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华富强债(164105)

华富强债:2018年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
华 富 强 化 回报 债 券 型 证券 投 资 基 金 
2018 年 半年 度 报 告 摘要 
 
2018 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 华富基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国建设银 行股份有限公司 
送出日 期:2018 年8 月25 日 
 
 
 华富强化回报债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 
第 2 页 共 29 页


§1 重要提 示 1.1 重要提示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。 基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2018 年 8 月 24 日 复核 了本 报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至2018 年6 月30 日 止。 本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。 华富强化回报债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第 3 页 共 29 页


§2 基金简 介 2.1 基金基本情况 基金简 称 华富强 化回 报债 券 场内简 称 华富强 债 基金主 代码 164105 交易代 码 164105 基金运 作方 式 契约型,本基金合同生 效 后三年内封闭运作,在 深 圳 证券交易所上市交易, 基 金合同生效满三年后, 转 为 上市开 放式 基金 (LOF ) 基金合 同生 效日 2010 年 9 月8 日 基金管 理人 华富基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 324,446,314.54 份 基金合 同存 续期 不定期 基金 份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所 上市日 期 2010 年 10 月 11 日


2.2 基金产品说明 投资目 标 在 控 制风 险的 基础 上, 力争 为 持有 人创 造稳 定的 当期 收益和 长期 回报 。 投资策 略 本基金 通过 综合 分析 国内 外宏观 经济 态势 、 法 规政 策、 利 率 走势 、资 金供 求关 系、 证 券市 场走 势、 流动 性风 险 、 信用 风险 等因 素, 研判 各 类固 定收 益类 资产 以及 参 与 新股 申购 、股 票增 发、 可 转换 债券 转股 、要 约收 购 类 股票 等非 固定 收益 类资 产 投资 的预 期收 益和 预期 风险, 以确 定各 类金 融资 产的配 置比 例。 业绩比 较基 准 中证全 债指 数 风险收 益特 征 本 基 金为 债券 型基 金, 属于 证 券投 资基 金中 的低 风险 品 种 ,预 期风 险和 预期 收益 高 于货 币市 场基 金, 低于 混合型 基金 和股 票型 基金 。


2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 华富基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 满志弘 田青 联系电 话 021-68886996 010-67595096 华富强化回报债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第 4 页 共 29 页


电子邮 箱 manzh@hffund.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服 务电 话


400-700-8001 010-67595096 传真 021-68887997 010-66275853


2.4 信息 披露方式


登载基金半年度报告正文的管理人互联 网 网址 http://www.hffund.com 基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 的办公 场所


§3 主要财务指 标和基金 净值表现 3.1 主要会计数据和财务 指标


































































































金 额单位 :人 民币 元 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2018 年1 月1 日 - 2018 年6 月 30 日) 本期已 实现 收益 2,967,562.67 本期利 润 2,460,515.77 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0076 本期基 金份 额净 值增 长率 0.56% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 ) 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2543 期末基 金资 产净 值 406,942,868.76 期末基 金份 额净 值 1.254 注:1 ) 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允 价 值变 动收 益。


2) 以 上所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ( 例如 , 开放式 基金 的申 购赎 回费等 ) , 计入 费用 后实 际 收益水 平要 低于 所列 数字 。


3)期 末可 供分 配利 润, 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数。 表中的 “期末 ” 均指 报告 期最后 一日 , 即 6 月30 日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 华富强化回报债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第 5 页 共 29 页


过去一 个月 -0.24% 0.15% 0.67% 0.06% -0.91% 0.09% 过去三 个月 0.00% 0.15% 2.16% 0.10% -2.16% 0.05% 过去六 个月 0.56% 0.16% 4.35% 0.08% -3.79% 0.08% 过去一 年 1.46% 0.14% 4.21% 0.07% -2.75% 0.07% 过去三 年 8.37% 0.22% 11.80% 0.08% -3.43% 0.14% 自基金 合同 生效起 至今 76.25% 0.30% 35.39% 0.10% 40.86% 0.20% 注:业 绩比 较基 准收 益率 =中证 全债 指数 ,业 绩比 较基准 在每 个交 易日 实现 再平衡 。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收 益 率变 动的比 较 注: 根 据 《华 富强 化回 报 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 的规 定, 本 基金 投 资于国 债、 央行 票据、 金融债 、企 业债 、公 司债 、短期 融资 券、 资产 支持 证券、 可转 债、 分离 交易 可转债 、债 券回 购等 固定收 益类 证券 的比 例不 低于基 金资 产 的80% 。本 基金还 可以 参与 新股 申购 、股票 增发 和要 约收 购类股 票投 资, 并可 持有 因可转 债转 股所 形成 的股 票、持 有股 票所 派发 的权 证和因 投资 可分 离债 券所产 生的 权证 。本 基金 投资于 非固 定收 益类 证券 的比例 不超 过基 金资 产 的20% 。 在封 闭期 结束 后,本 基金 保留 的现 金以 及投资 于到 期日 在一 年以 内的政 府债 券的 比例 合计 不低于 基金 资产 净值 的5% 。 本 基金 建仓 期为 2010 年9 月8 日到 2011 年3 月 8 日, 建仓 期结 束时 各 项资产 配置 比例 符 合合同 约定 。本 报告 期内 ,本基 金严 格执 行了 《华 富强化 回报 债券 型证 券投 资基金 基金 合同 》的 规定。 华富强化回报债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第 6 页 共 29 页


