中创400 交 易型 开放式指 数证券 投资 基金
2018 年半 年度报 告
2018 年 06 月 30 日
基 金 管理 人： 嘉实 基 金管 理有 限公 司
基 金 托管 人： 中国 工 商银 行股 份有 限公司
送 出 日期 ：2018 年 08 月 25 日 嘉实 中创400ETF2018 年 半年 度报 告
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§1 重 要 提示 及目 录
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载 资料不存 在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准 确性和完整性承 担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经全部独 立
董事签字同 意，并由 董事长签 发。
基金托 管人中国 工商银行 股份有限 公司根据 本基 金合同规定 ，于 2018 年 8 月 22 日复核 了本
报告中的财务指标、净值 表现、利润分配 情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复 核
内容不存在 虚假记载 、误导性 陈述或者 重大遗漏 。
基金管 理人承诺 以诚实信 用 、 勤勉 尽责的原 则管 理和运用基 金资产 ， 但 不保证 基金一定 盈利 。
基金的过往业绩并 不代表其未来表现 。投资有风 险，投资者在作出投资决 策前应仔细阅读 本
基金的招募 说明书及 其更新。
本报告 中财务资 料未经审 计。
本报告 期自 2018 年1 月1 日起至 2018 年 6 月 30 日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ............................................................ 2
1.1 重要提 示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基金简介 .................................................................. 5
2.1 基金基 本情况 ................................................................ 5
2.2 基金产 品说明 ................................................................ 5
2.3 基金管 理人和基 金托管人 ...................................................... 5
2.4 信息披 露方式 ................................................................ 6
2.5 其他相 关资料 ................................................................ 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................. 6
3.1 主要会 计数据和 财务指标 ...................................................... 6
3.2 基金净 值表现 ................................................................ 6
§4 管理人报告 ................................................................ 8
4.1 基金管 理人及基 金经理情 况 .................................................... 8
4.2 管理人 对报告期 内本基金 运作遵规 守信情况 的说 明 ............................... 10
4.3 管理人 对报告期 内公平交 易情况的 专项说明 ..................................... 10
4.4 管理人 对报告期 内基金的 投资策略 和业绩表 现的 说明 ............................. 10
4.5 管理人 对宏观经 济、证券 市场及行 业走势的 简要 展望 ............................. 10
4.6 管理人 对报告期 内基金估 值程序等 事项的说 明 ................................... 11
4.7 管理人 对报告期 内基金利 润分配情 况的说明 ..................................... 11
4.8 报告期 内管理人 对本基金 持有人数 或基金资 产净 值预警情形 的说明 ................. 11
§5 托管人报告 ............................................................... 11
5.1 报告期 内本基金 托管人遵 规守信情 况声明 ....................................... 11
5.2 托管人 对报告期 内本基金 投资运作 遵规守信 、净 值计算、利 润分配等 情况的说 明 ..... 12
5.3 托管人 对本半年 度报告中 财务信息 等内容的 真实 、准确和完 整发表意 见 ............. 12
§6 半年度财务会计报告（未经审计) ............................................. 12
6.1 资产负 债表 ................................................................. 12
6.2 利润表 ..................................................................... 13
6.3 所有者 权益（基 金净值） 变动表 ............................................... 14
6.4 报表附 注 ................................................................... 15
§7 投资组合报告 ............................................................. 35
7.1 期末基 金资产组 合情况 ....................................................... 35
7.2 报告期 末按行业 分类的股 票投资组 合 ........................................... 36
7.3 期末按 公允价 值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 所有股票投 资明细 ................. 37
7.4 报告期 内股票投 资组合的 重大变动 ............................................. 48
7.5 期末按 债券品种 分类的债 券投资组 合 ........................................... 49
7.6 期末按 公允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 前五名债券 投资明细 ............... 50
7.7 期末按 公允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 所有资产支 持证券投 资明细 ......... 50
7.8 报告期 末按公允 价值占基 金资产净 值比例大 小排 序的前五名 贵金属投 资明细 ......... 50 嘉实 中创400ETF2018 年 半年 度报 告
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7.9 期末按 公允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 前五名权证 投资明细 ............... 50
7.10 报告期 末本基金 投资的股 指期货交 易情况 说明 .................................. 50
7.11 报告期 末本基金 投资的国 债期货交 易情况 说明 .................................. 50
7.12 投资组 合报告附 注 .......................................................... 50
§8 基金份额持有人信息 ........................................................ 51
8.1 期末基 金份额持 有人户数 及持有人 结构 ......................................... 51
8.2 期末上 市基金前 十名持有 人 ................................................... 51
8.3 期末基 金管理人 的从业人 员持有本 基金的情 况 ................................... 52
8.4 期末基 金管理人 的从业人 员持有本 开放式基 金份 额总量区间 情况 ................... 52
§9 开放式基金份额变动 ........................................................ 52
§10 重大事件揭示 ............................................................ 52
10.1 基金份 额持有人 大会决议 .................................................... 52
10.2 基金管 理人、基 金托管人 的专门基 金托管 部门 的重大人事 变动 .................... 52
10.3 涉及基 金管理人 、基金财 产、基金 托管业 务的 诉讼 .............................. 52
10.4 基金投 资策略的 改变 ........................................................ 53
10.5 为基金 进行审计 的会计师 事务所情 况 .......................................... 53
10.6 管理人 、托管人 及其高级 管理人员 受稽查 或处 罚等情况 .......................... 53
10.7 基金租 用证券公 司交易单 元的有关 情况 ........................................ 53
10.8 其他重 大事件 .............................................................. 56
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................. 56
11.1 报告期 内单一投 资者持有 基金份额 比例达 到或 超过 20%的情 况 ..................... 56
§12 备查文件目录 ............................................................ 57
12.1 备查文 件目录 .............................................................. 57
12.2 存放地 点 .................................................................. 57
12.3 查阅方 式 .................................................................. 57
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§2 基 金 简介
2.1 基金 基本情况
基金名称
中创400 交 易型开放 式指数证 券投资基 金
基金简称
嘉实中创 400ETF
场内简称
中创400
基金主代码
159918
基金运作方 式
交易型开放 式
基金合同生 效日
2012 年 3 月22 日
基金管 理人
嘉实基金管 理有限公 司
基金托管人
中国工商银 行股份有 限公司
报告期末基 金份额总 额
72,561,264.00 份
基金合同存 续期
不定期
基金份额上 市的证券 交易所
深圳证券交 易所
上市日期
2012 年 5 月11 日
2.2 基金 产品说明
投资目标
紧密跟踪标 的指数 ， 追求 跟踪偏离 度和跟踪 误差的最 小化 ， 在正常市 场
情况下 ， 本基金日均 跟踪偏离 度的绝对 值不超过0.2% ， 年化跟踪误差不
超过2% 。
投资策略
本基金采取 完全复制 法 ， 即完全按照标 的指数 的成份 股组成及其 权重构
建基金股票 投资组合 ， 并根据 标的指数 成份股 及其权 重的变动进 行相应
调整。
业绩比较基 准
中创400 指数
风险收益特 征
本基金为股 票型基金 ，其长期 平均风险 和预期收 益率 高于混合型 基金、
债券型基金 、 及货币 市场基金 。 本基金 为指数型 基金 ， 被动跟踪标的指
数的表现 ， 具有与标 的指数以 及标的指 数所代 表的股 票市场相似 的风险
收益特征。
2.3 基金 管理人和基金 托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
嘉实基金管 理有限公 司 中国工商银 行股份有 限公司
信息披露负
责人
姓名
胡勇钦 郭明
联系电话
(010)65215588 (010)66105798
电子邮箱
service@jsfund.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电 话
400-600-8800 95588
传真
(010)65215588 (010)66105799
注册地址
中国（上海 ）自由贸 易试验区 世纪
大道 8 号上 海国金中 心二期 53 层
09-11 单元
北京市西城 区复兴门 内大街 55 号
办公地址
北京市建国 门北大街8 号华润 大厦
8 层
北京市西城 区复兴门 内大街 55 号 嘉实 中创400ETF2018 年 半年 度报 告
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邮政编码
100005 100140
法定代表人
赵学军 易会满
2.4 信息 披露方式
本基金选定 的信息披 露报纸名 称
《中国证券 报》 、 《上 海证券报》 、 《证券 时报》
登载基金半 年度报告 正文的管 理人互联 网网址
http://www.jsfund.cn
基金半年度 报告备置 地点
北京市建国 门北大街8 号华润 大厦 8 层 嘉实基
金管理有限 公司
2.5 其他 相关资料
项目
名称
办公地址
注册登记机 构
中国证券登 记结算有 限责任公 司 北京市西城 区太平桥 大街 17 号
§3 主 要 财务 指标 和基 金 净值 表现
3.1 主要 会计数据和财 务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间 数据和指 标
报告期(2018 年 01 月01 日-2018 年 06 月 30 日)
本期已实现 收益
-7,345,735.93
本期利润
-20,175,770.34
加权平均基 金份额本 期利润
-0.2918
本期加权平 均净值利 润率
-17.29%
本期基金份 额净值增 长率
-16.09%
3.1.2 期末 数据和指 标
报告期末(2018 年 06 月 30 日)
期末可供分 配利润
34,644,320.63
期末可供分 配基金份 额利润
0.4774
期末基金资 产净值
107,205,584.63
期末基金份 额净值
1.4774
3.1.3 累计 期末指标
报告期末(2018 年 06 月 30 日)
基金份额累 计净值增 长率
47.74%
注: （1）本期已实现 收益指基金本期利息收 入、投资 收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）
扣除相关费用后的余额 ，本期利润为本期 已实现收益 加上本期公允价值变动 收益； （2）所述基 金
业绩指标不包括持有人认 购或交易基金的 各项费用， 计入费用后实际收益水平 要低于所列数字 ；
（3 ） 期 末可供分 配利润采 用期末资 产负债表 中未分配 利润与未分 配利润中 已实现部 分的孰低 数。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 基金 份额净值增长 率及其 与同 期业绩比较 基准收益 率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基 准
收益率③
业绩比较基 准收
益率标准差 ④
①－③
②－④
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过去一个月 -9.77% 1.90% -9.89% 1.91% 0.12% -0.01%
过去三个月 -16.58% 1.43% -16.91% 1.44% 0.33% -0.01%
过去六个月 -16.09% 1.49% -16.12% 1.50% 0.03% -0.01%
过去一年 -20.39% 1.26% -19.89% 1.26% -0.50% 0.00%
过去三年 -49.00% 1.90% -44.60% 1.95% -4.40% -0.05%
自基金合同 生
效起至今
47.74% 1.77% 59.21% 1.81% -11.47% -0.04%
3.2.2 自基 金合同生效以 来基金份额 累计净值增 长率变动 及其与同期业 绩比较基准
收益 率变动的比较
图： 嘉实中创400ETF 基金份额 累计净值 增长率与 同期 业绩比较基 准收益率 的历史走 势对比 图
（2012 年 3 月 22 日至 2018 年 6 月 30 日）
注： 按基金 合同和招 募说明书 的约定， 本基金自 基金 合同生效日 起 3 个月 内为建仓 期，建仓 期结
束时本基金的各项投资比 例符合基金合同 “第十三部 分二、投资范围和六、投 资限制（一）投 资
组合限制” 的有关约 定。
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§4 管 理 人报 告
4.1 基金 管理人及基金 经理情况
4.1.1 基金 管理人及其管 理基金的经 验
本基金管理 人为嘉实 基金管理 有限公司 ，成立 于 1999 年 3 月 25 日 ，是经中 国证监会 批准设
立的第一批 基金管理 公司之一 ， 是中外合 资基金管 理 公司 。 公司注册 地上海 ， 公 司总部设 在北京，
在深圳、成都、杭州、青 岛、南京、福州 、广州、北 京怀柔设有分公司。公司 获得首批全国社 保
基金、企业 年金投资 管理人和QDII 、特 定资产管 理业 务资格。
