南 方天元 新产 业股票 型证 券投资 基金 2018
年 半年度 报告
2018 年 06 月 30 日
基 金 管理 人： 南方 基 金管 理股 份有 限公司
基 金 托管 人： 中国 工 商银 行股 份有 限公司
送 出 日期 ：2018 年 08 月 27 日 南方 天元 新产 业股票2018 年 半年 度报 告
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§1 重 要 提示 及目 录
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载 资料不存 在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏 ，
并对其内容的真实性、准 确性和完整性承 担个别及连 带的法律责任。 本半 年度 报告已经三分之 二
以上独立董 事签字同 意，并由 董事长签 发。
基金托管人 中国工商 银行股份 有限公司 根据本基 金合 同规定， 于 2018 年 8 月 22 日 复核了本
报告中的财务指标、净值 表现、利润分配 情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复 核
内容不存在 虚假记载 、误导性 陈述或者 重大遗漏 。
基金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉尽责 的原则管 理和 运用基金资 产 ， 但不保 证基金 一定盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投 资有风险， 投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本基 金
的招募说明 书及其更 新。
本报告中财 务资料未 经审计。
本报告期自 2018 年1 月1 日起 至 6 月 30 日止。 南方 天元 新产 业股票2018 年 半年 度报 告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...........................................................
2
1.1 重要提 示 ...................................................................
2
1.2 目录 .......................................................................
3
§2 基金简介 .................................................................
5
2.1 基金基 本情况 ...............................................................
5
2.2 基金产 品说明 ...............................................................
5
2.3 基金管 理人和基 金托管人 .....................................................
5
2.4 信息披 露方式 ...............................................................
6
2.5 其他相 关资料 ...............................................................
6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................
6
3.1 主要会 计数据和 财务指标 .....................................................
6
3.2 基金净 值表现 ...............................................................
7
§4 管理人报告 ...............................................................
8
4.1 基金管 理人及基 金经理情 况 ...................................................
8
4.2 管理人 对报告期 内本基金 运作遵规 守信情况 的说 明 ...............................
8
4.3 管理人 对报告期 内公平 交 易情况的 专项说明 .....................................
9
4.4 管理人 对报告期 内基金的 投资策略 和业绩表 现的 说明 .............................
9
4.5 管理人 对宏观经 济、证券 市场及行 业走势的 简要 展望 ............................
10
4.6 管理人 对报告期 内基金估 值程序等 事项的说 明 ..................................
10
4.7 管理人 对报告期 内基金利 润分配情 况的说明 ....................................
10
4.8 报告期 内管理人 对本基金 持有人数 或基金资 产净 值预警情形 的说明 ................
11
§5 托管人报告 ............................................................... 11
5.1 报告期 内本基金 托管人遵 规守信情 况声明 ......................................
11
5.2 托管人 对报告期 内本基金 投资运作 遵规守信 、净 值计算、利 润分配等 情况的说 明 ....
11
5.3 托管人 对本半年 度报告中 财务信息 等内容的 真实 、准确和完 整发表意 见 ............
11
§6 半年度财务会计报告（未经审计) ............................................. 11
6.1 资产负 债表 ................................................................
11
6.2 利润表 ....................................................................
12
6.3 所有者 权益（基 金净值） 变动表 ..............................................
14
6.4 报表附 注 ..................................................................
15
§7 投资组合报告 ............................................................. 30
7.1 期末基 金资产组 合情况 ......................................................
30
7.2 报告期 末按行业 分类的股 票投资组 合 ..........................................
30
7.3 期末按 公允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 所有股票投 资明细 ................
31
7.4 报告期 内股票投 资组合的 重大变动 ............................................
33
7.5 期末按 债券品种 分类的债 券投资组 合 ..........................................
34
7.6 期末按 公允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 前五名债券 投资明细 ..............
35
7.7 期末按 公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 所有资产支 持证券投 资明细 ........
35
7.8 报告期 末按公允 价值占基 金资产净 值比例大 小排 序的前五名 贵金属投 资明细 ........
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7.9 期末按 公允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 前五名权证 投资明细 ..............
35
7.10 报告期 末本基金 投资的股 指期货交 易情况 说明 .................................
35
7.11 报告期 末本基金 投资的国 债期货交 易情况 说明 .................................
35
7.12 投资组 合报告附 注 .........................................................
35
§8 基金份额持有人信息 ........................................................ 36
8.1 期末基 金份额持 有人户数 及持有人 结构 ........................................
36
8.2 期末上 市基金前 十名持有 人 ..................................................
36
8.3 期末基 金管理人 的从业人 员持有本 基金的情 况 ..................................
36
8.4 期末基 金管理人 的从业人 员持有本 开放式基 金份 额总量区间 情况 ..................
36
§9 开放式基金份额变动 ........................................................ 37
§10 重大事件揭示 ............................................................ 37
10.1 基金份 额持有人 大会决议 ...................................................
37
10.2 基金管 理人、基 金托管人 的专门基 金托管 部门 的重大人事 变动 ...................
37
10.3 涉及基 金管理人 、基金财 产、基金 托管业 务的 诉讼 .............................
37
10.4 基金投 资策略的 改变 .......................................................
37
10.5 为基金 进行审计 的会计师 事务所情 况 .........................................
37
10.6 管理人 、托管人 及其高级 管理人员 受稽查 或处 罚等情况 .........................
37
10.7 基金租 用证券公 司交易单 元的有关 情况 .......................................
37
10.8 其他重 大事件 .............................................................
40
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................. 40
11.1 报告期 内单一投 资者持有 基金份额 比例达 到或 超过 20%的情 况 ....................
40
11.2 影响投 资者决策 的其他重 要信息 .............................................
40
§12 备查文件目录 ............................................................ 41
12.1 备查文 件目录 .............................................................
41
12.2 存放地 点 .................................................................
41
12.3 查阅方 式 .................................................................
41
南方 天元 新产 业股票2018 年 半年 度报 告
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§2 基 金 简介
2.1 基金 基本情况
基金名称
南方天元新 产业股票 型证券 投 资基金
基金简称
南方天元新 产业股票
场内简称
南方天元
基金主代码
160133
基金运作方 式
上市契约型 开放式（LOF ）
基金合同生 效日
2014 年 7 月3 日
基金管理人
南方基金管 理股份有 限公司
基金托管人
中国工商银 行股份有 限公司
报告期末基 金份额总 额
306,491,907.62 份
基金合同存 续期
不定期
基金份额上 市的证券 交易所
深圳证券交 易所
上市日期
