深 证成份 交易 型开放 式指 数证券 投资 基金
2018 年半 年度报 告
2018 年 06 月 30 日
基 金 管理 人： 南方 基 金管 理股 份有 限公司
基 金 托管 人： 中国 工 商银 行股 份有 限公司
送 出 日期 ：2018 年 08 月 27 日 南方 深证 成份ETF2018 年半 年度 报告
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§1 重 要 提示 及目 录
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载 资料不存 在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准 确性和完整性承 担个别及连 带的法律责任。本 半 年度 报告已经三分之 二
以上独立董 事签字同 意，并由 董事长签 发。
基金托管人 中国工商 银行股份 有限公司 根据本基 金合 同规定， 于 2018 年 8 月 22 日 复核了本
报告中的财务指标、净值 表现、利润分配 情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复 核
内容不存在 虚假记载 、误导性 陈述或者 重大遗漏 。
基金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉尽责 的原则管 理和 运用基金资 产 ， 但不保 证基金 一定盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资 有风险， 投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本
基金的招募 说明书及 其更新。
本报告中财 务资料未 经审计。
本报告期自 2018 年1 月1 日起 至 6 月 30 日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...........................................................
2
1.1 重要提 示 ...................................................................
2
1.2 目录 .......................................................................
3
§2 基金简介 .................................................................
5
2.1 基金基 本情况 ...............................................................
5
2.2 基金产 品说明 ...............................................................
5
2.3 基金管 理人和基 金 托管人 .....................................................
5
2.4 信息披 露方式 ...............................................................
6
2.5 其他相 关资料 ...............................................................
6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................
6
3.1 主要会 计数据和 财务指标 .....................................................
6
3.2 基金净 值表现 ...............................................................
7
§4 管理人报告 ...............................................................
8
4.1 基金管 理人及基 金经理情 况 ...................................................
8
4.2 管理人 对报告期 内本基金 运作遵规 守信情况 的说 明 ...............................
9
4.3 管理人 对报告期 内公平交 易情况的 专项说明 .....................................
9
4.4 管理人 对报告期 内基金的 投资策略 和业绩表 现的 说明 .............................
9
4.5 管理人 对宏观经 济、证券 市场及行 业走势的 简要 展望 ............................
10
4.6 管理人 对报告期 内基金估 值程序等 事项的说 明 ..................................
10
4.7 管理人 对报告期 内基金利 润分配情 况的说明 ....................................
11
4.8 报告期 内管理人 对本基金 持有人数 或基金资 产净 值预警情形 的说明 ................
11
§5 托管人报告 ............................................................... 11
5.1 报告期 内本基金 托管人遵 规守信情 况声明 ......................................
11
5.2 托管人 对报告期 内本基金 投资运作 遵规守信 、净 值计算、利 润分配等 情况的说 明 ....
11
5.3 托管人 对本半年 度报告中 财务信息 等内容的 真实 、准确和完 整发表意 见 ............
11
§6 半年度财务会计报告（未经审计) ............................................. 12
6.1 资产负 债表 ................................................................
12
6.2 利润表 ....................................................................
13
6.3 所有者 权益（基 金净值） 变动表 ..............................................
14
6.4 报表附 注 ..................................................................
15
§7 投资组合报告 ............................................................. 33
7.1 期末基 金资产组 合情况 ......................................................
33
7.2 报告期 末按行业 分类的股 票投资组 合 ..........................................
33
7.3 期末按 公允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 所有股票投 资明细 ................
35
7.4 报告期 内股票投 资组合的 重大变动 ............................................
48
7.5 期末按 债券品种 分类的债 券投资组 合 ..........................................
50
7.6 期末按 公允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 前五名债券 投资明细 ..............
50
7.7 期末按 公允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 所有资产支 持证券投 资明细 ........
50
7.8 报告期 末按公允 价值占基 金资产净 值比例大 小排 序的前五名 贵金属投 资明细 ........
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7.9 期末按 公允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 前五名权证 投资明细 ..............
50
7.10 报告期 末本基金 投资的股 指期货交 易情况 说明 .................................
50
7.11 报告期 末本基金 投资的国 债期货交 易情况 说明 .................................
50
7.12 投资组 合报告附 注 .........................................................
50
§8 基金份额持有人信息 ........................................................ 51
8.1 期末基 金份额持 有人户数 及持有人 结构 ........................................
51
8.2 期末上 市基金前 十名持有 人 ..................................................
51
8.3 期末基 金管理人 的从业人 员持有本 基金的情 况 ..................................
52
8.4 期末基 金管理人 的从业人 员持有本 开放式基 金份 额总量区间 情况 ..................
52
§9 开放式基金份额变动 ........................................................ 52
§10 重大事件揭示 ............................................................ 52
10.1 基金份 额持有人 大会决议 ...................................................
52
10.2 基金管 理人、基 金托管人 的专门基 金托管 部门 的重大人事 变动 ...................
52
10.3 涉及基 金管理人 、基金财 产、基金 托管业 务的 诉讼 .............................
52
10.4 基金投 资策略 的 改变 .......................................................
52
10.5 为基金 进行审计 的会计师 事务所情 况 .........................................
53
10.6 管理人 、托管人 及其高级 管理人员 受稽查 或处 罚等情况 .........................
53
10.7 基金租 用证券公 司交易单 元的有关 情况 .......................................
53
10.8 其他重 大事件 .............................................................
55
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................. 55
11.1 报告期 内单一投 资者持有 基金份额 比例达 到或 超过 20%的情 况 ....................
55
11.2 影响投 资者决策 的其他重 要信息 .............................................
55
§12 备查文件目录 ............................................................ 55
12.1 备查文 件目录 .............................................................
55
12.2 存放地 点 .................................................................
56
12.3 查阅方 式 .................................................................
56
南方 深证 成份ETF2018 年半 年度 报告
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§2 基 金 简介
2.1 基金 基本情况
基金名称
深证成份交 易型开放 式指数证 券投资基 金
基金简称
南方深证成 份 ETF
场内简称
深成ETF
基金主代码
159903
基金运作方 式
交易型开放 式（ETF）
基金合同生 效日
2009 年 12 月 4 日
基金管理人
南方基金管 理股份有 限公司
基金托管人
中国工商银 行股份有 限公司
报告 期末基 金份额总 额
394,154,507.00 份
基金合同存 续期
不定期
基金份额上 市的证券 交易所
深圳证券交 易所
上市日期
2010 年 2 月2 日
注: 本基金在 交易所行 情系统净 值揭示等 其他信 息披 露场合下， 可简称为 “深成 ETF" 。
2.2 基金 产品说明
投资目标
紧密跟踪标 的指数， 追求跟踪 偏离度和 跟踪误差 最小 化。
投资策略
本基金为完 全被动式 指数基金 ， 原 则上采用 完全复制 法 ， 按照成份股 在
标的指数中 的基准权 重构建指 数化投资 组合 ， 并根据 标的指数成 份股及
其权重的变 化进行相 应调整。
当预期 成份 股发 生调整和 成份股发 生配股、 增发 、分红等行 为时，
或因基金的 申购和赎 回等对本 基金跟踪 标的指数 的效 果可能带来 影响
时 ， 或因某些特 殊情况导 致流动性 不足时 ， 或 其他原 因导致无法 有效复
制和跟踪标 的指数时 ， 基金管 理人可以 对投资 组合管 理进行适当 变通和
调整，从而 使得投资 组合紧密 地跟踪标 的指数。
业绩比较基 准
本基金的业 绩比较基 准为标的 指数。本 基金标的 指数 为深证成份 指数。
如果指 数编制单 位变更或 停止深证 成份指数 的编 制及发布 、 或深证
成份指数由 其他指数 替代 、 或由于指数 编制方 法等重 大变更导致 深证成
份指数不宜 继续作为 标的指数 ， 或 证券市场 有其他代 表性更强 、 更适 合
投资的指数 推出时， 本基金管 理人可以 依据维护 投资 者合法权益 的原
则，变更本 基金的标 的指数。
风险收益特 征
本基金属股 票基金 ， 风险 与收益高 于混合基 金 、 债券 基金与货币 市场基
金。本基金 为指数型 基金，主 要采用完 全复制法 跟踪 标的指数的 表现，
具有与标的 指数、以 及标的指 数所代表 的股票市 场相 似的风险收 益特
征。
2.3 基金 管理人和基金 托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
南方基金管 理股份有 限公司 中国工商银 行股份有 限公司
信息披露负
责人
姓名
常克川 郭明
联系电话
0755-82763888 010-66105798 南方 深证 成份ETF2018 年半 年度 报告
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电子邮箱
manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电 话
400-889-8899 95588
传真
0755-82763889 010-66105799
注册地址
深圳市福田 区福田街 道福华一 路六
号免税商务 大厦 31-33 层
北京市西城 区复兴门 内大街 55 号
办公地址
深圳市福田 区福田街 道福华一 路六
号免税商务 大厦 31-33 层
北京市西城 区复兴门 内大街 55 号
邮政编码
518048 100140
法定代表人
张海波 易会满
2.4 信息 披露方式
本基金选定 的信息披 露报纸名 称
中国证券报 、上海证 券报、证 券时报
登载基金半 年度报告 正文的管 理人互联 网网址
http://www.nffund.com
基金半年度 报告备置 地点
基金管理人 、基金托 管人的办 公地址
2.5 其他 相关资料
项目
名称
办公地址
注册登记机 构
中国证券登 记结算有 限责任
公司
北京市西城 区太平桥 大街 17
号
§3 主 要 财务 指标 和基 金 净值 表现
3.1 主要 会计数据和财 务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间 数据和指 标
报告期(2018 年01 月01 日-2018 年06 月30 日)
本期已实现 收益
-26,089,226.15
本期利润
-67,325,026.42
加权平均基 金份额本 期利润
-0.1780
本期加权平 均净值利 润率
-15.43%
本期基金份 额净值增 长率
-14.91%
3.1.2 期末 数据和指 标
报告期末(2018 年06 月30 日)
期末可供分 配利润
-132,513,382.24
期末可供分 配基金份 额利润
-0.3362
期末基金资 产净值
401,671,085.97
期末基金份 额净值
1.0191
3.1.3 累计 期末指标
报告期末(2018 年06 月30 日)
基金份额累 计净值增 长率
-24.80%
注: 1. 本期已实现收益指基 金本期利息收入、投资收 益、其他收入(不含公允价值变 动收益)扣除
相关费用后 的余额,本 期利润为 本期已实 现收益 加上 本期公允价 值变动收 益。
2.期末可供 分配利润 ， 采用 期末资产 负债表 中未分配 利润与未分 配利润中 已实现部 分的孰低 数 （ 为
期末余额， 不是当期 发生数） 。
3.所述基金业绩指标不包 括持有人认购或 交易基金的 各项费用，计入费用后实 际收益水平要 低于南方 深证 成份ETF2018 年半 年度 报告
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所列数字。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 基金 份额净值增长 率及其与同 期业绩比较 基准收益 率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基 准
收益率标准 差
④
①－③
②－④
过去一个月 -8.67% 1.73% -8.90% 1.73% 0.23% 0.00%
过去三个月 -13.18% 1.34% -13.70% 1.34% 0.52% 0.00%
过去六个月 -14.91% 1.36% -15.04% 1.37% 0.13% -0.01%
过去一年 -10.31% 1.15% -10.92% 1.15% 0.61% 0.00%
过去三年 -31.03% 1.73% -34.58% 1.77% 3.55% -0.04%
自基金合同
生效起至今
-24.80% 1.61% -32.45% 1.63% 7.65% -0.02%
3.2.2 自基 金合同生效以 来基金份额 累计净值增 长率变动 及其与同期业 绩比较基准 收
益率 变动的比较
南方 深证 成份ETF2018 年半 年度 报告