截止 2018 年 6 月 30 日 ，基金管 理人共 管理 1 只 封闭式证券 投资基金 、142 只开放式 证券投
资基金，具体包括嘉实元 和、嘉实成长收 益混合、嘉 实增长混合、嘉实稳健混 合、嘉实债券、 嘉
实服务增值 行业混合 、 嘉实 优质企业 混合 、 嘉实货 币 、 嘉实沪深 300 ETF 联接 （LOF ） 、 嘉 实超短
债债券 、 嘉实 主题精选 混合 、 嘉实 策略混 合 、 嘉实海 外中国混合 （QDII ） 、 嘉 实研究精 选混合 、 嘉
实多元债券 、 嘉实量 化阿尔 法混合 、 嘉实回 报混合 、 嘉实基本面 50 指数 （LOF） 、 嘉实 价值优势
混合、嘉实稳固收益债券、 嘉实 H 股指 数（QDII-LOF） 、嘉实主题新动力混合 、嘉实多利分级
债券、嘉实领先成长混合、嘉 实深证基本面 120ETF 、嘉实深证基本面 120ETF 联接、嘉 实黄
金（QDII-FOF-LOF ） 、 嘉 实信用债 券 、 嘉实周 期优选混 合 、 嘉实安心 货币 、 嘉实 中创 400ETF 、嘉
实中创 400ETF 联 接 、 嘉实沪深 300ETF 、 嘉实 优 化红利混合 、 嘉实 全球房地 产 （QDII ） 、 嘉实
理财宝 7 天债券 、 嘉实 增强收益 定期债券 、 嘉 实纯 债债券 、 嘉实中证 中期企业 债指 数 （LOF）、
嘉实中证 500ETF 、 嘉实增强 信用定 期债券 、 嘉实中证 500ETF 联接 、 嘉实 中证中 期国债 ETF 、
嘉实中证金 边中期国 债 ETF 联接 、 嘉实 丰益纯债 定 期债券 、 嘉实研 究阿尔法 股票 、 嘉实 如意宝
定期债券 、 嘉实美 国成长股 票 （QDII ） 、 嘉实丰 益策略 定期债券 、 嘉实丰 益信用定 期债券 、 嘉实 新
兴市场债券、嘉实绝对收益 策略定期混合、嘉 实宝 A/B、嘉实活期宝货币、 嘉实 1 个月 理财
债券、嘉实活钱包货币、 嘉实泰和混合、 嘉实薪金宝 货币、嘉实对冲套利定期 开放混合、嘉实 中
证医药卫生 ETF 、嘉 实中证主 要消费 ETF 、嘉实 中证 金融地产 ETF 、嘉实 3 个 月理财债 券、
嘉实医疗保 健股票 、 嘉实新 兴产业股 票 、 嘉 实新收益 混合 、 嘉 实沪深 300 指数 研究增强 、 嘉实
逆向策略股票、嘉实企业 变革股票、嘉实 新消费股票 基金、嘉实全球互联网股 票、嘉实先进制 造
股票、嘉实事件驱动股票 、嘉实快线货币 、嘉实新机 遇混合发起式、嘉实低价 策略股票、嘉实 中
证金融地产 ETF 联 接 、 嘉实新 起点灵活 配置混合 、 嘉实腾讯自 选股大数 据股票 、 嘉实 环保低 碳
股票、嘉实创新成长灵活 配置混合、嘉实 智能汽车股 票、嘉实新起航灵活配置 混合、嘉实新财 富
灵活配置混合、嘉实稳祥 纯债债券、嘉实 稳瑞纯债债 券、嘉实新常态灵活配置 混合、嘉实新趋 势
灵活配置混合、嘉实新优 选灵活配置混合 、嘉实新思 路灵活配置混合、嘉实沪 港深精选股票、 嘉嘉实 中创400ETF2018 年 半年 度报 告
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实稳盛债券、嘉实稳鑫纯 债债券、嘉实安 益混合、嘉 实文体娱乐股票、嘉实稳 泽纯债债券、嘉 实
惠泽混合（LOF） 、嘉实成 长增强混合、嘉 实策略优选 混合、嘉实主题增强混合 、嘉实优势成长 混
合、嘉实研究增强混合、 嘉实稳荣债券、 嘉实农业产 业股票、嘉实价值增强混 合、嘉实新添瑞 混
合、嘉实现 金宝货币 、嘉实增 益宝货币 、嘉实物 流产 业股票、嘉 实丰安 6 个月定期 债券、嘉 实新
添程混合、嘉实稳元纯债 债券、嘉实新能 源新材料股 票、嘉实稳熙纯债债券、 嘉实丰和灵活配 置
混合、嘉实新添华定期混 合、嘉实定期宝 6 个月理 财债 券、嘉实沪港深回报 混合、嘉实现金 添
利货币 、 嘉实原油 （QDII-LOF ） 、 嘉实前 沿科技沪 港深 股票 、 嘉 实稳宏债 券 、 嘉 实中关村A 股ETF 、
嘉实稳华纯 债债券 、 嘉实 6 个月理财 债券 、 嘉实稳怡 债券 、 嘉 实富时中 国 A50ETF 联接 、 嘉实富时
中国 A50ETF、嘉 实中小企 业量化活 力灵活配 置混合、 嘉实创业板 ETF、 嘉实新 添泽定期 混合、嘉
实合润双债两年期定期债 券、嘉实新添丰 定期混合、 嘉实新添辉定期混合、嘉 实领航资产配置 混
合（FOF ） 、 嘉 实价值精 选股票 、 嘉实 医药健 康股票 、 嘉实润泽量 化定期混 合 、 嘉实核心 优 势 股 票、
嘉实润和量化定期混合、 嘉 实金融精选股 票、嘉实新 添荣定期混合、嘉实致兴 定期纯债债券。 其
中嘉实增长 混合、嘉 实稳健混 合和嘉实 债券 3 只开放 式基金属于 嘉实理财 通系列基 金，同时 ，管
理多个全国 社保基金 、企业年 金、特定 客户资产 投资 组合。
4.1.2 基金 经理（或基金 经理小组） 及基金经理 助理简介
姓名
职务
任本基金的 基金经理 （助 理）
期限
证券从业
年限
说明
任职日期
离任日期
刘珈吟
本 基 金 、 嘉 实 深 证 基 本 面
120ETF 联 接、嘉实 深证基
本面 120ETF 、 嘉 实 中 创
400ETF 联 接、嘉实 中证主
要消费ETF 、 嘉实中 证医药
卫生ETF 、 嘉实中 证 金融地
产ETF 、 嘉 实中证金 融地产
ETF 联接 、 嘉实中关 村 A 股
ETF 基金经理
2016 年3 月24 日 - 9 年
2009 年 加 入 嘉 实 基
金管理有限公 司，曾
任指数投资部 指数研
究员一职。现 任指数
投资部基金 经理。
陈正宪
本基金、嘉 实沪深 300ETF
联接(LOF) 、 嘉实基 本面 50
指数(LOF) 、 嘉实H 股指数
（QDII-LOF ） 、 嘉 实 黄 金
（QDII-FOF-LOF） 、 嘉实中
创400ETF 联 接 、 嘉实沪深
300ETF 、 嘉 实 中 证
500ETF 、嘉 实中证 500ETF
联 接 、 嘉 实 中 关 村 A 股
ETF 、 嘉实富 时中国 A50ETF
2016 年3 月24 日 - 13 年
曾任职于中国 台湾台
育证券、中国 台湾保
诚投信 。2008 年 6 月
加入嘉实基金 管理有
限公司，先后 任职于
产品管理部、 指数投
资部，现任指 数投资
部执行总监及 基金经
理。硕士研究 生，具
有基金从业资 格，中嘉实 中创400ETF2018 年 半年 度报 告
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联接、嘉实富时中国
A50ETF 、 嘉 实 创 业 板 ETF
基金经理
国台湾籍。
注: （1）任职日期指公司 作出决定后公告 之日； （2） 证券从业的含义遵从行 业协会《证券业 从业
人员资格管 理办法》 的相关规 定。
4.2 管理 人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明
报告期内 ， 本基金 管理人严 格遵循了 《证 券法》 、 《证 券投资基金 法》 及 其 各项配 套法规 、 《中
创 400 交易型开放式 指数证券 投资基金 基金合同 》和 其他相关法 律法规的 规定，本 着诚实信 用、
勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在 严格控制风 险的基础上，为基金份额 持有人谋求最大 利
益。本基金运作管理符合 有关法律法规和 基金合同的 规定和约定，无损害基金 份额持有人利益 的
行为。
4.3 管理 人对报告期内 公平交易情 况的专项说 明
4.3.1 公平 交易制度的执 行情况
报告期内，基金管理人严 格执行证监会《证 券投资基 金管理公司公平交易制度 指导意见》和
公司内部公平交易制度， 各投资组合按投 资管理制度 和流程独立决策，并在获 得投资信息、投 资
建议和实施投资决策方面 享有公平的机会 ；通过完善 交易范围内各类交易的公 平交易执行细则 、
严格的流程 控制 、 持续的 技术改进 ， 确保公平 交易原 则的实现 ； 通过IT 系统 和人工监 控等方式 进
行日常监控 ，公平对 待旗下管 理的所有 投资组合 。
4.3.2 异常 交易行为的专 项说明
报告期内，公司旗下所有 投资组合参与交易 所公开竞 价交易中，同日反向交易 成交较少的单
边交易量超 过该证券 当日成交 量的 5%的 ， 合计 4 次 ， 均为旗下组 合被动跟 踪标的指 数需要 ， 与其
他组合发生 反向交易 ，不存在 利益输送 行为。
4.4 管理 人对报告期内 基金的投资 策略和业绩 表现的说 明
4.4.1 报告 期内基金投 资 策略和运作 分析
本报告期内 ， 本 基金日均 跟踪误差 为 0.01% ， 年化跟 踪误差为 0.20% 。 符合基 金合同约 定的日
均跟踪误差 不超过 0.2% 的限制 。
4.4.2 报告 期内基金的业 绩表现
截至本报告 期末本基 金份额净 值为 1.4774 元； 本报 告期基金份 额净值增 长率为-16.09% ，业
绩比较基准 收益率为-16.12% 。
4.5 管理 人对宏观经济 、证券市场 及行业走势 的简要展 望
本基金作为 一只投资 于中创 400 指数的 被动投资 管理 产品，我们 继续秉承 指数化被 动投资策嘉实 中创400ETF2018 年 半年 度报 告
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略，积极应对基金申购赎 回等因素对指数 跟踪效果带 来的冲击，降低本基金的 跟踪误差，给 投资
者提供一个 标准化的 中创 400 指数的投 资工具。
4.6 管理 人对报告期内 基金估值程 序等事项的 说明
报告期内，本基金管理人 严格遵守《企业 会计准则》 、 《证券投资基金会计核算 业务指引》以
及中国证监会相关规定和 基金合同的约定 ，日常估值 由基金管理人与基金托管 人一同进行，基 金
份额净值由基金管理人完 成估值后，经基 金托管人复 核无误后由基金管理人对 外公布。月末、 年
中和年末估 值复核与 基金会计 账目的核 对同时进 行。
本基金管理人设立 估值专业委员会， 委员由固定 收益、交易、运营、风险 管理、合规等部 门
负责人组成，负责研究、 指导基金估值业 务。基金管 理人估值委员和基金会计 均具有专业胜任 能
力和相关工作经历。报告 期内，固定收益 部门负责人 同时兼任基金经理、估值 委员，基金经理 参
加估值专业委员会会议， 但不介入基金日 常估值业务 ；参与估值流程各方之间 不存在任何重大 利
益冲突；与估值相关的机 构包括但不限于 上海、深圳 证券交易所，中国证券登 记结算有限责任 公
司，中央国 债登记结 算公司， 中证指数 有限公司 以及 中国证券投 资基金业 协会等。
4.7 管理 人对报告期内 基金利润分 配情况的说 明
根据本基金 基金合同 十七 （ 二） “1 、 在收 益评价日 ， 基金管理人 计算基金 净值增长 率和标的
指数同期增长率 。基金净 值增长率为收益 评价日基金 份额净值与基金上市前一 日基金份额净值 之
比减去 1 乘以 100% ； 标的指 数同期增 长率为收 益评 价日标的指 数收盘值 与基金上 市前一日 标的
指数收盘值 之比减去1 乘以100% 。 基金 管理人将 以此 计算截至收 益评价日 基金净值 增长率与 标的
指数增长率 的差额 ， 当差额 超过 1% 时 ， 基金 管理人有 权进行收益 分配 。 ” 。 收益评价日 ， 基金净
值增长率与 标的指数 增长率的 差额未超 过 1% ， 因 此本 基金报告期 内未实施 利润分配 ， 符合法 律法
规的规定和 基金合同 的相关约 定。
4.8 报告 期内管理人对 本基金持有 人数或基金 资产净值 预警情形的说 明
无。
§5 托 管 人报 告
5.1 报告 期内本基金托 管人遵规守 信情况声明
本报告期内 ，本基金 托管人在 对中创 400 交易型 开放 式指数证券 投资基金 的托管过 程中，严
格遵守《证券投资基金法 》及其他法律法 规和基金合 同的有关规定，不存在任 何损害基金份额 持
有人利益的 行为，完 全尽职尽 责地履行 了基金托 管人 应尽的义务 。 嘉实 中创400ETF2018 年 半年 度报 告
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5.2 托管 人对报告期内 本基金投资 运作遵规守 信、 净值 计算、 利润 分配等情况 的说明
本报告期内 ，中创 400 交易型 开放式指 数证券投 资基 金的管理人 —— 嘉实 基金管理 有限公司
在中创 400 交易型开 放式指数 证券投资 基金的投 资运 作、基金资 产净值计 算、基 金 费用开支 等问
题上，不存在任何损害基 金份额持有人利 益的行为， 在各重要方面的运作严格 按照基金合同的 规
定进行。
5.3 托管 人对本半年度 报告中财务 信息等内容 的真实、 准确和完整发 表意见
本托管人依 法对嘉实 基金管理 有限公司 编制和披 露的 中创 400 交易型开放 式指数证 券投资基
金2018 年半 年度报告 中财务指 标、 净 值表现 、 利润分 配情况、 财务会计 报告、 投资组合 报告等内
容进行了核 查，以上 内容真实 、准确和 完整。
§6 半 年 度财 务会 计报 告 （未 经审 计)
6.1 资产 负债表
会计主体： 中创400 交易型开 放式指数 证券投资 基金
报告截止日 ：2018 年6 月30 日
单位：人民 币元
资 产
附注号
本期末
2018 年 6 月30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款
6.4.7.1
1,308,106.36 654,803.84
结算备付金
2,411.96 33,606.76
存出保证金
989.87 2,195.83
交易性金融 资产
6.4.7.2
106,245,969.54 113,208,810.27
其中：股票 投资
106,245,969.54 113,142,410.27
基金投资
- -
债券投资
- 66,400.00
资产支持证 券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资 产
6.4.7.3
- -
买入返售金 融资产
6.4.7.4
- -
应收证券清 算款
- 138,247.28
应收利息
6.4.7.5
233.32 152.85
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税 资产
- -
其他资产
6.4.7.6
- -
资产总计
107,557,711.05 114,037,816.83
负债和所有者权益
附注号
本期末
2018 年 6 月30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
嘉实 中创400ETF2018 年 半年 度报 告
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负 债：
短期借款
- -
交易性金融 负债
- -
衍生金融负 债
6.4.7.3
- -
卖出回购金 融资产款
- -
应付证券清 算款
74,404.23 -
应付 赎回款
- -
应付管理人 报酬
44,895.49 48,950.30
应付托管费
8,979.09 9,790.06
应付销售服 务费
- -
应付交易费 用
6.4.7.7
14,956.48 21,059.04
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税 负债
- -
其他负债
6.4.7.8
208,891.13 285,000.00
负债合计
352,126.42 364,799.40
所有者权益：
实收基金
6.4.7.9
72,561,264.00 64,561,264.00
未分配利润
6.4.7.10
34,644,320.63 49,111,753.43
所有者权益 合计
107,205,584.63 113,673,017.43
负债和所有 者权益总 计
107,557,711.05 114,037,816.83
注: 报告截止 日 2018 年6 月30 日，基金 份额净值1.4774 元，基 金份额总 额 72,561,264.00 份。
6.2 利润 表
会计主体： 中创400 交易型开 放式指数 证券投资 基金
本报告期：2018 年 1 月1 日 至 2018 年 6 月 30 日
单位：人民 币元
项 目
附注号
本期
2018 年1 月1 日 至 2018
年 6 月 30 日
上年度可比 期间
2017 年1 月1 日 至 2017
年 6 月30 日
一、收入
-19,497,612.25 -9,359,777.94
1.利息收入
5,177.47 4,032.32
其中：存款 利息收入
6.4.7.11 5,167.30 4,029.82
债券利息收 入
10.17 2.50
资产支持证 券利息收
入
- -
买入返售金 融资产收
入
- -
其他利息收 入
- -
2.投资收益 （损失以 “-”填
列）
-6,670,461.71 -4,017,460.23
其中：股票 投资收益
6.4.7.12 -7,285,321.78 -4,557,347.89 嘉实 中创400ETF2018 年 半年 度报 告
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基金投资收 益
- -
债券投资收 益
6.4.7.13 8,729.73 3,199.95
资产支持证 券投资收
益
- -
贵金属投资 收益
- -
衍生工具收 益
6.4.7.14 - -
股利收益
6.4.7.15 606,130.34 536,687.71
3.公允价值 变动收益( 损失以
“-”号填列)
6.4.7.16
-12,830,034.41 -5,346,402.30
4.汇兑收益( 损失以 “- ” 号填
列)
-
-
5.其他收入( 损失以 “- ” 号填
列)
6.4.7.17
-2,293.60 52.27
减： 二、费 用
678,158.09 795,248.25
1．管理人报 酬
288,614.40 352,555.13
2．托管费
57,722.87 70,511.07
3．销售服务 费
- -
4．交易费用
6.4.7.18 47,748.64 88,116.92
5．利息支出
- -
其中： 卖出回 购金融资 产支出
- -
6．税金及附 加
0.05 -
7．其他费用
6.4.7.19 284,072.13 284,065.13
三、利润总 额( 亏损总额 以 “- ”
号填列)
-20,175,770.34 -10,155,026.19
减：所得税 费用
- -
四、净利润 （净亏损 以“-”
号填列）
-20,175,770.34 -10,155,026.19
6.3 所有 者权益（基金 净值）变动 表
会计主体： 中创 400 交易型开 放式指数 证券投资 基金
本报告期：2018 年 1 月1 日 至 2018 年 6 月 30 日
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年 6 月 30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益 合计
一、 期初所 有者权益 （基
金净值）
64,561,264.00 49,111,753.43 113,673,017.43
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -20,175,770.34
-20,175,770.34
三、本期基金份额交易
产生的基金 净值变动 数
8,000,000.00 5,708,337.54 13,708,337.54 嘉实 中创400ETF2018 年 半年 度报 告
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（净值减少 以“- ”号填
