深证300 交 易型 开放式指 数证券 投资 基金
2018 年半 年度报 告
2018 年 6 月 30 日
基 金 管理 人： 汇添 富 基金 管理 股份 有限公 司
基 金 托管 人： 中国 工 商银 行股 份有 限公司
送 出 日期 ：2018 年 8 月 25 日 汇添 富深证 300ETF2018 年 半年 度报 告
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§1 重 要 提示 及目 录
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载 资料不存 在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准 确性和完整性承 担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之 二
以上独立董 事签字同 意，并由 董事长签 发。
基金托管人 中国工商 银行股份 有限公司 根据本基 金合 同规定， 于 2018 年 8 月 23 日 复核了本
报告中的财务指标、净值 表现、利润分配 情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复 核
内容不存在 虚假记载 、误导性 陈述或者 重大遗漏 。
基金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉 尽责的原 则管理和 运用基金资 产， 但 不保证 基金一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资 有风险， 投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本
基金的招募 说明书及 其更新。
本报告中财 务资料未 经审计。
本报告期自 2018 年1 月1 日起 至 6 月 30 日止。 汇添 富深证 300ETF2018 年 半年 度报 告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理 人和基 金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主要会计 数据和 财务指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理 人及基 金经理情 况 .................................................................................................... 10
4.2 管理人对 报告期 内本基金 运作遵规 守信情况 的说 明 ............................................................ 13
4.3 管理人对 报告期 内公平交 易情况的 专项说明 ........................................................................ 14
4.4 管理人对 报告期 内基金的 投资策略 和业绩表 现的 说明 ........................................................ 14
4.5 管理人对 宏观经 济、证券 市场及行 业走势的 简要 展望 ........................................................ 15
4.6 管理人对 报告期 内基金估 值程序等 事项的说 明 .................................................................... 15
4.7 管理人对 报告期 内基金利 润分配情 况的说明 ........................................................................ 16
4.8 报告期内 管理人 对本基金 持有人数 或基金资 产净 值预警情形 的说明 ................................ 16
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 17
5.1 报告期内 本基金 托管人遵 规守信情 况声明 ............................................................................ 17
5.2 托管人对 报告期 内本基金 投资运作 遵规守信 、净 值计算、利 润分配等 情况的说 明 ........ 17
5.3 托管人对 本半年 度报告中 财务信息 等内容的 真实 、准确和完 整发表意 见 ........................ 17
§6 半年度财务会计报告（未经审 计） ................................................................................................. 18
6.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 18
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 19 汇添 富深证 300ETF2018 年 半年 度报 告
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6.3 所有者权 益（基 金净值） 变动表 ............................................................................................ 20
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 21
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 41
7.1 期末基金 资产组 合情况 ............................................................................................................ 41
7.2 期末按行 业分类 的股票投 资组合 ............................................................................................ 41
7.3 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 所 有股票投 资明细 ................................ 42
7.4 报告期内 股票投 资组合的 重大变动 ........................................................................................ 50
7.5 期末按债 券品种 分类的债 券投资组 合 .................................................................................... 52
7.6 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 前五名债券 投资明细 ............................ 52
7.7 报告期末 按公允 价值占基 金资产净 值比例大 小排 序的前五名 贵金属投 资明细 ................ 52
7.8 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 所有资产支 持证券投 资明细 ................ 52
7.9 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 前五名权证 投资明细 ............................ 52
7.10 报告期 末本基金 投资的股 指期货交 易情况说 明 .................................................................. 52
7.11 报告期末本 基 金投 资的国债 期货交易 情况说明 .................................................................. 52
7.12 投资组 合报告附 注 .................................................................................................................. 52
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 54
8.1 期末基金 份额持 有人 户数 及持有人 结构 ................................................................................ 54
8.2 期末上市 基金前 十名持有 人 .................................................................................................... 54
8.3 期末基金 管理人 的从业人 员持有本 基金的情 况 .................................................................... 54
8.4 期末基金 管理人 的从业人 员持有本 开放式基 金份 额总量区间 的情况 ................................ 55
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 56
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 57
10.1 基金份 额持有人 大会决议 ...................................................................................................... 57
10.2 基金管 理人、基 金托管人 的专门基 金托管部 门的 重大人事变 动 ...................................... 57
10.3 涉及基 金管理人 、基金财 产、基金 托管业务 的诉 讼 .......................................................... 58
10.4 基金投 资策略的 改变 .............................................................................................................. 58
10.5 为基金 进行审计 的会计师 事务所情 况 .................................................................................. 58
10.6 管理人 、托管人 及其高级 管理人员 受稽查或 处罚 等情况 .................................................. 59
10.7 基金租 用证券公 司交易单 元的有关 情况 .............................................................................. 59
10.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 62 汇添 富深证 300ETF2018 年 半年 度报 告
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§ 11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 63
11.1 报告期内单 一投资 者持有基 金份额比 例达到或 超 过 20% 的 情况 ...................................... 63
11.2 影响投资者 决策的 其他重要 信息 .......................................................................................... 63
备查文件目录 ........................................................................................................................................... 64
11.3 备查文件目 录 .......................................................................................................................... 64
11.4 存放地点 .................................................................................................................................. 64
11.5 查阅方式 .................................................................................................................................. 64
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§2 基 金 简介
2.1 基金 基本情 况
基金名称 深证 300 交 易型开放 式指数证 券投资基 金
基金简称 汇添富深证 300ETF
场内简称 深 300ETF
基金主代码 159912
基金运作方 式 交易型开放 式
基金合同生 效日 2011 年 9 月16 日
基金管理人 汇添富基金 管理股份 有限公司
基金托管人 中国工商银 行股份有 限公司
报告期末基 金份额总 额 65,548,991.00 份
基金合同存 续期 不定期
基金份额上 市的证券 交易所 深圳证券交 易所
上市日期 2011 年 11 月 24 日
2.2 基金 产品说明
投资目标
紧密跟踪标 的指数， 追求跟 踪 偏离度和 跟踪误差 最小
化。
投资策略
本基金主要 采取完全 复制法。 正常情况 下，本基 金日
均跟踪偏离 度的绝对 值不超过0.1%，年 跟踪误差 不超
过 2%。
业绩比较基 准 深证 300 指 数收益率 。
风险收益特 征
本基金属股 票型基金 ，预期风 险与预期 收益水平 高于
混合型基金 、债券型 基金与货 币市场基 金。同时 本基
金通过投资 于目标 ETF ， 紧密跟 踪标的指 数， 具有 与标
的指数、以 及标的指 数所代表 的股票市 场相似的 风险
收益特征。
2.3 基金 管理人和基金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 汇添富基金 管理股份 有限公司 中国工商银 行股 份有 限公司
信息披露负 责人
姓名 李鹏 郭明
联系电话 021-28932888 010-66105798
电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电 话
400-888-9918 95588
传真 021-28932998 010-66105799
注册地址
上海市黄浦 区北京东 路 666 号
H 区（东座）6 楼H686 室
北京市西城 区复兴门 内大街 55
号 汇添 富深证 300ETF2018 年 半年 度报 告
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办公地址
上海市富城 路 99 号震 旦国际
大楼 19-22 层
北京市西城 区复兴门 内大街 55
号
邮政编码 200120 100140
法定代表人 李文 易会满
2.4 信息 披露方式
本基金选定 的信息披 露报纸名 称 《中国证券 报》 、 《上 海证券报 》和《证 券时报》
登 载 基金 半年 度报 告正 文的 管理 人互 联网
网址
www.99fund.com
基金半年度 报告备置 地点
上海市富城 路 99 号震 旦国际大 楼 19-22 层 汇添 富
基金管理股 份有限公 司
2.5 其他 相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机 构 中国证券登 记结算有 限责任公 司 北京市西城 区太平桥 大街 17 号
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§3 主 要 财务 指标 和基 金 净值 表现
3.1 主要 会计数据和财 务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间 数据和指 标 报告期(2018 年 1 月1 日 - 2018 年 6 月 30 日 )
本期已实现 收益 -3,248,348.52
本期利润 -13,402,520.00
加权平均基 金份额本 期利润 -0.2132
本期加权平 均净值利 润率 -15.45%
本期基金份 额净值增 长率 -15.09%
3.1.2 期末 数据和指 标 报告期末( 2018 年 6 月 30 日 )
期末可供分 配利润 14,235,762.10
期末可供分 配基金份 额利润 0.2172
期末基金资 产净值 79,784,753.10
期末基金份 额净值 1.2172
3.1.3 累计 期末指标 报告期末( 2018 年 6 月 30 日 )
基金份额累 计净值增 长率 21.72%
注：1 、 本期已 实现收益 指基金本 期利息收 入、 投资收 益、 其他收入 （ 不含公允 价值变动 收益） 扣
除相关费用 后的余额 ；本期利 润为本期 已实现收 益加 上本期公允 价值变动 收益。
2、 上述基金业 绩指标不 包括持有 人认购或 交易基金 的 各项费用(例 如： 基金的 申购赎回 费等)，计
入费用后实 际收益水 平要低于 所列数字 。
3、期末可供 分配利润 采用期末 资产负债 表中未 分配 利润与未分 配利润中 已实现部 分的孰低 数。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 基金 份额净值增长 率及其与同 期业绩比较 基准收益 率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -8.55% 1.69% -8.75% 1.70% 0.20% -0.01%