§4 管理人 报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验 基金管 理人 华富 基金 管理 有限公 司于2004 年3 月29 日经中 国证 监会 证监 基金 字[2004]47 号 文核准 开业 ,4 月 19 日 在 上海正 式注 册成 立。 注册 资本 2.5 亿 元, 公司 股东 为华安 证券 股份 有限 公司、 安徽 省信 用担 保集 团有限 公司 和合 肥兴 泰金 融控股 (集 团) 有限 公司 。截止 2018 年 6 月 30 日 , 本 基金 管理 人管 理 了华富 竞争 力优 选混 合型 证券投 资基 金、 华富 货币 市场基 金、 华富 成长 趋势混合型证 券投资基 金 、华富收益增 强债券型 证 券投资基金、 华富策略 精 选灵活配置 混合型证 券投资 基金 、华 富价 值增 长灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、华 富中 证 100 指 数证 券 投资 基金 、 华 富强化回报债 券型证券 投 资基金、华富 量子生命 力 混合型证券投 资基金、 华 富中小板指 数增强型 证券投 资基 金、 华富 保本 混合型 证券 投资 基金 、 华 富灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、 华 富恒 富 18 个月定期开放 债券型证 券 投资基金、华 富恒财分 级 债券型证券投 资基金、 华 富智慧城市 灵活配置 混合型证券投 资基金、 华 富恒稳纯债债 券型证券 投 资基金、华富 国泰民 安 灵 活配置混合 型证券投 资基金、华富 永鑫灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 华富健康文娱 灵活配置 混 合型证券投 资基金、 华富恒利债券 型证券投 资 基金、华富物 联世界灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、华富安 享 债券型证 券投资基金、 华富安福 保 本混合型证券 投资基金 、 华富诚鑫灵活 配置混合 型 证券投资基 金、华富 元鑫灵活配置 混合型证 券 投资基金、华 富益鑫灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、华富华鑫 灵活配置 混合型证券投 资基金、 华 富弘鑫灵活配 置混合型 证 券投资基金、 华富天鑫 灵 活配置混合 型证券投 资基金、华富 天益货币 市 场基金、华富 天盈货币 市 场基金、华富 产业升级 灵 活配 置混合 型证券投 资基金 、华 富星 玉衡 一年 定期开 放混 合型 证券 投资 基金、 华富 恒 玖 3 个 月定 期开放 债券 型证 券 投 资基金 、 华 富富 瑞3 个月 定期开 放债 券型 发起 式证 券投资 基金 、 华 富可 转债 债券型 证券 投资 基金 、 华富恒 悦定 期开 放债 券型 证券投 资基 金共 三十 七只 基金。 4.1.2 基 金经 理( 或基金 经理 小组) 及基 金经理 助理 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 尹培俊 华富强 化回报 债券型 基金基 金经理 、 2014 年3 月6 日 - 十二年 华 东 师 范 大 学 经 济 学 学 士 , 本科 学 历。 曾任 上海 君 创 财经 顾 问有 限公 司顾 问 部 项目 经 理、 上海 远东 资 信 评估 有 限公 司集 团部华富强化回报债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第 7 页 共 29 页


华富货 币市场 基金基 金经理 、 华富安 享债券 型基金 基金经 理、 华 富 诚鑫灵 活配置 混合型 基金基 金经理 、 华富华 鑫灵活 配置混 合型基 金基金 经理、 固 定收益 部副总 监、 公 司 公募投 资决策 委员会 委员 高 级 分析 师 、新 华财 经有 限 公 司信 用 评级 部高 级分 析 师 、上 海 新世 纪资 信评 估 投 资服 务 有限 公司 高级 分 析 师、 德 邦证 券有 限责 任 公 司固 定 收益 部高 级经 理,2012 年加 入华 富基 金 管 理 有限 公 司, 曾任 固定 收 益 部信 用 研究 员、 固定 收益部 总监 助理 。 注:任职日期 指公司作 出 决定之日。证 券从业年 限 的计算标准上 ,证 券从 业 的含义遵从 行业协会 《证券 业从 业人 员资 格管 理办法 》的 相关 规定 。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明 本报告期内, 本基金管 理 人认真遵循《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 相关法律法规 、 基金合同的规 定,勤勉 尽 责地为基金份 额持有人 谋 求利益,基金 运作合法 合 规,不存在 损害基金 份额持 有人 利益 的行 为。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明 4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况 本基金管理人 根据中国 证 监会《证券投 资基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》等相关法 规 要求 , 结 合实 际情 况 , 制 定了 《华 富基 金管 理有 限 公司公 平交 易管 理制 度》 , 对证券 的一 级市 场申华富强化回报债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第 8 页 共 29 页