2014 年 8 月25 日
注:1. 本基金 在交易所 行情系统 净值揭示 等其他 信息 披 露场合下 ，可简称 为“南方 天元” 。
2.本基金转 型日期 为 2014 年 7 月 3 日, 该日起原 天元 证券投资基 金正式变 更为南方 天元新产 业股
票型证券投 资基金。
2.2 基金 产品说明
投资目标
本基金为股 票型基金 ，在适度 控制风险 并保持良 好流 动性的前提 下，采
用自上而下 和自下而 上结合选 股的模式 ，在我国 经济 转型的背景 下，寻
找传统行业 中的新型 企业和新 兴产业中 的优势企 业， 兼顾上市公 司的安
全边际，争 取基金资 产的长期 、稳定增 值。
投资策略
本基金管理 人将综合 运用定量 分析和定 性分析手 段， 对证券市场 当期的
系统性风险 以及可预 见的未来 时期内各 大类资 产 的预 期风险和预 期收益
率进行分析 评估，并 据此制定 本基金在 股票、债 券、 现金等资产 之间的
配置比例、 调整原则 和调整范 围，定期 或不定期 地进 行调整，以 达到规
避风险及提 高收益的 目的。
业绩比较基 准
80%×沪深 300 指 数收益率+20% ×上 证国债指 数收 益率
风险收益特 征
本基金为股 票型基金 ，属于较 高预期风 险和预期 收益 的证券投资 基金品
种，其预期 风险和预 期收益水 平高于混 合型基金 、债 券型基金及 货币市
场基金。
2.3 基金 管理人和基金 托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
南方基金管 理股份有 限公司 中国工商银 行股份有 限公司
信息披露负
责人
姓名
常克川 郭明
联系电话
0755-82763888 010-66105798
电子邮箱
manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电 话
400-889-8899 95588
传真
0755-82763889 010-66105799 南方 天元 新产 业股票2018 年 半年 度报 告
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注册地址
深圳市福田 区福田街 道福华一 路六
号免税商务 大厦 31-33 层
北京市西城 区复兴门 内大街 55 号
办公地址
深圳市福田 区福田街 道福华一 路六
号免税商务 大厦 31-33 层
北京市西城 区复兴门 内大街 55 号
邮政编码
518048 100140
法定代表人
张海波 易会满
2.4 信息 披露方式
本基金选定 的信息披 露报纸名 称
中国证券报 、上海证 券报、证 券时报
登载基金半 年度报告 正文的管 理人互联 网网址
http://www.nffund.com
基金半年度 报告备置 地点
基金管理人 、基金托 管人的办 公地址
2.5 其他 相关资料
项目
名称
办公地址
注册登记机 构
中国证券登 记结算有 限责任
公司
北京市西城 区太平桥 大街 17
号
§3 主 要 财务 指标 和基 金 净值 表现
3.1 主要 会计数据和财 务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间 数据和指 标
报告期(2018 年01 月01 日-2018 年06 月30 日)
本期已实现 收益
31,183,806.81
本期利润
-25,862,626.50
加权平均基 金份额本 期利润
-0.0935
本期加权平 均净值利 润率
-4.16%
本期基金份 额净值增 长率
-3.81%
3.1.2 期末 数据和指 标
报告期末(2018 年06 月30 日)
期末可供分 配利润
337,703,403.36
期末可供分 配基金份 额利润
1.1018
期末基金资 产净值
665,336,961.44
期末基金份 额净值
2.171
3.1.3 累计 期末指标
报告期末(2018 年06 月30 日)
基金份额累 计净值增 长率
122.69%
注:1. 本期已实 现收益指 基金本期 利息收入 、 投资收益 、 其他收入(不 含公允价 值变动收 益)扣除相
关费用后的 余额, 本期 利润为本 期已实现 收益加 上本 期公允价值 变动收益 。
2.期末可供 分配利润 ， 采用 期末资产 负债表 中未分配 利润与未分 配利润中 已实现部 分的孰低 数 （ 为
期末余额， 不是当期 发生数） 。
3.所述基金业绩指标不包 括持有人认购或 交易基金的 各项费用，计入费用后实 际收益水平要低 于
所列数字。
4.本基金已 于 2014 年 7 月 31 日对原天 元证券投 资基 金退市时基 金份额进 行了折算 ，基金折 算比南方 天元 新产 业股票2018 年 半年 度报 告
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例为 1:0.935496017 。
5.本基金转 型日期为2014 年7 月 3 日。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 基金 份额净值增长 率及其与同 期业绩比较 基准收益 率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基 准
收益率标准 差
④
①－③
②－④
过去一个月 -3.64% 1.38% -6.07% 1.03% 2.43% 0.35%
过去三个月 -3.21% 1.16% -7.70% 0.91% 4.49% 0.25%
过去六个月 -3.81% 1.19% -9.83% 0.92% 6.02% 0.27%
过去一年 7.37% 1.05% -2.64% 0.76% 10.01% 0.29%
过去三年 7.90% 1.69% -14.81% 1.19% 22.71% 0.50%
自基金合同
生效起至今
122.69% 1.70% 54.00% 1.27% 68.69% 0.43%
3.2.2 自基 金 转型 以来基 金份额累计 净 值增长率 变动及其 与同期业绩比 较基准收益
率变 动的比较
南方 天元 新产 业股票2018 年 半年 度报 告
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注： 本基金 转型日期 为 2014 年 7 月3 日。
§4 管 理 人报 告
4.1 基金 管理人及基金 经理情况
4.1.1 基金 管理人及其管 理基金的经 验
1998 年3 月6 日 ， 经 中国证监 会批准 ， 南方基金 管理 有限公司作 为国内首 批规范的 基金管理
公司正式成 立，成为 我国“新 基金时代 ”的起始 标志 。
2018 年 1 月，公 司整体变 更设立为 南方基金 管理股 份有限公司, 注册资本 金 3 亿元人 民币。
目前股权结 构 ： 华泰证券 股份有限 公司 45% 、 深圳市 投资控股有 限公司 30% 、 厦门国际 信托有限 公
司15% 及兴业 证券股 份有限公 司 10% 。 目 前 ， 公司在 北 京 、 上海 、 合肥 、 成都 、 深 圳等地设 有分公
司，在香港和深圳前海设 有子公司 ——南 方东英资产 管理有限公司（香港子公 司）和南方资本 管
理有限公司 （深圳子 公司） 。其 中，南方 东英是 境内 基金公司获 批成立的 第一家境 外分支机 构。
截至报告期 末，南方 基金管理 股份有限 公司（不 含子 公司） 管理 资产规模 近 7,800 亿元，旗
下管理 167 只开放式 基金，多 个全国社 保、基本 养老 保险、企业 年金和专 户理财投 资组合。
4.1.2 基金 经理（或基金 经理小组） 及基金经理 助理简介
姓名
职务
任本基金的 基金经理
（助理）期 限
证券
从业
年限
说 明
任职日期
离任日期
蒋秋
洁
本基
金基
金经
理
2015 年6 月
16 日
- 9
女 ，清华 大学光电 工程硕 士，具 有基金 从业
资格。2008 年7 月 加入南 方基金 ，历任产 品
开发部研发 员 、 研究部研究 员 、 高级研究员 ，
负 责通 信及传 媒行业 研究 ；2014 年 3 月至
2014 年 12 月 ，任南方 隆元基金 经理助理 ；
2014 年 6 月至 2014 年 12 月 ，任 南方中国 梦
基金经理助 理；2014 年 12 月至 今，任南 方
消费基金经 理；2015 年 6 月至今 ，任南方 天
元基金经理 ；2015 年 7 月至今 ， 任南方隆 元 、
南 方消 费活力 的基金 经理 ；2017 年 5 月至
今，任南方 文旅混合 基金经理 。
注:1. 对基 金的首任 基金经理 ， 其 “任职日 期”为基 金合同生效 日 ， “ 离任日 期”为根 据公司决
定确定的解聘日期；对此 后的非首任基金 经理，“任 职日期”和“离任日期” 分别指根据公司 决
定确定的聘 任日期和 解聘日期 。
2.证券从业 的含义遵 从行业协 会《证券 业从业人 员资 格管理办法 》的相关 规定。
4.2 管理 人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《中华 人民共和 国证券投资基金法》等有 关法律法规、南方 天元 新产 业股票2018 年 半年 度报 告
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中国证监会和《南方天元 新产业股票型证 券投资基金 基金合同》的规定，本着 诚实信用 、勤勉 尽
责的原则管理和运用基金 资产，在严格控 制风险的基 础上，为基金份额持有人 谋求最大利益。 本
报告期内，基金运作整体 合法合规，没有 损害基金份 额持有人利益。基金的投 资范围、投资比 例
及投资组合 符合有关 法律法规 及基金合 同的规定 。
4.3 管理 人对报告期内 公平交易情 况的专项说 明
4.3.1 公平 交易制度的执 行情况
本报告期内 ， 本 基金管理 人严格执 行 《证券投 资基金 管理公司公 平交易制 度指导意 见》 ， 完善
相应制度及流程，通过系 统和人工等各种 方式在各业 务环节严格控制交易公平 执行，公平对待 旗
下管理的所有基金和投资 组合。 公司每 季度对旗下 组合进行股 票和债券的同 向交易价差专项 分
析 。 本报 告期内 ， 两两组 合间单日 、3 日、5 日时 间窗 口内同向交 易买入溢 价率均值 或卖出溢 价率
均值显著不为 0 的情 况不存在 ，并且交 易占优比 也没 有明显异常 ，未发现 不公平对 待各组合 或组
合间相互利 益输送的 情况。
4.3.2 异常 交易行为的专 项说明
本基金于本报告期内不存 在异常交易行为。 本报告期 内基金管理人管理的所有 投资组合参与
的交易所公 开竞价同 日反向交 易成交较 少的单边 交易 量均未超过 该证券当 日成交量 的 5% 。
4.4 管理 人对报告期内 基金的投资 策略和业绩 表现的说 明
4.4.1 报告 期内基金投资 策略和运作 分析
2018 年上半 年 ， 各主 要指数调 整明显 ， 市场悲观 情绪 浓重 。 目前 市场面临 的两大不 确定性分
别来自内部与外部：内部 主要是去杠杆过 程中，市场 处于流动性持续偏紧的状 态，同时部分权 重
行业在去杠杆过程中基本 面受损；外部中 美贸易摩擦 持续升温，对出口、外汇 等都形成了一定 冲
击。以上两大不确定性从 目前的情况看都 难以短期消 除，应作为系统性风险内 化到中期的投资 框
架中。另一方面，政策在 鼓励创新，扩大 内需上进一 步加码。持续的创新驱动 是提升国家长期 比
较优势和社会潜在生产效率的重要因素，具有持续 创新能力的行业与企业仍然是我们关注的重
点。在国内去杠杆和外部 贸易摩 擦的情况 下，内需对 于经济的拉动就显得更为 重要，作为世界 人
口大国，我们内在的消费 潜力还有很大的 挖掘空间， 未来消费升级与消费转型 仍能激发出更多 的
行业活力 。 本 基金密切 关注市场 环境的变 化 ， 秉承一 贯风格 ， 寻找景 气度不断 向上的行 业进行 配
置，以求给投资者带来长 期稳定的收益。 本基金在第 二季度保持较低仓位，尽 量避免受损与国 内
去杠杆和中美贸易摩擦的 行业，同时动态 调整行业配 置结构，积极配置具有持 续创新能力、符 合
消费升级趋 势的新兴 消费行业 及符合大 国竞争优 势的 产业。 南方 天元 新产 业股票2018 年 半年 度报 告
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4.4.2 报告 期内基金的业 绩表现
截至报告期 末，本基 金份额净 值为 2.171 元，本 报告 期份额净值 增长率为-3.81% ， 同期业绩
比较基准增 长率为-9.83% 。
4.5 管理 人对宏观经济 、证券市场 及行业走势 的简要展 望
展望 2018 下 半年 ， 我们认 为市场的 风险偏好 在国内去 杠杆 ， 国 际贸易摩 擦的环 境下仍然 难以
明显提升，各项经济指标 有可能小幅回落 。在经济增 速下行情况下，我们认为 市场的机会仍然 是
结构性的。结构性的机会 主要来自于两个 方面：第一 ，以创新驱动为代表的行 业龙头。虽然我 国
劳动力人口红利在减退， 但工程师红利仍 然潜力巨大 。在工程师红利、相关政 策制度支持的背 景
下，新兴行业仍有很大的 发展空间。第二 ，在 扩大内 需的过程中，消费升级、 消费转型、新兴 服
务业在中期 仍处于景 气周期。
4.6 管理 人对报告期内 基金估值程 序等事项的 说明
根据中国证监会相关规定 和基金合同约定， 本基金管 理人应严格按照新准则、 中国证监会相
关规定和基金合同关于估 值的约定，对基 金所持有的 投资品种进行估值。本基 金管理人已制定 基
金估值和份额净值计价的 业务管理制度， 明确基金估 值的程序和技术；建立了 估值委员会，组 成
人员包括副总经理、督察 长、权益研究部 总经理、指 数投资部总经理、现金投 资部总经理、风 险
管理部总经理及运作保障 部总经理等。本 基金管理人 使用可靠的估值业务 系统 ，估值人员熟悉 各
类投资品种的估值原则和 具体估值程序。 估值流程中 包含风险监测、控制和报 告机制。基金管 理