列）
其中：1.基 金申购款
14,000,000.00 9,449,461.28 23,449,461.28
2.基金赎回 款
-6,000,000.00 -3,741,123.74 -9,741,123.74
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期末所 有者权益 （基
金净值）
72,561,264.00 34,644,320.63 107,205,584.63
项目
上年度可比 期间
2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月 30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益 合计
一、 期初所 有者权益 （基
金净值）
75,561,264.00 75,402,128.57 150,963,392.57
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -10,155,026.19
-10,155,026.19
三、本期基金份额交易
产生的基金 净值变动 数
（净值减少 以“- ”号填
列）
-1,000,000.00 -1,442,529.97 -2,442,529.97
其中：1.基 金申购款
7,000,000.00 6,161,144.88 13,161,144.88
2.基金赎回 款
-8,000,000.00 -7,603,674.85 -15,603,674.85
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期末所 有者权益 （基
金净值）
74,561,264.00 63,804,572.41 138,365,836.41
报表附注为 财务报表 的组成部 分。
本报告 6.1 至6.4 财务 报表由下 列负责人 签署：
经雷
王红
张公允
基金管理人 负责人
主管会计工 作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表 附注
6.4.1 基金 基本情况
中创 400 交易型开放 式指 数证 券投资基 金(以下 简称 “本基金”) 经中国证 券监督管 理委员会
(以下简称“ 中国证监 会”)证 监许可[2012]13 号 《关 于核准中创 400 交易 型开放式 指数证券 投资嘉实 中创400ETF2018 年 半年 度报 告
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基金及其联接基金募集的 批复》核准，由 嘉实基金管 理有限公司依照《中华人 民共和国证券投 资
基金法》和 《中创 400 交易型 开放式指 数证券投 资基 金基金合同 》负责公 开募集。 本基金为 契约
型交易型开 放式 ， 存续期限 不定 ， 首次设 立募集不 包括 认购资金利 息共募集286,543,155.00 元(含
募集股票市 值) ， 业经 普华永道 中天会计 师事务所 有限 公司普华永 道中天验 字(2012) 第 066 号 验资
报告予以验证。经向中国 证监会备案， 《中 创 400 交 易型开放式指数证券投资 基金基金合同》 于
2012 年3 月22 日正 式生效 ， 基金合同 生效日的 基金 份额总额为 286,561,264.00 份 基金份额 ， 其
中认购资金 利息折合 18,109.00 份基金 份额。本 基金 的基金管理 人为嘉实 基金管理 有限公司 ，基
金托管人为 中国工商 银行股份 有限公司 。
经 深 圳 证 券 交 易 所( 以 下 简 称 “ 深 交 所 ”) 深证上[2012]117 号文审核同意，本基金
286,561,264.00 份基 金份额于2012 年5 月11 日 在深 交所挂牌交 易。
根据《 中华人民 共 和国证 券投资基 金法》和 《中 创 400 交易型开放式 指数证券 投资基金 基金
合同》的有关规定，本基 金投资范围主要 为标的指数 成份股及备选成份股，投 资于标的指数成 份
股及备选成份股的比例不 低于基金资产净 值的 90%。 此外，为更好地实现投资 目标，本基金可 少
量投资于部 分非成分 股(包含中 小板 、 创业版 及其他中 国证监会核 准发行的 股票) 、 衍生工 具(权证
等) 、债券资产(国债、金 融债、企业债、公 司债、次 级债、可转换债券、分 离交易可转债、央 行
票据 、 中期票 据 、 短期融 资券等) 、 资产支持 证券 、 债 券回购 、 银行 存款等固 定收益类 资产 、 现 金
资产、以及中国证 监会 允许基金投资的其 他金融工具(但须符合中国证监会的 相关规定) 。本基 金
的标的指数 及业绩比 较基准为 ：中创 400 指数。
本基金的基金管理 人嘉实基金管理有 限公司以本 基金为目标 ETF，募集 成立了嘉实中创 400
交易型开放式指数证券投 资基金联接基金(以 下简称 “嘉实中创 400ETF 联接基金”)。嘉 实中创
400ETF 联接 基金为契 约型开放 式基金 ， 投资目标 与本 基金类似 ， 将绝大多 数基金资 产投资于 本基
金。
6.4.2 会计 报表的编制基 础
本基金的财 务报表按 照财政部 于 2006 年 2 月 15 日及 以后期间颁 布的《企 业会计准 则－基本
准则》 、 各项具 体 会计准 则及相关 规定(以 下合称“ 企 业会计准则 ”) 、 中国证 监会颁布 的 《证券投
资基金信息 披露 XBRL 模板第3 号<年度 报告和半 年度 报告>》 、 中国 证券投资 基金业协 会( 以下 简称
“中国基金 业协会”) 颁布的 《证券 投资基金 会计核算 业务指引》 、 《中 创 400 交 易型开放 式指数证
券投资基金基金合同》和 中国证监会、中 国基金业协 会发布的有关规定及允许 的基金行业实务 操
作编制。
嘉实 中创400ETF2018 年 半年 度报 告
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6.4.3 遵循 企业会计准则 及其他有关 规定的声明
本财务报表符合企业会计 准则的要求，真实 、完整地 反映了本基金本报告期末 的财务状况以
及本报告期 的经营成 果和基金 净值变动 情况等有 关 信 息。
6.4.4 本报 告期所采用的 会计政策、 会计估计与 最近一期 年度报告相一 致的说明
本报告期所 采用的会 计政策、 会计估计 与最近一 期年 度报告相一 致。
6.4.5 差错 更正的说明
本基金本报 告期无须 说明的会 计差错更 正。
6.4.6 税项
根 据财 政部 、国 家税 务总 局财 税[2008]1 号 《关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的 通知 》 、 财 税
[2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2015]101 号 《关 于上 市公 司股 息红 利差 别 化个 人所得 税 政策 有关 问题 的通 知 》 、 财税[2016]36
号《关于全面推开营业税改 征增值税试点 的通 知》 、 财税[2016]46 号 《关于进一步明确 全面推开
营改增试点金融业有关政策 的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往 来等增值税政策 的
补 充通 知》 、财 税[2016]140 号《 关于 明确 金融 房地 产开 发 教育 辅助 服务 等增 值税 政策的 通
知》 、 财税[2017]56 号 《关 于资管产 品增值 税有关问 题的通知》 、 财税[2017]90 号 《关于 租入固 定
资产进项税 额抵扣等 增值税政 策的通知 》及其他 相关 财税法规和 实务操作 ，主要税 项列示如 下：
(1) 资 管产品运 营过程中 发生的增 值税应 税行 为 ， 以资 管产品管 理人为 增值税纳 税人 。 资管
产品管理人 运营资管 产品过程 中发生的 增值税应 税行 为 ， 暂适用 简易计税 方法 ， 按 照 3% 的征 收率
缴纳增值税 。 对资 管产品 在 2018 年1 月1 日 前运营过 程中发生的 增值税应 税行为 ， 未缴 纳增值税
的 ， 不再缴纳 ； 已 缴纳增值 税的 ， 已纳 税额从资 管产品 管理人以后 月份的增 值税应纳 税额中抵 减。
对证券投资基金管 理人运用基金买卖 股票、债券 的转让收入免征增值税， 对国债、地方政 府
债以及金融同业往来利息 收入亦免征增值 税。资管产 品管理人运营资管产品提 供的贷款服务， 以
2018 年1 月1 日起产 生的利息 及利息性 质的收入 为销 售额 。 资管产 品管理 人运营资 管 产品发 生的
部分金融商 品转让业 务 ， 转让 2017 年 12 月 31 日前 取 得的基金 、 非货 物期货 ， 可 以选择按 照实际
买入价计算 销售额 ， 或者 以 2017 年 最后一个 交易日的 基金份额净 值 、 非 货物期 货结算价 格作为买
入价计算销 售额。
(2) 对 基金从证 券市场中 取得的收 入 ， 包 括买 卖股票 、 债券的差 价收入 ， 股票的 股息 、 红利
收入，债券 的利息收 入及其他 收入，暂 不征收企 业所 得税。
(3) 对 基金取 得的 企业 债券 利息 收入 ，应 由发行 债券 的企 业在 向基 金支 付利 息时 代扣代 缴
20% 的个人所 得税。对 基金从上 市公司取 得的股 息红 利所得，持 股期限 在 1 个 月以内( 含 1 个月)嘉实 中创400ETF2018 年 半年 度报 告
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的，其股息 红利所得 全额计入 应纳税所 得额；持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年( 含 1 年)的，暂 减按
50% 计入应纳 税所得额 ； 持股期限 超过 1 年 的 ， 暂免征 收个人所得 税 。 对基金持 有的上市 公司限 售
股，解禁后取得的股息、 红利收入，按照 上述规定计 算纳税，持股时间自解禁 日起计算；解禁 前
取得的股息 、 红利 收入继 续暂减按 50% 计入 应纳税所 得额 。 上 述所得统 一适用 20% 的税率 计征个 人
所得税。
(4) 基 金卖出股 票按 0.1% 的税率 缴纳股票 交易 印花税，买 入股票不 征收股票 交易印花 税。
(5) 本基金 分别按实际缴纳的增 值税额的 7%、3%、2% 缴纳城市维护建设税 、教育费附加和
地方教育费 附加。
6.4.7 重要 财务报表项目 的说明
6.4.7.1 银行 存款
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月30 日
活期存款
1,308,106.36
定期存款
-
其中：存款 期限 1 个 月以内
-
存款期限 1-3 个月
-
存款期限 3 个月及以 上
-
其他存款
-
合计
1,308,106.36
注: 定期存款 的存款期 限指票面 存期。
6.4.7.2 交易 性金融资产
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月30 日
成本
公允价值
公允价值变 动
股票
134,487,484.68 106,245,969.54 -28,241,515.14
贵金属投资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场
- - -
银行间市场
- - -
合计
- - -
资产支持证 券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
134,487,484.68 106,245,969.54 -28,241,515.14
注：股票投 资的公允 价值和股 票投资的 估值增值 均包 含可退替代 款的估值 增值。 嘉实 中创400ETF2018 年 半年 度报 告
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6.4.7.3 衍生 金融资产/ 负债
本期末（2018 年 6 月30 日） ， 本基金未 持有衍生 金融 资产/ 负债。
6.4.7.4 买入 返售金融资产
6.4.7.4.1 各项 买入返售金融 资产期末余 额
本期末（2018 年 6 月30 日） ， 本基金未 持有买入 返售 金融资产。
6.4.7.4.2 期末 买断式逆回购 交易中取得 的债券
本期末（2018 年 6 月30 日） ， 本基金无 买断式逆 回购 交易中取得 的债券。
6.4.7.5 应收 利息
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
应收活期存 款利息
231.97
应收定期存 款利息
-
应收其他存 款利息
-
应收结算备 付金利息
0.99
应收债券利 息
-
应收资产支 持证券利 息
-
应收买入返 售证券利 息
-
应收申购款 利息
-
应收黄金合 约拆借孳 息
-
其他
0.36
合计
233.32
6.4.7.6 其他 资产
本期末（2018 年 6 月30 日） ， 本基金无 其他资产 （其 他应收款、 待摊费用 等） 。
6.4.7.7 应付 交易费用
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
交易所市场 应付交易 费用
14,956.48
银行间市场 应付交易 费用
-
合计
14,956.48
6.4.7.8 其他 负债
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月30 日
应付券商交 易单元保 证金
-
应付赎回费
-
预提费用 133,891.13
应付指数使 用费 75,000.00 嘉实 中创400ETF2018 年 半年 度报 告
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其他 -
合计
208,891.13
6.4.7.9 实收 基金
金额单位： 人民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年 6 月30 日
基金份额（ 份）
账面金额
上年度末 64,561,264.00
64,561,264.00
本期申购
14,000,000.00
14,000,000.00
本期赎回（ 以“- ”号 填列）
-6,000,000.00
-6,000,000.00
本期 末
72,561,264.00
72,561,264.00
6.4.7.10 未分 配利润
单位：人民 币元
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润 合计
上年度末 38,271,854.03 10,839,899.40 49,111,753.43
本期利润
-7,345,735.93 -12,830,034.41 -20,175,770.34
本 期 基 金 份 额交 易 产
生的变动数
4,383,530.55 1,324,806.99 5,708,337.54
其中：基金 申购款
7,785,774.40 1,663,686.88 9,449,461.28
基金赎回款
-3,402,243.85 -338,879.89 -3,741,123.74
本期已分配 利润
- - -
本期末
35,309,648.65 -665,328.02 34,644,320.63
6.4.7.11 存款 利息收入
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年 6 月 30 日
活期存款利 息收入
4,785.59
定期存款利 息收入
-
其他存款利 息收入
-
结算备付金 利息收入
367.38
其他
14.33
合计
5,167.30
6.4.7.12 股票 投资收益
6.4.7.12.1 股票 投资收益项目 构成
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1月1 日 至 2018 年6月30 日
股票投资收 益 —— 买 卖股票差 价收入
-5,351,549.89
股票投资收 益 —— 赎 回差价收 入
-1,933,771.89 嘉实 中创400ETF2018 年 半年 度报 告
第 21 页 共 57 页
股票投资收 益 —— 申 购差价收 入
-
合计
-7,285,321.78
6.4.7.12.2 股票 投资收益 —— 买卖股票差 价收入
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年 6 月 30 日
卖出股票成 交总额
18,391,566.32
减：卖出股 票成本总 额
23,743,116.21
买卖股票差 价收入
-5,351,549.89
6.4.7.12.3 股票 投资收益 —— 赎回差价收 入
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1月1 日 至 2018 年6月30 日
赎回基金份 额对价总 额
9,741,123.74
减：现金支 付赎回款 总额
923,895.74
减：赎回股 票成本总 额
10,750,999.89
赎回差价收 入
-1,933,771.89
6.4.7.13 债券 投资收益
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1月1 日 至 2018 年6月30 日
卖出债券 （、 债 转股及债 券到期兑 付） 成交总 额
84,146.00
减： 卖出债 券 （、 债 转股及债 券到期 兑付） 成 本
总额
75,400.00
减：应收利 息总额
16.27
买卖债券差 价收入
8,729.73
6.4.7.14 衍生 工具收益
本期（2018 年1 月 1 日至2018 年6 月 30 日） ， 本基 金无衍生工 具收益。
6.4.7.15 股利 收益
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年6 月 30 日
股票投资产 生的股利 收益
606,130.34
基金投资产 生的股利 收益
-
合计
606,130.34
6.4.7.16 公允 价值变动收益
单位：人民 币元
嘉实 中创400ETF2018 年 半年 度报 告
第 22 页 共 57 页
项目名称
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年6 月 30 日
1.交易性金 融资产
-12,830,034.41
股票投资
-12,830,034.41
债券投资
-
资产支持证 券投资
-
基金投资
-
贵金属投资
-
其他
-
2.衍生工具
-
权证投资
-
3.其他
-
减： 应税金融商 品公允价 值变动 产生的预 估增值
税
-
合计
-12,830,034.41
6.4.7.17 其他 收入
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年 6 月30 日
基金赎回费 收入
-
基金转出费 收入
-
替代损益
-2,293.60
债券认购手 续费返还
-
印花税手续 费返还
-
其他
-
合计
-2,293.60
6.4.7.18 交易 费用
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年 6 月 30 日
交易所市场 交易费用
47,748.64
银行间市场 交易费用
-
合计
47,748.64
6.4.7.19 其他 费用
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年6 月 30 日
审计费用
29,752.78
信息披露费
74,385.57