购、二级市场 交易相关 的 研究分析、投 资决策、 授 权、交易执行 、业绩评 估 等投资管理 环节全部 纳入公平交易 管理中, 实 行事前控制、 事中监控 、 事后分析反馈 的流程化 管 理。在制度 和流程上 确保各 组合 享有 同等 信息 知情权 、均 等交 易机 会, 并保持 各组 合的 独立 投资 决策权 。 本报告 期内 ,公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。 4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明 本报告期内未 发现本基 金 存在异常交易 行为。本 基 金报告期内不 存在参与 的 交易所公开竞 价 同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的5% 的情 形。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明 4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析 从基本 面来 看,2018 年 上 半年经 济走 势仍 保持 较强 的韧性 , 但 近期 社融 、 投 资等数 据开 始走 弱,下行风险 逐步显现 。 上半年对市场 最大的影 响 因素仍然是去 杠杆和中 美 贸易摩擦, 在去杠杆 背景下,影子 银行表外 资 产在回归表内 过程中面 临 诸多限制,融 资需求和 规 模回落,同 时造成资 质较差的企业 出现再融 资 困境,信用利 差迅速走 阔 。中美贸易摩 擦在上半 年 持续影响资 本市场, 三次谈判从形 成一定成 果 到最终冲突升 级,对市 场 风险偏好形成 了巨大的 扰 动并在最后 严重打击 了市场 信心 。政 策层 面, 央行在 上半 年继 续通 过两 次定向 降准 对 冲 MLF 及鼓 励债转 股, 对冲 各 种 内外部冲击的 负面影响 , 货币政策基调 基本确认 转 向,资金面较 为宽松。 从 资本市场表 现来看, 随着社会融资 需求逐步 下 滑、经济预期 走弱、中 美 贸易摩擦加剧 ,上半年 债 市整体表现 领跑各大 类资产,但结 构分化加 剧 ,利率债和高 等级信用 债 收益率震荡下 行,而随 着 违约债券增 加,中低 等级信用债表 现持续疲 弱 。而上半年股 市波动继 续 加大,除医药 、消费等 少 数板块成为 避险集中 地,市场整体 表现已步 入 熊市。本基金 上半年逐 步 拉长债券仓位 组合久期 、 提升 杠杆, 债券部分 对净值有显著 正向贡献 , 但遗憾的是由 于对中美 贸 易摩擦的严重 性和对市 场 风险偏好打 击认识不 足,持 仓的 股票 和转 债仓 位对产 品净 值继 续形 成严 重拖累 ,造 成基 金净 值表 现仍然 落后 市场 。 4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现 本基金 于2010 年9 月8 日 正式成 立。 截 止2018 年6 月30 日, 本基 金份 额净 值 为 1.254 元, 累计份 额净 值 为 1.705 元 。本报 告期 ,本 基金 净值 增长率 为 0.56% , 同期 业 绩比较 基准 收益 率为 4.35% 。 华富强化回报债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第 9 页 共 29 页


4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望 中国目前显然 处于内外 交 困阶段,内部 债务、 杠 杆 问题仍然需要 相当的时 间 和空间才可能 得 以解决,外部 来看中国 将 在很长时间面 临美国相 对 强硬的立场, 而其背后 并 不仅仅是贸 易摩擦问 题,而是全球 地位和价 值 观取向之争。 短期来看 , 经济走弱预期 强化,中 美 贸易战确认 开打,虽 仍有政策托底 ,但趋势 不 变,债券市场 已验证之 前 偏右侧阶段的 判断,短 期 可以继续利 用阶段调 整拉长债券仓 位久期。 而 权益市场仍然 面临更为 复 杂而不利的环 境,虽然 静 态来看估值 已经接近 历史低位,但 中美贸易 战 、去杠杆带来 的对金融 体 系的冲击和对 经济基本 面 的负向反馈 仍会持续 影响市场,也 会增加盈 利 预期的不确定 性。但抛 开 短期波动 ,应 该在情绪 低 点寻找有长 期投资价 值的资产。本 基金仍将 坚 持在较低风险 程度下, 认 真研究各个潜 在投资领 域 的机会,稳 健地做好 配置策 略, 均衡 投资 ,降 低业绩 波动 ,力 争为 基金 持有人 获取 合理 的投 资收 益。 4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明 本基金管理人 为了有效 控 制基金估值流 程,按照 相 关法律法规的 规定,成 立 了估值委员会 , 并制订了相关 制度和流 程 。估值委员会 负责基金 估 值相关工作的 评估、决 策 、执行和监 督,确保 基金估值的公 允、合理 , 保证估值未被 歪曲以免 对 基金持有人产 生不利影 响 。公司估值 委员会主 席为公司总经 理,成员 包 括总 经理、副 总经理、 运 作保障部负责 人、监察 稽 核部负责人 以及基金 核算、金融工 程、行业 研 究等方面的骨 干。估值 委 员会所有相关 人员均具 有 丰富的行业 分析经验 和会计核算经 验等证券 基 金行业从业经 验和专业 能 力。基金经理 如认为估 值 有被歪曲或 有失公允 的情况,可向 估值委员 会 报告并提出相 关意见和 建 议。各方不存 在任何重 大 利益冲突, 一切以投 资者利 益最 大化 为最 高准 则。本 基金 未与 任何 第三 方签订 定价 服务 协议 。 4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明 本基金按照《 公开募集 证 券投资基金运 作管理办 法 》和《华富强 化回报债 券 型证券投资基 金 基金合 同 》 的有 关规 定, 本期利 润 为 2,460,515.77 元,期 末可 供分 配利 润 为82,496,554.22 元。 本报告 期内 未进 行利 润分 配。 4.8 报告 期内管理人对本基 金持有人数或基金 资产净值预警情形 的说明 本报告期内, 本基金不 存 在连续二十个 工作日出 现 基金份额持有 人数量不 满 二百人或者基 金 资产净 值低 于五 千万 元的 情形。 华富强化回报债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第 10 页 共 29 页