人改变估值技术，导致基 金资产净值的变化 在 0.25% 以上的，对所采用的相关 估值技术、假设 及
输入值的适当性咨询会计 师事务所的专业 意见。本基 金托管人根据法律法规要 求履行估值及净 值
计算的复核责任。定价服 务机构按照商业 合同约定提 供定价服务。基金经理可 参与估值原则和 方
法的讨论 ， 但不 参与估 值价格的 最终决策 。 本报告期 内 ， 参与估值流 程各方 之间无重 大利益冲 突。
4.7 管理 人对报告期内 基金利润分 配情况的说 明
本 基金 合同 约定 ，在 符合 有 关基 金分 红条 件的前 提下， 本基 金每 年收 益分 配次数 最多 为 12
次，每份基金份额每次基 金收益分配比例 不得低于基 金收益分配基准日每份基 金份额该次可供 分
配利润的 10% ， 若 《基金合同》 生 效不满3 个月可 不进 行收益分配 ； 本 基金收益 分配方式分 两 种 ：
现金分红与红利再投资， 登记在登记系统 基金份额持 有人开放式基金账户下的 基金份额，可选 择
现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自 动转为基金份额进行再投资；若投资人不选
择，本基金默认的收益分 配方式是现金分 红。登记在 证券登记结算系统基金份 额持有人深圳证 券
账户下的基金份额，只能 选择现金分 红的 方式，具体 权益分配程序等有关事项 遵循深圳证券交 易
所及中国证券登记结算有 限责任公司的相 关规定；基 金收益分配后基金份额净 值不能低于面值 ；南方 天元 新产 业股票2018 年 半年 度报 告
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即基金收益分配基准日的 基金份额净值减 去每单位基 金份额收益分配金额后不 能低于面值；每 一
基金份额享 有同等分 配权 ； 法律法 规或监 管机关另 有 规定的 ， 从其规 定 。 根据上 述分配原 则以及
基金的实际 运作情况 ，本报告 期本基金 未有分配 事项 。
4.8 报告 期内管理人对 本基金持有 人数或基金 资产净值 预警情形的说 明
无。
§5 托 管 人报 告
5.1 报告 期内本基金托 管人遵规守 信情况声明
本报告期内 ， 本基金托 管人在 对南方天 元 新产业 股票 型投资基金 的托管过 程中 ， 严 格遵守 《证
券投资基金法》及其他法 律法规和基金合 同的有关规 定，不存在任何损害基金 份额持有人利益 的
行为，完全 尽职尽责 地履行了 基金托管 人应尽的 义务 。
5.2 托管 人对报告期内 本基金投资 运作遵规守 信、 净值 计算、 利润 分配等情况 的说明
本报告期内，南方天元新 产业股票型投资基 金的管理 人 ——南方基金管理股份 有限公司在南
方天元新产业股票型投资 基金的投资运作 、基金资产 净值计算、基金份额申购 赎回价格计算、 基
金费用开支等问题上，不 存在任何损害基 金份额持有 人利益的行为，在各重要 方面的运作严格 按
照基金合同 的规定进 行。本报 告期内， 南方天元 新产 业股票型投 资基金未 进行利润 分配。
5.3 托管 人对本半年度 报告中财务 信息等内容 的真实、 准确和完整发 表意见
本托管人依法对南方基金管理股份有限公司编制和 披露的南方天元新产业股票型投资基金
2018 年半年 度报告中 财务指标 、 净 值表现 、 利润 分配 情况 、 财务会计 报告 、 投资组 合报告等 内容
进行了核查 ，以上内 容真实、 准确和完 整。
§6 半 年 度财 务会 计报 告 （未 经审 计)
6.1 资产 负债表
会计主体： 南方天元 新产业股 票型证券 投资基金
报告截止日 ：2018 年6 月30 日
单位：人民 币元
资 产
附注号
本期末
2018 年 6 月30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款
6.4.4.1
90,005,146.78 46,979,092.00
结算备付金
583,932.05 1,159,510.48
存出保证金
159,995.95 194,186.95
交易性金融 资产
6.4.4.2
584,329,983.10 503,674,268.29 南方 天元 新产 业股票2018 年 半年 度报 告
第 12 页 共 41 页
其中：股票 投资
543,059,408.62 473,412,478.29
基金投资
- -
债券投资
41,270,574.48 30,261,790.00
资产支持证 券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资 产
6.4.4.3
- -
买入返售金 融资产
6.4.4.4
76,000,000.00 -
应收证券清 算款
- -
应收利息
6.4.4.5
376,547.25 473,809.78
应收股利
- -
应收申购款
58,628.99 218,131.14
递延所得税 资产
- -
其他资产
6.4.4.6
- -
资产总计
751,514,234.12 552,698,998.64
负债和所有者权益
附注号
本期末
2018 年 6 月30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融 负债
- -
衍生金融负 债
6.4.4.3
- -
卖出回购金 融资产款
- -
应付证券清 算款
83,790,420.02 2.92
应付 赎回款
140,869.63 105,782.17
应付管理人 报酬
838,581.05 691,492.30
应付托管 费
139,763.50 115,248.73
应付销售服 务费
- -
应付交易费 用
6.4.4.7
312,055.77 516,608.41
应交税费
28.37 -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税 负债
- -
其他负债
6.4.4.8
955,554.34 1,104,092.14
负债合计
86,177,272.68 2,533,226.67
所有者权益：
实收基金
6.4.4.9
327,633,558.08 260,573,461.20
未分配利润
6.4.4.10
337,703,403.36 289,592,310.77
所有者权益 合计
665,336,961.44 550,165,771.97
负债和所有 者权益总 计
751,514,234.12 552,698,998.64
注: 报告截止 日 2018 年6 月30 日，基金 份额净值2.171 元，基金 份额总 额 306,491,907.62 份。
6.2 利润 表
会计主体： 南方天元 新产业股 票型证券 投资基金
本报告期：2018 年 1 月1 日 至 2018 年 6 月 30 日 南方 天元 新产 业股票2018 年 半年 度报 告
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单位：人民 币元
项 目
附注号
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018
年6 月 30 日
上年度可比 期间
2017 年 1 月1 日 至
2017 年 6 月30 日
一、收入
-18,963,584.70 94,211,752.82
1.利息收入
684,445.36 402,742.01
其中：存款 利息收入
6.4.4.11
348,095.08 306,177.44
债券利息收 入
329,100.97 -
资产支持证 券利息收
入
- -
买入返售金 融资产收
入
7,249.31 96,564.57
其他利息收 入
- -
2.投资收益 （损失以 “-”填
列）
37,323,598.10 36,929,550.95
其中：股票 投资收益
6.4.4.12
31,322,041.10 34,217,686.97
基金投资收 益
- -
债券投资收 益
6.4.4.13
193,277.50 -
资产支持证 券投资收
益
6.4.4.13.3
- -
贵金属投资 收益
6.4.4.14
- -
衍生工具收 益
6.4.4.15
- -
股利收益
6.4.4.16
5,808,279.50 2,711,863.98
3.公允价值 变动收益( 损失以
“-”号填列)
6.4.4.17
-57,046,433.31 56,566,054.12
4.汇兑收益( 损失以 “-” 号 填
列)
-
-
5.其他收入( 损失以 “-” 号 填
列)
6.4.4.18
74,805.15 313,405.74
减： 二、费 用
6,899,041.80 6,503,846.12
1．管理人报 酬
6.4.7.2.1
4,609,404.64 3,943,977.43
2．托管费
6.4.7.2.2
768,234.05 657,329.50
3．销售服务 费
6.4.7.2.3
- -
4．交易费用
6.4.4.19
1,306,681.83 1,684,929.11
5．利息支出
- -
其中： 卖 出回购金 融资产支 出
- -
6．税金及附 加
3.03 -
7．其他费用
6.4.4.20
214,718.25 217,610.08
三、利润总 额( 亏损总额 以 “- ”
号填列)
-25,862,626.50 87,707,906.70
减：所得税 费用
- -
四、净利润 （净亏损 以“-”
号填列）
-25,862,626.50 87,707,906.70 南方 天元 新产 业股票2018 年 半年 度报 告
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6.3 所有 者权益（基金 净值）变动 表
会计主体： 南方天元 新产业股 票型证券 投资基金
本报告期：2018 年 1 月1 日 至 2018 年 6 月 30 日
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年 6 月 30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益 合计
一、 期初所 有者权益 （基
金净值）
260,573,461.20 289,592,310.77 550,165,771.97
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -25,862,626.50
-25,862,626.50
三、本期基金份额交易
产生的基金 净值变动 数
（净值减少 以“- ”号填
列）
67,060,096.88 73,973,719.09 141,033,815.97
其中：1.基 金申购款
78,331,709.29 86,418,793.15 164,750,502.44
2.基金赎回 款
-11,271,612.41 -12,445,074.06 -23,716,686.47
四 、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期末所 有者权益 （基
金净值）
327,633,558.08 337,703,403.36 665,336,961.44
项目
上年度可比 期间
2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月 30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益 合计
一、 期初所 有者权益 （基
金净值）
311,113,884.60 190,768,880.22 501,882,764.82
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 87,707,906.70
87,707,906.70
三、本期基金份额交易
产生的基金 净值变动 数
（净值减少 以“- ”号填
列）
10,080,377.12 7,866,876.29 17,947,253.41
其中：1.基 金申购款
50,993,552.26 39,598,966.92 90,592,519.18
2.基金赎回 款
-40,913,175.14 -31,732,090.63 -72,645,265.77
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号填 列）
- - - 南方 天元 新产 业股票2018 年 半年 度报 告
第 15 页 共 41 页
五、 期末所 有者权益 （基
金净值）
321,194,261.72 286,343,663.21 607,537,924.93
报表附注为 财务报表 的组成部 分。
本报告 6.1 至6.4 财 务报表由 下列负责 人签署：
杨小松
徐超
徐超
基金管理人 负责人
主管会计工 作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表 附注
6.4.1 本报 告期所采用的 会计政策、 会计估计与 最近一期 年度报告相一 致的说明
本报告期内 所采用的 会计政策 、会计估 计与最近 一期 年度报告完 全一致。
6.4.2 差错 更正的说明
本基金在本 报告期 间 无须说明 的会计差 错更正。
6.4.3 税项
根 据财 政部 、国 家税 务总 局财 税[2008]1 号 《关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的 通知 》 、 财 税
[2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2015]101 号 《关 于上 市公 司股 息红 利差 别 化个 人所得 税 政策 有关 问题 的通 知 》 、 财税[2016]36
号《关于全面推开营业税改 征增值税试点的通 知》 、 财税[2016]46 号 《关于进一步明确 全面推开