银行划款手 续费 181.00
上市年费 29,752.78 嘉实 中创400ETF2018 年 半年 度报 告
第 23 页 共 57 页
指数使用费 150,000.00
合计
284,072.13
6.4.8 或有 事项、资产负 债表日后事 项的说明
6.4.8.1 或有 事项
截至资产负 债表日， 本基金无 重大或有 事项。
6.4.8.2 资产 负债表日后事 项
截至财务报 表批准日 ，本基金 无重大资 产负债表 日后 事项。
6.4.9 关联 方关系
6.4.9.1 本报 告期存在控制 关系或其他 重大利害关 系的关联 方发生变化的 情况
本报告期存 在控制关 系或其他 重大利害 关系的关 联 方 未发生变化 。
6.4.9.2 本报 告期与基金发 生关联交易 的各关联方
关联方名称
与本基金的 关系
嘉实基金管 理有限公 司 基金管理人
中国工商银 行股份有 限公司（ “中国工 商银行”） 基金托管人
嘉实中创 400 交易型开放式指数 证券投资基金联
接基金（“ 嘉实中创400ETF 联 接”）
本基金的联 接基金
6.4.10 本报 告期及上年度 可比期间的 关联方交易
下述关联方 交易均在 正常业务 范围内按 一般商业 条款 订立。
6.4.10.1 通过 关联方交易单 元进行的交 易
本期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日）及上 年度可比期 间（2017 年 1 月 1 日至 2017
年6 月 30 日 ） ，本基 金未通过 关联方交 易单元进 行交 易。
6.4.10.2 关联 方报酬
6.4.10.2.1 基金 管理费
单位：人 民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年 6
月 30 日
上年度可比 期间
2017 年 1 月1 日 至 2017 年
6 月30 日
当期发生的 基金应支 付的管理 费
288,614.40 352,555.13
其中：支付 销售机构 的客户维 护费
-
-
注: 支付基金管理人嘉实基 金管理有限公司 的管理人 报酬按前一日基金资产净 值 0.5%的年费 率计
提， 逐日累 计至每月 月底， 按月支付 。 其计 算公式为 ： 日管理人报 酬＝前一 日基金资 产净值×0.5%/
当年天数。 嘉实 中创400ETF2018 年 半年 度报 告
第 24 页 共 57 页
6.4.10.2.2 基金 托管费
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年 6
月 30 日
上年度可比 期间
2017 年 1 月1 日 至 2017 年
6 月30 日
当期发生的 基金应支 付的托管 费
57,722.87 70,511.07
注: 支付基金托管人中国工 商银行的托管费 按前一日 基金资产净值 0.1%的 年费率计提，逐日 累计
至每月月底 ，按月支 付。其计 算公式为 ：日托管 费＝ 前一日基金 资产净值 ×0.1%/当 年天数。
6.4.10.3 与关 联方进行银行 间同业市场 的债券( 含回购) 交易
本期（2018 年 1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日）及 上年 度可比期间(2017 年1 月1 日至 2017
年6 月 30 日)，本基 金未与关 联方进行 银行间同 业市 场的债券(含 回购)交 易。
6.4.10.4 各关 联方投资本基 金的情况
6.4.10.4.1 报告 期内基金管理 人运用固有 资金投资本 基金的情 况
本报告期内 （2018 年1 月1 日至2018 年 6 月 30 日） 及上年度可 比期间 （2017 年1 月1 日至
2017 年6 月30 日） ， 基金管理 人未运用 固有资金 申购 、赎回或者 买卖本基 金的基金 份额。
6.4.10.4.2 报告 期末除基金管 理人之外的 其他关联方 投资本基 金的情况
份额单位： 份
关联方名称
本期末
2018 年 6 月30 日
上年度末
2017年12 月31 日
持有的
基金份额
持有的基金 份额
占基金总份 额的比
例（% ）
持有的
基金份额
持有的基金 份额
占基金总份 额的比例
（%）
嘉 实 中 创
400ETF 联接
68,623,108.00
94.57
60,623,108.00
93.90
6.4.10.5 由关 联方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收 入
单位：人 民币元
关联方名称
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年6 月30
日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日 至 2017 年6月30 日
期末余额
当期利息收 入
期末余额
当期利息收 入
中国工商银行股份有限
公司_ 活期
1,308,106.36
4,785.59
1,084,322.86
3,619.42
注: 本基金的 银行存款 由基金托 管人保管 ，按适 用利 率计息。 嘉实 中创400ETF2018 年 半年 度报 告
第 25 页 共 57 页
6.4.10.6 本基 金在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况
本期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日）及上 年度可比期 间（2017 年 1 月 1 日至 2017
年6 月 30 日 ） ，本基 金未在承 销期内参 与认购关 联方 承销的证券 。
6.4.11 利润 分配情况
本期（2018 年 1 月1 日至 2018 年 6 月30 日） ， 本基 金未实施利 润分配。
6.4.12 期末(2018 年 06 月 30 日)本基金持 有的流通受限证 券
6.4.12.1 因认 购新发/ 增 发证券而于 期末持有的流 通受限证 券
本期末（2018 年 6 月30 日） ， 本基金未 持有因认 购新 发/增发证券 而流通受 限的证券 。
6.4.12.2 期末 持有的暂时停 牌等流通受 限股票
金额单位： 人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量
（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
002075
沙钢
股份
2016 年
9 月 19
日
重大事
项停牌
16.12 - - 51,500 550,827.53 830,180.00 -
300146
汤臣
倍健
2018 年
1 月 31
日
重大事
项停牌
16.60
2018 年
7 月 31
日
16.50 38,000 532,514.95 630,800.00 -
300266
兴源
环境
2018 年
2 月 5
日
重大事
项停牌
19.99
2018 年
7 月2 日
17.99 28,300 705,199.95 565,717.00 -
002602
世纪
华通
2018 年
6 月 12
日
重大事
项停牌
32.50 - - 15,900 464,391.53 516,750.00 -
002408
齐翔
腾达
2018 年
6 月 19
日
重大事
项停牌
12.28 - - 41,471 400,665.07 509,263.88 -
002359
北讯
集团
2018 年
5 月 21
日
重大事
项停牌
19.58
2018 年
8 月 21
日
17.62 22,100 503,522.83 432,718.00 -
300324
旋极
信息
2018 年
5 月 30
日
重大事
项停牌
9.49 - - 44,707 490,271.34 424,269.43 -
002147
新光
圆成
2018 年
1 月 18
日
重大事
项停牌
14.76 - - 27,270 343,296.43 402,505.20 -
002610
爱康
科技
2018 年
6 月 5
重大事
项停牌
2.10 - - 190,700 506,404.44 400,470.00 - 嘉实 中创400ETF2018 年 半年 度报 告
第 26 页 共 57 页
日
002051
中工
国际
2018 年
4 月 4
日
重大事
项停牌
15.27 - - 24,740 483,856.93 377,779.80 -
300197
铁汉
生态
2018 年
5 月 28
日
重大事
项停牌
5.37 - - 65,508 502,057.13 351,777.96 -
300090
盛运
环保
2018 年
6 月 4
日
重大事
项停牌
8.32
2018 年
7 月2 日
7.49 41,580 414,472.33 345,945.60 -
002411
必康
股份
2018 年
6 月 19
日
重大事
项停牌
28.34 - - 12,079 267,347.61 342,318.86 -
002665
首航
节能
2018 年
5 月 29
日
重大事
项停牌
5.80 - - 57,550 483,925.15 333,790.00 -
002630
华西
能源
2018 年
6 月 19
日
重大事
项停牌
6.54 - - 50,456 364,786.74 329,982.24 -
002210
飞马
国际
2018 年
3 月 26
日
重大事
项停牌
12.33
2018 年
8 月 13
日
11.07 26,555 289,226.31 327,423.15 -
002699
美盛
文化
2018 年
2 月 5
日
重大事
项停牌
18.76
2018 年
7 月2 日
16.88 15,900 287,556.46 298,284.00 -
002431
棕榈
股份
2018 年
5 月 30
日
重大事
项停牌
6.71 - - 42,853 426,324.85 287,543.63 -
002668
奥马
电器
2018 年
6 月 15
日
重大事
项停牌
20.10 - - 14,200 306,824.80 285,420.00 -
002716
金贵
银业
2018 年
5 月 3
日
重大事
项停牌
16.84 - - 16,800 355,921.39 282,912.00 -
002089
新 海
宜
2018 年
4 月 20
日
重大事
项停牌
6.05
2018 年
7 月 20
日
5.45 45,158 349,462.80 273,205.90 -
002477
雏鹰
农牧
2018 年
6 月 14
日
重大事
项停牌
3.31 - - 82,487 410,949.87 273,031.97 -
002102
冠福
股份
2018 年
6 月 1
日
重大事
项停牌
4.07 - - 65,000 274,347.67 264,550.00 -
300118 东方 2018 年 重大事 10.80 2018 年 9.63 24,148 333,366.92 260,798.40 - 嘉实 中创400ETF2018 年 半年 度报 告
第 27 页 共 57 页
日升 5 月 7
日
项停牌 8 月7 日
002437
誉衡
药业
2018 年
6 月 11
日
重大事
项停牌
6.20
2018 年
8 月 13
日
5.57 40,200 322,444.98 249,240.00 -
002005
德豪
润达
2018 年
1 月 2
日
重大事
项停牌
4.36
2018 年
7 月2 日
3.92 50,300 280,123.17 219,308.00 -
002464
众应
互联
2018 年
2 月 2
日
重大事
项停牌
21.19
2018 年
7 月 31
日
19.07 10,220 206,630.34 216,561.80 -
002436
兴森
科技
2018 年
6 月 14
日
重大事
项停牌
4.29 - - 50,228 312,094.79 215,478.12 -
002263
*ST 东
南
2018 年
2 月 26
日
重大事
项停牌
2.96 - - 72,106 274,888.51 213,433.76 -
002512
达华
智能
2018 年
6 月 19
日
重大事
项停牌
9.70 - - 21,950 325,016.32 212,915.00 -
002121
科陆
电子
2018 年
6 月 7
日
重大事
项停牌
6.49
2018 年
8 月6 日
5.84 32,273 315,481.48 209,451.77 -
002143
印纪
传媒
2018 年
2 月 2
日
重大事
项停牌
12.09
2018 年
7 月9 日
10.88 16,260 290,786.38 196,583.40 -
300238
冠昊
生物
2018 年
2 月 2
日
重大事
项停牌
18.87
2018 年
7 月 18
日
16.98 10,100 309,347.52 190,587.00 -
002650
加加
食品
2018 年
3 月 12
日
重大事
项停牌
4.86 - - 36,250 236,550.04 176,175.00 -
300131
英唐
智控
2018 年
5 月 28
日
重大事
项停牌
5.67 - - 30,500 296,332.20 172,935.00 -
002011
盾安
环境
2018 年
5 月 2
日
重大事
项停牌
6.40 - - 26,600 302,298.32 170,240.00 -
300343
联创
互联
2018 年
6 月 19
日
重大事
项停牌
10.00 - - 17,000 301,348.15 170,000.00 -
002445
中南
文化
2018 年
6 月 13
日
重大事
项停牌
8.44 - - 19,700 317,058.30 166,268.00 - 嘉实 中创400ETF2018 年 半年 度报 告
第 28 页 共 57 页
300317
珈伟
股份
2018 年
2 月 5
日
重大事
项停牌
11.90
2018 年
7 月3 日
10.71 13,400 209,414.70 159,460.00 -
002502
骅威
文化
2018 年
6 月 5
日
重大事
项停牌
5.82 - - 25,000 260,501.81 145,500.00 -
300008
天海
防务
2018 年
6 月 19
日
重大事
项停牌
4.81
2018 年
7 月3 日
5.20 26,900 216,056.27 129,389.00 -
300299
富春
股份
2018 年
6 月 19
日
重大事
项停牌
4.67
2018 年
7 月 17
日
5.14 19,320 180,988.61 90,224.40 -
002239
奥特
佳
2018 年
4 月 2
日
重大事
项停牌
3.62 - - 43,300 173,714.01 156,746.00 -
6.4.12.3 期末 债券正回购交 易中作为抵 押的债券
6.4.12.3.1 银行 间市场债券正 回购
本期末（2018 年 6 月30 日） ， 本基金无 银行间市 场债 券正回购余 额。
6.4.12.3.2 交易 所市场债券正 回购
本期末（2018 年 6 月30 日） ， 本基金无 交易所市 场债 券 正回购余 额。
6.4.13 金融 工具风险及管 理
6.4.13.1 风险 管理政策和组 织架构
本基金为股票型基金，其 长期平均风险和预 期收益率 高于混合型基金、债券型 基金、及货币
市场基金。本基金为指数 型基金，被动跟 踪标的指数 的表现，具有与标的指数 以及标的指数所 代
表的股票市场相似的风险 收益特征。基金 投资的金融 工具主要包括股票投资、 债券投资及基金 投
资等。本基金在日常经营 活动中面临的与 这些金融工 具相关的风险主要包括信 用风险、流动性 风
险及市场风险。本基金的 基金管理人从事 风险管理的 主要目标是紧密跟踪标的 指数，追求跟踪 偏
离度和跟踪 误差的最 小化 ， 在 正常市场 情况 下 ， 本基 金日均跟踪 偏离度的 绝对值不 超过 0.2% ，年
化跟踪误差 不超过 2% 。 本基 金的基金 管理人董 事会 重视建立完 善的公司 治理结构 与内部控 制体
系，公司董事会对公司建 立内部控制系统 和维持其有 效性承担最终责任。董事 会下设风险控制 与
内审委员会，负责检查公 司内部管理制度 的合法合规 性及内控制度的执行情况 ，充分发挥独立 董
事监督职能 ，保护投 资者利益 和公司合 法权益。
为了有效控制基金 运作和管理中存在 的风险，本 基金的基金管理人设立风 险控制委员会， 由
公司总经理、督察长以及 部门总监组成， 负责全面评 估公司经营管理过程中的 各项风险，并 提出
防范化解措 施。 嘉实 中创400ETF2018 年 半年 度报 告
第 29 页 共 57 页
本基金的基金管理 人设立督察长制度 ，积极对公 司各项制度、业务的合法 合规性及内部控 制
制度的执行情况进行监察 、稽核，定期和 不定期向董 事会报告公司内部控制执 行情况。监察稽 核
部具体负责公司各项制度 、业务的合法合 规性及公司 内部控制制度的执行情况 的监察稽核工作 。
公司管理层重视和支持监 察稽核工作，并 保证监察稽 核部的独立性和权威性， 配备了充足合格 的
监察稽核人员，明确监察 稽核部门及其各 岗位的职责 和工作流程、组织纪律。 业务部门负责人 为
所在部门的风险控制第一 责任人，对本部 门业务范围 内的风险负有管控及时报 告的 义务。员工 在
其岗位职责 范围内承 担相应风 险管理责 任。
本基金的基金管理 人建立了以风险控 制委员会为 核心的、由督察长、风险 控制委员会、监 察
稽核部、风 险管理部 和相关业 务部门构 成的风险 管理 架构体系。
本基金的基金管理 人对于金融工具的 风险管理方 法主要是通过定性分析和 定量分析的方法 去
估测各种风险产生的可能 损失。从定性分 析的角度出 发，判断风险损失的严重 程度和出现同类 风
险损失的频度。而从定量 分析的角度出发 ，根据本基 金的投资目标，结合基金 资产所运用金融 工
具特征通过 特定的风 险量化指 标 、 模型 ， 日 常的量化 报告 ， 确定风险 损失的 限度和相 应置信程 度，
及时可靠地 对各种风 险进行监 督 、 检查和 评估 ， 并通 过相应决策 ， 将 风险控 制在可承 受的范围 内。
6.4.13.2 信用 风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手 未履行合 约责任，或者基金所投资 证券之发行人
出现违约、 拒绝支付 到期本息 等情况， 导致基金 资产 损失和收益 变化的风 险。
基金的银行存款存放在托管人和其他股份制商业银行，与该银行存款相关的信用风险不重
大。基金在交易所进行的 交易均以中国证 券登记结算 有限责任公司为交易对手 完成证券交收和 款
项清算，违约风险可能性 很小；在银行间 同业市场进 行交易前均对交易对手进 行信用评估 并对 证
券交割方式 进行限制 以控制相 应的信用 风险。
本基金的基金管理 人建立了信用风险 管理流程， 通过对投资品种信用等级 评估来控制证券 发
行人的信用 风险，且 通过分散 化投资以 分散信用 风险 。
本基金债券投资的 信用评级情况按《 中国人民银 行信用评级管理指导意见 》设定的标准统 计
及汇总。
于本报 告期末， 本基金未 持有债券 投资。
6.4.13.2.1 按短 期信用评级列 示的债券投 资
本报告期末 （2018 年 6 月30 日） 及 上年度 末 （2017 年 12 月31 日） ， 本 基金未持 有按短期 信
用评级的债 券投资。
嘉实 中创400ETF2018 年 半年 度报 告
第 30 页 共 57 页
6.4.13.2.2 按长 期信用评级列 示的债券投 资
单位：人民 币元
长期信用评级
本期末
2018 年 6 月30 日