过去三个月 -12.96% 1.33% -13.39% 1.34% 0.43% -0.01%
过去六个月 -15.09% 1.36% -14.92% 1.37% -0.17% -0.01%
过去一年 -9.43% 1.15% -9.15% 1.16% -0.28% -0.01%
过去三年 -31.25% 1.73% -32.06% 1.75% 0.81% -0.02%
自基金合同
生效日起至
今
21.72% 1.59% 15.87% 1.62% 5.85% -0.03%
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3.2.2 自基 金合同生效以 来基金份额 累计净值增 长率变动 及其与同期业 绩比较基准 收
益率 变动的比较
注：本基金 建仓期为 本《基金 合同》生 效之日（2011 年 9 月 16 日）起 3 个月， 建仓期结 束时各
项资产配置 比例符合 合同约定 。
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§4 管 理 人报 告
4.1 基金 管理人及基金 经理情况
4.1.1 基金 管理人及其管 理基金的经 验
汇添富基金管理股份有限 公司由东方证券股 份有限公 司、文汇新民联合报业集 团、东航金控
有限责任公 司共同发 起设立 ， 经中 国证监会 证监基金 字 （2005 ）5 号文批准 ， 于 2005 年2 月3 日
正式成立， 注册资本 金为 132,724,224 元 人民币。 截 止到 2018 年 6 月 30 日，公 司管理证 券投资
基金规模约 4213.15 亿元， 有效客 户数约 1988 万户， 资产管理规 模在行业 内名列前 茅。 公司管 理
110 只开放式证券投资 基金，形成了覆盖 高、中、低 各类风险收益特征，较为 完善、有效的产 品
线，包括汇添富优势精选 混合型证券投资 基金、汇添 富货币市场基金 、汇添富 均衡增长混合型 证
券投资基金、汇添富成长 焦点混合型证券 投资基金、 汇添富增强收益债券型证 券投资基金、汇 添
富蓝筹稳健灵活配置混合 型证券投资基金 、汇添富价 值精选混合型证券投资基 金、汇添富上证 综
合指数证券投资基金、汇 添富策略回报混 合型证券投 资基金、 汇添富民营活力 混合型证券投资 基
金、汇添富香港优势混合 型证券投资基金 、汇添富医 药保健混合型证券投资基 金、汇添富双利 债
券型证券投资基金、汇添 富社会责任混合 型证券投资 基金、汇添富可转换债券 债券型证券投资 基
金、汇添富 黄金及贵 金属证券 投资基金 （LOF） 、 深证 300 交易型开放 式 指数证 券投资基 金、汇添
富深证 300 交易 型开放式 指数证券 投资基金 联接基金 、汇添富 6 月红 添利定期 开放债券 型证券投
资基金、 汇添富 逆向投资 混合型证 券投资 基金、 汇添 富理财 30 天 债券型证 券投资基 金、 汇添富 理
财 60 天债券型证 券投资基 金、汇添 富理财 14 天 债券 型证 券投资 基金、汇 添富季季 红定期开 放债
券型证券投资基金、汇添 富多元收益债券 型证券投资 基金、汇添富收益快线货 币市场基金、汇 添
富优选回报 混合型证 券投资基 金、汇添 富消费行 业混 合型证券投 资基金、 汇添富理财 7 天债 券型
证券投资基 金、 汇添富实 业债债券 型证券 投资基金、 汇添富美丽 30 混合型 证券投资 基金、 汇添 富
高息债债券型证券投资基 金、汇添富中证 主要消费交 易型开放式指数证券投资 基金、汇添富中 证
医药卫生交易型开放式指 数证券投资基金 、中证能源 交易型开放式指数证券投 资基金、中证金 融
地产交易型开放式指数证 券投资基金、汇 添富年年利 定期开放债 券型证券投资 基金、汇添富现 金
宝货币市场 基金、汇 添富沪深 300 安中 动态策略 指数 型证券投资 基金、汇 添富纯债 债券型证 券投
资基金（LOF） 、汇添富安 心中国债券型证 券投资基金 、汇添富双利增强债券型 证券投资基金、 汇
添富添富通货币市场基金 、汇添富全额宝 货币市场基 金、汇添富恒 生指数分级 证券投资基金、 汇
添富和聚宝货币市场基金 、汇添富移动互 联股票型证 券投资基金、汇添富环保 行业股票型证券 投
资基金、汇添富外延增长 主题股票型证券 投资基金、 汇添富收益快钱货币市场 基金、汇添富成 长汇添 富深证 300ETF2018 年 半年 度报 告
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多因子量化策略股票基金 、汇添富中证主 要消费交易 型开放式指数 证券投资基 金联接基金、汇 添
富医疗服务混合型证券投 资基金、汇添富 国企创新增 长股票型证券投资基金、 汇添富民营新动 力
股票型证券投资基金、汇 添富安鑫智选灵 活配置混合 型证券投资基金、汇添富 新兴消费股票型 证
券投资基金、汇添富达欣 灵活配置混合型 证券投资基 金、汇添富中证精准医疗 主题指数型发起 式
证券投资基金（LOF ） 、汇 添富盈鑫保本混 合型证券投 资基金、汇添富稳健添利 定期开放债券型 证
券投资基金、汇添富盈安 保本混合型证券 投资基金、 汇添富多策略定期开放灵 活配置混合型发 起
式证券投资基金、汇添富 沪港深新价值股 票型证券投 资基金、中证上海 国企交 易型开放式指数 证
券投资基金、汇添富盈稳 保本混合型证券 投资基金、 中证上海国企交易型开放 式指数证券投资 基
金联接基金 、 汇添 富保鑫 保本混合 型证券投 资基金 、 汇添富长添 利定期开 放债券型 证券投资 基金、
汇添富新睿精选灵活配置 混合型证券投资 基金、汇添 富中证互联网医疗主 题指 数型发起式证券 投
资基金（LOF） 、汇添富中 证生物科技主题 指数型发起 式证券投资基金（LOF ） 、 汇添富鑫瑞债券 型
证券投资基金、汇添富中 证环境治理指数 型证券投资 基金（LOF） 、汇添富中证 中药指数型发起 式
证券投资基金（LOF ） 、汇 添富全球移动互 联灵活配置 混合型 证券投资基金、汇 添富鑫利债券型 证
券投资基金、汇添富绝对 收益策略定期开 放混合型发 起式证券投资基金、汇添 富中国高端制造 股
票型证券投资基金、汇添 富年年泰定期开 放混合型证 券投资基金、汇添富年年 丰定期开放混合 型
证券投资基金、汇添富精 选美元债债券型 证券投资基 金、汇添 富鑫益定期开放 债券型证券投资 基
金、汇添富年年益定期开 放混合型证券投 资基金、汇 添富鑫汇定期开放债券型 证券投资基金、 汇
添富添福吉 祥混合型 证券投资 基金、汇 添富中证 500 指数型发起 式证券投 资基金（LOF ） 、汇 添富
全球医疗保 健混合型 证券投资 基金、汇 添富盈润 混合 型证券投 资 基金、汇 添富沪深 300 指数 型发
起式证券投资基金（LOF） 、汇添富民丰回 报混合型证 券投资基金、汇添富睿丰 混合型证券投资 基
金、汇添富弘安混合型证 券投资基金、汇 添富港股通 专注成长混合型证券投资 基金、汇添富中 证
港股通高股息投资指数发 起式证券投资基 金（LOF） 、 上证上海改革发展主题交 易型开放式指数 发
起式证券投资基金、汇添 富中证全指证券 公司指数型 发起式证券投资基金（LOF ） 、汇添富价值 创
造定期开放混合型证券投 资基金、汇添富 鑫永定期开 放债券型发起式证券投资 基金、汇添富熙 和
精选混合型证券投资基金 、汇添富民安增 益定期开放 混 合型证券投资基金、汇 添富行业整合主 题
混合型证券投资基金、汇 添富沪港深大盘 价值混合型 证券投资基金、汇添富鑫 泽定期开放债券 型
发起式证券投资基金、汇 添富价值多因子 量化策略股 票型证券投资基金、汇添 富鑫盛定期开放 债
券型发起式证券投资基金 、汇添富智能制 造股票型证 券投资基金、汇添富鑫成 定期开放债券型 发
起式证券投资基金、汇添 富中证新能源汽 车产业指数 型发起式证券投资基金（LOF） 、汇添富文 体
娱乐主题混 合型证券 投资基金 。 汇添 富深证 300ETF2018 年 半年 度报 告
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4.1.2 基金 经理（或基金 经理小组） 及基金经理 助理简介
姓名 职务
任本基金的 基金经理 （助理 ） 期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
赖中
立
汇添富黄
金及贵金
属基金
(LOF) 的
基金经
理、汇添
富恒生指
数分级
（QDII ）
基金、汇
添富深证
300ETF
基金、汇
添富深证
300ETF
联接基
金、汇添
富中证环
境治理指
数（LOF ）
基金、汇
添富优选
回报混合
基金、汇
添富中证
港股通高
股息投资
指数
（LOF）基
金的基金
经理。
2015 年1 月6 日 - 11 年
国籍： 中国， 学历： 北京大学
中国经济研究中心金融学硕
士， 相关业 务资格： 证券投资
基金从业资 格。 从业 经历： 曾
任泰达宏利基金管理有限公
司风险管理 分析师。2010 年 8
月加入汇添富基金管理股份
有限公司， 历任金融 工程部分
析 师 、 基 金 经 理 助 理 。2012
年 11 月 1 日至今任汇添富黄
金及贵金属基金(LOF) 的基金
经理， 2014 年 3 月6 日至今任
汇添富恒生 指数分级 （QDII ）
基金的基金经理，2015 年 1
月 6 日 至 今 任 汇 添 富 深 证
300ETF 基金、汇添富深证
300ETF 基 金 联 接 基 金 的 基 金
经理， 2015 年5 月26 日至2016
年 7 月 13 日任汇添富香港优
势混合基金 的基金经 理，2016
年12 月29 日至今任 汇添富中
证环境治理指数（LOF ）基金
的基金经理 ，2017 年 5 月 18
日至今任汇添富优选回报混
合基金的基金经理，2017 年
11 月 24 日 至今担任 汇添富中
证 港 股 通 高 股 息 投 资 指 数
（LOF ）基金 的基金经 理。
过蓓
蓓
汇添富中
证主要消
费 ETF 、
汇添富中
证医药卫
生 ETF 、
汇添富中
证能源
ETF、 汇添
2015 年 8 月 18
日
- 7 年
国籍： 中国， 学历： 中国科学
技术大学金融工程博士研究
生， 相关业 务资格： 证券投 资
基金从业资 格。 从业 经历： 曾
任国泰基金管理有限公司金
融工程部助 理分析师 、 量化投
资部基金经 理助理。2015 年 6
月加入汇添富基金管理股份
有限公司任基金经理助理，汇添 富深证 300ETF2018 年 半年 度报 告
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富中证金
融地产
ETF、 汇添
富深证
300ETF
基金、汇
添富深证
300ETF
联接基
金、汇添
富主要消
费ETF 联
接基金、
汇添富中
证生物科
技指数
（LOF）基
金、汇添
富中证中
药指数
（LOF）基
金、汇添
富中证新
能源汽车
产业指数
（LOF）基
金的基金
经理。
2015 年8 月3 日至今 任中证主
要消费 ETF 基金、 中 证医药卫
生ETF 基金 、 中证能 源 ETF 基
金、中证金 融地产 ETF 基金、
汇添富中证 主要消费ETF 联接
基金的基金经理，2015 年 8
月 18 日 至 今 任 汇 添 富 深 证
300ETF 基金、汇添富深证
300ETF 基 金 联 接 基 金 的 基 金
经理， 2016 年 12 月 22 日至今
任汇添富中证生物科技指数
（LOF ） 基金 的基金经 理， 2016
年12 月29 日至今任 汇添富中
证中药指数（LOF ）基金的基
金经理，2018 年5 月 23 日至
今任汇添富中证新能源汽车
产业指数（LOF ）基金的基金
经理。
注：1 、 基金的首 任基金经 理， 其 “任职日 期 ” 为基 金 合同生效日 ， 其 “ 离职日期 ”为根据 公司决
议确定的解 聘日期；
2、 非首 任基金经 理， 其 “任职 日期 ” 和 “离任日 期 ” 分别指根据 公司决议 确定的聘 任日期和 解聘
日期；
3、证券从业 的含义遵 从行业协 会《证券 业从业 人员 资格管理办 法》的相 关规定。
4.2 管理 人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明
本基金管理人在本报告期 内严格遵守《中华 人民共和 国证券投 资基金法》及其 他相关法律法
规、证监会规定和本基金 合同的约定，本 着诚实信用 、勤勉尽责的原则管理和 运用基金资产， 在
严格控制风险的基础上， 为基金份额持有 人谋求最大 利益，无损害基金持有人 利益的行为。本 基
金无重大违 法、违规 行为，本 基金投资 组合符合 有关 法规及基金 合同的约 定。 汇添 富深证 300ETF2018 年 半年 度报 告
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4.3 管理 人对报告期内 公平交易情 况的专项说 明
4.3.1 公平 交易制度的执 行情况
本基金管理人高度重视投 资者利益保护，根 据中国证 监会《证券投资基金管理 公司公平交易
制度指导意见》等法规， 借鉴国际经验， 建立了健全 、有效的公平交易制度体 系，形成涵盖开 放
式基金、特定客户资 产管 理以及社保与养 老委托资产 的投资管理，涉及交易所 市场、银行间市 场
等各投资市场，债券、股 票、回购等各投 资标的，并 贯穿分工授权、研究分析 、投资决策、交 易
执行、业绩 评估、监 督检查各 环节的公 平交易机 制。
本报告期内，基金管理人 对公平交易制度和 公平交易 机制实现了流程优化和进 一步系统化，
确保全程嵌入式风险控制 体系的有效运行 ，包括投资 独立决策、研究公平分享 、集中交易公平 执
行、交易严 密监控和 报告及时 分析等在 内的公平 交易 各环节执行 情况良好 。
本报告期内，通过投资交 易监控、交易数据 分析以及 专项稽核检查，本基金管 理人未发现任
何违反公平 交易的行 为。
4.3.2 异常 交易行为的专 项说明
本报告期内基金管理人管 理的所有投资组合 参与的交 易所公开竞价同日反向交 易成交较少的
单边交易量 超过该证 券当日总 成交量 5% 的交易次 数 为 4 次， 由 于组合投 资策略导 致。 经检 查和分
析未发现异 常情况。
4.4 管理 人对报告期内 基金的投资 策略和业绩 表现的说 明
4.4.1 报告 期内基金投资 策略和运作 分析
2018 年上半年 ，沪深 300 指 数下跌 12.9% ，创业 板指 下跌 8.33%，尤 其自 5 月下旬 开始市场
出现大幅单边下跌。从宏 观经济基本面来 看，房地产 投资和制造业投资较为稳 健，但基建投资 下
滑。财政收入保持高 增速 但支出节奏缓慢 ，表明未来 有扩张支出的空间。但是 ，二季度棚改货 币
化调整、光伏补贴退出、 汇率波动等众多 因素对内需 产生冲击，叠加中美贸易 摩擦再次升温， 影
响了投资者对于经济前景 的预期。金融去 杠杆未见放 松，政策托底末期经济下 行压力增大可能 性
加大，带动 整体风险 偏好降低 ，市场出 现连续大 幅下 跌。
2018 年上半 年，结构 性行情 更 加集中于 餐饮旅游 、医 药等少数几 个行业板 块，金融 、地产、
消费这些 2017 年表现 较好的板 块均出现 不同程 度回 调， 创业 板经过两 年的调 整， 伴 随季报和 年报
的好转，在 一季度出 现一波反 弹后继续 下跌。 汇添 富深证 300ETF2018 年 半年 度报 告
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本基金在报 告 期内遵 循了 ETF 基金的被 动投资原 则， 保持了指数 基金的本 质属性， 股票投资
仓位在考察期内始终保持 在 95% ～100% 之间，基本实 现了有效跟踪业绩比较基 准的投资目的。 本
基金日常管 理中非常 重视风险 管理，对 股票和现 金头 寸严格管理 、实时监 控，基本 实现了 ETF 平
稳运作管理 的目的。
4.4.2 报告 期内基金的业 绩表现
截至本报告 期末汇添 富深证 300ETF 基金份 额净值为 1.2172 元，本报 告期基 金份额净 值增长
率为-15.09% ，同期业 绩比较基 准收益率 为-14.92% 。
4.5 管理 人对宏观经济 、证券市场 及行业走势 的简要展 望
2018 年市场 投 资风格 仍然是以 业绩与估 值匹配为 最主 要的考量， 同时， 受 到外部因 素的影响
逐渐增大。中美贸易摩擦 进入实质性阶段 ，去杠杆、 严监管在外部环境不稳定 的背景下有缓和 的
空间和需要 。货币政 策与财政 政策双管 齐下是 2018 年下半年需 要重点关 注的事件 。
总体来说，目前政府对于 经济的规划是比较 坚决的， 去杠杆、做减法很难突然 逆转，但政策
边际更加严 苛的空间 远小于政 策微调 、 权衡 的空间 ， 悲观预期在 金融资产 价格上已 较充分的 释放。
从中长期来看，市场总体 估值趋于合理， 与历史估值 相比较来看，市场表征的 宽基指数比如沪 深
300 、 上证综 值、 中证 500 指数 估值已经 处于历史 底部 区间。 下半年 随着风险 的释放 和政策的 微调，
我们认为未来市场的环境 变化方向可能是 有利于资产 价格表现的。在经济承压 的情况下，盈利 能
力以及盈利和估值的匹配 度将仍是市场关 注的焦点， 中小创股票中有良性业绩 增长、估值调整 到
位的股票将 获得较好 的投资机 会，但中 小创整体 趋势 性机会还是 很难见到 。
2018 年下半 年， 资管 新规落地 将缓解市 场融资环 境过 度悲观的预 期， 严监 管对于市 场和投资
者风险偏好的负面冲击高 峰已过，风险偏 好的修复将 使得市场有反弹的机会。 另一方面，去杠 杆
趋势已经形成，稳杠杆目 前只是 杠杆去化 速度边际上 的 减缓，趋势性反转的机 会还需等待货币 政
策和财政政 策的配合 放松。投 资者可以 利用 ETF 把握 震荡市场结 构性投资 机会。
作为被动投 资的交易 所上市指 数型基金 ， 汇 添富深证300ETF 将严 格遵守基 金合同 ， 继续 坚持
既定的指数 化投资策 略，积极 采取有效 方法去严 格控 制基金相对 业绩比较 基准的跟 踪误差。
4.6 管理 人对报告期内 基金估值程 序等事项的 说明
报告期内，本基金管理人 严格遵守《企业 会计准则》 、 《证券投资基金会计核算 业务指引》以
及中国证券监督管理委员 会颁布的《关于 证券投资基 金执行〈企业会计准则〉 估值业务及份额 净汇添 富深证 300ETF2018 年 半年 度报 告
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值计价有关事项的通知》 、 《 关于进一步规范 证券投资 基金估值业务的指导意见 》以及 2017 年 9
月 5 日发布的《 中国证监 会关于证 券投资基 金估值业 务的指导意 见》 （2017 年 9 月 5 日 《关于证
券投资基金执行〈企业 会计准则〉估值业 务及份额净 值计价有关事项的通知》 、 《关于进一步规 范
证券投资基金估值业务的 指导意见》同时 废止）等相 关规定和基金合同的约定 ，日常估值由本 基
金管理人同本基金托管人 一同进行，基金 份额净值由 本基金管理人完成估值后 ，经本基金托管 人
复核无误后由本基金管理 人对外公布。月 末、年中和 年末估值复核与基金会计 账务的核对同时 进
行。
报告期内，公司制 定了证 券投资基金的估值 政策和程 序，并由投资研究部、固 定收益部、集
中交易室、基金营运部和 稽核监察部人员 及基金经理 等组成了估值委员会，负 责研究、指导基 金
估值业务。估值委员会成 员均为公司各部 门人员，均 具有基金从业资格、专业 胜任能力和相关 工
