嘉实 中创400ETF2018 年 半年 度报 告摘要
第 1 页 共 28 页
中创400 交 易型 开放式指 数证券 投资 基金
2018 年半 年度报 告 摘要
基 金 管理 人： 嘉实 基 金管 理有 限公 司
基 金 托管 人： 中国 工 商银 行股 份有 限公司
送 出 日期 ：2018 年 08 月 25 日
§1 重 要 提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载 资料不存 在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准 确性和完整性承 担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经全部独 立
董事签字同 意，并由 董事长签 发。
基金托 管人中国 工商银行 股份有限 公司根据 本基 金合同规定 ，于 2018 年 8 月 22 日复核 了本
报告中的财务指标、净值 表现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复 核
内容不存在 虚假记载 、误导性 陈述或者 重大遗漏 。
基金管 理人承诺 以诚实信 用 、 勤勉 尽责的原 则管 理和运用基 金资产 ， 但 不保证 基金一定 盈利 。
基金的过往业绩并 不代表其未来表现 。投资有风 险，投资者在作出投资决 策前应仔细阅读 本
基金的招募 说明书及 其更新。
本半年度报 告摘要摘 自半年度 报告正文 ，投资者 欲了 解详细内容 ，应阅读 半年度报 告正文。
本报告 中财务资 料未经审 计。
本报告 期自 2018 年1 月1 日起至 2018 年 6 月 30 日止。
嘉实 中创400ETF2018 年 半年 度报 告摘要
第 2 页 共 28 页
§2 基 金 简介
2.1 基金 基本情况
基金名称
中创400 交 易型开放 式指数证 券投资基 金
基金简称
嘉实中创 400ETF
场内简称
中创400
基金主代码
159918
基金运作方 式
交易型开放 式
基金合同生 效日
2012 年 3 月22 日
基金管理人
嘉实基金管 理有限公 司
基金托管人
中国工商银 行股份有 限公司
报告期末基 金份额总 额
72,561,264.00 份
基金合同存 续期
不定期
基金份额上 市的证券 交易所
深圳证券交 易所
上市日期
2012 年 5 月11 日
2.2 基金 产品说明
投资目标
紧密跟踪标 的指数 ， 追求 跟踪偏离 度和跟踪 误差的最 小化 ， 在正常市 场
情况下 ， 本基金日均 跟踪偏离 度的绝对 值不超过0.2% ， 年化跟踪误差不
超过2% 。
投资策略
本基金采取 完全复制 法 ， 即完全按照标 的指数 的成份 股组成及其 权重构
建基金股票 投资组合 ， 并根据 标的指数 成份股 及其权 重的变动进 行相应
调整。
业绩比较基 准
中创400 指数
风险收益特 征
本基金为股 票型基金 ，其长期 平均风险 和预期收 益率 高于混合型 基金、
债券型基金 、 及货币 市场基金 。 本基金 为指数型 基金 ， 被动跟踪标的指
数的表现 ， 具有与标 的指数以 及标的指 数所代 表的股 票市场相似 的风险
收益特征。
2.3 基金 管理人和基金 托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
嘉实基金管 理有限公 司 中国工商银 行股份有 限公司
信息披露负
责人
姓名
胡勇钦 郭明
联系电话
(010)65215588 (010)66105798
电子邮箱
service@jsfund.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电 话
400-600-8800 95588
传真
(010)65215588 (010)66105799
2.4 信息 披露方式
登载基金半 年度报告 正文的管 理人互联 网网址
http://www.jsfund.cn
基金半年度 报告备置 地点
北京市建国 门北大 街8 号华润 大厦 8 层 嘉实基
金管理有限 公司
嘉实 中创400ETF2018 年 半年 度报 告摘要
第 3 页 共 28 页
§3 主 要 财务 指标 和基 金 净值 表现
3.1 主要 会计数据和财 务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间 数据和指 标
报告期(2018 年 01 月01 日-2018 年 06 月 30 日)
本期已实现 收益
-7,345,735.93
本期利润
-20,175,770.34
加权平均基 金份额本 期利润
-0.2918
本期加权平 均净值利 润率
-17.29%
本期基金份 额净值增 长率
-16.09%
3.1.2 期末 数据和指 标
报告期末(2018 年 06 月 30 日)
期末 可供分 配利润
34,644,320.63
期末可供分 配基金份 额利润
0.4774
期末基金资 产净值
107,205,584.63
期末基金份 额净值
1.4774
3.1.3 累计 期末指标
报告期末(2018 年 06 月 30 日)
基金份额累 计净值增 长率
47.74%
注: （1）本期已实现 收益指基金本期利息收 入、投资 收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）
扣除相关费用后的余额 ，本期利润为本期 已实现收益 加上本期公允价值变动 收益； （2）所述基 金
业绩指标不包括持有人认 购或交易基金的 各项费用， 计入费 用后实际收益水平 要低于所列数字 ；
（3 ） 期 末可供分 配利润采 用期末资 产负债表 中未分配 利润与未分 配利润中 已实现部 分的孰低 数。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 基金 份额净值增长 率及其与同 期业绩比较 基准收益 率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基 准
收益率③
业绩比较基 准收
益率标准差 ④
①－③
②－④
过去一个月 -9.77% 1.90% -9.89% 1.91% 0.12% -0.01%
过去三个月 -16.58% 1.43% -16.91% 1.44% 0.33% -0.01%
过去 六个月 -16.09% 1.49% -16.12% 1.50% 0.03% -0.01%
过去一年 -20.39% 1.26% -19.89% 1.26% -0.50% 0.00% 嘉实 中创400ETF2018 年 半年 度报 告摘要
第 4 页 共 28 页
过去三年 -49.00% 1.90% -44.60% 1.95% -4.40% -0.05%
自基金合同 生
效起至今
47.74% 1.77% 59.21% 1.81% -11.47% -0.04%
3.2.2 自基 金合同生效以 来基金份额 累计净值增 长率变动 及其与同期业 绩比较基准
收益 率变动的比较
图： 嘉实中创400ETF 基金份额 累 计净值 增长率与 同期 业绩比较基 准收益率 的历史走 势对比 图
（2012 年 3 月 22 日至 2018 年 6 月 30 日）
注： 按基金 合同和招 募说明书 的约定， 本基金自 基金 合同生效日起 3 个月 内为建仓 期，建仓 期结
束时本基金的各项投资比 例符合基金合同 “第十三部 分二、投资范围和六、投 资限制（一）投 资
组合限制” 的有关约 定。
§4 管 理 人报 告
4.1 基金 管理人及基金 经理情况
4.1.1 基金 管理人及其管 理基金的经 验
本基金管理 人为嘉实 基金管理 有限公司 ，成立 于 1999 年 3 月 25 日 ，是经中 国证监会 批准设
立的第一批 基金管理 公司之一 ， 是中外合 资基金管 理 公司 。 公司注册 地 上海 ， 公 司总部设 在北京，
在深圳、成都、杭州、青 岛、南京、福州 、广州、北 京怀柔设有分公司。公司 获得首批全国社 保
基金、企业 年金投资 管理人和QDII 、特 定资产管 理业 务资格。 嘉实 中创400ETF2018 年 半年 度报 告摘要
第 5 页 共 28 页
截止 2018 年 6 月 30 日 ，基金管 理人共 管理 1 只 封闭式证券 投资基金 、142 只开放式 证券投
资基金，具体包括嘉实元 和、嘉实成长收 益混合、嘉 实增长混合、嘉实稳健混 合、嘉实债券、 嘉
实服务增值 行业混合 、 嘉实 优质企业 混合 、 嘉实货 币 、 嘉实沪深 300 ETF 联接 （LOF ） 、 嘉 实超短