上年度末
2017 年 12 月31 日
AAA
- -
AAA 以下
- 66,400.00
未评级
- -
合计
- 66,400.00
注:1. 本报告 期末（2018 年6 月 30 日） ，本基金 未持 有按长期信 用评级的 债券投资 。
2.长期信用评级由中国人 民银行许可的信 用评级机构 评级，并由债券发行人在 中国人民银行指 定
的国内有关媒体上公告。 以上按长期信用 评级的债券 投资中不包含国债、政策 性金融债及央行 票
据等。
6.4.13.3 流动 性风险
流动性风险是指基金在履 行与金 融负债有关 的义务时 遇到资金短缺的风险。本 基金的流动性
风险来自调整基金投资组 合时，由于部分 成份股流动 性差，导致本基金难以及 时完成组合调整 ，
或承受较大 市场冲击 成本，从 而造成基 金投资组 合收 益偏离标的 指数收益 的风险。
针对兑付申购赎回 产生的退补款、现 金替代款和 现金差额的流动性风险， 本基金的基金管 理
人于开放日对本基金的申 购赎回情况进行 严密监控并 预测流动性需求，保持基 金投资组合中的 可
用现金头寸 与之相匹 配。
于本报 告期末 ， 除 附注 6.4.12.3 中 列示的卖 出回 购金融资产 款余额将 在 1 个月 内到期且 计息
(该利息金额不重大)外， 本基金所承担的其 他金融负 债的合约约定到期日均 为一个月以内且不 计
息，可赎回基金份额净 值(所有者权益)无固 定到期日 且不计息，因此账面余 额即为未折现的合 约
到期现金流 量。
6.4.13.3.1 报告 期内本基金组 合资产的流 动性风险分 析
本基金的基金管理人在基 金运作过程中严格 按照《公 开募集证券投资基金运作 管理办法》及
《公开募集开放式证券投 资基金流动性风 险管理规定 》等法规的要求对本基金 组合资产的流动 性
风险进行管 理。
本基金 主动投资 于流动性 受限资产 的市值合 计不 得超过基金 资产净值 的 15%。
本基金 的基金管 理人每日 对基金组 合资产中 7 个 工作日可变 现资产的 可变现价 值进行审 慎评
估与测算， 确保每日 确认的净 赎回申请 不得超过7 个 工作日可变 现资产的 可变现价 值。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注嘉实 中创400ETF2018 年 半年 度报 告
第 31 页 共 57 页
6.4.12 中列 示的部分 基金资产 流通暂时 受限制不 能自 由转让的情 况外 ， 其 余均能以 合理价格 适时
变现。此外 ，本基金 可通过卖 出回购金 融资产方 式借 入短期资金 应对流动 性需求。
同时，本基金的基 金管理人通过合理 分散逆回购 交易的到期日与交易对手 的集中度；按照 穿
透原则对交易对手的财务 状况、偿付能力 及杠杆水平 等进行必要的尽职调查与 严格的准入管理 ，
以及对不同的交易对手实 施交易额度管理 并进行动态 调整等措施严格管理本基 金从事逆回购交 易
的流动性风险和交易对手 风险。此外，本 基金的基金 管理人建立了逆回购交易 质押品管理制度 ：
根据质押品的资质确定质 押率水平；持续 监测质押品 的风险状况与价值变动以 确保质押品按公 允
价值计算足额；并在与私 募类证券资管产 品及中国证 监会认定的其他主体为交 易对手开展逆回 购
交易时，可 接受质押 品的资质 要求与基 金合同约 定的 投资范围保 持一致。
综合上述各项流动 性指标的监测结果 及流动性风 险管理措施的实施，本基 金在本报告期内 流
动性情况良 好。
6.4.13.4 市场 风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值 或未来现 金流量因所处市场各类价 格因素的变动
而发生波动 的风险， 包括利率 风险、外 汇风险和 其他 价格风险。
6.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流 量受市场 利率变动而发生波动的风 险。利率敏感
性金融工具均面临由于市 场利率上升而导 致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还 面
临每个付息 期间结束 根据市场 利率重新 定价时对 于未 来现金流影 响的风险 。
本基金的基金管理 人定期对本基金面 临的利率敏 感性缺口进行监控，并通 过调整投资组合 的
久期等方法 对上述利 率风险进 行管理 。
本基金持有及承担 的大部分金融资产 和金融负债 不计息，因此本基金的收 入及经营活动的 现
金流量在很 大程度上 独立于市 场利率变 化。本基 金持 有的利率敏 感性资产 如下表所 示：
6.4.13.4.1.1 利率 风险敞口
单位：人民 币元
本期末
2018 年 6 月30 日
1 年以内
1-5 年
5 年以上
不计息
合计
资产
银行存款 1,308,106.36 - - - 1,308,106.36
结算备付金 2,411.96 - - - 2,411.96
存出保证金 989.87 - - - 989.87
交易性金融 资 产 - - - 106,245,969.54 106,245,969.54
衍生金融资 产 - - - - -
买入返售金 融资产 - - - - - 嘉实 中创400ETF2018 年 半年 度报 告
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应收证券清 算款 - - - - -
应收利息 - - - 233.32 233.32
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - - -
递延所得税 资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计
1,311,508.19 - - 106,246,202.86 107,557,711.05
负债
短期 借款 - - - - -
交易性金融 负债 - - - - -
衍生金融负 债 - - - - -
卖出回购金 融资产
款
- - - - -
应付证券清 算款 - - - 74,404.23 74,404.23
应付赎回款 - - - - -
应付管理人 报酬 - - - 44,895.49 44,895.49
应付托管费 - - - 8,979.09 8,979.09
应付销售服 务费 - - - - -
应付交易费 用 - - - 14,956.48 14,956.48
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税 负债 - - - - -
其他负债 - - - 208,891.13 208,891.13
负债总计
- - - 352,126.42 352,126.42
利率敏感度 缺口
1,311,508.19 - - 105,894,076.44 107,205,584.63
上年度末
2017 年 12 月31 日
1 年以内
1-5 年
5 年以上
不计息
合计
资产
银行存款 654,803.84 - - - 654,803.84
结算备付金 33,606.76 - - - 33,606.76
存出保证金 2,195.83 - - - 2,195.83
交易性金融 资产 - 27,400.00 39,000.00 113,142,410.27 113,208,810.27
衍生金融资 产 - - - - -
买入返售金 融资产 - - - - -
应收证券清 算款 - - - 138,247.28 138,247.28
应收利息 - - - 152.85 152.85
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - - -
递延所得税 资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计
690,606.43
27,400.00
39,000.00
113,280,810.40
114,037,816.83
负债
短期借款 - - - - - 嘉实 中创400ETF2018 年 半年 度报 告
第 33 页 共 57 页
交易性金融 负债 - - - - -
衍生金融负 债 - - - - -
卖出回购金 融资产
款
- - - - -
应付证券清 算款 - - - - -
应付赎回款 - - - - -
应付管理人 报酬 - - - 48,950.30 48,950.30
应付托管费 - - - 9,790.06 9,790.06
应付销售服 务费 - - - - -
应付交易费 用 - - - 21,059.04 21,059.04
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税 负债 - - - - -
其他负债 - - - 285,000.00 285,000.00
负债总计
- -
-
364,799.40
364,799.40
利率敏感度 缺口
690,606.43
27,400.00
39,000.00
112,916,011.00
113,673,017.43
注: 表中所示 为本基金 资产及负 债的账面 价值 ， 并 按照 合约规定的 利率重新 定价日或 到期日孰 早者
予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率 风险的敏感性 分析
于 2018 年6 月 30 日 ， 本 基金未持 有交易性 债券投资 （2017 年 12 月 31 日：0.06%) 。 因 此市
场利率的变 动对于本 基金资产 净值无重 大影响(2017 年12 月 31 日:同)。
6.4.13.4.2 外汇 风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现 金流量因 外汇汇率变动而发生波动 的 风险。本基
金的所有资 产及负债 以人民币 计价，因 此无重大 外汇 风险。
6.4.13.4.3 其他 价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允 价值或未 来现金流量因除市场利率 和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而 发生波动的风险 。基金主要 投资于证券交易所上市或 银行间同业市场 交
易的股票、债券及基金， 所面临的其他价 格风险来源 于单个证券发行主体自身 经营情况或特殊 事
项的影响， 也可能来 源于证券 市场整体 波动的影 响。
本基金采取完全复 制法，即完全按照 标的指数成 份股组成及其权重构建基 金股票投资组合 ，
并根据标的指数成份股 及其权重的变动进 行相应调整 。但因 特殊情况(如流动 性原因)导致无法 获
得足够数量的股票时，或 者因为法律法规 的限制无法 投资某只股票时，基金管 理人将采用其他 指
数投资技术 适当调整 基金投资 组合，以 达到跟踪 标的 指数的目的 。
本基金严格按照基 金合同中对投资组 合比例的要 求进行资产配置，通过投 资组合的分散化 降嘉实 中创400ETF2018 年 半年 度报 告
第 34 页 共 57 页
低其他价格风险。此外， 本基金的基金管 理人每日对 本基金所持有的证券价格 实施监控，定期 运
用多种定量 方法对基 金进行风 险度量， 及时可靠 地对 风险进行跟 踪和控制 。
6.4.13.4.3.1 其他 价格风险敞口
金额单位： 人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月30 日
上年度末
2017年12月31 日
公允价值
占基金资产
净值比例 （%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融 资产- 股票 投资
106,245,969.54
99.10
113,142,410.27
99.53
交易性金融 资产－贵 金属投资
- - - -
衍生金融资 产－权证 投资
- - - -
其他
- - - -
合计
106,245,969.54 99.10
113,142,410.27 99.53
6.4.13.4.3.2 其他 价格风险的敏 感性分析
假设
除业绩比较 基准 以外 的其他市 场变量保 持不变
分析
相关风险变 量的变动
对资产负债 表日基金 资产净值 的
影响金额（ 单位：人 民币元）
本期末 （2018 年 6 月 30 日 ）
上年度末 （2017 年 12 月 31 日 ）
业绩比较基 准上升 5% 5,345,270.34 5,648,083.74
业绩比较基 准下降 5% -5,345,270.34 -5,648,083.74
6.4.13.4.4 采用 风险价值法管 理风险
本基金 未采用风 险价值法 或类似方 法进行分 析、 管理市场风 险。
6.4.14 有助 于理解和分析 会计报表需 要说明的其 他事项
(1) 公允价 值
(a) 金 融工具公 允价值计 量的方法
公允价值计量结果 所属的层次，由对 公允价值计 量整体而言具有重要意义 的输入值所属的 最
低层次决定 ：
第一层 次：相同 资产或负 债在活跃 市场上未 经调 整的报价。
第二层 次：除第 一层次输 入值外相 关资产或 负债 直接或间接 可观察的 输入值。
第三层 次：相关 资产或负 债的不可 观察输入 值。
(b) 持 续的以公 允价值计 量的金融 工具
(i) 各 层次金融 工具公允 价值 嘉实 中创400ETF2018 年 半年 度报 告
第 35 页 共 57 页
于本报告期末，本 基金持有的以公允 价值计量且 其变动计入当期损益的金 融资产中属于第 一
层次的余额为 93,594,782.27 元， 属于第二 层次的余 额为 12,651,187.27 元， 无属于第 三层次的
余额（上年 度末：第 一层次 105,371,812.63 元，第 二层次 7,836,997.64 元， 无属于第 三层次 的
余额） 。
(ii) 公允价 值所属层 次间的重 大变动
对于证券交 易所上市 的股票和 债券 ， 若出现 重大事项 停牌 、 交 易不活跃(包括涨 跌停时的 交易
不活跃) 、 或属 于非公开 发行等情 况 ， 基金不 会于停牌 日至交易恢 复活跃日 期间 、 交易不 活跃期 间
及限售期间将相关股票和 债券的公允价值 列入第一层 次；并根据估值调整中采 用的不可观察输 入
值对于公允 价 值的影 响程度， 确定相关 股票和债 券公 允价值应属 第二层次 还是第三 层次。
(iii) 第三层次 公允价值 余额和本 期变动 金额
无。
(c) 非持续 的以公允 价值计量 的金融工 具
于本报 告期 末，本 基金 未持 有非持 续的 以公允 价值 计量 的金融 资产 或金 融负债(上 年度 末：
无) 。
(d) 不 以公允价 值计量的 金融工具
不以公允价值计量 的金融资产和负债 主要包括应 收款项和其他金融负债， 其账面价值与公 允
价值相差很 小。
(2) 除 公允价值 和增值税 外，截至 资产负 债表 日本基金无 需要说明 的其他重 要事项。
§7 投 资 组合 报告
7.1 期末 基金 资产组合 情况
金额单位： 人民币元
序号
项目
金额
占基金总资 产的比例 （%）
1
权益投资
106,245,969.54 98.78
其中：股票
106,245,969.54 98.78
2 基金投资
- -
3
固定收益投 资
- -
其中：债券
- -
资产支持 证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品 投资
- -
6
买入返售金 融资产
- -
其中：买断式回购的买 入返售金融资
产
- -
7
银行存款和 结算备付 金合 计
1,310,518.32 1.22 嘉实 中创400ETF2018 年 半年 度报 告
第 36 页 共 57 页
8
其他各项资 产
1,223.19 0.00
9
合计
107,557,711.05 100.00
注：股票投 资的公允 价值和股 票投资的 估值增值 均包 含可退替代 款的估值 增值。
7.2 报告 期末按行业分 类的股票投 资组合
7.2.1 报告 期末指数投资 按行业分类 的 股票投资 组合
金额单位： 人民币元
代码
行业类别
公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例(%)
A
农、林、牧 、渔业
1,082,431.97 1.01
B
采矿业
808,321.24 0.75
C
制造业
61,742,687.52 57.59
D
电力、 热力、 燃气 及水
生产和供应 业
384,235.65 0.36
E
建筑业
2,397,278.98 2.24
F
批发和零售 业
3,836,629.89 3.58
G
交通运输、 仓储和 邮政
业
837,101.69 0.78
H
住宿和餐饮 业
- -
I
信息传输、 软件和 信息
技术服务业
17,207,476.42 16.05
J
金融业
458,154.75 0.43
K
房地产业
1,232,923.29 1.15
L
租赁和商务 服务业
1,846,778.85 1.72
M
科学研究和 技术服务
业
920,019.60 0.86
N
水利、 环境 和公共 设施
管理业
816,636.40 0.76
O
居民服务、 修理和 其他
服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会 工作
1,745,721.11 1.63
R
文化、体育 和娱乐业
2,024,793.54 1.89
S
综合
- -
合计
97,341,190.90 90.80
7.2.2 报告 期末积极投资 按行业 分类 的 股票投资 组合
金额单位： 人民币元
代码
行业类别
公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例(%)
A
农、林、牧 、渔业
70,380.00 0.07
B
采矿业
- -
C
制造业
7,006,256.64 6.54
D
电力、 热力、 燃 气及水
生产和供应 业
46,893.00 0.04 嘉实 中创400ETF2018 年 半年 度报 告
第 37 页 共 57 页
E
建筑业
- -
F
批发和零售 业
269,335.00 0.25
G
交通运输、 仓储 和邮政
业
122,417.00 0.11
H
住宿和餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和信息
技术服务业
264,670.00 0.25
J
金融业
150,616.00 0.14
K
房地产业
117,546.00 0.11
L
租赁和商务 服务业
503,785.00 0.47
M
科 学 研 究 和 技 术 服 务
业
97,280.00 0.09
N
水利、 环境和公 共设施
管理业
- -
O
居民服务、 修理 和其他
服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会 工作
- -
R
文化、体育 和娱乐业
255,600.00 0.24
S
综合
- -
合计
8,904,778.64 8.31
7.3 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的所 有股票投资明 细
7.3.1
期末 指数投资按 公允价值占 基金资产净值 比例大 小排序的所有 股票投资明 细
金额单位： 人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例 （％）
1 300347 泰格医药 15,806 977,917.22 0.91
2 002410 广联达 33,400 926,182.00 0.86
3 002075 沙钢股份 51,500 830,180.00 0.77
4 002311 海大集团 34,700 732,170.00 0.68
5 002384 东山精密 29,300 703,200.00 0.66