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注： 基金合同中关于基金 投资比例的约定 ，本基金将 全部或接近全部的基金资 产用于跟踪标的 指
数的表现， 正常情况 下，本基 金的指数 化投资比 例不 低于基金资 产净值的95%。
§4 管 理 人报 告
4.1 基金 管理人及基金 经理情况
4.1.1 基金 管理人及其管 理基金的经 验
1998 年3 月6 日 ， 经 中国证监 会批准 ， 南方基金 管理 有限公司作 为国内首 批规范的 基金管理
公司正式成 立，成为 我国“新 基金时代 ”的起始 标志 。
2018 年 1 月，公 司整体变 更设立为 南方基金 管理股 份有限公司, 注册资本 金 3 亿元人 民币。
目前股权结 构 ： 华泰证券 股份有限 公司 45% 、 深圳市 投资控股有 限公司 30% 、 厦门国际 信托有限 公
司15% 及兴业 证券股 份有限公 司 10% 。 目 前 ， 公司在 北 京 、 上海 、 合肥 、 成都 、 深 圳等地设 有分公
司，在香港和深圳前海设 有子公司 ——南 方东英资产 管理有限公司（香港子公 司）和南方资本 管
理有限公司 （深圳子 公司） 。其 中，南方 东英是 境内 基金公司获 批成立的 第一家境 外分支机 构。
截至报告期 末，南方 基金管理 股份有限 公司（不 含子 公司）管理 资产规模近 7,800 亿元，旗
下管理 167 只开放式 基金，多 个全国社 保、基本 养老 保险、企业 年金和专 户理财投 资组合。
4.1.2 基金 经理（或基金 经理小组） 及基金经理 助理简介
姓名
职务
任本基金的 基金经理
（助理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
孙伟
本基
金基
金经
理
2016 年
8 月 19
日
- 8
管理学学士 ， 具 有基金从 业资格 、 金 融分
析师 （CFA） 资格 、 注册会计 师 （CPA ）资
格 。 曾任职于腾讯 科技有限 公司投资 并购
部 、 德勤华永会计 师事务所 深圳分所 审计
部。2010 年2 月加入 南方基金 ， 历任 运作
保障部基金 会计 、 数量化投 资部量化 投资
研究员 ；2014 年 12 月至 2015 年 5 月 ， 担
任南方恒生 ETF 的基 金经理助 理 ；2015 年
5 月至2016 年7 月 ， 任南方500 工业ETF 、
南方 500 原 材料 ETF 基金经理 ；2015 年7
月至今，任 改革基金 、高铁基 金、500 信
息基金经理 ；2016 年 5 月至今 ， 任南 方创
业板 ETF 、 南方创业 板 ETF 联 接基金经 理 ；
2016 年 8 月 至今 ， 任 500 信息 联接 、 深成
ETF、南方深 成基金经 理；2017 年 3 月至
今 ， 任 南方全指 证券 ETF 联接 、 南方 中证
全指证券 ETF 基金经 理；2017 年 6 月至
今，任南方 中证银 行 ETF、 南方银行 联接南方 深证 成份ETF2018 年半 年度 报告
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基金经理 ；2018 年2 月至今 ， 任H 股ETF 、
南方 H 股联 接基金经 理。
注:1. 对基 金的首任 基金经理 ， 其 “任职日 期”为基 金合同生效 日 ， “ 离任日 期”为根 据公司决
定确定的解聘日期；对此 后的非首任基金 经理，“任 职日期”和“离任日期” 分别指根据公司 决
定确定的聘 任日期和 解聘日期 。
2. 证券 从业的含 义遵从 行 业协会《 证券业从 业人 员资格管理 办法》的 相关规定 。
4.2 管理 人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《中华 人民共和 国证券投资基金法》等有 关法律法规、
中国证监会和《深证成份 交易型开放式指 数证券投资 基金基金合同》的规定， 本着诚实信用、 勤
勉尽责的原 则管理和 运用基金 资产 ， 在 严格控制 风险 的基础上 ， 为 基金份额 持有人 谋求最大 利益 。
本报告期内，基金运作整 体合法合规，没 有损害基金 份额持有人利益。基金的 投资范围、投资 比
例及投资组 合符合有 关法律法 规及基金 合同的规 定。
4.3 管理 人对报告期内 公平交易情 况 的专项说 明
4.3.1 公平 交易制度的执 行情况
本报告期内 ， 本 基金管理 人严格执 行 《证券投 资基金 管理公司公 平交易制 度指导意 见》 ， 完善
相应制度及流程，通过系 统和人工等各种 方式在各业 务环节严格控制交易公平 执行，公平对待 旗
下管理的所有基金和投资 组合。 公司每 季度对旗下 组合进行股票和债券的同 向交易价差专项 分
析 。 本报 告期内 ， 两两组 合间单日 、3 日、5 日时 间窗 口内同向交 易买入溢 价率均值 或卖出溢 价率
均值显著不为 0 的情 况不存在 ，并且交 易占优比 也没 有明显异常 ，未发现 不公平对 待各组合 或组
合间相互利 益输送的 情况。
4.3.2 异常 交易行为的专 项说明
本 基金于本报告期内不存 在异常交易行为。 本报告期 内基金管理人管理的所有 投资组合参与
的交易所公 开竞价同 日反向交 易成交较 少的单边 交易 量均未超过 该证券当 日成交量 的 5% 。
4.4 管理 人对报告期内 基金的投资 策略和业绩 表现的说 明
4.4.1 报告 期内基金投资 策略和运作 分析
深证成指本 报告期下 跌 15.04% 。 期 间我们通 过自建 的指数化交 易系统 、 日内择 时交易模 型、
跟踪误差归因分析系统、ETF 现金流精算 系统等，将 本基金的跟踪误差指标控 制在较好水平， 并
通过严格的 风险管理 流程 ， 确保了 本 ETF 基 金的安全 运作 。 我们对本 基金报告 期内跟踪 误差归因
分析如下 ： （1）大额申 购赎回带来的成份 股权重偏 差，对此我们通过日内 择时交易争取跟踪 误
差最小化； （2）报告期 内指数成份股（包 括调出指 数成分股）的长期停牌 ，引起的成份股权 重
偏离及基金整体仓位的 偏离； （3 ）根据指 数半年度 成份股调整进行的基金 调仓，事前我们制 定南方 深证 成份ETF2018 年半 年度 报告
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了详细的调仓方案，在实 施过程中引入多 方校验机制 防范风险发生，将跟踪误 差控制在理想范 围
内。
4.4.2 报告 期内基金的业 绩表现
本基金本报 告期跟踪 误差和正 偏离分别为 0.25% 和 1.9% ，理想地 完成了投 资目标。 积极参与
网下新股申 购对基金 超越业绩 基准收益 贡献明显 。
截至报告期 末 ，本基 金份额净 值为 1.0191 元， 报告 期内，份额 净值增长 率为-14.91% ，同期
业绩基准增 长率为-15.04% 。
本基金为指数化产品，作 为基金管理人，我 们将通过 严格的投资管理流程、精 确的数量化计
算、精益求精的工作态度 、恪守指数化投 资的宗旨， 实现对标的指数的有效跟 踪，为持有人提 供
与之相近的 收益 。 投资 者可以 根据自身 对证券市 场的 判断及投资 风格 ， 借助 投资本 基金参与 市场 。
4.5 管理 人对宏观经济 、证券市场 及行业走势 的简要展 望
今年以来市场波动较大有 内外两方面原因： 内部主要 矛盾在于经济增长和金融 风险释放的预
期，外部重要因 素在于中 美贸易摩擦升级 和人民币汇 率贬值。我们认为，经济 自身仍将保持良 好
的增长韧性，且管理层在 财政和货币政策 上会有适当 的预调微调；人民币汇率 下行压力有限， 中
美贸易摩擦 常态化仍 然是未来 较长时间 需要关注 的重 要变量 。 在 “新结构 市场”以 及“新增 资金
机构化”的 大背景下 ， 预 计基本面 优秀和估 值具有安 全边际的公 司将继续 受到投资 者青睐 。 深证
成指于 15 年 5 月 正式扩容 ，成分股 由 40 只增 至 500 只，在传统 支柱产业 外更全面 纳入新兴 成长
行业公司 。 自 15 年 6 月 高点至本 报告期末 ， 指数估值 已跌去六成 以上 ， 市盈率 几乎处于 扩容后 的
历史最低区 域 。展望 后市，深 证成指有 望在估值 及业 绩间找到新 的平衡点 。
4.6 管理 人对报告期内 基金估值程 序等事项的 说明
根据中国证监会相关规定 和基金合同约定， 本基金管 理人应严格按照新准则、 中国证监会相
关规定和基金合同关于估 值的约定，对基 金所持有的 投资品种进行估值。本基 金管理人已制定 基
金估值和份额净值计价的 业务管理制度， 明确基金估 值的程序和技术；建立了 估值委员会，组 成
人员包括副总经理、督察 长、权益研究部 总经理、指 数投资部总经理、现金投 资部总经理、风 险
管理部总经理及运作保障 部总经理等。本 基金管理人 使用可靠的估值业务系统 ，估值人员熟 悉各
类投资品种的估值原则和 具体估值程序。 估值流程中 包含风险监测、控制和报 告机制。基金管 理
人改变估值技术，导致基 金资产净值的变化 在 0.25% 以上的，对所采用的相关 估值技术、假设 及
输入值的适当性咨询会计 师事务所的专业 意见。本基 金托管人根据法律法规要 求履行估值及净 值
计算的复核责任。定价服 务机构按照商业 合同约定提 供定价服务。基金经理可 参与估值原则和 方
法的讨论 ， 但不 参与估 值价格的 最终决策 。 本报告期 内 ， 参与估值流 程各方 之间无重 大利益冲 突。 南方 深证 成份ETF2018 年半 年度 报告
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4.7 管理 人对报告期内 基金利润分 配情况的说 明
本基金合同 约定 ， 当 基金份额 净值增长 率超 过标 的指 数同期增长 率达到 1% 以上时 ， 可进行收
益分配。基金管理人对基金份额净值增长率和标的 指数同期增长率的计算方法参见《招募说明
书》 ； 本基金 以使收益 分配后基 金份额净 值增长率 尽可 能贴近标的 指数同期 增长率为 原则进行 收益
分配。基于本基金的性质 和特点，本基金 收益分配不 须以弥补浮动亏损为前提 ，收益分配后有 可
能使除息后的基金份额净 值低于面值；在 符合基金收 益分配条件的前提下，本 基金收益分配每 年
最多 12 次，每次 基金收益 分配比例 不低于基 金收益 分配基准日 可供分配 利润的 5% 。 基金收益 分
配基准日即 期末可供 分配利润 计算截止 日 ； 本基金 收 益分配采取 现金分红 方式 ； 《基金 合同》 生效
不满 3 个月 可不进行 收益分配 ； 每一基 金份额享 有同 等分配权 ； 法 律法规或 监管机 关另有规 定的 ，
从其规定。 根据上述 分配原则 以及基金 的实际 运作 情况，本报 告期本基 金未有分 配事项。
4.8 报告 期内管理人对 本基金持有 人数或基金 资产净值 预警情形的说 明
无。
§5 托 管 人报 告
5.1 报告 期内本基金托 管人遵规守 信情况声明
本报告期内，本基金托管 人在对深证成份交 易型开放 式指数证券投资基金的托 管过程中，严
格遵守《证券投资基金法 》及其他法律法 规和基金合 同的有关规定，不存在任 何损害基金份额 持
有人利益的 行为，完 全 尽职尽 责地履行 了基金托 管人 应尽的义务 。
5.2 托管 人对报告期内 本基金投资 运作遵规守 信、 净值 计算、 利润 分配等情况 的说明
本报告期内，深证成份交 易型开放式指数证 券投资基 金的管理人 —— 南方基金 管理股份有限
公司在深证成份交易型开 放式指数证券投 资基金的投 资运作、基金资产净值计 算、基金份额申 购
赎回价格计算、基金费用 开支等问题上， 不存在任何 损害基金份额持有人利益 的行为，在各重 要
方面的运作严格按照基金 合同的规定进行 。本报告期 内，深证成份交易型开放 式指数证券投资 基
金未进行利 润分配。
5.3 托管 人对本半年度 报告中财务 信息等内容 的真实、 准 确和完整发 表意见
本托管人依法对南方基金 管理股份有限公司 编制和披 露的深证成份交易型开放 式指数证券投
资基金 2018 年半年度 报告中财 务指标 、 净值表 现 、 利 润分配情况 、 财务 会计报告 、 投资 组合报告
等内容进行 了核查， 以上内容 真实、准 确和完整 。 南方 深证 成份ETF2018 年半 年度 报告
第 12 页 共 56 页
§6 半 年 度财 务会 计报 告 （未 经审 计)
6.1 资产 负债表
会计主体： 深证成份 交易型开 放式指数 证券投资 基金
报告截止日 ：2018 年6 月30 日
单位：人民 币元
资 产
附注号
本期末
2018 年 6 月30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款
6.4.4.1
1,378,299.31 561,384.51
结算备付金
15,120.78 11,643.54
存出保证金
1,998.73 2,607.93
交易性金融 资产
6.4.4.2
401,970,596.36 454,182,128.03
其中：股票 投资
401,970,596.36 453,742,328.03
基金投资
- -
债券投资
- 439,800.00
资产支持证 券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资 产
6.4.4.3
- -
买入返售金 融资产
6.4.4.4
- -
应收证券清 算款
- -
应收利息
6.4.4.5
260.37 136.89
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税 资产
- -
其他资产
6.4.4.6
- -
资产总计
403,366,275.55 454,757,900.90
负债和所有者权益
附注号
本期末
2018 年 6 月30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融 负债
- -
衍生金融负 债
6.4.4.3
- -
卖出回购金 融资产款
- -
应付证券清 算款
1,165,890.61 -
应付 赎回款
- -
应付管理人 报酬
169,603.05 192,179.60
应付托管费
33,920.60 38,435.93
应付销售服 务费
- -
应付交易费 用
6.4.4.7
4,847.81 457.25
应交税费
1.92 -
应付利息
- - 南方 深证 成份ETF2018 年半 年度 报告
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应付利润
- -
递延所得税 负债
- -
其他负债
6.4.4.8
320,925.59 404,000.00
负债合计
1,695,189.58 635,072.78
所有者权益：
实收基金
6.4.4.9
534,184,468.21 513,855,468.07
未分配利润
6.4.4.10
-132,513,382.24 -59,732,639.95
所有者权益 合计
401,671,085.97 454,122,828.12
负债和所有 者权益总 计
403,366,275.55 454,757,900.90
6.2 利润 表
会计主体： 深证成份 交易型开 放式指数 证券投资 基金
本报告期：2018 年 1 月1 日 至 2018 年 6 月 30 日
单位：人民 币元
项 目
附注号
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018
年6 月 30 日
上年度可比 期间
2017 年 1 月1 日 至
2017 年 6 月30 日
一、收入
-65,646,131.72 24,737,422.48
1.利息收入
4,246.52 4,805.92
其中：存款 利息收入
6.4.4.11
4,125.48 4,805.92
债券利息收 入
121.04 -
资产支持证 券利息收
入
- -
买入返售金 融资产收
入
- -
其他利息收 入
- -
2.投资收益 （损失以 “-”填
列）
-24,377,130.45 -94,277.47
其中：股票 投资收益
6.4.4.12
-27,153,808.36 -3,180,753.40
基金投资收 益
- -
债券投资收 益
6.4.4.13
73,207.60 -
资产支持证 券投资收
益
6.4.4.13.3
- -
贵金属投资 收益
6.4.4.14
- -
衍生工具收 益
6.4.4.15
- -
股利收益
6.4.4.16
2,703,470.31 3,086,475.93
3.公允价值 变动收益( 损失以
“-”号填列)
6.4.4.17
-41,235,800.27 24,824,682.09
4.汇兑收益( 损失以 “-” 号 填
列)
-
-
5.其他收入( 损失以 “-” 号 填
列)
6.4.4.18
-37,447.52 2,211.94
减： 二、费 用
1,678,894.70 1,764,332.36 南方 深证 成份ETF2018 年半 年度 报告
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1．管理人报 酬
6.4.7.2.1
1,079,229.01 1,202,486.76
2．托管费
6.4.7.2.2
215,845.74 240,497.32
3．销售服务 费
6.4.7.2.3
- -
4．交易费用
6.4.4.19
78,282.50 12,825.20
5．利息支出
- -
其中： 卖 出回购金 融资产支 出
- -
6．税金及附 加
0.20 -
7．其他费用
6.4.4.20
305,537.25 308,523.08
三、利润总 额( 亏损总额 以 “- ”
号填列)
-67,325,026.42 22,973,090.12
减：所得税 费用
- -
四、净利润 （净亏损 以“-”
号填列）
-67,325,026.42 22,973,090.12
6.3 所有 者权益（基金 净值）变动 表
会计主体： 深证成份 交易型开 放式指数 证券投资 基金
本报告期：2018 年 1 月1 日 至 2018 年 6 月 30 日
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年 6 月 30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益 合计
一、 期初所 有者权益 （基
金净值）
513,855,468.07 -59,732,639.95 454,122,828.12
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -67,325,026.42
-67,325,026.42
三、本期基金份额交易
产生的基金 净值变动 数
（净值减少 以“- ”号填
列）
20,329,000.14 -5,455,715.87 14,873,284.27
其中：1.基 金申购款
48,789,600.33 -8,914,200.71 39,875,399.62
2.基金赎回 款
-28,460,600.19 3,458,484.84 -25,002,115.35
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期末所 有者权益 （基
金净值）
534,184,468.21 -132,513,382.24 401,671,085.97
项目
上年度可比 期间
2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月 30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益 合计
一、 期初所 有者权益 （基 619,566,268.78 -123,490,433.87 496,075,834.91 南方 深证 成份ETF2018 年半 年度 报告