营改增试点金融业有关政策 的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往 来等增值税政策 的
补充通知》 、财税[2016]140 号《关 于明确金融房地 产开发教育辅助服务等增 值税政策的通知》 、
财税[2017]2 号 《关于资 管产品增 值税政策 有关问题 的补充通知》 、 财税[2017]56 号 《关 于资管产
品增值税有关问题的通知》 、 财税[2017]90 号《关于 租入固定资产进项税额抵 扣等增值税政策 的
通知》及其 他相关财 税法规和 实务操作 ，主要税 项列 示如下：
(a) 资管产品 运营过程 中发生的 增值税应 税行为 ， 以资 管产品管理 人为增值 税纳税人 。 资 管产
品管理人运 营资管产 品过程中 发生的增 值税应税 行为 ， 暂 适用简 易计税方 法 ， 按照 3% 的征收 率缴
纳增值税 。 对资管 产品在 2018 年 1 月1 日前运 营过程 中发生的增 值税应税 行为 ， 未缴纳增 值税的 ，
不再缴纳； 已缴纳增 值税的， 已纳税额 从资管产 品管 理人以后月 份的增值 税应纳税 额中抵减 。
对证券投资基金管理人运 用基金买卖股票的 转让收入 免征增值税，对金融同业 往来利息收入
亦免征增值 税 。 资 管产品 管理人运 营资管产 品提供的 贷款服务 ， 以 2018 年 1 月1 日起产 生的利息
及利息性质 的收入为 销售额。 资管产品 管理人运 营资 管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得 的基
金 、 非货物期货 ， 可以选择 按照实际 买入价计 算销售 额 ， 或者以 2017 年最后 一个交易 日的基金 份
额净值、非 货物期 货 结算价格 作为买入 价计算销 售额 。 南方 天元 新产 业股票2018 年 半年 度报 告
第 16 页 共 41 页
(b) 对基金从 证券市场 中取得的 收入 ， 包括 买卖股票 的 差价收入 ， 股票 的股息 、 红 利收入及 其
他收入，暂 不征收企 业所得税 。
(c) 对基金从 上市公司 取得的股 息红利所 得 ， 持股期限 在 1 个月以 内( 含 1 个月)的 ， 其股 息红
利所得全额 计入应纳 税所得额 ；持股期 限在 1 个月以 上至 1 年(含 1 年)的， 暂减按 50% 计入应纳
税所得额； 持股期限 超过 1 年的，暂免 征收个人 所得 税。对基金 持有的上 市公司限 售股，解 禁后
取得的股息 、 红利收入 ， 按照上述 规定计算 纳税 ， 持 股时间自解 禁日起计 算 ； 解禁前 取得的股息 、
红利收入继 续暂减按50%计入 应纳税所 得额。上 述所 得统一适用 20% 的税 率计征个 人所得税 。
(d) 基金卖出 股票按 0.1% 的税 率缴纳股 票交易印 花税 ，买入股票 不征收股 票交易印 花税。
(e) 本基金的 城市维护 建设税 、 教育费附 加和地方 教育 费附加等税 费按照实 际缴纳增 值税额的
适用比例计 算缴纳。
6.4.4 重要 财务报表项目 的说明
6.4.4.1 银行 存款
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月30 日
活期存款
90,005,146.78
定期存款
-
其中：存款 期限 1 个 月以内
-
存款期限 1-3 个月
-
存款期限 3 个月及以 上
-
其他存款
-
合计
90,005,146.78
6.4.4.2 交易 性金融资产
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月30 日
成本
公允价值
公允价值变 动
股票
515,646,708.45 543,059,408.62 27,412,700.17
贵金属投资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场
41,229,890.90 41,270,574.48 40,683.58
银行间市场
- - -
-
- - -
合计
41,229,890.90 41,270,574.48 40,683.58
资产支持证 券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
556,876,599.35 584,329,983.10 27,453,383.75 南方 天元 新产 业股票2018 年 半年 度报 告
第 17 页 共 41 页
6.4.4.3 衍生 金融资产/ 负债
注: 无。
6.4.4.4 买入 返售金融资产
6.4.4.4.1 各项 买入返售金融 资产期末余 额
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
账面余额
其中；买断 式逆回购
交易所市场
76,000,000.00 -
银行间市场
- -
合计
76,000,000.00 -
6.4.4.4.2 期末 买断式逆 回购 交易中取得 的债券
注: 无。
6.4.4.5 应收 利息
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
应收活期存 款利息
14,877.08
应收定期存 款利息
-
应收其他存 款利息
-
应收结算备 付金利息
236.43
应收债券利 息
361,368.94
应收资产支 持证券利 息
-
应收买入返 售证券利 息
-
应收申购款 利息
-
应收黄金合 约拆借孳 息
-
其他
64.80
合计
376,547.25
6.4.4.6 其他 资产
注: 无。
6.4.4.7 应付 交易费用
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
交易所市场 应付交易 费用
312,055.77
银行间市场 应付交易 费用
-
合计
312,055.77 南方 天元 新产 业股票2018 年 半年 度报 告
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6.4.4.8 其他 负债
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月30 日
应付券商交 易单元保 证金
-
应付赎回费
255.09
其他 750,000.00
预提费用 205,299.25
合计
955,554.34
6.4.4.9 实收 基金
金额单位： 人民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年 6 月30 日
基金份额（ 份）
账面金额
上年度 末 243,762,025.71
260,573,461.20
本期申购
73,274,153.43
78,331,709.29
本期赎回（ 以“- ”号 填列）
-10,544,271.52
-11,271,612.41
- 基金拆分/ 份额折算 前
-
-
基金拆分/份 额折算调 整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（ 以“- ”号 填列）
-
-
本期末
306,491,907.62
327,633,558.08
注:1. 申购含 转换入份 额；赎回 含转换出 份额。
2.截至 2018 年6 月 30 日止， 本基金于 深交所上 市的 基金份额为 228,415,682.00
份(2017 年 12 月 31 日：233,481,005.00 份) ， 托 管 在 场 外 未 上 市 交 易 的 基 金 份 额
为 78,076,225.62 份(2017 年 12 月 31 日：10,281,020.71 份) 。 上 市的基金 份额登记 在证券登
记结算系统，可选择按市 价流通或按基金 份额净值申 购或赎回；未上市的基金 份额登记在注册 登
记系统， 按基金份 额净值 申购或赎 回。 通 过跨系 统转 登记可实现 基金份额 在两个系 统之间的 转换。
6.4.4.10 未分 配利润
单位：人民 币元
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润 合计
上年度末 301,550,638.34 -11,958,327.57 289,592,310.77
本期利润
31,183,806.81 -57,046,433.31 -25,862,626.50
本 期 基 金 份 额交 易 产
生的变动数
84,259,821.96 -10,286,102.87 73,973,719.09
其中：基金 申购款
98,226,279.70 -11,807,486.55 86,418,793.15
基金赎回款
-13,966,457.74 1,521,383.68 -12,445,074.06
本期已分配 利润
- - -
本期末
416,994,267.11 -79,290,863.75 337,703,403.36 南方 天元 新产 业股票2018 年 半年 度报 告
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6.4.4.11 存款 利息收入
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年 6 月 30 日
活期存款利 息收入
336,191.78
定期存款利 息收入
-
其他存款利 息收入
-
结算备付金 利息收入
7,258.08
其他
4,645.22
合计
348,095.08
6.4.4.12 股票 投资收益
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年 6 月 30 日
卖出股票成 交总额
404,306,470.73
减：卖出股 票成本总 额
372,984,429.63
买卖股票差 价收入
31,322,041.10
6.4.4.13 债券 投资收益
6.4.4.13.1 债券 投资收益项目 构成
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1月1 日 至 2018 年6月30 日
债券投资收 益 —— 买 卖债券 （、 债 转股及债 券到
期兑付）差 价收入
193,277.50
债券投资收 益 —— 赎 回差价收 入
-
债券投资收 益 —— 申 购差价收 入
-
合计
193,277.50
6.4.4.13.2 债券 投资收益 —— 买卖债券差 价收入
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1月1 日 至 2018 年6月30 日
卖出债券 （、 债 转股及债 券到期兑 付） 成交总 额
30,481,348.50
减： 卖出债 券 （、 债 转股及债 券到期 兑付） 成 本
总额
29,541,722.50
减：应收利 息总额
746,348.50
买卖债券差 价收入
193,277.50 南方 天元 新产 业股票2018 年 半年 度报 告
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6.4.4.13.3 资产 支持证券投资 收益
注: 无。
6.4.4.14 贵金 属投资收益
注: 无。
6.4.4.15 衍生 工具收益
注: 无。
6.4.4.16 股利 收益
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年6 月 30 日
股票投资产 生的股利 收益
5,808,279.50
基金投资产 生的股利 收益
-
合计
5,808,279.50
6.4.4.17 公允 价值变动收益
单位：人民 币元
项目名称
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年6 月 30 日
1.交易性金 融资产
-57,046,433.31
股票投资
-57,072,249.39
债券投资
25,816.08
资产支持证 券投资
-
基金投资
-
贵金属投资
-
其他
-
2.衍生工具
-
权证投资
-
3.其他
-
减： 应税金融商 品公允价 值变动 产生的预 估增值
税
-
合计
-57,046,433.31
6.4.4.18 其他 收入
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年 6 月30 日
基金赎回费 收入
74,805.15
合计
74,805.15
注: 本基金 的场外赎 回费率最 高不超过 1.50% ，按持 有期间递减 ；场内赎 回费率为 0.50% 。场外
赎回时 ， 对于持 有期少 于 30 日的 基金份额 所收取的 赎 回费 ， 赎回费用 全额归入 基金财产 ； 对于持
有期长于 30 日但少 于 3 个月的 基金份额 所收取 的赎 回费 ， 赎回 费用 75%归 入基金 财产 ； 对于 持有南方 天元 新产 业股票2018 年 半年 度报 告
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期长于 3 个月但 小于 6 个月 的基金份 额所收取 的赎回 费，赎回费用 50%归入 基金财产 ；对于持 有
期长于 6 个月的基 金份额所 收取的赎 回费， 赎回费 用 25%归入基金 财产。场 内赎回时 ，赎回 费用
25% 归入基金 财产。
6.4.4.19 交易 费用
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年 6 月 30 日
交易所市场 交易费用
1,306,681.83
银行间市场 交易费用
-
合计
1,306,681.83
6.4.4.20 其他 费用
单位：人民 币 元
项目
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年6 月 30 日
审计费用
26,778.95
信息披露费
148,767.52