作经历，且之间不存在任 何重大利益冲突 。基金经理 作为公司估值委员会的成 员，不介入基金 日
常估值业务，但应参加估 值小组会议，可 以提议测算 某一投资品种的估值调整 影响，并有权表 决
有关议案但仅享有一票表 决权，从而将其 影响程度进 行适当限制，保证基金估 值的公平、合理 ，
保持估值政 策和程序 的一贯性 。
4.7 管理 人对报告期内 基金利润分 配情况的说 明
本基金《基金合同》约定 ：在符合有关基金 分红条件 的前提下，本基金每年收 益分配次数最
多为 12 次， 每次收益 分配比例 依据 “ 使 收益分配 后基 金份额净值 增长率尽 可能贴近 标的 ”的 原则
确定。
本基金本报 告期内未 进行利润 分配。
4.8 报告 期内管理人对 本基金持有 人数或基金 资产净值 预警情形的说 明
无。 汇添 富深证 300ETF2018 年 半年 度报 告
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§5 托 管 人报 告
5.1 报告 期内本基金托 管人遵规守 信情况声明
本报告期内 ，本基金 托管人在 对深证 300 交易型 开放 式指数证券 投资基金 的托管过 程中，严
格遵守《证券投资基金法 》及其他法律法 规和基金合 同的有关规定 ，不存在任 何损害基金份额 持
有人利益的 行为，完 全尽职尽 责地履行 了基金托 管人 应尽的义务 。
5.2 托管 人对报告期内 本基金投资 运作遵规守 信、净值 计算、利润分 配等情况的 说明
本报告期内 ，深证 300 交易型 开放式指 数证券投 资基 金的管理人 —— 汇添 富基金管 理股份有
限公司在深证 300 交 易型开放 式指数证 券投资基 金的 投资运作、 基金资产 净值计算 、基金份 额申
购赎回价格计算、基金费 用开支等问题上 ，不存在任 何损害基金份额持有人利 益的行为，在各 重
要方面的运 作严格按 照基金合 同的规定 进行。本 报告 期内，深证 300 交易 型开放式 指数证券 投资
基金未进行 利润 分配 。
5.3 托管 人对本半年度 报告中财务 信息等内容 的真实、 准确和完整发 表意见
本托管人依 法对汇添 富基金管 理股份有 限公司编 制和 披露的深证 300 交易 型开放式 指数证券
投资基金 2018 年半年 度报告中 财务指标 、 净值 表现、 利润分配情 况、 财 务会计报 告、 投 资组合报
告等内容进 行了核查 ，以上内 容真实、 准确和完 整。 汇添 富深证 300ETF2018 年 半年 度报 告
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§6 半 年 度财 务会 计报 告 （未 经审 计）
6.1 资产 负债表
会计主体： 深证300 交易型开 放式指数 证券投资 基金
报告截止日 ： 2018 年6 月30 日
单位：人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 1,143,885.12 533,592.62
结算备付金
- -
存出保证金
338.53 324.40
交易性金融 资产 6.4.7.2 79,335,514.64 91,367,815.95
其中：股票 投资
79,335,514.64 91,270,615.95
基金投资
- -
债券投资
- 97,200.00
资产支持证 券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资 产 6.4.7.3 - -
买入返售金 融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清 算款
- 14,368.48
应收利息 6.4.7.5 186.96 117.94
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税 资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
80,479,925.25 91,916,219.39
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融 负债
- -
衍生金融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资产款
- -
应付证券清 算款
487,177.15 -
应付赎回款
- -
应付管理人 报酬
33,858.70 38,750.13
应付托管费
6,771.72 7,750.06
应付销售服 务费
- -
应付交易费 用 6.4.7.7 7,980.82 12,541.80
应交税费
- - 汇添 富深证 300ETF2018 年 半年 度报 告
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应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税 负债
- -
其他负债 6.4.7.8 159,383.76 185,000.00
负债合计
695,172.15 244,041.99
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 65,548,991.00 63,948,991.00
未分配利润 6.4.7.10 14,235,762.10 27,723,186.40
所有者权益 合计
79,784,753.10 91,672,177.40
负债和所有 者权益总 计
80,479,925.25 91,916,219.39
注：报告截 止日 2018 年6 月 30 日，基 金份额净 值 1.2172 元，基 金份额总 额 65,548,991.00 份。
6.2 利润 表
会计主体： 深证300 交易型开 放式指数 证券投资 基金
本报告期：2018 年 1 月1 日至2018 年6 月30 日
单位：人民 币元
项 目 附注号
本期
2018 年 1 月1 日至
2018 年6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017
年 6 月 30 日
一、收入
-12,905,687.10 6,005,523.54
1.利息收入
2,460.05 1,944.06
其中：存款 利息收入 6.4.7.11 2,409.71 1,944.06
债券利息收 入
50.34 -
资产支持证 券利息收 入
- -
买入返售金 融资产收 入
- -
其他利息收 入
- -
2.投资收益 （损失 以 “- ” 填 列）
-2,750,404.67 -2,642,376.67
其中：股票 投资收益 6.4.7.12 -3,289,829.71 -3,141,813.55
基金投资收 益
- -
债券投资收 益 6.4.7.13 23,055.06 -
资产支持证 券投资收 益 6.4.7.13.3 - -
贵金属投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收 益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 516,369.98 499,436.88
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以
“- ”号填 列）
6.4.7.17
-10,154,171.48 8,640,705.76
4.汇兑收益 （损失以“- ”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“- ”号填
列）
6.4.7.18
-3,571.00 5,250.39
减：二、费用
496,832.90 480,792.18 汇添 富深证 300ETF2018 年 半年 度报 告
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1．管理人报 酬 6.4.10.2.1 214,647.26 181,940.66
2．托管费 6.4.10.2.2 42,929.45 36,388.12
3．销售服务 费
- -
4．交易费用 6.4.7.19 14,796.43 23,131.25
5．利息支出
- -
其中：卖出 回购金融 资产支出
- -
6． 税金及附 加
- -
7．其他费用 6.4.7.20 224,459.76 239,332.15
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
-13,402,520.00 5,524,731.36
6.3 所有 者权益（基金 净值）变动 表
会计主体： 深证300 交易型开 放式指数 证券投资 基金
本报告期：2018 年 1 月1 日至2018 年6 月30 日
单位：人 民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初 所有者权 益（基
金净值）
63,948,991.00 27,723,186.40 91,672,177.40
二、 本期经营活 动产生的
基金净值变 动数 （本期利
润）
- -13,402,520.00 -13,402,520.00
三、 本期基金份 额交易产
生的基金净 值变动数
（净值减少以“- ”号填
列）
1,600,000.00 -84,904.30 1,515,095.70
其中：1.基 金申购款 4,800,000.00 1,504,947.63 6,304,947.63
2. 基金赎回 款 -3,200,000.00 -1,589,851.93 -4,789,851.93
四、 本期向基金 份额持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ”号填列 ）
- - -
五、期末 所有者权 益（基
金净值）
65,548,991.00 14,235,762.10 79,784,753.10
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 汇添 富深证 300ETF2018 年 半年 度报 告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初 所有者权 益（基
金净值）
59,148,991.00 15,362,858.96 74,511,849.96
二、 本期经营活 动产生的
基金净值变 动数 （本期利
润）
- 5,524,731.36 5,524,731.36
三、 本期基金份 额交易产
生的基金净 值变动数
（净值减少以“- ”号填
列）
9,600,000.00 2,755,135.67 12,355,135.67
其中：1.基 金申购款 16,000,000.00 4,740,499.46 20,740,499.46
2. 基金赎回 款 -6,400,000.00 -1,985,363.79 -8,385,363.79
四、 本期向基金 份额持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ”号填列 ）
- - -
五、期末 所有者权 益（基
金净值）
68,748,991.00 23,642,725.99 92,391,716.99
报表附注为 财务报表 的组成部 分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表 由下列负 责人签署 ：
______ 张晖______
______李骁______
____ 雷青松____
基金管理人 负责人
主管会计 工作负责 人
会 计机构负 责人
6.4 报表 附注
6.4.1 基金 基本情况
深证 300 交 易型开放 式指数证 券投资基 金 （ 以下简称 “ 本基金”) ， 系 经中国证 券监督管 理委
员会（以下 简称 “ 中 国证监会 ” ）证监 许可[2011]886 号文《关于核 准汇添富 深证 300 交易 型开
放式指数证券投资基金及 其联接基金募集 的批复》的 核准，由基金管理人汇添 富基金管理有限 公
司（现汇添 富基金管 理股份有 限公司） 向社会公 开发 行募集，基 金合同 于 2011 年 9 月 16 日 正式
生效， 首次设 立募集规 模为 521,548,991.00 份基 金份 额。 本基金为 契约型开 放式， 存 续期限不 定。
本基金的基金管理人为汇 添富基金管理股 份有限公司 ，注册登记机构 为中国证 券登记结算有限 责
任公司，基 金托管人 为中国工 商银行股 份有限公 司。
本基金主要投资于标的指 数成份股、备选成 份股。在 建仓完成后，本基金投资 于标的指数成汇添 富深证 300ETF2018 年 半年 度报 告
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份股、备选成份股的资产 比例不低于基金 资产净值 的 90%，权证、股指期 货及其他金融工 具的投
资比例依照法律法规或监 管机构的规定执 行。本基金 主要采取完全复制法。本 基金业绩比较基 准
为：深证 300 指数。
6.4.2 会计 报表的编制基 础
本财务报表系按照财政部 颁布的《企业会计 准则 — 基 本准则》以及其后颁布 及 修订的具体会
计准则、 应用指南 、 解 释以及其 他相关规 定 （ 以下统 称 “企业 会计准则 ” ） 编制， 同时 ， 对于在 具
体会计核算和信息披露方 面，也参考了中 国证券投资 基金业协会修订并发布的 《证券投资基金 会
计核算业务 指引》 、 中国证 监会制定 的 《 中国证券 监督 管理委员会 关于证券 投资基金 估值业务 的指
导意见》 、 《 证券投资 基金信息 披露管理 办法》 、 《 证券 投资基金信 息披露内 容与格式 准则》第 2 号
《年度报告 的内容与 格式》 、 《 证券投资 基金信息 披露 编报规则》第 3 号《 会计报表 附注的编 制及
披露》 、 《证 券投资基 金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年 度报告和半 年度报 告> 》 、其他 中国证监 会及
中国证券投 资基金业 协会颁布 的相关规 定。
本财务报表 以本基金 持续经营 为基础列 报。
6.4.3 遵循 企业会计准则 及其他有关 规定的声明
本财务报表 符合企业 会计准则 的要求， 真实、完 整地 反映了本基 金于 2018 年 6 月 30 日的财
务状况以及 2018 年上 半年的经 营成果和 净值变 动情 况。
6.4.4 本报 告期所采用的 会计政策、 会计估计与 最近一期 年度报告相一 致的说明
本报告期所 采用的会 计政策、 会计估计 与最近一 期年 度报告相一 致。
6.4.5 差错 更正的说明
本基金本报 告期无重 大会计差 错的内容 和更正金 额。
6.4.6 税项
6.4.5.1 印 花税
经国务院批 准， 财 政部 、 国家税 务总局研 究决定 ， 自2008 年4 月24 日起 ， 调整 证券 （股票）
交易印花税 税率，由 原先的 3‰ 调整为 1‰ ；
经国务院批 准，财政 部、国家 税务总局 研究决定 ，自 2008 年9 月 19 日起， 调整由出 让方按汇添 富深证 300ETF2018 年 半年 度报 告
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证券（股票 ）交易印 花税税率 缴纳印花 税，受让 方不 再征收，税 率不变；
根据财政部、国家税务总局财 税[2005]103 号文《关 于股权分置试点改革有关税收 政策问题
的通知》 的规定 ， 股权 分置改革 过程中因 非流通 股股 东向流通股 股东支付 对价而发 生的股权 转让，
暂免征收印 花税。
6.4.5.2 增 值税
根据财政部 、国家税 务总局财 税[2016]36 号文《 关于 全面推开营 业税改增 值税试点 的通知》
的规定， 经国务 院批准， 自2016 年5 月1 日 起在全国 范围内全面 推开营业 税改征增 值税试点， 金
融业纳入试点范围，由缴 纳营业税改为缴 纳增值税。 对证券投资基金（封闭式 证券投资基金， 开
放式证券投资基金）管理 人运用基金买卖 股票、债券 的转让收入免征增值税； 国债、地方政府 债
利息收入以 及金融同 业往来利 息收入免 征增值税 ；存 款利息收入 不征收增 值税；
根据财政部 、 国家税 务总局财 税[2016]46 号文 《 关于 进一步明确 全面推开 营改增试 点金 融业
有关政策的通知》的规定 ，金 融机构开展 的质押式买 入返售金融商品业务及持 有政策性金融债 券
取得的利息 收入属于 金融同业 往来利息 收入；
根据财政部 、 国家税 务总局财 税[2016]70 号文 《 关于 金融机构同 业往来等 增值税政 策的补充
通知》的规定，金融机构 开展的买断式买 入返售金融 商品业务、同业存款、同 业存单以及持有 金
融债券取得 的利息收 入属于金 融同业往 来利息收 入；
根据财政部、国家税务总局财 税[2016]140 号文《关 于明确金融、房地产开发、教 育辅助服
务等增值税政策的通知》 的规定，资管产 品运营过程 中发生的增值税应税行为 ，以 资管产品管 理
人为增值税 纳税人；
根据财政部、国家税务总局 财税[2017]56 号文《关 于资管产品增值税有关问题的 通知》的
规定， 自 2018 年1 月1 日起， 资管产 品管理 人运营资 管产品过程 中发生的 增值税应 税行为 （以 下
简称 “ 资管产品运营业务 ”） ，暂适用简易 计税方法 ，按照 3%的征收率缴纳 增值税，资管产 品管
理人未分别核算资管产品 运营业务和其他 业务的销售 额和增值税应纳税额的除 外。资管产品管 理
人可选择分别或汇总核算 资管产品运营业务 销售额和 增值税应纳税额。对资管 产品在 2018 年 1
月 1 日前运营过程中 发生的增 值税应税 行为，未 缴纳 增值税的， 不再缴纳 ；已缴纳 增值税的 ，已
纳税额从资 管产品管 理人以后 月份的增 值税应纳 税额 中抵减；
根据财政部 、 国家税 务总局财 税[2017]90 号文 《 关于 租入固定资 产进项税 额抵扣等 增值税政
策的通知 》 的规定 ， 自 2018 年1 月1 日起 ， 资管产 品 管理人运营 资管产品 提供的贷 款服务 、 发生
的部分金融 商品转让 业务， 按照以 下规定 确定销售 额 ： 提供贷款服务， 以 2018 年 1 月 1 日 起产生
的利息及利 息性质的 收入为销 售额；转 让 2017 年 12 月 31 日前 取得的 股票（不 包括限售 股） 、债汇添 富深证 300ETF2018 年 半年 度报 告
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券、 基金 、 非货物 期货， 可以选 择按照实 际买入价 计 算销售额 ， 或者以 2017 年最 后一个交 易日的
股票收盘价 （2017 年 最后一个交易日处 于停牌期间 的股票，为停牌前最后一 个交易日收盘价） 、
债券估值 （中债 金融估值 中心有限 公司或 中证指数 有 限公司提供 的债券估 值） 、 基金份 额净值、 非
货物期货结 算价格作 为买入价 计算销售 额。
6.4.5.3 企 业所得税
根据财政部 、 国家 税务总局 财税[2004]78 号文 《关 于 证券投资基 金税收政 策的通知 》 的规 定，
自2004 年1 月1 日起 ， 对证 券投资基 金 （封 闭式证券 投资基金 ， 开放式 证券投资 基金） 管理人运
用基金买卖 股票、债 券的差价 收入，继 续免征企 业所 得税；