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金净值）
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 22,973,090.12
22,973,090.12
三、本期基金份额交易
产生的基金 净值变动 数
（净值减少 以“- ”号填
列）
-32,526,400.22 5,607,794.62 -26,918,605.60
其中：1.基 金申购款
8,131,600.05 -1,664,054.17 6,467,545.88
2.基金赎回 款
-40,658,000.27 7,271,848.79 -33,386,151.48
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期末所 有者权益 （基
金净值）
587,039,868.56 -94,909,549.13 492,130,319.43
报表附注为 财务报表 的组成部 分。
本报告 6.1 至6.4 财 务报表由 下列负责 人签署：
杨小松
徐超
徐超
基金管理人 负责人
主管会计工 作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表 附注
6.4.1 本报 告期所采用的 会计政策、 会计估计与 最近一期 年度报告相一 致的说明
本报告期内 所采用的 会计政策 、会计估 计与最近 一期 年度报告完 全一致。
6.4.2 差错 更 正的说明
本基金在本 报告期间 无须说明 的会计差 错更正。
6.4.3 税项
根 据财 政部 、国 家税 务总 局财 税[2008]1 号 《关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的 通知 》 、 财 税
[2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2015]101 号 《关 于上 市公 司股 息红 利差 别 化个 人所得 税 政策 有关 问题 的通 知 》 、 财税[2016]36
号《关于全面推开营业税改 征增值税试点的通 知》 、 财税[2016]46 号 《关于进一步明确 全面推开
营改增试点金融业有关政策 的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往 来等增值税 政策 的
补充通知》 、财税[2016]140 号《关 于明确金融房地 产开发教育辅助服务等增 值税政策的通知》 、
财税[2017]2 号 《关于资 管产品增 值税政策 有关问题 的补充通知》 、 财税[2017]56 号 《关 于资管产
品增值税有关问题的通知》 、 财税[2017]90 号《关于 租入固定资产进项税额抵 扣等增值税政策 的南方 深证 成份ETF2018 年半 年度 报告
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通知》及其 他相关财 税法规和 实务操作 ，主要税 项列 示如下：
(a) 资管产品 运营过程 中发生的 增值税应 税行为 ， 以资 管产品管理 人为增值 税纳税人 。 资 管产
品管理人运 营资管产 品过程中 发生的增 值税应税 行为 ， 暂 适用简 易计税方 法 ， 按照 3% 的征 收 率缴
纳增值税 。 对资管 产品在 2018 年 1 月1 日前运 营过程 中发生的增 值税应税 行为 ， 未缴纳增 值税的 ，
不再缴纳； 已缴纳增 值税的， 已纳税额 从资管产 品管 理人以后月 份的增值 税应纳税 额中抵减 。
对证券投资基金管理人运 用基金买卖股票的 转让收入 免征增值税，对金融同业 往来利息收入
亦免征增值 税 。 资 管产品 管理人运 营资管产 品提供的 贷款服务 ， 以 2018 年 1 月1 日起产 生的利息
及利息性质 的收入为 销售额。 资管产品 管理人运 营资 管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得 的基
金 、 非货物期货 ， 可以选择 按照实际 买入价计 算销售 额 ， 或者以 2017 年最后 一个交 易 日的基金 份
额净值、非 货物期货 结算价格 作为买入 价计算销 售额 。
(b) 对基金从 证券市场 中取得的 收入 ， 包括 买卖股票 的 差价收入 ， 股票 的股息 、 红 利收入及 其
他收入，暂 不征收企 业所得税 。
(c) 对基金从 上市公司 取得的股 息红利所 得 ， 持股期限 在 1 个月以 内( 含 1 个月)的 ， 其股 息红
利所得全额 计入应纳 税所得额 ；持股期 限在 1 个月以 上至 1 年(含 1 年)的， 暂减按 50% 计入应纳
税所得额； 持股期限 超过 1 年的，暂免 征收个人 所得 税。对基金 持有的上 市公司限 售股，解 禁后
取得的股息 、 红利收入 ， 按照上述 规定计算 纳税 ， 持 股时间自解 禁日起计 算 ； 解禁前 取得 的股息 、
红利收入继 续暂减按50%计入 应纳税所 得额。上 述所 得统一适用 20% 的税 率计征个 人所得税 。
(d) 基金卖出 股票按 0.1% 的税 率缴纳股 票交易印 花税 ，买入股票 不征收股 票交易印 花税。
(e) 本基金的 城市维护 建设税 、 教育费附 加和地方 教育 费附加等税 费按照实 际缴纳增 值税额的
适用比例计 算缴纳。
6.4.4 重要 财务报表项目 的说明
6.4.4.1 银行 存款
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月30 日
活期存款
1,378,299.31
定期存款
-
其中：存款 期限 1 个 月以内
-
存款期限 1-3 个月
-
存款期限 3 个月及以 上
-
其他存款
-
合计
1,378,299.31 南方 深证 成份ETF2018 年半 年度 报告
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6.4.4.2 交易 性金融资产
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月30 日
成本
公允价值
公允价值变 动
股票
473,966,414.37 401,970,596.36 -71,995,818.01
贵金属投资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场
- - -
银行间市场
- - -
合计
- - -
资产支持证 券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
473,966,414.37 401,970,596.36 -71,995,818.01
注: 于 2018 年 6 月 30 日，股票投资的 公允价值 和公 允价值变动 包含的可 退替代款 的估值增 值为
-110.30 。
6.4.4.3 衍生 金融资产/ 负债
注: 无。
6.4.4.4 买入 返售金融资产
注: 无。
6.4.4.5 应收 利息
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
应收活期存 款利息
235.18
应收定期存 款利息
-
应收其他存 款利息
-
应收结算备 付金利息
24.38
应收债券利 息
-
应收资产支 持证券利 息
-
应收买入 返 售证券利 息
-
应收申购款 利息
-
应收黄金合 约拆借孳 息
-
其他
0.81
合计
260.37
6.4.4.6 其他 资产
注: 无。
6.4.4.7 应付 交易费用
单位：人民 币元
南方 深证 成份ETF2018 年半 年度 报告
第 18 页 共 56 页
项目
本期末
2018 年6 月30 日
交易所市场 应付交易 费用
4,847.81
银行间市场 应付交易 费用
-
合计
4,847.81
6.4.4.8 其他 负债
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月30 日
应付券商交 易单元保 证金
-
应付赎回费
-
应退替代款 2,140.64
预提费用 205,299.25
应付指数使 用费 50,000.00
可退替代款 63,485.70
合计
320,925.59
注:1. 可退替 代款指投 资者采用 可以现金 替代方 式申 购本基金时 ， 替代价格 与该替代 证券市价 之差
乘以替代数 量的金额 。
2.应退替代款指投资者采 用可以现金替代 方式申购本 基金时，替代价格与实际 买入成本或强制 退
款成本之差 乘以替代 数量的金 额。
6.4.4.9 实收 基金
金额单位： 人民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年 6 月30 日
基金份额（ 份）
账面金额
上年度末 379,154,507.00
513,855,468.07
本期申购
36,000,000.00
48,789,600.33
本期赎回（ 以“- ”号 填列）
-21,000,000.00
-28,460,600.19
- 基金拆分/ 份额折算 前
-
-
基金拆分/份 额折算调 整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（ 以“- ”号 填列）
-
-
本期末
394,154,507.00
534,184,468.21
注: 申购含红 利再投、 转换入份 额，赎回 含转换 出份 额
6.4.4.10 未分 配利润
单位：人民 币元
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润 合计
上年度末 115,741,808.92 -175,474,448.87 -59,732,639.95
本期利润
-26,089,226.15 -41,235,800.27 -67,325,026.42
本 期 基 金 份 额交 易 产 4,050,195.13 -9,505,911.00 -5,455,715.87 南方 深证 成份ETF2018 年半 年度 报告
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生的变动数
其中：基金 申购款
9,835,843.82 -18,750,044.53 -8,914,200.71
基金赎回款
-5,785,648.69 9,244,133.53 3,458,484.84
本期已分配 利润
- - -
本期末
93,702,777.90 -226,216,160.14 -132,513,382.24
6.4.4.11 存款 利息收入
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年 6 月 30 日
活期存款利 息收入
3,458.84
定期存款利 息收入
-
其他存款利 息收入
-
结算备付金 利息收入
648.82
其他
17.82
合计
4,125.48
6.4.4.12 股票 投资收益
6.4.4.12.1 股票 投资收益项 目 构成
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1月1 日 至 2018 年6月30 日
股票投资收 益 —— 买 卖股票差 价收入
-26,033,527.42
股票投资收 益 —— 赎 回差价收 入
-1,120,280.94
股票投资收 益 —— 申 购差价收 入
-
合计
-27,153,808.36
6.4.4.12.2 股票 投资收益 —— 买卖股票差 价收入
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年 6 月 30 日
卖出股票成 交总额
56,423,442.08
减：卖出股 票成本总 额
82,456,969.50
买卖股票差 价收入
-26,033,527.42
6.4.4.12.3 股票 投资收益 —— 赎回差价收 入
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1月1 日 至 2018 年6月30 日
赎回基金份 额对价总 额
25,002,115.35
减：现金支 付赎回款 总额
-157,183.65 南方 深证 成份ETF2018 年半 年度 报告
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减：赎回股 票成本总 额
26,279,579.94
赎回差价收 入
-1,120,280.94
6.4.4.13 债券 投资收益
6.4.4.13.1 债券 投资收益项目 构成
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1月1 日 至 2018 年6月30 日
债券 投资收 益 —— 买 卖债券 （、 债 转股及债 券到
期兑付）差 价收入
73,207.60
债券投资收 益 —— 赎 回差价收 入
-
债券投资收 益 —— 申 购差价收 入
-
合计
73,207.60
6.4.4.13.2 债券 投资收益 —— 买卖债券差 价收入
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1月1 日 至 2018 年6月30 日
卖出债券 （、 债 转股及债 券到期兑 付） 成交总 额
948,877.20
减： 卖出债 券 （、 债 转股及债 券到期 兑付） 成 本
总额
875,500.00
减：应收利 息总额
169.60
买卖债券差 价收入
73,207.60
6.4.4.13.3 资产 支持证券投资 收益
注: 无。
6.4.4.14 贵金 属投资收益
注: 无。
6.4.4.15 衍生 工具收益
注: 无。
6.4.4.16 股利 收益
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年6 月 30 日
股票投资产 生的股利 收益
2,703,470.31
基金投资产 生的股利 收益
-
合计
2,703,470.31 南方 深证 成份ETF2018 年半 年度 报告
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6.4.4.17 公允 价值变动收益
单位：人民 币元
项目名称
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年6 月 30 日
1.交易性金 融资产
-41,235,800.27
股票投资
-41,235,800.27
债券投资
-
资产支持证 券投资
-
基金投资
-
贵金属投资
-
其他
-
2.衍生工具
-
权证投资
-
3.其他
-
减： 应税金融商 品公允价 值变动 产生的预 估增值
税
-
合计
-41,235,800.27
注: 本 基 金 本 年 度 公 允 价 值 变 动 收 益 — 股 票 投 资 中 包 括 可 退 替 代 款 产 生 的 公 允 价 值 变 动 收 益 为
130.14 元。
6.4.4.18 其他 收入
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年 6 月30 日
基金赎回费 收入
-
替代损益
-37,447.52
合计
-37,447.52
6.4.4.19 交易 费用
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年 6 月 30 日
交易所市场 交易费用
78,282.50
银行间市场 交易费用
-
合计
78,282.50
6.4.4.20 其他 费用
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年6 月 30 日
审计费用
26,778.95
信息披露费
148,767.52
指数使用费 100,000.00
银行费用 238.00
上市费 29,752.78 南方 深证 成份ETF2018 年半 年度 报告
第 22 页 共 56 页
合计
305,537.25
6.4.5 或有 事项、资产负 债表日后事 项的说明
6.4.5.1 或有 事项
截至资产负 债表日， 本基金并 无须作披 露的或有 事项 。
6.4.5.2 资产 负债表日后事 项
无。
6.4.6 关联 方关系
6.4.6.1 本报 告期存在控制 关系或其他 重大利害关 系的关联 方发生变化的 情况
本报告期存 在控制关 系或其他 重大利害 关系的关 联方 未发生变化 。
6.4.6.2 本报 告期与基金发 生关联交易 的各关联方
关联方名称
与本基金的 关系
南方基金管 理股份有 限公司 基金管理人
中国工商银 行股份有 限公司 基金托管人
华泰证券股 份有限公 司 基金管理人 的股东、 基金销售 机构
南方深证成 份 ETF 联 接基金 本基金的基 金 管理人 管理的其 他基金
注: 1. 下述 关联交易 均在正常 业务范围 内按一般 商业 条款订立。
2.根据 《 南方基金 管理有 限公司法 定名称变 更的公告》 ， 公司名 称由“南 方基金 管理有限 公司”变
更为“南方 基金管理 股份有限 公司”， 公司股权 结构 等事项未发 生变化， 并已于 2018 年 1 月 4
日在深圳市 市场监督 管理局完 成相应变 更登记手 续。
6.4.7 本报 告期及上年度 可比期间的 关联方交易
6.4.7.1 通过 关联方交易单 元进行的交 易
6.4.7.1.1 股票 交易
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年6 月30 日
上年度可比 期间
2017年1月1 日 至 2017 年6月30 日
成交金额
占当期股票
成交总额的 比例
（%）
成交金额
占当期股票
成交总额的 比例 （%）
华泰证券 115,594,419.57 100.00
18,853,215.65 100.00
6.4.7.1.2 债券 交易
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年6 月 30
日
上年度可比 期间
2017年1月1 日 至 2017 年6 月30 日
南方 深证 成份ETF2018 年半 年度 报告
第 23 页 共 56 页
成交金额
占当期债券
成交总额的 比例
（%）
成交金额
占当期债券
成交总额的 比例
（% ）
华泰证券 1,384,577.20 100.00
0.00 0.00
6.4.7.1.3 权证 交易
注: 无。
6.4.7.1.4 应支 付关联方的佣 金
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期
2018年1月1 日 至 2018 年6月30 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
（%）
期末应付佣
金余额
占期末应付 佣金总额 的比例
（%）
华泰证券 11,562.07 100.00
4,847.81 100.00
关联方名称
上年度可比 期间
2017年1月1 日 至 2017 年6月30 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
（%）
期末应付佣
金余额
占期末应付 佣金总额 的比例
（%）
华泰证券 1,839.66 100.00
663.88 100.00
注:1. 上述佣 金参考市 场价格经 本基金的 基金管理 人 与对方协商 确定 ， 以扣除由中 国证券 登记结
算有限责任 公司收取 的证管费 和经手费 的净额列 示。
2. 该类佣金协议的服 务范围还包括佣金 收取方为本 基金提供的证券投资研究 成果和市场信息 服
务等。
6.4.7.2 关联 方报酬
6.4.7.2.1 基金 管理费
单位：人 民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年 6
月 30 日
上年度可比 期间
2017 年1 月1 日 至 2017 年
6 月 30 日
当期发生的 基金应支 付的管理 费