§5 托管人 报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明 本报告期,中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中, 严格遵守 了 《证券投资基 金 法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 , 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 , 完全 尽职 尽 责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等 情况的 说明 本报告期,本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定,对本基金 的 基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核,对 本基金的 投 资运作方面 进行了监 督,未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。该 基金 本报 告期 内未进 行利 润分 配。 5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意 见 本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分 配 情况、财 务 会计报告、投 资 组合报 告等 内容 ,保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 §6 半年度财务 会计报告 (未经审计) 6.1 资产 负债表 会计主 体: 华富 强化 回报 债券型 证券 投资 基金 报告截 止日 : 2018 年6 月30 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2018 年6 月 30 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 资 产:





银行存 款


276,844.08 2,117,855.71 结算备 付金


10,550,381.60 1,391,848.14 存出保 证金


20,589.72 26,357.85 交易性 金融 资产


488,317,712.56 430,857,777.11 其中: 股票 投资


11,550,738.83 9,348,147.00 基金投 资


- - 华富强化回报债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第 11 页 共 29 页


债券投 资


476,766,973.73 421,509,630.11 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产


- - 买入返 售金 融资 产


- - 应收证 券清 算款


- 29,175,417.45 应收利 息


7,881,668.26 9,260,202.41 应收股 利


- - 应收申 购款


99.92 199.32 递延所 得税 资产


- - 其他资 产


- - 资产总 计


507,047,296.14 472,829,657.99 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018 年6 月 30 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债


- - 卖出回 购金 融资 产款


99,500,000.00 34,000,000.00 应付证 券清 算款


- 30,989,065.28 应付赎 回款


- 37,633.85 应付管 理人 报酬


200,717.98 193,042.99 应付托 管费


66,905.99 64,347.67 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用


2,167.60 24,692.64 应交税 费


56,441.90 - 应付利 息


51,003.84 -14,876.66 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债


227,190.07 410,011.72 负债合 计


100,104,427.38 65,703,917.49 所有者权益:





实收基 金


324,446,314.54 326,602,088.47 未分配 利润


82,496,554.22 80,523,652.03 所有者 权益 合计


406,942,868.76 407,125,740.50 负债和 所有 者权 益总 计


507,047,296.14 472,829,657.99 注:报 告截 止 日2018 年6 月30 日, 基金 份额 净值1.254 元, 基金 份额 总额324,446,314.54 份。 后附报 表附 注为 本财 务报 表的组 成部 分。


6.2 利润表 会计主 体: 华富 强化 回报 债券型 证 券 投资 基金 本报告 期: 2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日


华富强化回报债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第 12 页 共 29 页


单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2018 年1 月1 日至2018 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日 一、收入


6,072,047.80 8,973,835.43 1.利息 收入


11,210,868.83 9,194,870.05 其中: 存款 利息 收入


65,505.92 1,234,048.28 债券利 息收 入


11,145,362.91 7,959,924.48 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


- 897.29 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列)


-4,639,313.00 316,542.25 其中: 股票 投资 收益


49,530.00 2,127,170.71 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益


-4,708,843.00 -1,905,088.94 资产支 持证 券投 资收 益


- - 贵金属 投资 收益


- - 衍生工 具收 益


- - 股利收 益


20,000.00 94,460.48 3.公允 价值 变动 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 ) -507,046.90 -612,922.92 4. 汇 兑收 益 (损 失以 “- ” 号填 列) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号 填列)


7,538.87 75,346.05 减: 二、费用


3,611,532.03 3,145,538.46 1.管 理人 报酬 6.4.8.2.1 1,208,969.33 1,098,489.17 2.托 管费 6.4.8.2.2 402,989.76 366,163.08 3.销 售服 务费


- - 4.交 易费 用


7,700.96 138,195.95 5.利 息支 出


1,704,034.83 1,281,681.61 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


1,704,034.83 1,281,681.61 6.其 他费 用


252,757.94 261,008.65 三、 利润总额 (亏损总额 以 “-” 号填列) 2,460,515.77 5,828,296.97 减:所 得税 费用


- - 四、净利润(净亏损 以“- ”号 填列) 2,460,515.77 5,828,296.97 注:后 附报 表附 注为 本财 务报表 的组 成部 分。 6.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 华富 强化 回报 债券型 证券 投资 基金 本报告 期:2018 年1 月1 日 至 2018 年6 月 30 日 华富强化回报债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第 13 页 共 29 页