债债券 、 嘉实 主题精选 混合 、 嘉实 策略混 合 、 嘉实海 外中国混合 （QDII ） 、 嘉 实研 究精 选混合 、 嘉
实多元债券 、 嘉实量 化阿尔 法混合 、 嘉实回 报混合 、 嘉实基本面 50 指数 （LOF） 、 嘉实 价值优势
混合、嘉实稳固收益债券、 嘉实 H 股指 数（QDII-LOF） 、嘉实主题新动力混合 、嘉实多利分级
债券、嘉实领先成长混合、嘉 实深证基本面 120ETF 、嘉实深证基本面 120ETF 联接、嘉 实黄
金（QDII-FOF-LOF ） 、 嘉 实信用债 券 、 嘉实周 期优选混 合 、 嘉实安心 货币 、 嘉实 中创 400ETF 、嘉
实中创 400ETF 联 接 、 嘉实沪深 300ETF 、 嘉实 优 化红利混合 、 嘉实 全球房地 产 （QDII ） 、 嘉实
理财宝 7 天债券 、 嘉实 增强收益 定期债券 、 嘉 实纯 债债券 、 嘉实中证 中期企业 债指 数 （LOF）、
嘉实中证 500ETF 、 嘉实增强 信用定 期债券 、 嘉实中证 500ETF 联接 、 嘉实中证中 期国债 ETF 、
嘉实中证金 边中期国 债 ETF 联接 、 嘉实 丰益纯债 定 期债券 、 嘉实研 究阿尔法 股票 、 嘉实 如意宝
定期债券 、 嘉实美 国成长股 票 （QDII ） 、 嘉实丰 益策略 定期债券 、 嘉实丰 益信用定 期债券 、 嘉实 新
兴市场债券、嘉实绝对收益 策略定期混合、嘉 实宝 A/B、嘉实活期宝货币、 嘉实 1 个月 理财
债券、嘉实活钱包货币、 嘉实泰和混合、 嘉实薪金宝 货币、嘉实对冲套利定 期 开放混合、嘉实 中
证医药卫生 ETF 、嘉 实中证主 要消费 ETF 、嘉实 中证 金融地产 ETF 、嘉实 3 个 月理财债 券、
嘉实医疗保 健股票 、 嘉实新 兴产业股 票 、 嘉 实新收益 混合 、 嘉 实沪深 300 指数 研究增强 、 嘉实
逆向策略股票、嘉实企业 变革股票、嘉实 新消费股票 基金、嘉实全球互联网股 票、嘉实先进制 造
股票、嘉实事件驱动股票 、嘉实快线货币 、嘉实新机 遇混合发起式、嘉实低价 策略股票、嘉实 中
证金融地产 ETF 联 接 、 嘉实新 起点灵活 配置混合 、 嘉实腾讯自 选股大数 据股票 、 嘉实 环保低 碳
股票、嘉实创新成长灵活 配置混合、嘉实 智能汽车股 票、嘉实新 起航灵活配置 混合、嘉实新财 富
灵活配置混合、嘉实稳祥 纯债债券、嘉实 稳瑞纯债债 券、嘉实新常态灵活配置 混合、嘉实新趋 势
灵活配置混合、嘉实新优 选灵活配置混合 、嘉实新思 路灵活配置混合、嘉实沪 港深精选股票、 嘉
实稳盛债券、嘉实稳鑫纯 债债券、嘉实安 益混合、嘉 实文体娱乐股票、嘉实稳 泽纯债债券、嘉 实
惠泽混合（LOF） 、嘉实成 长增强混合、嘉 实策略优选 混合、嘉实主题增强混合 、嘉实优势成长 混
合、嘉实研究增强混合、 嘉实稳荣债券、 嘉实农业产 业股票、嘉实价值增强混 合、嘉实新添瑞 混
合、嘉实现 金宝货币 、嘉实增 益宝货币 、嘉实物 流产 业股票、嘉 实丰 安 6 个月定期 债券、嘉 实新
添程混合、嘉实稳元纯债 债券、嘉实新能 源新材料股 票、嘉实稳熙纯债债券、 嘉实丰和灵活配 置
混合、嘉实新添华定期混 合、嘉实定期宝 6 个月理 财债券、嘉实沪港深回报 混合、嘉实现金 添
利货币 、 嘉实原油 （QDII-LOF ） 、 嘉实前 沿科技沪 港深 股票 、 嘉 实稳宏债 券 、 嘉 实中关村A 股ETF 、嘉实 中创400ETF2018 年 半年 度报 告摘要
第 6 页 共 28 页
嘉实稳华纯 债债券 、 嘉实 6 个月理财 债券 、 嘉实稳怡 债券 、 嘉 实富时中 国 A50ETF 联接 、 嘉实富时
中国 A50ETF、嘉 实中小企 业量化活 力灵活配 置混合、 嘉实创业板 ETF、 嘉实新 添泽定期 混合、嘉
实合润双债两年期定期债 券、嘉实新添丰 定期 混合、 嘉实新添辉定期混合、嘉 实领航资产配置 混
合（FOF ） 、 嘉 实价值精 选股票 、 嘉实 医药健 康股票 、 嘉实润泽量 化定期混 合 、 嘉实核心 优 势 股 票、
嘉实润和量化定期混合、 嘉实金融精选股 票、嘉实新 添荣定期混合、嘉实致兴 定期纯债债券。 其
中嘉实增长 混合、嘉 实稳健混 合和嘉实 债券 3 只开放 式基金属于 嘉实理财 通系列基 金，同时 ，管
理多个全国 社保基金 、企业年 金、特定 客户资产 投资 组合。
4.1.2 基金 经理（或基金 经理小组） 及基金经理 助理简介
姓名
职务
任本基金的 基金经理 （助 理）
期限
证券从业
年限
说明
任职日期
离任日期
刘珈吟
本 基 金 、 嘉 实 深 证 基 本 面
120ETF 联 接、嘉实 深证基
本面 120ETF 、 嘉 实 中 创
400ETF 联 接、嘉实 中证主
要消费ETF 、 嘉实中 证医药
卫生ETF 、 嘉实中证 金融地
产ETF 、 嘉 实中证金 融地产
ETF 联接 、 嘉实中关 村 A 股
ETF 基金经理
2016 年3 月24 日 - 9 年
2009 年 加 入 嘉 实 基
金管理有限公 司，曾
任指数投资部 指数研
究员一职。现 任指数
投资部基金 经理。
陈正宪
本基金、嘉 实沪深 300ETF
联接(LOF) 、 嘉实基 本面 50
指数(LOF) 、 嘉实H 股指数
（QDII-LOF ） 、 嘉 实 黄 金
（QDII-FOF-LOF） 、 嘉实中
创400ETF 联 接 、 嘉实沪深
300ETF 、 嘉 实 中 证
500ETF 、嘉 实中证 500ETF
联 接 、 嘉 实 中 关 村 A 股
ETF 、 嘉实富 时中国 A50ETF
联接、嘉实富时中国
A50ETF 、 嘉 实 创 业 板 ETF
基金经理
2016 年3 月24 日 - 13 年
曾任职于中国 台湾台
育证券、中国 台湾保
诚投信 。2008 年 6 月
加入嘉实基金 管理有
限公司，先后 任职于
产品管理部、 指数投
资部，现任指 数投资
部执行总监及 基金经
理。硕士研究 生，具
有基金从业资 格，中
国台湾籍。
注: （1）任职日期指公司 作出决定后公告 之日； （2） 证券从业的含义遵从行 业协会《 证券业 从业
人员资格管 理办法》 的相关规 定。
4.2 管理 人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明
报告期内 ， 本基金 管理人严 格遵循了 《证 券法》 、 《证 券投资基金 法》 及 其各项配 套法规 、 《中
创 400 交易型开放式 指数证券 投资基金 基金合同 》和 其他相关法 律法规的 规定，本 着诚实信 用、嘉实 中创400ETF2018 年 半年 度报 告摘要
第 7 页 共 28 页
勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在 严格控制风 险的基础上，为基金份额 持有人谋求最大 利
益。本基金运作管理符合 有关法律法规和 基金合同的 规定和约定，无损害基金 份额持有人利益 的
行为。
4.3 管理 人对报告期内 公平交易情 况的专项说 明
4.3.1 公平 交易制度的执 行情况
报告期 内，基金管理人严 格执行证监会《证 券投资基 金管理公司公平交易制度 指导意见》和
公司内部公平交易制度， 各投资组合按投 资管理制度 和流程独立决策，并在获 得投资信息、投 资
建议和实施投资决策方面 享有公平的机会 ；通过完善 交易范围内各类交易的公 平交易执行细则 、
严格的流程 控制 、 持续的 技术改进 ， 确保公平 交易原 则的实现 ； 通过IT 系统 和人工监 控等方式 进
行日常监控 ，公平对 待旗下管 理的所有 投资组合 。
4.3.2 异常 交易行为的专 项说明
报告期内，公司旗下所有 投资组合参与交易 所公开竞 价交易中，同日反向交易 成交较少的单
边交易量超 过该证券 当日成交 量的 5%的 ， 合计 4 次 ， 均为旗下组 合被动跟 踪标的指 数需要 ， 与其
他组合发生 反向交易 ，不存在 利益输送 行为。
4.4 管理 人对报告期内 基金的投资 策略和业绩 表现的说 明
4.4.1 报告 期内基金投资 策略和运作 分析
本报告期内 ， 本 基金日均 跟踪误差 为 0.01% ， 年化跟 踪误差为 0.20% 。 符合基 金合同约 定的日
均跟踪误差 不超过 0.2% 的限制 。
4.4.2 报告 期内基金的业 绩表现
截至本报告 期末本基 金份额净 值为 1.4774 元； 本报 告期基金份 额净值增 长率为-16.09% ，业
绩比较基准 收益率为-16.12% 。
