累计 至每
月月底 ，按 月支 付。
② 基金 托管 费计 算公 式为 ：日基 金托 管费 ＝前 一日 基金资 产净 值× 0.1%/ 当年 天数。 中小企业板交易型开放式指数基金 2018 年半年度报告摘要
14
6.4.4.3 与关 联方 进行 银行 间同业 市场 的债 券( 含 回购) 交易
无。
6.4.4.4 各关 联方 投资 本基 金的情 况
6.4.4.4.1 报 告期 内基 金管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况
无。
6.4.4.4.2 报 告期 末除 基金 管理人 之外 的其 他关 联方 投资本 基金 的情 况
无。
6.4.4.5 由关 联方 保管 的银 行存款 余额 及当 期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行活 期存 款 27,526,069.46 119,053.57 33,119,626.83 152,190.04
注：本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 中国 建设 银行保 管， 按银 行同 业利 率计息 。
6.4.4.6 本基 金在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 的情 况
无。
6.4.4.7 其 他关 联交 易事 项 的说明
6.4.4.7.1 其 他关 联交 易事 项的说 明
无。
6.4.5 期末 （2018 年 6 月 30 日） 本基 金持 有的 流通 受限证 券
6.4.5.1 因认 购新 发/ 增 发证 券而于 期末 持有 的流 通受 限证券
无。
6.4.5.2 期末 持有 的暂 时停 牌等流 通受 限股 票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估 值
单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备
注
002075
沙钢
股份
2016-09-19
重大
事项
16.12 - - 508,160 8,132,934.76 8,191,539.20 -
002739
万达
电影
2017-07-04
重大
事项
52.04 - - 490,115 27,758,661.31 25,505,584.60 -
002252
上海
莱士
2018-02-23
重大
事项
19.52 - - 1,750,811 35,260,542.76 34,175,830.72 -
002051
中工
国际
2018-04-09
重大
事项
15.27 - - 638,883 11,796,656.88 9,755,743.41 - 中小企业板交易型开放式指数基金 2018 年半年度报告摘要
15
002310
东方
园林
2018-05-25
重大
事项
15.03 - - 1,886,355 33,841,662.92 28,351,915.65 -
002431
棕榈
股份
2018-05-30
重大
事项
6.71 - - 1,157,000 9,306,483.21 7,763,470.00 -
002450
康得
新
2018-06-04
重大
事项
17.08 - - 3,218,923 66,693,714.10 54,979,204.84 -
002411
必康
股份
2018-06-19
重大
事项
28.34 - - 317,905 8,752,990.62 9,009,427.70 -
002426
胜利
精密
2018-06-19
重大
事项
3.60 2018-07-03 3.26 2,633,946 16,454,459.51 9,482,205.60 -
002573
清新
环境
2018-06-19
重大
事项
11.55 - - 874,972 16,041,935.32 10,105,926.60 -
注：上 述股 票的 复牌 日期 及复牌 开盘 单价 更新 截至 本财务 报表 批准 日。
6.4.5.3 期末 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券
6.4.5.3.1 银 行间 市场 债券 正回购
无。
6.4.5.3.2 交 易所 市场 债券 正回购
无。
6.4.6 有助 于理 解和 分析 会 计报表 需要 说明 的其 他事 项
6.4.6.1 金融 工具 公允 价值 计量的 方法
根据企业会计 准则的 相关规定，以公允价值计 量的金融工具，其公允价 值的计量可分为三个层
次：
第 一层 次： 对存 在活 跃市场 报价 的金 融工 具， 可以相 同资 产/ 负 债在 活跃 市场上 的报 价确 定公 允
价值。
第 二层 次： 对估 值日 活跃市 场无 报价 的金 融工 具， 可 以类 似资 产/ 负债 在 活跃市 场上 的报 价为 依
据做必 要调 整确 定公 允价 值； 对 估值 日不 存在 活跃 市场的 金融 工具 ， 可 以相 同或类 似资 产/ 负 债在 非
活跃市 场上 的报 价为 依据 做必要 调整 确定 公允 价值 。
第三层次：对 无法获 得相同或类似资产可比市 场交易价格的金融工具， 可以其他反映市场参与
者对资 产/ 负 债定 价时 所使 用的参 数为 依据 确定 公允 价值。
6.4.6.2 各层 次金 融工 具公 允价值
截至 2018 年 6 月 30 日 止 ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 第 一 层 次 的 余 额 为
2,341,246,161.14 元， 第二 层次的 余额 为 0 元， 第三 层 次的余 额 为 0 元 。 （ 截至 2017 年 12 月 31 日止 ，
本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 第一 层次 的余额 为 2,582,783,618.84 元， 第二 层次 的余 额为
0 元， 第三 层次 的余 额为 0 元。 ） 中小企业板交易型开放式指数基金 2018 年半年度报告摘要
16
6.4.6.3 公允 价值 所属 层次 间的重 大变 动
对于持有的非 公开发 行股票，本基金于限售期 内将相关股票公允价值所 属层次列入第二层次，
于限售 期满 并恢 复市 价估 值之日 起从 第二 层次 转入 第一层 次。
6.4.6.4 第三 层次 公允 价值 本期变 动金 额
本 基金 持有 的以 公允 价值计 量的 金融 工具 第三 层次公 允价 值本 期未 发生 变动。
§ 7 投 资组合报告