账户维护费 9,000.00
银行费用 419.00
上市费 29,752.78
合计
214,718.25
6.4.4.21 分部 报告
无。
6.4.5 或有 事项、资产负 债表日后事 项的说明
6.4.5.1 或有 事项
截至资产负 债表日， 本基金并 无须作披 露的或有 事项 。
6.4.5.2 资产 负债表日后事 项
无。
6.4.6 关联 方关系
6.4.6.1 本报 告期存在控制 关系或其他 重大利害关 系的关联 方发生变化的 情况
本报告期存 在控制关 系或其他 重大利害 关 系的关 联方 未发生变化 。
6.4.6.2 本报 告期与基金发 生关联交易 的各关联方
关联方名称
与本基金的 关系
南方基金管 理股份有 限公司 基金管理人
中国工商银 行股份有 限公司 基金托管人
注：1. 下述 关联交易 均在正常 业务范围 内按一般 商业 条款订立。
2.根据 《 南方基金 管理有 限公司法 定名称变 更的公告》 ， 公司名 称由“南 方基金 管理有限 公司”变
更为“南方 基金管理 股份有限 公司”， 公司股权 结构 等事项未发 生变化， 并已于 2018 年 1 月 4南方 天元 新产 业股票2018 年 半年 度报 告
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日在深圳市 市场监督 管理局完 成相应变 更登记手 续。
6.4.7 本报 告期及上年度 可比期间的 关联方交易
无。
6.4.7.1 通过 关联方 交易单 元进行的交 易
注: 无。
6.4.7.2 关联 方报酬
6.4.7.2.1 基金 管理费
单位：人 民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年 6
月 30 日
上年度可比 期间
2017 年1 月1 日 至 2017 年
6 月 30 日
当期发生的 基金应支 付的管理 费
4,609,404.64 3,943,977.43
其中：支付 销售机构 的客户维 护费
364,303.01
305,659.25
注: 支付基金管理人南方基 金的管理人报酬 按前一日 基金资产净值 1.5%的 年费率计提，逐日 累计
至每月月底 ，按月支 付。其计 算公式为 ：日管理 人 报 酬＝前一日 基金资产 净值 X1.5%/ 当年天 数。
6.4.7.2.2 基金 托管费
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年 6
月30 日
上年度可比 期间
2017 年 1 月1 日 至 2017 年
6 月30 日
当期发生的 基金应支 付的托管 费
768,234.05 657,329.50
注: 支付基金 托管人中 国工商银 行的托管 费按前 一日 基金资产净 值 0.25% 的年费率 计提 ， 逐日 累计
至每月月底 ，按月支 付。其计 算公式为 ：日托管 费＝ 前一日基金 资产净值X0.25%/ 当年天数 。
6.4.7.2.3 销售 服务费
注: 无。
6.4.7.3 与关 联方进行银行 间同 业市场 的债券(含 回购)交易
注: 无。
6.4.7.4 各关 联方投资本基 金的情况
6.4.7.4.1 报告 期内基金管理 人运用固有 资金投资本 基金的情 况
注: 本报告期 内，基金 管理人不 存在申购 ，赎回 或买 卖本基金的 情况。 南方 天元 新产 业股票2018 年 半年 度报 告
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6.4.7.4.2 报告 期末除基金管 理人之外的 其他关联方 投资本基 金的情况
注: 无。
6.4.7.5 由关 联方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收 入
单位：人 民币元
关联方名称
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日 至 2017 年6 月30 日
期末余额
当期利息收 入
期末余额
当期利息收 入
中 国 工 商 银 行 股
份有限公司
90,005,146.78
336,191.78
114,771,805.48
294,586.41
注: 本基金的 活期存款 由基金托 管人中国 工商银 行保 管，按银行 约定利率 计息。
6.4.7.6 本基 金在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况
注: 无。
6.4.7.7 其他 关联交易事项 的说明
无。
6.4.8 利润 分配情况
注: 无。
6.4.9 期末(2018 年 06 月 30 日)本基金持 有的流通受限证 券
6.4.9.1 因认 购新发/增 发证券而于期 末持有的流 通受限证 券
金额单位： 人民币元
6.4.12.1.1 受限证券 类别：股 票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：
股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
603105
芯能
科技
2018-06-29 2018-07-09
新股认
购
4.83 4.83 3,410 16,470.30 16,470.30 -
603706
东方
环宇
2018-06-29 2018-07-09
新股认
购
13.09 13.09 1,765 23,103.85 23,103.85 -
注: 基金可使 用以基金 名义开设 的股票 账 户 ， 选择网上 或者网下一 种方式进 行新股申 购 。 其中基金
作为一般法 人或战略 投资者认 购的新股 ，根据基 金与 上市公司所 签订申购 协议的规 定，在新 股上
市后的约定 期限内不 能自由转 让；基金 作为个人 投资 者参与网上 认购获配 的新股， 从新股获 配日
至新股上市 日之间不 能自由转 让。
6.4.9.2 期末 持有的暂时停 牌等流通受 限股票
金额单位： 人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌原
因
期末
估值单
复牌
日期
复牌
开盘单
数量
（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
南方 天元 新产 业股票2018 年 半年 度报 告
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价
价
300197
铁汉
生态
2018-05
-28
重大资
产重组
5.37 - - 7 68.56 37.59 -
600745
闻泰
科技
2018-04
-17
拟筹划
重大资
产重组
25.55 - - 390,300
10,821,547.
31
9,972,165
.00
-
注: 本基金截 至2018 年6 月30 日止持有 以上因公 布的 重大事项可 能产生重 大影响而 被暂时停 牌的
股票，该类 股票将在 所公布事 项的重大 影响消除 后， 经交易所批 准复牌。
6.4.9.3 期末 债券正回购交 易中作为抵 押的债券
6.4.9.3.1 银行 间市场债券正 回购
注: 无。
6.4.9.3.2 交易 所市场债券正 回购
无。
6.4.10 金融 工具风险及管 理
6.4.10.1 风险 管理政策和组 织架构
本基金是一只进行主动投 资的股票型证券投 资基金。 本基金投资的金融工具主 要包括股票投
资和债券投资等。本基金在日常投资管理中面临的 与这些金融工具相关的风险主要包括信用风
险、流动性风险及市场风 险。本基金的基 金管理人从 事风险管理的主要目标是 争取将以上风险 控
制在限定的范围之内，使 本基金在风险和 收益之间取 得最佳的平衡以实现“风 险和收益相匹配 ”
的风险收益 目标。
本基金的基金管理人奉行 全面风险管理体系 的建设， 建立了以风险控制委员会 为核心的、由
督察长、风险控制委员会 、监察稽核部、 风险管理部 和相关业务部门构 成的四 级风险管理架构 体
系。本基金的基金管理人 在董事会下设立 风险管理委 员会，负责制定风险管理 的宏观政策，审 议
通过风险控制的总体措施 等；在管理层层 面设立风险 控制委员会，讨论和制定 公司日常经营过 程
中风险防范和控制措施； 在业务操作层面 风险管理职 责主要由监察稽核部和风 险管理部负责， 协
调并与各部门合作完成运 作风险管理以及 进行投资风 险分析与绩效评估，督察 长负责组织指导 监
察稽核工作 。
本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管 理方法主 要是通过定性分析和定量 分析的方法去
估测各种风险产生的可能 损失。从定性分 析的角度出 发，判断风险损 失的严重 程度和出现同类 风
险损失的频度。而从定量 分析的角度出发 ，根据本基 金的投资目标，结合基金 资产所运用金融 工南方 天元 新产 业股票2018 年 半年 度报 告
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具特征通过 特定的风 险量化指 标 、 模型 、 日 常的量化 报告 ， 确定风险 损失的 限度和相 应置信程 度，
及时可靠地 对各种风 险进行监 督 、 检查和 评估 ， 并通 过相应决策 ， 将 风险控 制在可承 受的范围 内。
6.4.10.2 信用 风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手 未履行合 约责任，或者基金所投资 证券之发行人
出现违约、 拒绝支付 到期本息 等情况， 导致基金 资产 损失和收益 变化的风 险。
本基金的基金管理人在交 易前对交易对手的 资信状况 进行了充分的评估。本基 金 的银行存款
存放在本基金的托管行中 国工商银行，因 而与银行存 款相关的信用风险不重大 。本基金在交易 所
进行的交易均以中国证券 登记结算有限责 任公司为交 易对手完成证券交收和款 项清算，违约风 险
可能性很小；在银行间同 业市场进行交易 前均对交易 对手进行信用评估并对证 券交割方式进行 限
制以控制相 应的信用 风险。
本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流 程，通过 对投资品种信用等级评估 来控制证券发
行人的信用风险。信用等 级评估以内部信 用评级为主 ，外部信用评级为辅。内 部债券信用评级 主
要考察发行人的经营风险 、财务风险和流 动性风险， 以及信用产品的 条款和担 保人的情况等。 此
外，本基金的基金管理人 根据信用产品的 内部评级， 通过单只信用产品投资占 基金资产净值的 比
例及占发行 量的比例 进行控制 ，通过分 散化投资 以分 散信用风险 。
于 2018 年 6 月 30 日 ，本基金 持有的除 国债、央 行票 据和政策性 金融债以 外的债券 占基金资
产净值的比 例为 0.10%(2017 年 12 月31 日：0.13%) 。
6.4.10.3 流动 性风险
流动性风险是指基金在履 行与金融负债有关 的义务时 遇到资金短缺的风险。本 基金的流动性
风险一方面来自于基金份 额持有人可随时 要求赎回其 持有的基金份额，另一方 面来自于投资品 种
所处的交易市场不 活跃而 带来的变现困难 或因投资集 中而无法在市场出现剧烈 波动的情况下以 合
理的价格变 现。
针对兑付赎回资金的流动 性风险，本基金的 基金管理 人每日对本基金的申购赎 回情况进行严
密监控并预测流动性需求 ，保持基金投资 组合中的可 用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管 理
人在基金合同中设计了巨 额赎回条款，约 定在非常情 况下赎回申请的处理方式 ，控制因开放申 购
赎回模式带 来的流动 性风险， 有效保障 基金持有 人利 益。
于 2018 年 6 月 30 日 ，本基金 所承担的 全部金融 负债 的合约约定 到期日均 为一个月 以内且不
计息，可赎回基金份额 净值(所有者权益)无 固定 到期 日且不计息，因此账面 余额即为未折现的 合
约到期现金 流量。 南方 天元 新产 业股票2018 年 半年 度报 告
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6.4.10.3.1 报告 期内本基金组 合资产的流 动性风险分 析
本基金的基金管理人在基 金运作过程中严格 按照《公 开募集证券投资基金运作 管理办法》及
《公开募集 开放式证 券投资基 金流动性 风险管理 规定 》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规 的要
求对本基金组合资产的流 动性风险进行管 理，通过独 立的风险管理部门对本基 金的组合持仓集 中
度指标、流通受限制的投 资品种比例以及 组合在短时 间内变现能力的综合指标 等流动性指标进 行
持续的监测 和分析。
本基金投资于一家公司发行 的证券市值不超过 基金资 产净值的 10%，且本基 金与由本基金的
基金管理人管理的其他基 金共同持有一家 公司发行的 证券不得超过该证券的 10%，本基金与 由本
基金的基金管理人管理的 其他开放式基金 共同持有一 家上市公司发行的可流通 股票不得超过该 上
市公司可流通股票的 15% ，本基金与由本 基金的基金 管理人管理的全部投资组 合持有一家上市 公
司发行的可 流通股票 ， 不得超 过该上市 公司可流 通股 票的 30%( 完 全按照有 关指数构 成比例进 行证
券投资的开 放式基金 及中国证 监会认定 的特殊投 资组 合不受上述 比例限制) 。
本基金所持部分证券在证 券交易所上市，其 余亦可在 银行间同业市场交易，部 分 基金资产流
通暂时受限制不能自由转 让的情况参见附 注 6.4.9。 此外，本基金可通过卖出 回购金融资产方 式
借入短期资金应对流动性 需求，其上限一 般不超过基 金持有的债券投资的公允 价值。本基金主 动
投资于流动 性受限资 产的市值 合计不得 超过基金 资产 净值的 15%。