1,079,229.01 1,202,486.76
其中：支付 销售机构 的客户维 护费
-
-
注: 支付基金 管理人南 方基金的 管理人报 酬按前 一日 基金资产净 值 0.50% 的年费率 计提， 逐日 累计
至每月月底 ，按月支 付。其计 算公式为 ：
日管理人报 酬＝前一 日基金资 产净值 X 0.50% / 当年天数 。 南方 深证 成份ETF2018 年半 年度 报告
第 24 页 共 56 页
6.4.7.2.2 基金 托管费
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年 6
月30 日
上年度可比 期间
2017 年 1 月1 日 至 2017 年
6 月30 日
当期发生的 基金应支 付的托管 费
215,845.74 240,497.32
注: 支付基金 托管人中 国工商银 行的托管 费按前 一日 基金资产净 值 0.10% 的年费率 计提 ， 逐日 累计
至每月月底 ，按月支 付。其计 算公式为 ：
日托管费＝ 前一日基 金资产净 值 X 0.10% / 当 年天数。
6.4.7.2.3 销售 服务费
注: 无。
6.4.7.3 与关 联方进行银行 间同业市场 的债券( 含回购) 交易
注: 无。
6.4.7.4 各关 联方投资本基 金的情况
6.4.7.4.1 报告 期内基金管理 人运用固有 资金投资本 基金的情 况
注: 无。
6.4.7.4.2 报告 期末除基金管 理人之外的 其他关联方 投资本基 金的情 况
份额单位： 份
关联方名称
本期末
2018 年 6 月30 日
上年度末
2017年12 月31 日
持有的
基金份额
持有的基金 份额
占基金总份 额的比
例（% ）
持有的
基金份额
持有的基金 份额
占基金总份 额的比例
（%）
南 方 深 证 成 份
ETF 联接基金
243,321,432.00
61.73
237,321,432.00
62.59
注: 南方深证成份 ETF 联接基金投资本基 金相关的费 用按基金合同和更新的招 募说明书的有关 规
定以及与券 商约定的 席位佣金 费率支付 。
6.4.7.5 由关 联方保 管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收 入
单位：人 民币元
关联方名称
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日 至 2017 年6 月30 日
期末余额
当期利息收 入
期末余额
当期利息收 入
南方 深证 成份ETF2018 年半 年度 报告
第 25 页 共 56 页
中 国 工 商 银 行 股
份有限公司
1,378,299.31
3,458.84
1,282,809.07
4,044.14
注: 本基金由 基金托管 人中国工 商银行保 管的银 行存 款，按银行 约定利率 计息。
6.4.7.6 本基 金在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况
注: 无。
6.4.7.7 其 他 关联交易事项 的说明
无。
6.4.8 利润 分配情况
注: 无。
6.4.9 期末(2018 年 06 月 30 日) 本基金持有的 流通受限 证券
6.4.9.1 因认 购新发/ 增 发证券而于 期末持有的流 通受限证 券
注: 无。
6.4.9.2 期末 持有的暂时停 牌等流通受 限股票
金额单位： 人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量
（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
000008
神州
高铁
2018-0
6-06
重大事项 4.96
2018-0
8-07
4.46 107,100 913,260.30 531,216.00 -
000415
渤海
金控
2018-0
1-17
重大资产
重组
5.84
2018-0
7-17
5.26 114,060 1,027,028.78 666,110.40 -
000426
兴业
矿业
2018-0
6-18
重大事项 7.21 - - 36,800 323,534.52 265,328.00 -
000540
中天
金融
2017-0
8-21
重大资产
重组
4.87 - - 284,700 1,861,148.37
1,386,489.0
0
-
000564
供销
大集
2017-1
1-28
重大事项 4.78
2018-0
7-20
4.29 32,400 204,432.83 154,872.00 -
000566
海南
海药
2017-1
1-22
重大资产
重组
12.89
2018-0
7-09
11.60 57,034 938,109.69 735,168.26 -
000587
金洲
慈航
2018-0
6-15
重大事项 4.96
2018-0
7-02
4.46 58,300 644,380.62 289,168.00 -
000666
经纬
纺机
2018-0
3-12
重大资产
重组
18.08 - - 19,800 382,674.00 357,984.00 -
000693
*ST
华泽
2018-0
4-30
未及时披
露定期报
告
3.31 - - 25,500 466,489.64 84,405.00 -
000723
美锦
能源
2018-0
3-27
重大资产
重组
5.43
2018-0
7-31
4.89 65,700 448,590.19 356,751.00 -
000793 华闻 2018-0 重大资产 8.40 2018-0 7.56 107,000 1,483,081.34 898,800.00 - 南方 深证 成份ETF2018 年半 年度 报告
第 26 页 共 56 页
传媒 2-01 重组 7-16
000825
太钢
不锈
2018-0
4-16
重大资产
重组
6.00 - - 151,300 855,313.65 907,800.00 -
000939
*ST
凯迪
2017-1
1-16
实行退市
风险警示
公告
4.99
2018-0
7-02
4.74 114,800 810,610.48 572,852.00 -
002011
盾安
环境
2018-0
4-30
重大资产
重组
6.40 - - 35,000 278,051.73 224,000.00 -
002051
中工
国际
2018-0
4-05
重大资产
重组
15.27 - - 32,028 611,108.79 489,067.56 -
002075
沙钢
股份
2016-0
9-15
重大资产
重组
16.12 - - 47,600 513,321.68 767,312.00 -
002089
新
海
宜
2018-0
4-20
重大资产
重组
6.05
2018-0
7-20
5.45 59,300 606,782.93 358,765.00 -
002143
印纪
传媒
2018-0
2-02
重大资产
重组
12.09
2018-0
7-09
10.88 20,140 389,347.54 243,492.60 -
002147
新光
圆成
2018-0
1-18
重大资产
重组
14.76 - - 37,240 464,020.06 549,662.40 -
002252
上海
莱士
2018-0
2-23
重大资产
重组
19.52 - - 87,540 1,798,996.71
1,708,780.8
0
-
002310
东方
园林
2018-0
5-25
重大资产
重组
15.03 - - 92,950 1,309,266.71
1,397,038.5
0
-
002359
北讯
集团
2018-0
5-21
拟披露重
大事项
19.58
2018-0
8-21
17.62 29,100 653,554.86 569,778.00 -
002408
齐翔
腾达
2018-0
6-18
重大资产
重组
12.28 - - 53,700 598,422.32 659,436.00 -
002411
必康
股份
2018-0
6-18
拟披露重
大事项
28.34 - - 15,500 423,725.01 439,270.00 -
002426
胜利
精密
2018-0
6-18
拟披露重
大事项
3.60
2018-0
7-03
3.26 128,300 1,178,604.45 461,880.00 -
002431
棕榈
股份
2018-0
5-30
重大事项 6.71 - - 56,950 622,208.78 382,134.50 -
002437
誉衡
药业
2018-0
6-11
重大资产
重组
6.20
2018-0
8-13
5.57 53,200 516,425.26 329,840.00 -
002450
康得
新
2018-0
6-04
重大资产
重组
17.08 - - 147,808 2,654,653.66
2,524,560.6
4
-
002477
雏鹰
农牧
2018-0
6-14
重大事项 3.31 - - 109,000 627,641.10 360,790.00 -
002512
达华
智能
2018-0
6-18
拟披露重
大事项
9.70 - - 28,400 498,273.19 275,480.00 -
002573
清新
环境
2018-0
6-18
拟披露重
大事项
11.55 - - 42,900 896,149.15 495,495.00 - 南方 深证 成份ETF2018 年半 年度 报告
第 27 页 共 56 页
002602
世纪
华通
2018-0
6-12
重大资产
重组
32.50 - - 21,000 534,923.87 682,500.00 -
002610
爱康
科技
2018-0
6-05
重大事项 2.10 - - 250,100 724,361.11 525,210.00 -
002665
首航
节能
2018-0
5-29
重大资产
重组
5.80 - - 76,690 758,736.14 444,802.00 -
002668
奥马
电器
2018-0
6-15
拟披露重
大事项
20.10 - - 18,200 401,150.64 365,820.00 -
002699
美盛
文化
2018-0
2-05
重大资产
重组
18.76
2018-0
7-02
16.88 20,100 370,296.82 377,076.00 -
002716
金贵
银业
2018-0
5-03
重大资产
重组
16.84 - - 22,200 502,283.47 373,848.00 -
002739
万达
电影
2017-0
7-04
重大资产
重组
52.04 - - 31,300 2,601,769.73
1,628,852.0
0
-
300072
三聚
环保
2018-0
6-18
拟披露重
大事项
23.28
2018-0
7-10
24.00 59,346 1,090,104.41
1,381,574.8
8
-
300090
盛运
环保
2018-0
6-04
拟披露重
大事项
8.32
2018-0
7-02
7.49 58,008 636,772.29 482,626.56 -
300118
东方
日升
2018-0
5-07
重大资产
重组
10.80
2018-0
8-07
9.63 31,800 504,319.83 343,440.00 -
300146
汤臣
倍健
2018-0
1-31
重大资产
重组
16.60
2018-0
7-31
16.50 49,100 846,374.76 815,060.00 -
300197
铁汉
生态
2018-0
5-28
重大资产
重组
5.37 - - 87,981 705,568.87 472,457.97 -
300266
兴源
环境
2018-0
2-05
重大资产
重组
19.99
2018-0
7-02
17.99 37,900 848,766.02 757,621.00 -
300317
珈伟
股份
2018-0
2-05
重大资产
重组
11.90
2018-0
7-03
10.71 18,100 267,877.88 215,390.00 -
300324
旋极
信息
2018-0
5-30
重大资产
重组
9.49 - - 60,556 642,885.46 574,676.44 -
6.4.9.3 期末 债券正回购交 易中作为抵 押的债券
6.4.9.3.1 银行 间市场债券正 回购
注: 无。
6.4.9.3.2 交易 所市场债券正 回购
无。 南方 深证 成份ETF2018 年半 年度 报告
第 28 页 共 56 页
6.4.10 金融 工具风险及管 理
6.4.10.1 风险 管理政策和 组 织架构
本基金是指数型基金，紧 密跟踪深证成份指 数，具有 和标的指数所代表的股票 市场相似的风
险收益特征，属于证券投 资基金中风险较 高、收益较 高的品种。本基金以标的 指数成份股、备 选
成份股为主要投资对象。 本基金采用完全 复制法，跟 踪深证成份指数，以完全 按照标的指数成 份
股组成及其权重构建基金 股票投资组合为 原则，进行 被动式指数化投资。股票 在投资组合中的 权
重原则上根 据标的指 数成份股 及其权重 的变动而 进行 相应调整 。 但 在因特殊 情况(如 流动性不 足等)
导致无法获得足够数量的 股票时，基金管 理人将搭配 使用其他合理方法进行适 当的替代，力求 与
标的指数的 跟踪偏离 度与跟踪 误差的最 小化。
本基金的基金管理人奉行 全面风险管理体系 的建设， 建立了以风险控制委员会 为核心的、由
督察长、风险控制委员会 、监察稽核部、 风险管理部 和相关业务部门构成的四 级风险管理架构 体
系。本基金的基金管理人 在董事会下设立 风险管理委 员会，负责制定风险管理 的宏观政策，审 议
通过风险控制的总体措施 等；在管理层层 面设立风险 控制委员会，讨论和制定 公司日常经营过 程
中风险防范和控制措施； 在业务操作层面 风险管理职 责主要由监察稽核部和风 险管理部负责， 协
调并与各部门合作完成运 作风险管理以及 进行投资风 险分析 与绩效评估，督察 长负责组织指导 监
察稽核工作 。
本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管 理方法主 要是通过定性分析和定量 分析的方法去
估测各种风险产生的可能 损失。从定性分 析的角度出 发，判断风险损失的严重 程度和出现同类 风
险损失的频度。而从定量 分析的角度出发 ，根据本基 金的投资目标，结合基金 资产所运用金融 工
具特征通过 特定的风 险量化指 标 、 模型 ， 日 常的量化 报告 ， 确定风险 损失的 限度和相 应置信程 度，
及时可靠地 对各种风 险进行监 督 、 检查和 评估 ， 并通 过相应决策 ， 将 风险控 制在可承 受的范围 内。
6.4.10.2 信用 风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易 对手 未履行合 约责任，或者基金所投资 证券之发行人
出现违约、 拒绝支付 到期本息 等情况， 导致基金 资产 损失和收益 变化的风 险。
本基金的基金管理人在交 易前对交易对手的 资信状况 进行了充分的评估。本基 金的银行存款
存放在本基金的托管行中 国工商银行，因 而与银行存 款相关的信用风险不重大 。本基金在交易 所
进行的交易均以中国证券 登记结算有限责 任公司为交 易对手完成证券交收和款 项清算，违约风 险
可能性很小；在银行间同 业市场进行交易 前均对交易 对手进行信用评估并对证 券交割方式进行 限
制以控制相 应的信用 风险。
本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流 程，通过 对投资品种信用等级评估 来控制证券发南方 深证 成份ETF2018 年半 年度 报告
第 29 页 共 56 页
行人的信用风险。信用等 级评估以内部信 用评级为主 ，外部信用评级为辅。内 部债券信用评级 主
要考察发行人的经营风险 、财务风险和流 动性风险， 以及信用产品的条款和担 保人的情况等。 此
外，本基金的基金管理人 根据信用产品的 内部评级， 通过单只信用产品投资占 基金资产净值的 比
例及占发行 量的比例 进行控制 ，通过分 散化投资 以分 散信用风险 。
于 2018 年 6 月 30 日 ，本基金 持有的除 国债、央 行票 据和政策性 金融债以 外的债券 占基金资
产净值的比 例为 0 。
6.4.10.3 流动 性风险
流动性风险是指基金在履 行与金融负债有关 的 义务时 遇到资金短缺的风险。本 基金的流动性
风险来自调整基金投资组 合时，由于部分 成份股流动 性差，导致本基金难以及 时完成组合调整 ，
或承受较大 市场冲击 成本，从 而造成基 金投资组 合收 益偏离标的 指数收益 的风险。
于 2018 年 6 月 30 日 ，本基金 所承担的 全部金融 负债 的合约约定 到期日均 为一个月 以内且不
计息，本基 金赎回基 金份额采 用一篮子 股票形式 ，流 动性风险相 对较低。
6.4.10.3.1 报告 期内本基金组 合资产的流 动性风险分 析
本基金的基金管理人在基 金运作过程中严格 按照《公 开募集证券投资基金运作 管理办法》及
《公开募集 开放式证 券投资基 金流动性 风险管理 规定》( 自 2017 年 10 月 1 日 起施行) 等法规 的要
求对本基金组合资产的流 动性风险进行管 理，通过独 立的风险管理部门对本基 金的组合持仓集 中
度指标、流通受限制的投 资品种比例以及 组合在短时 间内变现能力的综合指标 等流动性指标进 行
持续的监测 和分析。
本基金所持部分证券在证 券交易所上市，其 余亦可在 银行间同业市场交易，部 分基金资产流
通暂时受限 制不能自 由转让的 情况参见 附注 6.4.9 。 此 外， 本基金 可通过卖 出回购金 融资产方 式借
入短期资金应对流动性需 求，其上限一般 不超过基金 持有的债券投资的公允价 值。本基金主动 投
资于流动性 受限资产 的市值 合 计不得超 过基金资 产净 值的 15% 。
同时，本基金的基金管理 人通过合理分散逆 回购交易 的到期日与交易对手的集 中度；按照穿
透原则对交易对手的财务 状况、偿付能力 及杠杆水平 等进行必要的尽职调查与 严格的准入管理 ，
以及对不同的交易对手实 施交易额度管理 并进行动态 调整等措施严格管理本基 金从事逆回购交 易
的流动性风险和交易对手 风险。此外，本 基金的基金 管理人建立了逆回购交易 质押品管理制度 ：
根据质押品的资质确定质 押率水平；持续 监测质押品 的风险状况与价值变动以 确保质押品按公 允
价值计算足额；并在与私 募类证券资管产 品及中国证 监会认定的其他 主体为交 易对手开展逆回 购
交易时，可 接受质押 品的资质 要求与基 金合同约 定的 投资范围保 持一致。
南方 深证 成份ETF2018 年半 年度 报告
第 30 页 共 56 页
综合上述各项流动性指标 的监测结果及流动 性风险管 理措施的实施，本基金在 本报告期内流
动性情况良 好。
注：流动性受限资产的计 算口径见《公开募 集开放式 证券投资基金流动性风险 管理规定》第
四十条。
6.4.10.4 市场 风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值 或未来现 金流量因所处市场各类价 格因素的变动
而发生波动 的风险， 包括利率 风险、外 汇风险和 其他 价格风险。
6.4.10.4.1 利率 风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流 量受市场 利率变动而发生波动的风 险。利 率敏感
性金融工具均面临由于市 场利率上升而导 致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还 面
临每个付息 期间结束 根据市场 利率重新 定价时对 于未 来现金流影 响的风险 。
本基金的基金管理人定期 对本基金面临的利 率敏感性 缺口进行监控，并通过调 整投资组合的
久期等方法 对上述利 率风险进 行管理。