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 2,341,246,161.14 98.83
其中： 股票 2,341,246,161.14 98.83
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买
入返售 金融 资产
- -
7
银 行 存 款 和 结 算 备 付 金
合计
27,701,069.60 1.17
8 其他各 项资 产 21,937.70 0.00
9 合计 2,368,969,168.44 100.00
注：股 票投 资的 公允 价值 包含可 退替 代款 的估 值增 值。
7.2 报 告期 末按 行业 分类 的 股票投 资组 合
7.2.1 报告 期末 按行 业分 类 的境内 股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 21,194,393.22 0.90
B 采矿业 - -
C 制造业 1,554,655,318.56 66.03
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - -
E 建筑业 65,381,157.66 2.78 中小企业板交易型开放式指数基金 2018 年半年度报告摘要
17
F 批发和 零售 业 92,042,446.70 3.91
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 16,119,620.00 0.68
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 259,417,701.35 11.02
J 金融业 140,215,183.42 5.96
K 房地产 业 30,338,664.87 1.29
L 租赁和 商务 服务 业 83,889,024.56 3.56
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 10,105,926.60 0.43
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 42,381,192.40 1.80
R 文化、 体育 和娱 乐业 25,505,584.60 1.08
S 综合 - -
合计 2,341,246,213.94 99.44
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前十名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
( ％)
1 002415 海康威 视 4,611,572 171,227,668.36 7.27
2 002304 洋河股 份 776,207 102,148,841.20 4.34
3 002027 分众传 媒 7,328,088 70,129,802.16 2.98
4 002230 科大讯 飞 2,126,340 68,191,723.80 2.90
5 002024 苏宁易 购 4,809,316 67,715,169.28 2.88
6 002008 大族激 光 1,226,174 65,220,195.06 2.77
7 002475 立讯精 密 2,512,279 56,626,768.66 2.41
8 002594 比亚迪 1,172,686 55,913,668.48 2.37
9 002450 康得新 3,218,923 54,979,204.84 2.34
10 002236 大华股 份 2,289,065 51,618,415.75 2.19
注：投资者欲了解本报告 期末基金投资的所有股票 明细，应阅读登载于基金 管理人网站的半年
度报告 正文 。
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动
7.4.1 累计 买入 金额 超出 期 初基金 资产 净 值 2%或前 20 名的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占 期初 基金 资产
净值比 例（ ％）
1 002268 卫 士 通 18,686,128.51 0.71
2 002110 三钢闽 光 15,672,343.08 0.60 中小企业板交易型开放式指数基金 2018 年半年度报告摘要
18
3 002019 亿帆医 药 14,605,678.61 0.56
4 002221 东华能 源 13,678,343.29 0.52
5 002371 北方华 创 11,818,916.41 0.45
6 002281 光迅科 技 11,216,755.92 0.43
7 002670 国盛金 控 10,396,597.61 0.40
8 002640 跨境通 10,283,634.56 0.39
9 002600 领益智 造 9,683,624.80 0.37
10 002151 北斗星 通 8,933,800.90 0.34
11 002450 康得新 8,797,980.35 0.33
12 002466 天齐锂 业 5,402,795.00 0.21
13 002027 分众传 媒 3,658,022.80 0.14
14 002714 牧原股 份 2,973,607.49 0.11
15 002583 海能达 2,833,249.00 0.11
16 002470 金正大 2,785,706.00 0.11
17 002050 三花智 控 2,568,222.00 0.10
18 002085 万丰奥 威 2,474,956.00 0.09
19 002594 比亚迪 2,472,438.00 0.09
20 002366 台海核 电 2,419,460.76 0.09
注： “ 买入 金额 ” 按买 入成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.4.2 累计 卖出 金额 超出 期 初基金 资产 净 值 2%或前 20 名的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占 期初 基金 资产
净值比 例（ ％）
1 002030 达安基 因 11,965,638.65 0.46
2 002353 杰瑞股 份 11,129,657.30 0.42
3 002399 海普瑞 11,068,537.76 0.42
4 002701 奥瑞金 9,951,640.29 0.38
5 002004 华邦健 康 9,458,542.90 0.36
6 002299 圣农发 展 9,343,348.86 0.36