本基金的基 金管理人 每日对基 金组合资 产中 7 个工作 日可变现资 产的可变 现价值进 行审慎评
估与测算， 确保每日 确认的净 赎回申请 不得超过7 个 工作日可变 现资产的 可变现价 值。
同时，本基金的基金管理 人通过合理分散逆 回购交易 的到期日与交易对手的集 中度；按照穿
透原则对交易对手的财务 状况、偿 付能力 及杠杆水平 等进行必要的尽职调查与 严格的准入管理 ，
以及对不同的交易对手实 施交易额度管理 并进行动态 调整等措施严格管理本基 金从事逆回购交 易
的流动性风险和交易对手 风险。此外，本 基金的基金 管理人建立了逆回购交易 质押品管理制度 ：
根据质押品的资质确定质 押率水平；持续 监测质押品 的风险状况与价值变动以 确保质押品按公 允
价值计算足额；并在与私 募类证券资管产 品及中国证 监会认定的其他主体为交 易对手开展逆回 购
交易时，可 接受质押 品的资质 要求与基 金合同约 定的 投资范围保 持一致。
综合上述各项流动性指标 的监测结果及流动 性风险管 理措施的实 施，本基金在 本报告期内流
动性情况良 好。
注：流动性受限资产、7 个工作日可变现资 产的计算 口径见《公开募集开放式 证券投资基金
流动性风险 管理规定 》第四十 条。 南方 天元 新产 业股票2018 年 半年 度报 告
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6.4.10.4 市场 风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值 或未来现 金流量因所处市场各类价 格因素的变动
而发生波动 的风险， 包括利率 风险、外 汇风险和 其他 价格风险。
6.4.10.4.1 利率 风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流 量受市场 利率变动而发生波动的风 险。利率敏感
性金融工具均面临由于市 场利率上升而导 致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还 面
临每个付息 期间结束 根据市场 利率重新 定价 时对 于未 来现金流影 响的风险 。
本基金的基金管理人定期 对本基金面临的利 率敏感性 缺口进行监控，并通过调 整投资组合的
久期等方法 对上述利 率风险进 行管理。
本基金持有及承担的大部 分金融资产和金融 负债不计 息，因此本基金的收入及 经营活动的现
金流量在很大程度上独立 于市场利率变化 。本基金持 有的利率敏感性资产主要 为银行存款、结 算
备付金、存 出保证金 及债券投 资等。
6.4.10.4.1.1 利率 风险敞口
单位：人民 币元
本期末
2018 年6 月30 日
1 年以内
1-5 年
5 年以上
不计息
合计
资产
银行存款 90,005,146.78 - - - 90,005,146.78
结算备付金 583,932.05 - - - 583,932.05
存出保证金 159,995.95 - - - 159,995.95
交易性金融 资产 41,270,574.48 - - 543,059,408.62 584,329,983.10
买入返售金 融资产 76,000,000.00 - - - 76,000,000.00
应收利息 - - - 376,547.25 376,547.25
应收股利 - - - - -
应收申购款 17,372.00 - - 41,256.99 58,628.99
应收证券清 算款 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计
208,037,021.26 - - 543,477,212.86 751,514,234.12
负债
应付赎回款 - - - 140,869.63 140,869.63
应付管理人 报酬 - - - 838,581.05 838,581.05
应付托管费 - - - 139,763.50 139,763.50
应付证券清 算款 - - - 83,790,420.02 83,790,420.02
卖出回购金 融资产
款
- - - - -
应付销售服 务费 - - - - -
应付交易费 用 - - - 312,055.77 312,055.77 南方 天元 新产 业股票2018 年 半年 度报 告
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应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
应交税费 - - - 28.37 28.37
其他负债 - - - 955,554.34 955,554.34
负债总计
- - - 86,177,272.68 86,177,272.68
利率敏感度 缺口
208,037,021.26 - - 457,299,940.18 665,336,961.44
上年度末
2017 年12 月31 日
1 年以内
1-5 年
5 年以上
不计息
合计
资产
银行存款 46,979,092.00 - - - 46,979,092.00
结算备付金 1,159,510.48 - - - 1,159,510.48
存出保证金 194,186.95 - - - 194,186.95
交易性金融 资产 29,556,590.00 - 705,200.00 473,412,478.29 503,674,268.29
买入返售金 融资产 - - - - -
应收利息 - - - 473,809.78 473,809.78
应收股利 - - - - -
应收申购款 2,507.02 - - 215,624.12 218,131.14
应收证券清 算款 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计
77,891,886.45
-
705,200.00
474,101,912.19
552,698,998.64
负债
应付赎回款 - - - 105,782.17 105,782.17
应付管理人 报酬 - - - 691,492.30 691,492.30
应付托管费 - - - 115,248.73 115,248.73
应付证券清 算款 - - - 2.92 2.92
卖出回购金 融资产
款
- - - - -
应付销售服 务费 - - - - -
应付交易费 用 - - - 516,608.41 516,608.41
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
其他负债 - - - 1,104,092.14 1,104,092.14
负债总计
- -
-
2,533,226.67
2,533,226.67
利率敏感度 缺口
77,891,886.45
-
705,200.00
471,568,685.52
550,165,771.97
注: 表中所示 为本基金 资产及负 债的公允 价值 ， 并 按照 合约规定的 利率重新 定价日或 到期日孰 早者
予以分类。
6.4.10.4.1.2 利率 风险的敏感性 分析
注: 于 2018 年 6 月 30 日 本 基 金 持 有 的 交 易 性 债 券 投 资 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为
6.20%(2017 年12 月 31 日：5.50%) ，因 此市 场利 率的 变动对于本 基金资产 净值无重 大影响。 南方 天元 新产 业股票2018 年 半年 度报 告
第 29 页 共 41 页
6.4.10.4.2 外汇 风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现 金流量因 外汇汇率变动而发生波动 的风险。本基
金的所有资 产及负债 以人民币 计价，因 此无重大 外汇 风险。
6.4.10.4.3 其他 价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允 价值或未 来现金流量因除市场利率 和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而 发生波动的风险 。本基金主 要投资于证券交易所上市 或银行间同业市 场
交易的股票和债券，所面 临的其他价格风 险来源于单 个证券发行主体自身经营 情况或特殊事项 的
影响，也可 能来源于 证券市场 整体波动 的影响。
本基金的基金管 理人在构 建和管理投资组合 的过程中 ，通过对宏观经济情况及 政策的分析，
结合证券市场运行情况， 做出资产配置及 组合构建的 决定；通过对单个证券的 定性分析及定量 分
析，选择符合基金合同约 定范围的投资品 种进行投资 。本基金的基金管理人定 期结合宏观及微 观
环境的变化 ， 对投 资策略 、 资产配 置、 投 资组合进 行 修正， 来 主动应对 可能发生 的市场价 格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金股票投资占基金资产的比例范围
80-95% ， 其中对 新产业股 票的投资 不低于非 现金基金 资产的 80% ； 债券 、 债 券回购 、 银行 存款(包
括协议存款 、 定期 存 款及其 他银行存 款) 、 货币市 场工 具、 权证 、 股 指期货 、 国债期 货以及经 中国
证监会允许基金投资的其 他金融工具不超 过基金资产 的 20% 。此外，本基金 的基金管理人每 日对
本 基 金 所 持 有 的 证 券 价 格 实 施 监 控 ， 定 期 运 用 多 种 定 量 方 法 对 基 金 进 行 风 险 度 量 ， 包 括
VaR(Value at Risk) 指标等来测试本基金面 临的潜 在价格风险，及时可靠地对风险 进行跟踪和
控制。
6.4.10.4.3.1 其他 价格风险敞口
金额单位： 人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月30 日
上年度末
2017 年12月31 日
公允价值
占基金资产
净值比例 （%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融 资产- 股票 投资
543,059,408.62
81.62
473,412,478.29
86.05
交易性金融 资产 － 基 金投资
- - - -
交易性金融 资产 －债 券投资
- - - -
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金融资 产－权证 投资
- - - -
南方 天元 新产 业股票2018 年 半年 度报 告
第 30 页 共 41 页
其他
- - - -
合计
543,059,408.62 81.62
473,412,478.29 86.05
6.4.10.4.3.2 其他 价格风险的敏 感性分析
假设
除业绩比较 基准以外 的其他市 场变量保 持不变
相关风险变 量的变动
对资产负债 表日基金 资产净值 的
影响金额（ 单位：人 民币元）
本期末 （2018 年 6 月
30 日）
上年度末 （2017 年12
月31 日 ）
分析
业绩比较基 准上升 5% 29,624,080.81 27,608,913.92
业绩比较基 准下降 5% -29,624,080.81 -27,608,913.92
6.4.11 有助 于理解和分析 会计报表需 要说明的其 他事项
无。
§7 投 资 组合 报告
7.1 期末 基金资产组合 情况
金额单位： 人民币元
序号
项目
金额
占基金总资 产的比例 （%）
1
权益投资
543,059,408.62 72.26
其中：股票
543,059,408.62 72.26
2 基金投资
- -
3
固定收益投 资
41,270,574.48 5.49
其中：债券
41,270,574.48 5.49
资产支持 证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品 投资
- -
6
买入返售金 融资产
76,000,000.00 10.11
其中：买断式回购的买 入返售金融资
产
- -
7
银行存款和 结算备付 金合计
90,589,078.83 12.05
8
其他各项资 产
595,172.19 0.08
9
合计
751,514,234.12 100.00
7.2 报告 期末按行业分 类的股票投 资组合
7.2.1 报告 期末按行业分 类的境内股 票投资组合
代码
行业类别
公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例 （％）
A
农、林、牧 、渔业
7,609,640.22 1.14
B
采矿业
- -
C
制造业
241,610,209.71 36.31 南方 天元 新产 业股票2018 年 半年 度报 告
第 31 页 共 41 页
D
电力、热力 、燃气及 水生产和
供应业
26,700,589.85 4.01
E
建筑业
37.59 0.00
F
批发和零售 业
28,135,657.20 4.23
G
交通运输、 仓储和邮 政业
6,111,721.00 0.92
H
住宿和餐饮 业
- -
I
信息传输、 软件和信 息技术服
务业
82,806,692.32 12.45
J
金融业
41,316,139.38 6.21
K
房地产业
16,642,939.00 2.50
L
租赁和商务 服务业
90,597,884.71 13.62
M
科学研究和 技术服务 业
1,446,671.50 0.22
N
水利、环境 和公共设 施管理业
81,226.14 0.01
O
居民服务、 修理和其 他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会 工作
- -
R
文化、体育 和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
