交 银施罗德 信用添 利债券证 券投 资基金（LOF ）
2018 年半 年度报告
2018 年 6 月 30 日
基金 管理人：交银 施罗德基金 管理有限公 司
基金 托管人：中国 农业银行股 份有限公司
报告 送出日期：二 〇一八年八 月二十五日 交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
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§ 1
重 要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整 性承担个别及连带的法律责任。 本半年度
报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2018 年 8 月 24 日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润 分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止 。 交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
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1.2 目录
§ 1
重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
§ 2
基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本情 况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基 金托管人 .............................................................................................................. 6
2.4 信息披露 方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .................................................................................................................................. 7
§ 3
主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................. 7
3.1 主要会计 数据和 财务指标 .............................................................................................................. 7
3.2 基金净值 表现 .................................................................................................................................. 7
§ 4
管理人报告 ............................................................................................................................................. 9
4.1 基金管理 人及基 金经理情 况 .......................................................................................................... 9
4.2 管理人对 报告期 内本基金 运作遵规 守信情况 的说 明 ................................................................ 10
4.3 管理人对 报告期 内公平交 易情况的 专项说明 ............................................................................ 10
4.4 管理人对 报告期 内基金的 投资策略 和业绩表 现的 说明 ............................................................ 10
4.5 管理人对 宏观经 济、证券 市场及行 业走势的 简要 展望 ............................................................ 11
4.6 管理人对 报告期 内基金估 值程序等 事项的说 明 ........................................................................ 11
4.7 管理人对 报告期 内基金利 润分配情 况的说明 ............................................................................ 12
4.8 报告期内 管理人 对本基金 持有人数 或基金资 产净 值预警情形 的说明 .................................... 12
§ 5
托管人报告 ........................................................................................................................................... 12
5.1 报告期内 本基金 托管人遵 规守信情 况声明 ................................................................................ 12
5.2 托管人对 报告期 内本基金 投资运作 遵规守信 、净 值计算、利 润分配等 情况的说 明 ............. 12
5.3 托管人对 本半年 度报告中 财务信息 等内容的 真实 、准确和完 整发表意 见............................. 12
§6 半年度财务会计报告（未经审计）................................................................................................... 13
6.1 资产负债 表 .................................................................................................................................... 13
6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 14
6.3 所有者权 益（基 金净值） 变动表 ................................................................................................ 15
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 17
§ 7
投资组合报告 ....................................................................................................................................... 35
7.1 期末基金 资产组 合情况 ................................................................................................................ 35
7.2 期末按行 业分类 的股票投 资组合 ................................................................................................ 36
7.3 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 所有股票投 资明细 .................................... 36
7.4 报告期内 股票投资 组合的重 大变动 ............................................................................................. 37
7.5 期末按债 券品种 分类的债 券投资组 合 ........................................................................................ 37
7.6 期末按公 允价值占 基金资产 净值比例 大小排 序的 前五名债券 投资明细 ................................. 38
7.7 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 所有资产支 持证券投 资明细..................... 38
7.8 报告期末 按公允 价值占基 金资产净 值比例大 小排 序的前五名 贵金属投 资明细..................... 38
7.9 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 前五名权证 投资明细 ................................ 38
7.10 报告期 末本基金 投资的股 指期货交 易情况说 明 ...................................................................... 38
7.11 报告期 末本基金 投资的国 债期货交 易情况说 明 ....................................................................... 38
7.12 投资组 合报告附 注 ...................................................................................................................... 39 交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
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§ 8
基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 40
8.1 期末基金 份额持 有人户数 及持有人 结构 .................................................................................... 40
8.2 期末上市 基金 前 十名持有 人 ........................................................................................................ 40
8.3 期末基金 管理人 的从业人 员持有本 基金的情 况 ........................................................................ 41
8.4 期末基金 管理人的 从业人员 持有本开 放式基 金份 额总量区间 的情况 ..................................... 41
§ 9
开放式基金份额变动 ........................................................................................................................... 41
§ 10 重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 41
10.1 基金份 额持有人 大会决议 .......................................................................................................... 41
10.2 基金管 理人、基 金托管人 的专门基 金托管部 门的 重大人事变 动 .......................................... 41
10.3 涉及基 金管理人 、基金财 产、基金 托管业务 的诉 讼 .............................................................. 42
10.4 基金投 资策略的 改变 .................................................................................................................. 42
10.5 本报告 期持有的 基金发生 的重大影 响事件 .............................................................................. 42
10.6 为基金 进行审计 的会计师 事务所情 况 ....................................................................................... 42
10.7 管理人 、托管人 及其高级 管理人员 受稽查或 处罚 等情况 ...................................................... 42