单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月 1 日至 2018 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 (基 金净值 ) 326,602,088.47 80,523,652.03 407,125,740.50 二、 本 期经 营活 动产 生的 基金净 值变 动数 (本 期 净 利润) - 2,460,515.77 2,460,515.77 三、 本 期基 金份 额交 易产 生的基 金净 值变 动数 ( 净 值 减 少 以 “-”号填 列) -2,155,773.93 -487,613.58 -2,643,387.51 其中:1.基 金申 购款 25,813,224.87 6,560,397.91 32,373,622.78 2. 基金 赎回 款 -27,968,998.80 -7,048,011.49 -35,017,010.29 四、 本 期向 基金 份额 持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “- ”号填列 ) - - - 五、 期末 所有 者权 益 (基 金净值 ) 324,446,314.54 82,496,554.22 406,942,868.76 项目 上年度可比期间 2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 (基 金净值 ) 480,869,664.29 102,528,777.46 583,398,441.75 二、 本 期经 营活 动产 生的 基金净 值变 动数 (本 期 净 利润) - 5,828,296.97 5,828,296.97 三、 本 期基 金份 额交 易产 生的基 金净 值变 动数 ( 净 值 减 少 以 “-”号填 列) -237,219,672.89 -50,970,272.07 -288,189,944.96 其中:1.基 金申 购款 12,496,408.71 2,726,479.56 15,222,888.27 2. 基金 赎回 款 -249,716,081.60 -53,696,751.63 -303,412,833.23 四、 本 期向 基金 份额 持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “- ”号填列 ) - - - 华富强化回报债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第 14 页 共 29 页


五、 期末 所有 者权 益 (基 金净值 ) 243,649,991.40 57,386,802.36 301,036,793.76 注:后 附报 表附 注为 本财 务报表 的组 成部 分。 报表附 注为 财务 报表 的 组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 章宏 韬______














______ 余 海春______














____ 陈大 毅____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 6.4 报表附注 6.4.1 基 金基 本情 况 华富强 化回 报债 券型 证券 投资基 金 ( 以下 简称 本基 金或基 金) 经中 国证 券监 督管理 委员 会 ( 以 下简称 中国 证监 会) (证 监 许可【2010 】989 号)2010 年 7 月 23 日 核准 ,基 金合同 于 2010 年 9 月8 日 生效 。 成立 时的 基 金份额 为 1,999,206,694.42 份 。 本 基金 为创 新型 封 闭式 , 本 基金 合同 生 效后三年内封 闭运作, 在 深圳证券交易 所上市交 易 ,基金合同生 效满三年 后 ,转为上市 开放式基 金(LOF ) 。 设 立时 募集 资 金到位 情况 经天 健正 信会 计师事 务所 审验 , 并 出具 《验资 报告》 (天 健正 信验(2010 )综 字 第 020119 号) 。有 关基 金设 立文 件 已按 规定 向中 国证 监会 备案。 本基 金的 管理 人为华富基金 管理有限 公 司,基金份额 登记机构 为 中国证券登记 结算有限 责 任公司,基 金托管人 为中国 建设 银行 股份 有限 公司。 根据《华富强 化回报债 券 型证券投资基 金 基金合 同 》的规定,本 基金的投 资 范围为具有良 好 流动性的金融 工具,包 括 国内依法发行 上市的股 票 、债券、货币 市场工具 、 权证、资产 支持证券 以及法 律法 规或 中国 证监 会允许 基金 投资 的其 他金 融工具 。 6.4.2 会 计报 表的 编制基 础 本基金 财务 报表 以持 续经 营为编 制基 础。 6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明 本财务报表符 合企业会 计 准则的要求, 同时参照 中 国证券投资基 金业协会 颁 布的《证券投 资 基金会计核算 业务指引 》 和中国证监会 允许的基 金 行业实务操作 ,真实、 完 整地反映了 基金的财 务状况 、经 营成 果和 净值 变动等 有关 信息 。 6.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明 华富强化回报债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第 15 页 共 29 页