543,059,408.62 81.62
7.2.2 报告 期末按行业分 类的港股通 投资股票投 资组合
注: 本基金本报 告期末未 持有港股 通股票投 资。
7.3 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例 大小 排序的所 有股票投资明 细
金额单位： 人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例
（％）
1 002027 分众传媒 5,240,027 50,147,058.39 7.54
2 601888 中国国旅 624,912 40,250,581.92 6.05
3 600519 贵州茅台 49,700 36,353,562.00 5.46
4 600872 中炬高新 1,022,212 28,621,936.00 4.30
5 002415 海康 威视 707,432 26,266,950.16 3.95
6 600900 长江电力 1,486,500 23,992,110.00 3.61
7 000333 美的集团 459,400 23,989,868.00 3.61
8 002410 广联达 809,500 22,447,435.00 3.37
9 300413 快乐购 584,400 22,172,136.00 3.33
10 300271 华宇软件 1,181,700 20,892,456.00 3.14
11 000786 北新 建材 1,033,800 19,156,314.00 2.88
12 601318 中国平安 287,100 16,818,318.00 2.53
13 600048 保利地产 1,118,700 13,648,140.00 2.05
14 600887 伊利股份 417,500 11,648,250.00 1.75
15 002396 星网锐捷 553,500 11,330,145.00 1.70 南方 天元 新产 业股票2018 年 半年 度报 告
第 32 页 共 41 页
16 600036 招商银行 412,700 10,911,788.00 1.64
17 600745 闻泰科技 390,300 9,972,165.00 1.50
18 300170 汉得信息 590,500 9,589,720.00 1.44
19 601939 建设银行 1,412,100 9,249,255.00 1.39
20 600660 福耀玻璃 344,100 8,846,811.00 1.33
21 002507 涪陵榨菜 327,000 8,397,360.00 1.26
22 000596 古井贡酒 92,935 8,250,769.30 1.24
23 600050 中国联通 1,615,400 7,947,768.00 1.19
24 300101 振芯科技 547,600 7,737,588.00 1.16
25 002714 牧原股份 171,157 7,609,640.22 1.14
26 300532 今天国际 401,656 7,016,930.32 1.05
27 300571 平治信息 98,745 6,734,409.00 1.01
28 600038 中直股份 165,000 6,598,350.00 0.99
29 600004 白云 机场 466,900 6,111,721.00 0.92
30 603368 柳州医药 176,540 5,963,521.20 0.90
31 000568 泸州老窖 92,700 5,641,722.00 0.85
32 000768 中航飞机 359,500 5,622,580.00 0.85
33 600884 杉杉股份 246,000 5,436,600.00 0.82
34 600030 中信证券 255,000 4,225,350.00 0.64
35 300188 美亚柏科 186,080 3,405,264.00 0.51
36 603365 水星家纺 135,400 3,291,574.00 0.49
37 002798 帝欧家居 109,310 3,235,576.00 0.49
38 601155 新城控股 96,700 2,994,799.00 0.45
39 603019 中科曙光 59,900 2,747,613.00 0.41
40 002912 中新赛克 29,100 2,735,400.00 0.41
41 600438 通威股份 362,286 2,499,773.40 0.38
42 300628 亿联网络 29,200 1,924,572.00 0.29
43 601222 林洋能源 304,100 1,514,418.00 0.23
44 600011 华能国际 237,200 1,508,592.00 0.23
45 300036 超图软件 68,800 1,402,832.00 0.21
46 603259 603259 SH 14,400 1,367,280.00 0.21
47 600027 华电国际 300,200 1,176,784.00 0.18
48 603010 万盛股份 45,800 864,246.00 0.13
49 300685 艾德生物 11,780 656,852.80 0.10
50 002439 启明星辰 29,900 634,478.00 0.10
51 300308 中际旭创 7,401 444,356.04 0.07
52 000932 华菱钢铁 25,900 220,150.00 0.03
53 601828 美凯龙 13,105 200,244.40 0.03
54 300747 锐科激光 1,543 123,995.48 0.02
55 601990 南京证券 10,230 110,995.50 0.02
56 603587 地素时尚 2,442 100,879.02 0.02
57 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.01 南方 天元 新产 业股票2018 年 半年 度报 告
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58 300746 汉嘉设计 2,318 79,391.50 0.01
59 603650 彤程新材 2,376 50,988.96 0.01
60 002927 泰永长征 1,249 47,774.25 0.01
61 603706 东方环宇 1,765 23,103.85 0.00
62 603105 芯能科技 3,410 16,470.30 0.00
63 601009 南京银行 56 432.88 0.00
64 300197 铁汉生态 7 37.59 0.00
7.4 报告 期内股票投资 组合的重大 变动
7.4.1 累计 买入金额超出 期初基金资 产净值 2%或前 20 名的股票 明细
金额单位： 人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买 入金额
占期初基金 资产净
值比例(%)
1 600900 长江电力 33,874,440.50 6.16
2 600004 白云机场 26,874,707.48 4.88
3 000333 美的集团 26,672,417.14 4.85
4 600519 贵州茅台 25,337,875.20 4.61
5 601939 建设银行 23,067,322.86 4.19
6 300271 华宇软件 23,066,721.22 4.19
7 002410 广联达 20,236,723.40 3.68
8 002027 分众传媒 14,792,178.63 2.69
9 600048 保 利地产 14,625,306.58 2.66
10 002396 星网锐捷 12,414,676.43 2.26
11 002415 海康威视 12,234,416.00 2.22
12 600030 中信证券 11,326,690.01 2.06
13 600050 中国联通 10,634,726.00 1.93
14 002376 新北洋 10,201,801.00 1.85
15 300170 汉得信息 10,047,413.88 1.83
16 300532 今天国际 9,744,506.58 1.77
17 300687 赛意信息 9,380,704.68 1.71
18 300101 振芯科技 9,354,938.50 1.70
19 600038 中直股份 9,063,577.73 1.65
20 601601 中国太保 8,885,003.93 1.61
注: 买入包括 二级市场 上主动的 买入 、 新股 、 配股 、 债 转股、 换 股及行权 等获得的 股票 ， 买入金 额
按成交金额 （成交单 价乘以成 交数量） 填列，不 考虑 相关交易费 用。
7.4.2 累计 卖出金额超出 期初基金资 产净值 2%或前 20 名的股票 明细
金额单位： 人 民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖 出金额
占期初基金 资产净
值比例(%)
1 002202 金风科技 22,687,690.69 4.12
2 000568 泸州老窖 21,180,965.58 3.85 南方 天元 新产 业股票2018 年 半年 度报 告
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3 600004 白云机场 20,777,925.95 3.78
4 000998 隆平高科 20,205,323.30 3.67
5 601601 中国太保 18,458,559.00 3.36
6 300308 中际旭创 16,556,480.75 3.01
7 600900 长江电力 15,183,738.42 2.76
8 601766 中国中车 14,866,939.32 2.70
9 601318 中国平安 14,510,368.00 2.64
10 600887 伊利股份 13,529,681.40 2.46
11 002415 海康威视 11,362,937.59 2.07
12 600036 招商银行 11,354,426.81 2.06
13 002376 新北洋 11,220,623.00 2.04
14 300197 铁汉生态 10,547,959.35 1.92
15 600176 中国巨石 10,512,822.49 1.91
16 002517 恺英网络 10,398,167.72 1.89
17 601939 建设银行 9,414,754.17 1.71
18 300687 赛意信息 9,258,471.40 1.68
19 000932 华菱钢铁 9,184,466.00 1.67
20 600584 长电科技 8,649,760.83 1.57
注: 卖出包括 二级市场 上主动的 卖出 、 换股 、 要约收购 、 发行人 回购及行 权等减 少 的股票 ， 卖出金
额按成交金 额（成交 单价乘以 成交数量 ）填列， 不考 虑相关交易 费用。
7.4.3 买入 股票的成本总 额及卖出股 票的收入总 额
单位: 人民 币元
买入股票成 本（成交 ）总额
499,703,609.35
卖出股票收 入（成交 ）总额
404,306,470.73
注: 买入股票 成本 、 卖出股票 收入均按 买卖成交 金额 （ 成交单价乘 以成交数 量） 填 列 ， 不 考虑相关
交易费用。
7.5 期末 按债券品种分 类的债券投 资组合
金额单位： 人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产 净值比例 （％）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
40,626,797.40 6.11
其中：政策 性金融债
40,626,797.40 6.11
4
企业债券
- -
5
企业短期融 资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可 交换债）
643,777.08 0.10
8
同业存单
- -
9
其他
- -
10
合计
41,270,574.48 6.20 南方 天元 新产 业股票2018 年 半年 度报 告
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7.6 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前 五名债券投资 明细
金额单位 ：人民币 元
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值
占基金资产 净值比例
（% ）
1 018005 国开 1701 404,730 40,626,797.40 6.11
2 123004 铁汉转债 7,052 643,777.08 0.10
7.7 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的所 有资产支持证 券投资明细
注: 本基金本 报告期末 未持有资 产支持证 券。
7.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名贵金 属投资明细
注: 本基金本 报告期末 未持有贵 金属。
7.9 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前 五名权证投资 明细
注: 本基金本 报告期末 未持有权 证。
7.10 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明
注: 本基金本 报告期内 未投资股 指期货。
7.11 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明
注: 本基金本 报告期内 未投资国 债期货。