10.8 基金租 用证券公 司交易单 元的有关 情况 .................................................................................. 42
10.9 其他重 大事件 .............................................................................................................................. 43
§ 11 影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 44
11.1 报告期 内单一投 资者 持有 基金份额 比例达到 或超 过 20% 的 情况 .......................................... 44
11.2 影响投 资者决策 的其他重 要信息 .............................................................................................. 44
§ 12
备查文件目录 ..................................................................................................................................... 45
12.1 备查文 件目录 .............................................................................................................................. 45
12.2 存放地 点 ...................................................................................................................................... 45
12.3 查阅方 式 ...................................................................................................................................... 45
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§ 2
基 金简介
2.1 基金 基本情况
基金名称 交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF ）
基金简称 交银信用添利债券（LOF ）
场内简称 交银添利
基金主代码 164902
交易代码
164902( 前端)
164903( 后端)
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2011 年 1 月 27 日
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 134,397,717.83 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2011 年 4 月 20 日
注： 根据本基金 《基金合同》 及 《招募说明书 》 的相关规定， 本基金在基金合同生效之
日起三年( 含三年) 的期间内，采取封闭式运作 ，在深圳证券交易所上市交易，封闭期结
束后转为上市开放式基金 （LOF ） 。 本基金封闭 期自 2011 年 1 月 27 日( 基金合同生效日)
起至 2014 年 1 月 27 日止，自 2014 年 1 月 28 日起基金运作方式转为 “ 上市契约型开放
式” ，并于同日起开放本基金的申购、赎回业务。本基金在募集期仅开通前端基金份额
的认购， 转为上市开放式基金 （LOF ） 后同时 开通前端基金份额和后端基金份额的申购
和赎回。
2.2 基金产品 说明
投资目标
本基金根据宏观经济运行状况和金融市场的运行趋势， 自上而下
进行宏观分析， 自下而上精选个券， 在控制信用风险、 利率风险
和流动性风险前提下， 力求通过主动承担适度信用风险获得持续
投资收益，谋求基金资产的长期稳定增长。
投资策略
本 基 金 充 分 发 挥 基 金 管 理 人 的 研 究 优 势 ， 将 规 范 化 的 基 本 面 研
究、 严谨的信用分析与积极主动的投资风格相结合， 在分析和判
断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上， 动态调整大
类金融资产比例，自上而下决定债券组合久期及债券类属配置；
在严谨深入的信用分析基础上，综合考量信用债券的信用评级，
以及各类债券的流动性、 供求关系和收益率水平等， 自下而上地交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
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精选个券。 同时， 本基金也会关注股票一级市场、 权证一级市场
等其它相关市场存在的投资机会， 力争实现基金总体风险收益特
征保持不变前提下的基金资产增值最大化。
业绩比较基准
80%× 中债企业债总全价指数收益率+20%× 中 债 国 债 总 全 价 指 数
收益率
风险收益特征
本 基 金 是 一 只 债 券 型 基 金 ， 属 于 证 券 投 资 基 金 中 中 等 风 险 的 品
种， 其长期平均的预期收益和风险高于货币市场基金， 低于混合
型基金和股票型基金。
2.3 基金管理 人和基金托管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
交银施罗德基金管理有限公
司
中国农业银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 王晚婷 贺倩
联系电话 （021）61055050 010-66060069
电子邮箱
xxpl@jysld.com,disclosure@j
ysld.com
tgxxpl@abchina.com
客户服务电话 400-700-5000， 021-61055000 95599
传真 （021）61055054 010-68121816
注册地址
上海市浦东新区银城中路
188号交通银行大楼二层
（裙）
北京市东城区建国门内大街
69号
办公地址
上海市浦东新区世纪大道8
号国金中心二期21-22楼
北京市西城区复兴门内大街
28号凯晨世贸中心东座F9
邮政编码 200120 100031
法定代表人 于亚利 周慕冰
2.4 信息披露 方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》 、 《上海证券报》 和 《证
券时报》
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管 理人 互联 网网
址
www.fund001.com
基金 半年度报告备置地点 基金管理人的办公场所
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2.5 其他相关 资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构
中国证券登记结算有 限责任
公司
北京市西城区太平桥大街 17 号
§ 3
主 要财务指标和 基金净值表 现
3.1 主要会计 数据和财务指 标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据和指标
报告 期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月
30 日）
本期已实现收益 3,449,420.02
本期利润 5,804,225.67
加权平均基金份额本期利润 0.0397
本期加权平均净值利润率 2.83%
本期基金份额净值增长率 2.75%
3.1.2 期末 数据和指标 报告 期末(2018 年 6 月 30 日)
期末可供分配利润 56,381,352.36
期末可供分配基金份额利润 0.420
期末基金资产净值 190,779,070.19
期末基金份额净值 1.420
3.1.3 累计 期末指标 报告 期末(2018 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 57.78%
注：1 、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际
收益水平要低于所列数字。
2 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为 本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
3.2 基金净值 表现
3.2.1 基金 份额净值增 长率及其与 同期业绩比较基 准收益率的比 较
阶段
份额净值
增长率 ①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
① －③ ② －④ 交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
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④
过去一个月 0.28% 0.07% -0.05% 0.04% 0.33% 0.03%
过去三个月 0.64% 0.10% -0.06% 0.08% 0.70% 0.02%
过去六个月 2.75% 0.11% 0.54% 0.06% 2.21% 0.05%
过去一年 3.65% 0.09% -2.44% 0.06% 6.09% 0.03%
过去三年 12.34% 0.10% -12.87% 0.09% 25.21% 0.01%
自基金合同
生效起至今
57.78% 0.25% -8.48% 0.10% 66.26% 0.15%
注：本基金的业绩比较基准为 80%× 中债企业债总全价指数收益率+20%× 中债国债总全
价指数收益率，每日进行再平衡过程。
3.2.2
自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收
益率 变动的比较
交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF ）
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图
（2011 年 1 月 27 日至 2018 年 6 月 30 日）
注： 本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。 截至建仓期结束， 本基金各项资产
配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
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§ 4
管 理人报告
4.1 基金管理 人及基金经理 情况
4.1.1 基金 管理人及其 管理基金的 经验
交银施罗德基金 管理有限公 司是经中国 证监会 证监基金字[2005]128 号文批准，由
交通银行股份有限公司、 施罗德投资管理有限公司、 中国国际海运集装箱 （集团） 股份
有限公司共同发起设立。公司成立于 2005 年 8 月 4 日，注册地在中国上海，注册资本
金为 2 亿元人民币。 其中， 交通银行股份有限 公司持有 65% 的股份， 施罗德投资管理有
限公司持有 30% 的股份，中国国际海运集装箱 （集团）股份有限公司持有 5% 的股份。
公司并下设交银施罗德资产管理（香港）有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。
截至报告期末， 公司管理了包括货币型、 债券 型、 保 本混合型、 普通混合型和股票
型在内的 81 只基金， 其中股票型涵盖普通指数 型、 交易型开放式 （ETF）、 QDII 等不同
类型基金。
4.1.2 基金 经理（或基 金经理小组 ）及基金经理助 理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
唐赟
交银信用添
利债券
(LOF) 、交
银双利债
券、交银双
轮动债券、
交银裕通纯
债债券、交
银安心收益
债券的基金
经理
2015-08-04 - 6 年
唐赟先生， 香港城市大学电
子工程硕士。 历任渣打银行
环球企业部助理客户经理、
平 安 资 产 管 理 公 司 信 用 分
析员。 2012 年加入交银施罗
德基金管理有限公司， 历任
固定收益研究员、 基金经理
助理。2015 年 11 月 7 日至
2018 年 6 月 1 日担任转型前
的 交 银 施 罗 德 荣 和 保 本 混
合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金
经理。
注：1 、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作
出决定并公告（如适用）之日为准。
2 、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的 “ 证券从业” 的含义遵从中国证券
业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相 关规定。
3 、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相
关公告。
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4.2 管理人对 报告期内本基 金运作遵规 守信情况的 说明
本报告 期内， 本基 金管 理人严 格遵 循《中 华人 民共和 国证券 投资 基金法 》 、 基金合
同和其他有关法律法规、 监管部门的相关规定 ， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内， 本基金整体运作合规合法， 无不 当内幕交易和关联交易， 基金投资范
围、 投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定， 未发生损害基金持有人
利益的行为。