6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明 本报告 期本 基金 会计 政策 无变更 。 6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明 本报告 期本 基金 会计 估计 无变更 。 6.4.5.3 差 错更 正的 说明 本报告 期本 基金 无重 大会 计差错 。 6.4.6 税项 根据财 政部 、 国 家税务 总 局 《关 于企 业所 得税若 干 优惠政 策的 通知 》 (财 税 〔2008 〕1 号) 、 《 关 于实施上市公 司股 息红 利 差别化个人所 得税政策 有 关问题的通知》 (财税〔2012 〕85 号) 、 《关于 上市公 司股 息红 利差 别化 个人所 得税 政策 有关 问题 的通知 》 ( 财税 〔2015 〕101 号) 、 《关 于全 面推 开营业税改征 增值税试 点 的通知》 (财税 〔2016 〕36 号) 、 《关于进 一步明确 全面推开营 改增试点 金融业有关政 策的通知》 ( 财税〔2016 〕46 号) 、 《关 于金融机构同 业往来等 增 值税补充政 策的通 知》 (财 税 〔2016 〕70 号 ) 、 《关 于明 确金 融 房 地 产开 发 教 育辅 助服 务等 增值 税 政策的 通知 》 (财 税 〔2016 〕140 号 ) 、 《 关于 资管产 品增 值税 有关 问题 的通知 》 ( 财税 〔2017 〕56 号) 、 《 关于 租入 固 定资产进项税 额抵扣等 增 值税政策的通 知》 (财税 〔2017〕90 号)及其 他相关 税务法规和实 务操 作,主 要税 项列 示如 下: ( 一) 自 2018 年 1 月 1 日 起,资 管产 品管 理人 运营 资管产 品过 程中 发生 的增 值税应 税行 为 , 暂适用 简易 计税 方法 ,按 照 3% 的征 收率 缴纳 增值 税 。 ( 二) 证券 投资 基金 管理 人 运用基 金买 卖股 票、 债券 的转让 收入 免征 增值 税, 对金融 同业 往来 利息收 入亦 免征 增值 税。 ( 三) 对基 金买 卖股 票、 债 券的差 价收 入, 暂免 征收 企业所 得税 ; ( 四) 证券 投资 基金 从公 开 发行和 转让 市场 取得 的上 市公司 股票 , 持 股期 限在1 个月 以内 (含 1 个月) 的, 其股 息红 利 所得全 额计 入应 纳税 所得 额;持 股期 限在 1 个 月以 上至 1 年(含 1 年) 的, 暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 ; 持股 期限 超过1 年的 , 暂 减 按25% 计入 应纳 税所得 额 。 上 述所 得统一 适 用20% 的税 率计 征个人 所得 税。 对基金取得的 股票的股 息 、红利收入以 及企业债 券 的利息收入, 由上市公 司 和发行债券的 企 业在向 基金 支付 上述 收入 时代扣 代 缴20% 的个 人所 得税。 6.4.7 关 联方 关系 6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利 害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况 华富强化回报债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第 16 页 共 29 页


本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方没有 发生 变化 。 6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方 关联方 名称 与本基 金的 关系 华富基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、管 理人 、销 售机构 中国建 设银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构 华安证 券股 份有 限公 司( 华安证 券) 基金管 理人 的股 东、 代销 机构


6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易 6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易 6.4.8.1.1 股 票交 易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2017年1月1 日至2017 年6 月30日 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 华安证券 87,320.00 100.00% - -


6.4.8.1.2 债 券交 易


金额 单位 :人 民币 元 关联方 名称 本期 2018 年1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 华安证券 235,745,595.54 62.05% - - 注:本 表中 “当 期债 券成 交总额 ”为 当期 通过 交易 单元进 行的 交易 所债 券交 易成交 总额 。 6.4.8.1.3 债 券回 购交 易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日 回购成 交金 额 占当期 债券 回购 成交总 额的 比例 回购成 交金 额 占当期 债券 回购 成交总 额的 比例 华安证券 9,996,620,000.00 100.00% - - 注:本 表中 “当 期债 券回 购成交 总额 ”为 当期 通过 交易单 元进 行的 交易 所债 券回购 成交 总额 。 华富强化回报债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第 17 页 共 29 页


6.4.8.1.4 权 证交 易 注:本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 内未 通过 关联方 交易 单元 进行 权证 交易。 6.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金































































































金 额 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2018年1月1 日至2018 年6 月30日 当期 佣金 占当期 佣金 总量 的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 华安证券 80.77 100.00% 44.80 100.00% 关联方 名称 本期 2017年1月1 日至2017 年6 月30日 当期 佣金 占当期 佣金 总量 的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 华安证券 - - - -


6.4.8.2 关 联方 报酬 6.4.8.2.1 基 金管 理费 单位 : 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 1,208,969.33 1,098,489.17 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 29,768.98 22,485.02 注: 基金 管理 费按 前一 日 基金资 产净 值0.6% 的年 费 率逐日 计提 , 按月 支付 。 计算方 法 H =E× 年管 理费率 ÷当 年天 数(H 为 每日应 计提 的基 金管 理费 ,E 为 前一 日基 金资 产净 值) 。 6.4.8.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 402,989.76 366,163.08 注: 基金 托管 费按 前一 日 基金资 产净 值0.2% 的年 费 率逐日 计提 , 按月 支付 。 计算方 法 H =E× 年托 管费率 ÷当 年天 数(H 为 每日应 计提 的基 金托 管费 ,E 为 前一 日基 金资 产净 值) 。 华富强化回报债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第 18 页 共 29 页


6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易 单位 :人 民币 元 本期 2018 年1 月1 日至2018 年 6 月 30 日 银行间 市场 交 易的 各关联 方名 称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 上年度 可比 期间 2017 年1 月1 日至2017 年 6 月 30 日 银行间 市场 交 易的 各关联 方名 称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 中国建设银行股 份有限公司 - 49,855,350.00 - - - -


6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况 6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况 注:本 基金 本报 告期 内和 上年度 可比 期间 内本 基金 管理人 没有 运用 固有 资金 投资本 基金 。 6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况 注:本 基金 本报 告期 和上 年度可 比期 间内 基金 管理 人之外 的其 他关 联方 没有 投资本 基金 。 6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国建设银行 股份有限公司 276,844.08 9,016.44 206,491.69 27,771.48 注:本 表仅 列示 活期 存款 余额及 产生 利息 。 6.4.8.6 本基 金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况 注:本 基金 在本 报告 期内 及上年 度可 比期 间内 未参 与关联 方承 销证 券。 6.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明 无。 6.4.9 期 末( 2018 年 6 月30 日 )本 基金持有 的流 通受限 证券 华富强化回报债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第 19 页 共 29 页