根据财政部、国家税务总局财 税[2005]103 号文《关 于股权分置试点改革有关税收 政策问题
的通知》的规定，股权分 置改革中非流通 股股东通过 对价方式向流通股股东支 付的股份、现金 等
收入，暂免 征收流通 股股东应 缴纳的企 业所得税 ；
根据财政部、国家税务总局 财税[2008]1 号文《关于 企业所得税若干优惠政策的 通知》的规
定，对证券投资基金从证 券市场中取得的 收入，包括 买卖股票、债券的差价收 入，股权的股息 、
红利收入， 债券的利 息收入及 其他收入 ，暂不征 收企 业所得税。
6.4.5.4 个 人所得税
根据财政部、国家税务总局财 税[2005]103 号文《关 于股权分置试点改革有关税收 政策 问题
的通知》的规定，股权分 置改革中非流通 股股东通过 对价方式向流通股股东支 付的股份、现金 等
收入，暂免 征收流通 股股东应 缴纳的个 人所得税 ；
根据财政部、国家税务总局财 税[2008]132 号文《财 政部、国家税务总局关于储蓄 存款利息
所得有关个 人所得税 政策的通 知》的规 定，自 2008 年 10 月 9 日起 ，对储蓄 存款利息 所得暂免 征
收个人所得 税；
根据财政部 、 国家税 务总局、 中国证监 会财税[2012]85 号文 《关 于实施上 市公司股 息红利差
别化个人所 得税政策 有关问题 的通知》 的 规定， 自 2013 年1 月 1 日起， 证券 投资基金 从公开发 行
和转让市场 取得的上 市公司股 票，持股 期限在 1 个月 以内（含 1 个月 ）的，其 股息红利 所得全额
计入应纳税 所得额 ； 持股 期限在 1 个月以上 至 1 年 （ 含1 年 ） 的 ， 暂减按 50% 计入应 纳税所 得额；
持股期限超 过 1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应纳 税所得额 。 上述所得统 一适用 20% 的税率 计征个人 所得
税；
根据财政部、国家税务总局、 中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司 股息红利差别
化个人所得 税政策有 关问题的 通知》 的规 定， 自 2015 年9 月 8 日 起， 证券投资 基金从公 开发行 和
转让市场取 得的上市 公司股票 ，持 股期 限超过 1 年的 ，股息红利 所得暂免 征收个人 所得税 。 汇添 富深证 300ETF2018 年 半年 度报 告
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6.4.7 重要 财务报表项目 的说明
6.4.7.1 银行 存款
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
活期存款 1,143,885.12
定期存款 -
其中：存款 期限 1 个 月以内 -
存款期限1-3 个月 -
存款 期限 3 个 月以上 -
其他存款 -
合计： 1,143,885.12
6.4.7.2 交易 性金融资产
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月30 日
成本 公允价值 公允价值变 动
股票 86,895,433.09 79,335,514.64 -7,559,918.45
贵金属投资- 金交 所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 86,895,433.09 79,335,514.64 -7,559,918.45
6.4.7.3 衍生 金融资产/ 负债
注：本基金 本报告期 末无衍生 金融资产/ 负债余 额。 汇添 富深证 300ETF2018 年 半年 度报 告
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6.4.7.4 买入 返售金融资产
6.4.7.4.1 各项 买入返售金融 资产期末余 额
注：本基金 本报告期 末未持有 买入返售 金融资产 。
6.4.7.4.2 期末 买断式逆回购 交易中取得 的债券
注：本基金 本报告期 末未持有 买断式逆 回购交易 中 取 得的债券。
6.4.7.5 应收 利息
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月30 日
应收活期存 款利息 179.02
应收定期存 款利息 -
应收其他存 款利息 -
应收结算备 付金利息 7.76
应收债券利 息 -
应收资产支 持证券利 息 -
应收买入返 售证券利 息 -
应收申购款 利息 -
应收黄金合 约拆借孳 息 -
其他 0.18
合计 186.96
注： “其他” 为应收结 算保证金 利息。
6.4.7.6 其他 资产
注：本基金 本报告期 末无其他 资产余额 。
6.4.7.7 应付 交易费用
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月30 日
交 易所市场 应付交易 费用 7,980.82
银行间市场 应付交易 费用 -
合计 7,980.82
6.4.7.8 其他 负债
单位 ：人民币 元
项目 本期末 汇添 富深证 300ETF2018 年 半年 度报 告
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2018 年 6 月30 日
应付券商交 易单元保 证金 -
应付赎回费 -
应付信息披 露费 24,878.20
应付审计费 29,752.78
应付指数使 用费 75,000.00
应付上市费 29,752.78
合计 159,383.76
6.4.7.9 实收 基金
金额单位： 人民币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金份额（ 份） 账面金额
上年度末 63,948,991.00 63,948,991.00
本期申购 4,800,000.00 4,800,000.00
本期赎回( 以"-" 号填列) -3,200,000.00 -3,200,000.00
- 基金拆分/ 份额折算 前 - -
基金拆分/份 额折算变 动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回( 以"-" 号填列) - -
本期末 65,548,991.00 65,548,991.00
注：申购含 红利再投 、转换入 份额，赎 回含转换 出份 额。
6.4.7.10 未分 配利润
单位：人民 币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润 合计
上年度末 32,362,210.92 -4,639,024.52 27,723,186.40
本期利润 -3,248,348.52 -10,154,171.48 -13,402,520.00
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的变动 数
765,218.75 -850,123.05 -84,904.30
其中：基金 申购款 2,386,669.37 -881,721.74 1,504,947.63
基金赎回款 -1,621,450.62 31,598.69 -1,589,851.93
本期已分配 利润 - - -
本期末 29,879,081.15 -15,643,319.05 14,235,762.10
6.4.7.11 存款 利息收入
单位：人民 币元 汇添 富深证 300ETF2018 年 半年 度报 告
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项目
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年6 月30 日
活期存款利 息收入 2,245.55
定期存款利 息收入 -
其他存款利 息收入 -
结算备付金 利息收入 161.45
其他 2.71
合计 2,409.71
注： “其他” 为存出保 证金利息 收入。
6.4.7.12 股票 投资收益
6.4.7.12.1 股票 投资收益项目 构成
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日至 2018 年6 月 30 日
股票投资收 益 —— 买 卖股票差 价收入 -3,659,380.55
股票投资收 益 —— 赎 回差价收 入 369,550.84
股票投资收 益 —— 申 购差价收 入 -
合计 -3,289,829.71
6.4.7.12.2 股票 投资收益 —— 买卖股票差 价收入
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日
卖出股票成 交总额 4,786,206.62
减： 卖出股 票成本总 额 8,445,587.17
买卖股票差 价收入 -3,659,380.55
6.4.7.12.3 股票 投资收益 —— 赎回差价收 入
单位 ：人民币 元
项目
本期
2018 年 1 月1 日至 2018 年6 月 30 日
赎回基金份 额对价总 额 4,789,851.93
减： 现金支 付赎回款 总额 101,126.93
减： 赎回股 票成本总 额 4,319,174.16
赎回差价收 入 369,550.84
汇添 富深证 300ETF2018 年 半年 度报 告
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6.4.7.13 债券 投资收益
6.4.7.13.1 债券 投资收益项目 构成
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1月1 日至2018 年6月30 日
债 券投资收 益 —— 买卖债 券（、债 转股及 债
券到期兑付 ）差价收 入
23,055.06
债券投资收 益 —— 赎 回差价收 入 -
债券投资收 益 —— 申 购差价收 入 -
合计 23,055.06
6.4.7.13.2 债券 投资收益 —— 买卖债券差 价收入
单位：人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6月30 日
卖 出债券（ 、债转股 及债券到 期兑付） 成交
总额
255,116.12
减 ：卖出债 券（ 、 债 转股及债 券到期兑 付）
成本总额
232,000.00
减：应收利 息总额 61.06
买卖债券差 价收入 23,055.06
6.4.7.13.3 资产 支持证券投资 收益
注：本基金 本报告期 无资产支 持证券投 资收益。
6.4.7.14 贵金 属投资收益
注：本基金 本报告期 无贵金属 投资收益 。
6.4.7.15 衍生 工具收益
注：本基金 本报告期 无衍生工 具收益。
6.4.7.16 股利 收益
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日至 2018 年6 月30 日
股票投资产 生的股利 收益 516,369.98 汇添 富深证 300ETF2018 年 半年 度报 告
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基金投资产 生的股利 收益 -
合计 516,369.98
6.4.7.17 公允 价值变动收益
单位：人民 币元
项目名称
本期
2018 年 1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日
1.交易性金 融资产 -10,154,171.48
—— 股票投 资 -10,154,171.48
—— 债券投 资 -
—— 资产支 持证券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
—— 其他 -
2.衍生工具 -
—— 权证投 资 -
3.其他 -
减： 应税金 融商品公 允价值 变动产生 的预估增
值税
-
合计 -10,154,171.48
6.4.7.18 其他 收入
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金赎回费 收入 -
替代损益 -3,571.00
合计 -3,571.00
6.4.7.19 交易 费用
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日
交易所市场 交易费用 14,796.43
银行间市场 交易费用 -
合计 14,796.43
汇添 富深证 300ETF2018 年 半年 度报 告
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6.4.7.20 其他 费用
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日
审计费用 29,752.78
信息披露费 14,878.20
账户维护费 -
银行划款费 76.00
指数使用费 150,000.00
上市年费 29,752.78
合计 224,459.76
6.4.8 或有 事项、资产负 债表日后事 项的说明
6.4.8.1 或有 事项
截至资产负 债表日， 本基金无 需要披露 的重大或 有事 项。
6.4.8.2 资产 负债表日后事 项
截至财务报 表批准日 ，本基金 无需要披 露的资产 负债 表日后事项 。
6.4.9 关联 方关系
6.4.9.1 本报 告期 存在控制 关系或其他 重大利害关 系的关联 方发生变化的 情况
本报告期内 未发生与 本基金存 在控制关 系或其他 重大 利害关系的 关联方发 生变化的 情况。
6.4.9.2 本报 告期与基金发 生关联交易 的各关联方
关联方名称 与本基金的 关系
汇添富基金 管理股份 有限公司 基金管理人 、基金销 售机构
中国工商银 行股份有 限公司（ “ 工商银 行 ”） 基金托管人 、基金代 销机构
东方证券股 份有限公 司（ “东 方证券 ” ） 基金管理人 的股东、 基金代销 机构
注：以下关 联交易均 在正常业 务范围内 按一般商 业条 款订立。
6.4.10 本报 告期及上年度 可比期间的 关联方交易
6.4.10.1 通过 关联方交易 单 元进行的交 易
6.4.10.1.1 股票 交易
金额单位： 人民币元 汇添 富深证 300ETF2018 年 半年 度报 告
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关联方名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6 月30 日
成交金额
占当期股票
成交总额的 比例
成交金额
占当期股票
成交总额的 比例
东方证券股 份有限公
司
9,999,534.36 100.00% 15,775,534.34 100.00%
6.4.10.1.2 债券 交易
金额单位 ：人民币 元
关联方名称
本期
2018 年 1 月1 日至 2018 年6 月30
日
上年度可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
成交金额
占当期债券
成交总额的 比例
成交金额
占当期债券
成交总额的 比例
东方证券股 份有限公 司
司
255,116.12 100.00% - -
6.4.10.1.3 债券 回购交易
注：本基金 本报告期 及上年度 可比期间 均未通过 关联 方交易单元 进行债券 回购交易 。
6.4.10.1.4 权证 交易
注：本基金 本报告期 及上年度 可比期间 均未通过 关联 方交易单元 进行权证 交易。
6.4.10.1.5 应支 付关联方的佣 金
金额 单位：人 民币元
关联方名称
本期
2018 年1月1 日至2018 年6月30 日
当期
佣金
占当期佣金 总量
的比例
期末应付佣 金余
额
占期末应付 佣金总
额的比例
东方证券股 份有限公
司
9,112.63 100.00% 7,980.82 100.00%
关联方名称
上年度可比 期间
2017 年1月1 日至2017 年6月30 日
当期
佣金
占当期佣金 总量
的比例
期末应付佣 金余
额
占期末应付 佣金总
额的比例
东方证券股 份有限公
司
14,224.34 98.94% 13,266.48 100.00%
注：上述佣金按市场佣金 率计算，以扣除 由中 国证券 登记结算有限责任公司收 取证管费、经手 费
和由券商承担的证券结算 风险基金后的净 额列示。该 类佣金协议的服务范围还 包括佣金收取方 为
本基金提供 的证券投 资研究成 果和市场 信息服务 。 汇添 富深证 300ETF2018 年 半年 度报 告
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6.4.10.2 关联 方报酬
6.4.10.2.1 基金 管理费
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 6
月 30 日
上年度可比 期间
2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
214,647.26 181,940.66
其中： 支付销 售机构的 客
户维护费
- -
注：基金管 理费按前 一日基金 资产净值 的 0.50 ％ 年费 率计提。计 算方法 如 下：
H＝ E×0.50 ％÷当年 天数
H 为每日应 计提的基 金管理费
E 为前一日 基金资产 净值
基金管理费每日计算，逐 日累计至每月月 末，按月支 付。由基金托管人根据基 金管理人的授权 委
托书，于次月前 2 个工 作日内从基金财产 中一次性 支付给基金管理人。 若 遇法定节假日、公 休
假等，支付 日期顺延 。
6.4.10.2.2 基金 托管费
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 6
月 30 日
上年度可比 期间
2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
42,929.45 36,388.12
注：基金托 管 费按前 一日的基 金资产净 值的 0.10% 的 年费率计提 。计算方 法如下：
H=E×0.10% ÷ 当年天 数
H 为每日应 计提的基 金托管费
E 为前一日 的基金资 产净值
基金托管费每日计算，逐 日累计至每月月 末，按月支 付。由基金管理人向基金 托管人发送基金 托
管费划付指 令，基金 托管人复 核后于次 月首日起 2 个 工作日内从 基金财产 中一次性 支付给基 金托
管人。若遇 法定节假 日、公休 假等，支 付日期顺 延。
6.4.10.3 与关 联方进行银行 间同业市场 的债券( 含回购) 交易
注：本基金 本报告期 及上年度 可比期间 均未与关 联方 进行银行间 同业市场 的债券(含 回购)交 易。 汇添 富深证 300ETF2018 年 半年 度报 告
第 34 页 共 64 页
6.4.10.4 各关 联方投资本基 金的情况
6.4.10.4.1 报告 期内基金管理 人运用固有 资金投资本 基金的情 况
注：本基金 的基金管 理人在本 报告期内 及上年度 可比 期间均未运 用固有资 金投资本 基金。
6.4.10.4.2 报告 期末除基金管 理人之外的 其他关联方 投资本基 金的情况
注：本基金 除基金管 理人之外 的其他关 联方于本 报告 期末及上年 度末均未 投资本基 金。
6.4.10.5 由关 联方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收 入
单位：人民 币元
关联方
名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度可比 期间