4.3 管理人对 报告期内公平 交易情况的 专项说明
4.3.1 公平 交易制度的 执行情况
本公司制定了严格的 投资控制制度 和公平交易 监控制度来保证旗下 基金运作的公
平， 旗下所管理的所有资产组合， 包括证券投 资基金和特定客户资产管理专户均严格遵
循制度进行公平交易。
公司建立资源共享的投资研究信息平台， 确保各投资组合在获得投资信息、 投资建
议和实施投资决策方面享有 公平的机会。 公司在交易执行环节实行集中交易制度， 建立
公平的 交易 分配 制度 。对 于交易 所公 开竞 价交 易，遵 循 “ 时间 优先 、价 格优 先、 比例分
配” 的原 则，全 部通 过交 易系 统进 行比 例分配 ；对于 非集 中竞 价交 易、 以公司 名义 进行
的场外交易， 遵循 “ 价格优先、 比例分配 ” 的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果
进行分配。
公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控， 风险管理部负责对各账
户公平交易进行事后分析， 于每季度和每年度 分别对公司管理的不同投资组合的整体收
益率差 异、分 投资类 别的 收益率 差异 以及不 同 时间窗 口同向 交易的 交易 价差进 行 分 析，
通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
报告期内本公司严格执行公平交易制度， 公平对待旗下各投资组合， 未发现任何违
反公平交易的行为。
4.3.2 异常 交易行为的 专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 本报告期内， 本公司管理的所有投资组
合参与的交易所公开竞价同日反向交 易成交较 少的单边交易量没有超过该证券当日总
成交量 5% 的情 形 ，本 基 金与 本公 司 管理 的 其他 投 资 组合 在不 同 时间 窗 下（ 如日 内 、3
日内、5 日内）同向交易的交易价差未出现异常。
4.4 管理人对 报告期内基金 的投资策略 和业绩表现 的说明
4.4.1 报告期内基 金投资策略 和运作分析
今年以来经济呈现出明显的 “ 宽货币、 紧信用 ” 格局， 推动债券收益率明显下行。 年
初以来央行连续两次降准， 资金维持宽松， 货币政策转向得到确认。 随着资管新规落地，交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
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去杠杆进程从金融去杠杆转向实体去杠杆， 表 外融资压缩， 更多的融资转向表内， 但表
内信贷受制于额度和银行资本金的约束， 使得 整体的社会信用收缩。 经济的 “ 宽货币 ” 叠
加“ 紧信用 ” 的组合 ， 对债市形成支撑。 上半年 预期之外的因素在于贸易格局的恶化， 贸
易战的持续发酵引发市场对于全球和中国经济的进一步担忧， 成为推动收益率下行的重
要助攻。
报告期内， 本基金年初进行了组合调仓操作， 从较短的组合久期转换成中性债券久
期， 把握了收益率下行带来的资本利得机会。 同时， 组合配置一定的转债仓位， 优选个
券，波段操作，为组合增强收益。
4.4.2 报告 期内基金的 业绩表现
本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1 主要财务指标” 及“3.2.1 本报告
期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
4.5 管理人对 宏观经济、证 券市场及行 业走势的简 要展望
展望下半年， 我们判断债市可能在波折中缓慢下行。 货币政策偏宽松的基调在短期
内不会发生改变， 尤其是在去杠杆进程深入推 进， 经济下行风险不确定的情况下， 我们
认为货币政策仍将保持较为宽松的基调。 社会 信用紧缩引起的信用风险事件频发已经引
起各方面的重视， 我们认为信用的扩张需要企 业经济效益改善或经济主体进一步加杠杆，
但目前我们认为二者的空间较为有限， 信用重 新扩张道阻且长。 政策组合上， 财政政策
空间有限， 货币政策虽然宽松但对货币供给施 加的影响较为有限， “ 紧信用” 格局的化解
尚需时间。 在上半年收益率已经大幅下行的情 况下， 我们认为收益率仍将缓慢下行。 我
们关注资管新规实施过程中细则的落地及审慎评判经济环境。 同时我们也关注贸易格局
的进展和全球经济走势的推进。
下半年操作上我们或将保持当前中性偏高的组合久期， 计划以中高等级的信用债为
底仓， 择机进行利率债的波段操作， 以期增强 组合收益。 可转债方面， 权益市场表现低
迷， 下半年我们认为转债缺乏系统性机会， 我 们将在控制转债仓位的前提下， 关注新兴
行业转债个券，灵活操作尽力为组 合增强收益。
4.6 管理人对 报告期内基金 估值程序等 事项的说明
本基金管理人制定了健全、 有效的估值政策和 程序， 经公司管理层批准后实行， 并
成立了估值委员会， 估值委员会成员由研究部 、 基金运营部、 风险管理部等人员和固定
收益人员及基金经理组成。
公司严 格按照 新会 计准 则、证 监会 相关规 定和 基金合 同关于 估值 的约定 进行 估值，
保证基金估值的公平、 合理， 保持估值政策和 程序的一贯性。 估值委员会的研究部成员
按投资品种的不同性质， 研究并参考市场普遍 认同的做法， 建议合理的估值模型， 进行
测算和认证， 认可后交各估值委员会成员从基金会计、 风险、 合规等方面审批， 一致同
意后，报公司投资总监、总经理审批。 交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
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估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价， 在发生了影响估值政策和程序的有
效性及适用性的情况后， 及时召开临时会议进 行研究， 及时修订估值方法， 以保证其持
续适用。 估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。 基金经理作为估值委员会
成员， 对本基金持仓证券的交易情况、 信息披 露情况保持应有的职业敏感， 向估值委员
会提供估值参考信息， 参与估值政策讨论。 本 基金管理人参与估值流程各方之间不存在
任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。
4.7 管理人对 报告期内基金 利润分配情 况的说明
本基金本报告期内未进行利润分配。
4.8 报告期内 管理人对本基 金持有人数 或基金资产 净值预警情形 的说明
本基金本报告期内无需预警说明。
§ 5
托 管人报告
5.1 报告期内 本基金托管人 遵规守信情 况声明
在托管本基金的过程中， 本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守 《证券
投资基金法》 相关法律法规的规定以及基金合 同、 托管协议的约定， 对本基金基金管理
人— 交银施罗德基金管理有限公司 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日基金的投资
运作， 进行了认真、 独立的会计核算和必要的 投资监督， 认真履行了托管人的义务， 没
有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对 报告期内本基 金投资运作 遵规守信、 净值计算、利 润分配等情 况的说明
本托管人认为, 交银施罗德基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值
的计算、 基金份额申购赎回价格的计算、 基金 费用开支及利润分配等问题上， 不存在损
害基金份额持有人利益的行为； 在报告期内， 严格遵守了 《证券投资基金法》 等有关法
律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对 本半年度报告 中财务信息 等内容的真 实、准确和完 整发表意见
本托管人认为， 交银施罗德基金管理有限公司的信息披露事务符合 《证券投资基金
信息披露管理办法》 及其他相关法律法规的规定， 基金管理人所编制和披露的本基金半
年度报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配 情况、 财务会计报告、 投资组合报告等信
息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
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§6 半年 度财务会计报 告（未经审 计）
6.1 资产负债 表
会计主体：交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF ）
报告截止日：2018 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注 号
本期 末
2018 年 6 月 30 日
上年 度末
2017 年 12 月 31 日
资产：
银行存款
6.4.7.1
3,497,423.20 471,173.91
结算备付金
1,314,301.03 2,557,159.29
存出保证金
39,464.77 32,827.97
交易性金融资产
6.4.7.2
229,487,093.00 210,987,324.00
其中：股票投资
1,158,873.00 -
基金投资
- -
债券投资
228,328,220.00 210,987,324.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3
- -
买入返售金融资产
6.4.7.4
- -
应收证券清算款
33,269,609.63 9,000,000.00
应收利息
6.4.7.5
3,171,534.93 4,996,489.02
应收股利
- -
应收申购款
27,466.83 757.00
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6
- -
资产 总计
270,806,893.39 228,045,731.19
负债 和所有者权益 附注 号
本期 末
2018 年 6 月 30 日
上年 度末
2017 年 12 月 31 日
负债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
44,059,784.91 13,800,000.00 交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
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应付证券清算款
35,036,234.23 8,832,799.66
应付赎回款
60,392.31 6,629.60
应付管理人报酬
95,890.96 102,999.82
应付托管费
31,963.68 34,333.28
应付销售服务费
- -
应付交易费用
6.4.7.7
1,715.09 5,029.38
应交税费
591,056.08 570,143.97
应付利息
1,990.76 -8,200.87
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8
148,795.18 110,049.71
负债合计
80,027,823.20 23,453,784.55
所有 者权益：
实收基金
6.4.7.9
134,397,717.83 148,092,622.26
未分配利润
6.4.7.10
56,381,352.36 56,499,324.38
所有者权益合计
190,779,070.19 204,591,946.64
负债和所有者权益总计
270,806,893.39 228,045,731.19
注： 报告截止日 2018 年 6 月 30 日， 基金份额净值 1.420 元， 基金份额总额 134,397,717.83
份。
6.2 利润表
会计主体： 交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF ）
本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项 目 附注 号
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年 6 月 30 日
上年 度可比期间
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
一、 收入
7,163,509.22 5,094,173.57
1. 利息收入
4,401,240.77 4,557,453.20
其中：存款利息收入
6.4.7.11
35,921.11 40,981.38
债券利息收入
4,315,579.99 4,501,296.53
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
49,739.67 15,175.29
其他利息收入
- - 交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
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2. 投资收益（损失以 “- ” 填列）
387,289.88 206,097.13
其中：股票投资收益
6.4.7.12
- -6,242.28
基金投资收益
- -
债券投资收益
6.4.7.13
387,289.88 212,339.41
资产支持证券投资收益
6.4.7.14
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
6.4.7.15
- -
股利收益
6.4.7.16
- -
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以
“- ” 号填列）
6.4.7.17
2,354,805.65 312,041.04
4. 汇兑收益 （损失以 “- ” 号填列）
- -
5. 其他收入 （损失以 “- ” 号填列）
6.4.7.18
20,172.92 18,582.20
减： 二、费用
1,359,283.55 1,527,788.53
1．管理人报酬