本基金持有及承担的大部 分金融资产和金融 负债不计 息，因此本基金的收入及 经营活动的现
金流量在很大程度上独立 于市场利率变化 。本基金持 有的利率敏感性资产主要 为银行存款、结 算
备付金、存 出保证金 及债券投 资等。
6.4.10.4.1.1 利率 风险敞口
单位：人民 币元
本期 末
2018 年 6 月30 日
1 年以内
1-5 年
5 年以上
不计息
合计
资产
银行存款 1,378,299.31 - - - 1,378,299.31
结算备付金 15,120.78 - - - 15,120.78
存出保证金 1,998.73 - - - 1,998.73
交易性金融 资产 - - - 401,970,596.36 401,970,596.36
买入返售金 融资产 - - - - -
应收利息 - - - 260.37 260.37
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - - -
应收证券清 算款 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计
1,395,418.82 - - 401,970,856.73 403,366,275.55
负债
应付赎回款 - - - - -
应付管理人 报酬 - - - 169,603.05 169,603.05 南方 深证 成份ETF2018 年半 年度 报告
第 31 页 共 56 页
应付托管费 - - - 33,920.60 33,920.60
应付证券清 算款 - - - 1,165,890.61 1,165,890.61
卖出回购金 融 资产
款
- - - - -
应付销售服 务费 - - - - -
应付交易费 用 - - - 4,847.81 4,847.81
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
应交税费 - - - 1.92 1.92
其他负债 - - - 320,925.59 320,925.59
负债总计
- - - 1,695,189.58 1,695,189.58
利率敏感度 缺口
1,395,418.82 - - 400,275,667.15 401,671,085.97
上年度末
2017 年 12 月31 日
1 年以内
1-5 年
5 年以上
不计息
合计
资产
银行存款 561,384.51 - - - 561,384.51
结算备付金 11,643.54 - - - 11,643.54
存出保证金 2,607.93 - - - 2,607.93
交易性金融 资产 - 38,300.00 401,500.00 453,742,328.03 454,182,128.03
买入返售金 融资产 - - - - -
应收利息 - - - 136.89 136.89
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - - -
应收证券清 算款 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计
575,635.98
38,300.00
401,500.00
453,742,464.92
454,757,900.90
负债
应付赎回款 - - - - -
应付管理人 报酬 - - - 192,179.60 192,179.60
应付托管费 - - - 38,435.93 38,435.93
应付证券清 算款 - - - - -
卖出回购金 融资产
款
- - - - -
应付销售服 务费 - - - - -
应付交易费 用 - - - 457.25 457.25
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
其他负债 - - - 404,000.00 404,000.00
负债总计
- -
-
635,072.78
635,072.78
利率敏感度 缺口
575,635.98
38,300.00
401,500.00
453,107,392.14
454,122,828.12
注: 表 中所示 为本基金 资产及负 债的公允 价值 ， 并 按照 合约规定的 利率重新 定价日或 到期日孰 早者
予以分类。
南方 深证 成份ETF2018 年半 年度 报告
第 32 页 共 56 页
6.4.10.4.1.2 利率 风险的敏感性 分析
注: 于 2018 年6 月 30 日本基金 持有的交 易性债 券投 资公允价值 占基金资 产净值的 比例为 0， 因此
市场利率的 变动对于 本基金资 产净值无 重大影响 。
6.4.10.4.2 外汇 风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现 金流量因 外汇汇率变动而发生波动 的风险。本基
金的所有资 产及负债 以人民币 计价，因 此无重大 外汇 风险。
6.4.10.4.3 其他 价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允 价值或未 来现金流量因除市场利率 和外汇汇率以
外的市场价 格因素变 动而发生 波动的风 险。 本基 金主 要投资于证 券交易所 上市交易 的股票和 债券，
所面临的其他价格风险来 源于单个证券发 行主体自身 经营情况或特殊事项的影 响，也可能来源 于
证券市场整 体波动的 影响。
本基金采用完全复制法跟 踪深证成份指数， 以完全按 照标的指数成份股组成及 其权重构建基
金股票投资组合为原则， 通过指数化分散 投资降低其 他价格风险。本基金投资 组合中，深证成 份
指数成份股和备选成份股 股票投资比例不 低于基金资 产净值的 95%，新股、 债券及中国证监 会允
许基金投资 的其他金 融工具的 比例不高 于基金资 产净 值的 5% 。 此 外， 本基 金的基金 管理人每 日 对
本基金所持有的证券价格 实施监控，定期 运用多种定 量方法对基金进行风险度 量，来测试本基 金
面临的潜在 价格风险 ，及时可 靠地对风 险进行跟 踪和 控制。
6.4.10.4.3.1 其他 价格风险敞口
金额单位： 人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月30 日
上年度末
2017 年12月31 日
公允价值
占基金资产
净值比例 （%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融 资产- 股票 投资
401,970,596.36
100.07
453,742,328.03
99.92
交易性金融 资产 － 基 金投资
- - - -
交易性金融 资产 －债 券投资
- - - -
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金融资 产－权证 投资
- - - -
其他
- - - -
合计
401,970,596.36 100.07
453,742,328.03 99.92
南方 深证 成份ETF2018 年半 年度 报告
第 33 页 共 56 页
6.4.10.4.3.2 其他 价格风险的敏 感性分析
假设
除业绩比较 基准以外 的其他市 场变量保 持不变
相关风险变 量的变动
对资产负债 表日基金 资产净值 的
影响金额（ 单位：人 民币元）
本期末 （2018 年 6 月
30 日）
上年度末 （2017 年12
月31 日 ）
分析
1. 业绩比较基准上升
5%
20,688,829.32 22,601,693.15
2. 业绩比较基准下降
5%
-20,688,829.32 -22,601,693.15
6.4.11 有助 于理解和分析 会计报表需 要说明的其 他事项
无。
§7 投 资 组合 报告
7.1 期末 基金资产组合 情况
金额单位： 人民币元
序号
项目
金额
占基金总资 产的比例 （%）
1
权益投资
401,970,596.36 99.65
其中：股票
401,970,596.36 99.65
2 基金投资
- -
3
固定收益投 资
- -
其中：债券
- -
资产支持 证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品 投资
- -
6
买入返售金 融资产
- -
其中：买断式回购的买 入返售金融资
产
- -
7
银行存款和 结算备付 金合计
1,393,420.09 0.35
8
其他各项资 产
2,259.10 0.00
9
合计
403,366,275.55 100.00
注: 上表中的 股票投资 项含可退 替代款估 值增值 ，而 7.2 的合计项 中不 含可 退替代款 估值增值 。
7.2 报告 期末按行业分 类的股票投 资组合
7.2.1 报告 期末指数投资 按行业分类 的境内股票 投资组合
代码
行业类别
公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例(%)
A
农、林、牧 、渔业
8,744,775.88 2.18
B
采矿业
3,328,517.40 0.83 南方 深证 成份ETF2018 年半 年度 报告
第 34 页 共 56 页
C
制造业
241,954,485.39 60.24
D
电力、 热力、 燃气 及水
生产和供应 业
4,357,852.10 1.08
E
建筑业
6,599,064.63 1.64
F
批发和零售 业
10,633,366.08 2.65
G
交通运输、 仓储和 邮政
业
2,807,906.95 0.70
H
住宿和餐饮 业
- -
I
信息传输、 软件和 信息
技术服务业
38,118,575.68 9.49
J
金融业
21,743,632.38 5.41
K
房地产业
20,571,636.91 5.12
L
租赁和商务 服务业
6,630,925.70 1.65
M
科学研究和 技术服务
业
223,170.00 0.06
N
水利、 环境 和公共 设施
管理业
4,009,404.58 1.00
O
居民服务、 修理和 其他
服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会 工作
5,560,824.91 1.38
R
文化、体育 和娱乐业
7,598,129.73 1.89
S
综合
609,892.60 0.15
合计
383,492,160.92 95.47
7.2.2 报告 期末积极投资 按行业分类 的境内股票 投资组合
代码
行业类别
公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例(%)
A
农、林、牧 、渔业
- -
B
采矿业
84,405.00 0.02
C
制造业
14,416,883.74 3.59
D
电力、 热力、 燃 气及水
生产和供应 业
89,320.00 0.02
E
建筑业
308,865.00 0.08
F
批发和零售 业
689,586.00 0.17
G
交通运输、 仓储 和邮政
业
552,427.00 0.14
H
住宿和餐饮 业
- -
I
信息传输、 软件 和信息
技术服务业
918,840.00 0.23
J
金融业
287,744.00 0.07
K
房地产业
278,596.00 0.07
L
租赁和商务 服务业
- -
M
科学研究和 技术服务 280,749.00 0.07 南方 深证 成份ETF2018 年半 年度 报告
第 35 页 共 56 页
业
N
水利、 环境和公 共设施
管理业
- -
O
居民服务、 修理 和其他
服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会 工作
- -
R
文化、体育 和娱乐业
571,130.00 0.14
S
综合
- -
合计
18,478,545.74 4.60
7.2.3 报告 期末按行业分 类的港股通 投资股票投 资组合
注: 本基金本报 告期末未 持有港股 通股票投 资。
7.3 期末 按公允价值占 基金资产净 值比 例大小 排序的所 有股票投资明 细
7.3.1
期末 指数投资按 公允价值占 基金资产净值 比例大 小排序的所有 股票投资明 细
金额单位： 人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例 （％）
1 000333 美的集团 297,207 15,520,149.54 3.86
2 000651 格力电器 309,040 14,571,236.00 3.63
3 000858 五 粮 液 118,741 9,024,316.00 2.25
4 002415 海康威视 226,381 8,405,526.53 2.09
5 000002 万 科Ａ 261,358 6,429,406.80 1.60
6 000725 京东方Ａ 1,676,942 5,936,374.68 1.48
7 300498 温氏股份 246,324 5,424,054.48 1.35
8 000001 平安银行 542,212 4,928,707.08 1.23
9 002304 洋河股份 36,361 4,785,107.60 1.19
10 300059 东方财富 252,703 3,330,625.54 0.83
11 002027 分众传媒 342,396 3,276,729.72 0.82
12 002230 科大讯飞 101,370 3,250,935.90 0.81
13 002024 苏宁易购 227,151 3,198,286.08 0.80
14 000538 云南白药 28,986 3,100,342.56 0.77
15 002008 大族激光 57,400 3,053,106.00 0.76
16 000568 泸州老窖 46,692 2,841,675.12 0.71
17 000338 潍柴动力 307,108 2,687,195.00 0.67
18 002475 立讯精密 119,017 2,682,643.18 0.67
19 002142 宁波银行 163,583 2,664,767.07 0.66
20 000776 广发证券 194,759 2,584,451.93 0.64
21 002594 比亚迪 54,136 2,581,204.48 0.64
22 002450 康得新 147,808 2,524,560.64 0.63
23 002236 大华股份 106,678 2,405,588.90 0.60
24 001979 招商蛇口 125,827 2,397,004.35 0.60 南方 深证 成份ETF2018 年半 年度 报告
第 36 页 共 56 页
25 002466 天齐锂业 47,487 2,354,880.33 0.59
26 000661 长春高新 9,800 2,231,460.00 0.56
27 300003 乐普医疗 59,100 2,167,788.00 0.54
28 002044 美年健康 93,780 2,119,428.00 0.53
29 002456 欧菲科技 129,802 2,093,706.26 0.52
30 000963 华东医药 43,346 2,091,444.50 0.52
31 300124 汇川技术 63,694 2,090,437.08 0.52
32 000100 TCL 集团 697,871 2,023,825.90 0.50
33 000063 中兴通讯 154,233 2,009,655.99 0.50
34 002422 科伦药业 61,078 1,960,603.80 0.49
35 002460 赣锋锂业 49,400 1,905,852.00 0.47
36 000166 申万宏源 427,569 1,868,476.53 0.47
37 000423 东阿阿胶 32,571 1,752,645.51 0.44
38 002202 金风科技 138,397 1,749,338.08 0.44
39 300015 爱尔眼科 53,655 1,732,519.95 0.43
40 000895 双汇发展 65,424 1,727,847.84 0.43
41 002252 上海莱士 87,540 1,708,780.80 0.43
42 300408 三环集团 70,100 1,647,350.00 0.41
43 002739 万达电影 31,300 1,628,852.00 0.41
44 300136 信维通信 51,260 1,575,219.80 0.39
45 000503 国新健康 49,550 1,574,699.00 0.39
46 000413 东旭光电 259,300 1,571,358.00 0.39
47 000069 华侨城Ａ 214,949 1,554,081.27 0.39
48 300142 沃森生物 75,700 1,512,486.00 0.38
49 300070 碧水源 106,826 1,488,086.18 0.37
50 000783 长江证券 266,419 1,446,655.17 0.36
51 002310 东方园林 92,950 1,397,038.50 0.35
52 300024 机器人 79,790 1,388,346.00 0.35
53 000540 中天金融 284,700 1,386,489.00 0.35
54 300072 三聚环保 59,346 1,381,574.88 0.34
55 300122 智飞生物 30,100 1,376,774.00 0.34
56 000768 中航飞机 85,390 1,335,499.60 0.33
57 002241 歌尔股份 130,910 1,333,972.90 0.33
58 300347 泰格医药 21,200 1,311,644.00 0.33
59 002736 国信证券 143,500 1,305,850.00 0.33
60 000977 浪潮信息 53,630 1,279,075.50 0.32
61 002572 索菲亚 39,664 1,276,387.52 0.32
62 300296 利亚德 97,150 1,251,292.00 0.31
63 000157 中联重科 303,527 1,247,495.97 0.31
64 000625 长安汽车 137,998 1,241,982.00 0.31
65 000425 徐工机械 285,808 1,211,825.92 0.30
66 002410 广联达 43,219 1,198,462.87 0.30 南方 深证 成份ETF2018 年半 年度 报告
第 37 页 共 56 页
67 000703 恒逸石化 79,760 1,186,828.80 0.30
68 000830 鲁西化工 69,200 1,181,936.00 0.29
69 002049 紫光国微 26,213 1,156,517.56 0.29
70 002007 华兰生物 35,400 1,138,464.00 0.28
71 002405 四维图新 56,131 1,136,652.75 0.28
72 002340 格林美 185,600 1,122,880.00 0.28
73 300017 网宿科技 104,445 1,118,605.95 0.28
74 002065 东华软件 126,800 1,090,480.00 0.27
75 300144 宋城演艺 46,270 1,087,345.00 0.27
76 002001 新 和 成 55,581 1,053,815.76 0.26
77 000998 隆平高科 55,500 1,046,730.00 0.26
78 002038 双鹭药业 27,400 1,040,926.00 0.26
79 002050 三花智控 54,600 1,029,210.00 0.26
80 000786 北新建材 55,200 1,022,856.00 0.25
81 002384 东山精密 42,400 1,017,600.00 0.25
82 002271 东方雨虹 59,809 1,017,351.09 0.25