6 300253 卫宁健康 56,200 696,318.00 0.65
7 002078 太阳纸业 69,704 675,431.76 0.63
8 002589 瑞康医药 48,960 667,814.40 0.62
9 002217 合力泰 79,200 653,400.00 0.61
10 300146 汤臣倍健 38,000 630,800.00 0.59
11 002493 荣盛石化 59,250 611,460.00 0.57
12 300166 东方国信 40,456 595,916.88 0.56
13 002821 凯莱英 6,800 593,164.00 0.55
14 300009 安科生物 31,141 574,240.04 0.54
15 002127 南极电商 61,150 574,198.50 0.54
16 300266 兴源环境 28,300 565,717.00 0.53 嘉实 中创400ETF2018 年 半年 度报 告
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17 300450 先导智能 18,671 564,611.04 0.53
18 002035 华帝股份 23,000 561,890.00 0.52
19 002268 卫 士 通 25,291 552,102.53 0.51
20 002507 涪陵榨菜 21,400 549,552.00 0.51
21 300170 汉得信息 33,700 547,288.00 0.51
22 002221 东华能源 55,376 541,023.52 0.50
23 002262 恩华药业 26,453 529,324.53 0.49
24 002640 跨境通 35,200 528,704.00 0.49
25 002602 世纪华通 15,900 516,750.00 0.48
26 002408 齐翔腾达 41,471 509,263.88 0.48
27 002371 北方华创 9,768 485,176.56 0.45
28 300182 捷成股份 63,614 482,194.12 0.45
29 300015 爱尔眼科 14,241 459,841.89 0.43
30 300271 华宇软件 25,767 455,560.56 0.42
31 002506 协鑫集成 96,700 452,556.00 0.42
32 300073 当升科技 13,100 446,186.00 0.42
33 002138 顺络电子 27,594 441,779.94 0.41
34 002497 雅化集团 41,678 439,286.12 0.41
35 002359 北讯集团 22,100 432,718.00 0.40
36 300413 快乐购 11,400 432,516.00 0.40
37 002373 千方科技 32,900 429,345.00 0.40
38 300558 贝达药业 7,700 428,659.00 0.40
39 002032 苏 泊 尔 8,310 427,965.00 0.40
40 300324 旋极信息 44,707 424,269.43 0.40
41 002491 通鼎互联 37,800 418,446.00 0.39
42 300316 晶盛机电 30,920 410,926.80 0.38
43 002341 新纶科技 30,824 409,650.96 0.38
44 002280 联络互动 71,600 409,552.00 0.38
45 300010 立思辰 33,279 407,334.96 0.38
46 002353 杰瑞股份 24,900 404,625.00 0.38
47 002147 新光圆成 27,270 402,505.20 0.38
48 002610 爱康科技 190,700 400,470.00 0.37
49 002023 海特高新 31,780 398,521.20 0.37
50 300142 沃森生物 19,940 398,401.20 0.37
51 300012 华测检测 69,300 397,782.00 0.37
52 300287 飞利信 55,300 397,607.00 0.37
53 300203 聚光科技 15,500 396,800.00 0.37
54 002028 思源电气 23,560 395,572.40 0.37
55 002399 海普瑞 17,700 391,878.00 0.37
56 002168 深圳惠程 37,973 390,362.44 0.36
57 002396 星网锐捷 18,993 388,786.71 0.36
58 002174 游族网络 19,488 387,811.20 0.36 嘉实 中创400ETF2018 年 半年 度报 告
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59 002440 闰土股份 33,138 387,383.22 0.36
60 002563 森马服饰 26,800 383,240.00 0.36
61 002281 光迅科技 17,912 379,734.40 0.35
62 002366 台海核电 26,500 377,890.00 0.35
63 002051 中工国际 24,740 377,779.80 0.35
64 300188 美亚柏科 20,420 373,686.00 0.35
65 002583 海能达 44,190 368,986.50 0.34
66 002368 太极股份 12,608 366,514.56 0.34
67 002383 合众思壮 22,100 365,755.00 0.34
68 300226 上海钢联 6,096 364,845.60 0.34
69 002372 伟星新材 20,490 362,468.10 0.34
70 002244 滨江集团 69,600 361,920.00 0.34
71 002004 华邦健康 70,500 358,140.00 0.33
72 002376 新北洋 21,597 357,214.38 0.33
73 002701 奥瑞金 65,000 354,900.00 0.33
74 300122 智飞生物 7,700 352,198.00 0.33
75 300197 铁汉生态 65,508 351,777.96 0.33
76 300616 尚品宅配 3,200 348,800.00 0.33
77 300036 超图软件 17,000 346,630.00 0.32
78 300090 盛运环保 41,580 345,945.60 0.32
79 002603 以岭药业 24,700 345,306.00 0.32
80 002358 森源电气 22,912 344,825.60 0.32
81 002597 金禾实业 17,000 344,760.00 0.32
82 002517 恺英网络 47,900 344,401.00 0.32
83 002411 必康股份 12,079 342,318.86 0.32
84 002131 利欧股份 161,927 340,046.70 0.32
85 300463 迈克生物 13,500 336,555.00 0.31
86 002665 首航节能 57,550 333,790.00 0.31
87 300199 翰宇药业 23,300 332,724.00 0.31
88 002191 劲嘉股份 44,500 332,415.00 0.31
89 002831 裕同科技 6,600 330,000.00 0.31
90 002630 华西能源 50,456 329,982.24 0.31
91 002285 世联行 52,567 329,595.09 0.31
92 002343 慈文传媒 17,480 328,099.60 0.31
93 002210 飞马国际 26,555 327,423.15 0.31
94 300496 中科创达 11,100 327,117.00 0.31
95 002152 广电运通 55,500 326,340.00 0.30
96 300367 东方网力 25,900 323,750.00 0.30
97 002595 豪迈科技 18,540 322,410.60 0.30
98 002745 木林森 18,100 321,999.00 0.30
99 300026 红日药业 87,800 320,470.00 0.30
100 300159 新研股份 45,100 319,308.00 0.30 嘉实 中创400ETF2018 年 半年 度报 告
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101 300098 高新兴 39,983 319,064.34 0.30
102 002151 北斗星通 12,377 318,088.90 0.30
103 300180 华峰超纤 29,060 314,719.80 0.29
104 002266 浙富控股 82,700 310,125.00 0.29
105 002444 巨星科技 28,100 309,381.00 0.29
106 300244 迪安诊断 16,200 307,962.00 0.29
107 002419 天虹股份 21,000 306,600.00 0.29
108 002317 众生药业 28,800 304,416.00 0.28
109 300377 赢时胜 22,250 302,377.50 0.28
110 002699 美盛文化 15,900 298,284.00 0.28
111 002250 联化科技 33,600 296,352.00 0.28
112 300207 欣旺达 32,876 296,212.76 0.28
113 002025 航天电器 12,804 295,772.40 0.28
114 002690 美亚光电 12,300 293,232.00 0.27
115 300212 易华录 12,376 292,692.40 0.27
116 300101 振芯科技 20,648 291,756.24 0.27
117 002501 利源精制 46,900 290,780.00 0.27
118 002505 大康农业 135,150 289,221.00 0.27
119 002180 纳思达 10,475 287,643.50 0.27
120 002431 棕榈股份 42,853 287,543.63 0.27
121 002128 露天煤业 31,700 287,202.00 0.27
122 300476 胜宏科技 18,580 286,132.00 0.27
123 002668 奥马电器 14,200 285,420.00 0.27
124 300054 鼎龙股份 32,729 285,396.88 0.27
125 300037 新宙邦 10,600 283,974.00 0.26
126 300628 亿联网络 4,300 283,413.00 0.26
127 002716 金贵银业 16,800 282,912.00 0.26
128 300222 科大智能 15,200 281,808.00 0.26
129 002056 横店东磁 40,100 281,101.00 0.26
130 300053 欧比特 24,228 281,044.80 0.26
131 002812 创新股份 5,700 280,041.00 0.26
132 002672 东江环保 21,275 278,489.75 0.26
133 002161 远 望 谷 28,700 278,103.00 0.26
134 002402 和而泰 33,200 275,560.00 0.26
135 002156 通富微电 25,444 275,558.52 0.26
136 002126 银轮股份 30,534 275,416.68 0.26
137 300145 中金环境 35,080 274,676.40 0.26
138 002449 国星光电 25,770 274,192.80 0.26
139 002089 新 海 宜 45,158 273,205.90 0.25
140 002477 雏鹰农牧 82,487 273,031.97 0.25
141 002155 湖南黄金 39,900 272,916.00 0.25
142 300257 开山股份 17,800 272,162.00 0.25 嘉实 中创400ETF2018 年 半年 度报 告
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143 300459 金科文化 28,100 271,446.00 0.25
144 300294 博雅生物 8,750 271,162.50 0.25
145 300068 南都电源 22,575 270,448.50 0.25
146 002313 日海智能 11,289 270,145.77 0.25
147 002390 信邦制药 36,200 264,984.00 0.25
148 002102 冠福股份 65,000 264,550.00 0.25
149 002299 圣农发展 16,900 261,781.00 0.24
150 002389 南洋科技 19,282 261,078.28 0.24
151 300118 东方日升 24,148 260,798.40 0.24
152 300002 神州泰岳 61,900 258,123.00 0.24
153 002240 威华股份 19,800 257,400.00 0.24
154 002036 联创电子 19,500 255,840.00 0.24
155 002099 海翔药业 49,372 253,278.36 0.24
156 300078 思创医惠 26,560 251,788.80 0.23
157 002120 韵达股份 4,739 251,403.95 0.23
158 300137 先河环保 15,700 250,886.00 0.23
159 002277 友阿股份 54,300 250,323.00 0.23
160 002437 誉衡药业 40,200 249,240.00 0.23
161 002048 宁波华翔 20,200 249,066.00 0.23
162 002022 科华生物 21,000 248,850.00 0.23
163 002670 国盛金控 22,975 247,440.75 0.23
164 002254 泰和新材 21,740 247,401.20 0.23
165 002421 达实智能 60,580 245,349.00 0.23
166 300001 特锐德 21,274 241,672.64 0.23
167 002157 正邦科技 59,157 240,768.99 0.22
168 002123 梦网集团 27,073 240,678.97 0.22
169 300409 道氏技术 6,000 240,660.00 0.22
170 002237 恒邦股份 26,100 238,293.00 0.22
171 002354 天神娱乐 25,540 236,500.40 0.22
172 300297 蓝盾股份 29,052 235,611.72 0.22
173 300323 华灿光电 18,200 235,144.00 0.22
174 300020 银江股份 24,621 234,145.71 0.22
175 300185 通裕重工 128,300 232,223.00 0.22
176 002091 江苏国泰 36,545 232,060.75 0.22
177 300079 数码科技 63,700 231,868.00 0.22
178 002251 步 步 高 20,309 231,116.42 0.22
179 002664 长鹰信质 9,200 230,920.00 0.22
180 002002 鸿达兴业 49,915 230,108.15 0.21
181 300369 绿盟科技 21,499 230,039.30 0.21
182 002468 申通快递 13,400 229,810.00 0.21
183 002544 杰赛科技 16,684 228,403.96 0.21
184 002249 大洋电机 52,988 228,378.28 0.21 嘉实 中创400ETF2018 年 半年 度报 告
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185 002073 软控股份 39,400 226,550.00 0.21
186 002139 拓邦股份 39,750 226,177.50 0.21
187 002463 沪电股份 60,354 225,723.96 0.21
188 002222 福晶科技 17,300 225,592.00 0.21
189 002061 浙江交科 21,500 225,105.00 0.21
190 002095 生 意 宝 6,220 223,235.80 0.21
191 002717 岭南股份 22,740 223,079.40 0.21
192 002055 得润电子 13,972 222,853.40 0.21
193 300038 梅泰诺 20,860 222,367.60 0.21
194 002047 宝鹰股份 37,900 222,094.00 0.21
195 002242 九阳股份 12,500 221,125.00 0.21
196 002635 安洁科技 12,850 221,020.00 0.21
197 002233 塔牌集团 19,300 220,792.00 0.21
198 300083 劲胜智能 45,800 220,756.00 0.21
199 002675 东诚药业 21,600 220,104.00 0.21
200 002707 众信旅游 22,900 219,840.00 0.21
201 002005 德豪润达 50,300 219,308.00 0.20
202 002464 众应互联 10,220 216,561.80 0.20
203 002436 兴森科技 50,228 215,478.12 0.20
204 300085 银之杰 16,600 215,468.00 0.20
205 300352 北信源 53,300 215,332.00 0.20
206 002130 沃尔核材 49,160 214,337.60 0.20
207 002263 *ST 东南 72,106 213,433.76 0.20
208 002512 达华智能 21,950 212,915.00 0.20
209 002104 恒宝股份 31,200 212,472.00 0.20
210 300178 腾邦国际 15,080 212,024.80 0.20
211 002308 威创股份 25,443 211,176.90 0.20
212 300157 恒泰艾普 32,450 210,925.00 0.20
213 002245 澳洋顺昌 32,578 210,779.66 0.20
214 002839 张家港行 34,600 210,714.00 0.20
215 300353 东土科技 16,400 209,756.00 0.20
216 002121 科陆电子 32,273 209,451.77 0.20
217 002043 兔 宝 宝 27,300 209,118.00 0.20
218 002434 万里扬 23,700 208,086.00 0.19
219 002303 美盈森 39,400 208,032.00 0.19
220 002657 中科金财 13,100 207,504.00 0.19