611,618.87 614,495.31
2．托管费
203,872.96 204,831.79
3．销售服务费
- -
4．交易费用
6.4.7.19
16,949.29 11,453.26
5．利息支出
337,219.35 550,340.70
其中：卖出回购金融资产支出
337,219.35 550,340.70
6.税金及附加
14,794.62 -
7．其他费用 6.4.7.20 174,828.46 146,667.47
三 、 利润总额（亏损总 额以 “- ”
号填 列）
5,804,225.67 3,566,385.04
减：所得税费用
- -
四 、 净利润（净亏损以 “- ” 号填
列）
5,804,225.67
3,566,385.04
6.3 所有者权 益（基金净值 ）变动表
会计主体： 交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF ）
本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
实收 基金 未分 配利润 所有 者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 148,092,622.26 56,499,324.38 204,591,946.64 交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
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（基金净值）
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 5,804,225.67 5,804,225.67
三、 本期基金份额交易
产 生 的 基 金 净 值 变 动
数 （净值减少以 “- ” 号填
列）
-13,694,904.43 -5,922,197.69 -19,617,102.12
其中：1. 基金申购款 37,459,764.44 14,933,503.91 52,393,268.35
2. 基金赎回款 -51,154,668.87 -20,855,701.60 -72,010,370.47
四、 本期向基金份额持
有 人 分 配 利 润 产 生 的
基金净值变动 （净值减
少以 “- ” 号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金净值）
134,397,717.83 56,381,352.36 190,779,070.19
项目
上年 度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收 基金 未分 配利润 所有 者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金净值）
155,437,827.99 54,339,310.44 209,777,138.43
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 3,566,385.04 3,566,385.04
三、 本期基金份额交易
产 生 的 基 金 净 值 变 动
数 （净值减少以 “- ” 号填
列）
37,475,840.90 13,526,877.03 51,002,717.93
其中：1. 基金申购款 99,844,078.08 35,681,902.91 135,525,980.99
2. 基金赎回款 -62,368,237.18 -22,155,025.88 -84,523,263.06
四、 本期向基金份额持
有 人 分 配 利 润 产 生 的
基金净值变动 （净值减
少以 “- ” 号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金净值）
192,913,668.89 71,432,572.51 264,346,241.40 交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
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报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 ，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人：阮红，主管会计工作负责人：夏华龙，会计机构负责人：单江
6.4 报表附注
6.4.1 基金 基本情况
交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)( 以下简称 “本基金 ”) 是由交银施罗德
信用添利 债券证券 投资基 金( 以下 简称 “ 原基金”) 根据《交银 施罗德 信用添 利债券 证券投
资基金基金合同》 的有关规定变更运作模式后而来。 原基金经中国证券监督管理委员会
( 以下简称 “ 中国证监会”) 证监许可[2010] 第 1601 号《关于核准交银施罗德信用添利债券
证券投资基金募集的批复》 核准， 由交银施罗 德基金管理有限公司依照 《中华人民共和
国证券投资基金法》 和 《交银施罗德信用添利 债券证券投资基金基金合同》 负责公开募
集。 本基金为契约型基金， 本基金在基金合同 生效之日起三年( 含三年) 的期间( 即自 2011
年 1 月 27 日( 基金合同生效日) 起至 2014 年 1 月 27 日止的期间) 内， 采取封闭式运作( 按
照 基 金合 同 的约 定 提前 转换 基 金运 作方 式 的除外) ， 在 深圳 证 券交 易所 上 市交 易， 封 闭
期满后转 为上市 开放式 基金(LOF) 。 原基金 首 次设立募 集不包 括认购 资金利 息共募 集资
本人民币 1,894,760,542.88 元，业经普华永道 中天会计师事务所有限公司普华永道中天
验字(2011) 第 13 号验资 报告予以验证。经向中 国证监会备案， 《交银施罗德信用添利债
券证券投资基金基金合同》 于 2011 年 1 月 27 日正式生效， 基金合同生效日的基金份额
总额为 1,895,085,749.23 份，其中认购资金利 息折合 325,206.35 份。本基金的基金管理
人为交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
根据 《交银施罗德信用添利债券证券投资基金 基金合同》 和 《交银施 罗德基金管理
有限公司关于交银施罗德信用添利债券证券投资基金转为上市开放式 （LOF ） 运作暨开
放日常申购、 赎回业务并参与部分代销机构前端申购费率优惠活动的公告》 的有关规定，
本基金自 2014 年 1 月 28 日起基金运作方式转 为 “ 上市契约型开放式 ” ， 并于同日起开放
本基金的 申购、 赎回业 务。本 基金转 为上市 开 放式基金(LOF) 后同时 开通前 端基金 份额
和后端基金份额的申购和赎回。
经深圳证券交易 所( 以下简称 “ 深交所 ”) 深证上[2011] 第 117 号文审核 同意，原基金
211,820,433.00 份基金份额于 2011 年 4 月 20 日在深交所 挂牌交易。未上市交易的基金
份额托管在场外， 基金份额持有人可通过跨系 统转托管业务将其转至深交所场内后即可
上市流通 。本基 金变更 为上市 开放式 基金(LOF) 后，上市 交易的 基金份 额仍然 登记在证
券登记系统中并仍将在深圳证券交易所上市交易， 未上市交易的份额仍然登记在基金登
记系统中， 其中前端收费模式的未上市交易的 基金份额可通过跨系统转托管转入场内上
市交易。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《 交银施罗德信用添利债券证券投资基
金基金合同》 的有关规定， 本基金的投资范围 为具有良好流动性的金融工具， 主要投资交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
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于固定收益类资产， 包 括国债、 金融债 、 央行 票据、 地方政府债、 企业债 、 公司债、 短
期融资 券、可 转换债 券及 可分离 转债 、资产 支 持证券 、次级 债和债 券回 购等金 融工 具。
本基金可同时投资于股票、 权证等权益类产品 以及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具。 本基金不直接从二级市场买 入股票、 权证等权益类金融工具， 但可以
参与一级市场股票首次公开发行或新股增发， 并可持有因所持可转换公司债券转股形成
的股票、 因持有股票被派发的权证、 因投资于 分离交易可转债而产生的权证。 本基金对
债券等固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的 80% ， 其中对信用债券的投资比 例
不低于固定收益类资产的 80% ； 对股票、 权证 等非固定收益类资产的投资比例不高于基
金资产的 20% ； 其中现金及到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资
产净值的 5% 。 本基金的业绩比较基准为：80%× 中债企业债总全价指数收益率+20%× 中
债国债总全价指数收益率。
6.4.2 会计 报表的编制 基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的 《企业会计准
则－基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “ 企业会计准则 ”) 、 中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度 报告和半年度报告> 》 、中国证
券投资基 金业协会( 以下简 称 “ 中 国基金 业协会”) 颁布的《证 券投资 基金会 计核算 业务指
引》 、 《交银施罗德信用添利债券证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列
示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循 企业会计准 则及其他有 关规定的声明
本基金 2018 年上半年度财务报表符合企业会 计准则的要求，真实、完整地反映了
本基金 2018 年 6 月 30 日的财务状况以及 2018 年上半年度的经营成果和基金净值变动
情况等有关信息。
6.4.4 本报告期 所 采用的会计 政策、会计 估计与最近 一期年度报告 相一致的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计 政策和会计 估计变更以 及差错更正的说 明
6.4.5.1 会计政策变 更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变 更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的 说明 交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
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本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2008]1 号 《关于 企业所得税若干优惠政策的通知》 、
财税[2012]85 号 《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》 、
财税[2015]101 号 《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财
税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值 税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于
进一步明确全面推 开营改增试点 金融业有关 政 策的通知》 、财税[2016]70 号《关 于金融
机构同业往来等增 值税政策的补 充通知》 、 财 税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开
发 教育辅助服务等增值税政策 的通知》 、财 税[2017]2 号《关于资管产品增 值税政 策有
关问题的补充通知》 、财税[2017]56 号 《 关 于资 管 产 品 增 值 税 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财税
[2017]90 号 《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》 及其他相关财税法
规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生 的增值税应税 行 为，以资管产品管 理人为增值税 纳税
人。 资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为， 暂适用简易计税方法，
按照 3% 的征收率缴纳增值税。 对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值
税应税行为， 未缴纳增值税的， 不再缴纳； 已 缴纳增值税的， 已纳税额从资管产 品管理
人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的转让收入免征增值税， 对国债、
地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 资管产品管理人运营资管产品提
供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的 利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入， 包括买 卖股票、 债券的差价收入， 股票的股
息、红利收入， 债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利 息收入，应由 发 行债券的企业在向 基金支付利息 时代
扣代缴 20% 的个人所得 税。 对基金从上市公司取得的股息红利所得， 持股期限在 1 个月