4.5 管理 人对宏观经济 、证券市场 及行业走势 的简要展 望
本基 金作为 一只投资 于中创 400 指数的 被动投资 管理 产品，我们 继续秉承 指数化被 动投资策
略，积极应对基金申购赎 回等因素对指数 跟踪效果带 来的冲击，降低本基金的 跟踪误差，给投 资
者提供一个 标准化的 中创 400 指数的投 资工具。
4.6 管理 人对报告期内 基金估值程 序等事项的 说明
报告期内，本基金管理人 严格遵守《企业 会计准则》 、 《证券投资基金会计核算 业务指引》以
及中国证监会相关规定和 基金合同的约定 ，日常估值 由基金管理人与基金托管 人一同进行，基 金
份额净值由基金管理人完 成估值后，经基 金托管人复 核无误后由基金管理人对 外公布。月末、 年
中和年末估 值复核与 基金会计 账目的核 对同时进 行。 嘉实 中创400ETF2018 年 半年 度报 告摘要
第 8 页 共 28 页
本基金管理人设立 估值专业委员会， 委员由固定 收益、交易、运营、风险 管理、合规等部 门
负责人组成，负责研究、 指导基金估值业 务。基金管 理人估值委员和基金会计 均具有专业胜任 能
力和相关工作经历。报告 期内，固定收益 部门负责人 同时兼任基金经理、估值 委员，基金经理 参
加估值专业委员会会议， 但不介入基金日 常估值业务 ；参与估值流程各方之间 不存在任何重大 利
益冲突；与估值相关的机 构包括但不限于 上海、深圳 证券交易所，中国证券登 记结算有限责任 公
司，中央国 债登记结 算公司， 中证指数 有限公司 以及 中国证券投 资基金业 协会等。
4.7 管理 人对报告期内 基金利润分 配情况的说 明
根据本基金 基金合同 十七 （ 二） “1 、 在收 益评价日 ， 基金管理人 计算基金 净值增长 率和标的
指数同期增长率 。基金净 值增长率为收益 评价日基金 份额净值与基金上市前一 日基金份额净值 之
比减去 1 乘以 100% ； 标的指 数同期增 长率为收 益评 价日标的指 数收盘值 与基金上 市前一日 标的
指数收盘值 之比减去1 乘以100% 。 基金 管理人将 以此 计算截至收 益评价日 基金净值 增长率与 标的
指数增长率 的差额 ， 当差额 超过 1% 时 ， 基金 管理人有 权进行收益 分配 。 ” 。 收益评价日 ， 基金净
值增长率与 标的指数 增长率的 差额未超 过 1% ， 因 此本 基金报告期 内未实施 利润分配 ， 符合法 律法
规的规定和 基金合同 的相关约 定。
4.8 报告 期内管理人对 本基金持有 人数或基金 资产净值 预警情形的说 明
无。
§5 托 管 人报 告
5.1 报告 期内本基金托 管人遵规守 信情况声明
本报告期内 ，本基金 托管人在 对中创 400 交易型 开放 式指数证券 投资基金 的托管过 程中，严
格遵守《证券投资基金法 》及其他法律法 规和基金合 同的有关规定，不存在任 何损害基金份额 持
有人利益的 行为，完 全尽职尽 责地履行 了基金托 管人 应尽的义务 。
5.2 托管 人对报告期内 本基金投资 运作遵规守 信、 净值 计算、 利润 分配等情况 的说明
本报告期内 ，中创 400 交易型 开放式指 数证券投 资基 金的管理人 —— 嘉实 基金管理 有限公司
在中创 400 交易型开 放式指数 证券投资 基金的投 资运 作、基金资 产净值计 算、基 金 费用开支 等问
题上，不存在任何损害基 金份额持有人利 益的行为， 在各重要方面的运作严格 按照基金合同的 规
定进行。
5.3 托管 人对本半年度 报告中财务 信息等内容 的真实、 准确和完整发 表意见
本托管人依 法对嘉实 基金管理 有限公司 编制和披 露的 中创 400 交易型开放 式指数证 券投资基
金2018 年半 年度报告 中财务指 标、 净 值表现 、 利润分 配情况、 财务会计 报告、 投资组合 报告等内嘉实 中创400ETF2018 年 半年 度报 告摘要
第 9 页 共 28 页
容进行了核 查，以上 内容真实 、准确和 完整。
§6 半 年 度财 务会 计报 告 （未 经审 计)
6.1 资产 负债表
会计主体： 中创400 交易型开 放式指数 证券投资 基金
报告截止日 ：2018 年6 月30 日
单位：人民 币元
资 产
附注号
本期末
2018 年 6 月30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款
6.4.7.1
1,308,106.36 654,803.84
结算备付金
2,411.96 33,606.76
存出保证金
989.87 2,195.83
交易性金融 资产
6.4.7.2
106,245,969.54 113,208,810.27
其中：股票 投资
106,245,969.54 113,142,410.27
基金投资
- -
债券投资
- 66,400.00
资产支持证 券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资 产
6.4.7.3
- -
买入返售金 融资产
6.4.7.4
- -
应收证券清 算款
- 138,247.28
应收利息
6.4.7.5
233.32 152.85
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税 资产
- -
其他资产
6.4.7.6
- -
资产总计
107,557,711.05 114,037,816.83
负债和所有者权益
附注号
本期末
2018 年 6 月30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融 负债
- -
衍生金融负 债
6.4.7.3
- -
卖出回购金 融资产款
- -
应付证券清 算款
74,404.23 -
应付 赎回款
- -
应付管理人 报酬
44,895.49 48,950.30
应付托管费
8,979.09 9,790.06
应付销售服 务费
- -
应付交易费 用
6.4.7.7
14,956.48 21,059.04 嘉实 中创400ETF2018 年 半年 度报 告摘要
第 10 页 共 28 页
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税 负债
- -
其他负债
6.4.7.8
208,891.13 285,000.00
负债合计
352,126.42 364,799.40
所有者权益：
实收基金
6.4.7.9
72,561,264.00 64,561,264.00
未分配利润
6.4.7.10
34,644,320.63 49,111,753.43
所有者权益 合计
107,205,584.63 113,673,017.43
负债和所有 者权益总 计
107,557,711.05 114,037,816.83
注: 报告截止 日 2018 年6 月30 日，基金 份额净值1.4774 元，基 金份额总 额 72,561,264.00 份。
6.2 利润 表
会计主体： 中创400 交易型开 放式指数 证券投资 基金
本报告期：2018 年 1 月1 日 至 2018 年 6 月 30 日
单位：人民 币元
项 目
附注号
本期
2018 年1 月1 日 至 2018
年 6 月 30 日
上年度可比 期间
2017 年1 月1 日 至 2017
年 6 月30 日
一、收入
-19,497,612.25 -9,359,777.94
1.利息收入
5,177.47 4,032.32
其中：存款 利息收入
6.4.7.11 5,167.30 4,029.82
债券利息收 入
10.17 2.50
资产支持证 券利息收
入
- -
买入返售金 融资产收
入
- -
其他利息收 入
- -
2.投资收益 （损失以 “-”填
列）
-6,670,461.71 -4,017,460.23
其中：股票 投资收益
6.4.7.12 -7,285,321.78 -4,557,347.89
基金投资收 益
- -
债券投资收 益
6.4.7.13 8,729.73 3,199.95
资产支持证 券投资收
益
- -
贵金属投资 收益
- -
衍生工具收 益
6.4.7.14 - -
股利收益
6.4.7.15 606,130.34 536,687.71
3.公允价值 变动收益( 损失以
“-”号填列)
6.4.7.16
-12,830,034.41 -5,346,402.30
4.汇兑收益( 损失以 “- ” 号填
列)
-
-
嘉实 中创400ETF2018 年 半年 度报 告摘要
第 11 页 共 28 页