221 002429 兆驰股份 83,000 205,840.00 0.19
222 002503 搜于特 58,754 205,639.00 0.19
223 002773 康弘药业 3,950 205,439.50 0.19
224 002841 视源股份 3,820 204,026.20 0.19
225 300039 上海凯宝 34,787 201,764.60 0.19
226 002462 嘉事堂 10,400 201,760.00 0.19 嘉实 中创400ETF2018 年 半年 度报 告
第 43 页 共 57 页
227 002608 江苏国信 29,000 200,100.00 0.19
228 002063 远光软件 23,600 199,656.00 0.19
229 002097 山河智能 30,391 198,757.14 0.19
230 002145 中核钛白 54,000 198,720.00 0.19
231 300088 长信科技 34,200 198,360.00 0.19
232 002067 景兴纸业 50,431 197,689.52 0.18
233 300431 暴风集团 13,000 197,340.00 0.18
234 300327 中颖电子 8,311 197,220.03 0.18
235 002643 万润股份 26,350 196,834.50 0.18
236 002117 东港股份 13,256 196,586.48 0.18
237 002143 印纪传媒 16,260 196,583.40 0.18
238 300618 寒锐钴业 1,520 195,076.80 0.18
239 002428 云南锗业 25,100 193,772.00 0.18
240 002203 海亮股份 23,700 191,970.00 0.18
241 002094 青岛金王 21,244 191,408.44 0.18
242 300339 润和软件 17,600 191,136.00 0.18
243 300238 冠昊生物 10,100 190,587.00 0.18
244 002433 太安堂 25,473 190,538.04 0.18
245 002642 荣之联 20,691 190,150.29 0.18
246 300284 苏交科 23,920 189,685.60 0.18
247 002649 博彦科技 20,700 188,784.00 0.18
248 002489 浙江永强 51,300 186,732.00 0.17
249 002375 亚厦股份 34,400 183,696.00 0.17
250 300075 数字政通 13,600 183,464.00 0.17
251 002474 榕基软件 23,088 183,087.84 0.17
252 300273 和佳股份 26,900 182,382.00 0.17
253 300457 赢合科技 7,900 181,779.00 0.17
254 300364 中文在线 25,723 181,089.92 0.17
255 002447 晨鑫科技 52,114 178,229.88 0.17
256 002467 二六三 32,856 178,079.52 0.17
257 300134 大富科技 19,900 177,906.00 0.17
258 002276 万马股份 30,300 176,952.00 0.17
259 300474 景嘉微 3,800 176,624.00 0.16
260 002650 加加食品 36,250 176,175.00 0.16
261 002510 天汽模 37,000 175,010.00 0.16
262 300065 海兰信 12,400 174,592.00 0.16
263 300183 东软载波 11,314 173,896.18 0.16
264 300131 英唐智控 30,500 172,935.00 0.16
265 300147 香雪制药 23,966 172,794.86 0.16
266 002622 融钰集团 35,400 171,336.00 0.16
267 002564 天沃科技 30,300 171,195.00 0.16
268 002011 盾安环境 26,600 170,240.00 0.16 嘉实 中创400ETF2018 年 半年 度报 告
第 44 页 共 57 页
269 300343 联创互联 17,000 170,000.00 0.16
270 002542 中化岩土 31,650 169,011.00 0.16
271 002482 广田集团 28,163 168,133.11 0.16
272 002681 奋达科技 19,200 166,272.00 0.16
273 002445 中南文化 19,700 166,268.00 0.16
274 002663 普邦股份 55,754 165,589.38 0.15
275 002185 华天科技 29,096 164,101.44 0.15
276 002302 西部建设 15,200 163,704.00 0.15
277 300044 赛为智能 23,140 163,137.00 0.15
278 002619 艾格拉斯 38,680 162,069.20 0.15
279 002106 莱宝高科 27,800 160,128.00 0.15
280 300317 珈伟股份 13,400 159,460.00 0.15
281 300310 宜通世纪 24,900 158,862.00 0.15
282 002365 永安药业 11,050 158,788.50 0.15
283 002110 三钢闽光 9,900 158,697.00 0.15
284 002747 埃斯顿 11,300 157,974.00 0.15
285 002239 奥特佳 43,300 156,746.00 0.15
286 002190 成飞集成 9,100 155,519.00 0.15
287 002167 东方锆业 25,100 154,114.00 0.14
288 002279 久其软件 15,535 153,951.85 0.14
289 002625 光启技术 13,110 153,518.10 0.14
290 300458 全志科技 8,516 152,606.72 0.14
291 300110 华仁药业 31,820 151,145.00 0.14
292 002344 海宁皮城 30,900 150,174.00 0.14
293 002326 永太科技 21,500 149,425.00 0.14
294 300274 阳光电源 16,640 149,260.80 0.14
295 002581 未名医药 14,000 149,100.00 0.14
296 002522 浙江众成 22,800 147,516.00 0.14
297 300292 吴通控股 39,800 145,668.00 0.14
298 002502 骅威文化 25,000 145,500.00 0.14
299 002711 欧浦智网 17,316 145,108.08 0.14
300 002261 拓维信息 31,500 144,900.00 0.14
301 002307 北新路桥 26,220 144,734.40 0.14
302 300096 易联众 17,129 144,226.18 0.13
303 300336 新文化 17,667 143,986.05 0.13
304 002413 雷科防务 26,700 143,913.00 0.13
305 002414 高德红外 10,686 143,619.84 0.13
306 002547 春兴精工 33,000 143,550.00 0.13
307 002229 鸿博股份 16,000 142,400.00 0.13
308 300291 华录百纳 20,147 142,036.35 0.13
309 002479 富春环保 25,101 141,820.65 0.13
310 300224 正海磁材 17,653 139,635.23 0.13 嘉实 中创400ETF2018 年 半年 度报 告
第 45 页 共 57 页
311 300148 天舟文化 30,519 137,335.50 0.13
312 002080 中材科技 16,100 136,850.00 0.13
313 300032 金龙机电 24,390 136,827.90 0.13
314 300288 朗玛信息 8,294 136,353.36 0.13
315 002367 康力电梯 22,834 136,090.64 0.13
316 002867 周大生 4,300 135,407.00 0.13
317 002068 黑猫股份 17,300 135,113.00 0.13
318 002818 富森美 5,100 134,538.00 0.13
319 002182 云海金属 22,000 133,980.00 0.12
320 002247 帝龙文化 16,323 133,848.60 0.12
321 300221 银禧科技 13,400 132,660.00 0.12
322 002342 巨力索具 35,000 132,650.00 0.12
323 002695 煌上煌 9,900 132,462.00 0.12
324 002148 北纬科技 22,771 132,071.80 0.12
325 002498 汉缆股份 59,600 131,716.00 0.12
326 300202 聚龙股份 12,600 131,418.00 0.12
327 300128 锦富技术 33,692 131,398.80 0.12
328 300043 星辉娱乐 32,840 131,360.00 0.12
329 002458 益生股份 7,400 129,500.00 0.12
330 300008 天海防务 26,900 129,389.00 0.12
331 002041 登海种业 18,900 128,898.00 0.12
332 002045 国光电器 18,000 128,700.00 0.12
333 002648 卫星石化 11,600 127,948.00 0.12
334 300116 坚瑞沃能 46,300 127,788.00 0.12
335 300252 金信诺 14,030 127,252.10 0.12
336 002600 领益智造 23,800 123,522.00 0.12
337 300228 富瑞特装 21,240 121,705.20 0.11
338 002418 康盛股份 27,400 115,628.00 0.11
339 300359 全通教育 16,200 115,344.00 0.11
340 002416 爱施德 19,060 111,882.20 0.10
341 300304 云意电气 26,600 111,720.00 0.10
342 300077 国民技术 10,000 111,200.00 0.10
343 300064 豫金刚石 19,900 106,863.00 0.10
344 002175 东方网络 27,800 105,918.00 0.10
345 002636 金安国纪 13,100 105,717.00 0.10
346 002850 科达利 3,600 101,376.00 0.09
347 002314 南山控股 25,100 101,153.00 0.09
348 002158 汉钟精机 11,200 100,576.00 0.09
349 002378 章源钨业 15,000 99,150.00 0.09
350 300386 飞天诚信 8,280 97,455.60 0.09
351 300299 富春股份 19,320 90,224.40 0.08
352 002545 东方铁塔 13,600 80,920.00 0.08 嘉实 中创400ETF2018 年 半年 度报 告
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353 002287 奇正藏药 2,500 71,975.00 0.07
354 002215 诺 普 信 8,965 62,396.40 0.06
355 300031 宝通科技 4,500 61,650.00 0.06
356 002568 百润股份 4,300 58,093.00 0.05
357 002318 久立特材 9,428 56,756.56 0.05
358 002481 双塔食品 12,185 55,076.20 0.05
359 002448 中原内配 7,700 53,669.00 0.05
360 002031 巨轮智能 24,510 53,431.80 0.05
361 002443 金洲管道 7,732 52,268.32 0.05
362 002260 *ST 德奥 11,000 52,140.00 0.05
363 002325 洪涛股份 14,071 52,062.70 0.05
364 002283 天润曲轴 12,654 50,109.84 0.05
365 300506 名家汇 2,400 49,752.00 0.05
366 002052 同洲电子 11,868 49,370.88 0.05
367 002364 中恒电气 5,100 49,368.00 0.05
368 002588 史丹利 8,960 46,412.80 0.04
369 002639 雪人股份 7,000 45,080.00 0.04
370 002224 三 力 士 7,500 44,700.00 0.04
371 300379 东方通 2,900 44,399.00 0.04
372 002284 亚太股份 7,300 42,340.00 0.04
373 300332 天壕环境 9,100 42,315.00 0.04
374 300302 同有科技 4,100 41,820.00 0.04
375 002392 北京利尔 12,300 41,820.00 0.04
376 002253 川大智胜 2,840 41,208.40 0.04
377 002361 神剑股份 9,800 40,278.00 0.04
378 300021 大禹节水 7,700 39,886.00 0.04
379 300255 常山药业 7,200 38,952.00 0.04
380 002329 皇氏集团 9,000 38,340.00 0.04
381 002305 南国置业 12,500 37,750.00 0.04
382 002515 金字火腿 7,700 37,576.00 0.04
383 002339 积成电子 5,108 37,543.80 0.04
384 300191 潜能恒信 2,099 37,278.24 0.03
385 002782 可立克 2,200 34,716.00 0.03
386 002590 万安科技 4,200 34,440.00 0.03
387 002658 雪迪龙 4,300 33,583.00 0.03
388 002631 德尔未来 4,500 33,300.00 0.03
389 300011 鼎汉技术 5,100 32,538.00 0.03
390 300269 联建光电 4,900 31,997.00 0.03
391 300215 电科院 5,400 31,968.00 0.03
392 002427 *ST 尤夫 4,300 29,369.00 0.03
393 300152 科融环境 9,600 27,840.00 0.03
394 002616 长青集团 5,000 26,650.00 0.02 嘉实 中创400ETF2018 年 半年 度报 告
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395 002018 *ST 华信 16,888 24,487.60 0.02
396 300216 千山药机 4,600 24,426.00 0.02
397 002651 利君股份 4,300 22,145.00 0.02
398 300432 富临精工 2,500 21,900.00 0.02
399 002703 浙江世宝 4,250 21,037.50 0.02
400 002604 *ST 龙力 7,543 15,463.15 0.01
7.3.2
期末 积极投资按 公允价值占 基金资产净值 比例大 小排序的所有 股票投资明 细
金额单位： 人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值 （元）
占基金资产 净值比例
（％）
1 300601 康泰生物 8,900 552,245.00 0.52
2 002183 怡 亚 通 50,500 335,825.00 0.31
3 002030 达安基因 19,100 294,522.00 0.27
4 002407 多氟多 19,300 270,586.00 0.25
5 002727 一心堂 8,300 269,335.00 0.25
6 300133 华策影视 24,000 255,600.00 0.24
7 300285 国瓷材料 12,600 251,244.00 0.23
8 002680 长生 生物 10,400 231,816.00 0.22
9 002042 华孚时尚 30,589 227,582.16 0.21
10 002511 中顺洁柔 22,900 215,718.00 0.20
11 002709 天赐材料 5,400 208,116.00 0.19
12 002108 沧州明珠 33,800 198,406.00 0.19
13 002596 海南瑞泽 19,100 195,966.00 0.18
14 002537 海联金汇 20,600 194,464.00 0.18
15 300308 中际旭创 3,200 192,128.00 0.18
16 002020 京新药业 16,300 192,014.00 0.18
17 300373 扬杰科技 6,700 191,620.00 0.18
18 300567 精测电子 2,400 191,040.00 0.18
19 002212 南洋股份 15,300 181,917.00 0.17
20 002258 利尔化学 9,200 178,112.00 0.17
21 002292 奥飞娱乐 19,400 173,242.00 0.16
22 002424 贵州百灵 14,800 168,128.00 0.16
23 002400 省广集团 52,000 167,960.00 0.16
24 002916 深南电路 2,600 165,126.00 0.15
25 300529 健帆生物 3,800 162,982.00 0.15
26 300482 万孚生物 2,300 161,000.00 0.15
27 300699 光威复材 3,400 153,680.00 0.14
28 300613 富瀚微 1,100 152,350.00 0.14
29 002807 江阴银行 26,800 150,616.00 0.14
30 002382 蓝帆医疗 7,700 148,610.00 0.14
31 002626 金达威 8,500 147,475.00 0.14
32 300666 江丰电子 2,600 143,338.00 0.13 嘉实 中创400ETF2018 年 半年 度报 告
第 48 页 共 57 页
33 002531 天顺风能 31,300 136,155.00 0.13
34 300349 金卡智能 7,000 134,680.00 0.13
35 002509 天广中茂 45,500 132,405.00 0.12
36 300102 乾照光电 20,178 132,367.68 0.12