以内( 含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入 应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至
1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50% 计入应纳税所得 额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人
所得税。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁 后取得的股息、 红利收入， 按照上述规定
计算纳税， 持股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计
入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花 税， 买入股票不征收股票交易印交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
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花税。
(5) 本基金的城市维护建设税 、教育费附加 和 地方教育费附加等 税费按照实际 缴纳
增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要 财务报表项目 的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
活期存款 3,497,423.20
定期存款 -
其他存款 -
合计 3,497,423.20
6.4.7.2 交易性金 融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,066,515.00 1,158,873.00 92,358.00
贵金属投资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 98,341,725.52 98,377,220.00 35,494.48
银行间市场 129,161,852.19 129,951,000.00 789,147.81
合计 227,503,577.71 228,328,220.00 824,642.29
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 228,570,092.71 229,487,093.00 917,000.29
6.4.7.3 衍生金融 资产/ 负债
本基金本报告期末未持有衍生金融工具。
交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
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6.4.7.4 买入返售 金融资产
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 1,321.78
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 591.40
应收债券利息 3,169,603.95
应收资产支 持证券利 息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 17.80
合计 3,171,534.93
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所市场 应付交易费用 -
银行间市场 应付交易费用 1,715.09
合计 1,715.09
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末 交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
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2018 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 31.28
预提信息披露费 89,258.34
预提上市年费 29,752.78
预提审计费 29,752.78
合计 148,795.18
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 148,092,622.26 148,092,622.26
本期申购 37,459,764.44 37,459,764.44
本期赎回 （以“- ” 号填列） -51,154,668.87 -51,154,668.87
本期末 134,397,717.83 134,397,717.83
注：1 、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
3、截至 2018 年 6 月 30 日止，本基金于深交 所上市的基金份额为 2,161,583.00 份(2017
年 6 月 30 日： 3,315,387.00 份) ， 托管在场外未 上市交易的基金份额为 132,236,134.83 份
(2017 年 6 月 30 日：189,598,281.89 份) 。 上市的基金份额登记在证券登记结算系统， 可
选择按市价流通或按基金份额净值申购或赎回； 未上市的基金份额登记在注册登记系统，
按基金份额净值申购或赎回。 通过跨系统转登 记可实现基金份额在两个系统之间的转换。
6.4.7.10 未分配利 润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 61,182,177.09 -4,682,852.71 56,499,324.38
本期利润 3,449,420.02 2,354,805.65 5,804,225.67
本期基金份额交易产生
的变动数
-5,973,764.90 51,567.21 -5,922,197.69
其中：基金申购款 15,848,418.49 -914,914.58 14,933,503.91
基金赎回款 -21,822,183.39 966,481.79 -20,855,701.60
本期已分配利润 - - -
本期末 58,657,832.21 -2,276,479.85 56,381,352.36
6.4.7.11 存款利息 收入 交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
第 23 页共 45 页
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 13,500.03
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 20,245.80
其他 2,175.28
合计 35,921.11
6.4.7.12 股票投资 收益
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 0.00
减：卖出股票成本总额 -
买卖股票差价收入 0.00
6.4.7.13 债券 投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
卖出债券 （ 债转股及债券到期兑付）
成交总额
585,288,041.36
减：卖出债券（ 债转股及债券到期
兑付）成本总额
577,411,828.70
减：应收利息总额 7,488,922.78
买卖债券 （ 债转股及债券到期兑付）
差价收入
387,289.88
6.4.7.14 资产支持 证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.15 衍生工具 收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。 交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
第 24 页共 45 页
6.4.7.16 股利收益
本基金本报告期内无股利收益。
6.4.7.17 公允价值 变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
1. 交易性金融资产 2,354,805.65
—— 股票投资 92,358.00
—— 债券投资 2,262,447.65
—— 资产支持证券投资 -
—— 基金投资 -
—— 贵金属投资 -
2. 衍生工具 -
—— 权证投资 -
3. 其他 -
减：应税金 融商品公 允价值变 动产生
的预估增值 税 -
合计 2,354,805.65
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
基金赎回费收入 20,172.92
合计 20,172.92
注：1 、本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25% 归入基金资产。
2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的不
低于赎回费的 25% 归入转出基金的基金资产。
3、持有期少于 7 日的各类份额，相应的 赎 回 费 率 不 低 于 1.5% ，并全额计入基金财产。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目 本期 交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
第 25 页共 45 页
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
交易所市场交易费用 11,564.29
银行间市场交易费用 5,385.00
合计 16,949.29
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
审计费用 29,752.78
信息披露费 89,258.34
银行费用 7,464.56
债券账户费用 18,600.00
上市年费 29,752.78
合计 174,828.46
6.4.8 或有 事项、资产 负债表日后 事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表 日后事项
无。
6.4.9 关联 方关系
6.4.9.1 本报 告期存在控 制关系或其他 重大利害关系 的关联方发生 变化的情况
本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期 与基金发生关 联交易的各 关联方
关联方名称 与本基金的关系
交银施罗德基金管理有限公司 (“ 交银施罗德基
金公司 ”)
基金管理人、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司 (“ 中国农业银行”) 基金托管人、基金销售机构
交通银行股份有限公司 (“ 交通银行 ”) 基金管理人的股东、 基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报 告期及上年 度可比期间 的关联方交易 交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
第 26 页共 45 页
6.4.10.1 通过关联 方交易单元进 行的交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.2 关联方报 酬
6.4.10.2.1 基金 管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年
6 月30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017
年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费 611,618.87 614,495.31
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护
费
47,259.97 70,119.59
注： 支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.60% 的年费率计提， 逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值× 0.60%÷ 当年天数。
6.4.10.2.2 基金 托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年
6 月30 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至2017 年
6 月30 日
当期发生的基金应支付的托管费 203,872.96 204,831.79
注： 支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.20% 的年费率计提， 逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值× 0.20%÷ 当年天数。
6.4.10.2.3 销售 服务费
无。
6.4.10.3 与关联方 进行银行间同 业市场的债 券( 含回 购) 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交
易。
6.4.10.4 各关联方 投资本基金的 情况
6.4.10.4.1 报告 期内基金管 理人运用固有 资金投资 本基金的情况 交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
第 27 页共 45 页
份额单位：份
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月
30 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
报告 期初持有的基金份额 73,528,676.47 73,528,676.47
报告 期间申购/ 买入总份额 - -
报告 期间因拆分变动份额 - -
减： 报告 期间赎回/ 卖出总份
额
- -
报告 期末持有的基金份额 73,528,676.47 73,528,676.47
报告 期末持有的基金份额
占基金总份额比例
54.71% 38.11%