2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入
中国工商银行股
份有限公司
1,143,885.12 2,245.55 1,488,408.49 1,762.54
6.4.10.6 本基 金在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况
注：本基金 本报告期 及上年度 可比期间 均未在承 销期 内参与关联 方承销证 券。
6.4.11 利润 分配情况
注：本基金 本报告期 内未进行 利润分配 。
6.4.12 期末 （2018 年 6 月 30 日） 本基金持有的 流通受限 证券
6.4.12.1 因认 购新发/ 增 发证券而于 期末持有的流 通受限证 券
注：本基金 无因认购 新发/增发 证券而于 期末持 有的 流通受限证 券。
6.4.12.2 期末 持有的暂时停 牌等流通受 限股票
金额单位： 人 民币元
股票代码
股票名
称
停牌日期 停牌原因
期末
估值单价
复牌日
期
复牌
开盘单价
数量 （股）
期末
成本总额
期末估值总
额
002450 康得新
2018 年6
月4 日
重大资产
重组停牌
17.08 - - 34,489 636,476.80 589,072.12
002252
上海莱
士
2018 年2
月23 日
重大资产
重组停牌
19.52 - - 21,513 432,994.02 419,933.76
002739
万达电
影
2017 年7
月4 日
重大资产
重组停牌
52.04 - - 7,500 599,246.43 390,300.00 汇添 富深证 300ETF2018 年 半年 度报 告
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000540
中天金
融
2017 年8
月21 日
重大资产
重组停牌
4.87 - - 71,564 396,243.70 348,516.68
002310
东方园
林
2018 年5
月25 日
重大资产
重组停牌
15.03 - - 22,245 321,709.20 334,342.35
300072
三聚环
保
2018 年6
月19 日
重大事项
停牌
23.28
2018 年
7 月 10
日
24.00 14,097 311,486.78 328,178.16
000793
华闻传
媒
2018 年2
月1 日
重大资产
重组停牌
8.40
2018 年
7 月 16
日
7.56 26,918 339,682.10 226,111.20
000825
太钢不
锈
2018 年4
月16 日
重大资产
重组停牌
6.00 - - 36,665 188,586.47 219,990.00
002075
沙钢股
份
2016 年9
月19 日
重大资产
重组停牌
16.12 - - 12,900 184,316.22 207,948.00
300146
汤臣倍
健
2018 年1
月31 日
重大资产
重组停牌
16.60
2018 年
7 月 31
日
16.50 11,988 187,219.62 199,000.80
300266
兴源环
境
2018 年2
月5 日
重大资产
重组停牌
19.99
2018 年
7 月 2
日
17.99 9,400 251,918.54 187,906.00
000566
海南海
药
2017 年
11 月22
日
重大资产
重组停牌
12.89
2018 年
7 月 9
日
11.60 14,276 244,095.11 184,017.64
000415
渤海金
控
2018 年1
月17 日
重大资产
重组停牌
5.84
2018 年
7 月 17
日
5.26 28,906 239,382.84 168,811.04
002602
世纪华
通
2018 年6
月12 日
重大资产
重组停牌
32.50 - - 5,000 176,365.36 162,500.00
002408
齐翔腾
达
2018 年6
月19 日
重大资产
重组停牌
12.28 - - 12,800 145,368.82 157,184.00
000008
神州高
铁
2018 年6
月6 日
重大事项
停牌
4.96
2018 年
8 月 7
日
4.46 25,600 213,479.64 126,976.00
002610
爱康科
技
2018 年6
月5 日
重大事项
停牌
2.10 - - 59,700 174,355.32 125,370.00
002051
中工国
际
2018 年4
月9 日
重大资产
重组停牌
15.27 - - 7,969 148,918.12 121,686.63
002573
清新环
境
2018 年6
月19 日
重大事项
停牌
11.55 - - 10,299 209,161.72 118,953.45
300090
盛运环
保
2018 年6
月4 日
重大事项
停牌
8.32
2018 年
7 月 2
日
7.49 13,700 130,009.42 113,984.00
300197 铁汉生 2018 年5 重大资产 5.37 - - 20,850 181,213.52 111,964.50 汇添 富深证 300ETF2018 年 半年 度报 告
第 36 页 共 64 页
态 月28 日 重组停牌
002426
胜利精
密
2018 年6
月19 日
重大事项
停牌
3.60
2018 年
7 月 3
日
3.26 30,596 262,230.04 110,145.60
002665
首航节
能
2018 年5
月29 日
重大资产
重组停牌
5.80 - - 18,340 171,047.59 106,372.00
002411
必康股
份
2018 年6
月19 日
重大事项
停牌
28.34 - - 3,600 103,400.61 102,024.00
002431
棕榈股
份
2018 年5
月30 日
重大事项
停牌
6.71 - - 13,642 138,974.96 91,537.82
002716
金贵银
业
2018 年5
月3 日
重大资产
重组停牌
16.84 - - 5,300 114,349.04 89,252.00
002477
雏鹰农
牧
2018 年6
月14 日
重大事项
停牌
3.31 - - 26,652 151,877.33 88,218.12
000723
美锦能
源
2018 年3
月27 日
重大资产
重组停牌
5.43
2018 年
7 月 31
日
4.89 16,100 109,595.80 87,423.00
000564
供销大
集
2017 年
11 月28
日
重大事项
停牌
4.78
2018 年
7 月 20
日
4.29 8,100 52,933.96 38,718.00
000693 *ST 华泽
2018 年5
月2 日
重大事项
停牌
3.31 - - 4,421 79,098.18 14,633.51
6.4.12.3 期末 债券正回购交 易中作为抵 押的债券
6.4.12.3.1 银行 间市场债券正 回购
截至本报告 期末 2018 年6 月 30 日止， 本基金无 因从 事银行间市 场债券正 回购交易 形成的卖 出回
购金融资产 款余额。
6.4.12.3.2 交易 所市场债券正 回购
截至本报告 期末 2018 年6 月 30 日止， 本基金无 因从 事交易所市 场债券正 回购交易 形成的卖 出回
购金融资产 款余额。
6.4.13 金融 工具风险及管 理
6.4.13.1 风险 管理政策和组 织架构
本基金在日常经营活动中 涉及的财务风险主 要包括信 用风险、流动性风险及市 场风险。本基
金管理人制定了政策和程 序来识别及分析 这些风险， 并设定适当的风险限额及 内部控制流程， 通
过可靠 的管 理及信息 系统持续 监控上述 各类风险 。 汇添 富深证 300ETF2018 年 半年 度报 告
第 37 页 共 64 页
本基金管理人建立了董事 会、经营管理层、 风险管理 部门、各职能部门四级风 险管理组织架
构，并明确 了相应的 风险管理 职能。
6.4.13.2 信用 风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手 未履行合 约责任，或者基金所投资 证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期 本息，导致基金 资产损失和 收益变化的风险。本基金 均投资于具有良 好
信用等级的证券，且通过 分散化投资以分 散信用风险 。本基金投资于一家上市 公司发行的证券 市
值不超过基金资产净值 的 10%，且本基金 与由本基金 管理人管理的其他基金共 同持有一家公司 发
行的证券， 不得 超过 该证券的10% 。
本基金的银行存款均存放 于信用良好的银行 ，申购交 易均通过具有基金销售资 格的金融机构
进行。 另 外， 在交易所 进行的交 易均与中 国证券 登记 结算有限责 任公司完 成证券交 收和款项 清算，
因此违约风 险发生的 可能性很 小； 基金在 进行银 行间 同业市场交 易前均对 交易对手 进行信用 评估，
以控制相应 的信用风 险。
6.4.13.3 流动 性风险
流动性风险是指基金所持 金融工具变现的难 易程度。 本基金的流动性风险一方 面来自于基金
份额持有人可随时要求赎 回其持有的基金 份额，另一 方面来自于投资品种所处 的交易市场不活 跃
而带来的变 现困难。
6.4.13.3.1 报告 期内本基金组 合 资产的流 动性风险分 析
本基金的基金管理人严格 按照《公开募集证 券投资基 金运作管理办法》及《公 开募集开放式
证券投资基金流动性风险 管理规定》等有 关法规的要 求建立健全开放式基金流 动性风险管理的 内
部控制体系，审慎评估各 类资产的流动性 ，针对性制 定流动性风险管理措施， 对本基金组合资 产
的流动性风险进行管理。 本基金的基金管 理人采用监 控基金组合资产持仓集中 度指标、逆回购 交
易的到期日 与交易对 手的集中 度、流动 性受限资 产比 例、基金组 合资产中 7 个工作 日可变现 资产
的可变现价值以及压力测 试等方式防范流 动性风险。 并于开放日对本基金的申 购赎回 情况进行 监
控，保持基 金投资组合中 的可用现金头寸 与之相匹配 ，确保本基金资产的变现 能力与投资者赎 回
需求的匹配与平衡。本基 金的基金管理人 在基金合同 中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况 下
赎回申请的 处理方式 ，控制因 开放申购 赎回模式 带来 的流动性风 险，有效 保障基金 持有人利 益。
本基金所持 证券均在 证券交易 所上市 ； 因此 ， 除 在附 注 6.4.11 中 列示的本 基金于期 末持有的
流通受限证券外，本期末 本基金的其他资 产均能及时 变现。此外，本基金可通 过卖出回购金融 资
产方式借入 短期资金 应对流动 性需求， 其上限一 般不 超过基金持 有的债券 资产的公 允价值 。 汇添 富深证 300ETF2018 年 半年 度报 告
第 38 页 共 64 页
本基金管理人每日预测本 基金的流动性需求 ，并同时 通过独立的风险管理部门 设定流动性比
例要求，对 流动性指 标进行持 续的监测 和分析。
本报告期内 ，本基金 未发生重 大流动性 风险事件 。
6.4.13.4 市场 风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值 或未来现 金流量因所处市场各类价 格因素的变动
而发生波动 的风险， 包括利率 风险、外 汇风险和 其他 价格风险。
6.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指基金的财务 状况和现金流量受 市场利率 变动而发生波动的风险。 本基金的生息
资产主要为 银行存款 、结算备 付金、存 出保证金 及部 分应收申购 款等。
6.4.13.4.1.1 利率 风险敞口
单位：人民 币元
本期末
2018 年 6 月30 日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
1,143,885.12 - - - - - 1,143,885.12
存出保证金
338.53 - - - - - 338.53
交易性金融 资产
- - - - - 79,335,514.64 79,335,514.64
应收利息
- - - - - 186.96 186.96
资产总计 1,144,223.65 - - - - 79,335,701.60 80,479,925.25
负债
应付证券清 算款 - - - - - 475,495.05 475,495.05
应付管理人 报酬 - - - - - 33,858.70 33,858.70
应付托管费 - - - - - 6,771.72 6,771.72
应付交易费 用 - - - - - 7,980.82 7,980.82
其他负债 - - - - - 171,065.86 171,065.86
负债总计 - - - - - 695,172.15 695,172.15
利率敏感度 缺口 1,144,223.65 - - - - 78,640,529.45 79,784,753.10
上年度末
2017 年 12 月31 日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 533,592.62 - - - - - 533,592.62
存出保证金 324.40 - - - - - 324.40
交易性金融 资产 - - 97,200.00 - - 91,270,615.95 91,367,815.95
应收证券清 算款 - - - - - 14,368.48 14,368.48
应收利息 - - - - - 117.94 117.94
资产总计 533,917.02 - 97,200.00 - - 91,285,102.37 91,916,219.39 汇添 富深证 300ETF2018 年 半年 度报 告
第 39 页 共 64 页
负债
应付管理人 报酬 - - - - - 38,750.13 38,750.13
应付托管费 - - - - - 7,750.06 7,750.06
应付交易费 用 - - - - - 12,541.80 12,541.80
其他负债 - - - - - 185,000.00 185,000.00
负债总计 - - - - - 244,041.99 244,041.99
利率敏感度 缺口 533,917.02 - 97,200.00 - - 91,041,060.38 91,672,177.40
注： 上表 统计了本 基金交 易的利率 风险敞口 。 表 中所 示为本基金 资产及交 易形成负 债的公允 价值，
并按照合约 规定的重 新定价日 或到期日 孰早者进 行了 分类。
6.4.13.4.1.2 利率 风险的敏感性 分析
注：本基金 本报告期 末及上年 度末计息 资产仅包 括银 行存款、部 分应收申 购款、结 算备付金 及存
出保证金， 且均以活 期存款利 率或相对 固定的利 率计 息；假定利 率变动仅 影响其未 来收益， 而对
其本身的公 允价值无 重大影响， 因而在本 基金本 报告 期末及上年 度末未持 有其他计 息资产/负 债的
情况下，利 率变动对 基金资产 净值的影 响并不显 著。
6.4.13.4.2 外汇 风险
本基金持有 的金融工 具以人民 币计价， 因此无重 大外 汇风险。
6.4.13.4.3 其他 价格风险
本基金所面临的其他价格 风险主要系市场价 格风险。 市场价格风险是指基金所 持金融工具的
公允价值或未来现金流量 因除市场利率和 外汇汇率以 外的市场价格因素变动而 发生波动的风险 。
本基金主要投资于证券交 易所上市或银行 间同业市场 交易的股票和债券，所面 临的最大 市场价 格
风险由所持有的金融工具 的公允价值决定 。本基金通 过投资组合的分散化降低 市场价格风险， 并
且本基金管 理人每日 对本基金 所持有的 证券价格 实施 监控。
6.4.13.4.3.1 其他 价格风险敞口
金额单位： 人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月30 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融 资产-股票 投资 79,335,514.64 99.44 91,270,615.95 99.56
交易性金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性金融 资产 －债 券投资 - - 97,200.00 0.11
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投 - - - - 汇添 富深证 300ETF2018 年 半年 度报 告
第 40 页 共 64 页
资
衍生金融资 产－权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 79,335,514.64 99.44 91,367,815.95 99.67
注：本基金投资组合中股 票投资比例范围 为不低于基 金资产净值的 90%；权 证、股指期货及 其他
金融工具的投资比例依照 法律法规或监管 机构的规定 执行。于资产负债表日， 本基金面临的整 体
市场价格风 险列示如 上表所示 。
6.4.13.4.3.2 其他 价格风险的敏 感性分析
假设
1.本基金的 市场价格 风险主要 源于证券 市场的 系 统性 风险，即从 长期来看 ，本基
金所投资的 证券与业 绩比较基 准的变动 呈线性相 关， 且报告期内 的相关系 数在资
产负债表日 后短期内 保持不变 ；
2.以下分析 中，除市 场基准发 生变动， 其他影响 基金 资产净值的 风险变量 保持不
变。
分析
相关风险变 量的变动
对资产负债 表日基金 资产净值 的
影响金额（ 单位：人 民币元）
本期末（ 2018 年 6 月
30 日 ）
上年度末 （ 2017 年12 月
31 日 ）
深证 300 指 数上涨 5% 3,962,961.09 4,566,520.05
深证 300 指 数下跌 5% -3,962,961.09 -4,566,520.05
注：本基金管理人运用资 本 —资产定价模 型方法对本 基金的市场价格风险进行 分析。上表为市 场
价格风险的敏感性分析， 反映了在其他变 量不变的假 设下，证券市场组合的价 格发生合理、可 能
的变动时， 将对基金 资产净值 产生的影 响。
6.4.14 有助 于理解和分析 会计报表需 要说明的其 他事项
截至资产负 债表日， 本基金无 需要说明 的其他重 要事 项。 汇添 富深证 300ETF2018 年 半年 度报 告
第 41 页 共 64 页
§7 投 资 组合 报告
7.1 期末 基金资产组合 情况
金额单位： 人民币元
序号 项目 金额 占基金总资 产的比例 （% ）
1 权益投资 79,335,514.64 98.58
其中：股票 79,335,514.64 98.58
2
基金投资 - -
3 固定收益投 资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品 投资 - -
6 买入返售金 融资产 - -
其中：买断 式回购的 买入返售 金融资产 - -
7 银行存款和 结算备付 金合计 1,143,885.12 1.42
8 其他各项资 产 525.49 0.00
9 合计 80,479,925.25 100.00
7.2 期末 按行业分类的 股票投资组 合