6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券 注:本 基金 无因 认购 新发/ 增发证 券而 于期 末持 有的 流通受 限证 券。 6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票 注:本 基金 本期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。 6.4.9.3 期 末债 券 正 回购 交易 中作为 抵押 的债券 6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购 本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购余 额。 6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购 截至本报告期 末,本基 金 从事证券交易 所债券正 回 购交易形成的 卖出回购 证 券款余额为人 民 币99,500.000.00 元 , 于2018 年7 月2 日 到期 。 该 类 交易要 求本 基金 在回 购期 内持有 的证 券交 易 所交易 的债 券和/或 在新 质 押式回 购下 转入 质押 库的 债券, 按 证 券交 易所 规定 的 比例折 算为 标准 券 后,不 低于 债券 回购 交易 的余额 。 6.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项 无。 §7 投资组 合报告 7.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 11,550,738.83 2.28 其中: 股票 11,550,738.83 2.28 2 固定收 益投 资 476,766,973.73 94.03 其中: 债券 476,766,973.73 94.03








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 10,827,225.68 2.14 7 其他各 项资 产 7,902,357.90 1.56 8 合计 507,047,296.14 100.00 华富强化回报债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第 20 页 共 29 页


注:本 表列 示的 其他 各项 资产详 见 7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成 。 7.2 期末按行业分类的股 票投资组合 7.2.1 报告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 ( %) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 7,964,470.03 1.96 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - - J 金融业 3,586,268.80 0.88 K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 11,550,738.83 2.84


7.2.2 报告期 末按 行业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合 注:本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 投资 股票 。 华富强化回报债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第 21 页 共 29 页


7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 600031 三一重工 660,699 5,926,470.03 1.46 2 601336 新华保 险 83,635 3,586,268.80 0.88 3 002241 歌尔股 份 200,000 2,038,000.00 0.50


7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动 7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 600031 三一重 工 6,527,706.12 1.60 2 601138 工业富 联 27,540.00 0.01 3 600901 江苏租 赁 6,250.00 0.00 注:本表列示 “买入金 额 ”按买入成交 金额(成 交 单价乘以成交 数量)填 列 ,未考虑相 关交易费 用。 7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 601138 工业富 联 48,100.00 0.01 2 300684 中石科 技 27,700.00 0.01 3 600901 江苏租 赁 11,520.00 0.00 注:本表列示 “卖出金 额 ”按卖出成交 金额(成 交 单价乘以成交 数量)填 列 ,未考虑相 关交易费 用。 7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 6,561,496.12 华富强化回报债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第 22 页 共 29 页


卖出股 票收 入( 成交 )总 额 87,320.00 注:本 表列 示“ 买入 股票 成本( 成交 )总 额” 及“ 卖出股 票收 入( 成交 )总 额”均 按买 卖成 交金 额(成 交单 价乘 以成 交数 量)填 列, 未考 虑相 关交 易费用 。买 入包 括新 股、 配股、 债转 股及 行权 等获得 的股 票。 7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 40,930,800.00 10.06 其中: 政策 性金 融债 40,930,800.00 10.06 4 企业债 券 281,744,964.10 69.23 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 103,183,900.00 25.36 7 可转债 (可 交换 债) 50,907,309.63 12.51 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 476,766,973.73 117.16


7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名债 券投资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 143588 18 沪国 01 290,000 29,168,200.00 7.17 2 1480451 14 沪 南汇 债 350,000 28,724,500.00 7.06 3 136032 15 红美 01 210,200 20,893,880.00 5.13 4 112232 14 长 证债 208,000 20,860,320.00 5.13 5 101800321 18 陕 煤化 MTN002 200,000 20,466,000.00 5.03


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7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前十名资 产支持证 券投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属 投资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名权 证投资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 7.11 报告期 末本基金投资 的国债期货交易情 况说明 注:本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。 7.12 投资组合报 告附注 7.12.1


本报告期内, 本基金投 资 的前十名证券 的发行主 体 不存在被监管 部门立案 调 查的情况,在 本 报告编 制日 前一 年内 也不 存在受 到公 开谴 责、 处罚 的情况 。 7.12.2


基金投 资的 前十 名股 票中 ,没有 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。 7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 20,589.72 2 应收证 券清 算款 - 华富强化回报债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第 24 页 共 29 页


3 应收股 利 - 4 应收利 息 7,881,668.26 5 应收申 购款 99.92 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 7,902,357.90


7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值


占基金 资产 净值 比例( %) 1 128024 宁行转 债 6,496,490.22 1.60 2 110038 济川转 债 4,316,647.50 1.06 3 113011 光大转 债 3,551,800.00 0.87 4 128027 崇达转 债 2,296,651.10 0.56 5 132007 16 凤凰 EB 2,220,000.00 0.55 6 128020 水晶转 债 1,803,658.45 0.44