注：1 、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务。
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
3、基金管理人投资本基金适用的申购/ 赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。
6.4.10.4.2 报告 期末除基金 管理人之外的 其他关联 方投资本基金 的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。
6.4.10.5 由关联方 保管的银行存 款余额及当 期产生 的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30
日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
期末余额
当期利息收
入
期末余额
当期利息收
入
中国农业银行股
份有限公司
3,497,423.20 13,500.03 6,077,368.57 21,896.91
注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在 承销期内参与 关联方承销 证券的 情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其他关联 交易事项的说 明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
6.4.11 利润 分配情况 交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
第 28 页共 45 页
本基金于本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末 （2018 年 6 月 30 日）本基 金持有的流 通受限证券
6.4.12.1 因认购新 发/ 增发证券而 于期末持有的流通 受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持有 的暂时停牌等 流通受限股 票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券 正回购交易中 作为抵押的 债券
6.4.12.3.1 银行 间市场债券 正回购
截至本报告期末 2018 年 6 月 30 日止， 本基金 从事银行间市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额 10,059,784.91 元，是以如下 债券作为抵押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估值
单价
数量（张） 期末估值总额
101654057
16 沪国际
MTN001
2018-07-06 99.06 100,000 9,906,000.00
101354013
13 浙能源
MTN002
2018-07-06 103.10 8,000 824,800.00
合计
108,000 10,730,800.00
6.4.12.3.2 交易 所市场债券 正回购
截至本报告期末 2018 年 6 月 30 日止， 本基金从事证券交易所债券正回购交易形成
的卖出回购证券款余额 34,000,000.00 元，于 2018 年 7 月 2 日到期。该类交易要求本基
金转入质押库的债券， 按证券交易所规定的比例折算为标准券后， 不低于债券回购交易
的余额。
6.4.13 金融 工具风险及 管理
6.4.13.1 风险管理 政策和组织架 构
本基金是一只债券型基金， 在证券投资基金中属于中等风险的品种， 其长期平均风
险和预期收益高于货币市场基金， 低于股票型基金和混合型基金。 本基金 的投资范围为
具有良好流动性的金融工具， 主要投资于固定收益类资产， 包括国债、 金融债、 央行票
据、 地方政府债、 企业债、 公司债、 短期融资 券、 可转换债券及可分离转债、 资产支持
证券、 次级债和债券回购等金融工具。 本基金 可同时投资于股票、 权证等权益类产品以
及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不直接从二级市场买入交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
第 29 页共 45 页
股票、 权证等权益类金融工具， 但可以参与一 级市场股票首次公开发行或新股增发， 并
可持有因所持可转换公司债券转股形成的股票、 因持有股票被派发的权证、 因投资于分
离交易可转债而产生的权证。 本基金在日常经 营活 动中面临的与这些金融工具相关的风
险主要包括信用风险、 流动性风险及市场风险。 本基金的基金管理人从事风险管理的主
要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内， 力求通过主动承担适度信用风险获得
持续投资收益，谋求基金资产的长期稳定增长。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 在董事会下设立合规审核及风
险管理委员会， 负责制定风险管理的宏观政策 ， 审议通过风险控制的总体措施等； 在管
理层层 面设立 风险控 制委 员会， 讨论 和制定 公 司日常 经营过 程中风 险防 范和控 制措 施；
在业务操作层面风险管理职责主要由 风险管理 部负责协调并与各部门 合作完成运作风
险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 风险管理部对公司总经理负责。 督察长独立
行使督察权利， 直接对董事会负责， 就内部控制制度和执行情况独立地履行检查、 评价、
报告、建议职能，定期和不定期地向董事会报告公司内部控制执行情况。
本基金的基金管理人建立了以合规审核及风险管理委员会为核心的， 由督察长、 风
险控制委员会、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基金的基金管理人 对于金融工具 的风险管理 方法主要是通过定性 分析和定量分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断风险损失 的严
重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标，
结合基 金资产 所运用 金融 工具特 征通 过特定 的 风险量 化指标 、模型 ，日 常的量 化报 告，
确定风 险损失 的限度 和相 应置信 程度 ，及时 可 靠地对 各种风 险进行 监督 、检查 和评 估，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基 金 资 产 损 失 和 收 益 变 化 的 风 险 。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的
银行存款存放在本基金的托管行中国农业银行， 因而与该银行存款相关的信用风险不重
大。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券 登记结算有限责任公司为交易对手完成证
券交收和款项清算， 因此违约风险可能性很小； 在银行间同业市场进行交易前均对交易
对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险， 且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用
评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
6.4.13.2.1 按短 期信用评级 列示的债券投 资
单位：人民币元 交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
第 30 页共 45 页
短期信用评级
本期末
2018 年6 月30 日
上年末
2017 年12 月31 日
A-1 - 30,062,000.00
A-1 以下 - -
未评级 - 53,400,780.00
合计 - 83,462,780.00
6.4.13.2.2 按长 期信用评级 列示的债券投 资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2018 年6 月30 日
上年末
2017 年12 月31 日
AAA 110,586,000.00 43,030,840.00
AAA 以下 76,243,220.00 84,493,704.00
未评级 41,499,000.00 -
合计 228,328,220.00 127,524,544.00
注：未评级部分为政策性金融债。
6.4.13.3 流动性风 险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方
面来自于投资品种所处的交易市场不 活跃而带 来的变现困难或因投资集中而无法在市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基 金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行 严密监 控并预 测流 动性需 求， 保持基 金 投资组 合中的 可用现 金头 寸与之 相匹 配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于 2018 年 6 月 30 日， 除卖出回购金融资产款 余额中有 44,059,784.91 元将在一个月
以内到期且计息( 该利息 金额不重大) 外，本 基 金所承担的其他金融 负债的合约约 定到期
日均为一个月以内且不计息， 可赎回基金份额净值( 所有者权益) 无固定到期日且不计息，
因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
注：流动性受限资产、7 个工作日可变现资产 的计算口径见《公开募集开放式证券
投资基金流动性风险管理规定》第四十条。
6.4.13.3.1 报告 期内本基金 组合资产的流 动性风险 分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照 《公开募集证券投资基金运作管理
办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》( 自 2017 年 10 月 1 日交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
第 31 页共 45 页
起施行) 等法 规 的要 求对 本 基金 组合 资 产的 流动 性 风险 进 行管 理 ，通 过独 立 的风 险管 理
部门对本基金的组合持仓集中度指标、 流通受 限制的投资品种比例以及组合在短时间内
变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10% ， 且本基金与由
本基金的基金管理人管理的其他基金 共同持有 一家公司发行的证券不得超过该证券的
10% 。 本基金与由本基金的基金管理人管理的 其他开放式基金共同持有一家上市公司发
行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15% ， 本基金与由本基金的基金管理
人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票， 不得超过该上市公司可流
通股票的 30%( 完全按照有关指 数构成比例进 行证券投资的开放 式基金及中国 证监会认
定的特殊投资组合不受该比例限制) 。
本基金所持部分证券在证券交易所上市， 其余亦可在银行间同业市场交易， 部分基
金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12 。此外， 本基金可通过卖出
回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求， 其上限一般不超过基金持有的债券投
资的公允价值。 本基金主动投资于流动性受限 资产的市值合计不得超过基金资产净值的
15% 。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进
行审慎评估与测算， 确保每日确认的净赎回申 请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变
现价值。
同时， 本基金的基金管理人通过合理分散逆回 购交易的到期日与交易对手的集中度；
按照穿透原则对交易对手的财务状况、 偿付能 力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严
格的准入管理， 以及对 不同的交易对手实施交 易额度管理并进行动态调整等措施严格管
理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。 此外， 本基金的基金管理人建
立了逆回购交易质押品管理制度： 根据质押品的资质确定质押率水平； 持续监测质押品
的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额； 并在与私募类证券资管产品
及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时， 可接受质押品的资质要求
与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施， 本基金在本报
告期内流动性情况良好。
6.4.13.4 市场风险 交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
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市场风险是指基金所 持金融工具的 公允价值或 未来现金流量因所处 市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量 受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结 束根据市 场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率 敏感性缺口进行监控，并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种， 此外还持有银行存款、