5.其他收入( 损失以 “- ” 号填
列)
6.4.7.17
-2,293.60 52.27
减： 二、费 用
678,158.09 795,248.25
1．管理人报 酬
288,614.40 352,555.13
2．托管费
57,722.87 70,511.07
3．销售服务 费
- -
4．交易费用
6.4.7.18 47,748.64 88,116.92
5．利息支出
- -
其中： 卖出回 购金融资 产支出
- -
6．税金及附 加
0.05 -
7．其他费用
6.4.7.19 284,072.13 284,065.13
三、利润总 额( 亏损总额 以 “- ”
号填列)
-20,175,770.34 -10,155,026.19
减：所得税 费用
- -
四、净利润 （净亏损 以“-”
号填列）
-20,175,770.34 -10,155,026.19
6.3 所有 者权益（基金 净值）变动 表
会计主体： 中创 400 交易型开 放式指数 证券投资 基金
本报告期：2018 年 1 月1 日 至 2018 年 6 月 30 日
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年 6 月 30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益 合计
一、 期初所 有者权益 （基
金净值）
64,561,264.00 49,111,753.43 113,673,017.43
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -20,175,770.34
-20,175,770.34
三、本期基金份额交易
产生的基金 净值变动 数
（净值减少 以“- ”号填
列）
8,000,000.00 5,708,337.54 13,708,337.54
其中：1.基 金申购款
14,000,000.00 9,449,461.28 23,449,461.28
2.基金赎回 款
-6,000,000.00 -3,741,123.74 -9,741,123.74
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期末所 有者权益 （基
金净值）
72,561,264.00 34,644,320.63 107,205,584.63
项目
上年度可比 期间
嘉实 中创400ETF2018 年 半年 度报 告摘要
第 12 页 共 28 页
2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月 30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益 合计
一、 期初所 有者权益 （基
金净值）
75,561,264.00 75,402,128.57 150,963,392.57
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -10,155,026.19
-10,155,026.19
三、本期基金份额交易
产生的基金 净值变动 数
（净值减少 以“- ”号填
列）
-1,000,000.00 -1,442,529.97 -2,442,529.97
其中：1.基 金申购款
7,000,000.00 6,161,144.88 13,161,144.88
2.基金赎回 款
-8,000,000.00 -7,603,674.85 -15,603,674.85
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期末所 有者权益 （基
金净值）
74,561,264.00 63,804,572.41 138,365,836.41
报表附注为 财务报表 的组成部 分。
本报告 6.1 至6.4 财务 报表由下 列负责人 签署：
经雷
王红
张公允
基金管理人 负责人
主管会计工 作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表 附注
6.4.1 本报 告期所采用的 会计政策、 会计估计与 最 近一期 年度报告相一 致的说明
本报告期所 采用的会 计政策、 会计估计 与最近一 期年 度报告相一 致。
6.4.2 差错 更正的说明
本基金本报 告期无须 说明的会 计差错更 正。
6.4.3 关联 方关系
6.4.3.1 本报 告期存在控制 关系或其他 重大利害关 系的关联 方发生变化的 情况
本报告期存 在控制关 系或其他 重大利害 关系的关 联方 未发生变化 。
6.4.3.2 本报 告期与基金发 生关联交易 的各关联方
关联方名称
与本基金的 关系
嘉实基金管 理有限公 司 基金管理人
中国工商银 行股份有 限公司（ “中国工 商银行”） 基金托管人
嘉实中创 400 交易型开放式指数 证券投资基金联 本基金的联 接基金 嘉实 中创400ETF2018 年 半年 度报 告摘要
第 13 页 共 28 页
接基金（“ 嘉实中 创400ETF 联 接”）
6.4.4 本报 告期及上年度 可比期间的 关联方交易
下述关联方 交易均在 正常业务 范围内按 一般商业 条款 订立。
6.4.4.1 通过 关联方交易单 元进行的交 易
本期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日）及上 年度可比期 间（2017 年 1 月 1 日至 2017
年6 月 30 日 ） ，本基 金未通过 关联方交 易单元进 行交 易。
6.4.4.2 关联 方报酬
6.4.4.2.1 基金 管理费
单位：人 民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年 6
月 30 日
上年度可比 期间
2017 年 1 月1 日 至 2017 年
6 月30 日
当期发生的 基金应支 付 的管理 费
288,614.40 352,555.13
其中：支付 销售机构 的客户维 护费
-
-
注: 支付基金管理人嘉实基 金管理有限公司 的管理人 报酬按前一日基金资产净 值 0.5%的年费 率计
提， 逐日累 计至每月 月底， 按月支付 。 其计 算公式为 ： 日管理人报 酬＝前一 日基金资 产净值×0.5%/
当年天数。
6.4.4.2.2 基金 托管费
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年 6
月 30 日
上年度可比 期间
2017 年 1 月1 日 至 2017 年
6 月30 日
当期发生的 基金应支 付的托管 费
57,722.87 70,511.07
注: 支付基金托管人中国工 商银行的托管费 按前一日 基金资产净值 0.1%的 年费率计提，逐日 累计
至每月月底 ，按月支 付。其计 算公式为 ：日托管 费＝ 前一日基金 资产净值 ×0.1%/当 年天数。
6.4.4.3 与关 联方进行银行 间同业市场 的债券( 含回购) 交易
本期（2018 年 1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日）及 上年 度可比期间(2017 年1 月1 日至 2017
年6 月 30 日)，本基 金未与关 联方进行 银行间同 业市 场的债券(含 回购)交 易。
6.4.4.4 各关 联方投资本基 金的情况
6.4.4.4.1 报告 期内基金管理 人运用固有 资金投资本 基金的情 况
本报告期内 （2018 年1 月1 日至2018 年 6 月 30 日） 及上年度可 比期间 （2017 年1 月1 日至
2017 年6 月30 日） ， 基金管理 人未运用 固有资金 申购 、赎回或者 买卖本基 金的基金 份额。 嘉实 中创400ETF2018 年 半年 度报 告摘要
第 14 页 共 28 页
6.4.4.4.2 报告 期末除基金管 理人之外的 其他关联方 投资本基 金的情况
份额单位： 份
关联方名称
本期末
2018 年 6 月30 日
上年度末
2017年12 月31 日
持有的
基金份额
持有的基金 份额
占基金总份 额的比
例（% ）
持有的
基金份额
持有的基金 份额
占基金总份 额的比例
（%）
嘉 实 中 创
400ETF 联接
68,623,108.00
94.57
60,623,108.00
93.90
6.4.4.5 由关 联方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收 入
单位：人 民币元
关联方名称