7 002108 沧州明 珠 7,334,582.38 0.28
8 002400 省广集 团 6,783,156.06 0.26
9 002276 万马股 份 4,987,520.43 0.19
10 002018 *ST 华信 2,013,741.96 0.08
11 002610 爱康科 技 1,599,924.00 0.06
12 002191 劲嘉股 份 1,491,126.69 0.06
13 002023 海特高 新 1,195,567.50 0.05
14 002716 金贵银 业 1,151,964.00 0.04
15 002489 浙江永 强 1,125,881.85 0.04
16 002368 太极股 份 1,107,790.80 0.04
17 002415 海康威 视 1,051,567.00 0.04
18 002437 誉衡药 业 950,767.42 0.04
19 002304 洋河股 份 937,344.00 0.04 中小企业板交易型开放式指数基金 2018 年半年度报告摘要
19
20 002657 中科金 财 907,374.32 0.03
注： “ 卖出 金额 ” 按卖 出成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.4.3 买入 股票 的成 本总 额 及卖出 股票 的收 入总 额
金额单 位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 180,255,245.79
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 112,042,263.09
注： “ 买入 股票成 本 ” 、 “ 卖出 股票收 入 ” 均按 买卖成 交金 额（成 交单 价乘以 成交数 量）填 列， 不
考虑相 关交 易费 用。
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的 债券投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前十名 资产 支持 证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 贵金 属投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 交易 情况 说明
7.10.1 报告 期末 本基 金投 资的股 指期 货持 仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。
7.10.2 本基 金投 资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期 货投 资 政策
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
7.11.2 报 告期 末本 基金 投 资的国 债期 货持 仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
7.11.3 本 期国 债期 货投 资 评价
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。 中小企业板交易型开放式指数基金 2018 年半年度报告摘要
20
7.12 投 资组 合报 告附 注
7.12.1 报告期内， 本基金 投资决策程序符合相关法 律法规 的要求，未发现本 基金投资的前十名证券
的发行 主体 本期 出现 被监 管部门 立案 调查 ，或 在报 告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情形 。
7.12.2 基金 投资 的前 十名 股票未 超出 基金 合同 规定 的备选 股票 库。
7.12.3 期末 其他 各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 14,269.26
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 7,668.44
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 21,937.70
7.12.4 期末 持有 的处 于转 股期的 可转 换债 券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末 前十 名股 票中 存在流 通受 限情 况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
7.12.6 投资 组合 报告 附注 的其他 文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§ 8 基 金份额持有人信息
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户 数及持 有人 结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
30,065 24,933.74 395,940,631.44 52.82% 353,692,284.72 47.18%
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持 有人 中小企业板交易型开放式指数基金 2018 年半年度报告摘要
21
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1
中国证 券金 融股 份有 限公
司
300,500,000.00 47.97%
2
华融证 券股 份有 限公 司融
券专用 证券 账户
8,540,100.00 1.36%
3 许卫 8,456,000.00 1.35%
4 白洞明 7,257,673.00 1.16%
5
农银人 寿保 险股 份有 限公
司－万 能
6,100,000.00 0.97%
6
百年人 寿保 险股 份有 限公
司－万 能保 险产 品
5,600,000.00 0.89%
7
农银人 寿保 险股 份有 限公
司－传 统－ 普通 保险 产品
5,300,000.00 0.85%
8 陈惠 4,307,800.00 0.69%
9
工银瑞 信添 富股 票型 养老
金产品 －中 国农 业银 行股
份有限 公司
4,060,708.00 0.65%
10 国信证 券股 份有 限公 司 4,009,100.00 0.64%