结算备付金、存出保证金等利率敏感性资产，因此存在相应的利率风险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞 口
单位：人民币元
本期末
2018 年 6 月 30 日
1 年以内 1 至 5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行 存款 3,497,423.20 - - - 3,497,423.20
结算 备付 金 1,314,301.03 - - - 1,314,301.03
存出 保证 金 39,464.77 - - - 39,464.77
交易 性金 融资 产 31,893,000.00 160,678,000.00 35,757,220.00 1,158,873.00 229,487,093.00
应收 证券 清算 款 - - - 33,269,609.63 33,269,609.63
应收 利息 - - - 3,171,534.93 3,171,534.93
应收 申购 款 - - - 27,466.83 27,466.83
资产总计
36,744,189.00
160,678,000.00
35,757,220.00
37,627,484.39
270,806,893.39
负债
卖出 回购 金融 资产 款 44,059,784.91 - - - 44,059,784.91
应付 证券 清算 款 - - - 35,036,234.23 35,036,234.23
应付 赎回 款 - - - 60,392.31 60,392.31
应付 管理 人报 酬 - - - 95,890.96 95,890.96
应付 托管 费 - - - 31,963.68 31,963.68
应付 交易 费用 - - - 1,715.09 1,715.09
应交 税费 - - - 591,056.08 591,056.08
应付 利息 - - - 1,990.76 1,990.76
其他 负债 - - - 148,795.18 148,795.18
负债 总计 44,059,784.91 - - 35,968,038.29 80,027,823.20 交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
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利率 敏感 度缺 口
-7,315,595.91
160,678,000.00
35,757,220.00
1,659,446.10
190,779,070.19
上年度末
2017 年 12 月 31 日
1 年以内 1 至 5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行 存款 471,173.91 - - - 471,173.91
结算 备付 金 2,557,159.29 - - - 2,557,159.29
存出 保证 金 32,827.97 - - - 32,827.97
交易 性金 融资 产 143,858,780.00 65,982,040.00 1,146,504.00 - 210,987,324.00
应收 证券 清算 款 - - - 9,000,000.00 9,000,000.00
应收 利息 - - - 4,996,489.02 4,996,489.02
应收 申购 款 - - - 757.00 757.00
资产总计
146,919,941.17
65,982,040.00
1,146,504.00
13,997,246.02
228,045,731.19
负债
卖出 回购 金融 资产 款 13,800,000.00 - - - 13,800,000.00
应付 证券 清算 款 - - - 8,832,799.66 8,832,799.66
应付 赎回 款 - - - 6,629.60 6,629.60
应付 管理 人报 酬 - - - 102,999.82 102,999.82
应付 托管 费 - - - 34,333.28 34,333.28
应付 交易 费用 - - - 5,029.38 5,029.38
应交 税费 - - - 570,143.97 570,143.97
应付 利息 - - - -8,200.87 -8,200.87
其他 负债 - - - 110,049.71 110,049.71
负债 总计
13,800,000.00
-
-
9,653,784.55
23,453,784.55
利率 敏感 度缺 口
133,119,941.17
65,982,040.00
1,146,504.00
4,343,461.47
204,591,946.64
交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
第 34 页共 45 页
注： 表中所示为本基金资产及负债的账面价值， 并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的 敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
市场利率上升 25 个基
点
减少约 154 减少约 59
市场利率下降 25 个基
点
增加约 156 增加约 59
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工 具的公允价值 或未来现金 流量因外汇汇率变动 而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他 价格风险
其他价格风险是指基 金所持金融工 具的公允价 值或未来现金流量因 除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券， 所面 临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控， 定期运用多种定量
方法对基金进行风险度量， 来测试本基金面临的潜在价格风险， 及时可靠地对风险进行
跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风 险敞口
金额单位：人 民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
交易性金融资产 －股票投 1,158,873.00 0.61 - - 交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
第 35 页共 45 页
资
交易性金融资产 －基金投
资
- - - -
交易性金融资产－贵金属
投资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,158,873.00 0.61 - -
6.4.13.4.3.2 其他价格风 险的敏感性 分析
于 2018 年 6 月 30 日， 本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的
比例为 0.61%(2017 年 12 月 31 日：无) ，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因
素的变动对于本基金资产净值无重大影响(2017 年 12 月 31 日：同) 。
§ 7
投 资组合报告
7.1 期末基金 资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 1,158,873.00 0.43
其中：股票 1,158,873.00 0.43
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 228,328,220.00 84.31
其中：债券 228,328,220.00 84.31
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其 中 ：买 断 式回 购 的 买
入返售金融资产
- -
7
银 行 存款 和 结算 备 付 金
合计
4,811,724.23 1.78
8 其他各项资产 36,508,076.16 13.48
9 合计 270,806,893.39 100.00 交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
第 36 页共 45 页
7.2 期末按行 业分类的股票 投资组合
7.2.1 报告期末按 行业分类的 境内股票投 资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业
-
-
C 制造业 - -
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业
- -
G 交通运输、仓储和邮政业
- -
H 住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
1,158,873.00 0.61
J 金融业
- -
K 房地产业
- -
L 租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
- -
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合
- -
合计 1,158,873.00 0.61
7.2.2 报告期末按 行业分类的 港股通 投资 股票投资组 合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
7.3 期末按公 允价值占基金 资产净值比 例大小排序 的所有股票投 资明细
金额单位：人民币元 交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
第 37 页共 45 页
序号 股票代码 股票名称 数量 （股） 公允价值
占基金资产净
值比例 （％）
1 600845 宝信软件 43,980 1,158,873.00 0.61
7.4 报告 期内股票投 资组合的重大 变动
7.4.1 累计 买入金额超 出 期初 基金 资产净值 2% 或前 20 名的股票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 600845 宝信软件 1,066,515.00 0.52
注： “ 本期累计买入金额 ” 按买入成交金额 （成 交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相关
交易费用。
7.4.2 累计 卖出金额超 出 期初 基金 资产净值 2% 或前 20 名的股票明 细
1、本基金本报告期内未卖出股票。
2、“ 本期累计卖出金额 ” 按卖出成交金额（成交 单价乘以成交数量）填列，不考虑相关
交易费用。
7.4.3 买入 股票的成本 总额及卖出 股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 1,066,515.00
卖出股票的收入（成交）总额 0.00
注： “ 买入股票成本 ” 或 “ 卖出股票收入 ” 均按买 卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填
列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债 券品种分类的 债券投资组 合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 41,499,000.00 21.75 交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
第 38 页共 45 页
其中：政策性金融债 41,499,000.00 21.75
4 企业债券 93,783,000.00 49.16
5 企业短期融资 券 - -
6 中期票据 88,750,000.00 46.52
7 可转债 （可交换债） 4,296,220.00 2.25
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 228,328,220.00 119.68
7.6 期末 按公允价值 占基金资产净 值比例大小排 序 的前五名债券 投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量 （张） 公允价值
占基金资产净
值比例 （％）
1 180205 18 国开 05 300,000 31,461,000.00 16.49
2 101354013
13 浙能源
MTN002
100,000 10,310,000.00 5.40
3 018005 国开 1701 100,000 10,038,000.00 5.26
4 101752020
17 华发实业
MTN001
100,000 10,019,000.00 5.25
5 101800603
18 首开集团
MTN001
100,000 9,990,000.00 5.24
7.7 期末按公 允价值占基金 资产净值比 例大小排 序 的所有资产支 持证券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前五名 贵金属投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公 允价值占基金 资产净值比 例大小 排序 的前五名权证 投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末 本基金投资的 股指期货交 易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告 期末本基金 投资的国债期 货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。 交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
第 39 页共 45 页
7.12 投资组合 报告附注
7.12.1 报告期内本基金 投资的前十名证券的发 行主体未被监管部门立案调查，在本报告
编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出 基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各 项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 39,464.77