83 000623 吉林敖东 56,468 1,015,294.64 0.25
84 002179 中航光电 26,030 1,015,170.00 0.25
85 002146 荣盛发展 115,400 1,007,442.00 0.25
86 300168 万达信息 48,846 996,458.40 0.25
87 000418 小天鹅Ａ 14,300 991,705.00 0.25
88 000728 国元证券 131,296 971,590.40 0.24
89 000792 盐湖股份 89,134 964,429.88 0.24
90 002508 老板电器 31,460 963,305.20 0.24
91 002311 海大集团 45,140 952,454.00 0.24
92 002714 牧原股份 21,400 951,444.00 0.24
93 000860 顺鑫农业 25,000 937,500.00 0.23
94 300253 卫宁健康 75,556 936,138.84 0.23
95 002092 中泰化学 97,100 936,044.00 0.23
96 002673 西部证券 123,154 929,812.70 0.23
97 002797 第一创业 136,640 925,052.80 0.23
98 002081 金 螳 螂 91,426 923,402.60 0.23
99 002589 瑞康医药 67,260 917,426.40 0.23
100 000630 铜陵有色 411,800 910,078.00 0.23
101 000825 太钢不锈 151,300 907,800.00 0.23
102 002129 中环股份 115,920 907,653.60 0.23
103 002078 太阳纸业 92,900 900,201.00 0.22
104 000793 华闻传媒 107,000 898,800.00 0.22
105 002217 合力泰 108,600 895,950.00 0.22
106 002294 信立泰 23,800 884,646.00 0.22
107 000066 中国长城 123,538 878,355.18 0.22
108 000876 新 希 望 136,252 863,837.68 0.22 南方 深证 成份ETF2018 年半 年度 报告
第 38 页 共 56 页
109 002195 二三四五 201,742 863,455.76 0.21
110 000513 丽珠集团 19,631 862,782.45 0.21
111 000709 河钢股份 286,500 845,175.00 0.21
112 300383 光环新网 63,000 844,830.00 0.21
113 000839 中信国安 177,450 839,338.50 0.21
114 000050 深天马Ａ 58,800 836,136.00 0.21
115 002465 海格通信 104,100 835,923.00 0.21
116 002176 江特电机 85,600 832,032.00 0.21
117 000656 金科股份 171,200 821,760.00 0.20
118 000826 启迪桑德 46,710 816,490.80 0.20
119 300146 汤臣倍健 49,100 815,060.00 0.20
120 000581 威孚高科 36,851 814,775.61 0.20
121 002493 荣盛石化 76,550 789,996.00 0.20
122 000690 宝新能源 113,300 788,568.00 0.20
123 002268 卫 士 通 35,700 779,331.00 0.19
124 300166 东方国信 52,223 769,244.79 0.19
125 000983 西山煤电 102,400 769,024.00 0.19
126 002075 沙钢股份 47,600 767,312.00 0.19
127 002439 启明星辰 36,100 766,042.00 0.19
128 002624 完美世界 24,500 759,745.00 0.19
129 000961 中南建设 120,200 758,462.00 0.19
130 300266 兴源环境 37,900 757,621.00 0.19
131 002223 鱼跃医疗 38,800 756,212.00 0.19
132 000060 中金岭南 154,245 749,630.70 0.19
133 000488 晨鸣纸业 57,900 748,068.00 0.19
134 002127 南极电商 79,500 746,505.00 0.19
135 300009 安科生物 40,430 745,529.20 0.19
136 000778 新兴铸管 172,932 740,148.96 0.18
137 300450 先导智能 24,062 727,634.88 0.18
138 002035 华帝股份 29,700 725,571.00 0.18
139 002019 亿帆医药 41,100 725,415.00 0.18
140 002352 顺丰控股 16,100 724,500.00 0.18
141 300088 长信科技 124,804 723,863.20 0.18
142 000039 中集集团 54,500 723,760.00 0.18
143 002085 万丰奥威 76,928 723,123.20 0.18
144 002500 山西证券 105,900 713,766.00 0.18
145 002558 巨人网络 30,000 713,400.00 0.18
146 000596 古井贡酒 8,000 710,240.00 0.18
147 002110 三钢闽光 44,300 710,129.00 0.18
148 002640 跨境通 47,200 708,944.00 0.18
149 000750 国海证券 198,250 707,752.50 0.18
150 000999 华润三九 25,400 706,882.00 0.18 南方 深证 成份ETF2018 年半 年度 报告
第 39 页 共 56 页
151 300170 汉得信息 43,450 705,628.00 0.18
152 300315 掌趣科技 168,700 705,166.00 0.18
153 002221 东华能源 71,900 702,463.00 0.17
154 000997 新 大 陆 44,380 698,985.00 0.17
155 002602 世纪华通 21,000 682,500.00 0.17
156 300433 蓝思科技 31,840 668,003.20 0.17
157 002074 国轩高科 47,500 667,850.00 0.17
158 000415 渤海金控 114,060 666,110.40 0.17
159 000887 中鼎股份 46,200 665,742.00 0.17
160 002470 金正大 96,600 664,608.00 0.17
161 300418 昆仑万维 35,200 664,576.00 0.17
162 000040 东旭蓝天 65,400 660,540.00 0.16
163 002408 齐翔腾达 53,700 659,436.00 0.16
164 300027 华谊兄弟 105,675 650,958.00 0.16
165 002013 中航机电 85,778 649,339.46 0.16
166 000732 泰禾集团 33,100 643,795.00 0.16
167 002371 北方华创 12,900 640,743.00 0.16
168 002183 怡 亚 通 96,340 640,661.00 0.16
169 002185 华天科技 113,240 638,673.60 0.16
170 000671 阳 光 城 106,890 638,133.30 0.16
171 300251 光线传媒 62,220 633,399.60 0.16
172 000402 金 融 街 78,363 630,822.15 0.16
173 002153 石基信息 21,385 620,165.00 0.15
174 000988 华工科技 42,900 619,905.00 0.15
175 000960 锡业股份 51,300 616,113.00 0.15
176 300182 捷成股份 81,259 615,943.22 0.15
177 000686 东北证券 95,700 613,437.00 0.15
178 000009 中国宝安 124,264 608,893.60 0.15
179 000938 紫光股份 9,700 607,220.00 0.15
180 000930 中粮生化 57,900 596,370.00 0.15
181 000975 银泰资源 58,760 595,826.40 0.15
182 300271 华宇软件 33,440 591,219.20 0.15
183 300558 贝达药业 10,600 590,102.00 0.15
184 002385 大北农 142,650 589,144.50 0.15
185 300014 亿纬锂能 33,421 588,209.60 0.15
186 002273 水晶光电 45,580 586,614.60 0.15
187 000046 泛海控股 102,812 585,000.28 0.15
188 002506 协鑫集成 124,900 584,532.00 0.15
189 000559 万向钱潮 85,340 580,312.00 0.14
190 000401 冀东水泥 65,300 579,211.00 0.14
191 300324 旋极信息 60,556 574,676.44 0.14
192 000939 *ST 凯迪 114,800 572,852.00 0.14 南方 深证 成份ETF2018 年半 年度 报告
第 40 页 共 56 页
193 300073 当升科技 16,800 572,208.00 0.14
194 002138 顺络电子 35,600 569,956.00 0.14
195 002359 北讯集团 29,100 569,778.00 0.14
196 002497 雅化集团 53,900 568,106.00 0.14
197 002030 达安基因 36,442 561,935.64 0.14
198 300274 阳光电源 62,535 560,938.95 0.14
199 002491 通鼎互联 50,400 557,928.00 0.14
200 300413 芒果超媒 14,700 557,718.00 0.14
201 002373 千方科技 42,700 557,235.00 0.14
202 000729 燕京啤酒 81,800 550,514.00 0.14
203 002147 新光圆成 37,240 549,662.40 0.14
204 002032 苏 泊 尔 10,600 545,900.00 0.14
205 000970 中科三环 58,200 544,170.00 0.14
206 000547 航天发展 68,400 534,204.00 0.13
207 002280 联络互动 93,175 532,961.00 0.13
208 300316 晶盛机电 40,010 531,732.90 0.13
209 000008 神州高铁 107,100 531,216.00 0.13
210 000717 韶钢松山 80,900 530,704.00 0.13
211 000898 鞍钢股份 95,053 529,445.21 0.13
212 300010 立思辰 43,100 527,544.00 0.13
213 300287 飞利信 73,200 526,308.00 0.13
214 002610 爱康科技 250,100 525,210.00 0.13
215 000878 云南铜业 54,796 522,753.84 0.13
216 002396 星网锐捷 25,500 521,985.00 0.13
217 002353 杰瑞股份 31,887 518,163.75 0.13
218 002407 多氟多 36,800 515,936.00 0.13
219 300203 聚光科技 20,100 514,560.00 0.13
220 000627 天茂集团 73,100 513,162.00 0.13
221 002023 海特高新 40,900 512,886.00 0.13
222 000591 太阳能 139,900 512,034.00 0.13
223 000883 湖北能源 124,500 511,695.00 0.13
224 000598 兴蓉环境 125,700 510,342.00 0.13
225 002281 光迅科技 24,000 508,800.00 0.13
226 002028 思源电气 30,100 505,379.00 0.13
227 002399 海普瑞 22,720 503,020.80 0.13
228 300113 顺网科技 28,882 502,835.62 0.13
229 002174 游族网络 25,185 501,181.50 0.12
230 002440 闰土股份 42,806 500,402.14 0.12
231 002583 海能达 59,920 500,332.00 0.12
232 300033 同花顺 12,800 497,536.00 0.12
233 002573 清新环境 42,900 495,495.00 0.12
234 002563 森马服饰 34,600 494,780.00 0.12 南方 深证 成份ETF2018 年半 年度 报告
第 41 页 共 56 页
235 002051 中工国际 32,028 489,067.56 0.12
236 300133 华策影视 45,878 488,600.70 0.12
237 002168 深圳惠程 47,400 487,272.00 0.12
238 000807 云铝股份 94,000 486,920.00 0.12
239 002366 台海核电 33,860 482,843.60 0.12
240 300090 盛运环保 58,008 482,626.56 0.12
241 000516 国际医学 100,600 481,874.00 0.12
242 000078 海王生物 100,150 481,721.50 0.12
243 000089 深圳机场 62,900 481,185.00 0.12
244 300055 万邦达 41,600 477,984.00 0.12
245 300115 长盈精密 36,840 477,814.80 0.12
246 300058 蓝色光标 83,334 475,003.80 0.12
247 002368 太极股份 16,300 473,841.00 0.12
248 002603 以岭药业 33,800 472,524.00 0.12
249 300197 铁汉生态 87,981 472,457.97 0.12
250 002383 合众思壮 28,500 471,675.00 0.12
251 002004 华邦健康 91,800 466,344.00 0.12
252 000738 航发控制 34,950 465,883.50 0.12
253 002601 龙蟒佰利 35,900 464,187.00 0.12
254 002244 滨江集团 89,000 462,800.00 0.12
255 002426 胜利精密 128,300 461,880.00 0.11
256 002701 奥瑞金 84,000 458,640.00 0.11
257 300618 寒锐钴业 3,560 456,890.40 0.11
258 300355 蒙草生态 75,160 451,711.60 0.11
259 002600 领益智造 86,900 451,011.00 0.11
260 300036 超图软件 22,000 448,580.00 0.11
261 002517 恺英网络 62,150 446,858.50 0.11
262 002597 金禾实业 22,000 446,160.00 0.11
263 002131 利欧股份 212,443 446,130.30 0.11
264 002358 森源电气 29,600 445,480.00 0.11
265 002665 首航节能 76,690 444,802.00 0.11
266 000799 酒鬼酒 16,000 444,000.00 0.11
267 002411 必康股份 15,500 439,270.00 0.11
268 000848 承德露露 41,365 438,055.35 0.11
269 002285 世联行 69,770 437,457.90 0.11
270 300463 迈克生物 17,500 436,275.00 0.11
271 000917 电广传媒 75,400 434,304.00 0.11
272 000028 国药一致 8,700 434,130.00 0.11
273 000981 银亿股份 58,100 432,845.00 0.11
274 300199 翰宇药业 30,072 429,428.16 0.11
275 002191 劲嘉股份 57,475 429,338.25 0.11
276 002555 三七互娱 35,200 427,680.00 0.11 南方 深证 成份ETF2018 年半 年度 报告
第 42 页 共 56 页
277 002831 裕同科技 8,500 425,000.00 0.11
278 002151 北斗星通 16,500 424,050.00 0.11
279 300496 中科创达 14,354 423,012.38 0.11
280 002152 广电运通 71,900 422,772.00 0.11
281 002343 慈文传媒 22,400 420,448.00 0.10
282 300026 红日药业 115,000 419,750.00 0.10
283 000758 中色股份 92,860 417,870.00 0.10
284 002595 豪迈科技 24,000 417,360.00 0.10
285 300098 高新兴 52,062 415,454.76 0.10
286 300367 东方网力 33,200 415,000.00 0.10
287 002745 木林森 23,300 414,507.00 0.10
288 300159 新研股份 58,400 413,472.00 0.10
289 002501 利源精制 66,505 412,331.00 0.10
290 000059 华锦股份 59,400 409,266.00 0.10
291 000800 一汽轿车 54,500 407,660.00 0.10
292 002266 浙富控股 107,030 401,362.50 0.10
293 002250 联化科技 45,200 398,664.00 0.10
294 002444 巨星科技 36,200 398,562.00 0.10
295 000902 新洋丰 43,302 398,378.40 0.10
296 000031 中粮地产 68,841 397,900.98 0.10
297 300244 迪安诊断 20,896 397,232.96 0.10
298 002709 天赐材料 10,300 396,962.00 0.10
299 002108 沧州明珠 67,466 396,025.42 0.10
300 002180 纳思达 14,400 395,424.00 0.10
301 300377 赢时胜 28,747 390,671.73 0.10