7.2.1 报告 期末按行业分 类的境内股 票投资组合
金额单位 ：人民币 元
代码 行业类别 公允价值（ 元） 占基金资产 净值比例(%)
A 农、林、牧 、渔业 1,952,685.19 2.45
B 采矿业 445,393.11 0.56
C 制造业 50,982,444.76 63.90
D
电力、 热力、 燃气 及水生产 和供
应业
525,289.25 0.66
E 建筑业 1,179,854.61 1.48
F 批发和零售 业 2,051,159.52 2.57
G 交通运输、 仓储和邮 政业 415,045.00 0.52
H 住宿和餐饮 业 - -
I
信息传输 、 软件和 信息技术 服务
业
6,977,764.65 8.75
J 金融业 5,114,057.74 6.41
K 房地产业 4,518,856.67 5.66
L 租赁和商务 服务业 1,406,377.94 1.76
M 科学研究和 技术服务 业 67,767.00 0.08 汇添 富深证 300ETF2018 年 半年 度报 告
第 42 页 共 64 页
N 水利、环境 和公共设 施管理业 971,615.30 1.22
O 居民服务、 修理和其 他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会 工作 1,023,172.28 1.28
R 文化、体育 和娱乐业 1,556,982.62 1.95
S 综合 147,049.00 0.18
合计 79,335,514.64 99.44
7.2.2 报告 期末按行业分 类的 港股通 投资股票投 资组合
注：本基金 本报告期 末未持有 港股通股 票投资。
7.3 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的所 有股票投资明 细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产 净
值比例（%）
1 000333 美的集团 71,707 3,744,539.54 4.69
2 000651 格力电器 74,548 3,514,938.20 4.41
3 000858 五粮液 28,668 2,178,768.00 2.73
4 002415 海康威视 54,611 2,027,706.43 2.54
5 000002 万科A 63,098 1,552,210.80 1.95
6 000725 京东方A 404,708 1,432,666.32 1.80
7 300498 温氏股份 59,364 1,307,195.28 1.64
8 000001 平安银行 130,821 1,189,162.89 1.49
9 002304 洋河股份 8,783 1,155,842.80 1.45
10 300059 东方财富 60,842 801,897.56 1.01
11 002027 分众传媒 82,340 787,993.80 0.99
12 002230 科大讯飞 24,485 785,233.95 0.98
13 002024 苏宁易购 54,825 771,936.00 0.97
14 000538 云南白药 6,958 744,227.68 0.93
15 002008 大族激光 13,840 736,149.60 0.92
16 000568 泸州老窖 11,222 682,970.92 0.86
17 000338 潍柴动力 74,124 648,585.00 0.81
18 002475 立讯精密 28,682 646,492.28 0.81
19 002142 宁波银行 39,482 643,161.78 0.81 汇添 富深证 300ETF2018 年 半年 度报 告
第 43 页 共 64 页
20 002594 比亚迪 13,093 624,274.24 0.78
21 000776 广发证券 46,992 623,583.84 0.78
22 002450 康得新 34,489 589,072.12 0.74
23 002236 大华股份 25,745 580,549.75 0.73
24 001979 招商蛇口 30,410 579,310.50 0.73
25 002466 天齐锂业 11,505 570,532.95 0.72
26 000661 长春高新 2,295 522,571.50 0.65
27 300003 乐普医疗 14,206 521,076.08 0.65
28 002044 美年健康 22,620 511,212.00 0.64
29 002456 欧菲科技 31,295 504,788.35 0.63
30 000963 华东医药 10,444 503,923.00 0.63
31 300124 汇川技术 15,335 503,294.70 0.63
32 000100 TCL 集团 169,015 490,143.50 0.61
33 000063 中兴通讯 37,183 484,494.49 0.61
34 002422 科伦药业 14,716 472,383.60 0.59
35 002460 赣锋锂业 11,900 459,102.00 0.58
36 000166 申万宏源 103,206 451,010.22 0.57
37 000423 东阿阿胶 7,900 425,099.00 0.53
38 002202 金风科技 33,358 421,645.12 0.53
39 002252 上海莱士 21,513 419,933.76 0.53
40 300015 爱尔眼科 12,882 415,959.78 0.52
41 000895 双汇发展 15,118 399,266.38 0.50
42 300408 三环集团 16,900 397,150.00 0.50
43 002739 万达电影 7,500 390,300.00 0.49
44 300136 信维通信 12,400 381,052.00 0.48
45 000413 东旭光电 62,565 379,143.90 0.48
46 000069 华侨城A 51,881 375,099.63 0.47
47 000503 国新健康 11,450 363,881.00 0.46
48 300142 沃森生物 18,200 363,636.00 0.46
49 300070 碧水源 25,721 358,293.53 0.45
50 000783 长江证券 64,299 349,143.57 0.44
51 000540 中天金融 71,564 348,516.68 0.44
52 002310 东方园林 22,245 334,342.35 0.42
53 300122 智飞生物 7,300 333,902.00 0.42
54 300024 机器人 19,184 333,801.60 0.42
55 300072 三聚环保 14,097 328,178.16 0.41
56 000768 中航飞机 20,620 322,496.80 0.40
57 002241 歌尔股份 31,590 321,902.10 0.40
58 002736 国信证券 34,575 314,632.50 0.39 汇添 富深证 300ETF2018 年 半年 度报 告
第 44 页 共 64 页
59 000977 浪潮信息 12,903 307,736.55 0.39
60 002572 索菲亚 9,500 305,710.00 0.38
61 300296 利亚德 23,400 301,392.00 0.38
62 000157 中联重科 73,243 301,028.73 0.38
63 000625 长安汽车 33,281 299,529.00 0.38
64 000425 徐工机械 68,998 292,551.52 0.37
65 002410 广联达 10,453 289,861.69 0.36
66 000703 恒逸石化 19,200 285,696.00 0.36
67 000830 鲁西化工 16,700 285,236.00 0.36
68 002049 紫光国微 6,261 276,235.32 0.35
69 002007 华兰生物 8,581 275,964.96 0.35
70 002405 四维图新 13,494 273,253.50 0.34
71 002340 格林美 44,773 270,876.65 0.34
72 300017 网宿科技 25,135 269,195.85 0.34
73 300144 宋城演艺 11,187 262,894.50 0.33
74 002065 东华软件 30,560 262,816.00 0.33
75 002001 新和成 13,414 254,329.44 0.32
76 002038 双鹭药业 6,628 251,797.72 0.32
77 000998 隆平高科 13,348 251,743.28 0.32
78 002384 东山精密 10,400 249,600.00 0.31
79 002050 三花智控 13,200 248,820.00 0.31
80 000786 北新建材 13,344 247,264.32 0.31
81 002271 东方雨虹 14,480 246,304.80 0.31
82 002179 中航光电 6,308 246,012.00 0.31
83 000623 吉林敖东 13,661 245,624.78 0.31
84 002146 荣盛发展 27,805 242,737.65 0.30
85 300168 万达信息 11,788 240,475.20 0.30
86 000418 小天鹅A 3,400 235,790.00 0.30
87 000728 国元证券 31,706 234,624.40 0.29
88 000792 盐湖股份 21,514 232,781.48 0.29
89 002508 老板电器 7,590 232,405.80 0.29
90 002714 牧原股份 5,200 231,192.00 0.29
91 002311 海大集团 10,894 229,863.40 0.29
92 000793 华闻传媒 26,918 226,111.20 0.28
93 002092 中泰化学 23,433 225,894.12 0.28
94 002673 西部证券 29,646 223,827.30 0.28
95 002797 第一创业 32,960 223,139.20 0.28
96 002081 金螳螂 22,022 222,422.20 0.28
97 000825 太钢不锈 36,665 219,990.00 0.28 汇添 富深证 300ETF2018 年 半年 度报 告
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98 000630 铜陵有色 99,335 219,530.35 0.28
99 002129 中环股份 27,929 218,684.07 0.27
100 300253 卫宁健康 17,524 217,122.36 0.27
101 002078 太阳纸业 22,400 217,056.00 0.27
102 002217 合力泰 26,200 216,150.00 0.27
103 000066 中国长城 29,836 212,133.96 0.27
104 002294 信立泰 5,702 211,943.34 0.27
105 002195 二三四五 48,755 208,671.40 0.26
106 000876 新希望 32,906 208,624.04 0.26
107 002075 沙钢股份 12,900 207,948.00 0.26
108 000709 河钢股份 69,100 203,845.00 0.26
109 000513 丽珠集团 4,610 202,609.50 0.25
110 000839 中信国安 42,810 202,491.30 0.25
111 000050 深天马A 14,203 201,966.66 0.25
112 002465 海格通信 25,130 201,793.90 0.25
113 002176 江特电机 20,700 201,204.00 0.25
114 300383 光环新网 15,000 201,150.00 0.25
115 300146 汤臣倍健 11,988 199,000.80 0.25
116 000656 金科股份 41,313 198,302.40 0.25
117 000826 启迪桑德 11,309 197,681.32 0.25
118 000581 威孚高科 8,877 196,270.47 0.25
119 000690 宝新能源 27,373 190,516.08 0.24
120 002493 荣盛石化 18,450 190,404.00 0.24
121 002268 卫士通 8,620 188,174.60 0.24
122 300266 兴源环境 9,400 187,906.00 0.24
123 000983 西山煤电 24,670 185,271.70 0.23
124 002439 启明星辰 8,720 185,038.40 0.23
125 300166 东方国信 12,560 185,008.80 0.23
126 000566 海南海药 14,276 184,017.64 0.23
127 000961 中南建设 29,040 183,242.40 0.23
128 002624 完美世界 5,900 182,959.00 0.23
129 002223 鱼跃医疗 9,326 181,763.74 0.23
130 000060 中金岭南 37,248 181,025.28 0.23
131 000488 晨鸣纸业 14,000 180,880.00 0.23
132 002127 南极电商 19,200 180,288.00 0.23
133 000778 新兴铸管 41,886 179,272.08 0.22
134 300009 安科生物 9,700 178,868.00 0.22
135 002589 瑞康医药 13,100 178,684.00 0.22
136 002035 华帝股份 7,200 175,896.00 0.22 汇添 富深证 300ETF2018 年 半年 度报 告
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137 002352 顺丰控股 3,900 175,500.00 0.22
138 300450 先导智能 5,791 175,119.84 0.22
139 000932 华菱钢铁 20,600 175,100.00 0.22
140 000039 中集集团 13,172 174,924.16 0.22
141 002019 亿帆医药 9,900 174,735.00 0.22
142 300088 长信科技 30,048 174,278.40 0.22
143 002085 万丰奥威 18,540 174,276.00 0.22
144 002500 山西证券 25,549 172,200.26 0.22
145 002110 三钢闽光 10,700 171,521.00 0.21
146 002558 巨人网络 7,200 171,216.00 0.21
147 000750 国海证券 47,884 170,945.88 0.21
148 300170 汉得信息 10,500 170,520.00 0.21
149 000999 华润三九 6,112 170,096.96 0.21
150 300315 掌趣科技 40,608 169,741.44 0.21
151 002221 东华能源 17,300 169,021.00 0.21
152 000415 渤海金控 28,906 168,811.04 0.21
153 000997 新大陆 10,710 168,682.50 0.21
154 000596 古井贡酒 1,900 168,682.00 0.21
155 002640 跨境通 11,000 165,220.00 0.21
156 002602 世纪华通 5,000 162,500.00 0.20
157 000887 中鼎股份 11,196 161,334.36 0.20
158 300433 蓝思科技 7,680 161,126.40 0.20
159 002074 国轩高科 11,457 161,085.42 0.20
160 300418 昆仑万维 8,500 160,480.00 0.20
161 002470 金正大 23,284 160,193.92 0.20
162 002408 齐翔腾达 12,800 157,184.00 0.20
163 300027 华谊兄弟 25,454 156,796.64 0.20
164 002013 中航机电 20,708 156,759.56 0.20
165 000732 泰禾集团 8,000 155,600.00 0.20
166 002183 怡亚通 23,310 155,011.50 0.19
167 002185 华天科技 27,346 154,231.44 0.19
168 000671 阳光城 25,805 154,055.85 0.19
169 002371 北方华创 3,100 153,977.00 0.19
170 300251 光线传媒 15,006 152,761.08 0.19
171 000402 金融街 18,880 151,984.00 0.19
172 000938 紫光股份 2,400 150,240.00 0.19
173 000988 华工科技 10,346 149,499.70 0.19
174 000960 锡业股份 12,425 149,224.25 0.19
175 002153 石基信息 5,138 149,002.00 0.19 汇添 富深证 300ETF2018 年 半年 度报 告
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176 300182 捷成股份 19,575 148,378.50 0.19
177 000686 东北证券 23,104 148,096.64 0.19
178 000009 中国宝安 30,010 147,049.00 0.18
179 000930 中粮生化 14,000 144,200.00 0.18
180 300014 亿纬锂能 8,085 142,296.00 0.18
181 002385 大北农 34,437 142,224.81 0.18
182 002273 水晶光电 10,976 141,261.12 0.18
183 000046 泛海控股 24,818 141,214.42 0.18
184 002506 协鑫集成 30,100 140,868.00 0.18
185 000401 冀东水泥 15,800 140,146.00 0.18
186 000559 万向钱潮 20,568 139,862.40 0.18
187 300073 当升科技 4,100 139,646.00 0.18
188 002138 顺络电子 8,600 137,686.00 0.17
189 002497 雅化集团 13,000 137,020.00 0.17
190 002030 达安基因 8,796 135,634.32 0.17
191 300274 阳光电源 15,100 135,447.00 0.17
192 002491 通鼎互联 12,200 135,054.00 0.17
193 002373 千方科技 10,300 134,415.00 0.17