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 基金 的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 4,210.99 0.00%
8.4 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人 持 有 本 开 放 式
基金
0
本基金基金经理 持 有 本 开 放 式 基
金
0
§ 9 开 放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2006 年 6 月 8 日） 基金 份额 总额 3,965,967,258.69
本报告 期期 初基 金份 额总 额 721,001,022.14
本报告 期基 金总 申购 份额 363,500,000.00
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 334,868,105.98 中小企业板交易型开放式指数基金 2018 年半年度报告摘要
22
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 749,632,916.16
§ 10 重大事件揭示
10.1 基 金份 额持 有人 大会 决议
本报告 期内 ，本 基金 未召 开基金 份额 持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人 、基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动
本基金 管理 人 于 2018 年 4 月 28 日 发布 公告 ，杨 明辉 先生代 任华 夏基 金管 理有 限公司 总经 理，
汤晓东 先生 不再 担任 华夏 基金管 理有 限公 司总 经理 。
本基金 管理 人 于 2018 年 5 月 19 日发 布公 告， 李一 梅 女士担 任华 夏基 金管 理有 限公司 总经 理。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人的专 门基 金托 管部 门未 发生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管 理人 、基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策 略的 改变
本基金 本报 告期 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况
本报告 期内 本基 金所 聘用 的会计 师事 务所 未发 生改 变。
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况
本基金管理人、基金托管 人涉及托管业务的部门及 其高级管理人员在本报告 期内无受稽查或处
罚等情 况。
10.7 基 金租 用证 券公 司交 易单元 的有 关情 况
10.7.1 基金 租用 证券 公司 交易单 元进 行股 票投 资及 佣金支 付情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备
注 成交金 额
占当期 股票 成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣金 总量
的比例
申万宏 源
证券
2 292,097,139.59 100.00% 38,352.18 100.00% -
注： ① 为了 贯彻 中国 证监 会的有 关规 定， 我公 司制 定了选 择券 商的 标准 ，即 ：
ⅰ 经营 行为 规范 ，在 近一 年内无 重大 违规 行为 。
ⅱ 公司 财务 状况 良好 。 中小企业板交易型开放式指数基金 2018 年半年度报告摘要
23
ⅲ 有良 好的 内控 制度 ，在 业内有 良好 的声 誉。
ⅳ 有较强的研究能力，能 及时、全面、定期提供质 量较高的宏观、行业、公 司和证券市场研究
报告， 并能 根据 基金 投资 的特殊 要求 ，提 供专 门的 研究报 告。
ⅴ 建立 了广 泛的 信息 网络 ，能及 时提 供准 确的 信息 资讯和 服务 。
② 券商 专用 交易 单元 选择 程序：
ⅰ 对交 易单 元候 选券 商的 研究服 务进 行评 估
本基金管理人组织相关人 员依据交易单元选择标准 对交易单元候选券商的服 务质量和 研究实力
进行评 估， 确定 选用 交易 单元的 券商 。
ⅱ 协议 签署 及通 知托 管人
本基金 管理 人与 被选 择的 券商签 订交 易单 元租 用协 议，并 通知 基金 托管 人。
③ 除本表列示外，本基金 还选择了光大证券、国泰 君安证券、海通证券、万 联证券、中国银河
证券、 中信 建投 证券 的交 易单元 作为 本基 金交 易单 元，本 报告 期无 股票 交易 及应付 佣金 。
④ 在上述租用的券商交易 单元中，万联证券的交易 单元为本基金本期新增的 交易单元。本期没
有剔除 的券 商交 易单 元。
10.7.2 基金 租用 证券 公司 交易单 元进 行其 他证 券投 资的情 况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
申万宏 源证 券 12,782,047.74 100.00% - -
§ 11 影响 投资者决策的其 他重要信息
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序
号
持有基 金份 额比 例达
到或者 超 过 20% 的时
间区间
期初份 额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额
份额占
比
机构
1
2018-01-01 至
2018-06-30
300,500,000.00 - - 300,500,000.00 40.09%
产品特 有风 险
本基金 在报 告期 内存 在单 一投资 者持 有基 金份 额比 例达到 或者 超过 基金 总份 额20% 的情 形， 在 市 场
流动性 不足 的情 况下 ， 如 遇投资 者巨 额赎 回或 集中 赎回 ， 基 金管 理人 可能 无 法以合 理的 价格 及时 变
现基金 资产 ，有 可能 对基 金净值 产生 一定 的影 响， 甚至可 能引 发基 金的 流动 性风险 。 中小企业板交易型开放式指数基金 2018 年半年度报告摘要
24
在特定 情况 下 ， 若 持有 基 金份额 占比 较高 的投 资者 大量赎 回本 基金 ， 可能 导 致在其 赎回 后本 基金 资
产规模 持续 低于 正常 运作 水平， 面临 转换 运作 方式 、与其 他基 金合 并或 者终 止基金 合同 等情 形。
华夏基 金管 理有 限公 司
二〇一 八年 八月 二十 五日