302 300101 振芯科技 27,300 385,749.00 0.10
303 002431 棕榈股份 56,950 382,134.50 0.10
304 002025 航天电器 16,490 380,919.00 0.09
305 000507 珠海港 40,500 379,890.00 0.09
306 300207 欣旺达 42,000 378,420.00 0.09
307 002699 美盛文化 20,100 377,076.00 0.09
308 300212 易华录 15,940 376,981.00 0.09
309 000027 深圳能源 76,300 376,922.00 0.09
310 000012 南 玻Ａ 76,051 376,452.45 0.09
311 000156 华数传媒 38,900 374,996.00 0.09
312 002505 大康农业 174,710 373,879.40 0.09
313 002716 金贵银业 22,200 373,848.00 0.09
314 300222 科大智能 20,100 372,654.00 0.09
315 000006 深振业Ａ 63,400 371,524.00 0.09
316 000933 神火股份 77,000 370,370.00 0.09
317 002128 露天煤业 40,800 369,648.00 0.09
318 002672 东江环保 28,100 367,829.00 0.09 南方 深证 成份ETF2018 年半 年度 报告
第 43 页 共 56 页
319 300053 欧比特 31,550 365,980.00 0.09
320 000926 福星股份 50,900 365,971.00 0.09
321 002668 奥马电器 18,200 365,820.00 0.09
322 002390 信邦制药 49,550 362,706.00 0.09
323 002056 横店东磁 51,700 362,417.00 0.09
324 000718 苏宁环球 98,696 362,214.32 0.09
325 002477 雏鹰农牧 109,000 360,790.00 0.09
326 002089 新 海 宜 59,300 358,765.00 0.09
327 002839 张家港行 58,800 358,092.00 0.09
328 000666 经纬纺机 19,800 357,984.00 0.09
329 000036 华联控股 60,100 356,994.00 0.09
330 000723 美锦能源 65,700 356,751.00 0.09
331 002120 韵达股份 6,699 355,381.95 0.09
332 002449 国星光电 33,340 354,737.60 0.09
333 300145 中金环境 45,300 354,699.00 0.09
334 002155 湖南黄 金 51,500 352,260.00 0.09
335 300294 博雅生物 11,350 351,736.50 0.09
336 300459 金科文化 36,400 351,624.00 0.09
337 300068 南都电源 29,210 349,935.80 0.09
338 300628 亿联网络 5,300 349,323.00 0.09
339 002091 江苏国泰 55,000 349,250.00 0.09
340 300257 开山股份 22,800 348,612.00 0.09
341 000021 深科技 50,500 344,410.00 0.09
342 300118 东方日升 31,800 343,440.00 0.09
343 300078 思创医惠 35,760 339,004.80 0.08
344 002389 南洋科技 24,900 337,146.00 0.08
345 002157 正邦科技 82,500 335,775.00 0.08
346 300002 神州泰岳 80,084 333,950.28 0.08
347 002292 奥飞娱乐 37,000 330,410.00 0.08
348 000563 陕国投Ａ 97,100 330,140.00 0.08
349 002437 誉衡药业 53,200 329,840.00 0.08
350 000400 许继电气 42,200 329,582.00 0.08
351 000685 中山公用 41,340 329,479.80 0.08
352 002036 联创电子 25,000 328,000.00 0.08
353 000727 华东科技 174,000 327,120.00 0.08
354 002670 国盛金控 30,360 326,977.20 0.08
355 002249 大洋电机 74,634 321,672.54 0.08
356 002424 贵州百灵 28,300 321,488.00 0.08
357 002400 省广集团 99,066 319,983.18 0.08
358 002048 宁波华翔 25,900 319,347.00 0.08
359 000980 众泰汽车 44,800 318,528.00 0.08
360 002421 达实智能 78,500 317,925.00 0.08 南方 深证 成份ETF2018 年半 年度 报告
第 44 页 共 56 页
361 000712 锦龙股份 31,800 317,364.00 0.08
362 000034 神州数码 19,785 316,164.30 0.08
363 002354 天神娱乐 34,020 315,025.20 0.08
364 002123 梦网集团 35,101 312,047.89 0.08
365 300001 特锐德 27,400 311,264.00 0.08
366 002299 圣农发展 19,900 308,251.00 0.08
367 000869 张 裕Ａ 7,700 306,922.00 0.08
368 300323 华灿光电 23,500 303,620.00 0.08
369 002237 恒邦股份 33,100 302,203.00 0.08
370 300020 银江股份 31,500 299,565.00 0.07
371 002664 长鹰信质 11,900 298,690.00 0.07
372 002002 鸿达兴业 64,657 298,068.77 0.07
373 000088 盐 田 港 45,200 297,868.00 0.07
374 000937 冀中能源 72,400 297,564.00 0.07
375 002544 杰赛科技 21,700 297,073.00 0.07
376 002468 申通快递 17,300 296,695.00 0.07
377 002055 得润电子 18,600 296,670.00 0.07
378 000667 美好置业 137,300 292,449.00 0.07
379 002073 软控股份 50,700 291,525.00 0.07
380 000979 中弘股份 286,316 289,179.16 0.07
381 000587 金洲慈航 58,300 289,168.00 0.07
382 002047 宝鹰股份 49,100 287,726.00 0.07
383 300038 梅泰诺 26,980 287,606.80 0.07
384 300083 劲胜智能 59,100 284,862.00 0.07
385 000921 海信科龙 27,400 283,864.00 0.07
386 002635 安洁科技 16,500 283,800.00 0.07
387 002242 九阳股份 16,000 283,040.00 0.07
388 000901 航天科技 28,100 281,562.00 0.07
389 300085 银之杰 21,470 278,680.60 0.07
390 000592 平潭发展 98,100 278,604.00 0.07
391 000158 常山北明 40,170 275,967.90 0.07
392 002512 达华智能 28,400 275,480.00 0.07
393 000687 华讯方舟 29,700 273,537.00 0.07
394 000877 天山股份 40,400 272,700.00 0.07
395 002308 威创股份 32,819 272,397.70 0.07
396 002245 澳洋顺昌 42,100 272,387.00 0.07
397 002043 兔 宝 宝 35,400 271,164.00 0.07
398 002233 塔牌集团 23,600 269,984.00 0.07
399 002434 万里扬 30,700 269,546.00 0.07
400 000090 天健集团 43,272 268,286.40 0.07
401 002303 美盈森 50,800 268,224.00 0.07
402 002429 兆驰股份 107,300 266,104.00 0.07 南方 深证 成份ETF2018 年半 年度 报告
第 45 页 共 56 页
403 002503 搜于特 76,000 266,000.00 0.07
404 000426 兴业矿业 36,800 265,328.00 0.07
405 000822 山东海化 38,000 264,860.00 0.07
406 002657 中科金财 16,700 264,528.00 0.07
407 300431 暴风集团 17,341 263,236.38 0.07
408 000061 农 产 品 48,600 262,440.00 0.07
409 002773 康弘药业 5,000 260,050.00 0.06
410 002608 江苏国信 37,600 259,440.00 0.06
411 000762 西藏矿业 26,900 259,047.00 0.06
412 002145 中核钛白 69,900 257,232.00 0.06
413 002643 万润股份 33,950 253,606.50 0.06
414 002841 视源股份 4,740 253,163.40 0.06
415 300156 神雾环保 37,883 252,679.61 0.06
416 002428 云南锗业 32,300 249,356.00 0.06
417 002642 荣之联 26,800 246,292.00 0.06
418 000539 粤电力Ａ 58,040 246,089.60 0.06
419 000600 建投能源 43,900 244,523.00 0.06
420 002143 印纪传媒 20,140 243,492.60 0.06
421 002542 中化岩土 45,500 242,970.00 0.06
422 002489 浙江永强 66,200 240,968.00 0.06
423 000555 神州信息 18,100 240,368.00 0.06
424 000990 诚志股份 17,100 239,400.00 0.06
425 300134 大富科技 26,769 239,314.86 0.06
426 300364 中文在线 33,764 237,698.56 0.06
427 300273 和佳股份 35,030 237,503.40 0.06
428 300075 数字政通 17,500 236,075.00 0.06
429 002010 传化智联 19,300 234,495.00 0.06
430 000062 深圳华强 11,908 233,396.80 0.06
431 000049 德赛电池 8,000 225,760.00 0.06
432 002011 盾安环境 35,000 224,000.00 0.06
433 300474 景嘉微 4,800 223,104.00 0.06
434 000710 贝瑞基因 4,400 221,584.00 0.06
435 002681 奋达科技 25,340 219,444.40 0.05
436 002482 广田集团 36,350 217,009.50 0.05
437 300317 珈伟股份 18,100 215,390.00 0.05
438 002302 西部建设 19,700 212,169.00 0.05
439 000973 佛塑科技 53,100 206,028.00 0.05
440 300458 全志科技 11,422 204,682.24 0.05
441 300310 宜通世纪 32,060 204,542.80 0.05
442 000959 首钢股份 48,700 200,157.00 0.05
443 002190 成飞集成 11,700 199,953.00 0.05
444 002625 光启技术 16,690 195,439.90 0.05 南方 深证 成份ETF2018 年半 年度 报告
第 46 页 共 56 页
445 002522 浙江众成 30,000 194,100.00 0.05
446 000612 焦作万方 36,500 191,625.00 0.05
447 002261 拓维信息 41,200 189,520.00 0.05
448 300291 华录百纳 25,953 182,968.65 0.05
449 000957 中通客车 26,400 180,576.00 0.04
450 000806 银河生物 40,900 177,097.00 0.04
451 002648 卫星石化 14,800 163,244.00 0.04
452 300116 坚瑞沃能 56,700 156,492.00 0.04
453 000615 京汉股份 24,700 155,363.00 0.04
454 000564 供销大集 32,400 154,872.00 0.04
455 000987 越秀金控 18,500 145,410.00 0.04
456 000617 中油资本 8,200 92,168.00 0.02
457 000766 通化金马 6,171 73,311.48 0.02
458 002325 洪涛股份 4,100 15,170.00 0.00
459 300077 国民技术 300 3,336.00 0.00
460 300137 先河环保 200 3,196.00 0.00
461 002277 友阿股份 600 2,766.00 0.00
462 300037 新宙邦 100 2,679.00 0.00
463 002099 海翔药业 500 2,565.00 0.00
464 300079 数码科技 700 2,548.00 0.00
465 000543 皖能电力 570 2,513.70 0.00
466 002022 科华生物 201 2,381.85 0.00
467 300185 通裕重工 1,300 2,353.00 0.00
468 000620 新华联 400 2,268.00 0.00
469 000829 天音控股 300 2,199.00 0.00
470 002130 沃尔核材 500 2,180.00 0.00
471 300506 名家汇 100 2,073.00 0.00
472 000751 锌业股份 620 2,021.20 0.00
473 300157 恒泰艾普 300 1,950.00 0.00
474 000969 安泰科技 300 1,875.00 0.00
475 002375 亚厦股份 350 1,869.00 0.00
476 300352 北信源 450 1,818.00 0.00
477 002276 万马股份 300 1,752.00 0.00
478 002106 莱宝高科 300 1,728.00 0.00
479 000680 山推股份 500 1,720.00 0.00
480 000875 吉电股份 600 1,698.00 0.00
481 002479 富春环保 300 1,695.00 0.00
482 002413 雷科防务 300 1,617.00 0.00
483 300284 苏交科 200 1,586.00 0.00
484 002307 北新路桥 280 1,545.60 0.00
485 002342 巨力索具 400 1,516.00 0.00
486 000801 四川九洲 338 1,510.86 0.00 南方 深证 成份ETF2018 年半 年度 报告
第 47 页 共 56 页
487 300359 全通教育 200 1,424.00 0.00
488 002326 永太科技 200 1,390.00 0.00
489 002695 煌上煌 100 1,338.00 0.00
490 000018 神州长城 400 1,328.00 0.00
491 300304 云意电气 300 1,260.00 0.00
492 002284 亚太股份 200 1,160.00 0.00
493 002175 东方网络 300 1,143.00 0.00
494 000558 莱茵体育 300 1,074.00 0.00
495 000802 北京文化 100 1,044.00 0.00
496 002041 登海种业 150 1,023.00 0.00
497 000881 中广核技 100 999.00 0.00
498 002636 金安国纪 100 807.00 0.00
499 002018 *ST 华信 490 710.50 0.00
500 300216 千山药机 100 531.00 0.00
7.3.2 期末 积极投资按公 允价值占基 金资产净值 比例大小 排序的所有股 票投资明细
金额单位： 人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值 （元）
占基金资产 净值比例
（％）
1 300601 康泰生物 16,300 1,011,415.00 0.25
2 000566 海南海药 57,034 735,168.26 0.18
3 000932 华菱钢铁 83,000 705,500.00 0.18
4 002821 凯莱英 8,000 697,840.00 0.17
5 002262 恩华药业 34,000 680,340.00 0.17
6 000681 视觉中国 19,900 571,130.00 0.14
7 000528 柳 工 52,100 557,991.00 0.14
8 002341 新纶科技 40,100 532,929.00 0.13
9 000831 五矿稀土 40,600 472,584.00 0.12
10 300285 国瓷材料 23,500 468,590.00 0.12
11 300226 上海钢联 7,800 466,830.00 0.12
12 300188 美亚柏科 24,700 452,010.00 0.11
13 002372 伟星新材 24,900 440,481.00 0.11
14 000935 四川双马 26,400 408,672.00 0.10
15 000016 深康佳Ａ 76,400 401,100.00 0.10
16 002419 天虹股份 27,200 397,120.00 0.10
17 000989 九 芝 堂 20,200 381,780.00 0.10
18 300308 中际旭创 6,200 372,248.00 0.09
19 300373 扬杰科技 13,000 371,800.00 0.09
20 002596 海南瑞泽 35,700 366,282.00 0.09
21 300476 胜宏科技 23,400 360,360.00 0.09
22 002156 通富微电 32,800 355,224.00 0.09
23 002402 和而泰 42,200 350,260.00 0.09