37 002737 葵花药业 6,000 129,780.00 0.12
38 002118 紫鑫药业 17,200 122,980.00 0.11
39 002320 海峡股份 6,460 122,417.00 0.11
40 300232 洲明科技 12,160 120,140.80 0.11
41 002016 世荣兆业 7,800 117,546.00 0.11
42 002430 杭氧股份 7,900 113,207.00 0.11
43 300451 创业软件 7,200 112,320.00 0.10
44 300340 科恒股份 2,900 111,940.00 0.10
45 002920 德赛西威 3,700 110,630.00 0.10
46 002079 苏州固锝 16,100 101,269.00 0.09
47 002178 延华智能 15,200 97,280.00 0.09
48 002409 雅克科技 4,100 79,950.00 0.07
49 002321 华英农业 11,500 70,380.00 0.07
50 002901 大博医疗 1,500 54,480.00 0.05
51 002906 华阳集团 2,700 50,490.00 0.05
52 002911 佛燃股份 2,100 46,893.00 0.04
53 300726 宏达电子 1,500 42,600.00 0.04
54 002907 华森制药 1,500 42,105.00 0.04
7.4 报告 期内股票投资 组合的重大 变动
7.4.1 累计 买入金额前 20 名的股 票明细
金额单位： 人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买 入金额
占期初基金 资产净
值比例(%)
1 300601 康泰生物 530,884.00 0.47
2 002004 华邦健康 479,515.00 0.42
3 002745 木林森 406,613.00 0.36
4 002110 三钢闽光 364,503.00 0.32
5 002507 涪陵榨菜 362,539.00 0.32
6 002183 怡 亚 通 334,768.00 0.29
7 300558 贝达药业 301,161.00 0.26
8 002030 达安基因 291,740.00 0.26
9 002407 多氟多 263,604.00 0.23
10 002727 一心堂 258,276.00 0.23
11 300133 华策影视 251,190.00 0.22
12 300285 国瓷材料 249,175.22 0.22
13 002589 瑞康医药 244,801.00 0.22
14 002042 华孚时尚 225,456.27 0.20
15 002680 长生生物 224,163.00 0.20 嘉实 中创400ETF2018 年 半年 度报 告
第 49 页 共 57 页
16 002831 裕同科技 220,602.00 0.19
17 002821 凯莱英 218,194.00 0.19
18 002384 东山精密 211,429.00 0.19
19 002517 恺英网络 210,576.00 0.19
20 002511 中顺洁柔 207,645.00 0.18
7.4.2 累计 卖出金额前 20 名的股 票明细
金额单位： 人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖 出金额
占期初基金 资产净
值比例(%)
1 300015 爱尔眼科 929,488.00 0.82
2 300142 沃森生物 792,556.00 0.70
3 300122 智飞生物 749,345.21 0.66
4 300088 长信科技 410,595.00 0.36
5 002185 华天科技 358,029.00 0.31
6 002110 三钢闽光 319,505.00 0.28
7 300274 阳光电源 297,074.00 0.26
8 002271 东方雨虹 264,384.40 0.23
9 002600 领益智造 254,411.00 0.22
10 002714 牧原股份 251,071.00 0.22
11 300618 寒锐钴业 236,007.60 0.21
12 300077 国民技术 224,072.00 0.20
13 300296 利亚德 190,509.00 0.17
14 002050 三花智控 179,812.32 0.16
15 300355 蒙草生态 161,566.80 0.14
16 002031 巨轮智能 155,116.00 0.14
17 002019 亿帆医药 146,346.50 0.13
18 002504 弘高创意 135,867.50 0.12
19 002443 金洲管道 131,873.00 0.12
20 300115 长盈精密 128,654.80 0.11
7.4.3 买入 股票的成本总 额及卖出股 票的收入总 额
单位: 人民 币元
买入股票成 本（成交 ）总额
18,842,448.78
卖出股票收 入（成交 ）总额
18,391,566.32
注:7.4.1 项“ 买入金额 ”、7.4.2 项“卖出 金额”及 7.4.3 项“买入 股票成 本”、“ 卖出股票 收
入”均按买 入或卖出 成交金额 （成交单 价乘以成 交数 量）填列， 不考虑相 关交易费 用。
7.5 期末 按债券品种分 类的债券投 资组合
报告期末， 本基金未 持有债券 。 嘉实 中创400ETF2018 年 半年 度报 告
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7.6 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前 五名债券投资 明细
报告期末， 本基金未 持有债券 。
7.7 期 末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的所 有资产支持证 券投资明细
报告期末， 本基金未 持有资产 支持证券 。
7.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名贵金 属投资明细
报告期末， 本基金未 持有贵金 属投资。
7.9 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前 五名权证投资 明细
报告期末， 本基金未 持有权证 。
7.10 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明
报告期内， 本基金未 参与股指 期货交易 。
7.11 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明
报告期内， 本基金未 参与国债 期货交易 。
7.12 投资 组合报告附注
7.12.1
报告期内本基金投资的前 十名证券 的发行主 体未被监 管部门立案调查，在本报 告编制日前一
年内本基金 投资的前 十名证券 的发行主 体未受到 公开 谴责、处罚 。
7.12.2
本基金投资 的前十名 股票中， 没有超出 基金合同 规定 的备选股票 库之外的 股票。
7.12.3 期末 其他各项资产 构成
单位：人民 币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
989.87
2
应收证券清 算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
233.32
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
1,223.19
7.12.4 期末 持有的处于转 股期的可转 换债券明细
报告期末， 本基金未 持有处于 转股期的 可转换债 券。
嘉实 中创400ETF2018 年 半年 度报 告
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7.12.5 期末 前十名股票中 存在流通受 限情况的说 明
7.12.5.1
期末 指数投资前 十名股票中 存在流通受限 情况的 说明
金额单位： 人民币元
序号
股票代码
股票名称
流通受限部 分的公
允价值
占基金资产 净
值比例（%）
流通受限情 况
说明
1 002075 沙钢股份 830,180.00 0.77
重大事项停 牌
2 300146 汤臣倍健 630,800.00 0.59
重大事项停 牌
7.12.5.2
期末 积极投资前 五名股票中 存在流通受限 情况的 说明
报告期末， 本基金持 有的积极 投资股票 不存在流 通受 限情况。
§8 基 金 份额 持有 人信 息
8.1 期末 基金份额持有 人户数及持 有人结构
8.1.1
期末 基金份额持 有人户数及 持有人结构
份额单位： 份
持有人户数
( 户)
户均持有的 基金
份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额
比例（%）
持有份额
占总份额
比例（%）
371 195,582.92 68,685,208.00 94.66
3,876,056.00 5.34
8.1.2
目标 基金的期末 基金份额持 有人户数及持 有人结 构
项目
持有份额（ 份）
占总份额比 例 （%）
嘉实中创 400ETF 联接 68,623,108.00 94.57
8.2 期末 上市基金前十 名持有人
序号
持有人名称
持有份额（ 份）
占上市总份 额比例（% ）
1 马学清 145,026.00 0.20
2 叶振强 103,813.00 0.14
3 徐隽婵 103,270.00 0.14
4 谭惠玲 100,009.00 0.14
5 薛芸 100,000.00 0.14
6 高峰 96,600.00 0.13
7 廖彩伶 95,900.00 0.13
8 周惠强 86,600.00 0.12
9 许爱贞 80,000.00 0.11
10 张凡 64,800.00 0.09
11 中国工商银 行－中创400
交易型开放 式指数证 券
68,623,108.00 94.57
嘉实 中创400ETF2018 年 半年 度报 告
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投资基金联 接基金
注: 上述基金 持有人份 额均为场 内基金份 额。
8.3 期末 基金管理人的 从业人员持 有本基金的 情况
报告期末， 基金管理 人的从业 人员未持 有本基金 。
8.4 期末 基金管理人的 从业人员持 有本开放式 基金份额 总量区间情况
项目
持有基金份 额总量的 数量区间 （万份）
本公司高 级 管理人员 、基金投 资和研究
部门负责人 持有本开 放式基金
0
本基金基金 经理持有 本开放式 基金
0
§9 开 放 式基 金份 额变 动
单位：份
基金合同生 效日（2012 年3 月22 日） 基金份额 总额
286,561,264.00
本报告期期 初基金份 额总额
64,561,264.00
本报告期基 金总申购 份额
14,000,000.00
减：本报告 期基金总 赎回份额
6,000,000.00
本报告期基 金拆分变 动份额（ 份额减少 以“-” 填列 ）
-
本报告期期 末基金份 额总额
72,561,264.00
§ 10 重 大 事件 揭示
10.1 基金 份额持有人大 会决议
报告期内未 召开基金 份额持有 人大会。
10.2 基金 管理人、基金 托管人的专 门基金托管 部门的重 大人事变动
（1）基金管 理人的重 大人事变 动情况
2018 年 3 月 21 日本基 金管理人 发布公告 ，经雷 先生任公司 总经理， 公司董事 长赵学军 先生
不再代任公 司总经理 职务。
（2）基 金托管人 的专门基 金托管部 门的重 大人 事变动情况
报告期 内，基金 托管人的 专门基金 托管部门 无重 大人事变动 。
10.3 涉及 基金管理人、 基金财产、 基金托管业 务的诉讼
报告期内无 涉及本基 金管理人 、基 金财 产、基金 托管 业务的诉讼 事项。
嘉实 中创400ETF2018 年 半年 度报 告
第 53 页 共 57 页
10.4 基金 投资策略的改 变
报告期内本 基金投资 策略未发 生改变。
10.5 为基 金进行审计的 会计师事务 所情况
报告期内本 基金未改 聘为其审 计的会计 师事务所 ， 会 计师事务所 为普华永 道中天会 计师事务
所（特殊普 通合伙） 。
10.6 管理 人、托管人及 其高级管理 人员受稽查 或处罚等 情况
报告期内， 本基金管 理人、托 管人及其 高级管理 人员 无受稽查或 处罚等情 况。
10.7 基金 租用证券公司 交易单元的 有关情况
10.7.1 基金 租用证券公司 交易单元进 行股票投资 及佣金支 付情况
金额单位： 人民币 元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券 商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东兴证券股 份有
限公司
1 37,210,345.90 100.00% 26,048.47 100.00% -
中银国际证 券股
份有限公司
1 - - - - -
长城证券股 份有
限公司
1 - - - - -
长江证券股 份有
限公司
3 - - - - -
德邦证券有 限责
任公司
1 - - - - -
东方证券股 份有
限公司
2 - - - - -
光大证券股 份有
限公司
1 - - - - -
广发证券股 份有
限公司
1 - - - - - 嘉实 中创400ETF2018 年 半年 度报 告
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国都证券股 份有
限公司
1 - - - - -
国金证券股 份有
限公司
1 - - - - -
国泰君安证 券股
份有限公司
2 - - - - -
国信证券股 份有
限公司
2 - - - - -
海通证券股 份有
限公司
2 - - - - -
华福证券有 限责
任公司
1 - - - - -
华泰证券股 份有
限公司
1 - - - - -
民生证券股 份有
限公司
1 - - - - -
申万宏源证 券有
限公司
1 - - - - -
天风证券股 份有
限公司
2 - - - - -
西藏东方财 富证
券股份有限 公司
2 - - - - -
兴业证券股 份有
限公司
1 - - - - -
招商证券股 份有
限公司
2 - - - - -
中国国际金 融股
份有限公司
2 - - - - -
中国银河证 券股 1 - - - - - 嘉实 中创400ETF2018 年 半年 度报 告
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份有限公司
中国中投证 券有
限责任公司
1 - - - - -
中泰证券股 份有
限公司
1 - - - - -
中信建投证 券股
份有限公司
2 - - - - -
中信证券股 份有
限公司
2 - - - - -
安信证券股 份有
限公司
1 - - - - -
北京高华证 券有
限责任公司
2 - - - - -
注 1：本表“佣金”指本 基金通过单一券商 的交易单 元进行股票、权证等交易 而合计支付该
等券商的佣 金合计。
注 2：交 易单元 的选择标 准和程序
（1）经 营行为规 范，在近 一年内无 重大违 规行 为；
（2）公 司财务状 况良好；
（3）有 良好的内 控制度， 在业内有 良好的 声誉 ；
（4 ） 有较 强的研 究能力 ， 能及时 、 全 面 、 定期提 供质量较高 的宏观 、 行业 、 公司 和证券市 场
研究报告， 并能根据 基金投资 的特殊要 求，提 供 专门 的研究报告 ；
（5）建 立了广泛 的信息网 络，能及 时提供 准确 地信息资讯 服务。
基金管理人根据以 上标准进行考察后 确定租用券 商的交易单元。基金管理 人与被选择的券 商
签订协议， 并通知基 金托管人 。
注 3：中 银国际 证券有限 责任公司 更名为中 银国 际证券股份 有限公司 。
10.7.2 基金 租用证券公司 交易单元进 行其他证券 投资的情 况
金额单位： 人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交 易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的 比例
成交
金额
占当期债券
回购成交总
额的比例
成交
金额
占当期权
证成交总
额 的比例
嘉实 中创400ETF2018 年 半年 度报 告
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东兴证券股 份有限公 司 79,866.20 94.91%
- -
- -
中信建投证 券股份有 限公司 4,279.80 5.09%
- -
- -
10.8 其他 重大事件
序号
公告事项
法定披露方 式
法定披露日 期
1
关 于修 改中创 400 交 易型开 放式 指
数证券投资基金基金合同及托管协
议的公告
中国证券报 、 上海证券
报 、 证券时报 、 管理人
网站
2018 年 3 月22 日
§ 11 影 响 投资 者决 策的 其 他重 要信 息
11.1 报告 期内单一投资 者持有基金 份额比例达 到或超过 20% 的情况
投资 者
类别
报告 期内 持有 基金 份额 变 化 情况
报告 期末 持有 基金 情况
序号
持有 基金 份额
比例 达到 或者
超过20% 的时
间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有 份额
份额 占
比（% ）
联接 基金
1
2018/01/01 至
2018/06/30
60,623,108.00
14,000,000.00
6,000,000.00
68,623,108.00
94.57
产品 特有 风险
报告 期内 本基 金出 现了 单一 投资 者份 额占 比达 到或 超过20% 的 情况 。
未来 本基 金如 果出 现巨 额赎 回甚 至集 中赎 回， 基金 管理 人可 能 无法 及时 变现 基金 资产 ，可 能对 基金 份额 净值 产生
一定 的影 响； 极端 情况 下可 能引 发基 金的 流动 性风 险， 发生 暂 停赎 回或 延缓 支付 赎回 款项 ；若 个别 投资 者巨 额赎
回后 本基 金连续60 个工 作日 出现 基金 份额 持有 人数 量不 满200 人或者 基金 资产 净值 低于5000 万 元， 还可 能面 临
转换 运作 方式 或者 与其 他基 金合 并或 者终 止基 金合 同等 情形 。
嘉实 中创400ETF2018 年 半年 度报 告
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§12 备 查 文件 目录
12.1 备查 文件目录
（1）中国证 监会批准 中创 400 交易型开 放式指 数证 券投资基金 募集的文 件；
（2） 《 中创 400 交易型开 放式指数 证券投资 基金 基金合同》 ；
（3） 《 中创 400 交易型开 放 式指数 证券投资 基金 招募说明书》 ；
（4） 《 中创 400 交易型开 放式指数 证券投资 基金 基金托管协 议》 ；
（5）基 金管理人 业务资格 批件、营 业执照 ；
（6）报 告期内中 创 400 交 易型开放 式指数 证券 投资基金公 告的各项 原稿。
12.2 存放 地点
北京市建国 门北大街8 号华润 大厦 8 层 嘉实基金 管理 有限公司
12.3 查阅 方式
（1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者 可免费查阅，也可
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2018 年 8 月 25 日