194 002032 苏泊尔 2,600 133,900.00 0.17
195 000729 燕京啤酒 19,776 133,092.48 0.17
196 000970 中科三环 14,005 130,946.75 0.16
197 000547 航天发展 16,533 129,122.73 0.16
198 002280 联络互动 22,500 128,700.00 0.16
199 000717 韶钢松山 19,500 127,920.00 0.16
200 300316 晶盛机电 9,600 127,584.00 0.16
201 000008 神州高铁 25,600 126,976.00 0.16
202 000878 云南铜业 13,223 126,147.42 0.16
203 002610 爱康科技 59,700 125,370.00 0.16
204 002353 杰瑞股份 7,711 125,303.75 0.16
205 002407 多氟多 8,900 124,778.00 0.16
206 000627 天茂集团 17,616 123,664.32 0.15
207 000883 湖北能源 30,043 123,476.73 0.15
208 002281 光迅科技 5,800 122,960.00 0.15
209 000898 鞍钢股份 22,054 122,840.78 0.15
210 300113 顺网科技 7,000 121,870.00 0.15
211 002051 中工国际 7,969 121,686.63 0.15
212 000598 兴蓉环境 29,693 120,553.58 0.15
213 002573 清新环境 10,299 118,953.45 0.15
214 300033 同花顺 3,032 117,853.84 0.15 汇添 富深证 300ETF2018 年 半年 度报 告
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215 000807 云铝股份 22,700 117,586.00 0.15
216 002168 深圳惠程 11,416 117,356.48 0.15
217 300133 华策影视 11,010 117,256.50 0.15
218 002366 台海核电 8,200 116,932.00 0.15
219 000078 海王生物 24,142 116,123.02 0.15
220 300618 寒锐钴业 900 115,506.00 0.14
221 300115 长盈精密 8,886 115,251.42 0.14
222 300055 万邦达 9,979 114,658.71 0.14
223 002583 海能达 13,700 114,395.00 0.14
224 300058 蓝色光标 20,048 114,273.60 0.14
225 300090 盛运环保 13,700 113,984.00 0.14
226 000738 航发控制 8,448 112,611.84 0.14
227 002601 龙蟒佰利 8,700 112,491.00 0.14
228 300197 铁汉生态 20,850 111,964.50 0.14
229 002244 滨江集团 21,500 111,800.00 0.14
230 002426 胜利精密 30,596 110,145.60 0.14
231 300355 蒙草生态 18,100 108,781.00 0.14
232 002600 领益智造 20,900 108,471.00 0.14
233 002131 利欧股份 51,296 107,721.60 0.14
234 000028 国药一致 2,155 107,534.50 0.13
235 002597 金禾实业 5,300 107,484.00 0.13
236 002665 首航节能 18,340 106,372.00 0.13
237 002285 世联行 16,800 105,336.00 0.13
238 002831 裕同科技 2,100 105,000.00 0.13
239 000917 电广传媒 18,173 104,676.48 0.13
240 002555 三七互娱 8,500 103,275.00 0.13
241 300496 中科创达 3,500 103,145.00 0.13
242 002151 北斗星通 4,000 102,800.00 0.13
243 002343 慈文传媒 5,460 102,484.20 0.13
244 002411 必康股份 3,600 102,024.00 0.13
245 002152 广电运通 17,310 101,782.80 0.13
246 300367 东方网力 8,000 100,000.00 0.13
247 300159 新研股份 14,100 99,828.00 0.13
248 000059 华锦股份 14,300 98,527.00 0.12
249 000800 一汽轿车 13,117 98,115.16 0.12
250 002709 天赐材料 2,500 96,350.00 0.12
251 300244 迪安诊断 5,050 96,000.50 0.12
252 000031 中粮地产 16,606 95,982.68 0.12
253 002444 巨星科技 8,700 95,787.00 0.12 汇添 富深证 300ETF2018 年 半年 度报 告
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254 002431 棕榈股份 13,642 91,537.82 0.11
255 002108 沧州明珠 15,534 91,184.58 0.11
256 300207 欣旺达 10,100 91,001.00 0.11
257 000012 南玻A 18,376 90,961.20 0.11
258 000027 深圳能源 18,369 90,742.86 0.11
259 002120 韵达股份 1,700 90,185.00 0.11
260 000006 深振业A 15,334 89,857.24 0.11
261 000933 神火股份 18,600 89,466.00 0.11
262 002716 金贵银业 5,300 89,252.00 0.11
263 300222 科大智能 4,800 88,992.00 0.11
264 002128 露天煤业 9,800 88,788.00 0.11
265 002477 雏鹰农牧 26,652 88,218.12 0.11
266 002839 张家港行 14,400 87,696.00 0.11
267 002056 横店东磁 12,500 87,625.00 0.11
268 000723 美锦能源 16,100 87,423.00 0.11
269 300459 金科文化 8,800 85,008.00 0.11
270 002155 湖南黄金 12,400 84,816.00 0.11
271 002389 南洋科技 6,000 81,240.00 0.10
272 300002 神州泰岳 19,294 80,455.98 0.10
273 002292 奥飞娱乐 8,924 79,691.32 0.10
274 000036 华联控股 13,400 79,596.00 0.10
275 300628 亿联网络 1,200 79,092.00 0.10
276 002424 贵州百灵 6,861 77,940.96 0.10
277 001965 招商公路 9,500 77,330.00 0.10
278 000712 锦龙股份 7,653 76,376.94 0.10
279 002916 深南电路 1,200 76,212.00 0.10
280 002299 圣农发展 4,799 74,336.51 0.09
281 300699 光威复材 1,600 72,320.00 0.09
282 002468 申通快递 4,200 72,030.00 0.09
283 000937 冀中能源 17,490 71,883.90 0.09
284 000979 中弘股份 69,082 69,772.82 0.09
285 002635 安洁科技 4,000 68,800.00 0.09
286 300676 华大基因 700 67,767.00 0.08
287 300085 银之杰 5,220 67,755.60 0.08
288 000537 广宇发展 7,000 67,480.00 0.08
289 000877 天山股份 9,800 66,150.00 0.08
290 300431 暴风集团 4,020 61,023.60 0.08
291 300156 神雾环保 9,100 60,697.00 0.08
292 002670 国盛金控 5,600 60,312.00 0.08 汇添 富深证 300ETF2018 年 半年 度报 告
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293 002010 传化智联 4,700 57,105.00 0.07
294 300134 大富科技 6,231 55,705.14 0.07
295 002302 西部建设 4,800 51,696.00 0.06
296 002920 德赛西威 1,700 50,830.00 0.06
297 000959 首钢股份 11,800 48,498.00 0.06
298 000806 银河生物 9,900 42,867.00 0.05
299 000564 供销大集 8,100 38,718.00 0.05
300 300116 坚瑞沃能 13,700 37,812.00 0.05
301 000617 中油资本 2,000 22,480.00 0.03
302 000693 *ST 华泽 4,421 14,633.51 0.02
7.4 报告 期内股票投资 组合的重大 变 动
7.4.1 累计 买入金额超出 期初基金资 产净值 2% 或前 20 名的股 票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买 入金额
占期初基金 资产净
值比例（％ ）
1 000703 恒逸石化 278,675.00 0.30
2 000418 小天鹅A 225,077.70 0.25
3 000401 冀东水泥 213,736.00 0.23
4 000513 丽珠集团 193,261.12 0.21
5 002035 华帝股份 172,674.00 0.19
6 300009 安科生物 172,154.00 0.19
7 002127 南极电商 170,100.00 0.19
8 000932 华菱钢铁 167,023.00 0.18
9 002110 三钢闽光 165,529.00 0.18
10 002221 东华能源 164,997.00 0.18
11 300170 汉得信息 164,075.00 0.18
12 000596 古井贡酒 161,460.00 0.18
13 002371 北方华创 141,067.00 0.15
14 002373 千方科技 130,424.00 0.14
15 002032 苏泊尔 128,218.00 0.14
16 300316 晶盛机电 120,277.00 0.13
17 002281 光迅科技 117,460.00 0.13
18 002244 滨江集团 110,251.00 0.12
19 300618 寒锐钴业 108,927.00 0.12
20 002600 领益智造 105,169.00 0.11 汇添 富深证 300ETF2018 年 半年 度报 告
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注：本项“ 买入金额 ”按买入 成交金额 填列，不 考虑 相关交易费 用。
7.4.2 累计 卖出金额超出 期初基金资 产净值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖 出金额
占期初基金 资产净
值比例（％ ）
1 300104 乐视网 140,381.64 0.15
2 002399 海普瑞 120,836.85 0.13
3 000651 格力电器 118,035.00 0.13
4 002701 奥瑞金 113,449.92 0.12
5 002004 华邦健康 110,087.36 0.12
6 002191 劲嘉股份 105,894.87 0.12
7 300077 国民技术 100,343.64 0.11
8 000758 中色股份 90,985.24 0.10
9 300068 南都电源 89,475.00 0.10
10 000718 苏宁环球 89,107.71 0.10
11 000400 许继电气 88,511.92 0.10
12 300001 特锐德 86,088.00 0.09
13 000563 陕国投A 82,911.00 0.09
14 000156 华数传媒 78,560.60 0.09
15 002400 省广集团 77,615.80 0.08
16 300020 银江股份 75,072.00 0.08
17 000592 平潭发展 75,061.16 0.08
18 000858 五粮液 73,678.00 0.08
19 002501 利源精制 72,407.92 0.08
20 300010 立思辰 67,752.00 0.07
注：本项“ 卖出金额 ”按卖出 成交金额 填列，不 考虑 相关交易费 用。
7.4.3 买入 股票的成本总 额及卖出股 票的收入总 额
单位：人民 币元
买入股票成 本（成交 ）总额 5,213,327.74
卖出股票收 入（成交 ）总额 4,786,206.62
注：本项“ 买入股票 成本”和 “卖出股 票收入” 均按 买卖成交金 额填列， 不考虑相 关交易费 用。
汇添 富深证 300ETF2018 年 半年 度报 告
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7.5 期末 按债券品种分 类的债券投 资组合
注：本基金 本报告期 末未持有 债券投资 。
7.6 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前 五名债券投资 明细
注：本基金 本报告期 末未持有 债券投资 。
7.7 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名贵金 属投资明细
注：本基金 本报告期 末未持有 贵金属投 资。
7.8 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的所 有资产支持证 券投资明细
注：本基金 本报告期 末未持有 资产支持 证券。
7.9 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前 五名权证投资 明细
注：本基金 本报告期 末未持有 权证。
7.10 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明
注：本基金 本报告期 内未投资 股指期货 。
7.11 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明
注：本基金 本报告期 末未投资 国债期货 。
7.12 投资 组合报告附注
7.12.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发 行主体没有被 监管部门立案调查， 或在报告编 制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2
本基金投资的前十名股票未超出基金合 同规定的备选 股票库。
7.12.3 期末 其他各项资产 构成
单位：人民 币元 汇添 富深证 300ETF2018 年 半年 度报 告
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序号 名称 金额
1 存出保证金 338.53
2 应收证券清 算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 186.96
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 525.49
7.12.4 期末 持有的处于转 股期的可转 换债券明细
注：本基金 本报告期 末未持有 处于转股 期的可转 换债 券。
7.12.5 期末 前十名股票中 存在流通受 限情况的说 明
注：本基金 本报告期 末前十名 股票中未 存在流通 受限 的情况。
汇添 富深证 300ETF2018 年 半年 度报 告
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§8 基 金 份额 持有 人信 息
8.1 期末 基金份额持有 人户数及持 有人结构
8.1.1 本基 金的期末基金 份额持有人 户数及持有 人结构
份额单位： 份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
1,646 39,823.20 49,567,433.00 75.62% 15,981,558.00 24.38%
8.1.2 目标 基金的期末基 金份额持有 人户数及持 有人结构
项目 持有份额（ 份） 占总份额比 例
中国工商银 行-汇添富 深证 300 交
易型开放式 指数证券 投资基金 联接
基金
48,614,142.00 74.16%
注： 机构投 资者 “持 有份额” 和 “占总 份额比例 ” 数 据中已包含 “中国工 商银 行-汇 添富深 证 300
交易型开放 式指数证 券投资基 金联接基 金 ”的 “ 持有 份额 ” 和“ 占总份额 比例 ”数 据。
8.2 期末 上市基金前十 名持有人
序号 持有人名称 持有份额（ 份） 占上市总份 额
比例
1 钱昕 1,500,000.00 2.29%
2 孔炯 866,100.00 1.32%
3 北京无限立 通通讯技 术有限责 任公司 708,499.00 1.08%
4 钱中明 574,800.00 0.88%
5 付秀建 499,900.00 0.76%
6 杨卓兴 489,903.00 0.75%
7 沈东来 404,814.00 0.62%
8 林天颖 371,200.00 0.57%
9 刘巍 330,700.00 0.50%
10 程庆元 260,233.00 0.40%
11
中国工商银 行股份有 限公司- 汇 添富深
证 300 交易 型开放式 指数证
48,614,142.00 74.16%
8.3 期末 基金管理人的 从业人员持 有本基金的 情况
项目 持有份额总 数（份） 占基金总份 额比例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 0.00 0.00% 汇添 富深证 300ETF2018 年 半年 度报 告
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持有本基金
注：本报告 期末管理 人的从业 人员未持 有本基金 。
8.4 期末 基金管理人的 从业人员持 有本开放式 基金份额 总量区间的情 况
项目 持有基金份 额总量的 数量区间 （万份 ）
本公司高级 管理人员 、 基金 投资和 研究部