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年6 月30
日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日 至 2017 年6月30 日
期末余额
当期利息收 入
期末余额
当期利息收 入
中国工商银行股份有限
公司_ 活期
1,308,106.36
4,785.59
1,084,322.86
3,619.42
注: 本基金的 银行存款 由基金托 管人保管 ，按适 用 利 率计息。
6.4.4.6 本基 金在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况
本期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日）及上 年度可比期 间（2017 年 1 月 1 日至 2017
年6 月 30 日 ） ，本基 金未在承 销期内参 与认购关 联方 承销的证券 。
6.4.5 期末(2018 年 06 月 30 日)本基金持 有的流通受限证 券
6.4.5.1 因认 购新发/ 增 发证券而于 期末持有的流 通受限证 券
本期末（2018 年 6 月30 日） ， 本基金未 持有因认 购新 发/增发证券 而流通受 限的证券 。
6.4.5.2 期末 持有的暂时停 牌等流通受 限股票
金额单位： 人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量
（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
002075
沙钢
股份
2016 年
9 月 19
日
重大事
项停牌
16.12 - - 51,500 550,827.53 830,180.00 -
300146
汤臣
倍健
2018 年
1 月 31
日
重大事
项停牌
16.60
2018 年
7 月 31
日
16.50 38,000 532,514.95 630,800.00 -
300266
兴源
环境
2018 年
2 月 5
日
重大事
项停牌
19.99
2018 年
7 月2 日
17.99 28,300 705,199.95 565,717.00 - 嘉实 中创400ETF2018 年 半年 度报 告摘要
第 15 页 共 28 页
002602
世纪
华通
2018 年
6 月 12
日
重大事
项停牌
32.50 - - 15,900 464,391.53 516,750.00 -
002408
齐翔
腾达
2018 年
6 月 19
日
重大事
项停牌
12.28 - - 41,471 400,665.07 509,263.88 -
002359
北讯
集团
2018 年
5 月 21
日
重大事
项停牌
19.58
2018 年
8 月 21
日
17.62 22,100 503,522.83 432,718.00 -
300324
旋极
信息
2018 年
5 月 30
日
重大事
项停牌
9.49 - - 44,707 490,271.34 424,269.43 -
002147
新光
圆成
2018 年
1 月 18
日
重大事
项停牌
14.76 - - 27,270 343,296.43 402,505.20 -
002610
爱康
科技
2018 年
6 月 5
日
重大事
项停牌
2.10 - - 190,700 506,404.44 400,470.00 -
002051
中工
国际
2018 年
4 月 4
日
重大事
项停牌
15.27 - - 24,740 483,856.93 377,779.80 -
300197
铁汉
生态
2018 年
5 月 28
日
重大事
项停牌
5.37 - - 65,508 502,057.13 351,777.96 -
300090
盛运
环保
2018 年
6 月 4
日
重大事
项停牌
8.32
2018 年
7 月2 日
7.49 41,580 414,472.33 345,945.60 -
002411
必康
股份
2018 年
6 月 19
日
重大事
项停牌
28.34 - - 12,079 267,347.61 342,318.86 -
002665
首航
节能
2018 年
5 月 29
日
重大事
项停牌
5.80 - - 57,550 483,925.15 333,790.00 -
002630
华西
能源
2018 年
6 月 19
日
重大事
项停牌
6.54 - - 50,456 364,786.74 329,982.24 -
002210
飞马
国际
2018 年
3 月 26
日
重大事
项停牌
12.33
2018 年
8 月 13
日
11.07 26,555 289,226.31 327,423.15 -
002699
美盛
文化
2018 年
2 月 5
日
重大事
项停牌
18.76
2018 年
7 月2 日
16.88 15,900 287,556.46 298,284.00 -
002431
棕榈
股份
2018 年
5 月 30
重大事
项停牌
6.71 - - 42,853 426,324.85 287,543.63 - 嘉实 中创400ETF2018 年 半年 度报 告摘要
第 16 页 共 28 页
日
002668
奥马
电器
2018 年
6 月 15
日
重大事
项停牌
20.10 - - 14,200 306,824.80 285,420.00 -
002716
金贵
银业
2018 年
5 月 3
日
重大事
项停牌
16.84 - - 16,800 355,921.39 282,912.00 -
002089
新 海
宜
2018 年
4 月 20
日
重大事
项停牌
6.05
2018 年
7 月 20
日
5.45 45,158 349,462.80 273,205.90 -
002477
雏鹰
农牧
2018 年
6 月 14
日
重大事
项停牌
3.31 - - 82,487 410,949.87 273,031.97 -
002102
冠福
股份
2018 年
6 月 1
日
重大事
项停牌
4.07 - - 65,000 274,347.67 264,550.00 -
300118
东方
日升
2018 年
5 月 7
日
重大事
项停牌
10.80
2018 年
8 月7 日
9.63 24,148 333,366.92 260,798.40 -
002437
誉衡
药业
2018 年
6 月 11
日
重大事
项停牌
6.20
2018 年
8 月 13
日
5.57 40,200 322,444.98 249,240.00 -
002005
德豪
润达
2018 年
1 月 2
日
重大事
项停牌
4.36
2018 年
7 月2 日
3.92 50,300 280,123.17 219,308.00 -
002464
众应
互联
2018 年
2 月 2
日
重大事
项停牌
21.19
2018 年
7 月 31
日
19.07 10,220 206,630.34 216,561.80 -
002436
兴森
科技
2018 年
6 月 14
日
重大事
项停牌
4.29 - - 50,228 312,094.79 215,478.12 -
002263
*ST 东
南
2018 年
2 月 26
日
重大事
项停牌
2.96 - - 72,106 274,888.51 213,433.76 -
002512
达华
智能
2018 年
6 月 19
日
重大事
项停牌
9.70 - - 21,950 325,016.32 212,915.00 -
002121
科陆
电子
2018 年
6 月 7
日
重大事
项停牌
6.49
2018 年
8 月6 日
5.84 32,273 315,481.48 209,451.77 -
002143
印纪
传媒
2018 年
2 月 2
日
重大事
项停牌
12.09
2018 年
7 月9 日
10.88 16,260 290,786.38 196,583.40 -
300238 冠昊 2018 年 重大事 18.87 2018 年 16.98 10,100 309,347.52 190,587.00 - 嘉实 中创400ETF2018 年 半年 度报 告摘要
第 17 页 共 28 页
生物 2 月 2
日
项停牌 7 月 18
日
002650
加加
食品
2018 年
3 月 12
日
重大事
项停牌
4.86 - - 36,250 236,550.04 176,175.00 -