7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明 注:本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。 7.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分 由于计 算中 四 舍 五入 的原 因,本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。 §8 基金份 额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 815 398,093.64 310,068,424.75 95.57% 14,377,889.79 4.43%


华富强化回报债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第 25 页 共 29 页


8.2 期末上市基金前十名 持有人 序号 持有人 名称 持有份 额( 份) 占上市 总份 额 比例 1 中意人 寿保 险有 限公 司- 分 红-团 体年 金 18,023,355.00 72.25% 2 国家电 网公 司东 北分 部企 业 年金计 划- 招商 银行 股份 有 限公司 5,074,200.00 20.34% 3 李宁 300,000.00 1.20% 4 华中电 网有 限公 司企 业年 金 计划- 中国 建设 银行 股份 有 限公司 295,000.00 1.18% 5 许剑虹 150,000.00 0.60% 6 林建勇 110,000.00 0.44% 7 林建华 90,000.00 0.36% 8 朱红 69,709.00 0.28% 9 王伟明 56,169.00 0.23% 10 郑丽华 55,500.00 0.22% 注:本 表所 列的 持有 份额 为持有 人持 有的 本基 金可 在深圳 证券 交易 所上 市交 易部分 的份 额。 8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 90,013.29 0.0277%


8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部 门负责 人 持 有本 开放 式基 金 0~10 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0~10


§9 开放式 基金份额变动 单位: 份 华富强化回报债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第 26 页 共 29 页


基金合 同生 效日 ( 2010 年 9 月 8 日 ) 基金 份额 总 额 1,999,206,694.42 本报告 期期 初基 金份 额总 额 326,602,088.47 本报告 期基 金总 申购 份额 25,813,224.87 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 27,968,998.80 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列 ) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 324,446,314.54 注:总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ;总 赎回 份 额含 转换 出份 额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持 有人大会 决议 本报告 期内 未召 开持 有人 大会。








10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动 1 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 , 因工 作需 要 ,增 聘张娅 女 士为 华富 永鑫灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金经 理。 2 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 , 因工 作需 要 ,王 翔先生 不 再担 任华 富灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 基金 经理 的职 务。 3 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 , 因工 作需 要 ,王 翔先生 不 再担 任华 富天鑫 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 基金 经理 的职 务。 4 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 , 因工 作需 要 ,王 翔先生 不 再担 任华 富物联 世界 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基金 经理 的职务 。 5 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 , 因工 作需 要 ,王 翔先生 不 再担 任华 富智慧 城市 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基金 经理 的职务 。 6 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 , 因工 作需 要 ,增 聘郜哲 先 生为 华富 永鑫灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金经 理。 7 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 , 因工 作需 要 ,增 聘郜哲 先 生 为 华富 中小板 指数 增强 型证 券投 资基金 基金 经理 。 8 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 , 因工 作需 要 ,增 聘郜哲 先 生为 华富 中证100 指 数证 券投 资基 金基金 经理 。 9 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 , 因工 作需 要 ,张 惠女士 不 再担 任华华富强化回报债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第 27 页 共 29 页


富永鑫 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 基金 经理 的职 务。 10 、本 报告 期基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。





10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼 基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务在 本报 告期 内没有 发生 诉讼 事项 。





10.4 基金投资策 略的改变 本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。





10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况 本报告 期内 ,本 基金 未有 改聘为 其审 计的 会计 师事 务所情 况。





10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况 本基金 的管 理人 、托 管人 及其高 级管 理人 员报 告期 内未受 监管 部门 的稽 查或 处罚。





10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况


10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 华安证券 2 87,320.00 100.00% 80.77 100.00% - 国联证券 2 - - - - - 注:1) 根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 (证监基金字 [2007]48 号) , 我 公司修 订了租 用证 券公 司专 用交 易单元 的选 择标 准和 程序 , 在比 较了 多家 证 券 经营机构的财 务状况、 经 营状况、研究 水平后, 选 择了研究能力 强、内部 管 理规范、信 息资讯服 务能力 强的 券商 租用 了基 金专用 交易 单元 。 2)此处的佣 金 指基金通 过 单一券商的交 易单元进 行 股票、权证等 交易而合 计 支付该券商 的佣金合 计,不 单指 股票 交易 佣金 。 华富强化回报债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第 28 页 共 29 页


10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 华安证券 235,745,595.54 62.05% 9,996,620,000.00 100.00% - - 国联证券 144,197,606.85 37.95% - - - - 注:债 券交 易中 企业 债及 可分离 债券 的成 交金 额按 净价统 计, 可转 债的 成交 金额按 全价 统计 。 §11 影响投资者决策的其 他重要信息 11.1 报告期 内单一投资者 持有基金份额比例 达到或超过 20% 的 情况 投资者 类别 报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况 序号 持有基 金份 额 比例达 到或 者 超过 20%的时 间区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份 额 份额占 比 机构 1 1.1-6.30 125,391,222.57 0.00 0.00 125,391,222.57 38.65% 2 1.1-6.30 111,519,377.42 0.00 0.00 111,519,377.42 34.37% 个人 - - - - - - -








- - - - - - - - 产品特 有风 险 无


11.2 影响投 资者决策的其 他重要信息 无





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