2 应收证券清算款 33,269,609.63
3 应收股利 -
4 应收利息 3,171,534.93
5 应收申购款 27,466.83
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 36,508,076.16
7.12.4 期末持有的 处于转股期 的可转换债 券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 110039 宝信转债 1,152,240.00 0.60
注：宝信转债在2018 年7月6日之前都处于转股期。
7.12.5 期末 前十名股票 中存在流通 受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资 组合报告附 注的其他文 字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
第 40 页共 45 页
§ 8
基 金份额持有人 信息
8.1 期末基金 份额持有人户 数及持有人 结构
份额单位：份
持有人户数( 户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份额比
例
4,463 30,113.76 100,626,011.57 74.87% 33,771,706.26 25.13%
8.2 期末上市 基金前十名持 有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例(%)
1
中国铁路成都局集团
有限公司企业年金计
划－中国建设银行股
份有限公司
1,000,000.00 46.26%
2
中国能源建设集团有
限公司企业年金计划
－中国银行股份有限
公司
757,026.00 35.02%
3 王方 61,300.00 2.84%
4 高德荣 60,000.00 2.78%
5 韦红云 49,900.00 2.31%
6 马学丰 24,853.00 1.15%
7 许丽珍 23,000.00 1.06%
8 张蓉 20,000.00 0.93%
9 陈玉惠 19,891.00 0.92%
10 谢心达 14,862.00 0.69%
注：持有人为场内持有人。
交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
第 41 页共 45 页
8.3 期末基金 管理人的从业 人员持有本 基金的情况
项目
持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 49,688.31 0.04%
8.4 期末 基金管理人 的从业人员持 有本开放式基金 份额总量区间 的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
0~10
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§9 开放式基金 份额变动
单位：份
基金合同生效日（2011 年 1 月 27 日）基金份额
总额
1,895,085,749.23
本报告期期初基金份额总额 148,092,622.26
本报告期 基金总申购份额 37,459,764.44
减： 本报告期基金总赎回份额 51,154,668.87
本报告期 基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 134,397,717.83
注：1 、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2 、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
§ 10
重 大事件揭示
10.1 基金份额 持有人大会决 议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理 人、基金托管 人的专门基 金托管部门 的重大人事变 动
1 、 基金管理人的重大人事变动： 2018 年 6 月 30 日本基金管理人发布公告， 经公司
第四届董事会第三十二次会议审议通过， 同意苏奋先生辞去公司督察长职务， 并决定由交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
第 42 页共 45 页
公司总经理阮红女士代为履行公司督察长职务。 期后变动 （如有） 敬 请关注基金管理人
发布的相关公告。
2 、基 金托管 人的 基金 托管部 门的 重大人 事变 动：本 基金托 管人 的专门 基金 托管部
门本报告期内未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金 管理人、基金 财产、基金 托管业务的 诉讼
本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资 策略的改变
本基金本报告期内投资策略未发生改变。
10.5 本报告期 持有的基金发 生的重大影 响事件
无。
10.6 为基 金进行审计 的会计师事务 所情况
本基金自基金合同 生效日起聘请 普华永道中天 会计师事务所( 特殊普通 合伙) 为本基
金提供审计服务。
10.7 管理人、 托管人及其高 级管理人员 受稽查或处 罚等情况
1 、管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金管理人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。
2 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。
10.8 基金租用 证券公司交易 单元的有关 情况
10.8.1 基金租用证 券公司交易 单元进行股 票投资及 佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
招商证券股
份有限公司
1 - - - - -
光大证券股
份有限公司
1 - - - - -
西部证券股 1 - - - - - 交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
第 43 页共 45 页
份有限公司
长江证券股
份有限公司
1 - - - - -
10.8.2 基金 租用证券公 司交易单元 进行其他证券投 资的情况
金额单位： 人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金
额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
招商证券股
份有限公司
425,308,77
8.25
59.91%
2,081,90
0,000.00
82.59% - -
光大证券股
份有限公司
284,627,46
6.07
40.09%
438,900,
000.00
17.41% - -
西部证券股
份有限公司
- - - - - -
长江证券股
份有限公司
- - - - - -
注：1、报告期内，本基金新增加交易单元为西部证券股份有限公司，其它交易单
元未发生变化 ；
2、 租用证券公司交易单元的选择标准主要包括： 券商基本面评价 （财务状况、
经营状况） 、 券商研究机构评价 （报告质量、 及时性和数量） 、 券商每日信息评价 （及时
性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面；
3、租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标
准进行综合评价， 然后根据评价选择基金交易单元。 研究部提交方案， 并上报公司批准。
10.9 其他重大 事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
交银施罗德 基金管 理有限 公司关于 旗下
基金缴纳增值税的提示性公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2018-01-03
2
交银施罗德 基金管 理有限 公司关于 旗下
部分基金参 与中国 农业银 行股份有 限公
司基金交易费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2018-01-09
3
交银施罗德 信用添 利债券 证券投资 基金
（LOF ）2017 年第 4 季度报告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2018-01-22
4 交银施罗德 基金管 理有限 公司关于 增加 中国证券报、 上海证券 2018-01-31 交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
第 44 页共 45 页
嘉实财富管 理有限 公司为 旗下部分 基金
的场外销售 机构并 参与其 基金前端 申购
（含定期定 额投资 ）费率 优惠活动 的公
告
报、证券时报
5
交银施罗德 信用添 利债券 证券投资 基金
（LOF ） （更新） 招募说明书摘要 （2018
年第 1 号）
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2018-03-13
6
交银施罗德 基金管 理有限 公司关于 交银
施罗德信用 添利债 券证券 投资基金 修改
基金合同的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2018-03-22
7
交银施罗德 信用添 利债券 证券投资 基金
（LOF ）2017 年年度报告摘要
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2018-03-28
8
交银施罗德 基金管 理有限 公司关于 旗下
部分基金参 加交通 银行股 份有限公 司手
机银行基金 前端申 购（含 定期定额 投资
业务）费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2018-03-30
9
交银施罗德 信用添 利债券 证券投资 基金
（LOF ）2018 年第 1 季度报告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2018-04-21
10
交银施罗德 基金管 理有限 公司关于 高级
管理人员变更的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2018-06-30
11
交银施罗德 基金管 理有限 公司关于 旗下
部分基金参 加交通 银行股 份有限公 司手
机银行基金前端申购 （含定期定额投资）
费率优惠活 动以及 参加网 上银行定 期定
额投资费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2018-06-30
§ 11 影响投资者决策的其他重要信 息
11.1 报告期 内单一投资 者持有基金份 额比例达到 或超过 20%的情 况
投资者
类别
报告期内持 有基金份 额变化情 况 报告期末持 有基金情 况
序号
持有基金份 额比
例达到或者 超过
20%的时间区 间
期初份
额
申购份
额
赎回份额 持有份额 份额占比
机构 1
2018/1/1-2018/6
/30
73,528
,676.4
7
- -
73,528,676.
47
54.71%
产品特有风 险
本基金本报 告期内出 现单一投 资者持有 基金份额 比例 超过基金总 份额20%的 情况。如 该类投资 者集
中赎回， 可能会对 本基金带 来流动性 冲击 ， 从而影 响 基金的投资 运作和收 益水平 。 基金管 理人将加
强流动性管 理，防范 相关风险 ，保护持 有人利益 。
11.2 影响投 资者决策的 其他重要信息
1 、 本基 金管理人 依据国家 税收法律 、 法 规、 规 章及税 收规范性文 件的规定 ， 对管 理的基金 产品交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告
第 45 页共 45 页
运营过程中产生的应税收入，计提及缴纳增值税及附 加税费，该部分税费由基金资产承担。详情请
见有关公告 。
2 、 根据 《公开 募集开放 式证券投 资基金 流动性风 险管 理规定》 的有关规 定及相关 监管要求 ， 经
与基金托管人协商一致并报监管机构备案，基金管理 人对本基金基金合同等法律文件作相应修改。
请投资者关 注基金合 同中 “对 持续持有 期少于7 日 的 基金份额持 有人收取 不低于1.5% 的赎回 费并全
额计入基金 财产 ”的 条款已于2018 年3 月31 日 起正 式实施。 欲知详 情请 查阅 本基金管 理人于 2018
年 3 月 22 日 发布的有 关公告及 法律文件 。
§ 12
备 查文件目录
12.1 备查文件 目录
1 、中国证监会核准交银施罗德信用添利债券证券投资基金募集的文件；
2 、 《交银施罗德信用添利债券证券投资基金基金合同》 ；
3 、 《交银施罗德信用添利债券证券投资基金招募说明书》 ；
4 、 《交银施罗德信用添利债券证券投资基金托管协议》 ；
5 、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6 、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7 、关于申请募集交银施罗德信用添利债券证券投资基金之法律意见书；
8 、 报告期内交银施罗德信用添利债券证券投资 基金在指定报刊上各项公告的原稿。
12.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人的办公场所。
12.3 查阅方式
投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件， 或者登录基金
管理人的网站(www.fund001.com) 查阅。在支付工本费后，投 资者可在合 理时间内取得
上述文件的复制件或复印件。
投资者 对本报 告书 如有 疑问， 可咨 询本基 金管 理人交 银施罗 德基 金管理 有限 公司。
本 公 司 客 户 服 务 中 心 电 话 ：400-700-5000 （ 免 长 途 话 费 ） ，021-61055000 ， 电 子 邮 件 ：
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