300131
英唐
智控
2018 年
5 月 28
日
重大事
项停牌
5.67 - - 30,500 296,332.20 172,935.00 -
002011
盾安
环境
2018 年
5 月 2
日
重大事
项停牌
6.40 - - 26,600 302,298.32 170,240.00 -
300343
联创
互联
2018 年
6 月 19
日
重大事
项停牌
10.00 - - 17,000 301,348.15 170,000.00 -
002445
中南
文化
2018 年
6 月 13
日
重大事
项停牌
8.44 - - 19,700 317,058.30 166,268.00 -
300317
珈伟
股份
2018 年
2 月 5
日
重大事
项停牌
11.90
2018 年
7 月3 日
10.71 13,400 209,414.70 159,460.00 -
002502
骅威
文化
2018 年
6 月 5
日
重大事
项停牌
5.82 - - 25,000 260,501.81 145,500.00 -
300008
天海
防务
2018 年
6 月 19
日
重大事
项停牌
4.81
2018 年
7 月3 日
5.20 26,900 216,056.27 129,389.00 -
300299
富春
股份
2018 年
6 月 19
日
重大事
项停牌
4.67
2018 年
7 月 17
日
5.14 19,320 180,988.61 90,224.40 -
002239
奥特
佳
2018 年
4 月 2
日
重大事
项停牌
3.62 - - 43,300 173,714.01 156,746.00 -
6.4.5.3 期末 债券正回购交 易中作为抵 押 的债券
6.4.5.3.1 银行 间市场债券正 回购
本期末（2018 年 6 月30 日） ， 本基金无 银行间市 场债 券正回购余 额。
6.4.5.3.2 交易 所市场债券正 回购
本期末（2018 年 6 月30 日） ， 本基金无 交易所市 场债 券正回购余 额。
§7 投 资 组合 报告
7.1 期末 基金资产组合 情况
金额单位： 人民币元
嘉实 中创400ETF2018 年 半年 度报 告摘要
第 18 页 共 28 页
序号
项目
金额
占基金总资 产的比例 （%）
1
权益投资
106,245,969.54 98.78
其中：股票
106,245,969.54 98.78
2 基金投资
- -
3
固定收益投 资
- -
其中：债券
- -
资产支持 证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品 投资
- -
6
买入返售金 融资产
- -
其中：买断式回购的买 入返售金融资
产
- -
7
银行存款和 结算备付 金合计
1,310,518.32 1.22
8
其他各项资 产
1,223.19 0.00
9
合计
107,557,711.05 100.00
注：股票投 资的公允 价值和股 票投资的 估值增值 均包 含可退替代 款的估值 增值。
7.2 报告 期末按行业分 类的股票投 资组合
7.2.1 报告 期末指数投资 按行业分类 的 股票投资 组 合
金额单位： 人民币元
代码
行业类别
公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例(%)
A
农、林、牧 、渔业
1,082,431.97 1.01
B
采矿业
808,321.24 0.75
C
制造业
61,742,687.52 57.59
D
电力、 热力、 燃气 及水
生产和供应 业
384,235.65 0.36
E
建筑业
2,397,278.98 2.24
F
批发和零售 业
3,836,629.89 3.58
G
交通运输、 仓储和 邮政
业
837,101.69 0.78
H
住宿和餐饮 业
- -
I
信息传输、 软件和 信息
技术服务业
17,207,476.42 16.05
J
金融业
458,154.75 0.43
K
房地产业
1,232,923.29 1.15
L
租赁和商务 服务业
1,846,778.85 1.72
M
科学研究和 技术服务
业
920,019.60 0.86
N
水利、 环境 和公共 设施
管理业
816,636.40 0.76
O
居民服务、 修理和 其他
服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会 工作
1,745,721.11 1.63 嘉实 中创400ETF2018 年 半年 度报 告摘要
第 19 页 共 28 页
R
文化、体育 和娱乐业
2,024,793.54 1.89
S
综合
- -
合计
97,341,190.90 90.80
7.2.2 报告 期末积极投资 按行业分类 的 股票投资 组合
金额单位： 人民币元
代码
行业类别
公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例(%)
A
农、林、牧 、渔业
70,380.00 0.07
B
采矿业
- -
C
制造业
7,006,256.64 6.54
D
电力、 热力、 燃 气及水
生产和供应 业
46,893.00 0.04
E
建筑业
- -
F
批发和零售 业
269,335.00 0.25
G
交通运输、 仓储 和邮政
业
122,417.00 0.11
H
住宿和餐饮 业
- -
I
信息传输、 软件 和信息
技术服务业
264,670.00 0.25
J
金融业
150,616.00 0.14
K
房地产业
117,546.00 0.11
L
租赁和商务 服务业
503,785.00 0.47
M
科 学 研 究 和 技 术 服 务
业
97,280.00 0.09
N
水利、 环 境和公 共设施
管理业
- -
O
居民服务、 修理 和其他
服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会 工作
- -
R
文化、体育 和娱乐业
255,600.00 0.24
S
综合
- -
合计
8,904,778.64 8.31
7.3 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的 股 票投资明细
7.3.1
期末 指数投资按 公允价值占 基金资产净值 比例大 小排序的 前十 名 股票投资 明
细
金额单位： 人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例 （％）
1 300347 泰格医药 15,806 977,917.22 0.91
2 002410 广联达 33,400 926,182.00 0.86
3 002075 沙钢股份 51,500 830,180.00 0.77
4 002311 海大集团 34,700 732,170.00 0.68 嘉实 中创400ETF2018 年 半年 度报 告摘要
第 20 页 共 28 页
5 002384 东山精密 29,300 703,200.00 0.66
6 300253 卫宁健康 56,200 696,318.00 0.65
7 002078 太阳纸业 69,704 675,431.76 0.63
8 002589 瑞康医药 48,960 667,814.40 0.62
9 002217 合力泰 79,200 653,400.00 0.61
10 300146 汤臣倍健 38,000 630,800.00 0.59
注： 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于 本 基 金 管 理 人 网 站
（http://www.jsfund.cn ）的 半 年度报 告正文。
7.3.2 期末 积极投资按公 允价值占基 金资产净值 比例大小 排序的 前五名 股票投资明
细
金额单位： 人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值 （元）
占基金资产 净值比例
（％）
1 300601 康泰生物 8,900 552,245.00 0.52
2 002183 怡 亚 通 50,500 335,825.00 0.31
3 002030 达安基因 19,100 294,522.00 0.27
4 002407 多氟多 19,300 270,586.00 0.25
5 002727 一心堂 8,300 269,335.00 0.25