7.12 投资 组合报告附注
7.12.1
基金 投资的前十 名证券的发 行主体本期是 否出现 被监管部门立 案调查，或
在报 告编制日前一 年收到公开 谴责、处罚 的情形
本基金投资的前十名证券 的发行主体本期没 有出现被 监管部门立案调查，或在 报告编制日前
一年内受到 公开谴责 、处罚的 情形。
7.12.2
基金 投资的前十 名股票是否 超出基金合同 规定的 备选股票库
本基金投资 的前十名 股 票没有 超出基金 合同规定 的备 选股票库。
7.12.3 期末 其他各项资产 构成
单位：人民 币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
159,995.95
2
应收证券清 算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
376,547.25
5
应收申购款
58,628.99
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
595,172.19 南方 天元 新产 业股票2018 年 半年 度报 告
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7.12.4 期末 持有的处于转 股期的可转 换债券明细
金额单位:人 民币元
序号
债券代码
债券名称
公允价值
占基金资产 净值 比例 （%）
1 123004 铁汉转债 643,777.08 0.10
7.12.5 期末 前十名股票中 存在流通受 限情况的说 明
注: 本基金本 报告期末 前十名股 票中不存 在流通 受限 情况。
§8 基 金 份额 持有 人信 息
8.1 期末 基金份额持有 人户数及持 有人结构
份额单位： 份
持有人户数
( 户)
户均持有的 基金
份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额
比例（%）
持有份额
占总份额
比例（%）
21,321 14,375.12 70,419,120.86 22.98
236,072,786.76 77.02
8.2 期末 上市基金前十 名持有人
序号
持有人名称
持有份额（ 份）
占上市总份 额比例（% ）
1 程梦茜 3,977,506.00 1.74
2 王友刚 3,673,329.00 1.61
3 李更 2,162,374.00 0.95
4 江阴华联商 厦有限公 司 2,000,000.00 0.88
5 戴瑜 2,000,000.00 0.88
6 赵小骥 1,870,074.00 0.82
7 欧阳艳芬 1,800,076.00 0.79
8 陈艳芳 1,715,012.00 0.75
9 刘剑 1,710,042.00 0.75
10 陆正辉 1,451,141.00 0.64
8.3 期末 基金管理人的 从业人员持 有本基金的 情况
项目
持有份额总 数（份）
占基金总份 额比例
（%）
基金管理人 所有从业 人员持
有本基金
379,830.61 0.1239
8.4 期末 基金管理人的 从业人员持 有本开放式 基金份额 总量区间情况
项目
持有基金份 额总量的 数量区间 （万份）
本公司高级 管理人员 、基金投 资和研究
部门负责人 持有本开 放式基金
10~50
本基金基金 经理持 有 本开放式 基金
- 南方 天元 新产 业股票2018 年 半年 度报 告
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§9 开 放 式基 金份 额变 动
单位：份
基金合同生 效日（2014 年7 月 3 日 ）基
金份额总额
3,000,000,000.00
本报告期期 初基金份 额总额
243,762,025.71
本报告期基 金总申购 份额
73,274,153.43
减：本报告 期基金总 赎回份额
10,544,271.52
本 报 告 期基 金 拆分 变 动份 额 （份 额减 少
以“- ”填列 ）
-
本报告期期 末基金份 额总额
306,491,907.62
§ 10 重 大 事件 揭示
10.1 基金 份额持有人大 会决议
本报告期内 无基金份 额持有人 大会决议。
10.2 基金 管理人、基金 托管人的专 门基金托管 部门的重 大人事变动
本报告期内 ，基金管 理人没有 发生重大 人事变动 。
本报告期内 ，基金托 管人的专 门基金托 管部门没 有发 生重大人事 变动。
10.3 涉及 基金管理人、 基金财产、 基金托管业 务的诉讼
本报告期内 ，无涉及 基金管理 业务、基 金财产、 基金 托管业务的 诉讼。
10.4 基金 投资策略的改 变
本报告期内 本基金投 资策略未 改变。
10.5 为基 金进行审计的 会计师事务 所情况
本报告期内 本基金未 更换会计 师事务所 。
10.6 管理 人、托管人及 其 高级管理 人员受稽查 或处罚等 情况
本报告期内 ，基金管 理人、基 金托管人 及其高级 管理 人员未受监 管部门稽 查或处罚 。
10.7 基金 租用证券公司 交易单元的 有关情况
10.7.1 基金 租用证券公司 交易单元进 行股票投资 及佣金支 付情况
金额单位： 人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易
应支付该券 商的佣金
备注
成交金额
占当期股票 成交
总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
南方 天元 新产 业股票2018 年 半年 度报 告
第 38 页 共 41 页
湘财证券 2
193,865,09
1.66
21.49% 176,670.49 21.49% -
中投证券 1
183,680,66
2.37
20.36% 167,390.99 20.36% -
长江证券 1
151,339,83
4.20
16.77% 137,916.72 16.77% -
广发证券 1
143,287,70
7.42
15.88% 130,578.10 15.88% -
国信证券 2
103,797,78
7.73
11.50% 94,590.26 11.50% -
方正证券 1
56,172,660
.49
6.23% 51,188.42 6.23% -
光大证券 1
36,590,794
.69
4.06% 33,344.82 4.06% -
申万宏源 2
17,778,762
.87
1.97% 16,201.73 1.97% -
银河证券 2
15,810,963
.75
1.75% 14,408.55 1.75% -
国泰君安 1 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
平安证券 2 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
广州证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
注: 交易单元 的选择标 准和程序 根据中 国证监 会 《关 于完善证券 投资基金 交易席位 制度有关 问题
的通知》 （证监基金字[2007]48 号） 的有关规定，我 公司制定了租用证券公司 交易单元的选择 标
准和程序： 南方 天元 新产 业股票2018 年 半年 度报 告
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A：选择标准
1、公司经营 行为规范 ，财务状 况和经营 状况良 好；
2、公司具有较强的研究 能力,能及时、全面 地为基金 提供高质量的宏观经济 研究、行业研究及 市
场走向、个 股分析报 告和专门 研究报告 ；
3、公司内部 管理规范 ，能满足 基金操作 的保密 要求 ；
4、建立了广 泛的信息 网络,能 及时提供 准确的信 息资 讯服务。
B ： 选择 流程 公司 研究部 门定期对 券商服务 质量从以 下几方面进 行量化评 比 ， 并根据评 比的结果
选择席位：
1 、 服务的 主动性 。 主要针 对证券公 司承接调 研课题的 态度 、 协 助安排上 市公司调 研 、 以 及就有关
专题提供研 究报告和 讲座；
2、研究报告 的质量。 主要是指 证券公司 所提供 研究 报告是否详 实，投资 建议是否 准确；
3 、 资讯提供的 及时性及 便利性 。 主要 是指证 券公司提 供资讯的时 效性 、 及时性 以及提供 资讯的 渠
道是否便利 、提供的 资讯是否 充足全面 。
10.7.2 基金 租用证券公司 交易单元进 行其他证券 投资的情 况
金额单位： 人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交 易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
长江证券 - -
- -
- -
方正证券 40,524,690.90 100.00%
90,000,000.00 54.22%
- -
光大证券 - -
- -
- -
广发证券 - -
- -
- -
广州证券 - -
- -
- -
国泰君安 - -
- -
- -
国信证券 - -
76,000,000.00 45.78%
- -
海通证券 - -
- -
- -
平安证券 - -
- -
- -
申万宏源 - -
- -
- -
湘财证券 - -
- -
- -
兴业证券 - -
- -
- -
银河证券 - -
- -
- -
浙商证券 - -
- -
- -
南方 天元 新产 业股票2018 年 半年 度报 告
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中金公司 - -
- -
- -
中投证券 - -
- -
- -
中银国际 - -
- -
- -
10.8 其他 重大事件
序号
公告事项
法定披露方 式
法定披 露日 期
1
关于公司旗下基金调 整停牌股票估 值方法
的提示性公 告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2018 年 01 月06 日
2
南方天元新产业股票 型证券投资基 金招募
说明书（更 新） （2018 年第 1 号）
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2018 年 02 月07 日
3
南方天元新产业股票 型证券投资基 金招募
说明书（更 新）摘要 （2018 年第 1 号）
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2018 年 02 月07 日
4
南方基金管理股份有 限公司关于旗 下部分
开放式基金 赎回费调 整的提示 性公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2018 年 03 月27 日
5
南方基金关于旗下部 分基金参加中 国工商
银行个人电子银行基 金申购费率优 惠活动
的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2018 年 03 月30 日
6
南方基金关于旗下部 分基金参加交 通银行
手机银行基金申购及 定期定额投资 手续费
率优惠活动 的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2018 年 03 月31 日
7
关于公司旗下基金调 整停牌股票估 值方法
的提示性公 告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2018 年 01 月06 日
8
南方基金管理股份有 限公司关于调 整电子
直销系统部分基金最 低申购金额限 制的公
告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2018 年 04 月26 日
9
南方基金关于旗下部 分基金增加大 连网金
为代销机构 及开通相 关业务的 公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2018 年 04 月27 日
10
南方基金关于旗下部 分基金增加渣 打银行
为代销机构 及开通相 关业务的 公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2018 年 04 月20 日
11
南方基金关于旗下部 分基金增加中 民财富
为代销机构 及开通相 关业务的 公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2018 年 06 月25 日
12
南方基金关于旗下部 分基金参加交 通银行
手机银行 基 金 申 购 及 定 期 定 额 投 资 手 续 费
率优惠活动 的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2018 年 03 月31 日
§ 11 影 响 投资 者决 策的 其 他重 要信 息
11.1 报告 期内单一投资 者持有基金 份额比例达 到或超过 20% 的情况
注: 无。
11.2 影响 投资者决策的 其他重要信 息
注: 无。 南方 天元 新产 业股票2018 年 半年 度报 告
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§12 备 查 文件 目录
12.1 备查 文件目录
1 、中国证监 会批准设 立南方天 元新产业 股票型 证券 投资基金的 文件
2 、南方天元 新产业股 票型证券 投资基金 基金合 同
3 、南方天元 新产业股 票型证券 投资基金 托管协 议
4 、基金管理 人业务资 格批件、 营业执照
5 、报告期内 在选定报 刊上披露 的各项公 告
12.2 存放 地 点
深圳市福田 区福田街 道福华一 路六号免 税商务大 厦 31-33 层。
12.3 查阅 方式
网站：http://www.nffund.com