24 002212 南洋股份 29,200 347,188.00 0.09 南方 深证 成份ETF2018 年半 年度 报告
第 48 页 共 56 页
25 002812 创新股份 6,800 334,084.00 0.08
26 000910 大亚圣象 19,300 326,170.00 0.08
27 300054 鼎龙股份 36,800 320,896.00 0.08
28 002916 深南电路 5,000 317,550.00 0.08
29 001965 招商公路 38,300 311,762.00 0.08
30 002061 浙江交科 29,500 308,865.00 0.08
31 300699 光威复材 6,600 298,320.00 0.07
32 000155 川化股份 52,800 296,208.00 0.07
33 002251 步 步 高 25,700 292,466.00 0.07
34 002222 福晶科技 22,400 292,096.00 0.07
35 002807 江阴银行 51,200 287,744.00 0.07
36 300666 江丰电子 5,100 281,163.00 0.07
37 300676 华大基因 2,900 280,749.00 0.07
38 300353 东土科技 21,800 278,822.00 0.07
39 000537 广宇发展 28,900 278,596.00 0.07
40 000553 沙隆达Ａ 17,400 275,094.00 0.07
41 000789 万年青 25,100 274,594.00 0.07
42 000525 红 太 阳 15,200 257,640.00 0.06
43 002509 天广中茂 86,600 252,006.00 0.06
44 002320 海峡股份 12,700 240,665.00 0.06
45 002920 德赛西威 7,100 212,290.00 0.05
46 002080 中材科技 20,800 176,800.00 0.04
47 300747 锐科激光 1,543 123,995.48 0.03
48 002911 佛燃股份 4,000 89,320.00 0.02
49 000693 *ST 华泽 25,500 84,405.00 0.02
50 002907 华森制药 2,900 81,403.00 0.02
7.4 报告 期内股票投资 组合的重大 变动
7.4.1 累计 买入金额超出 期初基金资 产净值 2% 或前 20 名的股 票明细
金额单位： 人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买 入金额
占期初基金 资产净
值比例(%)
1 002027 分众传媒 1,532,942.00 0.34
2 000830 鲁西化工 1,170,427.00 0.26
3 002594 比亚迪 1,053,300.00 0.23
4 300601 康泰生物 1,008,286.10 0.22
5 002035 华帝股份 949,634.20 0.21
6 000401 冀东水泥 871,315.00 0.19
7 000040 东旭蓝天 870,685.00 0.19
8 000591 太阳能 755,703.00 0.17
9 000717 韶钢松山 733,597.00 0.16
10 002497 雅化集团 718,278.00 0.16
11 000932 华菱钢铁 703,178.00 0.15 南方 深证 成份ETF2018 年半 年度 报告
第 49 页 共 56 页
12 002821 凯莱英 694,160.00 0.15
13 000703 恒逸石化 685,728.00 0.15
14 002262 恩华药业 676,660.00 0.15
15 000413 东旭光电 654,369.00 0.14
16 300316 晶盛机电 651,078.00 0.14
17 002359 北讯集团 635,272.70 0.14
18 002110 三钢闽光 598,919.00 0.13
19 002475 立讯精密 593,916.00 0.13
20 002597 金禾实业 574,577.18 0.13
注: 买入包括 二级市场 上主动的 买入 、 新股 、 配股 、 债 转股、 换 股及 行权 等获得的 股票 ， 买入金 额
按成交金额 （成交单 价乘以成 交数量） 填列，不 考虑 相关交易费 用。
7.4.2 累计 卖出金额超出 期初基金资 产净值 2% 或前 20 名的股 票明细
金额单位： 人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖 出金额
占期初基金 资产净
值比例(%)
1 000651 格力电器 1,278,126.00 0.28
2 000858 五 粮 液 947,018.78 0.21
3 300104 乐视网 769,534.90 0.17
4 000002 万 科Ａ 757,650.00 0.17
5 000333 美的集团 731,398.00 0.16
6 000697 炼石有色 724,699.00 0.16
7 000001 平安银行 645,732.00 0.14
8 000725 京东方Ａ 609,018.00 0.13
9 300498 温氏股份 525,523.00 0.12
10 002926 华西证券 492,227.84 0.11
11 300077 国民技术 467,960.00 0.10
12 002630 华西能源 455,972.00 0.10
13 000518 四环生物 452,365.00 0.10
14 000601 韶能股份 451,694.83 0.10
15 002104 恒宝股份 436,709.00 0.10
16 002304 洋河股份 413,033.53 0.09
17 002067 景兴纸业 409,195.40 0.09
18 002251 步 步 高 397,004.00 0.09
19 002436 兴森科技 393,759.00 0.09
20 000063 中兴通讯 386,328.00 0.09
注: 卖出包括 二级 市场 上主动的 卖出 、 换股 、 要约收购 、 发行人 回购及行 权等减少 的股票 ， 卖出金
额按成交金 额（成交 单价乘以 成交数量 ）填列， 不考 虑相关交易 费用。
7.4.3 买入 股票的成本总 额及卖出股 票的收入总 额
单位: 人民 币元
南方 深证 成份ETF2018 年半 年度 报告
第 50 页 共 56 页
买入股票成 本（成交 ）总额
60,056,002.02
卖出股票收 入（成交 ）总额
56,423,442.08
注: 买入股票 成本 、 卖出股票 收入均按 买卖成交 金额 （ 成交单价乘 以成交数 量） 填 列 ， 不 考虑相关
交易费用。
7.5 期末 按债券品种分 类的债券投 资组合
注: 本基金本 报告期末 未持有债 券。
7.6 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例 大小 排序的前 五名债券投资 明细
注: 本基金本 报告期末 未持有债 券。
7.7 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的所 有资产支持证 券投资明细
注: 本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。
7.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名贵金 属投资明细
注: 本基金本 报告期末 未持有贵 金属。
7.9 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前 五名权证投资 明细
注: 本基金本 报告期末 未持有权 证。
7.10 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明
注: 本基金本 报告期内 未投资股 指期货。
7.11 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明
注: 本基金本 报告期内 未投资国 债期货。
7.12 投资 组合报告附注
7.12.1
基金 投资的前十 名证券的发 行主体本期是 否出现 被监管部门立 案调查，或 在
报告 编制日前一年 收到公开谴 责、处罚的 情形
本基金投资的前十名证券 的发行主体，本期 没有出现 被监管部门立案调查，或 在报告编制日
前一年内受 到公开谴 责、处罚 的情形。
7.12.2
基金 投资的前十 名股票是否 超出基金合同 规定的 备选股票库
本基金投资 的前十名 股票没有 超出基金 合同规定 的备 选股票库。
7.12.3 期末 其他各项资产 构成
单位：人民 币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
1,998.73
2
应收证券清 算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
260.37
5
应收申购款
- 南方 深证 成份ETF2018 年半 年度 报告
第 51 页 共 56 页
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
2,259.10
7.12.4 期末 持有的处于转 股期的可转 换债券明细
注: 本基金本 报告期末 未持有处 于转股期 的可转 换债 券。
7.12.5 期末 前十名股票中 存在流通受 限情况的说 明
7.12.5.1
期末 指数投资前 十名股票中 存在流通受限 情况的 说明
注: 本基金本 报告期末 指数投资 前十名股 票中不 存在 流通受限情 况。
7.12.5.2
期末 积极投资前 五名股票中 存在流通受限 情况的 说明
金额单位： 人民币 元
序号
股票代码
公司名称
流通受限部 分的公允
价值（人民 币元）
占基金资产 净值
比例（%）
流通受限情 况
说明
1 000566 海南海药 735,168.26 0.18 重大事项停 牌
§8 基 金 份额 持有 人信 息
8.1 期末 基金份额持有 人户数及持 有人结构
份额单位： 份
持有人户
数( 户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
中国工商银 行股份有 限公
司-南方深证 成份交易 型
开放式指数 证券投资 基金
联接基金
持有份额
占总份额
比例（% ）
持有份额
占总份额
比例（%）
持有份额
占总份额
比例（%）
5,467 72,097.04 3,422,620.00 0.87
147,410,455.00 37.40
243,321,432.00 61.73
注: 分级基金机构/ 个人投 资者持有份额占总 份额比例 的计算中，对下属分级 基金，比例的分母 采
用各自级别的份额，对合 计数，比例的分 母采用下属 分级基金份额的合计数（ 即期末基金份额 总
额） 。户均持 有的基金 份额的合 计数=期 末基金份 额总 额/期末持有 人户数合 计。
8.2 期末 上市基金前十 名持有人
序号
持有人名称
持有份额（ 份）
占上市总份 额比例（% ）
1 董凤芹 2,900,000.00 0.74
2 董亮斗 2,841,806.00 0.72
3 刘素坚 1,845,018.00 0.47
4 刘萍 1,800,000.00 0.46
5 邬海滨 1,475,867.00 0.37
南方 深证 成份ETF2018 年半 年度 报告
第 52 页 共 56 页
6 凌燕 1,475,778.00 0.37
7 杨悦文 1,418,265.00 0.36
8 刘春霞 1,332,800.00 0.34
9 王勇 1,200,000.00 0.30
10 章斌 1,151,301.00 0.29
11 中国工商银 行股份有 限
公司－南方 深证成份 交
易型开放式 指数证券 投
243,321,432.00 61.73
8.3 期末 基金管理人的 从业人员持 有本基金的 情况
注: 无。
8.4 期末 基金管理人的 从业人员持 有本开放式 基金份额 总量区间情况
注: 本公司的 高级管理 人员 、 基金投 资和研究 部门负责 人和本基金 基金经理 均未持有 本基金份 额 。
§9 开 放 式基 金份 额变 动
单位：份
基金合同生 效日 （2009 年12 月 4 日）基
金份额总额
4,127,538,537.00
本报告期期 初基金份 额总额
379,154,507.00
本报告期基 金总申购 份额
36,000,000.00
减：本报告 期基金总 赎回份额
21,000,000.00
本 报 告 期基 金 拆分 变 动份 额 （份 额减 少
以“- ”填列 ）
-
本报告期期 末基金份 额总额
394,154,507.00
§ 10 重 大 事件 揭示
10.1 基金 份额持有人大 会决议
本报告期内 无基金份 额持有人 大会决议 。
10.2 基金 管理人、基金 托管人的专 门基金托管 部门的重 大人事变动
本报告期内 ，基金管 理人、基 金托管人 的专门基 金托 管部门没有 发生重大 人事变动 。
10.3 涉及 基金管理人、 基金 财产、 基金托管业 务的诉讼
本报告期内 ，无涉及 基金管理 业务、基 金财产、 基金 托管业务的 诉讼。
10.4 基金 投资策略的改 变
本报告期内 本基金投 资策略未 改变。
南方 深证 成份ETF2018 年半 年度 报告
第 53 页 共 56 页
10.5 为基 金进行审计的 会计师事务 所情况
本报告期内 本基金未 更换会计 师事务所 。
10.6 管理 人、托管人及 其高级管理 人员受稽查 或处罚等 情况
本报告期内 ，基金管 理人、托 管人及其 高级管理 人员 未受监管部 门稽查或 处罚。
10.7 基金 租用证券公司 交易单元的 有关情况
10.7.1 基金 租用证券公司 交易单元进 行股票投资 及佣金支 付情况
金额单位： 人民币 元
券商名称
交易单元
数量
股票交易
应支付该券 商的佣金
备注
成交金额
占当期股票 成交
总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
华泰证券 3
115,594,41
9.57
100.00% 11,562.07 100.00% -
中信建投 2 - - - - -
国泰君安 2 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
红塔证券 1 - - - - -
华安证券 1 - - - - -
上海证券 1 - - - - -
申万宏源 2 - - - - -
西部证券 1 - - - - -
信达证券 1 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
中泰证券 2 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
广发证券 2 - - - - -
注: 交易单元 的选择标 准和程序 根据中 国证监 会 《关 于完善证券 投资基金 交易席位 制度有关 问题
的通知》 （证监基金字[2007]48 号） 的有关规定，我 公司制定了租用证券公司 交易单元的选择 标
准和程序： 南方 深证 成份ETF2018 年半 年度 报告
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A：选择标准
1、公司经营 行为 规范 ，财务状 况和经营 状况良 好；
2、公司具有较强的研究 能力,能及时、全面 地为基金 提供高质量的宏观经济 研究、行业研究及 市
场走向、个 股分析报 告和专门 研究报告 ；
3、公司内部 管理规范 ，能满足 基金操作 的保密 要求 ；
4、建立了广 泛的信息 网络,能 及时提供 准确的信 息资 讯服务。
B ： 选择 流程 公 司研究部 门定期对 券商服务 质量从以 下几方面进 行量化评 比 ， 并根据评 比的结果
选择席位：
1 、 服务的 主动性 。 主要针 对证券公 司承接调 研课题的 态度 、 协 助安排上 市公司调 研 、 以 及就有关
专题提供研 究报告和 讲座；
2、研究报告 的质量。 主要是指 证券公司 所 提供 研究 报告是否详 实，投资 建议是否 准确；
3 、 资讯提供的 及时性及 便利性 。 主要 是指证 券公司提 供资讯的时 效性 、 及时性 以及提供 资讯的 渠
道是否便利 、提供的 资讯是否 充足全面 。
10.7.2 基金 租用证券公司 交易单元进 行其他证券 投资的情 况
金额单位： 人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交 易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
东北证券 - -
- -
- -
广发证券 - -
- -
- -
国泰君安 - -
- -
- -
国信证券 - -
- -
- -
海通证券 - -
- -
- -
红塔证券 - -
- -
- -
华安证券 - -
- -
- -
华泰证券 1,384,577.20 100.00%
- -
- -
上海证券 - -
- -
- -
申万宏源 - -
- -
- -
西部证券 - -
- -
- -
信达证券 - -
- -
- -
银河证券 - -
- -
- -
招商证券 - -
- -
- -
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中泰证券 - -
- -
- -
中信建投 - -
- -
- -
注:-
10.8 其他 重大事件
序号
公告事项
法定披露方 式
法定披露日 期
1
深证成份交易型开放式指数证券投
资基金招募 说明书 （更 新） （2017 年
第2 号）
中国证券报 、 上海证券
报、证券时 报
2018 年 01 月09 日
2
深证成份交易型开放式指数证券投
资基金招募 说明书 （更 新） 摘要 （2017
年第2 号）
中国证券报 、 上海证券
报、证券时 报
2018 年 01 月09 日
§ 11 影 响 投资 者决 策的 其 他重 要信 息
11.1 报告 期 内单一投资 者持有基金 份额比例达 到或超过 20% 的情况
投资 者
类别
报告 期内 持有 基金 份额 变化 情况
报告 期末 持有 基金 情况
序号
持有 基金 份
额比 例达 到
或者 超过20%
的时 间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有 份额
份额 占
比（% ）
机构
-
-
-
-
-
-
-
个人
-
-
-
-
-
-
-
联接 基金
1
20180101-2018
0630
237,321,43
2.00
267,321,432.00
261,321,432.00
243,321,432.00
61.73
产品 特有 风险
本基 金存 在持 有基 金份 额超过20% 的 基金 份额 持 有人 ，在 特定 赎回 比例 及市 场条 件下 ，若 基金 管理 人未 能以 合理
价格 及时 变现 基金 资产 ，将 会导 致流 动性 风险 和基 金净 值波 动 风险 。
11.2 影响 投资者决策的 其他重要信 息
无。
§12 备 查 文件 目录
12.1 备查 文件目录
1 、中国证监 会批准设 立深证成 份交易型 开放式 指数 证券投资基 金的文件;
2 、深证成份 交易型开 放式指数 证券投资 基金基 金合 同;
3 、深证成份 交易型开 放式指数 证券投资 基金托 管协 议;
4 、基金管理 人业务资 格批件、 营业执照 。
5 、报告期内 在选定报 刊上披露 的各项公 告。 南方 深证 成份ETF2018 年半 年度 报告
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12.2 存放 地点
深圳市福田 区福田街 道福华一 路六号免 税商务大 厦 31-33 层。
12.3 查阅 方式
网站：http://www.nffund.com