注： 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于 本 基 金 管 理 人 网 站
（http://www.jsfund.cn ）的 半 年度报 告正文。
7.4 报告 期内股票投资 组合的重大 变动
7.4.1 累计 买入金额前 20 名的股 票明细
金额单位： 人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买 入金额
占期初基金 资产净
值比例(%)
1 300601 康泰生物 530,884.00 0.47
2 002004 华邦健康 479,515.00 0.42
3 002745 木林森 406,613.00 0.36
4 002110 三钢闽光 364,503.00 0.32
5 002507 涪陵榨菜 362,539.00 0.32
6 002183 怡 亚 通 334,768.00 0.29
7 300558 贝达药业 301,161.00 0.26
8 002030 达安基因 291,740.00 0.26
9 002407 多氟多 263,604.00 0.23
10 002727 一心堂 258,276.00 0.23
11 300133 华策影视 251,190.00 0.22
12 300285 国瓷材料 249,175.22 0.22
13 002589 瑞康医药 244,801.00 0.22
14 002042 华孚时尚 225,456.27 0.20 嘉实 中创400ETF2018 年 半年 度报 告摘要
第 21 页 共 28 页
15 002680 长生生物 224,163.00 0.20
16 002831 裕同科技 220,602.00 0.19
17 002821 凯莱英 218,194.00 0.19
18 002384 东山精密 211,429.00 0.19
19 002517 恺英网络 210,576.00 0.19
20 002511 中顺洁柔 207,645.00 0.18
7.4.2 累计 卖出金额前 20 名的股 票明细
金额单位： 人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖 出金额
占期初基金 资产净
值比例(%)
1 300015 爱尔眼科 929,488.00 0.82
2 300142 沃森生物 792,556.00 0.70
3 300122 智飞生物 749,345.21 0.66
4 300088 长信科技 410,595.00 0.36
5 002185 华天科技 358,029.00 0.31
6 002110 三钢闽光 319,505.00 0.28
7 300274 阳光电源 297,074.00 0.26
8 002271 东方雨虹 264,384.40 0.23
9 002600 领益智造 254,411.00 0.22
10 002714 牧原股份 251,071.00 0.22
11 300618 寒锐钴业 236,007.60 0.21
12 300077 国民技术 224,072.00 0.20
13 300296 利亚德 190,509.00 0.17
14 002050 三花智控 179,812.32 0.16
15 300355 蒙草生态 161,566.80 0.14
16 002031 巨轮智能 155,116.00 0.14
17 002019 亿帆医药 146,346.50 0.13
18 002504 弘高创意 135,867.50 0.12
19 002443 金洲管道 131,873.00 0.12
20 300115 长盈精密 128,654.80 0.11
7.4.3 买入 股票的成本总 额及卖出股 票的收入总 额
单位: 人民 币元
买入股票成 本（成交 ）总额
18,842,448.78
卖出股票收 入（成交 ）总额
18,391,566.32
注:7.4.1 项“ 买入金额 ”、7.4.2 项“卖出 金额”及 7.4.3 项“买入 股票成 本”、“ 卖出股票 收
入”均按买 入或卖出 成交金额 （成交单 价乘以成 交数 量）填列， 不考虑相 关交易费 用。
7.5 期末 按债券品种分 类的债券投 资组合
报告期末， 本基金未 持有债券 。 嘉实 中创400ETF2018 年 半年 度报 告摘要
第 22 页 共 28 页
7.6 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前 五名债券投资 明细
报告期末， 本基金未 持有债券 。
7.7 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的 前 十名 资产支持 证券投资明 细
报告期末， 本基金未 持有资产 支持证券 。
7.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名贵金 属投资 明细
报告期末， 本基金未 持有贵金 属投资。
7.9 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前 五名权证投资 明细
报告期末， 本基金未 持有权证 。
7.10 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明
报告期内， 本基金未 参与股指 期货交易 。
7.11 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明
报告期内， 本基金未 参与国债 期货交易 。
7.12 投资 组合报告附注
7.12.1
报告期内本基金投资的前 十名证券的发行主 体未被监 管部门立案调查，在本报 告编制日前一
年内本基金 投资的前 十名证券 的发行主 体未受到 公开 谴责、处罚 。
7.12.2
本基金投资 的前十名 股票中， 没有超出 基金合同 规定 的备 选股票 库之外的 股票。
7.12.3 期末 其他各项资产 构成
单位：人民 币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
989.87
2
应收证券清 算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
233.32
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
1,223.19
7.12.4 期末 持有的处于转 股期的可转 换债券明细
报告期末， 本基金未 持有处于 转股期的 可转换债 券。
嘉实 中创400ETF2018 年 半年 度报 告摘要
第 23 页 共 28 页
7.12.5 期末 前十名股票中 存在流通受 限情况的说 明
7.12.5.1
期末 指数投资前 十名股票中 存在流通受限 情况 的 说明
金额单位： 人民币元
序号
股票代码
股票名称
流通受限部 分的公
允价值
占基金资产 净
值比例（%）
流通受限情 况
说明
1 002075 沙钢股份 830,180.00 0.77
重大事项停 牌
2 300146 汤臣倍健 630,800.00 0.59
重大事项停 牌
7.12.5.2
期末 积极投资前 五名股票中 存在流通受限 情况的 说明
报告期末， 本基金持 有的积极 投资股票 不存在流 通受 限情况。
§8 基 金 份额 持有 人信 息
8.1 期末 基金份额持有 人户数及持 有人结构
8.1.1
期末 基金份额持 有人户数及 持有人结构
份额单位： 份
持有人户数
( 户)
户均持有的 基金
份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额
比例（%）
持有份额
占总份额
比例（%）
371 195,582.92 68,685,208.00 94.66
3,876,056.00 5.34
8.1.2
目标 基金的期末 基金份额持 有人户数及持 有人结 构
项目
持有份额（ 份）
占总份额比 例 （%）
嘉实中创 400ETF 联接 68,623,108.00 94.57
8.2 期末 上市基金前十 名持有人
序号
持有人名称
持有份额（ 份）
占上市总份 额比例（% ）
1 马学清 145,026.00 0.20
2 叶振强 103,813.00 0.14
3 徐隽婵 103,270.00 0.14
4 谭惠玲 100,009.00 0.14
5 薛芸 100,000.00 0.14
6 高峰 96,600.00 0.13
7 廖彩伶 95,900.00 0.13
8 周惠强 86,600.00 0.12