门负责人 持 有本开放 式基金
0
本基金基金 经理 持有 本开放式 基金 0
汇添 富深证 300ETF2018 年 半年 度报 告
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§9 开 放 式基 金份 额变 动
单位：份
基金合同生 效日（2011 年9 月16 日） 基金份额 总额 521,548,991.00
本报告期期 初基金份 额总额 63,948,991.00
本报告期基 金总申购 份额 4,800,000.00
减: 本报告期 基金总赎 回份额 3,200,000.00
本报告期基 金拆分变 动份额（ 份额减少 以"-" 填 列） -
本报告期期 末基金份 额总额 65,548,991.00
汇添 富深证 300ETF2018 年 半年 度报 告
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§10 重 大 事件 揭示
10.1 基金 份额持有人大 会决议
本报告期内 无基金份 额持有人 大会决议 。
10.2 基金 管理人、基金 托管人的专 门基金托管 部门的重 大人事变动
1. 《汇添富 价值创造 定期开放 混合型证 券投资 基金 基金合同》于 2018 年 1 月 19 日正式生
效，胡昕炜 先生任该 基金的基 金经理。
2. 《汇添富 鑫永定期 开放债券 型发起式 证券投 资基 金基金合同 》于 2018 年 1 月 25 日正式
生效，吴江 宏先生任 该基金的 基金经理 。
3. 《汇添富 熙和精选 混合型证 券投资基 金 基金 合同 》于 2018 年 2 月 11 日正式生效，曾 刚
先生任该基 金的基金 经理。
4. 《汇添富 民安增益 定期开放 混合型证 券投资 基金 基金合同》于 2018 年 2 月 13 日正式生
效，陈加荣 先生任该 基金的基 金经理。
5. 《汇添富 行业整合 主题混合 型证券投 资基金 基金 合同》于 2018 年 2 月 13 日正式生效 ，
赵鹏程先生 任该基金 的基金经 理。
6. 《汇添富沪 港深大盘 价值混合 型证券投 资基金基 金合同》 于 2018 年2 月13 日正式 生效，
陈健玮先生 和劳杰男 先生任该 基金的基 金经理。
7. 基金管理 人于 2018 年 2 月 14 日公告，增 聘胡娜 女士担任汇 添富民 安 增益定期 开放混合
型证券投资 基金的基 金经理， 与陈加荣 先生共同 管理 该基金。
8. 基金管理 人 2018 年3 月 2 日公告 ， 劳杰男 先生不 再担任汇添 富国企创 新增长股 票型证券
投资基金的 基金经理 ，由李威 先生单独 管理该基 金。
9. 基金管理 人于 2018 年3 月2 日公告 ， 增聘 郑慧莲 女士担任汇 添富熙和 精选混合 型证券投
资基金的基 金经理， 与曾刚先 生共同管 理该基金 。
10. 《汇添 富鑫泽定 期开放债 券型发起 式证券投 资基 金基金合同 》于 2018 年 3 月 8 日正式
生效，李怀 定先生和 陆文磊先 生任该基 金的基金 经理 。
11. 基金管 理人于 2018 年 3 月20 日公 告， 增 聘赵鹏 飞先生担任 汇添富民 安增益定 期开放混
合型证券投 资基金的 基金经理 ，与陈加 荣先生、 胡娜 女士共同管 理该基金 。
12 ． 《汇添富 价值多因 子量化策 略股票型 证券投 资基 金基金合同 》于 2018 年 3 月 23 日正式
生效，吴振 翔先 生和 许一尊先 生任该基 金的基金 经理 。
13. 基金管 理人于 2018 年 4 月 3 日公告，增 聘郑慧 莲女士担任 汇添富安 鑫智选灵 活配置混
合型证券投 资基金的 基金经理 ，与曾刚 先生共同 管理 该基金。
14 ． 《汇添富 鑫盛定期 开放债券 型发起式 证券投 资基 金基金合同 》于 2018 年 4 月 16 日正式
生效，吴江 宏先生和 胡娜女士 任 该基金 的基金经 理。
15. 《汇 添富智能 制造股票 型证券 投资基金 基金合同 》于 2018 年4 月23 日正式 生效 ，赵鹏
飞先生任该 基金的基 金经理。
16. 《汇添富鑫 成定期开 放债券型 发起式 证券投资 基 金基金合同》 于2018 年4 月 26 日 正式
生效，陈加 荣先生任 该基金的 基金经理 。
17. 基金管 理人于 2018 年 5 月5 日公告 ， 蒋 文玲女 士不再担任 汇添富理 财 14 天债 券型证券
投资基金的 基金经理 ，增聘徐 寅喆女士 担任该基 金的 基金经理， 由徐寅喆 女士单独 管理该基 金。
18. 基金管 理人于 2018 年 5 月5 日公告 ， 蒋 文玲女 士不再担任 汇添富理 财 30 天债 券型证券汇添 富深证 300ETF2018 年 半年 度报 告
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投资基金的 基金经理 ，增聘徐 寅喆女士 担任该基 金的 基金经理， 由徐寅喆 女士单独 管理该基 金。
19. 基金管 理人于 2018 年 5 月5 日公告 ， 蒋 文玲女 士不再担任 汇添富理 财 60 天债 券型证券
投资基金的 基金经理 ，增聘徐 寅喆 女士 担任该基 金的 基金经理， 由徐寅喆 女士单独 管理该基 金。
20. 基金管 理人于 2018 年 5 月 5 日公告，徐 寅喆女 士不再担任 汇添富全 额宝货币 市场基金
的基金经理 ，增聘陶 然先生担 任该基金 的基金经 理， 由陶然先生 单独管理 该基金。
21. 基金管 理人于 2018 年 5 月 5 日公告，陆 文磊先 生和徐寅喆 女士不再 担任汇添 富 收益快
钱货币市场 基金的基 金经理， 增聘 陶然先生 担任该基 金的基金经 理， 由陶然先 生单独管 理该基金 。
22. 基金管 理人于 2018 年 5 月 5 日公告，徐 寅喆女 士不再担任 汇添富收 益快线货 币市场基
金的基金经 理，增聘 陶然先生 担任该基 金的基金 经理 ，由陶然先 生单独管 理该基金 。
23. 基金管 理人于 2018 年 5 月 5 日公告，增 聘徐寅 喆女士担任 汇添富货 币市场基 金的基金
经理，与蒋 文玲女士 共同管理 该基金。
24. 基金管 理人 2018 年5 月 17 日公告 ， 韩贤 旺先生 和欧阳沁春 先生不再 担任汇添 富全球移
动互联灵活 配置混合 型证券投 资基金的 基金经理 ，由 杨瑨先生单 独管理该 基金。
25. 《汇 添富中证 新能源汽 车产业指 数型发起 式证券 投资基金 （LOF ）基金合 同》于2018 年
5 月 23 日正 式生效， 过蓓蓓女 士任该基 金的基金 经理 。
26. 基金管 理人 2018 年5 月 29 日公告 ， 聘任 茹奕菡 为汇添富 6 月红添利 定期开放 债券型证
券投资基金、 汇 添富安鑫 智选灵活 配置混 合型证券 投 资基金、 汇添富 多元收益 债券型证 券投资 基
金、汇添富 年年丰定 期开放混 合型证券 投资基金 、汇 添富年年泰 定期开放 混合型证 券投资基 金、
汇添富年年 益定期开 放混合型 证券投资 基金、 汇添 富 双利增强债 券型证券 投资基金、 汇 添富双 利
债券 型证券 投资基金、 汇 添富熙和 精选混 合型证券 投 资基金的基 金经理助 理， 协助上述 基金的 基
金经理开展 投资管理 工作。
27. 《汇添 富文体娱 乐主题混 合型证券 投资基金 基金 合同》于 2018 年 6 月21 日正 式生效 ，
杨瑨先生任 该基金 的 基金经理 。
28. 本报告 期基金托 管人的专 门基金托 管部门无 重大 人事变动。
10.3 涉及 基金管理人、 基金财产、 基金托管业 务的诉讼
本报告期内 无涉及本 基金管理 人、基金 财产的诉 讼事 项。
本报告期内 ，无涉及 本基金托 管业务的 诉讼。
10.4 基金 投资策略的改 变
本基金投资 策略未发 生改变。
10.5 为基 金进行审计的 会计师事务 所情况
本报告期内 ，为本 基金进行 审计的 机构未发 生变化 ， 为安永华明 会计师事 务所（ 特殊普 通合
伙） 。
汇添 富深证 300ETF2018 年 半年 度报 告
第 59 页 共 64 页
10.6 管理 人、托管人及 其高级管理 人员受稽查 或处罚等 情况
本报告期内 未发生基 金管理人 及其高级 管理人员 受稽 查或处罚等 情形。
本报告期内 ，本基金 托管人的 托管业务 部门及其 相关 高级管理人 员无受稽 查或处罚 等情况 。
10.7 基金 租用证券公司 交易单元的 有关情况
10.7.1 基金 租用证券公司 交易单元进 行股票投资 及佣金支 付情况
金额单位： 人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券 商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的 比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东方证券 2 9,999,534.36 100.00% 9,112.63 100.00% -
海通证券 1 - - - - -
申万宏源证
券
1 - - - - -
东北证券 2 - - - - -
江海证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
华泰联合证
券
1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
恒泰证券 2 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
国金证券 2 - - - - -
长城证券 2 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
中泰证券 2 - - - - -
国海证券 2 - - - - - 汇添 富深证 300ETF2018 年 半年 度报 告
第 60 页 共 64 页
信达证券 1 - - - - -
联讯证券 1 - - - - -
瑞银证券 2 - - - - -
民族证券 2 - - - - -
华西证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
太平洋证券 2 - - - - -
注： 此处 的佣金指 通过单 一券商的 交易单元 进行股票 、 权证等 交易而合 计支付 该券商的 佣金合计，
不单指股票 交易佣金 。
10.7.2 基金 租用证券公司 交易单元进 行其他证券 投资的情 况
金额单位： 人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交 易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的 比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
东方证券 255,116.12 100.00% - - - -
海通证券 - - - - - -
申 万 宏 源 证
券
- - - - - -
东北证券 - - - - - -
江海证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
华 泰 联 合 证
券
- - - - - -
平安证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
恒泰证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - - 汇添 富深证 300ETF2018 年 半年 度报 告
第 61 页 共 64 页
广发证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
联讯证券 - - - - - -
瑞银证 券 - - - - - -
民族证券 - - - - - -
华西证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
太平洋证券 - - - - - -
注：1 、专用 交易单元 的选择标 准和程序 ：
（1 ）基金交 易交易单 元选择和 成交量的 分配工 作由 投资研究部 统一负责 组织、协 调和监督 。
（2） 交易 单元分 配的 目标是 按照 证监会 的有 关规定和 对券 商服务 的评 价控制 交易 单元的 分配 比
例。
（3 ） 投 资研究部 根据评分 的结果决 定本月的 交易单元 分配比例 。 其标准 是按照 上个月券 商评分决
定本月的交易单元拟分配 比例，并在综合 考察年度券 商的综合排名及累计的交 易分配量的基础 上
进行调整，使得总的交易 量的分配符合综 合排名，同 时每个交易单元的分配量 不超过总成交量 的
30% 。
（4 ）每半年 综合考虑 近半年及 最新 的评 分情况 ，作 为增加或更 换券商交 易单元的 依据。
（5 ） 调 整租用交 易单元的 选择及决 定交易单 元成交量 的分布情况 由投资研 究部决定 ， 投 资总监审
批。
（6 ） 成 交量分布 的决定应 于每月第 一个工作 日完成 ； 更换券商交 易单元的 决定于合 同到期前 一个
月完成。
（7 ） 调 整和更换 交易单元 所涉及到 的交易单 元运行费 及其他相关 费用， 基 金会 计应负责 协助及时
催缴。
（8 ） 按照 《关于 基金管理 公司向会 员租用交 易单元有 关事项的通 知》 规 定， 同 一基金管 理公司托
管在同一托 管银行的 基金可以 共用同一 交易单元 进行 交易。
2、 报告期 内租用证 券公司交 易单元的 变更 情况 ： 汇添 富深证 300ETF2018 年 半年 度报 告
第 62 页 共 64 页
本基金本报 告期内新 增 1 家证 券公司的1 个交易 单元 ： 中泰证券 （深交 所单元） ， 退 租 2 家证 券公
司的 2 个交 易单元： 东兴证券 （上交所 单元） 、 中投 证券（上交 所单元） 。
10.8 其他 重大事件
序号 公告事项 法定披露方 式 法定披露日 期
1
汇添富基金 管理股份 有限公司 关
于旗下基金 2017 年资 产净值的 公
告
公司网站 2018 年 1 月2 日
2
汇添富基金 管理股份 有限公司 关
于旗下证券 投资基金 执行增值 税
政策的公告
中证报,证券 时报,上证
报,公司网站
2018 年 1 月3 日
3
汇添富基金 管理股份 有限公司 关
于旗下部分 基金估值 调整情况 的
公告
中证报,证券 时报,上证
报,公司网站
2018 年 1 月3 日
4
汇添富基金 管理股份 有限公司 关
于增加基金 直销账户 的公告
中证报,证券 时报,上证
报,公司网站
2018 年 1 月17 日
5
汇添富基金 管理有限 公司旗下 公
募基金 2017 年第4 季 度报告
中证报,上交 所,证券 时
报,上证报, 公司网站, 深
交所
2018 年 1 月22 日
6
汇添富基金 管理股份 有限公司 关
于旗下部分 基金参加 东亚银行 开
展的费率优 惠活动的 公告
中证报,证券 时报,上证
报,公司网站
2018 年 1 月30 日
7
关于汇添富 基金管理 股份有限 公
司旗下 93 只 基金修订 基金合同 的
公告
中证报,上交 所,证券 时
报,公司网站,深交所
2018 年 3 月24 日
8
汇添富基金 管理股份 有限公司 旗
下 93 只基金2017 年 年度报告
中证报,上交 所,证券 时
报,上证报, 公司网站, 深
交所
2018 年 3 月28 日
9
关于汇添富 基金管理 股份有限 公
司办公楼层 调整的公 告
中证报,证券 时报,上 证
报,公司网站
2018 年 4 月9 日
10
汇添富基金 管理股份 有限公司 关
于住所变更 的公告
中证报,上交 所,证券 时
报,上证报, 公司网站, 深
交所
2018 年 4 月21 日
11
汇添富基金 旗下99 只基金2018 年
第 1 季度报 告
中证报,上交 所,证券 时
报,上证报, 公司网站, 深
交所
2018 年 4 月21 日
12
深证300 交 易型开放 式指数证 券投
资基金更新 招募说明 书 （2018 年第
1 号）
中证报,证券 时报,上证
报,公司网站,深交所
2018 年 4 月27 日
13
关于汇添富 基金管理 股份有限 公
司增加直销 传真号码 的公告
中证报,证券 时报,上证
报,公司网站
2018 年 5 月31 日
14 汇添富基金 管理股份 有限公司 关 中证报,证券 时报,上证 2018 年 6 月20 日 汇添 富深证 300ETF2018 年 半年 度报 告
第 63 页 共 64 页
于旗下部分 基金估值 调整情况 的
公告
报,公司网站
15
汇添富基金 管理股份 有限公司 关
于旗下基金 2018 半年 资产净值 的
公告
中证报,证券 时报,上证
报,公司网站
2018 年 6 月30 日
§11 影 响 投资 者决 策的 其 他重 要信 息
11.1 报告 期内单一投资 者持有基金 份额比例达 到或超过 20% 的情况
投资者类别
报告期内持 有基金份 额变化情 况 报告期末持 有基金情 况
序
号
持有基金
份额比例
达到或者
超过 20%
的时 间区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 - - - - - - -
个人
- - - - - - -
中国工商银
行股份有限
公司—— 汇
添富深证
300 交易型
开放式指数
证券投资基
金联接基金
1
2018 年 1
月 1 日至
2018 年 6
月 30 日
50,214,142.00 1,600,000.00 3,200,000.00 48,614,142.00 74.16%
产品特有风 险
1 、持有人大 会投票权 集中的风 险
当基金份额集中度较高 时，少数基金份额 持有人所持 有的基金 份额占比较高 ，其在召开持有人 大会并对审
议事项进行 投票表决 时可能拥 有较大话 语权。
2 、基金规模 较小导致 的风险
持有基金份额比例较高 的投资者集中赎回 后，可能导 致基金规模较小，基金 持续稳定运作可能 面临一定困
难。本基金 管理人将 继续勤勉 尽责，执 行相关投 资策 略，力争实 现投资目 标。
3 、提前终止 基金合同 的风险
持有基金份 额比例较 高的投资 者集中赎 回后， 可 能导 致在其赎回 后本基金 资产规模 长期低于5000 万 元， 进
而可能导致 本基金终 止、转换 运作 方式 或与其他 基金 合并。
11.2 影响 投资者决策的 其他重要信 息
无。
汇添 富深证 300ETF2018 年 半年 度报 告
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备 查 文件 目 录
11.3 备查 文件目录
1 、中国证监 会批准深 证 300 交 易型开放 式指数 证券 投资基金募 集的文件 ；
2 、 《深证300 交易型 开放式指 数证券投 资基金基 金合 同》 ；
3 、 《深证300 交易型 开放式指 数证券投 资基金托 管协 议》 ；
4 、基金管理 人业务资 格批件、 营业执照 ；
5 、报告期内 深证 300 交易型开 放式指数 证券投 资基 金在指定报 刊上披露 的各项公 告；
6 、中国证监 会要求的 其他文件 。
11.4 存放 地点
上海市富城 路 99 号震 旦国际大 楼 19-22 楼 汇添 富基 金管理股份 有限公司
11.5 查阅 方式
投资者可于 本基金管 理人办公 时间预约 查阅，或 登录 基金管理人 网站 www.99fund.com 查阅，
还可拨打基 金管理人 客户服务 中心电话 ：400-888-9918 查询相关 信息。
汇添 富基金管理股 份有限公司
2018 年 8 月 25 日