9 许爱贞 80,000.00 0.11
10 张凡 64,800.00 0.09
11 中国工商 银 行－中创400
交易型开放 式指数证 券
68,623,108.00 94.57
嘉实 中创400ETF2018 年 半年 度报 告摘要
第 24 页 共 28 页
投资基金联 接基金
注: 上述基金 持有人份 额均为场 内基金份 额。
8.3 期末 基金管理人的 从业人员持 有本基金的 情况
报告期末， 基金管理 人的从业 人员未持 有本基金 。
8.4 期末 基金管理人的 从业人员持 有本开放式 基金份额 总量区间情况
项目
持有基金份 额总量的 数量区间 （万份）
本公司高级 管理人员 、基金投 资和研究
部门负责人 持有本开 放式基金
0
本基金基金 经理持有 本开放式 基金
0
§9 开 放 式基 金份 额变 动
单位：份
基金合同生 效日（2012 年3 月22 日） 基金份额 总额
286,561,264.00
本报告期期 初基金份 额总额
64,561,264.00
本报告期基 金总申购 份额
14,000,000.00
减：本报告 期基金总 赎回份额
6,000,000.00
本报告期基 金拆分变 动份额（ 份额减少 以“-” 填列 ）
-
本报告期期 末基金份 额总额
72,561,264.00
§ 10 重 大 事件 揭示
10.1 基金 份额持有人大 会决议
报告期内未 召开基金 份额持有 人大会。
10.2 基金 管理人、基金 托管人的专 门基金托管 部门的重 大人事变动
（1）基金管 理人 的重 大人事变 动情况
2018 年 3 月 21 日本基 金管理人 发布公告 ，经雷 先生任公司 总经理， 公司董事 长赵学军 先生
不再代任公 司总经理 职务。
（2）基 金托管人 的专门基 金托管部 门的重 大人 事变动情况
报告期 内，基金 托管人的 专门基金 托管部门 无重 大人事变动 。
10.3 涉及 基金管理人、 基金财产、 基金托管业 务的诉讼
报告期内无 涉及本基 金管理人 、基金财 产、基金 托管 业务的诉讼 事项。
嘉实 中创400ETF2018 年 半年 度报 告摘要
第 25 页 共 28 页
10.4 基金 投资策略的改 变
报告期内本 基金投资 策略未发 生改变。
10.5 为基 金进行审计的 会计师事务 所情况
报告期内本 基金未改 聘为其审 计的会计 师事务所 ， 会 计师事务所 为普华永 道中天会 计师事务
所（特殊普 通合伙） 。
10.6 管理 人、托管人及 其高级管理 人员受稽查 或处罚等 情况
报告期内， 本基金管 理人、托 管人及其 高级管理 人员 无受稽查或 处罚等情 况。
10.7 基金 租用证券公司 交易单元的 有关情况
10.7.1 基金 租用证券公司 交易单元进 行股票投资 及佣金支 付情况
金额单位： 人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券 商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东兴 证券股 份有
限公司
1 37,210,345.90 100.00% 26,048.47 100.00% -
中银国际证 券股
份有限公司
1 - - - - -
长城证券股 份有
限公司
1 - - - - -
长江证券股 份有
限公司
3 - - - - -
德邦证券有 限责
任公司
1 - - - - -
东方证券股 份有
限公司
2 - - - - -
光大证券股 份有
限公司
1 - - - - -
广发证券股 份有
限公司
1 - - - - - 嘉实 中创400ETF2018 年 半年 度报 告摘要
第 26 页 共 28 页
国都证券股 份有
限公司
1 - - - - -
国金证券股 份有
限公司
1 - - - - -
国泰君安证 券股
份有限公司
2 - - - - -
国信证券股 份有
限公司
2 - - - - -
海通证券股 份有
限公司
2 - - - - -
华福证券有 限责
任公司
1 - - - - -
华泰证券股 份有
限公司
1 - - - - -
民生证券股 份有
限公司
1 - - - - -
申万宏源证 券有
限公司
1 - - - - -
天风证券股 份有
限公司
2 - - - - -
西藏东方财 富证
券股份有限 公司
2 - - - - -
兴业证券股 份有
限公司
1 - - - - -
招商证券股 份有
限公司
2 - - - - -
中国国际金 融股
份有限公司
2 - - - - -
中国银河证 券股 1 - - - - - 嘉实 中创400ETF2018 年 半年 度报 告摘要
第 27 页 共 28 页
份有限公司
中国中投证 券有
限责任公司
1 - - - - -
中泰证券股 份有
限公司
1 - - - - -
中信建投证 券股
份有限公司
2 - - - - -
中信证券股 份有
限公司
2 - - - - -
安信证券股 份有
限公司
1 - - - - -
北京高华证 券有
限责任公司
2 - - - - -
注 1：本表“佣金”指本 基金通过单一券商 的交易单 元 进行股票、权证等交易 而合计支付该
等券商的佣 金合计。
注 2：交 易单元 的选择标 准和程序
（1）经 营行为规 范，在近 一年内无 重大违 规行 为；
（2）公 司财务状 况良好；
（3）有 良好的内 控制度， 在业内有 良好的 声誉 ；
（4 ） 有较 强的研 究能力 ， 能及时 、 全 面 、 定期提 供质量较高 的宏观 、 行业 、 公司 和证券市 场
研究报告， 并能根据 基金投资 的特殊要 求，提供 专门 的研究报告 ；
（5）建 立了广泛 的信息网 络，能及 时提供 准确 地信息资讯 服务。
基金管理人根据以 上标准进行考察后 确定租用券 商的交易单元。基金管理 人与被选择的券 商
签订协议， 并通知基 金托管人 。
注 3：中 银国际 证券有限 责任公司 更名为中 银国 际证券股份 有限公司 。
10.7.2 基金 租用证券公司 交易单元进 行其他证券 投资的情 况
金额单位： 人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交 易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的 比例
成交
金额
占当期债券
回购成交总
额的比例
成交
金额
占当期权
证成交总
额的比例
嘉实 中创400ETF2018 年 半年 度报 告摘要
第 28 页 共 28 页
东兴证券股 份有限公 司 79,866.20 94.91%
- -
- -
中信建投证 券股份有 限公司 4,279.80 5.09%
- -
- -
§ 11 影 响 投资 者决 策的 其 他重 要信 息
11.1 报告 期内单一投资 者持有基金 份额比例达 到或超过 20% 的情况
投资 者
类别
报告 期内 持有 基金 份额 变化 情况
报告 期末 持有 基金 情况
序号
持有 基金 份额
比例 达到 或者
超过20% 的时
间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有 份额
份额 占
比（% ）
联接 基金
1
2018/01/01 至
2018/06/30
60,623,108.00
14,000,000.00
6,000,000.00
68,623,108.00
94.57
产品 特有 风 险
报告 期内 本基 金出 现了 单一 投资 者份 额占 比达 到或 超过20% 的 情况 。
未来 本基 金如 果出 现巨 额赎 回甚 至集 中赎 回， 基金 管理 人可 能 无法 及时 变现 基金 资产 ，可 能对 基金 份额 净值 产生
一定 的影 响； 极端 情况 下可 能引 发基 金的 流动 性风 险， 发生 暂 停赎 回或 延缓 支付 赎回 款项 ；若 个别 投资 者巨 额赎
回后 本基 金连续60 个工 作日 出现 基金 份额 持有 人数 量不 满200 人或者 基金 资产 净值 低于5000 万 元， 还可 能面 临
转换 运作 方式 或者 与其 他基 金合 并或 者终 止基 金合 同等 情形 。
投 资 者 对 本 报 告 如 有 疑 问 ， 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 咨 询 电 话
400-600-8800 ，或发 电子邮件 ，E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉实 基金管理有限 公司
2018 年 8 月 25 日
